光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金招募说明书摘要(更
新)
光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2016 年 4 月 22 日经中国证监
会《光大保德信尊辉 18 个月定期开放债券型证券投资基金》（证监许可[2016]909 号）和 2017 年 6 月
23 日经中国证监会《关于准予光大保德信尊辉 18 个月定期开放债券型证券投资基金变更注册的批复》
（证监许可[2017]1020 号）核准公开募集。本基金份额于 2017 年 12 月 22 日至 2018 年 2 月 9 日发售，本
基金合同于 2018 年 2 月 13 日生效。
重要提示
光大保德信基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”、“本基金管理人”或“本公司”）保证本招募
说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，
并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也
不保证最低收益。
投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基
金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的
行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、
承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
一、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：光大保德信基金管理有限公司
设立日期：2004 年 4 月 22 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2004]42 号
注册地址：上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢，6 层至 10 层
办公地址：上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢（北区 3 号楼）6 层至 10 层
法定代表人：林昌
注册资本：人民币 1.6 亿元
股权结构：光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）持 55%的股权；保德信投资管理有限公司持
45%的股权
电话：（021）80262888
传真：（021）80262468
客服电话：4008-202-888
网址：www.epf.com.cn
联系人：殷瑞皞
（二）主要人员情况
1、董事会成员
林昌先生，董事长，北京大学硕士，中国国籍。历任光大证券南方总部研究部总经理、投资银行一部总经
理、南方总部副总经理、投资银行总部总经理、光大证券助理总裁。现任本基金管理人董事长。Glenwyn P. Baptist 先生，副董事长，美国西北大学管理系硕士学位，CFA，美国国籍。历任保德信金融集
团企业金融部助理副总裁、保德信金融集团研究部总监、保德信金融集团业务管理部首席运营官、保德信
金融集团市场及业务管理部共同基金总监、保德信金融集团投资管理部首席投资官、保德信金融集团业务
管理部总裁兼首席投资官。现任保德信国际投资总裁兼 CIO。
包爱丽女士，董事、总经理，美国哥伦比亚大学硕士，中国国籍。历任贝莱德资产管理公司研究员、经理、
业务负责人，银华基金管理有限公司战略发展部负责人，国投瑞银基金管理有限公司产品发展团队负责人、
总经理助理、督察长、副总经理。现任本基金管理人董事、总经理。
葛新元先生，董事，北京师范大学博士、南京大学博士后，中国国籍。历任上海社会科学院研究员，湘财
证券研究所金融工程研究员，国信证券研究所金融工程首席分析师、衍生品部副总经理，国信证券研究所
金融工程首席分析师、副所长。现任光大富尊投资有限公司总经理。
俞大伟先生，董事，同济大学工商管理硕士，中国国籍。历任江苏东华期货有限公司苏州办交易部经纪人，
上海中期期货经纪有限公司苏州交易部经理，河南鑫福期货有限公司苏州代表处经理，上海中期期货经纪
有限公司苏州营业部副经理、经理，上海中期期货经纪有限公司副总经理，光大期货有限公司常务副总经
理。现任光大期货有限公司总经理。
王俪玲女士，董事，美国波士顿大学硕士，曾任荷兰银行（中国台湾）的法务长，联鼎法律事务所（中国
台湾）、泰运法律事务所（中国台湾）律师。现任保德信金融集团高级副总裁兼区域顾问（中国台湾）。
夏小华先生，独立董事，复旦大学政治经济学系学士，中国国籍。历任交通银行研究开发部经济研究处处
长、研究开发部副总经理，广东发展银行上海分行常务副行长、行长、党委书记，华夏银行上海分行行长。
金德环先生，独立董事，上海财经大学硕士、教授，中国国籍。曾任上海财经大学财政金融系教研室主任、
财政系副主任、证券期货学院副院长、上海财经大学金融学院证券研究中心主任。现任上海财经大学国际
金融中心研究院首席资本市场专家。
郑志先生，独立董事，华东政法学院（现华东政法大学）法律史专业硕士。曾任安徽国运律师事务所上海
分所律师、国浩律师集团（上海）事务所律师、上海东方华银律师事务所合伙人及律师。现任北京市大成
律师事务所上海分所律师。
2、监事会成员
孙佚先生，监事长，复旦大学博士研究生。历任交通银行总行国际业务部产品策划经理，光大证券公司办
公室综合处副处长、光大证券公司办公室副主任兼综合处处长。现任光大国际营运总监。
颜微潓女士，监事，新加坡国立大学经济和数学双学士，马来西亚国籍，香港证券业协会会员。历任新加
坡 Farenew Mondial 投资私人有限公司分析员，DBS 唯高达亚洲有限公司合规经理，香港交易所上市部副
总监，富通集团亚洲区域合规总监。现任香港保德信亚洲基金管理有限公司董事及首席合规总监。
王永万先生，监事，吉林财贸学院经济管理专业学士。曾任海口会计师事务所审计员，海南省国际租赁有
限公司证券营业部财务主管，湘财证券有限责任公司海口营业部、深圳营业部及南方总部财务经理，宝盈
基金管理有限公司基金会计主管，摩根士丹利华鑫基金管理有限公司基金运营部总监等职务。现任本基金
管理人运营部总监。
赵大年先生，监事，中国科学技术大学统计与金融系学士，中国科学院数学与系统科学研究院统计学专业
硕士。历任申万巴黎基金管理有限公司任职产品设计经理，钧锋投资咨询有限公司任职投资经理。
2009 年 4 月加入光大保德信基金管理有限公司，先后担任风险管理部风险控制专员、风险控制高级经理、
副总监、总监（负责量化投资研究等）、量化投资部总监、基金经理，现任风险管理部副总监。
3、公司高级管理人员
林昌先生，现任本基金管理人董事长，简历同上。
包爱丽女士，现任本基金管理人董事、总经理，简历同上。
李常青先生，中欧国际工商学院 EMBA。历任中国科学技术大学化学系教师，安徽众城高昕律师事务所律
师，天同（万家）基金管理有限公司市场拓展部高级经理、监察稽核部总监助理、北京办事处主任，诺德基金管理有限公司监察稽核部总监等职务，2010 年 7 月加入光大保德信基金管理有限公司，先后担任监
察稽核部总监、战略发展部总监，现任本基金管理人督察长兼风险管理部总监。
盛松先生，北京大学硕士，中国国籍。历任中国光大国际信托投资公司证券部交易部经理，光大证券资产
管理总部总经理，2003 年参加光大保德信基金管理有限公司筹备工作，2004 年 4 月起担任光大保德信基
金管理有限公司督察长。现任本基金管理人副总经理、首席投资总监、量化投资部总监兼光大保德信量化
核心证券投资基金基金经理。
梅雷军先生，吉林大学博士。曾任深圳蛇口安达实业股份有限公司投资管理部经理，光大证券股份有限公
司南方总部机构管理部总经理兼任电脑部总经理、光大证券股份有限公司电子商务一部总经理、信息技术
部总经理兼客户服务中心总经理。2004 年 7 月加入光大保德信基金管理有限公司，现任本基金管理人副
总经理兼首席运营总监。
董文卓先生，中山大学金融学硕士。历任招商基金管理有限公司实习研究助理、研究员，平安资产管理有
限责任公司助理投资经理、投资经理，平安养老保险股份有限公司固定收益投资总监兼固定收益部总经理、
投资决策委员会委员、另类投资决策委员会委员、年金基金经理、专户投资经理、基本养老投资经理等。
2017 年 5 月加入光大保德信基金管理有限公司，现任本基金管理人副总经理、固定收益投资总监兼投资
经理。
4、本基金基金经理
历任基金经理：
赵大年先生，担任本基金基金经理时间为 2018 年 2 月 13 日年至 2018 年 6 月 15 日。
现任基金经理：
翟云飞先生，中国科学技术大学统计与金融系博士。2010 年 6 月至 2014 年 3 月在大成基金任职，其中
2010 年 6 月至 2011 年 5 月任职金融工程师、2011 年 5 月至 2012 年 7 月任职产品设计师、2012 年 7 月至
2014 年 3 月任职量化投资研究员、行业投资研究员； 2014 年 4 月加入光大保德信基金，担任金融工程师
（负责量化投资研究）、高级量化研究员。现任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金基金经理、光大
保德信量化核心证券投资基金基金经理、光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光
大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金基金经理。
5、投资决策委员会成员
盛松先生，现任本基金管理人副总经理、首席投资总监、量化投资部总监兼光大保德信量化核心证券投资
基金基金经理。
董文卓先生，现任本基金管理人副总经理、固定收益投资总监兼投资经理。
戴奇雷先生，现任本基金管理人权益投资部总监兼光大保德信中小盘混合型证券投资基金基金经理、光大
保德信均衡精选混合型证券投资基金基金经理、光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金基金经
理。
林晓凤女士，现任权益投资部副总监兼光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金基金经理、光大
保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经
理。
上述人员无近亲属关系。
二、基金托管人
名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人：田国立
成立时间：2004 年 09 月 17 日
组织形式：股份有限公司注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号
联系人：田 青
联系电话：(010)6759 5096
三、相关服务机构
（一）直销机构
名称：光大保德信基金管理有限公司
注册地址：上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢，6 层至 10 层
办公地址：上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢（北区 3 号楼）6 层至 10 层
电话：（021）80262466 、80262481
传真：（021）80262482
客服电话：4008-202-888
联系人：王颖
网址：www.epf.com.cn
（二）代销机构
1、中国建设银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人：王洪章
客服电话：95533
网址：www.ccb.com
2、国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人：杨德红
联系人：芮敏祺
电话：021－38676666
传真：021－38670666
客服电话：95521
公司网址：www.gtja.com
3、中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人：王常青
联系人：权唐
电话：（010）85130588
传真：（010）65182261
客服电话：400-8888-108 公司网址： www.csc108.com
4、中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
办公地址: 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人：陈共炎
联系人：辛国政
电话：010-83574507
传真：010-66568990
客服电话: 400-888-8888 或 95551
公司网址：www.chinastock.com.cn
5、申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 （邮编:200031 ）
法定代表人：李梅
联系人：黄莹
电话：021-33389888
传真：021-33388224
客服热线：021—95523 或 4008895523
电话委托：021-962505
国际互联网网址：www.swhysc.com
6、申万宏源西部证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室（邮编:
830002）
法定代表人：韩志谦
联系人：王怀春
电话：010-88085858
传真：010-88085195
客户服务电话：400-800-0562
公司网址：www.hysec.com
7、招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层
法定代表人：宫少林
联系人：林生迎
电话：0755-82960223
传真：0755 －82943100
客服电话：95565、4008888111
公司网址：www.newone.com.cn
8、光大证券股份有限公司注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人：薛峰
联系人：何耀
电话：021-22169999
传真：021-22169134
客服电话：4008888788 、10108998、95525
公司网址：www.ebscn.com
9、中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层（266061)
办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层
法定代表人：杨宝林
联系人：赵艳青
电话：（0532 ）85023924
传真：（0532 ）85022605
公司网址：www.zxwt.com.cn
10、中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
法定代表人：张佑君
电话：（0755 ）83073087
传真：（0755 ）83073104
客户服务热线：95548
公司网址：www.cs.ecitic.com
11、平安证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
法定代表人：曹实凡
联系人:周一涵
电话：021-38637436
传真：0755-82435367
客服电话：95511-8
公司网址：stock.pingan.com
12、安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼、28 层 A02 单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼、28 层 A02 单元
法定代表人：王连志
联系人：陈剑虹
电话：0755 －82558305
客服电话: 95517
公司网址：www.essence.com.cn13、中泰证券股份有限公司
注册地址：济南市市中区经七路 86 号
办公地址：上海市花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 18 层
法定代表人：李玮
联系人：许曼华
电话：021-20315290
传真：0531-68889095
客服电话：95538
公司网址：www.zts.com.cn
14、国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如
联系人：周杨
电话：0755-82130833
传真：0755-82133952
客服电话：95536
公司网址：www.guosen.com.cn
15、信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心
法定代表人：张志刚
联系人：尹旭航
电话：010-63081000
传真：010-63081344
客服电话：95321
公司网址：www.cindasc.com
16、长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人：尤习贵
联系人：奚博宇
电话：027-65799999
传真：027-85481900
客户服务热线：95579 或 4008-888-999
公司网址：www.95579.com
17、广州证券股份有限公司
注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
法定代表人：邱三发联系人：梁微
电话：020-88836999-5408
传真：020-88836920
客服电话：95396
公司网址: www.gzs.com.cn
18、国金证券股份有限公司
注册地址：四川省成都市青羊区东城根上街 95 号
办公地址：四川省成都市青羊区东城根上街 95 号
法定代表人：冉云
联系人：刘婧漪、贾鹏
电话：028-86690057、028-86690058
传真：028-86690126
客服电话：95310
公司网址: www.gjzq.com.cn
19、联讯证券股份有限公司
注册地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
办公地址：深圳市福田区深南中路 2002 号中广核大厦北楼 10 层
法定代表人：徐刚
联系人：彭莲
电话：13480169928
传真：0572-2119391
客服电话：95564
公司网址：www.lxsec.com
20、海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路 98 号
办公地址：上海市广东路 689 号
法定代表人：王开国
联系人：金芸
电话：021-23219000
传真：021-23219100
客服电话：95553、4008888001
公司网址：www.htsec.com
21、上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼
办公地址： 上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦
法定代表人：其实
客服电话：400-1818-188
联系人： 潘世友
电话：021-54509988
分机：7019传真：021-64385308
网址：www.1234567.com.cn
22、浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室
办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号同花顺大楼 4 层
法定代表人：凌顺平
联系电话：0571-88911818-8653
传真：0571-86800423
客服电话：4008-773-772
公司网站：www.5ifund.com
23、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
法定代表人：陈柏青
联系人：周嬿旻
电话： 021-60897869、0571-28829790
传真：0571-26698533
客服电话：4000-766-123
网址：www.fund123.cn
24、 招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行股份有限公司大厦
法定代表人：李建红
客服电话：95555
联系人：邓炯鹏
电话：0755-83198888
传真：0755-83195109
网址：www.cmbchina.com
25、中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人：姜建清
客服电话：95588
网址：www.icbc.com.cn
26、中国光大银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心
法定代表人：李晓鹏
客服电话：95595
联系人：朱红
网址：www.cebbank.com27、北京肯特瑞财富投资管理有限公司
注册地址： 北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15
办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院 A 座 17 层。
法定代表人： 陈超
联系人： 江卉
传真：89188000
电话：13141319110
客户服务电话：400 098 8511
网址：list.jr.jd.com/fundlist/1-11-112.htm
28、上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903 ～906 室
法定代表人：杨文斌
客服电话：400-700-9665
联系人： 张茹
电话：021-58870011
传真：021-68596919
网址：www.ehowbuy.com
29、北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 A 座 1108 号
办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 A 座 1108 号
法定代表人：王伟刚
客服电话：400-619-9059
联系人：熊小满
电话：010-56251471
分机：无分机
传真：010-62680827
网址：www.hcjijin.com
30、阳光人寿保险股份有限公司
注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层
办公地址：北京市朝阳区朝外大街乙 12 号 1 号楼昆泰国际大厦 12 层
法定代表人： 李科
联系人： 王超
传真 ：010-59053700
电话： 010-59053660
客户服务电话： 95510
公司网站： fund.sinosig.com
31、北京百度百盈基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区上地十街 10 号 1 幢 1 层 101办公地址：北京市海淀区信息路甲 9 号奎科大厦
法定代表人： 张旭阳
联系电话：010-61952703
传真：010-61951007
联系人： 杨琳
公司网站： www.baiyingfund.com
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。各销售
机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。
（三）登记机构
名称：光大保德信基金管理有限公司
注册地址：上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢，6 层至 10 层
办公地址：上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢（北区 3 号楼）6 层至 10 层
法定代表人：林昌
电话：（021）80262888
传真：（021）80262483
联系人：杨静
（四）律师事务所和经办律师
名称：上海源泰律师事务所
注册地址：上海浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室
办公地址：上海浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 层
负责人：廖海
电话：（021）51150298
传真：（021）51150398
联系人：刘佳
经办律师：廖海、刘佳
（五）会计师事务所和经办注册会计师
公司全称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：中国上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址：中国上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
法定代表人：李丹
电话：（021）23238888
传真：（021）23238800
联系人：陈腾
经办会计师:薛竞、陈腾
四、基金的名称:光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金
五、基金的类型: 契约型开放式
六、基金的投资目标本基金主要投资于在创业板上市的股票，在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，本基金通过运用量
化投资策略，进行积极的组合优化，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
七、基金的投资方向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其
他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、公司债、证券公司短期公司债券、企业债、
地方政府债、次级债、中小企业私募债券、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、中期票据、央行票
据及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、
股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关
规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范
围。
基金的投资组合比例为：投资于股票资产不低于基金资产的 80%，其中投资于创业板上市公司证券的比例
不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金
后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；前述现金资产不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证投资比例为基金产净值的 0-3%；如法律法规或中国证
监会变更上述投资品种的比例限制，基金管理人在履行适当程序后以变更后的比例为准，本基金的投资比
例会做相应调整。
八、基金的投资策略
本基金将采用数量化投资策略建立投资模型，重点投资于创业板上市公司证券，在投资过程中严格遵守数
量化投资纪律，将大类资产配置策略和个股优选策略相结合，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
1、大类资产配置策略
本基金采取积极的大类资产配置策略，通过宏观策略研究，综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、
企业盈利、市场估值以及市场流动性等方面因素分析判断决定大类资产配置比例。
2、股票投资策略
（1）个股优选
本基金根据国内资本市场的实际运行情况和大量历史数据的实证检验，结合本基金管理人量化团队多年的
研究与投资经验，充分挖掘并精选各种有效因子，构建多因子选股模型。本基金将使用多因子选股模型对
创业板股票进行评分，仔细分析个股在各个因子的得分情况，择优精选出基本面优秀、成长性好、符合市
场热点、主题投资或者行业轮动特点等具有良好预期收益的个股，构建投资组合并根据市场变化趋势，持
续改进模型的有效性，力争基金资产长期稳健增值。
本基金考察的因子包括成长因子、估值因子、基本面因子和流动性因子。
1）成长因子
本基金考察的成长因子可以参考以下指标：PEG、营业收入增长率、过去三年的每年净利润增长率、净资
产增长率、可持续增长率（留存收益率*净资产收益率）等；
2）估值因子
本基金考察的估值因子可以参考以下指标：市盈率（PE）、市净率（PB ）、市现率（PCF）、市销率
（PS）等；
3）基本面因子
本基金考察的基本面因子可以参考以下指标：总资产收益率（ROA）、净资产收益率（ROE）、销售毛利
率、主营业务收入、资产负债率、每股收益、每股现金流等；
4）流动性因子
本基金考察的流动性因子可以参考以下指标：成交量、换手率、流通市值等。本基金将依据经济周期、行业周期、市场状态以及投资者情绪等多个层面，定期检验各类因子的有效性以及因子之间的关联度，采用
定量的模式挑选最稳定有效的因子集合作为选股模型的判别因子，并依据投资目标，权衡风险与收益特征，
构建定量选股模型。模型的使用以及因子的判定方法同样需要随着市场的变化根据不同的测试环境以及不
同的测试结果进行动态的更新。
（2）股票投资组合的优化
本基金还将考察对创业板有影响的政策制度、对个股有影响的潜在事件等方面，从而对股票投资组合进行
复核和优化，调整个股权重，在控制风险的前提下追求收益最大化。
3、债券投资策略
本基金投资于债券的目的是在保证基金资产流动性的基础上，使基金资产得到更加合理有效的利用，从而
提高投资组合收益。为此，本基金债券的投资将在限定的投资范围内，根据国家货币政策和财政政策实施
情况、市场收益率曲线变动情况、市场流动性情况来预测债券市场整体利率趋势，同时结合各具体品种的
供需情况、流动性、信用状况和利率敏感度等因素进行综合分析，在严格控制风险的前提下，构建和调整
债券投资组合。在确定债券投资组合的具体品种时，本基金将根据市场对于个券的市场成交情况，对各个
目标投资对象进行利差分析，包括信用利差，流动性利差，期权调整利差（OAS），并利用利率模型对利
率进行模拟预测，选出定价合理或被低估，到期期限符合组合构建要求的债券品种。
4、股指期货投资策略
本基金将在风险可控的前提下，以套期保值为目的，根据对现货和期货市场的分析，充分考虑股指期货的
风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效果，实现股票组合的超额收益。
5、中小企业私募债券投资策略
与传统的信用债相比，中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易，整体流动性相对较差，而且受到发
债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差的影响，整体的信用风险相对较高。因此，
对于中小企业私募债券的投资应采取更为谨慎的投资策略。本基金认为，投资该类债券的核心要点是对个
券信用资质进行详尽的分析，并综合考虑发行人的企业性质、所处行业、资产负债状况、盈利能力、现金
流、经营稳定性等关键因素，确定最终的投资决策。
6、资产支持证券投资策略
资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基
金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上，对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还
风险和利率风险等进行分析，采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极
主动的投资策略，投资于资产支持证券。
7、证券公司短期公司债券投资策略
本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调研分析，结合发行人资产负债状况、盈利能力、
现金流、经营稳定性以及债券流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果，选取具有价格
优势和套利机会的优质信用债券进行投资。
8、股票期权投资策略
本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的，参与股票期权的投资。本基金将在有效控制风险
的前提下，选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。本基金将基于对证券市场的预判，并结合股票
期权定价模型，选择估值合理的期权合约。
基金管理人将根据审慎原则，建立股票期权交易决策部门或小组，按照有关要求做好人员培训工作，确保
投资、风控等核心岗位人员具备股票期权业务知识和相应的专业能力，同时授权特定的管理人员负责股票
期权的投资审批事项，以防范期权投资的风险。
9、权证及其他品种投资策略
本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究，结合期权定价量化模型估算权证价值，主要考
虑运用的策略有：价值挖掘策略、杠杆策略、双向权证策略、获利保护策略和套利策略等。同时，法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，本基金若认为有助于基金进行风险管理和组合
优化的，可依据法律法规的规定履行适当程序后，运用金融衍生产品进行投资风险管理。
九、基金的业绩比较标准
本基金的业绩比较基准为：90%×创业板综合指数收益率 + 10%× 银行活期存款利率（税后）。
十、基金的风险收益特征
本基金为股票型基金，其预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
十一、基金的投资组合报告
本投资组合报告所载数据截至 2018 年 12 月 31 日。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％）
1 权益投资 395,247,721.74 90.54
其中：股票 395,247,721.74 90.54
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 41,207,134.04 9.44
7 其他各项资产 88,906.33 0.02
8 合计 436,543,762.11 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 9,852,581.20 2.27
B 采矿业 -
-
C 制造业 260,381,440.85 59.92
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 4,269,408.00 0.98
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 80,169,375.70 18.45
J 金融业 2,766,192.00 0.64
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 12,086,767.84 2.78 M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 6,670,236.15 1.53
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 9,657,360.00 2.22
R 文化、体育和娱乐业 9,394,360.00 2.16
S 综合 - -
合计 395,247,721.74 90.95
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％)
1 300122 智飞生物 296,700.00 11,500,092.00 2.65
2 300498 温氏股份 376,340.00 9,852,581.20 2.27
3 300015 爱尔眼科 367,200.00 9,657,360.00 2.22
4 300408 三环集团 560,500.00 9,483,660.00 2.18
5 300251 光线传媒 1,236,100.00 9,394,360.00 2.16
6 300383 光环新网 706,761.00 8,954,661.87 2.06
7 300136 信维通信 396,700.00 8,572,687.00 1.97
8 300450 先导智能 289,322.00 8,372,978.68 1.93
9 300098 高新兴 1,195,092.00 8,078,821.92 1.86
10 300203 聚光科技 292,278.00 7,496,930.70 1.73
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为
主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。
本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模
型寻求其合理的估值水平。
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投
资，以降低投资组合的整体风险。
法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
11、投资组合报告附注
11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到证
监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。
11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
11.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额
1 存出保证金 24,666.91
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 9,919.18
5 应收申购款 54,320.24
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 88,906.33
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
十二、基金的业绩
（一）基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差 ② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-
④
2018 年 2 月 13 日至 2018 年 12 月 31 日 -26.49% 1.47% -20.64% 1.58% -5.85% -0.11% （二）基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2018 年 2 月 13 日至 2018 年 12 月 31 日)
注：根据基金合同的规定，本基金建仓期为 2018 年 2 月 13 日至 2018 年 8 月 12 日。建仓期结束时本基金
各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。
十三、费用概览
（一）与基金运作有关的费用
1、 基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券、期货交易或结算费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、证券、期货账户开户费用、账户维护费；
9、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。基金管理费的计算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个
工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、
休息日、不可抗力等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。基金托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个
工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、
休息日、不可抗力等，支付日期顺延。
上述“（一）基金费用的种类”中第 3－9 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额
列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
3、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、基金合同生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
4、基金费用的调整
在遵守相关的法律法规并履行了必要的程序的前提下，基金管理人和基金托管人协商一致后可酌情调整基
金管理费和基金托管费。基金管理人必须于新的费率实施日 2 日前按照《信息披露办法》的规定在指定媒
介上刊登公告。
（二）与基金销售有关的费用
1、本基金的申购费率见下表：
通过直销机构申购本基金份额的养老金客户申购费率见下表：
申购金额（含申购费） 申购费率
50 万元以下 0.15%
50 万元（含 50 万元）到 100 万元 0.12%
100 万元（含 100 万元）到 500 万元 0.08%
500 万元以上（含 500 万元） 每笔交易 1000 元
其他投资者申购本基金基金份额申购费率见下表：
申购金额（含申购费） 申购费率
50 万元以下 1.50%
50 万元（含 50 万元）到 100 万元 1.20%
100 万元（含 100 万元）到 500 万元 0.80%
500 万元以上（含 500 万元） 每笔交易 1000 元
2、本基金的赎回费率见下表
持续持有期 赎回费率
7 天以内 1.5%
7 天（含 7 天）到 30 天 0.75%
30 天（含 30 天）到 1 年 0.5%
1 年（含 1 年）到 2 年 0.2%
2 年以上（含两年） 0
注：赎回费的计算中 1 年指 365 个公历日。
3、对持续持有期少于 30 日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期少于 3 个月的投资人
收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 75%计入基金财产；对持续持有期长于 3 个月但少于 6 个月的投资
人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 50%计入基金财产；对持续持有期长于 6 个月的投资人收取的赎
回费，将不低于赎回费总额的 25%计入基金财产，未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手
续费。
4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施
日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
5、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体
处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律组织的规定。
6、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下，根据市场情况制定基金促销计划，
定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，在不违反法律法规且在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费
率和基金赎回费率。
十四、对招募说明书更新部分的说明
基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金
销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金管理公司治理准则（试行）》及
其它有关法律法规的要求,对本基金招募说明书进行了更新,主要更新内容列示如下：
1. 在“重要提示”中，更新了招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。
2. 在“三、基金管理人”部分，根据实际情况进行了更新。
3. 在“四、基金托管人”部分，根据实际情况进行了更新。
4. 在“五、相关服务机构”部分，根据实际情况进行了更新。
5. 在“八、基金份额的申购与赎回”部分，根据实际情况进行了更新。
6. 在“九、基金的投资”部分，根据实际情况进行了更新,并将数据部分更新至 2018 年 12 月 31 日。
7. 将“十、基金的业绩”部分将数据更新至 2018 年 12 月 31 日。
8. 在 “二十二、其他应披露事项”部分，对 2018 年 8 月 13 日至 2019 年 2 月 12 日期间公司及本基金涉
及的事项进行了披露。
光大保德信基金管理有限公司
二〇一九年三月二十八日
