大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
2018 年年度报告 摘要
2018 年 12 月31 日
基金管理人： 大成基金管理有限公 司
基金托管人： 中国农业银行股份有 限公司
送出日期：2019 年 03 月29 日 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金2018 年年 度报 告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二 以
上独立董事 签字同意 ，并由董 事长签发 。
基金托管人 中国农业 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定， 于 2019 年 3 月 28 日 复核了本
报告中的财务指标、净值 表现、利润分配 情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复 核
内容不存在 虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉尽责 的原则管 理和 运用基金资 产 ， 但不保 证基金 一定盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资 有风险， 投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本
基金的招募 说明书及 其更新。
本年度报告 摘要摘自 年度报告 正文，投 资者欲了 解详 细内容，应 阅读年度 报告正文 。
本报告财务资料已经审计 。 普华永道中天 会计师事务 所(特殊普通合伙)为本基金 出具了无保
留意见的审 计报告 ， 请投资者 注意阅读 。
本报告期自 2018 年 01 月 01 日 起至 12 月 31 日 止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称
大成深证 ETF
场内简称
深证ETF
基金主代码
159943
交易代码 159943
基金运作方 式
交易型开放 式
基金合同生 效日
2015 年6 月5 日
基金管理人
大成基金管 理有限公 司
基金托管人
中国农业银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额
26,635,342.00 份
基金合同存 续期
不定期
基金份额上 市的证券 交易所
深圳证券交 易所
上市日期
2015 年7 月8 日
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标 的指数， 追求跟踪 偏离度和 跟踪误差 的最 小化。
投资策略 本基金采取 完全复制 法 ， 即 按照标的 指数的成 份股组 成及其权
重构建股票 投资组合 ， 并根 据标的指 数成份股 及其权 重的变动
进行相应调 整。
当预期成份 股发生调 整和成份 股发生配 股、 增 发、 分 红等行为
时， 或因 基金的申 购和赎回 等对本基 金跟踪标 的指数 的效果可
能带来影响 时， 或因 某些特殊 情况导 致流动性 不足时 ， 或其他
原因导致无 法有效复 制和跟踪 标的指数 时， 基 金管理 人可以对
投资组合管 理进行适 当变通和 调整， 从而使得 投资组 合紧密地
跟踪标的指 数。
业绩比较基 准 深证成份指 数
风险收益特 征 本基金为股 票型指数 基金， 属 于较高 风险、 较 高预期 收益的基
金品种， 其 风险与预 期收 益高 于混合 基金、 债 券基金 与货币市
场基金。 本 基金采用 完全复制 法跟踪 标的指数 的表现 ， 具有与
标的指数 、 以及标 的指数所 代表的股 票市场相 似的风 险收益特
征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
大成基金管 理有限公 司 中国农业银 行股份有 限公司
信息披露
负责人
姓名
赵冰 贺倩
联系电话
0755-83183388 010-66060069
电子邮箱
office@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电 话
4008885558 95599
传真
0755-83199588 010-68121816 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金2018 年年 度报 告摘要
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2.4 信息披露方式
登载基金年 度报告正 文的管理 人互联网 网址
http://www.dcfund.com.cn
基金年度报 告备置地 点
基金管理人 及基金托 管人住所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期
间数据和
指标
2018 年 2017 年 2016 年
本期已实
现收益
-18,623,553.06 -29,207,329.77 -38,511,531.27
本期利 润
-103,224,387.05 36,253,774.69 -135,511,031.26
加权平均
基金份额
本期利润
-3.8439 1.0521 -2.7057
本期基金
份额净值
增长率
-33.39%
9.67%
-18.69%
3.1.2 期
末数据和
指标
2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可供
分配基金
份额利润
-7.4303 -5.3438 -4.5670
期末基金
资产净值
207,841,456.23 336,629,678.33 435,153,307.18
期末基金
份额净值
7.803 11.715 10.682
注：1 、 本期已 实现收益 指基金本 期利息收 入 、 投资收 益 、 其他收入 （ 不含公允 价值变动 收益） 扣
除相关费用 后的余额 ，本期利 润为本期 已实现收 益加 上本期公允 价值变动 收益。
2 、 所述 基金业绩 指标不包 括持有人 认购或交 易基金的 各项费用 ， 计入费 用后实 际收益水 平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比 较基准收益率 的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三个月 -13.65% 1.80% -13.82% 1.83% 0.17% -0.03% 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金2018 年年 度报 告摘要
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过去六个月 -22.13% 1.60% -22.81% 1.63% 0.68% -0.03%
过去一年 -33.39% 1.48% -34.42% 1.50% 1.03% -0.02%
过去三年 -40.60% 1.40% -42.84% 1.44% 2.24% -0.04%
自基金合同
生效起至今
-48.77% 1.73% -58.63% 1.80% 9.86% -0.07%
3.2.2 自基金合同生效以 来基金份额累计净值 增长率变动及 其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
注: 本基金合同规定，基 金管理人应当自 基金合同生 效之日起六个月内使基金 的投资组合比例 符
合基金合同 的有关约 定。建仓 期结束时 ，本基金 的投 资组合比例 符合基金 合同的约 定。
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长 率及其与同期 业绩比较基准收益率的比较
注：合同生 效当年按 实际存续 期计算， 不按整个 自然 年度进行折 算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
无 。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管 理有限公 司经中国 证监 会证 监基金字[1999]10 号文批 准， 于 1999 年4 月 12 日正
式成立，是 中国证监 会批准成 立的首批 十家基金 管理 公司之一， 注册资本为 2 亿元 人民币， 注册
地为深圳。 目前 公司由三 家股东组 成， 分别为 中泰信 托有限责任 公司(50%) 、 光大证券 股份有限 公
司(25%) 、中国银河投 资管理有限公司(25%) 。公司业 务资质齐全，是全国同时 具有境内、境外 社
保基金管理人资格和基本 养老保险基金管 理人资格的 四家基金公司之一，全面 涵盖公募基金、 机
构投资、海外投资、财富 管理、养老金管 理、私募股 权投资等业务，旗下大成 国际资产管理公 司
具备 QFII 、RQFII 以及 QFLP 等 资格。
历经二十年的磨砺和沉淀 ，大成基金形成了 以长期投 资能力为核心竞争优势， 打造了一支具
有良好职业 素养和丰 富经验的 资产管理 队伍。 目前已 形成权益 、 固定收 益、 量 化投资 、 商品期 货、
境外投资 、 大类资 产配置等 六大投资 团队， 全面覆盖 各类投资领 域。 截 至 2018 年12 月 31 日， 公
司管理公募 基金产品 数量共 81 只。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经 理助理简介
姓名
职务
任本基金的 基金经理 （助理） 证券从业年 限
说明
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期限
任职日期
离任日期
苏秉毅
本基金基
金经理 ， 数
量与指数
投资部副
总监
2015 年6 月 5
日
- 14
经 济 学 硕 士 。2004
年 9 月至 2008 年 5
月就职于华夏基金
管理有限公司基金
运作部。2008 年加
入大成基金管理有
限公司 ， 曾担 任规划
发展部高级产品设
计师 、 数量与 指数投
资部基金经理助
理 ， 现任数量 与指数
投资部副总 监 。2012
年8 月28 日至2014
年 1 月 23 日任大成
中证 500 沪市交易
型开放式指数证券
投资基金联接基金
基金经理 。2014 年 1
月24 日至2014 年2
月 17 日任大成健康
产业股票型证券投
资基金基金经理。
2012 年 2 月 9 日至
2014 年9 月11 日任
深证成长 40 交易型
开放式指数证券投
资基金及大成深证
成长 40 交易型开放
式指数证券投资基
金联接基金基金经
理。2012 年 8 月24
日起任中证 500 沪
市交易型开放式指
数证券投资基金基
金经理。2013 年 1
月 1 日至 2015 年 8
月 25 日任大成沪深
300 指 数 证 券 投 资
基金基金经 理 。2013
年2 月7 日起 任大成
中证 100 交易型开
放式指数证券投资大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金2018 年年 度报 告摘要
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基金基金经 理 。2015
年6 月5 日起 任大成
深证成份交易型开
放式指数证券投资
基金基金经 理 。2015
年 6 月 29 日起任大
成中证互联网金融
指数分级证券投资
基金基金经 理 。2016
年3 月4 日起 任大成
核心双动力混合型
证券投资基金及大
成沪深 300 指数证
券投资基金基金经
理。2018 年 6 月26
日起任大成景恒混
合型证券投资基金
基金经理 。 具 有基金
从业资格 。 国籍 ： 中
国
刘淼
本基金基
金经理助
理
2017 年9 月14
日
- 10
工商管理硕 士 。2008
年 4 月至 2011 年 5
月就职于招商基金
管理有限公 司 ， 任基
金核算部基金会
计。2011 年 5 月加
入大成基金管理有
限公司 ， 历任 基金运
营部基金会 计 、 股票
投资部投委会秘书
兼风控员 、 数 量与指
数投资部数量分析
师。2017 年 9 月14
日起任深证成长 40
交易型开放式指数
证券投资基 金 、 大成
深证成长 40 交易型
开放式指数联接基
金、大 成 中 证 100
交易型开放式指数
证券投资基 金 、 中证
500 沪 市 交 易 型 开
放式指数证券投资
基金 、 大成中 证 500
深市交易型开放式大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金2018 年年 度报 告摘要
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指数证券投资基
金 、 大成深证 成份交
易型开放式指数证
券投资基金基金经
理助理 。 具备 基金从
业资格 。 国籍 ： 中国
注:1 、任职 日期、离 任日期为 本基金管 理人作出 决定 之日。
2、证券从 业年限的 计算标准 遵从行业 协会《证 券业 从业人员资 格管理办 法》的相 关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信 情况的说明
报告期内，本基金管理人 严格遵守《证券 法》 、 《证券 投资基金法》等有关法律 法规及基金合
同、基金招募说明书等 有 关基金法律文件 的规定，以 取信于市场、取信于社会 投资公众为宗旨 ，
本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运 用基金资产 ，在规范基金运作和严格 控制投资风险的 前
提下，为基 金份额持 有人谋求 最大利益 ，无损害 基金 份额持有人 利益的行 为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项 说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据《证券投资基金管理 公司公平交易制度 指导意见 》的规定，公司制订了《 大成基金管理
有限公司公 平交易制 度》 、 《大成基 金管理有 限公司异 常交易监控 与报告制 度》 。 公司旗下 投资组合
严格按照制度的规定，参 与股票、债券的 一级市场申 购、二级市场交 易等投资 管理活动，内容 包
括授权、研究分析、投资 决策、交易执行 、业绩评估 等与投资管理活动相关的 各个环节。研究 部
负责提供投资研究支持， 投资部门负责投 资决策，交 易管理部负责实施交易并 实时监控，监察 稽
核部负责事前监督、事中 检查和事后稽核 ，风险管理 部负责对交易情况进行合 理性分析，通过 多
部门的协作 互控，保 证了公平 交易的可 操作、可 稽核 和可持续。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严 格执行了公平交易 的原则和 制度。基金管理人运用统 计分析方法和
工具，对旗 下所有投 资组合间 连续 4 个季 度的日内 、3 日内及 5 日内股 票及债券 交 易同向 交易价
差进行分析。分析结果表 明：债券交易同 向交易频率 较低；股票同向交易溢价 率较大主要来源 于
市场因素（如个股当日价 格振幅较高）及 组合经理交 易时机选择，即投资组合 成交时间不一致 以
及成交价格的日内较大变 动导致个别些组 合间的成交 价格差异较大，但结合交 易价差专项统计 分
析，未发现 违反公平 交易原则 的异常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，基金管理人旗 下所有投资组合未 发现存在 异常交易行为。主动投资 组合间股票交
易存在 1 笔同日反向 交易，原 因为投资 策略需要 。主 动型投资组 合与指数 型投资组 合之间或 指数大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金2018 年年 度报 告摘要
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型投资组合之间存在 股票 同日反向交易， 但不存在参 与交易所公开竞价同日反 向交易成交较少 的
单边交易量 超过该股 当日成交 量 5%的情 形 ； 主动 投资 组合间债券 交易存在3 笔同日 反向交易 ， 原
因为投资策略需要。投资 组合间相邻交易 日反向交易 的市场成交比例、成交均 价等交易结果数 据
表明该类交 易不对市 场产生重 大影响， 无异常。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018 年度， 整体宏观 经济环境 出现了较 大的变化 ， 在 多方面因素 的共同作 用下， 宏 观经济下
行压 力贯穿全年。外部环 境方面，中美贸 易摩擦是全 年影响最大的外生变量， 全球政治、经济 环
境发生剧变，外需拉动作 用大大减弱；在 国内方面， 内在运行机制存在弊端， 叠加年初的去杠 杆
政策，造成民间信用扩张 意愿极低。尽管 面对剧烈冲 击，宏观政策及时调整， 去杠杆、金融整 肃
趋于温和，货币环境保持 宽松，财政政策 也更加积极 ，但政策生效尚需时日， 货币传导也不甚 通
畅，流动性 并未有效 流入实体 经济。
在基本面和 流动性的 双重挤压 下， 股市 2018 年度表 现 较差。 年初， 大盘 蓝筹股延 续之前趋 势
强劲上涨，走出逼空式行 情，但行情过度 透支，交易 极其拥挤，最终由 外围股 市下跌引发剧烈 调
整，并单边下行至四季度 。在十月上旬暴 跌过后，股 市企稳反弹，之后又再缓 步下行至年底。 全
年市场基准 沪深 300 指数下跌25.31% 。 各行业 指数均 有较大幅度 的下跌 ， 从全年 来看， 休闲服务 、
银行、食品饮料等行业较 为抗跌，大市值 的蓝筹股在 熊市中表现出了良好的避 险属性；而中小 盘
股票则是下 跌的重灾 区， 表征 中小市值 股票走势 的中 证 1000 指数 下跌 36.87% ， 大幅 落后于 基准。
本基金标的 指数深成 指指数下 跌 31.42% ， 跌幅高 于大 盘。 本基金 申购赎回 和份额交 易情况均
较为平稳。本基金基本保 持满仓运作，严 格根据标的 指数成分股调整以及权重 的变化及时调整 投
资组合。各 项操作与 指标均符 合基金合 同的要求 。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告 期末本基 金份额净 值为 7.803 元 ； 本报告 期基金份额 净值增长 率为-33.39% ， 业绩
比较基准收 益率为-34.42%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走 势的简要展望
展望新的年度，宏观经济 面临较大的挑战。 愈演愈烈 的中美摩擦是最显而易见 的外在影响因
素，中美双方在诸多问题 上存在较深层次 的分歧，短 时间内解决争端的可能性 极小，这将长时 间
影响我国经济发展。同时 ，国内自身也存 在税费负担 、资源分配等问 题，导致 民间信心不足， 信
用扩张意愿极弱，叠加经 济下行周期，形 势更为严峻 。尽管为刺激经济发展， 宏观政策已经转 向
宽松的货币政策和积极的 财政政策，但信 用传导仍然 不畅，政策作用尚不明显 。此外，外汇因 素大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金2018 年年 度报 告摘要
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将持续对货币政策宽松空 间构成制约，非 洲猪瘟的蔓 延也有可能导致通胀的意 外上升。若经济 迟
迟不见起色 ，而刺激 工具有限 ，宏观经 济环境很 有可 能走向类似 滞涨的局 面。
对于明年股市，我们认为 将较去年有一定程 度的好转 ，有可能走出先反弹再探 底的行情。尽
管经济形势非常严峻，但 很大程度上已经 反映在股票 价格中，未来市场的主要 矛盾将主要体现 为
下行现实和刺激预期的对 冲。贸易摩擦等 利空因素在 较长的时间范围内压制经 济复苏，而经济 刺
激政策则可以在短时间内 改变投资者的预 期和情绪。 宏观去杠杆已逐渐演化为 稳杠杆，而且一 个
健康向上的股市符合各方 面的诉求，资金 面和政策面 都对股市较为友好。从估 值水平来看，经 过
去年的下跌 ，相当多 股票处于 估值低位 ，存在估 值修 复的内在动 力。
组合管理上，我们将严格 按照基金合同的相 关约定， 紧密跟踪标的指数，按照 标的指数成分
股组成及其 权重的变 化调整投 资组合， 努力实现 跟踪 误差的最小 化。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项 的说明
本基金管理人指 导基金估 值业务的领导小组 为公司估 值委员会，公司估值委员 会主要负责估
值政策和估值程序的制定 、修订以及执行 情况的监督 。估值委员会由股票投资 部、研究部、固 定
收益总部、社保基金及机 构投资部、数量 与指数投资 部、大类资产配置部、交 易管理部、风险 管
理部、基金运营部、监察 稽核部指定人员 组成。公司 估值委员会的相关成员均 具备相应的专业 胜
任能力和相 关工作经 历，估值 委员会成 员中包括 五名 投资组合经 理。
股票投资部、研究部、固 定收益总部、社保 基金及机 构投资部、数量与指数投 资部、大类资
产配置部、风险管理部负 责关注相关投资 品种的动态 ，评判 基金持有的投资品 种是否处于不活 跃
的交易状态或者最近交易 日后经济环境发 生了重大变 化或证券发行机构发生了 影响证券价格的 重
大事件，从而确定估值日 需要进行估值测 算或者调整 的投资品种；提出合理的 数量分析模型对 需
要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值 定价与计量；定期对估值政策和程序进行评
价，以保证其持续适用； 交易管理部负责 关注相关投 资品种的流动性状况，协 助反馈其市场交 易
信息；基金运营部负责日 常的基金资产的 估值业务， 执行基金估值政策，并负 责与托管行沟通 估
值调整事项；监察稽核部 负责审核估值政 策和程序的 一致性，监督估值 委员会 工作流程中的风 险
控制，并负 责估值调 整事项的 信息披露 工作。
本基金的日常估值程序由 基金运营部基金估 值核算人 员执行，并与托管银行的 估值结果核对
一致。基金估值政策的议 定和修改采用集 体讨论机制 ，投资组合经理作为估值 小组成员，对持 仓
证券的交易情况、信息披 露情况保持应有 的职业敏感 ，向估值委员会提供估值 参考信息，参与 估
值政策讨论。对需采用特 别估值程序的证 券，基金管 理人及时启动特别估值程 序，由估值委员 会
讨论议定特 别估值方 案并与托 管行沟通 后由基金 运营 部具体执行 。 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金2018 年年 度报 告摘要
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本基金管理人参与估值流 程各方之间不存在 任何重大 利益冲突。 截止报告期末 本基金管理人
已与中央国债登记结算有 限责任公司及中 证指数有限 公司签署服务协议，由中 央国债登记结算 有
限责任公司按约定提供银 行间同业市场的 估值数据， 由中证指数有限公司按约 定提供交易所交 易
的债券品种 的估值数 据和流通 受限股票 的折扣率 数据 。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的 说明
本基金管理人严格按照本 基金基金合同的规 定进行收 益分配。本报告期内本基 金无收益分配
事项。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基 金资产净值预 警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声 明
在托管本基金的过程中 ， 本基金托管人中国 农业银行 股份有限公司严格遵守《 证券投资基金
法》相关法律法规的规定 以及基金合同、 托管协议的 约定，对本基金基金管理 人 —大成基金管 理
有限公司 2018 年 1 月1 日至 2018 年12 月 31 日基金 的投资运作 ，进行了 认真、独 立的会计 核算
和必要的投 资监督， 认真履行 了托管人 的义务， 没有 从事任何损 害基金份 额持有人 利益的行 为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规 守信、净值计 算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 大成基金 管理有限公司在本 基金的投 资运作、基金资产净值的 计算、基金份
额申购赎回价格的计算、 基金费用开支 及 利润分配等 问题上，不存在损害基金 份额持有人利益 的
行为；在报告期内，严格 遵守了《证券投 资基金法》 等有关法律法规，在各重 要方面的运作严 格
按照基金合 同的规定 进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容 的真实、准确 和完整发表意见
本托管人认为，大成基金 管理有限公司的信 息披露事 务符合《证券投资基金信 息披露管理办
法》及其他相关法律法规 的规定，基金管 理人所编制 和披露的本基金年度报告 中的财务指标、 净
值表现、收益分配情况、 财务会计报告、 投资组合报 告等信息真实、准确、完 整，未发现有损 害
基金持有人 利益的行 为。
§6 审计报告
本基金 2018 年年度财务报表已经普华永道中天会计 师事务所( 特殊普通合伙) 审计,注册会计
师签字出具了标准无保留 意见的审计报告 。投资者欲 了解本基金审计报告详细 内容，应阅读年 度
报告正文。 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金2018 年年 度报 告摘要
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体： 大成深证 成份交易 型开放式 指数证券 投资 基金
报告截止日 ：2018 年12 月31 日
单位：人民 币元
资 产
本期末
2018 年12 月31 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
资 产：
银行存款
2,485,689.53 3,888,932.20
结算备付金
8,968.45 3,635.23
存出保证金
6,209.90 3,108.73
交易性金融 资产
205,769,138.54 333,415,965.87
其中：股票 投资
205,769,138.54 333,087,565.87
基金投资
- -
债券投资
- 328,400.00
资产支持证 券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资 产
- -
买入返售金 融资产
- -
应收证券清 算款
- -
应收利息
516.93 837.78
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税 资产
- -
其他资产
- -
资产总计
208,270,523.35 337,312,479.81
负债和所有者权益
本期末
2018 年12 月31 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债
- -
卖出回购金 融资产款
- -
应付证券清 算款
736.40 190,599.33
应付赎回款
- -
应付管理人 报酬
91,326.40 143,868.13
应付托管费
18,265.28 28,773.62
应付销售服 务费
- -
应付交易费 用
3,739.04 4,560.40
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- - 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金2018 年年 度报 告摘要
第 14 页 共 31 页
递延所得税 负债
- -
其他负债
315,000.00 315,000.00
负债合计
429,067.12 682,801.48
所有者权益：
实收基金
405,750,662.71 437,741,105.78
未分配利润
-197,909,206.48 -101,111,427.45
所有者权益 合计
207,841,456.23 336,629,678.33
负债和所有 者权益总 计
208,270,523.35 337,312,479.81
注: 报告截 止日 2018 年12 月31 日 ， 基金 份额净值7.803 元 ， 基金份 额总额 26,635,342.00 份。
7.2 利润表
会计主体： 大成深证 成份交易 型开放式 指数证券 投资 基金
本报告期：2018 年 1 月1 日至2018 年 12 月31 日
单位：人民 币元
项 目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年 12
月 31 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月1 日至 2017 年
12 月 31 日
一、收入
-100,842,953.47 39,412,429.50
1.利息收入
28,928.21 30,363.36
其中：存款 利息收入
28,902.43 30,301.23
债券利息收 入
25.78 62.13
资产支持证 券利息收 入
- -
买入返售金 融资产收 入
- -
其他利息收 入
- -
2.投资收益 （损失以 “-”填列 ）
-16,271,047.69 -26,079,038.32
其中：股票 投资收益
-19,468,105.54 -30,240,058.95
基金投资收 益
- -
债券投资收 益
35,893.09 9,028.77
资产支持证 券投资收 益
- -
贵金属投资 收益
- -
衍生工具收 益
- -
股利收益
3,161,164.76 4,151,991.86
3.公允价值 变动收益( 损失以“-”
号填列)
-84,600,833.99 65,461,104.46
4.汇兑收益( 损失以“-”号填 列)
-
-
5.其他收入( 损失以“-”号填 列)
- -
减： 二、费 用
2,381,433.58 3,158,654.81
1．管理人报 酬
1,353,453.14 1,919,338.25
2．托管费
270,690.63 383,867.78
3．销售服务 费
- -
4．交易费用
131,799.74 229,973.78
5．利息支出
- -
其中：卖出 回购金融 资产支出
- - 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金2018 年年 度报 告摘要
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6．税金及附 加
0.07 -
7．其他费用
625,490.00 625,475.00
三、 利润 总额(亏损 总额以 “-”号
填列)
-103,224,387.05 36,253,774.69
减：所 得税 费用
- -
四、 净利 润 （净亏 损以 “-” 号 填
列）
-103,224,387.05 36,253,774.69
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体： 大成深证 成份交易 型开放式 指数证券 投资 基金
本报告期：2018 年 1 月1 日至2018 年 12 月31 日
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益 合计
一 、期初所 有者
权益 （基金净 值）
437,741,105.78 -101,111,427.45 336,629,678.33
二 、本期经 营活
动 产生的基 金净
值 变动数（ 本期
利润）
- -103,224,387.05
-103,224,387.05
三 、本期基 金份
额 交易产生 的基
金净值变动 数
（净值减少以
“- ”号填列 ）
-31,990,443.07 6,426,608.02 -25,563,835.05
其 中：1. 基 金申
购款
4,570,063.29 -2,198,850.07 2,371,213.22
2. 基金赎
回款
-36,560,506.36 8,625,458.09 -27,935,048.27
四 、本期向 基金
份 额持有人 分配
利 润产生的 基金
净 值变动（ 净值
减少以 “-” 号 填
列）
- - -
五 、期末所 有者
权益 （基金净 值）
405,750,662.71 -197,909,206.48 207,841,456.23
项目
上年度可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益 合计
一 、期初所 有者 620,543,637.48 -185,390,330.30 435,153,307.18 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金2018 年年 度报 告摘要
第 16 页 共 31 页
权益 （基金净 值）
二 、本期经 营活
动 产生的基 金净
值 变动数（ 本期
利润）
- 36,253,774.69
36,253,774.69
三 、本期基 金份
额 交易产生 的基
金净值变动 数
（净值减少以
“- ”号填列 ）
-182,802,531.70 48,025,128.16 -134,777,403.54
其 中：1. 基 金申
购款
- - -
2. 基金赎
回款
-182,802,531.70 48,025,128.16 -134,777,403.54
四 、本期向 基金
份 额持有人 分配
利 润产生的 基金
净 值变动（ 净值
减少以 “-” 号 填
列）
- - -
五 、期末所 有者
权益 （基金净 值）
437,741,105.78 -101,111,427.45 336,629,678.33
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表 由下列负 责人签署 ：
______ 罗登 攀______
______ 周立新______
___
刘亚林____
基金管理人 负责人
主管会计 工作负责 人
会 计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计 与最近一期年 度报告相一致的说明
本报告期所 采用的会 计政策、 会计估计 与最近一 期年 度报告相一 致。
7.4.2 税项
根 据财 政部 、国 家税 务总 局财 税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的 通知 》 、 财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号 《关 于上 市公 司股 息红 利差 别 化个 人所得 税 政策 有关 问题 的通 知 》 、 财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改 征增值税试点的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关于进一步明确 全面推开
营改增试点金融业有关政策 的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往 来等增值税政策 的
补充通知》 、 财税[2016]140 号 《关于明 确金融 房地 产开发 教育 辅助服务 等增值税 政策的通 知》 、
财税[2017]2 号 《关于资 管产品增 值税政策 有关问题 的补充通知》 、 财税[2017]56 号 《关 于资管产
品增值税有关问题的通知》 、 财税[2017]90 号《关于 租入固定资产进项税额抵 扣等增值税政策 的大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金2018 年年 度报 告摘要
第 17 页 共 31 页
通知》及其 他相关财 税法规和 实务操作 ，主要税 项列 示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的 增值税应税行为， 以资管 产品管理人为增值税纳税人 。资管
产品管理人 运营资管 产品过程 中发生的 增值税应 税行 为， 暂适用 简易计税 方法， 按 照 3% 的征 收率
缴纳增值税 。 对资 管产品 在 2018 年1 月1 日 前运营过 程中发生的 增值税应 税行为 ， 未缴 纳增值税
的， 不再缴纳； 已 缴纳增值 税的， 已纳税 额从资 管产 品管理人以 后月份的 增值税应 纳税额中 抵减。
对证券投资基金管理人运 用基金买卖股票、 债券的转 让收入免征增值税，对国 债、地方政府
债以及金融同业往来利息 收入亦免征增值 税。资管产 品管理人运营资管产品提 供的贷款服务， 以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息 性质的收 入为 销售额。资 管产品管 理人运营 资管产品 转让
2017 年 12 月 31 日前取 得的非货 物期货， 可以选择 按照实际买 入价计算 销售额， 或者以 2017 年
最后一个交 易日的非 货物期 货 结算价格 作为买入 价计 算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的 收入，包括买卖股 票、债 券的差价收入，股票的股息 、红利
收入，债券 的利息收 入及其他 收入，暂 不征收企 业所 得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入， 应由发行债券的 企业在向基金支付利息时代扣代缴
20% 的个人所 得税。对 基金从上 市公司取 得的股 息红 利所得，持 股期限 在 1 个 月以内( 含 1 个月)
的，其股息 红利所得 全额计入 应纳税所 得额；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年( 含 1 年)的，暂 减按
50% 计入应纳 税所得额； 持股期限 超过 1 年 的， 暂免征 收个人所得 税。 对基金持 有的上市 公司限售
股，解禁后取得的股息、 红利收入，按照 上述规定计 算纳税，持股时间自解禁 日起计算；解禁 前
取得的股息 、 红利 收入继 续暂减按 50% 计入 应纳税所 得额。 上 述所得统 一适用 20% 的税率 计征个 人
所得税。
(4) 基金卖出股 票按 0.1% 的税率缴 纳股票交 易印花税 ，买 入股票不征 收股票交 易印花税 。
(5) 本基金的城市维护建设税、 教育费附加和地方 教育费 附加等税费按照实际缴纳增 值税额
的适用比例 计算缴纳 。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的 关系
大成基金管 理有限公 司 (“大成 基金 ”) 基金管理人
中国农业银 行股份有 限公司 (“ 中国农 业 银行 ”) 基金托管人
中泰信托有 限责任公 司 基金管理人 的股东
光大证券股 份有限公 司 (“光大 证券 ”) 基金管理人 的股东、 基金销售 机构
中国银河投 资管理有 限公司 基金管理人 的股东
大成国际资 产管理有 限公司 (“ 大成国际 ”) 基金管理人 的子公司
大成创新资 本管理有 限公司 (“ 大成创新 资本 ”) 基金管理人 的合营企 业
注: 下述关联 交易均在 正常业务 范围内按 一般商 业条 款订立。
大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金2018 年年 度报 告摘要
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7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交 易
7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.4.1.1 股票交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12 月31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的 比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的 比例 （%）
光大证券 87,506,104.35 100.00
73,871,762.06 49.06
7.4.4.1.2 债券交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2018 年 1 月1 日至 2018 年12 月 31
日
上年度可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12 月31 日
成交金额
占当期债券
成交总额的 比例
（%）
成交金额
占当期债券
成交总额的 比例
（% ）
光大证券 364,354.52 100.00
144,855.89 100.00
7.4.4.1.3 债券回购交易
无 。
7.4.4.1.4 权证交易
无 。
7.4.4.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2018 年1月1 日至2018 年12月31 日
当期
佣金
占当期佣金 总量
的比例（%）
期末应付佣 金余
额
占期末应付 佣金
总额的比例 （%）
光大证券 79,747.12 100.00
3,739.04 100.00
关联方名称
上年度可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年12月31 日
当期
佣金
占当期佣金 总量
的比例（%）
期末应付佣 金余
额
占期末应付 佣金
总额的比例 （%）
光大证券 67,322.96 49.06
4,560.40 100.00
注:1. 上述佣金参考市 场价格经本基金的 基金管理人 与对方协商确定，以扣除 由中国证券登记 结大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金2018 年年 度报 告摘要
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算有限责任 公司收取 的证管费 和经手费 的净额列 示。
2. 该类 佣金协 议的 服务范 围还 包括 佣金收 取方 为本基 金提 供的证 券投 资研 究成果 和市 场信息 服
务等。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人 民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年
12 月 31 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月1 日 至 2017
年 12 月 31 日
当期发生的 基金应支 付的管理 费
1,353,453.14 1,919,338.25
其中： 支付 销售机构 的客户维 护费
-
-
注: 支付基金 管理人大 成基金的 管理人报 酬按前 一日 基金资产净 值 0.50% 的年费率 计提， 逐日 累计
至每月月底 ，按月支 付。其计 算公式为 ：
日管理人报 酬＝前一 日基金资 产净值×0.50% ÷ 当年 天数。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月31 日
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日至 2017 年
12 月 31 日
当期发生的 基金应支 付的托管 费
270,690.63 383,867.78
注: 支付基金 托管人中国 农业银 行的托管 费按前 一日 基金资产净 值 0.10% 的年费率 计提 ， 逐日 累计
至每月月底 ，按月支 付。其计 算公式为 ：
日托管费＝ 前一日基 金资产净 值×0.10% ÷当年 天数 。
7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（ 含回购 ）交易
无 。
7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资 本基金的情况
无 。
7.4.4.4.2 报告期末除 基金管理人之外的其他关联 方投资本基金 的情况
无 。
7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产 生的利息收入
单位：人 民币元
大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金2018 年年 度报 告摘要
第 20 页 共 31 页
关联方名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31
日
上年度可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12月31 日
期末余额
当期利息收 入
期末余额
当期利息收 入
中国 农业银 行
2,485,689.53
28,257.71
3,888,932.20
29,218.41
注：本基金 由基金托 管人 保管 的银行存 款 ，按银 行约定 利率计息 。
7.4.4.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情况
无 。
7.4.4.7 其他关联交易事项的说明
无 。
7.4.5 期末(2018 年 12 月31 日) 本基金持有的流通受限证券
7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流 通受限证券
无 。
7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位： 人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日期
停
牌
原
因
期末
估值
单价
复牌日期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
000540
中天
金融
2017-08-21
重
大
事
项
4.87 2019-01-02 4.38 238,426 1,551,144.31 1,161,134.62 -
000693
*ST
华泽
2018-05-02
重
大
事
项
- - - 26,800 517,816.87 - -
000987
越秀
金控
2018-12-25
重
大
事
项
7.97 2019-01-10 8.77 12,050 187,245.50 96,038.50 -
002183
怡
亚
通
2018-12-25
重
大
事
项
5.01 2019-01-02 4.96 62,600 1,569,904.95 313,626.00 -
注: 本基金截 至 本期末 止持有以 上因公布 的重大 事项 可能产生重 大影响而 被暂时停 牌的股票， 该类
股票将在所 公布事项 的重大影 响消除后 ，经交易 所批 准复牌。 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金2018 年年 度报 告摘要
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7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
无 。
7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
无 。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位： 人民币元
序号
项目
金额
占基金总资 产的比例 （%）
1
权益投资
205,769,138.54 98.80
其中：股票
205,769,138.54 98.80
2 基金投资
- -
3
固定收益投 资
- -
其中：债券
- -
资产支持 证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品 投资
- -
6
买入返售金 融资产
- -
其中：买断式回购的买 入返售金融资
产
- -
7
银行存款和 结算备付 金合计
2,494,657.98 1.20
8
其他各项资 产
6,726.83 0.00
9
合计
208,270,523.35 100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股 票投资组合
代码
行业类别
公允价值（ 元 ）
占基金资产 净值比例(%)
A
农、林 、牧 、渔业
6,003,354.72 2.89
B
采矿业
1,892,063.01 0.91
C
制造业
126,909,495.40 61.06
D
电力、 热力、 燃气
及水生产和 供应
业
2,755,009.41 1.33
E
建筑业
2,333,237.98 1.12
F
批发和零售 业
4,806,710.54 2.31
G
交通运输 、 仓储和
邮政业
1,789,079.40 0.86
H
住宿和餐饮 业
- -
I
信息传输 、 软件和
信息技术服 务业
19,951,420.26 9.60
J
金融业
14,128,108.32 6.80 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金2018 年年 度报 告摘要
第 22 页 共 31 页
K
房地产业
12,682,467.15 6.10
L
租赁和商务 服务
业
3,386,654.98 1.63
M
科学研究和 技术
服务业
441,120.00 0.21
N
水利、 环 境和公共
设施管理业
1,619,624.01 0.78
O
居民服务 、 修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会 工作
2,984,856.44 1.44
R
文化、 体 育和娱乐
业
3,734,413.32 1.80
S
综合
351,523.60 0.17
合计
205,769,138.54 99.00
8.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股 票投资组合
代码
行业类别
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例(%)
A
农、林、牧 、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
- -
D
电力、 热力 、 燃气及 水生产和
供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售 业
- -
G
交通运输、 仓 储和邮 政业
- -
H
住宿和餐饮 业
- -
I
信息传输、 软件和信 息技术服
务业
- -
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务 服务业
- -
M
科学研究和 技术服务 业
- -
N
水利、 环境 和公共设 施管理业
- -
O
居民服务、 修理和其 他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会 工作
- -
R
文化、体育 和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
- -
8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票 投资组合
无。 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金2018 年年 度报 告摘要
第 23 页 共 31 页
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排序的 前十 名 股票投资明细
8.3.1
期末指数投资按公允价值占基金资产 净值比例大小 排序的 前十名股票投资明细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例 （％）
1 000651 格力电器 202,800 7,237,932.00 3.48
2 000333 美的集团 195,050 7,189,543.00 3.46
3 300498 温氏股份 161,804 4,236,028.72 2.04
4 000002 万 科Ａ 171,600 4,087,512.00 1.97
5 000858 五 粮 液 78,000 3,968,640.00 1.91
6 002415 海康威视 148,625 3,828,580.00 1.84
7 000001 平安银行 355,900 3,338,342.00 1.61
8 000725 京东方Ａ 1,100,700 2,894,841.00 1.39
9 002304 洋河股份 23,962 2,269,680.64 1.09
10 300059 东方财富 165,967 2,008,200.70 0.97
注：投资者 欲了解本 报告期末 基金投资 的所有股 票明 细，应阅读 登载于大 成基金管 理有限公 司网站
(http://www.dcfund.com.cn) 的年度报 告正文。
8.3.2
期末积极投资按公允价值占基金资产 净值比例大小 排序的 前五名股票投资明细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值 （元）
占基金资产 净值比
例（％）
1 000693 *ST 华泽 26,800 - -
注：投资者 欲了解本 报告期末 基金投资 的所有股 票明 细， 应阅读 登载于大 成基金管 理有限公 司网站
(http://www.dcfund.com.cn) 的年度报 告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的 股票明细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买 入金额
占期初基金 资产净值 比例(%)
1 002027 分众传媒 1,985,213.57 0.59
2 300618 寒锐钴业 1,267,335.00 0.38
3 000830 鲁西化工 846,074.44 0.25
4 300628 亿联网络 737,322.00 0.22
5 300601 康泰生物 727,120.00 0.22
6 002594 比亚迪 726,696.00 0.22
7 000401 冀东水泥 691,507.61 0.21
8 002035 华帝股份 678,358.80 0.20
9 000040 东旭蓝天 634,736.61 0.19
10 000591 太阳能 544,436.00 0.16
11 000717 韶钢松山 520,133.00 0.15
12 002497 雅化集团 516,684.00 0.15 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金2018 年年 度报 告摘要
第 24 页 共 31 页
13 002821 凯莱英 487,767.00 0.14
14 002359 北讯集团 467,546.00 0.14
15 300316 晶盛机电 462,357.00 0.14
16 300676 华大基因 461,362.00 0.14
17 000413 东旭光电 453,155.00 0.13
18 000932 华菱钢铁 451,025.00 0.13
19 002262 恩华药业 449,016.00 0.13
20 000703 恒逸石化 445,066.00 0.13
注： 买入包 括二级市 场上主动 的买入、 新股、配 股、 债转股、换 股及行权 等获得的 股票，买 入金
额按成交金 额（成交 单价乘以 成交数量 ）填列， 不考 虑相关交易 费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的 股票明细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖 出金额
占期初基金 资产净值 比例(%)
1 000651 格力电器 696,995.00 0.21
2 300104 乐视网 586,672.00 0.17
3 000697 炼石航空 537,478.00 0.16
4 300760 迈瑞医疗 516,956.84 0.15
5 002926 华西证券 502,620.96 0.15
6 000503 国新健康 501,026.00 0.15
7 000858 五 粮 液 479,575.00 0.14
8 000566 海南海药 465,326.94 0.14
9 000002 万 科Ａ 465,280.00 0.14
10 300618 寒锐钴业 460,709.00 0.14
11 300750 宁德时代 453,653.00 0.13
12 000725 京东方Ａ 419,052.00 0.12
13 000001 平安银行 385,474.00 0.11
14 002630 华西能源 338,678.00 0.10
15 000518 四环生物 332,905.00 0.10
16 300628 亿联网络 331,205.00 0.10
17 000601 韶能股份 330,910.80 0.10
18 300747 锐科激光 324,030.00 0.10
19 002104 恒宝股份 320,609.00 0.10
20 002938 鹏鼎控股 320,584.80 0.10
注： 卖出包 括二级市 场上主动 的卖出、 换股、要 约收 购、发行人 回购及行 权等减少 的股票， 卖出
金额按成交 金额（成 交单价乘 以成交数 量）填列 ，不 考虑相关交 易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入 总额
单位: 人民 币元
买入股票成 本（成交 ）总额
45,409,010.84
卖出股票收 入（成交 ）总额
44,274,620.64 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金2018 年年 度报 告摘要
第 25 页 共 31 页
注: 买入股票 成本 、 卖出股票 收入均按 买卖成交 金额 （ 成交单价乘 以成交数 量） 填 列 ， 不 考虑相关
交易费用。
8.5 期末按债券品种 分类的债券投资组合
无 。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排序的前五 名债券投资明细
无 。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排序的 前十 名 资产支持证券投资明细
无 。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的 前五名贵金属投资明细
无 。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排序的前五 名权证投资明细
无 。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情 况说明
无 。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情 况说明
无。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
基金投资的前十名证券的发行主体本 期是否出现被 监管部门立案调查，或在报告编制日
前一年收到公开谴责、处罚的情形
本 基 金投 资的 前十 名证 券之 一平 安银 行（000001.SZ ） 的 发行 主体 平安 银行 股份 有限 公司 于
2018 年 7 月 26 日因 未按照规 定履行客 户身份识 别义 务等，受到 中国人民 银行处罚 （银反洗 罚决
字〔2018 〕2 号） 。平 安银行为 本基金跟 踪标的指 数的 成份股。
8.12.2
基金投资的前十名股票 是否超出基金 合同规定的备 选股票库
本 基金投资 的前十名 股票 未 超 出基金合 同规定的 备选 股票库
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
6,209.90
2
应收证券清 算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
516.93 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金2018 年年 度报 告摘要
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5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
6,726.83
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明 细
无。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的 说明
8.12.5.1
期末指数投资前十名股票中存在流通 受限情况的说 明
无。
8.12.5.2
期末积极投资前五名股票中存在流通 受限情况的说 明
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部 分的公
允
价值（人民 币元）
占基金资产 净
值比例（%）
流通受限情 况
说明
1 000693 *ST 华泽 - - 重大事项
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五 入原因， 分项之和 与合计可 能有尾差 。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
9.1.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位： 份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比 例
（%）
持有份额
占总份额比 例
（%）
7,451 3,574.73 569,823.00 2.14
26,065,519.00 97.86
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号
持有人名称
持有份额（ 份）
占上市总份 额比例（% ）
1
上海惠澄资 产管理有
限公司－惠 澄伯年一
号私募证券 投资基金
242,531.00 0.91
2
常州对外贸 易有限公
司
200,360.00 0.75
大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金2018 年年 度报 告摘要
第 27 页 共 31 页
3 林莹 197,096.00 0.74
4 贺雅宁 196,965.00 0.74
5 寇胜利 196,694.00 0.74
6 张小丽 178,073.00 0.67
7 林淑惠 166,270.00 0.62
8 吕君 160,000.00 0.60
9 靳艳华 140,369.00 0.53
10 谢元禄 131,444.00 0.49
注: 以上数据 由中国证 券登记结 算有限公 司提供 ，持 有人为场内 持有人。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金 的情况
无。
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放 式基金份额总 量区间情况
项目
持有基金份 额总量的 数量区间 （万份）
本公司高级 管理人员 、基金投 资和研究 部
门负责人持 有本开放 式基金
0
本基金基金 经理持有 本开放式 基金
0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金 合同生 效日 （2015 年6 月 5 日）基
金份额总额
2,384,588,069.00
本报告期期 初基金份 额总额
28,735,342.00
本报告期基 金总申购 份额
300,000.00
减：本报告 期基金总 赎回份额
2,400,000.00
本报告期基 金拆分变 动份额 （份 额减少
以“- ”填列 ）
-
本报告期期 末基金份 额总额
26,635,342.00
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
无。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托 管部门的重大 人事变动
一、基金管 理人的重 大人事变 动
无。
二、基金托 管人的专 门基金托 管部门的 重大人事 变动 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金2018 年年 度报 告摘要
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本报告 期内，本 行总行聘 任刘琳同 志、李智 同志 为本行托管 业务部高 级专家。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管 业务的诉讼
无。
11.4 基金投资策略的改变
本基金投资 策略在本 报告期内 没有重大 改变 。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任 的为本基 金审计的 会计师事 务所为普 华永 道中天会计 师事务所( 特殊普通 合伙)，
本年度应支 付的审计 费用为 65,000.00 元。该事 务所 自基金合同 生效日起 为本基金 提供审计 服务
至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽 查或处罚等情 况
本报告期内 ，基金管 理人、托 管人及其 相关高级 管理 人员无受稽 查或处罚 等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投 资及佣金支付 情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股票 成
交总额的比 例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
光大证券
2
87,506,104.35
100.00%
79,747.12
100.00%
-
中原证券
1
-
-
-
-
-
长城证券
1
-
-
-
-
-
川财证券
1
-
-
-
-
-
第一创业
1
-
-
-
-
-
东北证券
2
-
-
-
-
-
东方证券
1
-
-
-
-
-
东吴证券
1
-
-
-
-
-
东兴证券
1
-
-
-
-
-
方正证券
1
-
-
-
-
-
北京 高华
1
-
-
-
-
-
广发证券
2
-
-
-
-
-
国金证券
2
-
-
-
-
-
大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金2018 年年 度报 告摘要
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国盛证券
1
-
-
-
-
-
国泰君安
2
-
-
-
-
-
国信证券
1
-
-
-
-
-
海通证券
1
-
-
-
-
-
宏源证券
1
-
-
-
-
-
红塔证券
1
-
-
-
-
-
华创证券
1
-
-
-
-
-
华泰证券
1
-
-
-
-
-
华西证券
1
-
-
-
-
-
联讯证券
1
-
-
-
-
-
民生证券
1
-
-
-
-
-
平安证券
1
-
-
-
-
-
中泰 证券
1
-
-
-
-
-
瑞银证券
2
-
-
-
-
-
山西证券
1
-
-
-
-
-
上海证券
1
-
-
-
-
-
申万宏源
1
-
-
-
-
-
世纪证券
1
-
-
-
-
-
天风证券
2
-
-
-
-
-
万和证券
1
-
-
-
-
-
西部证券
1
-
-
-
-
-
西藏东财
1
-
-
-
-
-
湘财证券
1
-
-
-
-
-
兴业证券
2
-
-
-
-
-
银河证券
4
-
-
-
-
-
招商证券
2
-
-
-
-
-
浙商证券
1
-
-
-
-
-
中金公司
3
-
-
-
-
-
中信建投
2
-
-
-
-
-
大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金2018 年年 度报 告摘要
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中信证券
2
-
-
-
-
-
中银国际
2
-
-
-
-
-
爱建证券
1
-
-
-
-
-
安信证券
1
-
-
-
-
-
注: 根据中国 证监会颁 布的《关 于完善证 券投资 基金 交易席位制 度有关问 题的通知》 （证监基 金字
[2007]48 号 ）的有关 规定，本 公司制定 了租用证 券公 司交易单元 的选择标 准和程序 。 租用证 券
公司交易单 元的选择 标准主要 包括： （ 一）财 务状 况良好，最 近一年无 重大违规 行为； （ 二）
经营行为规 范， 内控制 度健全， 能 满足各 投资组合 运 作的保密性 要求； （三） 研究实力 较强， 能
提供包括研 究报告 、 路演服 务、 协助进行 上市公司 调 研等研究服 务； （四 ） 具备 各投资组 合运作
所需的高效、 安全的通 讯条件， 有 足够的交 易和清算 能力， 满足各 投资组合 证券交易 需要； （五）
能提供投资 组合运作 、 管理 所需的其 他券商 服务； （ 六） 相关 基金合同 、 资 产管理合 同以及法 律
法规规定的 其他条件 。 租 用证券公 司交易单 元的程序 ： 首先根 据租用证 券公司 交易单元 的选择标
准形成《券 商服务评 价表》 ，然 后根据评 分高低 进行 选择基金交 易单元。
本报告期内 本基金租 用证券公 司交易单 元的变 更情 况如下： 本 报告期内 本基金新 增交易单 元：
无。 本报告 期内本基 金退 租交 易单元： 英大证 券 。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证 券投资的情况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交 易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
光大证券 364,354.52 100.00%
- -
- -
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例 达到或超过 20% 的情况
无。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
根据《公开 募集开放 式证券投 资 基金流 动性风险 管理 规定》的要 求，本基 金管理人 经与基金
托管人协商 一致， 对本基金 基金合同 的有关条 款进行 了修改， 主要在前 言、 释 义、 投 资交易限 制、大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金2018 年年 度报 告摘要
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申购与赎回 管理、基 金估值管 理、信息 披露等方 面对 流动性风险 管控措施 进行明确 ，具体内 容详
见2018 年3 月27 日 基金管理 人网站披 露的相关 公告 和修订更新 后的法律 文件。
大成基金管理有限公司
2019 年03 月 29 日
