富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)
二0 一八年年度报告
（摘要）
2018 年 12 月 31 日
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
送出日期： 2019 年 03 月 29 日
2
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长
签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 3
月27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报
告正文。
本报告期自2018 年 1 月1 日起至2018 年 12 月31 日止。
3
1.2
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
场内简称 富国500
基金简称 富国中证500 指数增强（LOF）
基金主代码 161017
交易代码 前端交易代码：161017
后端交易代码：161021
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年10 月 12 日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,998,450,852.62 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011-10-21
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金为增强型股票指数基金，在力求对中证500 指数进行
有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合
管理与风险控制，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求
基金资产的长期增值。
投资策略
本基金以“指数化投资为主、主动性投资为辅”，在复制目
标指数的基础上一定程度地调整个股，力求投资收益能够跟
踪并适度超越目标指数。
业绩比较基准
本基金业绩比较基准＝95%×中证500 指数收益率＋1%(指年
收益率，评价时按期间折算)。
风险收益特征
本基金是一只股票指数增强型基金，属于较高预期风险、较
高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高于混
合型基金、债券型基金与货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公
司
信息披露负责人
姓名 赵瑛 贺倩
联系电话 021-20361818 010-66060069
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 95105686、4008880688 95599
传真 021-20361616 010-68121816
4
注：公司已于2019 年03月 28 日发布《富国基金管理有限公司关于高级管理人
员变更的公告》 ，裴长江先生自2019 年 03 月 27日起担任公司董事长。
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文
的管理人互联网网址
www.fullgoal.com.cn
基金年度报告备置地点 富国基金管理有限公司上海市浦东新区世纪大道8 号
上海国金中心二期16-17 层
中国农业银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大
街 28 号凯晨世贸中心东座F9
注：信息披露报纸为截止至本报告期末信息。
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2018 年 2017 年 2016 年
本期已实现收益 -289,283,033.27 96,474,720.07 17,560,881.71
本期利润 -642,968,359.44 98,705,406.63 -5,331,916.01
加权平均基金份额本期利润 -0.6456 0.2653 -0.0260
本期基金份额净值增长率 -27.81% 9.21% -6.16%
3.1.2 期末数据和指标 2018年12月31日 2017 年12 月 31 日 2016 年 12 月 31日
期末可供分配基金份额利润 0.4441 1.0783 0.8151
期末基金资产净值 2,886,017,007.45 1,087,571,748.10 469,817,227.77
期末基金份额净值 1.444 2.230 2.042
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式
基金的申购赎回费、基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
5
过去三个月 -12.80% 1.73% -12.30% 1.74% -0.50% -0.01%
过去六个月 -19.11% 1.52% -18.75% 1.50% -0.36% 0.02%
过去一年 -27.81% 1.44% -31.18% 1.43% 3.37% 0.01%
过去三年 -26.02% 1.41% -41.65% 1.43% 15.63% -0.02%
过去五年 50.87% 1.68% 15.06% 1.71% 35.81% -0.03%
自基金合同生
效日起至今
60.98% 1.60% 18.32% 1.63% 42.66% -0.03%
注：根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定，本基金业绩比较基准＝
95%×中证 500 指数收益率＋1%(指年收益率，评价时按期间折算)。中证 500 指
数全称“中证小盘500 指数”，它的样本选自沪深两个证券市场，其成份股包含
了500 只沪深300 指数成份股之外的A 股市场中流动性好、 代表性强的小市值股
票，综合反映了沪深证券市场内小市值公司的整体状况。
本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，1日收益率（benchmarkt）
按下列公式计算：
benchmarkt = 95 ％* [中证 500 指数 t/(中证 500 指数 t-1)-1] +
[(1+0.01)^(1/250)-1]；
其中，t=1,2,3,…,T，T表示时间截至日；
期间T日收益率（benchmarkT）按下列公式计算：
benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1
其中，T=2,3,4,…； ∏Tt=1(1+benchmarkt )表示 t日至T日的(1+benchmarkt )
数学连乘。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
注：1、截止日期为2018 年 12 月 31日。
2、本基金于2011 年 10 月 12 日成立，建仓期6个月，从 2011 年 10 月 12日起
至2012 年4 月 11日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
6
3.2.3 过去五年以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
年度利润分配合计 备注
2018年 1.800 166,568,458.90 129,394,280.11 295,962,739.01 1次分红
2017年 － － － － －
2016年 － － － － －
合计 1.800 166,568,458.90 129,394,280.11 295,962,739.01 －
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册
成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一。公司于 2001 年
3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月，加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金 7
管理有限公司的工商变更登记办理完毕， 富国基金管理有限公司成为国内首批成
立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。
目前，公司注册资本金5.2 亿元人民币，股东为：海通证券股份有限公司、
申万宏源证券有限公司、加拿大蒙特利尔银行及山东省国际信托股份有限公司。
公司在北京、成都、广州设立有分公司，并全资设有两家子公司——富国资产管
理（上海）有限公司和富国资产管理（香港）有限公司。公司拥有公募基金、特
定客户资产管理、QDII、社保、企业年金、基本养老保险基金等基金公司全部业
务牌照。
截至2018 年12 月 31 日，本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证
券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国新兴产业股
票型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券投资基金（LOF）、富国中证红
利指数增强型证券投资基金、 上证综指交易型开放式指数证券投资基金及其联接
基金、富国天利增长债券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基
金、富国中债-1-3 年国开行债券指数证券投资基金、富国中证10 年期国债交易
型开放式指数证券投资基金、 富国全球科技互联网股票型证券投资基金 （QDII）、
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、富国富钱包货币
市场基金等一百二十四只公开募集证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
方旻
本基金基
金经理
2014-11-19 － 9
硕士，自 2010 年 2 月至 2014 年
4 月任富国基金管理有限公司定
量研究员； 2014 年 4 月至 2014 年
11 月任富国中证红利指数增强型
证券投资基金、富国沪深 300 增
强证券投资基金、富国中证 500
指数增强型证券投资基金(LOF)
基金经理助理， 2014 年 11 月起任
富国中证红利指数增强型证券投
资基金、富国沪深 300 增强证券
投资基金、上证综指交易型开放
式指数证券投资基金和富国中证
500 指数增强型证券投资基金
(LOF)基金经理， 2015 年 5 月起任
富国创业板指数分级证券投资基
金、富国中证全指证券公司指数
分级证券投资基金及富国中证银
行指数分级证券投资基金的基金
经理， 2015 年 10 月起任富国上证
综指交易型开放式指数证券投资
基金联接基金的基金经理，2017
年 6 月至 2018 年 12月任富国新
活力灵活配置混合型发起式证券
投资基金基金经理，2017 年 7 月 8
起任富国新兴成长量化精选混合
型证券投资基金 （LOF） 基金经理，
2018年5月起任富国中证1000指
数增强型证券投资基金（LOF）基
金经理，2018 年 7 月起任富国大
盘价值量化精选混合型证券投资
基金基金经理；兼任量化投资副
总监。具有基金从业资格。
李笑薇
本基金基
金经理
2011-10-12 － 16
博士，曾任摩根士丹利资本国际
Barra 公司(MSCIBARRA)，BARRA
股票风险评估部高级研究员；巴
克莱国际投资管理公司
(BarclaysGlobal Investors)，
大中华主动股票投资总监、高级
基金经理及高级研究员；2009 年
6 月加入富国基金管理有限公司，
2011年1月至2012年5月任上证
综指交易型开放式指数证券投资
基金、富国上证综指交易型开放
式指数证券投资基金联接基金基
金经理， 2009 年 12 月至今任富国
沪深 300 增强证券投资基金基金
经理， 2011 年 10 月至今任富国中
证 500 指数增强型证券投资基金
(LOF)基金经理；兼任副总经理；
具有中国基金从业资格。
徐幼华
本基金基
金经理
2011-10-12 － 14
硕士，曾任上海京华创业投资有
限公司投资经理助理；2006 年 7
月至 2008 年 12 月任富国基金管
理有限公司金融工程部数量研究
员， 2009 年 1 月至 2011年 5 月任
富国基金管理有限公司另类投资
部数量研究员、基金经理助理，
2011 年 5 月起任富国中证红利指
数增强型证券投资基金基金经
理，2011 年 10 月起任富国中证
500 指数增强型证券投资基金
(LOF)基金经理，2015 年 6 月至
2017年12月任富国中证工业4.0
指数分级证券投资基金基金经
理， 2016 年 11 月起任富国中证医
药主题指数增强型证券投资基金
（LOF）基金经理，2015年 6 月至
2017年11月任富国中证煤炭指数 9
分级证券投资基金、富国中证体
育产业指数分级证券投资基金基
金经理，2017 年 3 月起任富国中
证娱乐主题指数增强型证券投资
基金（LOF）基金经理，2017 年 4
月起任富国中证高端制造指数增
强型证券投资基金（LOF）基金经
理，2018 年 5 月起任富国港股通
量化精选股票型证券投资基金、
富国中证1000指数增强型证券投
资基金（LOF）基金经理，2018 年
7 月起任富国大盘价值量化精选
混合型证券投资基金基金经理，
2018 年 12 月起任富国 MSCI 中国
A 股国际通指数增强型证券投资
基金基金经理；兼任量化投资部
副总经理。具有基金从业资格。
注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确
定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期， 富国基金管理有限公司作为富国中证500 指数增强型证券投资基
金（LOF）的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民
共和国证券法》、《富国中证 500 指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》
以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期
稳定收益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易
管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、
授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评
估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、
价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易
系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限
进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行
间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制
行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系 10
统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，
对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投
资指令，确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和
反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度
公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平
性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，
并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金
经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况要求
相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性
交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字
后，归档保存，以备后查。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期，在同向交易价差分析方面，公司采集连续四个季度，不同时间窗
口（1日内、3日内、5 日内）的同向交易样本，在假设同向交易价差为零及95%
的置信水平下，对同向交易价差进行 t 分布假设检验并对检验结果进行跟踪分
析。 分析结果显示本投资组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未
出现异常。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度， 未出现违反公
平交易制度的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面， 报
告期内本组合与其他投资组合之间，因组合流动性管理或投资策略调整需要，出
现23 次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018 年以来，A股市场内忧外患，全年震荡下跌。从外部影响来看，进入2
月，市场对美联储货币政策加速收紧产生担忧，美股带动全球市场迎来一轮深幅
调整。3 月起，贸易摩擦阴霾笼罩全球资本市场。美国先后对500 亿、2000 亿美
元的中国进口商品增加关税， 市场对全球贸易担忧加剧， 全球股指调整幅度加大。
从内部影响来看，5 月以来，金融去杠杆导致民企融资困难加剧，部分上市公司
债券违约。进入 9月，部分公司股权质押被迫平仓，导致A股出现严重的流动性
风险。进入4季度，各方情况有所缓解。外部环境来看，美联储加息预期放缓，
中美贸易摩擦迎来新的谈判窗口。内部环境来看，金融去杠杆暂告一段落，财政
政策、货币政策放松将成为未来一段时间政策的主基调。4季度以来，市场恐慌
情绪明显缓解。总体来看，2018 年上证综指下跌24.59%，沪深 300 下跌 25.31%，
创业板指下跌28.65%，中证500 指数 2018 年下跌33.32%。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2018年12月31日， 本基金份额净值为1.444元； 份额累计净值为1.624
元；本报告期，本基金份额净值增长率为-27.81%，同期业绩比较基准收益率为
-31.18%
11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2019 年，经过 2018 年的大幅下跌后，目前A股市场总体估值处于历史
较低水平，从全球横向来看，也具有较高的吸引力。总体来看，2019 年中美贸
易摩擦有望阶段性缓和， 同时政府也将陆续释放更加宽松的财政及货币政策信号
来对冲经济下滑带来的冲击，投资者恐慌情绪有望进一步缓解，市场结构性机会
将明显增加。其中，有可能影响市场的重要因素包括中美双方贸易谈判进展、美
联储加息进展、中国财政及货币政策刺激力度等。
在投资管理上，我们坚持采取量化策略进行指数增强和风险管理，积极获取
超额收益率。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业
协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中
国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估
值指引的相关规定，以及基金合同对估值程序的相关约定，对基金所持有的投资
品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完
成，并与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对
外公布。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金对本报告期内利润共进行1 次收益分配。于2018 年 11月 13 日公告
每10 份基金份额派发红利1.8 元；共计派发红利295962739.01 元。
本基金本期分红已符合相关法律法规及《基金合同》约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期无需要说明的相关情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中， 本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守
《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本
基金基金管理人—富国基金管理有限公司2018 年1月1日至2018 年 12 月 31 日
基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了
托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
本托管人认为, 富国基金管理有限公司在本基金的投资运作、 基金资产净值
的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不
存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金 12
法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，富国基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金
信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本
基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6
审计报告
本基金审计的注册会计师出具的是无保留意见的审计报告。
投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)
报告截止日：2018 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
（2018 年 12 月 31 日）
上年度末
（2017 年 12 月 31 日）
资 产：
银行存款 234,831,291.60 61,287,870.23
结算备付金 5,971,464.01 703,869.10
存出保证金 853,084.81 304,171.26
交易性金融资产 2,695,046,880.13 993,043,263.16
其中：股票投资 2,665,436,230.73 992,899,163.16
基金投资 － －
债券投资 29,610,649.40 144,100.00
资产支持证券投资 － －
贵金属投资 － －
衍生金融资产 － －
买入返售金融资产 － 30,000,000.00
应收证券清算款 － －
应收利息 750,476.30 4,074.56
应收股利 － －
应收申购款 6,727,056.94 12,837,514.98
递延所得税资产 － －
其他资产 － －
资产总计 2,944,180,253.79 1,098,180,763.29
负债和所有者权益
本期末
（2018 年 12 月 31 日）
上年度末
（2017 年 12 月 31 日）
13
负 债：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 － －
卖出回购金融资产款 － －
应付证券清算款 52,236,000.61 6,544,814.51
应付赎回款 1,047,905.79 1,744,238.45
应付管理人报酬 2,337,582.08 864,301.61
应付托管费 350,637.32 129,645.25
应付销售服务费 － －
应付交易费用 1,846,421.86 1,069,421.74
应交税费 29.60 －
应付利息 － －
应付利润 － －
递延所得税负债
－ －
其他负债 344,669.08 256,593.63
负债合计 58,163,246.34 10,609,015.19
所有者权益：
实收基金 1,998,450,852.62 487,786,095.49
未分配利润 887,566,154.83 599,785,652.61
所有者权益合计 2,886,017,007.45 1,087,571,748.10
负债和所有者权益总计 2,944,180,253.79 1,098,180,763.29
注：报告截止日 2018 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.444 元，基金份额总额
1,998,450,852.62 份。
7.2 利润表
会计主体：富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)
本报告期：2018 年 01 月01 日至2018 年 12月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
（2018 年 01月 01 日至
2018 年 12月 31 日）
上年度可比期间
(2017 年 01月 01 日至
2017 年 12月 31 日)
一、收入 -608,686,086.46 115,631,059.57
1.利息收入 1,967,922.33 764,616.57
其中：存款利息收入 1,568,800.00 556,063.49
债券利息收入 143,296.58 34.55
资产支持证券利息收入 － －
买入返售金融资产收入 255,825.75 208,518.53
其他利息收入 － －
2.投资收益（损失以“-”填列） -259,442,950.55 111,478,736.58
其中：股票投资收益 -277,701,370.93 105,985,956.66
14
基金投资收益 － －
债券投资收益 19,066.05 26,748.53
资产支持证券投资收益 － －
贵金属投资收益 － －
衍生工具投资收益 － －
股利收益 18,239,354.33 5,466,031.39
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -353,685,326.17 2,230,686.56
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） － －
5.其他收入（损失以“-”号填列） 2,474,267.93 1,157,019.86
减：二、费用 34,282,272.98 16,925,652.94
1．管理人报酬 18,574,610.98 7,968,730.13
2．托管费 2,786,191.68 1,195,309.59
3．销售服务费 － －
4．交易费用 12,209,059.54 7,213,809.91
5．利息支出 － －
其中：卖出回购金融资产支出 － －
6．税金及附加 4.14 －
7．其他费用 712,406.64 547,803.31
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -642,968,359.44 98,705,406.63
减：所得税费用 － －
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -642,968,359.44 98,705,406.63
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)
本报告期：2018 年 01 月01 日至2018 年 12月 31 日
单位： 人民币元
项目
本期
（2018 年 01月 01 日至 2018年 12月 31 日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 487,786,095.49 599,785,652.61 1,087,571,748.10
二、本期经营活动产生的基金净值
变动数（本期利润）
－ -642,968,359.44 -642,968,359.44
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数（净值减少以“-”号
填列）
1,510,664,757.13 1,226,711,600.67 2,737,376,357.80
其中：1.基金申购款 2,479,472,789.99 2,176,911,541.28 4,656,384,331.27
2.基金赎回款 -968,808,032.86 -950,199,940.61 -1,919,007,973.47
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
－ -295,962,739.01 -295,962,739.01
15
五、期末所有者权益（基金净值） 1,998,450,852.62 887,566,154.83 2,886,017,007.45
项目
上年度可比期间
（2017 年 01月 01 日至 2017年 12月 31 日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 230,109,510.54 239,707,717.23 469,817,227.77
二、本期经营活动产生的基金净值
变动数（本期利润）
－ 98,705,406.63 98,705,406.63
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数（净值减少以“-”号
填列）
257,676,584.95 261,372,528.75 519,049,113.70
其中：1.基金申购款 688,446,499.82 755,958,615.25 1,444,405,115.07
2.基金赎回款 -430,769,914.87 -494,586,086.50 -925,356,001.37
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益（基金净值） 487,786,095.49 599,785,652.61 1,087,571,748.10
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1 至7.4 财务报表由下列负责人签署：
陈 戈
林志松
徐慧
—————————
—————————
————————
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、 《证券投资基金会计核算业务
指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.2 会计差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
富国基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
海通证券股份有限公司（“海通证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构
申万宏源证券有限公司（“申万宏源”） 基金管理人的股东、基金代销机构
中国农业银行股份有限公司(“农业银
行”)
基金托管人、基金代销机构
山东省国际信托股份有限公司 基金管理人的股东
蒙特利尔银行 基金管理人的股东
16
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.4.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期 （2018 年 01 月 01 日至 2018年 12
月 31 日）
上年度可比期间（2017年01月01日至
2017年12月31日）
成交金额
占当期股票成交
总额的比例（%）
成交金额
占当期股票成交
总额的比例（%）
海通证券 671,842,086.63 7.58 263,398,235.19 5.35
申万宏源 1,234,186,636.11 13.93 981,555,242.99 19.92
7.4.4.1.2 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.4.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期（2018 年 01 月 01 日至 2018 年 12 月
31 日）
上年度可比期间（2017年01月01日至
2017年12月31日）
成交金额
占当期债券成交
总额的比例（%）
成交金额
占当期债券成交
总额的比例（%）
申万宏源 － － 201,713.10 94.31
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.4.1.4 回购交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。
7.4.4.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期（2018年01月01日至2018年12月31日）
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例（%）
申万宏源 1,140,955.02 14.01 363,747.20 19.70
海通证券 612,251.53 7.52 273,854.46 14.83
17
关联方名称
上年度可比期间（2017年01月01日至2017年12月31日）
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例（%）
申万宏源 902,722.98 19.91 315,968.26 29.55
海通证券 240,036.58 5.29 92,958.46 8.69
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取
证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议
的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期（2018 年 01 月 01日至
2018 年 12 月 31日）
上年度可比期间（2017 年01 月
01日至2017 年 12 月31 日）
当期发生的基金应支付的管理费 18,574,610.98 7,968,730.13
其中：支付销售机构的客户维护费 3,612,180.17 2,140,376.11
注： 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.00%的年费率计提。 计算方法如下：
H=E×1.00%/当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期 （2018 年 01 月 01 日至
2018 年 12月 31 日）
上年度可比期间（2017 年 01
月 01 日至 2017 年 12 月 31 日）
当期发生的基金应支付的
托管费
2,786,191.68 1,195,309.59
注： 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.15%的年费率计提。 计算方法如下：
H=E×0.15%/当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注： 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债券
（含回购）交易。
18
7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期 （2018年 01月 01日至 2018
年 12 月 31 日）
上年度可比期间 （2017 年 01
月 01日至 2017年 12月 31日）
基金合同生效日(2011 年
10 月 12 日)持有的基金份
额
－ －
期初持有的基金份额 － 3,333.00
期间申购/买入总份额 － －
期间因拆分变动份额 － －
减：期间赎回/卖出总份额 － 3,333.00
期末持有的基金份额 － －
期末持有的基金份额占基
金总份额比例
－ －
注： 本基金管理人投资本基金按照公告的费率条款执行， 不存在费率优惠的情况。
7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注： 本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本基
金。
7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期（2018 年 01月 01 日至 2018年 12月 31
日）
上年度可比期间 （2017 年 01月 01 日至 2017
年 12 月 31 日）
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行股份有限
公司 234,831,291.60 1,227,713.26 61,287,870.23 467,231.20
7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注： 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证
券。
19
7.4.4.7 其他关联交易事项的说明
7.4.4.7.1 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联方交易事项。
7.4.5 期末（2018 年12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
7.4.5.1.1 受限证券类别：股票
金额单位：人民币元
证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
601860 紫金银行 2018-12-20 2019-01-03 新股认购 3.14 3.14 15,970 50,145.80 50,145.80 －
注：以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期，最终日期以上市公
司公告为准。
7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
000693 *ST 华泽 2018-05-02 暂停上市 3.31 － － 15,300 423,575.32 50,643.00 －
7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
注：截至本报告期末2018 年12月 31 日止，本基金无因从事银行间市场债券正
回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2018 年12月 31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购
交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1 公允价值
7.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具
20
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负
债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
7.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具
7.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值
于2018 年12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产中属于第一层次的余额为人民币 2,669,836,091.33 元，属于第二层次
的余额为人民币25,210,788.80 元， 属于第三层次余额为人民币0.00 元 （于 2017
年12 月 31 日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
中属于第一层次的余额为人民币 942,616,209.10 元，属于第二层次的余额为人
民币50,427,054.06 元，属于第三层次余额为人民币0.00 元）。
7.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、
或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不
活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次； 并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和
可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允
价值本期未发生变动。
7.4.14.2 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.3 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1
权益投资 2,665,436,230.73 90.53
其中：股票 2,665,436,230.73 90.53
2
基金投资 － －
3
固定收益投资 29,610,649.40 1.01
其中：债券 29,610,649.40
1.01
资产支持证券 － －
4
贵金属投资 － －
5
金融衍生品投资 － －
6
买入返售金融资产 － －
21
其中： 买断式回购的买入返售金融资
产
－
－
7
银行存款和结算备付金合计 240,802,755.61 8.18
8
其他各项资产 8,330,618.05 0.28
9
合计 2,944,180,253.79 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合：
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 26,117,704.40 0.90
B 采矿业 9,164,708.00 0.32
C 制造业 302,794,977.77 10.49
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,806.00 0.00
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 51,719,219.32 1.79
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 33,867,858.50 1.17
J 金融业 55,755.80 0.00
K 房地产业 26,358,975.00 0.91
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 1,743,936.00 0.06
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 451,825,940.79 15.66
8.2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合：
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 32,580,475.46 1.13
B 采矿业 66,601,877.73 2.31
C 制造业 1,205,137,953.46 41.76
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 89,955,640.00 3.12
E 建筑业 22,240,156.00 0.77
F 批发和零售业 123,479,166.60 4.28
G 交通运输、仓储和邮政业 107,816,044.65 3.74
22
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 159,727,556.52 5.53
J 金融业 71,769,927.82 2.49
K 房地产业 192,949,845.40 6.69
L 租赁和商务服务业 63,145,688.00 2.19
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 5,163,437.35 0.18
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 812,250.00 0.03
R 文化、体育和娱乐业 64,690,787.95 2.24
S 综合 7,539,483.00 0.26
合计 2,213,610,289.94 76.70
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300146 汤臣倍健 2,335,100 39,673,349.00 1.37
2 600426 华鲁恒升 3,263,680 39,392,617.60 1.36
3 600655 豫园股份 5,319,800 39,366,520.00 1.36
4 002092 中泰化学 5,076,100 35,786,505.00 1.24
5 000401 冀东水泥 2,854,700 35,341,186.00 1.22
6 600160 巨化股份 5,284,100 35,033,583.00 1.21
7 002127 南极电商 4,645,650 34,935,288.00 1.21
8 002195 二三四五 9,467,480 34,935,001.20 1.21
9 600466 蓝光发展 6,363,080 34,233,370.40 1.19
10 000581 威孚高科 1,930,002 34,083,835.32 1.18
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于富国基金
管理有限公司网站的年度报告正文
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 178,800 31,290,000.00 1.08
2 600153 建发股份 3,861,000 27,220,050.00 0.94
3 601233 桐昆股份 2,485,510 24,258,577.60 0.84
4 002798 帝欧家居 1,763,450 23,647,864.50 0.82
5 000651 格力电器 567,400 20,250,506.00 0.70
23
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于富国基金
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8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 601233 桐昆股份 58,652,721.89 5.39
2 600266 北京城建 55,737,939.95 5.12
3 600426 华鲁恒升 52,467,867.44 4.82
4 600655 豫园股份 51,823,231.87 4.77
5 000049 德赛电池 44,397,411.93 4.08
6 600466 蓝光发展 44,247,230.39 4.07
7 300146 汤臣倍健 44,220,673.88 4.07
8 000661 长春高新 42,228,682.52 3.88
9 600325 华发股份 39,164,264.56 3.60
10 600160 巨化股份 38,908,559.12 3.58
11 601717 郑煤机 38,369,365.18 3.53
12 002092 中泰化学 38,057,436.94 3.50
13 300182 捷成股份 37,843,086.48 3.48
14 002048 宁波华翔 37,730,225.16 3.47
15 000581 威孚高科 37,588,282.95 3.46
16 002244 滨江集团 36,932,011.61 3.40
17 600062 华润双鹤 35,771,953.03 3.29
18 600737 中粮糖业 35,743,993.23 3.29
19 603589 口子窖 35,622,907.39 3.28
20 600875 东方电气 35,541,300.31 3.27
21 002635 安洁科技 35,388,362.12 3.25
22 000930 中粮生化 35,385,665.55 3.25
23 603225 新凤鸣 35,197,999.43 3.24
24 002127 南极电商 34,764,401.03 3.20
25 002745 木林森 34,662,725.72 3.19
26 600125 铁龙物流 34,652,051.92 3.19
27 002373 千方科技 34,403,216.68 3.16
28 600153 建发股份 34,182,846.47 3.14
29 000528 柳工 33,576,836.11 3.09
30 600823 世茂股份 33,557,534.58 3.09
31 600521 华海药业 33,254,003.65 3.06
32 002195 二三四五 33,171,726.65 3.05
33 000338 潍柴动力 32,827,485.69 3.02
24
34 000598 兴蓉环境 32,606,108.39 3.00
35 601222 林洋能源 32,376,843.97 2.98
36 002299 圣农发展 32,326,027.39 2.97
37 002013 中航机电 32,202,353.53 2.96
38 300274 阳光电源 32,188,453.77 2.96
39 002384 东山精密 31,515,576.43 2.90
40 000401 冀东水泥 31,371,691.44 2.88
41 600580 卧龙电气 30,973,096.40 2.85
42 600572 康恩贝 30,845,836.49 2.84
43 600760 中航沈飞 30,764,235.15 2.83
44 002038 双鹭药业 30,629,105.92 2.82
45 600787 中储股份 30,544,165.98 2.81
46 601000 唐山港 30,499,941.34 2.80
47 002491 通鼎互联 30,119,100.76 2.77
48 600216 浙江医药 30,008,381.06 2.76
49 600729 重庆百货 29,984,299.99 2.76
50 002440 闰土股份 29,836,591.42 2.74
51 002233 塔牌集团 29,725,925.26 2.73
52 002798 帝欧家居 29,646,731.53 2.73
53 002422 科伦药业 29,541,120.00 2.72
54 300413 芒果超媒 29,384,774.88 2.70
55 601872 招商轮船 29,281,239.45 2.69
56 600623 华谊集团 28,707,252.92 2.64
57 002353 杰瑞股份 28,699,516.74 2.64
58 603766 隆鑫通用 28,543,874.06 2.62
59 300122 智飞生物 28,487,493.42 2.62
60 000703 恒逸石化 28,302,653.30 2.60
61 000651 格力电器 27,810,935.54 2.56
62 000066 中国长城 27,753,620.18 2.55
63 600021 上海电力 27,245,189.13 2.51
64 600438 通威股份 27,177,035.00 2.50
65 601100 恒立液压 27,020,399.36 2.48
66 000069 华侨城 A 26,921,501.51 2.48
67 603658 安图生物 26,390,027.03 2.43
68 000887 中鼎股份 26,375,694.42 2.43
69 002640 跨境通 26,269,919.58 2.42
70 000553 安道麦 A 26,120,696.72 2.40
71 002273 水晶光电 25,971,084.47 2.39
72 300058 蓝色光标 25,767,596.97 2.37
73 601678 滨化股份 25,343,216.40 2.33
74 600649 城投控股 24,965,161.83 2.30
25
75 603019 中科曙光 24,789,023.70 2.28
76 000686 东北证券 24,681,211.84 2.27
77 002482 广田集团 24,523,835.52 2.25
78 002110 三钢闽光 24,338,078.86 2.24
79 000050 深天马 A 23,875,617.30 2.20
80 002332 仙琚制药 23,823,385.48 2.19
81 300113 顺网科技 23,683,337.12 2.18
82 300088 长信科技 23,293,553.52 2.14
83 600260 凯乐科技 22,813,875.50 2.10
84 000977 浪潮信息 22,798,004.74 2.10
85 002221 东华能源 22,621,336.70 2.08
86 600282 南钢股份 22,401,709.20 2.06
87 300383 光环新网 22,367,891.53 2.06
88 601168 西部矿业 22,346,306.45 2.05
89 002383 合众思壮 22,338,458.94 2.05
90 600597 光明乳业 22,075,510.79 2.03
91 002179 中航光电 22,069,755.40 2.03
92 600879 航天电子 22,047,265.02 2.03
93 600406 国电南瑞 21,974,128.87 2.02
94 600585 海螺水泥 21,925,627.31 2.02
95 002589 瑞康医药 21,852,217.06 2.01
96 601016 节能风电 21,787,951.46 2.00
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 000998 隆平高科 32,248,764.00 2.97
2 002635 安洁科技 30,717,519.78 2.82
3 600260 凯乐科技 30,044,396.93 2.76
4 601222 林洋能源 29,568,994.48 2.72
5 000050 深天马 A 28,896,980.13 2.66
6 002422 科伦药业 28,745,206.14 2.64
7 000338 潍柴动力 28,440,238.40 2.62
8 601678 滨化股份 28,407,011.23 2.61
9 600521 华海药业 27,382,861.64 2.52
10 603766 隆鑫通用 25,807,199.79 2.37
11 600760 中航沈飞 25,114,832.89 2.31
12 603658 安图生物 24,573,233.01 2.26
13 000636 风华高科 24,153,531.15 2.22
14 600266 北京城建 23,528,282.39 2.16
15 002273 水晶光电 23,527,199.39 2.16
16 600438 通威股份 23,480,309.38 2.16
26
17 000786 北新建材 22,163,007.62 2.04
18 000825 太钢不锈 22,121,706.50 2.03
19 002221 东华能源 22,099,739.48 2.03
20 300349 金卡智能 22,021,081.36 2.02
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 5,584,313,855.34
卖出股票收入（成交）总额 3,280,407,441.27
注： “买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成
交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 25,110,000.00 0.87
其中：政策性金融债 25,110,000.00 0.87
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 － －
7 可转债（可交换债） 4,500,649.40 0.16
8 同业存单 － －
9 其他 － －
10 合计 29,610,649.40 1.03
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
1 018005 国开 1701 250,000 25,110,000.00 0.87
2 113020 桐昆转债 45,020 4,500,649.40 0.16
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
27
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计(元) －
股指期货投资本期收益(元) －
股指期货投资本期公允价值变动(元) －
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计（元） －
国债期货投资本期收益（元） －
国债期货投资本期公允价值变动（元） －
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查， 或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外
的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 853,084.81
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
28
4 应收利息 750,476.30
5 应收申购款 6,727,056.94
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 8,330,618.05
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中未持有流通受限的股票。
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中未持有流通受限股票。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可
能存在尾差。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
（%）
持有份额
占总份
额比例
（%）
187,792 10,641.83 1,042,090,425.45 52.14 956,360,427.17 47.86
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 （%）
1 梅建勇
1,349,300 3.03
2 雷林杰
469,200 1.05
3 徐涛
334,900 0.75
4 庞桂霞
330,000 0.74
5 杨震
302,934 0.68
29
6 李彬
288,755 0.65
7 宋新苗
260,724 0.59
8 方勤
260,277 0.58
9 吴颖涛
259,005 0.58
10 李琴英
254,612 0.57
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基金管理公司所有从业人员
持有本基金
2,647,614.41 0.1325
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放
式基金
10~50
本基金基金经理持有本开放式
基金
0
§10
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2011 年 10月 12 日)基金份额总额 455,487,249.88
报告期期初基金份额总额 487,786,095.49
本报告期基金总申购份额 2,479,472,789.99
减：本报告期基金总赎回份额 968,808,032.86
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 1,998,450,852.62
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本行总行聘任刘琳同志、李智同志为本行托管业务部高级专
家。
本报告期本基金管理人无重大人事变动。
30
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略无改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。本基金本年度
支付给审计机构安永华明会计师事务所的报酬为 10 万元人民币，其已提供审计
服务的连续年限为16年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
2018 年 10 月，公司收到上海证监局向公司出具的《关于对富国基金管理有
限公司采取责令改正措施的决定》 以及对相关负责人的警示。 公司对此高度重视，
成立专项整改小组逐条落实整改要求，强化公司内控制度建设和合规管理措施，
进一步提升全员合规意识。报告期内公司已通过上海证监局的整改验收。
除上述情况外，本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员
未受稽查或处罚。
31
11.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例 （%）
成交金额
占当期
权证
成交总
额的比
例（%）
佣金
占当期
佣金
总量的
比例
（%）
安信证券
2
553,585,101.75 6.25 － － － － － － 504,486.16 6.20 －
第一创业证券
2
53,432,313.46 0.60 95,294.79 0.27 － － － － 48,697.13 0.60 －
东北证券
2
536,619,415.30 6.06 － － － － － － 492,777.78 6.05 －
东方证券
2
1,497,137,476.84 16.90 176,171.83 0.51 － － － － 1,376,666.35 16.91 －
国海证券
2
－ － － － － － － － － － －
国联证券
2
－ － － － － － － － － － －
国泰君安
2
2,468,656,104.52 27.87 34,288,566.70 98.44 740,300,000.00 100.00 － － 2,272,079.30 27.90 －
海通证券
1
671,842,086.63 7.58 － － － － － － 612,251.53 7.52 －
申万宏源
4
1,234,186,636.11 13.93 － － － － － － 1,140,955.02 14.01 －
兴业证券
2
1,463,957,197.14 16.53 － － － － － － 1,345,487.89 16.52 －
浙商证券
1
－ － － － － － － － － － －
中泰证券
1
204,693,060.99 2.31 － － － － － － 190,632.77 2.34 －
中信证券
2
173,964,812.94 1.96 270,395.20 0.78 － － － － 158,533.04 1.95 －
注： 我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。 本报告期内本基金租用券商交易单元无变更。
§12
影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2018-01-25 至
2018-01-31
-
130,860
,351.43
130,86
0,351.
43
- -
产品特有风险
本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，本基金管理人已经
采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提
请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、 大额赎回风险以及净值波动风
险等特有风险。
