对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
大成小盘(160918)

大成小盘:2018年年度报告查看PDF公告

 
 
大 成中小 盘混 合型证 券投 资基金
(LOF)2018 年年 度报告 
 
2018 年 12 月 31 日


基 金 管理 人: 大成 基 金管 理有 限公 司 基 金 托管 人: 中国 银 行股 份有 限公 司 送 出 日期 :2019 年 03 月 29 日 大成 中小 盘混 合型 证券 投资 基金(LOF)2018 年 年 度报 告 第 2 页 共 58 页


§1 重 要 提示 及目 录 1.1 重要 提示


基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二 以 上独立董事 签字同意 ,并由董 事长签发 。


基金托 管人中国 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定, 于 2019 年 3 月 28 日 复核了本 报告 中的财务指标、净值表现 、利润分配情况 、财务会计 报告、投资组合报告等内 容,保证复核内 容 不存在虚假 记载、误 导性陈述 或者重大 遗漏。


基金管 理人承诺 以诚实信 用 、 勤勉 尽责的原 则管 理和运用基 金资产 , 但 不保证 基金一定 盈利 。


基金的过往业绩并 不代表其未来表现 。投资有风 险,投资者在作出投资决 策前应仔细阅读 本 基金的招募 说明书及 其更新。


本报告财务资料已 经审计。普华永道 中天会计师 事务所(特殊普通合伙) 为本基金出具了 无 保留意见的 审计报告 ,请投资 者注意阅 读。


本报告 期自 2018 年01 月01 日起 至 12 月 31 日 止。


大成 中小 盘混 合型 证券 投资 基金(LOF)2018 年 年 度报 告 第 3 页 共 58 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ 2 1.1 重要提 示 .................................................................... 2 1.2 目录 ........................................................................ 3 §2 基金简介 .................................................................. 5 2.1 基金基 本情况 ................................................................ 5 2.2 基金产 品说明 ................................................................ 5 2.3 基金管 理人和基 金托管人 ...................................................... 5 2.4 信息披 露方式 ................................................................ 6 2.5 其他相 关资料 ................................................................ 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润 分配情况 .................................... 6 3.1 主要会 计数据和 财务指标 ...................................................... 6 3.2 基金净 值表现 ................................................................ 6 3.3 过去三 年基金的 利润分配 情况 .................................................. 8 §4 管理人报告 ................................................................ 8 4.1 基金管 理人及基 金经理情 况 .................................................... 8 4.2 管理人 对报告期 内本基金 运作遵规 守信情况 的说 明 ............................... 10 4.3 管理人 对报告期 内公平交 易情况的 专项说明 ..................................... 10 4.4 管理人 对报告期 内基金的 投资策略 和业绩表 现的 说明 ............................. 11 4.5 管理人 对宏观经 济、证券 市场及行 业走势的 简要 展望 ............................. 11 4.6 管理人 内部有关 本基金的 监察稽核 工作情况 ..................................... 11 4.7 管理人 对报告期 内基金估 值程序等 事项的说 明 ................................... 12 4.8 管理人 对报告期 内基金利 润分配情 况的说明 ..................................... 13 4.9 报告期 内管理人 对本基金 持有人数 或基金资 产净 值预警情形 的说明 ................. 13 §5 托管人报告 ............................................................... 13 5.1 报告期 内本基金 托管人遵 规守信情 况声明 ....................................... 13 5.2 托管人 对报告期 内本基金 投资运作 遵规守信 、净 值计算、利 润分配等 情况的说 明 ..... 13 5.3 托管人 对本年度 报告中财 务信息等 内容的 真 实、 准确和完整 发表意见 ............... 13 §6 审计报告 ................................................................. 14 §7 年度财务报表 ............................................................. 15 7.1 资产负 债表 ................................................................. 15 7.2 利润表 ..................................................................... 17 7.3 所有者 权益(基 金净值) 变动表 ............................................... 17 7.4 报表附 注 ................................................................... 19 §8 投资组合报告 ............................................................. 39 8.1 期末基 金资产组 合情况 ....................................................... 39 8.2 报告期 末按行业 分类的股 票投资组 合 ........................................... 39 8.3 期末按 公允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有股票投 资明细 ................. 40 8.4 报告期 内股票投 资组合的 重大变动 ............................................. 41 大成 中小 盘混 合型 证券 投资 基金(LOF)2018 年 年 度报 告 第 4 页 共 58 页


8.5 期末按 债券品种 分类的债 券投资组 合 ........................................... 49 8.6 期末按 公允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名债券 投资明细 ............... 49 8.7 期末按 公允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有资产支 持证券投 资明细 ......... 50 8.8 报告期 末按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排 序的前五名 贵金属投 资明细 ......... 50 8.9 期末按 公允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名权证 投资明细 ............... 50 8.10 报告期 末本基金 投资的股 指期货交 易情况 说明 .................................. 50 8.11 报告期 末本基金 投资的国 债期货交 易情况 说明 .................................. 50 8.12 投资组 合报告附 注 .......................................................... 50 §9 基金份额持有人信息 ........................................................ 51 9.1 期末基 金份额持 有人户数 及持有人 结构 ......................................... 51 9.2 期末上 市基金前 十名持有 人 ................................................... 51 9.3 期末基 金管理人 的从业人 员持有本 基金的情 况 ................................... 51 9.4 期末基 金管理人 的从业人 员持有本 开放式基 金份 额总量区间 情况 ................... 51 §10 开放式基金份额变动 ....................................................... 51 §11 重大事件揭示 ............................................................ 52 11.1 基金份 额持有人 大会决议 .................................................... 52 11.2 基金管 理人、基 金托管人 的专门基 金托管 部门 的重大人事 变动 .................... 52 11.3 涉及基 金管理人 、基金财 产、基金 托管业 务的 诉讼 .............................. 52 11.4 基金投 资策略的 改变 ........................................................ 52 11.5 为基金 进行审计 的会计师 事务所情 况 .......................................... 52 11.6 管理人 、托管人 及其高级 管理人员 受稽查 或处 罚等情况 .......................... 52 11.7 基金租 用证券公 司交易单 元的有关 情况 ........................................ 52 11.8 其他重 大事件 .............................................................. 55 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 57 12.1 报告期 内单一投 资者持有 基金份额 比例达 到或 超过 20%的情 况 ..................... 57 12.2 影响投 资者决策 的其他重 要信息 .............................................. 57 §13 备查文件目录 ............................................................ 58 13.1 备查文 件目录 .............................................................. 58 13.2 存放地 点 .................................................................. 58 13.3 查阅方 式 .................................................................. 58 大成 中小 盘混 合型 证券 投资 基金(LOF)2018 年 年 度报 告 第 5 页 共 58 页


§2 基 金 简介 2.1 基金 基本情况 基金名称


大成中小盘 混合型证 券投资基 金(LOF) 基金简称


大成中小盘 混合(LOF ) 场内简称


大成小盘 基金主代码


160918 交易代码


160918 基金运作方 式


契约型开放 式 基金合同生 效日


2014 年 4 月10 日 基金管理人


大成基金管 理有限公 司 基金托管人


中国银行股 份有限公 司 报告期末基 金份额总 额


510,035,341.17 份


基金合同存 续期


不定期 基金份额上 市的证券 交易所


深圳证券交 易所 上市日期


2014 年 4 月30 日 2.2 基金 产品说明 投资目标


本基金主要 通过投资 于股票市 场中具有 较高成长 性的 中小盘股票 , 追求基金资 产的长期 增值。 投资策略


本基金采用 自上而下 与自下而 上相结合 的方法进 行主 动投资策略 , 以宏观经济 和政策研 究为基础 ,通过分 析影响证 券市 场整体运行 的 内外部因素 ,进行自 上而下的 资产配置 和组合管 理, 同时自下而 上 的精选各个 行业中具 有良好治 理结构、 在细分行 业具 有竞争优势 以 及有较高成 长性的中 小盘股票 进行投资 。 业绩比较基 准


中证 700 指 数收益率 ×80%+ 中证综合 债券指数 收益 率×20% 风险收益特 征


本基金为混 合型基金 ,其预期 收益及风 险水平低 于股 票基金,高 于 债券基金与 货币市场 基金,属 于较高风 险收益特 征的 开放式基金 。 2.3 基金 管理人和基金 托管人 项目


基金管理人


基金托管人


名称


大成基金管 理有限公 司 中国银行股 份有限公 司 信息披露 负责人


姓名


赵冰 王永民 联系电话


0755-83183388 010-66594896 电子邮箱


office@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电 话


4008885558 95566 传真


0755-83199588 010-66594942 注册地址


深圳市福田 区深南大 道 7088 号招 商银行大厦 32 层 北京市西城 区复兴门 内大街1 号 办公地址


深圳市福田 区深南大 道 7088 号招 商银行大厦 32 层 北京市西城 区复兴门 内大街1 号 邮政编码


518040 100818 法定代表人


刘卓 陈四清 大成 中小 盘混 合型 证券 投资 基金(LOF)2018 年 年 度报 告 第 6 页 共 58 页


2.4 信息 披露方式 本基金选定 的信息披 露报纸名 称


《证券时报》 、 《上海 证券报》 、 《中国证 券报》 登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址


www.dcfund.com.cn 基金年度报 告备置地 点


基金管理人 及基金托 管人住所 2.5 其他 相关资料 项目


名称


办公地址


会计师事务 所


普华永道中 天会计师 事务所 (特殊普通 合伙) 上海市黄浦 区湖滨路202 号领 展企业广 场二座 普华永道中 心 11 楼 注册登记机 构


中国证券登 记结算有 限责任公 司 北京市西城 区金融大 街 27 号投 资广场 23 层 §3 主 要 财务 指标 、基 金 净值 表现 及利 润分配 情 况 3.1 主要 会计数据和财 务指标 金额单位: 人民币元


3.1.1 期间 数据和指 标


2018 年 2017 年 2016 年 本期已实现 收益


-55,041,158.99 64,227,746.85 -114,736,456.76 本期利润


-91,767,838.14 85,096,720.40 -165,740,751.72 加权平均基 金份额本 期利润


-0.3158 0.4051 -0.4874 本期加权平 均净值利 润率


-16.66%


22.05%


-27.33%


本期基金份 额净值增 长率


-13.19%


24.65%


-24.48%


3.1.2 期末 数据和指 标


2018 年末 2017 年末 2016 年末 期末可供分 配利润


290,917,748.34 180,523,381.02 188,127,309.06 期末可供分 配基金份 额利润


0.5704 0.9967 0.7055 期末基金资 产净值


800,953,089.51 361,651,325.12 454,777,883.29 期末基金份 额净值


1.570 1.997 1.706 3.1.3 累计 期末指标


2018 年末 2017 年末 2016 年末 基金份额累 计净值增 长率


104.94%


136.07%


89.39%


注:1 、 本期已实 现收益指 基金本期 利息收入 、 投资 收 益、 其他 收入(不含 公允价值 变动收益)扣除 相关费用后 的余额, 本期利润 为本期已 实现收益 加上 本期公允价 值变动收 益。


2、 期末可 供分配利 润, 采 用期末资 产负债表 中未分配 利润与未分 配利润中 已实现部 分的孰低 数 (为 期末余额, 不是当期 发生数) 。


3、 所述 基金业绩 指标不包 括持有人 交易基金 的各 项费 用, 计入 费用后实 际收益 水平要低 于所列数 字。 3.2 基金 净值表现 3.2.1 基金 份额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较 阶段


份额净值增 长率①


份额净值增 长率标准差 业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 ①-③


②-④


大成 中小 盘混 合型 证券 投资 基金(LOF)2018 年 年 度报 告 第 7 页 共 58 页





准差④


过去三个月 -9.99% 1.45% -9.74% 1.45% -0.25% 0.00% 过去六个月 -9.89% 1.36% -15.42% 1.26% 5.53% 0.10% 过去一年 -13.19% 1.25% -25.61% 1.17% 12.42% 0.08% 过去三年 -18.28% 1.41% -33.82% 1.14% 15.54% 0.27% 自基金合同 生效起至今 104.94% 1.85% 11.26% 1.42% 93.68% 0.43% 3.2.2 自基 金合同生效以 来基金份额 累计净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准 收益 率变动的比较 注:1 、本基 金于自 2014 年 4 月 10 日起 由景宏证 券投 资基金转型 为大成中 小盘股票 型证券投 资基 金(LOF) , 本基金 合同规定 , 基 金管理人 应当自基 金合 同生效之日 起六个月 内使基金 的投资组 合比 例符合基金 合同的约 定。建仓 期结束时 ,本基金 的投 资组合比例 符合基金 合同的约 定。 2、本基金 于 2015 年 7 月 24 日 起由大成 中小盘 股票 型证券投资 基金(LOF) 更名为大 成中小盘 混合 型证券投资 基金(LOF)。


大成 中小 盘混 合型 证券 投资 基金(LOF)2018 年 年 度报 告 第 8 页 共 58 页


3.2.3 自基 金合同生效以 来基金每年 净值增长率 及其与同 期业绩比较基 准收益率的 比较 注: 合同生效 当年按实 际存续期 计算,不 按整个 自然 年度进行折 算。


3.3 过去 三年基金的利 润分配情况 单位:人民 币元


年度


每10 份基金 份额分 红数


现金 形式发 放总额


再投资形式 发放总 额


年度利润分 配 合计


备注


2018 年 1.6880 64,155,467.18 18,005,082.51 82,160,549.69 - 2017 年 1.3000 21,677,588.33 1,563,809.27 23,241,397.60 - 2016 年 - - - - - 合计


2.9880 85,833,055.51 19,568,891.78 105,401,947.29 - §4 管 理 人报 告 4.1 基金 管理人及基金 经理情况 4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验


大成基金管 理有限公 司经中国 证监会证 监基金字[1999]10 号文批 准 , 于 1999 年4 月 12 日正 式成立,是 中国证监 会批准 成 立的首批 十家基金 管理 公司之一, 注册资本为 2 亿元 人民币, 注册 地为深圳 。 目前 公司由三 家股东组 成 , 分别为 中泰信 托有限责任 公司(50%) 、 光大证券 股份有限 公 司(25%) 、中国银河投 资管理有限公司(25%) 。公司业 务资质齐全,是全国同时 具有境内、境外 社 保基金管理人资格和基本 养老保险基金管 理人资格的 四家基金公司之一,全面 涵盖公募基金、 机 构投资、海外投资、财富 管理、养老金管 理、私募股 权投资等业务,旗下大成 国际资产管理公 司 具备 QFII 、RQFII 以及 QFLP 等 资格。


历经二十年的磨砺 和沉淀,大成基金 形成了以长 期投资能 力为核心竞争优 势,打造了一支 具大成 中小 盘混 合型 证券 投资 基金(LOF)2018 年 年 度报 告 第 9 页 共 58 页


有良好职业 素养和丰 富经验的 资产管理 队伍 。 目前 已 形成权益 、 固 定收益 、 量 化投资 、 商 品期 货 、 境外投资 、 大类资 产配置等 六大投资 团队 , 全面覆盖 各类投资领 域 。 截 至 2018 年12 月 31 日,公 司管理公募 基金产品 数量共 81 只。


4.1.2 基金 经理(或基金 经理小组) 及基金经理 助理简介 姓名


职务


任本基金的 基金经理 (助理) 期限


证券从业年 限


说明


任职日期


离任日期


魏庆国 本基金基 金经理 2015 年4 月 7 日 - 8 经 济 学 硕 士 。2010 年至 2012 年任职于 华夏基金管理有限 公司研究部研究 员。2012 年至 2013 年任职于平安大华 基 金 研 究 部 。2013 年 5 月加入大成基 金管理有限 公司 , 曾 担任大成财富管理 2020 生命周期证券 投资基金基金经理 助理 。2015 年4 月 7 日起任大成中小盘 混合型证券投资基 金(LOF)基金经理 (更名前为大成中 小盘股票型证券投 资基金 (LOF ) ) 。2015 年 4 月 7 日至 2016 年 8 月 19 日任大成 精选增值混合型证 券投资基金基金经 理。2015 年 7 月28 日至2016 年8 月19 日任大成创新成长 混合型证券投资基 金( LOF ) 基金经 理 。 2016 年3 月22 日起 任大成趋势回报灵 活配置混合型证券 投 资基金基金经 理 。 具有基金 从业资 格。国籍: 中国 注:1 、任职日期、离任 日期为本基金管理 人作出决定 之日。 2、证券从业年限 的计算标准遵从 行大成 中小 盘混 合型 证券 投资 基金(LOF)2018 年 年 度报 告 第 10 页 共 58 页


业协会《证 券业从业 人员资格 管理办法 》的相关 规定 。


4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明


报告期内,本基金管理人 严格遵守《证券 法》 、 《证券 投资基金法》等有关法律 法规及基金合 同、基金招募说明书等有 关基金法律文件 的规定,以 取信于市场、取信于社会 投资公众为宗旨 , 本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运 用基金资产 ,在规范基金运作和严格 控制投资风险的 前 提下,为基 金份额持 有人谋求 最大利益 ,无损害 基金 份额持有人 利益的行 为。 4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明 4.3.1 公平 交易制度和控 制方法


根据《证券投资基金管理 公司公平交易制度 指导意见 》的规定,公司制订了《 大成基金管理 有限公司公 平交易制 度》 、 《大成基 金管理有 限公司异 常交易监控 与报告制 度》 。 公司旗下 投资组合 严格按照制度的规定,参 与股票、债券的 一级市场申 购、二级市场交易等投资 管理活动,内容 包 括授权、研究分析、投资 决策、交易执行 、业绩评估 等与投资管理活动相关的 各个环节。研究 部 负责提供投资研究支持, 投资部门负责投 资决策,交 易管理部负责实施交易 并 实时监控,监察 稽 核部负责事前监督、事中 检查和事后稽核 ,风险管理 部负责对交易情况进行合 理性分析,通过 多 部门的协作 互控,保 证了公平 交易的可 操作、可 稽核 和可持续。 4.3.2 公平 交易制度的执 行情况


报告期内,基金管理人严 格执行了公平交易 的原则和 制度。基金管理人运用统 计分析方法和 工具,对旗 下所有投 资组合间 连续 4 个季 度的日内 、3 日内及 5 日内股 票及债券 交易同向 交易价 差进行分析。分析结果表 明:债券交易同 向交易频率 较低;股票同向交易溢价 率较大主要来源 于 市场因素(如个股当日价 格振幅较高)及 组合经理交 易时机选择,即投资组合 成交时间不 一致 以 及成交价格的日内较大变 动导致个别些组 合间的成交 价格差异较大,但结合交 易价差专项统计 分 析,未发现 违反公平 交易原则 的异常情 况。 4.3.3 异常 交易行为的专 项说明


报告期内,基金管理人旗 下所有投资组合未 发现存在 异常交易行为。主动投资 组合间股票交 易存在 1 笔同日反向 交易,原 因为投资 策略需要 。主 动型投资组 合与指数 型投资组 合之间或 指数 型投资组合之间存在股票 同日反向交易, 但不存在参 与交易所公开竞价同日反 向交易成交较少 的 单边交易量 超过该股 当日成交 量 5%的情 形 ; 主动 投资 组合间债券 交易存在3 笔同日 反向交易 , 原 因为投资策略需要。投资 组合间相邻交易 日反向交易 的市场成交比例、成交均 价等交易结果数 据 表明该类交 易不对市 场产生重 大影响, 无异常。 大成 中小 盘混 合型 证券 投资 基金(LOF)2018 年 年 度报 告 第 11 页 共 58 页


4.4 管理 人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说 明 4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析


企业盈利预 期在 2018 年面临压 力 , 地产 和基建为 代表 的周期类板 块长期的 债务扩张 驱动投资 的模式面临高杠杆的约束 ,在泛消费板块 因为财富缩 水效应也逐步感受到压力 ,在技术创新驱 动 的板块移动互联网的红利 耗尽处于青黄不 接。从风险 偏好看,外部的贸易战和 国内的政策导致 风 险事件频出,典型的如光 伏和医药,但是 市场期盼的 减税和市场化转型却迟迟 没有 落地。因此 全 年上证、创业板和中小板 都大幅下跌。 本年度继续 完善整体投资框架,明确 了处于复杂经济 形 势下的组合 投资目标 、 超额 收益来源 (选 股 、 交易和 风险控制) 。 从超 额收益率 来源看 , 选择长 期 创造价值的优质企业获取 企业盈利增长的 收益,从中 长期通过权衡风险收益比 利用交易策略获 取 A 股高波动性 的收益 。


4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现


截至本报告 期末本基 金份额净 值为 1.57 元;本 报告 期基金份额 净值增长 率为-13.19% ,业绩 比较基准收 益率为-25.61% 。


4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望


展望未来 , 在技术 创 新驱动 的板块方 面 , 相 对看好 5G 产业链 、 新能源汽 车产业链 、 风电 光伏 等领域。在泛消费领域依 然看好医疗器械 、创新药产 业链、调味品等,关注景 气和估值双底部 的 汽车股。在 价格驱动 的周期板 块,关注 规模化养 殖等 。


4.6 管理 人内部有关本 基金的监察 稽核工作情 况


本报告期内,依据相关的 法律法规、基金合 同以及内 部监察稽核制度,本基金 管理人对本基 金运作、内部管理、制度 执行及遵规守法 情况进行了 监察稽核。内部监察稽核 的重点是:国家 法 律法规及行业监管规则的 执行情况;基金 合同的遵守 情况;内部规章制度的执 行情况;资讯管 制 和保密工作落实情况;员 工职业操守规范 情况,目的 是规范基金财产的运作, 防范和控制投资 风 险,确保经 营业务的 稳健运行 和受托资 产的安全 完整 ,维护本基 金份额持 有人的合 法权益。


(一 ) 根 据最新的 法律法 规 、 规 章 、 规范性文 件 , 本基金管理 人及时制 定了相应 的公司 制度 , 并对现有制 度进行不 断修订和 完善 , 确 保本基金 管理 人内控制度 的适时性 、 全面性 和合法合 规性 。 同时,为保障制度的适时 性,避免部分内 控制度、业 务规则与业务发展不相适 应,报告期内本 基 金管理人组 织各部门 对内部管 理制度作 了进一步 梳理 和完善。


(二)全面加强风 险监控,不断提高 基金业务风 险管理水平 。为督促各部 门完善并落实各 项 内控措施,公司严格执行 风险控制管理员 制度,健全 内控工作协调机制及监督 机制,并进一步 加 强投资风险数量化评价能 力及事前风险防 范能力,有 效防范相关业务风险。同 时,公司严格执 行大成 中小 盘混 合型 证券 投资 基金(LOF)2018 年 年 度报 告 第 12 页 共 58 页


投资报备制 度,建立 了基金从 业人员证 券投资管 理监 控信息系统 ,将投资 报备工作 纳入常态 。


(三)日常监察和 专项监察相结合, 确保监察稽 核的有效性和深入性。本 年度,公司继续 对 本基金销售、宣传等方面 的材料、协议及 其他法律资 料等进行了严格审查,对 本基金各项投资 比 例、投资权限、基金交易 、股票投资限制 、股票库维 护等方面进行实时监 察, 同时,还专门针 对 基金投资交 易 (包 括公平交 易 、 转债投资 、 投 资权限 、 投资比 例 、 流动性风 险 、 基 金 重 仓股 等 ) 、 基金运营 (基 金头寸 、 基 金结算 、 登记清算 等) 、 网上 交易 、 基金销 售等进行 专项监察 。 通过日 常 监察 , 保证了 公司监察 的全面性 、 实时性 , 通 过专项 监察 , 及时发 现并纠正 了业务中 的潜在风险 , 加强了业务 部门和人 员的风险 意识,从 而较好地 预防 了风险的发 生。


(四)加强了对投 资管理人员通讯工 具在交易时 间的集中管理,定期或不 定期的对投资管 理 人员的网络 即时通讯 记录、电 话录音等 进行抽查 ,有 效的防范了 各种形式 的利益输 送行为。


( 五)以多种方式 加强合规教育与培 训,提高全 公司的合规守法意识。及 时向全公司传达 与 基金相关的法律法规,并 要求公司各部门 贯彻到日常 工作中。公司监察稽核部 通过解答各业务 部 门提出的法律问题,提供 法律依据,对于 较为重大疑 难法律事项及时咨询公司 外部律师或监管 部 门,避免了 业务发展 中的盲目 性,及时 防范风险 ,维 护了基金份 额持有人 的利益。 4.7 管理 人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明


本基金管理人指导基金估 值业务的领导小组 为公司估 值委员会,公司估值委员 会主要负责估 值政策和估值程序的制定 、修订以及执行 情况的监督 。估值委员会由股票投资 部、研究部、固 定 收益总部、社保基金及机 构投资部、数量 与指数投资 部、大类资产配置部、交 易管理部、风险 管 理部、基金运营部、监察 稽核部指定人员 组成。公司 估值委员会的相关成员均 具备相应的专业 胜 任能力和相 关工作经 历,估值 委员会成 员中包括 五名 投资组合经 理。


股票投资部、研究 部、固定收益总部 、社保基金 及机构投资部、数量与指 数投资部、大类 资 产配置部、风险管理部负 责关注相关投资 品种的动态 ,评判基金持有的投资品 种是否处于不活 跃 的交易状态或者最近交易 日后经济环境发 生了重大变 化或证券发行机构发生了 影响证券价格的 重 大事件,从而确 定估值日 需要进行估值测 算或者调整 的投资品种;提出合理的 数量分析模型对 需 要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值 定价与计量;定期对估值政策和程序进行评 价,以保证其持续适用; 交易管理部负责 关注相关投 资品种的流动性状况,协 助反馈其市场交 易 信息;基金运营部负责日 常的基金资产的 估值业务, 执行基金估值政策,并负 责与托管行沟通 估 值调整事项;监察稽核部 负责审核估值政 策和程序的 一致性,监督估值委员会 工作流程中的风 险 控制,并负 责估值调 整事项的 信息披露 工作。


本基金的日常估值 程序由基金运营部 基金估值核 算人员执行,并与托管 银 行的估值结果核 对大成 中小 盘混 合型 证券 投资 基金(LOF)2018 年 年 度报 告 第 13 页 共 58 页


一致。基金估值政策的议 定和修改采用集 体讨论机制 ,投资组合经理作为估值 小组成员,对持 仓 证券的交易情况、信息披 露情况保持应有 的职业敏感 ,向估值委员会提供估值 参考信息,参与 估 值政策讨论。对需采用特 别估值程序的证 券,基金管 理人及时启动特别估值程 序,由估值委员 会 讨论议定特 别估值方 案并与托 管行沟通 后由基金 运营 部具体执行 。


本基金管理人参与 估值流程各方之间 不存在任何 重大利益冲突。截止报告 期末本基金管理 人 已与中央国债登记结算有 限责任公司及中 证指数有限 公司签署服务协议,由中 央国债登记结算 有 限责任公司按约 定提供银 行间同业市场的 估值数据, 由中证指数有限公司按约 定提供交易所交 易 的债券品种 的估值数 据和流通 受限股票 的折扣率 数据 。 4.8 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明


本基金管理人严格按照本 基金基金合同的规 定进行收 益分配。本报告期内本基 金已分配利润 82,160,549.69 元( 每十份基 金份额分 红 1.688 元) , 符合基金合 同规定的 分红比例 。 4.9 报告 期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值 预警情形的说 明


无。 §5 托 管 人报 告 5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明


本报告期内,中国银行股 份有限公司(以下 称“本托 管人”) 在大成中小盘混 合型证券投资 基金(LOF) (以下 称“本基 金”) 的托管 过程中 , 严格 遵守 《证 券投资基 金法 》 及其他 有关法律 法 规、基金合同和托管协议 的有关规定,不 存在损害基 金份额持有人利益的行为 ,完全尽职尽责 地 履行了应尽 的义务。 5.2 托管 人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、 净值 计算、 利润 分配等情况 的说明


本报告期内,本托管人根 据《证券投资基金 法》及其 他有关法律法规、基金合 同和托管协议 的规定,对本基金管理人 的投资运作进行 了必要的监 督,对基金资产净值的计 算、基金份额申 购 赎回价格的计算以及基金 费用开支等方面 进行了认真 地复核, 未发现本基金管 理人存在损害基 金 份额持有人 利益的行 为。 5.3 托管 人对本年度报 告中财务信 息等内容的 真实、准 确和完整发表 意见


本报告中的 财务指标 、 净值表现 、 收益分配 情况 、 财 务会计报告 ( 注 : 财务会 计报告中 的“金 融工具风险 及管理” 部分未在 托管人复 核范围内 ) 、 投资组合报 告等数据 真实、准 确和完整 。 大成 中小 盘混 合型 证券 投资 基金(LOF)2018 年 年 度报 告 第 14 页 共 58 页


§6 审 计 报告 审计报告标 题


审计报告


审计报告收 件人


大成中小盘 混合型证 券投资基 金(LOF) 全 体基金 份额 持有人 审计意见


(一)我们审 计的内容 我们审计了大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)( 以 下简称 “大成中小盘混合 基金(LOF) ”)的财务报表,包括 2018 年 12 月 31 日的资产 负债表,2018 年 度的利润 表和所有 者权益 (基金净值) 变动表以 及财务报 表附注。 (二)我们的 意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业 会计准 则和在财务报表附注中所列 示的中国证券监督 管理 委员会 (以下简称 “中 国证监会 ”)、 中国证 券投资 基金业协 会(以下 简称 “中国 基金业协 会”) 发布的有 关规定及 允许的基 金行业 实务操作编制,公允反 映了大成中小盘 混合基金(LOF)2018 年12 月31 日的 财务状况 以及2018 年度的经 营成果和 基金净 值变动情况 。 形成审计 意 见的基础


我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计 工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部 分进一 步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我们 获取的 审计证据是 充分、适 当的,为 发表审计 意见提供 了基 础。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于大成 中小盘 混合基金(LOF) ,并履 行了职业 道德方面 的其他 责任 。 管理层和治理层对财务报表的责 任


大成中小盘混合基金(LOF) 的基金管理人大成基金管理有限 公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业 会计准 则和中国证监会、中国基金业协会发布的 有关规定及 允许的 基金行业实务操作编制财务报表,使其实现公允反映 ,并设 计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存 在由于 舞弊或错误 导致的重 大错报。 在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估大成 中小盘 混合基金(LOF) 的持续 经营能力 , 披 露与持续 经营相关 的事项 (如适用) ,并运用持续经营假设,除非基金管理人管 理层计 划清算大成 中小盘混 合基金(LOF) 、 终止运营 或别无其 他现实 的选择。 基金管理人治理层负责监督大成中小盘混合基金(LOF) 的财 务报告过程 。 注册会计师对财务报表审计的责 任


我们的目标是对财务报表整体 是否不存在由于舞弊或 错误导 致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的 审计报 告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审 计准则 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可 能由于 舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来 可能影 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则 通常认大成 中小 盘混 合型 证券 投资 基金(LOF)2018 年 年 度报 告 第 15 页 共 58 页


为错报是重 大的。 在按照审计 准则执行 审计工作 的过程中 , 我 们运用职 业判断, 并保持职业 怀疑。同 时,我们 也执行以 下工作: (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重 大错报 风险;设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取 充分、 适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞 弊可能 涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部 控制之 上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未 能发现 由于错误导 致的重大 错报的风 险。 (二) 了解 与审计相 关的内部 控制, 以设计 恰当的审 计程序, 但目的并非 对内部控 制的有效 性发表意 见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性 和作出 会计估计及 相关披露 的合理性 。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当 性得出 结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对大 成中小 盘混合基金(LOF) 持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况 是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论 认为存 在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提 请报表 使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分 ,我们 应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报 告日可 获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致大成 中小盘 混合基金(LOF) 不能持 续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括 披露), 并评价财务 报表是否 公允反映 相关交易 和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安 排和重 大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中 识别出 的值得关注 的内部控 制缺陷。 会计师事务 所的名称


普华永道中 天会计师 事务所(特 殊普通合 伙) 注册会计师 的姓名


张振波 俞伟敏 会计师事务 所的地址


中国上海市 审计报告日 期


2019 年3 月28 日 §7 年 度 财务 报表 7.1 资产 负债表 会计主体: 大成中小 盘混合型 证券投资 基金(LOF) 报告截止日 :2018 年12 月31 日 单位:人民 币元


资 产


附注号


本期末


2018 年12 月 31 日 上年度末


2017 年 12 月 31 日


资 产:





银行存款


7.4.7.1


245,631,607.12 107,166,792.54 结算备付金


4,825,808.81 3,730,851.72 大成 中小 盘混 合型 证券 投资 基金(LOF)2018 年 年 度报 告 第 16 页 共 58 页


存出保证金


595,309.15 307,759.86 交易性金融 资产


7.4.7.2


546,907,014.15 268,001,468.07 其中:股票 投资


546,907,014.15 268,001,468.07 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证 券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资 产


7.4.7.3


- - 买入返售金 融资产


7.4.7.4


- - 应收证券清 算款


6,868,846.60 - 应收利息


7.4.7.5


54,016.32 19,228.41 应收股利


- - 应收申购款


126,080.71 42,424.97 递延所得税 资产


- - 其他资产


7.4.7.6


- - 资产总计


805,008,682.86 379,268,525.57 负债和所有者权益


附注号


本期末


2018 年12 月 31 日 上年度末


2017 年 12 月 31 日


负 债:





短期借款


- - 交易性金融 负债


- - 衍生金融负 债


7.4.7.3


- - 卖出回购金 融资产款


- - 应付证券清 算款


- 14,202,777.97 应付赎回款


37,965.39 218,624.38 应付管理人 报酬


1,057,768.84 447,520.89 应付托管费


176,294.83 74,586.82 应付销售服 务费


- - 应付交易费 用


7.4.7.7


2,173,531.75 2,063,625.97 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税 负债


- - 其他负债


7.4.7.8


610,032.54 610,064.42 负债合计


4,055,593.35 17,617,200.45 所有者权益:





实收基金


7.4.7.9


510,035,341.17 181,127,944.10 未分配利润


7.4.7.10


290,917,748.34 180,523,381.02 所有者权益 合计


800,953,089.51 361,651,325.12 负债和所有 者权益总 计


805,008,682.86 379,268,525.57 注: 报告截 止日 2018 年12 月31 日 , 基 金份额净 值 1.570 元 , 基 金份额总 额 510,035,341.17 份。 大成 中小 盘混 合型 证券 投资 基金(LOF)2018 年 年 度报 告 第 17 页 共 58 页


7.2 利润 表 会计主体: 大成中小 盘混合型 证券投资 基金(LOF) 本报告期:2018 年 1 月1 日至2018 年 12 月31 日 单位:人民 币元


项 目


附注号


本期


2018 年 1 月1 日至 2018 年 12 月 31 日


上年度可比 期间


2017 年1 月1 日至 2017 年12 月31 日


一、收入


-68,331,511.19 104,035,714.32 1.利息收入


1,309,762.19 814,535.40 其中:存款 利息收入


7.4.7.11


1,309,762.19 814,535.40 债券利息收 入


- - 资产支持证 券利息收 入


- - 买入返售金 融资产收 入


- - 其他利息收 入


- - 2.投资收益 (损 失以 “-” 填列)


-33,241,290.77 81,996,694.46 其中:股票 投资收益


7.4.7.12


-36,149,735.12 80,376,591.10 基金投资收 益


- - 债券投资收 益


7.4.7.13


- - 资产支持证 券投资收 益


- - 贵金属投资 收益


7.4.7.14


- - 衍生工具收 益


7.4.7.15


- - 股利收益


7.4.7.16


2,908,444.35 1,620,103.36 3.公允价值 变动收益( 损失以“-” 号填列)


7.4.7.17


-36,726,679.15 20,868,973.55 4.汇兑收益( 损失以“-”号填 列)


-


-


5.其他收入( 损失以“-”号填 列)


7.4.7.18


326,696.54 355,510.91 减: 二、费 用


23,436,326.95 18,938,993.92 1.管理人报 酬


7.4.10.2.1


8,242,766.29 5,799,158.86 2.托管费


7.4.10.2.2


1,373,794.38 966,526.51 3.销售服务 费


7.4.10.2.3


- - 4.交易费用


7.4.7.19


13,382,005.37 11,733,448.82 5.利息支出


- - 其中:卖出 回购金融 资产支出


- - 6.税金及附 加


- - 7.其他费用


7.4.7.20


437,760.91 439,859.73 三、 利润总额( 亏损总 额以 “- ” 号填 列)


-91,767,838.14 85,096,720.40 减:所得税 费用


- - 四、净利润 (净亏损 以“-”号 填列)


-91,767,838.14 85,096,720.40 7.3 所有 者权益(基金 净值)变动 表 会计主体: 大成中小 盘混合型 证券投资 基金(LOF) 大成 中小 盘混 合型 证券 投资 基金(LOF)2018 年 年 度报 告 第 18 页 共 58 页


本报告期:2018 年 1 月1 日至2018 年 12 月31 日 单位:人民 币元


项目


本期


2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 实收基金


未分配利润


所有者权益 合计


一、期初所 有者权益 (基金净 值) 181,127,944.10 180,523,381.02 361,651,325.12 二、 本期经 营活动产 生的基金 净值 变动数(本 期利润)


- -91,767,838.14


-91,767,838.14 三、 本期基 金份额交 易产生的 基金 净值变动数


(净值减少 以“- ”号 填列)


328,907,397.07 284,322,755.15 613,230,152.22 其中:1.基 金申购款


387,332,347.27 339,995,097.92 727,327,445.19 2.基金赎回 款


-58,424,950.20 -55,672,342.77 -114,097,292.97 四、 本期向 基金份额 持有人分 配利 润产生的基 金净值变 动 (净值 减少 以“-”号填 列)


- -82,160,549.69 -82,160,549.69 五、期末所 有者权益 (基金净 值)


510,035,341.17 290,917,748.34 800,953,089.51 项目


上年度可比 期间


2017 年1 月 1 日至2017 年 12 月 31 日


实收基金


未分配利润


所有者权益 合计


一、期初所 有者权益 (基金净 值) 266,650,574.23 188,127,309.06 454,777,883.29 二、 本期经 营活动产 生的基金 净值 变动数(本 期利润)


- 85,096,720.40


85,096,720.40 三、 本期基 金份额交 易产生的 基金 净值变动数


(净值减少 以“- ”号 填列)


-85,522,630.13 -69,459,250.84 -154,981,880.97 其中:1.基 金申购款


15,029,050.95 13,298,449.73 28,327,500.68 2.基金赎回 款


-100,551,681.08 -82,757,700.57 -183,309,381.65 四、 本期向 基金份额 持有人分 配利 润产生的基 金净值变 动 (净值 减少 以“-”号填 列)


- -23,241,397.60 -23,241,397.60 五、期末所 有者权益 (基金净 值)


181,127,944.10 180,523,381.02 361,651,325.12 报表附注为 财务报表 的组成部 分。


本报告 7.1 至7.4 财务 报表由下 列负责人 签署:





罗登攀


周立新


刘亚林


基金管理人 负责人


主管会计工 作负责人


会计机构负 责人


大成 中小 盘混 合型 证券 投资 基金(LOF)2018 年 年 度报 告 第 19 页 共 58 页


7.4 报表 附注 7.4.1 基金 基本情况 大 成中 小盘 混合 型证 券投 资基 金(LOF)(以下 简称 “本基 金”)是 由原 景宏 证券 投资 基金 转型 而来 。 根 据 《景宏 证券投 资基金招 募说明书》 , 原景 宏 证券投资基 金为契约 型封闭式 基金 , 存续期 为15 年 。 原景宏 证券投资 基金于深 圳证券交 易所(以 下简称“深 交所”)上 市交易 。 根据 深交所深 证上[2014]127 号《终止 上市通 知书》 ,原 景宏证券 投 资基金于 2014 年 4 月 9 日 终止上市 权利登 记,并于 2014 年 4 月10 日终止上 市。自 2014 年4 月 10 日(基金合同生 效日)起 ,原景宏 证券投 资基金自动 转为上市 开放式基 金(LOF) , 并更 名为大成 中小盘股票 型证券投 资基金(LOF) , 《大成中 小盘股票型 证券投资 基金(LOF) 基金合同 》 于同 日生 效 。 本基 金为契约 型开放式 , 存 续期 间 不 定。 本基金的基 金管理人 为大成基 金管理有 限公司, 基金 托管人为中 国银行股 份有限公 司。





原景宏 证券投资 基金于2014 年4 月9 日经基 金管 理人大成基 金管 理有 限公司计 算并经基 金托 管人中国银 行股份有 限公司确 认的资产 净值为 1,801,518,616.19 元 , 已于 2014 年 4 月 10 日 全部 转为本基金的基金资产净 值。根据《大成 基金管理有 限公司关于景宏证券投资 基金份额变更登 记 情况的公告》 ,本基金 于 2014 年 4 月11 日完成 了份 额变更登记 。





经深交 所深证上[2014]139 号文审 核同意, 本基 金的 1,970,000,000 份基金 份额于 2014 年 4 月30 日在深 交所挂牌 交易 。 经本基 金的基金 管理人向 深交所申请 , 原景 宏证券 投资基金 发起人持 有的未上市 部分 30,000,000 份基 金份额 于 2014 年 5 月 9 日转流 通。





根据中 国证监 会 2014 年 7 月 7 日颁 布的《 公开 募集证券投 资基金运 作管理办 法》( 以下 简称 “《运作办 法》”)的 有关规定 ,经与本 基金托 管人 中国银行股 份有限公 司协商一 致,自 2015 年 7 月 24 日起本 基金 名称 变更 为“ 大成中 小盘 混合 型证 券投 资基 金(LOF) ” 基金 简称“ 大成 中 小 盘”和基金代码“160918 ”不发生变更 ;基金类别变 更为“混合型”。上述事 项已报中国证监 会 备案。





根据 《中 华人民共 和国证 券投资基 金法》 和 《 大成 中小盘混合 型证券投 资基金(LOF) 基金合 同》 的有关规定 , 本 基 金的投 资范围为 具有良好 流动性的 金融工具 , 包括国 内依法 发行上市 的股票(含 中小板 、 创 业板及其 他经中国 证监会核 准上市 的股票) 、 债券(含 中期票据) 、 权证 、 资产支 持证券 、 货币市场工具、银行存款 、股指期货及法 律法规或中 国证监会允许基金投资的 其他金融工具。 本 基金股票资产占基金资产的 比例为 60%-95%,债券、 资产支持证券、债券逆回 购等固定收益类 资 产和现金投资比例范围为 基金资产的 5%-40%,现金( 不包括结算备付金、存出 保证金、应收申 购 款等) 以及到期日在一年以 内的政府债券投 资比例合 计不低于基金资产净值 的 5%。本基金投 资中 小盘股票的资产不低于基 金非现金资产的 80% 。权证 、股指期货及其他金融工 具的投资比例依 照大成 中小 盘混 合型 证券 投资 基金(LOF)2018 年 年 度报 告 第 20 页 共 58 页


法律法规或 监管机构 的规定执 行。本基 金的业绩 比较 基准为:中证 700 指 数收益率 × 80%+ 中 证综合债券 指数收益 率 × 20% 。





本财务 报表由本 基金的基 金管理人 大成基金 管理 有限公司于 2019 年 3 月28 日 批准报出 。


7.4.2 会计 报表的编制基 础 本基金的财 务报表按 照财政部 于 2006 年 2 月 15 日及 以后期间颁 布的《企 业会计准 则-基本 准则》 、 各项具 体会计准 则及相关 规定(以 下合称“ 企 业会计准则 ”) 、 中国证 监会颁布 的 《证券投 资基金信息 披露 XBRL 模板第3 号<年度 报告和半 年度 报告>》 、 中国 证券投资 基金业协 会( 以下 简称 “中国基金 业协会”) 颁布的 《证券 投资基金 会计核算 业务指引》 、 《大成 中小盘 混合型证 券投资基 金(LOF) 基金 合同 》 和在财 务报表附 注 7.4.4 所列示的 中国证监会 、 中国 基金业 协会发布 的有关规 定及允许的 基金行业 实务操作 编制。





本财务 报表以持 续经营为 基础编制 。


7.4.3 遵循 企业会计准则 及其他有关 规定的声明 本基金 2018 年度财务 报表符合 企业会计 准则的 要求 , 真 实 、 完整 地反映 了本基金 2018 年12 月31 日的财 务状况以 及 2018 年度的经 营成果和 基金 净 值变动情 况等有关 信息。


7.4.4 重要 会计政策和会 计估计 7.4.4.1 会计 年度 本基金会计 年度为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日 止。


7.4.4.2 记账 本位币 本基金的记 账本位币 为人民币 。


7.4.4.3 金融 资产和金融负 债的分类 (1) 金融资 产的分类


金融资产于初始确 认时分类为:以公 允价值计量 且其变动计入当期损益的 金融资产、应收 款 项、可供出售金融资产及 持有至到期投资 。金融资产 的分类取决于本基金对金 融资产的持有意 图 和持有能力 。本基金 现无金融 资产分类 为可供出 售金 融资产及持 有至到期 投资。


本基金目前以交易 目的持有的股票投 资、债券投 资和衍生工具分类为以 公 允价值计量且其 变 动计入当期损益的金融资 产。除衍生工具 所产生的金 融资产在资产负债表中以 衍生金融资产列 示 外,以公允 价值计量 且其变动 计入当期 损益的金 融资 产在资产负 债表中以 交易性金 融资产列 示。


本基金持有的其他 金融资产分类为应 收款项,包 括银行存款、买入返售金 融资产和其他各 类 应收款项等 。应收款 项是指在 活跃市场 中没有报 价、 回收金额固 定或可确 定的非衍 生金融资 产。 (2) 金融负 债的分类 大成 中小 盘混 合型 证券 投资 基金(LOF)2018 年 年 度报 告 第 21 页 共 58 页





金融负债于初始确 认时分类为:以公 允价值计量 且其变动计入当期损益的 金融负债及其他 金 融负债。本基金目前暂无 金融负债分类为 以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债。 本 基金持有的 其他金融 负债包括 卖出回购 金融资产 款和 其他各类应 付款项等 。


7.4.4.4 金融 资产和金融负 债的初始确 认、后续计 量和终止 确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的 一方时,按公允价值在资产负债表内确 认。以公允价值计量且其 变动计入当期损 益的金融资 产,取得时发生的相关交 易费用计入当期 损 益 ; 对于支付 的价款中 包含的 债券起息 日或上次 除息 日至购买日 止的利息 , 单独确 认为应收 项目 。 应收款项和 其他金融 负债的相 关交易费 用计入初 始确 认金额。





对于以公允价值计 量且其变动计入当 期损益的金 融 资产,按照公允价值进 行后续计量;对 于 应收款项和 其他金融 负债采用 实际利率 法,以摊 余成 本进行后续 计量。





金融资 产满足下 列条件之 一的 , 予以终 止确认 :(1) 收取该 金融资产 现金流量 的合同权 利终 止;(2) 该 金融 资产 已转移 ,且 本基 金将金 融资 产所 有权 上几 乎所有 的风 险和 报酬转 移给 转 入 方 ; 或者(3) 该 金融资产 已转移 , 虽然 本基金既 没有 转移也没有 保留金融 资产所有 权上几乎 所有 的风险和报 酬,但是 放弃了对 该金融资 产控制。





金融资 产终止确 认时,其 账面价值 与收到的 对价 的差额,计 入当期损 益。


当金融负债的现时 义务全部或部 分已 经解除时, 终止确认该金融负债或义 务已解除的部分 。 终止确认部 分的账面 价值与支 付的对价 之间的差 额, 计入当期损 益。


7.4.4.5 金融 资产和金融负 债的估值原 则 本基金持有 的股票投 资、债券 投资和衍 生工具按 如下 原则确定公 允价值并 进行估值 :


(1) 存在活 跃市场的 金融工具 按其估值 日的市 场交 易价格确定 公允价值 ; 估值日无 交易且最 近交 易日后未发生影响公允价 值计量的重大事 件的,按最 近交易日的市场交易价格 确定公允价值。 有 充足证据表明估值日或最 近交易日的市场 交易价格不 能真实反映公允价值的, 应对市场交易价 格 进行调整,确定公允价值 。与上述投 资品 种相同,但 具有不同特征的,应以相 同资产或负债的 公 允价值为基 础 , 并在估 值技术 中考虑不 同特征因 素的 影响 。 特征是 指对资产 出售或 使用的限 制等 , 如果该限制是针对资产持 有者的,那么在 估值技术中 不应将该限制作为特征考 虑。此外,基金 管 理人不应考 虑因大量 持有相关 资产或负 债所产生 的溢 价或折价。 (2) 当金融 工具不存 在活跃市 场 , 采用 在当前情 况下 适用并且有 足够可利 用数据和 其他信息 支持 的估值技术确定公允价值 。采用估值技术 时,优先使 用可观察输入值,只有在 无法取得相关资 产 或负债可观 察输入值 或取得不 切实可行 的情况下 ,才 可以使用不 可观 察输 入值。 (3) 如经济 环境发生 重大变化 或证券发 行人发 生影 响金融工具 价格的重 大事件 , 应 对估值进 行调大成 中小 盘混 合型 证券 投资 基金(LOF)2018 年 年 度报 告 第 22 页 共 58 页


整并确定公 允价值。


7.4.4.6 金融 资产和金融负 债的抵销 本基金持有 的资产和 承担的负 债基本为 金融资产 和金 融负债 。 当本 基金 1) 具有抵 销已确认 金额的法定 权利且该 种法定权 利现在是 可执行的 ; 且2) 交易双 方准备按 净额结算 时 , 金融 资产 与金融负债 按抵销后 的净额在 资产负债 表中列示 。 7.4.4.7 实收 基金 实收基金为对外发行基金 份额所募集的总金 额在扣除 损益平准金分摊部分后的 余额。由于申 购和赎回引 起的实收 基金变动 分别于基 金申购确 认日 及基金赎回 确认 日认 列。 7.4.4.8 损益 平准金 损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准 金。已实 现平准金指在申购或赎回 基金份额时, 申购或赎回款项中包含的 按累计未分配的 已实现损益 占基金净值比例计算的金 额。未实现平准 金 指在申购或赎回基金份额 时,申购或赎回 款项中包含 的按累计未实现损益占基 金净值比例计算 的 金额。损益平准金于基金 申购确认日或基 金赎回确认 日认列,并于期末全额转 入未分配利润/( 累 计亏损)。 7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认和计量 股票投资在持有期间应取 得的现金股利扣除 由上市公 司代扣代缴的个人所得税 后的净额确认 为投资收益。债券投资在 持有期间应取得 的按票面利 率或者发行价计算的利息 扣除在适用情况 下 由债券发行 企业代扣 代缴的个 人所得税 及由基金 管理 人缴纳的增 值税后的 净额确认 为利息收 入。


以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融资 产在持有期间的公允价值 变动确认为公允 价 值变动损益;于处置时, 其处置价格与初 始确认金额 之间的差额确认为投资收 益,其中包括从 公 允价值变动 损益结转 的公允价 值累计变 动额。


应收款项在持有期 间确认的利息收入 按实际利率 法计算,实际利率法与直 线法差异较小的 则 按直线法计 算。


7.4.4.10 费用 的确认和计量 本基金的管 理人报酬 和托管费 在费用涵 盖期间按 基金 合 同约定的 费率和计 算方法逐 日确认。


其他金融负债在持 有期间确认的利息 支出按实际 利率法计算,实际利率法 与直线法差异较 小 的则按直线 法计算。


7.4.4.11 基金 的收益分配政 策 每一基金份额享有同等分 配权。本基金收益 以现金形 式分配,其中场外基金份 额持有人可选 择现金红利或将现金红利 按分红除权日的 基金份额净 值自动转为基金份额进行 再投资,场内基 金大成 中小 盘混 合型 证券 投资 基金(LOF)2018 年 年 度报 告 第 23 页 共 58 页


份额持有人只能选择现金 分红。若期末未 分配利润中 的未实现部分为正数,包 括基金经营活动 产 生的未实现损益以及基金 份额交易产生的 未实现平准 金等,则期末可供分配利 润的金额为期末 未 分配利润中的已实现部 分 ;若期末未分配 利润的未实 现部分为负数,则期末可 供分配利润的金 额 为期末未分 配利润, 即已实现 部分相抵 未实现部 分后 的余额。


经宣告 的拟分配 基金收益 于分红除 权日从所 有者 权益转出。


7.4.4.12 分部 报告 本基金以内部组织结构、 管理要求、内部报 告制度为 依据确定经营分部,以经 营分部为基础 确定报告分 部并披露 分部信息 。 经 营分部是 指本基金 内同时满足 下列条件 的组成部 分 :(1) 该组 成部分能够 在日常活 动中产生 收入 、 发生费 用 ;(2) 本基金的基 金管理人 能够定期 评价该组 成部 分的经营成 果 , 以决定向其配 置资源 、 评价其 业绩 ;(3) 本基金能 够取 得该 组成部分 的财务状 况 、 经营成果和现金流量等有 关会计信息。如 果两个或多 个经营分部具有相似的经 济特征,并且满 足 一定条件的 ,则合并 为一个经 营分部。


本基金 目前以一 个单一的 经营分部 运作,不 需要 披露分部信 息。


7.4.4.13 其他 重要的会计政 策和会计估 计 根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的 基金行业 估值实务操作,本基金确 定以下类别股 票投资和债 券投资的 公允价值 时采用的 估值方法 及其 关键假设如 下:


(1) 对于证券交易所 上市的股票和债券 ,若出现重 大事项停牌或交易不活跃( 包括涨跌停时的 交 易不活跃)等情况,本基金根 据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关 于证券投资基金估 值 业务的指导 意见》 , 根据 具体情况 采用 《关于 发布中基 协(AMAC) 基 金行业股 票估值指 数的通知》 提 供的指数收 益法、市 盈率法、 现金流量 折现法等 估值 技术进行估 值。 (2) 于 2017 年 11 月 27 日前 ,对于在 锁定期内 的非 公开发行股 票,根据 中国证监 会证监会 计字 [2007]21 号 《关于证 券投资基 金执行< 企业会计 准则> 估值业务及 份额净值 计价有关 事项的通 知》 之附件 《 非公开发 行有明 确锁定期 股票的公 允价值的 确定方法》 , 若在 证券交易 所挂牌的 同一股票 的市场交易收盘价低于非 公开发行股票的 初始投资成 本,按估值日证券交易所 挂牌的同一股票 的 市场交易收盘价估值;若 在证券交易所挂 牌的同一股 票的市场交易收盘价高于 非公开发行股票 的 初始投资成本,按锁定期 内已经过交易天 数占锁定期 内总交易天数的比例将两 者之间差价的一 部 分确认为估 值增值 。 自 2017 年11 月 27 日 起 , 对于在 锁定期内的 非公开发 行股票 、 首次 公开发 行 股票时公司股东公开发售 股份、通过大宗 交易取得的 带限售期的股票等流通受 限股票,根据中 国 基金业协会中基协发[2017]6 号《关 于发布<证券投 资基金投资流通受限股票 估值指引( 试行)> 的 通知》之附件《证券投 资基金投 资流通 受限股票估值 指引(试行)》(以下简称“ 指引”) ,按估 值大成 中小 盘混 合型 证券 投资 基金(LOF)2018 年 年 度报 告 第 24 页 共 58 页


日在证券交易所上市交易 的同一股票的公 允价值扣除 中证指数有限公司根据指 引所独立提供的 该 流通受限股 票剩余限 售期对应 的流动性 折扣后的 价值 进行估值。 (3) 对于在证券交易 所上市或挂牌转让 的固定收益 品种(可转换债券、可交换 债券、资产支持 证 券和私募债券除外)及在银行 间同业市场交易的 固定 收益品种,根据中国证监 会公告[2017]13 号 《中国证监会关于证券投 资基金估值业务 的指导意见 》及《中国证券投资基金 业协会估值核算 工 作小组关于 2015 年 1 季度固定 收益品种 的估值 处 理 标准》 采 用估值技 术确定 公允价值 。 本基 金持 有的证券交 易所上市 或挂牌转 让的固定 收益品种(可 转换债券 、 可交换 债券 、 资产支 持证券和 私募 债券除外) , 按照 中证指数 有限公司 所独立提 供的估值 结果确定公 允价值 。 本基 金持有的 银行间同 业市场固定 收益品种 按照中债 金融估值 中心有限 公司 所独立提供 的估值结 果确定公 允价值。


7.4.5 会计 政策和会计估 计变更以及 差错更正的 说明 7.4.5.1 会计 政策变更的说 明 本基金本报 告期未发 生会计政 策变更。 7.4.5.2 会计 估计变更的说 明 本基金本报 告期未发 生会计估 计变更。 7.4.5.3 差错 更正的说明 本基金在本 报告期间 无须说明 的会计差 错更正。 7.4.6 税项 根 据财 政部 、国 家税 务总 局财 税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的 通知 》 、 财 税 [2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [2015]101 号 《关 于上 市公 司股 息红 利差 别 化个 人所得 税 政策 有关 问题 的通 知 》 、 财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改 征增值税试点的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关于进一步明确 全面推开 营改增试点金融业有关政策 的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往 来等增值税政策 的 补 充通 知》 、财 税[2016]140 号《 关于 明确 金融 房地 产开 发 教育 辅助 服务 等增 值税 政策的 通 知》 、财税[2017]2 号《关 于资管产 品增值税 政策有关 问题的补充 通知》 、财 税[2017]56 号《关于 资管产品增值税有关问题的 通知》 、财税[2017]90 号 《关于租入固定资产进项 税额抵扣等增值 税 政策的通知 》及其他 相关财税 法规和实 务操作, 主要 税项列示如 下:


(1) 资管产 品运营过 程中发生 的增值税 应税行 为 , 以 资管产品管 理人为增 值税纳税 人 。 资管产品 管理人运营 资管产品 过程中发 生的增值 税应税行 为 , 暂适用简易 计税方法 , 按照 3% 的征收率 缴纳 增值税 。 对资管 产品在 2018 年1 月 1 日前 运营过程 中 发生的增值 税应税行 为 , 未缴纳增值 税 的 , 不再缴纳; 已缴纳增 值税的, 已纳税额 从资管产 品管 理人以后月 份的增值 税应纳税 额中抵减 。 大成 中小 盘混 合型 证券 投资 基金(LOF)2018 年 年 度报 告 第 25 页 共 58 页


对证券投资基金管理人运 用基金买卖股票 、债券的转 让收入免征增值税,对国 债、地方政府债 以 及金融同业 往来利息 收入亦免 征增值税 。 资管产 品管 理人运营资 管产品提 供的贷款 服务 , 以2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息 性质的收 入为销售 额。资管产 品管理人 运营资管 产品转让 2017 年12 月31 日前取得 的非货物 期货 , 可以选 择按照实 际买入价计 算销售额 , 或 者以 2017 年最后一 个交易日的 非货物期 货结算价 格作为 买 入价计算 销售 额。 (2) 对基金 从证券市 场中取得 的收入 , 包括买 卖股票 、 债券的差 价收入 , 股票的 股息 、 红 利收入 , 债券的利息 收入及其 他收入, 暂不征收 企业所得 税。 (3) 对基金 取得的企 业债券利 息收入 , 应由发行 债券 的企业在向 基金支付 利息时代 扣代缴 20% 的 个人所得税 。对基金 从上市公 司取得的 股息红利 所得 ,持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的 ,其 股息红利所 得全额计 入应纳税 所得额; 持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂 减按 50%计 入应纳税所 得额;持 股期限超过 1 年的 ,暂免征 收个 人所得税。 对基金持 有的上市 公司限售 股, 解禁后 取得的股息、红利 收入,按照上述 规定计算纳 税,持股时间自解禁日起 计算;解禁前取 得 的股息 、 红利收入 继续暂 减按 50% 计 入应纳 税所得额 。 上述所得统 一适用 20% 的税率 计征个人 所得 税。 (4) 基金卖 出股票 按 0.1%的 税率缴纳 股票交易 印花 税,买入股 票不征收 股票交易 印花税。 (5) 本基金 的城市维 护建设税 、 教育费 附加和地 方教 育费附加等 税费按照 实际缴纳 增值税额 的适 用比例计算 缴纳。 7.4.7 重要 财务报表项目 的说明 7.4.7.1 银行 存款 单位:人民 币元


项目


本期末


2018 年 12 月31 日 上年度末


2017 年12 月31 日


活期存款


245,631,607.12 107,166,792.54


定期存款


- - 其中:存款 期限 1 个 月以内


- - 存款期限 1-3 个月


- -


存款期限 3 个月以上


- -


其他存款


- - 合计


245,631,607.12 107,166,792.54


7.4.7.2 交易 性金融资产 单位:人民 币元


项目


本期末


2018 年 12 月 31 日


成本


公允价值


公允价值变 动


大成 中小 盘混 合型 证券 投资 基金(LOF)2018 年 年 度报 告 第 26 页 共 58 页


股票


573,025,677.57 546,907,014.15 -26,118,663.42 贵金 属投资- 金交所黄 金 合约


- - - 债 券


交易所市场


- - - 银行间市场


- - - 合计


- - - 资产支持证 券


- - - 基金


- - - 其他


- - - 合计


573,025,677.57 546,907,014.15 -26,118,663.42 项目


上年度末


2017 年 12 月 31 日


成本


公允价值


公允价值变 动


股票


257,393,452.34


268,001,468.07


10,608,015.73


贵金属投资- 金交 所黄 金 合约


-


-


-


债 券


交易所市场


-


-


-


银行间市场


-


-


-


合计


-


-


-


资产支持证 券


-


-


-


基金


-


-


-


其他


-


-


-


合计


257,393,452.34


268,001,468.07


10,608,015.73


7.4.7.3 衍生 金融资产/ 负债 无。 7.4.7.4 买入 返售金融资产 无。 7.4.7.5 应收 利息 单位:人民 币元


项目


本期末


2018 年 12 月 31 日


上年度末


2017 年 12 月 31 日


应收活期存 款 利息


51,576.82 17,411.01 应收定期存 款利息


- - 应收其他存 款利息


- - 应收结算备 付金利息


2,171.60 1,678.90 应收债券利 息


- - 应收资产支 持证券利 息


- - 应收买入返 售证券利 息


- - 应收申购款 利息


- - 大成 中小 盘混 合型 证券 投资 基金(LOF)2018 年 年 度报 告 第 27 页 共 58 页


应收黄金合 约拆借孳 息


- - 其他


267.90 138.50 合计


54,016.32 19,228.41 7.4.7.6 其他 资产 无。 7.4.7.7 应付 交易费用 单位:人民 币元


项目


本期末


2018 年 12 月31 日 上年度末


2017 年 12 月 31 日


交易所市场 应付交易 费用


2,173,531.75 2,063,625.97 银行间市场 应付交易 费用


- - 合计


2,173,531.75 2,063,625.97 7.4.7.8 其他 负债 单位:人民 币元


项目


本期末


2018 年12 月 31 日


上年度末


2017 年 12 月 31 日


应付券商交 易单元保 证金


250,000.00 250,000.00 应付赎回费


32.54 64.42 预提费用 360,000.00 360,000.00 其他 - - 合计


610,032.54 610,064.42 7.4.7.9 实收 基金 金额单位: 人民币元


项目


本期


2018 年1 月1 日至 2018 年 12 月 31 日


基金份额( 份)


账面金额


上年度末 181,127,944.10


181,127,944.10 本期申购


387,332,347.27


387,332,347.27


本期赎回( 以“- ”号 填列)


-58,424,950.20


-58,424,950.20


- 基金拆分/ 份额折算 前


-


-


基金拆分/份 额折算调 整


-


-


本期 申购


-


-


本期赎回( 以“- ”号 填列)


-


-


本期末


510,035,341.17


510,035,341.17


注:1. 申购含 红利再投 份额(如有)、转换 入份额( 如有);赎回含转 换出份额(如有)。 2.截至本期 末, 本 基金于 深交所上 市的基金 份额为 95,410,631.00 份(上年 度末 :100,321,967.00 份) ,托管在 场外未上 市交易的 基金份额 为 414,624,710.17 份(上年 度末:80,805,977.10 份)。 上市的基金份额登记在证 券登记结算系统 ,可选择按 市价流通或按基 金份额净 值申购或赎回; 未大成 中小 盘混 合型 证券 投资 基金(LOF)2018 年 年 度报 告 第 28 页 共 58 页


上市的基金份额登记在注 册登记系统,按 基金份额净 值申购或赎回。通过跨系 统转登记可实现 基 金份额在两 个系统之 间的转换 。


7.4.7.10 未分 配利润 单位:人民 币元


项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润 合计


上年度末 184,660,525.47 -4,137,144.45 180,523,381.02 本期利润


-55,041,158.99 -36,726,679.15 -91,767,838.14


本 期 基 金 份 额 交 易 产生的变动 数


306,062,347.73 -21,739,592.58 284,322,755.15 其中:基金 申购款


365,963,230.46 -25,968,132.54 339,995,097.92 基金赎回款


-59,900,882.73 4,228,539.96 -55,672,342.77 本期已分配 利润


-82,160,549.69 - -82,160,549.69 本期末


353,521,164.52 -62,603,416.18 290,917,748.34 7.4.7.11 存款 利息收入 单位:人民 币元


项目


本期


2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日


上年度可比 期间


2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日


活期存款利 息收入


1,215,660.57 760,952.01 定期存款利 息收入


- - 其他存款利 息收入


- - 结算备付金 利息收入


64,012.21 48,502.17 其他


30,089.41 5,081.22 合计


1,309,762.19 814,535.40 7.4.7.12 股票 投资收益


单位:人民 币元


项目


本期


2018 年 1 月1 日至 2018 年12 月 31 日


上年度可比 期间


2017 年 1 月1 日至2017 年12 月31 日 卖出股票成 交总额


4,347,008,514.44


3,992,294,169.06


减: 卖出股票 成本总 额


4,383,158,249.56


3,911,917,577.96


买卖股票差 价收入


-36,149,735.12


80,376,591.10


7.4.7.13 债券 投资收益 无。 7.4.7.14 贵金 属投资收益 无。 大成 中小 盘混 合型 证券 投资 基金(LOF)2018 年 年 度报 告 第 29 页 共 58 页


7.4.7.15 衍生 工具收益 无。 7.4.7.16 股利 收益 单位:人民 币元


项目


本期


2018 年 1 月1 日至 2018 年12 月 31 日


上年度可比 期间


2017 年1 月1 日至2017 年 12 月 31 日


股票投资产 生的股利 收益


2,908,444.35 1,620,103.36 基金投资产 生的股利 收益


- - 合计


2,908,444.35 1,620,103.36 7.4.7.17 公允 价值变动收益 单位:人民 币元


项目名称


本期


2018 年 1 月1 日至 2018 年 12 月 31 日


上年度可比 期间


2017 年 1 月1 日至 2017 年 12 月 31 日


1.交易性金 融资产


-36,726,679.15 20,868,973.55 股票投资


-36,726,679.15 20,868,973.55 债券投资


- - 资产支持证 券投资


- - 基金投资


- - 贵金属投资


- - 其他


- - 2.衍生工具


- - 权证投资


- - 3.其他


- - 减: 应 税金融商 品公允价 值 变动产生的 预估增值 税


- - 合计


-36,726,679.15 20,868,973.55 7.4.7.18 其他 收入 单位:人民 币元


项目


本期


2018 年1 月1 日至 2018 年12 月 31 日


上年度可比 期间


2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月 31 日


基金赎回费 收入


326,696.54 355,510.91


合计


326,696.54 355,510.91


注: 本基金赎 回费率按 持有期间 递减,不 低于赎 回费 总额的 25%归 入基金 资产。 7.4.7.19 交易 费用 单位:人民 币元


项目


本期


2018 年 1 月1 日至2018 年 12 月 上年度可比 期间


2017 年 1 月1 日至 2017 年 12 月31 日 大成 中小 盘混 合型 证券 投资 基金(LOF)2018 年 年 度报 告 第 30 页 共 58 页


31 日 交易所市场 交易费用


13,382,005.37 11,733,448.82


银行间市场 交易费用


- -


合计


13,382,005.37 11,733,448.82


7.4.7.20 其他 费用 单位:人民 币元


项目


本期


2018 年 1 月1 日至2018 年 12 月 31 日 上年度可比 期间


2017 年 1 月1 日至 2017 年 12 月31 日 审计费用


60,000.00 60,000.00


信息披露费


300,000.00 300,000.00


银行费用 17,760.91 19,859.73


上市费 60,000.00 60,000.00


合计


437,760.91 439,859.73


7.4.8 或有 事项、资产负 债表日后事 项的说明 7.4.8.1 或有 事项 无 。 7.4.8.2 资产 负债表日后事 项 无。 7.4.9 关联 方关系 关联方名称


与本基金的 关系


大成基金管 理有限公 司(“大 成基金” ) 基金管理人 、基金销 售机构 中国银行股 份有限公 司(“中 国银行” ) 基金托管人 、基金销 售机构 中泰信托有 限责任公 司 基金管理人 的股东 光大证券股 份有限公 司(“光 大证券” ) 基金管理人 的股东 中国银河投 资管理有 限公司 基金管理人 的股东 大成国际资 产管理有 限公司( “大成国 际”) 基金管理人 的子公司 大成创新资 本管理有 限公司( “大成创 新资本”) 基金管理人 的合营企 业 注: 下述关联 交易均在 正常业务 范围内按 一般商 业条 款订立。


7.4.10 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易 7.4.10.1 通过 关联方交易单 元进行的交 易 7.4.10.1.1 股票 交易 金额单位: 人民币元


关联方名称


本期


2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日


上年度可比 期间


2017年1月1 日至2017 年12 月31 日


成交金额


占当期股票


成交总额的 比例 (%)


成交金额


占当期股票


成交总额的 比例 (% )


大成 中小 盘混 合型 证券 投资 基金(LOF)2018 年 年 度报 告 第 31 页 共 58 页


光大证券 688,952,496.31 7.63


350,166,377.24 4.52


7.4.10.1.2 债券 交易 无。 7.4.10.1.3 债券 回购交易 无。 7.4.10.1.4 权证 交易 无。 7.4.10.1.5 应支 付关联方的佣 金 金额单位: 人民币元


关联方名称


本期


2018 年1月1 日至2018 年12月31 日 当期


佣金


占当期佣金 总量 的比例(%)


期末应付佣 金余 额


占期末应付 佣金 总额的比例 (%)


光大证券 627,858.11 7.63


55,377.44 2.55


关联方名称


上年度可比 期间


2017 年1月1 日至2017 年12月31 日 当期


佣金


占当期佣金 总量 的比例(%)


期末应付佣 金余 额


占期末应付 佣金 总额的比例 (%)


光大证券 319,104.92 4.52


- -


注:1. 上述 佣金参考 市场价格 经本基金 的基金 管理 人与对方协 商确定 , 以 扣除由中 国证券登 记结 算有限责任 公司收取 的证管费 和经手费 的净额列 示。 2. 该类佣金协议的服 务范围还包括佣金 收取方为本 基金提供的证券投资研究 成果和市场信息 服 务等。


7.4.10.2 关联 方报酬 7.4.10.2.1 基金 管理费


单位:人 民币元


项目


本期


2018 年 1 月1 日 至 2018 年 12 月 31 日


上年度可比 期间


2017 年 1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日


当期发生的 基金应支 付的管理 费


8,242,766.29 5,799,158.86 其中: 支付 销售机构 的客户维 护费


735,576.31


794,710.89


大成 中小 盘混 合型 证券 投资 基金(LOF)2018 年 年 度报 告 第 32 页 共 58 页


注: 支付基金 管理人大 成基金的 管理人报 酬按前 一日 基金资产净 值 1.50% 的年费率 计提, 逐日 累计 至每月月底 ,按月支 付。其计 算公式为 : 日管理人报 酬=前一 日基金资 产净值 × 1.50%/ 当年天数。 7.4.10.2.2 基金 托管费 单位:人民 币元


项目


本期


2018 年1 月1 日至 2018 年12 月 31 日


上年度可比 期间


2017 年 1 月1 日至 2017 年 12 月31 日


当期发生的 基金应支 付的托管 费


1,373,794.38 966,526.51 注: 支付基金 托 管人中 国银行的 托管费按 前一日 基金 资产净值 0.25% 的年 费率计提 , 逐日累计 至每 月月底,按 月支付。 其计算公 式为: 日托管费= 前一日基 金资产净 值 × 0.25%/ 当年 天数。 7.4.10.3 与关 联方进行银行 间同业市场 的债券(含 回购)交易 无。 7.4.10.4 各关 联方投资本基 金的情况 7.4.10.4.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况 无。


7.4.10.4.2 报告 期末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基 金的情况 无。 7.4.10.5 由关 联方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入


单位:人 民币元


关联方名称


本期


2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日


上年度 可比 期间


2017年1月1 日至2017 年12月31 日


期末余额


当期利息收 入


期末余额


当期利息收 入


中国银行


245,631,607.12


1,215,660.57


107,166,792.54


760,952.01


注: 本基金由 基金托管 人保管的 银行存款 ,按银 行约 定利率计息 。 7.4.10.6 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况 无。 大成 中小 盘混 合型 证券 投资 基金(LOF)2018 年 年 度报 告 第 33 页 共 58 页


7.4.10.7 其他 关联交易事项 的说明 无。 7.4.11 利润 分配情况 单位:人民 币元


序 号


权益


登记日


除息日


每10 份 基金份 额分红 数


现金形式


发放总额


再投资形式


发放总额


本期利润分 配 合计


备 注


场内


场外


1 2018-12 -11 2018-12 -12 2018-12 -11 1.688 64,155,467.18 18,005,082.51 82,160,549.69 - 合 计 -


-


-


1.688 64,155,467.18 18,005,082.51 82,160,549.69 - 7.4.12 期末(2018 年 12 月 31 日)本基金持 有的流通受限证 券 7.4.12.1 因认 购新发/增 发证券而于期 末持有的流 通受限证 券 金额单位: 人民币元


7.4.12.1.1 受限证券 类别:股 票


证券


代码


证券


名称


成功


认购日


可流通日


流通 受限 类型


认购


价格


期末 估值 单价


数量


(单位: 股)


期末


成本总额


期末估值总 额


备 注


601138 工业 富联 2018-05-28 2019-06-10 新股 流通 受限 13.77 10.97 351,533 4,840,609.41 3,856,317.01 - 601860 紫金 银行 2018-12-20 2019-01-03 新股 流通 受限 3.14 3.14 15,970 50,145.80 50,145.80 - 注: 基金可作 为特定投 资者 , 认购首 次公开发 行股票时 公司股东公 开发售股 份, 所认购的 股份自发 行结束之日 起 12 个月 内不得转 让。 7.4.12.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票 无。 7.4.12.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券 无。 7.4.13 金融 工具风险及管 理 7.4.13.1 风险 管理政策和组 织架构 本基金属于混合型基金, 其预期收益及风险 水平低于 股票基金,高于债券基金 与货币市场基 金,属于较高风险收益特 征的开放式基金 。本基金投 资的金融工具主要包括股 票投资和债券投 资 等。本基金在日常经营活 动中面临的与这 些金融工具 相关 的风险主要包括信用 风险、流动性风 险 及市场风险。本基金的基 金管理人从事风 险管理的主 要目标是争取将相对风险 控制在限定的范 围大成 中小 盘混 合型 证券 投资 基金(LOF)2018 年 年 度报 告 第 34 页 共 58 页


之内,使本 基金在风 险和收益 之间取得 最佳的平 衡以 基金资产长 期增值的 目标。


本基金 的基金管 理人奉行 全面风险 管理体系 的建 设 , 建立了以 由高层监 控(合规 与风险管 理委 员会 、 公司投资风 险控制委 员会) 、 专业 监控( 监察 稽 核部 、 风险管理部) 、 部门互控 、 岗位 自控构 成的风险管理架构体系。 本基金的基金管 理人在董事 会下设立合规与风险管理 委员会,对公司 整 体运营风险进行监督,监 督风险控制措施 的执行;在 管理层层面设立投资 风险 控制委员会,通 过 定期会议讨论涉及投资风 险的重大议题, 形成正式决 议提交投委会;在业务操 作层面,监察稽 核 部履行合规控制职责,通 过定期、不定期 检查内控制 度的执行情况、对重大风 险点以专项稽核 的 方式确保公 司内控制 度、流程 得到贯彻 执行。风 险管 理部履行风 险量化评 估分析职 责。





本基金的基金管理 人对于金融工具的 风险管理方 法主要是通过定性分析和 定量分析的方法 去 估测各种风险产生的可能 损失。从定性分 析的角度出 发,判断风险损失的严重 程度和出现同类 风 险损失的频度。而从定量 分析的角度出发 ,根据本基 金的投资目标,结合基金 资产所运 用金融 工 具特征通过 特定的风 险量化指 标 、 模型 , 日 常的量化 报告 , 确定风险 损失的 限度和相 应置信程 度, 及时可靠地 对各种风 险进行监 督 、 检查和 评估 , 并通 过相应决策 , 将 风险控 制在可承 受的范围 内。 7.4.13.2 信用 风险 信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手 未履行合 约责任,或者基金所投资 证券之发行人 出现违约、 拒绝支付 到期本息 等情况, 导致基金 资产 损失和收益 变化的风 险。


本基金的基金管理 人在交易前对交易 对手的资信 状况进行了充分的评估。 本基金的银行存 款 存放在本基金的托管行中 国银行,因而与 银行存款相 关的信用风险不重大。本 基金在交易所进 行 的交易均以中国证券登记 结算有限责任公 司为交易对 手完成证券交收和款项清 算,违约风险可 能 性很小;在银行间同业市 场进行交易前均 对交易对手 进行信用评估并对证券交 割方式进行限制 以 控制相应的 信用风险 。


本基金的基金管理 人建立了信用风险 管理流程, 通过对投资品种信用等级 评估来控制证券 发 行人的信用 风险,且 通过分散 化投资以 分散信用 风险 。


于本期 末,本基 金无债券 投资(上年 度末: 同)。 7.4.13.3 流动 性风险


流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关 的义务时 遇到资金短缺的风险。本 基金的流动性 风险一方面来自于基金份 额持有人可随时 要求赎回其 持有的基金份额,另一方 面来自于投资品 种 所处的交易市场不活跃而 带来的变现困难 或因投资集 中而无法在市场出现剧烈 波动的情况下以 合 理的价格变 现。 大成 中小 盘混 合型 证券 投资 基金(LOF)2018 年 年 度报 告 第 35 页 共 58 页


7.4.13.3.1 报告 期内本基金组 合资产的流 动性风险分 析 本基金的基金管理人严格 按照《公开募集证 券投资基 金运作管理办法》及《公 开募集开放式 证券投资基金流动性风险 管理规定》等有 关法规的要 求建立健全开放式基金流 动性风险管理的 内 部控制体系,审慎评估各 类资产的流动性 ,针对性制 定流动性风险管理措施, 对本基金组合资 产 的流动性风险进行管理。 本基金的基金管 理人采用监 控基金组合资产持仓集中 度指标、逆回购 交 易的到期日 与交易对 手的集中 度、流动 性受限资 产比 例、基金组 合资产中 7 个工作 日可变现 资产 的可变现价值以及压力测 试等方式防范流 动性风险。 并于开放日对本基金的申 购赎回情况进行 监 控,保持基金投资组合中 的可用现金头寸 与之相匹配 ,确保本基金资产的变现 能力与投资者赎 回 需求的匹配与平衡。本基 金的基金管理人 在基金合同 中设计了巨额赎回条款, 约定在非常情况 下 赎回申请的处理方式,控 制因开放申购赎 回模式带来 的流动性风险,有效保障 基金持有人利益 。 于本期末, 本基金持 有的流动 性受限资 产的估值 占基 金资产净值 的比例未 超过 15% 。


本基金主要投 资于 交易所及银行间市 场内交易的 证券,除在附注“期末本 基金持有的流通 受 限证券”中列示的部分 基金资产流通暂时 受限制外( 如有),其余均能及时变 现。此外,本基金 可 通过卖出回购金融资产方 式借入短期资金 应对流动性 需求,其上限一般不超过 基金持有的债券 资 产的公允价值。除附注“ 期末债券正回购 交易中作为 抵押的债券”中列示的卖 出回购金融资产 款 余额( 如有) 将在 1 个月内到期 且计息外 ,本基金 于资 产负债表日 所持有的 金融负债 的合约约 定剩 余到期日均为一年以内且 一般不计息,可 赎回基金份 额净值无固定到期日且不 计息,因此账面 余 额一般即为 未折现的 合 约到期 现金流量 。 7.4.13.4 市场 风险 市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值 或未来现 金流量因所处市场各类价 格因素的变动 而发生波动 的风险, 包括利率 风险、外 汇风险和 其他 价格风险。 7.4.13.4.1 利率 风险 利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流 量受市场 利率变动而发生波动的风 险。利率敏感 性金融工具均面临由于市 场利率上升而导 致公允价值 下降的风险,其中浮动利 率类金融工具还 面 临每个付息 期间结束 根据市场 利率重新 定价时对 于未 来现金流影 响的风险 。


本基金的基金管理 人定期对本基金面 临的利率敏 感性缺口进行监控,并通 过调整投资组合 的 久期等方法 对上述利 率 风险进 行管理。


本基金持有及承担 的大部分金融资产 和金融负债 不计息,因此本基金的收 入及经营活动的 现 金流量在很大程度上独立 于市场利率变化 。本基金持 有的利率敏感性资产主要 为银行存款、结 算大成 中小 盘混 合型 证券 投资 基金(LOF)2018 年 年 度报 告 第 36 页 共 58 页


备付金和存 出保证金 等。 7.4.13.4.1.1 利率 风险敞口 单位:人民 币元


本期末


2018 年12 月31 日


1 年以内


1-5 年


5 年以上


不计息


合计


资产








银行存款 245,631,607.12 - - - 245,631,607.12 结算备付金 4,825,808.81 - - - 4,825,808.81 存出保证金 595,309.15 - - - 595,309.15 交易性金融 资产 - - - 546,907,014.15 546,907,014.15 应收利息 - - - 54,016.32 54,016.32 应收申购款 74.55 - - 126,006.16 126,080.71 应收证券清 算款 - - - 6,868,846.60 6,868,846.60 资产总计


251,052,799.63 - - 553,955,883.23 805,008,682.86 负债








应付赎回款 - - - 37,965.39 37,965.39 应付管理人 报酬 - - - 1,057,768.84 1,057,768.84 应付托管费 - - - 176,294.83 176,294.83 应付交易费 用 - - - 2,173,531.75 2,173,531.75 其他负债 - - - 610,032.54 610,032.54 负债总计


- - - 4,055,593.35 4,055,593.35 利率敏感度 缺口


251,052,799.63 - - 549,900,289.88 800,953,089.51 上年度末


2017 年12 月31 日


1 年以内


1-5 年


5 年以上


不计息


合计


资产








银行存款 107,166,792.54 - - - 107,166,792.54 结算备付金 3,730,851.72 - - - 3,730,851.72 存出保证金 307,759.86 - - - 307,759.86 交易性金融 资产 - - - 268,001,468.07 268,001,468.07 应收利息 - - - 19,228.41 19,228.41 应收申购款 10,303.56 - - 32,121.41 42,424.97 资产总计


111,215,707.68


-


-


268,052,817.89


379,268,525.57


负债








应付赎回款 - - - 218,624.38 218,624.38 应付管理人 报酬 - - - 447,520.89 447,520.89 应付托管费 - - - 74,586.82 74,586.82 应付证券清 算款 - - - 14,202,777.97 14,202,777.97 应付交易费 用 - - - 2,063,625.97 2,063,625.97 其他负债 - - - 610,064.42 610,064.42 负债总计


- -


-


17,617,200.45


17,617,200.45


利率敏感度 缺口


111,215,707.68


-


-


250,435,617.44


361,651,325.12


注: 表中所示 为本基金 资产及负 债的账面 价值 , 并 按照 合约规定的 利率重新 定价日或 到期日孰 早者大成 中小 盘混 合型 证券 投资 基金(LOF)2018 年 年 度报 告 第 37 页 共 58 页


予以分类 。


7.4.13.4.1.2 利率 风险的敏感性 分析 于本期末,本基金未持有 交易性债券投资( 上年度末 :同),因此市场利率的变 动对于本基金 资产净值无 重大影响( 上年度末 :同)。 7.4.13.4.2 外汇 风险


外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现 金流量因 外汇汇率变动而发生波动 的风险。本基 金的所有资 产及负债 以人民币 计价,因 此无重大 外汇 风险。 7.4.13.4.3 其他 价格风险


其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允 价值或未 来现金流量因除市场利率 和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而 发生波动的风险 。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市 场 交易的股票和债券,所面 临的其他价格风 险 来源于单 个证券发行主体自身经营 情况或特殊事项 的 影响,也可 能来源于 证券市场 整体波动 的影响。





本基金的基金管理 人在构建和管理投 资组合的过 程中,采用“自上而下” 与“自下而上” 相 结合的策略,通过对宏观 经济情况及政策 的分析,结 合证券市场运行情况,做 出资产配置及组 合 构建的决定;通过对单个 证券的定性分析 及定量分析 ,选择符合基金合同约定 范围的投资品种 进 行投资。本基金的基金管 理人定期结合宏 观及微观环 境的变化,对投资策略、 资产配置、投资 组 合进行修正 ,来主动 应对可能 发生的市 场价格风 险。


本基金通过投资组 合的分散化降低其 他价格风险 。本基金股票资产占基金 资产的比例范围 为 60%-95% ; 债券、 资 产支持证 券、 债券逆 回购等固 定收 益类资产和 现金投资 比例范围 为基金资 产的 5%-40% ;本基金投资 中小盘股票的资产 不低于基金非 现金资产的 80%。此外 ,本基金的基金管 理 人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期 运用多种定量方法对基金进行风险度量,包 括 VaR(Value at Risk) 指标等来测试本 基金面临 的潜在价格风险,及时可靠地对风 险进行跟 踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他 价格风险敞口 金额单位: 人民币元


项目


本期末


2018 年12 月 31 日


上年度末


2017 年12月31 日


公允价值


占基金资产 净值 比例(%)


公允价值


占基金资产 净值比例 (% )


交易性金融 资产- 股票 投资


546,907,014.15


68.28


268,001,468.07


74.10


大成 中小 盘混 合型 证券 投资 基金(LOF)2018 年 年 度报 告 第 38 页 共 58 页


交易性金融 资产 - 基 金投资


- - - -


交易性金融 资产 -债 券投资


- - - -


交易性金融资产-贵金属 投 资


- - - -


衍生金融资 产


-权证投资


- - - -


其他


- - - -


合计


546,907,014.15 68.28


268,001,468.07 74.10


7.4.13.4.3.2 其他 价格风险的敏 感性分析


假 设


除业绩比较 基准以外 的其他市 场变量保 持不变 相关风险变 量的变动


对资产负债 表日基金 资产净值 的


影响金额( 单位:人 民币元)


本期末 (2018 年12 月31 日)


上年度末 (2017 年 12 月 31 日 )


分 析 1.业绩比较 基准上升5% 37,440,000.00 20,380,000.00


2.业绩比较 基准下降5% -37,440,000.00 -20,380,000.00


7.4.14 有助 于理解和分析 会计报表需 要说明的其 他事项 (1) 公允价 值 (a) 金融工 具公允价 值计量的 方法


公允价值计量结果 所属的层次,由对 公允价值计 量整体而言具有重要意义 的输入值所属的 最 低层次决定 : 第一层次: 相同资产 或负债在 活跃市场 上未经调 整的 报价。 第二层次: 除第一层 次输入值 外相关资 产或负债 直接 或间接可观 察的输入 值。 第三层次: 相关资产 或负债的 不可观察 输入值。 (b) 持续的 以公允价 值计量的 金融工具 (i) 各层次 金融工具 公允价值


于本期末,本基金 持有的以公允价值 计量且其变 动计入当期损益的金融资 产中属于第一 层次 的余额为543,000,551.34 元 , 属于 第二层次 的余额 为3,906,462.81 元 , 无 属于第三 层次的 余额(上 年度末:第 一层次 254,513,139.84 元, 第二层 次 13,488,328.23 元,无第 三层次) 。 (ii) 公允 价值所属 层次间的 重大变动


本基金 以导致各 层次之间 转换的事 项发生日 为确 认各层次之 间转换的 时点。


对于证 券交易所 上市的股 票和债券 , 若 出现重大 事项停牌 、 交易不 活跃(包 括涨跌停 时的交易大成 中小 盘混 合型 证券 投资 基金(LOF)2018 年 年 度报 告 第 39 页 共 58 页


不活跃) 、 或属 于非公开 发行等情 况 , 本基金 不会于停 牌日至交易 恢复活跃 日期间 、 交易 不活跃 期 间及限售期 间将相关股票 和债券的公允价 值列入第一 层次;并根据估值调整中 采用的不可观察 输 入值对于公 允价值的 影响程度 ,确定相 关股票和 债券 公允价值应 属第二层 次还是第 三层次。 (iii) 第三 层次公允 价值余额 和本期变 动金额 无。 (c) 非持续 的以公允 价值计量 的金融工 具


于本期 末,本基 金未持有 非持续的 以公允价 值计 量的金融资 产(上年度 末:同) 。 (d) 不以公 允价值计 量的金融 工具


不以公允价值计量 的金融资产和负债 主要包括应 收款项和其他金融负债, 其账面价值与公 允 价值相差很 小。 (2) 除公允 价值外, 截至资产 负债表日 本基金 无 需 要说明的其 他重要事 项。 §8 投 资 组合 报告 8.1 期末 基金资产组合 情况


金额单位: 人民币元


序号


项目


金额


占基金总资 产的比例 (%)


1


权益投资


546,907,014.15 67.94 其中:股票


546,907,014.15 67.94 2 基金投资


- - 3


固定收益投 资


- - 其中:债券


- -





资产支持 证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品 投资


- - 6


买入返售金 融资产


- - 其中:买断式回购的买 入返售金 融资 产


- - 7


银行存款和 结算备付 金合计


250,457,415.93 31.11 8


其他各项资 产


7,644,252.78 0.95 9


合计


805,008,682.86 100.00 8.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合 8.2.1 报告 期末按行业分 类的境内股 票投资组合 金额单位: 人民币元


代码


行业类别


公允价值( 元)


占基金资产 净值比例 (%)


A


农、林、牧 、渔业


- - B


采矿业


- - 大成 中小 盘混 合型 证券 投资 基金(LOF)2018 年 年 度报 告 第 40 页 共 58 页


C


制造业


466,845,813.35 58.29 D


电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业


- - E


建筑业


- - F


批发和零售 业


- - G


交通运输、 仓储和邮 政业


- - H


住宿和餐饮 业


- - I


信息传输、 软件和信 息技术服 务业


48,724,765.00 6.08 J


金融业


50,145.80 0.01 K


房地产业


- - L


租赁和商务 服务业


- - M


科学研究和 技术服务 业


- - N


水利、环境 和公共设 施管理业


- - O


居民服务、 修理和其 他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会 工作


- - R


文化、体育 和娱乐业


31,286,290.00 3.91 S


综合


- - 合计


546,907,014.15 68.28 8.2.2 报告 期末按行业分 类的港股通 投资股票投 资组合 无。 8.3 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所 有股票投资明 细 金额单位: 人民币元





序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值( 元)


占基金资产 净值比例 (%)


1 600498 烽火通信 1,717,650 48,901,495.50 6.11 2 600038 中直股份 902,284 33,709,330.24 4.21 3 300078 思创医惠 3,369,572 33,493,545.68 4.18 4 002223 鱼跃医疗 1,696,950 33,277,189.50 4.15 5 300496 中科创达 1,479,900 32,705,790.00 4.08 6 002672 东江环保 2,812,924 32,179,850.56 4.02 7 300144 宋城演艺 1,465,400 31,286,290.00 3.91 8 002202 金风科技 3,102,000 30,988,980.00 3.87 9 603659 璞泰来 617,300 29,260,020.00 3.65 10 600809 山西汾酒 763,400 26,757,170.00 3.34 11 300395 菲利华 1,855,475 26,626,066.25 3.32 12 000876 新 希 望 3,614,660 26,314,724.80 3.29 13 002583 海能达 3,165,124 24,972,828.36 3.12 14 603508 思维列控 617,700 24,590,637.00 3.07 大成 中小 盘混 合型 证券 投资 基金(LOF)2018 年 年 度报 告 第 41 页 共 58 页


15 600872 中炬高新 604,700 17,814,462.00 2.22 16 300633 开立医疗 619,653 17,071,440.15 2.13 17 600104 上汽集团 601,301 16,036,697.67 2.00 18 300451 创业软件 836,500 16,018,975.00 2.00 19 002271 东方雨虹 1,089,350 14,107,082.50 1.76 20 300584 海辰药业 495,300 11,956,542.00 1.49 21 300601 康泰生物 210,300 7,524,534.00 0.94 22 300661 圣邦股份 107,000 7,340,200.00 0.92 23 601138 工业富联 351,590 3,856,977.64 0.48 24 603185 上机数控 1,345 66,039.50 0.01 25 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.01 8.4 报告 期内股票投资 组合的重大 变动 8.4.1 累计 买入金额超出 期初基金资 产净值 2%或前 20 名的股票 明细 金额单位: 人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计买 入金额


占期初基金 资产净值 比例(%)


1 600048 保利地产 150,551,584.29 41.63 2 300373 扬杰科技 120,690,205.99 33.37 3 000858 五 粮 液 109,973,025.14 30.41 4 600498 烽火通信 94,248,581.22 26.06 5 002262 恩华药业 91,260,622.26 25.23 6 601288 农业银行 90,293,193.76 24.97 7 600884 杉杉股份 87,672,144.52 24.24 8 000333 美的集团 80,998,156.84 22.40 9 603799 华友钴业 75,315,038.00 20.83 10 002202 金风科技 75,005,739.93 20.74 11 000960 锡业股份 70,341,912.43 19.45 12 601398 工商银行 63,705,430.71 17.62 13 300144 宋城演艺 60,118,569.53 16.62 14 600038 中直股份 59,048,407.11 16.33 15 601939 建设银行 56,451,222.70 15.61 16 002223 鱼跃医疗 55,513,301.08 15.35 17 600570 恒生电子 54,275,886.05 15.01 18 002138 顺络电子 53,560,591.61 14.81 19 300078 思创医惠 53,265,600.67 14.73 20 300661 圣邦股份 51,555,323.98 14.26 21 000910 大亚圣象 51,158,050.47 14.15 22 300369 绿盟科技 48,830,309.31 13.50 23 000661 长春高新 47,227,823.80 13.06 24 002007 华兰生物 46,382,089.64 12.83 25 300633 开立医疗 45,868,944.34 12.68 26 002304 洋河股份 44,795,918.73 12.39 大成 中小 盘混 合型 证券 投资 基金(LOF)2018 年 年 度报 告 第 42 页 共 58 页


27 000002 万 科A 41,647,407.37 11.52 28 600036 招商银行 41,093,701.95 11.36 29 002405 四维图新 40,789,054.12 11.28 30 002672 东江环保 39,752,765.27 10.99 31 300377 赢时胜 36,801,739.27 10.18 32 601688 华泰证券 36,695,366.34 10.15 33 300496 中科创达 35,388,269.00 9.79 34 300166 东方国信 35,314,902.08 9.76 35 600967 内蒙一机 35,251,950.51 9.75 36 600771 广誉远 35,166,667.39 9.72 37 600703 三安光电 35,100,651.01 9.71 38 300323 华灿光电 34,727,986.20 9.60 39 002422 科伦药业 34,537,735.38 9.55 40 601111 中国国航 33,894,638.86 9.37 41 600019 宝钢股份 31,294,643.98 8.65 42 300498 温氏股份 31,042,143.36 8.58 43 300433 蓝思科技 30,410,018.10 8.41 44 600872 中炬高新 30,385,126.06 8.40 45 300408 三环集团 30,147,594.35 8.34 46 601998 中信银行 29,796,595.76 8.24 47 600809 山西汾酒 29,776,196.22 8.23 48 601899 紫金矿业 29,562,219.95 8.17 49 600340 华夏幸福 29,457,074.39 8.15 50 603659 璞泰来 29,369,850.25 8.12 51 000568 泸州老窖 28,877,718.53 7.98 52 600183 生益科技 28,674,860.80 7.93 53 300395 菲利华 28,623,315.35 7.91 54 600438 通威股份 27,679,145.29 7.65 55 000069 华侨城A 27,377,192.15 7.57 56 000786 北新建材 27,224,985.69 7.53 57 002126 银轮股份 27,163,027.00 7.51 58 000876 新 希 望 26,580,122.48 7.35 59 002594 比亚迪 26,483,753.40 7.32 60 603508 思维列控 26,439,924.92 7.31 61 002583 海能达 26,376,049.45 7.29 62 002821 凯莱英 26,271,802.18 7.26 63 603444 吉比特 26,231,211.24 7.25 64 002815 崇达技术 25,783,868.39 7.13 65 000651 格力电器 25,486,795.00 7.05 66 300451 创业软件 24,872,924.26 6.88 67 600104 上汽集团 24,356,199.38 6.73 68 002020 京新药业 24,277,413.43 6.71 大成 中小 盘混 合型 证券 投资 基金(LOF)2018 年 年 度报 告 第 43 页 共 58 页


69 300122 智飞生物 24,059,586.00 6.65 70 603501 韦尔股份 24,040,919.81 6.65 71 300699 光威复材 23,659,793.72 6.54 72 603989 艾华集团 22,982,254.88 6.35 73 000968 蓝焰控股 22,749,000.89 6.29 74 603986 兆易创新 22,612,869.33 6.25 75 600352 浙江龙盛 21,937,148.41 6.07 76 600409 三友化工 21,627,313.60 5.98 77 300348 长亮科技 21,604,605.00 5.97 78 002544 杰赛科技 21,504,869.14 5.95 79 600332 白云山 21,170,948.00 5.85 80 300642 透景生命 21,038,633.20 5.82 81 000066 中国长城 20,812,501.64 5.75 82 300016 北陆药业 20,550,042.90 5.68 83 002912 中新赛克 20,159,270.77 5.57 84 600563 法拉电子 20,050,309.70 5.54 85 601318 中国平安 19,915,282.26 5.51 86 002373 千方科技 19,706,972.11 5.45 87 601599 鹿港文化 19,623,840.68 5.43 88 002463 沪电股份 19,562,110.95 5.41 89 000596 古井贡酒 17,991,859.00 4.97 90 601888 中国国旅 17,657,282.31 4.88 91 002185 华天科技 16,676,805.94 4.61 92 601066 中信建投 16,558,717.80 4.58 93 300296 利亚德 16,479,682.92 4.56 94 002271 东方雨虹 16,433,435.88 4.54 95 300477 合纵科技 16,380,953.65 4.53 96 300584 海辰药业 16,315,510.42 4.51 97 002127 南极电商 15,954,232.18 4.41 98 002065 东华软件 15,917,491.21 4.40 99 600887 伊利股份 15,915,596.35 4.40 100 603848 好太太 15,873,013.46 4.39 101 300653 正海生物 15,710,263.30 4.34 102 603939 益丰药房 15,631,741.86 4.32 103 002025 航天电器 15,594,616.53 4.31 104 603369 今世缘 15,455,258.99 4.27 105 603900 莱绅通灵 15,417,221.88 4.26 106 600028 中国石化 15,310,461.00 4.23 107 601328 交通银行 15,300,857.54 4.23 108 002353 杰瑞股份 15,257,949.53 4.22 109 600477 杭萧钢构 15,215,513.81 4.21 110 300602 飞荣达 15,021,855.46 4.15 大成 中小 盘混 合型 证券 投资 基金(LOF)2018 年 年 度报 告 第 44 页 共 58 页


111 000537 广宇发展 14,709,013.00 4.07 112 002179 中航光电 14,678,278.45 4.06 113 002311 海大集团 14,553,398.88 4.02 114 600885 宏发股份 14,508,108.03 4.01 115 002449 国星光电 14,500,844.12 4.01 116 002440 闰土股份 14,494,072.68 4.01 117 603506 南都物业 14,491,947.30 4.01 118 600339 中油工程 14,400,940.77 3.98 119 002648 卫星石化 14,352,621.44 3.97 120 000725 京东方A 13,972,588.00 3.86 121 600487 亨通光电 13,944,106.96 3.86 122 300316 晶盛机电 13,851,225.62 3.83 123 002384 东山精密 12,894,567.43 3.57 124 600521 华海药业 12,616,434.73 3.49 125 002739 万达电影 12,561,563.18 3.47 126 603599 广信股份 12,498,949.77 3.46 127 600867 通化东宝 12,303,492.22 3.40 128 000418 小天鹅A 12,288,194.53 3.40 129 002751 易尚展示 12,194,972.37 3.37 130 000547 航天发展 11,932,224.72 3.30 131 001979 招商蛇口 11,693,206.50 3.23 132 300383 光环新网 11,559,185.00 3.20 133 600596 新安股份 11,014,483.32 3.05 134 002572 索菲亚 11,000,715.12 3.04 135 600351 亚宝药业 10,958,110.91 3.03 136 300351 永贵电器 10,943,877.00 3.03 137 002640 跨境通 10,935,801.54 3.02 138 002032 苏 泊 尔 10,853,941.40 3.00 139 002294 信立泰 10,808,330.38 2.99 140 600085 同仁堂 10,792,929.16 2.98 141 002050 三花智控 10,783,219.00 2.98 142 600188 兖州煤业 10,742,725.52 2.97 143 002456 欧菲科技 10,725,675.96 2.97 144 000063 中兴通讯 10,562,986.83 2.92 145 002396 星网锐捷 10,228,061.02 2.83 146 000401 冀东水泥 10,005,269.99 2.77 147 000932 华菱钢铁 10,000,339.00 2.77 148 002044 美年健康 9,815,854.00 2.71 149 600606 绿地控股 9,591,083.00 2.65 150 300601 康泰生物 9,028,484.00 2.50 151 603387 基蛋生物 8,934,717.74 2.47 152 002920 德赛西威 8,874,262.04 2.45 大成 中小 盘混 合型 证券 投资 基金(LOF)2018 年 年 度报 告 第 45 页 共 58 页


153 300452 山河药辅 8,755,225.32 2.42 154 002837 英维克 8,730,515.00 2.41 155 002741 光华科技 8,581,300.50 2.37 156 300059 东方财富 8,393,043.00 2.32 157 300623 捷捷微电 8,356,552.00 2.31 158 300426 唐德影视 8,284,207.87 2.29 159 300159 新研股份 8,211,757.00 2.27 160 600383 金地集团 8,197,241.20 2.27 161 603515 欧普照明 8,051,896.00 2.23 162 300760 迈瑞医疗 7,954,673.00 2.20 163 600993 马应龙 7,940,870.70 2.20 164 300476 胜宏科技 7,789,657.00 2.15 165 600153 建发股份 7,663,432.00 2.12 166 002925 盈趣科技 7,637,306.96 2.11 167 600030 中信证券 7,457,620.00 2.06 168 002244 滨江集团 7,418,212.00 2.05 169 600782 新钢股份 7,387,307.00 2.04 170 002258 利尔化学 7,370,896.36 2.04 171 002382 蓝帆医疗 7,297,468.44 2.02 172 601877 正泰电器 7,266,280.00 2.01 173 300628 亿联网络 7,235,125.00 2.00 注:本期累 计买入金 额指买入 成交金额 (成交单 价乘 以成交数量) ,不考虑 相关交易 费用。 8.4.2 累计 卖出金额超出 期初基金资 产净值 2%或前 20 名的股票 明细 金额单位: 人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计卖 出金额


占期初基金 资产净值 比例(%)


1 600048 保利地产 156,649,417.25 43.32 2 000858 五 粮 液 141,471,432.66 39.12 3 300373 扬杰科技 115,139,213.43 31.84 4 600884 杉杉股份 102,022,536.32 28.21 5 601288 农业银行 92,708,953.98 25.63 6 002262 恩华药业 86,549,341.80 23.93 7 000333 美的集团 77,826,013.77 21.52 8 603799 华友钴业 75,289,135.53 20.82 9 000960 锡业股份 66,259,091.25 18.32 10 601398 工商银行 61,055,204.52 16.88 11 000910 大亚圣象 59,683,776.24 16.50 12 600570 恒生电子 58,712,707.60 16.23 13 601939 建设银行 57,946,002.21 16.02 14 002138 顺络电子 53,360,252.47 14.75 15 000661 长春高新 52,877,811.39 14.62 16 600498 烽火通信 49,342,072.07 13.64 大成 中小 盘混 合型 证券 投资 基金(LOF)2018 年 年 度报 告 第 46 页 共 58 页


17 002007 华兰生物 47,488,547.25 13.13 18 600036 招商银行 41,476,939.37 11.47 19 300369 绿盟科技 41,400,876.44 11.45 20 000786 北新建材 41,305,764.85 11.42 21 300661 圣邦股份 40,791,174.50 11.28 22 002405 四维图新 40,589,160.27 11.22 23 300166 东方国信 40,294,938.65 11.14 24 002304 洋河股份 40,157,559.72 11.10 25 000002 万 科A 40,141,057.45 11.10 26 601899 紫金矿业 39,903,383.50 11.03 27 601688 华泰证券 38,316,917.35 10.59 28 002202 金风科技 37,690,995.14 10.42 29 300377 赢时胜 37,035,531.73 10.24 30 600771 广誉远 36,200,031.86 10.01 31 002179 中航光电 33,604,108.87 9.29 32 600703 三安光电 32,604,081.23 9.02 33 600967 内蒙一机 32,536,944.91 9.00 34 300498 温氏股份 32,401,530.46 8.96 35 600340 华夏幸福 32,236,517.74 8.91 36 601111 中国国航 31,972,199.45 8.84 37 002422 科伦药业 31,361,773.31 8.67 38 300633 开立医疗 30,955,501.99 8.56 39 000069 华侨城A 30,671,639.71 8.48 40 600019 宝钢股份 30,276,294.45 8.37 41 300323 华灿光电 29,558,704.50 8.17 42 603444 吉比特 29,554,431.62 8.17 43 300433 蓝思科技 28,874,186.84 7.98 44 002463 沪电股份 28,817,578.14 7.97 45 600438 通威股份 28,105,497.03 7.77 46 300408 三环集团 27,938,347.92 7.73 47 300348 长亮科技 27,937,847.60 7.73 48 601998 中信银行 27,881,427.62 7.71 49 600183 生益科技 27,674,608.90 7.65 50 300122 智飞生物 27,060,694.41 7.48 51 000651 格力电器 26,956,825.28 7.45 52 603989 艾华集团 25,994,230.10 7.19 53 000568 泸州老窖 25,868,538.65 7.15 54 000968 蓝焰控股 25,824,085.42 7.14 55 002594 比亚迪 25,663,752.64 7.10 56 002821 凯莱英 25,607,386.54 7.08 57 300144 宋城演艺 24,723,500.66 6.84 58 000001 平安银行 24,713,188.00 6.83 大成 中小 盘混 合型 证券 投资 基金(LOF)2018 年 年 度报 告 第 47 页 共 58 页


59 002815 崇达技术 24,689,521.29 6.83 60 603986 兆易创新 24,462,905.60 6.76 61 300699 光威复材 24,286,912.99 6.72 62 002126 银轮股份 23,863,150.71 6.60 63 600038 中直股份 23,016,879.41 6.36 64 601877 正泰电器 22,390,774.86 6.19 65 300642 透景生命 22,351,959.52 6.18 66 603501 韦尔股份 22,340,036.75 6.18 67 002020 京新药业 21,924,120.66 6.06 68 002912 中新赛克 21,843,733.44 6.04 69 600352 浙江龙盛 21,416,225.40 5.92 70 002223 鱼跃医疗 21,169,249.00 5.85 71 002544 杰赛科技 20,922,109.63 5.79 72 600872 中炬高新 20,385,339.00 5.64 73 600409 三友化工 20,159,583.81 5.57 74 300016 北陆药业 20,141,868.90 5.57 75 300477 合纵科技 19,676,901.50 5.44 76 600563 法拉电子 19,430,184.73 5.37 77 601318 中国平安 19,383,885.07 5.36 78 300296 利亚德 19,312,639.48 5.34 79 002373 千方科技 19,168,071.35 5.30 80 000066 中国长城 19,083,601.20 5.28 81 300316 晶盛机电 18,817,121.00 5.20 82 300653 正海生物 18,778,714.20 5.19 83 600332 白云山 18,198,597.90 5.03 84 601599 鹿港文化 18,165,257.60 5.02 85 300078 思创医惠 18,144,845.48 5.02 86 002294 信立泰 17,662,270.52 4.88 87 002127 南极电商 17,161,721.00 4.75 88 002185 华天科技 16,865,997.38 4.66 89 600522 中天科技 16,769,387.37 4.64 90 600487 亨通光电 16,546,197.33 4.58 91 300602 飞荣达 16,523,421.68 4.57 92 601066 中信建投 16,111,478.30 4.45 93 000596 古井贡酒 15,726,742.03 4.35 94 603900 莱绅通灵 15,690,354.25 4.34 95 603369 今世缘 15,601,300.00 4.31 96 300274 阳光电源 15,388,331.30 4.26 97 603848 好太太 15,352,907.32 4.25 98 600339 中油工程 15,285,194.76 4.23 99 601328 交通银行 15,278,036.00 4.22 100 002648 卫星石化 15,184,800.47 4.20 大成 中小 盘混 合型 证券 投资 基金(LOF)2018 年 年 度报 告 第 48 页 共 58 页


101 600887 伊利股份 15,122,870.00 4.18 102 600885 宏发股份 15,025,549.92 4.15 103 002449 国星光电 14,846,996.37 4.11 104 002440 闰土股份 14,795,297.00 4.09 105 000725 京东方A 14,659,158.00 4.05 106 002065 东华软件 14,507,129.45 4.01 107 300072 三聚环保 14,482,837.28 4.00 108 603939 益丰药房 14,370,767.00 3.97 109 600028 中国石化 14,273,643.44 3.95 110 002353 杰瑞股份 14,269,789.88 3.95 111 601888 中国国旅 14,214,268.91 3.93 112 002025 航天电器 13,901,629.00 3.84 113 600521 华海药业 13,425,478.25 3.71 114 002311 海大集团 12,805,256.34 3.54 115 002739 万达电影 12,502,577.50 3.46 116 600477 杭萧钢构 11,922,511.40 3.30 117 002384 东山精密 11,746,024.70 3.25 118 603506 南都物业 11,686,197.76 3.23 119 000547 航天发展 11,647,423.72 3.22 120 002032 苏 泊 尔 11,553,904.90 3.19 121 603599 广信股份 11,530,031.80 3.19 122 000418 小天鹅A 11,126,198.46 3.08 123 000537 广宇发展 11,070,786.32 3.06 124 002044 美年健康 11,030,197.00 3.05 125 600867 通化东宝 11,016,977.83 3.05 126 600351 亚宝药业 10,926,341.26 3.02 127 002572 索菲亚 10,863,428.66 3.00 128 600970 中材国际 10,711,631.00 2.96 129 000065 北方国际 10,642,234.00 2.94 130 300383 光环新网 10,611,765.56 2.93 131 000401 冀东水泥 10,573,650.00 2.92 132 002640 跨境通 10,493,844.85 2.90 133 002050 三花智控 10,487,972.50 2.90 134 002396 星网锐捷 10,389,164.65 2.87 135 300351 永贵电器 10,331,363.39 2.86 136 600188 兖州煤业 10,276,256.00 2.84 137 001979 招商蛇口 10,240,090.77 2.83 138 000932 华菱钢铁 10,110,430.00 2.80 139 600606 绿地控股 10,049,395.00 2.78 140 600596 新安股份 10,039,490.00 2.78 141 600085 同仁堂 9,943,176.38 2.75 142 600271 航天信息 9,829,747.12 2.72 大成 中小 盘混 合型 证券 投资 基金(LOF)2018 年 年 度报 告 第 49 页 共 58 页


143 600104 上汽集团 9,631,500.80 2.66 144 002456 欧菲科技 9,622,608.36 2.66 145 300109 新开源 9,621,230.34 2.66 146 002837 英维克 9,293,779.05 2.57 147 002751 易尚展示 9,117,900.00 2.52 148 300451 创业软件 8,880,886.00 2.46 149 002920 德赛西威 8,509,037.25 2.35 150 603387 基蛋生物 8,495,194.90 2.35 151 600383 金地集团 8,427,019.00 2.33 152 300059 东方财富 8,404,712.00 2.32 153 300159 新研股份 8,349,613.00 2.31 154 002741 光华科技 8,261,272.73 2.28 155 300452 山河药辅 8,221,010.63 2.27 156 300623 捷捷微电 8,066,815.00 2.23 157 300426 唐德影视 8,041,259.06 2.22 158 603515 欧普照明 8,037,881.06 2.22 159 600993 马应龙 7,740,760.00 2.14 160 600277 亿利洁能 7,697,294.05 2.13 161 300760 迈瑞医疗 7,641,216.90 2.11 162 600153 建发股份 7,477,759.33 2.07 163 002080 中材科技 7,466,799.00 2.06 164 600143 金发科技 7,461,056.00 2.06 165 002925 盈趣科技 7,420,129.60 2.05 166 002382 蓝帆医疗 7,312,683.00 2.02 167 600030 中信证券 7,303,059.20 2.02 168 300476 胜宏科技 7,268,979.02 2.01 169 600782 新钢股份 7,247,134.00 2.00 注:本期累 计卖出金 额指卖出 成交金额 (成交单 价乘 以成交数量) ,不考虑 相关交易 费用。 8.4.3 买入 股票的成本总 额及卖出股 票的收入总 额 单位: 人民 币元


买入股票成 本(成交 )总额


4,698,790,474.79 卖出股票收 入(成交 )总额


4,347,008,514.44 注: 上述金额 均指成交 金额(成 交单价乘 以成交 数量) ,不考虑相 关交易费 用。


8.5 期末 按债券品种分 类的债券投 资组合 无 。 8.6 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名债券投资 明细 无 。


大成 中小 盘混 合型 证券 投资 基金(LOF)2018 年 年 度报 告 第 50 页 共 58 页


8.7 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所 有资产支持证 券投资明细 无 。


8.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细 无 。 8.9 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名权证投资 明细 无 。 8.10 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明 无。 8.11 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明 无。 8.12 投资 组合报告附注 8.12.1 基金 投资的前十名 证券的发行 主体本期是 否出现被 监管部门立案 调查,或在 报告 编制日前一年 收到公开谴 责、处罚的 情形


无。


8.12.2 基金 投资的前十名 股票是否超 出基金合同 规定的备 选股票库


本基金投资 的前十名 股票未超 出基金 合 同规定的 备选 股票库 8.12.3 期末 其他各项资产 构成 单位:人民 币元


序号


名称


金额


1


存出保证金


595,309.15 2


应收证券清 算款


6,868,846.60 3


应收股利


- 4


应收利息


54,016.32 5


应收申购款


126,080.71 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8 其他


- 9 合计


7,644,252.78 8.12.4 期末 持有的处于转 股期的可转 换债券明细 无。 8.12.5 期末 前十名股票中 存在流通受 限情况的说 明 无。 大成 中小 盘混 合型 证券 投资 基金(LOF)2018 年 年 度报 告 第 51 页 共 58 页


8.12.6 投资 组合报告附注 的其他 文字 描述部分 由于四舍五 入原因, 分项之和 与合计可 能有尾差 。 §9 基 金 份额 持有 人信 息 9.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结构 份额单位: 份


持有人户数 ( 户)


户均持有的 基金份额


持有人结构


机构投资者


个人投资者


持有份额


占总份额比 例(%)


持有份额


占总份额比 例 (%)


18,878 27,017.45 358,227,321.83 70.24


151,808,019.34 29.76


注: 持有人户 数为有效 户数,即 存量份额 大于零 的账 户数。 9.2 期末 上市基金前十 名持有人 序号


持有人名称


持有份额( 份)


占上市总份 额比例(% )


1 联想投资有 限公司 1,995,300.00 2.09


2 徐惠清 1,300,600.00 1.36


3 中国石油天 然气集团 公司企业 年金 计划-中国 工商银行 股份有限 公 1,211,853.00 1.27


4 上海协通( 集团)有 限公司 1,032,300.00 1.08


5 金宗义 1,000,020.00 1.05


6 欧阳艳芬 1,000,000.00 1.05


- 联想投资有 限公司 1,995,300.00 2.09


8 曹素清 642,800.00 0.67


9 马元璐 546,701.00 0.57


10 罗永禹 529,900.00 0.56


注: 以上数据 由中国证 券登记结 算有限公 司提供 ,持 有人为场内 持有人。


9.3 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况 项目


持有份额总 数(份 )


占基金总份 额比例(% )


基金管理人 所有从业 人员持有 本基金


119,940.37 0.0235


9.4 期末 基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额 总量区间情况 项目


持有基金份 额总量的 数量区间 (万份)


本公司高级 管理 人员 、基金投 资和研究 部 门负责人持 有本开放 式基金


10~50 本基金基金 经理持有 本开放式 基金


0 §10 开 放 式基 金份 额变 动 单位:份


基金合同生 效日 (2014 年4 月 10 日 ) 基金 2,000,000,000.00 大成 中小 盘混 合型 证券 投资 基金(LOF)2018 年 年 度报 告 第 52 页 共 58 页


份额总额


本报告期期 初基金份 额总额


181,127,944.10 本报告期基 金总申购 份额


387,332,347.27 减:本报告 期基金总 赎回份额


58,424,950.20 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以 “- ”填列)


- 本报告期期 末基金份 额总额


510,035,341.17


§11 重 大 事件 揭示 11.1 基金 份额持有人大 会决议


无。 11.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重 大人事变动


一、基金管 理人的重 大人事变 动








二、基 金托管人 的专门基 金托管部 门的重大 人事 变动


报告期 内 ,2018 年8 月 , 刘连舸先 生担任中 国银 行股份有限 公司行长 职务 。 上 述人事变 动 已按相关规 定备案、 公告。


11.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼


无。


11.4 基金 投资策略的改 变


本基金投资 策略在本 报告期内 没有重大 改变。 11.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况


本 基 金 聘 任 的 为 本 基 金 审 计 的 会 计 师 事 务 所 为 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特 殊 普 通 合 伙) ,本年度 应支付的 审计费用为 6 万元 整。该 事务 所自基金合 同生效日 起为本基 金提供审 计 服务至今。


11.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况


本报告期内 , 基金 管理人 、 托管 人的托管 业务部 门及 其相关高级 管理人员 无受稽查 或处罚 等情况。 11.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况


11.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支 付情况 金额单位: 人民币元


大成 中小 盘混 合型 证券 投资 基金(LOF)2018 年 年 度报 告 第 53 页 共 58 页


券商名称


交易单 元数量


股票交易


应支付该券 商的佣金


备注


成交金额


占当期股票 成交总额的 比例


佣金


占当期佣 金


总量的比 例


长江证券


2


1,502,131,322. 40


16.63%


1,368,881.69


16.63%


-


华泰证券


2


990,849,310.81


10.97%


902,989.90


10.97%


-


申万宏源


1


707,453,680.65


7.83%


644,732.54


7.83%


-


光大证券


2


688,952,496.31


7.63%


627,858.11


7.63%


-


东方证券


1


575,814,044.07


6.37%


524,751.95


6.37%


-


中金公司


2


573,518,504.67


6.35%


522,657.75


6.35%


-


中信证券


2


506,251,019.18


5.60%


461,335.06


5.60%


-


国泰君安


1


459,690,093.56


5.09%


418,933.81


5.09%


-


太平洋证券


1


405,035,327.73


4.48%


369,112.64


4.48%


-


国信证券


1


366,154,189.05


4.05%


333,670.45


4.05%


-


广发证券


1


360,664,716.47


3.99%


328,671.55


3.99%


-


中信建投


1


358,000,665.87


3.96%


326,250.95


3.96%


-


海通证券


2


273,134,276.84


3.02%


248,904.91


3.02%


-


华林证券


1


270,837,187.26


3.00%


246,811.20


3.00%


-


方正证券


1


176,714,477.62


1.96%


161,052.33


1.96%


-


东莞证券


1


176,076,211.82


1.95%


160,463.67


1.95%


-


渤海证券


1


170,395,143.72


1.89%


155,285.13


1.89%


-


招商证券


2


156,503,657.66


1.73%


142,626.80


1.73%


-


西南证券


1


142,414,035.31


1.58%


129,782.32


1.58%


-


银河证券


1


111,815,123.32


1.24%


101,893.64


1.24%


-


万联证券


1


62,355,698.81


0.69%


56,824.31


0.69%


-


东吴证券


1


-


-


-


-


-


华鑫证券


1


-


-


-


-


-


江海证券


1


-


-


-


-


-


民生证券


1


-


-


-


-


-


大成 中小 盘混 合型 证券 投资 基金(LOF)2018 年 年 度报 告 第 54 页 共 58 页


民族证券


1


-


-


-


-


-


平安证券


1


-


-


-


-


-


东海证券


1


-


-


-


-


-


长城证券


1


-


-


-


-


-


天源证券


1


-


-


-


-


-


湘财证券


1


-


-


-


-


-


英大证券


1


-


-


-


-


-


中航证券


1


-


-


-


-


-


财富证券


1


-


-


-


-


-


中泰证券


1


-


-


-


-


-


中投证券


3


-


-


-


-


-


安信证券


2


-


-


-


-


-


中银国际


1


-


-


-


-


-


华福证券


1


-


-


-


-


-


华宝证券


1


-


-


-


-


-


恒泰证券


1


-


-


-


-


-


东兴证券


1


-


-


-


-


-


广州证券


1


-


-


-


-


-


国都证券


1


-


-


-


-


-


国海证券


1


-


-


-


-


-


注: 根据中国 证监会颁 布的《关 于完善证 券投资 基金 交易席位制 度有关问 题的通知》 (证监基 金字 [2007]48 号 )的有关 规定,本 公司制定 了租用证 券公 司交易单元 的选择标 准和程序 。 租用证 券 公司交易单 元的选择 标准主要 包括: ( 一)财 务状 况良好,最 近一年无 重大违规 行为; ( 二) 经营行为规 范, 内控制 度健全, 能 满足各 投资组合 运 作的保密性 要求; (三) 研究实力 较强, 能 提供包括研 究报告 、 路演服 务、 协助进行 上市公司 调 研等研究服 务; (四 ) 具备 各投资组 合运作 所需的高效、 安全的通 讯条件, 有 足够的交 易和清算 能力, 满足各 投资组合 证券交易 需要; (五) 能提供投资 组合运作 、 管理 所需的其 他券商 服务; ( 六) 相关 基金合同 、 资 产管理合 同以及法 律 法规规定的 其他条件 。 租 用证券公 司交易单 元的程序 : 首先根 据租用证 券公司 交易单元 的选择标 准形成《券 商服务评 价表》 ,然 后根据评 分高低 进行 选择基金交 易单元。 本报告期 内增加交 易单 元: 太平洋 证券、长 江证券 。 本报告期 内退租 交易 单元: 无 。 大成 中小 盘混 合型 证券 投资 基金(LOF)2018 年 年 度报 告 第 55 页 共 58 页


11.7.2 基金 租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情 况 无。 11.8 其他 重大事件 序号


公告事项


法定披露方 式


法定披露日 期


1 大成基金管 理有限公 司关于旗 下部分 基金增加腾 安基金销 售(深圳 )有限 公司为销售 机构的公 告 中国证监会 指定报刊 及 本公司网站 2018-12-19 2 大成基金管 理有限公 司关于旗 下部分 基金增加上 海联泰基 金销售有 限公司 为销售机构 的公告 中国证监会 指定报刊 及 本公司网站 2018-12-18 3 大成基金管 理有限公 司关于旗 下部分 基金增加北 京百度百 盈基金销 售有限 公司为销售 机构的公 告 中国证监会 指定报刊 及 本公司网站 2018-12-18 4 大成基金管 理有限公 司关于旗 下部分 基金增加上 海浦东发 展银行股 份有限 公司为销售 机构的公 告 中国证监会 指定报刊 及 本公司网站 2018-12-13 5 关于大成中 小盘混合 型证券投 资基金 (LOF) 恢复 大额申购 (含定期 定额申 购)业务的 公告 中国证监会 指定报刊 及 本公司网站 2018-12-12 6 大成基金管 理有限公 司关于大 成中小 盘混合型证 券投资基 金(LOF)2018 年 第1 次分红 的公告 中国证监会 指定报刊 及 本公司网站 2018-12-07 7 关于再次提 请投资者 及时更新 已过期 身份证件或 者身份证 明文件的 公告 中国证监会 指定报刊 及 本公司网站 2018-12-04 8 大成中小盘 混合型证 券投资基 金 (LOF) 更新 招募说明 书及摘要 (2018 年第2 期) 中国证监会 指定报刊及 本公司网站 2018-11-23 9 关于大成中 小盘混合 型证券投 资基金 (LOF)暂停大 额申购( 含定期定 额申 购)业务的 公告 中国证监会 指定报刊 及 本公司网站 2018-11-14 10 大成基金管 理有限公 司关于撤 销沈阳 分公司的公 告 中国证监会 指定报刊 及 本公司网站 2018-11-08 11 大成中小盘 混合型证 券投资基 金 (LOF)2018 年第 3 季 度报告 中国证监会 指定报刊 及 本公司网站 2018-10-25 12 大成基金管 理有限公 司关于旗 下部分 基金增加上 海基煜基 金销售有 限公司 为销售机构 的公告 中国证监 会 指定报刊 及 本公司网站 2018-09-20 13 大成基金管 理有限公 司关于旗 下部分 基金增加中 信期货有 限公司为 销售机 构的公告 中国证监会 指定报刊 及 本公司网站 2018-09-19 14 大成基金管 理有限公 司关于旗 下部分 基金增加金 惠家保险 代理有限 公司为 中国证监会 指定报刊 及 本公司网站 2018-09-13 大成 中小 盘混 合型 证券 投资 基金(LOF)2018 年 年 度报 告 第 56 页 共 58 页


销售机构的 公告 15 大成中小盘 混合型证 券投资基 金 (LOF)2018 年 半年度 报告及摘 要 中国证监会 指定报刊 及 本公司网站 2018-08-29 16 大成基金管 理有限公 司关于旗 下部分 基金增加嘉 实财富管 理 有限公 司为销 售机构的公 告 中国证监会 指定报刊 及 本公司网站 2018-08-16 17 大成中小盘 混合型证 券投资基 金 (LOF)2018 年第 2 季 度报告 中国证监会 指定报刊 及 本公司网站 2018-07-20 18 大成基金管 理有限公 司关于旗 下部分 基金增加北 京肯特瑞 基金销售 有限公 司为销售机 构的公告 中国证监会 指定报刊 及 本公司网站 2018-07-06 19 关于基金管 理人再次 提请投资 者及时 更新已过期 身份证件 或者身份 证明文 件的公告 中国证监会 指定报刊 及 本公司网站 2018-06-30 20 大成基金管 理有限公 司关于提 请直销 非自然人客 户及时登 记受益所 有人信 息的公告 中国证监会 指定报刊 及 本公司网站 2018-06-22 21 大成基金管 理有限公 司关于公 司旗下 部分基金估 值调整的 公告 中国证监会 指定报刊 及 本公司网站 2018-06-21 22 大成基金管 理有限公 司关于公 司旗下 部分基金估 值调整的 公告 中国证监会 指定报刊 及 本公司网站 2018-06-21 23 大成基金管 理有限公 司关于旗 下部分 基金增加蛋 卷基金销 售有限公 司为销 售机构的公 告 中国证监会 指定报刊 及 本公司网站 2018-06-20 24 关于大成中 小盘混合 型证券投 资基金 (LOF)增加中 国银河证 券股份有 限公 司为销售机 构的公告 中国证监会 指定报刊 及 本公司网站 2018-06-16 25 大成基金管 理有限公 司关于旗 下部分 基金增加上 海华夏财 富投资管 理有限 公司为销售 机构的公 告 中国证监会 指定报刊 及 本公司网站 2018-06-16 26 大成基金管 理有限公 司关于旗 下部分 基金增加上 海挖财基 金销售有 限公司 为销售机构 的公告 中国证监会 指定报刊 及 本公司网站 2018-06-09 27 大成基金管 理有限公 司关于公 司旗下 部分基金估 值调整的 公告 中国证监会 指定报刊 及 本公司网站 2018-06-09 28 大成中小盘 混合型证 券投资基 金 (LOF) 更新 招募说明 书 (2018 年第 1 期)-摘要 中国证监会 指定报刊 及 本公司网站 2018-05-25 29 大成中小盘 混合型证 券投资基 金 (LOF) 更新 招募说明 书 (2018 年第 1 期) 中国证监会 指定报刊 及 本公司网站 2018-05-25 30 大成基金管 理有限公 司关于旗 下部分 基金增加四 川天府银 行股份有 限公司 为销售机构 的公告 中国证监会 指定报刊 及 本公司网站 2018-05-17 大成 中小 盘混 合型 证券 投资 基金(LOF)2018 年 年 度报 告 第 57 页 共 58 页


31 大成基金管 理有限公 司关于旗 下部分 基金增加东 海证券股 份有限公 司 为销 售机构的公 告 中国证监会 指定报刊 及 本公司网站 2018-05-04 32 大成中小盘 混合型证 券投资基 金 (LOF)2018 年第 1 季 度报告 中国证监会 指定报刊 及 本公司网站 2018-04-20 33 大成基金管 理有限公 司关于公 司旗下 部分基金估 值调整的 公告 中国证监会 指定报刊 及 本公司网站 2018-04-20 34 大成基金管 理有限公 司关于公 司旗下 部分基金估 值调整的 公告 中国证监会 指定报刊 及 本公司网站 2018-04-19 35 关于大成基 金管理有 限公司南 京分公 司办公地址 变更的公 告 中国证监会 指定报刊 及 本公司网站 2018-04-03 36 大成中小盘 混合型证 券投资基 金 (LOF)2017 年 度报告 及摘要 中国证监会 指定报刊 及 本公司网站 2018-03-31 37 大成中小盘 混合型证 券投资基 金 (LOF)托管 协议 中国证监会 指定报刊 及 本公司网站 2018-03-27 38 《大成中小 盘混合型 证券投资 基金 (LOF)基金 合同》修 订前后对 照表 中国证监会 指定报刊 及 本公司网站 2018-03-27 39 大成中小盘 混合型证 券投资基 金 (LOF)基金 合同 中国证监会 指定报刊 及 本公司网站 2018-03-27 40 关于调整公 司旗下证 券投资基 金赎回 费的公告 中国证监会 指定报刊 及 本公司网站 2018-03-27 41 关于修订公 司旗下证 券投资基 金基金 合同有关条 款的公告 中国证监会 指定报刊 及 本公司网站 2018-03-27 42 大成基金管 理有限公 司关于旗 下部分 基金开通直 销平台基 金转换业 务的公 告 中国证监会 指定报刊 及 本公司网站 2018-03-10 43 大成中小盘 混合型证 券投资基 金 (LOF)2017 年第 4 季 度报告 中国证监会 指定报刊 及 本公司网站 2018-01-20 44 关于再次提 请投资者 及时更新 已过期 身份证件或 者身份证 明文件的 公告 中国证监会 指定报刊 及 本公司网站 2018-01-05 §12 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息 12.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况 无。 12.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息 根据 《公开募集 开放式证 券投资基 金流动 性风险管 理 规定》 的要求 , 本 基金管理 人经与基 金托管人协 商一致 , 对本基金 基金合同 的有关条 款进 行了修改 , 主要在前 言 、 释义 、 投资交 易 限制 、 申购 与赎回管 理 、 基金 估值管理 、 信息披 露等 方面对流动 性风险管 控措施进 行明确 , 具 体内容详见 2018 年 3 月27 日 基金管理 人网站披 露的 相关公告和 修 订更新 后的法律 文件。


大成 中小 盘混 合型 证券 投资 基金(LOF)2018 年 年 度报 告 第 58 页 共 58 页


§13 备 查 文件 目录 13.1 备查 文件目录 1 、中国证监 会批准设 立大成中 小盘 股票 型证券 投资 基金(LOF)的 文件;


2 、 《大 成中小盘 混合型证 券投资基 金(LOF) 基金 合同》 ;


3 、 《大 成中小盘 混合型证 券投资基 金(LOF) 托管 协议》 ;


4 、 《 大成中小 盘股票型 证券投资 基金 (LOF ) 变 更 基金名称 、 基金类 别以及修 订基金合 同部分 条款的公告》 ;


5 、大成 基金管理 有限公司 批准文件 、营业 执照 、公司章程 ;


6 、本报 告期内在 指定报刊 上披露的 各种公 告原 稿。 13.2 存放 地点 备查文件存 放在本基 金管理人 和托管人 的 住所。 13.3 查阅 方式 投资者可在 营业时间 免费查阅 , 或登录本 基金管 理人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查 阅。


大成 基金管理有限 公司 2019 年 03 月 29 日