永 赢 天天 利 货币 市 场基 金
2018 年年 度报告
2018 年 12 月31 日
基 金管 理人: 永赢 基金管 理有 限公司
基 金托 管人: 兴业 银行股 份有 限公司
送 出日 期:2019 年 03 月 28 日永赢天天利货币市场基金 2018 年年度报告
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§1
重 要提示 及目 录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3 月26日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料经审计。
本报告期自2018年01月01日起至2018年12月31日止。
永赢天天利货币市场基金 2018 年年度报告
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1.2 目录
§1
重要提示及目 录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3
§2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金 托管 人 ............................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 7
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 7
§3
主要财务指标 、基金净 值表现及利润分配情 况 ................................................................................... 7
3.1 主要会计数据和财 务指 标 ............................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 8
3.3 过去三年基金的利 润分 配情况 ..................................................................................................... 10
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 10
4.1 基金管理人及基金 经理 情况 ......................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内 本基 金运作遵规守信情况 的说 明 ................................................................. 12
4.3 管理人对报告期内 公平 交易情况的专项说明 ............................................................................. 12
4.4 管理人对报告期内 基金 的投资策略和业绩表 现的 说明 ............................................................. 14
4.5 管理人对宏观经济 、证 券市场及行业走势的 简要 展望 ............................................................. 14
4.6 管理人内部有关本 基 金 的监察稽核工作情况 ............................................................................. 14
4.7 管理人对报告期内 基金 估值程序等事项的说 明 ......................................................................... 15
4.8 管理人对报告期内 基金 利润分配情况的说明 ............................................................................. 16
4.9 管理人 对会计师事 务所 出具非标准审计报告 所涉 相关事项的说明 ......................................... 16
4.10 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 ................................... 16
§5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 16
5.1 报告期内本基金托 管人 遵规守信情况声明 ................................................................................. 16
5.2 托管人对报告期内 本基 金投资运作遵规守信 、净 值计算、利润分配等 情况 的说明 ............. 16
5.3 托管人对本年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见 ................................. 16
§6
审计报告 ................................................................................................................................................. 17
6.1 审计报告基本信息 ......................................................................................................................... 17
6.2 审计报告的基本内 容 ..................................................................................................................... 17
§7
年度财务报表 ......................................................................................................................................... 20
7.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 20
7.2 利润表 ............................................................................................................................................. 21
7.3 所有者权益（基金 净值 ）变动表 ................................................................................................. 23
7.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 25
§8 投资组合报告 .......................................................................................................................................... 52
8.1 期末基金资产组合 情况 ................................................................................................................. 52
8.2 债券回购融资情况 ......................................................................................................................... 52
8.3 基金投资组合平均 剩余 期限 ......................................................................................................... 52
8.4 报告期内投资组合 平均 剩余存续期超过 240 天情况说明 ......................................................... 53
8.5 期末按债券品种分 类的 债券投资组合 ......................................................................................... 54
8.6 期末按摊余成本占 基金 资产净值比例大小排 名的 前十名债券投资明细 ................................. 54
8.7 “影子定价”与“ 摊余 成本法”确定的基金 资产 净值的偏离 ................................................. 55
8.8 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 名的 前十名资产支持证券 投资 明细 ................. 55
8.9 投资组合报告附注 ......................................................................................................................... 56 永赢天天利货币市场基金 2018 年年度报告
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§9
基金份额持有 人信息 ............................................................................................................................. 56
9.1 期末基金份额持有 人户 数及持有人结构 ..................................................................................... 56
9.2 期末货币市场 基金前十 名份额持有人情况 ................................................................................. 57
9.3 期末基金管理人的 从业 人员持有本基金的情 况 ......................................................................... 57
9.4 期末基金管理人的 从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间情况 ......................................... 57
§10
开放式基金份额变 动 ........................................................................................................................... 57
§11
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 58
11.1 基金份额持有人大会 决议 ........................................................................................................... 58
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 ........................................... 58
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 ............................................................... 58
11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 58
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 ....................................................................................... 58
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 ....................................................... 58
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 ................................................................................... 58
11.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况 .................................................................................................. 59
11.9 其他重大事件 ............................................................................................................................... 59
§12
影响投资者决策的 其 他重要信息 ....................................................................................................... 65
12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过 20% 的情况 ........................................... 65
12.2 影响投资者决策的其 他重要信息 ............................................................................................... 66
§13
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 66
13.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 66
13.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 66
13.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 66 永赢天天利货币市场基金 2018 年年度报告
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§2
基 金简介
2.1 基金 基本 情况
基金名称 永赢天天利货币市场基金
基金简称 永赢天天利货币
基金主代码 004545
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年04月20日
基金管理人 永赢基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 30,151,589,597.72 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金 产品 说明
投资目标
在保持安全性和高流动性的前提下， 追求超过基准的
较高收益。
投资策略
1、货币市场利率研判与管理策略 货币市场利率研判
与管理策略是本基金的基本投资策略。根据对宏观经
济指标、财政与货币政策和市场资金供求等因素的研
究与分析，对未来一段时期的货币市场利率进行研究
判断，并根据研究结论制定和调整组合的期限和品种
配置，追求更高收益。
2、期限配置策略 根据对货币市场利率与投资人流动
性需求的判断，确定并调整组合的平均期限。在预期
货币市场利率上升时或投资人赎回需求提高时，缩短
组合的平均期限，以规避资本损失或获得较高的再投
资收益和满足投资人流动性需求；在 预期短期利率下
降时或投资人申购意愿提高时， 延长组合的平均期限，
以获得资本利得或锁定较高的利率水平和为投资人潜
在投资需求提前做准备。
3、类属和品种配置策略 在保持组合资产相对稳定的
条件下，根据各类短期金融工具的不同流动性特征、
收益特征和市场规模，制定并调整类属和品种配置策永赢天天利货币市场基金 2018 年年度报告
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略，在保证组合的流动性要求的基础上，提高组合的
收益性。
4、资产支持证券投资策略 本基金将综合运用定性方
法和定量方法，基本面分析和数量化模型相结合，对
资产证券化产品的基础资产质量及未来现金流进行分
析，并结合发行条款、提前偿还率、风险补偿 收益等
个券因素以及市场利率、流动性等影响资产支持证券
价值的因素进行分析和价值评估后进行投资。本基金
将严格遵守法律法规和基金合同的约定，严格控制资
产支持证券的投资比例、信用等级并密切跟踪评级变
化，采用分散投资方式以降低流动性风险。
5、灵活的交易策略 由于新股、新债发行以及年末、
季末效应等因素，以及投资人对信息可能产生的过度
反应都会使市场资金供求发生短时的失衡。这种失衡
将带来一定市场机会。通过研究其动因，可以更有效
地获得市场失衡带来的投资收益。
业绩比较基准 同期7天通知存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险
品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混
合型基金、债券型基金。
2.3 基金 管理 人和基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 永赢基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 毛慧 吴玉婷
联系电话 021-51690145 021-52629999-212052
电子邮箱 maoh@maxwealthfund.com 015289@cib.com.cn
客户服务电话 021-51690111 95561
传真 021-51690177 021-62535823
注册地址
浙江省宁波市鄞州区中山东
路466号
福州市湖东路154号
办公地址
上海市浦东新区世纪大道210
号21世纪中心大厦27 楼
上海市江宁路168 号兴业大厦
20楼 永赢天天利货币市场基金 2018 年年度报告
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邮政编码 200120 200041
法定代表人 马宇晖 高建平
2.4 信息 披露 方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
中国证券报
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
www.maxwealthfund.com
基金年度报告备置地
点
上海市浦东新区世纪大道210号21世纪中心大厦27楼
2.5 其他 相关 资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
安永华明会计师事务所 （特殊
普通合伙）
上海市世纪大道100号环球金融中心
50楼
注册登记机构 永赢基金管理有限公司
上海市世纪大道210号21 世纪中心大
厦27楼
§3
主 要财务 指标 、基 金净 值表现 及利 润分配 情况
3.1 主要 会计 数据和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和
指标
2018年
2017年04 月20日 （基金合同生效日）-2017年
12月31日
本期已实现收益
1,241,616,969.
52
535,298,542.56
本期利润
1,241,616,969.
52
535,298,542.56
本期净值收益率 4.1224% 3.2361%
3.1.2 期末 数据和
指标
2018年末 2017年末
期末基金资产净值 30,151,589,59 26,441,468,165.59 永赢天天利货币市场基金 2018 年年度报告
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7.72
期末基金份额净值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计 期末指
标
2018年末 2017年末
累计净值收益率 7.4919% 3.2361%
注：1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他 收入 （ 不含公允价值变动
收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，
由于货币市场基金采用摊余成本法核算， 因此， 公允价值变动收益为零， 本期已实现收
益和本期利润的金额相等。
2.本基金利润分配按月结转份额。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基金 份额净 值收益 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三
个月
0.8694% 0.0016% 0.3403% 0.0000% 0.5291% 0.0016%
过去六
个月
1.8728% 0.0015% 0.6805% 0.0000% 1.1923% 0.0015%
过去一
年
4.1224% 0.0015% 1.3500% 0.0000% 2.7724% 0.0015%
自基金
合同生
效起至
今
7.4919% 0.0014% 2.2968% 0.0000% 5.1951% 0.0014%
注：1 、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字；
2、本基金业绩比较基准为：同期7天通知存款利率（税后）。
3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金份额 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比 较 永赢天天利货币市场基金 2018 年年度报告
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注：本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同规定。
3.2.3 自基 金合同 生效以 来基 金每年 净值 收益率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比
较
永赢天天利货币市场基金 2018 年年度报告
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注：图中列示的2017年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期4月20 日（基金合
同生效日）起至12月31日止计算。
3.3 过去 三年 基金的 利润 分配 情况
单位：人民币元
年度
已按再投资
形式转实收
基金
直接通过应
付赎回款转
出金额
应付利润本
年变动
年度利润分
配合计
备注
2018 年
1,216,082,
923.54
24,909,20
6.35
624,839.63
1,241,616,
969.52
-
2017 年
488,864,28
8.60
1,871,721.
40
44,562,53
2.56
535,298,54
2.56
-
合计
1,704,947,
212.14
26,780,92
7.75
45,187,37
2.19
1,776,915,
512.08
-
§4
管 理人报 告
4.1 基金 管理 人及基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理人 及其管 理基 金的经 验
永赢基金管理有限公司 （以下简称"公司"）于2013年10月8日取得了中国证监会 《关
于核准设立永赢基金管理有限公司的批复》 （ 证监许可[2013]1280号） ， 随后， 公司于
2013年10月11日取得商务部 《中华人民共和国外商投资企业批准证书》 （商外资资审字
[2013]008 号） ， 并于2013 年11月7日在国家工商行政管理总局注册成立， 此后， 于2013
年11月12日取得中国证监会核发的《基金管理资格证书》（编号A087），并于2017年3
月14日获得中国证监会颁发的信用代码为913302007178854322 的 《中 华人民共和国经营
证券期货业务许可证》。2014年8月18日，公司完成工商变更登记，注册资本由人民币
壹点伍亿元增至人民币贰亿元；2018年1月25日，公司完成增资，注册资本由人民币贰
亿元增至人民币玖亿元。 目前， 公司的股权结构为宁波银行股份有限公司持股71.49％，
利安资金管理公司持股28.51 ％。
截止2018年12月31日， 本基金管理人共管理28只开放式证券投资基金， 即永赢货币
市场基金、 永赢稳益债券型证券投资基金、 永赢双利债券型证券投资基金、 永赢丰益债
券型证券投资基 金、 永赢添益债券型证券投资基金、 永赢瑞益债券型证券投资基金、 永
赢天天利货币市场基金、 永赢永益债券型证券投资基金、 永赢丰利债券型证券投资基金、永赢天天利货币市场基金 2018 年年度报告
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永赢增益债券型证券投资基金、 永赢恒益债券型证券投资基金、 永赢惠添利灵活配置混
合型证券投资基金、 永赢惠益债券型证券投资基金、 永赢泰益债券型证券投资基金、 永
赢润益债券型证券投资基金、 永赢聚益债券型证券投资基金、 永赢盈益债券型证券投资
基金、 永赢荣益债券型证券投资基金、 永赢盛益债券型证券投资基金、 永赢嘉益债券型
证券投资基金、 永赢裕益债券型证券投资基金、 永赢祥益债券型证券投资基金 、 永赢消
费主题灵活配置混合型证券投资基金、 永赢诚益债券型证券投资基金、 永赢通益债券型
证券投资基金、 永赢昌益债券型证券投资基金、 永赢宏益债券型证券投资基金及永赢伟
益债券型证券投资基金。
4.1.2 基金 经理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
祁洁萍 基金经理 2017-04-20 2018-05-04 9
祁洁萍女士，东华大学应
用数学硕士，CFA，9年固
定收益研究投资经验，曾
任平安证券研究所债券分
析师；光大证券 证券投资
总部投资经理、 执行董事，
永赢基金管理有限公司固
定收益投资总监，2017年4
月20日至2018 年5月4日期
间担任永赢天天利货币市
场基金基金经理。
乔嘉麒 基金经理 2017-05-26 - 9
乔嘉麒先生，复旦大学经
济学学士、 硕士，9年 证券
相关从业经验，曾任宁波
银行金融市场部固定收益
交易员，从事债券及固定
收益衍生品自营交易、自
营投资管理、流动性管理
等工作。现任永赢基金管
理有限公司固定收益投资
部副总监。 永赢天天利货币市场基金 2018 年年度报告
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卢绮婷 基金经理 2018-08-24 - 3
卢绮婷女士，上海交通大
学金融学硕士，3年证券相
关从业经验，曾任宁波银
行金融市场部流动性管理
岗，现任永赢基金管理有
限公司固定收益投资部基
金经理。
注：1 、任职日期和离任日期一般情况下指公司做出决定之日；若该基金经理自基金合
同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理 人对 报告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
在本报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其
各项实施细则、 《永赢天天利货币市场基金基金合同》 和其他相关法律法规的规定， 并
本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取信于社会的原则管理和运用基金资产， 为基
金持有人谋求最大利益。 本报告期内， 基金运作合法合规， 无损害基金份额持有人利益
的行为。
4.3 管理 人对 报告期 内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平 交易制 度和控 制方 法
为了公平对待投资人， 保护投资人利益， 避免出现不正当关联交易、 利益输送等违
法违规行为， 本基金管 理人根据 《证券投资基 金法》 、 《证券投资基 金管理公司公平交
易制度指导意见》 、 《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》 等法律法规和内
部制度，制定和修订了《公平交易制度》。
通过组织结构的 设置、 工作制度、 流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业
务 （包括研究分析、 投 资决策、 交易执行等） 环节中的实现， 在保证各投资组合投资决
策相对独立性的同时， 确保各投资组合在获得投资信息、 投资建议和实施投资决策方面
享有公平的机会。 同时， 通过对投资交易行为的日常监控和事后分析评估来加强对公平
交易过程和结果的监督。
在研究分析方面， 本基金管理人建立了规范、 完善的研究管理平台， 规范了研究人
员的投资建议、 研究报告的发布流程， 使各投资组合经理在获取投资建议的及时性、 准
确性及深度等方面得到公平对待。
在投资决策方面， 首先， 本基金管理人建立健全投资授权制度， 明确投资决策委员
会、 投资总监、 投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限； 投资决策委员会和投资
总监等管理机构和人员不得对基金经理在授权范围内的投资活动进行干预； 基金经理在永赢天天利货币市场基金 2018 年年度报告
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授权范围内可以自主决策， 超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序。 其次， 本基
金管理人建立投资组合投资信息的管理及保密制度， 除分管投资副总 及投资总监等因业
务管理的需要外， 不同基金经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。 另
外， 本基金管理人还建立机制要求公募基金经理与特定客户资产投资经理互相隔离， 且
不能互 相授权投资。
在交易执行方面， 本基金管理人设立了独立于投资管理职能的交易部， 通过实行集
中交易制度和公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会；此外，
本基金管理人对于可能导致涉嫌不公平交易和利益输送的反向交易行为也制定并落实
了严格的管理： （1 ） 对于交易所公开竞价的同向交易， 交易部按照"时间优先、 价格优
先"的原则，采取"未委托数量比例法"，通过系统的公平交易模块实现公平交易；（2）
对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以本基金管理人名义进行的交易，
各基金经理在交易前独立地确定各投资组合的交 易价格和数量，交易部按照价格优先、
比例分配的原则对交易结果进行分配；（3）对于银行间市场的现券交易，交易部在银
行间市场开展独立、 公平的询价， 并由风险管理部对交易价格的公允性 （根据市场公认
的第三方信息） 、 交易对手和交易方式进行事后分析， 确保交易得到公平和公允的执行；
对于由于特殊原因不能参与以上提到的公平交易程序的交易指令， 基 金经理须提出申请
并阐明具体原因，交由投资决策委员会进行严格的公平性审核；（4）严格禁止同一投
资组合或不同投资组合之间在同一交易日内进行反向交易 （除完全按 照有关指数的构成
比例进行投资的组合或 严格依据量化模型进行投资的组合外） ， 确因投资组合的投资策
略或流动性等需要而发生同日反向交易的， 相 关基金经理须向风险控制委员会提供决策
依据并留存记录备查。
在日常监控和事后分析评估方面， 风险管理部 开展定期分析工作对公平交易执行情
况作整体监控和效果评估。 其中日常监控包括了对非公开发行股票申购、 以本基金管理
人名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控， 以及对非连续
竞价交易的价格公允性进行审查； 事后分析评估上， 风险管理部在每个季度的公平交易
与异常交易稽核中， 对不同组合间同一投资标的、 临近交易日的同 向交易和反向交易的
合理性开展分析评估。
4.3.2 公平 交易制 度的执 行情 况
本基金管理人主要通过建立有纪律、 规范化的投资研究和决策流程、 交易流程， 以
及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合， 切实防范利益输送。 本基金管理人
规定了严格的投资授权管理制度、 投资备选库管理制度和集中交易制度等， 并重视交易
执行环节的公平交易措施， 以"时间优先、 价格优先、 比例分配"作为执行指令的基本原
则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。 永赢天天利货币市场基金 2018 年年度报告
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本基金管理人交易部和风险管理部进行日常投资交易行为监控， 风险 管理部负责对
各账户公平交易进行事后分析， 分别于每季度 和每年度对所管理的不同投资组合的整体
收益率差异、 分投资类别的收益率差异进行分析， 每季度对连续四个季度期间内、 不同
时间窗下不同投资组合同向交易的交易价差进行分析， 通过分析评估 和信息披露来加强
对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本基金管理人严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合， 未发现
显著违反公平交易的行为。本报告期内，公平交易制度执行情况良好。
4.3.3 异常 交易行 为的专 项说 明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理 人对 报告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内基 金投资 策略 和运作 分析
2018 年经济面临下行压力， 中美贸易摩擦反复， 外需疲弱， 内需中房地产和制造业
增速韧性较强， 与经济增速基本持平， 而基建投资增速则大幅下滑。 央行货币政策中性
偏松， 存款准备金率多次下调， 市场资金面整体较为充裕， 货币市场利率整体处于下降
趋势之中。 本基金全年以配置高流动资产为主， 并在季末年末等时点加强配置力度， 总
体获得稳健收益。
4.4.2 报告 期内基 金的业 绩表 现
截至报告期末永赢天天利货币基金份额净值为1.000元，本报告期内，基金份额净
值收益率为4.1224%，同期业绩比较基准收益率为1.3500%。
4.5 管理 人对 宏观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
望2019年， 外部环境错综复杂， 我国经济下行压力仍然较大。 政府、 企业和居民三
个部门， 加杠杆的空间有限， 具体表现在： 基建投资在地方政府隐形债务仍然被严控的
情况下， 如果不能突破现有的资金预算约束， 独木难支； 作为民间投资的中枢房地产仍
然处于调控状态， 而居民负债率已然较高， 继续加杠杆能力有限。 由于基数效应， 工业
品通缩趋势基本确立， 通胀预计走低， 支持货币政策将保持宽松 。 不过社融增长在年初
出现了初步企稳的迹象， 虽然宽信用仍然任重道远， 但在持续的政策发力之下， 随着社
融和货币增速的企稳， 经济增速的下行将趋于减缓。 总的来说， 我们偏向于认为2019 年
利率仍将处于下行趋势中，货币基金的收益率预计将有所下行。
4.6 管理 人内 部有关 本基 金的 监察稽 核工 作情况 永赢天天利货币市场基金 2018 年年度报告
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2018 年， 本基金管理人 的内部监察稽核工作以保障合规运作和投资者合法权益为出
发点， 坚持独立、 客观 、 公正的原则， 持续开 展了合规检查、 内部审计、 合规培训、 制
度修订、信息披露、反洗钱等工作。
本报告期内，本基金管理人的监察稽核工作主要 包括：
1 、新规解读及监管要求的落实。2018年，监管机构发布了一系列法律法规，对公
募基金投资运作及资管行业整体发展都产生深远影响， 主要包括 《关于规范金融机构资
产管理业务的指导意见》 、 《关于进一步明确规范金融机构资产管理业务指导意见有关
事项的通知》 、 《关于 进一步加强证券基金经营机构债券交易监管的通知》 以及 《关于
进一步规范货币市场基金互联网销售、 赎回相关服务的指导意见》 等。 法规颁布后， 公
司第一时间组织相关人员对法规进行解读， 并拟定针对性的落实方案， 由各相关部门进
行具体落实，同时定期对落实情况进行跟踪检查。
2 、深入开展内部审计工作。内部审计是公司合规管理工作的重要组成部分，公司
已设置了全面而完善的内部审计体系和流程。2018 年公司内审体系主要由公司合规管理
有效性评估、 各业务部门例行内审、 不定期开展的各类专项审计以及投研人员行为操守
的持续监控检查组成， 前述内部审计工作为公司各项业务的稳步开展提供了全面、 有效
的保障。 审计部在2018年对审计发现的后续跟进工作流程进行了优化： 在被审计部门反
馈的整改完成时间达到后， 审计部会首先请整改部门自行确认整改工作的完成情况， 之
后审计部会根据整体审计工作安排对整改工作进行专门的或整 合在其他审计项目中的
跟进审计，确保之前发现的问题得到解决。
3 、强化合规培训。2018年，监管机构发布了诸多法律法规，为加强员工对法规的
理解，强化员工在日常行为以及业务开展中的合规性，合规部组织多次面向不同对象，
针对不同内容或法规的合规培训， 包括针对新员工的合规培训， 面向全员的合规宣导以
及行业违规案例专项培训等。 培训的内容以从业人员执业行为守则、 新规要求、 监管关
注热点、 行业风险事件为主， 并通过多样化的方式提高了员工在合规培训中的参与度以
及积极性。
4.7 管理 人对 报告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管 理人按照相关法律法规规定， 设有估值委员会， 并制定了相关制度及流程。
估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、 决策、 执行和监督， 确保基金估值的公
允与合理。 报告期内相关基金估值政策由托管人进行复核。 本基金管理人估值委员会成
员包括公司总经理、 督察长、 固定收益投资的分管领导、 权益投资的分管领导、 基金运
营的分管领导、 基金运营部负责人、 合规部负责人和风险管理部负责人。 以上成员均具
有丰富的行业分析、 会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。 基金经理如认为估
值有被歪曲或有失公允的情况， 可向估值委员会报告并提出相关意见和建议 ， 但不参与永赢天天利货币市场基金 2018 年年度报告
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最终估值决策。 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突， 一切以投资者利益最
大化为最高准则。
报告期内， 本基金依据签署的 《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》 从
中央国债登记结算有限责任公司取得中债估值服务；本基金与中证指数有限公司根据
《中证债券估值数据服务协议》而取得中证数据估值服务。
4.8 管理 人对 报告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
根据基金合同的约定， 本基金根据每日基金收益情况， 以每万份基金已实现收益为
基准， 为投资者每日计算当日收益， 每月集中支付， 每月累计收益支付方式采用红利再
投资方式。 报告期内本基金向份额持有人分配利润1,241,616,969.52元。
4.9 管理 人对 会计师 事务 所出 具非标 准审 计报告 所涉 相关事 项的 说明
本报告期内，未发生会计师事务所出具非标准审计报告的情形。
4.10 报 告期 内管理 人对 本基 金持有 人数 或基金 资产 净值预 警情 形的说 明
本报告期内本基金管理人无应说明的预警信息。
§5
托 管人报 告
5.1 报告 期内 本基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
本托管人依据 《永赢天天利货币市场基金基金合同》 与 《永赢天天利货币市场基金
托管协议》，自2017年4 月20日起托管永赢天天利货币市 场基金（以下称本基金）的全
部资产。
报告期内， 本托管人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关法律
法规、 基金合同和托管协议的规定， 诚信、 尽责地履行了基金托管人义务， 不存在损害
本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管 人对 报告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
报告期内， 本托管人根据国家有关法律法规、 基金合同和托管协议的规定， 对基金
管理人在本基金的投资运作、 基金资产净值的计算、 基金收益的计算、 基金费用开支等
方面进行了必要的监督、 复核和审查， 未发现其存在任何损害本基金份额持有 人利益的
行为。 基金管理人在报 告期内， 严格遵守了 《 证券投资基金法》 等有 关法律法规， 在各
重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管 人对 本年度 报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见 永赢天天利货币市场基金 2018 年年度报告
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本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会
计报告、 投资组合报告 等内容， 认为其真实、 准确和完整， 不存在虚 假记载、 误导性陈
述或者重大遗漏。
§6
审 计报告
6.1 审计 报告 基本信 息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 安永华明(2019) 审字第61090672_B07号
6.2 审计 报告 的基本 内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 永赢天天利货币市场基金全体基金份额持有人
审计意见
我们审计了永赢天天利货币市场基金的财务报
表， 包括2018 年12月31日的资产负债表，2018年
度的利润表、 所有者权益 （基金净值） 变动表以
及相关财务报表附注。
我们认为， 后附的永赢天天利货币市场基金的财
务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规
定编制， 公允反映了永赢天天利货币市场基金20
18年12月31 日的财务状况以及2018年度的经营
成果和净值变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行
了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报
表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准
则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守
则， 我们独立于永赢天天利货币市场基金， 并履
行了职业道德方面的其他责任。 我们相信， 我们
获取的审计证据是充分、 适当的， 为发表审计意
见提供了基础。
强调事项 无
其他事项 无
其他信息 永赢天天利货币市场基金管理层对其他信息负永赢天天利货币市场基金 2018 年年度报告
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责。 其他信息包括年度报告中涵盖的信息， 但不
包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计 意见不涵盖其他信
息， 我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结
论。
结合我们对财务报表的审计， 我们的责任是阅读
其他信息， 在此过程中， 考虑其他信息是否与财
务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在
重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作， 如果我们确定其他信息
存在重大错报， 我们应当报告该事实。 在这方面，
我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务
报表， 使其实现公允反映， 并设计、 执行和维护
必要的内部控制， 以使财务报表不存在由于舞弊
或错误导致的重大错报 。
在编制财务报表时， 管理层负责评估永赢天天利
货币市场基金的持续经营能力， 披露与持续经营
相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，
除非计划进行清算、 终止运营或别无其他现实的
选择。
治理层负责监督永赢天天利货币市场基金的财
务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证， 并出
具包含审计意见的审计报告。 合理保证是高水平
的保证， 但并不能保证按照审计准则执行的审计
在某一重大错报存在时总能发现。 错报可能由于
舞弊或错误导致， 如果合理预期错报单独 或汇总
起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中， 我们运
用职业判断， 并保持职业怀疑。 同时， 我们也执
行以下工作： 永赢天天利货币市场基金 2018 年年度报告
第
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(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表
重大错报风险， 设计和实施审计程序以应对这些
风险， 并获取充分、 适当的审计证据， 作为发表
审计意见的基础。 由于舞弊可能涉及串通、 伪造、
故意遗漏、 虚假陈述或凌驾于内部控制之上， 未
能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未
能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(2) 了解与审计相关的内部控制， 以设计恰当的
审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表
意见。
(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会
计估计及相关披露的合理性。
(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结
论。 同时， 根据获取的审计证据， 就可能导致对
永赢天天利货币市场基金持续经营能力产生重
大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得
出结论。 如果我们得出结论认为存在重大不确定
性， 审计准则要求我们在审计报告中提请报表使
用者注意财务报表中的相关披露； 如果披露不充
分， 我们应当发表非无保留意见。 我们的结论基
于截至审计报告日可获得的信息。 然而， 未来 的
事项或情况可能导致永赢天天利货币市场基金
不能持续经营。
(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包
括披露） ， 并评价财务报表是否公允反映相关交
易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、 时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通， 包括沟通我们在审
计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 蒋燕华 费泽旭
会计师事务所的地址 上海市世纪大道100号环球金融中心50楼
审计报告日期 2019-03-28
永赢天天利货币市场基金 2018 年年度报告
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§7
年 度财务 报表
7.1 资产 负债 表
会计主体：永赢天天利货币市场基金
报告截止日：2018年12月31日
单位：人民币元
资 产
附 注号
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 9,978,654,751.77 18,457,130,634.40
结算备付金
- -
存出保证金
- 6,964.98
交易性金融资产 7.4.7.2 13,681,672,289.38 5,772,643,605.41
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
13,313,408,907.75 5,772,643,605.41
资产支持证券
投资
368,263,381.63 -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 9,256,107,184.15 2,016,029,456.75
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 201,937,619.20 246,259,542.69
应收股利
- -
应收申购款
2,685,727.71 -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
33,121,057,572.21 26,492,070,204.23
负 债和 所有者 权益 附 注号
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
负 债：
永赢天天利货币市场基金 2018 年年度报告
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短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
2,913,323,349.99 -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
5,132,113.38 4,532,308.83
应付托管费
1,283,028.31 1,133,077.26
应付销售服务费
256,605.64 226,615.47
应付交易费用 7.4.7.7 417,556.89 77,643.21
应交税费
406,518.18 -
应付利息
3,240,914.83 -
应付利润
45,187,372.19 44,562,532.56
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 220,515.08 69,861.31
负债合计
2,969,467,974.49 50,602,038.64
所 有者 权益：
实收基金 7.4.7.9 30,151,589,597.72 26,441,468,165.59
未分配利润 7.4.7.10 - -
所有者权益合计
30,151,589,597.72 26,441,468,165.59
负债和所有者权益总
计
33,121,057,572.21 26,492,070,204.23
注：(1) 报告截止日2018 年12月31日，基金份额净值1.00元，基金份额总额
30,151,589,597.72份。
(2)本基金基金合同于2017 年4月20日生效。上年度可比期间为2017年4月20 日至2017年
12月31 日。
7.2 利润 表
会计主体：永赢天天利货币市场基金
本报告期：2018年01月01 日至2018年12月31日
单位：人民币元
项 目 附 注号
本期2018 年01月01 上年度可比期间
永赢天天利货币市场基金 2018 年年度报告
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页， 共 66 页 22
日至2018 年12月31
日
2017年04月20日 （基金
合同生效日） 至2017年
12月31日
一 、收 入
1,377,009,585.39 570,964,251.41
1.利息收入
1,366,284,418.37 570,964,251.41
其中：存款利息收入 7.4.7.11 637,729,579.62 411,230,856.12
债券利息收入
502,432,868.80 74,318,438.28
资产支持证券利息
收入
3,606,408.03 -
买入返售金融资产
收入
222,515,561.92 85,414,957.01
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
10,695,050.58 -
其中：股票投资收益 7.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 10,695,050.58 -
资产支持证券投资
收益
7.4.7.13.
3
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 - -
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
7.4.7.16 - -
4.汇兑收益 （损失以 “ －”
号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
7.4.7.17 30,116.44 -
减 ：二 、费用
135,392,615.87 35,665,708.85
1．管理人报酬
7.4.10.2.
1
61,352,508.09 23,055,332.53
2．托管费 7.4.10.2. 15,338,127.09 5,763,833.06 永赢天天利货币市场基金 2018 年年度报告
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2
3．销售服务费
7.4.10.2.
3
3,067,625.30 1,152,766.73
4．交易费用 7.4.7.18 1,689.86 -
5．利息支出
55,094,768.16 5,495,401.08
其中：卖出回购金融资产
支出
55,094,768.16 5,495,401.08
6．税金及附加
183,939.67 -
7．其他费用 7.4.7.19 353,957.70 198,375.45
三 、利 润总额 （亏 损总额
以“- ”号填 列）
1,241,616,969.52 535,298,542.56
减：所得税费用
- -
四、 净利 润 （净亏 损以 “- ”
号 填列 ）
1,241,616,969.52 535,298,542.56
7.3 所有 者权 益（基 金净 值） 变动表
会计主体：永赢天天利货币市场基金
本报告期：2018年01月01 日至2018年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2018年01月01日至2018年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初所有者权益
(基金净值)
26,441,468,165.5
9
- 26,441,468,165.59
二、 本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- 1,241,616,969.52 1,241,616,969.52
三、 本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数 （净值减少以
“-”号填列）
3,710,121,432.13 - 3,710,121,432.13
其中： 1.基金申购款 44,843,103,285.9 - 44,843,103,285.96 永赢天天利货币市场基金 2018 年年度报告
第
页， 共 66 页 24
6
2.基金赎回
款
-41,132,981,853.
83
- -41,132,981,853.83
四、 本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
-
-1,241,616,969.5
2
-1,241,616,969.52
五、 期末所有者权益
（基金净值）
30,151,589,597.7
2
- 30,151,589,597.72
项 目
上年度可比期间
2017年04 月20日（基金合同生效日）至2017年12 月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初所有者权益
(基金净值)
200,011,783.59 - 200,011,783.59
二、 本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- 535,298,542.56 535,298,542.56
三、 本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数 （净值减少以
“-”号填列）
26,241,456,382.0
0
- 26,241,456,382.00
其中： 1.基金申购款
35,918,421,629.3
8
- 35,918,421,629.38
2.基金赎回
款
-9,676,965,247.3
8
- -9,676,965,247.38
四、 本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
- -535,298,542.56 -535,298,542.56
五、 期末所有者权益
（基金净值）
26,441,468,165.5
9
- 26,441,468,165.59 永赢天天利货币市场基金 2018 年年度报告
第
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
芦特尔
—————————
基金管理人负责人
郑凌云
—————————
主管会计工作负责人
虞俏依
—————————
会计机构负责人
7.4 报表 附注
7.4.1 基金 基本情 况
永赢天天利货币市场基金 （以下简称"本基金"） ， 系经中国证券监督管理委员会 （以
下简称"中国证监会"）证监许可〔2017〕428号《关于准予永赢天天利货币市场基金注
册的批复》 的核准， 由基金管理人永赢基金管理有限公司向社会公开发行募集， 基金合
同于2017 年4月20日生效，首次设立募集规模为200,011,783.59 份基金份额。本基金为
契约型开放式， 存续期限不 定。 本基金的基金管理人和注册登记机构为永赢基金管理有
限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。
本基金投资于具有良好流动性货币市场工具， 主要包括以下： 现金； 期限在一年以
内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以
内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；中国证监会、中国
人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或 监管机构以后允许
货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的业绩比较基准为：同期7天通知存款利率（税后）。
7.4.2 会计 报表的 编制基 础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订
的具体会计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下合称"企业会计准则"） 编制 ，
同时， 对于在具体会计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投资基金业协会修订并
发布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《中国证券监督管理委
员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、
《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券
投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金
信息披露编报规则》第5 号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息
披露XBRL 模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金
业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循 企业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明 永赢天天利货币市场基金 2018 年年度报告
第
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本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金于2018年12月31
日的财务状况以及2018年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要 会计政 策 和会 计估 计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、 《证券投资基金会计核算业务指
引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年 度
本基金会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本 位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，
均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资 产和 金融 负债 的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产 （或负债） ， 并形成其他单位的金融负债 （或
资产）或权益工具的合同。
本基金的 金融资产于初始确认时分类为交易性金融资产及贷款和应收款项。 本基金
持有的交易性金融资产主要包括债券投资等。
本基金的金融负债于初始确认时分类为其他金融负债。
7.4.4.4 金融资 产和 金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
本基金的金融资产在初始确认时以公允价值计量。 本基金对所持有的 债券投资以摊
余成本法进行后续计量。 本会计期间内， 本基金持有的债券投资的摊余成本接近其公允
价值。
本基金的金融负债于初始确认时以公允价值计量，并以摊余成本进行后续计量。
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止， 或该收取金融资产现金流量的权利已
转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确
认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的， 终止确认该
金融资产； 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的， 不终止确认该金融资产。
本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的， 分别下列情
况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负 债；永赢天天利货币市场基金 2018 年年度报告
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未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资
产，并相应确认有关负债。
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1) 债券投资
买入银行间同业市场交易的债券于成交日确认为债券投资。 债券投资 按实际支付的
全部价款入账， 其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息， 作为应收利息
单独核算， 不构成债券投资成本， 对于贴息债券， 该等利息应作为债券投资成本； 卖出
银行间同业市场交易的债券于成交日确认债券投资收益。 出售债券的 成本按移动加权平
均法结转。
(2) 回购协议
本基金持有的回购 协议 （封闭式回购） 以成本列示， 按实际利率 （当实际利率与合
同利率差异较小时，也可以使用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5 金融资 产和 金融 负债 的估值 原则
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中， 出售一项资产 所能收到或者
转移一项负债所需支付的价格。 以公允价值计量或披露的资产和负债， 根据对公允价值
计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值， 确定所属的公允价值层次： 第一层次输
入值， 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次输
入值， 除第一层次输入值外相关资产或负债 直接或间接可观察的输入值； 第三层次输入
值，相关资产或负债的不可观察输入值。
本基金估值采用摊余成本法， 其相当于公允价值。 估值对象以买入成本列示， 按实
际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益或损失。
本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值；
本基金持有的金融工具的估值方法具体如下：
（1）银行存款
本基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息；
（2）债券投资
本基金持有的附息债券、 贴现券购买时采用实际支付价款 （包含交易费用） 确定初
始成本， 每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；
（3）回购协议
1) 本基金持有的回购协议 （封闭式回购） ， 以成本列示， 按实际利率在实际持有期
间内逐日计提利息；
2) 本基金持有的买断式回购以协议成本列示， 所产生的利息在实际持有期间内逐日
计提。 回购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。 回购期满时， 若
双方都能履约，则按协议进行交割。若融资业务到期无法履约，则继续持有现金资产；永赢天天利货币市场基金 2018 年年度报告
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若融券业务到期无法履约， 则继续持有债券资产， 实际持有的相关资产按其性质进行估
值；
（4）其他
1) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值 不能客观反映其公允价值的， 基金管理人
可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
2) 为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计
算的基金资产净值发生重大偏离， 从而对基金 份额持有人的利益产生稀释和不公平的结
果， 基金管理人于每一估值日， 采用其他可参考公允价值指标， 对基金持有的估值对象
进行重新评估， 即"影子定价"。 当基金资产净值与影子价格产生重大偏离， 基金管理人
应根据相关法律法规采取相应措施，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值；
3) 如有新增事项，按国家最新规定 估值。
7.4.4.6 金融资 产和 金融 负债 的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且该种法 定权利现在是
可执行的， 同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时， 金
融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。 除此以外， 金融资产和金
融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基 金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。 由于申购和赎回 引起的实收基
金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。 上述申购和赎 回分别包括基金转
换所引起的转入 基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 收入/ （损 失） 的确 认和计 量
(1) 存款利息收入按存 款的本金与适用的实际利率逐日计提的金额入账。若提前支
取定期存款， 按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入， 并根据提前支取所实
际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，
存款利息收入以净额列示。另外，根据中国证监会令第120号《货币市场基金监督管理
办法》 的规定， 如果出现因提前支取而导致的利息损失的情形， 基金管理人应当使用风
险准备金予以弥补，风险准备金不足的，应 当使用固有资金予以弥补；
(2) 债券利息收入按实 际持有期内逐日计提。附息债券、贴现券购买时采用实际支
付价款 （包含交易费用） 确定初始成本， 每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；
(3) 买入返售金融资产 收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际
利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； 永赢天天利货币市场基金 2018 年年度报告
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(4) 债券投资收益/ 损 失于卖出债券成交日确认，并按卖出债券成交金额与其成本、
应收利息及相关费用的差额入账；
(5) 其他收入在主要风 险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以
可靠计量的时候确认。
7.4.4.9 费用的 确认 和计 量
本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费
率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利 率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 基金 的收 益分 配政 策
(1) 本基金的每份基金份额享有同等分配权；
(2) 本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
(3) " 每日分配、按月 支付"。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现
收益为基准， 为投资人每日计算当日收益 并分配， 每月集中支付。 投资人当日收益分配
的计算保留到小数点后两位， 小数点后第三位按去尾原则处理， 因去尾形成的余额进行
再次分配，直到分完为止；
(4) 本基金根据每日收益情况， 将当日收益全部分配， 若当日已实现收益大于零时，
为投资人记正收益； 若当日已实现收益小于零时， 为投资人记负收益； 若当日已实现收
益等于零时，当日投资人不记收益；
(5) 本基金每日进行收 益计算并分配时，每月累计收益支付方式只采用红利再投资
（即红利转基金份额） 方式， 投资人可通过赎回基金份额获得现金收益； 若投资人在每
月累计收益支付时， 其累计收益为 正值， 则为投资人增加相应的基金份额， 其累计收益
为负值， 则缩减投资人基金份额。 若投资人全部赎回基金份额时， 其对应收益将立即结
清；若收益为负值，则从投资人赎回基金款中扣除；
(6) 当日申购的基金份 额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回
的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
(7) 法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在遵守法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下， 基金
管理人、 注册登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整， 并及时公告， 且不
需召开基金份额 持有人大会。
7.4.4.11 分部 报告
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分： 永赢天天利货币市场基金 2018 年年度报告
第
页， 共 66 页 30
（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
（2） 本基金的基金管 理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置
资源、评价其业绩；
（3）本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信
息。
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征， 并且满足一定条件的， 则合并为一
个经营分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.5 会计 政策和 会计估 计变 更以及 差错 更正 的 说明
7.4.5.1 会计政 策变 更的 说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估 计变 更的 说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更 正的 说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
7.4.6.1 增值税
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]36号文 《关于全面推开营业税改增值税试点
的通知》 的规定， 经国务院批准， 自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征
增值税试点， 金融业纳入试点范围， 由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金 （封
闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入
免征增值税； 国债、 地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税； 存款
利息收入不征收增值税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]46号文 《关于进一步明确全面推开营改增试
点金融业有关政策的通知》 的规定， 金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持
有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]70号文 《关于金融机构同业往来等增值税政
策的补充通知》 的规定， 金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、 同业存款、 同
业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 永赢天天利货币市场基金 2018 年年度报告
第
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根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教
育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，
以本基金的基金管理人为增值税纳税人；
根据财政部、 国家税务总局财税[2017]56号文 《关于资管产品增值税有关问题的通
知》 的规定， 自2018年1 月1日起， 本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税
应税行为， 暂适用简易计税方法， 按照3%的征收率缴纳增值税。 对本基金在2018年1月1
日前运营过程中发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的， 不再缴纳； 已缴纳增值税的，
已纳税额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
7.4.6.2 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据 《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例 （2011年修订） 》 、 《征收教育费
附加的暂行规定 （2011 年修订） 》 及相关地方 教育附加的征收规定， 凡缴纳消费税、 增
值税、 营业 税的单位和个人， 都应当依照规定缴纳城市维护建设税、 教育费附加 （除按
照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。
7.4.6.3 企业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》
的规定， 自2004年1月1日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资
基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通
知》 的规定， 对证券投资基金从证券市场中取得的收 入， 包括买卖股票、 债券的差价收
入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.4 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄
存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款
利息所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 重要 财务报 表项目 的说 明
7.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2018年12月31 日
上年度末
2017年12 月31日
活期存款 4,654,751.77 2,130,634.40
定期存款 9,974,000,000.00 18,455,000,000.00
其中：存款期限1个月以内 - -
存款期限1-3个月 600,000,000.00 1,510,000,000.00 永赢天天利货币市场基金 2018 年年度报告
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存款期限3个月以上 9,374,000,000.00 16,945,000,000.00
其他存款 - -
合计 9,978,654,751.77 18,457,130,634.40
7.4.7.2 交易性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末2018年12月31日
摊余成本 影子定价 偏离金额
偏离度
(%)
债券
交易所市场 - - - -
银行间市场
13,313,408,90
7.75
13,333,127,00
0.00
19,718,092.
25
0.0654
合计
13,313,408,90
7.75
13,333,127,00
0.00
19,718,092.
25
0.0654
资产支持证券 368,263,381.63 367,711,000.00 -552,381.63 -0.0018
合计
13,681,672,28
9.38
13,700,838,00
0.00
19,165,710.
62
0.0636
项目
上年度末2017年12月31日
摊余成本 影子定价 偏离金额
偏离度
(%)
债券
交易所市场 9,987,217.31 9,983,000.00 -4,217.31 0.0000
银行间市场
5,762,656,388.
10
5,754,535,000.
00
-8,121,388.
10
-0.0307
合计
5,772,643,605.
41
5,764,518,000.
00
-8,125,605.
41
-0.0307
资产 支持证券 - - - -
合计
5,772,643,605.
41
5,764,518,000.
00
-8,125,605.
41
-0.0307
7.4.7.3 衍生金 融资 产/ 负债
本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。
7.4.7.4 买入返 售金 融资 产 永赢天天利货币市场基金 2018 年年度报告
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7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位：人民币元
项目
本期末2018 年12月31日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 9,256,107,184.15 -
合计 9,256,107,184.15 -
项目
上年度末2017年12月31日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 1,404,873,300.00 -
银行间市场 611,156,156.75 -
合计 2,016,029,456.75 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12 月31日
应收活期存款利息 56,724.41 1,396.01
应收定期存款利息 64,495,281.51 222,460,976.63
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 - 45.57
应收债券利息 116,704,865.22 21,263,884.22
应收资产支持证券利息 3,737,700.81 -
应收买入返售证券利息 16,943,047.25 2,533,236.85
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 - 3.41
合计 201,937,619.20 246,259,542.69
永赢天天利货币市场基金 2018 年年度报告
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7.4.7.6 其他资 产
本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。
7.4.7.7 应付交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12 月31日
交易所市场应付交易费用 - -
银行间市场应付交易费用 417,556.89 77,643.21
合计 417,556.89 77,643.21
7.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12 月31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
预提费用 209,300.00 59,300.00
其他 11,215.08 10,561.31
合计 220,515.08 69,861.31
7.4.7.9 实收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期2018 年01月01日至2018年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 26,441,468,165.59 26,441,468,165.59
本期申购 44,843,103,285.96 44,843,103,285.96
本期赎回（以“-”号填列） -41,132,981,853.83 -41,132,981,853.83
本期末 30,151,589,597.72 30,151,589,597.72
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分 配利 润 永赢天天利货币市场基金 2018 年年度报告
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单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 1,241,616,969.52 - 1,241,616,969.52
本期基金份额交易产
生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润
-1,241,616,969.5
2
-
-1,241,616,969.5
2
本期末 - - -
7.4.7.11 存款 利息 收入
单位：人民币元
项目
本期2018年01月0
1日至2018年12月
31日
上年度可比期间2017 年04月20日
（基金合同生效日）至2017年12
月31日
活期存款利息收入 286,421.50 109,131.06
定期存款利息收入 637,440,817.59 411,116,093.30
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 2,335.85 5,570.09
其他 4.68 61.67
合计 637,729,579.62 411,230,856.12
7.4.7.12 股票 投资 收益 —— 买卖股 票差 价收入
本基金本报告期及上年度可比期间均无股票投资收益。
7.4.7.13 债券 投资 收益
7.4.7.13.1 债券 投资收 益项 目构成
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2
上年度可比期间
2017年04月20日 （基金合同生效永赢天天利货币市场基金 2018 年年度报告
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018年12月31日 日）至2017年12 月31日
债券投资收益 ——买卖债券
（、 债转股及债券到 期兑付）
差价收入
10,695,050.58 -
债券投资收益 ——赎回差价
收入
- -
债券投资收益 ——申购差价
收入
- -
合计 10,695,050.58 -
7.4.7.13.2 债券 投资收 益—— 买卖 债券 差价收 入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年01月01日至2018
年12月31日
上年度可比期间
2017年04月20日（基金合同生效日）
至2017年12月31 日
卖出债券（、债转
股及债券到期兑
付）成交总额
58,115,403,102.78 3,780,751,960.00
减：卖 出债券（、
债转股及债券到期
兑付）成本总额
57,892,597,090.38 3,770,823,000.00
减：应收利息总额 212,110,961.82 9,928,960.00
买卖债券差价收入 10,695,050.58 -
7.4.7.13.3 资产 支持证 券投 资收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2
018年12月31日
上年度可比期间
2017年04月20日 （基金合同生效
日）至2017年12 月31日
卖出资产支持证券成交总额 230,195,445.48 -
减：卖出资产支持证券成本
总额
220,000,000.00 -
减：应收利息总额 10,195,445.48 - 永赢天天利货币市场基金 2018 年年度报告
第
页， 共 66 页 37
资产支持证券投资收益 - -
7.4.7.14 衍生 工具 收益
7.4.7.14.1 衍生 工具收 益—— 买卖 权证 差价收 入
本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益--买卖权证差价收入。
7.4.7.14.2 衍生 工具收 益—— 其他 投资 收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益--其他投资收益。
7.4.7.15 股利 收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无股利收益。
7.4.7.16 公允 价值 变动 收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无公允价值变动收益。
7.4.7.17 其他 收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至
2018年12月31日
上年度可比期间
2017年04月20日 （基金合同生效
日）至2017年12 月31日
基金赎回费收入 - -
其他 30,116.44 -
合计 30,116.44 -
7.4.7.18 交易 费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至
2018年12月31日
上年度可比期间
2017年04月20日 （基 金合同生效
日）至2017年12 月31日
交易所市场交易费用 - -
银行间市场交易费用 1,689.86 -
合计 1,689.86 -
7.4.7.19 其他 费用 永赢天天利货币市场基金 2018 年年度报告
第
页， 共 66 页 38
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至
2018年12月31日
上年度可比期间
2017年04月20日 （基金合同生效
日）至2017年12 月31日
汇划手续费 116,757.70 56,375.45
信息披露费 80,000.00 70,000.00
审计费用 120,000.00 50,000.00
账户维护费 37,200.00 21,600.00
其他 - 400.00
合计 353,957.70 198,375.45
7.4.8 或有 事项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
7.4.8.1 或有事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负 债表 日后 事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联 方关系
关联方名称 与本基金的关系
永赢基金管理有限公司（“永赢基金”）
基金管理人、 基金注册登记机构、 基
金销售机构
兴业银行股份有限公司（“兴 业银行”） 基金托管人
宁波银行股份有限公司（“宁波银行”） 基金管理人的股东
利安资金管理公司（“利安资金”） 基金管理人的股东
员工股东
基金管理人的股东(2018 年1月10日
前)
永赢资产管理有限公司 （"永赢资产"） 基金管理人的子公司
永赢资产-新三板一期专项资产管理计划 （"
新三板一期"）
基金管理人的子公司控制的结构化
主体
注：（1）以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
（2）根据中国证券监督管理委员会2017年12月27 日证监许可〔2017〕2415 号《关于核永赢天天利货币市场基金 2018 年年度报告
第
页， 共 66 页 39
准永赢 基金管理有限公司变更股权的批复》 ， 永赢基金管理有限公司原自然人股东将其
所持18.51% 转让给利安资金管理公司，并于2018 年1月10日完成工商变更登记。
7.4.10 本 报告期 及上年 度可 比期间 的关 联方交 易
7.4.10.1 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股票 交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 权证 交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 债券 交易
本基金本报告期及上年 度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.4 债券 回购交 易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。
7.4.10.1.5 应支 付关联 方的 佣金
本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联 方报 酬
7.4.10.2.1 基金 管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日
至2018年12 月31
日
上年度可比期间
2017年04月20日（基金合同
生效日）至2017 年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 61,352,508.09 23,055,332.53
其中：支付销售机构的客户维护费 70,272.04 -
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.20% 的年费率计提。计算方法如下：
H=E×基金管理费年费率/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。 永赢天天利货币市场基金 2018 年年度报告
第
页， 共 66 页 40
7.4.10.2.2 基金 托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日
至2018年12 月31
日
上年度可比期间
2017年04月20日 （基金合同生
效日）至2017年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 15,338,127.09 5,763,833.06
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.05% 的年费率计提。计算方法如下：
H=E×基金托管费年费率/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。
7.4.10.2.3 销售 服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各
关联方名称
本期
2018年01月01日至2018年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
永赢基金 3,060,547.87
宁波银行 64.33
合计 3,060,612.20
获得销售服务费的各
关联方名称
上年度可比期间
2017年04月20日（基金合同生效日）至2017年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
永赢基金 1,152,766.73
合计 1,152,766.73
注： 本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的0.01%的年费率计提。 计算方法如下：
H=E×基金销售服务费年费率/当年天数
H为每日应计提的基金销售服务费
E为前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。
永赢天天利货币市场基金 2018 年年度报告
第
页， 共 66 页 41
7.4.10.3 与关 联方 进行 银行 间同业 市场 的债券( 含 回购) 交易
单位：人民币元
本期
2018年01月01日至2018 年12月31日
银行间市场交
易的各关联方
名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入
基金
卖出
交易金额
利息收
入
交易金额
利息支
出
兴业银行
495,818,30
0.97
- - -
20,089,36
9,000.00
2,315,
335.88
上年度可比期间
2017年04月20日（基金合同生效日）至2017年12月31日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基 金正回购
基金买入
基金
卖出
交易金额
利息收
入
交易金额
利息支
出
兴业银行 - - - -
2,057,450,
000.00
159,04
3.79
宁波银行 - -
180,420,00
0.00
15,57
0.49
- -
7.4.10.4 各关 联方 投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报告 期内基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 的情 况
份额单位：份
项目
本期
2018年01月01日至2018 年12
月31日
上年度可比期间
2017年04月20日（基金合同
生效日）至2017 年12月31日
基金合同生效日（2017
年04 月20日）持有的基
金份额
0.00 10,000,000.00
报告期初持有的基金份
额
10,304,249.35 10,000,000.00
报告期间申购/买入总
份额
248,753,323.82 304,249.35
报告期间因拆分变动份 0.00 0.00 永赢天天利货币市场基金 2018 年年度报告
第
页， 共 66 页 42
额
减： 报告期间赎回/卖出
总份额
55,000,000.00 0.00
报告期末持有的基金份
额
204,057,573.17 10,304,249.35
报告期末持有的基金份
额占基金总份额比例
0.68% 0.04%
注： 期间申购/买入总份额含红利再投、 转换入份额。 期间赎回/卖出总份额含转换出份
额。
7.4.10.4.2 报告 期末除 基金 管理人 之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
份额单位：份
关联方名
称
本期末
2018 年12月31 日
上年度末
2017年12月31 日
持有的基
金份额
持有的基金份额占基
金总份额的比例
持有的基
金份额
持有的基金份额占基
金总份额的比例
永赢资产
3,346,80
4.82
0.0111% 0.00 0.0000%
新三板一
期
3,035,44
4.06
0.0101% 0.00 0.0000%
员工股东 0.00 0.0000%
258,340.6
8
0.0010%
宁波银行
1,208,97
5,659.69
4.0097%
7,747,85
0,205.41
29.3019%
7.4.10.5 由关 联方 保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位：人民币元
关联方名
称
本期
2018年01月01日至2018 年12月31日
上年度可比期间
2017年04月20日 （基金合同生效日）
至2017年12月31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
兴业银行 4,654,751.77 9,771,588.15 352,130,634.40 337,797.74
永赢天天利货币市场基金 2018 年年度报告
第
页， 共 66 页 43
7.4.10.6 本基 金在 承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.10.7 其他 关联 交易 事项 的说明
无
7.4.11 利 润分配 情况-- 货币 市场基 金
单位：人民币元
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润
分配合计
备注
1,216,082,923.5
4
24,909,206.35 624,839.63
1,241,616,969.
52
-
7.4.12 期 末（2018 年12 月31 日） 本基 金持有的 流通 受限证 券
7.4.12.1 因认 购新 发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末 持有 的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银行 间市场 债券 正回购
截至本报告期末2018 年12月31日止， 本基金从 事 银行间市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额人民币2,913,323,349.99元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估
值单价
数量（张） 期末估值总额
120221 12国开21 2019-01-02 100.29 200,000 20,057,861.27
140202 14国开02 2019-01-02 100.08 600,000 60,045,700.79
140209 14国开09 2019-01-02 100.49 500,000 50,244,985.44
140303 14进出03 2019-01-04 100.12 320,000 32,038,399.36
140402 14农发02 2019-01-02 100.10 300,000 30,028,527.79 永赢天天利货币市场基金 2018 年年度报告
第
页， 共 66 页 44
160208 16国开08 2019-01-04 99.86 2,000,000 199,713,076.64
180201 18国开01 2019-01-03 100.04 2,000,000 200,077,038.41
180207 18国开07 2019-01-02 100.02 2,770,000 277,047,701.29
180207 18国开07 2019-01-07 100.02 2,000,000 200,034,441.37
180305 18进出05 2019-01-02 100.03 2,500,000 250,073,450.61
180404 18农发04 2019-01-02 100.11 1,000,000 100,109,788.63
180407 18农发07 2019-01-02 100.23 400,000 40,092,327.92
180407 18农发07 2019-01-03 100.23 1,000,000 100,230,819.81
180407 18农发07 2019-01-09 100.23 2,000,000 200,461,639.62
1282176 12浙交投MTN1 2019-01-02 100.99 2,000,000 201,981,192.43
011800986
18陕煤化SCP00
8
2019-01-03 100.52 90,000 9,047,107.71
041800221 18陕煤化CP001 2019-01-03 100.99 1,800,000 181,786,175.65
111808326
18中信银行CD3
26
2019-01-04 99.22 1,510,000 149,824,992.90
111881030
18成都银行CD1
80
2019-01-02 98.96 1,500,000 148,438,658.22
111883146
18河北银行CD0
34
2019-01-02 99.53 1,000,000 99,532,541.47
111883712
18大连银行CD1
40
2019-01-02 99.44 760,000 75,577,753.53
111892627
18江西银行CD0
26
2019-01-02 99.41 1,500,000 149,121,115.82
111893597
18桂林银行CD0
37
2019-01-02 99.29 600,000 59,576,848.59
111898110
18成都农商银
行CD005
2019-01-02 98.62 1,600,000 157,797,486.31
合 计
29,950,00
0
2,992,939,631.5
8
7.4.12.3.2 交易 所市场 债券 正回购
截至本报告期末2018 年12月31日止， 本基金无 因从事交易所市场债券正回购交易形
成的卖出回购金融资产款余额。 永赢天天利货币市场基金 2018 年年度报告
第
页， 共 66 页 45
7.4.13 金 融工具 风险及 管理
本基金为货币型基金。 本基金主要投资于具有良好流动性的货币市场工具， 包括债
券投资、 买入返售金融资产以及银行存款等。 与以上金融工具有关的风险以及本基金管
理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述。
7.4.13.1 风险 管理 政策 和组 织架构
本基金是一 只货币型证券投资基金， 属于低风险合理稳定收益品种， 本基金管理人
从事风险管理的主要目标是争取将风险控制在限定的范围之内， 使本 基金在风险和收益
之间取得最佳的平衡以实现"低风险、高流动性和持续稳定收益"的风险收益目标。 本
基金管理人已制定针对以上金融工具风险的管理政策和控制制度， 并 且形成了由本基金
管理人在公司层面建立的风险控制委员会以及在董事会层面建立的审计及风险管理委
员会负责对与所投资金融工具相关的风险类型、管理政策和各种投资限制的定期回顾、
评估和修改， 本基金管理人风险管理部负责具体落实和日常跟踪的工作机制。 本 基金管
理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种
风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标， 结合基金资产所运
用金融工具特征通过特定的风险量化指标、 模型， 日常的量化报告， 确定风险损失的限
度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，
将风险控制在可承受的范围内。 本基金面临的主要风险包括：信用风险、流动性风险
和市场风险。与本基金相关的市场风险主要是利率风险。
7.4.13.2 信用 风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基 金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
对于发行者的信用风险控制， 本基金管理人主 要通过对投资品种的信用等级评估来
选择适当的投资对象， 并限制单个投资品种的持有比例等来管理。 于资产负债表日， 由
于本基金均投资于信用等级良好的债券， 所以 本基金管理人认为本基金与债券发行者有
关的信用风险不重大。
对于交易对手的风险控制，(1)对于定期存款的银行，本基金管理人主要通过内部
设立符合资格 的银行库， 并设立相应的最高存款限额来管理风险。 本基金的银行存款目
前存放在本基金的托管行－兴业银行股份有限公司以及具有基金托管资格的股份制商
业银行，本基金管理人认为与以上银行相关的信用风险不重大。(2)对于银行间债券等
品种的交易， 本基金管理人主要通过限制交割方式、 交易对手以及相应额度来管理风险。
永赢天天利货币市场基金 2018 年年度报告
第
页， 共 66 页 46
7.4.13.2.1 按短 期信用 评级 列示的 债券 投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12 月31日
A-1 383,462,122.38 -
A-1以下 - -
未评级 3,953,417,369.11 1,993,755,494.43
合计 4,336,879,491.49 1,993,755,494.43
注：1、本期末，未评级的短期债券均是政策性金融债和超短期融资券；
2、上年度末，未评级的短期债券均是国债和政策性金融债。
7.4.13.2.2 按短 期信用 评级 列示的 资产 支持证 券投 资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12 月31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 368,263,381.63 -
合计 368,263,381.63 -
注：1 、本期末，未评级的短期资产支持证券均是信用评级为AAA的资产支持证券；
2、上年度末，本基金未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。
7.4.13.2.3 按短 期信用 评级 列示的 同业 存单投 资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12 月31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 8,976,529,416.26 3,778,888,110.98
合计 8,976,529,416.26 3,778,888,110.98
7.4.13.3 流动 性风 险 永赢天天利货币市场基金 2018 年年度报告
第
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流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回
款项的风险。 本基金的 流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有
的基金份额， 另一方面 来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投
资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
7.4.13.3.1 报告 期内本 基金 组合资 产的 流动性 风险 分析
本基金的基金管理人严格按照 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《货币市
场基金监督管理办法》 及 《公开 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 等有关
法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系， 审 慎评估各类资产的
流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。
本基金管理人对于流动性风险管理的目标是监控基金组合流动性指标， 确保市场出现剧
烈波动时， 基金仍能应付大量赎回和其他负债， 灵活调整组合结构， 而且不影响组合估
值。
针对兑付赎回资金和其他负债的流动性风险， 本基金管理人通过对基金资产按流动
性分类计算未来现金流并设立相应目标， 同时 对基金申购赎回状况和其他负债到期情况
进行严密监控和分析预测，并对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进
行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不超过7个工作日可变现资产的可变现
价值， 保持基金投资组合中的流动性资产与之相匹配。 此外， 本基金管理人在基金合同
约定巨额赎回条款， 设计了非常情况下赎回资金的处理模式， 控制因开放申购赎回带来
的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资交易品种变现的流动性风险， 本基金管理人主要通过限制、 跟踪和控制基
金投资交易不活跃品种( 企业债或短期融资券)以及基金影子价格偏离度来实现。此外，
本基金在需要时可通过卖 出回购金融资产方式融入短期资金，以缓解流动性风险。
本期末， 本基金所持有 的资产大部分是流动性良好的可在银行间同业市场交易的金
融资产工具，其余是银行存款，因此比较容易变现来满足投资者对于基金资产的赎回。
从本基金资产和负债的情况来看，本基金管理人认为本基金面临的流动性风险较小。
本期末， 可赎回基金份额净值(所有者权益) 无固定到期日且不计息， 因此账面余额
约为未折现的合约到期现金流量。
本基金本报告期末及上年度末均无重大流动性风险。
7.4.13.4 市场 风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金 流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率 风险 永赢天天利货币市场基金 2018 年年度报告
第
页， 共 66 页 48
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
于资产负债表日， 本基金持有的利率敏感性金融工具主要是银行存款、 债券投资与
买入返售金融资产。 基于本基金产品性质， 生息资产占基金资产绝对比重， 因此本基金
存在相应 的利率风险。 对于固定利率类金融工具，面临由于市场利率走高而导致的债
券资产的市场价格低于购买成本的风险。 对于浮动利率类金融工具，主要面临两方面
利率风险： 第一， 每个付息期间内面临由于市场利率走高而导致的债券资产的市场价格
低于购买成本的风险； 第二， 每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金
流的影响的风险。 本基金管理人主要通过定期对利率水平的预测、以及严格控制投资
品种到期天数等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险 敞口
单位：人民币元
本期末20
18 年12 月
31 日
6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
9,228,654,751.77 750,000,000.00 - - - 9,978,654,751.77
交易性
金融资
产
12,251,370,143.77 1,430,302,145.61 - - - 13,681,672,289.38
买入返
售金融
资产
9,256,107,184.15 - - - - 9,256,107,184.15
应收利
息
- - - - 201,937,619.20 201,937,619.20
应收申
购款
- - - - 2,685,727.71 2,685,727.71
资产总计 30,736,132,079.69 2,180,302,145.61 - - 204,623,346.91 33,121,057,572.21
负债
卖出回
购金融
资产款
2,913,323,349.99 - - - - 2,913,323,349.99 永赢天天利货币市场基金 2018 年年度报告
第
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应付管
理人报
酬
- - - - 5,132,113.38 5,132,113.38
应付托
管费
- - - - 1,283,028.31 1,283,028.31
应付销
售服务
费
- - - - 256,605.64 256,605.64
应付交
易费用
- - - - 417,556.89 417,556.89
应交税
费
- - - - 406,518.18 406,518.18
应付利
息
- - - - 3,240,914.83 3,240,914.83
应付利
润
- - - - 45,187,372.19 45,187,372.19
其他负
债
- - - - 220,515.08 220,515.08
负债总计 2,913,323,349.99 - - - 56,144,624.50 2,969,467,974.49
利率敏感
度缺口
27,822,808,729.70 2,180,302,145.61 - - 148,478,722.41 30,151,589,597.72
上年度末
2017 年12
月31 日
6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
15,077,130,634.40 3,380,000,000.00 - - - 18,457,130,634.40
存出保
证金
6,964.98 - - - - 6,964.98
交易性
金融资
产
4,438,051,233.03 1,334,592,372.38 - - - 5,772,643,605.41
买入返
售金融
资产
2,016,029,456.75 - - - - 2,016,029,456.75 永赢天天利货币市场基金 2018 年年度报告
第
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应收利
息
- - - - 246,259,542.69 246,259,542.69
资产总计 21,531,218,289.16 4,714,592,372.38 - - 246,259,542.69 26,492,070,204.23
负债
应付管
理人报
酬
- - - - 4,532,308.83 4,532,308.83
应付托
管费
- - - - 1,133,077.26 1,133,077.26
应付销
售服务
费
- - - - 226,615.47 226,615.47
应付交
易费用
- - - - 77,643.21 77,643.21
应付利
润
- - - - 44,562,532.56 44,562,532.56
其他负
债
- - - - 69,861.31 69,861.31
负债总计 - - - - 50,602,038.64 50,602,038.64
利率敏感
度缺口
21,531,218,289.16 4,714,592,372.38 - - 195,657,504.05 26,441,468,165.59
7.4.13.4.1.2 利率风险 的敏 感性分 析
假设 1. 市场利率曲线向上、向下平行移动50个基点
假设 2. 其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产 影子 定价的影
响金额（单位：人民币元）
本期末
2018 年12月31日
上年度末
2017 年12月31日
市场利率平行上升50个基点 -20,313,932.44 -8,290,704.50
市场利率平行下降50个基点 20,313,932.44 8,290,704.50
7.4.13.4.2 外汇 风险 永赢天天利货币市场基金 2018 年年度报告
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外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他 价格风 险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场 利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投 资于银行间同业市
场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
7.4.14 有 助于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
7.4.14.1 公允价值
7.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，
其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
7.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具
7.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值
于2018年12月31日， 本 基 金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为人民币0.00元，属于第二层次的余额为人民币
13,681,672,289.38 元，属于第三层次的余额为人民币0.00元（于2017年12 月31日，本
基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额
为人民币0.00元， 属于第二层次的余额为人民币5,772,643,605.41元， 属于第三层次的
余额为人民币0.00元）。
7.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公 允价值计量的金融工具的公允价值所属
层次未发生重大变动。
7.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价
值本期未发生变动。
7.4.14.2 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.3 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
7.4.14.4 比较数据
若干比较数据已进行重述，以符合本年度之列报要求。
7.4.14.5 财务报表的批准
本财务报表已于2019 年3月28日经本基金的基金管理人批准。 永赢天天利货币市场基金 2018 年年度报告
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页， 共 66 页 52
§8 投资组 合报 告
8.1 期末 基金 资产组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例(%)
1
固定收益投资 13,681,672,289.38 41.31
其中：债券 13,313,408,907.75 40.20
资产支持证券 368,263,381.63 1.11
2 买入返售金融资产 9,256,107,184.15 27.95
其中： 买断式回购的买入返售金
融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 9,978,654,751.77 30.13
4 其他各项资产 204,623,346.91 0.62
5 合计 33,121,057,572.21 100.00
8.2 债券 回购 融资情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 6.84
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金资产净值比例
(%)
2 报告期末债券回购融资余额 2,913,323,349.99 9.66
其中：买断式回购融资 - -
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报 告期内每个交易日融资余额
占资产净值比例的简单平均值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的20% 的说 明
本基金本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。
8.3 基金 投资 组合平 均剩 余期 限 永赢天天利货币市场基金 2018 年年度报告
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页， 共 66 页 53
8.3.1 投资 组合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 86
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 101
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 46
注：本货币市场基金合同约定："本基金投资组合的平均剩余期限不超过120 天。
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过120天情况 说明
本基金本报告期内无投资组合平均剩余期限违规超过120天的情况。
8.3.2 期末 投资组 合平均 剩余 期限分 布比 例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例(%)
各期限负债占基金资
产净值的比例(%)
1 30天以内 33.24 9.66
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
2 30天(含)—60 天 6.28 -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
3 60天（含）—90天 26.76 -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
4 90天(含)—120 天 9.32 -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
5 120天(含)—397 天（含） 33.57 -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
合计 109.17 9.66
8.4 报告 期内 投资组 合平 均剩 余存续 期超 过240 天情 况说明
本基金本报告期内无投资组合平均剩余存续期违规超过240天的情况。
永赢天天利货币市场基金 2018 年年度报告
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8.5 期末 按债 券品种 分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例
(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,911,352,393.81 6.34
其中：政策性金融债 1,911,352,393.81 6.34
4 企业债券 12,060,243.28 0.04
5 企业短期融资券 1,255,062,020.64 4.16
6 中期票据 1,158,404,833.76 3.84
7 同业存单 8,976,529,416.26 29.77
8 其他 - -
9 合计 13,313,408,907.75 44.15
10
剩余存续期超过397天的浮动
利率债券
- -
注： 上表中， 附息债券的成本包括债券面值和折溢价， 贴现式债券的成本包括债券投资
成本和内在应收利息。
8.6 期末 按摊 余成本 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产
净值比例(%)
1 111870688
18华融湘江银
行CD224
5,000,000
492,893,56
5.15
1.63
2 180207 18国开07 4,800,000
480,082,65
9.28
1.59
3 111872871
18成都银行CD
297
4,000,000
396,543,63
2.41
1.32
4 180407 18农发07 3,400,000
340,784,78
7.36
1.13
5 180201 18国开01 3,000,000 300,115,55 1.00 永赢天天利货币市场基金 2018 年年度报告
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页， 共 66 页 55
7.61
6 111889537
18华融湘江银
行CD209
3,000,000
296,117,04
8.75
0.98
7 111814233
18江苏银行CD
233
3,000,000
293,672,25
1.61
0.97
8 180305 18进出05 2,500,000
250,073,45
0.61
0.83
9 111884220
18盛京银行CD
383
2,500,000
248,497,61
3.80
0.82
10 1282176 12浙交投MTN1 2,100,000
212,080,25
2.05
0.70
8.7 “影 子定 价”与 “摊 余成 本法” 确定 的基金 资产 净值的 偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.2412%
报告期内偏离度的最低值 -0.0022%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0636%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到0.25% 情况 说明
本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到0.5% 情况说 明
本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
8.8 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 156288 宁远07A1 1,890,000 189,000,000.00 0.63
2 156290 宁远07A3 1,090,000 109,000,000.00 0.36
3 149132 18 花02A1 500,000 50,164,600.09 0.17
4 149380 18 花06A1 200,000 20,098,781.54 0.07 永赢天天利货币市场基金 2018 年年度报告
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8.9 投资 组合 报告附 注
8.9.1 基金 计价方 法说 明
本基金采用摊余成本法计价， 即计价对象以买入成本列示， 按票面利率或商定利率
每日计提利息， 并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均 摊销。 本基金通过每
日分红使基金份额资产净值维持在1.000元。
8.9.2 本报 告期内 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 没有被 监管 部门立 案调 查或在 报
告 编制 日前一 年受 到公开 谴责 、处罚 的情 形。
8.9.3 期末 其他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 201,937,619.20
4 应收申购款 2,685,727.71
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 204,623,346.91
8.9.4 投资 组合报 告附 注的 其他文 字描 述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9
基 金份额 持有 人信 息
9.1 期末 基金 份额持 有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有
人户
数
(户)
户均持有的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例 永赢天天利货币市场基金 2018 年年度报告
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1,015 29,705,999.60
30,115,436,04
5.96
99.88% 36,153,551.76 0.12%
9.2 期末货 币市 场基金前 十名 份额持 有人 情况
序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例
1 券商类机构 1,647,494,568.63 5.46%
2 银行类机构 1,534,042,529.53 5.09%
3 银行类机构 1,527,731,816.76 5.07%
4 基金类机构 1,450,619,352.07 4.81%
5 银行类机构 1,244,862,749.77 4.13%
6 银行类机构 1,208,975,659.69 4.01%
7 银行类机构 1,045,655,709.51 3.47%
8 银行类机构 965,505,472.32 3.20%
9 银行类机构 949,343,882.20 3.15%
10 银行类机构 821,834,311.60 2.73%
9.3 期末 基金 管理人 的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 1,553,912.11 0.00%
9.4 期末 基金 管理人 的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
10~50
本基金基金经理持有本开放式基金 10~50
§10
开放式 基金 份额变 动
单位：份
基金合同生效日(2017年04月20日)基金份额总额 200,011,783.59
本报告期期初基金份额总额 26,441,468,165.59
本报告期基金总申购份额 44,843,103,285.96
减：本报告期基金总赎回份额 41,132,981,853.83 永赢天天利货币市场基金 2018 年年度报告
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本报告期期末基金份额总额 30,151,589,597.72
§11
重大事 件揭 示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决 议
本报告期内，本基金未 召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
本报告期内，经永赢基金管理有限公司第二届董事会2018年度第二次会议审议通
过， 聘任徐翔先生、 李永兴先生担任公司副总经理职务。 本基金管理人已于2018年10 月
23日在中国证券报、 上海证券报、 证券时报、 证券日报以及公司网站登载了 《永赢基金
管理有限公司高级管理人员变更公告》 。 上述变更事项已按有关规定向中国证券监督管
理委员会和上海证监局报备。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及 基 金管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内，未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告期内， 本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金 《基金合同》 及 《招募
说明书》中披露的基本投资策略，未发生显著的改变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计 师事务 所情 况
本基金自合同生效日起聘请安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本基金提供
审计服务。 报告期内本基金未改聘会计师事务所。 报告期内应支付给聘任会计师事务所
的报酬为120,000.00元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本报告期内，未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单位：人民币元
券商
名称
交
易
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注
成交金额 占当期股 佣金 占当期佣永赢天天利货币市场基金 2018 年年度报告
第
页， 共 66 页 59
单
元
数
量
票成交总
额的比例
金总量的
比例
信达
证券
2 - - - - -
注： 根据中国证监会的有关规定， 我司在综合考量证券经营机构的财务状况、 经营状况、
研究能力的基 础上， 选择基金专用交易席位， 并由本基金管理人董事会授权管理层批准。
11.7.2 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
金额单位：人民币元
券商名
称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成
交
金
额
占当期权
证成交总
额的比例
成
交
金
额
占当期基
金成交总
额的比例
信达证
券
293,628,497.82 100.00% 4,117,658,600.00 100.00% - - - -
11.8 偏 离度 绝对值 超过0.5% 的 情况
本基金本报告期内偏离度绝对值不存在超过0.5%的情况。
11.9 其 他重 大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
永赢天天利货币市场基金暂
停大额申购、转换转入业务
的公告
上海证券报、公司网站 2018-01-05
2
永赢天天利货币市场基金暂
停大额申购、转换转入业务
的公告
上海证券报、公司网站 2018-01-13
3
永赢天天利货币市场基金20
17年第4季度报告
上海证券报、公司网站 2018-01-19
4
永赢天天利货币市场基金20
18年“春节”假期前暂停申
购、转换转入业务公告
上海证券报、公司网站 2018-02-12
5 永赢天天利货币市场基金暂 上海证券报、公司网站 2018-03-15 永赢天天利货币市场基金 2018 年年度报告
第
页， 共 66 页 60
停大额申购、转换转入业务
的公告
6
永赢基金管理有限公司关于
永赢天天利货币市场基金根
据《公开募集开放式证券投
资基金流动性风险管理规
定》修改基金合同及托管协
议的公告
上海证券报、公司网站 2018-03-23
7
永赢天天利货币市场基金基
金合同- 《公开募集开放式证
券投资基金流动性风险管理
规定》修改版本
上海证券报、公司网站 2018-03-23
8
永赢天天利货币市场基 金托
管协议- 《公开募集开放式证
券投资基金流动性风险管理
规定》修改版本
上海证券报、公司网站 2018-03-23
9
永赢天天利货币市场基金20
17年年度报告
上海证券报、公司网站 2018-03-30
10
永赢天天利货币市场基金20
17年年度报告摘要
上海证券报、公司网站 2018-03-30
11
永赢天天利货币市场基金20
18年“清明”假期前暂停申
购、转换转入业务公告
上海证券报、公司网站 2018-04-02
12
永赢天天利货币市场基金暂
停大额申购、转换转入业务
的公告
上海证券报、公司网 站 2018-04-10
13
永赢天天利货币市场基金20
18年第1季度报告
上海证券报、公司网站 2018-04-23
14
永赢天天利货币市场基金20
18年“五一”假期前暂停申
购、转换转入业务公告
上海证券报、公司网站 2018-04-25
15
永赢天天利货币市场基金的
基金经理变更公告
上海证券报、公司网站 2018-05-05 永赢天天利货币市场基金 2018 年年度报告
第
页， 共 66 页 61
16
永赢天天利货币市场基金暂
停大额申购、转换转入业务
的公告
上海证券报、公司网站 2018-05-22
17
永赢天天利货币市场基金暂
停大额申购、转换转入业务
的公告
上海证券报、公司网站 2018-05-30
18
永赢天天利货币市场基金更
新招募说明书摘要（2018年
第1号）
上海证券报、公司网站 2018-06-02
19
永赢天天利货币市场基金更
新招募说明书（2018年第1
号）
上海证券报、公司网站 2018-06-02
20
?永赢天天利货币市场基金2
018年 “端午” 假期前暂 停申
购、转换转入业务公告
上海证券报、公司网站 2018-06-13
21
永赢天天利货币市场基金恢
复办理大额申购、转换转入
业务的公告
上海证券报、公司网站 2018-06-20
22
永赢天天利货币市场基金暂
停大额申购、转换转入业务
的公告
上海证券报、公司网站 2018-07-03
23
永赢天天利货币市场基金暂
停大额申购、转换转入业务
的公告
上海证券报、公司网站 2018-07-04
24
永赢基金管理有限公司关于
新增中信证券股份有限公司
等为永赢天天利货币市场基
金代销机构的公告
上海证券报、公司网站 2018-07-14
25
永赢基金管理有限公司关于
旗下基金在部分代销机构开
通基金定投业务并参加费率
优惠活动的公告
上海证券报、公司网站 2018-07-18
26 永赢天天利货币市场基金暂 上海证券报、公司网站 2018-07-19 永赢天天利货币市场基金 2018 年年度报告
第
页， 共 66 页 62
停大额申购、转换转入业务
的公告
27
永赢天天利货币市场基金20
18年第2季度报告
上海证券报、公司网站 2018-07-19
28
永赢基金管理有限公司关于
新增宁波银行股份有限公司
为永赢天天利货币市场基金
代销机构的公告
上海证券报、公司网站 2018-07-20
29
永赢天天利货币市场基金暂
停大额申购、转换转入业务
的公告
上海证券报、公司网站 2018-07-26
30
永赢天天利货币市场基金暂
停大额申购、转换转入业务
的公告
上海证券 报、公司网站 2018-07-31
31
永赢天天利货币市场基金暂
停大额申购、转换转入业务
的公告
上海证券报、公司网站 2018-08-02
32
永赢基金管理有限公司关于
新增珠海盈米财富管理有限
公司为代销机构并参与其费
率优惠活动的公告
上海证券报、公司网站 2018-08-03
33
永赢基金管理有限公司关于
旗下基金参加部分代销机构
费率优惠活动的公告
上海证券报、公司网站 2018-08-04
34
?永赢天天利货币市场基金
暂停大额申购、转换转入业
务的公告
上海证券报、公司网站 2018-08-07
35
永赢天天利货币市场基金暂
停大额申购、转换转入业务
的公告
上海证券报、公司网站 2018-08-08
36
永赢基金管理有限公司关于
新增北京蛋卷基金销售有限
公司为代销机构并参与其费
上海证券报、公司网站 2018-08-10 永赢天天利货币市场基金 2018 年年度报告
第
页， 共 66 页 63
率优惠活动的公告
37
永赢天天利货币市场基金增
聘基金经理的公告
上海证券报、公司网站 2018-08-25
38
永赢天天利货币市场基金20
18年半年度报告
上海证券报、公司网站 2018-08-28
39
永赢天天利货币市场基金20
18年半年度报告摘要
上海证券报、 公司网站 2018-08-28
40
永赢天天利货币市场基金暂
停大额申购、转换转入业务
的公告
上海证券报、公司网站 2018-09-19
41
永赢天天利货币市场基金20
18年“中秋”假期前暂停申
购、转换转入业务公告
上海证券报、公司网站 2018-09-19
42
永赢天天利货币市场基金20
18年“国庆”假期前暂停申
购、转换转入业务公告
上海证券报、公司网站 2018-09-26
43
永赢天天利货币市场基金暂
停大额申购、转换转入业务
的公告
上海证券报、公司网站 2018-09-26
44
永赢天天利货币市场基金暂
停大额申购、转换转入业务
的公告
上海证券报、公司网站 2018-09-27
45
永赢天天利货币市场基金暂
停大额申购、转换转入业务
的公告
上海证券报、公司网站 2018-10-11
46
永赢天天利货币市场基金暂
停大额申购、转换转入业务
的公告
上海证券报、公司网站 2018-10-18
47
永赢天天利货币市场基金暂
停大额申购、转换转入业务
的公告
上海证券报、公司网站 2018-10-19
48
永赢天天利货币市场基金20
18年第3季度报告
上海证券报、公司网站 2018-10-24 永赢天天利货币市场基金 2018 年年度报告
第
页， 共 66 页 64
49
永赢基金管理有限公司关于
新增光大证券股份有限公司
为代销机构并参与其费率优
惠活动的公告
上海证券报、公司网站 2018-11-02
50
永赢天天利货币市场基金暂
停大额申购、转换转入业务
的公告
上海证券报、公司网站 2018-11-15
51
永赢天天利货币市场基金暂
停大额申购、转换转入业务
的公告
上海证券报、公司网站 2018-11-16
52
永赢天天利货币市场基金暂
停大额申购、转换转入业务
的公告
上海证券报、公司网站 2018-11-28
53
永赢天天利货币市场基金暂
停大额申购、 转换转入业务
的公告
上海证券报、公司网站 2018-11-29
54
永赢天天利货币市场基金更
新招募说明书（2018年第2
号）
上海证券报、公司网站 2018-12-03
55
永赢天天利货币市场基金更
新招募说明书摘要（2018年
第2号）
上海证券报、公司网站 2018-12-03
56
永赢天天利货币市场基金暂
停大额申购、转换转入业务
的公告
上海证券报、公司网站 2018-12-03
57
永赢天天利货币市场基金暂
停大额申购、转换转入业务
的公告
上海证券报、公司网站 2018-12-04
58
永赢天天利货币市场基金暂
停大额申购、转换转入业务
的公告
上海证券报、公司网站 2018-12-12
59
永赢天天利货币市场基金暂
停大额申购、转换转入业务
上海证券报、公司网站 2018-12-13 永赢天天利货币市场基金 2018 年年度报告
第
页， 共 66 页 65
的公告
60
永赢天天利货币市场基金暂
停大额申购、转换转入业务
的公告
上海证券报、公司网站 2018-12-19
61
永赢天天利货币市场基金暂
停大额申购、转换转入业务
的公告
上海证券报、公司网站 2018-12-21
62
永赢天天利货币市场基金暂
停大额申购、转换转入业务
的公告
上海证券报、公司网站 2018-12-25
63
永赢天天利货币市场基金20
19年“元旦”假期前暂停申
购、转换转入业务公告
上海证券报、公司网站 2018-12-26
64
永赢天天利货币市场基金暂
停大额申购、转换转入业务
的公告
上海证券报、公司网站 2018-12-27
§12
影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过20% 的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基
金份额
比例达
到或者
超过2
0%的时
间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机
构
1
201801
01 - 20
180321
7,747,850,
205.41
1,364,910,4
51.13
7,903,784,9
96.85
1,208,975,6
59.69
4.01%
2
201803
23 - 20
180325
7,747,850,
205.41
1,364,910,4
51.13
7,903,784,9
96.85
1,208,975,6
59.69
4.01%
产品特有风险 永赢天天利货币市场基金 2018 年年度报告
第
页， 共 66 页 66
本基金在本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额 20%的情
况，存在可能因投资者的大额申购或赎回造成基金份额波动的风险。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息
无。
§13
备查文 件目 录
13.1 备 查文 件目录
1. 中国证监会核准永赢天天利货币市场基金募集的文件；
2. 《永赢天天利货币市场基金基金合同》；
3. 《永赢天天利货币市场基金托管协议》；
4. 《永赢天天利货币市场基金招募说明书》及其更新
5. 基金管理人业务资格批件、营业执照；
6. 基金托管人业务资格批件、营业执照。
13.2 存 放地 点
地点为管理人地址：上海市浦东新区世纪大道210号21世纪中心大厦27 楼
13.3 查 阅方 式
投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅， 也可在本基金管理 人的网站进行
查阅，查询网址:www.maxwealthfund.com.
如有疑问，可以向本基金管理人永赢基金管理有限公司咨询。
客户服务电话：021-51690111
永 赢基 金管理 有限 公司
二 〇一 九年三 月二 十八日
