永 赢 天天 利 货币 市 场基 金
2018 年年 度报告 摘要
2018 年 12 月31 日
基 金管 理人: 永赢 基金管 理有 限公司
基 金托 管人: 兴业 银行股 份有 限公司
送 出日 期:2019 年 03 月 28 日永赢天天利货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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§1
重 要提示 及目 录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3 月26日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正
文。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料经审计。
本报告期自2018年01月01日起至2018年12月31日止。
永赢天天利货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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§2
基 金简介
2.1 基金 基本 情况
基金简称 永赢天天利货币
基金主代码 004545
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年04月20日
基金管理人 永赢基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 30,151,589,597.72 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金 产品 说明
投资目标
在保持安全性和高流动性的前提下，追求超过基准的
较高收益。
投资策略
1、货币市场利率研判与管理策略 货币市场利率研判
与管理策略是本基金 的基本投资策略。根据对宏观经
济指标、财政与货币政策和市场资金供求等因素的研
究与分析，对未来一段时期的货币市场利率进行研究
判断，并根据研究结论制定和调整组合的期限和品种
配置，追求更高收益。
2、期限配置策略 根据对货币市场利率与投资人流动
性需求的判断，确定并调整组合的平均期限。在预期
货币市场利率上升时或投资人赎回需求提高时，缩短
组合的平均期限，以规避资本损失或获得较高的再投
资收益和满足投资人流动性需求；在预期短期利率下
降时或投资人申购意愿提高时， 延长组合的平均期限，
以获得资本利得或锁定较高的利率水平和为投资 人潜
在投资需求提前做准备。
3、类属和品种配置策略 在保持组合资产相对稳定的
条件下，根据各类短期金融工具的不同流动性特征、
收益特征和市场规模，制定并调整类属和品种配置策永赢天天利货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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略，在保证组合的流动性要求的基础上，提高组合的
收益性。
4、资产支持证券投资策略 本基金将综合运用定性方
法和定量方法，基本面分析和数量化模型相结合，对
资产证券化产品的基础资产质量及未来现金流进行分
析，并结合发行条款、提前偿还率、风险补偿收益等
个券因素以及市场利率、流动性等影响资产支持证券
价值的因素进行分析和价值评估后进行投资。本基金
将严格遵守法律法规和基金合同的约定，严格控制资
产支持证券的投资比例、信用等级并密切跟踪评级变
化，采用分散投资方式以降低流动性风险。
5、灵活的交易策略 由于新股、新债发行以及年末、
季末效应等因素，以及投资人对信息可能产生的过度
反应都会使市场资金供求发生短时的失衡。这种失衡
将带来一定市场机会。通过研究其动因，可以更有效
地获得市场失衡带来的投资收益。
业绩比较基准 同期7天通知存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险
品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混
合型基金、债券型基金。
2.3 基金 管理 人和基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 永赢基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 毛慧 吴玉婷
联系电话 021-51690145 021-52629999-212052
电子邮箱 maoh@maxwealthfund.com 015289@cib.com.cn
客户服务电话 021-51690111 95561
传真 021-51690177 021-62535823
2.4 信息 披露 方式
登载基金年度报告正
文的管理人 互联网网
www.maxwealthfund.com 永赢天天利货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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址
基金年度报告备置地
点
上海市浦东新区世纪大道210号21世纪中心大厦27楼
§3
主 要财务 指标 、基 金净 值表现 及利 润分配 情况
3.1 主要 会计 数据和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和
指标
2018年
2017年04 月20日 （基金合同生效日）-2017年
12月31日
本期已实现收益
1,241,616,969.
52
535,298,542.56
本期利润
1,241,616,969.
52
535,298,542.56
本期净值收益率 4.1224% 3.2361%
3.1.2 期末 数据和
指标
2018年末 2017年末
期末基金资产净值
30,151,589,59
7.72
26,441,468,165.59
期末基金份额净值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计 期末指
标
2018年末 2017年末
累计净值收益率 7.4919% 3.2361%
注：1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （ 不含公允价值变动
收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，
由于货币市场基金采用摊余成本法核算， 因此， 公允价值变动收益为零， 本期已实现收
益和本期利润的金额相等。
2.本基金利润分配按月结转份额。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基金 份额净 值收益 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④ 永赢天天利货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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收益率① 收益率标
准差②
基准收益
率③
基准收益
率标准差
④
过去三
个月
0.8694% 0.0016% 0.3403% 0.0000% 0.5291% 0.0016%
过去六
个月
1.8728% 0.0015% 0.6805% 0.0000% 1.1923% 0.0015%
过去一
年
4.1224% 0.0015% 1.3500% 0.0000% 2.7724% 0.0015%
自基金
合同生
效起至
今
7.4919% 0.0014% 2.2968% 0.0000% 5.1951% 0.0014%
注：1 、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字；
2、本基金业绩比较基准为：同期7天通知存款利率（税后）。
3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金份额 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基 准收
益 率变 动的比 较
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注：本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同规定。
3.2.3 自基 金合同 生效以 来基 金每年 净值 收益率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比
较
注：图中列示的2017年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期4月20 日（基金合
同生效日）起至12月31日止计算。
3.3 过去 三年 基金的 利润 分配 情况
单位：人民币元
年度
已按再投资
形式转实收
基金
直接通过应
付赎回款转
出金额
应付利润本
年变动
年度利润分
配合计
备注
2018 年
1,216,082,
923.54
24,909,20
6.35
624,839.63
1,241,616,
969.52
-
2017 年
488,864,28
8.60
1,871,721.
40
44,562,53
2.56
535,298,54
2.56
-
合计 1,704,947, 26,780,92 45,187,37 1,776,915, - 永赢天天利货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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212.14 7.75 2.19 512.08
§4
管 理人报 告
4.1 基金 管理 人及基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理人 及其管 理基 金的经 验
永赢基金管理有限公司 （以下简称"公司"）于2013年10月8日取得了中国证监会 《关
于核准设立永赢基金管理有限公司的批复》 （ 证监许可[2013]1280号） ， 随后， 公司于
2013年10月11日取得商务部 《中华人民共和国外商投资企业批准证书》 （商外资资审字
[2013]008 号） ， 并于2013 年11月7日在国家工商行政管理总局注册成立， 此后， 于2013
年11月12日取得中国证监会核发的《基金管理资格证书》（编号A087），并于2017年3
月14日获得中国证监会颁发的信用代码为913302007178854322 的 《中 华人民共和国经营
证券期货业务许可证》。2014年8月18日，公司完成工商变更登记，注册资本由人民币
壹点伍亿元增至人民币贰亿元；2018年1月25日，公司完成增资，注册资本由人民币贰
亿元增至人民币玖亿元。 目前， 公司的股权结构为宁波银行股份有限公司持股71.49％，
利安资金管理公司持股28.51 ％。
截止2018年12月31日， 本基金管理人共管理28只开放式证券投资基金， 即永赢货币
市场基金、 永赢稳益债券型证券投资基金、 永赢双利债券型证券投资基金、 永赢丰益债
券型证券投资基金、 永赢添益债券型证券投资基金、 永赢瑞益债券型证券投资基金、 永
赢天天利货币市场基金、 永赢永益债券型证券投 资基金、 永赢丰利债券型证券投资基金、
永赢增益债券型证券投资基金、 永赢恒益债券型证券投资基金、 永赢惠添利灵活配置混
合型证券投资基金、 永赢惠益债券型证券投资基金、 永赢泰益债券型证券投资基金、 永
赢润益债券型证券投资基金、 永赢聚益债券型证券投资基金、 永赢盈益债券型证券投资
基金、 永赢荣益债券型证券投资基金、 永赢盛益债券型证券投资基金、 永赢嘉益债券型
证券投资基金、 永赢裕益债券型证券投资基金、 永赢祥益债券型证券投资基金、 永赢消
费主题灵活配置混合型证券投资基金、 永赢诚益债券型证券投资基金、 永赢通益债券型
证券投资基金、 永赢昌 益债券型证券投资基金、 永赢宏益债券型证券投资基金及永赢伟
益债券型证券投资基金。
4.1.2 基金 经理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
祁洁萍 基金经理 2017-04-20 2018-05-04 9 祁洁萍女士，东华大学应永赢天天利货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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用数学硕士，CFA，9年固
定收益研究投资经验，曾
任平安证券研究所债券分
析师；光大证券证券投资
总部投资经理、 执行董事，
永赢基金管理有限公司固
定收益投资总监，2017年4
月20日至2018 年5月4日期
间担任永赢天天利货币市
场基金基金经理。
乔嘉麒 基金经理 2017-05-26 - 9
乔嘉麒先生，复旦大学经
济学学士、 硕士，9年 证券
相关从业经验，曾任宁波
银行金融市场部固定收益
交易员，从事债券及固定
收益衍生品自营交易、自
营投资管理、流动性管理
等工作。现任永赢基金管
理有限公司固定收益投资
部副总监。
卢绮婷 基金经理 2018-08-24 - 3
卢绮婷女士，上海交通大
学金融学硕士，3年证券相
关从业经验，曾任宁波银
行金融市场部流动性管理
岗，现任永赢基金管理有
限公司固定收益投资部基
金经理。
注：1 、任职日期和离任日期一般情况下指公司做出决定之日；若该基金经理自基金合
同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理 人对 报告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
在本报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其
各项实施细则、 《永赢天天利货币市场基金基金合同》 和其他相关法律法规的规定， 并
本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取信于社会的原则管理和运用基金资产， 为基永赢天天利货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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金持有人谋求最大利益。 本报告期内， 基金运作 合法合规， 无损害基金份额持有人利益
的行为。
4.3 管理 人对 报告期 内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平 交易制 度和控 制方 法
为了公平对待投资人， 保护投资人利益， 避免出现不正当关联交易、 利益输送等违
法违规行为， 本基金管 理人根据 《证券投资基 金法》 、 《证券投资基 金管理公司公平交
易制度指导意见》 、 《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》 等法律法规和内
部制度，制定和修订了《公平交易制度》。
通过组织结构的设置、 工作制度、 流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业
务 （包括研究分析、 投 资决策、 交易执行等） 环节中 的实现， 在保证各投资组合投资决
策相对独立性的同时， 确保各投资组合在获得投资信息、 投资建议和实施投资决策方面
享有公平的机会。 同时， 通过对投资交易行为的日常监控和事后分析评估来加强对公平
交易过程和结果的监督。
在研究分析方面， 本基金管理人建立了规范、 完善的研究管理平台， 规范了研究人
员的投资建议、 研究报告的发布流程， 使各投资组合经理在获取投资建议的及时性、 准
确性及深度等方面得到公平对待。
在投资决策方面， 首先， 本基金管理人建立健全投资授权制度， 明确投资决策委员
会、 投资总监、 投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限 ； 投资决策委员会和投资
总监等管理机构和人员不得对基金经理在授权范围内的投资活动进行干预； 基金经理在
授权范围内可以自主决策， 超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序。 其次， 本基
金管理人建立投资组合投资信息的管理及保密制度， 除分管投资副总 及投资总监等因业
务管理的需要外， 不同基金经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。 另
外， 本基金管理人还建立机制要求公募基金经理与特定客户资产投资经理互相隔离， 且
不能互相授权投资。
在交易执行方面， 本基金管理人设立了独立于投资管理职能的交易部， 通过实行集
中交易制度和公平的 交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会；此外，
本基金管理人对于可能导致涉嫌不公平交易和利益输送的反向交易行为也制定并落实
了严格的管理： （1 ） 对于交易所公开竞价的同向交易， 交易部按照"时间优先、 价格优
先"的原则，采取"未委托数量比例法"，通过系统的公平交易模块实现公平交易；（2）
对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以本基金管理人名义进行的交易，
各基金经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，交易部按照价格优先、
比例分配的原则对交易结果进行分配；（3）对于银行间市场的现券交易，交易 部在银
行间市场开展独立、 公平的询价， 并由风险管理部对交易价格的公允性 （根据市场公认
的第三方信息） 、 交易对手和交易方式进行事后分析， 确保交易得到公平和公允的执行；永赢天天利货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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对于由于特殊原因不能参与以上提到的公平交易程序的交易指令， 基 金经理须提出申请
并阐明具体原因，交由投资决策委员会进行严格的公平性审核；（4）严格禁止同一投
资组合或不同投资组合之间在同一交易日内进行反向交易 （除完全按 照有关指数的构成
比例进行投资的组合或严格依据量化模型进行投资的组合外） ， 确因投资组合的投资策
略或流动性等需要而发生同日反向交易的， 相 关基金经 理须向风险控制委员会提供决策
依据并留存记录备查。
在日常监控和事后分析评估方面， 风险管理部 开展定期分析工作对公平交易执行情
况作整体监控和效果评估。 其中日常监控包括了对非公开发行股票申购、 以本基金管理
人名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控， 以及对非连续
竞价交易的价格公允性进行审查； 事后分析评估上， 风险管理部在每个季度的公平交易
与异常交易稽核中， 对不同组合间同一投资标的、 临近交易日的同向交易和反向交易的
合理性开展分析评估。
4.3.2 公平 交易制 度的执 行情 况
本基金管理人主要通过建立有 纪律、 规范化的投资研究和决策流程、 交易流程， 以
及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合， 切实防范利益输送。 本基金管理人
规定了严格的投资授权管理制度、 投资备选库管理制度和集中交易制度等， 并重视交易
执行环节的公平交易措施， 以"时间优先、 价格优先、 比例分配"作为执行指令的基本原
则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。
本基金管理人交易部和风险管理部进行日常投资交易行为监控， 风险 管理部负责对
各账户公平交易进行事后分析， 分别于每季度 和每年度对所管理的不同投资组合的整体
收益率差异、 分投 资类别的收益率差异进行分析， 每季度对连续四个季度期间内、 不同
时间窗下不同投资组合同向交易的交易价差进行分析， 通过分析评估 和信息披露来加强
对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本基金管理人严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合， 未发现
显著违反公平交易的行为。本报告期内，公平交易制度执行情况良好。
4.3.3 异常 交易行 为的专 项说 明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理 人对 报告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内基 金投资 策略 和运作 分析
2018年经济面临下行压力， 中美贸易摩擦反复， 外需疲弱， 内需中房地产和制造业
增速韧性较强， 与经济增速基本持平， 而基建投资增速则大幅下滑。 央行货币政策中性
偏松， 存款准备金率多次下调， 市场资金面整体较为充裕， 货币市场利率整体处于下降永赢天天利货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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趋势之中。 本基金全年以配置高流动资产为主， 并在季末年末等时点加强配置力度， 总
体获得稳健收益。
4.4.2 报告 期内基 金的业 绩表 现
截至报告期末永赢天天利货币基金份额净值为1.000元，本报告期内，基金份额净
值收益率为4.1224%，同期业绩比较基准收益率为1.3500%。
4.5 管理 人对 宏观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
望2019年， 外部环境错综复杂， 我国经济下行压力仍然较大。 政府、 企业和居民三
个部门， 加杠杆的空间有限， 具体表现在： 基建投资在地方政府隐形债务仍然被严控的
情况下， 如果不能突破现有的资金预算约束， 独木难支； 作为民间投资的中枢房地产仍
然处于调控状态， 而居民负债率已然较高， 继续加杠杆能力有限。 由于基数效应， 工业
品通缩趋势基本确立， 通胀预计走低， 支持货币政策将保持宽松。 不过社融增长在年初
出现了初步企稳的迹象， 虽然宽信用仍然任重道远， 但在持续的政策发力之下， 随着社
融和货币 增速的企稳， 经济增速的下行将趋于减缓。 总的来说， 我们偏向于认为2019 年
利率仍将处于下行趋势中，货币基金的收益率预计将有所下行。
4.6 管理 人对 报告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人按照相关法律法规规定， 设有估值委员会， 并制定了相关制度及流程。
估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、 决策、 执行和监督， 确保基金估值的公
允与合理。 报告期内相关基金估值政策由托管人进行复核。 本基金管理人估值委员会成
员包括公司总经理、 督察长、 固定收益投资的分管领导、 权益投资的分管领导、 基金运
营的分管领导、 基金运营部负责 人、 合规部负责人和风险管理部负责人。 以上成员均具
有丰富的行业分析、 会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。 基金经理如认为估
值有被歪曲或有失公允的情况， 可向估值委员会报告并提出相关意见和建议， 但不参与
最终估值决策。 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突， 一切以投资者利益最
大化为最高准则。
报告期内， 本基金依据签署的 《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》 从
中央国债登记结算有限责任公司取得中债估值服务；本基金与中证指数有限公司根据
《中证债券估值数据服务协议》而取得中证数据估值服务。
4.7 管理 人对 报告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
根据基金合同的约定， 本基金根据每日基金收益情况， 以每万份基金已实现收益为
基准， 为投资者每日计算当日收益， 每月集中支付， 每月累计收益支付方式采用红利再
投资方式。报告期内本基金向份额持有人分配利润1,241,616,969.52元。 永赢天天利货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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4.8 报告 期内 管理人 对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本报告期内本基金管理人无应说明的预警信息。
§5
托 管人报 告
5.1 报告 期内 本基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
本托管人依据 《永赢天天利货币市场基金基金合同》 与 《永赢天天利货币市 场基金
托管协议》，自2017年4 月20日起托管永赢天天利货币市场基金（以下称本基金）的全
部资产。
报告期内， 本托管人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关法律
法规、 基金合同和托管协议的规定， 诚信、 尽责地履行了基金托管人义务， 不存在损害
本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管 人对 报告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
报告期内， 本托管人根据国家有关法律法规、 基金合同和托管协议的规定， 对基金
管理人在本基金的投资运作、 基金资产净值的计算、 基金收益的计算、 基金费用开支等
方面进 行了必要的监督、 复核和审查， 未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的
行为。 基金管理人在报 告期内， 严格遵守了 《 证券投资基金法》 等有 关法律法规， 在各
重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管 人对 本年度 报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会
计报告、 投资组合报告 等内容， 认为其真实、 准确和完整， 不存在虚 假记载、 误导性陈
述或者重大遗漏。
§6
审 计报告
本基金2018 年年度财务会计报告经安永华明会计师事务所 （特殊普 通合伙） 审计，
注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。 投资者可通过登载于 本管理人网站的年
度报告正文查看审计报告全文。
§7
年 度财务 报表
7.1 资产 负债 表
会计主体：永赢天天利货币市场基金 永赢天天利货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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报告截止日：2018年12月31日
单位：人民币元
资 产
附 注号
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 9,978,654,751.77 18,457,130,634.40
结算备付金
- -
存出保证金
- 6,964.98
交易性金融资产 7.4.7.2 13,681,672,289.38 5,772,643,605.41
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
13,313,408,907.75 5,772,643,605.41
资产支持证券
投资
368,263,381.63 -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 9,256,107,184.15 2,016,029,456.75
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 201,937,619.20 246,259,542.69
应收股利
- -
应收申购款
2,685,727.71 -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
33,121,057,572.21 26,492,070,204.23
负 债和 所有者 权益 附 注号
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
2,913,323,349.99 - 永赢天天利货币市场基金 2018 年年度报告摘要
第
页，共 36 页 15
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
5,132,113.38 4,532,308.83
应付托管费
1,283,028.31 1,133,077.26
应付销售服务费
256,605.64 226,615.47
应付交易费用 7.4.7.7 417,556.89 77,643.21
应交税费
406,518.18 -
应付利息
3,240,914.83 -
应付利润
45,187,372.19 44,562,532.56
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 220,515.08 69,861.31
负债合计
2,969,467,974.49 50,602,038.64
所 有者 权益：
实收基金 7.4.7.9 30,151,589,597.72 26,441,468,165.59
未分配利润 7.4.7.10 - -
所有者权益合计
30,151,589,597.72 26,441,468,165.59
负债和所有者权益总
计
33,121,057,572.21 26,492,070,204.23
注：(1) 报告截止日2018 年12月31日，基金份额净值1.00元，基金份额总额
30,151,589,597.72 份。
(2)本基金基金合同于2017 年4月20日生效。上年度可比期间为2017年4月20 日至2017年
12月31 日。
7.2 利润 表
会计主体：永赢天天利货币市场基金
本报告期：2018年01月01 日至2018年12月31日
单位：人民币元
项 目 附 注号
本期2018 年01月01
日至2018 年12月31
日
上年度可比期间
2017年04月20日 （基金
合同生效日） 至2017年
12月31日
一 、收 入
1,377,009,585.39 570,964,251.41 永赢天天利货币市场基金 2018 年年度报告摘要
第
页，共 36 页 16
1.利息收入
1,366,284,418.37 570,964,251.41
其中：存款利息收入 7.4.7.11 637,729,579.62 411,230,856.12
债券利息收入
502,432,868.80 74,318,438.28
资产支持证券利息
收入
3,606,408.03 -
买入返售金融资产
收入
222,515,561.92 85,414,957.01
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
10,695,050.58 -
其中：股票投资收益 7.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 10,695,050.58 -
资产支持证券投资
收益
7.4.7.13.
3
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 - -
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
7.4.7.16 - -
4.汇兑收益 （损失以 “ －”
号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
7.4.7.17 30,116.44 -
减 ：二 、费用
135,392,615.87 35,665,708.85
1．管理人报酬
7.4.10.2.
1
61,352,508.09 23,055,332.53
2．托管费
7.4.10.2.
2
15,338,127.09 5,763,833.06
3．销售服务费
7.4.10.2.
3
3,067,625.30 1,152,766.73
4．交易费用 7.4.7.18 1,689.86 - 永赢天天利货币市场基金 2018 年年度报告摘要
第
页，共 36 页 17
5．利息支出
55,094,768.16 5,495,401.08
其中：卖出回购金融资产
支出
55,094,768.16 5,495,401.08
6．税金及附加
183,939.67 -
7．其他费用 7.4.7.19 353,957.70 198,375.45
三 、利 润总额 （亏 损总额
以“- ”号填 列）
1,241,616,969.52 535,298,542.56
减：所得税费用
- -
四、 净利 润 （净亏 损以 “- ”
号 填列 ）
1,241,616,969.52 535,298,542.56
7.3 所有 者权 益（基 金净 值） 变动表
会计主体：永赢天天利货币市场基金
本报告期：2018年01月01 日至2018年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2018年01月01日至2018年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初所有者权益
(基金净值)
26,441,468,165.5
9
- 26,441,468,165.59
二、 本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- 1,241,616,969.52 1,241,616,969.52
三、 本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数 （净值减少以
“-”号填列）
3,710,121,432.13 - 3,710,121,432.13
其中： 1.基金申购款
44,843,103,285.9
6
- 44,843,103,285.96
2.基金赎回
款
-41,132,981,853.
83
- -41,132,981,853.83
四、 本期向基金份额
持有人分配利润产
-
-1,241,616,969.5
2
-1,241,616,969.52 永赢天天利货币市场基金 2018 年年度报告摘要
第
页，共 36 页 18
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
五、 期末所有者权益
（基金净值）
30,151,589,597.7
2
- 30,151,589,597.72
项 目
上年度可比期间
2017年04 月20日（基金合同生效日）至2017年12 月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初所有者权益
(基金净值)
200,011,783.59 - 200,011,783.59
二、 本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- 535,298,542.56 535,298,542.56
三、 本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数 （净值减少以
“-”号填列）
26,241,456,382.0
0
- 26,241,456,382.00
其中： 1.基金申购款
35,918,421,629.3
8
- 35,918,421,629.38
2.基金赎回
款
-9,676,965,247.3
8
- -9,676,965,247.38
四、 本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
- -535,298,542.56 -535,298,542.56
五、 期末所有者权益
（基金净值）
26,441,468,165.5
9
- 26,441,468,165.59
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
芦特尔
—————————
基金管理人负责人
郑凌云
—————————
主管会计工作负责人
虞俏依
—————————
会计机构负责人 永赢天天利货币市场基金 2018 年年度报告摘要
第
页，共 36 页 19
7.4 报表 附注
7.4.1 基金 基本情 况
永赢天天利货币市场基金 （以下简称"本基金"） ， 系经中国证券监督管理委员会 （以
下简称"中国证监会"）证监许可〔2017〕428号《关于准予永赢天天利货币市场基金注
册的批复》 的核准， 由基金管理人永赢基金管 理有限公司向社会公开发行募集， 基金合
同于2017 年4月20日生效，首次设立募集规模为200,011,783.59 份基金份额。本基金为
契约型开放式， 存续期限不定。 本基金的基金管理人和注册登记机构为永赢基金管理有
限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。
本基金投资于具有良好流动性货币市场工具， 主要包括以下： 现金； 期限在一年以
内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以
内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；中国证监会、中国
人民银行认可的其他具有良好流动性 的货币市场工具。 如法律法规或 监管机构以后允许
货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的业绩比较基准为：同期7天通知存款利率（税后）。
7.4.2 会计 报表的 编制基 础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订
的具体会计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下合称"企业会计准则"） 编制 ，
同时， 对于在具体会计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投资基金业协会修订并
发布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《中国证券监督管理委
员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、
《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券
投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披 露》、《证券投资基金
信息披露编报规则》第5 号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息
披露XBRL 模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金
业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循 企业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金于2018年12月31
日的财务状况以及2018年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 本报 告期内 所采用 的会 计政策 、会 计估计 与最 近一期 年度 报告相 一致 的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 永赢天天利货币市场基金 2018 年年度报告摘要
第
页，共 36 页 20
7.4.5 税项
7.4.5.1 增值税
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]36号文 《关于全面推开营业税改增值税试点
的通知》 的规定， 经国务院批准， 自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征
增值税试点， 金融业纳入试点范围， 由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金 （封
闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入
免征增值税； 国债、 地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税； 存款
利息收入不征收增 值税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]46号文 《关于进一步明确全面推开营改增试
点金融业有关政策的通知》 的规定， 金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持
有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]70号文 《关于金融机构同业往来等增值税政
策的补充通知》 的规定， 金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、 同业存款、 同
业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地 产开发、教
育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，
以本基金的基金管理人为增值税纳税人；
根据财政部、 国家税务总局财税[2017]56号文 《关于资管产品增值税有关问题的通
知》 的规定， 自2018年1 月1日起， 本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税
应税行为， 暂适用简易计税方法， 按照3%的征收率缴纳增值税。 对本基金在2018年1月1
日前运营过程中发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的， 不再缴纳； 已缴纳增值税的，
已纳税额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
7.4.5.2 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据 《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例 （2011年修订） 》 、 《征收教育费
附加的暂行规定 （2011 年修订） 》 及相关地方 教育附加的征收规定， 凡缴纳消费税、 增
值税、 营业税的单位和个人， 都应当依照规定缴纳城市维护建设税、 教育费附加 （除按
照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。
7.4.5.3 企业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》
的规定， 自2004年1月1日起， 对证券投资基金 （封闭 式证券投资基金， 开放式证券投资
基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通
知》 的规定， 对证券投资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收
入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.5.4 个人所得税 永赢天天利货币市场基金 2018 年年度报告摘要
第
页，共 36 页 21
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄
存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄 存款
利息所得暂免征收个人所得税。
7.4.6 关联 方关系
关联方名称 与本基金的关系
永赢基金管理有限公司（“永赢基金”）
基金管理人、 基金注册登记机构、 基
金销售机构
兴业银行股份有限公司（“兴业银行”） 基金托管人
宁波银行股份有限公司（“宁波银行”） 基金管理人的股东
利安资金管理公司（“利安资金”） 基金管理人的股东
员工股东
基金管理人的股东(2018 年1月10日
前)
永赢资产管理有限公司 （"永赢资产"） 基金管理人的子公司
永赢资产-新三板一期专项资产管理计划 （"
新三板一期"）
基金管理人的子公司控制的结构化
主体
注：（1）以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
（2）根据中国证券监督管理委员会2017年12月27 日证监许可〔2017〕2415 号《关于核
准永赢基金管理有限公司变更股权的批复》 ， 永赢基金管理有限公司原自然人股东将其
所持18.51% 转让给利安资金管理公司，并于2018 年1月10日完成工商变更登记。
7.4.7 本报 告期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.7.1 通过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.7.1.1 股 票交 易
本基金本报告期及上年度可比期间 均未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.7.1.2 权 证交 易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.7.1.3 债 券交 易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.7.1.4 债 券回 购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。 永赢天天利货币市场基金 2018 年年度报告摘要
第
页，共 36 页 22
7.4.7.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
7.4.7.2 关联方 报酬
7.4.7.2.1 基 金管 理费
单位：人民 币元
项目
本期
2018年01月01日
至2018年12 月31
日
上年度可比期间
2017年04月20日（基金合同
生效日）至2017 年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 61,352,508.09 23,055,332.53
其中：支付销售机构的客户维护费 70,272.04 -
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.20% 的年费率计提。计算方法如下：
H=E×基金管理费年费率/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。
7.4.7.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日
至2018年12 月31
日
上年度可比期间
2017年04月20日 （基金合同生
效日）至2017年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 15,338,127.09 5,763,833.06
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.05% 的年费率计提。计算方法如下：
H=E×基金托管费年费率/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。
7.4.7.2.3 销 售服 务费
单位：人民币元 永赢天天利货币市场基金 2018 年年度报告摘要
第
页，共 36 页 23
获得销售服务费的各
关联方名称
本期
2018年01月01日至2018年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
永赢基金 3,060,547.87
宁波银行 64.33
合计 3,060,612.20
获得销售服务费的各
关联方名称
上年度可比期间
2017年04月20日（基金合同生效日）至2017年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
永赢基金 1,152,766.73
合计 1,152,766.73
注： 本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的0.01%的年费率计提。 计算方法如下：
H=E×基金销售服务费年费率/当年天数
H为每日应计提的基金销售服务费
E为前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。
7.4.7.3 与关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含回 购)交易
单位：人民币元
本期
2018年01月01日至2018 年12月31日
银行间市场交
易的各关联方
名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入
基金
卖出
交易金额
利息收
入
交易金额
利息支
出
兴业银行
495,818,30
0.97
- - -
20,089,36
9,000.00
2,315,
335.88
上年度可比期间
2017年04月20日（基金合同生效日）至2017年12月31日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入
基金
卖出
交易金额
利息收
入
交易金额
利息支
出
兴业银行 - - - - 2,057,450, 159,04永赢天天利货币市场基金 2018 年年度报告摘要
第
页，共 36 页 24
000.00 3.79
宁波银行 - -
180,420,00
0.00
15,57
0.49
- -
7.4.7.4 各关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资 本 基金的 情况
份额单位：份
项目
本期
2018年01月01日至2018 年12
月31日
上年度可比期间
2017年04月20日（基金合同
生效日）至2017 年12月31日
基金合同生效日（2017
年04 月20日）持有的基
金份额
0.00 10,000,000.00
报告期初持有的基金份
额
10,304,249.35 10,000,000.00
报告期间申购/买入总
份额
248,753,323.82 304,249.35
报告期间因拆分变动份
额
0.00 0.00
减： 报告期间赎回/卖出
总份额
55,000,000.00 0.00
报告期末持有的基金份
额
204,057,573.17 10,304,249.35
报告期末持有的基金份
额占基金总份额比例
0.68% 0.04%
注： 期间申购/买入总份额含红利再投、 转换入份额。 期间赎回/卖出总份额含转换出份
额。
7.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单位：份
关联方名
称
本期末
2018 年12月31 日
上年度末
2017年12月31 日
持有的基 持有的基金份额占基 持有的基 持有的基金份额占基永赢天天利货币市场基金 2018 年年度报告摘要
第
页，共 36 页 25
金份额 金总份额的比例 金份额 金总份额的比例
永赢资产
3,346,80
4.82
0.0111% 0.00 0.0000%
新三板一
期
3,035,44
4.06
0.0101% 0.00 0.0000%
员工股东 0.00 0.0000%
258,340.6
8
0.0010%
宁波银行
1,208,97
5,659.69
4.0097%
7,747,85
0,205.41
29.3019%
7.4.7.5 由关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名
称
本期
2018年01月01日至2018 年12月31日
上年度可比期间
2017年04月20日 （基金合同生效日）
至2017年12月31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
兴业银行 4,654,751.77 9,771,588.15 352,130,634.40 337,797.74
7.4.7.6 本基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.7.7 其他关 联交 易事 项的 说明
无
7.4.8 期末 （2018 年12月31 日）本 基金 持有的流 通受 限 证券
7.4.8.1 因认购 新发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.8.2 期末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.8.3 期末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.8.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 永赢天天利货币市场基金 2018 年年度报告摘要
第
页，共 36 页 26
截至本报告期末2018 年12月31日止， 本基金从 事银行间市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额人民币2,913,323,349.99元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券 代码 债券名称 回购到期日
期末估
值单价
数量（张） 期末估值总额
120221 12国开21 2019-01-02 100.29 200,000 20,057,861.27
140202 14国开02 2019-01-02 100.08 600,000 60,045,700.79
140209 14国开09 2019-01-02 100.49 500,000 50,244,985.44
140303 14进出03 2019-01-04 100.12 320,000 32,038,399.36
140402 14农发02 2019-01-02 100.10 300,000 30,028,527.79
160208 16国开08 2019-01-04 99.86 2,000,000 199,713,076.64
180201 18国开01 2019-01-03 100.04 2,000,000 200,077,038.41
180207 18国开07 2019-01-02 100.02 2,770,000 277,047,701.29
180207 18国开07 2019-01-07 100.02 2,000,000 200,034,441.37
180305 18进出05 2019-01-02 100.03 2,500,000 250,073,450.61
180404 18农发04 2019-01-02 100.11 1,000,000 100,109,788.63
180407 18农发07 2019-01-02 100.23 400,000 40,092,327.92
180407 18农发07 2019-01-03 100.23 1,000,000 100,230,819.81
180407 18农发07 2019-01-09 100.23 2,000,000 200,461,639.62
1282176 12浙交投MTN1 2019-01-02 100.99 2,000,000 201,981,192.43
011800986
18陕煤化SCP00
8
2019-01-03 100.52 90,000 9,047,107.71
041800221 18陕煤化CP001 2019-01-03 100.99 1,800,000 181,786,175.65
111808326
18中信银行CD3
26
2019-01-04 99.22 1,510,000 149,824,992.90
111881030
18成都银行CD1
80
2019-01-02 98.96 1,500,000 148,438,658.22
111883146
18河北银行CD0
34
2019-01-02 99.53 1,000,000 99,532,541.47
111883712
18大连银行CD1
40
2019-01-02 99.44 760,000 75,577,753.53
111892627 18江西银行CD0 2019-01-02 99.41 1,500,000 149,121,115.82 永赢天天利货币市场基金 2018 年年度报告摘要
第
页，共 36 页 27
26
111893597
18桂林银行CD0
37
2019-01-02 99.29 600,000 59,576,848.59
111898110
18成都农商银
行CD005
2019-01-02 98.62 1,600,000 157,797,486.31
合计
29,950,00
0
2,992,939,631.5
8
7.4.8.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本报告期末2018 年12月31日止， 本基金无 因从事交易所市场债券正回购交易形
成的卖出回购金融资产款余额。
7.4.9 有助 于理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
7.4.9.1 公允价值
7.4.9.1.1 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，
其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
7.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具
7.4.9.1.2.1 各层次金融工具公允价值
于2018年12月31日， 本 基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为人民币0.00元，属于第二层次的余额为人民币
13,681,672,289.38 元，属于第三层次的余额为人民币0.00元（于2017年12 月31日，本
基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额
为人民币0.00元， 属于第二层次的余额为人民币5,772,643,605.41元， 属于第三层次的
余额为人民币0.00元）。
7.4.9.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属
层次未发生重大变动。
7.4.9.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价
值本期未发生变动。
7.4.9.2 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.9.3 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 永赢天天利货币市场基金 2018 年年度报告摘要
第
页，共 36 页 28
7.4.9.4 比较数据
若干比较数据已进行重述，以符合本年度之列报要求。
7.4.9.5 财务报表的批准
本财务报表已于2019 年3月28日经本基金的基金管理人批准。
§8 投资组 合报 告
8.1 期末 基金 资产组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例(%)
1
固定收益投资 13,681,672,289.38 41.31
其中：债券 13,313,408,907.75 40.20
资产支持证券 368,263,381.63 1.11
2 买入返售金融资产 9,256,107,184.15 27.95
其中： 买断式回购的买入返售金
融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 9,978,654,751.77 30.13
4 其他各项资产 204,623,346.91 0.62
5 合计 33,121,057,572.21 100.00
8.2 债券 回购 融资情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 6.84
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金资产净值比例
(%)
2 报告期末债券回购融资余额 2,913,323,349.99 9.66
其中：买断式回购融资 - -
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额
占资产净值比例的简单平均值。
永赢天天利货币市场基金 2018 年年度报告摘要
第
页，共 36 页 29
债 券正 回购 的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的20% 的说 明
本基金本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。
8.3 基金 投资 组合平 均剩 余期 限
8.3.1 投资 组合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 86
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 101
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 46
注：本货币市场基金合同约定："本基金投资组合的平均剩余期限不超过120 天。
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过120 天情况 说明
本基金本报告期内无投资组合平均剩余期限违规超过120天的情况。
8.3.2 期末 投资组 合平均 剩余 期限分 布比 例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例(%)
各期限负债占基金资
产净值的比例(%)
1 30天以内 33.24 9.66
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
2 30天(含)—60 天 6.28 -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
3 60天（含）—90天 26.76 -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
4 90天(含)—120 天 9.32 -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
5 120天(含)—397 天（含） 33.57 -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
合计 109.17 9.66 永赢天天利货币市场基金 2018 年年度报告摘要
第
页，共 36 页 30
8.4 报告 期内 投资组 合平 均剩 余存续 期超 过240 天情 况说明
本基金本报告期内无投资组合平均剩余存续期违规超过240天的情况。
8.5 期末 按债 券品种 分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例
(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,911,352,393.81 6.34
其中：政策性金融债 1,911,352,393.81 6.34
4 企业债券 12,060,243.28 0.04
5 企业短期融资券 1,255,062,020.64 4.16
6 中期票据 1,158,404,833.76 3.84
7 同业存单 8,976,529,416.26 29.77
8 其他 - -
9 合计 13,313,408,907.75 44.15
10
剩余存续期超过397天的浮动
利率债券
- -
注： 上表中， 附息债券的成本包括债券面值和折溢价， 贴现式 债券的成本包括债券投资
成本和内在应收利息。
8.6 期末 按摊 余成本 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产
净值比例(%)
1 111870688
18华融湘江银
行CD224
5,000,000
492,893,56
5.15
1.63
2 180207 18国开07 4,800,000
480,082,65
9.28
1.59
3 111872871
18成都银行CD
297
4,000,000
396,543,63
2.41
1.32 永赢天天利货币市场基金 2018 年年度报告摘要
第
页，共 36 页 31
4 180407 18农发07 3,400,000
340,784,78
7.36
1.13
5 180201 18国开01 3,000,000
300,115,55
7.61
1.00
6 111889537
18华融湘江银
行CD209
3,000,000
296,117,04
8.75
0.98
7 111814233
18江苏银行CD
233
3,000,000
293,672,25
1.61
0.97
8 180305 18进出05 2,500,000
250,073,45
0.61
0.83
9 111884220
18盛京银行CD
383
2,500,000
248,497,61
3.80
0.82
10 1282176 12浙交投MTN1 2,100,000
212,080,25
2.05
0.70
8.7 “影 子定 价”与 “摊 余成 本法” 确定 的基金 资产 净值的 偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.2412%
报告期内偏离度的最低值 -0.0022%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0636%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到0.25% 情况 说明
本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到0.5% 情况说 明
本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
8.8 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 156288 宁远07A1 1,890,000 189,000,000.00 0.63 永赢天天利货币市场基金 2018 年年度报告摘要
第
页，共 36 页 32
2 156290 宁远07A3 1,090,000 109,000,000.00 0.36
3 149132 18 花02A1 500,000 50,164,600.09 0.17
4 149380 18 花06A1 200,000 20,098,781.54 0.07
8.9 投资 组合 报告附 注
8.9.1 基金 计价方 法说 明
本基金采用摊余成本法计价， 即计价对象以买入成本列示， 按票面利率或商定利率
每日计提利息， 并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。 本基金通过每
日分红使基金份额资产净值维持在1.000元。
8.9.2 本报 告期内 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 没有被 监管 部门立 案调 查或在 报
告 编制 日前一 年受 到公开 谴责 、处罚 的情 形。
8.9.3 期末 其他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 201,937,619.20
4 应收申购款 2,685,727.71
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 204,623,346.91
8.9.4 投资 组合报 告附 注的 其他文 字描 述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与 合计项之间可能存在尾差。
§9
基 金份额 持有 人信 息
9.1 期末 基金 份额持 有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有 户均持有的基金份 持有人结构 永赢天天利货币市场基金 2018 年年度报告摘要
第
页，共 36 页 33
人户
数
(户)
额
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
1,015 29,705,999.60
30,115,436,04
5.96
99.88% 36,153,551.76 0.12%
9.2 期末货 币市 场基金前 十名 份额持 有人 情况
序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例
1 券商类机构 1,647,494,568.63 5.46%
2 银行类机构 1,534,042,529.53 5.09%
3 银行类机构 1,527,731,816.76 5.07%
4 基金类机构 1,450,619,352.07 4.81%
5 银行类机构 1,244,862,749.77 4.13%
6 银行类机构 1,208,975,659.69 4.01%
7 银行类机构 1,045,655,709.51 3.47%
8 银行类机构 965,505,472.32 3.20%
9 银行类机构 949,343,882.20 3.15%
10 银行类机构 821,834,311.60 2.73%
9.3 期末 基金 管理人 的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 1,553,912.11 0.00%
9.4 期末 基金 管理人 的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
10~50
本基金基金经理持有本开放式基金 10~50
§10
开放式 基 金 份额变 动
单位：份
基金合同生效日(2017年04月20日)基金份额总额 200,011,783.59 永赢天天利货币市场基金 2018 年年度报告摘要
第
页，共 36 页 34
本报告期期初基金份额总额 26,441,468,165.59
本报告期基金总申购份额 44,843,103,285.96
减：本报告期基金总赎回份额 41,132,981,853.83
本报告期期末基金份额总额 30,151,589,597.72
§11
重大事 件揭 示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决 议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管 人的专 门 基 金托管 部门 的重大 人事 变动
本报告期内，经永赢基金管理有限公司第二届董事会2018年度第二次会议审议通
过， 聘任徐翔先生、 李永兴先生担任公司副总经理职务。 本基金管理人已于2018年10 月
23日在中国证券报、 上海证券报、 证券时报、 证券日报以及公司网站登载了 《永赢基金
管理有限公司高级管理人员变更公告》 。 上述变更事项已按有关规定向中国证券监督管
理委员会和上海证监局报备。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内，未发生涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告期内， 本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金 《基金合同》 及 《招募
说明书》中披露的基本投资策略，未发生显著的改变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计 师事务 所情 况
本基金自合同生效日起聘请安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本基金提供
审计服务。 报告期内本基金未改聘会计师事务所。 报告期内应支付给聘任会计师事务所
的报酬为120,000.00元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本报告期内，未发生基金 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况 永赢天天利货币市场基金 2018 年年度报告摘要
第
页，共 36 页 35
金额单位：人民币元
券商
名称
交
易
单
元
数
量
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
信达
证券
2 - - - - -
注： 根据中国证监会的有关规定， 我司在综合考量证券经营机构的财务状况、 经营状况、
研究能力的基础上， 选择基金专用交易席位， 并由本基金管理人董事会授权管理层批准。
11.7.2 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
金额单位：人民币元
券商名
称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成
交
金
额
占当期权
证成交总
额的比例
成
交
金
额
占当期基
金成交总
额的比例
信达证
券
293,628,497.82 100.00% 4,117,658,600.00 100.00% - - - -
11.8 偏 离度 绝对值 超过0.5% 的 情况
本基金本报告期内偏离度绝对值不存在超过0.5%的情况。
§12
影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过20% 的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基
金份额
比例达
到或者
超过2
0%的时
间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机
1 201801 7,747,850, 1,364,910,4 7,903,784,9 1,208,975,6 4.01% 永赢天天利货币市场基金 2018 年年度报告摘要
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构 01 - 20
180321
205.41 51.13 96.85 59.69
2
201803
23 - 20
180325
7,747,850,
205.41
1,364,910,4
51.13
7,903,784,9
96.85
1,208,975,6
59.69
4.01%
产品特有风险
本基金在本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额 20% 的情
况，存在可能因投资者的大额申购或赎回造成基金份额波动的风险。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息
无。
永 赢基 金管理 有限 公司
二 〇一 九年三 月二 十八日
