万家沪深 300 指数增强型证券投资基金
2018 年年度报告摘要
2018 年 12 月 31 日
基金管理人：万家基金管理有限公司
基金托管人：宁波银行股份有限公司
送出日期：2019 年 3 月 28 日万家沪深 3002018年年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月27日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告财务资料已经审计,立信会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资
者注意阅读。
本报告期自2018年1月1日起至 12月31日止。
万家沪深 3002018年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 万家沪深300
基金主代码 002670
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年9月26日
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 宁波银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 116,887,746.32份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 万家沪深300A 万家沪深300C
下属分级基金的交易代码： 002670 002671
报告期末下属分级基金的份额总额 98,002,449.18份 18,885,297.14份
注：2018 年 7 月 9日,本基金管理人组织召开本基金基金份额持有人大会,表决通过了《关于万家
瑞旭灵活配置混合型证券投资基金转型及基金合同修改有关事项的议案》 ， 万家瑞旭灵活配置混合
型证券投资基金更名并转型为“万家沪深 300 指数增强型证券投资基金” 。本基金份额持有人大会
决议自该日起生效。
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金为指数增强型股票基金，采取量化方法进行积极的指数组合管理与风险
控制，在力求有效跟踪标的指数基础上，力争在控制本基金净值增长率与业绩
比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、 年跟踪误差不超过7.5%
的基础上，实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。
投资策略 本基金为增强型指数产品，在标的指数成份股权重的基础上根据量化模型对行
业配置及个股权重等进行主动调整，力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标
的指数的投资收益。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率*95%＋一年期人民币定期存款
利率（税后）*5%。
风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基万家沪深 3002018年年度报告摘要
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金及货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 万家基金管理有限公司 宁波银行股份有限公司
姓名 兰剑 王海燕
联系电话 021-38909626 0574-89103171 信息披露负责人
电子邮箱 lanj@wjasset.com wanghaiyan@nbcb.cn
客户服务电话 95538转6、4008880800 95574
传真 021-38909627 0574-89103213
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.wjasset.com
基金年度报告备置地点 上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
基金管理人办公场所
万家沪深 3002018年年度报告摘要
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.
1 期
间数
据和
指标
2018年 2017年
2016年9月26日(基金合
同生效日)-2016 年12月
31日
万家沪深300A 万家沪深
300C
万家沪深
300A
万家沪深
300C
万家沪深300A 万家沪
深300C
本期
已实
现收
益
-
14,815,589.81
-146,176.13 10,052,959.2
9
476,973.8
2
1,854,802.61 73.94
本期
利润
-
19,402,013.52
-
1,197,020.71
11,654,696.9
3
481,944.5
4
-367,243.18 -33.47
加权
平均
基金
份额
本期
利润
-0.1982 -0.3884 0.0303 0.0195 -0.0011 -0.0038
本期
基金
份额
净值
增长
率
-19.58% -19.06% 1.55% 27.39% -0.34% -0.39%
3.1. 2018年末 2017年末 2016年末万家沪深 3002018年年度报告摘要
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2 期
末数
据和
指标
期末
可供
分配
基金
份额
利润
-0.1862 0.0270 0.0120 0.2689 -0.0034 -0.0039
期末
基金
资产
净值
79,751,656.50 19,396,018.5
9
99,002,475.5
0
113,203.8
2
497,134,543.3
4
8,644.7
2
期末
基金
份额
净值
0.8138 1.0270 1.0120 1.2689 0.9966 0.9961
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
万家沪深300A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -11.23% 1.48% -11.82% 1.56% 0.59% -0.08%
过去六个月 -13.71% 1.38% -11.64% 1.40% -2.07% -0.02%
过去一年 -19.58% 1.24% -15.58% 1.08% -4.00% 0.16%
自基金合同 -18.62% 0.86% -7.12% 0.76% -11.50% 0.10%万家沪深 3002018年年度报告摘要
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生效起至今
万家沪深300C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -11.21% 1.48% -11.82% 1.56% 0.61% -0.08%
过去六个月 -13.44% 1.37% -11.64% 1.40% -1.80% -0.03%
过去一年 -19.06% 1.24% -15.58% 1.08% -3.48% 0.16%
自基金合同
生效起至今
2.70% 1.31% -7.12% 0.76% 9.82% 0.55%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较万家沪深 3002018年年度报告摘要
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注: 本基金于 2016年 9月 26 日成立。根据基金合同规定,基金合同生效后六个月内为建仓期,建
仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。2018 年 7 月 9日,本基金管理人组
织召开本基金基金份额持有人大会,表决通过了 《关于万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金转型
及基金合同修改有关事项的议案》 ，万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金更名并转型为“万家沪
深 300 指数增强型证券投资基金” 。本基金份额持有人大会决议自该日起生效。报告期末各项资产
配置比例符合法律法规和基金合同要求。万家沪深 3002018年年度报告摘要
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3.2.3
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较万家沪深 3002018年年度报告摘要
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过往三年未进行利润分配。万家沪深 3002018年年度报告摘要
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司现股东为中泰
证券股份有限公司、新疆国际实业股份有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司,住所：中国
（上海） 自由贸易实验区浦电路360号8楼 （名义楼层9层）,办公地点：上海市浦东新区浦电路360
号9楼,注册资本1亿元人民币。
目前管理六十一只开放式基金，分别为万家 180指数证券投资基金、万家增强收益债券型证
券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金（LOF） 、万家货币市场证券投资基金、万家和谐
增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资
基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金（LOF） 、万家添利债
券型证券投资基金（LOF） 、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金、万家信用恒利债
券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资
基金、万家上证50交易型开放式指数证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万
家双利债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券
投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、
万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和
灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达保本混合型证券投资基金、万家颐和保本混合型证券投
资基金、万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金、万家年年恒祥定期开放债券型证券投资
基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家沪深 300指
数增强型证券投资基金、万家家享纯债债券型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资
基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万
家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫稳纯债债券型证券投资基金、万家瑞隆混合型证券
投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家现金增
利货币市场基金、万家消费成长股票型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券
投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金、万家玖盛纯债 9个月定期开放债券型证券投资基
金、万家天添宝货币市场基金、万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金、万家安弘纯债一年
定期开放债券型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金、
万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金、万家成万家沪深 3002018年年度报告摘要
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长优选灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金、万家经济新动能
混合型证券投资基金、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金、万家量化同顺多策略灵活配
置混合型证券投资基金、万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券
型证券投资基金、万家智造优势混合型证券投资基金以及万家稳健养老目标三年持有期混合型基
金中基金(FOF)。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年限 说明
陈旭
万家沪深
300指 数
增强型证
券投资基
金、万家
家瑞债券
型证券投
资基金、
万家量化
睿选灵活
配置混合
型证券投
资基金、
万家量化
同顺多策
略灵活配
置混合型
证券投资
基金、万
家 中 证
1000指数
2017年11月
14日
- 6年
上海交通大学模式识
别与智能系统硕士。
2010年3月至2012
年 9月在易安信中国
卓越研发中心工作，
担任高级软件工程
师；
2013年1月至2015
年 6月在国信证券股
份有限公司工作，先
后担任经济研究所分
析师、自营金融工程
部投资经理等职，主
要从事量化投资研究
分析及交易等工作；
2015年7月加入万
家基金管理有限公
司，自 2017年 11月
起担任基金经理职
务，现任量化投资部
副总监（主持工作） 、万家沪深 3002018年年度报告摘要
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增强型发
起式证券
投资基金
基 金 经
理。
基金经理。
卞勇 -
2016年10月
28日
2018年1月13日 10.5年
波士顿大学经济学硕
士。
2003年 7月至 2004
年 6月在香港中文大
学工作，担任研究助
理职务；
2008年 7月至 2010
年 6月在上海双隆投
资管理有限公司工
作，担任金融工程师
职务；
2010年 6月至 2010
年 10月在上海尚雅
投资管理有限公司工
作，担任高级量化分
析师职务；
2010年10月至2014
年 4月在国泰基金管
理有限公司工作，担
任专户投资经理助理
职务；
2014年 6月至 2014
年 10月在广发证券
股份有限公司工作，
担任投资经理职务；万家沪深 3002018年年度报告摘要
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2014年11月至2015
年 4月在中融基金管
理有限公司工作，担
任产品开发部总监职
务；
2015年4月进入万家
基金管理有限公司，
从事量化投资工作，
自2015年8月起担任
基金经理职务，任量
化投资部总监、基金
经理。2018年11月，
因个人原因离职。
柳发超 -
2016年10月
28日
2018年1月13日 4.5年
上海财经大学风险管
理与保险硕士。
2008年 7月至 2012
年 11月在兴业银行
股份有限公司工作，
担任审查员职务；
2012年11月至2014
年 3月在平安信托有
限责任公司工作，担
任信用评估师职务；
2014年 3月至 2016
年 7月在国海富兰克
林基金管理有限公司
工作，担任研究员、
基金经理助理等职
务；
2016年7月进入万家万家沪深 3002018年年度报告摘要
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基金管理有限公司，
从事债券研究工作，
自2016年8月起担任
固定收益部基金经理
职务。
注：1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、 《证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金
运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则
管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金
持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《万家
基金管理有限公司公平交易管理办法》 ，涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动
的各个环节，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送，确保公平对
待不同投资组合。
在投资决策上：（1）公司对不同类别的投资组合分别设定独立的投资部门，公募基金经理和
特定客户资产管理投资经理不得互相兼任。 （2）公司投资管理实行分层次决策，投资决策委员会
下设的公募基金投资决策小组和专户投资决策小组分别根据公募基金和专户投资组合的规模、风
格特征等因素合理确定各投资组合经理的投资权限，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过
投资权限的操作需经过严格的逐级审批程序。 （3）公司接受的外部研究报告、研究员撰写的研究
报告等均通过统一的投研管理平台发布，确保各投资组合经理在获得投资信息、投资建议和实施
决策方面享有公平的机会。
在交易执行上：（1）公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易制度；（2）
对于交易公开竞价交易，所有指令必须通过系统下达，公司执行交易系统中的公平交易程序；（3）
对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立
地确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；
（4）对于银行间交易，交易部按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。万家沪深 3002018年年度报告摘要
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在行为监控上，公司定期对不同投资组合的同向交易价差、反向交易，场外交易对手议价的
价格公允性及其他异常交易情况进行监控及分析，基金经理对异常交易情况进行合理性解释并留
存记录，并定期编制公平交易分析报告，由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
公司定期进行同向交易价差分析，即采集公司旗下管理的所有组合，连续四个季度期间内，
不同时间窗下（日内、3日内、5日内）的同向交易样本，对两两组合之间的同向交易价差均值进
行原假设为0，95%的置信水平下的t检验，并对结论进行跟踪分析，分析结果显示在样本数量大
于30的前提下，组合之间在同向交易方面不存在违反公平交易行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边
交易量超过该证券当日成交量的5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
万家沪深 300指数增强型证券投资基金采用沪深 300指数增强的投资策略，采用量化多因子
选股模型，在力求对沪深 300指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组
合管理与风险控制，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。
万家沪深 300指数增强型证券投资基金在保持相对沪深 300指数较小跟踪误差情况下，控制
行业权重偏离度、个股集中度，通过量化多因子选股的方式选取一篮子股票组合。在行业和风格
配置相对于沪深 300指数相对均衡，无重仓行业或具体风格，在量化选股方面精选行业内质优个
股组合，持股较为分散。采用量化风险模型合理控制组合风险，注重跟踪误差风险控制，目标是
在既定跟踪误差下最大化超越基准超额收益。选股组合 80%权重以上为沪深 300成分股，保证了
较小的跟踪误差标准。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，万家沪深 300A基金份额净值为 0.8138元，本报告期基金份额净值增长率
为-19.58%,业绩比较基准收益率为-15.58%；万家沪深300C基金份额净值为1.0270元，本报告期
基金份额净值增长率为-19.06%， 同期业绩比较基准收益率为-15.58%。 基金自转型起至报告期末A
份额、C份额日均跟踪偏离度分别为0.1623%、0.1645%，年跟踪误差分别为3.3464%、3.3517%，万家沪深 3002018年年度报告摘要
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符合基金合同中日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超过7.5%的规定。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
市场经过过去一年的调整，在估值方面均已经到达较低位置，并且中小盘的估值水平创历
史低位水平。在盈利方面，经济下行的压力逐步释放并出清，盈利水平的下降趋势趋稳。市场的
政策预期不断向好， 金融改革的政策决心值得期待。 资金面， 两融水平止跌提升， 流动性不断改善。
外部因素，中美贸易摩擦趋于缓解，走向进一步深化改革开发的合作。行业轮动水平增加，指数
投资相对于个股选择确定性增加。展望 19年，从经济形势、政策形势、盈利改善等方面来看，指
数化投资价值凸显。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性
及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由督察长、基金运营部负责人、合规稽核部负
责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和
相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。
2、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。
3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金管理人与中债金融估值中心有限公司签署了《中债信息产品服务协议》 ，本基金管理人
与中证指数有限公司签署了《中证债券估值数据服务协议》 。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同规定: “若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;”
结合法律法规及基金合同的规定,本基金2018年未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元情况。万家沪深 3002018年年度报告摘要
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，本托管人的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》 、基金合同、托管协议和
其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽
的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。万家沪深 3002018年年度报告摘要
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§6 审计报告
本基金2018年年度财务会计报告已经立信会计师事务所审计，注册会计师签字出具了信会师
报字[2019]第ZA30206号标准无保留意见的审计报告。 投资者可通过年度报告正文查看审计报告全
文。万家沪深 3002018年年度报告摘要
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：万家沪深300指数增强型证券投资基金
报告截止日： 2018年12月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6,884,475.43 5,802,535.08
结算备付金 640,235.18 889,802.13
存出保证金 27,645.83 102,474.22
交易性金融资产 92,138,754.01 92,903,677.02
其中：股票投资 92,138,754.01 92,903,677.02
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 2,414.24 2,266.27
应收股利 - -
应收申购款 1,983.99 -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 99,695,508.68 99,700,754.72
负债和所有者权益
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日万家沪深 3002018年年度报告摘要
第 21 页 共 52 页
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 5,609.05 -
应付管理人报酬 85,963.85 50,270.12
应付托管费 10,315.68 10,054.00
应付销售服务费 6,704.91 19.21
应付交易费用 144,240.02 249,732.07
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 295,000.08 275,000.00
负债合计 547,833.59 585,075.40
所有者权益：
实收基金 116,887,746.32 97,917,627.84
未分配利润 -17,740,071.23 1,198,051.48
所有者权益合计 99,147,675.09 99,115,679.32
负债和所有者权益总计 99,695,508.68 99,700,754.72
注：报告截止日 2018年 12月 31日，万家沪深 300A基金份额净值 0.8138元，基金份额总额
98,002,449.18份；万家沪深 300C基金份额净值 1.0270元，基金份额总额 18,885,297.14份。
万家沪深300份额总额合计为116,887,746.32份。
7.2 利润表
会计主体：万家沪深300指数增强型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年 12月31日
单位：人民币元万家沪深 3002018年年度报告摘要
第 22 页 共 52 页
项 目
本期
2018年1月1日至2018
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
一、收入 -18,626,290.63 20,869,037.66
1.利息收入 73,883.21 15,459,077.70
其中：存款利息收入 71,422.94 310,437.28
债券利息收入 - 13,334,181.25
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 2,460.27 1,814,459.17
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -13,066,078.65 3,802,973.10
其中：股票投资收益 -15,223,463.99 3,894,698.74
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -2,166,189.76
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 2,157,385.34 2,074,464.12
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
-5,637,268.29 1,606,708.36
4.汇兑收益 （损失以 “-” 号填列） - -
5.其他收入 （损失以 “-” 号填列） 3,173.10 278.50
减：二、费用 1,972,743.60 8,732,396.19
1．管理人报酬 751,033.63 2,486,750.35
2．托管费 114,668.54 497,350.11
3．销售服务费 12,426.78 48,507.02
4．交易费用 801,062.48 2,331,953.69
5．利息支出 - 2,988,735.02
其中：卖出回购金融资产支出 - 2,988,735.02
6．税金及附加 - -万家沪深 3002018年年度报告摘要
第 23 页 共 52 页
7．其他费用 293,552.17 379,100.00
三、利润总额 （亏损总额以
“-”号填列）
-20,599,034.23 12,136,641.47
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-20,599,034.23 12,136,641.47
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：万家沪深300指数增强型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年 12月31日
单位：人民币元
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
97,917,627.84 1,198,051.48 99,115,679.32
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -20,599,034.23 -20,599,034.23
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
18,970,118.48 1,660,911.52 20,631,030.00
其中：1.基金申购款 19,665,947.01 1,737,621.95 21,403,568.96
2.基金赎回款 -695,828.53 -76,710.43 -772,538.96
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
- - -万家沪深 3002018年年度报告摘要
第 24 页 共 52 页
“-”号填列）
五、期末所有者权益（基
金净值）
116,887,746.32 -17,740,071.23 99,147,675.09
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
498,838,197.73 -1,695,009.67 497,143,188.06
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 12,136,641.47 12,136,641.47
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-400,920,569.89 -9,243,580.32 -410,164,150.21
其中：1.基金申购款 153,795,976.61 2,377,490.76 156,173,467.37
2.基金赎回款 -554,716,546.50 -11,621,071.08 -566,337,617.58
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
97,917,627.84 1,198,051.48 99,115,679.32
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______方一天______
______经晓云______
____陈广益____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人万家沪深 3002018年年度报告摘要
第 25 页 共 52 页
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
万家沪深 300指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金” ） ，系经中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会” ）证监许可[2015]1960号文《关于核准万家瑞旭灵活配置混合型证
券投资基金募集的批复》的批准，由万家基金管理有限公司作为基金管理人于 2016年 9月 19日
向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具(2016)验字
第60778298_B13号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2016年9月26日
正式生效， 本基金为契约型开放式， 存续期限不定。 设立时募集的扣除认购费后的实收基金 （本金）
为200,012,714.80元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币0.82元，以上实收基金（本息）
合计为人民币200,012,715.62元，折合200,012,715.62份基金份额。2018 年 7 月 9日,本基金
管理人组织召开本基金基金份额持有人大会,表决通过了 《关于万家瑞旭灵活配置混合型证券投资
基金转型及基金合同修改有关事项的议案》 ， 万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金更名并转型为
“万家沪深 300 指数增强型证券投资基金” 。
本基金管理人为万家基金管理有限公司，注册登记机构为万家基金管理有限公司，基金托管
人为宁波银行股份有限公司。本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成
份股、备选成份股、其他股票（包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资
的股票） 、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级
债、中小企业私募债券、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、可转
换债券、可交换债券等） 、债券回购、银行存款、同业存单、资产支持证券、金融衍生品（包括权
证、 股指期货、 国债期货、 股票期权等） 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但
须符合中国证监会相关规定） 。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率*95%＋一年期人民
币定期存款利率（税后）*5%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表系按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁
布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则” ）编制，
同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投
资基金会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《证券
投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》
及其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作。万家沪深 3002018年年度报告摘要
第 26 页 共 52 页
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2018年12月31日的财
务状况以及2018年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
1、印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
2、增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]46 号文 《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业万家沪深 3002018年年度报告摘要
第 27 页 共 52 页
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人。
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，管理人接受投资者委托或信托对受托资产提供的管理服务以及管理人发生的其他增值税应税
行为，按照现行规定缴纳增值税，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，
暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。本通知自 2018年 1月 1日起施行，对资管
产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴
纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
3、企业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，
自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]1 号文 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 的规定，
对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
4、个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年 10月 9日起，对储蓄存款利息所得暂免征万家沪深 3002018年年度报告摘要
第 28 页 共 52 页
收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1 年的， 暂减按 25%计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
万家基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
宁波银行股份有限公司 基金托管人
中泰证券股份有限公司 基金管理人股东
新疆国际实业股份有限公司 基金管理人股东
山东省国有资产投资控股有限公司 基金管理人股东
万家共赢资产管理有限公司 基金管理人的子公司
万家财富基金销售（天津）有限公司 基金管理人的子公司
上海万家朴智投资管理有限公司 基金管理人控制的公司
注 ： 1、报告期后，经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]126 号文核准，基金管理人原股东
山东省国有资产投资控股有限公司将其持有的基金管理人的 11％股权转让给齐河众鑫投资有限
公司。本次股权变更的工商变更登记手续已办理完毕，基金管理人于报告期后 2019年 2月 13日
发布了《关于公司股权变更的公告》 ，公司股东由山东省国有资产投资控股有限公司变更为齐河众
鑫投资有限公司。
2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。万家沪深 3002018年年度报告摘要
第 29 页 共 52 页
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
中泰证券股份有
限公司
379,929,400.71 65.15% 899,132,263.85 54.49%
7.4.8.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
关联方名称
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
中泰证券股份有
限公司
- - 31,261,527.91 99.99%
7.4.8.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日万家沪深 3002018年年度报告摘要
第 30 页 共 52 页
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
中泰证券股份有
限公司
3,900,000.00 100.00% 3,706,100,000.00 100.00%
7.4.8.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付
佣金总额的
比例
中泰证券股份有
限公司
277,843.12 59.48% 98,193.13 68.08%
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付
佣金总额的
比例
中泰证券股份有
限公司
657,537.84 48.46% 160,962.56 64.60%
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元万家沪深 3002018年年度报告摘要
第 31 页 共 52 页
项目
本期
2018年1月1日至2018年12
月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
751,033.63 2,486,750.35
其中：支付销售机构的客
户维护费
737.44 0.00
注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.00%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.00%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管
理费划款指令， 基金托管人复核后于次月前3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12
月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
114,668.54 497,350.11
注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.12%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.12%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托
管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节
假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元万家沪深 3002018年年度报告摘要
第 32 页 共 52 页
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
万家沪深300A 万家沪深300C 合计
万家基金管理有限公司 - 11,735.81 11,735.81
合计 - 11,735.81 11,735.81
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
万家沪深300A 万家沪深300C 合计
万家基金管理有限公司 - 48,436.65 48,436.65
合计 - 48,436.65 48,436.65
注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%，销售服
务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.40%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送销
售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管
理人，由基金管理人根据相关协议支付给各销售机构。若遇法定节假日、公休假或不可抗力致使
无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。万家沪深 3002018年年度报告摘要
第 33 页 共 52 页
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
宁波银行股份有
限公司
6,884,475.43 66,632.80 5,802,535.08 147,305.47
注：本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，
2018年度获得的利息收入为人民币元4,102.98（2017年度：人民币37,119.52元） ，2018年末结
算备付金余额为人民币640,235.18元（2017年末：人民币889,802.13元） 。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本年度及上年度末均未在承销期内直接购入关联方所承销的证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间没有需作说明的其他关联交易事项。
7.4.9 期末（2018年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.9.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
601860
紫金
银行
2018年
12月20
日
2019
年1
月3日
新股未
上市
3.14 3.14 15,970 50,145.8050,145.80 -万家沪深 3002018年年度报告摘要
第 34 页 共 52 页
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
600485 信威
集团
2016
年12
月26日
重大
事项
14.59 - - 10,453145,440.00152,509.27 -
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2018年12月31日止， 本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购金融资产款余额。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2018年12月31日止， 本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖
出回购金融资产款余额。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1公允价值
7.4.14.1.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.1.2持续的以公允价值计量的金融工具
（1）各层次金融工具公允价值
于2018年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为91,936,098.94元，属于第二层次的余额为202,655.07元，无属于第三层次
的余额。 （2017年 12月 31日：属于第一层次的余额为 92,735,470.57元，属于第二层次的余额万家沪深 3002018年年度报告摘要
第 35 页 共 52 页
为168,206.45元，无属于第三层次的余额） 。
（2）公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生
重大变动。
（3）第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具本期末和上年度末均未以第
三层次公允价值计量。
7.4.14.1.3非持续的以公允价值计量的金融工具
本基金本期及上年度可比期间未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
7.4.14.1.4不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
7.4.14.2 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。万家沪深 3002018年年度报告摘要
第 36 页 共 52 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 92,138,754.01 92.42
其中：股票 92,138,754.01 92.42
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 7,524,710.61 7.55
8 其他各项资产 32,044.06 0.03
9 合计 99,695,508.68 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 3,689,819.00 3.72
C
制造业 24,322,557.88 24.53
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
5,865,261.00 5.92万家沪深 3002018年年度报告摘要
第 37 页 共 52 页
E
建筑业 853,423.00 0.86
F
批发和零售业 3,178,797.00 3.21
G
交通运输、仓储和邮政业 1,561,076.00 1.57
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
629,109.00 0.63
J
金融业 33,668,613.90 33.96
K
房地产业 4,785,504.00 4.83
L
租赁和商务服务业 252,900.00 0.26
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 96,685.00 0.10
S
综合 - -
合计 78,903,745.78 79.58
8.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 19,361.00 0.02
C
制造业 8,553,096.43 8.63
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
14,000.00 0.01
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 1,739,787.00 1.75万家沪深 3002018年年度报告摘要
第 38 页 共 52 页
G
交通运输、仓储和邮政业 379,606.00 0.38
H
住宿和餐饮业 166,140.00 0.17
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
403,523.00 0.41
J
金融业 86,652.80 0.09
K
房地产业 449,648.00 0.45
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 1,423,194.00 1.44
S
综合 - -
合计 13,235,008.23 13.35
8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 601318 中国平安 110,289 6,187,212.90 6.24
2 600519 贵州茅台 8,800 5,192,088.00 5.24
3 600900 长江电力 275,800 4,379,704.00 4.42
4 601166 兴业银行 268,200 4,006,908.00 4.04
5 600704 物产中大 673,300 3,083,714.00 3.11万家沪深 3002018年年度报告摘要
第 39 页 共 52 页
6 601211 国泰君安 157,800 2,417,496.00 2.44
7 600585 海螺水泥 81,300 2,380,464.00 2.40
8 601328 交通银行 395,200 2,288,208.00 2.31
9 600036 招商银行 90,300 2,275,560.00 2.30
10 601628 中国人寿 105,500 2,151,145.00 2.17
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的年度
报告正文。
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明
细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 002416 爱施德 226,900 1,334,172.00 1.35
2 601928 凤凰传媒 166,500 1,322,010.00 1.33
3 600835 上海机电 86,800 1,262,940.00 1.27
4 000488 晨鸣纸业 211,600 1,187,076.00 1.20
5 603025 大豪科技 72,603 809,523.45 0.82
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的年度
报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600519 贵州茅台 8,434,310.00 8.51
2 600900 长江电力 6,455,792.62 6.51
3 601318 中国平安 6,418,612.02 6.48
4 601166 兴业银行 5,003,074.80 5.05万家沪深 3002018年年度报告摘要
第 40 页 共 52 页
5 601601 中国太保 4,810,052.45 4.85
6 600036 招商银行 3,914,616.00 3.95
7 600028 中国石化 3,891,884.70 3.93
8 600516 方大炭素 3,789,942.00 3.82
9 600383 金地集团 3,617,429.50 3.65
10 600704 物产中大 3,602,302.00 3.63
11 601328 交通银行 3,519,662.00 3.55
12 601288 农业银行 3,499,973.00 3.53
13 000651 格力电器 3,403,755.95 3.43
14 600111 北方稀土 3,288,258.85 3.32
15 001979 招商蛇口 3,269,251.56 3.30
16 601928 凤凰传媒 3,195,634.41 3.22
17 601628 中国人寿 3,136,824.44 3.16
18 000488 晨鸣纸业 3,085,494.50 3.11
19 000581 威孚高科 3,075,613.93 3.10
20 603444 吉比特 3,051,742.22 3.08
21 603160 汇顶科技 3,028,150.46 3.06
22 002468 申通快递 3,027,311.03 3.05
23 000423 东阿阿胶 3,004,220.40 3.03
24 600565 迪马股份 2,969,594.68 3.00
25 600580 卧龙电气 2,871,581.00 2.90
26 601668 中国建筑 2,748,982.00 2.77
27 300251 光线传媒 2,654,769.00 2.68
28 601088 中国神华 2,642,645.00 2.67
29 601211 国泰君安 2,630,531.00 2.65
30 000858 五 粮 液 2,593,952.00 2.62
31 000166 申万宏源 2,575,145.60 2.60
32 000333 美的集团 2,534,485.00 2.56万家沪深 3002018年年度报告摘要
第 41 页 共 52 页
33 600585 海螺水泥 2,525,496.00 2.55
34 000513 丽珠集团 2,472,482.20 2.49
35 600757 长江传媒 2,370,774.71 2.39
36 601818 光大银行 2,351,454.58 2.37
37 601857 中国石油 2,342,048.00 2.36
38 601877 正泰电器 2,286,894.00 2.31
39 600694 大商股份 2,228,234.81 2.25
40 600674 川投能源 2,219,507.71 2.24
41 601988 中国银行 2,144,994.00 2.16
42 000553 沙隆达Ａ 2,119,870.97 2.14
43 002304 洋河股份 2,099,261.00 2.12
44 601398 工商银行 2,071,313.00 2.09
45 600019 宝钢股份 2,045,696.77 2.06
46 601006 大秦铁路 1,998,351.00 2.02
47 000157 中联重科 1,994,059.00 2.01
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000651 格力电器 5,212,756.75 5.26
2 601601 中国太保 4,366,095.73 4.41
3 600519 贵州茅台 4,244,353.00 4.28
4 600036 招商银行 3,855,109.00 3.89
5 601928 凤凰传媒 3,633,100.96 3.67
6 601318 中国平安 3,610,222.00 3.64
7 600516 方大炭素 3,411,898.00 3.44
8 600565 迪马股份 3,360,229.00 3.39万家沪深 3002018年年度报告摘要
第 42 页 共 52 页
9 600104 上汽集团 3,280,614.53 3.31
10 601006 大秦铁路 3,267,384.00 3.30
11 601288 农业银行 3,228,271.00 3.26
12 600580 卧龙电气 3,190,247.22 3.22
13 000876 新 希 望 3,091,378.00 3.12
14 600111 北方稀土 2,988,672.00 3.02
15 000423 东阿阿胶 2,905,884.46 2.93
16 600170 上海建工 2,883,068.00 2.91
17 000166 申万宏源 2,855,824.00 2.88
18 600757 长江传媒 2,782,917.00 2.81
19 600019 宝钢股份 2,761,197.00 2.79
20 002468 申通快递 2,761,077.80 2.79
21 001979 招商蛇口 2,739,102.00 2.76
22 601668 中国建筑 2,710,684.40 2.73
23 601186 中国铁建 2,631,111.00 2.65
24 601328 交通银行 2,491,248.00 2.51
25 000858 五 粮 液 2,473,906.57 2.50
26 000581 威孚高科 2,451,408.00 2.47
27 603444 吉比特 2,393,635.00 2.41
28 600690 青岛海尔 2,345,909.00 2.37
29 000338 潍柴动力 2,319,147.67 2.34
30 603160 汇顶科技 2,309,935.40 2.33
31 600031 三一重工 2,263,205.00 2.28
32 603369 今世缘 2,219,262.00 2.24
33 600030 中信证券 2,209,204.00 2.23
34 601678 滨化股份 2,172,373.06 2.19
35 000513 丽珠集团 2,145,397.00 2.16
36 601166 兴业银行 2,144,692.00 2.16万家沪深 3002018年年度报告摘要
第 43 页 共 52 页
37 600900 长江电力 2,135,388.00 2.15
38 300251 光线传媒 2,135,113.00 2.15
39 601717 郑煤机 2,106,360.36 2.13
40 601888 中国国旅 2,084,031.13 2.10
41 000333 美的集团 2,033,262.00 2.05
42 600383 金地集团 2,022,381.81 2.04
43 000157 中联重科 1,996,576.00 2.01
8.4.3
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 302,339,492.95
卖出股票收入（成交）总额 282,243,683.68
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
报告期末本基金未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
报告期末本基金未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
报告期末本基金未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末本基金未持有贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末本基金未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期
货合约进行交易，以降低股票仓位调整的交易成本，提高投资效率，从而更好地实现投资目标。万家沪深 3002018年年度报告摘要
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8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金可基于谨慎原则，以套期保值为目的，运用国债期货对基本投资组合进行管理，提高
投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合约，通过多头或空头套期保值等策
略进行套期保值操作。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制
日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 27,645.83
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,414.24
5 应收申购款 1,983.99
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 32,044.06
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。万家沪深 3002018年年度报告摘要
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8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限情况。万家沪深 3002018年年度报告摘要
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§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
万 家
沪 深
300A
134 731,361.56 97,826,257.09 99.82% 176,192.09 0.18%
万 家
沪 深
300C
497 37,998.59 18,353,675.32 97.18% 531,621.82 2.82%
合计 610 191,619.26 116,179,932.41 99.39% 707,813.91 0.61%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
万家沪深
300A
1,324.65 0.0014%
万家沪深
300C
32,120.77 0.1701%
基金管理人所有从业人员
持有本基金
合计 33,445.42 0.0286%
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9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
万家沪深300A 0
万家沪深300C 0~10
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金 合计 0~10
万家沪深300A 0~10
万家沪深300C 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
合计 0~10
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§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目 万家沪深300A 万家沪深300C
基金合同生效日（2016 年9 月26 日）基金
份额总额
200,003,856.66 8,858.96
本报告期期初基金份额总额 97,828,417.08 89,210.76
本报告期期间基金总申购份额 253,808.34 19,412,138.67
减:本报告期期间基金总赎回份额 79,776.24 616,052.29
本报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少
以"-"填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 98,002,449.18 18,885,297.14
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§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本基金基金份额持有人大会于 2018年 7月 9日表决通过了《关于万家瑞旭灵活配置混合型
证券投资基金转型及基金合同修改有关事项的议案》 ，具体内容为：修改万家瑞旭灵活配置混合
型证券投资基金的基金类别、投资范围、投资策略、投资比例限制、业绩比较基准、管理费率、
申购费率等，更名为“万家沪深300指数增强型证券投资基金” ， 并对基金合同、托管协议、招
募说明书进行修订等。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人：
副总经理变更：2018年 10月 8日，本公司发布公告，聘任沈芳为万家基金管理有限公司副
总经理。
基金经理变更：2018年 1月 13日，卞勇和柳发超因工作安排，不再担任万家瑞旭灵活配置
混合型证券投资基金（2018年7月9日转型为万家沪深300指数增强型证券投资基金）的基金经
理。
基金托管人：
报告期内无涉及基金托管人的重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
基金份额持有人大会于 2018 年 7 月 9日表决通过了《关于万家瑞旭灵活配置混合型证券投
资基金转型及基金合同修改有关事项的议案》 ，删除了资产配置策略、股指期货投资策略，修改
了股票投资策略、债券投资策略，增加了指数增强策略、融资及转融通证券出借业务投资策略、
衍生品投资策略、可转换债券投资策略等。
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11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期期内为基金进行审计的会计师事务所未发生变更。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
中泰证券 2379,929,400.71 65.15% 277,843.12 59.48% -
川财证券 1203,203,130.25 34.85% 189,243.59 40.52% -
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中泰证券 - -3,900,000.00 100.00% - -
川财证券 - - - - - -
注:1、基金专用交易席位的选择标准如下:
(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能万家沪深 3002018年年度报告摘要
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及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信
息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能
力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支
持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下:
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构;
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
3、报告期内基金租用证券公司交易单元的变更情况:
无。万家沪深 3002018年年度报告摘要
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§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资
者类
别
序号
持有基金份额比例
达到或者超过20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1 20180101-20181231 97,826,257.09 0.00 0.00 97,826,257.09 83.69%
产品特有风险
报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过20%的情况。
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金
份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回
款项；若个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，还可能
面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
万家基金管理有限公司
2019 年 3 月 28 日
