对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
泰信优质(290004)

泰信优质:2018年年度报告

 
 
泰信优质生活混合型证券投资基金 
2018年年度报告 
 
2018年12月31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:泰信基金管理有限公司 
基金托管人:中国银行股份有限公司 
送出日期:2019年 3 月28 日 泰信优质生活混合 2018年年度报告 
第 2 页 共 68 页


§1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏, 并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上 独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 3 月 26 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。 本报告期自 2018 年1 月1日起至 12 月31 日止。 泰信优质生活混合 2018年年度报告 第 3 页 共 68 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 7 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 14 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 15 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 .................................... 16 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .............................. 16 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 17 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 17 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 18 6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 18 6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 18 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 21 7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 21 7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 22 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 23 7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 24 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 48 8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 48 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 48 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 49 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 50 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 53 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 53泰信优质生活混合 2018年年度报告 第 4 页 共 68 页


8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细 .................... 53 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 53 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 53 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 53 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 54 8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 54 §9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 56 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 56 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 56 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 56 §10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 57 §11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 58 11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 58 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 58 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 58 11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 58 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 58 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 58 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 58 11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 62 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 67 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 67 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 67 §13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 68 13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 68 13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 68 13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 68 泰信优质生活混合 2018年年度报告 第 5 页 共 68 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 泰信优质生活混合型证券投资基金 基金简称 泰信优质生活混合 基金主代码 290004 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年 12月 15 日 基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 492,490,555.69 份 基金合同存续期 不定期


2.2 基金产品说明 投资目标 分享中国经济可持续发展过程中那些最能够 满足人 们优质生活需求的上市公司的长期稳定增长,在严格 控制投资风险的基础上,谋求基金资产的长期稳定增 值。 投资策略 本基金采取“自上而下”的大类资产配置、以核心-卫 星策略为基础的优质生活行业配置和“自下而上”的 证券精选相结合的投资 策略。 业绩比较基准 75%×富时中国 A600 指数+25%×富时中国国债指数 风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中高风险、中高收益的基 金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货 币市场基金、低于股票型基金。适合于能够承担一定 股市风险,追求资本长期增值的个人和机构投资者。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 泰信基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 胡囡 王永民 联系电话 021-20899098 010-66594896 电子邮箱 xxpl@ftfund.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话


400-888-5988 95566 传真 021-20899008 010-66594942 注册地址 中国(上海)自由贸易试验 区浦东南路 256号 37 层 北京西城区复兴门内大街 1 号 办公地址 中国(上海)自由贸易试验 区浦东南路 256 号 华夏银 行大厦36-37 层 北京西城区复兴门内大街 1 号 邮政编码 200120 100818 法定代表人 万众 陈四清 泰信优质生活混合 2018年年度报告 第 6 页 共 68 页





2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 http://www.ftfund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 普通合伙) 上海市卢湾区湖滨路 202 号企业天 地 2 号楼普华永道中心 11 楼 注册登记机构 泰信基金管理有限公司 中国(上海)自由贸易实验区浦东 南路 256 号华夏银行大厦 36、37 层


泰信优质生活混合 2018年年度报告 第 7 页 共 68 页


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1


期间数据和指标 2018年 2017年 2016年 本期已实现收益 -143,102,889.26 -67,065,747.30 -218,794,664.84 本期利润 -117,036,695.19 -107,321,373.47 -330,228,708.16 加权平均基金份额本期利润 -0.2309 -0.1496 -0.3503 本期加权平均净值利润率 -34.65% -16.75% -35.80% 本期基金份额净值增长率 -29.86% -16.64% -28.58% 3.1.2


期末数据和指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末 期末可供分配利润 -221,672,136.85 -125,114,656.11 -54,858,348.17 期末可供分配基金份额利润 -0.4501 -0.2160 -0.0595 期末基金资产净值 270,818,418.84 454,097,478.83 866,611,520.38 期末基金份额净值 0.5499 0.7840 0.9405 3.1.3


累计期末指标 2018 年末


2017 年末


2016 年末


基金份额累计净值增长率 -0.72% 41.55% 69.81% 注:1、本基金合同于 2006 年12月 15日正式生效。 2、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金 的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等) ,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。





3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 4、期末可供分配利润是指未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -11.51% 1.41% -9.45% 1.25% -2.06% 0.16% 过去六个月 -12.41% 1.22% -11.16% 1.12% -1.25% 0.10% 过去一年 -29.86% 1.18% -20.32% 1.01% -9.54% 0.17% 过去三年 -58.24% 1.31% -21.38% 0.91% -36.86% 0.40% 过去五年 -21.85% 1.72% 16.34% 1.15% -38.19% 0.57% 自基金合同 生效起至今 -0.72% 1.80% 50.98% 1.34% -51.70% 0.46% 注:本基金业绩比较基准为:75%×富时中国 A600 指数+25%×富时中国国债指数 泰信优质生活混合 2018年年度报告 第 8 页 共 68 页


1、富时中国A600 指数是富时中国指数公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流通市值最大 的 600 只股票并以流通股本加权的股票指数。 2、富时中国国债指数涵盖了在上海及深圳交易所交易的到期日至少在一年以上的纯定息债券,是 目前中国证券市场中与本基金投资范围比较适配同时公信力较好的股票指数和债券指数。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:1、本基金基金合同于 2006 年 12 月 15 日正式生效。 本基金自 2015 年 8 月 7 日起变更为 混合型基金。


2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满,基金投资组合各项比例符合基金合同的约定:股票 资产 60%-95%,,债券资产 0%-35%,基金保留的现金以及投资于剩余期限在 1 年以内的政府债券 的比例不低于基金资产净值的 5%。 泰信优质生活混合 2018年年度报告 第 9 页 共 68 页


3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 年度 每10份基金份 额分红数 现金形式发放总 额 再投资形式发 放总额 年度利润分配合 计 备注 2018 - - - - 2017 - - - - 2016 2.1370 100,042,746.78 73,075,496.22 173,118,243.00 合计 2.1370 100,042,746.78 73,075,496.22 173,118,243.00


泰信优质生活混合 2018年年度报告 第 10 页 共 68 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人:泰信基金管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东南路 256 号华夏银行大厦 37 层 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东南路 256 号华夏银行大厦 36-37 层 成立日期:2003 年5 月23 日 法定代表人:万众 总经理:葛航 电话:021-20899188 传真:021-20899008 联系人:姚慧 发展沿革: 泰信基金管理有限公司(First-Trust Fund Management Co.,Ltd.)是原山东省国际信托投 资有限公司(现更名为山东省国际信托股份有限公司)联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛 国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于 2002 年 9 月 24 日经中国证券监督委员 会批准正式筹建,2003年 5 月8 日获准开业,是以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管 理公司。 公司目前下设上海锐懿资产管理有限公司、市场部、产品部、营销部(分华东、华北、华南 三大营销中心) 、理财顾问部、深圳分公司、北京分公司、电子商务部、客服中心、基金投资部、 研究部、专户投资部、清算会计部、集中交易部、计划财务部、信息技术部、风险管理部、监察 稽核部、综合管理部。截至 2018 年 12 月底,公司有正式员工 100 人,多数具有硕士以上学历。 所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。 截至 2018 年12月 31 日,泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策略 混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活混合、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选混合、泰信债 券增强收益、泰信发展主题混合、泰信债券周期回报、泰信中证 200指数、泰信中小盘精选混合、 泰信行业精选混合、泰信中证基本面 400 指数分级、泰信现代服务业混合、泰信鑫益定期开放债 券、泰信国策驱动混合、泰信鑫选混合、泰信互联网+混合、泰信智选成长、泰信鑫利混合、泰信 竞争优选混合共 21 只开放式基金及 8 个资产管理计划。 泰信优质生活混合 2018年年度报告 第 1 1 页 共 68 页


4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 刘杰先生 本基金经 理兼泰信 中小盘精 选混合基 金经理 2016年12月 1日 - 9 年 研究生硕士。具有基金从业资 格。2009 年7 月加入泰信基金 管理有限公司,先后担任研究 部助理研究员、研究员、高级 研究员兼专户投资部投资顾 问。自 2015 年 3 月 17 日起担 任泰信中小盘精选混合基金经 理。 徐慕浩 先生 基金经理 助理 2015年11月 9日 - 8 年 南开大学金融学硕士,具有基 金从业资格。2011 年加入泰信 基金管理有限公司,历任助理 研究员,现任研究部研究员兼 基金经理助理。 注:1、以上日期均是指公司公告的日期。


2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管 理办法》及其他有关法律法规、 《泰信优质生活混合型证券投资基金基金合同》的规定,本着“诚 实信用、勤勉尽责,取信于市场、取信于投资者”的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有 人谋求最大利益。本报告期内基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的约 定,未发生损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 (中国证监会公告[2011]18号) ,公司 制定了《泰信基金管理有限公司公平交易制度》 ,主要控制方法如下: 1、建立统一的研究平台,所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放。 2、建立全公司投资对象备选库和各投资组合的投资对象备选库。 3、投委会作为公司受托资产投资的最高决策机构,主要负责对公司所管理的受托资产进行投 资决策。投资总监在其权限范围内审批超出投资组合经理权限的投资计划。投资组合经理在其权 限范围内进行投资决策。 4、投资组合经理同时管理多个投资组合时,必须公平公正的对待管理的所有投资组合,除申 购赎回、个股投资比例超标等客观因素之外,同一交易日投资同一交易品种时,应尽可能使他们泰信优质生活混合 2018年年度报告 第 12 页 共 68 页


获得相同或相近的交易价格。 严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同 日反向交易。 5、集中交易室负责所有投资指令的执行,必须确保所有同向指令的公平公正,平等对待所有 投资组合。发现异常指令或者涉嫌利益输送的指令,交易室应立即停止执行指令,并向投资总监 和风险管理部报告。对非竞争竞价指令,不同投资组合也必须公平对待,主要采取成交结果按比 例分配和轮侯方式处理。 6、风险管理部通过交易系统监控指标设置,实时监控交易指令,禁止同一投资组合内部的同 日反向交易,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益 输送的同日反向交易。 7、公司在交易系统中设置强制公平委托参数,强制交易系统对符合要求的同一交易品种的同 向指令执行公平委托。 8、风险管理部定期与不定期对交易指令的公平性和交易委托的公平性进行分析,对强制公平 委托的执行过程与结果进行检查;对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机 和交易价差进行分析,并完成定期分析报告。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 公司公平交易制度适用于所有投资品种,以及所有投资管理活动,涵盖授权、研究分析、投 资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节,从研究、投资、交易合规性监控,发现可 疑交易立即报告,并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放,投资经理严格遵守公平、公正、独立 的原则下达投资指令,所有投资指令在集中交易室集中执行,投资交易过程公平公正,投资交易 监控贯穿于整个投资过程。 本报告期内,投资交易监控与价差分析未发现基金之间存在利益输送行为,公平交易制度整 体执行情况良好。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输 送的同日反向交易。本报告期内,本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易,未出现成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 泰信优质生活混合 2018年年度报告 第 13 页 共 68 页


4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2018 年宏观环境基本上被三条线索主导,一是中美贸易摩擦;二是主动去杠杆;三是美国加 息。三条线索背后是过去 20 年比较少见的中美名义增长周期的背离。这一环境下的资产定价是 一个比较“纠结”的存在:贸易摩擦的不确定性,相当于在经济增长函数中多了一个难以验证的 未知变量,随时需要警惕下行风险;而要对冲这一外部环境的不确定,就需要微观经济稳,财政 和货币政策保持一定扩张性;但财政政策和货币政策又分别约束于实体去杠杆下的负债空间、金 融去杠杆下的信用扩张能力,及美国不断加息下的内外利差环境,只能大致维持中性。所以 2018 年对于资产定价方程来说,增长、无风险利率、风险偏好三者都存在约束。 从市场表现来看,由于面临多重约束的共同作用,权益市场表现明显偏弱。特别是出口依赖 度相对较高的行业收到中美贸易摩擦的影响更为突出,内需相关行业相对较好。 报告期内,本基金结合基金风格,围绕业绩与估值选股,对于能满足人民优质生活的行业(大 金融、大消费等)重点进行了配置。上半年配置主要集中在医药和新能源车、计算机等;下半年 主要集中在房地产、金融板块。上半年医药、消费等板块配置比例相对较低,以及下半年过早的 切入金融防御是导致今年业绩不佳的主要原因。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.5499 元;本报告期基金份额净值增长率为-29.86%,业 绩比较基准收益率为-20.32%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2019 年,宏观经济下行压力仍然存在,主要源自外患与内忧叠加共振。从外部看,即使 无贸易战扰动,全球动能也已步入下行通道。若加上贸易战冲击,外需放缓态势更趋明显。从国 内看,前期去杠杆对经济的滞后影响还将进一步体现,加之棚改货币化刺激政策等陆续退出,内 需动能也呈弱势。从政策的角度看,逆周期调节政策势必加大力度。财政政策更积极,但预算赤 字率难破 3%。供给侧约束放松,将缓冲制造业投资下行压力。房地产调控存在因城施策调整可能。 宏观经济或将呈现先抑后稳格局。在外需趋弱背景下,财政不断对冲发力,基建投资逐步抬升。 进一步地,随着银行间市场利率向信贷端不断传导,房地产投资经历较大幅度回落后有望趋稳。 综上所述,我们认为 2019 年企业盈利增速下滑(剔除金融大概率负增长)与广谱利率下行是 确定性的,A股主要矛盾由风险偏好下行转向企业盈利下行,预计呈现此消(盈利)彼长(估值) 的震荡格局。因此,2019 年,相对业绩、流动性与监管周期都转向有利于成长风格,但需等待年 报商誉减值集中释放,小市值真成长孕育大牛股。北向资金仍将流入,价值风格需等盈利下滑压泰信优质生活混合 2018年年度报告 第 14 页 共 68 页


力减轻。行业配置:1)景气趋势逆周期(畜禽养殖、游戏、云计算、军工) ;2)政策对冲—减税 降费(建筑、军工) 、传统与新兴基建提速(电气设备、基建、5G) 、民企纾困潜在加杠杆高端制 造业(军工、计算机) 。主题投资捕捉体系性与产业性增量线索,传统基建(新疆)与区域战略(京 津冀/长三角一体化/海南特区) ,技术周期拐点(5G、云计算) 。 本基金将继续依据基金合同,以及基金风格的约束进行投资选股,对于从长期角度能够改善 人民生活水平,满足人民群众对于幸福生活向往的行业给予重点关注。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 在本报告期内,本基金管理人内部控制工作本着对基金份额持有人利益高度负责的精神,以 独立于各业务部门的风险管理部、监察稽核部为主体,对基金销售、投资运作、后台保障等主要 业务活动进行监督与控制,较好地保证了基金运作的合规性。 1、进一步完善制度建设,构建全面有效的内部控制体系 本基金管理人根据最新出台的相关法律法规,及时补充及完善了内部管理制度,同时对业务 流程进一步梳理,严格按照监管要求进行风险控制评估及合规管理有效性评估,确保风险控制及 合规管理的有效性,不断提升内部控制水平。 2、进一步规范基金投资管理工作流程,加强基金投资风险控制。 (1)加强基金的日常投资交易进行监控,及时提示相关风险。公司风险管理部负责基金日常 投资行为的监控,并与相关基金经理沟通,提示相关风险。同时根据投委会的投资决议、政策法 规规定对风险指标设置进行调整,不定期检查风险监控指标设置,并根据新的需求对风险监控指 标进行测试和更新。根据证监会发布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 ,制 定和修订了一系列公司相关制度和流程,加强了对旗下公募基金的流动性管控,包括投资指标阀 值设置、交易对手及质押品管控等。另外注意对监管机构处罚信息与市场负面信息搜集,提示投 研部门注意投资风险。 (2)规范投资交易行为,防范交易环节的操作风险。公司禁止基金内的同日反向交易,严格 控制旗下管理投资组合间的同日反向交易,对基金间同日同向交易、所有投资组合对单只股票成 交量占其市场总成交异常等指标进行预警监控。对于日常的投资监控,公司实行的是事前控制、 事中监督、事后检查的方法,在公平交易的各环节建立了责任追究制,实行各部门责任人、分管 领导责任人负责制,以最大限度地监控并处置可能造成不公平交易或利益输送的行为。 3、针对基金投资运作通过日常监察与专项稽核相结合,保证了内部监察稽核的全面性、实时 性,通过查漏补缺、及时整改强化了风险控制流程,提高了投资管理及运营相关人员的风险意识泰信优质生活混合 2018年年度报告 第 15 页 共 68 页


水平,从而较好地预防风险,维护基金持有人利益。 4、做好投研交易等人员的合规培训,提高合规意识。公司组织投研人员开展内幕交易案例合 规培训,就近年来发生的典型内幕交易案例作了分类汇报,并对目前市场上的疑似内幕交易、有 争议的内幕交易案例进行了说明,要求投研人员遵守投资纪律,规范决策流程,从源头避免内幕 交易事件的发生,加强了投研人员的合规意识。 5、公司采用技术手段对网站、交易、行情等进行屏蔽,对其他非受控方式上网及即时通讯做 出进一步规范。加强投研人员的资讯管理,本年度公司购买了手机保管箱,在保管箱上方安装了 探头,对基金经理、交易人员在交易时间的移动电话、掌上电脑等移动通讯工具实行集中管理, 规范了手机上交异常记录表,不定期抽查;对基金经理集中区域进行录像监控,对于证券公司的 网站、网页委托进行了屏蔽,对投研人员的办公电脑安装截屏软件进行留痕处理,并对安装软件 的权限进行严格限制。 在本报告期内,本基金的投资运作等各环节基本符合规定的要求,未出现异常交易、操纵市 场、内幕交易等违法违规现象。今后公司将继续夯实内部控制和风险管理工作,保证基金运作的 合规性,充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、泰信基金管理有限公司估值程序等事项的说明 委员会主席 韩波先生,本科学历。2002 年加入泰信基金管理公司,现任公司副总经理。 委员会成员: 张敬燕女士,硕士。2017 年加入泰信基金管理有限公司,曾任公司风险管理部副总监。 蔡海成先生,硕士。2013 年加入泰信基金管理有限公司,现任公司清算会计部总监。 朱志权先生,学士。2008 年6 月加入泰信基金管理有限公司,现任基金投资部总监兼投资总 监,泰信优势增长混合基金、泰信智选成长混合基金经理。 梁剑先生,硕士。2004年7 月加入泰信基金管理有限公司,现任研究部副总监兼研究副总监。 2、本基金基金经理不参与本基金估值。 3、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1、基金合同关于利润分配的约定: (1)基金收益分配采用现金方式,投资者可选择将获取的现金红利自动转为基金份额进行再 投资; 基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利; 泰信优质生活混合 2018年年度报告 第 16 页 共 68 页


(2)每一基金份额享有同等分配权; (3)基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配; (4)基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值; (5)如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配; (6)在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少 1 次; (7)全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的 50%。基金合同生效不满三个 月, 收益可不分配; (8)法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 2、本报告期本基金未进行利润分配。 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 无。 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金未发生连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或基金资产净值 低于五千万元的情形。 泰信优质生活混合 2018年年度报告 第 17 页 共 68 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人” )在泰信优质生活混合型证券投资 基金(以下称“本基金” )的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基 金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了 应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内) 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 泰信优质生活混合 2018年年度报告 第 18 页 共 68 页


§6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2019)第 21228 号


6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 泰信优质生活混合型证券投资基金全体基金份额持有人: 审计意见 (一)我们审计的内容 我们审计了泰信优质生活混合型证券投资基金(以下简称“泰信优 质生活混合基金”)的财务报表, 包括 2018 年 12 月31 日的资产负 债表,2018 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财 务报表附注。 (二)我们的意见 我们认为, 后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在 财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中 国证监会”)、 中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协 会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映 了泰信优质生活混合基金2018年12月31日的财务状况以及2018 年度的经营成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报 告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适 当的,为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则, 我们独立于泰信优质生活混合 基金,并履行了职业道德方面的其他责任。 管理层和治理层对财务报表的 责任 泰信优质生活混合基金的基金管理人泰信基金管理有限公司(以下 简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监 会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编 制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部 控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时, 基金管理人管理层负责评估泰信优质生活混合 基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运 用持续经营假设, 除非基金管理人管理层计划清算泰信优质生活混泰信优质生活混合 2018年年度报告 第 19 页 共 68 页


合基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督泰信优质生活混合基金的财务报告过 程。 注册会计师对财务报表审计的 责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保 证是高水平的保证, 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合 理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报 表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保 持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险; 设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证 据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故 意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致 的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目 的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估 计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。 同时,根据获取的审计证据,就可能导致对泰信优质生活混合基金 持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性 得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要 求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露; 如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截 至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致泰 信优质生活混合基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价泰信优质生活混合 2018年年度报告 第 20 页 共 68 页


财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、 时间安排和重大审计 发现等事项进行沟通, 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的 内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 许康玮


周祎 会计师事务所的地址 上海市卢湾区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼 审计报告日期 2019年3月26日


泰信优质生活混合 2018年年度报告 第 21 页 共 68 页


§7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:泰信优质生活混合型证券投资基金 报告截止日: 2018 年12 月31 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2018 年12 月 31 日 上年度末 2017 年12 月 31 日 资 产:


银行存款 7.4.7.1 92,390,078.75 61,976,342.21 结算备付金


942,083.98 493,162.99 存出保证金


111,536.91 188,784.23 交易性金融资产 7.4.7.2 178,587,955.75 373,263,429.30 其中:股票投资


178,587,955.75 373,263,429.30 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 -- 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 50,055,150.08 应收证券清算款


- - 应收利息 7.4.7.5 18,187.55 37,046.93 应收股利


- - 应收申购款


5,580.89 100,253.03 递延所得税资产


-- 其他资产 7.4.7.6 -- 资产总计


272,055,423.83 486,114,168.77 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018 年12 月 31 日 上年度末 2017 年12 月 31 日 负 债:


短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 -- 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- 30,000,000.00 应付赎回款


33,867.92 158,994.67 应付管理人报酬


355,587.95 598,537.77 应付托管费


59,264.68 99,756.29 应付销售服务费


- - 应付交易费用 7.4.7.7 428,284.34 540,144.62 应交税费


- - 应付利息


- -泰信优质生活混合 2018年年度报告 第 22 页 共 68 页


应付利润


- - 递延所得税负债


-- 其他负债 7.4.7.8 360,000.10 619,256.59 负债合计


1,237,004.99 32,016,689.94 所有者权益:


实收基金 7.4.7.9 492,490,555.69 579,212,134.94 未分配利润 7.4.7.10 -221,672,136.85 -125,114,656.11 所有者权益合计


270,818,418.84 454,097,478.83 负债和所有者权益总计


272,055,423.83 486,114,168.77 注:报告截止日 2018 年 12 月 31 日,基金份额净值 0.5499 元,基金份额总额 492,490,555.69 份。


7.2 利润表 会计主体:泰信优质生活混合型证券投资基金 本报告期: 2018年 1月1 日至2018年 12 月 31日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2018 年1 月1 日至 2018 年12 月 31 日 上年度可比期间 2017 年1 月1 日至 2017 年12 月 31 日 一、收入


-107,352,554.94 -88,043,321.09 1.利息收入


671,798.64 1,969,894.32 其中:存款利息收入 7.4.7.11 601,176.95 910,874.77 债券利息收入


- 1,043.66 资产支持证券利息收入


-- 买入返售金融资产收入


70,621.69 1,057,975.89 其他利息收入


-- 2.投资收益(损失以“-”填列)


-134,122,211.72 -49,989,040.13 其中:股票投资收益 7.4.7.12 -138,270,493.01 -53,605,437.98 基金投资收益


-- 债券投资收益 7.4.7.13 - 305,732.45 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.3 -- 贵金属投资收益


-- 衍生工具收益 7.4.7.14 -- 股利收益 7.4.7.15 4,148,281.29 3,310,665.40 3.公允价值变动收益 (损失以 “-” 号填列) 7.4.7.16 26,066,194.07 -40,255,626.17 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


-- 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 31,664.07 231,450.89 减:二、费用


9,684,140.25 19,278,052.38 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 5,072,381.99 9,657,358.93 2.托管费 7.4.10.2.2 845,396.96 1,609,559.84 3.销售服务费


--泰信优质生活混合 2018年年度报告 第 23 页 共 68 页


4.交易费用 7.4.7.18 3,363,835.31 7,591,495.35 5.利息支出


-- 其中:卖出回购金融资产支出


-- 6.税金及附加


-- 7.其他费用 7.4.7.19 402,525.99 419,638.26 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) -117,036,695.19 -107,321,373.47 减:所得税费用


-- 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) -117,036,695.19 -107,321,373.47


7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:泰信优质生活混合型证券投资基金 本报告期:2018 年1 月1 日至 2018 年12 月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2018年1 月1 日至 2018年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 579,212,134.94 -125,114,656.11 454,097,478.83 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -117,036,695.19 -117,036,695.19 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “-” 号填列) -86,721,579.25 20,479,214.45 -66,242,364.80 其中:1.基金申购款 20,302,140.45 -6,260,836.24 14,041,304.21 2.基金赎回款 -107,023,719.70 26,740,050.69 -80,283,669.01 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) --- 五、期末所有者权益(基 金净值) 492,490,555.69 -221,672,136.85 270,818,418.84 项目 上年度可比期间 2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 泰信优质生活混合 2018年年度报告 第 24 页 共 68 页


一、期初所有者权益(基 金净值) 921,469,868.55 -54,858,348.17 866,611,520.38 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -107,321,373.47 -107,321,373.47 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “-” 号填列) -342,257,733.61 37,065,065.53 -305,192,668.08 其中:1.基金申购款 76,503,458.39 -3,125,553.39 73,377,905.00 2.基金赎回款 -418,761,192.00 40,190,618.92 -378,570,573.08 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) --- 五、期末所有者权益(基 金净值) 579,212,134.94 -125,114,656.11 454,097,478.83


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______葛航______














______韩波______














____蔡海成____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 泰信优质生活混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下 简称“中国证监会”)证监基金字[2006]第 229 号《关于同意泰信优质生活股票型证券投资基金 设立的批复》核准,由泰信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信优 质生活股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首 次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,591,255,543.43 元,业经普华永道中天会计师 事务所有限公司普华永道中天验字(2006)第 191 号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案, 《泰 信优质生活股票型证券投资基金基金合同》 于 2006 年 12 月 15 日正式生效,基金合同生效日的 基金份额总额为 1,591,662,103.09 份基金份额, 其中认购资金利息折合 406,559.66 份基金份 额。本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司, 基金托管人为中国银行股份有限公司。


根据 2014 年中国证监会令第 104 号《公开募集证券投资基金运作管理办法》,泰信优质生 活股票型证券投资基金于 2015 年 8 月 7 日公告后更名为泰信优质生活混合型证券投资基金。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信优质生活混合型证券投资基金基金合同》泰信优质生活混合 2018年年度报告 第 25 页 共 68 页


本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的各类股票、 债券以 及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金组合投资的范围为:股票资产 60%-95%,债券 资产 0-35%,基金保留的现金以及投资于剩余期限在 1 年以内的政府债券的比例不低于基金资产 净值的 5%。 本基金的业绩比较基准为:75%×富时中国 A600 指数(原新华富时 A600 指数)+25%× 富时中国国债指数(原新华富时国债指数)。 本财务报表由本基金的基金管理人泰信基金管理有限公司于 2019 年3月 26 日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《泰信优质生活混合型证券投资 基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定 及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2018年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2018 年12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月1 日起至 12 月 31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 泰信优质生活混合 2018年年度报告 第 26 页 共 68 页


本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中 以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交 易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类 应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时, 按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益; 对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认 为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; 或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值 并进行估值: 泰信优质生活混合 2018年年度报告 第 27 页 共 68 页


(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最 近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的, 按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价 格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的 公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制 等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基 金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息 支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关 资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进 行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分 别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认泰信优质生活混合 2018年年度报告 第 28 页 共 68 页


为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下 由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 资产支持证券在持有期间收到的款项,根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投 资本金部分和投资收益部分,将本金部分冲减资产支持证券投资成本,并将投资收益部分扣除在 适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金 红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利 润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现 平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的 未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部 分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组 成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足泰信优质生活混合 2018年年度报告 第 29 页 共 68 页


一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股 票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1) 对于证券交易所上市的股票和债券, 若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估 值业务的指导意见》 ,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》 提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大 宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票,根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于 发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通 受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”),按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的 公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性 折扣后的价值进行估值。 (3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、 资产支持证券和私募债 券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监 会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交 易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),按照中证指 数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按 照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 泰信优质生活混合 2018年年度报告 第 30 页 共 68 页


7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税 [2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税 [2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开 营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的 补充通知》 、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》 、 财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、财税[2017]56 号《关于资管产 品增值税有关问题的通知》 、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的 通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年1月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税 的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017 年 最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前 取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人 所得税。 泰信优质生活混合 2018年年度报告 第 31 页 共 68 页


(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额 的适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 活期存款 92,390,078.75 61,976,342.21 定期存款 - - 其中:存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3个月以上 - - 其他存款 - - 合计: 92,390,078.75 61,976,342.21


7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2018年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 186,026,914.20 178,587,955.75 -7,438,958.45 贵金属投资-金交所 黄金合约 --- 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 186,026,914.20 178,587,955.75 -7,438,958.45 项目 上年度末 2017年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 406,768,581.82 373,263,429.30 -33,505,152.52 贵金属投资-金交所 黄金合约 ---泰信优质生活混合 2018年年度报告 第 32 页 共 68 页


债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 406,768,581.82 373,263,429.30 -33,505,152.52


7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 项目 本期末 2018年12月31日 账面余额 其中;买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 - - 合计 - - 项目 上年度末 2017年12月31日 账面余额 其中;买断式逆回购 交易所市场 30,000,000.00 - 银行间市场 20,055,150.08 - 合计 50,055,150.08 -


7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 应收活期存款利息 17,713.35 12,127.35 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 424.00 221.90 应收债券利息 - -泰信优质生活混合 2018年年度报告 第 33 页 共 68 页


应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - 24,612.78 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 50.20 84.90 合计 18,187.55 37,046.93


7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 交易所市场应付交易费用 428,284.34 539,626.87 银行间市场应付交易费用 - 517.75 合计 428,284.34 540,144.62


7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 应付券商交易单元保证金 - 250,000.00 应付赎回费 0.10 256.59 预提费用 360,000.00 369,000.00 合计 360,000.10 619,256.59


7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1 日至2018年12 月31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 579,212,134.94 579,212,134.94 本期申购 20,302,140.45 20,302,140.45 本期赎回(以“-”号填列) -107,023,719.70 -107,023,719.70 - 基金拆分/份额折算前 -- 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - -泰信优质生活混合 2018年年度报告 第 34 页 共 68 页


本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 492,490,555.69 492,490,555.69 注:申购含转换入份额;赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -75,079,538.60 -50,035,117.51 -125,114,656.11 本期利润 -143,102,889.26 26,066,194.07 -117,036,695.19 本期基金份额交易 产生的变动数 15,620,535.35 4,858,679.10 20,479,214.45 其中:基金申购款 -4,966,252.69 -1,294,583.55 -6,260,836.24 基金赎回款 20,586,788.04 6,153,262.65 26,740,050.69 本期已分配利润 - - - 本期末 -202,561,892.51 -19,110,244.34 -221,672,136.85


7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月 31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31 日 活期存款利息收入 579,996.79 802,754.02 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 18,669.87 103,604.36 其他 2,510.29 4,516.39 合计 601,176.95 910,874.77


7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1 日至2018 年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017 年12月31日 卖出股票成交总额 1,147,324,652.19 2,552,725,847.75 减:卖出股票成本总额 1,285,595,145.20 2,606,331,285.73泰信优质生活混合 2018年年度报告 第 35 页 共 68 页


买卖股票差价收入 -138,270,493.01 -53,605,437.98


7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018 年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年 12月31日 债券投资收益——买卖债券(、债 转股及债券到期兑付)差价收入 - 305,732.45 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 - 305,732.45


7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018 年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年 12月31日 卖出债券(、债转股及债券到期兑 付)成交总额 - 11,013,776.11 减:卖出债券(、债转股及债券到 期兑付)成本总额 - 10,707,000.00 减:应收利息总额 - 1,043.66 买卖债券差价收入 - 305,732.45


7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。 7.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12 月31日 上年度可比期间 2017年1月1 日至2017年12 月 31日 股票投资产生的股利收益 4,148,281.29 3,310,665.40泰信优质生活混合 2018年年度报告 第 36 页 共 68 页


基金投资产生的股利收益 - - 合计 4,148,281.29 3,310,665.40


7.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2018年1月1日至2018 年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1 日至2017年 12月31日 1.交易性金融资产 26,066,194.07 -40,255,626.17 ——股票投资 26,066,194.07 -40,255,626.17 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减: 应税金融商品公允价值 变动产生的预估增值税 - - 合计 26,066,194.07 -40,255,626.17


7.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12 月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31 日 基金赎回费收入 31,431.58 223,510.33 转出基金补偿费 232.49 7,940.56 合计 31,664.07 231,450.89 注:1. 本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中转出基金的赎回费的 25% 归入转出基金的基金资产。 7.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1 日至2018年12 月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月 31日 交易所市场交易费用 3,363,835.31 7,591,495.35泰信优质生活混合 2018年年度报告 第 37 页 共 68 页


银行间市场交易费用 - - 合计 3,363,835.31 7,591,495.35


7.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1 日至2018年 12月31日 上年度可比期间 2017年1月1 日至2017年12 月31日 审计费用 60,000.00 69,000.00 信息披露费 300,000.00 300,000.00 中债登账户维护费 18,000.00 18,000.00 上清所账户维护费 18,000.00 18,200.00 银行划款手续费 6,525.99 14,438.26 其他 - - 合计 402,525.99 419,638.26


7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 泰信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 上海锐懿资产管理有限公司 基金管理人的子公司 山东省国际信托有限公司(“山东国托”) 基金管理人的股东 江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东 青岛国信实业有限责任公司 基金管理人的股东 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的股票交易。 泰信优质生活混合 2018年年度报告 第 38 页 共 68 页


7.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的债券交易。 7.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 7.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间未有应支付关联方的佣金。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1 日至2018年12 月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 5,072,381.99 9,657,358.93 其中: 支付销售机构的客 户维护费 724,507.04 1,159,500.33 注:支付基金管理人泰信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率 计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1 日至2018年12 月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 845,396.96 1,609,559.84 注:支付基金托管行中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 × 0.25%/ 当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 泰信优质生活混合 2018年年度报告 第 39 页 共 68 页


7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人于本基金本报告期内及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 于本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2018年1月1 日至2018年12 月31 日 上年度可比期间 2017年1月1 日至2017年12 月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 92,390,078.75 579,996.79 61,976,342.21 802,754.02 注:本基金的银行存款由基金托管行中国银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.12 期末( 2018 年12 月31 日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股票 名称 停牌日 期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量 (股) 期末 成本总额 期末估值总额备注 600030 中信 证券 2018 年12 月25 日 重大 事项 16.01 2019年 1月10 日 17.15 450,0007,325,046.467,204,500.00 -


泰信优质生活混合 2018年年度报告 第 40 页 共 68 页


7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无作为抵押的债券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金,属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券 型基金和货币市场基金、低于股票型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资、 权证投资及资产支持证券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主 要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取 将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和 收益相匹配”的风险收益目标。


本基金的基金管理人建立了以审计、合规与风险控制委员会、督察长为核心,对公司所有经营 管理行为进行监督的四道监控防线。 监察稽核部对公司经营、基金投资等业务运作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监 督,如有必要则由督察长向公司董事长和中国证监会报告。目前,公司的事前、事中、事后三个控 制层次的风险管理体系相对清晰。 各业务部门负责事前风险防范;风险管理部负责对公司运营过程 中产生或潜在的风险进行事中管理和监控,并负责运用定量分析模型,根据各基金的投资目标及投 资策略,定期对基金的投资组合风险进行评估,向投资决策委员会提交业绩评估报告;监察稽核部 负责对公司各项业务进行定期、不定期检查,负责事后监督。


本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险 损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特 征通过特定的风险量化指标、 模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可 靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 泰信优质生活混合 2018年年度报告 第 41 页 共 68 页


本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管人中国银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行 的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能 性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以 控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2018 年 12 月31 日,本基金无债券投资(2017年 12 月 31日:同)。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 于2018年12月31日, 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合 约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》 及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的 要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集 中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进 行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金泰信优质生活混合 2018年年度报告 第 42 页 共 68 页


管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金 的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公 司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发 行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投 资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资 产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产 方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金 主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2018 年 12 月31 日,本 基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 2.66%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与 测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2018 年 12 月 31 日,本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值为 263,773,534.50 元,超过经确 认的当日净赎回金额。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照 穿透原则对交易对手的财务状况、 偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理, 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度: 根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 泰信优质生活混合 2018年年度报告 第 43 页 共 68 页


本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金和存出保证金等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2018年12月31 日 1 年以内 1-5年 5年以 上 不计息 合计 资产 银行存款 92,390,078.75 - - - 92,390,078.75 结算备付金 942,083.98 - - - 942,083.98 存出保证金 111,536.91 - - - 111,536.91 交易性金融资 产 - - -178,587,955.75178,587,955.75 应收利息 - - - 18,187.55 18,187.55 应收申购款 - - - 5,580.89 5,580.89 资产总计 93,443,699.64 - -178,611,724.19272,055,423.83 负债








应付赎回款 - - - 33,867.92 33,867.92 应付管理人报 酬 - - - 355,587.95 355,587.95 应付托管费 - - - 59,264.68 59,264.68 应付交易费用 - - - 428,284.34 428,284.34 其他负债 - - - 360,000.10 360,000.10 负债总计 - - - 1,237,004.99 1,237,004.99 利率敏感度缺 口 93,443,699.64 - -177,374,719.20270,818,418.84 上年度末


2017年12月31 日 1 年以内 1-5年 5年以 上 不计息 合计 资产








银行存款 61,976,342.21 - - - 61,976,342.21 结算备付金 493,162.99 - - - 493,162.99 存出保证金 188,784.23 - - - 188,784.23 交易性金融资 产 - - -373,263,429.30373,263,429.30泰信优质生活混合 2018年年度报告 第 44 页 共 68 页


买入返售金融 资产 50,055,150.08 - - - 50,055,150.08 应收利息 - - - 37,046.93 37,046.93 应收申购款 - - - 100,253.03 100,253.03 资产总计 112,713,439.51 - -373,400,729.26486,114,168.77 负债








应付证券清算 款 - - - 30,000,000.00 30,000,000.00 应付赎回款 - - - 158,994.67 158,994.67 应付管理人报 酬 - - - 598,537.77 598,537.77 应付托管费 - - - 99,756.29 99,756.29 应付交易费用 - - - 540,144.62 540,144.62 其他负债 - - - 619,256.59 619,256.59 负债总计 - - - 32,016,689.94 32,016,689.94 利率敏感度缺 口 112,713,439.51 - -341,384,039.32454,097,478.83 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2018 年 12 月 31 日,本基金未持有交易性债券投资(2017 年 12 月 31 日:同),因此市场利率 的变动对于本基金资产净值无重大影响(2017年 12 月 31日:同)。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采取“自上而下”的大类资产配置、 以 核心-卫星策略为基础的优质生活行业配置和“自下而上”的证券精选相结合的投资策略,通过对 宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单 个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。 本基金的基金管泰信优质生活混合 2018年年度报告 第 45 页 共 68 页


理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可 能发生的市场价格风险。


本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金组合投资的范围为:股票资产 60%-95%,债券资产 0-35%,现金以及投资于到期日在 1 年以内的政府债券的比例不低于基金资产 净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外,本基金的基金管理 人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控 制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 178,587,955.75 65.94 373,263,429.30 82.20 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 资 -- -- 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 178,587,955.75 65.94 373,263,429.30 82.20


7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 ( 2018 年12 月 31 日 ) 上年度末( 2017 年12 月 31 日 ) 1. 业绩比较基准(附注 7.4.1)上升5% 14,223,279.58 27,360,610.89 2. 业绩比较基准(附注 7.4.1)下降5% -14,223,279.58 -27,360,610.89 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 泰信优质生活混合 2018年年度报告 第 46 页 共 68 页


(a)


金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)


持续的以公允价值计量的金融工具 (i)


各层次金融工具公允价值 于2018年12月31日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 171,383,455.75 元,属于第二层次的余额为 7,204,500.00 元,无属于第三 层次的余额(2017年 12月 31 日:第一层次 329,348,721.94 元,第二层次 15,858,500.00 元,第 三层次 28,056,207.36 元)。 (ii)


公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输 入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)


第三层次公允价值余额和本期变动金额 上述第三层次资产变动如下: 交易性金融资产


权益工具投资





2018 年 1 月 1日


28,056,207.36


购买


-


出售





-


转入第三层次


-


转出第三层次


-28,056,207.36


当期利得或损失总额


-


计入损益的利得或损失


-


2018 年 12 月 31 日


-


泰信优质生活混合 2018年年度报告 第 47 页 共 68 页





- 2018 年 12 月 31 日仍持 有的资产计入 2018年度 损益的未实现利得或损失 的变动 ——公允价值变动损益


计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。 交易性金融资产





权益工具投资








2017 年 1 月 1日


-


购买


-


出售


-


转入第三层次


28,056,207.36


转出第三层次


-


当期利得或损失总额


-


计入损益的利得或损失


-


2017 年 12 月 31 日


28,056,207.36


于 2017 年 12 月 31 日仍持有的第三层次金融资产中计入 2017 年度损益的利得为 -12,543,785.11 元。 (c)


非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2018 年 12 月 31 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017 年 12 月 31 日:同)。 (d)


不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。 (2)


除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 泰信优质生活混合 2018年年度报告 第 48 页 共 68 页


§8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 178,587,955.75 65.64 其中:股票 178,587,955.75 65.64 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 93,332,162.73 34.31 8 其他各项资产 135,305.35 0.05 9 合计 272,055,423.83 100.00


8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 15,939,000.00 5.89 C 制造业 49,809,500.00 18.39 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 -- E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 25,020,400.00 9.24 H 住宿和餐饮业 8,092,104.30 2.99 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 14,249,000.00 5.26 J 金融业 20,724,500.00 7.65 K 房地产业 33,782,451.45 12.47 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 7,532,500.00 2.78 N 水利、环境和公共设施管理业 - -泰信优质生活混合 2018年年度报告 第 49 页 共 68 页


O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 3,438,500.00 1.27 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 178,587,955.75 65.94


8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 报告期末本基金未持有港股通股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 000401 冀东水泥 1,020,000 12,627,600.00 4.66 2 600547 山东黄金 300,000 9,075,000.00 3.35 3 300168 万达信息 700,000 8,393,000.00 3.10 4 600754 锦江股份 379,911 8,092,104.30 2.99 5 300012 华测检测 1,150,000 7,532,500.00 2.78 6 600276 恒瑞医药 140,000 7,385,000.00 2.73 7 300122 智飞生物 190,000 7,364,400.00 2.72 8 000671 阳光城 1,400,000 7,266,000.00 2.68 9 600030 中信证券 450,000 7,204,500.00 2.66 10 000002 万科 A 300,000 7,146,000.00 2.64 11 600115 东方航空 1,500,000 7,125,000.00 2.63 12 600048 保利地产 600,000 7,074,000.00 2.61 13 600837 海通证券 800,000 7,040,000.00 2.60 14 600489 中金黄金 800,000 6,864,000.00 2.53 15 002223 鱼跃医疗 350,000 6,863,500.00 2.53 16 000961 中南建设 1,200,000 6,732,000.00 2.49 17 600029 南方航空 1,000,000 6,640,000.00 2.45 18 601111 中国国航 850,000 6,494,000.00 2.40 19 601688 华泰证券 400,000 6,480,000.00 2.39 20 000997 新大陆 400,000 5,856,000.00 2.16 21 002371 北方华创 150,000 5,664,000.00 2.09 22 002146 荣盛发展 699,931 5,564,451.45 2.05 23 002156 通富微电 700,000 4,991,000.00 1.84 24 600315 上海家化 180,000 4,914,000.00 1.81 25 603885 吉祥航空 380,000 4,761,400.00 1.76 泰信优质生活混合 2018年年度报告 第 50 页 共 68 页


26 002044 美年健康 230,000 3,438,500.00 1.27


8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 000426 兴业矿业 20,296,593.76 4.47 2 600837 海通证券 19,539,393.00 4.30 3 601601 中国太保 19,050,457.38 4.20 4 601336 新华保险 18,476,167.70 4.07 5 601818 光大银行 17,635,598.00 3.88 6 002223 鱼跃医疗 16,224,748.00 3.57 7 002146 荣盛发展 16,191,243.58 3.57 8 002368 太极股份 16,142,663.00 3.55 9 601899 紫金矿业 16,063,932.72 3.54 10 600030 中信证券 15,945,125.46 3.51 11 600031 三一重工 15,128,572.00 3.33 12 000001 平安银行 15,105,346.36 3.33 13 600498 烽火通信 14,972,709.04 3.30 14 600048 保利地产 14,950,950.00 3.29 15 002353 杰瑞股份 14,411,671.67 3.17 16 000002 万科A 14,261,580.76 3.14 17 600028 中国石化 14,111,156.40 3.11 18 300122 智飞生物 13,373,040.00 2.94 19 601688 华泰证券 13,093,064.00 2.88 20 000961 中南建设 13,007,641.00 2.86 21 600507 方大特钢 12,436,913.44 2.74 22 600019 宝钢股份 12,164,963.18 2.68 23 000401 冀东水泥 12,164,775.00 2.68 24 600362 江西铜业 11,907,575.14 2.62 25 600256 广汇能源 11,802,192.50 2.60 26 600718 东软集团 11,774,902.93 2.59 27 601398 工商银行 11,690,921.00 2.57 28 000630 铜陵有色 11,682,792.00 2.57 泰信优质生活混合 2018年年度报告 第 51 页 共 68 页


29 000858 五粮液 11,523,899.00 2.54 30 600383 金地集团 11,398,000.00 2.51 31 601229 上海银行 11,346,270.90 2.50 32 300182 捷成股份 11,327,844.51 2.49 33 600803 新奥股份 11,171,360.19 2.46 34 600584 长电科技 11,169,477.76 2.46 35 601939 建设银行 11,169,422.00 2.46 36 000568 泸州老窖 11,097,415.00 2.44 37 300352 北信源 10,972,376.00 2.42 38 002049 紫光国微 10,949,676.27 2.41 39 002466 天齐锂业 10,804,793.39 2.38 40 601288 农业银行 10,671,000.00 2.35 41 300353 东土科技 10,563,066.00 2.33 42 600782 新钢股份 10,547,538.00 2.32 43 600172 黄河旋风 10,507,362.00 2.31 44 601318 中国平安 10,171,271.14 2.24 45 002156 通富微电 10,123,839.60 2.23 46 600884 杉杉股份 9,936,502.67 2.19 47 002063 远光软件 9,893,494.00 2.18 48 000878 云南铜业 9,810,000.00 2.16 49 002925 盈趣科技 9,780,012.68 2.15 50 002439 启明星辰 9,454,283.48 2.08 51 600754 锦江股份 9,376,733.67 2.06 52 000060 中金岭南 9,348,372.00 2.06 53 603799 华友钴业 9,328,872.60 2.05 54 002139 拓邦股份 9,285,184.00 2.04 55 603609 禾丰牧业 9,247,157.38 2.04 56 600276 恒瑞医药 9,137,545.40 2.01 注:本项的“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费 用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 600031 三一重工 28,580,938.42 6.29 2 600340 华夏幸福 27,541,263.97 6.07 泰信优质生活混合 2018年年度报告 第 52 页 共 68 页


3 002694 顾地科技 20,092,336.00 4.42 4 000426 兴业矿业 19,124,470.25 4.21 5 601601 中国太保 18,158,511.01 4.00 6 601766 中国中车 18,061,524.00 3.98 7 000417 合肥百货 18,000,407.42 3.96 8 601818 光大银行 17,018,261.19 3.75 9 002368 太极股份 16,072,817.30 3.54 10 300070 碧水源 16,045,060.59 3.53 11 601336 新华保险 15,775,981.74 3.47 12 002285 世联行 15,313,287.98 3.37 13 600038 中直股份 15,298,240.43 3.37 14 601899 紫金矿业 15,175,843.69 3.34 15 600507 方大特钢 15,162,881.68 3.34 16 000001 平安银行 14,331,576.87 3.16 17 600028 中国石化 13,987,150.62 3.08 18 002353 杰瑞股份 13,965,526.95 3.08 19 600019 宝钢股份 13,925,430.07 3.07 20 600498 烽火通信 13,919,202.20 3.07 21 002457 青龙管业 13,116,724.99 2.89 22 600835 上海机电 12,897,069.65 2.84 23 601992 金隅集团 12,853,762.52 2.83 24 600584 长电科技 12,577,258.04 2.77 25 300498 温氏股份 12,500,590.92 2.75 26 002049 紫光国微 12,457,723.02 2.74 27 300352 北信源 12,416,457.00 2.73 28 002466 天齐锂业 12,115,983.50 2.67 29 600008 首创股份 12,100,826.00 2.66 30 600837 海通证券 12,032,548.91 2.65 31 000800 一汽轿车 12,028,947.56 2.65 32 601229 上海银行 11,622,800.04 2.56 33 000401 冀东水泥 11,442,440.97 2.52 34 600782 新钢股份 11,424,542.55 2.52 35 600216 浙江医药 11,375,667.46 2.51 36 002709 天赐材料 11,104,612.80 2.45 37 600718 东软集团 10,667,404.92 2.35 38 600256 广汇能源 10,653,443.20 2.35 39 600172 黄河旋风 10,629,467.45 2.34 40 000630 铜陵有色 10,522,445.00 2.32 泰信优质生活混合 2018年年度报告 第 53 页 共 68 页


41 002573 清新环境 10,396,362.08 2.29 42 600362 江西铜业 9,979,038.84 2.20 43 000858 五粮液 9,768,302.01 2.15 44 000568 泸州老窖 9,637,159.39 2.12 45 002013 中航机电 9,537,071.43 2.10 46 300061 康旗股份 9,521,564.37 2.10 47 002063 远光软件 9,487,340.11 2.09 48 600760 中航沈飞 9,481,926.00 2.09 49 600803 新奥股份 9,480,355.78 2.09 50 600383 金地集团 9,477,756.28 2.09 51 603609 禾丰牧业 9,279,284.79 2.04 52 601288 农业银行 9,230,215.00 2.03 注:本项 “卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 1,064,853,477.58 卖出股票收入(成交)总额 1,147,324,652.19 注:本项“买入股票成本” 、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列, 不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末本基金未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 报告期末本基金未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细 报告期末本基金未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末本基金未投资贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末本基金未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资股指期货。 泰信优质生活混合 2018年年度报告 第 54 页 共 68 页


8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 截至报告期末本基金未投资股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 截至报告期末本基金未投资国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 截至报告期末本基金未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的。 8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 111,536.91 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 18,187.55 5 应收申购款 5,580.89 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 135,305.35


8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值 占基金资产净值比 例(%) 流通受限情况说明 泰信优质生活混合 2018年年度报告 第 55 页 共 68 页


1 600030 中信证券 7,204,500.00 2.66 停牌


8.12.6 本报告涉及合计数相关比例的,均以合计数除以相关数据计算,而不是对不 同比例进行合计。 泰信优质生活混合 2018年年度报告 第 56 页 共 68 页


§9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 22,274 22,110.56 2,959,054.50 0.60% 489,531,501.19 99.40%


9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 注:基金份额总量的数量区间为 0、0 至 10 万份(含) 、10 万份至 50 万份(含) 、50 万份至 100 万份(含) 、100 万份以上。 泰信优质生活混合 2018年年度报告 第 57 页 共 68 页


§10 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2006 年 12 月 15 日 )基金份额总额 1,591,662,103.09 本报告期期初基金份额总额 579,212,134.94 本报告期期间基金总申购份额 20,302,140.45 减:本报告期期间基金总赎回份额 107,023,719.70 本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 492,490,555.69 注:总申购份额含红利再投资、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 泰信优质生活混合 2018年年度报告 第 58 页 共 68 页


§11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。








11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、报告期内,2018 年 8 月,刘连舸先生担任中国银行股份有限公司行长职务。上述人事变 动已按相关规定备案、公告。 2、报告期内,基金管理人无重大人事变动。





11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内,无涉基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。





11.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未发生改变。





11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费为人民币 10 万元。该审 计机构从基金合同生效日(2006年12月 15 日)开始为本基金提供审计服务。





11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,本基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或 处罚等情况。





11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 安信证券 3 291,248,741.86 13.17% 271,240.34 13.43% - 中信建投 2 272,707,924.85 12.33% 250,747.33 12.41% - 东吴证券 2 263,196,426.40 11.90% 239,850.64 11.87% - 中金公司 1 225,203,680.22 10.18% 209,730.85 10.38% - 泰信优质生活混合 2018年年度报告 第 59 页 共 68 页


海通证券 2 221,967,091.43 10.03% 205,547.39 10.17% - 华泰证券 1 148,969,796.33 6.73% 135,756.56 6.72% - 国泰君安 1 127,648,492.79 5.77% 116,325.79 5.76% - 西南证券 1 121,899,826.64 5.51% 113,526.48 5.62% - 长江证券 1 118,534,506.07 5.36% 108,020.17 5.35% - 方正证券 1 106,181,006.24 4.80% 96,762.91 4.79% - 天风证券 1 85,459,011.91 3.86% 60,787.12 3.01% - 广州证券 1 80,693,605.71 3.65% 75,149.51 3.72% - 万联证券 1 75,797,545.11 3.43% 70,589.58 3.49% - 东方证券 1 47,880,917.53 2.16% 43,634.25 2.16% - 华安证券 1 24,789,556.68 1.12% 22,590.68 1.12% - 华泰联合证 券 1 - - - - - 川财证券 1 - - - - - 国盛证券 1 - - - - - 中航证券 1 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 华金证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 中国建银投 资证券 2 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 中银国际 3 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 泰信优质生活混合 2018年年度报告 第 60 页 共 68 页


招商证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 广发证券 2 - - - - - 注:1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》 (证监基金字【20 07】48 号)中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金,不得超过其 当年所有基金买卖证券交易佣金 30%”的要求,本基金管理人在选择租用交易单元时,注重所选 证券公司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力,由公司研究人员对其提供的研究报告、 研究成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告,对席位租用情况进行总体评价,决定 是否对交易单元租用情况进行调整。


2、本报告期内本基金新增交易单元:国盛证券上海 41834;退租交易单元:无。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 安信证券 - - - - - - 中信建投 - - 50,000,000.00 62.50% - - 东吴证券 - - - - - - 中金公司 - - 30,000,000.00 37.50% - - 海通证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 泰信优质生活混合 2018年年度报告 第 61 页 共 68 页


方正证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 华泰联合证 券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 中航证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 华金证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 中国建银投 资证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 华宝证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 泰信优质生活混合 2018年年度报告 第 62 页 共 68 页





11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 新增盈米财富为销售机构并开通 转换定投及费率优惠业务 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年 1 月 4 日 2 停牌股票估值调整(冀东水泥) 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年 1 月 9 日 3 新增世纪证券为销售机构并开通 转换定投业务 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年 1 月 11 日 4 在嘉实基金开通转换及费率优惠 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年 1 月 19 日 5 17年 4 季度报告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年 1 月 19 日 6 在大泰金石、 中泰证券开通申购、 定投费率优惠 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年 1 月 30 日 7 新增上海基煜基金为销售机构并 开通转换、定投及费率优惠业务 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 2018年 1月31 日 泰信优质生活混合 2018年年度报告 第 63 页 共 68 页


报》及公司网站 (www.ftfund.com) 8 17 年度报告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年 3 月 29 日 9 东海证券、工商银行费率优惠 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年 3 月 30 日 10 交通银行手机银行费率优惠 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年 3 月 30 日 11 新增财达证券为销售机构 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年 4 月 20 日 12 停牌股票估值调整(中兴通讯) 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年 4 月 20 日 13 2018年 1 季度报告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年 4 月 21 日 14 新增济安财富(北京)基金为销 售机构并开通转换定投费率优惠 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》及公司网站 2018年 5月26 日 泰信优质生活混合 2018年年度报告 第 64 页 共 68 页


(www.ftfund.com) 15 参加银河证券申购定投费率优惠 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年 5 月 30 日 16 新增天津国美基金销售有限公司 为销售机构并开通转换及费率优 惠业务 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年 5 月 30 日 17 参加华宝证券费率优惠业务 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年 6 月 6 日 18 调整招商银行定投最低申购金额 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年 6 月 13 日 19 在国金证券开通转换定投业务 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年 6 月 13 日 20 旗下基金终止懒猫金服销售业务 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年 6 月 20 日 21 估值调整(中兴通讯) 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年 6 月 21 日 泰信优质生活混合 2018年年度报告 第 65 页 共 68 页


22 参加交通银行手机银行费率优惠 业务 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年 6 月 30 日 23 18年 2 季度报告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年 7 月 20 日 24 国联证券、南京苏宁基金开通转 换定投及费率优惠 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年 8 月 1 日 25 新增麟龙投资顾问为销售机构并 开通定投转换及费率优惠 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年 8 月 15 日 26 在中金公司开通定投业务并参加 费率优惠业务 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年 8 月 21 日 27 2018 年半年 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年 8 月 25 日 28 在东海证券开通转换及费率优惠 业务 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年 9 月 6 日 29 参加交通银行手机银行申购定投 《中国证券报》 、 《上 2018年9月29 日 泰信优质生活混合 2018年年度报告 第 66 页 共 68 页


费率优惠业务 海证券报》 、 《证券时 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 30 18年 3 季度报告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年 10 月 26 日 31 在上海基煜基金销售有限公司转 换费用优惠 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年 10 月 30 日 32 华福证券费率优惠 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年 11 月 17 日 33 参加工商银行定投费率优惠 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年 12 月 25 日 34 参加农业银行申购、定投费率优 惠 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年 12 月 28 日


泰信优质生活混合 2018年年度报告 第 67 页 共 68 页


§12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无影响投资者决策的其他重要信息。





泰信优质生活混合 2018年年度报告 第 68 页 共 68 页


§13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准泰信优质生活股票型证券投资基金设立的文件


2、 《泰信优质生活混合型证券投资基金基金合同》


3、 《泰信优质生活混合型证券投资基金招募说明书》





4、 《泰信优质生活混合型证券投资基金托管协议》


5、中国证监会批准设立泰信基金管理有限公司的文件


6、报告期内泰信优质生活混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 13.2 存放地点 本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的住所,供投资者免费查阅。在支付必要的工本 费后, 投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件或复印件。 13.3 查阅方式 投资者可登录本基金管理人公司网站(http://www.ftfund.com)查阅上述相关文件, 或拨打客 户服 务中心电话(400-888-5988,021-38784566),和本公司客服联系。 泰信基金管理有限公司 2019年3月28日