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中银信享定期开放债券(004899)

中银信享定期开放债券:2018年年度报告摘要查看PDF公告

中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要
中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金
2018年年度报告摘要
2018年 12月 31日
基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年三月二十八日中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要
第2页共28页
§1


重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独 立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 3月 27日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告期自 2018年 1月 1日起至 12月 31日止。中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 第3页共28页 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 中银信享定期开放债券 基金主代码 004899 交易代码 004899 基金运作方式 契约型定期开放式 基金合同生效日 2017年 9月 29日 基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 5,990,005,860.05份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额持有人 创造超越业绩比较基准的稳定收益。 投资策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向及 收益率曲线分析,进行债券投资时机的选择和久期、类属配置,实施积 极的债券投资组合管理,力争获取超越业绩比较基准的稳定投资收益。 业绩比较基准 本基金的业绩比较准为中债综合全价(总值)指数。 风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金,属于证券投资基金中的较低风险品种, 其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场型证 券投资基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中银基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司 姓名 薛文成 吴玉婷 联系电话 021-38834999 021-52629999-212052 信息披露 负责人 电子邮箱 clientservice@bocim.com 015289@cib.com.cn 客户服务电话 021-38834788


400-888-5566 95561 传真 021-68873488 021-62159217 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告摘要的管理人互联 网网址 www.bocim.com 基金年度报告备置地点 上海市银城中路 200号中银大厦 26层 §3


主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2018年 2017年 9月 29日(基金合同生效日)至 2017年 12月 31日 本期已实现收益 274,428,727.18 49,975,350.38中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 第4页共28页 本期利润 362,645,157.18 37,182,599.45 加权平均基金份额本期利润 0.0666 0.0074 本期基金份额净值增长率 6.83% 0.74% 3.1.2 期末数据和指标 2018年末 2017年末 期末可供分配基金份额利润 0.0064 0.0074 期末基金资产净值 6,119,359,649.50 5,047,181,599.45 期末基金份额净值 1.0216 1.0074 注:1.本基金合同于 2017年 09月 29日生效,截至报告期末本基金合同生效未满三年。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配收益, 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额),即如果期 末未分配利润(报表数,下同)的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利 润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未 分配利润(已实现部分扣除未实现部分)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.60% 0.03% 1.99% 0.05% -0.39% -0.02% 过去六个月 3.57% 0.05% 2.57% 0.06% 1.00% -0.01% 过去一年 6.83% 0.04% 4.79% 0.07% 2.04% -0.03% 自基金合同生 效日起 7.62% 0.04% 3.61% 0.07% 4.01% -0.03% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2017 年 9月 29日至 2018年 12月 31日)中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 第5页共28页 注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起 6个月内为建仓期,截至建仓结束时各项资产 配置比例均符合基金合同约定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金 自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 注:本基金合同于 2017年 9月 29日生效,截至报告期末本基金合同生效未满五年。合同生效中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 第6页共28页 当年的本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折 算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 年度 每10份基金 份额分红数 现金形式发放总 额 再投资形式发放总 额 年度利润分配合 计 备注 2018 0.534 290,466,107.13 0.00 290,466,107.13 - 2017 0.000 0.00 0.00 0.00 - 合计 0.534 290,466,107.13 0.00 290,466,107.13 - §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为中银基金管理有限公司,由中国银行股份有限公司和贝莱德投资管理有限公司 两大全球著名领先金融品牌强强联合组建的中外合资基金管理公司,致力于长期参与中国基金业的 发展,努力成为国内领先的基金管理公司。 截至 2018年 12月 31日,本基金管理人共管理中银中国精选混合型开放式证券投资基金、中 银货币市场证券投资基金、中银持续增长混合型证券投资基金、中银收益混合型证券投资基金等一 百零二只开放式证券投资基金,同时管理着多个私募资产管理计划。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 (助理)期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 白洁 固定收益投资 部副总经理, 基金经理 2017-09- 29 - 13 中银基金管理有限公司固定收益 投资部副总经理,副总裁(VP), 上海财经大学经济学硕士。曾任 金盛保险有限公司投资部固定收 益分析员。2007年加入中银基金 管理有限公司,曾担任固定收益 研究员、基金经理助理。 2011年 3月至今任中银货币基金 基金经理,2012年 12月至今任 中银理财 7天债券基金基金经理, 2013年 12月至 2016年 7月任中 银理财 21天债券基金基金经理, 2014年 9月至今任中银产业债基 金基金经理,2014年 10月至今任中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 第7页共28页 中银安心回报债券基金基金经理, 2015年 11月至 2018年 2月任中 银新机遇基金基金经理, 2016年 8月至 2018年 2月任中 银颐利基金基金经理,2016年 9月至今任中银睿享基金基金经 理,2016年 9月至今任中银悦享 基金基金经理,2017年 3月至今 任中银富享基金基金经理, 2017年 3月至今任中银丰庆基金 基金经理,2017年 9月至今任中 银信享基金基金经理,2018年 12月至今任中银稳汇短债基金基 金经理。具有 13年证券从业年 限。具备基金、证券、银行间本 币市场交易员从业资格。 注:1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日,非首任基金经理的“任职日期”为根据 公司决定确定的聘任日期,基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期;2、证券从 业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会的有关 规则和其他有关法律法规的规定,严格遵循本基金基金合同,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理 和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基 金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《中银 基金管理有限公司公平交易管理办法》,建立了《新股询价申购和参与公开增发管理办法》、《债 券询价申购管理办法》、《集中交易管理办法》等公平交易相关制度体系,通过制度确保不同投资 组合在投资管理活动中得到公平对待,严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资 决策委员会领导下的投资决策及授权制度,以科学规范的投资决策体系,采用集中交易管理加强交 易执行环节的内部控制,通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现;通过建立层级 完备的公司证券池及组合风格库,完善各类具体资产管理业务组织结构,规范各项业务之间的关系, 在保证各投资组合既具有相对独立性的同时,确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方 面享有公平的机会;通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 第8页共28页 易过程和结果的有效监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,确保本公司管理的不同投资 组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各 投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易,本报告期内公司整体公平交易制度执行 情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金未发现异常交易行为。 本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 1. 宏观经济分析 2018年,全球经济处于复苏末端,美国经济逐步见顶,欧洲经济景气度显著回落,总体仍呈 现美强欧弱格局。具体情况来看,美国经济景气度大幅回落,制造业 PMI 指数从 2017年末的 59.3大幅下降至 54.3水平,通胀预期随着油价下跌而显著回落,CPI 走低至 1.9%,就业市场整体 稳健,失业率从 4.1%略有下降至 3.9%,货币政策持续收紧,美联储全年加息四次。欧元区经济复 苏乏力,经济景气度持续下滑,制造业 PMI 指数从 2017年末的 60.6大幅下降至 51.4,CPI 略有抬 升至 1.6%左右,但核心通胀距离欧央行目标仍有距离。日本经济复苏不及预期,制造业 PMI 指数 从 2017年末的 54.0下降至 52.6,工业产值回落,通胀未见起色,CPI 大幅走低至 0.3%的水平,就 业出现改善,失业率从 2.8%降至 2.4%。 国内经济方面,金融严监管背景下融资需求持续下行,叠加贸易战背景下外需走弱,经济下行 压力较大。2018年 GDP 实际同比增长 6.6%,较 2017年下降 0.3个百分点。通胀总体处于低位, CPI 同比增长 1.9%,PPI 从年初 4.3%大幅回落到年末 0.9%。从经济增长动力来看,制造业投资对 经济增长贡献较多,房地产投资维持较高水平,而基建投资形成拖累,2018年制造业投资同比增 长 9.5%,房地产投资同比增长 9.5%,而基建投资(不含电力)同比增长仅 3.8%。政策方面,央行 货币政策定调在下半年由“稳健中性”转为“稳健”,增加“松紧适度”的提法,实际操作中性偏松,保 持流动性合理充裕,但资管新规的出台对表外融资形成较大限制,全年 M2 同比增长 8.1%,社会 融资规模同比增长仅 9.8%,新增人民币贷款 16.2万亿元。 2. 市场回顾中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 第9页共28页 2018年,债券收益率全年大幅下行,债券指数普遍上涨,全年中债总全价指数上涨 6.17%,中 债银行间国债全价指数上涨 5.16%,中债企业债总全价指数上涨 2.35%。具体来看,一季度资管新 规迟迟未正式出台,金融防风险的重心转向抑制地方政府隐性债务等融资需求和非标等融资渠道, 资金面也在定向降准等作用下转松,全球风险偏好下降助推债市转暖,10年期国债收益率下行 14bp至 3.74%,10 年期国开债收益率下行 17bp至 4.65%。二季度央行两度宣布降准,信用违约潮 出现,长端利率在货币政策宽松预期以及中美贸易摩擦升温的影响下进一步下行,10年期国债收 益率下行 26bp至 3.48%,10 年期国开债收益率下行 40bp至 4.25%,三季度理财新规下发,宽信用 政策频出,地方债发行加速增加了利率债的供给压力,同时通胀预期升温加剧债券市场回调力度, 10年期国债收益率上行 13bp至 3.61%,10 年期国开债收益率下行 5bp至 4.20%。四季度央行未跟 随美联储加息,并定向降准 0.5个百分点,权益市场大跌引发风险偏好下降,社会融资规模增速不 及预期,利率继续下行,10年期国债收益率下行 38bp至 3.23%,10 年期国开债收益率下行 55bp至 3.65%。货币市场方面,在货币政策保持流动性合理充裕的背景下,资金利率表现较为平稳, 全年利率中枢明显下降,银行间 1天回购加权平均利率均值在 2.53%,较上年均值下降 19bp,7 天 回购加权平均利率均值在 3.02%,较上年均值下降 33bp。 3. 运行分析 2018年上半年,央行货币政策中性偏松,债券市场整体上涨,特别是利率债和高等级信用债 上涨幅度较大。下半年,央行货币政策继续保持宽松,收益率曲线由陡变平,债券市场各品种显著 上涨。2018 年全年来看,本基金适时配置高等级信用债,优化配置结构,合理分配类属资产,精 选信用债,配置同业存单,借此提升基金的业绩表现。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 报告期内本基金份额净值增长率为 6.83%,同期业绩比较基准收益率为 4.79%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2019年,全球经济处于复苏末端,美国经济见顶回落,欧洲经济持续走弱,中美贸易有 重新进入谈判可能,全球货币宽松预期再起。鉴于对当前经济和通胀增速的判断,国内宏观政策保 持相对定力,稳健的货币政策松紧适度,进一步强化逆周期调节,保持流动性合理充裕和市场利率 水平合理稳定,完善货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架,稳妥推进利率“两轨并一轨”,综合 施策提升金融服务实体经济能力。积极的财政政策加力提效,实施更大规模的减税降费,同时要优 化财政支出结构,加强地方政府债务管理,较大幅度增加地方政府专项债券规模,积极防范化解地 方政府债务风险。 综合上述分析,我们对 2019年债券市场的走势判断保持谨慎乐观。经济基本面下行压力明显中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 第10页共28页 增大,固定资产投资增速低位震荡,出口增速中枢显著下降,消费维持低位。稳健的货币政策保持 流动性合理充裕,强调改善货币政策传导机制,预计会更多采取结构性工具。金融监管节奏虽延续 放缓,非标融资预计仍保持下降趋势,银行风险偏好总体仍低,社会融资规模增速回升有限。通胀 压力较小,CPI 同比增速预计继续小幅回落,PPI 同比增速预计延续快速下行。海外方面,美联储 暂停加息可能性进一步上升,预计全年加息不超过 2次,在全球经济增长下调、通胀增速走低的背 景下,全球货币宽松预期再起。考虑到国内通胀预期走低,资金价格有望维持低位,货币政策基调 延续放松,预计全年债券收益率中枢可能呈区间震荡、小幅下行走势。信用债方面,受益于流动性 改善和融资成本整体走低,中高等级信用债吸引力进一步增加,同时对违约风险保持高度关注。策 略上,我们将坚持从自上而下的角度预判市场走势,并从自下而上的角度严防信用风险。在做好组 合流动性管理的基础上,保持适度杠杆和久期,均衡配置,合理分配各类资产,审慎精选信用债, 积极把握投资交易机会,借此提升基金的业绩表现。 作为基金管理者,我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧,为投资人创造应有的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.7.1有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 根据证监会的相关规定,本公司为建立健全有效的估值政策和程序,经公司执行委员会批准, 公司成立估值委员会,明确参与估值流程各方的人员分工和职责,由研究部、风险管理部、基金运 营部相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性,分工明 确,在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政策、估值流程和程 序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规性审核和监督等各 个方面具备专业能力和丰富经验。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策 估值事项。估值委员会审议并依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场环境相适应 的估值方法,基金运营部应征询会计师事务所、托管行的相关意见。公司按特殊流程改变估值技术 时,导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的,应就基金管理人所采用的相关估值技术、假设及输 入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见,会计师事务所应对公司所采用的相关估值模型、假 设、参数及输入的适当性发表审核意见,同时公司按照相关法律法规要求履行信息披露义务。另外, 对于特定品种或者投资品种相同,但具有不同特征的,若协会有特定调整估值方法的通知的,比如 《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》的,应参照协会通知执行。可根据指引的指 导意见,并经估值委员会审议,采用第三方估值机构提供的估值相关的数据服务。 4.7.2本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。 4.7.3定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 第11页共28页 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同,在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分 配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配。 本基金于 2018年 6月 27日进行了第一次利润分配,向基金份额持有人每 10份基金份额派发 现金红利 0.300元,分红总金额为 150,299,970.00元,收益分配基准日 2018年 6月 19日每份基金 份额可供分配利润为 0.0359元;于 2018年 12月 20日进行第二次利润分配,向基金份额持有人每 10份基金份额派发现金红利 0.234元,分红总金额为 140,166,137.13元,收益分配基准日 2018年 12月 11日每份基金份额可供分配利润为 0.0437元;本年分红符合基金合同的相关规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内无需要说明的相关情况。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内,本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害本基金份额持有人利益 的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内,本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基金管理人在本 基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、 复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为;基金管理人在报告期内,严格 遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投 资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6


审计报告 本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师


陈露


印艳萍签字出具了安永华明(2019)审字第 61062100_B88 号标准无保留意见的审计报告。 投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7


年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 第12页共28页 报告截止日:2018年 12月 31日 单位:人民币元 资产 本期末 2018年 12月 31日 上年度末 2017年 12月 31日 资 产: - - 银行存款 610,447,921.28 1,564,789,811.12 结算备付金 43,993,238.09 49,958,440.46 存出保证金 93,361.04 52,098.34 交易性金融资产 6,880,082,483.60 4,016,739,600.00 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 6,790,082,483.60 4,016,739,600.00 资产支持证券投资 90,000,000.00 - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 299,964,649.95 49,500,274.25 应收证券清算款 - - 应收利息 91,489,097.69 46,165,007.52 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 7,926,070,751.65 5,727,205,231.69 负债和所有者权益 本期末 2018年 12月 31日 上年度末 2017年 12月 31日 负 债: - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 1,802,005,000.00 677,447,654.93 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 1,576,963.98 1,284,580.26 应付托管费 525,654.66 428,193.44 应付销售服务费 - - 应付交易费用 34,235.80 15,445.85 应交税费 501,125.79 - 应付利息 1,949,121.92 670,257.76 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 119,000.00 177,500.00 负债合计 1,806,711,102.15 680,023,632.24 所有者权益: - -中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 第13页共28页 实收基金 5,990,005,860.05 5,009,999,000.00 未分配利润 129,353,789.45 37,182,599.45 所有者权益合计 6,119,359,649.50 5,047,181,599.45 负债和所有者权益总计 7,926,070,751.65 5,727,205,231.69 注:报告截止日 2018年 12月 31日,基金份额净值 1.0216元,基金份额总额 5,990,005,860.05份。 7.2 利润表 会计主体:中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金 本报告期:2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 单位:人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 上年度可比期间 2017年 9月 29日(基金合 同生效日)至 2017年 12月 31日 一、收入 428,847,123.80 43,632,081.87 1.利息收入 287,765,517.49 57,289,728.00 其中:存款利息收入 45,339,454.80 29,989,891.49 债券利息收入 241,506,449.80 19,309,912.87 资产支持证券利息收入 294,879.95 - 买入返售金融资产收入 624,732.94 7,989,923.64 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 52,864,979.81 -864,895.20 其中:股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 52,864,979.81 -864,895.20 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填 列) 88,216,430.00 -12,792,750.93 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 196.50 - 减:二、费用 66,201,966.62 6,449,482.42 1.管理人报酬 16,750,313.47 3,845,078.75 2.托管费 5,583,437.86 1,281,692.96 3.销售服务费 - - 4.交易费用 48,836.09 15,125.73 5.利息支出 42,977,553.82 1,126,231.82 其中:卖出回购金融资产支出 42,977,553.82 1,126,231.82 6.税金及附加 439,906.50 -中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 第14页共28页 7.其他费用 401,918.88 181,353.16 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 列) 362,645,157.18 37,182,599.45 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 362,645,157.18 37,182,599.45 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金 本报告期:2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 单位:人民币元 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 5,009,999,000.00 37,182,599.45 5,047,181,599.45 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 362,645,157.18 362,645,157.18 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) 980,006,860.05 19,992,139.95 999,999,000.00 其中:1.基金申购款 980,006,860.05 19,992,139.95 999,999,000.00 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - -290,466,107.13 -290,466,107.13 五、期末所有者权益 (基金净值) 5,990,005,860.05 129,353,789.45 6,119,359,649.50 上年度可比期间 2017年 9月 29日(基金合同生效日)至 2017年 12月 31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 5,009,999,000.00 - 5,009,999,000.00 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 37,182,599.45 37,182,599.45 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) - - - 其中:1.基金申购款 - - -中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 第15页共28页 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 5,009,999,000.00 37,182,599.45 5,047,181,599.45 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告页码(序号)从 7.1至 7.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:李道滨,主管会计工作负责人:王圣明,会计机构负责人:乐妮 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委 员会(以下简称“中国证监会”)证监许可【2017】1043 号文《关于准予中银信享定期开放债券型发 起式证券投资基金注册的批复》准予注册,由中银基金管理有限公司作为发起人于 2017年 9月 26日至 2017年 9月 27日向社会公开募集,募集期结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验 证并出具安永华明(2017)验字第 61062100_B12 号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。 基金合同于 2017年 9月 29日生效。本基金为契约型定期开放式,存续期限不定。设立时募集的扣 除认购费后的实收基金(本金)为人民币 5,009,999,000.00元,在募集期间未产生活期存款利息, 以上实收基金(本息)合计为人民币 5,009,999,000.00元,折合 5,009,999,000.00份基金份额。本基 金的基金管理人和注册登记机构为中银基金管理有限公司,基金托管人为兴业银行股份有限公司。 本基金投资范围包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、 超短期融资券、中期票据、次级债、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购以及法律法规 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资股票、权证等权益类资产。 本基金的业绩比较基准为:中债综合全价(总值)指数。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计 准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会 计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算 业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2号《年度 报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注的编制及披露》中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 第16页共28页 、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会及中 国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2018年 12月 31日的财 务状况以及自 2018年 1月 1日起至 2018年 12月 31日止期间的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 7.4.6.1 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的 规定,经国务院批准,自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融 业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式 证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收 入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有 关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得 的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通 知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债 券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务 等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 第17页共28页 增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定, 自 2018年 1月 1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简称“资 管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税,资管产品管理人未分别 核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别 或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过 程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品 管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策 的通知》的规定,自 2018年 1月 1日起,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的 部分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服务,以 2018年 1月 1日起产生的 利息及利息性质的收入为销售额;转让 2017年 12月 31日前取得的股票(不包括限售股)、债券、 基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017年最后一个交易日的股票 收盘价(2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券 估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物 期货结算价格作为买入价计算销售额。 7.4.6.2 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例(2011年修订)》、《征收教育费附加的暂 行规定(2011年修订)》及相关地方教育附加的征收规定,凡缴纳消费税、增值税、营业税的单 位和个人,都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加(除按照相关规定缴纳农村教育事业 费附加的单位外)及地方教育费附加。 7.4.6.3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定, 自 2004年 1月 1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定, 对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 第18页共28页 入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 7.4.6.4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所 得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008年 10月 9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个 人所得税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 中银基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销 售机构 兴业银行股份有限公司(“兴业银行”) 基金托管人 中国银行股份有限公司 基金管理人的控股股东 中银国际证券股份有限公司 受中国银行重大影响 贝莱德投资管理(英国)有限公司 基金管理人的股东 中银资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年 12月31日 上年度可比期间 2017年9月29日(基金合同 生效日)至2017年12月 31日 当期发生的基金应支付的管理费 16,750,313.47 3,845,078.75 其中:支付销售机构的客户维护费 - 0.00 注:基金管理费每日计算,逐日累至每月月末,按月支付。基金的管理费按前一日基金资产净 值的 0.3%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.3%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为为前一日的基金资产净值 7.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 上年度可比期间中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 第19页共28页 2018年1月1日至2018年 12月31日 2017年9月29日(基金合同 生效日)至2017年12月 31日 当期发生的基金应支付的托管费 5,583,437.86 1,281,692.96 注:基金托管费每日计算,逐日累至每月月末,按月支付。基金的托管费按前一日基金资产净 值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.1%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月 31日 上年度可比期间 2017年9月29日(基金合同生 效日)至2017年12月31日 基金合同生效日(2017年 9月 29日)持有的基金份额 - 10,000,000.00 期初持有的基金份额 10,000,000.00 - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 10,000,000.00 10,000,000.00 期末持有的基金份额占基金总 份额比例 0.1669% 0.2000% 注:(1)期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。 (2)本基金管理人运用固有资金投资本基金所采用的费率适用招募说明书以及管理人发布的最新 公告规定的费率结构。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 本期末 2018年 12月 31日 上年度末 2017年 12月 31日 关联方名称 持有的基金份额 持有的基金 份额占基金 总份额的比 例 持有的基金份额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 第20页共28页 兴业银行 5,980,005,860.05 99.83% 4,999,999,000.00 99.80% 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年9月29日(基金合同生效日) 至2017年12月31日 关联方名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 兴业银行股份有限公 司-活期 10,447,921.28 502,337.96 14,789,811.12 455,469.56 兴业银行股份有限公 司-定期 - - - 26,535,138.88 合计 10,447,921.28 502,337.96 14,789,811.12 26,990,608.44 注:除上表列示的金额外,本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证 券登记结算有限责任公司,2018年度获得的利息收入为人民币 817,639.11元(自 2017年 9月 29日(基金合同生效日)至 2017年 12月 31日止期间获得的利息收入为人民币 108,350.93元), 2018年末结算备付金余额为人民币 43,993,238.09元(2017年末结算备付金余额为人民币 49,958,440.46元)。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 7.4.9 期末(2018年 12月 31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.9.1.1 受限证券类别:债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单位: 股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 139318 万科 31A1 2018- 12-04 2019- 01-03 未上市 100.00 100.00 200,000 20,000,00 0.00 20,000,00 0.00 - 139355 万科 32A1 2018- 12-13 2019- 01-18 未上市 100.00 100.00 200,000 20,000,00 0.00 20,000,00 0.00 - 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2018年 12月 31日止,本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押 的债券。中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 第21页共28页 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2018年 12月 31日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 1,802,005,000.00元,分别于 2019年 1月 2日和 2019年 1月 3日先后到期。该类交易 要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券, 按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1公允价值 7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、存出保证金、应收申购 款、应收利息以及其他金融负债,其因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。 7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具 7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值 于 2018年 12月 31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第二层次余额为人民币 6,880,082,483.60元,无划分为第一层次和第三层次的余额(于 2017年 12月 31日,属于第二层次的余额为人民币 4,016,739,600.00元,无划分为第一层次和第三层次的 余额)。 7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和可转换债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开 发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股 票和可转换债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值 的影响程度,确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。 7.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具,本基金本报告期未发生第三 层次公允价值转入转出情况。 7.4.14.2承诺事项 截至资产负债表日,本基金无需要披露的承诺事项。中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 第22页共28页 7.4.14.3其他事项 截至资产负债表日,本基金无需要披露的其他重要事项。 7.4.14.4财务报表的批准 本财务报表已于 2019年 3月 27日经本基金的基金管理人批准。 §8


投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投资 6,880,082,483.60 86.80 其中:债券 6,790,082,483.60 85.67 资产支持证券 90,000,000.00 1.14 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 299,964,649.95 3.78 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 654,441,159.37 8.26 7 其他各项资产 91,582,458.73 1.16 8 合计 7,926,070,751.65 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合


本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 第23页共28页 本基金本报告期未买入股票。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 本基金本报告期未卖出股票。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期未买入和卖出股票。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比 例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 436,937,129.50 7.14 其中:政策性金融债 184,653,129.50 3.02 4 企业债券 2,931,307,554.10 47.90 5 企业短期融资券 110,377,000.00 1.80 6 中期票据 2,106,943,000.00 34.43 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 1,158,090,000.00 18.93 9 其他 46,427,800.00 0.76 10 合计 6,790,082,483.60 110.96 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 111887107 18南京银 行 CD115 2,000,000 193,260,000.00 3.16 2 111888496 18长沙银 行 CD202 2,000,000 193,160,000.00 3.16 3 111819472 18恒丰银 行 CD472 2,000,000 192,880,000.00 3.15 4 111888782 18贵州银 行 CD039 2,000,000 192,760,000.00 3.15 5 111814054 18江苏银 行 CD054 2,000,000 191,940,000.00 3.14 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 金额单位:人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值 占基金资产净中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 第24页共28页 值比例(%) 1 139261 万科 29A1 200,000 20,000,000.00 0.33 2 139355 万科 32A1 200,000 20,000,000.00 0.33 3 139318 万科 31A1 200,000 20,000,000.00 0.33 4 156391 金地 06A 100,000 10,000,000.00 0.16 5 139254 万科 28A1 100,000 10,000,000.00 0.16 6 139285 绿城 6优 1 100,000 10,000,000.00 0.16 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货投资。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围未包括股指期货,无相关投资政策。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围未包括国债期货,无相关投资政策。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金报告期内未参与国债期货投资。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金报告期内未参与国债期货投资,无相关投资评价。 8.12 投资组合报告附注 8.12.12018年,本基金投资的前十大债券的发行主体中,江苏银行、南京银行、恒丰银行、长沙银 行、贵州银行等受到中国银行保险监督管理委员会或地方银保监局的行政处罚。基金管理人通过对 上述发行人进一步了解分析后,认为以上处分不会对所持有的 18江苏银行 CD054(111814054)、 18南京银行 CD115(111887107)、18 长沙银行 CD202(111888496)、18 贵州银行 CD039(111888782)、18 恒丰银行 CD472(111819472)的投资价值构成实质性影响,因此未披 露处罚事宜。 报告期内,本基金投资的前十名债券的其余债券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 第25页共28页 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 93,361.04 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 91,489,097.69 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 91,582,458.73 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9


基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 2 2,995,002,9 30.03 5,990,005,860. 05 100.000 0% 0.00 0.0000 % 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 截止报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 第26页共28页 注:本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0。 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。 9.4发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总 数 持有份额占 基金总份额 比例 发起份额总 数 发起份额占 基金总份额 比例 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有资金 10,000,000.0 0 0.17% 10,000,000.0 0 0.17% 三年 基金管理人高级管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,000.0 0 0.17% 10,000,000.0 0 0.17% - §10


开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2017 年 9月 29日)基金份额总额 5,009,999,000.00 本报告期期初基金份额总额 5,009,999,000.00 本报告期基金总申购份额 980,006,860.05 减:本报告期基金总赎回份额 - 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 5,990,005,860.05 §11


重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,经董事会决议通过王圣明先生担任副执行总裁,详情请参见基金管理人 2018 年 4 月 9 日刊登的《中银基金管理有限公司关于高级管理人员变更事宜的公告》。 本报告期内,经基金管理人职工代表大会选举赵蓓青女士担任职工监事;经基金管理人股东会 书面审议同意卢井泉先生担任本公司监事,王超先生不再担任本公司董事,韩温先生担任本公司董 事。 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 第27页共28页 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内基金投资策略未发生改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所,报告期内本基金应支付给会计师事务所的 报酬为 80,000.00元,目前事务所已为本基金提供审计服务的连续年限为 2年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易 单元 数量 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 备注 国信证券 1 - - - - - 东北证券 2 - - - - - 天风证券 2 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 长江证券 2 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 注:1、专用交易单元的选择标准和程序:根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关 问题的通知》(证监基字<1998>29 号)及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 (证监基金字[2007]48 号)有关规定,本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括:券 商基本面评价(财务状况、经营状况)、券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量)、券商每 日信息评价(及时性和有效性)和券商协作表现评价等方面。本公司租用证券公司专用交易单元的 选择程序:首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商研究所服务质量评分表》, 然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元,并与其签订交易单元租用协议。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:报告期内新租长江证券上海、深圳交易单元 各一个。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 第28页共28页 债券交易 回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 国信证券 1,292,843,09 6.22 76.97% 121,343,3 00,000.00 99.81% - - 国金证券 386,742,385. 00 23.03% 237,005,0 00.00 0.19% - - 12


影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 类别


序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2018-01-01至 2018-12-31 4,999, 999,00 0.00 980,00 6,860. 05 - 5,980,005,8 60.05 99.8331% 产品特有风险 本基金由于存在上述单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况,存在以下特有风险: (1)持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的基金份额净值波动风险;(2)持 有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的流动性风险;(3)持有基金份额比例达 到或超过20%的投资者大额赎回导致的巨额赎回风险;(4)持有基金份额比例达到或超过20%的投 资者大额赎回导致的基金资产净值持续低于5000万元的风险。 中银基金管理有限公司 二〇一九年三月二十八日