对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
中欧量化驱动混合(001980)

中欧量化驱动混合:2018年年度报告摘要

中欧量化驱动混合型证券投资基金
2018 年年度报告摘要
2018年12月31日
基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2019年03月28日中欧量化驱动混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第


页 §1


重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月27日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告 正文。 本报告期自2018年05月16日起至2018年12月31日止。 2中欧量化驱动混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第


页 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 中欧量化驱动混合 基金主代码 001980 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年05月16日 基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 86,681,975.15份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主 动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。 投资策略 根据本基金的投资目标、投资理念和投资范围, 采用战术型资产配置策略。即不断评估各类资产的风 险收益状况,以调整投资组合中的大类资产配置,从 变化的市场条件中获利,并强调通过自上而下的宏观 分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性 的决策。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率 ×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水 平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基 金,属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中欧基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 黎忆海 郭明 信息披 露负责 联系电话 021-68609600 010-66105799 3中欧量化驱动混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第


页 人 电子邮箱 liyihai@zofund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 021-68609700、400-700-970 0 95588 传真 021-33830351 010-66105798 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正 文的管理人互联网网 址 www.zofund.com 基金年度报告备置地 点 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号五层 §3


主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 本期2018年05月16日(基金合同生效日)- 2018年12 月31日 本期已实现收益 -13,997,192.60 本期利润 -15,389,972.26 加权平均基金份额本期利润 -0.1138 本期基金份额净值增长率 -15.82% 3.1.2 期末数据和指标 2018年末 期末可供分配基金份额利润 -0.1582 期末基金资产净值 72,970,953.66 期末基金份额净值 0.8418 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的 孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 3、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后 实际收益水平要低于所列数字。 4中欧量化驱动混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第


页 4、本基金合同于2018年5月16日生效,合同生效当期的相关数据和指标按实际存续期 计算。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -5.64% 1.67% -9.61% 1.31% 3.97% 0.36% 过去六 个月 -16.47% 1.63% -10.92% 1.20% -5.55% 0.43% 自基金 合同生 效起至 今 -15.82% 1.45% -18.39% 1.15% 2.57% 0.30% 注:本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%。比 较基准每个交易日进行一次再平衡,每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进 行大类资产之间的再平衡,使大类资产比例保持恒定。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 5中欧量化驱动混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第


页 注:本基金基金合同生效日期为2018年5月16日,自基金合同生效日起到本报告期末不 满一年,按基金合同的规定,本基金自基金合同生效起六个月为建仓期,建仓期结束 时各项资产配置比例已符合基金合同约定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 6中欧量化驱动混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第


页 注:本基金合同生效日为2018年5月16日,2018年度数据为2018年5月16日至2018年12月 31日数据。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金自2018年5月16日(基金合同生效日)至2018年12月31日未进行利润分配。 §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 中欧基金管理有限公司经中国证监会(证监基字[2006]102号文)批准,于2006年 7月19日正式成立。股东为意大利意联银行股份有限公司、国都证券股份有限公司、北 京百骏投资有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙)、万盛基业投资有限 责任公司以及自然人股东,注册资本为2.20亿元人民币,旗下设有北京分公司、中欧 盛世资产管理(上海)有限公司、中欧钱滚滚基金销售(上海)有限公司。截至 2018年12月31日,本基金管理人共管理67只开放式基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理(助理 证 券 说明 7中欧量化驱动混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第


页 )期限 任职 日期 离任 日期 从 业 年 限 曲径 策略组负责人、基金经理 2018- 05-16 - 12 历任千禧年基金量化基金 经理(2006.12-2011.06 ),中信证券股份有限公 司另类投资业务线高级副 总裁(2011.07-2015.03 )。2015-04-01加入中欧 基金管理有限公司 注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合 同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、 本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、 取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期 内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承 诺或损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据相关法律法规,公司制订了《公平交易管理办法》以确保公司旗下管理的不 同投资组合得到公平对待,保护投资者合法权益。在投资决策方面,基金经理共享研 究报告、投研体系职权划分明确且互不干预、各基金持仓及交易信息等均能有效隔离; 在交易执行方面,以系统控制和人工审阅相结合的方式,严控反向交易和同向交易; 另外,中央交易室在交易执行过程中对公平交易实施一线监控,监察稽核部也会就投 资交易行为进行分析和评估,定期进行公平交易的内部审计工作。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》及公司内部相关制度等规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环 节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。在公平交易 8中欧量化驱动混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第


页 稽核审计过程中,针对投资组合间同向交易价差出现异常的情况,我们分别从交易动 机、交易时间间隔、交易时间顺序、指令下达明细等方面进行了进一步深入分析,并 与基金经理进行了沟通确认,从最终结果看,造成同向价差的原因主要在于各基金所 遇申赎时点不同、股价波动等不可控因素,基金经理已在其可控范围内尽力确保交易 公平,未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日 反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况,且不存在其他可 能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾2018年,A股经历了年初短暂的上涨后,进入了持续下跌。上证指数全年下跌 近25%,创2008年金融危机以来的最大跌幅。中美贸易摩擦产生的不确定性,叠加国内 政策摇摆的环境,使得投资者对长期经济动能产生疑虑,资本市场对后市保有极度谨 慎的情绪;海外市场来看,美国持续繁荣的确定性下降,美股与我们此前的判断一致, 在下半年达到高点后,开始调整。美股的波动对所有新兴市场,包括A股在内,都将产 生较大压力。另一方面,国内经济下行压力持续,我们认为2019年二季度之前,难以 看到显著的复苏;即便货币政策在近期逐步宽松,仍难看到托底动作产生实质性效果。 内部经济下行的压力结合海外市场的不确定性,我们认为股票市场短期大幅反转的概 率不大。当前市场可对标2011年-2012年的A股,权益投资的收益将主要来自于个股研 究的Alpha而非市场趋势的Beta。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内,基金份额净值增长率为-15.82%,同期业绩比较基准收益率为-18.39%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 站在当前,我们维持全年的判断,即蓝筹行情已经告一段落,即便经过近一年的 调整,部分蓝筹股的估值依然高于历史中枢,叠加对公司业绩预期的下调,“戴维斯 双杀”仍在进行中。另一方面,以计算机,5G通信,电力设备等行业为代表的成长股, 具有一定的抗周期性,在盈利维持较高增速的情况下进入了估值合理的区间。我们认 为在2019年,代表成长风格的中证500指数,其配置价值高于金融、消费等蓝筹股指数。 9中欧量化驱动混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第


页 本基金采用自下而上的选股方法,选择具有内生成长动能,且估值合理的优质企 业,具体来即高ROE和低估值结合,选取估值便宜的优秀企业,同时配合波动率控制的 方法,尽量降低组合相对于大盘的波动风险。在上述方法论的基础上,我们以MSCI互 联互通指数为锚定,进行了行业配置,其中银行、保险等金融板块占比最大,食品饮 料、建筑装饰等行业也有所配置;在行业内以筛选个股为目标,进行指数增强。本基 金的整体回报可以理解为MSCI互联互通指数的Beta收益,叠加个股选择的Alpha收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相 关法律法规的规定,有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为公司分管运营 副总经理,成员包括总经理、督察长、投资总监,基金运营部总监,监察稽核部总监 以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会负责基金估值相关工 作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允、合理,防止估值被歪曲进而对 基金持有人产生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况,可向估 值委员会报告并提出相关意见和建议。 本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定, 对基金投资品种进行估值。具体估值流程为:基金日常估值由基金管理人进行,基金 托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核,基金份额净值由基金管理 人完成估值后,将估值结果以XBRL形式报给基金托管人,基金托管人复核无误后签章 返回给基金管理人,由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。 报告期内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。 上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上 述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或 者基金资产净值低于五千万的情形。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 10中欧量化驱动混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第


页 本报告期内,本基金托管人在对中欧量化驱动混合型证券投资基金的托管过程中, 严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损 害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,中欧量化驱动混合型证券投资基金的管理人--中欧基金管理有限公 司在中欧量化驱动混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申 购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行 为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对中欧基金管理有限公司编制和披露的中欧量化驱动混合型证券投 资基金2018年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6


审计报告 本报告期基金年度财务会计报告经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注 册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可通过登载于本管理人网站的年 度报告正文查看审计报告全文。 §7


年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:中欧量化驱动混合型证券投资基金 报告截止日:2018年12月31日 单位:人民币元 资 产 本期末 2018年12月31日 资 产: 银行存款 5,289,660.57 结算备付金 983,171.62 存出保证金 141,871.39 交易性金融资产 66,789,057.42 11中欧量化驱动混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第


页 其中:股票投资 66,789,057.42 基金投资 - 债券投资 - 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 - 买入返售金融资产 - 应收证券清算款 417,530.30 应收利息 1,902.06 应收股利 - 应收申购款 21,817.29 递延所得税资产 - 其他资产 - 资产总计 73,645,010.65 负债和所有者权益 本期末 2018年12月31日 负 债: 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 - 应付赎回款 858.70 应付管理人报酬 108,540.29 应付托管费 18,090.03 应付销售服务费 - 应付交易费用 467,364.79 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 12中欧量化驱动混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第


页 其他负债 79,203.18 负债合计 674,056.99 所有者权益: 实收基金 86,681,975.15 未分配利润 -13,711,021.49 所有者权益合计 72,970,953.66 负债和所有者权益总计 73,645,010.65 注:1、报告截止日2018年12月31日,基金份额净值0.8418元,基金份额总额 86,681,975.15份。 2、本基金合同生效日为2018年5月16日,本财务报表的实际编制期间为2018年5月16日 至2018年12月31日,故无上年度可比期间数据,下同。 7.2 利润表 会计主体:中欧量化驱动混合型证券投资基金 本报告期:2018年05月16日(基金合同生效日)至2018年12月31日 单位:人民币元 项 目 本期2018年05月16日(基 金合同生效日)至2018年1 2月31日 一、收入 -12,265,684.31 1.利息收入 913,254.66 其中:存款利息收入 523,955.36 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 389,299.30 其他利息收入 - 2.投资收益(损失以“-”填列) -12,546,053.88 其中:股票投资收益 -12,565,192.66 基金投资收益 - 债券投资收益 - 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 13中欧量化驱动混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第


页 衍生工具收益 - 股利收益 19,138.78 3.公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) -1,392,779.66 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 759,894.57 减:二、费用 3,124,287.95 1.管理人报酬 1,193,789.94 2.托管费 198,965.03 3.销售服务费 - 4.交易费用 1,650,722.98 5.利息支出 - 其中:卖出回购金融资产支出 - 6.税金及附加 - 7.其他费用 80,810.00 三、利润总额(亏损总额以“-”号 填列) -15,389,972.26 减:所得税费用 - 四、净利润(净亏损以“-”号填列 ) -15,389,972.26 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:中欧量化驱动混合型证券投资基金 本报告期:2018年05月16日(基金合同生效日)至2018年12月31日 单位:人民币元 本期 2018年05月16日(基金合同生效日)至2018年12月31日 项 目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 益(基金净值) 244,633,211.97 - 244,633,211.97 二、本期经营活动 产生的基金净值变 - -15,389,972.26 -15,389,972.26 14中欧量化驱动混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第


页 动数(本期利润) 三、本期基金份额 交易产生的基金净 值变动数(净值减 少以“-”号填列) -157,951,236.82 1,678,950.77 -156,272,286.05 其中:1.基金申购 款 48,271,918.60 76,220.43 48,348,139.03 2.基金赎回 款 -206,223,155.42 1,602,730.34 -204,620,425.08 四、本期向基金份 额持有人分配利润 产生的基金净值变 动(净值减少以“- ”号填列) - - - 五、期末所有者权 益(基金净值) 86,681,975.15 -13,711,021.49 72,970,953.66 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 刘建平 ————————— 基金管理人负责人 杨毅 ————————— 主管会计工作负责人 王音然 ————————— 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 中欧量化驱动混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委 员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]2366号文《关于准予中欧中证银联智 策大数据100指数型证券投资基金注册的批复》及[2017]1519号文《关于准予中欧中证 银联智策大数据100指数型证券投资基金变更注册的批复》(准予中欧中证银联智策大 数据100指数型证券投资基金变更注册为中欧量化驱动混合型证券投资基金)核准,由 中欧基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧量化驱动混 合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限 不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集244,603,768.62元,业经安永华明会 计师事务所(特殊普通合伙)安永华明(2018)验字第61336106_B08号验资报告予以 验证。经向中国证监会备案,《中欧量化驱动混合型证券投资基金基金合同》于 15中欧量化驱动混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第


页 2018年5月16日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为244,633,211.97份基金份 额,其中包含认购利息折合29,443.35份基金份额。本基金的基金管理人与注册登记机 构均为中欧基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧量化驱动混合型证券投资基金 基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内 依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股 票)、国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可 转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融 资券(含超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金、 权证、股指期货、股票期权、国债期货、货币市场工具以及经中国证监会批准允许基 金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。本基金投资组合中:股 票投资占基金资产的比例为60%-95%,权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%;每个 交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金 (不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债 券投资比例不低于基金资产净值的5%。 本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率 ×20%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订 的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称"企业会计准则")编 制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会 修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监 督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管 理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》 、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券 投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国 证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2018年12月 31日的财务状况以及2018年5月16日(基金合同生效日)至2018年12月31日止期间的经 营成果和净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 16中欧量化驱动混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第


页 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务 指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度,即每年自1月1日起至12月31日止。本期财务报表 的实际编制期间系2018年5月16日(基金合同生效日)至2018年12月31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外, 均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债),并形成其他单位的金融负债 (或资产)或权益工具的合同。 (1) 金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产、贷款和应收款项; 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投 资; (2) 金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票,按照取得时的 公允价值作为初始确认金额,相关的交易费用在发生时计入当期损益; 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金 股利,应当确认为当期收益。每日,本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益; 处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为 投资收益,同时调整公允价值变动收益; 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该收取金融资产现金流量的权利 已转移,且符合金融资产转移的终止确认条件的,金融资产将终止确认; 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,该金融负债或其一部分将终止确 认;本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认 该金融资产;保留了金融资产所有权上几 17中欧量化驱动混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第


页 乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;本基金既没有转移也没有保留金融 资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控 制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的, 按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下: (1) 股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款扣 除交易费用入账; 卖出股票于成交日确认股票投资收益,卖出股票的成本按移动加权平均法于成交 日结转; (2) 债券投资 买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本按成交日应支付的全部价款扣 除交易费用入账,其中所包含的债券应收利息单独核算,不构成债券投资成本; 买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和发 行期限按直线法推算内含票面利率后,按上述会计处理方法核算; 卖出债券于成交日确认债券投资收益,卖出债券的成本按移动加权平均法结转; (3) 权证投资 买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣 除交易费用后入账; 卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益,卖出权证的成本按移动加权平均法于 成交日结转; (4) 股指/国债期货投资 买入或卖出股指/国债期货投资于成交日确认为股指/国债期货投资。股指/国债期 货初始合约价值按成交金额确认; 股指/国债期货平仓于成交日确认衍生工具投资收益,股指/国债期货的初始合约 价值按移动加权平均法于成交日结转; (5) 分离交易可转债 申购新发行的分离交易可转债于获得日,按可分离权证公允价值占分离交易可转 债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证 投资成本,按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本; 上市后,上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算; (6) 回购协议 本基金持有的回购协议(封闭式回购),以成本列示,按实际利率(当实际利率 与合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息。 18中欧量化驱动混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第


页 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到 或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债,假定出 售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行;不存在主要市场 的,本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市 场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负 债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债,根据对公允价值计量整体而 言具有重要意义的最低层次输入值,确定所属的公允价值层次:第一层次输入值,在 计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值, 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值, 相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日,本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和 负债进行重新评估,以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值: (1) 存在活跃市场的金融工具,按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃 市场上未经调整的报价作为公允价值;估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允 价值计量的重大事件的,应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估 值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允价 值。 与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基 础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等, 如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此 外,基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价; (2) 不存在活跃市场的金融工具,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用 数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,应优 先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可 行的情况下,才使用不可观察输入值; (3) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金 管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值; (4) 如有新增事项,按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在 是可执行的,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时, 19中欧量化驱动混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第


页 金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产 和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收 基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基 金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在 申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失) 占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或 赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准 金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在"损益平准金"科目中核算,并于期末 全额转入"未分配利润/(累计亏损)"。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支 取定期存款,按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所 实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减 项,存款利息收入以净额列示; (2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除 应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计 提; (3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额,扣除应由 资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在证券实际持有期内逐 日计提; (4) 买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的成本及实际利率(当实际 利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提; (5) 股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交金额与 其成本的差额入账; (6) 债券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息 的差额入账; (7) 资产支持证券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、 应收利息的差额入账; 20中欧量化驱动混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第


页 (8) 股指/国债期货投资收益/(损失)于平仓日确认,并按平仓成交金额与其 初始合约价值的差额入账; (9) 权证收益/(损失)于卖出权证成交日确认,并按卖出权证成交金额与其成 本的差额入账; (10)股利收益于除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣 除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账; (11)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值 变动形成的应计入当期损益的利得或损失; (12)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额 可以可靠计量的时候确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费 率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线 法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 (1)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红 利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金 默认的收益分配方式是现金分红; (2)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金 份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; (3)每一基金份额享有同等分配权; (4)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 21中欧量化驱动混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第


页 7.4.6 税项 7.4.6.1 印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券 (股票)交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出 让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收 政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对 价而发生的股权转让,暂免征收印花税。 7.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试 点的通知》的规定,经国务院批准,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税 改征增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资 基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券 的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征 增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增 试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务 及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税 政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、 同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教 育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行 为,以资管产品管理人为增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的 通知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值 税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已 缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 7.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例(2011年修订)》、《征收教育 费附加的暂行规定(2011年修订)》及相关地方教育附加的征收规定,凡缴纳消费税、 22中欧量化驱动混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第


页 增值税、营业税的单位和个人,都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加 (除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外)及地方教育费附加。 7.4.6.4 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通 知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证 券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收 政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东 支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通 知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价 收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 7.4.6.5 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收 政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东 支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄 存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款 利息所得暂免征收个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司 股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2013年1月1日起,证券 投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个 月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年) 的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。 上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2015年9月8日起,证券投资 基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得 暂免征收个人所得税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 中欧基金管理有限公司("中欧基金") 基金管理人、基金销售机构、注 册登记机构 23中欧量化驱动混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第


页 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 国都证券股份有限公司(“国都证券”) 基金管理人的股东、基金销售机 构 万盛基业投资有限责任公司(“万盛基业”) 基金管理人的股东 北京百骏投资有限公司(“北京百骏”) 基金管理人的股东 Unione di Banche Italiane S.p.a (“意大利 意联银行”) 基金管理人的股东 上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙)("上 海睦亿合伙") 基金管理人的股东 自然人股东 基金管理人的股东 中欧盛世资产管理(上海)有限公司("中欧盛世 资管") 基金管理人的控股子公司 中欧钱滚滚基金销售(上海)有限公司("钱滚 滚") 基金管理人的控股子公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 本期 2018年05月16日(基金合同生效日)至2018年12月31日 关联方名称 成交金额 占当期股票成交 总额的比例 国都证券 492,302,507.43 44.26% 7.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.3 债券交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.8.1.4 债券回购交易 金额单位:人民币元 24中欧量化驱动混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第


页 本期 2018年05月16日(基金合同生效日)至2018年12月31日 关联方名称 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 国都证券 322,000,000.00 48.79% 7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 本期 2018年05月16日(基金合同生效日)至2018年12月31日 关联方名 称 当期佣金 占当期 佣金总 量的比 例 期末应付佣金余额 占期末应 付佣金总 额的比例 国都证券 458,482.97 44.26% 216,845.22 46.40% 注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国 证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市 场信息服务等。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018年05月16日(基金合同生效日)至2018年1 2月31日 当期发生的基金应支付的管理费 1,193,789.94 其中:支付销售机构的客户维护费 693,861.42 注:1、本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算方 法如下: H=E×1.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 2、本基金合同于2018年5月16日生效,故无上年度可比期间数据。 25中欧量化驱动混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第


页 7.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018年05月16日(基金合同生效日)至2018年12 月31日 当期发生的基金应支付的托管费 198,965.03 注:1、支付基金托管人工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提, 逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 2、本基金合同于2018年5月16日生效,故无上年度可比期间数据。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期,基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期期末,除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金份额。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2018年05月16日(基金合同生效日)至2018年12月31日 关联方名 称 期末余额 当期利息收入 中国工商 银行股份 有限公司 5,289,660.57 108,917.54 注:本基金的银行存款由基金托管人工商银行保管,按银行同业利率计息。 26中欧量化驱动混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第


页 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有中国工商银行发行的同业存单。 7.4.9 期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 无。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 无。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1. 公允价值 1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、存出保证 金、应收款项以及其他金融负债,因其剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。 1.2以公允价值计量的金融工具 1.2.1 各层次金融工具公允价值 于2018年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产中属于第一层次的余额为人民币66,789,057.42元,无划分为第二层次及第三层次 的余额。 1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和可转换债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、 或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃 期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调 27中欧量化驱动混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第


页 整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和可转换债券公 允价值应属第二层次或第三层次。 1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价 值本期未发生变动。 2. 承诺事项 截至资产负债表日,本基金无需要披露的重大承诺事项。 3. 其他事项 截至资产负债表日,本基金无需要披露的其他重要事项。 4. 财务报表的批准 本财务报表已于2019年3月27日经本基金的基金管理人批准。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 66,789,057.42 90.69 其中:股票 66,789,057.42 90.69 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 6,272,832.19 8.52 8 其他各项资产 583,121.04 0.79 9 合计 73,645,010.65 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 28中欧量化驱动混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第


页 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 3,409,787.92 4.67 B 采矿业 - - C 制造业 34,766,753.19 47.64 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 18,121,258.51 24.83 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 824,600.00 1.13 M 科学研究和技术服务业 2,865,625.00 3.93 N 水利、环境和公共设施管理业 2,566,324.80 3.52 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 2,817,225.00 3.86 R 文化、体育和娱乐业 1,417,483.00 1.94 S 综合 - - 合计 66,789,057.42 91.53 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 300498 温氏股份 130,244 3,409,787.92 4.67 29中欧量化驱动混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第


页 2 300523 辰安科技 53,768 3,199,196.00 4.38 3 300012 华测检测 437,500 2,865,625.00 3.93 4 300347 泰格医药 65,900 2,817,225.00 3.86 5 300059 东方财富 231,000 2,795,100.00 3.83 6 300383 光环新网 212,700 2,694,909.00 3.69 7 300271 华宇软件 177,721 2,667,592.21 3.66 8 300122 智飞生物 60,701 2,352,770.76 3.22 9 300207 欣旺达 263,700 2,265,183.00 3.10 10 300724 捷佳伟创 77,900 2,218,592.00 3.04 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于 www.zofund.com 网站的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产 净值比例(%) 1 300750 宁德时代 12,345,144.88 16.92 2 300498 温氏股份 12,329,852.08 16.90 3 300413 芒果超媒 12,274,950.00 16.82 4 300347 泰格医药 12,235,014.00 16.77 5 300188 美亚柏科 10,540,860.20 14.45 6 600588 用友网络 9,514,539.20 13.04 7 300567 精测电子 9,477,785.04 12.99 8 300408 三环集团 9,073,709.82 12.43 9 300349 金卡智能 8,728,484.60 11.96 10 300136 信维通信 8,223,729.71 11.27 11 300124 汇川技术 8,218,715.00 11.26 12 300144 宋城演艺 8,049,417.85 11.03 13 603019 中科曙光 7,937,579.00 10.88 14 300170 汉得信息 7,738,013.74 10.60 15 002371 北方华创 7,648,280.10 10.48 30中欧量化驱动混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第


页 16 300196 长海股份 7,574,175.22 10.38 17 300251 光线传媒 7,407,166.68 10.15 18 300017 网宿科技 7,379,249.73 10.11 19 300377 赢时胜 7,328,738.00 10.04 20 300122 智飞生物 7,173,871.02 9.83 21 300036 超图软件 7,030,185.00 9.63 22 300618 寒锐钴业 7,022,471.84 9.62 23 600885 宏发股份 6,929,122.69 9.50 24 300316 晶盛机电 6,895,677.80 9.45 25 300015 爱尔眼科 6,719,948.52 9.21 26 300607 拓斯达 6,220,459.20 8.52 27 000977 浪潮信息 6,157,170.00 8.44 28 300747 锐科激光 5,987,633.98 8.21 29 300523 辰安科技 5,754,919.80 7.89 30 300271 华宇软件 5,557,348.40 7.62 31 300482 万孚生物 5,505,018.40 7.54 32 300208 恒顺众昇 5,473,690.50 7.50 33 300081 恒信东方 5,319,728.18 7.29 34 300450 先导智能 5,118,792.08 7.01 35 000938 紫光股份 5,112,710.20 7.01 36 300012 华测检测 5,109,152.19 7.00 37 300601 康泰生物 5,078,351.51 6.96 38 300203 聚光科技 4,908,561.00 6.73 39 603533 掌阅科技 4,797,710.98 6.57 40 300284 苏交科 4,710,354.00 6.46 41 300454 深信服 4,669,733.00 6.40 42 300199 翰宇药业 4,583,759.86 6.28 43 300398 飞凯材料 4,321,253.75 5.92 44 300760 迈瑞医疗 4,203,237.00 5.76 45 300657 弘信电子 4,199,343.22 5.75 46 300724 捷佳伟创 4,079,605.77 5.59 31中欧量化驱动混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第


页 47 300395 菲利华 4,005,565.00 5.49 48 300232 洲明科技 3,975,595.99 5.45 49 600963 岳阳林纸 3,821,818.00 5.24 50 300571 平治信息 3,747,373.12 5.14 51 300628 亿联网络 3,680,889.56 5.04 52 002202 金风科技 3,611,521.00 4.95 53 300322 硕贝德 3,610,970.00 4.95 54 002138 顺络电子 3,519,380.00 4.82 55 300296 利亚德 3,439,296.00 4.71 56 002466 天齐锂业 3,424,015.00 4.69 57 002376 新北洋 3,337,041.00 4.57 58 300568 星源材质 3,313,056.00 4.54 59 300253 卫宁健康 3,311,356.21 4.54 60 002475 立讯精密 3,264,727.00 4.47 61 300365 恒华科技 3,232,513.00 4.43 62 300423 鲁亿通 3,207,030.66 4.39 63 300059 东方财富 3,180,255.00 4.36 64 300673 佩蒂股份 3,118,262.00 4.27 65 300383 光环新网 3,095,538.20 4.24 66 002595 豪迈科技 3,031,711.90 4.15 67 300502 新易盛 2,971,822.00 4.07 68 300041 回天新材 2,872,785.00 3.94 69 300476 胜宏科技 2,862,147.00 3.92 70 300470 日机密封 2,731,718.40 3.74 71 300660 江苏雷利 2,689,809.40 3.69 72 600127 金健米业 2,670,796.08 3.66 73 300357 我武生物 2,586,548.00 3.54 74 002624 完美世界 2,583,358.32 3.54 75 300207 欣旺达 2,558,381.00 3.51 76 000932 华菱钢铁 2,535,175.00 3.47 77 300559 佳发教育 2,516,408.00 3.45 32中欧量化驱动混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第


页 78 002567 唐人神 2,415,713.50 3.31 79 300662 科锐国际 2,412,373.00 3.31 80 601098 中南传媒 2,346,815.00 3.22 81 300098 高新兴 2,337,706.18 3.20 82 002701 奥瑞金 2,337,481.00 3.20 83 300049 福瑞股份 2,291,106.96 3.14 84 300653 正海生物 2,271,323.00 3.11 85 002230 科大讯飞 2,244,324.00 3.08 86 002747 埃斯顿 2,223,980.00 3.05 87 300519 新光药业 2,220,654.00 3.04 88 300113 顺网科技 2,137,160.40 2.93 89 000997 新 大 陆 2,055,600.00 2.82 90 600039 四川路桥 2,038,784.85 2.79 91 300001 特锐德 2,035,497.00 2.79 92 300616 尚品宅配 1,980,556.40 2.71 93 300595 欧普康视 1,954,049.96 2.68 94 300699 光威复材 1,952,101.00 2.68 95 600683 京投发展 1,945,907.00 2.67 96 000797 中国武夷 1,927,089.98 2.64 97 000909 数源科技 1,913,361.00 2.62 98 300584 海辰药业 1,912,070.00 2.62 99 300341 麦迪电气 1,910,239.00 2.62 100 300210 森远股份 1,890,548.20 2.59 101 300494 盛天网络 1,861,801.00 2.55 102 601877 正泰电器 1,856,215.00 2.54 103 002144 宏达高科 1,812,168.00 2.48 104 300105 龙源技术 1,803,057.00 2.47 105 600730 中国高科 1,802,939.00 2.47 106 300070 碧水源 1,798,341.00 2.46 107 600271 航天信息 1,792,412.00 2.46 108 000786 北新建材 1,776,033.00 2.43 33中欧量化驱动混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第


页 109 002017 东信和平 1,775,428.00 2.43 110 002227 奥 特 迅 1,755,595.00 2.41 111 300190 维尔利 1,746,018.40 2.39 112 600985 淮北矿业 1,741,713.00 2.39 113 000032 深桑达A 1,735,577.20 2.38 114 002762 金发拉比 1,725,732.25 2.36 115 600281 太化股份 1,723,585.00 2.36 116 300034 钢研高纳 1,698,769.00 2.33 117 300078 思创医惠 1,688,906.00 2.31 118 300029 天龙光电 1,679,416.00 2.30 119 300209 天泽信息 1,661,839.45 2.28 120 603023 威帝股份 1,641,531.00 2.25 121 603383 顶点软件 1,641,496.00 2.25 122 600548 深高速 1,640,831.00 2.25 123 300220 金运激光 1,631,897.66 2.24 124 600405 动力源 1,620,775.00 2.22 125 002101 广东鸿图 1,618,388.00 2.22 126 300432 富临精工 1,614,110.00 2.21 127 002483 润邦股份 1,608,900.00 2.20 128 300572 安车检测 1,600,350.40 2.19 129 000002 万 科A 1,599,187.00 2.19 130 600933 爱柯迪 1,598,691.00 2.19 131 002014 永新股份 1,556,979.78 2.13 132 002790 瑞尔特 1,518,466.00 2.08 133 000863 三湘印象 1,506,324.00 2.06 134 300329 海伦钢琴 1,503,156.00 2.06 135 300745 欣锐科技 1,495,870.00 2.05 136 002546 新联电子 1,487,449.00 2.04 137 300168 万达信息 1,483,306.00 2.03 注:买入金额均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费 用。 34中欧量化驱动混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第


页 8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产 净值比例(%) 1 300750 宁德时代 11,455,482.69 15.70 2 300188 美亚柏科 10,399,687.00 14.25 3 300413 芒果超媒 10,384,253.44 14.23 4 600588 用友网络 9,685,174.16 13.27 5 300567 精测电子 9,245,709.00 12.67 6 300408 三环集团 8,834,725.00 12.11 7 300347 泰格医药 8,751,677.92 11.99 8 300498 温氏股份 8,712,708.54 11.94 9 300144 宋城演艺 8,467,589.75 11.60 10 300124 汇川技术 8,059,249.00 11.04 11 603019 中科曙光 7,893,505.00 10.82 12 300349 金卡智能 7,502,927.73 10.28 13 300618 寒锐钴业 7,457,990.42 10.22 14 300316 晶盛机电 7,369,892.70 10.10 15 300036 超图软件 7,212,227.95 9.88 16 300377 赢时胜 7,162,722.00 9.82 17 300251 光线传媒 7,059,740.12 9.67 18 600885 宏发股份 6,996,022.20 9.59 19 002371 北方华创 6,950,379.00 9.52 20 300136 信维通信 6,668,691.03 9.14 21 300017 网宿科技 6,639,913.00 9.10 22 300170 汉得信息 6,579,540.67 9.02 23 300015 爱尔眼科 6,448,397.15 8.84 24 300196 长海股份 6,056,813.00 8.30 25 000977 浪潮信息 5,377,451.86 7.37 26 300482 万孚生物 5,233,835.50 7.17 35中欧量化驱动混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第


页 27 300081 恒信东方 4,888,993.09 6.70 28 300747 锐科激光 4,881,272.00 6.69 29 300284 苏交科 4,649,240.60 6.37 30 300607 拓斯达 4,587,385.40 6.29 31 300454 深信服 4,563,177.00 6.25 32 300208 恒顺众昇 4,561,518.00 6.25 33 300450 先导智能 4,551,681.86 6.24 34 603533 掌阅科技 4,453,918.42 6.10 35 300398 飞凯材料 4,290,530.25 5.88 36 000938 紫光股份 4,239,115.08 5.81 37 300199 翰宇药业 4,226,265.42 5.79 38 300601 康泰生物 4,160,957.59 5.70 39 300232 洲明科技 4,037,284.00 5.53 40 300122 智飞生物 3,972,369.94 5.44 41 300203 聚光科技 3,939,096.56 5.40 42 002376 新北洋 3,776,654.00 5.18 43 600963 岳阳林纸 3,713,898.67 5.09 44 300395 菲利华 3,615,409.00 4.95 45 300657 弘信电子 3,577,250.00 4.90 46 002466 天齐锂业 3,572,247.63 4.90 47 002202 金风科技 3,552,292.00 4.87 48 300296 利亚德 3,245,114.00 4.45 49 002138 顺络电子 3,203,158.00 4.39 50 300365 恒华科技 3,195,133.00 4.38 51 300271 华宇软件 3,135,567.00 4.30 52 300628 亿联网络 3,124,073.30 4.28 53 300673 佩蒂股份 3,087,161.50 4.23 54 300571 平治信息 3,063,587.00 4.20 55 300423 鲁亿通 2,949,646.00 4.04 56 002475 立讯精密 2,945,389.28 4.04 57 300476 胜宏科技 2,862,992.00 3.92 36中欧量化驱动混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第


页 58 300502 新易盛 2,806,796.00 3.85 59 300470 日机密封 2,803,929.60 3.84 60 300041 回天新材 2,794,253.00 3.83 61 002595 豪迈科技 2,751,591.00 3.77 62 600127 金健米业 2,732,502.64 3.74 63 000932 华菱钢铁 2,617,048.00 3.59 64 300012 华测检测 2,615,032.00 3.58 65 601098 中南传媒 2,605,459.00 3.57 66 300357 我武生物 2,587,481.00 3.55 67 300098 高新兴 2,534,116.00 3.47 68 300559 佳发教育 2,494,476.15 3.42 69 300049 福瑞股份 2,476,322.36 3.39 70 300724 捷佳伟创 2,427,328.10 3.33 71 600683 京投发展 2,411,782.00 3.31 72 600730 中国高科 2,344,772.00 3.21 73 300523 辰安科技 2,314,489.42 3.17 74 300760 迈瑞医疗 2,278,965.00 3.12 75 300253 卫宁健康 2,272,877.00 3.11 76 000997 新 大 陆 2,255,792.00 3.09 77 000797 中国武夷 2,247,535.00 3.08 78 300210 森远股份 2,233,261.20 3.06 79 002701 奥瑞金 2,176,335.00 2.98 80 002144 宏达高科 2,136,910.99 2.93 81 300519 新光药业 2,135,371.84 2.93 82 002747 埃斯顿 2,092,722.00 2.87 83 600039 四川路桥 2,086,234.79 2.86 84 000909 数源科技 2,080,965.00 2.85 85 300699 光威复材 2,069,176.00 2.84 86 002227 奥 特 迅 2,067,180.98 2.83 87 002567 唐人神 2,014,349.30 2.76 88 300113 顺网科技 2,011,529.00 2.76 37中欧量化驱动混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第


页 89 300616 尚品宅配 1,988,322.18 2.72 90 300660 江苏雷利 1,986,300.80 2.72 91 601877 正泰电器 1,958,464.00 2.68 92 300494 盛天网络 1,944,759.81 2.67 93 300341 麦迪电气 1,931,793.00 2.65 94 000032 深桑达A 1,923,475.80 2.64 95 002762 金发拉比 1,922,083.00 2.63 96 600281 太化股份 1,916,302.00 2.63 97 300078 思创医惠 1,895,941.00 2.60 98 300105 龙源技术 1,892,898.00 2.59 99 300001 特锐德 1,874,551.12 2.57 100 300220 金运激光 1,856,409.90 2.54 101 002017 东信和平 1,813,899.00 2.49 102 600405 动力源 1,811,188.93 2.48 103 000786 北新建材 1,776,726.78 2.43 104 600271 航天信息 1,770,123.00 2.43 105 300662 科锐国际 1,766,049.00 2.42 106 603383 顶点软件 1,714,548.00 2.35 107 603023 威帝股份 1,673,487.00 2.29 108 002101 广东鸿图 1,663,215.00 2.28 109 600985 淮北矿业 1,653,510.00 2.27 110 600933 爱柯迪 1,649,914.00 2.26 111 300209 天泽信息 1,640,237.75 2.25 112 300572 安车检测 1,619,360.00 2.22 113 600548 深高速 1,594,803.00 2.19 114 002014 永新股份 1,577,537.00 2.16 115 002483 润邦股份 1,574,802.60 2.16 116 000002 万 科A 1,567,527.00 2.15 117 000863 三湘印象 1,551,908.00 2.13 118 300168 万达信息 1,531,182.00 2.10 119 000056 皇庭国际 1,521,261.00 2.08 38中欧量化驱动混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第


页 120 300171 东富龙 1,499,805.00 2.06 121 002790 瑞尔特 1,482,428.40 2.03 122 300432 富临精工 1,478,523.00 2.03 123 300322 硕贝德 1,466,732.00 2.01 注:卖出金额均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费 用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 596,926,014.94 卖出股票收入(成交)总额 516,178,985.20 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列, 不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 39中欧量化驱动混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第


页 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动 性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓 位频繁调整的交易成本。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金投资国债期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故国债期货空头的合 约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数 量,以萃取相应债券组合的超额收益。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水 平。基金管理人将按照相关法律法规的规定,以套期保值为主要目的,结合对宏观经 济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对 国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进 行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定 增值。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 141,871.39 2 应收证券清算款 417,530.30 3 应收股利 - 4 应收利息 1,902.06 40中欧量化驱动混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第


页 5 应收申购款 21,817.29 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 583,121.04 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之 和与合计可能存在尾差。 §9


基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 人户 数(户 ) 户均持有的基金份 额 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 1,026 84,485.36 2,329,404.60 2.69% 84,352,570.55 97.31% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份 ) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 49,950.06 0.06% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究 0 41中欧量化驱动混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第


页 部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10


开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2018年05月16日)基金份额总额 244,633,211.97 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 48,271,918.60 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 206,223,155.42 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 86,681,975.15 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §11


重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内本基金未召开持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 11.2.1 基金管理人的重大人事变动 本报告期内,基金管理人无重大人事变动。 11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自合同生效日起聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提 供审计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。本年度应支付给所聘任的会计师 事务所审计费用为50,000.00元人民币。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 42中欧量化驱动混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第


页 报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处 罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商 名称 交 易 单 元 数 量 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 备 注 国金 证券 1 - - - - - 安信 证券 1 - - - - - 申万 宏源 1 28,866,724.15 2.60% 26,883.80 2.60% - 海通 证券 1 112,978,613.82 10.16% 105,217.19 10.16% - 川财 证券 1 - - - - - 西南 证券 1 - - - - - 国信 证券 1 2,739,873.60 0.25% 2,551.55 0.25% - 国泰 君安 1 58,922,837.23 5.30% 54,875.37 5.30% - 浙商 证券 1 5,128,884.20 0.46% 4,776.58 0.46% - 兴业 证券 1 5,596,509.00 0.50% 5,212.25 0.50% - 中信 建投 1 - - - - - 43中欧量化驱动混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第


页 天风 证券 1 6,912,152.33 0.62% 6,437.36 0.62% - 东北 证券 1 37,304,920.09 3.35% 34,741.85 3.35% - 平安 证券 1 - - - - - 西部 证券 1 2,487,775.85 0.22% 2,316.90 0.22% - 东兴 证券 1 - - - - - 广发 证券 1 21,213,877.92 1.91% 19,755.70 1.91% - 华泰 证券 1 55,289,269.63 4.97% 51,491.66 4.97% - 光大 证券 1 158,660,955.02 14.26% 147,760.69 14.26% - 东吴 证券 1 5,956,242.62 0.54% 5,547.22 0.54% - 广州 证券 1 25,196,199.35 2.27% 23,465.18 2.27% - 东方 证券 1 - - - - - 中信 证券 2 2,331,393.00 0.21% 2,171.10 0.21% - 国都 证券 2 492,302,507.43 44.26% 458,482.97 44.26% - 中泰 证券 2 90,372,219.16 8.13% 84,164.29 8.13% - 注:1.根据中国证监会的有关规定,我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营 状况、研究能力的基础上,选择基金专用交易席位,并由公司董事会授权管理层批准。 2.本报告期内所有交易单元均为本报告期新增。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行 其他证券投资的情况 44中欧量化驱动混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第


页 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 券商名 称 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金额 占当期 债券回 购成交 总额的 比例 成 交 金 额 占当期权 证成交总 额的比例 成 交 金 额 占当期基 金成交总 额的比例 国金证 券 - - - - - - - - 安信证 券 - - - - - - - - 申万宏 源 - - - - - - - - 海通证 券 - - - - - - - - 川财证 券 - - - - - - - - 西南证 券 - - - - - - - - 国信证 券 - - - - - - - - 国泰君 安 - - - - - - - - 浙商证 券 - - - - - - - - 兴业证 券 - - - - - - - - 中信建 投 - - - - - - - - 天风证 券 - - 221,000,000.00 33.48% - - - - 东北证 券 - - - - - - - - 平安证 券 - - - - - - - - 西部证 券 - - 117,000,000.00 17.73% - - - - 东兴证 券 - - - - - - - - 广发证 券 - - - - - - - - 华泰证 券 - - - - - - - - 光大证 券 - - - - - - - - 东吴证 券 - - - - - - - - 广州证 券 - - - - - - - - 东方证 券 - - - - - - - - 中信证 券 - - - - - - - - 国都证 - - 322,000,000.00 48.79% - - - - 45中欧量化驱动混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第


页 券 中泰证 券 - - - - - - - - 注:1.根据中国证监会的有关规定,我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营 状况、研究能力的基础上,选择基金专用交易席位,并由公司董事会授权管理层批准。 2.本报告期内所有交易单元均为本报告期新增。 §12


影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 资 者 类 别 序 号 持有基 金份额 比例达 到或者 超过20 %的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 2018 年7月 24日至 2018 年8月 20日 0.00 39,107,394.7 0 39,107,394.7 0 0.00 0.00% 产品特有风险 本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况,在市场情况突变的情 况下,可能出现集中甚至巨额赎回从而引发基金的流动性风险,本基金管理人将对申购赎回进 行审慎的应对,并在基金运作中对流动性进行严格的管理,降低流动性风险,保护中小投资者 利益。 注:申购份额含红利再投、转换入份额,赎回份额含转换出份额。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 中欧基金管理有限公司 二〇一九年三月二十八日 46中欧量化驱动混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第


页 47