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富国汇利(161014)

富国汇利:2018年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
 
 
富国汇利 回报两 年定期 开放债 券型 证券投 资基金 
二0 一八 年年度 报告 
(摘要) 
 
 
 
 
2018 年 12 月 31 日 
 
 
 
基金管理人 : 富国基金管理有限公司 
基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司 
送出日期 : 2019 年 03 月 29 日 



2 §1


重要提示 及目录 1.1 重要提示 富国 基金 管理 有 限公 司 的董 事 会、 董事 保证 本 报告 所 载资 料 不存 在 虚假 记 载、 误导 性陈 述或 重大 遗漏 , 并对 其内 容的 真实 性、 准确 性和 完整 性承 担个 别及 连带的法律责任。 本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意, 并由董事长 签发。 基金托管人中国农业银行股份 有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 3 月27 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年 度报 告摘 要摘 自年 度 报告 正 文,投 资者 欲 了解 详细 内容, 应阅 读 年度 报 告正文。 本报告期自2018 年 1 月1 日起至2018 年 12 月31 日止。


3 1.2


§2


基金简介 2.1 基金基本情况 场内简称 富国汇利 基金简称 富国汇利回报定期开放债券 基金主代码 161014 交易代码 161014 基金运作方式 契约 型开 放式 。 本基 金以 定期 开放 的方 式运 作, 封 闭期自每一个开放期结束之日次日起 (含该日) 至 24 个月后的月度对日(若不存在月度对日的,则 为该对应月度的最后一日; 若月度对日为非工作日 的, 则顺 延至 下一 个工 作日 ) 的前 一日 止, 期间 不 接受基金份额的申购和赎回, 但投资者可在本基金 上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额。 每一个封闭期结束后, 本基金即 进入 开放 期, 开放 期的 期 限为 自封 闭期 结 束之 日后 第一 个工 作 日起 (含该日)5 至20 个工作日。 基金合同生效日 2013 年09 月 09 日 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 596,654,804.50 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 注:2017 年 12 月11 日, 汇利 基金 实施 转型 , 《富 国汇 利回 报两 年定 期开 放债 券 型证券投资基金基金合同》生效, 《富国汇利回报分级债券型证券投资基金基金 合同 》 失效 。 为便 于投 资者 连续 获取 该基金财务指标、 净值表现等信息 , 下文中 的基金合同生效日俱按原富国汇利回报分级债券型证券投资基金的合同生效日 计算。 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金投资目标是在严格控制风险的基础上,力争为基金份 额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金按照自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产 配置和类属资产配置。一方面根据整体资产配置要求通过积 极的投资策略主动寻找风险中蕴藏的投资机会,发掘价格被 低估的且符合流动性要求的合适投资品种;另一方面通过风 险预算管理、平均剩余期限控制和个券信用等级限定等方式 有效控制 投资风险,从而在一定的风险限制范围内达到风险 收益最佳配比。 业绩比较基准 中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中债综合指 4 数。


风险收益特征 从基金资产整体运作来看,本基金为债券型基金,属于证券 投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市 场基金,低于混合型基金和股票型基金。 2.3 基金 管理 人和 基 金托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 富国基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公 司 信息披露负责人 姓名 赵瑛 贺倩 联系电话 021-20361818 010-66060069 电 子邮箱 public@fullgoal.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务 电话 95105686 、4008880688 95599 传真 021-20361616 010-68121816 注:公司已于2019 年03 月 28 日发布《富国基金管理有限公司关于高级管理人 员变 更的 公告 》 ,裴 长江 先生 自2019 年 03 月 27 日起担任公司董事长。 2.4 信息披露方式


登载基金年度报告正文 的管理人互联网网址 www.fullgoal.com.cn 基金年度报告备置地点 富国基金管理有限公司 上海 市浦东新区世纪大道8 号 上海国金中心二期16-17 层 中国农业银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大 街 28 号凯晨世贸中心东座F9 注:信息披露报纸为截止至本报告期末信息。 §3


主要 财务 指标 、 基金 净值 表现 及利 润分 配情 况 3.1 主要 会计数据和 财务指标 金额单位: 人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2018 年 2017 年 2016 年 本期已实现收益 36,482,270.17 58,288,631.97 105,473,674.52 本期利润 53,565,265.66 41,071,844.19 59,725,979.04 加权平均基金份额本期利润 0.0898 0.0276 0.0365 本期基金份额净值增长率 8.36% 2.58% 3.56% 3.1.2 期末数据和指标 2018 年12 月31 日 2017 年12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 期末可供分配基金份额利润 0.3483 0.2637 0.2372 期末基金资产净值 694,370,851.86 640,805,586.20 1,712,197,704.92


5 期末基金份额净值 1.1638 1.0740 1.0470 注: 上述 基金 业绩 指 标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 (例如, 开放式 基金的申购赎回费、 基金转换费等) , 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动 收益 ) 扣除 相关 费用 后的 余额 , 本期 利润 为本 期已 实现 收益 加上 本期 公允 价值 变 动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金 份额 净值 增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值 增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 3.10% 0.05% 2.67% 0.05% 0.43% 0.00% 过去六个月 5.68% 0.06% 4.19% 0.06% 1.49% 0.00% 过去一年 8.36% 0.07% 8.22% 0.07% 0.14% 0.00% 过去三年 15.11% 0.08% 10.49% 0.08% 4.62% 0.00% 过去五年 42.27% 0.09% 31.85% 0.09% 10.42% 0.00% 自基金合同生 效日起至今 42.59% 0.09% 29.64% 0.09% 12.95% 0.00% 3.2.2 自 基金 合 同生 效 以来 基 金份 额 累计 净值 增 长率 变 动及 其 与同 期 业绩 比较 基准 收益 率变 动 的比 较 注:1、截止日期为2018 年 12 月 31 日。 2、本基金于2017 年 12 月 11 日成立,建仓期6 个月 , 从 2017 年 12 月 11 日起 6 至2014 年3 月 8 日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。








3.2.3 过 去五 年 以来 基 金每 年 净值 增 长率 及其 与 同期 业 绩比 较 基准 收 益率 的比 较 注:2013 年转型后期间按实际存续期计算。 3.3 过去 三年 基金 的 利润 分配 情况 注:过往三年本基金未进行利润分配。 §4


管理人报告 4.1 基金 管理 人及 基 金经 理 4.1.1 基金 管理 人及 其 管理 基金的经验 富国基金管理有限公司于1999 年4 月13 日获国家工商行政管理局登记注册 成立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一。公司于 2001 年 3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月,加拿大蒙特利尔银行(BMO)参股富国基金 管理有限公司的工商变更登记办理完毕, 富国基金管理有限公司成为国内首批成 立的十家基金公司中,第一家中外合资的基金管理公司。 目前,公司注册资本金5.2 亿元人民币,股东为:海通证券股份有限公司、 申万宏源证券有限公司、加拿大蒙特利尔银行及山东省国际信托股份有限公司。 公司 在北 京、 成都 、 广州 设立有分公 司, 并全 资设 有两 家子 公司 ——富国资产管 7 理 (上 海) 有限 公司 和富 国资 产管 理 (香 港) 有限 公司 。 公司 拥有 公募 基金 、 特 定客户资产管理、QDII 、 社保 、 企业 年金 、 基本 养老 保险 基金 等基 金公 司全 部业 务牌照。 截至2018 年12 月 31 日,本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证 券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投 资基金(LOF )、富国新兴产业股 票型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证 券投资基金(LOF )、富国中证红 利指数增强型证券投资基金、 上证综指交易型开放式指数证券投资基金及其联接 基金 、 富国 天利 增长 债券 投资 基金 、 富 国目标收益一年期纯债债券型证券投资基 金、 富国 中债-1-3 年国开行债券指数证券投资基金、 富国中证10 年期国债交易 型开放式指数证券投资基金、 富国全球科技互联网股票型证券投资基金 (QDII)、 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金 中基金(FOF )、富国富钱包货币 市场基金等一百二十四只公开募集证券投资基金。 4.1.2 基金 经理 (或 基 金经 理小 组) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 黄纪亮 本基金基 金经理 2014-03-26 - 11 硕士 , 曾任 国泰 君安 证 券股 份有 限公司助理研究员; 2012 年 11 月 至2013 年2 月任富国基金管理有 限公司债券研究员;2013 年 2 月 起任 富 国强 回报 定期 开 放债 券型 证券投资基金基金经理,2014 年 3 月起 任富 国汇 利回 报 两年 定期 开放 债 券型 证券 投资 基 金( 原: 富国 汇 利回 报分 级债 券 型证 券投 资基 金 )基 金经 理和 富 国天 利增 长债 券 投资 基金 基金 经理 ,2014 年 6 月起任富国信用债债券型证 券投资基金基金经理,2016 年 8 月起 任 富国 目标 齐利 一 年期 纯债 债券 型 证券 投资 基金 基 金经 理, 2016 年 9 月起任富国产业债债券 型证 券 投资 基金 、富 国 睿利 定期 开放 混 合型 发起 式证 券 投资 基金 基 金经理,2017 年 8 月起任富国 祥利 一 年期 定期 开放 债 券型 证券 投资基金基金经理,2017 年 9 月 起任 富 国兴 利增 强债 券 型发 起式 证券投资基金基金经理,2018 年 4 月起 任富 国臻 利纯 债 定期 开放 债券 型 发起 式证 券投 资 基金 、富 国尊 利 纯债 定期 开放 债 券型 发起 式证 券 投资 基金 、富 国 鼎利 纯债 债券 型 发起 式证 券投 资 基金 基金 经理,2018 年 8 月起任富国颐利 8 纯债 债 券型 证券 投资 基 金基 金经 理,2018 年 9 月起任富国金融债 债券 型 证券 投资 基金 基 金经 理; 兼任 固 定收 益策 略研 究 部总 经理 兼固 定 收益 投资 部总 经 理。 具有 基金从业资格。 注:1、上述任职日期为根据公 司决 定确 定的 聘 任日 期, 离任 日期 为根 据公 司确 定的解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。


2、 证券 从业 的涵 义遵 从行 业协 会 《证 券业 从业 人员 资格 管理 办法 》 的相 关规 定。 4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明 本报 告期 , 富国 基金 管理 有限 公司 作为 富国 汇利 回报 两年 定期 开放 债券 型证 券投资基金的管理人严格按照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《中华人民 共和国证券法》、《富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》 (原 《富 国汇 利回 报分 级债 券型 证券 投资 基金 基金 合同 》 ) 以及 其它 有关 法律 法 规的 规定 , 本着 诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用 基金 资产 , 以为 投资 者减 少和 分散 风险 、 力保 基金 资产 的安 全并 谋求 基金 资产 长期 稳定 收益 为目 标, 基金 投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 管理 人对 报告 期 内公 平交 易情 况的 专项 说明 4.3.1 公平 交易 制度 和 控制 方法 本基金管理人根据相关法规要求, 结合实际情况, 制定了内部的 《公平交易 管理 办法 》 , 对证 券的 一级 市场 申购 、 二级 市场 交易 相关 的研 究分 析 、 投资 决策 、 授权 、 交易 执行 、 业绩 评估 等投 资管 理环 节, 实行 事前 控制 、 事中 监控 、 事后 评 估及反馈的流程化管理。 在制度、 操作层面确保各组合享有同等信息知情权、 均 等交易 机会,并保持各组合的独立投资决策权。 事前控制主要包括:1 、 一级 市场 , 通过 标准 化的 办公 流程 , 对关 联方 审核 、 价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行 控制;2 、二级市场,通过交易 系统的投资备选库、 交易对手库及授权管理, 对投资标的 、 交易 对手 和操 作权 限 进行自动化控制。 事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、 市场冲击的控制, 银行 间市场交易价格的公允性评估等。1、将 主动 投 资组 合的 同日 反向 交易 列为 限制 行为 , 非经 特别 控制 流程 审核 同意 , 不得 进行 ; 对于 同日 同向 交易 , 通过 交易 系 统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、 同一基金经理管理的不同组合, 对同一投资标的采用相同投资策略的, 必须通过交易系统采取同时、 同价下达投 资指令,确保公平对待其所管理的组合。 事后 评估 及反 馈 主要 包 括组 合 间同 一 投资 标 的的 临 近交 易 日的 同 向交 易和 反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1 日、3 日、5 日)的季度 公平性交易分析评估等。1 、通过公平性交易的 事后分析评估系统,对涉及公平 性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品, 并重点分析同类组合 (股票型、 混合型、 债券型) 间、 不同产品间以及同一基金 经理管理不同组合间的交易行为, 若 发现异常交易行为, 风险管理部视情况要求 相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报 辖区监管机构。2、季度公平性 9 交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字, 并经督察长、 总经理审阅签字 后,归档保存,以备后查。 4.3.2 公平 交易 制度 的 执行 情况 本报 告期 , 在同 向交 易价 差分 析方 面, 公司 采集 连续 四个 季度 , 不同 时间 窗 口(1 日内、3 日内、5 日内 ) 的同 向交 易样 本, 在假 设同 向交 易价 差为 零及95% 的置信水平下,对同向交易价差进行 t 分布 假 设检 验并 对检 验结 果进 行跟 踪分 析。 分析 结果 显示 本投 资组 合与 公司 管理 的其 他投 资组 合在 同向 交易 价差 方面 未 出现异 常。 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度, 未出现违反公 平交易制度的情况。 4.3.3 异常交易行为 的 专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开 竞价同日反向交易的控制方面, 报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 管理 人对 报告 期 内基 金的 投资 策略 和业 绩表 现说 明 4.4.1 报告 期内 基金 投 资策 略和 运作 分析 2018 年,中国经济增速回落,结构性去杠杆 和中美贸易摩擦不断打压投资 者的 风险 偏好 , 权益 市场 全年 呈现 逐级 下行 的态 势。 货币 政策 逐渐 转松 , 央行多 次降准和释放流动性, 资金利率明显回落。 债券市场表现较好, 收益率持续下降。 本基金低配转债仓位, 积极把握债券市场投资机会, 主动调整久期和杠杆, 报告 期内净值有所增长。 4.4.2 报告 期内 基金 的 业绩 表现 截至 2018 年 12 月 31 日,本基金份额净值为 1.1638 元;份额累计净值为 1.6295 元; 本报 告期 , 本基 金份 额净 值增 长率 为8.36% , 同期 业绩 比较 基准 收益 率为8.22% 4.5 管理 人对 宏观 经 济、 证券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 展望 2019 年,国内外经济将继续面临下行压力,预计货币政策和财政政策 将更 加积 极。 货币 宽松 背景 下, 整体 资 产表现或更加均衡, 债券市场表现仍值得 期待,A 股市场或将结构性企稳回暖。 中美摩擦仍会对投资者情绪构成干扰, 全 球经济周期下行的压力也会对国内投资者的风险偏好形成一定压制。 本基金将积 极把握市场机会, 同时注意防范市场的波动风险, 精选转债和个券, 力争为持有 人获得长期可持续的投资回报。 4.6 管理 人对 报告 期 内基 金估 值程 序等 事项 的说 明 报告 期内 , 本基 金管 理人 严格 遵守 《企 业会 计准 则》 、 中国 证券 投资 基金 业 协会修订并发布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《中 国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 等法 律法 规、 估 值指引的相关规定, 以及基金合同对估值程序的相关约定, 对基金所持有的投资 品种 进行 估值 。 日常 估值 的账 务处 理、 基金 份额 净值 的计 算由 基金 管理 人独 立完 成, 并与 基金 托管 人进 行账 务核 对, 经基 金托 管人 复核 无误 后, 由基 金管 理人 对 10 外公布。 4.7 管理 人对 报告 期 内基 金利 润分 配情 况的 说明 根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况, 本报告期内本基金未进行收益分配。 本基金将严格按照法律法规及基金合同约定 进行收益分配。 4.8 报告 期内 管理 人 对本 基金 持有 人数 或基 金资 产净 值预 警情 形的 说明 本基金本报告期无需要说明 的相关情形。 §5


托管人报告 5.1 报告 期内 本基 金 托管 人遵 规守 信情 况声 明 在托管本基金的过程中, 本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守 《证券投资基金法》 相关法律法规的规定以及基金合同、 托管协议的约定, 对本 基金基金管理人 —富国基金管理有限公司2018 年1 月1 日至2018 年 12 月 31 日 基金的投资运作, 进行了认真、 独立的会计核算和必要的投资监督, 认真履行了 托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管 人 对报 告期 内本 基金 投资 运作 遵规 守信 、净 值计 算、 利润 分配 等情 况 的说明 本托管人认为, 富国基金管理有限 公司在本基金的投资运作、 基金资产净值 的计 算、 基金 份额 申购 赎回 价格 的计 算、 基金 费用 开支 及利 润分 配等 问题 上, 不 存在损害基金份额持有人利益的行为; 在报告期内, 严格遵守了 《证券投资基金 法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管 人对 本年 度 报告 中财 务信 息等 内容 的真 实、 准确 和完 整发 表意 见 本托 管人 认为 , 富国 基金 管理 有限 公司 的信 息披 露事 务符 合 《证 券投 资基 金 信息披露管理办法》 及其他相关法律法规的规定, 基金管理人所编制和披露的本 基金年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 、 投资组 合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6


审计报告 本基金审计的注册会计师出具的是无保留意见的审计报告。 投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。 §7


年度财务 报表 7.1 资产负债表 会计主体: 富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金


11 报告截止日:2018 年 12 月 31 日 单位:人民币元 资 产 本期末 (2018 年 12 月 31 日 ) 上年度末 (2017 年 12 月 31 日 )


资 产:


银行存款 134,494.08 431,055.03 结算备付金 6,738,287.88 15,447,771.31 存出保证金 25,063.89 118,828.28 交易性金融资产 867,453,747.80 794,627,245.92 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 867,453,747.80 794,627,245.92 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 5,746,076.71 20,495,488.05 应收利息 17,375,941.92 17,188,887.88 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 897,473,612.28 848,309,276.47 负债 和所 有者 权 益 本期末 (2018 年 12 月 31 日 ) 上年度末 (2017 年 12 月 31 日 )


负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 202,000,000.00 186,346,000.00 应付证券清算款 - 20,067,580.31 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 294,014.67 264,991.17 应付托管费 88,204.41 82,191.88 应付销售服务费 - - 应付交易费用 375.00 9,366.51 应交税费 460,366.57 344,613.22 应付利息 -200.23 108,947.18 应付利润 - - 递延所得税负债





- - 其他负债 260,000.00 280,000.00 负债合计 203,102,760.42 207,503,690.27 所有者权益:





12 实收基金 483,495,991.32 483,495,991.32 未分配利润 210,874,860.54 157,309,594.88 所有者权益合计 694,370,851.86 640,805,586.20 负债和所有者权益总计 897,473,612.28 848,309,276.47 注:报告截止日 2018 年 12 月 31 日,基金份额净值 1.1638 元,基金份额总额 596,654,804.50 份。 7.2 利润表 会计主体: 富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金 本报告期:2018 年 01 月01 日 至2018 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项 目 本期 (2018 年 01 月 01 日 至 2018 年 12 月 31 日 ) 上年度可比期间 (2017 年 01 月 01 日至 2017 年 12 月 31 日) 一、收入 67,884,697.30 75,023,853.37 1.利息收入 47,015,623.34 114,604,212.62 其中:存款利息收入 154,670.50 622,235.10 债券利息收入 46,843,707.97 113,129,747.89 资产支持证券利息收入 - - 买入返 售金融资产收入 17,244.87 852,229.63 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 3,786,078.47 -22,409,194.80 其中:股票投资收益 - 2,299,885.99 基金投资收益 - - 债券投资收益 3,786,078.47 -24,709,080.79 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具投资收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 17,082,995.49 -17,216,787.78 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) - 45,623.33 减:二、费用 14,319,431.64 33,952,009.18 1.管理人报酬 3,321,518.67 9,472,512.25 2.托管费 996,455.66 3,151,365.60 3.销售服务费 - - 4.交易费用 10,951.35 64,874.31 5.利息支出 9,354,829.78 20,708,022.88 其中:卖出回购金融资产支出 9,354,829.78 20,708,022.88 6.税金及附加 158,746.19 - 7.其他费用 476,929.99 555,234.14


13 三、利润总额(亏 损总额以“-”号填列) 53,565,265.66 41,071,844.19 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏 损以“-”号填列) 53,565,265.66 41,071,844.19 7.3 所有 者权 益( 基 金净 值) 变动 表 会计主体: 富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金 本报告期:2018 年 01 月01 日 至2018 年 12 月 31 日






















































































单位 : 人民 币元 项目 本期 (2018 年 01 月 01 日至 2018 年 12 月 31 日) 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 483,495,991.32 157,309,594.88 640,805,586.20 二、 本期 经营 活动 产生 的基 金净 值 变动数(本期利 润) - 53,565,265.66 53,565,265.66 三、 本期 基金 份额 交易 产生 的基 金 净值 变 动数 (净 值减 少以 “- ”号 填列) - - - 其中:1. 基金申购款 - - - 2. 基金赎回款 - - - 四、 本期 向基 金份 额持 有人 分配 利 润产生的基金净值变动 (净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 483,495,991.32 210,874,860.54 694,370,851.86 项目 上年度可比期间 (2017 年 01 月 01 日至 2017 年 12 月 31 日) 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 1,324,354,895.59 387,842,809.33 1,712,197,704.92 二、 本期 经营 活动 产生 的基 金净 值 变动数(本期利润) - 41,071,844.19 41,071,844.19 三、 本期 基金 份额 交易 产生 的基 金 净值 变 动数 (净 值减 少以 “- ”号 填列) -840,858,904.27 -271,605,058.64 -1,112,463,962.91 其中:1. 基金申购款 139,499,968.84 45,085,958.76 184,585,927.60 2. 基金赎回款 -980,358,873.11 -316,691,017.40 -1,297,049,890.51 四、 本期 向基 金份 额持 有人 分配 利 润产生的基金净值变动 (净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 483,495,991.32 157,309,594.88 640,805,586.20 报表附注为财务报表的组成部分。


14 本报告7.1 至7.4 财务报表由下列负责人签署:





陈 戈


























林志松


























徐慧 —————————








—————————








———————— 基金管理公司负责人








主管会计工作负责人











会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 本报 告期 所采 用 的会 计政 策、 会计 估计 与最 近一 期年 度报 告相 一致 的说 明 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、 《证券投资基金会计核算业务 指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计 编制。


7.4.2 会计 差错 更正 的 说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.3 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 富国基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 农业银 行”) 基金托管人、基金代销机构 海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 申万宏源证券有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 上海富国环保公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员 山东省国际信托股份有限公司 基金管理人的股东 蒙特利尔银行 基金管理人的股东 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.4 本报 告期 及上 年 度可 比期 间的 关联 方交 易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。 7.4.4.1 通过 关联 方交 易 单元 进行 的交 易 7.4.4.1.1 股票交易 金额单位: 人民币元 关联方名称 本期 (2018 年 01 月 01 日至 2018 年 12 月 31 日) 上年度可比期间 (2017 年01 月01 日至 2017 年12 月31 日 ) 成交金额 占当期股票 成交 总额 的比例 (% ) 成交金额 占 当期股票 成交 总额 的比例 (%) 海通证券 - - 10,676,082.00 42.56 注:本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。


15 7.4.4.1.2 权证交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.4.1.3 债券交易 金额单位: 人民币元 关联方名称 本期 (2018 年 01 月 01 日至 2018 年 12 月 31 日 ) 上年度可比 期间 (2017 年01 月01 日至 2017 年12 月31 日 ) 成交金额 占 当期 债券 成交 总额 的比例 (%) 成交金额 占当期 债券成交 总额的比例 (%) 海通证券 120,952,740.10 14.36 44,843,317.40 2.64 7.4.4.1.4 回购交易 金额单位: 人民币元 关联方名称 本期 (2018 年 01 月 01 日至 2018 年 12 月 31 日 ) 上年度可比期间 (2017 年01 月01 日至 2017 年12 月31 日 ) 成交金额 占 当期 回购 成交 总额 的比例 (%) 成交金额 占 当期 回购 成交 总 额的比例 (%) 海通证券 3,206,394,000.00 16.07 4,155,276,000.00 6.86 7.4.4.1.5 应支 付关 联方 的 佣金 金额单位: 人民币元 关联方名称 上年度可比期间 (2017 年01 月01 日至2017 年12 月31 日 ) 佣金 占 当期佣金总量 的比例 (% ) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总 额的比例(%) 海通证券 9,728.72 42.06 0.00 0.00 注: 本基 金本 报告 期无 应支 付关 联方 的佣 金。 上述 佣金 按市 场佣 金率 计算 , 以扣 除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、 经手费和由券商承担的证券结 算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金 提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.4.2 关联方报酬 7.4.4.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期(2018 年 01 月 01 日至 2018 年 12 月 31 日 ) 上年度可比期间(2017 年01 月 01 日至2017 年 12 月31 日 ) 当期发生的基金应支付的管理费 3,321,518.67 9,472,512.25


16 其中 : 支付 销售 机构 的客 户维 护费 195,955.02 358,751.19 注:2017 年 12 月 11 日(转型日)前,基金管理费 按前一日的基金资产净值的 0.60% 的年 费率 计提 。 自2017 年 12 月 11 日 (转 型日 ) 起 , 基金 管理 费按 前一 日 的基金资产净值的0.50% 的年费率计提。计算方法如下:











H= E× 基金管理费年费率/当年天数











H 为每日应计提的基金管理费











E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。 7.4.4.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 (2018 年 01 月 01 日至 2018 年 12 月 31 日) 上年度可比期间 (2017 年 01 月 01 日至 2017 年 12 月 31 日) 当 期 发 生 的基 金 应支 付 的 托管费 996,455.66 3,151,365.60 注:2017 年 12 月 11 日(转型日)前,基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20% 的年 费率 计提 。 自2017 年 12 月 11 日 (转 型日 ) 起 , 基金 托管 费按 前一 日 的基金资产净值的0.15% 的年费率计提。计算方法如下:











H= E× 基金托管费年费率/当年天数











H 为每日应计提的基金托管费











E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。 7.4.4.3 与关 联方 进行 银 行间 同业 市场 的债 券(含回购) 交易 注: 本基 金本 报告 期及 上年 度可 比期 间未 与关 联方 通过 银行 间同 业市 场进 行债 券 (含回购)交易。 7.4.4.4 各关 联方 投资 本 基金 的情 况 7.4.4.4.1 报告 期内 基金 管 理人 运用 固有 资金 投资 本基 金的 情况 注: 本报 告期 内及 上年 度可 比期 间内 本基 金的 基金 管理 人均 未运 用固 有资 金投 资 本基金。 7.4.4.4.2 报告 期末 除基 金 管理 人之 外的 其他 关联 方投 资本 基金 的情 况 份额单位:份 关联方名称 本期末 (2018 年 12 月 31 日) 上期末 (2017 年 12 月 31 日) 持有的 基金份额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例(%) 持有的 基金份额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例(%) 上 海 富 国 环保 公 益 1.53 0.00 1.53 0.00


17 基金会


7.4.4.5 由关 联方 保管 的 银行 存款 余额 及当 期产 生的 利息 收入 单位:人 民币元 关联方名称 本期 (2018 年 01 月 01 日至 2018 年 12 月 31 日) 上年度可比期间 (2017 年 01 月 01 日至 2017 年 12 月 31 日 ) 期末余额 当期 利息收入 期 末余额 当期 利息收入 中国农业银行股份有限 公司 134,494.08 28,266.40 431,055.03 145,217.05 7.4.4.6 本基 金在 承销 期 内参与关联方承销证券的情况 注: 本基 金本 报告 期及 上年 度可 比期 间均 未在 承销 期内 直接 购入 关联 方承 销的 证 券。


7.4.4.7 其他 关联 交易 事 项的 说明 7.4.4.7.1 其他 关联 交易 事 项的 说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联方交易事项。 7.4.5 期末(2018 年12 月 31 日 )本 基 金持 有的 流通 受限 证券 7.4.5.1 因认购新发/增 发证 券而 于期 末持 有的 流通 受限 证券 7.4.5.1.1 受限 证券 类别 : 债券 金额单位: 人民币元 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 ( 单位:张 ) 期末 成本总额 期末 估值总额 备 注 110049 海尔转债 2018-12-20 2019-01-18 认购新发 证券 100. 00 100.00 2,670 267,000.00 267,000.00


7.4.5.2 期末 持有 的暂 时 停牌 等流 通受 限股 票 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。


18 7.4.5.3 期末 债券 正回 购 交易 中作 为抵 押的 债券 7.4.5.3.1 银行 间市 场债 券 正回 购 注:截至本报告期末2018 年12 月 31 日止,本基金无因从事银行间市场债券正 回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.5.3.2 交易 所市 场债 券 正回 购 截至本报告期末2018 年12 月 31 日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额 202,000,000.00 元,于 2019 年 1 月 2 日、2019 年 1 月4 日、2019 年 2 月18 日到 期。 该类 交易 要求 本基 金在 回购 期内 持有 的证 券交 易所交易的债券和/ 或在新质押式回购下转入质 押库的债券,按证券交易所规定 的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 7.4.6 有助 于理 解和 分 析会 计报 表需 要说 明的 其他 事项 7.4.14.1 公允价值


7.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具 不以 公允 价值 计 量的 金融 资产 和 负债 主 要包 括 贷款 和 应收 款 项以 及其 他金 融负 债,其因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。 7.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具 7.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值 于2018 年12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产中属于第一层次的余额为人民币16,508,073.35 元, 属于 第二 层次 的余 额为人民币 850,945,674.45 元,属于第三层次余额为人民币 0.00 元(于 2017 年12 月 31 日, 本基 金持 有的 以公 允价 值计 量且 其变 动计 入当 期损 益的 金融 资产 中属于第一层次的余额为人民币 8,318,249.62 元,属于第二层次的余额为人民 币786,308,996.30 元,属于第三层次余额为人民币0.00 元)。 7.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动


对于证券交易所上市的股票和可转换债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、 或属于非公开发行等情况, 本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不 活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次; 并根 据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度, 确定相关股票和 可转换债券公允价值应属 第二层次或第三层次。 7.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基 金持 有的 以 公允 价值 计量 且 其变 动 计入 当 期损 益 的金 融 工具 第三 层次 公允 价值本期未发生变动。 7.4.14.2 承诺事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.14.3 其他事项


19 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 §8


投资组合报告 8.1 期末 基金 资产 组 合情 况 金额单位: 人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1


权益投资 - - 其中: 股票 - - 2


基金投资 - - 3


固定 收益投资 867,453,747.80 96.66 其中: 债券 867,453,747.80


96.66 资产支持证券 - - 4


贵金属投资 - - 5


金融衍生品投资 - - 6


买入返售金融资产 - - 其中 : 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产 - - 7


银行存款和 结算 备付金合计 6,872,781.96 0.77 8


其他 各项 资产 23,147,082.52 2.58 9


合计 897,473,612.28 100.00 8.2 期末 按行 业分 类 的股 票投 资组 合 注:本基金本报告期末未持有股票资产。 8.3 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十名 股票投资明细 注:本基金本报告期末未持有股票资产。 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细, 应阅读登载于富国基金管理 有限公司网站的年度报告正文 8.4 报告 期内 股票 投 资组 合的 重大 变动 8.4.1 累计 买入 金额 超 出期 初基 金资 产净 值 2% 或前 20 名的 股 票明 细 注:本基金本报告期内未进行股票投资。 8.4.2 累计 卖出 金额 超 出期 初基 金资 产净 值 2% 或前 20 名的 股 票明 细 注:本基金本报告期内未进行股票投资。 8.4.3 买入 股票 的成 本 总额 及卖 出股 票的 收入 总额 注:本基金本报告期内未进行股票投资。 8.5 期末按债 券品 种 分类 的债 券投 资组 合 金额单位: 人民币元 序号 债券品种 公允价值 (元) 占基金资产净值比例 (%)


20 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 21,386,000.00 3.08 其中:政策性金融债 21,386,000.00 3.08 4 企业债券 706,496,008.05 101.75 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 117,523,200.00 16.93 7 可转债 (可交换债) 22,048,539.75 3.18 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 867,453,747.80 124.93 8.6 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名债 券投 资明 细 金额单位: 人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 127400 16 广晟 01 400,000 39,352,000.00 5.67 2 143669 18 宁开控 300,000 31,512,000.00 4.54 3 127581 17 运通债 300,000 29,811,000.00 4.29 4 127850 18 良渚债 280,000 28,890,400.00 4.16 5 122298 13 亚盛债 260,000 26,215,800.00 3.78 8.7 期末 按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十名 资产 支 持证 券投 资 明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告 期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名贵 金属 投资 明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8.9 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名权 证投 资明 细 注:本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明 8.10.1 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货持 仓和 损益 明细 公允价值变动总额合计( 元) - 股指期货投资 本期收益( 元) - 股指期货投资 本期 公允价值变动( 元) - 注:本基金本报告期末未投资股指期货。 8.10.2 本基 金投 资股 指 期货 的投 资政 策 本基金根据基金合同的约定,不允许投资股指期货。 8.11 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明 8.11.1 本期 国债 期货 投 资政 策


21 本基金根据基金合同的约定,不允许投资国债期货。 8.11.2 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货持 仓和 损益 明细 公允价值变动总额合计(元) - 国债期货投资本期收益(元) - 国债期货投资本期 公允价值变动(元) - 注:本基金本报告期末未投资国债期货。 8.11.3 本期 国债 期货 投 资评 价 本基金本报告期末未投资国债期货。 8.12 投资 组合 报告 附 注 8.12.1 申 明本 基 金投 资 的前 十 名证 券 的发 行主 体 本期 是 否出 现 被监 管 部门 立案 调查 ,或 在报 告 编制 日前 一年 内受 到公 开谴 责、 处罚 的情 形。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 申明 基金 投资 的 前十 名股 票是 否超 出基 金合 同规 定的 备选 股票 库。 本报 告期 本基 金 投资 的 前十 名 股票 中 没有 在 基金 合 同规 定 备选 股 票库 之外 的股票。 8.12.3 期末其 他各 项资 产构 成 单位 : 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 25,063.89 2 应收证券清算款 5,746,076.71 3 应收股利 - 4 应收利息 17,375,941.92 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 23,147,082.52 8.12.4 期末 持有 的处 于 转股 期的 可转 换债 券明 细 金额 单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(% ) 1 132013 17 宝武 EB 4,808,081.20 0.69 2 113505 杭电转债 2,249,000.00 0.32 3 113011 光大转债 2,102,400.00 0.30


22 4 128030 天康转债 1,969,968.66 0.28 5 123004 铁汉转债 1,303,490.81 0.19 6 113504 艾华转债 1,040,000.00 0.15 7 110041 蒙电转债 993,200.00 0.14 8 128029 太阳转债 979,900.00 0.14 9 113510 再升转债 508,103.50 0.07 10 113017 吉视转债 460,050.00 0.07 11 128017 金禾转债 440,975.58 0.06 12 127004 模塑转债 220,421.20 0.03 13 113018 常熟转债 15,283.80 0.00 14 128016 雨虹转债 990.00 0.00 8.12.5 期末 前十 名股 票 中存 在流 通受 限情 况的 说明 注:本基金本报告期末未持有股票。 8.12.6 投资 组合 报告 附 注的 其他 文字 描述 部分 。 因四舍五入原因, 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可 能存在尾差。 §9





基金 份额 持有 人信 息 9.1 期末 基金 份额 持 有人 户数 及持 有人 结构 份额单位:份 持有人户数( 户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 (%) 持有份额 占总份 额比例 (%) 3,779 157,886.96 511,120,453.70 85.66 85,534,350.80 14.34 9.2 期末 上市 基金 前 十名 持有 人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 (%) 1 中 意 人 寿保 险 有限 公 司- 分 红- 团 体年金


43,552,747 15.36 2 浦发长 江金 色晚 晴(集合型) 企业 年 金计划富国


42,582,330 15.02 3 中银保险有限公司


20,882,178 7.36 4 中 国 石 油天 然 气集 团 公司 企 业年 金 计划-中国工商银行股份有限公司


17,931,760 6.32


23 5 中 国 太 平洋 财 产保 险 -传 统 -普 通 保险产品-013C-CT001 深


12,576,807 4.43 6 山 西 焦 煤集 团 有限 责 任公 司 企业 年 金计划-中国工商银行股份有限公


12,404,364 4.37 7 中 意 人 寿保 险 有限 公 司- 中 石油 年 金产品-股票账户


11,572,729 4.08 8 太 平 洋 资管 - 农业 银 行- 卓 越财 富 债基增强型产品


10,730,151 3.78 9 兴业证券股份有限公司


10,054,343 3.55 10 中意人寿保险有限公司


9,610,493 3.39 9.3 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 基金 的情 况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(% ) 基金管理公司所有从业人员 持有本基金 12,244.97 0.0021 9.4 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持有本 开放式 基金 份 额总 量区 间的 情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级 管理 人员 、 基金 投资 和研究部门负责人持有本开放 式基金 0 本基金基金经理持有本开放式 基金 0 §10


开放 式基 金份 额 变动 单位:份 基金合同生效日(2013 年 09 月 09 日)基金份额总额 2,999,255,411.47 报告期期初基金份额总额 596,654,804.50 本报告期 基金总申购份额 - 减:本报告期 基金总赎回份额 - 本报告期 基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 596,654,804.50 §11


重大事件揭示 11.1 基金 份额 持有 人 大会 决议 本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大 会。


24 11.2 基金 管理 人、 基 金托 管人 的专 门基 金托 管部 门的 重大 人事 变动 本报 告期 内, 本 行总 行聘 任 刘琳 同志 、 李智 同志 为本 行托 管 业务 部高 级专 家。 本报告期本基金管理人无重大人事变动。 11.3 涉及 基金 管理 人 、基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼 本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金 投资 策略 的 改变 本报告期本基金投资策略无改变。 11.5 为基 金进 行审 计 的会 计师 事务 所情 况 本报 告期 内基 金 管理 人没 有 改聘 为其 审 计的 会计 师事 务所 。 本基 金本 年度 支付给审计机构安永华明会计师事务所的报酬为6 万元 人民 币, 其已 提供 审计 服 务的连续年限为16 年。 11.6 管理 人、 托管 人 及其 高级 管理 人员 受稽 查或 处罚 等情 况 2018 年 10 月, 公司 收到 上海 证监 局向 公司 出具 的 《关 于对 富国 基金 管理 有 限公司采取责令改正措施的决定》 以及对相关负责人的警示。 公司对此高度重视, 成立专项整改小组逐条落实整改要求,强化公司内控制度建设和合规管理措施, 进一步提升全员合规意识。报告期内公司已通过上海证监局的整改验收。 除上 述情 况外 , 本报 告期 内 ,基 金管 理 人、 基金 托管 人及 其 高级 管理 人员 未受稽查或处罚。


25 11.7 本期 基金 租用 证 券公 司交 易单 元的 有关 情况 金额单位: 人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的 佣金 备注 成交 金额 占当期 股票成 交总额 的比例 (% ) 成交 金额 占当期 债券成 交总额 的比例 (% ) 成交 金额 占当期 债券回 购 成交 总额的 比例 (% ) 成交 金额 占当期 权证 成交 总 额的比 例 (% ) 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 (% ) 海通证券 2 - - 120,952,740.10 14.36 3,206,394,000.00 16.07 - - - - - 西部证券 1 - - 11,495,822.60 1.37 593,300,000.00 2.97 - - - - - 兴业证券 2 - - 65,681,219.64 7.80 6,535,507,000.00 32.76 - - - - - 中航证券 2 - - 6,733,504.82 0.80 2,921,015,000.00 14.64 - - - - - 中金公司 1 - - 38,007,810.03 4.51 1,194,300,000.00 5.99 - - - - - 中信证券 2 - - 599,194,030.92 71.16 5,501,404,000.00 27.57 - - - - - 中银国际 1 - - - - - - - - - - - 注: 我公 司对 基金 交易 单元 的选 择是 综合 考虑 券商 的研 究能 力及 其它 相关 因素 后决 定的 。 本报 告期 本基 金退 租券 商交 易单 元: 浙商 证 券(000944 、36441) 。本报告期本基金新增券商交易单元:中航证券(25707 、399621)。


§12


影响 投资 者决 策 的其 他重 要信 息 12.1 报告 期内 单一 投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或超 过 20% 的情况 注:本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过20% 的情况。