大成多 策略灵活配置混 合型证券投资基 金
（LOF ）( 原大成定 增灵活配置混合 型证券
投资基 金转型)
2018 年年度报告摘要
2018 年12 月31 日
基金 管理 人 ： 大成 基 金管 理有 限公 司
基金 托管 人 ： 中国 银 行股 份有 限公 司
送出日期：2019 年03 月 29 日 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
(原大成定增灵活配置混合型证券投资基金转型)2018 年年度报告 摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份 有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 3 月 28 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人于 2018 年 8 月 16 日发布了《关于大成定增灵活配置混合型证券投资基金转为上
市开 放式 基金 （LOF） 及基 金名 称变 更的 公告 》 ， 自 2018 年 8 月 18 日起 ， 大成 定增 灵活 配置 混合
型证券投资基金转换为上市开放式基金 （LOF ） ， 基金 名称 变更 为“ 大成 多策 略灵 活配 置混 合型 证
券投资基金（LOF ）”，场外基金简称变更为“大成多策略混 合（LOF ）” ，场 内基 金简 称变 更为
“多策略”，基金代码不变，基金代码为“160921 ”。
大成定增灵活配置混合型证券投资基金转换为上市开放式基金 （LOF ） 后 ， 本基 金的 投资 目标 、
投资范围、投资策略和投资限制等条款，相应适用于基金合同中本基金转换为上市开放式（LOF ）
后的有关约定，详见基金合同。
基金管理人承诺以诚实信用 、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 ， 但不保证基金一定盈利 。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投 资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度 报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙 ）为本基金出具了无
保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2018 年 08 月 18 日（基金转型日） 起至 12 月 31 日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况（转 型后）
基金简称
大成多策略混合（LOF ）
场内简称
多策略
基金主代码
160921
交易代码
160921
基金运作方式
契约型开放式
基金转型日
2018 年 8 月 18 日
基金管理人
大成基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
759,120,857.82 份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2016 年 11 月 21 日
2.1 基金基本情况（转 型前）
基金简称
大成定增灵活配置混合
场内简称
大成定增
基金主代码
160921
交易代码
160921
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2016 年 8 月 19 日
基金管理人
大成基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股 份有限公司
报告期末基金份额总额
1,005,709,840.88 份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2016 年 11 月 21 日
2.2 基金产品说明（转 型后）
投资目标
基金管理人在控制风险和保持资产流动性的基础上，主要采用多策
略投资于股票，追求基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金转为上市开放式基金后，主要采用多策略投资于股票，包括
基本面选股策略和与定增事件相关的投资策略。一般不参与上市公
司定向增发，但基金经理可以根据相关法律法规的规定及考虑 流动
性安排后将部分资产投资于上市公司定向增发。
业绩比较基准
沪深 300 指数收益率×60%+ 中债综合指数收益率×40%
风险收益特征
本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金，高
于货币市场基金与债券型基金，属于风险水平中高的基金。 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
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2.2 基金产品说明（转 型前）
投资目标
在封闭期内，本基金主要参与上市公司股票定向增发，基金管理人
在控制风险的前提下，追求基金资产长期稳健增值。
投资策略
本基金通过对宏观经济、市场面、政策面等因素的分析研究，结合
与定增事件相关的情绪指标确定股票 、 债券及其 他金融工具的比例 。
业绩比较基准
沪深 300 指数收益率×60%+ 中债综合指数收益率×40%
风险收益特征
本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金，高
于货币市场基金与债券型基金，属于风险水平中高的基金。
2.3 基金管理人和基金 托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
赵冰 王永民
联系电话
0755-83183388 010-66594896
电子邮箱
office@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
4008885558 95566
传真
0755-83199588 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载 基 金年 度报 告正 文的 管理 人互 联网 网
址
http://www.dcfund.com.cn
基金年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人住所
§3 主要 财务 指 标、 基金 净值 表现 及利 润分 配情 况
3.1 主要会计数据和财 务指标(转型后)
金额 单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2018 年 08 月 18 日（基金转型日）-2018 年 12 月 31 日
本期已实现收益
-42,909,389.07
本期利润
-38,563,786.19
加权平均基金份额本期利润
-0.0475
本期基金份额净值增长率
-5.69%
3.1.2 期末数据和指标
2018 年末
期末可供分配基金份 额利润
-0.2208
期末基金资产净值
591,502,544.48
期末基金份额净值
0.779
注：1 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、 投资 收益 、 其他 收入 （不 含公 允价 值变 动收 益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值 变动收益。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持 有人 交易 基金 的各 项费 用， 计入 费用 后实 际收 益水 平要 低于 所列 数
字。 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
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3.1 主要会计数据和财 务指标(转型前)
金额 单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2018 年 01 月 01 日
-2018 年 08 月 17 日
2017 年
2016 年 08 月 19 日
（基金合同生效日）
-2016 年12 月31 日
本期已实现收益
-105,447,774.42 11,483,977.37 163,807.76
本期利润
-152,529,021.56 -1,321,828.03 1,556,137.36
加权平均基金份额本期利润
-0.1517 -0 .0013 0.0015
本期基金份额净值增长率
-15.55%
-0.20%
0.20%
3.1.2 期末数据和指标
2018 年 8 月 17 日 2017 年末 2016 年末
期末可供分配基金份额利润
-0.1736 0.0002 0.0002
期末基金资产净值
831,088,669.64 1,005,850,506.22 1,007,172,334.25
期末基金份额净值
0.826 1.000 1.002
注：1 、 本期 已 实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持 有人 交易 基金 的各 项费 用， 计入 费用 后实 际收 益水 平要 低于 所列 数
字。
3.2 基金净值表现（转 型后）
3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三个月 -5.58% 0.64% -6.50% 0.98% 0.92% -0.34%
自基金转型
起至今
-5.69% 0.58% -2.64% 0.90% -3.05% -0.32% 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
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3.2.2 自基金转型以来基 金份额累计净值增长率变动及其与同 期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1.本基金自 2018 年8 月 18 日起 ， 由大 成定 增灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 转换 为上 市开 放式
基金 （LOF ） ， 基金 名称 变更 为“ 大成 多策 略灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 （LOF ） ”， 截至 报告 期
末本基金转型未满一年。
2.本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基 金的投资组合比例符合
基金合同 的约定。 建仓期结束时 ，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
3.2.3 自基金转型以来基 金每年净值增长率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较
注: 合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
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3.2 基金净值表现（转 型前）
3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三个月 -8.93% 0.79% -4.46% 0.88% -4.47% -0.09%
过去六 个月 -14.93% 0.81% -9.49% 0.75% -5.44% 0.06%
过去 一年 （截 至基金
转型前）
-15.55% 0.92% -10.53% 0.73% -5.02% 0.19%
自基金合同生效起
至基 金转 型前 （2018
年 8 月 17 日）
-15.55% 0.58% -0.50% 0.53% -15.05% 0.05%
3.2.2 自基金合同生效以 来基金份额累计净值增长率变动及其 与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
注: 按基 金合 同规 定 ， 基金 管理 人应 当自 基金 合同 生效 之日 起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合
基金 合同 的约 定 ， 截至 本基 金转 型前 ， 本基 金投 资顺 丰控 股 （002352 ） 因定 增股 票估 值方 式变 更，
导致单个股票的投资比例被动超标。除此之外，报告期内本基金的其他各 项投资比例符合基金合
同的约定。
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3.2.3 自基金合同生效以 来基金每年净值增长率及其与同期业 绩比较基准收益率的比较
注: 合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利 润分配情况（转型后）
无。
3.4 过去三年基金的利 润分配情况（转型前）
单位：人民币元
年度
每 10 份基金份额分
红数
现金 形式发放总额
再投资形式发放总
额
年度利润分配 合计
备注
2018 年 0.2220 22,232,815.02 91,864.80 22,324,679.82 -
2017 年 - - - - -
2016 年 - - - - -
合计
0.2220 22,232,815.02 91,864.80 22,324,679.82 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金 经理情况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文 批准 ， 于 1999 年 4 月 12 日正
式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基 金管理公司之一，注册资本为 2 亿元人民币，注册
地为 深圳 。 目前 公司 由三 家股 东组 成 ， 分别 为中 泰信 托有 限责 任公 司(50%) 、 光大 证券 股份 有限 公
司(25%) 、中国银河投资管理有限公司(25%) 。公司业务资质齐全，是全国同 时具有境内、境外社大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
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保基金管理人资格和基本养老保险基金管理人资格的四家基金公司之一， 全面涵盖公募基金、机
构投资、海外投资、财富管理、养老金管理、私募股权投资等业务，旗下 大成国际资产管理公司
具备 QFII 、RQFII 以及 QFLP 等资格。
历经二十年的磨砺和沉淀，大成基金形成了以长期投资能力为核心竞 争优势 ，打造了一支具
有良好职业素养和丰富经验的资产管理队伍 。 目前已形成权益 、 固定收益 、 量化投资 、 商品期货、
境外 投资 、 大类 资产 配置 等六 大投 资团 队 ， 全面 覆盖 各类 投资 领域 。 截至 2018 年 12 月 31 日，公
司管理公募基金产品数量共 81 只。
4.1.2 基金经理（或基金 经理小组）及基金经理助理简介（转 型后）
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
戴军
本基金基
金经 理 ， 研
究部副总
监
2018 年 08 月
18 日
- 7
金融学硕士。2011
年 6 月加入大成基
金管 理有 限公 司 ， 曾
担 任 研 究 部 研 究
员 、 行业 研究 主管 、
大成价值增长基金
经理 助理 ， 现任 研究
部副 总监 。2015 年 5
月 21 日起任大成优
选混合型证券投资
基金 （LOF ） （更 名前
为大成优选股票型
证券 投资 基金 ） 基金
经理。2016 年 8 月
19 日至2018 年8 月
17 日任大成定增灵
活配置混合型证券
投 资 基 金 基 金 经
理。2017 年 6 月 2
日起任大成一带一
路灵活配置混合型
证券投资基金基金
经理。2018 年 8 月
18 日任大成多策略
灵活配置混合型证
券投资基金（LOF)
基金 经理 。 具有 基金
从业 资格 。 国籍 ： 中
国 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
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4.1.2 基金经理（或基金 经理小组）及基金经理助理简介（转 型前）
姓 名
职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
戴军
本基金基
金经 理 ， 研
究部副总
监
2016 年8 月19
日
2018 年 08 月
17 日
7
金融学硕士。2011
年 6 月加入大成基
金管 理有 限公 司 ， 曾
担 任 研 究 部 研 究
员 、 行业 研究 主管 、
大成价值增长基金
经理 助理 ， 现任 研究
部副 总监 。2015 年 5
月 21 日起任大成优
选混合型证券投资
基金 （LOF ） （更 名前
为大成优选股票型
证券 投资 基金 ） 基金
经理。2016 年 8 月
19 日至2018 年8 月
17 日任大成定增灵
活配置混合型证券
投 资 基 金 基 金经
理。2017 年 6 月 2
日起任大成一带一
路灵活配置混合型
证券投资基金基金
经理。2018 年 8 月
18 日任大成多策略
灵活配置混合型证
券投资基金（LOF)
基金 经理 。 具有 基金
从业 资格 。 国籍 ： 中
国
4.2 管理人对报告期内 本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》等有 关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于 社会投资公众为宗旨，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和 严格控制投资风险的前
提下，为基金份额持有人谋求 最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
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4.3 管理人对报告期内 公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控 制方法
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制 订了《大成基金管理
有限公司公平交易制度》 、 《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》 。 公司旗下投资组合
严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等 投资管理活动，内容包
括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相 关的各个环节。研究部
负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交 易 并实时监控，监察稽
核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情 况进 行合 理性 分析 ，通 过多
部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
4.3.2 公平交易制度的执 行情况
报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人 运用统计分析方法和
工具，对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内 及 5 日内股票及债券交易同向交易价
差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易 溢价率较大主要来源于
市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资 组合成交时间不 一致以
及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结 合交易价差专项统计分
析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专 项说明
报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主 动投资组合间股票交
易存在 1 笔同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数
型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的
单边交易量超过该股当日成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易存 在 3 笔同 日反 向交 易 ，原
因为投资策略需要。投资 组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成 交均价等交易结果数据
表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
4.4 管理人对报告期内 基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析
回顾 2018 全年 ，在 经济 下行 压力 加大 的情 况下 ，A 股出现了系统性调整。本年度大成定增结
束封闭期，转型为以股票投资为主的灵活配置型基金，在转型期间，面对 不确定的市场环境，本
组合下半年显著降低了权益仓位 ， 尽管如此 ， 全年仍录得-20.35% 的负 收益 ， 未能 实现 预设 的投 资大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
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目标 。
4.4.2 报告期内基金的业 绩表现
截至本基金转型前 ， 本基金份额净 值为 0.826 元 ； 本报 告期 基金 份额 净值 增长 率为-15.55% ，
业绩比较基准收益率为-10.53% 。 基金 转型 后至 本报 告期 末 ， 本基 金份 额净 值为 0.779 元 ； 本报 告
期基金份额净值增长率为-5.69% ，业绩比较基准收益率为-2.64% 。
4.5 管理人对宏观经济 、证券市场及行业走势的简要展望
面对 2019 年 ， 本组 合仍 会坚 持以 绝对 收益 为导 向 ， 适当 提升 风险 暴露 ， 以获 取潜 在收 益。 在
不确定的市场环境中继续遵循价值投资理念，加大认知深度和优化知识结 构。这几年，有一批公
司在原有的领域可持续经营，逐步积累壁垒，获取合理回报，我们应对这 一类公司在价值中枢回
归来临前具备足够的洞察。这几年，有一批新上市的公司在新技术、新模 式下走得很远，包括新
出现的科创板，我们应在有限时间内丰富知识结构，在这些细分产业成长 领域有所斩获。随着管
理组合年限的增长，持续学习的必要性显著的在提升，在新的一年我们全 力追赶时代的步伐，持
续拓宽能力的边界，依靠更加清醒的头脑，持续创造超额收益。
4.6 管理人对报告期内 基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估 值委员会主要负责估
值政策和估值程序的 制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会 由股 票 投资 部、 研究 部、 固定
收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资产配置部 、交易管理部、风险管
理部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成 员均具备相应的专业胜
任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括五名投资组合经理。
股票投资部、研究部、固定收益总部、社保基金及机构投资部、数量 与指数投资部、大类资
产配置部、风险管理部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投 资品种是否处于不活跃
的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发 生了影响证券价格的重
大事 件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合 理的数量分析模型对需
要进 行 估值 测 算或 者调 整 的投 资品 种 进行 公允 价 值定 价与 计 量； 定期 对 估值 政 策和 程序 进 行评
价，以保证其持续适用；交易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况 ，协助反馈其市场交易
信息；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策， 并负责与托管行沟通估
值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委 员会工作流程中的风险
控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行 ，并 与托 管银 行的 估值 结果 核对大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
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一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，投资组合经理作为 估值小组成员，对持仓
证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供 估值参考信息，参与估
值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估 值程序，由估值委员会
讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止 报告期末本基金管理人
已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议， 由中央国债登记结算有
限责 任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司 按约定提供交易所交易
的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.7 管理人对报告期内 基金利润分配情况的说明
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。 截至 本基 金转 型前 ， 本报告期
内本基金已分配利润 22,324,679.82 元 （每 十份 基金 份额 分红 0.222 元） ， 符合 基金 合同 规定 的分
红比例。 基金转型后至本报告期末， 本基金无收益分配事项。
4.8 报告期内管理人对 本基金持有人数或基金资产净值预警 情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托 管人遵 规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在大成多 策略灵活配置混合型
证券投资基金（LOF） （以 下称 “本 基金 ”） 的托 管过 程中 ，严 格遵 守《 证 券投 资基 金法 》及 其他
有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持 有人利益的行为，完全
尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内 本基金投资运作遵规守信、净值计算 、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议
的规定，对本基金管 理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资 产净 值 的计 算、 基金 份额 申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基 金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报 告中财务信息等内容的真实、准确和 完整发表意见
本报告中的财务指标 、 净值表现 、 收益分配情况 、 财务会计报告 （注 ： 财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
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§6 审计 报告 （ 转型 后）
本基金 2018 年年度财务报表已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计
师签字出具了标准无保留意见的审计报告。投资 者欲了解本基金审计报告 详细内容，应阅读年度
报告正文。
§6 审计 报告 （ 转型 前）
本基金 2018 年年度财务报表已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计
师签字出具了标准无保留意见的审计报告。投资者欲了解本基金审计报告 详细内容，应阅读年度
报告正文。
§7 年度 财务 报 表（ 转型 后）
7.1 资产负债表
会计主体： 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
报告截止日：2018 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2018 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
290,842,588.58
结算备付金
781,423.09
存出保证金
204,921.95
交易性金融资产
301,053,301.71
其中：股票投资
301,053,301.71
基金投资
-
债券投资
-
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产
-
买入返售金融资产
-
应收证券清算款
-
应收利息
63,179.68
应收股利
-
应收申购款
526.24
递延所得税资产
-
其他资产
-
资产总计
592,945,941.25 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
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负债和所有者权益
本期末
2018 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债
-
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
-
应付赎回款
13,967.33
应付管理人报酬
773,111.43
应付托管费
128,851.89
应付销售服务费
-
应付交易费用
217,464.67
应交税费
-
应付利息
-
应付利 润
-
递延所得税负债
-
其他负债
310,001.45
负债合计
1,443,396.77
所有者 权益：
实收基金
759,120,857.82
未分配利润
-167,618,313.34
所有者权益合计
591,502,544.48
负债和所有者权益总计
592,945,941.25
注:(1)报告截止日 2018 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.779 元，基金份额总额 759,120,857.82
份。
(2) 本财务报表的实际编制期间为2018 年8 月18 日( 基金转型日) 至2018 年12 月31 日止期间 。
7.2 利润表
会计主体： 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2018 年 8 月 18 日（ 基金转型日）至 2018 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2018 年 8 月 18 日（ 基金转型日）至 2018 年
12 月 31 日
一、收入
-33,548,063.86
1.利息收入
1,173,260.42
其中：存款利息收入
1,173,260.42
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
- 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
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其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
-39,187,207.64
其中：股票投资收益
-39,186,555.66
基金投资收益
-
债券投资收益
-
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益
-
股利收益
-651.98
3.公允价值变动收益( 损失以“-”号填列)
4,345,602.88
4.汇兑收益( 损失以“-”号填列)
-
5.其他收入( 损失以“-”号填列)
120,280.48
减： 二、费用
5,015,722.33
1．管理人报酬
3,694,079.80
2．托管费
615,680.02
3．销售服务费
-
4．交易费用
509,077.05
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．税金及附加
-
7．其他费用
196,885.46
三、利润总额( 亏损总额以 “- ” 号填列)
-38,563,786.19
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-38,563,786.19
7.3 所有者权益（基金 净值）变动表
会计主体：大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2018 年 8 月 18 日（ 基金转型日）至 2018 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 8 月 18 日（ 基金转型日 ）至 2018 年 12 月 31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 金净
值）
1,005,709,840.88 -174,621,171.24 831,088,669.64
二、 本期 经营 活动 产生 的基 金
净值变动数（本期利润）
- -38,563,786.19
-38,563,786.19
三、 本期 基金 份额 交易 产生 的
基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-246,588,983.06 45,566,644.09 -201,022,338.97
其中：1.基金申购款
1,346,038.38 -251,265.51 1,094,772.87 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
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2.基金赎回款
-247,935,021.44 45,817,909.60 -202,117,111.84
四、 本期 向基 金份 额持 有人 分
配 利 润 产 生的 基 金 净值 变 动
（净值减少以“-”号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基 金净
值）
759,120,857.82 -167,618,313.34 591,502,544.48
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列 负责人签署：
罗登攀
周立新
刘亚林
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 本报 告期 所 采用 的会 计政 策、 会计 估 计与 最近 一期 年度 报告 相 一致 的说 明
本报告期所采用的 会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.2 税项
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2008]1 号《 关 于企 业所 得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号《 关于 上市 公司 股息 红利 差别 化个 人所 得税 政策 有 关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《 关于 进一 步明 确全 面推 开
营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业 往来等增值税政策的
补充 通知 》 、财 税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增 值税政策的通知》 、
财税[2017]2 号 《关 于资 管产 品增 值税 政策 有关 问题 的补 充通 知》 、 财税[2017]56 号 《关 于资 管产
品增值税有关问题的通知》 、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额 抵扣等增值税政策的
通知》及其他相关财税 法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)
资管产品运营过程中发生的增值税应税行为 ， 以资管产品管理人为增值税纳税人 。 资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法 ，按照3% 的征收率缴
纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税， 对国债、地方政府债以
及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提 供的贷款服务，以产生
的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)
对基金从证券市场中取得的收入 ， 包括买卖股票 、 债券的 差价收入 ， 股票的股息、 红利收大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
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入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入 ， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的
个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50% 计
入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁 日起计算；解禁前取得
的股 息 、 红利 收入 继续 暂减 按 50% 计入应纳税所得额 。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得
税。
(4)
基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)
本基金的城市维护建设税 、 教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
7.4.3 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
大成基金管理有限公司（“大成基金”） 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金销售机构
中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东
光大证券股份有限公司（“光 大证券”） 基金管理人的股东
中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东
大成国际资产管理有限公司（“大成国际”） 基金管理人的子公司
大成创新资本管理有限公司 （“大成创新资本”） 基金管理人的合营企业
注: 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4 本报告期及上年度 可比期间的关联方交易
7.4.4.1 通过关联方交易单 元进行的交易
7.4.4.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年 8 月 18 日（ 基金转型日）至 2018 年 12 月 31
日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例（% ）
光大证券 114,271,666.40 31.09
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7.4.4.1.2 债券交易
无。
7.4.4.1.3 债券回购交易
无。
7.4.4.1.4 权证交易
无。
7.4.4.1.5 应支付关联方的佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年8月18 日（ 基金转型日 ）至2018 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例（% ）
光大证券 104,897.03 31.23
67,149.81 30.88
注:1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定 ， 以扣除由中国证券登记结算
有限 责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研 究成果和市场信息服务
等。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 8 月 18 日（ 基金转型日）至 2018 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费
3,694,079.80
其中：支付销售机构的客户维护费
325,056.55
注: 支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50% 的年 费率 计提 ， 逐日 累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管 理人报酬＝前一日基金资产净值× 1.50%/ 当年天数。 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
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7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 8 月 18 日（ 基金转型日）至 2018 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费
615,680.02
注: 支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年 费率 计提 ， 逐日 累计 至每
月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/ 当年天数。
7.4.4.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.4.4 各关联方投资本基 金的情况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理 人运用固有资金投 资本基金的情况
无。
7.4.4.4.2 报告期末除基金管 理人之外的其他关联方投资本基金的 情况
无。
7.4.4.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年 8 月 18 日（ 基金转型日）至 2018 年 12 月 31 日
期末余额
当期利息收入
中国银行
290,842,588.58
1,170,153.22
注: 本基金由基金托管人保管的银行存款，按银行约定利率计息。
7.4.4.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.4.7 其他关联交易事项 的说明
无。 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
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7.4.5 期末(2018 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券
7.4.5.1 因认购新发/增发 证券 而于 期末 持有 的流 通受 限证 券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总额
备
注
000035
中国
天楹
2017-07-25 2019-07-26
增发
流通
受限
6.60 4.78 3,863,636 25,499,997.60 18,468,180.08 -
002250
联化
科技
2017-01-17 2019-01-18
增发
流通
受限
15.96 9.27 479,699 7,655,996.04 4,446,809.73 -
002352
顺丰
控股
2017-08-22 2019-08-23
增发
流通
受限
35.19 31.06 1,136,687 40,000,015.53 35,305,498.22 -
601138
工业
富联
2018-05-28 2019-06-10
新股
流通
受限
13.77 10.97 703,067 9,681,232.59 7,712,644.99 -
601689
拓普
集团
2017-05-26 2019-05-24
增发
流通
受限
30.52 14.01 1,146,788 34,999,969.76 16,066,499.88 -
注:1. 基金可作为特定投资者， 认购由中国证监会 《上市公司证券发行管理办法》 规范的非公开发
行股 份， 所认 购的 股份 自发 行结 束之 日起 12 个月 内不 得转 让 。 根据 《上 市公 司股 东、 董监 高减 持
股份的若干规定》 及 《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、 监事、 高级管理人员减持股份
实施 细则 》 ，本 基金 持有 的上 市公 司 非公开发行股份，自股份解除限售之日起 12 个月内，通过集
中竞价交易减持的数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的 50%； 采取 大宗 交易 方式 的，
在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。此外，本基金通过大宗交易
方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6 个月内，不得转让所受
让的股份。
2.基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售 股份，所认购的股份自
发行结束之日起 12 个月内不得转让。
7.4.5.2 期末持有的暂时停 牌等流通受限股票
无。 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
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7.4.5.3 期末债券正回购交 易中作为抵押 的债券
无。
§7 年度 财务 报 表（ 转型 前）
7.1 资产负债表
会计主体： 大成定增灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2018 年 8 月 17 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2018 年 8 月 17 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
580,535,688.99 221,961,736.43
结算备付金
- 280,060.07
存出保证金
41,348.75 107,555.12
交易性金融资产
251,349,342.63 785,440,761.65
其中：股 票投资
251,349,342.63 785,440,761.65
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
- -
应收利息
394,192.13 45,594.32
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
832,320,572.50 1,007,835,707.59
负债和所有者权益
本期末
2018 年 8 月 17 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- - 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
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卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
596,618.89 1,277,477.66
应付托管费
99,436.49 212,912.95
应付销售服务费
- -
应付交易费用
247,247.94 194,810.76
应交税 费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
288,599.54 300,000.00
负债合计
1,231,902.86 1,985,201.37
所有者权益：
实收基金
1,005,709,840.88 1,005,616,196.89
未分配利润
-174,621,171.24 234,309.33
所有者权益合计
831,088,669.64 1,005,850,506.22
负债和所有者权益总计
832,320,572.50 1,007,835,707.59
注: (1) 报告截止日 2018 年 08 月 17 日 （基 金转 型前 日） ，基 金份 额净 值 0.826 元，基金份额总额
1,005,709,840.88 份。
(2) 本财务报表的实际编制期间为2018 年1 月1 日至2018 年8 月17 日(基金转型前日)止期 间 。
7.2 利润表
会计主体： 大成定增灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 8 月 17 日
单位：人民币元
项 目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018
年 8 月 17 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017
年 12 月 31 日
一、收入
-140,508,919.26 17,767,977.54
1.利息收入
1,181,321.17 7,840,234.56
其中：存款利息收入
1,181,321.17 2,572,808.92
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 5,267,425.64
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-94,608,993.29 22,733,548.38
其中：股票投资收益
-106,122,583.31 18,762,061.30
基金投资收益
- -
债券投资收益
- -
资产支持证券投资收益
- - 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
(原大成定增灵活配置混合型证券投资基金转型)2018 年年度报告 摘要
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贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
11,513,590.02 3,971,487.08
3.公允价值变动收益( 损失以“-”号填列)
-47,081,247.14 -12,805,805.40
4.汇兑收益( 损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入( 损失以“-”号填列)
- -
减： 二、费用
12,020,102.30 19,089,805.57
1．管理人报酬
8,939,268.22 15,145,356.59
2．托管费
1,489,878.10 2,524,226.09
3．销售服务费
- -
4．交易费用
1,248,348.95 912,838.39
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用
342,607.03 507,384.50
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
-152,529,021.56 -1,321,828.03
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-152,529,021.56 -1,321,828.03
7.3 所有者权益（基金 净值）变动表
会计主体：大成定增灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 8 月 17 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 8 月 17 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期 初所 有 者权 益（ 基金
净值）
1,005,616,196.89 234,309.33 1,005,850,506.22
二、 本 期经 营 活动 产生 的基
金净值变动数 （本期利润）
- -152,529,021.56
-152,529,021.56
三、 本 期基 金 份额 交易 产生
的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
93,643.99 -1,779.19 91,864.80
其中：1.基金申购款
93,643.99 -1,779.19 91,864.80
2.基金赎回款
- - -
四、 本 期向 基 金份 额持 有人
分配 利 润产 生 的基 金净 值变
动 （净 值减 少以 “-” 号填 列）
- -22,324,679.82 -22,324,679.82
五、 期 末所 有 者权 益（ 基金 1,005,709,840.88 -174,621,171.24 831,088,669.64 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
(原大成定增灵活配置混合型证券投资基金转型)2018 年年度报告 摘要
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净值）
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期 初所 有 者权 益（ 基金
净值）
1,005,616,196.89 1,556,137.36 1,007,172,334.25
二、 本 期经 营 活动 产生 的基
金净值变动数（本期利润）
- -1,321,828.03
-1,321,828.03
三、 本 期基 金 份额 交易 产生
的基金净值变动 数
（净值减少以“-”号填列）
- - -
其中：1.基金申购款
- - -
2.基金赎回款
- - -
四、 本 期向 基 金份 额持 有人
分配 利 润产 生 的基 金净 值变
动 （净 值减 少以 “-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有 者权 益（ 基金
净值）
1,005,616,196.89 234,309.33 1,005,850,506.22
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
罗登攀
周立新
刘亚林
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计 机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 本报 告期 所 采用 的会 计政 策、 会计 估 计与 最近 一期 年度 报告 相 一致 的说 明
根据本基金的基金管理人大成基金管理有限公司于 2018 年 8 月 16 日发布的《关于大成定增
灵活配置混合型证券投资基金转换为上市开放式基金(LOF) 及基金名称变更的公告》 及 《大成定增
灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关规定，自 2018 年 8 月 18 日起，本基金转换为大
成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF) ， 基金 名称 变更 为“ 大成 多策 略灵 活配 置混 合型 证券
投资基金(LOF) ”。 除上述事项外，本报告期所采用的会计政策和其他 会 计估 计与 最近 一期 年度
报告相一致 。
7.4.2 税项
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2008]1 号《 关 于企 业所 得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号《 关于 上市 公司 股息 红利 差别 化个 人所 得税 政策 有 关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
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号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《 关于 进一 步明 确全 面推 开
营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业 往来等增值税政策的
补充 通知 》 、 财 税[2016]140 号 《关 于明 确金 融 房地 产开 发 教育 辅 助服 务等 增值 税政 策的 通
知》 、财 税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、财税[2017]56 号《关于
资管产品增值税有关问题的通知》 、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进 项税额抵扣等增值税
政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为 ， 以资管产品管理人为增值税纳税人 。 资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法 ，按照 3%的征收率缴纳
增值 税 。 对资 管产 品在 2018 年1 月1 日前运营过程中发生的增值税应税行为 ， 未缴纳增值税的 ，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税， 对国债、地方政府债以
及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务 ，以2018
年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017
年 12 月 31 日前取得的非货物期货 ， 可以选择按照实际买入价计算销售额 ， 或者 以 2017 年 最后一
个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入 ， 包括买卖股票 、 债券的差价收入 ， 股票的股息 、 红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入 ， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的
个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50% 计
入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人 所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁 日起计算；解禁前取得
的股 息 、 红利 收入 继续 暂减 按 50% 计入应纳税所得额 。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得
税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税 、 教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。
7.4.3 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
大成基金管理有限公司（“大成基金”） 基金管理人、基 金销售机构 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
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中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金销售机构
中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东
光大证券股份有限 公司（“光大证券”） 基金管理人的股东
中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东
大成国际资产管理有限公司（“大成国际”） 基金管理人的子公司
大成创新资本管理有限公司（“大成创新资本”） 基金管理人的合营企业
7.4.4 本报告期及上年度 可比期间的关联方交易
7.4.4.1 通过关联方交易单 元进行的交易
7.4.4.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 8 月 17 日
上年度可比期间
2017 年1月1日至2017 年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
光大证券 139,422,354.57 19.93
151,019,785.66 23.72
7.4.4.1.2 债券交易
无。
7.4.4.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 8 月 17 日
上年度可比期间
2017 年1月1日至2017 年12月31日
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
（% ）
光大证券 - -
1,780,000,000.00 32.19
7.4.4.1.4 权证交易
无。
7.4.4.1.5 应支付关联方的佣 金
金额单位：人民币元
大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
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关联方名称
本期
2018 年1 月1日至2018 年8月17日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（% ）
光大证券 127,659.13 19.98
26,736.72 10.81
关联方名称
上年度可比期间
2017 年1月1日至2017 年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（% ）
光大证券 137,621.76 23.72
- -
注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定 ， 以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研 究成果和市场信息服务
等。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 8
月 17 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费
8,939,268.22 15,145,356.59
其中 ： 支付 销售 机构 的客 户维 护费
838,334.80
1,423,832.86
注: 支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50% 的年 费率 计提 ， 逐日 累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 1.50%/ 当年天数。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 8
月 17 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费
1,489,878.10 2,524,226.09
注: 支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年 费率 计提 ， 逐日 累计 至每
月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.25%/ 当年天数。 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
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7.4.4.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.4.4 各关联方投资本基 金的情况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理 人运用固有资金投资本基金的情况
无。
7.4.4.4.2 报告期末 除基 金管 理人 之外 的其 他关 联方 投资 本基 金的 情况
无。
7.4.4.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 8 月 17
日
上年度可比期间
2017 年1 月1日至2017 年12 月31 日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国银行
580,535,688.99
1,177,783.68
221,961,736.43
2,523,840.32
注: 本基金由基金托管人保管的银行存款，按银行约定利率计息。
7.4.4.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.4.7 其他关联交易事项 的说明
无 。
7.4.5 期末(2018 年 08 月 17 日)本基金持有的流通受限证券
7.4.5.1 因认购新发/增发 证券 而于 期末 持有 的流 通受 限证 券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证
券
名
称
成功
认购日
可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总额
备
注
000035 中 2017-07-25 2019-07-26 增发流 6.60 3.77 3,863,636 25,499,997.60 14,565,907.72 - 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
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国
天
楹
通受 限
000513
丽
珠
集
团
2016-09-19 2018-09-20
增发流
通受限
50.10 37.65 1,014,000 30,060,000.00 38,177,100.00 3
001896
豫
能
控
股
2017-04-26 2019-04-29
增发流
通受限
9.30 3.22 2,150,538 20,000,003.40 6,924,732.36 -
002126
银
轮
股
份
2017-07-04 2019-07-05
增发流
通受限
9.01 6.93 4,384,018 39,500,002.18 30,381,244.74 -
002250
联
化
科
技
2017-01-17 2019-01-18
增发流
通受限
15.96 7.21 479,699 7,655,996.04 3,458,629.79 -
002352
顺
丰
控
股
2017-08-22 2018-08-23
增发流
通受限
35.19 40.97 1,136,686 39,999,980.34 46,570,025.42 -
002352
顺
丰
控
股
2017-08-22 2019-08-23
增发流
通受限
35.19 38.85 1,136,687 40,000,015.53 44,160,289.95 -
601138
工
业
富
联
2018-05-28 2019-06-10
新股流
通受限
13.77 12.95 703,067 9,681,232.59 9,104,717.65 -
601689
拓
普
集
团
2017-05-26 2019-05-24
增发流
通受限
30.52 16.07 1,146,788 34,999,969.76 18,428,883.16 -
603788
宁
波
高
发
2017-08-16 2019-08-15
增发流
通受限
38.51 16.20 727,083 19,999,986.95 11,778,744.60 4
注：1.基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管 理办法》规范的非公开
发行 股份 ， 所认 购的 股份 自发 行结 束之 日起 12 个月 内不 得转 让 。 根据 《上 市公 司股 东、 董监 高减
持股份的若干规定》 及 《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、 监事、 高级管理人员减持股大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
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份实 施细 则》 ，本 基金 持有 的上市公司非公开发行股份，自股份解除限售之日起 12 个月内，通过
集中竞价交易减持的数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的 50% ； 采取 大宗 交易 方式 的，
在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。此外，本基金通过大宗交易
方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6 个月内，不得转让所受
让的股份。
2.基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售 股份，所认购的股份自
发行结束之日起 12 个月内不得转让。
3.丽珠医药集团股份有限公司于 2017 年 7 月 7 日(流通受限 期内)，向全体股东每 10 股派 5.00
元人民币现金(含税) ，同时按每 10 股转增3 股进行资本公积金转增股本。
4.宁波高发汽车控制系统股份有限公司于 2018 年 6 月 8 日(流通受限期内) ，向全体股东每股派
1.00 元人民币现金( 含税)，同时按每股转增 0.40 股进行资本公积金转增股本。
7.4.5.2 期末持有的暂时停 牌等流通受限股票
无。
7.4.5.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券
无。
§8 投资 组合 报 告（ 转型 后）
8.1 期末基金资产组合 情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
301,053,301.71 50.77
其中：股票
301,053,301.71 50.77
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入 返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
291,624,011.67 49.18 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
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8
其他各项资产
268,627.87 0.05
9
合计
592,945,941.25 100.00
8.2 报告期末按行业分 类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分 类的境内股票投资组合
金额单位：人民 币元
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
181,823,262.41 30.74
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
11,452,098.00 1.94
G
交通运输、仓储和邮政业
54,365,554.72 9.19
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
- -
J
金融业
- -
K
房地产业
34,943,795.70 5.91
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
18,468,590.88 3.12
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
301,053,301.71 50.90
8.2.2 报告期末按行业分 类的港股通投资股票投资组合
无。
8.3 期末按公允价值占 基金资产净值比例大小排序的前十名 股票投资明细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 603517 绝味食品 1,417,727 46,940,940.97 7.94
2 002352 顺丰控股 1,486,173 46,751,164.72 7.90 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
(原大成定增灵活配置混合型证券投资基金转型)2018 年年度报告 摘要
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3 000513 丽珠集团 1,809,898 45,518,934.70 7.70
4 002146 荣盛发展 4,395,446 34,943,795.70 5.91
5 600535 天士力 1,429,680 27,449,856.00 4.64
6 000035 中国天楹 3,863,715 18,468,590.88 3.12
7 002271 东方雨虹 1,243,200 16,099,440.00 2.72
8 601689 拓普集团 1,146,882 16,067,889.20 2.72
9 002727 一心堂 644,100 11,452,098.00 1.94
10 300760 迈瑞医疗 98,148 10,719,724.56 1.81
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于大成基金管理有限公司网
站(http://www.dcfund.com.cn)的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资 组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出 期末基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期末基金资产净值比例(%)
1 603517 绝味食品 51,730,658.59 8.75
2 002146 荣盛发展 34,940,202.87 5.91
3 600535 天士力 31,097,407.64 5.26
4 002042 华孚时尚 31,000,545.27 5.24
5 000513 丽珠集团 21,650,135.86 3.66
6 002271 东方雨虹 17,878,772.30 3.02
7 002727 一心堂 12,626,698.90 2.13
8 300760 迈瑞医疗 10,072,507.56 1.70
9 002120 韵达股份 7,522,235.81 1.27
10 300661 圣邦股份 7,484,729.90 1.27
11 601068 中铝国际 47,506.50 0.01
12 603192 汇得科技 23,657.20 0.00
8.4.2 累计卖出金额超出 期末基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期末基金资产净值比例(%)
1 002042 华孚时尚 34,649,767.39 5.86
2 002352 顺丰控股 32,241,114.52 5.45
3 002126 银轮股份 31,527,348.37 5.33
4 603788 宁波高发 23,554,351.48 3.98
5 002705 新宝股份 10,660,182.44 1.80
6 001896 豫能控股 6,666,667.80 1.13
7 601689 拓普集团 874,828.20 0.15
8 600585 海螺水泥 337,586.00 0.06
9 300747 锐科激光 218,632.73 0.04 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
(原大成定增灵活配置混合型证券投资基金转型)2018 年年度报告 摘要
第 34 页 共 50 页
10 600887 伊利股份 175,864.00 0.03
11 300724 捷佳伟创 122,292.00 0.02
12 601606 长城军工 119,507.00 0.02
13 601000 唐山港 95,858.00 0.02
14 601068 中铝国际 89,112.30 0.02
15 603056 德邦股份 80,636.32 0.01
16 600377 宁沪高速 41,947.26 0.01
17 603192 汇得科技 39,895.35 0.01
18 601138 工业富联 16,614.00 0.00
19 600028 中国石化 8,853.24 0.00
20 603306 华懋科技 5,820.88 0.00
8.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
226,075,058.40
卖出股票收入（成交）总额
141,530,146.54
注: 本项中“买入股票的成本(成交)总额”及“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额
（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分 类的债券投资组合
无。
8.6 期末按公允价值占 基金资产净值比例大小排序的前五名 债券投资明细
无。
8.7 期末按公允价值占 基金资产净值比例大小排序的 前十名 资产支持证券投资明细
无。
8.8 报告期末按公允价 值占基金资产净值比例大小排序的前 五名贵金属投资明细
无。
8.9 期末按公允价值占 基金资产净值比例大小排序的前五名 权证投资明细
无。 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
(原大成定增灵活配置混合型证券投资基金转型)2018 年年度报告 摘要
第 35 页 共 50 页
8.10 报告期末本基金投 资的股指期货交易情况说明
无。
8.11 报告期末本基金投 资的国债期货交易情况说明
无。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 期末其他各项资产 构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
204,921.95
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
63,179.68
5
应收申购款
526.24
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
268,627.87
8.12.2 期末持有的处于转 股期的可转换债券明细
无。
8.12.3 期末前十名股票中 存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价
值
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情
况说明
1 002352 顺丰控股 35,305,498.22 5.97
非公开发行
2 000035 中国天楹 18,468,180.08 3.12
非公开发行
3 601689 拓普集团 16,066,499.88 2.72
非公开发行
8.12.4 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
(原大成定增灵活配置混合型证券投资基金转型)2018 年年度报告 摘要
第 36 页 共 50 页
§8 投资 组合 报 告（ 转型 前）
8.1 期末基金资产组合 情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
251,349,342.63 30.20
其中：股票
251,349,342.63 30.20
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入 返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
580,535,688.99 69.75
8
其他各项资产
435,540.88 0.05
9
合计
832,320,572.50 100.00
8.2 报告期末按行业分 类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分 类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
8,937.96 0.00
C
制造业
138,887,374.05 16.71
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
6,924,732.36 0.83
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
90,960,412.93 10.94
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
- -
J
金融业
1,656.08 0.00
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
14,566,229.25 1.75 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
(原大成定增灵活配置混合型证券投资基金转型)2018 年年度报告 摘要
第 37 页 共 50 页
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
251,349,342.63 30.24
8.2.2 报告期末按行业分 类的港股通投资股票投资组合
无。
8.3 期末按公允价值占 基金资产净值比例大小排序的 前十名 股票投资明细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 002352 顺丰控股 2,273,373 90,730,315.37 10.92
2 000513 丽珠集团 1,014,000 38,177,100.00 4.59
3 002126 银轮股份 4,554,737 31,653,101.29 3.81
4 603788 宁波高发 1,454,167 24,400,922.84 2.94
5 601689 拓普集团 1,203,600 19,408,322.04 2.34
6 000035 中国天楹 3,863,715 14,566,229.25 1.75
7 002705 新宝股份 1,341,787 11,700,382.64 1.41
8 601138 工业富联 704,381 9,123,941.47 1.10
9 001896 豫能控股 2,150,538 6,924,732.36 0.83
10 002250 联化科技 479,699 3,458,629.79 0.42
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于大成基金管理有限公司网
站(http://www.dcfund.com.cn)的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资 组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出 期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 600377 宁沪高速 53,664,319.01 5.34
2 603900 莱绅通灵 49,415,324.99 4.91
3 600028 中国石化 48,012,031.05 4.77
4 601138 工业富联 13,830,326.37 1.37
5 002926 华西证券 282,324.24 0.03
6 300750 宁德时代 257,961.54 0.03
7 603156 养元饮品 166,828.87 0.02 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
(原大成定增灵活配置混合型证券投资基金转型)2018 年年度报告 摘要
第 38 页 共 50 页
8 600901 江苏租赁 155,843.75 0.02
9 601828 美凯龙 134,064.15 0.01
10 603259 药明康德 102,405.60 0.01
11 300741 华宝股份 101,325.00 0.01
12 601066 中信建投 101,299.80 0.01
13 601838 成都银行 89,465.01 0.01
14 601869 长飞光纤 89,344.95 0.01
15 002925 盈趣科技 68,670.00 0.01
16 603587 地素时尚 67,203.84 0.01
17 300737 科顺股份 61,023.35 0.01
18 300747 锐科激光 58,803.73 0.01
19 300724 捷佳伟创 54,799.20 0.01
20 002929 润建通信 51,540.40 0.01
8.4.2 累计卖出金额超出 期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 603900 莱绅通灵 71,465,091.96 7.10
2 600887 伊利股份 49,961,226.73 4.97
3 600377 宁沪高速 49,044,120.88 4.88
4 600028 中国石化 48,704,905.56 4.84
5 603898 好莱客 36,752,499.52 3.65
6 601000 唐山港 34,773,183.06 3.46
7 601689 拓普集团 34,035,021.93 3.38
8 002126 银轮股份 32,531,794.11 3.23
9 000513 丽珠集团 29,980,807.70 2.98
10 002705 新宝股份 29,073,341.81 2.89
11 002250 联化科技 28,204,814.68 2.80
12 600585 海螺水泥 18,729,733.17 1.86
13 000035 中国天楹 17,166,826.34 1.71
14 002242 九阳股份 16,431,499.54 1.63
15 002475 立讯精密 10,894,945.00 1.08
16 603889 新澳股份 10,462,475.02 1.04
17 001896 豫能控股 7,565,262.72 0.75
18 601138 工业富联 7,344,905.00 0.73
19 603788 宁波高发 4,581,642.00 0.46
20 600741 华域汽车 2,137,032.00 0.21
8.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
167,724,978.48
卖出股票收入（成交）总额
548,612,567.05 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
(原大成定增灵活配置混合型证券投资基金转型)2018 年年度报告 摘要
第 39 页 共 50 页
注: 本项中“买入股票的 成本(成交)总额”及“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额
（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分 类的债券投资组合
无。
8.6 期末按公允价值占 基金资产净值比例大小排序的前五名 债券投资明细
无。
8.7 期末按公允价值占 基金资产净值比例大小排序的 前十名 资产支持证券投资明细
无。
8.8 报告期末按公允价 值占基金资产净值比例大小排序的前 五名贵金属投资明细
无。
8.9 期末按公允价值占 基金资产净值比例大小排序的前五名 权证投资明细
无。
8.10 报告期末本基金投 资的股指期货交易情况说明
无。
8.11 报告期末本基金投 资 的国债期货交易情况说明
无。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名 证券的发行主体本期是否出现被监管 部门立案调查，或在报告编制日
前一年收到公开谴 责、处罚的情形
无。
8.12.2 基金投资的前十名 股票是否超出基金合同规定的备选股 票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库 。
8.12.3 期末其他各项资产 构成
单位：人民币元
大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
(原大成定增灵活配置混合型证券投资基金转型)2018 年年度报告 摘要
第 40 页 共 50 页
序号
名称
金额
1
存出保证金
41,348.75
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
394,192.13
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
435,540.88
8.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明细
无。
8.12.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
流通受限情况
说明
1 002352 顺丰控股 90,730,315.37 10.92
非公开发行
2 000513 丽珠集团 38,177,100.00 4.59
非公开发行
3 002126 银轮股份 30,381,244.74 3.66
非公开发行
4 603788 宁波高发 11,778,744.60 1.42
非公开发行
5 601689 拓普集团 18,428,883.16 2.22
非公开发行
6 000035 中国天楹 14,565,907.72 1.75
非公开发行
7 601138 工业富联 9,104,717.65 1.10
非公开发行
8 001896 豫能控股 6,924,732.36 0.83
非公开发行
9 002250 联化科技 3,458,629.79 0.42
非公开发行
8.12.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§9 基金 份额 持 有人 信息 （转 型后 ）
9.1 期末基金份额持有 人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
(原大成定增灵活配置混合型证券投资基金转型)2018 年年度报告 摘要
第 41 页 共 50 页
2,082 364,611.36 595,417,896.00 78.44
163,702,961.82 21.56
注: 持有人户数为有效户数，即存量份 额大于零的账户。
9.2 期末上市基金前十 名持有人
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（% ）
1 李泽巧 1,070,062.00 5.56
2 尤田 1,000,068.00 5.2
3 曾少芬 1,000,019.00 5.2
4 张东生 600,404.00 3.12
5 徐佩雄 500,024.00 2.6
6 李秀杰 500,024.00 2.6
7 刘璟 500,015.00 2.6
8 佘毅坚 500,009.00 2.6
9 李欣 392,862.00 2.04
10
国联人寿保险股份有
限公司－分红产品贰
号
363,420.00 1.89
注: 以上数据由中国证券登记结算有限公司提供，持有人为场内持有人。
9.3 期末基金管理人的 从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（% ）
基金管理人所有从业人员持有本基金
1,198.89 0.0002
9.4 期末基金管理人的 从业人员持有本开放式基金份额总量 区间的情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资 和研究部
门负责人持有本开放式 基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§9 基金 份额 持 有人 信息 （转 型前 ）
9.1 期末基金份额持有 人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
2,298 437,645.71 774,609,448.00 77.02
231,100,392.90 22.98
注: 持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
(原大成定增灵活配置混合型证券投资基金转型)2018 年年度报告 摘要
第 42 页 共 50 页
9.2 期末上市基金前十 名持有人
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（%）
1 上海证券有限责任公司 15,000,291.00 31.65
2 夏建 2,003,829.00 4.23
3 天安人寿保险股份有限公司－万能产品 1,316,273.00 2.78
4 李泽巧 1,070,062.00 2.26
5 尤田 1,000,068.00 2.11
6 曾少芬 1,000,019.00 2.11
7 钱中明 916,905.00 1.93
8
国联人寿保险股份有限公司－分红产品
贰号
863,820.00 1.82
9 杨凯 659,900.00 1.39
10 张东生 600,404.00 1.27
注: 以上数据由中国证券登记结算有限公司提供，持有人为场内持有人。
9.3 期末基金管理人的 从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（% ）
基金管理人所有从业人员持有本基金
1,198.89 0.0001
9.4 期末基金管理人的 从业人员持有本开放式基金份额总量 区间的情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§10 开放 式基 金 份额 变动 （转 型后 ）
单位：份
基金转型日 （2018 年 8 月 18 日）基金份额总额
1,005,709,840.88
本报告期期初基金份额总额
1,005,709,840.88
本报告期基金总申购份额
1,346,038.38
减：本报告期基金总赎回份额
247,935,021.44
本报告期基金拆分变动份额 （份额减少以 “-” 填列 ）
-
本报告期期末基金份额总额
759,120,857.82
§10 开放 式基 金 份 额变 动 （转 型前 ）
单 位：份
基金合同生效日（2016 年8 月 19 日）基金份额总额
1,005,616,196.89
本报告期期初基金份额总额
1,005,616,196.89
本报告期基金总申购份额
93,643.99
减：本报告期基金总赎回份额
- 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
(原大成定增灵活配置混合型证券投资基金转型)2018 年年度报告 摘要
第 43 页 共 50 页
本报告期基金拆分变动份额 （份额减少以 “-” 填列 ）
-
本报告期期末基金份额总额
1,005,709,840.88
§11 重大 事件 揭 示
11.1 基金份额持有人大 会决议
无。
11.2 基金管理人、基金 托管人的专门基金托管部门的重大人 事变动
一、 基金管理人的重大人事 变动
无。
二、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告 期内 ，2018 年 8 月 ， 刘连 舸先 生担 任中 国银 行股 份有 限公 司行 长职 务 。 上述 人事 变动 已
按相关规定备案、公告。
11.3 涉及基金管理人、 基金财产、基金托管业务的诉讼
无。
11.4 基金投资策略的改 变
大成多策略灵活配 置混合型证 券投资基金(LOF) 是根 据原 大 成定 增灵 活 配置 混合 型证 券投 资
基金《大成定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定，由大成定增灵活配置混合型证
券投资基金转型而来。转型前基金投资策 略见 2.2 基金产品说明（转型前） ；转型后基金投资策
略见 2.2 基金产品说明（转型后） 。
11.5 为基金进行审计的 会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天 会计师事务所( 特殊普通合
伙) ，本年度应支付的审计费用为 11 万元整。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服
务至今。
11.6 管理人、托管人及 其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等
情况。 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
(原大成定增灵活配置混合型证券投资基金转型)2018 年年度报告 摘要
第 44 页 共 50 页
11.7 基金租用证券公司 交易单元的有关情况(转 型后)
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投资及佣金支付情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
光大证券
2
114,271,666.40
31.09%
104,897.03
31.23%
-
中信建投
1
104,776,996.42
28.51%
95,479.83
28.43%
-
中金公司
2
63,569,962.51
17.30%
57,924.95
17.25%
-
国泰君安
1
53,998,482.79
14.69%
49,209.70
14.65%
-
长江证券
2
30,916,933.12
8.41%
28,350.01
8.44%
-
东海证券
1
-
-
-
-
-
东吴证券
1
-
-
-
-
-
东兴证券
1
-
-
-
-
-
东莞证券
1
-
-
-
-
-
方正证券
1
-
-
-
-
-
广发证券
1
-
-
-
-
-
广州证券
1
-
-
-
-
-
国都证券
1
-
-
-
-
-
国海证券
1
-
-
-
-
-
国信证券
1
-
-
-
-
-
海通证券
2
-
-
-
-
-
恒泰证券
1
-
-
-
-
-
华宝证券
1
-
-
-
-
-
华福证券
1
-
-
-
-
-
华林证券
1
-
-
-
-
-
华泰证券
2
-
-
-
-
-
华鑫证券
1
-
-
-
-
-
江海证券
1
-
-
-
-
-
大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
(原大成定增灵活配置混合型证券投资基金转型)2018 年年度报告 摘要
第 45 页 共 50 页
民生证券
1
-
-
-
-
-
民族证券
1
-
-
-
-
-
平安证券
1
-
-
-
-
-
申万宏源
1
-
-
-
-
-
太平洋证券
1
-
-
-
-
-
天源证券
1
-
-
-
-
-
万联证券
1
-
-
-
-
-
西南 证券
1
-
-
-
-
-
湘财证券
1
-
-
-
-
-
银河证券
1
-
-
-
-
-
英大证券
1
-
-
-
-
-
招商证券
2
-
-
-
-
-
中航证券
1
-
-
-
-
-
中泰证券
1
-
-
-
-
-
中投证券
2
-
-
-
-
-
中信证券
2
-
-
-
-
-
东方证券
1
-
-
-
-
-
长城证券
1
-
-
-
-
-
财富证券
1
-
-
-
-
-
中银国际
1
-
-
-
-
-
安信证券
2
-
-
-
-
-
渤海证券
1
-
-
-
-
-
注： 根据中国证监会颁布的 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字
[2007]48 号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准 和程序。 租用证券
公司交易单元的选择标准主要包括： （一）财务状况良好，最近一年无重 大违规行为； （二）
经营行为规范， 内控 制度 健全 ， 能满 足各 投资 组合 运作 的保 密性 要求 ； （三 ） 研究 实力 较强 ， 能
提供包括研究报告、 路演服务、 协助进行上市公司调研等研究服务； （四 ） 具备 各投 资组 合运 作
所需 的高 效、 安全 的通 讯条 件， 有足 够的 交易 和清 算能 力， 满足 各投 资组 合证 券交 易需 要 ； （五）
能提供投资组合运作、 管理所需的其他券商服务； （六 ） 相关 基金 合同 、 资产 管理 合同 以及 法律大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
(原大成定增灵活配置混合型证券投资基金转型)2018 年年度报告 摘要
第 46 页 共 50 页
法规规定的其他条件。 租用证券公司交易单元的程序： 首先根据租用证券公司交易单元的选择标
准形成《券商服务评价表》 ，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。 本报告期内本基金租用
证券公司 交易单元的变更情况如下： 本报告期内本基金新增交易单元： 无 。 本报告期内本基金
退租交易单元：无。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证券投资的情况
无。
11.7 基金租用证券公司 交易单元的有关情况(转型前)
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投资及佣金支付情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
长江证券
2
345,961,527.21
49.44%
315,903.19
49.45%
-
光大证券
2
139,422,354.57
19.93%
127,659.13
19.98%
-
国泰君安
1
97,925,315.79
14.00%
89,232.34
13.97%
-
中信建投
1
44,432,454.20
6.35%
40,488.50
6.34%
-
西南证券
1
38,495,672.23
5.50%
35,079.88
5.49%
-
银河证券
1
28,485,300.20
4.07%
25,955.45
4.06%
-
英大证券
1
4,981,617.90
0.71%
4,538.57
0.71%
-
东兴证券
1
-
-
-
-
-
东莞证券
1
-
-
-
-
-
方正证券
1
-
-
-
-
-
广发证券
1
-
-
-
-
-
广州证券
1
-
-
-
-
-
国都证券
1
-
-
-
-
-
国海证券
1
-
-
-
-
-
国信证券
1
-
-
-
-
-
大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
(原大成定增灵活配置混合型证券投资基金转型)2018 年年度报告 摘要
第 47 页 共 50 页
海通证券
2
-
-
-
-
-
恒泰证券
1
-
-
-
-
-
华宝证券
1
-
-
-
-
-
华福证券
1
-
-
-
-
-
华林证券
1
-
-
-
-
-
华泰证券
2
-
-
-
-
-
华鑫证券
1
-
-
-
-
-
江海证券
1
-
-
-
-
-
民生证券
1
-
-
-
-
-
民族证券
1
-
-
-
-
-
平安证券
1
-
-
-
-
-
申万宏源
1
-
-
-
-
-
太平洋证券
1
-
-
-
-
-
天源证券
1
-
-
-
-
-
万联证券
1
-
-
-
-
-
湘财证券
1
-
-
-
-
-
招商证券
2
-
-
-
-
-
中航证券
1
-
-
-
-
-
中金公司
2
-
-
-
-
-
中泰证券
1
-
-
-
-
-
中投证券
2
-
-
-
-
-
中信证券
2
-
-
-
-
-
东吴证券
1
-
-
-
-
-
东海证券
1
-
-
-
-
-
东方证券
1
-
-
-
-
-
长城证券
1
-
-
-
-
-
财富证券
1
-
-
-
-
-
中银国际
1
-
-
-
-
-
安信证券
2
-
-
-
-
-
大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
(原大成定增灵活配置混合型证券投资基金转型)2018 年年度报告 摘要
第 48 页 共 50 页
渤海证券
1
-
-
-
-
-
注： 根据中国证监会颁布的 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字
[2007]48 号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准 和程序。 租用证券
公司交易单元的选择标准主要包括： （一）财务状况良好，最近一年无重 大违规行为； （二）
经营 行为 规范 ， 内控 制度 健全 ， 能满 足各 投资 组合 运作 的保 密性 要求 ； （三 ） 研究 实力 较强 ， 能
提供包括研究报告、 路演服务、 协助进行上市公司调研等研究服务； （四 ） 具备 各投 资组 合运 作
所需 的高 效、 安全 的通 讯条 件， 有足 够的 交易 和清 算能 力， 满足 各 投资组合证券交易需要 ； （五）
能提供投资组合运作、 管理所需的其他券商服务； （六 ） 相关 基金 合同 、 资产 管理 合同 以及 法律
法规规定的其他条件。 租用证券公司交易单元的程序： 首先根据租用证券公司交易单元的选择标
准形成《券商服务评价表》 ，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。 本报告期内本基金租用
证券公司交易单元的变更情况如下： 本报告期内本基金新增交易单元： 太平洋 证券 、长江证券 。
本报告期内本基金退租交易单元：无。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证券投资的情况
无。
§12 影响 投资 者 决策 的其 他重 要信 息（ 转型 后）
12.1 报告期 内单 一投 资 者持 有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过 20% 的
时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比（%）
机构
1
20180818-20181231
400,017,000.00
-
-
400,017,000.00
52.69
个人
-
-
-
-
-
-
-
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时，可能 会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值
剧烈波动的风险，甚至有可能引起基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产
以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
12.2 影响投资者决策的 其他重要信息
1、根 据 《公 开募 集开 放式 证券 投资 基金 流动 性风 险管 理规 定》 的要 求， 本基 金管 理人 经与
基金托管人协商一致，对 本基金基金合同的 有关条款进行了 修改，主要在前言 、释义、投资交大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
(原大成定增灵活配置混合型证券投资基金转型)2018 年年度报告 摘要
第 49 页 共 50 页
易限制、申购与赎回管理 、基金估值管理、 信息披露等方面 对流动性风险管控 措施进行明确，
具体内容详见 2018 年3 月 27 日基金管理人网站披露的相关公告和修订更新后的法律文件。
2 、 基金 管理 人于 2018 年 8 月 13 日发 布了 《关 于大 成定 增灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 转
换为上市开放式基金（LOF ）及基金名称变更的提示性公告》 ，于 2018 年 8 月 16 日发布了《关
于大成多策略灵活配置混合型证券投资基金 （LOF ） 开放 日常 申购 、赎 回和 定期 定额 投资 业务 的
公告 》 、 《关 于大 成定 增灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 转换 为上 市开 放式 基金 （LOF ） 及基 金名 称
变更 的公 告》 。自 2018 年 8 月 18 日起 ，本 基金 转换 为上 市开 放式 基金 （LOF ） ，基 金名 称变 更为
“ 大成多 策略灵活配置混合型证券投资基金 （LOF ） ” ，场外基金简称变更为 “大成多策略混合
（LOF ） ” ，场内基金简称变更为 “多策略 ” ，基金代码不变，基金代码为 “160921” 。具体详
见相关公告。
§12 影响 投资 者 决策 的其 他重 要信 息（ 转型 前）
12.1 报告期内单一投资 者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例达
到或者超过 20% 的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
（% ）
机构
1
20180101-20180817
400,017,000.00
-
-
400,017,000.00
39.77
个人
-
-
-
-
-
-
-
产品特有风 险
当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值
剧烈波动的风险，甚至有可能引起基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产
以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
12.2 影响投资者决策的 其他重要信息
1、根 据 《公 开募 集开 放式 证券 投 资基金流动性风险管理规定》 的要求，本基金管理人经与
基金托管人协商一致，对 本基金基金合同的 有关条款进行了 修改，主要在前言 、释义、投资交
易限制、申购与赎回管理 、基金估值管理、 信息披露等方面 对流动性风险管控 措施进行明确，
具体内容详见 2018 年3 月 27 日基金管理人网站披露的相关公告和修订更新后的法律文件。
2 、 基金 管理 人于 2018 年 8 月 13 日发 布了 《关 于大 成定 增灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 转
换为上市开放式基金（LOF ）及基金名称变更的提示性公告》 ，于 2018 年 8 月 16 日发布了《关大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
(原大成定增灵活配置混合型证券投资基金转型)2018 年年度报告 摘要
第 50 页 共 50 页
于大成多策略灵活配置混合型证券投资基金 （LOF ） 开放 日常 申购 、赎 回和 定期 定额 投资 业务 的
公告 》 、 《关 于大 成定 增灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 转换 为上 市开 放式 基金 （LOF ） 及基 金名 称
变更 的公 告》 。自 2018 年 8 月 18 日起 ，本 基金 转换 为上 市开 放式 基金 （LOF ） ，基 金名 称变 更为
“ 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金 （LOF ） ” ，场外基金简称变更为 “大成多策略混合
（LOF ） ” ，场内基金简称变更为 “多策略 ” ，基金代码不变，基金代码为 “160921” 。具体详
见相关公告。
大成基金管理有限 公司
2019 年 03 月 29 日
