万家 180 指数证券投资基金
2018 年年度报告摘要
2018 年 12 月 31 日
基金管理人：万家基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2019 年 3 月 28 日万家 180指数 2018年年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本报告已经三分之二以上独立董事签
字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月27日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
本报告财务资料已经审计,立信会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资
者注意阅读。
本报告期自2018年1月1日起至 12月31日止。
万家 180指数 2018年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 万家180指数
基金主代码 519180
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003年3月17日
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,622,664,509.70份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金通过运用指数化投资方法,力求基金的股票组
合收益率拟合上证 180指数的增长率。伴随中国经济
增长和资本市场的发展,实现利用指数化投资方法谋
求基金资产长期增值的目标。
投资策略 本基金以跟踪目标指数为原则,实现与市场同步成长
为基本理念。指数化投资是一种充分考虑投资者利益
的投资方法,采取拟合目标指数收益率的投资策略,分
散投资于目标指数所包含的股票中,力求股票组合的
收益率拟合目标指数所代表的资本市场的平均收益
率。
业绩比较基准 95%×上证180指数收益率+5%×银行同业存款利率
风险收益特征 本基金追踪上证180指数,是一种风险适中、长期资本
收益稳健的投资产品,并具有长期稳定的投资风格。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 万家基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 兰剑 王永民
联系电话 021-38909626 010-66594896 信息披露负责人
电子邮箱 lanj@wjasset.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 95538转6、4008880800 95566
传真 021-38909627 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.wjasset.com万家 180指数 2018年年度报告摘要
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址
基金年度报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区浦电路 360号 8层
（名义楼层9层）基金管理人办公场所
万家 180指数 2018年年度报告摘要
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2018年 2017年 2016 年
本期已实现收益 8,586,176.75 100,427,752.90 -7,231,632.62
本期利润 -299,040,078.77 321,698,947.14 -155,571,258.40
加权平均基金份额本期利润 -0.1812 0.1627 -0.0750
本期基金份额净值增长率 -19.52% 19.82% -7.68%
3.1.2 期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016 年末
期末可供分配基金份额利润 -0.2416 -0.1310 -0.2135
期末基金资产净值 1,230,672,807.08 1,640,989,530.21 1,552,963,892.13
期末基金份额净值 0.7584 0.9424 0.7865
注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字;
(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -11.25% 1.48% -10.98% 1.49% -0.27% -0.01%
过去六个月 -8.92% 1.36% -9.53% 1.37% 0.61% -0.01%
过去一年 -19.52% 1.22% -20.20% 1.22% 0.68% 0.00%
过去三年 -10.98% 1.07% -13.87% 1.08% 2.89% -0.01%
过去五年 40.94% 1.45% 34.24% 1.45% 6.70% 0.00%
自基金合同
生效起至今
203.55% 1.55% 165.90% 1.58% 37.65% -0.03%
注:基金业绩比较基准增长率=95%*上证180指数增长率+5%*银行同业存款利率万家 180指数 2018年年度报告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注:本基金成立于2003年3月17日,建仓期为三个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法
规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。万家 180指数 2018年年度报告摘要
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金在过去三年未实施利润分配。万家 180指数 2018年年度报告摘要
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司现股东为中泰
证券股份有限公司、新疆国际实业股份有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司,住所：中国
（上海） 自由贸易实验区浦电路360号8楼 （名义楼层9层）,办公地点：上海市浦东新区浦电路360
号9楼,注册资本1亿元人民币。目前管理六十一只开放式基金，分别为万家180指数证券投资基
金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金（LOF） 、万家货币市
场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、
万家精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数证券投资
基金（LOF） 、万家添利债券型证券投资基金（LOF） 、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投
资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家强化收益
定期开放债券型证券投资基金、万家上证50交易型开放式指数证券投资基金、万家新利灵活配置
混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家
瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家品质生活灵活
配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合
型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达保本混合型证券投资基金、
万家颐和保本混合型证券投资基金、万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金、万家年年恒
祥定期开放债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券
投资基金、万家沪深 300指数增强型证券投资基金、万家家享纯债债券型证券投资基金、万家瑞
盈灵活配置混合型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家瑞祥灵活配
置混合型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫稳纯债债券型证券投资
基金、万家瑞隆混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型
证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、万家消费成长股票型证券投资基金、万家宏观择时
多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金、万家玖盛纯债 9个月
定期开放债券型证券投资基金、万家天添宝货币市场基金、万家量化睿选灵活配置混合型证券投
资基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投资基金、万家
臻选混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、万家中证1000指数增强型发万家 180指数 2018年年度报告摘要
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起式证券投资基金、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞舜灵活配置混合型证券
投资基金、万家经济新动能混合型证券投资基金、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金、
万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投
资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家智造优势混合型证券投资基金以及万家稳健养
老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年
限
说明
卞勇 -
2015年 8月
18日
2018年11月19日 10.5
波士顿大学经济学硕
士。2003年7月至2004
年 6月在香港中文大学
工作，担任研究助理职
务；2008年7月至2010
年 6月在上海双隆投资
管理有限公司工作，担
任金融工程师职务；
2010年6月至2010年10
月在上海尚雅投资管理
有限公司工作，担任高
级量化分析师职务；
2010年10月至2014年
4月在国泰基金管理有
限公司工作，担任专户
投资经理助理职务；
2014年6月至2014年10
月在广发证券股份有限
公司工作，担任投资经
理职务；2014年11月至
2015年 4月在中融基金
管理有限公司工作，担
任产品开发部总监职务；
2015年 4月进入万家基
金管理有限公司，从事
量化投资工作，自2015
年 8月起担任基金经理
职务，现任量化投资部
总监、基金经理。2018
年11月，因个人原因离
职。
朱小明 万家 180 2017年 4月 - 6.5 北京大学应用数学硕万家 180指数 2018年年度报告摘要
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指数证券
投 资 基
金、万家
上证50交
易型开放
式指数证
券投资基
金、万家
中证红利
指数证券
投资基金
(LOF)基
金经理
8日 士。2012年7月至2014
年 7月在国泰基金管理
有限公司工作，担任研
究员职务；2014年 7月
至2016年6月在德骏达
隆（上海）资产管理有
限公司工作，担任投资
经理助理职务；2016年
6月进入万家基金管理
有限公司，从事量化研
究工作，自2017年4月
起担任量化投资部基金
经理职务。
注:1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、 《证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金
运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则
管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金
持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，公司制定了《万家
基金管理有限公司公平交易管理办法》 ，涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动
的各个环节，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送，确保公平对
待不同投资组合。
在投资决策上：（1）公司对不同类别的投资组合分别设定独立的投资部门，公募基金经理和
特定客户资产管理投资经理不得互相兼任。 （2）公司投资管理实行分层次决策，投资决策委员会
下设的公募基金投资决策小组和专户投资决策小组分别根据公募基金和专户投资组合的规模、风
格特征等因素合理确定各投资组合经理的投资权限，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过
投资权限的操作需经过严格的逐级审批程序。 （3）公司接受的外部研究报告、研究员撰写的研究
报告等均通过统一的投研管理平台发布，确保各投资组合经理在获得投资信息、投资建议和实施万家 180指数 2018年年度报告摘要
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决策方面享有公平的机会。
在交易执行上：（1）公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易制度；（2）
对于交易公开竞价交易，所有指令必须通过系统下达，公司执行交易系统中的公平交易程序；（3）
对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立
地确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；
（4）对于银行间交易，交易部按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。
在行为监控上，公司定期对不同投资组合的同向交易价差、反向交易，场外交易对手议价的
价格公允性及其他异常交易情况进行监控及分析，基金经理对异常交易情况进行合理性解释并留
存记录，并定期编制公平交易分析报告，由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平
交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和
交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益
输送的异常交易发生。
公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平
的投资决策机会。 实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;
对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的原则
对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完
成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控
制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边
交易量超过该证券当日成交量的5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2018年， 国内宏观经济政策调整与中美贸易纠纷是主导全年市场走势的核心因素。 全年A万家 180指数 2018年年度报告摘要
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股市场整体向下， 上证综指全年下跌24.59%， 深证成指全年下跌34.42%。 风格方面分化较为明显，
中证 100指数下跌 21.94%，沪深 300指数下跌 25.31%，中证 500指数下跌 33.32%，创业板指数
下跌 28.65%，中证 1000指数下跌 36.87%。大盘蓝筹股表现出了相对更好的防御性。报告期本基
金投资标的指数——上证180指数收益率为-21.26%。
本基金作为被动投资的指数基金，其投资目标是通过跟踪、复制上证 180指数，为投资者获
取市场长期的平均收益。报告期内我们严格按照基金合同规定，原则上采取完全复制的方法进行
投资管理，努力拟合标的指数, 减小跟踪误差，将基金跟踪误差控制在较低范围之内。同时，本
基金采用有效的量化跟踪技术，降低管理成本。导致跟踪误差的主要原因是基金申购赎回、禁止
投资成分股替代和标的指数成分股调整、成分股分红、成分股和非成分股长期停牌、各类费用等
因素。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 0.7584元；本报告期基金份额净值增长率为-19.52%，业
绩比较基准收益率为-20.20%。基金报告期内日均跟踪误差为0.0202%。符合基金合同规定的日拟
合偏离度不超过0.5%的规定。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2019年，美联储加息周期逐渐走向末期，市场流动性压力有望缓解。国内经济状况已经
接近低位，投资者预期也已接近底部，整体风险程度相对2018年较低。基本面良好、业绩改善相
对确定的绩优价值和优质成长股有望获得较好的市场表现。
本基金将继续贯彻被动投资理念,恪守基金合同规定的投资目标和投资策略,一如既往地规
范、勤勉运作,将本基金打造为稳定有效的指数投资工具,为基金份额持有人谋求长期、稳定回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性
及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由督察长、基金运营部负责人、合规稽核部负
责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和
相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。万家 180指数 2018年年度报告摘要
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2、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。
3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金管理人与中债金融估值中心有限公司签署了《中债信息产品服务协议》 ，本基金管理人
与中证指数有限公司签署了《中证债券估值数据服务协议》 。
4.6.1 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金在报告期内未实施利润分配。
4.7 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元情况。万家 180指数 2018年年度报告摘要
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在万家 180指数证券投资基金(以
下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和
托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义
务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的
规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额
持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。万家 180指数 2018年年度报告摘要
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§6 审计报告
本基金 2018年年度财务会计报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计,注册会计师
签字出具了信会师报字[2019]第 ZA30205号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告
正文查看审计报告全文。万家 180指数 2018年年度报告摘要
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：万家180指数证券投资基金
报告截止日： 2018年12月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 66,334,083.83 87,379,460.43
结算备付金 24,654.37 13,622.67
存出保证金 8,524.17 131,813.03
交易性金融资产 1,167,431,585.25 1,557,386,819.27
其中：股票投资 1,167,431,585.25 1,557,386,819.27
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 13,281.89 17,536.52
应收股利 - -
应收申购款 287,589.89 107,860.92
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 1,234,099,719.40 1,645,037,112.84
负债和所有者权益
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 1,339,739.54 3.20
应付赎回款 282,093.43 1,717,631.90
应付管理人报酬 1,079,999.85 1,402,302.26
应付托管费 215,999.97 280,460.44
应付销售服务费 - -
应付交易费用 186,581.87 224,163.29
应交税费 - -万家 180指数 2018年年度报告摘要
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应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 322,497.66 423,021.54
负债合计 3,426,912.32 4,047,582.63
所有者权益：
实收基金 1,622,664,509.70 1,741,289,222.10
未分配利润 -391,991,702.62 -100,299,691.89
所有者权益合计 1,230,672,807.08 1,640,989,530.21
负债和所有者权益总计 1,234,099,719.40 1,645,037,112.84
注：报告截止日2018年12月31日，基金份额净值0.7584元，基金份额总额1622664509.7份。
7.2 利润表
会计主体：万家180指数证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年 12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2018年1月1日至2018
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
一、收入 -280,691,643.86 344,454,895.53
1.利息收入 555,745.57 699,794.84
其中：存款利息收入 555,745.57 699,657.74
债券利息收入 - 137.10
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 26,339,192.75 122,026,401.09
其中：股票投资收益 -7,316,643.51 82,476,678.60
基金投资收益 - -
债券投资收益 - 274,189.40
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 33,655,836.26 39,275,533.09
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
-307,626,255.52 221,271,194.24
4. 汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入 （损失以 “-” 号填列） 39,673.34 457,505.36
减：二、费用 18,348,434.91 22,755,948.39
1．管理人报酬 14,319,985.15 17,083,176.01万家 180指数 2018年年度报告摘要
第 18 页 共 39 页
2．托管费 2,863,996.99 3,416,635.27
3．销售服务费 - -
4．交易费用 780,861.33 1,873,537.81
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．税金及附加 - -
7．其他费用 383,591.44 382,599.30
三、利润总额 （亏损总额以
“-”号填列）
-299,040,078.77 321,698,947.14
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-299,040,078.77 321,698,947.14
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：万家180指数证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年 12月31日
单位：人民币元
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
1,741,289,222.10 -100,299,691.89 1,640,989,530.21
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -299,040,078.77 -299,040,078.77
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-118,624,712.40 7,348,068.04 -111,276,644.36
其中：1.基金申购款 60,261,859.19 -7,255,362.12 53,006,497.07
2.基金赎回款 -178,886,571.59 14,603,430.16 -164,283,141.43
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
1,622,664,509.70 -391,991,702.62 1,230,672,807.08
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日万家 180指数 2018年年度报告摘要
第 19 页 共 39 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
1,974,588,225.99 -421,624,333.86 1,552,963,892.13
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 321,698,947.14 321,698,947.14
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-233,299,003.89 -374,305.17 -233,673,309.06
其中：1.基金申购款 409,925,639.73 -66,476,316.18 343,449,323.55
2.基金赎回款 -643,224,643.62 66,102,011.01 -577,122,632.61
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
1,741,289,222.10 -100,299,691.89 1,640,989,530.21
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______方一天______
______经晓云______
____陈广益____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
万家 180 指数证券投资基金(以下简称“本基金”)，原天同 180 指数证券投资基金，系经中
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会” ）证监基金字[2002]88 号文《关于同意天同
180 指数证券投资基金设立的批复》的核准，由基金管理人万家基金管理有限公司向社会公开发
行募集，基金合同于 2003 年 3 月 17 日正式生效，首次设立募集规模为 1,929,789,525.65 基金
份额。 经中国证监会证监基金字[2006]13 号文 《关于同意天同基金管理有限公司变更名称及修改
公司章程的批复》的核准，天同基金管理有限公司于 2006 年 2 月更名为万家基金管理有限公司；
另经基金管理人董事会审议通过，基金托管人同意，中国证监会基金部核准，本基金于 2006 年
2 月更名为万家 180 指数证券投资基金。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金
管理人为万家基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人万家 180指数 2018年年度报告摘要
第 20 页 共 39 页
为中国银行股份有限公司。
本基金资产的股票指数化投资部分主要投资于组成上证 180 指数的成份股票，包括：上证
180指数包含的 180 只成份股、预期将要被选入上证 180 指数的股票、一级市场申购的新股；本
基金资产的债券投资部分投资于国债、优质企业债、金融债以及债券回购；本基金亦可投资于经
中国证监会批准允许投资的其他金融工具。本基金通过运用指数化投资方法，力求基金的股票组
合收益率拟合上证 180 指数增长率。本基金的业绩比较基准为 ： 95％×上证 180 指数收益率＋5％
×银行同业存款利率。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部 2006年 2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38项具体
会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则” ）编制，同
时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资
基金会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证
券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信息
披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2号《年度报告的内容与格式》 、
《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息
披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2018年12月31日的财
务状况以及2018年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一年年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
1、印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）万家 180指数 2018年年度报告摘要
第 21 页 共 39 页
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
2、增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]46 号文 《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人。
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，管理人接受投资者委托或信托对受托资产提供的管理服务以及管理人发生的其他增值税应税
行为，按照现行规定缴纳增值税，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，
暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。本通知自 2018年 1月 1日起施行，对资管
产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴
纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。万家 180指数 2018年年度报告摘要
第 22 页 共 39 页
3、企业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，
自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]1 号文 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 的规定，
对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
4、个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年 10月 9日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1 年的， 暂减按 25%计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
万家基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构万家 180指数 2018年年度报告摘要
第 23 页 共 39 页
中国银行股份有限公司（“中国银行” ） 基金托管人、基金代销机构
中泰证券股份有限公司（“中泰证券” ） 基金管理人的股东、基金代销机构
新疆国际实业股份有限公司 基金管理人的股东
山东省国有资产投资控股有限公司 基金管理人的股东
万家共赢资产管理有限公司 基金管理人的子公司
万家财富基金销售（天津）有限公司 基金管理人的子公司、基金代销机构
上海万家朴智投资管理有限公司 基金管理人控制的公司
注 ： 1、报告期后，经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]126 号文核准，基金管理人原股东
山东省国有资产投资控股有限公司将其持有的基金管理人的 11％股权转让给齐河众鑫投资有限
公司。本次股权变更的工商变更登记手续已办理完毕，基金管理人于报告期后 2019年 2月 13日
发布了《关于公司股权变更的公告》 ，公司股东由山东省国有资产投资控股有限公司变更为齐河众
鑫投资有限公司。
2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
中泰证券 202,245,818.35 40.87% 77,624,457.36 6.72%
7.4.8.1.2 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.8.1.3 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行债券回购交易。
7.4.8.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。万家 180指数 2018年年度报告摘要
第 24 页 共 39 页
7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
中泰证券 188,352.06 41.69% 166,743.24 89.37%
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
中泰证券 72,293.21 6.65% 18,299.45 8.16%
注:上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和
由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本
基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12
月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
14,319,985.15 17,083,176.01
其中：支付销售机构的客
户维护费
3,518,928.78 3,949,682.62
注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.00%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×1%÷当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每个月月末,按月支付,由基金托管人复核后于次月的前两个工
作日内,根据基金管理人向基金托管人发送的划付指令,从基金资产中支付给基金管理人以及服务
提供人;若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31万家 180指数 2018年年度报告摘要
第 25 页 共 39 页
月31日 日
当期发生的基金应支付
的托管费
2,863,996.99 3,416,635.27
注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.20%÷当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托
管费划付指令,基金托管人复核后于次月的前两个工作日内从基金资产中支付给基金托管人,若遇
法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
7.4.8.2.3 销售服务费
本基金本报告期与上年度可比区间均未与关联方之间发生销售服务费。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2018年1月1日至2018年12
月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31
日
基金合同生效日 （ 2003年3
月17日 ）持有的基金份额
- -
期初持有的基金份额 10,792,228.82 10,792,228.82
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 10,792,228.82 10,792,228.82
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.6651% 0.6200%
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。万家 180指数 2018年年度报告摘要
第 26 页 共 39 页
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份有
限公司
66,334,083.83 551,121.82 87,379,460.43 677,728.46
注：本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公
司,2018年度获得的利息收入为人民币2,705.45元(2017年度:人民币5,908.66元),2018年末结
算备付金余额为24,654.37人民币元(2017年末:人民币13,622.67元)。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.9 期末（2018年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
600030 中信
证券
2018
年12
月25
日
重大
事项
停牌
16.01 2019
年1月
10日
17.151,373,44629,349,349.3821,988,870.46 -
600485 信威
集团
2016
年12
月26
日
重大
事项
停牌
14.59 - - 395,929 9,068,735.94 5,776,604.11 -
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。万家 180指数 2018年年度报告摘要
第 27 页 共 39 页
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(一)公允价值
1、金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
2、持续的以公允价值计量的金融工具
（1）各层次金融工具公允价值
于2018年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额1,139,666,110.68元，属于第二层次的余额为27,765,474.57元，无属于第三
层次的余额。(于2017年12月31 日，属于第一层次的余额为1,525,646,842.30元，属于第二层
次的余额为31,739,976.97元，无属于第三层次的余额。)
（2）公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次均未发
生重大变动。
（3）第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具本期末及上年度末均未以第
三层次公允价值计量。
3、非持续的以公允价值计量的金融工具
本基金本期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
4、不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返
售金融资产、应收利息以及其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
(二)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。万家 180指数 2018年年度报告摘要
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§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 1,167,431,585.25 94.60
其中：股票 1,167,431,585.25 94.60
2
基金投资
- -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 66,358,738.20 5.38
8 其他各项资产 309,395.95 0.03
9 合计 1,234,099,719.40 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 1,067,432.00 0.09
B 采矿业 54,029,074.56 4.39
C 制造业 350,239,570.76 28.46
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
45,044,116.95 3.66
E 建筑业 57,383,175.32 4.66
F 批发和零售业 12,542,291.88 1.02
G 交通运输、仓储和邮政业 37,085,486.49 3.01
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
29,313,099.22 2.38
J 金融业 522,126,123.65 42.43万家 180指数 2018年年度报告摘要
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K 房地产业 43,227,600.98 3.51
L 租赁和商务服务业 10,888,277.40 0.88
M 科学研究和技术服务业 1,369,938.00 0.11
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 3,115,398.04 0.25
S 综合 - -
合计 1,167,431,585.25 94.86
8.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
本报告期内,本基金的股票投资全部为指数化投资,无积极投资。
8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 601318 中国平安 1,893,682 106,235,560.20 8.63
2 600519 贵州茅台 87,888 51,854,798.88 4.21
3 600036 招商银行 1,803,125 45,438,750.00 3.69
4 601398 工商银行 6,304,723 33,351,984.67 2.71
5 601166 兴业银行 2,178,997 32,554,215.18 2.65
6 601328 交通银行 4,803,462 27,812,044.98 2.26
7 600016 民生银行 4,338,770 24,861,152.10 2.02
8 600887 伊利股份 1,062,614 24,312,608.32 1.98
9 601288 农业银行 6,697,069 24,109,448.40 1.96
10 600030 中信证券 1,373,446 21,988,870.46 1.79
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的年度
报告全文。万家 180指数 2018年年度报告摘要
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8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明
细
本报告期内,本基金的股票投资全部为指数化投资,无积极投资。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600309 万华化学 13,850,085.70 0.84
2 603288 海天味业 9,730,186.64 0.59
3 601229 上海银行 8,947,945.85 0.55
4 603799 华友钴业 6,881,727.87 0.42
5 600867 通化东宝 6,810,095.61 0.41
6 600011 华能国际 5,608,523.00 0.34
7 601318 中国平安 5,137,443.00 0.31
8 600588 用友网络 4,484,586.52 0.27
9 600352 浙江龙盛 4,259,609.66 0.26
10 600176 中国巨石 3,869,918.20 0.24
11 601766 中国中车 3,775,486.00 0.23
12 601398 工商银行 3,715,887.00 0.23
13 601877 正泰电器 3,529,881.00 0.22
14 603993 洛阳钼业 3,465,893.00 0.21
15 600298 安琪酵母 3,402,808.90 0.21
16 603019 中科曙光 3,099,983.00 0.19
17 600760 中航沈飞 2,893,847.97 0.18
18 600340 华夏幸福 2,855,840.82 0.17
19 600438 通威股份 2,758,459.00 0.17
20 600398 海澜之家 2,727,114.00 0.17
注：“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元万家 180指数 2018年年度报告摘要
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序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601318 中国平安 22,204,175.44 1.35
2 600519 贵州茅台 10,239,784.04 0.62
3 600016 民生银行 8,895,396.00 0.54
4 600036 招商银行 8,622,823.02 0.53
5 601398 工商银行 7,975,297.00 0.49
6 601166 兴业银行 5,866,756.00 0.36
7 600221 海航控股 5,854,524.04 0.36
8 600887 伊利股份 4,972,794.00 0.30
9 601328 交通银行 4,802,117.00 0.29
10 600030 中信证券 4,190,047.00 0.26
11 601601 中国太保 4,170,760.45 0.25
12 601288 农业银行 4,141,897.00 0.25
13 600276 恒瑞医药 3,911,994.86 0.24
14 601668 中国建筑 3,810,884.00 0.23
15 600000 浦发银行 3,770,539.18 0.23
16 600100 同方股份 3,670,754.89 0.22
17 600219 南山铝业 3,272,911.65 0.20
18 600104 上汽集团 3,226,272.77 0.20
19 600157 永泰能源 3,116,908.22 0.19
20 600900 长江电力 3,072,837.00 0.19
注:“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 210,160,235.92
卖出股票收入（成交）总额 285,172,570.91
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。万家 180指数 2018年年度报告摘要
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8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
根据基金合同,本基金暂不能投资于股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据基金合同,本基金暂不能投资于国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
基金投资的前十大持仓证券中兴业银行（601166.SH） 、招商银行（600036.SH）在 2018年 5
月 4日因违规行为被中国银行保险监督管理委员会公开处罚，违规行为主要涉及理财、存贷款、
同业等业务。
8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 8,524.17
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 13,281.89
5 应收申购款 287,589.89
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 309,395.95万家 180指数 2018年年度报告摘要
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8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 600030 中信证券 21,988,870.46 1.79 重大事项停牌
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资股票。万家 180指数 2018年年度报告摘要
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§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
113,577 14,286.91 13,598,176.51 0.84% 1,609,066,333.19 99.16%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
74,684.44 0.0046%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
注：1、截止本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量
的数量区间均为0；
2、截止本报告期末，本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。万家 180指数 2018年年度报告摘要
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§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2003 年3 月17 日）基金份额总额 1,929,789,525.65
本报告期期初基金份额总额 1,741,289,222.10
本报告期期间基金总申购份额 60,261,859.19
减:本报告期期间基金总赎回份额 178,886,571.59
本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 1,622,664,509.70
万家 180指数 2018年年度报告摘要
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§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人：
2018年10月8日，本公司发布公告，聘任沈芳为万家基金管理有限公司副总经理。
2018年11月9日，卞勇因个人原因离职，不再担任该基金的基金经理。
基金托管人：
报告期内，2018年8月，刘连舸先生担任中国银行股份有限公司行长职务。上述人事变动已
按相关规定备案、公告。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期期内基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期未改聘会计师事务所。
本基金2018年度需向立信会计师事务所（特殊普通合伙）支付审计费60,000.00元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，管理人、托管人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注万家 180指数 2018年年度报告摘要
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数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中泰证券 3202,245,818.35 40.87% 188,352.06 41.69% -
兴业证券 1149,643,367.95 30.24% 130,324.26 28.85% -
东方证券 1112,339,921.07 22.70% 104,624.75 23.16% -
中金公司 1 30,587,604.96 6.18% 28,486.90 6.31% -
东吴证券 2 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
中信万通 1 - - - - -
五矿证券 1 - - - - -
远东证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
华夏证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
民族证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
江南证券 1 - - - - -
注:1、基金专用交易席位的选择标准如下:
(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能
及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信
息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能
力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支
持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下:
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构;
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
3、报告期内基金租用证券公司交易单元的变更情况：
无。万家 180指数 2018年年度报告摘要
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11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中泰证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
中信万通 - - - - - -
五矿证券 - - - - - -
远东证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
华夏证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
江南证券 - - - - - -
万家 180指数 2018年年度报告摘要
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§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本报告期内，本基金未发生单一投资者持有份额超过20%的情况。
万家基金管理有限公司
2019 年 3 月 28 日
