富国天丰 强化收 益债券型 证券投 资基金
二0 一八 年年度 报告
（摘要）
2018 年 12 月 31 日
基金管理人 ： 富国基金管理有限公司
基金托管人 ： 中国建设银行股份有限公司
送出日期 ： 2019 年 03 月 29 日
2
§1
重 要提 示 及目 录
1.1 重 要提 示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及
连带的法律责任。 本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意， 并由董事长
签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司 根据本基金合同规定，于 2019 年 3
月27 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、
投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 阅 读 年 度 报
告正文。
本报告期自 2018 年1 月1 日起至2018 年12 月31 日止。
3
1.2
§2
基 金简 介
2.1 基 金基 本情况
场内简称 富国天丰
基金简称 富国天丰强化债券（LOF）
基金主代码 161010
交易代码 前端交易代码：161010
后端交易代码：161018
基金运作方式 契约型， 本基金合同生效后三年内封闭运作， 在交
易所上市交易， 基金合同生效满三年后转为上市开
放式。
基金合同生效日 2008 年 10 月24 日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 256,023,177.03 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2008 年 12 月8 日
2.2 基 金产 品说明
投资目标
本基金投资目标是在追求本金长期安全的基础上，力争为基
金份额持有人创造较高的当期收益。
投资策略
本基金按照自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产
配置和类属资产配置。一方面根据整体资产配置要求通过积
极的投资策略主动寻找风险中蕴藏的投资机会，发掘价格被
低估的且符合流动性要求的合适投资品种；另一方面通过风
险预算管理、平均剩余期限控制和个券信用等级限定等方式
有效控制投资风险，从而在一定的风险限制范围内达到风险
收益最佳配比。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为中央国债登记结算有限责任公司编
制并发布的中债综合指数。
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的低风险品种，
其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股
票型基金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公
司
信息披露负责人 姓名 赵瑛 田青
4
联系电话 021-20361818 010-67595096
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务 电话 95105686 、4008880688 010-67595096
传真 021-20361616 010-66275853
注：公司已于 2019 年 03 月 28 日发布《富国 基金管理有限公司关于高级管理人
员变更的公告》 ，裴长江先生自 2019 年03 月 27 日起担任公司董事长。
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文
的管理人互联网网址
www.fullgoal.com.cn
基金年度报告备置地点 富国基金管理有限公司
上海市浦东新区世纪大道 8
号上海国金中心二期 16-17 楼
中国建设银行股份有限公司
北京市西城区闹市口大
街1 号院1 号楼
注：信息披露报纸为截止至本报告期末信息。
§3
主 要财 务指标 、基 金净值 表现 及利润 分配 情况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2018 年 2017 年 2016 年
本期已 实现 收益 -3,890,745.02 -36,142,006.95 76,565,997.20
本期利 润 -1,108,109.29 -32,199,736.51 5,519,897.67
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0036 -0.0401 0.0031
本期基 金份 额净 值增 长率 -1.67% -2.09% -0.04%
3.1.2 期末数据和指标 2018 年12 月31 日 2017 年12 月31 日 2016 年12 月31 日
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0788 -0.0689 0.0054
期末基 金资 产净 值 256,351,228.19 431,546,991.03 1,458,547,221.53
期末基 金份 额净 值 1.001 1.018 1.066
注： 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费 用 （例如， 开放式
基金的申购赎回费、 基金转换费等） ， 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动
收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
5
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -4.30% 0.40% 2.67% 0.05% -6.97% 0.35%
过去六 个月 -3.56% 0.35% 4.19% 0.06% -7.75% 0.29%
过去一 年 -1.67% 0.32% 8.22% 0.07% -9.89% 0.25%
过去三 年 -3.77% 0.28% 10.49% 0.08% -14.26% 0.20%
过去五 年 29.00% 0.32% 31.85% 0.09% -2.85% 0.23%
自 基金 合同 生
效日起 至今
76.12% 0.25% 50.57% 0.08% 25.55% 0.17%
3.2.2 自基金合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较
基 准收 益率变 动的 比较
注：1、截止日期为 2018 年12 月31 日。
2、本基金于 2008 年 10 月 24 日成立，建仓期 6 个月，从 2008 年 10 月 24 日起
至2009 年4 月23 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
6
3.2.3 过 去 五 年 以 来 基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
注：本基金合同生效日为 2008 年10 月24 日。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金 形式
发放 总额
再投资形式
发放总额
年度利润分配 合计 备注
2018 年 － － － － －
2017 年 0.270 16,714,087.05 7,181,311.41 23,895,398.46 5次分 红
2016 年 0.440 54,608,249.03 24,079,976.38 78,688,225.41 9次分 红
合计 0.710 71,322,336.08 31,261,287.79 102,583,623.87 －
§4
管 理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
富国基金管理有限公司于1999 年4 月13 日获 国家工商行政管理局登记注册
成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一。公司于 2001 年 7
3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月，加拿大 蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金
管理有限公司的工商变更登记办理完毕， 富国基金管理有限公司成为国内首批成
立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。
目前，公司注册资本金 5.2 亿元人民币，股东为：海通证券股份有限公司、
申万宏源证券有限公司、加拿大蒙特利尔银行及山东省国际信托股份有限公司。
公司在北京、 成都、 广州设立有分公 司， 并全资设有两家子公司 —— 富国资产管
理 （上海） 有限公司 和富国资产管理 （香港） 有限公司。 公司拥有公募基金、 特
定客户资产管理、QDII 、 社保、 企业年金、 基本养老保险基金等基金公司全部业
务牌照。
截至 2018 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证
券投资 基金、 富国 天惠 精选成 长混合 型证 券投 资基金 （LOF） 、富 国 新兴产 业股
票型证 券投资 基金 、富 国中证 智能汽 车指 数证 券投资 基金（LOF ） 、 富国中 证红
利指数增强型证券投资基金、 上证综指交易型开放式指数证券投资基金及其联接
基金、 富国天利增长债券投资基金、 富 国目标收益一年期纯债债券型证券投资基
金、 富国中债-1-3 年国开行债券指数证券投资基金、 富国中证 10 年期国债交易
型开放式指数证券投资基金、 富国全球科技互联网股票型证券投资基金 （QDII）、
富国鑫 旺稳健 养老 目标 一年持 有期混 合型 基金 中基金 （FOF） 、富 国 富钱包 货币
市场基金等一百二十四只公开募集证券投资基金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
钟智伦
本基金基
金经理
2008-10-24 － 25
硕 士 ， 曾 任 平 安 证 券 有 限 责 任 公
司 部 门 经 理 ； 上 海 新 世 纪 投 资 服
务 有 限 公 司 研 究 员 ； 海 通 证 券 股
份有限 公司 投资 经理 ；2005 年 5
月 任 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券
研究员 ；2006 年6 月至 2009 年3
月 任 富 国 天 时 货 币 市 场 基 金 基 金
经理； 2008 年 10 月至 今任 富国天
丰 强 化 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理； 2009 年 6 月至2012 年
12 月任 富国 优化 增强 债券 型证券
投资基 金基 金经 理； 2011 年12 月
至2014 年6 月任 富国 产业 债债券
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ；2015
年 3 月起任 富国 目标 收益 一年期
纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 富 国
目 标 收 益 两 年 期 纯 债 债 券 型 证 券
投资基 金基 金经 理；2015 年 3 月
至2018 年7 月任 富国 纯债 债券型
发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ；
2015 年 5 月 起任 富国 新收 益灵活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理； 2016 年12 月 起任 富国 新回报 8
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、
富 国 两 年 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资
基金基 金经 理；2017 年 3 月起任
富 国 收 益 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 ；2017 年6 月至 2018
年12 月 任富 国新 活力 灵活 配置混
合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理； 2017 年6 月至 2018 年7 月任
富 国 鼎 利 纯 债 债 券 型 发 起 式 证 券
投资基 金基 金经 理；2017 年 7 月
起 任 富 国 泓 利 纯 债 债 券 型 发 起 式
证券投 资基 金基 金经 理；2017 年
8 月 起 任 富 国 新 优 享 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ；
2017 年 9 月 起任 富国 祥利 定期开
放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、
富 国 嘉 利 稳 健 配 置 定 期 开 放 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ；2017
年 9 月至 2018 年 11 月任 富国富
利 稳 健 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理； 2017 年 11 月起 任富国
泰 利 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券
投 资 基 金 、 富 国 景 利 纯 债 债 券 型
发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ；
2017 年11 月至2018 年12 月任富
国 新 机 遇 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式
证券投 资基 金基 金经 理；2018 年
1 月 起 任 富 国 新 优 选 灵 活 配 置 定
期 开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理；2018 年 2 月起 任富 国宝利
增 强 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金
基金经 理；2018 年 3 月起 任富国
新 趋 势 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 ， 兼 任 固 定 收 益 投
资 部 固 定 收 益 投 资 副 总 监 。 具 有
基金从 业资 格。
注：1 、上述 任职 日期 为根据 公司决 定确 定的 聘任日 期，离 任日 期为 根据公 司确
定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、 证券从业的涵义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定。
3、公司已于 2019 年 03 月 20 日发布公告，钟智伦自 2019 年 03 月 19 日起不再
担任本基金基金经理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期， 富国基 金管理有限公司作为富国天丰强化收益债券型证券投资基 9
金的管理人严格按照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《中华人民共和国证
券法》 、 《富国天丰强化收益债券型证券投资基金基金合同》 以及其它有关法律
法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 以为投资者
减少和分散风险、 力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标， 基
金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金管理人根据相关法规要求， 结合实际情况， 制定了内部的 《公平交易
管理办法》 ， 对证券的 一级市场申购、 二级市场交易相关的研究分析、 投资决策、
授权、 交易执行、 业绩 评估等投资管理环节， 实行事前控制、 事中监控、 事后评
估及反馈的流程化管理。 在制度、 操作层面确保各组合享有同等信息知情权、 均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括：1、 一级市场， 通过标准化的办公流程， 对关联方审核、
价格公 允性判 断及 证券 公平分 配等相 关环 节进 行控制 ；2、 二级 市场 ，通过 交易
系统的投资备选库、 交易对手库及授权管理， 对投资标的 、 交易对手和操作权限
进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易 方向、 市场冲击的控制， 银行
间市场 交易价 格的 公允 性评估 等。1 、将 主动 投资组 合的同 日反 向交 易列为 限制
行为， 非经特别控制流程审核同意， 不得进行； 对于同日同向交易， 通过交易系
统对组 合间的 交易 公平 性进行 自动化 处理 。2 、同一 基金经 理管 理的 不同组 合，
对同一投资标的采用相同投资策略的， 必须通过交易系统采取同时、 同价下达投
资指令，确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和
反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度
公平性 交易分 析评 估等 。1、 通过公 平 性 交易 的事后 分析评 估系 统， 对涉及 公平
性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，
并重点分析同类组合 （股票型、 混合型、 债券 型） 间、 不同产品间以 及同一基金
经理管理不同组合间的交易行为， 若发现异常交易行为， 风险管理部视情况要求
相关当 事人做 出合 理性 解释， 并按法 规要 求上 报辖区 监管机 构。2、 季度公 平性
交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字， 并经督察长、 总经 理审阅签字
后，归档保存，以备后查。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期， 在同向交易价差分析方面， 公司采集连续四个季度， 不同时间窗
口（1 日内、3 日内、5 日内） 的同向交易样本， 在假设同向交易价差为零及 95%
的置信 水平下 ，对 同向 交易价 差进行 t 分 布 假设检 验并对 检验 结果 进行跟 踪分
析。 分析结果显示本投资组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未
出现异常。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度， 未出现违反公
平交易制度的情况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未发现异常交易行为。 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开
竞价同日反向交易的控制方面， 报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交 10
较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现说 明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年， 国内 经济 走 弱，经 济数 据一 路向 下 ，外部 环境 也不 好， 中 美贸 易
摩擦影响深远，在此背景下，宏观政策总体较为宽松，债券市场走出牛市行情，
收益率年底较年初大幅下行， 但信用违约事件使得信用利差分化严重， 股票市场
则自2 月始持续下跌，沪深 300 指数全年跌幅超过 25%。
报告期内本基金保持一定比例的利率债和高等级信用债为基本配置， 同时通
过可转债的投资对组合收益进行增强， 该策略在前三个季度取得较好效果， 但四
季度受到可转债市场下跌影响，基金净值 出现了较大的回撤。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2018 年12 月31 日 ， 本基金份额净值为1.001 元； 份额累计净值为1.608
元；本报告期，本基金份额净值增长率为-1.67% ，同期业绩比较基准收益率为
8.22%
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
我们预计 2019 年宏观 经济和证券市场均会面临比较复杂的局面，债券市场
和股票市场波动率将会上升， 而宏观政策相机抉择的意味会更加浓厚也会助推这
一趋势。 本基金将保持一定比例的利率债和高等级信用债为基本配置， 更加重视
运用可转债投资对组合收益进行增强， 争取在本金 长期安全的基础上， 为基金份
额持有人创造较高的当期收益。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《企业会计准则》 、 中国证券投资基金业
协会修订并发布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《中
国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 等法律法规、 估
值指引的相关规定， 以及基金合同对估值程序的相关约定， 对基金所持有的投资
品种进行估值。 日常估值的账务处理、 基金份额净值的计算由基金管理人独立完
成， 并与基金托管人进行账务核对， 经基金托管人复核无误后， 由基金管理 人对
外公布。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况，
截至 2018 年报告期末 本基金未满足收益分配条件，故不进行收益分配。本基金
将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金本报告期无需要说明的相关情形。
§5
托 管人 报告
11
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了
《证券投资基金法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份
额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本基金 投 资 运 作遵 规 守 信、净 值 计 算 、利 润 分 配等情 况
的 说明
本报告期， 本托管人按照国家有关规定、 基金合同、 托管协议和其他有关规
定， 对本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 对
本基金的投资运作方面进行了监督， 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利
益的行为。报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务
会计报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或
者重大遗漏。
§6
审 计报 告
本基金审计的注册会计师出具的是无保留意见的审计报告。
投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。
§7
年 度财 务 报表
7.1 资 产负 债表
会计主体： 富国天丰强化收益债券型证券投资基金
报告截止日：2018 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产
本 期末
（2018 年 12 月 31 日）
上 年度 末
（2017 年 12 月 31 日）
资 产：
银行存 款 10,718,248.98 398,964.23
结算备 付金 2,782,806.23 5,803,139.61
存出保 证金 17,990.84 87,658.73
交易性 金融 资产 297,518,288.43 487,447,670.00
其中： 股票 投资 － 21,126,770.00
基金投 资 － －
债券投 资 297,518,288.43 466,320,900.00
资产支 持证 券投 资 － －
贵金属 投资 － －
衍生金 融资 产 － －
12
买入返 售金 融资 产 － －
应收证 券清 算款 23,094.40 －
应收利 息 3,579,059.68 6,249,408.74
应收股 利 － －
应收申 购款 11,650.28 38,653.88
递延所 得税 资产 － －
其他资 产 － －
资产总 计 314,651,138.84 500,025,495.19
负 债和 所有者 权益
本 期末
（2018 年 12 月 31 日）
上 年度 末
（2017 年 12 月 31 日）
负 债：
短期借 款 － －
交易性 金融 负债 － －
衍生金 融负 债 － －
卖出回 购金 融资 产款 55,000,000.00 64,800,000.00
应付证 券清 算款 － －
应付赎 回款 203,601.21 465,512.38
应付管 理人 报酬 133,725.63 234,042.63
应付托 管费 44,575.22 78,014.21
应付销 售服 务费 － －
应付交 易费 用 － 39.04
应交税 费 2,590,833.45 2,568,949.59
应付利 息 77,150.70 51,023.34
应付利 润 － －
递延所 得税 负债
－ －
其他负 债 250,024.44 280,922.97
负债合 计 58,299,910.65 68,478,504.16
所 有者 权益：
实收基 金 256,023,177.03 424,021,860.60
未分配 利润 328,051.16 7,525,130.43
所有者 权益 合计 256,351,228.19 431,546,991.03
负债和 所有 者权 益总 计 314,651,138.84 500,025,495.19
注：报告截止日 2018 年 12 月 31 日，基金 份额净值 1.001 元，基 金份额总额
256,023,177.03 份。
7.2 利 润表
会计主体： 富国天丰强化收益债券型证券投资基金
本报告期：2018 年 01 月01 日至2018 年12 月31 日
单位：人民币元
项 目
本期
（2018 年 01 月01 日至
2018 年 12 月 31 日 ）
上年度可比期间
(2017 年 01 月 01 日至
2017 年 12 月 31 日)
13
一、收入 2,526,646.06 -18,618,598.77
1.利息 收入 12,569,197.78 30,183,567.64
其中： 存款 利息 收入 88,620.59 346,494.83
债券利 息收 入 11,914,965.59 29,344,337.65
资产支 持证 券利 息收入 － －
买入返 售金 融资 产收 入 565,611.60 492,735.16
其他利 息收 入 － －
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） -12,892,270.80 -52,968,269.59
其中： 股票 投资 收益 -2,031,069.50 7,202,221.90
基金投 资收 益 － －
债券投 资收 益 -10,861,201.30 -60,170,491.49
资产支 持证 券投 资收 益 － －
贵金属 投资 收益 － －
衍生工 具投 资收 益 － －
股利收 益 － －
3.公允 价值 变动 收益 （损 失 以“-” 号填 列） 2,782,635.73 3,942,270.44
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） － －
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 67,083.35 223,832.74
减：二、费用 3,634,755.35 13,581,137.74
1．管 理人 报酬 1,915,713.67 5,167,697.95
2．托 管费 638,571.30 1,722,565.99
3．销 售服 务费 － －
4．交 易费 用 68,760.61 346,620.87
5．利 息支 出 626,689.27 5,959,636.20
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 626,689.27 5,959,636.20
6．税 金及 附加 32,984.63 －
7．其 他费 用 352,035.87 384,616.73
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列） -1,108,109.29 -32,199,736.51
减：所 得税 费用 － －
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） -1,108,109.29 -32,199,736.51
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主体： 富国天丰强化收益债券型证券投资基金
本报告期：2018 年 01 月01 日至2018 年12 月31 日
单位： 人民币元
项目
本期
（2018 年 01 月 01 日至 2018 年 12 月 31 日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 424,021,860.60 7,525,130.43 431,546,991.03
二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值 － -1,108,109.29 -1,108,109.29
14
变动数 （本 期利 润）
三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金
净值变动数（净值减少以“- ”号
填列）
-167,998,683.57 -6,088,969.98 -174,087,653.55
其中：1.基 金申 购款 68,970,930.79 2,392,762.81 71,363,693.60
2.基金 赎回 款 -236,969,614.36 -8,481,732.79 -245,451,347.15
四、 本 期向 基金 份额 持 有 人分配 利
润产生 的基 金净 值变 动 （ 净值减 少
以“- ”号 填列 ）
－ － －
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 256,023,177.03 328,051.16 256,351,228.19
项目
上年度可比期间
（2017 年 01 月 01 日至 2017 年 12 月 31 日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 1,368,872,676.02 89,674,545.51 1,458,547,221.53
二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值
变动数 （本 期利 润）
－ -32,199,736.51 -32,199,736.51
三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金
净值变动数（净值减少以“- ”号
填列）
-944,850,815.42 -26,054,280.11 -970,905,095.53
其中：1.基 金申 购款 361,332,183.39 32,914,936.11 394,247,119.50
2.基金 赎回 款 -1,306,182,998.81 -58,969,216.22 -1,365,152,215.03
四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配 利
润产生 的基 金净 值变 动 （ 净值减 少
以“- ”号 填列 ）
－ -23,895,398.46 -23,895,398.46
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 424,021,860.60 7,525,130.43 431,546,991.03
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1 至7.4 财务报表由下列负责人签署：
陈 戈
林志松
徐慧
—————————
—————————
————————
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会 计估 计与最 近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、 《证券投资基金会 计核算业务
指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.2 会 计差 错更正 的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
15
7.4.3 关 联方 关系
关联方名称 与本基金的关系
富国基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
海通证 券股 份有 限公 司（ “海通 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
申万宏 源证 券有 限公 司（ “申万 宏源 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 （ “建 设银 行” ） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
山东省 国际 信托 股份 有限 公司 基金管 理人 的股 东
蒙特利 尔银 行 基金管 理人 的股 东
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.4.1.1 股 票交 易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期 （2018 年 01 月 01 日至 2018 年 12
月 31 日）
上年度可比期间 （2017 年01 月01 日至
2017 年12 月31 日 ）
成交金额
占当期股票 成交
总额的比例 （%）
成交金额
占当期股票成交
总额的比例（%）
海通证 券 － － 97,072,450.48 29.58
申万宏 源 － － 16,060,291.00 4.89
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交 易。
7.4.4.1.2 权 证交 易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.4.1.3 债 券交 易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期 （2018 年 01 月 01 日至 2018 年 12 月
31 日 ）
上年度可比期间 （2017 年01 月01 日至
2017 年12 月31 日 ）
成交金额
占当期 债券成交
总额 的比例（%）
成交金额
占当期债券成交
总额的比例（%）
海通证 券 26,659,193.43 2.96 194,528,633.43 7.24
申万宏 源 62,397,430.41 6.92 39,361,587.51 1.47
7.4.4.1.4 回 购交 易
金额单位： 人民币元
16
关联方名称
本期 （2018 年 01 月 01 日至 2018 年 12 月
31 日 ）
上年度可比期间 （2017 年01 月01 日至
2017 年12 月31 日 ）
成交金额
占当期 回购 成交
总额 的比例（%）
成交金额
占当期 回购 成交总
额的比例（%）
海通证 券 130,900,000.00 2.72 941,601,000.00 5.20
申万宏 源 611,900,000.00 12.73 944,000,000.00 5.21
7.4.4.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单位： 人民币元
关联方名称
上年度可比期间 （2017 年01 月01 日至2017 年12 月31 日）
佣金
占当期佣金总量
的比例 （%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例（%）
海通证 券 12,772.83 8.83 0.00 0.00
申万宏 源 14,956.96 10.34 0.00 0.00
注： 本基金本报告期无应支付关联方的佣金。 上述佣金按市场佣金率计算， 以扣
除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、 经手费和由券商承担的证券结
算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金
提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.4.2 关 联方 报酬
7.4.4.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期（2018 年01 月 01 日至
2018 年12 月31 日）
上年度可比期间（2017 年01 月
01 日至2017 年12 月31 日）
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,915,713.67 5,167,697.95
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 240,691.72 453,332.19
注：基金管理费按前一日基金资产净值的 0.6%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.6%/ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.4.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期 （2018 年 01 月 01 日至
2018 年 12 月 31 日 ）
上年度可比期间 （2017 年 01
月 01 日至 2017 年 12 月 31 日 ）
当期发生的基金应支付的
托管费
638,571.30 1,722,565.99
17
注：在 通常 情况下 ，基 金托管 费按 前一日 基金 资产净 值的 0.2% 年费 率计提 。计
算方法如下：
H＝E×0.2%/ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易
注： 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债券
（含回购）交易。
7.4.4.4 各 关联 方投 资 本基 金的情 况
7.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注： 本报告期内及上年度可比期间内本基金的基金管理人均未运用固有资金投资
本基金。
7.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注： 本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本基
金。
7.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位：人民币元
关联方名称
本期（2018 年 01 月 01 日至 2018 年 12 月 31
日）
上年度可比期间 （2017 年 01 月 01 日至 2017
年 12 月 31 日）
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建 设银 行股 份有 限
公司 10,718,248.98 46,841.91 398,964.23 170,707.97
7.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证
券。
7.4.4.7 其 他关 联交易 事项 的说明
7.4.4.7.1 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金本报告期及 上年度可比期间均无其他关联方交易事项。
18
7.4.5 期 末（2018 年12 月 31 日） 本基 金持有 的流通 受限 证券
7.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
7.4.5.1.1 受 限证 券类别 ：债 券
金额单位： 人民币元
证券代 码 证券名 称 成功认 购日 可流通 日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：张 ）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
110049 海尔转 债 2018-12-20 2019-01-18
认购新 发
证券
100.
00
100.00 1,020 102,000.00 102,000.00
113525 台华转 债 2018-12-19 2019-01-11
认购新 发
证券
100.
00
100.00 10,960 1,096,000.00 1,096,000.00
7.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.5.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注：截至本报告期末 2018 年 12 月 31 日止， 本基金无因从事银行间市场债券正
回购交易形成的卖出回购证券 款余额。
7.4.5.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本报告期末 2018 年 12 月 31 日止，基金 从事证券交易所债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额 55,000,000.00 元， 于 2019 年1 月3 日、2019 年1 月
17 日到期。 该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或
在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券
后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.6 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.14.1 公允价值
7.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产 和 负 债 主 要 包 括 贷 款 和 应 收 款 项 以 及 其 他 金 融 负
债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
7.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具
7.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值
于 2018 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的 19
金融资产中属于第一层次的余额为人民币 157,677,361.43 元，属于第二层次的
余额为人民币139,840,927.00 元， 属于第三层次余额为人民 币0.00 元 （于2017
年12 月31 日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
中属于第 一层次的余额为人民币 212,864,785.60 元，属于第二层次的余额为人
民币274,582,884.40 元，属于第三层次余额为人民币 0.00 元）。
7.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、
或属于非公开发行等情况， 本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不
活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次； 并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和
可转换债券公允价值应属第 二层次或第三层次。
7.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允
价值本期未发生变动。
7.4.14.2 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.3 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投 资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%）
1
权益投 资 － －
其中： 股票 － －
2
基金投 资 － －
3
固定收 益投 资 297,518,288.43 94.55
其中： 债券 297,518,288.43
94.55
资产支 持证 券 － －
4
贵金属 投资 － －
5
金融衍 生品 投资 － －
6
买入返 售金 融资 产 － －
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售 金融 资
产
－
－
7
银行存 款和 结算 备付 金合 计 13,501,055.21 4.29
8
其他各项 资产 3,631,795.20 1.15
9
合计 314,651,138.84 100.00
20
8.2 期末 按 行业分 类的 股票投 资组 合
注：本基金本报告期末未持有股票资产。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
注：本基金本报告期末未持有股票资产。
投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于富国基金管理
有限公司网站的年度报告正文
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 （%）
1 601233 桐昆股 份 9,278,709.28 2.15
2 601838 成都银 行 6,990.00 0.00
3 600901 江苏租 赁 6,250.00 0.00
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 601336 新华保 险 14,863,724.00 3.44
2 601233 桐昆股 份 7,546,888.28 1.75
3 600031 三一重 工 4,647,992.00 1.08
4 601838 成都银 行 16,230.00 0.00
5 600901 江苏租 赁 10,800.00 0.00
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位：人民币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 9,291,949.28
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 27,085,634.28
注： “买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成
交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单位： 人民币元
序号 债券品种 公允价值 （元） 占基金资产净值比例
（%）
1 国家债 券 － －
2 央行票 据 － －
3 金融债 券 54,773,795.00 21.37
其中： 政策 性金 融债 29,773,795.00 11.61
4 企业债 券 69,001,810.50 26.92
5 企业短 期融 资券 － －
6 中期票 据 － －
21
7 可转债 （可 交换 债） 173,742,682.93 67.78
8 同业存 单 － －
9 其他 － －
10 合计 297,518,288.43 116.06
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例 （%）
1 136146 16 东 兴债 250,000 25,000,000.00 9.75
2 180301 18 进出 01 200,000 20,008,000.00 7.80
3 110042 航电转 债 144,340 15,434,276.20 6.02
4 132010 17 桐昆 EB 151,630 14,867,321.50 5.80
5 124311 PR 弘 湘资 360,000 14,626,800.00 5.71
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基金资 产 净 值 比例 大 小 排序的 前十名 资产 支 持 证券投 资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期 末 按公 允 价 值占基 金 资 产 净值 比 例 大小排 序 的 前 五名 贵 金 属投资 明
细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
公允价 值变 动总 额合 计( 元) －
股指期 货投 资 本 期收 益( 元) －
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动( 元) －
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
公允价 值变 动总 额合 计（ 元） －
国债期 货投 资本 期收 益（ 元） －
国债期 货投 资本 期公 允价 值变动 （元 ） －
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
22
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1 申 明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案
调 查， 或在报 告编 制 日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查， 或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 申 明基 金投资 的前 十名股 票是 否超出 基金 合同规 定的 备选股 票库 。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 17,990.84
2 应收证 券清 算款 23,094.40
3 应收股 利 －
4 应收利 息 3,579,059.68
5 应收申 购款 11,650.28
6 其他应 收款 －
7 待摊费 用 －
8 其他 －
9 合计 3,631,795.20
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 110042 航电转 债 15,434,276.20 6.02
2 132010 17 桐昆 EB 14,867,321.50 5.80
3 128014 永东转 债 14,207,300.00 5.54
4 123002 国祯转 债 13,315,000.00 5.19
5 123009 星源转 债 7,666,120.00 2.99
6 128039 三力转 债 7,068,172.44 2.76
7 113506 鼎信转 债 6,949,545.60 2.71
8 113503 泰晶转 债 6,459,600.00 2.52
9 128033 迪龙转 债 6,215,280.00 2.42
10 127006 敖东转 债 3,836,816.28 1.50
11 128040 华通转 债 3,712,861.95 1.45
23
12 128019 久立 转 2 2,864,490.30 1.12
13 128027 崇达转 债 2,061,724.00 0.80
14 127005 长证转 债 1,967,400.00 0.77
15 110043 无锡转 债 1,938,200.00 0.76
16 123007 道氏转 债 1,915,728.40 0.75
17 113012 骆驼转 债 1,882,200.00 0.73
18 128036 金农转 债 1,752,800.00 0.68
19 113507 天马转 债 792,945.50 0.31
20 128026 众兴转 债 340,356.63 0.13
21 113509 新泉转 债 60,839.10 0.02
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本基金本报告期末未持有股票。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分。
因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可
能存在尾差。
§9
基 金份 额持 有人信 息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
（%）
持有份额
占总份
额比例
（%）
8,438 30,341.69 106,142,479.36 41.46 149,880,697.67 58.54
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 （%）
1 中 意 人 寿 保 险 有 限 公 司 － 分 红 － 团
体年金
30,015,208 31.15
2 中 意 人 寿 保 险 有 限 公 司 － 中 石 油 年
金产品 －股 票账 户
17,624,572 18.29
3 胜 利 油 田 相 关 企 业 企 业 年 金 计 划 －
中国工 商银 行股 份有 限公 司
2,997,901 3.11
4 中 国 电 信 集 团 公 司 企 业 年 金 计 划 －
中国银 行股 份有 限公司
2,000,000 2.08
24
5 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 企 业 年
金计划 －中 国光 大银 行股 份有限 公
1,946,453 2.02
6 徐晓盈
1,378,302 1.43
7 林绿化
1,344,900 1.40
8 郭功
1,000,000 1.04
9 唐红燕
1,000,000 1.04
10 中 国 船 舶 工 业 集 团 公 司 企 业 年 金 计
划－中 信银 行股 份有 限公 司
1,000,000 1.04
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基 金 管 理 公 司 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
53,821.41 0.0210
9.4 期末 基 金管理 人的 从业人 员 持 有本 开 放式 基金份 额总 量区间 的 情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金投资
和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 开 放
式基金
0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式
基金
0
§10
开 放式 基金份 额变 动
单位：份
基金合 同生 效日(2008 年10 月 24 日) 基金 份额 总额 1,998,141,990.50
报告期 期初 基金 份额 总额 424,021,860.60
本报告 期 基 金总 申购 份额 68,970,930.79
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 236,969,614.36
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 －
本报告 期期 末基 金份 额总 额 256,023,177.03
§11
重 大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
25
本报告期本基金管理人无重大人事变动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告期本基金投资策略无改变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 没 有 改 聘 为 其 审 计 的 会 计 师 事 务 所 。 本 基 金 本 年 度
支付给审计机构安永华明会计师事务所的报酬为 5 万元人民币， 其已提供审计服
务的连续年限为16 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
2018 年10 月， 公司收到上海证监局向公司出具的 《关于对富国基金管理有
限公司采取责令改正措施的决定》 以及对相关负责人的警示。 公司对此高度重视，
成立专项整改小组逐条落实整改要求，强化公司内控制度建设和合规管理措施，
进一步提升全员合 规意识。报告期内公司已通过上海证监局的整改验收。
除 上 述 情 况 外 ， 本 报 告 期 内 ， 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员
未受稽查或处罚。
26
11.7 本 期基 金租用 证券 公司交 易单 元的有 关情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的 佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例 （%）
成交金额
占当期
权证
成交总
额的比
例（%）
佣金
占当期
佣金
总量的
比例
（%）
安信证券
2
－ － 52,527,237.29 5.83 214,000,000.00 4.45 － － － － －
渤海证 券
2
4,647,992.00 17.16 106,175,113.04 11.78 48,000,000.00 1.00 － － 4,235.52 17.16 －
长城证 券
1
－ － － － － － － － － － －
长江证 券
2
22,437,642.28 82.84 194,114,787.10 21.54 872,200,000.00 18.14 － － 20,447.00 82.84 －
东北证 券
2
－ － 29,825,560.83 3.31 184,100,000.00 3.83 － － － － －
东财证 券
2
－ － 18,707,404.37 2.08 417,500,000.00 8.68 － － － － －
高华证 券
1
－ － － － 19,300,000.00 0.40 － － － － －
光大证 券
2
－ － 34,466,469.79 3.83 457,000,000.00 9.51 － － － － －
广发证 券
2
－ － 34,455,839.82 3.82 178,800,000.00 3.72 － － － － －
国海证 券
2
－ － － － － － － － － － －
国泰君 安
2
－ － 42,904,389.51 4.76 163,500,000.00 3.40 － － － － －
国信证 券
2
－ － 54,063,313.04 6.00 144,000,000.00 3.00 － － － － －
海通证 券
2
－ － 26,659,193.43 2.96 130,900,000.00 2.72 － － － － －
华泰证 券
1
－ － 16,442,245.85 1.82 － － － － － － －
华信证 券
2
－ － 54,108,087.77 6.00 228,300,000.00 4.75 － － － － －
27
平安证 券
2
－ － 949,995.00 0.11 60,000,000.00 1.25 － － － － －
瑞银证 券
2
－ － 13,616,554.25 1.51 119,400,000.00 2.48 － － － － －
上海证 券
1
－ － 9,708,837.20 1.08 155,900,000.00 3.24 － － － － －
申万宏 源
1
－ － 62,397,430.41 6.92 611,900,000.00 12.73 － － － － －
太平洋 证券
2
－ － 58,159,619.50 6.45 357,500,000.00 7.44 － － － － －
天风证 券
2
－ － 16,729,489.57 1.86 172,700,000.00 3.59 － － － － －
西南证 券
2
－ － － － － － － － － － －
湘财证 券
1
－ － － － － － － － － － －
信达证 券
2
－ － 11,814,982.30 1.31 200,000.00 0.00 － － － － －
兴业证 券
1
－ － 18,703,500.26 2.08 114,600,000.00 2.38 － － － － －
招商证 券
1
－ － 11,095,102.66 1.23 － － － － － － －
中金公 司
2
－ － － － － － － － － － －
中泰证 券
2
－ － 17,175,404.98 1.91 106,800,000.00 2.22 － － － － －
中信建 投
2
－ － － － － － － － － － －
中信证 券
2
－ － 16,282,090.56 1.81 50,800,000.00 1.06 － － － － －
中银国 际
1
－ － － － － － － － － － －
注： 我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。 本报告期本基金退租券商交易单元： 中信山
东（37831 、002919) 。本报告期本基金新增券商交易单元：中信证券（005899)，国信证券（42678）。
§12
影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20% 的情况。
