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九泰日添金货币A(001842)

九泰日添金货币:2018年年度报告

 
 
九 泰日添 金货 币市场 基金 
2018 年年 度报告 
 
2018 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管理 人: 九泰 基 金管 理有 限公 司 
基 金 托管 人: 中国 建 设银 行股 份有 限公司 
送 出 日期 :2019 年 3 月 28 日 九泰 日添 金货币 2018 年 年度 报告 
第 2 页 共 65 页


§1 重 要 提示 及目 录 1.1 重要 提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二 以 上独立董事 签字同意 ,并由董 事长签发 。 基金托管人 中国建设 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定, 于 2019 年 3 月 25 日 复核了 本 报告中的财务指标、净值 表现、利润分配 情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容,保证复 核 内容不存在 虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 。


基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金资 产, 但 不保证 基金一定 盈利 。 基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资 有风险, 投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本 基金的招募 说明书及 其更新。 本年度报告财务资料已经 审计,德勤华永 会计师事务 所(特殊普通合伙)为本基金 出具了标准 无保留意见 的审计报 告。 本报告期自 2018 年1 月1 日起 至 12 月31 日止 。 九泰 日添 金货币 2018 年 年度 报告 第 3 页 共 65 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理 人和基 金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润 分配情况 ............................................................................. 7 3.1 主要会计 数据和 财务指标 .......................................................................................................... 7 3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 8 3.3 过去三年 基金的 利润分配 情况 ................................................................................................ 12 §4 管理人报 告 ......................................................................................................................................... 13 4.1 基金管理 人及基 金经理情 况 .................................................................................................... 13 4.2 管理人对 报告期 内本基金 运作遵规 守信情况 的说 明 ............................................................ 15 4.3 管理人对 报告期 内公平交 易情况的 专项 说明 ........................................................................ 16 4.4 管理人对 报告期 内基金的 投资策略 和业绩表 现的 说明 ........................................................ 16 4.5 管理人对 宏观经 济、证券 市场及行 业走势的 简要 展望 ........................................................ 17 4.6 管理人内 部有关 本基金的 监察稽核 工作情况 ........................................................................ 17 4.7 管理人对 报告期 内基金估 值程序等 事项的说 明 .................................................................... 17 4.8 管理人对 报告期 内基金利 润分配情 况的说明 ........................................................................ 18 4.9 报告期内 管理人 对本基金 持有人数 或基金资 产净 值预警情形 的说明 ................................ 18 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 19 5.1 报告期内 本基金 托管人遵 规守信情 况声明 ............................................................................ 19 5.2 托管人对 报告期 内本基金 投资运作 遵规守信 、净 值计算、利 润分配等 情况的说 明 ........ 19 5.3 托管人对 本年度 报告中财 务信息等 内容的真 实、 准确和完整 发表意见 ............................ 19 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 20 6.1 审计报告 基本信 息 .................................................................................................................... 20 6.2 审计报告 的基本 内容 ................................................................................................................ 20 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 23 7.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 23 7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 24 7.3 所有者权 益(基 金净值) 变动表 ............................................................................................ 25 7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 26 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 49 8.1 期末基金 资产组 合情况 ............................................................................................................ 49 8.2 债券回购 融资情 况 .................................................................................................................... 49 8.3 基金投资 组合平 均剩余期 限 .................................................................................................... 49 8.4 报告期内 投资组 合平均剩 余存续期 超过 240 天情 况说明 .................................................... 50 8.5 期末按债 券品种 分类的债 券投资组 合 .................................................................................... 50 8.6 期末按摊 余成本 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前十名债券 投资明细 ............................ 51 8.7 “影子定 价”与 “摊余成 本法”确 定的基金 资产 净值的偏离 ............................................ 51 九泰 日添 金货币 2018 年 年度 报告 第 4 页 共 65 页


8.8 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前十名资产 支持证券 投资明细 ............ 52 8.9 投资组合 报告附 注 .................................................................................................................... 52 §9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 53 9.1 期末基金 份额持 有人户数 及持有人 结构 ................................................................................ 53 9.2 期末上市 基金前 十名持有 人 .................................................................................................... 53 9.3 期末货币 市场基 金前十名 份额持有 人情况 ............................................................................ 53 9.4 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 基金的情 况 .................................................................... 54 9.5 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 开放式基 金份 额总量区间 的情况 ................................ 54 § 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 55 § 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 56 11.1 基金份额持 有人大 会决议 ...................................................................................................... 56 11.2 基金管理人 、基金 托管人的 专门基金 托管部门 的 重大人事变 动 ...................................... 56 11.3 涉及基金管 理人、 基金财产 、基金托 管业务的 诉 讼 .......................................................... 56 11.4 基金投资策 略的改 变 .............................................................................................................. 56 11.5 为基金进行 审计的 会计师事 务所情况 .................................................................................. 56 11.6 管理人、托 管人及 其高级管 理人员受 稽查或处 罚 等情况 .................................................. 56 11.7 基金租用证 券公司 交易单元 的有关情 况 .............................................................................. 57 11.8 偏离度绝对 值超过 0.5% 的 情况 ............................................................................................. 58 11.9 其他重大事 件 .......................................................................................................................... 58 § 12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 63 12.1 报告期 内单一投 资者持有 基金份额 比例达到 或超 过 20% 的 情况 ...................................... 63 12.2 影响投 资者决策 的其他重 要信息 .......................................................................................... 64 § 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 65 13.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 65 13.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 65 13.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 65 九泰 日添 金货币 2018 年 年度 报告 第 5 页 共 65 页


§2 基 金 简介 2.1 基金 基本情况 基金名称 九泰日添金 货币市场 基金 基金简称 九泰日添金 货币 基金主代码 001842 基金运作方 式 契约型开放 式 基金合同生 效日 2015 年12 月8 日 基金管理人 九泰基金管 理有限公 司 基金托管人 中国建设银 行股份有 限公司 报告期末基 金份额总 额 1,374,420,154.93 份 基金合同存 续期 不定期 下属分级基 金的基金 简称: 九泰日添金 货币 A 九泰日添金 货币 B 下属分级基 金的交易 代码: 001842 001843 报告期末下 属分 级基 金的份额 总额 352,898,007.65 份 1,021,522,147.28 份


2.2 基金 产品说明 投资目标 在保持基金 资产的低 风险和高 流动性的 前提下, 力争 实现超越业 绩比较基 准的投资回 报。 投资策略 本基金根据 对利率尤 其是短期 利率变动 的预测, 采用 定性和定量 分析的方 法,构建稳 健的投资 组合。 业绩比较基 准 七天通知存 款利率( 税后) 风险收益特 征 本基金为货 币市场证 券投资基 金, 是证券投 资基金中 的低风险品 种。 本基 金的预期收 益和风险 低于股票 型基金、 混合型基 金、 债券型基金 。


2.3 基金 管理 人和基金 托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 九泰基金管 理有限公 司 中国建设银 行股份有 限公司 信息披露负 责 人 姓名 陈沛 田青 联系电话 010-57383999 010-67595096 电子邮箱 chenpei@jtamc.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话


400-628-0606 010-67595096 传真 010-57383966 010-66275853 注册地址 北京市丰台 区丽泽 路18 号院 1 号楼801-16 室 北京市西城 区金融大 街 25 号 办公地址 北京市朝阳 区安立 路30 号仰 山公园 8 号楼 A 栋 101-120 室、201-222 室 北 京市 西城 区闹市 口大街 1 号 院 1 号楼 邮政编码 100020 100033 法定代表人 卢伟忠 田国立 九泰 日添 金货币 2018 年 年度 报告 第 6 页 共 65 页


2.4 信息 披露方式


本基金选定 的信息披 露报纸名 称 《证券日报》 、 《中国 证券报》 登载基金年 度报告正 文的管理 人互联网 网址 http://www.jtamc.com 基金年度 报 告备置地 点 基金管理人 及基金托 管人住所 2.5 其他 相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务 所 德 勤 华 永 会 计师 事 务 所( 特 殊 普通 合伙) 上海市 黄浦 区延安东 路222 号30 楼 注册登记机 构 九泰基金管 理有限公 司 北京市朝阳 区安立路30 号仰 山公园 八号楼 A 栋 101-120 室、201-222 室


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§3 主 要 财务 指标 、基 金 净值 表现 及利 润分配 情 况 3.1 主要 会计数据和财 务指标 金额单位: 人民币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 2018 年 2017 年 2016 年 九泰日添金 货 币A 九泰日添金 货币 B 九泰日添金 货币 A 九泰日添金 货币 B 九泰日添金 货币 A 九泰日添金 货 币B 本期 已实 现收 益 26,883,040.72 46,094,371.60 16,183,716.02 31,095,142.92 3,393,169.87 18,579,632.04 本期 利润 26,883,040.72 46,094,371.60 16,183,716.02 31,095,142.92 3,393,169.87 18,579,632.04 本期 净值 收益 率 3.3731% 3.6226% 3.9157% 4.1655% 2.9771% 3.2211% 3.1.2 期末 数据 和指 标 2018 年末 2017 年末 2016 年末 期末 基金 资产 净值 352,898,007.65 1,021,522,147.28 594,263,851.15 2,523,253,866.99 255,917,807.18 80,218,388.00 期末 基金 份额 净值 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 3.1.3 累计 期末 指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末 累计 净值 收益 率 10.7497% 11.5650% 7.1358% 7.6648% 3.0988% 3.3593% 九泰 日添 金货币 2018 年 年度 报告 第 8 页 共 65 页


注:1 、本基 金收益分 配是按日 结转份额 ; 2、 本期 已实现收 益指基金 本期利息 收入 、 投资 收 益、 其他收入 (不含公 允价值变 动损益 ) 扣除 相 关费用后的余额,本期利 润为本期已实现 收益加上本 期公允价值变动收益,由 于货币市场基金 采 用摊余成本 法核算, 因此,公 允价值变 动收益为 零, 本期已实现 收益和本 期利润的 金额相等 ; 3.2 基金 净值表现 3.2.1 基金 份额 净值收益 率 及其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较 九泰日添金 货币 A 阶段 份额 净值 收益率 ① 份额 净值 收益率 标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6119% 0.0015% 0.3403% 0.0000% 0.2716% 0.0015% 过去六个月 1.4637% 0.0039% 0.6805% 0.0000% 0.7832% 0.0039% 过去一年 3.3731% 0.0049% 1.3500% 0.0000% 2.0231% 0.0049% 过去三年 10.6189% 0.0051% 4.0500% 0.0000% 6.5689% 0.0051% 自基金合同 生效起至今 10.7497% 0.0051% 4.1388% 0.0000% 6.6109% 0.0051% 九泰日添金 货币 B 阶段 份额 净值 收益率 ① 份额 净值 收益率 标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6732% 0.0015% 0.3403% 0.0000% 0.3329% 0.0015% 过去六个月 1.5872% 0.0039% 0.6805% 0.0000% 0.9067% 0.0039% 过去一年 3.6226% 0.0049% 1.3500% 0.0000% 2.2726% 0.0049% 过去三年 11.4158% 0.0051% 4.0500% 0.0000% 7.3658% 0.0051% 自基金合同 生效起至今 11.5650% 0.0051% 4.1388% 0.0000% 7.4262% 0.0051% 注:本基金 收益分配 是按日结 转份额。 九泰 日添 金货币 2018 年 年度 报告 第 9 页 共 65 页


3.2.2 自基 金合同生效以 来基金累计 净值收益率 变动及其 与同期业绩比 较基准收益 率 变动 的比较 九泰 日添 金货币 2018 年 年度 报告 第 10 页 共 65 页


注:1. 本基 金合同 于 2015 年 12 月 8 日 生效,截 至本 报告期末, 本基金合 同生效已 满一年, 距建 仓期结束已 满一年。





2. 根据 基金合同 的规定, 自本基金 合同生效 之日 起 6 个月内基金的投 资比例需 符合基金 合同 要求,本基 金建仓期 结束时各 项资产配 置比例符 合合 同约定。 九泰 日添 金货币 2018 年 年度 报告 第 11 页 共 65 页


3.2.3


自基 金合同生效 以来基金每 年净值增长率 及其与 同期业 绩比较 基准收益率 的 比较 九泰 日添 金货币 2018 年 年度 报告 第 12 页 共 65 页


注:本基金 合同于 2015 年 12 月 8 日生 效,合同 生效 当年相关数 据和指标 按实际存 续期计算 ,不 按整个自然 年度进行 折算。 3.3 过去 三年基金的利 润分配情况











单 位:人民 币元 九泰日添金 货币 A 年度 已按 再投资 形式 转实收基金 直接通过应 付 赎回款转出 金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2018 27,053,225.47 - -170,184.75 26,883,040.72


2017 15,919,211.98 - 264,504.04 16,183,716.02


2016 3,352,727.56 - 40,442.31 3,393,169.87


合计 46,325,165.01 - 134,761.60 46,459,926.61


单位:人民 币元 九泰日添金 货币 B 年度 已按 再投资 形式 转实收基金 直接通过应 付 赎回款转出 金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2018 47,022,376.03 - -928,004.43 46,094,371.60


2017 29,763,823.85 - 1,331,319.07 31,095,142.92


2016 18,775,134.79 - -195,502.75 18,579,632.04


合计 95,561,334.67 - 207,811.89 95,769,146.56


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§4 管 理 人报 告 4.1 基金 管理人及基金 经理情况 4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验 九泰基金管 理有限公 司经中国 证监会证 监许可 【2014 】650 号文批 准, 于 2014 年 7 月3 日正 式成立,现 注册资本 2 亿元人 民币,其 中昆吾九 鼎投 资管理有限 公司、同 创九鼎投 资管理集 团股 份有限公司、 拉萨昆 吾九鼎产 业投资管 理有限公 司和 九州证券股 份有限公 司分别占 注册资 本26% 、 25% 、25% 和24% 的股 权。 九泰基金坚持“持有人利 益优先”和“风控 第一”原 则,以“大资管”时代金 融资本市场改 革发展为契机,积极推动 业务和产品创新 ,不断探索 新的商业模式,打造九泰 基金差异化的竞 争 优势。 作为首家 PE 投资管理 机构发起设立的公 募基金管 理 公司,九泰基金将延续股 东方的长期投 资、价值投资的经营理念 ,在公募行业建 立有效的公 司治理和激励约束机制, 引入私募合伙人 创 业文化和经营理念,培育 企业内生发展动 力,以“平 台”思维和“跨界”理念 打造不同于传统 公 募基金的业 务发展模 式。 截至本报告 期末 (2018 年 12 月31 日) , 基金管 理人 共管理 16 只 开放式证 券投资基 金, 包括 九泰天富改革新动力灵活 配置混合型证券 投资基金、 九泰天宝灵活配置混合型 证券投资基金、 九 泰锐智定增灵活配置混合 型证券投资基金 、九泰久盛 量化先锋灵活配置混合型 证券投资基金、 九 泰日添金货币市场基金、 九泰 锐富事件驱 动混合型发 起式证券投资基金、九泰 久稳灵活配置混 合 型证券投资基金,九泰锐 益定增灵活配置 混合型证券 投资基金,九泰锐丰灵活 配置混合型证券 投 资基金(LOF) ,九泰泰富 定增主题灵活配 置混合型证 券投资基金,九泰盈华量 化灵活配置混合 型 证券投资基金(LOF ) ,九 泰久鑫债券型证 券投资基金 ,九泰久兴灵活配置混合 型证券投资基金 , 九泰久益灵活配置混合型 证券投资基金, 九泰锐诚灵 活配置混合型证券投资基 金,九泰鸿祥服 务 升级灵活配 置混合型 证券投资 基金,证 券投资基 金规 模约为 59.76 亿元。 4.1.2 基金 经理(或基金 经理小组) 及基金经理 助理简介 姓名 职务 任本基金的 基金经理 (助理) 期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 刘勇 基金经理 2018 年11 月 26 日 - 8 北 京 大 学 金 融 数 学 系 学 士 、 硕 士 , 中 国 籍 , 具 有 基 金 从 业资格 , 8 年证券 从九泰 日添 金货币 2018 年 年度 报告 第 14 页 共 65 页


业 经 验 。 历 任 博 时 基 金 固 定 收 益 部 研 究 员 、 博 时 基 金 固 定 收 益 部 基 金 经 理 助理。2015 年 5 月 加 入 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 , 现 任 绝 对收益部基金经 理 , 九 泰 天 宝 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资基金 (2018 年10 月 31 日至今) 、 九 泰 日 添 金 货 币 市 场 基金 (2018 年11 月 26 日至今) 、 九泰 久 稳 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 原 九 泰 久 稳 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 , 2018 年 11 月 26 日 至今) 、 九泰久鑫 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (2018 年 11 月 26 日 至 今 ) 的 基 金 经 理。 王玥晰 基金经理 2015 年12 月 8 日 2018 年 12 月 13 日 10 理学硕士, 中国 籍, 具有基金从业资 格,10 年证券从 业 经验 。 历 任 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 交 易 员 , 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 经 理 助 理 , 诺 安 货币市场基金 A/B 基金经理(2013 年 7 月至 2015 年 1 月) 。 2015 年 4 月加 入 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 , 曾 任 九 泰 久 盛 量 化 先 锋 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资基金 (2015 年11 月10 日至2017 年7 月 31 日) 、九泰 久 利 灵 活 配 置 混 合 型九泰 日添 金货币 2018 年 年度 报告 第 15 页 共 65 页


证券投资基金 (2016 年11 月7 日 至 2018 年 8 月 22 日) 、 九泰久兴灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资基金(2017 年 1 月20 日至2018 年8 月 22 日) 、九泰 久 益 灵 活 配 置 混 合 型 证券投资基金 (2017 年1 月25 日 至 2018 年 8 月 22 日) 、 九泰天宝灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资基金(2015 年 8 月3 日至2018 年12 月 13 日) 、九泰 日 添 金 货 币 市 场 基 金 (2015 年12 月8 日 至 2018 年 12 月 13 日) 、 九泰久稳灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 原 九 泰 久 稳 保 本 混 合 型 证 券 投资基金,2016 年 4 月22 日至2018 年 12 月 13 日) 、九泰 久 鑫 债 券 型 证 券 投 资基金 (2016 年12 月 19 日至 2018 年 12 月 13 日 ) 的基 金 经理。 注:证券从业的含义遵从 行业协会《证券 业从业人员 资格管理办法》的相关规 定。表中的任职 日 期和离职日 期均指公 司相关公 告中披露 的日期。 4.2 管理 人对报 告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明 报告期内,本基金管理人 严格遵守《中华 人民共和国 证券投资基金法》 、 《公开募 集证券投资 基金运作管理办法》 、 《证 券投资基金管理公 司公平交 易制度指导意见》等法 律法规及基金合同 、 招募说明书等有关基金法 律文件的规定, 本着诚实信 用、勤勉尽责、安全高效 的原则管理和运 用 基金资产,在严格控制投 资风险的基础上 ,为基金份 额持有人谋求最大利益, 没有损害基金份 额 持有人利益 的行为。 九泰 日添 金货币 2018 年 年度 报告 第 16 页 共 65 页


4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明 4.3.1 公平 交易制度和控 制方法 本基金管理 人根据 《证券 投资基金 管理公司 公平交易 制度指 导意 见》 和 有关法 律法规的 规定, 针对股票、债券的一级市 场申购和二级市 场交易等投 资管理活动,以及授权、 研究分析、投资 决 策、交易执行、业绩评估 等投资管理活动 相关的各个 环节,建立了股票、债券 等证券池管理制 度 和细则,投资管理制度和 细则,公平交易 制度,异常 交易管理制度等公平交易 相关的公司制度 或 流程指引。通过加强投资 决策、交易执行 的内部控制 ,完善对投资交易行为的 日常监控和事后 分 析评估,以及履行相关的 报告和信息披露 义务,切实 防范投资管理业务中的不 公平交易和利益 输 送行为,保 护投资者 合法权益 。 4.3.2 公平 交易制度的执 行情况 本基金 管理 人一贯公 平对待旗 下管理的 所有基金 和组 合, 制定并严 格遵守相 应的制度 和流程, 通过系统和人工等方式在 各环节严格控制 交易公平执 行。报告期内,本公司严 格执行了《证券 投 资基金管理 公司公平 交易制度 指导意见 》和公司 内部 公平交易制 度的规定 。 本基金管理 人通过统 计检验的 方法对管 理的不同 投资 组合, 在不同 时间窗下 (1 日内 、 3 日内、 5 日内)的本 年度同 向交易价 差进行了 专项分析 ,未 发现违反公 平交易原 则的异常 情况。 4.3.3 异常 交易行为的专 项说明 本报告期内,本公司所管 理的投资组合,在 参与的交 易所公开竞价交易中,同 日反向交易成 交较少的单 边交 易量 超过该证 券当日成 交量的 5% 的情 况共出现了4 次, 未 发现异常 。 在本报 告期 内也未发生 因异常交 易而受到 监管机构 处罚的情 况。 4.4 管理 人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说 明 4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析 报告期内我们投资上注重 流动性管理,一方 面注意所 投资品种自身的流动性, 另一方面让所 投资品种的 到期时间 较为分散 。 4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现 本报告期九 泰日添金 货币 A 的基金 份额净值 收益率 为 3.3731% ,本报 告期九泰 日添金货 币 B 的基金份额 净值收益 率为 3.6226% ,同 期业绩比 较基 准收益率为 1.3500% 。 九泰 日添 金货币 2018 年 年度 报告 第 17 页 共 65 页


4.5 管理 人 对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望 宏观经济仍处于下行趋势 之中,但政策上已 经全面转 向,包括推动信贷增长, 结束去杠杆, 降低存款准备金率,以及 推出汽车家电等 行业的刺激 政策等等。社会融资总量 的快速上升反映 了 居民和企业部门开始运用 更多的杠杆资金 ,这将导致 资金利率的上升。我们将 保持一个较短的 久 期,以获得 更高的再 投资收益 。 4.6 管理 人内部有关本 基金的监察 稽核工作情 况 本报告期,本基金管理人 从合法、合规、为 持有人创 造价值出发,依照公司内 部控制的整体 要求,持续加强合规管理 、风险控制和监 察稽核工作 。在合规管理方面,公司 在 投资管理、研 究 支持、证券交易、基金运 营、市场销售、 客户服务、 反洗钱、员工投资行为管 理等多方面制订 有 相应制度 , 并进行 及时的修 订更新 , 持续完 善公司合 规制度建设 ; 通过 开展合规 培训、 合规考试、 合规问责等形式,不断提 升员工的合规守 法意识;通 过对业务部门专兼职合规 管理员的培训和 管 理,强化业务合规管理, 将合规管理内置 到前台业务 中。在风险控制方面,持 续推动风险控制 前 置,对新产品和新业务的 风险控制方面加 强布局,确 保有效防控风险,确保保 护持有人利益; 持 续加强投资风险监控工作 ,通过人员培训 、系统建设 等手段不断提高风险监控 能力,把 控投资 风 险;加强绩效评价工作频 率和质量,积极 促进投研业 务水平提高。在监察稽核 方面,通过实时 监 控、现场检查、重点抽查 和人员询问等方 法,独立地 开展各项业务的专项稽核 ,对于发现的问 题 及时提出整 改要求并 督促业务 部门进行 整改, 同 时定 期向董事会 和公司管 理层出具 监察稽核 报告。 本基金管理人承诺将坚持 诚实信用、勤勉尽 责的原则 管理和运用基金资产,不 断提高内部监 察稽核工作 的科学性 和有效性 ,努力防 范各种风 险, 为基金持有 人谋求最 大利益。 4.7 管理 人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明 根据中国证 监会相关 规定及本 基金合同 约定, 本基 金 管 理人严格 按照 《企业会 计准则》 、 中 国 证监会相关规定和基金合 同关于估值的约 定,对基金 所持投资品种进行估值。 本基金管理人制 定 了基金估值 和份额净 值计价的 业务管理 制度 , 明确了 基金估值的 程序和技 术, 建立了估 值委员会, 健全了估值决策体系。本 基金管理人在具 体的基金估 值业务执行上,在遵守中 国证监会相关规 定 和基金合同的同时,参考 了行业协会估值 意见和独立 第三方机构估值数据,以 确保基金估值的 公 平、合理。 本基金管理 人制定的 证券投资 基金估值 政策与估 值程 序确定了估 值目的 、 估值 日、 估 值对象、九泰 日添 金货币 2018 年 年度 报告 第 18 页 共 65 页


估值程序、估值方法以及 估值差错处理、 暂停估值和 特殊情形处理等事项。对 下属管理的不同 基 金持有的具有相同特征的 同一投资品种的 估值原则、 程序及技术保持一致(中 国证监会规定的 特 殊品种除外) 。 本基金管理人设立了由督 察长、估值业务分 管高管、 研究业务分管高管、风险 管理部、研究 发展部、 基金运 营部等部 门负责人 组成的 基金估值 委 员会, 负责制定 或完善估 值政策、 估 值程序, 定期复核和审阅估值程序 和技术的适用性 ,以确保相 关估值程序和技术不存在 重大缺陷。委员 会 成员均具有多年证券、基 金从业经验,具 备基金估值 运作、行业研究、风险管 理或法律合规等 领 域的专业胜 任能力。 基金经理参与估值原则 和 方法的讨论,但不 参与估值 原则和方法的最终决策和 日常估值的执 行。 参与估值流程的各方还包 括本基金托管人和 负责本基 金审计业务的会计师事务 所。托管人根 据法律法规要求对基金估 值及净值计算履 行复核责任 。托管人在复核、审查基 金资产净值和基 金 份额申购、赎回价格之前 ,应认真审阅基 金管理人采 用的估值原则及技术。当 对估值原则及技 术 有异议时,托管人有义务 要求基金管理公 司作出合理 解释,通过积极商讨达成 一致意见。本基 金 管理人当发生改变估值技 术,导致基金资产 净值的变 化在 0.25%以上的情 况时,将所采用的 相关 估值技术、假设及输入值 的适 当性等咨询 会计师事务 所的专业意见。此外,会 计师事务所出具 审 计报告时,对报告期间基 金的估值技术及 其重大变化 ,特别是对估值的适当性 ,采用外部信息 进 行估值的客观性和可靠性 程度,以及相关 披露的充分 性和及时性等发表意见。 上述参与估值流 程 的各方之间 不存在任 何重大利 益冲突。 本基金管理人与中央国债 登记结算有限责任 公司签署 服务协议,由其按约定提 供银行间同业 市场交易的债券品种的估 值数据。同时与 中证指数有 限公司签署服务协议,由 其按约定分别提 供 交易所交易 的债券品 种的估值 数据和流 通受限股 票流 动性折扣数 据。 4.8 管理 人对报告期内 基金利 润分 配情况的说 明 根据《证券投资基金运作 管理办法》的规定 以及本基 金基金合同第十六部分中 对基金利润分 配原则的约 定,本基 金的收益 “每日分 配、按日 支付 ” ,自基金合 同生效日 起根据每 日收益情 况, 将当日收益 全部分配 和结转。 4.9 报告 期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值 预警情形的说 明 本基金报告 期内未发 生连续 20 个 工作日 基金份额 持 有人数量不满 200 人或者基 金资产净 值 低于 5000 万元的情 形。 九泰 日添 金货币 2018 年 年度 报告 第 19 页 共 65 页


§5 托 管 人报 告 5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明 本报告期内,中国建设银 行股份有限公司在 本基金的 托管过程中,严格遵守《 证券 投资基金 法》及其他法律法规和基 金合同的有关规 定,不存在 任何损害基金份额持有人 利益的行为,完 全 尽职尽责地 履行了基 金托管人 应尽的义 务。 5.2 托管 人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、净值 计算、利润分 配等情况的 说明 本报告期内,本托管人按 照《证券投资基金 法》及其 他法律法规和基金合同、 托管协议的有 关规定,对本基金的基金 资产净值计算、 基金费用开 支等方面进行了认真的复 核,对本基金的 投 资运作方面 进行了监 督,未发 现基金管 理人有损 害基 金份额持有 人利益的 行为。


根据《公开募集证券投资 基金运作管理办法 》的规定 以及本基金基金合同第十 六部分中对基 金利润分配 原则的约 定, 本 基金的收 益 “每 日分配 、 按日支付” , 自基金 合同生效 日起根据 每日收 益情况,将 当日收益 全部分配 和结转。 5.3 托管 人对本年度报 告中财务信 息等内容的 真实、准 确和完整发表 意见 本托管人依 法复核九 泰基金管 理有限公 司编制和 披露 的 2018 年年 度报告中 财务指标 、 净值表 现、利润分 配情况、 财务会计 报告、投 资组合报 告等 内容,以上 内容真实 、准确和 完整。 九泰 日添 金货币 2018 年 年度 报告 第 20 页 共 65 页


§6 审 计 报告 6.1 审计 报告基本信息 财务报表是 否经过审 计 是 审计意见类 型 标准无保留 意见 审计报告编 号 德师报(审) 字(19) 第P01394 号


6.2 审计 报告的基本内 容 审计报告标 题 审计报告 审计报告收 件人 九泰日添金 货币市场 基金全体 持有人: 审计意见 我们审计了 九泰日添 金货币市 场基金的 财务报表 , 包 括 2018 年 12 月31 日的资 产负债表 ,2018 年度利润 表、 所 有者权 益(基金净值) 变动表以及 相关财务 报表附注 。 我们认为 , 后附的 财务报表 在所有重 大方面按 照企业 会计准则和 中 国 证 券 监 督管 理 委 员会 发 布的 关 于 基金 行 业实 务 操作 的 有 关 规定 编制,公允 反映了九 泰日添金 货币市场 基金 2018 年 12 月 31 日的 财务状况、2018 年度 的经营成 果和基金 净值变动 情况 。 形成审计 意 见的基础 我们按照中 国注册会 计师审计 准则的规 定执行了 审计 工作。 审 计报 告的 “注册会计 师对财务 报表审计 的责任” 部 分进一 步阐述了我 们 在这些准则 下的责任。 按 照中国注 册会计 师职业道 德 守则, 我们独 立 于 九 泰 日添 金 货 币市 场 基金 , 并 履行 了 职业 道 德方 面 的 其 他责 任。 我们 相信, 我们获取 的审计证 据是充 分、 适 当的 , 为发表 审计 意见提供了 基础。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 九 泰 基 金 管理 有 限 公司( 以 下简 称 “基 金 管 理人 ”) 管 理 层 对 其他 信息负责。 其他信息 包括九泰 日添金货 币市场基金 2018 年年度报 告中涵盖的 信息,但 不包括财 务报表 和 我们的审 计报 告。 我们对财务 报表发表 的审计意 见不涵盖 其他信息 , 我 们也不对其 他 信息发表任 何形式的 鉴证结论 。 结合我们对 财务报表 的审计, 我们 的责任 是阅读其 他 信息, 在此过 程中, 考 虑其他信 息是否与 财务报表 或我们在 审计过 程中了解到 的 情况存在重 大不一致 或者似乎 存在重大 错报。 基于我们已 执行的工 作, 如果我们 确定其 他信息存 在 重大错报, 我 们应当报告 该事实。 在这方面 ,我们无 任何事项 需要 报告。 管理层和治 理层对财 务报表的 基 金 管 理 人管 理 层 负责 按 照企 业 会 计准 则 和中 国 证券 监 督 管 理委九泰 日添 金货币 2018 年 年度 报告 第 21 页 共 65 页


责任 员会发布的 关于基金 行业实务 操作的有 关规定编 制财 务报表, 使其 实现公允反 映, 并设计、 执行和维 护必要的 内部控制 , 以使财务报 表不存在由 于舞弊或 错误而导 致的重大 错报。 在编制财务 报表时 , 基金管 理人管理 层负责评 估九泰 日添金货币 市 场基金的持 续经营能 力, 披露与持 续经营 相关的事 项( 如适用),并 运用持续经 营假设 , 除非基 金管理人 管理层计 划清算 九泰日添金 货 币市场基金 、终止经 营或别无 其他现实 的选择。 基 金 管 理 人治 理 层 负责 监 督九 泰 日 添金 货 币市 场 基金 的 财 务 报告 过程。 注册会计师 对财务报 表审计的 责任 我 们 的 目 标是 对 财 务报 表 整体 是 否 不存 在 由于 舞 弊或 错 误 导 致的 重大错报获 取合理保 证 , 并出具包 含审计 意见的审 计 报告。 合理保 证是高水平 的保证 , 但并不 能保证按 照审计准 则执行 的审计在某 一 重大错报存 在时总能 发现。 错报可 能由于 舞弊或错 误 导致, 如果合 理 预 期 错 报单 独 或 汇总 起 来可 能 影 响财 务 报表 使 用者 依 据 财 务报 表作出的经 济决策, 则通常认 为错报是 重大的。 在按照审计 准则执行 审计工作 的过程中, 我们运用 职 业判断, 保持 职业怀疑。 同时,我 们也执行 以下工作 : (1)识别和评估由于舞弊或错误导致 的财务报表重大 错报风险,设 计和实施审 计程序以 应对这 些 风险, 并获取 充分、 适当 的审计证据, 作为发表审 计意见的 基础。 由于 舞弊可能 涉及串 通、 伪造、 故意遗 漏、 虚假陈述或 凌驾于内 部控制之 上, 未能发 现由于 舞弊导致的 重 大错报的风 险高于未 能发现由 于错误导 致的重大 错报 的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制,以 设计恰当的审计 程序,但目的 并非对内部 控制的有 效性发表 意见。 (3)评价基金管理人管理层选用会计 政策的恰当性和 作出会计估计 及相关披露 的合理性 。 (4)对基金管理人管理层使用持续经 营假设的恰当性 得出结论。同 时, 根据获取的 审计证据, 就可能导 致对九泰 日添金 货币市场基 金 持续经营能力 产 生 重大 疑 虑的 事 项 或情 况 是否 存 在重 大 不 确 定性九泰 日添 金货币 2018 年 年度 报告 第 22 页 共 65 页


得出结论。 如果 我们得出 结论认为 存 在重 大不确定 性 , 审计准则要 求我们在审 计报告中 提请报表 使用者注 意财务报 表中 的相关披露 ; 如果披露不 充分, 我们应 当发表非 无保留 意见。 我们 的结论基于 截 至审计报告 日可获得 的信息。 然而, 未来的事 项或情 况可能导致 九 泰日添金货 币市场基 金不能持 续经营。 (5)评价财务报表的总体列报、结 构和内容(包括披露),并评价财 务报表是否 公允反映 相关交易 和事项。 我们与基金 管理人治 理层就计 划的审计 范围、 时间安 排和重大审 计 发现等事项 进行沟通 , 包括 沟通我们 在审计中 识别出 的值得关注 的 内部控制缺 陷。 会计师事务 所的名称 德勤华永会 计师事务 所( 特殊普 通合伙) 注册会计师 的姓名 杨丽


杨婧 会计师事务 所的地址 中国?上海 审计报告日 期 2019 年3 月25 日


九泰 日添 金货币 2018 年 年度 报告 第 23 页 共 65 页


§7 年 度 财务 报表 7.1 资产 负债表 会计主体: 九泰日添 金货币市 场基金 报告截止日 : 2018 年12 月 31 日 单位:人民 币元 资 产 附注号 本期末 2018 年12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 资 产:





银行存款 7.4.7.1 489,856.09 7,577,354.78 结算备付金


- - 存出保证金


- - 交易性金融 资产 7.4.7.2 997,287,859.83 1,904,630,805.96 其中:股票 投资


- - 基金投资


- - 债券投资


997,287,859.83 1,904,630,805.96 资产支持证 券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资 产 7.4.7.3 - - 买入返售金 融资产 7.4.7.4 370,853,796.28 1,198,951,523.42 应收证券清 算款


- - 应收利息 7.4.7.5 7,114,005.68 8,288,483.62 应收股利


- - 应收申购款


- 959,392.15 递延所得税 资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


1,375,745,517.88 3,120,407,559.93 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018 年12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融 负债


- - 衍生金融负 债 7.4.7.3 - - 卖出回购金 融资产款


- - 应付证券清 算款


- - 应付赎回款


- - 应付管理人 报酬


352,251.32 613,615.79 应付托管费


117,417.07 204,538.58 应付销售服 务费


88,657.62 188,029.54 应付交易费 用 7.4.7.7 21,466.08 54,644.18 应交税费


4,746.34 - 九泰 日添 金货币 2018 年 年度 报告 第 24 页 共 65 页


应付利息


- - 应付利润


551,824.52 1,650,013.70 递延所得税 负债


- - 其他负债 7.4.7.8 189,000.00 179,000.00 负债合计


1,325,362.95 2,889,841.79 所有 者权益:





实收基金 7.4.7.9 1,374,420,154.93 3,117,517,718.14 未分配利润 7.4.7.10 - - 所有者权益 合计


1,374,420,154.93 3,117,517,718.14 负债和所有 者权益总 计


1,375,745,517.88 3,120,407,559.93 注: 报告截 止日 2018 年12 月31 日, 基 金份额总 额 1,374,420,154.93 份 , 其中A 类基金份 额总 额 352,898,007.65 份 ,基金份 额净值 1.00 元;B 类 基金份 额总额 1,021,522,147.28 份,基 金 份额净值 1.00 元。


7.2 利润 表 会计主体: 九泰日添 金货币市 场基金 本报告期:2018 年1 月1 日至2018 年 12 月 31 日 单位:人民 币元 项 目 附注号 本期 2018 年 1 月1 日至2018 年12 月 31 日 上年度可比期间 2017 年 1 月1 日至 2017 年 12 月31 日 一、收入


86,424,860.57 54,878,546.20 1.利息收入


82,250,223.88 53,745,427.99 其中:存款 利息收入 7.4.7.11 30,205.88 244,342.56 债券利息收 入


75,269,985.63 37,367,144.23 资产支持证 券利息收 入


- - 买入返售金 融资产收 入


6,950,032.37 16,133,941.20 其他利息收 入


- - 2.投资收益 (损失以 “- ” 填列)


3,974,636.69 1,133,118.21 其中:股票 投资收益 7.4.7.12 - - 基金投资收 益


- - 债券投资收 益 7.4.7.13 3,974,636.69 1,133,118.21 资产支持证 券投资收 益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资 收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收 益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 - - 3.公允价值变 动收益 (损失以 “- ”号填 列) 7.4.7.17 - - 4. 汇兑收益 (损失 以 “- ” 号填 列) - - 九泰 日添 金货币 2018 年 年度 报告 第 25 页 共 65 页


5.其他收入( 损失以 “- ”号 填 列) 7.4.7.18 200,000.00 - 减: 二、费用


13,447,448.25 7,599,687.26 1.管理人报 酬 7.4.10.2.1 6,249,661.61 3,478,449.69 2.托管费 7.4.10.2.2 2,083,220.51 1,159,483.24 3.销售服务 费 7.4.10.2.3 2,093,730.02 1,120,175.96 4.交易费用 7.4.7.19 - - 5.利息支出


2,619,808.21 1,560,965.45 其中:卖出 回购金融 资产支出


2,619,808.21 1,560,965.45 6. 税金及附 加


37,815.20 - 7.其他费用 7.4.7.20 363,212.70 280,612.92 三、 利润总额 ( 亏损总额以 “- ” 号填列) 72,977,412.32 47,278,858.94 减:所得税 费用


- - 四、 净利润 (净亏损以 “-”号 填列) 72,977,412.32 47,278,858.94


7.3 所有 者权益(基金 净值)变动 表 会计主体: 九泰日添 金货币市 场基金 本报告期:2018 年1 月1 日至2018 年 12 月 31 日 单位:人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至2018 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有 者权益 ( 基 金净值) 3,117,517,718.14 - 3,117,517,718.14 二、 本期经营 活动产生 的 基金净值变 动数 (本期 利 润) - 72,977,412.32 72,977,412.32 三、 本期基金 份额交易 产 生的基金净 值变动数 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号 填 列) -1,743,097,563.21 - -1,743,097,563.21 其中:1.基 金申购款 14,394,622,620.57 - 14,394,622,620.57 2. 基金赎回 款 -16,137,720,183.78 - -16,137,720,183.78 四、 本期向基 金份额持 有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “- ”号填列 ) - -72,977,412.32 -72,977,412.32 五、 期末所有 者权益 ( 基 1,374,420,154.93 - 1,374,420,154.93 九泰 日添 金货币 2018 年 年度 报告 第 26 页 共 65 页


金净值) 项目 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至2017 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有 者权益 ( 基 金净值) 336,136,195.18 - 336,136,195.18 二、 本期经营 活动产生 的 基金净值变 动数 (本期 利 润) - 47,278,858.94 47,278,858.94 三、 本期基金 份额交易 产 生的基金净 值变动数 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号 填 列) 2,781,381,522.96 - 2,781,381,522.96 其中:1.基 金申购款 12,415,924,921.67 - 12,415,924,921.67 2. 基金赎回 款 -9,634,543,398.71 - -9,634,543,398.71 四、 本期向基 金份额持 有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “- ”号填列 ) - -47,278,858.94 -47,278,858.94 五、 期末所有 者权益 ( 基 金净值) 3,117,517,718.14 - 3,117,517,718.14


报表附注为 财务报表 的组成部 分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表 由下列负 责人签署 : ______ 卢伟 忠______














______ 严军______














____ 荣静____ 基金管理人 负责人














主管会计 工作负责 人














会 计机构负 责人 7.4 报表 附注 7.4.1 基金 基本情况 九泰日添金 货币市场 基金 (以 下简称 “本基金 ” ) 系经 中国证券监 督管理委 员会 (以 下简称 “中 国证监会” )证监许可[2015]2004 号 文《关于准予九 泰日添金货币市场基金注册 的批复》准予募 集注册,由九泰基金管理 有限公司依照《 中华人民共 和国证券投资基金法》及 有关规定和《九 泰 日添金货币 市场基金 基金合同》 (以下简 称 “ 基 金合 同 ”)的规 定发起,于 2015 年 12 月 7 日至 2015 年 12 月 7 日向 社会公开 募集。本 基金为契 约型 开放式证券 投资基金 ,存续期 限为不定 期。 募集期间净 认购资金 总额为人 民币 210,238,656.83 元, 在募集期 间 产生的 活期存款 利息为人 民币 0 元,以上实 收基 金( 本息)合 计为人民 币 210,238,656.83 元,折 合 210,238,656.83 份 基金份九泰 日添 金货币 2018 年 年度 报告 第 27 页 共 65 页


额。上述募集资金经北京 兴华会计师事务 所(特殊普 通合伙)验证。经向中国 证监会备案后, 基 金合同于 2015 年 12 月 8 日正 式生效。 本基金的 基金 管理人和注 册登记机 构均为九 泰基金管 理有 限公司,基 金托管人 为中国建 设银行股 份有限公 司。 根据 《中华人 民共和国 证券投 资基金法》 、 基金合 同及 《九泰日添金 货币市场 基金招 募说明书》 的有关规定 ,本基金 的投资范 围为法律 法规及监 管机 构允许投资 的金融工 具:现金 ;期限在 1 年 以内(含 1 年) 的银行存 款、债券 回购、中 央银行票 据、同业存 单;剩余 期限在 397 天 以内(含 397 天)的债券、非金 融企业债务融资工 具、资产支 持证券;中国证监会、中 国人民银行认可 的 其他具有良好流动性的货 币市场工具。对 于法律法规 或监管机构以后允许货币 市场基金投资的 其 他金融工具, 基 金管理人 在履行适 当程序 后, 可以将 其纳入投资 范围。 本基金 的业绩比 较基准 是: 七天通知存 款利率( 税后) 。 7.4.2 会计 报表的编制基 础 本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 及 相 关 规 定( 以 下 简 称 “企业会计 准则 ”) 及 中国证监 会发布的 关于基 金行 业实务操作 的有关规 定编制, 同 时在具体 会计 核算和信息 披露方面 也参考了 中国证券 投资基金 业协 会发布的若 干基金行 业实务操 作。


7.4.3 遵循 企业会计准则 及其他有关 规定的声明 本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和 中国证监 会发布的关于基金行业实 务操作的有关 规定的要求 ,真实、 完整地反 映了本基 金 2018 年 12 月 31 日的财务 状况以 及 2018 年度 的经营成 果和基金净 值变动情 况。 7.4.4 重要 会计政策和会 计估计 7.4.4.1 会计 年度 本基金会计 年度采用 公历年度 ,即每年1 月1 日 起至12 月31 日止 。 7.4.4.2 记账 本位币 本基金记账本位币和编制 本财务报表所采用 的货币均 为人民币。除有特别说明 外 ,均以人民 币元为单位 表示。 7.4.4.3 金融 资产和金融负 债的分类 (1)金融资 产分类 根据本基金的业务特点和 风险管理要求,本 基金将所 持有的金融资产在初始确 认时划分为以九泰 日添 金货币 2018 年 年度 报告 第 28 页 共 65 页


公允价值计量且其变动计 入当期损益的金 融资产及贷 款和应收款项,暂无金融 资产划分为可供 出 售金融资产或持有至到期 投资。以公允价 值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产为债券投资 , 在资产负债 表中作为 交易性金 融资产列 报。 本基金将持有的各类应收 款项、买入返售金 融资产等 在活跃市场中没有报价、 回收金额固定 或可确定的 非衍生金 融资产分 类为贷款 和应收款 项。 (2)金融负 债分类 根 据本基金的业务特点和 风险管理要求,本 基金将持 有的金融负债在初始确认 时全部划分为 其他金融负债,暂无分类 为以公允价值计 量且其变动 计入当期损益的金融负债 。其他金融负债 包 括各类应付 款项、卖 出回购金 融资产款 等。 7.4.4.4 金融 资产和金融负 债的初始确 认、后续计 量和终止 确认 金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具 合同的一 方时,于交易日按公允价 值在资产负债 表内确认。以公允价值计 量且其变动计入 当期损益的 金融资产,取得时发生的 相关交易费用计 入 当期损益;支付的价款中 包含已宣告但尚 未发放的现 金股利或债券起息日或上 次除息日至购买 日 止的利息,单 独确认为应 收项目。贷款和 应收款项和 其他金融负债的相关交易 费用计入初始确 认 金额。 债券投资按票面利率或商 定利率每日计提应 收利息, 按实际利率法在其剩余期 限内摊销其买 入时的溢价或折价;同时 于每一计价日计 算影子价格 ,以避免债券投资的账面 价值与公允价值 的 差异导致基金资产净值发 生重大偏离。对 于贷款和应 收款项和其他金融负债采 用实际利率法, 以 摊余成本进 行后续计 量。 当收取某项金融资产现金 流量的合同权利已 终止或该 金融资产所有权上几乎所 有的风险和报 酬已转移时 , 终止 确认该 金融资产 。 终止 确认的 金融 资产的成本 按移动加 权平均法 于交易日 结转。 金融负债的现时义务全部 或部分已经解除 的,才能终 止确认该金融负债或其一 部分。金融负债 全 部或部分终 止确认的, 将终止确 认部分的 账面价 值与 支付的对价( 包括转出 的非现金 资产或承 担的 新金融负债) 之间的差 额,计入 当期损益 。 7.4.4.5 金融 资产和金融负 债的估值原 则 为了避免采用“摊余成本 法”计算的基金资 产净值与 按市场利率和交易市价计 算的基金资产 净值发生重大偏离,从而 对基金份额持有 人的利益产 生稀释和不公平的结果, 基金管理人于每 一 估值日, 采用估值 技术 , 对基金 持有的估 值对象进 行 重新评估 , 即 “影子定 价” 。 当影子定 价确定 的基金资产净值与 摊余成 本法计算的基金资 产净值的 负偏离度绝对值达到 0.25% 时,基金管 理人九泰 日添 金货币 2018 年 年度 报告 第 29 页 共 65 页


应当在 5 个交易 日内将负 偏离度绝 对值调整到 0.25% 以内。当正 偏离度绝 对值达到 0.5% 时,基 金 管理人应当 暂停接受 申购并在5 个交易 日内将正 偏离 度绝对值调 整到 0.5% 以内。 当 负偏 离度 绝对 值达到 0.5% 时, 基金 管理人应 当使用风 险准备金 或者 固有资金弥 补潜在资 产损失, 将负偏离 度绝 对值控制在 0.5% 以内 。 当 负偏离度 绝对值连 续两个交 易日超过 0.5% 时 , 基金管 理人应当 采用公允 价值估值方法对持有投资 组合的账面价值 进行调整, 或者采取暂停接受所有赎 回申请并终止 基金 合同进行财产清算等措施 。如有确凿证据 表明按上述 方法进行估值不能客观反 映其公允价值的 , 基金管理人 可根据具 体情况与 基金托管 人商定后 ,按 最能反映公 允价值的 价格估值 。 (1) 对于 银行 间市场 交易 的固 定收 益品 种,以 及交 易所 上市 交易 或挂 牌转 让的固 定收 益 品种 (资产支持证 券除外) ,按照第 三方估值 机构提 供的 估值确定公 允价值; (2) 对存在活 跃市场的 其他投资 品种, 如估 值日有市 价 的, 采用市价确 定公允价 值; 估值日 无 市价,且最近交易日后经 济环境未发生重 大变化且证 券发行机构未发生影响证 券价格的重大事 件 的,采用最 近交易市 价确定公 允价 值; (3) 对存在活 跃市场的 其他投资 品种, 如 估值日无 市价 且最近交易 日后经济 环境发生 了重大变 化或证券发行机构发生了 影响证券价格的 重大事件时 ,参考类似投资品种的现 行市价及重大变 化 等因素,调 整最近交 易市价, 确定公允 价值; (4) 当投资品 种不再存 在 活跃市 场, 基金管理 人的估值 委员会认为 必要时 , 采用 市场参与 者普 遍认同,且被以往市场实 际交易价格验证 具有可靠性 的估值技术,确定投资品 种的公允价值。 估 值技术包括参考熟悉情况 并自愿交易的各 方最近进行 的市场交易中使用的价格 、参照实质上相 同 的其他金融工具的当前公 价值、现金流量 折现法和 期 权定价模型等。采用估值 技术时,优先使 用 可观察输入值,只有在无 法取得可观察输 入值或取得 不切实可行的情况下,才 使用不可观察输 入 值。 7.4.4.6 金融 资产和金融负 债的抵销 当本基金具 有抵销已 确认金融 资产和金 融负债的 法定 权利, 且该种 法定权利 现在是可 执行的, 同时本基金计划以净额结 算或同时变现该 金融资产和 清偿该金融负债时,金融 资产和金融负债 以 相互抵销后的金额在资产 负债表内列示。 除此以外, 金融资产和金融负债在资 产负债表内分别 列 示,不予相 互抵销。 7.4.4.7 实收 基金 实收基金为 对外发行 的基金份 额总额所 对应的金 额。 每份基金份 额面值为 人民币 1.00 元 。 由九泰 日添 金货币 2018 年 年度 报告 第 30 页 共 65 页


于申购和赎回引起的实收 基金份额变动分 别于基金申 购确认日及基金赎回确认 日确认。上述申 购 和赎回分别包括基金转换 所引起的转入基 金的实收基 金增加、红利再投资所引 起的实收基金增 加 和转出基金 的实收基 金减少, 以及因类 别调整而 引起 的九泰日添 金货币 A、九 泰日添金 货币 B 基 金份额之间 的转换所 产生的实 收基金变 动。 7.4.4.8 损益 平准金 - 7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量 (1)存款利 息收入按 存款的本 金与适用 的利率 逐日 计提的金额 入账; (2) 债券利 息收入按 实际利率 计算的金 额扣除应 由债 券发行企业 代扣代缴 的个人所 得税后的 净额确认, 在债券实 际 持有期 内逐日计 提; (3) 买入返售 金融资产 收入, 按买入 返售金 融资产的 成本及实际 利率, 在实际 持有期间 内逐 日计提; (4)债券投 资收益/( 损失)于 成交日确 认,并按 成交 金额与其成 本、应收 利息的差 额入账; (5) 其 他收入在 主要风险 和报酬已 经转移给 对方 , 经 济利益很可 能流入且 金额可以 可靠计量 的时候确认 。 7.4.4.10 费用 的确认和计量 本基金的管理人报酬和托 管费等在费用涵盖 期间按基 金合同或相关公告约定的 费率和计算方 法逐日确认 。 其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按 实际利率 法计算,实际利率法与直 线法差异较小 的则按直线 法计算。 7.4.4.11 基金 的收益分配政 策 (1) 本基金同 一类别内 的每份基 金份额享 有同等 分配 权; (2) 本基金收 益分配方 式为红利 再投资, 免收再 投资 的费用; (3)“ 每日分 配、 按日支 付 ”。 本基金 根据每 日基金收 益情况, 以每万 份基金已 实现收益 为基 准,为投资者每日计算当 日收益并分配, 每日进行支 付。投资者当日收益分配 的计算保留到小 数 点后 2 位, 小数点后 第 3 位按 去尾原则 处理( 因 去尾 形成的余额 进行再次 分配,直 到分完为 止); (4) 本基金根 据每日收 益情况, 将 当日收益 全部分配 和 结转, 若 当日已 实现收益 大于零时, 为 投资者记正收益,增加基 金份额;若当日 已实现收益 等于零时,当 日投资者不 记收益,基金份 额九泰 日添 金货币 2018 年 年度 报告 第 31 页 共 65 页


不变;若当 日已实现 收益小于 零时,为 投资者记 负收 益,减少基 金份额; (5) 当日收益 结转时, 如 投资者的 未结转收 益为正, 则 为份额持有 人增加相 应的基金 份额; 如 当日的未结转收益等于零 时,份额持有人 的基金份额 保持不变;如投资者的未 结转收益为负, 则 为份额持有 人缩减相 应的基金 份额; (6) 当日申购 的基金份 额自下一 个交易日 起, 享有基金 的收益分配 权益; 当日赎 回的基金 份额 自下一个交 易日起, 不享有基 金的收益 分配权益 ; (7)在不违反 法律法规 、基金合 同的约定 以及对 份额 持有人利益 无实质性 不利影响 的情况下, 基金管理人 可调整基 金收益的 分配原则 和支付方 式, 不需召开基 金份额持 有人大会 ; (8) 法律法规 或监管机 关另有规 定的从其 规定。 7.4.4.12 分部 报告 根据本基金的内部组织机 构、管理要求及内 部报告制 度,本基金整体为一个报 告分部,且向 管理层报告 时采用的 会计政策 及计量基 础与编制 财务 报表时的会 计政策及 计量基础 一致。 7.4.4.13 其他 重要的会计政 策和会计估 计 根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的 基金行业 估值实务操作,本基金计 算影子价格过 程中确定债 券投资的 公允价值 时 采用的 估值方法 及其 关键假设如 下: 根据 《中国证 券投资基 金业协会 估值核算 工作小 组关 于 2015 年1 季度固定 收益品种 的估值处 理 标准 》 ,在 银行 间同业 市场上 市交 易或挂 牌转 让的固 定收 益品种 ( 估值处 理标 准另有 规定 的除 外) ,采用 第三方估 值机构提 供的价格 数据进行 估值 。 7.4.5 会计 政策和会计估 计变更以及 差错更正的 说明 7.4.5.1 会计 政策变更的说 明 本基金无需 说明的重 大会计政 策变更。 7.4.5.2 会计 估计变更的说 明 本基金无需 说明的重 大会计估 计变更。 7.4.5.3 差错 更正的说明 本基金无需 说明的重 大会计差 错更正。 九泰 日添 金货币 2018 年 年度 报告 第 32 页 共 65 页


7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局 财税[2008]1 号《财政部 、国家税务总局关于企业所 得税若干优 惠政策的通 知》 、 财 税[2016]36 号 《关于全 面推开营 业 税改征增值 税试点的 通知》 、 财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开 发教育辅助服务等 增值税 政策的通知》 、财税[2017]56 号《关 于资管 产品增值税有关问题的通知》 、财税[2017]90 号《关 于租入固定资产进项税额 抵扣等增值税政 策 的通知》及 其他相关 税务法规 和实务操 作,主要 税项 列示如下: (1) 证券投资 基金(封 闭式证券 投资基金, 开放式 证券 投资基金)管 理人运用 基金买卖 债券免征 增值税; 2018 年 1 月 1 日起 ,公 开募 集证券投 资基 金运营过程 中发生的 其他增值 税应税行 为, 以基金管理 人为增值 税纳税人 ,暂适用 简易计税 方法 ,按照 3%的 征收率缴 纳增值税 ; (2) 对基金从 证券市场 中取得的 收入 , 包括买 卖债券的 差价收入 , 债券的 利息收入 及其他收 入, 暂不缴纳企 业所得税 ; (3) 对基金取 得的债券 利息收入 , 由发行 债券的企 业在 向基金支付 上述收入 时代扣代 缴 20%的 个人所得税 ,暂不缴 纳企业所 得税; (4) 按实缴增 值税的 7%计 缴城市建 设维护税 ,按实缴 增值税的 3%计缴 教育费附 加,此外 还按 实缴增值税 的 2% 计缴 地 方教育 费附加。 7.4.7 重要 财务报表项目 的说明 7.4.7.1 银行 存款 单位:人民 币元 项目 本期末 2018 年12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 活期存款 489,856.09 7,577,354.78 定期存款 - - 其中:存款 期限 1 个 月以内 - - 存款期限1-3 个月 - - 存款期限3 个月以上 - - 其他存款 - - 合计: 489,856.09 7,577,354.78


7.4.7.2 交易 性金融资产 单位:人民 币元 九泰 日添 金货币 2018 年 年度 报告 第 33 页 共 65 页


项目 本期末 2018 年 12 月31 日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 债 券 交易所市场 - - - - 银行间市场 997,287,859.83 997,527,000.00 239,140.17 0.0174% 合计 997,287,859.83 997,527,000.00 239,140.17 0.0174% 资产支持 证 券 - - - - 合计 997,287,859.83 997,527,000.00 239,140.17 0.0174% 项目


上年度末 2017 年 12 月31 日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 债 券 交易所市场 - - - - 银行间市场 1,904,630,805.96 1,903,295,000.00 -1,335,805.96 -0.0428% 合计 1,904,630,805.96 1,903,295,000.00 -1,335,805.96 -0.0428% 资产支持 证 券 - - - - 合计 1,904,630,805.96 1,903,295,000.00 -1,335,805.96 -0.0428%


7.4.7.3 衍生 金融资产/ 负债 本基金本报 告期末及 上年度末 均未持有 衍生金融 资产/负债。 7.4.7.4 买入 返售金融资产 7.4.7.4.1 各项 买入返售金融 资产期末余 额


单位:人 民币元 项目 本期末 2018 年 12 月 31 日 账面余额 其中;买断 式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 370,853,796.28 - 合计 370,853,796.28 - 项目 上年度末 2017 年 12 月 31 日 账面余额 其中;买断 式逆回购 九泰 日添 金货币 2018 年 年度 报告 第 34 页 共 65 页


交易所市场 130,000,000.00 - 银行间市场 1,068,951,523.42 - 合计 1,198,951,523.42 -


7.4.7.4.2 期末 买断式逆回购 交易中取得 的债券 无。 7.4.7.5 应收 利息


单位:人 民币元 项目 本期末 2018 年12 月31 日 上年度末 2017 年12 月31 日 应收活期存 款利息 88.56 4,974.98 应收定期存 款利息 - - 应收其他存 款利息 - - 应收结算备 付金利息 - - 应收债券利 息 6,282,082.19 6,760,360.02 应收资产支 持证券利 息 - - 应收买入返 售证券利 息 831,834.93 1,523,148.62 应收申购款 利息 - - 应收黄金合 约拆借孳 息 - - 其他 - - 合计 7,114,005.68 8,288,483.62


7.4.7.6 其他 资产 本基金本报 告期末及 上年度末 均未持有 其他资产 。 7.4.7.7 应付 交易费用 单位:人民 币元 项目 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 交易所市场 应付交易 费用 - - 银行间市场 应付交易 费用 21,466.08 54,644.18 合计 21,466.08 54,644.18


7.4.7.8 其他 负债














单 位:人民 币元 项目 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 九泰 日添 金货币 2018 年 年度 报告 第 35 页 共 65 页


应付券商交 易单元保 证金 - - 应付赎回费 - - 预提中债登 账户维护 费 4,500.00 4,500.00 预提上清所债券账户维护 费 4,500.00 4,500.00 预提审计费 80,000.00 70,000.00 预提信息披 露费 100,000.00 100,000.00 合计 189,000.00 179,000.00


7.4.7.9 实收 基金 金额单位: 人民币元 九泰日添金 货币 A 项目 本期 2018 年1 月1 日至 2018 年 12 月 31 日 基金份额( 份) 账面金额 上年度末 594,263,851.15 594,263,851.15 本期申购 8,375,248,607.30 8,375,248,607.30 本期赎回( 以"-" 号填列) -8,616,614,450.80 -8,616,614,450.80 - 基金拆分/ 份额折算 前 - - 基金拆分/份 额折算变 动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回( 以"-" 号填列) - - 本期末 352,898,007.65 352,898,007.65 金额单位: 人民币元 九泰日添金 货币 B 项目 本期 2018 年1 月1 日至 2018 年 12 月 31 日 基金份额( 份) 账面金额 上年度末 2,523,253,866.99 2,523,253,866.99 本期申购 6,019,374,013.27 6,019,374,013.27 本期赎回( 以"-" 号填列) -7,521,105,732.98 -7,521,105,732.98 - 基金拆分/ 份额折算 前 - - 基金拆分/份 额折算变 动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回( 以"-" 号填列) - - 本期末 1,021,522,147.28 1,021,522,147.28 注:申购份额含红利再投 、转入份额和因 份额升降级 导致的强制调增份额,赎 回份 额含转出份 额九泰 日添 金货币 2018 年 年度 报告 第 36 页 共 65 页


和因份额升 降级导致 的强制调 减份额。 7.4.7.10 未分 配利润


单位:人 民币元 九泰日添金 货币 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计 上年度末 - - - 本期利润 26,883,040.72 - 26,883,040.72 本期基金份额交易 产生的变动 数 - - - 其中:基金 申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配 利润 -26,883,040.72 - -26,883,040.72 本期末 - - - 单位:人民 币元 九泰日添金 货币 B 项目 已实现部分 未实现 部分 未分配利润 合计 上年度末 - - - 本期利润 46,094,371.60 - 46,094,371.60 本期基金份额交易 产生的变动 数 - - - 其中:基金 申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配 利润 -46,094,371.60 - -46,094,371.60 本期末 - - -


7.4.7.11 存款 利息收入 单位:人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年度可比 期间 2017 年 1 月1 日至 2017 年12 月 31 日 活期存款利 息收入 30,205.88 29,130.13 定期存款利 息收入 - 215,211.11 其他存款利 息收入 - - 结算备付金 利息收入 - - 其他 - 1.32 合计 30,205.88 244,342.56 注:其他指 上清所结 算账户款 项利息收 入。 九泰 日添 金货币 2018 年 年度 报告 第 37 页 共 65 页


7.4.7.12 股票 投资收益 7.4.7.12.1 股票 投资收益 —— 买卖股票差 价收入 无。 7.4.7.13 债券 投资收益 7.4.7.13.1 债券 投资收益项目 构成 无。 7.4.7.13.2 债券 投资收益 —— 买卖债券差 价收入 单位:人民 币元 项目 本期 2018年1月1 日至2018 年12月31日 上年度可比 期间 2017年1月1 日至2017 年 12月31 日 卖 出债 券( 、债转 股及债券 到期 兑 付)成交总 额 11,966,763,723.42 2,835,358,337.71 减:卖出债 券( 、债 转股及债 券到 期兑付)成 本总额 11,880,505,251.38 2,823,253,841.79 减:应收利 息总额 82,283,835.35 10,971,377.71 买卖债券差 价收入 3,974,636.69 1,133,118.21


7.4.7.13.3 债券 投资收益 —— 赎回差价收 入 无。 7.4.7.13.4 债券 投资收益 —— 申购差价收 入 无。 7.4.7.13.5 资产 支持证券投资 收益 无。 7.4.7.14 贵金 属投资收益


无。 7.4.7.15 衍生 工具收益 本基金本报 告期及上 年度可比 期间均无 衍生工具 收益 。 7.4.7.16 股利 收益 无。 九泰 日添 金货币 2018 年 年度 报告 第 38 页 共 65 页


7.4.7.17 公允 价值变动收益 无。


7.4.7.18 其他 收入 单位:人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日 上年度可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 基金赎回 费 收入 - - 其他 50,000.00 - 手续费返还 150,000.00 - 合计 200,000.00 - 注:其他指 公司垫款 。 7.4.7.19 交易 费用 本基金本报 告期及上 年度可比 期间均无 交易费用 。 7.4.7.20 其他 费用 单位:人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日 至2018 年12 月31 日 上年度可比 期间 2017 年 1 月1 日至 2017 年12 月 31 日 审计费用 80,000.00 70,000.00 信息披露费 100,000.00 100,000.00 银行汇划费 75,652.70 72,901.72 其他 71,200.00 1,351.20 债券账户维 护费 36,000.00 36,000.00 银行帐户维 护费 360.00 360.00 合计 363,212.70 280,612.92 注:本期其他包括银行间 缴费、持有人大 会公证费和 律师费;上年 度可比期间 其他包括银行间 缴 费和预提外 汇中心费 用。 7.4.8 或有 事项、资产负 债表日后事 项的说明 7.4.8.1 或有 事项 截至资产负 债表日, 本基金无 需要说明 的重大或 有事 项。 九泰 日添 金货币 2018 年 年度 报告 第 39 页 共 65 页


7.4.8.2 资产 负债表日后事 项 截至财务报 表批准日 ,本基金 无需要说 明的资产 负债 表日后事项 。 7.4.9 关联 方关系 关联方名称 与本基金的 关系 九泰基金管 理有限公 司 基金管理人 、注册登 记机构、 基金销售 机构 中国建设银 行股份有 限公司 基金托管人 九州证券股 份有限公 司 基金管理人 的股东、 基金销售 机构 拉萨昆吾九 鼎产业投 资管理有 限公司 基金管理人 的股东 同创九鼎投 资管理集 团股份 有 限公司 基金管理人 的股东 昆吾九鼎投 资管理有 限公司 基金管理人 的股东 九泰基金销 售(北京 )有限公 司 基金管理人 的全资子 公司、基 金销售机 构


7.4.10 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易 以下关联交 易均在正 常业务范 围内按一 般商业条 款订 立。 7.4.10.1 通过 关联方交易单 元进行的交 易 本基金本报 告期及上 年度可比 期间均未 通过关联 方交 易单元进行 交易。 7.4.10.2 关联 方报酬 7.4.10.2.1 基金 管理费


单位:人 民币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日 上年度可比 期间 2017 年 1 月1 日至 2017 年12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理费 6,249,661.61 3,478,449.69 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客户维护费 1,304,927.82 522,417.85 注:基金管 理费按前 一日的基 金资产净 值的 0.30% 的 年费率计提 。计算方 法如下: H=E×0.30%/ 当年天数 H 为每日应计 提的基 金管理费 E 为前一日的 基金资 产净值 九泰 日添 金货币 2018 年 年度 报告 第 40 页 共 65 页


基金管理费每日计提,按 月支付。由基金 托管人根据 与基金管理人核对一致的 财务数据,自动 在 月初 5 个工 作日内、 按照指定 的账户路 径进行资 金支 付,基金管 理人无需 再出具资 金划拨指 令。 7.4.10.2.2 基金 托管费


单位:人 民币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日 上年度可比 期间 2017 年 1 月1 日至 2017 年12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管费 2,083,220.51 1,159,483.24 注:基金托 管费按前 一日的基 金资产净 值的 0.10% 的 年费率计提 。计算方 法如下: H=E×0.10%/ 当年天数 H 为每日应计 提的基 金托管费 E 为前一日的 基金资 产净值 基金托管费每日计提,按 月支付。由基金 托管人根据 与基金管理人核对一致的 财务数据,自动 在 月初 5 个工作日内、 按照指定 的账户路 径进行资 金支 付,基金管 理人无需 再出具资 金划拨指 令。 若遇法定节 假日、休 息日等, 支付日期 顺延。 7.4.10.2.3 销售 服务费 单位:人民 币元 获得销售服 务费的 各关联方名 称 本期 2018 年 1 月1 日至2018 年12 月31 日 当期发生的 基金应支 付的销售 服务费 九泰日添金 货币 A 九泰日添金 货币 B 合计 中国建设银 行股份有 限公 司 - - - 九泰基金销 售(北京 )有 限公司 2,364.30 1,972.91 4,337.21 九州证券股 份有限公 司 3,653.44 0.00 3,653.44 九泰基金管 理有限公 司 151,493.85 112,518.52 264,012.37 合计 157,511.59 114,491.43 272,003.02 获得销售服 务费的 各关联方名 称 上年度可比 期间 2017 年 1 月1 日至2017 年12 月31 日 当期发生的 基金应支 付的销售 服务费 九泰日添金 货币 A 九泰日添金 货币 B 合计 中国建设银 行股份有 限公 司 - - - 九泰基金销 售(北京 )有 8,015.06 3,884.13 11,899.19 九泰 日添 金货币 2018 年 年度 报告 第 41 页 共 65 页


限公司 九州证券股 份有限公 司 8,819.10 0.00 8,819.10 九泰基金管 理有限公 司 267,879.06 64,200.49 332,079.55 合计 284,713.22 68,084.62 352,797.84 注: 本基 金 A 级基 金份额 的基金销 售服务费 按前一日 基金资产净 值的 0.25% 的年费 率计提 ;B 级基 金份额的基 金销售服 务费按前 一日基金 资产净值 的 0.01% 的年费率 计提。 计算方法如 下: H=E×G/ 当年 天数 H 为每日应计 提的基 金销售服 务费 E 为前一日的 对应级 别基金资 产净值 G 为对应的销 售服务 费率 基金销售服务费每日计提 ,按月支付。由 基金托管人 根据与基金管理人核对一 致的财务数据, 自 动在月初 5 个工作日 内、按照 指定的账 户路径进 行资 金支付,基 金管理人 无需再出 具资金划 拨指 令。若遇法 定节假日 、休息日 等,支付 日期顺延 。 7.4.10.3 与关 联方进行银行 间同业市场 的债券( 含回购) 交易 本基金本报 告期及上 年度可比 期间均未 与关联方 进行 银行间同业 市场的债 券(含回购)交易。 7.4.10.4 各关 联方投资本基 金的情况 7.4.10.4.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况 本基金本报 告期及上 年度可比 期间均无 基金管理 人运 用固有资金 投资本基 金的情况 。 7.4.10.4.2 报告 期末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基 金的情况 本基金本报 告期末及 上年度末 均无除基 金管理人 之外 的其他关联 方投资本 基金的情 况。 7.4.10.5 由关 联方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入





单位: 人民币元 关联方 名称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年 12 月 31 日 上年度可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日 期 末余额 当期利息收 入 期末余额 当期 利息收 入 中国建设银 行 股份有限公 司 489,856.09 30,205.88 7,577,354.78 29,130.13 注:本基金的银行存款由 基金托管人中国 建设银行股 份有限公司保管,按银行 同业利率或约定 利 率计息。 九泰 日添 金货币 2018 年 年度 报告 第 42 页 共 65 页


7.4.10.6 本基 金在承销期内 参 与关联方 承销证券的 情况 本基金本报 告期及上 年度可比 期间均无 在承销期 内参 与关联方承 销证券的 情况。 7.4.10.7 其他 关联交易事项 的说明 本基金本报 告期及上 年度可比 期间均无 需说明的 其他 关联方交易 事项。 7.4.11 利润 分配情况 金额单位: 人民币元 九泰日添金 货币A 已按 再投资 形式 转实 收基 金 直接通过应 付 赎回款转出 金额 应付利润 本年变动 本期利润分 配 合计 备注 27,053,225.47 - -170,184.75 26,883,040.72 - 九泰日添金 货币B 已按 再投资 形式 转实 收基 金 直接通过应 付 赎回款转出 金额 应付利 润 本年变动 本期利润分 配 合计 备注 47,022,376.03 - -928,004.43 46,094,371.60 -


7.4.12 期末 ( 2018 年 12 月 31 日 )本基 金持有的流通 受限证券 7.4.12.1 因认 购新发/ 增 发证券而于 期末持有的流 通受限证 券 本基金本报 告期末未 持有因认 购新发/增 发证券 而流 通受限的证 券。 7.4.12.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票 本基金本报 告期末未 持有暂时 停牌等流 通受限股 票。 7.4.12.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券 本基金本报 告期末未 持有债券 正回购交 易中作为 抵押 的债券。 7.4.13 金融 工具风险及管 理 7.4.13.1 风险 管理政策 和组 织架构 本基金为货币市场基金, 主要投资于货币市 场工具, 一般情况下其预期风险与 预期收益水平 低于股票型基金、混合型 基金、债券型基 金,属于低 风险收益特征的证券投资 基金。本基金在 日 常经营活动中面临的与这 些金融工具相关 的风险主要 包括信用风险、流动性风 险及市场风险。 本 基金的基金管理人从事风 险管理的主要目 标是在严格 控制投资风险的前提下, 力争为投资者获 取 超越业绩比 较基准的 投资回报 。 九泰 日添 金货币 2018 年 年度 报告 第 43 页 共 65 页


本基金的基金管理人建立 了董事会及风险控 制委员会 、总经理、风险管理委员 会、督察长、 监察稽核部、风险管理部 以及各个业务部 门构成的风 险管理架构体 系。董事会 负责审定重大风 险 管理战略、风险政策和风 险控制制度。董 事会下设风 险控制委员会,风险控制 委员会负责对公 司 经营管理与资产组合运作 的风险控制及合 法合规性进 行审议、监督和检查;总 经理负责公司日 常 经营管理中的风险控制工 作。总经理下设 风险管理委 员会,负责审议公司风险 管理和控制政策 、 程序的制定、风险限额的 设定等,重点是 公司的合规 控制和投资的风险控制; 在业务操作层面 的 风险控制职责主要由监察 稽核部和风险管 理部具体负 责和督促协调,并与各部 门合作完成公司 及 基金运作风 险控制以 及进行投 资风险分 析与绩效 评估 。 本基金的基金管理 人对于 金融工具的风险管 理方法主 要是通过定性分析和定量 分析的方法去 估测各种风险产生的可能 损失。从定性分 析的角度出 发,判断风险损失的严重 程度和出现同类 风 险损失的频度。而从定量 分析的角度出发 ,根据本基 金的投资目标,结合基金 资产所运用金融 工 具特征通过 特定的风 险量化指 标、 模型, 日常 的量化 报告, 确定风险 损失的限 度和相应 置信程 度, 及时可靠地 对各种风 险进行监 督、 检查和 评估, 并通 过相应决策, 将 风险控制 在可承受 的范围 内。 7.4.13.2 信用 风险 信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手 未履行合 约责任,或者基金所投资 证券之发行人 出现违约、 拒绝支 付 到期本息 等情况, 导致基金 资产 损失和收益 变化的风 险。 本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的 资信状况 进行了充分的评估。本基 金的银行存款 存放在本基金的托管行中 国建设银行股份 有限公司和 其他股份制商业银行,与 银行存款相关的 信 用风险不重大。本基金在 交易所以及银行 间同业市场 进行交易前均对交易对手 进行信用评估并 对 证券交割方 式进行限 制以控制 相应的信 用风险。 本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流 程,通过 对投资品种信用等级评估 来控制证券发 行人的信用 风险,且 通过分散 化投资以 分散信用 风险 。 7.4.13.2.1 按短 期信用评级列 示的债券投 资 单位: 人民 币元 短期信用评 级 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 A-1 - 79,995,883.13 A-1 以下 - - 未评级 100,000,116.75 170,162,489.06 合计 100,000,116.75 250,158,372.19 注:1. 短期债 券为债券 发行日至 到期日的 期间在 1 年 以内的债券, 以 上列示债 券不包括 国债、 政 策性金融债 、央行票 据、同业 存单。 九泰 日添 金货币 2018 年 年度 报告 第 44 页 共 65 页








2. 以上 信用评级 系根据第 三方评估 机构的 债券 评级报告确 定。





3. 以上 未评级的 债券 品种 为超短期 融资券。 7.4.13.2.2 按短 期信用评级列 示的资产支 持证券投资 于本报告期 末及上年 度末,本 基金未持 有按短期 信用 评级的资产 支持证券 。 7.4.13.2.3 按短 期信用评级列 示的同业存 单投资 单位:人民 币元 短期信用评 级 本期末 2018 年12 月31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 657,358,969.78 1,438,994,294.22 合计 657,358,969.78 1,438,994,294.22


7.4.13.2.4 按长 期信用评级列 示的债券投 资 于本报告期 末及上年 度末, 本基金 未 持有 按长期信 用 评级的债券 投资 (不含国 债、 政策性 金融债、 央行票据和 同业存单) 。 7.4.13.2.5 按长 期信用评级列 示的资产支 持证券投资 于本报告期 末及上年 度末,本 基金未持 有按长期 信用 评级的资产 支持证券 。 7.4.13.2.6 按长 期信用评级列 示的同业存 单投资 于本报告期 末及上年 度末,本 基金未持 有按长期 信用 评级的同业 存单。 7.4.13.3 流动 性风险 7.4.13.3.1 金融 资产和金融负 债的到期期 限分析 无。 7.4.13.3.2 报告 期内本基金组 合资产的流 动性风险分 析 流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关 的义务时 遇到资金短缺的风险。本 基金的流动性 风险一方面来自于基金份 额持有人可随时 要求赎回其 持有的基金份 额,另一方 面来自于投资品 种 所处的交易市场不活跃而 带来的变现困难 或因投资集 中而无法在市场出现剧烈 波动的情况下以 合 理的价格变 现。 针对兑付赎回资金的流动 性风险,本基金的 基金管理 人每日对本基金的申购赎 回情况进行严 密监控并预测流动性需求 ,保持基金投资 组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管 理 人在基金合同中设计了巨 额赎回条款,约 定在非常情 况下赎回申请的处理方式 ,控制因开放申 购九泰 日添 金货币 2018 年 年度 报告 第 45 页 共 65 页


赎回模式带 来的流动 性风险, 有效保障 基金持有 人利 益。 针对投资品种变现的流动 性风险,本基金的 基金管理 人主要通过限制、跟踪和 控制基金投资 交易的 不活跃品种,对流 动性指标进行持 续的监测和 分析,包括组合持仓集中 度指标、组合在 短 时间内变现能力的综合指标等。本基金投资于一家 公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10% , 且本基 金与由本 基金的基 金管理人 管理的其 他基 金共同持有 一家公司 发行的证 券不得超 过该 证券的 10%。本 基金投资 组合的平 均剩余 期限在每 个 交易日不得 超过 120 天,且 能够通过 提前支 取定期存款和出售所持有 的债 券应对流动 性需求。此 外,本基金可通过卖出回 购金融资产方式 借 入短期资金 应对流动 性需求, 除发生巨 额赎回、 连续3 个交易日累 计赎回 20% 以上或 者连续 5 个 交易日累计赎回 30%以 上的情形外,债券 正回购的资 金余额在每个交易日不得 超过基金资产净 值 的20% 。 综上所述, 本基金在 本报告期 内流动性 良好, 无重 大流动性风 险。


7.4.13.4 市场 风险 市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值 或未来现 金流量因所处市场各类价 格因素的变动 而发生波动 的风险, 包括利率 风险、外 汇风险和 其他 价格风险。 7.4.13.4.1 利率 风险 利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流 量受市场 利率变动而发生波动的风 险。利率敏感 性金融工具均面临由于市 场利率上升而导 致公允价值 下降的风险,其中浮动利 率类金融工具还 面 临每个付息 期间结束 根据市场 利 率重新 定价时对 于未 来现金流影 响的风险 。 本基金主要投资于银行存 款、交易所和银行 间市场交 易的固定收益品种,因此 存在相应的利 率风险。本基金的基金管 理人每日通过“ 影子定价” 对本基金面临的市场风险 进行监控,定期 对 本基金面临的利率敏感性 缺口进行监控, 并通过调整 投资组合久期等方法对上 述利率风险进行 管 理。 7.4.13.4.1.1 利率 风险敞口 单位:人民 币元 本期末


2018 年 12 月 31 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计 资产











银行存款 489,856.09 - - - - - 489,856.09 交易性金融 资产 229,794,868.50 727,554,717.26 39,938,274.07 - - - 997,287,859.83 九泰 日添 金货币 2018 年 年度 报告 第 46 页 共 65 页


买入返售金 融资产 370,853,796.28 - - - - - 370,853,796.28 应收利息 - - - - - 7,114,005.68 7,114,005.68 资产总计 601,138,520.87 727,554,717.26 39,938,274.07 - - 7,114,005.68 1,375,745,517.88 负债











应付管理人 报酬 - - - - - 352,251.32 352,251.32 应付托管费 - - - - - 117,417.07 117,417.07 应付销售服 务费 - - - - - 88,657.62 88,657.62 应付交易费 用 - - - - - 21,466.08 21,466.08 应交税费 - - - - - 4,746.34 4,746.34 应付利润 - - - - - 551,824.52 551,824.52 其他负债 - - - - - 189,000.00 189,000.00 负债总计 - - - - - 1,325,362.95 1,325,362.95 利率敏感度 缺口 601,138,520.87 727,554,717.26 39,938,274.07 - - 5,788,642.73 1,374,420,154.93 上年度末 2017 年 12 月 31 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计 资产











银行存款 7,577,354.78 - - - - - 7,577,354.78 交易性金融 资产 908,391,253.97 476,823,959.12 519,415,592.87 - - - 1,904,630,805.96 买入返售金 融资产 1,198,951,523.42 - - - - - 1,198,951,523.42 应收利息 - - - - - 8,288,483.62 8,288,483.62 应收申购款 - - - - - 959,392.15 959,392.15 资产总计 2,114,920,132.17 476,823,959.12 519,415,592.87 - - 9,247,875.77 3,120,407,559.93 负债











应付管理人 报酬 - - - - - 613,615.79 613,615.79 应付托管费 - - - - - 204,538.58 204,538.58 应付销售服 务费 - - - - - 188,029.54 188,029.54 应付交易费 用 - - - - - 54,644.18 54,644.18 应付利润 - - - - - 1,650,013.70 1,650,013.70 其他负债 - - - - - 179,000.00 179,000.00 负债总计 - - - - - 2,889,841.79 2,889,841.79 利率敏感度 缺口 2,114,920,132.17 476,823,959.12 519,415,592.87 - - 6,358,033.98 3,117,517,718.14 注: 上表按照 合约规定 的利率重 新定价日 或到期 日孰 早者对金融 资产和金 融负债的 期限予以 分类。 九泰 日添 金货币 2018 年 年度 报告 第 47 页 共 65 页


7.4.13.4.1.2 利率 风险的敏感性 分析 假设 除市场利率 以外的其 他市场变 量不变 分析 相关风险变 量的变动 对资产负债 表日基金 资产净值 的 影响金额( 单位:人 民币元) 本期末( 2018 年12 月31 日 ) 上年度末( 2017 年 12 月31 日 ) 市场利率下降 25 个 基点 323,498.67 1,017,806.27 市场利率上升 25 个 基点 -323,245.50 -1,015,277.13





7.4.13.4.2 外汇 风险 外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现 金流量因 外汇汇率变动而发生波动 的风险。本基 金的所有资 产及负债 以人民币 计价,因 此无重大 外汇 风险。 7.4.13.4.3 其他 价格风险 其他价格风险是指基金 所 持金融工具的公允 价值或未 来现金流量因除市场利率 和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而 发生波动的风险 。本基金主 要投资于银行存款和银行 间市场交易的固 定 收益品种, 因此无重 大其他价 格风险。 7.4.13.4.3.1 其他 价格风险敞口 无。 7.4.13.4.3.2 其他 价格风险的敏 感性分析 无。 7.4.13.4.4 采用 风险价值法管 理风险 无。 7.4.14 有助 于理解和分析 会计报表需 要说明的其 他事项 (1) 公允价值 (a) 不以公 允价值计 量的金融 工具 不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包 括贷款和 应收款项及其他金融负债 ,其账面价值 接近于公允 价值。 (b) 以公允 价值计量 的金融工 具 九泰 日添 金货币 2018 年 年度 报告 第 48 页 共 65 页


(i) 金融工 具公 允价 值计量的 方法 公允价值计量基于公允价 值的输入值的可观 察程度以 及该等输入值对公允价值 计量整体的重 要性,被划 分为三个 层次: 第一层次输 入值是在 计量日能 够取得的 相同资产 或负 债在活跃市 场上未经 调整的报 价; 第二层次输 入值是除 第一层次 输入值外 相关资产 或负 债直接或间 接可观察 的输入值 ; 第三层次输 入值是相 关资产或 负债的不 可观察输 入值 。 (ii) 各层次 金融工具 公允价值 于 2018 年 12 月 31 日 , 本 基金持有 的以公允 价值计量 的金融工具 中无属于 第一层次 、 第 三层 次的余额 , 属于第 二层次 的余额为 人民币 997,287,859.83 元(2017 年 12 月 31 日 : 无属 于第一层 次、第三层 次的余额 ,属于第 二层次的 余额为人 民币1,904,630,805.96 元)。 本基金持有 的金融工 具公允价 值的估值 技术及输 入值 参见 7.4.4.5 。 (iii) 公允 价值所属 层次间的 重大变动 无。 (iv) 第三层 次公允价 值余额和 本期变动 金额 无。 (2) 除公允价 值外,截 至资产负 债表日本 基金无 需要 说明的其他 重要事项 。 九泰 日添 金货币 2018 年 年度 报告 第 49 页 共 65 页


§8 投 资 组合 报告 8.1 期末 基金资产组合 情况 金额单位:人 民币元 序号 项目 金额 占基金总资 产的 比例(%) 1 固定收益投 资 997,287,859.83 72.49 其中: 债券 997,287,859.83 72.49








资产 支持证券 - - 2 买入返售金 融资产 370,853,796.28 26.96 其中: 买 断式回购 的买入返 售 金融 资 产 - - 3 银行存款和 结算备付 金合计 489,856.09 0.04 4 其他各项资产 7,114,005.68 0.52 5 合计 1,375,745,517.88 100.00


8.2 债券 回购融资情况 金额单位:人 民币元 序号 项目 占基金资产 净值的比 例(%) 1 报告期内债 券回购融 资余额 4.98 其中:买断 式回购融 资 - 序号 项目 金额 占 基 金 资 产 净值 的 比 例(%) 2 报告期末债 券回购融 资余额 - - 其中:买断 式回购融 资 - - 注:本基金本报告期内债 券回购融资余额 占基金资产 净值的比例为报告期内每 个交易日融资余 额 占基金资产 净值比例 的简单平 均值。


债券 正回购的资金 余额超过基 金资产净值的 20% 的说明 本报告期内 ,本货币 市场基金 债券正回 购的资金 余额 未超过资产 净值的 20% 。 8.3 基金 投资组合平均 剩余期限 8.3.1 投资 组合平均剩余 期限基本情 况 项目 天数 报告期末投 资组合 平 均剩余期 限 36 报告期内投 资组合平 均剩余期 限最高值 101 报告期内投 资组合平 均剩余期 限最低值 31 九泰 日添 金货币 2018 年 年度 报告 第 50 页 共 65 页


报告 期内投资组合 平均剩余期 限超过 120 天情况说 明 本报告期内 ,本货币 市场基金 未发生投 资组合平 均剩 余期限超过 120 天的 情况。


8.3.2 期末 投资组合平均 剩余期限分 布比例 序号 平均剩余期 限 各期限资产 占基金资 产 净值的比例 (%) 各期限负债 占基金资 产净值的比 例(%) 1 30 天以内 43.74 - 其中:剩余 存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 2 30 天( 含)—60 天 36.95 - 其中: 剩余 存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 3 60 天( 含)—90 天 15.99 - 其中:剩余 存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 4 90 天( 含)—120 天 2.91 - 其中:剩余 存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 5 120 天(含)—397 天( 含) - - 其中:剩余 存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 合计 99.58 -


8.4 报告 期内投资组合 平均剩余存 续期超过 240 天情况 说明 本报告期内 ,本货币 市场基金 未发生投 资组合平 均剩 余存续期超 过 240 天 的情况。 8.5 期末 按债券品 种分 类的债券投 资组合


金额单位 :人民币 元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产 净值 比例(% ) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 239,928,773.30 17.46 其中:政策 性金融债 239,928,773.30 17.46 4 企业债券 - - 5 企业短期融 资券 100,000,116.75 7.28 6 中期票据 - - 7 同业存单 657,358,969.78 47.83 8 其他 - - 9 合计 997,287,859.83 72.56 九泰 日添 金货币 2018 年 年度 报告 第 51 页 共 65 页


10 剩余存续期 超过397 天的浮 动利率债 券 - -


8.6 期末 按摊余成本占 基金资产净 值 比例大小 排序 的前 十名债券投资 明细





金额单 位:人民 币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产 净值 比例(%) 1 160402 16 农发 02 1,300,000 130,000,689.05 9.46 2 011802440 18 国新控 股SCP011 1,000,000 100,000,116.75 7.28 3 111819315 18 恒丰银 行 CD315 1,000,000 99,794,179.45 7.26 4 111815596 18 民生银 行 CD596 1,000,000 99,565,513.97 7.24 5 111811234 18 平安银 行 CD234 1,000,000 99,557,053.96 7.24 6 111818341 18 华夏银 行 CD341 900,000 89,606,486.53 6.52 7 111810563 18 兴业银 行 CD563 700,000 69,661,823.46 5.07 8 160208 16 国开 08 500,000 49,980,230.94 3.64 9 111810073 18 兴业银 行 CD073 500,000 49,826,950.36 3.63 10 111813074 18 浙商银 行 CD074 500,000 49,824,189.77 3.63


8.7 “影 子定价”与“ 摊余成本法 ”确定的基 金资产净 值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏 离度的绝 对值在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 3 报告期内偏 离度的最 高值 0.2718%


报告期内偏 离度的最 低值 -0.0550% 报告期内每 个交易日 偏离度的 绝对值的 简单平均值 0.0878%


报告 期内负偏离度 的绝对值达到 0.25% 情况说明 由于报告期 内货币市 场资金面 宽松 , 短端收 益率不断 下行, 本 基金正偏 离度绝 对值逐步 积累上行, 于2018 年8 月6 日达 到+0.2718% , 超 出+0.25% , 即日 起, 本基 金开始主 动平滑调 整该指标 , 该指 标于 2018 年8 月 7 日和2018 年8 月8 日降至+0.2584% 和+0.2585% ,并于 8 月 9 日降 至+0.25% 以 下。 九泰 日添 金货币 2018 年 年度 报告 第 52 页 共 65 页


报告 期内正偏离度 的绝对值达到 0.5% 情况说明 本报告期内 ,本货币 市场基金 未发生正 偏离度的 绝对 值达到 0.5% 的情况。 8.8 期末 按公允 价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 十名资产支持 证券投资明 细 本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。


8.9 投资 组合报告附注 8.9.1 基金 计价方法说明 本基金的债 券投资采 用摊余成 本法计价, 即计价对 象 以买入成本 列示, 按票 面利率或 商定利 率每日计提 应收利息 ,并按实 际利率法 在其剩余 期限 内摊销其买 入时的溢 价或折价 。 8.9.2 本基 金投资的前十 名证券的发 行主体本期 受到调查 以及处罚的情 况的说明 报告期内本基金投资的前 十名证券的发行主 体未被监 管部门立案调查,在本报 告编制日前一 年内本基金 投资的前 十名证券 的发行主 体未受到 公开 谴责、处罚 。 8.9.3 期末 其他 各项资产 构成


单位:人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清 算款 - 3 应收利息 7,114,005.68 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 7,114,005.68


8.9.4 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分 由于四舍五 入的原因 ,分项之 和与合计 项之间可 能存 在尾差。 九泰 日添 金货币 2018 年 年度 报告 第 53 页 共 65 页


§9 基 金 份额 持有 人信 息 9.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结构 份额单位: 份 份 额 级 别 持有人 户数 (户) 户均持有的 基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份 额比例 九 泰 日 添 金 货 币 A 174,299 2,024.67 12,522,055.91 3.55% 340,375,951.74 96.45% 九 泰 日 添 金 货 币 B 25 40,860,885.89 1,021,522,147.28 100.00% 0.00 0.00% 合 计 174,324 7,884.29 1,034,044,203.19 75.23% 340,375,951.74 24.77% 注:对于分级基金,比例 的分母采用各自 级别的份额 ;对于合计数,比例的分 母采用下属分级 基 金份额的合 计数。 9.2 期末 上市基金前十 名持有人 本基金非上 市基金。 9.3 期末 货币市场基金 前十名份额 持有人情况 序号 持有人类别 持有份额( 份) 占总份额比 例 1 券商类机构 201,672,455.00 14.67% 2 保险类机构 156,105,816.92 11.36% 3 基金类机构 106,440,433.21 7.74% 4 券商类机构 80,259,157.58 5.84% 5 保险类机构 71,864,668.36 5.23% 九泰 日添 金货币 2018 年 年度 报告 第 54 页 共 65 页


6 基金类机构 56,660,251.05 4.12% 7 保险类机构 54,308,207.93 3.95% 8 基金类机构 40,641,952.64 2.96% 9 券商类机构 34,380,000.00 2.50% 10 其他机构 30,000,000.00 2.18% 11 合计 832,332,942.69 60.56%


9.4 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况 项目 份额级别 持有份额总 数(份) 占基金总份 额比例 基金管理人 所有从业 人员 持有本基金 九泰日添金 货币A 2,197,040.98 0.6226% 九泰日添金 货币B 0.00 0.0000% 合计 2,197,040.98 0.1599% 注:对于分级基金,比例 的分母采用各自 级别的份额 ;对于合计数,比例的分 母采用下属分级 基 金份额的合 计数。 9.5 期末 基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额 总量区间的情 况 项目 份额级别 持有基金份 额总量的 数量区间 (万份) 本公司高级 管理人员 、 基金 投资和研究 部门负责 人 持 有本开放式 基金 九泰日添金 货币 A 0~10 九泰日添金 货币 B 0 合计 0~10 本基金基金 经理 持有 本开 放式基金 九泰日添金 货币 A 0 九泰日添金 货币 B 0 合计 0


九泰 日添 金货币 2018 年 年度 报告 第 55 页 共 65 页


§10 开 放 式基 金份 额变 动 单位:份 九泰日添金 货币A 九泰日添金 货币 B 基金合同生 效日(2015 年 12 月 8 日)基金 份额总额 238,656.83 210,000,000.00 本报告期期 初基金份 额总额 594,263,851.15 2,523,253,866.99 本报告期期 间基金总 申购份额 8,375,248,607.30 6,019,374,013.27 减: 本报告期期 间基金总 赎回份额 8,616,614,450.80 7,521,105,732.98 本报告期期间基金拆分变动份 额(份额减少 以"-" 填列 ) - - 本报告期期 末基金份 额总额 352,898,007.65 1,021,522,147.28 注:申购份额含红利再投 和因份额升降级 导致的强制 调增份额,赎回份额含因 份额升降级导致 的 强制调减份 额。 九泰 日添 金货币 2018 年 年度 报告 第 56 页 共 65 页


§11 重 大 事件 揭示 11.1 基金 份额持有人大 会决议 2018 年3 月28 日 , 九泰日 添金货币 市场基金 以通讯 方式召开基 金份额持 有人大会 , 审议 《关 于九 泰日添金 货币市场 基金变更 投资策略 、投资限 制等有 关事项并 修改基金 合同的议 案》 。 由于 出席本次大 会的基金 份额 持有 人及代理 人所持份 额占 权益登记日 本基金总 份额的比 例小于 50%, 未达到基金 合同约定 的有效开 会条件。2018 年 9 月 18 日,本基 金就同一 事项重新 召集了基 金份 额持有人大 会并且议 案获得通 过, 2018 年9 月20 日 已发布决议 生效公告 及修改后 的法律文 件等。 11.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重 大人事变动 一、基金管 理人本年 度无重大 人事变动 。 二、托管人 基金托管 部门本年 度无重大 人事变动 。 11.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼





本报告 期无涉及 本基金管 理人、基 金财产、 基金 托管业务的 诉讼事项 。 11.4 基金 投资策略的改 变 2018 年 9 月 20 日起, 根据审议 通过的《 关于九泰 日 添金货币市 场基金变 更投资策 略、投资 限制等有关 事项并修 改基金合 同的议案》 , 基金的投 资 策略中新增 了同业存 单投资策 略和资产 支持 证券投资策 略。 11.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况 本基金本报 告期应支 付给德勤 华永会计 师事务所 (特 殊普通合伙 )审计费 用 80,000.00 元。 截止本报告 期末,该 会计师事 务所已为 本基金提 供 3 年的审计服 务。 11.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况





本报告期内, 本基金管理人收 到中国证券监督 管 理委员会北京 监管局《 关于对九泰基 金 管 理有 限公司 采取 责令改 正并 暂停办 理相关 业务 措施的 决定 》 (行 政监 管措施 决定 书【2018 】41 号) 》,责令 公司改正 ,并暂停 办理公司 特定客户 资产 管理计划备 案 6 个月。 基金管理 人高度重 视 整改工作,及时制定 了整改方案并落 实,按时向北 京 证监局报送了整改报 告。截至目前, 基金管 理人已完成 全部的整 改工作。 九泰 日添 金货币 2018 年 年度 报告 第 57 页 共 65 页








本报告 期内,本 基金管理 人、基金 托管人及 其高 级管理人员 无受稽查 或处罚等 情况。 11.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况


11.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支 付情况 金额单位: 人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券 商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的 比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中信证券 2 - - - - - 注:1 、 本基金管 理人负责 选择证券 经营机构 , 租用 其 交易单元作 为本基金 的交易单 元。 基 金交易 单元的选择 标准如下 : (1 )券商经 纪人经营 行为规范 、风险管 理健全 ,在 业内有较好 的声誉; (2 )具备高 效、安全 的通讯条 件,交易 设施满 足基 金进行证券 交易的需 要; (3 ) 券商 经纪人具 有较强的 研究支持 能力: 能及时 、 全面、 定 期向基金 管理人提 供高质量 的关于 宏观、 行业及市场走向、 个股分析的报告 及丰富全面 的信息咨询服务;有很强 的行业分析能力 , 能根据基金 管理人所 管理基金 的特定要 求,提供 专门 研究报告。 2、本公司租 用券商交 易单元的 程序 基金管理人根据以上标准 对不同券商经纪 人进行考察 、选择和确定,选定的经 纪人名单经公募 基 金业务投资决策委员会审 批,同意后与被 选择的证券 经营机构签订相关协议。 基金管理人与被 选 择的券商经纪人在签订协 议时,要明确签 定协议双方 的公司名称、协议有效期 、佣金率、双方 的 权利义务等 。 3、报告期内 租用证券 公司交易 单元的变 更情况 :


(1)本 基金报告 期内新增 租用交易 单元情况 :无 。


(2)本 基金报告 期内停止 租用交易 单元情况 :无 。 11.7.2 基金 租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情 况 金额单位: 人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交 易 权证交易 成交 金额 占当期债券 成交 总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 成交 金额 占当期权证 成交总额的 比例 九泰 日添 金货币 2018 年 年度 报告 第 58 页 共 65 页


的比例 中信证券 - - 118,500,000.00 100.00% - -


11.8 偏离 度绝对值超过 0.5% 的情况 本基金本报 告期间未 发生偏离 度绝对值 超过 0.5% 的情 况。 11.9 其他 重大事件 序号 公告事项 法定披露方 式 法定披露日 期 1 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 九 泰 日 添 金 货 币 市 场 基 金 增 加 销 售机构的公 告 证监会指定 报刊和公 司网站 2018 年1 月10 日 2 九 泰 日 添 金 货 币 市 场 基 金 招 募 说明书更新 证监会指定 报刊和公 司网站 2018 年1 月22 日 3 九泰日添金货币市场基金 2017 年第 4 季度 报告 证监会指定 报刊和公 司网站 2018 年1 月22 日 4 关 于 增 加 上 海 有 鱼 基 金 销 售 有 限 公 司 为 我 公 司 所 管 理 部 分 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 销 售 机 构 的公告 证监会指定 报刊和公 司网站 2018 年1 月23 日 5 关 于 增 加 深 圳 前 海 汇 联 基 金销 售 有 限 公 司 为 我 司 部 分 产 品 销 售机构的公 告 证监会指定 报刊和公 司网站 2018 年1 月26 日 6 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 办 公 地 址变更的公 告 证监会指定 报刊和公 司网站 2018 年1 月30 日 7 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 全 资 子 公司九泰基 金销售 (北京) 有限 公司办公地 址变更的 公告 公司网站 2018 年 2 月 1 日 8 九泰日添金货币市场基金 2018 年春节假期 前暂停申 购、 转 换转 入和定期定 额投资业 务的公告 证监会指定 报刊和公 司网站 2018 年 2 月 9 日 9 关 于 以 通 讯 方 式 召 开 九 泰 日 添 金 货 币 市 场 基 金 基 金 份 额 持 有 人大会的公 告 证监会指定 报刊和公 司网站 2018 年2 月23 日 10 关 于 以 通 讯 方 式 召 开 九 泰 日 添 金 货 币 市 场 基 金 基 金 份 额 持 有 人大会的第 一次提示 性公告 证监会指定 报刊和公 司网站 2018 年2 月26 日 11 关 于 以 通 讯 方 式 召 开 九 泰 日 添 金 货 币 市 场 基 金 基 金 份 额 持 有 人大会的第 二次提示 性公告 证监会指定 报刊和公 司网站 2018 年2 月27 日 九泰 日添 金货币 2018 年 年度 报告 第 59 页 共 65 页


12 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 中 山 证 券 有 限 责 任 公 司 为 销 售机构的公 告 证监会指定 报刊和公 司网站 2018 年 3 月 1 日 13 关 于 增 加 开 源 证 券 股 份 有 限 公 司 为 我 公 司 所 管 理 部 分 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 销 售 机 构 的 公 告 证监会指定 报刊和公 司网站 2018 年3 月19 日 14 九泰日添金货币市场基金 2017 年年度报告 摘要 证监会指定 报刊和公 司网站 2018 年3 月28 日 15 九泰日添金货币市场基金 2017 年年度报告 公司网站 2018 年3 月28 日 16 关 于 增 加 北 京 恒 天 明 泽 基 金 销 售 有 限 公 司 为 我 公 司 所 管 理 部 分 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 销 售 机构的公告 证监会指定 报刊和公 司网站 2018 年3 月29 日 17 关 于 九 泰 日 添 金 货 币 市 场 基 金 基 金 份 额 持 有 人 大 会 会 议 情 况 的公告 证监会指定 报刊和公 司网站 2018 年3 月30 日 18 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 修 改 基 金 合 同 有 关 条 款 的公告 证监会指定 报刊和公 司网站 2018 年3 月30 日 19 关 于 增 加 大 河 财 富 基 金 销 售 有 限 公 司 为 我 公 司 所 管 理 部 分 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 销 售 机 构 的公告 证监会指定 报刊和公 司网站 2018 年4 月12 日 20 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 九 泰 日 添 金 货 币 市 场 基 金 增 加 销 售机构的公 告 证监会指定 报刊和公 司网站 2018 年4 月16 日 21 九泰日添金货币市场基金 2018 年第 1 季度 报告 证监会指定 报刊和公 司网站 2018 年4 月21 日 22 九泰日添金货币市场基金 2018 年劳动节假 期前暂停 申购、 转换 转 入 和 定 期 定 额 投 资 业 务 的 公 告 证监会指定 报刊和公 司网站 2018 年4 月25 日 23 关 于 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 系 统维护暂停 相关服务 的公告 公司网站 2018 年5 月10 日 24 关 于 增 加 天 风 证 券 股 份 有 限 公 司 为 旗 下 所 管 理 公 开 募 集 证 券 投资基金销 售机构的 公告 证监会指定 报刊和公 司网站 2018 年5 月10 日 25 关 于 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 系 统维护暂停 相关服务 的公告 公司网站 2018 年5 月11 日 26 关 于 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 系 统维护暂停 相关服务 的公告 公司网站 2018 年5 月16 日 27 关 于 旗 下 部 分 基 金 新 增 扬 州 国 证监会指定 报刊和公 司网站 2018 年5 月25九泰 日添 金货币 2018 年 年度 报告 第 60 页 共 65 页


信 嘉 利 基 金 销 售 有 限 公 司 为 销 售机构的公 告 日 28 九泰日添金货币市场基金 2018 年端午节假 期前暂停 申购、 转换 转 入 和 定 期 定 额 投 资 业 务 的 公 告 证监会指定 报刊和公 司网站 2018 年6 月11 日 29 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 嘉 实 财 富 管 理 有 限 公 司 为 销 售 机 构 并 参 与 其 费 率 优 惠 活 动 的公告 证监会指定 报刊和公 司网站 2018 年6 月19 日 30 九泰日添金货币市场基金 2018 年端午节假 期后恢复 申购、 转换 转 入 和 定 期 定 额 投 资 业 务 的 公 告 证监会指定 报刊和公 司网站 2018 年6 月19 日 31 关 于 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 系 统维护暂停 相关服务 的公告 公司网站 2018 年6 月20 日 32 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整直销平台 货币基金T+0 快 速赎 回提现金限 额的公告 证监会指定 报刊和公 司网站 2018 年6 月30 日 33 九泰基金2018 年6 月30 日基金 资产净值公 告 证监会指定 报刊和公 司网站 2018 年6 月30 日 34 关 于 旗 下 部 分 基 金 新 增 洪 泰 财 富 (青岛) 基金销售 有限责 任公 司为销售机 构的公告 证监会指定 报刊和公 司网站 2018 年7 月16 日 35 九泰日添金货币市场基金 2018 年第 2 季度 报告 证监会指定 报刊和公 司网站 2018 年7 月18 日 36 九 泰 日 添 金 货 币 市 场 基 金 招 募 说明书更新 公司网站 2018 年7 月21 日 37 九 泰 日 添 金 货 币 市 场 基 金 招 募 说明书更新 摘要 证监会指定 报刊和公 司网站 2018 年7 月21 日 38 关 于 旗 下 部 分 基 金 新 增 资 舟 基 金 销 售 有 限 公 司 为 销 售 机 构 的 公告 证监会指定 报刊和公 司网站 2018 年7 月24 日 39 关 于 旗 下 部 分 基 金 新 增 东 海 证 券 股 份 有 限 公 司 为 销 售 机 构 的 公告 证监会指定 报刊和公 司网站 2018 年7 月27 日 40 关 于 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 系 统维护暂停 相关服务 的公告 公司网站 2018 年 8 月 7 日 41 关 于 九 泰 日 添 金 货 币 市 场 基 金 以 通 讯 方 式 重 新 召 开 基 金 份 额 持有人大会 的公告 证监会指定 报刊和公 司网站 2018 年8 月11 日 42 关 于 九 泰 日 添 金 货 币 市 场 基 金 以 通 讯 方 式 重 新 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 第 一 次 提 示 性 公 证监会指定 报刊和公 司网站 2018 年8 月13 日 九泰 日添 金货币 2018 年 年度 报告 第 61 页 共 65 页


告 43 关 于 九 泰 日 添 金 货 币 市 场 基 金 以 通 讯 方 式 重 新 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 第 二 次 提 示 性 公 告 证监会指定 报刊和公 司网站 2018 年8 月14 日 44 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下部分 基 金 增 加 销 售 机 构 的 公 告 证监会指定 报刊和公 司网站 2018 年8 月17 日 45 关 于 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 系 统维护暂停 相关服务 的公告 公司网站 2018 年8 月20 日 46 九泰日添金货币市场基金 2018 年半年度报 告 公司网站 2018 年8 月25 日 47 九泰日添金货币市场基金 2018 年半年度报 告摘要 证监会指定 报刊和公 司网站 2018 年8 月25 日 48 关 于 九 泰 日 添 金 货 币 市 场 基 金 以 通 讯 方 式 重 新 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 增 设 电 话 及 短 信 授 权方式的补 充公告 证监会指定 报刊和公 司网站 2018 年9 月11 日 49 九泰日添金货币市场基金 2018 年中秋节假 期前暂停 申购、 转换 转 入 和 定 期 定 额 投 资 业 务 的 公 告 证监会指定 报刊和公 司网站 2018 年9 月18 日 50 九 泰 日 添 金 货 币 市 场 基 金 基 金 合同内容摘 要 证监会指定 报刊和公 司网站 2018 年9 月20 日 51 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 九 泰 日 添 金 货 币 市 场 基 金 修 改 基 金合同和托 管协议的 公告 证监会指定 报刊和公 司网站 2018 年9 月20 日 52 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 九 泰 日 添 金 货 币 市 场 基 金 基 金 份 额 持 有 人 大 会 表 决 结 果 暨 决 议 生效的公告 证监会指定 报刊和公 司网站 2018 年9 月20 日 53 九 泰 日 添 金 货 币 市 场 基 金 基 金 合同 公司网站 2018 年9 月20 日 54 九 泰 日 添 金 货 币 市 场 基 金 托 管 协议 公司网站 2018 年9 月20 日 55 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 销 售 机 构 的 公 告 证监会指定 报刊和公 司网站 2018 年9 月21 日 56 九泰日添金货币市场基金 2018 年中秋节假 期后恢复 申购、 转换 转 入 和 定 期 定 额 投 资 业 务 的 公 告 证监会指定 报刊和公 司网站 2018 年9 月25 日 57 九泰日添金货币市场基金 2018 年国庆节假 期前暂停 申购、 转换 证监会指定 报刊和 公 司网站 2018 年9 月25 日 九泰 日添 金货币 2018 年 年度 报告 第 62 页 共 65 页


转 入 和 定 期 定 额 投 资 业 务 的 公 告 58 九泰日添金货币市场基金 2018 年国庆节假 期后恢复 申购、 转换 转 入 和 定 期 定 额 投 资 业 务 的 公 告 证监会指定 报刊和公 司网站 2018 年10 月8 日 59 九泰日添金货币市场基金 2018 年第 3 季度 报告 证监会指定 报刊和公 司网站 2018 年 10 月 26 日 60 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 提 请 投 资 者 及 时 更 新 身 份 信 息 及 非 自 然 人 客 户 及 时 登 记 受 益 所 有人信息的 公告 证监会指定 报刊和公 司网站 2018 年 11 月 15 日 61 关 于 九 泰 日 添 金 货 币 市 场 基 金 基金经理变 更的公告 证监会指定 报刊和公 司网站 2018 年 11 月 28 日 62 关 于 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 系 统维护暂停 相关服务 的公告 公司网站 2018 年 11 月 28 日 63 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 隐 私 保 护指引 公司网站 2018 年12 月7 日 64 关 于 九 泰 日 添 金 货 币 市 场 基 金 基金经理变 更的公告 证监会指定 报刊和公 司网站 2018 年 12 月 17 日 65 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 与 销 售 机 构 申 购 费率优惠活 动的公告 证监会指定 报刊和公 司网站 2018 年 12 月 19 日 66 九泰日添金货币市场基金 2019 年元旦假期 前暂停申 购、 转 换转 入和定期定 额投资业 务 的公告 证监会指定 报刊和公 司网站 2018 年 12 月 26 日 67 九泰基金 2018 年 12 月 31 日基 金资产净值 公告 公司网站 2018 年 12 月 31 日


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§12 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息 12.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况 投 资 者 类 别 报告期内持 有基金份 额变化情 况 报告期末持 有基金情 况 序 号 持有基 金份额 比例达 到或者 超过20% 的时间 区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 机 构 1 2018032 8 至 2018051 7 0.00 406,105,816. 92 250,000,000.00 156,105,816. 92 11.36 % 2 2018010 1 至 2018010 5 1,245,001,972. 58 3,133,364.81 1,248,135,337. 39 0.00 0.00% 3 2018011 0 至 2018011 6 1,245,001,972. 58 3,133,364.81 1,248,135,337. 39 0.00 0.00% 个 人 - - - - - - - - - - - - - - -








产品特有风 险 1、出现巨额 赎 回的风 险 该机构投资者在开放日大 额赎回时可能导致 本基金发 生巨额赎回,当基金出现 巨额赎回时,根据基 金当时资产组合状况,基 金管理人有可能对 部分赎回 申请延期办理或对已确认 的赎回进行部分延期 支付。 在 单个基金 份额持有 人的赎回 申请超过 基金总 份额 30% 以上 的情形 下, 基 金管理人 可以对该 单 个基金份额持有人超过前 述约定比例的赎回 申请实施 延期办理。其他投资者的 小额赎回申请也可能 面临部分延 期办理的 风险或对 已确认的 赎回进行 部分 延期支付的 风险。当 连续 2 个开 放日以上 (含 本数)发生巨额赎回,本 基金管理人有可能 暂停接受 赎回申 请,已接受的赎回 申请可以延缓支付赎 回款项, 但不 得超过 20 个工作 日。 投资者 可能面临 赎 回申请无法 确认或者 无法及时 收到赎回 款项的 风险。 2、基金规模 过小导致 基金合同 终止的风 险 根据基金合 同的约定, 基金合同 生效后, 连续 20 个 工 作日出现基 金份额持 有人数量 不满 200 人或者 基金资产净 值低于 5,000 万元 情形的, 基 金管理人 应 当在定期报 告中予以 披露; 连续60 个工 作日出 现前述情形 的, 本基金 合同终止 , 无须召 开基金份 额 持有人大会。 机构投资 者在开放 日大额赎 回后, 可能出现本 基金的基 金资产净 值连续 60 个工作 日低 于 5,000 万 元情形, 届 时 本基金存 在基金 合 同终九泰 日添 金货币 2018 年 年度 报告 第 64 页 共 65 页


止的风险。 注:以上申 购份额, 包含红利 再投部分 。 12.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息 报告期内, 本基金未 发生影响 投资者决 策的其他 重要 信息。 九泰 日添 金货币 2018 年 年度 报告 第 65 页 共 65 页


§13 备 查 文件 目录 13.1 备查 文件目录 1 、中国证监 会准予基 金注册的 文件; 2 、基金合同 ; 3 、托管协议 ; 4 、基金管理 人业务资 格批件、 营业执照 ; 5 、基金托管 人业务资 格批件、 营业执照 ; 6 、中国证监 会要求的 其他文件 。 13.2 存放 地点 《基金合同》 、 《托管协议》 存放在基金管理 人和基金 托管人处;其余备查文件 存放在基金管 理人处。 13.3 查阅 方式 投资者可在营业时间免费到存放地点查阅, 也 可 在 本 基 金 管 理 人 的 网 站 进 行 查 阅 , 网 址 为 www.jtamc.com 九泰 基金管理有限 公司 2019 年 3 月 28 日