圆 信 永丰 丰 润货 币 市场 基 金
2018 年年 度报告
2018 年 12 月31 日
基 金管 理人: 圆信 永丰基 金管 理有限 公司
基 金托 管人: 兴业 银行股 份有 限公司
送 出日 期:2019 年 03 月 28 日圆信永丰丰润货币市场基金 2018 年年度报告
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§1
重 要提示 及目 录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误 导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告
已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3 月25日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告和投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料已经审计。 普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本
基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。 圆信永丰丰润货币市场基金 2018 年年度报告
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1.2 目录
§1
重要提示及目 录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3
§2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金 托管 人 ............................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 6
§3
主要财务指标 、基金净 值表现及利润分配情 况 ................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财 务指 标 ............................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 7
3.3 过去三年基金的利 润分 配情况 ..................................................................................................... 10
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 11
4.1 基金管理人及基金 经理 情况 ......................................................................................................... 11
4.2 管理人对报告期内 本基 金运作遵规守信情况 的说 明 ................................................................. 12
4.3 管理人对报告期内 公平 交易情况的专项说明 ............................................................................. 13
4.4 管理人对报告期内 基金 的投资策略和业绩表 现的 说明 ............................................................. 14
4.5 管理人对宏观经济 、证 券市场及行业走势的 简要 展望 ............................................................. 14
4.6 管理人内部有关本 基金 的监察稽核工作情况 ............................................................................. 15
4.7 管理人对报告期内 基金 估值程序等事项的说 明 ......................................................................... 16
4.8 管理人对报告期内 基金 利润分配情况的说明 ............................................................................. 16
4.9 报告期内管理人对 本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明 ..................................... 16
§5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 16
5.1 报告期内本基金托 管人 遵规守信情况声明 ................................................................................. 16
5.2 托管人对报告期内 本基 金投资运作遵规守信 、净 值计算、利润分配等 情况 的说明 ............. 17
5.3 托管人对本年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见 ................................. 17
§6
审计报告 ................................................................................................................................................. 17
6.1 审计报告基本信息 ......................................................................................................................... 17
6.2 审计报告的基本内 容 ..................................................................................................................... 17
§7
年度财务报表 ......................................................................................................................................... 20
7.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 20
7.2 利润表 ............................................................................................................................................. 21
7.3 所有者权益（基金 净值 ）变动表 ................................................................................................. 23
7.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 25
§8 投资组合报告 .......................................................................................................................................... 52
8.1 期末基金资产组合 情况 ................................................................................................................. 52
8.2 债券回购融资情况 ......................................................................................................................... 53
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20% 的说明 ............................................................... 53
8.3 基金投资组合平均 剩余 期限 ......................................................................................................... 53
8.3.1 投资组合平均剩 余期 限基本情况 .............................................................................................. 53
8.3.2 期末投资组合平 均剩 余期限分布比例 ...................................................................................... 53
8.4 报告期内投资组合 平均 剩余存续期超过 240 天情况说明 ......................................................... 54
8.5 期末按债券品种分 类的 债券投资组合 ......................................................................................... 54
8.6 期末按摊余成本占 基金 资产净值比例大小排 名的 前十名债券投资明细 ................................. 55
8.7 “影子定价”与“ 摊余 成本法”确定的基金 资产 净值的偏离 ................................................. 55 圆信永丰丰润货币市场基金 2018 年年度报告
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报告期内负偏离度的 绝对 值达到 0.25% 情况说明 ............................................................................ 56
报告期内正偏离度的 绝对 值达到 0.5% 情况说明 .............................................................................. 56
8.8 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 名的 前十名资产支持证券 投资 明细 ................. 56
8.9 投资组合报告附注 ......................................................................................................................... 56
8.9.1 基金计价方法说 明 ................................................................................................................... 56
8.9.2 通过查阅中国证 监会 网站公开目录" 行政处罚决 定" 及查阅相关发行主体的 公司公告， 在基
金管理人 知悉的范围内，报告期内 基金投资的前十名证券的 发行主体没有被监管部门 立案调查
的情形，也没有在报 告编 制日前一 年内受到公 开谴 责、处罚的情形。 ....................................... 56
8.9.3 期末其他各项资 产构 成 .............................................................................................................. 57
8.9.4 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分 ............................................................................... 57
§9
基金份额持有 人信息 ............................................................................................................................. 57
9.1 期末基金份额持有 人户 数及持有人结构 ..................................................................................... 57
9.2 期末货币市场 基金前十 名份额持有人情况 ................................................................................. 57
9.3 期末基金管理 人的从业 人员持有本基 金的情 况 ......................................................................... 58
9.4 期末基金管理人的 从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间情况 ......................................... 58
§10
开放式基金份额变 动 ........................................................................................................................... 58
§11
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 59
11.1 基金份额持有人大会 决议 ........................................................................................................... 59
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 ........................................... 59
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基 金托管业 务的 诉讼 ............................................................... 59
11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 59
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 ....................................................................................... 59
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受 稽查 或处 罚等情况 ....................................................... 59
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 ................................................................................... 59
11.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况 .................................................................................................. 62
11.9 其他重大事件 ............................................................................................................................... 62
§12
影响投资者决策的 其 他重要信息 ....................................................................................................... 67
12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过 20% 的情况 ........................................... 67
12.2 影响投资者决策的其 他 重要信息 ............................................................................................... 67
§13
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 68
13.1 备查文件目录. .............................................................................................................................. 68
13.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 68
13.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 68 圆信永丰丰润货币市场基金 2018 年年度报告
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§2
基 金简介
2.1 基金 基本 情况
基金名称 圆信永丰丰润货币市场基金
基金简称 丰润货币
基金主代码 004178
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年03 月10日
基金管理人 圆信永丰基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,849,130,561.09 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 丰润货币A 丰润货币B
下属分级基金的交易代码 004178 004179
报告期末下属分级基金的份额总额 2,085.69 份 1,849,128,475.40 份
2.2 基金 产品 说明
投资目标
本基金将以价值分析为基础，宏观与微观、定性
与定量相结合，通过专业的流动性管理力争为投资者
实现资产的保值、增值。结合宏观分析和微观分析制
定投资策略，力求在满足流动性需要的基础上实现更
高的收益率。
投资策略
本基金的投资将以保证资产的流动性为基本原
则，力求在对国内外宏 观经济走势、货币财政政策变
动等因素充分评估的基础上， 科学预计未来利率走势，
择优筛选并优化配置投资范围内的各种金融工具，进
行积极的投资组合管理。
业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低
风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型
基金、混合型基金、债券型基金。
2.3 基金 管理 人和基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人 圆信永丰丰润货币市场基金 2018 年年度报告
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名称 圆信永丰基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 吕富强 龚小武
联系电话 021-60366000 021-52629999-212056
电子邮箱 service@gtsfund.com.cn 011597@cib.com.cn
客户服务电话 4006070088 95561
传真 021-60366006 021-62159217
注册地址
中国 （福建） 自由贸易试验区
厦门片区 （保税港区） 海景南
二路45号4楼402单元之175
福州市湖东路154号
办公地址
上海市浦东新区世纪大道152
8号陆家嘴基金大厦19 楼
上海市江宁路168 号兴业大厦
20楼
邮政编码 200122 200041
法定代表人 洪文瑾 高建平
2.4 信息 披露 方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
证券时报
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人圆信永丰基
金管理有限公司。
基金年度报告备置地
点
上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦19楼
2.5 其他 相关 资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）
上海市湖滨路202号普华永道中心11
楼
注册登记机构 圆信永丰基金管理有限公司
上海市浦东新区世纪大道1528号陆
家嘴基金大厦19楼
§3
主 要财务 指标 、基 金净 值表现 及利 润分配 情况
3.1 主要 会计 数据和 财务 指标
金额单位：人民币元 圆信永丰丰润货币市场基金 2018 年年度报告
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3.1.1 期 间数据
和 指标
2018年
2017 年3月10日 （基金合同生效日）-
2017年12月31日
丰润货
币A
丰润货币B 丰润货币A 丰润货币B
本期已实现收
益
299,52
0.70
131,010,78
9.73
380,730.20 143,662,645.43
本期利润
299,52
0.70
131,010,78
9.73
380,730.20 143,662,645.43
本期净值收益
率
3.4803% 3.7178% 3.2986% 3.4982%
3.1.2 期 末数据
和 指标
2018年末 2017年末
期末基金资产
净值
2,085.6
9
1,849,128,4
75.40
19,051,398.92 5,175,352,808.68
期末基金份额
净值
1.000 1.000 1.000 1.000
3.1.3 累 计期末
指标
2018年末 2017年末
累计净值收益
率
6.8937% 7.3460% 3.2986% 3.4982%
注1：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
注2：对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现
部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
注3：上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用
后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基金 份额净 值收益 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
丰润货币A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
①-③ ②-④ 圆信永丰丰润货币市场基金 2018 年年度报告
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④
过去三
个月
0.6830% 0.0029% 0.3403% 0.0000% 0.3427% 0.0029%
过去六
个月
1.4806% 0.0040% 0.6805% 0.0000% 0.8001% 0.0040%
过去一
年
3.4803% 0.0035% 1.3500% 0.0000% 2.1303% 0.0035%
自基金
合同生
效起至
今
6.8937% 0.0028% 2.4485% 0.0000% 4.4452% 0.0028%
丰润货币B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三
个月
0.7340% 0.0028% 0.3403% 0.0000% 0.3937% 0.0028%
过去六
个月
1.5915% 0.0040% 0.6805% 0.0000% 0.9110% 0.0040%
过去一
年
3.7178% 0.0036% 1.3500% 0.0000% 2.3678% 0.0036%
自基金
合同生
效起至
今
7.3460% 0.0028% 2.4485% 0.0000% 4.8975% 0.0028%
3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金份额 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比 较 圆信永丰丰润货币市场基金 2018 年年度报告
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3.2.3 自基 金合同 生效以 来基 金每年 净值 收益率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比
较 圆信永丰丰润货币市场基金 2018 年年度报告
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3.3 过去 三年 基金的 利润 分配 情况
丰润货币A
单位：人民币元 圆信永丰丰润货币市场基金 2018 年年度报告
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页，共 68 页 11
年度
已按再投资形
式转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润本年
变动
年度利润分配
合计
备注
2018 年 307,980.09 - -8,459.39 299,520.70 -
2017 年 372,269.93 - 8,460.27 380,730.20 -
合计 680,250.02
- 0.88 680,250.90 -
丰润货币B
单位：人民币元
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应
付赎回款转
出金额
应付利润本年
变动
年度利润分配合
计
备注
2018 年 132,590,865.74 - -1,580,076.01 131,010,789.73 -
2017 年 141,264,596.97 - 2,398,048.46 143,662,645.43 -
合计 273,855,462.71
- 817,972.45 274,673,435.16 -
§4
管 理人报 告
4.1 基金 管理 人及基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理人 及其管 理基 金的经 验
圆信永丰基金管理有限公司是经中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"
或"证监会"） 证监许可[2013]1514 号文批准， 于2014 年1月2日成立的合资基金管理公司。
本公司由厦门国际信托有限公司与台湾永丰证券投资信托股份有限公司合资设立， 持股
比例分别为51%和49%， 注册资本贰亿元人民币。 公司注册地位于厦门， 主要业务经营团
队位于上海， 是厦门首家证券投资基金管理公司， 也是海西首家两岸合资的证券投资基
金管理公司。
截止2018年12月31日， 公司旗下共管理17只开放式基金产品， 包括1只股票型基金、
9只混合型基金、6只债券型基金和1只货币市场基金。
6 只债券型基金中有1只基金：圆信永丰纯债债券型证券投资基金，从2019年1月25
日起进入清算期， 公司已按照 《基金合同》 的约定， 组织成立基金财产清算小组进行基
金财产清算程序，并将及时予以公告。
4.1.2 基金 经理（ 或基金 经 理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期 圆信永丰丰润货币市场基金 2018 年年度报告
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林铮
本基金基
金经理
2017-03-
10
- 9年
厦门大学经济学硕士，现任圆
信永丰基金管理有限公司基金
投资部下设固定收益投资部副
总监。历任厦门国贸集团投资
研究员、国贸期货宏观金融期
货研究员、海通期货股指期货
分析师、圆信永丰基金管理有
限公司专户投资部副总监。国
籍：中国，获得的相关业务资
格：基金从业资格证
刘莎莎
货币基金
经理助理
2017-03-
10
- 7年
南京财经大学金融学硕 士，现
任圆信永丰基金管理有限公司
基金投资部下设固定收益投资
部货币基金经理助理。历任江
南农村商业银行公司业务部办
事员、资金业务部业务主管、
风险管理部业务主管。国籍：
中国。获得的相关业务资格：
基金从业资格证。
余文龙
本基金基
金经理
2017-03-
15
- 8年
上海财经大学金融数学与金融
工程博士，现任圆信永丰基金
管理有限公司基金投资部下设
固定收益投资部总监。历任广
州中大凯思投资集团投资部分
析师、上海申银万国证券研究
所债券高级分析师、中信证券
股份有限公司资产管理部固定
收益投资经理。国籍：中国，
获得的相关业务 资格：基金从
业资格证。
注1：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
注2：林铮、刘莎莎的"任职日期"为基金合同生效之日，余文龙的"任职日期"为公告确
定的聘任日期。
4.2 管理 人对 报告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 圆信永丰丰润货币市场基金 2018 年年度报告
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报告期内， 基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合
同的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在风险可控的前提下
为基金份额持有人谋求最大利益。 基金经理对 个券及投资组合的投资比例严格遵循法律
法规、 基金合同和公募基金投资决策委 员会的授权限制。 在本报告期内， 基金运作合法
合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理 人对 报告期 内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平 交易制 度和控 制方 法
报告期内，基金管理人贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
等相关法律法规和 《圆信永丰基金管理有限公司公平交易管理办法》 的各项要求， 严格
规范境内上市股票、 债券的一级市场申购和二级市场交易等活动， 通过系统和人工相结
合的方式进行交易执行和监控分析， 以确保基金管理人管理的不同投资组合在授权、 研
究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管 理活动相关的环节均得到公平对待。
基金管理人各类基金资产、 特定资产管理计划资产独立运作。 对于交易所市场投资， 本
公司执行集中交易制度， 确保不同投资组合在买卖同一证券时， 按照价格优先、 时间优
先、 比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量； 对于银行间市场投资， 基金管理
人通过交易对手控制和询价机制， 严格防范对手风险并抽检价格公允性； 对于申购投资
行为， 基金管理人遵循价格优先、 比例分配的原则， 根据事前独立申报的价格和数量对
交易结果进行公平分配。
报告期内， 通过每季度和每年度对不同投资组合之间的收益率差异比较、 对同向交
易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析， 基金管理人未发现整 体公平交易执行出
现异常的情况。
4.3.2 公平 交易制 度的执 行情 况
报告期内， 公司严格执行上述公平交易制度和控制方法， 开展公平交易工作。 通过
对不同投资组合之间的整体收益率差异、 以及 不同投资组合之间同向交易和反向交易的
交易时机和交易价差等方面的监控分析， 对以 公司名义进行的一级市场申购方案和分配
过程进行审核和监控等，公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。
其中， 在同向交易的监控和分析方面， 根据法规要求， 公司对不同投资组合的同日
和临近交易日的同向交 易行为进行监控， 通过定期抽查前述的同向交易行为， 定性分析
交易时机、 对比不同投资组合长期的交易趋势， 重点关注任何可能导致不公平交易的情
形。对于识别的异常情况，由相关投资组合经理对异常交易情况进行合理解释。同时，
公司根据法规的要求， 通过系统模块定期对连续四个季度内不同投资组合在不同时间窗
内（T=1 日、T=3日、T=5 日）的同向交易价差进行分析，采用概率统计方法，重点关注
不同投资组合之间同向交易溢价率均值是否为零的t检验，以及同向交易价格占优的交圆信永丰丰润货币市场基金 2018 年年度报告
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易次数占比分析。在一级市场证券申购和分配方面，事前对申购指令单进行审 核监控，
事后对以公司名义进行的申购报价单进行核查，确保分配结果符合公平交易的原则。
报告期内， 通过前述分析方法， 未发现公司旗下不同投资组合之间存在不公平交易
的情况。
4.3.3 异常 交易行 为的专 项说 明
报告期内， 通过对交易价格、 交易时间、 交易方向等的抽样分析， 基金管理人未发
现存在有可能导致不公平交易和利益输送等的异常交易行为。
基金管理人旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面， 未
出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 管理 人对 报告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现 的 说明
4.4.1 报告 期内基 金投资 策略 和运作 分析
2018 年， 受经济基本面影响， 国内整体货币政策环境出现了明显变化， 特别是下半
年， 货币政策明显放松， 市场流动性由中性偏紧变为相对宽松， 因此在资产配置和策略
上也略有不同。 上半年， 受流动性新规影响， 资产配置结构需要适应监管要求， 在较长
一段时间内，资产配置一直是以管理流动性为主的前提下，追求资产配置的相对均衡；
下半年， 随着央行货币政策不断宽松， 而在政策宽信用的需求背景下， 资产配置从绝对
安全的银行资金类资产开始逐步少量配置高等级短久期的信用类资产， 以获取相对的超
额收益。 由于市场流动性明显趋于宽松， 资产配置全年的收益率也呈现前高后低的特点。
4.4.2 报告 期内基 金的业 绩表 现
截至报告期末丰润货币A基金份额净值为1.000 元， 本报告期内， 该类基金份额净值
收益率为3.4803%，同期业绩比较基准收益率为1.3500% ；截至报告期末丰润货币B基金
份额净值为1.000元， 本报告期内， 该类基金份额净值收益率为3.7178%， 同期业绩比较
基准收益率为1.3500%。
4.5 管理 人对 宏观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望2019年宏观经济基本面：
海外方面， 主要经济体 经济下行风险有所加大。 美国经济高位震荡， 减税效应消退，
预计美联储加息次数减少并停止缩表；欧盟制造业PMI连续下滑，经济增速预期大幅下
调， 欧央行会议纪要显示至少在2019年维持利率不变； 日本通胀水平离目标通胀仍旧较
远，货币政策拐点未到。 圆信永丰丰润货币市场基金 2018 年年度报告
第
页，共 68 页 15
国内方面， 预计全年经济增速仍将呈现下滑。 其中： 外需方面，2019 年海外主要经
济体需求下滑叠加2018年中美贸易战的滞后影响， 全年出口将拖累国内经济； 基建投资
从资金来源角度会有一定改善， 托底并对冲经济下滑； 房地产方面， 地产补库结束、 全
国地产销售面积增速放缓， 预计全年地产投资增速 下探； 消费方面， 预计企业端的效益
下滑将逐渐传导至居民端， 居民收入、 就业率 继续下降， 消费缺乏支 撑。 物价方面，2019
年猪肉价格及国际原油价格都具有较大不确定性， 如果猪周期启动、 国际原油供给端收
缩，全年CPI中枢将可能较2018年小幅抬升。
政策方面，2019年财政、 货币政策逆周期调节。 货币政策将整体中性偏宽松， 总量
上维持流动性合理充裕，结构上对小微及民营经济有所偏向，着力疏通货币传导渠道；
财政政策将会偏积极， 力度及效果会受制于刚性债务约束。 积极财政政策主要包括适度
上调政府赤字率、新增地方专项债发行额度、继续减 税降费等措施出台。
综上判断，2019年宏观经济基本面压力仍存， 宽货币、 宽信用的政策组合将得到延
续。对债市而言，2019年基本面及货币政策对债市偏有利,但逐渐加码的宽信用政策会
带来金融数据的阶段改善，而债市绝对收益率已经处于较低历史分位数,利率波动也将
有所加大。
4.6 管理 人内 部有关 本基 金的 监察稽 核工 作情况
2018 年， 证监会系统着力推进依法监管、 从严监管、 全面监管的理念， 中国证监会
领导提出了夯实发展基础、 统一监管标准、 推动资管行业持续健康发展的期望。 基金管
理人牢记"受人之托、 代人理财"的初心， 忠实履行"诚实守信、 勤勉尽责" 这一职业操守
的底线。公司监察稽核工作以"提升合规服务、推进业务发展、保障稳健经营、提升内
控水平、保障投资者合法权益"为总体目标，秉承以合规促进发展、以服务创造价值的
理念， 按照工作计划结合实际情况对公司各项业务进行全面的监察稽核工作， 保障和促
进公司各项业务合法合规运作。 报告期内，基金管理人内部监察稽核工作贯穿三条主
线：
1 、紧抓员工行为、公平交易、利益冲突、营销规范等方面的日常监控，积极防范
内幕交易， 坚守合规底线不动摇。 做好以事前防范为主的合规服务， 积极避免合规风险；
做好对高风险业务 高频率的合规监控，及时发现合规风险。
2 、迎合监管政策变化，动态调整合规风控工作。报告期内，基金管理人进一步加
大了针对投资风险、 流动性风险的监督， 并积极防范运营过程中的操作风险。 针对风险
控制的需求和重点， 加强事前风险识别， 强化事后稽核力度， 提高工作水平。 做好有重
点的专项审计，针对性的发现内控薄弱环节。
3 、及时跟踪行业监管动向，发布更新监管动态，结合新法规实施、新监管要求落
实以及公司业务发展的实际情况， 充分利用外部专业机构的实务经验和专业优势， 推动圆信永丰丰润货币市场基金 2018 年年度报告
第
页，共 68 页 16
和完善公司相关制度流程的建立、 健全， 防范日常运作中的违规 行为发生。 提供多样化
的合规培训，提高员工的合规意识；营造合规氛围，组织全员参与合规宣传活动。
报告期内， 基金管理人各项业务运作正常， 内部控制和风险防范措施不断完善并积
极发挥作用。 本基金运作合法合规， 保障了基金份额持有人的利益。 我们将继续以合规
运作和风险管理为核心， 提高内部监察稽核工作的科学性和有效性， 切实保障基金份额
持有人的利益。
4.7 管理 人对 报告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
报告期内， 本基金管理 人严格遵守 《企业会计 准则》 、 《证券投资基 金会计核算业
务指引》 以及中国证券监督管理委员会相关规定和基金合同 的约定， 对基金所持有的投
资品种进行估值。 日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行， 基金份额净值由
本基金管理人完成估值后， 经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。 月末、
年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。
报告期内， 公司制定了证券投资基金的估值政策和程序， 并设立估值委员会具体负
责监督执行。 估值委员会的成员由首席投资官、 清算登记部分管领导、 研究部总监、 监
察稽核部总监、 清算登记部总监和基金会计主管组成。 估值委员会负责组织制定、 评估
和适时修订基金估值政策和程序， 并指导和监督整个估值流程。 估 值委员会成员包括基
金核算、 行业研究等方面的业务骨干， 均具有基金从业资格、 专业胜任能力和丰富的工
作经历， 且之间不存在任何重大利益冲突。 基金经理不属于公司估值委员会成员， 不介
入基金日常估值业务。
报告期内， 本基金与中央国债登记结算有限责任公司根据 《中债收益率曲线和中债
估值最终用户服务协议》 而取得中债数据估值 服务； 本基金与中证指 数有限公司根据 《中
证债券估值数据服务协议》而取得中证数据估值服务。
4.8 管理 人对 报告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
根据本基金合同及招募说明书等有关规定， 本 基金每日将基金净收益分配给基金 份
额持有人，当日收益参与下一日的收益分配，并定期支付且结转为相应的基金份额。
4.9 报告 期内 管理人 对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万元情形。
§5
托 管人报 告
5.1 报告 期内 本基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 圆信永丰丰润货币市场基金 2018 年年度报告
第
页，共 68 页 17
报告期内， 本托管人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关法律
法规、 基金合同和托管协议的规定， 诚信、 尽责地履行了基金托管人义务， 不存在损害
本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
报告期内， 本托管人根据国家有关法律法规、 基金合同和托管协议的规定， 对基金
管理人在本基金的投资运作、 基金资产净值的计算、 基金收益的计算、 基金费用开支等
方面进行了必要的监督、 复核和审查， 未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的
行为； 基金管理人在报 告期内， 严格遵守了 《 证券投资基金法》 等有 关法律法规， 在各
重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管 人对 本年度 报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管人认真复核了本报告中的财务指标 、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报
告、 投资组合报告等内 容， 认为其真实、 准确 和完整， 不存在虚假记 载、 误导性陈述或
者重大遗漏。
§6
审 计报告
6.1 审计 报告 基本信 息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2019)第20848号
6.2 审计 报告 的基本 内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人
圆信永丰丰润货币市场基金全体基金份额持有
人：
审计意见
(一) 我们审计的内容 我们审计了圆信永丰丰润
货币市场基金(以下简称"圆信永丰丰润货币基
金")的财务报表， 包括2018年12月31 日的资产负
债表，2018 年度的利润表和所有者权益(基金净
值)变动表以及财务报表附注。 (二) 我们的意
见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面
按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示
的中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证圆信永丰丰润货币市场基金 2018 年年度报告
第
页，共 68 页 18
监会")、 中国证券投资基金业协会( 以下简称"中
国基金业协会")发布的有关规定及允许的基金
行业实务操作编制， 公允反映了圆信永丰丰润货
币基金2018 年12月31日的财务状况以及2018年
度的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行
了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报
表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准
则下的责任。 我们相信， 我们获取的审计证据是
充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则， 我们独立于
圆信永丰丰润货币基金， 并履行了职业道德方面
的其他责任。
强调事项 -
其他事项 -
其他信息 -
管理层和治理层对财务报表的责任
圆信永丰丰润货币基金的基金管理人圆信永丰
基金管理有限公司(以下简称"基金管理人")管
理层负责按照企业会计准则和中国证监会、 中国
基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制财务报表， 使其实现公允反映， 并
设计、 执行和维护必要的内部控制， 以使财务报
表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在
编制财务报表时， 基金管理人管理层负责评估圆
信永丰丰润货币基金的持续经营能力， 披露与持
续经营相关的事项(如适用)， 并运用持续经营假
设， 除非基金管理人管理层计划清算圆信永丰丰
润货币基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督圆信永丰丰润货币
基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证， 并出
具包含审计意见的审计报告。 合理保证是高水平
的保证， 但并不能保证按照审计准则执行的审计圆信永丰丰润货币市场基金 2018 年年度报告
第
页，共 68 页 19
在某一重大错报存在时总能发现。 错报可能由于
舞弊或错误导致， 如果合理预期错报单独或汇总
起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在
按照审计准则执行审计工作的过程中， 我们运用
职业判断， 并保持职业怀疑。 同时， 我们也执行
以下工作： (一)识别和评估由于舞弊或错误导
致的财务报表重大错报风险； 设计和实施审计程
序以应对这些风险， 并获取充分、 适当的审计证
据， 作为发 表审计意见的基础。 由于舞弊可能涉
及串通、 伪造、 故意遗漏、 虚假陈述或凌驾于内
部控制之上， 未能发现由于舞弊导致的重大错报
的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报
的风险。( 二) 了解与审计相关的内部控制，以
设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的
有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层
选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关
披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用
持续经营假设的恰当性得出结论。 同时， 根据获
取的审计证据， 就可能导致对圆信永丰丰润货币
基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况
是否存在重大不 确定性得出结论。 如果我们得出
结论认为存在重大不确定性， 审计准则要求我们
在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中
的相关披露； 如果披露不充分， 我们应当发表非
无保留意见。 我们的结论基于截至审计报告日可
获得的信息。 然而， 未来的事项或情况可能导致
圆信永丰丰润货币基金不能持续经营。 (五) 评
价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披
露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和
事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计
范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟
通， 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的
内部控制缺陷。
会计师 事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 圆信永丰丰润货币市场基金 2018 年年度报告
第
页，共 68 页 20
注册会计师的姓名 单峰 张晓阳
会计师事务所的地址 上海市湖滨路202号普华永道中心11 楼
审计报告日期 2019-03-26
§7
年 度财务 报表
7.1 资产 负债 表
会计主体：圆信永丰丰润货币市场基金
报告截止日：2018年12月31日
单位：人民币元
资 产
附注
号
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 141,691,095.92 853,386,856.26
结算备付金
39,090.91 471,644.04
存出保证金
12,813.22 613.82
交易性金融资产 7.4.7.2 975,713,017.22 3,211,617,165.34
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
975,713,017.22 3,211,617,165.34
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 724,643,806.97 1,119,162,755.74
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 8,437,265.41 15,505,520.71
应收股利
- -
应收申购款
174,590.00 5,000,850.00
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
1,850,711,679.65 5,205,145,405.91 圆信永丰丰润货币市场基金 2018 年年度报告
第
页，共 68 页 21
负 债和 所有者 权益
附注
号
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- 7,000,000.00
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
380,269.56 840,108.13
应付托管费
95,067.39 210,027.02
应付销售服务费
19,013.76 45,181.60
应付交易费用 7.4.7.7 126,378.65 97,424.97
应交税费
27,668.51 -
应付利息
- 8,779.74
应付利润
817,973.33 2,406,508.73
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 114,747.36 133,168.12
负债合计
1,581,118.56 10,741,198.31
所 有者 权益：
实收基金 7.4.7.9 1,849,130,561.09 5,194,404,207.60
未分配利润
7.4.7.1
0
- -
所有者权益合计
1,849,130,561.09 5,194,404,207.60
负债和所有者权益总计
1,850,711,679.65 5,205,145,405.91
注：报告截止日2018年12 月31日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额
1,849,130,561.09 份，其中圆信永丰丰润货币市场基金A类基金份额2,085.69 份，圆信
永丰丰润货币市场基金B 类基金份额1,849,128,475.40 份。
7.2 利润 表
会计主体：圆信永丰丰润货币市场基金
本报告期：2018年01月01 日至2018年12月31日 圆信永丰丰润货币市场基金 2018 年年度报告
第
页，共 68 页 22
单位：人民币元
项 目
附注
号
本期2018 年01月01
日至2018 年12月31
日
上年度可比期间
2017年03月10日 （基金
合同生效日） 至2017年
12月31日
一 、收 入
143,663,867.85 155,545,881.13
1.利息收入
142,460,029.68 156,127,068.04
其中：存款利息收入
7.4.7.1
1
34,923,654.21 61,118,350.02
债券利息收入
64,281,951.45 61,682,244.79
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
43,254,424.02 33,326,473.23
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
1,203,838.17 -582,388.96
其中：股票投资收益
7.4.7.1
2
- -
基金投资收益
7.4.7.1
3
- -
债券投资收益
7.4.7.1
4
1,203,838.17 -582,388.96
资产支持证券投资收
益
- -
贵金属投资收益
7.4.7.1
5
- -
衍生工具收益
7.4.7.1
6
- -
股利收益
7.4.7.1
7
- -
3.公允价值变动收益 （ 损失以
- - 圆信永丰丰润货币市场基金 2018 年年度报告
第
页，共 68 页 23
“-”号填列）
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
7.4.7.1
8
- 1,202.05
减 ：二 、费用
12,353,557.42 11,502,505.50
1．管理人报酬
7.4.10.
2.1
6,976,866.87 6,756,712.16
2．托管费
7.4.10.
2.2
1,744,216.74 1,689,178.17
3．销售服务费
7.4.10.
2.3
367,148.92 360,288.13
4．交易费用
- -
5．利 息支出
2,977,666.50 2,480,159.59
其中： 卖出回购金融资 产支出
2,977,666.50 2,480,159.59
6．税金及附加
21,468.23 -
7．其他费用
7.4.7.1
9
266,190.16 216,167.45
三、 利润 总额 （亏 损总 额以 “-”
号 填列 ）
131,310,310.43 144,043,375.63
减：所得税费用
- -
四 、净 利润（ 净亏 损以“-”
号 填列 ）
131,310,310.43 144,043,375.63
7.3 所 有 者权 益（基 金净 值） 变动表
会计主体：圆信永丰丰润货币市场基金
本报告期：2018年01月01 日至2018年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2018年01月01日至2018年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初所有者权益
(基金净值)
5,194,404,207.60 - 5,194,404,207.60 圆信永丰丰润货币市场基金 2018 年年度报告
第
页，共 68 页 24
二、 本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- 131,310,310.43 131,310,310.43
三、 本期基金份额交
易产生的基金净值
变动 数 （净值减少以
“-”号填列）
-3,345,273,646.5
1
- -3,345,273,646.51
其中： 1.基金申购款
13,051,880,347.3
2
- 13,051,880,347.32
2.基金赎回
款
-16,397,153,993.
83
- -16,397,153,993.83
四、 本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
- -131,310,310.43 -131,310,310.43
五、 期末所有者权益
（基金净值）
1,849,130,561.09 - 1,849,130,561.09
项 目
上年度可比期间
2017年03 月10日（基金合同生效日）至2017年12 月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初所有者权益
(基金净值)
1,800,996,400.53 - 1,800,996,400.53
二、 本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- 144,043,375.63 144,043,375.63
三、 本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数 （净值减少以
“-”号填列）
3,393,407,807.07 - 3,393,407,807.07
其中： 1.基金申购款
12,717,610,750.3
2
- 12,717,610,750.32
2.基金赎回 -9,324,202,943.2 - -9,324,202,943.25 圆信永丰丰润货币市场基金 2018 年年度报告
第
页，共 68 页 25
款 5
四、 本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
- -144,043,375.63 -144,043,375.63
五、 期末所有者权益
（基金净值）
5,194,404,207.60 - 5,194,404,207.60
报表附注为财务报表的 组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
董晓亮
—————————
基金管理人负责人
于娟
—————————
主管会计工作负责人
刘雪峰
—————————
会计机构负责人
7.4 报表 附注
7.4.1 基金 基本情 况
圆信永丰丰润货币市场基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下
简称" 中国证监会")证监许可[2016]3070号《关于准予圆信永丰丰润货币市场基金注册
的批复》核准，由圆信永丰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》
和 《圆信永丰丰润货币市场基金 基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式， 存
续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,800,940,379.00 元， 业经普华
永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第251号验资报告予以
验证。经向中国证监会备案，《圆信永丰丰润货币市场基金基金合同》于2017年3月10
日正式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为1,800,996,400.53份基金份额， 其中认
购资金利息折合56,021.53 份基金份额。本基金的基金管理人为圆信永丰基金管理有限
公司，基金托管人为兴业银行股 份有限公司。
根据 《圆信永丰丰润货币市场基金基金合同》 和 《圆信永丰丰润货币市场基金招募
说明书》 ， 圆信永丰丰润货币基金根据销售服务费收取费率的不同， 将基金份额分为不
同的类别。 年销售服务费率为0.25%的基金份额， 称为A类基金份额； 年销售服务费率为
0.01% 的基金份额， 称为B类基金份额。 两类基金份额单独设置基金代码， 并分别公布基
金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《圆信永丰丰润货币市场基金基金合同》
的有关规定， 本基金投资于具有良好流动性的工具， 包括现金； 期限在1年以内(含1年)
的银行存款、 债券回购、 中央银行票据、 同业存单； 剩余期限在397天以内(含397天) 的圆信永丰丰润货币市场基金 2018 年年度报告
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债券、 非金融企业债务融资工具、 资产支持证券及法律法规或中国证监会、 中国人民银
行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 本基金的业绩比较基准为： 七天通知存
款利率(税后)。
本财务报表由本基金的基金管理人圆信永丰基金管理有限公司于2019 年3月26日批
准报出。
7.4.2 会计 报表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15 日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则") 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号< 年度报告和半年度报告>》、中国证券
投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》、《圆信永丰丰润货币市场基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国
证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循 企业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要 会计政 策和会 计估 计
7.4.4.1 会计年 度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。比较财务报表的实际编制期间为
2017年3月10日(基金合同生效日)至2017年12月31 日止期间。
7.4.4.2 记账本 位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资 产和 金融 负债 的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、 应收款项、 可 供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对
金融资产的持有意图和持有能力。 本基金现无 金融资产分类为可供出售金融资产及持有
至到期投资。 圆信永丰丰润货币市场基金 2018 年年度报告
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本基金目前以交易目的持有的债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融资产。 以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款、 买入返售金融资产和
其他各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计 量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。 本基 金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。 本基金 持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款
项等。
7.4.4.4 金融资 产和 金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价 值在资产负债
表内确认。 对于取得债 券投资或资产支持证券投资支付的价款中包含的债券或资产支持
证券起息日或上次除息日至购买日止的利息， 单独确认为 应收项目。 应收款项和其他金
融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
债券投资和资产支持证券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息， 按实际利
率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价； 同时于每一计价日计算影子价格， 以
避免债券投资和资产支持证券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发
生重大偏离。 对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法， 以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产 现金流量的合
同权利终止；(2) 该金 融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎 所有的风险和
报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转 移，虽然本基金既没有转移也没有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时， 终止确认该金融负债 或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资 产和 金融 负债 的估值 原则
为了避免投资组合的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离，
从而对基金持有人的利益产生 稀释或不公平的结果， 基金管理人于每 一计价日采用投资
组合的公允价值计算影子价格。 当影子价格确 定的基金资产净值与摊余成本法计算的基
金资产净值的偏离度绝对值达到或超过0.25%时，基金管理人应根据相关法律法规采取
相应措施，使基金资产净值更能公允地反映基金投资组合价值。 圆信永丰丰润货币市场基金 2018 年年度报告
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计算影子价格时按如下原则确定债券投资和资产支持证券投资的公允价值：
(1) 存在活跃市场的金 融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无
交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的， 按最近 交易日的市场交易
价格确定公允价值。 有 充足证据 表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映
公允价值的， 应对市场交易价格进行调整， 确定公允价值。 与上述投资品种相同， 但具
有不同特征的， 应以相同资产或负债的公允价值为基础， 并在估值技术中考虑不同特征
因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，
那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。 此外， 基金管理人不应考虑因大量持有
相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在 活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和
其他信息支持的估值技术确定公允价值。 采用估值技术 时， 优先使用可观察输入值， 只
有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下， 才可以使用不
可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重 大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应
对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资 产和 金融 负债 的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基 金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。 每份基金份额面值为1.00元。 由于
申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 上述申
购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金
减少，以及因类别调整而引起的A和B类基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。
7.4.4.8 收入/ （损 失） 的确 认和计 量
债券投资和资产支持证券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用
情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额
确认为利息收入。
债券投资和资产支持证券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用及在适用情况
下由基金管理人缴纳的增值税后的净额后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收
益。 圆信永丰丰润货币市场基金 2018 年年度报告
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应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法 与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.4.9 费用的 确认 和计 量
本基金的管理人报酬、 托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率
和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利 率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 基金 的收 益分 配 政策
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 申购的基金份额不 享有确认当日
的分红权益， 而赎回的基金份额享有确认当日的分红权益。 本基金以份额面值1.00元固
定份额净值交易方式， 每日计算当日收益并全部分配结转至应付收益科目， 每月以红利
再投资方式集中支付累计收益。
7.4.4.11 分部 报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部， 以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部 分能够在日常
活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基 金管理人能够定期评价该组成部分的经营
成果， 以决定向其配置 资源、 评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，
并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.12 其他 重要 的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金计算影
子价格过程中确定债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关
键假设如 下：
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和
私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告
[2017]13 号 《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 及 《中国证券投资基
金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值
技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或 挂牌转让的固定收益品种(可转换
债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果圆信永丰丰润货币市场基金 2018 年年度报告
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确定公允价值。 本基金 持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限
公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计 政策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会计政 策变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估 计变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更 正的 说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务 总局财税[2008]1号 《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》 、
财税[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46 号 《关
于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金
融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产
开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策
有关问题的补充通知》 、 财税[2017]56号 《关 于资管产品增值税有关问题的通知 》 、 财
税[2017]90 号 《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》 及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为， 暂适用简易计税方法，
按照3% 的征收率缴纳增值税。 对资管产品在2018 年1月1日前运营过程中发生的增值税应
税行为， 未缴纳增值税的， 不再缴纳； 已缴纳增值税的， 已纳税额从资管产品管理人以
后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让 收入免征增值税， 对国债、 地方政
府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 资管产品管理人运营 资管产品提供的贷
款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入
及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。 圆信永丰丰润货币市场基金 2018 年年度报告
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(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳
增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要 财务报 表项目 的说 明
7.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12 月31日
活期存款 1,691,095.92 8,386,856.26
定期存款 140,000,000.00 845,000,000.00
其中： 存款期限1个月以
内
70,000,000.00 280,000,000.00
存款期限1-3个
月
70,000,000.00 215,000,000.00
存款期限3个月
以上
- 350,000,000.00
其他存款 - -
合计 141,691,095.92 853,386,856.26
注1：定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。
注2：本基金报告期内未提前支取部分定期存款，根据约定，原定期存款利率不变，提
前支取未造成利息损失。
7.4.7.2 交易性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末2018年12月31日
摊余成本 影子定价 偏离金额
偏离度
(%)
债券
交易所市场 3,822,889.31 3,822,420.00 -469.31 0.0000
银行间市场 971,890,127.91 973,903,100.00
2,012,972.0
9
0.1089
合计 975,713,017.22 977,725,520.00
2,012,502.7
8
0.1089 圆信永丰丰润货币市场基金 2018 年年度报告
第
页，共 68 页 32
资产支持证券 - - - -
合计 975,713,017.22 977,725,520.00
2,012,502.7
8
0.1089
项目
上年度末2017年12月31日
摊余成本 影子定价 偏离金额
偏离度
(%)
债券
交易所市场 79,955,405.32 79,832,000.00 -123,405.32 -0.0024
银行间市场
3,131,661,760.
02
3,126,986,000.
00
-4,675,760.
02
-0.0900
合计
3,211,617,165.
34
3,206,818,000.
00
-4,799,165.
34
-0.0924
资产支持证券 - - - -
合计
3,211,617,165.
34
3,206,818,000.
00
-4,799,165.
34
-0.0924
注1：偏离金额＝影子定价－摊余成本；
注2：偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
7.4.7.3 衍生金 融资 产/ 负债
无余额。
7.4.7.4 买入返 售金 融资 产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位：人民币元
项目
本期末2018 年12月31日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 724,643,806.97 -
合计 724,643,806.97 -
项目
上年度末2017年12月31日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 82,000,000.00 - 圆信永丰丰润货币市场基金 2018 年年度报告
第
页，共 68 页 33
银行间市场 1,037,162,755.74 -
合计 1,119,162,755.74 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
无。
7.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12 月31日
应收活期存款利息 1,075.72 31,212.86
应收定期存款利息 72,611.14 7,646,156.99
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 19.36 233.42
应收债券利息 7,573,243.29 6,508,219.17
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 790,309.63 1,319,697.94
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 6.27 0.33
合计 8,437,265.41 15,505,520.71
7.4.7.6 其他资 产
无余额。
7.4.7.7 应付交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12 月31日
交易所市场应付交易费用 - - 圆信永丰丰润货币市场基金 2018 年年度报告
第
页，共 68 页 34
银行间市场应付交易费用 126,378.65 97,424.97
合计 126,378.65 97,424.97
7.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12 月31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
预提审计费用 98,100.00 66,600.00
账户维护费用 9,000.00 9,000.00
银行汇划手续费用 7,647.36 7,568.12
预提信息披露费用 - 50,000.00
合计 114,747.36 133,168.12
7.4.7.9 实收基 金
7.4.7.9.1 丰 润货 币A
金额单位：人民币元
项目
(丰润货币A)
本期2018 年01月01日至2018年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 19,051,398.92 19,051,398.92
本期申购 60,397,062.91 60,397,062.91
本期赎回（以“-”号填列） -79,446,376.14 -79,446,376.14
本期末 2,085.69 2,085.69
7.4.7.9.2 丰 润货 币B
金额单位：人民币元
项目 本期2018 年01月01日至2018年12月31日 圆信永丰丰润货币市场基金 2018 年年度报告
第
页，共 68 页 35
(丰润货币B) 基金份额（份） 账面金额
上年度末 5,175,352,808.68 5,175,352,808.68
本期申购 12,991,483,284.41 12,991,483,284.41
本期赎回（以“-”号填列） -16,317,707,617.69 -16,317,707,617.69
本期末 1,849,128,475.40 1,849,128,475.40
注： 申购含红利再投、 转换入和级别调整入份额； 赎回含转换出、 级 别调整出份额。
7.4.7.10 未分 配利 润
7.4.7.10.1 丰润 货币A
单位：人民币元
项目
(丰润货币A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 299,520.70 - 299,520.70
本期基金份额交易产
生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -299,520.70 - -299,520.70
本期末 - - -
7.4.7.10.2 丰润 货币B
单位：人民币元
项目
(丰润货币B)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度 末 - - -
本期利润 131,010,789.73 - 131,010,789.73
本期基金份额交易产
生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -131,010,789.73 - -131,010,789.73 圆信永丰丰润货币市场基金 2018 年年度报告
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页，共 68 页 36
本期末 - - -
7.4.7.11 存款 利息 收入
单位：人民币元
项目
本期2018年01月0
1日至2018年12月
31日
上年度可比期间2017 年03月10日
（基金合同生效日）至2017年12
月31日
活期存款利息收入 194,348.90 544,144.32
定期存款利息收入 34,715,681.91 60,561,782.01
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 13,496.85 12,336.13
其他 126.55 87.56
合计 34,923,654.21 61,118,350.02
7.4.7.12 股票 投资 收益
无。
7.4.7.13 基金 投资 收益
无。
7.4.7.14 债券 投资 收益
7.4.7.14.1 债券 投资收 益项 目构成
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2
018年12月31日
上年度可比期间
2017年03月10日 （基金合同生效
日）至2017年12 月31日
债券投资收益 ——买卖债券
（、 债转股及债券到期兑付）
差价收入
1,203,838.17 -582,388.96
债券投资收益 ——赎回差价 - - 圆信永丰丰润货币市场基金 2018 年年度报告
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页，共 68 页 37
收入
债券投资收益 ——申购差价
收入
- -
合计 1,203,838.17 -582,388.96
7.4.7.14.2 债券 投资收 益—— 买卖 债券 差价收 入
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2
018年12月31日
上年度可比期间
2017年03月10日 （基金合同生效
日）至2017年12 月31日
卖出债券（、债转股及债券
到期兑付）成交总额
13,819,340,228.15 2,991,043,926.97
减：卖出债券（、债转股及
债券到期兑付）成本总额
13,734,881,514.30 2,986,059,243.71
减：应收利息总额 83,254,875.68 5,567,072.22
买卖债券差价收入 1,203,838.17 -582,388.96
7.4.7.14.3 债券 投资收 益—— 赎回 差价 收入
无。
7.4.7.14.4 债券 投资收 益—— 申购 差价 收入
无。
7.4.7.15 贵金 属投 资收 益
7.4.7.15.1 贵金 属投资 收益 项目构 成
无。
7.4.7.16 衍生 工具 收益
7.4.7.16.1 衍生 工具收 益—— 买卖 权证 差价收 入
无。
7.4.7.17 股利 收益 圆信永丰丰润货币市场基金 2018 年年度报告
第
页，共 68 页 38
无。
7.4.7.18 其他 收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至
2018年12月31日
上年度可比期间
2017年03月10日 （基金合同生效
日）至2017年12 月31日
基金赎回费收入 - -
其他 - 1,202.05
合计 - 1,202.05
7.4.7.19 其他 费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至
2018年12月31日
上年度可比期间
2017年03月10日 （基金合同生效
日）至2017年12 月31日
审计费用 98,100.00 66,600.00
信息披露费 50,000.00 50,000.00
汇划手续费 80,490.16 71,967.45
账户服务费 37,600.00 27,600.00
合计 266,190.16 216,167.45
7.4.8 或有 事项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
7.4.8.1 或有事 项
无。
7.4.8.2 资产负 债表 日后 事项
无。
7.4.9 关联 方关系
关联方名称 与本基金的关系 圆信永丰丰润货币市场基金 2018 年年度报告
第
页，共 68 页 39
圆信永丰基金管理有限公司（“圆信永丰基金
公司”）
基金管理人、 基金销售机构、 注册登
记机构
兴业银行股份有限公司(“兴业银行”) 基金托管人、基金销售机构
厦门国际信托有限公司（“厦门信托”） 基金管理人的股东
永丰证券投资信托股份有限公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本 报告期 及上年 度可 比期间 的关 联方交 易
7.4.10.1 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股票 交易
无。
7.4.10.1.2 权证 交易
无。
7.4.10.1.3 债券 交易
无。
7.4.10.1.4 债券 回购交 易
无。
7.4.10.1.5 应支 付关联 方的 佣金
无。
7.4.10.2 关联 方报 酬
7.4.10.2.1 基金 管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日
至2018年12 月31
日
上年度可比期间
2017年03月10日（基金合同
生效日）至2017 年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 6,976,866.87 6,756,712.16
其中：支付销售机构的客户维护费 79,691.08 2,534.30 圆信永丰丰润货币市场基金 2018 年年度报告
第
页，共 68 页 40
注：支付基金管理人圆信永丰基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.20%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.20%/ 当年天数。
7.4.10.2.2 基金 托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日
至2018年12 月31
日
上年度可比期间
2017年03月10日 （基金合同生
效日）至2017年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 1,744,216.74 1,689,178.17
注：支付基金托管人兴业银行的托管费按前一日基金资产净值0.05%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.05%/ 当年天数。
7.4.10.2.3 销售 服务费
单位：人民币元
获得销售
服务费的
各关联方
名称
本期
2018年01月01日至2018年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
丰润货币A 丰润货币B 合计
兴业银行 1,004.45 74.68 1,079.13
圆信永丰
基金公司
17,567.65 338,589.55 356,157.20
合计 18,572.10 338,664.23 357,236.33
获得销售
服务费的
各关联方
名称
上年度可比期间
2017 年03月10日（基金合同生效日）至2017年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
丰润货币A 丰润货币B 合计
圆信永丰
基金公司
21,061.10 336,648.52 357,709.62
兴业银行 2,043.14 166.64 2,209.78
合计 23,104.24 336,815.16 359,919.40 圆信永丰丰润货币市场基金 2018 年年度报告
第
页，共 68 页 41
注： 支付基金销售机构的销售服务费按前一日A类基金份额和B类基金份额基金资产净值
的约定年费率计提， 逐日累计至每月月底， 按月支付给圆信永丰基金公司， 再由圆信永
丰基金公司计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额和B类基金份额约定的销售服务
费年费率分别为0.25%和0.01%。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日A/B 类基金资产净值×约定年费率/ 当年天数。
7.4.10.3 与关 联方 进行 银行 间同业 市场 的债券( 含 回购) 交易
单位：人民币元
本期
2018年01月01日至2018 年12月31日
银行间市场交
易的各关联方
名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金
买入
基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额
利息支
出
兴业银行 - - - -
198,400,0
00.00
14,43
1.80
上年度可比期间
2017年03月10日（基金合同生效日）至2017年12月31日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金
买入
基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额
利息支
出
兴业银行 -
49,840,243.
55
- -
980,645,0
00.00
259,06
7.25
7.4.10.4 各关 联方 投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报告 期内基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 的情 况
丰润货币A
份额单位：份
项目
本期
2018年01月01日至2018 年12
月31日
上年度可比期间
2017年03月10日（基金合同
生效日）至2017 年12月31日
基金合同生效日（2017
年03 月10日）持有的基
金份额
- - 圆信永丰丰润货币市场基金 2018 年年度报告
第
页，共 68 页 42
报告期初持有的基 金份
额
- -
报告期间申购/买入总
份额
- -
报告期间因拆分变动份
额
- -
减： 报告期间赎回/卖出
总份额
- -
报告期末持有的基金份
额
- -
报告期末持有的基金份
额占基金总份额比例
- -
丰润货币B
份额单位：份
项目
本期
2018年01月01日至2018 年12
月31日
上年度可比期间
2017年03月10日（基金合同
生效日）至2017 年12月31日
基金合同生效日（2017
年03 月10日）持有的基
金份额
- -
报告期初持有的基金份
额
65,245,388.19 -
报告期 间申购/买入总
份额
149,469,746.41 119,261,963.25
报告期间因拆分变动份
额
- -
减： 报告期间赎回/卖出
总份额
164,000,000.00 54,016,575.06
报告期末持有的基金份
额
50,715,134.60 65,245,388.19
报告期末持有的基金份
额占基金总份额比例
2.7427% 1.2607% 圆信永丰丰润货币市场基金 2018 年年度报告
第
页，共 68 页 43
注1：期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额，期间赎回/卖出总份额含转换出
份额。
注2： 基金管理人圆信永丰基金在本年度申购/赎回本基金的交易委托 圆信永丰直销柜台
办理。
7.4.10.4.2 报告 期末除 基金 管理人 之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
份额单位：份
丰润货币B
关联方名
称
本期末
2018 年12月31日
上年度末
2017年12月31 日
持有的基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
厦门信托 230,477,946.48 12.4641% 350,506,002.01 6.7726%
兴业银行 - - 1,927,653,221.07 37.2468%
7.4.10.5 由关 联方 保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位：人民币元
关联方名
称
本期
2018年01月01日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年03月10日 （基金合同生效日）
至2017年12月31日
期末余额
当期利息收
入
期末余额
当期利息收
入
兴业银行
-活期存
款
1,691,095.92 194,348.90 8,386,856.26 544,144.32
兴业银行
-定期存
款
-
1,138,617.0
2
80,000,000.00
3,722,212.1
4
注：本基金的银行存款由基 金托管人兴业银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基 金在 承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无。
7.4.10.7 其他 关联 交易 事项 的说明 圆信永丰丰润货币市场基金 2018 年年度报告
第
页，共 68 页 44
无。
7.4.11 利 润分配 情况-- 货币 市场基 金
丰润货币A
单位：人民币元
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润
分配合计
备注
307,980.09 - -8,459.39 299,520.70 -
丰润货币B
单位：人民币元
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年 变动
本期利润
分配合计
备注
132,590,865.74 -
-1,580,076.0
1
131,010,789.7
3
-
7.4.12 期 末（2018 年12 月31 日） 本基 金持有的 流通 受限证 券
7.4.12.1 因认 购新 发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
无。
7.4.12.2 期末 持有 的暂 时停 牌等流 通受 限股票
无。
7.4.12.3 期末 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银行 间市场 债券 正回购
无。
7.4.12.3.2 交易 所市场 债券 正回购
无。
7.4.13 金 融工具 风险及 管理
7.4.13.1 风险 管理 政策 和组 织架构
本基金投资于各类货币市场工具， 属于低风险合理稳定收益品种。 本基金的基金管
理人从事风险管理的主要目标是将以价值分析为基础， 宏观与微观、 定性与定量相结合，
通过专业的流动性管理力争为投资者实现资产的保值、 增值。 结合宏观分析和微观分析
制定投资策略，力求在满足流动性需要的基础上实现更高的收益率。
本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设， 建立了从董事 会层面到各业
务部门的风险管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险与合规管理委员
会 ，主要负责制定基金管 理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项；圆信永丰丰润货币市场基金 2018 年年度报告
第
页，共 68 页 45
督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查， 组织、 指导基金管理
人内部监察稽核工作， 并可向董事会和中国证监会直接报告； 在公司内部设立独立的监
察稽核部， 专职负责对基金管理人各部门、 各业务的风险控制情况进行督促和检查， 并
适时提出整改建议。 本 基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性
分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断
风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基
金的投资目标， 结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、 模型， 日
常的量化报告， 确定风险损失的限度和相应置信程度， 及时可靠地对各种风险进行监督、
检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用 风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基 金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的
活期银行存款存放在本基金的托管人兴业银行； 定期存款存放 在具有 基金销售业务资格
的中原银行股份有限公司， 具有基金托管资格 的民生银行股份有限公司以及广发银行股
份有限公司， 因而与银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在银行间同业市场进行交
易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险； 在
交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款
项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于信用等级在AA+以下的债
券与非金融企业债务融资工具， 通过对投资品 种信用等级评估来控制证券发行人的信用
风险，且 通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于主体信用评级低于AAA的机构
发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过10%，其中单一机构发行的金融工
具占基金资产净值的比例合计不得超过2%。 且 本基金与由本基金的基金管理人管理的其
他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该
商业银行最近一个季度末的净值产的10%。
本基金债券投资的信用评级情况按 《中国人民银行信用评级管理指导意见》 设定的
标准统计及汇总。
7.4.13.2.1 按短 期信用 评级 列示的 债券 投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12 月31日
A-1 140,266,970.28 -
A-1以下 - - 圆信永丰丰润货币市场基金 2018 年年度报告
第
页，共 68 页 46
未评级 153,241,374.21 269,572,737.11
合计 293,508,344.49 269,572,737.11
注：未评级的债券投资包括国债和短期融资券。
7.4.13.2.2 按短 期信用 评级 列示的 资产 支持证 券投 资
无余额。
7.4.13.2.3 按短 期信用 评级 列示的 同业 存单投 资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12 月31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 477,579,033.25 2,812,096,975.34
合计 477,579,033.25 2,812,096,975.34
注：未评级同业存单为短期同业存单。
7.4.13.2.4 按长 期信用 评级 列示的 债券 投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12 月31日
AAA 3,822,889.31 -
AAA以下 - -
未评级 200,802,750.17 129,947,452.89
合计 204,625,639.48 129,947,452.89
注：未评级的债券投资为政策性金融债。
7.4.13.2.5 按长 期信用 评级 列示的 资产 支持证 券投 资
无余额。 圆信永丰丰润货币市场基金 2018 年年度报告
第
页，共 68 页 47
7.4.13.2.6 按长 期信用 评级 列示的 同业 存单投 资
无余额。
7.4.13.3 流动 性风 险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变 现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基 金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常 情况下赎回申请的
处理方式， 控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险， 有效保障基金持有人利益。 此
外， 本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 除发生巨额
赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日累计赎回30%以上的情形外，
债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%。
于2018年12月31日， 本 基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以
内且不计息， 可赎回基金份额净值(所有者权益) 无固定到期日且不计息， 因此账面余额
即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告 期内本 基金 组合资 产的 流动性 风险 分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照 《公开募集证券投资 基金运作管理
办法》 、 《货币市场基 金监督管理办法》 及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险
管理规定》(自2017年10 月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进
行管理， 通过监控基金平均剩余期限、 平均剩余存续期限、 高流动资产占比、 持仓集中
度、 投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)， 并结合份额持有人集中度变化予以
实现。
一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天，平
均剩余存续期限在每个交易日均不得超过240天，且能够通过出售所持有的银行间同业
市场交易债券应对流动性需求； 当本基金前10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总
份额的20%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过90天，平均剩余
存续期不得超过180天； 投资组合中现金、 国债、 中央银行票据、 政策性金融债券以及5
个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于20%；当本基金前
10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时，本基金投资组合的平均剩余圆信永丰丰润货币市场基金 2018 年年度报告
第
页，共 68 页 48
期限在每个交易日均不得超过60天，平均剩余存续期在每个交易日均不得超过120天；
投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他
金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于30% 。于2018年12月31日，本基金前10名
份额持有人的持 有份额合计占基金总份额的比例为78.22%， 本基金投 资组合的平均剩余
期限为53天， 平均剩余 存续期为53天。 本基金 持有的现金、 国债、 中 央银行票据、 政策
性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例为40.60%。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由
本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银
行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个 季度末净资产的10%。
本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的10%。于
2018年12月31日， 本基 金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为2.12% 。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中
度； 按照穿透原则对交易对手的财务状况、 偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查
与严格的准入管理， 以 及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严
格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。 此外， 本基金的基金管理
人建立了逆回购交易质押品管 理制度： 根据质押品的资质确定质押率水平； 持续监测质
押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额； 并在 与私募类证券资管
产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时， 可 接受质押品的资质
要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施， 本基金在本报
告期内流动性情况良好。
7.4.13.4 市场 风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风
险。 本基金的基金管理人每日通过"影子定价"对本基金面临的市场风险进行监控， 定期
对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并 通过调整投资组合的久期等方法对上述利
率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险 敞口 圆信永丰丰润货币市场基金 2018 年年度报告
第
页，共 68 页 49
单位：人民币元
本期末20
18 年12 月
31 日
6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
141,691,095.92 - - - - 141,691,095.92
结算备
付金
39,090.91 - - - - 39,090.91
存出保
证金
12,813.22 - - - - 12,813.22
交易性
金融资
产
771,087,377.74 204,625,639.48 - - - 975,713,017.22
买入返
售金 融
资产
724,643,806.97 - - - - 724,643,806.97
应收利
息
- - - - 8,437,265.41 8,437,265.41
应收申
购款
- - - - 174,590.00 174,590.00
资产总计 1,637,474,184.76 204,625,639.48 - - 8,611,855.41 1,850,711,679.65
负债
应付管
理人报
酬
- - - - 380,269.56 380,269.56
应付托
管费
- - - - 95,067.39 95,067.39
应付销
售服务
费
- - - - 19,013.76 19,013.76
应付交
易费用
- - - - 126,378.65 126,378.65
应交税
费
- - - - 27,668.51 27,668.51 圆信永丰丰润货币市场基金 2018 年年度报告
第
页，共 68 页 50
应付利
润
- - - - 817,973.33 817,973.33
其他负
债
- - - - 114,747.36 114,747.36
负债总计 - - - - 1,581,118.56 1,581,118.56
利率敏感
度缺口
1,637,474,184.76 204,625,639.48 - - 7,030,736.85 1,849,130,561.09
上年度末
2017 年12
月31 日
6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
853,386,856.26 - - - - 853,386,856.26
结算备
付金
471,644.04 - - - - 471,644.04
存出保
证金
613.82 - - - - 613.82
交易性
金融资
产
2,465,235,253.44 746,381,911.90 - - - 3,211,617,165.34
买入返
售金融
资产
1,119,162,755.74 - - - - 1,119,162,755.74
应收利
息
- - - - 15,505,520.71 15,505,520.71
应收申
购款
- - - - 5,000,850.00 5,000,850.00
资产总计 4,438,257,123.30 746,381,911.90 - - 20,506,370.71 5,205,145,405.91
负债
卖出回
购金融
资产款
7,000,000.00 - - - - 7,000,000.00
应付管
理人报
酬
- - - - 840,108.13 840,108.13 圆信永丰丰润货币市场基金 2018 年年度报告
第
页，共 68 页 51
应付托
管费
- - - - 210,027.02 210,027.02
应付销
售服务
费
- - - - 45,181.60 45,181.60
应付交
易费用
- - - - 97,424.97 97,424.97
应付利
息
- - - - 8,779.74 8,779.74
应付利
润
- - - - 2,406,508.73 2,406,508.73
其他负
债
- - - - 133,168.12 133,168.12
负债总计 7,000,000.00 - - - 3,741,198.31 10,741,198.31
利率敏感
度缺口
4,431,257,123.30 746,381,911.90 - - 16,765,172.40 5,194,404,207.60
注： 表中所示为本基金资产及负债的账面价值， 并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险 的敏 感性分 析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额
（单位：人民币元）
本期末
2018 年12月31日
上年度末
2017 年12月31日
1.市场利率下降25个基点 579,059.76 1,230,695.17
2.市场利率上升25个基点 -577,857.05 -1,227,905.34
7.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债 以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他 价格风 险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风
险。 圆信永丰丰润货币市场基金 2018 年年度报告
第
页，共 68 页 52
7.4.14 有 助于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值 计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上 未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2018年12月31日， 本 基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第二层次的余额为975,713,017.22元，无属于第一或第三层次的余额(2017年
12月31 日：第二层次3,211,617,165.34 元，无第一或第三层次)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上 年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属
层次未发生重大变动。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2018年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12
月31日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组 合报 告
8.1 期 末 基金 资产组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例(%)
1
固定收益投资 975,713,017.22 52.72
其中：债券 975,713,017.22 52.72
资产支持证券 - - 圆信永丰丰润货币市场基金 2018 年年度报告
第
页，共 68 页 53
2 买入返售金融资产 724,643,806.97 39.15
其中： 买断式回购的买入返售金
融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 141,730,186.83 7.66
4 其他各项资产 8,624,668.63 0.47
5 合计 1,850,711,679.65 100.00
8.2 债券 回购 融资情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 3.54
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金资产净值比例
(%)
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的20% 的说 明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20% 。
8.3 基金 投资 组合平 均剩 余期 限
8.3.1 投资 组合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 53
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 77
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 32
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过120 天情况 说明
报告期内，本基金投资组合平均剩余期限不存在超过120天的情况。
8.3.2 期末 投资组 合平均 剩余 期限分 布比 例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例(%)
各期限负债占基金资
产净值的比例(%) 圆信永丰丰润货币市场基金 2018 年年度报告
第
页，共 68 页 54
1 30天以内 58.20 -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
2 30天(含)—60 天 5.02 -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
3 60天（含）—90天 19.96 -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
4 90天(含)—120 天 5.37 -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
5 120天(含)—397 天（含） 11.07 -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
合计 99.62 -
8.4 报告 期内 投资组 合平 均剩 余存续 期超 过240 天情 况说明
本报告期内，本基金不存在投资组合平均剩余 期限超过240天的情况。
8.5 期末 按债 券品种 分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例
(%)
1 国家债券 19,844,753.21 1.07
2 央行票据 - -
3 金融债券 200,802,750.17 10.86
其中：政策性金融债 200,802,750.17 10.86
4 企业债券 3,822,889.31 0.21
5 企业短期融资券 273,663,591.28 14.80
6 中期票据 - - 圆信永丰丰润货币市场基金 2018 年年度报告
第
页，共 68 页 55
7 同业存单 477,579,033.25 25.83
8 其他 - -
9 合计 975,713,017.22 52.77
10
剩余存续期超过397天的浮动
利率债券
- -
8.6 期末 按摊 余成本 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产
净值比例(%)
1 111815010
18民生银行CD
010
1,000,000
99,923,575.
42
5.40
2 071800046 18中信CP009 700,000
70,022,853.
59
3.79
3 160420 16农发20 700,000
69,808,330.
56
3.78
4 140358 14进出58 500,000
50,596,740.
70
2.74
5 120312 12进出12 500,000
50,273,891.
76
2.72
6 111881623
18厦门国际银
行CD169
500,000
49,855,145.
06
2.70
7 111891192
18杭州银行CD
004
500,000
49,843,396.
25
2.70
8 111884823
18广州银行CD
070
500,000
49,643,309.
72
2.68
9 111821304
18渤海银行CD
304
500,000
49,633,206.
82
2.68
10 111812096
18北京银行CD
096
500,000
49,472,158.
60
2.68
8.7 “影 子定 价”与 “摊 余成 本法” 确定 的基金 资产 净值的 偏离 圆信永丰丰润货币市场基金 2018 年年度报告
第
页，共 68 页 56
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.1327%
报告期内偏离度 的最低值 -0.0145%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0587%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到0.25% 情况 说明
本报告期内，本基金未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到0.5% 情况说 明
本报告期内，本基金未发生负偏离度的绝对值达到0.50%的情况。
8.8 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 投资 组合 报告附 注
8.9.1 基金 计价方 法说 明
鉴于 货币市场基金的特性， 本基金采用摊余成本法计算基金资产净值， 即本基金按
持有债券投资的票面利率或商定利率每日计提应收利息， 并按实际利 率法在其剩余期限
内摊销其买入时的溢价或折价，以摊余的成本计算基金资产净值。
为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率或交易市价计算的基
金资产净值发生重大偏离， 从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果， 基金管
理人采用 “影子定价” ， 即于每一计价日采用市场利率和交易价格对基金持有的计价对
象进行重新评估， 当基金资产净值与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的， 应按其
他公允价值 指标对组合的账面价值进行调整，调整差额确认为“公允价值变动损益”，
并按其他公允价值指标进行后续计量。 如基金份额净值恢复至1.00元， 可恢复使用摊余
成本法估算公允价值。如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金资产公允价值
的， 基金管理人可根据具体情况， 在与基金托管人商议后， 按最能反映基金资产公允价
值的方法估值。
8.9.2 通过 查阅中 国证监 会网 站公开 目录"行政 处罚 决定" 及查 阅相关 发行 主体的 公司
公 告， 在基 金管理 人知悉 的范 围内 ， 报告 期内基 金投 资的前 十名 证券的 发行 主体没 有被
监 管部 门立案 调查 的情形 ，也 没有在 报告 编制 日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形 。
圆信永丰丰润货币市场基金 2018 年年度报告
第
页，共 68 页 57
8.9.3 期末 其他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 12,813.22
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 8,437,265.41
4 应收申购款 174,590.00
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 8,624,668.63
8.9.4 投资 组合报 告附 注的 其他文 字描 述部分
本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9
基 金份额 持有 人信 息
9.1 期末 基 金 份额持 有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
份额
级别
持有
人户
数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总
份额
比例
持有份额
占总份
额比例
丰润
货币A
403 5.18 - - 2,085.69
100.0
0%
丰润
货币B
357
5,179,631.5
8
1,840,478,774.
43
99.5
3%
8,649,700.97 0.47%
合计 760
2,433,066.5
3
1,840,478,774.
43
99.5
3%
8,651,786.66 0.47%
9.2 期末货 币市 场基金前 十名 份额持 有人 情况 圆信永丰丰润货币市场基金 2018 年年度报告
第
页，共 68 页 58
序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例
1 机构 230,477,946.48 12.46%
2 机构 201,719,088.59 10.91%
3 机构 200,554,034.70 10.85%
4 机构 200,554,411.39 10.85%
5 机构 200,553,847.32 10.85%
6 机构 150,015,048.88 8.11%
7 机构 101,263,717.67 5.48%
8 机构 60,006,019.55 3.25%
9 机构 50,715,134.60 2.74%
10 机构 50,562,140.69 2.73%
9.3 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级别
持有份额总数
（份）
占基金总份额比
例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
丰润货币A 8.00 0.38%
丰润货币B 1,213,999.93 0.07%
合计 1,214,007.93 0.01%
9.4 期末 基金 管理人 的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
丰润货币A 0
丰润货币B 0~10
合计 0~10
本基金基金经理持有本开放式基
金
丰润货币A 0
丰润货币B 0
合计 0
§10
开放式 基金 份额变 动
单位：份
丰润货币A 丰润货币B 圆信永丰丰润货币市场基金 2018 年年度报告
第
页，共 68 页 59
基金合同生效日(2017年03月10
日)基金份额总额
940,400.53 1,800,056,000.00
本报告期期初基金份额总额 19,051,398.92 5,175,352,808.68
本报告期基金总申购份额 60,397,062.91 12,991,483,284.41
减：本报告期基金总赎回份额 79,446,376.14 16,317,707,617.69
本报告期期末基金份额总额 2,085.69 1,849,128,475.40
§11
重大事 件揭 示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决 议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
本报告期基金管理人无重大人事变动。
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重 大人事变动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告期内，本基金投资策略未改变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计 师事务 所情 况
本报告期内聘请普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 。 本报告期内应支付
审计费用9.81万元。该审计机构已提供审计服务的持续年限为2年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本报告期内基金管理人和托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单位：人民币元
券商
名称
交
易
单
元
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注
成交金额
占当期股
票成交总
佣金
占当期佣
金总量的圆信永丰丰润货币市场基金 2018 年年度报告
第
页，共 68 页 60
数
量
额的比例 比例
天风
证券
1 - - - - -
兴业
证券
2 - - - - -
中信
证券
2 - - - - -
长江
证券
2 - - - - -
中泰
证券
2 - - - - -
西部
证券
2 - - - - -
浙商
证券
2 - - - - -
国信
证券
2 - - - - -
华福
证券
2 - - - - -
方正
证券
2 - - - - -
华创
证券
2 - - - - -
东兴
证券
2 - - - - -
广发
证券
2 - - - - -
注1： 本报告期内基金新增7个证券公司交易单元， 分别为广发证券股份有限公司上交所
及深交所交易单元， 方正证券股份有限公司上交所及深交所交易单元， 天风证券股份有
限公司上交所交易单元，华创证券股份有限公司上交所及深交所交易单元。
注2：本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基 金的交易单元。
选择租用证券公司基金交易单元的选择标准如下：
圆信永丰丰润货币市场基金 2018 年年度报告
第
页，共 68 页 61
（1）资金实力雄厚，财务状况良好；
（2）经营行为稳健文件规范，在业内有良好的声誉；
（3）内控制度健全，内部管理严格；并能满足基金运作高度保密的要求；
（4） 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设施满足基金进行交易的需要；
并能为基金提供全面的信息服务；
（5）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员；
（6） 具备较强的全方位金融服务能力和水平， 包括但不限于： 有较强的研究综合实力，
能及时、 全面地向公司提供高质量的关于宏观、 策略 、 行业、 个股分 析的报告及丰富全
面的信息服务； 合作机构研究强项与我司研究重点匹配度高， 能根据公司所管理基金的
特定要求， 提供专门研究报告， 具有开发量化投资组合的能力； 能积极为公司投资业务
的开展，投资信息的交流以及其他业务的开展提供良好的服务和支持。
注3：基金选择证券公司交易单元的选择程序如下：
（1）本基金管理人根据上述选择标准对证券公司进行考察后，确定拟选用交易单元的
证券经营机构；
（2）本基金管理人与和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
11.7.2 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
金额单位：人民币元
券商
名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当
期债
券成
交总
额的
比例
成交金额
占当
期债
券回
购成
交总
额的
比例
成
交
金
额
占当
期权
证成
交总
额的
比例
成
交
金
额
占当
期基
金成
交总
额的
比例
天风
证券
- - - - - - - -
兴业
证券
264,113,079.3
7
100.0
0%
3,534,598,00
0.00
100.0
0%
- - - -
中信
证券
- - - - - - - -
长江
证券
- - - - - - - -
中泰
证券
- - - - - - - -
西部
证券
- - - - - - - - 圆信永丰丰润货币市场基金 2018 年年度报告
第
页，共 68 页 62
浙商
证券
- - - - - - - -
国信
证券
- - - - - - - -
华福
证券
- - - - - - - -
方正
证券
- - - - - - - -
华创
证券
- - - - - - - -
东兴
证券
- - - - - - - -
广发
证券
- - - - - - - -
11.8 偏 离度 绝对值 超过0.5% 的 情况
本基金本报告期内未出现偏离度绝对值超过0.5% 的情况。
11.9 其 他重 大事件
序号 公告 事项 法定披露方式 法定披露日期
1
圆信永丰基金管理有限公司
关于旗下基金2017年年度资
产净值的公告
证券时报 2018-01-02
2
圆信永丰丰润货币市场基金
2017年第4季度报告
证券时报 2018-01-20
3
圆信永丰基金管理有限公司
关于新增嘉实财富管理有限
公司、安信证券股份有限公
司为旗下部分基金的销售机
构并实施申购业务费率优惠
活动的公告
证券时报 2018-01-26
4
圆信永丰基金管理有限公司
关于旗下部分基金在江苏银
行股份有限公司开放转换、
定投并实施定投业务费率优
惠活动的公告
证券时报 2018-02-03
5 圆信永丰基金管理有限公司 证券时报 2018-03-02 圆信永丰丰润货币市场基金 2018 年年度报告
第
页，共 68 页 63
关于旗下部分基金在兴业证
券股份有限公司开放转换、
定投并实施定投业务费率优
惠活动的公告
6
圆信永丰基金管理有限公司
关于为旗下部分基金新增中
信建投证券股份有限公司为
销售机构并开放定投、转换
及参加其申购、定投业务费
率优惠活动的公告
证券时报 2018-03-14
7
圆信永丰基金管理有限公司
关于旗下基金开通电子直销
的“银联通”支付渠道并开
放定投、转换及实施申购、
定投业务费率优惠活动的公
告
证券时报 2018-03-28
8
圆信永丰基金管理有限公司
关于新增上海凯石财富基金
销售有限公司为旗下部分基
金销售机构并开放定投、转
换及参加其申购、定投业务
费率优惠活动的公告
上证报 2018-03-30
9
圆信永丰丰润货币市场基金
2017年年度报告摘要
证券时报 2018-03-30
10
关于圆信永丰丰润货币市场
基金修改基金合同、托管协
议并调整赎回费率的公告
证券时报 2018-03-30
11
圆信永丰基金管理有限公司
关于新增德邦证券股份有限
公司为旗下部分基金的销售
机构并开放申购、赎回、定
投、转换及参加其申购、定
投业务费率优惠活动的公告
证券时报 2018-04-09
12 圆信永丰丰润货币市场基金 证券时报 2018-04-23 圆信永丰丰润货币市场基金 2018 年年度报告
第
页，共 68 页 64
2018年第1季度报告
13
圆信永丰丰润货币市场基金
招募说明书（更新）（201
8年第1号）
证券时报 2018-04-24
14
圆信永丰丰润货币市场基金
招募说明书（更新）（201
8年第1号）摘要
证券时报 2018-04-24
15
圆信永丰基金管理有限公司
关于新增上海有鱼基金销售
有限公司为旗下部分基金的
销售机构并开放申购、 赎回、
定投、转换及参加其申购、
定投业务费率优惠活动的公
告
证券时报 2018-05-02
16
圆信永丰基金管理有限公司
关于新增招商证券股份有限
公司为旗下部分基金的销售
机构并开放申购、赎回、定
投、转换的公告
证券时报 2018-05-11
17
圆信永丰基金管理有限公司
关于旗下圆信永丰丰润货币
市场基金B类开通定投并调
整单笔申购、定投、单笔转
换转入最低金额限制及单笔
转换转出、持有份额最低限
制的公告
证券时报 2018-06-07
18
圆信永丰基金管理有限公司
关于新增上海长量基金销售
投资顾问有限公司为旗下部
分基金的销售机构并开放申
购、赎回、定投、转换及参
加其申购、定投业务费率优
惠活动的公告
证券日报 2018-06-29
19 圆信永丰基金管理有限公司 证券日报 2018-07-02 圆信永丰丰润货币市场基金 2018 年年度报告
第
页，共 68 页 65
关于旗下基金2018年上半年
度最后一个市场交易日基金
资产净值和基金份额净值、
基金份额累计净值的公告
20
圆信永丰丰润货币市场基金
2018年第2季度报告
证券时报 2018-07-19
21
圆信永丰基金管理有限公司
关于新增珠海盈米财富管理
有限公司为旗下部分基金的
销售机构并开放申购、 赎回、
定投、转换及参加其申购、
定投业务费率优惠活动的公
告
证券时报 2018-07-20
22
圆信永丰基金管理有限公司
关于新增国泰君安证券股份
有限公司为旗下圆信永丰丰
润货币市场基金的销售机构
的公告
证券时报 2018-07-27
23
圆信永丰基金管理有限公司
关于旗下证券投资基金投资
资产支持证券的公告
证券时报 2018-07-28
24
圆信永丰基金管理有限公司
关于新增民商基金销售（上
海）有限公司为旗下部分基
金的销售机构并开放申购、
赎回、定投、转换及参加其
申购、定投业务费率优惠活
动的公告
证券时报 2018-08-24
25
圆信永丰基金管理有限公司
关于新增长江期货股份有限
公司为旗下部分基金的销售
机构并开放申购、赎回、定
投、转换及参加其申购、定
投业务费率优惠活动的公告
证券日报 2018-08-24 圆信永丰丰润货币市场基金 2018 年年度报告
第
页，共 68 页 66
26
圆信永丰丰润货币市场基金
2018年半年度报告摘要
证券时报 2018-08-28
27
圆信永丰基金管理有限公司
关于新增北京恒天明泽基金
销售有限公司为旗下部分基
金的销售机构并开放申购、
赎回、定投、转换及参加其
申购、定投业务费率优惠活
动的公告
证券时报 2018-09-14
28
圆信永丰丰润货币市场基金
2018年第3季度报告
证券时报 2018-10-24
29
圆信永丰丰润货币市场基金
招募说明书（更新） （20
18年第2号）
证券时报 2018-10-25
30
圆信永丰丰润货币市场基金
招募说明书（更新） （20
18年第2号）摘要
证券时报 2018-10-25
31
圆信永丰基金管理有限公司
关于新增长城证券股份有限
公司为旗下部分基金的销售
机构并开放申购、赎回、定
投、转换及参加其申购、定
投业务费率优惠活动的公告
证券日报 2018-10-26
32
圆信永丰基金管理有限公司
关于新增沈阳麟龙投资顾问
有限公司为旗下部分基金的
销售机构并开放申购、 赎回、
定投、转换及参加其 申购、
定投业务费率优惠活动的公
告
证券时报 2018-10-30
33
圆信永丰基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金参
加上海基煜基金销售有限公
司转换业务申购补差费率优
证券时报 2018-12-14 圆信永丰丰润货币市场基金 2018 年年度报告
第
页，共 68 页 67
惠活动的公告
34
圆信永丰基金管理有限公司
旗下部分基金在华福证券有
限责任公司开放转换并参加
其定投业务费率优惠活动的
公告
证券日报 2018-12-28
§12
影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过20% 的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情 况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基
金份额
比例达
到或者
超过2
0%的时
间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机
构
1
201801
01-201
80325
1,560,870,81
7.78
15,230,315.7
2
600,000,000.
00
976,101,13
3.50
52.79%
2
201806
20-201
80630
508,266,389.
84
1,567,879.30 0.00
509,834,26
9.14
26.33%
3
201807
01-201
80927
509,834,269.
14
504,036,453.
00
1,013,870,72
2.14
0.00 0%
产品特有风险
本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形。 如该单一投资者大
额赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息
无。
圆信永丰丰润货币市场基金 2018 年年度报告
第
页，共 68 页 68
§13
备查文 件目 录
13.1 备 查文 件目录.
1 、中国证监会批准圆信永丰丰润货币市场基金设立的文件；
2 、《圆信永丰丰润货币市场基金基金合同》；
3 、《圆信永丰丰润货 币市场基金托管协议》；
4 、报告期内在指定报刊上披露的各项公告；
5 、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6 、基金托管人业务资格批件、营业执照。
13.2 存 放地 点
基金管理人、基金托管人处
13.3 查 阅方 式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人圆信永丰基金管理有限公司。
咨询电话：4006070088
公司网址：http://www.gtsfund.com.cn
圆 信永 丰基金 管理 有限公 司
二 〇一 九年三 月二 十八日
