泰信天天收益货币市场基金
2018年年度报告
2018年12月31日
基金管理人：泰信基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2019年 3 月28 日 泰信天天收益货币 2018年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 3 月 26 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书及其更新。
普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。
本报告期自 2018 年1 月1日起至 12 月31 日止。 泰信天天收益货币 2018年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 7 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 9 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 15 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 17 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 17 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 18 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 19 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 20 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 21 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 21 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 22 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 23 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 .................................... 23 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .............................. 23 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 24 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 24 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 24 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 24 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 25 6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 25 6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 25 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 28 7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 28 7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 29 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 30 7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 31 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 56 8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 56 8.2 债券回购融资情况 .................................................................................................................... 56 8.3 基金投资组合平均剩余期限 .................................................................................................... 56 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 .................................................... 57 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 57 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ............................ 58 泰信天天收益货币 2018年年度报告
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8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ............................................ 58 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ............ 58 8.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 59 §9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 60 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 60 9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ............................................................................ 60 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 60 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 61 §10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 62 §11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 63 11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 63 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 63 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 63 11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 63 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 63 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 63 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 63 11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ............................................................................................. 64 11.9 其他重大事件 .......................................................................................................................... 64 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 67 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 67 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 67 §13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 68 13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 68 13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 68 13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 68 泰信天天收益货币 2018年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 泰信天天收益货币市场基金
基金简称 泰信天天收益货币
基金主代码 290001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2004年 2月10 日
基金管理人 泰信基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 313,253,505.64份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 泰信天天收益 A 泰信天天收益 B 泰信天天收益 E
下属分级基金的交易代码： 290001 002234 002235
报告期末下属分级基金的份额总额 90,258,078.90
份
222,992,327.55
份
3,099.19份
注：泰信天天收益开放式证券投资基金合同于 2004 年 2 月 10 日正式生效，于 2016 年 5 月 17 日
变更为泰信天天收益货币市场基金，并增加 B类、E 类份额。
2.2 基金产品说明
投资目标 确保本金安全和资产的充分流动性，追求超过业绩比较基准的现金收益
投资策略 运用久期控制、类别配置和无风险套利等投资策略追求低风险稳定收益并
保持基金资产的最佳流动性。
业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期的
风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 泰信基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 胡囡 王永民
联系电话 021-20899098 010-66594896
电子邮箱 xxpl@ftfund.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-888-5988 95566
传真 021-20899008 010-66594942
注册地址 中国（上海）自由贸易试验
区浦东南路 256号 37 层
北京西城区复兴门内大街 1 号
办公地址 中国（上海）自由贸易试验
区浦东南路256号 华夏银行
大厦36-37层
北京西城区复兴门内大街 1 号
邮政编码 200120 100818
法定代表人 万众 陈四清 泰信天天收益货币 2018年年度报告
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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ftfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊
普通合伙)
上海市卢湾区湖滨路 202 号企业天
地 2 号楼普华永道中心 11 楼
注册登记机构
泰信基金管理有限公司
中国（上海）自由贸易实验区浦东
南路 256 号华夏银行大厦 36、37 层
泰信天天收益货币 2018年年度报告
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1
.1
期
间
数
据
和
指
标
2018年 2017年 2016年
泰信天天收
益A
泰信天天收
益B
泰信天
天收益
E
泰信天天收
益A
泰信天天收
益B
泰信天
天收益
E
泰信天天收
益A
泰信天天收益
B
泰信天
天收益
E
本
期
已
实
现
收
益
3,198,64
8.23
16,340,59
0.76
109.5
0
4,795,978
.42
37,866,74
8.48
131.5
7
17,787,97
5.76
24,014,697
.10
489.7
6
本
期
利
润
3,198,64
8.23
16,340,59
0.76
109.5
0
4,795,978
.42
37,866,74
8.48
131.5
7
17,787,97
5.76
24,014,697
.10
489.7
6
本
期
净
值
收
益
率
3.1621% 3.4098%
3.153
1%
3.6159% 3.8641%
3.582
7%
2.1878% 1.5909%
1.400
2%
3.1
.2
期
末
数
据
和
指
标
2018 年末 2017 年末 2016 年末
期 90,258,0 222,992,3 3,099 157,739,1 928,809,4 3,903 125,746,7 1,933,085, 2,871泰信天天收益货币 2018年年度报告
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末
基
金
资
产
净
值
78.90 27.55 .19 67.32 20.75 .23 50.82 386.07 .51
期
末
基
金
份
额
净
值
1.0000 1.0000
1.000
0
1.0000 1.0000
1.000
0
11 1
3.1
.3
累
计
期
末
指
标
2018 年末
2017 年末 2016 年末
累
计
净
值
收
益
率
54.5136% 9.1138%
8.344
4%
49.7779% 5.5164%
5.033
0%
44.5513% 1.5909%
1.400
2%
注：1、泰信天天收益开放式证券投资基金合同于 2004 年2月 10 日正式生效，于 2016 年5 月17
日变更为泰信天天收益货币市场基金，并增加 B 类、E 类份额。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采
用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3、上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用（例如基金转换费等） ，计入费用
后实际收益水平要低于所列数字。
4、本基金收益分配是按月结转份额。 泰信天天收益货币 2018年年度报告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
泰信天天收益 A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.6069% 0.0028% 0.3450% 0.0000% 0.2619% 0.0028%
过去六个月 1.2828% 0.0024% 0.6900% 0.0000% 0.5928% 0.0024%
过去一年 3.1621% 0.0029% 1.3687% 0.0000% 1.7934% 0.0029%
过去三年 9.2304% 0.0035% 4.0910% 0.0000% 5.1394% 0.0035%
过去五年 18.0724% 0.0067% 8.8451% 0.0017% 9.2273% 0.0050%
自基金合同
生效起至今
54.5136% 0.0063% 32.4505% 0.0020% 22.0631% 0.0043%
泰信天天收益 B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.6675% 0.0028% 0.3450% 0.0000% 0.3225% 0.0028%
过去六个月 1.4052% 0.0024% 0.6900% 0.0000% 0.7152% 0.0024%
过去一年 3.4098% 0.0029% 1.3687% 0.0000% 2.0411% 0.0029%
自基金合同
生效起至今
9.1138% 0.0034% 3.5963% 0.0000% 5.5175% 0.0034%
泰信天天收益 E
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.6087% 0.0028% 0.3450% 0.0000% 0.2637% 0.0028%
过去六个月 1.2857% 0.0024% 0.6900% 0.0000% 0.5957% 0.0024%
过去一年 3.1531% 0.0029% 1.3687% 0.0000% 1.7844% 0.0029%
自基金合同
生效起至今
8.3444% 0.0035% 3.5963% 0.0000% 4.7481% 0.0035%
注：1、泰信天天收益开放式证券投资基金合同于 2004 年2月 10 日正式生效，于 2016 年5 月17
日变更为泰信天天收益货币市场基金，并增加 B 类、E 类份额。
2、本基金业绩比较基准为：七天通知存款利率（税后） 。 泰信天天收益货币 2018年年度报告
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3.2.2 自基金合同转型以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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泰信天天收益货币 2018年年度报告
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注：1、泰信天天收益开放式证券投资基金合同于 2004 年2月 10 日正式生效，于 2016 年5 月17
日变更为泰信天天收益货币市场基金，并增加 B 类、E 类份额。
2、本基金建仓期为六个月。建仓期满各项投资比例符合基金合同关于投资组合的相关规定。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、通知存款、短期融资券(包含
超级短期融资券)、一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单、期限在一年以内（含一年）
的债券回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）
的债券、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的资产支持证券、剩余期限在 397 天以内（含 397
天）的中期票据，以及法律法规或中国证监会、中国人民银行允许基金投资的其他具有良好流动
性的货币市场工具（但须符合中国证监会的有关规定） 。 泰信天天收益货币 2018年年度报告
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
泰信天天收益货币 2018年年度报告
第 14 页 共 68 页
泰信天天收益货币 2018年年度报告
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注：泰信天天收益开放式证券投资基金合同于 2004 年 2 月 10 日正式生效，于 2016 年 5 月 17 日
变更为泰信天天收益货币市场基金，并增加 B类、E 类份额。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
泰信天天收益 A
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2018 3,222,372.78 257,036.35 -280,760.90 3,198,648.23
2017 4,236,942.54 537,847.07 21,188.81 4,795,978.42
2016 21,004,602.59 2,714,658.30 -5,931,285.13 17,787,975.76
合计 28,463,917.91 3,509,541.72 -6,190,857.22 25,782,602.41
单位：人民币元
泰信天天收益 B
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2018 15,784,484.62 1,736,221.71 -1,180,115.57 16,340,590.76
2017 34,860,836.46 3,957,350.14 -951,438.12 37,866,748.48
2016 19,735,329.83 1,666,811.38 2,612,555.89 24,014,697.10
合计 70,380,650.91 7,360,383.23 481,002.20 78,222,036.34 泰信天天收益货币 2018年年度报告
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单位：人民币元
泰信天天收益 E
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2018 114.00 0.28 -4.78 109.50
2017 122.85 0.90 7.82 131.57
2016 207.05 280.43 2.28 489.76
合计 443.90 281.61 5.32 730.83
注：泰信天天收益开放式证券投资基金基金合同于 2004 年 2 月 10 日正式生效。于 2016 年 5 月
17 日变更为泰信天天收益货币市场基金。 泰信天天收益货币 2018年年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人：泰信基金管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 256 号华夏银行大厦 37 层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 256 号华夏银行大厦 36-37 层
成立日期：2003 年5 月23 日
法定代表人：万众
总经理：葛航
电话：021-20899188
传真：021-20899008
联系人：姚慧
发展沿革：
泰信基金管理有限公司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd.）是原山东省国际信托投
资有限公司（现更名为山东省国际信托股份有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛
国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于 2002 年 9 月 24 日经中国证券监督委员
会批准正式筹建，2003年 5 月8 日获准开业，是以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管
理公司。
公司目前下设上海锐懿资产管理有限公司、市场部、产品部、营销部（分华东、华北、华南
三大营销中心） 、理财顾问部、深圳分公司、北京分公司、电子商务部、客服中心、基金投资部、
研究部、专户投资部、清算会计部、集中交易部、计划财务部、信息技术部、风险管理部、监察
稽核部、综合管理部。截至 2018 年 12 月底，公司有正式员工 100 人，多数具有硕士以上学历。
所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。
截至 2018 年12月 31 日，泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策略
混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活混合、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选混合、泰信债
券增强收益、泰信发展主题混合、泰信债券周期回报、泰信中证 200指数、泰信中小盘精选混合、
泰信行业精选混合、泰信中证基本面 400 指数分级、泰信现代服务业混合、泰信鑫益定期开放债
券、泰信国策驱动混合、泰信鑫选混合、泰信互联网+混合、泰信智选成长、泰信鑫利混合、泰信
竞争优选混合共 21 只开放式基金及 8 个资产管理计划。 泰信天天收益货币 2018年年度报告
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
何俊春
女士
基金投资
部固定收
益投资总
监、本基
金基金经
理兼泰信
双息双利
债券、泰
信债券增
强收益、
泰信债券
周期回
报、泰信
鑫益定期
开放债
券、泰信
鑫利混合
基金经理
2016年10月
11日
- 22 年
工商管理硕士。具有基金从业
资格。曾任职于上海鸿安投资
咨询有限公司、齐鲁证券上海
斜土路营业部。2002 年 12 月
加入泰信基金管理有限公司，
先后担任泰信天天收益基金交
易员、交易主管，泰信天天收
益基金经理。自 2008 年 10 月
10日起担任泰信双息双利债券
基金经理；自 2009 年 7 月 29
日起担任泰信债券增强收益基
金经理； 自2012年10月25日
起担任泰信债券周期回报基金
经理；自 2013 年 7 月 17 日起
担任泰信鑫益定期开放债券基
金经理；自 2017 年 5 月 25 日
起任泰信鑫利混合基金经理。
现同时担任基金投资部固定收
益投资总监。
于瑞女士
本基金经
理
2017年12月
14日
- 7 年
复旦大学金融学硕士，具有基
金从业资格。曾任职于摩根士
丹利管理服务有限公司，2013
年加入泰信基金管理有限公
司，历任交易员、交易部总监
助理、研究部研究员兼泰信天
天收益、周期回报基金经理助
理。
注：1、以上日期均是指公司公告的日期；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理
办法》 、 《泰信天天收益货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤
勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的投资运
作符合有关法规和基金合同的规定。 泰信天天收益货币 2018年年度报告
第 19 页 共 68 页
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 （中国证监会公告[2011]18号） ，公司
制定了《泰信基金管理有限公司公平交易制度》 ，主要控制方法如下：
1、建立统一的研究平台，所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放。
2、建立全公司投资对象备选库和各投资组合的投资对象备选库。
3、投委会作为公司受托资产投资的最高决策机构，主要负责对公司所管理的受托资产进行投
资决策。投资总监在其权限范围内审批超出投资组合经理权限的投资计划。投资组合经理在其权
限范围内进行投资决策。
4、投资组合经理同时管理多个投资组合时，必须公平公正的对待管理的所有投资组合，除申
购赎回、个股投资比例超标等客观因素之外，同一交易日投资同一交易品种时，应尽可能使他们
获得相同或相近的交易价格。
严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同
日反向交易。
5、集中交易室负责所有投资指令的执行，必须确保所有同向指令的公平公正，平等对待所有
投资组合。发现异常指令或者涉嫌利益输送的指令，交易室应立即停止执行指令，并向投资总监
和风险管理部报告。对非竞争竞价指令，不同投资组合也必须公平对待，主要采取成交结果按比
例分配和轮侯方式处理。
6、风险管理部通过交易系统监控指标设置，实时监控交易指令，禁止同一投资组合内部的同
日反向交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益
输送的同日反向交易。
7、公司在交易系统中设置强制公平委托参数，强制交易系统对符合要求的同一交易品种的同
向指令执行公平委托。
8、风险管理部定期与不定期对交易指令的公平性和交易委托的公平性进行分析，对强制公平
委托的执行过程与结果进行检查；对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机
和交易价差进行分析，并完成定期分析报告。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
公司公平交易制度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投
资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可
疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 泰信天天收益货币 2018年年度报告
第 20 页 共 68 页
公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，投资经理严格遵守公平、公正、独立
的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易
监控贯穿于整个投资过程。
本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现基金之间存在利益输送行为，公平交易制度整
体执行情况良好。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输
送的同日反向交易。本报告期内，本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易，未出现成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018 年第一季度货币政策转为稳健中性，在松紧适度、合理稳定的流动性背景下，债券市场
迎来情绪修复，收益率酝酿牛陡行情。一季度监管无超预期因素，也是债券供给淡季。三月份中
美贸易摩擦的加剧，成为当年债市重要的转折因素，导致市场对经济基本面和出口增速放缓担忧，
一季度各期限债券收益率下行阻力较小，收益率出现一波快速下行行情，尤其短端债券收益率下
行较快。二季度 4 月份在降准后，流动性有所收紧，微观经济数据表现较好，债市情绪受到扰动，
长端收益率出现回调。5月份民企信用事件集中爆发，市场风险偏好下降，利好利率债。6 月份央
行再次定向降准，货币政策边际宽松得到进一步确认，叠加中美贸易摩擦有所反复，长短端收益
率再次下行。三季度债券市场整体呈现震荡，短端资金利率基本维持上有顶下有底的窄幅震荡行
情；在资金利率影响下，短端债券收益率呈小幅波动趋势。基本面方面经济长期增长呈现缓慢下
行、中美贸易摩擦升级，市场风险偏好下降。定向降准于七月上旬落地，央行除进行逆回购操作
外，还开展 MLF、国库现金定存手段来投放流动性，9 月底央行未跟随美联储加息，市场对货币政
策产生进一步宽松预期。10 月央行再次宣布降准 100bp 并于 15 日释放出 1.2 万亿流动性，分别
用于对冲 4500 亿即将到期的 MLF 和到来的缴税，月内隔夜回购利率一度触及 1.6%低点，旦利率
走廊未能实现向下突破。同时 10 月金融数据环比不理想，显示实体融资需求出现收缩，经济基本
面不及预期。年底市场广义基金的配置需求较强，债券收益率继续下行，高等级品种交易较为拥
挤。
天天收益基金本年度保持中性配置策略，组合配置集中在评级高、流动性好的短融和同业存
单等资产。在确保组合安全性和流动性的前提下，优化配置，择时动态调整组合久期及品种，取
得合理收益。 泰信天天收益货币 2018年年度报告
第 21 页 共 68 页
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期泰信天天收益 A 的基金份额净值收益率为 3.1621%，本报告期泰信天天收益 B 的基
金份额净值收益率为 3.4098%，本报告期泰信天天收益 E 的基金份额净值收益率为 3.1531%，同期
业绩比较基准收益率为 1.3687%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
流动性方面，1 月 30 日美联储宣布暂停加息，多国下调经济增长预期或是通胀预期，外部环
境对货币政策的制约因素有所减弱，市场的降息预期在年初增加。经济基本面方面，1 月份 PMI
继续跌至荣枯线以下为 49.5%，经济继续在底部徘徊，制造业景气度偏弱；1 月以来钢价、油价反
弹，煤价先升后降，PPI环比下降；2月份高基数作用下，CPI小幅下行。国内经济下行风险仍然
较大，同时伴随通缩风险，宽货币政策或将延续，短期内经济承压对债市形成支撑，但未来宽信
用预期仍在，需关注 2019 年的预期差对债市的影响。组合投资仍以中性稳健为主，在保证安全性
和流动性的前提下取得较为合理的收益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
在本报告期内，本基金管理人内部控制工作本着对基金份额持有人利益高度负责的精神，以
独立于各业务部门的风险管理部、监察稽核部为主体，对基金销售、投资运作、后台保障等主要
业务活动进行监督与控制，较好地保证了基金运作的合规性。
1、进一步完善制度建设，构建全面有效的内部控制体系
本基金管理人根据最新出台的相关法律法规，及时补充及完善了内部管理制度，同时对业务
流程进一步梳理，严格按照监管要求进行风险控制评估及合规管理有效性评估，确保风险控制及
合规管理的有效性，不断提升内部控制水平。
2、进一步规范基金投资管理工作流程，加强基金投资风险控制。
（1）加强基金的日常投资交易进行监控，及时提示相关风险。公司风险管理部负责基金日常
投资行为的监控，并与相关基金经理沟通，提示相关风险。同时根据投委会的投资决议、政策法
规规定对风险指标设置进行调整，不定期检查风险监控指标设置，并根据新的需求对风险监控指
标进行测试和更新。根据证监会发布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 ，制
定和修订了一系列公司相关制度和流程，加强了对旗下公募基金的流动性管控，包括投资指标阀
值设置、交易对手及质押品管控等。另外注意对监管机构处罚信息与市场负面信息搜集，提示投
研部门注意投资风险。
（2）规范投资交易行为，防范交易环节的操作风险。公司禁止基金内的同日反向交易，严格泰信天天收益货币 2018年年度报告
第 22 页 共 68 页
控制旗下管理投资组合间的同日反向交易，对基金间同日同向交易、所有投资组合对单只股票成
交量占其市场总成交异常等指标进行预警监控。对于日常的投资监控，公司实行的是事前控制、
事中监督、事后检查的方法，在公平交易的各环节建立了责任追究制，实行各部门责任人、分管
领导责任人负责制，以最大限度地监控并处置可能造成不公平交易或利益输送的行为。
3、针对基金投资运作通过日常监察与专项稽核相结合，保证了内部监察稽核的全面性、实时
性，通过查漏补缺、及时整改强化了风险控制流程，提高了投资管理及运营相关人员的风险意识
水平，从而较好地预防风险，维护基金持有人利益。
4、做好投研交易等人员的合规培训，提高合规意识。公司组织投研人员开展内幕交易案例合
规培训，就近年来发生的典型内幕交易案例作了分类汇报，并对目前市场上的疑似内幕交易、有
争议的内幕交易案例进行了说明，要求投研人员遵守投资纪律，规范决策流程，从源头避免内幕
交易事件的发生，加强了投研人员的合规意识。
5、公司采用技术手段对网站、交易、行情等进行屏蔽，对其他非受控方式上网及即时通讯做
出进一步规范。加强投研人员的资讯管理，本年度公司购买了手机保管箱，在保管箱上方安装了
探头，对基金经理、交易人员在交易时间的移动电话、掌上电脑等移动通讯工具实行集中管理，
规范了手机上交异常记录表，不定期抽查；对基金经理集中区域进行录像监控，对于证券公司的
网站、网页委托进行了屏蔽，对投研人员的办公电脑安装截屏软件进行留痕处理，并对安装软件
的权限进行严格限制。
在本报告期内，本基金的投资运作等各环节基本符合规定的要求，未出现异常交易、操纵市
场、内幕交易等违法违规现象。今后公司将继续夯实内部控制和风险管理工作，保证基金运作的
合规性，充分保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、泰信基金管理有限公司估值程序等事项的说明
委员会主席
韩波先生，本科学历。2002 年加入泰信基金管理公司，现任公司副总经理。
委员会成员：
张敬燕女士，硕士。2017 年加入泰信基金管理有限公司，曾任公司风险管理部副总监。
蔡海成先生，硕士。2013 年加入泰信基金管理有限公司，现任公司清算会计部总监。
朱志权先生，学士。2008 年6 月加入泰信基金管理有限公司，现任基金投资部总监兼投资总
监，泰信优势增长混合基金、泰信智选成长混合基金经理。 泰信天天收益货币 2018年年度报告
第 23 页 共 68 页
梁剑先生，硕士。2004年7 月加入泰信基金管理有限公司，现任研究部副总监兼研究副总监。
2、本基金基金经理不参与本基金估值。
3、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
1、基金合同关于利润分配的约定：
（1）本基金收益根据每日基金收益公告，以每万分基金份额收益为基准，为投资者每日计算
当日收益并分配， 每月集中支付收益。 投资者当日收益的精度为 0.01 元， 第三位采用去尾的方式。
因去尾形成的余额进行再次分配。
（2）本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记
正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资者不记
收益。
（3）本基金每日收益计算并分配时，以人民币元方式簿记，每月累计收益支付方式只采用红
利再投资（即红利转基金份额）方式，投资者可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资者在每
月累计收益支付时，其累计收益恰好为负值，则将缩减投资者基金份额。若投资者全部赎回基金
份额时，其收益将立即结清，若收益恰好为负值，则将从投资者赎回基金款中扣除。
（4）T 日申购的基金份额不享有当日分红权益，赎回的基金份额享有当日分红权益。
（5）本基金收益每月固定日期集中支付一次，成立不满一个月不支付。每一基金份额享有同
等分配权。
2、报告期内已实施的利润分配情况：
本报告期内，本基金 A 类份额收益分配共 3,198,648.23 元;B 类份额收益分配共
16,340,590.76 元；E 类份额收益分配共 109.50元。
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明
无。
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内本基金未发生连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或基金资产净值
低于五千万元的情形。 泰信天天收益货币 2018年年度报告
第 24 页 共 68 页
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在泰信天天收益货币市场基金基
金（以下称“本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金
合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应
尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金净值收益
率的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持
有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 泰信天天收益货币 2018年年度报告
第 25 页 共 68 页
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2019)第 21236 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 泰信天天收益货币市场基金全体基金份额持有人：
审计意见 (一)我们审计的内容
我们审计了泰信天天收益货币市场基金(以下简称“泰信天天收益
货币基金”)的财务报表，包括 2018年 12 月 31日的资产负债表，
2018 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表
附注。
(二)我们的意见
我们认为， 后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在
财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)、 中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协
会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映
了泰信天天收益货币基金2018年12月31日的财务状况以及2018
年度的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适
当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则， 我们独立于泰信天天收益货币
基金，并履行了职业道德方面的其他责任。
管理层和治理层对财务报表的
责任
泰信天天收益货币基金的基金管理人泰信基金管理有限公司(以下
简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监
会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部
控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时， 基金管理人管理层负责评估泰信天天收益货币
基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运
用持续经营假设， 除非基金管理人管理层计划清算泰信天天收益货泰信天天收益货币 2018年年度报告
第 26 页 共 68 页
币基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督泰信天天收益货币基金的财务报告过
程。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证， 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；
设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证
据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故
意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致
的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估
计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对泰信天天收益货币基金
持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性
得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要
求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；
如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截
至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致泰
信天天收益货币基金不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价泰信天天收益货币 2018年年度报告
第 27 页 共 68 页
财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、 时间安排和重大审计
发现等事项进行沟通， 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的
内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 许康玮
周祎
会计师事务所的地址 上海市卢湾区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼
审计报告日期 2019年3月26日
泰信天天收益货币 2018年年度报告
第 28 页 共 68 页
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：泰信天天收益货币市场基金
报告截止日： 2018 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 11,658,947.04 7,648,283.76
结算备付金
681,818.18 -
存出保证金
--
交易性金融资产 7.4.7.2 199,173,666.85 525,790,502.39
其中：股票投资
--
基金投资
- -
债券投资
199,173,666.85 525,790,502.39
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 --
买入返售金融资产 7.4.7.4 101,962,875.45 553,691,470.54
应收证券清算款
--
应收利息 7.4.7.5 1,429,214.06 2,768,803.24
应收股利
--
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产 7.4.7.6 --
资产总计
314,906,521.58 1,089,899,059.93
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债 7.4.7.3 --
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
81,769.45 215,815.16
应付托管费
24,778.59 65,398.55
应付销售服务费
18,150.83 32,813.33
应付交易费用 7.4.7.7 11,978.43 27,758.76
应交税费
630,937.06 628,500.00
应付利息
--泰信天天收益货币 2018年年度报告
第 29 页 共 68 页
应付利润
576,401.58 2,037,282.83
递延所得税负债
--
其他负债 7.4.7.8 309,000.00 339,000.00
负债合计
1,653,015.94 3,346,568.63
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 313,253,505.64 1,086,552,491.30
未分配利润 7.4.7.10 --
所有者权益合计
313,253,505.64 1,086,552,491.30
负债和所有者权益总计
314,906,521.58 1,089,899,059.93
注：报告截止日 2018 年 12 月 31 日基金份额总额 313,253,505.64 份。其中泰信天天收益 A 类基
金份额净值为 1.00 元，基金份额为 90,258,078.90 份；泰信天天收益 B 类基金份额净值为 1.00
元，基金份额为 222,992,327.55 份；泰信天天收益 E 类基金份额净值为 1.00 元，基金份额为
3,099.19份。
7.2 利润表
会计主体：泰信天天收益货币市场基金
本报告期：2018 年1 月1 日至 2018 年12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018年1月1日至2018
年12月31日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至
2017 年12 月 31 日
一、收入
22,755,246.89 48,920,703.24
1.利息收入
22,435,593.64 47,795,701.27
其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,406,110.31 2,369,283.56
债券利息收入
15,081,534.24 29,456,367.63
资产支持证券利息收入
--
买入返售金融资产收入
5,947,949.09 15,970,050.08
其他利息收入
--
2.投资收益（损失以“-”填列）
319,653.25 1,125,001.97
其中：股票投资收益 7.4.7.12 --
基金投资收益
--
债券投资收益 7.4.7.13 319,653.25 1,125,001.97
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.3 --
贵金属投资收益
--
衍生工具收益 7.4.7.14 --
股利收益 7.4.7.15 --
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列） 7.4.7.16
--
4. 汇兑收益（损失以“-”号填
列）
--
5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.17 --泰信天天收益货币 2018年年度报告
第 30 页 共 68 页
列）
减：二、费用
3,215,898.40 6,257,844.77
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 1,831,952.14 3,790,510.19
2．托管费 7.4.10.2.2 555,137.12 1,148,639.38
3．销售服务费 7.4.10.2.3 292,086.18 437,602.72
4．交易费用 7.4.7.18 134.99 250.00
5．利息支出
162,592.15 481,625.24
其中：卖出回购金融资产支出
162,592.15 481,625.24
6．税金及附加
2,020.07 -
7．其他费用 7.4.7.19 371,975.75 399,217.24
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
19,539,348.49 42,662,858.47
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
19,539,348.49 42,662,858.47
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：泰信天天收益货币市场基金
本报告期：2018 年1 月1 日至 2018 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2018年1 月1 日至 2018年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,086,552,491.30 - 1,086,552,491.30
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 19,539,348.49 19,539,348.49
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-773,298,985.66 - -773,298,985.66
其中：1.基金申购款 1,366,996,210.69 - 1,366,996,210.69
2.基金赎回款 -2,140,295,196.35 - -2,140,295,196.35
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- -19,539,348.49 -19,539,348.49
五、期末所有者权益（基
金净值）
313,253,505.64 - 313,253,505.64泰信天天收益货币 2018年年度报告
第 31 页 共 68 页
项目
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
2,058,835,008.40 - 2,058,835,008.40
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 42,662,858.47 42,662,858.47
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-972,282,517.10 - -972,282,517.10
其中：1.基金申购款 4,649,079,317.98 - 4,649,079,317.98
2.基金赎回款 -5,621,361,835.08 - -5,621,361,835.08
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- -42,662,858.47 -42,662,858.47
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,086,552,491.30 - 1,086,552,491.30
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______葛航______
______韩波______
____蔡海成____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
泰信天天收益货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)证监基金字[2003]147 号 《关于同意泰信天天收益开放式证券投资基金设立的批
复》核准，由泰信基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、 《开放式
证券投资基金试点办法》等有关规定和《泰信天天收益开放式证券投资基金基金契约》(后更名为
《泰信天天收益开放式证券投资基金基金合同》)发起，并于 2004 年 2 月 10 日募集成立。本
基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
6,020,966,560.32 元， 业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2004)第 004
号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股
份有限公司。 泰信天天收益货币 2018年年度报告
第 32 页 共 68 页
根据 2016 年 5 月 11 日 《泰信天天收益开放式证券投资基金基金份额持有人大会表决结果
暨决议生效公告》 ，依据基金份额持有人大会决议，自 2016 年 5 月 17 日起，本基金更名为泰
信天天收益货币市场基金，并将基金份额分为 A 类、B 类和 E 类。三类基金份额根据基金份额
费率结构、申购(赎回)各类基金份额的最低金额限制及在销售机构保留的各类基金份额的最低份
额限制不同而区分，各份额类别基金资产合并运作，单独计算并公布每万份基金已实现收益和七
日年化收益率。 本基金E类基金份额目前仅限通过直销渠道及公司指定的电子交易平台进行申购、
赎回和转换等业务。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信天天收益货币市场基金基金合同》 ，本基金
的投资范围为法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、通知存款、短期融资券(包含
超级短期融资券)、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、期限在一年以内(含一年)的债
券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、
剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的资产支持证券、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的中
期票据，以及法律法规或中国证监会、中国人民银行允许基金投资的其他具有良好流动性的货币
市场工具(但须符合中国证监会的有关规定)。根据基金管理人 2017 年 9 月 4 日发布的《关于
泰信天天收益货币市场基金修改基金合同和托管协议的公告》及修改后的《泰信天天收益货币市
场基金基金合同》 ， 本基金的投资范围修改为法律法规及监管机构允许投资的金融工具， 包括现金；
期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、 债券回购、 中央银行票据、 同业存单； 剩余期限在 397 天
以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；中国证监会、中国人民银行
认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的原业绩比较基准为半年期银行定期存款税
后利率；自 2016 年 5 月 17 日起，本基金业绩比较基准变更为七天通知存款利率(税后)。
本财务报表由本基金的基金管理人泰信基金管理有限公司于 2019 年3月 26 日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《泰信天天收益货币市场基金基
金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许
的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。 泰信天天收益货币 2018年年度报告
第 33 页 共 68 页
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2018年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2018 年12
月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月1 日起至 12 月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以
交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
对于取得债券投资或资产支持证券投资支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除
息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初
始确认金额。
债券投资和资产支持证券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其泰信天天收益货币 2018年年度报告
第 34 页 共 68 页
剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资和资
产支持证券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和
其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
为了避免投资组合的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离，从而对基
金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人于每一计价日采用投资组合的公允价值计
算影子价格。当影子价格确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度绝对值
达到或超过 0.25%时，基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施，使基金资产净值更能公允
地反映基金投资组合价值。
计算影子价格时按如下原则确定债券投资和资产支持证券投资的公允价值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交易且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的的重大事件的， 按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价
格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的
公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制
等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基
金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场， 采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资
产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件， 应对估值进行
调整并确定公允价值。 泰信天天收益货币 2018年年度报告
第 35 页 共 68 页
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与
金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为 1.00 元。由于申购和赎
回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括
基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少，以及因类别调整而引起
的 A、B 类基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。
7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量
债券投资和资产支持证券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债
券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
债券投资或资产支持证券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管
理人缴纳的增值税后的净额后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.9 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.10 基金的收益分配政策
本基金同一类别的每一份基金份额享有同等分配权。申购的基金份额不享有确认当日的分红
权益，而赎回的基金份额享有确认当日的分红权益。本基金以份额面值 1.00 元固定份额净值交易
方式，每日计算当日收益并全部分配结转至应付收益科目，每月以红利再投资方式集中支付累计
收益。 泰信天天收益货币 2018年年度报告
第 36 页 共 68 页
7.4.4.11 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分： (1)该组成部分能够在日常活动中产生
收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置
资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计
信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营
分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金计算影子价格过
程中确定债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、 资产支持证券和私募债券除
外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关
于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015
年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所
上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有
限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中
债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 泰信天天收益货币 2018年年度报告
第 37 页 共 68 页
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税
[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确
全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值
税政策的补充通知》 、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的
通知》 、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、财税[2017]56 号《关
于资管产品增值税有关问题的通知》 、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值
税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018 年1月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及
金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018
年 1 月1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收
入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。
(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额
的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
活期存款 1,658,947.04 7,648,283.76
定期存款 10,000,000.00 -
其中：存款期限 1 个月以内 - -
存款期限 1-3 个月 - -
存款期限 3个月以上 10,000,000.00 -泰信天天收益货币 2018年年度报告
第 38 页 共 68 页
其他存款 - -
合计： 11,658,947.04 7,648,283.76
注：定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2018年12月31日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债
券
交易所市场 - - - -
银行间市场 199,173,666.85 199,375,000.00 201,333.15 0.0643%
合计 199,173,666.85 199,375,000.00 201,333.15 0.0643%
资产支持证券 --- -
合计 199,173,666.85 199,375,000.00 201,333.15 0.0643%
项目
上年度末
2017年12月31日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债
券
交易所市场 - - - -
银行间市场 525,790,502.39 525,312,000.00 -478,502.39 -0.0440%
合计 525,790,502.39 525,312,000.00 -478,502.39 -0.0440%
资产支持证券
合计 525,790,502.39 525,312,000.00 -478,502.39 -0.0440%
注：1. 偏离金额＝影子定价－摊余成本；
2. 偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2018年12月31日 泰信天天收益货币 2018年年度报告
第 39 页 共 68 页
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 25,000,000.00 -
银行间市场 76,962,875.45 -
合计 101,962,875.45 -
项目
上年度末
2017年12月31日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 553,691,470.54 -
合计 553,691,470.54 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
应收活期存款利息 898.53 1,291.21
应收定期存款利息 35,555.60 -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 337.48 -
应收债券利息 1,236,480.00 1,723,349.03
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 155,942.45 1,044,163.00
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 - -
合计 1,429,214.06 2,768,803.24
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
交易所市场应付交易费用 - -
银行间市场应付交易费用 11,978.43 27,758.76
合计 11,978.43 27,758.76泰信天天收益货币 2018年年度报告
第 40 页 共 68 页
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
预提费用 309,000.00 339,000.00
合计 309,000.00 339,000.00
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
泰信天天收益 A
项目
本期
2018年1月1 日至2018年12 月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 157,739,167.32 157,739,167.32
本期申购 199,959,304.46 199,959,304.46
本期赎回(以"-"号填列) -267,440,392.88 -267,440,392.88
- 基金拆分/份额折算前 --
基金拆分/份额折算变动份额 --
本期申购 --
本期赎回(以"-"号填列) --
本期末 90,258,078.90 90,258,078.90
金额单位：人民币元
泰信天天收益 B
项目
本期
2018年1月1 日至2018年12 月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 928,809,420.75 928,809,420.75
本期申购 1,167,031,467.22 1,167,031,467.22
本期赎回(以"-"号填列) -1,872,848,560.42 -1,872,848,560.42
- 基金拆分/份额折算前 --
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) --
本期末 222,992,327.55 222,992,327.55
金额单位：人民币元 泰信天天收益货币 2018年年度报告
第 41 页 共 68 页
泰信天天收益 E
项目
本期
2018年1月1 日至2018年12 月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 3,903.23 3,903.23
本期申购 5,439.01 5,439.01
本期赎回(以"-"号填列) -6,243.05 -6,243.05
- 基金拆分/份额折算前 --
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) --
本期末 3,099.19 3,099.19
注：申购含红利再投、转换入、级别调整入；赎回含转换出、级别调整出。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
泰信天天收益 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 3,198,648.23 - 3,198,648.23
本期基金份额交易
产生的变动数
---
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -3,198,648.23 - -3,198,648.23
本期末 - - -
单位：人民币元
泰信天天收益 B
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 16,340,590.76 - 16,340,590.76
本期基金份额交易
产生的变动数
---
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -16,340,590.76 - -16,340,590.76
本期末 - - -
单位：人民币元
泰信天天收益 E 泰信天天收益货币 2018年年度报告
第 42 页 共 68 页
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 109.50 - 109.50
本期基金份额交易
产生的变动数
---
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -109.50 - -109.50
本期末 - - -
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018年12
月31日
上年度可比期间
2017年1月1 日至2017年12 月
31日
活期存款利息收入 33,519.00 44,522.57
定期存款利息收入 1,362,944.50 2,324,760.99
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 9,646.81 -
其他 - -
合计 1,406,110.31 2,369,283.56
7.4.7.12 股票投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无股票投资收益。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018
年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年
12月31日
债券投资收益——买卖债券（、债
转股及债券到期兑付）差价收入
319,653.25 1,125,001.97
债券投资收益——赎回差价收入 --
债券投资收益——申购差价收入 --
合计 319,653.25 1,125,001.97
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元 泰信天天收益货币 2018年年度报告
第 43 页 共 68 页
项目
本期
2018年1月1日至2018
年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年
12月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
1,587,261,922.30 3,020,376,836.03
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
1,578,547,074.51 3,006,756,120.22
减：应收利息总额 8,395,194.54 12,495,713.84
买卖债券差价收入 319,653.25 1,125,001.97
7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无股利收益。
7.4.7.16 公允价值变动收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无公允价值变动收益。
7.4.7.17 其他收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他收入。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12
月31日
上年度可比期间
2017年1月1 日至2017年12
月31日
交易所市场交易费用 - -
银行间市场交易费用 134.99 250.00
合计 134.99 250.00
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12
月31日
上年度可比期间
2017年1月1 日至2017年12
月31日 泰信天天收益货币 2018年年度报告
第 44 页 共 68 页
审计费用 60,000.00 90,000.00
信息披露费 240,000.00 240,000.00
中债登账户维护费 18,000.00 18,000.00
上清所账户维护费 18,000.00 18,200.00
银行划款手续费 35,975.75 33,017.24
合计 371,975.75 399,217.24
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
泰信基金管理有限公司(“泰信基金”) 基金管理人、登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
上海锐懿资产管理有限公司 基金管理人的子公司
山东省国际信托股份有限公司(“山东国
托”)
基金管理人的股东
江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东
青岛国信实业有限公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 泰信天天收益货币 2018年年度报告
第 45 页 共 68 页
7.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间未有应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12月
31日
上年度可比期间
2017年1月1 日至2017年12 月
31日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,831,952.14 3,790,510.19
其中：支付销售机构的
客户维护费
383,705.52 549,808.43
注：支付基金管理人泰信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.33%/ 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12月
31日
上年度可比期间
2017年1月1 日至2017年12 月
31日
当期发生的基金应支付
的托管费
555,137.12 1,148,639.38
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.10%/ 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2018年1月1 日至2018年12 月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
泰信天天
收益 A
泰信天天收
益B
泰信天天
收益 E
合计
泰信基金 9,994.59 27,512.93 9.11 37,516.63泰信天天收益货币 2018年年度报告
第 46 页 共 68 页
中国银行 65,433.12 814.65 - 66,247.77
合计 75,427.71 28,327.58 9.11 103,764.40
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2017年1月1 日至2017年12 月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
泰信天天
收益 A
泰信天天收
益B
泰信天天收
益E
合计
泰信基金 12,938.15 77,343.57 10.48 90,292.20
中国银行 101,302.11 2,782.96 - 104,085.07
合计 114,240.26 80,126.53 10.48 194,377.27
注：根据《泰信天天收益开放式证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》 ，自
2016 年 5 月 17 日起，泰信天天收益开放式证券投资基金更名为泰信天天收益货币市场基金，
且分为 A 类、B 类和 E 类，其中 A 类和 E 类销售服务费率为 0.25%，B 类销售服务费费率为
0.01%，调整后，各类别的销售服务费按前一日基金资产净值的适用年费率计提，逐日累计至每月
月底，按月支付。其计算公式为：
A 类和E 类日基金销售服务费＝前一日各类别基金资产净值 X 0.25%/ 当年天数;
B 类日基金销售服务费＝前一日 B 类基金资产净值 X 0.01%/ 当年天数
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2018年1月1 日至2018年12 月31日
银行间市场交易
的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买
入
基金卖出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出
中国银行 - - - - - -
上年度可比期间
2017年1月1 日至2017年12 月31日
银行间市场交易
的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买
入
基金卖出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支出
中国银行 - 20,448,473.97 - - - -
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目 本期 泰信天天收益货币 2018年年度报告
第 47 页 共 68 页
2018年1月1 日至2018年12 月31日
泰信天天收益 A 泰信天天收益 B 泰信天天收益 E
期初持有的基金份额 - 15,914,495.33 -
期间申购/买入总份额 - 56,386,021.70 -
期间因拆分变动份额 - - -
减：期间赎回/卖出总份额 - 56,000,000.00 -
期末持有的基金份额 - 16,300,517.03 -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- 5.20% -
项目
上年度可比期间
2017年1月1 日至2017年12 月31日
泰信天天收益 A 泰信天天收益 B 泰信天天收益 E
期初持有的基金份额 - 68,558,067.00 -
期间申购/买入总份额 - 11,685,002.19 -
期间因拆分变动份额 - - -
减：期间赎回/卖出总份额 - 64,328,573.86 -
期末持有的基金份额 - 15,914,495.33 -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- 1.46% -
注：1. 期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额，期间赎回/卖出总份额含转换出份额。
2. 基金管理人泰信基金在本年度申购、赎回本基金通过泰信直销办理，不收取申购、赎回费
用。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
于本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2018年1月1 日至2018年12 月31日
上年度可比期间
2017年1月1 日至2017年12 月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 1,658,947.04 33,519.00 7,648,283.76 44,522.57
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 泰信天天收益货币 2018年年度报告
第 48 页 共 68 页
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
单位：人民币元
泰信天天收益A
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
3,222,372.78 257,036.35 -280,760.90 3,198,648.23 -
泰信天天收益B
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
15,784,484.62 1,736,221.71 -1,180,115.57 16,340,590.76 -
泰信天天收益E
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润
分配合计
备注
114.00 0.28 -4.78 109.50 -
注：1.本基金在本年度累计分配收益 19,539,348.49 元，其中以红利再投资方式结转入实收基金
19,006,971.40 元，计入应付收益科目-1,460,881.25 元。
2.本基金于资产负债表日之后、财务报表批准报出日之前批准、公告或实施的利润分配情况请参
见附注 7.4.8.2。
7.4.12 期末（ 2018 年12 月31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易作为抵押的债券。 泰信天天收益货币 2018年年度报告
第 49 页 共 68 页
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金投资于各类货币市场工具，属于低风险品种。本基金的基金管理人从事风险管理的主
要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以
实现“低风险、高流动性和持续稳定收益”的风险收益目标。
本基金的基金管理人建立了以审计、合规与风险控制委员会、督察长为核心，对公司所有经
营管理行为进行监督的四道监控防线。
监察稽核部对公司经营、基金投资等业务运作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监
督，如有必要则由督察长向公司董事长和中国证监会报告。目前，公司的事前、事中、事后三个
控制层次的风险管理体系相对清晰。各业务部门负责事前风险防范；风险管理部负责对公司运营
过程中产生或潜在的风险进行事中管理和监控，并负责运用定量分析模型，根据各基金的投资目
标及投资策略，定期对基金的投资组合风险进行评估，向投资决策委员会提交业绩评估报告；监
察稽核部负责对公司各项业务进行定期、不定期检查，负责事后监督。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行
存款存放在本基金的托管人中国银行；其他定期存款存放在具有基金托管资格的广发银行股份有
限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易
对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以
中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于短期信用评级在 A-1 级以下或长期
信用评级在 AAA 级以下的债券，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且泰信天天收益货币 2018年年度报告
第 50 页 共 68 页
通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融工具占
基金资产净值的比例合计不得超过 10%，其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合
计不得超过 2%。且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的
银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末的净资产的 10%。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
A-1 20,000,049.58 89,995,736.58
A-1以下 - -
未评级 50,027,346.43 49,990,308.47
合计 70,027,396.01 139,986,045.05
注：未评级债券为短期融资券。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
A-1 --
A-1 以下 --
未评级 129,146,270.84 385,804,457.34
合计 129,146,270.84 385,804,457.34
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的债券投资。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。 泰信天天收益货币 2018年年度报告
第 51 页 共 68 页
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，本基金还可通过卖出回购金融资
产方式借入短期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者
连续 5 个交易日累计赎回 30%以上的情形外， 债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基
金资产净值的 20%。
于2018年12月31日， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《货
币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年
10 月 1 日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过监控基金平均剩
余期限、平均剩余存续期限、高流动资产占比、持仓集中度、投资交易的不活跃品种(企业债或短
期融资券)，并结合份额持有人集中度变化予以实现。
一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天，平均剩余存
续期限在每个交易日均不得超过 240 天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对
流动性需求；当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时，本基金投资
组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 90天，平均剩余存续期不得超过 180 天；投资组合中
现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产
净值的比例合计不得低于20%； 当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%
时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 60 天，平均剩余存续期在每个交易
日均不得超过 120 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日泰信天天收益货币 2018年年度报告
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内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%。于 2018 年12月31 日，本基金
前 10 名份额持有人的持有份额合计占基金总份额的比例为 70.21%，本基金投资组合的平均剩余
期限为 44 天，平均剩余存续期为 44 天。本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融
债券以及 5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例为 36.28%。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与
债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%。
本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%。于 2018 年 12
月 31 日，本基金未持有流动性受限资产。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金
的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利
率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
泰信天天收益货币 2018年年度报告
第 53 页 共 68 页
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2018年12
月31日
6 个月以内 6 个月-1 年 1-5年
5年
以上
不计息 合计
资产
银行存款
11,658,947.04 - - - - 11,658,947.04
结算备付金
681,818.18 - - - - 681,818.18
交易性金融
资产
189,375,522.639,798,144.22 - - - 199,173,666.85
买入返售金
融资产
101,962,875.45 - - - - 101,962,875.45
应收利息
- - - -1,429,214.06 1,429,214.06
资产总计 303,679,163.309,798,144.22 - -1,429,214.06 314,906,521.58
负债
应付管理人
报酬
- - - - 81,769.45 81,769.45
应付托管费 - - - - 24,778.59 24,778.59
应付销售服
务费
- - - - 18,150.83 18,150.83
应付交易费
用
- - - - 11,978.43 11,978.43
应交税费 - - - - 630,937.06 630,937.06
应付利润 - - - - 576,401.58 576,401.58
其他负债 - - - - 309,000.00 309,000.00
负债总计 - - - -1,653,015.94 1,653,015.94
利率敏感度
缺口
303,679,163.309,798,144.22 - - -223,801.88 313,253,505.64
上年度末
2017年12
月31日
6 个月以内 6 个月-1 年 1-5年
5年
以上
不计息 合计
资产
银行存款 7,648,283.76 - - - - 7,648,283.76
交易性金融
资产
525,790,502.39 - - - - 525,790,502.39
买入返售金
融资产
553,691,470.54 - - - - 553,691,470.54
应收利息 - - - -2,768,803.24 2,768,803.24
资产总计 1,087,130,256.69 - - -2,768,803.241,089,899,059.93
负债
应付管理人
报酬
- - - - 215,815.16 215,815.16
应付托管费 - - - - 65,398.55 65,398.55泰信天天收益货币 2018年年度报告
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应付销售服
务费
- - - - 32,813.33 32,813.33
应付交易费
用
- - - - 27,758.76 27,758.76
应交税费 - - - - 628,500.00 628,500.00
应付利润 - - - -2,037,282.83 2,037,282.83
其他负债 - - - - 339,000.00 339,000.00
负债总计 - - - -3,346,568.63 3,346,568.63
利率敏感度
缺口
1,087,130,256.69 - - - -577,765.391,086,552,491.30
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2018年 12 月31
日 ）
上年度末（ 2017年 12月 31
日 ）
1.市场利率下降 25
个基点
90,218.77 271,507.61
2.市场利率上升 25
个基点
-90,105.79 -271,130.16
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品
种，因此无重大其他价格风险。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)
公允价值
(a)
金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定： 泰信天天收益货币 2018年年度报告
第 55 页 共 68 页
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)
持续的以公允价值计量的金融工具
(i)
各层次金融工具公允价值
于2018年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第二层次的余额为 199,173,666.85元，无属于第一或第三层次的余额(2017年 12月 31 日：第
二层次 525,312,000.00 元，无第一或第三层次)。
(ii)
公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生
重大变动。
(iii)
第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)
非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2018 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017 年 12 月 31
日：同)。
(d)
不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)
除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
泰信天天收益货币 2018年年度报告
第 56 页 共 68 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资 199,173,666.85 63.25
其中：债券 199,173,666.85 63.25
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 101,962,875.45 32.38
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
--
3 银行存款和结算备付金合计 12,340,765.22 3.92
4 其他各项资产 1,429,214.06 0.45
5 合计 314,906,521.58 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 1.33
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（%）
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注：1、上表中报告期内债券回购融资余额为报告期内每个交易日的融资余额的合计数，报告期内
债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的
简单平均值。
2、本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 44
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 59 泰信天天收益货币 2018年年度报告
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报告期内投资组合平均剩余期限最低值 25
注：本报告期内无投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30 天以内 52.45 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
--
2 30 天(含)—60 天 15.92 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
--
3 60 天(含)—90 天 19.06 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
--
4 90 天(含)—120 天 9.52 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
--
5 120 天(含)—397 天（含） 3.13 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
--
合计 100.08 -
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240 天情况说明
报告期内投资组合平均剩余存续期未超过 240天。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值
比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 20,027,045.90 6.39
其中：政策性金融债 20,027,045.90 6.39
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 50,000,350.11 15.96
6 中期票据 - -
7 同业存单 129,146,270.84 41.23
8 其他 - -
9 合计 199,173,666.85 63.58
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
泰信天天收益货币 2018年年度报告
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8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（%）
1 180201 18国开01 200,000 20,027,045.90 6.39
2 071800039 18 渤海证券
CP010
200,000 20,000,049.58 6.38
3 111816332 18 上海银行
CD332
200,000 19,960,550.69 6.37
4 111888059 18 宁波银行
CD217
200,000 19,947,687.36 6.37
5 111889390 18 宁波银行
CD238
200,000 19,913,921.94 6.36
6 111805212 18 建设银行
CD212
200,000 19,871,376.27 6.34
7 111809289 18 浦发银行
CD289
200,000 19,835,773.45 6.33
8 111895290 18 南京银行
CD061
200,000 19,818,816.91 6.33
9 011801525 18 中电投
SCP023
100,000 10,000,121.54 3.19
10 011801459 18 浙能源
SCP006
100,000 10,000,120.16 3.19
8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.1467%
报告期内偏离度的最低值 -0.0060%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0546%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本报告期本基金未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本报告期本基金未发生正偏离度绝对值达到 0.5%的情况。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
泰信天天收益货币 2018年年度报告
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8.9 投资组合报告附注
8.9.1 基金计价方法说明
（1）本基金所持有的债券（包括票据）采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本
列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行
摊销，每日计提收益。
（2）本基金持有的回购以成本列示，按实际利率在回购期间内逐日计提应收或应付利息；
合同利率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入。
（3）本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示，按相应利率逐日计提利息。
8.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到
公开谴责、处罚的情形。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 1,429,214.06
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 1,429,214.06
8.9.4 本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不同
比例进行合计。 泰信天天收益货币 2018年年度报告
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§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人
户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额
比例
泰信天天收
益A
4,711 19,159.01 7,106,780.75 7.87% 83,151,298.15 92.13%
泰信天天收
益B
11 20,272,029.78 68,848,501.69 30.87% 154,143,825.86 69.13%
泰信天天收
益E
29 106.87 0.00 0.00% 3,099.19 100.00%
合计 4,751 65,934.23 75,955,282.44 24.25% 237,298,223.20 75.75%
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例
1 个人 102,779,748.80 32.81%
2 个人 30,824,187.13 9.84%
3 券商类机构 25,000,000.00 7.98%
4 基金类机构 16,300,517.03 5.20%
5 保险类机构 10,062,739.06 3.21%
6 其他机构 10,000,000.00 3.19%
7 个人 7,500,000.00 2.39%
8 其他机构 7,485,245.60 2.39%
9 个人 6,190,000.00 1.98%
10 个人 3,788,889.92 1.21%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
泰信天天收
益A
226,348.45 0.2508%
泰信天天收
益B
0.00 0.0000%
泰信天天收 2,683.17 86.5765%泰信天天收益货币 2018年年度报告
第 61 页 共 68 页
益E
合计 229,031.62 0.0731%
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
泰信天天收益 A 0
泰信天天收益 B 0
泰信天天收益 E 0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
泰信天天收益 A 0
泰信天天收益 B 0
泰信天天收益 E 0
合计 0
注：基金份额总量的数量区间为 0、0 至 10 万份（含） 、10 万份至 50 万份（含） 、50 万份至 100
万份（含） 、100 万份以上。
泰信天天收益货币 2018年年度报告
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§10 开放式基金份额变动
单位：份
泰信天天收益A 泰信天天收益B 泰信天天收益E
基金合同生效日（2004 年 2
月 10 日）基金份额总额
6,023,310,189.68 - -
本报告期期初基金份额总
额
157,739,167.32 928,809,420.75 3,903.23
本报告期期间基金总申购
份额
199,959,304.46 1,167,031,467.22 5,439.01
减:本报告期期间基金总赎
回份额
267,440,392.88 1,872,848,560.42 6,243.05
本报告期期间基金拆分变
动份额（份额减少以"-"填
列）
---
本报告期期末基金份额总
额
90,258,078.90 222,992,327.55 3,099.19
泰信天天收益货币 2018年年度报告
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§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期本基金无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、报告期内，2018 年 8 月，刘连舸先生担任中国银行股份有限公司行长职务。上述人事变
动已按相关规定备案、公告。
2、报告期内基金管理人无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内，无涉基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费为人民币 6 万元。该审计
机构从基金合同生效日（2004年 2月 10 日）开始为本基金提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
海通证券 1 - - - - -
华安证券 1 - - - - - 泰信天天收益货币 2018年年度报告
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华金证券 1 - - - - -
东吴证券 2 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
天风证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
川财证券 1 - - - - -
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
海通证券 - - 1,598,000,000.00 100.00% - -
华安证券 - - - - - -
华金证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况
本报告期本基金未发生偏离度绝对值超过 0.5%的情况。
11.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
新增盈米财富为销售机构并开
通转换定投及费率优惠业务
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网
站（www.ftfund.com）
2018年1月4日
2
新增世纪证券为销售机构并开
通转换定投业务
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网
站（www.ftfund.com）
2018年1月11日
3 17年 4 季度报告
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网
站（www.ftfund.com）
2018年1月19日
4
在嘉实基金开通转换及费率优
惠
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网
2018年1月19日 泰信天天收益货币 2018年年度报告
第 65 页 共 68 页
站（www.ftfund.com）
5
在大泰金石、中泰证券开通申
购、定投费率优惠
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网
站（www.ftfund.com）
2018年1月30日
6
新增上海基煜基金为销售机构
并开通转换、定投及费率优惠业
务
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网
站（www.ftfund.com）
2018年1月31日
7
18 年春节前暂停申购定投及转
换入业务
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网
站（www.ftfund.com）
2018年2月9日
8 17 年度报告
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网
站（www.ftfund.com）
2018年3月29日
9 工商银行费率优惠
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网
站（www.ftfund.com）
2018年3月30日
10 交通银行手机银行费率优惠
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网
站（www.ftfund.com）
2018年3月30日
11 2018年 1 季度报告
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网
站（www.ftfund.com）
2018年4月21日
12
18 年劳动节前暂停申购、 定投及
转换入业务
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网
站（www.ftfund.com）
2018年4月25日
13
新增济安财富（北京）基金为销
售机构并开通转换定投费率优
惠
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网
站（www.ftfund.com）
2018年5月26日
14
参加银河证券申购定投费率优
惠
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网
站（www.ftfund.com）
2018年5月30日
15
新增天津国美基金销售有限公
司为销售机构并开通转换及费
率优惠业务
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网
站（www.ftfund.com）
2018年5月30日
16 参加华宝证券费率优惠业务
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网
站（www.ftfund.com）
2018年6月6日
17 在国金证券开通转换定投业务
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网
站（www.ftfund.com）
2018年6月13日
18
旗下基金终止懒猫金服销售业
务
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网
站（www.ftfund.com）
2018年6月20日
19 参加交通银行手机银行费率优 《中国证券报》 、 《上海证券 2018年6月30日 泰信天天收益货币 2018年年度报告
第 66 页 共 68 页
惠业务 报》 、 《证券时报》及公司网
站（www.ftfund.com）
20 18年 2 季度报告
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网
站（www.ftfund.com）
2018年7月20日
21
国联证券、南京苏宁基金开通转
换定投及费率优惠
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网
站（www.ftfund.com）
2018年8月1日
22
新增麟龙投资顾问为销售机构
并开通定投转换及费率优惠
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网
站（www.ftfund.com）
2018年8月15日
23
在中金公司开通定投业务并参
加费率优惠业务
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网
站（www.ftfund.com）
2018年8月21日
24 2018 年半年
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网
站（www.ftfund.com）
2018年8月25日
25
18 年国庆节前暂停申购、 定投及
转换入业务公告
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网
站（www.ftfund.com）
2018年9月21日
26
参加交通银行手机银行申购定
投费率优惠业务
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网
站（www.ftfund.com）
2018年9月29日
27 18年 3 季度报告
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网
站（www.ftfund.com）
2018年10月26
日
28
在上海基煜基金销售有限公司
转换费用优惠
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网
站（www.ftfund.com）
2018年10月30
日
29 华福证券费率优惠
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网
站（www.ftfund.com）
2018年11月17
日
30
19 年元旦节前暂停申购业务公
告
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网
站（www.ftfund.com）
2018年12月24
日
31
参加农业银行申购、定投费率优
惠
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网
站（www.ftfund.com）
2018年12月28
日
泰信天天收益货币 2018年年度报告
第 67 页 共 68 页
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例达
到或者超过 20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1 20180101-20180620 296,240,879.94 5,901,044.62 302,141,924.56 0.00 0.00%
2 20180702-20180709 0.00 150,000,000.00 150,000,000.00 0.00 0.00%
个
人
1
20180625-20180701、
20180710-20181231
0.00 103,779,748.81 1,000,000.00 102,779,748.81 32.81%
产品特有风险
本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，本基金管理人已经采取措施，审
慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者
持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金基金管理人于 2018 年1 月25日申请申购泰信天天收益货币 45,000,000.00 份。
本基金基金管理人于 2018 年3 月16日申请转换出泰信天天收益货币 5,000,000.00 份。
本基金基金管理人于 2018 年5 月10日申请赎回泰信天天收益货币 5,000,000.00 份。
本基金基金管理人于 2018 年5 月18日申请赎回泰信天天收益货币 15,000,000.00 份。
本基金基金管理人于 2018 年7 月3 日申请赎回泰信天天收益货币 5,000,000.00 份。
本基金基金管理人于 2018 年8 月9 日申请申购泰信天天收益货币 10,000,000.00 份。
本基金基金管理人于 2018 年9 月20日申请赎回泰信天天收益货币 10,000,000.00 份。
本基金基金管理人于 2018 年11月 7日申请赎回泰信天天收益货币 8,000,000.00 份。
本基金基金管理人于 2018 年12月 18日申请赎回泰信天天收益货币 8,000,000.00 份。
本基金基金管理人的股东山东省国际信托股份有限公司于 2018 年 6 月 29 日申请申购泰信
天天收益货币 150,000,000.00 份。
本基金基金管理人的股东山东省国际信托股份有限公司于2018年7月9日申请赎回泰信天
天收益货币 150,000,000.00 份。 泰信天天收益货币 2018年年度报告
第 68 页 共 68 页
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会批准泰信天天收益开放式证券投资基金设立的文件
2、 《泰信天天收益货币市场基金基金合同》
3、 《泰信天天收益货币市场基金招募说明书》
4、 《泰信天天收益货币市场托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
6、基金托管人业务资格批件和营业执照
13.2 存放地点
本报告分别置备于基金管理人住所、基金托管人的住所，供投资者免费查阅。
13.3 查阅方式
投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件，或拨打客户
服务中心电话(400-888-5988，021-38784566)，和本基金管理人直接联系。
泰信基金管理有限公司
2019年3月28日
