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大成产业(160919)

大成产业:2018年年度报告摘要

 
 
大成产 业升级股票型证 券投资基金
(LOF)2018 年 年度报告 摘要 
 
2018 年12 月31 日


基金 管理 人 : 大成 基 金管 理有 限公 司 基金 托管 人 : 中国 农 业银 行股 份有 限公 司 送出日期:2019 年03 月 29 日 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年年度报告 摘要 第 2 页 共 34 页


§1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 3 月 28 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用 、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 , 但不保证基金一定盈利 。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投 资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。


本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合 伙)为本基金出具了无 保留意见 的审计报告,请投资者注意阅读。


本报告期自 2018 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。


大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年年度报告 摘要 第 3 页 共 34 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称


大成产业升级股票(LOF) 场内简称


大成产业 基金主代码


160919 交易代码


160919 基金运作方式


上市契约型开放式(LOF) 基金合同生效日


2014 年 12 月 26 日 基金管理人


大成基金管理有限公司 基金托管人


中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额


172,496,107.00 份


基金合同存续期


不定期 基金份额上市的证券交 易所


深圳证券交易所 上市日期


2015 年 1 月 9 日 2.2 基金产品说明 投资目标


本基金重点投资于与产业升级主题相关的行业和企业,在严格控制 风险的前提下,力争把握标的行业投资机会实现基金资产的长期稳 健增值 。 投资策略


本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经 济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确 定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 业绩比较基准


沪深 300 指数收益率×80% +中证综合债券指数收益率×20% 风险 收益特征


本基金是股票型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、 债券型基金与混合型基金,属于风险水平较高的基金。 2.3 基金 管理 人和 基 金托 管人 项目


基金管理人


基金托管人


名称


大成基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露 负责人


姓名


赵冰 贺倩 联系电话


0755-83183388 010-66060069 电子邮箱


office@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话


4008885558 95599 传真


0755-83199588 010-68121816 2.4 信息披露方式 登载 基 金年 度报 告正 文的 管理 人互 联网 网 址


www.dcfund.com.cn 基金年度报告备置地点


基金管理人及基金托管人住所 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年年度报告 摘要 第 4 页 共 34 页


§3 主要 财务 指 标、 基金 净值 表现 及利 润分 配情 况 3.1 主要 会计 数据 和 财务 指标 金额 单位:人民币元


3.1.1 期 间数据和 指标


2018 年 2017 年 2016 年 本期已实 现收益


-32,637,093.63 22,538,720.66 -173,729,077.82 本期利润


-50,402,141.07 35,787,708.08 -232,526,355.36 加权平均 基金份额 本期利润


-0.2823 0.1225 -0.5299 本期基金 份额净值 增长率


-23.18%


11.47%


-24.54%


3.1.2 期 末数据和 指标


2018 年末 2017 年末 2016 年末 期末可供 分配基金 份额利润


-0.0521 0.2345 0.1072 期末基金 资产净值


163,511,332.90 230,738,291.77 324,339,028.11 期末基金 份额净值


0.948 1.234 1.107 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含 公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2 、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持 有人 认购 或交 易基 金的 各项 费用 , 计入 费用 后实 际收 益水 平要 低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金 份额 净值 增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较 阶段


份额净值增 长率①


份额净值增 长率标准差 ②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过去三个月 -8.32% 1.57% -9.51% 1.31% 1.19% 0.26% 过去六个月 -16.91% 1.43% -10.68% 1.20% -6.23% 0.23% 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年年度报告 摘要 第 5 页 共 34 页


过去一年 -23.18% 1.41% -19.28% 1.07% -3.90% 0.34% 过去三年 -35.38% 1.45% -13.32% 0.94% -22.06% 0.51% 自基金合同 生效起至今 -9.94% 1.98% -2.49% 1.28% -7.45% 0.70% 3.2.2 自基金 合同生效 以来基金份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较基准 收益 率变 动的 比 较 注: 本基金于 2014 年 12 月 26 日转型,按基金合同规定,基金管理人应当自基金转型之日起六个 月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金 的投资组合比例符合基 金合同的约定。


大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年年度报告 摘要 第 6 页 共 34 页


3.2.3 自基金 合同生效 以来基金每年净值增长率及其与 同期业绩比较基准收益率的 比较 注: 合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去 三年 基金 的 利润 分配 情况 无。 §4 管理人报告 4.1 基金 管理 人及 基 金经 理情 况 4.1.1 基金 管理 人及 其 管理 基金 的经 验


大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文 批准 , 于 1999 年 4 月 12 日正 式成立,是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一,注册资本为 2 亿元人民币,注册 地为 深圳 。 目前 公司 由三 家股 东组 成 , 分别 为中 泰信 托有 限责 任公 司(50%) 、 光大 证券 股份 有限 公 司(25%) 、中国银河投资管理有限公司(25%) 。公司业务资质齐全,是全国同 时具有境内、境外社 保基金管理人资格和基本养老保险基金管理人资格的四家基金公司之一, 全面涵盖公募基金、机 构投资、海外投资、财富管理、养老金管理、私募股权投资等业务,旗下 大成国际资产管理公司 具备 QFII 、RQFII 以及 QFLP 等资格 。


历经二十年的磨砺和沉淀,大成基金形成了以长期投资能力为核心竞 争优势,打造了一支具 有良好职业素养和丰富经验的资产管理队伍 。 目前已形成权益 、 固定收益 、 量化投资 、 商品期货、大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年年度报告 摘要 第 7 页 共 34 页


境外 投资 、 大类 资产 配置 等六 大投 资团 队 , 全面 覆盖 各类 投资 领域 。 截至 2018 年 12 月 31 日,公 司管理公募基金产品数量共 81 只。


4.1.2 基金 经理 (或 基 金经 理小 组) 及基 金经 理助 理简 介 姓名


职务


任本基金的基金经理(助理) 期限


证券从业年限


说明


任职日期


离任日期


李林益 本基金基 金经理 2015 年 7 月 7 日 - 7 工学 硕士 。2011 年 6 月加入大成基金管 理有 限公 司 , 曾担 任 研究 部研 究员 、 基金 经理 助理 。2015 年 7 月 7 日起任大成产 业升级股票型证券 投资基金(LOF) 基金 经理。2017 年 9 月 12 日起任大成价值 增长证券投资基金 基金 经理 。 国籍 : 中 国 注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证 券从 业 年限 的计 算标 准遵 从行 业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明


报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》等有 关法律法规及基金合 同、基金招募说明书 等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于 社会投资公众为宗旨, 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在规范基金运作和 严格控制投资风险的前 提下,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理 人对 报告 期 内公 平交 易情 况的 专项 说明 4.3.1 公平 交易 制度 和 控制 方法


根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,公司制 订了《大成基金管理 有限公司公平交易制度》 、 《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》 。 公司旗下投资组合 严格按照制度的规定,参与股票、债券的一级市场申购、二级市 场交 易等 投资 管理 活动 ,内 容包 括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相 关的各个环节。研究部 负责提供投资研究支持,投资部门负责投资决策,交易管理部负责实施交 易并实时监控,监察稽 核部负责事前监督、事中检查和事后稽核,风险管理部负责对交易情况进 行合理性分析,通过多大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年年度报告 摘要 第 8 页 共 34 页


部门的协作互控,保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 4.3.2 公平 交易 制度 的 执行 情况


报告期内,基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人 运用统计分析方法和 工具,对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内 及 5 日内股票及 债券交易同向交易价 差进行分析。分析结果表明:债券交易同向交易频率较低;股票同向交易 溢价率较大主要来源于 市场因素(如个股当日价格振幅较高)及组合经理交易时机选择,即投资 组合成交时间不一致以 及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大,但结 合交易价差专项统计分 析,未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.3 异常 交易 行为 的 专项 说明


报告期内,基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主 动投资组合间股票交 易存在 1 笔同日反向交易,原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数 型投资组合 之间存在股票同日反向交易,但不存在参与交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的 单边交易量超过该股当日成交量 5%的情形;主动投资组合间债券交易存 在 3 笔同 日反 向交 易 ,原 因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成 交均价等交易结果数据 表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常。 4.4 管理 人对 报告 期 内基 金的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 4.4.1 报告 期内 基金 投 资策 略和 运作 分析


2018 年,无论国内、国外 ,我们的世界发生了深刻的变化,资本市场波动性也大幅放大。强 波动的市场是个显微镜,会进一步放大基金管理者的能力。本年度 市场 的 最大 特征 是新 时代 背景 下,权益类资产的高波动率。





过去一年,从板块来看,本基金在深入研究的基础上参与了 C 端付费的医疗服务产业链、民 营大炼化、民参军、盐湖提锂工艺突破、新能源车电池中游集中度提升驱 动盈利能力改善、次高 端半 导体 产业 链 、 品牌 连锁 产业 链 、 云计 算和 高端 制造 产业 链 、 工业 互联 网产 业链 等行 业热 点 。 从 大石化板块和疫苗板块取得了相应收益。个股选择方面,重仓个股收益率 较高。在总结经验的基 础上,今后将进一步提升投资策略,努力为持有人创造合理的投资回报。 4.4.2 报告 期内 基金 的 业绩 表现


截至本报告期末本基金份 额净值为 0.948 元;本报告期基金份额净 值增长率为-23.18% ,业 绩比较基准收益率为-19.28% 。


大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年年度报告 摘要 第 9 页 共 34 页


4.5 管理 人对 宏观 经 济、 证券 市场 及行 业走 势的 简要 展望


我们正处于历史性变革期,每个时代有其不同的发展环境,也有其不同 的机遇和挑战。新的 时代,我们变的是环境,不变的是对发展的追求。因环境的变化,我们仍 处于并将长期处于战略 机遇期,但战略机遇期的内涵发生了新的变化。








在历史性变革面前 , 对投资带来了巨大的挑战 , 同时也提供了巨大的机遇 。 对于明年的投资, 判断形势显得尤其重要。








虽然“外部环境复 杂严峻”,但内因才是变化的根据,解决好内部的问 题才是最终将复杂的 外部环境转变为发展机遇的关键。当前,“我国经济运行主要矛盾仍然是 供给侧结构性的”,一 方面,我们经济经历这轮发展后,出现了三大失衡:实体经济内部结构失 衡、实体和服务业结构 失衡、服务业内部结构失衡,失衡的背后是要素配置的低效,失衡的结果 是债务压力显现,在资 产价格处于高位的情况下很可能演变为系统性风险。另一方面,我们现在 面临的问题是发展中的 问题,需要通过更高质量的发展来解决,不着眼于发展来解决债务问题无 疑是抱薪救火。这意味 着我们未来发展的脉络将是以提 高全要素生产率为导向,通过进一步深化 改革、依靠技术进步来 构建更高层级的经济系统。








落实到政策层面,“一个目标,两个结合”的趋势已然非常明显:以构 建现代化经济体系为 目标,把化解风险和培育新动能有机结合,把解决周期性问题和结构性问 题有机结合。而在政策 塑造现代化经济体系收益的领域和细分行业就是我们重点布局的方向。具 体而言,主要是两方面 机会:从“表演经济”向“能力经济”转型过程中,制度变革带来导向变 化,良币驱逐劣币的生 态得以形成,利润开始兑现带来资产价格重估的机会;从“孤岛经济”向 “连锁经济”转型过程 中,效率提升驱动规模效应显现,进而驱动资产价格重估。我们对明年的 托底政策持谨慎乐观预 期,托底不是刺激。








概而言之,从三年的维度来看,我们持谨慎乐观的态度。只要改革顺利 推进,我们能看到投 资机会正在涌现。与此同时,改革意味着调整,调整意味着波动率放大, 对资本市场潜在的高波 动我们也将谨慎应对。 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年年度报告 摘要 第 10 页 共 34 页


4.6 管理 人对 报告 期 内基 金估 值程 序等 事项 的说 明


本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会,公司估 值委员会主要负责估 值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票 投资部、研究部、固定 收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资产配置部 、交易管理部、风险管 理部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成 员均具备相应的专业胜 任能力和相关工作经历,估值委员会成员中包括五名投资组合经理。


股票投资部、研究部、固定收益总部、社保基金及机构投资部、数量 与指数投资部、大类资 产配置部、风险管理部负责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的投 资品种是否处于不活跃 的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发 生了影响证券价格的重 大事件,从而确定估值日需要进行估 值测算或者调整的投资品种;提出合 理的数量分析模型对需 要进 行 估值 测 算或 者调 整 的投 资品 种 进行 公允 价 值定 价与 计 量; 定期 对 估值 政 策和 程序 进 行评 价,以保证其持续适用;交易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况 ,协助反馈其市场交易 信息;基金运营部负责日常的基金资产的估值业务,执行基金估值政策, 并负责与托管行沟通估 值调整事项;监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性,监督估值委 员会工作流程中的风险 控制,并负责估值调整事项的信息披露工作。


本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行,并与托 管银行的估值结果核对 一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制,投资组合经理作为 估值小组成员,对持仓 证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员会提供 估值参考信息,参与估 值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券,基金管理人及时启动特别估 值程序,由估值委员会 讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。


本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止 报告期末本基金管理人 已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议, 由中央国债登记结算有 限责任公司按约定提供银行间同业市 场的估值数据,由中证指数有限公司 按约定提供交易所交易 的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理 人对 报告 期 内基 金利 润分 配情 况的 说明


本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期 内本基金无收益分配 事项。 4.8 报告 期内 管理 人 对本 基金 持有 人数 或基 金资 产净 值预 警情 形的 说明


无。 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年年度报告 摘要 第 11 页 共 34 页


§5 托管人报告 5.1 报告 期内 本基 金 托管 人遵 规守 信情 况声 明


在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格 遵守《证券投资基金 法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金 管理人 —大成 基金管理 有限公司 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算 和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金 投资 运作 遵规 守信 、 净值 计算 、 利润 分配 等情 况的 说明


本托管人认为, 大成基金管理有限公司在本基金的投资运作 、 基金资产净值的计算 、 基金份 额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害 基金份额持有人利益的 行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在 各重要方面的运作严格 按照基金合同的规定进行。 5.3 托管 人对 本年 度 报告 中财 务信 息等 内容 的真 实、 准确 和完 整发 表意 见


本托管人认为,大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资 基金信息披露管理办 法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金年度 报告中的财务指标、净 值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确 、完整,未发现有损害 基金持有人利益的行为。 §6 审计报告 本基金 2018 年年度财务报表已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计 师签字出具了标准无保留意见的审计报告。投资者欲了解本基金 审计 报告 详细 内容 ,应 阅读 年度 报告正文。 §7 年度 财务 报 表 7.1 资产负债表 会计主体: 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF) 报告截止日:2018 年 12 月 31 日 单位:人民币元


资 产


本期末


2018 年 12 月 31 日 上年度末


2017 年 12 月 31 日


大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年年度报告 摘要 第 12 页 共 34 页


资 产:





银行存款


22,085,018.46 27,070,279.87 结算备付金


1,238,777.42 1,007,427.29 存出保证金


239,113.36 560,607.56 交易性金融资产


135,551,974.45 218,557,076.65 其中:股票投资


135,551,974.45 218,557,076.65 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产


- - 买入返售金融资产


- - 应收证券清算款


6,916,311.06 5,845,709.46 应收利息


5,060.73 8,063.64 应收股利


- - 应收申购款


197.63 496.28 递延所得税资产


- - 其他资产


- - 资产总计


166,036,453.11 253,049,660.75 负债和所有者权益


本期末


2018 年 12 月 31 日 上年度末


2017 年 12 月 31 日


负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债


- - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- 19,328,865.67 应付赎回款


- 138,220.42 应付管理人报酬


211,364.75 333,439.74 应付托管费


35,227.46 55,573.29 应付销售服务费


- - 应付交易费用


1,015,014.62 1,191,756.48 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债


1,263,513.38 1,263,513.38 负债合计


2,525,120.21 22,311,368.98 所有者权益:





实收基金


172,496,107.00 186,911,538.94 未分配利润


-8,984,774.10 43,826,752.83 所有者权益合计


163,511,332.90 230,738,291.77 负债和所有者权益总计


166,036,453.11 253,049,660.75 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年年度报告 摘要 第 13 页 共 34 页


注: 报告截止日 2018 年 12 月 31 日 , 基金 份额 净值 0.948 元 , 基金 份额 总 额 172,496,107.00 份。 7.2 利润表 会计主体: 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF) 本报告期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 单位:人民币元


项 目


本期


2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日


上年度可比期间


2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日


一、收入


-40,369,779.23 50,387,230.55 1.利息收入


349,332.46 308,144.49 其中:存款利息收入


207,611.90 308,144.49 债券利息收入


141,720.56 - 资产支持证券利息 收入


- - 买入返售金融资产 收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-” 填列)


-23,054,876.90 36,478,072.63 其中:股票投资收益


-24,444,211.37 33,683,420.03 基金投资收益


- - 债券投资收益


-13,150.00 - 资产支持证券投资 收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益


- -358,320.00 股利收益


1,402,484.47 3,152,972.60 3.公允价值变动收益( 损失以 “-”号填列)


-17,765,047.44 13,248,987.42 4.汇兑收益( 损失 以 “-” 号填 列)


-


-


5.其他收入( 损失 以 “-” 号填 列)


100,812.65 352,026.01 减: 二、费用


10,032,361.84 14,599,522.47 1.管理人报酬


2,981,109.85 5,227,093.57 2.托管费


496,851.54 871,182.27 3.销售服务费


- - 4.交易费用


6,086,577.08 8,029,073.08 5.利息支出


- - 其中 : 卖出 回购 金融 资产 支 出


- - 6.税金及附加


- - 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年年度报告 摘要 第 14 页 共 34 页


7.其他费用


467,823.37 472,173.55 三、 利润 总额( 亏损总额以 “- ” 号填列)


-50,402,141.07 35,787,708.08 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列)


-50,402,141.07 35,787,708.08 7.3 所有 者权 益( 基 金净 值) 变动 表 会计主体:大成产业升级股票型证券投资基金(LOF) 本报告期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 单位:人民币元


项目


本期


2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益 (基 金净 值) 186,911,538.94 43,826,752.83 230,738,291.77 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- -50,402,141.07


-50,402,141.07 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


-14,415,431.94 -2,409,385.86 -16,824,817.80 其中:1.基金申 购款


2,517,462.87 245,557.64 2,763,020.51 2.基金赎 回款


-16,932,894.81 -2,654,943.50 -19,587,838.31 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少 以 “-” 号填 列)


- - - 五、期末所有者 权益 (基 金净 值)


172,496,107.00 -8,984,774.10 163,511,332.90 项目


上年度可比期间


2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益 (基 金净 值) 292,934,362.57 31,404,665.54 324,339,028.11 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年年度报告 摘要 第 15 页 共 34 页


二、本期经营活 动产生的基金净 值变 动数(本期 利润)


- 35,787,708.08


35,787,708.08 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


-106,022,823.63 -23,365,620.79 -129,388,444.42 其中:1.基金申 购款


52,170,197.26 10,324,922.97 62,495,120.23 2.基金赎 回款


-158,193,020.89 -33,690,543.76 -191,883,564.65 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产 生的基金 净值变动(净值 减少 以 “-” 号填 列)


- - - 五、期末所有者 权益 (基 金净 值)


186,911,538.94 43,826,752.83 230,738,291.77 报表附注为财务报表的组成部分。


本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:





罗登攀


周立新


刘亚林


基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人


7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 本 报告 期所 采用 的会 计政 策、 会计 估计 与最 近一 期年 度报 告相 一致的说明 本报告期所采用的会计政策和其他会计估计与最近一期年度 报告相一致。 7.4.2 税项 根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2008]1 号《 关 于企 业所 得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、财 税 [2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [2015]101 号《 关于 上市 公司 股息 红利 差别 化个 人所 得税 政策 有 关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《 关于 进一 步明 确全 面推 开 营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业 往来等增值税政策的 补充 通知 》 、 财税[2016]140 号 《关 于明 确金 融 房地 产开 发 教育 辅 助服 务等 增值 税政 策的 通大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年年度报告 摘要 第 16 页 共 34 页


知》 、财 税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、财税[2017]56 号《关于 资管产品增值税有关问题的通知》 、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进 项税额抵扣等增值税 政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:


(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增 值税纳税人。资管产品 管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法 ,按照 3%的征收率缴纳 增值 税 。 对资 管产 品在 2018 年1 月1 日前运营过程中发生的增值税应税行为 , 未缴纳增值税的 , 不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。








对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税 ,对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产 品提供的贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者 以 2017 年 最后一个 交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。


(2) 对基金从证券市场中取得的收入 , 包括买卖股票 、 债券的差价收入 , 股票的股息 、 红利收入, 债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。


(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付 利息时代扣代缴 20% 的 个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其 股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50% 计 入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得 税。对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁 日起计算;解禁前取得 的股 息 、 红利 收入 继续 暂减 按 50% 计入应纳税所得额 。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得 税。


(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。


(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照 实际缴纳增值税额的适 用比例计算缴纳。 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年年度报告 摘要 第 17 页 共 34 页


7.4.3 关联方关系 关联方名称


与本基金的关系


大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、 基金销售机构 中国农业银行股份有限公司 (“中国农业 银行”) 基金托管人、基金销售机构 中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东 光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东 中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东 大成国际资产管理 有限公司( “大成国 际”) 基金管理人的子公司 大成创新资本管理有限公司 (“大成创新 资本”) 基金管理人的合营企业 注: 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


7.4.4 本报 告期 及上 年 度可 比期 间的 关联 方交 易 7.4.4.1 通过 关联 方交 易 单元 进行 的交 易 7.4.4.1.1 股票交易 金额单 位:人民币元


关联方名称


本期


2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日


上年度可比期间


2017 年1月1日至2017 年12月31日


成交金额


占当期股票


成交总额的比例 (%)


成交金额


占当期股票


成交总额的比例 (%)


光大证券 241,602,159.46 5.98


582,407,689.28 10.96


7.4.4.1.2 债券交易 无。 7.4.4.1.3 债券回购交易 无。 7.4.4.1.4 权证交易 无。 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年年度报告 摘要 第 18 页 共 34 页


7.4.4.1.5 应支 付关 联方 的 佣金 金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2018 年1月1日至2018 年12月31日 当期


佣金


占当期佣金总量 的比例(%)


期末应付佣金余 额


占期末应付佣金 总额的比例(% )


光大证券 220,173.13 5.98


163,072.09 16.07


关联方名称


上年度可比期间


2017 年1月1日至2017 年12月31日 当期


佣金


占当期佣金总量 的比例(%)


期末应付佣金余 额


占期末应付佣金 总额的比例(% )


光大证券 530,749.80 10.96


177,729.26 14.91


注: 1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对 方协商确定,以扣 除由中国证券登记结算 有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资 研究成果和市场信息服 务等。 7.4.4.2 关联方报酬 7.4.4.2.1 基金管理费


单位:人民币元


项目


本期


2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日


上年度可比期间


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日


当期发生的基金应支付的管理费


2,981,109.85 5,227,093.57 其中 : 支付 销售 机构 的客 户维 护费


50,842.64


55,843.19


注: 支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50% 的年 费率 计提 , 逐日 累计 至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资 产净值×1.50% ÷当年天 数。 7.4.4.2.2 基金托管费 单位:人民币元


项目


本期


2018 年1 月 1 日至2018 年12 月 31 日


上年度可比期间


2017 年1 月1 日至2017 年 12 月 31 日


当期发生的基金应支付的托管费


496,851.54 871,182.27 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年年度报告 摘要 第 19 页 共 34 页


注: 支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率 计提 , 逐日 累计 至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 × 0.25%/ 当年天数。 7.4.4.3 与关 联方 进行 银 行间 同业 市场 的债 券(含回购) 交易 无。 7.4.4.4 各关 联方 投资 本 基金 的情 况 7.4.4.4.1 报告 期内 基金 管 理人 运用 固有 资金 投资 本基 金的 情况 无。


7.4.4.4.2 报告 期末 除基 金 管理 人之 外的 其他 关联 方投 资本 基金 的情 况 关联方名称


本期末


2018 年 12 月 31 日


上年度末


2017 年12月31日


持有的


基金份额


持有的基金份额


占基金总份额的比 例(%)


持有的


基金份额


持有的基金份额


占基金总 份额的比例 (%)


光大证券


300.00


0.0002


300.00


0.0002


7.4.4.5 由关 联方 保管 的 银行 存款 余额 及当 期产 生的 利息 收入


单位:人民币元


关联方名称


本期


2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日


上年度 可比期间


2017 年1 月1日至2017 年12 月31 日


期末余额


当期利息收入


期末余额


当期利息收入


中国 农业银行


22,085,018.46


174,118.74


27,070,279.87


258,790.75


注: 本基金由基金 托管人保管的银行存款,按银行约定利率计息。 7.4.4.6 本基 金在 承销 期 内参 与关 联方 承销 证券 的情 况 无。 7.4.4.7 其他 关联 交易 事 项的 说明 无。 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年年度报告 摘要 第 20 页 共 34 页


7.4.5 期末(2018 年12 月 31 日) 本基 金持 有 的流 通受 限证 券 7.4.5.1 因认购新发/ 增 发证 券而 于期 末持 有的 流通 受限 证券 金额单位:人民币元


7.4.5.1.1 受限证券类别:股票


证券


代码


证券


名称


成功


认购日


可流通日


流通受 限类型


认购


价格


期末估 值单价


数量


(单 位: 股)


期末


成本总额


期末估值 总额


备注


601860 紫金 银行 2018-12-20 2019-01-03 新股流 通受限 3.14 3.14 15,970 50,145.80 50,145.80 - 7.4.5.2 期末 持有 的暂 时 停牌 等流 通受 限股 票 无。 7.4.5.3 期末 债券 正回 购 交易 中作 为抵 押的 债券 无。 §8 投资 组合 报 告 8.1 期末 基金 资产 组 合情 况


金额单位:人民币元


序号


项目


金额


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


135,551,974.45 81.64 其中:股票


135,551,974.45 81.64 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


- - 其中: 债券


- -





资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- - 其中:买断式回购的买入 返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


23,323,795.88 14.05 8


其他各项资产


7,160,682.78 4.31 9


合计


166,036,453.11 100.00 8.2 报告 期末 按行 业 分类 的股 票投 资组 合 8.2.1 报告 期末 按行 业 分类 的境 内股 票投 资组 合 金额单位:人民币元


大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年年度报告 摘要 第 21 页 共 34 页


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


2,287,321.25 1.40 B


采矿业


- - C


制造业


86,940,018.42 53.17 D


电力、热力、燃气及水生产和 供应业


7,628,480.75 4.67 E


建筑业


3,681,835.20 2.25 F


批发和零售业


50,368.00 0.03 G


交通运输、仓储和邮政业


6,363,677.00 3.89 H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和信息 技术服 务业


6,615,187.03 4.05 J


金融业


50,145.80 0.03 K


房地产业


- - L


租赁和商务服务业


1,649,480.00 1.01 M


科学研究和技术服务业


7,174,765.00 4.39 N


水利、环境和公共设施管理业


- - O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


- - R


文化、体育和娱乐业


13,110,696.00 8.02 S


综合


- - 合计


135,551,974.45 82.90 8.2.2 报告 期末 按行 业 分类 的港 股通 投资 股票 投资 组合 无 。 8.3 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十名 股票投资明细 金额单位: 人民币元





序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例 (%)


1 603517 绝味食品 347,199 11,495,758.89 7.03 2 002414 高德红外 467,900 10,083,245.00 6.17 3 300675 建科院 279,500 7,174,765.00 4.39 4 002916 深南电路 84,900 6,806,433.00 4.16 5 000538 云南白药 91,200 6,745,152.00 4.13 6 600305 恒顺醋业 626,490 6,515,496.00 3.98 7 603096 新经典 105,175 6,491,401.00 3.97 8 300487 蓝晓科技 258,818 6,374,687.34 3.90 9 600548 深高速 708,650 6,363,677.00 3.89 10 000598 兴蓉环境 1,521,025 6,129,730.75 3.75 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于大 成基金管理有限公司网大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年年度报告 摘要 第 22 页 共 34 页


站(http://www.dcfund.com.cn) 的年度报告正文。 8.4 报告 期内 股票 投 资组 合的 重大 变动 8.4.1 累计 买入 金额 超 出期 初基 金资 产净 值2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计买入金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 000538 云南白药 53,908,897.90 23.36 2 002414 高德红外 48,347,822.19 20.95 3 600028 中国石化 43,158,006.00 18.70 4 002078 太阳纸业 40,302,314.61 17.47 5 300601 康泰生物 34,960,685.94 15.15 6 002179 中航光电 34,257,449.57 14.85 7 600332 白云山 32,949,871.05 14.28 8 300122 智飞生物 32,797,647.69 14.21 9 300567 精测电子 31,402,650.66 13.61 10 601012 隆基股份 31,333,117.38 13.58 11 601888 中国国旅 30,181,917.60 13.08 12 000568 泸州老窖 29,147,792.06 12.63 13 300687 赛意信息 26,264,163.85 11.38 14 600036 招商银行 25,576,178.00 11.08 15 002439 启明星辰 24,898,835.39 10.79 16 000963 华东医药 24,026,911.80 10.41 17 000938 紫光股份 23,278,460.40 10.09 18 601939 建设银行 23,172,678.00 10.04 19 601766 中国中车 22,954,786.00 9.95 20 300271 华宇软件 22,480,889.42 9.74 21 300487 蓝晓科技 22,398,684.89 9.71 22 002465 海格通信 22,077,937.29 9.57 23 002415 海康威视 21,530,219.96 9.33 24 300424 航新科技 21,442,522.04 9.29 25 300408 三环集团 21,352,107.02 9.25 26 600519 贵州茅台 20,663,225.00 8.96 27 601857 中国石油 20,570,966.75 8.92 28 000681 视觉中国 20,539,190.70 8.90 29 603160 汇顶科技 20,123,817.00 8.72 30 002049 紫光国微 19,603,908.85 8.50 31 300699 光威复材 19,299,826.72 8.36 32 300015 爱尔眼科 19,178,160.64 8.31 33 000858 五 粮 液 18,808,624.98 8.15 34 300033 同花顺 18,729,987.68 8.12 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年年度报告 摘要 第 23 页 共 34 页


35 600507 方大特钢 18,376,482.35 7.96 36 600085 同仁堂 16,836,106.03 7.30 37 601155 新城控股 16,519,679.27 7.16 38 600271 航天信息 16,498,034.82 7.15 39 600029 南方航空 16,173,550.66 7.01 40 000488 晨鸣纸业 16,113,868.80 6.98 41 002410 广联达 16,054,583.35 6.96 42 600779 水井坊 15,831,398.10 6.86 43 603308 应流股份 15,714,967.93 6.81 44 600305 恒顺醋业 14,968,839.90 6.49 45 000333 美的集团 14,849,683.37 6.44 46 002138 顺络电子 14,157,841.80 6.14 47 603517 绝味食品 13,961,131.89 6.05 48 002304 洋河股份 13,945,882.54 6.04 49 600967 内蒙一机 13,692,854.87 5.93 50 000598 兴蓉环境 13,635,056.72 5.91 51 601988 中国银行 13,446,161.00 5.83 52 600339 中油工程 13,100,854.00 5.68 53 300059 东方财富 13,076,231.83 5.67 54 600703 三安光电 12,525,710.96 5.43 55 603882 金域医学 12,330,234.19 5.34 56 300316 晶盛机电 12,314,377.00 5.34 57 603288 海天味业 12,054,667.93 5.22 58 603993 洛阳钼业 11,911,135.14 5.16 59 300144 宋城演艺 11,236,864.00 4.87 60 002741 光华科技 11,152,920.00 4.83 61 600845 宝信软件 10,657,231.00 4.62 62 603233 大参林 10,579,339.00 4.58 63 601398 工商银行 10,407,705.00 4.51 64 600690 青岛海尔 10,085,500.50 4.37 65 600038 中直股份 10,058,335.93 4.36 66 002624 完美世界 9,976,151.00 4.32 67 002353 杰瑞股份 9,921,727.00 4.30 68 601688 华泰证券 9,896,555.88 4.29 69 601390 中国中铁 9,624,606.00 4.17 70 600309 万华化学 9,495,395.00 4.12 71 600129 太极集团 9,178,142.09 3.98 72 000002 万 科A 9,113,314.00 3.95 73 002466 天齐锂业 9,036,217.40 3.92 74 601333 广深铁路 8,991,118.00 3.90 75 600763 通策医疗 8,947,554.77 3.88 76 600562 国睿科技 8,561,455.40 3.71 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年年度报告 摘要 第 24 页 共 34 页


77 002714 牧原股份 8,560,688.30 3.71 78 603848 好太太 8,458,890.00 3.67 79 603260 合盛硅业 8,224,570.42 3.56 80 300085 银之杰 8,083,882.00 3.50 81 600585 海螺水泥 7,746,926.64 3.36 82 300166 东方国信 7,673,383.30 3.33 83 000932 华菱钢铁 7,477,526.00 3.24 84 000703 恒逸石化 7,451,890.00 3.23 85 603619 中曼石油 7,350,916.48 3.19 86 600803 新奥股份 7,309,940.00 3.17 87 603113 金能科技 7,102,571.54 3.08 88 300373 扬杰科技 7,095,657.06 3.08 89 600346 恒力股份 7,033,671.91 3.05 90 300675 建科院 6,912,412.00 3.00 91 300498 温氏股份 6,838,796.43 2.96 92 600458 时代新材 6,833,605.17 2.96 93 600406 国电南瑞 6,813,544.78 2.95 94 600760 中航沈飞 6,802,452.42 2.95 95 000401 冀东水泥 6,695,139.00 2.90 96 002180 纳思达 6,690,703.00 2.90 97 600600 青岛啤酒 6,681,973.32 2.90 98 601233 桐昆股份 6,629,774.70 2.87 99 002916 深南电路 6,615,686.00 2.87 100 601808 中海油服 6,598,932.00 2.86 101 603896 寿仙谷 6,554,937.00 2.84 102 000661 长春高新 6,551,971.40 2.84 103 600548 深高速 6,491,107.40 2.81 104 600477 杭萧钢构 6,485,787.71 2.81 105 002901 大博医疗 6,478,024.00 2.81 106 002236 大华股份 6,467,803.00 2.80 107 600438 通威股份 6,464,357.00 2.80 108 300188 美亚柏科 6,434,731.00 2.79 109 300633 开立医疗 6,416,126.00 2.78 110 603806 福斯特 6,379,034.30 2.76 111 601117 中国化学 6,377,730.60 2.76 112 603096 新经典 6,359,401.20 2.76 113 001979 招商蛇口 6,308,783.00 2.73 114 601699 潞安环能 6,301,969.00 2.73 115 002271 东方雨虹 6,149,823.90 2.67 116 600048 保利地产 6,021,161.75 2.61 117 600019 宝钢股份 5,536,308.00 2.40 118 300616 尚品宅配 5,360,079.24 2.32 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年年度报告 摘要 第 25 页 共 34 页


119 002664 长鹰信质 5,181,676.76 2.25 120 603986 兆易创新 5,051,109.00 2.19 121 601138 工业富联 5,011,293.00 2.17 122 600498 烽火通信 4,876,471.00 2.11 123 600452 涪陵电力 4,758,419.81 2.06 124 002159 三特索道 4,719,067.00 2.05 125 002925 盈趣科技 4,693,201.00 2.03 126 002024 苏宁易购 4,648,414.00 2.01 127 002573 清新环境 4,623,508.00 2.00 注: 本期累计买入金额指买入成交金额(成交单价乘以成交数量) ,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计 卖出 金额 超 出期 初基 金资 产净 值2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计卖出金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 000538 云南白药 45,638,989.22 19.78 2 300601 康泰生物 43,845,554.03 19.00 3 600028 中国石化 43,661,300.00 18.92 4 002414 高德红外 41,923,820.35 18.17 5 300567 精测电子 38,133,235.56 16.53 6 002078 太阳纸业 37,671,010.59 16.33 7 002179 中航光电 34,843,094.48 15.10 8 601012 隆基股份 34,318,302.23 14.87 9 600332 白云山 33,197,268.04 14.39 10 600779 水井坊 33,063,970.24 14.33 11 000938 紫光股份 32,900,453.80 14.26 12 601766 中国中车 31,628,525.11 13.71 13 002304 洋河股份 30,340,361.17 13.15 14 300122 智飞生物 30,293,501.95 13.13 15 000568 泸州老窖 28,435,056.31 12.32 16 002439 启明星辰 28,406,198.27 12.31 17 000858 五 粮 液 27,201,597.44 11.79 18 601888 中国国旅 26,867,912.99 11.64 19 002465 海格通信 26,778,441.94 11.61 20 600036 招商银行 25,951,229.49 11.25 21 300687 赛意信息 25,862,299.08 11.21 22 000963 华东医药 23,621,567.16 10.24 23 601939 建设银行 23,305,878.10 10.10 24 300271 华宇软件 22,948,328.58 9.95 25 002415 海康威视 22,764,220.93 9.87 26 300015 爱尔眼科 22,543,737.01 9.77 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年年度报告 摘要 第 26 页 共 34 页


27 000681 视觉中国 22,009,057.55 9.54 28 601857 中国石油 21,159,809.73 9.17 29 002049 紫光国微 20,173,697.24 8.74 30 300033 同花顺 20,134,060.12 8.73 31 600519 贵州茅台 19,829,475.24 8.59 32 600507 方大特钢 19,072,800.98 8.27 33 603160 汇顶科技 18,826,425.26 8.16 34 300316 晶盛机电 18,030,632.40 7.81 35 600271 航天信息 16,852,601.34 7.30 36 300408 三环集团 16,533,662.08 7.17 37 600029 南方航空 16,232,418.56 7.03 38 300699 光威复材 15,655,472.00 6.78 39 603308 应流股份 15,281,257.04 6.62 40 000488 晨鸣纸业 15,280,300.74 6.62 41 601155 新城控股 15,184,200.12 6.58 42 600477 杭萧钢构 15,140,561.58 6.56 43 300424 航新科技 15,093,152.76 6.54 44 002410 广联达 15,018,480.42 6.51 45 600845 宝信软件 14,650,873.25 6.35 46 300487 蓝晓科技 14,532,179.72 6.30 47 603993 洛阳钼业 14,499,638.22 6.28 48 600967 内蒙一机 14,389,915.87 6.24 49 600085 同仁堂 14,265,205.22 6.18 50 300188 美亚柏科 13,896,751.23 6.02 51 000703 恒逸石化 13,307,519.75 5.77 52 600703 三安光电 13,073,788.17 5.67 53 300059 东方财富 13,020,220.54 5.64 54 002138 顺络电子 12,671,397.48 5.49 55 601988 中国银行 12,193,254.71 5.28 56 603882 金域医学 12,115,133.00 5.25 57 603288 海天味业 11,826,915.96 5.13 58 002741 光华科技 11,627,025.56 5.04 59 000333 美的集团 11,265,185.00 4.88 60 600339 中油工程 10,954,823.98 4.75 61 002624 完美世界 10,758,091.79 4.66 62 600038 中直股份 9,814,205.00 4.25 63 600690 青岛海尔 9,773,976.00 4.24 64 000930 中粮生化 9,745,621.79 4.22 65 002466 天齐锂业 9,609,398.95 4.16 66 603233 大参林 9,574,022.80 4.15 67 601688 华泰证券 9,298,242.00 4.03 68 600309 万华化学 9,236,839.48 4.00 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年年度报告 摘要 第 27 页 共 34 页


69 601398 工商银行 9,207,961.60 3.99 70 601390 中国中铁 9,051,872.00 3.92 71 600763 通策医疗 8,740,456.98 3.79 72 002573 清新环境 8,639,795.58 3.74 73 002353 杰瑞股份 8,557,563.04 3.71 74 300666 江丰电子 8,480,810.08 3.68 75 600562 国睿科技 8,441,326.10 3.66 76 000002 万 科A 8,200,353.63 3.55 77 600129 太极集团 8,157,015.53 3.54 78 601933 永辉超市 8,145,285.00 3.53 79 600305 恒顺醋业 8,062,744.56 3.49 80 600438 通威股份 8,009,788.00 3.47 81 601333 广深铁路 7,973,917.00 3.46 82 603848 好太太 7,944,089.05 3.44 83 300633 开立医疗 7,905,876.78 3.43 84 300144 宋城演艺 7,890,567.72 3.42 85 603260 合盛硅业 7,838,998.84 3.40 86 300166 东方国信 7,834,835.45 3.40 87 300085 银之杰 7,700,887.20 3.34 88 000932 华菱钢铁 7,614,545.00 3.30 89 603228 景旺电子 7,558,210.60 3.28 90 600585 海螺水泥 7,508,793.00 3.25 91 600803 新奥股份 7,162,143.50 3.10 92 002901 大博医疗 7,133,424.00 3.09 93 300373 扬杰科技 7,127,962.00 3.09 94 300604 长川科技 7,097,028.66 3.08 95 000598 兴蓉环境 7,013,263.00 3.04 96 002493 荣盛石化 6,900,877.42 2.99 97 603197 保隆科技 6,779,522.52 2.94 98 601808 中海油服 6,694,038.00 2.90 99 000661 长春高新 6,606,934.48 2.86 100 002714 牧 原股份 6,588,865.61 2.86 101 600346 恒力股份 6,535,983.00 2.83 102 000401 冀东水泥 6,518,852.00 2.83 103 600760 中航沈飞 6,386,270.04 2.77 104 601233 桐昆股份 6,323,879.65 2.74 105 001979 招商蛇口 6,290,148.85 2.73 106 601117 中国化学 6,262,778.97 2.71 107 600019 宝钢股份 6,258,870.20 2.71 108 002180 纳思达 6,105,835.00 2.65 109 603619 中曼石油 6,086,333.50 2.64 110 002236 大华股份 6,032,840.00 2.61 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年年度报告 摘要 第 28 页 共 34 页


111 600458 时代新材 5,957,442.00 2.58 112 300498 温氏股份 5,840,338.92 2.53 113 603896 寿仙谷 5,818,660.00 2.52 114 600048 保利地产 5,725,941.00 2.48 115 603113 金能科技 5,715,271.00 2.48 116 601699 潞安环能 5,518,744.00 2.39 117 300616 尚品宅配 5,491,867.40 2.38 118 002271 东方雨虹 5,440,403.83 2.36 119 603027 千禾味业 5,437,241.50 2.36 120 603678 火炬电子 5,335,913.00 2.31 121 603986 兆易创新 5,327,707.02 2.31 122 002664 长 鹰信质 5,298,344.30 2.30 123 002024 苏宁易购 5,148,980.09 2.23 124 300124 汇川技术 5,007,959.47 2.17 125 300347 泰格医药 4,800,467.17 2.08 126 002925 盈趣科技 4,762,164.88 2.06 127 300572 安车检测 4,719,827.26 2.05 128 601138 工业富联 4,719,038.00 2.05 129 300324 旋极信息 4,636,963.00 2.01 注: 本期累计卖出金额指卖出成交金额(成交单价乘以成交数量) ,不考虑相关交易费用。


8.4.3 买入 股票 的成 本 总额 及卖 出股 票的 收入 总额 单位: 人民币元


买入股票成本(成交)总额


2,002,763,395.05 卖出股票收入(成交)总额


2,043,559,238.44 注: 上述金额均指成交金额(成交单价乘以成交数量) ,不考虑相关交易费用。


8.5 期末 按债 券品 种 分类 的债 券投 资组 合 无 。 8.6 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名债 券投 资明 细 无 。


8.7 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例 大小排序的 前十名 资产支持证券投资明细 无 。


8.8 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名贵 金属 投资 明细 无 。 8.9 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名权 证投 资明 细 无 。 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年年度报告 摘要 第 29 页 共 34 页


8.10 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明 无 。 8.11 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明 无。 8.12 投资 组合 报告 附 注 8.12.1 基金 投资 的前 十 名证 券的 发行 主体 本期 是否 出现 被监 管部 门立 案调 查, 或在 报告 编制 日前 一 年收 到公 开谴 责、 处罚 的情 形


无。


8.12.2 基金 投资 的前 十 名股 票是 否超 出基 金合 同规 定的 备选 股票 库


本基金投资的前十名股票未超出基金合 同规定的备选股票库。 8.12.3 期末 其他 各项 资 产构 成 单位:人民币元


序号


名称


金额


1


存出保证金


239,113.36 2


应收证券清算款


6,916,311.06 3


应收股利


- 4


应收利息


5,060.73 5


应收申购款


197.63 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8 其他


- 9 合计


7,160,682.78 8.12.4 期末 持有 的处 于 转股 期的 可转 换债 券明 细 无。 8.12.5 期末 前十 名股 票 中存 在流 通受 限情 况的 说明 无。 8.12.6 投资 组合 报告 附 注的 其他 文字 描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年年度报告 摘要 第 30 页 共 34 页


§9 基金 份额 持 有人 信息 9.1 期末 基金 份额 持 有人 户数 及持 有人 结构 份额单位:份


持有人户数 (户)


户均持有的 基金份额


持有人结构


机构投资者


个人投资者


持有份额


占总份额比 例(%)


持有份额


占总份额比例 (%)


10,689 16,137.72 1,322,076.00 0.77


171,174,031.00 99.23


注: 持有人户数为有效户数,即存量份额大于零的账户数。 9.2 期末 上市 基金 前 十名 持有 人 序号


持有人名称


持 有份额(份)


占上市总份额比例(% )


1 陈锐红 15,126,210.00 8.87


2 汪旸 2,120,000.00 1.24


3 韩俊 1,200,000.00 0.70


4 俞河会 1,180,000.00 0.69


5 周汉森 1,105,700.00 0.65


6 章禾 1,072,000.00 0.63


7 陈苗根 1,000,000.00 0.59


8 林瑞瑛 930,000.00 0.55


9 黄珹 900,000.00 0.53


10 陆正辉 897,837.00 0.53


注: 以上数据由中国证券登记结算有限公司提供,持有人为场内持有人。


9.3 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 基金 的情 况 项目


持有份额总数(份)


占基金总份额比例(% )


基金管理人所有从业人员持有本基金


91.45 0.0001


9.4 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 开放 式基 金份 额总 量区 间情 况 项目


持有基金份额总量的数量区间(万份)


本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金


0 本基金基金经理持有本开放式基金


0 §10 开放 式基 金 份额 变动 单位: 份


基金合同生效日(2014 年 12 月 26 日 ) 基金份额总额


3,000,000,000.00 本报告期期初基金份额总额


186,911,538.94 本报告期基金总申购份额


2,517,462.87 减:本报告期基金总赎回份额


16,932,894.81 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年年度报告 摘要 第 31 页 共 34 页


本报告期基金拆分变动份额 (份额减少 以“-”填列)


- 本报告期期末基金份额总额


172,496,107.00


§11 重大 事件 揭 示 11.1 基金 份额 持有 人 大会 决议


无。 11.2 基金 管理 人、 基 金托 管人 的专 门基 金托 管部 门的 重大 人事 变动


一、基金管理 人的重大人事变动





无。





二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动











本报告期内,本行总行聘任刘琳同志、李智同志为本行托管业务部高级专家。 11.3 涉及 基金 管理 人 、基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼


无。


11.4 基金 投资 策略 的 改变


本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。


11.5 为基 金进 行审 计 的会 计师 事务 所情 况


本 基 金聘 任的 为本 基金 审计 的会 计师 事务 所为 普华 永道 中天 会计 师事 务所( 特殊 普通 合 伙) ,本年度支付的审计费用为 6 万元整。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服 务至今。


11.6 管理 人、 托管 人 及其 高级 管理 人员 受稽 查或 处罚 等情 况


本报告期内,基金管理人、托管人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金 租用 证券 公 司交 易单 元的 有关 情况


11.7.1 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行股 票投 资及 佣金 支付 情况 金额单位:人民币元 券商名称


交易单 元数量


股票交易


应支付该券商的佣金


备注


成交金额


占当期股票成 交总额的比例


佣金


占当期佣 金


总量的比 例


大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年年度报告 摘要 第 32 页 共 34 页


国泰君安


2


432,440,096.66


10.70%


394,089.13


10.70%


-


海通证券


1


373,716,693.85


9.25%


340,578.33


9.25%


-


华创证券


1


358,925,065.91


8.88%


327,104.97


8.88%


-


国盛证券


1


302,204,685.80


7.48%


275,403.61


7.48%


-


中信建投


2


299,528,397.06


7.41%


272,947.24


7.41%


-


兴业证券


2


275,848,345.11


6.82%


251,379.99


6.82%


-


天风证券


2


272,075,561.65


6.73%


247,956.88


6.73%


-


光大证券


2


241,602,159.46


5.98%


220,173.13


5.98%


-


银河证券


4


238,982,768.86


5.91%


217,776.99


5.91%


-


华西证券


1


207,518,000.87


5.13%


189,115.96


5.13%


-


中金公司


3


197,460,077.06


4.88%


179,955.64


4.89%


-


国信证券


1


172,806,030.30


4.27%


157,477.48


4.27%


-


东兴证券


1


96,065,793.76


2.38%


87,544.50


2.38%


-


华泰证券


1


79,168,994.06


1.96%


72,143.65


1.96%


-


上海证券


1


74,636,878.68


1.85%


68,012.52


1.85%


-


中信证券


2


62,803,515.60


1.55%


57,233.89


1.55%


-


中泰证券


1


62,747,172.10


1.55%


57,180.04


1.55%


-


民生证券


1


61,571,950.41


1.52%


56,107.04


1.52%


-


山西证券


1


56,004,226.36


1.39%


51,036.55


1.39%


-


国金证券


2


54,992,578.15


1.36%


50,110.19


1.36%


-


广发证券


2


43,705,917.23


1.08%


39,833.30


1.08%


-


申万宏源


1


40,291,069.19


1.00%


36,717.13


1.00%


-


东北证券


2


37,246,014.66


0.92%


33,939.57


0.92%


-


中银国际


2


-


-


-


-


-


浙商证券


1


-


-


-


-


-


招商证券


2


-


-


-


-


-


湘财证券


1


-


-


-


-


-


西藏东财


1


-


-


-


-


-


西部证券


1


-


-


-


-


-


大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年年度报告 摘要 第 33 页 共 34 页


万和证券


1


-


-


-


-


-


天一证券


1


-


-


-


-


-


世纪证券


1


-


-


-


-


-


瑞银证券


2


-


-


-


-


-


平安证券


1


-


-


-


-


-


联讯证券


1


-


-


-


-


-


红塔证券


1


-


-


-


-


-


宏源证券


1


-


-


-


-


-


方正 证券


1


-


-


-


-


-


东吴证券


1


-


-


-


-


-


东方证券


1


-


-


-


-


-


第一创业


1


-


-


-


-


-


川财证券


1


-


-


-


-


-


长江证券


1


-


-


-


-


-


长城证券


1


-


-


-


-


-


北京高华


1


-


-


-


-


-


中原证券


1


-


-


-


-


-


爱建证券


1


-


-


-


-


-


安信证券


1


-


-


-


-


-


注: 根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问 题的通知》 (证监基 金字[2007]48 号)的有关规定,本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。 租用证券公司交易单元的选择标准主要包括: (1 )财务状况良好,最近一年无重大违规行为; (2 )经营行为规范,内控制度健全,能满足各投资组合运作的保密性要求; (3 )研究实力较强,能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务; (4 ) 具备 各投 资组 合运 作所 需的 高效 、 安全 的通 讯条 件, 有足 够的 交易 和 清算 能力 , 满足 各 投资组合证券交易需要; (5 )能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务; (6 )相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。





租用证券公司交易单元的程序:首先根据租用证券公司交易单元的 选择标准形成《券商大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2018 年年度报告 摘要 第 34 页 共 34 页


服务 评价 表》 , 然后 根据 评分 高低 进行 选择 基金 专用 席位 。 本报 告期 内本 基金 退租 的交 易单 元: 英大证券,新增交易单元:无。 11.7.2 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行其 他证 券投 资的 情况 无。 §12 影响 投资 者 决策 的其 他重 要信 息 12.1 报告 期内 单一 投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或超 过20% 的情况 无。 12.2 影响投资者决 策 的其 他重 要信 息 根据 《公 开募 集开 放式 证券 投资 基金 流动 性风 险管 理规 定》 的要 求, 本基 金管 理人 经与 基 金托管人协商一致,对本基金基金合同的有关条款进行了修改,主要在前言 、释义、投资交易 限制、申购与赎回管理、基金估值管理 、信息披露等方面对流动性风险管控措施进行明确,具 体内容详见 2018 年3 月 27 日基金管理人网站披露的相关公告和修订更新后的法律文件。


大成 基金 管理 有 限公 司 2019 年03 月 29 日