兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资
基金
2018年年度报告
2018年12月31日
基金管理人：兴全基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
送出日期：2019年3 月28日 兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 3 月 27 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2018年01月01日起至 12 月31日止。 兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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1.2 目录
§ 1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§ 2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其他指标 ...................................................................................................................................... 9
3.4 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§ 4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14
§ 5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15
§ 6 审计报告 ............................................................................................................................................. 16
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 16
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 16
§ 7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 19
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 19
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 20
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 21
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 22
§ 8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 51
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 51
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 51
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 51
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 51
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 52
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 52 兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细 .................... 52
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 52
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 52
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 52
8.11 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 53
§ 9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 54
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 54
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 54
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 54
9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ........................................................................................ 54
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 55
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 56
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 56
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 56
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 56
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 56
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 56
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 56
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 56
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 57
§ 12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 64
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 64
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 64
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 65
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 65
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 65
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 65
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 兴全稳益定期开放债券
场内简称 -
基金主代码 001819
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 9月 10日
基金管理人 兴全基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 9,754,854,704.81份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 -
上市日期 -
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下，积
极利用各种稳健的固定收益类投资工具实现基金资产
长期、稳定的投资回报。
投资策略 在严格的风险控制和确保基金资产流动性的前提下，
在系统性分析研究的基础上，通过对债券类属配置和
目标久期的适时调整，适时合理地利用现有的企业债
券等投资工具，配合套利策略的积极运用，追求低风
险下的稳健收益。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准=中证全债指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低预期
风险品种，其长期平均预期风险和预期收益率低于混
合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 兴全基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 杨卫东 龚小武
联系电话 021-20398888 021-52629999-212056
电子邮箱 yangwd@xqfunds.com 011597@cib.com.cn
客户服务电话
4006780099， 021-38824536 95561
传真 021-20398858 021-62159217
注册地址 上海市黄浦区金陵东路368 福州市湖东路154号 兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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号
办公地址 上海市浦东新区芳甸路
1155 号 嘉 里 城 办 公 楼
28-30楼
上海江宁路 168 号兴业大厦 20
楼（资产托管部办公地址）
邮政编码 201204 200041
法定代表人 兰荣 高建平
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.xqfunds.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 德勤华永会计师事务所（特殊普通
合伙）
上海市延安东路222号 30 楼
注册登记机构
兴全基金管理有限公司
上海市浦东新区芳甸路1155号嘉里
城办公楼 28-30楼
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数据和指标 2018年 2017年 2016年
本期已实现收益 516,175,124.88 334,095,540.44 182,548,298.68
本期利润 841,337,452.84 208,859,852.05 215,596,504.37
加权平均基金份额本期利润 0.0890 0.0293 0.0533
本期加权平均净值利润率 8.49% 2.84% 5.18%
本期基金份额净值增长率 8.72% 2.97% 6.63%
3.1.2
期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末
期末可供分配利润 286,920,927.03 149,183,712.02 141,077,343.15
期末可供分配基金份额利润 0.0294 0.0218 0.0180
期末基金资产净值 10,388,198,548.98 6,994,308,578.09 8,138,473,652.65
期末基金份额净值 1.0649 1.0240 1.037
3.1.3
累计期末指标 2018年末
2017年末
2016年末
基金份额累计净值增长率 23.07% 13.20% 9.94%
1、上述财务指标采用的计算公式，详见中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金信息披露
编报规则第1号<主要财务指标的计算及披露>》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》等相关法规。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配利润采
用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如： 开放式基金的申购赎回费、
红利再投资费、基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 2.35% 0.04% 2.91% 0.05% -0.56% -0.01%
过去六个月 4.82% 0.06% 4.31% 0.06% 0.51% 0.00%
过去一年 8.72% 0.07% 8.85% 0.07% -0.13% 0.00%
过去三年 19.37% 0.08% 10.65% 0.08% 8.72% 0.00%
自基金合同
生效起至今
23.07% 0.09% 14.12% 0.08% 8.95% 0.01%
注：本基金业绩比较基准为：中证全债指数收益率，中证全债指数是中证指数有限公司编制的综兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数，也是中证指数有限公司编制并
发布的首只债券类指数。样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券组成，
中证指数有限公司每日计算并发布中证全债的收盘指数及相应的债券属性指标，为债券投资者提
供投资分析工具和业绩评价基准。该指数的一个重要特点在于对异常价格和无价情况下使用了模
型价，能更为真实地反映债券的实际价值和收益率特征。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算：
Return t =中证全债指数收益率 t / 中证全债指数收益率 t-1 -1
Benchmark t =（1+Return t）×（1+Benchmark t-1）-1
其中，t =1，2，3，…T，T表示时间截至日。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1、净值表现所取数据截至到 2018年12月 31日。
2、按照《兴全稳益债券型证券投资基金基金合同》的规定，本基金建仓期为2015年 9月 10
日至2016年3月9日。 建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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本基金投资组合的比例范围。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
注：2015 年数据统计期间为 2015 年 9 月 10 日（基金合同生效之日）至 2015 年 12 月 31 日，数
据按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 其他指标
无。
3.4 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金份额
分红数
现金形式发放总
额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2018 0.4660 454,467,356.14 127,819.96 454,595,176.10
2017 0.4330 312,838,486.01 280,666.67 313,119,152.68
2016 0.5980 74,782,937.40 539,464.82 75,322,402.22
合计 1.4970 842,088,779.55 947,951.45 843,036,731.00
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
兴全基金管理有限公司（成立时名为“兴业基金管理有限公司” ，以下简称“公司” ）经证监
基金字[2003]100 号文批准于 2003年 9月 30日成立。2008 年 1 月，中国证监会批复（证监许可
[2008]6 号） ，同意全球人寿保险国际公司（AEGON International B.V）受让公司股权并成为公
司股东。 2008年 4月 9日， 公司完成股权转让、 变更注册资本等相关手续后， 公司注册资本由 9800
万元变更为人民币 1.2 亿元，其中兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的 51%，全球人寿保
险国际公司的出资占注册资本的 49%。 2008年 7月， 经中国证监会批准 （证监许可[2008]888号） ，
公司于 2008 年 8 月 25 日完成变更公司名称、注册资本等相关手续后，公司名称变更为“兴业全
球基金管理有限公司”，注册资本增加为 1.5亿元人民币，其中两股东出资比例不变。2016年12
月28日，因公司发展需要，公司名称变更为“兴全基金管理有限公司”。
截止2018年12月 31 日，公司旗下管理着二十二只基金，分别为兴全可转债混合型证券投资
基金、兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） 、兴全货币市场证券投资基金、兴全全球视野股
票型证券投资基金、兴全社会责任混合型证券投资基金、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资
基金、兴全磐稳增利债券型证券投资基金、兴全合润分级混合型证券投资基金、兴全沪深 300 指
数增强型证券投资基金（LOF） 、兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF） 、兴全精选混合型证券
投资基金、兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF） 、兴全商业模式优选混合型证券投资基金
（LOF） 、兴全添利宝货币市场基金、兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、
兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金、兴全天添益货币市场基金、兴全稳泰债券型证券
投资基金、兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金、兴全恒益债券型证券投资基金、兴全
合宜灵活配置混合型证券投资基金、兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
翟秀华
本基金、
兴全天添
益货币市
场基金、
兴全添利
宝货币市
场基金、
2017年5月4
日
- 9 年
医学硕士，历任毕马威
华振会计师事务所审
计，泰信基金管理有限
公司交易总监助理，兴
全基金管理有限公司研
究员兼基金经理助理、
兴全稳泰债券型证券投兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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兴全兴泰
定期开放
债券型发
起式证券
投资基
金、兴全
祥泰定期
开放债券
型发起式
证券投资
基金基金
经理
资基金基金经理。
王健
本基金、
兴全祥泰
定期开放
债券型发
起式证券
投资基
金、兴全
天添益货
币市场基
金基金经
理
2018 年 8 月
10 日
- 4 年
经济学硕士，历任兴全
基金管理有限公司固定
收益部研究员、兴全添
利宝货币市场基金基金
经理助理、兴全稳益定
期开放债券型发起式证
券投资基金基金经理助
理、兴全天添益货币市
场基金基金经理助理。
王健
本基金基
金经理助
理、兴全
天添益货
币市场基
金基金经
理助理、
兴全天添
益货币市
场基金基
金经理助
理
2017 年 4 月
27 日
2018年 8月 10日 4 年
经济学硕士，2014 年加
入兴全基金管理有限公
司，历任固定收益部研
究员。
注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的） 。
2、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日（基
金成立后担任基金经理） ；离任日期指公司作出解聘决定之日。
3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、 《兴全稳益定
期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺
或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人制定了《兴全基金管理有限公司公平交易制度》 ，并将不时进行修订。本基金管
理人主要从研究的公平、决策的公平、交易的公平、公平交易的监控评估、公平交易的报告和信
息披露等方面对公平交易行为进行规范，从而达到保证本基金管理人管理的不同投资组合得到公
平对待、保护投资者合法权益的目的。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》 、 《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评
估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年，债券走出大牛市，主要逻辑仍是国内经济基本面疲弱，货币政策的边际放松和通胀
担忧好转。期间，海外贸易战反复和信用债违约频发等干扰因素加剧了长端利率债的波动和信用
资质的分化，拉长了“宽货币”至“宽信用”的传导时间。利率中枢在二季度和四季度出现两次
明显下移。运作期内，稳益采取较为积极的久期和杠杆策略，注重风险防范，为投资者取得了较
好的收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.0649元；本报告期基金份额净值增长率为8.72%，业绩
比较基准收益率为8.85%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2019年债券能否继续走牛，我们认为经济基本面仍是决定因素。短期内，货币政策仍会呵护
市场。需要关注一致预期下，金融数据在各项政策推动下的反弹，可能会给市场带来的调整。另
外，在“宽货币”向“宽信用”的传导过程中，仍需要对信用资质进行谨慎甄别，防范风险。 兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本基金管理人通过以下工作的开展，有力地保证了本基金整体运作的合法合规，从而最大程
度地保护了基金份额持有人和其他相关当事人的合法权益：
1、实时风险监控：通过风控系统对本基金的运作进行实时监控，每日撰写监控日志，在此基
础上每周撰写信息周报，对本基金遵守风控指标的情况进行汇总、分析和提示。
2、加强事后人工分析，并定期撰写风险管理报告。除系统控制外，公司风险管理部还对一些
无法嵌入系统的风控指标进行了事后人工计算分析和复核， 并同样反映在监控日志和信息周报中。
此外，在每个季度结束之后，公司风险管理部会对基金的流动性进行压力测试并出具书面报告，
对旗下每只基金进行全面的风险评价并形成风险分析报告，并提交公司领导和基金经理审阅。
3、进一步加强对公平交易的监控。根据监管部门的要求以及公司公平交易相关工作的不断深
入开展，公司进一步明确了公平交易执行和分析中的具体标准，将公平交易问题分为交易的公平
和投资策略的公平，主要包括： （1）明确交易室的分单规则及其识别异常下单行为的职责，保证
交易的公平； （2）通过 T 检验、模拟利益输送金额、具体可疑交易分析等方法，对以往的下单及
交易记录进行分析，保证投资策略的公平。
4、 季度监察稽核和专项稽核： 根据中国证监会 《关于基金管理公司报送监察稽核报告的通知》
以及《证券投资基金管理有限公司监察稽核报告内容与格式指引（试行） 》等规定，认真做好公司
各季度监察稽核工作。对照中国证监会的季度监察稽核项目表，对本基金的守法合规情况进行逐
条检视。此外，在公司监察稽核部对投研部门展开的专项稽核中，也会对本基金的业务进行全面
检查。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投
资品种进行估值。具体估值流程为：1、估值委员会制定旗下基金的估值政策和流程，选取适当的
估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。采用的基金估值方法、政策和程序应经估值委员会
审议，并报管理层批准后方可实施。2、估值方法确立后，由IT人员或IT人员协助估值系统开发
商及时对系统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级，以适应新的估值方法的需要。3、
基金会计具体负责执行估值委员会确定的估值策略，并通过与托管行核对等方法确保估值准确无
误；4、投资人员（包括基金经理）积极关注市场环境变化及证券发行机构有关影响证券价格的重
大事件等可能对给估值造成影响的因素，并就可能带来的影响提出建议和意见；5、监察稽核人员
参与估值方案的制定，确保估值方案符合相关法律法规及基金合同的约定，定期对估值流程、系
统估值模型及估值结果进行检查，确保估值委员会决议的有效执行，负责基金估值业务的定期和兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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临时信息披露。
上述参与估值流程人员均具备估值业务所需的专业胜任能力。上述参与估值流程各方之间不
存在重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《基金法》 、 《兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》及其他相关法律
法规的规定，本报告期内，本基金实施利润分配2次，共分配利润 454,595,176.10元，符合本基
金基金合同的相关规定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。 兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本托管人依据《兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》与《兴全稳益定期
开放债券型发起式证券投资基金托管协议》 ， 自2015年 9月 10日起托管兴全稳益定期开放债券型
发起式证券投资基金（以下称本基金）的全部资产。
报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基
金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人
利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在
本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的
监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计
是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 德师报(审)字(19)第 P01805号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金全体持有人：
审计意见 我们审计了兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金的财务
报表，包括2018年12月31 日的资产负债表，2018年度利润表、
所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
我们认为， 后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和中
国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定
编制，公允反映了兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金
2018 年 12 月 31 日的财务状况、2018年度的经营成果和基金净值
变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独
立于兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金， 并履行了职业
道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适
当的，为发表审计意见提供了基础。
强调事项 无
其他事项 无
其他信息 兴全基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层对其他
信息负责。 其他信息包括兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资
基金 2017 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审
计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息， 我们也不对其他
信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过
程中， 考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的
情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我
们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务报表的
责任
基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证券监督管理委
员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表， 使其
实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
在编制财务报表时， 基金管理人管理层负责评估兴全稳益定期开放
债券型发起式证券投资基金的持续经营能力， 披露与持续经营相关
的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计
划清算兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金、 终止经营或
别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督兴全稳益定期开放债券型发起式证券
投资基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证， 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，保持
职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设
计和实施审计程序以应对这些风险， 并获取充分、 适当的审计证据，
作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗
漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重
大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的
并非对内部控制的有效性发表意见。
(3)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计
及相关披露的合理性。
(4)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同
时，根据获取的审计证据，就可能导致对兴全稳益定期开放债券型
发起式证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是
否存在重大不确定性得出结论。 如果我们得出结论认为存在重大不
确定性， 审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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报表中的相关披露； 如果披露不充分， 我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项
或情况可能导致兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金不
能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财
务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、 时间安排和重大审计
发现等事项进行沟通， 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的
内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 汪芳
侯雯
会计师事务所的地址 中国 上海
审计报告日期 2019年3月 27日
兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金
报告截止日： 2018年 12月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 12 月31 日
上年度末
2017 年 12月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 15,279,912.55 33,625,381.35
结算备付金
7,473,550.22 56,825.64
存出保证金
11,681.17 20,941.96
交易性金融资产 7.4.7.2 13,910,418,150.00 6,833,593,190.00
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
13,910,418,150.00 6,833,593,190.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - 240,137,760.21
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 249,791,403.20 144,429,032.79
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
14,182,974,697.14 7,251,863,131.95
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 12 月31 日
上年度末
2017 年 12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
3,784,767,142.20 250,000,000.00
应付证券清算款
- 5,005,540.72
应付赎回款
- 48,933.85
应付管理人报酬
2,283,601.97 1,507,900.12
应付托管费
879,332.78 603,160.06
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 158,208.73 37,120.23
应交税费
1,344,488.74 -
应付利息
5,208,373.74 244,398.88 兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 135,000.00 107,500.00
负债合计
3,794,776,148.16 257,554,553.86
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 9,754,854,704.81 6,833,439,029.48
未分配利润 7.4.7.10 633,343,844.17 160,869,548.61
所有者权益合计
10,388,198,548.98 6,994,308,578.09
负债和所有者权益总计
14,182,974,697.14 7,251,863,131.95
注： 1、 报告截止日2018年12 月 31 日， 基金份额净值1.0649 元， 基金份额总额9,754,854,704.81
份。
7.2 利润表
会计主体：兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金
本报告期： 2018年1月1日至2018年 12 月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018 年1 月1 日至
2018 年12 月31 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至
2017 年12 月31 日
一、收入
961,402,861.45 240,769,340.32
1.利息收入
564,808,697.00 370,832,357.77
其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,076,947.65 803,762.08
债券利息收入
562,197,991.13 344,098,904.40
资产支持证券利息收入
- 22,715,787.32
买入返售金融资产收入
1,533,758.22 3,213,903.97
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
71,431,312.54 -5,870,708.03
其中：股票投资收益 7.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 71,431,312.54 -19,521,089.22
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - 13,650,381.19
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 - -
3.公允价值变动收益 （损失以“-”
号填列）
7.4.7.17
325,162,327.96 -125,235,688.39
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 523.95 1,043,378.97
减：二、费用
120,065,408.61 31,909,488.27
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 24,889,926.86 18,447,767.01 兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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2．托管费 7.4.10.2.2 9,921,862.73 7,379,106.90
3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -
4．交易费用 7.4.7.19 212,565.52 59,615.47
5．利息支出
83,331,491.09 5,768,678.50
其中：卖出回购金融资产支出
83,331,491.09 5,768,678.50
6．税金及附加
1,460,593.51 -
7．其他费用 7.4.7.20 248,968.90 254,320.39
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
841,337,452.84 208,859,852.05
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
841,337,452.84 208,859,852.05
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至 2018年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1月 1 日至2018 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
6,833,439,029.48 160,869,548.61 6,994,308,578.09
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 841,337,452.84 841,337,452.84
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
2,921,415,675.33 85,732,018.82 3,007,147,694.15
其中：1.基金申购款 2,924,276,907.53 85,849,912.43 3,010,126,819.96
2.基金赎回款 -2,861,232.20 -117,893.61 -2,979,125.81
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- -454,595,176.10 -454,595,176.10
五、期末所有者权益（基
金净值）
9,754,854,704.81 633,343,844.17 10,388,198,548.98
项目
上年度可比期间
2017 年 1月 1 日至2017 年 12月 31日 兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
7,844,921,455.78 293,552,196.87 8,138,473,652.65
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 208,859,852.05 208,859,852.05
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-1,011,482,426.30 -28,423,347.63 -1,039,905,773.93
其中：1.基金申购款 3,594,225.63 101,185.45 3,695,411.08
2.基金赎回款 -1,015,076,651.93 -28,524,533.08 -1,043,601,185.01
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- -313,119,152.68 -313,119,152.68
五、期末所有者权益（基
金净值）
6,833,439,029.48 160,869,548.61 6,994,308,578.09
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______兰荣______
______庄园芳______
____詹鸿飞____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人兴全基
金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《兴全稳益定期开放债券型发起式证券
投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”) 以证监许可[2015]1139 号文核准予以公开募集。本基金为契
约型开放式，存续期限不定，首次设立募集基金份额为 202,416,128.67 份，经德勤华永会计师
事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为德师报(验)字(15)第 1402号验资报告。基金合同于
2015 年 9 月 10 日正式生效。本基金的管理人为兴全基金管理有限公司，托管人为兴业银行股份
有限公司。兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金经中国证监会证监许可【2017】1907号
文准予变更注册。根据基金份额持有人大会决议相关事项的实施情况及转型安排，自 2018 年 1
月10日起， 兴全稳益债券型证券投资基金正式变更为兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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金， 《兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》 、 《兴全稳益定期开放债券型发起式
证券投资基金托管协议》 、 《兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》正式生效。
转型后本基金将不向个人投资者销售。
本基金投资范围为以下金融工具：国债、地方政府债、中央银行票据、金融债、企业债、公
司债、中期票据、短期融资券、中小企业私募债券、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部
分、债券回购、银行存款、同业存单等资产。本基金也可投资于法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票、权证，也不投资于
可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外） 、可交换债券。
基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80％，但每个开放期的
前 10 个工作日和后 10 个工作日以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。本基金在开放期
持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，本基金在封闭期内不受前
述5%的比例限制；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金的业绩比较基准为中证全债指数收益率。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)
以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面
也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作有关规
定的要求，真实、完整地反映了本基金 2018 年 12月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果
和基金净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
-
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金以人民币为记账本位币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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(1)金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产、贷款和应收款项；
本基金目前持有的公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资。
(2)金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和
其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
划分为以公允价值计量且其变动入当期损益的金融资产股票、债券等，以及不作为有效套期
工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期
损益；
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当
确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债
的公允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或负债时，其公允价值与初始入账额之间的差额应确认为投资收益， 同时调
整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的
终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入
方)； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的， 终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移
也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资
产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1)债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成本日应支付的全部价款扣除交易费
用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的付息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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线发推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益；卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
(2)回购协议
基金持有的回购协议（封闭式回购） ，以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异
较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项
负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体
具有重大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。第一层次输入值是在计量日能够取得
的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资
产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本
基金主要金融工具的估值方法如下：
(1)对于银行间市场交易的固定收益品种，以及交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种
(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外) ，按照第三方估值机构提供的估值确定公允价值。
(2)对存在活跃市场的其他投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无
市价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件
的，采用最近交易市价确定公允价值；对于发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非
公开发行股票、首次公开发行时股票公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股
票等，按照监管机构或行业协会的有关规定确定公允价值。
(3)对存在活跃市场的其他投资品种， 如估值日无市价且最近交易日后经济环境发生了重大变
化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基金管理人估值委员会认为必要时，应参考
类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。
(4)当投资品种不再存在活跃市场，基金管理人估值委员会认为必要时，采用市场参与者普遍
认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。估值技
术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其
他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大
程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相
互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，
不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变
动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转
入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回
基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的
金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利
得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入
“未分配利润/(累计亏损)”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按
协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面
已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示。
(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。
(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额， 扣除应由资产支持证券发
行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提。
(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同
利率差异较小时，也可以用合同利率)，在回购期内逐日计提。
(5)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账。
(6)衍生工具收益/(损失)于卖出成交日确认，并按卖出成交金额与其成本的差额入账。
(7)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交
易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。
(8)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方， 经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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时候确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量
(1)
2018年1月1日至2018年12月25日止期间， 基金管理费按前一日基金资产净值的0.25%
的年费率逐日计提。自 2018 年 12 月 26 日起，管理费按前一日基金资产净值的 0.3%的年费率计
提；(2) 基金托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率逐日计提；
(3) 卖出回购金融资产支出， 按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同
利率差异较小时，也可以用合同利率)在回购期内逐日计提；
(4) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果
影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
(1) 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金
红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
(2) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减
去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(3) 每一基金份额享有同等分配权；
(4) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分部报告
根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向
管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量基础一致。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别债
券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
根据《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品
种的估值处理标准>的通知》(中基协发[2014]24 号)，在上海证券交易所、深圳证券交易所及银
行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外） ，采用第三方
估值机构提供的价格数据进行估值。 兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期无需说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期无需说明的重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期无需说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优
惠政策的通知》 、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]140
号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》 、财税[2017]56 号《关于资管
产品增值税有关问题的通知》 、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策
的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)证券投资基金(封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖债券免征
增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为，以
基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖债券的差价收入， 债券的利息收入及其他收入，
暂不缴纳企业所得税。
(3)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的
个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018年12月 31 日
上年度末
2017年 12月 31 日
活期存款 15,279,912.55 33,625,381.35
定期存款 - -
其中：存款期限1 个月以内 - -
存款期限1-3 个月 - - 兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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存款期限3个月以上 - -
存款期限1个月以内 - -
其他存款 - -
合计： 15,279,912.55 33,625,381.35
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 1,208,029,350.25 1,236,255,450.00 28,226,099.75
银行间市场 12,453,920,349.28 12,674,162,700.00 220,242,350.72
合计 13,661,949,699.53 13,910,418,150.00 248,468,450.47
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 13,661,949,699.53 13,910,418,150.00 248,468,450.47
项目
上年度末
2017年 12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 759,920,505.14 743,949,930.00 -15,970,575.14
银行间市场 6,150,366,562.35 6,089,643,260.00 -60,723,302.35
合计 6,910,287,067.49 6,833,593,190.00 -76,693,877.49
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 6,910,287,067.49 6,833,593,190.00 -76,693,877.49
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本期末及上年度均未持有衍生金融工具。 兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 12月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 - -
项目
上年度末
2017年 12月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 - -
买入返售证券_银行间 240,137,760.21 -
合计 240,137,760.21 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018年12月 31 日
上年度末
2017年 12月 31 日
应收活期存款利息 32,986.47 18,373.86
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 3,363.10 25.60
应收债券利息 249,755,048.33 143,989,908.38
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - 420,705.48
应收申购款利息 - 10.07
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 5.30 9.40
合计 249,791,403.20 144,429,032.79
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。 兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 12月 31 日
上年度末
2017年 12月 31 日
交易所市场应付交易费用 - -
银行间市场应付交易费用 158,208.73 37,120.23
合计 158,208.73 37,120.23
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 12月 31 日
上年度末
2017年12月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
预提费用 135,000.00 107,500.00
合计 135,000.00 107,500.00
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至2018年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 6,833,439,029.48 6,833,439,029.48
本期申购 2,924,276,907.53 2,924,276,907.53
本期赎回（以“-”号填列） -2,861,232.20 -2,861,232.20
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 9,754,854,704.81 9,754,854,704.81
注：申购含红利再投资、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 149,183,712.02 11,685,836.59 160,869,548.61
本期利润 516,175,124.88 325,162,327.96 841,337,452.84
本期基金份额交易
产生的变动数
76,157,266.23 9,574,752.59 85,732,018.82 兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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其中：基金申购款 76,237,633.20 9,612,279.23 85,849,912.43
基金赎回款 -80,366.97 -37,526.64 -117,893.61
本期已分配利润 -454,595,176.10 - -454,595,176.10
本期末 286,920,927.03 346,422,917.14 633,343,844.17
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12月
31 日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31
日
活期存款利息收入 836,606.90 796,517.30
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 236,391.95 6,694.99
其他 3,948.80 549.79
合计 1,076,947.65 803,762.08
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间均无股票投资收益。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018
年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年
12月31日
债券投资收益——买卖债券（、债
转股及债券到期兑付）差价收入
71,431,312.54 -19,521,089.22
债券投资收益——赎回差价收入 - -
债券投资收益——申购差价收入 - -
合计 71,431,312.54 -19,521,089.22
兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第 33 页 共 65 页
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018
年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年
12月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
25,580,072,469.35 7,394,055,696.71
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
25,049,439,496.61 7,177,790,965.32
减：应收利息总额 459,201,660.20 235,785,820.61
买卖债券差价收入 71,431,312.54 -19,521,089.22
7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12月31
日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31
日
卖出资产支持证券成交总
额
- 1,374,942,056.16
减：卖出资产支持证券成本
总额
- 1,340,199,828.89
减：应收利息总额 - 21,091,846.08
资产支持证券投资收益 - 13,650,381.19
7.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生品投资收益。
7.4.7.16 股利收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无股利收益。
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期 上年度可比期间 兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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2018年1月1日至 2018
年12月31日
2017年1月1日至 2017年
12 月 31 日
1.交易性金融资产 325,162,327.96 -125,235,688.39
——股票投资 - -
——债券投资 325,162,327.96 -126,124,993.95
——资产支持证券投资 - 889,305.56
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
减: 应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
-
-
合计 325,162,327.96 -125,235,688.39
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12
月 31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31
日
基金赎回费收入 523.95 1,042,974.53
其他收入 - 404.44
合计 523.95 1,043,378.97
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至 2018年 12
月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月
31 日
交易所市场交易费用 6,910.52 260.97
银行间市场交易费用 205,655.00 59,354.50
交易基金产生的费用 - -
其中：申购费
- -
赎回费
- -
合计 212,565.52 59,615.47
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间 兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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2018年1月1日至2018年
12 月 31 日
2017年 1月 1日至 2017年 12
月 31日
审计费用 55,000.00 55,000.00
信息披露费 80,000.00 80,000.00
账户维护费用 37,100.00 36,300.00
银行手续费 36,233.80 21,920.39
其他费用 40,635.10 61,100.00
上清所账户维护费 - -
上清所其他费用 - -
合计 248,968.90 254,320.39
7.4.7.21 分部报告
无。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日， 本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
兴全基金管理有限公司（以下简称“兴全
基金”）
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业
银行”）
基金托管人、基金销售机构
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业
证券”）
基金管理人的股东、基金销售机构
全球人寿保险国际公司（AEGON
International B.V）
基金管理人的股东
上海兴全睿众资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
-
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。 兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第 36 页 共 65 页
7.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018年1月 1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
兴业证券 1,117,637,665.53 100.00% 256,914,885.04 100.00%
7.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018年1月 1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的比
例
兴业证券 35,819,100,000.00 100.00% 955,500,000.00 100.00%
7.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
兴业证券 - - - -
关联方名称
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间 兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第 37 页 共 65 页
2018年1月1日至 2018年 12
月 31日
2017年1月1日至2017年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
24,889,926.86 18,447,767.01
其中： 支付销售机构的客
户维护费
- -
注：本期基金管理费 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 25 日按前一日的基金资产净值的 0.25%的
年费率计提， 计算方法如下： 每日应支付的基金管理费=前一日的基金资产净值×0.25%/当年天数。
2018年12月 26 日起按前一日的基金资产净值的 0.3%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付
的基金管理费=前一日的基金资产净值×0.3%/当年天数。上年度可比期间基金管理费按前一日的
基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的基金管理费=前一日的基金资
产净值×0.25%/当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至 2018年 12
月 31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
9,921,862.73 7,379,106.90
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.1%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的基
金托管费=前一日的基金资产净值×0.1%/当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
无。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2018年1月 1日至 2018年 12月31日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出
兴业银行 - - - - 370,000,000.00 49,855.13
上年度可比期间
2017年1月 1日至 2017年 12月31日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出 兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第 38 页 共 65 页
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2018年1月1日至2018年12
月 31日
上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017年 12月
31日
基金合同生效日（ 2015年
9月 10 日 ）持有的基金份
额
- -
期初持有的基金份额 - -
期间申购/买入总份额 9,740,892.27 -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 9,740,892.27 -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.0999% -
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联
方名
称
本期末
2018年 12月 31 日
上年度末
2017年 12月 31 日
持有的
基金份额
持有的基
金份额
占基金总
份额的比
例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
基金
托管
人
9,741,458,299.38 99.8627% 6,827,045,486.29 99.9064%
注：关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定，符合公允性要求。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2018年1月1日至2018年 12月 31
日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
兴业银行 15,279,912.55 836,606.90 33,625,381.35 796,517.30
兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第 39 页 共 65 页
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均无在承销期内参加关联方承销证券的情况。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
金额单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日 每10份
基金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
场内 场外
1
2018年
9月18
日
-
2018
年9 月
18日
0.2660 259,409,738.90 67,662.19 259,477,401.09
2
2018年
6月5日
-
2018
年6 月
5日
0.2000 195,057,617.24 60,157.77 195,117,775.01
合
计
- -
0.4660 454,467,356.14 127,819.96 454,595,176.10
7.4.12 期末（ 2018 年 12月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有临时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2018 年12 月 31 日止， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额3,162,767,142.20 元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
120241 12国开41
2019年 1月
2日
101.00 500,000 50,500,000.00
160218 16国开18
2019年 1月
7日
100.24 500,000 50,120,000.00
120224 12国开24
2019年 1月
2日
99.82 2,100,000 209,622,000.00 兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第 40 页 共 65 页
160403 16农发03
2019年 1月
2日
99.54 1,400,000 139,356,000.00
160404 16农发04
2019年 1月
2日
99.07 3,000,000 297,210,000.00
160306 16进出06
2019年 1月
2日
99.65 500,000 49,825,000.00
170206 17国开06
2019年 1月
2日
101.95 2,450,000 249,777,500.00
111804083
18 中国银
行 CD083
2019年 1月
4日
97.64 1,070,000 104,474,800.00
111804083
18 中国银
行 CD083
2019年 1月
7日
97.64 850,000 82,994,000.00
160420 16农发20
2019年 1月
7日
100.03 700,000 70,021,000.00
180209 18国开09
2019年 1月
2日
100.32 2,040,000 204,652,800.00
140024
14 附息国
债24
2019年 1月
2日
102.28 3,000,000 306,840,000.00
140024
14 附息国
债24
2019年 1月
3日
102.28 4,000,000 409,120,000.00
140024
14 附息国
债24
2019年 1月
7日
102.28 1,000,000 102,280,000.00
090208 09国开08
2019年 1月
2日
99.68 1,030,000 102,670,400.00
090208 09国开08
2019年 1月
7日
99.68 1,470,000 146,529,600.00
180211 18国开11
2019年 1月
7日
101.33 350,000 35,465,500.00
160206 16国开06
2019年 1月
2日
99.30 280,000 27,804,000.00
111814203
18 江苏银
行 CD203
2019年 1月
2日
97.62 3,000,000 292,860,000.00
111809325
18 浦发银
行 CD325
2019年 1月
2日
97.66 1,000,000 97,660,000.00
111809325
18 浦发银
行 CD325
2019年 1月
7日
97.66 2,000,000 195,320,000.00
合计
32,240,000 3,225,102,600.00
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2018年12 月 31 日止， 基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额622,000,000.00 元，于2019年1月2 日、2019年1月3日、2019年1月 4 日、2019
年1月7日（先后）到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第 41 页 共 65 页
新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购
交易的余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序以识别及分析相关风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心
的、由督察长、风险管理委员会、风险管理部和监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四
级风险管理架构体系。
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、风险管理部
和监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金与由本基金管理人管理的其他基金
共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小； 基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2018年12月 31 日
上年度末
2017年 12月 31 日
A-1
434,853,000.00 413,985,500.00
A-1 以下
- -
未评级
703,206,000.00 399,932,000.00
合计
1,138,059,000.00 813,917,500.00 兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第 42 页 共 65 页
注：此处的信用证券包括资产支持证券，不包括国债、央票与政策性金融债。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2018年12月 31 日
上年度末
2017年 12月 31 日
AAA
6,394,973,250.00 2,438,244,330.00
AAA 以下
2,200,580,900.00 2,565,169,160.00
未评级
0.00 198,860,000.00
合计
8,595,554,150.00 5,202,273,490.00
注：此处的信用证券不包括国债、央票与政策性金融债。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2018年 12月 31 日
上年度末
2017年12月 31 日
AAA 877,940,000.00 298,509,000.00
AAA 以下 0.00 95,150,000.00
未评级 0.00 0.00
合计 877,940,000.00 393,659,000.00
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
本基金所持证券均在证券交易所或银行间同业市场交易。因此，除在附注7.4.12中列示的部
分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖
出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第 43 页 共 65 页
允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金为发起式定期开放式基金，不向个人投资者公开发售，符合条件的其他投资者可在合同规
定的定期开放日进行基金申购与赎回业务，本基金管理人针对基金特定的运作方式，建立了相应
的流动性风险监控与预警机制。本基金管理人每日预测基金的流动性需求，通过独立的风险管理
部门设置流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，并按照基金类型建立并定期开
展专项的流动性压力测试工作，对流动性风险进行预警。本基金管理人在基金合同约定巨额赎回
条款及强制赎回费条款，同时控制每日确认的净赎回申请不超过本基金投资组合 7 个工作日可变
现资产的可变现价值，减少赎回业务对本基金的流动性冲击，从而控制流动性风险。此外，本基
金通过预留一定的现金头寸，并且可在需要时通过卖出回购金融资产方式借入短期资金，以缓解
流动性风险。
本基金所持的证券在证券交易所上市或可于银行间同业市场交易。截止本报告期末，单一投资者
持有基金份额比例超过基金总份额 50%，本基金投资未违背法律法规对流通受限资产的相关比例
要求。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息
资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本
期
末
20
1个月以内 1-3 个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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18
年
12
月
31
日
资
产
银
行
存
款
15,279,912.5
5
- - - - - 15,279,912.5
5
结
算
备
付
金
7,473,550.22 - - - - - 7,473,550.22
存
出
保
证
金
11,681.17 - - - - - 11,681.17
交
易
性
金
融
资
产
64,012,000.0
0
663,266,00
0.00
3,626,205,4
00.00
8,446,424,7
50.00
1,110,510,0
00.00
- 13,910,418,1
50.00
应
收
利
息
- - - - - 249,791,40
3.20
249,791,403.
20
其
他
资
产
- - - - - - -
资
产
总
计
86,777,143.9
4
663,266,00
0.00
3,626,205,4
00.00
8,446,424,7
50.00
1,110,510,0
00.00
249,791,40
3.20
14,182,974,6
97.14
负
债
卖
出
3,784,767,14
2.20
- - - - - 3,784,767,14
2.20 兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第 45 页 共 65 页
回
购
金
融
资
产
款
应
付
管
理
人
报
酬
- - - - - 2,283,601.
97
2,283,601.97
应
付
托
管
费
- - - - - 879,332.78 879,332.78
应
付
交
易
费
用
- - - - - 158,208.73 158,208.73
应
付
利
息
- - - - - 5,208,373.
74
5,208,373.74
应
交
税
费
- - - - - 1,344,488.
74
1,344,488.74
其
他
负
债
- - - - - 135,000.00 135,000.00
负
债
总
计
3,784,767,14
2.20
- - - - 10,009,005
.96
3,794,776,14
8.16
利
率
敏
感
-3,697,989,9
98.26
663,266,00
0.00
3,626,205,4
00.00
8,446,424,7
50.00
1,110,510,0
00.00
239,782,39
7.24
10,388,198,5
48.98 兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第 46 页 共 65 页
度
缺
口
上
年
度
末
20
17
年
12
月
31
日
1个月以内 1-3 个月 3个月-1年 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资
产
银
行
存
款
33,625,381.3
5
- - - - - 33,625,381.3
5
结
算
备
付
金
56,825.64 - - - - - 56,825.64
存
出
保
证
金
20,941.96 - - - - - 20,941.96
交
易
性
金
融
资
产
128,017,000.
00
72,938,000
.00
1,767,360,1
00.00
4,807,897,0
90.00
57,381,000.
00
- 6,833,593,19
0.00
买
入
返
售
金
融
资
产
240,137,760.
21
- - - - - 240,137,760.
21 兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第 47 页 共 65 页
应
收
利
息
- - - - - 144,429,03
2.79
144,429,032.
79
资
产
总
计
401,857,909.
16
72,938,000
.00
1,767,360,1
00.00
4,807,897,0
90.00
57,381,000.
00
144,429,03
2.79
7,251,863,13
1.95
负
债
卖
出
回
购
金
融
资
产
款
250,000,000.
00
- - - - - 250,000,000.
00
应
付
证
券
清
算
款
- - - - - 5,005,540.
72
5,005,540.72
应
付
赎
回
款
- - - - - 48,933.85 48,933.85
应
付
管
理
人
报
酬
- - - - - 1,507,900.
12
1,507,900.12
应
付
托
管
费
- - - - - 603,160.06 603,160.06
应
付
- - - - - 37,120.23 37,120.23 兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第 48 页 共 65 页
交
易
费
用
应
付
利
息
- - - - - 244,398.88 244,398.88
其
他
负
债
- - - - - 107,500.00 107,500.00
负
债
总
计
250,000,000.
00
- - - - 7,554,553.
86
257,554,553.
86
利
率
敏
感
度
缺
口
151,857,909.
16
72,938,000
.00
1,767,360,1
00.00
4,807,897,0
90.00
57,381,000.
00
136,874,47
8.93
6,994,308,57
8.09
注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日
孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
其他影响债券公允价值的变量保持不变，仅利率发生变动；
假设所有期限的利率保持同方向同幅度的变化(即平移收益率曲线)。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2018年12月31日 ）
上年度末（ 2017年12月31
日 ）
利率 +1% -301,347,766.83 -106,729,495.46
利率 -1% 315,778,202.36 110,360,859.66
注：上表反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债权
公允价值的变动将对基金净值产生的影响。
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第 49 页 共 65 页
7.4.13.4.3 其他价格风险
本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的
公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，且本期期末未持有股票和在交易所交
易的可转换债券，因此无重大市场价格风险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
无。
假设
1.置信区间
-
2.观察期 -
分析
风险价值
（单位：人民币元）
本期末（2018 年 12 月
31 日）
上年度末（2017 年 12 月 31
日）
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值接近。
(b)以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2018年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属
于第二层次的余额为 13,910,418,150.00 元，无属于第一层次和第三层次的余额(2017 年 12 月
31日：第二层次的余额为6,833,593,190.00元，无属于第一层次和第三层次的余额)。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 - 续
(1)公允价值 - 续
(b)以公允价值计量的金融工具 - 续
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第 50 页 共 65 页
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和
债券公允价值应属第二层次或第三层次。
本基金交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、 资产支持证券和私募债除外)
本期采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值，相关固定收益品种的公允价值层次归入第二
层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第 51 页 共 65 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 13,910,418,150.00 98.08
其中：债券 13,910,418,150.00 98.08
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 22,753,462.77 0.16
8 其他各项资产 249,803,084.37 1.76
9 合计 14,182,974,697.14 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
本基金本报告期未投资股票。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
本基金本报告期未投资股票。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期未投资股票。 兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第 52 页 共 65 页
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 1,053,748,000.00 10.14
2 央行票据 - -
3 金融债券 3,616,784,000.00 34.82
其中：政策性金融债 2,245,117,000.00 21.61
4 企业债券 3,100,660,050.00 29.85
5 企业短期融资券 1,138,059,000.00 10.96
6 中期票据 4,123,227,100.00 39.69
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 877,940,000.00 8.45
9 其他 - -
10 合计 13,910,418,150.00 133.91
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 140024
14附息国债
24
9,500,000 971,660,000.00 9.35
2 1780416
17西安高新
债01
3,500,000 370,160,000.00 3.56
3 180210 18 国开 10 3,400,000 350,642,000.00 3.38
4 1628017
16民生银行
01
3,000,000 299,250,000.00 2.88
5 160404 16 农发 04 3,000,000 297,210,000.00 2.86
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.10.1 本期国债期货投资政策
国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第 53 页 共 65 页
8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.10.3 本期国债期货投资评价
国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 11,681.17
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 249,791,403.20
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 249,803,084.37
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第 54 页 共 65 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
198 49,266,942.95 9,751,199,191.65 99.96% 3,655,513.16 0.04%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
100,963.96 0.0010%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
10~50
本基金基金经理持有本开放式基金 0
9.4 发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额总数
发起份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资
金
9,740,892.27 0.10 9,740,892.27 0.10 3 年
基金管理人高级管
理人员
- - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 9,740,892.27 0.10 9,740,892.27 0.10 -
兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第 55 页 共 65 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2015 年 9 月 10 日 ）基金份额总额
202,416,128.67
本报告期期初基金份额总额 6,833,439,029.48
本报告期期间基金总申购份额 2,924,276,907.53
减:本报告期期间基金总赎回份额 2,861,232.20
本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 9,754,854,704.81
注：总申购份额含红利再投资份额。 兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第 56 页 共 65 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金召开基金份额持有人大会，审议并通过了《关于调整兴全稳益定期开放债权
型发起式证券投资基金管理费事项的议案》 。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）报告期内本基金基金管理人重大人事变动。
1）2018年3月 21 日公告，自 2018 年3 月21 日起，傅鹏博先生离任公司副总经理。
2）2018年5月 11 日公告，自 2018年5 月11 日起，陈锦泉先生担任公司副总经理。
3）2018年6月 13 日公告，自 2018年6 月12日起，杨卫东先生担任公司督察长，离任公
司副总经理；冯晓莲女士离任公司督察长。
（2）报告期内托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起连续 3 年聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金
提供审计服务。本年度支付给所聘任的会计师事务所5.5万元人民币。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内本基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到监管部门
的稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例 兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第 57 页 共 65 页
兴业证券 2 - - - - -
注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能
力、客户服务质量的基础上，选择基金专用交易席位。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
兴业证券 1,117,637,665.53 100.00% 35,819,100,000.00 100.00% - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
旗下各基金2017年12月31日资
产净值公告
《上海证券报》 和公
司网站 2018年 1月 1日
2
关于长期停牌股票（万华化学）
估值方法调整的公告
《上海证券报》 和公
司网站 2018年 1月 6日
3 关于设立上海分公司的公告
《上海证券报》 和公
司网站 2018年 1月 10日
4
关于兴全稳益定期开放债券型发
起式证券投资基金基金合同、托
管协议等法律文件生效的公告
《上海证券报》 和公
司网站
2018年 1月 10日
5
兴全稳益定期开放债券型发起式
证券投资基金开放及暂停申购、
赎回业务的公告
《上海证券报》 和公
司网站
2018年 1月 10日
6
关于申购兴全稳益定期开放债券
型发起式证券投资基金的公告
《上海证券报》 和公
司网站 2018年 1月 12日
7 关于旗下部分基金投资沙隆达 A 《上海证券报》 和公 2018年 1月 18日 兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第 58 页 共 65 页
（000553）非公开发行股票的公
告
司网站
8
关于旗下部分基金投资帝王洁具
（002798）非公开发行股票的公
告
《上海证券报》 和公
司网站
2018年 1月 23日
9
关于旗下基金参加华鑫证券定投
及申购费率优惠活动的公告
《上海证券报》 和公
司网站 2018年 1月 25日
10
关于旗下基金参加德邦证券定投
及申购费率优惠活动的公告
《上海证券报》 和公
司网站 2018年 1月 29日
11
关于旗下基金参加中泰证券定投
及申购费率优惠活动的公告
《上海证券报》 和公
司网站 2018年 1月 30日
12
关于旗下基金参加海通证券定投
及申购费率优惠活动的公告
《上海证券报》 和公
司网站 2018年 1月 30日
13
关于增加上海长量基金销售投资
顾问有限公司为旗下部分基金销
售机构的公告
《上海证券报》 和公
司网站
2018年 2月 7日
14
关于长期停牌股票（康得新和光
环新网）估值方法调整的公告
《上海证券报》 和公
司网站 2018年 2月 8日
15
关于调整旗下基金在兴业证券费
率优惠活动的公告
《上海证券报》 和公
司网站 2018年 3月 5日
16 关于解聘副总经理的公告
《上海证券报》 和公
司网站 2018年 3月 21日
17
关于修改旗下部分基金基金合
同、托管协议的公告
《上海证券报》 和公
司网站 2018年 3月 23日
18
关于旗下部分基金将收取短期赎
回费的提示性公告
《上海证券报》 和公
司网站 2018年 3月 23日
19
关于继续参加工商银行个人电子
银行基金申购费率优惠活动的公
告
《上海证券报》 和公
司网站
2018年 3月 28日 兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第 59 页 共 65 页
20
关于旗下基金参加交通银行手机
银行申购及定期定额投资优惠费
率的公告
《上海证券报》 和公
司网站
2018年 3月 30日
21
关于调整部分旗下基金在中国银
行费率优惠活动的公告
《上海证券报》 和公
司网站 2018年 4月 12日
22
关于调整部分旗下基金在华夏银
行费率优惠活动的公告
《上海证券报》 和公
司网站 2018年 4月 12日
23
关于调整部分旗下基金在银河证
券费率优惠活动的公告
《上海证券报》 和公
司网站 2018年 4月 13日
24
关于调整部分旗下基金在东海证
券费率优惠活动的公告
《上海证券报》 和公
司网站 2018年 4月 13日
25
关于增加中国中投证券有限责任
公司为旗下部分基金销售机构的
公告
《上海证券报》 和公
司网站
2018年 4月 19日
26
关于旗下基金所持证券（中兴通
讯）调整估值价的公告
《上海证券报》 和公
司网站 2018年 4月 19日
27
关于旗下部分基金投资韵达股份
（002120）非公开发行股票的公
告
《上海证券报》 和公
司网站
2018年 4月 24日
28 关于增聘副总经理的公告
《上海证券报》 和公
司网站 2018年 5月 11日
29
关于网上直销开通“汇收付”业
务的公告
《上海证券报》 和公
司网站 2018年 5月 16日
30
关于调整旗下基金在国泰君安证
券费率优惠活动的公告
《上海证券报》 和公
司网站 2018年 5月 28日
31
兴全稳益定期开放债券型发起式
证券投资基金分红公告 （第五次）
《上海证券报》 和公
司网站 2018年 6月 1日
32 关于高级管理人员变更的公告
《上海证券报》 和公
司网站 2018年 6月 13日 兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第 60 页 共 65 页
33
关于旗下基金所持证券（中兴通
讯）调整估值价的公告
《上海证券报》 和公
司网站 2018年 6月 14日
34
关于长期停牌股票（康得新）估
值方法调整的公告
《上海证券报》 和公
司网站 2018年 6月 20日
35
关于长期停牌股票（天齐锂业）
估值方法调整的公告
《上海证券报》 和公
司网站 2018年 6月 21日
36
关于调整网上直销基金转换、赎
回转购优惠费率的公告
《上海证券报》 和公
司网站 2018年 6月 23日
37
关于旗下基金参加交通银行手机
银行渠道基金申购及定期定额投
资申购费率优惠和暂停网上银行
申购费率优惠活动的公告
《上海证券报》 和公
司网站
2018年 6月 30日
38
旗下各基金 2018 年 6 月 30 日资
产净值公告
《上海证券报》 和公
司网站 2018年 7月 2日
39
关于调整部分旗下基金在招商证
券费率优惠活动的公告
《上海证券报》 和公
司网站 2018年 7月 13日
40
关于调整部分旗下基金在工商银
行费率优惠活动的公告
《上海证券报》 和公
司网站 2018年 7月 23日
41
关于兴全稳益定期开放债券型发
起式证券投资基金开放期安排的
公告
《上海证券报》 和公
司网站
2018年 8月 6日
42
关于兴全稳益定期开放债券型发
起式证券投资基金增聘基金经理
的公告
《上海证券报》 和公
司网站
2018年 8月 13日
43
关于长期停牌股票（隆平高科）
估值方法调整的公告
《上海证券报》 和公
司网站 2018年 8月 18日
44
关于旗下部分基金参与中国工商
银行“工银理财节”费率优惠活
动的公告
《上海证券报》 和公
司网站
2018年 8月 24日 兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第 61 页 共 65 页
45
关于增加江苏银行股份有限公司
为旗下基金销售机构的公告
《上海证券报》 和公
司网站 2018年 9月 5日
46
兴全稳益定期开放债券型发起式
证券投资基金分红公告 （第六次）
《上海证券报》 和公
司网站 2018年 9月 14日
47
关于旗下基金在九州证券开通定
投业务及参加申购费率优惠活动
的公告
《上海证券报》 和公
司网站
2018年 9月 17日
48
关于调整网上直销部分基金转
换、赎回转购优惠费率的公告
《上海证券报》 和公
司网站 2018年 9月 20日
49
兴全基金管理有限公司关于旗下
基金参加交通银行手机银行渠道
基金申购及定期定额投资申购费
率优惠活动的公告
《上海证券报》 和公
司网站
2018年 9月 29日
50
兴全基金管理有限公司关于旗下
基金所持证券调整估值价的公告
《上海证券报》 和公
司网站 2018年 9月 29日
51
关于长期停牌股票(奥马电器)估
值方法调整的公告
《上海证券报》 和公
司网站 2018年 10月 20 日
52
关于增加中证金牛(北京)投资咨
询有限公司为旗下基金销售机构
的公告
《上海证券报》 和公
司网站
2018年 10月 29 日
53
关于以通讯方式召开兴全稳益定
期开放债券型发起式证券投资基
金基金份额持有人大会的公告
《上海证券报》 和公
司网站
2018年 11月 23 日
54
关于以通讯方式召开兴全稳益定
期开放债券型发起式证券投资基
金基金份额持有人大会的第一次
提示性公告
《上海证券报》 和公
司网站
2018年 11月 26 日
55
关于以通讯方式召开兴全稳益定
期开放债券型发起式证券投资基
《上海证券报》 和公
司网站 2018年 11月 27 日 兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第 62 页 共 65 页
金基金份额持有人大会的第二次
提示性公告
56
兴全基金管理有限公司关于调整
旗下部分基金转换补差费计算方
式的公告
《上海证券报》 和公
司网站
2018年 11月 28 日
57
关于调整旗下部分基金在国信证
券费率优惠活动的公告
《上海证券报》 和公
司网站 2018年 12月 13 日
58
关于调整旗下部分基金在广发证
券费率优惠活动的公告
《上海证券报》 和公
司网站 2018年 12月 14 日
59
关于调整网上直销部分基金转
换、赎回转购优惠费率的公告
《上海证券报》 和公
司网站 2018年 12月 20 日
60
兴全基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加邮储银行个人网上
银行、手机银行申购费率优惠活
动的公告
《上海证券报》 和公
司网站
2018年 12月 26 日
61
兴全基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加光大银行费率优惠
活动的公告
《上海证券报》 和公
司网站
2018年 12月 26 日
62
兴全基金管理有限公司关于旗下
基金参加中国农业银行开放式基
金交易费率优惠活动的公告
《上海证券报》 和公
司网站
2018年 12月 26 日
63
兴全基金管理有限公司参加中国
工商银行 2019 倾心回馈基金定
投费率优惠活动的公告
《上海证券报》 和公
司网站
2018年 12月 26 日
64
关于兴全稳益定期开放债券型发
起式证券投资基金修改基金合同
和托管协议的公告
《上海证券报》 和公
司网站
2018年 12月 27 日
65
关于兴全稳益定期开放债券型发
起式证券投资基金基金份额持有
《上海证券报》 和公
司网站 2018年 12月 27 日 兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
第 63 页 共 65 页
人大会表决结果暨决议生效的公
告
66
关于调整旗下部分基金在华福证
券费率优惠活动的公告
《上海证券报》 和公
司网站 2018年 12月 28 日
兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1
2018-01-02
至
2018-12-28
6,827,045,486.29 2,914,412,813.09 0.00 9,741,458,299.38 99.86%
个
人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有风险
-
注：1 、“申购金额”包含份额申购、转换转入、分红再投资等导致投资者持有份额增加的情形。
2、 “赎回份额”包含份额赎回、转换转出等导致投资者持有份额减少的情形。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年年度报告
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§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会准予兴全稳益债券型证券投资基金变更注册的文件；
2、 《兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》 ；
3 、《 兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》 ；
4、关于兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金召开持有人大会的法律意见书；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、中国证监会要求的其他文件。
13.2 存放地点
基金管理人、基金托管人的办公场所。
13.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站（http://www.xqfunds.com）查阅，或在营业时间内至基
金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。
基金管理人客户服务中心电话：400-678-0099，021-38824536
兴全基金管理有限公司
2019 年 3月 28日
