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中银智能(001476)

中银智能:2018年年度报告摘要查看PDF公告

中银智 能制 造股 票型 证券 投资基 金 2018 年年 度报 告 摘要 
 
 
 
 
中 银 智能 制 造股 票 型证 券 投资 基 金 
2018 年 年度 报告 摘要 
2018 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 中银 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中信 银行股 份有 限公司 
报 告送 出日期 :二 〇一九 年三 月二十 八日中银智 能制 造股 票型 证券 投资基 金 2018 年年 度报 告 摘要 
第 2 页共 28 页 
§ 1


重 要 提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独 立董事 签字 同意 ,并 由董 事长签 发。 基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定, 于 2019 年 3 月 27 日 复核 了本 报告 中 的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容,保证复核内容不存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的过往业绩并 不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。


中银智 能制 造股 票型 证券 投资基 金 2018 年年 度报 告 摘要 第 3 页共 28 页 § 2


基 金 简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 中银智 能制 造股 票 基金主 代码 001476 交易代 码 001476 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 6 月 19 日 基金管 理人 中银基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 2,467,089,447.40 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目 标 本基金 通过 挖掘 中国 经济 结构转 型 、 产 业升 级大 背 景下 , 智 能制 造主 题相 关行业 的投 资机 会 , 在 严 格控制 风险 的前 提下 , 力 争实现 基金 资产 的长 期 稳定增 值。 投资策 略 本基金 从宏 观经 济发 展趋 势、 相关 政策 研究 的角 度 出发 , 把 握全 球经 济一 体化、 区域 经济 协调 发展 以及国 内经 济结 构调 整、 新型城 镇化 、 产 业优 化 及升级 、 消 费结 构升 级等 带来的 投资 机遇 , 重 点分 析国内 外财 政政 策、 货 币政策 和资 本市 场政 策, 比如国 家产 业政 策、 信 贷 政策、 利率 政策、 汇率 政策以 及与 资本 市场 相关 的发行 制度 、 股权 制度 、 交易制 度等 相关 政策 导 向, 自 上而 下地 实施股 票 、 债券、 现金 等大 类资 产 之间的 配置 , 并 结合自 下而上 个股 精选 策略 和债 券投资 策略 ,追 求基 金资 产的长 期稳 定增 值。 业绩比 较基 准 中证装 备产 业指 数收 益率× 80% + 中债 综合 指数 收率× 20% 风险收 益特 征 本基金 为股 票型 证券 投资 基金 , 属 于高 预期 风险 和 高预期 收益 的证 券投 资 基金品 种 , 其 预期 风险 和 预期收 益高 于混 合型 基金 、 债 券型 基金 和货 币市 场基金 。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 中银基 金管 理有 限公 司 中信银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 薛文成 李修滨 联系电 话 021-38834999 4006800000 电子邮 箱 clientservice@bocim.com lixiubin@citicbank.com 客户服 务电 话 021-38834788


400-888-5566 95558 传真 021-68873488 010-85230024 2.4 信息披露方式 登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联 网网址 www.bocim.com 基金年 度报 告备 置地 点 上海市 浦东 新区 银城 中 路 200 号 中银 大厦 26 楼 中银智 能制 造股 票型 证券 投资基 金 2018 年年 度报 告 摘要 第 4 页共 28 页 § 3


主 要 财务指 标、 基金 净值 表现及 利润 分配情 况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 2018 年 2017 年 2016 年 本期已 实现 收益 -371,297,257.15 -56,740,144.77 -735,523,096.48 本期利 润 -823,730,467.88 320,854,797.01 -1,145,247,193.43 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.3194 0.1013 -0.2938 本期基 金份 额净 值增 长率 -38.98% 13.71% -28.16% 3.1.2 期末数据和指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末 期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.4986 -0.2595 -0.2776 期末基 金资 产净 值 1,237,038,686.94 2,331,455,427.17 2,549,791,540.15 期末基 金份 额净 值 0.501 0.821 0.722 注:1. 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ,计 入费 用后实 际收 益水 平 要低于 所列 数字 。 2.本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 (不 含公 允价 值变动 收益 )扣 除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。期末 可供 分配 收益 , 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低数 (为 期末余 额) ,即 如果 期 末未分 配利 润( 报表 数, 下同) 的未 实现 部分 为正 数,则 期末 可供 分配 利润 的金额 为期 末未 分配 利 润的已 实现 部分 ,如 果期 末未分 配利 润的 未实 现部 分为负 数, 则期 末可 供分 配利润 的金 额为 期末 未 分配利 润( 已实 现部 分扣 除未实 现部 分) 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净 值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 阶段 份额净 值增 长率 ① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ① -③ ②-④ 过去三 个月 -14.51% 1.66% -5.99% 1.29% -8.52% 0.37% 过去六 个月 -19.71% 1.59% -7.75% 1.17% -11.96% 0.42% 过去一 年 -38.98% 1.59% -24.03% 1.13% -14.95% 0.46% 过去三 年 -50.15% 1.49% -36.48% 1.18% -13.67% 0.31% 自基金 合同 生 效日起 -49.90% 1.46% -54.07% 1.62% 4.17% -0.16% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较


中银智 能制 造股 票型 证券 投资基 金 份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图 (2015 年 6 月 19 日至 2018 年 12 月 31 日) 中银智 能制 造股 票型 证券 投资基 金 2018 年年 度报 告 摘要 第 5 页共 28 页 注:按 基金 合同 规定 ,本 基金自 基金 合同 生效 起 6 个月内 为建 仓期 ,截 至建 仓结束 时各 项资 产 配置比 例均 符合 基金 合同 约定。 3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较 中银智 能制 造股 票型 证券 投资基 金 自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图 注:本 基金 合同 于 2015 年 6 月 19 日生 效, 截至 报 告期末 本基 金合 同生 效未 满五年 。合 同生 效中银智 能制 造股 票型 证券 投资基 金 2018 年年 度报 告 摘要 第 6 页共 28 页 当年的 本基 金净 值增 长率 与同期 业绩 比较 基准 收益 率按实 际存 续期 计算 ,不 按整个 自然 年度 进行 折 算。 3.3 过去三年基金的利润 分配情况 单位: 人民 币元 年度 每10 份 基金 份额分 红数 现金形 式发 放总 额 再投资 形式 发放 总 额 年度利 润分 配合 计 备注 2016 - - - - - 2017 - - - - - 2018 - - - - - 合计 - - - - - 注:本 基金 本报 告期 内无 收益分 配事 项。 § 4


管 理 人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 本基金管理人为中银基金 管理有限公司,由中国银 行股份有限公司和贝莱德 投资管理有限公司 两大全球著名领先金融品 牌强强联合组建的中外合 资基金管理公司,致力于 长期参与中国基金业的 发展, 努力 成为 国内 领先 的基金 管理 公司 。 截至 2018 年 12 月 31 日, 本基金 管理 人共 管理 中银 中国精 选混 合型 开放 式证 券投资 基金 、 中 银 货币市场证券投资基金、 中银持续增长混合型证券 投资基金、中银收益混合 型证券投资基金等一百 零二只 开放 式证 券投 资基 金,同 时管 理着 多个 私募 资产管 理计 划。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 王伟 基金经 理 2015-06-1 9 - 8 中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 助 理 副 总 裁(A VP ) , 工 学硕 士 。2010 年加 入 中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 , 曾 任 研究员 、基 金经 理助 理。2015 年 2 月 至 今 任 中 银 美 丽 中 国 基 金 基 金经理 ,2015 年 3 月 至今 任中银 中小盘 基金 基金 经理 ,2015 年 5 月 至 今 任 中 银 优 选 基 金 基 金 经 理,2015 年 6 月 至今 任中 银智能 制造基 金基 金经 理。 具有 8 年证 券从业 年限 。 具 备基 金从 业资格 。


中银智 能制 造股 票型 证券 投资基 金 2018 年年 度报 告 摘要 第 7 页共 28 页 注:1 、 首 任基 金经 理的 “ 任职日 期 ” 为基 金合 同生 效 日, 非首 任基 金经 理的 “ 任 职日期 ” 为 根据 公 司决定 确定 的聘 任日 期, 基金经 理的 “ 离 任日 期 ” 均 为根据 公司 决定 确定 的解 聘日期 ;2、 证券 从业 年 限的计 算标 准及 含义 遵从 《证券 业从 业人 员资 格管 理办法 》的 相关 规定 。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告 期内 , 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 、 中 国证监 会的 有关 规 则和其他有关法律法规的 规定,严格遵循本基金基 金合同,本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产,在严格控 制风险的基础上,为基金 份额持有人谋求最大利益 。本报告期内,本基金 运作合 法合 规, 无损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度和控制 方法 根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 , 公 司制定 了 《 中银 基 金管理 有限 公司 公平 交易 管理办 法》 , 建 立了 《新 股 询价申 购和 参与 公开 增发 管理办 法》 、 《债 券询 价 申购管理办法》 、 《 集中交 易管理办法》等公平交易 相关制度体系,通过制度 确保不同投资组合在投 资管理活动中得到公平对 待,严格防范不同投资组 合之间进行利益输送。公 司建立了投 资决策委员 会领导下的投资决策及授 权制度,以科学规范的投 资决策体系,采用集中交 易管理加强交易执行环 节的内部控制,通过工作 制度、流程和技术手段保 证公平交易原则的实现; 通过建立层级完备的公 司证券池及组合风格库, 完善各类具体资产管理业 务组织结构,规范各项业 务之间的关系,在保证 各投资组合既具有相对独 立性的同时,确保其在获 得投资信息、投资建议和 实施投资决策方面享有 公平的机会;通过对异常 交易行为的实时监控、分 析评估、监察稽核和信息 披露确保公平交易过程 和结果 的有 效监 督。 4.3.2 公平交易制度的执行 情况 本报告期内,本公 司严格 遵守法律法规关于公平交 易的相关规定,确保本公 司管理的不同投资 组合在授权、研究分析、 投资决策、交易执行、业 绩评估等投资管理活动和 环节得到公平对待。各 投资组合均严格按照法律 、法规和公司制度执行投 资交易,本报告期内公司 整体公平交易制度执行 情况良 好, 未发 现有 违背 公平交 易的 相关 情况 。 4.3.3 异常交易行为的专项 说明 本报告 期内 ,本 基金 未发 现异常 交易 行为 。 本报告期内,基金管理人 未发生所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的 情况 。 中银智 能制 造股 票型 证券 投资基 金 2018 年年 度报 告 摘要 第 8 页共 28 页 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 1.宏观 经济 分析 2018 年, 全球 经济 处于 复 苏末端 , 美国 经济 逐步 见 顶, 欧洲 经济 景气 度显 著 回落 , 总 体仍 呈现 美强欧 弱格 局。 国内 经济 方面, 金融 严监 管背 景下 融资需 求持 续下 行, 叠加 贸易战 背景 下外 需走 弱, 经济下 行压 力较 大 。2018 年 GDP 实 际同 比增 长 6.6%,较 2017 年下 降 0.3 个 百分点 。 通胀 总体 处于 低位,CPI 同比 增长 1.9% ,PPI 从年 初 4.3% 大幅 回 落到年 末 0.9% 。 从经 济增 长动力 来看 , 制 造业 投 资对经济增长贡献较多, 房地产投资维持较高水平 ,而基建投资形成拖累。 政策方面,央行货币政 策定调 在下 半年 由 “ 稳健 中 性 ”转为 “稳健 ” , 增加 “ 松紧 适度 ” 的提 法, 实 际操 作中 性偏松 , 保 持流 动性 合理充 裕, 但资 管新 规的 出台对 表外 融资 形成 较大 限制, 全 年 M2 同比 增长 8.1% , 社 会融 资规 模 同 比增长 仅 9.8% , 新增 人民 币贷 款 16.2 万 亿元 。 2. 市 场回 顾 2018 年, 债 券收 益率 全年 大幅下 行, 债券指 数普 遍 上涨。 股票 市场方 面, 整体 震荡下 行。 其中, 上 半 年 上 证 综指 下 跌 13.9% , 代 表 大 盘 股 表现 的 沪深 300 指数 下 跌 12.9% , 创 业 板 综 合指 数 下 跌 10.67% ;下 半年 ,上 证综 指下 跌 12.42% ,代 表大 盘 股表现 的沪 深 300 指 数下 跌 14.25% ,创 业板 综 合指数 下 跌 28.65% 。 3. 运 行分 析 2018 年股 票市 场大 幅下 跌 , 本基 金整 体仓 位稳 定, 但基金 净值 大幅 下跌 , 尤 其是上 半年 部分 重 仓板块 受政 策变 动等 影响 出现了 大幅 下跌 ,造 成了 较大的 负贡 献。 4.4.2 报告 期内基金的业绩 表现 报告期 内, 本基 金份 额净 值增长 率为-38.98% , 同期 业绩比 较基 准收 益率 为-24.03% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 展望 2019 年, 全 球经 济处 于复苏 末端 , 美 国经 济见 顶回落 , 欧 洲经 济持 续走 弱, 中 美贸 易有 重 新进入谈判可能,全球货 币宽松预期再起。鉴于对 当前经济和通胀增速的判 断,国内宏观政 策保持 相对定力,稳健的货币政 策松紧适度,进一步强化 逆周期调节,保持流动性 合理充裕和市场利率水 平合理 稳定 。 综上而 言, 我们 认 为 2019 年国 内 A 股 市场 整体 的投 资机会 要好 于 2018 年 ,战 略上保 持乐 观, 但可能还需经历反复震荡 ,风险偏好和估值的修复 ,以及流动性的改善预计 将是市场涨幅的主要贡中银智 能制 造股 票型 证券 投资基 金 2018 年年 度报 告 摘要 第 9 页共 28 页 献。基本面角度而言,未 来的优秀公司仍会不断受 益国内经济转型中创新驱 动和消费升级的成果。 基金未来将继续聚焦于代 表国家产业崛起的智能制 造方向,选股上注重考量 业绩增长和行业格局, 优选具备核心竞争力的龙 头公司作为主要的配置方 向,努力实现和提 高风险 调整后的超额收益。作 为基金 管理 者, 我们 将一 如既往 地依 靠团 队的 努力 和智慧 ,为 投资 人创 造应 有的回 报。 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 4.7.1 有关 参与 估值 流程 各 方及人 员的 职责 分工 、专 业胜任 能力 和相 关工 作经 历的描 述 根据证监会的相关规定, 本公司为建立健全有效的 估值政策和程序,经公司 执行委员会批准, 公司成立估值委员会,明 确参与估值流程各方的人 员分工和职责,由研究部 、风险管理部、基金运 营部及投资相关部门的相 关人员担任委员会委员。 估值委员会委员具备应有 的经验、专业胜任能力 和独立性,分工明确,在 上市公司研究和估值、基 金投资、投资品种所属行 业的专业研究、估值政 策、估值流程和程序、基 金的风险控制与绩效评估 、会计政策与基金核算以 及相关事项的合法合规 性审核和监督等各个方面 具备专业能力和丰富经验 。估值委员会严格按照工 作流程诚实守信、勤勉 尽责地讨论和决策估值事 项。估值委员会审议并依 据行业协会提供的估值模 型和行业做法选定与当 时市场环境相适应的估值 方法,基金运营部应征询 会计师事务所、托管行的 相关意见。公司按特殊 流程改 变估 值技 术时 ,导 致基金 资产 净值 的变 化 在 0.25 % 以上 的, 应就 基金 管理人 所采 用的 相关 估 值技术、假设及 输入值的 适当性等咨询会计师事务 所的专业意见,会计师事 务所应对公司所采用的 相关估值模型、假设、参 数及输入的适当性发表审 核意见,同时公司按照相 关法律法规要求履行信 息披露义务。另外,对于 特定品种或者投资品种相 同,但具有不同特征的, 若协会有特定调整估值 方法的 通知 的, 比如 《证 券 投资基 金投 资流 通受 限股 票估值 指引 (试 行) 》 的, 应参照 协会 通知 执行 。 可根据 指引 的指 导意 见, 并经估 值委 员会 审议 ,采 用第三 方估 值机 构提 供的 估值相 关的 数据 服务 。 4.7.2 本公 司参 与估 值流 程 各方之 间没 有存 在任 何重 大利益 冲突 。 4.7.3 定价 服务 机构 按照 商 业合同 约定 提供 定价 服务 。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 1、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 , 本 基金 管理 人可以 根据 实际 情况 进行 收益分 配, 具体 分 配方案 以公 告为 准, 若《 基金合 同》 生效 不 满 3 个 月可不 进行 收益 分配 ; 2、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 : 现金 分红 与红 利再 投资 , 投资 者可 选择 现金 红利或 将现 金红 利 自动转 为基 金份 额进 行再 投资; 若投 资者 不选 择, 本基金 默认 的收 益分 配方 式是现 金分 红; 3、 基金 收益 分配 后基 金份 额净值 不能 低于 面值, 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去 每 单位基 金份 额收 益分 配金 额后不 能低 于面 值; 4、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ; 中银智 能制 造股 票型 证券 投资基 金 2018 年年 度报 告 摘要 第 10 页共 28 页 5、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的, 从其 规定 。 法律法规或监管机构另有 规定的,基金管理人在履 行适当程序后,将对上述 基金收益分配政策 进行调 整。 本基金 本报 告期 暂未 进行 利润分 配。 4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 本基金在报告期内未出现 连续二十个工作日基金份 额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值 低于五 千万 元的 情形 。 § 5


托 管 人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 作为本基金的托管人,中 信银行严格遵守了《证券 投资基金法》及其他有关 法律法规、基金合 同和托 管协 议的 规定 , 对中 银智能 制造 股票 型证 券投 资基 金 2018 年 度基 金的 投 资运作 , 进行 了认 真、 独立的会计核算和必要的 投资监督,认真履行了托 管人的义务,不存在任何 损害基金份额持有人利 益的行 为。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本托管人认为,中银基金 管理有限公司在中银智能 制造股票型证券投资基金 的投资运作、基金 资产净值的计算、基金份 额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利润分配 等问题上,不 存在损害 基金份额持有人利益的行 为;在报告期内,严格遵 守了《证券投资基金法》 等有关法律法规,在各 重要方 面的 运作 严格 按照 基金合 同的 规定 进行 。 5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见 本托管 人认 为 , 中 银基 金管 理有限 公司 的信 息披 露事 务符合 《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法 》 及其他相关法律法规的规 定,基金管理人所编制和 披露的中银智能制造股票 型证券投资基金年度报 告中的财务指标、净值表 现、收益分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等信息真实、准确、完 整,未 发现 有损 害基 金持 有人利 益的 行为 。 § 6


审 计 报告 本报告 期的 基金 财务 会计 报告经 安永 华明 会计 师事 务所 ( 特殊 普通 合伙) 审计 , 注册 会计 师


陈 露


印 艳萍 签 字出 具了 安 永华明 (2019 ) 审字 第 61062100_B49 号 标准 无保 留 意见的 审计 报告 。投 资者可 通过 年度 报告 正文 查看审 计报 告全 文。 §7


年 度 财务报 表 7.1 资产负债表 会计主 体: 中银 智能 制造 股票型 证券 投资 基金 中银智 能制 造股 票型 证券 投资基 金 2018 年年 度报 告 摘要 第 11 页共 28 页 报告截 止日 :2018 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 资产 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 资 产: - - 银行存 款 99,454,302.31 167,266,724.47 结算备 付金 1,307,511.38 851,026.05 存出保 证金 357,643.58 673,962.60 交易性 金融 资产 1,141,619,236.52 2,199,617,358.53 其中: 股票 投资 1,070,968,236.52 2,066,311,103.83 基金投 资 - - 债券投 资 70,651,000.00 133,306,254.70 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 - 23,373,111.79 应收利 息 1,554,678.98 1,856,098.72 应收股 利 - - 应收申 购款 176,635.95 169,549.18 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总计 1,244,470,008.72 2,393,807,831.34 负债和所有者权益 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 负 债: - - 短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 4,139,139.45 54,862,342.34 应付赎 回款 159,583.60 2,443,915.46 应付管 理人 报酬 1,623,195.82 3,012,537.94 应付托 管费 270,532.63 502,089.68 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 1,129,843.33 1,222,430.80 应交税 费 0.78 - 应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 109,026.17 309,087.95 负债合计 7,431,321.78 62,352,404.17 所有者权益: - - 中银智 能制 造股 票型 证券 投资基 金 2018 年年 度报 告 摘要 第 12 页共 28 页 实收基 金 2,467,089,447.40 2,841,178,756.08 未分配 利润 -1,230,050,760.46 -509,723,328.91 所有者权益合计 1,237,038,686.94 2,331,455,427.17 负债和所有者权益总 计 1,244,470,008.72 2,393,807,831.34 注:报 告截 止 日 2018 年 12 月 31 日 ,基 金份 额净 值 0.501 元, 基金 份额 总额 2,467,089,447.40 份。 7.2 利润表 会计主 体: 中银 智能 制造 股票型 证券 投资 基金 本报告 期:2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 一、收入 -780,801,264.16 378,535,639.18 1.利息 收入 5,325,096.33 4,984,573.06 其中: 存款 利息 收入 992,803.64 1,063,506.63 债券利 息收 入 4,332,292.69 3,898,061.77 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 - 23,004.66 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列) -333,853,535.39 -4,379,606.66 其中: 股票 投资 收益 -346,522,214.36 -22,589,216.67 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 860,751.14 149,500.00 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 11,807,927.83 18,060,110.01 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “- ” 号填 列) -452,433,210.73 377,594,941.78 4.汇兑 收益 (损 失以 “ -” 号 填列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列) 160,385.63 335,731.00 减:二、费用 42,929,203.72 57,680,842.17 1.管 理人 报酬 25,273,016.75 37,229,549.22 2.托 管费 4,212,169.45 6,204,924.94 3.销 售服 务费 - - 4.交 易费 用 12,845,717.02 13,771,070.60 5.利 息支 出 - - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - - 6.税 金及 附加 13.35 - 7.其 他费 用 598,287.15 475,297.41 中银智 能制 造股 票型 证券 投资基 金 2018 年年 度报 告 摘要 第 13 页共 28 页 三、 利润总额 ( 亏损总额以 “- ” 号填列) -823,730,467.88 320,854,797.01 减:所 得税 费用 - - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列) -823,730,467.88 320,854,797.01 7.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 中银 智能 制造 股票型 证券 投资 基金 本报告 期:2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 2,841,178,756.08 -509,723,328.91 2,331,455,427.17 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - -823,730,467.88 -823,730,467.88 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填 列) -374,089,308.68 103,403,036.33 -270,686,272.35 其中:1.基 金申 购款 107,844,681.22 -35,843,734.84 72,000,946.38 2.基金 赎回 款 -481,933,989.90 139,246,771.17 -342,687,218.73 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ” 号填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 2,467,089,447.40 -1,230,050,760.46 1,237,038,686.94 项目 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 3,529,853,162.47 -980,061,622.32 2,549,791,540.15 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - 320,854,797.01 320,854,797.01 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填 列) -688,674,406.39 149,483,496.40 -539,190,909.99 其中:1.基 金申 购款 92,412,081.00 -15,456,964.81 76,955,116.19 2.基金 赎回 款 -781,086,487.39 164,940,461.21 -616,146,026.18 四、本期向基金份额持 - - - 中银智 能制 造股 票型 证券 投资基 金 2018 年年 度报 告 摘要 第 14 页共 28 页 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ” 号填列 ) 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 2,841,178,756.08 -509,723,328.91 2,331,455,427.17 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 页码 (序 号) 从 7.1 至 7.4 , 财务 报表 由下 列 负责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 李道 滨,主 管会 计工 作负 责人 :王圣 明, 会计 机构 负责 人:乐 妮 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 中银智 能制 造股 票型 证券 投资基 金( 以 下简 称 “本基金 ”) , 系 经中 国证 券监 督管 理委员 会 ( 以下 简 称“ 中国证监会 ” )证监许 可[2015]1109 号文《关于 准予中银智能制造股票型 证券投资基金注册的批 复》 准予注 册 , 由基 金管 理人中 银基 金管 理有 限公 司向社 会公 开发 行募 集, 基金合 同 于 2015 年 6 月 19 日 正式 生效 。本 基金 为 契约型 开放 式, 存续 期限 不定。 首次 设立 募集 规模 为 6,374,911,023.92 份 基金份额。本基金的基金 管理人和注册登记机构均 为中银基金管理有限公司 ,基金托管人为中信银 行股份 有限 公司 。 本基金 的投 资对 象是 具有 良好流 动性 的金 融工 具 , 包 括国内 依法 发行 上市 的股 票 ( 包括 中小 板 、 创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票) 、 权 证 、 股 指期货 等权 益类 资产 , 债 券等固 定收 益类 资 产(包括但不限于国债、 金融债、央行票据、地方 政府债、企业债、公司债 、可转换公司债券、可 分离交易可转债、可交换 债券、中小企业私募债券 、中期票据、短期融资券 、超短期融资券、资产 支持证 券 、 次 级债 、 债券 回购 、 银 行存 款 、 货 币市 场工具 ) , 以 及法 律法 规或 中国证 监会 允许 基金 投 资的其 他金 融工 具, 但须 符合中 国证 监会 的相 关规 定。 本基金 的业 绩比 较基 准为 :中证 装备 产业 指数 收益 率× 80% + 中 债综合 指数 收 益率× 20% 。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部 颁布的《企业会计准则 — 基本准则》以及其后颁布 及修订的具体会计 准则、应 用指南、解释以及其他相 关规定(以下统称 “ 企业会计准则 ” )编制,同时, 对于在具体 会 计核算和信息披露方面, 也参考了中国证券投资基 金业协会修订并发布的《 证券投资基金会计核算 业务指 引》 、 中国 证监 会制 定的 《 中国 证券监 督管 理 委员会 关于 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意见 》 、 《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 内容 与格 式准 则》第 2 号《 年度 报 告 的内容 与格 式》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 编报 规则 》第 3 号 《会 计报 表附 注 的编制 及披 露》 、 《证 券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模板 第 3 号< 年 度报 告和 半年度 报告> 》 、其 他中 国 证监会 及中 国证 券投 资 基金业 协会 颁布 的相 关规 定。本 财务 报表 以本 基金 持续经 营为 基础 列报 。 中银智 能制 造股 票型 证券 投资基 金 2018 年年 度报 告 摘要 第 15 页共 28 页 7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 , 真实 、 完 整地 反映了 本基 金 于 2018 年 12 月 31 日 的财 务 状况以 及 2018 年度 的经 营 成果和 净值 变动 情况 。 7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 7.4.5.1 会计政策变更的 说 明 本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。 7.4.5.2 会计估计变更的 说 明 本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 7.4.6 税项 7.4.6.1 印 花税 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 4 月 24 日起 , 调整证 券( 股票 ) 交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ; 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日起 , 调整由 出让 方按 证 券(股 票) 交易 印花 税税 率缴纳 印花 税, 受让 方不 再征收 ,税 率不 变; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通 知》的规定,股权分置改 革过程中因非流通股股东 向流通股股东支付对价而 发生的股权转让,暂免 征收印 花税 。 7.4.6.2 增 值税 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]36 号 文《关 于全面 推开 营业税 改增 值 税试点 的通 知》 的 规定 , 经国 务院 批准 , 自 2016 年 5 月 1 日 起在 全国 范围内 全面 推开 营业 税改 征增值 税试 点, 金融 业 纳入试点范围,由缴纳营 业税改为缴纳增值税。对 证券投资基金(封闭式证 券投资基金,开放式证 券投资基金)管理人运用 基金买卖股票、债券的转 让收入免征增值税;国债 、地方政府债利息收入 以及金 融同 业往 来利 息收 入免征 增值 税; 存款 利息 收入不 征收 增值 税; 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文《关 于进一 步明 确全面 推开 营 改增试 点金 融业 有 关政策 的通知》的规定, 金融机构开展的质押式买 入返售金融商品业务及持 有政策性金融债券取得中银智 能制 造股 票型 证券 投资基 金 2018 年年 度报 告 摘要 第 16 页共 28 页 的利息 收入 属于 金融 同业 往来利 息收 入; 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]70 号 文《关 于金融 机构 同业往 来等 增 值税政 策的 补充 通 知》的规定,金融机构开 展的买断式买入返售金融 商品业务、同业存款、同 业存单以及持有金融债 券取得 的利 息收 入属 于金 融同业 往来 利息 收入 ; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号文 《 关 于明确 金融 、 房 地产 开发 、 教育 辅助 服务 等 增值税政策的通知》的规 定,资管产品运营过程中 发生的增值税应税行为, 以资管产品管理人 为增 值税纳 税人 ;


根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2017]56 号 文 《 关于 资管产 品增 值税 有关 问题 的通知 》 的规 定, 自 2018 年 1 月 1 日起 , 资管产 品管 理人 运营 资管 产品过 程中 发生 的增 值税 应税行 为( 以下 简称 “ 资 管产品 运营 业务 ” ) , 暂适 用简易 计税 方法 , 按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 , 资 管产品 管理 人未 分别 核 算资管产品运营业务和其 他业务的销售额和增值税 应纳税额的除外。资管产 品管理人可选择分别或 汇总核 算资 管产 品运 营业 务销售 额和 增值 税应 纳税 额。 对资 管产 品在 2018 年 1 月 1 日前 运营 过程 中 发生的增值税应税行为, 未缴纳增值税的,不再缴 纳;已缴纳增值税的,已 纳税额从资管产品管理 人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 ; 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2017]90 号 文《关 于租入 固定 资产进 项税 额 抵扣等 增值 税政 策 的通知 》 的 规定, 自 2018 年 1 月 1 日 起, 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发 生的 部 分金融 商品 转让 业务 , 按 照以下 规定 确定 销售 额: 提供贷 款服 务, 以 2018 年 1 月 1 日起 产生 的利 息 及利息 性质 的收 入为 销售 额; 转 让 2017 年 12 月 31 日前取 得的 股票 (不 包括 限售股 ) 、 债 券、 基金 、 非货物期货,可以选择按 照实际买入价计算销售额 ,或者以 2017 年 最后一 个 交易日的股票收盘价 (2017 年最后一个交 易日 处于停牌期间的股票,为 停牌前最后一个交易日收 盘价) 、债券估值 (中 债金融 估值 中心 有限 公司 或中证 指数 有限 公司 提供 的债券 估值 ) 、 基 金份 额净 值、 非 货物 期货结 算 价 格作为 买入 价计 算销 售额 。 7.4.6.3 城 市维 护建 设税 、 教育费 附加 、地 方教 育附 加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例(2011 年修订) 》 、 《征收教育 费附加的暂行规 定(2011 年修订 ) 》及相 关地方教育附加的征收规定,凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个 人,都应当依照规定缴纳 城市维护建设税、教育费 附加(除 按照相关规定缴 纳农村教育事业费附加 的单位 外) 及地 方教 育费 附加。 7.4.6.4 企 业所 得税 中银智 能制 造股 票型 证券 投资基 金 2018 年年 度报 告 摘要 第 17 页共 28 页 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 , 自 2004 年 1 月 1 日 起, 对 证券投 资基 金 ( 封闭 式证 券投资 基金 , 开 放式 证券 投资基 金) 管理 人运 用 基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ,继 续免 征企 业所 得税; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通 知》的规定,股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入, 暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ; 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定, 对证券投资基金从证券市 场中取得的收入,包括买 卖股票、债券的差价收入 ,股权的股息、红利收 入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。


7.4.6.5 个 人所 得税 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通 知》的规定,股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入, 暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 ; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]132 号文 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 储蓄存 款利 息所 得 有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 , 自 2008 年 10 月 9 日起, 对储 蓄存 款 利息所 得暂 免征 收个 人 所得税 ; 根据财 政部 、国家 税务 总 局、中 国证 监会财 税[2012]85 号 文《关 于实 施上 市公 司股息 红利 差别 化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 的规 定, 自 2013 年 1 月 1 日起 , 证 券投 资 基金从 公开 发行 和转 让市场 取得 的上 市公 司股 票,持 股期 限在 1 个 月以 内(含 1 个 月) 的, 其股 息红利 所得 全额 计入 应 纳税所 得额 ;持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年( 含 1 年)的 ,暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额; 持股 期 限超 过 1 年 的, 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 。上 述所得 统一 适 用 20% 的税 率计征 个人 所得 税; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2015]101 号 文 《关 于上 市公 司股 息红利 差别 化个 人所得 税政 策有 关问 题的 通知 》 的规 定 , 自 2015 年 9 月 8 日起 , 证 券投 资基 金 从公开 发行 和转 让市 场取得 的上 市公 司股 票, 持股期 限超 过 1 年的 ,股 息红利 所得 暂免 征收 个人 所得税 。 7.4.7 关联方关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 中银基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、 基金 销售 机 构、 注册 登记 机构 中信银 行股 份有 限公 司( “ 中信银 行 ” ) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 中国银 行股 份有 限公 司 (“ 中国银 行”) 基金管 理人 的控 股股 东、 基金销 售机 构 中银国 际证 券股 份有 限公 司(“ 中银 证券 ”) 受中国 银行 重大 影响 中银智 能制 造股 票型 证券 投资基 金 2018 年年 度报 告 摘要 第 18 页共 28 页 贝莱德 投资 管理 (英 国) 有限公 司 基金管 理人 的股 东 中银资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的全 资子 公司 注:以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。


7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日 至2018 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 25,273,016.75 37,229,549.22 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 10,172,324.66 14,996,088.51 注: 注: 基 金管 理费 每日 计 提, 按月 支付 。 基 金管 理 费按前 一日 的基 金资 产净 值的 1.50% 的年 费 率计提 。计 算方 法如 下: H =E× 1.5%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 7.4.8.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日 至2018 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 4,212,169.45 6,204,924.94 注:基 金托 管费 每日 计提 ,按月 支付 。基 金托 管费 按前一 日的 基金 资产 净值 的 0.25% 的 年费 率 计提。 计算 方法 如下 : H =E× 0.25%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交易 。 7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 中银智 能制 造股 票型 证券 投资基 金 2018 年年 度报 告 摘要 第 19 页共 28 页 本基金 的基 金管 理人 本报 告期及 上年 度可 比期 间均 未运用 固有 资金 投资 本基 金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未投 资本 基金。 7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中信银 行 99,454,302.31 925,101.18 - - 合计 99,454,302.31 925,101.18 167,266,724.47 985,366.88 注:除 上表 列示 的金 额外 ,本基 金的 证券 交易 结算 资金通 过托 管银 行备 付金 账户转 存于 中国 证 券登记 结算 有限 责任 公司 ,2018 年 度获 得的 利息 收 入为人 民 币 547,72.25 元(2017 年 度: 人民 币 59,784.51 元) , 2018 年 末结 算备付 金余 额为 人民 币 1,307,511.38 元(2017 年末 : 人 民币 851,026.05 元) 。 7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未发 生在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 的情况 。 7.4.9 期末(2018 年 12 月 31 日)本基金持有的流通 受限证券 7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券 金额单 位: 人民 币元 7.4.9.1.1 受 限证 券类 别: 股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量( 单 位:股) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备注 601860 紫金银 行 2018-1 2-20 2019- 01-03 新股未 上市 3.14 3.14 15,970 50,145.80 50,145.80 - 7.4.9.1.2 受 限证 券类 别: 债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量( 单 位:股) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备注 110049 海尔转 债 2018-1 2-20 2019- 01-18 新债未 上市 100.00 100.00 3,720 372,000.0 0 372,000.0 0 - 7.4.9.2 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券 7.4.9.2.1 银行间市场债券 正回购 截至本 报告 期 末 2018 年 12 月 31 日 止, 本基 金未 持 有银行 间市 场债 券正 回购 交易中 作为 质押 的中银智 能制 造股 票型 证券 投资基 金 2018 年年 度报 告 摘要 第 20 页共 28 页 债券。 7.4.9.2.2 交易所市场债券 正回购 截至本 报告 期 末 2018 年 12 月 31 日 止, 本基 金未 持 有交易 所市 场债 券正 回购 交易中 作为 质押 的 债券。 7.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项 7.4.14.1 公 允价 值 7.4.14.1.1 不以 公允 价值 计 量的金 融工 具 不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括银行 存款、结算备付金、存出 保 证金、应收申购 款、应 收利 息以 及其 他金 融负债 ,因 其剩 余期 限不 长,公 允价 值与 账面 价值 相若。 7.4.14.1.2 以公 允价 值计 量 的金融 工具 7.4.14.1.2.1 各层 次金 融工 具公允 价值 于 2018 年 12 月 31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于 第一层 次的 余额 为人 民 币 1,070,918,090.72 元 ,属 于 第二层 次的 余额 为人 民 币 70,701,145.80 元, 无 划分为 第三 层次 余额 (于 2017 年 12 月 31 日, 属于 第一层 次的 余额 为人 民币 2,035,089,866.41 元, 属于第 二层 次的 余额 为人 民币 164,527,492.12 元, 无划分 为第 三层 次余 额) 。 7.4.14.1.2.2 公允 价值 所属 层次间 的重 大变 动


对于证券交易所上市的股 票和可转换债券等,若出 现重大事项停牌 、交易不 活跃、或属于非公 开发行等情况,本基金分 别于停牌日至交易恢复活 跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间不将相关 股票和可转换债券等的公 允价值列入第一层次;并 根据估值调整中采用的对 公允价值计量整体而言 具有重要意义的输入值所 属的最低层次,确定相关 股票和可转换债券公允价 值应属第二层次或第三 层次。 7.4.14.1.2.3 第三 层次 公允 价值余 额和 本期 变动 金额


本基金于本报告期初未持 有公允价值归属于第三层 次的金融工具,本基金本 报告期及上年度可 比期间 未发 生第 三层 次公 允价值 转入 转出 情况 。 7.4.14.2 承 诺事 项


截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要披 露的 重大 承诺 事项。 中银智 能制 造股 票型 证券 投资基 金 2018 年年 度报 告 摘要 第 21 页共 28 页 7.4.14.3 其 他事 项


截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要披 露的 其他 重要 事项。 7.4.14.4 财 务报 表的 批准 本财务 报表 已 于 2019 年 3 月 27 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。 §8


投 资 组合报 告 8.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产 的比例 (% ) 1 权益投 资 1,070,968,236.52 86.06 其中: 股票 1,070,968,236.52 86.06 2 固定收 益投 资 70,651,000.00 5.68 其中: 债券 70,651,000.00 5.68 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 100,761,813.69 8.10 7 其他各 项资 产 2,088,958.51 0.17 8 合计 1,244,470,008.72 100.00 8.2 期末按行业分类的股 票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) A 农、林 、牧 、渔 业 19,583,634.84 1.58 B 采矿业 29,913,745.11 2.42 C 制造业 726,023,813.29 58.69 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 16,772,287.70 1.36 E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 37,867,471.62 3.06 中银智 能制 造股 票型 证券 投资基 金 2018 年年 度报 告 摘要 第 22 页共 28 页 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 21,668,388.50 1.75 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 99,139,040.79 8.01 J 金融业 35,131,485.44 2.84 K 房地产 业 31,679,598.00 2.56 L 租赁和 商务 服务 业 10,357,446.88 0.84 M 科学研 究和 技术 服务 业 2,432,950.00 0.20 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 8,397,443.00 0.68 R 文化、 体育 和娱 乐业 32,000,931.35 2.59 S 综合 - - 合计 1,070,968,236.52 86.58 8.2.2 报告期末按行业分类 的 港股通 投资股票投 资组 合


本 基金 本报 告期 末未 持 有深港 通投 资股 票。 8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 股票投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 300450 先导智 能 2,241,575 64,871,180.50 5.24 2 601766 中国中 车 5,113,610 46,124,762.20 3.73 3 600406 国电南 瑞 2,184,061 40,470,650.33 3.27 4 300750 宁德时 代 534,620 39,454,956.00 3.19 5 601012 隆基股 份 2,098,333 36,594,927.52 2.96 6 600498 烽火通 信 1,124,170 32,005,119.90 2.59 7 601989 中国重 工 7,488,578 31,826,456.50 2.57 8 000338 潍柴动 力 4,070,542 31,343,173.40 2.53 9 600031 三一重 工 3,698,000 30,841,320.00 2.49 10 300124 汇川技 术 1,466,600 29,537,324.00 2.39 8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 002202 金风科 技 107,091,109.17 4.59 2 000063 中兴通 讯 101,256,200.05 4.34 3 600585 海螺水 泥 99,765,728.74 4.28 4 600019 宝钢股 份 87,731,436.81 3.76 中银智 能制 造股 票型 证券 投资基 金 2018 年年 度报 告 摘要 第 23 页共 28 页 5 600588 用友网 络 80,961,905.30 3.47 6 000651 格力电 器 73,115,403.61 3.14 7 601688 华泰证 券 66,845,607.54 2.87 8 600887 伊利股 份 66,829,981.56 2.87 9 603986 兆易创 新 66,151,918.50 2.84 10 601088 中国神 华 63,558,796.68 2.73 11 601398 工商银 行 63,179,825.51 2.71 12 002236 大华股 份 62,400,208.69 2.68 13 601636 旗滨集 团 60,034,622.81 2.57 14 300253 卫宁健 康 58,121,308.11 2.49 15 600426 华鲁恒 升 58,024,658.23 2.49 16 601012 隆基股 份 57,826,008.78 2.48 17 002371 北方华 创 57,374,829.67 2.46 18 002466 天齐锂 业 55,462,351.24 2.38 19 300450 先导智 能 53,191,581.34 2.28 20 300014 亿纬锂 能 53,160,694.70 2.28 21 601933 永辉超 市 50,101,933.88 2.15 22 600276 恒瑞医 药 49,917,389.23 2.14 23 600760 中航沈 飞 49,026,378.00 2.10 24 600438 通威股 份 48,984,881.21 2.10 8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 600519 贵州茅 台 187,487,158.78 8.04 2 002050 三花智 控 142,338,430.85 6.11 3 002466 天齐锂 业 123,942,389.96 5.32 4 002460 赣锋锂 业 113,998,161.27 4.89 5 600585 海螺水 泥 94,251,822.76 4.04 6 300316 晶盛机 电 91,061,092.10 3.91 7 300136 信维通 信 89,644,901.64 3.85 8 603799 华友钴 业 83,563,483.16 3.58 9 002709 天赐材 料 82,780,483.52 3.55 10 300450 先导智 能 82,541,644.51 3.54 11 600019 宝钢股 份 79,585,523.26 3.41 12 300618 寒锐钴 业 76,020,710.25 3.26 13 601689 拓普集 团 75,282,555.22 3.23 14 002812 恩捷股 份 74,128,312.86 3.18 15 600588 用友网 络 72,621,825.43 3.11 16 000063 中兴通 讯 67,045,824.73 2.88 17 600438 通威股 份 66,375,570.82 2.85 18 002027 分众传 媒 62,210,383.50 2.67 中银智 能制 造股 票型 证券 投资基 金 2018 年年 度报 告 摘要 第 24 页共 28 页 19 600885 宏发股 份 59,930,465.52 2.57 20 002456 欧菲科 技 58,537,347.36 2.51 21 300648 星云股 份 57,654,460.54 2.47 22 600426 华鲁恒 升 55,301,252.01 2.37 23 601088 中国神 华 53,634,320.97 2.30 24 000651 格力电 器 52,678,546.13 2.26 25 601688 华泰证 券 52,566,520.00 2.25 26 600887 伊利股 份 52,337,868.58 2.24 27 002025 航天电 器 50,786,607.92 2.18 28 002371 北方华 创 50,471,995.51 2.16 29 002202 金风科 技 50,066,929.38 2.15 30 002236 大华股 份 50,020,460.78 2.15 31 600703 三安光 电 49,268,130.30 2.11 32 603179 新泉股 份 48,930,765.44 2.10 33 601636 旗滨集 团 48,514,590.90 2.08 8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票的 成本 (成 交) 总额 4,122,157,688.45 卖出股 票的 收入 (成 交) 总额 4,318,297,525.37 8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比 例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 70,279,000.00 5.68 其中: 政策 性金 融债 70,279,000.00 5.68 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资 券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) 372,000.00 0.03 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 70,651,000.00 5.71 8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 180407 18 农发 07 500,000 50,215,000.00 4.06 2 180209 18 国开 09 200,000 20,064,000.00 1.62 中银智 能制 造股 票型 证券 投资基 金 2018 年年 度报 告 摘要 第 25 页共 28 页 3 110049 海尔转 债 3,720 372,000.00 0.03 8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 资产支持证 券投 资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 内未 参与 股指期 货投 资。 8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策 本基金将根据风险管理的 原则,以套期保值为目的 ,有选择地投资于股指期 货。套期保值将主 要采用 流动 性好 、交 易活 跃的期 货合 约。 本基金在进行股指期货投 资时,将通过对证券市场 和期货市场运行趋势的研 究,并结合股指期 货的定价模型寻求其合理 的估值水平。本基金管理 人将充分考虑股指期货的 收益性、流动性及风险 特征, 通过 资产 配置 、品 种选择 ,谨 慎进 行投 资, 以降低 投资 组合 的整 体风 险。 8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 8.11.1 本期国债期货投资 政策 国债期货作为利率衍生品 的一种,有助于管理债券 组合的久期、流动性和风 险水平。基金管理 人将按照相关法律法规的 规定,结合对宏观经济形 势和政策趋势的判断、对 债券市场进行定性和定 量分析。构建量化分 析体 系,对国债期货和现货的 基差、国债期货的流动性 、波动水平、套期保值 的有效性等指标进行跟踪 监控,在最大限度保证基 金资产安全的基础上,力 求实现所资产的长期稳 定增值 。 8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细 本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 。 8.11.3 本期国债期货投资 评价 本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 ,无 相关 投资 评价。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 报告期内, 本基金 投资的前十名证券的发行 主体本期没有出现被监管 部门立案调查,或在报 告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。 8.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。 中银智 能制 造股 票型 证券 投资基 金 2018 年年 度报 告 摘要 第 26 页共 28 页 8.12.3 期末其他各项资 产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 357,643.58 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 1,554,678.98 5 应收申 购款 176,635.95 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 2,088,958.51 8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。 8.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分 由于计 算中 四舍 五入 的原 因,本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。 §9


基 金 份额持 有人 信息 9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 37,832 65,211.71 3,477,274.01 0.1409% 2,463,612,173.39 99.8591% 9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 177,042.38 0.0072% 9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和 研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金 10~50 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0~10 中银智 能制 造股 票型 证券 投资基 金 2018 年年 度报 告 摘要 第 27 页共 28 页 § 10


开 放 式基金 份额变 动 单位: 份 基金合 同生 效日(2015 年 6 月 19 日) 基 金份 额总 额 6,374,911,023.92


本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,841,178,756.08 本报告 期 基 金总 申购 份额 107,844,681.22 减: 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 481,933,989.90 本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,467,089,447.40 § 11


重 大 事件揭 示 11.1 基金份额持有人大会 决议 本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。 11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 本报告 期内 , 经董 事会 决议 通过王 圣明 先生 担任 副执 行总裁 , 详情 请参 见基 金管 理人 2018 年 4 月 9 日刊 登的 《中 银基 金 管理有 限公 司关 于高 级管 理人员 变更 事宜 的公 告》 。


本报告期内,经基金管理 人职工代表大会选举赵蓓 青女士担任职工监事;经 基金管理人股东会 书面审议同意卢井泉先生 担任本公司监事,王超先 生不再担任本公司董事, 韩温先生担任本公司董 事。 本报告 期基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。 11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 本 报告 期内 未发 生涉 及基 金财产 、基 金管 理业 务、 基金托 管业 务的 诉讼 。 11.4 基金投资策略的改变 本报告 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。 11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 本报告期内基金未有改聘 为其审计的会计师事务所 ,报告期内本基金应支付 给会计师事务所的 报酬 为 100,000.00 元 ,目 前事务 所已 为本 基金 提供 审计服 务的 连续 年限 为 4 年。 11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 本报告 期内 管理 人、 托管 人及其 高级 管理 人员 未受 到监管 部门 稽查 或处 罚。 11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 中银智 能制 造股 票型 证券 投资基 金 2018 年年 度报 告 摘要 第 28 页共 28 页 单元 数量 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 安信证 券 1 - - - - - 中金公 司 1 - - - - - 西部证 券 2 1,863,431,832.76 22.09% 1,709,315.89 21.98% - 东方证 券 2 1,272,448,058.22 15.08% 1,167,786.98 15.01% - 国泰君 安 2 943,189,879.91 11.18% 878,012.56 11.29% - 东吴证 券 2 911,403,465.43 10.80% 844,680.20 10.86% - 华创证 券 2 1,805,057,252.58 21.39% 1,657,842.25 21.31% - 西南证 券 1 455,225,748.06 5.40% 423,950.49 5.45% - 广发证 券 2 390,066,036.79 4.62% 363,270.32 4.67% - 国金证 券 1 331,335,970.06 3.93% 301,947.56 3.88% - 民生证 券 2 316,382,775.65 3.75% 292,987.50 3.77% - 长江证 券 1 148,777,325.89 1.76% 138,557.47 1.78% - 注:1、 专用 交易 单元 的选 择标准 和程 序: 根据 中国 证监会 《关 于加 强证 券投 资基金 监管 有关 问 题的通 知 》 (证 监基字<1998>29 号 ) 及 《 关于 完善 证券投 资基 金交 易席 位制 度有关 问题 的通 知 》 有 关规定 ,本 公司 租用 证券 公司专 用交 易单 元的 选择 标准主 要包 括: 券商 基本 面评价 (财 务状 况、 经 营状况 ) 、 券 商研 究机 构 评价 (报 告质 量、 及时 性 和数量 ) 、 券 商每 日信 息 评价 (及 时性 和有 效性 ) 和券商 协作 表现 评价 等方 面。本 公司 租用 证券 公司 专用交 易单 元的 选择 程序 :首先 根据 租用 证券 公 司专用 交易 单元 的选 择标 准形成 《券 商研 究所 服务 质量评 分表 》, 然后 根据 评分高 低选 择基 金专 用 交易单 元并 与其 签订 交易 单元租 用协 议。


2、 报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 : 共 用同一 托 管 人的 其他 席位 , 报 告期内 新租 西 部证券 上海 、深 圳交 易单 元各一 个, 西南 证券 上海 交易单 元一 个。 11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位 : 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 回 购成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 权 证成交 总 额的比 例 华创证 券 1,814,520.90 36.29% - - - - 民生证 券 3,185,981.54 63.71% - - - - 中 银基 金管理 有限 公司 二 〇一 九年三 月二 十八日