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九泰日添金货币A(001842)

九泰日添金货币:2018年年度报告摘要

 
 
九 泰日添 金货 币市场 基金 
2018 年年 度报告 摘要 
 
2018 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管理 人: 九泰 基 金管 理有 限公 司 
基 金 托管 人: 中国 建 设银 行股 份有 限公司 
送 出 日期 :2019 年 3 月 28 日 九泰 日添 金货币 2018 年 年度 报告 摘要 
第 2 页 共 39 页


§1 重 要 提示 1.1 重要 提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二 以 上独立董事 签字同意 ,并由董 事长签发 。 基金托管人 中国建设 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定, 于 2019 年 3 月 25 日 复核了本 报告中的财务指标、净值 表现、利润分配 情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容,保证复 核 内容不存在 虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 。


基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金资 产, 但 不保证 基金一定 盈利 。 基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资 有风险, 投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本 基金的招募 说明书及 其更新。 本年度报告 摘要摘自 年度报告 正文,投 资者欲了 解详 细内容,应 阅读年度 报告正文 。 本年度报告财务资料已经 审计,德勤华永 会计师事务 所(特殊普通合伙)为本基金 出具了标准 无保留意见 的审计报 告。 本报 告期自 2018 年1 月1 日起 至 12 月31 日止 。 九泰 日添 金货币 2018 年 年度 报告 摘要 第 3 页 共 39 页


§2 基 金 简介 2.1 基金 基本情况 基金简称 九泰日添金 货币 基金主代码 001842 基金运作方 式 契约型开放 式 基金合同生 效日 2015 年12 月8 日 基金管理人 九泰基金管 理有限公 司 基金托管人 中国建设银 行股份有 限公司 报告期末基 金份额总 额 1,374,420,154.93 份 基金合同存 续期 不定期 下属分级基 金的基金 简称: 九泰日添金 货币 A 九泰日添金 货币 B 下属分级基 金的交易 代码: 001842 001843 报告期末下 属分级基 金的份额 总 额 352,898,007.65 份 1,021,522,147.28 份


2.2 基金 产品说明 投资目标 在保持基金 资产的低 风险和高 流动性的 前提下, 力争 实现超越业 绩比较基 准的投资回 报。 投资策略 本基金根据 对利率尤 其是短期 利率变动 的预测, 采用 定性和定量 分析的方 法,构建稳 健的投资 组合。 业绩比较基 准 七天通知存 款利率( 税后) 风险收益特 征 本基金为货 币市场证 券投资基 金, 是证券投 资基金中 的低风险品 种。 本基 金的预期收 益和风险 低于股票 型基金、 混合型基 金、 债券型基金 。


2.3 基金 管理人和基金 托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 九泰基金管 理有限公 司 中国建设银 行股份有 限公司 信息披露负 责 人 姓名 陈沛 田青 联系电话 010-57383999 010-67595096 电子邮箱 chenpei@jtamc.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话


400-628-0606 010-67595096 传真 010-57383966 010-66275853


2.4 信息 披露方式


登载基金年 度报告正 文的管理 人互联网 网址 http://www.jtamc.com 基金年度报告 备置地 点 基金管理人 及基金托 管人住所


九泰 日添 金货币 2018 年 年度 报告 摘要 第 4 页 共 39 页


§3 主 要 财务 指标 、基 金 净值 表现 及利 润分配 情 况 3.1 主要 会计数据和财 务指标 金额单位: 人民币元 注:1 、本基 金收益分 配是按日 结转份额 ; 2、 本期 已实现收 益指基金 本期利息 收入 、 投资收 益、 其他收入 (不含公 允价值变 动损益 ) 扣除 相 关费用后的余额,本期利 润为本期已实现 收益加上本 期公允价值变动收益,由 于货币市场基金 采 用摊余成本 法核算, 因此,公 允价值变 动收益为 零, 本期已实现 收益和本 期利润的 金额相等 ; 3.1.1 期间 数据 和指 标 2018 年 2017 年 2016 年 九泰日添金 货 币A 九泰日添金 货币 B 九泰日添金 货币 A 九泰日添金 货币 B 九泰日添金 货币 A 九泰日添金 货 币B 本期 已实 现收 益 26,883,040.72 46,094,371.60 16,183,716.02 31,095,142.92 3,393,169.87 18,579,632.04 本期 利润 26,883,040.72 46,094,371.60 16,183,716.02 31,095,142.92 3,393,169.87 18,579,632.04 本期 净值 收益 率 3.3731% 3.6226% 3.9157% 4.1655% 2.9771% 3.2211% 3.1.2 期末 数据 和指 标 2018 年末 2017 年末 2016 年末 期末 基金 资产 净值 352,898,007.65 1,021,522,147.28 594,263,851.15 2,523,253,866.99 255,917,807.18 80,218,388.00 期末 基金 份额 净值 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 九泰 日添 金货币 2018 年 年度 报告 摘要 第 5 页 共 39 页


3.2 基金 净值表现 3.2.1 基金 份额 净值收益 率 及其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较 九泰日添金 货 币A 阶段 份额 净值 收益率 ① 份额 净值 收益率 标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6119% 0.0015% 0.3403% 0.0000% 0.2716% 0.0015% 过去六个月 1.4637% 0.0039% 0.6805% 0.0000% 0.7832% 0.0039% 过去一年 3.3731% 0.0049% 1.3500% 0.0000% 2.0231% 0.0049% 过去三年 10.6189% 0.0051% 4.0500% 0.0000% 6.5689% 0.0051% 自基金合同 生效起至今 10.7497% 0.0051% 4.1388% 0.0000% 6.6109% 0.0051% 九泰日添金 货币 B 阶段 份额 净值 收益率 ① 份额 净值 收益率 标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6732% 0.0015% 0.3403% 0.0000% 0.3329% 0.0015% 过去六个月 1.5872% 0.0039% 0.6805% 0.0000% 0.9067% 0.0039% 过去一年 3.6226% 0.0049% 1.3500% 0.0000% 2.2726% 0.0049% 过去三年 11.4158% 0.0051% 4.0500% 0.0000% 7.3658% 0.0051% 自基金合同 生效起至今 11.5650% 0.0051% 4.1388% 0.0000% 7.4262% 0.0051% 注:本基金 收益分配 是按日结 转份额。 九泰 日添 金货币 2018 年 年度 报告 摘要 第 6 页 共 39 页


3.2.2 自基 金合同生效以 来基金累计 净值收益率 变动及其 与同期业绩比 较基准收益 率 变动 的比较 九泰 日添 金货币 2018 年 年度 报告 摘要 第 7 页 共 39 页


注:1. 本基 金合同 于 2015 年 12 月 8 日 生效,截 至本 报告期末, 本基金合 同生效已 满一年, 距建 仓期结束已 满一年。





2. 根据 基金合同 的规定, 自本基金 合同生效 之日 起 6 个月内基金的投 资比例需 符合基金 合同 要求,本基 金建仓期 结束时各 项资产配 置比例符 合合 同约定。 九泰 日添 金货币 2018 年 年度 报告 摘要 第 8 页 共 39 页


3.2.3


自基 金合同生效 以来基金每 年净值增长率 及其与 同期业绩比较 基准收益率 的 比较 九泰 日添 金货币 2018 年 年度 报告 摘要 第 9 页 共 39 页


注:本基金 合同于 2015 年 12 月 8 日生 效,合同 生效 当年相关数 据和指标 按实际存 续期计算 ,不 按整个自然 年度进行 折算。 3.3 过去 三年基金的利 润分配情况











单 位:人民 币元 九泰日添金 货币 A 年度 已按 再投资 形式 转实收基金 直接通过应 付 赎回款转出 金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2018 27,053,225.47 - -170,184.75 26,883,040.72


2017 15,919,211.98 - 264,504.04 16,183,716.02


2016 3,352,727.56 - 40,442.31 3,393,169.87


合计 46,325,165.01 - 134,761.60 46,459,926.61


单位:人民 币元 九泰日添金 货币 B 年度 已按 再投资 形式 转实收基金 直接通过应 付 赎回款转出 金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2018 47,022,376.03 - -928,004.43 46,094,371.60


2017 29,763,823.85 - 1,331,319.07 31,095,142.92


2016 18,775,134.79 - -195,502.75 18,579,632.04


合计 95,561,334.67 - 207,811.89 95,769,146.56


九泰 日添 金货币 2018 年 年度 报告 摘要 第 10 页 共 39 页


§4 管 理 人报 告 4.1 基金 管理人及基金 经理情况 4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验 九泰基金管 理有限公 司经中国 证监会证 监许可 【2014 】650 号文批 准, 于 2014 年 7 月3 日正 式成立,现 注册资本 2 亿元人 民币,其 中昆吾九 鼎投 资管理有限 公司、同 创九鼎投 资管理集 团股 份有限公司、 拉萨昆 吾九鼎产 业投资管 理有限公 司和 九州证券股 份有限公 司分别占 注册资本26% 、 25% 、25% 和24% 的股 权。 九泰基金坚持“持有人利 益优先”和“风控 第一”原 则,以“大资管”时代金 融资本市场改 革发展为契机,积极推动 业务和产品创新 ,不断探索 新的商业模式,打造九泰 基金差异化的竞 争 优势。 作为首家 PE 投资管理 机构发起设立的公 募基金管 理 公司,九泰基金将延续股 东方的长期投 资、价值投资的经营理念 ,在公募行业建 立有效的公 司治理和激励约束机制, 引入私募合伙人 创 业文化和经营理念,培育 企业内生发展动 力,以“平 台”思维和“跨界”理念 打造不同于传统 公 募基金的业 务发展模 式。 截至本报告 期末 (2018 年 12 月31 日) , 基金管 理人 共管理 16 只 开放式证 券投资基 金, 包括 九泰天富改革新动力灵活 配置混合型证券 投资基金、 九泰天宝灵活配置混合型 证券投资基金、 九 泰锐智定增灵活配置混合 型证券投资基金 、九泰久盛 量化先锋灵活配置混合型 证券投资基金、 九 泰日添金货币市场基金、 九泰 锐富事件驱 动混合型发 起式证券投资基金、 九泰 久稳灵活配置混 合 型证券投资基金,九泰锐 益定增灵活配置 混合型证券 投资基金,九泰锐丰灵活 配置混合型证券 投 资基金(LOF) ,九泰泰富 定增主题灵活配 置混合型证 券投资基金,九泰盈华量 化灵活配置混合 型 证券投资基金(LOF ) ,九 泰久鑫债券型证 券投资基金 ,九泰久兴灵活配置混合 型证券投资基金 , 九泰久益灵活配置混合型 证券投资基金, 九泰锐诚灵 活配置混合型证券投资基 金,九泰鸿祥服 务 升级灵活配 置混合型 证券投资 基金,证 券投资基 金规 模约为 59.76 亿元。 4.1.2 基金 经理(或基金 经理小组) 及基金经理 助理简介 姓名 职务 任本基金的 基金经理 ( 助理) 期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 刘勇 基金经理 2018 年11 月 26 日 - 8 北 京 大 学 金 融 数 学 系 学 士 、 硕 士 , 中 国 籍 , 具 有 基 金 从 业资格 , 8 年证券 从 业 经 验 。 历 任 博 时九泰 日添 金货币 2018 年 年度 报告 摘要 第 11 页 共 39 页


基 金 固 定 收 益 部 研 究 员 、 博 时 基 金 固 定 收 益 部 基 金 经 理 助理。2015 年 5 月 加 入 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 , 现 任 绝 对收益部基金经 理 , 九 泰 天 宝 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资基金 (2018 年10 月 31 日至今) 、 九 泰 日 添 金 货 币 市 场 基金 (2018 年11 月 26 日至今) 、 九泰 久 稳 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 原 九 泰 久 稳 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 , 2018 年 11 月 26 日 至今) 、 九泰久鑫 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (2018 年 11 月 26 日 至 今 ) 的 基 金 经 理。 王玥晰 基金经理 2015 年12 月 8 日 2018 年 12 月 13 日 10 理学硕士, 中国 籍, 具有基金从业资 格,10 年证券从 业 经 验 。 历 任 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 交 易 员 , 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 经 理 助 理 , 诺 安 货币市场基金 A/B 基金经理(2013 年 7 月至 2015 年 1 月) 。 2015 年 4 月加 入 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 , 曾 任 九 泰 久 盛 量 化 先 锋 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资基金 (2015 年11 月10 日至2017 年7 月 31 日) 、九泰 久 利 灵 活 配 置 混 合 型 证券投资基金九泰 日添 金货币 2018 年 年度 报告 摘要 第 12 页 共 39 页


(2016 年11 月7 日 至 2018 年 8 月 22 日) 、 九泰久兴灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资基金(2017 年 1 月20 日至2018 年8 月 22 日) 、九泰 久 益 灵 活 配 置 混 合 型 证券投资基金 (2017 年1 月25 日 至 2018 年 8 月 22 日) 、 九泰天宝灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资基金(2015 年 8 月3 日至2018 年12 月 13 日) 、九泰 日 添 金 货 币 市 场 基 金 (2015 年12 月8 日 至 2018 年 12 月 13 日) 、 九泰久稳灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 原 九 泰 久 稳 保 本 混 合 型 证 券 投资基金,2016 年 4 月22 日至2018 年 12 月 13 日) 、九泰 久 鑫 债 券 型 证 券投 资基金 (2016 年12 月 19 日至 2018 年 12 月 13 日 ) 的基 金 经理。 注:证券从业的含义遵从 行业协会《证券 业从业人员 资格管理办法》的相关规 定。表中的任职 日 期和离职日 期均指公 司相关公 告中披露 的日期。 4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明 报告期内,本基金管理人 严格遵守《中华 人民共和国 证券投资基金法》 、 《公开募 集证券投资 基金运作管理办法》 、 《证 券投资基金管理公 司公平交 易制度指导意见》等法 律法规及基金合同 、 招募说明书等有关基金法 律文件的规定, 本着诚实信 用、勤勉尽责、安全高效 的原则管理和运 用 基金资产, 在严格控制投 资风险的基础上 ,为基金份 额持有人谋求最大利益, 没有损害基金份 额 持有人利益 的行为。 九泰 日添 金货币 2018 年 年度 报告 摘要 第 13 页 共 39 页


4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明 4.3.1 公平 交易制度和控 制方法 本基金管理 人根据 《证券 投资基金 管理公司 公平交易 制度指导意 见》 和 有关法 律法规的 规定, 针对股票、债券的一级市 场申购和二级市 场交易等投 资管理活动,以及授权、 研究分析、投资 决 策、交易执行、业绩评估 等投资管理活动 相关的各个 环节,建立了股票、债券 等证券池管理制 度 和细则,投资管理制度和 细则,公平交易 制度,异常 交易管理制度等公平交易 相关的公司制度 或 流程指引。通过加强投 资 决策、交易执行 的内部控制 ,完善对投资交易行为的 日常监控和事后 分 析评估,以及履行相关的 报告和信息披露 义务,切实 防范投资管理业务中的不 公平交易和利益 输 送行为,保 护投资者 合法权益 。 4.3.2 公平 交易制度的执 行情况 本基金管理 人一贯公 平对待旗 下管理的 所有基金 和组 合, 制定并严 格遵守相 应的制度 和流程, 通过系统和人工等方式在 各环节严格控制 交易公平执 行。报告期内,本公司严 格执行了《证券 投 资基金管理 公司公平 交易制度 指导意见 》和公司 内部 公平交易制 度的规定 。 本基金管理 人通过统 计检验的 方法对管 理的不同 投资 组合, 在不同 时间窗下 (1 日内 、 3 日内、 5 日内)的本 年度同 向交易价 差进行了 专项分析 ,未 发现违反公 平交易原 则的异常 情况。 4.3.3 异常 交易行为的专 项说明 本报告期内,本公司所管 理的投资组合,在 参与的交 易所公开竞价交易中,同 日反向交易成 交较少的单 边交易量 超过该证 券当日成 交量的 5% 的情 况共出现了4 次, 未 发现异常 。 在本报 告期 内也未发生 因异常交 易而受到 监管机构 处罚的情 况。 4.4 管理 人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说 明 4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析 报告期内我们投资上注重 流动性管理,一方 面注意所 投资品种自身的流动性, 另一方面让所 投资品种的 到期时间 较为分散 。 4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现 本报告期九 泰日添金 货币 A 的基金 份额净值 收益率 为 3.3731% ,本报 告期九泰 日添金货 币 B 的基金份额 净值收益 率为 3.6226% ,同 期业绩比 较基 准收益率为 1.3500% 。 4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望 宏观经济仍处于下行趋势 之中,但政策上已 经全面转 向,包括推动信贷增长, 结束去杠杆, 降低存款准备金率,以及 推出汽车家电等 行业的刺激 政策等等。社会融资总量 的快速上升反映 了 居民和企业部门开始运用 更多的杠杆资金 ,这将导致 资金利率的上升。我们将 保持一个较短的 久九泰 日添 金货币 2018 年 年度 报告 摘要 第 14 页 共 39 页


期,以获得 更高的再 投资 收益 。 4.6 管理 人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明 根据中国证 监会相关 规定及本 基金合同 约定, 本基 金 管理人严格 按照 《企业会 计准则》 、 中 国 证监会相关规定和基金合 同关于估值的约 定,对基金 所持投资品种进行估值。 本基金管理人制 定 了基金估值 和份额净 值计价的 业务管理 制度 , 明确了 基金估值的 程序和技 术, 建立了估 值委员会, 健全了估值决策体系。本 基金管理人在具 体的基金估 值业务执行上,在遵守中 国证监会相关规 定 和基金合同的同时,参考 了行业协会估值 意见和独立 第三方机构估值数据,以 确保基金估值的 公 平、合理。 本基金管理 人制定的 证券投资 基金 估值 政策与估 值程 序确定了估 值目的 、 估值 日、 估 值对象、 估值程序、估值方法以及 估值差错处理、 暂停估值和 特殊情形处理等事项。对 下属管理的不同 基 金持有的具有相同特征的 同一投资品种的 估值原则、 程序及技术保持一致(中 国证监会规定的 特 殊品种除外) 。 本基金管理人设立了由督 察长、估值业务分 管高管、 研究业务分管高管、风险 管理部、研究 发展部、 基金运 营部等部 门负责人 组成的 基金估值 委 员会, 负责制定 或完善估 值政策、 估 值程序, 定期复核和审阅估值程序 和技术的适用性 ,以确保相 关估值程序和技术不存在 重大缺陷。委员 会 成员均具有多年证券、基 金从 业经验,具 备基金估值 运作、行业研究、风险管 理或法律合规等 领 域的专业胜 任能力。 基金经理参与估值原则和 方法的讨论,但不 参与估值 原则和方法的最终决策和 日常估值的执 行。 参与估值流程的各方还包 括本基金托管人和 负责本基 金审计业务的会计师事务 所。托管人根 据法律法规要求对基金估 值及净值计算履 行复核责任 。托管人在复核、审查基 金资产净值和基 金 份额申购、赎回价格之前 ,应认真审阅基 金管理人采 用的估值原则及技术。当 对估值原则及技 术 有异议时,托管人有义务 要求基金管理公 司作出合理 解释,通过积极商讨达成 一致意见。本基 金 管理人当发生改变 估值技 术,导致基金资产 净值的变 化在 0.25%以上的情 况时,将所采用的 相关 估值技术、假设及输入值 的适当性等咨询 会计师事务 所的专业意见。此外,会 计师事务所出具 审 计报告时,对报告期间基 金的估值技术及 其重大变化 ,特别是对估值的适当性 ,采用外部信息 进 行估值的客观性和可靠性 程度,以及相关 披露的充分 性和及时性等发表意见。 上述参与估值流 程 的各方之间 不存在任 何重大利 益冲突。 本基金管理人与中央国债 登记结算有限责任 公司签署 服务协议,由其按约定提 供银行间同业 市场交易的债券品种的估 值数据。同时与 中证指数有 限公司签署服务协议,由 其按 约定分别提 供九泰 日添 金货币 2018 年 年度 报告 摘要 第 15 页 共 39 页


交易所交易 的债券品 种的估值 数据和流 通受限股 票流 动性折扣数 据。 4.7 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明 根据《证券投资基金运作 管理办法》的规定 以及本基 金基金合同第十六部分中 对基金利润分 配原则的约 定,本基 金的收益 “每日分 配、按日 支付 ” ,自基金合 同生效日 起根据每 日收益情 况, 将当日收益 全部分配 和结转。 4.8 报告 期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值 预警情形的说 明 本基金报告 期内未发 生连续 20 个 工作日 基金份额 持 有人数量不满 200 人或者基 金资产净 值 低于 5000 万元的情 形。 九泰 日添 金货币 2018 年 年度 报告 摘要 第 16 页 共 39 页


§5 托 管 人报 告 5.1 报告 期内本基金 托 管人遵规守 信情况声明 本报告期内,中国建设银 行股份有限公司在 本基金的 托管过程中,严格遵守《 证券投资基金 法》及其他法律法规和基 金合同的有关规 定,不存在 任何损害基金份额持有人 利益的行为,完 全 尽职尽责地 履行了基 金托管人 应尽的义 务。 5.2 托管 人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、净值 计算、利润分 配等情况的 说明 本报告期内,本托管人按 照《证券投资基金 法》及其 他法律法规和基金合同、 托管协议的有 关规定,对本基金的基金 资产净值计算、 基金费用开 支等方面进行了认真的复 核,对本基金的 投 资运作方面 进行了监 督,未发 现基金管 理人有损 害基 金份额持有 人利益的 行为。


根据《公开募集证券投资 基金运作管理办法 》的规定 以及本基金基金合同第十 六部分中对基 金利润分配 原则的约 定, 本 基金的收 益 “每 日分配 、 按日支付” , 自基金 合同生效 日起根据 每日收 益情况,将 当日收益 全部分配 和结转。 5.3 托管 人对本年度报 告中财务信 息等内容的 真实、准 确和完整发表 意见 本托管人依 法复核九 泰基金管 理有限公 司编制和 披露 的 2018 年年 度报告中 财务指标 、 净值表 现、利润分 配情况、 财务会计 报告、投 资组合报 告等 内容,以上 内容真实 、准确和 完整。 九泰 日添 金货币 2018 年 年度 报告 摘要 第 17 页 共 39 页


§6 审 计 报告 本报告已经德勤华永会计 师事务所(特殊普 通合 伙) 审计并出具了无保留意见 的审计报告。 投资者欲了解审计报告详 细内容,可通过 登载于 基金 管理人 网站的年度报告正 文查看审计报告 全 文。 九泰 日添 金货币 2018 年 年度 报告 摘要 第 18 页 共 39 页


§7 年 度 财务 报表 7.1 资产 负债表 会计主体: 九泰日添 金货币市 场基金 报告截止日 : 2018 年12 月 31 日 单位:人民 币元 资 产 附注号 本期末 2018 年12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 资 产:





银行存款 7.4.7.1 489,856.09 7,577,354.78 结算备付金


- - 存出保证金


- - 交易性金融 资产 7.4.7.2 997,287,859.83 1,904,630,805.96 其中:股票 投资


- - 基金投资


- - 债券投资


997,287,859.83 1,904,630,805.96 资产支持证 券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资 产 7.4.7.3 - - 买入返售金 融资产 7.4.7.4 370,853,796.28 1,198,951,523.42 应收证券清 算款


- - 应收利息 7.4.7.5 7,114,005.68 8,288,483.62 应收股利


- - 应收申购款


- 959,392.15 递延所得税 资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


1,375,745,517.88 3,120,407,559.93 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018 年12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融 负债


- - 衍生金融负 债 7.4.7.3 - - 卖出回购金 融资产款


- - 应付证券清 算款


- - 应付赎回款


- - 应付管理人 报酬


352,251.32 613,615.79 应付托管费


117,417.07 204,538.58 应付销售服 务费


88,657.62 188,029.54 应付交易费 用 7.4.7.7 21,466.08 54,644.18 应交税费


4,746.34 - 九泰 日添 金货币 2018 年 年度 报告 摘要 第 19 页 共 39 页


应付利息


- - 应付利润


551,824.52 1,650,013.70 递延所得税 负债


- - 其他负债 7.4.7.8 189,000.00 179,000.00 负债合计


1,325,362.95 2,889,841.79 所有者权益:





实收基金 7.4.7.9 1,374,420,154.93 3,117,517,718.14 未分配利润 7.4.7.10 - - 所有者权益 合计


1,374,420,154.93 3,117,517,718.14 负债和所有 者权益总 计


1,375,745,517.88 3,120,407,559.93 注: 报告截 止日 2018 年12 月31 日, 基 金份额总 额 1,374,420,154.93 份 , 其中A 类基金份 额总 额 352,898,007.65 份 ,基金份 额净值 1.00 元;B 类 基金份额总额 1,021,522,147.28 份,基 金 份额净值 1.00 元。


7.2 利润 表 会计主体: 九泰日添 金货币市 场基金 本报告期:2018 年1 月1 日至2018 年 12 月 31 日 单位:人民 币元 项 目 附注号 本期 2018 年 1 月1 日至2018 年12 月 31 日 上年度可比期间 2017 年 1 月1 日至 2017 年 12 月31 日 一、收入


86,424,860.57 54,878,546.20 1.利息收入


82,250,223.88 53,745,427.99 其中:存款 利息收入 7.4.7.11 30,205.88 244,342.56 债券利息收 入


75,269,985.63 37,367,144.23 资产支持证 券利息收 入


- - 买入返售金 融资产收 入


6,950,032.37 16,133,941.20 其他利息收 入


- - 2.投资收益 (损失以 “- ” 填列)


3,974,636.69 1,133,118.21 其中:股票 投资收益 7.4.7.12 - - 基金投资收 益


- - 债券投资收 益 7.4.7.13 3,974,636.69 1,133,118.21 资产支持证 券 投资收 益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资 收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收 益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 - - 3.公允价值变 动收益 (损失以 “- ”号填 列) 7.4.7.17 - - 4. 汇兑收益 (损失 以 “- ” 号填 列) - - 九泰 日添 金货币 2018 年 年度 报告 摘要 第 20 页 共 39 页


5.其他收入( 损失以 “- ”号 填 列) 7.4.7.18 200,000.00 - 减: 二、费用


13,447,448.25 7,599,687.26 1.管理人报 酬 7.4.10.2.1 6,249,661.61 3,478,449.69 2.托管费 7.4.10.2.2 2,083,220.51 1,159,483.24 3.销售服务 费 7.4.10.2.3 2,093,730.02 1,120,175.96 4.交易费用 7.4.7.19 - - 5.利息支出


2,619,808.21 1,560,965.45 其中:卖出 回购金融 资产支出


2,619,808.21 1,560,965.45 6. 税金及附 加


37,815.20 - 7.其他费用 7.4.7.20 363,212.70 280,612.92 三、 利润总额 ( 亏损总额以 “- ” 号填列) 72,977,412.32 47,278,858.94 减:所得税 费用


- - 四、 净利润 (净亏损以 “-”号 填列) 72,977,412.32 47,278,858.94


7.3 所有 者权益(基金 净值)变动 表 会计主体: 九泰日添 金货币市 场基金 本报告期:2018 年1 月1 日至2018 年 12 月 31 日 单位:人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至2018 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有 者权益 ( 基 金净值) 3,117,517,718.14 - 3,117,517,718.14 二、 本期经营 活动产生 的 基金净值变 动数 (本期 利 润) - 72,977,412.32 72,977,412.32 三、 本期基金 份额交易 产 生的基金净 值变动数 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号 填 列) -1,743,097,563.21 - -1,743,097,563.21 其中:1.基 金申购款 14,394,622,620.57 - 14,394,622,620.57 2. 基金赎回 款 -16,137,720,183.78 - -16,137,720,183.78 四、 本期向基 金份额持 有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “- ”号填列 ) - -72,977,412.32 -72,977,412.32 五、 期末所有 者权益 ( 基 金净值) 1,374,420,154.93 - 1,374,420,154.93 九泰 日添 金货币 2018 年 年度 报告 摘要 第 21 页 共 39 页


项目 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至2017 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有 者权益 ( 基 金净值) 336,136,195.18 - 336,136,195.18 二、 本期经营 活动产生 的 基金净值变 动数 (本期 利 润) - 47,278,858.94 47,278,858.94 三、 本期基金 份额交易 产 生的基金净 值变动数 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号 填 列) 2,781,381,522.96 - 2,781,381,522.96 其中:1.基 金申购款 12,415,924,921.67 - 12,415,924,921.67 2. 基金赎回 款 -9,634,543,398.71 - -9,634,543,398.71 四、 本期向基 金份额持 有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “- ”号填列 ) - -47,278,858.94 -47,278,858.94 五、 期末所有 者权益 ( 基 金净值) 3,117,517,718.14 - 3,117,517,718.14


报表附注为 财务报表 的组成部 分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表 由下列负 责人签署 : ______ 卢伟 忠______














______ 严军______














____ 荣静____ 基金管理人 负责人














主管会计 工作负责 人














会 计机构负 责人 7.4 报表 附注 7.4.1 基金 基本情况 九泰日添金 货币市场 基金 (以 下简称 “本基金 ” ) 系经 中国证券监 督管理委 员会 (以 下简称 “中 国证监会” )证监许可[2015]2004 号 文《关于准予九 泰日添金货币市场基金注册 的批复》准予募 集注册,由九泰基金管理 有限公司依照《 中华人民共 和国证券投资基金法》及 有关规定和《九 泰 日添金货币 市场基金 基金合同》 (以下简 称 “ 基 金合 同 ”)的规 定发起,于 2015 年 12 月 7 日至 2015 年 12 月 7 日向 社会公开 募集。本 基金为契 约型 开放式证券 投资基金 ,存续期 限为不定 期。 募集期间净 认购资金 总额为人 民币 210,238,656.83 元, 在募集期 间 产生的 活期存款 利息为人 民币 0 元,以上实 收基 金( 本息)合 计为人民 币 210,238,656.83 元,折 合 210,238,656.83 份 基金份 额。上述募集资金经北京 兴华会计师事务 所(特殊普 通合伙)验证。经向中国 证监会备案后, 基 金合同于 2015 年 12 月 8 日正 式生效。 本基金的 基金 管理人和注 册登记机 构均为九 泰基金管 理有九泰 日添 金货币 2018 年 年度 报告 摘要 第 22 页 共 39 页


限公司,基 金托管人 为中国建 设银行股 份有限公 司。 根据 《中华人 民共和国 证券投 资基金法》 、 基金合 同及 《九泰日添金 货币市场 基金招 募说明书》 的有关规定 ,本基金 的投资范 围为法律 法规及监 管机 构允许投资 的金融工 具:现金 ;期限在 1 年 以内(含 1 年) 的银行存 款、债券 回购、中 央银行票 据、同业存 单;剩余 期限在 397 天 以内(含 397 天)的债券、非金 融企业债务融资工 具、资产支 持证券;中国证监会、中 国人民银行认可 的 其他具有良好流动性的货 币市场工具。对 于法律法规 或监管机构以后允许货币 市场基金投资的 其 他金融工具, 基 金管理人 在履行适 当程序 后, 可以将 其纳入投资 范围。 本基金 的业绩比 较基准 是: 七天通知存 款利率( 税后) 。 7.4.2 会计 报表的编制基 础 本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 及 相 关 规 定( 以 下 简 称 “企业会计 准则 ”) 及 中国证监 会发布的 关于基 金行 业实务操作 的有关规 定编制, 同 时在具体 会计 核算和信息 披露方面 也参考了 中国证券 投资基金 业协 会发布的若 干基金行 业实务操 作。


7.4.3 遵循 企业会计准则 及其他有关 规定的声明 本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和 中国证监 会发布的关于基金行业实 务操作的有关 规定的要求 ,真实、 完整地反 映了本基 金 2018 年 12 月 31 日的财务 状况以 及 2018 年度 的经营成 果和基金净 值变动情 况。 7.4.4 重要 会计政策和会 计估计 本基金本报告期所采用的 会计政策、会计估 计与最近 一期年度报告所采用的会 计政策、会计 估计相一致 。 7.4.5 会计 政策和会计估 计变更以及 差错更正的 说明 本基金无需 说明的重 大 会计差 错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局 财税[2008]1 号《财政部 、国家税务总局关于企业所 得税若干优 惠政策的通 知》 、 财 税[2016]36 号 《关于全 面推开营 业 税改征增值 税试点的 通知》 、 财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开 发教育辅助服务等 增值税 政策的通知》 、财税[2017]56 号《关 于资管 产品增值税有关问题的通知》 、财税[2017]90 号《关 于租入固定资产进项税额 抵扣等增值税政 策 的通知》及 其他相关 税务法规 和实务操 作,主要 税项 列示如下: 九泰 日添 金货币 2018 年 年度 报告 摘要 第 23 页 共 39 页


(1) 证券投资 基金(封 闭式证券 投资基金, 开放式 证券 投资基 金)管 理人运用 基金买卖 债券免征 增值税; 2018 年 1 月 1 日起 ,公开募 集证券投 资基 金运营过程 中发生的 其他增值 税应税行 为, 以基金管理 人为增值 税纳税人 ,暂适用 简易计税 方法 ,按照 3%的 征收率缴 纳增值税 ; (2) 对基金从 证券市场 中取得的 收入 , 包括买 卖债券的 差价收入 , 债券的 利息收入 及其他收 入, 暂不缴纳企 业所得税 ; (3) 对基金取 得的债券 利息收入 , 由发行 债券的企 业在 向基金支付 上述收入 时代扣代 缴 20%的 个人所得税 ,暂不缴 纳企业所 得税; (4) 按实缴增 值税的 7%计 缴城市建 设维护税 ,按实缴 增值税的 3%计缴 教育费附 加,此外 还按 实缴增值税 的 2% 计缴 地 方教育 费附加。 7.4.7 关联 方关系 关联方名称 与本基金的 关系 九泰基金管 理有限公 司 基金管理人 、注册登 记机构、 基金销售 机构 中国建设银 行股份有 限公司 基金托管人 九州证券股 份有限公 司 基金管理人 的股东、 基金销售 机构 拉萨昆吾九 鼎产业投 资管理有 限公司 基金管理人 的股东 同创九鼎投 资管理集 团股份有 限公司 基金管理人 的股东 昆吾九鼎投 资管理有 限公司 基金管理人 的股东 九泰基金销 售(北京 )有限公 司 基金管理人 的全资子 公司、基 金销售机 构


7.4.8 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易 以下关 联交 易均在正 常业务范 围内按一 般商业条 款订 立。 7.4.8.1 通过 关联方交易单 元进行的交 易 本基金本报 告期及上 年度可比 期间均未 通过关联 方交 易单元进行 交易。 7.4.8.2 关联 方报酬 7.4.8.2.1 基金 管理费


单位:人 民币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日 上年度可比 期间 2017 年 1 月1 日至 2017 年12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 6,249,661.61 3,478,449.69 九泰 日添 金货币 2018 年 年度 报告 摘要 第 24 页 共 39 页


的管理费 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客户维护费 1,304,927.82 522,417.85 注:基金管 理费按前 一日的基 金资产净 值的 0.30% 的 年费率计提 。计算方 法如下: H=E×0.30%/ 当年天数 H 为每日应计 提的基 金管理费 E 为前一日的 基金资 产净值 基金管理费每日计提,按 月支付。由基金 托管人根据 与基金管理人核对一致的 财务数据,自动 在 月初 5 个工 作日内、 按照指定 的账户路 径进行资 金支 付,基金管 理人无需 再出具资 金划拨指 令。 7.4.8.2.2 基金 托管费


单位:人 民币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日 上年度可比 期间 2017 年 1 月1 日至 2017 年12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管费 2,083,220.51 1,159,483.24 注:基金托 管费按前 一日的基 金资产净 值的 0.10% 的 年费率计提 。计算方 法如下: H=E×0.10%/ 当年天数 H 为每日应计 提的基 金托管费 E 为前一日的 基金资 产净值 基金托管费每日计提,按 月支付。由基金 托管人根据 与基金管理人核对一致的 财务数据,自动 在 月初 5 个工作日内、 按照指定 的账户路 径进行资 金支 付,基金管 理人无需 再出具资 金划拨指 令。 若遇法定节 假日、休 息日等, 支付日期 顺延。 7.4.8.2.3 销售 服务费 单位:人民 币元 获得销售服 务费的 各关联方名 称 本期 2018 年 1 月1 日至2018 年12 月31 日 当期发生的 基 金应支 付的销售 服务费 九泰日添金 货币 A 九泰日添金 货币 B 合计 中国建设银 行股份有 限公 司 - - - 九泰基金销 售(北京 )有 限公司 2,364.30 1,972.91 4,337.21 九州证券股 份有限公 司 3,653.44 0.00 3,653.44 九泰基金管 理有限公 司 151,493.85 112,518.52 264,012.37 九泰 日添 金货币 2018 年 年度 报告 摘要 第 25 页 共 39 页


合计 157,511.59 114,491.43 272,003.02 获得销售服 务费的 各关联方名 称 上年度可比 期间 2017 年 1 月1 日至2017 年12 月31 日 当期发生的 基金应支 付的销售 服务费 九泰日添金 货币 A 九泰日添金 货币 B 合计 中国建设银 行股份有 限公 司 - - - 九泰基金销 售(北京 )有 限公司 8,015.06 3,884.13 11,899.19 九州证券股 份有限公 司 8,819.10 0.00 8,819.10 九泰基金管 理有限公 司 267,879.06 64,200.49 332,079.55 合计 284,713.22 68,084.62 352,797.84 注: 本基 金 A 级基 金份额 的基金销 售服务费 按前一日 基金资产净 值 的 0.25% 的年费 率计提 ;B 级基 金份额的基 金销售服 务费按前 一日基金 资产净值 的 0.01% 的年费率 计提。 计算方法如 下: H=E×G/ 当年 天数 H 为每日应计 提的基 金销售服 务费 E 为前一日的 对应级 别基金资 产净值 G 为对应的销 售服务 费率 基金销售服务费每日计提 ,按月支付。由 基金托管人 根据与基金管理人核对一 致的财务数据, 自 动在月初 5 个工作日 内、按照 指定的账 户路径进 行资 金支付,基 金管理人 无需再出 具资金划 拨指 令。若遇法 定节假日 、休息日 等,支付 日期顺延 。 7.4.8.3 与关 联方进行银行 间同业市场 的债券( 含回购) 交易 本基金本报 告期及上 年 度可比 期间均未 与关联方 进行 银行间同业 市场的债 券(含回购)交易。 7.4.8.4 各关 联方投资本基 金的情况 7.4.8.4.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况 本基金本报 告期及上 年度可比 期间均无 基金管理 人运 用固有资金 投资本基 金的情况 。 7.4.8.4.2 报告 期末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基 金的情况 本基金本报 告期末及 上年度末 均无除基 金管理人 之外 的其他关联 方投资本 基金的情 况。 7.4.8.5 由关 联方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入





单位: 人民币元 关联方 名称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年 12 月 31 日 上年度可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日 九泰 日添 金货币 2018 年 年度 报告 摘要 第 26 页 共 39 页


期 末余额 当期利息收 入 期末余额 当期 利息收 入 中国建设银 行 股份有限公 司 489,856.09 30,205.88 7,577,354.78 29,130.13 注:本基金的银行存款由 基金托管人中国 建设银行股 份有限公司保管,按银行 同业利率或约定 利 率计息。 7.4.8.6 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况 本基金本报 告期及上 年度可比 期间均无 在承销期 内参 与关联方承 销证券的 情况。 7.4.8.7 其他 关联交易事项 的说明 本基金本报 告期及上 年度可比 期间均无 需说明的 其他 关联方交易 事项。 7.4.9 期末 ( 2018 年 12 月 31 日 )本基 金持有的流通 受限证券 7.4.9.1 因认 购新发/ 增 发证券而于 期末持有的流 通受限证 券 本基金本报 告期末未 持有因认 购新发/增 发证券 而流 通受限的证 券。 7.4.9.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票 本基金本报 告期末未 持有暂时 停牌等流 通受限股 票。 7.4.9.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券 本基金本报 告期末未 持有债券 正回购交 易中作为 抵押 的债券。 7.4.10 有助 于理解和分析 会计报表需 要说明的其 他事项 (1) 公允价值 (a) 不以公 允价值计 量的金融 工具 不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包 括贷款和 应收款项及其他金融负债 ,其账面价值 接近于 公允 价值。 (b) 以公允 价值计量 的金融工 具 (i) 金融工 具公允价 值计量的 方法 公允价值计量基于公允价 值的输入值的可观 察程度以 及该等输入值对公允价值 计量整体的重 要性,被划 分为三个 层次: 第一层次输 入值是在 计量日能 够取得的 相同资产 或负 债在活跃市 场上未经 调整的报 价; 第二层次输 入值是除 第一层次 输入值外 相关资产 或负 债直接或间 接可观察 的输入值 ; 第三层次输 入值是相 关资产或 负债的不 可观察输 入值 。 (ii) 各层次 金融工具 公允价值 九泰 日添 金货币 2018 年 年度 报告 摘要 第 27 页 共 39 页


于 2018 年 12 月 31 日 , 本 基金持有 的以公允 价值计量 的金融工具 中无属于 第一层次 、 第 三层 次的余额 , 属于第 二层次 的余额为 人民币 997,287,859.83 元(2017 年 12 月 31 日 : 无属 于第一层 次、第三层 次的余额 ,属于第 二层次的 余额为人 民币1,904,630,805.96 元)。 本基金持有 的金融工 具公允价 值的估值 技术及输 入值 参见 7.4.4.5 。 (iii) 公允 价值所属 层次间的 重大变动 无。 (iv) 第三层 次公允价 值余额和 本期变动 金额 无。 (2) 除公允价 值外,截 至资产负 债表日本 基金无 需要 说明的其他 重要事项 。 九泰 日添 金货币 2018 年 年度 报告 摘要 第 28 页 共 39 页


§8 投 资 组合 报告 8.1 期末 基金资产组合 情况 金额单位:人 民币元 序号 项目 金额 占基金总资 产的 比例(%) 1 固定收益投 资 997,287,859.83 72.49 其中: 债券 997,287,859.83 72.49








资产 支持证券 - - 2 买入返售金 融资产 370,853,796.28 26.96 其中: 买 断式回购 的买入返 售 金融 资 产 - - 3 银行存款和 结算备付 金合计 489,856.09 0.04 4 其他各项资产 7,114,005.68 0.52 5 合计 1,375,745,517.88 100.00 8.2 债券 回购融资情况 金额单位:人 民币 元 序号 项目 占基金资产 净值的比 例(%) 1 报告期内债 券回购融 资余额 4.98 其中:买断 式回购融 资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值 的比例(%) 2 报告期末债 券回购融 资余额 - - 其中:买断 式回购融 资 - - 注:本基金本报告期内债 券回购融资余额 占基金资产 净值的比例为报告期内每 个交易日融资余 额 占基金资产 净值比例 的简单平 均值。


债券 正回购的资金 余额超过基 金资产净值的 20% 的说明 本报告期内 ,本货币 市场基金 债券正回 购的资金 余额 未超过资产 净值的 20% 。 8.3 基金 投资组合平均 剩余期限 8.3.1 投资 组合平均剩余 期限基本情 况 项目 天数 报告期末投 资组合平 均剩余期 限 36 报告期内投 资组合平 均剩余期 限最高值 101 报告期内投 资组合平 均剩余期 限最低值 31


九泰 日添 金货币 2018 年 年度 报告 摘要 第 29 页 共 39 页


报告 期内投资组合 平均剩余期 限超过 120 天情况说 明 本报告期内 ,本货币 市场基金 未发生投 资组合平 均剩 余期限超过 120 天的 情况。


8.3.2 期末 投资组合平均 剩余期限分 布比例 序号 平均剩余期 限 各期限资产 占基金资 产 净值的比例 (%) 各期限负债 占基金资 产净值的比 例(%) 1 30 天以内 43.74 - 其中:剩余 存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 2 30 天( 含)—60 天 36.95 - 其中:剩余 存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 3 60 天( 含)—90 天 15.99 - 其中:剩余 存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 4 90 天( 含)—120 天 2.91 - 其中:剩余 存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 5 120 天(含)—397 天( 含) - - 其中:剩余 存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 合计 99.58 -


8.4 报告 期内投资组合 平均剩余存 续期超过 240 天情况 说明 本报告期内 ,本货币 市场基金 未发生投 资组合平 均剩 余存续期超 过 240 天 的情况。 8.5 期末 按债券品种分 类的债券投 资组合


金额单位 :人民币 元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产 净值 比例(% ) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 239,928,773.30 17.46 其中:政策 性金融债 239,928,773.30 17.46 4 企业债券 - - 5 企业短期融 资券 100,000,116.75 7.28 6 中期票据 - - 7 同业存单 657,358,969.78 47.83 8 其他 - - 9 合计 997,287,859.83 72.56 九泰 日添 金货币 2018 年 年度 报告 摘要 第 30 页 共 39 页


10 剩余存续期 超过397 天的浮 动利率债 券 - -


8.6 期末 按摊余成本占 基金资产净 值 比例大小 排序 的前 十名债券投资 明细





金额单 位:人民 币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产 净值 比例(%) 1 160402 16 农发 02 1,300,000 130,000,689.05 9.46 2 011802440 18 国新控 股SCP011 1,000,000 100,000,116.75 7.28 3 111819315 18 恒丰银 行 CD315 1,000,000 99,794,179.45 7.26 4 111815596 18 民生银 行 CD596 1,000,000 99,565,513.97 7.24 5 111811234 18 平安银 行 CD234 1,000,000 99,557,053.96 7.24 6 111818341 18 华夏银 行 CD341 900,000 89,606,486.53 6.52 7 111810563 18 兴业银 行 CD563 700,000 69,661,823.46 5.07 8 160208 16 国开 08 500,000 49,980,230.94 3.64 9 111810073 18 兴业银 行 CD073 500,000 49,826,950.36 3.63 10 111813074 18 浙商银 行 CD074 500,000 49,824,189.77 3.63


8.7 “影 子定价”与“ 摊余成本法 ”确定的基 金资产净 值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏 离度的绝 对值在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 3 报告期内偏 离度的最 高值 0.2718%


报告期内偏 离度的最 低值 -0.0550% 报告期内每 个交易日 偏离度的 绝对值的 简单平均 值 0.0878%


报告 期内负偏离度 的绝对值达到 0.25% 情况说明 由于报告期内货币市场资 金面宽松,短端收 益率不断 下行,本基金正偏离度绝 对值逐步积累 上行, 于 2018 年 8 月6 日达到+0.2718% , 超 出+0.25% , 即日起, 本基金 开始主动 平滑调整 该指标, 该指标于2018 年8 月7 日和2018 年8 月8 日降至+0.2584% 和+0.2585% , 并 于8 月9 日降至+0.25% 以下。 九泰 日添 金货币 2018 年 年度 报告 摘要 第 31 页 共 39 页


报告 期内正偏离度 的绝对值达到 0.5% 情况说明 本报告期内 ,本货币 市 场基金 未发生正 偏离度的 绝对 值达到 0.5% 的情况。 8.8 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排名的前 十名资产支持 证券投资明 细 本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。


8.9 投资 组合报告附注 8.9.1 基金 计价方法说明 本基金的债 券投资采 用摊余成 本法计价, 即计价对 象 以买入成本 列示, 按票 面利率或 商定利 率每日计提 应收利息 ,并按实 际利率法 在其剩余 期限 内摊销其买 入时的溢 价或折价 。 8.9.2 本基 金投资的前十 名证券的发 行主体本期 受到调查 以及处罚的情 况的说明 报告期内本基金投资的前 十名证券的发行主 体未被监 管部门立案调查,在本报 告编制日前一 年内本基 金 投资的前 十名证券 的发行主 体未受到 公开 谴责、处罚 。 8.9.3 期末 其他各项资产 构成


单位:人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清 算款 - 3 应收利息 7,114,005.68 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 7,114,005.68


8.9.4 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分 由于四舍五 入的原因 ,分项之 和与合计 项之间可 能存 在尾差。 九泰 日添 金货币 2018 年 年度 报告 摘要 第 32 页 共 39 页


§9 基 金 份额 持有 人信 息 9.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结构 份额单位: 份 份 额 级 别 持有人 户数 (户) 户均持有的 基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份 额比例 九 泰 日 添 金 货 币 A 174,299 2,024.67 12,522,055.91 3.55% 340,375,951.74 96.45% 九 泰 日 添 金 货 币 B 25 40,860,885.89 1,021,522,147.28 100.00% 0.00 0.00% 合 计 174,324 7,884.29 1,034,044,203.19 75.23% 340,375,951.74 24.77% 注:对于分级基金,比例 的分母采用各自 级别的份额 ;对于合计数,比例的分 母采用下属分级 基 金份额的合 计数。 9.2 期末 上市基金前十 名持有人 本基金非上 市基金。 9.3 期末 货币市场基金 前十名份额 持有人情况 序号 持有人类别 持有份额( 份) 占总份额比 例 1 券商类机构 201,672,455.00 14.67% 2 保险类机构 156,105,816.92 11.36% 3 基金类机构 106,440,433.21 7.74% 4 券商类机构 80,259,157.58 5.84% 5 保险类机构 71,864,668.36 5.23% 九泰 日添 金货币 2018 年 年度 报告 摘要 第 33 页 共 39 页


6 基金类机构 56,660,251.05 4.12% 7 保险类机构 54,308,207.93 3.95% 8 基金类机构 40,641,952.64 2.96% 9 券商类机构 34,380,000.00 2.50% 10 其他机构 30,000,000.00 2.18% 11 合计 832,332,942.69 60.56%


9.4 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况 项目 份额级别 持有份额总 数(份) 占基金总份 额比例 基金管理人 所有从业 人员 持有本基金 九泰日添金 货币A 2,197,040.98 0.6226% 九泰日添金 货币B 0.00 0.0000% 合计 2,197,040.98 0.1599% 注:对于分级基金,比例 的分母采用各自 级别的份额 ;对于合计数,比例的分 母采用下属分级 基 金份额的合 计数。 9.5 期末 基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额 总量区间的情 况 项目 份额级别 持有基金份 额总量的 数量区间 (万份) 本公司高级 管理人员 、 基金 投资和研究 部门负责 人 持 有本开放式 基金 九泰日添金 货币 A 0~10 九泰日添金 货币 B 0 合计 0~10 本基金基金 经理 持有 本开 放式基金 九泰日添金 货币 A 0 九泰日添金 货币 B 0 合计 0


九泰 日添 金货币 2018 年 年度 报告 摘要 第 34 页 共 39 页


§10 开 放 式基 金份 额变 动 单位:份 九泰日添金 货币A 九泰日添金 货币 B 基金合同生 效日(2015 年 12 月 8 日)基金 份额总额 238,656.83 210,000,000.00 本报告期期 初基金份 额总额 594,263,851.15 2,523,253,866.99 本报告期期 间基金总 申购份额 8,375,248,607.30 6,019,374,013.27 减: 本报告期期 间基 金总 赎回份额 8,616,614,450.80 7,521,105,732.98 本报告期期间基金拆分变动份 额(份额减少 以"-" 填列 ) - - 本报告期期 末基金份 额总额 352,898,007.65 1,021,522,147.28 注:申购份额含红利再投 和因份额升降级 导致的强制 调增份额,赎回份额含因 份额升降级导致 的 强制调减份 额。 九泰 日添 金货币 2018 年 年度 报告 摘要 第 35 页 共 39 页


§11 重 大 事件 揭示 11.1 基金 份额持有人大 会决议 2018 年3 月28 日 , 九泰日 添金货币 市场基金 以通讯 方式召开基 金份额持 有人大会 , 审议 《关 于九 泰日添金 货币市场 基金变更 投资策略 、投资限 制等有 关事项并 修改基金 合同的议 案》 。 由于 出席本次大 会的基金 份额持有 人及代理 人所持份 额占 权益登记日 本基金总 份额的比 例小于 50%, 未达到基金 合同约定 的有效开 会条件。2018 年 9 月 18 日,本基 金就同一 事项重新 召集了基 金份 额持有人大 会并且议 案获得通 过, 2018 年9 月20 日 已发布决议 生效公告 及修改后 的法律文 件等。 11.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重 大人事变动 一、基金管 理人本年 度无重大 人事变动 。 二、托管人 基金托管 部门本年 度无重大 人事变动 。 11.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼 本报告期无 涉 及本基 金管理人 、基金财 产、基金 托管 业务的诉讼 事项。 11.4 基金 投资策略的改 变 2018 年 9 月 20 日起, 根据审议 通过的《 关于九泰 日 添金货币市 场基金变 更投资策 略、投资 限制等有关 事项并修 改基金合 同的议案》 , 基金的投 资 策略中新增 了同业存 单投资策 略和资产 支持 证券投资策 略。 11.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况 本基金本报 告期应支 付给德勤 华永会计 师事务所 (特 殊普通合伙 )审计费 用 80,000.00 元。 截止本报告 期末,该 会计师事 务所已为 本基金提 供 3 年的审计服 务。 11.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况 本报告期 内,本基金管 理人收到中国 证券监督管理委 员会北京监管局《关 于对九泰基金管 理 有限公司采 取责令改 正并暂停 办理相关 业务措施 的决 定》 (行政 监管措施 决定书 【2018 】41 号) 》, 责令公司改 正,并暂 停办理公 司特定客 户资产管 理计 划备案 6 个月 。基金管 理人高度 重视整改 工 作,及时制定了整改 方案并落实,按 时向北京证监 局 报送了整改报告。截 至目前,基金管 理人已 完成全部的 整改工作 。 九泰 日添 金货币 2018 年 年度 报告 摘要 第 36 页 共 39 页


除上述情况 外, 报告期 内, 基金 管理人、 托管人及 其 高级管理人 员未受监 管部门稽 查或处罚。 11.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况


11.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行 股票投资 及佣金支 付情况 金额单位: 人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券 商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的 比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中信证券 2 - - - - - 注:1 、 本基金管 理人负责 选择证券 经营机构 , 租用 其 交易单元作 为本基金 的交易单 元。 基 金交易 单元的选择 标准如下 : (1 )券商经 纪人经营 行为规范 、风险管 理健全 ,在 业内有较好 的声誉; (2 )具备高 效、安全 的通讯条 件,交易 设施满 足基 金进行证券 交易的需 要; (3 ) 券商 经纪人具 有较强的 研究支持 能力: 能及时 、 全 面、 定 期向基金 管理人提 供高质量 的关于 宏观、行业及市场走向、 个股分析的报告 及丰富全面 的信息咨询服务;有很强 的行业分析能力 , 能根据基金 管理人所 管理基金 的特定要 求,提供 专门 研究报告。 2、本公司租 用券商交 易单元的 程序 基金管理人根据以上标准 对不同券商经纪 人进行考察 、选择和确定,选定的经 纪人名单经公募 基 金业务投资决策委员会审 批,同意后与被 选择的证券 经营机构签订相关协议。 基金管理人与被 选 择的券商经纪人在签订协 议时,要明确签 定协议双方 的公司名称、协议有效期 、佣金率、双方 的 权利义务等 。 3、报告期内 租用证券 公司交易 单元的 变 更情况 :


(1)本 基金报告 期内新增 租用交易 单元情况 :无 。


(2)本 基金报告 期内停止 租用交易 单元情况 :无 。 11.7.2 基金 租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情 况 金额单位: 人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交 易 权证交易 成交 金额 占当期债券 成交 总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交 金额 占当期权证 成交总额的 比例 中信证券 - - 118,500,000.00 100.00% - - 九泰 日添 金货币 2018 年 年度 报告 摘要 第 37 页 共 39 页


11.8 偏离 度绝对值超过 0.5% 的情况 本基金本报 告期间未 发生偏离 度绝对值 超过 0.5% 的情 况。 九泰 日添 金货币 2018 年 年度 报告 摘要 第 38 页 共 39 页


§12 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息 12.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况 投资 者类 别 报告期内持 有基金份 额变化情 况 报告期末持 有基金情 况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20% 的时间区 间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20180328 至 20180517 0.00 406,105,816.92 250,000,000.00 156,105,816.92 11.36% 2 20180101 至 20180105 1,245,001,972.58 3,133,364.81 1,248,135,337.39 0.00 0.00% 3 20180110 至 20180116 1,245,001,972.58 3,133,364.81 1,248,135,337.39 0.00 0.00% 个人 - - - - - - - - - - - - - - -











产品特有风 险 1、出现巨额 赎回的风 险 该机构投资 者在开放 日大额赎 回时可能 导致本基 金发 生巨额赎回, 当 基金出现 巨额赎 回时, 根据基 金当时 资产 组合状况, 基金 管理人有 可能对 部分赎回 申请延期 办 理或对已确 认的赎回 进行部分 延期支付。 在单个基 金 份 额 持有人的赎 回申请超 过基金总 份额 30% 以上的情 形下 , 基金管 理人可以 对该单个 基金份 额持有人 超过前述 约定 比例的赎回 申请实施 延期办理 。 其他 投资者的 小额赎 回申请也可 能面临部 分延期办 理的风险 或对已确 认的 赎回 进行部分延 期支付的 风险。 当连续 2 个开放日 以上 ( 含本数) 发生巨额 赎回, 本基金 管理人有 可能暂停 接 受 赎 回申请,已 接受的赎 回申请可 以延缓支 付赎回款 项, 但不得超过 20 个 工作日。 投资者可 能面临赎 回申请 无法 确认或者无 法及时收 到赎回款 项的风险 。 2、基金规模 过小导致 基金合同 终止的风 险 根据基金合 同的约定 ,基金合 同生效后 ,连续 20 个 工作日出现 基金份额 持有人数 量不满 200 人或者基 金 资 产 净值低于 5,000 万元情 形的,基 金管理人 应当在定 期 报告中予以 披露;连续 60 个工作 日出现前 述情形 的 , 本 基金合同终 止, 无 须召开 基金份额 持有人大 会。 机构 投资者在开 放日大额 赎回后 , 可能 出现本基 金的基金 资产 净值连续 60 个工作日 低于 5,000 万元情 形,届 时本 基金存在基 金合同终 止的风险 。 注:以上申 购份额, 包含红利 再投部分 。 九泰 日添 金货币 2018 年 年度 报告 摘要 第 39 页 共 39 页


12.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息 报告期内, 本基金未 发生影响 投资者决 策的其他 重要 信息。 九泰 基金管理有限 公司 2019 年 3 月 28 日