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金融地B(150282)

金融地B:2018年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
长盛中 证金融地产指数 分级证券投资基 金 
2018 年年度报告 摘要 
 
2018 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金 管理 人 : 长盛 基 金管 理有 限公 司 
基金 托管 人 : 中国 银 行股 份有 限公 司 
送出日期:2019 年3 月29 日 长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告 摘要 
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§1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 3 月 28 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本年度报告财务资料已经审计,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙 )为本基金出具了无 保留意见的审计报告。 本报 告期自 2018 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。 长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告 摘要 第 3 页 共 47 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 长盛中证金融地产分级 场内简称 金融地产 基金主代码 160814 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 6 月 16 日 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 241,395,211.55 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2015 年 6 月 26 日 下属分级基金的基金简称 长盛中证金融地产 分级 A 长盛中证金融地产 分级 B 长盛中证金融地产分 级 下属分级基金的场内简称 金融地 A 金融地 B 金融地产 下属分级基金的交易代码 150281 150282 160814 报 告 期末 下属 分级 基金 份 额 总额 16,526,179.00 份 16,526,179.00 份 208,342,853.55 份


2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。力争控 制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的 绝对值不超过 0.35% ,年跟踪误差不超过 4%,实现对中证金融地 产指数的有效跟 踪。 投资策略 1、股票投资策略 本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股组成及其权 重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告 摘要 第 4 页 共 47 页


进行相应的调整。但因特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发 生变 更、 成份 股权 重由 于自 由流 通量 发生 变化 、 成份 股公 司行 为、 市场流动性不足等)导致本基金管理人无法按照标的指数构成及 权重进行同步调整时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量 降低跟踪误差。 2、债券组合管理策略 基于流动性管理的需要,本基金可以投资于到期日在一年期以内 的政府债券、央行票据和金融债,债券投资的目的 是保证基金资 产流动性并提高基金资产的投资收益。 3、金融衍生工具投资策略 在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数 期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以控制并降 低投资组合风险、提高投资效率,降低调仓成本与跟踪误差,从 而更好地实现本基金的投资目标。 业绩比较基准 中证金融地产指数收益率*95%+ 银行活期存款利率( 税后)*5% 风险收益特征 基金为股票型指数基金,风险和预期收益均高于混合型基金、债 券型基金和货币市场基金, 由于采取了基金份额分级的结构设计, 不同的基金份额具有不同的风险 收益特征。 下属分 级 基 金 的 风 险 收 益 特征 长盛中证金融地产 分级 A: 低风 险、 收益 相对 稳 定 长盛中证金融地产 分级 B: 高风 险、 高预 期收 益 长盛中证金融地产 分级: 较高 风险 、 较高 预期 收益


2.3 基金 管理 人和 基 金托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 张利宁 王永民 联系电话 010-86497608 010-66594896 电子邮箱 zhangln@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服 务电话


400-888-2666 、 95566 长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告 摘要 第 5 页 共 47 页


010-86497888 传真 010-86497999 010-66594942 2.4 信息披露方式


登载 基金 年 度报 告正 文的 管理 人互 联网 网 址 http://www.csfunds.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人的办公地址及基金托管人住所 长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告 摘要 第 6 页 共 47 页


§3 主要 财务 指 标、 基金 净值 表现 及利 润分 配情 况 3.1 主要 会计 数据 和 财务 指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2018 年 2017 年 2016 年 本期已实现收益 10,142,984.88 8,962,889.54 5,023,730.23 本期利润 -31,986,345.97 42,829,185.02 -37,871,713.52 加权平均基金份额本期利润 -0.1298 0.1272 -0.0826 本期基金份额净值增长率 -16.98% 17.59% -8.17% 3.1.2 期末数据和指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末 期末可供分配基金份额利润 -0.2265 -0.2488 -0.2845 期末基金资产净值 160,244,289.99 242,820,572.82 281,086,782.53 期末基金份额净值 0.664 0.828 0.725 注:1 、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持 有人 认购 或交 易基 金的 各项 费用 , 计入 费用 后实 际收 益水 平要 低于所列数字。 2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、 投资 收益 、 其他 收入 (不 含公 允价 值变 动收 益) 扣除 相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 表中的 “ 期末 ” 均指本报告期最后一日,即 12 月 31 日。 长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告 摘要 第 7 页 共 47 页


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金 份额 净值 增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -9.08% 1.54% -8.86% 1.56% -0.22% -0.02% 过去六个月 -2.50% 1.45% -4.38% 1.47% 1.88% -0.02% 过去一年 -16.98% 1.35% -19.98% 1.36% 3.00% -0.01% 过去三年 -10.36% 1.16% -17.30% 1.14% 6.94% 0.02% 自基金合同 生效起至今 -25.42% 1.44% -33.00% 1.47% 7.58% -0.03% 注:本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程: 本基金业绩比较基准:中证金融地产指数收益率*95%+ 银行活期存款利率(税后)*5% 再平衡:由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡 来使资产的配置比例符 合基金合同要求,业绩比较基准中中证全指证券公司指数、银行活期存 款利率每日按照 95% 、5% 的比例采取再平衡,再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。 长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告 摘要 第 8 页 共 47 页


3.2.2 自基金合同生 效 以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收 益率变动的比较


长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告 摘要 第 9 页 共 47 页


3.2.3


自基 金合 同生 效以 来基 金每 年净 值增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的 比较 注:本基金基金合同生效日为 2015 年 6 月 16 日,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自 然年度进行折算。 3.3 过去 三年 基金 的 利润 分配 情况 注:本基金于过去三年未进行利润分配。 长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告 摘要 第 10 页 共 47 页


§4 管理人报告 4.1 基金 管理 人及 基 金经 理情 况 4.1.1 基金 管理 人及 其 管理 基金 的经 验 本基金管理人为长盛基金管理有限公司 (以下简称公司) , 成立于 1999 年 3 月 26 日, 是国 内 最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币 18900 万元。公司注册地 在深圳,总 部设 在北 京, 并在 北京 、 上海 、 成都 设有 分公 司, 在深 圳设 有营 销中 心, 并拥 有长 盛基 金 (香 港) 有限公司、长盛创富资产管理有限公司两家全资子公司。目前,公司股东 及其出资比例为:国元 证券股份有限公司占注册资本的 41%, 新加 坡星 展银 行有 限公 司占 注册 资本 的 33% , 安徽 省信 用担 保集团有限公司占注册资本的 13% , 安徽 省投 资集 团控 股有 限公 司占 注册 资本 的 13% 。 公司 拥有 公 募基 金、 全国 社保 基金 、 特定 客户 资产 管理 、 合格 境内 机构 投资 者 (QDII ) 、 合格 境外 机构 投资 者 (QFII ) 、保 险资 产管 理人 等业 务资 格。 截至 2018 年 12 月 31 日,基金管理人共管理五十八只开 放式 基金 , 并管 理多 个全 国社 保基 金组 合和 专户 产品 。 公司 同时 兼任 境外 QFII 基金和专户理财产 品的投资顾问。 4.1.2 基金 经理 (或 基 金经 理小 组) 及基 金经 理助 理简 介 姓 名 职务 任本基金的 基金经理 (助理)期 限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离 任 日 期 王 超 本基金基金经理, 长盛同瑞中证 200 指数分 级证券投资基金基金经理,长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金(LOF )基金经理, 长盛量化红利策略混合型证券投资基金基 金经 理, 长盛 量化 多策 略灵 活配 置混 合型 证 券投资基金 基金经理 , 长盛 中小 盘精 选 混合 型证券投资基金基金经理, 长盛医疗行业量 化配置股票型证券投资基金基金经理, 长盛 2015 年6 月 16 日 - 11 年 王超先生,1981 年 9 月出 生。中央财经大学硕士, CFA (特许金融分析师) , FRM (金融风险管理师) 。 2007 年 7 月加入长盛基金 管理有限公司,曾任金融 工程与量化投资部金融工 程研究员等职务。 长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告 摘要 第 11 页 共 47 页


同智优势成长混合型证券投资基金(LOF) 基金 经理 , 长盛 同盛 成长 优选 灵活 配置 混合 型证券投资基金(LOF )基金经理,长盛上 证 50 指数分级证券投资基金基金经理,长 盛多因子策略优选股票型证券投资基金基 金经理。 注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期; 2、 “证券从业年限 ” 中“ 证券从业 ” 的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相 关规定。 4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明 本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施 准则、本基金的基金 合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用基 金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益 ,没有损害基金份额持 有人利益的行为。 4.3 管理 人对 报告 期 内公 平交 易情况的专项说明 4.3.1 公平 交易 制度 和 控制 方法 本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易 制度指导意见》及公 司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩 评估等环节严格把关, 通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,确保公平对待 不同投资组合,包括公 募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等,切实防范利益输送,保护 投资者的合法权益。具 体如下: 研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投 资组合经理在公司研 究平台上拥有同等权限。 投资授权与决策,公司实行投资 决策委员会领导下的投资组合经理负责 制,各投资组合经理 在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资 组合经理遵守投资信息 隔离墙制度。 交易 执行 , 公司 实行 集中 交易 制度 , 所有 投资 组合 的投 资指 令均 由交 易部 统一 执行 委托 交易 。 交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易 系统公平交易程序;场 外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估, 公司风险管理部、 监察稽核部, 依照 《公司公平交易细则》长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告 摘要 第 12 页 共 47 页


的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及 时向 公司 管理 层报 告发 现问 题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 4.3.2 公平 交易 制度 的 执行 情况 本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易 制度指导意见》及公 司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩 评估等环节严格把关, 通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,确保公平对待 不同投资组合,切实防 范利益输送,保护投资者的合法权益。 4.3.3 异常 交易 行为 的 专项 说明 本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中, 未发现同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证 券当日成交量的 5% 的交易。 本报告期内,本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理 人对 报告 期 内基 金的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 4.4.1 报告 期内 基金 投 资策 略和 运作 分析 在报告期内,我们运用数量化投资手段精细化执行跟踪指数策略,尽量 降低申购赎回、个股 配股、分红、增发等事件对基金组合产生的不利影响,将本基金的跟踪误 差和日均跟踪偏离度绝 对值控制在合理水平。 4.4.2 报告 期内 基金 的 业绩 表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.664 元; 本报 告期 基金 份额 净值 增长 率为-16.98% , 业绩 比较基准收益率为-19.98% 。 本基金日均跟踪偏离度绝对值为 0.06% ,控制在 0.35% 之内;年化跟 踪误差为 1.31% ,控制在 4%之内。 4.5 管理 人对 宏观 经 济、 证券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 全年股票市场呈现震荡下跌走势,个股和行业分化严重。行业上,休闲 服务、银行表现相对 较好,跌幅较小,电子、有色金属和传媒等行业表现较差。风格上,低市 净率、低市盈率、大盘 股等风格表现相对较好,跌幅较小,微利股、亏损股和高市盈率股等风格表现较差。 在操作中,我们严格遵守基金合同,在指数权重调整和基金申赎变动时 ,应用指数复制和数 量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。 长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告 摘要 第 13 页 共 47 页


4.6 管理 人对 报告 期 内基 金估 值程 序等 事项 的说 明 根据中国证监会相关规定及本基金合同约定, 本基金管理人严格按照 《企业会计准则》 、 中国 证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持投资品种进行估 值。本基金管理人制订 了证券投资基金估值政策与估值程序,设立基金估值小组,参考行业协会 估值意见和独立第三方 机构估值数据,确保基金估值的公平、合理。 本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、 估值日、 估值对象、 估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项 。本基金管理人设立了 由公司 总经理(担任估值工作小组组长) 、公司督察长(担任估值工作小组 副组长) 、公司相关投 资、研究部门分管领导、公司运营部分管领导、相关研究部门、相关投资 部门、监察稽核部、风 险管理部、信息技术部及业务运营部总监或指定人员组成的估值工作小组 ,负责研究、指导并执 行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验,具备基金估 值运作、行业研究、风 险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。 基金经理参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终 决策和日常估值的执 行。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托 管人 根据 法律 法规 要求 对基 金 估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管人有责任要求基金管 理公司作出合理解释, 通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值 模型、假设及参数的适 当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已分别与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司 签署服务协议,由其 分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或 挂牌的部分债券品种的 估值数据。 4.7 管理 人对 报告 期 内基 金利 润分 配情 况的 说明 根据本基金基金合同对基金 利润分配原则的约定,在长盛中证金融地产 份额、长盛中证金融 地产 A 份额、长盛中证金融地产 B 份额的运作期内,本基金(包括长盛中证金融地产份额、长盛 中证金融地产 A 份额、长盛中证金融地产B 份额)不进行收益分配。 4.8 报告 期内 管理 人 对本 基金 持有 人数 或基 金资 产净 值预 警情 形的 说明 本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。 长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告 摘要 第 14 页 共 47 页


§5 托管人报告 5.1 报告 期内 本基 金 托管 人遵 规守 信情 况声 明 本报 告期 内, 中国 银行 股份 有限 公司 (以 下称 “本 托管 人” ) 在长 盛中 证金 融地 产指 数分 级证 券投 资基 金 (以 下称 “本 基金 ” ) 的托 管过 程中 , 严格 遵守 《证 券 投资 基金 法》 及其 他有 关法 律法 规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的 行为,完全尽职尽责地 履行了应尽的义务。 5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金 投资 运作 遵规 守信 、净 值计 算、 利润 分配 等情 况的 说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议 的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值 的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基 金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 5.3 托管 人对 本年 度 报告 中财 务信 息等 内容 的真 实、 准确 和完 整发 表意 见 本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 (注: 财务会计报告中的 “金 融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内) 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告 摘要 第 15 页 共 47 页


§6 审计报告 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师王珊珊、马剑英于 2019 年 3 月 27 日对 本基金 2018 年 12 月 31 日的资产负债表、 2018 年的利润表和所有者权益( 基金净值) 变动表以及财 务报表附注出具了安永华明(2019 )审字第 60468688_A15 号无保留意见的审计报告。投资者欲 查看审计报告全文,应阅读本年 度报告正文。 §7 年度 财务 报 表 7.1 资产负债表 会计主体: 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金 报告截止日: 2018 年 12 月 31 日 单位:人民币元 资 产 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 资 产:


银行存款 10,412,249.74 14,334,286.88 结算备付金 - - 存出保证金 582.79 29,635.01 交易性金融资产 150,588,393.75 229,694,435.58 其中:股票投资 150,588,393.75 229,446,935.58 基金投资 - - 债券投资 - 247,500.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 2,094.20 3,166.96 应收股利 - - 应收申购款 12,995.53 31,958.30 长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告 摘要 第 16 页 共 47 页


递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 161,016,316.01 244,093,482.73 负债和所有者权益 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 224,171.38 618,228.35 应付管理人报酬 142,630.92 210,861.48 应付托管费 31,378.81 46,389.52 应付销售服务费 - - 应付交易费用 3,817.82 17,037.33 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 370,027.09 380,393.23 负债合计 772,026.02 1,272,909.91 所有者权益:


实收基金 214,912,047.64 270,168,015.54 未分配利润 -54,667,757.65 -27,347,442.72 所有者权益合计 160,244,289.99 242,820,572.82 负债和所有者权益总计 161,016,316.01 244,093,482.73 注: 报告 截止 日 2018 年 12 月 31 日, 长盛 中证 金融 地产 份额 净值 为人 民币 0.664 元, 长盛 中证 金 融地产 A 份额参考净值为人民币 1.004 元, 长盛 中证 金融 地 产 B 份额参考净值为人民 币 0.324 元。长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告 摘要 第 17 页 共 47 页


基金份额总额为 241,395,211.55 份,其中长盛中证金融地产份额为 208,342,853.55 份,长盛中 证金融地产 A 份额总额为 16,526,179.00 份, 长盛 中证 金融 地 产 B 份额 总额 为 16,526,179.00 份。


7.2 利润表 会计主体: 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金 本报告期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项 目 本期 2018 年 1 月 1 日至2018 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2017 年1 月1 日至 2017 年12 月 31 日 一、收入 -28,990,200.19 46,777,360.39 1. 利息收入 104,091.69 137,871.24 其中:存款利息收入 104,069.82 137,568.81 债券利息收入 21.87 302.43 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2. 投资收益(损失以“- ”填列) 13,005,549.73 12,722,540.50 其中:股票投资收益 8,246,182.27 6,689,738.21 基金投资收益 - - 债券投资收益 31,769.80 40,509.46 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 4,727,597.66 5,992,292.83 3. 公允价值变动收益 (损失以 “-”号 填列) -42,129,330.85 33,866,295.48 4. 汇兑收益(损失以"-" 号填列) - - 5. 其他收入(损失以“- ”号填列) 29,489.24 50,653.17 减: 二、费 用 2,996,145.78 3,948,175.37 长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告 摘要 第 18 页 共 47 页


1.管理人报酬 1,890,071.01 2,630,916.73 2.托管费 415,815.56 578,801.66 3.销售服务费 - - 4.交易费用 108,574.16 146,204.27 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6. 税金及附加





- - 7.其他费用 581,685.05 592,252.71 三、 利润 总额 (亏 损总 额以 “-”号 填列) -31,986,345.97 42,829,185.02 减:所得税费用 - - 四、 净利 润 (净 亏损 以 “-” 号填 列) -31,986,345.97 42,829,185.02


7.3 所有 者权 益( 基 金净 值) 变动 表 会计主体: 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金 本报告期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 (基 金净值) 270,168,015.54 -27,347,442.72 242,820,572.82 二、 本期 经营 活动 产生 的 基金 净值 变动 数 (本 期利 润) - -31,986,345.97 -31,986,345.97 三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基金净值变动数 (净 值 减少 以 “-” 号填 列) -55,255,967.90 4,666,031.04 -50,589,936.86 长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告 摘要 第 19 页 共 47 页


其中:1.基金申购款 17,401,304.02 -1,661,732.34 15,739,571.68 2.基金赎回款 -72,657,271.92 6,327,763.38 -66,329,508.54 四、 本期 向基 金份 额持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “-”号填列) - - - 五、 期末 所有 者权 益 (基 金净值) 214,912,047.64 -54,667,757.65 160,244,289.99 项目 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 (基 金净值) 367,960,749.70 -86,873,967.17 281,086,782.53 二、 本期 经营 活动 产生 的 基金 净值 变动 数 (本 期利 润) - 42,829,185.02 42,829,185.02 三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基金净值变动数 (净 值 减少 以 “-” 号填 列) -97,792,734.16 16,697,339.43 -81,095,394.73 其中:1.基金申购款 11,601,451.31 -1,580,882.10 10,020,569.21 2.基金赎回款 -109,394,185.47 18,278,221.53 -91,115,963.94 四、 本期 向基 金份 额持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “-”号填列) - - - 五、 期末 所有 者权 益 (基 金净值) 270,168,015.54 -27,347,442.72 242,820,572.82


报表附注为财务报表的组成部分。 长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告 摘要 第 20 页 共 47 页


本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______ 林培富______














______ 刁俊东______














____ 龚珉____ 基金管理人 负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金(以下简称“本基金” ) ,系经 中国证券监督 管理委 员会(以下简称“中国证监会” )证监许可[2015]759 号文《关于准予长盛中证金融地产指数分级 证券投资基金注册的批复》 的注册, 由长盛基金管理有限公司向社会公开募集, 基金合同于2015 年 6 月 16 日正式生效,于基金合同生效日,本基金规模为 726,147,822.87 份基金份额。本基金 为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为长盛基金管理有 限公司,注册登记机构 为中国证券登记结算有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。 本基金的基金份额包括长盛中证金融地产指数分级证券投资基金的基础 份额(简称“长盛 中 证金融地产份额” ) 、长盛中证金融地产指数分级证券投资基金的稳健收益 类份额(简称“长盛中 证金融地产 A 份额 ” ) 和长 盛中 证金 融地 产指 数分 级证 券投 资基 金的 积极 收益 类份 额 (简 称 “ 长 盛中证金融地产 B 份额 ” ) 。 其中 , 长盛 中证 金融 地产 A 份额和长盛中证金融地产 B 份额的基金 份额配比始终保持 1 :1 的比例不变。 基金合同生效后,本基金将根据基金合同约定,办理场内的长盛中证金 融地产份额与长盛中 证金融地产 A 份额、长盛中证金融地产 B 份额之间的 场内份额配对转换业务,即:基金份额持有 人可将其场内的长盛中证金融地产份额,按 1 :1 的基金份额配比,申请 分拆为长盛中证金融地 产 A 份额和长盛中证金融地产 B 份额;或基金份额持有人可将其持有的长盛中证金融地产 A 份额 和长盛中证金融地产 B 份额,按 1:1 的基金份额配比,申请合并为长盛中证金融地产份额的场 内份额。场外的长盛中证金融地产份额不进行份额配对转换。场外的长盛 中证金融地产份额通过 跨系统转托管至场内后,可按照场内的长盛中证金融地产份额配对转换规 则进行操作。长盛中证 金融地产份额设置单独的基金代码,只可以进行场内与 场外的申购和赎回 ,不上市交易。长盛中 证金融地产 A 份额和长盛中证金融地产 B 份额交易代码不 同,在深圳证券交易所上市交易,不接 受申购或赎回。 在本基金存续期内, 每个会计年度 (基金合同生效不足六个月的除外)11 月份的最后一个交 易日,本基金将对于基金份额折算基准日登记在册的长盛中证金融地产份 额、长盛中证金融地产 A 份额进行定期折算。在折算基准日,本基金将按照以下规则进行基金的 折算:长盛中证金融地 产份额和长盛中证金融地产 A 份额根据基金合同规定的份额参考净值计算规则进行计算;对于长长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告 摘要 第 21 页 共 47 页


盛中证金融地产 A 份额参考净值超出人民币 1.000 元部 分, 将折 算为 场内 长盛 中证 金融 地产 份额 。 每两份长盛中证金融地产份额将按一份长盛 中证金融地产 A 份额获得新增长盛中证金融地产份额 的分配,场内长盛中证金融地产份额持有人折算后获得新增场内长盛中证 金融地产份额,场外长 盛中证金融地产份额持有人折算后获得新增场外长盛中证金融地产份额。 折算后长盛中证金融地 产 A 份额和长盛中证金融地产 B 份额的比例仍为 1:1 ,长盛中证金融地 产 A 份额参考净值调整为 人民币 1.000 元。 除以上的定期份额折算外,在以下两种情况下也会进行不定期份额折算 ,即:当长盛中证金 融地产份额的基金份额净值大于或等于人民币 1.500 元时;当长盛中证金融地产 B 份额的基金份 额参考净值达到或跌破人 民币 0.250 元时。折算后本基金将确保长盛中证金融地产 A 份额和长盛 中证金融地产 B 份额的比例为 1:1 ; 折算 后长 盛中 证金 融地 产份 额的 净值 以及 长盛 中证 金融 地产 A 份额、长盛中证金融地产 B 份额的参考净值均调整为人民币 1.000 元。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股 及其备选成份股、债 券、债券回购、权证、股指期货、货币市场工具、资产支持证券以及中国 证监会允许基金投资的 其它 金融 工具 , (但 须符 合中 国证 监会 相关 规定 ) 。本 基金 投资 于股 票的 资 产占 基金 资产 的比 例为 85% 以上,其中标的指数成份股及其备选成 份股的投资比例不低于非现金基金资产的 80%,现金、 债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为 5% -10% ,其中每个交易 日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一 年以内的政府债券不低 于基金资产净值的 5% ,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金 、应收申购款等,权证投资不 高于基金资产净值的 3%。 如法 律法 规或 监管 机构 以后 允许 基金 投资 其他 品种 , 基金 管理 人在 履行 适当 程序 后, 可 以将其纳入投资范围。 本基金的业绩比较基准为: 中证金融地产指数收益率×95%+ 银行活期存款利率(税后) ×5%。 7.4.2 会计 报表 的编 制 基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则 — 基本准则》以及其后 颁布及修订的具体会 计准 则、 应用 指南 、 解释 以及 其他 相关 规定 (以 下统 称 “企 业会 计准 则” ) 编制 , 同时 , 对于 在具 体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发 布的《证券投资基金会 计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指 导意 见》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露内 容与 格式 准则 》第 2 号 《年度报告的内容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及 披露 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模板第3 号< 年度报告和半年度报告>》 及其 他中 国证 监会 及 中国证券投资基金业协会颁布的相关规定及参考意见。 长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告 摘要 第 22 页 共 47 页


本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循 企业 会计 准 则及 其他 有关 规定 的声 明 本财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、 完整地反映了本基金于 2018 年 12 月 31 日的财 务状况以及 2018 年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 本报 告期 所采 用 的会 计政 策、 会计 估计 与最 近一 期年 度报 告相 一致 的说 明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 会 计政 策和 会计 估计 变更 以及 差错 更正 的说 明 7.4.5.1 会计 政策 变更 的 说明 无 。 7.4.5.2 会计 估计 变更 的 说明 无 。 7.4.5.3 差错更正的说明 无 。 7.4.6 税项 7.4.6.1 印花税 经国 务院 批准 , 财政 部、 国家 税务 总局 研究 决定 , 自 2008 年 4 月 24 日起 , 调整 证券 (股 票) 交易印花税税率,由原先的 3‰ 调整为 1‰ ; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整由出让方按 证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变。 7.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税 改增值税试点的通知》 的规定,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金) 管理人运用基金买卖股 票、债券的 转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同 业往来利息收入免征增 值税;存款利息收入不征收增值税; 根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2016]46 号文 《关 于进 一步 明确 全面 推开 营改 增试 点金 融业 有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务 及持有政策性金融债券 取得的利息收入属于金融同业往来利息收入免征增值税; 根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2016]70 号文 《关 于金 融机 构同 业 往来等增值税政策的补充长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告 摘要 第 23 页 共 47 页


通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款 、同业存单以及持有金 融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入免征增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地 产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税 行为,以资管产品管理 人为增值税纳税人; 根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2017]56 号文 《关 于资 管产 品增 值税 有关 问题 的通 知》 的规 定, 自 2018 年1 月1 日起 , 资管 产品 管理 人运 营资 管产 品过 程中 发生 的增 值税 应税 行为 (以 下简 称“ 资管产品运营业务 ” ) ,暂 适用 简易 计税 方法 ,按 照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税, 资管 产品 管理 人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的 除外。资管产品管理人 可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。 对资管产品在2018 年1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已 缴纳增值税的,已纳税 额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减; 根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2017]90 号文 《关 于租 入固 定资 产进 项税 额抵 扣等 增值 税政 策的通知》 的规 定, 自 2018 年1 月1 日起 , 资管 产品 管理 人运 营资 管产 品提 供的 贷款 服务 、 发生 的部分金融商品转让业 务, 按照 以下 规定 确定 销售 额: 提供 贷款 服务 , 以 2018 年 1 月 1 日起产生 的利息及利息性质的收入为销售额;转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票(不包括限售股) 、债 券、 基金 、 非货 物期 货, 可以 选择 按照 实际 买入 价计 算销 售额 , 或者 以 2017 年最后一个交易日的 股票收盘价(2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后 一个交易日收盘价) 、 债券 估值 (中 债金 融估 值中 心有 限公 司或 中证 指数 有限 公司 提供 的债 券估 值) 、 基金 份额 净 值、 非 货物期货结算价格作为买入价计算销售额; 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加,以 实际缴纳的增值税税 额为计税依据,分别按规定的比例缴纳。 7.4.6.3 企业所得税 根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2004]78 号文 《关 于证 券投 资基 金税 收政 策的 通知 》 的规 定, 自 2004 年1 月1 日起 , 对证 券投 资基 金 (封 闭式 证券 投资 基金 , 开放 式证 券投 资基 金) 管理 人运 用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优 惠政策的通知》的规 定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差 价收入,股权的股息、 红利收 入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。


7.4.6.4 个人所得税 长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告 摘要 第 24 页 共 47 页


根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号《财政部国家税务总局关 于储蓄存款利息所得 有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个 人所得税; 根据 财政 部、 国家 税务 总局 、 中国 证监 会财 税[2012]85 号文 《关 于实 施上 市公 司股 息红 利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定, 自 2013 年 1 月 1 日起, 证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月 )的,其股息红利所得全额 计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月 以上 至 1 年 (含1 年) 的 ,暂 减按 50% 计入应纳税所得额; 持股期限超过 1 年的 , 暂减 按 25% 计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得 税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文 《关 于上 市公 司股 息红 利差 别 化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定, 自 2015 年 9 月 8 日起 , 证券 投资 基金 从公 开发 行和 转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 长盛基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国银行股份有限公司( “ 中国银行 ” ) 基金托管人、基金代销机构 国元证券股份有限公司( “ 国元证券 ” ) 基金管理人股东、基金代销机构 新加坡星展银行有限公司 基金管理人股东 安徽省信用担保集团有限 公司 基金管理人股东 安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人股东 长盛创富资产管理有限公司 基金管理人子公司 长盛基金(香港)有限公司 基金管理人子公司 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报 告期 及上 年 度可 比期 间的 关联 方交 易 无。 7.4.8.1 通过 关联 方交 易 单元 进行 的交 易 注:无。 长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告 摘要 第 25 页 共 47 页


7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2017 年1 月1 日至 2017 年12 月 31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 1,890,071.01 2,630,916.73 其中 : 支付 销售 机构 的客 户维护费 729,192.61 1,006,966.49 注:基金管理费每日计提,按月支付。基金管理费按前一日的基金资产 净值的 1.00% 的年费率计 提。计算方法如下: H=E×1.00%/ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 7.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2017 年1 月1 日至 2017 年12 月 31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 415,815.56 578,801.66 注:基金托管费每日计提,按月支付。基金托管费按前一日的基金资产 净值的 0.22% 的年费率计 提。计算方法如下: H=E×0.22%/ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 7.4.8.3 与关 联方 进行 银 行间 同业 市场 的债 券( 含回购) 交易 注:无。 长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告 摘要 第 26 页 共 47 页


7.4.8.4 各关 联方 投资 本 基金 的情 况 7.4.8.4.1 报告 期内 基金 管 理人 运用 固有 资金 投资 本基 金的 情况 注:无。 7.4.8.4.2 报告 期末 除基 金 管理 人之 外的 其他 关联 方投 资本 基金 的情 况 注:无。 7.4.8.5 由关 联方 保管 的 银行 存款 余额 及当 期产 生的 利息 收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 10,412,249.74 103,616.87 14,334,286.88 136,586.45 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.8.6 本基 金在 承销 期 内参 与关 联方 承销 证券 的情 况 注:无。 7.4.8.7 其他 关联 交易 事 项的 说明 无。 7.4.9 期末(2018 年12 月 31 日)本 基金 持有 的流 通受 限证 券 7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限 证券 金额单位:人民币元 7.4.9.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单 位: 股) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 601860 紫金 银行 2018 年 12 月 20 日 2019 年1 月 3 日 新股 未 上市 3.14 3.14 15,970 50,145.80 50,145.80 - 7.4.9.2 期末 持有 的暂 时 停牌 等流 通受 限股 票 金额单位:人民币元 股票代 股票 停牌日期 停牌 期末 复牌日期 复牌 数量 (股 ) 期末 期末估值总额 备长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告 摘要 第 27 页 共 47 页


码 名称 原因 估值单 价 开盘单 价 成本总额 注 600030 中信 证券 2018 年12 月 25 日 重大 事项 停牌 16.01 2019 年 1 月 10 日 17.15 309,806 5,622,722.01 4,959,994.06 - 000540 中天 金融 2017 年 8 月 21 日 重大 事项 停牌 2.59 2019 年 1 月 2 日 4.38 262,350 1,526,967.79 679,486.50 - 注: 本基 金截 至 2018 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票,该类股票将在所公布事 项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 7.4.9.3 期末 债券 正回 购 交易 中作 为抵 押的 债券 7.4.9.3.1 银行 间市 场债 券 正回 购 无。 7.4.9.3.2 交易 所市 场债 券 正回 购 无。 7.4.10 有助 于理 解和 分 析会 计报 表需 要说 明的 其他 事项 7.4.10.1 公允价值


本基金非以公允价值计量的金融工具,因其剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。 (1) 各层次金融工具公允价值 本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币 144,898,767.39 元,属于第二层次的余额为人民币 5,010,139.86 元,属于第三层次的余额 为人 民币 679,486.50 元 (2017 年度第一层次的余额为人民 币 226,139,665.03 元, 属于 第二 层次 的余 额为人民币 3,554,770.55 元,无属于第三层次的余额) 。 (2) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和可转换债券等,若出现重大事项停牌、交 易不活跃、或属于非 公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活 跃期间及限售期间不将 相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次,并根据估值调整中采用 的对公允价值计量整体 而言具有重要意义的输入值所属的最低层次,确定相关股票和可转换债券 公允价 值应属第二层次 或第三层次。本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之 间转换的时点。本基金长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告 摘要 第 28 页 共 47 页


持有的以公允价值计量的金融工具 转入 第三层次公允价值 金额为人民币 679,486.50 元 (2017 年: 无) 。 7.4.10.2 承诺事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.10.3 其他事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 7.4.10.4 财务报表的批准


本财务报表已于 2019 年3 月 27 日经本基金的基金管理人批准。 长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告 摘要 第 29 页 共 47 页


§8 投资 组合 报 告 8.1 期末 基金 资产 组 合情 况 金额单位:人 民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 150,588,393.75 93.52 其中:股票 150,588,393.75 93.52 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 10,412,249.74 6.47 8 其他各项资产 15,672.52 0.01 9 合计 161,016,316.01 100.00


8.2 期末 按行 业分 类 的股 票投 资组 合 8.2.1 期末 指数 投资 按 行业 分类 的境内 股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力 、 热力 、燃 气及 水生 产和 供 - - 长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告 摘要 第 30 页 共 47 页


应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息 传 输、 软件 和信 息技 术服 务 业 - - J 金融业 128,558,567.23 80.23 K 房地产业 20,730,020.51 12.94 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 463,450.00 0.29 合计 149,752,037.74 93.45


8.2.2 期末 积极 投资 按 行业 分类 的境内 股票投资组合 金额单位:人民 币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 106,723.71 0.07 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - 长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告 摘要 第 31 页 共 47 页


F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 50,145.80 0.03 K 房地产业 679,486.50 0.42 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术 服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 836,356.01 0.52


8.2.3 报告 期末 按行 业 分类 的 港股通 投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 8.3 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 所有 股票 投资 明细 8.3.1 期末 指数 投资 按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十名 股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名 称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(% ) 1 601318 中国平安 427,057 23,957,897.70 14.95 2 600036 招商银行 427,602 10,775,570.40 6.72 3 601166 兴业银行 476,588 7,120,224.72 4.44 4 600016 民生银行 1,181,894 6,772,252.62 4.23 5 601328 交通银行 1,146,850 6,640,261.50 4.14 长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告 摘要 第 32 页 共 47 页


6 601288 农业银行 1,681,034 6,051,722.40 3.78 7 601939 建设银行 798,747 5,088,018.39 3.18 8 600030 中信证券 309,806 4,959,994.06 3.10 9 601398 工商银行 900,149 4,761,788.21 2.97 10 000002 万


科A 182,708 4,352,104.56 2.72 注 : 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 , 应 阅 读 登 载 于 http://www.csfunds.com.cn 网站的年度报告正 文。


8.3.2 期末 积极 投资 按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五名 股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(% ) 1 000540 中天金融 262,350 679,486.50 0.42 2 603185 上机数控 1,345 66,039.50 0.04 3 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.03 4 603629 利通电子 1,051 40,684.21 0.03 注 : 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 , 应 阅 读 登 载 于 http://www.csfunds.com.cn 网站的年度报告正文。 8.4 报告 期内 股票 投 资组 合的 重大 变动 8.4.1


累计 买入 金额 超出 期初 基金 资产 净值 2% 或前 20 名 的股 票明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 601229 上海银行 2,017,440.00 0.83 2 600919 江苏银行 1,571,614.00 0.65 3 000069 华侨城A 928,887.00 0.38 4 603156 养元饮品 166,828.87 0.07 5 600901 江苏租赁 155,843.75 0.06 6 601577 长沙银行 138,458.71 0.06 7 603259 药明康德 102,405.60 0.04 长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告 摘要 第 33 页 共 47 页


8 601066 中信建投 101,299.80 0.04 9 601838 成都银行 89,465.01 0.04 10 601828 美凯龙 80,438.49 0.03 11 601869 长飞光纤 54,515.11 0.02 12 603587 地素时尚 52,976.00 0.02 13 601860 紫金银行 50,145.80 0.02 14 603693 江苏新能 48,456.00 0.02 15 000563 陕国投A 47,957.00 0.02 16 601068 中铝国际 47,506.50 0.02 17 603680 今创集团 47,171.67 0.02 18 603185 上机数控 45,864.50 0.02 19 601990 南京证券 38,771.70 0.02 20 603583 捷昌驱动 38,533.57 0.02


8.4.2


累计卖 出金 额 超出 期初 基金 资产 净值 2% 或前 20 名 的股 票明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 601318 中国平安 7,717,021.78 3.18 2 600036 招商银行 2,431,177.50 1.00 3 601166 兴业银行 2,127,382.62 0.88 4 601939 建设银行 1,707,756.16 0.70 5 000002 万


科A 1,642,016.85 0.68 6 600030 中信证券 1,582,432.74 0.65 7 600016 民生银行 1,533,961.59 0.63 8 600000 浦发银行 1,421,041.03 0.59 9 601328 交通银行 1,361,903.95 0.56 10 601288 农业银行 1,281,326.47 0.53 长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告 摘要 第 34 页 共 47 页


11 601601 中国太保 1,171,718.41 0.48 12 600048 保利地产 1,120,311.98 0.46 13 000001 平安银行 1,117,049.45 0.46 14 601398 工商银行 1,112,130.78 0.46 15 600837 海通证券 1,062,522.19 0.44 16 601169 北京银行 1,054,610.79 0.43 17 601211 国泰君安 1,016,074.73 0.42 18 601099 太平洋 927,087.86 0.38 19 002673 西部证券 718,877.28 0.30 20 601818 光大银行 692,477.72 0.29


8.4.3


买入 股票 的成 本总 额及 卖出 股票 的收 入总 额 单位:人民币 元 买入股票成本(成交)总额 6,485,837.90 卖出股票收入(成交)总额 51,461,231.15 注: 本项 中 8.4.1 、8.4.2 、8.4.3 表中的 “ 买入金额 ” (或 “ 买入股票成本 ”)、 “ 卖出金额 ” (或 “卖出股票收入 ”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末 按债 券品 种 分类 的债 券投 资组 合 注:本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名债 券投 资明 细 注:本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序 前 十名 资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名贵 金属 投资 明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名权 证投 资明 细 注:本基金本报告期末未持有权证。 长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告 摘要 第 35 页 共 47 页


8.10 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明 8.10.1 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货持 仓和 损益 明细 注:本基金本报告期末无股指期货投资。 8.10.2 本基 金投 资股 指 期货 的投 资政 策 本基金本报告期内未投资股指期货。 8.11 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明 8.11.1 本期 国债 期货 投 资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 8.11.2 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货持 仓和 损益 明细 注:本基金本报告期末无国债期货投资。 8.11.3 本期 国债 期货 投 资评 价 本基金本报告期内未投资国债期货。 8.12 投资 组合 报告 附 注 8.12.1


1.兴业银行:本基金跟踪的标的指数为中证金融地产指数,配置了中证 金融地产指数成分股 兴业 银行 。 根据 银保 监会 2018 年5 月4 日公 布的 《中 国银 行保 险监 督管 理委 员会 行政 处罚 信息 公 开表-银保监银罚决字〔2018 〕1 号-兴业银行股份有限公司》的公告,兴 业银行因同业投资接受 隐性的第三方金融机构信用担保、债券卖出回购业务违规出 表、 个人 理财 资金 违规 投资 、向 四证 不全的房地产项目提供融资等 12 项违规被罚 5870 万元 , 这 12 项案 由中 , 多涉 及违 反宏 观调 控政 策、影子银行和交叉金融产品风险以及违法违规展业。与兴业银行一同被 罚的还有该银 行旗下的 兴业金融租赁有限责任公司。兴业金融租赁因未制定明确的服务收费标准 并公示以及办理融资租 赁业务时搭售理财产品被罚 110 万元。除此之外,兴业银行苏州分行还存在买入返售业务项下基 础资产不合规的情况,该银行两名直接责任人受到银保监会处罚。其中, 原兴业银行苏州分行行 长黄立峰受到警告处分,并被罚款 5 万元;胡刚被警告并罚 款 10 万元。根据4 月 16 日《上海银 监局行政处罚信息公开表 (沪银监罚决字 〔2018 〕12 号) 》 ,2015 年 9 月, 兴业 银行 股份 有限 公司 上海分行在某理财业务中,对底层资产为非标准化债权资产的投资投前尽 职 调查严重不审慎。责 令改正,罚款人民币 50 万元。根据4 月2 日中国人民银行福州中心支行公布了福银罚字〔2018 〕 10 号行政处罚公示表, 兴业银行股份有限公司因违反国库管理规定, 被警告并处罚款 5 万元人民 币。对以上事件,本基金做出如下说明:兴业银行是中国最优秀的银行之 一,基本面良好,公司 高度重视内部控制建设,并围绕内部环境、 风险评估、控制活动、信息与 沟通、内部监督等方面长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告 摘要 第 36 页 共 47 页


不断加强和完善内部控制机制。基于相关研究,本基金判断,上述处罚对 公司影响极小。今后, 我们将继续加强与该公司的沟通,密切关注其制度建设与执行等公司基础 性建设问题的合规性以 及企业的经营状况。 2.农业银行:本基金跟踪的标的指数为中证金融地产指数,配置了中证 金融地产指数成分股 农业银行。根据 2018 年 5 月 15 日农业银行 “ 非公开发行股票申请文件反馈意见的回复 ” 中提到 “农业银行及境内分支机构报告期内(2015 年至2017 年)存在被税务机关处以的单笔金额为10 万 元( 含)以上的 税务处罚共计 44 笔,涉及罚款金额共计约 2,320.43 万元, 主要涉及的处罚事由为少 申报税款、未按规定代扣代缴个人所得税等。 ”其中涉及湖北省分行、浙 江省分行、广东省分行 等。对此事件,本基金做出如 下说明: 农业银行是中国最优秀的银行之一, 基本面良好, 上述行政处罚种类主要为罚款, 且未导致农 业银行或境内分支机构之合法存续受影响或业务经营所需之批准、 许可、 授权或备案被撤销,包括 但不限于被吊销《金融许可证》或营业执照等重大后果。基于相关研究, 本基金判断,上述处罚 对公司影响极小。今后,我们将继续加强与该公司的沟通,密切关 注其 制 度建 设与 执行 等公 司基 础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。 3.民生银行:本基金跟踪的标的指数为中证金融地产指数,配置了中证 金融地产指数成分股 民生银行。根据银保监会 2018 年 12 月 7 日公布的《中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息 公开表- 银保监银罚决字〔2018 〕5 号-中国民生银行股份有限公司》的公 告,民生银行因贷款业 务严重违反审慎经营规则,被罚款 200 万元。根据银保监会 2018 年 12 月 7 日公布的《中国银行 保险监督管理委员会行政处罚信息公开表- 银保监银罚决字〔2018 〕8 号- 中国民生银行股份有限 公司 》的公告,民生银行因:内控管理严重违反审慎经营规则;同业投资 违规接受担保;同业投 资、理财资金违规投资房地产,用于缴交或置换土地出让金及土地储备融 资;本行理财产品之间 风险隔离不到位;个人理财 资金违规投资;票据代理未明示,增信未簿记 和计提资本占用;为非 保本理财产品提供保本承诺等原因,被罚款 3160 万元。 对以 上事 件, 本基 金判 断, 民生 银行 是全 国性 股份 制商 业银 行之 一, 上述 处罚 对公 司影 响小 。 后续关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。 4.招商银行:本基金跟踪的标的指数为中证金融地产指数, 配置 了中 证 金融 地产 指数 成分 股 招商银行。根据银监罚决字〔2018 〕1 号,招商银行股份有限公司(以下 简称 “ 招商银行 ”)因 电话销售欺骗投保人,被深圳保监局罚款 30 万元 ;根 据银 监罚 决字 〔2018 〕1 号,招商银行因违 反内控管理严重违反审慎经营规则、违规批量转让以个人为借款主体的不 良贷款以及同业投资业 务违规接受第三方金融机构信用担保等行为, 被中国银监会罚款 6570 万元 , 没收 违法 所得 3.024长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告 摘要 第 37 页 共 47 页


万元 , 罚没 合计 6573.024 万元 。 对以 上事 件, 本基 金判 断招 商银 行作 为全 国性 的股 份制 银行 , 具 有一定的系统重要性,具有较强的市场口碑 和较强的市场竞争力,整体来 看,上述处罚对公司影 响极小。后续将关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。 除上述事项外,本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管 部门立案调查记录, 无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 8.12.2


基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 8.12.3 期末 其他 各项 资 产构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 582.79 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,094.20 5 应收申购款 12,995.53 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 15,672.52


8.12.4 期末 持有 的处 于 转股 期的 可转 换债 券明 细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券(可交换债券) 。 8.12.5 期末 前十 名股 票 中存 在流 通受 限情 况的 说明 8.12.5.1 期末 指数 投资 前 十名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 净值 比例 (%) 流通受限情况说明 1 600030 中信证券 4,959,994.06 3.10 重大事项停牌


长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告 摘要 第 38 页 共 47 页


8.12.5.2 期末积极投 资前 五名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 净值 比例 (%) 流通受限情况说明 1 000540 中天金融 679,486.50 0.42 重大事项停牌 2 601860 紫金银行 50,145.80 0.03 新股未上市 8.12.6 投资 组合 报告 附 注的 其他 文字 描述 部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告 摘要 第 39 页 共 47 页


§9 基金 份额 持 有人 信息 9.1 期末 基金 份额 持 有人 户数 及持 有人 结构 份额单位:份 份额级别 持有人户 数( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份额 比例 长盛中证 金融地产 分级 A 214 77,225.14 7,547,551.00 45.67% 8,978,628.00 54.33% 长盛中证 金融地产 分级 B 814 20,302.43 51,549.00 0.31% 16,474,630.00 99.69% 长盛中证 金融地产 分级 3,551 58,671.60 1,122,638.48 0.54% 207,220,215.07 99.46% 合计 4,579 52,717.89 8,721,738.48 3.61% 232,673,473.07 96.39% 注:1 、 对于 分级 基金 , 比例 的分 母采 用各 自级 别的 份额 ; 对于 合计 数, 比例 的分 母采 用下 属分 级 基金份额的合计数。 2、以上信息中的上市部分持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。 9.2 期末 上市 基金 前 十名 持有 人 长盛中证金融地产分级 A











































































































序号 持有人名称 持有 份额(份) 占上市总份额 比例 1 恒安标准人寿保险有限公司-传统 分红险 5,330,000.00 32.25% 2 李怡名 1,157,477.00 7.00% 3 沈盛杰 984,833.00 5.96% 4 高群亮 609,900.00 3.69% 长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告 摘要 第 40 页 共 47 页


5 中量投资产管理有限公司-中量投 CTA 一号私募基金 441,613.00 2.67% 6 中量投资产管理有限公司-中量投 量化多策略 1 号私募基金 400,000.00 2.42% 7 深圳德威资本投资管理有限公司- 德威-中量投尊享 1 号私募基金 400,000.00 2.42% 8 中量投资产管理有限公司-中量投 全天候 1 号私募基金 333,300.00 2.02% 9 苏全胜 296,500.00 1.79% 10 方春娣 290,000.00 1.75% 长盛中证金融地产分级 B








































































































序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 王武世 6,287,544.00 38.05% 2 赵高科 512,686.00 3.10% 3 周小忠 456,328.00 2.76% 4 刘丽 396,900.00 2.40% 5 杨际华 309,800.00 1.87% 6 叶晓华 250,015.00 1.51% 7 王云 240,000.00 1.45% 8 刘刚 239,200.00 1.45% 9 陈富尧 226,013.00 1.37% 10 田海卫 200,000.00 1.21% 长盛中证金融地产分级 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 吕爱平 5,481,045.00 41.72% 2 刘在宝 648,113.00 4.93% 3 刘敏 589,684.00 4.49% 4 黄代伟 572,957.00 4.36% 5 周昕 224,654.00 1.71% 6 史晓雷 224,652.00 1.71% 7 公宪平 224,648.00 1.71% 8 钱艳泓 224,646.00 1.71% 9 李桂英 224,640.00 1.71% 10 张锦禄 112,327.00 0.85% 注:以上信息中持有人为场内持有人,由中国证券登记结算 有限责任公司提供。 长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告 摘要 第 41 页 共 47 页


9.3 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 基金 的情 况











































































































项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 长盛中证金融地产 分级 A 0.00 0.0000% 长盛中证金融地产 分级 B 0.00 0.0000% 长盛中证金融地产 分级 2,798.80 0.0013% 合计 2,798.80 0.0012% 注:对于分级基金,比例的分母采用各自级别的份额;对于合计数,比例 的分母采用下属分级基 金份额的合计数。 9.4 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 开放 式基 金份 额总 量区 间的 情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份 ) 本公司高级管理人员、 基金 投资和研究部门负责人 持 有本开放式基金 长盛中证金融地产分 级 A 0 长盛中证金融地产分 级 B 0 长盛中证金融地产分 级 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 长盛中证金融地产分 级 A 0 长盛中证金融地产分 级 B 0 长盛中证金融地产分 级 0 合计 0


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§10 开放 式基 金 份额 变动 单位:份 项目 长盛中证金融地 产分级 A 长盛中证金融地 产分级 B 长盛中证金融地 产分级 基金合同生效日(2015 年 6 月 16 日 )基金份额总额 98,009,033.00 98,009,033.00 530,129,756.87 本报告期期初基金份额总额 18,033,831.00 18,033,831.00 257,062,489.53 本报告期期间基金总申购份额 - - 18,902,358.03 减: 本报告期期间基金总赎回份额 - - 78,920,957.32 本 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 (份额减少以"-" 填列) -1,507,652.00 -1,507,652.00 11,298,963.31 本报告期期末基金份额总额 16,526,179.00 16,526,179.00 208,342,853.55 注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换变动份额。 长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告 摘要 第 43 页 共 47 页


§11 重大 事件 揭 示 11.1 基金 份额 持有 人 大会 决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。








11.2 基金 管理 人、 基 金托 管人 的专 门基 金托 管部 门的 重大 人事 变动 11.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大 人事变动情况 原督察长叶金松先生因退休离任,由张利宁女士担任本公司督察长。 上述变更事项已经公司第七届董事会第七次会议审议通过,并按规定向相关监管机构备案。 2018 年 4 月 27 日,中国证券监督管理委员会北京监管局作出《关于对长盛基金管理有限公司拟 任合规负责人任职资格的意见》 (京证监发〔2018 〕136 号) ,对 张利 宁女 士担 任本 公司 督察 长无 异议。 11.2.2 基金经理的变动情况 本报告期本基金基金经理未曾变动。 11.2.3 本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变 动情况 报告期内,2018 年 8 月, 刘连舸 先生担 任中国银行股份有限公司 行长 职务。上述人事变动已 按相关规定备案、公告。 11.3 涉及 基金 管理 人 、基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





11.4


基金 投资 策略 的改 变 本报告期内本基金投资策略没有改变。





11.5 为基 金进 行审 计 的会 计师 事务 所情 况 本基金聘任的会计 师事务所为安 永华明会计 师事务所(特 殊普通合伙) 。本报告期 内本基金 未更换会计师事务所,本报告期内应支付该会计师事务所的报酬为 50,000.00 元,已连续为本基 金服务 4 年。





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11.6 管理人、托管 人 及其 高级 管理 人员 受稽 查或 处罚 等情 况 本报告期内, 本 基金管理人、 基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或 处罚等情况。 11.7 基金 租用 证券 公 司交 易单 元的 有关 情况


11.7.1 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行股 票投 资及 佣金 支付 情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 长江证券 1 30,044,465.35 53.67% 27,980.80 53.67% - 东北证券 1 16,858,821.89 30.12% 15,700.36 30.12% - 安信证券 2 5,285,323.27 9.44% 4,922.25 9.44% - 招商证券 1 2,733,208.64 4.88% 2,545.41 4.88% - 中信证券 2 1,057,353.00 1.89% 984.73 1.89% - 华泰证券 1 - - - - - 东海证券 2 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 德邦证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 国信证 券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 华安证券 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告 摘要 第 45 页 共 47 页


中信建投 2 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 申银万国 2 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 华融证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - -


11.7.2 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行其 他证 券投 资的 情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 长江证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 安信证券 280,046.25 96.49% - - - - 招商证券 10,174.71 3.51% - - - - 中信证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 东海证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 德邦证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告 摘要 第 46 页 共 47 页


国元证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 华融证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 注:1、本公司选择证券经营机构的标准 (1 ) 研究 实力 较强 , 有固 定的 研究 机构 和专 门研 究人 员, 能及 时为 本公 司提 供高 质量 的咨 询服 务, 包括宏观经济报告、 行业报告、 市场走向分析、 个股分析报告等, 并能根据基金投资的特定要求, 提供专门研究报告。 (2 )资力雄厚,信 誉良好。 (3 )财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。 (4 )经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。 (5 )内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。 (6 ) 具备 基金 运作 所需 的高 效、 安 全的 通讯 条件 , 交易 设施 符合 代理 本公 司基 金进 行证 券交 易的 需要,并能为本公司基金提供全面的信息服务。 2、本公司租用券商交易单元的程序 (1 )研究机构提出服务意向,并提供相关研究报告; (2 )研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务 评价结果而定; (3 ) 研究 发展 部、 投资 管理 等部 门试 用研 究机 构的 研究 报告 后, 按照 研究 服务 评价 规定 , 对研 究 机构进行综合评价; (4 ) 试用 期满 后, 评价 结果 符合 条件 , 双方 认为 有必 要继 续合 作, 经公 司领 导审 批后 , 我司 与研 究机 构签 定 《研 究服 务协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用协 议 》 , 并办 理基 金专 用交 易单 元租 用手 续。 评 价结果如不符合条件则终止试用; 长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告 摘要 第 47 页 共 47 页


(5 ) 本公 司每 两个 月对 签约 机构 的服 务进 行一 次综 合评 价。 经过 评价 , 若本 公司 认为 签约 机构 的 服务不能满足要求,或签约机构违规受到国家有关部门的处罚,本公司有 权终止签署的协议,并 撤销租用的交易 单元; (6 )交易单元租用协议期限为一年,到期后若双方没有异议可自动延期一年。 3、本基金租用证券公司交易单元均为共用交易单元。 4、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况: (1 )本基金报告期内新增租用交易单元情况: 序号


证券 公司 名称


交易 单元 所属 市 场 数量 1 方正证券 上海 1 (2 )本基金报告期内停止租用交易单元情况: 序号 证券 公司 名称 交易 单元 所属 市 场 数量 1 东莞证券 深圳 1 §12 影响 投资 者 决策 的其 他重 要信 息 12.1 报告 期内 单一 投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或超 过 20% 的情况 注:本基金 报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况。 12.2 影响 投资 者决 策 的其 他重 要信 息 本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。





长盛 基金 管理 有 限公 司 2019 年 3 月 29 日