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富国天盈(161015)

富国天盈:2018年年度报告摘要

富 国 天 盈 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )
二 0 一 八 年 年 度 报 告
( 摘 要 )
2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
基金管理人: 富 国基金管理有限公司
基金托管人: 中 国工商银行股份有限公司
送出日期: 2 0 1 9 年 0 3 月 2 9 日2
§1 重要 提示 及目录
1 . 1 重 要 提示
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记
载、 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及
连带的法律责任。 本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意, 并由董事长
签发。
基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 , 于 2019 年 3
月 27 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告 、
投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏 。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本 年 度 报 告 摘 要 摘 自 年 度 报 告 正 文 , 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容 , 应 阅 读 年 度 报
告正文。
本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日止。3
1 . 2
§2 基金 简介
2 . 1 基 金 基本 情况
场内简称 富国天盈
基金简称 富国天盈债券(LOF)
基金主代码 161015
交易代码 161015
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 05 月 23 日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 283,310,745.59 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011 年 7 月 8 日
注: 根据 《富国天盈分级债券型证券投资基金基金合同》 约定, 富国天盈分级债
券型证券投资基金在基金合同生效 3 年期届满后转换为上市开放式基金(LOF) ,
无需召开基金份额持有人大会。 《富国天盈分级债券型证券投资基金基金合同》
于 2011 年 5 月 23 日正式生效, 该基金已于 2014 年 5 月 23 日正式转换为上市开
放式基金(LOF) ,基金名称变更为“富国天盈债券型证券投资基金(LOF)”。
2 . 2 基 金 产品 说明
投资目标
在追求基金资产长期安全的基础上,力争为基金份额持有人
创造高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金将采用自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资
产配置和类属资产配置。在认真研判宏观经济运行状况和金
融市场运行趋势的基础上,根据整体资产配置策略动态调整
大类金融资产的比例;在充分分析债券市场环境及市场流动
性的基础上,根据类属资产配置策略对投资组合类属资产进
行最优化配置和调整。
业绩比较基准
中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中债综合指
数。
风险收益特征
从基金资产整体运作来看,本基金为债券型基金,属于证券
投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货
币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
2 . 3 基 金 管理 人和基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公
司4
信息披露负责人
姓名 赵瑛 郭明
联系电话 021-20361818 010—66105799
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 95105686、4008880688 95588
传真 021-20361616 010—66105798
注: 公司 已于 2019 年 03 月 28 日发 布《 富国 基金管 理有 限公 司关于 高级 管理 人
员变更的公告》 ,裴长江先生自 2019 年 03 月 27 日起担任公司董事长。
2 . 4 信 息 披露 方式
登载基金年度报告正文
的管理人互联网网址
www.fullgoal.com.cn
基金年度报告备置地点 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8 号
上海国金中心二期 16-17 层
中国工商银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大
街 55 号
注:信息披露报纸为截止至本报告期末信息。
§3 主要 财务 指标、 基金 净值表 现及利 润分 配情况
3 . 1 主 要会计 数据 和 财务 指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间 数据和指标 2018 年 2017 年 2016 年
本 期 已 实 现 收 益 7 , 7 5 2 , 1 6 0 . 7 4 6 , 2 0 8 , 5 1 6 . 9 5 1 5 , 0 3 6 , 2 4 9 . 4 0
本 期 利 润 1 1 , 0 0 6 , 1 0 8 . 1 0 4 , 0 2 0 , 5 4 3 . 5 6 9 , 7 9 1 , 1 5 6 . 5 1
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0 . 0 5 2 5 0 . 0 1 9 7 0 . 0 2 5 9
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 5 . 8 1 % 2 . 0 9 % 2 . 8 2 %
3.1.2 期末 数据和指标 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 0 . 1 8 6 9 0 . 1 3 3 3 0 . 1 1 3 8
期 末 基 金 资 产 净 值 2 7 8 , 7 3 9 , 8 1 9 . 5 1 1 7 5 , 8 8 6 , 8 2 3 . 4 3 1 9 7 , 2 1 8 , 3 7 8 . 4 1
期 末 基 金 份 额 净 值 0 . 9 8 4 0 . 9 3 0 0 . 9 1 1
注: 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金 的各项费用 (例如, 开放式
基金的申购赎回费、 基金转换费等) , 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动
收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。5
3 . 2 基 金 净值 表现
3 . 2 . 1 基金 份额 净值增 长率 及其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过 去 三 个 月 1 . 8 6 % 0 . 0 7 % 2 . 6 7 % 0 . 0 5 % - 0 . 8 1 % 0 . 0 2 %
过 去 六 个 月 3 . 5 8 % 0 . 0 7 % 4 . 1 9 % 0 . 0 6 % - 0 . 6 1 % 0 . 0 1 %
过 去 一 年 5 . 8 1 % 0 . 0 7 % 8 . 2 2 % 0 . 0 7 % - 2 . 4 1 % 0 . 0 0 %
过 去 三 年 1 1 . 0 6 % 0 . 0 7 % 1 0 . 4 9 % 0 . 0 8 % 0 . 5 7 % - 0 . 0 1 %
过 去 五 年 4 1 . 8 1 % 0 . 2 2 % 3 1 . 8 5 % 0 . 0 9 % 9 . 9 6 % 0 . 1 3 %
自 基 金 合 同 生
效 日 起 至 今
7 7 . 3 5 % 0 . 2 3 % 4 1 . 2 5 % 0 . 0 8 % 3 6 . 1 0 % 0 . 1 5 %
3 . 2 . 2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较
基准 收益 率变动 的比 较
注:1、截止日期为 2018 年 12 月 31 日。
2、本基金于 2014 年 5 月 23 日转型,建仓期 6 个月,从 2014 年 5 月 23 日起至
2014 年 11 月 22 日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。6
3 .2. 3 过 去 五 年 以 来 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比
较
3 . 3 过 去 三年 基金的 利润 分配情 况
注:过往三年本基金未进行利润分配。
§ 4 管理 人报 告
4 . 1 基 金 管理 人及基 金经 理
4 . 1 . 1 基金 管理 人及其 管理 基金的 经验
富国基金管理有限公司于 1999 年 4 月 13 日获国家工商行政管理局登记注册
成立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一。公司于 2001 年
3 月从 北 京 迁址上 海。 2003 年 9 月, 加拿 大蒙特 利尔 银行 ( BMO )参 股富 国基金
管理有限公司的工商变更登记办理完毕, 富国基金管理有限公司成为国内首批成
立的十家基金公司中,第一家中外合资的基金管理公司。
目前,公司注册资本金 5.2 亿元人民币,股东为:海通证券股份有限公司、
申万宏源证券有限公司、加拿大蒙特利尔银行及山东省国际信托股份有限公司。
公司在北京、 成都、 广州设立有分公 司, 并全资设有两家子公司——富国资产管
理 ( 上海 ) 有限公司和富国资产管理 ( 香港 ) 有限公司。 公司拥有公募基金、 特
定客户资产管理、 QDII、 社保、 企业年金 、 基本养老保险基金等基金公司全部业7
务牌照。
截至 2018 年 12 月 31 日, 本基 金管 理人 共管 理富 国天盛 灵活 配置 混合 型证
券投 资基 金、富 国天 惠精选 成长 混合型 证券 投资基 金( LOF )、 富国 新兴产 业股
票型 证券 投资基 金、 富国中 证智 能汽车 指数 证券投 资基 金( LOF )、 富国 中证红
利指数增强型证券投资基金、 上证综指交易型开放式指数证券投资基金及其联接
基金、 富国天利增长债券投资基金、 富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基
金、 富国中债-1-3 年国开行债券指数证券投资基金、 富国中证 10 年期国债交易
型开放式指数证券投资基金、 富国全球科技互联网股票型证券投资基金 (QDII) 、
富国 鑫旺 稳健养 老目 标一年 持有 期混合 型基 金中基 金( FOF )、 富国 富钱包 货币
市场基金等一百二十四只公开募集证券投资基金。
4 . 1 . 2 基金 经理 (或基 金经 理小组 )简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
李 羿
本 基 金 基
金 经 理
2 0 1 6 - 1 1 - 0 4 - 5
硕 士 , 2 0 0 9 年 4 月 至 2 0 1 0 年 6 月
任 上 海 浦 东 发 展 银 行 交 易 员 ;
2 0 1 0 年 6 月 至 2 0 1 3 年 7 月 任 交 银
康 联 人 寿 保 险 有 限 公 司 高 级 投 资
经 理 ; 2 0 1 3 年 7 月 至 2 0 1 6 年 6 月
任 汇 丰 晋 信 基 金 管 理 有 限 公 司 投
资 经 理 、 基 金 经 理 ; 2 0 1 6 年 6 月
起 加 入 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 ,
自 2 0 1 6 年 1 1 月 起 任 富 国 天 盈 债
券 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 基 金 经
理 , 自 2 0 1 7 年 3 月 起 任 富 国 稳 健
增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 , 自 2 0 1 7 年 8 月 起 任 富 国 聚 利
纯 债 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 , 自 2 0 1 7 年 9
月 起 任 富 国 久 利 稳 健 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 自 2 0 1 7
年 1 1 月 起 任 富 国 景 利 纯 债 债 券 型
发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ,
自 2 0 1 7 年 1 2 月 起 任 富 国 金 利 定
期 开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经 理 , 自 2 0 1 8 年 1 月 起 任 富 国 绿
色 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 。 具 有 基 金 从
业 资 格 。
注:1 、上 述任 职日期 为根 据公司 决定确 定的 聘任日 期, 离任日 期为 根据公 司确
定的解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、 证券从业的涵义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定。
3、公 司 已 于 2019 年 03 月 23 日 发 布公 告, 李羿 自 2019 年 03 月 22 日起 不再 担
任本基金基金经理。8
4 . 2 管 理 人对 报告期 内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明
本报告期, 富国基金管理有限公司作为富国天盈债券型证券投资基金 (LOF)
的管理人按照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《中华人民共和国证券法》 、
《富国天盈债券型证券投资基金基金合同》 以及其它有关法律法规的规定, 本着
诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 以尽可能减少和分散投资风险、
力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标, 基金投资组合符合有
关法规及基金合同的规定。
4 . 3 管 理 人对 报告期 内公 平交易 情况的 专项 说明
4 . 3 . 1 公平 交易 制度和 控制 方法
本基金管理人根据相关法规要求, 结合实际情况, 制定了内部的 《 公平交易
管理办法》 , 对证券的一级市场申购、 二级市场交易相关的研究分析、 投资决策、
授权、 交易执行、 业绩评估等投资管理环节 , 实行事前控制、 事中监控、 事后评
估及反馈的流程化管理。 在制度、 操作层面确保各组合享有同等信息知情权、 均
等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括: 1、 一级市场, 通过标准化的办公流程, 对关联方审核、
价格 公允 性判断 及证 券公平 分配等 相关 环节进 行控 制; 2、二 级市 场,通 过交 易
系统的投资备选库、 交易对手库及授权管理, 对投资标的、 交易对手和操作权限
进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、 市场冲击的控制, 银行
间市 场交 易价格 的公 允性评 估等。 1、将 主动 投资组 合的 同日反 向交易 列为 限制
行为, 非经特别控制流程审核同 意, 不得进行; 对于同日同向交易, 通过交易系
统对 组合 间的交 易公 平性进 行自动 化处 理。 2、同 一基 金经理 管理 的不同 组合,
对同一投资标的采用相同投资策略的, 必须通过交易系统采取同时、 同价下达投
资指令,确保公平对待其所管理的组合。
事 后 评 估 及 反 馈 主 要 包 括 组 合 间 同 一 投 资 标 的 的 临 近 交 易 日 的 同 向 交 易 和
反 向 交 易 的 合 理 性 分 析 评 估 , 以 及 不 同 时 间 窗 口 下 ( 1 日 、 3 日 、 5 日 ) 的 季 度
公平 性交 易分析 评估 等。 1、通 过公 平性交 易的 事后分 析评估 系统 ,对涉 及公 平
性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品,
并重点分析同类组合 ( 股票型 、 混合型、 债券型) 间、 不同产品间以及同一基金
经理管理不同组合间的交易行为, 若发现异常交易行为, 风险管理部视情况要求
相关 当事 人做出 合理 性解释 ,并按 法规 要求上 报辖 区监管 机构 。 2、季 度公 平性
交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字, 并经督察长、 总经理审阅签字
后,归档保存,以备后查。
4 . 3 . 2 公平 交易 制度的 执行 情况
本报告期, 在同向交易价差分析方面 , 公司采集连续四个季度, 不同时间窗
口 ( 1 日内、 3 日内、 5 日内) 的同向交易样本, 在假设同向交易价差为零及 95%
的 置 信 水 平 下 , 对 同 向 交 易 价 差 进 行 t 分 布 假 设 检 验 并 对 检 验 结 果 进 行 跟 踪 分
析。 分析结果显示本投资组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未
出现异常。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度, 未出现违反公
平交易制度的情况。9
4 . 3 . 3 异常 交易 行为 的专项 说明
本报告期内未发现异常交易行为。 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开
竞价同日反向交易的控制方面, 报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4 . 4 管 理 人对 报告期 内基 金的投 资策略 和业 绩表现 说明
4 . 4 . 1 报告 期内 基金投 资策 略和运 作分析
2018 年, 债券市场经历了牛市行情, 从 10 年国债收益率来看 , 下行近 70BP ;
分阶段看, 一季度央行虽然跟随美联储加息步伐上调 MLF 利率, 但幅度已经有所
缩小, 流动性开始逐步宽裕 ; 二季度开始, 去杠杆严监管的环境逐步向稳杠杆转
变, 尤其是中美贸易纠纷后, 对经济预期略有降低, 权益市场开始调整, 市场风
险偏好下降。三季度开始,中央开始加大逆周期调节,货币政策继续边际宽松。
在货币政策方面, 在通胀保持稳定的基础上, 央行通过降准、 逆回购和 MLF 等方
式向市场投放流动性。 四季度中央经济工作会议确立了“稳健”的货币政策以代
替之前“稳健中性” 的货币政策 。 全年短端利率逐步下行, 带动中长端下行。 信
用方面, 上半年呈现 “ 宽货币 、 紧 信用 ” 特征。 下半年开始逐步向 “宽货币、 宽
信用” 转 变 。 然而, 全年局部信用风险继续暴露 , 部分低等级信用利差持续扩大,
信 用 违 约 持 续 发 生 。 中 债 全 价 指 数 全 年 上 涨 , 一 扫 2017 年 下 跌 3.38% 的 阴 霾 。
本基金在力控风险前提下, 加大了债券的配置, 审慎操作, 全年为投资者获取了
一定的超额回报。
4 . 4 . 2 报告 期内 基金的 业绩 表现
截至 2018 年 12 月 31 日, 本基 金份额净值 为 0.984 元; 份额累计净值 为 1.636
元 ; 本 报 告 期 , 本 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 5.81% , 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为
8.22%
4 . 5 管 理 人对 宏观经 济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展 望
展望 2019 年, “三大 攻坚 战 ” 初战 告捷 ,未 来防 范化解 重大 风险 攻坚 战依
然是主要任务之一。 在经济下行周期中, 防范风险多是以稳为主, 监管政策更会
体现刚柔并济。 货币政策的表述去掉了“中性”和“总闸门”, 表明全年流动性
仍将维持合理充裕。 美联储加息步伐逐步趋缓, 全球货币政策紧缩周期可能进入
尾声 ,人 民币汇 率大 概率 将总体 稳定 。经历 了 2018 年的 牛市 ,虽然 债券 收益 率
继续 下行 空间变 小, 但 2019 年总 体宏 观环境 仍将 有利 于债券 行情 。本基 金力 争
在控制风险的前提下,争取为基金持有人带来可持续的投资回报。
4 . 6 管 理 人对 报告期 内基 金估值 程序等 事项 的说明
报告期内, 本基金管理人严 格遵守 《企业会计准则》 、 中国证券投资基金业
协会修订并发布的 《证券投资基 金会计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《中
国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 等法律法规、 估
值指引的相关规定, 以及基金合同对估值程序的相关约定, 对基金所持有的投资
品种进行估值。 日常估值的账务处理、 基金份额净值的计算由基金管理人独立完
成, 并与基金托管人进行账务核对 , 经基金托管人复核无误后, 由基金管理人对
外公布。1 0
4 . 7 管 理 人对 报告期 内基 金利润 分配情 况的 说明
根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况,
本报告期内本基金未进行收益分配。 本基金将严格按照法律法规及基金合同约定
进行收益分配。
4 . 8 报 告 期内 管理人 对本 基金持 有人数 或基 金资产 净值 预警情 形的 说明
本基金本报告期无需要说明的相关情形。
§ 5 托管 人报 告
5 . 1 报 告 期内 本基金 托管 人遵规 守信情 况声 明
本报 告期 内, 本基金 托管 人在 对富国 天盈 债券 型证券 投资 基金 ( LOF )的 托
管过程中, 严格遵守 《证券投资基 金法 》 及其他法律法规和基金合同的有关规定 ,
不存在任何损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了基金托管人
应尽的义务。
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况
的 说 明
本报 告期 内, 富国 天盈债 券型 证券 投资 基金( LOF )的 管理 人 ——富国 基金
管理 有限 公司在 富国 天盈债 券型 证券投 资基 金( LOF)的 投资 运作、 基金 资产净
值计算、 基金份额申购赎回价格计算 、 基金费用开支等问题上, 不存在任何损害
基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 , 在 各 重 要 方 面 的 运 作 严 格 按 照 基 金 合 同 的 规 定 进
行。本报告期内,富国天盈债券型证券投资基金(LOF)未进行利润分配。
5 . 3 托 管 人对 本年度 报告 中财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本 托 管 人 依 法 对 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 富 国 天 盈 债 券 型 证 券
投资基金 ( LOF) 2018 年年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务
会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
§6 审计 报告
本基金审计的注册会计师出具的是无保留意见的审计报告。
投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度 财务 报表
7 . 1 资 产 负债 表
会计主体:富国天盈债券型证券投资基金( L O F )
报告截止日: 2018 年 12 月 31 日
单位:人民币元1 1
资 产
本期 末
( 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 )
上年 度末
( 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 )
资 产 :
银 行 存 款 1 , 4 1 2 , 7 9 2 . 9 5 6 5 4 , 3 4 3 . 2 6
结 算 备 付 金 9 6 8 , 6 2 2 . 9 6 4 5 6 , 6 0 8 . 7 7
存 出 保 证 金 9 , 5 8 7 . 8 9 1 1 , 0 6 9 . 7 4
交 易 性 金 融 资 产 2 5 5 , 0 9 9 , 1 7 0 . 9 1 1 9 2 , 5 2 0 , 0 1 0 . 9 4
其 中 : 股 票 投 资 - -
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 2 5 5 , 0 9 9 , 1 7 0 . 9 1 1 9 2 , 5 2 0 , 0 1 0 . 9 4
资 产 支 持 证 券 投 资 - -
贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 2 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0
应 收 证 券 清 算 款 1 , 7 1 5 , 7 3 5 . 6 9 2 8 8 , 6 4 6 . 2 4
应 收 利 息 5 , 2 5 1 , 0 0 4 . 5 3 5 , 0 2 6 , 2 8 1 . 2 8
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 2 9 , 1 6 4 . 7 4 1 , 9 1 1 . 4 0
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 - -
资 产 总 计 2 8 6 , 4 8 6 , 0 7 9 . 6 7 2 0 2 , 4 5 8 , 8 7 1 . 6 3
负债 和所 有者权 益
本期 末
( 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 )
上年 度末
( 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 )
负 债 :
短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 5 , 6 0 9 , 0 0 0 . 0 0 2 4 , 3 9 5 , 0 0 0 . 0 0
应 付 证 券 清 算 款 5 0 3 , 3 6 0 . 0 6 4 9 6 , 0 5 4 . 7 9
应 付 赎 回 款 1 2 4 , 6 9 1 . 6 2 8 3 , 6 5 7 . 6 2
应 付 管 理 人 报 酬 1 2 1 , 2 2 4 . 3 5 1 0 5 , 6 5 6 . 1 4
应 付 托 管 费 3 4 , 6 3 5 . 5 4 3 0 , 1 8 7 . 4 6
应 付 销 售 服 务 费 6 0 , 6 1 2 . 1 7 5 2 , 8 2 8 . 0 8
应 付 交 易 费 用 1 , 9 1 2 . 5 0 1 7 5 . 0 0
应 交 税 费 1 , 1 5 8 , 8 9 3 . 6 1 1 , 1 3 5 , 0 6 7 . 1 6
应 付 利 息 2 1 , 9 1 4 . 0 6 1 6 3 , 4 2 1 . 0 7
应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 1 1 0 , 0 1 6 . 2 5 1 1 0 , 0 0 0 . 8 8
负 债 合 计 7 , 7 4 6 , 2 6 0 . 1 6 2 6 , 5 7 2 , 0 4 8 . 2 0
所有 者 权 益:
实 收 基 金 2 2 5 , 8 0 0 , 2 9 9 . 3 2 1 5 0 , 6 8 6 , 6 9 7 . 9 1
未 分 配 利 润 5 2 , 9 3 9 , 5 2 0 . 1 9 2 5 , 2 0 0 , 1 2 5 . 5 21 2
所 有 者 权 益 合 计 2 7 8 , 7 3 9 , 8 1 9 . 5 1 1 7 5 , 8 8 6 , 8 2 3 . 4 3
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 2 8 6 , 4 8 6 , 0 7 9 . 6 7 2 0 2 , 4 5 8 , 8 7 1 . 6 3
注 : 报 告 截 止 日 2018 年 12 月 31 日 , 基 金 份 额 净 值 0.984 元 , 基 金 份 额 总 额
283,310,745.59 份。
7 . 2 利 润 表
会计主体:富国天盈债券型证券投资基金(L O F )
本报告期:2018 年 01 月 01 日至 2018 年 12 月 31 日
单位:人民币元
项 目
本期
( 2 0 1 8 年 0 1 月 0 1 日 至
2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 )
上年度可比期间
( 2 0 1 7 年 0 1 月 0 1 日 至
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 )
一 、 收 入 1 5 , 0 6 3 , 7 9 1 . 3 1 6 , 9 9 2 , 2 3 0 . 0 6
1 . 利 息 收 入 1 2 , 2 0 3 , 1 2 4 . 8 8 1 0 , 4 2 9 , 3 3 8 . 4 1
其 中 : 存 款 利 息 收 入 4 5 , 5 9 7 . 1 9 5 6 , 0 7 9 . 1 9
债 券 利 息 收 入 1 2 , 0 5 7 , 2 0 8 . 0 1 1 0 , 0 9 5 , 0 4 4 . 0 5
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 1 0 0 , 3 1 9 . 6 8 2 7 8 , 2 1 5 . 1 7
其 他 利 息 收 入 - -
2 . 投 资 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 填 列 ) - 4 0 7 , 0 8 7 . 7 5 - 1 , 2 8 2 , 0 4 7 . 8 9
其 中 : 股 票 投 资 收 益 - 6 , 7 2 8 . 1 7 - 5 6 , 0 2 5 . 1 4
基 金 投 资 收 益 - -
债 券 投 资 收 益 - 4 0 0 , 3 5 9 . 5 8 - 1 , 2 2 6 , 0 2 2 . 7 5
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - -
贵 金 属 投 资 收 益 - -
衍 生 工 具 投 资 收 益 - -
股 利 收 益 - -
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ) 3 , 2 5 3 , 9 4 7 . 3 6 - 2 , 1 8 7 , 9 7 3 . 3 9
4 . 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ) - -
5 . 其 他 收 入 ( 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ) 1 3 , 8 0 6 . 8 2 3 2 , 9 1 2 . 9 3
减 : 二 、 费 用 4 , 0 5 7 , 6 8 3 . 2 1 2 , 9 7 1 , 6 8 6 . 5 0
1 . 管 理 人 报 酬 1 , 4 0 4 , 8 2 0 . 8 1 1 , 3 1 5 , 6 5 1 . 1 7
2 . 托 管 费 4 0 1 , 3 7 7 . 3 6 3 7 5 , 9 0 0 . 3 7
3 . 销 售 服 务 费 7 0 2 , 4 1 0 . 4 5 6 5 7 , 8 2 5 . 5 9
4 . 交 易 费 用 1 6 , 8 3 6 . 8 8 8 , 0 9 9 . 0 3
5 . 利 息 支 出 1 , 2 5 2 , 9 7 1 . 7 2 4 4 3 , 2 2 4 . 5 1
其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 1 , 2 5 2 , 9 7 1 . 7 2 4 4 3 , 2 2 4 . 5 1
6 . 税 金 及 附 加 3 5 , 7 2 0 . 1 8 -
7 . 其 他 费 用 2 4 3 , 5 4 5 . 8 1 1 7 0 , 9 8 5 . 8 3
三 、 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 “ - ” 号 填 列 ) 1 1 , 0 0 6 , 1 0 8 . 1 0 4 , 0 2 0 , 5 4 3 . 5 6
减 : 所 得 税 费 用 - -1 3
四 、 净 利 润 ( 净 亏 损 以 “ - ” 号 填 列 ) 1 1 , 0 0 6 , 1 0 8 . 1 0 4 , 0 2 0 , 5 4 3 . 5 6
7 . 3 所 有 者权 益(基 金净 值)变 动表
会计主体:富国天盈债券型证券投资基金(L O F )
本报告期:2018 年 01 月 01 日至 2018 年 12 月 31 日
单位: 人民币元
项目
本期
( 2 0 1 8 年 0 1 月 0 1 日 至 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 )
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 1 5 0 , 6 8 6 , 6 9 7 . 9 1 2 5 , 2 0 0 , 1 2 5 . 5 2 1 7 5 , 8 8 6 , 8 2 3 . 4 3
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值
变 动 数 ( 本 期 利 润 )
- 1 1 , 0 0 6 , 1 0 8 . 1 0 1 1 , 0 0 6 , 1 0 8 . 1 0
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金
净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 )
7 5 , 1 1 3 , 6 0 1 . 4 1 1 6 , 7 3 3 , 2 8 6 . 5 7 9 1 , 8 4 6 , 8 8 7 . 9 8
其 中 : 1 . 基 金 申 购 款 1 8 6 , 8 7 8 , 6 7 8 . 3 5 3 9 , 2 4 5 , 3 1 4 . 8 2 2 2 6 , 1 2 3 , 9 9 3 . 1 7
2 . 基 金 赎 回 款 - 1 1 1 , 7 6 5 , 0 7 6 . 9 4 - 2 2 , 5 1 2 , 0 2 8 . 2 5 - 1 3 4 , 2 7 7 , 1 0 5 . 1 9
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以 “ - ” 号 填 列 )
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 2 2 5 , 8 0 0 , 2 9 9 . 3 2 5 2 , 9 3 9 , 5 2 0 . 1 9 2 7 8 , 7 3 9 , 8 1 9 . 5 1
项目
上年度可比期间
( 2 0 1 7 年 0 1 月 0 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 )
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 1 7 2 , 5 8 2 , 0 0 3 . 1 3 2 4 , 6 3 6 , 3 7 5 . 2 8 1 9 7 , 2 1 8 , 3 7 8 . 4 1
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值
变 动 数 ( 本 期 利 润 )
- 4 , 0 2 0 , 5 4 3 . 5 6 4 , 0 2 0 , 5 4 3 . 5 6
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金
净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 )
- 2 1 , 8 9 5 , 3 0 5 . 2 2 - 3 , 4 5 6 , 7 9 3 . 3 2 - 2 5 , 3 5 2 , 0 9 8 . 5 4
其 中 : 1 . 基 金 申 购 款 1 5 5 , 8 3 1 , 1 4 1 . 8 4 2 5 , 2 4 1 , 4 3 0 . 4 8 1 8 1 , 0 7 2 , 5 7 2 . 3 2
2 . 基 金 赎 回 款 - 1 7 7 , 7 2 6 , 4 4 7 . 0 6 - 2 8 , 6 9 8 , 2 2 3 . 8 0 - 2 0 6 , 4 2 4 , 6 7 0 . 8 6
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以 “ - ” 号 填 列 )
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 1 5 0 , 6 8 6 , 6 9 7 . 9 1 2 5 , 2 0 0 , 1 2 5 . 5 2 1 7 5 , 8 8 6 , 8 2 3 . 4 3
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:1 4
陈 戈 林志松 徐慧
————————— ————————— ————————
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7 . 4 报 表 附注
7 . 4 . 1 本报 告期 所采用 的会 计政策 、 会计 估计 与最近 一期 年度报 告相一 致的 说明
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、 《证券投资基金会计核算业务
指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7 . 4 . 2 会计 差错 更正的 说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7 . 4 . 3 关联 方关 系
关联方名称 与本基金的关系
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 、 基 金 销 售 机 构
海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 ( “ 海 通 证 券 ” ) 基 金 管 理 人 的 股 东 、 基 金 代 销 机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 基 金 托 管 人 、 基 金 代 销 机 构
申 万 宏 源 证 券 有 限 公 司 ( “ 申 万 宏 源 ” ) 基 金 管 理 人 的 股 东 、 基 金 代 销 机 构
山 东 省 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东
蒙 特 利 尔 银 行 基 金 管 理 人 的 股 东
注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7 . 4 . 4 本报 告期 及上年 度可 比期间 的关联 方交 易
7 .4. 4. 1 通过 关联 方交易 单元 进行的 交易
7.4.4.1.1 股票 交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.4.1.2 权证 交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.4.1.3 债券 交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期 ( 2 0 1 8 年 0 1 月 0 1 日 至 2 0 1 8 年 1 2 月
3 1 日 )
上年度可比期间 ( 2 0 1 7 年 0 1 月 0 1 日 至
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 )
成交金额
占当期债券成交
总额的比例(%)
成交金额
占当期 债券成交
总额的比例 (%)1 5
海 通 证 券 3 3 , 3 0 3 , 2 9 6 . 3 4 8 . 5 4 2 2 , 3 6 1 , 9 7 1 . 9 4 4 . 3 8
申 万 宏 源 1 9 , 8 9 7 , 9 9 3 . 0 7 5 . 1 0 5 0 , 2 6 0 , 8 7 4 . 0 0 9 . 8 4
7.4.4.1.4 回购 交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期 ( 2 0 1 8 年 0 1 月 0 1 日 至 2 0 1 8 年 1 2 月
3 1 日 )
上年度可比期间 ( 2 0 1 7 年 0 1 月 0 1 日 至
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 )
成交金额
占当期 回 购 成交
总额的比例(%)
成交金额
占当期 回 购 成交总
额的比例(%)
海 通 证 券 3 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 . 6 2 3 0 , 4 9 2 , 0 0 0 . 0 0 1 . 8 8
申 万 宏 源 1 3 5 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 7 . 3 4 1 2 8 , 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 7 . 8 9
7.4.4.1.5 应支 付关 联方的 佣金
注:本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
7 .4. 4. 2 关联 方报 酬
7.4.4.2.1 基金 管理 费
单位:人民币元
项目
本期(2018 年 01 月 01 日至
2018 年 12 月 31 日)
上年度可比期间(2017 年 01 月
01 日至 2017 年 12 月 31 日)
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 1 , 4 0 4 , 8 2 0 . 8 1 1 , 3 1 5 , 6 5 1 . 1 7
其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 2 8 1 , 8 4 8 . 0 9 3 7 4 , 9 3 5 . 6 8
注: 基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.70%的年费率计提。 计算方法如下:
H=E×0.70%/当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。
7.4.4.2.2 基金 托管 费
单位:人民币元
项目
本期 ( 2 0 1 8 年 0 1 月 0 1 日 至
2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 )
上年度可比期间 ( 2 0 1 7 年 0 1
月 0 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 )
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的
托 管 费
4 0 1 , 3 7 7 . 3 6 3 7 5 , 9 0 0 . 3 7
注: 基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%的年费率计提。 计算方法如下:
H=E×0.20%/当年天数1 6
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。
7.4.4.2.3 销售 服务 费
金额单位:人民币元
获得销售服务费的各关
联方名称
本 期 ( 2 0 1 8 年 0 1 月 0 1 日 至 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 )
当期发生的基金应支付的销售服务费
合计
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 3 1 5 , 9 9 0 . 2 1
海 通 证 券 1 , 0 2 8 . 7 9
申 万 宏 源 4 6 8 . 5 3
工 商 银 行 1 3 3 , 7 4 6 . 8 1
合 计 4 5 1 , 2 3 4 . 3 4
金额单位:人民币元
获得销售服务费的各关
联方名称
上年度可 比期间 ( 2 0 1 7 年 0 1 月 0 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 )
当期发生的基金应支付的销售服务费
合计
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 2 5 2 , 7 8 7 . 9 6
申 万 宏 源 5 8 9 . 8 6
海 通 证 券 1 , 0 0 0 . 3 0
工 商 银 行 1 7 1 , 3 7 1 . 1 2
合 计 4 2 5 , 7 4 9 . 2 4
注: 基金销售服务费可用于本基金的市场推广、 销售以及基金份额持有人服务等
各项费用。 本基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.35%年费率计提。
基金销售服务费费的计算方法如下:
H=E×0.35%/当年天数
H 为每日应计提的基金销售服务费
E 为前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。
7 .4. 4. 3 与关 联方 进行银 行间 同业市 场的债 券 (含回 购 ) 交易
注: 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债券
(含回购)交易。
7 .4. 4. 4 各关 联方 投资本 基金 的情况
7.4.4.4.1 报告 期内 基金管 理人 运用固 有资金 投资 本基金 的情 况
注: 本报告期内及上年度可比期间内本基金的基金管理人均未运用固有资金投资
本基金。1 7
7.4.4.4.2 报告 期末 除基金 管理 人之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
注: 本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本基
金。
7 .4. 4. 5 由关 联方 保管的 银行 存款余 额及当 期产 生的利 息收 入
单位:人民币元
关联方名称
本期( 2 0 1 8 年 0 1 月 0 1 日 至 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1
日 )
上年度可比期间 ( 2 0 1 7 年 0 1 月 0 1 日 至 2 0 1 7
年 1 2 月 3 1 日 )
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限
公 司 1 , 4 1 2 , 7 9 2 . 9 5 2 4 , 8 1 8 . 3 4 6 5 4 , 3 4 3 . 2 6 3 8 , 2 4 6 . 0 9
7 .4. 4. 6 本基 金在 承销期 内参 与关联 方承销 证券 的情况
注: 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证
券。
7 .4. 4. 7 其他 关联 交易事 项的 说明
7.4.4.7.1 其他 关联 交易事 项的 说明
本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联方交易事项。
7 .4. 5 期末 ( 2018 年 12 月 31 日)本 基金 持有的 流通 受限证 券
7 .4. 5. 1 因认 购新 发 / 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受限 证券
注:本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7 .4. 5. 2 期末 持有 的暂时 停牌 等流通 受限股 票
注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7 .4. 5. 3 期末 债券 正回购 交易 中作为 抵押的 债券
7.4.5.3.1 银行 间市 场债券 正回 购
注: 截至 本报 告期末 2018 年 12 月 31 日止 ,本 基金 无因从 事银 行间 市场债 券正
回购交易形成的卖出回购证券款余额。1 8
7.4.5.3.2 交易 所市 场债券 正回 购
截至 本报 告期 末 2018 年 12 月 31 日止 ,基 金从 事证券 交易 所债 券正回 购交 易形
成的卖出回购证券款余额 5,609,000.00 元, 于 2019 年 1 月 3 日、 2019 年 1 月 4
日到 期。 该类交 易要 求本基 金在回 购期 内持有 的证 券交易 所交 易的债 券和 / 或在
新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,
不低于债券回购交易的余额。
7 . 4 . 6 有助 于理 解和分 析会 计报表 需要说 明的 其他事 项
7.4.14.1 公允价值
7.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具
不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 贷 款 和 应 收 款 项 以 及 其 他 金 融 负
债,其因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。
7.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具
7.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值
于 2018 年 12 月 31 日, 本基 金持 有的以 公允 价值 计量且 其变 动计 入当期 损益 的
金融资产中属于第一层次的余额为人民币 16,306,426.91 元, 属于第二层次的余
额 为 人 民 币 238,792,744.00 元 , 属 于 第 三 层 次 余 额 为 人 民 币 0.00 元 ( 于 2017
年 12 月 31 日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
中属 于第 一层 次的 余额 为人 民币 2,535,278.44 元, 属于 第二 层次 的余 额为 人民
币 189,984,732.50 元,属于第三层次余额为人民币 0.00 元)。
7.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、
或属于非公开发行等情况, 本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不
活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次; 并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度, 确定相关股票和
可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额
本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 工 具 第 三 层 次 公 允
价值本期未发生变动。
7.4.14.2 承诺事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.3 其他事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资 组合 报告
8 . 1 期 末 基金 资产组 合情 况
金额单位:人民币元1 9
序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%)
1 权 益 投 资 - -
其 中 : 股 票 - -
2 基 金 投 资 - -
3 固 定 收 益 投 资 2 5 5 , 0 9 9 , 1 7 0 . 9 1 8 9 . 0 4
其 中 : 债 券 2 5 5 , 0 9 9 , 1 7 0 . 9 1 8 9 . 0 4
资 产 支 持 证 券 - -
4 贵 金 属 投 资 - -
5 金 融 衍 生 品 投 资 - -
6 买 入 返 售 金 融 资 产 2 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 7 . 6 8
其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资
产
-
-
7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 2 , 3 8 1 , 4 1 5 . 9 1 0 . 8 3
8 其 他 各 项 资 产 7 , 0 0 5 , 4 9 2 . 8 5 2 . 4 5
9 合 计 2 8 6 , 4 8 6 , 0 7 9 . 6 7 1 0 0 . 0 0
8 . 2 期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
注:本基金本报告期末未持有股票资产。
8 . 3 期 末 按公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资明细
注:本基金本报告期末未持有股票资产。
投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细, 应阅读登载于富国基金管理
有限公司网站的年度报告正文
8 . 4 报 告 期内 股票投 资组 合的重 大变动
8 . 4 . 1 累计 买入 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 (%)
1 6 0 1 2 3 3 桐 昆 股 份 2 , 0 7 2 , 0 1 8 . 3 1 1 . 1 8
8 . 4 . 2 累计 卖出 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例( %)
1 6 0 1 2 3 3 桐 昆 股 份 2 , 0 6 5 , 2 9 0 . 1 4 -
8 . 4 . 3 买入 股票 的成本 总额 及卖出 股票的 收入 总额
单位:人民币元
买 入 股 票 成 本 ( 成 交 ) 总 额 2 , 0 7 2 , 0 1 8 . 3 1
卖 出 股 票 收 入 ( 成 交 ) 总 额 2 , 0 6 5 , 2 9 0 . 1 4
注: “买入股票成本(成交)总额”和“卖出股票收入(成交)总额”按买卖成
交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8 . 5 期 末 按债 券品种 分类 的债券 投资组 合
金额单位:人民币元2 0
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)
1 国 家 债 券 3 , 1 6 8 , 0 0 0 . 0 0 1 . 1 4
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 6 4 , 2 6 4 , 4 0 0 . 0 0 2 3 . 0 6
其 中 : 政 策 性 金 融 债 4 7 , 8 2 6 , 0 0 0 . 0 0 1 7 . 1 6
4 企 业 债 券 1 6 0 , 7 7 7 , 3 7 2 . 0 0 5 7 . 6 8
5 企 业 短 期 融 资 券 - -
6 中 期 票 据 1 0 , 2 5 3 , 0 0 0 . 0 0 3 . 6 8
7 可 转 债 ( 可 交 换 债 ) 1 6 , 6 3 6 , 3 9 8 . 9 1 5 . 9 7
8 同 业 存 单 - -
9 其 他 - -
1 0 合 计 2 5 5 , 0 9 9 , 1 7 0 . 9 1 9 1 . 5 2
8 . 6 期 末 按公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名债 券投 资明细
金额单位: 人民币元
序号 债券代 码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%)
1 1 8 0 2 0 5 1 8 国 开 0 5 1 0 0 , 0 0 0 1 0 , 8 9 6 , 0 0 0 . 0 0 3 . 9 1
2 1 8 0 4 0 6 1 8 农 发 0 6 1 0 0 , 0 0 0 1 0 , 6 9 3 , 0 0 0 . 0 0 3 . 8 4
3 1 0 1 4 6 4 0 2 9 1 4 新 余 钢 铁 M T N 0 0 1 1 0 0 , 0 0 0 1 0 , 2 5 3 , 0 0 0 . 0 0 3 . 6 8
4 1 8 0 2 0 8 1 8 国 开 0 8 1 0 0 , 0 0 0 1 0 , 1 8 3 , 0 0 0 . 0 0 3 . 6 5
5 1 2 2 3 3 3 1 4 嘉 宝 债 1 0 0 , 0 0 0 1 0 , 1 0 3 , 0 0 0 . 0 0 3 . 6 2
8 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资
明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明
细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8 . 9 期 末 按公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名权 证投 资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
8 . 1 0 报 告 期末 本基金 投资 的股指 期货交 易情 况说明
8 . 1 0 . 1 报告 期末 本基金 投资 的股指 期货持 仓和 损益明 细
公 允 价 值 变 动 总 额 合 计( 元) -
股 指 期 货 投 资 本 期 收 益( 元) -
股 指 期 货 投 资 本 期 公 允 价 值 变 动( 元) -
注:本基金本报告期末未投资股指期货。
8 . 1 0 . 2 本基 金投 资股指 期货 的投资 政策
本基金根据基金合同的约定,不允许投资股指期货。2 1
8 . 1 1 报 告 期末 本基金 投资 的国债 期货交 易情 况说明
8 . 1 1 . 1 本期 国债 期货投 资政 策
本基金根据基金合同的约定,不允许投资国债期货。
8 . 1 1 . 2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货持 仓和 损益明 细
公 允 价 值 变 动 总 额 合 计 ( 元 ) -
国 债 期 货 投 资 本 期 收 益 ( 元 ) -
国 债 期 货 投 资 本 期 公 允 价 值 变 动 ( 元 ) -
注:本基金本报告期末未投资国债期货。
8 . 1 1 . 3 本期 国债 期货投 资评 价
本基金本报告期末未投资国债期货。
8 . 1 2 投 资 组合 报告附 注
8 . 1 2 . 1 申 明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案
调查 ,或 在报告 编制 日前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8 . 1 2 . 2 申明 基金 投资的 前十 名股票 是否超 出基 金合同 规定 的备选 股票 库。
本基金本报告期末未持有前十名股票超出基金合同规定的备选股票库
8 . 1 2 . 3 期末 其他 各项资 产构 成
单位: 人民币元
序号 名称 金额
1 存 出 保 证 金 9 , 5 8 7 . 8 9
2 应 收 证 券 清 算 款 1 , 7 1 5 , 7 3 5 . 6 9
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 5 , 2 5 1 , 0 0 4 . 5 3
5 应 收 申 购 款 2 9 , 1 6 4 . 7 4
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 7 , 0 0 5 , 4 9 2 . 8 5
8 . 1 2 . 4 期末 持有 的处于 转股 期的可 转换债 券明 细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 1 1 3 0 1 4 林 洋 转 债 1 , 2 7 5 , 8 5 9 . 2 0 0 . 4 6
2 1 2 7 0 0 5 长 证 转 债 1 , 1 9 1 , 7 5 2 . 5 5 0 . 4 32 2
3 1 1 0 0 4 2 航 电 转 债 1 , 0 6 9 , 3 0 0 . 0 0 0 . 3 8
4 1 2 8 0 2 3 亚 太 转 债 9 1 2 , 9 1 2 . 0 0 0 . 3 3
5 1 2 8 0 3 6 金 农 转 债 8 7 6 , 4 0 0 . 0 0 0 . 3 1
6 1 2 7 0 0 6 敖 东 转 债 5 0 1 , 9 0 5 . 7 6 0 . 1 8
7 1 2 8 0 3 5 大 族 转 债 4 8 8 , 3 0 0 . 0 0 0 . 1 8
8 1 1 3 5 0 5 杭 电 转 债 4 7 6 , 7 8 8 . 0 0 0 . 1 7
9 1 2 8 0 1 5 久 其 转 债 4 6 4 , 4 0 0 . 0 0 0 . 1 7
1 0 1 2 3 0 0 4 铁 汉 转 债 4 5 9 , 8 5 0 . 0 0 0 . 1 6
1 1 1 1 3 5 0 7 天 马 转 债 4 5 8 , 3 5 0 . 0 0 0 . 1 6
1 2 1 3 2 0 1 2 1 7 巨 化 E B 2 8 1 , 0 9 7 . 0 0 0 . 1 0
1 3 1 2 8 0 4 0 华 通 转 债 2 6 6 , 8 5 0 . 0 0 0 . 1 0
1 4 1 1 3 0 1 5 隆 基 转 债 1 0 8 , 8 5 3 . 2 0 0 . 0 4
1 5 1 2 8 0 1 9 久 立 转 2 1 0 6 , 3 0 4 . 1 0 0 . 0 4
1 6 1 1 3 5 0 8 新 凤 转 债 9 6 , 3 4 0 . 0 0 0 . 0 3
1 7 1 2 8 0 3 3 迪 龙 转 债 4 0 , 4 2 0 . 0 0 0 . 0 1
1 8 1 2 8 0 3 2 双 环 转 债 5 , 4 7 3 . 8 0 0 . 0 0
1 9 1 2 8 0 2 7 崇 达 转 债 1 , 0 5 1 . 9 0 0 . 0 0
8 . 1 2 . 5 期末 前十 名股票 中存 在流通 受限情 况的 说明
注:本基金本报告期末未持有股票。
8 . 1 2 . 6 投资 组合 报告附 注的 其他文 字描述 部分 。
因四舍五入原因, 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可
能存在尾差。
§ 9 基金 份额 持有人 信息
9 . 1 期 末 基金 份额持 有人 户数及 持有人 结构
份额单位:份
持有人户数(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
(%)
持有份额
占总份
额比例
(%)
3 , 8 1 9 7 4 , 1 8 4 . 5 4 1 9 3 , 7 5 3 , 9 6 9 . 8 9 6 8 . 3 9 8 9 , 5 5 6 , 7 7 5 . 7 0 3 1 . 6 1
9 . 2 期 末 上市 基金前 十名 持有人
序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 (%)
1 山 西 焦 煤 集 团 有 限 责 任 公 司 企 业 年 7 , 0 9 9 , 1 7 8 4 9 . 8 22 3
金 计 划 - 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公
2 中 国 石 油 天 然 气 集 团 公 司 企 业 年 金
计 划 - 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
2 , 6 7 2 , 7 2 0 1 8 . 7 5
3 黄 慧 芹 1 , 0 0 0 , 0 0 0 7 . 0 2
4 成 都 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 企
业 年 金 计 划 - 中 国 民 生 银 行 股 份 有
6 9 1 , 8 9 2 4 . 8 6
5 原 荣 祥 5 5 3 , 1 3 1 3 . 8 8
6 陈 希 苓 3 3 7 , 8 2 0 2 . 3 7
7 李 东 方 2 9 7 , 2 8 1 2 . 0 9
8 谭 文 巍 2 0 0 , 0 0 0 1 . 4 0
9 陈 恳 1 3 8 , 5 0 6 0 . 9 7
1 0 戚 既 中 1 2 9 , 7 2 3 0 . 9 1
9 . 3 期 末 基金 管理人 的从 业人员 持有本 基金 的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%)
基 金 管 理 公 司 所 有 从 业 人 员
持 有 本 基 金
1 7 4 , 5 1 6 . 6 3 0 . 0 6 1 6
9 . 4 期 末基金 管理 人的从 业人 员持有 本开放 式基 金份额 总量 区间的 情况
项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 ( 万 份 )
本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资
和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 开 放
式 基 金
0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式
基 金
0
§10 开放 式基 金份额 变动
单位:份
基 金 合 同 生 效 日 ( 2 0 1 4 年 0 5 月 2 3 日 ) 基 金 份 额 总 额 3 , 5 0 4 , 7 1 6 , 0 3 2 . 3 2
报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 1 8 9 , 0 3 9 , 1 2 9 . 9 8
本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 2 3 4 , 4 7 8 , 6 0 8 . 2 0
减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 1 4 0 , 2 0 6 , 9 9 2 . 5 9
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 -
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 2 8 3 , 3 1 0 , 7 4 5 . 5 9
§11 重大 事件 揭示2 4
1 1 . 1 基 金 份额 持有人 大会 决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
1 1 . 2 基 金 管理 人、基 金托 管人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
本报告期本基金管理人无重大人事变动。
1 1 . 3 涉 及 基金 管理人 、基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
1 1 . 4 基 金 投资 策略的 改变
本报告期本基金投资策略无改变。
1 1 . 5 为 基 金进 行审计 的会 计师事 务所情 况
本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 没 有 改 聘 为 其 审 计 的 会 计 师 事 务 所 。 本 基 金 本 年 度
支付给审计机构安永华明会计师事务所的报酬为 5 万元人民币, 其已提供审计服
务的连续年限为 16 年。
1 1 . 6 管 理 人、 托管人 及其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等 情况
2018 年 10 月, 公司收到上海证监局向公司出具的 《关于对富国基金管理有
限公司采取责令改正措施的决定》 以及对相关负责人的警示。 公司对此高度重视,
成立专项整改小组逐条落实整改要求,强化公司内控制度建设和合规管理措施,
进一步提升全员合规意识。报告期内公司已通过上海证监局的整改验收。
除 上 述 情 况 外 , 本 报 告 期 内 , 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员
未受稽查或处罚。2 5
1 1 . 7 本期 基金 租用证 券公 司交易 单元的 有关 情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
(%)
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
(%)
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例 (%)
成交金额
占当期
权证
成交总
额的比
例(%)
佣金
占当期
佣金
总量的
比例
(%)
安 信 证 券
2
- - 2 , 5 0 6 , 3 2 6 . 0 9 0 . 6 4 1 2 , 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 6 7 - - - - -
东 北 证 券
2
- - 6 , 3 6 8 , 1 8 1 . 8 0 1 . 6 3 3 6 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 . 9 5 - - - - -
东 吴 证 券
2
- - 9 , 9 2 8 , 1 9 7 . 4 0 2 . 5 5 5 7 , 7 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 . 1 3 - - - - -
东 兴 证 券
2
- - 2 4 , 0 9 5 , 6 8 9 . 8 7 6 . 1 8 2 1 1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 1 . 4 3 - - - - -
方 正 证 券
2
4 4 7 , 7 7 8 . 6 5 2 1 . 6 8 7 , 1 8 9 , 1 3 0 . 4 1 1 . 8 4 3 7 , 4 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 . 0 3 - - 4 0 8 . 0 6 2 1 . 6 8 -
广 发 证 券
2
- - 1 3 , 0 5 7 , 1 7 7 . 6 0 3 . 3 5 2 2 , 0 0 9 , 0 0 0 . 0 0 1 . 1 9 - - - - -
国 开 证 券
1
- - 9 7 7 , 9 0 3 . 1 3 0 . 2 5 - - - - - - -
国 盛 证 券
2
- - 4 0 , 0 0 1 , 3 3 4 . 6 0 1 0 . 2 6 3 9 3 , 9 5 9 , 0 0 0 . 0 0 2 1 . 3 4 - - - - -
国 泰 君 安
2
- - 3 , 1 9 8 , 3 3 9 . 9 8 0 . 8 2 2 4 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 . 3 0 - - - - -
国 信 证 券
2
- - 7 , 9 7 2 , 9 8 0 . 6 2 2 . 0 5 2 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 . 3 5 - - - - -
海 通 证 券
2
- - 3 3 , 3 0 3 , 2 9 6 . 3 4 8 . 5 4 3 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 . 6 2 - - - - -
华 创 证 券
2
- - 7 , 3 4 3 , 3 7 1 . 0 3 1 . 8 8 2 9 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 . 5 7 - - - - -
华 金 证 券
1
- - - - - - - - - - -
华 西 证 券
2
- - - - - - - - - - -
民 生 证 券
2
2 9 4 , 2 8 6 . 8 9 1 4 . 2 5 1 8 , 4 8 5 , 8 8 5 . 6 0 4 . 7 4 1 8 7 , 9 5 1 , 0 0 0 . 0 0 1 0 . 1 8 - - 2 6 8 . 1 8 1 4 . 2 5 -2 6
瑞 银 证 券
1
- - - - - - - - - - -
申 万 宏 源
3
- - 1 9 , 8 9 7 , 9 9 3 . 0 7 5 . 1 0 1 3 5 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 7 . 3 4 - - - - -
太 平 洋 证 券
2
- - 1 , 3 7 3 , 6 8 6 . 9 8 0 . 3 5 4 4 , 6 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 . 4 2 - - - - -
天 风 证 券
2
1 , 3 2 3 , 2 2 4 . 6 0 6 4 . 0 7 9 0 , 6 7 1 , 8 5 7 . 0 3 2 3 . 2 6 2 7 3 , 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 4 . 8 0 - - 1 , 2 0 5 . 8 5 6 4 . 0 7 -
西 南 证 券
1
- - 1 0 1 , 9 9 2 . 1 6 0 . 0 3 - - - - - - -
湘 财 证 券
1
- - - - - - - - - - -
兴 业 证 券
1
- - 6 5 , 3 9 6 , 8 7 1 . 9 9 1 6 . 7 8 8 6 , 9 0 0 , 0 0 0 . 0 0 4 . 7 1 - - - - -
银 河 证 券
1
- - 3 , 2 5 3 , 1 1 1 . 0 2 0 . 8 3 - - - - - - -
英 大 证 券
2
- - 4 , 1 8 1 , 4 0 4 . 2 2 1 . 0 7 9 8 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 5 . 3 4 - - - - -
招 商 证 券
2
- - 2 , 6 8 4 , 7 8 7 . 0 0 0 . 6 9 2 9 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 . 5 7 - - - - -
中 泰 证 券
2
- - 1 , 0 6 1 , 0 7 4 . 1 8 0 . 2 7 - - - - - - -
中 信 建 投
2
- - 2 0 , 6 9 8 , 8 3 7 . 1 2 5 . 3 1 7 8 , 7 0 0 , 0 0 0 . 0 0 4 . 2 6 - - - - -
中 信 证 券
1
- - 6 , 0 7 4 , 2 9 5 . 1 8 1 . 5 6 3 3 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 . 8 1 - - - - -
注: 我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的 。 本报告期本基金退租券商交易单元: 西南证
券(61042) ,华金证券(35274) ,国开证券(007200) 。本报告期本基金新增券商交易单元:国盛证券(35569、006299) 。§12 影响 投资 者决策 的其 他重要 信息
1 2 . 1 报 告 期内 单一投 资者 持有基 金份额 比例 达到或 超过 2 0 % 的情 况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金 情
况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过 20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机 构 1
2 0 1 8 - 0 4 - 2 0 至
2 0 1 8 - 0 9 - 2 0 ; 2 0 1 8
- 1 0 - 2 4
1 0 , 9 4 0
, 9 1 9 . 0
4
6 4 , 9 3 6 ,
7 5 4 . 1 7
4 9 , 8 7 7
, 6 5 0 . 4
5
2 6 , 0 0 0 , 0 2 2 .
7 6
9 . 1 8 %
产品特有风险
本 基 金 于 本 报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 者 超 过 2 0 % 的 情 形 , 本 基 金 管 理 人 已 经
采 取 措 施 , 审 慎 确 认 大 额 申 购 与 大 额 赎 回 , 防 控 产 品 流 动 性 风 险 并 公 平 对 待 投 资 者 。 本 基 金 管 理 人 提
请 投 资 者 注 意 因 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 集 中 导 致 的 产 品 流 动 性 风 险 、 大 额 赎 回 风 险 以 及 净 值 波 动 风
险 等 特 有 风 险 。