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万家现金增利A(004169)

万家现金增利:2018年年度报告摘要查看PDF公告

万家现金增利货币市场基金
2018 年年度报告摘要
2018 年 12 月 31 日
基金管理人:万家基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
送出日期:2019 年 3 月 28 日万家现金增利货币 2018年年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董
事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月27日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计,立信会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资
者注意阅读。
本报告期自2018年1月1日起至 12月31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
 万家现金增利货币 2018年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 万家现金增利货币
基金主代码 004169
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年2月13日
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 10,688,773,575.47份
下属分级基金的基金简称: 万家现金增利货币A 万家现金增利货币B
下属分级基金的交易代码: 004169 004170
报告期末下属分级基金的份额总额 77,029.81份 10,688,696,545.66份
 
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,追求基金资产的长期稳定增
值,力争获得超过业绩比较基准的收益。
投资策略 本基金在投资组合的管理中,将通过市场利率预期策略、久期管理策略、
类属资产配置策略、个券选择策略、同业存单投资策略、回购策略、套利
策略和现金流管理策略构建投资组合,谋求在满足流动性要求、控制风险
的前提下,实现基金收益的最大化。
业绩比较基准 银行活期存款利率(税后)
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中低风险、高流动性的品种,其预期风险和预期
收益率都低于股票、债券和混合型基金。
 
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
万家基金管理有限公司
上海浦东发展银行股份有限公
司
姓名 兰剑 胡波
联系电话 021-38909626 021-61618888
信息披露负责
人
电子邮箱 lanj@wjasset.com Hub5@spdb.com.cn
客户服务电话 95538转6、4008880800 95528
传真 021-38909627 021-63602540
 
2.4 信息披露方式 
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.wjasset.com万家现金增利货币 2018年年度报告摘要
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基金年度报告备置地点 中国 (上海) 自由贸易试验区浦电路360
号8层(名义楼层9层)基金管理人办
公场所
 万家现金增利货币 2018年年度报告摘要
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采
用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2.本基金成立于2017年2月13日,上年度可比期间为2017年2月13日至2017年12月31日。
3.本基金利润分配为按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
万家现金增利货币A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.6466% 0.0007% 0.0882% 0.0000% 0.5584% 0.0007%
过去六个月 1.4371% 0.0011% 0.1764% 0.0000% 1.2607% 0.0011%
3.1.1 期间数
据和指标
2018年
2017年2月13日(基金合同生效日)-
2017年12月31日
万家现金增
利货币A
万家现金增利货币B
万家现金增利
货币A
万家现金增利货币B
本期已实现
收益
4,602.33 351,423,683.80 16,330.37 340,416,221.39
本期利润 4,602.33 351,423,683.80 16,330.37 340,416,221.39
本期净值收
益率
3.2009% 3.3996% 3.2826% 3.4570%
3.1.2 期末数
据和指标
2018年末 2017年末
期末基金资
产净值
77,029.81 10,688,696,545.66 651,436.91 10,337,272,861.86
期末基金份
额净值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000万家现金增利货币 2018年年度报告摘要
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过去一年 3.2009% 0.0018% 0.3500% 0.0000% 2.8509% 0.0018%
自基金合同
生效起至今
6.5886% 0.0018% 0.6588% 0.0000% 5.9298% 0.0018%
万家现金增利货币B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.6946% 0.0007% 0.0882% 0.0000% 0.6064% 0.0007%
过去六个月 1.5342% 0.0011% 0.1764% 0.0000% 1.3578% 0.0011%
过去一年 3.3996% 0.0018% 0.3500% 0.0000% 3.0496% 0.0018%
自基金合同
生效起至今
6.9741% 0.0018% 0.6588% 0.0000% 6.3153% 0.0018%
 
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较万家现金增利货币 2018年年度报告摘要
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 万家现金增利货币 2018年年度报告摘要
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3.2.3


自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较万家现金增利货币 2018年年度报告摘要 第 9 页 共 42 页 3.3 过去三年基金的利润分配情况











单位:人民币元 万家现金增利货币A 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2018 4,602.33 - - 4,602.33 2017 16,330.37 - - 16,330.37 合计 20,932.70 - - 20,932.70 单位:人民币元 万家现金增利货币B 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2018 351,423,683.80 - - 351,423,683.80 2017 340,416,221.39 - - 340,416,221.39 合计 691,839,905.19 - - 691,839,905.19 万家现金增利货币 2018年年度报告摘要 第 10 页 共 42 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司现股东为中泰 证券股份有限公司、新疆国际实业股份有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司,住所:中国 (上海) 自由贸易实验区浦电路360号8楼 (名义楼层9层),办公地点:上海市浦东新区浦电路360 号9楼,注册资本1亿元人民币。目前管理六十一只开放式基金,分别为万家180指数证券投资基 金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 、万家货币市 场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、 万家精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数证券投资 基金(LOF) 、万家添利债券型证券投资基金(LOF) 、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投 资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家强化收益 定期开放债券型证券投资基金、万家上证50交易型开放式指数证券投资基金、万家新利灵活配置 混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家 瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家品质生活灵活 配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合 型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达保本混合型证券投资基金、 万家颐和保本混合型证券投资基金、万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金、万家年年恒 祥定期开放债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券 投资基金、万家沪深 300指数增强型证券投资基金、万家家享纯债债券型证券投资基金、万家瑞 盈灵活配置混合型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家瑞祥灵活配 置混合型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫稳纯债债券型证券投资 基金、万家瑞隆混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型 证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、万家消费成长股票型证券投资基金、万家宏观择时 多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金、万家玖盛纯债 9个月 定期开放债券型证券投资基金、万家天添宝货币市场基金、万家量化睿选灵活配置混合型证券投 资基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投资基金、万家 臻选混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、万家中证1000指数增强型发万家现金增利货币 2018年年度报告摘要 第 11 页 共 42 页 起式证券投资基金、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞舜灵活配置混合型证券 投资基金、万家经济新动能混合型证券投资基金、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金、 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投 资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家智造优势混合型证券投资基金以及万家稳健养 老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理(助理)期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 苏谋东 万家安弘 纯债一年 定期开放 债券型证 券投资基 金、万家 信用恒利 债券型证 券投资基 金、万家 家瑞债券 型证券投 资基金、 万家强化 收益定期 开放债券 型证券投 资基金、 万家瑞富 灵活配置 混合型证 券投资基 金、万家 瑞舜灵活 配置混合 型证券投 资基金、 万家瑞祥 灵活配置 混合型证 券投资基 金、万家 2017年 2月 13日 - 10.5年 复旦大学世界经济 硕士。2008年 7月 至2013年2月在宝 钢集团财务有限责 任公司工作,担任 资金运用部投资经 理,主要从事债券 研究和投资工作; 2013年 3月进入万 家基金管理有限公 司,从事债券研究 工作,自2013年5 月起担任基金经理 职务,现任固定收 益部总监、基金经 理。万家现金增利货币 2018年年度报告摘要 第 12 页 共 42 页 瑞盈灵活 配置混合 型证券投 资基金、 万家现金 增利货币 市 场 基 金、万家 鑫丰纯债 债券型证 券投资基 金、万家 鑫璟纯债 债券型证 券投资基 金、万家 鑫悦纯债 债券型证 券投资基 金、万家 颐达保本 混合型证 券投资基 金、万家 颐和保本 混合型证 券投资基 金、万家 增强收益 债券型证 券投资基 金基金经 理 郅元 万家天添 宝货币市 场基金、 万家现金 增利货币 市场基金 基金经理 2018年 7月 24日 - 6.5年 英国雷丁大学金融 风险管理硕士。 2012年3月至2013 年 7 月在天安财产 保险股份有限公司 担任交易员,主要 负责股票和债券交 易等工作;2013年 7月至 2018年 6月 在华安基金管理有 限公司工作,其中 2013年7月至2016万家现金增利货币 2018年年度报告摘要 第 13 页 共 42 页 年10月担任集中交 易部债券交易员, 主要负责债券交易 工作;2016年11月 至2018年6月担任 基金经理助理,主 要从事关注和研究 货币市场动态、债 券研究以及协助基 金经理进行投资管 理等工作;2018年 6月加入万家基金 管理有限公司, 2018年 7月起担任 固定收益部基金经 理职务。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、 《证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理 办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运 用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利 益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ,公司制定了《万家 基金管理有限公司公平交易管理办法》 ,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动 的各个环节,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送,确保公平对 待不同投资组合。 在投资决策上:(1)公司对不同类别的投资组合分别设定独立的投资部门,公募基金经理和 特定客户资产管理投资经理不得互相兼任。 (2)公司投资管理实行分层次决策,投资决策委员会 下设的公募基金投资决策小组和专户投资决策小组分别根据公募基金和专户投资组合的规模、风 格特征等因素合理确定各投资组合经理的投资权限,投资组合经理在授权范围内自主决策,超过 投资权限的操作需经过严格的逐级审批程序。 (3)公司接受的外部研究报告、研究员撰写的研究万家现金增利货币 2018年年度报告摘要 第 14 页 共 42 页 报告等均通过统一的投研管理平台发布,确保各投资组合经理在获得投资信息、投资建议和实施 决策方面享有公平的机会。 在交易执行上:(1)公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离,实行集中交易制度;(2) 对于交易公开竞价交易,所有指令必须通过系统下达,公司执行交易系统中的公平交易程序;(3) 对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,各投资组合经理在交易前独立 地确定各投资组合的交易价格和数量,公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配; (4)对于银行间交易,交易部按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。 在行为监控上,公司定期对不同投资组合的同向交易价差、反向交易,场外交易对手议价的 价格公允性及其他异常交易情况进行监控及分析,基金经理对异常交易情况进行合理性解释并留 存记录,并定期编制公平交易分析报告,由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 公司定期进行同向交易价差分析,即采集公司旗下管理的所有组合,连续四个季度期间内, 不同时间窗下(日内、3日内、5日内)的同向交易样本,对两两组合之间的同向交易价差均值进 行原假设为0,95%的置信水平下的t检验,并对结论进行跟踪分析,分析结果显示在样本数量大 于30的前提下,组合之间在同向交易方面未发现违反公平交易的行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边 交易量超过该证券当日成交量的5%。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年一、二季度国内经济基本面仍然表现出一定韧性,经济总体运行态势好于预期,但是 较 2017年下半年有一定程度下滑,央行在 2018年一季度逐渐转变稳健中性的货币政策向偏宽松 的货币政策,并且采取全面降准和调整 MPA考核标准等措施稳定银行间流动性预期,降低银行负 债成本,进而降低实体经济融资成本。2018年海外经济依然向好,海外风险资产均有良好表现, 美联储在经济数据支持下连续加息,中美贸易争端持续影响国内实体经济和金融市场。受到贸易 摩擦预期影响,下半年各项经济数据均有下行,外贸行业受到影响较为显著,债券市场信用风险万家现金增利货币 2018年年度报告摘要 第 15 页 共 42 页 事件频发,社会融资规模和企业融资需求明显下行,信托贷款和委托贷款等非标融资规模受制于 监管政策影响持续下行,中小企业投资意愿减弱,社会就业压力增大,社会消费增速亦有一定程 度下滑,下半年金融市场和实体经济对未来宏观经济预期均明显悲观。宏观政策为支持实体经济 发展逐渐转向宽松,去杠杆政策由紧转松,多部委出台中小微企业支持政策,央行继续降准支持 流动性,降低企业融资成本,银保监会亦指导银行类金融机构对民营企业提供支持,信用风险在 下半年有一定程度缓解。2018 年货币市场收益率呈现趋势性下降,整体货币市场资产收益率下行 幅度明显,部分季度末关键时点呈现结构性紧张,但是流动性整体偏宽松,货币基金收益率亦呈 现明显下行。因此本基金在组合投资上首先是重视关键时间点到期资产的配置,提高组合到期收 益率的同时,增加组合在关键时点能够提供的流动性,同时可以获得较好的再投资收益。其次重 视杠杆收益,2018年货币市场资产期限利差较大,因此本基金更加注重杠杆策略,将杠杆保持在 一个中性偏高的水平。最后结合宏观政策判断,2018年经济下滑压力较大,央行货币政策转向明 显,因此组合尽量保持一个中性偏高的剩余期限,利用陡峭化的收益率曲线获得较好的收益,利 用骑乘效应积累一定的偏离度。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期万家现金增利货币 A的基金份额净值收益率为 3.2009%,本报告期万家现金增利货 币B的基金份额净值收益率为3.3996%,同期业绩比较基准收益率为0.3500%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2019年对于中国经济发展是非常关键的一年,对于国内,长期来看去杠杆防风险仍然有指导 意义,但是整体来说宏观杠杆率已经被资管新规、流动性新规等监管制度束缚,整体来说去杠杆 已经取得阶段性成功,2019年将逐渐步入稳杠杆阶段。对于海外市场,尤其是美国,特朗普2020 年面临连任选举,中美双方在贯穿 2018年全年的中美贸易摩擦这一事件中均有动机敲定协议, 2019年中美贸易摩擦会告于段落。2019年,央行会继续维持 2018年就开始实施的稳健偏宽松的 货币政策,增强与财政政策的配合,维持较低的利率水平,协助地方专项债发行。2019年是中央 政府加杠杆的一年,预计基建投资会有明显回升,但是在吸取前次教训之后,中央更多采取滴灌 措施,对不同行业实行不同的支持政策。房地产投资销售增速依然保持高位,汽车和家电行业销 量下滑,中央预计会出台补贴支持相关需求。除此以外,科创板亦是2019年金融市场发展的关键 点,推进科创板、试点注册制是金融企业支持实体经济和科技创新的重要推手。整体来说,债券 市场收益率经过 2018年一年的下行,目前绝对水平已经位于历史较低水平,2019年需要关注未万家现金增利货币 2018年年度报告摘要 第 16 页 共 42 页 来贸易摩擦结束后国内经济企稳回升和通胀企稳为债券市场带来的压力。流动性方面,预计2019 年整体流动性会继续维持宽松状态,但是要持续观察信贷、经济增长数据和金融套利情况,今年 有可能是央行货币政策转向的一年。本基金将持续密切关注市场变动,捕捉市场机会,同时做好 流动性管理和信用风险防范,为持有人获取较好的投资回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性 及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由督察长、基金运营部负责人、合规稽核部负 责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和 相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。 3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 本基金管理人与中债金融估值中心有限公司签署了《中债信息产品服务协议》 ,本基金管理人 与中证指数有限公司签署了《中证债券估值数据服务协议》 。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金每日计算分配收益,按日支付。本报告期内本基金应分配利润351428286.13元,本报 告期内本基金已分配利润351428286.13元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内,本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元情况。万家现金增利货币 2018年年度报告摘要 第 17 页 共 42 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“本托管人” )在对万家现金增利货 币市场基金的托管过程中,严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《货币市场基金监督管 理办法》 、 《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定, 不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内, 本托管人依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《货币市场基金监督管理办法》 、 《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定,对万家 现金增利货币市场基金的投资运作进行了监督,对基金资产净值的计算、基金收益的计算以及基 金费用开支等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内,由万家基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、 收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人 复核范围内) 、投资组合报告等内容真实、准确、完整。万家现金增利货币 2018年年度报告摘要 第 18 页 共 42 页 §6 审计报告 本基金2018 年年度财务会计报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师 签字出具了信会师报字[2019]第 ZA30158号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告 正文查看审计报告全文。万家现金增利货币 2018年年度报告摘要 第 19 页 共 42 页 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:万家现金增利货币市场基金 报告截止日: 2018年12月31日 单位:人民币元 资 产 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 资 产: 银行存款 3,326,596,773.70 5,889,104,490.32 结算备付金 23,680,909.09 - 存出保证金 - 14,038.59 交易性金融资产 4,079,293,918.48 529,416,496.13 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 4,079,293,918.48 529,416,496.13 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 3,739,090,801.47 7,701,767,002.64 应收证券清算款 - - 应收利息 22,565,061.33 19,783,623.18 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 11,191,227,464.07 14,140,085,650.86 负债和所有者权益 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 500,000,000.00 3,800,000,000.00 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 1,359,866.16 1,315,457.82 应付托管费 453,288.73 438,485.92 应付销售服务费 90,670.10 87,875.90 应付交易费用 98,353.00 89,532.45 应交税费 21,710.61 -万家现金增利货币 2018年年度报告摘要 第 20 页 共 42 页 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 430,000.00 230,000.00 负债合计 502,453,888.60 3,802,161,352.09 所有者权益: 实收基金 10,688,773,575.47 10,337,924,298.77 未分配利润 - - 所有者权益合计 10,688,773,575.47 10,337,924,298.77 负债和所有者权益总计 11,191,227,464.07 14,140,085,650.86 注:报告截止日 2018年 12月 31日,万家现金增利 A基金份额净值 1.0000元,基金份额总额 77029.81份;万家现金增利B基金份额净值1.0000元,基金份额总额10688696545.66份。万家 现金增利货币份额总额合计为10,688,773,575.47份。 7.2 利润表 会计主体:万家现金增利货币市场基金 本报告期:2018年1月1日至2018年 12月31日 单位:人民币元 项 目 本期 2018年1月1日至2018年12 月 31 日 上年度可比期间 2017 年 2 月 13 日(基金合 同生效日)至2017年12月 31 日 一、收入 377,509,128.81 363,448,859.38 1.利息收入 377,365,539.27 363,448,859.38 其中:存款利息收入 149,701,503.13 203,853,166.55 债券利息收入 110,105,034.94 71,615,249.84 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 117,559,001.20 87,980,442.99 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 143,589.54 - 其中:股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 143,589.54 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益(损失以“-”号 填列) - - 4. 汇兑收益(损失以“-”号填列) - -万家现金增利货币 2018年年度报告摘要 第 21 页 共 42 页 5.其他收入(损失以“-”号填列) - - 减:二、费用 26,080,842.68 23,016,307.62 1.管理人报酬 15,787,309.52 14,809,688.23 2.托管费 5,262,436.48 4,397,955.16 3.销售服务费 1,052,742.47 880,425.23 4.交易费用 334.00 1,201.30 5.利息支出 3,507,352.27 2,469,561.96 其中:卖出回购金融资产支出 3,507,352.27 2,469,561.96 6.税金及附加 12,475.84 - 7.其他费用 458,192.10 457,475.74 三、利润总额 (亏损总额以“-”号 填列) 351,428,286.13 340,432,551.76 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 351,428,286.13 340,432,551.76 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:万家现金增利货币市场基金 本报告期:2018年1月1日至2018年 12月31日 单位:人民币元 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 10,337,924,298.77 - 10,337,924,298.77 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 351,428,286.13 351,428,286.13 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) 350,849,276.70 - 350,849,276.70 其中:1.基金申购款 351,441,261.13 - 351,441,261.13 2.基金赎回款 -591,984.43 - -591,984.43 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) - -351,428,286.13 -351,428,286.13 五、期末所有者权益(基 金净值) 10,688,773,575.47 - 10,688,773,575.47万家现金增利货币 2018年年度报告摘要 第 22 页 共 42 页 上年度可比期间 2017 年 2 月 13 日(基金合同生效日)至 2017 年 12 月 31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 411,004,673.43 - 411,004,673.43 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 340,432,551.76 340,432,551.76 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) 9,926,919,625.34 - 9,926,919,625.34 其中:1.基金申购款 15,353,166,081.10 - 15,353,166,081.10 2.基金赎回款 -5,426,246,455.76 - -5,426,246,455.76 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) - -340,432,551.76 -340,432,551.76 五、期末所有者权益(基 金净值) 10,337,924,298.77 - 10,337,924,298.77 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______方一天______














______经晓云______














____陈广益____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 万家现金增利货币市场基金(以下简称“本基金” ) ,系经中国证券监督管理委员会(以下简 称“中国证监会” )证监许可[2016]3093 号文《关于核准万家现金增利货币市场基金募集的批复》 的批准,由万家基金管理有限公司作为基金管理人于 2017年 1 月 9 日至 2017年 2 月 9 日向社会 公开募集,募集期结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验资并出具安永华明(2017)验 字第 60778298_B03号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2017年 2 月 13 日正式生效。设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币411,004,671.92 元, 在 募集期间产生的活期存款利息为人民币 1.51 元,以上实收基金(本息)合计为人民币 411,004,673.43元,折合411,004,673.43份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。万家现金增利货币 2018年年度报告摘要 第 23 页 共 42 页 本基金的基金管理人与注册登记机构均为万家基金管理有限公司,基金托管人为上海浦东发展银 行股份有限公司。 根据经批准的《万家现金增利货币市场基金基金合同》和《万家现金增利货币市场基金招募 说明书》的规定,本基金根据投资者认(申)购本基金的金额,对投资者持有的基金份额按照不同 的费率计提销售服务费用,形成 A类和 B类两类基金份额,其中 A类基金份额按照 0.20%的年费 率计提销售服务费, B类基金份额按照0.01%的年费率计提销售服务费。 本基金设 A 类基金份额、 B 类基金份额,两类基金份额分设不同的基金代码,分别公布每万份基金已实现收益和 7 日年化收 益率。投资者可自行选择认(申)购的基金份额类别,不同基金份额类别之间不得互相转换,但依 据招募说明书约定因认(申)购、赎回、基金转换等交易而发生基金份额自动升级或者降级的除外。 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具, 包括现金, 期限在一年以内 (含一年) 的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、 非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好 流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种, 基金管 理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金在严格控制风险和保持资产流动性的前 提下,追求基金资产的长期稳定增值,力争获得超过业绩比较基准的收益。本基金业绩比较基准 为银行活期存款利率(税后) 。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表系按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁 布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则” )编制, 同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投 资基金会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《证券 投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》 及其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2018年12月31日的财 务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况。万家现金增利货币 2018年年度报告摘要 第 24 页 共 42 页 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 1.印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 4 月 24 日起,调整证券(股票) 交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整由出让方按 证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让, 暂免征收印花税。 2.增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定, 自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定,经国务院批准,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金 融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开 放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债 利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、 国家税务总局财税[2016]46 号文 《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券 取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金 融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;万家现金增利货币 2018年年度报告摘要 第 25 页 共 42 页 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理 人为增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定,管理人接受投资者委托或信托对受托资产提供的管理服务以及管理人发生的其他增值税应税 行为,按照现行规定缴纳增值税,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为, 暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。本通知自 2018年 1月 1日起施行,对资管 产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴 纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 3.企业所得税 根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 的规定, 自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政部、 国家税务总局财税[2008]1 号文 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 的规定, 对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 4.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008年 10月 9日起,对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013 年 1 月 1 日起,证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额 计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;万家现金增利货币 2018年年度报告摘要 第 26 页 共 42 页 持股期限超过 1 年的, 暂减按 25%计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20%的税率计征个人所 得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2015 年 9 月 8 日起,证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 万家基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 上海浦东发展银行股份有限公司 基金托管人 中泰证券股份有限公司 基金管理人的股东 新疆国际实业股份有限公司 基金管理人的股东 山东省国有资产投资控股有限公司 基金管理人的股东 万家共赢资产管理有限公司 基金管理人的子公司 万家财富基金销售(天津)有限公司 基金管理人的子公司 上海万家朴智投资管理有限公司 基金管理人控制的公司 注 : 1、报告期后,经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]126 号文核准,基金管理人原股东 山东省国有资产投资控股有限公司将其持有的基金管理人的 11%股权转让给齐河众鑫投资有限 公司。本次股权变更的工商变更登记手续已办理完毕,基金管理人于报告期后 2019年 2月 13日 发布了《关于公司股权变更的公告》 ,公司股东由山东省国有资产投资控股有限公司变更为齐河众 鑫投资有限公司。 2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 - 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。万家现金增利货币 2018年年度报告摘要 第 27 页 共 42 页 7.4.8.1.2 债券交易








金额单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年2月13日(基金合同生效日)至 2017年12月31日 关联方名称 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 中泰证券 - - 112,763,725.00 100.00% 7.4.8.1.3 债券回购交易 金额单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年2月13日(基金合同生效日)至 2017年12月31日 关联方名称 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 中泰证券 59,266,400,000.00 100.00% 4,387,000,000.00 100.00% 7.4.8.1.4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费


单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月 31日 上年度可比期间 2017年2月13日(基金合同生效 日)至2017年12月31日 当期发生的基金应支付 的管理费 15,787,309.52 14,809,688.23 其中:支付销售机构的 客户维护费 - - 注:1、本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.15%÷当年天数万家现金增利货币 2018年年度报告摘要 第 28 页 共 42 页 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管 理费划款指令, 基金托管人复核后于次月前5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、公休假或不可抗力等,支付日期顺延。 2、本基金为本报告期内合同生效的基金,无上年度可比期间数据。 7.4.8.2.2 基金托管费


单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月 31日 上年度可比期间 2017年2月13日(基金合同生效 日)至2017年12月31日 当期发生的基金应支付 的托管费 5,262,436.48 4,397,955.16 注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托 管费划款指令,基金托管人复核后于次月前5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节 假日、公休日或不可抗力等,支付日期顺延。 7.4.8.2.3 销售服务费 单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的 各关联方名称 万家现金增利货 币A 万家现金增利货币 B 合计 万家基金管理有限公司 268.49 1,052,473.98 1,052,742.47 合计 268.49 1,052,473.98 1,052,742.47 上年度可比期间 2017年2月13日(基金合同生效日)至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的 各关联方名称 万家现金增利货 币A 万家现金增利货币 B 合计 万家基金管理有限公司 878.13 879,547.10 880,425.23 合计 878.13 879,547.10 880,425.23万家现金增利货币 2018年年度报告摘要 第 29 页 共 42 页 注:本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为0.20%,对于由B 类降级为A 类的基金份额持有人, 年销售服务费率应自其降级后的下一个自然日起适用A 类基金份额的费率。B 类基金份额的年销 售服务费率为0.01%,对于由 A 类升级为B 类的基金份额持有人,年销售服务费率应自其升级后 的下一个自然日起享受B 类基金份额的费率。 A、B 两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同,具体如下: H=E×该类基金份额的年销售服务费率÷当年天数 H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E 为前一日该类基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基 金销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前5 个工作日内从基金财产中一次性支付给登 记机构,由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等,支付日期顺延。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 万家现金增利货币A 万家现金增利货币B


基金合同生效日( 2017 年2月 13日 )持有的基金 份额 - - 期初持有的基金份额 - - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 - - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - - 项目 上年度可比期间 2017年2月 13日(基金合同生效日)至2017年12月31日 万家现金增利货币A 万家现金增利货币B万家现金增利货币 2018年年度报告摘要 第 30 页 共 42 页


基金合同生效日( 2017 年2月 13日 )持有的基金 份额 - 47,000,000.00 期初持有的基金份额 - - 期间申购/买入总份额 7,484.99 133,583.49 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 7,484.99 47,133,583.49 期末持有的基金份额 - - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - - 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况





















































万家现金增利货币A 份额单位:份 本期末 2018年 12月 31日 上年度末 2017年 12月 31日 关联方名称 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 上海万家朴 智投资管理 有限公司 1,563.14 0.0000% 1,513.94 0.0000%                








万家现金增利货币B                             份额单位:份 本期末 2018年 12月 31日 上年度末 2017年 12月 31日 关联方名称 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 上海浦东发 展银行 10,688,696,545.66 99.9993% 10,333,823,476.77 99.9603% 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入





单位:人民币元万家现金增利货币 2018年年度报告摘要 第 31 页 共 42 页 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年2月13日(基金合同生效日)至2017 年12月31日 关联方 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 浦发银行 523,596,773.70 4,789,058.30 3,889,104,490.32 8,523,231.95 注:本基金的银行存款由基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司保管,活期存款按银行同业 利率计息。 本基金2018年1月1日至12月31日存放于托管行的定期银行存款产生的利息收入为 640,766.67元(2017年 2月 13日(基金合同生效日)至 12月 31日为 2,170,833.32元) ,本期 末存放于托管行的定存银行存款余额0.00元(上年度末为2,000,000,000.00元) 。本基金的证券 交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司,2018年 1月 1日 至12月31日获得的利息收入为人民币353565.78元 (2017年2月13日 (基金合同生效日) 至12 月 31日为人民币 4,888.94元) ,2018年 12月 31日结算备付金余额为人民币 23,680,909.09元 (2017年12月31日为0.00元) 。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方所承销的证券。 7.4.9 期末( 2018年 12月 31日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限证券 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末, 本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余 额。万家现金增利货币 2018年年度报告摘要 第 32 页 共 42 页 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (一)公允价值 1、金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 2、持续的以公允价值计量的金融工具 (1)各层次金融工具公允价值 于2018年12月31日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第二层次的余额为4,079,293,918.48元,无属于第一层次和第三层次的余额。 (2017年 12 月 31 日,属于第二层次的余额为529,416,496.13元,无属于第一层次和第三层次的余额。 ) (2)公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次均未发 生重大变动。 (3)第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具本期末及上年度末均未以第 三层次公允价值计量。 3、非持续的以公允价值计量的金融工具 本基金本期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 4、不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返 售金融资产、应收利息以及其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 (二)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。万家现金增利货币 2018年年度报告摘要 第 33 页 共 42 页 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 4,079,293,918.48 36.45 其中:债券 4,079,293,918.48 36.45








资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 3,739,090,801.47 33.41 其中:买断式回购的买入返售金融资 产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 3,350,277,682.79 29.94 4 其他各项资产 22,565,061.33 0.20 5 合计 11,191,227,464.07 100.00 8.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 1.18 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中:买断式回购融资 - -


债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的20%。 8.3 基金投资组合平均剩余期限 8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数万家现金增利货币 2018年年度报告摘要 第 34 页 共 42 页 报告期末投资组合平均剩余期限 48 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 57 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 11 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 报告期内未发生投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例(%) 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 1 30天以内 40.29 4.68 其中:剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 2 30天(含)—60天 13.09 - 其中:剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 3 60天(含)—90天 48.21 - 其中:剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 4 90天(含)—120天 - - 其中:剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 5 120天(含)—397天(含) 2.90 - 其中:剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 合计 104.49 4.68 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合


金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 630,042,270.69 5.89 其中:政策性金融债 630,042,270.69 5.89万家现金增利货币 2018年年度报告摘要 第 35 页 共 42 页 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 300,000,103.38 2.81 6 中期票据 - - 7 同业存单 3,149,251,544.41 29.46 8 其他 - - 9 合计 4,079,293,918.48 38.16 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细





金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值 比例(%) 1 111870636 18中原银 行CD330 3,000,000 298,328,502.22 2.79 2 111821372 18渤海银 行CD372 3,000,000 298,276,494.63 2.79 3 111871672 18徽商银 行CD187 3,000,000 298,090,478.29 2.79 4 111884926 18江西银 行CD093 3,000,000 298,088,776.85 2.79 5 160208 16国开08 2,700,000 269,378,833.97 2.52 6 180407 18农发07 2,100,000 210,584,736.86 1.97 7 111883869 18华融湘 江银行 CD148 2,000,000 198,964,307.66 1.86 8 111870601 18盛京银 行CD540 2,000,000 198,875,935.02 1.86 9 111804095 18中国银 行CD095 2,000,000 198,821,372.67 1.86 10 111815624 18民生银 行CD624 2,000,000 198,800,667.10 1.86 8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.1030% 报告期内偏离度的最低值 -0.0223% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0262% 万家现金增利货币 2018年年度报告摘要 第 36 页 共 42 页 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内本基金负偏离度的绝对值未到达0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内本基金正偏离度的绝对值未到达0.5%。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率每日计 提利息,并考虑其买入时的溢价和折价在其剩余期限内摊销,每日计提损益。 本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.00 元。 8.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况;本基金 投资的前十名证券中 18中原银行 CD330的发行主体中原银行股份有限公司,18徽商银行 CD187 的发行主体徽商银行股份有限公司,18江西银行CD093的发行主体江西银行股份有限公司,18华 融湘江银行 CD148的发行主体华融湘江银行股份有限公司在报告编制日前一年内中存在受到公开 谴责、处罚的情况。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 22,565,061.33 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 22,565,061.33 万家现金增利货币 2018年年度报告摘要 第 37 页 共 42 页 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 份 额 级 别 持有 人户 数 (户) 户均持有的基金份 额 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份 额比例 万 家 现 金 增 利 货 币A 242 318.31 50,861.55 66.03% 26,168.26 33.97% 万 家 现 金 增 利 货 币B 1 10,688,696,545.66 10,688,696,545.66 100.00% 0.00 0.00% 合 计 243 43,986,722.53 10,688,747,407.21 100.00% 26,168.26 0.00% 9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例 1 银行类机构 10,688,696,545.66 100.00% 2 其他机构 49,293.47 0.00% 3 个人 10,645.42 0.00% 4 个人 6,487.23 0.00% 5 个人 3,288.97 0.00% 6 其他机构 1,563.14 0.00%万家现金增利货币 2018年年度报告摘要 第 38 页 共 42 页 7 个人 501.77 0.00% 8 个人 208.05 0.00% 9 个人 110.11 0.00% 10 个人 107.87 0.00% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 万家现金增 利货币A 3,018.61 3.9203% 万家现金增 利货币B - - 基金管理人所有从业人员 持有本基金 合计 3,018.61 0.0000% 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 万家现金增利货币A 0~10 万家现金增利货币B 0 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 合计 0~10 万家现金增利货币A 0 万家现金增利货币B 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 合计 0 万家现金增利货币 2018年年度报告摘要 第 39 页 共 42 页 §10 开放式基金份额变动 单位:份 万家现金增利货 币A 万家现金增利货 币B 基金合同生效日(2017 年 2 月 13 日)基金 份额总额 4,673.43 411,000,000.00 本报告期期初基金份额总额 651,436.91 10,337,272,861.86 本报告期期间基金总申购份额 17,577.33 351,423,683.80 减:本报告期期间基金总赎回份额 591,984.43 - 本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少 以"-"填列) - - 本报告期期末基金份额总额 77,029.81 10,688,696,545.66 注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。万家现金增利货币 2018年年度报告摘要 第 40 页 共 42 页 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人: 副总经理变更:2018年 10月 8日,本公司发布公告,聘任沈芳为万家基金管理有限公司副 总经理。 基金经理变更:2018年7月24日,公司增聘郅元为万家现金增利货币市场基金的基金经理, 与基金经理苏谋东共同管理该基金。 。 基金托管人: 本报告期,上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司” )根据工作需要,任命孔建 先生担任公司资产托管部总经理,主持资产托管部相关工作。孔建先生的托管人高级管理人员任 职信息已经在中国证券投资基金业协会备案。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 报告期期内基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内为基金进行审计的会计师事务所情况未发生改变。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


万家现金增利货币 2018年年度报告摘要 第 41 页 共 42 页 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 中泰证券 2 - - - - - 注:1、基金专用交易席位的选择标准如下: (1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能 及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信 息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能 力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支 持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下: (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构; (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 3、基金专用交易席位的变更情况: 无 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 中泰证券 - -59,266,400,000.00 100.00% - - 11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 本基金本报告期内无偏离度绝对值超过0.5%(含)的情况。 万家现金增利货币 2018年年度报告摘要 第 42 页 共 42 页 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 资 者 类 别 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎 回 份 额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20180101- 20181231 10,333,823,476. 77 354,873,068. 89 0.0 0 10,688,696,545. 66 100.00 % 产品特有风险 报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过20%的情况。 未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回,基金管理人可能无法及时变现基金资产,可能对基金 份额净值产生一定的影响;极端情况下可能引发基金的流动性风险,发生暂停赎回或延缓支付赎回 款项;若个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元,还可能 面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 注:申购份额含红利再投。 万家基金管理有限公司 2019 年 3 月 28 日