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圆信永丰纯债A(000629)

圆信永丰纯债:2018年年度报告

 
 
 
圆 信 永丰 纯 债债 券 型证 券 投资 基 金 
2018 年年 度报告 
2018 年 12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 圆信 永丰基 金管 理有限 公司 
基 金托 管人: 中国 工商银 行股 份有限 公司 
送 出日 期:2019 年 03 月 28 日圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告 




































页,共 63 页 2 §1


重 要提示 及目 录


1.1 重要 提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误 导性陈述或 重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告 已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合 同规定,于2019 年3月25日 复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告和投资组合报 告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料已经审计。 普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 为本 基金出具了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。 本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。 圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告



































页,共 63 页 3 1.2 目录 §1


重要提示及目 录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3 §2


基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金 托管 人 ............................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6 2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 6 §3


主要财务指标 、基金净 值表现及利润分配情况 ................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财 务指 标 ............................................................................................................... 7 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 8 3.3 过去三年基金的利 润分 配情况 ..................................................................................................... 11 §4


管理人报告 ............................................................................................................................................. 11 4.1 基金管理人及基金 经理 情况 ......................................................................................................... 12 4.2 管理人对报告期内 本基 金运作遵规守信情况 的说 明 ................................................................. 13 4.3 管理人对报告期内 公平 交易情况的专项说明 ............................................................................. 13 4.4 管理人对报告期内 基金 的投资策略和业绩表 现的 说明 ............................................................. 14 4.5 管理人对宏观经济 、证 券市场及行业走势的 简要 展望 ............................................................. 15 4.6 管理人内部有关本 基金 的监察稽核工作情况 ............................................................................. 16 4.7 管理人对报告期内 基金 估值程序等事项的说 明 ......................................................................... 17 4.8 管理人对报告期内 基金 利润分配情况的说明 ............................................................................. 17 4.9 报告期内管理人对 本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明 ..................................... 17 §5


托管人报告 ............................................................................................................................................. 17 5.1 报告期内本基金托 管人 遵规守信情况声明 ................................................................................. 17 5.2 托管人对报告期内 本基 金投资运作遵规守信 、净 值计算、利润分配等 情况 的说明 ............. 18 5.3 托管人对本年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见 ................................. 18 §6


审计报告 ................................................................................................................................................. 18 6.1 审计报告基本信息 ......................................................................................................................... 18 6.2 审计报告的基本内 容 ..................................................................................................................... 18 §7


年度财务报表 ......................................................................................................................................... 21 7.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 21 7.2 利润表 ............................................................................................................................................. 23 7.3 所有者权益(基金 净值 )变动表 ................................................................................................. 24 7.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 26 §8 投资组合报告 .......................................................................................................................................... 52 8.1 期末基金资产组合 情况 ................................................................................................................. 52 8.2 报告期末按行业分 类的 股票投资组合 ......................................................................................... 53 8.3 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 所有股票投资明细 ..................................... 53 8.4 报告期内股票投资 组合 的重大变动 ............................................................................................. 53 8.5 期末按债券品种分 类的 债券投资组合 ......................................................................................... 53 8.6 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细 ................................. 54 8.7 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 所有资产支持证券投 资明 细 ..................... 54 8.8 报告期末按公允价 值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名贵金属投 资明 细 ..................... 54 8.9 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 前五名权证投资明细 ................................. 54 8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 ....................................................................... 54 圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告



































页,共 63 页 4 8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 ....................................................................... 54 8.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 54 §9


基金份额持有 人信息 ............................................................................................................................. 55 9.1 期末基金份额持有 人户 数及持有人结构 ..................................................................................... 55 9.2 期末基金管理 人的从业 人员持有本基金的情 况 ......................................................................... 56 9.3 期末基金管理人的 从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间情况 ......................................... 56 §10


开放式基金份额变 动 ........................................................................................................................... 56 §11


重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 57 11.1 基金份额持有人大会 决议 ........................................................................................................... 57 11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 ........................................... 57 11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 ............................................................... 57 11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 57 11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 ....................................................................................... 58 11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 ....................................................... 58 11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 ................................................................................... 58 11.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 61 §12


影响投资者决策的 其 他重要信息 ....................................................................................................... 61 12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过 20% 的情况 ........................................... 61 12.2 影响投资者决策的其 他重要信息 ............................................................................................... 61 §13


备查文件目录 ....................................................................................................................................... 61 13.1 备查文件目录. .............................................................................................................................. 61 13.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 61 13.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 62 圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告



































页,共 63 页 5 §2


基 金简介 2.1 基金 基本 情况 基金名称 圆信永丰纯债债券型证券投资基金 基金简称 圆信永丰纯债 基金主代码 000629 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年05 月30日 基金管理人 圆信永丰基金管理有限公司 基金托管 人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 9,523,519.84 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 圆信永丰纯债A 圆信永丰纯债C 下属分级基金的交易代码 000629 000630 报告期末下属分级基金的份额总额 8,354,047.08 份 1,169,472.76 份 2.2 基金 产品 说明 投资目标 在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制 风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为基 金份额持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投 资回报。 投资策略 在资本市场国际化的背景下,通过研判债券市场 风险收益特征的国际化趋势和国内宏观经济景气周期 引发的债券市场收益率的变化趋势,采用自上而下的 方法对基金资产进行动态的整体资产配置和类属资产 配置。在认真研判宏观经济运行状况和金融市场运行 趋势的基础上,根据整体资产配置策略动态调整大类 金融资产的比例;在充分分析债券市场环境及市场流 动性的基础上,根据类属资产配置策略对投资组合类 属资产进行最优化配置和调整。 业绩比较基准 同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利 率(税后) 风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金 中较低 预期风险、较低预期收益的品种,其预期风险收益水圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告



































页,共 63 页 6 平高于货币市场基金, 低于混合型基金及股票型基金。 2.3 基金 管理 人和基 金托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 圆信永丰基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 吕富强 郭明 联系电话 021-60366000 010-66105799 电子邮箱 service@gtsfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4006070088 95588 传真 021-60366006 010-66105798 注册地址 中国 (福建) 自由贸易试验区 厦门片区 (保税港区) 海景南 二路45号4楼402单元之175 北京市西城区复兴门内大街5 5号 办公地址 上海市浦东新区世纪大道152 8号陆家嘴基金大厦19 楼 北京市西城区复兴门内大街5 5号 邮政编码 200122 100140 法定代表人 洪文瑾 易会满 2.4 信息 披露 方式 本基金选定的信息披 露报纸名称 证券日报 登载基金年度报告正 文的管理人互联网网 址 投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人圆信永丰基 金管理有限公司。 基金年 度报告备置地 点 上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦19楼 2.5 其他 相关 资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 上海市湖滨路202号普华永道中心11 楼 注册登记机构 圆信永丰基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道1528号陆 家嘴基金大厦19楼 §3


主 要财务 指标 、基 金净 值表现 及利 润分配 情况 圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告



































页,共 63 页 7 3.1 主要 会计 数据和 财务 指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期 间数据 和 指标 2018年


2017年 2016 年 圆信永 丰纯债A 圆信永 丰纯债C 圆信永丰 纯债A 圆信永 丰纯债C 圆信永丰 纯债A 圆信永 丰纯债C 本期已实现收 益 -3,868, 018.73 -22,69 6.20 2,616,86 9.92 24,265. 18 9,189,14 3.40 305,58 6.84 本期利润 3,681,8 80.26 59,648. 27 3,710,77 9.64 52,565. 98 -1,442,4 54.01 278,00 9.24 加权平均基金 份额本期利润 0.0450 0.0493 0.0333 0.0176 -0.0085 0.0167 本期加权平 均 净值利润率 4.18% 4.56% 3.18% 1.70% -0.80% 1.52% 本期基金份额 净值增长率 5.55% 5.21% 3.00% 2.62% 1.79% 1.11% 3.1.2 期 末数据 和 指标 2018年末 2017 年末 2016 年末 期末可供分配 利润 626,91 5.22 74,640. 39 7,010,38 7.21 67,832. 33 7,643,59 7.18 169,61 1.52 期末可供分配 基金份额利润 0.0750 0.0638 0.0629 0.0564 0.0323 0.0292 期末基金资产 净值 9,376,4 17.79 1,299,2 88.81 118,397, 208.02 1,271,0 55.38 244,098, 862.45 5,970,2 12.56 期末基金份额 净值 1.122 1.111 1.063 1.056 1.032 1.029 3.1.3 累 计期末 指标 2018年末 2017 年末 2016 年末 基金份额累计 净值增长率 32.02% 29.58% 25.08% 23.17% 21.43% 20.02% 注1:本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、其他收入(不含公允价值变动 收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。


圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告



































页,共 63 页 8 注2:对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现 部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 注3:上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用 后实际收益水平要低于所列数字。


3.2 基金 净值 表现 3.2.1 基金 份额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 圆信永丰纯债A 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.63% 0.08% 0.35% - 0.28% 0.08% 过去六 个月 4.47% 0.16% 0.70% - 3.77% 0.16% 过去一 年 5.55% 0.12% 1.40% - 4.15% 0.12% 过去三 年 10.66% 0.12% 4.31% - 6.35% 0.12% 自基金 合同生 效起至 今 32.02% 0.15% 9.03% 0.01% 22.99% 0.14% 圆信永丰纯债C 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.54% 0.08% 0.35% - 0.19% 0.08% 过去六 个月 4.22% 0.15% 0.70% - 3.52% 0.15% 过去一 5.21% 0.12% 1.40% - 3.81% 0.12% 圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告



































页,共 63 页 9 年 过去三 年 9.17% 0.11% 4.31% - 4.86% 0.11% 自基金 合同生 效起至 今 29.58% 0.14% 9.03% 0.01% 20.55% 0.13% 3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收 益 率变 动的比 较 圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告



































页,共 63 页 10 3.2.3 过去 五年基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告



































页,共 63 页 11 3.3 过去 三年 基金的 利润 分配 情况 圆信永丰纯债A 单位:人民币元 年度 每10份基 金份额分 红数 现金形式发放总 额 再投资形式发 放总额 年度利润分配合 计 备注 -年 - - - - - 2016 年 1.800 52,548,402.95 86,741.58 52,635,144.53 - 合计 1.800 52,548,402.95 86,741.58 52,635,144.53 - 圆信永丰纯债C 单位:人民币元 年度 每10份基 金份额分 红数 现金形式发放总 额 再投资形式发 放总额 年度利润分配合 计 备注 -年 - - - - - 2016 年 1.700 75,136,838.78 107,381.14 75,244,219.92 - 合计 1.700 75,136,838.78 107,381.14 75,244,219.92 - §4


管 理人报 告 圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告



































页,共 63 页 12 4.1 基金 管理 人及基 金经 理情 况 4.1.1 基金 管理人 及其管 理基 金 的经 验 圆信永丰基金管理有限公司是经中国证券监督管理委员会 (以下简称"中国证监会" 或"证监会") 证监许可[2013]1514 号文批准, 于2014 年1月2日成立的合资基金管理公司。 本公司由厦门国际信托有限公司与台湾永丰证券投资信托股份有限公司合资设立, 持股 比例分别为51%和49%, 注册资本贰亿元人民币。 公司注册地位于厦门, 主要业务经营团 队位于上海, 是厦门首家证券投资基金管理公司, 也是海西首家两岸合资的证券投资基 金管理公司。 截止2018年12月31日, 公司旗下共管理17只开放式基金产品, 包括1只股票型基金、 9只混合型基金、6只债券型基金和1只货币市场基金。 6 只债券型基金中有1只基金:圆信永丰纯债债券型证券投资基金,从2019年1月25 日起进入清算期, 公司已按照 《基金合同》 的约定, 组织成立基金财产清算小组进行基 金财产清算程序,并将及时予以公告。 4.1.2 基金 经理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 许燕 本基金基 金经理 2016-01- 22 - 8年 上海财经大学金融学硕士,现 任圆信永丰基金管理有限公司 基金投资部下设固定收益投资 部总监助理。历任上海新世纪 资信评估投资服务有限公司信 用分析师、鹏元资信评估有限 公司信用分析师、圆信永丰基 金管理有限公司基金投资部下 设固定收益投资部基金经理。 国籍:中国,获得的相关业务 资格:基金从业资格证。 林铮 本基金基 金经理 2016-04- 11 - 9年 厦门大学经济学硕士,现任圆 信永丰基金管理有限公司基金 投资部下设固定收益投资部副 总监。历任厦门国贸集团投资 研究员、国贸期货宏观金融期圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告



































页,共 63 页 13 货研究员、海通期货股指期货 分析师、圆信永丰基金管理有 限公司专户投资部副总监。国 籍:中国,获得的相关业务资 格:基金从业资格证。 余文龙 本基金基 金经理 2016-10- 21 - 8年 上海财经大学金融数学与金融 工程博士,现任圆信永丰基金 管理有限公司基金投资部下设 固定收益投资部总监。历任广 州中大凯思投资集团投资部分 析师、上海申银万国证券研究 所债券高级分析师、中信证券 股份有限公司资产管理部固定 收益投资经理。国籍:中国, 获得的相关业务资格:基金从 业资格证。 注1:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。 注2:许燕、林铮、余文龙的"任职日期"为公告确定的聘任日期。 4.2 管理 人对 报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 报告期内, 基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合 同的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在风险可控的前提下 为基金份额持有人谋求最大利益。 基金经理对 个券及投资组合的投资比例严格遵循法律 法规、 基金合同和公募基金投资决策委员会的授权限制。 在本报告期内, 基金运作合法 合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理 人对 报告期 内公 平交 易情况 的专 项说明 4.3.1 公平 交易制 度和控 制方 法 报告期内,基金管理人贯彻落实《证券投资基金管理公司 公平交易制度指导意见》 等相关法律法规和 《圆信永丰基金管理有限公司公平交易管理办法》 的各项要求, 严格 规范境内上市股票、 债券的一级市场申购和二级市场交易等活动, 通过系统和人工相结 合的方式进行交易执行和监控分析, 以确保基金管理人管理的不同投资组合在授权、 研 究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。 基金管理人各类基金资产、 特定资产管理计划资产独立运作。 对于交易所市场投资, 本 公司执行集中交易制度, 确保不同投资组合在买卖同一证券时, 按照价格优先、 时间优 先、 比例分配的原则在各投资组合间公 平分配交易量; 对于银行间市场投资, 基金管理圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告



































页,共 63 页 14 人通过交易对手控制和询价机制, 严格防范对手风险并抽检价格公允性; 对于申购投资 行为, 基金管理人遵循价格优先、 比例分配的原则, 根据事前独立申报的价格和数量对 交易结果进行公平分配。


报告期内, 通过每季度和每年度对不同投资组合之间的收益率差异比较、 对同向交 易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析, 基金管理人未发现整 体公平交易执行出 现异常的情况。


4.3.2 公平 交易制 度的执 行情 况 报告期内, 公司严格执行上述公平交易制度和控制方法, 开展公平交易工作。 通过 对不同投资组合之 间的整体收益率差异、 以及 不同投资组合之间同向交易和反向交易的 交易时机和交易价差等方面的监控分析, 对以 公司名义进行的一级市场申购方案和分配 过程进行审核和监控等,公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 其中, 在同向交易的监控和分析方面, 根据法规要求, 公司对不同投资组合的同日 和临近交易日的同向交易行为进行监控, 通过定期抽查前述的同向交易行为, 定性分析 交易时机、 对比不同投资组合长期的交易趋势, 重点关注任何可能导致不公平交易的情 形。对于识别的异常情况,由相关投资组合经理对异常交易情况进行合理解释。同时, 公司根据法 规的要求, 通过系统模块定期对连续四个季度内不同投资组合在不同时间窗 内(T=1 日、T=3日、T=5 日)的同向交易价差进行分析,采用概率统计方法,重点关注 不同投资组合之间同向交易溢价率均值是否为零的t检验,以及同向交易价格占优的交 易次数占比分析。在一级市场证券申购和分配方面,事前对申购指令单进行审核监控, 事后对以公司名义进行的申购报价单进行核查,确保分配结果符合公平交易的原则。 报告期内, 通过前述分析方法, 未发现公司旗下不同投资组合之间存在不公平交易 的情况。 4.3.3 异常 交易行 为的专 项说 明 报告期内, 通过 对交易价格、 交易时间、 交易方向等的抽样分析, 基金管理人未发 现存在有可能导致不公平交易和利益输送等的异常交易行为。 基金管理人旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面, 未 出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 管理 人对 报告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明 4.4.1 报告 期内基 金投资 策略 和运作 分析 2018 年债券市场步入牛市,债券收益率全年持续大幅下行,其中:短端在央行货币 政策中性偏宽松、银行间流动性总量充裕因素影响下,1年国债、金融债、AAA/AA+/AA圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告



































页,共 63 页 15 短融利率累计下行120-200BP ;长端10年国债/金融利率下行70-120BP,10 年国债/国开 债收益率最低下探至3.2/3.6% 附近,3-5年信用收益率也普遍下行120-150BP , 整体收益 率曲线呈现陡峭化下行。 2018 年债市牛市主要逻辑是信用收缩不利于经济基本面及中美贸易战带来悲观预 期。 具体来看: 信用收 缩对实体经济的负面影响逐渐体现, 社融同比 增速从年初的17.73% 降至9.78% 、 实际GDP增速由一季度的6.8%降至四季度的6.4%, 全年经济呈现逐步下滑趋 势,影响最大的基建投资增速由20%左右降至3.8% 的低位。融资环境的紧缩造成企业的 融资分化,中小企业及民营企业融资难融资贵问题突出;从3月份开始的中美贸易摩擦 也一度加大未来宏观基本面悲观预期, 尽管年内出口增速并未出现明显下滑, 但资本市 场在贸易战对中国经济影响深远、中美博弈将成为长期问题等方向逐渐形成负面预期。 物价方面,全年居民消费价格温和上涨,2018 年CPI同比上涨2.1%;工业价格涨幅 回落,2018年PPI同比上涨3.5%,涨幅比上年回落2.8个百分点。 政策方面, 一季度政策主要矛盾集中在去杠杆和化解金融风险, 但随着经济下行压 力加大, 下半年政策定 调经济稳中有变, 政策着力转向稳杠杆, 宏观逆周期调节政策逐 步启动。全年货币政策中性偏宽松,通过4次降准、MLF、公开市场等增加流动性供应, 支持民营小微企业融资等;财政政策主要集中在减税降费等方面。 投资策略: 靠近年末时点, 基金规模因巨额赎回大幅缩水, 降至较低水平, 配置信用债的难度 较大,因而持仓主要为交易所利率债,以3年期国开为主,产品久期尚可,在收益率下 行的背景下, 获得了一定的资本利得, 但静态收益率较低。 经基金份额持有人大会表决 通过, 本基金于2019年1 月25日进入清盘程序, 基金管理人将按照本 《基金合同》 约 定, 组织成立基金财产清算小组进行基金 财产清算程序,并及时予以公告。 4.4.2 报告 期内基 金的业 绩表 现 截至报告期末圆信永丰纯债A基金份额净值为1.122元, 本报告期内, 该类基金份额 净值增长率为5.55%,同期业绩比较基准收益率为1.40%;截至报告期末圆信永丰纯债C 基金份额净值为1.111元, 本报告期内, 该类基金份额净值增长率为5.21% , 同期业绩比 较基准收益率为1.40%。 4.5 管理 人对 宏观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 展望2019年宏观经济基本面: 海外方面, 主要经济体经济下行风险有所 加大。 美国经济高位震荡, 减税效应消退, 预计美联储加息次数减少并停止缩表;欧盟制造业PMI连续下滑,经济增速预期大幅下 调, 欧央行会议纪要显示至少在2019年维持利率不变; 日本通胀水平离目标通胀仍旧较 远,货币政策拐点未到。 圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告



































页,共 63 页 16 国内方面, 预计全年经济增速仍将呈现下滑。 其中: 外需方面,2019 年海外主要经 济体需求下滑叠加2018年中美贸易战的滞后影响, 全年出口将拖累国内经济; 基建投资 从资金来源角度会有一定改善, 托底并对冲经济下滑; 房地产方面, 地产补库结束、 全 国地产销售面积增速放缓, 预计全年地产投资增速下探; 消费方面, 预计企业端的效益 下滑将逐渐传导至居民端, 居民收入、 就业率 继续下降, 消费缺乏支 撑。 物价方面,2019 年猪肉价格及国际原油价格都具有较大不确定性, 如果猪周期启动、 国际原油供给端收 缩,全年CPI中枢将可能较2018年小幅抬升。 政策方面,2019年财政、 货币政策逆周期调节。 货币政策将整体中性偏宽松, 总量 上维持流动性合理充裕,结构上对小微及民营经济有所偏向,着力疏通货币传导渠道; 财政政策将会偏积极, 力度及效果会受制于刚性债务约束。 积极财政政策主要包括适度 上调政府赤字率、新增地方专项债发行额度、继续减税降费等措施出台 。 综上判断,2019年宏观经济基本面压力仍存, 宽货币、 宽信用的政策组合将得到延 续。 对债市而言,2019年基本面及货币政策对债市偏有利; 但逐渐加码的宽信用政策会 带来金融数据的阶段改善, 而债市绝对收益率已经处于较低历史分位数。 整体上, 预计 2019年债市趋势性下行机会不大, 但大幅上行风险也较小, 全年债市波动将会加大。 全 年投资策略将采取战略上配置短端并保持杠杆, 战术上择时交易长端 利率债博取利差收 益。 4.6 管理 人内 部有关 本基 金的 监察稽 核工 作情况 2018 年, 证监会系统着力推进依法监管、 从严监管、 全面监管的理念 , 中国证监会 领导提出了夯实发展基础、 统一监管标准、 推动资管行业持续健康发展的期望。 基金管 理人牢记"受人之托、 代人理财"的初心, 忠实履行"诚实守信、 勤勉尽责" 这一职业操守 的底线。公司监察稽核工作以"提升合规服务、推进业务发展、保障稳健经营、提升内 控水平、保障投资者合法权益"为总体目标,秉承以合规促进发展、以服务创造价值的 理念, 按照工作计划结合实际情况对公司各项业务进行全面的监察稽核工作, 保障和促 进公司各项业务合法合规运作。 报告期内,基金管理人内部监察稽核工作贯穿三条主 线:


1 、紧抓员工行为、公平交易、利益 冲突、营销规范等方面的日常监控,积极防范 内幕交易, 坚守合规底线不动摇。 做好以事前防范为主的合规服务, 积极避免合规风险; 做好对高风险业务高频率的合规监控,及时发现合规风险。


2 、迎合监管政策变化,动态调整合规风控工作。报告期内,基金管理人进一步加 大了针对投资风险、 流动性风险的监督, 并积极防范运营过程中的操作风险。 针对风险 控制的需求和重点, 加强事前风险识别, 强化事后稽核力度, 提高工作水平。 做好有重 点的专项审计,针对性的发现内控薄弱环节。


圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告



































页,共 63 页 17 3 、及时跟踪行业监管动向,发布更新监管动态,结合新法规实施、新监管要求 落 实以及公司业务发展的实际情况, 充分利用外部专业机构的实务经验和专业优势, 推动 和完善公司相关制度流程的建立、 健全, 防范日常运作中的违规行为发生。 提供多样化 的合规培训,提高员工的合规意识;营造合规氛围,组织全员参与合规宣传活动。


报告期内, 基金管理人各项业务运作正常, 内部控制和风险防范措施不断完善并积 极发挥作用。 本基金运作合法合规, 保障了基金份额持有人的利益。 我们将继续以合规 运作和风险管理为核心, 提高内部监察稽核工作的科学性和有效性, 切实保障基金份额 持有人的利益。 4.7 管理 人对 报告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明 报告期内, 本基金管理 人严格遵守 《企业会计 准则》 、 《证券投资基 金会计核算业 务指引》 以及中国证券监督管理委员会相关规定和基金合同的约定, 对基金所持有的投 资品种进行估值。 日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行, 基金份额净值由 本基金管理人完成估值后, 经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。 月末、 年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。


报告期内, 公司制定了证券投资基金的估值政策和程序, 并设立估值委员会具体负 责监督执行。 估值委员会的成员由首席投资官、 清算登记部分管领导、 研究部总监、 监 察稽核部总监、 清算登记部总监和基金会计主管组成。 估值委员会负责组织制定、 评估 和适时修订基金估值政策和程序, 并指导和监督整个估值流程。 估值委员会成员包括基 金核算、 行业研究等方面的业务骨干, 均具有基金从业资格、 专业胜任能力和丰富的工 作经历, 且之间不存在任何重大利益冲突。 基金经理不属于公司估值委员会成员, 不介 入基金日常估值业务。 报告期内, 本基金与中央国债登记结算有限责任公司根据 《中债收益率曲线和中债 估值最终用户服务协议》 而取得中债数据估值 服务; 本基金与中证指 数有限公司根据 《中 证债券估值数据服务协议》而取得中证数 据估值服务。 4.8 管理 人对 报告期 内基 金利 润分配 情况 的说明 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.9 报告 期内 管理人 对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明 本报告在2018年9月18日至2018年12月31日期间基金资产净值均低于五千万元。 §5


托 管人报 告 5.1 报告 期内 本基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告



































页,共 63 页 18 本报告期内, 本基金托管人在对本基金的托管过程中, 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义 务。 5.2 托管 人对 报告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明 本报告期内,本基金的管理人 ——圆信永丰基金管理有限公司在本基金的投资运 作、 基金资产净值计算、 基金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上, 不存在 任何损害基金份额持有人利益的行为, 在各重 要方面的运作严格按照基金合同的规定进 行。本报告期内,本基金未进行利润分配。 5.3 托管 人对 本年度 报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见 本托管人依法对圆信永丰基金管理有限公司编制和披露的本基金2018 年年度报告 中财务指标、 净值 表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容进行了核 查,以上内容真实、准确和完整。 §6


审 计报告 6.1 审计 报告 基本信 息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2019)第20844号 6.2 审计 报告 的基本 内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 圆信永丰纯债债券型证券投资基金全体基金份 额持有人 审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了圆信永丰纯债 债券型证券投资基金(以下简称"圆信永丰纯债 基金")的财务报表, 包括2018年12月31日的资产 负债表,2018 年度的利润表和所有者权益(基金 净值)变动表以及财务报表附注。 ( 二) 我们的 意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列 示的中国证券监督管理委员会(以下简称"中国 证监会")、 中国证券投资基金业协会(以下简称"圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告



































页,共 63 页 19 中国基金业协会")发布的有关规定及允许的基 金行业实务操作编制, 公允反映了圆信永丰纯债 基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度 的经营成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行 了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报 表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准 则下的责任。 我们相信, 我们获取的审计证据是 充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则, 我们独立于 圆信永丰纯债基金, 并履行了职业道德方面的其 他责任。 强调事项 我们提醒财务报表使用者关注, 如财务报表附注 "7.4.2会计报表的编制基础"所述,圆信永丰纯 债基金的基金管理人圆信永丰基金管理有限公 司(以下简称"基金管理人")拟在资产负债表日 后清算圆信永丰纯债基金的剩余资产。 因此, 上 述圆信永丰纯债基金的财 务报表以清算基础编 制。该事项不影响已发表的审计意见。 其他事项 - 其他信息 - 管理层和治理层对财务报表的责任 圆信永丰纯债基金的基金管理人管理层负责按 照企业会计准则和中国证监会、 中国基金业协会 发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编 制财务报表, 使其实现公允反映, 并设计、 执行 和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由 于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报 表时, 基金管理人管理层负责评估圆信永丰纯债 基金的持续经营能力, 披露与持续经营相关的事 项(如适用), 并运用持续经营假设, 除非基金管 理人管理层计划清 算圆信永丰纯债基金、 终止运 营或别无其他现实的选择。 参见财务报表附注7. 4.2有关以清算基础编制财务报表的说明。 基金 管理人治理层负责监督圆信永丰纯债基金的财圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告



































页,共 63 页 20 务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于 舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证, 并出 具包含审计意见的审计报告。 合理保证是高水平 的保证, 但并不能保证按照审计准则执行的审计 在某一重大错报存在时总能发现。 错报可能由于 舞弊或错误导致, 如果合理预期错报单独或汇总 起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作 出的经济决策,则通 常认为错报是重大的。 在 按照审计准则执行审计工作的过程中, 我们运用 职业判断, 并保持职业怀疑。 同时, 我们也执行 以下工作: (一)识别和评估由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风险; 设计和实施审计程 序以应对这些风险, 并获取充分、 适当的审计证 据, 作为发表审计意见的基础。 由于舞弊可能涉 及串通、 伪造、 故意遗漏、 虚假陈述或凌驾于内 部控制之上, 未能发现由于舞弊导致的重大错报 的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报 的风险。( 二) 了解与审计相关的内部控制,以 设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的 有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层 选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关 披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用 持续经营假设的恰当性得出结论。 同时, 根据获 取的审计证据, 就可能导致对圆信永丰纯债基金 持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否 存在重大不确定性得出结论。 如果我们得出结论 认为存在重大不确定性, 审计准则要求我们在审 计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相 关披露; 如果披露不充分, 我们应当发表非无保 留意见。 我们的结论基于截至审计报告日可获得 的信息。 ( 五) 评价财务报表的总体列报、结构 和内容(包括披露), 并评价财务报表是否公允反 映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层 就计划的审计范围、 时间安排和重大审计发现等圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告



































页,共 63 页 21 事项进行沟通, 包括沟通我们在审计中识别出的 值得关注的内部控制缺陷。


会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 单峰 张晓阳 会计师事务所的地址 上海市湖滨路202号普华永道中心11 楼 审计报告日期 2019-03-26 §7


年 度财务 报表 7.1 资产 负债 表 会计主体:圆信永丰纯债债券型证券投资基金 报告截止日:2018年12月31日 单位:人民币元 资 产


附 注号


本期末


2018年12月31日


上年度末


2017年12月31日


资 产:





银行存款 7.4.7.1 54,920.07 178,536.66 结算备付金


14,661.05 300,704.36 存出保证金


7,909.53 5,415.29 交易性金融资产 7.4.7.2 9,738,270.00 119,710,371.01 其中:股票投资


- - 基金投资


- - 债券投资


9,738,270.00 119,710,371.01 资产支持证券投 资 - - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 600,000.00 19,696,269.54 应收证券清算款


100,910.96 - 应收利息 7.4.7.5 269,909.87 1,580,813.77 应收股利


- -


应收申购款


- - 圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告



































页,共 63 页 22 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - 560,000.00 资产总计


10,786,581.48 142,032,110.63 负 债和 所有者 权 益 附 注号


本期末


2018年12月31日 上年度末


2017年12月31日 负 债:








短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- 22,040,000.00 应付证券清算款


- - 应付赎回款


41,269.22 144.13 应付管理人报酬 6,669.53 71,068.53 应付托管费 1,905.57 20,305.30 应付销售服务费


517.93 431.48 应付交易费用 7.4.7.7 467.18 954.71 应交税费


17.59 - 应付利息


- 110,942.98 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 60,027.86 120,000.10 负债合计


110,874.88 22,363,847.23 所 有者 权益:





实收基金 7.4.7.9 9,523,519.84 112,590,043.86 未分配利润 7.4.7.10 1,152,186.76 7,078,219.54 所有者权益合计


10,675,706.60 119,668,263.40 负债和所有者权益总计


10,786,581.48 142,032,110.63 注: 报告截止日2018年12 月31日, 基金份额总额9,523,519.84份, 其中圆信永丰纯债债 券型证券投资基金A类基金份额净值1.122元,圆信永丰纯债债券型证券投资基金A类基 金份额8,354,047.08份;圆信永丰纯债债券型证券投资基金C类基金份额净值1.111元, 圆信永丰纯债债券型证券投资基金C类基金份额1,169,472.76 份。 圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告



































页,共 63 页 23 7.2 利润 表 会计主体:圆 信永丰纯债债券型证券投资基金 本报告期:2018年01月01 日至2018年12月31日 单位:人民币元 项 目 附 注号


本期2018年01 月01日至2018 年12月31日


上年度可比期间


2017年01 月01日至201 7年12 月31日


一 、收 入


5,288,194.11 5,744,294.29 1.利息收入


3,721,480.83 6,844,765.15 其中:存款利息收入 7.4.7.11 22,758.64 28,098.14 债券利息收入


3,627,318.11 6,596,647.98 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 71,404.08 220,019.03 其他利息收入


- - 2.投资收益 (损失以 “-”填 列) -6,068,499.01 -2,224,913.95 其中:股票投资收益 7.4.7.12 - - 基金投资收益 7.4.7.13 - - 债券投资收益 7.4.7.14 -6,068,499.01 -2,224,913.95 资产支持证券投资 收益 7.4.7.14.5


- - 贵金属投资收益 7.4.7.15 - - 衍生工具收益 7.4.7.16 - - 股利收益 7.4.7.17 - - 3.公允价值变动收益(损失 以“-”号填列) 7.4.7.18 7,632,243.46 1,122,210.52 4.汇兑收益(损失以“-” 号填列) - - 5.其他收入 (损失以 “-”号 7.4.7.19 2,968.83 2,232.57 圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告



































页,共 63 页 24 填列) 减 :二 、费用


1,546,665.58 1,980,948.67 1.管理人报酬 7.4.10.2.1


619,743.40 838,635.32 2.托管费 7.4.10.2.2 177,069.52 239,610.20 3.销售服务费 7.4.10.2.3 5,250.29 12,809.95 4.交易费用 7.4.7.20 5,897.30 5,491.67 5.利息支出


565,789.50 718,638.19 其中:卖出回购金融资产支 出 565,789.50 718,638.19 6.税金及附加


13,789.57 - 7.其他费用 7.4.7.21 159,126.00 165,763.34 三 、利润总 额 ( 亏损 总额 以 “-” 号填列 ) 3,741,528.53 3,763,345.62 减:所得税费用


- - 四 、净利润( 净亏 损以 “-” 号 填列 ) 3,741,528.53 3,763,345.62 7.3 所有 者权 益(基 金净 值) 变动表 会计主体:圆信永丰纯债债券型证券投资基金 本报告期:2018年01月01 日至2018年12月31日 单位:人民币元 项 目 本期


2018年01月01日至2018年12月31日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、 期初所有者权益 (基金净值) 112,590,043.86 7,078,219.54 119,668,263.40 二、 本期经营活动产 生的基金净值变动 数(本期利润) - 3,741,528.53 3,741,528.53 三、 本期基金份额交 易产生的基金净值 变动数 (净值减少以 “-”号填列) -103,066,524.02 -9,667,561.31 -112,734,085.33 圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告



































页,共 63 页 25 其中: 1.基金申购款 6,531,328.31 694,630.67 7,225,958.98 2.基金赎回 款 -109,597,852.33 -10,362,191.98 -119,960,044.31 四、 本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 (净值减少以“-” 号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基金净值) 9,523,519.84 1,152,186.76 10,675,706.60 项 目 上年度可比期间


2017年01月01日至2017年12月31日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、 期初所有者权益 (基金净值) 242,255,866.31 7,813,208.70 250,069,075.01 二、 本期经营活动产 生的基 金净值变动 数(本期利润) - 3,763,345.62 3,763,345.62 三、 本期基金份额交 易产生的基金净值 变动数 (净值减少以 “-”号填列) -129,665,822.45 -4,498,334.78 -134,164,157.23 其中: 1.基金申购款 109,250,606.82 6,002,992.00 115,253,598.82 2.基金赎回 款 -238,916,429.27 -10,501,326.78 -249,417,756.05 四、 本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净 值变动 (净值减少以“-” 号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基金净值) 112,590,043.86 7,078,219.54 119,668,263.40 报表附注为财务报表的组成部分。 圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告



































页,共 63 页 26 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 董晓亮 ————————— 基金管理人负责人 于娟 ————————— 主管会计工作负责人 刘雪峰 ————————— 会计机构负责人 7.4 报表 附注 7.4.1 基金 基本情 况 圆信永丰纯债债券型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员 会(以 下简称"中国证监会")证监许可[2014]415 号《关于核准圆信永 丰纯债债券型证券 投资基金募集的批复》 核准, 由圆信永丰基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券 投资基金法》 和 《圆信永丰纯债债券型证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金 为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 206,810,910.33 元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验 字(2014) 第290 号验资 报告予以验证。经向中国证监会备案,《圆信永丰纯债债券型证 券投资基金基金合同》于2014 年5 月30 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额 为206,815,260.97 份基金份额,其中认购资金利息折合4,350.64 份基金份额。本基金 的基金管理人为圆信永丰基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公 司。 根据 《圆信永丰纯债债券型证券投资基金基金合同》 和 《圆信永丰纯债债券型证券 投资基金招募说明书》,本基金根据所收取费用的差异,将基金份额分为不同的类别。 在投资者认购/申购时收取认购/申购费用, 并不再从本类别基金资产中计提销售服务费 的一类基金份额, 称为A 类基金份额; 从该类基金资 产中计提销售服务费而不收取认购/ 申购费用的一类基金份额, 称为C类基金份额。 本基金A类、C类基金份额分别设置代码。 由于基金费用的不同, 本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值, 计 算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《圆信永丰纯债债券型证券投资基金基 金合同》 的有关规定, 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法 发行上市的债券、 货币 市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具(但须符合中国证监会相 关规定)。 本基金主要投资于国债、 央行票据、 金融债、 次级 债、 政府机构债、 地方 政府债、 企业债、 公司 债、 中小企业私募债券、 中期票据、 短期 融资券、资产支持证券、可转换债券(含可分离交易可转债)、债券回购、银行存款(包 括协议存款、定期存款及其他银行存款)等固定收益类资产。本基金投资于债券资产的 比例不低于基金资产的80% ,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净 值的5% , 其中, 现金不 包括结算备付金、 存出 保证金、 应收申购款等 。 本基金的业绩比 较基准为同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)。 圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告



































页,共 63 页 27 本财务报 表由本基金的基金管理人圆信永丰基金管理有限公司于2019 年3月26日批 准报出。 7.4.2 会计 报表的 编制基 础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15 日及以后期间颁布的《企业会计准则 -基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则") 、 中国证监会 颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号< 年度报告和半年度报告>》、中国证券 投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指 引》、《圆信永丰纯债债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示 的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 根据 《圆信永丰纯债债券型证券投资基金基金合同》 、 本基金基金份额持有人大会 于2019 年1月22日表决通过的《关于终止圆信永丰纯债债券型证券投资基金基金合同有 关事项的议案》 以及基金管理人圆信永丰基金管理有限公司于2019年1月24 日发布的 《圆 信永丰纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》 , 本基 金于2019 年1月25日进入财产清算期, 详情参见附注7.4.8.2资产负债表日后事项, 因此 本基金财务报表以清算基础编制。 于2018年12月31日, 所有资产以可收回金额和账面价 值孰低计量,负债以预计需要清偿的金额计量。 7.4.3 遵循 企业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明 本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要 会计政 策和会 计估 计 7.4.4.1 会计年 度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2 记账本 位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资 产 和 金融 负债 的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产、 应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对 金融资产的持有意图和持有能力。 本基金现无 金融资产分类为可供出售金融资产及持有 至到期投资。 圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告



































页,共 63 页 28 本基金目前以交易目的持有的债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计 量且其变动计入当期损益的金融资产。 以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项, 包括银行存 款、 买入返售金融资产和 其他各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的 非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为: 以公允价值计 量且其变动计入当期损益的金融负债 及其他金融负债。 本基 金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债。 本基金 持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款 项等。 7.4.4.4 金融资 产和 金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时, 按公允价 值在资产负债 表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 取得时发生的相关交易 费用计入当期损益; 对 于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日 至购买日止的利息, 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计 入初始确认金额。 于本报告期内及上年度可比期间, 对于以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法, 以摊余成本进行后续计量。 于本报告期末, 各项金融 资产以可收回金额和账面价值孰低 计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认: (1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止; (2) 该金融资产已转移 ,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移 给转入方;或者 (3) 该金融资产已转移 ,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎 所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时, 终止确认该金融负债 或义务已解除 的部分。终止确认部分的账面价 值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金融资 产和 金融 负债 的估值 原则 本基金持有的债券投资和资产支持证券投资按如下原则确定公允价值并进行估值: 圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告



































页,共 63 页 29 (1) 存在活跃市场的金 融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无 交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的, 按最近 交易日的市场交易 价格确定公允价值。 有 充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映 公允价值的, 应对市场交易价格进行调整, 确定公允价值。 与上述投资品种相同, 但具 有不同特征的, 应以相同资产或负债的公允价值为 基础, 并在估值技术中考虑不同特征 因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的, 那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。 此外, 基金管理人不应考虑因大量持有 相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在 活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和 其他信息支持的估值技术确定公允价值。 采用估值技术时, 优先使用可观察输入值, 只 有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下, 才可以使用不 可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重 大变化或证券发行人发生影 响金融工具价格的重大事件,应 对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资 产和 金融 负债 的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵 销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2) 交易双方准备按净额 结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基 金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余 额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认 列。 上述申购和赎回分 别 包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的 实收基金减少。 7.4.4.8 损益平 准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申 购或赎回基金 份额时, 申购或赎回款 项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金 额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未实现 损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认 列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/ (损 失) 的确 认和计 量 圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告



































页,共 63 页 30 债券投资在持有期间应 取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况 下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认 为利息收入。 资产支持证券在持有期间收到的款项, 根据资产支持证券的预计收益率区 分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分, 将本金部分冲减 资产支持证券投资 成本, 并将投资收益部 分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为 利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确 认为公允价值变动损益; 于处置时, 其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资 收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算, 实际利率法 与直线法差异 较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用 的确 认和 计量 本基金的管理人报酬、 托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率 和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算, 实际利 率法与直线法 差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金 的收 益分 配政 策 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 本基金收益以现金形式分配, 但 基金份额持有人 可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为 基金份额进行再投资。 若期末未分配利润中的未实现部分为正数, 包括基金经营活动产 生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等, 则期末可 供分配利润的金额 为期末未分配利润中的已实现部分; 若期末未分配利润的未实现部分为负数, 则期末可 供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部 报告 本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部, 以经 营分 部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营 分部是指本基金内同时满足下列条件的组 成部分: (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用; (2) 本基金的基金管理 人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资 源、评价其业绩; 圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告



































页,共 63 页 31 (3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征, 并且满足一定条件的, 则合并为一个经 营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他 重要 的会 计政 策和会 计估 计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作, 本基金确定以 下类别债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和 私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告 [2017]13 号 《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 及 《中国证券投资基 金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值 技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的 固定收益品种(可转换 债券、资产支持证券和私募债券除外),按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果 确定公允价值。 本基金 持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限 公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计 政策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明 7.4.5.1 会计政 策变 更的 说明 本基金本报告期内未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估 计变 更的 说明 本基金本报告期内未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更 正的 说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、 国家税务 总局财税[2008]1号 《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46 号 《关 于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金 融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产 开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策 有关问题的补充通知》 、 财税[2017]56号 《关 于资管产品增值税有关问题的通知》 、 财圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告



































页,共 63 页 32 税[2017]90 号 《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》 及其他相关财税 法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程 中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税 人。 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为, 暂适用简易计税方法, 按照3% 的征收率缴纳增值税。 对资管产品在2018 年1月1日前运营过程中发生的增值税应 税行为, 未缴纳增值税的, 不再缴纳; 已缴纳增值税的, 已纳税额从资管产品管理人以 后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资 基金管理人运用基金买卖债券的转让收入 免征增值税, 对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 资管产品 管理人运营资管产品提供的贷款服务, 以2018 年1 月1日起产生的利息及利息性质的收入 为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入 及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代 扣代缴20%的个人所得税。 (4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳 增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要 财务报 表项目 的说 明 7.4.7.1 银行存 款 单位:人民币元 项目 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12 月31日 活期存款 54,920.07 178,536.66 定期存款 - - 其中: 存款期限1个月以 内 - - 存款期限1-3个 月 - - 存款期限3个月 以上 - - 其他存款 - - 合计 54,920.07 178,536.66 圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告



































页,共 63 页 33 7.4.7.2 交易性 金融 资产 单位:人民币元 项目 本期末2018年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金 属投资-金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 9,693,480.43 9,738,270.00 44,789.57 银行间市场 - - - 合计 9,693,480.43 9,738,270.00 44,789.57 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 9,693,480.43 9,738,270.00 44,789.57 项目 上年度末2017年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 57,818,970.52 56,607,371.01 -1,211,599.51 银行间市场 69,478,854.38 63,103,000.00 -6,375,854.38 合计 127,297,824.90 119,710,371.01 -7,587,453.89 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 127,297,824.90 119,710,371.01 -7,587,453.89 7.4.7.3 衍生金 融资 产/ 负债 无余额。 圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告



































页,共 63 页 34 7.4.7.4 买入返 售金 融资 产 7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 单位:人民币元 项目 本期末2018 年12月31日 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 600,000.00 - 银行间市场 - - 合计 600,000.00 - 项目 上年度末2017年12月31日 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 19,696,269.54 - 合计 19,696,269.54 - 7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交 易中 取得 的债券 无。 7.4.7.5 应收利 息 单位:人民币元 项目 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12 月31日 应收活期存款利息 13.92 83.02 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 6.60 135.30 应收债券利息 270,068.05 1,524,027.03 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 -182.20 56,566.02 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告



































页,共 63 页 35 其他 3.50 2.40 合计 269,909.87 1,580,813.77 7.4.7.6 其他资 产 单位:人民币元 项目 本期末 2018年12月31 日 上年度末 2017年12 月31日 其他应收款 - 560,000.00 待摊费用 - - 合计 - 560,000.00 7.4.7.7 应付交 易费 用 单位:人民币元 项目 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12 月31日 交易所市场应付交易费用 - - 银行间市场应付交易费用 467.18 954.71 合计 467.18 954.71 7.4.7.8 其他负 债 单位:人民币元 项目 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12 月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 27.86 0.10 预提审计费 60,000.00 60,000.00 预提信息披露费 - 60,000.00 合计 60,027.86 120,000.10 注:此处应付赎回费含应付转出费。 圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告



































页,共 63 页 36 7.4.7.9 实收基 金 7.4.7.9.1 圆 信永 丰纯债A 金额单位:人民币元 项目 (圆信永丰纯债A) 本期2018 年01月01日至2018年12月31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 111,386,820.81 111,386,820.81 本期申购 4,001,312.36 4,001,312.36 本期赎回(以“-”号填列) -107,034,086.09 -107,034,086.09 本期末 8,354,047.08 8,354,047.08 7.4.7.9.2 圆 信永 丰纯债C 金额单位:人民币元 项目 (圆信永丰纯债C) 本期2018 年01月01日至2018年12月31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 1,203,223.05 1,203,223.05 本期申购 2,530,015.95 2,530,015.95 本期赎回(以“-”号填列) -2,563,766.24 -2,563,766.24 本期末 1,169,472.76 1,169,472.76 注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分 配利 润 7.4.7.10.1 圆信 永丰纯 债A 单位:人民币元 项目 (圆信永丰纯债A) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度 末 9,780,234.05 -2,769,846.84 7,010,387.21 本期利润 -3,868,018.73 7,549,898.99 3,681,880.26 本期基金份额交易产 生的变动数 -5,285,300.10 -4,384,596.66 -9,669,896.76 其中:基金申购款 277,465.81 163,219.08 440,684.89 圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告



































页,共 63 页 37 基金赎回款 -5,562,765.91 -4,547,815.74 -10,110,581.65 本期已分配利润 - - - 本期末 626,915.22 395,455.49 1,022,370.71 7.4.7.10.2 圆信 永丰纯 债C 单位:人民币元 项目 (圆信永丰纯债C) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 97,290.87 -29,458.54 67,832.33 本期利润 -22,696.20 82,344.47 59,648.27 本期基金份额交易产 生的变动数 45.72 2,289.73 2,335.45 其中:基金申购款 147,302.98 106,642.80 253,945.78 基金赎回款 -147,257.26 -104,353.07 -251,610.33 本期已分配利润 - - - 本期末 74,640.39 55,175.66 129,816.05 7.4.7.11 存款 利息 收入 单位:人民币元 项目 本期2018年01月01日 至2018年12月31日 上年度可比期间2017年01月 01日至2017年12月31日 活期存款利息收入 11,836.39 15,847.62 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 10,835.05 12,125.88 其他 87.20 124.64 合计 22,758.64 28,098.14 7.4.7.12 股票 投资 收益 无。 圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告



































页,共 63 页 38 7.4.7.13 基金 投资 收益 无。 7.4.7.14 债券 投资 收益 7.4.7.14.1 债券 投资收 益项 目构成 单位:人民币元 项目 本期 2018年01月01日至2018年 12月31日 上年度可比期间 2017年01月01 日至2017年 12月31 日 债券投资收益 ——买卖债券 (、 债转股及债券到期兑付) 差价收入 -6,068,499.01 -2,224,913.95 债券投资收益 ——赎回差价 收入 - - 债券投资收益 ——申购差价 收入 - - 合计 -6,068,499.01 -2,224,913.95 7.4.7.14.2 债券 投资收 益—— 买卖 债券 差价收 入 单位:人民币元 项目 本期 2018年01月01日至2018年 12月31日 上年度可比期间 2017年01月01 日至2017年 12月31 日 卖出债券(、债转股及债券 到期兑付)成交总额 296,978,644.71 370,099,325.39 减:卖出债券(、债转股及 债券到期兑付 )成本总额 296,726,853.64 363,146,000.22 减:应收利息总额 6,320,290.08 9,178,239.12 买卖债券差价收入 -6,068,499.01 -2,224,913.95 7.4.7.14.3 债券 投资收 益—— 赎回 差价 收入 圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告



































页,共 63 页 39 无。 7.4.7.14.4 债券 投资收 益—— 申购 差价 收入 无。 7.4.7.14.5 资产 支持证 券投 资收益 无。 7.4.7.15 贵金 属投 资收 益 7.4.7.15.1 贵金 属投资 收益 项目构 成 无。 7.4.7.16 衍生 工具 收益 7.4.7.16.1 衍生 工具收 益—— 买卖 权证 差价收 入 无。 7.4.7.17 股利 收益 无。 7.4.7.18 公允 价值 变动 收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2018年01月01 日至2018年12 月31日 上年度可比期 间 2017 年01月01 日至2017年12 月31日 1.交易性金融资产 7,632,243.46 1,122,210.52 —— 股票投资 - - —— 债券投资 7,632,243.46 1,122,210.52 —— 资产支持证券投资 - - —— 基金投资 - - 圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告



































页,共 63 页 40 —— 贵金属投资 - - —— 其他 - - 2.衍生工具 - - —— 权证投资 - - 3.其他 - - 减:应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 - - 合计 7,632,243.46 1,122,210.52 7.4.7.19 其他 收入 单位:人民币元 项目 本期 2018年01月01日至2018年 12月31日 上年度可比期间 2017年01月01 日至2017年 12月31日 基金赎回费收入 2,695.14 2,088.42 基金转换费收入 273.69 144.15 合计 2,968.83 2,232.57 注1:本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的25%归入基金资产。 注2:本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中不低于转出 基金的赎回费的25%归入转出基金的基金资产。 7.4.7.20 交易 费用 单位:人民币元 项目 本期 2018年01月01日至2018年 12月31日 上年度可比期间 2017年01月01 日至2017年 12月31日 交易所市场交易费用 2,131.12 2,214.17 银行间市场交易费用 3,766.18 3,277.50 合计 5,897.30 5,491.67 圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告



































页,共 63 页 41 7.4.7.21 其他 费用 单位:人民币元 项目 本期 2018年01月01日至2018年 12月31日 上年度可比期间 2017年01月01 日至2017年 12月31日 审计费用 60,000.00 60,000.00 信息披露费 60,000.00 60,000.00 银行划款手续费用 1,926.00 4,063.34 账户服务费用 37,200.00 41,700.00 合计 159,126.00 165,763.34 7.4.8 或有 事项、 资产负 债表 日后事 项的 说明 7.4.8.1 或有事 项 无。 7.4.8.2 资产负 债表 日后 事项 根据 《圆信永丰纯债债券型证券投资基金基金合同》 、 本基金基金份额持有人大会 于2019 年1月22日表决通过的《关于终止圆信永丰纯债债券型证券投资基金基金合同有 关事项的议案》 以及基金管理人圆信永丰基金管理有限公司于2019年1月24 日发布的 《圆 信永丰纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》 , 本基 金于2019 年1月25日进入财产清算程序。 7.4.9 关联 方关系 关联方名称 与本基金的关系 圆信永丰基金管理有限公司(“圆信永丰基金 公司”) 基金管理人、 基金销售机构、 注册登 记机构 中国工商银行股份有限公司 ( “中国工商银行” ) 基金托管人、基金销售机构 厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东 永丰证券投资信托股份有限公司 基金管理人的股东 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本 报告期 及上年 度可 比期间 的关 联方交 易 7.4.10.1 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易 圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告



































页,共 63 页 42 7.4.10.1.1 股票 交易 无。 7.4.10.1.2 权证 交易 无。 7.4.10.1.3 债券 交易 无。 7.4.10.1.4 债券 回购交 易 无。 7.4.10.1.5 应支 付关联 方的 佣金 无。 7.4.10.2 关联 方报 酬 7.4.10.2.1 基金 管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018年01月01日至201 8年12 月31日 上年度可比期间 2017年01月01日至201 7年12 月31日 当期发生的基金应支付的管理费 619,743.40 838,635.32 其中:支付销售机构的客户维护费 10,688.42 18,911.62 注:支付基金管理人圆 信永丰基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.70%的年 费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.70%/当年天数。 7.4.10.2.2 基金 托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018年01月01 日至2018 年12月31日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017 年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 177,069.52 239,610.20 圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告



































页,共 63 页 43 注: 支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提, 逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。 7.4.10.2.3 销售 服务费 单位:人民币元 获得销售 服务费的 各关联方 名称 本期 2018年01月01日至2018年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 圆信永丰纯债A 圆信永丰纯债C 合计 中国工商 银行 - 3,826.61 3,826.61 圆信永丰 基金公司 - 6.28 6.28 合计 - 3,832.89 3,832.89 获得销售 服务费的 各关联方 名称 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 圆信永丰纯债A 圆信永丰纯债C 合计 中国工商 银行 - 6,161.28 6,161.28 圆信永丰 基金公司 - 39.16 39.16 合计 - 6,200.44 6,200.44 注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的约定年费率 计提, 逐日累计至每月月底, 按月支付给圆信永丰基金公司, 再由圆信永丰基金公司计 算并支付给各基金销售机构。C类基金份额约定的销售服务费年费率为0.40% 。 其计算公 式为: 日销售服务费=前一日C 类基金份额基金资产净值×0.40%/当年天数。 7.4.10.3 与关 联方 进行 银行 间同业 市场 的债券( 含 回购) 交易 无。 7.4.10.4 各关 联方 投资 本基 金的情 况 圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告



































页,共 63 页 44 7.4.10.4.1 报告 期内基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 的情 况 圆信永丰纯债A 份额单位:份 项目 本期 2018年01月01日至2018 年12 月31日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年12 月31 日 基金合同生效日(2014 年05 月30日)持有的基 金份额 - - 报告期初持有的基金份 额 5,777,338.42 4,835,396.52 报告期间申购/买入总 份额 - 941,941.90 报告期间因拆分变动份 额 - - 减: 报告期间赎回/卖出 总份额 - - 报告期末持有的基金份 额 5,777,338.42 5,777,338.42 报告期末持有的基金份 额占基金总份额比例 69.16% 5.19% 圆信永丰纯债C 份额单位:份 项目 本期 2018年01月01日至2018 年12 月31日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年12 月31 日 基金合同生效日(2014 年05 月30日)持有的基 金份额 - - 报告期初持有的基金份 额 - - 报告期间申购/买入总 份额 - - 圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告



































页,共 63 页 45 报告期间因拆分变动份 额 - - 减: 报告期间赎回/卖出 总份额 - - 报告期末持有的基金份 额 - - 报告期末持有的基金份 额占基金总份额比例 - - 注: 基金管理人圆信永丰基金公司在上年度可比期间申购本基金的交易委托圆信永丰基 金公司直销柜台办理,适用申购费率0.6%。 7.4.10.4.2 报告 期末除 基金 管理人 之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况 无。 7.4.10.5 由关 联方 保管 的银 行存 款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位:人民币元 关联方名 称 本期 2018年01月01日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017 年12月31日 期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入 中国工商 银行 54,920.07 11,836.39 178,536.66 15,847.62 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.10.6 本基 金在 承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 无。 7.4.10.7 其他 关联 交易 事项 的说明 无。 7.4.11 利 润分配 情况-- 非货 币市场 基金 无。 7.4.12 期 末(2018 年12 月31 日) 本基 金持有的 流通 受限证 券 7.4.12.1 因认 购新 发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券 无。 圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告



































页,共 63 页 46 7.4.12.2 期末 持有 的暂 时停 牌等流 通受 限股票 无。 7.4.12.3 期末 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 7.4.12.3.1 银行 间市场 债券 正回购 无。 7.4.12.3.2 交易 所市场 债券 正回购 无。 7.4.13 金 融工具 风险及 管理 7.4.13.1 风险 管理 政策 和组 织架构 本基金为债券型基金,属于 证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种, 其预期风险收益水平高于货币市场基金, 低于混合型基金及股票型基金。 本基金的投资 范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的债券、 货币市场工具以及 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不直接从二级市场买入股票、 权证等权益类资产, 也不参与一级市场新股申购或 增发。 本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在追求本金安全、 保持资产流动 性以及有效控制风险的基础上, 通过积极主动的投资管理, 力争为基金份额持有人提供 较高的 当期收益以及长期稳定的投资回报。 本基金的基金管理人实行全面风险管理与全员风险管理。 基金管理人 以各岗位目标 责任制为基础的第一道内控防线, 员工在自律的前提下, 相互监督制衡。 各岗位职责明 确, 有详细的岗位说明书和业务流程, 各岗位人员在授权范围内承担责任; 以相关部门、 相关岗位之间相互监督制衡的第二道内控防线, 公司在相关部门和相 关岗位之间建立重 要业务处理凭据传递和信息沟通制度,后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督责 任; 以公司督察长、 监 察稽核部门对各岗位、 各部门、 各机构、 各项业务全面实施监督 反馈的第三道防线, 督察长、 监察稽核部门独立于其他部门, 对内部控制制度的执行情 况实行严格的检查和反馈; 以董事会下属风险 与合规管理委员会对公司经营管理和基金 运作中的合法合规性实行全面监督的第四道防线, 风险与合规管理委 员会对公司经营和 基金运作中的风险进行严格的合规检查和风险控制评估并审议公司风险管理工作报告。 董事会对基金管理人的风险管理负有最终责任。 本基金的基金管理人建立科学严密的风险评估体系, 对内外部风险进行识别、 评估 和分析,及时防范和化解风险;建立完整的风险控制程序,包括风险识别、风险评估、 风险控制和风险监督; 对各部门和各业务循环存 在的风险点进行识别评估, 并建立相应 的控制措施; 使用科学 的风险量化技术和严格的风险限额控制对投资风险实行定量分析 和管理。 7.4.13.2 信用 风险 圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告



































页,共 63 页 47 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任, 或者基 金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的 银行存款存放在本基金的托管人中国工商银行,因而与银行存款相关的信用风险不重 大。 本基金在交易所进 行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对 手完成证 券交收和款项清算, 违约风险可能性很小; 在银行间同业市场进行交易前均对交易对手 进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程, 通过对投资品种信用 等级评估来控 制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按 《中国人民银行信用评级管理指导意见》 设定的 标准统计及汇总。 7.4.13.2.1 按短 期信用 评级 列示的 债券 投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12 月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 - 5,896,200.00 合计 - 5,896,200.00 注:未评级部分为国债。 7.4.13.2.2 按短 期信用 评级 列示的 资产 支持证 券投 资 无余额。 7.4.13.2.3 按短 期信用 评级 列示的 同业 存单投 资 无余额。 7.4.13.2.4 按长 期信用 评级 列示的 债券 投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12 月31日 圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告



































页,共 63 页 48 AAA 108,170.00 - AAA以下 - 108,270,011.01 未评级 9,630,100.00 5,544,160.00 合计 9,738,270.00 113,814,171.01 注:未评级部分为政策性金融债。 7.4.13.2.5 按长 期信用 评级 列示的 资产 支持证 券投 资 无余额。 7.4.13.2.6 按长 期信用 评级 列示的 同业 存单投 资 无余额。 7.4.13.3 流动 性风 险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额, 另一方 面来自于投资品 种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市 场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险, 本基金的基 金管理人每日对本基金的申购赎回情 况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款, 约定在非常 情况下赎回申请的 处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 于2018年12月31日, 本 基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以 内且不计息, 可赎回基金份额净值(所有者权益) 无固定到期日且不计息, 因此账面余额 即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告 期内本 基金 组合资 产的 流动性 风险 分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照 《公开募集证券投资 基金运作管理 办法》 及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施 行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门 对本基金的组合持仓集中度指标、 流通受限制 的投资品种比例以及组合在短时间内变现 能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告



































页,共 63 页 49 本基金投资于 一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由 本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易。此外, 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求, 其上限一般不超过 基金持有的债券投资的公允价值。 本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超 过基金资产净值的15%。于2018年12月31日,本基金未持有流动性受限资产。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可 变现价值进 行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变 现价值。于2018年12月31 日,本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值为 10,764,251.19 元,超过经确认的当日净赎回金额。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中 度; 按照穿透原则对交易对手的财务状况、 偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查 与严格的准入管理, 以 及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严 格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。 此外, 本 基金的基金管理 人建立了逆回购交易质押品管理制度: 根据质押品的资质确定质押率水平; 持续监测质 押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额; 并在 与私募类证券资管 产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时, 可 接受质押品的资质 要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施, 本基金在本报 告期内流动性情况良好。 7.4.13.4 市场 风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率 风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率 风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险, 其中浮动利 率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控, 并通过调整投 资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种, 因此存 在相应的利率 风险。 7.4.13.4.1.1 利率风险 敞口 单位:人民币元 圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告



































页,共 63 页 50 本期末2018 年12 月 31 日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产





银行存款 54,920.07 -


- - 54,920.07 结算备付金 14,661.05 -


- - 14,661.05 存出保证金 7,909.53 -


- - 7,909.53 交易性金融资产 3,515,400.00 6,222,870.00


- - 9,738,270.00 买入返售金融资产 600,000.00 -


- - 600,000.00 应收证券清算款 - -


- 100,910.96 100,910.96 应收利息 - -


- 269,909.87 269,909.87 资产总计 4,192,890.65 6,222,870.00 - 370,820.83 10,786,581.48 负债





应付赎回款 - -


- 41,269.22 41,269.22 应付管理人报酬 - -


- 6,669.53 6,669.53 应付托管费 - -


- 1,905.57 1,905.57 应付销售服务费 - -


- 517.93 517.93 应付交易费用 - -


- 467.18 467.18 应交税费 - -


- 17.59 17.59 其他负债 - -


- 60,027.86 60,027.86 负债总计 - - - 110,874.88 110,874.88 利率敏感度缺口 4,192,890.65 6,222,870.00 - 259,945.95 10,675,706.60 上年度末2017年12 月31 日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产














银行存款 178,536.66 -


- - 178,536.66 结算备付金 300,704.36 -


- - 300,704.36 存出保证金 5,415.29 -


- - 5,415.29 交易性金融资产 86,780,205.41 32,339,265.60


590,900.00 - 119,710,371.01 买入返售金融资产 19,696,269.54 -


- - 19,696,269.54 应收利息 - -


- 1,580,813.77 1,580,813.77 圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告



































页,共 63 页 51 其他资产 - -


- 560,000.00 560,000.00 资产总计 106,961,131.26 32,339,265.60 590,900.00 2,140,813.77 142,032,110.63 负债














卖出回购金融资产 款 22,040,000.00 -


- - 22,040,000.00 应付赎回款 - -


- 144.13 144.13 应付管理人报酬 - -


- 71,068.53 71,068.53 应付托管费 - -


- 20,305.30 20,305.30 应付销售服务费 - -


- 431.48 431.48 应付交易费用 - -


- 954.71 954.71 应付利息 - -


- 110,942.98 110,942.98 其他负债 - -


- 120,000.10 120,000.10 负债总计 22,040,000.00 - - 323,847.23 22,363,847.23 利率敏感度缺口 84,921,131.26 32,339,265.60 590,900.00 1,816,966.54 119,668,263.40 注: 表中所示为本基金资产及负债的账面价值, 并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险 的敏 感性分 析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 (单位:人民币元) 本期末 2018 年12月31日 上年度末 2017 年12月31日 1.市场利率下降25个基点 43,241.13 367,219.86 2.市场利率上升25个基点 -42,838.13 -364,900.79 7.4.13.4.2 外汇 风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他 价格风 险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的固定收益品种, 因此无 重大其他价格风险。 圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告



































页,共 63 页 52 7.4.14 有 助于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次, 由对公允价值 计量整体而言具有重要意义的输入值 所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2018年12月31日, 本 基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产中属于第一层次的余额为108,170.00元, 属于第二层次的余额为9,630,100.00元, 无 属于第三层次的余额(2017 年12月31日:第一层次590,900.00元,第二层次 119,119,471.01 元,无第三层次)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属 层次未发生重大变动。(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。(2017年 12月31 日:同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允 价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债, 其账面价 值与公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组 合报 告 8.1 期末 基金 资产组 合情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告



































页,共 63 页 53 3 固定收益投资 9,738,270.00 90.28 其中:债券 9,738,270.00 90.28 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 600,000.00 5.56 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 69,581.12 0.65 8 其他各项资产 378,730.36 3.51 9 合计 10,786,581.48 100.00 8.2 报告 期末 按行业 分类 的股 票投资 组合 8.2.1 报告 期末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合 根据基金合同约定,本基金不参与股票交易。 8.2.2 报告 期末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合 根据基金合同约定, 本基金不参与股票交易。 8.3 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细 根据基金合同约定,本基金不参与股票交易。 8.4 报告 期内 股票投 资组 合的 重大变 动 8.4.1 累计 买入金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细 根据基金合同约定,本基金不参与股票交易。 8.4.2 累计 卖出金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细 根据基金合同约定,本基金不参与股票交易。 8.4.3 买入 股票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额 根据基金合同约定,本基金不参与股票交易。 8.5 期末 按债 券品种 分类 的债 券投资 组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告



































页,共 63 页 54 3 金融债券 9,630,100.00 90.21 其中:政策性金融债 9,630,100.00 90.21 4 企业债券 108,170.00 1.01 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 9,738,270.00 91.22 8.6 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 018006 国开1702 50,000 5,105,000.00 47.82 2 018005 国开1701 35,000 3,515,400.00 32.93 3 108602 国开1704 10,000 1,009,700.00 9.46 4 132005 15国资EB 1,000 108,170.00 1.01 8.7 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有资 产支 持证券 投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细 根据基金合同约定,本基金不参与贵金属投资。 8.9 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 根据基金合同约定,本基金不参与权证投资。 8.10 报 告期 末本基 金投 资的 股指期 货交 易情况 说明 根据基金合同约定,本基金不参与股指期货投资。 8.11 报 告期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明 根据基金合同约定 ,本基金不参与国债期货投资。 8.12 投 资组 合报告 附注 圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告



































页,共 63 页 55 8.12.1 通 过查阅 中国证 监会 网站公 开目 录"行 政处 罚决定"及 查阅相 关发 行主体 的公 司 公 告, 在基 金管理 人知悉 的范 围内 , 报告 期内基 金投 资的前 十名 证券的 发行 主体没 有被 监 管部 门立案 调查 的情形 ,也 没有在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形 。 8.12.2 根 据合同 约定, 本基 金不参 与股 票投资 。 8.12.3 期 末其他 各项资 产构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 7,909.53 2 应收证券清算款 100,910.96 3 应收股利 - 4 应收利息 269,909.87 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 378,730.36 8.12.4 期 末持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期 末前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 根据合同约定,本基金不参与股票投资。 8.12.6 投 资组合 报告附 注的 其他文 字描 述部分 本基金由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9


基 金份额 持有 人信 息 9.1 期末 基金 份额持 有人 户数 及持有 人结 构 圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告



































页,共 63 页 56 份额单位:份 份额级别 持有 人户 数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份额 比例 圆信永丰纯债A 221 37,801.12 5,777,435.36 69.16% 2,576,611.72 30.84% 圆信永丰纯债C 151 7,744.85 - - 1,169,472.76 100.00% 合计 372 25,600.86 5,777,435.36 60.66% 3,746,084.48 39.34% 9.2 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况 项目 份额级别 持有份额总数 (份) 占基金总份额比 例 基金管理人所有从业人员持 有本基金 圆信永丰纯 债A 0.00 - 圆信永丰纯 债C 0.00 - 合计 0.00 - 9.3 期末 基金 管理人 的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放式 基金 圆信永丰纯债A 0 圆信永丰纯债C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放式基 金 圆信永丰纯债A 0 圆信永丰纯债C 0 合计 0 §10


开放式 基金 份额变 动 单位:份 圆信永丰纯债A 圆信永丰纯债C 基金合同生效日(2014年05月30 202,506,138.57 4,309,122.40 圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告



































页,共 63 页 57 日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 111,386,820.81 1,203,223.05 本报告期基金总申购份额 4,001,312.36 2,530,015.95 减:本报告期基金总赎回份额 107,034,086.09 2,563,766.24 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 8,354,047.08 1,169,472.76 §11


重大事 件揭 示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决 议 本报告期内, 基金管理人根据法律法规及 《基金合同》 相关规定, 于2018年12月20 日, 公告送出 《圆信永丰基金管理有限公司关于以通讯方式召开圆信永丰纯债债券型证 券投资基金基金份额持有人大会的公告》 及其附件, 基金份额持有人大会的议案是 《关 于终止圆信永丰纯债债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》 。 2018 年12月21日, 基金管理人公告送出 《 圆信永丰基金管理有限公司关于以通讯方式召开圆信永丰纯债债 券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告》 及其附件。2018年12月24 日, 基金管理人公告送出 《圆信永丰基金管理有限公司关于以通讯方式召开圆信永丰纯 债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告》及其附件。2019年1 月24日, 基金管理人公告送出 《圆信永丰纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会 表决结果暨决议生效公告》 , 本次基金份额持有人大会决议生效后, 根据基金份额持有 人大会通过的议案及说明, 本基金 将从2019年1月25日起进入清算期。 2019 年1月25日起, 基金管理人不再接受持有人提出的份额申购、 赎回、 转换、 转托管、 定期定额投资等业 务申请且不再恢复。本基金进入清算程序后,停止收取基金管理费、基金托管费、C类 份额销售服务费。 基金管理人将按照本 《基金合同》 约定, 组织成立基金财产清算小组 进行基金财产清算程序,并及时予以公告。 11.2 基 金管 理人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动 本报告期基金管理人无重大人事变动。


本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉 及基 金管 理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告期内,本基金投资策略未改变。 圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告



































页,共 63 页 58 11.5 为 基金 进行审 计的 会计 师事务 所情 况 本报告期内聘请普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 。 本报告期内应支付 审计费用6万元。该审计机构已提供审计服务的持续年限为5年。 11.6 管 理人 、托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况 本报告期内基金管理人和托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基 金租 用证券 公司 交易 单元的 有 关 情况 11.7.1 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况 金额单位:人民币元 券商 名称 交 易 单 元 数 量 股票交易 应支付该券商的佣金 备 注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 华泰 证券 1 - - - - - 申万 宏源 证券 2 - - - - - 光大 证券 2 - - - - - 海通 证券 2 - - - - - 中信 建投 2 - - - - - 中信 证券 2 - - - - - 天风 证券 2 - - - - - 国泰 君安 2 - - - - - 东吴 2 - - - - - 圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告



































页,共 63 页 59 证券 中金 公司 2 - - - - - 平安 证券 2 - - - - - 招商 证券 2 - - - - - 安信 证券 2 - - - - - 东方 证券 2 - - - - - 国金 证券 2 - - - - - 兴业 证券 2 - - - - - 注1: 本报告期内基金新增2个证券公司交易单元, 分别为光大证券股份有限公司上交所 及深交所交易单元。


注2:本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单元作为本基金的交易单元。 选择租用证券公司基金交易单元的选择标准如 下:


(1)资金实力雄厚,财务状况良好;


(2)经营行为稳健文件规范,在业内有良好的声誉;


(3)内控制度健全,内部管理严格;并能满足基金运作高度保密的要求;


(4) 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件, 交易设施满足基金进行交易的需要; 并能为基金提供全面的信息服务;


(5)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员; (6) 具备较强的全方位金融服务能力和水平, 包括但不限于: 有较强的研究综合实力, 能及时、 全面地向公司提供高质量的关于宏观、 策略、 行业、 个股分 析的报告及丰富全 面的信息服务; 合作机构研 究强项与我司研究重点匹配度高, 能根据公司所管理基金的 特定要求, 提供专门研究报告, 具有开发量化投资组合的能力; 能积极为公司投资业务 的开展,投资信息的交流以及其他业务的开展提供良好的服务和支持。


注3:基金选择证券公司交易单元的选择程序如下:


(1)本基金管理人根据上述选择标准对证券公司进行考察后,确定拟选用交易单元的 证券经营机构;


(2)本基金管理人与和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告



































页,共 63 页 60 11.7.2 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况 金额单位:人民币元 券商 名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金额 占当期 债券回 购成交 总额的 比例 成 交 金 额 占当 期权 证成 交总 额的 比例 成 交 金 额 占当期 基金成 交总额 的比例 华泰 证券 - - - - - - - - 申万 宏源 证券 - - - - - - - - 光大 证券 - - - - - - - - 海通 证券 - - - - - - - - 中信 建投 - - - - - - - - 中信 证券 - - - - - - - - 天风 证券 - - - - - - - - 国泰 君安 - - - - - - - - 东吴 证券 - - - - - - - - 中金 公司 - - - - - - - - 平安 证券 - - - - - - - - 招商 证券 - - - - - - - - 安信 证券 - - - - - - - - 东方 证券 - - - - - - - - 国金 - - - - - - - - 圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告



































页,共 63 页 61 证券 兴业 证券 250,807,254.12 100.00% 1,478,837,000.00 100.00% - - - - 11.8 其 他重 大事件 §12


影 响投 资 者决 策的 其他 重要信 息 12.1 报 告期 内单一 投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过20% 的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过20%的 时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20180101-20180918 94,786,540.28 0.00 94,786,540.28 0.00 0% 2 20180918-20181231 5,777,338.42 0.00 0.00 5,777,338.42 60.66% 产品特有风险 本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形。 如该单一投资 者大额赎回将可 能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。 12.2 影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息 无。 §13


备查文 件目 录 13.1 备 查文 件目录. 1 、中国证监会批准圆信永丰纯债债券型证券投资基金设立的文件; 2 、《圆信永丰纯债债券型证券投资基金基金合同》; 3 、《圆信永丰纯债债券型证券投资基金托管协议》; 4 、报告期内在指定报刊上披露的各项公告; 5 、基金管理人业务 资格批件、营业执照; 6 、基金托管人业务资格批件、营业执照。 13.2 存 放地 点 圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2018 年年度报告



































页,共 63 页 62 基金管理人、基金托管人处 13.3 查 阅方 式 投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人圆信永丰基金管理有限公司。


咨询电话:4006070088


公司网址:http://www.gtsfund.com.cn 圆 信永 丰基金 管理 有限公 司 二 〇一 九年三 月二 十八日