万家和谐增长混合型证券投资基金
2018 年年度报告
2018 年 12 月 31 日
基金管理人：万家基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
送出日期：2019 年 3 月 28 日万家和谐增长混合 2018年年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董
事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月27日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计,立信会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资
者注意阅读。
本报告期自2018年1月1日起至 12月31日止。万家和谐增长混合 2018年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录....................................................................................................................................2
1.1 重要提示.......................................................................................................................................2
1.2 目录...............................................................................................................................................3
§2 基金简介................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况...............................................................................................................................5
2.2 基金产品说明...............................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................................5
2.4 信息披露方式...............................................................................................................................6
2.5 其他相关资料...............................................................................................................................6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .............................................................................7
3.1 主要会计数据和财务指标...........................................................................................................7
3.2 基金净值表现...............................................................................................................................7
3.3 过去三年基金的利润分配情况...................................................................................................9
§4 管理人报告..........................................................................................................................................10
4.1 基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.........................................................................13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................14
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................14
§5 托管人报告..........................................................................................................................................16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........16
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.............................16
§6 审计报告..............................................................................................................................................17
6.1 审计报告基本信息.....................................................................................................................17
6.2 审计报告的基本内容.................................................................................................................17
§7 年度财务报表......................................................................................................................................19
7.1 资产负债表.................................................................................................................................19
7.2 利润表.........................................................................................................................................20
7.3 所有者权益（基金净值）变动表.............................................................................................21
7.4 报表附注.....................................................................................................................................22
§8 投资组合报告......................................................................................................................................46
8.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................46
8.2 期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................................46
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................47
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................................48
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................50
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................50
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细.....................51万家和谐增长混合 2018年年度报告
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8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................51
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................51
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................51
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................51
8.12 投资组合报告附注...................................................................................................................51
§9 基金份额持有人信息..........................................................................................................................53
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................53
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................53
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................53
§10 开放式基金份额变动........................................................................................................................54
§11 重大事件揭示..................................................................................................................................55
11.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................55
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................55
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................55
11.4 基金投资策略的改变...............................................................................................................55
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................55
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................55
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................55
§12 影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................60
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......................................60
§13 备查文件目录....................................................................................................................................61
13.1 备查文件目录...........................................................................................................................61
13.2 存放地点...................................................................................................................................61
13.3 查阅方式...................................................................................................................................61万家和谐增长混合 2018年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 万家和谐增长混合型证券投资基金
基金简称 万家和谐增长混合
基金主代码 519181
前端交易代码 519181
后端交易代码 519182
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年11月30日
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 852,511,092.89份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金通过有效配置股票、 债券投资比例,平衡长期买入持有和事件驱动
投资的优化选择策略,控制投资风险,谋取基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金最大特点是突出和谐增长,主要包含二层含义:一、资产配置的和
谐,通过有效配置股票、债券资产比例,谋求基金资产在股票、债券投资
中风险、收益的和谐平衡;二、长期买入持有和事件驱动投资的和谐,通
过对不同行业、不同股票内在价值与市场价格的偏离程度和其市场价格
向内在价值的回归速度的分析,谋求基金资产在不同行业和不同股票投
资中长期投资和事件驱动投资的和谐平衡。
业绩比较基准 沪深300指数×65%+中证全债指数×30%+同业存款利率×5%
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平介于股票型基金与债券型
基金之间,属于中等风险收益水平基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 万家基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
姓名 兰剑 张志永
联系电话 021-38909626 021-62677777*212004 信息披露负责人
电子邮箱 lanj@wjasset.com zhangzhy@cib.com.cn
客户服务电话 95538转6、4008880800 95561
传真 021-38909627 021-62159217
注册地址 中国（上海）自由贸易试验
区浦电路360号8层 （名义
楼层9层）
福州市湖东路154号
办公地址 中国（上海）自由贸易试验
区浦电路360号8层 （名义
楼层9层）
上海市江宁路 168号兴业大厦
20楼万家和谐增长混合 2018年年度报告
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邮政编码 200122 200041
法定代表人 方一天 高建平
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.wjasset.com
基金年度报告备置地点 中国（上海）自由贸易实验区浦电路 360号 8层
（名义楼层9层）基金管理人办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
上海市南京东路61号4楼新黄浦金
融大厦
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京西城区太平桥大街17号
万家和谐增长混合 2018年年度报告
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数据和指标 2018年 2017年 2016年
本期已实现收益 -240,056,354.29 316,958,209.66 6,323,768.05
本期利润 -336,374,264.33 221,891,825.73 -50,535,286.47
加权平均基金份额本期利润 -0.1950 0.1269 -0.0308
本期加权平均净值利润率 -24.85% 13.29% -3.46%
本期基金份额净值增长率 -25.28% 18.35% -7.85%
3.1.2
期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末
期末可供分配利润 -89,035,726.71 195,223,940.66 348,143,703.57
期末可供分配基金份额利润 -0.1044 0.1022 0.2087
期末基金资产净值 524,583,904.65 1,573,710,986.15 1,558,552,711.84
期末基金份额净值 0.6153 0.8235 0.9345
3.1.3
累计期末指标 2018年末 2017年末 2016年末
基金份额累计净值增长率 70.85% 128.66% 93.20%
注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字;
(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -16.89% 1.71% -7.30% 1.06% -9.59% 0.65%
过去六个月 -23.30% 1.64% -8.04% 0.97% -15.26% 0.67%
过去一年 -25.28% 1.55% -14.68% 0.87% -10.60% 0.68%
过去三年 -18.51% 1.51% -9.17% 0.77% -9.34% 0.74%
过去五年 41.19% 1.70% 33.40% 1.00% 7.79% 0.70%
自基金合同
生效起至今
70.85% 1.66% 89.73% 1.17% -18.88% 0.49%
注：业绩比较基准= 沪深300指数×65%+中证全债指数×30%+同业存款利率×5%万家和谐增长混合 2018年年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：本基金成立于2006年11月30日,建仓期为六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合法律
法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。万家和谐增长混合 2018年年度报告
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金份额
分红数
现金形式发放总
额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2018 - - - -
2017 2.9570 589,968,915.72 74,519,688.83 664,488,604.55
2016 - - - -
合计 2.9570 589,968,915.72 74,519,688.83 664,488,604.55
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司现股东为中泰
证券股份有限公司、新疆国际实业股份有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司,住所：中国
（上海） 自由贸易实验区浦电路360号8楼 （名义楼层9层）,办公地点：上海市浦东新区浦电路360
号9楼,注册资本1亿元人民币。目前管理六十一只开放式基金，分别为万家180指数证券投资基
金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金（LOF） 、万家货币市
场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、
万家精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数证券投资
基金（LOF） 、万家添利债券型证券投资基金（LOF） 、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投
资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家强化收益
定期开放债券型证券投资基金、万家上证50交易型开放式指数证券投资基金、万家新利灵活配置
混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家
瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家品质生活灵活
配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合
型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达保本混合型证券投资基金、
万家颐和保本混合型证券投资基金、万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金、万家年年恒
祥定期开放债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券
投资基金、万家沪深 300指数增强型证券投资基金、万家家享纯债债券型证券投资基金、万家瑞
盈灵活配置混合型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家瑞祥灵活配
置混合型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫稳纯债债券型证券投资
基金、万家瑞隆混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型
证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、万家消费成长股票型证券投资基金、万家宏观择时
多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金、万家玖盛纯债 9个月
定期开放债券型证券投资基金、万家天添宝货币市场基金、万家量化睿选灵活配置混合型证券投
资基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投资基金、万家
臻选混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、万家中证1000指数增强型发
起式证券投资基金、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞舜灵活配置混合型证券
投资基金、万家经济新动能混合型证券投资基金、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金、万家和谐增长混合 2018年年度报告
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万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投
资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家智造优势混合型证券投资基金以及万家稳健养
老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）
期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
莫海波
万家和谐增长混合型
证券投资基金、万家宏
观择时多策略灵活配
置混合型证券投资基
金、万家精选混合型证
券投资基金、万家新兴
蓝筹灵活配置混合型
证券投资基金、万家品
质生活灵活配置混合
型证券投资基金、万家
瑞兴灵活配置混合型
证券投资基金、万家瑞
尧灵活配置混合型证
券投资基金、万家新利
灵活配置混合型证券
投资基金、万家臻选混
合型证券投资基金基
金经理
2015年 5月
6日
- 8.5年
美国圣约翰大学 MBA。
2010年3月至2011年2
月在财富证券有限责任
公司任分析师、投资经
理助理，2011年2月至
2015年 3月在中银国际
证券有限责任公司任投
资经理；2015 年 3月进
入万家基金管理有限公
司，从事投资研究工作，
自2015年5月起担任基
金经理职务，现任公司
总经理助理、投资研究
部总监、基金经理。
注：1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、 《证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理
办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运
用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利
益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《万家
基金管理有限公司公平交易管理办法》,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动
的各个环节,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送,确保公平对待万家和谐增长混合 2018年年度报告
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不同投资组合。
在投资决策上:(1)公司对不同类别的投资组合分别设定独立的投资部门,公募基金经理和特
定客户资产管理投资经理不得互相兼任。(2)公司投资管理实行分层次决策,投资决策委员会下设
的公募基金投资决策小组和专户投资决策小组分别根据公募基金和专户投资组合的规模、风格特
征等因素合理确定各投资组合经理的投资权限,投资组合经理在授权范围内自主决策,超过投资权
限的操作需经过严格的逐级审批程序。(3)公司接受的外部研究报告、研究员撰写的研究报告等均
通过统一的投研管理平台发布,确保各投资组合经理在获得投资信息、 投资建议和实施决策方面享
有公平的机会。
在交易执行上:(1)公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离,实行集中交易制度;(2)对于
交易公开竞价交易,所有指令必须通过系统下达,公司执行交易系统中的公平交易程序;(3)对于债
券一级市场申购、 非公开发行股票申购等非集中竞价交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各
投资组合的交易价格和数量,公司按照价格优先、 比例分配的原则对交易结果进行分配;(4)对于银
行间交易,交易部按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。
在行为监控上,公司定期对不同投资组合的同向交易价差、反向交易,场外交易对手议价的价
格公允性及其他异常交易情况进行监控及分析,基金经理对异常交易情况进行合理性解释并留存
记录,并定期编制公平交易分析报告,由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
公司定期进行同向交易价差分析，即采集公司旗下管理的所有组合，连续四个季度期间内，
不同时间窗下（日内、3日内、5日内）的同向交易样本，对两两组合之间的同向交易价差均值进
行原假设为0，95%的置信水平下的t检验，并对结论进行跟踪分析，分析结果显示在样本数量大
于30的前提下，组合之间在同向交易方面未发现违反公平交易的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边
交易量超过该证券当日成交量的5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年，市场主要指数均大幅下跌。尤其在9月底以后，受到中美贸易摩擦、股权质押风险
暴露等不确定因素的影响，市场风险偏好急剧下降，基金净值也跟随市场出现较大幅度的下跌。
基金在2018年全年录得负收益，但取得一定程度的相对收益。主要的收益来源在于金融地产、军万家和谐增长混合 2018年年度报告
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工、成长等行业的正收益。
2018年我们坚持了择时和行业选择的投资策略，择时在上半年贡献了较大比例的超额收益；
我们倾向于在左侧买入景气度有反转的行业，上半年的地产和下半年的军工贡献了较大的相对收
益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 0.6153元；本报告期基金份额净值增长率为-25.28%，业
绩比较基准收益率为-14.68%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2018年市场跌幅较大，其中上证指数下跌 24.59%，沪深 300下跌 25.31%，风险快速释放；
当前市场处于熊市尾声，向下空间已经不大，有望迎来拐点。2019年市场有较大概率走出当前的
底部运行区间，整体对今年的行情还比较乐观。长期来看我们对 A股市场持乐观态度，未来几年
有望铺垫中国股市的长牛行情。
财政政策方面，预计结构性减税力度会继续加大，基建重在托底，随着 PPP和地方举债逐步
规范，地产降温土地收入回落，减税对财政支出的替代。货币政策方面，将继续维持中性偏松，
我们预计还有 2次降准，降低公开市场操作利率可期，需要等待条件，预计流动性维持宽松，利
率维持低位。宽信用政策继续发力，预计信用改善，社融年内拐点已经出现。
另外中央经济工作会议有许多新变化，基调更积极，财政和货币政策定位，都比前几次政治
局会议更积极， 会议对2019年三大攻坚战进行了重点浓缩， 集中在 “防范金融市场异常波动” 和 “化
解地方债务风险” ，“三去一降一补”重心转向基建补短板，房地产未提遏制房价上涨，也未直接
提房产税，将资本市场“改革”和“稳定”提高到一个新的高度。
我们预期2019年经济仍有较大的下行压力，但政策积极对冲平缓经济下滑，股市已经提前反
映悲观预期。央行将维持宽松的货币政策，流动性将延续宽松。后续看好行业及板块主要集中在
低估值的金融、地产、泛消费、高端制造、新能源以及 TMT等行业。全年来看，我们认为优质成
长股的表现将会占上风；但密切关注货币和财政政策转向的风险。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内,基金管理人为防范和化解经营风险,确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完
整,主要做了以下工作:
（一）加强风控文化建设
不断梳理和优化制度流程、防范操作风险、加强对员工的合规培训和加深员工对合规风控工
作的理解，确保公司各项业务合法合规。万家和谐增长混合 2018年年度报告
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（二）制度流程建设
为加强内控管理，保证公司各项制度流程的有效性、及时性、完备性，本年度对投资、销售、
专户业务相关的制度流程及后台部门相关制度进行了修订；
（三）定期和临时稽核工作
报告期内，监察稽核部门按计划完成了各项定期稽核和专项稽核，检查内容覆盖公司各业务
部门和业务环节，检查完成后出具监察稽核报告和建议书，并对整改情况进行跟踪。
（四）绩效评估和风险管理工作
报告期内,进一步完善了每日风险监控工作；改进基金业绩评价工作， 辅助基金经理投资决策，
提供风险评估意见等；针对由于市场流动性紧张的情况，加大了对固定收益产品的风险管理，防
范资金交收风险。
（五）员工行为管理与防控内幕交易
报告期内, 公司进一步完善防控内幕交易制度和从业人员投资申报等制度，强化员工行为管
理工作，防范内幕交易和利益输送。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性
及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由督察长、基金运营部负责人、合规稽核部负
责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和
相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。
2、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。
3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金管理人与中债金融估值中心有限公司签署了《中债信息产品服务协议》 ，本基金管理人
与中证指数有限公司签署了《中证债券估值数据服务协议》 。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
报告期内，本基金未实施利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资万家和谐增长混合 2018年年度报告
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产净值低于五千万元情况。万家和谐增长混合 2018年年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内,本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金
合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害本基金份额持有人利益
的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在
本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的
监督、 复核和审查， 未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，
严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定
进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。万家和谐增长混合 2018年年度报告
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计
是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 信会师报字[2019]第ZA30198号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 万家和谐增长混合型证券投资基金全体基金份额持有人
审计意见 我们审计了万家和谐增长混合型证券投资基金（以下简称“万家和
谐增长” ）财务报表，包括2018年12月31日的资产负债表，2018
年度的利润表、所有者权益（基金净值）变动表以及相关财务报表
附注。
我们认为， 后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在
财务报表附注中所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关
规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了万家和谐增长
2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净
值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独
立于万家和谐增长， 并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信，
我们获取的审计证据是充分、 适当的， 为发表审计意见提供了基础。
管理层和治理层对财务报表的
责任
万家和谐增长的基金管理人万家基金管理有限公司管理层 （以下简
称管理层）负责按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以
下简称"中国证监会")、 中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基
金业协会")发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务
报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，
以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估万家和谐增长的持续经营能
力，披露与持续经营相关的事项（如适用） ，并运用持续经营假设，
除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证， 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，
设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证万家和谐增长混合 2018年年度报告
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据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故
意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致
的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披
露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据
获取的审计证据， 就可能导致对万家和谐增长持续经营能力产生重
大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。 如果我们得
出结论认为存在重大不确定性， 审计准则要求我们在审计报告中提
请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们
应当发表非无保留意见。 我们的结论基于截至审计报告日可获得的
信息。然而，未来的事项或情况可能导致万家和谐增长不能持续经
营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露） ，并评价
财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、 时间安排和重大审计发现等事项
进行沟通， 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺
陷。
会计师事务所的名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 王斌
徐冬
会计师事务所的地址 中国?上海
审计报告日期 2019年3月27日
万家和谐增长混合 2018年年度报告
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：万家和谐增长混合型证券投资基金
报告截止日： 2018年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 142,797,755.57 157,019,693.01
结算备付金 - -
存出保证金 352,439.63 1,119,768.25
交易性金融资产 7.4.7.2 496,749,195.36 1,373,521,772.28
其中：股票投资 496,748,165.76 1,373,520,689.48
基金投资 - -
债券投资 1,029.60 1,082.80
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - 40,000,260.00
应收证券清算款 222,309,217.25 6,259,995.78
应收利息 7.4.7.5 45,058.40 120,718.02
应收股利 - -
应收申购款 75,638.84 78,042.74
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 862,329,305.05 1,578,120,250.08
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 334,890,670.71 678,408.85
应付管理人报酬 1,259,187.21 2,019,736.42
应付托管费 209,864.55 336,622.75
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 456,893.92 847,802.36
应交税费 - -
应付利息 - -万家和谐增长混合 2018年年度报告
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应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 928,784.01 526,693.55
负债合计 337,745,400.40 4,409,263.93
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 487,724,005.66 1,093,318,858.31
未分配利润 7.4.7.10 36,859,898.99 480,392,127.84
所有者权益合计 524,583,904.65 1,573,710,986.15
负债和所有者权益总计 862,329,305.05 1,578,120,250.08
注:报告截止日2018年12月31日,基金份额净值0.6153元,基金份额总额852,511,092.89份。
7.2 利润表
会计主体：万家和谐增长混合型证券投资基金
本报告期： 2018年1月1日至2018年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
一、收入 -306,226,127.28 261,268,116.50
1.利息收入 3,192,925.67 3,404,774.37
其中：存款利息收入 7.4.7.11 3,127,549.61 3,371,493.18
债券利息收入 3.15 0.25
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 65,372.91 33,280.94
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -213,752,343.36 351,124,978.79
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -225,738,347.42 337,163,722.23
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 11,986,004.06 13,961,256.56
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.17
-96,317,910.04 -95,066,383.93
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 651,200.45 1,804,747.27
减：二、费用 30,148,137.05 39,376,290.77
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 20,305,469.03 25,052,394.33
2．托管费 7.4.10.2.2 3,384,244.82 4,175,399.13
3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -
4．交易费用 7.4.7.19 6,057,565.00 9,749,257.88万家和谐增长混合 2018年年度报告
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5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．税金及附加 - -
7．其他费用 7.4.7.20 400,858.20 399,239.43
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
-336,374,264.33 221,891,825.73
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-336,374,264.33 221,891,825.73
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：万家和谐增长混合型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年 12月31日
单位：人民币元
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,093,318,858.31 480,392,127.84 1,573,710,986.15
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -336,374,264.33 -336,374,264.33
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-605,594,852.65 -107,157,964.52 -712,752,817.17
其中：1.基金申购款 93,811,657.33 43,611,759.36 137,423,416.69
2.基金赎回款 -699,406,509.98 -150,769,723.88 -850,176,233.86
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
487,724,005.66 36,859,898.99 524,583,904.65
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 954,152,650.08 604,400,061.76 1,558,552,711.84万家和谐增长混合 2018年年度报告
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金净值）
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 221,891,825.73 221,891,825.73
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
139,166,208.23 318,588,844.90 457,755,053.13
其中：1.基金申购款 1,306,622,522.34 1,168,296,107.17 2,474,918,629.51
2.基金赎回款 -1,167,456,314.11 -849,707,262.27 -2,017,163,576.38
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-”号填列）
- -664,488,604.55 -664,488,604.55
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,093,318,858.31 480,392,127.84 1,573,710,986.15
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______方一天______
______经晓云______
____陈广益____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
万家和谐增长混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会” ）证监基金字[2006]211 号文《关于同意万家和谐增长混合型证券投资
基金募集的批复》的核准，由基金管理人万家基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同
于2006 年 11 月 30 日正式生效，首次设立募集规模为 491,748,090.03 基金份额。本基金为契约
型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为万家基金管理有限公司，注册登记机构为中国
证券登记结算有限责任公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。
2007 年 7 月 19 日(拆分日)，本基金管理人万家基金管理有限公司对本基金进行了基金份额
拆分。拆分前，本基金的基金份额净值为人民币 1.7480 元，根据基金份额拆分公式，计算精确到
小数点后第 9 位(第 9 位以后舍去)为人民币 1.747971119 元。本基金管理人于拆分日，按照
1:1.747971119 的拆分比例对本基金进行拆分。拆分后，基金份额净值为人民币 1.0000 元，基金
份额面值为人民币 0.5721 元。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的股票、 债券、 现金、
短期金融工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金通过有效配万家和谐增长混合 2018年年度报告
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置股票、债券投资比例，平衡长期买入持有和时间驱动投资的优化选择策略，控制投资风险，谋
取基金资产的长期稳定增值。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数×65%+中证全债指数
×30%+同业存款利率×5%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表系按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁
布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则” ）编制，
同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投
资基金会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《证券
投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》
及其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2018年12月31日的财
务状况以及2018年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、 《证券投资基金会计核算业务指
引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。 除有特别说明外,均以人民币
元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
1、金融资产的分类
本基金的金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持
有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允万家和谐增长混合 2018年年度报告
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价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
2、金融负债的分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
和其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。 应收
款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（1）收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；（2）该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者（3）该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
（1）存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调
整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，
应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反
映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估
值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资万家和谐增长混合 2018年年度报告
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产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量
持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
（2）不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信
息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只
有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输
入值。
（3）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进
行调整并确定公允价值。
（4）如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1）具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2）交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变
动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转
入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回
基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的
金额。 未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得
/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算,并于期末全额转
入“未分配利润/(累计亏损)” 。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。 若提前支取定期存款， 按
协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面
已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行万家和谐增长混合 2018年年度报告
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企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额， 扣除应由资产支持证券
发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合
同利率差异较小时，也可以用合同利率） ，在回购期内逐日计提；
(5) 股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认， 并按卖出股票成交金额与其成本的差额入
账；
(6) 债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7) 资产支持证券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差
额入账；
(8) 衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认， 并按卖出权证成交金额与其成本的差额入
账；
(9) 股利收益于除息日确认， 并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公
司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(10) 公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、
交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(11) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方， 经济利益很可能流入且金额可以可靠计量
的时候确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量
(1) 基金管理费按前一日基金资产净值的 1.50%的年费率逐日计提；
(2) 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率逐日计提；
(3) 卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合
同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(4) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果
影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12次，每次收益
分配比例不得低于该次可供分配利润的90%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金万家和谐增长混合 2018年年度报告
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红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
（3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减
去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
（4）每一基金份额享有同等分配权；
（5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无需说明的会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
1、印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
2、增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金万家和谐增长混合 2018年年度报告
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融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]46 号文 《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人。
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，管理人接受投资者委托或信托对受托资产提供的管理服务以及管理人发生的其他增值税应税
行为，按照现行规定缴纳增值税，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，
暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。本通知自 2018年 1月 1日起施行，对资管
产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴
纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
3、企业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，
自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]1 号文 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 的规定，
对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
4、个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题万家和谐增长混合 2018年年度报告
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的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年 10月 9日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1 年的， 暂减按 25%计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
活期存款 142,797,755.57 157,019,693.01
定期存款 - -
其中：存款期限1个月以内 - -
存款期限1-3个月 - -
存款期限3个月以上 - -
其他存款 - -
合计： 142,797,755.57 157,019,693.01
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2018年12月31日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 686,972,116.55 496,748,165.76 -190,223,950.79万家和谐增长混合 2018年年度报告
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贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
交易所市场 1,000.00 1,029.60 29.60
银行间市场 - - - 债券
合计 1,000.00 1,029.60 29.60
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 686,973,116.55 496,749,195.36 -190,223,921.19
上年度末
2017年12月31日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,467,426,783.43 1,373,520,689.48 -93,906,093.95
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
交易所市场 1,000.00 1,082.80 82.80
债券
银行间市场 - - -
合计 1,000.00 1,082.80 82.80
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,467,427,783.43 1,373,521,772.28 -93,906,011.15
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
本期末
2018年12月31日 项目
账面余额 其中；买断式逆回购
上年度末
2017年12月31日 项目
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 40,000,260.00 -
合计 40,000,260.00 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。万家和谐增长混合 2018年年度报告
第 31 页 共 61 页
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
应收活期存款利息 44,899.38 95,749.95
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 - -
应收债券利息 0.42 0.25
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - 24,462.54
应收申购款利息 - 1.38
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 158.60 503.90
合计 45,058.40 120,718.02
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
交易所市场应付交易费用 456,893.92 847,522.36
银行间市场应付交易费用 - 280.00
合计 456,893.92 847,802.36
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 503,350.62 1,260.16
其他应付款 165,433.39 165,433.39
预提费用 260,000.00 360,000.00
合计 928,784.01 526,693.55
万家和谐增长混合 2018年年度报告
第 32 页 共 61 页
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月31日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,911,114,752.46 1,093,318,858.31
本期申购 163,982,097.40 93,811,657.33
本期赎回（以“-”号填列） -1,222,585,756.97 -699,406,509.98
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 852,511,092.89 487,724,005.66
注：申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 195,223,940.66 285,168,187.18 480,392,127.84
本期利润 -240,056,354.29 -96,317,910.04 -336,374,264.33
本期基金份额交易
产生的变动数
-44,203,313.08 -62,954,651.44 -107,157,964.52
其中：基金申购款 17,320,611.62 26,291,147.74 43,611,759.36
基金赎回款 -61,523,924.70 -89,245,799.18 -150,769,723.88
本期已分配利润 - - -
本期末 -89,035,726.71 125,895,625.70 36,859,898.99
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12月
31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31
日
活期存款利息收入 3,092,025.64 3,239,155.54
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 24,434.46 39,905.34
其他 11,089.51 92,432.30万家和谐增长混合 2018年年度报告
第 33 页 共 61 页
合计 3,127,549.61 3,371,493.18
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018
年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017
年12月31日
卖出股票成交总额 2,202,816,873.98 3,346,710,952.24
减：卖出股票成本总额 2,428,555,221.40 3,009,547,230.01
买卖股票差价收入 -225,738,347.42 337,163,722.23
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益。
7.4.7.13.2 资产支持证券投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期末及上年度末均无衍生工具投资收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12
月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31
日
股票投资产生的股利收益 11,986,004.06 13,961,256.56
基金投资产生的股利收益 - -
合计 11,986,004.06 13,961,256.56
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元万家和谐增长混合 2018年年度报告
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项目名称
本期
2018年1月1日至2018
年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12
月31日
1.交易性金融资产 -96,317,910.04 -95,066,383.93
——股票投资 -96,317,856.84 -95,066,466.73
——债券投资 -53.20 82.80
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
减: 应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
-
-
合计 -96,317,910.04 -95,066,383.93
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12
月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31
日
基金赎回费收入 588,436.87 1,695,613.55
转换费 62,763.58 109,133.72
合计 651,200.45 1,804,747.27
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月1日至2018年12
月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月
31日
交易所市场交易费用 6,057,565.00 9,749,257.88
银行间市场交易费用 - -
交易基金产生的费用
- -
其中：申购费
- -
赎回费
- -
合计 6,057,565.00 9,749,257.88
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元万家和谐增长混合 2018年年度报告
第 35 页 共 61 页
项目
本期
2018年1月1日至2018年12
月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12
月31日
审计费用 60,000.00 60,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
其他 3,551.56 1,400.00
银行费用 1,306.64 1,839.43
帐户维护费 36,000.00 36,000.00
合计 400,858.20 399,239.43
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金本报告期末无需要披露的重大日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
万家基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
兴业银行股份有限公司（“兴业银行” ） 基金托管人、基金代销机构
中泰证券股份有限公司（“中泰证券” ） 基金管理人的股东、基金代销机构
新疆国际实业股份有限公司 基金管理人的股东
山东省国有资产投资控股有限公司 基金管理人的股东
万家共赢资产管理有限公司 基金管理人的子公司
万家财富基金销售（天津）有限公司 基金管理人的子公司、基金代销机构
上海万家朴智投资管理有限公司 基金管理人控制的公司
注 ： 1、报告期后，经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]126 号文核准，基金管理人原股东
山东省国有资产投资控股有限公司将其持有的基金管理人的 11％股权转让给齐河众鑫投资有限
公司。本次股权变更的工商变更登记手续已办理完毕，基金管理人于报告期后 2019年 2月 13日
发布了《关于公司股权变更的公告》 ，公司股东由山东省国有资产投资控股有限公司变更为齐河众
鑫投资有限公司。
2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
-万家和谐增长混合 2018年年度报告
第 36 页 共 61 页
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
中泰证券股
份有限公司
656,981,656.73 17.08% 131,163,429.26 2.07%
7.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。
7.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
中泰证券股
份有限公司
611,847.01 17.41% 305,119.22 66.78%
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
中泰证券股
份有限公司
122,152.40 2.09% 0.00 0.00%
注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和
由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本
基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。万家和谐增长混合 2018年年度报告
第 37 页 共 61 页
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12
月 31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
20,305,469.03 25,052,394.33
其中：支付销售机构的客
户维护费
1,995,071.74 2,896,240.10
注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托
管人复核后于次月首日起 2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇不可抗力致
使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12
月 31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
3,384,244.82 4,175,399.13
注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管
人复核后于次月首日起 2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇不可抗力致使
无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
7.4.10.2.3 销售服务费
本基金无销售服务费。万家和谐增长混合 2018年年度报告
第 38 页 共 61 页
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内均无除基金管理人以外的其他关联方投资本基金的情
况。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月31
日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
兴业银行股
份有限公司
142,797,755.57 3,092,025.64 157,019,693.01 3,239,155.54
注：本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公
司,2018年度获得的利息收入为人民币 24，434.46元(2017年度:人民币39，905.34元),2018年
末结算备付金余额为人民币0元(2017 年末:人民币585，168.74元)。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方所承销证券的情况。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间没有需作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
7.4.12 期末（ 2018年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
期末
成本总额
期末估值
总额
备注万家和谐增长混合 2018年年度报告
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股）
601860
紫金
银行
2018年
12月20
日
2019年
1月3日
新股发行 3.14 3.14 15,970 50,145.8050,145.80 -
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人将风险管理融入各业务层面，建立了三道防线：以各岗位目标责任制为基础，
形成第一道防线；通过相关部门、相关岗位之间相互监督制衡，形成第二道防线；由监察稽核部门、
督察长对各岗位、各部门、各机构、各项业务实施监督反馈，形成第三道防线。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信
用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金投资于一家上市公司发行的股票市值不
超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券,不得超过该证券的10%。
本基金的银行存款均存放于信用良好的银行,申购交易均通过具有基金销售资格的金融机
构进行。 另外,在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,
因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,万家和谐增长混合 2018年年度报告
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以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本年度及上年度可比期间未持有短期债券。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本年度及上年度可比期间未持有资产支持证券投资。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本年度及上年度可比期间未持有同业存单投资。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
AAA
- -
AAA以下
1,029.60 1,082.80
未评级
- -
合计
1,029.60 1,082.80
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本年度及上年度可比期间未持有资产支持证券投资。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本年度及上年度可比期间未持有同业存单投资。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易;因此,除在附注
7.4.12中列示的本基金于年末持有的流通受限证券外,本年末本基金的其他资产均能及时变现。
此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金
持有的债券投资的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比万家和谐增长混合 2018年年度报告
第 41 页 共 61 页
例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金资产的流动性风险
进行管理， 基金管理人建立了健全的流动性风险管理的内部控制体系， 在申购赎回确认、 投资交易、
估值和信息披露等运作过程中专业审慎、勤勉尽责地管控基金的流动性风险，维护投资者的合法
权益，公平对待投资者。本基金开放期间管理人对组合持仓集中度、短期变现能力、流动性受限
资产比例、现金类资产比例等流动性指标进行持续的监测和分析，通过合理分散逆回购交易的到
期日与交易对手的集中度，对交易对手进行必要的尽职调查和准入，加强逆回购的流动性风险和
交易对手风险的管理，并建全了逆回购交易质押品管理制度。
本基金所持有的的证券大部分具有良好的流动性，部分证券流通暂时受限的情况参见附注
7.4.12“期末（2018年 12月 31 日）本基金持有的流通受限证券” ，本报告期内本基金未出现因
投资品种变现困难或投资集中而无法以合理价格及时变现基金资产以支付赎回款的情况。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。基金管理人定期对本
基金面临的利率敏感性缺口进行监控。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付
金、存出保证金等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2018年12
月31日
1个月以内
1-3个
月
3个月-1
年
1-5年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款
142,797,755.57 - - - - - 142,797,755.57
存出保证金
352,439.63 - - - - - 352,439.63
交易性金融
- -1,029.60 - - 496,748,165.76 496,749,195.36万家和谐增长混合 2018年年度报告
第 42 页 共 61 页
资产
应收证券清
算款
- - - - - 222,309,217.25 222,309,217.25
应收利息
- - - - - 45,058.40 45,058.40
应收申购款
- - - - - 75,638.84 75,638.84
资产总计 143,150,195.20 -1,029.60 - - 719,178,080.25 862,329,305.05
负债
应付赎回款 - - - - - 334,890,670.71 334,890,670.71
应付管理人
报酬
- - - - - 1,259,187.21 1,259,187.21
应付托管费 - - - - - 209,864.55 209,864.55
应付交易费
用
- - - - - 456,893.92 456,893.92
其他负债 - - - - - 928,784.01 928,784.01
负债总计 - - - - - 337,745,400.40 337,745,400.40
利率敏感度
缺口
143,150,195.20 -1,029.60 - - 381,432,679.85 524,583,904.65
上年度末
2017年12
月31日
1个月以内
1-3个
月
3个月-1
年
1-5年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 157,019,693.01 - - - - - 157,019,693.01
存出保证金 1,119,768.25 - - - - - 1,119,768.25
交易性金融
资产
- -1,082.80 - -1,373,520,689.481,373,521,772.28
买入返售金
融资产
40,000,260.00 - - - - - 40,000,260.00
应收证券清
算款
- - - - - 6,259,995.78 6,259,995.78
应收利息 - - - - - 120,718.02 120,718.02
应收申购款 - - - - - 78,042.74 78,042.74
资产总计 198,139,721.26 -1,082.80 - -1,379,979,446.021,578,120,250.08
负债
应付赎回款 - - - - - 678,408.85 678,408.85
应付管理人
报酬
- - - - - 2,019,736.42 2,019,736.42
应付托管费 - - - - - 336,622.75 336,622.75
应付交易费
用
- - - - - 847,802.36 847,802.36
其他负债 - - - - - 526,693.55 526,693.55
负债总计 - - - - - 4,409,263.93 4,409,263.93
利率敏感度
缺口
198,139,721.26 -1,082.80 - -1,375,570,182.091,573,710,986.15万家和谐增长混合 2018年年度报告
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注:该表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规
定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
若市场利率发生变动而其他市场变量保持不变 假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2018 年12月31
日 ）
上年度末（ 2017年12月31
日 ）
1.市场利率下降 25
个基点
12.33 15.80
2.市场利率上升 25
个基点
-12.15 -15.54
分析
注：本基金管理人运用资本-资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为利率风
险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,利率发生合理、 可能的变动时,为交易而持有的
债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的
公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的最大市场价格
风险由所持有的金融工具的公允价值决定。 本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险,并且
本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
项目
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 496,748,165.76 94.69 1,373,520,689.48 87.28
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 1,029.60 0.00 1,082.80 0.00万家和谐增长混合 2018年年度报告
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交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 496,749,195.36 94.69 1,373,521,772.28 87.28
注：本基金股票资产占基金资产净值的30%-95%;权证资产占基金资产净值的0%-3%;现金、短期金
融工具、债券等资产占基金资产净值的5%-70%,其中,现金或者到期日在一年以内的政府债券的比
例合计不低于基金资产净值的5%。于资产负债表日,本基金面临的整体市场价格风险列示如上表。
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
若股票基准指数发生变动而其他市场变量保持不变 假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2018年12
月31日 ）
上年度末 （ 2017年12月
31日 ）
1.股票基准指数下降 100个
基点
-5,584,204.05 -13,720,979.76
2.股票基准指数上升 100个
基点
5,584,204.05 13,720,979.76
分析
注:本基金管理人运用资本-资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价
格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,证券市场组合的价格发生合理、可能的变
动时,将对基金资产净值产生的影响。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(一)公允价值
1、金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
2、持续的以公允价值计量的金融工具
（1）各层次金融工具公允价值
于 2018 年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为496,698,019.96元，属于第二层次的余额为51,175.40元，无属于第三层次
的余额。 （2017年12月31日，属于第一层次的余额为1,318,784,436.28元，属于第二层次的余万家和谐增长混合 2018年年度报告
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额为54,737,336.00元，无属于第三层次的余额。 ）
（2）公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次均未发
生重大变动。
（3）第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具本期末及上年度末均未以第
三层次公允价值计量。
3、非持续的以公允价值计量的金融工具
本基金本期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
4、不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返
售金融资产、应收利息以及其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
(二)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。万家和谐增长混合 2018年年度报告
第 46 页 共 61 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 496,748,165.76 57.61
其中：股票 496,748,165.76 57.61
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,029.60 0.00
其中：债券 1,029.60 0.00
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 142,797,755.57 16.56
8 其他各项资产 222,782,354.12 25.83
9 合计 862,329,305.05 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 37,057,722.88 7.06
B 采矿业 13,508,299.47 2.58
C 制造业 341,882,652.97 65.17
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 60,727.90 0.01
F 批发和零售业 34,844,745.81 6.64
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
123,160.45 0.02
J 金融业 90,697.46 0.02
K 房地产业 69,180,158.82 13.19
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -万家和谐增长混合 2018年年度报告
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O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 496,748,165.76 94.69
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资组合。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 300037 新宙邦 1,971,797 47,421,717.85 9.04
2 600760 中航沈飞 1,707,275 47,308,590.25 9.02
3 002460 赣锋锂业 2,052,095 45,310,257.60 8.64
4 002466 天齐锂业 1,461,808 42,860,210.56 8.17
5 300073 当升科技 1,458,578 40,388,024.82 7.70
6 600967 内蒙一机 3,288,344 34,198,777.60 6.52
7 002299 圣农发展 1,866,232 30,867,477.28 5.88
8 300618 寒锐钴业 409,610 30,343,908.80 5.78
9 601155 新城控股 1,260,000 29,849,400.00 5.69
10 002025 航天电器 1,284,975 27,537,014.25 5.25
11 002024 苏宁易购 2,341,080 23,059,638.00 4.40
12 603799 华友钴业 588,386 17,716,302.46 3.38
13 600606 绿地控股 2,441,157 14,915,469.27 2.84
14 600338 西藏珠峰 695,229 13,508,299.47 2.58
15 001979 招商蛇口 718,305 12,462,591.75 2.38
16 002146 荣盛发展 1,503,484 11,952,697.80 2.28
17 603883 老百姓 249,621 11,784,607.41 2.25
18 002709 天赐材料 387,919 8,402,325.54 1.60
19 002458 益生股份 431,376 6,190,245.60 1.18
20 600585 海螺水泥 3,395 99,405.60 0.02
21 603220 贝通信 3,815 82,709.20 0.02
22 603185 上机数控 1,345 66,039.50 0.01
23 002941 新疆交建 2,818 60,727.90 0.01
24 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.01
25 002942 新农股份 1,441 44,123.42 0.01万家和谐增长混合 2018年年度报告
第 48 页 共 61 页
26 002943 宇晶股份 1,244 43,415.60 0.01
27 300753 爱朋医疗 1,055 42,326.60 0.01
28 603629 利通电子 1,051 40,684.21 0.01
29 300674 宇信科技 1,541 40,451.25 0.01
30 601162 天风证券 2,889 17,998.47 0.00
31 601577 长沙银行 1,520 12,950.40 0.00
32 002939 长城证券 969 9,602.79 0.00
33 002940 昂利康 213 7,619.01 0.00
34 600183 生益科技 721 7,253.26 0.00
35 603590 康辰药业 221 7,094.10 0.00
36 300694 蠡湖股份 354 6,552.54 0.00
37 000910 大亚圣象 634 6,536.54 0.00
38 603583 捷昌驱动 157 6,166.96 0.00
39 300749 顶固集创 209 4,689.96 0.00
40 300748 金力永磁 215 4,667.65 0.00
41 603790 雅运股份 210 4,445.70 0.00
42 002937 兴瑞科技 181 4,088.79 0.00
43 603939 益丰药房 12 500.40 0.00
44 600038 中直股份 7 261.52 0.00
45 002241 歌尔股份 18 123.84 0.00
46 002444 巨星科技 3 28.44 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002460 赣锋锂业 128,050,684.55 8.14
2 603799 华友钴业 88,925,866.41 5.65
3 600760 中航沈飞 83,501,268.94 5.31
4 002466 天齐锂业 78,907,023.73 5.01
5 600606 绿地控股 72,469,569.62 4.61
6 000066 中国长城 72,322,090.71 4.60
7 600884 杉杉股份 66,739,361.30 4.24
8 300073 当升科技 66,568,095.20 4.23
9 600879 航天电子 65,241,895.66 4.15
10 600029 南方航空 62,521,370.85 3.97万家和谐增长混合 2018年年度报告
第 49 页 共 61 页
11 600499 科达洁能 61,236,754.93 3.89
12 300133 华策影视 60,970,173.24 3.87
13 300170 汉得信息 59,880,700.89 3.81
14 300037 新宙邦 57,982,253.11 3.68
15 300618 寒锐钴业 57,714,402.33 3.67
16 601155 新城控股 51,529,473.69 3.27
17 600967 内蒙一机 50,639,505.42 3.22
18 002013 中航机电 44,803,062.19 2.85
19 002025 航天电器 38,770,736.49 2.46
20 002044 美年健康 36,676,706.18 2.33
21 002709 天赐材料 36,442,191.60 2.32
22 600855 航天长峰 34,471,884.02 2.19
23 300413 芒果超媒 33,685,920.54 2.14
24 601989 中国重工 32,100,245.00 2.04
注:1、 买入包括基金二级市场上主动的买入、 新股、 配股、 债转股、 换股及行权等获得的股票,“买
入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600048 保利地产 168,069,455.30 10.68
2 002460 赣锋锂业 101,324,828.65 6.44
3 000002 万
科Ａ 92,424,273.24 5.87
4 601211 国泰君安 90,499,015.93 5.75
5 300413 芒果超媒 89,617,146.73 5.69
6 601688 华泰证券 83,820,163.19 5.33
7 600340 华夏幸福 82,096,352.14 5.22
8 601997 贵阳银行 78,190,118.58 4.97
9 002146 荣盛发展 64,629,802.95 4.11
10 600884 杉杉股份 64,457,295.10 4.10
11 600029 南方航空 63,143,438.45 4.01
12 601398 工商银行 61,895,100.64 3.93
13 300133 华策影视 60,661,766.89 3.85
14 300170 汉得信息 60,057,463.52 3.82
15 600958 东方证券 59,063,295.80 3.75
16 001979 招商蛇口 55,497,825.07 3.53万家和谐增长混合 2018年年度报告
第 50 页 共 61 页
17 600879 航天电子 53,192,883.13 3.38
18 000066 中国长城 48,122,503.74 3.06
19 600110 诺德股份 47,287,388.59 3.00
20 002024 苏宁易购 45,092,005.13 2.87
21 002013 中航机电 43,653,247.41 2.77
22 600499 科达洁能 41,538,427.92 2.64
23 000069 华侨城Ａ 39,552,345.07 2.51
24 600606 绿地控股 37,463,851.29 2.38
25 603799 华友钴业 32,130,257.69 2.04
注:卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,“卖
出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,648,100,554.52
卖出股票收入（成交）总额 2,202,816,873.98
注:买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,“买
入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。卖出主要指二级市
场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,“卖出金额”按买卖成交金
额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 1,029.60 0.00
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,029.60 0.00
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元万家和谐增长混合 2018年年度报告
第 51 页 共 61 页
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 110040 生益转债 10 1,029.60 0.00
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货持仓。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内
也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 352,439.63
2 应收证券清算款 222,309,217.25
3 应收股利 -
4 应收利息 45,058.40
5 应收申购款 75,638.84
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 222,782,354.12
万家和谐增长混合 2018年年度报告
第 52 页 共 61 页
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 110040 生益转债 1,029.60 0.00
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限股票。万家和谐增长混合 2018年年度报告
第 53 页 共 61 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
44,312 19,238.83 211,579,553.02 24.82% 640,931,539.87 75.18%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
5,138.29 0.00%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
万家和谐增长混合 2018年年度报告
第 54 页 共 61 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2006 年11 月30 日 ）基金份额总额
491,748,090.03
本报告期期初基金份额总额 1,911,114,752.46
本报告期期间基金总申购份额 163,982,097.40
减:本报告期期间基金总赎回份额 1,222,585,756.97
本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 852,511,092.89
万家和谐增长混合 2018年年度报告
第 55 页 共 61 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人：
2018年10 月 8日，本公司发布公告，聘任沈芳为万家基金管理有限公司副总经理。
基金托管人：
本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期期内基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内为基金进行审计的会计师事务所情况未发生改变。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
信达证券 2 733,656,767.50 19.07% 650,142.85 18.50% -
中泰证券 2 656,981,656.73 17.08% 611,847.01 17.41% -
招商证券 2 603,243,052.55 15.68% 561,799.19 15.99% -
长城证券 1 319,699,177.89 8.31% 297,735.75 8.47% -万家和谐增长混合 2018年年度报告
第 56 页 共 61 页
兴业证券 1 256,184,434.86 6.66% 238,584.70 6.79% -
东吴证券 1 248,042,574.07 6.45% 231,001.42 6.57% -
上海证券 1 215,144,677.22 5.59% 182,872.97 5.20% -
光大证券 1 202,760,986.43 5.27% 188,834.10 5.37% -
川财证券 1 154,561,011.38 4.02% 135,844.47 3.87% -
东方证券 2 154,547,846.23 4.02% 143,930.34 4.10% -
华鑫证券 1 91,655,858.79 2.38% 79,823.56 2.27% -
东北证券 2 78,534,456.43 2.04% 69,023.99 1.96% -
东兴证券 1 45,468,879.00 1.18% 42,344.37 1.21% -
民生证券 1 45,107,152.41 1.17% 42,008.26 1.20% -
中信建投 1 26,624,974.01 0.69% 24,796.09 0.71% -
安信证券 1 14,240,908.08 0.37% 12,935.40 0.37% -
国海证券 1 - - - - -
红塔证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
山西证券 1 - - - - -
中金 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
英大证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
中邮证券 2 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
华融证券 1 - - - - -万家和谐增长混合 2018年年度报告
第 57 页 共 61 页
财富证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
中航证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
中投证券 2 - - - - -
注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》
(证监基字[2007]48号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状
况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。
1、基金专用交易席位的选择标准如下:
(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能
及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信
息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能
力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支
持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下:
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议
3、报告期内基金租用证券公司交易单元的变更情况:
无。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
信达证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -万家和谐增长混合 2018年年度报告
第 58 页 共 61 页
招商证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
华鑫证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
红塔证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
山西证券 - - - - - -
中金 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
英大证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
中邮证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -万家和谐增长混合 2018年年度报告
第 59 页 共 61 页
华融证券 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
中航证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
万家和谐增长混合 2018年年度报告
第 60 页 共 61 页
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基
金情况
投资
者类
别 序号
持有基金份额比例
达到或者超过20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份
额
份额占
比
机构 1 20180101-20181227 721,111,246.06 0.00 721,111,246.06 0.00 0.00%
产品特有风险
报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过20%的情况。
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份
额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；
若个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000万元，还可能面临转
换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
万家和谐增长混合 2018年年度报告
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§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会批准万家和谐增长混合型证券投资基金发行及募集的文件。
2、 《万家和谐增长混合型证券投资基金基金合同》 。
3、 《万家和谐增长混合型证券投资基金托管协议》 。
4、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。
5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值、季度报告、更新招募说明书及
其他临时公告。
6、万家基金管理有限公司董事会决议。
7、万家和谐增长混合型证券投资基金2018年年度报告原文。
13.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人网站：http://www.wjasset.com
13.3 查阅方式
投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。
万家基金管理有限公司
2019 年 3 月 28 日
