中海策略精选灵活配置混合型证券投资基
金
2018 年年度报告摘要
2018年12月31日
基金管理人：中海基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
送出日期：2019年3月28日中海策略精选混合 2018年年度报告摘要
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§1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)根据本基金合同规定，
于2019年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投
资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2018年1月1日起至 12月31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 中海策略精选混合
基金主代码
000166
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年9月16日
基金管理人 中海基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 45,039,024.52份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金通过多种投资策略，在控制风险的前提下，谋
求基金资产的长期稳定增值，回报投资。
投资策略 1、大类资产配置策略
本基金将深入分析宏观经济、政策层面、市场估值及
市场情绪四方面的情况，通过对各种因素的综合分析，
优化大类资产配置，即增加该阶段下市场表现优于其
他资产类别的资产的配置，减少市场表现相对较差的
资产类别的配置，以规避或分散市场风险，提高基金
经风险调整后的收益。
2、行业轮动策略
本基金在股票投资过程中注重行业轮动策略的应用，
主要从定性和定量分析，重点选择景气处于上升、利
润增长趋势向好、估值水平低的行业。
定性分析：本基金在分析国内宏观经济周期不同阶段
（衰退、复苏、过热和滞胀）的行业景气轮动规律的
基础上，结合国内当前和未来经济周期的情况，选择
符合宏观经济发展趋势和国家产业政策扶持的行业。
定量分析：对照市场的整体情况，分析各行业的利润
增长趋势及估值水平。衡量行业利润增长趋势的指标
主要包括行业的营业收入增长率、主营业务利润增长
率和净资产收益率等指标；衡量行业估值水平的指标
主要包括长率和净资产收益率等指标；衡量行业估值
水平的指标主要包括PE、PB、PEG等指标。
3、股票投资策略
在股票投资中，本基金采用定量分析与定性分析相结
合的方法，选择其中经营稳健、具有核心竞争优势的
上市公司进行投资。其间，本基金也将积极关注上市
公司基本面发生改变时所带来的投资交易机会。
（1）定量分析
本基金通过综合考察上市公司的财务优势、估值优势
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和成长优势来进行个股的筛选。
本基金将结合市场形势综合考虑上市公司在各项指标
的综合得分，按照总分的高低在各行业内进行排序，
选取各行业内排名靠前的股票。
（2）定性分析
本基金主要通过实地调研等方法，综合考察评估公司
的经营情况，重点投资具有较高进入壁垒、在行业中
具备比较优势、经营稳健的公司，并坚决规避那些公
司治理混乱、管理效率低下的公司，以确保最大程度
地规避投资风险。
4、债券投资策略（可转换债券除外）
在宏观分析和久期及期限结构配置的基础上，本基金
对不同类型债券的信用风险、市场流动性、市场风险
等因素进行分析，以其历史价格关系的数量分析为依
据，同时兼顾其基本面分析，综合分析各品种的利差
和变化趋势。在信用利差水平较高时持有金融债、公
司债（企业债）、资产支持证券等信用品种，在信用
利差水平较低时持有国债、央行票据等利率品种，从
而确定整个债券组合中各类别债券投资比例。
本基金将借助公司内部的行业及公司研究员的专业研
究能力，并综合参考外部研究机构的研究成果，对发
债主体企业进行深入的基本面分析，主要包括经营历
史、行业地位、竞争实力、公司治理、股东或地方政
府的实力以及支持力度等；并结合债券的发行条款，
综合考虑信用等级、期限、流动性、市场分割、息票
率、税赋特点、提前偿还和赎回等因素的基础上以确
定信用品种的实际信用风险状况及其信用利差水平，
投资于信用风险相对较低、信用利差收益相对较大的
优质品种。
5、可转换债券投资策略
可转换债券兼具债券和股票的相关特性，其投资风险
和收益介于股票和债券之间。在进行可转债筛选时，
本基金将首先对可转债自身的内在债券价值（如票面
利息、利息补偿及无条件回售价格）、保护条款的适
用范围、流动性等方面进行研究；然后对可转债的基
础股票的基本面进行分析，形成对基础股票的价值评
估；最后将可转债自身的基本面评分和其基础股票的
基本面评分结合在一起以确定投资的可转换债券品种。
6、权证投资策略
本基金将运用期权估值模型，根据隐含波动率、剩余
期限、正股价格走势，并结合本基金的资产组合状况
进行权证投资。
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业绩比较基准 沪深300指数收益率×30%+中证全债指数收益率
×70%。
风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其预期收益和预期风险水
平高于货币市场基金、债券型基金，而低于股票型基
金，在证券投资基金中属于中等风险收益品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
中海基金管理有限公司
上海浦东发展银行股份有限公
司
姓名 黄乐军 胡波
联系电话
021-38429808 021-61618888
信息披露负责人
电子邮箱
huanglejun@zhfund.com Hub5@spdb.com.cn
客户服务电话 400-888-9788、021-
38789788
95528
传真
021-68419525 021-63602540
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.zhfund.com
基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及
30层
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数据和指标
2018年
2017年9月16日
(基金合同生效日)-
2017年12月31日
2016年
本期已实现收益
-6,034,922.58 1,335,124.45 -
本期利润
-6,247,390.84 1,217,806.55 -
加权平均基金份额本期利润
-0.1193 0.0146 -
本期基金份额净值增长率
-12.30% 1.14% -
3.1.2
期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末
期末可供分配基金份额利润
0.1881 0.3154 -
期末基金资产净值
40,909,626.62 72,770,526.63 -
期末基金份额净值
0.9083 1.0357 -
注1：以上所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，申购、
赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
注2：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
注3：中海安鑫保本混合型证券投资基金从2017年9月16日起正式转型为中海策略精选灵活配
置混合型证券投资基金。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月
-4.96% 0.68% -1.79% 0.49% -3.17% 0.19%
过去六个月
-7.67% 0.86% -1.35% 0.44% -6.32% 0.42%
过去一年
-12.30% 0.82% -2.31% 0.40% -9.99% 0.42%
自基金合同
生效起至今
-11.30% 0.76% -1.15% 0.37% -10.15% 0.39%
注1：“自基金合同生效起至今”指2017年9月16日(基金转型生效日)至2018年12月31日。
注2：本基金的业绩比较基准为中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%，本基金
的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的
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股票）、股指期货、权证、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地
方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、超短期融资券、中小
企业私募债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存
款）、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符
合中国证监会的相关规定）。本基金投资于股票等权益类资产的比例不超过基金资产的30%，投
资于债券等固定收益类金融工具的比例不低于基金资产的70%。因此，我们选取市场认同度很高
的沪深300指数和中证全债指数作为计算业绩基准指数的基础指数。在一般均衡配置的状况下，
本基金投资于股票资产的比例控制在30%以内，其他资产投资比例控制在70％以内。我们根据本
基金在一般市场状况下的资产配置比例来确定本基金业绩基准指数加权的权重，选择30%作为基
准指数中股票资产所代表的长期平均权重，选择70%作为债券资产所代表的长期平均权重，以使
业绩比较更加合理。本基金业绩基准指数每日按照30%、70%的比例对基础指数进行再平衡，然
后得到加权后的业绩基准指数的时间序列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
注：上图中2017年度是指2017年9月15日(基金转型生效日)至2017年12月31日，相关数据
未按自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注：2017年9月16日（基金合同生效日）至2018年12月31日本基金未发生利润分配。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人自2004年3月18日成立以来，始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原则，严格
履行基金管理人的责任和义务，依靠强大的投研团队、规范的业务管理模式、严密科学的风险管
理和内部控制体系，为广大基金份额持有人提供规范、专业的资产管理服务。截至2018年
12月31日，共管理证券投资基金33只。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年
限
说明
刘俊
本基金基
金经理、
中海优势
精选灵活
配置混合
型证券投
资基金基
金经理、
中海积极
收益灵活
配置混合
型证券投
资基金基
金经理、
中海顺鑫
灵活配置
混合型证
券投资基
金基金经
理、中海
添顺定期
开放混合
型证券投
资基金基
金经理、
中海添瑞
定期开放
混合型证
券投资基
金基金经
2013年7月
31日
-
15年
刘俊先生，复旦大学金
融学专业博士。历任上
海申银万国证券研究所
有限公司策略研究部策
略分析师、海通证券股
份有限公司战略合作与
并购部高级项目经理。
2007年3月进入本公司
工作，曾任产品开发总
监。2010年3月至
2015年8月任中海稳健
收益债券型证券投资基
金基金经理，2015年
4月至2017年6月任中
海安鑫宝1号保本混合
型证券投资基金基金经
理，2012年6月至今任
中海优势精选灵活配置
混合型证券投资基金基
金经理，2013年7月至
今任中海策略精选灵活
配置混合型证券投资基
金基金经理，2014年
5月至今任中海积极收
益灵活配置混合型证券
投资基金基金经理，
2015年12月至今任中
海顺鑫灵活配置混合型
证券投资基金基金经理，
2017年4月至今任中海
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理、中海
环保新能
源主题灵
活配置混
合型证券
投资基金
基金经理
添顺定期开放混合型证
券投资基金基金经理,
2018年1月至今任中海
添瑞定期开放混合型证
券投资基金基金经理，
2018年6月至今任中海
环保新能源主题灵活配
置混合型证券投资基金
基金经理。
注1：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
注2：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
基金管理人在报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、
《基金合同》的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益
的行为，不存在违法违规或未履行基金合同承诺。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《中海基金管理有限公
司公平交易管理制度》，从投研决策内部控制、交易执行内部控制、行为监控和分析评估、监察
稽核和信息披露等方面对股票、债券、可转债的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动进
行全程公平交易管理。
投研决策内部控制方面：（1）公司研究平台共享，基金经理和专户投资经理通过研究平台
平等获取研究信息。（2）公司建立投资组合投资信息的管理及保密制度，除分管投资副总及投
资总监因业务管理的需要外，不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔
离。
交易执行内部控制方面：（1）对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义
进行的交易，各投资组合经理根据研究报告独立确定申购价格和数量，在获配额度确定后，根据
公司制度规定应遵循公平原则对获配额度进行分配，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价
格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配，如有特殊情况，制度规定需书面留
痕。（2）投资交易指令统一通过交易室下达，通过启用公平交易模块，力求保证时间优先、价
格优先、比例分配、综合平衡交易原则得以落实。（3）根据公司制度，通过系统禁止公司组合
之间（除指数被动投资组合外）的同日反向交易。（4）债券场外交易，交易部在银行间市场上
公平公正地进行询价，并由公司对询价收益率偏离、交易对手及交易方式进行事前审核。（5）
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在特殊情况下，投资组合因合规性或应对大额赎回等原因需要进行特定交易时，由投资组合经理
发起暂停投资风控阀值的流程，在获得相关审批后，由公司暂时关闭投资风控系统的特定阀值。
完成该交易后，公司立即启动暂停的投资风控阀值。
行为监控和分析评估方面：（1）公司每季度和每年度对所有投资组合进行同向交易价差分
析、反向及异常交易分析。（2）公司对所有组合本报告期内日内、3日、5日同向交易数据进行
了采集，并进行两两比对，对于相关采集样本进行了95%置信区间，假设溢价率为0的T分布检
验。（3）对于不同时间期间的同组合反向交易及公司制度规定的异常交易，公司根据交易价格、
交易频率、交易数量、交易时机等进行综合分析。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本本报告期内，公司遵循《中海基金管理有限公司公平交易管理制度》相关要求，整体上贯
彻执行制度约定，加强了对投资组合公平交易的事后分析，
（1）对于两两组合的同向交易，我们从日内、3日、5日三个时间区间进行假设价差为零，
T分布的检验，对于未通过假设检验的情况，公司结合比较两两组合间的交易占优比、采集的样
本数量是否达到一定水平从而具有统计学意义、模拟利益输送金额的绝对值、模拟利益输送金额
占组合资产平均净值的比例、模拟利益的贡献率占组合收益率的比例、两两组合的持仓相似度及
两两组合收益率差的比较等多方面进行综合比较。
（2）对于两两组合的反向交易，公司采集同一组合对同一投资品种3日内反向交易；两两
组合对同一投资品种3日内反向交易；并结合市场该投资品种的总成交量进行综合分析。
（3）对于公司制度规定的异常交易，相关组合经理均根据制度要求提交审批单并书面留痕。
综合而言，本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，执行了公平交易制
度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未发现组合存在有可能导致重大不公平交易和利
益输送的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存
在超过该证券当日成交量的5%的情况，对于一级市场证券申购、二级市场证券交易中出现的可
能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易情况，公司均根据制度规定要求组合经理提供相关
情况说明予以留痕。
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
年初时市场对全球经济复苏预期较强。经过美联储加息，全球贸易争端不断加剧后，市场经
济复苏预期转弱。下半年后，经济走弱迹象逐步明显。高频数据中消费下滑对经济的拖累效应非
常明显。物价数据温和，金融数据表现低于预期，金融市场流动性宽裕未能传导到实体经济。
政策层面，全年监管层政策导向逐步变化，更多关注稳增长而不是去杠杆。美联储连续加息
后，央行释放流动性以做应对，资产管理新规暂缓实施。政府决策层推出系列政策，对民营经济
支持发展。习近平同志在北京人民大会堂主持召开民营企业座谈会并发表重要讲话，提出正确认
识当前民营经济发展遇到的困难和问题，要大力支持民营企业发展壮大。习近平同志在首届中国
国际进口博览会开幕式的主旨演讲中提出，将在上海证券交易所设立科创板并试点注册制。
中美贸易争端持续升级，国际政治经济博弈环境剧烈波动，全年对金融市场产生影响。股票
市场年初时受益于复苏预期，周期股表现较好。但随后经济增长复苏预期回落，医药、消费防御
类品种及成长股表现更强。中美贸易冲突随后不断加剧，市场对经济下滑预期不断增强，股票市
场整体出现连续调整。债券市场方面，随着货币政策宽松和高频经济数据下滑，基准收益率全年
下行趋势明显。
本基金全年债券资产以优质短期信用品种和转债为主要配置方向，股票资产以科技成长股为
主要配置方向。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2018年12月31日，本基金份额净值0.9083元(累计净值1.2607元)。报告期内本基
金净值增长率为-12.30%，低于业绩比较基准9.99百分点。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2019年，经济预计短期内难以出现强复苏增长，物价水平将保持温和。中美贸易争端
对证券市场的影响预计将长期化。政策方面，将继续关注稳增长的总体政策。宽货币的政策效果
能否转化为实体经济中的宽信用，将直接影响大类资产的配置价值。
对于上述因素的变化我们要保持实时跟踪。我们在未来的运作仍将坚持稳健谨慎原则，集中
配置于代表经济转型的科技成长股资产。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金
所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
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本基金管理人设有估值委员会，公司分管运营副总担任估值委员会主任委员，其他委员有风
险控制总监、监察稽核负责人、基金会计负责人、相关基金经理等。估值委员会负责组织制定和
适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基
金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的
专业胜任能力。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值
委员会会议，提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中证指数有限公司以及中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由
其按约定提供证券交易所及银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据法律法规以及本基金合同的相关规定，本基金在本报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
自2018年7月1日至9月3日,本基金曾出现超过连续二十个工作日基金资产净值低于五千
万的情形。
自2018年10月1日至12月31日，本基金曾出现超过连续六十个工作日基金资产净值低于
五千万元的情形,公司已向中国证券监督管理委员会上报相关后续运作方案。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对中海策略精选
灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其
他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽
职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金
合同、托管协议的规定，对中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金的投资运作进行了监督，
对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复
核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内，由中海基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、
收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人
复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计
是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 安永华明（2019）审字第61372718_B30号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人：
审计意见 我们审计了后附的中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金的
财务报表，包括2018年12月31日的资产负债表，2018年度的
利润表、所有者权益（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金的
财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反
映了中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年12月
31日的财务状况以及2018年度的经营成果和净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计
报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了
我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，
我们独立于中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金，并履行
了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是
充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
其他信息 中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金管理层对其他信息负
责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和
我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其
他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此
过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解
到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，
我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务报表的
责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公
允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不
存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估中海策略精选灵活配置混合
型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项
中海策略精选混合 2018年年度报告摘要
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（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运
营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金的财
务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理
保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，
如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据
财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并
保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，
设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计
证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、
故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊
导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的
风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披
露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据
获取的审计证据，就可能导致对中海策略精选灵活配置混合型证
券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重
大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，
审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中
的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我
们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项
或情况可能导致中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金不能
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持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评
价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事
项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控
制缺陷。
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 徐艳 蔺育化
会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
审计报告日期 2019年3月26日
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2018年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1
7,836,618.25 2,217,442.21
结算备付金
43,978.31 648,239.77
存出保证金
90,324.15 58,717.84
交易性金融资产 7.4.7.2
32,797,165.57 53,267,167.10
其中：股票投资
10,361,212.57 14,981,177.00
基金投资
- -
债券投资
22,435,953.00 38,285,990.10
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3
- -
买入返售金融资产 7.4.7.4
- 15,000,127.50
应收证券清算款
746,641.02 2,395,234.70
应收利息 7.4.7.5
414,676.12 1,309,871.74
应收股利
- -
应收申购款
160.06 347.72
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6
- -
资产总计
41,929,563.48 74,897,148.58
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 599,763.96
应付赎回款
- 261,491.32
应付管理人报酬
52,899.80 95,589.63
应付托管费
8,816.64 15,931.57
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7
39,693.98 226,196.97
应交税费
883,526.44 882,648.32
应付利息
- -
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应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8
35,000.00 45,000.18
负债合计
1,019,936.86 2,126,621.95
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9
32,439,393.72 50,607,250.99
未分配利润 7.4.7.10
8,470,232.90 22,163,275.64
所有者权益合计
40,909,626.62 72,770,526.63
负债和所有者权益总计
41,929,563.48 74,897,148.58
注1：报告截止日2018年12月31日，基金份额净值为人民币0.9083元，基金份额总额
45,039,024.52份。
注2：本基金合同于2017年9月16日生效。
7.2 利润表
会计主体：中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期： 2018年1月1日至2018年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018年1月1日至
2018年12月31日
上年度可比期间
2017年9月16日(基
金合同生效日)至
2017年12月31日
一、收入
-4,000,812.13 2,153,654.71
1.利息收入
1,226,053.13 795,431.91
其中：存款利息收入 7.4.7.11
108,071.09 76,583.13
债券利息收入
1,051,961.01 589,908.90
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
66,021.03 128,939.88
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-5,060,222.06 1,474,540.89
其中：股票投资收益 7.4.7.12
-4,797,424.43 1,633,364.20
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13
-442,353.81 -158,823.31
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5
- -
贵金属投资收益 7.4.7.14
- -
衍生工具收益 7.4.7.15
- -
股利收益 7.4.7.16
179,556.18 -
3.公允价值变动收益（损失以“-
”号填列）
7.4.7.17
-212,468.26 -117,317.90
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.18
45,825.06 999.81
中海策略精选混合 2018年年度报告摘要
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减：二、费用
2,246,578.71 935,848.16
1．管理人报酬 7.4.10.2.1
781,478.47 380,387.18
2．托管费 7.4.10.2.2
130,246.37 63,397.84
3．销售服务费 7.4.10.2.3
- -
4．交易费用 7.4.7.19
1,058,578.27 426,566.39
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
1,805.30 -
7．其他费用 7.4.7.20
274,470.30 65,496.75
三、利润总额（亏损总额以“-
”号填列）
-6,247,390.84 1,217,806.55
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-6,247,390.84 1,217,806.55
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年 12月31日
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
50,607,250.99 22,163,275.64 72,770,526.63
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -6,247,390.84 -6,247,390.84
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-18,167,857.27 -7,445,651.90 -25,613,509.17
其中：1.基金申购款
6,068,036.23 2,173,149.65 8,241,185.88
2.基金赎回款
-24,235,893.50 -9,618,801.55 -33,854,695.05
五、期末所有者权益（基
金净值）
32,439,393.72 8,470,232.90 40,909,626.62
项目
上年度可比期间
2017年9月16日(基金合同生效日)至2017年12月31日
中海策略精选混合 2018年年度报告摘要
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
104,585,187.90 44,122,758.43 148,707,946.33
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
0.00 1,217,806.55 1,217,806.55
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-53,977,936.91 -23,177,289.34 -77,155,226.25
其中：1.基金申购款
846,929.57 406,499.29 1,253,428.86
2.基金赎回款
-54,824,866.48 -23,583,788.63 -78,408,655.11
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
”号填列）
0.00 0.00 0.00
五、期末所有者权益（基
金净值）
50,607,250.99 22,163,275.64 72,770,526.63
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______杨皓鹏______
______宋宇______
____周琳____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金（原名为“中海安鑫保本混合型证券投资基金”
，以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可
[2013]369号文《关于核准中海安鑫保本混合型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理
人中海基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2013年7月31日正式生效，首次设
立募集规模为313,835,907.37份基金份额，经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）苏
公W[2013]B079号验资报告予以验证。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的保本周
期每2年为一个周期。本基金的第一个保本周期为两年，自2013年7月31日开始至2015年
7月31日止。第一个保本周期届满时，如符合保本基金存续条件，本基金进入下一保本周期。
根据《中海安鑫保本混合型证券投资基金第一个保本周期转入第二个保本周期的过渡期折算
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结果的公告》和《关于中海安鑫保本混合型证券投资基金保本周期到期及转入下一保本周期的相
关规则公告》，本基金将在第一个保本周期到期日和第二个保本周期开始日之间设置过渡期，过
渡期时间自2015年8月8日（含）至 2015年9月7日（含）。过渡期最后一个工作日（即下一
保本周期起始日前一工作日）为基金份额折算日。折算后基金份额净值调整为1.00元。经本基
金管理人计算，并经本基金的基金托管人复核，2015年9月7日本基金折算前的基金份额净值
为1.388元，依据前述折算规则确定的折算比例为1.388079651。折算后本基金的总份额由
486,047,922.07份调整为674,673,229.98份。折算日的下一个工作日为下一保本周期起始日，
保本周期两年，第二个保本周期自2015年9月8日至2017年9月8日，如保本周期到期日为非
工作日，则保本周期到期日顺延至下一个工作日。
根据《中海安鑫保本混合型证券投资基金基金合同》的规定和《中海基金管理有限公司关于
中海安鑫保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及中海策略精选灵活配置混合型证券投资基
金转型运作后相关业务规则的公告》，本基金在第二个保本周期届满时，由于本基金不再符合保
本基金存续条件，因此按照本基金合同的约定转型为非保本的混合型基金，即“中海策略精选灵
活配置混合型证券投资基金”。同时，本基金的到期操作期间为保本周期到期日及之后5个工作
日(含第5个工作日)，即2017年9月 8日至2017年9月15日。在本基金到期操作期间截止日
次日，即2017年9月16日起“中海安鑫保本混合型证券投资基金”转型为“中海策略精选灵活
配置混合型证券投资基金”，《中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效。本
基金存续期限不定，本基金的基金管理人和注册登记机构为中海基金管理有限公司，基金托管人
为上海浦东发展银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小
板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的业绩比较基
准为：沪深300指数×30%+中证全债指数收益率×70%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具
体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对
于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会
计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、
《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投
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资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内
容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证
券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会及中国证券
投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2018年12月31日的
财务状况以及2018年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其
他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
7.4.6.2 增值税
中海策略精选混合 2018年年度报告摘要
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根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，
金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，
开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府
债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融
业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补
充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有
金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的
规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂
适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中
发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管
理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
7.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费附加的
暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税
的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教
育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。
7.4.6.4 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规
定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管
理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
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根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.5 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利
差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开
发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得
全额计入应纳税所得额；持股期限在1 个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所
得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征
个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
中海基金管理有限公司（“中海基金”） 基金管理人、直销机构
上海浦东发展银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
中海信托股份有限公司(“中海信托”) 基金管理人的股东
国联证券股份有限公司 (“国联证券”) 基金管理人的股东、代销机构
法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司
(“法国洛希尔银行”)
基金管理人的股东
中海恒信资产管理（上海）有限公司（以
下简称“中海恒信”）
基金管理人的控股子公司
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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
注：本报告期及上年度可比期间本基金均未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.8.1.2 债券交易
注：本报告期及上年度可比期间本基金均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.8.1.3 债券回购交易
注：本报告期及上年度可比期间本基金均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.8.1.4 权证交易
注：本报告期及上年度可比期间本基金均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
注：本报告期及上年度可比期间本基金均无应支付关联方的佣金。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月 1日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年9月16日(基金合同生效
日)至2017 年12月31日
当期发生的基金应支付
的管理费
781,478.47 380,387.18
其中：支付销售机构的
客户维护费
277,302.44 143,218.87
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
中海策略精选混合 2018年年度报告摘要
第 27 页 共44 页
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月 1日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年9月16日(基金合同生效
日)至2017 年12月31日
当期发生的基金应支付
的托管费
130,246.37 63,397.84
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2018年1月1 日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年9月16日(基金合同生效
日)至2017 年12月31日
基金合同生效日（
2017年9月16日 ）持有
的基金份额
- 14,999,000.00
减：期间赎回/卖出总份额
- 14,999,000.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- 0.0000%
注：期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2018年1月1日至2018 年12月
31日
上年度可比期间
2017年9月16日(基金合同生效日)至
2017年12月31日
中海策略精选混合 2018年年度报告摘要
第 28 页 共44 页
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
浦发银行
7,836,618.25 99,901.21 2,217,442.21 73,508.26
注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券
登记结算有限责任公司，2018年度获得的利息收入为人民币6,392.00元（2017年9月16日
（基金合同生效日）至2017年12月31日期间获得的利息收入为人民币2,934.44元），
2018年末结算备付金余额为人民币43,978.31元（2017年末结算备付金余额为人民币
648,239.77元）。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间均无其他关联交易事项。
7.4.9 期末（ 2018 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金在本报告期末未持有因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额，因此无抵押债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额，因此无抵押债券。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1公允价值
7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、存出保证金、应收款
项、买入返售金融资产以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具
7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值
中海策略精选混合 2018年年度报告摘要
第 29 页 共44 页
于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中
属于第一层次的余额为人民币24,040,706.97元，属于第二层次的余额为人民币
8,756,458.60元，无属于第三层次余额（2017年12月31日，属于第一层次的余额为人民币
14,981,177.00元，属于第二层次的余额为人民币38,285,990.10元，无属于第三层次余额）。
7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券等，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非
公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将
相关股票和可转换债券等的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的对公允价值计量整
体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层
次或第三层次。
7.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发
生变动。
7.4.14.2承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。
7.4.14.3其他事项
截至资产负债表日，本基金的资产净值为人民币40,909,626.62元，已连续超过73个工作
日基金资产净值低于人民币5,000万元。本基金资产管理人已就上述情况按照中国证监会颁布的
《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规定，向中国证监会说明原因和报送解决方
案。本基金资产管理人将继续尽职尽责，积极采取措施，力争改变这一状况。
除此以外，本基金无需要披露的其他重要事项
7.4.14.4财务报表的批准
本财务报表已于2019年3月26日经本基金的基金管理人批准。
中海策略精选混合 2018年年度报告摘要
第 30 页 共44 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资
10,361,212.57 24.71
其中：股票
10,361,212.57 24.71
2
基金投资
- -
3 固定收益投资
22,435,953.00 53.51
其中：债券
22,435,953.00 53.51
资产支持证券
- -
4 贵金属投资
- -
5 金融衍生品投资
- -
6 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
7,880,596.56 18.79
8 其他各项资产
1,251,801.35 2.99
9 合计
41,929,563.48 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代
码
行业类别 公允价值
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
3,969,288.57 9.70
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
5,957,074.00 14.56
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
中海策略精选混合 2018年年度报告摘要
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P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
434,850.00 1.06
S
综合
- -
合计
10,361,212.57 25.33
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002624
完美世界
50,400 1,403,640.00 3.43
2 300271
华宇软件
64,000 960,640.00 2.35
3 002281
光迅科技
27,610 741,604.60 1.81
4 002425
凯撒文化
126,000 740,880.00 1.81
5 603636
南威软件
68,000 652,800.00 1.60
6 300168
万达信息
53,400 640,266.00 1.57
7 002439
启明星辰
31,100 639,416.00 1.56
8 600498
烽火通信
22,300 634,881.00 1.55
9 300253
卫宁健康
49,200 613,032.00 1.50
10 002916
深南电路
7,500 601,275.00 1.47
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的年度报告正
文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002368
太极股份
8,353,294.50 11.48
2 601336
新华保险
8,164,860.00 11.22
3 601601
中国太保
7,990,106.00 10.98
4 002142
宁波银行
6,740,010.60 9.26
5 603019
中科曙光
6,275,459.00 8.62
6 600036
招商银行
6,121,004.00 8.41
7 601939
建设银行
6,023,858.00 8.28
8 000513
丽珠集团
5,888,807.00 8.09
9 000963
华东医药
5,341,452.27 7.34
中海策略精选混合 2018年年度报告摘要
第 32 页 共44 页
10 600028
中国石化
5,254,437.00 7.22
11 300078
思创医惠
5,250,234.54 7.21
12 600436
片仔癀
5,097,411.50 7.00
13 300604
长川科技
5,006,966.44 6.88
14 002156
通富微电
4,877,539.00 6.70
15 002916
深南电路
4,472,689.00 6.15
16 300003
乐普医疗
4,455,293.86 6.12
17 002020
京新药业
4,263,130.39 5.86
18 300271
华宇软件
4,047,948.62 5.56
19 600519
贵州茅台
3,812,123.95 5.24
20 603986
兆易创新
3,793,741.00 5.21
21 002709
天赐材料
3,780,059.44 5.19
22 002146
荣盛发展
3,770,498.24 5.18
23 300595
欧普康视
3,752,734.92 5.16
24 300047
天源迪科
3,646,923.00 5.01
25 300687
赛意信息
3,315,305.40 4.56
26 300413
芒果超媒
3,286,995.00 4.52
27 002371
北方华创
3,273,374.00 4.50
28 600867
通化东宝
3,255,240.48 4.47
29 601318
中国平安
3,238,272.00 4.45
30 000977
浪潮信息
3,210,347.70 4.41
31 601398
工商银行
3,171,939.00 4.36
32 000651
格力电器
3,126,918.02 4.30
33 002065
东华软件
3,079,244.00 4.23
34 300378
鼎捷软件
2,998,551.11 4.12
35 600887
伊利股份
2,993,588.03 4.11
36 002373
千方科技
2,966,253.57 4.08
37 002466
天齐锂业
2,944,203.65 4.05
38 300036
超图软件
2,934,294.00 4.03
39 000002
万
科Ａ
2,927,265.00 4.02
40 002456
欧菲科技
2,901,106.00 3.99
41 600340
华夏幸福
2,872,987.00 3.95
42 601899
紫金矿业
2,848,473.00 3.91
43 002439
启明星辰
2,810,703.93 3.86
44 000063
中兴通讯
2,809,532.00 3.86
45 300373
扬杰科技
2,682,671.47 3.69
中海策略精选混合 2018年年度报告摘要
第 33 页 共44 页
46 600038
中直股份
2,640,269.00 3.63
47 300451
创业软件
2,601,932.00 3.58
48 002304
洋河股份
2,571,211.00 3.53
49 300075
数字政通
2,550,849.00 3.51
50 300348
长亮科技
2,548,424.00 3.50
51 600048
保利地产
2,540,799.00 3.49
52 002293
罗莱生活
2,527,466.00 3.47
53 002624
完美世界
2,489,608.00 3.42
54 000333
美的集团
2,470,524.62 3.39
55 300498
温氏股份
2,466,249.00 3.39
56 603690
至纯科技
2,429,304.00 3.34
57 300253
卫宁健康
2,423,780.99 3.33
58 601933
永辉超市
2,419,373.00 3.32
59 603103
横店影视
2,383,832.00 3.28
60 300170
汉得信息
2,368,504.00 3.25
61 300338
开元股份
2,368,362.00 3.25
62 603345
安井食品
2,336,902.97 3.21
63 000661
长春高新
2,313,555.00 3.18
64 603993
洛阳钼业
2,292,432.00 3.15
65 601857
中国石油
2,276,011.00 3.13
66 300199
翰宇药业
2,241,214.00 3.08
67 300558
贝达药业
2,224,304.00 3.06
68 300627
华测导航
2,201,288.00 3.02
69 603619
中曼石油
2,169,363.00 2.98
70 002120
韵达股份
2,158,334.00 2.97
71 000568
泸州老窖
2,138,715.00 2.94
72 002727
一心堂
2,107,512.00 2.90
73 600171
上海贝岭
2,082,340.00 2.86
74 002554
惠博普
2,073,565.00 2.85
75 300339
润和软件
2,062,104.60 2.83
76 600845
宝信软件
2,055,435.36 2.82
77 002508
老板电器
2,014,727.00 2.77
78 600690
青岛海尔
1,946,734.00 2.68
79 603517
绝味食品
1,935,846.00 2.66
80 600050
中国联通
1,898,851.00 2.61
81 000858
五 粮 液
1,892,263.20 2.60
中海策略精选混合 2018年年度报告摘要
第 34 页 共44 页
82 300054
鼎龙股份
1,860,760.00 2.56
83 000681
视觉中国
1,858,087.00 2.55
84 002281
光迅科技
1,822,467.00 2.50
85 002714
牧原股份
1,820,168.12 2.50
86 603799
华友钴业
1,807,822.00 2.48
87 603839
安正时尚
1,788,356.00 2.46
88 300618
寒锐钴业
1,770,659.00 2.43
89 300050
世纪鼎利
1,754,814.00 2.41
90 002340
格林美
1,749,161.00 2.40
91 002460
赣锋锂业
1,742,619.00 2.39
92 001979
招商蛇口
1,736,683.00 2.39
93 600398
海澜之家
1,718,894.00 2.36
94 002474
榕基软件
1,708,400.72 2.35
95 002384
东山精密
1,618,951.88 2.22
96 300164
通源石油
1,528,295.00 2.10
97 600745
闻泰科技
1,491,246.55 2.05
98 300409
道氏技术
1,486,003.00 2.04
99 601111
中国国航
1,461,437.00 2.01
100 300422
博世科
1,456,788.00 2.00
注：本报告期内，累计买入股票成本总额是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，
不考虑相关交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601336
新华保险
9,497,175.92 13.05
2 601601
中国太保
7,760,350.91 10.66
3 002368
太极股份
7,603,489.00 10.45
4 600036
招商银行
7,483,066.23 10.28
5 002142
宁波银行
6,892,614.02 9.47
6 603019
中科曙光
6,303,476.00 8.66
7 000963
华东医药
6,217,406.00 8.54
8 000513
丽珠集团
5,955,363.00 8.18
9 601939
建设银行
5,866,576.00 8.06
10 600436
片仔癀
5,292,132.50 7.27
11 300078
思创医惠
5,227,749.00 7.18
中海策略精选混合 2018年年度报告摘要
第 35 页 共44 页
12 600028
中国石化
5,045,611.85 6.93
13 300604
长川科技
4,776,591.96 6.56
14 002156
通富微电
4,630,289.00 6.36
15 300003
乐普医疗
4,621,015.36 6.35
16 002709
天赐材料
4,302,772.00 5.91
17 002020
京新药业
4,179,805.00 5.74
18 002146
荣盛发展
3,999,729.74 5.50
19 300595
欧普康视
3,997,172.00 5.49
20 600519
贵州茅台
3,865,043.17 5.31
21 600867
通化东宝
3,829,559.09 5.26
22 603986
兆易创新
3,657,597.10 5.03
23 002916
深南电路
3,615,933.00 4.97
24 300687
赛意信息
3,427,345.23 4.71
25 300047
天源迪科
3,406,319.12 4.68
26 300271
华宇软件
3,393,780.40 4.66
27 002466
天齐锂业
3,372,224.35 4.63
28 601318
中国平安
3,290,682.00 4.52
29 300498
温氏股份
3,276,598.20 4.50
30 300413
芒果超媒
3,227,963.00 4.44
31 000661
长春高新
3,142,975.00 4.32
32 000002
万
科Ａ
3,135,242.65 4.31
33 000977
浪潮信息
3,127,128.00 4.30
34 002371
北方华创
3,110,340.00 4.27
35 601398
工商银行
3,108,135.00 4.27
36 300378
鼎捷软件
3,103,234.15 4.26
37 600887
伊利股份
3,049,805.90 4.19
38 000651
格力电器
2,938,516.00 4.04
39 002373
千方科技
2,930,383.00 4.03
40 002065
东华软件
2,919,595.00 4.01
41 600340
华夏幸福
2,853,309.00 3.92
42 300036
超图软件
2,767,853.00 3.80
43 300451
创业软件
2,733,533.00 3.76
44 000063
中兴通讯
2,721,180.45 3.74
45 002456
欧菲科技
2,664,369.00 3.66
46 600038
中直股份
2,623,732.00 3.61
47 601899
紫金矿业
2,623,011.00 3.60
48 300373
扬杰科技
2,540,529.93 3.49
49 300170
汉得信息
2,516,598.00 3.46
中海策略精选混合 2018年年度报告摘要
第 36 页 共44 页
50 600048
保利地产
2,506,098.00 3.44
51 002304
洋河股份
2,444,790.16 3.36
52 002293
罗莱生活
2,415,141.36 3.32
53 601933
永辉超市
2,398,752.00 3.30
54 000333
美的集团
2,397,881.70 3.30
55 300348
长亮科技
2,359,169.00 3.24
56 300075
数字政通
2,337,369.00 3.21
57 603690
至纯科技
2,305,629.05 3.17
58 603345
安井食品
2,275,313.00 3.13
59 603993
洛阳钼业
2,245,345.99 3.09
60 300338
开元股份
2,216,220.00 3.05
61 601857
中国石油
2,199,888.00 3.02
62 002727
一心堂
2,176,274.00 2.99
63 002439
启明星辰
2,170,779.02 2.98
64 300558
贝达药业
2,164,918.30 2.97
65 002120
韵达股份
2,122,392.32 2.92
66 000568
泸州老窖
2,112,151.00 2.90
67 000681
视觉中国
2,101,760.00 2.89
68 300627
华测导航
2,079,668.03 2.86
69 600171
上海贝岭
2,069,375.00 2.84
70 300199
翰宇药业
2,059,827.86 2.83
71 603619
中曼石油
2,057,486.00 2.83
72 300339
润和软件
2,044,977.00 2.81
73 002554
惠博普
2,020,036.00 2.78
74 603799
华友钴业
1,962,344.00 2.70
75 600845
宝信软件
1,948,832.00 2.68
76 600050
中国联通
1,887,100.00 2.59
77 600690
青岛海尔
1,884,616.00 2.59
78 300618
寒锐钴业
1,876,347.72 2.58
79 603103
横店影视
1,866,784.99 2.57
80 603517
绝味食品
1,849,023.00 2.54
81 300054
鼎龙股份
1,841,796.00 2.53
82 002508
老板电器
1,833,179.00 2.52
83 603839
安正时尚
1,828,894.60 2.51
84 002474
榕基软件
1,818,512.44 2.50
85 000858
五 粮 液
1,814,528.00 2.49
86 300253
卫宁健康
1,786,917.00 2.46
87 300050
世纪鼎利
1,713,394.00 2.35
中海策略精选混合 2018年年度报告摘要
第 37 页 共44 页
88 002714
牧原股份
1,712,429.08 2.35
89 002460
赣锋锂业
1,694,205.00 2.33
90 002340
格林美
1,684,453.10 2.31
91 600398
海澜之家
1,631,467.00 2.24
92 001979
招商蛇口
1,610,400.00 2.21
93 300164
通源石油
1,580,240.00 2.17
94 600383
金地集团
1,555,093.00 2.14
95 600606
绿地控股
1,552,176.00 2.13
96 600584
长电科技
1,549,800.00 2.13
97 300409
道氏技术
1,549,303.00 2.13
98 601111
中国国航
1,508,528.00 2.07
99 600136
当代明诚
1,500,478.84 2.06
100 002353
杰瑞股份
1,491,369.00 2.05
101 002384
东山精密
1,487,324.00 2.04
102 300422
博世科
1,476,652.00 2.03
103 600115
东方航空
1,459,902.08 2.01
104 603359
东珠生态
1,458,625.60 2.00
注：本报告期内，累计卖出股票金额是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考
虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
400,435,806.87
卖出股票收入（成交）总额
400,403,198.30
注：本报告期内，买入股票成本总额和卖出股票收入总额都是以股票成交金额（成交单价乘以成
交数量）列示的，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券
- -
2 央行票据
- -
3 金融债券
5,842,690.40 14.28
其中：政策性金融债
5,842,690.40 14.28
4 企业债券
2,913,768.20 7.12
5 企业短期融资券
- -
6 中期票据
- -
7 可转债（可交换债）
13,679,494.40 33.44
8
同业存单
- -
中海策略精选混合 2018年年度报告摘要
第 38 页 共44 页
9
其他
- -
10
合计
22,435,953.00 54.84
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 018002
国开 1302
30,000 3,001,500.00 7.34
2 124688
PR潜城投
44,230 2,713,068.20 6.63
3 128015
久其转债
21,210 1,969,984.80 4.82
4 018005
国开 1701
18,410 1,849,100.40 4.52
5 123006
东财转债
15,000 1,739,850.00 4.25
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货合约。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货合约。
8.11.3 本期国债期货投资评价
根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
中海策略精选混合 2018年年度报告摘要
第 39 页 共44 页
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
90,324.15
2
应收证券清算款
746,641.02
3
应收股利
-
4
应收利息
414,676.12
5
应收申购款
160.06
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
1,251,801.35
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 128015
久其转债
1,969,984.80 4.82
2 123006
东财转债
1,739,850.00 4.25
3 113506
鼎信转债
963,675.60 2.36
4 113508
新凤转债
867,060.00 2.12
5 128022
众信转债
850,230.00 2.08
6 110034
九州转债
779,548.00 1.91
7 123007
道氏转债
747,305.20 1.83
8 113511
千禾转债
506,880.00 1.24
9 113014
林洋转债
482,244.40 1.18
10 110043
无锡转债
348,876.00 0.85
11 113503
泰晶转债
203,016.00 0.50
12 128034
江银转债
195,860.00 0.48
13 127005
长证转债
188,870.40 0.46
14 128040
华通转债
177,900.00 0.43
中海策略精选混合 2018年年度报告摘要
第 40 页 共44 页
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
中海策略精选混合 2018年年度报告摘要
第 41 页 共44 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
1,536 29,322.28 0.00 0.00% 45,039,024.52 100.00%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
29.31 0.0001%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
中海策略精选混合 2018年年度报告摘要
第 42 页 共44 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2017 年9 月16 日 ）基金份额总额
145,210,920.50
本报告期期初基金份额总额
70,263,920.25
本报告期期间基金总申购份额
8,424,953.25
减:本报告期期间基金总赎回份额
33,649,848.98
本报告期期末基金份额总额 45,039,024.52
注：报告期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
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第 43 页 共44 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，免去杨皓鹏先生代理督察长职务，聘任黄乐军先生担任督察长职务。
本报告期，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）根据工作需要，任命孔
建先生担任公司资产托管部总经理，主持资产托管部相关工作。孔建先生的托管人高级管理人
员任职信息已经在中国证券投资基金业协会备案。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务，本报告期内已预提审
计费35,000.00元，截至2018年12月31日暂未支付，目前该会计师事务所已为本基金提供审
计服务的连续年限为2年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受监管部门稽
查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
广发证券
2 397,493,958.49 49.63% 290,687.55 49.63% -
方正证券
2 145,763,333.53 18.20% 106,597.13 18.20% -
中海策略精选混合 2018年年度报告摘要
第 44 页 共44 页
银河证券
1 134,606,710.79 16.81% 98,436.88 16.81% -
海通证券
1 122,975,002.36 15.36% 89,932.01 15.36% -
注1：本基金以券商研究服务质量作为交易单元的选择标准，具体评分指标分为研究支持和服务
支持，研究支持包括券商研究报告质量、投资建议、委托课题、业务培训、数据提供等；服务支
持包括券商组织上门路演，联合调研和各类投资研讨会。根据我公司及基金法律文件中对券商交
易单元的选择标准，并参照我公司券商研究服务质量评分标准，确定拟租用交易单元的所属券商
名单；由我公司相关部门分别与券商对应部门进行商务谈判，草拟证券交易单元租用协议并汇总
修改意见完成协议初稿；报风险管理部审核后确定租用交易单元。
注2：本报告期内本基金租用券商交易单元的情况未发生变更。
注3：上述佣金按市场佣金率计算，已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承
担的证券结算风险基金后的净额列示。
注4：以上数据由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
广发证券
44,333,403.27 45.54% 8,000,000.00 100.00% - -
方正证券
19,893,114.86 20.43% - - - -
银河证券
23,722,513.47 24.37% - - - -
海通证券
9,400,444.07 9.66% - - - -
中海基金管理有限公司
2019年3月28日
