圆 信 永丰 优 悦生 活 混合 型 证券 投 资基 金
2018 年年 度报告
2018 年 12 月31 日
基 金管 理人: 圆信 永丰基 金管 理有限 公司
基 金托 管人: 中国 工商银 行股 份有限 公司
送 出日 期:2019 年 03 月 28 日圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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§1
重 要提示 及目 录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误 导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告
已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基 金合同规定，于2019 年3月25日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告和投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料已经审计。 普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本
基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2018年1月29日起至12月31日止。 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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1.2 目录
§1
重要提示及目 录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3
§2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金 托管 人 ............................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 6
§3
主要财务指标 、基金净 值表现及利 润分配情 况 ................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财 务指 标 ............................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 7
3.3 过去三年基金的利 润分 配情况 ....................................................................................................... 9
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金 经理 情况 ........................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内 本基 金运作遵规守信情况 的说 明 ................................................................. 10
4.3 管理人对报告期内 公平 交易情况的专项说明 ............................................................................. 10
4.4 管理人对报告期内 基金 的投资策略和业绩表 现的 说明 ............................................................. 11
4.5 管理人对宏观经济 、证 券市场及行业走势的 简要 展望 ............................................................. 12
4.6 管理人内部有关本 基金 的监察稽核工作情况 ............................................................................. 12
4.7 管理人对报告期内 基金 估值程序等事项的说 明 ......................................................................... 13
4.8 管理人对报告期内 基金 利润分配情况的说明 ............................................................................. 13
4.9 报告期内管理人对 本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明 ..................................... 13
§5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 14
5.1 报告期内本基金托 管人 遵规守信情况声明 ................................................................................. 14
5.2 托管人对报告期内 本基 金投资运作遵规守信 、净 值计算、利润分配等 情况 的说明 ............. 14
5.3 托管人对本年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见 ................................. 14
§6
审计报告 ................................................................................................................................................. 14
6.1 审计报告基本信息 ......................................................................................................................... 14
6.2 审计报告的基本内 容 ..................................................................................................................... 14
§7
年度财务报表 ......................................................................................................................................... 17
7.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 17
7.2 利润表 ............................................................................................................................................. 19
7.3 所有者权益（基金 净值 ）变动表 ................................................................................................. 20
7.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 21
§8 投资组合报告 .......................................................................................................................................... 47
8.1 期末基金资产组合 情况 ................................................................................................................. 47
8.2 报告期末按行业分 类的 股票投资组合 ......................................................................................... 47
8.3 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 所有股票投资明细 ..................................... 48
8.4 报告期内股票投资 组合 的重大变动 ............................................................................................. 51
8.5 期末按债券品种分 类的 债券投资组合 ......................................................................................... 54
8.6 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细 ................................. 55
8.7 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 所有资产支持证券投 资明 细 ..................... 55
8.8 报告期末按公允价 值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名贵金属投 资明 细 ..................... 55
8.9 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 前五名权证投资明细 ................................. 55
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 ....................................................................... 55 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 ....................................................................... 55
8.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 56
§9
基金份额持有 人信息 ............................................................................................................................. 57
9.1 期末基金份额持有 人户 数及持有人结构 ..................................................................................... 57
9.2 期末基金管理 人的从业 人员持有本基金的情 况 ......................................................................... 57
9.3 期末基金管理人的 从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间情况 ......................................... 57
§10
开放式基金份额变 动 ........................................................................................................................... 57
§11
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 58
11.1 基金份额持有人大会 决议 ........................................................................................................... 58
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 ........................................... 58
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 ............................................................... 58
11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 58
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 ....................................................................................... 58
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 ....................................................... 58
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 ................................................................................... 58
11.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 62
§12
影响投资者决策的 其 他重要信息 ....................................................................................................... 65
12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过 20% 的情况 ........................................... 65
12.2 影响投资者决策的其 他重要信息 ............................................................................................... 65
§13
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 65
13.1 备查文件目录. .............................................................................................................................. 65
13.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 65
13.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 65 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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§2
基 金简介
2.1 基金 基本 情况
基金名称 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金
基金简称 圆信永丰优悦生活
基金主代码 004959
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年01月29日
基金管理人 圆信永丰基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,897,373,959.81 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金 产品 说明
投资目标
本基金通过投资于优悦生活主题产业和行业中的
标的，在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，
为基金持有人创造良好的投资回报。
投资策略
本基金通过对国家宏观经济政策的深入分析，在
动态跟踪财政政策、货币政策的基础上，判断宏观经
济运行所处的经济周期及趋势，分析不同政策对各类
资产的市场影响和预期收益风险，评估股票、债券等
大类资产的估值水平和投资价值，确定 投资组合的资
产配置比例，并适时进行调整。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×65%＋上证国债指数收益率
×35%
风险收益特征
本基金为混合型基金，属于证券投资基金中较高
预期风险、较高预期收益的品种，其预期风险收益水
平高于债券型基金、 货币市场基金， 低于股票型基金。
2.3 基金 管理 人和基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 圆信永丰基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 吕富强 郭明
联系电话 021-60366000 010-66105799
电子邮箱 service@gtsfund.com.cn custody@icbc.com.cn 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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客户服务电话 4006070088 95588
传真 021-60366006 010-66105798
注册地址
中国 （福建） 自由贸易试验区
厦门片区 （保税港区） 海景南
二路45号4楼402单元之175
北京市西城区复兴门内大街5
5号
办公地址
上海市浦东新区世纪大道152
8号陆家嘴基金大厦19 楼
北京市西城区复兴门内大街5
5号
邮政编码 200122 100140
法定代表人 洪文瑾 易会满
2.4 信息 披 露 方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
上海证券报
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人圆信永丰基
金管理有限公司。
基金年度报告备置地
点
上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦19楼
2.5 其他 相关 资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）
上海市湖滨路202号普华永道中心11
楼
注册登记机构 圆信永丰基金管理有限公司
上海市浦东新区世纪大道1528号陆
家嘴基金大厦19楼
§3
主 要财务 指标 、基 金净 值 表现 及利 润分配 情况
3.1 主要 会计 数据和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和 指标
本期2018年01月29 日（基金合同生效日）- 2018年12月
31日
本期已实现收益 -113,887,123.94
本期利润 -365,863,376.78 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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加权平均基金份额本期利润 -0.1725
本期加权平均净值利润率 -18.32%
本期基金份额净值增长率 -17.99%
3.1.2 期末 数据和 指标 2018年末
期末可供分配利润 -341,396,092.77
期末可供分配基金份 额利润 -0.1799
期末基金资产净值 1,555,977,867.04
期末基金份额净值 0.8201
3.1.3 累计 期末指 标 2018年末
基金份额累计净值增长率 -17.99%
注1：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
注2：对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现
部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
注3： 本期指2018年1月29 日至2018年12月31日， 上述基金业绩指标不包括基金份额持有
人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基金 份额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -11.11% 1.41% -7.54% 1.06% -3.57% 0.35%
过去六个月 -13.72% 1.30% -8.37% 0.97% -5.35% 0.33%
自基金合同
生效起至今
-17.99% 1.08% -19.79% 0.89% 1.80% 0.19%
3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比 较 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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注： 自基金合同生效后， 截止报告期末， 本基 金成立不满一年； 本基金已完成建仓但报
告期末距建仓结束不满一年，建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。
3.2.3 自基 金合同 生效以 来基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比
较
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3.3 过去 三年 基金的 利润 分配 情况
本基金自基金合同生效日（2018年1月29日）至本报告期末成立不满三年且未发生利润
分配。
§4
管 理人报 告
4.1 基金 管理 人及基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理人 及其管 理基 金的经 验
圆信永丰基金管理有限公司是经中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"
或"证监会"） 证监许可[2013]1514 号文批准， 于2014 年1月2日成立的合资基金管理公司。
本公司由厦门国际信托有限公司与台湾永丰证券投资信托股份有限公司合资设立， 持股
比例分别为51%和49%， 注册资本贰亿元人民币。 公司注册地位于厦门， 主要业务经营团
队位于上海， 是厦门首家证 券投资基金管理公司， 也是海西首家两岸合资的证券投资基
金管理公司。
截止2018年12月31日， 公司旗下共管理17只开放式基金产品， 包括1只股票型基金、
9只混合型基金、6只债券型基金和1只货币市场基金。
6 只债券型基金中有1只基金：圆信永丰纯债债券型证券投资基金，从2019年1月25
日起进入清算期， 公司已按照 《基金合同》 的约定， 组织成立基金财产清算小组进行基
金财产清算程序，并将及时予以公告。
4.1.2 基金 经理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
范妍
本基金基
金经理
2018-01-
29
- 10 年
复旦大学管理学硕士，现任圆
信永丰基金管理有限公司基金
投资部下设权益投资部总监。
历任兴业证券研究中心助理策
略分析师、安信证券研究中心
高级策略分析师、工银瑞信基
金策略研究员、圆信永丰基金
管理有限公司基金投资部下设
权益投资部副总监。国籍：中
国，获得的相关业务资格：基
金从业资格证。
肖世源 本基金基 2018-01- - 7年 复旦大学中西医结合临床硕圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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金经理 29 士，现任圆信永丰基金管理有
限公司基金投资部下设权益投
资部基金经理。历任上海合懿
投资管理合伙企业 （有限合伙）
投研部研究员，上海呈瑞投资
管理有限公司投研部研究员，
圆信永丰基金管理有限公司研
究部研究员。国籍：中国，获
得的相关业务资格：基金从业
资格证。
注1：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
注2：范妍、肖世源的"任职日期"为基金合同生效之日。
4.2 管理 人对 报告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
报告期内， 基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合
同的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在风险可控 的前提下
为基金份额持有人谋求最大利益。 基金经理对 个券及投资组合的投资比例严格遵循法律
法规、 基金合同和公募基金投资决策委员会的授权限制。 在本报告期内， 基金运作合法
合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理 人对 报告期 内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平 交易制 度和控 制方 法
报告期内，基金管理人贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
等相关法律法规和 《圆信永丰基金管理有限公司公平交易管理办法》 的各项要求， 严格
规范境内上市股票、 债券的一级市场申购和二级市场交易等活动， 通过系统和人工相结
合的方式进行交易执行和监控分析， 以确保基金管理人管理的不同投资组合在授权、 研
究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。
基金管理人各类基金资产、 特定资产管理计划资产独立运作。 对于交易所市场投资， 本
公司执行集中交易制度， 确保不同投资组合在买卖同一证券时， 按照价格优先、 时间优
先、 比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量； 对于银行间市场投资， 基金管理
人通过交易对手控制和询价机制， 严格防范对手风险并抽检价格公允性； 对于申购投资
行为， 基金管理人遵循价格优先、 比例分配的原则， 根据事前独立 申报的价格和数量对
交易结果进行公平分配。
报告期内， 通过每季度和每年度对不同投资组合之间的收益率差异比较、 对同向交
易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析， 基金管理人未发现整 体公平交易执行出
现异常的情况。
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4.3.2 公平 交易制 度的执 行情 况
报告期内， 公司严格执行上述公平交易制度和控制方法， 开展公平交易工作。 通过
对不同投资组合之间的整体收益率差异、 以及 不同投资组合之间同向交易和反向交易的
交易时机和交易价差等方面的监控分析， 对以 公司名义进行的一级市场申购方案和分配
过程进行审核和监控等，公司未发现整体公平 交易执行出现异常的情况。
其中， 在同向交易的监控和分析方面， 根据法规要求， 公司对不同投资组合的同日
和临近交易日的同向交易行为进行监控， 通过定期抽查前述的同向交易行为， 定性分析
交易时机、 对比不同投资组合长期的交易趋势， 重点关注任何可能导致不公平交易的情
形。对于识别的异常情况，由相关投资组合经理对异常交易情况进行合理解释。同时，
公司根据法规的要求， 通过系统模块定期对连续四个季度内不同投资组合在不同时间窗
内（T=1 日、T=3日、T=5 日）的同向交易价差进行分析，采用概率统计方法，重点关注
不同投资组合之间同向交易溢 价率均值是否为零的t检验，以及同向交易价格占优的交
易次数占比分析。在一级市场证券申购和分配方面，事前对申购指令单进行审核监控，
事后对以公司名义进行的申购报价单进行核查，确保分配结果符合公平交易的原则。
报告期内， 通过前述分析方法， 未发现公司旗下不同投资组合之间存在不公平交易
的情况。
4.3.3 异常 交易行 为的专 项说 明
报告期内， 通过对交易价格、 交易时间、 交易方向等的抽样分析， 基金管理人未发
现存在有可能导致不公平交易和利益输送等的异常交易行为。
基金管理人旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控 制方面， 未
出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 管理 人对 报告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内基 金投资 策略 和运作 分析
虽然在2017年末，我们预期2018年经济会出现一定程度的调整，流动性同时收紧。
但实际过程中， 我们观察到消费以及企业盈利自二、 三季度开始， 下滑速度还是很快的。
全年大部分时间， 我们保持了较低的基金仓位， 上半年在部分行业估值上行时做了
一定的止盈动作和行业切换， 如医药和银行。 但是下半年市场单边下跌中， 风电、 医药、
LED、白酒、房地产后周期等板 块轮番下跌，防御性板块也并不防御。年末，我们的配
置转向必需消费品和受益于成本下降产品盈利相对稳定的板块。
4.4.2 报告 期内基 金的业 绩表 现 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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截至报告期末圆信永丰优悦生活基金份额净值为0.8201元， 本报告期内， 基金份额
净值增长率为-17.99%，同期业绩比较基准收益率为-19.79%。
4.5 管理 人对 宏观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
2019 年的波动目前来看远远高于2018年，主要的冲击来自于资金面。1月份开始，
北上资金大幅流入，连续两个月流入资金增量超过了600亿元。北上资金是外资流入的
主要资金来源，根据我们的统计，北上资金的配置非常集中，约40%的北上资金配置集
中于10 个股票，80%的北上资金配置集中在100个股票。 食品饮料、 家电、 金融等行业龙
头出现估值的上行。2月份开始，我们看到个人投资者开始活跃，以融资融券为例，春
节以来，融资金额日均增长超过70亿元。两者相加，资金量接近2014年11 月份的水平。
个人投资者的投资偏向容易识别的主题，例如科创板、5G等等。
我们预期， 外资的配置主要是基于国别的配置增加， 和国内基本面的关系相关度不
高， 这从2018 年的海外资金流入模式可以看出， 全年增量资金的规 模可能达到万亿， 外
资的战略配置将持续影响市场。 融资融券或者 个人投资者入市资金很难判断其持续性和
规模，但在这类资金的影响下，市场的波动会非常大。
相应的， 我们对于投资策略相应的改为哑铃型组合， 配置偏向两头： 一类是海外资
金配置偏向的蓝筹股 （ 银行、 地产除外） ， 一 类是未来具有成长性， 容易被个人投资者
识别的行业和主题。
对于宏观经济， 我们认为今年大概率仍然处于下行的周期， 乘用车、 一线房地产市
场出现了略微的需求改善， 基建温和回暖， 民企融资和地产融资也有改善， 但目前的改
善程度远远不能改变我们对于盈利下行周期的判断。 此外， 还需要观察流动性陷阱是否
会出现，如果资金面的情况逆转，我们将相应调整仓位，应对潜在风险。
4.6 管理 人内 部有关 本基 金的 监察稽 核工 作情况
2018 年， 证监会系统着力推进依法监管、 从严监管、 全面监管的理念， 中国证监会
领导提出了夯实发展基础、 统一监管标准、 推动资管行业持续健康发展的期望。 基金管
理人牢记"受人之托、 代人理财"的初心， 忠实履行"诚实守信、 勤勉尽责" 这一职业操守
的底线。公司监察稽核工作以"提升合规服务、推进业务发展、保障稳健经营、提升内
控水平、保障投资者合法权益"为总体目标，秉承以合规促进发展、以服 务创造价值的
理念， 按照工作计划结合实际情况对公司各项业务进行全面的监察稽核工作， 保障和促
进公司各项业务合法合规运作。 报告期内，基金管理人内部监察稽核工作贯穿三条主
线：
1 、紧抓员工行为、公平交易、利益冲突、营销规范等方面的日常监控，积极防范
内幕交易， 坚守合规底线不动摇。 做好以事前防范为主的合规服务， 积极避免合规风险；
做好对高风险业务高频率的合规监控，及时发现合规风险。
圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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2 、迎合监管政策变化，动态调整合规风控工作。报告期内，基金管理人进一步加
大了针对投资风险、 流动性风险的监督， 并积极防范运营过程中的操作 风险。 针对风险
控制的需求和重点， 加强事前风险识别， 强化事后稽核力度， 提高工作水平。 做好有重
点的专项审计，针对性的发现内控薄弱环节。
3 、及时跟踪行业监管动向，发布更新监管动态，结合新法规实施、新监管要求落
实以及公司业务发展的实际情况， 充分利用外部专业机构的实务经验和专业优势， 推动
和完善公司相关制度流程的建立、 健全， 防范日常运作中的违规行为发生。 提供多样化
的合规培训，提高员工的合规意识；营造合规氛围，组织全员参与合规宣传活动。
报告期内， 基金管理人各项业务运作正常， 内部控制和风险防范措施不断完善并积
极发挥 作用。 本基金运作合法合规， 保障了基金份额持有人的利益。 我们将继续以合规
运作和风险管理为核心， 提高内部监察稽核工作的科学性和有效性， 切实保障基金份额
持有人的利益。
4.7 管理 人对 报告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
报告期内， 本基金管理 人严格遵守 《企业会计 准则》 、 《证券投资基 金会计核算业
务指引》 以及中国证券监督管理委员会相关规定和基金合同的约定， 对基金所持有的投
资品种进行估值。 日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行， 基金份额净值由
本基金管理人完成估值后， 经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。 月 末、
年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。
报告期内， 公司制定了证券投资基金的估值政策和程序， 并设立估值委员会具体负
责监督执行。 估值委员会的成员由首席投资官、 清算登记部分管领导、 研究部总监、 监
察稽核部总监、 清算登记部总监和基金会计主管组成。 估值委员会负责组织制定、 评估
和适时修订基金估值政策和程序， 并指导和监督整个估值流程。 估值委员会成员包括基
金核算、 行业研究等方面的业务骨干， 均具有基金从业资格、 专业胜任能力和丰富的工
作经历， 且之间不存在任何重大利益冲突。 基金经理不属于公司估值委员会成员， 不介
入基金日常估值业务。
报告期内， 本基金与中央国债登记结算有限责任公司根据 《中债收益率曲线和中债
估值最终用户服务协议》 而取得中债数据估值 服务； 本基金与中证指 数有限公司根据 《中
证债券估值数据服务协议》而取得中证数据估值服务。
4.8 管理 人对 报告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.9 报告 期内 管理人 对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页，共 65 页 14
报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万元的情形。
§5
托 管人报 告
5.1 报告 期内 本基 金 托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期内， 本基金托管人在对本基金的托管过程中， 严格遵守 《证券投资基金法》
及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，
完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管 人对 报告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内，本基金的管理人 ——圆信永丰基金管理有限公司在本基金的投资运
作、 基金资产净值计算、 基金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上， 不存在
任何损害基金份额持有人利益的行为， 在各重 要方面的运作严格按照基金 合同的规定进
行。本报告期内，本基金未进行利润分配。
5.3 托管 人对 本年度 报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管人依法对圆信永丰基金管理有限公司编制和披露的本基金2018 年年度报告
中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容进行了核
查，以上内容真实、准确和完整。
§6
审 计报告
6.1 审计 报告 基本信 息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2019)第20858号
6.2 审计 报告 的基本 内容
审计报告标 题 审计报告
审计报告收件人
圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金全体基
金份额持有人
审计意见
(一) 我们审计的内容 我们审计了圆信永丰优悦
生活混合型证券投资基金(以下简称"圆信永丰
优悦生活基金")的财务报表， 包括2018 年12月31圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页，共 65 页 15
日的资产负债表，2018年1月29日(基金合同生效
日)至2018 年12月31日止期间的利润表和所有者
权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 (二)
我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有
重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注
中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称
"中国证监会")、 中国证券投资基金业协会(以下
简称"中国基金业协会")发布的有关规定及允许
的基金行业实务操作编制， 公允反映了圆信永丰
优悦生活基金2018年12月31日的财务状况以及2
018年1月29 日(基金合同生效日)至2018 年12月3
1日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行
了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报
表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准
则下的责任。 我们相信， 我们获取的审计证据是
充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则， 我们独立于
圆信永丰优悦生活基金， 并履行了职业道德方面
的其他责任。
强调事项 -
其他事项 -
其他信息 -
管理层和治理层对财务报表的责任
圆信永丰优悦生活基金的基金管理人圆信永丰
基金管理有限公司(以下简称"基金管理人")管
理层负责按照企业会计准则和中国证监会、 中国
基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制财务报表， 使其实现公允反映， 并
设计、 执行和维护必要的内部控制， 以使财务报
表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在
编制财务报表时， 基金管理人管理层负责评估圆
信永丰优悦生活基金的持续经营能力， 披露与持
续经营相关的事项(如适用)， 并运用持续经营假
设， 除非基金管理人管理层计划清算圆信永丰优圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页，共 65 页 16
悦生活基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督圆信永丰优悦生活
基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证， 并出
具包含审计意见的审计报告。 合理保证是高水平
的保证， 但并不能保证按照审计准则执行的审计
在某一重大错报存在时总能发现。 错报可能由于
舞弊或错误导致， 如果合理预期错报单独 或汇总
起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在
按照审计准则执行审计工作的过程中， 我们运用
职业判断， 并保持职业怀疑。 同时， 我们也执行
以下工作： (一)识别和评估由于舞弊或错误导
致的财务报表重大错报风险； 设计和实施审计程
序以应对这些风险， 并获取充分、 适当的审计证
据， 作为发表审计意见的基础。 由于舞弊可能涉
及串通、 伪造、 故意遗漏、 虚假陈述或凌驾于内
部控制之上， 未能发现由于舞弊导致的重大错报
的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报
的风险。( 二) 了解与审计相关的内部控制，以
设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的
有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层
选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关
披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用
持续经营假设的恰当性得出结论。 同时， 根据获
取的审计证据， 就可能导致对圆信永丰优悦生活
基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况
是否存在重大不确定性得出结论。 如果我们得出
结论认为存在重大不确定性， 审计准则要求我们
在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中
的相关披露； 如果披露不充分， 我们应当发表非
无保留意见。 我们的结论基于截至审计报告日可
获得的信息。 然而， 未来的事项或情况可能导致
圆信永丰优悦生活基金不能持续经营。 (五) 评圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页，共 65 页 17
价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披
露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和
事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计
范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟
通， 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的
内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 单峰 张晓阳
会计师事务所的地址 上海市湖滨路202号普华永道中心11 楼
审计报告日期 2019-03-26
§7
年 度财务 报表
7.1 资产 负债 表
会计主体：圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金
报告截止日：2018年12月31日
单位：人民币元
资 产
附 注号
本期末
2018年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 10,796,719.56
结算备付金
10,567,316.76
存出保证金
452,427.83
交易性金融资产 7.4.7.2 1,412,620,141.12
其中：股票投资
1,191,072,171.00
基金投资
-
债券投资
221,547,970.12
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产 7.4.7.3 -
买入返售金融资产 7.4.7.4 100,000,000.00
应收证券清算款
22,304,398.97 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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页，共 65 页 18
应收利息 7.4.7.5 5,588,267.21
应收股利
-
应收申购款
6,326.46
递延所得税资产
-
其他资产 7.4.7.6 -
资产总计
1,562,335,597.91
负 债和 所有者 权益 附 注号
本期末
2018年12月31日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债 7.4.7.3 -
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
-
应付赎回款
2,594,051.00
应付管理人报酬
2,057,908.00
应付托管费
274,387.74
应付销售服务费
-
应付交易费用 7.4.7.7 1,208,475.92
应交税费
2,908.21
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 7.4.7.8 220,000.00
负债合计
6,357,730.87
所 有者 权益：
实收基金 7.4.7.9 1,897,373,959.81
未分配利润 7.4.7.10 -341,396,092.77
所有者权益合计
1,555,977,867.04
负债和所有者权益总计
1,562,335,597.91 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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页，共 65 页 19
注1：报告截止日2018年12月31日，基金份额净值0.8201元，基金份额总额
1,897,373,959.81 份。
注2： 本财务报表的实际编制期间为2018年1月29日(基金合同生效日)至2018 年12月31 日
止期间。
7.2 利润 表
会计主体：圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金
本报告期：2018年01月29 日（基金合同生效日）至2018年12月31日
单位：人民币元
项 目 附 注号
本期2018年01 月29日 （基金
合同生效日）至2018年12
月31 日
一 、收 入
-326,274,368.85
1.利息收入
26,003,085.40
其中：存款利息收入 7.4.7.11 9,280,818.74
债券利息收入
5,646,197.84
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
11,076,068.82
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
-101,210,616.66
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -124,687,286.05
基金投资收益 7.4.7.13 -
债券投资收益 7.4.7.14 139,525.48
资产支持证券投资收益
7.4.7.14.5
-
贵金属投资收益 7.4.7.15 -
衍生工具收益 7.4.7.16 -
股利收益 7.4.7.17 23,337,143.91
3.公允价值变动收益 （损失以 “-” 号填列） 7.4.7.18 -251,976,252.84
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.19 909,415.25
减 ：二 、费用
39,589,007.93 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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1．管理人报酬
7.4.10.2.1
27,640,272.14
2．托管费 7.4.10.2.2 3,685,369.72
3．销售服务费 7.4.10.2.3 -
4．交易费用 7.4.7.20 8,021,900.84
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．税金及 附加
345.71
7．其他费用 7.4.7.21 241,119.52
三 、 利 润总额（亏损 总额 以 “-” 号 填列）
-365,863,376.78
减：所得税费用
-
四 、净 利润（ 净亏 损以“-” 号填列 ）
-365,863,376.78
7.3 所有 者权 益（基 金净 值） 变动表
会计主体：圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金
本报告期：2018年01月29 日（基金合同生效日）至2018年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2018年01 月29日（基金合同生效日）至2018年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初所有者权益
(基金净值)
2,373,095,869.57 - 2,373,095,869.57
二、 本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- -365,863,376.78 -365,863,376.78
三、 本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数 （净值减少以
“-”号填列）
-475,721,909.76 24,467,284.01 -451,254,625.75
其中： 1.基金申购款 10,784,512.05 -718,782.56 10,065,729.49
2.基金赎回
款
-486,506,421.81 25,186,066.57 -461,320,355.24
四、 本期向基金份额 - - - 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页，共 65 页 21
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
五、 期末所有者权益
（基金净值）
1,897,373,959.81 -341,396,092.77 1,555,977,867.04
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
董晓亮
—————————
基金管理人负责人
于娟
———————— —
主管会计工作负责人
刘雪峰
—————————
会计机构负责人
7.4 报表 附注
7.4.1 基金 基本情 况
圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理
委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2017] 第1058号 《关于准予 圆信永丰优悦生活
混合型证券投资基金注册的批复》 核准， 由圆信永丰基金管理有限公司依照 《中华人民
共和国证券投资基金法》 和 《圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金基金合同》 负责公
开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息共
募集人民币2,372,682,850.13 元， 业经普华永 道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华
永道中天验字(2018)第0063 号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《圆信永丰优
悦生活混合型证券投资基金基金合同》于2018年1月29日正式生效，基金合同生效日的
基金份额总额为2,373,095,869.57 份基金份额， 其中认购资金利息折 合413,019.44 份基
金份额。 本基金的基金管理人为圆信永丰基金管理有限公司， 基金托管人为中国工商银
行股份有限公司。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《圆信永丰优悦生活混 合型证券投资基
金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具， 包括
国内依法发行上市的股票(含主板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票等)、债
券(包括国债、 金融债、 企业债、 公司债、 央行票据、 中期票据、 短期融资券(含超短期
融资券)、中小企业私募债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、次
级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股
指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会
相关规定)。 基金的投资组合比例为： 股 票资产占基金资产的40%-80%。 投资于优悦生活
主题相关的证券比例不低于非现金基金资产的80% 。每个交易日日终在扣除股指期货合圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页，共 65 页 22
约需缴纳的交易保证金后， 应当保持现金或者 到期日在一年以内的政府债券不低于基金
资产净值的5%， 其中， 现金不包括结算备付金、 存出保证金、 应收申购款等。 权证、 股
指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 本基金的业绩
比较基准为：沪深300指数收益率×65%＋上证国债指数收益率×35%。
本财务报表由本基金的基金管理人圆信永丰基金管理有限公司于2019 年3月26日批
准报出 。
7.4.2 会计 报表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15 日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》 、 各项具 体会计准则及相关规定(以下合称 “企业会计 准则”)、 中国证监
会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证
券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的 《证券投资基金会计核算业务
指引》、《圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4
所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循 企业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金2018年1月29 日(基金合同生效日)至2018 年12月31日止期间财务报表符合企
业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金2018 年12月31日的财务状况以及2018 年
1月29 日(基金合同生效日)至2018年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等
有关信息。
7.4.4 重要 会计政 策和会 计估 计
7.4.4.1 会计年 度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为
2018年1月29日(基金合同生效日)至2018年12月31 日止期间。
7.4.4.2 记账本 位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资 产和 金融 负债 的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、 应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页，共 65 页 23
金融资产的持有意图和持有能力。 本基金现无 金融资产分类为可供出售金融资产及持有
至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、 债券投资、 资产支持证券投资和衍生工具
分类为以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 除衍生工 具所产生的金融资
产在资产负债表中以衍生金融资产列示外， 以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款、 买入返售金融资产和
其他各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计 量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。 本基 金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计 入当期损
益的金融负债。 本基金 持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款
项等。
7.4.4.4 金融资 产和 金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价 值在资产负债
表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 取得时发生的相关交易
费用计入当期损益； 对 于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日
至购买日止的利息， 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计
入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产， 按照公允价 值进行后续计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：
(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2) 该金融资产已转移 ，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移
给转入方；或者
(3) 该金融资产已转移 ，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎
所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部 分已经解除时， 终止确认该金融负债 或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资 产和 金融 负债 的估值 原则 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页，共 65 页 24
本基金持有的股票投资、 债券投资、 资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定
公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无
交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的， 按最近 交易日的市场交易
价格确定公允价值。 有 充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映
公允价值的， 应对市场交易价格进 行调整， 确定公允价值。 与上述投资品种相同， 但具
有不同特征的， 应以相同资产或负债的公允价值为基础， 并在估值技术中考虑不同特征
因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，
那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。 此外， 基金管理人不应考虑因大量持有
相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和
其他信息支持的估值技术确定公允价值。 采用估值技术时， 优先使用可观察输入值， 只
有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可 行的情况下， 才可以使用不
可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应
对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资 产和 金融 负债 的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基 金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认
列。 上述申购和赎回分 别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的
实收基金减少。
7.4.4.8 损益平 准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申 购或赎回基金
份额时， 申购或赎回款 项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认
列，并于期末全额转入未分配利 润/(累计亏损)。
圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第
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7.4.4.9 收入/ （损 失） 的确 认和计 量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后
的净额确认为投资收益。 债券投资在持有期间 应取得的按票面利率或者发行价计算的利
息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增
值税后的净额确认为利息收入。 资产支持证券在持有期间收到的款项， 根据资产支持证
券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分， 将本金部分冲减
资产支持证券投资成本， 并将投资收益部分扣 除在适用情况下由基金管理人缴纳的增 值
税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确
认为公允价值变动损益； 于处置时， 其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资
收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法 与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用 的确 认和 计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法
逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利 率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金 的收 益分 配政 策
每一基金份额享有同等分配权。 本基金收益以现金形式分配， 但基金份额持有人可
选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投
资。 若期末未分配利润中的未实现部分为正数， 包括基金经营活动产生的未实现损益以
及基金份额交易产生的未实现平准金等， 则期 末可供分配利润的金额为期末未分配利润
中的已实现部分； 若期末未分配利润的未实现部分为负数， 则期末可供分配利润的金额
为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经 宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部 报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部， 以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营 分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分：
(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用； 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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(2) 本基金的基金管理 人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资
源、评价其业绩；
(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征， 并 且满足一定条件的， 则合并为一个经
营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他 重要 的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定以
下类别股票投资、 债券 投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键
假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票和债券， 若出 现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨
跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关
于证券投资基金估值业务的指导意见》 ， 根据具 体情况采用 《关于发布中基协(AMAC) 基
金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股
份、 通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票， 根据中国基金业协会中基协
发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)> 的通知》之
附件 《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称"指引")， 按估值日
在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中债金融估值中心有限公司根据指
引所独立提供的该 流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、 资产支持证券
和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告
[2017]13 号 《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 及 《中国证券投资基
金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值
技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换
债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供 的估值结果
确定公允价值。 本基金 持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限
公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计 政策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会计政 策变 更的 说明
本基金本报告期内未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估 计变 更的 说明 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页，共 65 页 27
本基金本报告期内未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更 正的 说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务 总局财税[2008]1号 《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》 、
财税[2012]85 号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、
财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46 号 《关
于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金
融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产
开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策
有关问题的补充通知》 、 财税[2017]56号 《关 于资管产品增值税有关问题的通知》 、 财
税[2017]90 号 《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》 及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为， 暂适用简易计税方法，
按照3% 的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 资管产 品管理 人运营资管产品提
供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在1个月以
内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年
(含1年)的， 暂减按50%计入应纳税所得额； 持股期限超过1年的， 暂免征收个人所得税。
对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所
得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳
增值税额的适用比例计算缴纳。 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第
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7.4.7 重要 财务报 表项目 的说 明
7.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2018年12月31日
活期存款 10,796,719.56
定期存款 -
其中： 存款期限1个月以
内
-
存款期限1-3个
月
-
存款期限3个月
以上
-
其他存款 -
合计 10,796,719.56
7.4.7.2 交易性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末2018年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,443,982,265.73 1,191,072,171.00 -252,910,094.73
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 69,755,728.78 69,969,220.12 213,491.34
银行间市场 150,858,399.45 151,578,750.00 720,350.55
合计 220,614,128.23 221,547,970.12 933,841.89
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,664,596,393.96 1,412,620,141.12 -251,976,252.84 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第
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7.4.7.3 衍生金 融资 产/ 负债
无余额。
7.4.7.4 买入返 售金 融资 产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位：人民币元
项目
本期末2018 年12月31日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 100,000,000.00 -
银行间市场 - -
合计 100,000,000.00 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
无。
7.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2018年12月31日
应收活期存款利息 4,771.22
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算 备付金利息 4,755.30
应收债券利息 5,604,798.84
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -26,261.75
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 - 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页，共 65 页 30
其他 203.60
合计 5,588,267.21
7.4.7.6 其他资 产
无余额。
7.4.7.7 应付交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2018年12月31日
交易所市场应付交易费用 1,208,155.18
银行间市场应付交易费用 320.74
合计 1,208,475.92
7.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2018年12月31日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提审计费 100,000.00
预提信息披露费 120,000.00
合计 220,000.00
7.4.7.9 实收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期2018年01月29日（基金合同生效日） 至2018年12
月31日
基金份额（份） 账面金额 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页，共 65 页 31
基金合同生效日 2,373,095,869.57 2,373,095,869.57
本期申购 10,784,512.05 10,784,512.05
本期赎回（以“-”号填列） -486,506,421.81 -486,506,421.81
本期末 1,897,373,959.81 1,897,373,959.81
注1：申购含红利再投、转换入；赎回含转换出。
注2： 本基金自2017年12 月27日至2018年1月24日止期间公开发售， 共募集有效净认购资
金人民币2,372,682,850.13 元， 折合为2,372,682,850.13 份基金份额。 根据 《圆信永丰
优悦生活混合型证券投资基金招募说明书》 的规定， 本基金设立募 集期内认购资金产生
的利息收入人民币413,019.44 元在本基金成立后， 折合为413,019.44份基金份额， 划入
基金份额持有人账户。
注3：根据《圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金基金合同》、《圆信永丰优悦生活
混合型证券投资基金招募说明书》 及 《圆信永 丰优悦生活混合型证券投资基金开放日常
申购、 赎回、 转换及定 投业务的公告》 的相关规定， 本基金于2018年1月29 日(基金合同
生效日)至2018年3月29日止期间暂不向投资人开放基金交易，申购业务和赎回业务自
2018年3月30日起开始办理。
7.4.7.10 未分 配利 润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 -113,887,123.94 -251,976,252.84 -365,863,376.78
本期基金份额交易产
生的变动数
-2,627,772.17 27,095,056.18 24,467,284.01
其中：基金申购款 44,097.64 -762,880.20 -718,782.56
基金赎回款 -2,671,869.81 27,857,936.38 25,186,066.57
本期已分配利润 - - -
本期末 -116,514,896.11 -224,881,196.66 -341,396,092.77
7.4.7.11 存款 利息 收入
单位：人民币元
项目
本期2018年01月29日（基金合同生效日）至2018年12
月31日 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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页，共 65 页 32
活期存款利息收入 662,914.32
定期存款利息收入 8,259,694.44
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 351,251.71
其他 6,958.27
合计 9,280,818.74
7.4.7.12 股票 投资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年01月29日（基金合同生效日）至2018 年12月31
日
卖出股票成交总额 2,282,751,675.72
减：卖出股票成本总额 2,407,438,961.77
买卖股票差价收入 -124,687,286.05
7.4.7.13 基金 投资 收益
无。
7.4.7.14 债券 投资 收益
7.4.7.14.1 债券 投资收 益项 目构成
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月29日（基金合同生效日）至2018 年12月31
日
债券投资收益 ——买卖债券
（、 债转股及债券到期兑付）
差价收入
139,525.48
债券投资收益 ——赎回差价
收入
- 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页，共 65 页 33
债券投资收益 ——申购差价
收入
-
合计 139,525.48
7.4.7.14.2 债券 投资收 益—— 买卖 债券 差价收 入
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月29日（基金合同生效日）至2018 年12月31
日
卖出债券（、债转股及债券
到期兑付）成交总额
157,829,547.14
减：卖出债券（、债转股及
债券到期兑付）成本总额
153,233,288.64
减：应收利息总额 4,456,733.02
买卖债券差价收入 139,525.48
7.4.7.14.3 债券 投资收 益—— 赎回 差价 收入
无。
7.4.7.14.4 债券 投资收 益—— 申购 差价 收入
无。
7.4.7.14.5 资产 支持证 券投 资收益
无。
7.4.7.15 贵金 属投 资收 益
7.4.7.15.1 贵金 属投资 收益 项目构 成
无。
7.4.7.16 衍生 工具 收益
7.4.7.16.1 衍生 工具收 益—— 买卖 权证 差价收 入
无。 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页，共 65 页 34
7.4.7.17 股利 收益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年01月29日（基金合同生效日）至2018 年12月31
日
股票投资产生的股利收益 23,337,143.91
基金投资产生的股利收益 -
合计 23,337,143.91
7.4.7.18 公允 价值 变动 收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018年01月29日 （基金合同生效
日）至2018年12 月31日
1.交易性金融资产 -251,976,252.84
—— 股票投资 -252,910,094.73
—— 债券投资 933,841.89
—— 资产支持证券投资 -
—— 基金投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 -
合计 -251,976,252.84
7.4.7.19 其他 收入
单位：人民币元 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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页，共 65 页 35
项目
本期
2018 年01月29日（基金合同生效日）至2018 年12月31
日
基金赎回费收入 907,858.23
基金转换费收入 1,557.02
合计 909,415.25
注1：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的50%归入基金资产。
注2：本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成 ，其中不低于转出
基金的赎回费的50%归入转出基金的基金资产。
7.4.7.20 交易 费用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年01月29日（基金合同生效日）至2018 年12月31
日
交易所市场交易费用 8,020,519.59
银行间市场交易费用 1,381.25
合计 8,021,900.84
7.4.7.21 其他 费用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年01月29日（基金合同生效日）至2018 年12月31
日
审计费用 100,000.00
信息披露费 120,000.00
银行划款手续费用 3,719.52
账户服务费用 17,400.00
合计 241,119.52
圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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7.4.8 或有 事项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
7.4.8.1 或有事 项
无。
7.4.8.2 资产负 债表 日后 事项
无。
7.4.9 关联 方关系
关联方名称 与本基金的关系
圆信永丰基金管理有限公司（“圆信永丰基金
公司”）
基金管理人、 基金销售机构、 注册登
记机构
中国工商银行股份有限公司 （ “中国工商银行” ） 基金托管人、基金销售机构
厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东
永丰证券投资信托 股份有限公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本 报告期 及上年 度可 比期间 的关 联方交 易
7.4.10.1 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股票 交易
无。
7.4.10.1.2 权证 交易
无。
7.4.10.1.3 债券 交易
无。
7.4.10.1.4 债券 回购交 易
无。
7.4.10.1.5 应支 付关联 方的 佣金
无。
圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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页，共 65 页 37
7.4.10.2 关联 方报 酬
7.4.10.2.1 基金 管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月29日 （基金合同生效日） 至2018年12
月31日
当期发生的基金应支付的管理费 27,640,272.14
其中：支付销售机构的客户维护费 14,785,818.30
注：支付基金管理人圆信永丰基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。
7.4.10.2.2 基金 托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月29 日 （基金合同生效日） 至2018年12月
31日
当期发生的 基金应支付的托管费 3,685,369.72
注： 支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。
7.4.10.2.3 销售 服务费
无。
7.4.10.3 与关 联方 进行 银行 间同业 市场 的债券( 含 回购) 交易
无。
7.4.10.4 各关 联方 投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报告 期内基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 的情 况
无。
7.4.10.4.2 报告 期末除 基金 管理人 之 外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
无。
圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 2018 年年度报告
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7.4.10.5 由关 联方 保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2018年01月29日（基金合同生效日）至2018年12 月31日
期末余额 当期利息收入
中国工商银行 10,796,719.56 662,914.32
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基 金在 承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无。
7.4.10.7 其他 关联 交易 事项 的说明
无。
7.4.11 利 润分配 情况-- 非货 币市场 基金
无。
7.4.12 期 末（2018 年12 月31 日） 本基 金持有的 流通 受限证 券
7.4.12.1 因认 购新 发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单
位： 股）
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
6018
60
紫金
银行
2018
-12-
20
2019
-01-
03
新股
未上
市
3.14 3.14 15,970
50,1
45.8
0
50,1
45.8
0
-
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单
位： 张）
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
1100
49
海尔
转债
2018
-12-
19
2019
-01-
18
新债
未上
市
100.
00
100.
00
5,420
542,
000.
00
542,
000.
00
-
注1：基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范
的非公开发行股份， 所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。 根据 《上市 公圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页，共 65 页 39
司股东、 董监高减持股份的若干规定》 及 《深圳/ 上海证券交易所上市公司股东及董事、
监事、 高级管理人员减持股份实施细则》 ， 本 基金持有的上市公司非公开发行股份， 自
股份解除限售之日起12个月内， 通过集中竞价交易减持的数量不得超过其持有该次非公
开发行股份数量的50%；采取大宗交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不
得超过公司股份总数的2% 。 此外， 本基金通过 大宗交易方式受让的原上市公司大股东减
持或者特定股东减持的股份，在受让后6个月内，不得转让所受让的股份。
注2：基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时 公司股东公开发售股份，所
认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。
7.4.12.2 期末 持有 的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单位：人民币元
股
票
代
码
股
票
名
称
停
牌
日
期
停
牌
原
因
期
末
估
值
单
价
复
牌
日
期
复
牌
开
盘
单
价
数量
（股）
期末成本
总额
期末估值
总额
备
注
6000
30
中信
证券
2018
-12-
25
重大
事项
16.0
1
2019
-01-
10
17.1
5
2,600,000 45,030,732.00 41,626,000.00 -
7.4.12.3 期末 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银行 间市场 债券 正回购
无。
7.4.12.3.2 交易 所市场 债券 正回购
无。
7.4.13 金 融工具 风险及 管理
7.4.13.1 风险 管理 政策 和组 织架构
本基金为混合型基金， 属于中高预期风险、 中高预期收益的基金品种， 其预期风险
和预期收益高于债券型基金和货币市场基金， 低于股票型基金。 本基金通过投资于优悦
生活主题产业和行业中的标的， 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上， 为基金持
有人创造良好的投资回报。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内
依法发行上市的股票(含主板、 创业板及 其他经中国证监会核准上市的股票等)、 债券( 包
括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资
券)、中小企业私募债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、次级债
等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页，共 65 页 40
货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关
规定) 。
本基金的基金管理人实行全面风险管理与全员风险管理。 基金管理人 以各岗位目标
责任制为基础的第一道内控防线， 员工在自律的前提下， 相互监督制衡。 各岗位职责明
确， 有详细的岗位说明书和业务流程， 各岗位人员在授权范围内承担责任； 以相关部门、
相关岗位之间相互监督制衡的第二道内控防线， 公司在相关部门和相 关岗位之间建立重
要业务处理凭据传递和信息沟通制度，后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督责
任； 以公司督察长、 监 察稽核部门对各岗位、 各部门、 各机构、 各项业务全面实施监督
反馈的第三道防线， 督察长、 监察稽核部门独立于其他部门， 对内部控制制度的执行情
况实行严格的检查和反馈； 以董事会下属风险 与合规管理委员会对公司经营管理和基金
运作中的合法合规性实行全面监督的第四道防线。 风险与合规管理委 员会对公司经营和
基金运作中的风险进行严格的合规检查和风险控制评估并审议公司风险管理工作报告。
董事会对基金管理人的风险管理负有最终责任。
本基金的基金管理人建立科学严密的风险评估体系， 对内外部风险进行识别、 评估
和分析，及时防范和化解风险；建立完整的风险控制程序，包括风险识别、风险评估、
风险控制和风险监督； 对各部门和各业务循环存在的风险点进行识别评估， 并建立相应
的控制措施； 使用科学 的风险量化技术和严格的风险限额控制对投资风险实行定量分析
和管理。
7.4.13.2 信用 风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手 未履行合约责任， 或者基 金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的
银行存款存放在本基金的托管人中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重
大。 本基金在交易所进 行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证
券交收和款项清算， 违约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行交易前均对交易对手
进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用 等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按 《中国人民银行信用评级管理指导意见》 设定的
标准统计及汇总。
7.4.13.2.1 按短 期信用 评级 列示的 债券 投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2018年12月31日 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页，共 65 页 41
A-1 -
A-1以下 -
未评级 4,519,350.00
合计 4,519,350.00
注：未评级部分为政策性金融债。
7.4.13.2.2 按短 期信用 评级 列示的 资产 支持证 券投 资
无余额。
7.4.13.2.3 按短 期信用 评级 列示的 同业 存单投 资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2018年12月31日
A-1 -
A-1以下 -
未评级 48,455,000.00
合计 48,455,000.00
7.4.13.2.4 按长 期信用 评级 列示的 债券 投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2018年12月31日
AAA 21,008,000.00
AAA以下 8,892,032.12
未评级 138,673,588.00
合计 168,573,620.12
注：未评级部分为 政策性金融债。
7.4.13.2.5 按长 期信用 评级 列示的 资产 支持证 券投 资 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页，共 65 页 42
无余额。
7.4.13.2.6 按长 期信用 评级 列示的 同业 存单投 资
无余额。
7.4.13.3 流动 性风 险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基 金管理人每日对 本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常 情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2018年12月31日， 本 基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以
内且不计息， 可赎回基金份额净值(所有者权益) 无固定到期日且不计息， 因此账面余额
即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告 期内本 基金 组合资 产的 流动性 风险 分析
本基金的基金管 理人在基金运作过程中严格按照 《公开募集证券投资 基金运作管理
办法》 及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施
行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门
对本基金的组合持仓集中度指标、 流通受限制 的投资品种比例以及组合在短时间内变现
能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由
本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发
行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理
人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票， 不得超 过该上市公司可流
通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认
定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市， 其余亦可在银行间同业市场交易， 部分基
金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。 此外， 本基金可通过卖出
回购金融资产方式借入短期资金应 对流动性需求， 其上限一般不超过 基金持有的债券投圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页，共 65 页 43
资的公允价值。 本基金 主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%。于2018年12月31日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例
为2.71% 。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进
行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变
现价值。于2018年12月31 日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值为
1,509,127,329.18 元，超过经确认的当日净赎回 金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中
度； 按照穿透原则对交易对手的财务状况、 偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查
与严格的准入管理， 以 及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严
格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。 此外， 本基金的基金管理
人建立了逆回购交易质押品管理制度： 根据质押品的资质确定质押率水平； 持续监测质
押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额； 并在 与私募类证券资管
产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 时， 可 接受质押品的资质
要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施， 本基金在本报
告期内流动性情况良好。
7.4.13.4 市场 风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率类金融 工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金 的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利 率敏感性资产主要
为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资和买入返售金融资产等。
7.4.13.4.1.1 利率风险 敞口
单位：人民币元
本期末2
018年12
月31 日
1年以 内 1-5年 5年以 上 不计息 合计 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页，共 65 页 44
资产
银行存
款
10,796,719.56 -
- - 10,796,719.56
结算备
付金
10,567,316.76 -
- - 10,567,316.76
存出保
证金
452,427.83 -
- - 452,427.83
交易性
金融资
产
212,113,938.00 -
9,434,032.12 1,191,072,171.00 1,412,620,141.12
买入返
售金融
资产
100,000,000.00 -
- - 100,000,000.00
应收证
券清算
款
- -
- 22,304,398.97 22,304,398.97
应收利
息
- -
- 5,588,267.21 5,588,267.21
应收申
购款
- -
- 6,326.46 6,326.46
资产总
计
333,930,402.15 - 9,434,032.12 1,218,971,163.64 1,562,335,597.91
负债
应付赎
回款
- -
- 2,594,051.00 2,594,051.00
应付管
理人报
酬
- -
- 2,057,908.00 2,057,908.00
应付托
管费
- -
- 274,387.74 274,387.74
应付交
易费用
- -
- 1,208,475.92 1,208,475.92
应交税
费
- -
- 2,908.21 2,908.21
其他负
债
- -
- 220,000.00 220,000.00
负债总
计
- - - 6,357,730.87 6,357,730.87 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页，共 65 页 45
利率敏
感度缺
口
333,930,402.15 - 9,434,032.12 1,212,613,432.77 1,555,977,867.04
注： 表中所示为本基金资产及负债的账面价值， 并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险 的敏 感性分 析
于2018 年12月31日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
14.24% ，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外 汇风险。
7.4.13.4.3 其他 价格风 险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投 资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面 临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中， 通过对宏观经 济情况及政策
的分析， 结合证券市场运行情况， 做出资产配置及组合构建的决定； 通过对单个证券的
定性分析及定量分析， 选择符 合基金合同约定范围的投资品种进行投资。 本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，
来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金股票投资比 例为基金资产
的40%-80%； 投资于优悦生活主题相关的证券比例不低于非现金基金资产的80%； 每个交
易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 现金或到期日 在一年以内的政府
债券不低于基金资产净值的5%， 其中， 现金不包括结算备付金、 存出保证金、 应收申购
款等； 权证、 股指期货及其他金融工具的投 资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
此外， 本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控， 定期运用多种定
量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格 风险 敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2018年12月31日
公允价值 占基金资产净圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页，共 65 页 46
值比例(%)
交易性金融资产-股票投资 1,191,072,171.00 76.55
合计 1,191,072,171.00 76.55
7.4.13.4.3.2 其他价格 风险 的敏感 性分 析
假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
位：人民币元）
本期末
2018年12月31日
1.沪深300指数上升5% 64,969,629.35
2.沪深300指数下降5% -64,969,629.35
7.4.14 有 助于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值 计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债 在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2018年12月31日， 本 基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为1,158,288,057.32 元，属于第二层次的余额为
254,332,083.80 元，无属于第三层次的余额。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确 认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定 相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页，共 65 页 47
于2018年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量 的金融资产。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组 合报 告
8.1 期末 基金 资产组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 1,191,072,171.00 76.24
其中：股票 1,191,072,171.00 76.24
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 221,547,970.12 14.18
其中：债券 221,547,970.12 14.18
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 100,000,000.00 6.40
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 21,364,036.32 1.37
8 其他各项资产 28,351,420.47 1.81
9 合计 1,562,335,597.91 100.00
8.2 报告 期末 按行业 分类 的股 票投资 组合
8.2.1 报告 期末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 55,711,512.52 3.58
B 采矿业 48,019,985.30 3.09
C 制造业 863,977,395.59 55.53
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 69,003,333.86 4.43 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页，共 65 页 48
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 25,415,677.50 1.63
G 交通运输、仓储和邮政业 412,560.00 0.03
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 14,908,700.00 0.96
J 金融业 86,276,663.40 5.54
K 房地产业 338,485.00 0.02
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 14,054,210.00 0.90
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 12,953,647.83 0.83
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,191,072,171.00 76.55
8.2.2 报告 期末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
8.3 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 002179 中航光电 2,034,893
68,535,196.2
4
4.40
2 600887 伊利股份 2,649,873
60,629,094.2
4
3.90
3 002572 索菲亚 3,387,140
56,734,595.0
0
3.65
4 002415 海康威视 2,199,961
56,670,995.3
6
3.64 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页，共 65 页 49
5 600011 华能国际 7,418,497
54,748,507.8
6
3.52
6 000651 格力电器 1,506,000
53,749,140.0
0
3.45
7 600566 济川药业 1,600,086
53,650,883.5
8
3.45
8 600583 海油工程 9,799,997
48,019,985.3
0
3.09
9 600703 三安光电 4,000,064
45,240,723.8
4
2.91
10 600030 中信证券 2,600,000
41,626,000.0
0
2.68
11 002511 中顺洁柔 4,700,055
40,044,468.6
0
2.57
12 000960 锡业股份 3,827,479
36,514,149.6
6
2.35
13 600519 贵州茅台 60,000
35,400,600.0
0
2.28
14 600298 安琪酵母 1,400,000
35,322,000.0
0
2.27
15 002042 华孚时尚 6,412,292
34,818,745.5
6
2.24
16 002583 海能达 4,300,072
33,927,568.0
8
2.18
17 600038 中直股份 799,768
29,879,332.4
8
1.92
18 000998 隆平高科 2,000,000
29,600,000.0
0
1.90
19 002222 福晶科技 2,800,004
27,328,039.0
4
1.76
20 600535 天士力 1,299,989
24,959,788.8
0
1.60
21 002299 圣农发展 1,500,000 24,810,000.0 1.59 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页，共 65 页 50
0
22 300232 洲明科技 2,600,010
24,804,095.4
0
1.59
23 002311 海大集团 1,000,000
23,170,000.0
0
1.49
24 600511 国药股份 995,470
23,144,677.5
0
1.49
25 300009 安科生物 1,723,387
23,024,450.3
2
1.48
26 002353 杰瑞股份 1,400,000
21,000,000.0
0
1.35
27 600585 海螺水泥 627,297
18,367,256.1
6
1.18
28 603658 安图生物 351,097
17,165,132.3
3
1.10
29 600406 国电南瑞 800,000
14,824,000.0
0
0.95
30 600027 华电国际 3,001,016
14,254,826.0
0
0.92
31 601318 中国平安 250,000
14,025,000.0
0
0.90
32 300244 迪安诊断 853,899
12,953,647.8
3
0.83
33 600837 海通证券 1,450,247
12,762,173.6
0
0.82
34 002258 利尔化学 890,000
11,694,600.0
0
0.75
35 601377 兴业证券 1,900,000 8,816,000.00 0.57
36 601211 国泰君安 516,700 7,915,844.00 0.51
37 300595 欧普康视 200,500 7,767,370.00 0.50
38 603707 健友股份 402,190 7,549,106.30 0.49
39 603259 药明康德 100,000 7,486,000.00 0.48 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页，共 65 页 51
40 601952 苏垦农发 999,990 6,629,933.70 0.43
41 000710 贝瑞基因 205,900 6,568,210.00 0.42
42 603515 欧普照明 202,220 5,635,871.40 0.36
43 300463 迈克生物 200,000 2,920,000.00 0.19
44 601933 永辉超市 200,000 1,574,000.00 0.10
45 300498 温氏股份 49,714 1,301,512.52 0.08
46 000001 平安银行 75,000 703,500.00 0.05
47 002589 瑞康医药 100,000 697,000.00 0.04
48 601111 中国国航 54,000 412,560.00 0.03
49 601288 农业银行 105,000 378,000.00 0.02
50 603338 浙江鼎力 6,500 366,080.00 0.02
51 600340 华夏幸福 13,300 338,485.00 0.02
52 600031 三一重工 30,000 250,200.00 0.02
53 300294 博雅生物 6,000 161,940.00 0.01
54 300059 东方财富 7,000 84,700.00 0.01
55 603185 上机数控 1,345 66,039.50 0.00
56 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.00
8.4 报告 期内 股票投 资组 合的 重 大变 动
8.4.1 累计 买入金 额超出 期末 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产
净值比例(%)
1 000858 五 粮 液 119,978,587.87 7.71
2 002572 索菲亚 100,362,189.70 6.45
3 600011 华能国际 98,131,013.99 6.31
4 002179 中航光电 96,208,600.11 6.18
5 000651 格力电器 95,010,305.50 6.11
6 002299 圣农发展 92,928,046.29 5.97
7 601318 中国平安 92,260,498.01 5.93
8 600703 三安光电 87,896,082.52 5.65
9 600048 保利地产 83,644,281.60 5.38 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页，共 65 页 52
10 002236 大华股份 83,490,644.26 5.37
11 002415 海康威视 82,793,481.66 5.32
12 601601 中国太保 82,389,329.05 5.30
13 000002 万 科Ａ 81,978,847.50 5.27
14 600887 伊利股份 79,312,522.01 5.10
15 600038 中直股份 75,163,473.71 4.83
16 002511 中顺洁柔 74,749,984.29 4.80
17 000960 锡业股份 74,698,496.13 4.80
18 601336 新华保险 73,796,678.50 4.74
19 600029 南方航空 72,022,642.59 4.63
20 600566 济川药业 71,277,697.01 4.58
21 600519 贵州茅台 70,227,537.78 4.51
22 002042 华孚时尚 69,766,429.16 4.48
23 002202 金风科技 65,193,764.88 4.19
24 600583 海油工程 65,050,171.11 4.18
25 600028 中国石化 64,618,723.59 4.15
26 600521 华海药业 62,737,344.21 4.03
27 600585 海螺水泥 62,201,460.83 4.00
28 002583 海能达 56,257,490.51 3.62
29 002456 欧菲科技 55,368,315.25 3.56
30 002343 慈文传媒 54,938,911.55 3.53
31 600406 国电南瑞 54,912,379.97 3.53
32 000513 丽珠集团 53,241,548.61 3.42
33 601939 建设银行 52,109,424.80 3.35
34 000933 神火股份 51,133,597.00 3.29
35 002353 杰瑞股份 49,416,137.20 3.18
36 600030 中信证券 45,030,732.00 2.89
37 600298 安琪酵母 44,123,206.98 2.84
38 000998 隆平高科 42,230,600.28 2.71
39 600019 宝钢股份 40,830,062.98 2.62
40 600340 华夏幸福 40,471,008.63 2.60 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页，共 65 页 53
41 600660 福耀玻璃 40,306,238.83 2.59
42 002222 福晶科技 40,029,077.62 2.57
43 002648 卫星石化 38,963,369.33 2.50
44 000039 中集集团 37,294,444.03 2.40
45 600998 九州通 35,125,531.10 2.26
46 300760 迈瑞医疗 34,638,645.32 2.23
47 600535 天士力 34,427,268.93 2.21
48 000710 贝瑞基因 34,343,884.01 2.21
49 600511 国药股份 33,825,617.11 2.17
50 002594 比亚迪 33,376,188.35 2.15
51 600803 新奥股份 32,782,964.02 2.11
52 002258 利尔化学 32,217,753.76 2.07
8.4.2 累计 卖出金 额超出 期末 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产
净值比例(%)
1 000858 五 粮 液 107,693,286.66 6.92
2 002299 圣农发展 74,169,014.34 4.77
3 600048 保利地产 72,896,166.32 4.68
4 601318 中国平安 69,515,822.41 4.47
5 600029 南方航空 68,452,716.33 4.40
6 601601 中国太保 67,525,134.89 4.34
7 000002 万 科Ａ 66,719,416.16 4.29
8 600028 中国石化 66,680,071.58 4.29
9 601336 新华保险 63,606,545.53 4.09
10 600521 华海药业 61,097,685.85 3.93
11 000513 丽珠集团 58,435,177.88 3.76
12 002236 大华股份 56,220,328.47 3.61
13 600038 中直股份 51,866,900.50 3.33
14 002343 慈文传媒 49,360,780.61 3.17
15 601939 建设银行 48,785,877.52 3.14 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页，共 65 页 54
16 002456 欧菲科技 48,495,401.60 3.12
17 002511 中顺洁柔 45,478,341.61 2.92
18 600406 国电南瑞 44,611,445.94 2.87
19 600011 华能国际 44,080,081.22 2.83
20 002202 金风科技 44,007,045.68 2.83
21 600660 福耀玻璃 43,570,962.41 2.80
22 600585 海螺水泥 41,440,927.20 2.66
23 000039 中集集团 38,878,886.36 2.50
24 000933 神火股份 38,477,848.00 2.47
25 300760 迈瑞医疗 37,601,154.37 2.42
26 600998 九州通 36,694,656.64 2.36
27 600803 新奥股份 35,708,182.20 2.29
28 600340 华夏幸福 35,537,649.66 2.28
29 600019 宝钢股份 34,424,136.96 2.21
30 002648 卫星石化 33,743,238.62 2.17
31 600809 山西汾酒 32,086,761.84 2.06
8.4.3 买入 股票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 3,851,421,227.50
卖出股票收入（成交）总额 2,282,751,675.72
注：" 买入股票成本"或" 卖出股票收入"均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填
列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末 按债 券品种 分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 143,192,938.00 9.20
其中：政策性金融债 143,192,938.00 9.20
4 企业债券 20,466,000.00 1.32
5 企业短期融资券 - - 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页，共 65 页 55
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 9,434,032.12 0.61
8 同业存单 48,455,000.00 3.11
9 其他 - -
10 合计 221,547,970.12 14.24
8.6 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 018005 国开1701 602,700
60,535,188.
00
3.89
2 111805070
18建设银行C
D070
500,000
48,455,000.
00
3.11
3 160301 16进出01 300,000
30,006,000.
00
1.93
4 1280352 12湘高速债 200,000
20,466,000.
00
1.32
5 140209 14国开09 200,000
20,140,000.
00
1.29
8.7 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有资 产支 持 证券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
根据基金合同约定，本基金不参与贵金属投资。
8.9 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
根据基金合同约定，本基金不参与国债期货投资。
圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页，共 65 页 56
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1 通 过查阅 中国证 监会 网站公 开目 录"行 政处 罚决定"及 查阅相 关发 行主体 的公 司
公 告， 在基 金管理 人知悉 的范 围内 ， 报告 期内基 金投 资的前 十名 证券的 发行 主体没 有被
监 管部 门立案 调查 的情形 ，也 没有在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形 。
8.12.2 本 基金投 资前十 名股 票中， 不存 在投资 于超 过基金 合同 规定备 选股 票库之 外的
股 票。
8.12.3 期 末其他 各项资 产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 452,427.83
2 应收证券清算款 22,304,398.97
3 应收股利 -
4 应收利息 5,588,267.21
5 应收申购款 6,326.46
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 28,351,420.47
8.12.4 期 末持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部
分的公允价
值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 600030 中信证券
41,626,000.
00
2.68 重大事项 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页，共 65 页 57
8.12.6 投 资组合 报告附 注的 其他文 字描 述部分
本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9
基 金份额 持有 人信 息
9.1 期末 基金 份额持 有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有
人户
数
(户)
户均持有的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
19,41
1
97,747.36 - -
1,897,373,95
9.81
100.00%
9.2 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 154,743.27 0.01%
9.3 期末 基金 管理人 的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
10~50
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§10
开放式 基金 份额变 动
单位：份
基金合同生效日(2018年01月29日)基金份额总额 2,373,095,869.57
基金合同生效日起至报告期期末基金 总申购份额 10,784,512.05
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 486,506,421.81
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 - 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页，共 65 页 58
本报告期期末基金份额总额 1,897,373,959.81
§11
重大事 件揭 示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决 议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
本报告期基金管理人无重大人事变动。
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉 及基 金 管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告期内，本基金投资策略未改变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计 师事务 所情 况
本报告期内聘请普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 。 本报告期内应支付
审计费用10万元。该审计机构已提供审计服务的持续年限为1年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本报告期内基金管理人和托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易 单元 的 有关 情况
11.7.1 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单位：人民币元
券商
名称
交
易
单
元
数
量
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
华泰
证券
1 140,868,444.53 2.30% 103,016.98 1.98% -
浙商 1 - - - - - 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页，共 65 页 59
证券
兴业
证券
2 192,657,396.89 3.14% 179,422.08 3.45% -
光大
证券
2 138,830,126.45 2.27% 87,643.38 1.69% -
海通
证券
2 602,984,834.77 9.84% 561,558.92 10.81% -
中信
建投
2 309,981,694.38 5.06% 288,687.26 5.56% -
中信
证券
2 267,901,225.04 4.37% 249,499.30 4.80% -
天风
证券
2 443,269,584.39 7.23% 324,163.32 6.24% -
国泰
君安
2 479,082,700.23 7.82% 446,170.21 8.59% -
东吴
证券
2 98,326,720.47 1.60% 71,906.02 1.38% -
中泰
证券
2 - - - - -
中金
公司
2 325,865,359.52 5.32% 303,478.27 5.84% -
国信
证券
2 - - - - -
平安
证券
2 - - - - -
华福
证券
2 - - - - -
西部
证券
2 - - - - -
招商
证券
2 554,012,265.08 9.04% 515,951.79 9.93% -
安信
证券
2 471,371,035.80 7.69% 438,990.70 8.45% - 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页，共 65 页 60
东方
证券
2 1,109,334,038.51 18.10% 811,256.37 15.62% -
申万
宏源
证券
2 422,460,537.37 6.89% 393,437.34 7.58% -
国金
证券
2 572,235,177.09 9.34% 418,473.97 8.06% -
东兴
证券
2 - - - - -
注1： 本报告期内基金新增2个证券公司交易单元， 分别为光大证券股份有限公司上交所
及深交所交易单元。本基金于2018年1月29日成立，截止2018年12月31日本基金已有31
个交易单元， 分别为兴业证券股份有限公司上交所及深交所交易单元， 海通证券股份有
限公司上交所及深交所交易单元， 中信证券股份有限公司上交所及深交所交易单元， 中
国国际金融有限公司上交所及深交所交易单元， 招商证券股份有限公司上交所及深交所
交易单元、 中信建投证券股份有限公司上交所及深交所交易单元、 安信证券股份有限公
司上交所及深交所交易单元、 国泰君安证券股份有限公司上交所及深交所交易单元、 东
方证券股份有限公司上交所及深交所交易单元， 申万宏源证券有限公司上交所及深交所
交易单元， 华泰证券股份有限公司深交所交易单元， 平安证券有限责任公司上交所及深
交所交易单元， 东吴证券股份有限公司上交所及深交所交易单元， 天风证券股份有限公
司上交所及深交所交易单元， 国金证券股份有限公司上交所及深交所交易单元， 光大证
券股份有限公司上交所及深交所交易单元。
注2：本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。
选择租用证券公司基金交易单元的选择标准如下：
（1）资金实力雄厚，财务状况良好；
（2）经营行为稳健文件规范，在业内有良好的声誉；
（3）内控制度健全，内部管理严 格；并能满足基金运作高度保密的要求；
（4） 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设施满足基金进行交易的需要；
并能为基金提供全面的信息服务；
（5）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员；
（6） 具备较强的全方位金融服务能力和水平， 包括但不限于： 有较强的研究综合实力，
能及时、 全面地向公司提供高质量的关于宏观、 策略、 行业、 个股分 析的报告及丰富全
面的信息服务； 合作机构研究强项与我司研究重点匹配度高， 能根据公司所管理基金的
特定要求， 提供专门研究报告， 具有开发量化投资组合的能力； 能积极为公司投资业务
的开展，投资信息的交流以及其他业务的开展提供良好的服务和支持。
圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页，共 65 页 61
注3：基金选择证券公司交易单元的选择程序如下：
（1）本基金管理人根据上述选择标准对证券公司进行考察后，确定拟选用交易单元的
证券经营机构；
（2）本基金管理人与和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
11.7.2 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
金额单位：人民币元
券商
名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当
期债
券成
交总
额的
比例
成交金额
占当
期债
券回
购成
交总
额的
比例
成
交
金
额
占当
期权
证成
交总
额的
比例
成
交
金
额
占当
期基
金成
交总
额的
比例
华泰
证券
- - - - - - - -
浙商
证券
- - - - - - - -
兴业
证券
100,447,504.8
0
48.4
7%
2,500,000,00
0.00
5.85% - - - -
光大
证券
3,203,380.07 1.55%
609,000,000.0
0
1.42% - - - -
海通
证券
19,813,382.20 9.56%
6,030,000,00
0.00
14.1
1%
- - - -
中信
建投
- -
1,490,000,00
0.00
3.49% - - - -
中信
证券
- -
2,359,000,00
0.00
5.52% - - - -
天风
证券
2,230,888.95 1.08%
6,631,500,00
0.00
15.5
1%
- - - -
国泰
君安
- -
2,963,000,00
0.00
6.93% - - - -
东吴
证券
- -
1,094,000,00
0.00
2.56% - - - -
中泰
证券
- - - - - - - -
中金
公司
- -
1,396,000,00
0.00
3.27% - - - -
国信 - - - - - - - - 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页，共 65 页 62
证券
平安
证券
- - - - - - - -
华福
证券
- - - - - - - -
西部
证券
- - - - - - - -
招商
证券
462,098.20 0.22%
3,576,000,00
0.00
8.37% - - - -
安信
证券
- -
4,583,000,00
0.00
10.7
2%
- - - -
东方
证券
80,300,360.10
38.7
5%
3,158,200,00
0.00
7.39% - - - -
申万
宏源
证券
- -
1,175,000,00
0.00
2.75% - - - -
国金
证券
795,159.00 0.38%
5,181,000,00
0.00
12.1
2%
- - - -
东兴
证券
- - - - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
圆信永丰优悦生活混合型证
券投资基金基金合同生效公
告
上证报 2018-01-30
2
圆信永丰优悦生活混合型证
券投资基金开放日常申购、
赎回业务公告
上证报 2018-03-30
3
圆信永丰基金管理有限公司
关于新增上海凯石财富基金
销售有限公司为旗下部分基
金销售机构并开放定投、转
换及参加其申购、定投业务
费率优惠活动的公告
上证报 2018-03-30
4 圆信永丰基金管理有限公司 上证报 2018-03-30 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页，共 65 页 63
关于旗下部分基金参加中国
工商银行股份有限公司个人
电子银行基金申购费率优惠
活动的公告
5
圆信永丰基金管理有限公司
关于新增德邦证券股份有限
公司为旗下部分基金的销售
机构并开放申购、赎回、定
投、转换及参加其申购、定
投业务费率优惠活动的公告
证券时报 2018-04-09
6
圆信永丰优悦生 活混合型证
券投资基金2018 年第1季度
报告
上证报 2018-04-23
7
圆信永丰基金管理有限公司
关于新增上海有鱼基金销售
有限公司为旗下部分基金的
销售机构并开放申购、 赎回、
定投、转换及参加其申购、
定投业务费率优惠活动的公
告
证券时报 2018-05-02
8
圆信永丰基金管理有限公司
关于对通过直销中心柜台申
购旗下部分证券投资基金实
施申购费率优惠的公告
证券时报 2018-06-06
9
圆信永丰基金管理有限公司
关于新增上海长量基金销售
投资顾问有限公司为旗下部
分基金的销售机构并开放申
购、赎回、定投、 转换及参
加其申购、定投业务费率优
惠活动的公告
证券日报 2018-06-29
10
圆信永丰基金管理有限公司
关于旗下基金2018年上半年
度最后一个市场交易日基金
证券日报 2018-07-02 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页，共 65 页 64
资产净值和基金份额净值、
基金份额累计净值的公告
11
圆信永丰优悦生活混合型证
券投资基金 2018 年第2季度
报告
上证报 2018-07-19
12
圆信永丰基金管理有限公司
关于新增珠海盈米财富管理
有限公司为旗下部分基金的
销售机构并开放申购、 赎回、
定投、转换及参加其申购、
定投业务费率优惠活动的公
告
证券时报 2018-07-20
13
圆信永丰基金管理有限公司
关于旗下证券投资基金投资
资产支持证券的公告
证券时报 2018-07-28
14
圆信永丰优悦生活混合型证
券投资基金 2018 年半年度
报告摘要
上证报 2018-08-28
15
圆信永丰基金管理有限公司
关于圆信永丰汇利混合型证
券投资基金 （LOF） 、 圆信永
丰双利优选定期开放灵活配
置混合型证券投资基金、圆
信永丰优悦生活混合型证券
投资基金2018 年半年度报告
及其摘要的更正公告
上证报 2018-08-31
16
圆信永丰优悦生活混合型证
券投资基金 招募说明 书 （更
新）摘要 （2018 年第1号）
上证报 2018-09-12
17
圆信永丰优悦生活混合型证
券投资基金2018 年第3季度
报告
上证报 2018-10-24
18
圆信永丰基金管理有限公司
关于新增沈阳麟龙投资顾问
证券时报 2018-10-30 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页，共 65 页 65
有限公司为旗下部分基金的
销售机构并开放申购、 赎回、
定投、转换及参加其申购、
定投业务费率优惠活动的公
告
19
圆信永丰基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金参
加上海基煜基金销售有限公
司转换业务申购补差费率优
惠活动的公告
证券时报 2018-12-14
§12
影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过20% 的情况
报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息
无。
§13
备查文 件目 录
13.1 备 查文 件目录.
1 、中国证监会批准圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金设立的文件；
2 、《圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金基金合同》；
3 、《圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金托管协议》；
4 、报告期内在指定报刊上披露的各项公告；
5 、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6 、基金托管人业务资格批件、营业执照。
13.2 存 放地 点
基金管理人、基金托管人处
13.3 查 阅方 式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人圆信永丰基金管理有限公司。
圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 2018 年年度报告
第
页，共 65 页 66
咨询电话：4006070088
公司网址：http://www.gtsfund.com.cn
圆 信永 丰基金 管理 有限公 司
二 〇一 九年三 月二 十八日
