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新华华瑞(003738)

新华华瑞:2018年年度报告摘要

新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金
2018 年年度报告摘要
2018 年 12月 31日
基金管理人:新华基金管理股份有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年三月二十八日新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
第 2 页共 32 页
§1


重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独 立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 3 月 27 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告期自 2018年 1 月 1日起至 12月 31日止。新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 3 页共 32 页 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 新华华瑞灵活配置混合 基金主代码 003738 交易代码 003738 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 1月 11日 基金管理人 新华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 653,004.56份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 综合运用多种投资策略,在严格控制基金资产净值下行风险的基础上,力 争 持续实现超越业绩基准的超额收益。 投资策略 投资策略方面,本基金将以大类资产配置策略为基础,采取积极的股票投 资策略和稳健的债券投资策略。 本基金将采用战略性和战术性相结合的大 类资产配 置策略,在基金合同规定的投资比例范围内确定各大类资产的 配置比例。股票投 资策略通过结合证券市场趋势,以基本面研究为基础, 深入分析宏观经济指标和经济政策,精选基本面良好,具有较好盈利能力 和市场竞争力的公司,严选其中安全边际较高的个股构建投资组合。债券 投资策略主要运用久期调整策略、 收益率曲线配置策略、 债券类属配策略、 骑乘策略、个券精选策略等多种策略,通过严谨的研究,构建核心组合。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率 ×40%。 风险收益特征 本基金为混合型基金, 属于证券投资基金中的中等预期风险中等预期收益 品种,预期风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场 基金。新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 4 页共 32 页 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 新华基金管理股份有限公司 中国银行股份有限公司 信 息 披 露 负责人 姓名 齐岩 王永民 联系电话 010-68779688 010-66594896 电子邮箱 qiyan@ncfund.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 4008198866 95566 传真 010-68779528 010-66594942 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告摘要的管理人互联 网网址 www.ncfund.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的住所 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2018年 2017年 1月 11日 (基金合同 生效日)至 2017年 12月 31 日 本期已实现收益 5,088,649.48 19,552,084.35 本期利润 337,693.86 24,171,801.17 加权平均基金份额本期利润 0.0029 0.1373 本期基金份额净值增长率 -1.23% 14.16% 3.1.2 期末数据和指标 2018年末 2017年末 期末可供分配基金份额利润 0.1276 0.1166 期末基金资产净值 736,351.08 203,407,425.51 期末基金份额净值 1.1276 1.1416 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 5 页共 32 页 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 2、 以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 (例如基金申购费赎回费等) , 计入费用后实际收益水平要低于所列数字; 3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低 数(为期末余额,不是当期发生数)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.78% 0.35% -6.41% 0.97% 5.63% -0.62% 过去六个月 -3.62% 0.34% -7.37% 0.89% 3.75% -0.55% 过去一年 -1.23% 0.38% -13.54% 0.79% 12.31% -0.41% 自基金合同生 效至今 12.76% 0.31% -5.02% 0.63% 17.78% -0.32% 注:1、本基金股票投资部分的业绩比较基准采用沪深 300指数,债券投资部分的业绩比较基准 采用中国债券总指数,复合业绩比较标准为沪深 300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率 ×40%。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2017年 1月 11日至 2018年 12月 31日)新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 6 页共 32 页 注:本报告期末本基金各项资产配置比例符合合同约定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 7 页共 32 页 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金于 2017年 01月 11日基金合同生效,截止 2018年 12月 31日未进行过利润分配。 §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 新华基金管理股份有限公司经中国证券监督管理委员会批复,于 2004 年 12 月 9 日注册成立。 注册地为重庆市,是我国西部首家基金管理公司。 截至 2018年 12月 31日,新华基金管理股份有限公司旗下管理着四十五只开放式基金,即新华 优选分红混合型证券投资基金、新华优选成长混合型证券投资基金、新华泛资源优势灵活配置混合 型证券投资基金、 新华钻石品质企业混合型证券投资基金、 新华行业周期轮换混合型证券投资基金、 新华中小市值优选混合型证券投资基金、新华灵活主题混合型证券投资基金、新华优选消费混合型 证券投资基金、新华纯债添利债券型发起式证券投资基金、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资 基金、新华趋势领航混合型证券投资基金、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金、新华壹诺 宝货币市场基金、新华增怡债券型证券投资基金、新华惠鑫债券型证券投资基金(LOF) 、新华鑫益 灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金、新华精选低波动股票型证 券投资基金、新华中证环保产业指数分级证券投资基金、新华活期添利货币市场基金、新华增盈回 报债券型证券投资基金、新华策略精选股票型证券投资基金、新华万银多元策略灵活配置混合型证 券投资基金、新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华战略新兴产业灵活配置混合 型证券投资基金、新华鑫回报混合型证券投资基金、新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金、 新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金、新华增强债券型证券投资基金、新华鑫动力灵活 配置混合型证券投资基金、新华丰盈回报债券型证券投资基金、新华双利债券型证券投资基金、新 华恒稳添利债券型证券投资基金、新华丰利债券型证券投资基金、新华鑫弘灵活配置混合型证券投 资基金、新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金、新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基、 新华红利回报混合型证券投资基金、新华高端制造灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫泰灵活配 置混合型证券投资基金、新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金、新华安享惠钰定期开放债券 型证券投资基金、新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金、新华 MSCI中国 A 股国际 交易型开放式指数证券投资基金、新华鑫日享中短债债券型证券投资基金。新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 8 页共 32 页 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助 理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 张永超 本基金基金经 理,新华鑫弘 灵活配置混合 型证券投资基 金基金经理、 新华科技创新 主题灵活配置 混合型证券投 资基金基金经 理、新华恒益 量化灵活配置 混合型证券投 资基金基金经 理、新华华丰 灵活配置混合 型证券投资基 金基金经理、 新华鑫锐混合 型证券投资基 金基金经理、 新华健康生活 主题灵活配置 混合型证券投 资基金基金经 理、新华华荣 灵活配置混合 型证券投资基 金基金经理。 2017-01-11 - 8 工商管理硕士,历任中信证券股 份有限公司量化投资经理、北京 乐正资本管理有限公司高级投资 经理、中融国际信托有限公司投 资经理。 注:1、首任基金经理,任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司作出决定之日。 2、非首任基金经理,任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期,新华基金管理股份有限公司作为新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金的管理人按 照《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金基金合同》以及其 它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 9 页共 32 页 基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 (2011年修订) ,公司 制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》 。制度的范围包括境内上市股票、债券的一 级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行 等投资管理活动相关的各个环节。 场内交易,投资指令统一由交易部下达,并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度,严 格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 场外交易中,对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易,交易部根据各投资组 合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议,由交易部报投资总监、督察长、金融 工程部和监察稽核部,再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要,可以召开风险 管理委员会会议,对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易 所大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令,交易部向银行间市场或交 易对手询价、成交确认,并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行了《新华基金管理股份有限公司公平交易制度》的规定。 基金管理人对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内以及 5 日内股票和债券交易同 向交易价差分析及相应情景分析表明:债券同向交易频率偏低;股票同向交易溢价率较高的因素主 要是受到市场因素影响造成个股当日价格振幅较大或者是组合经理个人对交易时机的判断,即成交 价格的日内变化较大以及投资组合的成交时间不一致而导致个别组合间的交易价差较大,结合通过 对平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等不同组合不同时间段的同向交易价差分析表明 投资组合间不存在利益输送的可能性 4.3.3 异常交易行为的专项说明 基金管理人原则上不允许同日反向交易行为的发生,本报告期内,未发生有投资组合参与的交 易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 10 页共 32 页 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2018 年,宏观经济和金融数据并不理想,加之贸易摩擦的外部影响,市场大幅下跌,沪深 300 指数下跌 25.31%。市场成交低迷。在风格上加入轮动策略,有效控制回撤。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2018年 12月 31日,本基金份额净值为 1.1276元,本报告期份额净值增长率为-1.23%,同 期比较基准的增长率为-13.54%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 中美贸易战略有缓和,更多减税降费的政策呼之欲出,虽然经济下滑的担忧仍然存在,但是预 期政策层面会更积极。关注政策和货比市场变化,适当均衡配置。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.7.1有关参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工 4.7.1.1 估值工作小组的职责分工 公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由运作保障部负责人、基金会计、投资 管理部、交易部、监察稽核部人员组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。 估值工作小组职责: ① 制定估值制度并在必要时修改; ② 确保估值方法符合现行法规; ③ 批准证券估值的步骤和方法; ④ 对异常情况做出决策。 运作保障部负责人是估值工作小组的组长,运作保障部负责人在基金会计或者其他两个估值小 组成员的建议下,可以提议召集估值工作小组会议。 估值决策由估值工作小组 2/3或以上多数票通过。 4.7.1.2 基金会计的职责分工 基金会计负责日常证券资产估值。基金会计和公司投资管理部相互独立。在按照本估值制度和 相关法规估值后,基金会计定期将证券估值表向估值工作小组报告,至少每月一次。 基金会计职责:新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 11 页共 32 页 ① 获得独立、完整的证券价格信息; ② 每日证券估值; ③ 检查价格波动并进行一般准确性评估; ④ 向交易员或基金经理核实价格异常波动,并在必要时向估值工作小组报告; ⑤ 对每日证券价格信息和估值结果进行记录; ⑥ 对估值调整和人工估值进行记录; ⑦ 向估值工作小组报送月度估值报告。 基金会计认为必要,可以提议召开估值工作小组会议。 4.7.1.3 投资管理部的职责分工 ① 接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问讯; ② 对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议; ③ 评价并确认基金会计提供的估值报告; ④ 向估值工作小组报告任何他/她认为可能的估值偏差。 4.7.1.4 交易部的职责分工 ① 对基金会计的证券价格信息需求做出即时回应; ② 通知基金会计关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息; ③ 评价并确认基金会计提供的估值报告。 4.7.1.5监察稽核部的职责分工 ① 监督证券的整个估值过程; ② 确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守; ③ 确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求; ④ 评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价格的风险; ⑤ 对于估值表中价格异常波动的证券向投资部问讯; ⑥ 对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内,本基金未进行利润分配。新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 12 页共 32 页 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期本基金从 2018年 12月 3日至 2018年 12月 31日连续二十一个工作日基金资产净值低 于五千万。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在新华华瑞灵活配置混合型证券投 资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基 金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应 尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的 规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回 价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持 有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融 工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内) 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6


审计报告 本报告期的基金财务会计报告经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师


张伟


胡慰签字出具了瑞华审字[2019] 01360041号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正 文查看审计报告全文。 §7


年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日:2018年 12月 31日新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 13 页共 32 页 单位:人民币元 资产 本期末 2018年 12月 31日 上年度末 2017年 12月 31日 资 产: - - 银行存款 580,900.15 20,254,215.00 结算备付金 45,909.09 556,457.12 存出保证金 44,777.99 8,426.68 交易性金融资产 514,174.87 62,359,871.20 其中:股票投资 514,174.87 62,150,165.20 基金投资 - - 债券投资 - 209,706.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 121,100,000.00 应收证券清算款 - - 应收利息 157.25 214,764.72 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 1,185,919.35 204,493,734.72 负债和所有者权益 本期末 2018年 12月 31日 上年度末 2017年 12月 31日 负 债: - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - -新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 14 页共 32 页 应付证券清算款 - 443,670.08 应付赎回款 19.60 112.13 应付管理人报酬 9,777.31 111,847.05 应付托管费 2,256.30 25,810.85 应付销售服务费 - - 应付交易费用 2,997.06 55,281.73 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 434,518.00 449,587.37 负债合计 449,568.27 1,086,309.21 所有者权益: - - 实收基金 653,004.56 178,177,100.06 未分配利润 83,346.52 25,230,325.45 所有者权益合计 736,351.08 203,407,425.51 负债和所有者权益总计 1,185,919.35 204,493,734.72 注:报告截止日 2018年 12月 31日,基金份额净值 1.1276元,基金份额总额 653,004.56份。 7.2 利润表 会计主体:新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2018年 1 月 1日至 2018年 12月 31日 单位:人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018 年 12月 31日 上年度可比期间 2017年 1月 11日(基金合 同生效日)至 2017年 12月 31 日 一、收入 2,187,260.19 26,369,022.24 1.利息收入 3,571,658.12 3,613,430.28 其中:存款利息收入 163,176.62 153,554.79新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 15 页共 32 页 债券利息收入 2,962,741.94 2,198,769.02 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 445,739.56 1,261,106.47 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 3,184,305.73 18,007,363.75 其中:股票投资收益 1,987,406.97 15,481,580.08 基金投资收益 - - 债券投资收益 12,951.24 987,017.08 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 1,183,947.52 1,538,766.59 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填 列) -4,750,955.62 4,619,716.82 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 182,251.96 128,511.39 减:二、费用 1,849,566.33 2,197,221.07 1.管理人报酬 879,232.55 1,182,900.25 2.托管费 202,899.83 272,976.92 3.销售服务费 - - 4.交易费用 278,282.00 245,675.14 5.利息支出 - 5,222.93 其中:卖出回购金融资产支出 - 5,222.93 6.税金及附加 5,899.63 - 7.其他费用 483,252.32 490,445.83 三、 利润总额 (亏损总额以“-”号填列) 337,693.86 24,171,801.17 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 337,693.86 24,171,801.17新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 16 页共 32 页 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2018年 1 月 1日至 2018年 12月 31日 单位:人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 178,177,100.06 25,230,325.45 203,407,425.51 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) 0.00 337,693.86 337,693.86 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “-”号填 列) -177,524,095.50 -25,484,672.79 -203,008,768.29 其中:1.基金申购款 9,413,411.82 1,234,595.91 10,648,007.73 2.基金赎回款 -186,937,507.32 -26,719,268.70 -213,656,776.02 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) 0.00 0.00 0.00 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 653,004.56 83,346.52 736,351.08 项目 上年度可比期间 2017年 1月 11日(基金合同生效日)至 2017年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 206,025,385.87 - 206,025,385.87新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 17 页共 32 页 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 24,171,801.17 24,171,801.17 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “-”号填 列) -27,848,285.81 1,058,524.28 -26,789,761.53 其中:1.基金申购款 36,107,484.97 4,285,757.52 40,393,242.49 2.基金赎回款 -63,955,770.78 -3,227,233.24 -67,183,004.02 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 178,177,100.06 25,230,325.45 203,407,425.51 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告页码(序号)从 7.1至 7.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:陈重,主管会计工作负责人:张宗友,会计机构负责人:徐端骞 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会(以 下简称“中国证监会”)证监许可【2016】2466 号文《关于准予新华华瑞灵活配置混合型证券投资基 金注册的批复》注册募集,由新华基金管理股份有限公司发起募集的契约型开放式混合型证券投资 基金,存续期不限定。于 2016年 12月 26日通过新华基金管理股份有限公司的直销中心和取得基金 代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议代为办理基金销售业务的代销机构公开 发售, 发行期限: 2016年 12月 26日至 2017年 01月 06 日。 首次募集资金总额 206,025,385.87元, 其 中募集资金产生利息 7,551.54 元,并经瑞华会计师事务所瑞华验字[2017]第 01360002号验资报告予 以验证。2017年 01月 11日办理基金备案手续,基金合同正式生效。申请发行基金募集份额不少于 2 亿份,本基金管理人为新华基金管理股份有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 18 页共 32 页 根据《新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及《新华华瑞灵活配置混合型证券 投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发 行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票) 、权证、股指期货、债券资 产(国债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债券、次级债、可转换债券、可交换债券、分 离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等) 、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金 及到期日在一年以内的政府债券,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符 合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 0-95%, 权证投资占基金资产净值的比例为 0-3%,每个交易日日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证 金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。如法律法规或中国 证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例,本基金业绩比较 标准为:沪深 300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率 ×40%。 本财务报表由本基金的基金管理人新华基金管理股份有限公司于 2019年 3月 27日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表以持续经营假设为基础编制,根据实际发生的交易和事项,按照财政部发布的 《企业会计准则——基本准则》 (财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订) 、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他 相关规定(以下合称“企业会计准则”) 、中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证 券投资基金会计核算业务指引》 、 《新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证券监 督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定进行确认、计量和编制财务报表。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2018年 12月 31日的财务状 况以及 2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 19 页共 32 页 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 1、印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局决定从 2008 年 9 月 19 日起,调整证券(股票)交易印 花税征收方式,将对买卖、继承、赠与所书立的 A股、B 股股权转让书据按 0.1%的税率对双方当事 人征收证券(股票)交易印花税,调整为单边征税,即对买卖、继承、赠与所书立的A股、B股股 权转让书据的出让按 0.1%的税率征收证券(股票)交易印花税,对受让方不再征税。 2、增值税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财 税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关 于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育 辅助服务等增值税政策的通知》 、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、 财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》 、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进 项税额抵扣等增值税政策的通知》 :资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人 为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方 法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税 应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的 增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债 以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方 教育费附加。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 20 页共 32 页 对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收 入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 3、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[1998]55 号《关于证券投资基金有关税收问题的通知》 、财税 [2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税 [2015] 101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定:对基金取得的企业债 券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市 公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳 税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限 超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入, 按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 新华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金发起人 中国银行股份有限公司 基金托管人 恒泰证券股份有限公司 基金管理人股东 杭州永原网络科技有限公司 基金管理人股东 恒泰长财证券有限责任公司 基金管理人股东的全资子公司 北京新华富时资产管理有限公司 基金管理人的控股子公司 新华信托股份有限公司 基金管理人股东 中央汇金投资有限责任公司 基金托管人股东 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联交易单元进行股票交易。 7.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.3 债券交易新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 21 页共 32 页 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联交易单元进行债券交易。 7.4.8.1.4 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联交易单元进行债券回购交易。 7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12 月31日 上年度可比期间 2017年1月11日(基金合同 生效日)至2017年12月31 日 当期发生的基金应支付的管理费 879,232.55 1,182,900.25 其中:支付销售机构的客户维护费 15,359.70 3,342.15 注:基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.65%的年费率逐日计提确认。计算公式为:每日 基金管理费=前一日基金资产净值×(0.65%÷当年天数) 7.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12 月31日 上年度可比期间 2017年1月11日(基金合同 生效日)至2017年12月31 日 当期发生的基金应支付的托管费 202,899.83 272,976.92 注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的计算方法为:每 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.15÷当年天数。 7.4.8.2.3 销售服务费新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 22 页共 32 页 本基金本报告期及上年度可比期间未发生关联方销售服务费。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期末管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末无除管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月11日(基金合同生效日) 至2017年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股份有限公 司 580,900.15 156,307.03 20,254,215.00 101,131.10 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管,按银行同业利率计息。 7.4.8.6 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内无其他关联交易事项的说明。 7.4.9 期末(2018年 12月 31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.9.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 23 页共 32 页 型 60113 8 工业 富联 2018-0 5-28 2019-0 6-08 战略 配售 13.77 10.97 46,871 .00 645,41 3.67 514,17 4.87 - 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金期末未持有银行间市场流通受限正回购抵押债券。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金期末未持有交易所市场流通受限正回购抵押债券。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8


投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 514,174.87 43.36 其中:股票 514,174.87 43.36 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - -新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 24 页共 32 页 其中:买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 626,809.24 52.85 7 其他各项资产 44,935.24 3.79 8 合计 1,185,919.35 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 514,174.87 69.83 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - -新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 25 页共 32 页 合计 514,174.87 69.83 8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合


本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 601138 工业富联 46,871 514,174.87 69.83 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 600887 伊利股份 13,393,878.00 6.58 2 600519 贵州茅台 8,703,440.00 4.28 3 600900 长江电力 4,748,561.48 2.33 4 603288 海天味业 4,517,835.04 2.22 5 600298 安琪酵母 4,297,149.00 2.11 6 600398 海澜之家 4,258,013.00 2.09 7 600066 宇通客车 3,323,763.00 1.63 8 600027 华电国际 3,018,000.00 1.48 9 600795 国电电力 2,960,000.00 1.46 10 600011 华能国际 2,667,170.80 1.31 11 600660 福耀玻璃 1,338,000.00 0.66 12 601158 重庆水务 1,296,000.00 0.64 13 600048 保利地产 1,161,472.00 0.57 14 601138 工业富联 922,011.66 0.45 15 600030 中信证券 922,000.00 0.45 16 601688 华泰证券 879,965.00 0.43 17 600325 华发股份 764,000.00 0.38 18 600886 国投电力 697,000.00 0.34 19 600170 上海建工 601,440.00 0.30 20 600642 申能股份 573,000.00 0.28新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 26 页共 32 页 注:本项“买入金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 600887 伊利股份 18,258,728.00 8.98 2 603288 海天味业 16,084,033.88 7.91 3 600519 贵州茅台 8,131,966.05 4.00 4 600900 长江电力 7,687,803.20 3.78 5 600660 福耀玻璃 6,390,717.05 3.14 6 600298 安琪酵母 4,366,638.00 2.15 7 601398 工商银行 3,924,000.00 1.93 8 600398 海澜之家 3,665,708.82 1.80 9 600642 申能股份 3,600,476.87 1.77 10 601939 建设银行 3,395,621.10 1.67 11 601628 中国人寿 3,272,704.00 1.61 12 600027 华电国际 3,082,287.00 1.52 13 600795 国电电力 2,880,201.80 1.42 14 601688 华泰证券 2,603,728.00 1.28 15 600674 川投能源 2,602,720.00 1.28 16 601318 中国平安 2,588,854.00 1.27 17 601288 农业银行 2,580,000.00 1.27 18 600886 国投电力 2,573,889.45 1.27 19 600011 华能国际 2,514,804.40 1.24 20 600066 宇通客车 2,470,538.00 1.21 注:本项“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 63,007,029.79 卖出股票的收入(成交)总额 121,879,660.47 注:本项“买入股票的成本(成交)总额”与“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额 (成交单价乘以数量)填列,不考虑相关交易费用。新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 27 页共 32 页 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在股指期货的投资中主要遵循避险和有效管理两项策略和原则。即在市场风险大幅累计 时的避险操作,减小基金投资组合因市场下跌而遭受的市场风险;同时利用股指期货流动性好、交 易成本低等特点,通过股指期货对投资组合的仓位进行及时调整,提高投资组合的运作效率。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金合同中尚无国债期货的投资政策。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本报告期末本基金投资的前十名证券没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到 公开谴责、处罚的情形。新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 28 页共 32 页 8.12.2本报告期,本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 44,777.99 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 157.25 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 44,935.24 8.12.4 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况说明 1 601138 工业富联 514,174.87 69.83 - 8.12.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9


基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 29 页共 32 页 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 184 3,548.94 0.00 0.00% 653,004.56 100.00% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 0.00 0.00% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10


开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2017年 1月 11日)基金份额总额 206,025,385.87 本报告期期初基金份额总额 178,177,100.06 本报告期基金总申购份额 9,413,411.82 减:本报告期基金总赎回份额 186,937,507.32 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 653,004.56 §11


重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2018年 5月 21日, 沈健先生离任本基金基金管理人新华基金管理股份有限公司副总经理。 2018 年 8 月, 刘连舸先生担任中国银行股份有限公司行长职务, 上述人事变动已按相关规定备案、 公告。新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 30 页共 32 页 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略无改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内, 本基金未发生改聘会计师事务所情况。 报告年度应支付给其报酬 80000元人民币。 审计年限为 1 年。自 2017年至 2018年,瑞华会计师事务所为本基金连续提供 2 年审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 华泰证券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 国金证券 1 182,500,747.79 100.00% 133,475.63 100.00% - 注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证 监基字[1998]29号)以及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字 [2007]48号)的有关规定,本基金共租用 4 个交易席位,其中报告期内新增 0 个交易席位,退租 0 个交易席位。 一、交易席位的分配依据 交易席位的分配以券商实力及其所提供的研究支持为基础,主要考察点包括: 1、经营行为稳健规范,内控制度健全。 2、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要。 3、具有较强的全方位金融服务能力和水平。 二、交易席位的选择流程 1、研究部根据上述标准考察后确定选用交易席位的券商。新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 31 页共 32 页 2、与被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 三、交易量的分配 交易量的分配以券商所提供的服务及研究支持为基础,主要考察点包括: 1、 券商提供独立的或第三方研究报告及服务, 包括宏观经济、 行业分析、 公司研发、 市场数据、 财经信息、行业期刊、组合分析软件、绩效评估、研讨会、统计信息、交易评估等,用以支持投资 决策。 2、以季度为单位对经纪商通过评分的方式进行考核,由基金经理、研究员和交易员分别打分, 根据经纪商给投资带来的增值确定经济商的排名。 考核的内容包括上一季度经纪交易执行情况、提供研究报告数量、研究报告质量和及时性、受 邀讲解次数及效果、主动推介次数及效果等。考核结果将作为当期交易量分配的依据,交易量大小 和评分高低成正比。 3、交易部负责落实交易量的实际分配工作。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 国金证券 5,989,353.00 100.00% 473,600,0 00.00 100.00% - - 12


影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别


报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20180101-201806 20 67,000 ,900.0 0 0.00 67,000,9 00.00 0.00 0.00% 2 20180418-201812 29,366 0.00 29,366,3 0.00 0.00%新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 32 页共 32 页 02 ,316.3 5 16.35 3 20180830-201812 18 18,000 ,600.0 0 0.00 18,000,6 00.00 0.00 0.00% 4 20181129-201812 18 6,999, 560.00 8,847, 106.71 15,846,6 66.71 0.00 0.00% 产品特有风险 1、赎回申请延期办理的风险 机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回,中小投资者可能面临小额赎回,中小投资者可 能面临小额赎回申请也需要与机构投资者按同比例部分延期办理的风险; 2、基金净值大幅波动的风险 机构投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动; 3、提前终止基金合同的风险 机构投资者赎回后,可能出现基金资产净值低于5000万元的情形,若连续六十个工作日出现基金资 产净值低于5000万元情形的,基金管理人可能提前终止基金合同,基金财产将进行清算; 4、基金规模过小导致的风险 机构投资者赎回后,可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易 困难的情形。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 新华基金管理股份有限公司 二〇一九年三月二十八日