九 泰久盛 量化 先锋灵 活配 置混合 型证 券投
资 基金
2018 年年 度报告 摘要
2018 年 12 月 31 日
基 金 管理 人： 九泰 基 金管 理有 限公 司
基 金 托管 人： 中国 工 商银 行股 份有 限公司
送 出 日期 ：2019 年 3 月 28 日 九泰 久盛 量化 混合 2018 年年 度报 告摘 要
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§1 重 要 提示
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二 以
上独立董事 签字同意 ，并由董 事长签发 。
基金托管人 中国工商 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定， 于 2019 年 3 月 25 日 复核了本
报告中的财务指标、净值 表现、利润分配 情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复 核
内容不存在 虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金资 产， 但 不保证 基金一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资 有风险， 投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本
基金的招募 说明书及 其更新。
本年度报告 摘要摘自 年度报告 正文，投 资者欲了 解详 细内容，应 阅读年度 报告正文 。
本年度报告财务资料已经 审计，德勤华永 会计师事务 所(特殊普通合伙)为本基金 出具了标准
无保留意见 的 审计报 告。
本报告期自 2018 年1 月1 日起 至 12 月31 日止 。
九泰 久盛 量化 混合 2018 年年 度报 告摘 要
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§2 基 金 简介
2.1 基金 基本情况
基金简称 九泰久盛量 化混合
基金主代码 001897
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2015 年 11 月 10 日
基金管理人 九泰基金管 理有限公 司
基金托管人 中国工商银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额 256,585,984.45 份
基金合同存 续期 不定期
下属分级基 金的基金 简称： 九泰久盛量 化混合 A 九泰久盛量 化混合 C
下属分级基 金的交易 代码 ： 001897 004510
报告 期末 下 属分级基 金的份额 总额 251,777,382.57 份 4,808,601.88 份
2.2 基金 产品说明
投资目标 采用多策略 量化模型， 在 有效控制 组合风 险的前提 下 ， 力争获取超越 业绩比较
基准的收益 ，追求基 金资产的 长期稳定 增值。
投资策略 本基金是混 合型基金， 主 要目的是 在市场 中找出具 有 投资价值的 标的， 实现资
产的长期保 值增值， 投资主要 依托于量 化多策略 体系 平台来实现 。
业绩比较基 准 本基金的业 绩比较基 准为： 沪深 300 指数收益 率 ×80 %+ 中国债券 总指数收 益率
×20% 。
风险收益特 征 本基金为混 合型基金， 其 预期 风险、 预 期收益 高于货 币市场基金 和债券型 基金，
低于股票型 基金，属 于中等风 险收益特 征的证券 投资 基金品种。
2.3 基金 管理人和基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 九泰基金管 理有限公 司 中国工商银 行股份有 限公司
信息披露负 责人
姓名 陈沛 郭明
联系电话 010-57383999 010-66105799
电子邮箱 chenpei@jtamc.com custody@icbc.com.cn
客户服务电 话
400-628-0606 95588
传真 010-57383966 010-66105798
2.4 信息 披露方式
登 载 基金 年度 报告 正文 的管 理人 互联 网网
址
http://www.jtamc.com
基金年度报 告备置地 点 基金管理人 及基金托 管人住所
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§3 主 要 财务 指标 、基 金 净值 表现 及利 润分配 情 况
3.1 主要 会计数据和 财 务指标
金额单位： 人民币元
3.1.
1
期
间
数
据
和
指
标
2018 年 2017 年 2016 年
九泰久盛量 化混
合A
九泰久盛量
化混合C
九泰久盛量 化
混合 A
九泰久盛量
化混合 C
九泰久盛量 化
混合 A
九
泰
久
盛
量
化
混
合
C
本
期
已
实
现
收
益
-119,206,158.1
8
-320,022.85 39,989,296.29
3,163,533.6
0
10,615,567.56 -
本
期
利
润
-123,807,561.9
5
-537,103.70 36,059,702.15
2,115,458.5
2
6,686,448.82 -
加
权
平
均
基
金
份
额
本
期
利
-0.2376 -0.2233 0.0922 0.1747 0.0321 - 九泰 久盛 量化 混合 2018 年年 度报 告摘 要
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润
本
期
基
金
份
额
净
值
增
长
率
-21.67% -22.44% 7.53% 12.43% 5.96% -
3.1.
2
期
末
数
据
和
指
标
2018 年末 2017 年末 2016 年末
期
末
可
供
分
配
基
金
份
额
利
润
-0.2121 -0.2186 -0.0002 0.0002 0.0963 -
期
末
基
金
资
产
净
值
198,365,333.00
3,757,601.7
0
650,050,770.4
2
3,458,910.4
1
318,445,483.5
9
-
期
末
基
金
0.788 0.781 1.006 1.007 1.103 - 九泰 久盛 量化 混合 2018 年年 度报 告摘 要
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份
额
净
值
注：1 、 所述基金业 绩指标不 包括持有 人认购 或交易基 金的各项费 用， 计入费用 后实际收 益水平 要
低于所列数 字；
2 、 本期 已实现收 益指基金 本期 利息 收入 、 投资收 益、 其他收入 （不含公 允价值变 动收益 ） 扣
除相关费用 后的余额 ，本期利 润为本期 已实现收 益加 上本期公允 价值变动 收益；
3 、 期末 可供分配 利润 ， 采用期 末资产负 债表中未 分配 利润与未分 配利润中 已实现部 分的孰低
数（为期末 余额，不 是当期发 生数） 。表 中的 “ 期末 ”均指本报 告期最后 一日，即12 月31 日；
4 、 本基金基 金合同于2015 年11 月10 日生效， 合同 生效当期的 相关数据 和指标按 实际存续
期计算；
5、自 2017 年 5 月16 日起 ， 本 基金分设 两类基金 份 额：A 类 基金份额 和 C 类 基金份额 ， 详 情
请查阅相关 公告。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基金 份额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较
九泰久盛量 化混合 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基 准
收益率标准 差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -4.48% 1.87% -9.36% 1.31% 4.88% 0.56%
过去六个月 -10.45% 1.62% -10.59% 1.19% 0.14% 0.43%
过去一年 -21.67% 1.54% -19.05% 1.07% -2.62% 0.47%
过去三年 -10.75% 1.48% -13.46% 0.94% 2.71% 0.54%
自基金合同
生效起至今
-7.09% 1.45% -14.95% 0.96% 7.86% 0.49%
九泰久盛量 化混合 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基 准
收益率标准 差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -4.87% 1.88% -9.36% 1.31% 4.49% 0.57%
过去六个月 -10.95% 1.62% -10.59% 1.19% -0.36% 0.43%
过去一年 -22.44% 1.54% -19.05% 1.07% -3.39% 0.47%
自基金合同
生效起至今
-7.92% 1.38% -7.67% 0.90% -0.25% 0.48%
九泰 久盛 量化 混合 2018 年年 度报 告摘 要
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3.2.2 自基 金合同生效以 来基金份额 累计净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准 收
益率 变动的比较
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注：1. 本 基金合同 于 2015 年11 月10 日生效 ， 截至本 报告期末 ， 本基金 合同生效 已满一年 ， 距建
仓结束已满 一年。
2. 根据 基金合同 的规定， 自本基金 合同生效 之日 起 6 个月内基金的投 资比例需 符合基金 合同
要求，本基 金建仓期 结束时， 各项资产 配置比例 符合 基金合同有 关投资比 例的约定 。 九泰 久盛 量化 混合 2018 年年 度报 告摘 要
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3.2.3
自基 金合同生效 以来基金每 年净值增 长率 及其与 同期业绩比较 基准收益率 的
比较
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注： 本基 金合同 于 2015 年11 月 10 日生效， 合同生效 当年相关数 据和指标 按实际存 续期计算， 不
按整个自然 年度进行 折算。
3.3 过去 三年基金的利 润分配情况
单位：人民 币元
九泰久 盛量 化混合 A
年度
每10 份 基 金
份额分红数
现金 形式发 放 总额
再投资形式发放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2018 - - - -
2017 1.8100 44,300,860.91 61,723,994.39 106,024,855.30
2016 - - - -
合计 1.8100 44,300,860.91 61,723,994.39 106,024,855.30
单位：人民 币元
九泰久 盛量 化混合 C
年度
每10 份 基 金
份额分红数
现金 形式发 放 总额
再投资形式发放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2018 - - - -
2017 1.8100 457,601.43 122,935.28 580,536.71
2016 - - - -
合计 1.8100 457,601.43 122,935.28 580,536.71
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§4 管 理 人报 告
4.1 基金 管理人及基金 经理情况
4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验
九泰基金管 理有限公 司经中国 证监会证 监许可 【2014 】650 号文批 准， 于 2014 年 7 月3 日正
式成立，现 注册资本 2 亿元人 民币，其 中昆吾九 鼎投 资管理有限 公司、同 创九鼎投 资管理集 团股
份有限公司、 拉萨昆 吾九鼎产 业投资管 理有限公 司和 九州证券股 份有限公 司分别占 注册资本26% 、
25% 、25% 和24% 的股 权。
九泰基金坚持“持有人利 益优先”和“风控 第一”原 则，以“大资管”时代金 融资本市场改
革发 展为契机，积极推动 业务和产品创新 ，不断探索 新的商业模式，打造九泰 基金差异化的竞 争
优势。
作为首家 PE 投资管理 机构发起设立的公 募基金管 理 公司，九泰基金将延续股 东方的长期投
资、价值投资的经营理念 ，在公募行业建 立有效的公 司治理和激励约束机制， 引入私募合伙人 创
业文化和经营理念，培育 企业内生发展动 力，以“平 台”思维和“跨界”理念 打造不同于传统 公
募基金的业 务发展模 式。
截至本报告 期末 （2018 年 12 月31 日） ， 基金管 理人 共管理 16 只 开放式证 券投资基 金， 包括
九泰天富改革新动力灵活 配置混合型证券 投资基金、 九泰天宝灵活配置混 合型 证券投资基金、 九
泰锐智定增灵活配置混合 型证券投资基金 、九泰久盛 量化先锋灵活配置混合型 证券投资基金、 九
泰日添金货币市场基金、 九泰 锐富事件驱 动混合型发 起式证券投资基金、九泰 久稳灵活配置混 合
型证券投资基金，九泰锐 益定增灵活配置 混合型证券 投资基金，九泰锐丰灵活 配置混合型证券 投
资基金（LOF） ，九泰泰富 定增主题灵活配 置混合型证 券投资基金，九泰盈华量 化灵活配置混合 型
证券投资基金（LOF ） ，九 泰久鑫债券型证 券投资基金 ，九泰久兴灵活配置混合 型证券投资基金 ，
九泰久益灵活配置混合型 证券投资基金， 九泰锐诚灵 活配置混合型证券投 资基 金，九泰鸿祥服 务
升级灵活配 置混合型 证券投资 基金，证 券投资基 金规 模约为 59.76 亿元。
4.1.2 基金 经理（或基金 经理小组） 及基金经理 助理简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 （助理） 期限
证券从业年 限 说明
任职日期 离任日期
孟亚强 基金经理
2016 年6 月7
日
- 9
南 开大学保 险精算 硕
士 ，中国籍 ，具有 基
金 从业资格 。9 年证
券 从业经历 。历任 博
时 基金管理 有限公 司
研 究员、基 金经理 助九泰 久盛 量化 混合 2018 年年 度报 告摘 要
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理 、投资 经理。2015
年 8 月加入九 泰基金
管 理有限公 司，曾 任
九 泰久稳灵 活配置 混
合 型 证 券 投 资 基 金
（ 原九泰久 稳保本 混
合 型证券投 资基金 ，
2016 年 6 月 7 日至
2018 年 11 月26 日）
的 基金经理 ，现任 九
泰 久盛量化 先锋灵 活
配 置混合型 证券投 资
基金（2016 年 6 月 7
日至今） 、 九泰 天富改
革 新动力灵 活配置 混
合 型 证 券 投 资 基 金
（2016 年12 月26 日
至今） 、 九泰久 兴灵活
配 置混合型 证券投 资
基金 （2017 年2 月 10
日至今） 、 九泰 鸿祥服
务 升级灵活 配置混 合
型证券投资基金
（2017 年 8 月 16 日
至今）的基 金经理。
注：证券从业的含义遵从 行业协会《证券 业从业人员 资格管理办法》的相关规 定。表中的任职 日
期和离职日 期均指公 司相关公 告中披露 的日期。
4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
报告期内，本基金管理人 严格遵守《中华 人民共和国 证券投资基金法》 、 《公开募 集证券投资
基金运作管理办法》 、 《证 券投资基金管理公 司公平交 易制度指导意见》等法 律法规及基金合同 、
招募说明书等有关基金法 律文件的规定， 本着诚实信 用、勤勉尽责、安全高效 的原则管理和运 用
基金资产，在严格控制投 资风险的基础上 ，为基金份 额持有人谋求最大利益， 没有损害基金份 额
持有人利益 的行为。
4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4.3.1 公平 交易制度和控 制方法
本基金管理 人根据 《证券 投资基金 管理公司 公平交易 制度指导意 见》 和 有关法 律法 规的 规定，
针对股票、债券的一级市 场申购和二级市 场交易等投 资管理活动，以及授权、 研究分析、投资 决
策、交易执行、业绩评估 等投资管理活动 相关的各个 环节，建立了股票、债券 等证券池管理制 度九泰 久盛 量化 混合 2018 年年 度报 告摘 要
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和细则，投资管理制度和 细则，公平交易 制度，异常 交易管理制度等公平交易 相关的公司制度 或
流程指引。通过加强投资 决策、交易执行 的内部控制 ，完善对投资交易行为的 日常监控和事后 分
析评估，以及履行相关的 报告和信息披露 义务，切实 防范投资管理业务中的不 公平交易和利益 输
送行为，保 护投资者 合法权益 。
4.3.2 公平 交易制度的执 行情况
本基金管理 人一贯公 平对待旗 下 管理的 所有基金 和组 合， 制定并严 格遵守相 应的制度 和流程，
通过系统和人工等方式在 各环节严格控制 交易公平执 行。报告期内，本公司严 格执行了《证券 投
资基金管理 公司公平 交易制度 指导意见 》和公司 内部 公平交易制 度的规定 。
本基金管理 人通过统 计检验的 方法对管 理的不同 投资 组合， 在不同 时间窗下 （1 日内 、 3 日内、
5 日内）的本 年度同 向交易价 差进行了 专项分析 ，未 发现违反公 平交易原 则的异常 情况。
4.3.3 异常 交易行为的专 项说明
本报告期内，本公司所管 理的投资组合，在 参与的交 易所公开竞价交易中，同 日反向交易成
交较少的单 边交易量 超过该证 券当日成 交量 的 5% 的情 况共出现了4 次， 未 发现异常 。 在本报 告期
内也未发生 因异常交 易而受到 监管机构 处罚的情 况。
4.4 管理 人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说 明
4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
由于受金融 去杠杆及 中美贸易 战的影响 ，2018 年国 内 市场出现明 显调整， 截止 2018 年底 ，
wind 全 A 的 TTM 的 PE 估值 约为 15 倍， 处于 2000 年 以来市场的第 4 轮底部区 域，前几 次分别发
生在 2008、2012 和2014 年。 报告期内 ，本基金 严格 按照投资策 略执行， 通过调整 风格因子 的权
重， 在多 策略的框 架下 ， 通过策 略之间的 调整实 现一 定的超额收 益,未来我 们会继续 严格遵守 并执
行量化投资 策略。
4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现
截至本报告 期末九泰 久盛量化 混合 A 基金份 额净值为 0.788 元，本报 告期基 金份额净 值增长
率为-21.67% ； 截 至本报告 期末九泰 久盛量化 混合 C 基 金份额净值 为 0.781 元， 本报告期 基金份额
净值增长率 为-22.44% ；同期业 绩比较基 准收益 率为-19.05% 。
4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望
展望 2019 年 ， 经济 下行态势 已然确立 ， 而我 国政策也 已全面转向 ， 旨在 稳增长 、 稳就业 和守
住不发生系 统性风险 的底线。 在 外部扰动、 内生动力 衰竭、 政策放松 三股 力 量的共同 作用下，2019
年宏观经济 确实难言 乐观。 2018 年人民 银行已经 进行 了 4 次降准， 但在民营 经济融资 难的压 力下，
2019 年预计 还将有数 次降准。 另一方面 ，随着美 国加 息预期的回 落，中美 利率倒挂 的压力减 少，九泰 久盛 量化 混合 2018 年年 度报 告摘 要
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中国的降息 空间也由 此打开。
4.6 管理 人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
根据中国证 监会相关 规定及本 基金合同 约定， 本基 金 管理人严格 按照 《企业会 计准则》 、 中 国
证监会相关规定和基金合 同关于估值的约 定，对基金 所持投资品种进行估值。 本基金管理人制 定
了基金估值 和份额净 值计价的 业务管理 制度 ， 明确了 基金估值的 程序和技 术， 建立 了估 值委员会，
健全了估值决策体系。本 基金管理人在具 体的基金估 值业务执行上，在遵守中 国证监会相关规 定
和基金合同的同时，参考 了行业协会估值 意见和独立 第三方机构估值数据，以 确保基金估值的 公
平、合理。
本基金管理 人制定的 证券投资 基金估值 政策与估 值程 序确定了估 值目的 、 估值 日、 估 值对象、
估值程序、估值方法以及 估值差错处理、 暂停估值和 特殊情形处理等事项。对 下属管理的不同 基
金持有的具有相同特征的 同一投资品种的 估值原则、 程序及技术保持一致（中 国证监会规定的 特
殊品种除外） 。
本基金管理人设立了由估 值业务分管高管、 研究业务 分管高 管、督察长、风险 管理部、研究
发展部、 基金运 营部等部 门负责人 组成的 基金估值 委 员会， 负责制定 或完善估 值政策、 估 值程序，
定期复核和审阅估值程序 和技术的适用性 ，以确保相 关估值程序和技术不存在 重大缺陷。委员 会
成员均具有多年证券、基 金从业经验，具 备基金估值 运作、行业研究、风险管 理或法律合规等 领
域的专业胜 任能力。
基金经理参与估值原则和 方法的讨论，但不 参与估值 原则和方法的最终决策和 日常估值的执
行。
参与估值流程的各方还包 括本基金托管人和 负责本基 金审计业务的会计师事务 所。托管人根
据法律法规要求对基金估 值及净值计算履 行复核责 任 。托管人在复核、审查基 金资产净值和基 金
份额申购、赎回价格之前 ，应认真审阅基 金管理人采 用的估值原则及技术。当 对估值原则及技 术
有异议时，托管人有义务 要求基金管理公 司作出合理 解释，通过积极商讨达成 一致意见。本基 金
管理人当发生改变估值技 术，导致基金资产 净值的变 化在 0.25%以上的情 况时，将所采用的 相关
估值技术、假设及输入值 的适当性等咨询 会计师事务 所的专业意见。此外，会 计师事务所出具 审
计报告时，对报告期间基 金的估值技术及 其重大变化 ，特别是对估值的适当性 ，采用外部信息 进
行估值的客观性和可靠性 程度，以及相关 披露的充分 性 和及时性等发表意见。 上述参与估值流 程
的各方之间 不存在任 何重大利 益冲突。
本基金管理人与中央国债 登记结算有限责任 公司签署 服务协议，由其按约定提 供银行间同业
市场交易的债券品种的估 值数据。同时与 中证指数有 限公司签署服务协议，由 其按约定分别提 供九泰 久盛 量化 混合 2018 年年 度报 告摘 要
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交易所交易 的债券品 种的估值 数据和流 通受限股 票流 动性折扣数 据。
4.7 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
根据法律法 规、基金 合同及基 金的实际 运作情况 ，本 基金于本报 告期内未 进行利润 分配。
4.8 报告 期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值 预警情形的说 明
本基金报告 期内未发 生连续 20 个工 作日 基金份额 持 有人数量不满 200 人或者基 金资产净 值
低于 5000 万元的情 形。 九泰 久盛 量化 混合 2018 年年 度报 告摘 要
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§5 托 管 人报 告
5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
本报告期内，本基金托管 人在对本基金的托 管过程中 ，严格遵守《证券投资基 金法》及其他
法律法规和基金合同的有 关规定，不存在 任何损害基 金份额持有人利益的行为 ，完全尽职尽责 地
履行了基金 托管人应 尽的义务 。
5.2 托管 人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、净值 计算、利润分 配等情况的 说明
本报告期内，基金管理人 在本基金的投资运 作、基金 资产净值计算、基金份额 申购赎回价格
计算、基金费用开支等问 题上，不存在 任 何损害基金 份额持有人利益的行为， 在各重要方面的 运
作严格按照 基金合同 的规定进 行。本报 告期内， 本基 金未进行利 润分配。
5.3 托管 人对本年度报 告中财务信 息等内容的 真实、准 确和完整发表 意见
本托管人依 法对基金 管理人编 制和披露 的本基金2018 年年度报告 中财务 指标、 净值表现 、 利
润分配情况 、财务会 计报告、 投资组合 报告等内 容进 行了核查， 以上内容 真实、准 确和完整 。 九泰 久盛 量化 混合 2018 年年 度报 告摘 要
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§6 审 计 报告
本报告已经德勤华永会计 师事务所（特殊普 通合伙） 审计并出具了无保留意见 的审计报告。
投资者欲了解审计报告详 细内容，可通过 登载于 基金 管理人 网站的年度报告正 文查看 审计报告 全
文。
九泰 久盛 量化 混合 2018 年年 度报 告摘 要
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§7 年 度 财务 报表
7.1 资产 负债表
会计主体： 九泰久盛 量化先锋 灵活配置 混合型证 券投 资基金
报告截止日 ： 2018 年12 月 31 日
单位：人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 10,996,339.42 6,057,877.12
结算备付金
3,411,781.14 12,319,587.84
存出保证金
474,813.29 403,807.44
交易性金融 资产 7.4.7.2 190,323,032.54 603,242,987.05
其中：股票 投资
184,326,632.54 573,394,810.83
基金投资
- -
债券投资
5,996,400.00 29,848,176.22
资产支持证 券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资 产 7.4.7.3 - -
买入返售金 融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清 算款
- 35,073,643.84
应收利息 7.4.7.5 43,261.15 293,980.44
应收股利
- -
应收申 购款
151,203.81 205,363.59
递延所得税 资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
205,400,431.35 657,597,247.32
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回购金 融资产款
- -
应付证券清 算款
325,696.44 -
应付赎回款
259,604.66 1,533,429.00
应付管理人 报酬
261,910.78 605,620.01
应付托管费
43,651.78 100,936.66
应付销售服 务费
2,287.65 2,658.13
应付交易费 用 7.4.7.7 2,225,183.58 1,691,792.12
应交税费
- -
应付利息
- - 九泰 久盛 量化 混合 2018 年年 度报 告摘 要
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应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债 7.4.7.8 159,161.76 153,130.57
负债合计
3,277,496.65 4,087,566.49
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 256,585,984.45 649,301,062.08
未分配利润 7.4.7.10 -54,463,049.75 4,208,618.75
所有者权益 合计
202,122,934.70 653,509,680.83
负债和所有 者权益总 计
205,400,431.35 657,597,247.32
注： 报告截止日2018 年12 月 31 日， 久盛量 化混合 A 份额净值为 人民币 0.788 元， 久盛 量化混 合
C 份 额 净 值 为 人 民 币 0.781 元 ； 基 金 份 额 总 额 为 256,585,984.45 份 ， 久 盛 量 化 混 合 A 份额
251,777,382.57 份， 久盛量化 混合 C 份额 4,808,601.88 份。
7.2 利润 表
会计主体： 九泰久盛 量化先锋 灵活配置 混合型证 券投 资基金
本报告期：2018 年1 月1 日至2018 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年 1 月1 日至2018
年12 月 31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月1 日至
2017 年 12 月31 日
一、收入
-101,293,508.82 61,633,872.98
1.利息收入
1,047,115.32 930,099.72
其中：存款 利息收入 7.4.7.11 151,522.53 326,070.31
债券利息收 入
871,085.94 529,663.63
资产支持证 券利息收 入
- -
买入返售金 融资产收 入
24,506.85 74,365.78
其他利息收 入
- -
2.投资收益 （损失以 “- ” 填列）
-98,173,015.32 62,852,040.94
其中：股票 投资收益 7.4.7.12 -102,169,462.93 57,627,932.08
基金投资收 益
- -
债券投资收 益 7.4.7.13 109,483.67 -27,345.35
资产支持证 券投资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收 益 7.4.7.15 -1,466,624.62 1,090,760.00
股利收益 7.4.7.16 5,353,588.56 4,160,694.21
3.公允价值变 动收益 （损失以
“- ”号填 列）
7.4.7.17
-4,818,484.62 -4,977,669.22
4.汇兑收益 （ 损失以 “- ”号 填
列）
- -
5.其他收入（ 损失以 “- ”号 填 7.4.7.18 650,875.80 2,829,401.54 九泰 久盛 量化 混合 2018 年年 度报 告摘 要
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列）
减： 二、费用
23,051,156.83 23,458,712.31
1．管理人报 酬 7.4.10.2.1 7,202,987.50 6,874,534.92
2．托管费 7.4.10.2.2 1,200,497.88 1,145,755.78
3．销售服务 费 7.4.10.2.3 17,170.12 75,144.96
4．交易费用 7.4.7.19 14,428,648.47 15,163,104.44
5．利息支出
- -
其中：卖出 回购金融 资产支出
- -
6． 税金及附 加
356.72 -
7．其他费用 7.4.7.20 201,496.14 200,172.21
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “- ”
号填列）
-124,344,665.65 38,175,160.67
减：所得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
-124,344,665.65 38,175,160.67
7.3 所有 者权益（基金 净值）变动 表
会计主体： 九泰久盛 量化先锋 灵活配置 混合型 证 券投 资基金
本报告期：2018 年1 月1 日至2018 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至 2018 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所 有者权益 （基
金净值）
649,301,062.08 4,208,618.75 653,509,680.83
二、 本期经 营活动产 生的
基金净值变 动数 （本 期利
润）
- -124,344,665.65 -124,344,665.65
三、 本期基 金份额交 易产
生的基金净 值变动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-392,715,077.63 65,672,997.15 -327,042,080.48
其中：1.基 金申购款 70,761,186.85 -8,133,504.06 62,627,682.79
2. 基金赎回 款 -463,476,264.48 73,806,501.21 -389,669,763.27
四、 本期向 基金份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所 有者权益 （基 256,585,984.45 -54,463,049.75 202,122,934.70 九泰 久盛 量化 混合 2018 年年 度报 告摘 要
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金净值）
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月1 日至 2017 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所 有者权益 （基
金净值）
288,597,546.14 29,847,937.45 318,445,483.59
二、 本期经 营活动产 生的
基金净值变 动数 （本 期利
润）
- 38,175,160.67 38,175,160.67
三、 本期基 金份额交 易产
生的基金净 值变动数
（净值减少以“- ”号填
列）
360,703,515.94 42,790,912.64 403,494,428.58
其中：1.基 金申购款 1,091,010,535.95 167,724,225.65 1,258,734,761.60
2. 基金赎回 款 -730,307,020.01 -124,933,313.01 -855,240,333.02
四、 本期向 基金份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ”号填列 ）
- -106,605,392.01 -106,605,392.01
五、 期末所 有者权益 （基
金净值）
649,301,062.08 4,208,618.75 653,509,680.83
报表附注为 财务 报表 的组成部 分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表 由下列负 责人签署 ：
______ 卢伟 忠______
______ 严军______
____ 荣静____
基金管理人 负责人
主管会计 工作负责 人
会 计机构负 责人
7.4 报表 附注
7.4.1 基金 基本情况
九泰久盛量化先锋灵活配 置混合型证券投资 基金(以 下简称 “本基金 ”)系经 中国证券监督管
理委员会(以 下简称 “ 中国证监 会 ”)证 监许可[2015]2171 号文 《 关于准予 九泰久盛 量化先锋 灵活
配置混合型证券投资基金 注册 的批复》准 予募集注册 ，由九泰基金管理公司依 照《中华人民共 和
国证券投资 基金法 》 等有关 规定和 《九泰久 盛量化先 锋 灵活配置混 合型证券 投资基金 基金合同 》 (以
下简称 “基 金合同 ”) 发起，于 2015 年 10 月 12 日至 2015 年11 月6 日向社会公开募 集。本基 金
为 契 约型 开放 式证 券投 资基 金， 存 续期 限为 不定 期。 首 次设 立募 集基 金份 额 为 388,036,526.34
份， 经北京兴华 会计师事 务所( 特 殊普通合 伙)验证。 基金合同于 2015 年 11 月 10 日 生效。 本基 金九泰 久盛 量化 混合 2018 年年 度报 告摘 要
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的基金管理人、注册登记 机构均为九泰基 金管理有限 公司，基金托管人为中国 工商银行股份有 限
公司。
根据 《九泰基 金管理有 限公司关 于九泰久 盛量化 先锋 灵活配置混 合型证券 投资基金 增加 C 类
份额并修改 基金合同 的公告》 ， 本基金管 理人九泰 基金 管理有限公 司经与本 基金托管 人中国工 商银
行股份有限 公司协商 一致，并 报中国证 监会备案 ，决 定于 2017 年 5 月 16 日起增 设本基金 的 C 类
基金份额， 增设的 C 类基金份 额不收取 投 资者认 购、 申购费用， 而是从本 类别基金 资产中计 提销
售服务费。
根据《九泰久盛量化先锋灵 活配置混合型证券 投资基 金基金合同》(2017 年 修订) ，本基金
根据销售服务费、赎回费 收取方式的不同 ，将基金份 额分为不同的类别。 在投 资者认购、申购 基
金时收取认 购、申购 费用的， 称为 A 类基金份额 ；不 收取认购、 申购费用 ，而是从 本类别基 金资
产中计提销 售服务费 的，称为 C 类 基金份 额。本基 金 A 类基金份额 、C 类基金 份额单独 设置基 金
代码，分别 计算和公 告基金份 额净值和 基金份额 累计 净值。
根据 《中华人民 共和国证 券投资基 金法》 、 基 金合同及 《九泰久盛量化 先锋灵活 配置混合 型证
券投资基金 招募说明 书》 的 有关规定 ， 本 基金的投 资范 围为国内依 法发行上 市的股票( 包含中小 板、
创业板及其 他经中国 证监会允 许基金投 资的股票)， 债券( 含国债 、 金融 债、 地 方政府债 、 企业 债、
公司债、 央行 票据 、 中 期票据 、 短期 融资券 、 次级 债 、 可转换 债券 、 可交换 债券 、 资产支 持证券、
中小企业私 募债及其 他中国证 监会允许 投资的债 券) 、 债券回 购、 货币 市场工 具、 权 证、 股指 期货
以及法律法规或中国证 监会允许基金投资 的其他金融 工具(但须符合中国证监 会相关规定)。本 基
金的业绩比 较基准是 ：沪深 300 指数收 益率 ×80 %+ 中 国债券总指 数收益率 ×20%。
7.4.2 会计 报表的编制基 础
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 及 相 关 规 定( 以 下 简 称
“企业会计 准则 ”) 及 中国证监 会发布的 关于基 金行 业实务操作 的有关规 定编制， 同 时在具体 会计
核算和信息 披露方面 也参考了 中国证券 投资基金 业协 会发布的若 干基金行 业实务操 作。
7.4.3 遵循 企业会计准则 及其他有关 规定的声明
本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和 中国证监 会发布的关于基金行业实 务操作的有关
规定的要求 ，真实、 完整地反 映了本基 金 2018 年 12 月 31 日的财务 状况以 及 2018 年度 的经营成
果和基金净 值变动情 况。
7.4.4 重要 会计政策和会 计估计
本基金本报告期所采用的 会计政策、会计估 计与最近 一期年度报告所采用的会 计政策、会计
估计相一致 。 九泰 久盛 量化 混合 2018 年年 度报 告摘 要
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7.4.5 会计 政策和会计估 计变更以及 差错更正的 说明
本基金无需 说明的重 大会计差 错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局 财税[2008]1 号《财政部 、国家税务总局关于企业所 得税若干优
惠政策的通 知》 、2008 年9 月 18 日 《上 海、 深圳 证券 交易所关于 做好证券 交易印花 税征收方 式调
整工作的通知》 、财税[2012]85 号文 《关于实施上市 公司股息红利差别化个人 所得税政策有关 问
题 的通 知》 、财 税[2015]101 号文 《关 于上 市公 司股息 红利 差别 化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通
知》 、财税[2016]36 号《 关于全面 推开营业 税改征增 值税试点的 通知》 、财 税[2016]140 号《关于
明确金融房地产开发教育辅 助服务等增值税政 策的通 知 》 、财税[2017]56 号《关于资管产 品增值
税有关问题的通知》 、财税[2017]90 号《关于租入固 定资产进项税额抵扣等增 值税政策的通知 》
及其他相关 税务法规 和实务操 作，主要 税项列示 如下 ：
(1) 证券投资 基金(封 闭式证券 投资基金 ， 开 放式证券 投资基金)管 理人运用 基金买卖 股票 、 债
券免征增值 税；2018 年1 月1 日起， 公 开募集证 券投 资基金运营 过程中发 生的其他 增值税应 税行
为，以基金 管理人为 增值税纳 税人，暂 适用简易 计税 方法，按照 3% 的征收 率缴纳增 值税；
(2) 对证券投 资基金从 证券市场 中取得的 收入， 包 括买 卖股票、 债券 的差价 收 入， 股权 的股息、
红利收入， 债券的利 息收入及 其他收入 ，暂不缴 纳企 业所得税；
(3) 对基金所 持上市公 司股票 ， 持股 期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的， 其 股息红 利所得全 额计
入应纳税所 得额；持 股期限在 1 个 月以上至 1 年(含 1 年)的，其股 息红利所 得暂减按 50% 计入应
纳税所得额 ； 持股 期限超过1 年的 ， 其股息 红利所得 暂免征收个 人所得税 。 上述 所得统一 适用 20%
的税率计征 个人所得 税；
(4) 对基金取 得的债券 利息收入 ， 由发行 债券的企 业在 向基金支付 上述收入 时代扣代 缴 20%的
个人所得税 ，暂不缴 纳企业所 得税；
(5) 对于基金 从事 A 股 买卖， 出让 方按0.10% 的税 率缴 纳证券( 股票)交易印 花税， 对 受让方不
再缴纳印花 税；
(6) 按实缴增 值税的 7%计 缴城市建 设维护税 ，按实缴 增值税的 3%计缴 教育费附 加，此外 还按
实缴增值税 的 2% 计缴 地方教育 费附加。
7.4.7 关联 方关系
关联方名称 与本基金的 关系
九泰基金管 理有限公 司 基金管理人 、注册登 记机构、 基金销售 机构
中国工商银 行股份有 限公司 基金托管人 、基金销 售机构 九泰 久盛 量化 混合 2018 年年 度报 告摘 要
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九州证券股 份有限公 司 基金管理人 的股东、 基金销售 机构
拉萨昆吾九 鼎产业投 资管理有 限公司 基金管理人 的股东
同创九鼎投 资管理集 团股份有 限公司 基金管理人 的股东
昆吾九鼎投 资管理有 限公司 基金管理人 的股东
九泰基金销 售（北京 ）有限公 司 基金管理人 的全资子 公司、基 金销售机 构
7.4.8 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易
以下关联交 易均在正 常业务范 围内按一 般商业条 款订 立。
7.4.8.1 通过 关联方交易单 元进行的交 易
本基金本报 告期及上 年度可比 期间均未 通过关联 方交 易单元进行 交易。
7.4.8.2 关联 方报酬
7.4.8.2.1 基金 管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年12
月 31 日
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
7,202,987.50 6,874,534.92
其中： 支付销 售机构的 客
户维护费
2,630,256.29 3,989,829.97
注：基金管 理费按前 一日的基 金资产净 值的 1.5% 的年 费率计提。 计算方法 如下：
H=E×1.5%/ 当年天数
H 为每日应计 提的基 金管理费
E 为前一日的 基金资 产净值
基金管理费每日计算，逐 日累计至每月月 末，按月支 付，由基金管理人向基金 托管人发送基金 管
理 费划 款指令 ，基 金托 管人复 核后 于次月 前 3 个工作 日内 从基金 财产 中一 次性支 付给 基金管 理
人。 若遇法定节 假日、 休息 日或不可 抗力致 使 无法按 时支付的,顺 延至法定 节假日、 休 息日结束 之
日起 2 个工 作日内或 不可抗力 情形消除 之日起 2 个工 作日内支付 。
7.4.8.2.2 基金 托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年12
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31九泰 久盛 量化 混合 2018 年年 度报 告摘 要
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月 31 日 日
当期发生的基金应支付
的托管费
1,200,497.88 1,145,755.78
注：基金托 管费按前 一日的基 金资产净 值的 0.25% 的 年费率计提 。计算方 法如下：
H=E×0.25%/ 当年天数
H 为每日应计 提的基 金托管费
E 为前一日的 基金资 产净值
基金托管费每日计算，逐 日累计至 每月月 末，按月支 付，由基金管理人向基金 托管人发送基金 托
管费划款指 令， 基金 托管人复 核后于次 月前 3 个 工作 日内从基金 财产中一 次性支取 。 若遇法 定节
假日、 休 息日或不 可抗力 致使无法 按时支付 的,顺延至 法定节假日 、 休息 日结束 之日起 2 个工作日
内或不可抗 力情形消 除之日起2 个工作 日内支付 。
7.4.8.2.3 销售 服务费
单位：人民 币元
获得销售服 务费的
各关联方名 称
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 12 月 31 日
当期发生的 基金应支 付的销售 服务费
九泰久盛量 化混合
A
九泰久盛量 化混合C 合计
九泰基金管 理有限公 司 - 1,077.92 1,077.92
合计 - 1,077.92 1,077.92
获得销售服 务费的
各关联方名 称
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月 31 日
当期发生的 基金应支 付的销售 服务费
九泰久盛量 化混合
A
九泰久盛量 化混合C 合计
九泰基金管 理有限公 司 - 304.65 304.65
合计 - 304.65 304.65
注：本基金 A 类 基金份额 不收取销 售服务费 ，C 类基 金份额的销 售服务费 年费率为 0.80% 。本 基
金销售服务 费按前一 日的 C 类 基金份额 的基金资 产净 值的 0.80%年 费率计 提。 计算 方法如下 ：
H=E×0.80%/ 当年天数
H 为每日 C 类 基金份 额应计提 的销售服 务费
E 为前一日 C 类基金 份额的基 金资产净 值
销售服务费每日计算，逐 日累计至每月月 末，按月支 付，由基金托管人根据基 金管理人的销售 服
务费划款指令在月初三个 工作日内从基金 财产中一次 性支付给本基金登记机构 ，并由登记机构 代
为支付给 C 类基金份 额销售机 构。若遇 不可抗力 致使 无法按时支 付的，顺 延至不可 抗力情形 消除九泰 久盛 量化 混合 2018 年年 度报 告摘 要
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之日起 2 个 工作日内 支付。
7.4.8.3 与关 联方进行银行 间同业市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本报 告期及上 年度可比 期间均未 与关联方 进行 银行间同业 市场的 债券(含回购)交易。
7.4.8.4 各关 联方投资本基 金的情况
7.4.8.4.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况
本基金本报 告期及上 年度可比 期间均无 基金管理 人运 用固有资金 投资本基 金的情况 。
7.4.8.4.2 报告 期末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基 金的情况
本基金本报 告期末及 上年度末 均无除基 金管理人 之外 的其他关联 方投资本 基金的情 况。
7.4.8.5 由关 联方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入
单位：人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 12 月31 日
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
中 国 工 商 银 行股
份有限公司
10,996,339.42 71,126.45 6,057,877.12 197,694.03
注：本基金的银行存款由 基金托管人中国 工商银行股 份有限公司保管，按银行 同业利率或约定 利
率计息。
7.4.8.6 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
本基金本报 告期及上 年度可比 期间均无 在承销期 内参 与关联方承 销证券的 情况。
7.4.8.7 其他 关联交易事项 的说明
本基金本报 告期及上 年度可比 期间均无 需说明的 其他 关联方交易 事项。
7.4.9 期末 （2018 年 12 月 31 日）本基金持 有的流通受限 证 券
7.4.9.1 因认 购新发/ 增 发证券而于 期末持有的流 通受限证 券
金额单位： 人民币元
7.4.12.1.1 受限证券 类别：股 票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股 ）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
601860
紫金
银行
2018 年
12 月 20
日
2019
年1 月
3 日
新股流
通受限
3.14 3.14 15,970 50,145.80 50,145.80 -
注：截至本 报告期 末 2018 年 12 月 31 日 止，本 基金 无因认购新 发/增发证 券而持有 的流通受 限 债
券和权证。 九泰 久盛 量化 混合 2018 年年 度报 告摘 要
第 27 页 共 44 页
7.4.9.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票
本基金本报 告期末未 持有暂时 停牌等流 通受限股 票。
7.4.9.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券
本基金本报 告期末未 持有债券 正回购交 易中作为 抵押 的债券。
7.4.10 有助 于理解和分析 会计报表需 要说明的其 他事项
(1) 公允价值
(a) 不以公 允价值计 量的金融 工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包 括贷款及 应收款项和其他金融负债 ，其账面价值
接近于公允 价值。
(b) 以公允 价值计量 的金融工 具
(i) 金融工 具公允价 值计量的 方法
公允价值计量基于公允价 值的输入值的可观 察程度以 及该等输入值对 公允价值 计量整体的重
要性，被划 分为三个 层次：
第一层次输 入值是在 计量日能 够取得的 相同资产 或负 债在活跃市 场上未经 调整的报 价；
第二层次输 入值是除 第一层次 输入值外 相关资产 或负 债直接或间 接可观察 的输入值 ；
第三层次输 入值是相 关资产或 负债的不 可观察输 入值 。
(ii) 各层次 金融工具 公允价值
于 2018 年 12 月 31 日，本基金持有的 以公允价 值计 量的金融工 具中属于 第一层次 的余额为
184,276,486.74 元 ，属于第 二层次的 余额 为 6,046,545.80 元 ，无属于 第三层次 的余额(2017 年
12 月 31 日： 第一层 次 556,103,520.05 元，第二 层 次 47,139,467.00 元 ，无第三 层次的余 额)。
本基金持有 的金融工 具公允价 值的估值 技术及输 入值 参见 7.4.4.5 。
(iii) 公允 价值所属 层次间的 重大变动
对于证券交 易所上市 的证券， 若出 现重大 事项停牌、 交易不活跃、 或 属于非公 开发行等 情况，
本基金分别于停牌日至交 易恢复活跃日期 间、交易不 活跃期间及限售期间将相 关证券的公允价 值
列入第二层 次或第三 层次，上 述事项解 除时将相 关证 券的公允价 值列入第 一层次。
(iv) 第三层 次公允价 值余额和 本期变动 金额
无。
(2) 除公允 价值外， 截至资 产 负债表日 本基金无 需要 说明的其他 重要事项 。 九泰 久盛 量化 混合 2018 年年 度报 告摘 要
第 28 页 共 44 页
§8 投 资 组合 报告
8.1 期末 基金资产组合 情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额
占基金总资 产的比例
（% ）
1 权益投资 184,326,632.54 89.74
其中：股票 184,326,632.54 89.74
2 基金投资 - -
3 固定收益投 资 5,996,400.00 2.92
其中：债券 5,996,400.00 2.92
资产 支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品 投资 - -
6 买入返售金 融资产 - -
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - -
7 银行存款和 结算备付 金合计 14,408,120.56 7.01
8 其他各项资 产 669,278.25 0.33
9 合计 205,400,431.35 100.00
8.2 期末 按行业分类的 股票投资组 合
8.2.1 报告 期末按行业分 类的境内股 票投资组合
金额单位 ：人民币 元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产 净值比
例（％）
A 农、林、牧 、渔业 3,802,680.00 1.88
B 采矿业 1,972,066.00 0.98
C 制造业 134,219,319.74 66.40
D
电力、热力 、燃气及 水生产和 供
应业
3,050,918.00 1.51
E 建筑业 3,515,274.00 1.74
F 批发和零售 业 10,463,017.00 5.18
G 交通运输、 仓储和邮 政业 3,356,754.00 1.66
H 住宿和餐饮 业 - -
I
信息传输、 软件和信 息技术服 务
业
10,412,231.00 5.15
J 金融业 1,158,272.80 0.57
K 房地产业 2,077,029.00 1.03
L 租赁和商务 服务业 2,752,478.00 1.36
M 科学研究和 技术服务 业 2,563,803.00 1.27 九泰 久盛 量化 混合 2018 年年 度报 告摘 要
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N 水利、环境 和公共设 施管理业 1,812,664.00 0.90
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P 教育 331,968.00 0.16
Q 卫生和社会 工作 - -
R 文化、体育 和娱乐业 1,995,029.00 0.99
S 综合 843,129.00 0.42
合计 184,326,632.54 91.20
8.2.2 报告 期末按行业分 类的 港股通 投资股票投 资组合
本基金本报 告期末未 持有港股 通投资股 票。
8.3 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 十名权益投资 明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产 净值
比例（％）
1 600605 汇通能源 90,500 880,565.00 0.44
2 000702 正虹科技 154,700 860,132.00 0.43
3 603822 嘉澳环保 35,500 826,795.00 0.41
4 603577 汇金通 91,100 825,366.00 0.41
5 300557 理工光科 36,900 821,025.00 0.41
6 603991 至正股份 45,000 818,100.00 0.40
7 300588 熙菱信息 75,300 817,758.00 0.40
8 002817 黄山胶囊 47,400 815,280.00 0.40
9 000633 合金投资 177,600 815,184.00 0.40
10 300553 集智股份 24,900 811,491.00 0.40
注：投资者欲了解本报告 期末基金投资的 所有股票明 细，应阅读登载于管理人 网站 的年度报告 正
文。
8.4 报告 期内股票投资 组合的重大 变动
8.4.1
累计 买入金额超 出期初基金 资产净值 2% 或前 20 名的股票明 细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额
占期初基金 资产净
值比例（％ ）
1 600567 山鹰纸业 37,029,361.88 5.67
2 002067 景兴纸业 34,442,702.60 5.27
3 000717 韶钢松山 34,364,289.52 5.26
4 300274 阳光电源 32,115,144.86 4.91
5 002195 二三四五 29,633,970.59 4.53 九泰 久盛 量化 混合 2018 年年 度报 告摘 要
第 30 页 共 44 页
6 601678 滨化股份 29,231,743.41 4.47
7 603609 禾丰牧业 29,051,329.41 4.45
8 000040 东旭蓝天 26,769,217.54 4.10
9 000631 顺发恒业 26,673,546.85 4.08
10 600380 健康元 25,046,202.90 3.83
11 000338 潍柴动力 24,892,065.24 3.81
12 300094 国联水产 24,034,256.61 3.68
13 600569 安阳钢铁 23,857,554.68 3.65
14 603025 大豪科技 23,734,120.80 3.63
15 002001 新和成 23,620,284.94 3.61
16 000822 山东海化 23,172,306.11 3.55
17 603225 新凤鸣 23,055,848.98 3.53
18 600655 豫园股份 22,606,532.11 3.46
19 000876 新希望 22,354,362.77 3.42
20 600079 人福医 药 21,299,174.24 3.26
21 601006 大秦铁路 21,201,827.63 3.24
22 000952 广济药业 20,871,236.66 3.19
23 600782 新钢股份 20,825,303.95 3.19
24 000537 广宇发展 20,780,013.71 3.18
25 002039 黔源电力 20,713,157.97 3.17
26 002626 金达威 20,690,969.39 3.17
27 601908 京运通 20,598,017.67 3.15
28 002468 申通快递 20,450,007.18 3.13
29 002567 唐人神 20,417,319.91 3.12
30 002416 爱施德 19,988,203.97 3.06
31 300559 佳发教育 19,846,779.55 3.04
32 000921 海信家电 19,530,271.56 2.99
33 601003 柳钢股份 19,521,450.50 2.99
34 600216 浙江医药 19,396,628.19 2.97
35 600580 卧龙电气 19,202,876.76 2.94
36 600708 光明地产 19,105,540.42 2.92
37 300608 思特奇 19,096,164.92 2.92
38 000932 华菱钢铁 19,054,342.96 2.92
39 000581 威孚高科 18,911,912.18 2.89
40 601231 环旭电子 18,894,159.95 2.89
41 600618 氯碱化工 18,685,808.70 2.86 九泰 久盛 量化 混合 2018 年年 度报 告摘 要
第 31 页 共 44 页
42 300459 金科文化 18,598,336.27 2.85
43 600642 申能股份 18,245,439.53 2.79
44 600757 长江传媒 18,184,373.92 2.78
45 600516 方大炭素 17,870,999.00 2.73
46 600114 东睦股份 17,517,136.70 2.68
47 600761 安徽合力 17,425,192.11 2.67
48 603660 苏州科达 17,402,743.08 2.66
49 002180 纳思达 17,395,516.55 2.66
50 600230 沧州大化 17,272,443.24 2.64
51 601058 赛轮轮胎 17,026,102.60 2.61
52 600674 川投能源 17,018,923.09 2.60
53 000513 丽珠集团 16,975,619.77 2.60
54 600718 东软集团 16,875,885.00 2.58
55 000789 万年青 16,773,298.40 2.57
56 600828 茂业商业 16,770,546.88 2.57
57 600737 中粮糖业 16,683,774.54 2.55
58 000030 富奥股份 16,646,815.13 2.55
59 300150 世纪瑞尔 16,497,435.89 2.52
60 002316 亚联发展 16,342,857.54 2.50
61 000785 武汉中商 16,334,398.14 2.50
62 002110 三钢闽光 16,002,685.17 2.45
63 600173 卧龙地产 15,858,117.37 2.43
64 000683 远兴能源 15,719,118.62 2.41
65 300447 全信股份 15,579,886.70 2.38
66 600755 厦门国贸 15,575,808.48 2.38
67 000519 中兵红箭 15,327,203.65 2.35
68 300248 新开普 15,321,710.80 2.34
69 603639 海利尔 15,301,058.40 2.34
70 000830 鲁西化工 15,269,484.14 2.34
71 002532 新界泵业 15,242,366.25 2.33
72 300338 开元股份 15,228,369.97 2.33
73 300251 光线传媒 15,205,176.11 2.33
74 300349 金卡智能 15,162,880.37 2.32
75 002562 兄弟科技 15,101,839.48 2.31
76 002247 聚力文化 14,991,834.13 2.29
77 002599 盛通股份 14,955,905.94 2.29 九泰 久盛 量化 混合 2018 年年 度报 告摘 要
第 32 页 共 44 页
78 600729 重庆百货 14,812,553.94 2.27
79 600525 长园集团 14,805,383.56 2.27
80 601900 南方传媒 14,383,403.55 2.20
81 600507 方大特钢 14,247,609.29 2.18
82 600260 凯乐科技 14,241,249.58 2.18
83 000719 中原传媒 14,223,764.33 2.18
84 002517 恺英网络 14,221,990.43 2.18
85 600096 云天化 14,155,911.30 2.17
86 300423 鲁亿通 14,138,124.78 2.16
87 300434 金石东方 14,042,843.29 2.15
88 300177 中海达 14,003,232.80 2.14
89 600279 重庆港九 13,742,188.10 2.10
90 601158 重庆水务 13,555,262.89 2.07
91 600596 新安股份 13,363,281.57 2.04
92 600308 华泰股份 13,358,486.06 2.04
93 000488 晨鸣纸业 13,322,901.72 2.04
94 002534 杭锅股份 13,306,065.24 2.04
95 002636 金安国纪 13,169,007.55 2.02
96 002601 龙蟒佰利 13,154,810.64 2.01
8.4.2
累计 卖出金额超 出期初基金 资产净值 2% 或前 20 名的股票明 细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额
占期初基金 资产净
值比例（％ ）
1 600519 贵州茅台 48,386,514.36 7.40
2 601318 中国平安 44,859,890.90 6.86
3 600036 招商银行 36,166,088.52 5.53
4 600567 山鹰纸业 35,337,488.46 5.41
5 000717 韶钢松山 35,222,493.14 5.39
6 002067 景兴纸业 32,050,069.65 4.90
7 002195 二三四五 31,247,007.87 4.78
8 300274 阳光电源 30,851,283.55 4.72
9 601678 滨化股份 30,387,994.34 4.65
10 601006 大秦铁路 28,199,863.22 4.32
11 603609 禾丰牧业 27,941,914.90 4.28
12 000631 顺发恒业 26,595,412.29 4.07 九泰 久盛 量化 混合 2018 年年 度报 告摘 要
第 33 页 共 44 页
13 000040 东旭蓝天 26,017,271.85 3.98
14 600380 健康元 24,655,942.25 3.77
15 000333 美的集团 24,434,776.37 3.74
16 000338 潍柴动力 24,115,898.26 3.69
17 300094 国联水产 23,995,171.10 3.67
18 600655 豫园股份 23,720,200.95 3.63
19 603025 大豪科技 23,609,268.09 3.61
20 603225 新凤鸣 22,884,832.53 3.50
21 600569 安阳钢铁 22,846,117.64 3.50
22 000876 新希望 22,837,975.38 3.49
23 601003 柳钢股份 22,789,449.41 3.49
24 300559 佳发教育 22,710,971.24 3.48
25 002001 新和成 21,870,003.08 3.35
26 000822 山东海化 20,932,049.08 3.20
27 000952 广济药业 20,789,021.50 3.18
28 002039 黔源电力 20,517,300.70 3.14
29 002468 申通快递 20,217,090.51 3.09
30 600580 卧龙电气 19,940,603.34 3.05
31 600516 方大炭素 19,523,120.94 2.99
32 002567 唐人神 19,492,763.20 2.98
33 000002 万科 A 19,186,795.54 2.94
34 000581 威孚高科 19,160,426.62 2.93
35 601231 环旭电子 18,894,348.71 2.89
36 000537 广宇发展 18,697,540.27 2.86
37 601628 中国人寿 18,668,818.19 2.86
38 002416 爱施德 18,559,227.19 2.84
39 000932 华菱钢铁 18,471,846.29 2.83
40 000513 丽珠集团 18,243,331.85 2.79
41 600104 上汽集团 18,221,108.30 2.79
42 600642 申能股份 18,214,371.41 2.79
43 600079 人福医药 17,943,233.43 2.75
44 600782 新钢股份 17,870,106.76 2.73
45 000789 万年青 17,790,240.91 2.72
46 002626 金达威 17,714,111.66 2.71
47 002110 三钢闽光 17,591,978.00 2.69
48 600618 氯碱化工 17,553,588.24 2.69
49 300459 金科文化 17,448,873.71 2.67
50 000921 海信家电 17,263,588.73 2.64 九泰 久盛 量化 混合 2018 年年 度报 告摘 要
第 34 页 共 44 页
51 000683 远兴能源 17,217,541.77 2.63
52 600761 安徽合力 17,216,303.45 2.63
53 002180 纳思达 17,186,328.59 2.63
54 601088 中国神华 17,139,473.14 2.62
55 600757 长江传媒 16,950,091.04 2.59
56 600900 长江电力 16,887,817.63 2.58
57 600887 伊利股份 16,563,595.83 2.53
58 600114 东睦股份 16,451,760.36 2.52
59 600718 东软集团 16,259,999.20 2.49
60 601908 京运通 16,191,974.18 2.48
61 300177 中海达 16,167,389.82 2.47
62 600737 中粮糖业 16,155,597.41 2.47
63 300338 开元股份 15,807,320.06 2.42
64 002532 新界泵业 15,764,898.71 2.41
65 600729 重庆百货 15,650,337.37 2.39
66 600828 茂业商业 15,634,145.22 2.39
67 600755 厦门国贸 15,482,527.02 2.37
68 000030 富奥股份 15,415,511.33 2.36
69 600230 沧州大化 15,409,465.60 2.36
70 300608 思特奇 15,371,223.93 2.35
71 300248 新开普 15,350,765.83 2.35
72 600507 方大特钢 15,323,396.96 2.34
73 600216 浙江医药 15,039,015.91 2.30
74 600096 云天化 14,959,550.42 2.29
75 601601 中国太保 14,928,875.88 2.28
76 600173 卧龙地产 14,920,399.82 2.28
77 600674 川投能源 14,850,348.46 2.27
78 601158 重庆水务 14,666,792.54 2.24
79 002599 盛通股份 14,534,408.65 2.22
80 300150 世纪瑞尔 14,470,655.69 2.21
81 300349 金卡智能 14,438,822.73 2.21
82 603639 海利尔 14,355,786.34 2.20
83 300434 金石东方 14,341,311.20 2.19
84 000830 鲁西化工 14,272,342.32 2.18
85 002562 兄弟科技 14,243,248.20 2.18
86 600308 华泰股份 14,228,182.60 2.18
87 600708 光明地产 14,202,053.71 2.17
88 603660 苏州科达 14,125,150.66 2.16 九泰 久盛 量化 混合 2018 年年 度报 告摘 要
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89 000519 中兵红箭 14,112,726.09 2.16
90 601058 赛轮轮胎 13,844,638.51 2.12
91 601900 南方传 媒 13,838,552.27 2.12
92 300298 三诺生物 13,797,989.66 2.11
93 002526 山东矿机 13,687,847.02 2.09
94 600596 新安股份 13,639,243.70 2.09
95 300447 全信股份 13,541,028.04 2.07
96 000001 平安银行 13,536,124.55 2.07
97 300251 光线传媒 13,518,538.06 2.07
98 600525 长园集团 13,509,364.25 2.07
99 002601 龙蟒佰利 13,465,687.40 2.06
100 601186 中国铁建 13,443,984.41 2.06
101 600572 康恩贝 13,365,369.96 2.05
102 300423 鲁亿通 13,358,974.11 2.04
103 000719 中原传媒 13,311,652.76 2.04
104 000785 武汉中商 13,216,028.78 2.02
105 000488 晨鸣纸业 13,211,279.57 2.02
8.4.3
买入 股票的成本 总额及卖出 股票的收入总 额
单位：人民 币元
买入股票成 本（成交 ）总额 4,559,902,124.86
卖出股票收 入（成交 ）总额 4,841,943,060.82
注： 本项 中 8.4.1/8.4.2/8.4.3 表中 的 “买入 金额 ” （或 “买 入股票成 本 ”）、 “卖出金 额 ” （或
“卖出股票 收入 ” ） 均按买卖 成交金额 （成交单 价乘 以成交数量 ）填列， 不考虑相 关交易费 用。
8.5 期末 按债券品种分 类的债券投 资组合
金额单位： 人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产 净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 5,996,400.00 2.97
其中：政策 性金融债 5,996,400.00 2.97
4 企业债券 - -
5 企业短期融 资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 （可 交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - - 九泰 久盛 量化 混合 2018 年年 度报 告摘 要
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10 合计 5,996,400.00 2.97
8.6 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序 的前 五名债券投资 明细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产 净值
比例（％）
1 160215 16 国开 15 50,000 4,988,000.00 2.47
2 120416 12 农发 16 10,000 1,008,400.00 0.50
注：本基金 本报告期 仅持有上 述两只债 券。
8.7 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排名的前 十名资产支持 证券投资明 细
本基金报告 期末未持 有资产支 持证券。
8.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细
本基金报告 期末未持 有贵金属 。
8.9 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序 的前 五名权证投资 明细
本基金报告 期末未持 有权证。
8.10 报告 期末本基金 投 资的股指期 货交易情况 说明
8.10.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细
代码 名称
持仓量（买/
卖）
合约市值 （元 ）
公允价值变
动 （元）
风险说明
IC1901 IC1901 2 1,652,400.00 -27,600.00
本基金利用 股
指期货进行 多
头套保， 一方 面
是为了应对 由
于基金的大 额
赎回带来的 对
基金净值的 影
响， 另一方面 因
为股指期货 长
期折价， 主力 股
指期货当月 到
期后折价会 收
敛， 可以享受 折
价带来的超 额
收益。
公允价值变 动总额合 计 （元） -27,600.00
股指期货投 资 本期收 益 （元） -1,463,652.00
股指期货投 资 本期 公 允价值变 动 （元） -27,600.00
九泰 久盛 量化 混合 2018 年年 度报 告摘 要
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8.10.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策
报告期内， 本基金少 量参与股 指期货交 易，主要 是用 来调节组合 头寸。
8.11 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
本基金本报 告期末未 持有国债 期货。报 告期内， 本基 金未参与国 债期货交 易。
8.12 投资 组合报告附注
8.12.1 本基 金投资的前十 名证券的发 行主体本期 受到调查 以及处罚的情 况的说明
报告期内本基金投资的前 十名证券的发行主 体未被监 管部门立案调查，在本报 告编制日前一
年内本基金 投资的前 十名证券 的发行主 体未受到 公开 谴责、处罚 。
8.12.2 基金 投资的前十名 股票超出基 金合同规定 的备选股 票库情况的说 明
本基金投资 的前十名 股票中， 没有超出 基金合同 规定 的备选股票 库的股票 。
8.12.3 期末 其他各项资产 构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 474,813.29
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 43,261.15
5 应收申购款 151,203.81
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 669,278.25
8.12.4 期末 持有的处于转 股期的可转 换债券明细
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转 换债 券。
8.12.5 期末 前十名股票中 存在流通受 限情况的说 明
本基金本报 告期末前 十名股票 中不存在 流通受限 情况 。
8.12.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分
由于四舍五 入的原因 ，分项之 和与合计 间可能存 在尾 差。 九泰 久盛 量化 混合 2018 年年 度报 告摘 要
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§9 基 金 份额 持有 人信 息
9.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结构
份额单位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
九泰
久盛
量化
混合 A
8,540 29,482.13 0.00 0.00% 251,777,382.57 100.00%
九泰
久盛
量化
混合 C
151 31,845.05 0.00 0.00% 4,808,601.88 100.00%
合计 8,691 29,523.18 0.00 0.00% 256,585,984.45 100.00%
注：对于分级基金，比例 的分母采用各自 级别的份额 ；对于合计数，比例的分 母采用下属分级 基
金份额的合 计数。
9.2 期末 上市基金前十 名持有人
本基金非上 市基金。
9.3 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
项目 份额级别 持有份额总 数（份）
占基金总份 额
比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持 有本基金
九泰久盛
量化混合
A
201,992.75 0.0802%
九泰久盛
量化混合
C
0.00 0.0000%
合计 201,992.75 0.0787%
注：对于分级基金，比例 的分母采用各自 级别的份额 ；对于合计数，比例的分 母采用下属分级 基
金份额的合 计数。
9.4 期末 基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额 总量区间的情 况
项目 份额级别 持有基金份 额总量的 数量区间 （万份 ）
本公司高级 管理人员 、 基金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开放式 基金
九泰久盛量 化混合 A 0~10
九泰久盛量 化混合 C 0
合计 0~10 九泰 久盛 量化 混合 2018 年年 度报 告摘 要
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本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基金
九泰久盛量 化混合 A 0
九泰久盛量 化混合 C 0
合计 0
九泰 久盛 量化 混合 2018 年年 度报 告摘 要
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§10 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
项目
九泰久盛量 化混合
A
九泰久盛量 化混合
C
基金合同生 效日（2015 年 11 月 10 日）基
金份额总额
388,036,526.34 -
本报告期期 初基金份 额总额 645,865,501.84 3,435,560.24
本报告期期 间基金总 申购份额 65,306,448.12 5,454,738.73
减: 本报告期期 间基金总 赎回份额 459,394,567.39 4,081,697.09
本报告期期 间基金拆 分变动份 额 （份额减 少
以"-" 填列 ）
- -
本报告期期 末基金份 额总额 251,777,382.57 4,808,601.88
注：总申购 份额含转 换入和红 利再投资 份额，总 赎回 份额含转换 出份额。
九泰 久盛 量化 混合 2018 年年 度报 告摘 要
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§11 重 大 事件 揭示
11.1 基金 份额持有人大 会决议
报告期内， 本基金未 召开基金 份额持有 人大会。
11.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重 大人事变动
报告期内， 基金管理 人、托管 人的专门 基金托管 部门 未发生重大 人事变动 。
11.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼
本报告期无 涉及本基 金管理人 、基金财 产、基金 托管 业务的诉讼 事项。
11.4 基金 投资策略的改 变
本基金投资 策略未发 生改变。
11.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况
本基金本报 告期应支 付给德勤 华永会计 师事务所 （特 殊普通合伙 ）审计费 用 50,000.00 元。
截至本报告 期末，该 会计师事 务所已向 本基金提 供 3 年的审计服 务。
11.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况
本报告期内， 本 基金管理 人收到中 国证券 监督管理 委 员会北京监 管局 《关于对 九泰基金 管理
有限公司采 取责令改 正并暂停 办理 相关 业务措施 的决 定》 （行政监管措 施决定书 【2018 】41 号） 》,
责令公司改 正， 并暂停办 理公司特 定客户 资产管理 计 划备案 6 个 月。 基金管理 人高度重 视整改 工
作，及时 制定了整 改方案并 落实， 按时向 北京证监 局 报送了整改 报告。 截至目前 ，基金 管理人 已
完成全部的 整改工作 。
除上述情况 外， 报告期 内， 基金管 理人、 托管 人及其 高级管理人 员未受监 管部门稽 查或处罚 。
11.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况
11.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支 付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的 比
佣金
占当期佣金
总量的比例 九泰 久盛 量化 混合 2018 年年 度报 告摘 要
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例
天风证券 2 2,595,034,836.22 27.62% 2,416,774.19 27.63% -
中信证券 2 1,892,843,797.66 20.14% 1,762,807.95 20.16% -
华创证券 1 1,266,835,865.35 13.48% 1,179,818.99 13.49% -
东方财富证
券
2 1,246,631,541.83 13.27% 1,160,997.26 13.27% -
东兴证券 2 792,860,501.17 8.44% 738,392.96 8.44% -
大同证券 2 696,383,525.86 7.41% 648,551.15 7.42% -
川财证券 2 510,168,765.57 5.43% 469,370.12 5.37% -
长城证券 1 242,587,027.02 2.58% 225,922.04 2.58% -
安信证券 2 113,550,228.68 1.21% 105,751.31 1.21% -
兴业证券 2 40,208,251.25 0.43% 37,447.18 0.43% -
申万宏源证
券
2 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
方正证券 2 - - - - -
中银国际证
券
3 - - - - -
华西证券 2 - - - - -
万联证券 2 - - - - -
联讯证券 2 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
注：1 、 本基金管 理人负责 选择证券 经营机构 ， 租用 其 交易单元作 为本基金 的交易单 元。 基 金交易
单元的选择 标准如下 ：
（1 ）券商经 纪人经营 行为规范 、风险管 理健全 ， 在 业内有较好 的声誉；
（2 ）具备高 效、安全 的通讯条 件，交易 设施满 足基 金进行证券 交易的需 要；
（3 ） 券商 经纪人具 有较强的 研究支持 能力： 能及时 、 全面、 定 期向基金 管理人提 供高质量 的关于
宏观、行业及市场走向、 个股分析的报告 及丰富全面 的信息咨询服务；有很强 的行业分析能力 ，
能根据基金 管理人所 管理基金 的特定要 求，提供 专门 研究报告。
2、本公司租 用券商交 易单元的 程序
基金管理人根据以上标准 对不同券商经纪 人进行考察 、选择和确定，选定的经 纪人名单经公募 基
金业务投资决策委员会审 批，同意后与被 选择的证券 经营机构签订相关协议。 基金管 理人与被 选
择的券商经纪人在签订协 议时，要明确签 定协议双方 的公司名称、协议有效期 、佣金率、双方 的
权利义务等 。 九泰 久盛 量化 混合 2018 年年 度报 告摘 要
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3、报告期内 租用证券 公司交易 单元的变 更情况 ：
（1 ）本基金 报告期内 新增租用 交易单元 情况： 新增 华创证券股 份有限公 司深圳交 易单元 1 个
（2 ）本基金 报告期内 停止租用 交易单元 情况： 无。
11.7.2 基金 租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情 况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交 易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的 比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额 的
比例
天风证券 34,412.02 0.40% - - - -
中信证券 8,598,600.00 99.60% 25,000,000.00 100.00% - -
华创证券 - - - - - -
东方财富证
券
- - - - - -
东兴证券 - - - - - -
大同证券 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
申万宏源证
券
- - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
中银国际证
券
- - - - - -
华西证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
九泰 久盛 量化 混合 2018 年年 度报 告摘 要
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§12 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息
12.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况
投资
者类
别
报告期内持 有基金份 额变化情 况
报告期末持 有基金
情况
序号
持有基金份 额
比例达到或 者
超过 20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
20180101 至
20181108
295,901,238.70 0.00 295,901,238.70 0.00 0.00%
个人 - - - - - - -
-
- - - - - - -
产品特有风 险
1、出现巨额 赎回的风 险
该机构投资 者在开放 日大额赎 回时可能 导致本基 金发 生巨额赎回， 当 基金出现 巨额赎回 时， 根据基 金
当 时资 产组 合状况 ，基 金管理 人有 可能 对部分 赎回 申请 延期 办理 或对已 确认 的赎回 进行 部分 延期 支
付。 在单个 基金份额 持有人的 赎回申 请超过基 金总份 额 50%以 上的 情形下 ， 基金管 理人可以 对该单个
基金份额持 有人超过 前述约定 比例的赎 回申请实 施延 期办理。 其 他投资 者的小额 赎回申请 也可能面 临
部分延期办 理的风险 或对已确 认的赎回 进行部分 延期 支付的风险 。当连续2 个开放 日以上（ 含本数 ）
发生巨额赎 回，本基 金管理人 有可能暂 停接受赎 回申 请，已接受 的赎回申 请可以延 缓支付赎 回款项 ，
但不得超过 20 个工作 日。投资 者可能面 临赎回 申请 无法确认或 者无法及 时收到赎 回款项的 风险。
2、基金规模 过小导致 基金合同 终止的风 险
根据基金合 同的约定 ，基金合 同生效后 ，连 续 20 个 工作日出现 基金份额 持有人数 量不 满 200 人或者
基金资产净 值低于 5,000 万元情 形的，基 金管理人 应 当在定期报 告中予以 披露；连 续 60 个工作 日出
现前述情形 的，本基 金合同终 止，无须 召开基金 份额 持有人大会 。机构投 资者在开 放日大额 赎回后 ，
可能出现本 基金的基 金资产净 值连 续 60 个 工作日低 于 5,000 万元情 形，届 时 本基金 存在基金 合同终
止的风险。
12.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息
九泰 基金管理有限 公司
2019 年 3 月 28 日
报告期内， 本基金未 发生影响 投资者决 策的其他 重要 信息。
