长盛中 证金融地产指数 分级证券投资基 金
2018 年年度报告
2018 年12 月31 日
基金 管理 人 ： 长盛 基 金管 理有 限公 司
基金 托管 人 ： 中国 银 行股 份有 限公 司
送出日期：2019 年3 月29 日 长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告
第 2 页 共 87 页
§1 重要 提示 及 目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 3 月 28 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告财务资料已经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙 ）为本基金出具了无
保留意见的审计报告。
本报告期自 2018 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。 长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告
第 3 页 共 87 页
1.2 目录
§1 重要 提示 及 目录 .................................................................................................................2
1.1 重要提示 ......................................................................................................................2
1.2 目录 .............................................................................................................................3
§2 基金简介 ..............................................................................................................................5
2.1 基金基本情况 ...............................................................................................................5
2.2 基金产品说明 ...............................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................6
2.4 信息披露方式 ...............................................................................................................7
2.5 其他相关资料 ...............................................................................................................7
§3 主要 财务 指 标、 基金 净值 表现 及利 润分 配情 况 ....................................................................8
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................8
3.2 基金净值表现 ...............................................................................................................9
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................... 11
§4 管理人 报告 ........................................................................................................................ 12
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................ 12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................................................... 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专 项说明 ............................................................... 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................. 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................. 14
4.6 管理人 内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................... 14
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................ 15
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................... 16
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................ 16
§5 托管人报告 ........................................................................................................................ 17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................... 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 17
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......................... 17
§6 审计报告 ............................................................................................................................ 18
6.1 审计报告基本信息 ...................................................................................................... 18
6.2 审计报告的基本内容 .................................................................................................. 18
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................... 21
7.1 资产负债表 ................................................................................................................ 21
7.2 利润表 ....................................................................................................................... 22
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................. 24
7.4 报表附注 .................................................................................................................... 26
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................... 51
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................... 51
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................. 51
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................ 53
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................. 57
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................... 59
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 59
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细 .................. 59 长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告
第 4 页 共 87 页
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .............. 59
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 59
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .......................................................... 60
8.11 报告期末本基金投资的 国债期货交易情况说明 .......................................................... 60
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................... 60
§9 基金 份额 持有 人 信息 .......................................................................................................... 64
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 64
9.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................ 64
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................ 66
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情 况 ............................ 66
§10 开放 式基 金份 额变 动....................................................................................................... 67
§ 11 重大 事 件揭 示 ................................................................................................................... 68
11.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................... 68
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................................. 68
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................... 68
11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................. 68
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................ 68
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................ 69
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..................................................................... 69
11.8 其他重大事件 ........................................................................................................... 72
§ 12 影响 投资 者决 策 的其 他重 要信 息 ....................................................................................... 86
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超 过 20% 的情况 ................................. 86
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................... 86
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................... 87
13.1 备查文件目录 ........................................................................................................... 87
13.2 存放地点 .................................................................................................................. 87
13.3 查阅方式 .................................................................................................................. 87
长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告
第 5 页 共 87 页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金
基金简称 长盛中证金融地产分级
场内简称 金融地产
基金主代码 160814
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 6 月 16 日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 241,395,211.55 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2015 年 6 月 26 日
下属分级基金的基金简称 长盛中证金融地产
分级 A
长盛中证金融地产
分级 B
长盛中证金融地产分
级
下属分级基金的场内简称 金融地 A 金融地 B 金融地产
下属分级基金的交易代码 150281 150282 160814
报 告 期末 下属 分级 基金 份 额
总额
16,526,179.00 份 16,526,179.00 份 208,342,853.55 份
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。力争控
制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的
绝对值不超过 0.35% ，年跟踪误差不超过 4%，实现对中证金融地
产指数的有效跟踪。
投资策略 1、股票投资策略
本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股组成及其权长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告
第 6 页 共 87 页
重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而
进行相应的调整。但因特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发
生变 更、 成份股权重由于自由流通量发生变化、 成份股公司行为、
市场流动性不足等）导致本基金管理人无法按照标的指数构成及
权重进行同步调整时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽量
降低跟踪误差。
2、债券组合管理策略
基于流动性管理的需要，本基金可以投资于到期日在一年期以内
的政府债券、央行票据和金融债，债券投资的目的是保证基金资
产流动性并提高基金资产的投资收益。
3、金融衍生工具投资策略
在法律法规许可时，本基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数
期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以控制并降
低投资组合风险、提高投资效率， 降低调仓成本与跟踪误差，从
而更好地实现本基金的投资目标。
业绩比较基准 中证金融地产指数收益率*95%+ 银行活期存款利率( 税后)*5%
风险收益特征 基金为股票型指数基金，风险和预期收益均高于混合型基金、债
券型基金和货币市场基金， 由于采取了基金份额分级的结构设计，
不同的基金份额具有不同的风险收益特征。
下属分 级 基 金 的 风 险 收 益
特征
长盛中证金融地产
分级 A:
低风 险、 收益 相对 稳
定
长盛中证金融地产
分级 B:
高风 险、 高预 期收 益
长盛中证金融地产
分级:
较高 风险 、 较高 预期
收益
2.3 基金 管理 人和 基 金托 管人
项 目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 张利宁 王永民
联系电话 010-86497608 010-66594896
电子邮箱 zhangln@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com 长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告
第 7 页 共 87 页
客户服务电话
400-888-2666 、
010-86497888
95566
传真 010-86497999 010-66594942
注册地址
深圳市福田中心区福中三
路诺德金融中心主楼 10D
北京市西城区复兴门内大 街 1
号
办公地址
北京市朝阳区安定路 5 号
院 3 号楼中建财富国际中
心 3-5 层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
邮政编码 100029 100818
法定代表人 周兵 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载 基金 年 度报 告正 文的 管理 人互 联网 网
址
http://www.csfunds.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公地址及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
安永华明会计师事务所（特殊普通
合伙）
中国北京市东城区东 长安街 1 号东
方广场东方经贸城安永大楼 16 层
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告
第 8 页 共 87 页
§3 主要 财务 指 标、 基金 净值 表现 及利 润分 配情 况
3.1 主要 会计 数据 和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2018 年 2017 年 2016 年
本期已实现收益 10,142,984.88 8,962,889.54 5,023,730.23
本期利润 -31,986,345.97 42,829,185.02 -37,871,713.52
加权平均基金份额本期利润 -0.1298 0.1272 -0.0826
本期加权平均净值利润率 -16.95% 16.30% -11.16%
本期基金份额净值增长率 -16.98% 17.59% -8.17%
3.1.2 期末数据和指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可供分配利润 -54,667,757.65 -72,928,887.70 -110,337,152.92
期末可供分配基金份额利润 -0.2265 -0.2488 -0.2845
期末基金资产净值 160,244,289.99 242,820,572.82 281,086,782.53
期末基金份额净值 0.664 0.828 0.725
3.1.3 累计期末指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
基金份额累计净值增长率 -25.42% -10.16% -23.60%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持 有人 认购 或交 易基 金的 各项 费用 ， 计入 费用 后实 际收 益水 平要
低于所列数字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、 投资 收益 、 其他 收入 （不 含公 允价 值变 动收 益） 扣除 相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配 利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
表中的 “ 期末 ” 均指本报告期最后一日，即 12 月 31 日。 长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告
第 9 页 共 87 页
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金 份额 净值 增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -9.08% 1.54% -8.86% 1.56% -0.22% -0.02%
过去六个月 -2.50% 1.45% -4.38% 1.47% 1.88% -0.02%
过去一年 -16.98% 1.35% -19.98% 1.36% 3.00% -0.01%
过去三年 -10.36% 1.16% -17.30% 1.14% 6.94% 0.02%
自基金合同
生效起至今
-25.42% 1.44% -33.00% 1.47% 7.58% -0.03%
注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：
本基金业绩比较基准：中证金融地产指数收益率*95%+ 银行活期存款利率(税后)*5%
再平衡：由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡 来使资产的配置比例符
合基金合同要求，业绩比 较基准中中证全指证券公司指数、银行活期存 款利率每日按照 95% 、5%
的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。
长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告
第 10 页 共 87 页
3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收
益率变动的比较
长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告
第 11 页 共 87 页
3.2.3
自基 金合 同生 效以 来基 金每 年净 值增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率的
比较
注：本基金基金合同生效日为 2015 年 6 月 16 日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自
然年度进行折算。
3.3 过去 三年 基金 的 利润 分配 情况
注：本基金于过去三年未进行利润分配。 长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告
第 12 页 共 87 页
§4 管理人报告
4.1 基金 管理 人及 基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理 人及 其 管理 基金 的经 验
本基金管理人为长盛基金管理 有限 公司 （以 下简 称公 司） ， 成立 于 1999 年 3 月 26 日， 是国 内
最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币 18900 万元。公司注册地在深圳，总
部设 在北 京， 并在 北京 、 上海 、 成都 设有 分公 司， 在深 圳设 有营 销中 心， 并拥 有长 盛基 金 （香 港）
有限公司、长盛创富资产管理有限公司两家全资子公司。目前，公司股东 及其出资比例为：国元
证券股份有限公司占注册资本的 41%， 新加 坡星 展银 行有 限公 司占 注册 资本 的 33% ， 安徽 省信 用担
保集团有限公司占注册资本的 13% ， 安徽 省投 资集 团控 股有 限公 司占 注册 资本 的 13% 。 公司 拥有 公
募基 金、 全国 社 保基 金、 特定 客户 资产 管理 、 合格 境内 机构 投资 者 （QDII ） 、 合格 境外 机构 投资 者
（QFII ） 、保 险资 产管 理人 等业 务资 格。 截至 2018 年 12 月 31 日，基金管理人共管理五十八只开
放式 基金 ， 并管 理多 个全 国社 保基 金组 合和 专户 产品 。 公司 同时 兼任 境外 QFII 基金和专户理财产
品的投资顾问。
4.1.2 基金 经理 （或 基 金经 理小 组） 及基 金经 理助 理简 介
姓
名
职务
任本基金的
基金经理
（助理）期
限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离
任
日
期
王
超
本基金基金经理， 长盛同瑞中证 200 指数分
级证券投资基金基金经理，长盛同庆中证
800 指数型证 券投资基金（LOF ）基金经理，
长盛量化红利策略混合型证券投资基金基
金经 理， 长盛 量化 多策 略灵 活配 置混 合型 证
券投资基金 基金经理 ， 长盛 中小 盘精 选混 合
型证券投资基金基金经理， 长盛医疗行业量
化配置股票型证券投资基金基金经理， 长盛
2015
年6 月
16 日
-
11
年
王超先生，1981 年 9 月出
生。中央财经大学硕士，
CFA （特 许金 融分 析师 ） ，
FRM （金融风险管理师) 。
2007 年 7 月加入长盛基金
管理有限公司，曾任金融
工程与量化投资部金融工
程研究员等职务。
长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告
第 13 页 共 87 页
同智优势成长混合型证券投资基金（LOF）
基金 经理 ， 长盛 同盛 成长 优选 灵活 配置 混合
型证券投资基金（LOF ）基金经理，长盛上
证 50 指数分级证券投资基金基金经理，长
盛多因子策略优选股票型证券投资基金基
金经理。
注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、 “证券从业年限 ” 中“ 证券从业 ” 的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相
关规定。
4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施 准则、本基金的基金
合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽 责的原则管 理和运用基
金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益 ，没有损害基金份额持
有人利益的行为。
4.3 管理 人对 报告 期 内公 平交 易情 况的 专项 说明
4.3.1 公平 交易 制度 和 控制 方法
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易 制度指导意见》及公
司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩 评估等环节严格把关，
通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待 不同投资组合，包括公
募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等，切实防范利益输送，保护 投资者的合法权益。具
体如 下：
研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投 资组合经理在公司研
究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责 制，各投资组合经理
在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资 组合经理遵守投资信息
隔离墙制度。
交易 执行 ， 公司 实行 集中 交易 制度 ， 所有 投资 组合 的投 资指 令均 由交 易部 统一 执行 委托 交易 。
交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易 系统公平交易程序；场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资 管理行为的监控与分析评估， 公司风险管理部、 监察稽核部， 依照 《公司公平交易细则》长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告
第 14 页 共 87 页
的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向 公司管理层报告发现问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
4.3.2 公平 交易 制度 的 执行 情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易 制度指导意见》及公
司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩 评估等环节严格把关，
通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待 不同投资组合，切实防
范利益输送，保护投资者的合法权益。
4.3.3 异常 交易 行为 的 专项 说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中， 未发现同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易。
本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理 人对 报告 期 内基 金的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内 基金 投 资策 略和 运作 分析
在报告期内，我们运用数量化投资手段精细化执行跟踪指数策略，尽量 降低申购赎回、个股
配股、分红、增发等事件对基金组合产生的不利影响，将本基金的跟踪误 差和日均跟踪偏离度绝
对值控制在合理水平。
4.4.2 报告期内基金的 业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 0.664 元； 本报 告期 基金 份额 净值 增长 率为-16.98% ， 业绩
比较基准收益率为-19.98% 。本基金日均跟踪偏离度绝对值为 0.06% ，控制在 0.35% 之内；年化跟
踪误差为 1.31% ，控制在 4%之内。
4.5 管理 人对 宏观 经 济、 证券 市场 及行 业走 势的 简要 展望
全年股票市场呈现震荡下跌走势，个股和行业分化严重。行业上，休闲 服务、银行表现相对
较好，跌幅较小，电子、有色金属和传媒等行业表现较差。风格上，低市 净率、低市盈率、大盘
股等风格表现相对较好，跌幅较小，微利股、亏损股和高市盈率股等 风格表现较差。
在操作中，我们严格遵守基金合同，在指数权重调整和基金申赎变动时 ，应用指数复制和数
量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。
4.6 管理 人内 部有 关 本基 金的 监察 稽核 工作 情况
报告期内，本基金管理人从合规运作，保障资产委托人利益出发，结合 监管要求、市场形势
及自身业务发展需要，由独立于业务部门的监察稽核部对公司经营、受托 资产的运作及员工行为
的合规性进行监督、检查，发现问题及时督促相关部门改进，并定期制作 检查报告报送公司管理长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告
第 15 页 共 87 页
层。具体工作情况如下：
1 、 强调 合规 宣导 与培 训， 夯实 公司 合规 文化 环境 基础 。 报告 期内 ， 监察 稽 核部通过外请律师、
内部自学、岗前培训、基金经理合规谈话、合规考试等多种形式，有重点 、有针对性地开展合规
培训工作，深化员工合规理念，提高员工合规意识，改善员工合规工作技 能，努 力夯实公司合规
内控环境基础。
2 、 持续 推动 公司 完善 制度 规章 建设 ， 扎实 公司 内控 制度 基础 。 根据 新法 规、 新监 管要 求， 以
及公司业务发展实际，及时督促业务部门调整相关业务制度与流程，保证 公司制度规章的合法合
规、 全面 、适 时、 有效 。 报告 期内 ， 公司 新订 或修 订了 《 公司 基金 从业 人员 从 业资 格管 理 规定 》
《公司非居民金融账户涉税信息收集及信息报送制度》 《长盛基金管 理有限公司投资管理制度》 《长
盛基金管理有限公司关联交易管理制度》 《长盛基金管理有限公司员工合规 手册》 《公司投研体系
重大 突发 事件 快 速响 应流 程》 《公 司 场内 期权 投 资管 理办 法》 《 公司 投资 产品 风 险评 级管 理 制度 》
《公司及员工廉洁从业管理规定》等多部制度或流程。
3 、 加强 合规 监督 ， 确保 受托 资产 投资 运作 合法 合规 。 紧密 跟踪 与投 资运 作相 关的 法律 、 法规 、
受托资产合同及公司制度等的规定， 全面把控受托资产投资运作风险点， 并以前述风险点为依据，
检查、监督各受托资产投资运作合规情况。根据《公司公平交易细则》的 规定，通过量化分析、
日常合规 监督及事后专项检查评估等，确保公司旗下各受托资产被公平对待。
4 、 加强 专项 稽核 与检 查， 严肃 制度 规章 执行 力， 合理 保障 公司 运营 及受 托资 产投 资运 作合 规。
报告 期内 ， 公司 监察 稽核 部按照年初工作计划， 开展专项稽核四十余项， 内容涵盖受托资产投资、
研究、交易、销售、清算、产品开发、员工行为等。此外，根据业务发展 需要、监管机构通报的
业内问题，以及公司在日常监督中发现的问题，临时增加多个检查项目。 稽核、检查工作中，监
察稽核部重视对发现问题改进完成情况的跟踪，强调问题改进效率与效果 ，合理保障公司及受托
资产合规、稳健运作。
5、积 极参与新产品设计、新业务拓展工作，提供合规意见或建议。
本基金管理人承诺：在今后的工作中，我们将继续以保障资产委托人的 利益为宗旨，不断提
高内部监察工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，保障公司、受托资产合规运作。
4.7 管理 人对 报告 期 内基 金估 值程 序等 事项 的说 明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定， 本基金管理人严格按照 《企业会计准则》 、 中国
证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估 值。本基金管理人制订
了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会 估值意见和独立第三方
机构 估值数据，确保基金估值的公平、合理。 长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告
第 16 页 共 87 页
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、 估值日、 估值对象、
估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项 。本基金管理人设立了
由公司总经理（担任估值工作小组组长） 、公司督察长（担任估值工作小组 副组长） 、公司相关投
资、研究部门分管领导、公司运营部分管领导、相关研究部门、相关投资 部门、监察稽核部、风
险管理部、信息技术部及业务运营部总监或指定人员组成的估值工作小组 ，负责研究、指导并执
行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验， 具备 基金 估 值运 作、 行业 研究 、风
险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终 决策和日常估值的执
行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据 法律法规要求对基金
估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管 理公司作出合理解释，
通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值 模型、假设及参数的适
当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已分别与中债金融估 值中心有限公司和中证指数有限公司 签署服务协议，由其
分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或 挂牌的部分债券品种的
估值数据。
4.8 管理 人对 报告 期 内基 金利 润分 配情 况的 说明
根据本基金基金合同对基金利润分配原则的约定，在长盛中证金融地产 份额、长盛中证金融
地产 A 份额、长盛中证金融地产 B 份额的运作期内，本基金（包括长盛中证金融地产份额、长盛
中证金融地产 A 份额、长盛中证金融地产B 份额）不进行收益分配。
4.9 报告 期内 管理 人 对本 基金 持有 人数 或基 金资 产净 值预 警情 形的 说明
本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产 净值预警说明。 长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告
第 17 页 共 87 页
§5 托管人报告
5.1 报告 期内 本基 金 托管 人遵 规守 信情 况声 明
本报 告期 内， 中国 银行 股份 有限 公司 （以 下称 “本 托管 人” ） 在长 盛中 证金 融地 产指 数分 级证
券投 资基 金 （以 下称 “本 基金 ” ） 的托 管过 程中 ， 严格 遵守 《证 券投 资基 金法 》 及其 他有 关法 律法
规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的 行为，完全尽职尽责地
履行了应尽的义务。
5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金 投资 运作 遵规 守信 、净 值计 算、 利润 分配 等情 况的 说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议
的规定，对本基金管 理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值 的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基 金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管 人对 本年 度 报告 中财 务信 息等 内容 的真 实、 准确 和完 整发 表意 见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报告中的 “金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告
第 18 页 共 87 页
§6 审计报告
6.1 审计 报告 基本 信 息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 安永 华明（2019 ）审字第 60468688_A15 号
6.2 审计 报告 的基 本 内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金全体基金份额持有人
审计意见 我们审计了长盛中证金融地产指数分级证券投资基金的财务报表，
包括 2018 年 12 月 31 日的资产负债表，2018 年度 的利 润表 、 所有
者权益（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。
我们 认为 ， 后附 的长 盛中 证金 融地 产指 数分 级证 券投 资基 金的 财务
报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了长
盛中证金融地产指数分级证券投资基金 2018 年 12 月 31 日的财务
状况以及 2018 年度的经营成果和净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报
告的 “注 册会 计师 对财 务报 表审 计的 责任 ” 部分 进一 步阐 述了 我们
在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则， 我们独
立于长盛中证金融地产指数分级证券投资基金， 并履行了职业道德
方面的其他责任。 我们相信， 我们获取的审计证据是充分、 适当的，
为发表审计意见提供了基础。
其他信息 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金管理层对其他信息负责。
其他信息包括年度报告中涵盖的 信息 ， 但不 包括 财务 报表 和我 们的
审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息， 我们也不对其他
信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计， 我们的责任是阅读其他信息， 在此过
程中 ， 考虑 其他 信息 是否 与财 务报 表或 我们 在审 计过 程中 了解 到的
情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作， 如果我们确定其他信息存在重大错报， 我
们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务报表的
责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表， 使其实现公允
反映 ， 并设 计、 执行 和 维护必要的内部控制， 以使财务报表不存在
由于舞弊或错误导致的重大错报。 长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告
第 19 页 共 87 页
在编制财务报表时， 管理层负责评估长盛中证金融地产指数分级证
券投 资基 金的 持 续经 营 能力 ，披 露与 持 续经 营 相关 的 事项 （ 如适
用） ，并 运用 持续 经营 假设 ，除 非计 划进 行清 算、 终止 运 营或 别无
其他现实的选择。
治理 层负 责监 督 长盛 中 证金 融地 产指 数 分级 证 券投 资 基金 的 财务
报告过程。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们 的目 标是 对 财务 报 表整 体是 否不 存 在由 于 舞弊 或 错误 导 致的
重大错报获取合理保证， 并出具包含审计意见的审计报告。 合理保
证是高水平的保证， 但并不能保证按照审 计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。 错报可能由于舞弊或错误导致， 如果合
理预 期错 报单 独 或汇 总 起来 可能 影响 财 务报 表 使用 者 依据 财 务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中， 我们运用职业判断， 并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错 报风险，
设计和实施审计程序以应对 这些 风险 ， 并获 取充 分、 适当 的审 计证
据， 作为 发表 审计 意见 的基 础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通 、 伪造 、 故
意遗 漏、 虚假 陈述 或凌 驾于 内部 控制 之上 ， 未能 发现 由于 舞弊 导致
的 重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程 序，但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计 及相关披
露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设 的恰当性得出结论。同 时，根据
获取的审计证据， 就可能导致对长盛中证金融地产指数分级证券投
资基 金持 续经 营 能力 产 生重 大疑 虑的 事 项或 情 况是 否 存在 重 大不
确定性得出结论。 如果我们得出结论认为存在重大不确定性， 审计
准则 要求 我们 在 审计 报 告中 提请 报表 使 用者 注 意财 务 报表 中 的相
关 披露 ； 如果 披露 不充 分， 我们 应当 发表 非无 保留 意见 。 我们 的结
论基于截至审计报告日可获得的信息。 然而， 未来的事项或情况可长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告
第 20 页 共 87 页
能导致长盛中证金融地产指数分级证券投资基金不能持续经营。
（5） 评价 财务 报表 的总 体列 报、 结构 和内 容 （包 括披 露） ， 并评 价
财务报表是否公允反映 相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、 时间安排和重大审计发现等事项
进行 沟通 ， 包括 沟通 我们 在审 计中 识别 出的 值得 关注 的内 部控 制缺
陷。
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 王珊珊
马剑英
会计师事务所的地址 中国
北京
审计报告日期 2019 年 3 月 27 日
长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告
第 21 页 共 87 页
§7 年度 财务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金
报告截止日： 2018 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 10,412,249.74 14,334,286.88
结算备付金
- -
存出保证金
582.79 29,635.01
交易性金融资产 7.4.7.2 150,588,393.75 229,694,435.58
其中：股票投资
150,588,393.75 229,446,935.58
基金投资
- -
债券投资
- 247,500.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 2,094.20 3,166.96
应收股利
- -
应收申购款
12,995.53 31,958.30
递延所得税资产
- -
其 他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
161,016,316.01 244,093,482.73
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日 长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告
第 22 页 共 87 页
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
224,171.38 618,228.35
应付管理人报酬
142,630.92 210,861.48
应付托管费
31,378.81 46,389.52
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 3,817.82 17,037.33
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 370,027.09 380,393.23
负债合计
772,026.02 1,272,909.91
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 214,912,047.64 270,168,015.54
未分配利润 7.4.7.10 -54,667,757.65 -27,347,442.72
所有者权益合计
160,244,289.99 242,820,572.82
负债和所有者权益总计
161,016,316.01 244,093,482.73
注： 报告 截止 日 2018 年 12 月 31 日， 长盛 中证 金融 地产 份额 净值 为人 民币 0.664 元， 长盛 中证 金
融地产 A 份额参考净值为人民币 1.004 元， 长盛 中证 金融 地 产 B 份额参考净值为人民 币 0.324 元。
基金份额总额为 241,395,211.55 份，其中长盛中证金融地产份额为 208,342,853.55 份， 长盛中
证金融地产 A 份额总额为 16,526,179.00 份， 长盛 中证 金融 地 产 B 份额 总额 为 16,526,179.00 份。
7.2 利润表
会计主体： 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位：人民币元 长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告
第 23 页 共 87 页
项 目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2017 年1 月 1 日至2017
年 12 月 31 日
一、收入
-28,990,200.19 46,777,360.39
1. 利息收入
104,091.69 137,871.24
其 中：存款利息收入 7.4.7.11 104,069.82 137,568.81
债券利息收入
21.87 302.43
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资 收益 （损 失以 “- ” 填列 ）
13,005,549.73 12,722,540.50
其中：股票投资收益 7.4.7.12 8,246,182.27 6,689,738.21
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 31,769.80 40,509.46
资产支 持证券投资收益
- -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 4,727,597.66 5,992,292.83
3. 公允价值变动收益（损失以
“- ”号填列）
7.4.7.17
-42,129,330.85 33,866,295.48
4. 汇兑收益（损失以"-" 号填
列）
- -
5. 其他收入（损失以“- ”号填
列）
7.4.7.18
29,489.24 50,653.17
减： 二、费用
2,996,145.78 3,948,175.37
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 1,890,071.01 2,630,916.73
2．托管费 7.4.10.2.2 415,815.56 578,801.66
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.19 108,574.16 146,204.27 长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告
第 24 页 共 87 页
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6． 税金及附加
- -
7．其他费用 7.4.7.20 581,685.05 592,252.71
三、 利润 总 额 （亏 损总 额以 “-”
号填列）
-31,986,345.97 42,829,185.02
减：所得税费用
- -
四、 净利 润 （净 亏损 以 “-”号
填列）
-31,986,345.97 42,829,185.02
7.3 所有 者权 益（ 基 金净 值） 变动 表
会计主体： 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值）
270,168,015.54 -27,347,442.72 242,820,572.82
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金 净值 变动 数 （本 期利
润）
- -31,986,345.97 -31,986,345.97
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基金净值变动数
（净 值 减少 以 “-” 号填
列）
-55,255,967.90 4,666,031.04 -50,589,936.86
其中：1.基金申购款 17,401,304.02 -1,661,732.34 15,739,571.68
2.基金赎回款 -72,657,271.92 6,327,763.38 -66,329,508.54
四、 本期 向基 金份 额持 有 - - - 长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告
第 25 页 共 87 页
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-”号填列）
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值）
214,912,047.64 -54,667,757.65 160,244,289.99
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值）
367,960,749.70 -86,873,967.17 281,086,782.53
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金 净值 变动 数 （本 期利
润）
- 42,829,185.02 42,829,185.02
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基金净值变动数
（净 值 减少 以 “-” 号填
列）
-97,792,734.16 16,697,339.43 -81,095,394.73
其中：1.基金申购款 11,601,451.31 -1,580,882.10 10,020,569.21
2.基金赎回款 -109,394,185.47 18,278,221.53 -91,115,963.94
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变动 （ 净 值 减 少 以
“-”号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值）
270,168,015.54 -27,347,442.72 242,820,572.82
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______ 林培富______
______ 刁俊东______
____ 龚珉____
基金管理人 负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人 长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告
第 26 页 共 87 页
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
长盛中证金融地产指 数分级证券投资基金（以下简称“本基金” ） ，系经 中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会” ）证监许可[2015]759 号文《关于准予长盛中证金融地产指数分级
证券投资基金注册的批复》 的注册， 由长盛基金管理有限公司向社会公开募集， 基金合同于2015
年 6 月 16 日正式生效，于基金合同生效日，本基金规模为 726,147,822.87 份基金份额。本基金
为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为长盛基金管理有 限公司，注册登记机构
为中国证券登记结算有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
本基金的基金份额包括 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金的基础 份额（简称“长盛中
证金融地产份额” ） 、长盛中证金融地产指数分级证券投资基金的稳健收益 类份额（简称“长盛中
证金融地产 A 份额 ” ） 和长 盛中 证金 融地 产指 数分 级证 券投 资基 金的 积极 收益 类份 额 （简 称 “ 长
盛中证金融地产 B 份额 ” ） 。 其中 ， 长盛 中证 金融 地产 A 份额和长盛中证金融地产 B 份额的基金
份额配比始终保持 1 ：1 的比例不变。
基金合同生效后，本基金将根据基金合同约定，办理场内的长盛中证金 融地产份额与长盛中
证金融地产 A 份额、长盛中证金融地产 B 份额之间的 场内份额配对转换业务，即： 基金份额持有
人可将其场内的长盛中证金融地产份额，按 1 ：1 的基金份额配比，申请 分拆为长盛中证金融地
产 A 份额和长盛中证金融地产 B 份额；或基金份额持有人可将其持有的长盛中证金融地产 A 份额
和长盛中证金融地产 B 份额，按 1：1 的基金份额配比，申请合并为长盛中证金融地产份额的场
内份额。场外的长盛中证金融地产份额不进行份额配对转换。场外的长盛 中证金融地产份额通过
跨系统转托管至场内后，可按照场内的长盛中证金融地产份额配对转换规 则进行操作。长盛中证
金融地产份额设置单独的基金代码，只可以进行场内与 场外的申购和赎回 ，不上市交易 。长盛中
证金融地产 A 份额和长盛中证金融地产 B 份额交易代码不同，在深圳证券交易所上市交易，不接
受申购或赎回。
在本基金存续期内， 每个会计年度 （基金合同生效不足六个月的除外）11 月份的最后一个交
易日，本基金将对于基金份额折算基准日登记在册的长盛中证金融地产份 额、长盛中证金融地产
A 份额进行定期折算。在折算基准日，本基金将按照以下规则进行基金的 折算：长盛中证金融地
产份额和长盛中证金融地产 A 份额根据基金合同规定的份额参考净值计算规则进行计算；对于长
盛中证金融地产 A 份额参考净值超出人民币 1.000 元部 分， 将折 算为 场内 长 盛中证金融地产份额。
每两份长盛中证金融地产份额将按一份长盛中证金融地产 A 份额获得新增长盛中证金融地产份额
的分配，场内长盛中证金融地产份额持有人折算后获得新增场内长盛中证 金融地产份额，场外长长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告
第 27 页 共 87 页
盛中证金融地产份额持有人折算后获得新增场外长盛中证金融地产份额。 折算后长盛中证金融地
产 A 份额和长盛中证金融地产 B 份额的比例仍为 1:1 ，长盛中证金融地 产 A 份额参考净值调整为
人民币 1.000 元。
除以上的定期份额折算外，在以下两种情况下也会进行不定期份额折算 ，即：当长盛中证金
融地产份额的基金份额净值大于或等于人民币 1.500 元 时；当长盛中证金融地产 B 份额的基金份
额参考净值达到或跌破人民币 0.250 元时。折算后本基金将确保长盛中证金融地产 A 份额和长盛
中证金融地产 B 份额的比例为 1:1 ； 折算 后长 盛中 证金 融地 产份 额的 净值 以及 长盛 中证 金融 地产 A
份额、长盛中证金融地产 B 份额的参考净值均调整为人民币 1.000 元。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股 及其备选成份股、债
券、债券回购、权证、股指期货、货币市场工具、资产支持证券以及中国 证监会允许基金投资的
其它 金融 工具 ， （但 须符 合中 国证 监会 相关 规定 ） 。本 基金 投资 于股 票的 资 产 占基金资产的比例为
85% 以上，其中标的指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于非现金基金资产的80%，现金、
债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为 5% －10% ，其中每个交易
日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一 年以内的政府债券不低
于基金资产净值的 5% ，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金 、应收申购款等，权证投资不
高于基金资产净值的 3%。 如法 律法 规或 监管 机构 以后 允许 基金 投资 其他 品种 ， 基金 管理 人在 履行
适当 程序 后， 可 以将其纳入投资范围。 本基金的业绩比较基准为： 中 证金融地产指数收益率×95%+
银行活期存款利率（税后） ×5% 。
7.4.2 会计 报表 的编 制 基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则 — 基本准则》以及其后 颁布及修订的具体会
计准 则、 应用 指南 、 解释 以及 其他 相关 规定 （以 下统 称 “企 业会 计准 则” ） 编制 ， 同时 ， 对于 在具
体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发 布的《证券投资基金会
计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指
导意 见》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露内 容与 格式 准则 》第 2 号
《年 度报告的内容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及
披露 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模板第3 号< 年度报告和半年度报告>》 及其 他中 国证 监会 及
中国证券投资基金业协会颁布的相关规定及参考意见。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告
第 28 页 共 87 页
7.4.3 遵循 企业 会计 准 则及 其他 有关 规定 的声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金于 2018 年 12 月 31 日的财
务状况以及 2018 年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要 会计 政策 和 会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月1 日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特 别说明外，均以人民
币元为单位表示。
7.4.4.3 金融 资产 和金 融 负债 的分 类
金融工具是指形成本基金的金融资产 （或负债） ， 并形成其他单位的金融负债 （或资产） 或权
益工具的合同。
(1) 金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金
融资产、贷款和应收款项；
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包 括股票投资、债券投
资和衍生工具等；
(2) 金融负债分类
本基金的 金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债和
其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4 金融 资产 和金 融 负债 的初 始确 认、 后续 计量 和终 止确 认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券 等，以及不作为有效
套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的 交易费用在发生时计入
当期损益；
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利 息或现金股利，应当
确认为当期收 益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产或金融负债
的公允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额 应确认为投资收益，长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告
第 29 页 共 87 页
同时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流 量的权利已转移，且
符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的， 终止确认该金融资产；
保留了金 融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资 产；本基金既没有转移
也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处 理：放弃了对该金融资
产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金 融资产控制的，按照其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1) 股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的 全部价款扣除交易费
用入账；
卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本 按移动加权平均法于成交日结转；
(2) 债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的 全部价款扣除交易费
用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到 期价和发行期限按直
线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
(3) 权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全 部价款扣除交易费用
后入账；
卖出权证于 成交日确认衍生工具投资收益， 卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(4) 分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离 交易可转债全部公允
价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证 投资成本，按实际支付
的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2) 、(3) 中相关原则进行计算；
(5) 回购协议 长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告
第 30 页 共 87 页
本基金持有的回购协议 （封闭式回购） ， 以成本列示， 按实际利率 （当实际利率与合同利率差
异较小时，也可以用合同利率）在 实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5 金融 资产 和金 融 负债 的估 值原 则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产 所能收到或者转移一
项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出 售资产或者转移负债的
有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金 假定该交易在相关资产
或负债的最有利市场进行。主要市场( 或最有利市场)是本基金在计量日能 够进入的交易市场。本
基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和 负债，根据对公允价值计 量整体而言具有重要
意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在 计量日能够取得的相同
资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次 输入值外相关资产或负
债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量 的资产和负债进行重
新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的股票投资、债券投资和权证投资等投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活 跃市场的金融工具， 按照估值日能够取得的相同资产或 负债在活跃市场上未经调整
的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值 计量的重大事件的，应
采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易 日的报价不能真实反映
公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允 价值为基础，并在估
值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等 ，如果该限制是针对资
产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基 金 管理 人不 应考 虑因 大量
持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；
(2) 不存在活跃市场的金融工具， 应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使 用可观察输入值，只有
在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3) 如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的， 基金管理人可根据具体
情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的方法估值；
(4) 如有新增事项，按国家最新规定估值。 长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告
第 31 页 共 87 页
7.4.4.6 金融资产 和金 融 负债 的抵 销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且该种法定权利现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时， 金融资产和金融负债以
相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债 在资产负债表内分别列
示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引 起的实收基金份额变
动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包 括基金转换所引起的转
入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损 益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平 准金指在申购或赎回
基金 份额 时， 申购 或赎 回款 项中 包含 的按 累计 未分 配的 已实 现收 益/ （损 失） 占基 金净 值比 例计 算
的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项 中包含的按累计未实现
利得/ （损 失） 占基 金净 值比 例计 算的 金额 。 损益 平准 金于 基金 申购 确认 日或 基金 赎回 确认 日确 认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算 ，并于期末全额转入
“未分配利润/（累计亏损） ”。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认和计量
(1) 存款利息收入按存 款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。 若提前支取定期存款， 按
协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际 收到的利息收入与账面
已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2) 债券 利息 收 入按 债券 票面 价值 与票 面利 率 或内 含票 面利 率计 算的 金额 扣 除应 由债 券发 行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额， 扣除应由资产支持证券发
行企业代扣代缴的个人所得 税后的净额确认，在证券实际持 有期内逐日计提；
(4) 买入返售金融资产收入， 按买入返售金融资产的成本及实际利率 （当实际利率与合同利率
差异较小时，也可以用合同利率） ，在回购期内逐日计提；
(5) 股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交 金额与其成本的差额
入账；
(6) 债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； 长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告
第 32 页 共 87 页
(7) 衍生工具收益/ （损 失） 于卖 出权 证成 交日 确认 ， 并按 卖出 权证 成交 金额 与其 成本 的差 额
入账；
(8) 股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的 分红派息比例计算的 金额扣除应由上市 公
司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(9) 公允价值变动收益/ （损 失） 系本 基金 持有 的以 公允 价值 计量 且其 变动 计入 当期 损益 的金
融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变 动形成的应计入当期损
益的利得或损失；
(10) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方， 经济利益很可能流入且金额可以可靠计量
的时候确认。
7.4.4.10 费用 的确 认和 计 量
本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告 约定的费率和计算方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率 法与直线法 差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金 的收 益分 配 政策
在长盛中证金融地产份额、 长盛中证金融地产 A 份额 、 长盛 中证 金融 地产 B 份额的运作期内，
本基金（包括长盛中证金融地产份额、长盛中证金融地产 A 份额、长盛中证金融地产 B 份额）不
进行收益分配。经基金份额持有人大会决议通过，如果终止长盛中证金融地产A 份额 与长盛中证
金融地产 B 份额的运作，本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配。
7.4.4.12 分部报告
无 。
7.4.4.13 其他 重要 的会 计 政策 和会 计估 计
无 。
7.4.5 会计 政策 和会 计 估计 变更 以及 差错 更正 的说 明
7.4.5.1 会计 政策 变更 的 说明
无 。
7.4.5.2 会计 估计 变更 的 说 明
无 。 长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告
第 33 页 共 87 页
7.4.5.3 差错更正的说明
无 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印花税
经国 务院 批准 ， 财政 部、 国家 税务 总局 研究 决定 ， 自 2008 年 4 月 24 日起 ， 调整 证券 （股 票）
交易印花税税率，由原先的 3‰ 调整为 1‰ ；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变。
7.4.6.2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金 ） 管理 人运 用基 金买 卖股
票、债券的 转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同 业往来利息收入免征增
值税；存款利息收入不征收增值税；
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2016]46 号文 《关 于进 一步 明确 全面 推开 营改 增试 点金 融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务 及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入免征增值税；
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2016]70 号文 《关 于金 融机 构同 业往 来等 增值 税政 策的 补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业 存款 、同 业存 单以 及持 有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入免征增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地 产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税 行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2017]56 号文 《关 于资 管产 品增 值税 有关 问题 的通 知》 的规
定， 自 2018 年1 月1 日起 ， 资管 产品 管理 人运 营资 管产 品过 程中 发生 的增 值税 应税 行为 （以 下简
称“ 资管产品运营业务 ” ） ，暂 适用 简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征收率 缴纳 增值 税， 资管 产品 管理
人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的 除外。资管产品管理人
可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。 对资管产品在2018 年1 月 1
日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已 缴纳增值税的，已纳税
额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2017]90 号文 《关 于租 入固 定资 产进 项税 额抵 扣等 增值 税政长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告
第 34 页 共 87 页
策的 通知 》 的规 定， 自 2018 年1 月1 日起 ， 资管 产品 管理 人运 营资 管产 品提 供的 贷款 服务 、 发生
的部 分金融商品转让业 务， 按照 以下 规定 确定 销售 额： 提供 贷款 服务 ， 以 2018 年 1 月 1 日起产生
的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股） 、债
券、 基金 、 非货 物期 货， 可以 选择 按照 实际 买入 价计 算销 售额 ， 或者 以 2017 年最后一个交易日的
股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后 一个交易日收盘价） 、
债券 估值 （中 债金 融估 值中 心有 限公 司或 中证 指数 有限 公司 提供 的债 券估 值） 、 基金 份额 净值 、 非
货物期货结算价格作为买入价计算销售额；
增值税附加税包括城市维护建设税、教育 费附加和地方教育费附加，以 实际缴纳的增值税税
额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。
7.4.6.3 企业所得税
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2004]78 号文 《关 于证 券投 资基 金税 收政 策的 通知 》 的规 定，
自 2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭式 证券 投资 基金 ， 开放 式证 券投 资基 金） 管理 人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优 惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差 价收入，股权的股息、
红利收 入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.4 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号《财政部国家税务总局关 于储蓄存款利息所得
有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个
人所得税；
根据 财政 部、 国家 税务 总局 、 中国 证监 会财 税[2012]85 号文 《关 于实 施上 市公 司股 息红 利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2013 年 1 月 1 日起 ， 证券 投资 基金 从公 开发 行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月 ）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月 以上 至 1 年 （含1 年） 的 ，暂 减按 50% 计入应纳税所得额；
持股期限超过 1 年的 ， 暂减 按 25% 计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得
税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文 《关 于上 市公 司股 息红 利差 别
化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金 从公 开发 行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告
第 35 页 共 87 页
7.4.7 重要 财务 报表 项 目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
活期存款 10,412,249.74 14,334,286.88
定期存款 - -
其中：存款期限 1 个月以内 - -
存款期限 1-3 个月 - -
存款期限 3 个月以上 - -
其他存款 - -
合计： 10,412,249.74 14,334,286.88
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 160,207,200.31 150,588,393.75 -9,618,806.56
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 160,207,200.31 150,588,393.75 -9,618,806.56
项目
上年度末
2017 年 12 月 31 日 长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告
第 36 页 共 87 页
成本 公允价值 公允价值变动
股票 196,936,411.29 229,446,935.58 32,510,524.29
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 247,500.00 247,500.00 -
银行间市场 - - -
合计 247,500.00 247,500.00 -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 197,183,911.29 229,694,435.58 32,510,524.29
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
注：无。
7.4.7.4 买入 返售 金融 资 产
注：无。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 2,093.96 3,124.37
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 - -
应收债券利息 - 29.29
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 0.04 -
应收黄金合约拆借孳息 - - 长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告
第 37 页 共 87 页
其他 0.20 13.30
合计 2,094.20 3,166.96
7.4.7.6 其他资产
注：无。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 3,817.82 17,037.33
银行间市场应付交易费用 - -
合计 3,817.82 17,037.33
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 27.09 393.23
预提费用 320,000.00 330,000.00
指数使用费 50,000.00 50,000.00
合计 370,027.09 380,393.23
7.4.7.9 实 收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 293,130,151.53 270,168,015.54 长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告
第 38 页 共 87 页
本期申购 18,256,281.57 16,826,204.93
本期赎回 （以“-”号填列） -76,201,580.46 -70,236,595.63
2018 年 11 月 30 日 基金拆分/
份额折算前
235,184,852.64 216,757,624.84
基金拆分/份额折算变动份额 8,283,659.31 -
本期申购 646,076.46 575,099.09
本期赎回 （以“-”号填列） -2,719,376.86 -2,420,676.29
本期末 241,395,211.55 214,912,047.64
注：1. 申购含转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。
2. 根据本基金基金合同、 深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定， 本
基金以 2018 年 11 月 30 日为基金份额折算基准日， 对长盛中证金融地产份额 （包括场外份额和场
内份 额） 、长 盛中 证金 融地 产 A 份额实行定期份额折算。
3.根 据本基金基金合同规定，投资者可申购、赎回长盛中证金融地产份额 ，长盛中证金融地产 A
份额和长盛中证金融地产 B 份额只可在深圳证券交易所上市交易，因此上表不再单独披露长盛中
证金融地产 A 份额和长盛中证金融地产B 份额份额的情 况。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -72,928,887.70 45,581,444.98 -27,347,442.72
本期利润 10,142,984.88 -42,129,330.85 -31,986,345.97
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数
13,690,821.87 -9,024,790.83 4,666,031.04
其中：基金申购款 -4,227,753.88 2,566,021.54 -1,661,732.34
基金赎回款 17,918,575.75 -11,590,812.37 6,327,763.38
本期已分配利润 - - -
本期末 -49,095,080.95 -5,572,676.70 -54,667,757.65
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元 长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告
第 39 页 共 87 页
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月 31 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
活期存款利息收入 103,616.87 136,586.45
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 27.25 182.48
其他 425.70 799.88
合计 104,069.82 137,568.81
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益—— 买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2017 年1 月 1 日至2017 年
12 月 31 日
卖出股票成交总额 51,461,231.15 71,594,265.68
减：卖出股票成本总额 43,215,048.88 64,904,527.47
买卖股票差价收入 8,246,182.27 6,689,738.21
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券 投资 收益 项 目构 成
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1月1日至2018
年12 月31 日
上年度可比期间
2017 年1月1 日至2017 年
12月31 日
债券投资收益 —— 买卖债券（ 、 债
转股及债券到期兑付）差价收入
31,769.80 40,509.46
债券投资收益 —— 赎回差价收入 - - 长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告
第 40 页 共 87 页
债券投资收益 —— 申购差价收入 - -
合计 31,769.80 40,509.46
7.4.7.13.2 债券投资收益—— 买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1月1日至2018
年12 月31 日
上年度可比期间
2017 年1月1 日至2017 年
12月31 日
卖出债券（ 、债转 股及 债券 到期 兑
付）成交总额
290,220.96 1,040,782.60
减： 卖出 债 券（ 、 债转 股及 债券 到
期兑付）成本总额
258,400.00 1,000,000.00
减：应收利息总额 51.16 273.14
买卖债券差价收入 31,769.80 40,509.46
7.4.7.14 贵金属投资收益
注：无。
7.4.7.15 衍生工具收益
注：无。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
股票投资产生的股利收益 4,727,597.66 5,992,292.83
基金投资产生的股利收益 - -
合计 4,727,597.66 5,992,292.83
长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告
第 41 页 共 87 页
7.4.7.17 公允 价值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018 年1 月1 日至2018
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
1. 交易性金融资产 -42,129,330.85 33,866,295.48
—— 股票投资 -42,129,330.85 33,866,295.48
—— 债券投资 - -
—— 资产支持证券投资 - -
—— 贵金属投资 - -
—— 其他 - -
2. 衍生工具 - -
—— 权证投资 - -
3. 其他 - -
减： 应税 金融 商 品公 允价 值
变动产生的预估增值税
- -
合计 -42,129,330.85 33,866,295.48
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年12
月 31 日
基金赎回费收入 29,289.42 50,501.88
基金转换费收入 199.82 151.29
合计 29,489.24 50,653.17
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告
第 42 页 共 87 页
月 31 日 31 日
交易所市场交易费用 108,574.16 146,204.27
银行间市场交易费用 - -
交易基金产生的费用
-
-
其中：申购费
-
-
赎回费
-
-
合计 108,574.16 146,204.27
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
审计费用 50,000.00 60,000.00
信息披露费 270,000.00 270,000.00
上市费 60,000.00 60,000.00
银行汇划费 1,685.05 2,252.71
指数使用费 200,000.00 200,000.00
合计 581,685.05 592,252.71
7.4.7.21 分部报告
无。
7.4.8 或有 事项 、资 产 负债 表日 后事 项的 说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产 负债 表日 后 事项
截至财务报表批准日，本基金无需要说明的重大资产负债表日后事项。
长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告
第 43 页 共 87 页
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司（ “ 中国银行 ” ） 基金托管人、基金代销机构
国元证券股份有限公司（ “ 国元 证券 ” ） 基金管理人股东、基金代销机构
新加坡星展银行有限公司 基金管理人股东
安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人股东
安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人股东
长盛创富资产管理有限公司 基金管理人子公司
长盛基金（香港）有限公司 基金管理人子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报 告期 及上 年 度可 比期 间的 关联 方交 易
无。
7.4.10.1 通过 关联 方交 易 单元 进行 的交 易
注：无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12
月 31 日
上年度可 比期间
2017 年1 月1 日至 2017 年12 月 31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,890,071.01 2,630,916.73
其中 ： 支付 销售 机构 的客
户维护费
729,192.61 1,006,966.49
注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产 净值的 1.00% 的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×1.00%/ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费 长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告
第 44 页 共 87 页
E 为前一日的基金资产净值
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至 2017 年12 月 31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
415,815.56 578,801.66
注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产 净值的 0.22% 的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×0.22%/ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
7.4.10.3 与关 联方 进行 银 行间 同业 市场 的债 券( 含回购) 交易
注：无。
7.4.10.4 各关 联方 投资 本 基金 的情 况
7.4.10.4.1 报告 期内 基金 管 理人 运用 固有 资金 投资 本基 金的 情况
注：无。
7.4.10.4.2 报告 期末 除基 金 管理 人之 外的 其他 关联 方投 资本 基金 的情 况
注：无。
7.4.10.5 由关 联方 保管 的 银行 存款 余额 及当 期产 生的 利息 收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 10,412,249.74 103,616.87 14,334,286.88 136,586.45
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告
第 45 页 共 87 页
7.4.10.6 本基 金在 承销 期 内参 与关 联方 承销 证券 的情 况
注：无。
7.4.10.7 其他 关联 交易 事 项的 说明
无。
7.4.11 利润分配情况
注：无。
7.4.12 期末（2018 年 12 月31 日 ）本 基金 持有 的流 通受 限证 券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限 证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单 位： 股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
601860
紫金
银行
2018 年
12 月 20
日
2019
年1 月
3 日
新股 未
上市
3.14 3.14 15,970 50,145.80 50,145.80 -
7.4.12.2 期末持有的暂 时 停牌 等流 通受 限股 票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘单
价
数量 （股 ）
期末
成本总额
期末估值总额
备
注
600030
中信
证券
2018 年12
月 25 日
重大
事项
停牌
16.01
2019 年 1
月 10 日
17.15 309,806 5,622,722.01 4,959,994.06 -
000540
中天
金融
2017 年 8
月 21 日
重大
事项
停牌
2.59
2019 年 1
月 2 日
4.38 262,350 1,526,967.79 679,486.50 -
注： 本基 金截 至 2018 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告
第 46 页 共 87 页
7.4.12.3 期末 债券 正回 购 交易 中作 为抵 押的 债券
7.4.12.3.1 银行 间市 场债 券 正回 购
无。
7.4.12.3.2 交易 所市 场债 券 正回 购
无。
7.4.13 金融 工具 风险 及 管理
7.4.13.1 风险 管理 政策 和 组织 架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风 险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限 额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风 险。
本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险 控制委员会、经营管
理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线；并在后两道监控防线中 ，由独立于公司管理层
和其他业务部门的督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险 控制措施进行检查、监
督及报告。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金 所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本 基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家 公司发行 的证券市值不
超过基金资产净值的 10% ，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共 同持有一家公司发行的
证券，不得超过该证券的 10% 。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证 券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小； 基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风 险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难 。 长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告
第 47 页 共 87 页
7.4.13.3.1 报告 期内 本基 金 组合 资产 的流 动性 风险 分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》 及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基 金流动性风险管理的内
部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措 施，对本基金组合资产
的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比 例、流动性资产比例及
压力测试等方式防范流动性风险，并对本基金的申购赎回情况进行监控， 保持基金投资组合中的
可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投 资者 赎回 需求 的匹 配与 平衡 。本 基金
的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回 申请的处理方式，控制
因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场 交易。因此，除在附
注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能及时变现。 此
外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金
持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的 合约约定剩余到期 日均
为一年以内且一般不计息，可赎回基金份 额净值（所有者权益）无固定到 期日且不计息，因此账
面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场 各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的公允价值和未来现金流量因市场利率变动而发生波 动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮 动利率类金融工具还面
临每个付息期间结 束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险 。本基金的基金管理人
定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久 期等方法对上述利率风
险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2018 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 10,412,249.74 - - - 10,412,249.74 长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告
第 48 页 共 87 页
存出保证金 582.79 - - - 582.79
交易性金融资产 - - - 150,588,393.75 150,588,393.75
应收利息 - - - 2,094.20 2,094.20
应收申购款
497.02 - - 12,498.51 12,995.53
资产总计 10,413,329.55 - - 150,602,986.46 161,016,316.01
负债
应付赎回款 - - - 224,171.38 224,171.38
应付管理人报酬 - - - 142,630.92 142,630.92
应付托管费 - - - 31,378.81 31,378.81
应付交易费用 - - - 3,817.82 3,817.82
其他负债 - - - 370,027.09 370,027.09
负债总计 - - - 772,026.02 772,026.02
利率敏感度缺口 10,413,329.55 - - 149,830,960.44 160,244,289.99
上年度末
2017 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 14,334,286.88 - - - 14,334,286.88
存出保证金 29,635.01 - - - 29,635.01
交易性金融资产 - - 247,500.00 229,446,935.58 229,694,435.58
应收利息 - - - 3,166.96 3,166.96
应收申购款 - - - 31,958.30 31,958.30
其他资产 - - - - -
资产总计 14,363,921.89 - 247,500.00 229,482,060.84 244,093,482.73
负债
应付赎回款 - - - 618,228.35 618,228.35
应付管理人报酬 - - - 210,861.48 210,861.48
应付托管费 - - - 46,389.52 46,389.52
应付交易费用 - - - 17,037.33 17,037.33
其他负债 - - - 380,393.23 380,393.23
负债总计 - - - 1,272,909.91 1,272,909.91
利率敏感度缺口 14,363,921.89 - 247,500.00 228,209,150.93 242,820,572.82
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按 照合约规定的利率重 新定价日或到期日孰早
者进行了分类。
7.4.13.4.1.2 利率 风险 的敏 感 性分 析
注：本基金本报告期及上年度末未持有债券投资或持有的债券投资占比并 不重大，因而市场利率
的变动对本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基金长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告
第 49 页 共 87 页
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工 具的公允价值或未来
现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的 风险。本基金主 要投资
于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身 经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同 中对投资组合比例的要
求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且，基金 管理人每日对本基金所
持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量， 动态、及时地跟踪和控
制其他价格风险。
7.4.13.4.3.1 其他 价格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 150,588,393.75 93.97 229,446,935.58 94.49
合计 150,588,393.75 93.97 229,446,935.58 94.49
7.4.13.4.3.2 其他 价格 风险 的 敏感 性分 析
假
设
假定本基金的业绩比较基准变化 5% ，其他变量不变；
用期末时点比较基准浮动 5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险；
Beta 系数是根据组合在过去一个年度的基金资产净值和基准指数数据回归得出， 反映了基
金和基准的相关性。
分
析
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2018 年 12 月 31 日 ） 上年度末（ 2017 年 12 月 31 日 ）
+5% 7,924,418.26 12,505,259.50
-5% -7,924,418.26 -12,505,259.50
长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告
第 50 页 共 87 页
7.4.14 有助 于理 解和 分 析会 计报 表需 要说 明的 其他 事项
7.4.14.1 公允价值
本基金非以公允价值计量的金融工具，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
(1) 各层次金融工具公允价值
本基金本报告 期 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币
144,898,767.39 元，属于第二层次的余额为人民币 5,010,139.86 元，属于第三层次的余额 为人
民币 679,486.50 元 （2017 年度第一层次的余额为人民 币 226,139,665.03 元， 属于 第二 层次 的余
额为人民币 3,554,770.55 元，无属于第三层次的余额） 。
(2) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券等，若出现重大事项停牌、交 易不活跃、或属于非
公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期 间、 交易 不活 跃期 间及 限售 期间 不将
相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用 的对公允价值计量整体
而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关股票和可转换债券 公允价值应属第二层次
或第三层次。本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之 间转换的时点。本基金
持有的以公允价值计量的金融工具 转入 第三层次公允价值 金额为人民币 679,486.50 元 （2017 年：
无） 。
7.4.14.2 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.3 其他事项
截至资产负债表 日，本基金无需要说明的其他重要事项。
7.4.14.4 财务报表的批准
本财务报表已于 2019 年3 月 27 日经本基金的基金管理人批准。 长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告
第 51 页 共 87 页
§8 投资 组合 报 告
8.1 期末 基金 资产 组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 150,588,393.75 93.52
其中：股票 150,588,393.75 93.52
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投 资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 10,412,249.74 6.47
8 其他各项资产 15,672.52 0.01
9 合计 161,016,316.01 100.00
8.2 期末 按行 业分 类 的股 票投 资组 合
8.2.1 期末 指数 投资 按 行业 分类 的境内 股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 - -
D
电力 、 热力 、 燃 气及 水生 产和 供 - - 长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告
第 52 页 共 87 页
应业
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息 传 输、 软件 和信 息技 术服 务
业
- -
J
金融业 128,558,567.23 80.23
K
房地产业 20,730,020.51 12.94
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 463,450.00 0.29
合计 149,752,037.74 93.45
8.2.2 期末 积极 投资 按 行业 分类 的境内 股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 106,723.71 0.07
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 - - 长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告
第 53 页 共 87 页
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J
金融业 50,145.80 0.03
K
房地产业 679,486.50 0.42
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 836,356.01 0.52
8.2.3 报告 期末 按行 业 分类 的 港股通 投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股 通投资股票。
8.3 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 所有 股票 投资 明细
8.3.1 期末 指数 投资 按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 所有 股票 投资 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 601318 中国平安 427,057 23,957,897.70 14.95
2 600036 招商银行 427,602 10,775,570.40 6.72
3 601166 兴业银行 476,588 7,120,224.72 4.44
4 600016 民生 银行 1,181,894 6,772,252.62 4.23
5 601328 交通银行 1,146,850 6,640,261.50 4.14 长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告
第 54 页 共 87 页
6 601288 农业银行 1,681,034 6,051,722.40 3.78
7 601939 建设银行 798,747 5,088,018.39 3.18
8 600030 中信证券 309,806 4,959,994.06 3.10
9 601398 工商银行 900,149 4,761,788.21 2.97
10 000002 万
科Ａ 182,708 4,352,104.56 2.72
11 600000 浦发银行 441,352 4,325,249.60 2.70
12 601601 中国太保 123,624 3,514,630.32 2.19
13 600048 保利地产 280,033 3,301,589.07 2.06
14 601169 北京银行 572,979 3,214,412.19 2.01
15 601211 国泰君安 207,533 3,179,405.56 1.98
16 000001 平安银行 337,580 3,166,500.40 1.98
17 600837 海通证券 317,963 2,798,074.40 1.75
18 601818 光大银行 628,994 2,327,277.80 1.45
19 601688 华泰证券 129,223 2,093,412.60 1.31
20 601229 上海银行 182,000 2,036,580.00 1.27
21 600015 华夏银行 252,047 1,862,627.33 1.16
22 002142 宁波银行 100,519 1,630,418.18 1.02
23 001979 招商蛇口 93,773 1,626,961.55 1.02
24 600999 招商证券 116,033 1,554,842.20 0.97
25 600919 江苏银行 259,600 1,549,812.00 0.97
26 000776 广发证券 116,700 1,479,756.00 0.92
27 601336 新华保险 33,320 1,407,436.80 0.88
28 601628 中国人寿 65,893 1,343,558.27 0.84
29 601009 南京银行 201,150 1,299,429.00 0.81
30 000166 申万宏源 240,660 979,486.20 0.61
31 600958 东方证券 122,531 976,572.07 0.61
32 000069 华侨城Ａ 153,200 972,820.00 0.61
33 000656 金科股份 155,983 965,534.77 0.60 长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告
第 55 页 共 87 页
34 601155 新城控股 38,000 900,220.00 0.56
35 600340 华夏幸福 35,300 898,385.00 0.56
36 601901 方正证券 162,900 864,999.00 0.54
37 002736 国信证券 102,551 858,351.87 0.54
38 600383 金地集团 88,840 854,640.80 0.53
39 601377 兴业证券 170,727 792,173.28 0.49
40 600705 中航资本 176,302 747,520.48 0.47
41 601788 光大证券 77,526 679,903.02 0.42
42 000783 长江证券 130,933 674,304.95 0.42
43 601998 中信银行 121,488 662,109.60 0.41
44 600109 国金证券 83,900 600,724.00 0.37
45 600606 绿地控股 96,315 588,484.65 0.37
46 600643 爱建集团 68,400 580,716.00 0.36
47 601555 东吴证券 83,593 560,073.10 0.35
48 600895 张江高科 31,000 463,450.00 0.29
49 601198 东兴证券 44,000 420,640.00 0.26
50 002146 荣盛发展 51,900 412,605.00 0.26
51 600816 安信信托 92,516 404,294.92 0.25
52 000750 国海证券 92,031 401,255.16 0.25
53 600061 国投资本 44,300 398,257.00 0.25
54 600208 新湖中宝 135,997 394,391.30 0.25
55 600369 西南证券 111,622 388,444.56 0.24
56 000686 东北证券 55,910 349,996.60 0.22
57 000671 阳 光 城 64,145 332,912.55 0.21
58 600325 华发股份 50,320 311,984.00 0.19
59 000402 金 融 街 47,857 308,199.08 0.19
60 600376 首开股份 41,200 296,228.00 0.18
61 600266 北京城建 37,300 295,416.00 0.18 长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告
第 56 页 共 87 页
62 600649 城投控股 53,371 291,939.37 0.18
63 000627 天茂集团 51,600 289,476.00 0.18
64 000031 大悦城 59,300 289,384.00 0.18
65 600064 南京高科 35,062 276,288.56 0.17
66 600466 蓝光发展 50,960 274,164.80 0.17
67 002500 山西证券 45,218 267,690.56 0.17
68 000667 美好置业 101,082 252,705.00 0.16
69 600848 上海临港 12,100 250,228.00 0.16
70 000006 深振业Ａ 46,700 241,906.00 0.15
71 000961 中南建设 42,000 235,620.00 0.15
72 002670 国盛金控 23,052 232,364.16 0.15
73 000563 陕国投Ａ 79,929 214,209.72 0.13
74 600503 华丽家族 63,500 193,675.00 0.12
75 601881 中国银河 25,000 170,500.00 0.11
76 002285 世联行 33,140 168,351.20 0.11
77 000712 锦龙股份 18,500 167,980.00 0.10
78 600094 大名城 45,700 166,805.00 0.10
79 600926 杭州银行 22,120 163,688.00 0.10
80 601066 中信建投 18,690 162,789.90 0.10
81 000718 苏宁环球 51,150 162,657.00 0.10
82 000926 福星股份 25,500 156,060.00 0.10
83 600639 浦东金桥 13,700 154,262.00 0.10
84 600565 迪马股份 57,500 149,500.00 0.09
85 002244 滨江集团 37,300 148,454.00 0.09
86 600657 信达地产 36,011 141,523.23 0.09
87 600291 西水股份 13,531 139,233.99 0.09
88 600901 江苏租赁 23,435 138,500.85 0.09
89 600748 上实发展 22,275 118,948.50 0.07 长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告
第 57 页 共 87 页
90 600240 华业资本 39,700 102,823.00 0.06
91 601838 成都银行 11,599 93,371.95 0.06
92 600743 华远地产 37,606 91,006.52 0.06
93 002797 第一创业 16,442 89,115.64 0.06
94 601990 南京证券 10,230 89,001.00 0.06
95 002147 ST 新光 16,530 51,243.00 0.03
96 002839 张家港行 8,500 45,475.00 0.03
97 002807 江阴银行 8,700 44,196.00 0.03
8.3.2 期末 积极 投资 按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 所有 股票 投资 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 000540 中天金融 262,350 679,486.50 0.42
2 603185 上机数控 1,345 66,039.50 0.04
3 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.03
4 603629 利通电子 1,051 40,684.21 0.03
8.4 报告 期内 股票 投 资组 合的 重大 变动
8.4.1
累计 买入 金额 超出 期初 基金 资产 净值 2% 或前 20 名 的股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601229 上海银行 2,017,440.00 0.83
2 600919 江苏银行 1,571,614.00 0.65
3 000069 华侨城Ａ 928,887.00 0.38
4 603156 养元饮品 166,828.87 0.07
5 600901 江苏租赁 155,843.75 0.06
6 601577 长沙银行 138,458.71 0.06 长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告
第 58 页 共 87 页
7 603259 药明康德 102,405.60 0.04
8 601066 中信建投 101,299.80 0.04
9 601838 成都银行 89,465.01 0.04
10 601828 美凯龙 80,438.49 0.03
11 601869 长飞光纤 54,515.11 0.02
12 603587 地素时尚 52,976.00 0.02
13 601860 紫金银行 50,145.80 0.02
14 603693 江苏新能 48,456.00 0.02
15 000563 陕国投Ａ 47,957.00 0.02
16 601068 中铝国际 47,506.50 0.02
17 603680 今创集团 47,171.67 0.02
18 603185 上机数控 45,864.50 0.02
19 601990 南京证券 38,771.70 0.02
20 603583 捷昌驱动 38,533.57 0.02
8.4.2
累计 卖出 金额 超出 期初 基金 资产 净值 2% 或前 20 名 的股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601318 中国平安 7,717,021.78 3.18
2 600036 招商银行 2,431,177.50 1.00
3 601166 兴业银行 2,127,382.62 0.88
4 601939 建设银行 1,707,756.16 0.70
5 000002 万
科Ａ 1,642,016.85 0.68
6 600030 中信证券 1,582,432.74 0.65
7 600016 民生银行 1,533,961.59 0.63
8 600000 浦发银行 1,421,041.03 0.59
9 601328 交通银行 1,361,903.95 0.56 长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告
第 59 页 共 87 页
10 601288 农业银行 1,281,326.47 0.53
11 601601 中国太保 1,171,718.41 0.48
12 600048 保利地产 1,120,311.98 0.46
13 000001 平安银行 1,117,049.45 0.46
14 601398 工商银行 1,112,130.78 0.46
15 600837 海通证券 1,062,522.19 0.44
16 601169 北京银行 1,054,610.79 0.43
17 601211 国泰君安 1,016,074.73 0.42
18 601099 太平洋 927,087.86 0.38
19 002673 西部 证券 718,877.28 0.30
20 601818 光大银行 692,477.72 0.29
8.4.3
买入 股票 的成 本总 额及 卖出 股票 的收 入总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 6,485,837.90
卖出股票收入（成交）总额 51,461,231.15
注： 本项 中 8.4.1 、8.4.2 、8.4.3 表中的 “ 买入金额 ” （或 “ 买入股票成本 ”）、 “ 卖出金额 ” （或
“卖出股票收入 ”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末 按债 券品 种 分类 的债 券投 资组 合
注：本基金本报 告期末未持有债券。
8.6 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名债 券投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序所 有资 产支 持证 券投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名贵 金属 投资 明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名权 证投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告
第 60 页 共 87 页
8.10 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明
8.10.1 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货持 仓和 损益 明细
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
8.10.2 本基 金投 资股 指 期货 的投 资政 策
本基金本报告期内未投资股指期货。
8.11 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明
8.11.1 本期 国债 期货 投 资政 策
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.11.2 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货持 仓和 损益 明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
8.11.3 本期 国债 期货 投 资评 价
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投资 组合 报告 附 注
8.12.1
1.兴业银行：本基金跟踪的标的指数为中证金融地产指数，配置了中证 金融地产指数成分股
兴业 银行 。 根据 银保 监会 2018 年5 月4 日公 布的 《中 国银 行保 险监 督管 理委 员会行政处罚信息公
开表-银保监银罚决字〔2018 〕1 号-兴业银行股份有限公司》的公告，兴 业银行因同业投资接受
隐性的第三方金融机构信用担保、债券卖出回购业务违规出表、个人理财 资金违规投资、向四证
不全的房地产项目提供融资等 12 项违规被罚 5870 万元 ， 这 12 项案 由中 ， 多涉 及违 反宏 观调 控政
策、影子银行和交叉金融产品风险以及违法违规展业。与兴业银行一同被 罚的还有该银 行旗下的
兴业金融租赁有限责任公司。兴业金融租赁因未制定明确的服务收费标准 并公示以及办理融资租
赁业务时搭售理财产品被罚 110 万元。除此之外，兴业银行苏州分行 还存在买入返售业务项下基
础资产不合规的情况，该银行两名直接责任人受到银保监会处罚。其中， 原兴业银行苏州分行行
长黄立峰受到警告处分，并被罚款 5 万元；胡刚被警告并罚款 10 万元。根据4 月 16 日《上海银
监局行政处罚信息公开表 （沪银监罚决字 〔2018 〕12 号） 》 ，2015 年 9 月， 兴业 银行 股份 有限 公司
上海分行在某理财业务中，对底层资产为非标准化债权资产的投资投前尽 职 调查严重不审慎。责
令改正，罚款人民币 50 万元。根据4 月2 日中国人民银行福州中心支行公布了福银罚字〔2018 〕
10 号行政处罚公示表， 兴业银行股份有限公司因违反 国库 管理 规定 ， 被警 告并 处罚 款 5 万元人民
币。对以上事件，本基金做出如下说明：兴业银行是中国最优秀的银行之 一，基本面良好，公司
高度重视内部控制建设，并围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与 沟通、内部监督等方面长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告
第 61 页 共 87 页
不断加强和完善内部控制机制。基于相关研究，本基金判断，上述处罚对 公司影响极小。今后，
我们将继续加强与该公司的沟通，密切关注其制度建设与执行等公司基础 性建设问题的合规性以
及企业的经营状况。
2.农业银行：本基金跟踪的标的指数为中证金融地产指数，配置了中证 金融地产指数成分股
农业银行。根据 2018 年 5 月 15 日农业银行 “ 非公开发行股票申请文件反馈意见的回复 ” 中提到
“农业银行及境内分支机构报告期内(2015 年至2017 年)存在被税务机关处以的单笔金额为10 万
元( 含)以上的税务处罚共计 44 笔,涉及罚款金额共计约 2,320.43 万元, 主要涉及的处罚事由为少
申报税款、未按规定代扣代缴个人所得税等。 ”其中涉及湖北省分行、浙 江省分行、广东省分行
等。对此事件，本基金做出如 下说明：
农业银行是中国最优秀的银行之一， 基本面良好， 上述行政处罚种类主要为罚款, 且未导致农
业银行或境内分支机构之合法存续受影响或业务经营所需之批准、 许可、 授权 或备案被撤销,包括
但不限于被吊销《金融许可证》或营业执照等重大后果。基于相关研究， 本基金判断，上述处罚
对公司影响极小。今后，我们将继续加强与该公司的沟通，密切关注其制 度建设与执行等公司基
础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。
3.民生银行：本基金跟踪的标的指数为中证金融地产指数，配置了中证 金融地产指数成分股
民生银行。根据银保监会 2018 年 12 月 7 日公布的《中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息
公开表- 银保监银罚决字〔2018 〕5 号-中国民生银行股份有限公司》的公 告，民生银行因贷款业
务严重违反审慎经营规则， 被罚款 200 万元。根据银保监会 2018 年 12 月 7 日公布的《中国银行
保险监督管理委员会行政处罚信息公开表- 银保监银罚决字〔2018 〕8 号- 中国民生银行股份有限
公司》的公告，民生银行因：内控管理严重违反审慎经营规则；同业投资 违规接受担保；同业投
资、理财资金违规投资房地产，用于缴交或置换土地出让金及土地储备融 资；本行理财产品之间
风险隔离不到位；个人理财 资金违规投资；票据代理未明示，增信未簿记 和计提资本占用；为非
保本理财产品提供保本承诺等原因，被罚款 3160 万元。
对以 上事 件， 本基 金判 断， 民生 银行 是全 国性 股份 制商 业 银行 之一 ， 上述 处罚 对公 司影 响小 。
后续关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。
4.招商银行：本基金跟踪的标的指数为中证金融地产指数，配置了中证 金融地产指数成分股
招商银行。根据银监罚决字〔2018 〕1 号，招商银行股份有限公司（以下 简称 “ 招商银行 ”）因
电话销售欺骗投保人，被深圳保监局罚款 30 万元 ；根 据银 监罚 决字 〔2018 〕1 号，招商银行因违
反内控管理严重违反审慎经营规则、违规批量转让以个人为借款主体的不 良贷款以及同业投资业
务违规接受第三方金融机构信用担保等行为， 被中国银监会罚款 6570 万元 ， 没收 违法 所得 3.024长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告
第 62 页 共 87 页
万元 ， 罚没 合计 6573.024 万元 。 对以 上事 件， 本基 金判 断招 商银 行作 为全 国性 的股 份制 银行 ， 具
有一定的系统重要性，具有较强的市场口碑和较强的市场竞争力，整体来 看，上述处罚对公司影
响极小。后续将关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。
除上述事项外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管 部门立案调查记录，
无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.12.2
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
8.12.3 期末 其他 各项 资 产构 成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 582.79
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,094.20
5 应收申购款 12,995.53
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 15,672.52
8.12.4 期末 持有 的处 于 转股 期的 可转 换债 券明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券（可交换债券） 。
8.12.5 期末 前十 名股 票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
8.12.5.1 期末 指数 投资 前 十名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通 受限部分的公允价值
占基金资产
净值 比例 （%）
流通受限情况说明
1 600030 中信证券 4,959,994.06 3.10 重大事项停牌
长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告
第 63 页 共 87 页
8.12.5.2 期末 积极 投资 前 五名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值 比例 （%）
流通受限情况说明
1 000540 中天金融 679,486.50 0.42 重大事项停牌
2 601860 紫金银行 50,145.80 0.03 新股未上市
8.12.6 投资 组合 报告 附 注的 其他 文字 描述 部分
由于四舍五入 的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告
第 64 页 共 87 页
§9 基金 份额 持 有人 信息
9.1 期末 基金 份额 持 有人 户数 及持 有人 结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
长盛中证
金融地产
分级 A
214 77,225.14 7,547,551.00 45.67% 8,978,628.00 54.33%
长盛中证
金融地产
分级 B
814 20,302.43 51,549.00 0.31% 16,474,630.00 99.69%
长盛中证
金融地产
分级
3,551 58,671.60 1,122,638.48 0.54% 207,220,215.07 99.46%
合计 4,579 52,717.89 8,721,738.48 3.61% 232,673,473.07 96.39%
注：1 、 对于 分级 基金 ， 比例 的分 母采 用各 自级 别的 份额 ； 对于 合计 数， 比例 的分 母采 用下 属分 级
基金份额的合计数。
2、以上信息中的上市部分持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
9.2 期末 上市 基金 前 十名 持有 人
长盛中证金融地产分级 A
序号
持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1
恒安标准人寿保险有限公司－传统
分红险
5,330,000.00 32.25%
2 李怡名 1,157,477.00 7.00%
3 沈盛杰 984,833.00 5.96%
4 高群亮 609,900.00 3.69% 长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告
第 65 页 共 87 页
5
中量投资产管理有限公司－中量投
CTA 一号私募基金
441,613.00 2.67%
6
中量投资产管理有限公司－中量投
量化多策略 1 号私募基金
400,000.00 2.42%
7
深圳德威资本投资管理有限公司－
德威－中量投尊享 1 号私募基金
400,000.00 2.42%
8
中量投资产管理有限公司－中量投
全天候 1 号私募基金
333,300.00 2.02%
9 苏全胜 296,500.00 1.79%
10 方春娣 290,000.00 1.75%
长盛中证金融地产分级 B
序号
持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 王武世 6,287,544.00 38.05%
2 赵高科 512,686.00 3.10%
3 周小忠 456,328.00 2.76%
4 刘丽 396,900.00 2.40%
5 杨际华 309,800.00 1.87%
6 叶晓华 250,015.00 1.51%
7 王云 240,000.00 1.45%
8 刘刚 239,200.00 1.45%
9 陈富尧 226,013.00 1.37%
10 田海卫 200,000.00 1.21%
长盛中证金融地产分级
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 吕爱平 5,481,045.00 41.72%
2 刘在宝 648,113.00 4.93%
3 刘敏 589,684.00 4.49%
4 黄代伟 572,957.00 4.36%
5 周昕 224,654.00 1.71%
6 史晓雷 224,652.00 1.71%
7 公宪平 224,648.00 1.71%
8 钱艳泓 224,646.00 1.71%
9 李桂英 224,640.00 1.71%
10 张锦禄 112,327.00 0.85%
注：以上信息中持有人为场内持有人，由中国证券登记结算有限责任公司提供。
长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告
第 66 页 共 87 页
9.3 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 基金 的情 况
项目
份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
长盛中证金融地产
分级 A
0.00 0.0000%
长盛中证金融地产
分级 B
0.00 0.0000%
长盛中证金融地产
分级
2,798.80 0.0013%
合计 2,798.80 0.0012%
注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例 的分母采用下属分级基
金份额的合计数。
9.4 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 开放 式基 金份 额总 量区 间的 情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金
投资和研究部门负责人 持
有本开放式基金
长盛中证金融地产分
级 A
0
长盛中证金融地产分
级 B
0
长盛中证金融 地产分
级
0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
长盛中证金融地产分
级 A
0
长盛中证金融地产分
级 B
0
长盛中证金融地产分
级
0
合计 0
长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告
第 67 页 共 87 页
§10 开放 式基 金 份额 变动
单位：份
项目
长盛中证金融地
产分级 A
长盛中证金融地
产分级 B
长盛中证金融地
产分级
基金合同生效日（2015 年 6 月 16
日 ）基金份额总额
98,009,033.00 98,009,033.00 530,129,756.87
本报告期期初基金份额总额 18,033,831.00 18,033,831.00 257,062,489.53
本报告期期间基金总申购份额 - - 18,902,358.03
减: 本报告期期间基金总赎回份额 - - 78,920,957.32
本 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额
（份额减少以"-" 填列）
-1,507,652.00 -1,507,652.00 11,298,963.31
本报告期期末基金份额总额 16,526,179.00 16,526,179.00 208,342,853.55
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换变动份额。 长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告
第 68 页 共 87 页
§11 重大 事件 揭 示
11.1 基金 份额 持有 人 大会 决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金 管理 人、 基 金托 管人 的专 门基 金托 管部 门的 重大 人事 变动
11.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
原督察长叶金松先生因退休离任，由张利宁女士担任本公司督察长。
上述变更事项已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，并按规定向相关监管机构备案。
2018 年 4 月 27 日，中国证券监督管理委员会北京监管局作出《关于对长盛基金管理有限公司拟
任合规负责人任职资格的意见》 （京证监发〔2018 〕136 号） ，对 张利 宁女 士担 任本 公司 督察 长无
异议。
11.2.2 基金经理的变动情况
本报告期本基金基金经理未曾变动。
11.2.3 本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变 动情况
报告期内，2018 年 8 月， 刘连舸 先生担任中国银行股份有限公司 行长 职务。上述人事变动已
按相关规定备案、公告。
11.3 涉及 基金 管理 人 、基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4
基金 投资 策略 的改 变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
11.5 为基 金进 行审 计 的会 计师 事务 所情 况
本基金聘任的会计 师事务所为安 永华明会计 师事务所（特 殊普 通合 伙） 。本 报告 期 内本 基金
未更换会计师事务所，本报告期内应支付该会计师事务所的报酬为 50,000.00 元，已连续为本基
金服务 4 年。
长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告
第 69 页 共 87 页
11.6 管理 人、 托管 人 及其 高级 管理 人员 受稽 查或 处罚 等情 况
本报告期内， 本 基金管理人、 基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或
处罚等情况。
11.7 基金 租用 证券 公 司交 易单 元的 有关 情况
11.7.1 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行股 票投 资及 佣金 支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
长江证券 1 30,044,465.35 53.67% 27,980.80 53.67% -
东北证券 1 16,858,821.89 30.12% 15,700.36 30.12% -
安信证券 2 5,285,323.27 9.44% 4,922.25 9.44% -
招商证券 1 2,733,208.64 4.88% 2,545.41 4.88% -
中信证券 2 1,057,353.00 1.89% 984.73 1.89% -
华泰证券 1 - - - - -
东海证券 2 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
德邦证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
华安证券 1 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - - 长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告
第 70 页 共 87 页
中信建投 2 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
申银万国 2 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
西部证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
11.7.2 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行其 他证 券投 资的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
长江证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
安信证券 280,046.25 96.49% - - - -
招商证券 10,174.71 3.51% - - - -
中信证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - - 长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告
第 71 页 共 87 页
国元证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
注：1、本公司选择证券经营机构的标准
（1 ） 研究 实力 较强 ， 有固 定的 研究 机构 和专 门研 究人 员， 能及时为本公司提供高质量的咨询服务，
包括宏观经济报告、 行业报告、 市场走向分析、 个股分析报告等， 并能根据基金投资的特定要求，
提供专门研究报告。
（2 ）资力雄厚，信誉良好。
（3 ）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4 ）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5 ）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的高 效、 安 全的 通讯 条件 ， 交易 设施 符合 代理 本公 司基 金进 行证 券交 易的
需要，并能为本公司基金提供全面的信息服 务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
（1 ）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2 ）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（3 ） 研究 发展 部、 投资 管理 等部 门试 用研 究机 构的 研究 报告 后， 按照 研究 服务 评价 规定 ， 对研 究
机构进行综合评价；
（4 ） 试用 期满 后， 评价 结果 符合 条件 ， 双方 认为 有必 要继 续合 作， 经公 司领 导审 批后 ， 我司 与研
究机 构签 定 《研 究服 务协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用协 议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单 元租 用手 续。 评
价结果如不符合条件则终止试用； 长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告
第 72 页 共 87 页
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构的服务进行一次综合评价。 经过评价， 若本公司认为签约机构的
服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有 权终止签署的协议，并
撤销租用的交易单元；
（6 ）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3、本基金租用证券公司交易单元均为共用交易单元。
4、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
（1 ）本基金报告期内新增租用交易单元情况：
序号
证券 公司 名称
交易 单元 所属 市 场 数量
1 方正证券 上海 1
（2 ）本基金报告期内停止租用交易单元情况：
序号 证券公 司 名称 交易 单元 所属 市 场 数量
1 东莞证券 深圳 1
11.8 其他重大事件
除上述事项外，均已作为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生的重大事项如下：
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
长盛中证金融地产指数分级
证券投资基金可能发生不定
期份额折算的第四次风险提
示公告
《中 国证 券报 》 《上
海证 券报 》 《证 券时
报》及本公司网站
2018 年 12 月 28 日
2
长盛中证金融地产指数分级
证券投资基金 B 类份额交易
价格波动提示公告
同上 2018 年 12 月 28 日
3
长盛中证金融地产指数分级
证券投资基 金 B 类份额 交易
价格波动提示公告
同上 2018 年 12 月 26 日
4
长盛中证金融地产指数分级
证券投资基金可能发生 不定
期份额折算的第三次风险提
示公告
同上 2018 年 12 月 26 日
5 长盛中证金融地产指数分级 同上 2018 年 12 月 22 日 长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告
第 73 页 共 87 页
证券投资基金可能发生 不定
期份额折算的第二次风险提
示公告
6
长盛中证金融地产指数分级
证券投资基金 B 类份额 交易
价格波动提示公告
同上 2018 年 12 月 22 日
7
长盛中证金融地产指数分级
证券投资基金可能发生 不定
期份额折算的风险提示公告
同上 2018 年 12 月 19 日
8
关于长盛中证金融地产指数
分级证券投资基金定期份额
折算结果及金融地 A 份额恢
复交易的公告
同上 2018 年 12 月 4 日
9
关于长盛中证金融地产 A 份
额定期份额折算后次日 前收
盘价调整的公告
同上 2018 年 12 月 4 日
10
长盛基金管理有限公司关于
办公地址变更的公告
同上 2018 年 12 月 3 日
11
长盛中证金融地产指数分级
证券投资基金办理定期份额
折算业务期间金融地 A 份额
停复牌的公告
同上 2018 年 12 月 3 日
12
长盛中证金融地产指数分级
证券投资基金 关于长盛中证
金融地产 A 份额调整约定年
收益率的公告
同上 2018 年 12 月 1 日
13
长盛中证金融地产指数分级
证券投资基金办理定期份额
折算业务期间暂停申购、赎
同上 2018 年 11 月 27 日 长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告
第 74 页 共 87 页
回、 定期 定额 投资 及转 换业 务
的公告
14
长盛中证金融地产指数分级
证券投资基金办理定期份额
折算业务的公告
同上 2018 年 11 月 27 日
15
长盛中证金融地产指数分级
证券投资基金 2018 年第3 季
度报告
同上 2018 年 10 月 24 日
16
长盛中证金融地产指数分级
证券投资基金 B 类份额 交易
价格波动提示公告
同上 2018 年 10 月 19 日
17
长盛中证金融地 产指数分级
证券投资基金可能发生 不定
期份额折算的第三十三次风
险提示公告
同上 2018 年 10 月 19 日
18
长盛中证金融地产指数分级
证券投资基金 B 类份额 交易
价格波动提示公告
同上 2018 年 10 月 16 日
19
长盛中证金融地产指数分级
证券投资基金可能发生 不定
期份额折算的第三十二次风
险提示公告
同上 2018 年 10 月 16 日
20
长盛中证金融地产指数分级
证券投资基金可能发生 不定
期份额折算的第三十一次风
险提示公告
同上 2018 年 10 月 12 日
21
长盛中证金融地产指数分级
证券投资基金 B 类份额 交 易
价格波动提示公告
同上 2018 年 10 月 12 日 长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告
第 75 页 共 87 页
22
长盛中证金融地产指数分级
证券投资基金 b 类份额交易
价格波动提示公告
同上 2018 年 10 月 10 日
23
长盛基金管理有限公司关于
开通国元证券 销售代理旗下
部分开放式基金基金定投业
务的公告
同上 2018 年 10 月 8 日
24
长盛基金管理有限公司关于
旗下基金 参加交通银行手机
银行渠道基金申购 及定期定
额投资手续费率优惠活动的
公告
同上 2018 年 9 月 29 日
25
长盛中证金融地产指数分级
证券投资基金可能发生 不定
期份额折算的第三十次风险
提示公告
同上 2018 年 9 月 19 日
26
长盛中证金融地产指数分级
证券投资基金可能发生不定
期份额折算的第二十九次风
险提示公告
同上 2018 年 9 月 18 日
27
长盛中证金融地产指数分级
证券投资基金 B 类份额交易
价格波动提示公告
同上 2018 年 9 月 11 日
28
长盛中证金融地产指数分级
证券投资基金可能发生不定
期份额折算的第二十七次风
险提示公告
同上 2018 年 9 月 11 日
29
长盛基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金参加东
同上 2018 年 9 月 10 日 长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告
第 76 页 共 87 页
海证 券申 购 （含 定投 ） 费率 优
惠活动的公告
30
长盛中证金融地 产指数分级
证券投资基金可能发生不定
期份额折算的第二十六次风
险提示公告
同上 2018 年 9 月 7 日
31
长盛基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金参加中
金公 司申 购 （含 定投 ） 费率 优
惠活动的公告
同上 2018 年 8 月 31 日
32
长盛基金管理有限公司关于
旗下部分基金增加泰诚财富
为代销机构并开通定投和转
换业务并参加费率优惠的公
告
同上 2018 年 8 月 31 日
33
长盛中证金融地产指数分级
证券投资基金 2018 年半年度
报告
同上 2018 年 8 月 29 日
34
长盛中证金融地产指数分级
证券投资基金 2018 年半年度
报告 摘要
同上 2018 年 8 月 29 日
35
长盛中证金融地产指数分级
证券投资基金可能发生不定
期份额折算的第二十五次风
险提示公告
同上 2018 年 8 月 24 日
36
长盛中证金融地产指数分级
证券投资基金可能发生不定
期份额折算的第二十四次风
险提示公告
同上 2018 年 8 月 21 日 长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告
第 77 页 共 87 页
37
长盛中证金融地产指数分级
证券投资基金可能发生不定
期份额折算的第二十三次风
险提示公告
同上 2018 年 8 月 16 日
38
长盛中证金融地产指数分级
证券投资基金可能发生不定
期份额折算的第二十二次风
险提示公告
同上 2018 年 8 月 14 日
39
长盛基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金参加东
北证 券申 购 （含 定投 ） 费率 优
惠活动的公告
同上 2018 年 8 月 13 日
40
长盛基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金参加第
一创 业证 券申 购 （含 定投 ） 费
率优惠活动的公告
同上 2018 年 8 月 13 日
41
长盛中证金融地产指数分级
证券投资基金 B 类份额交易
价格波动提示公告
同上 2018 年 8 月 9 日
42
长盛中证金融地产指数分级
证券投资基金可能发生不定
期份额折算的第二十一次风
险提示公告
同上 2018 年 8 月 7 日
43
长盛基金管理有限公司关于
增加 唐鼎耀华为旗下基金代
销机构并开通定投和转换业
务及参加费率优惠活动的公
告
同上 2018 年 8 月 7 日
44 长盛中证金融地产指数分级 同上 2018 年 8 月 3 日 长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告
第 78 页 共 87 页
证券投资基金可能发生不定
期份额折算的第二十次风险
提示公告
45
长盛基金管理有限公司关于
国联证券开通旗下部分开放
式基金定投业务并推出申购
（含 定投 ） 费率 优惠 活动 的公
告
同上 2018 年 8 月 1 日
46
长盛中证金融地产指数分级
证券投资基金招募说明书 （更
新）
同上 2018 年 7 月 25 日
47
长盛中证金融地产指数分级
证券投资基金招募说明书 （更
新）摘要
同 上 2018 年 7 月 25 日
48
长盛中证金融地产指数分级
证券投资基金 B 类份额交易
价格波动提示公告
同上 2018 年 7 月 24 日
49
长盛中证金融地产指数分级
证券投资基金可能发生不定
期份额折算的第十九次风险
提示公告
同上 2018 年 7 月 21 日
50
长盛中证金融地产指数分级
证券投资基金 B 类份额交易
价格波动提示公告
同上 2018 年 7 月 21 日
51
长盛中证金融地产指数分级
证券投资基金可能发生不定
期份额折算的第十八次风险
提示公告
同上 2018 年 7 月 20 日
52 长盛中证金融地产指数分级 同上 2018 年 7 月 20 日 长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告
第 79 页 共 87 页
证券投资基金 B 类份额交易
价格波动提示公告
53
长盛中证金融地产指数分级
证券投资基金 2018 年第2 季
度报告
同上 2018 年 7 月 20 日
54
长盛中证金融地产指数分级
证券投资基金 B 类份额交易
价格波动提示公告
同上 2018 年 7 月 19 日
55
长盛中证金融地产指数分级
证券投资基金可能发生不定
期份额折算的第十七次风险
提示公告
同上 2018 年 7 月 19 日
56
长盛中证金融地产指数分级
证券投资基金 B 类份额交易
价格波动提示公告
同上 2018 年 7 月 18 日
57
长盛中证金融地产指数分级
证券投 资基金可能发生不定
期份额折算的第十六次风险
提示公告
同上 2018 年 7 月 18 日
58
长盛中证金融地产指数分级
证券投资基金 B 类份额交易
价格波动提示公告
同上 2018 年 7 月 17 日
59
长盛中证金融地产指数分级
证券投资基金可能发生不定
期份额折算的第十五次风险
提示公告
同上 2018 年 7 月 17 日
60
长盛中证金融地产指数分级
证券投资基金 B 类份额交易
价格波动提示公告
同上 2018 年 7 月 14 日 长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告
第 80 页 共 87 页
61
长盛中证金融地产指数分级
证券投资基金可能发生不定
期份额折算的第十四次提示
公告
同上 2018 年 7 月 14 日
62
长盛中证金融地产指数分级
证券投资基金可能发生不定
期份额折算的第十三次提示
公告
同上 2018 年 7 月 13 日
63
长盛中证金融地产指数分级
证券投资基金 B 类份额交易
价格波动提示公告
同上 2018 年 7 月 13 日
64
长盛中证金融地产指数分级
证券投资基金 B 类份额交易
价格波动提示公告
同上 2018 年 7 月 12 日
65
长盛中证金融地产指数分级
证券投资基金可能发生不定
期份额折算的第十二次提示
公告
同上 2018 年 7 月 12 日
66
长盛中证金融地产指数分级
证券投资基金 B 类份额交易
价格波动提示公告
同 上 2018 年 7 月 11 日
67
长盛中证金融地产指数分级
证券投资基金可能发生不定
期份额折算的第十一次提示
公告
同上 2018 年 7 月 11 日
68
长盛中证金融地产指数分级
证券投资基金 B 类份额交易
价格波动提示公告
同上 2018 年 7 月 10 日
69 长盛中证金融地产指数分级 同上 2018 年 7 月 10 日 长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告
第 81 页 共 87 页
证券投资基金可能发生不定
期份额折算的第十次提示公
告
70
长盛中证金融地产指数分级
证券投资基金 B 类份额交易
价格波动提示公告
同上 2018 年 7 月 7 日
71
长盛中证金融地产指数分级
证券投资基金可能发生不定
期份额折算的风险第九次提
示公告
同上 2018 年 7 月 7 日
72
长盛中证金融地产指数分级
证券投资基金 B 类份额交易
价格波动提示公告
同上 2018 年 7 月 6 日
73
长盛中证金融地产指数分级
证券投资基金可能发生不定
期份额折算的风险第八次提
示公告
同上 2018 年 7 月 6 日
74
长盛中证金融地产指数分级
证券投资基金 B 类份额交易
价格波动提示公告
同上 2018 年 7 月 5 日
75
长盛中证金融地产指数分级
证券投资基金可能发生不定
期份额折算的风险第七次提
示公告
同上 2018 年 7 月 5 日
76
长盛中证金融地产指数 分级
证券投资基金 B 类份额交易
价格波动提示公告
同上 2018 年 7 月 4 日
77
长盛中证金融地产指数分级
证券投资基金可能发生不定
同上 2018 年 7 月 4 日 长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告
第 82 页 共 87 页
期份额折算的风险第六次提
示公告
78
长盛中证金融地产指数分级
证券投资基金可能发生不定
期份额折算的风险第五次提
示公告
同上 2018 年 7 月 3 日
79
长盛中证金融地产指数分级
证券投资基金 B 类份额交易
价格波动提示公告
同上 2018 年 7 月 3 日
80
长盛中证金融地产指数分级
证券投资基金可能发生不定
期份额折算的风险第四次提
示公告
同上 2018 年 6 月 30 日
81
长盛中证金融地产指数分级
证券投资基金 B 类份额交易
价格波动提示公告
同上 2018 年 6 月 30 日
82
长盛中证金融地产指数分级
证券投资基金 B 类份额交易
价格波动提示公告
同上 2018 年 6 月 29 日
83
长盛中证金融地产指数分级
证券投资基金可能发生不定
期份额折算的风险第三次提
示公告
同上 2018 年 6 月 29 日
84
长盛中证金融地产指数分级
证券投资基金 B 类份额交易
价格波动提示公告
同上 2018 年 6 月 28 日
85
长盛中证金融地产指数分级
证券投资基金可能发生不定
期份额折算的风险第二次提
同上 2018 年 6 月 28 日 长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告
第 83 页 共 87 页
示公告
86
长盛中证金融地产指数分级
证券投资基金可能发生不定
期份额折算的风险提示公告
同上 2018 年 6 月 27 日
87
长盛中证金融地产指数分级
证券投资基金 B 类份额交易
价格波动提示公告
同上 2018 年 6 月 27 日
88
长盛中证金融地产指数分级
证券投资基金 B 类份额交易
价格波动提示公告
同上 2018 年 6 月 26 日
89
长盛中证金融地产指数分级
证券投资基金 B 类份额交易
价格波动提示公告
同上 2018 年 6 月 23 日
90
长盛中证金融地产指数分级
证券投资基金 B 类份额交易
价格波动提 示公告
同上 2018 年 6 月 22 日
91
长盛中证金融地产指数分级
证券投资基金 b 类份额交易
价格波动提示公告
同上 2018 年 6 月 21 日
92
长盛基金管理有限公司关于
上海基煜基金销售有限公司
参加费率优惠活动的公告
同上 2018 年 6 月 12 日
93
长盛基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金参加银
河证 券申 购 （含 定投 ） 费率 优
惠活动的公告
同上 2018 年 5 月 21 日
94
长盛基金管理有限公司高级
管理人员督察长变更的公告
同上 2018 年 5 月 3 日
95 长盛中证金融地产指数分级 同上 2018 年 4 月 20 日 长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告
第 84 页 共 87 页
证券投资基金 2018 年第1 季
度报告
96
长盛基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金参加东
海证券申购费率优惠活动的
公告
同上 2018 年 4 月 2 日
97
长盛中证金融地产指数分级
证券投资基金 2017 年度报告
同上 2018 年 3 月 31 日
98
长盛中证金融地产指数分级
证券投资基金 2017 年度报告
摘要
同上 2018 年 3 月 31 日
99
长盛基金管理有限公司关于
旗下基金参加交通银行手机
银行渠道基金申购及定期定
额投资手续费率优惠活动的
公告
同上 2018 年 3 月 30 日
100
长盛基金管理有限公司关于
旗下 基金参加展恒基金费率
优惠活动的公告
同上 2018 年 3 月 26 日
101
关于修改长盛中证金融地产
指数分级证券投资基金基金
合同等法律文件的公告
同上 2018 年 3 月 23 日
102
长盛中证金融地产指数分级
证券投资基金招募说明书 （更
新）
同上 2018 年 3 月 23 日
103
长盛中证金融地产指数分级
证券投资基金基金合同
同上 2018 年 3 月 23 日
104
长盛中证金融地产指数分级
证券投资基金托管协议
同上 2018 年 3 月 23 日 长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告
第 85 页 共 87 页
105
长盛中证金融地产指数分级
证券投资基金招募说明书 （更
新）摘要
同上 2018 年 1 月 25 日
106
长盛中证金融地产指数分级
证券投资基金招募说明书 （更
新）
同上 2018 年 1 月 25 日
107
长盛中证金融地产指数分级
证券投资基金 2017 年第4 季
度报告
同上 2018 年 1 月 20 日 长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告
第 86 页 共 87 页
§12 影响 投资 者 决策 的其 他重 要信 息
12.1 报告 期内 单一 投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或超 过 20% 的情况
注：本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况。
12.2 影响 投资 者决 策 的其 他重 要信 息
本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
长盛中证金融地产分级 2018 年年度报告
第 87 页 共 87 页
§13 备查 文件 目 录
13.1 备查文件目录
1、中国证监 会核准基金募集的文件；
2 、 《长 盛中 证金 融地 产 指数 分级证券投资基金基金合同》 ；
3 、 《长 盛中 证金 融地 产 指数 分级证券投资基金托管协议》 ；
4 、 《长 盛中 证金 融地 产 指数 分级证券投资基金招募说明书》 ；
5、法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
13.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。
13.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公地址和/ 或基金托管人的住所和/或基 金管 理人 互联 网站 免费 查
阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文 件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-2666 、010-86497888 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长盛 基金 管理 有 限公 司
2019 年 3 月 29 日
