中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金证
券投资基金
2018 年年度报告摘要
2018年12月31日
基金管理人：中海基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
送出日期：2019年3月28日中海顺鑫混合 2018年年度报告摘要
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§1
重要提示
1.1
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)根据本基金合同规定，于
2019年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2018年1月1日起至 2018年12月31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
中海顺鑫混合 2018年年度报告摘要
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§2
基金简介
2.1
基金基本情况（转型后）
基金简称 中海顺鑫混合
基金主代码
002213
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年1月12日
基金管理人 中海基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 61,066,071.47份
基金合同存续期 不定期
2.1 基金基本情况（转型前）
基金简称 中海顺鑫保本混合
基金主代码
002213
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年12月30日
基金管理人 中海基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 117,415,786.99份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明（转型后）
投资目标 本基金通过灵活的资产配置和策略精选个股，在充分
重视本金长期安全的前提下，力争为基金份额持有人
创造稳健收益。
投资策略 1、资产配置策略
本基金基于对国内外宏观经济走势、财政货币政策分
析、不同行业发展趋势等分析判断，采取自上而下的
分析方法，比较不同证券子市场和金融产品的收益及
风险特征，动态确定基金资产在权益类和固定收益类
资产的配置比例。
2、股票投资策略
本基金股票投资主要采用定量分析与定性分析相结合
的方法，选择其中具有优势的上市公司进行投资。
1）定量方式
本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指
标、估值指标和分红潜力等进行定量分析，以挑选具
有成长优势、估值优势和具有分红优势的个股。
本基金考察的成长指标主要包括：主营收入增长率、
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净利润增长率。
本基金考察的估值指标主要包括：市盈率、市盈率
/净利增长率。
本基金考察的分红指标主要包括现金股息率、3年平
均分红额。
2）定性方式
本基金主要通过实地调研等方法，综合考察评估公司
的核心竞争优势，重点投资具有较高进入壁垒、在行
业中具备比较优势的公司，并坚决规避那些公司治理
混乱、管理效率低下的公司，以确保最大程度地规避
投资风险。
3、债券投资策略
（1）久期配置：基于宏观经济趋势性变化，自上而
下的资产配置。
利用宏观经济分析模型，确定宏观经济的周期变化，
主要是中长期的变化趋势，由此确定利率变动的方向
和趋势。根据不同大类资产在宏观经济周期的属性，
即货币市场顺周期、债券市场逆周期的特点，确定债
券资产配置的基本方向和特征。结合货币政策、财政
政策以及债券市场资金供求分析，根据收益率模型为
各种固定收益类金融工具进行风险评估，最终确定投
资组合的久期配置。
（2）期限结构配置：基于数量化模型，自上而下的
资产配置。
在确定组合久期后，通过研究收益率曲线形态，采用
收益率曲线分析模型对各期限段的风险收益情况进行
评估，对收益率曲线各个期限的骑乘收益进行分析。
通过优化资产配置模型选择预期收益率最高的期限段
进行配比组合，从而在子弹组合、杠铃组合和梯形组
合中选择风险收益比最佳的配置方案。
子弹组合，即使组合的现金流尽量集中分布；
杠铃组合，即使组合的现金流尽量呈两极分布；
梯形组合，即使组合的现金流在投资期内尽可能平均
分布。
（3）债券类别配置/个券选择：主要依据信用利差分
析，自上而下的资产配置。
本基金根据利率债券和信用债券之间的相对价值，以
其历史价格关系的数量分析为依据，同时兼顾特定类
别收益品种的基本面分析，综合分析各个品种的信用
利差变化。在信用利差水平较高时持有金融债、企业
债、短期融资券、可分离可转债等信用债券，在信用
利差水平较低时持有国债等利率债券，从而确定整个
债券组合中各类别债券投资比例。
个券选择：基于各个投资品种具体情况，自下而上的
资产配置。
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个券选择应遵循如下原则：
相对价值原则：同等风险中收益率较高的品种，同等
收益率风险较低的品种。
流动性原则：其它条件类似，选择流动性较好的品种。
4、资产支持证券投资策略
本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产
支持证券的质量和构成、利率风险、信用风险、流动
性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分
析，评估其相对投资价值并作出相应的投资决策，力
求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收
益。
5、权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于加
强基金风险控制，有利于基金资产增值。本基金将运
用期权估值模型，根据隐含波动率、剩余期限、正股
价格走势，并结合本基金的资产组合状况进行权证投
资。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率
×50%
风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等风
险品种，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金，
高于债券型基金和货币市场基金。
2.2 基金产品说明（转型前）
投资目标 通过采用保本投资策略，在保证本金安全的前提下，
力争在保本周期内实现基金资产的稳健增值。
投资策略 本基金以CPPI策略为主进行资产配置和投资组合管
理，通过CPPI 策略动态调整安全资产与风险资产的
投资比例，以确保本基金在一段时间以后其价值不低
于事先设定的某一目标价值，从而实现基金资产的保
本前提及获取组合的上行收益。
1、CPPI策略与资产配置
本基金以CPPI策略为主，通过设置安全垫，对安全
资产与风险资产的投资比例进行动态调整，以确保基
金在一段时间以后其价值不低于事先设定的某一目标
价值，确保到期保本。
2、债券投资策略
（1）久期配置：基于宏观经济趋势性变化，自上而
下的资产配置。
（2）期限结构配置：基于数量化模型，自上而下的
资产配置。
（3）债券类别配置/个券选择：主要依据信用利差分
析，自上而下的资产配置。
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个券选择：基于各个投资品种具体情况，自下而上的
资产配置。
个券选择应遵循如下原则：
相对价值原则：同等风险中收益率较高的品种，同等
收益率风险较低的品种。
流动性原则：其它条件类似，选择流动性较好的品种。
（4）中小企业私募债投资策略
本基金对中小企业私募债的投资策略主要基于信用品
种投资略，在此基础上重点分析私募债的信用风险及
流动性风险。
3、股票投资策略
在股票投资中，本基金采用定量分析与定性分析相结
合的方法，选择其中经营稳健、具有核心竞争优势的
上市公司进行投资。其间，本基金也将积极关注上市
公司基本面发生改变时所带来的投资交易机会。
（1）定量分析
本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指
标、财务指标和估值指标等进行定量分析，以挑选具
有成长优势、财务优势和估值优势的个股。
（2）定性分析
本基金主要通过实地调研等方法，综合考察评估公司
的经营情况，重点投资具有较高进入壁垒、在行业中
具备比较优势、经营稳健的公司，并坚决规避那些公
司治理混乱、管理效率低下的公司，以确保最大程度
地规避投资风险。
4、资产支持证券投资策略
本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产
支持证券的质量和构成、利率风险、信用风险、流动
性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分
析，评估其相对投资价值并作出相应的投资决策，力
求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收
益。
5、权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于加
强基金风险控制，有利于基金资产增值。本基金将运
用期权估值模型，根据隐含波动率、剩余期限、正股
价格走势，并结合本基金的资产组合状况进行权证投
资。
业绩比较基准 2年期银行定期存款基准利率（税后）+2%。
风险收益特征 本基金为保本混合型证券投资基金，属于证券投资基
金中的低风险品种，其长期平均预期风险与预期收益
率低于股票型基金、非保本的混合型基金，高于货币
市场基金。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中海基金管理有限公司 平安银行股份有限公司
姓名 黄乐军 李帅帅
联系电话
021-38429808 0755-25878287
信息披露负
责人
电子邮箱
huanglejun@zhfund.com LISHUAISHUAI130@pingan.com.cn
客户服务电话 400-888-9788、021-38789788
95511-3
传真
021-68419525 0755-82080387
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.zhfund.com
基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及
30层
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
转型后
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数据和指标 2018年1月12日(基金合同生效日)至2018年12月31日
本期已实现收益
-15,061,206.81
本期利润
-12,878,702.71
加权平均基金份额本期利润
-0.1996
本期基金份额净值增长率
-21.55%
3.1.2
期末数据和指标 2018年12月31日
期末可供分配基金份额利润
-0.2138
期末基金资产净值
47,903,372.56
期末基金份额净值
0.7845
- 累计期末指标 2018年12月31日
注1：本期指2018年1月12日（基金合同生效日）至2018年12月31日，上述基金业绩指标
不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，申购、赎回费等），计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
注2：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
注3：中海顺鑫保本混合型证券投资基金从2018年1月12日起正式转型为中海顺鑫灵活配置混
合型证券投资基金。
转型前
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2018年1月1日至
2018年1月11日
2017年 2016年
本期已实现收益
128,815.50 25,499,540.84 6,477,539.76
本期利润
448,984.07 30,972,403.99 -392,717.11
加权平均基金份额本期利润
0.0013 0.0328 -0.0003
本期基金份额净值增长率
0.00% 3.30% 0.00%
3.1.2 期末数据和指标 2018年1月11日 2017年末 2016年末
期末可供分配基金份额利润
0.0311 0.0325 -0.0003
期末基金资产净值
117,415,786.99 783,879,860.57 1,261,142,995.47
期末基金份额净值
1.000 1.033 1.000
- 累计期末指标 2018年1月11日 2017年末 2016年末
注1：以上所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，申购、
赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
注2：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
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扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
注3：中海顺鑫保本混合型证券投资基金从2018年1月12日起正式转型为中海顺鑫灵活配置混
合型证券投资基金。
3.2 基金净值表现（转型后）
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月
-10.63% 1.35% -4.88% 0.82% -5.75% 0.53%
过去六个月
-15.12% 1.43% -5.08% 0.74% -10.04% 0.69%
自基金转型
生效起至今
-21.55% 1.17% -11.26% 0.67% -10.29% 0.50%
注1：“自基金转型生效起至今”指2018年1月12日(基金转型生效日)至2018年12月31日。
注2：本基金的业绩比较基准为沪深300指数×50%+中证全债指数×50%，本基金的投资范围为
具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证
监会核准上市的股票）、权证、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券等）、
资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相
关规定)。本基金投资股票资产的比例占基金资产的0%－90%，债券资产不低于基金资产的5%。
因此，我们选取市场认同度很高的沪深300指数和中证全债指数作为计算业绩基准指数的基础指
数。在一般均衡配置的状况下，本基金投资于股票资产的比例控制在95%以内，其他资产投资比
例不低于5％。我们根据本基金在一般市场状况下的资产配置比例来确定本基金业绩基准指数加
权的权重，选择50%作为基准指数中股票资产所代表的长期平均权重，选择50%作为债券资产所
代表的长期平均权重，以使业绩比较更加合理。本基金业绩基准指数每日按照50%、50%的比例
对基础指数进行再平衡，然后得到加权后的业绩基准指数的时间序列。
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3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：本基金转型日期为2018年1月12 日。截止报告期末，本基金转型后基金合同生效未满一年。
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3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：上图中2018年度是指2018年1月12日(基金转型生效日)至2018年12月31日，相关数据
未按自然年度进行折算。
3.2 基金净值表现（转型前）
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：“自基金合同生效起至今”指2015年12月30日（基金合同生效日）至2018年1月11日。
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
① ③
②－④
过去三个月
0.29% 0.06% 0.96% 0.01% -0.67% 0.05%
过去六个月
1.77% 0.07% 1.94% 0.01% -0.17% 0.06%
过去一年
3.09% 0.06% 3.93% 0.01% -0.84% 0.05%
自基金合同
生效起至
2018.1.11
3.30% 0.06% 8.36% 0.01% -5.06% 0.05%中海顺鑫混合 2018年年度报告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：上图中2018年度是指2018年1月1日至2018年1月11日(基金转型前一日)，相关数据未
按自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
转型前
单位：人民币元
年度
每10份基金份额
分红数
现金形式发
放总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
合计
- - - -
注：-
注：本基金在过去三年内未发生利润分配。
转型后
单位：人民币元
年度
每10份基金份额
分红数
现金形式发
放总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
合计
- - - -
注：-
注：本基金自基金合同生效日起至本报告期末未发生利润分配。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人自2004年3月18日成立以来，始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原则，严格
履行基金管理人的责任和义务，依靠强大的投研团队、规范的业务管理模式、严密科学的风险管
理和内部控制体系，为广大基金份额持有人提供规范、专业的资产管理服务。截至2018年
12月31日，共管理证券投资基金33只。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型后）
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
蒋佳良
本基金基
金经理
2017年1月
10日
2018年6月2日 11年
蒋佳良先生，德国法兰克福
大学金融学硕士。历任中国
工商银行法兰克福分行资金
部交易员、华宝证券有限责
任公司证券投资部投资经理、
平安资产管理有限责任公司
基金投资部投资经理。
2015年10月进入本公司工
作，历任投研中心研究总监、
研究部总经理。2017年1月
至2018年6月任中海顺鑫
灵活配置混合型证券投资基
金基金经理，2017年3月至
2018年6月任中海环保新能
源主题灵活配置混合型证券
投资基金基金经理。
刘俊
本基金基
金经理、
中海优势
精选灵活
配置混合
型证券投
资基金基
金经理、
中海策略
精选灵活
配置混合
型证券投
资基金基
金经理、
2015年
12月30日
-
15年
刘俊先生，复旦大学金融学
专业博士。历任上海申银万
国证券研究所有限公司策略
研究部策略分析师、海通证
券股份有限公司战略合作与
并购部高级项目经理。
2007年3月进入本公司工作，
曾任产品开发总监。
2010年3月至2015 年8月
任中海稳健收益债券型证券
投资基金基金经理，
2015年4月至2017 年6月
任中海安鑫宝1号保本混合
型证券投资基金基金经理，
中海顺鑫混合 2018年年度报告摘要
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中海积极
收益灵活
配置混合
型证券投
资基金基
金经理、
中海添顺
定期开放
混合型证
券投资基
金基金经
理、中海
添瑞定期
开放混合
型证券投
资基金基
金经理、
中海环保
新能源主
题灵活配
置混合型
证券投资
基金基金
经理
2012年6月至今任中海优势
精选灵活配置混合型证券投
资基金基金经理，2013年
7月至今任中海策略精选灵
活配置混合型证券投资基金
基金经理，2014年5月至今
任中海积极收益灵活配置混
合型证券投资基金基金经理，
2015年12月至今任中海顺
鑫灵活配置混合型证券投资
基金基金经理，2017年4月
至今任中海添顺定期开放混
合型证券投资基金基金经理,
2018年1月至今任中海添瑞
定期开放混合型证券投资基
金基金经理，2018年6月至
今任中海环保新能源主题灵
活配置混合型证券投资基金
基金经理。
注1：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
注2：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型前）
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
蒋佳良
本基金基
金经理
2017年1月
10日
2018年6月2日 11年
蒋佳良先生，德国法兰克福
大学金融学硕士。历任中国
工商银行法兰克福分行资金
部交易员、华宝证券有限责
任公司证券投资部投资经理、
平安资产管理有限责任公司
基金投资部投资经理。
2015年10月进入本公司工
作，历任投研中心研究总监、
研究部总经理。2017年1月
至2018年6月任中海顺鑫
灵活配置混合型证券投资基
金基金经理，2017年3月至
2018年6月任中海环保新能
中海顺鑫混合 2018年年度报告摘要
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源主题灵活配置混合型证券
投资基金基金经理。
刘俊
本基金基
金经理、
中海优势
精选灵活
配置混合
型证券投
资基金基
金经理、
中海策略
精选灵活
配置混合
型证券投
资基金基
金经理、
中海积极
收益灵活
配置混合
型证券投
资基金基
金经理、
中海添顺
定期开放
混合型证
券投资基
金基金经
理、中海
添瑞定期
开放混合
型证券投
资基金基
金经理、
中海环保
新能源主
题灵活配
置混合型
证券投资
基金基金
经理
2015年
12月30日
-
15年
刘俊先生，复旦大学金融学
专业博士。历任上海申银万
国证券研究所有限公司策略
研究部策略分析师、海通证
券股份有限公司战略合作与
并购部高级项目经理。
2007年3月进入本公司工作，
曾任产品开发总监。
2010年3月至2015 年8月
任中海稳健收益债券型证券
投资基金基金经理，
2015年4月至2017 年6月
任中海安鑫宝1号保本混合
型证券投资基金基金经理，
2012年6月至今任中海优势
精选灵活配置混合型证券投
资基金基金经理，2013年
7月至今任中海策略精选灵
活配置混合型证券投资基金
基金经理，2014年5月至今
任中海积极收益灵活配置混
合型证券投资基金基金经理，
2015年12月至今任中海顺
鑫灵活配置混合型证券投资
基金基金经理，2017年4月
至今任中海添顺定期开放混
合型证券投资基金基金经理,
2018年1月至今任中海添瑞
定期开放混合型证券投资基
金基金经理，2018年6月至
今任中海环保新能源主题灵
活配置混合型证券投资基金
基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
基金管理人在报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、
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《基金合同》的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益
的行为，不存在违法违规或未履行基金合同承诺。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《中海基金管理有限公
司公平交易管理制度》，从投研决策内部控制、交易执行内部控制、行为监控和分析评估、监察
稽核和信息披露等方面对股票、债券、可转债的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动进
行全程公平交易管理。
投研决策内部控制方面：（1）公司研究平台共享，基金经理和专户投资经理通过研究平台
平等获取研究信息。（2）公司建立投资组合投资信息的管理及保密制度，除投资分管领导及投
资总监因业务管理的需要外，不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔
离。
交易执行内部控制方面：（1）对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义
进行的交易，各投资组合经理根据研究报告独立确定申购价格和数量，在获配额度确定后，根据
公司制度规定应遵循公平原则对获配额度进行分配，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价
格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配，如有特殊情况，制度规定需书面留
痕。（2）投资交易指令统一通过交易室下达，通过启用公平交易模块，力求保证时间优先、价
格优先、比例分配、综合平衡交易原则得以落实。（3）根据公司制度，通过系统禁止公司组合
之间（除指数被动投资组合外）的同日反向交易。（4）债券场外交易，交易部在银行间市场上
公平公正地进行询价，并由公司对询价收益率偏离、交易对手及交易方式进行事前审核。（5）
在特殊情况下，投资组合因合规性或应对大额赎回等原因需要进行特定交易时，由投资组合经理
发起暂停投资风控阀值的流程，在获得相关审批后，由公司暂时关闭投资风控系统的特定阀值。
完成该交易后，公司立即启动暂停的投资风控阀值。
行为监控和分析评估方面：（1）公司每季度和每年度对所有投资组合进行同向交易价差分
析、反向及异常交易分析。（2）公司对所有组合本报告期内日内、3日、5日同向交易数据进行
了采集，并进行两两比对，对于相关采集样本进行了95%置信区间，假设溢价率为0的T分布检
验。（3）对于不同时间期间的同组合反向交易及公司制度规定的异常交易，公司根据交易价格、
交易频率、交易数量、交易时机等进行综合分析。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司遵循《中海基金管理有限公司公平交易管理制度》相关要求，整体上贯彻
中海顺鑫混合 2018年年度报告摘要
第 18 页 共80 页
执行制度约定，加强了对投资组合公平交易的事后分析，
（1）对于两两组合的同向交易，我们从日内、3日、5日三个时间区间进行假设价差为零，
T分布的检验，对于未通过假设检验的情况，公司结合比较两两组合间的交易占优比、采集的样
本数量是否达到一定水平从而具有统计学意义、模拟利益输送金额的绝对值、模拟利益输送金额
占组合资产平均净值的比例、模拟利益的贡献率占组合收益率的比例、两两组合的持仓相似度及
两两组合收益率差的比较等多方面进行综合比较。
（2）对于两两组合的反向交易，公司采集同一组合对同一投资品种3日内反向交易；两两
组合对同一投资品种3日内反向交易；并结合市场该投资品种的总成交量进行综合分析。
（3）对于公司制度规定的异常交易，相关组合经理均根据制度要求提交审批单并书面留痕。
综合而言，本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，执行了公平交易制
度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未发现组合存在有可能导致重大不公平交易和利
益输送的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存
在超过该证券当日成交量的5%的情况，对于一级市场证券申购、二级市场证券交易中出现的可
能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易情况，公司均根据制度规定要求组合经理提供相关
情况说明予以留痕。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
年初时市场对全球经济复苏预期较强。经过美联储加息，全球贸易争端不断加剧后，市场经
济复苏预期转弱。下半年后，经济走弱迹象逐步明显。高频数据中消费下滑对经济的拖累效应非
常明显。物价数据温和，金融数据表现低于预期，金融市场流动性宽裕未能传导到实体经济。
政策层面，全年监管层政策导向逐步变化，更多关注稳增长而不是去杠杆。美联储连续加息
后，央行释放流动性以做应对，资产管理新规暂缓实施。政府决策层推出系列政策，对民营经济
支持发展。习近平同志在北京人民大会堂主持召开民营企业座谈会并发表重要讲话，提出正确认
识当前民营经济发展遇到的困难和问题，要大力支持民营企业发展壮大。习近平同志在首届中国
国际进口博览会开幕式的主旨演讲中提出，将在上海证券交易所设立科创板并试点注册制。
中美贸易争端持续升级，国际政治经济博弈环境剧烈波动，全年对金融市场产生影响。股票
市场年初时受益于复苏预期，周期股表现较好。但随后经济增长复苏预期回落，医药、消费防御
中海顺鑫混合 2018年年度报告摘要
第 19 页 共80 页
类品种及成长股表现更强。中美贸易冲突随后不断加剧，市场对经济下滑预期不断增强，股票市
场整体出现连续调整。债券市场方面，随着货币政策宽松和高频经济数据下滑，基准收益率全年
下行趋势明显。
本基金债券资产以短期信用债和可转债为主要配置方向。股票资产年初时以周期性品种为主，
二季度后以医药、消费和计算机、半导体等行业品种为主要配置方向，后续整体降低了股票资产
配置比例。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2018年12月31日, 本基金份额净值0.7845元(累计净值0.8175元)。2018年1月
1日至2018年1月11日（基金转型生效前一日），本基金净值增长率为0.00%，低于业绩比较
基准0.03个百分点。2018年1月12日转型生效日起至2018年12月31日，本基金净值增长率
为-21.55%，低于业绩比较基准10.29个百分点。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2019年，经济预计短期内难以出现强复苏增长，物价水平将保持温和。中美贸易争端
对证券市场的影响预计将长期化。政策方面，将继续关注稳增长的总体政策。宽货币的政策效果
能否转化为实体经济中的宽信用，将直接影响大类资产的配置价值。
对于上述因素的变化我们要保持实时跟踪。我们在未来的运作将坚持稳健谨慎原则，集中配
置于代表经济转型的科技成长股资产和稳定增长的消费类资产，同时关注部分估值较低的优质上
市公司可转债品种。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，管理人在内部监察工作中一切从合规运作、保障基金份额持有人利益出发，由监
察稽核部门遵守独立、客观、公正的原则，通过常规稽核、专项检查和系统监控等方法对公司经
营、基金运作及员工行为的合规性进行检查，推动内部控制机制的完善与优化，保证各项法规和
管理制度的落实，发现问题及时提出建议并督促有关部门改进。
管理人各项业务能遵循国家法律法规、中国证监会规章制度、管理人内部的规章制度以及各
项业务规范流程，运行符合合法性、合规性的要求，主要内控制度基本有效。
在本报告期内，管理人内部监察工作重点集中于以下几个方面：
（1）根据基金监管法律法规的不断更新与完善，推动各部门加强内部制度建设，确保制度
对各项业务和管理环节的全覆盖、提高制度和流程的合规性、合理性和可操作性。
中海顺鑫混合 2018年年度报告摘要
第 20 页 共80 页
（2）开展基金法律法规和管理人内部各项基本制度的培训学习工作，树立员工规范意识、
合规意识和风险意识，形成员工主动、自觉进行内部控制的风险管理文化，构建主动进行管理人
内部风险控制和自觉接受监察稽核的平台。
（3）全面开展基金运作监察稽核工作，确保基金销售、投资的合法合规。通过电脑监控、
现场检查、人员询问、重点抽查等方法开展工作，不断提高全体员工的风险意识，保证了基金的
合法合规运作。
（4）按照中国证监会的要求，在管理内部严格推行风险控制自我评估制度。通过各部门的
参与和自我评估，明确了各部门的风险点，对控制不足的风险点，制订了进一步的控制措施。
（5）根据监管部门的要求，完成与基金投资业务相关的定期监察报告，报送中国证监会和
董事会。
管理人自成立以来，各项业务运作正常，内部控制和风险防范措施逐步完善并积极发挥作用。
基金运作合法合规，保障了基金份额持有人的利益。2019年我们将继续紧紧抓住风险控制和合
规性两条主线，构建一个制度修订规范化、风险责任岗位化、风险检测细致化、风险评估科学化
的长效风险控制机制，提高内部监察工作的计划性、科学性和有效性，实现基金合法合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金
所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，公司分管运营副总担任估值委员会主任委员，其他委员有风
险控制总监、监察稽核负责人、基金会计负责人、相关基金经理等。估值委员会负责组织制定和
适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基
金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的
专业胜任能力。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值
委员会会议，提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中证指数有限公司以及中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由
其按约定提供证券交易所及银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据法律法规以及本基金合同的相关规定，本基金本报告期内未发生利润分配。
中海顺鑫混合 2018年年度报告摘要
第 21 页 共80 页
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，平安银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》
、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责
地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期，本托管人复核的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容真实、准确、完整。
中海顺鑫混合 2018年年度报告摘要
第 22 页 共80 页
§6 审计报告（转型后）
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计
是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号
安永华明（2019）审字第61372718_B31号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金（原“中海顺鑫保本混合
型证券投资基金”）全体基金份额持有人：
审计意见 我们审计了后附的中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金的财务
报表，包括2018年12月31日的资产负债表，2018年1月12日
（基金合同生效日）至2018年12月31日止期间的利润表、所有
者权益（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金的财务
报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了
中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018年12月31日的财
务状况以及2018年1月12日（基金合同生效日）至2018年
12月31日止期间的经营成果和净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计
报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了
我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，
我们独立于中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金，并履行了职
业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、
适当的，为发表审计意见提供了基础。
其他信息 中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金管理层对其他信息负责。
其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们
的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其
他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此
过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解
到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，
我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务报表的
责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公
允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不
中海顺鑫混合 2018年年度报告摘要
第 23 页 共80 页
存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估中海顺鑫灵活配置混合型证
券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适
用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别
无其他现实的选择。
治理层负责监督中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金的财务报
告过程。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理
保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，
如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据
财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并
保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，
设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计
证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、
故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊
导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的
风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披
露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据
获取的审计证据，就可能导致对中海顺鑫灵活配置混合型证券投
资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不
确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审
中海顺鑫混合 2018年年度报告摘要
第 24 页 共80 页
计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的
相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们
的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或
情况可能导致中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金不能持续经
营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评
价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事
项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控
制缺陷。
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 徐艳 蔺育化
会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
审计报告日期 2019年3月26日
中海顺鑫混合 2018年年度报告摘要
第 25 页 共80 页
§6 审计报告（转型前）
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计
是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号
安永华明（2019）审字第61372718_B25号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 中海顺鑫保本混合型证券投资基金全体基金份额持有人：
审计意见 我们审计了后附的中海顺鑫保本混合型证券投资基金的财务报表，
包括2018年1月11日（基金合同失效前日）的资产负债表，
2018年1月1日至2018年1月11日（基金合同失效前日）止期
间的利润表、所有者权益（基金净值）变动表以及相关财务报表
附注。
我们认为，后附的中海顺鑫保本混合型证券投资基金的财务报表
在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中海
顺鑫保本混合型证券投资基金2018年1月11日（基金合同失效
前日）的财务状况以及2018年1月1日至2018年1月11日（基
金合同失效前日）止期间的经营成果和净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计
报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了
我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，
我们独立于中海顺鑫保本混合型证券投资基金，并履行了职业道
德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适
当的，为发表审计意见提供了基础。
其他信息 中海顺鑫保本混合型证券投资基金管理层对其他信息负责。其他
信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审
计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其
他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此
过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解
到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，
我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务报表的
责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公
允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不
中海顺鑫混合 2018年年度报告摘要
第 26 页 共80 页
存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估中海顺鑫保本混合型证券投
资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），
并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他
现实的选择。
治理层负责监督中海顺鑫保本混合型证券投资基金的财务报告过
程。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理
保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，
如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据
财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并
保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，
设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计
证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、
故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊
导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的
风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披
露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据
获取的审计证据，就可能导致对中海顺鑫保本混合型证券投资基
金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定
性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准
中海顺鑫混合 2018年年度报告摘要
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则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关
披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结
论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况
可能导致中海顺鑫保本混合型证券投资基金不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评
价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事
项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控
制缺陷。
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 徐艳 蔺育化
会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
审计报告日期 2019年3月26日
中海顺鑫混合 2018年年度报告摘要
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§7 年度财务报表（转型后）
7.1 资产负债表（转型后）
会计主体：中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2018年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1
7,759,473.19
结算备付金
291,149.19
存出保证金
134,443.45
交易性金融资产 7.4.7.2
38,292,920.04
其中：股票投资
35,480,600.04
基金投资
-
债券投资
2,812,320.00
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产 7.4.7.3
-
买入返售金融资产 7.4.7.4
-
应收证券清算款
1,981,447.12
应收利息 7.4.7.5
80,321.36
应收股利
-
应收申购款
9.99
递延所得税资产
-
其他资产 7.4.7.6
-
资产总计
48,539,764.34
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018年12月31日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债 7.4.7.3
-
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
143,601.73
应付赎回款
91,029.29
应付管理人报酬
64,305.80
应付托管费
10,717.64
应付销售服务费
4,287.07
应付交易费用 7.4.7.7
177,449.12
应交税费
1.13
应付利息
-
中海顺鑫混合 2018年年度报告摘要
第 29 页 共80 页
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 7.4.7.8
145,000.00
负债合计
636,391.78
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9
59,087,568.61
未分配利润 7.4.7.10
-11,184,196.05
所有者权益合计
47,903,372.56
负债和所有者权益总计
48,539,764.34
注：（1）报告截止日2018年12月31 日，基金份额净值为人民币0.7845元，基金份额总额
61,066,071.47份。
（2）本基金合同于2018年1月12日生效。
7.2 利润表
会计主体：中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018年1月12日(基金合同生效日)至2018年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018年1月12日(基金合同生效日)至
2018年12月31日
一、收入
-9,969,941.90
1.利息收入
790,639.54
其中：存款利息收入 7.4.7.11
117,230.06
债券利息收入
635,448.39
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
37,961.09
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
-12,944,224.44
其中：股票投资收益 7.4.7.12
-10,674,740.97
基金投资收益
-
债券投资收益 7.4.7.13
-2,486,185.11
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5
-
贵金属投资收益 7.4.7.14
-
衍生工具收益 7.4.7.15
-
股利收益 7.4.7.16
216,701.64
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
7.4.7.17
2,182,504.10
4. 汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18
1,138.90
减：二、费用 2,908,760.81
1．管理人报酬 7.4.10.2.1
862,748.41
中海顺鑫混合 2018年年度报告摘要
第 30 页 共80 页
2．托管费 7.4.10.2.2
143,791.35
3．销售服务费 7.4.10.2.3
57,516.56
4．交易费用 7.4.7.19
1,480,996.28
5．利息支出
1,462.94
其中：卖出回购金融资产支出
1,462.94
6．税金及附加
1,395.86
7．其他费用 7.4.7.20
360,849.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
-12,878,702.71
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-12,878,702.71
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018年1月12日(基金合同生效日)至2018年12月31日
单位：人民币元
本期
2018年1月12日(基金合同生效日)至2018年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净
值）
113,611,964.97 3,803,822.02 117,415,786.99
二、本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
- -12,878,702.71 -12,878,702.71
三、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-54,524,396.36 -2,109,315.36 -56,633,711.72
其中：1.基金申购款
14,961,540.86 -1,790,171.57 13,171,369.29
2.基金赎回款（以“-
”号填列）
-69,485,937.22 -319,143.79 -69,805,081.01
五、期末所有者权益（基金净
值）
59,087,568.61 -11,184,196.05 47,903,372.56
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______杨皓鹏______
______宋宇______
____周琳____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
中海顺鑫混合 2018年年度报告摘要
第 31 页 共80 页
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金（原名为“中海顺鑫保本混合型证券投资基金”)
（以下简称“本基金”)，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可
[2015]2756 号《关于准予中海顺鑫保本混合型证券投资基金注册的批复》核准，由基金管理人
中海基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2015年12月30日正式生效，首次设
立募集规模为1,261,537,096.13份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金
的保本周期为两年，自2015年12月30日开始至2018年1月2日止。本基金的基金管理人和注
册登记机构均为中海基金管理有限公司，基金托管人为平安银行股份有限公司，基金担保人为中
国投融资担保股份有限公司。
根据《中海顺鑫保本混合型证券投资基金基金合同》的规定和《中海顺鑫保本混合型证券投
资基金保本周期到期安排及中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金转型运作后相关业务规则的公
告》，本基金在保本周期届满时，按照本基金合同的约定转型为“中海顺鑫灵活配置混合型证券
投资基金”。同时，本基金的到期操作期间为保本周期到期日及之后5个工作日（含第5个工作
日），即2018年1月2日至2018年1 月9日。同时本基金管理人安排2018年1月10日（含该
日）至2018年1月11日（含该日）为过渡期，过渡期最后一个工作日即2018年1月11日为份
额折算日。折算后基金份额净值为1.00元，基金总份额为117,415,786.99份。本基金过渡期截
止日次日，即2018年1月12日起“中海顺鑫保本混合型证券投资基金”转型为“中海顺鑫灵活
配置混合型证券投资基金”，《中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小
板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、权证、债券（包括国债、金融债、企业债、公
司债、可转换债券等）、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率*50%+中证全
债指数收益率*50%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在
具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金
会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》
中海顺鑫混合 2018年年度报告摘要
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、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券
投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的
内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、
《证券投资基金信息披露XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会及中国
证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2018年12月31日的
财务状况以及自2018年1月12日（基金合同生效日）起至2018年12月31日止期间的经营成
果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指
引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
中海顺鑫混合 2018年年度报告摘要
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暂免征收印花税。
7.4.6.2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，
金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，
开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府
债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融
业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补
充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有
金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的
规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂
适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中
发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管
理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
7.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费附加的
暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税
的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教
育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。
7.4.6.4 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规
定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管
理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
中海顺鑫混合 2018年年度报告摘要
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根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.5 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利
差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开
发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得
全额计入应纳税所得额；持股期限在1 个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所
得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征
个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.8 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
中海基金管理有限公司（“中海基金”） 基金管理人、直销机构
平安银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
中海信托股份有限公司(“中海信托”) 基金管理人的股东
国联证券股份有限公司 (“国联证券”) 基金管理人的股东、代销机构
法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司 基金管理人的股东
中海顺鑫混合 2018年年度报告摘要
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(“法国洛希尔银行”)
中海恒信资产管理（上海）有限公司（以
下简称“中海恒信”）
基金管理人的控股子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.9.1.1 股票交易
注：本报告期本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.9.1.2 债券交易
注：本报告期本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.9.1.3 债券回购交易
注：本报告期本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.9.1.4 权证交易
注：本报告期本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.9.1.5 应支付关联方的佣金
注：本报告期本基金无应支付关联方的佣金。
7.4.9.2 关联方报酬
7.4.9.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月12日(基金合同生效日)至2018年12月31日
当期发生的基金应支付
的管理费
862,748.41
其中：支付销售机构的
客户维护费
340,034.32
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，计算方法如下：
H=E×1.5%/当年天数（H为每日应支付的基金管理费，E为前一日的基金资产净值）
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无
误后，基金托管人根据基金管理人的划款指令于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给
基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
中海顺鑫混合 2018年年度报告摘要
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7.4.9.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月12日(基金合同生效日)至2018年12月31日
当期发生的基金应支付
的托管费
143,791.35
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数（H为每日应计提的基金托管费，E为前一日的基金资产净值）
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无
误后，基金托管人根据基金管理人的划款指令于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。
若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
7.4.9.2.3 销售服务费
金额单位：人民币元
本期
2018年1月12 日(基金合同生效日)至2018年
12月31日
获得销售服务费
各关联方名称
当期应支付的销售服务费
中海基金
4,571.30
平安银行
29,727.84
国联证券
-
合计
34,299.14
注：本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.10%÷当年天数（H为每日应计提的基金销售服务费，E为前一日的基金资产净值）
基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核
对无误后，基金托管人根据基金管理人的划款指令于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支
付给基金管理人，由基金管理人支付给销售机构。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
7.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金在本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.9.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.9.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.9.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
中海顺鑫混合 2018年年度报告摘要
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7.4.9.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2018年1月12日(基金合同生效日)至2018年12月31日 关联方名称
期末余额 当期利息收入
平安银行股份有限公司
7,759,473.19 87,841.61
注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券
登记结算有限责任公司，自2018年1月12日（基金合同生效日）至2018年12月31日获得的
利息收入为人民币26,144.06元，2018年末结算备付金余额为人民币291,149.19元。
7.4.9.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.9.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无其他关联交易事项。
7.4.10 期末（2018年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金在本报告期末未因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。
7.4.10.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金在本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.10.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2018年12月31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购金融资产款余额。
7.4.10.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2018年12月31日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖
出回购金融资产款余额。
7.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1公允价值
7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具
中海顺鑫混合 2018年年度报告摘要
第 38 页 共80 页
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、存出保证金、应收款项以
及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具
7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值
于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于
第一层次的余额为人民币35,480,600.04元，属于第二层次的余额为人民币2,812,320.00元，
无属于第三层次的余额。
7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券等，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开
发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关
股票和可转换债券等的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而
言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或
第三层次。
7.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变
动。
7.4.14.2承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。
7.4.14.3其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他重要事项。
7.4.14.4财务报表的批准
本财务报表已于2019年3月26日经本基金的基金管理人批准。
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§7 年度财务报表（转型前）
7.1 资产负债表（转型前）
会计主体：中海顺鑫保本混合型证券投资基金
报告截止日： 2018年1月11日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018年1月11日
上年度末
2017年12 月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1
54,192,104.94 203,847,802.85
结算备付金
18,657,142.86 5,389,302.30
存出保证金
398,531.54 454,717.99
交易性金融资产 7.4.7.2
43,170,115.50 88,648,304.40
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
43,170,115.50 88,648,304.40
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3
- -
买入返售金融资产 7.4.7.4
- 668,000,000.00
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5
1,177,908.90 2,478,348.81
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6
- -
资产总计
117,595,803.74 968,818,476.35
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018年1月11日
上年度末
2017年12 月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 180,000,000.00
应付赎回款
- 3,363,031.38
应付管理人报酬
77,168.21 835,943.96
应付托管费
12,861.36 139,324.03
应付销售服务费
6,430.69 69,661.99
应付交易费用 7.4.7.7
250.00 460,654.42
应交税费
2,155.90 -
应付利息
- -
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应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8
81,150.59 70,000.00
负债合计
180,016.75 184,938,615.78
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9
113,611,964.97 759,187,668.15
未分配利润 7.4.7.10
3,803,822.02 24,692,192.42
所有者权益合计
117,415,786.99 783,879,860.57
负债和所有者权益总计
117,595,803.74 968,818,476.35
注：（1）报告截止日2018年1月11日，基金份额净值1.000元，基金份额总额
117,415,786.99份。
（2）自2018年1月12日起，原《中海顺鑫保本混合型证券投资基金基金合同》失效，《中海
顺鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效。
7.2 利润表
会计主体：中海顺鑫保本混合型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年 1月11日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018年1月1日至
2018年1月 11日
上年度可比期间
2017年1月 1日至
2017年12月31日
一、收入
566,076.26 49,553,470.39
1.利息收入
463,244.50 37,221,448.89
其中：存款利息收入 7.4.7.11
57,182.85 869,254.39
债券利息收入
92,033.67 31,691,106.94
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
314,027.98 4,661,087.56
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
-217,345.59 5,614,757.77
其中：股票投资收益 7.4.7.12
- 7,348,969.81
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13
-217,345.59 -2,493,985.40
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5
- -
贵金属投资收益 7.4.7.14
- -
衍生工具收益 7.4.7.15
- -
股利收益 7.4.7.16
- 759,773.36
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.17
320,168.57 5,472,863.15
4. 汇兑收益（损失以“-”号
填列）
- -
中海顺鑫混合 2018年年度报告摘要
第 41 页 共80 页
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
7.4.7.18
8.78 1,244,400.58
减：二、费用 117,092.19 18,581,066.40
1．管理人报酬 7.4.10.2.1
77,168.21 11,563,309.80
2．托管费 7.4.10.2.2
12,861.36 1,927,218.33
3．销售服务费 7.4.10.2.3
6,430.69 963,609.16
4．交易费用 7.4.7.19
250.35 3,383,641.03
5．利息支出
- 337,288.08
其中：卖出回购金融资产支出
- 337,288.08
6．税金及附加
230.99 -
7．其他费用 7.4.7.20
20,150.59 406,000.00
三、利润总额 （亏损总额以
“-”号填列）
448,984.07 30,972,403.99
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-
”号填列）
448,984.07 30,972,403.99
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中海顺鑫保本混合型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年 1月11日
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年1月11日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
759,187,668.15 24,692,192.42 783,879,860.57
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 448,984.07 448,984.07
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-645,575,703.18 -21,337,354.47 -666,913,057.65
2.基金赎回款
-645,575,703.18 -21,337,354.47 -666,913,057.65
五、期末所有者权益（基
金净值）
113,611,964.97 3,803,822.02 117,415,786.99
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
中海顺鑫混合 2018年年度报告摘要
第 42 页 共80 页
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,261,537,096.13 -394,100.66 1,261,142,995.47
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 30,972,403.99 30,972,403.99
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-502,349,427.98 -5,886,110.91 -508,235,538.89
其中：1.基金申购款
106,691.62 2,197.23 108,888.85
2.基金赎回款
-502,456,119.60 -5,888,308.14 -508,344,427.74
五、期末所有者权益（基
金净值）
759,187,668.15 24,692,192.42 783,879,860.57
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______杨皓鹏______
______宋宇______
____周琳____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
中海顺鑫保本混合型证券投资基金（以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）证监许可[2015]2756 号《关于准予中海顺鑫保本混合型证券投资基金
注册的批复》核准，由基金管理人中海基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于
2015年12月30日正式生效，首次设立募集规模为1,261,537,096.13份基金份额。本基金为契
约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为中海基金管理有限公司，
基金托管人为平安银行股份有限公司，基金担保人为中国投融资担保股份有限公司。
根据《中海顺鑫保本混合型证券投资基金基金合同》和《中海基金管理有限公司关于中海顺
鑫保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金转型运作
后相关业务规则的公告》的规定，本基金的保本周期自《基金合同》生效之日起至 2 个公历年
后对应日止。如该对应日为非工作日或不存在对应日期的，则保本周期到期日顺延至下一个工作
日。本基金第一年采用封闭式运作，在封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。封闭期
结束后转为开放式运作，即第二年采用开放式运作。保本周期届满后，本基金变更为“中海顺鑫
灵活配置混合型证券投资基金”，为开放式运作。在保本周期到期日，如基金份额持有人认购并
持有到期的基金份额的可赎回金额加上其认购并持有到期的基金份额的累计分红款项之和低于其
中海顺鑫混合 2018年年度报告摘要
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认购保本金额，则基金管理人应补足该差额，并在保本周期到期日后二十个工作日内将该差额支
付给基金份额持有人。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小
板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金
的业绩比较基准为：2年期银行定期存款利率(税后)+2%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在
具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金
会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务
的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》
第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注
的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、其他
中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2018年1月11日（基
金合同失效前日）的财务状况以及2018年1月1日至2018年1月11日（基金合同失效前日）
止期间的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指
引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
中海顺鑫混合 2018年年度报告摘要
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7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
7.4.6.2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，
金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，
开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府
债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融
业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补
充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有
金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的
规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂
适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，对资管产品在2018年1月1日前运营过程中
发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管
中海顺鑫混合 2018年年度报告摘要
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理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
7.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费附加的
暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税
的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教
育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。
7.4.6.4 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规
定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管
理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.5 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利
差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开
发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得
全额计入应纳税所得额；持股期限在1 个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所
得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征
个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别
中海顺鑫混合 2018年年度报告摘要
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化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.8 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
中海基金管理有限公司（“中海基金”） 基金管理人、直销机构
平安银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
中海信托股份有限公司(“中海信托”) 基金管理人的股东
国联证券股份有限公司 (“国联证券”) 基金管理人的股东、代销机构
法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司
(“法国洛希尔银行”)
基金管理人的股东
中海恒信资产管理（上海）有限公司（以
下简称“中海恒信”）
基金管理人的控股子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.9.1.1 股票交易
注：本报告期及上年度可比期间本基金均未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.9.1.2 债券交易
注：本报告期及上年度可比期间本基金均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.9.1.3 债券回购交易
注：本报告期及上年度可比期间本基金均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.9.1.4 权证交易
注：本报告期及上年度可比期间本基金均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.9.1.5 应支付关联方的佣金
注：本报告期及上年度可比期间本基金均无应支付关联方的佣金。
7.4.9.2 关联方报酬
7.4.9.2.1 基金管理费
单位：人民币元
中海顺鑫混合 2018年年度报告摘要
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项目
本期
2018年1月1日至2018年
1月11日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月
31日
当期发生的基金应支付
的管理费
77,168.21 11,563,309.80
其中：支付销售机构的
客户维护费
1
26,034.62 3,923,835.36
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.2%的年费率计提，计算方法如下：
H=E×1.2%/当年天数（H为每日应支付的基金管理费，E为前一日的基金资产净值）
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无
误后，基金托管人根据基金管理人的划款指令于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给
基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
7.4.9.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年
1月11日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月
31日
当期发生的基金应支付
的托管费
12,861.36 1,927,218.33
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.2%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.2%/当年天数（H为每日应支付的基金托管费，E为前一日的基金资产净值）
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无
误后，基金托管人根据基金管理人的划款指令于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。
若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
7.4.9.2.3 销售服务费
金额单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年1月11日
获得销售服务费
各关联方名称
当期发生的基金应支付的销售服务费
中海基金
176.64
平安银行
4,197.94
国联证券
254.63
合计
4,629.21
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
获得销售服务费
各关联方名称
当期发生的基金应支付的销售服务费
中海顺鑫混合 2018年年度报告摘要
第 48 页 共80 页
中海基金
22,273.29
平安银行
642,102.12
国联证券
30,487.49
合计
694,862.90
注：本基金的销售服务按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。本基金销售服务费计提的计
算方法如下：
H=E×0.10%÷当年天数（H为每日应计提的基金销售服务费，E为额前一日的基金资产净值）
基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核
对无误后，基金托管人根据基金管理人的划款指令于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支
付给基金管理人，由基金管理人支付给销售机构。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
7.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）
交易。
7.4.9.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.9.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2018年 1月1日至2018年
1月11日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月
31日
基金合同生效日持有的基
金份额
30,010,550.00 30,010,550.00
期初持有的基金份额
30,010,550.00 30,010,550.00
减：期间赎回/卖出总份额
30,010,550.00 -
期末持有的基金份额
- 30,010,550.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- 3.95%
注：期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。
7.4.9.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.9.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年1月11日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
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平安银行股
份有限公司
54,192,104.94 49,533.80 203,847,802.85 355,958.19
注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券
登记结算有限责任公司，2018年1月1日至2018年1月11日（基金合同失效前日）止期间获
得的利息收入为人民币7,444.12元(2017年度：人民币27,790.87元)，2018年1月11日（基
金合同失效前日）结算备付金余额为人民币18,657,142.86元(2017年末：人民币
5,389,302.30元)。
7.4.9.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.9.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间均无其他关联交易事项。
7.4.10 期末（2018年1月11日）本基金持有的流通受限证券
7.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
7.4.12.1.5 受限证券类别：资产支持证券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
（单位：份）
期末
成本总额
期末估
值总额
备注
注：本基金在本报告期末未因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。
7.4.10.2 期末持有的暂时停牌股票
注：本基金在本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.10.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2018年1月11日（基金合同失效前日）止，本基金无因从事银行间市场债券正
回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
7.4.10.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2018年1月11日（基金合同失效前日）止,本基金无因从事交易所市场债
券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
7.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1公允价值
中海顺鑫混合 2018年年度报告摘要
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7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返
售金融资产、应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具
7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值
于2018年1月11日（基金合同失效前日），本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币241,026.00元，属于第二层次的余额为人民
币42,929,089.50元，无属于第三层次的余额（于2017年12月31日，属于第二层次的余额为
人民币88,648,304.40元，无属于第一层次和第三层次的余额）。
7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券等，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非
公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将
相关股票和可转换债券等的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的对公允价值计量整
体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层
次或第三层次。本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基
金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。
7.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发
生变动。
7.4.14.2承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。
7.4.14.3其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他重要事项。
7.4.14.4财务报表的批准
本财务报表已于2019年3月26日经本基金的基金管理人批准。
§8 投资组合报告（转型后）
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
中海顺鑫混合 2018年年度报告摘要
第 51 页 共80 页
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资
35,480,600.04 73.10
其中：股票
35,480,600.04 73.10
2 基金投资
- -
3 固定收益投资
2,812,320.00 5.79
其中：债券
2,812,320.00 5.79
资产支持证券
- -
4 贵金属投资
- -
5 金融衍生品投资
- -
6 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
8,050,622.38 16.59
8 其他各项资产
2,196,221.92 4.52
9 合计
48,539,764.34 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
1,978,603.75 4.13
B
采矿业
- -
C
制造业
16,730,421.86 34.93
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
14,061,198.43 29.35
J
金融业
- -
K
房地产业
1,454,886.00 3.04
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
中海顺鑫混合 2018年年度报告摘要
第 52 页 共80 页
R
文化、体育和娱乐业
1,255,490.00 2.62
S
综合
- -
合计
35,480,600.04 74.07
8.2.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002624
完美世界
73,099 2,035,807.15 4.25
2 300271
华宇软件
133,800 2,008,338.00 4.19
3 002714
牧原股份
68,821 1,978,603.75 4.13
4 002439
启明星辰
93,588 1,924,169.28 4.02
5 603636
南威软件
196,500 1,886,400.00 3.94
6 002281
光迅科技
69,900 1,877,514.00 3.92
7 300750
宁德时代
25,100 1,852,380.00 3.87
8 300168
万达信息
153,200 1,836,868.00 3.83
9 000063
中兴通讯
90,954 1,781,788.86 3.72
10 002050
三花智控
136,300 1,729,647.00 3.61
8.3 报告期内股票投资组合的重大变动
8.3.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净
值比例（%）
1 600036
招商银行
13,142,058.58 27.43
2 002368
太极股份
12,997,307.81 27.13
3 601336
新华保险
12,306,712.47 25.69
4 601939
建设银行
10,281,143.02 21.46
5 601601
中国太保
10,268,129.00 21.44
6 300078
思创医惠
10,013,098.00 20.90
7 002142
宁波银行
9,130,089.97 19.06
8 002916
深南电路
7,780,546.85 16.24
9 603019
中科曙光
7,599,136.00 15.86
10 300604
长川科技
7,460,680.40 15.57
11 002065
东华软件
7,103,123.20 14.83
12 603986
兆易创新
6,626,823.16 13.83
中海顺鑫混合 2018年年度报告摘要
第 53 页 共80 页
13 600028
中国石化
6,282,735.12 13.12
14 000977
浪潮信息
5,963,896.70 12.45
15 000963
华东医药
5,956,282.00 12.43
16 002792
通宇通讯
5,889,555.00 12.29
17 002156
通富微电
5,790,550.00 12.09
18 600436
片仔癀
5,719,763.55 11.94
19 000002
万
科Ａ
5,600,260.70 11.69
20 300271
华宇软件
5,501,252.00 11.48
21 002371
北方华创
5,498,663.00 11.48
22 000513
丽珠集团
5,339,124.41 11.15
23 600519
贵州茅台
5,312,864.00 11.09
24 002281
光迅科技
5,228,758.00 10.92
25 000063
中兴通讯
5,223,289.00 10.90
26 601857
中国石油
5,123,754.00 10.70
27 002439
启明星辰
5,111,345.48 10.67
28 002714
牧原股份
5,009,247.46 10.46
29 300059
东方财富
4,941,631.00 10.32
30 300003
乐普医疗
4,723,693.00 9.86
31 600048
保利地产
4,682,846.00 9.78
32 002020
京新药业
4,675,673.00 9.76
33 002709
天赐材料
4,579,723.20 9.56
34 300595
欧普康视
4,540,445.40 9.48
35 002384
东山精密
4,244,160.68 8.86
36 300451
创业慧康
4,193,785.00 8.75
37 300253
卫宁健康
4,136,510.00 8.64
38 603690
至纯科技
4,016,697.10 8.38
39 603345
安井食品
4,009,733.40 8.37
40 300036
超图软件
3,979,992.00 8.31
41 000651
格力电器
3,967,980.00 8.28
42 300047
天源迪科
3,843,273.94 8.02
43 300687
赛意信息
3,821,750.00 7.98
44 300413
芒果超媒
3,784,282.00 7.90
45 300339
润和软件
3,750,457.30 7.83
46 300188
美亚柏科
3,679,793.00 7.68
47 600487
亨通光电
3,587,440.00 7.49
48 300348
长亮科技
3,565,690.60 7.44
中海顺鑫混合 2018年年度报告摘要
第 54 页 共80 页
49 300378
鼎捷软件
3,537,028.49 7.38
50 600845
宝信软件
3,533,513.70 7.38
51 300373
扬杰科技
3,522,891.77 7.35
52 002120
韵达股份
3,416,441.21 7.13
53 002555
三七互娱
3,399,563.00 7.10
54 601009
南京银行
3,373,301.00 7.04
55 002293
罗莱生活
3,362,115.00 7.02
56 600498
烽火通信
3,340,951.00 6.97
57 600867
通化东宝
3,322,987.00 6.94
58 002624
完美世界
3,306,582.05 6.90
59 002456
欧菲科技
3,213,058.00 6.71
60 002466
天齐锂业
3,153,643.10 6.58
61 603517
绝味食品
3,125,707.00 6.53
62 000555
神州信息
3,109,983.00 6.49
63 000333
美的集团
3,106,544.00 6.49
64 002373
千方科技
3,105,683.00 6.48
65 002554
惠博普
3,026,280.65 6.32
66 000661
长春高新
2,988,563.00 6.24
67 000568
泸州老窖
2,968,058.71 6.20
68 300383
光环新网
2,901,461.00 6.06
69 600171
上海贝岭
2,897,212.36 6.05
70 300054
鼎龙股份
2,811,855.00 5.87
71 002425
凯撒文化
2,797,608.00 5.84
72 000858
五 粮 液
2,774,789.00 5.79
73 601899
紫金矿业
2,747,796.00 5.74
74 300075
数字政通
2,721,878.00 5.68
75 002146
荣盛发展
2,664,903.00 5.56
76 002007
华兰生物
2,647,328.00 5.53
77 300168
万达信息
2,635,522.00 5.50
78 300602
飞荣达
2,597,685.00 5.42
79 300627
华测导航
2,540,572.00 5.30
80 600050
中国联通
2,540,317.00 5.30
81 002353
杰瑞股份
2,517,399.00 5.26
82 300338
开元股份
2,498,305.00 5.22
83 002304
洋河股份
2,494,037.00 5.21
84 300199
翰宇药业
2,473,381.00 5.16
中海顺鑫混合 2018年年度报告摘要
第 55 页 共80 页
85 300558
贝达药业
2,455,092.00 5.13
86 600136
当代明诚
2,435,585.00 5.08
87 603103
横店影视
2,390,014.54 4.99
88 603619
中曼石油
2,360,588.00 4.93
89 300316
晶盛机电
2,336,449.00 4.88
90 002727
一心堂
2,291,461.00 4.78
91 603799
华友钴业
2,276,170.00 4.75
92 300618
寒锐钴业
2,260,210.00 4.72
93 601398
工商银行
2,220,060.00 4.63
94 600340
华夏幸福
2,217,545.00 4.63
95 600690
青岛海尔
2,199,138.00 4.59
96 603839
安正时尚
2,179,529.60 4.55
97 300498
温氏股份
2,161,654.00 4.51
98 600398
海澜之家
2,057,509.00 4.30
99 300750
宁德时代
2,007,567.00 4.19
100 300655
晶瑞股份
1,963,556.00 4.10
101 002262
恩华药业
1,962,093.00 4.10
102 300136
信维通信
1,948,739.00 4.07
103 300050
世纪鼎利
1,925,792.00 4.02
104 601186
中国铁建
1,908,289.00 3.98
105 300070
碧水源
1,897,009.00 3.96
106 002340
格林美
1,881,344.00 3.93
107 002460
赣锋锂业
1,858,286.00 3.88
108 601933
永辉超市
1,848,796.00 3.86
109 603636
南威软件
1,844,103.54 3.85
110 002474
榕基软件
1,834,222.26 3.83
111 002050
三花智控
1,813,605.00 3.79
112 600745
闻泰科技
1,789,326.00 3.74
113 002465
海格通信
1,768,226.00 3.69
114 600570
恒生电子
1,758,467.80 3.67
115 300422
博世科
1,754,729.00 3.66
116 300203
聚光科技
1,740,099.00 3.63
117 002739
万达电影
1,657,378.10 3.46
118 600038
中直股份
1,616,000.00 3.37
119 600837
海通证券
1,572,208.00 3.28
120 300760
迈瑞医疗
1,542,357.00 3.22
中海顺鑫混合 2018年年度报告摘要
第 56 页 共80 页
121 000681
视觉中国
1,534,225.00 3.20
122 300409
道氏技术
1,533,891.00 3.20
123 300666
江丰电子
1,532,963.00 3.20
124 300170
汉得信息
1,523,469.00 3.18
125 603078
江化微
1,521,699.20 3.18
126 600584
长电科技
1,521,308.00 3.18
127 002563
森马服饰
1,507,546.00 3.15
128 603605
珀莱雅
1,491,330.00 3.11
129 300144
宋城演艺
1,455,762.74 3.04
130 300418
昆仑万维
1,453,323.00 3.03
131 300394
天孚通信
1,447,302.00 3.02
132 001979
招商蛇口
1,427,790.00 2.98
133 600760
中航沈飞
1,409,557.00 2.94
134 601952
苏垦农发
1,398,321.00 2.92
135 603808
歌力思
1,369,284.80 2.86
136 601800
中国交建
1,367,790.00 2.86
137 300236
上海新阳
1,351,111.00 2.82
138 300346
南大光电
1,335,672.00 2.79
139 000538
云南白药
1,314,343.00 2.74
140 002236
大华股份
1,299,000.00 2.71
141 300324
旋极信息
1,295,650.00 2.70
142 000725
京东方Ａ
1,293,824.00 2.70
143 000768
中航飞机
1,293,704.00 2.70
144 300661
圣邦股份
1,244,887.00 2.60
145 601006
大秦铁路
1,243,294.00 2.60
146 300045
华力创通
1,242,108.00 2.59
147 601088
中国神华
1,227,236.00 2.56
148 002380
科远股份
1,201,729.00 2.51
149 002659
凯文教育
1,183,989.00 2.47
150 002920
德赛西威
1,177,538.00 2.46
151 600392
盛和资源
1,170,549.00 2.44
152 603288
海天味业
1,156,334.00 2.41
153 002557
洽洽食品
1,152,008.00 2.40
154 300502
新易盛
1,142,234.00 2.38
155 601128
常熟银行
1,138,916.23 2.38
156 000426
兴业矿业
1,129,515.00 2.36
中海顺鑫混合 2018年年度报告摘要
第 57 页 共80 页
157 300164
通源石油
1,112,317.00 2.32
158 600887
伊利股份
1,092,504.00 2.28
159 603365
水星家纺
1,091,792.00 2.28
160 600185
格力地产
1,090,363.00 2.28
161 601166
兴业银行
1,085,400.00 2.27
162 600419
天润乳业
1,084,431.00 2.26
163 002508
老板电器
1,078,644.00 2.25
164 300308
中际旭创
1,073,698.00 2.24
165 601688
华泰证券
1,052,881.00 2.20
166 600820
隧道股份
1,018,917.00 2.13
167 002271
东方雨虹
1,009,797.80 2.11
168 300166
东方国信
993,592.00 2.07
169 600529
山东药玻
985,454.00 2.06
170 600276
恒瑞医药
979,235.00 2.04
注：本报告期内，累计买入股票成本总额是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，
不考虑相关交易费用。
8.3.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净
值比例（%）
1 600036
招商银行
12,817,602.41 26.76
2 601336
新华保险
12,229,946.63 25.53
3 002368
太极股份
11,862,154.00 24.76
4 601601
中国太保
10,121,760.07 21.13
5 601939
建设银行
10,047,448.00 20.97
6 300078
思创医惠
10,006,728.13 20.89
7 002142
宁波银行
9,147,291.33 19.10
8 603019
中科曙光
7,623,195.00 15.91
9 300604
长川科技
7,102,726.94 14.83
10 603986
兆易创新
6,604,363.40 13.79
11 002065
东华软件
6,589,690.00 13.76
12 002916
深南电路
6,266,135.00 13.08
13 600028
中国石化
5,947,412.00 12.42
14 600436
片仔癀
5,945,706.00 12.41
15 000963
华东医药
5,901,515.00 12.32
16 000977
浪潮信息
5,632,068.00 11.76
中海顺鑫混合 2018年年度报告摘要
第 58 页 共80 页
17 002156
通富微电
5,501,982.29 11.49
18 000002
万
科Ａ
5,440,618.00 11.36
19 600519
贵州茅台
5,407,111.79 11.29
20 000513
丽珠集团
5,357,969.04 11.18
21 002371
北方华创
5,202,299.52 10.86
22 300059
东方财富
4,962,054.00 10.36
23 300595
欧普康视
4,833,570.31 10.09
24 601857
中国石油
4,818,174.00 10.06
25 300003
乐普医疗
4,785,561.18 9.99
26 002020
京新药业
4,587,610.00 9.58
27 002792
通宇通讯
4,519,221.00 9.43
28 002709
天赐材料
4,292,374.72 8.96
29 300271
华宇软件
3,961,351.00 8.27
30 300687
赛意信息
3,931,367.20 8.21
31 000063
中兴通讯
3,758,628.39 7.85
32 000651
格力电器
3,724,889.00 7.78
33 603690
至纯科技
3,720,373.05 7.77
34 300413
芒果超媒
3,717,206.00 7.76
35 300339
润和软件
3,716,839.00 7.76
36 300378
鼎捷软件
3,671,151.00 7.66
37 300451
创业慧康
3,668,886.52 7.66
38 300188
美亚柏科
3,657,958.80 7.64
39 300036
超图软件
3,642,725.68 7.60
40 002281
光迅科技
3,625,402.50 7.57
41 600487
亨通光电
3,503,081.60 7.31
42 300047
天源迪科
3,400,626.12 7.10
43 600845
宝信软件
3,343,516.00 6.98
44 601009
南京银行
3,341,936.00 6.98
45 600867
通化东宝
3,294,792.39 6.88
46 002120
韵达股份
3,272,893.21 6.83
47 300373
扬杰科技
3,264,305.20 6.81
48 002293
罗莱生活
3,263,665.17 6.81
49 300348
长亮科技
3,259,254.30 6.80
50 000661
长春高新
3,221,447.00 6.72
51 002439
启明星辰
3,217,101.80 6.72
52 002466
天齐锂业
3,109,297.70 6.49
53 002555
三七互娱
3,072,478.00 6.41
54 002373
千方科技
3,068,840.00 6.41
中海顺鑫混合 2018年年度报告摘要
第 59 页 共80 页
55 000555
神州信息
3,019,818.00 6.30
56 000333
美的集团
3,014,935.26 6.29
57 002456
欧菲科技
2,985,838.00 6.23
58 603517
绝味食品
2,942,254.00 6.14
59 000568
泸州老窖
2,934,345.00 6.13
60 002554
惠博普
2,916,771.58 6.09
61 002384
东山精密
2,890,036.00 6.03
62 603345
安井食品
2,880,226.00 6.01
63 600171
上海贝岭
2,878,867.00 6.01
64 002714
牧原股份
2,847,595.00 5.94
65 300383
光环新网
2,826,666.60 5.90
66 600048
保利地产
2,773,578.00 5.79
67 300054
鼎龙股份
2,766,400.00 5.77
68 600136
当代明诚
2,657,006.00 5.55
69 300253
卫宁健康
2,633,300.00 5.50
70 000858
五 粮 液
2,622,961.00 5.48
71 002353
杰瑞股份
2,619,035.00 5.47
72 002146
荣盛发展
2,615,867.73 5.46
73 300618
寒锐钴业
2,585,999.00 5.40
74 002007
华兰生物
2,555,725.00 5.34
75 600050
中国联通
2,523,526.00 5.27
76 300075
数字政通
2,503,870.00 5.23
77 601899
紫金矿业
2,484,750.00 5.19
78 603799
华友钴业
2,472,755.00 5.16
79 300602
飞荣达
2,416,708.56 5.04
80 300627
华测导航
2,396,866.16 5.00
81 300558
贝达药业
2,392,892.76 5.00
82 002727
一心堂
2,366,932.00 4.94
83 002304
洋河股份
2,359,930.00 4.93
84 300338
开元股份
2,341,194.00 4.89
85 300199
翰宇药业
2,276,891.00 4.75
86 601398
工商银行
2,273,290.00 4.75
87 603619
中曼石油
2,234,828.00 4.67
88 603839
安正时尚
2,218,149.00 4.63
89 300498
温氏股份
2,212,486.00 4.62
90 600340
华夏幸福
2,195,133.00 4.58
91 300316
晶盛机电
2,146,700.00 4.48
92 600690
青岛海尔
2,123,858.00 4.43
中海顺鑫混合 2018年年度报告摘要
第 60 页 共80 页
93 600398
海澜之家
1,973,662.00 4.12
94 002474
榕基软件
1,955,621.60 4.08
95 002262
恩华药业
1,929,978.00 4.03
96 300070
碧水源
1,903,269.00 3.97
97 300050
世纪鼎利
1,880,758.00 3.93
98 000681
视觉中国
1,837,764.00 3.84
99 300136
信维通信
1,816,658.28 3.79
100 002340
格林美
1,807,617.00 3.77
101 002460
赣锋锂业
1,805,461.00 3.77
102 601186
中国铁建
1,787,803.00 3.73
103 300422
博世科
1,776,459.84 3.71
104 300203
聚光科技
1,757,715.00 3.67
105 002465
海格通信
1,726,400.06 3.60
106 601933
永辉超市
1,672,845.00 3.49
107 300655
晶瑞股份
1,664,691.74 3.48
108 600570
恒生电子
1,657,043.00 3.46
109 300170
汉得信息
1,655,018.00 3.45
110 600837
海通证券
1,631,605.00 3.41
111 300409
道氏技术
1,623,930.00 3.39
112 600498
烽火通信
1,623,433.00 3.39
113 300760
迈瑞医疗
1,613,218.00 3.37
114 600038
中直股份
1,590,637.76 3.32
115 002739
万达电影
1,585,371.10 3.31
116 002563
森马服饰
1,569,500.00 3.28
117 603808
歌力思
1,564,133.22 3.27
118 600584
长电科技
1,537,894.00 3.21
119 600745
闻泰科技
1,529,379.96 3.19
120 603078
江化微
1,496,285.00 3.12
121 002425
凯撒文化
1,478,792.00 3.09
122 603605
珀莱雅
1,469,518.00 3.07
123 300666
江丰电子
1,451,298.00 3.03
124 002624
完美世界
1,438,207.03 3.00
125 300418
昆仑万维
1,375,513.00 2.87
126 002659
凯文教育
1,349,580.20 2.82
127 300144
宋城演艺
1,344,172.00 2.81
128 600760
中航沈飞
1,329,355.00 2.78
129 603365
水星家纺
1,316,088.00 2.75
130 601800
中国交建
1,291,263.00 2.70
中海顺鑫混合 2018年年度报告摘要
第 61 页 共80 页
131 300346
南大光电
1,277,342.20 2.67
132 300236
上海新阳
1,275,567.00 2.66
133 601006
大秦铁路
1,268,193.00 2.65
134 001979
招商蛇口
1,264,615.00 2.64
135 002236
大华股份
1,261,198.59 2.63
136 000538
云南白药
1,257,061.00 2.62
137 000725
京东方Ａ
1,247,686.00 2.60
138 002380
科远股份
1,217,745.00 2.54
139 601088
中国神华
1,208,953.00 2.52
140 300045
华力创通
1,200,171.00 2.51
141 300661
圣邦股份
1,198,605.00 2.50
142 600887
伊利股份
1,191,484.00 2.49
143 300164
通源石油
1,182,614.00 2.47
144 000768
中航飞机
1,180,193.00 2.46
145 002557
洽洽食品
1,177,279.00 2.46
146 601952
苏垦农发
1,165,474.00 2.43
147 601688
华泰证券
1,148,255.00 2.40
148 300502
新易盛
1,142,185.00 2.38
149 002920
德赛西威
1,140,567.00 2.38
150 600392
盛和资源
1,133,512.00 2.37
151 300324
旋极信息
1,126,865.45 2.35
152 601128
常熟银行
1,114,620.46 2.33
153 600419
天润乳业
1,101,247.60 2.30
154 603103
横店影视
1,089,209.00 2.27
155 300308
中际旭创
1,083,300.00 2.26
156 601166
兴业银行
1,073,250.00 2.24
157 300168
万达信息
1,063,248.43 2.22
158 600185
格力地产
1,044,093.00 2.18
159 600820
隧道股份
1,003,894.00 2.10
160 300166
东方国信
987,722.00 2.06
161 002271
东方雨虹
978,444.00 2.04
162 600529
山东药玻
966,179.00 2.02
163 002696
百洋股份
965,718.30 2.02
注：本报告期内，累计卖出股票金额是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考
虑相关交易费用。
8.3.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
中海顺鑫混合 2018年年度报告摘要
第 62 页 共80 页
买入股票成本（成交）总额
540,572,863.58
卖出股票收入（成交）总额
495,499,672.73
8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 国家债券
- -
2 央行票据
- -
3 金融债券
2,812,320.00 5.87
其中：政策性金融债
2,812,320.00 5.87
4 企业债券
- -
5 企业短期融资券
- -
6 中期票据
- -
7 可转债（可交换债）
- -
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
2,812,320.00 5.87
8.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 018005
国开1701
28,000 2,812,320.00 5.87
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称
持仓量（买
/卖）
合约市值
（元）
公允价值变
动（元）
风险说明
中海顺鑫混合 2018年年度报告摘要
第 63 页 共80 页
注：本基金本报告期末未持有股指期货合约。
8.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.10.1 本期国债期货投资政策
根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货合约。
8.10.3 本期国债期货投资评价
根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.11.3 其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
134,443.45
2 应收证券清算款
1,981,447.12
3 应收股利
-
4 应收利息
80,321.36
5 应收申购款
9.99
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
2,196,221.92
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
中海顺鑫混合 2018年年度报告摘要
第 64 页 共80 页
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
中海顺鑫混合 2018年年度报告摘要
第 65 页 共80 页
§8 投资组合报告（转型前）
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1
权益投资
- -
其中：股票
- -
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
43,170,115.50 36.71
其中：债券
43,170,115.50 36.71
资产支持证券
- -
4 贵金属投资
- -
5 金融衍生品投资
- -
6 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
72,849,247.80 61.95
8 其他资产
1,576,440.44 1.34
9 合计
117,595,803.74 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
注：本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
注：本基金本报告期未进行股票交易。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
注：本基金本报告期未进行股票交易。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
注：本基金本报告期未进行股票交易。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
中海顺鑫混合 2018年年度报告摘要
第 66 页 共80 页
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1
国家债券
14,945,515.00 12.73
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其中：政策性金融债
- -
4
企业债券
27,983,574.50 23.83
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
241,026.00 0.21
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
43,170,115.50 36.77
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 019557
17国债03
149,500 14,945,515.00 12.73
2 136256
16南航01
104,290 10,166,189.20 8.66
3 136198
16上药01
81,000 7,926,660.00 6.75
4 122145
11桂东02
55,080 5,527,828.80 4.71
5 122287
13国投01
43,150 4,362,896.50 3.72
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称
持仓量（买
/卖）
合约市值
（元）
公允价值变
动（元）
风险说明
注：本基金本报告期末未持有股指期货合约。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
中海顺鑫混合 2018年年度报告摘要
第 67 页 共80 页
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货合约。
8.11.3 本期国债期货投资评价
根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
398,531.54
2 应收证券清算款
-
3 应收股利
-
4 应收利息
1,177,908.90
5 应收申购款
-
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
1,576,440.44
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 127004
模塑转债
241,026.00 0.21
中海顺鑫混合 2018年年度报告摘要
第 68 页 共80 页
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
中海顺鑫混合 2018年年度报告摘要
第 69 页 共80 页
§9 基金份额持有人信息（转型后）
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
955 63,943.53 15,046,562.67 24.64% 46,019,508.80 75.36%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
32.05 0.0001%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
中海顺鑫混合 2018年年度报告摘要
第 70 页 共80 页
§9 基金份额持有人信息（转型前）
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
1,591 73,799.99 - - 117,415,786.99 100.00%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
31.00 0.0000%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
中海顺鑫混合 2018年年度报告摘要
第 71 页 共80 页
§10 开放式基金份额变动(转型后)
单位：份
基金合同生效日基金份额总额
117,415,786.99
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额
15,462,599.56
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额
71,812,315.08
本报告期期末基金份额总额
61,066,071.47
中海顺鑫混合 2018年年度报告摘要
第 72 页 共80 页
§10 开放式基金份额变动(转型前)
单位：份
基金合同生效日基金份额总额
1,261,537,096.13
本报告期期初基金份额总额
759,187,668.15
减:本报告期期间基金总赎回份额
645,575,703.18
本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）
3,803,822.02
本报告期期末基金份额总额
117,415,786.99
注：报告期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
中海顺鑫混合 2018年年度报告摘要
第 73 页 共80 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金基金经理变更为刘俊先生。
本报告期内，免去杨皓鹏先生代理督察长职务，聘任黄乐军先生担任督察长职务。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金自2018年1月12日转型以来，投资策略变更为：本基金投资股票资产的比例占基金
资产的0-95%，通过灵活的资产配置和策略精选个股，动态确定基金资产在权益类和固定收益类
资产的配置比例。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金管理人聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务。本报告期内已预
提审计费45,000.00元，截至2018年 12月31日暂未支付，目前该会计师事务所已为本基金提
供审计服务的连续年限为2年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受监管部门稽查
或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型后）
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
中海顺鑫混合 2018年年度报告摘要
第 74 页 共80 页
例
招商证券
1673,295,510.61 64.99% 627,042.83 70.27% -
华创证券
1353,866,514.20 34.15% 258,780.94 29.00% -
安信证券
1 8,910,511.50 0.86% 6,516.14 0.73% -
川财证券
1 - - - - -
注1：本基金以券商研究服务质量作为交易单元的选择标准，具体评分指标分为研究支持和服务
支持，研究支持包括券商研究报告质量、投资建议、委托课题、业务培训、数据提供等；服务支
持包括券商组织上门路演，联合调研和各类投资研讨会。根据我公司及基金法律文件中对券商交
易单元的选择标准，并参照我公司券商研究服务质量评分标准，确定拟租用交易单元的所属券商
名单；由我公司相关部门分别与券商对应部门进行商务谈判，草拟证券交易单元租用协议并汇总
修改意见完成协议初稿；报风险管理部审核后确定租用交易单元。
注2：本报告期内本基金租用券商交易单元的情况未发生变更。
注3：上述佣金按市场佣金率计算，已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承
担的证券结算风险基金后的净额列示。
注4：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
招商证券
29,191,181.11 28.34% - - - -
华创证券
68,407,977.21 66.42%60,300,000.00 100.00% - -
安信证券
5,388,297.20 5.23% - - - -
川财证券
- - - - - -
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型前）
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
安信证券
1 - - - - -
中海顺鑫混合 2018年年度报告摘要
第 75 页 共80 页
招商证券
1 - - - - -
川财证券
1 - - - - -
华创证券
1 - - - - -
注1：本基金以券商研究服务质量作为交易单元的选择标准，具体评分指标分为研究支持和服务
支持，研究支持包括券商研究报告质量、投资建议、委托课题、业务培训、数据提供等；服务支
持包括券商组织上门路演，联合调研和各类投资研讨会。根据我公司及基金法律文件中对券商交
易单元的选择标准，并参照我公司券商研究服务质量评分标准，确定拟租用交易单元的所属券商
名单；由我公司相关部门分别与券商对应部门进行商务谈判，草拟证券交易单元租用协议并汇总
修改意见完成协议初稿；报风险管理部审核后确定租用交易单元。
注2：本报告期内本基金租用券商交易单元的情况未发生变更。
注3：上述佣金按市场佣金率计算，已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承
担的证券结算风险基金后的净额列示。
注4：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
安信证券
- - - - - -
招商证券
- - - - - -
川财证券
- - - - - -
华创证券
343,211.88 100.00% - - - -
11.9 其他重大事件（转型后）
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
中海基金管理有限公司关于旗
下部分基金参加中泰证券股份
有限公司基金申购及定期定额
投资费率优惠活动的公告
上证报、中证报、
证券时报
2018年3月31日
2
中海顺鑫灵活配置混合型证券 上证报、中证报、 2018年4月23日
中海顺鑫混合 2018年年度报告摘要
第 76 页 共80 页
投资基金2018年第一季度报
告
证券时报
3
中海基金管理有限公司关于旗
下部分基金参加中国银河证券
股份有限公司基金申购及定期
定额投资费率优惠活动的公告
上证报、中证报、
证券时报
2018年5月18日
4
中海顺鑫灵活配置混合型证券
投资基金基金经理变更公告
上证报、中证报、
证券时报
2018年6月2日
5
中海基金管理有限公司关于旗
下部分基金新增万联证券股份
有限公司为销售机构并开通基
金定期定额投资业务及相关费
率优惠活动的公告
上证报、中证报、
证券时报
2018年6月12日
6
中海顺鑫灵活配置混合型证券
投资基金半年度最后一日净值
公告
上证报、中证报、
证券时报
2018年7月1日
7
关于非自然人客户受益所有人
身份识别的公告
上证报、中证报、
证券时报
2018年7月4日
8
中海顺鑫灵活配置混合型证券
投资基金2018年第二季度报
告
上证报、中证报、
证券时报
2018年7月19日
9
中海基金管理有限公司关于旗
下基金新增上海挖财基金销售
有限公司为销售机构并开通基
金转换及定期定额投资业务的
公告
上证报、中证报、
证券时报
2018年7月26日
10
中海基金管理有限公司关于旗
下部分基金在奕丰金融服务
（深圳）有限公司参与转换费
上证报、中证报、
证券时报
2018年7月26日
中海顺鑫混合 2018年年度报告摘要
第 77 页 共80 页
率优惠活动的公告
11
中海基金管理有限公司关于旗
下部分基金参与国联证券股份
有限公司基金申购及定期定额
投资费率优惠活动的公告
上证报、中证报、
证券时报
2018年7月27日
12
中海基金管理有限公司关于旗
下部分基金参与第一创业证券
股份有限公司基金申购及定期
定额投资费率优惠活动的公告
上证报、中证报、
证券时报
2018年8月4日
13
中海基金管理有限公司关于旗
下部分基金参加东北证券股份
有限公司基金申购及定期定额
投资费率优惠活动的公告
上证报、中证报、
证券时报
2018年8月11日
14
中海基金管理有限公司关于旗
下基金新增上海大智慧基金销
售有限公司为销售机构并开通
基金转换及定期定额投资业务
的公告
上证报、中证报、
证券时报
2018年8月14日
15
中海基金管理有限公司关于旗
下部分基金参加中国国际金融
股份有限公司基金定期定额申
购费率优惠活动的公告
上证报、中证报、
证券时报
2018年8月28日
16
中海顺鑫灵活配置混合型证券
投资基金更新招募说明书
（2018年第2号）
中海基金网站 2018年8月28日
17
中海顺鑫灵活配置混合型证券
投资基金更新招募说明书摘要
（2018年第2号）
上证报、中证报、
证券时报
2018年8月28日
18
中海顺鑫灵活配置混合型证券 中海基金网站 2018年8月28日
中海顺鑫混合 2018年年度报告摘要
第 78 页 共80 页
投资基金2018年半年度报告
19
中海顺鑫灵活配置混合型证券
投资基金2018年半年度报告
摘要
上证报、中证报、
证券时报
2018年8月28日
20
中海顺鑫灵活配置混合型证券
投资基金2018年第3季度报
告
上证报、中证报、
证券时报
2018年10月24日
21
中海基金管理有限公司关于提
请投资者及时更新已过期身份
证件或者身份证明文件的公告
上证报、中证报、
证券时报
2018年12月5日
22
中海基金管理有限公司关于旗
下部分基金新增招商证券股份
有限公司为销售机构并开通基
金转换及定期定额投资业务的
公告
上证报、中证报、
证券时报
2018年12月28日
11.9 其他重大事件（转型前）
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
中海顺鑫保本混合型证券投资
基金年度最后一日净值公告
上证报、中证报、
证券时报
2018年1月1日
2
中海基金管理有限公司关于旗
下部分基金在上海华信证券有
限责任公司开通基金转换业务
并参与转换费率优惠活动的公
告
上证报、中证报、
证券时报
2018年1月12日
3
中海顺鑫灵活配置混合型证券
投资基金开放定期定额投资业
务公告
上证报、中证报、
证券时报
2018年1月13日
4
关于中海顺鑫灵活配置混合型
证券投资基金参与销售机构基
金网上交易申购费率优惠活动
的公告
上证报、中证报、
证券时报
2018年1月13日
5
关于中海顺鑫灵活配置混合型
证券投资基金参与销售机构基
金定期定额投资申购费率优惠
活动的公告
上证报、中证报、
证券时报
2018年1月13日
中海顺鑫混合 2018年年度报告摘要
第 79 页 共80 页
6
中海顺鑫保本混合型证券投资
基金2017年第4季度报告
上证报、中证报、
证券时报
2018年1月19日
7
中海基金管理有限公司关于旗
下部分基金在大泰金石基金销
售有限公司开通定期定额申购
业务并参与基金定投申购费率
优惠活动的公告
上证报、中证报、
证券时报
2018年1月24日
8
中海顺鑫保本混合型证券投资
基金更新招募说明书
（2018年第1号）
中海基金网站 2018年2月12日
9
中海顺鑫保本混合型证券投资
基金更新招募说明书摘要
（2018年第1号）
上证报、中证报、
证券时报
2018年2月12日
10
中海基金管理有限公司高级管
理人员变更公告
上证报、中证报、
证券时报
2018年3月27日
11
中海顺鑫保本混合型证券投资
基金2017年年度报告
中海基金网站 2018年3月29日
12
中海顺鑫保本混合型证券投资
基金2017年年度报告摘要
上证报、中证报、
证券时报
2018年3月29日
中海顺鑫混合 2018年年度报告摘要
第 80 页 共80 页
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况（转型后）
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资者
类别
序号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
1
2018-10-
18至2018-
12-31
0.00 15,046,562.67 0.00 15,046,562.67 24.64%
机构
产品特有风险
1、持有人大会投票权集中的风险
当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大
会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
2、巨额赎回的风险
持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能
无法及时赎回所持有的全部基金份额。
3、基金规模较小导致的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能面
临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。
4、基金净值大幅波动的风险
持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净
值造成较大波动。
5、提前终止基金合同的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于
5000万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。
中海基金管理有限公司
2019年3月28日
