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富 国 中 证 移 动 互 联 网 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
二 0 一 八 年 年 度 报 告
2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
基金管理人： 富 国基金管理有限公司
基金托管人： 招 商证券股份有限公司
送出日期： 2 0 1 9 年 0 3 月 2 9 日2
§1 重要 提示 及目录
1 . 1 重 要 提示
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记
载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及
连带的法律责任。 本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意， 并由董事长
签发。
基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2019 年 3 月 27
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日止。3
1 . 2 目 录
§ 1 重 要 提 示 及 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 1 重 要 提 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 2 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
§ 2 基 金 简 介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 1 基 金 基 本 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 2 基 金 产 品 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 4 信 息 披 露 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 5 其 他 相 关 资 料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
§ 3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3 . 2 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3 . 3 其 他 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3 . 4 过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
§ 4 管 理 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
4 . 6 管 理 人 内 部 有 关 本 基 金 的 监 察 稽 核 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
4 . 8 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
4 . 9 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
§ 5 托 管 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明
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5 . 3 托 管 人 对 本 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 . . . . . . . . . . . . . . 1 5
§ 6 审 计 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
6 . 1 审 计 报 告 基 本 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
6 . 2 审 计 报 告 的 基 本 内 容 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
§ 7 年 度 财 务 报 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
7 . 1 资 产 负 债 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
7 . 2 利 润 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9
7 . 3 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0
7 . 4 报 表 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1
§ 8 投 资 组 合 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
8 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
8 . 2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
8 . 3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 股 票 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
8 . 4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 84
8 . 5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9
8 . 6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . 5 0
8 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 . . 5 0
8 . 8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 . . 5 0
8 . 9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . 5 0
8 . 1 0 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0
8 . 1 1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0
8 . 1 2 投 资 组 合 报 告 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1
§ 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2
9 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2
9 . 2 期 末 上 市 基 金 前 十 名 持 有 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2
9 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3
9 . 4 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3
§ 1 0 开 放 式 基 金 份 额 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4
§ 1 1 重 大 事 件 揭 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4
1 1 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4
1 1 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4
1 1 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4
1 1 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4
1 1 . 5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4
1 1 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5
1 1 . 7 本 期 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6
1 1 . 8 其 他 重 大 事 件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7
§ 1 2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 9
1 2 . 1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 2 0 % 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 9
§ 1 3 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 95
§2 基金 简介
2 . 1 基 金 基本 情况
基金名称 富国中证移动互联网指数分级证券投资基金
基金简称 富国中证移动互联网指数分级
基金主代码 161025
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 09 月 02 日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 招商证券股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,084,473,222.22 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2014 年 9 月 12 日
下属三级基金的基金简称
富 国 中 证 移 动
互 联 网 指 数 分
级 A
富 国 中 证 移 动
互 联 网 指 数 分
级 B
富 国 中 证 移 动
互 联 网 指 数 分
级
下属三级基金场内简称 互联网 A 互联网 B 移动互联
下属三级基金的交易代码 150194 150195 161025
报告期末下属三级基金的份额总额
（单位：份）
292,131,077.00 292,131,077.00 500,21 1 ,068.22
2 . 2 基 金 产品 说明
投资目标
本基金采用指数化投资策略， 紧密跟踪中证移动互联网指数。
在正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基
准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内， 年跟踪误
差控制在 4%以内。
投资策略
本基金主要采用完全复制法进行投资，依托富国量化投资平
台，利用长期稳定的风险模型和交易成本模型，按照成份股
在中证移动互联网指数中的组成及其基准权重构建股票投资
组合， 以拟合、 跟踪中证移动互联网指数的收益表现,并根据
标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金力
争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离
度绝对值控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。
业绩比较基准
95%×中证移动互联网指数收益率＋5%×银行人民币活期存
款利率（税后）
风险收益特征
本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的
特征。
下 属 三 级 基 金 的
风险收益特征
富 国 移 动 互 联 网 A
份 额 具 有 低 预 期 风
险 、 预 期 收 益 相 对
富 国 移 动 互 联 网 B
份 额 具 有 高 预 期 风
险、 预期收益相对较
本 基 金 为 股 票 型
基 金 ， 具 有 较 高
预 期 风 险 、 较 高6
稳定的特征。 高的特征。 预 期 收 益 的 特
征。
2 . 3 基 金 管理 人和基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 招商证券股份有限公司
信息披露负责人
姓名 赵瑛 郭杰
联系电话 021-20361818 0755-82943666
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn tgb@cmschina.com.cn
客户服务电话 95105686、4008880688 95565
传真 021-20361616 0755-82960794
注册地址 上海市浦东新区世纪大道 8
号上海国金中心二期 16-17
楼
深圳市福田区福田街道福
华一路 111 号
办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8
号上海国金中心二期 16-17
楼
深圳市福田区福田街道福
华一路 111 号
邮政编码 200120 518000
法定代表人 裴长江 霍达
注： 公司 已于 2019 年 03 月 28 日发 布《 富国 基金管 理有 限公 司关于 高级 管理 人
员变更的公告》 ，裴长江先生自 2019 年 03 月 27 日起担任公司董事长。
2 . 4 信 息 披露 方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
证券时报,中国证券报
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
www.ful lgoal.com.cn
基金年度报告备置地
点
富国基金 管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8 号
上海国金 中心二期 16-17 楼
招商证券 股份有限公司 深圳市福田区益田路江苏大厦
38 楼-4 5 楼
注：信息披露报纸为截止至本报告期末信息。
2 . 5 其 他 相关 资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师 事务所 (特殊普
通合伙)
上海市世纪大道 100 号环球金融中
心 50 楼
注册登记机构 中国证券登记结 算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§ 3 主要 财务 指标、 基金 净值表 现及利 润分 配情况
3 . 1 主 要会计 数据 和 财务 指标
金额单位：人民币元7
3.1.1 期间 数据和指标 2018 年 2017 年 2016 年
本 期 已 实 现 收 益 - 1 7 8 , 1 0 1 , 6 7 0 . 4 6 - 8 1 5 , 1 1 7 , 1 5 2 . 7 0 - 4 7 8 , 9 5 7 , 8 8 2 . 9 2
本 期 利 润 - 3 6 3 , 2 7 6 , 8 8 5 . 3 8 - 6 8 , 5 7 2 , 0 7 5 . 3 4 - 1 , 1 1 7 , 1 9 0 , 7 4 0 . 8 8
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 - 0 . 3 5 1 8 - 0 . 0 1 8 8 - 0 . 1 4 4 7
本 期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 - 3 7 . 5 7 % - 2 . 4 0 % - 1 9 . 3 5 %
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 - 3 3 . 3 1 % 3 . 0 9 % - 2 8 . 1 9 %
3.1.2 期末 数据和指标 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
期 末 可 供 分 配 利 润 - 1 , 3 3 8 , 8 5 3 , 5 1 8 . 9 0 - 1 , 3 1 1 , 7 7 5 , 8 2 9 . 7 8 - 4 , 7 5 1 , 0 3 3 , 1 6 0 . 2 3
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 - 1 . 2 3 4 6 - 1 . 0 9 4 5 - 0 . 5 2 5 2
期 末 基 金 资 产 净 值 7 6 7 , 3 6 1 , 7 4 1 . 8 0 1 , 3 1 1 , 0 3 1 , 2 7 8 . 6 1 6 , 1 0 4 , 6 1 6 , 0 6 9 . 6 9
期 末 基 金 份 额 净 值 0 . 7 0 8 1 . 0 9 4 0 . 6 7 5
3.1.3 累计 期末指标 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 - 3 2 . 7 6 % 0 . 8 2 % - 2 . 2 0 %
注： 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金 的各项费用 （例如， 开放式
基金的申购赎回费、 基金转换费等） ， 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动
收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部
分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数） 。
3 . 2 基 金 净值 表现
3 . 2 . 1 基金 份额 净值增 长率 及其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过 去 三 个 月 - 1 3 . 9 7 % 1 . 9 5 % - 1 4 . 3 4 % 2 . 0 6 % 0 . 3 7 % - 0 . 1 1 %
过 去 六 个 月 - 2 2 . 8 0 % 1 . 7 9 % - 2 2 . 6 9 % 1 . 8 6 % - 0 . 1 1 % - 0 . 0 7 %
过 去 一 年 - 3 3 . 3 1 % 1 . 7 1 % - 3 2 . 3 1 % 1 . 7 5 % - 1 . 0 0 % - 0 . 0 4 %
过 去 三 年 - 5 0 . 6 3 % 1 . 6 3 % - 4 8 . 2 3 % 1 . 5 9 % - 2 . 4 0 % 0 . 0 4 %
自 基 金 合 同 生
效 日 起 至 今
- 3 2 . 7 6 % 2 . 0 0 % - 6 . 2 3 % 2 . 0 4 % - 2 6 . 5 3 % - 0 . 0 4 %
注：根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定，本基金业绩比较基准为：
95%×中证移动互联网指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率（税后）
由于本基金投资标的指数为中证移动互联网指数， 且每个交易日日终在扣除股指
期货合约需缴纳的交易保证金后， 投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券
不低于基金资产净值 5%， 因此， 本基金将业绩比较基准定为 95%×中证移动互联
网指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率（税后） 。8
本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，1 日收益率（benchmarkt）
按下列公式计算：
benchmarkt =95％* [中证移动互联网指数 t/(中证移动互联网指数 t-1)-1] +5％
*银行人民币活期存款利率（税后）/360；
其中，t=1,2,3,···, T，T 表示时间截至日；
期间 T 日收益率（benchmarkT）按下列公式计算：
benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1
其 中 ， T=2,3,4,··· ； ∏Tt=1(1+benchmarkt ) 表 示 t 日 至 T 日 的
(1+benchmarkt )数学连乘。
3 . 2 . 2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较
基准 收益 率变动 的比 较
注：1、截止日期为 2018 年 12 月 31 日。
2、 本基金于 2014 年 9 月 2 日成立， 建仓期 6 个月， 从 2014 年 9 月 2 日起至 2015
年 3 月 1 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。9
3 .2. 3 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益
率的 比较
注：2014 年按实际存续期计算。
3 .3 其 他 指标
单位：人民币元
其他指标 本期末（2018 年 12 月 31 日）
互联 网 A 与互联网 B 基金份额配比 1:1
期 末互联网 A 份额参考净值 1.002
期末 互联网 A 份额累计参考净值 1.211
期 末互联网 B 份额参考净值 0.414
期末 互联网 B 份额累计参考净值 2.036
富 国互联网 A 的预计年收益率 4.50%
3 . 4 过 去 三年 基金的 利润 分配情 况
注：过往三年本基金未进行利润分配。
§ 4 管理 人报 告1 0
4 . 1 基 金 管理 人及基 金经 理
4 . 1 . 1 基金 管理 人及其 管理 基金的 经验
富国基金管理有限公司于 1999 年 4 月 13 日获国家工商行政管理局登记注册
成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一。公司于 2001 年
3 月从 北 京 迁址上 海。 2003 年 9 月， 加拿 大蒙特 利尔 银行 （ BMO ）参 股富 国基金
管理有限公司的工商变更登记办理完毕， 富国基金管理有限公司成为国内首批成
立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。
目前，公司注册资本金 5.2 亿元人民币，股东为：海通证券股份有限公司、
申万宏源证券有限公司、加拿大蒙特利尔银行及山东省国际信托股份有限公司。
公司在北京、 成都、 广州设立有分公 司， 并全资设有两家子公司——富国资产管
理 （ 上海 ） 有限公司和富国资产管理 （ 香港 ） 有限公司。 公司拥有公募基金、 特
定客户资产管理、 QDII、 社保、 企业年金 、 基本养老保险基金等基金公司全部业
务牌照。
截至 2018 年 12 月 31 日， 本基 金管 理人 共管 理富 国天盛 灵活 配置 混合 型证
券投 资基 金、富 国天 惠精选 成长 混合型 证券 投资基 金（ LOF ）、 富国 新兴产 业股
票型 证券 投资基 金、 富国中 证智 能汽车 指数 证券投 资基 金（ LOF ）、 富国 中证红
利指数增强型证券投资基金、 上证综指交易型开放式指数证券投资基金及其联接
基金、 富国天利增长债券投资基金、 富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基
金、 富国中债-1-3 年国开行债券指数证券投资基金、 富国中证 10 年期国债交易
型开放式指数证券投资基金、 富国全球科技互联网股票型证券投资基金 （QDII） 、
富国 鑫旺 稳健养 老目 标一年 持有 期混合 型基 金中基 金（ FOF ）、 富国 富钱包 货币
市场基金等一百二十四只公开募集证券投资基金。
4 . 1 . 2 基金 经理 （或基 金经 理小组 ）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
牛 志 冬
本 基 金 基
金 经 理
2 0 1 5 - 0 5 - 1 3 － 1 2
硕 士 ， 自 2 0 0 7 年 7 月 至 2 0 1 0 年 8
月 任 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究
员 ； 自 2 0 1 0 年 8 月 至 2 0 1 2 年 4
月 任 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金
经 理 助 理 ； 自 2 0 1 2 年 4 月 至 2 0 1 5
年 3 月 任 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司
投 资 经 理 ； 自 2 0 1 5 年 5 月 起 任 富
国 中 证 移 动 互 联 网 指 数 分 级 证 券
投 资 基 金 、 富 国 中 证 新 能 源 汽 车
指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 ， 自 2 0 1 6 年 1 1 月 起 任 富 国 中
证 医 药 主 题 指 数 增 强 型 证 券 投 资
基 金 （ L O F ） 基 金 经 理 ， 2 0 1 7 年 3
月 起 任 富 国 中 证 娱 乐 主 题 指 数 增
强 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 基 金 经
理 ， 2 0 1 7 年 7 月 起 任 富 国 中 证 高
端 制 造 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金
（ L O F ） 基 金 经 理 ， 2 0 1 7 年 1 1 月1 1
至 2 0 1 8 年 1 2 月 任 富 国 新 机 遇 灵
活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 ， 2 0 1 8 年 1 1 月 起 任 富
国 中 证 价 值 交 易 型 开 放 式 指 数 证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 2 0 1 8 年 1 2
月 起 任 富 国 中 证 价 值 交 易 型 开 放
式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基
金 经 理 ； 兼 任 量 化 投 资 部 量 化 投
资 副 总 监 。 具 有 基 金 从 业 资 格 。
王 保 合
本 基 金 基
金 经 理
2 0 1 5 - 0 4 - 1 5 － 1 3
博 士 ， 曾 任 富 国 基 金 管 理 有 限 公
司 研 究 员 、 富 国 沪 深 3 0 0 增 强 证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理 ； 2 0 1 1
年 3 月 起 任 上 证 综 指 交 易 型 开 放
式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 富 国 上 证
综 指 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基 金 联 接 基 金 基 金 经 理 ， 2 0 1 3 年
9 月 起 任 富 国 创 业 板 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 2 0 1 4 年 4
月 起 任 富 国 中 证 军 工 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 2 0 1 5 年 4
月 起 任 富 国 中 证 移 动 互 联 网 指 数
分 级 证 券 投 资 基 金 、 富 国 中 证 国
有 企 业 改 革 指 数 分 级 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 ， 2 0 1 5 年 5 月 起 任 富
国 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 、 富 国 中 证 银 行 指 数
分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，
2 0 1 7 年 9 月 起 任 富 国 丰 利 增 强 债
券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 ， 2 0 1 8 年 3 月 起 任 富 国 中 证 1 0
年 期 国 债 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 ； 兼 任 量 化 投
资 部 总 经 理 。 具 有 基 金 从 业 资 格 。
注：1 、上 述任 职日期 为根 据公司 决定确 定的 聘任日 期， 离任日 期为 根据公 司确
定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、 证券从业的涵义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定。
4 . 2 管 理 人对 报告期 内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明
本报告期， 富国基金管理有限公司作为富国中证移动互联网指数分级证券投
资基金的管理人严格按照 《中华 人民共和国证券投资基金法》 、 《中华人民共和
国证券法》 、 《富国中证移动互联网指数分级证券投资基金基金合同 》 以及其它
有关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 以
尽可能减少和分散投资风险、 力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益
为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。1 2
4 . 3 管 理 人对 报告期 内公 平交易 情况的 专项 说明
4 . 3 . 1 公平 交易 制度和 控制 方法
本基金管理人根据相关法规要求， 结合实际情况， 制定了内部的 《 公平交易
管理办法》 ， 对证券的一级市场申购、 二级市场交易相关的研究分析、 投资决策、
授权、 交易执行、 业绩评估等投资管理环节 ， 实行事前控制、 事中监控、 事后评
估及反馈的流程化管理。 在制度、 操作层面确保各组合享有同等信息知情权、 均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括： 1、 一级市场， 通过标准化的办公流程， 对关联方审核、
价格 公允 性判断 及证 券公平 分配等 相关 环节进 行控 制； 2、二 级市 场，通 过交 易
系统的投资备选库、 交易对手库及授权管理， 对投资标的、 交易对手和操作权限
进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、 市场冲击的控制， 银行
间市 场交 易价格 的公 允性评 估等。 1、将 主动 投资组 合的 同日反 向交易 列为 限制
行为， 非经特别控制流程审核同 意， 不得进行； 对于同日同向交易， 通过交易系
统对 组合 间的交 易公 平性进 行自动 化处 理。 2、同 一基 金经理 管理 的不同 组合，
对同一投资标的采用相同投资策略的， 必须通过交易系统采取同时、 同价下达投
资指令，确保公平对待其所管理的组合。
事 后 评 估 及 反 馈 主 要 包 括 组 合 间 同 一 投 资 标 的 的 临 近 交 易 日 的 同 向 交 易 和
反 向 交 易 的 合 理 性 分 析 评 估 ， 以 及 不 同 时 间 窗 口 下 （ 1 日 、 3 日 、 5 日 ） 的 季 度
公平 性交 易分析 评估 等。 1、通 过公 平性交 易的 事后分 析评估 系统 ，对涉 及公 平
性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，
并重点分析同类组合 （ 股票型 、 混合型、 债券型） 间、 不同产品间以及同一基金
经理管理不同组合间的交易行为， 若发现异常交易行为， 风险管理部视情况要求
相关 当事 人做出 合理 性解释 ，并按 法规 要求上 报辖 区监管 机构 。 2、季 度公 平性
交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字， 并经督察长、 总经理审阅签字
后，归档保存，以备后查。
4 . 3 . 2 公平 交易 制度的 执行 情况
本报告期， 在同向交易价差分析方面 ， 公司采集连续四个季度， 不同时间窗
口 （ 1 日内、 3 日内、 5 日内） 的同向交易样本， 在假设同向交易价差为零及 95%
的 置 信 水 平 下 ， 对 同 向 交 易 价 差 进 行 t 分 布 假 设 检 验 并 对 检 验 结 果 进 行 跟 踪 分
析。 分析结果显示本投资组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未
出现异常。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度， 未出现违反公
平交易制度的情况。
4 . 3 . 3 异常 交易 行为 的专项 说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面， 报
告期内本组合与其他投资组合之间， 因组合流动性管理或投资策略调整需要， 出
现 4 次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。1 3
4 . 4 管 理 人对 报告期 内基 金的投 资策略 和业 绩表现 说明
4 . 4 . 1 报告 期内 基金投 资策 略和运 作分析
2018 年以来， A 股市场内忧外患 ， 全年震荡下跌。 从外部影响来看， 进入 2
月， 市场对美联储货币政策加速收紧产生担忧， 美股带动全球市场迎来一轮深幅
调整。 3 月起， 贸易摩擦阴霾笼罩全球资本市场。 美国先后对 500 亿、 2000 亿美
元的中国进口商品增加关税， 市场对全球贸易担忧加剧， 全球股指调整幅度加大。
从内部影响来看， 5 月以来， 金融 去杠杆导致民企融资困难加剧 ， 部分上市公司
债券违约。 进入 9 月， 部分公司股权质押被迫平仓 ， 导致 A 股出现严重的流动性
风险。进入 4 季度，各方情况有所缓解。外部环境来看，美联储加息预期放缓，
中美贸易摩擦迎来新的谈判窗口。 内部环境来看， 金融去杠杆暂告一段落， 财政
政策、 货 币政策放松将成为未来一段时间政策的主基调。 4 季度以来 ， 市场恐慌
情绪明显缓解。 总体来看， 2018 年 上证综指下跌 24.59%， 沪深 300 下跌 25.31%，
创业板指下跌 28.65%。其中，中证移动互联指数 2018 年下跌 33.83%。
4 . 4 . 2 报告 期内 基金的 业绩 表现
截至 2018 年 12 月 31 日， 本基 金份额净值 为 0.708 元； 份额累计净值 为 1.333
元； 本报 告期 ，本基 金份 额净 值 增长 率为 -33.31% ，同 期业 绩比 较基准 收益 率为
-32.31%
4 . 5 管 理 人对 宏观经 济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展 望
展望 2019 年， 经过 2018 年的大幅下跌后， 目前 A 股市场总体估值处于历史
较 低 水 平 ， 从 全 球 横 向 来 看 ， 也 具 有 较 高 的 吸 引 力 。 总 体 来 看 ， 2019 年 中 美 贸
易摩擦有望阶段性缓和， 同时政府也将陆续释放更加宽松的财政及货币政策信号
来对冲经济下滑带来的冲击， 投资者恐慌情绪有望进一步缓解， 市场结构性机会
将明显增加。 其中， 有可能影响市场的重要因素包括中美双方贸易谈 判进展 、 美
联储加息进展、中国财政及货币政策刺激力度等。
在投资管理上， 本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略， 采用量化
和人工管理相结合的方法，处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。
4 . 6 管 理 人内 部有关 本基 金的监 察稽核 报告
本基金管理人始终将加强内部控制， 促进公司诚信、 合法、 有效经营， 保障
基 金 持 有 人 利 益 作 为 己 任 。 在 监 察 稽 核 基 础 性 工 作 基 础 上 ， 2018 年 本 基 金 管 理
人着重开展了如下与监察稽核有关的工作：
（一）持续推动公司制度建设，优化内部控制体系
制 度 建 设 是 内 部 控 制 的 起 点 ， 为 加 强 公 司 制 度 建 设 和 相 关 工 作 管 理 ， 2018
年公 司持 续推进 制度 建设工 作、 进一步 完善 OA 系统“ 规章 制度 ”模块 ，为 推动
建立实用、高效、统一的公司制度建设管理体系提供了支撑。
（二）深入解读新规，持续推进新规落地
2018 年 度 ， 公 司 从 新 规 解 读 、 制 度 建 立 、 系 统 更 新 、 流 程 改 造 等 方 面 持 续
推进重要法规的落地工作， 相关落地工作仍在持续推进中， 并将根据持续颁布的
新法规不断强化学习与执行力度。
（三）加强针对性合规培训，提升合规意识
2018 年 公 司 持 续 开 展 新 员 工 合 规 培 训 ； 安 排 针 对 新 任 组 合 经 理 的 风 控 业 务
培训、 督察长岗前谈话。 除此之外， 公司还组织了各类专题培训及全员培训。 通1 4
过 上 述 针 对 不 同 培 训 对 象 组 织 开 展 的 培 训 活 动 ， 提 高 合 规 培 训 的 针 对 性 与 有 效
性，从而在整个公司营造合规文化氛围、提高员工合规意识。
（四）深入专项审计，抓紧第三道防线
2018 年公司在常规季度监察稽核工作外， 有针对性地开展了多项专项审计。
审计 范围 覆盖投 资研 究、市 场销 售、运 营 IT 等前 、中 、后台 业务 。通过 专项 审
计， 有效发现现有业务流程中存在的问题缺陷 ； 通过事后改进工作查漏补缺， 持
续提高内部控制的有效性和内部风险防控能力。
（五）加强员工行为监督，落实合规考核
公司对员工日常行为进行合规监测。 对于合规监测过程中发现的问题， 及时
要求相关人员进行解释说明、 督促整改。 同时， 根据员工违规情况的严重程度按
照公司合规考核和合规问责办法进行后续处罚。
4 . 7 管 理 人对 报告期 内基 金估值 程序等 事项 的说明
报告期内， 本基金管理人严 格遵守 《企业会计准则》 、 中国证券投资基金业
协会修订并发布的 《证券投资基 金会计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《中
国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 等法律法规、 估
值指引的相关规定， 以及基金合同对估值程序的相关约定， 对基金所持有的投资
品种进行估值。 日常估值的账务处理、 基金份额净值的计算由基金管理人独立完
成， 并与基金托管人进行账务核对 ， 经基金托管人复核无误后， 由基金管理人对
外公布。
4 . 8 管 理 人对 报告期 内基 金利润 分配情 况的 说明
根据本基金基金合同约定， “在存续期内， 本基金 （包括富国移动互联网份
额、 富国移动互联网 A 份额、 富国移动互联网 B 份额） 不进行收益分配。 ”因此
本报告期内本基金未进行收益分配。
4 . 9 报 告 期内 管理人 对本 基金持 有人数 或基 金资产 净值 预警情 形的 说明
本基金本报告期无需要说明的相关情形。
§5 托管 人报 告
5 . 1 报 告 期内 本基金 托管 人遵规 守信情 况声 明
本报告期， 招商证券股份有限公司在本基金的托管过程中 ， 严格遵守了 《证
券投资基金法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定 ， 不存在损害基金份额持
有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况
的 说 明
本报告期， 本托管人按照国家有关规定 、 基金合同、 托管协议和其他有关规
定， 对本基金的基金资产净值计算 、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 对
本基金的投资运作方面进行了监督， 对本基金的投资运作方面进行了监督， 未发
现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。1 5
5 . 3 托 管 人对 本年度 报告 中财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务
会计报告、 投资组合报告等内容 ， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或
者重大遗漏。
§ 6 审计 报告
6 .1 审 计 报告 基本信 息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 安永华明(2019)审字第 60467606_B101 号
6 .2 审 计 报告 的基本 内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 富国中证移动互 联网指数分级证券投资
基金全体基金份额持有人
审计意见 我们审计了富国 中证移动互联网指数分
级证券投资基金的财务报表， 包括 2018
年 12 月 31 日的资产负债表， 2018 年度
的利润表、所有 者权益（基金净值）变
动 表 以 及 相 关 财 务 报 表 附 注 。 我 们 认
为，后附的富国 中证移动互联网指数分
级证券投资基金 的财务报表在所有重大
方面按照企业会 计准则的规定编制，公
允反映了富国中 证移动互联网指数分级
证券投资基金 2018 年 12 月 31 日的财务
状 况 以 及 2018 年 度 的 经 营 成 果 和 净 值
变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注 册会计师审计准则的规
定执行了审计工 作。审计报告的 “注册
会计师对财务报 表审计的责任 ”部分进
一步阐述了我们 在这些准则下的责任。
按照中国注册会 计师职业道德守则，我
们独立于富国中 证移动互联网指数分级
证券投资基金， 并履行了职业道德方面
的其他责任。我 们相信，我们获取的审
计证据是充分、 适当的，为发表审计意
见提供了基础。
强调事项 无
其他事项 无
其他信息 富国中证移动互 联网指数分级证券投资
基金管理层对其 他信息负责。其他信息
包括年度报告中 涵盖的信息，但不包括1 6
财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表 发表的审计意见不涵盖
其他信息，我们 也不对其他信息发表任
何形式的鉴证结论。
结合我们对财务 报表的审计，我们的责
任是阅读其他信 息，在此过程中，考虑
其他信息是否与 财务报表或我们在审计
过程中了解到的 情况存在重大不一致或
者似乎存在重大错报。
基于我们已执行 的工作，如果我们确定
其他信息存在重 大错报，我们应当报告
该事实。在这方 面，我们无任何事项需
要报告。
管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照 企业会计准则的规定编
制财务报表，使 其实现公允反映，并设
计、执行和维护 必要的内部控制，以使
财务报表不存在 由于舞弊或错误导致的
重大错报。
在编制财务报表 时，管理层负责评估富
国中证移动互联 网指数分级证券投资基
金的持续经营能 力，披露与持续经营相
关的事项 （ 如适用） ， 并运用持续经营假
设，除非计划进 行清算、终止运营或别
无其他现实的选择。
治理层负责监督 富国中证移动互联网指
数分级证券投资基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对 财务报表整体是否不存
在由于舞弊或错 误导致的重大错报获取
合理保证，并出 具包含审计意见的审计
报告。合理保证 是高水平的保证，但并
不能保证按照审 计准则执行的审计在某
一重大错报存在 时总能发现。错报可能
由于舞弊或错误 导致，如果合理预期错
报单独或汇总起 来可能影响财务报表使
用者依据财务报 表作出的经济决策，则
通常认为错报是重大的。
在 按 照 审 计 准 则 执 行 审 计 工 作 的 过 程
中，我们运用职 业判断，并保持职业怀
疑。同时，我们也执行以下工作：
(1) 识 别 和 评 估 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
财务报表重大错 报风险，设计和实施审
计程序以应对这些风险，并获 取充分、
适当的审计证据 ，作为发表审计意见的
基础。由于舞弊 可能涉及串通、伪造、1 7
故意遗漏、虚假 陈述或凌驾于内部控制
之上，未能发现 由于舞弊导致的重大错
报的风险高于未 能发现由于错误导致的
重大错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制 ， 以设计
恰当的审计程序 ，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。
(3) 评 价 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性
和作出会计估计及相关披露的合理性。
(4) 对 管 理 层 使 用 持 续 经 营 假 设 的 恰 当
性得出结论。同 时，根据获取的审计证
据，就可能导致 对富国中证移动互联网
指数分级证券投 资基金持续经营能 力产
生重大疑虑的事 项或情况是否存在重大
不确定性得出结 论。如果我们得出结论
认为存在重大不 确定性，审计准则要求
我们在审计报告 中提请报表使用者注意
财务报表中的相 关披露；如果披露不充
分，我们应当发 表非无保留意见。我们
的结论基于截至 审计报告日可获得的信
息。然而，未来 的事项或情况可能导致
富国中证移动互 联网指数分级证券投资
基金不能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报、 结构和内
容 （ 包括披露） ， 并评价财务报表是否公
允反映相关交易和事项。
我们与治理层就 计划的审计范围、时间
安排和重大审计 发现等事项进行沟通，
包括沟通我们在 审计中识别出的值得关
注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙 )
注册会计师的姓名 蒋燕华 石静筠
会计师事务所的地址 上海市世纪大道 100 号环球金融中心 50
楼
审计报告日期 2019 年 03 月 26 日
§7 年度 财务 报表
7 . 1 资 产 负债 表
会计主体：富国中证移动互联网指数分级证券投资基金
报告截止日： 2018 年 12 月 31 日
单位：人民币元1 8
资 产
本期 末
（ 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 ）
上年 度末
（ 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 ）
资 产 ：
银 行 存 款 6 8 , 8 6 6 , 7 1 4 . 8 9 7 3 , 7 9 4 , 0 4 8 . 8 4
结 算 备 付 金 6 8 9 , 5 2 5 . 0 4 2 6 2 , 0 9 8 . 5 8
存 出 保 证 金 1 9 0 , 3 1 0 . 6 4 1 , 1 4 8 , 1 1 4 . 6 9
交 易 性 金 融 资 产 6 9 8 , 0 3 3 , 0 3 5 . 4 1 1 , 2 2 4 , 0 8 4 , 3 1 0 . 6 7
其 中 ： 股 票 投 资 6 9 8 , 0 3 3 , 0 3 5 . 4 1 1 , 2 2 3 , 5 6 1 , 4 1 0 . 6 7
基 金 投 资 － －
债 券 投 资 － 5 2 2 , 9 0 0 . 0 0
资 产 支 持 证 券 投 资 － －
贵 金 属 投 资 － －
衍 生 金 融 资 产 － －
买 入 返 售 金 融 资 产 － －
应 收 证 券 清 算 款 － 1 1 , 0 1 9 , 5 2 8 . 7 7
应 收 利 息 3 5 , 0 1 2 . 7 5 4 6 , 8 3 8 . 0 9
应 收 股 利 － －
应 收 申 购 款 1 , 9 1 2 , 3 4 2 . 7 0 4 , 3 1 0 , 9 1 9 . 5 8
递 延 所 得 税 资 产 － －
其 他 资 产 － －
资 产 总 计 7 6 9 , 7 2 6 , 9 4 1 . 4 3 1 , 3 1 4 , 6 6 5 , 8 5 9 . 2 2
负债 和所 有者权 益
本期 末
（ 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 ）
上年 度末
（ 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 ）
负 债 ：
短 期 借 款 － －
交 易 性 金 融 负 债 － －
衍 生 金 融 负 债 － －
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 － －
应 付 证 券 清 算 款 － －
应 付 赎 回 款 8 4 7 , 1 0 1 . 2 2 1 , 5 9 1 , 7 5 6 . 2 5
应 付 管 理 人 报 酬 6 5 5 , 7 3 2 . 6 8 1 , 1 2 7 , 6 4 0 . 8 4
应 付 托 管 费 7 8 , 6 8 7 . 9 4 1 3 5 , 3 1 6 . 9 1
应 付 销 售 服 务 费 － －
应 付 交 易 费 用 4 3 0 , 6 7 0 . 1 9 4 0 5 , 9 3 2 . 0 8
应 交 税 费 － －
应 付 利 息 － －
应 付 利 润 － －
递 延 所 得 税 负 债 － －
其 他 负 债 3 5 3 , 0 0 7 . 6 0 3 7 3 , 9 3 4 . 5 3
负 债 合 计 2 , 3 6 5 , 1 9 9 . 6 3 3 , 6 3 4 , 5 8 0 . 6 1
所有 者 权 益：
实 收 基 金 1 , 1 4 2 , 4 8 6 , 7 7 6 . 9 3 1 , 3 0 1 , 0 5 8 , 5 9 8 . 1 2
未 分 配 利 润 - 3 7 5 , 1 2 5 , 0 3 5 . 1 3 9 , 9 7 2 , 6 8 0 . 4 91 9
所 有 者 权 益 合 计 7 6 7 , 3 6 1 , 7 4 1 . 8 0 1 , 3 1 1 , 0 3 1 , 2 7 8 . 6 1
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 7 6 9 , 7 2 6 , 9 4 1 . 4 3 1 , 3 1 4 , 6 6 5 , 8 5 9 . 2 2
注 ： 报 告 截 止 日 2018 年 12 月 31 日 ， 基 金 份 额 净 值 0.708 元 ， 基 金 份 额 总 额
1,084,473,222.22 份。 其中 ： 富国中证移动互联网指数分级份额净 值 0.708 元， 份
额 总 额 500,21 1 ,068.22 份 ； 互 联 网 A 份 额 参 考 净 值 1.002 元 ， 份 额 总 额
292,131,077.00 份 ； 互 联 网 B 份 额 参 考 净 值 0.414 元 ， 份 额 总 额 292,131,077.00
份。
7 . 2 利 润 表
会计主体：富国中证移动互联网指数分级证券投资基金
本报告期：2018 年 01 月 01 日至 2018 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
（ 2 0 1 8 年 0 1 月 0 1 日 至
2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 ）
上年度可比期间
( 2 0 1 7 年 0 1 月 0 1 日 至
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 )
一 、 收 入 - 3 4 9 , 4 2 2 , 0 5 2 . 9 4 - 2 2 , 4 2 1 , 9 4 4 . 5 3
1 . 利 息 收 入 1 , 1 4 3 , 0 5 8 . 2 9 3 , 6 7 0 , 1 5 0 . 3 4
其 中 ： 存 款 利 息 收 入 1 , 1 2 8 , 4 9 0 . 8 0 3 , 5 0 6 , 9 3 1 . 3 3
债 券 利 息 收 入 3 5 5 . 9 5 5 , 5 0 2 . 1 4
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 － －
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 1 4 , 2 1 1 . 5 4 1 5 7 , 7 1 6 . 8 7
其 他 利 息 收 入 － －
2 . 投 资 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 填 列 ） - 1 6 5 , 9 5 8 , 7 6 1 . 1 9 - 7 7 9 , 2 6 3 , 4 8 3 . 4 5
其 中 ： 股 票 投 资 收 益 - 1 7 3 , 4 3 3 , 5 6 5 . 6 9 - 7 9 3 , 6 6 3 , 9 9 3 . 8 1
基 金 投 资 收 益 － －
债 券 投 资 收 益 - 1 8 , 7 3 3 . 8 2 7 4 , 6 9 7 . 9 5
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 － －
贵 金 属 投 资 收 益 － －
衍 生 工 具 投 资 收 益 － －
股 利 收 益 7 , 4 9 3 , 5 3 8 . 3 2 1 4 , 3 2 5 , 8 1 2 . 4 1
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） - 1 8 5 , 1 7 5 , 2 1 4 . 9 2 7 4 6 , 5 4 5 , 0 7 7 . 3 6
4 . 汇 兑 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） － －
5 . 其 他 收 入 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） 5 6 8 , 8 6 4 . 8 8 6 , 6 2 6 , 3 1 1 . 2 2
减 ： 二 、 费 用 1 3 , 8 5 4 , 8 3 2 . 4 4 4 6 , 1 5 0 , 1 3 0 . 8 1
1 ． 管 理 人 报 酬 9 , 6 7 1 , 6 5 8 . 9 0 2 9 , 1 5 3 , 6 3 9 . 4 7
2 ． 托 管 费 1 , 1 6 0 , 5 9 9 . 1 3 3 , 4 9 8 , 4 3 6 . 7 3
3 ． 销 售 服 务 费 － －
4 ． 交 易 费 用 2 , 4 4 9 , 3 9 3 . 1 2 1 2 , 5 5 4 , 9 8 1 . 7 5
5 ． 利 息 支 出 － －
其 中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 － －2 0
6 ． 税 金 及 附 加 1 . 1 5 －
7 ． 其 他 费 用 5 7 3 , 1 8 0 . 1 4 9 4 3 , 0 7 2 . 8 6
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “ - ” 号 填 列 ） - 3 6 3 , 2 7 6 , 8 8 5 . 3 8 - 6 8 , 5 7 2 , 0 7 5 . 3 4
减 ： 所 得 税 费 用 － －
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “ - ” 号 填 列 ） - 3 6 3 , 2 7 6 , 8 8 5 . 3 8 - 6 8 , 5 7 2 , 0 7 5 . 3 4
7 . 3 所 有 者权 益（基 金净 值）变 动表
会计主体：富国中证移动互联网指数分级证券投资基金
本报告期：2018 年 01 月 01 日至 2018 年 12 月 31 日
单位： 人民币元
项目
本期
（ 2 0 1 8 年 0 1 月 0 1 日 至 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 ）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 1 , 3 0 1 , 0 5 8 , 5 9 8 . 1 2 9 , 9 7 2 , 6 8 0 . 4 9 1 , 3 1 1 , 0 3 1 , 2 7 8 . 6 1
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值
变 动 数 （ 本 期 利 润 ）
－ - 3 6 3 , 2 7 6 , 8 8 5 . 3 8 - 3 6 3 , 2 7 6 , 8 8 5 . 3 8
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金
净 值 变 动 数 （ 净 值 减 少 以 “ - ” 号
填 列 ）
- 1 5 8 , 5 7 1 , 8 2 1 . 1 9 - 2 1 , 8 2 0 , 8 3 0 . 2 4 - 1 8 0 , 3 9 2 , 6 5 1 . 4 3
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 2 8 1 , 1 2 2 , 1 2 8 . 0 8 - 5 7 , 2 5 0 , 6 1 5 . 6 6 2 2 3 , 8 7 1 , 5 1 2 . 4 2
2 . 基 金 赎 回 款 - 4 3 9 , 6 9 3 , 9 4 9 . 2 7 3 5 , 4 2 9 , 7 8 5 . 4 2 - 4 0 4 , 2 6 4 , 1 6 3 . 8 5
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以 “ - ” 号 填 列 ）
－ － －
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 1 , 1 4 2 , 4 8 6 , 7 7 6 . 9 3 - 3 7 5 , 1 2 5 , 0 3 5 . 1 3 7 6 7 , 3 6 1 , 7 4 1 . 8 0
项目
上年度可比期间
（ 2 0 1 7 年 0 1 月 0 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 ）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 6 , 2 4 9 , 2 2 9 , 5 6 1 . 5 8 - 1 4 4 , 6 1 3 , 4 9 1 . 8 9 6 , 1 0 4 , 6 1 6 , 0 6 9 . 6 9
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值
变 动 数 （ 本 期 利 润 ）
－ - 6 8 , 5 7 2 , 0 7 5 . 3 4 - 6 8 , 5 7 2 , 0 7 5 . 3 4
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金
净 值 变 动 数 （ 净 值 减 少 以 “ - ” 号
填 列 ）
- 4 , 9 4 8 , 1 7 0 , 9 6 3 . 4 6 2 2 3 , 1 5 8 , 2 4 7 . 7 2 - 4 , 7 2 5 , 0 1 2 , 7 1 5 . 7 4
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 5 7 7 , 9 3 2 , 2 3 1 . 3 9 - 1 , 9 7 7 , 6 9 0 . 5 6 5 7 5 , 9 5 4 , 5 4 0 . 8 3
2 . 基 金 赎 回 款 - 5 , 5 2 6 , 1 0 3 , 1 9 4 . 8 5 2 2 5 , 1 3 5 , 9 3 8 . 2 8 - 5 , 3 0 0 , 9 6 7 , 2 5 6 . 5 7
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以 “ - ” 号 填 列 ）
－ － －
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 1 , 3 0 1 , 0 5 8 , 5 9 8 . 1 2 9 , 9 7 2 , 6 8 0 . 4 9 1 , 3 1 1 , 0 3 1 , 2 7 8 . 6 12 1
注：所附附注为本会计报表的组成部分。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
陈 戈 林志松 徐慧
————————— ————————— ————————
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7 . 4 报 表 附注
7 . 4 . 1 基金 基本 情况
富国中证移动互联网指数分级证券投资基金 （以下简称 “本基金” ） ， 系经中国
证券监督管理委员会 （以下简称 “ 中国证监会 ” ） 证监许可[2014]745 号文 《关
于核准富国中证移动互联网指数分级证券投资基金募集的批复》 的核准， 由基金
管理 人富 国基金 管理 有限 公司向 社会 公开募 集， 基金 合同于 2014 年 9 月 2 日生
效， 首次 设立 募集 规模 为折 合 409,897,261.47 份基 金份 额。 本基 金为 契约 型开
放式， 存续期限不定 。 本基金的基金管理人为富国基金管理有限公司 ， 注册登记
机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为招商证券股份有限公司。
本 基 金 的 基 金 份 额 包 括 富 国 中 证 移 动 互 联 网 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 基 础 份 额
（简称 “富国互联网份额” ） 、 富国中证移动互联网指数分级证券投资基金之稳
健收益类份额 （简称 “ 富国互联网 A 份额”） 与富国中证移动互联网指数分级证
券投资基金之积极收益类份额 （ 简称“富国互联网 B 份额”） 。 其中， 富国互联
网 A 份额 、富 国互联 网 B 份额 的基 金份额 配比 始终 保持 1∶1 的比 例不 变。基 金
发售结束后， 本基金将投资人在场内认购的全部富国互联网份额按照 1:1 的比例
自动分离为预期收益与风险不同的两种份额类别， 即富国互联网 A 份额和富国互
联网 B 份额。 富国互联网份额只可以进行场内与场外的申购和赎回， 不上市交易，
富国互联网 A 份额和富国互联网 B 份额在深圳证券交易所分别上市和交易， 不可
单独进行申购或赎回。
每年的基金份额定期折算基准日 （12 月 15 日， 若该日为非工作日 ， 则提前至该
日之前的最后一个工作日） ， 本基金将按规则对富国移动互联网 A 份额和富国移
动 互 联 网 份 额 进 行 定 期 份 额 折 算 ； 当 富 国 移 动 互 联 网 份 额 的 基 金 份 额 净 值 高 至
1.500 元 或以上或当富国移动互联 网 B 份额的基金份额参考净值低至 0.250 元或
以下，本基金还将进行不定期份额折算。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证移动互联网指数的成份股、
备选成份股、 固定收益资产 （国债、 金融债、 企业债、 公司债、 次级债、 可转换
债券、 分离交易可转债、 央行票据、 中期票据、 短期融资券 （含超短期融资券） 、
资产支持证券、 质押及买断式回 购 、 银行存款等） 、 衍生工具 （股指期货、 权证
等） 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监
会的相关规定） 。 未来若法律法规或监管机构允许基金投资同业存单、 期权、 优
先股的， 在不改变基金投资目标 、 不改变基金风险收益特征的条件下， 本基金可
参与同业存单、 期权、 优先股的投资， 不需召开基金份额持有人大会。 具体投资
比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构
以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资2 2
范围。
基金的投资组合比例为： 本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 90%， 其
中 投 资 于 中 证 移 动 互 联 网 指 数 成 份 股 和 备 选 成 份 股 的 资 产 不 低 于 非 现 金 基 金 资
产的 80%， 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 现金或
到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 。 其 中 现 金 不 包 括 结 算
备付金、 存出保证金、 应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的， 以
变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。
本基 金的 业绩 比较基 准为 ： 95%×中证 移动 互联 网指数 收益 率＋ 5%×银行 人民 币
活期存款利率（税后）。
7 . 4 . 2 会计 报表 的编制 基础
本财务报表系按照财政部颁布的 《企业会计准则—基本准则》 以及其后颁布及修
订的具体会计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下统称 “企业会计准
则” ） 编制， 同时， 对于在具体会计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投
资基金业协会修订并发布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会制
定的 《中国证券监督管理委员会 关于证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《证
券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》 第
2 号 《年度报告的内容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编 报规则 》 第 3 号 《 会
计报 表附 注的编 制及 披露 》、 《证券 投资 基金 信息披 露 XBRL 模板 第 3 号《 年度
报告和半年度报告》 》 及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关
规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7 . 4 . 3 遵循 企业 会计准 则及 其他有 关规定 的声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金于 2018 年 12
月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和净值变动情况。
7 . 4 . 4 重要 会计 政策和 会计 估计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、 《证券投资基金会计核算业务
指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7 .4. 4. 1 会计 年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
7 .4. 4. 2 记账 本位 币
本 基 金 记 账 本 位 币 和 编 制 本 财 务 报 表 所 采 用 的 货 币 均 为 人 民 币 。 除 有 特 别 说 明
外，均以人民币元为单位表示。
7 .4. 4. 3 金融 资产 和金融 负债 的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产 （ 或负债） ， 并形成其他单位的金融负债 （或
资产）或权益工具的合同。
(1) 金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类： 以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产、贷款和应收款项；
本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 主 要 包 括 股 票
投资、债券投资和衍生工具等；
(2) 金融负债分类
本 基 金 的 金 融 负 债 于 初 始 确 认 时 归 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益2 3
的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7 .4. 4. 4 金融 资产 和金融 负债 的初始 确认、 后续 计量和 终止 确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、 债券等， 以及
不作为有效套期工具的衍生工具， 按照取得时的公允价值作为初始确认金额， 相
关的交易费用在发生时计入当期损益；
在 持 有 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 期 间 取 得 的 利 息 或 现
金股利， 应当确认为当期收益 。 每日， 本基金将以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时， 其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为
投资收益，同时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止， 或该收取金融资产现金流量的权利
已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的， 该金融负债或其一部分将终止确
认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的， 终止确认
该金融资产； 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的， 不终止确认该
金融资产； 本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬的， 分别下列情况处理 ： 放弃了对该金融资产控制的， 终止确认该金融资产并
确认产生的资产和负债； 未放弃对该金融资产控制的， 按照其继续涉入所转移金
融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1) 股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资， 股票投资成本按成交日应支付的全部价款扣
除交易费用入账；
卖出股票于成交日确认股票投资收益， 卖出股票的成本按移动加权平均法于成交
日结转；
(2) 债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。 债券投资成本按成交日应支付的全部价款扣
除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券， 根据其发行价、 到期价和发
行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
(3) 权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。 权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣
除交易费用后入账；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益， 卖出权证的成本按移动加权平均法于
成交日结转；
(4) 股指期货投资
买入或卖出股指期货投资于成交日确认为股指期货投资。 股指期货初始合约价值
按成交金额确认；
股指期货平仓于成交日确认衍生工具投资收益， 股指期货的初始合约价值按移动
加权平均法于成交日结转；2 4
(5) 分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日， 按可分离权证公允价值占分离交易可转
债 全 部 公 允 价 值 的 比 例 将 购 买 分 离 交 易 可 转 债 实 际 支 付 全 部 价 款 的 一 部 分 确 认
为权证投资成本， 按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成
本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算；
(6) 回购协议
本基金持有的回购协议 （封闭式 回购 ） ， 以成本列示， 按实际利率 （ 当实际利率
与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
7 .4. 4. 5 金融 资产 和金融 负债 的估值 原则
公允价值， 是指市场参与者在计量日发生的有序交易中， 出售一项资产所能收到
或者转移一项负债所需支付的价格。 本基金以公允价值计量相关资产或负债， 假
定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行； 不存在
主要市场的， 本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。 主要市场
（或最有利市场） 是本基金在计量日能够进入的交易市场。 本基金采用市场参与
者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债， 根据对公允价值计量整体而
言具有重要意义的最低层次输入值， 确定所属的公允价值层次： 第一层次输入值，
在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次输
入值， 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值； 第三层
次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日， 本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和
负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具， 按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市
场上未经调整的报价作为公允价值； 估值日无报价且最近交易日后未发生影响公
允价值计量的重大事件的， 应采用最近交易日的报价确定公允价值。 有充足证据
表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，
确定公允价值。
与上述投资品种相同， 但具有不同特征的， 应以相同资产或负债的公允价值为基
础， 并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。 特征是指对资产出售或使用的限
制等， 如果该限制是针对资产持有者的， 那么在估值技术中不应将该限制作为特
征考虑。 此外， 基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或
折价；
(2) 不存在活跃市场的金融工具， 应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数
据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。 采用估值技术确定公允价值时， 应
优先使用可观察输入值， 只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不
切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的， 基金管2 5
理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
(4) 如有新增事项，按国家最新规定估值。
7 .4. 4. 6 金融 资产 和金融 负债 的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且该种法定权利现在
是可执行的， 同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负
债时， 金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。 除此以外，
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7 .4. 4. 7 实收 基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。 由于申购和赎回引起的实收
基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。 上述申购和赎回分别包
括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7 .4. 4. 8 损益 平准 金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。 已实现损益平准金指在
申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时 ， 申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 分 配 的 已 实 现 收 益
/(损失 )占基 金净 值比例 计算 的金额 。未实 现损 益平准 金指 在申购 或赎 回基金 份
额时 ，申 购或赎 回款 项中包 含的按 累计 未实现 利得 /(损失 ) 占基 金净 值比例 计算
的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在 “损益平准金” 科目中核算， 并于期
末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。
7 .4. 4. 9 收入/ ( 损失 )的确 认和 计量
(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。 若提前支取
定期存款， 按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入， 并根据提前支取
所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失， 列入利息
收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2) 债 券 利 息 收 入 按 债 券 票 面 价 值 与 票 面 利 率 或 内 含 票 面 利 率 计 算 的 金 额 扣 除
应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认， 在债券实际持有期内逐
日计提；
(3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额， 扣除应由资
产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认， 在证券实际持有期内
逐日计提；
(4) 买入返售金融资产收入， 按买入返售金融资产的成本及实际利率 （当实际利
率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(5) 股 票 投 资 收 益 / （ 损 失 ） 于 卖 出 股 票 成 交 日 确 认 ， 并 按 卖 出 股 票 成 交 金 额 与
其成本的差额入账；
(6) 债 券 投 资 收 益 / （ 损 失 ） 于 成 交 日 确 认 ， 并 按 成 交 总 额 与 其 成 本 、 应 收 利 息
的差额入账；
(7) 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 /( 损 失 ) 于 成 交 日 确 认 ， 并 按 成 交 总 额 与 其 成 本 、 应
收利息的差额入账；
(8) 权 证 收 益 / （ 损 失 ） 于 卖 出 权 证 成 交 日 确 认 ， 并 按 卖 出 权 证 成 交 金 额 与 其 成
本的差额入账；
(9) 股 指 期 货 投 资 收 益 /( 损 失 ) 于 平 仓 日 确 认 ， 并 按 平 仓 成 交 金 额 与 其 初 始 合 约2 6
价值的差额入账；
(10) 股利 收益 于除 息日 确认， 并按 上市 公司 宣告的 分红 派息 比例 计算的 金额
扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(11) 公允价值变动收益/ （损失） 系本基金持有的以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公
允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(12) 其他 收入 在主 要风 险和报 酬已 经转 移给 对方， 经济 利 益很 可能 流入 且金
额可以可靠计量的时候确认。
7 .4. 4. 1 0 费用 的确 认和计 量
本 基 金 的 管 理 人 报 酬 和 托 管 费 等 在 费 用 涵 盖 期 间 按 基 金 合 同 或 相 关 公 告 约 定 的
费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线
法差异较小的则按直线法计算。
7 .4. 4. 1 1 基金 的收 益分配 政策
在存续期内，本基金不进行收益分配。
在未来法律法规或监管机构允许的前提下， 基金管理人有权根据新的法律法规和
政策按照以下原则制定和调整本基金的收益分配方案， 并相应修改富国移动互联
网 A 份额、 富国移动互联网 B 份额基金份额参考净值的计算公式， 以及决定是否
修改基金份额折算等相关内容，且无需召开基金份额持有人大会。
7 . 4 . 5 会计 政策 和会计 估计 变更以 及差错 更正 的说明
7 .4. 5. 1 会计 政策 变更的 说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7 .4. 5. 2 会计 估计 变更的 说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7 .4. 5. 3 差错 更正 的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7 . 4 . 6 税项
1.印花税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年 4 月 24 日起， 调整
证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年 9 月 19 日起， 调整
由出让方按证券 （股票） 交易印花税税率缴纳印花税， 受让方不再征收， 税率不
变；
根据财政部、 国家税务总局财税[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有关税
收政策问题的通知》 的规定， 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东
支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
2.增值税
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [2016]36 号 文 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 增 值 税
试点 的通 知》的 规定 ，经 国务院 批准 ，自 2016 年 5 月 1 日起 在全 国范围 内全 面2 7
推开营业税改征增值税试点， 金融业纳入试点范围， 由缴纳营业税改为缴纳增值
税。 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运用
基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税； 国债、 地方政府债利息收入以及金
融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [2016]46 号 文 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改
增试点金融业有关政策的通知》 的规定， 金融机构开展的质押式买入返售金融商
品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [2016]70 号 文 《 关 于 金 融 机 构 同 业 往 来 等 增 值
税政策的补充通知》 的规定， 金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、 同
业 存 款 、 同 业 存 单 以 及 持 有 金 融 债 券 取 得 的 利 息 收 入 属 于 金 融 同 业 往 来 利 息 收
入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、
教育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定， 本基金运营过程中发生的增值税应
税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [2017]56 号 文 《 关 于 资 管 产 品 增 值 税 有 关 问 题
的通 知》 的规定 ，自 2018 年 1 月 1 日起 ，本 基金的 基金 管理 人运营 本基 金过程
中发生的增值税应税行为， 暂适用简易计税方法， 按照 3%的征收率缴纳增值税。
对本 基金 在 2018 年 1 月 1 日前 运营 过程中 发生 的增 值税应 税行 为，未 缴纳 增值
税的， 不再缴纳 ； 已缴纳增值税的 ， 已纳税额从本基金的基金管理人以后月份的
增值税应纳税额中抵减。 增值税应税行为的销售额根据财政部、 国家税务总局财
税 [2017]90 号 文 《 关 于 租 入 固 定 资 产 进 项 税 额 抵 扣 等 增 值 税 政 策 的 通 知 》 的 规
定确定。
3.城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 城 市 维 护 建 设 税 暂 行 条 例 （ 2011 年 修 订 ） 》 、 《 征 收 教
育 费 附 加 的 暂 行 规 定 （ 2011 年 修 订 ） 》 及 相 关 地 方 教 育 附 加 的 征 收 规 定 ， 凡 缴
纳消费税、 增值税、 营业税的单位 和个人 ， 都应当依照规定缴纳城市维护建设税 、
教育费附加 （除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外） 及地方教育费
附加。
4.企业所得税
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [2004]78 号 文 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的
通知》 的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金，
开放式证券投资基金） 管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入， 继续免征企
业所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有关税
收政策问题的通知》 的规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通
股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]1 号文 《关于企业所得税若干优惠政策的
通知》 的规定， 对证券投资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券
的差价收入， 股权的股息、 红利收入， 债券的利息收入及其他收入， 暂不征收企
业所得税。
5.个人所得税2 8
根据财政部、 国家税务总局财税[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有关税
收政策问题的通知》 的规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通
股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]132 号文 《财政部 、 国家税务总局关于储
蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，
对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 、 中 国 证 监 会 财 税 [2012]85 号 文 《 关 于 实 施 上 市 公
司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 的 规 定 ， 自 2013 年 1 月 1
日起， 证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限在 1
个月以内 （含 1 个月） 的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额 ； 持股期限在
1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过
1 年 的 ， 暂 减 按 25% 计 入 应 纳 税 所 得 额 。 上 述 所 得 统 一 适 用 20% 的 税 率 计 征 个 人
所得税；
根据财政部、 国家税务总局、 中 国证监会财税 [2015]101 号文 《关于上市公司股
息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2015 年 9 月 8 日起，
证 券 投 资 基 金 从 公 开 发 行 和 转 让 市 场 取 得 的 上 市 公 司 股 票 ， 持 股 期 限 超 过 1 年
的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
7 . 4 . 7 重要 财务 报表项 目的 说明
7 .4. 7. 1 银行 存款
单位：人民币元
项目 本期末 （ 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 ） 上年度末 （ 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 ）
活期存款 6 8 , 8 6 6 , 7 1 4 . 8 9 7 3 , 7 9 4 , 0 4 8 . 8 4
定期存款 － －
其中： 存款期限 1 个月以内 － －
存款期限 1-3 个月 － －
存款期限 3 个月以上 － －
其他存款 － －
合 计 6 8 , 8 6 6 , 7 1 4 . 8 9 7 3 , 7 9 4 , 0 4 8 . 8 4
注：本基金本报告期内及上年度内未投资于定期存款。
7 .4. 7. 2 交易 性金 融资产
单位：人民币元
项目
本期末 （ 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 ）
成本 公允价值 公允价值变动
股票 8 3 4 , 5 3 3 , 5 1 6 . 5 8 6 9 8 , 0 3 3 , 0 3 5 . 4 1 - 1 3 6 , 5 0 0 , 4 8 1 . 1 7
贵 金 属 投 资 - 金 交 所
黄金合约
－ － －
债券
交易 所市场 － － －
银行 间市场 － － －
合计 － － －
资产支持证券 － － －2 9
基金 － － －
其他 － － －
合计 8 3 4 , 5 3 3 , 5 1 6 . 5 8 6 9 8 , 0 3 3 , 0 3 5 . 4 1 - 1 3 6 , 5 0 0 , 4 8 1 . 1 7
项目
上年度末（ 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 ）
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1 , 1 7 4 , 8 8 6 , 6 7 6 . 9 2 1 , 2 2 3 , 5 6 1 , 4 1 0 . 6 7 4 8 , 6 7 4 , 7 3 3 . 7 5
贵 金 属 投 资 - 金 交 所
黄金合约
－ － －
债券
交易 所市场 5 2 2 , 9 0 0 . 0 0 5 2 2 , 9 0 0 . 0 0 －
银行 间市场 － － －
合计 5 2 2 , 9 0 0 . 0 0 5 2 2 , 9 0 0 . 0 0 －
资产支持证券 － － －
基金 － － －
其他 － － －
合计 1 , 1 7 5 , 4 0 9 , 5 7 6 . 9 2 1 , 2 2 4 , 0 8 4 , 3 1 0 . 6 7 4 8 , 6 7 4 , 7 3 3 . 7 5
7 .4. 7. 3 衍生 金融 资产 /负债
注：本报告期末及上年度末本基金未持有衍生金融资产/负债。
7 .4. 7. 4 买入 返售 金融资 产
7.4.7.4.1 各项 买入 返售金 融资 产期末 余额
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末 买断 式逆回 购交 易中取 得的债 券
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购中取得的债券。
7 .4. 7. 5 应收 利息
单位：人民币元
项目 本期末（ 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 ） 上年度末（ 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 ）
应 收 活 期 存 款 利 息 3 4 , 5 7 7 . 2 6 5 0 , 9 3 9 . 7 1
应 收 定 期 存 款 利 息 － －
应 收 其 他 存 款 利 息 － －
应 收 结 算 备 付 金 利 息 3 4 1 . 3 3 1 2 9 . 8 0
应 收 债 券 利 息 － 8 2 . 5 2
应 收 资 产 支 持 证 券 利 息 － －
应 收 买 入 返 售 证 券 利 息 － - 4 , 8 8 2 . 2 0
应 收 申 购 款 利 息 － －
应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 － －
其 他 9 4 . 1 6 5 6 8 . 2 6
合 计 3 5 , 0 1 2 . 7 5 4 6 , 8 3 8 . 0 93 0
7 .4. 7. 6 其他 资产
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
7 .4. 7. 7 应付 交易 费用
单位：人民币元
项目 本期末 （ 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 ） 上年度末 （ 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 ）
交 易 所 市 场 应 付 交 易 费 用 4 3 0 , 6 7 0 . 1 9 4 0 5 , 9 3 2 . 0 8
银 行 间 市 场 应 付 交 易 费 用 － －
合 计 4 3 0 , 6 7 0 . 1 9 4 0 5 , 9 3 2 . 0 8
7 .4. 7. 8 其他 负债
单位：人民币元
项目 本期末（ 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 ） 上年度末（ 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 ）
应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 － －
应 付 赎 回 费 3 , 0 0 7 . 6 0 6 , 0 1 5 . 3 8
应 付 指 数 使 用 费 5 0 , 0 0 0 . 0 0 6 7 , 9 1 9 . 1 5
预 提 审 计 费 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0
预 提 信 息 披 露 费 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0
合 计 3 5 3 , 0 0 7 . 6 0 3 7 3 , 9 3 4 . 5 3
7 .4. 7. 9 实收 基金
母基金：
金额单位：人民币元
项目
本期 （ 2 0 1 8 年 0 1 月 0 1 日 至 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 ）
基金份额（份） 账面金额
上 年 度 末 1 , 1 9 8 , 5 6 3 , 4 1 6 . 2 6 1 , 3 0 1 , 0 5 8 , 5 9 8 . 1 2
本 期 申 购 2 1 5 , 8 0 7 , 4 8 4 . 4 8 2 3 4 , 2 8 8 , 7 0 5 . 6 9
本 期 赎 回 （ 以 “ - ” 号 填 列 ） - 3 9 8 , 8 8 7 , 7 9 9 . 0 2 - 4 3 2 , 9 8 9 , 4 0 5 . 6 5
2 0 1 8 年 1 2 月 1 4 日 基 金 拆 分 /
份 额 折 算 前
1 , 0 1 5 , 4 8 3 , 1 0 1 . 7 2 1 , 1 0 2 , 3 5 7 , 8 9 8 . 1 6
基 金 拆 分 / 份 额 折 算 调 整 3 0 , 9 0 8 , 1 5 1 . 6 2 -
本 期 申 购 4 4 , 4 4 5 , 9 0 0 . 8 4 4 6 , 8 3 3 , 4 2 2 . 3 9
本 期 赎 回 （ 以 “ - ” 号 填 列 ） - 6 , 3 6 3 , 9 3 1 . 9 6 - 6 , 7 0 4 , 5 4 3 . 6 2
本 期 末 1 , 0 8 4 , 4 7 3 , 2 2 2 . 2 2 1 , 1 4 2 , 4 8 6 , 7 7 6 . 9 3
注： （ 1） 本基金的基金份额包括富国移动互联网份额 、 富国移动互联网 A 份额和
富国移动互联网 B 份额。
（2）申购含配对转换入份额，赎回含配对转换出份额。
（3） 根据 《富国中证移动互联网指数分级证券投资基金基金合 同 》 ， 每年的基金
份额定期折算基准日 12 月 15 日 （若该日为非工作日， 则提前至该日之前的最后
一个 工作 日 ） ，本 基金 将对富 国移 动互联 网 A 份额 和富 国移动 互联 网份额 进行定
期份额折算。 当富国移动互联网份额的基金份额净值高至 1.500 元或以上； 当富
国移动互联网 B 份额的基金份额参考净值低至 0.250 元或以下， 本基金将分别对
富国移动互联网 A 份额、 富国移动互联网 B 份额和富国移动互联网份额进行不定3 1
期份额折算。
（4） 本基金于 2018 年 12 月 14 日进行定期份额折算， 对富国移动互联网 A 份额
和富国移动互联网份额按照基金合同规定的定期份额折算方法进行份额调整。 根
据基 金管 理人 于 2018 年 12 月 18 日发 布的 《关 于富国 中证 移动 互联网 指数 分级
证券 投资 基金定 期份 额折算 结果及 恢复 交易的 公告 》 ，折 算前 富国移 动互 联网份
额为 479,424,369.72 份， 富国移动互联网 A 份额为 268,029,366.00 份； 折算后
富 国 移 动 互 联 网 份 额 为 510,332,521.34 份 ， 富 国 移 动 互 联 网 A 份 额 为
268,029,366.00 份。
7 .4. 7. 1 0 未分 配利 润
单位：人民币元
项目 已实 现部分 未实现部分 未分配利润合计
上 年 度 末 - 1 , 3 1 1 , 7 7 5 , 8 2 9 . 7 8 1 , 3 2 1 , 7 4 8 , 5 1 0 . 2 7 9 , 9 7 2 , 6 8 0 . 4 9
本 期 利 润 - 1 7 8 , 1 0 1 , 6 7 0 . 4 6 - 1 8 5 , 1 7 5 , 2 1 4 . 9 2 - 3 6 3 , 2 7 6 , 8 8 5 . 3 8
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变 动 数
1 5 1 , 0 2 3 , 9 8 1 . 3 4 - 1 7 2 , 8 4 4 , 8 1 1 . 5 8 - 2 1 , 8 2 0 , 8 3 0 . 2 4
其 中 ： 基 金 申 购 款 - 3 0 1 , 7 0 9 , 0 8 8 . 1 8 2 4 4 , 4 5 8 , 4 7 2 . 5 2 - 5 7 , 2 5 0 , 6 1 5 . 6 6
基 金 赎 回 款 4 5 2 , 7 3 3 , 0 6 9 . 5 2 - 4 1 7 , 3 0 3 , 2 8 4 . 1 0 3 5 , 4 2 9 , 7 8 5 . 4 2
本 期 已 分 配 利 润 － － －
本 期 末 - 1 , 3 3 8 , 8 5 3 , 5 1 8 . 9 0 9 6 3 , 7 2 8 , 4 8 3 . 7 7 - 3 7 5 , 1 2 5 , 0 3 5 . 1 3
7 .4. 7. 1 1 存款 利息 收入
单位：人民币元
项目
本期 （ 2 0 1 8 年 0 1 月 0 1 日 至 2 0 1 8
年 1 2 月 3 1 日 ）
上年度可比期间（ 2 0 1 7 年 0 1
月 0 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 ）
活 期 存 款 利 息 收 入 1 , 1 1 4 , 9 5 1 . 0 5 3 , 4 4 2 , 5 9 5 . 6 6
定 期 存 款 利 息 收 入 － －
其 他 存 款 利 息 收 入 － －
结 算 备 付 金 利 息 收 入 9 , 0 4 8 . 6 8 2 4 , 0 6 4 . 0 4
其 他 4 , 4 9 1 . 0 7 4 0 , 2 7 1 . 6 3
合 计 1 , 1 2 8 , 4 9 0 . 8 0 3 , 5 0 6 , 9 3 1 . 3 3
7 .4. 7. 1 2 股票 投资 收益
单位：人民币元
项目
本期 （ 2 0 1 8 年 0 1 月 0 1 日 至 2 0 1 8
年 1 2 月 3 1 日 ）
上年度可比期间 （ 2 0 1 7 年 0 1 月 0 1
日 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 ）
卖 出 股 票 成 交 总 额 8 7 2 , 9 2 7 , 4 0 3 . 1 9 5 , 6 8 2 , 5 6 6 , 8 7 6 . 6 6
减 ： 卖 出 股 票 成 本 总 额 1 , 0 4 6 , 3 6 0 , 9 6 8 . 8 8 6 , 4 7 6 , 2 3 0 , 8 7 0 . 4 7
买 卖 股 票 差 价 收 入 - 1 7 3 , 4 3 3 , 5 6 5 . 6 9 - 7 9 3 , 6 6 3 , 9 9 3 . 8 1
7 .4. 7. 1 3 债券 投资 收益
单位： 人民币元
项 目 本 期 （ 2 0 1 8 年 0 1 月 0 1 日 上 年 度 可 比 期 间 （ 2 0 1 73 2
至 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 ） 年 0 1 月 0 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2
月 3 1 日 ）
卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ） 成 交 总
额 1 , 1 0 3 , 6 1 4 . 9 9 4 , 4 8 3 , 0 3 0 . 9 7
减 ： 卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ） 成
本 总 额
1 , 1 2 1 , 9 0 0 . 0 0 4 , 4 0 5 , 3 0 0 . 0 0
减 ： 应 收 利 息 总 额 4 4 8 . 8 1 3 , 0 3 3 . 0 2
买 卖 债 券 差 价 收 入 - 1 8 , 7 3 3 . 8 2 7 4 , 6 9 7 . 9 5
7 .4. 7. 1 4 资产 支持 证券投 资收 益
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7 .4. 7. 1 5 贵金 属投 资收益
注：本基金本报告期和上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7 .4. 7. 1 6 衍生 工具 收益
7.4.7.16.1 衍生 工具 收益 —— 买卖 权证 差价收 入
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 无 衍 生 工 具 收 益 — — 买 卖 权 证 差 价 收
入。
7.4.7.16.2 衍生 工具 收益 —— 其他 投资 收益
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益——其他投资收益。
7 .4. 7. 1 7 股利 收益
单位：人民币元
项 目
本期 （ 2 0 1 8 年 0 1 月 0 1 日 至
2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 ）
上年度可比期间（ 2 0 1 7 年
0 1 月 0 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2 月
3 1 日 ）
股 票 投 资 产 生 的 股 利 收 益 7 , 4 9 3 , 5 3 8 . 3 2 1 4 , 3 2 5 , 8 1 2 . 4 1
基 金 投 资 产 生 的 股 利 收 益 － －
合 计 7 , 4 9 3 , 5 3 8 . 3 2 1 4 , 3 2 5 , 8 1 2 . 4 1
7 .4. 7. 1 8 公允 价值 变动收 益
单位：人民币元
项 目 名 称
本期 （ 2 0 1 8 年 0 1 月 0 1 日 至 2 0 1 8
年 1 2 月 3 1 日 ）
上年度可比期间（ 2 0 1 7 年 0 1
月 0 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 ）
1 . 交 易 性 金 融 资 产 - 1 8 5 , 1 7 5 , 2 1 4 . 9 2 7 4 6 , 5 4 5 , 0 7 7 . 3 6
股 票 投 资 - 1 8 5 , 1 7 5 , 2 1 4 . 9 2 7 4 6 , 9 2 4 , 4 7 4 . 3 8
债 券 投 资 － - 3 7 9 , 3 9 7 . 0 2
资 产 支 持 证 券 投 资 － －3 3
基 金 投 资 － －
贵 金 属 投 资 － －
其 他 － －
2 . 衍 生 工 具 － －
权 证 投 资 － －
3 . 其 他 － －
减 ： 应 税 金 融 商 品 公 允 价 值 变 动 产
生 的 预 估 增 值 税
－ －
合 计 - 1 8 5 , 1 7 5 , 2 1 4 . 9 2 7 4 6 , 5 4 5 , 0 7 7 . 3 6
7 .4. 7. 1 9 其他 收入
单位：人民币元
项目
本期（ 2 0 1 8 年 0 1 月 0 1 日 至 2 0 1 8
年 1 2 月 3 1 日 ）
上年度可比期间（ 2 0 1 7 年 0 1 月
0 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 ）
基 金 赎 回 费 收 入 5 2 0 , 6 9 8 . 1 3 6 , 5 9 4 , 4 1 4 . 9 8
其 他 － －
转 换 费 收 入 4 8 , 1 6 6 . 7 5 3 1 , 8 9 6 . 2 4
合 计 5 6 8 , 8 6 4 . 8 8 6 , 6 2 6 , 3 1 1 . 2 2
7 .4. 7. 2 0 交易 费用
单位：人民币元
项目
本期（ 2 0 1 8 年 0 1 月 0 1 日 至
2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 ）
上年度可比期间 （ 2 0 1 7 年 0 1
月 0 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 ）
交 易 所 市 场 交 易 费 用 2 , 4 4 9 , 3 9 3 . 1 2 1 2 , 5 5 4 , 9 8 1 . 7 5
银 行 间 市 场 交 易 费 用 － －
交 易 基 金 产 生 的 费 用 － －
其 中 ： 申 购 费 － －
赎 回 费 － －
合 计 2 , 4 4 9 , 3 9 3 . 1 2 1 2 , 5 5 4 , 9 8 1 . 7 5
7 .4. 7. 2 1 其他 费用
单位：人民币元
项目
本期 （ 2 0 1 8 年 0 1 月 0 1 日 至 2 0 1 8
年 1 2 月 3 1 日 ）
上年度可比期间 （ 2 0 1 7 年 0 1
月 0 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 ）
审 计 费 用 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0
信 息 披 露 费 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0
其 他 － －
上 市 费 6 0 , 0 0 0 . 0 0 6 0 , 0 0 0 . 0 0
银 行 费 用 － －
指 数 使 用 费 2 1 3 , 1 8 0 . 1 4 5 8 3 , 0 7 2 . 8 6
合 计 5 7 3 , 1 8 0 . 1 4 9 4 3 , 0 7 2 . 8 63 4
7 . 4 . 8 或有 事项 、资产 负债 表日后 事项的 说明
7 .4. 8. 1 或有 事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7 .4. 8. 2 资产 负债 表日后 事项
截至财务报表批准日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。
7 . 4 . 9 关联 方关 系
关联方名称 与本基金的关系
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 、 基 金 销 售 机 构
海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 （ “ 海 通 证 券 ” ） 基 金 管 理 人 的 股 东 、 基 金 代 销 机 构
申 万 宏 源 证 券 有 限 公 司 （ “ 申 万 宏 源 ” ） 基 金 管 理 人 的 股 东 、 基 金 代 销 机 构
招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 （ “ 招 商 证 券 ” ） 基 金 托 管 人 、 基 金 代 销 机 构
山 东 省 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东
蒙 特 利 尔 银 行 基 金 管 理 人 的 股 东
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7 . 4 . 1 0 本报 告期 及上年 度可 比期间 的关联 方交 易
7 .4. 10 . 1 通过 关联 方交易 单元 进行的 交易
7.4.10.1.1 股票 交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 权证 交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 债券 交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.4 回购 交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。
7.4.10.1.5 应支 付关 联方的 佣金
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。3 5
7 .4. 10 . 2 关联 方报 酬
7.4.10.2.1 基金 管理 费
单位：人民币元
项目
本期（2018 年 01 月 01 日至
2018 年 12 月 31 日）
上年度可比期间（2017 年 01 月
01 日至 2017 年 12 月 31 日）
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 9 , 6 7 1 , 6 5 8 . 9 0 2 9 , 1 5 3 , 6 3 9 . 4 7
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 2 , 3 1 4 , 8 0 4 . 7 0 3 , 4 3 4 , 3 5 7 . 4 7
注：基金管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。
7.4.10.2.2 基金 托管 费
单位：人民币元
项目
本期 （ 2 0 1 8 年 0 1 月 0 1 日 至
2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 ）
上年度可比期间 （ 2 0 1 7 年 0 1
月 0 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 ）
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的
托 管 费
1 , 1 6 0 , 5 9 9 . 1 3 3 , 4 9 8 , 4 3 6 . 7 3
注：基金托管费按前一日基金资产净值的 0.12%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。
7 .4. 10 . 3 与关 联方 进行银 行间 同业市 场的债 券 (含回 购 ) 交易
注： 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债券
（含回购）交易。
7 .4. 10 . 4 各关 联方 投资本 基金 的情况
7.4.10.4.1 报告 期内 基金管 理人 运用固 有资金 投资 本基金 的情 况
注： 本报告期内及上年度可比期间内本基金的基金管理人均未运用固有资金投资
本基金。
7.4.10.4.2 报告 期末 除基金 管理 人之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
注： 本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本基3 6
金。
7 .4. 10 . 5 由关 联方 保管的 银行 存款余 额及当 期产 生的利 息收 入
注： 本基金本报告期末及上年度末未持有由关联方保管的银行存款余额， 当期及
上年度可比期间均未产生利息收入。
7 .4. 10 . 6 本基 金在 承销期 内参 与关联 方承销 证券 的情况
注： 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证
券。
7 .4. 10 . 7 其他 关联 交易事 项的 说明
7.4.10.7.1 其他 关联 交易事 项的 说明
本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联方交易事项。
7 . 4 . 1 1 利润 分配 情况
注：本基金本报告期未进行利润分配。
7 .4. 12 期末 （ 2018 年 12 月 31 日）本 基金 持有的 流通 受限证 券
7 .4. 12 . 1 因认 购新 发 / 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受限 证券
7.4.12.1.1 受限 证券 类别： 股票
金额单位：人民币元
证 券 代 码 证 券 名 称 成 功 认 购 日 可 流 通 日
流 通 受
限 类 型
认 购
价 格
期 末 估
值 单 价
数 量
（ 单 位 ： 股 ）
期 末
成 本 总 额
期 末
估 值 总 额
备
注
6 0 1 8 6 0 紫 金 银 行 2 0 1 8 - 1 2 - 2 0 2 0 1 9 - 0 1 - 0 3 新 股 认 购 3 . 1 4 3 . 1 4 1 5 , 9 7 0 5 0 , 1 4 5 . 8 0 5 0 , 1 4 5 . 8 0 －
7 .4. 12 . 2 期末 持有 的暂时 停牌 等流通 受限股 票
金额单位：人民币元
股 票 代 码 股 票 名 称
停 牌
日 期
停 牌
原 因
期 末 估
值 单 价
复 牌
日 期
复 牌
开 盘 单
价
数 量
（ 单 位 ： 股 ）
期 末
成 本 总 额
期 末
估 值 总 额
备
注
6 0 0 2 7 0 外 运 发 展 2 0 1 8 - 1 2 - 1 3 吸 收 合 并 退 市 2 0 . 9 9 － － 1 7 0 , 4 8 0 3 , 5 0 7 , 9 8 8 . 9 5 3 , 5 7 8 , 3 7 5 . 2 0 －
注： 中国外运股份有限公司 （以下简称 “中国外运” ） 以 3.8225 倍的比例向除中
国外 运以 外的中 外运 空运发 展股份 有限 公司（ 以下 简称 “外运 发展 ”） 的全 体
股东发行 A 股的方式吸收合并外运发展。 外运发展的终止上市日期为 2018 年 123 7
月 28 日 。 2019 年 1 月 18 日 中 国 外 运 发 行 的 A 股 在 上 交 所 上 市 交 易 （ 交 易 代 码
601598） ，换股完成后，本基金持有中国外运 651,660 股。
7 .4. 12 . 3 期末 债券 正回购 交易 中作为 抵押的 债券
7.4.12.3.1 银行 间市 场债券 正回 购
注： 截至 本报 告期末 2018 年 12 月 31 日止 ，本 基金 无因从 事银 行间 市场债 券正
回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易 所市 场债券 正回 购
截至 本报 告期 末 2018 年 12 月 31 日止 ，本 基金 无因从 事交 易所 市场债 券正 回购
交易形成的卖出回购证券款余额。
7 . 4 . 1 3 金融 工具 风险 及管理
7 .4. 13 . 1 风险 管理 政策和 组织 架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场
风险。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险， 并设定适当的风
险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、
风险管理部和合规稽核部、 相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体
系。
7 .4. 13 . 2 信用 风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证
券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息， 导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%， 且本基
金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券， 不得超过该
证券的 10%， 但标的指数成分券不受此限。 本基金在交易所进行的交易均与中国
证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算， 因此违约风险发生的可能
性很小； 基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估， 以控制
相应的信用风险。 由于国债、 央行票据和政策性金融债的信用风险很低， 故不在
下表进行列示。
7.4.13.2.1 按短 期信 用评级 列示 的债券 投资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的信用债。
7.4.13.2.2 按长 期信 用评级 列示 的债券 投资
单位：人 民 币 元
长期信用评级 本期末（ 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 ）
上年度末（ 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1
日 ）3 8
AAA － －
AAA 以下 － 522,900 .00
未评级 － －
合计 － 522,900 .00
注：本基金本报告期末未持有按长期信用评级列示的信用债。
7.4.13.2.3 按长 期信 用评级 列示 的资产 支持证 券投 资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有资产支持证券。
7.4.13.2.4 按长 期信 用评级 列示 的同业 存单投 资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有同业存单。
7 .4. 13 . 3 流动 性风 险
流 动 性 风 险 是 指 基 金 管 理 人 未 能 以 合 理 价 格 及 时 变 现 基 金 资 产 以 支 付 投 资 者 赎
回款项的风险。 本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎
回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的
变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
7.4.13.3.1 报告 期内 本基金 组合 资产的 流动性 风险 分析
本基金的基金管理人严格按照 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 及 《 公开
募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 等有关法规的要求建立健全开放
式基金流动性风险管理的内部控制体系， 审慎评估各类资产的流动性， 针对性制
定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。
本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、 逆回购交易的到期
日与交易对手的集中度、 流动性受限资产比例、 基金组合资产中 7 个工作日可变
现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险， 并于开放日对本基金
的申购赎回情况进行监控， 保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配， 确
保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。 本基金的基金管理人
在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的处理方式， 控
制因开放申购赎回带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持部分证券在证券交易所上市， 其余亦可在银行间同业市场交易， 因此
除在 7.4.12 中列 示的 部分 基金资 产流 通暂 时受限 制不 能自 由转让 的情 况外 ，其
余均能及时变现。 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产
净值的 15%。 此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动
性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金本报告期末及上年度末均无重大流动性风险。
7 .4. 13 . 4 市场 风险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价
格因素的变动而发生波动的风险，包括其他价格风险、利率风险和外汇风险。3 9
7.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本
基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
7 .4. 13 . 4. 1. 1 利率 风险 敞口
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。4 0
单位：人民币元
本期末（2 0 1 8 年 1 2 月
3 1 日）
1 个月以内 1 - 3 个月 3 个月- 1 年 1 - 5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 6 8 , 8 6 6 , 7 1 4 . 8 9 － － － － － 6 8 , 8 6 6 , 7 1 4 . 8 9
结算备付金 6 8 9 , 5 2 5 . 0 4 － － － － － 6 8 9 , 5 2 5 . 0 4
存出保证金 1 9 0 , 3 1 0 . 6 4 － － － － － 1 9 0 , 3 1 0 . 6 4
交易性金融资产 － － － － － 6 9 8 , 0 3 3 , 0 3 5 . 4 1 6 9 8 , 0 3 3 , 0 3 5 . 4 1
应收利息 － － － － － 3 5 , 0 1 2 . 7 5 3 5 , 0 1 2 . 7 5
应收申购款 7 , 2 0 6 . 1 5 － － － － 1 , 9 0 5 , 1 3 6 . 5 5 1 , 9 1 2 , 3 4 2 . 7 0
资产总计 6 9 , 7 5 3 , 7 5 6 . 7 2 － － － － 6 9 9 , 9 7 3 , 1 8 4 . 7 1 7 6 9 , 7 2 6 , 9 4 1 . 4 3
负债
应付赎回款 － － － － － 8 4 7 , 1 0 1 . 2 2 8 4 7 , 1 0 1 . 2 2
应付管理人报酬 － － － － － 6 5 5 , 7 3 2 . 6 8 6 5 5 , 7 3 2 . 6 8
应付托管费 － － － － － 7 8 , 6 8 7 . 9 4 7 8 , 6 8 7 . 9 4
应付交易费用 － － － － － 4 3 0 , 6 7 0 . 1 9 4 3 0 , 6 7 0 . 1 9
其他负债 － － － － － 3 5 3 , 0 0 7 . 6 0 3 5 3 , 0 0 7 . 6 0
负债总计 － － － － － 2 , 3 6 5 , 1 9 9 . 6 3 2 , 3 6 5 , 1 9 9 . 6 3
利率敏感度缺口 6 9 , 7 5 3 , 7 5 6 . 7 2 － － － － 6 9 7 , 6 0 7 , 9 8 5 . 0 8 7 6 7 , 3 6 1 , 7 4 1 . 8 0
上年度末（2 0 1 7 年 1 2
月 3 1 日）
1 个月以内 1 - 3 个月 3 个月- 1 年 1 - 5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 7 3 , 7 9 4 , 0 4 8 . 8 4 － － － － － 7 3 , 7 9 4 , 0 4 8 . 8 4
结算备付金 2 6 2 , 0 9 8 . 5 8 － － － － － 2 6 2 , 0 9 8 . 5 84 1
存出保证金 1 , 1 4 8 , 1 1 4 . 6 9 － － － － － 1 , 1 4 8 , 1 1 4 . 6 9
交易性金融资产 － － 5 2 2 , 9 0 0 . 0 0 － － 1 , 2 2 3 , 5 6 1 , 4 1 0 . 6 7 1 , 2 2 4 , 0 8 4 , 3 1 0 . 6 7
应收证券清算款 － － － － － 1 1 , 0 1 9 , 5 2 8 . 7 7 1 1 , 0 1 9 , 5 2 8 . 7 7
应收利息 － － － － － 4 6 , 8 3 8 . 0 9 4 6 , 8 3 8 . 0 9
应收申购款 2 2 , 8 0 0 . 5 3 － － － － 4 , 2 8 8 , 1 1 9 . 0 5 4 , 3 1 0 , 9 1 9 . 5 8
资产总计 7 5 , 2 2 7 , 0 6 2 . 6 4 － 5 2 2 , 9 0 0 . 0 0 － － 1 , 2 3 8 , 9 1 5 , 8 9 6 . 5 8 1 , 3 1 4 , 6 6 5 , 8 5 9 . 2 2
负债
应付赎回款 － － － － － 1 , 5 9 1 , 7 5 6 . 2 5 1 , 5 9 1 , 7 5 6 . 2 5
应付管理人报酬 － － － － － 1 , 1 2 7 , 6 4 0 . 8 4 1 , 1 2 7 , 6 4 0 . 8 4
应付托管费 － － － － － 1 3 5 , 3 1 6 . 9 1 1 3 5 , 3 1 6 . 9 1
应付交易费用 － － － － － 4 0 5 , 9 3 2 . 0 8 4 0 5 , 9 3 2 . 0 8
其他负债 － － － － － 3 7 3 , 9 3 4 . 5 3 3 7 3 , 9 3 4 . 5 3
负债总计 － － － － － 3 , 6 3 4 , 5 8 0 . 6 1 3 , 6 3 4 , 5 8 0 . 6 1
利率敏感度缺口 7 5 , 2 2 7 , 0 6 2 . 6 4 － 5 2 2 , 9 0 0 . 0 0 － － 1 , 2 3 5 , 2 8 1 , 3 1 5 . 9 7 1 , 3 1 1 , 0 3 1 , 2 7 8 . 6 14 2
7 .4. 13 . 4. 1. 2 利率 风险 的敏感 性分 析
本基 金本 期末及 上年 度末均 未持有 债券 资产（ 不含 可转债 ） ，因 此市 场利率 的变
动对于本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格 风险
本基金其他价格风险主要系市场价格风险， 市场价格风险是指基金所持金融工具
的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素 变 动
而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的
股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。
本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险， 并且本基金管理人每日对本基
金所持有的证券价格实施监控。
7 .4. 13 . 4. 3. 1 其他 价格 风险敞 口
本基金投资于具有良好流动性的金融工具， 基金的投资组合比例为： 本基金的股
票资产投资比例不低于基金资产的 90%， 其中投资于中证移动互联网指数成份股
和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%， 每个交易日日终在扣除股指
期货合约需缴纳的交易保证金后， 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基
金资产净值的 5%。本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
金额单位：人民币元
项目
本期末（2018 年 12 月 31 日） 上年度末（2017 年 12 月 31 日）
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金 资产
净值比例 （%）
交易 性金融资产－ 股票投资 6 9 8 , 0 3 3 , 0 3 5 . 4 1 9 0 . 9 7 1 , 2 2 3 , 5 6 1 , 4 1 0 . 6 7 9 3 . 3 3
交易 性金融资产－ 债券投资 － － 5 2 2 , 9 0 0 . 0 0 0 . 0 4
交易 性金融资产－贵金属投
资 － － － －
衍生 金融资产 － 权 证投资 － － － －
其他 － － － －
合计 6 9 8 , 0 3 3 , 0 3 5 . 4 1 9 0 . 9 7 1 , 2 2 4 , 0 8 4 , 3 1 0 . 6 7 9 3 . 3 7
7 .4. 13 . 4. 3. 2 其他 价格 风险的 敏感 性分析
本基 金管 理人运 用资 产 - 资本 定价 模型（ CAPM）对 本基 金的市 场价 格风险 进行 分
析。 下表为市场价格风险的敏感性分析 ， 反映了在其他变量不变的假设下， 业绩
比较基准所对应的市场组合的价格发生合理、 可能的变动时， 将对基金净值产生
的影响。4 3
假 设
1 . 基 金 的 市 场 价 格 风 险 主 要 源 于 市 场 的 系 统 性 风 险 ， 即 与 基 金 的 贝 塔 系 数 紧 密 相 关 ；
2 . 以 下 分 析 ， 除 业 绩 比 较 基 准 发 生 变 动 ， 其 他 影 响 基 金 资 产 公 允 价 值 的 风 险 变 量 保 持 不 变 。
分 析
相 关 风 险 变 量 的 变 动
对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的
影 响 金 额 （ 单 位 ： 人 民 币 元 ）
本 期 末 （ 2 0 1 8 年 1 2 月
3 1 日 ）
上 年 度 末 （ 2 0 1 7 年 1 2 月
3 1 日 ）
1 . 业 绩 比 较 基 准 增 加 1 % 7 , 4 9 3 , 7 5 3 . 8 3 1 3 , 0 4 6 , 9 3 8 . 3 1
2 . 业 绩 比 较 基 准 减 少 1 % - 7 , 4 9 3 , 7 5 3 . 8 3 - 1 3 , 0 4 6 , 9 3 8 . 3 1
7 . 4 . 1 4 有助 于理 解和分 析会 计报表 需要说 明的 其他事 项
7.4.14.1 公允价值
7.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具
不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 贷 款 和 应 收 款 项 以 及 其 他 金 融 负
债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
7.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具
7.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值
于 2018 年 12 月 31 日， 本基 金持 有的以 公允 价值 计量且 其变 动计 入当期 损益 的
金融 资产 中属 于第 一层 次的 余额 为人 民币 694,404,514.41 元， 属于 第二 层次 的
余 额 为 人 民 币 3,628,521.00 元 ， 属 于 第 三 层 次 余 额 为 人 民 币 0.00 元 （ 于 2017
年 12 月 31 日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
中 属于 第一 层次 的余 额为 人民 币 1,178,652,914.70 元 ，属 于第 二层 次的 余额 为
人民币 42,759,395.97 元，属于第三层次余额为人民币 2,672,000.00 元）。
7.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、
或属于非公开发行等情况， 本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不
活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次； 并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和
可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额
本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 工 具 第 三 层 次 公 允
价值本期变动情况如下：
上年度末余额人民币 2,672,000.00 元， 2018 年度转入第三层次人民币 0.00 元，
转出 第三 层次 人民 币 2,400,000.00 元， 当期 计入 损益 的利 得或 损失 总额 人民 币
-272,000.00 元， 购买人民币 0.00 元， 卖出人民币 0.00 元， 本期末人民币 0.004 4
元， 本期末持有的资产计入损益的当期未实现利得或损失的变动人民币 0.00 元。
7.4.14.2 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.3 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资 组合 报告
8 . 1 期 末 基金 资产组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%）
1 权 益 投 资 6 9 8 , 0 3 3 , 0 3 5 . 4 1 9 0 . 6 9
其 中 ： 股 票 6 9 8 , 0 3 3 , 0 3 5 . 4 1 9 0 . 6 9
2 基 金 投 资 － －
3 固 定 收 益 投 资 － －
其 中 ： 债 券 － －
资 产 支 持 证 券 － －
4 贵 金 属 投 资 － －
5 金 融 衍 生 品 投 资 － －
6 买 入 返 售 金 融 资 产 － －
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资
产
－
－
7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 6 9 , 5 5 6 , 2 3 9 . 9 3 9 . 0 4
8 其 他 各 项 资 产 2 , 1 3 7 , 6 6 6 . 0 9 0 . 2 8
9 合 计 7 6 9 , 7 2 6 , 9 4 1 . 4 3 1 0 0 . 0 0
8 . 2 期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
8 . 2 . 1 积极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合 ：
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 － －
B 采 矿 业 － －
C 制 造 业 1 0 6 , 7 2 3 . 7 1 0 . 0 1
D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 － －
E 建 筑 业 － －
F 批 发 和 零 售 业 － －
G 交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 － －
H 住 宿 和 餐 饮 业 － －
I 信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 － －
J 金 融 业 5 0 , 1 4 5 . 8 0 0 . 0 14 5
K 房 地 产 业 － －
L 租 赁 和 商 务 服 务 业 － －
M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 － －
N 水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 － －
O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 － －
P 教 育 － －
Q 卫 生 和 社 会 工 作 － －
R 文 化 、 体 育 和 娱 乐 业 － －
S 综 合 － －
合 计 1 5 6 , 8 6 9 . 5 1 0 . 0 2
8 . 2 . 2 指数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合 ：
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 － －
B 采 矿 业 － －
C 制 造 业 3 7 9 , 6 7 4 , 4 5 9 . 7 2 4 9 . 4 8
D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 － －
E 建 筑 业 － －
F 批 发 和 零 售 业 4 2 , 3 3 7 , 1 8 5 . 0 0 5 . 5 2
G 交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 3 , 5 7 8 , 3 7 5 . 2 0 0 . 4 7
H 住 宿 和 餐 饮 业 6 , 7 7 2 , 2 7 0 . 8 0 0 . 8 8
I 信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 1 9 0 , 6 7 1 , 0 1 6 . 1 2 2 4 . 8 5
J 金 融 业 － －
K 房 地 产 业 － －
L 租 赁 和 商 务 服 务 业 2 8 , 7 5 6 , 3 6 4 . 0 0 3 . 7 5
M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 － －
N 水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 － －
O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 － －
P 教 育 － －
Q 卫 生 和 社 会 工 作 1 6 , 1 3 8 , 0 7 4 . 5 0 2 . 1 0
R 文 化 、 体 育 和 娱 乐 业 2 9 , 9 4 8 , 4 2 0 . 5 6 3 . 9 0
S 综 合 － －
合 计 6 9 7 , 8 7 6 , 1 6 5 . 9 0 9 0 . 9 4
8 . 3 期 末 按公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的股 票投资 明细
8 . 3 . 1 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资
明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 6 0 1 8 8 8 中 国 国 旅 3 8 2 , 5 0 0 2 3 , 0 2 6 , 5 0 0 . 0 0 3 . 0 0
2 0 0 0 0 6 3 中 兴 通 讯 1 , 1 2 0 , 6 0 0 2 1 , 9 5 2 , 5 5 4 . 0 0 2 . 8 64 6
3 3 0 0 0 5 9 东 方 财 富 1 , 7 5 4 , 3 4 0 2 1 , 2 2 7 , 5 1 4 . 0 0 2 . 7 7
4 0 0 2 5 9 4 比 亚 迪 4 0 5 , 5 0 0 2 0 , 6 8 0 , 5 0 0 . 0 0 2 . 7 0
5 6 0 1 9 3 3 永 辉 超 市 2 , 4 6 3 , 9 0 0 1 9 , 3 9 0 , 8 9 3 . 0 0 2 . 5 3
6 6 0 0 7 4 1 华 域 汽 车 1 , 0 1 4 , 6 0 0 1 8 , 6 6 8 , 6 4 0 . 0 0 2 . 4 3
7 6 0 0 7 0 3 三 安 光 电 1 , 5 7 1 , 1 9 9 1 7 , 7 7 0 , 2 6 0 . 6 9 2 . 3 2
8 0 0 2 0 0 8 大 族 激 光 5 4 9 , 4 3 5 1 6 , 6 8 0 , 8 4 6 . 6 0 2 . 1 7
9 6 0 0 5 7 0 恒 生 电 子 3 1 8 , 1 0 0 1 6 , 5 3 4 , 8 3 8 . 0 0 2 . 1 5
1 0 6 0 0 2 7 1 航 天 信 息 7 1 9 , 2 5 8 1 6 , 4 6 3 , 8 1 5 . 6 2 2 . 1 5
1 1 3 0 0 0 1 5 爱 尔 眼 科 6 1 3 , 6 1 5 1 6 , 1 3 8 , 0 7 4 . 5 0 2 . 1 0
1 2 6 0 0 4 8 7 亨 通 光 电 8 5 7 , 7 2 8 1 4 , 6 2 4 , 2 6 2 . 4 0 1 . 9 1
1 3 3 0 0 0 0 3 乐 普 医 疗 6 8 8 , 0 7 4 1 4 , 3 1 8 , 8 1 9 . 9 4 1 . 8 7
1 4 6 0 0 5 8 8 用 友 网 络 6 1 6 , 5 1 8 1 3 , 1 3 1 , 8 3 3 . 4 0 1 . 7 1
1 5 3 0 0 1 2 4 汇 川 技 术 6 4 2 , 6 0 0 1 2 , 9 4 1 , 9 6 4 . 0 0 1 . 6 9
1 6 6 0 0 5 2 2 中 天 科 技 1 , 5 7 8 , 6 0 0 1 2 , 8 6 5 , 5 9 0 . 0 0 1 . 6 8
1 7 6 0 0 4 9 8 烽 火 通 信 4 5 1 , 2 6 3 1 2 , 8 4 7 , 4 5 7 . 6 1 1 . 6 7
1 8 3 0 0 4 0 8 三 环 集 团 6 7 2 , 2 7 1 1 1 , 3 7 4 , 8 2 5 . 3 2 1 . 4 8
1 9 3 0 0 7 5 0 宁 德 时 代 1 4 1 , 2 0 0 1 0 , 4 2 0 , 5 6 0 . 0 0 1 . 3 6
2 0 6 0 3 0 1 9 中 科 曙 光 2 8 9 , 7 0 0 1 0 , 3 9 4 , 4 3 6 . 0 0 1 . 3 5
2 1 6 0 0 0 6 6 宇 通 客 车 8 4 0 , 2 8 5 9 , 9 5 7 , 3 7 7 . 2 5 1 . 3 0
2 2 6 0 0 3 9 8 海 澜 之 家 1 , 1 3 6 , 7 0 0 9 , 6 3 9 , 2 1 6 . 0 0 1 . 2 6
2 3 0 0 2 4 0 5 四 维 图 新 6 6 2 , 5 9 7 9 , 3 4 9 , 2 4 3 . 6 7 1 . 2 2
2 4 0 0 0 9 7 7 浪 潮 信 息 5 7 0 , 8 6 2 9 , 0 8 8 , 1 2 3 . 0 4 1 . 1 8
2 5 3 0 0 2 5 3 卫 宁 健 康 7 2 0 , 7 0 0 8 , 9 7 9 , 9 2 2 . 0 0 1 . 1 7
2 6 0 0 2 4 1 0 广 联 达 4 3 1 , 0 0 0 8 , 9 6 9 , 1 1 0 . 0 0 1 . 1 7
2 7 0 0 2 0 5 0 三 花 智 控 6 7 3 , 8 0 0 8 , 5 5 0 , 5 2 2 . 0 0 1 . 1 1
2 8 6 0 0 6 9 9 均 胜 电 子 3 5 9 , 0 2 8 8 , 3 8 6 , 8 9 4 . 0 8 1 . 0 9
2 9 0 0 2 0 6 5 东 华 软 件 1 , 1 9 2 , 7 9 8 8 , 2 8 9 , 9 4 6 . 1 0 1 . 0 8
3 0 3 0 0 4 5 0 先 导 智 能 2 7 8 , 7 1 9 8 , 0 6 6 , 1 2 7 . 8 6 1 . 0 5
3 1 0 0 2 4 6 5 海 格 通 信 1 , 0 2 9 , 9 0 0 8 , 0 3 3 , 2 2 0 . 0 0 1 . 0 5
3 2 3 0 0 2 9 6 利 亚 德 9 7 2 , 2 6 4 7 , 4 7 6 , 7 1 0 . 1 6 0 . 9 7
3 3 3 0 0 3 8 3 光 环 新 网 5 8 8 , 2 0 0 7 , 4 5 2 , 4 9 4 . 0 0 0 . 9 7
3 4 0 0 2 1 9 5 二 三 四 五 1 , 9 6 7 , 1 0 0 7 , 2 5 8 , 5 9 9 . 0 0 0 . 9 5
3 5 3 0 0 4 1 3 芒 果 超 媒 1 8 9 , 1 0 0 6 , 9 9 8 , 5 9 1 . 0 0 0 . 9 1
3 6 0 0 2 4 3 9 启 明 星 辰 3 3 3 , 8 8 1 6 , 8 6 4 , 5 9 3 . 3 6 0 . 8 9
3 7 6 0 0 9 7 7 中 国 电 影 4 7 2 , 4 0 0 6 , 7 6 4 , 7 6 8 . 0 0 0 . 8 8
3 8 0 0 2 2 8 1 光 迅 科 技 2 4 1 , 1 0 0 6 , 4 7 5 , 9 4 6 . 0 0 0 . 8 4
3 9 0 0 0 9 9 7 新 大 陆 4 3 9 , 3 4 2 6 , 4 3 1 , 9 6 6 . 8 8 0 . 8 4
4 0 6 0 0 8 8 5 宏 发 股 份 2 8 3 , 8 5 1 6 , 4 0 3 , 6 7 8 . 5 6 0 . 8 3
4 1 0 0 0 6 8 1 视 觉 中 国 2 6 5 , 8 0 0 6 , 1 9 8 , 4 5 6 . 0 0 0 . 8 1
4 2 6 0 0 7 1 8 东 软 集 团 5 3 5 , 1 9 3 6 , 1 8 1 , 4 7 9 . 1 5 0 . 8 1
4 3 0 0 2 1 2 7 南 极 电 商 7 6 1 , 9 5 0 5 , 7 2 9 , 8 6 4 . 0 0 0 . 7 54 7
4 4 6 0 3 9 8 6 兆 易 创 新 8 8 , 0 8 0 5 , 4 8 9 , 1 4 5 . 6 0 0 . 7 2
4 5 3 0 0 0 3 3 同 花 顺 1 3 6 , 0 0 0 5 , 1 9 5 , 2 0 0 . 0 0 0 . 6 8
4 6 0 0 0 0 6 6 中 国 长 城 1 , 0 9 4 , 1 0 0 5 , 1 8 6 , 0 3 4 . 0 0 0 . 6 8
4 7 0 0 2 1 5 3 石 基 信 息 1 9 8 , 5 8 0 5 , 1 5 5 , 1 3 6 . 8 0 0 . 6 7
4 8 0 0 2 3 7 3 千 方 科 技 4 5 5 , 4 3 8 5 , 0 6 4 , 4 7 0 . 5 6 0 . 6 6
4 9 3 0 0 2 7 1 华 宇 软 件 3 2 4 , 6 0 0 4 , 8 7 2 , 2 4 6 . 0 0 0 . 6 3
5 0 6 0 0 2 5 8 首 旅 酒 店 3 0 2 , 4 8 0 4 , 8 2 7 , 5 8 0 . 8 0 0 . 6 3
5 1 3 0 0 1 6 6 东 方 国 信 4 5 5 , 0 2 6 4 , 7 1 4 , 0 6 9 . 3 6 0 . 6 1
5 2 0 0 0 8 8 7 中 鼎 股 份 4 5 8 , 9 9 1 4 , 6 4 4 , 9 8 8 . 9 2 0 . 6 1
5 3 0 0 2 5 8 3 海 能 达 5 7 4 , 0 0 0 4 , 5 2 8 , 8 6 0 . 0 0 0 . 5 9
5 4 0 0 2 3 7 6 新 北 洋 2 9 4 , 7 0 0 4 , 5 2 0 , 6 9 8 . 0 0 0 . 5 9
5 5 0 0 2 8 1 2 恩 捷 股 份 8 7 , 6 0 0 4 , 3 2 8 , 3 1 6 . 0 0 0 . 5 6
5 6 0 0 2 3 7 1 北 方 华 创 1 1 4 , 6 0 0 4 , 3 2 7 , 2 9 6 . 0 0 0 . 5 6
5 7 3 0 0 6 2 8 亿 联 网 络 5 5 , 0 0 0 4 , 2 7 1 , 3 0 0 . 0 0 0 . 5 6
5 8 0 0 2 9 1 6 深 南 电 路 5 3 , 0 0 0 4 , 2 4 9 , 0 1 0 . 0 0 0 . 5 5
5 9 0 0 2 6 4 0 跨 境 通 3 8 9 , 6 0 0 4 , 2 0 7 , 6 8 0 . 0 0 0 . 5 5
6 0 3 0 0 1 7 0 汉 得 信 息 4 2 8 , 9 0 0 4 , 1 9 4 , 6 4 2 . 0 0 0 . 5 5
6 1 3 0 0 1 8 2 捷 成 股 份 9 7 7 , 1 0 0 4 , 1 9 1 , 7 5 9 . 0 0 0 . 5 5
6 2 3 0 0 0 3 6 超 图 软 件 2 2 7 , 3 8 3 4 , 1 6 7 , 9 3 0 . 3 9 0 . 5 4
6 3 6 0 1 7 9 9 星 宇 股 份 8 4 , 6 0 0 4 , 0 1 8 , 5 0 0 . 0 0 0 . 5 2
6 4 3 0 0 3 1 6 晶 盛 机 电 4 0 0 , 5 0 0 4 , 0 1 3 , 0 1 0 . 0 0 0 . 5 2
6 5 3 0 0 1 3 3 华 策 影 视 4 4 2 , 1 6 1 3 , 9 6 1 , 7 6 2 . 5 6 0 . 5 2
6 6 3 0 0 1 8 8 美 亚 柏 科 3 0 1 , 6 0 0 3 , 9 2 6 , 8 3 2 . 0 0 0 . 5 1
6 7 6 0 3 9 3 9 益 丰 药 房 9 2 , 7 0 0 3 , 8 6 5 , 5 9 0 . 0 0 0 . 5 0
6 8 0 0 0 9 3 8 紫 光 股 份 1 2 1 , 8 6 0 3 , 8 0 9 , 3 4 3 . 6 0 0 . 5 0
6 9 3 0 0 1 1 3 顺 网 科 技 2 9 4 , 5 4 0 3 , 7 4 3 , 6 0 3 . 4 0 0 . 4 9
7 0 3 0 0 2 2 6 上 海 钢 联 8 0 , 3 0 9 3 , 6 5 6 , 4 6 8 . 7 7 0 . 4 8
7 1 3 0 0 3 7 7 赢 时 胜 3 2 8 , 4 0 0 3 , 6 2 5 , 5 3 6 . 0 0 0 . 4 7
7 2 0 0 2 3 9 6 星 网 锐 捷 2 0 8 , 8 0 0 3 , 5 9 5 , 5 3 6 . 0 0 0 . 4 7
7 3 6 0 0 2 7 0 外 运 发 展 1 7 0 , 4 8 0 3 , 5 7 8 , 3 7 5 . 2 0 0 . 4 7
7 4 6 0 3 8 1 6 顾 家 家 居 7 9 , 2 0 0 3 , 5 6 4 , 0 0 0 . 0 0 0 . 4 6
7 5 0 0 2 4 9 1 通 鼎 互 联 4 5 1 , 7 0 0 3 , 5 5 9 , 3 9 6 . 0 0 0 . 4 6
7 6 3 0 0 2 1 2 易 华 录 1 7 0 , 8 0 0 3 , 5 3 8 , 9 7 6 . 0 0 0 . 4 6
7 7 3 0 0 0 9 8 高 新 兴 5 1 3 , 8 2 8 3 , 4 7 3 , 4 7 7 . 2 8 0 . 4 5
7 8 0 0 2 3 6 8 太 极 股 份 1 4 8 , 7 0 0 3 , 4 4 9 , 8 4 0 . 0 0 0 . 4 5
7 9 6 0 0 8 4 5 宝 信 软 件 1 6 0 , 2 0 0 3 , 3 4 0 , 1 7 0 . 0 0 0 . 4 4
8 0 6 0 3 8 8 3 老 百 姓 6 8 , 3 0 0 3 , 2 2 4 , 4 4 3 . 0 0 0 . 4 2
8 1 0 0 2 4 4 4 巨 星 科 技 3 2 0 , 5 6 2 3 , 0 3 8 , 9 2 7 . 7 6 0 . 4 0
8 2 0 0 2 5 6 3 森 马 服 饰 3 2 1 , 9 0 0 2 , 8 7 1 , 3 4 8 . 0 0 0 . 3 7
8 3 6 0 0 5 6 2 国 睿 科 技 2 1 9 , 5 5 0 2 , 8 2 5 , 6 0 8 . 5 0 0 . 3 7
8 4 3 0 0 6 1 6 尚 品 宅 配 4 6 , 2 0 0 2 , 8 0 7 , 5 7 4 . 0 0 0 . 3 74 8
8 5 0 0 0 0 3 4 神 州 数 码 2 0 6 , 9 0 0 2 , 7 8 2 , 8 0 5 . 0 0 0 . 3 6
8 6 3 0 0 3 6 7 东 方 网 力 3 0 1 , 4 8 3 2 , 6 7 4 , 1 5 4 . 2 1 0 . 3 5
8 7 6 0 0 8 5 9 王 府 井 1 7 9 , 0 0 0 2 , 4 2 7 , 2 4 0 . 0 0 0 . 3 2
8 8 0 0 2 7 2 7 一 心 堂 1 3 5 , 5 0 0 2 , 4 0 9 , 1 9 0 . 0 0 0 . 3 1
8 9 3 0 0 3 3 9 润 和 软 件 2 5 1 , 9 0 0 2 , 2 9 7 , 3 2 8 . 0 0 0 . 3 0
9 0 3 0 0 4 5 4 深 信 服 2 5 , 5 0 0 2 , 2 8 4 , 8 0 0 . 0 0 0 . 3 0
9 1 3 0 0 3 0 8 中 际 旭 创 5 4 , 6 0 0 2 , 2 2 1 , 6 7 4 . 0 0 0 . 2 9
9 2 0 0 2 7 0 9 天 赐 材 料 1 0 1 , 2 0 0 2 , 1 9 1 , 9 9 2 . 0 0 0 . 2 9
9 3 0 0 0 5 0 1 鄂 武 商 Ａ 2 2 9 , 1 0 0 2 , 1 7 1 , 8 6 8 . 0 0 0 . 2 8
9 4 6 0 0 7 5 4 锦 江 股 份 9 1 , 3 0 0 1 , 9 4 4 , 6 9 0 . 0 0 0 . 2 5
9 5 3 0 0 5 2 3 辰 安 科 技 3 1 , 6 0 0 1 , 8 8 0 , 2 0 0 . 0 0 0 . 2 5
9 6 6 0 3 2 3 3 大 参 林 4 6 , 6 0 0 1 , 8 5 7 , 4 7 6 . 0 0 0 . 2 4
9 7 6 0 3 0 9 6 新 经 典 2 9 , 7 0 0 1 , 8 3 3 , 0 8 4 . 0 0 0 . 2 4
9 8 6 0 3 6 5 9 璞 泰 来 3 7 , 4 0 0 1 , 7 7 2 , 7 6 0 . 0 0 0 . 2 3
9 9 0 0 2 9 1 2 中 新 赛 克 1 7 , 5 0 0 1 , 4 1 8 , 5 5 0 . 0 0 0 . 1 8
1 0 0 0 0 2 9 2 0 德 赛 西 威 6 2 , 4 0 0 1 , 0 8 2 , 6 4 0 . 0 0 0 . 1 4
8 . 3 . 2 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资
明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1 6 0 3 1 8 5 上 机 数 控 1 , 3 4 5 6 6 , 0 3 9 . 5 0 0 . 0 1
2 6 0 1 8 6 0 紫 金 银 行 1 5 , 9 7 0 5 0 , 1 4 5 . 8 0 0 . 0 1
3 6 0 3 6 2 9 利 通 电 子 1 , 0 5 1 4 0 , 6 8 4 . 2 1 0 . 0 1
8 . 4 报 告 期内 股票投 资组 合的重 大变动
8 . 4 . 1 累计 买入 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 （%）
1 0 0 2 5 9 4 比 亚 迪 3 2 , 9 1 5 , 0 1 9 . 2 4 2 . 5 1
2 6 0 1 8 8 8 中 国 国 旅 3 0 , 4 9 7 , 6 3 4 . 2 3 2 . 3 3
3 3 0 0 0 5 9 东 方 财 富 2 6 , 6 1 3 , 1 0 2 . 5 5 2 . 0 3
4 0 0 2 4 6 6 天 齐 锂 业 2 3 , 1 6 4 , 2 4 8 . 6 4 1 . 7 7
5 6 0 3 7 9 9 华 友 钴 业 2 2 , 0 8 7 , 5 6 8 . 8 0 1 . 6 8
6 0 0 2 4 6 0 赣 锋 锂 业 2 1 , 8 6 3 , 6 1 6 . 0 9 1 . 6 7
7 3 0 0 1 2 4 汇 川 技 术 2 0 , 1 2 6 , 0 2 2 . 4 7 1 . 5 4
8 6 0 0 0 6 6 宇 通 客 车 1 9 , 1 2 9 , 9 0 0 . 4 5 1 . 4 6
9 6 0 0 5 7 0 恒 生 电 子 1 8 , 8 1 6 , 3 8 5 . 9 4 1 . 4 4
1 0 6 0 0 3 9 8 海 澜 之 家 1 5 , 1 9 8 , 2 4 1 . 5 8 1 . 1 6
1 1 0 0 2 0 4 4 美 年 健 康 1 4 , 4 8 5 , 5 9 1 . 8 0 1 . 1 0
1 2 0 0 0 0 6 3 中 兴 通 讯 1 3 , 8 1 9 , 4 2 7 . 5 5 1 . 0 54 9
1 3 6 0 3 0 1 9 中 科 曙 光 1 3 , 4 6 2 , 0 9 5 . 2 4 1 . 0 3
1 4 6 0 3 9 9 3 洛 阳 钼 业 1 2 , 4 4 1 , 3 6 8 . 4 7 0 . 9 5
1 5 0 0 2 4 1 0 广 联 达 1 2 , 1 0 8 , 7 1 1 . 9 3 0 . 9 2
1 6 3 0 0 7 5 0 宁 德 时 代 1 1 , 5 0 1 , 6 3 3 . 4 6 0 . 8 8
1 7 0 0 2 3 4 0 格 林 美 1 1 , 2 2 8 , 7 5 5 . 0 0 0 . 8 6
1 8 0 0 2 4 6 5 海 格 通 信 9 , 9 5 8 , 9 4 5 . 6 6 0 . 7 6
1 9 6 0 0 5 8 8 用 友 网 络 9 , 9 5 6 , 9 4 2 . 1 3 0 . 7 6
2 0 3 0 0 2 5 3 卫 宁 健 康 9 , 4 7 6 , 1 1 8 . 0 0 0 . 7 2
8 . 4 . 2 累计 卖出 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（ %）
1 0 0 2 4 1 5 海 康 威 视 3 5 , 8 5 1 , 6 9 7 . 7 3 2 . 7 3
2 0 0 2 0 2 7 分 众 传 媒 3 4 , 0 2 1 , 9 4 4 . 2 3 2 . 6 0
3 0 0 2 4 7 5 立 讯 精 密 3 0 , 7 5 3 , 7 8 6 . 3 1 2 . 3 5
4 0 0 0 7 2 5 京 东 方 A 2 7 , 7 7 1 , 5 2 4 . 0 0 2 . 1 2
5 0 0 2 2 3 0 科 大 讯 飞 2 4 , 3 7 2 , 9 3 7 . 1 8 1 . 8 6
6 0 0 2 7 3 9 万 达 电 影 2 3 , 9 6 6 , 1 2 7 . 0 3 1 . 8 3
7 3 0 0 1 3 6 信 维 通 信 2 2 , 9 4 9 , 1 8 3 . 3 8 1 . 7 5
8 0 0 2 4 5 6 欧 菲 科 技 2 1 , 9 5 3 , 6 6 9 . 4 7 1 . 6 7
9 0 0 2 2 4 1 歌 尔 股 份 1 9 , 2 4 9 , 4 6 8 . 6 2 1 . 4 7
1 0 6 0 1 6 0 7 上 海 医 药 1 8 , 8 1 8 , 4 4 5 . 9 7 1 . 4 4
1 1 0 0 2 0 0 8 大 族 激 光 1 5 , 0 5 0 , 0 0 3 . 0 3 1 . 1 5
1 2 6 0 0 5 8 8 用 友 网 络 1 5 , 0 4 3 , 8 7 7 . 3 1 1 . 1 5
1 3 6 0 1 9 3 3 永 辉 超 市 1 4 , 1 3 7 , 6 4 3 . 9 7 1 . 0 8
1 4 6 0 0 5 8 4 长 电 科 技 1 3 , 7 9 9 , 1 3 1 . 7 9 1 . 0 5
1 5 0 0 2 4 6 6 天 齐 锂 业 1 3 , 3 2 0 , 1 6 0 . 4 9 1 . 0 2
1 6 6 0 0 7 4 1 华 域 汽 车 1 3 , 2 8 1 , 2 7 5 . 3 8 1 . 0 1
1 7 0 0 0 0 6 3 中 兴 通 讯 1 1 , 5 5 9 , 3 6 0 . 8 2 0 . 8 8
1 8 6 0 0 4 8 7 亨 通 光 电 1 1 , 3 0 7 , 3 2 0 . 1 0 0 . 8 6
1 9 0 0 2 0 4 4 美 年 健 康 1 1 , 0 7 2 , 9 4 9 . 5 8 0 . 8 4
2 0 0 0 2 4 6 0 赣 锋 锂 业 1 0 , 9 4 8 , 6 7 2 . 5 9 0 . 8 4
8 . 4 . 3 买入 股票 的成本 总额 及卖出 股票的 收入 总额
单位：人民币元
买 入 股 票 成 本 （ 成 交 ） 总 额 7 0 6 , 0 0 7 , 8 0 8 . 5 4
卖 出 股 票 收 入 （ 成 交 ） 总 额 8 7 2 , 9 2 7 , 4 0 3 . 1 9
注： “买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成
交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8 . 5 期 末 按债 券品种 分类 的债券 投资组 合
注：本基金本报告期末未持有债券。5 0
8 . 6 期 末 按公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名债 券投 资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明
细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明
细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8 . 9 期 末 按公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名权 证投 资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8 . 1 0 报 告 期末 本基金 投资 的股指 期货交 易情 况说明
8 . 1 0 . 1 报告 期末 本基金 投资 的股指 期货持 仓和 损益明 细
公 允 价 值 变 动 总 额 合 计( 元) －
股 指 期 货 投 资 本 期 收 益( 元) －
股 指 期 货 投 资 本 期 公 允 价 值 变 动( 元) －
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
8 . 1 0 . 2 本基 金投 资股指 期货 的投资 政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则， 主要选择流动性好、 交易活跃
的股指期货合约。 本基金力争利用股指期货的杠杆作用， 降低股票仓位频繁调整
的交易成本。
8 . 1 1 报 告 期末 本基金 投资 的国债 期货交 易情 况说明
8 . 1 1 . 1 本期 国债 期货投 资政 策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。
8 . 1 1 . 2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货持 仓和 损益明 细
公 允 价 值 变 动 总 额 合 计 （ 元 ） －
国 债 期 货 投 资 本 期 收 益 （ 元 ） －
国 债 期 货 投 资 本 期 公 允 价 值 变 动 （ 元 ） －
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
8 . 1 1 . 3 本期 国债 期货投 资评 价
本基金本报告期末未投资国债期货。5 1
8 . 1 2 投 资 组合 报告附 注
8 . 1 2 . 1 申 明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案
调查 ，或 在报告 编制 日前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形。
本报告编制日前一年内， 本基金持有的 “中兴通讯” 的发行主体中兴通讯股
份有限公司 （ 以下简称 “ 公司” ） 于 2018 年 6 月 13 日公告， 公司已与美国 BIS
达成《替代的和解协议》，根据协议，公司将支付合计 14 亿美元民事罚款。
中兴通讯为本基金跟踪标的指数成份股。
基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。
本基金持有的其余 9 名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查， 或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8 . 1 2 . 2 申明 基金 投资的 前十 名股票 是否超 出基 金合同 规定 的备选 股票 库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
8 . 1 2 . 3 期末 其他 各项资 产构 成
单位： 人民币元
序号 名称 金额
1 存 出 保 证 金 1 9 0 , 3 1 0 . 6 4
2 应 收 证 券 清 算 款 －
3 应 收 股 利 －
4 应 收 利 息 3 5 , 0 1 2 . 7 5
5 应 收 申 购 款 1 , 9 1 2 , 3 4 2 . 7 0
6 其 他 应 收 款 －
7 待 摊 费 用 －
8 其 他 －
9 合 计 2 , 1 3 7 , 6 6 6 . 0 9
8 . 1 2 . 4 期末 持有 的处于 转股 期的可 转换债 券明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8 . 1 2 . 5 期末 前十 名股票 中存 在流通 受限情 况的 说明
8 .12 .5 . 1 期末 指数 投资前 十名 股票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中未持有流通受限的股票。5 2
8 .12 .5 . 2 期末 积极 投资前 五名 股票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单位： 人民币元
序号 股票代 码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说明
1 6 0 1 8 6 0 紫 金 银 行 50,145.80 0 . 0 1 认 购 新 股
8 . 1 2 . 6 投资 组合 报告附 注的 其他文 字描述 部分 。
因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可
能存在尾差。
§9 基金 份额 持有人 信息
9 . 1 期 末 基金 份额持 有人 户数及 持有人 结构
份额单位：份
份额级别
持有人户数
(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
（%）
持有份额
占总份
额比例
（%）
富 国 中 证 移 动 互
联 网 指 数 分 级 A
1 , 6 7 3 1 7 4 , 6 1 5 . 1 1 1 6 0 , 8 9 8 , 8 0 9 . 0 0 5 5 . 0 8 1 3 1 , 2 3 2 , 2 6 8 . 0 0 4 4 . 9 2
富 国 中 证 移 动 互
联 网 指 数 分 级 B
3 7 , 2 9 8 7 , 8 3 2 . 3 5 3 , 1 7 4 , 0 5 3 . 0 0 1 . 0 9 2 8 8 , 9 5 7 , 0 2 4 . 0 0 9 8 . 9 1
富 国 中 证 移 动 互
联 网 指 数 分 级
6 6 , 9 7 2 7 , 4 6 8 . 9 6 7 , 0 7 0 , 8 8 7 . 2 4 1 . 4 1 4 9 3 , 1 4 0 , 1 8 0 . 9 8 9 8 . 5 9
合 计 1 0 5 , 9 4 3 1 0 , 2 3 6 . 3 8 1 7 1 , 1 4 3 , 7 4 9 . 2 4 1 5 . 7 8 9 1 3 , 3 2 9 , 4 7 2 . 9 8 8 4 . 2 2
9 . 2 期 末 上市 基金前 十名 持有人
富国中证移动互联网指数分级 A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%）
1 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 6 4 , 8 7 6 , 7 4 3 2 2 . 2 1
2 施 鸿 宇 4 7 , 9 5 1 , 7 4 8 1 6 . 4 1
3 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 3 1 , 6 4 4 , 4 1 2 1 0 . 8 3
4 李 怡 名 1 6 , 8 0 1 , 3 6 6 5 . 7 5
5 中 信 资 本 （ 深 圳 ） 投 资 管 理 有 限 公 司
－ 中 信 资 本 债 券 收 益 增 强 型 私 募 证
券 投 资 基 金
1 0 , 4 4 3 , 6 2 5 3 . 5 75 3
6 银 华 基 金 － 工 商 银 行 － 中 国 工 商 银
行 股 份 有 限 公 司 私 人 银 行 部
9 , 3 2 9 , 3 5 2 3 . 1 9
7 德 邦 基 金 － 浙 商 银 行 － 百 年 人 寿 保
险 － 百 年 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 －
自 有 资 金
5 , 1 6 0 , 6 4 1 1 . 7 7
8 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 4 , 9 9 9 , 9 8 4 1 . 7 1
9 文 桂 娥 4 , 5 1 0 , 0 0 0 1 . 5 4
1 0 方 正 证 券 股 份 有 限 公 司 4 , 4 0 7 , 9 2 4 1 . 5 1
富国中证移动互联网指数分级 B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%）
1 王 智 1 0 , 4 2 7 , 6 0 0 3 . 5 7
2 李 渊 杰 9 , 6 7 0 , 9 0 3 3 . 3 1
3 梁 傍 暖 6 , 0 6 2 , 2 5 0 2 . 0 8
4 刘 永 清 4 , 9 2 4 , 2 3 7 1 . 6 9
5 梁 惠 欢 3 , 2 5 7 , 8 9 5 1 . 1 2
6 宋 伟 铭 3 , 1 1 3 , 8 8 8 1 . 0 7
7 王 玲 2 , 2 5 2 , 4 0 5 0 . 7 7
8 青 岛 浩 凯 能 源 科 技 有 限 公 司 1 , 6 8 0 , 2 6 8 0 . 5 8
9 孙 翔 1 , 5 9 0 , 0 1 3 0 . 5 4
1 0 孙 宝 聪 1 , 5 2 3 , 2 7 0 0 . 5 2
9 .3 期 末 基金 管理人 的从 业人员 持有本 基金 的情况
项 目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例(%)
基 金 管 理 公 司 所
有 从 业 人 员 持 有
本 基 金
富 国 中 证 移 动
互 联 网 指 数 分
级 A
－ －
富 国 中 证 移 动
互 联 网 指 数 分
级 B
－ －
富 国 中 证 移 动
互 联 网 指 数 分
级
1 , 3 7 3 , 3 8 6 . 4 1 0 . 2 7 4 6
合 计 1 , 3 7 3 , 3 8 6 . 4 1 0 . 1 2 6 6
9 .4 期 末基金 管理 人的从 业人 员持有 本开放 式基 金份额 总量 区间的 情况
项 目 份 额 级 别 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 （ 万 份 ）
本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和
研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 开 放 式 基
金
富 国 中 证 移 动 互 联
网 指 数 分 级 A
0
富 国 中 证 移 动 互 联
网 指 数 分 级 B
0
富 国 中 证 移 动 互 联
网 指 数 分 级
0
合 计 05 4
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基
金
富 国 中 证 移 动 互 联
网 指 数 分 级 A
0
富 国 中 证 移 动 互 联
网 指 数 分 级 B
0
富 国 中 证 移 动 互 联
网 指 数 分 级
0
合 计 0
§ 10 开放 式基 金份额 变动
单位： 份
项 目
富 国 中 证 移 动 互 联 网
指 数 分 级 A
富 国 中 证 移 动 互 联
网 指 数 分 级 B
富 国 中 证 移 动 互 联 网
指 数 分 级
基 金 合 同 生 效 日 ( 2 0 1 4 年 0 9 月 0 2 日 )
基 金 份 额 总 额
－ － 4 0 9 , 8 9 7 , 2 6 1 . 4 7
报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 2 6 7 , 7 4 7 , 4 7 9 . 0 0 2 6 7 , 7 4 7 , 4 7 9 . 0 0 6 6 3 , 0 6 8 , 4 5 8 . 2 6
本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 － － 2 6 0 , 2 5 3 , 3 8 5 . 3 2
减 ： 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 － － 4 0 5 , 2 5 1 , 7 3 0 . 9 8
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额
（ 份 额 减 少 以 “ - ” 填 列 ）
2 4 , 3 8 3 , 5 9 8 . 0 0 2 4 , 3 8 3 , 5 9 8 . 0 0 - 1 7 , 8 5 9 , 0 4 4 . 3 8
报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 2 9 2 , 1 3 1 , 0 7 7 . 0 0 2 9 2 , 1 3 1 , 0 7 7 . 0 0 5 0 0 , 2 1 1 , 0 6 8 . 2 2
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额和折算调整的份额。
§11 重大 事件 揭示
1 1 . 1 基 金 份额 持有人 大会 决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
1 1 . 2 基 金 管理 人、基 金托 管人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
本报告期本基金管理人无重大人事变动。
1 1 . 3 涉 及 基金 管理人 、基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
1 1 . 4 基 金 投资 策略的 改变
本报告期本基金投资策略无改变。
1 1 . 5 为 基 金进 行审计 的会 计师事 务所情 况
本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 没 有 改 聘 为 其 审 计 的 会 计 师 事 务 所 。 本 基 金 本 年 度5 5
支付 给审 计机构 安永 华明会 计师 事务所 的报 酬为 10 万元 人民 币，其 已提 供审计
服务的连续年限为 16 年。
1 1 . 6 管 理 人、 托管人 及其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等 情况
2018 年 10 月， 公司收到上海证监局向公司出具的 《关于对富国基金管理有
限公司采取责令改正措施的决定》 以及对相关负责人的警示。 公司对此高度重视，
成立专项整改小组逐条落实整改要求，强化公司内控制度建设和合规管理措施，
进一步提升全员合规意识。报告期内公司已通过上海证监局的整改验收。
除 上 述 情 况 外 ， 本 报 告 期 内 ， 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员
未受稽查或处罚。5 6
1 1 . 7 本期 基金 租用证 券公 司交易 单元的 有关 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例 （%）
成交金额
占当期
权证
成交总
额的比
例（%）
佣金
占当期
佣金
总量的
比例
（%）
安 信 证 券
2
1 , 0 3 7 , 7 8 9 , 1 6 2 . 5 4 6 5 . 8 3 5 9 6 , 2 4 5 . 1 0 5 4 . 0 3 3 8 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 6 5 . 5 2 － － 9 4 5 , 7 3 6 . 9 3 6 5 . 8 3 －
国 海 证 券
2
3 2 , 8 6 8 , 2 6 9 . 3 2 2 . 0 9 － － － － － － 2 9 , 9 5 2 . 8 2 2 . 0 9 －
国 金 证 券
2
1 0 6 , 8 8 0 , 8 0 2 . 2 0 6 . 7 8 5 0 7 , 3 6 9 . 8 9 4 5 . 9 7 － － － － 9 7 , 3 9 8 . 9 7 6 . 7 8 －
中 信 建 投
2
3 9 8 , 8 2 7 , 2 4 7 . 7 6 2 5 . 3 0 － － 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 4 . 4 8 － － 3 6 3 , 4 5 0 . 1 6 2 5 . 3 0 －
注： 我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。 本报告期内本基金租用券商交易单元无变更。5 7
1 1 . 8 其 他 重大 事件
序号 公告事项 信息披露方式 披露日期
1
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 2 0 1 7
年 1 2 月 3 1 日 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额
净 值 公 告
公 司 网 站 2 0 1 8 年 0 1 月 0 2 日
2
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下
基 金 长 期 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报 和 公 司 网 站
2 0 1 8 年 0 2 月 0 7 日
3
关 于 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 9 1 只
基 金 修 订 基 金 合 同 及 托 管 协 议 等 法 律
文 件 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报 和 公 司 网 站
2 0 1 8 年 0 3 月 2 4 日
4
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
持 有 中 兴 通 讯 股 票 估 值 方 法 调 整 的 公
告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报 和 公 司 网 站
2 0 1 8 年 0 4 月 1 9 日
5
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
持 有 的 中 兴 通 讯 股 票 估 值 方 法 调 整 的
公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报 和 公 司 网 站
2 0 1 8 年 0 6 月 0 8 日
6
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下
部 分 基 金 场 外 最 低 申 购 金 额 、 最 低 赎 回
份 额 和 最 低 保 留 份 额 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 和 公
司 网 站
2 0 1 8 年 0 6 月 0 8 日
7
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下
基 金 长 期 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报 和 公 司 网 站
2 0 1 8 年 0 6 月 1 9 日
8
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下
基 金 长 期 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 和 公
司 网 站
2 0 1 8 年 0 6 月 2 0 日
9
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
持 有 的 中 兴 通 讯 股 票 估 值 方 法 调 整 的
公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报 和 公 司 网 站
2 0 1 8 年 0 6 月 2 1 日5 8
1 0
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 2 0 1 8
年 6 月 3 0 日 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额
净 值 公 告
公 司 网 站 2 0 1 8 年 0 7 月 0 2 日
1 1
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下
基 金 最 低 申 购 金 额 、 最 低 赎 回 份 额 和 最
低 保 留 份 额 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报 和 公 司 网 站
2 0 1 8 年 0 8 月 1 3 日
1 2
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下
基 金 长 期 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报 和 公 司 网 站
2 0 1 8 年 1 0 月 1 3 日
1 3
富 国 中 证 移 动 互 联 网 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 可 能 发 生 不 定 期 份 额 折 算 的 风
险 提 示 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报 和 公 司 网 站
2 0 1 8 年 1 0 月 1 9 日
1 4
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下
基 金 最 低 转 换 申 请 份 额 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报 和 公 司 网 站
2 0 1 8 年 1 0 月 2 3 日
1 5
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 通 过
直 销 中 心 申 购 的 养 老 金 客 户 范 围 及 养
老 金 客 户 申 购 费 率 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报 和 公 司 网 站
2 0 1 8 年 1 0 月 2 5 日
1 6
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
开 放 式 基 金 在 直 销 渠 道 进 行 基 金 转 换
申 购 补 差 费 用 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报 和 公 司 网 站
2 0 1 8 年 1 1 月 1 3 日
1 7
关 于 富 国 中 证 移 动 互 联 网 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 办 理 定 期 份 额 折 算 业 务 的
公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报 和 公 司 网 站
2 0 1 8 年 1 2 月 1 1 日
1 8
关 于 富 国 中 证 移 动 互 联 网 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 办 理 定 期 份 额 折 算 业 务 期
间 暂 停 申 购 、 赎 回 、 转 换 及 定 期 定 额 投
资 业 务 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报 和 公 司 网 站
2 0 1 8 年 1 2 月 1 1 日
1 9 关 于 富 国 中 证 移 动 互 联 网 指 数 分 级 证 中 国 证 券 报 、 证 券 时 2 0 1 8 年 1 2 月 1 7 日5 9
券 投 资 基 金 办 理 定 期 份 额 折 算 业 务 期
间 富 国 移 动 互 联 网 A 份 额 停 复 牌 的 公 告
报 和 公 司 网 站
2 0
关 于 富 国 中 证 移 动 互 联 网 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 定 期 份 额 折 算 结 果 及 恢 复
交 易 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报 和 公 司 网 站
2 0 1 8 年 1 2 月 1 8 日
2 1
关 于 富 国 中 证 移 动 互 联 网 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 之 富 国 移 动 互 联 网 A 份 额 约
定 年 基 准 收 益 率 调 整 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报 和 公 司 网 站
2 0 1 8 年 1 2 月 1 8 日
2 2
关 于 富 国 移 动 互 联 网 A 份 额 定 期 份 额 折
算 后 次 日 前 收 盘 价 调 整 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报 和 公 司 网 站
2 0 1 8 年 1 2 月 1 8 日
§12 影响 投资 者决策 的其 他重要 信息
1 2 . 1 报 告 期内 单一投 资者 持有基 金份额 比例 达到或 超过 2 0 % 的情 况
注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。
§13 备查 文件 目录
备查文件名称 备查文件存放地点 备查文件查阅方式
1 、 中 国 证 监 会 批 准 设 立
富 国 中 证 移 动 互 联 网 指
数 分 级 证 券 投 资 基 金 的
文件
2 、 富 国 中 证 移 动 互 联 网
指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
基金合同
3 、 富 国 中 证 移 动 互 联 网
指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
托管协议
4 、 中 国 证 监 会 批 准 设 立
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司
的文件
上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大
道 8 号上海国金中心二期
16-17 层
投 资 者 对 本 报 告 书 如 有
疑问， 可咨询本基金管理
人 富 国 基 金 管 理 有 限 公
司。
咨 询 电 话 ： 95105686 、
4008880688（全国统一，
免长途话费）
公 司 网 址 ：
http://www.fullgoal.c
om.cn6 0
5 、 富 国 中 证 移 动 互 联 网
指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
财务报表及报表附注
6 、 报 告 期 内 在 指 定 报 刊
上披露的各项公告