大 成优选 混合 型证券 投资 基金 （LOF ）2018
年 年度报 告摘要
2018 年 12 月 31 日
基 金 管理 人： 大成 基 金管 理有 限公 司
基 金 托管 人： 中国 银 行股 份有 限公 司
送 出 日期 ：2019 年 03 月 29 日 大成优选混 合型证券 投资基金 （LOF ）2018 年年 度报 告 摘要
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§1 重 要 提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二 以
上独立董事 签字同意 ，并由董 事长签发 。
基金托 管人中国 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定， 于 2019 年 3 月 28 日 复核了 本 报告
中的财务指标、净值表现 、利润分配情况 、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内 容
不存在虚假 记载、误 导性陈述 或者重大 遗漏。
基金管 理人承诺 以诚实信 用 、 勤勉 尽责的原 则管 理和运用基 金资产 ， 但 不保证 基金一定 盈利 。
基金的过往业绩并 不代表其未来表现 。投资有风 险，投资者在作出投资决 策前应仔细阅读 本
基金的招募 说明书及 其更新。
本年度报告 摘要摘自 年度报告 正文，投 资者欲了 解详 细内容，应 阅读年度 报告正文 。
本报告财务资料已 经审计。普华永道 中天会计师 事务所（特殊普通合伙） 为本基金出具了 无
保留意见的 审计报告 ， 请投资 者注意阅 读。
本报告 期自 2018 年01 月01 日起 至 12 月 31 日 止。
大成优选混 合型证券 投资基金 （LOF ）2018 年年 度报 告 摘要
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§2 基 金 简介
2.1 基金 基本情况
基金简称
大成优选混 合（LOF ）
场内简称
优选LOF
基金主代码
160916
交易代码
160916
基金运作方 式
上市契约型 开放式（LOF ）
基金合同生 效日
2012 年 7 月27 日
基金管理人
大成基金管 理有限公 司
基金托管人
中国银行股 份有限公 司
报告期末基 金份额总 额
618,407,684.23 份
基金合同存 续期
不定期
基金份额上 市的证券 交
易所
深圳证券交 易所
上市日期
2012 年 12 月 28 日
2.2 基金 产品说明
投资目标
在有效控制 风险的基 础上，追 求基金资 产长期稳 健增 值。
投资策略
本基金将在 全球视野 下，基于 宏观经济 研究，确 定大 类资产配置 比
例;通过上市 公司基本 面分析 ， 主要采用 优选个股 的主 动投资策略，
获取超额收 益。优选 个股是指 积极、深 入、全面 地了 解上市公司 基
本面，动态 评估公司 价值，当 股价低于 合理价值 区域 时，买入并 持
有；在股价 回复到合 理价值的 过程中， 分享股价 提升 带来的超额 收
益。
业绩比较基 准
沪深 300 指 数收益率 ×80%＋中 证综合债 券指数 收益 率×20%
风险收益特 征
本基金属于 混合型基 金，其预 期收益及 风险水平 低于 股票基金， 高
于债券基金 与货币市 场基金， 属于较高 风险/收 益特 征的开放式 基
金。
2.3 基金 管理人和基金 托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
大成基金管 理有限公 司 中国银行股 份有限公 司
信息披露
负责人
姓名
赵冰 王永民
联系电话
0755-83183388 010-66594896
电子邮箱
office@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电 话
4008885558 95566
传真
0755-83199588 010-66594942
2.4 信息 披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网
址
www.dcfund.com.cn
基金年度报 告备置地 点
基金管理人 及基金托 管人住所 大成优选混 合型证券 投资基金 （LOF ）2018 年年 度报 告 摘要
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§3 主 要 财务 指标 、基 金 净值 表现 及利 润分配 情 况
3.1 主要 会计数据和财 务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期
间数据和
指标
2018 年 2017 年 2016 年
本期已实
现收益
-49,801,220.92 105,777,867.90 20,259,522.33
本期 利润
-258,940,066.64 164,050,380.53 -28,134,013.74
加权平均
基金份额
本期利润
-0.5919 0.5868 -0.0934
本期基金
份额净值
增长率
-17.97%
26.67%
-4.21%
3.1.2 期
末数据和
指标
2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可供
分配基金
份额利润
0.9803 1.4823 0.8951
期末基金
资产净值
1,416,508,686.67 841,008,868.47 637,416,962.44
期末基金
份额净值
2.291 2.793 2.205
注:1 、 本期已实 现收益指 基金本期 利息收入、 投资收 益、 其他收入( 不含 公允价值 变动收益) 扣除 相
关费用后的 余额，本 期利润为 本期已实 现收益加 上本 期公允价值 变动收益 。
2、 所述 基金业绩 指标不包 括持有人 交易基金 的各项费 用， 计入 费用后实 际收益 水平要低 于所列数
字。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金 份额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三个月 -10.72% 1.24% -9.51% 1.31% -1.21% -0.07%
过去六个月 -16.36% 1.22% -10.68% 1.20% -5.68% 0.02%
过去一年 -17.97% 1.16% -19.28% 1.07% 1.31% 0.09%
过去三年 -0.48% 1.19% -13.32% 0.94% 12.84% 0.25% 大成优选混 合型证券 投资基金 （LOF ）2018 年年 度报 告 摘要
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过去五年 104.19% 1.50% 32.69% 1.23% 71.50% 0.27%
自基金合同
生效起至今
123.01% 1.43% 32.49% 1.20% 90.52% 0.23%
3.2.2 自基 金合同生效以 来基金份额 累计净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准
收益 率变动的比较
注: 本基金合 同规定 ， 基金管理 人应当自 基金合同 生效 之日起六个 月内使基 金的投资 组合比例 符合
基金合同的 约定。建 仓期结束 时，本基 金的投资 组合 比例符合基 金合同的 约定。
3.2.3 过去 五年基金每年 净值增长率 及其与同期 业绩比较 基准收益率的 比较
大成优选混 合型证券 投资基金 （LOF ）2018 年年 度报 告 摘要
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3.3 过去 三年基金的利 润分配情况
无。
§4 管 理 人报 告
4.1 基金 管理人及基金 经理情况
4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验
大成基金管 理有限公 司经中国 证监会证 监基金字[1999]10 号文批 准 ， 于 1999 年4 月 12 日正
式成立，是 中国证监 会批准成 立的首批 十家基金 管理 公司之一， 注册资本为 2 亿元 人民币， 注册
地为深圳 。 目前 公司由三 家股东组 成 ， 分别为 中泰信 托有限责任 公司(50%) 、 光大证券 股份有限 公
司(25%) 、中国银河投 资管理有限公司(25%) 。公司业 务资质齐全，是全国同时 具有境内、境外 社
保基金管理人资格和基本 养老保险基金管 理人资格的 四家基金公司之一，全面 涵盖公募基金、 机
构投资、海外投资、财富 管理、养老金管 理、私募股 权投资等业务，旗下大成 国际资产管理公 司
具备 QFII 、RQFII 以及 QFLP 等 资格。
历经二十年的磨砺 和沉淀，大成基金 形成了以长 期投资能力为核心竞争优 势，打造了一支 具
有良好职业 素养和丰 富经验的 资产管理 队伍 。 目前 已 形成权益 、 固 定收益 、 量 化投资 、 商 品期 货 、
境外投资 、 大类资 产配置等 六大投资 团队 ， 全面覆盖 各类投资领 域 。 截 至 2018 年12 月 31 日 ，公
司管理公募 基金产品 数量 共81 只。
4.1.2 基金 经理（或基金 经理小组） 及基金经理 助理简介
姓名
职务
任本基金的 基金经理 （助理）
期限
证券从业年 限
说明
任职日期
离任日期
戴军
本基金基
金经理 ， 研
究部副总
监
2015 年5 月21
日
- 7
金 融 学 硕 士 。2011
年 6 月加入大成基
金管理有限 公司 ， 曾
担任研究部研究
员 、 行业 研究主管 、
大成价值增长基金
经理助理 ， 现 任研究
部副总监 。2015 年 5
月 21 日起任大成优
选混合型证券投资
基金 （LOF ） （ 更名前
为大成优选股票型
证券投资基 金） 基金
经理。2016 年 8 月
19 日至2018 年8 月
17 日任大成定增灵大成优选混 合型证券 投资基金 （LOF ）2018 年年 度报 告 摘要
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活配置混合型证券
投资基金基金经
理。2017 年 6 月 2
日起任大成一带一
路灵活配置混合型
证券投资基金基金
经理。2018 年 8 月
18 日任大成多策略
灵活配置混合型证
券 投 资 基 金 （LOF)
基金经理 。 具 有 基金
从业资格 。 国籍 ： 中
国
孙丹
本基金基
金经理助
理
2018 年3 月12
日
- 10
经 济 学 硕 士 。2008
年至 2012 年就职于
景顺长城产品开发
部任产品经 理 。2012
年至 2014 年就职于
华夏基金机构债券
投资部任研究员。
2014 年 5 月 加入大
成基金管理有限公
司 ， 曾担任固 定收益
总部信用策略及宏
观利率研究 员 、 大成
景辉灵活配置混合
型证券投资 基金 、 大
成景荣保本混合型
证券投资基 金 、 大成
景兴信用债债券型
证券投资基 金 、 大成
景秀灵活配置混合
型证券投资 基金 、 大
成景源灵活配置混
合型证券投资基金
基金经理助 理 。2018
年 3 月 12 日起任大
成策略回报混合型
证券投资基 金 、 大成
创新成长混合型证
券投资基金 （LOF）、
大成积极成长混合
型证券投资 基金 、 大
成精选增值混合型
证券投资基 金 、 大成大成优选混 合型证券 投资基金 （LOF ）2018 年年 度报 告 摘要
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景阳领先混合型证
券投资基金 、 大成竞
争优势混合型证券
投资基金 、 大 成蓝筹
稳健证券投资基
金 、 大成优选 混合型
证券投资基 金 （LOF）
基金经理助 理 。2017
年5 月8 日起 任大成
景尚灵活配置混合
型证券投资 基金 、 大
成景兴信用债债券
型证券投资基金基
金经理。2017 年 5
月 8 日至 2018 年 5
月 25 日任大成景荣
保本混合型证券投
资基金基金经理。
2017 年5 月31 日起
任大成惠裕定期开
放纯债债券型证券
投资基金基金经
理。2017 年 6 月 2
日至 2018 年 11 月
19 日任大成景禄灵
活配置混合型证券
投资基金基金经
理。2017 年 6 月 2
日至2018 年12 月8
日任大成景源灵活
配置混合型证券投
资基金基金经理。
2017 年 6 月 2 日起
任大成景秀灵活配
置混合型证券投资
基金 。2017 年6 月 6
日起任大成惠明定
期开放纯债债券型
证券投资基金基金
经理。2018 年 3 月
14 日至 2018 年 11
月 30 日任大成景辉
灵活配置混合型证
券投资基金基金经
理。2018 年 3 月14大成优选混 合型证券 投资基金 （LOF ）2018 年年 度报 告 摘要
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日至 2018 年 11 月
30 日任大成景沛灵
活配置混合型证券
投资基金基金经
理。2018 年 3 月14
日至2018 年7 月20
日任大成景裕灵活
配置混合型证券投
资基金基金经理。
2018 年3 月14 日任
大成财富管理 2020
生命周期证券投资
基金基金经 理 。2018
年 5 月 26 日起任大
成景荣债券型证券
投资基金基金经
理 。 具有基金 从业资
格。国籍： 中国
注:1 、任职日期、离任 日期为本基金管理 人作出决定 之日。 2、证券从业年限 的计算标准遵从 行
业协会《证 券业从业 人员资格 管理办法 》的相关 规定 。
4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
报告期内，本基金管理人 严格遵守《证券 法》 、 《证券 投资基金法》等有关法律 法规及基金合
同、基金招募说明书等有 关基金法律文件 的规定，以 取信于市场、取信于社会 投资公众为宗旨 ，
本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运 用基金资产 ，在规范基金运作和严格 控制投资风险的 前
提下，为基 金份额持 有人谋求 最大利益 ，无损害 基金 份额持有人 利益的行 为。
4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4.3.1 公平 交易制度和控 制方法
根据《证券投资基金管理 公司公平交易制度 指导意见 》的规定，公司制订了《 大成基金管理
有限公司公 平交易制 度》 、 《大成基 金管理有 限公司异 常交易监控 与报告制 度》 。 公司旗下 投资组合
严格按照制度的规定，参 与股票、债券的 一级 市场申 购、二级市场交易等投资 管理活动，内容 包
括授权、研究分析、投资 决策、交易执行 、业绩评估 等与投资管理活动相关的 各个环节。研究 部
负责提供投资研究支持， 投资部门负责投 资决策，交 易管理部负责实施交易并 实时监控，监察 稽
核部负责事前监督、事中 检查和事后稽核 ，风险管理 部负责对交易情况进行合 理性分析，通过 多
部门的协作 互控，保 证了公平 交易的可 操作、可 稽核 和可持续。
4.3.2 公平 交易制度的执 行情况
报告期内，基金管理人严 格执行了公平交易 的原则和 制度。基金管理人运用统 计分析方法和大成优选混 合型证券 投资基金 （LOF ）2018 年年 度报 告 摘要
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工具，对旗 下所有投 资组合间 连续 4 个季 度的日内 、3 日内 及 5 日内股 票及债券 交易同向 交易价
差进行分析。分析结果表 明：债券交易同 向交易频率 较低；股票同向交易溢价 率较大主要来源 于
市场因素（如个股当日价 格振幅较高）及 组合经理交 易时机选择，即投资组合 成交时间不一致 以
及成交价格的日内较大变 动导致个别些组 合间的成交 价格差异较大，但结合交 易价差专项统计 分
析，未发现 违反公平 交易原则 的异常情 况。
4.3.3 异常 交易行为的专 项说明
报告期内，基金管理人旗 下所有投资组合未 发现存在 异常交易行为。主动投资 组合间股票交
易存在 1 笔同日反向 交易，原 因为投资 策略需要 。主 动型投资组 合与指数 型投资组 合之间或 指 数
型投资组合之间存在股票 同日反向交易， 但不存在参 与交易所公开竞价同日反 向交易成交较少 的
单边交易量 超过该股 当日成交 量 5%的情 形 ； 主动 投资 组合间债券 交易存在3 笔同日 反向交易 ， 原
因为投资策略需要。投资 组合间相邻交易 日反向交易 的市场成交比例、成交均 价等交易结果数 据
表明该类交 易不对市 场产生重 大影响， 无异常。
4.4 管理 人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说 明
4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
回顾 2018 全 年 ， 在经 济下行压 力加大的 情况下 ，A 股 出现了系统 性调整 。 大成优选 采取平衡
型策略，动 态调整组 合以适应 新的市场 环境，全 年跑 赢基准指数 。
4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现
截至本报告 期末本基 金份额净 值为 2.291 元 ； 本报告 期基金份额 净值增长 率为-17.97% ， 业绩
比较基准收 益率为-19.28% 。
4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望
面对 2019 年，在不确 定的市场环境中继 续遵循价值 投资理念，加大认知深度和 优化知识结
构。这几年，有一批公司 在原有的领域可 持续经营， 逐步积累壁垒，获取合理 回报，我们应对 这
一类公司在价值中枢回归 来临前具备足够 的洞察。这 几年，有一批新上市的公 司在新技术、新 模
式下走得很远，包括新出 现的科创板，我 们应在有 限 时间内丰富知识结构，在 这些细分产业成 长
领域有所斩获。随着管理 组合年限的增长 ，持续学习 的必要性显著的在提升， 在新的一年我们 全
力追赶时代 的步伐， 持续拓宽 能力的边 界，依靠 更加 清醒的头脑 ，力争持 续创造超 额收益。
4.6 管理 人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
本基金管理人指导基金估 值业务的领导小组 为公司估 值委员会，公司估值委员 会主要负责估
值政策和估值程序的制定 、修订以及执行 情况的监督 。估值委员会由股票投资 部、研究部、固 定
收益总部、社保基金及机 构投资部、数量 与指数投资 部、大类资产配置部、交 易管理部、风险 管大成优选混 合型证券 投资基金 （LOF ）2018 年年 度报 告 摘要
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理部、基金运营 部、监察 稽核部指定人员 组成。公司 估值委员会的相关成员均 具备相应的专业 胜
任能力和相 关工作经 历，估值 委员会成 员中包括 五名 投资组合经 理。
股票投资部、研究 部、固定收益总部 、社保基金 及机构投资部、数量与指 数投资部、大类 资
产配置部、风险管理部负 责关注相关投资 品种的动态 ，评判基金持有的投资品 种是否处于不活 跃
的交易状态或者最近交易 日后经济环境发 生了重大变 化或证券发行机构发生了 影响证券价格的 重
大事件，从而确定估值日 需要进行估值测 算或者调整 的投资品种；提出合理的 数量分析模型对 需
要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值 定价与计量；定期对估值政策和程序进行评
价，以保证其持续适用； 交易管理部负责 关注相关投 资品种的流动性状况，协 助反馈其市场交 易
信息；基金运营部负责日 常的基金资产的 估值业务， 执行基金估值政策，并负 责与托管行沟通 估
值调整事项；监察稽核部 负责审核估值政 策和程序的 一致性，监督估值委员会 工作流程中的风 险
控制，并负 责估值调 整事项的 信息披露 工作。
本基金的日常估值 程序由基金运营部 基金估值核 算人员执行，并与托管银 行的估值结果核 对
一致。基金估值政策的议 定和修改采用集 体讨论机制 ，投资组合经理作为估值 小组成员，对持 仓
证券的交易情 况、信息披 露情况保持应有 的职业敏感 ，向估值委员会提供估值 参考信息，参与 估
值政策讨论。对需采用特 别估值程序的证 券，基金管 理人及时启动特别估值程 序，由估值委员 会
讨论议定特 别估值方 案并与托 管行沟通 后由基金 运营 部具体执行 。
本基金管理人参与 估值流程各方之间 不存在任何 重大利益冲突。截止报告 期末本基金管理 人
已与中央国债登记结算有 限责任公司及中 证指数有限 公司签署服务协议，由中 央国债登记结算 有
限责任公司按约定提供银 行间同业市场的 估值数据， 由中证指数有限公司按约 定提供交易所交 易
的债券品种 的估值数 据和流通 受限股票 的折扣率 数据。
4.7 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
本基金管理人严格按照本 基金基金合同的规 定进行收 益分配。本报告期内本基 金无收益分配
事项。
4.8 报告 期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值 预警情形的说 明
无。
§5 托 管 人报 告
5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
本报告期内，中国银行股 份有限公司（以下 称“本托 管人”）在大成优选混合 型证券投资基
金（以下称“本基金”） 的托管过程中， 严格遵守《 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、 基大成优选混 合型证券 投资基金 （LOF ）2018 年年 度报 告 摘要
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金合同和托管协议的有关 规定，不存在损 害基金份额 持有人利益的行为，完全 尽职尽责地履行 了
应尽的义务。
5.2 托管 人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、 净值 计算、 利润 分配等情况 的说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金 法》及其 他有关法律法规、基金合 同和托管协议
的规定，对本基金管理人 的投资运作进行 了必要的监 督，对基金资产净值的计 算、基金份额申 购
赎回价格的计算以及基金 费用开支等方面 进行了认真 地复核，未发现本基金管 理人存在损害基 金
份额持有人 利益的行 为。
5.3 托管 人对本年度报 告中财务信 息等内容的 真实、准 确和完整发表 意见
本报告中的 财务指标 、 净值表现 、 收益分配 情况 、 财 务会计报告 （ 注 ： 财务会 计报告中 的“金
融工具风险 及管 理” 部分未在 托管人复 核范围内 ） 、 投资组合报 告等数据 真实、准 确和完整 。
§6 审 计 报告
本基金 2018 年年度财 务报表已 经普华永 道中天 会计 师事务所 （特殊 普通合伙） 审计， 注册会
计师签字出具了标准无保 留意见的审计报 告。投资者 欲了解本基金审计报告详 细内容，应阅读 年
度报告正文 。
§7 年 度 财务 报表
7.1 资产 负债表
会计主体： 大成优选 混合型证 券投资基 金（LOF ）
报告截止日 ：2018 年12 月31 日
单位：人民 币元
资 产
本期末
2018 年12 月31 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
资 产：
银行存款
209,622,587.69 111,129,583.03
结算备付金
1,743,037.58 16,384,156.46
存出保证金
278,365.44 139,405.33
交易性金融 资产
1,206,811,050.56 715,283,320.66
其中：股票 投资
1,205,856,775.16 714,316,775.86
基金投资
- -
债券投资
954,275.40 966,544.80
资产支持证 券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资 产
- -
买入返售金 融资产
- - 大成优选混 合型证券 投资基金 （LOF ）2018 年年 度报 告 摘要
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应收证券清 算款
- -
应收利息
57,200.70 22,252.05
应收股利
- -
应收申购款
1,112,059.62 36,632.57
递延所得税 资产
- -
其他资产
- -
资产总计
1,419,624,301.59 842,995,350.10
负债和所有者权益
本期末
2018 年12 月31 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债
- -
卖出回购金 融资产款
- -
应付证券清 算款
- 27,939.69
应付赎回款
67,303.98 45,994.87
应付管理人 报酬
1,529,198.95 881,541.32
应付托管费
305,839.78 176,308.27
应付销售服 务费
- -
应付交易费 用
896,717.20 548,289.67
应交税费
16,324.71 16,313.60
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债
300,230.30 290,094.21
负债合计
3,115,614.92 1,986,481.63
所有者权益：
实收基金
810,277,231.90 394,590,956.35
未分配利润
606,231,454.77 446,417,912.12
所有者权益 合计
1,416,508,686.67 841,008,868.47
负债和所有 者权益总 计
1,419,624,301.59 842,995,350.10
注: 报告截 止日 2018 年12 月31 日 ， 基 金份额净 值 2.291 元 ， 基 金份额总 额 618,407,684.23 份。
7.2 利润 表
会计主体： 大成优选 混合型证 券投资基 金（LOF ）
本报告期：2018 年 1 月1 日至2018 年 12 月31 日
单位：人民 币元
项 目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年 12
月 31 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月1 日至 2017 年
12 月 31 日
一、收入
-237,402,263.42 178,346,276.17
1.利息收入
1,551,550.99 744,536.44
其中：存款 利息收入
1,547,374.93 725,378.62 大成优选混 合型证券 投资基金 （LOF ）2018 年年 度报 告 摘要
第 14 页 共 30 页
债券利 息收 入
4,176.06 1,886.87
资产支持证 券利息收 入
- -
买入返售金 融资产收 入
- 17,270.95
其他利息收 入
- -
2.投资收益 （损失以 “-”填列 ）
-30,072,523.23 119,161,859.85
其中：股票 投资收益
-46,207,667.57 111,075,717.50
基金投资收 益
- -
债券投资收 益
- -
资产支持证 券投资收 益
- -
贵金属投资 收益
- -
衍生工具收 益
- -
股利收益
16,135,144.34 8,086,142.35
3.公允价值 变动收益( 损失以“-”
号填列)
-209,138,845.72 58,272,512.63
4.汇兑收益( 损失以“-”号填 列)
-
-
5.其他收入( 损失以“-”号填 列)
257,554.54 167,367.25
减： 二、费 用
21,537,803.22 14,295,895.64
1．管理人报 酬
14,228,144.64 8,678,095.02
2．托管费
2,845,629.09 1,735,619.03
3．销售服务 费
- -
4．交易费用
3,956,809.00 3,382,178.09
5．利息支出
- -
其中：卖出 回购金融 资产支出
- -
6．税金及附 加
14.86 -
7．其他费用
507,205.63 500,003.50
三、利润总 额( 亏损 总额以 “- ” 号填
列)
-258,940,066.64 164,050,380.53
减：所得税 费用
- -
四、 净利 润 （净亏 损以 “-” 号 填
列）
-258,940,066.64 164,050,380.53
7.3 所有 者权益（基金 净值）变动 表
会计主体： 大成优选 混合型证 券投资基 金（LOF ）
本报告期：2018 年 1 月1 日至2018 年 12 月31 日
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益 合计
一 、期初所 有者
权益 （基金净 值）
394,590,956.35 446,417,912.12 841,008,868.47
二 、本期经 营活
动 产生的基 金净
- -258,940,066.64
-258,940,066.64 大成优选混 合型证券 投资基金 （LOF ）2018 年年 度报 告 摘要
第 15 页 共 30 页
值 变动数（ 本期
利润）
三 、本期基 金份
额 交易产生 的基
金净值 变动 数
（净值减少以
“- ”号填列 ）
415,686,275.55 418,753,609.29 834,439,884.84
其 中：1. 基 金申
购款
511,219,727.46 523,765,094.71 1,034,984,822.17
2. 基金赎
回款
-95,533,451.91 -105,011,485.42 -200,544,937.33
四 、本期向 基金
份 额持有人 分配
利 润产生的 基金
净 值变动（ 净值
减少以 “-” 号 填
列）
- - -
五 、期末所 有者
权益 （基金净 值）
810,277,231.90 606,231,454.77 1,416,508,686.67
项目
上年度可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益 合计
一 、期初所 有者
权益 （基金净 值）
378,702,793.64 258,714,168.80 637,416,962.44
二 、本期经 营活
动 产生的基 金净
值 变动数（ 本期
利润）
- 164,050,380.53
164,050,380.53
三 、本期基 金份
额 交易产生 的基
金净值变动 数
（净值减少以
“- ”号填列 ）
15,888,162.71 23,653,362.79 39,541,525.50
其 中：1. 基 金申
购款
105,207,614.34 100,232,081.95 205,439,696.29
2. 基金赎
回款
-89,319,451.63 -76,578,719.16 -165,898,170.79
四 、本期向 基金
份 额持有人 分配
利 润产生的 基金
净 值变动（ 净值
减少以 “-” 号 填
列）
- - -
五 、期末所 有者 394,590,956.35 446,417,912.12 841,008,868.47 大成优选混 合型证券 投资基金 （LOF ）2018 年年 度报 告 摘要
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权益 （基金净 值）
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 7.1 至7.4 财 务报表由 下列负责 人签署：
罗登攀
周立新
刘亚林
基金管理人 负责人
主管会计工 作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表 附注
7.4.1 本报 告期所采用的 会计政策、 会计估计与 最近一期 年度报告相一 致 的说明
本报告期所 采用的会 计政策、 会计估计 与最近一 期年 度报告相一 致
7.4.2 税项
根 据财 政部 、国 家税 务总 局财 税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的 通知 》 、 财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、财税
[2015]101 号 《关 于上 市公 司股 息红 利差 别 化个 人所得 税 政策 有关 问题 的通 知 》 、 财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改 征增值税试点的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关于进一步明确 全面推开
营改增试点金融业有关政策 的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往 来等增值税政策 的
补 充通 知》 、财 税[2016]140 号《 关于 明确 金融 房地 产开 发 教育 辅助 服务 等增 值税 政策的 通
知》 、财税[2017]2 号《关 于资管产 品增值税 政策有关 问题的补充 通知》 、财 税[2017]56 号《关于
资管产品增值税有关问题的 通知》 、财税[2017]90 号 《关于租入固定资产进项 税额抵扣等增值 税
政策的通知 》及其他 相关财税 法规和实 务操作， 主要 税项列示如 下：
(1) 资管产品运营过程 中发生的增值税应 税行为，以 资管产品管理人为增值税 纳税人。资管
产品管理人 运营资管 产品过程 中发生的 增值税应 税行 为 ， 暂适用 简易计税 方法 ， 按 照 3% 的征 收率
缴纳增值税 。 对资 管产品 在 2018 年1 月1 日 前运营过 程中发生的 增值税应 税行为 ， 未缴 纳增值税
的 ， 不再缴纳 ； 已 缴纳增值 税的 ， 已纳 税额从资 管产品 管理人以后 月份的增 值税应纳 税额中抵 减。
对证券投资基金管理人运 用基金买卖股票、 债券 的转 让收入免征增值税，对国 债、地方政府
债以及金融同业往来利息 收入亦免征增值 税。资管产 品管理人运营资管产品提 供的贷款服务， 以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息 性质的收 入为 销售额。资 管产品管 理人运营 资管产品 转让
2017 年 12 月 31 日前取 得的非货 物期货， 可以选择 按照实际买 入价计算 销售额， 或者以 2017 年
最后一个交 易日的非 货物期货 结算价格 作为买入 价计 算销售额。
(2) 对基金从证券市场 中取得的收入，包 括买卖股票 、债券的差价收入，股票 的股息、红利
收入，债券 的利息收 入及其他 收入，暂 不征收企 业所 得税。 大成优选混 合型证券 投资基金 （LOF ）2018 年年 度报 告 摘要
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(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债 券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20% 的个人所 得税。对 基金从上 市公司取 得的股 息红 利所得，持 股期限 在 1 个 月以内( 含 1 个月)
的，其股息 红利所得 全额计入 应纳税所 得额；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年( 含 1 年)的，暂 减按
50% 计入应纳 税所得额 ； 持股期限 超过 1 年 的 ， 暂免征 收个人所得 税 。 对基金持 有的上市 公司限 售
股，解禁后取得的股息、 红利收入，按照 上述规定计 算纳税，持股时间自解禁 日起计算；解禁 前
取得的股息 、 红利 收入继 续暂减按 50% 计入 应纳税所 得额 。 上 述所得统 一适用 20% 的税率 计征个 人
所得税。
(4) 基金卖 出股票按0.1% 的税 率缴纳股 票交易印 花税 ，买入股票 不征收股 票交易印 花税。
(5) 本基金的城市维护 建设税、教育费附 加和地方教 育费附加等税费按照实际 缴纳增值税额
的适用比例 计算缴纳 。
7.4.3 关联 方关系
关联方名称
与本基金的 关系
大成基金管 理有限公 司（“大 成基金” ） 基金管理人 、基金销 售机构
中国银行股 份有限公 司（“中 国银行” ） 基金托管人 、基金销 售机构
中泰信托有 限责任公 司 基金管理人 的股东
光大证券股 份有限公 司（“光 大证券” ） 基金管理人 的股东、 基金销售 机构
中国银河投 资管理有 限公司 基金管理人 的股东
大 成 国 际 资 产 管 理 有 限 公 司 （ “ 大 成 国
际”）
基金管理人 的子公司
大成创新资 本管理有 限公司 （“大成 创新
资本”）
基金管理人 的合营企 业
注: 下述关联 交易均在 正常业务 范围内按 一般商 业条 款订立。
7.4.4 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易
7.4.4.1 通过 关联方交易单 元进行的交 易
7.4.4.1.1 股票 交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12 月31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的 比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的 比例
（% ）
光大证券 929,095,114.99 32.26
255,757,462.39 11.25%
7.4.4.1.2 债券 交易
无。 大成优选混 合型证券 投资基金 （LOF ）2018 年年 度报 告 摘要
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7.4.4.1.3 债券 回购交易
无。
7.4.4.1.4 权证 交易
无 。
7.4.4.1.5 应支 付关联方的佣 金
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2018 年1月1 日至2018 年12月31 日
当期
佣金
占当期佣金 总量
的比例（%）
期末应付佣 金余
额
占期末应付 佣金
总额的比例 （%）
光大证券 846,724.09 32.26
431,273.90 48.09
关联方名称
上年度可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年12月31 日
当期
佣金
占当期佣金 总量
的比例（%）
期末应付佣 金余
额
占期末应付 佣金
总额的比例 （%）
光大证券 233,075.12 11.25
69,516.45 12.68
注:1. 上述佣金参考市 场价格经本基金的 基金管理人 与对方协商确定，以扣除 由中国证券登记 结
算有限责任公司收取的证 管费和经手费的 净额列示。 2. 该类佣金协议的服务 范围还包括佣金 收
取方为本基 金提供的 证券投资 研究成果 和市场信 息服 务等。
7.4.4.2 关联 方报酬
7.4.4.2.1 基金 管理费
单位： 人 民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年
12 月 31 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月1 日 至 2017
年 12 月 31 日
当期发生的 基金应支 付的管理 费
14,228,144.64 8,678,095.02
其中： 支付销售 机构的客 户维护费
1,782,349.18
1,606,719.61
注: 支付基金 管理人大 成基金的 管理人报 酬按前 一日 基金资产净 值 1.25% 的年费率 计提， 逐日 累计
至每月月底 ， 按月支 付。 其计 算公式为 ： 日管理 人报 酬＝前一日 基金资产 净值×1.25% / 当 年天
数。
7.4.4.2.2 基金 托管费
单位：人民 币元
大成优选混 合型证券 投资基金 （LOF ）2018 年年 度报 告 摘要
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项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月 31 日
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日至 2017 年
12 月 31 日
当期发生的 基金应支 付的托管 费
2,845,629.09 1,735,619.03
注: 支付基金 托管人中 国银行的 托管费按 前一日 基金 资产净值 0.25% 的年 费率计提 ， 逐日累计 至每
月月底，按 月支付。 其计算公 式为： 日 托管费 ＝前 一日基金资 产净值×0.25% / 当年天数 。
7.4.4.3 与关 联方进行银行 间同业市场 的债券(含 回购)交易
无 。
7.4.4.4 各关 联方投资本基 金的情况
7.4.4.4.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况
无。
7.4.4.4.2 报告 期末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基 金的情况
无 。
7.4.4.5 由关 联方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入
单位：人 民币元
关联方名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12月31 日
期末余额
当期利息收 入
期末余额
当期利息收 入
中国银行
209,622,587.69
1,503,478.65
111,129,583.03
699,838.57
注: 本基金由 基金托管 人保管的 银行存款 ，按银 行约 定利率计息 。
7.4.4.6 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
无 。
7.4.4.7 其他 关联交易事项 的说明
无。
7.4.5 期末(2018 年 12 月 31 日)本基金持 有的流通受限证 券
7.4.5.1 因认 购新发/增 发证券而于期 末持有的流 通受限证 券
金额单位： 人民币元
7.4.12.1.1 受限证券 类别：股 票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认
购
价
格
期末
估值
单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总 额
备注
601138 工业富联 2018-0 2019-06 新股流 13. 10.9 820,245 11,294,773.65 8,998,087.65 - 大成优选混 合型证券 投资基金 （LOF ）2018 年年 度报 告 摘要
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5-28 -10 通受限 77 7
002126 银轮股份
2017-0
7-04
2019-07
-05
增发流
通受限
9.0
1
7.04 610,433 5,500,001.33 4,297,448.32 -
601689 拓普集团
2017-0
5-26
2019-05
-24
增发流
通受限
30.
52
14.0
1
163,826 4,999,969.52 2,295,202.26 -
000035 中国天楹
2017-0
7-25
2019-07
-26
增发流
通受限
6.6
0
4.78 378,788 2,500,000.80 1,810,606.64 -
002705 新宝股份
2017-0
3-30
2019-04
-01
增发流
通受限
13.
74
8.80 181,958 2,499,821.61 1,601,230.40 3
601860 紫金银行
2018-1
2-20
2019-01
-03
新股流
通受限
3.1
4
3.14 15,970 50,145.80 50,145.80 -
注:1. 基金 可作为特 定投资者， 认购由中 国证监会 《 上市公司证 券发行管 理办法》 规范 的非公 开
发行股份 ， 所认购 的股份自 发行结束 之日起 12 个月 内不得转让 。 根据 《上市 公司股东 、 董监 高减
持股份的若 干规定 》 及 《 深圳/上海 证券交易 所上市公 司股东及董 事、 监 事、 高 级管理人 员减持股
份实施细则》 ，本基金 持有的上 市公司非 公开发 行股 份，自股份 解除限售 之日起 12 个月内， 通过
集中竞价交 易减持的 数量不得 超过其持 有该次非 公开 发行股份数 量的 50% ； 采取大宗 交易方式 的，
在任意连续 90 日 内，减持 股份的总 数不得超 过公司 股份总数的 2% 。此外， 本基金通 过大宗交 易
方式受让的 原上市公 司大股东 减持或者 特定股东 减持 的股份，在 受让后 6 个月内， 不得转让 所受
让的股份。
2. 基金还可作为特定 投资者，认购首次 公开发行股 票时公司股东公开发售股 份，所认购的股 份
自发行结束 之日起 12 个月内不 得转让。
3. 广东新 宝电器股 份有限公 司于 2017 年 6 月9 日( 流通受限期 内)， 向全 体股东每10 股派 3.50
元人民币现 金(含税) ，同时按 每 10 股转 增 3 股 进行 资本公积金 转增股本 。
7.4.5.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票
金额单位： 人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
600030
中信
证券
2018-12-25
重大
事项
16.01 2019-01-10 17.15 46,100 975,003.81 738,061.00 -
注: 本基金截 至本期末 止持有以 上因公布 的重大 事项 可能产生重 大影响而 被暂时停 牌的股票， 该类
股票将在所 公布事项 的重大影 响消除后 ，经交易 所批 准复牌。
7.4.5.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券
无。 大成优选混 合型证券 投资基金 （LOF ）2018 年年 度报 告 摘要
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§8 投 资 组合 报告
8.1 期末 基金资产组合 情况
金额单位： 人民币元
序号
项目
金额
占基金总资 产的比例 （%）
1
权益投资
1,205,856,775.16 84.94
其中：股票
1,205,856,775.16 84.94
2 基金投资
- -
3
固定收益投 资
954,275.40 0.07
其中：债券
954,275.40 0.07
资产支持 证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品 投资
- -
6
买入返售金 融资产
- -
其中：买断式回购的买 入返售金融资
产
- -
7
银行存款和 结算备付 金合计
211,365,625.27 14.89
8
其他各项资 产
1,447,625.76 0.10
9
合计
1,419,624,301.59 100.00
8.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合
8.2.1 报告 期末按行业分 类的境内股 票投资组合
金额单位： 人民币元
代码
行业类别
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例 （％）
A
农、林、牧 、渔业
10,767,834.00 0.76
B
采矿业
17,448,418.08 1.23
C
制造业
766,507,023.05 54.11
D
电力、热力 、燃气及 水生产和
供应业
48,400.00 0.00
E
建筑业
1,360,749.98 0.10
F
批发和零售 业
59,562,381.78 4.20
G
交通运输、 仓储和邮 政业
127,419,670.48 9.00
H
住宿和餐饮 业
- -
I
信息传输、 软件和信 息技术服
务业
1,717,520.99 0.12
J
金融业
38,165,208.80 2.69
K
房地产业
71,243,439.00 5.03
L
租赁和商务 服务业
4,323,562.00 0.31
M
科学研究和 技术服务 业
151,148.93 0.01
N
水利、环境 和公共设 施管理业
1,897,838.62 0.13
O
居民服务、 修理和其 他服务业
- -
P
教育
- - 大成优选混 合型证券 投资基金 （LOF ）2018 年年 度报 告 摘要
第 22 页 共 30 页
Q
卫生和社会 工作
4,504,164.30 0.32
R
文化、体育 和娱乐业
100,739,415.15 7.11
S
综合
- -
合计
1,205,856,775.16 85.13
8.2.2 报告 期末按 行业分 类的港股通 投资股票投 资组合
无 。
8.3 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的 前 十名 股票投资 明细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例
（％）
1 603517 绝味食品 2,391,352 79,177,664.72 5.59
2 002311 海大集团 2,756,824 63,875,612.08 4.51
3 300760 迈瑞医疗 572,623 62,541,884.06 4.42
4 603515 欧普照明 2,096,234 58,422,041.58 4.12
5 002146 荣盛发展 7,187,600 57,141,420.00 4.03
6 000513 丽珠集团 2,153,726 54,166,208.90 3.82
7 002352 顺丰控股 1,618,300 52,999,325.00 3.74
8 603899 晨光文具 1,653,087 50,005,881.75 3.53
9 601689 拓普集团 3,106,653 45,790,185.32 3.23
10 002120 韵达股份 1,445,669 43,803,770.70 3.09
注：投资者欲了解本报告 期末基金投资的 所有股票明 细，应阅读登载于大成基 金管理有限公司 网
站(http://www.dcfund.com.cn) 的年度报告正 文。
8.4 报告 期内股票投资 组合的重大 变动
8.4.1 累计 买入金额超出 期初基金资 产净值 2%或前 20 名的股票 明细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买 入金额
占期初基金 资产净值 比例(%)
1 603517 绝味食品 91,391,604.40 10.87
2 002352 顺丰控股 82,473,727.91 9.81
3 603515 欧普照明 69,253,444.97 8.23
4 600028 中国石化 67,389,000.29 8.01
5 002311 海大集团 62,289,220.16 7.41
6 600036 招商银行 62,155,147.92 7.39
7 300760 迈瑞医疗 58,712,390.00 6.98
8 002146 荣盛发展 56,481,872.94 6.72
9 600535 天士力 56,356,885.89 6.70
10 000513 丽珠集团 55,848,653.41 6.64
11 002120 韵达股份 48,265,323.85 5.74
12 002271 东方雨虹 47,113,171.47 5.60
13 601225 陕西煤业 42,876,467.97 5.10
14 300408 三环集团 42,570,512.15 5.06 大成优选混 合型证券 投资基金 （LOF ）2018 年年 度报 告 摘要
第 23 页 共 30 页
15 603883 老百姓 38,860,443.40 4.62
16 300498 温氏股份 38,460,089.95 4.57
17 300144 宋城演艺 37,921,880.62 4.51
18 002262 恩华药业 37,144,040.00 4.42
19 300607 拓斯达 34,725,813.26 4.13
20 002242 九阳股份 33,513,307.02 3.98
21 002831 裕同科技 32,847,782.00 3.91
22 603056 德邦股份 32,235,358.84 3.83
23 002727 一心堂 31,910,345.07 3.79
24 603833 欧派家居 29,957,692.74 3.56
25 002233 塔牌集团 29,620,848.07 3.52
26 300476 胜宏科技 29,296,442.50 3.48
27 603345 安井食品 28,903,785.19 3.44
28 000960 锡业股份 28,865,801.31 3.43
29 601689 拓普集团 27,748,161.84 3.30
30 000963 华东医药 27,551,210.30 3.28
31 600030 中信证券 26,354,712.49 3.13
32 601398 工商银行 26,343,077.75 3.13
33 601668 中国建筑 26,336,177.00 3.13
34 600104 上汽集团 24,882,153.10 2.96
35 600373 中文传媒 22,558,503.75 2.68
36 002841 视源股份 20,369,334.41 2.42
37 002582 好想你 17,287,201.00 2.06
注： 本期累 计买入金 额指买入 成交金额 （成交单 价乘 以成交数量） ，不考虑 相关交易 费用 。
8.4.2 累计 卖出金额超出 期初基金资 产净值 2%或前 20 名的股票 明细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖 出金额
占期初基金 资产净值 比例(%)
1 600104 上汽集团 62,859,894.92 7.47
2 600028 中国石化 53,782,238.76 6.39
3 600887 伊利股份 52,831,040.13 6.28
4 603900 莱绅通灵 48,739,799.53 5.80
5 300476 胜宏科技 45,514,253.16 5.41
6 601225 陕西煤业 40,793,101.37 4.85
7 600585 海螺水泥 37,457,193.91 4.45
8 300498 温氏股份 36,549,176.43 4.35
9 002126 银轮股份 35,754,366.94 4.25
10 002027 分众传媒 34,399,550.34 4.09
11 300015 爱尔眼科 33,724,959.70 4.01
12 002831 裕同科技 29,494,035.74 3.51
13 601668 中国建筑 26,217,637.20 3.12
14 002475 立讯精密 25,848,887.90 3.07 大成优选混 合型证券 投资基金 （LOF ）2018 年年 度报 告 摘要
第 24 页 共 30 页
15 002242 九阳股份 25,770,061.56 3.06
16 002262 恩华药业 25,383,976.44 3.02
17 601398 工商银行 25,025,148.30 2.98
18 000538 云南白药 24,774,616.89 2.95
19 600030 中信证券 24,070,052.90 2.86
20 000960 锡业股份 23,202,609.90 2.76
21 600741 华域汽车 22,257,910.46 2.65
22 600535 天士力 21,152,285.94 2.52
23 002841 视源股份 19,654,247.06 2.34
24 300124 汇川技术 19,392,279.76 2.31
25 002081 金 螳 螂 19,310,124.68 2.30
26 000661 长春高新 19,210,888.07 2.28
27 000963 华东医药 18,346,575.00 2.18
28 300607 拓斯达 17,526,178.17 2.08
29 600036 招商银行 17,463,010.23 2.08
注： 本期累 计 卖出 金 额指 卖出 成交金额 （成交单 价乘 以成交数量） ，不考虑 相关交易 费用。
8.4.3 买入 股票的成本总 额及卖出股 票的收入总 额
单位: 人民 币元
买入股票成 本（成交 ）总额
1,823,582,512.92
卖出股票收 入（成交 ）总额
1,076,708,269.73
注: 买入股票 成本 、 卖出股票 收入均按 买卖成交 金额 （ 成交单价乘 以成交数 量） 填 列 ， 不 考虑相关
交易费用。
8.5 期末 按债券 品种分 类的债券投 资组合
金额单位： 人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产 净值比例 （％）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其中：政策 性金融债
- -
4
企业债券
- -
5
企业短期融 资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可 交换债）
954,275.40 0.07
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
954,275.40 0.07
8.6 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例 大小 排序的前 五名债券投资 明细
金额单位 ：人民币 元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产
净值比例 （%）
大成优选混 合型证券 投资基金 （LOF ）2018 年年 度报 告 摘要
第 25 页 共 30 页
1 113012 骆驼转债 10,140 954,275.40 0.07
8.7 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的 前 十名 资产支持 证券投资明 细
无。
8.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细
无。
8.9 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名权证投资 明细
无。
8.10 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
无。
8.11 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
无。
8.12 投资 组合报告附注
8.12.1 本基 金本期投资的 前十名证券 的发行主体 未出现被 监管部门立案 调查，或在
报告 编制日前一年 内受到公开 谴责、处罚 的情形。
无。
8.12.2 基金 投资的前十名 股票是否超 出基金合同 规定的备 选股票库
本基金投资 的前十名 股票未超 出基金合 同规定的 备选 股票库 。
8.12.3 期末 其他各项资产 构成
单位：人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
278,365.44
2
应收证券清 算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
57,200.70
5
应收申购款
1,112,059.62
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
1,447,625.76 大成优选混 合型证券 投资基金 （LOF ）2018 年年 度报 告 摘要
第 26 页 共 30 页
8.12.4 期末 持有的处于转 股期的可转 换债券明细
金额单位:人 民币元
序号
债券代码
债券名称
公允价值
占基金资产 净值比例
（% ）
1 113012 骆驼转债 954,275.40 0.07
8.12.5 期末 前十名股票中 存在流通受 限情况的说 明
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部 分
的公允价值
占基金资产 净
值比例（%）
流通受限情 况
说明
1 601689 拓普集团 2,295,202.26 0.16
非公开发行
8.12.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分
由于四舍五 入原因， 分项之和 与合计可 能有尾差 。
§9 基 金 份额 持有 人信 息
9.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结构
份额单位： 份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比 例
（%）
20,318 30,436.44 364,389,410.29 58.92
254,018,273.94 41.08
注: 持有人户 数为 有效 户数，即 存量份额 大于零 的账 户数。
9.2 期末 上市基金前十 名持有人
序号
持有人名称
持有份额（ 份）
占上市总份 额比例（% ）
1 陈洁 2,309,263.00 1.57
2 郑开龙 2,150,000.00 1.46
3 吴淑清 1,983,197.00 1.35
4 吕洪顺 1,531,168.00 1.04
5 刘雪芳 1,432,111.00 0.97
6
天津市新天 进科技开
发有限公司
1,197,756.00 0.81
7 罗仲立 1,148,350.00 0.78
8 陈志彪 1,056,498.00 0.72
9 唐敏 1,000,000.00 0.68
10 李平 881,000.00 0.60
注: 以上数据 由中国证 券登记结 算有限公 司深圳 分公 司提供，持 有人为场 内持有人 。
大成优选混 合型证券 投资基金 （LOF ）2018 年年 度报 告 摘要
第 27 页 共 30 页
9.3 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
项目
持有份额总 数（份 ）
占基金总份 额比例（% ）
基金管理人 所有从业 人员持有 本基金
16,543.77 0.0027
9.4 期末 基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额 总量区间情况
项目
持有基金份 额总量的 数量区间 （万份）
本公司高级 管理人员 、基金投 资和研究 部
门负责人持 有本开放 式基金
0
本基金基金 经理持有 本开放式 基金
0
§10 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
基金合同生 效日（2012 年7 月 27 日）
基金份额总 额
4,674,305,067.90
本报告期期 初基金份 额总额
301,158,308.01
本报告期基 金总申购 份额
390,161,388.30
减：本报告 期基金总 赎回份额
72,912,012.08
本报告期基 金拆分变 动份额 （份 额减少
以“- ”填列 ）
-
本报告期期 末基金份 额总额
618,407,684.23
§11 重 大 事件 揭示
11.1 基金 份额持有人大 会决议
无。
11.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重 大人事变动
一 、基金管理 人的重 大人事变 动
无。
二、基金托 管人的专 门基金托 管部门的 重大人事 变动
2018 年8 月， 刘连 舸先生担 任中国银 行股份有 限公 司行长职务。 上述人事 变动已 按相关
规定备案、 公告。
11.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼
无。
11.4 基金 投资策略的改 变
本基金投资 策略在本 报告期内 没有重大 改变。 大成优选混 合型证券 投资基金 （LOF ）2018 年年 度报 告 摘要
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11.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况
本基金聘任 的为本基 金审计的 会计师事 务所为普 华 永 道中天会计 师事务所( 特殊普通 合伙)，
本年度支付 的审计费 用为 10 万 元整 。 该事务 所自基金 合同生效日 起为本基 金提供审 计服务至 今 。
11.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况
本报告期内 ， 基金 管理人 、 托管 人 的托管 业务部 门 及 其相关高级 管理人员 无受稽查 或处罚
等情况。
11.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况
11.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支 付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股票 成
交总额的比 例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
光大证券
2
929,095,114.99
32.26%
846,724.09
32.26%
-
长江证券
2
531,659,899.79
18.46%
484,485.59
18.46%
-
华泰证券
2
376,155,805.35
13.06%
342,810.56
13.06%
-
银河证券
1
275,218,107.83
9.56%
250,804.29
9.56%
-
东方证券
1
208,673,103.81
7.25%
190,161.25
7.25%
-
国信证券
1
143,919,360.22
5.00%
131,157.27
5.00%
-
申万宏源
1
138,287,304.32
4.80%
126,033.92
4.80%
-
中信证券
2
87,686,433.58
3.04%
79,908.26
3.04%
-
中金公司
2
39,642,796.78
1.38%
36,126.18
1.38%
-
恒泰证 券
1
36,177,002.43
1.26%
32,960.52
1.26%
-
方正证券
1
36,096,210.00
1.25%
32,896.49
1.25%
-
中信建投 1
23,730,528.17
0.82%
21,623.21
0.82%
-
国都证券
1
20,859,950.69
0.72%
19,005.97
0.72%
-
招商证券
2
19,186,019.00
0.67%
17,485.37
0.67%
-
民生证券
1
9,377,765.00
0.33%
8,546.73
0.33%
-
国泰君安
1
4,240,535.00
0.15%
3,863.99
0.15%
-
大成优选混 合型证券 投资基金 （LOF ）2018 年年 度报 告 摘要
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江海证券
1
-
-
-
-
-
民族证券
1
-
-
-
-
-
平安证券
1
-
-
-
-
-
太平洋证券
1
-
-
-
-
-
天源证券
1
-
-
-
-
-
万联证券
1
-
-
-
-
-
西南证券
1
-
-
-
-
-
湘财证券
1
-
-
-
-
-
英大证券 1 - - - - -
中航证券
1
-
-
-
-
-
中泰证券
1
-
-
-
-
-
中投证券
2
-
-
-
-
-
华鑫证券
1
-
-
-
-
-
华林证券
1
-
-
-
-
-
华福证券
1
-
-
-
-
-
华宝证券
1
-
-
-
-
-
海通证券
2
-
-
-
-
-
国海证券
1
-
-
-
-
-
广州证券
1
-
-
-
-
-
广发证券
1
-
-
-
-
-
东莞证券
1
-
-
-
-
-
东兴证券
1
-
-
-
-
-
东吴证券
1
-
-
-
-
-
东海证券
1
-
-
-
-
-
长城证券
1
-
-
-
-
-
财富证券
1
-
-
-
-
-
中银国际
1
-
-
-
-
-
安信证券
2
-
-
-
-
-
渤海证券
2
-
-
-
-
-
大成优选混 合型证券 投资基金 （LOF ）2018 年年 度报 告 摘要
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注:1 、 根据中国 证监会颁 布的 《关于 完善证券 投资基 金交易席位 制度有关 问题的通 知》 （证监基 金
字[2007]48 号）的有 关规定， 本公司制 定了租用 证券 公司交易单 元的选择 标准和程 序。 租用 证
券公司交易 单元的选 择标准主 要包括： （ 一） 财务状 况良好， 最近 一年无重 大违规行 为； （二）
经营行为规 范， 内控制 度健全， 能 满足各 投资组合 运 作的保密性 要求； （三） 研究实力 较强， 能
提供包括研 究报告 、 路演服 务、 协助进行 上市公 司 调 研等研究服 务； （四 ） 具备 各投资组 合运作
所需的高效、 安全的通 讯条件， 有 足够的交 易和清算 能力， 满足各 投资组合 证券交易 需要； （五）
能提供投资 组合运作 、 管理 所需的其 他券商 服务； （ 六） 相关 基金合同 、 资 产管理合 同以及法 律
法规规定的 其他条件 。 租 用证券公 司交易单 元的程序 ： 首先根 据租用证 券公司 交易单元 的选择标
准形成 《 券商服务 评价表》 ， 然后根 据评分高 低进行选 择基金交易 单元。 2、 本 报告期内 本基金退
租的交易单 元: 无 ， 新增交易 单元： 太 平洋证券 、长 江证券 。
11.7.2 基金 租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情 况
无。
§12 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息
12.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况
无。
12.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息
根据 《公开募集 开放式证 券投资基 金流动 性风险管 理 规定》 的要求 ， 本 基金管理 人经与基
金托管人协 商一致 ， 对本基金 基金合同 的有关条 款进 行了修改 ， 主要在前 言 、 释义 、 投资交 易
限制 、 申购 与赎回管 理 、 基金 估值管理 、 信息披 露等 方面对流动 性风险管 控措施进 行明确 ， 具
体内容详见 2018 年 3 月27 日 基金管理 人网站披 露的 相关公告和 修订更新 后的法律 文件。
大成 基金管理有限 公司
2019 年 03 月 29 日
