泰信发展主题混合型证券投资基金
2018年年度报告
2018年12月31日
基金管理人：泰信基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2019年 3 月28 日 泰信发展主题混合 2018年年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 3 月 27 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。
本报告期自 2018 年1 月1日起至 12 月31 日止。 泰信发展主题混合 2018年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 7 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 15 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 .................................... 15 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .............................. 16 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 17 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 17 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 18 6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 18 6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 18 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 21 7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 21 7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 22 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 23 7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 24 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 46 8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 46 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 46 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 47 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 48 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 59 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 59 泰信发展主题混合 2018年年度报告
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8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细 .................... 59 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 59 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 59 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 59 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 59 8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 60 §9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 61 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 61 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 61 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 61 §10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 62 §11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 63 11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 63 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 63 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 63 11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 63 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 63 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 63 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 63 11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 65 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 71 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 71 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 71 §13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 72 13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 72 13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 72 13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 72 泰信发展主题混合 2018年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 泰信发展主题混合型证券投资基金
基金简称 泰信发展主题混合
基金主代码 290008
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年 12月 15 日
基金管理人 泰信基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 51,907,644.37 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 充分把握中国经济可持续发展过程中的主题投资机
会，通过主题配置和精选个股，分享中国经济社会在
科学发展、和谐发展和可持续发展过程中的投资机遇。
在严格控制投资风险的条件下，力争基金资产获取超
越业绩比较基准的稳健收益。
投资策略 本基金的股票资产采用以“核心主题投资为主，卫星
主题投资和非主题类投资为辅”的投资策略，并考虑
组合品种的估值风险和大类资产的系统风险，通过品
种和仓位的动态调整降低资产的波动风险。
业绩比较基准 75%×沪深 300 指数+25%×中证全债指数
风险收益特征 本基金作为混合型基金，属于中高风险、中高收益的
基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和
货币市场基金、低于股票型基金。本基金适合于能够
承担一定股市风险，追求资本长期增值的个人和机构
投资者。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 泰信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 胡囡 郭明
联系电话 021-20899098 （010）66105799
电子邮箱 xxpl@ftfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-888-5988 95588
传真 021-20899008 （010）66105798
注册地址 中国（上海）自由贸易试验
区浦东南路 256号 37 层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址 中国（上海）自由贸易试验
区浦东南路 256 号 华夏银
北京市西城区复兴门内大街 55
号 泰信发展主题混合 2018年年度报告
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行大厦36-37 层
邮政编码 200120 100140
法定代表人 万众 易会满
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.ftfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊
普通合伙)
上海市卢湾区湖滨路 202 号企业天
地 2 号楼普华永道中心 11 楼
注册登记机构
泰信基金管理有限公司
中国（上海）自由贸易实验区浦东
南路 256 号华夏银行大厦 36、37 层
泰信发展主题混合 2018年年度报告
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数据和指标 2018年 2017年 2016年
本期已实现收益 -9,898,293.21 1,863,398.69 -7,606,087.88
本期利润 -12,845,207.53 4,792,192.01 -16,536,108.88
加权平均基金份额本期利润 -0.2386 0.0814 -0.2542
本期加权平均净值利润率 -21.64% 7.03% -22.79%
本期基金份额净值增长率 -20.45% 7.31% -18.41%
3.1.2
期末数据和指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可供分配利润 -2,229,439.33 11,666,723.81 7,304,927.62
期末可供分配基金份额利润 -0.0430 0.2032 0.1211
期末基金资产净值 49,678,205.04 69,075,489.81 67,609,813.23
期末基金份额净值 0.957 1.203 1.121
3.1.3
累计期末指标 2018 年末
2017 年末
2016 年末
基金份额累计净值增长率 29.48% 62.77% 51.67%
注：1、本基金基金合同于 2010 年 12 月15 日正式生效。
2、所述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4、期末可供分配利润是指未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -7.71% 1.37% -8.70% 1.23% 0.99% 0.14%
过去六个月 -13.24% 1.33% -9.70% 1.12% -3.54% 0.21%
过去一年 -20.45% 1.37% -17.58% 1.00% -2.87% 0.37%
过去三年 -30.35% 1.40% -11.82% 0.88% -18.53% 0.52%
过去五年 32.40% 1.85% 33.88% 1.15% -1.48% 0.70%
自基金合同
生效起至今
29.48% 1.62% 7.37% 1.09% 22.11% 0.53%
注：本基金的业绩比较基准为：75%×沪深 300指数+25%×中证全债指数
泰信发展主题混合 2018年年度报告
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1、沪深 300指数，编制合理和透明，运用广泛，对中国 A股市场具有较强的代表性和权威性。
2、中证全债指数以银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券为样本，是综合反
映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数，具有良好的债券市场代表性，运用
较为广泛。选择该业绩比较基准能够真实反映本基金长期动态的资产配置目标和风险收益特征。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1、本基金基金合同于 2010 年 12 月15 日正式生效。
本基金自 2015 年8 月7 日起变更为混
合型基金。
2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满，基金投资组合各项比例符合基金合同的约定。本基金将
基金资产的 60%-95%投资于股票，基金资产的 5%-40%投资于债券、现金类资产及权证、资产支持
证券。其中，现金或到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，权证不高于基金资
产净值的 3%，资产支持证券不高于基金资产净值的 20%。其中投资于发展主题相关上市公司的比
例不低于股票投资资产的 80%。 泰信发展主题混合 2018年年度报告
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
过去三年本基金未进行利润分配。 泰信发展主题混合 2018年年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人：泰信基金管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 256 号华夏银行大厦 37 层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 256 号华夏银行大厦 36-37 层
成立日期：2003 年5 月23 日
法定代表人：万众
总经理：葛航
电话：021-20899188
传真：021-20899008
联系人：姚慧
发展沿革：
泰信基金管理有限公司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd.）是原山东省国际信托投
资有限公司（现更名为山东省国际信托股份有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛
国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于 2002 年 9 月 24 日经中国证券监督委员
会批准正式筹建，2003年 5 月8 日获准开业，是以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管
理公司。
公司目前下设上海锐懿资产管理有限公司、市场部、产品部、营销部（分华东、华北、华南
三大营销中心） 、理财顾问部、深圳分公司、北京分公司、电子商务部、客服中心、基金投资部、
研究部、专户投资部、清算会计部、集中交易部、计划财务部、信息技术部、风险管理部、监察
稽核部、综合管理部。截至 2018 年 12 月底，公司有正式员工 100 人，多数具有硕士以上学历。
所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。
截至 2018 年12月 31 日，泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策略
混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活混合、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选混合、泰信债
券增强收益、泰信发展主题混合、泰信债券周期回报、泰信中证 200指数、泰信中小盘精选混合、
泰信行业精选混合、泰信中证基本面 400 指数分级、泰信现代服务业混合、泰信鑫益定期开放债
券、泰信国策驱动混合、泰信鑫选混合、泰信互联网+混合、泰信智选成长、泰信鑫利混合、泰信
竞争优选混合共 21 只开放式基金及 8 个资产管理计划。 泰信发展主题混合 2018年年度报告
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
钱鑫先生
本基金经
理兼泰信
互联网+
基金经理
2016 年 1 月
27日
- 9 年
硕士，具有基金从业资格。曾任
华为海思半导体任产品市场经
理、上海彤源投资发展有限公司
TMT 行业研究员。2012 年3 月加
入泰信基金管理有限公司，在研
究部担任高级研究员岗位，自
2013 年 7 月起任先行策略基金
经理助理。自 2014 年5 月 20 日
起至2016年6月30日担任泰信
先行策略基金经理； 自2016年6
月 8 日起担任泰信互联网+主题
基金经理。
注：1、基金经理的任职日期以基金合同生效日为准。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理
办法》 、 《泰信发展主题混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信
用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制
风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的
投资运作符合有关法律法规和基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 （中国证监会公告[2011]18号） ，公司
制定了《泰信基金管理有限公司公平交易制度》 ，主要控制方法如下：
1、建立统一的研究平台，所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放。
2、建立全公司投资对象备选库和各投资组合的投资对象备选库。
3、投委会作为公司受托资产投资的最高决策机构，主要负责对公司所管理的受托资产进行投
资决策。投资总监在其权限范围内审批超出投资组合经理权限的投资计划。投资组合经理在其权
限范围内进行投资决策。
4、投资组合经理同时管理多个投资组合时，必须公平公正的对待管理的所有投资组合，除申
购赎回、个股投资比例超标等客观因素之外，同一交易日投资同一交易品种时，应尽可能使他们泰信发展主题混合 2018年年度报告
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获得相同或相近的交易价格。
严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同
日反向交易。
5、集中交易室负责所有投资指令的执行，必须确保所有同向指令的公平公正，平等对待所有
投资组合。发现异常指令或者涉嫌利益输送的指令，交易室应立即停止执行指令，并向投资总监
和风险管理部报告。对非竞争竞价指令，不同投资组合也必须公平对待，主要采取成交结果按比
例分配和轮侯方式处理。
6、风险管理部通过交易系统监控指标设置，实时监控交易指令，禁止同一投资组合内部的同
日反向交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益
输送的同日反向交易。
7、公司在交易系统中设置强制公平委托参数，强制交易系统对符合要求的同一交易品种的同
向指令执行公平委托。
8、风险管理部定期与不定期对交易指令的公平性和交易委托的公平性进行分析，对强制公平
委托的执行过程与结果进行检查；对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机
和交易价差进行分析，并完成定期分析报告。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
公司公平交易制度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投
资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可
疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。
公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，投资经理严格遵守公平、公正、独立
的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易
监控贯穿于整个投资过程。
本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现基金之间存在利益输送行为，公平交易制度整
体执行情况良好。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输
送的同日反向交易。本报告期内，本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易，未出现成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 泰信发展主题混合 2018年年度报告
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018 年的股票市场受到“金融去杠杆”与“中美贸易摩擦”两个重要事件的持续影响， 市
场表现较差，全年呈现抵抗式下跌的态势，对长期悲观预期的短期化造成“杀估值”现象严重，
全年投资机会不多，仅消费板块受估值水平较低、外资持续流入等影响表现较为持续，2 季度成
长股估值修复带动计算机、医药等行业一波修复反弹，下半年油价上涨背景下周期股阶段性有所
表现。整体来看，全市场实现正收益的个股较少，普遍出现一定程度下跌。
本基金根据市场环境变化，从控制不确定性风险的角度，长期维持中性偏低仓位，基于
业绩的确定性与行业景气度向上等原则形成底仓配置，在此基础上阶段性参与了几波估值修复与
主题热点机会，虽然全年业绩表现优于主要比较指数，但仍造成了净值的损失。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 0.957 元；本报告期基金份额净值增长率为-20.45%，业绩
比较基准收益率为-17.58%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
随着外部环境的持续改善，包括流动性水平边际向好，民营企业经营环境改善，中美贸易谈
判有所推进，人民币汇率企稳、MSCI 等国际指数纳入 A 股的比例提升等，市场有望告别 2018 年
持续下跌的格局，在边际因素改善的背景下，市场有望震荡探底、夯实企稳，具备寻找阶段性投
资机会的条件。我们认为 2019 年的盈利水平探底回升仍需持续观察，但基于流动性改善、风险偏
好提升的修复行情仍将存在，此外以新基建、新能源（光伏、风电、新能源车）为代表的产业方
向面临发展机遇，龙头公司的投资价值值得把握。
2019 年我们将基于行业比较，寻找景气度趋势向上，龙头公司受益充分的方向做重点配置，
并关注前几年持续下跌，但公司竞争力与成长逻辑仍较为完整的优质公司。此外，在外资持续流
入的历史背景下，关注相关板块个股的配置机会。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
在本报告期内，本基金管理人内部控制工作本着对基金份额持有人利益高度负责的精神，以
独立于各业务部门的风险管理部、监察稽核部为主体，对基金销售、投资运作、后台保障等主要
业务活动进行监督与控制，较好地保证了基金运作的合规性。
1、进一步完善制度建设，构建全面有效的内部控制体系 泰信发展主题混合 2018年年度报告
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本基金管理人根据最新出台的相关法律法规，及时补充及完善了内部管理制度，同时对业务
流程进一步梳理，严格按照监管要求进行风险控制评估及合规管理有效性评估，确保风险控制及
合规管理的有效性，不断提升内部控制水平。
2、进一步规范基金投资管理工作流程，加强基金投资风险控制。
（1）加强基金的日常投资交易进行监控，及时提示相关风险。公司风险管理部负责基金日常
投资行为的监控，并与相关基金经理沟通，提示相关风险。同时根据投委会的投资决议、政策法
规规定对风险指标设置进行调整，不定期检查风险监控指标设置，并根据新的需求对风险监控指
标进行测试和更新。根据证监会发布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 ，制
定和修订了一系列公司相关制度和流程，加强了对旗下公募基金的流动性管控，包括投资指标阀
值设置、交易对手及质押品管控等。另外注意对监管机构处罚信息与市场负面信息搜集，提示投
研部门注意投资风险。
（2）规范投资交易行为，防范交易环节的操作风险。公司禁止基金内的同日反向交易，严格
控制旗下管理投资组合间的同日反向交易，对基金间同日同向交易、所有投资组合对单只股票成
交量占其市场总成交异常等指标进行预警监控。对于日常的投资监控，公司实行的是事前控制、
事中监督、事后检查的方法，在公平交易的各环节建立了责任追究制，实行各部门责任人、分管
领导责任人负责制，以最大限度地监控并处置可能造成不公平交易或利益输送的行为。
3、针对基金投资运作通过日常监察与专项稽核相结合，保证了内部监察稽核的全面性、实时
性，通过查漏补缺、及时整改强化了风险控制流程，提高了投资管理及运营相关人员的风险意识
水平，从而较好地预防风险，维护基金持有人利益。
4、做好投研交易等人员的合规培训，提高合规意识。公司组织投研人员开展内幕交易案例合
规培训，就近年来发生的典型内幕交易案例作了分类汇报，并对目前市场上的疑似内幕交易、有
争议的内幕交易案例进行了说明，要求投研人员遵守投资纪律，规范决策流程，从源头避免内幕
交易事件的发生，加强了投研人员的合规意识。
5、公司采用技术手段对网站、交易、行情等进行屏蔽，对其他非受控方式上网及即时通讯做
出进一步规范。加强投研人员的资讯管理，本年度公司购买了手机保管箱，在保管箱上方安装了
探头，对基金经理、交易人员在交易时间的移动电话、掌上电脑等移动通讯工具实行集中管理，
规范了手机上交异常记录表，不定期抽查；对基金经理集中区域进行录像监控，对于证券公司的
网站、网页委托进行了屏蔽，对投研人员的办公电脑安装截屏软件进行留痕处理，并对安装软件
的权限进行严格限制。
在本报告期内，本基金的投资运作等各环节基本符合规定的要求，未出现异常交易、操纵市泰信发展主题混合 2018年年度报告
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场、内幕交易等违法违规现象。今后公司将继续夯实内部控制和风险管理工作，保证基金运作的
合规性，充分保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、泰信基金管理有限公司估值程序等事项的说明
委员会主席
韩波先生，本科学历。2002 年加入泰信基金管理公司，现任公司副总经理。
委员会成员：
张敬燕女士，硕士。2017 年加入泰信基金管理有限公司，曾任公司风险管理部副总监。
蔡海成先生，硕士。2013 年加入泰信基金管理有限公司，现任公司清算会计部总监。
朱志权先生，学士。2008 年6 月加入泰信基金管理有限公司，现任基金投资部总监兼投资总
监，泰信优势增长混合基金、泰信智选成长混合基金经理。
梁剑先生，硕士。2004年7 月加入泰信基金管理有限公司，现任研究部副总监兼研究副总监。
2、本基金基金经理不参与本基金估值。
3、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
1、基金合同关于利润分配的约定
（1）基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资两种。投资人可选择获取现金红利，或将
分红资金按权益登记日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额； 若投资人不选择，
本基金默认的收益分配方式是现金红利。
（2）每一基金份额享有同等分配权。
（3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减
去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
（4）在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年最多为 12次。
（5）每次基金收益分配比例不低于该次收益分配基准日可供分配利润的 50%。基金合同生效
不满三个月，收益可不分配。
（6）基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不得超过 15 个工作日。
（7）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
2、本报告期,本基金未进行利润分配。
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明
无。 泰信发展主题混合 2018年年度报告
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4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内本基金未发生连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或基金资产净值
低于五千万元的情形。 泰信发展主题混合 2018年年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对泰信发展主题混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守
《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利
益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，泰信发展主题混合型证券投资基金的管理人——泰信基金管理有限公司在泰信
发展主题混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基
金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按
照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对泰信基金管理有限公司编制和披露的泰信发展主题混合型证券投资基金
2018 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进
行了核查，以上内容真实、准确和完整。 泰信发展主题混合 2018年年度报告
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计
是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2019)第 21230 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 泰信发展主题混合型证券投资基金全体基金份额持有人
审计意见 (一)我们审计的内容
我们审计了泰信发展主题混合型证券投资基金(以下简称“泰信发
展主题混合基金”)的财务报表， 包括 2018 年 12 月31 日的资产负
债表，2018 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财
务报表附注。
(二)我们的意见
我们认为， 后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在
财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)、 中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协
会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映
了泰信发展主题混合基金2018年12月31日的财务状况以及2018
年度的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适
当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则， 我们独立于泰信发展主题混合
基金，并履行了职业道德方面的其他责任。
管理层和治理层对财务报表的
责任
泰信发展主题混合基金的基金管理人泰信基金管理有限公司(以下
简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监
会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部
控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时， 基金管理人管理层负责评估泰信发展主题混合
基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运
用持续经营假设， 除非基金管理人管理层计划清算泰信发展主题混泰信发展主题混合 2018年年度报告
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合基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督泰信发展主题混合基金的财务报告过
程。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证， 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；
设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证
据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故
意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致
的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估
计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对泰信发展主题混合基金
持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性
得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要
求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；
如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截
至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致泰
信发展主题混合基金不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价泰信发展主题混合 2018年年度报告
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财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、 时间安排和重大审计
发现等事项进行沟通， 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的
内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 许康玮
周祎
会计师事务所的地址 上海市卢湾区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼
审计报告日期 2019年3月26日
泰信发展主题混合 2018年年度报告
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：泰信发展主题混合型证券投资基金
报告截止日： 2018 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 14,760,767.57 10,164,644.36
结算备付金
513,982.28 675,572.59
存出保证金
71,786.45 111,560.88
交易性金融资产 7.4.7.2 35,148,219.84 59,334,710.04
其中：股票投资
35,148,219.84 59,334,710.04
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 --
买入返售金融资产 7.4.7.4 --
应收证券清算款
- 395,768.66
应收利息 7.4.7.5 3,166.23 2,900.41
应收股利
- -
应收申购款
- 2,098.57
递延所得税资产
--
其他资产 7.4.7.6 --
资产总计
50,497,922.37 70,687,255.51
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 --
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
332,018.41 950,297.77
应付赎回款
- 15,992.97
应付管理人报酬
64,177.93 87,367.01
应付托管费
10,696.33 14,561.17
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 262,824.66 333,546.78
应交税费
- -
应付利息
- -泰信发展主题混合 2018年年度报告
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应付利润
- -
递延所得税负债
--
其他负债 7.4.7.8 150,000.00 210,000.00
负债合计
819,717.33 1,611,765.70
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 51,907,644.37 57,408,766.00
未分配利润 7.4.7.10 -2,229,439.33 11,666,723.81
所有者权益合计
49,678,205.04 69,075,489.81
负债和所有者权益总计
50,497,922.37 70,687,255.51
注：报告截止日 2018 年12月 31 日，基金份额净值 0.957 元，基金份额总额 51,907,644.37 份。
7.2 利润表
会计主体：泰信发展主题混合型证券投资基金
本报告期： 2018年 1月1 日至2018年 12 月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018 年1 月1 日至
2018 年12 月 31 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至
2017 年12 月 31 日
一、收入
-9,730,722.87 8,864,145.75
1.利息收入
111,728.16 115,090.15
其中：存款利息收入 7.4.7.11 111,728.16 113,090.42
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 1,999.73
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-6,896,571.45 5,817,740.31
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -7,205,932.91 5,560,573.41
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 --
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 --
贵金属投资收益
--
衍生工具收益 7.4.7.14 --
股利收益 7.4.7.15 309,361.46 257,166.90
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列） 7.4.7.16
-2,946,914.32 2,928,793.32
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
--
5.其他收入（损失以“-”号填
列） 7.4.7.17
1,034.74 2,521.97
减：二、费用
3,114,484.66 4,071,953.74
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 891,013.13 1,021,581.74
2．托管费 7.4.10.2.2 148,502.23 170,263.66
3．销售服务费
--泰信发展主题混合 2018年年度报告
第 23 页 共 72 页
4．交易费用 7.4.7.18 1,906,418.30 2,656,015.34
5．利息支出
--
其中：卖出回购金融资产支出
--
6．税金及附加
--
7．其他费用 7.4.7.19 168,551.00 224,093.00
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-12,845,207.53 4,792,192.01
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-12,845,207.53 4,792,192.01
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：泰信发展主题混合型证券投资基金
本报告期：2018 年1 月1 日至 2018 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2018年1 月1 日至 2018年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
57,408,766.00 11,666,723.81 69,075,489.81
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -12,845,207.53 -12,845,207.53
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-5,501,121.63 -1,050,955.61 -6,552,077.24
其中：1.基金申购款 1,409,320.98 144,751.42 1,554,072.40
2.基金赎回款 -6,910,442.61 -1,195,707.03 -8,106,149.64
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
---
五、期末所有者权益（基
金净值）
51,907,644.37 -2,229,439.33 49,678,205.04
项目
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 泰信发展主题混合 2018年年度报告
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一、期初所有者权益（基
金净值）
60,304,885.61 7,304,927.62 67,609,813.23
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 4,792,192.01 4,792,192.01
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-2,896,119.61 -430,395.82 -3,326,515.43
其中：1.基金申购款 2,138,332.30 390,329.86 2,528,662.16
2.基金赎回款 -5,034,451.91 -820,725.68 -5,855,177.59
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
---
五、期末所有者权益（基
金净值）
57,408,766.00 11,666,723.81 69,075,489.81
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______葛航______
______韩波______
____蔡海成____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
泰信发展主题混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下
简称“中国证监会”)证监许可[2010]第 1280 号《关于核准泰信发展主题股票型证券投资基金募
集的批复》核准,由泰信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信发展
主题股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次
设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 707,154,077.00 元,业经普华永道中天会计师事务
所有限公司普华永道中天验字(2010)第 400 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《泰信
发展主题股票型证券投资基金基金合同》于 2010 年 12 月 15 日正式生效,基金合同生效日的基
金份额总额为 707,192,791.05 份基金份额,其中认购资金利息折合 38,714.05 份基金份额。本
基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据 2014 年中国证监会令第 104 号《公开募集证券投资基金运作管理办法》,泰信发展主
题股票型证券投资基金于 2015 年 8 月 7 日公告后更名为泰信发展主题混合型证券投资基金。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信发展主题混合型证券投资基金基金合同》泰信发展主题混合 2018年年度报告
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的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股
票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金将基金资产的 60%-95%投资于股
票,基金资产的 5%-40%投资于债券、现金类资产及权证、资产支持证券,其中,现金或到期日在 1
年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等。权证不高于基金资产净值的 3%,资产支持证券不高于基金资产净值的 20%。本基金投资
于发展主题相关上市公司的比例不低于股票投资资产的 80%。本基金的业绩比较基准为:75% ×沪
深 300 指数 + 25% ×中证全债指数。
本财务报表由本基金的基金管理人泰信基金管理有限公司于 2019 年3月 26 日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《泰信发展主题混合型证券投资
基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定
及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2018年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2018 年12
月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月1 日起至 12 月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图泰信发展主题混合 2018年年度报告
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和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中
以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交
易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认
为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值泰信发展主题混合 2018年年度报告
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并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最
近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的， 按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价
格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的
公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制
等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基
金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关
资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进
行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。 泰信发展主题混合 2018年年度报告
第 28 页 共 72 页
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投
资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在
适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现
平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的
未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部
分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部泰信发展主题混合 2018年年度报告
第 29 页 共 72 页
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估
值业务的指导意见》 ，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》
提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大
宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于
发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通
受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的
公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性
折扣后的价值进行估值。
(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债
券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监
会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于
2015年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交
易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指
数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按
照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。 泰信发展主题混合 2018年年度报告
第 30 页 共 72 页
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税
[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税
[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开
营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的
补充通知》 、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》 、
财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、财税[2017]56 号《关于资管产
品增值税有关问题的通知》 、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的
通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018 年1月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017 年 12 月 31 日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年
最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前泰信发展主题混合 2018年年度报告
第 31 页 共 72 页
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额
的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
活期存款 14,760,767.57 10,164,644.36
定期存款 - -
其中：存款期限 1 个月以内 - -
存款期限 1-3 个月 - -
存款期限 3个月以上 - -
其他存款 - -
合计： 14,760,767.57 10,164,644.36
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2018年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 34,782,849.91 35,148,219.84 365,369.93
贵金属投资-金交所
黄金合约
---
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 34,782,849.91 35,148,219.84 365,369.93
项目
上年度末
2017年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动 泰信发展主题混合 2018年年度报告
第 32 页 共 72 页
股票 56,022,425.79 59,334,710.04 3,312,284.25
贵金属投资-金交所
黄金合约
---
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 56,022,425.79 59,334,710.04 3,312,284.25
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
应收活期存款利息 2,902.63 2,546.21
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 231.30 304.00
应收债券利息 - -
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 32.30 50.20
合计 3,166.23 2,900.41
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日 泰信发展主题混合 2018年年度报告
第 33 页 共 72 页
交易所市场应付交易费用 262,824.66 333,546.78
银行间市场应付交易费用 - -
合计 262,824.66 333,546.78
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
预提费用 150,000.00 210,000.00
合计 150,000.00 210,000.00
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018年12 月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 57,408,766.00 57,408,766.00
本期申购 1,409,320.98 1,409,320.98
本期赎回（以“-”号填列） -6,910,442.61 -6,910,442.61
- 基金拆分/份额折算前 --
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 51,907,644.37 51,907,644.37
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 24,296,374.27 -12,629,650.46 11,666,723.81
本期利润 -9,898,293.21 -2,946,914.32 -12,845,207.53
本期基金份额交易
产生的变动数
-2,288,695.91 1,237,740.30 -1,050,955.61
其中：基金申购款 513,985.46 -369,234.04 144,751.42
基金赎回款 -2,802,681.37 1,606,974.34 -1,195,707.03
本期已分配利润 - - -
本期末 12,109,385.15 -14,338,824.48 -2,229,439.33泰信发展主题混合 2018年年度报告
第 34 页 共 72 页
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12月
31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31
日
活期存款利息收入 101,454.89 99,465.54
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 8,853.11 12,108.85
其他 1,420.16 1,516.03
合计 111,728.16 113,090.42
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018
年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017
年12月31日
卖出股票成交总额 648,844,983.54 881,979,359.22
减：卖出股票成本总额 656,050,916.45 876,418,785.81
买卖股票差价收入 -7,205,932.91 5,560,573.41
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益。
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益-买卖债券差价收入。
7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。 泰信发展主题混合 2018年年度报告
第 35 页 共 72 页
7.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12
月31日
上年度可比期间
2017年1月1 日至2017年12 月
31日
股票投资产生的股利收益 309,361.46 257,166.90
基金投资产生的股利收益 - -
合计 309,361.46 257,166.90
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018年1月1日至2018
年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1 日至2017年
12月31日
1.交易性金融资产 -2,946,914.32 2,928,793.32
——股票投资 -2,946,914.32 2,928,793.32
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
减: 应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
-
-
合计 -2,946,914.32 2,928,793.32
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12
月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31
日
基金赎回费收入 960.84 2,128.55
转出基金补偿费 73.90 393.42
合计 1,034.74 2,521.97
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费的 25%泰信发展主题混合 2018年年度报告
第 36 页 共 72 页
归入转出基金的基金资产。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018年12
月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月
31日
交易所市场交易费用 1,906,418.30 2,656,015.34
银行间市场交易费用 - -
合计 1,906,418.30 2,656,015.34
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年1月1 日至2017年12
月31日
审计费用 60,000.00 60,000.00
信息披露费 90,000.00 150,000.00
账户维护费 18,000.00 13,500.00
银行划款手续费 551.00 593.00
合计 168,551.00 224,093.00
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
泰信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商
银行”)
基金托管人、基金销售机构
上海锐懿资产管理有限公司 基金管理人的子公司
山东省国际信托有限公司(“山东国托”) 基金管理人的股东
江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东
青岛国信实业有限责任公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 泰信发展主题混合 2018年年度报告
第 37 页 共 72 页
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
7.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间未有应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018年12
月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
891,013.13 1,021,581.74
其中： 支付销售机构的客
户维护费
150,522.35 177,502.33
注：支付基金管理人泰信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.50%/ 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018年12
月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
148,502.23 170,263.66 泰信发展主题混合 2018年年度报告
第 38 页 共 72 页
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25%/ 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人于本基金本报告期内及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
持有的
基金份额
持有的基
金份额
占基金总
份额的比
例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
山东国托 32,653,603.97 62.91% 36,653,603.97 63.85%
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2018年1月1 日至2018年12 月31
日
上年度可比期间
2017年1月1 日至2017年12 月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银
行
14,760,767.57 101,454.89 10,164,644.36 99,465.54
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 泰信发展主题混合 2018年年度报告
第 39 页 共 72 页
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末（ 2018 年12 月31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末无从事正回购交易作为抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为混合型基金,属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券
型基金和货币市场基金、低于股票型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括
国内依法公开发行上市的股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金在日
常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本
基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内,使本基金
在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“相对收益高、风险适中”的风险收益目标。
本基金的基金管理人建立了以审计、合规与风险控制委员会、督察长为核心,对公司所有经营
管理行为进行监督的四道监控防线。
监察稽核部对公司经营、基金投资等业务运作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监
督,如有必要则由督察长向公司董事长和中国证监会报告。目前,公司的事前、事中、事后三个控
制层次的风险管理体系相对清晰。 各业务部门负责事前风险防范;风险管理部负责对公司运营过程
中产生或潜在的风险进行事中管理和监控,并负责运用定量分析模型,根据各基金的投资目标及投
资策略,定期对基金的投资组合风险进行评估,向投资决策委员会提交业绩评估报告;监察稽核部
负责对公司各项业务进行定期、不定期检查,负责事后监督。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险
损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特
征通过特定的风险量化指标、 模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可泰信发展主题混合 2018年年度报告
第 40 页 共 72 页
靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管人中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所
进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险
可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限
制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2018 年 12 月31 日，本基金无债券投资(2017年 12 月 31日：同)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2018年12月31日， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要求对
本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指泰信发展主题混合 2018年年度报告
第 41 页 共 72 页
标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续
的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金
管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金
的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公
司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发
行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投
资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。此外，本基金可通过
卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的
公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2018
年 12 月 31日，本基金未持有流动性受限资产。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与
测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2018 年 12
月 31 日，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值为 49,576,969.00 元，超过经确认
的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原
则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流
动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据
质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值
计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易
时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感泰信发展主题混合 2018年年度报告
第 42 页 共 72 页
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金和存出保证金等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2018年12月31
日
1 年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
14,760,767.57 - - -14,760,767.57
结算备付金
513,982.28 - - - 513,982.28
存出保证金
71,786.45 - - - 71,786.45
交易性金融资产
- - -35,148,219.8435,148,219.84
应收利息
- - - 3,166.23 3,166.23
资产总计 15,346,536.30 - -35,151,386.0750,497,922.37
负债
应付证券清算款 - - - 332,018.41 332,018.41
应付管理人报酬 - - - 64,177.93 64,177.93
应付托管费 - - - 10,696.33 10,696.33
应付交易费用 - - - 262,824.66 262,824.66
其他负债 - - - 150,000.00 150,000.00
负债总计 - - - 819,717.33 819,717.33
利率敏感度缺口 15,346,536.30 - -34,331,668.7449,678,205.04
上年度末
2017年12月31
日
1 年以内 1-5年 5 年以上不计息 合计
资产
银行存款 10,164,644.36 - - -10,164,644.36
结算备付金 675,572.59 - - - 675,572.59
存出保证金 111,560.88 - - - 111,560.88
交易性金融资产 - - -59,334,710.0459,334,710.04
应收证券清算款 - - - 395,768.66 395,768.66
应收利息 - - - 2,900.41 2,900.41
应收申购款 - - - 2,098.57 2,098.57泰信发展主题混合 2018年年度报告
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资产总计 10,951,777.83 - -59,735,477.6870,687,255.51
负债
应付证券清算款 - - - 950,297.77 950,297.77
应付赎回款 - - - 15,992.97 15,992.97
应付管理人报酬 - - - 87,367.01 87,367.01
应付托管费 - - - 14,561.17 14,561.17
应付交易费用 - - - 333,546.78 333,546.78
其他负债 - - - 210,000.00 210,000.00
负债总计 - - - 1,611,765.70 1,611,765.70
利率敏感度缺口 10,951,777.83 - -58,123,711.9869,075,489.81
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2018 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资(2017 年 12 月 31 日：同)，因此市场利率
的变动对于本基金资产净值无重大影响(2017年 12 月 31日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏观
经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证
券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。 本基金的基金管理人
定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发
生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金将基金资产的 60%-95%投资于股票,
基金资产的 5%-40%投资于债券、现金类资产及权证、资产支持证券,现金或到期日在 1 年以内的
政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，
权证不高于基金资产净值的 3%,资产支持证券不高于基金资产净值的 20%。本基金投资于发展主泰信发展主题混合 2018年年度报告
第 44 页 共 72 页
题相关上市公司的比例不低于股票投资资产的 80%。 此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持
有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)
指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 35,148,219.84 70.75 59,334,710.04 85.90
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
-- --
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 35,148,219.84 70.75 59,334,710.04 85.90
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2018 年12 月
31 日 ）
上年度末（ 2017 年12 月
31 日 ）
1. 业绩比较基准(附注
7.4.1)上升5%
2,699,973.06 4,535,808.89
2. 业绩比较基准(附注
7.4.1)下降5%
-2,699,973.06 -4,535,808.89
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)
金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定： 泰信发展主题混合 2018年年度报告
第 45 页 共 72 页
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)
持续的以公允价值计量的金融工具
(i)
各层次金融工具公允价值
于2018年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 35,148,219.84 元，无属于第二或第三层次的余额(2017 年 12 月 31 日：第
一层次 57,333,710.04 元，第二层次 2,001,000.00元，无属于第三层次的余额)。
(ii)
公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)
第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)
非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2018 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017 年 12 月 31
日：同)。
(d)
不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)
除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
泰信发展主题混合 2018年年度报告
第 46 页 共 72 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 35,148,219.84 69.60
其中：股票 35,148,219.84 69.60
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 15,274,749.85 30.25
8 其他各项资产 74,952.68 0.15
9 合计 50,497,922.37 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 1,675,520.00 3.37
B 采矿业 4,001,242.52 8.05
C 制造业 16,797,007.32 33.81
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
3,253,500.00 6.55
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
4,733,880.00 9.53
J 金融业 880,000.00 1.77
K 房地产业 2,487,900.00 5.01
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 1,319,170.00 2.66
N 水利、环境和公共设施管理业 - -泰信发展主题混合 2018年年度报告
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O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 35,148,219.84 70.75
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
报告期末本基金未持有港股通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002439 启明星辰 90,000 1,850,400.00 3.72
2 300498 温氏股份 64,000 1,675,520.00 3.37
3 600547 山东黄金 55,000 1,663,750.00 3.35
4 002531 天顺风能 351,500 1,564,175.00 3.15
5 300451 创业软件 80,000 1,532,000.00 3.08
6 000543 皖能电力 290,000 1,389,100.00 2.80
7 600570 恒生电子 26,000 1,351,480.00 2.72
8 300012 华测检测 201,400 1,319,170.00 2.66
9 600048 保利地产 110,000 1,296,900.00 2.61
10 600489 中金黄金 141,794 1,216,592.52 2.45
11 300078 思创医惠 120,000 1,192,800.00 2.40
12 000002 万科 A 50,000 1,191,000.00 2.40
13 002223 鱼跃医疗 60,000 1,176,600.00 2.37
14 002557 洽洽食品 60,000 1,142,400.00 2.30
15 000975 银泰资源 110,000 1,120,900.00 2.26
16 000600 建投能源 220,000 1,104,400.00 2.22
17 300474 景嘉微 30,000 1,084,800.00 2.18
18 300319 麦捷科技 180,000 1,040,400.00 2.09
19 600305 恒顺醋业 100,000 1,040,000.00 2.09
20 300458 全志科技 50,000 1,000,000.00 2.01
21 002191 劲嘉股份 116,000 905,960.00 1.82
22 000063 中兴通讯 45,000 881,550.00 1.77
23 600837 海通证券 100,000 880,000.00 1.77
24 000401 冀东水泥 70,000 866,600.00 1.74
25 600276 恒瑞医药 16,000 844,000.00 1.70 泰信发展主题混合 2018年年度报告
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26 300628 亿联网络 10,500 815,430.00 1.64
27 600055 万东医疗 91,324 792,692.32 1.60
28 600027 华电国际 160,000 760,000.00 1.53
29 002157 正邦科技 130,000 690,300.00 1.39
30 603218 日月股份 40,000 660,800.00 1.33
31 300546 雄帝科技 25,000 647,500.00 1.30
32 601766 中国中车 50,000 451,000.00 0.91
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 603799 华友钴业 9,079,814.00 13.14
2 600048 保利地产 8,436,413.00 12.21
3 300474 景嘉微 7,790,472.00 11.28
4 601601 中国太保 5,832,208.00 8.44
5 000768 中航飞机 5,826,809.82 8.44
6 300059 东方财富 5,782,750.00 8.37
7 002812 创新股份 5,781,166.00 8.37
8 300170 汉得信息 5,746,110.00 8.32
9 300451 创业软件 5,489,549.00 7.95
10 000789 万年青 5,314,540.54 7.69
11 000002 万科 A 5,172,756.00 7.49
12 600271 航天信息 5,060,659.00 7.33
13 600029 南方航空 4,932,000.00 7.14
14 603259 药明康德 4,758,661.00 6.89
15 002439 启明星辰 4,752,891.83 6.88
16 603019 中科曙光 4,654,512.00 6.74
17 000703 恒逸石化 4,598,489.00 6.66
18 600031 三一重工 4,590,091.72 6.65
19 600754 锦江股份 4,578,711.00 6.63
20 002049 紫光国微 4,554,700.00 6.59
21 601233 桐昆股份 4,501,232.00 6.52
22 300122 智飞生物 4,329,747.00 6.27
23 601688 华泰证券 4,280,688.57 6.20 泰信发展主题混合 2018年年度报告
第 49 页 共 72 页
24 002709 天赐材料 4,229,705.00 6.12
25 002236 大华股份 4,228,447.64 6.12
26 300571 平治信息 4,225,844.00 6.12
27 000799 酒鬼酒 4,208,199.00 6.09
28 600782 新钢股份 4,152,089.00 6.01
29 601939 建设银行 4,126,000.00 5.97
30 000426 兴业矿业 4,054,768.00 5.87
31 600588 用友网络 4,043,927.00 5.85
32 600585 海螺水泥 4,039,869.00 5.85
33 001979 招商蛇口 4,035,626.00 5.84
34 601336 新华保险 3,986,596.00 5.77
35 000543 皖能电力 3,985,837.00 5.77
36 600030 中信证券 3,960,078.00 5.73
37 000977 浪潮信息 3,876,022.00 5.61
38 002156 通富微电 3,872,460.12 5.61
39 600570 恒生电子 3,721,305.00 5.39
40 601318 中国平安 3,693,635.00 5.35
41 600690 青岛海尔 3,640,022.00 5.27
42 002465 海格通信 3,560,896.00 5.16
43 300078 思创医惠 3,545,959.73 5.13
44 002371 北方华创 3,487,988.56 5.05
45 002268 卫士通 3,443,941.00 4.99
46 300498 温氏股份 3,433,280.38 4.97
47 300394 天孚通信 3,425,136.50 4.96
48 300070 碧水源 3,370,536.00 4.88
49 600845 宝信软件 3,328,986.89 4.82
50 000858 五粮液 3,323,351.00 4.81
51 300398 飞凯材料 3,312,175.00 4.80
52 600276 恒瑞医药 3,309,072.00 4.79
53 002912 中新赛克 3,278,448.62 4.75
54 600884 杉杉股份 3,269,079.00 4.73
55 300458 全志科技 3,256,725.00 4.71
56 600779 水井坊 3,172,393.21 4.59
57 601288 农业银行 3,112,600.00 4.51
58 600019 宝钢股份 3,012,399.00 4.36
59 600256 广汇能源 3,002,174.30 4.35 泰信发展主题混合 2018年年度报告
第 50 页 共 72 页
60 002717 岭南股份 3,002,160.64 4.35
61 603128 华贸物流 3,001,647.00 4.35
62 002223 鱼跃医疗 2,991,846.00 4.33
63 300296 利亚德 2,970,789.00 4.30
64 600855 航天长峰 2,932,626.00 4.25
65 002146 荣盛发展 2,895,800.00 4.19
66 600141 兴发集团 2,875,313.00 4.16
67 002262 恩华药业 2,851,962.70 4.13
68 300302 同有科技 2,840,358.00 4.11
69 300212 易华录 2,822,060.00 4.09
70 600028 中国石化 2,821,000.00 4.08
71 000681 视觉中国 2,762,635.40 4.00
72 600340 华夏幸福 2,749,800.00 3.98
73 600837 海通证券 2,744,394.00 3.97
74 002304 洋河股份 2,740,400.00 3.97
75 300017 网宿科技 2,734,559.02 3.96
76 002648 卫星石化 2,734,000.00 3.96
77 300601 康泰生物 2,722,570.52 3.94
78 002281 光迅科技 2,699,604.00 3.91
79 002531 天顺风能 2,698,649.60 3.91
80 601155 新城控股 2,665,832.00 3.86
81 600446 金证股份 2,663,083.00 3.86
82 300590 移为通信 2,615,842.00 3.79
83 603939 益丰药房 2,577,137.00 3.73
84 600489 中金黄金 2,536,721.10 3.67
85 300182 捷成股份 2,534,026.00 3.67
86 002368 太极股份 2,527,626.40 3.66
87 002415 海康威视 2,518,000.00 3.65
88 300133 华策影视 2,512,584.00 3.64
89 603345 安井食品 2,471,158.00 3.58
90 600581 八一钢铁 2,466,725.00 3.57
91 300316 晶盛机电 2,463,043.00 3.57
92 601899 紫金矿业 2,458,000.00 3.56
93 300310 宜通世纪 2,431,400.00 3.52
94 300388 国祯环保 2,431,146.00 3.52
95 601009 南京银行 2,367,110.00 3.43 泰信发展主题混合 2018年年度报告
第 51 页 共 72 页
96 002172 澳洋科技 2,359,190.00 3.42
97 300168 万达信息 2,350,377.00 3.40
98 300424 航新科技 2,343,977.00 3.39
99 002396 星网锐捷 2,301,415.00 3.33
100 002458 益生股份 2,300,948.00 3.33
101 300178 腾邦国际 2,261,288.00 3.27
102 002124 天邦股份 2,250,737.00 3.26
103 000951 中国重汽 2,225,455.40 3.22
104 002065 东华软件 2,220,900.00 3.22
105 300166 东方国信 2,212,616.00 3.20
106 300253 卫宁健康 2,141,516.00 3.10
107 300352 北信源 2,118,766.00 3.07
108 002624 完美世界 2,100,046.00 3.04
109 002460 赣锋锂业 2,074,250.00 3.00
110 600138 中青旅 2,067,400.00 2.99
111 600562 国睿科技 2,059,805.00 2.98
112 600196 复星医药 2,043,122.00 2.96
113 300045 华力创通 2,039,799.00 2.95
114 600491 龙元建设 2,038,753.18 2.95
115 002294 信立泰 2,035,000.00 2.95
116 603883 老百姓 2,028,787.00 2.94
117 601628 中国人寿 2,010,472.00 2.91
118 000661 长春高新 2,004,600.00 2.90
119 300353 东土科技 1,988,792.00 2.88
120 300454 深信服 1,982,764.00 2.87
121 300529 健帆生物 1,981,990.00 2.87
122 600547 山东黄金 1,974,750.00 2.86
123 300003 乐普医疗 1,973,371.00 2.86
124 002769 普路通 1,970,938.00 2.85
125 600702 舍得酒业 1,935,900.00 2.80
126 600119 长江投资 1,934,848.87 2.80
127 600536 中国软件 1,931,913.00 2.80
128 002466 天齐锂业 1,927,760.06 2.79
129 603993 洛阳钼业 1,908,000.00 2.76
130 002157 正邦科技 1,892,327.00 2.74
131 002470 金正大 1,873,357.00 2.71 泰信发展主题混合 2018年年度报告
第 52 页 共 72 页
132 002596 海南瑞泽 1,847,578.00 2.67
133 002463 沪电股份 1,847,085.78 2.67
134 002279 久其软件 1,830,948.90 2.65
135 601699 潞安环能 1,827,967.00 2.65
136 000060 中金岭南 1,821,668.00 2.64
137 002320 海峡股份 1,820,756.80 2.64
138 002152 广电运通 1,817,400.00 2.63
139 300502 新易盛 1,813,078.00 2.62
140 002449 国星光电 1,807,525.00 2.62
141 300136 信维通信 1,801,163.00 2.61
142 002234 民和股份 1,798,943.00 2.60
143 600172 黄河旋风 1,798,718.00 2.60
144 601766 中国中车 1,798,400.00 2.60
145 601198 东兴证券 1,788,803.43 2.59
146 600352 浙江龙盛 1,764,134.60 2.55
147 600188 兖州煤业 1,757,300.00 2.54
148 603233 大参林 1,752,279.50 2.54
149 600771 广誉远 1,740,975.00 2.52
150 000733 振华科技 1,727,685.00 2.50
151 603365 水星家纺 1,712,980.00 2.48
152 601166 兴业银行 1,712,900.00 2.48
153 002747 埃斯顿 1,707,711.00 2.47
154 300633 开立医疗 1,703,388.00 2.47
155 300012 华测检测 1,701,780.00 2.46
156 000063 中兴通讯 1,661,557.00 2.41
157 300161 华中数控 1,657,396.00 2.40
158 600312 平高电气 1,656,144.00 2.40
159 000729 燕京啤酒 1,638,600.00 2.37
160 600997 开滦股份 1,637,400.00 2.37
161 600337 美克家居 1,636,212.00 2.37
162 601636 旗滨集团 1,629,449.00 2.36
163 600498 烽火通信 1,623,200.00 2.35
164 600967 内蒙一机 1,616,559.00 2.34
165 300244 迪安诊断 1,611,304.00 2.33
166 601607 上海医药 1,604,218.00 2.32
167 300377 赢时胜 1,603,295.00 2.32 泰信发展主题混合 2018年年度报告
第 53 页 共 72 页
168 601998 中信银行 1,599,000.00 2.31
169 000776 广发证券 1,594,865.00 2.31
170 300101 振芯科技 1,554,049.00 2.25
171 600511 国药股份 1,548,527.10 2.24
172 002798 帝欧家居 1,539,000.00 2.23
173 600338 西藏珠峰 1,534,000.00 2.22
174 600487 亨通光电 1,528,921.00 2.21
175 603589 口子窖 1,506,677.00 2.18
176 000613 大东海 A 1,501,049.00 2.17
177 000401 冀东水泥 1,497,900.00 2.17
178 601225 陕西煤业 1,489,200.00 2.16
179 600803 新奥股份 1,481,866.00 2.15
180 300567 精测电子 1,480,408.00 2.14
181 002230 科大讯飞 1,467,140.00 2.12
182 603393 新天然气 1,457,097.00 2.11
183 000651 格力电器 1,457,018.00 2.11
184 002383 合众思壮 1,450,581.00 2.10
185 300568 星源材质 1,449,335.20 2.10
186 600026 中远海能 1,446,000.00 2.09
187 300232 洲明科技 1,434,646.00 2.08
188 002007 华兰生物 1,426,496.40 2.07
189 600760 中航沈飞 1,416,000.00 2.05
190 002025 航天电器 1,415,139.92 2.05
191 002299 圣农发展 1,399,338.00 2.03
192 002568 百润股份 1,397,618.96 2.02
193 002271 东方雨虹 1,390,587.00 2.01
194 300075 数字政通 1,389,699.00 2.01
注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 603799 华友钴业 8,970,794.50 12.99
2 600048 保利地产 8,910,988.00 12.90
3 601233 桐昆股份 6,612,972.00 9.57 泰信发展主题混合 2018年年度报告
第 54 页 共 72 页
4 600271 航天信息 6,237,201.14 9.03
5 600029 南方航空 6,223,361.00 9.01
6 300474 景嘉微 6,196,792.20 8.97
7 002812 创新股份 6,012,345.00 8.70
8 300059 东方财富 5,770,537.95 8.35
9 000703 恒逸石化 5,714,432.68 8.27
10 000768 中航飞机 5,708,556.99 8.26
11 300170 汉得信息 5,545,827.00 8.03
12 002709 天赐材料 5,514,346.69 7.98
13 601601 中国太保 5,272,409.00 7.63
14 000789 万年青 5,214,490.00 7.55
15 002371 北方华创 5,195,998.00 7.52
16 300316 晶盛机电 5,002,969.20 7.24
17 601288 农业银行 4,853,200.00 7.03
18 002049 紫光国微 4,700,400.00 6.80
19 600031 三一重工 4,626,600.00 6.70
20 603019 中科曙光 4,623,977.77 6.69
21 603259 药明康德 4,621,686.00 6.69
22 300122 智飞生物 4,475,680.00 6.48
23 000002 万科 A 4,406,047.00 6.38
24 600754 锦江股份 4,270,712.04 6.18
25 002156 通富微电 4,172,884.00 6.04
26 300451 创业软件 4,121,154.00 5.97
27 601688 华泰证券 4,120,205.00 5.96
28 000799 酒鬼酒 4,118,472.00 5.96
29 000977 浪潮信息 4,116,433.81 5.96
30 600782 新钢股份 4,112,551.00 5.95
31 001979 招商蛇口 4,060,886.00 5.88
32 600588 用友网络 4,020,021.18 5.82
33 000426 兴业矿业 3,920,802.00 5.68
34 600585 海螺水泥 3,889,331.00 5.63
35 600030 中信证券 3,856,154.00 5.58
36 300398 飞凯材料 3,808,710.25 5.51
37 601939 建设银行 3,776,737.21 5.47
38 002236 大华股份 3,775,929.62 5.47
39 300571 平治信息 3,749,993.00 5.43
40 300070 碧水源 3,669,423.00 5.31
41 601336 新华保险 3,598,273.00 5.21 泰信发展主题混合 2018年年度报告
第 55 页 共 72 页
42 601318 中国平安 3,582,783.00 5.19
43 300232 洲明科技 3,514,916.90 5.09
44 300394 天孚通信 3,497,266.00 5.06
45 002912 中新赛克 3,368,230.00 4.88
46 600690 青岛海尔 3,357,979.00 4.86
47 600760 中航沈飞 3,339,040.00 4.83
48 002268 卫士通 3,330,710.78 4.82
49 002465 海格通信 3,283,803.00 4.75
50 600884 杉杉股份 3,269,668.00 4.73
51 600019 宝钢股份 3,217,704.62 4.66
52 000001 平安银行 3,112,002.88 4.51
53 600845 宝信软件 3,107,330.00 4.50
54 002798 帝欧家居 3,064,490.12 4.44
55 600038 中直股份 3,051,650.00 4.42
56 300017 网宿科技 3,000,448.15 4.34
57 600487 亨通光电 2,996,800.00 4.34
58 000858 五粮液 2,953,540.00 4.28
59 002439 启明星辰 2,944,554.78 4.26
60 002717 岭南股份 2,940,910.86 4.26
61 600855 航天长峰 2,926,535.45 4.24
62 600779 水井坊 1,781,397.54 2.58
63 002146 荣盛发展 2,828,782.51 4.10
64 300302 同有科技 2,828,532.64 4.09
65 300296 利亚德 2,812,888.00 4.07
66 600256 广汇能源 2,804,825.60 4.06
67 601766 中国中车 2,794,287.00 4.05
68 002262 恩华药业 2,779,582.70 4.02
69 300212 易华录 2,773,701.00 4.02
70 300590 移为通信 2,717,288.00 3.93
71 002281 光迅科技 2,714,077.00 3.93
72 300168 万达信息 2,697,247.00 3.90
73 603128 华贸物流 2,693,876.00 3.90
74 000661 长春高新 2,671,642.00 3.87
75 000681 视觉中国 2,656,097.40 3.85
76 300601 康泰生物 2,637,577.00 3.82
77 300133 华策影视 2,616,597.00 3.79
78 002531 天顺风能 2,613,240.00 3.78
79 603345 安井食品 2,608,739.00 3.78 泰信发展主题混合 2018年年度报告
第 56 页 共 72 页
80 603939 益丰药房 2,603,760.00 3.77
81 002304 洋河股份 2,601,600.00 3.77
82 002415 海康威视 2,577,500.00 3.73
83 600028 中国石化 2,576,000.00 3.73
84 000543 皖能电力 2,530,766.64 3.66
85 300388 国祯环保 2,523,795.40 3.65
86 002368 太极股份 2,498,410.80 3.62
87 600340 华夏幸福 2,489,475.00 3.60
88 600141 兴发集团 2,476,365.42 3.59
89 002202 金风科技 2,468,691.20 3.57
90 601155 新城控股 2,465,314.00 3.57
91 002458 益生股份 2,453,692.00 3.55
92 002648 卫星石化 2,449,486.00 3.55
93 300310 宜通世纪 2,434,000.00 3.52
94 002172 澳洋科技 2,407,462.74 3.49
95 600446 金证股份 2,401,125.00 3.48
96 601899 紫金矿业 2,362,000.00 3.42
97 300458 全志科技 2,342,004.85 3.39
98 600581 八一钢铁 2,315,600.00 3.35
99 600216 浙江医药 2,296,510.60 3.32
100 601009 南京银行 2,290,550.00 3.32
101 002640 跨境通 2,250,715.00 3.26
102 002463 沪电股份 2,236,045.07 3.24
103 600196 复星医药 2,231,961.00 3.23
104 300078 思创医惠 2,223,674.00 3.22
105 002396 星网锐捷 2,223,483.00 3.22
106 300178 腾邦国际 2,212,392.00 3.20
107 300529 健帆生物 2,198,056.00 3.18
108 002065 东华软件 2,180,028.00 3.16
109 300352 北信源 2,173,200.00 3.15
110 300424 航新科技 2,164,724.30 3.13
111 300253 卫宁健康 2,163,701.00 3.13
112 300166 东方国信 2,163,567.00 3.13
113 000951 中国重汽 2,151,289.00 3.11
114 600570 恒生电子 2,126,677.60 3.08
115 600491 龙元建设 2,119,203.99 3.07
116 002027 分众传媒 2,117,270.00 3.07
117 000786 北新建材 2,114,194.00 3.06 泰信发展主题混合 2018年年度报告
第 57 页 共 72 页
118 300045 华力创通 2,111,967.00 3.06
119 002124 天邦股份 2,105,693.00 3.05
120 600138 中青旅 2,102,972.49 3.04
121 300182 捷成股份 2,101,300.00 3.04
122 600276 恒瑞医药 2,077,417.00 3.01
123 600562 国睿科技 2,071,345.00 3.00
124 002460 赣锋锂业 2,019,200.00 2.92
125 600536 中国软件 1,998,000.00 2.89
126 002294 信立泰 1,990,319.00 2.88
127 600119 长江投资 1,986,767.00 2.88
128 300353 东土科技 1,981,961.00 2.87
129 002466 天齐锂业 1,980,000.00 2.87
130 002234 民和股份 1,974,827.32 2.86
131 002747 埃斯顿 1,972,090.33 2.85
132 000910 大亚圣象 1,971,007.74 2.85
133 002449 国星光电 1,965,727.00 2.85
134 300377 赢时胜 1,962,144.00 2.84
135 300498 温氏股份 1,929,028.00 2.79
136 002279 久其软件 1,910,629.40 2.77
137 603883 老百姓 1,906,062.10 2.76
138 600312 平高电气 1,899,636.00 2.75
139 000613 大东海 A 1,896,207.00 2.75
140 600521 华海药业 1,888,060.70 2.73
141 002624 完美世界 1,865,362.00 2.70
142 601628 中国人寿 1,861,798.38 2.70
143 600835 上海机电 1,859,334.00 2.69
144 300454 深信服 1,857,130.00 2.69
145 603900 莱绅通灵 1,845,300.00 2.67
146 002152 广电运通 1,828,778.00 2.65
147 600702 舍得酒业 1,822,115.19 2.64
148 002596 海南瑞泽 1,816,353.00 2.63
149 300633 开立医疗 1,811,693.00 2.62
150 002320 海峡股份 1,810,477.40 2.62
151 600837 海通证券 1,794,190.91 2.60
152 002769 普路通 1,793,040.00 2.60
153 000060 中金岭南 1,776,000.00 2.57
154 603993 洛阳钼业 1,766,000.00 2.56
155 600997 开滦股份 1,750,143.90 2.53 泰信发展主题混合 2018年年度报告
第 58 页 共 72 页
156 600352 浙江龙盛 1,749,765.66 2.53
157 002470 金正大 1,740,600.00 2.52
158 300567 精测电子 1,737,537.00 2.52
159 000733 振华科技 1,730,980.00 2.51
160 300502 新易盛 1,730,329.00 2.50
161 601699 潞安环能 1,729,087.00 2.50
162 600172 黄河旋风 1,719,830.00 2.49
163 300136 信维通信 1,714,041.00 2.48
164 600967 内蒙一机 1,706,978.00 2.47
165 601166 兴业银行 1,688,240.00 2.44
166 002223 鱼跃医疗 1,688,117.00 2.44
167 601198 东兴证券 1,676,993.00 2.43
168 300003 乐普医疗 1,675,948.88 2.43
169 600388 龙净环保 1,661,257.00 2.40
170 600188 兖州煤业 1,655,166.00 2.40
171 601600 中国铝业 1,648,000.00 2.39
172 603233 大参林 1,628,480.00 2.36
173 600337 美克家居 1,615,373.60 2.34
174 600498 烽火通信 1,612,676.00 2.33
175 000063 中兴通讯 1,610,900.00 2.33
176 300244 迪安诊断 1,603,934.00 2.32
177 002299 圣农发展 1,591,110.65 2.30
178 002383 合众思壮 1,541,125.00 2.23
179 000729 燕京啤酒 1,541,062.80 2.23
180 600197 伊力特 1,523,000.00 2.20
181 300144 宋城演艺 1,521,859.50 2.20
182 600183 生益科技 1,507,768.00 2.18
183 600771 广誉远 1,501,767.00 2.17
184 601636 旗滨集团 1,495,214.00 2.16
185 002230 科大讯飞 1,491,348.00 2.16
186 300101 振芯科技 1,491,154.53 2.16
187 601607 上海医药 1,491,108.43 2.16
188 000776 广发证券 1,485,454.00 2.15
189 600511 国药股份 1,484,400.00 2.15
190 600026 中远海能 1,456,865.00 2.11
191 603365 水星家纺 1,450,000.00 2.10
192 603589 口子窖 1,436,770.00 2.08
193 601998 中信银行 1,429,150.00 2.07 泰信发展主题混合 2018年年度报告
第 59 页 共 72 页
194 002696 百洋股份 1,423,497.00 2.06
195 600803 新奥股份 1,422,878.00 2.06
196 300161 华中数控 1,410,004.00 2.04
197 002025 航天电器 1,401,734.00 2.03
198 603393 新天然气 1,397,152.00 2.02
199 600410 华胜天成 1,394,474.60 2.02
200 601666 平煤股份 1,391,000.00 2.01
注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 634,811,340.57
卖出股票收入（成交）总额 648,844,983.54
注：本项“买入股票成本” 、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
报告期末本基金未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
报告期末本基金未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细
本报告期末本基金未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末本基金未投资贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本报告期末本基金未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
截至报告期末本基金未投资股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
截至报告期末本基金未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
截至报告期末本基金未投资国债期货。 泰信发展主题混合 2018年年度报告
第 60 页 共 72 页
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
截至报告期末本基金未投资国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
截至报告期末本基金未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的证券。
8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 71,786.45
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 3,166.23
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 74,952.68
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末本基金投资前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不
同比例进行合计。 泰信发展主题混合 2018年年度报告
第 61 页 共 72 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
813 63,847.04 32,653,603.97 62.91% 19,254,040.40 37.09%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
79,807.69 0.1537%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金 0
注：基金份额总量的数量区间为 0、0 至 10 万份（含） 、10 万份至 50 万份（含） 、50 万份至 100
万份（含） 、100 万份以上。
泰信发展主题混合 2018年年度报告
第 62 页 共 72 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2010 年 12 月 15 日 ）基金份额总额
707,192,791.05
本报告期期初基金份额总额 57,408,766.00
本报告期期间基金总申购份额 1,409,320.98
减:本报告期期间基金总赎回份额 6,910,442.61
本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 51,907,644.37
注：总申购份额含红利再投资、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 泰信发展主题混合 2018年年度报告
第 63 页 共 72 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期基金管理人、基金托管人的专门托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内，无涉基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费为人民币 6.00 万元。该
审计机构从基金合同生效日（2010年 12 月 15日）开始为本基金提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
浙商证券 1 329,275,789.76 25.65% 300,068.70 26.24% -
天风证券 1 178,823,145.10 13.93% 130,773.32 11.43% -
广发证券 2 132,926,838.71 10.36% 121,426.09 10.62% -
民生证券 1 113,065,186.94 8.81% 105,297.65 9.21% -
东兴证券 1 100,055,515.99 7.79% 93,181.85 8.15% -
国信证券 2 92,466,241.95 7.20% 84,264.24 7.37% - 泰信发展主题混合 2018年年度报告
第 64 页 共 72 页
渤海证券 1 89,263,120.91 6.95% 81,345.65 7.11% -
中泰证券 1 70,974,268.18 5.53% 66,141.17 5.69% -
华泰证券 1 57,230,395.33 4.46% 65,089.15 4.66% -
中国银河证
券
1 46,932,773.54 3.66% 42,770.63 3.74% -
申万宏源 2 37,968,018.94 2.96% 34,600.23 3.03% -
中银国际 1 34,675,028.76 2.70% 31,599.39 2.76% -
广州证券 1 - - - - -
川财证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
国盛证券 1 - - - - -
新时代证券 2 - - - - -
华创证券 2 - - - - -
中山证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
注：1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》 （证监基金字【2007】
48 号）中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金，不得超过其当年所
有基金买卖证券交易佣金 30%”的要求，本基金管理人在选择租用交易单元时，注重所选证券公
司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力，由公司研究人员对其提供的研究报告、研究
成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告，对交易单元租用情况进行总体评价，决定
是否对交易单元租用情况进行调整。
2、本报告期新增交易单元：新时代证券上海 41828;国盛证券深圳 006813；退租交易单元：瑞银
证券深圳 390981。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债 成交金额 占当期权证泰信发展主题混合 2018年年度报告
第 65 页 共 72 页
成交总额的比
例
券回购
成交总额
的比例
成交总额的
比例
浙商证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
中国银河证
券
- - - - - -
申万宏源 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
国盛证券 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
中山证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 泰信发展主题混合 2018年年度报告
第 66 页 共 72 页
1
新增盈米财富为销售机构并开通
转换定投及费率优惠业务
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及公司网站
（www.ftfund.com） 2018 年 1 月 4 日
2
新增世纪证券为销售机构并开通
转换定投业务
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及公司网站
（www.ftfund.com） 2018 年 1 月 11 日
3 在嘉实基金开通转换及费率优惠
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及公司网站
（www.ftfund.com） 2018 年 1 月 19 日
4 17年 4 季度报告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及公司网站
（www.ftfund.com） 2018 年 1 月 19 日
5
在大泰金石、 中泰证券开通申购、
定投费率优惠
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及公司网站
（www.ftfund.com） 2018 年 1 月 30 日
6
新增上海基煜基金为销售机构并
开通转换、定投及费率优惠业务
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及公司网站
（www.ftfund.com） 2018 年 1 月 31 日
7 停牌股票估值调整（恒逸石化）
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及公司网站
（www.ftfund.com） 2018 年 2 月 3 日
8 17 年度报告 《中国证券报》 、 《上 2018年3月29 日 泰信发展主题混合 2018年年度报告
第 67 页 共 72 页
海证券报》 、 《证券时
报》及公司网站
（www.ftfund.com）
9 工商银行费率优惠
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及公司网站
（www.ftfund.com） 2018 年 3 月 30 日
10 交通银行手机银行费率优惠
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及公司网站
（www.ftfund.com） 2018 年 3 月 30 日
11 2018年 1 季度报告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及公司网站
（www.ftfund.com） 2018 年 4 月 21 日
12
新增济安财富（北京）基金为销
售机构并开通转换定投费率优惠
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及公司网站
（www.ftfund.com） 2018 年 5 月 26 日
13 参加银河证券申购定投费率优惠
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及公司网站
（www.ftfund.com） 2018 年 5 月 30 日
14
新增天津国美基金销售有限公司
为销售机构并开通转换及费率优
惠业务
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及公司网站
（www.ftfund.com） 2018 年 5 月 30 日
15 参加华宝证券费率优惠业务
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时 2018年 6月6 日 泰信发展主题混合 2018年年度报告
第 68 页 共 72 页
报》及公司网站
（www.ftfund.com）
16 旗下基金终止懒猫金服销售业务
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及公司网站
（www.ftfund.com） 2018 年 6 月 20 日
17 停牌股票估值调整（益丰药房）
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及公司网站
（www.ftfund.com） 2018 年 6 月 22 日
18
参加交通银行手机银行费率优惠
业务
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及公司网站
（www.ftfund.com） 2018 年 6 月 30 日
19 18年 2 季度报告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及公司网站
（www.ftfund.com） 2018 年 7 月 20 日
20
国联证券、南京苏宁基金开通转
换定投及费率优惠
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及公司网站
（www.ftfund.com） 2018 年 8 月 1 日
21
新增麟龙投资顾问为销售机构并
开通定投转换及费率优惠
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及公司网站
（www.ftfund.com） 2018 年 8 月 15 日
22
在中金公司开通定投业务并参加
费率优惠业务
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及公司网站 2018年 8月21 日 泰信发展主题混合 2018年年度报告
第 69 页 共 72 页
（www.ftfund.com）
23 2018 年半年
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及公司网站
（www.ftfund.com） 2018 年 8 月 25 日
24
在东海证券开通转换及费率优惠
业务
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及公司网站
（www.ftfund.com） 2018 年 9 月 6 日
25
参加交通银行手机银行申购定投
费率优惠业务
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及公司网站
（www.ftfund.com） 2018 年 9 月 29 日
26 18年 3 季度报告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及公司网站
（www.ftfund.com） 2018 年 10 月 26 日
27
在上海基煜基金销售有限公司转
换费用优惠
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及公司网站
（www.ftfund.com） 2018 年 10 月 30 日
28 华福证券费率优惠
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及公司网站
（www.ftfund.com） 2018 年 11 月 17 日
29 参加工商银行定投费率优惠
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及公司网站
（www.ftfund.com） 2018 年 12 月 25 日 泰信发展主题混合 2018年年度报告
第 70 页 共 72 页
30
参加农业银行申购、定投费率优
惠
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及公司网站
（www.ftfund.com） 2018 年 12 月 28 日
泰信发展主题混合 2018年年度报告
第 71 页 共 72 页
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申
购
份
额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1 20180101-20181231 36,653,603.97 - 4,000,000.00 32,653,603.97 62.91%
个
人
- - - - - - -
产品特有风险
本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，本基金管理人已经
采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提
请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、 大额赎回风险以及净值波动风
险等特有风险。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无影响投资者决策的其他重要信息。
泰信发展主题混合 2018年年度报告
第 72 页 共 72 页
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、 中国证监会批准泰信发展主题股票型证券投资基金设立的文件
2、 《泰信发展主题混合型证券投资基金基金合同》
3、 《泰信发展主题混合型证券投资基金招募说明书》
4、 《泰信发展主题混合型证券投资基金托管协议》
5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
6、 基金托管人业务资格批件和营业执照
13.2 存放地点
本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的办公场所，供投资者免费查阅。在支付必要的
工本费后，投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件或复印件。
13.3 查阅方式
投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件，或拨打客户
服务中心电话(400-888-5988，021-38784566)，和本基金管理人直接联系。
泰信基金管理有限公司
2019年3月28日
