大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
2018 年年度报告
2018 年 12 月31 日
基金管理人： 大成基金管理有限公 司
基金托管人： 中国农业银行股份有 限公司
送出日期：2019 年 03 月29 日 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金2018 年年 度报 告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二 以
上独立董事 签字同意 ，并由董 事长签发 。
基金托管人 中国农业 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定， 于 2019 年 3 月 28 日 复核了本
报告中的财务指标、净值 表现、利润分配 情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复 核
内容不存在 虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉尽责 的原则管 理和 运用基金资 产 ， 但不保 证基金 一定盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资 有风险， 投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本
基金的招募 说明书及 其更新。
本报告财务资料已经审计 。 普华永道中天 会计师事务 所(特殊普通合伙)为本基金 出具了无保
留意见的审 计报告， 请投资者 注意阅读 。
本报告期自 2018 年 01 月 01 日 起至 12 月 31 日 止。
大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金2018 年年 度报 告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ............................................................ 2
1.1 重要提 示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .................................................................. 5
2.1 基金基 本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产 品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管 理人和基 金托 管人 ...................................................... 5
2.4 信息披 露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相 关资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润 分配情况 .................................... 6
3.1 主要会 计数据和 财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净 值表现 ................................................................ 7
3.3 过去三 年基金的 利润分配 情况 .................................................. 8
§4 管理人报告 ................................................................ 9
4.1 基金管 理人及基 金经理情 况 .................................................... 9
4.2 管理人 对报告期 内本基金 运作遵规 守信情况 的说 明 ............................... 11
4.3 管理人 对报告期 内公平交 易情况的 专项说明 ..................................... 11
4.4 管理人 对报告期 内基金的 投资策略 和业绩表 现的 说明 ............................. 12
4.5 管理人 对宏观经 济、证券 市场及行 业走势的 简要 展望 ............................. 13
4.6 管理人 内部有关 本基金的 监察稽核 工作情况 ..................................... 13
4.7 管理人 对报告期 内基金估 值程序等 事项的说 明 ................................... 14
4.8 管理人 对报告期 内基金利 润分配情 况的说明 ..................................... 15
4.9 报告期 内管理人 对本基金 持有人数 或基金资 产净 值预警情形 的说明 ................. 15
§5 托管人报告 ............................................................... 15
5.1 报告期 内本基金 托管人遵 规守信情 况声明 ....................................... 15
5.2 托管人 对报告期 内本基金 投资运作 遵规守信 、净 值计算、利 润分配等 情况的说 明 ..... 15
5.3 托管人 对本年度 报告中财 务信息等 内容的真 实、 准确和完整 发表意见 ............... 16
§6 审计报告 ................................................................. 16
§7 年度财务报表 ............................................................. 17
7.1 资产负 债表 ................................................................. 17
7.2 利润表 ..................................................................... 18
7.3 所有者 权益（基 金净值） 变动表 ............................................... 19
7.4 报表附 注 ................................................................... 21
§8 投资组合报告 ............................................................. 42
8.1 期末基 金资产组 合情况 ....................................................... 42
8.2 报告期 末按行业 分类的股 票投资组 合 ........................................... 42
8.3 期末按 公允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有股票投 资明细 ................. 43
8.4 报告期 内股票投 资组合的 重大变动 ............................................. 56 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金2018 年年 度报 告
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8.5 期末按 债券品种 分类的债 券投资组 合 ........................................... 57
8.6 期末按 公允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名债券 投资明细 ............... 57
8.7 期末按 公允价值 占基金资 产净值比 例大小 排 序的 所有资产支 持证券投 资明细 ......... 57
8.8 报告期 末按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排 序的前五名 贵金属投 资明细 ......... 57
8.9 期末按 公允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名权证 投资明细 ............... 57
8.10 报告期 末本基金 投资的股 指期货交 易情况 说明 .................................. 57
8.11 报告期 末本基金 投资的国 债期货交 易情况 说明 .................................. 57
8.12 投资组 合报告附 注 .......................................................... 58
§9 基金份额持有人信息 ........................................................ 59
9.1 期末基 金份额持 有人户数 及持有人 结构 ......................................... 59
9.2 期末上 市基金前 十名持有 人 ................................................... 59
9.3 期末基 金管理人 的从业人 员持有本 基金的情 况 ................................... 59
9.4 期末基 金管理人 的从业人 员持有本 开放式基 金份 额总量区间 情况 ................... 59
§10 开放式基金份额变动 ....................................................... 59
§11 重大事件揭示 ............................................................ 60
11.1 基金份 额持有人 大会决议 .................................................... 60
11.2 基金管 理人、基 金托管人 的专门基 金托管 部门 的重大人事 变动 .................... 60
11.3 涉及基 金管理人 、基金财 产、基金 托管业 务的 诉讼 .............................. 60
11.4 基金投 资策略的 改变 ........................................................ 60
11.5 为基金 进行审计 的会计师 事务所情 况 .......................................... 60
11.6 管理人 、托管人 及其高级 管理人员 受稽查 或处 罚等情况 .......................... 60
11.7 基金租 用证券公 司交易单 元的有关 情况 ........................................ 60
11.8 其他重 大事件 .............................................................. 63
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 65
12.1 报告期 内单一投 资者持有 基金份额 比例达 到或 超过 20%的情 况 ..................... 65
12.2 影响投 资者决策 的其他重 要信息 .............................................. 65
§13 备查文件目录 ............................................................ 65
13.1 备查文 件目录 .............................................................. 65
13.2 存放地 点 .................................................................. 65
13.3 查阅方 式 .................................................................. 65
大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金2018 年年 度报 告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
大成深证成 份交易型 开放式指 数证券投 资基金
基金简称
大成深证 ETF
场内简称
深证ETF
基金主代码
159943
交易代码 159943
基金运作方 式
交易型开放 式
基金合同生 效日
2015 年6 月5 日
基金管理人
大成基金管 理有限公 司
基金托管人
中国农业银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额
26,635,342.00 份
基金合同存 续期
不定期
基金份额上 市的证券 交易所
深圳证券交 易所
上市日期
2015 年7 月8 日
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标 的指数， 追求跟踪 偏离度和 跟踪误差 的最 小化。
投资策略 本基金采取 完 全复制 法， 即 按照标的 指数的成 份股组 成及其权
重构建股票 投资组合 ， 并根 据标的指 数成份股 及其权 重的变动
进行相应调 整。
当预期成份 股发生调 整和成份 股发生配 股、 增 发、 分 红等行为
时， 或因 基金的申 购和赎回 等对本基 金跟踪标 的指数 的效果可
能带来影响 时， 或因 某些特殊 情况导 致流动性 不足时 ， 或其他
原因导致无 法有效复 制和跟踪 标的指数 时， 基 金管理 人可以对
投资组合管 理进行适 当变通和 调整， 从而使得 投资组 合紧密地
跟踪标的指 数。
业绩比较基 准 深证成份指 数
风险收益特 征 本基金为股 票型指数 基金， 属 于较高 风险、 较 高预期 收益的基
金品种， 其 风险 与预 期收益高 于混合 基金、 债 券基金 与货币市
场基金。 本 基金采用 完全复制 法跟踪 标的指数 的表现 ， 具有与
标的指数 、 以及标 的指数所 代表的股 票市场相 似的风 险收益特
征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
大成基金管 理有限公 司 中国农业银 行股份有 限公司
信息披露
负责人
姓名
赵冰 贺倩
联系电话
0755-83183388 010-66060069
电子邮箱
office@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电 话
4008885558 95599
传真
0755-83199588 010-68121816
注册地址
深圳市福田 区深南大 道 7088 号招 北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 69大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金2018 年年 度报 告
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商银行大厦 32 层 号
办公地址
深圳市福田 区深南大 道 7088 号招
商银行大厦 32 层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 28
号凯晨世贸 中心东座F9
邮政编码
518040 100031
法定代表人
刘卓 周慕冰
2.4 信息披露方式
本基金选定 的信息披 露报纸名 称
《证券时报》 、 《上海 证券报》 、 《中国证 券报》
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网
址
http://www.dcfund.com.cn
基金年度报 告备置地 点
基金管理人 及基金托 管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务 所 普华永道中 天会计师 事务所 （特殊 普通
合伙）
上海市黄浦 区湖滨 路 202 号 领展企
业 广场二座 普华永道 中心 11 楼
注册登记机 构
中国证券登 记结算有 限责任公 司
北京市西城 区金融大 街27 号 投资广
场 23 层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期
间数据和
指标
2018 年 2017 年 2016 年
本期已实
现收益
-18,623,553.06 -29,207,329.77 -38,511,531.27
本期利润
-103,224,387.05 36,253,774.69 -135,511,031.26
加权平均
基金份额
本期利润
-3.8439 1.0521 -2.7057
本期加权
平均净值
利润率
-38.16%
9.46%
-24.85%
本期基金
份额净值
增长率
-33.39%
9.67%
-18.69%
3.1.2 期
末数据和
指标
2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可供
分配利润
-197,909,206.48 -153,557,130.35 -186,039,686.78
期末可供
分配基金
份额利润
-7.4303 -5.3438 -4.5670 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金2018 年年 度报 告
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期末基金
资产净值
207,841,456.23 336,629,678.33 435,153,307.18
期末基金
份额净值
7.803 11.715 10.682
3.1.3 累
计期末指
标
2018 年末 2017 年末 2016 年末
基金份额
累计净值
增长率
-48.77%
-23.09%
-29.87%
注：1 、 本期已 实现收益 指基金本 期利息收 入 、 投资收 益 、 其他收入 （ 不含公允 价值变动 收益） 扣
除相关费用 后的余额 ，本期利 润为本期 已实现收 益加 上本期公允 价值变动 收益。
2 、 期末可 供分配利 润 ， 采 用期末资 产负债表 中未分配 利润与未分 配利润中 已实现部 分的孰低 数 （为
期末余额， 不是当期 发生数） 。
3 、 所述 基金业绩 指标不包 括持有人 认购或交 易基金的 各项费用 ， 计入费 用后实 际收益水 平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比 较基准收益率 的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩 比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三个月 -13.65% 1.80% -13.82% 1.83% 0.17% -0.03%
过去六个月 -22.13% 1.60% -22.81% 1.63% 0.68% -0.03%
过去一年 -33.39% 1.48% -34.42% 1.50% 1.03% -0.02%
过去三年 -40.60% 1.40% -42.84% 1.44% 2.24% -0.04%
自基金合同
生效起至今
-48.77% 1.73% -58.63% 1.80% 9.86% -0.07% 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金2018 年年 度报 告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值 增长率变动及 其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
注: 本基金合同规定，基 金管理人应当自 基金合同生 效之日起六个月内使基金 的投资组合比例 符
合基金合同 的有关约 定。建仓 期结束时 ，本基金 的投 资组合比例 符合基金 合同的约 定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长 率及其与同期 业绩比较基准收益率的比较
注：合同生 效当年按 实际存续 期计算， 不按整个 自然 年度进行折 算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
无 。 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金2018 年年 度报 告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管 理有限公 司经中国 证监会证 监基金字[1999]10 号文批 准， 于 1999 年4 月 12 日正
式成立，是 中国证监 会批准成 立的首批 十家基金 管理 公司之一， 注册资本为 2 亿元 人民币， 注册
地为深圳。 目前 公司由三 家股东组 成， 分别为 中泰信 托有限责任 公司(50%) 、 光大证券 股份有限 公
司(25%) 、中国银河投 资管理有限公司(25%) 。公司业 务资质齐全，是全国同时 具有境内、境外 社
保基金管理人资格和基本 养老保险基金管 理人资格的 四家基金公司之一，全面 涵盖公募基金、 机
构投资、海外投资、财富 管理、养老金管 理、私募股 权投资等业务，旗下大成 国际资产管理公 司
具备 QFII 、RQFII 以及 QFLP 等 资格。
历经二十年的磨砺和沉淀 ，大成基金形成了 以长期投 资能力为核心竞争优势， 打造了一支具
有良好职业 素养和丰 富经验的 资产管理 队伍。 目前已 形成权益 、 固定收 益、 量 化投资 、 商品期 货、
境外投资 、 大类资 产配置等 六大投资 团队， 全面覆盖 各类投资领 域。 截 至 2018 年12 月 31 日， 公
司管理公募 基金产品 数量共 81 只。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经 理助理简介
姓名
职务
任本基金的 基金经理 （助理）
期限
证券从业年 限
说明
任 职日期
离任日期
苏秉毅
本基金基
金经理 ， 数
量与指数
投资部副
总监
2015 年6 月 5
日
- 14
经 济 学 硕 士 。2004
年 9 月至 2008 年 5
月就职于华夏基金
管理有限公司基金
运作部。2008 年加
入大成基金管理有
限公司 ， 曾担 任规划
发展部高级产品设
计师 、 数量与 指数投
资部基金经理助
理 ， 现任数量 与指数
投资部副总 监 。2012
年8 月28 日至2014
年 1 月 23 日任大成
中证 500 沪市交易
型开放式指数证券
投资基金联接基金
基金经理 。2014 年 1
月24 日至2014 年2
月 17 日任大成健康大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金2018 年年 度报 告
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产业股票型证券投
资基金基金经理。
2012 年 2 月 9 日至
2014 年9 月11 日任
深证成长 40 交易型
开放式指数证券投
资基金及大成深证
成长 40 交易型开放
式指数证券投资基
金联接基金基金经
理。2012 年 8 月24
日起任中证 500 沪
市交易型开放式指
数证券投资基金基
金经理。2013 年 1
月 1 日至 2015 年 8
月 25 日任大成沪深
300 指 数 证 券 投 资
基金基金经 理 。2013
年2 月7 日起 任大成
中证 100 交易型开
放式指数证券投资
基金基金经 理 。2015
年6 月5 日起 任大成
深证成份交易型开
放式指数证券投资
基金基金经 理 。2015
年 6 月 29 日起任大
成中证互联网金融
指数分级证券投资
基金基金经 理 。2016
年3 月4 日起 任大成
核心双动力混合型
证券投资基金及大
成沪深 300 指数证
券投资基金基金经
理。2018 年 6 月26
日起任大成景恒混
合型证券投资基金
基金经理 。 具 有基金
从业资格 。 国籍 ： 中
国
刘淼
本基金基
金经理助
理
2017 年9 月14
日
- 10
工商管理硕 士 。2008
年 4 月至 2011 年 5
月就职于招商基金大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金2018 年年 度报 告
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管理有限公 司 ， 任基
金核算部基金会
计。2011 年 5 月加
入大成基金管理有
限公司 ， 历任 基金运
营部基金会 计 、 股票
投资部投委会秘书
兼风控员 、 数 量与指
数投资部数量分析
师。2017 年 9 月14
日起任深证成长 40
交易型开放式指数
证券投资基 金 、 大成
深证成长 40 交易型
开放式指数联接基
金 、 大 成 中 证 100
交易型开放式指数
证券投资基 金 、 中证
500 沪 市 交 易 型 开
放式指数证券投资
基金 、 大成中 证 500
深市交易型开放式
指数证券投资基
金 、 大成深证 成份交
易型开放式指数证
券投资基金基金经
理助理 。 具备 基金从
业资格 。 国籍 ： 中国
注:1 、任职 日期、离 任日期为 本基金管 理人作出 决定 之日。
2、证券从 业年限的 计算标准 遵从行业 协会《证 券业 从业人员资 格管理办 法》的相 关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信 情况的说明
报告期内，本基金管理人 严格遵守《证券 法》 、 《证券 投资基金法》等有关法律 法规及基金合
同、基金招募说明书等有 关基金法律文件 的规定，以 取信于市场、取信于社会 投资公众为宗旨 ，
本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运 用基金资产 ，在规范基金运作和严格 控制投资风险的 前
提下，为基 金份额持 有人谋求 最大利益 ，无损害 基金 份额持有人 利益的行 为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项 说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据《证券投资基金管理 公司公平交易制度 指导意见 》的规定，公司制订了《 大成基金管理
有限公司公 平交易制 度》 、 《大成基 金管理有 限公司异 常交易监控 与报告制 度》 。 公司旗下 投资组 合大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金2018 年年 度报 告
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严格按照制度的规定，参 与股票、债券的 一级市场申 购、二级市场交易等投资 管理活动，内容 包
括授权、研究分析、投资 决策、交易执行 、业绩评估 等与投资管理活动相关的 各个环节。研究 部
负责提供投资研究支持， 投资部门负责投 资决策，交 易管理部负责实施交易并 实时监控，监察 稽
核部负责事前监督、事中 检查和事后稽核 ，风险管理 部负责对交易情况进行合 理性分析，通过 多
部门的协作 互控，保 证了公平 交易的可 操作、可 稽核 和可持续。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严 格执行了公平交易 的原则和 制度。基金管理人运用统 计分析方法和
工具，对旗 下所有投 资组合间 连续 4 个季 度的日内 、3 日内及 5 日内股 票及债券 交易同向 交易价
差进行分析。分析结果表 明：债券交易同 向交易频率 较低；股票同向交易溢价 率较大主要来源 于
市场因素（如个股当日价 格振幅较高）及 组合经理交 易时机选择，即投资组合 成交时间不一致 以
及成交价格的日内较大变 动导致个别些组 合间的成交 价格差异较大，但结合交 易价差专项统计 分
析，未发现 违反公平 交易原则 的异常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，基金管理人旗 下所有投资组合未 发现存在 异常交易行为。主动投资 组合间股票交
易存在 1 笔同日反向 交易，原 因为投资 策略需 要 。主 动型投资组 合与指数 型投资组 合之间或 指数
型投资组合之间存在股票 同日反向交易， 但不存在参 与交易所公开竞价同日反 向交易成交较少 的
单边交易量 超过该股 当日成交 量 5%的情 形 ； 主动 投资 组合间债券 交易存在3 笔同日 反向交易 ， 原
因为投资策略需要。投资 组合间相邻交易 日反向交易 的市场成交比例、成交均 价等交易结果数 据
表明该类交 易不对市 场产生重 大影响， 无异常。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018 年度， 整体宏观 经济环境 出现了较 大的变化 ， 在 多方面因素 的共同作 用下， 宏 观经济下
行压 力贯穿全年。外部环 境方面，中美贸 易摩擦是全 年影响最大的外生变量， 全球政治、经济 环
境发生剧变，外需拉动作 用大大减弱；在 国内方面， 内在运行机制存在弊端， 叠加年初的去杠 杆
政策，造成民间信用扩张 意愿极低。尽管 面对剧烈冲 击，宏观政策及时调整， 去杠杆、金融整 肃
趋于温和，货币环境保持 宽松，财政政策 也更加积极 ，但政策生效尚需时日， 货币传导也不甚 通
畅，流动性 并未有效 流入实体 经济。
在基本面和 流动性的 双重挤压 下， 股市 2018 年度表 现 较差。 年初， 大盘 蓝筹股延 续之前趋 势
强劲上涨，走出逼空式行 情，但行情过度 透支，交易 极其拥挤，最终由 外围股 市下跌引发剧烈 调
整，并单边下行至四季度 。在十月上旬暴 跌过后，股 市企稳反弹，之后又再缓 步下行至年底。 全大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金2018 年年 度报 告
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年市场基准 沪深 300 指数下跌25.31% 。 各行业 指数均 有较大幅度 的下跌 ， 从全年 来看， 休闲服务 、
银行、食品饮料等行业较 为抗跌，大市值 的蓝筹股在 熊市中表现出了良好的避 险属性；而中小 盘
股票则是下 跌的重灾 区， 表征 中小市值 股票走势 的中 证 1000 指数 下跌 36.87% ， 大幅 落后于 基准。
本基金标的 指数深成 指指数下 跌 31.42% ， 跌幅高 于大 盘。 本基金 申购赎回 和份额交 易情况均
较为平稳。本基金基本保 持满仓运作，严 格根据标的 指数成分股调整以及权重 的变化及时调整 投
资组合。各 项操作与 指标均符 合基金合 同的要求 。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告 期末本基 金份额净 值为 7.803 元 ； 本报告 期基金份额 净值增长 率为-33.39% ， 业绩
比较基准收 益率为-34.42%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走 势的简要展望
展望新的年度，宏观经济 面临较大的挑战。 愈演愈烈 的中美摩擦是最显而易见 的外在影响因
素，中美双方在诸多问题 上存在较深层次 的分歧，短 时间内解决争端的可能性 极小，这将长时 间
影响我国经济发展。同时 ，国内自身也存 在税费负担 、资源分配等问 题，导致 民间信心不足， 信
用扩张意愿极弱，叠加经 济下行周期，形 势更为严峻 。尽管为刺激经济发展， 宏观政策已经转 向
宽松的货币政策和积极的 财政政策，但信 用传导仍然 不畅，政策作用尚不明显 。此外，外汇因 素
将持续对货币政策宽松空 间构成制约，非 洲猪瘟的蔓 延也有可能导致通胀的意 外上升。若经济 迟
迟不见起色 ，而刺激 工具有限 ，宏观经 济环境很 有可 能走向类似 滞涨的局 面。
对于明年股市，我们认为 将较去年有一定程 度的好转 ，有可能走出先反弹再探 底的行情。尽
管经济形势非常严峻，但 很大程度上已经 反映在股票 价格中，未来市场的主要 矛盾将主要体现 为
下行现实和刺激预期的对 冲。贸易摩擦等 利空因素在 较长的时间范围内压制经 济复苏，而经济 刺
激政策则可以在短时间内 改变投资者的预 期和情绪。 宏观去杠杆已逐渐演化为 稳杠杆，而且一 个
健康向上的股市符合各方 面的诉求，资金 面和政策面 都对股市较为友好。从估 值水平来看，经 过
去年的下跌 ，相当多 股票处于 估值低位 ，存在估 值修 复的内在动 力。
组合管理上，我们将严格 按照基金合同的相 关约定， 紧密跟踪标的指数，按照 标的指数成分
股组成及其 权重的变 化调整投 资组合， 努力实现 跟踪 误差的最小 化。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作 情况
本报告期内，依据 相关的 法律法规、基金合 同以及内 部监察稽核制度，本基金 管理人对本基
金运作、内部管理、制度 执行及遵规守法 情况进行了 监察稽核。内部监察稽核 的重点是：国家 法
律法规及行业监管规则的 执行情况；基金 合同的遵守 情况；内部规章制度的执 行情况；资讯管 制
和保密工作落实情况；员 工职业操守规范 情况，目的 是规范基金财产的运作， 防范和控制投资 风大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金2018 年年 度报 告
第 14 页 共 66 页
险，确保经 营业务的 稳健运行 和受托资 产的安全 完整 ，维护本基 金份额持 有人的合 法权益。
（一） 根 据最新的 法律法规 、 规章 、 规范 性文件 ， 本 基金管理人 及时制定 了相应的 公司制度，
并对现有制 度进行不 断修订和 完善 ， 确保本 基金管理 人内控制度 的适时性 、 全 面性和合 法合规性。
同时，为保障制度的适时 性，避免部分内 控制度、业 务规则与业务发展不相适 应，报告期内本 基
金管理人组 织各部门 对内部管 理制度作 了进一步 梳理 和完善。
（二）全面加强风险监控 ，不断提高基金业 务风险管 理水平。为督促各部门完 善并落实各项
内控措施，公司严格执行 风险控制管理员 制度，健全 内控工作协调机制及监督 机制，并进一步 加
强投资风险数量化评价能 力及事前风险防 范能力，有 效防范相关业务风险。同 时，公司严格执 行
投资报备制 度，建立 了基金从 业人员证 券投资管 理监 控信息系统 ，将投资 报备工 作 纳入常态 。
（三）日常监察和专项监 察相结合，确保监 察稽核的 有效性和深入性。本年度 ，公司继续对
本基金销售、宣传等方面 的材料、协议及 其他法律资 料等进行了严格审查，对 本基金各项投资 比
例、投资权限、基金交易 、股票投资限制 、股票库维 护等方面进行实时监察， 同时，还专门针 对
基金投资交 易（包括 公平交易 、转债投 资、投资 权限 、投资比例 、流动性 风险、基 金重仓股 等） 、
基金运营 （基 金头寸、 基 金结算、 登记清算 等） 、 网上 交易、 基金销 售等进行 专项监察。 通过日 常
监察， 保 证了公司 监察的全 面性、 实时性 ， 通过专 项 监察， 及 时发现并 纠正了业 务中的潜 在风险，
加强了业务 部门和人 员的风险 意识，从 而较好地 预防 了风险的发 生。
（四）加强了对投资管理 人员通讯工具在交 易时间的 集中管理，定期或不定期 的对投资管理
人员的网络 即时通讯 记录、电 话录音等 进行抽查 ，有 效的防范了 各种形式 的利益输 送行为。
（五）以多种方式加 强合规教育与培训 ，提高全公 司的合规守法意识。及时 向全公司传达
与基金相关的法律法规， 并要求公司各部 门贯彻到日 常工作中。公司监察稽核 部通过解答各业 务
部门提出的法律问题，提 供法律依据，对 于较为重大 疑难法律事项及时咨询公 司外部律师或监 管
部门，避免 了业务发 展中的盲 目性 ，及 时防范风 险， 维护了基金 份额持有 人的利益 。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项 的说明
本基金管理人指导基金估 值业务的领导小组 为公司估 值委员会，公司估值委员 会主要负责估
值政策和估值程序的制定 、修订以及执行 情况的监督 。估值委员会由股票投资 部、研究部、固 定
收益总部、社保基金及机 构投资部、数量 与指数投资 部、大类资产配置部、交 易管理部、风险 管
理部、基金运营部、监察 稽核部指定人员 组成。公司 估值委员会的相关成员均 具备相应的专业 胜
任能力和相 关工作经 历，估值 委员会成 员中包括 五名 投资组合经 理。
股票投资部、研究部、固 定收益 总部、社保 基金及机 构投资部、数量与指数投 资部、大类资
产配置部、风险管理部负 责关注相关投资 品种的动态 ，评判基金持有的投资品 种是否处于不活 跃大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金2018 年年 度报 告
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的交易状态或者最近交易 日后经济环境发 生了重大变 化或证券发行机构发生了 影响证券价格的 重
大事件，从而确定估值日 需要进行估值测 算或者调整 的投资品种；提出合理的 数量分析模型对 需
要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值 定价与计量；定期对估值政策和程序进行评
价，以保证其持续适用； 交易管理部负责 关注相关投 资品种的流动性状况，协 助反馈其市场交 易
信息；基金运营部负责日 常的基金资产的 估值业 务， 执行基金估值政策，并负 责与托管行沟通 估
值调整事项；监察稽核部 负责审核估值政 策和程序的 一致性，监督估值委员会 工作流程中的风 险
控制，并负 责估值调 整事项的 信息披露 工作。
本基金的日常估值程序由 基金运营部基金估 值核算人 员执行，并与托管银行的 估值结果核对
一致。基金估值政策的议 定和修改采用集 体讨论机制 ，投资组合经理作为估值 小组成员，对持 仓
证券的交易情况、信息披 露情况保持应有 的职业敏感 ，向估值委员会提供估值 参考信息，参与 估
值政策讨论。对需采用特 别估值程序的证 券，基金管 理人及时启动特别估值程 序，由估值委员 会
讨论议定特 别 估值方 案并与托 管行沟通 后由基金 运营 部具体执行 。
本基金管理人参与估值流 程各方之间不存在 任何重大 利益冲突。截止报告期末 本基金管理人
已与中央国债登记结算有 限责任公司及中 证指数有限 公司签署服务协议，由中 央国债登记结算 有
限责任公司按约定提供银 行间同业市场的 估值数据， 由中证指数有限公司按约 定提供交易所交 易
的债券品种 的估值数 据和流通 受限股票 的折扣率 数据 。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的 说明
本基金管理人严格按照本 基金基金合同的规 定进行收 益分配。本报告期内本基 金无收益分配
事项。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基 金 资产净值预 警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声 明
在托管本基金的过程中， 本基金托管人中国 农业银行 股份有限公司严格遵守《 证券投资基金
法》相关法律法规的规定 以及基金合同、 托管协议的 约定，对本基金基金管理 人 —大成基金管 理
有限公司 2018 年 1 月1 日至 2018 年12 月 31 日基金 的投资运作 ，进行了 认真、独 立的会计 核算
和必要的投 资监督， 认真履行 了托管人 的义务， 没有 从事任何损 害基金份 额持有人 利益的行 为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规 守信、净值计 算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 大成基金 管理有限公司在本 基金的投 资运作、基金资产净值的 计算、基金份
额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及 利润分配等 问题上，不存在损害基金 份额持有人利益 的大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金2018 年年 度报 告
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行为；在报告期内，严格 遵守了《证券投 资基金法》 等有关法律法规，在各重 要方面的运作严 格
按照基金合 同的规定 进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容 的真实、准确 和完整发表意见
本托管人认为，大成基金 管理有限公司的信 息披露事 务符合《证券投资基金信 息披露管理办
法》及其他相关法律法规 的规定，基金管 理人所编制 和披露的本基金年度报告 中的财务指标、 净
值表现、收益分配情况 、 财务会计报告、 投资组合报 告等信息真实、准确、完 整，未发现有损 害
基金持有人 利益的行 为。
§6 审计报告
审计报告标 题 审计报告
审计报告收 件人 大成深证成 份交易型 开放式指 数证券投 资基金全 体基 金份额持有 人
审计意见 (一)我们审 计的内容
我们审计了大成深证成份交易 型开放式指数证券投 资 基金(以下简称“大成
深证ETF”)的 财务报表， 包括 2018 年 12 月31 日的 资产负债表，2018 年度
的利润表和 所有者权 益( 基金净 值)变动 表以及财 务报 表附注。
(二)我们的 意见
我们认为 ， 后附的 财务报表 在所有重 大方面按 照企业 会计准则和 在 财务报 表
附注中所列 示的中国 证券监督 管理委员 会(以下 简称 “ 中国证监会”)、 中国
证券投资基 金业协会( 以下简称 “ 中国基金 业协会”) 发布的有关 规定及允 许
的基金行业 实务操作 编制， 公允反映 了大成深 证 ETF2018 年 12 月 31 日的财
务状况以及 2018 年度 的经营成 果和基金 净值变 动情 况。
形成审计意 见的基础 我们按照中 国注册会 计师审计 准则的规 定执行了 审计 工作。 审计报告 的 “注
册会计师对 财务报表 审计的责 任” 部 分进一步 阐述了 我们在这些 准则下的 责
任。 我们 相信， 我们获取 的审计证 据是充 分、 适 当的 ， 为发表 审计意见 提供
了基础。
按照中国注 册会计师 职业道德 守则， 我们独立 于大成 深证 ETF， 并履行了 职
业道德方面 的其他责 任。
管理层和治 理层对财
务报表的责 任
大 成 深证 ETF 的 基 金管 理人 大 成基 金 管理 有限 公 司( 以 下 简称 “ 基金 管理
人”)管理层负责按照企业会计 准则和中国证监会、 中国基金业协会发布的
有关规定及 允许的基 金行业实 务操作编 制财务报 表， 使其实现公 允反映， 并
设计、 执行和维 护必要的 内部控制， 以使财务 报表不 存在由于舞 弊或错误 导
致的重大错 报。
在编制财务 报表时 ， 基金管 理人管理 层负责评 估大成 深证 ETF 的 持续经营 能
力， 披露与持 续经营相 关的事项( 如适用)， 并运用持 续经营假设， 除非基金
管理人管理 层计划清 算大成深 证 ETF、 终止运营 或别 无其他现实 的选择。
基金管理人 治理层负 责监督大 成深证 ETF 的财务 报告 过程。
注册会计师 对财务报
表审计的责 任
我 们 的目 标 是对 财务 报 表整 体是 否 不存 在由 于 舞弊或 错 误导 致 的重 大错 报
获取合理保 证， 并出具包 含审计意 见的审计 报告。 合理 保证是高水 平的保证，
但并不能保 证按照审 计准则执 行的审计 在某一重 大错 报存在时总 能发现 。 错
报可能由于 舞弊或错 误导致 ， 如果合 理预期错 报单独 或汇总起来 可能影响 财
务报表使用 者依据财 务报表作 出的经济 决策，则 通常 认为错报是 重大的。 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金2018 年年 度报 告
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在按照审计 准则执行 审计工作 的过程中， 我们运用 职 业判断， 并保持 职业怀
疑。同时， 我们也执 行以下工 作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错 误导致的财务报表重 大错报风险；设计和实
施审计程序 以应对这 些风险， 并 获取充分、 适当的审 计证据， 作为 发表审计
意见的基础 。 由于 舞弊可能 涉及串通 、 伪 造、 故 意遗 漏、 虚假 陈述或凌 驾于
内部控制之 上， 未 能发现由 于舞弊导 致的重大 错报的 风险高于未 能发现由 于
错误导致的 重大错报 的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控 制，以设计恰当的审 计程序，但目的并非对
内部控制的 有效性发 表意见。
(三) 评价基金管理人管理层 选 用会计政策的恰当性 和作出会计估计及相关
披露的合理 性。
(四) 对基金管理人管理层使用 持续经营假设的恰当 性得出结论。同时，根
据获取的审 计证据 ， 就可能 导致对大 成深证 ETF 持续 经营能力产 生重大疑 虑
的事项或情 况是否存 在重大不 确定性得 出结论 。 如果 我们得出结 论认为存 在
重大不确定 性， 审 计准则要 求我们在 审计报告 中提请 报表使用者 注意财务 报
表中的相关 披露； 如果 披露不充 分， 我们应 当发表非 无保留意见。 我们的结
论基于截至 审计报告 日可获得 的信息。 然 而， 未来的 事项或情况 可能导致 大
成深证ETF 不能持续 经营。
(五) 评价财务报表的总体列 报、结构和内容(包括 披 露)，并评价财务报表
是否公允反 映相关交 易和事项 。
我们与基金 管理人治 理层就计 划的审计 范围、 时间安 排和重大审 计发现等 事
项进行沟通 ，包括沟 通我们在 审计中识 别出的值 得关 注的内部控 制缺陷。
会计师事务 所的名称 普华永道中 天会计师 事务所(特 殊普通合 伙)
注册会计师 的姓名 张振波 俞伟敏
会计师事务 所的地址 中国上海市
审计报告日 期 2019 年3 月28 日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体： 大成深证 成份交易 型开放式 指数证券 投资 基金
报告截止日 ：2018 年12 月31 日
单位：人民 币元
资 产
附注号
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
2,485,689.53 3,888,932.20
结算备付金
8,968.45 3,635.23
存出保证金
6,209.90 3,108.73
交易性金融 资产
7.4.7.2
205,769,138.54 333,415,965.87
其中：股票 投资
205,769,138.54 333,087,565.87
基金投资
- -
债券投资
- 328,400.00
资产支持证 券投资
- - 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金2018 年年 度报 告
第 18 页 共 66 页
贵金属投资
- -
衍生金融资 产
7.4.7.3
- -
买入返售金 融资产
7.4.7.4
- -
应收证券清 算款
- -
应收利息
7.4.7.5
516.93 837.78
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税 资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- -
资产总计
208,270,523.35 337,312,479.81
负债和所有者权益
附注号
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债
7.4.7.3
- -
卖出回购金 融资产款
- -
应付证券清 算款
736.40 190,599.33
应付赎回款
- -
应付管理人 报酬
91,326.40 143,868.13
应付托管费
18,265.28 28,773.62
应付销售服 务费
- -
应付交易费 用
7.4.7.7
3,739.04 4,560.40
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债
7.4.7.8
315,000.00 315,000.00
负债合计
429,067.12 682,801.48
所有者权益：
实收基金
7.4.7.9
405,750,662.71 437,741,105.78
未分配利润
7.4.7.10
-197,909,206.48 -101,111,427.45
所有者权益 合计
207,841,456.23 336,629,678.33
负债和所有 者权益总 计
208,270,523.35 337,312,479.81
注: 报告截 止日 2018 年12 月31 日 ， 基金 份额净值7.803 元 ， 基金份 额总额 26,635,342.00 份。
7.2 利润表
会计主体： 大成深证 成份交易 型开放式 指数证券 投资 基金
本报告期：2018 年 1 月1 日至2018 年 12 月31 日
单位：人民 币元
项 目
附注号
本期
2018 年1 月1 日至2018 年
12 月31 日
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日至2017
年 12 月 31 日
大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金2018 年年 度报 告
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一、 收入
-100,842,953.47 39,412,429.50
1.利息收入
28,928.21 30,363.36
其中：存款 利息收入
7.4.7.11
28,902.43 30,301.23
债券利息收 入
25.78 62.13
资产支持证 券利息
收入
- -
买入返售金 融资产
收入
- -
其他利息收 入
- -
2.投资收益 （损失以 “-”
填列）
-16,271,047.69 -26,079,038.32
其中：股票 投资收益
7.4.7.12
-19,468,105.54 -30,240,058.95
基金投资收 益
- -
债券投资收 益
7.4.7.13
35,893.09 9,028.77
资产支持证 券投资
收益
- -
贵金属投资 收益
7.4.7.14
- -
衍生工具收 益
7.4.7.15
- -
股利收益
7.4.7.16
3,161,164.76 4,151,991.86
3.公允价值 变动收益( 损失以
“-”号填列)
7.4.7.17
-84,600,833.99 65,461,104.46
4.汇兑收益( 损失以 “-” 号填
列)
-
-
5.其他收入( 损失以 “-” 号填
列)
7.4.7.18
- -
减： 二、费 用
2,381,433.58 3,158,654.81
1．管理人报 酬
7.4.10.2.1
1,353,453.14 1,919,338.25
2．托管费
7.4.10.2.2
270,690.63 383,867.78
3．销售服务 费
- -
4．交易费用
7.4.7.19
131,799.74 229,973.78
5．利息支出
- -
其中： 卖出回 购金融资 产支
出
- -
6．税金及附 加
0.07 -
7．其他费用
7.4.7.20
625,490.00 625,475.00
三、利润总 额(亏损总 额以
“- ” 号填列)
-103,224,387.05 36,253,774.69
减：所得税 费用
- -
四、 净利 润 （净 亏损以 “-”
号填列）
-103,224,387.05 36,253,774.69
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体： 大成深证 成份交易 型开放式 指数证券 投资 基金 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金2018 年年 度报 告
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本报告期：2018 年 1 月1 日至2018 年 12 月31 日
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益 合计
一 、期初所 有者
权益 （基金净 值）
437,741,105.78 -101,111,427.45 336,629,678.33
二 、本期经 营活
动 产生的基 金净
值 变动数（ 本期
利润）
- -103,224,387.05
-103,224,387.05
三 、本期基 金份
额 交易产生 的基
金净值变动 数
（净值减少以
“- ”号填列 ）
-31,990,443.07 6,426,608.02 -25,563,835.05
其 中：1. 基 金申
购款
4,570,063.29 -2,198,850.07 2,371,213.22
2. 基金赎
回款
-36,560,506.36 8,625,458.09 -27,935,048.27
四 、本期向 基金
份 额持有人 分配
利 润产生的 基金
净 值变动（ 净值
减少以 “-” 号 填
列）
- - -
五 、期末所 有者
权益 （基金净 值）
405,750,662.71 -197,909,206.48 207,841,456.23
项目
上年度可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益 合计
一 、期初所 有者
权益 （基金净 值）
620,543,637.48 -185,390,330.30 435,153,307.18
二 、本期经 营活
动 产生的基 金净
值 变动数（ 本期
利润）
- 36,253,774.69
36,253,774.69
三 、本期基 金份
额 交易产生 的基
金净值变动 数
（净值减少以
“- ”号填列 ）
-182,802,531.70 48,025,128.16 -134,777,403.54 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金2018 年年 度报 告
第 21 页 共 66 页
其 中：1. 基 金申
购款
- - -
2. 基金赎
回款
-182,802,531.70 48,025,128.16 -134,777,403.54
四 、本期向 基金
份 额持有人 分配
利 润产生的 基金
净 值变动（ 净值
减少以 “-” 号 填
列）
- - -
五 、期末所 有者
权益 （基金净 值）
437,741,105.78 -101,111,427.45 336,629,678.33
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表 由下列负 责人签署 ：
______ 罗登 攀______
______ 周立新______
___
刘亚林____
基金管理人 负责人
主管会计 工作负责 人
会 计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
大成深证成份交易型开放 式指数证券投资 基金(以下 简称“本基金”) 经中国证 券监督管理委
员会( 以下简称“中国证监会 ”) 证监许可[2015]450 号《关于核准大成深证成 份交易型开放式 指
数证券投资基金募集的批 复》核准，由大 成基金管理 有限公司依照《中华人民 共和国证券投资 基
金法》和《大成深证成份 交易型开放式指 数证券投资 基金基金合同》负责公开 募集。本基金为 契
约 型的交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
2,384,454,750.00 元(含募集 股票市值) ， 业经普 华永 道中天会计 师事务所 有限公司 普华永道 中天
验字(2015) 第634 号 验资报告 予以验证 。 经 向中国证 监会备案， 《大成 深证成份 交易型开 放式指数
证券投资基金基金合同》于 2015 年 6 月 5 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
2,384,588,069.00 份基 金份额， 其中认购 资金利息 折 合 133,319.00 元 份基金份 额。本基 金的基
金管理人为 大成基金 管理有限 公司，基 金托管人 为中 国农业银 行 股份有限 公司。
经深圳证券 交易所(以 下简称" 深交所") 深证上[2015]330 号文审核同 意，本 基金于 2015 年 7
月8 日在深 交所挂牌 交易。
根据《大成深证成份交易 型开放式指数证券 投资基金 招募说明书》和《关于大 成深证成份交
易型开放式 指数证券 投资基金 基金折算 结果的公 告》 的有关规定 ，本基金 于 2015 年 6 月 29 日进
行了基金份 额折算， 折算比例 为 1：0.06565125 ，并 于 2015 年 6 月 30 日 进行了变 更登记。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和 《大成深 证成份交易型开放式指数 证券投资基金
基金合同》的有关规定， 本基金 的投资目 标是紧密跟 踪标的指数，追求与标的 指数相似的投资 回大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金2018 年年 度报 告
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报；主要投资范围为标的指数的成份股和备选成份 股，该部分资产比例不低于基金资产净值的
95% ； 本基金可 少量投 资于债券( 含中期票 据)、 货币 市 场工具、 银行 存款、 权证 、 股指期 货、 资产
支 持证 券以及 法律 法规或 中国 证监会 允许 基金投 资的其 他金 融工具(但 须符 合中国 证监会 的相 关
规定) 。 在正常 市场情况 下， 本基金日 均跟踪 偏离度的 绝对值不超 过 0.2%， 年 跟踪误差 不超过 2% 。
本基金的业 绩比较基 准为：深 证成份指 数。
本财务报表 由本基金 的基金管 理人大成 基金管理 有限 公司于 2019 年 3 月 28 日批准 报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财 务报表按 照财政部 于 2006 年 2 月 15 日及 以后期间颁 布的《企 业会计准 则－基本
准则》 、 各项具 体会计准 则及相关 规定(以 下合称“ 企 业会计准则 ”) 、 中国证 监会颁布 的 《证券投
资基金信息 披露 XBRL 模板第3 号<年度 报告和半 年度 报告>》 、 中国 证券投资 基金业协 会( 以下 简称
“中国基金 业协会”) 颁布的 《证券 投资基金 会计核算 业务指引》 、 《大成 深证成 份交易型 开放式指
数证券投资 基金基金 合同》和 在财务报 表附注 7.4.4 所列示的中 国证监会 、中国基 金业协会 发布
的有关规定 及允许的 基金行业 实务操作 编 制。
本财务报表 以持续经 营为基础 编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声 明
本基金 2018 年度财务 报表符合 企业会计 准则的 要求 ， 真实、 完整 地反映 了本基金 2018 年12
月31 日的财 务状况以 及 2018 年度的经 营成果和 基金 净值变动情 况等有关 信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计 年度为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日 止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记 账本位币 为人民币 。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的 分类
金融资产于初始确认时分 类为：以公允价值 计量且其 变动计入当期损益的金融 资产、应收款
项、可供出售金 融资产及 持有至到期投资 。金融资产 的分类取决于本基金对金 融资产的持有意 图
和持有能力 。本基金 现无金融 资产分类 为可供出 售金 融资产及持 有至到期 投资。
本基金目前以交易目的持 有的股票投资、债 券投资和 衍生工具分类为以公允价 值计量且其变
动计入当期损益的金融资 产。除衍生工具 所产生的金 融资产在资产负债表中以 衍生金融资产列 示
外，以公允 价值计量 且其变动 计入当期 损益的金 融资 产在资产负 债表中以 交易性金 融资产列 示。 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金2018 年年 度报 告
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本基金持有的其他金融资 产分类为应收款项 ，包括银 行存款、买入返售金融资 产和其他各类
应收款项等 。应收款 项是指在 活跃市场 中没有 报 价、 回收金额固 定或可确 定的非衍 生金融资 产。
(2) 金融负债的 分类
金融负债于初始确认时分 类为：以公允价值 计量且其 变动计入当期损益的金融 负债及其他金
融负债。本基金目前暂无 金融负债分类为 以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债。 本
基金持有的 其他金融 负债包括 卖出回购 金融资产 款和 其他各类应 付款项等 。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续 计量和终止确 认
金融资产或 金融负债 于本基金 成为金融 工具合同 的一 方时， 按公允 价值在资 产负债表 内确认。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的 金融资产， 取得时发生的相关交易费 用计入当期 损益 ；
对于支付的价款中包含的 债券起息日或上 次除息日至 购买日止的利息，单独确 认为应收项目。 应
收款项和其 他金融负 债的相关 交易费用 计入初始 确认 金额。
对于以公允价值计量且其 变动计入当期损益 的金融资 产，按照公允价值进行后 续计量；对于
应收款项和 其他金融 负债采用 实际利率 法，以摊 余成 本进行后续 计量。
金融资产满足下列条件之一 的，予以终止确认 ：(1) 收取该金融资产现金流量 的合同权利终
止；(2) 该金融资 产已转 移， 且 本基金将 金融资 产所 有权上几乎 所有的风 险和报酬 转移给转 入方；
或者(3) 该金融资产已 转移，虽然本基金 既没有转移 也没有保留金融资产所有 权上几乎所有的 风
险和报酬， 但是放弃 了对该金 融资产控 制。
金融资产终 止确认时 ，其账面 价值与收 到的对价 的差 额，计入当 期损益。
当金融负债的现时义务全 部或部分已经解除 时，终止 确认该金融负债或义务已 解除的部分。
终止确认部 分的账面 价值与支 付的对价 之间的差 额， 计入当期损 益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有 的股票投 资、债券 投资和衍 生工具按 如下 原则确定公 允价值并 进行估值 ：
(1) 存在活跃市场的金融工具按 其估值日的市场交 易价格 确定公允价值；估值日无交 易且最
近交易日后 未发生影 响公允价 值计量的 重 大事件 的， 按最近交易 日的市场 交易价格 确定公允 价值。
有充足证据表明估值日或 最近交易日的市 场交易价格 不能真实反映公允价值的 ，应对市场交易 价
格进行调整，确定公允价 值。与上述投资 品种相同， 但具有不同特征的，应以 相同资产或负债 的
公允价值为基础，并在估 值技术中考虑不 同特征因素 的影响。特征是指对资产 出售或使用的限 制
等，如果该限制是针对资 产持有者的，那 么在估值技 术中不应将该限制作为特 征考虑。此外， 基
金管理人不 应考虑因 大量持有 相关资产 或负债所 产生 的溢价或折 价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场 ，采用在当前情况 下适用 并且有足够 可利用数据和其 他信息大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金2018 年年 度报 告
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支持的估值技术确定公允 价值。采用估值 技术时，优 先使用可观察输入值，只 有在无法取得相 关
资产或负债 可观察输 入值或取 得不切实 可行的情 况下 ，才可以使 用不可观 察输入值 。
(3) 如经济环境发生重大变化或 证券发行人发生影 响金融 工具价格的重大事件，应对 估值进
行调整并确 定公允价 值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的 负债基本为金融资 产和金 融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法 定权利现在是可 执行的； 且 2) 交易双方准备按 净额结算时，金 融资产
与金融负债 按抵销后 的净额在 资产 负债 表中列示 。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金 份额所募集的总金 额在扣除 损益平准金分摊部分后的 余额。由于基
金份额折算引起的实收基 金份额变动于基 金份额折算 日根据折算前的基金份额 数及确定的折算 比
例计算认列。 由于申购 和赎回引 起的实收 基金变 动分 别于基金申 购确认日 及基金赎 回确认日 认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准 金。已实 现平准金指在申购或赎回 基金份额时，
申购或赎回款项中包含的 按累计未分配的 已实现损益 占基金净值比例计算的金 额。未实现平准 金
指在申购或赎回基金份额 时，申购或赎回 款项中包含 的按累计未实 现损益占基 金净值比例计算 的
金额。损益平准金于基金 申购确认日或基 金赎回确认 日认列，并于期末全额转 入未分配利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量
股票投资在持有期间应取 得的现金股利扣除 由上市公 司代扣代缴的个人所得税 后的净额确认
为投资收益。债券投资在 持有期间应取得 的按票面利 率或者发行价计算的利息 扣除在适用情况 下
由债券发行 企业代扣 代缴的个 人所得税 及由基金 管理 人缴纳的增 值税后的 净额确认 为利息收 入。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金 融资产在 持有期间的公允价值变动 确认为公允价
值变动损益；于处置时， 其处置价 格与初 始确认金额 之间的差额确认为投资收 益，其中包括从 公
允价值变动 损益结转 的公允价 值累计变 动额。
应收款项在持有期间确认 的利息收入按实际 利率法计 算，实际利率法与直线法 差异较小的则
按直线法计 算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管 理人报酬 和托管费 在费用涵 盖期间按 基金 合同约定的 费率和计 算方法逐 日确认。
其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按 实际利率 法计算，实际利率法与直 线法差异较小大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金2018 年年 度报 告
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的则按直线 法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分 配权。本基金收益 以现金形 式分配。当基金份额净值 增长率超过标
的指数同期 增长率达 到 1%以上 时， 基金 管理人可 进行 收益分配。 在符合有 关基金分 红条件的 前提
下， 本基 金每年收 益分配 次数最多 为 12 次 ， 每次 分配 比例不得低 于收益分 配基准日 每份基金 份额
可供分配利 润的 10% ；若基金 合同生效 不满 3 个 月， 可不进行收 益分配。
经宣告的拟 分配基金 收益于分 红除权日 从所有者 权益 转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、内部报 告制度为 依据确定经营分部，以经 营分部为基础
确定报告分部并披露分部 信息。经营分部 是指本基金 内同时满足下列条件的组 成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中 产生收入、发生 费用；(2) 本基金的基 金管理人能够 定期评价该组成 部
分的经营成 果， 以决定向 其配置资 源、 评价其 业绩；(3) 本基金能 够取得该 组成部分 的财务状 况、
经营成果和现金流量等有 关会计信息。如 果两个或多 个经营分部具有相似的经 济特征，并且满 足
一定条件的 ，则合并 为一个经 营分部。
本基金目前 以一个单 一的经营 分部运作 ，不需要 披露 分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的 基金行业 估值实务操作，本基金确 定以下类别股
票投资和债 券投资的 公允价值 时采用的 估值方法 及其 关键假设如 下：
对于证券交 易所上市 的股票和 债券， 若出 现重大 事 项 停牌或交易 不活跃(包 括涨跌停 时的交易
不活跃)等情况，本基金根据 中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证 券投资基金估值 业
务的指导意 见》 ， 根据具 体情况采 用 《关于发 布中基协(AMAC) 基金 行业股票 估值指数 的通知》 提 供
的指数收益 法、市盈 率法、现 金流量折 现法等估 值技 术进行估值 。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正 的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报 告期未发 生会计政 策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报 告期未发 生会计估 计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本 报告期间 无须说明 的会计差 错更正。 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金2018 年年 度报 告
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7.4.6 税项
根 据财 政部 、国 家税 务总 局财 税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的 通知 》 、 财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号 《关 于上 市公 司股 息红 利差 别 化个 人所得 税 政策 有关 问题 的通 知 》 、 财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改 征增值税试点的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关于进一步明确 全面推开
营改增试点金融业有关政策 的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往 来等增值税政策 的
补充通知》 、 财税[2016]140 号 《关于明 确金融 房地 产开发 教育 辅助服务 等增值税 政策的通 知》 、
财税[2017]2 号 《关于资 管产品增 值税政策 有关问题 的补充通知》 、 财税[2017]56 号 《关 于资管产
品增值税有关问题的通知》 、 财税[2017]90 号《关于 租入固定资产进项税额抵 扣等增值税政策 的
通知》及其 他相关财 税法规和 实务操作 ，主要税 项列 示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的 增值税应税行为， 以资管 产品管理人为增值税纳税人 。资管
产品管理人 运营资管 产品过程 中发生的 增值税应 税行 为， 暂适用 简易计税 方法， 按 照 3% 的征 收率
缴纳增值税 。 对资 管产品 在 2018 年1 月1 日 前运营过 程中发生的 增 值税应 税行为 ， 未缴 纳增值税
的， 不再缴纳； 已 缴纳增值 税的， 已纳税 额从资 管产 品管理人以 后月份的 增值税应 纳税额中 抵减。
对证券投资基金管理人运 用基金买卖股票、 债券的转 让收入免征增值税，对国 债、地方政府
债以及金融同业往来利息 收入亦免征增值 税。资管产 品管理人运营资管产品提 供的贷款服务， 以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息 性质的收 入为 销售额。资 管产品管 理人运营 资管产品 转让
2017 年 12 月 31 日前取 得的非货 物期货， 可以选择 按照实际买 入价计算 销售额， 或者以 2017 年
最后一个交 易日的非 货物期货 结算价格 作为买入 价计 算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的 收入，包括买卖股 票、债 券的差价收入，股票的股息 、红利
收入，债券 的利息收 入及其他 收入，暂 不征收企 业所 得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入， 应由发行债券的 企业在向基金支付利息时代扣代缴
20% 的个人所 得税。对 基金从上 市公司取 得的股 息红 利所得，持 股期限 在 1 个 月以内( 含 1 个月)
的，其股息 红利所得 全额计入 应纳税所 得额；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年( 含 1 年)的，暂 减按
50% 计入应纳 税所得额； 持股期限 超过 1 年 的， 暂免征 收个人所得 税。 对基金持 有的上市 公司限 售
股，解禁后取得的股息、 红利收 入，按照 上述规定计 算纳税，持股时间自解禁 日起计算；解禁 前
取得的股息 、 红利 收入继 续暂减按 50% 计入 应纳税所 得额。 上 述所得统 一适用 20% 的税率 计征个 人
所得税。
(4) 基金卖出股 票按 0.1% 的税率缴 纳股票交 易印花税 ，买 入股票不征 收股票交 易印花税 。
(5) 本基金的城市维护建设税、 教育费附加和地方 教育费 附加等税费按照实际缴纳增 值税额大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金2018 年年 度报 告
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的适用比例 计算缴纳 。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月31 日
上年度末
2017 年 12 月31 日
活期存款
2,485,689.53 3,888,932.20
定期存款
- -
其中：存款 期限 1 个 月以
内
- -
存款期限 1-3 个月
- -
存款期限 3 个月以上
- -
其他存款
- -
合计
2,485,689.53 3,888,932.20
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
成本
公允价值
公允价值变 动
股票
308,763,088.27 205,769,138.54 -102,993,949.73
贵金属投资- 金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证 券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
308,763,088.27 205,769,138.54 -102,993,949.73
项目
上年度末
2017 年 12 月 31 日
成本
公允价值
公允价值变 动
股票
351,480,681.61
333,087,565.87
-18,393,115.74
贵金属投资- 金交
所黄金合约
-
-
-
债
券
交易所市场
328,400.00
328,400.00
-
银行间市场
-
-
-
合计
328,400.00
328,400.00
-
资产支持证 券
-
-
-
基金
-
-
-
其他
-
-
-
大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金2018 年年 度报 告
第 28 页 共 66 页
合计
351,809,081.61
333,415,965.87
-18,393,115.74
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
无 。
7.4.7.4 买入返售金融资产
无 。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
应收活期存 款利息
509.34 799.77
应收定期存 款利息
- -
应收其他存 款利息
- -
应收结算备 付金利息
4.79 1.60
应收债券利 息
- 35.01
应收资产支 持证券利 息
- -
应收买入返 售证券利 息
- -
应收申购款 利息
- -
应收黄金合 约拆借孳 息
- -
其他
2.80 1.40
合计
516.93 837.78
7.4.7.6 其他资产
无 。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
交易所市场 应付交易 费用
3,739.04 4,560.40
银行间市场 应付交易 费用
- -
合计
3,739.04 4,560.40
7.4.7.8 其他负债
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
预提费用 265,000.00 265,000.00
应付指数使 用费 50,000.00 50,000.00
合计
315,000.00 315,000.00
7.4.7.9 实收基金
金额单位： 人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 12 月 31 日
大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金2018 年年 度报 告
第 29 页 共 66 页
基金份额（ 份）
账面金额
上年度末 28,735,342.00
437,741,105.78
本期申购
300,000.00
4,570,063.29
本期赎回（ 以“- ”号 填列）
-2,400,000.00
-36,560,506.36
本期末
26,635,342.00
405,750,662.71
注： 申购含 红利再投 份额(如有) 。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民 币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润 合计
上年度末 -153,557,130.35 52,445,702.90 -101,111,427.45
本期利润
-18,623,553.06 -84,600,833.99 -103,224,387.05
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动 数
11,642,905.06 -5,216,297.04 6,426,608.02
其中：基金 申购款
-1,807,478.87 -391,371.20 -2,198,850.07
基金赎回款
13,450,383.93 -4,824,925.84 8,625,458.09
本期已分配 利润
- - -
本期末
-160,537,778.35 -37,371,428.13 -197,909,206.48
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12
月 31 日
活期存款利 息收入
28,257.71 29,218.41
定期存款利 息收入
- -
其他存款利 息收入
- -
结算备付金 利息收入
581.54 1,014.22
其他
63.18 68.60
合计
28,902.43 30,301.23
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年12月31
日
上年度可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年12月
31日
股 票 投 资 收 益 ——买卖
股票差价收 入
-18,999,469.70 -19,074,718.22
股 票 投 资 收 益 ——赎回
差价收入
-468,635.84 -11,165,340.73
股 票 投 资 收 益 ——申购
差价收入
- - 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金2018 年年 度报 告
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合计
-19,468,105.54 -30,240,058.95
7.4.7.12.2 股票投资收益 ——买卖股票差价收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至 2018 年12 月 31
日
上年度可比 期间
2017 年 1 月1 日至2017 年12
月31 日
卖出股票成 交总额
44,274,620.64
80,847,076.62
减： 卖出股票 成本总
额
63,274,090.34
99,921,794.84
买卖股票差 价收入
-18,999,469.70
-19,074,718.22
7.4.7.12.3 股票投资收益 ——赎回差价收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日至2018 年12月31 日
上年度可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年12月
31日
赎回基金份 额对价总
额
27,935,048.27 134,777,403.54
减： 现金支付 赎回款总
额
1,130,331.27 6,980,280.54
减： 赎回股票 成本总额
27,273,352.84 138,962,463.73
赎回差价收 入
-468,635.84 -11,165,340.73
7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日至2018 年12月31
日
上年度可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年12 月
31日
卖出债券 （ 、 债转 股及债
券到期兑付 ）成交总 额
364,354.52 144,855.89
减： 卖出债券 （、 债转股
及债券到期 兑付） 成本总
额
328,400.00 135,800.00
减：应收利 息总额
61.43 27.12
买卖债券差 价收入
35,893.09 9,028.77
7.4.7.14 贵金属投资收益
无 。
7.4.7.15 衍生工具收益
无 。
大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金2018 年年 度报 告
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7.4.7.16 股利收益
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年12 月31
日
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
股 票 投 资 产 生 的 股 利 收
益
3,161,164.76 4,151,991.86
基 金 投 资 产 生 的 股 利 收
益
- -
合计
3,161,164.76 4,151,991.86
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民 币元
项目名称
本期
2018 年 1 月1 日至 2018 年
12 月 31 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月1 日至 2017
年 12 月 31 日
1.交易性金 融资产
-84,600,833.99 65,461,104.46
股票投资
-84,600,833.99 65,461,104.46
债券投资
- -
资产支持证 券投资
- -
基金投资
- -
贵金属投资
- -
其他
- -
2.衍生工具
- -
权证投资
- -
3.其他
- -
减： 应 税金融商 品公允价 值
变动产生的 预估增值 税
- -
合计
-84,600,833.99 65,461,104.46
7.4.7.18 其他收入
无 。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年 12 月
31 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月1 日至 2017 年 12 月31 日
交易所市场 交易费用
131,799.74 229,973.78
银行间市场 交易费用
- -
合计
131,799.74 229,973.78
7.4.7.20 其他费用
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年 12 月
31 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月1 日至 2017 年 12 月31 日 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金2018 年年 度报 告
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审计费用
65,000.00 65,000.00
信息披露费
300,000.00 300,000.00
指数使用费 200,000.00 200,000.00
银行费用 490.00 325.00
上市费 60,000.00 60,000.00
其他 - 150.00
合计
625,490.00 625,475.00
注: 指数使用 费为支付 标的指数 供应商的 标的指 数许 可使用费 ， 按 前一日 基金资产 净值的 0.03% 的
年费率计提，逐日累计，按 季支付，标的指数 许可使 用费的收取下限为每季度人 民币 50,000.00
元。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无 。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
无 。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的 关系
大成 基金管 理有限公 司 (“大成 基金 ”) 基金管理人
中国农业银 行股份有 限公司 (“ 中国农业 银行 ”) 基金托管人
中泰信托有 限责任公 司 基金管理人 的股东
光大证券股 份有限公 司 (“光大 证券 ”) 基金管理人 的股东、 基金销售 机构
中国银河投 资管理有 限公司 基金管理人 的股东
大成国际资 产管理有 限公司 (“ 大成国际 ”) 基金管理人 的子公司
大成创新资 本管理有 限公司 (“ 大成创新 资本 ”) 基金管理人 的合营企 业
注: 下述关联 交易均在 正常业务 范围内按 一般商 业条 款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交 易
7.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12 月31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的 比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的 比例 （%）
光大证券 87,506,104.35 100.00
73,871,762.06 49.06
大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金2018 年年 度报 告
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7.4.10.1.2 债券交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2018 年 1 月1 日至 2018 年12 月 31
日
上年度可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12 月31 日
成交金额
占当期债券
成交总额的 比例
（%）
成交金额
占当期债券
成交总额的 比例
（% ）
光大证券 364,354.52 100.00
144,855.89 100.00
7.4.10.1.3 债券回购交易
无 。
7.4.10.1.4 权证交易
无 。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2018 年1月1 日至2018 年12月31 日
当期
佣金
占当期佣金 总量
的比例（%）
期末应付佣 金余
额
占期末应付 佣金
总额的比例 （%）
光大证券 79,747.12 100.00
3,739.04 100.00
关联方名称
上年度可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年12月31 日
当期
佣金
占当期佣金 总量
的比例（%）
期末应付佣 金余
额
占期末应付 佣金
总额的比例 （%）
光大证券 67,322.96 49.06
4,560.40 100.00
注:1. 上述佣金参考市 场价格经本基金的 基金管理人 与对方协商确定，以扣除 由中国证券登记 结
算有限责任 公司收取 的证管费 和经手费 的净额列 示。
2. 该类 佣金协 议的 服务范 围还 包括 佣金收 取方 为本基 金提 供的 证 券投 资研 究成果 和市 场信息 服
务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人 民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年
12 月 31 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月1 日 至 2017
年 12 月 31 日
当期发生的 基金应支 付的管理 费
1,353,453.14 1,919,338.25 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金2018 年年 度报 告
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其中： 支付 销售机构 的客户维 护费
-
-
注: 支付基金 管理人大 成基金的 管理人报 酬按前 一日 基金资产净 值 0.50% 的年费率 计提， 逐日 累计
至每月月底 ，按月支 付。其计 算公式为 ：
日管理人报 酬＝前一 日基金资 产净 值×0.50% ÷ 当年 天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月31 日
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日至 2017 年
12 月 31 日
当期发生的 基金应支 付的托管 费
270,690.63 383,867.78
注: 支付基金 托管人中国 农业银 行的托管 费按前 一日 基金资产净 值 0.10% 的年费率 计提 ， 逐日 累计
至每月月底 ，按月支 付。其计 算公式为 ：
日托管费＝ 前一日基 金资产净 值×0.10% ÷当年 天数 。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（ 含回购 ）交易
无 。
7.4.10.4 各关联方 投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资 本基金的情况
无 。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联 方投资本基金 的情况
无 。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产 生的利息收入
单位：人 民币元
关联方名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31
日
上年度可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12月31 日
期末余额
当期利息收 入
期末余额
当期利息收 入
中国 农业银 行
2,485,689.53
28,257.71
3,888,932.20
29,218.41
注：本基金 由基金托 管人 保管 的银行存 款 ，按银 行约定 利率计息 。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券 的情况
无 。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无 。
7.4.11 利润分配情况
无 。
大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金2018 年年 度报 告
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7.4.12 期末(2018 年12 月31 日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受限证券
无 。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位： 人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日期
停
牌
原
因
期末
估值
单价
复牌日期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
000540
中天
金融
2017-08-21
重
大
事
项
4.87 2019-01-02 4.38 238,426 1,551,144.31 1,161,134.62 -
000693
*ST
华泽
2018-05-02
重
大
事
项
- - - 26,800 517,816.87 - -
000987
越秀
金控
2018-12-25
重
大
事
项
7.97 2019-01-10 8.77 12,050 187,245.50 96,038.50 -
002183
怡
亚
通
2018-12-25
重
大
事
项
5.01 2019-01-02 4.96 62,600 1,569,904.95 313,626.00 -
注: 本基金截 至 本期末 止持有以 上因公布 的重大 事项 可能产生重 大影响而 被暂时停 牌的股票， 该类
股票将在所 公布事项 的重大影 响消除后 ，经交易 所批 准复牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无 。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无 。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是指数型基金，紧 密跟踪深证成份指 数，具有 和标的指数所代表的股票 市场相似的风
险收益特征，属于证券投 资基金中风险较 高、收益较 高的品种。本基金以 标的 指数成份股、备 选
成份股为主要投资对象。 本基金采用完全 复制法，跟 踪深证成份指数，以完全 按照标的指数成 份
股组成及其权重构建基金 股票投资组合为 原则，进行 被动式指数化投资。股票 在投资组合中的 权大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金2018 年年 度报 告
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重原则上根 据标的指 数成份股 及其权重 的变动而 进行 相应调整。 但 在因特殊 情况(如 流动性不 足等)
导致无法获得足够数量的 股票时，基金管 理人将搭配 使用其他合理方法进行适 当的替代，力求 与
标的指数的 跟踪偏离 度与跟踪 误差的最 小化。
本基金的基 金管理人 奉行全面 风险管理 体系的建 设， 建立了以由 高层监控( 合规与风 险管理委
员会、 公 司投资风 险控制委 员会) 、 专业 监控( 监察 稽 核部、 风 险管理部)、 部 门互控 、 岗位 自控构
成的风险管理架构体系。 本基金的基金管 理人在董事 会下设立合规与风险管理 委员会，对公司 整
体运营风险进行监督，监 督风险控制措施 的执行；在 管理层层面设立投资风险 控制委员会，通 过
定期会议讨论涉及投资风 险的重大议题， 形成正式决 议提交投委会；在业务操 作层面，监察稽 核
部履行合规控制职责，通 过定期、不定期 检查内控制 度的执行情况、对重大风 险点以专项稽核 的
方式确保公 司内控制 度、流程 得到贯彻 执行。风 险管 理部履行风 险量化评 估分析职 责。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管 理方法主 要是通过定性分析和定量 分析的方法去
估测各种风险产生的可能 损失。从定性分 析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类 风
险损失的频度。而从定量 分析的角度出发 ，根据本基 金的投资目标，结合基金 资产所运用金融 工
具特征通过 特定的风 险量化指 标、 模型， 日常 的量化 报告， 确定风险 损失的限 度和相应 置信程 度，
及时可靠地 对各种风 险进行监 督、 检查和 评估， 并通 过相应决策， 将 风险控制 在可承受 的范围 内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手 未履行合 约责任，或者基金所投资 证券之发行人
出现违约、 拒绝支付 到期本息 等情况， 导致 基金 资产 损失和收益 变化的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的 资信状况 进行了充分的评估。本基 金的银行存款
存放在本基金的托管行中 国农业银行，因 而与银行存 款相关的信用风险不重大 。本基金在交易 所
进行的交易均以中国证券 登记结算有限责 任公司为交 易对手完成证券交收和款 项清算，违约风 险
可能性很小；在银行间同 业市场进行交易 前均对交易 对手进行信用评估并对证 券交割方式进行 限
制以控制相 应的信用 风险。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流 程，通过 对投资品种信用等级评估 来控制证券发
行人的信用 风险，且 通过分散 化投资以 分散信用 风险 。
于本期末， 本基 金无债券 投资(上 年度末： 本 基金持有 的除国债、 央行 票据和政 策性金融 债以
外的债券占 基金资产 净值的比 例为 0.10%) 。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关 的义务时 遇到资金短缺的风险。本 基金的流动性
风险一方面来自于基金份 额持有人可随时 要求赎回其 持有的基金份额，另一方 面来自于投资品 种大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金2018 年年 度报 告
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所处的交易市场不活跃而 带来的变现困难 或因投资集 中而无法在市场出现剧烈 波动的情况下以 合
理的价格变 现。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险 分析
本基金的基金管理人严格 按照《公开募集证 券投资基 金运作管理办 法》及《公 开募集开放式
证券投资基金流动性风险 管理规定》等有 关法规的要 求建立健全开放式基金流 动性风险管理的 内
部控制体系，审慎评估各 类资产的流动性 ，针对性制 定流动性风险管理措施， 对本基金组合资 产
的流动性风险进行管理。 本基金的基金管 理人采用监 控基金组合资产持仓集中 度指标、逆回购 交
易的到期日 与交易对 手的集中 度、流动 性受限资 产比 例、基金组 合资产中 7 个工作 日可变现 资产
的可变现价值以及压力测 试等方式防范流 动性风险。 并于开放日对本基金的申 购赎回情况进行 监
控，保持基金投资组合中 的可用现金头寸 与之相匹配 ，确保本基金资产的变现 能 力与投资者赎 回
需求的匹配与平衡。本基 金的基金管理人 在基金合同 中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况 下
赎回申请的处理方式，控 制因开放申购赎 回模式带来 的流动性风险，有效保障 基金持有人利益 。
于本期末， 本基金持 有的流动 性受限资 产的估值 占基 金资产净值 的比例未 超过 15% 。
本基金主要投资于交易所 及银行间市场内交 易的证券 ，除在附注 “期末本基金 持有的流通受
限证券” 中列示的部分 基金资产流通暂时 受限制外( 如有)，其余均能及时变 现。此外，本基金 可
通过卖出回购金融资产方 式借入短期资金 应对流动性 需求，其上限一般不超过 基金持有的债券 资
产的公允价值。除附注 “ 期末债券正回购 交易中作为 抵押的债券” 中列示的卖 出回购金融资产 款
余额( 如有) 将在 1 个月内到期 且计息外 ，本基金 于资 产负债表日 所持有的 金融负债 的合约约 定剩
余到期日均为一年以内且 一般不计息，可 赎回基金份 额净值无固定到期日且不 计息，因此账面 余
额一般即为 未折现的 合约到期 现金流量 。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值 或未来现 金流量因所处市场各类价 格因素的变动
而发生波动 的风险， 包括利率 风险、外 汇风险和 其他 价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流 量受市场 利率变动而发生波动 的风 险。利率敏感
性金融工具均面临由于市 场利率上升而导 致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还 面
临每个付息 期间结束 根据市场 利率重新 定价时对 于未 来现金流影 响的风险 。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利 率敏感性 缺口进行监控，并通过调 整投资组合的大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金2018 年年 度报 告
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久期等方法 对上述利 率风险进 行管理。
本基金持有及承担的大部 分金融资产和金融 负债不计 息，因此本基金的收入及 经营活动的现
金流量在很大程度上独立 于市场利率变化 。本基金持 有的利率敏感性资产主要 为银行存款、结 算
备付金和存 出保证金 等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民 币元
本期末
2018 年12 月31 日
1 年以内
1-5 年
5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款 2,485,689.53 - - - 2,485,689.53
结算备付金 8,968.45 - - - 8,968.45
存出保证金 6,209.90 - - - 6,209.90
交易性金融 资产 - - - 205,769,138.54 205,769,138.54
应收利息 - - - 516.93 516.93
资产总计
2,500,867.88 - - 205,769,655.47 208,270,523.35
负债
应付证券清 算款 - - - 736.40 736.40
应付管理人 报酬 - - - 91,326.40 91,326.40
应付托管费 - - - 18,265.28 18,265.28
应付交易费 用 - - - 3,739.04 3,739.04
其他负债 - - - 315,000.00 315,000.00
负债总计
- - - 429,067.12 429,067.12
利率敏感度 缺口
2,500,867.88 - - 205,340,588.35 207,841,456.23
上年度末
2017 年12 月31 日
1 年以内
1-5 年
5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款 3,888,932.20 - - - 3,888,932.20
结算备付金 3,635.23 - - - 3,635.23
存出保证金 3,108.73 - - - 3,108.73
交易性金融 资产 - 28,500.00 299,900.00 333,087,565.87 333,415,965.87
应收利息 - - - 837.78 837.78
应收证券清 算款 - - - - -
资产总计
3,895,676.16
28,500.00
299,900.00
333,088,403.65
337,312,479.81
负债
应付管理人 报酬 - - - 143,868.13 143,868.13
应付托管费 - - - 28,773.62 28,773.62
应付证券清 算款 - - - 190,599.33 190,599.33
应付交易费 用 - - - 4,560.40 4,560.40
其他负债 - - - 315,000.00 315,000.00
负债总计
- -
-
682,801.48
682,801.48
大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金2018 年年 度报 告
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利率敏感度 缺口
3,895,676.16
28,500.00
299,900.00
332,405,602.17
336,629,678.33
注: 表中所示 为本基金 资产及负 债的账面 价值 ， 并 按照 合约规定的 利率重新 定价日或 到期日孰 早者
予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 本期末 ， 本基金 未持有 交易性债 券投资(上 年度末 ： 本基金持有 的交易性 债券投 资 公允价值
占基金资产净值的比例 为 0.10%) ，因 此市场利率的 变动对于本基金资产净值 无重大影响(上年 度
末：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现 金流量因 外汇汇率变动而发生波动 的风险。本基
金的所有资 产及负债 以人民币 计价，因 此无重大 外汇 风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允 价值或未 来现金流量因除市场利率 和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而 发生波动的风险 。本基金主 要投资于证券交易所上市 的股票和债券， 所
面临的其他价格风险来源 于单个证券发行 主体自身经 营情况或特殊事项的影响 ，也可 能来源于 证
券市场整体 波动的影 响。
本基金采用完全复制法跟 踪深证成份指数， 以完全按 照标的指数成份股组成及 其权重构建基
金股票投资组合为原则， 通过指数化分散 投资降低其 他价格风险。本基金投资 组合中，深证深 证
成份指数成份股和备选成 份股股票投资比 例不低于基 金资产净值的 95%。此 外，本基金的基 金管
理人每日对本基金所持有 的证券价格实施 监控，定期 运用多种定量方法对基金 进行风险度量， 包
括VaR(Value at Risk) 指标等 来测试本 基金面临 的潜 在价格风险 ，及时可 靠地对风 险进行跟 踪和
控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位： 人民币 元
项目
本期末
2018 年12 月31 日
上年度末
2017 年12月31 日
公允价值
占基金资产 净值比
例（%）
公允价值
占基金资产 净值
比例（%）
交易性金融资产
-股票投资
205,769,138.54
99.00
333,087,565.87
98.95
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金2018 年年 度报 告
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交易性金融资产
－债券投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投 资
- - - -
衍生金融资 产
－权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
205,769,138.54 99.00
333,087,565.87 98.95
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较 基准以外 的其他市 场变量保 持不变
分析
相关风险变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值 的
影响金额（ 单位：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年12 月
31 日 ）
上年度末 （ 2017 年12 月
31 日 ）
1.业绩比较 基准上升5% 10,190,000.00 16,600,000.00
2.业绩比较 基准下降5% -10,190,000.00 -16,600,000.00
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的 其他事项
(1) 基金申购款
于本期， 本基金 申购基金 份额的对 价总额 为 2,371,213.22 元(上年 度可比 期间： 无)， 其中 包括以
股票支付的 申购款 2,420,839.00 元和以 现金 结 算的 申购款净额-49,625.78 元(上 年度可比 期间：
无) 。
(2) 公允价值
(a) 金融工具公 允价值计 量的方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允 价值计量整 体而言具有重要意义的输 入值所属的最低 层
次决定：
第一层次： 相同资产 或负债在 活跃市场 上未经调 整的 报价 。
第二层次： 除第一层 次输入值 外相关资 产或负债 直接 或间接可观 察的输入 值。
第三层次： 相关资产 或负债的 不可观察 输入值。
(b) 持续的以公 允价值计 量的金融 工具
(i) 各层次金融 工具公允 价值
于本期末，本基金持有的 以公允价值计量 且其变动计 入当期损益的金融资产中 属于第一层次的 余
额为 204,198,339.42 元， 属于 第二层次 的余额 为 1,570,799.12 元 ， 属于第 三层次的 余额为 0.00
元( 上年度末 ：第一层 次 313,328,073.03 元，第 二层 次 20,087,892.84 元 ，无第三 层次)。
(ii) 公允价 值所 属层次间 的重大变 动
本基金以导 致各层次 之间转换 的事项发 生日为确 认各 层次之间转 换的时点 。 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金2018 年年 度报 告
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对于证券交 易所上市 的股票和 债券 ， 若出现 重大事项 停牌、 交 易不活跃(包括涨 跌停时的 交易不活
跃) 、 或属于非 公开发行 等情况， 本基 金不会 于停牌日 至交易恢复 活跃日期 间、 交易不活 跃期间 及
限售期间将相关股票和债 券的公允价值列 入第一层次 ；并根据估值调整中采用 的不可观察输入 值
对于公允价 值的影响 程度，确 定相关股 票和债券 公允 价值应属第 二层次还 是第三层 次。
(iii) 第三层次公 允价值余 额和本期 变动金额
上述第三层 次资产变 动如下：
交易性金融 资产
股票投资
2018 年1 月1 日
购买
-
出售
-
转入第三层 级
26,800.00
转出第三层 级
-
当期利得或 损失总额
-26,800.00
计入损益的 利得或损 失
-26,800.00
2018 年12 月31 日
-
2018 年 12 月 31 日仍持 有的资产 计入
2018 年 度 损 益 的 未 实 现 利 得 或 损 失 的
变动( 从年初 起算)
—— 公允价 值变动损 益
-335,000.00
计入损益的 利得或损 失分别计 入利润表 中的公允 价值 变动损益等 项目。
于2017 年度 ，本基金 无第三层 次资产变 动。
使用重要不 可观察输 入值的第 三层次公 允价值计 量的 相关信息如 下：
2018 年12 月31 日
公允价值
估值技术
不可观察输 入值
名称
范围/ 加
权平均值
与 公 允 价 值
之间的关系
交易性金融资产 ——
股票投资
-
净资产法
净资产
不适用
不适用
(c) 非持续的以 公允价值 计量的金 融工具
于本期末， 本基金未 持有非持 续的以公 允价值计 量的 金融资产(上 年度末： 同)。
(d) 不以公允价 值计量的 金融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要 包括应收款 项和其他金融负债，其账 面价值与公允价 值大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金2018 年年 度报 告
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相差很小。
(3) 除基金申购 款和公允 价值外， 截至资产 负债表日 本基 金无需要说 明的其他 重要事项 。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位： 人民币元
序号
项目
金额
占基金总资 产的比例 （%）
1
权益投资
205,769,138.54 98.80
其中：股票
205,769,138.54 98.80
2 基金投资
- -
3
固定收益投 资
- -
其中：债券
- -
资产支持 证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品 投资
- -
6
买入返售金 融资产
- -
其中：买断式回购的买 入返售金融资
产
- -
7
银行存款和 结算备付 金合计
2,494,657.98 1.20
8
其他各项资 产
6,726.83 0.00
9
合计
208,270,523.35 100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股 票投资组合
代码
行业类别
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例(%)
A
农、林 、牧 、渔业
6,003,354.72 2.89
B
采矿业
1,892,063.01 0.91
C
制造业
126,909,495.40 61.06
D
电力、 热力、 燃气
及水生产和 供应
业
2,755,009.41 1.33
E
建筑业
2,333,237.98 1.12
F
批发和零售 业
4,806,710.54 2.31
G
交通运输 、 仓储和
邮政业
1,789,079.40 0.86
H
住宿和餐饮 业
- -
I
信息传输 、 软件和
信息技术服 务业
19,951,420.26 9.60
J
金融业
14,128,108.32 6.80
K
房地产业
12,682,467.15 6.10
L
租赁和商务 服务
业
3,386,654.98 1.63
M
科学研究和 技术 441,120.00 0.21 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金2018 年年 度报 告
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服务业
N
水利、 环 境和公共
设施管理业
1,619,624.01 0.78
O
居民服务 、 修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会 工作
2,984,856.44 1.44
R
文化、 体 育和娱乐
业
3,734,413.32 1.80
S
综合
351,523.60 0.17
合计
205,769,138.54 99.00
8.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股 票投资组合
代码
行业类别
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例(%)
A
农、林、牧 、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
- -
D
电力、 热力 、 燃气及 水生产和
供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售 业
- -
G
交通运输、 仓储和邮 政业
- -
H
住宿和餐饮 业
- -
I
信息传输、 软件和信 息技术服
务业
- -
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务 服务业
- -
M
科学研究和 技术服务 业
- -
N
水利、 环境 和公共设 施管理业
- -
O
居民服务、 修理和其 他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会 工作
- -
R
文化、体育 和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
- -
8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票 投资组合
无。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大 小 排序的所有 股票投资明细
8.3.1
期末指数投资按公允价值占基金资产 净值比例大小 排序的所有股票投资明细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例 （％）
大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金2018 年年 度报 告
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1 000651 格力电器 202,800 7,237,932.00 3.48
2 000333 美的集团 195,050 7,189,543.00 3.46
3 300498 温氏股份 161,804 4,236,028.72 2.04
4 000002 万 科Ａ 171,600 4,087,512.00 1.97
5 000858 五 粮 液 78,000 3,968,640.00 1.91
6 002415 海康威视 148,625 3,828,580.00 1.84
7 000001 平安银行 355,900 3,338,342.00 1.61
8 000725 京东方Ａ 1,100,700 2,894,841.00 1.39
9 002304 洋河股份 23,962 2,269,680.64 1.09
10 300059 东方财富 165,967 2,008,200.70 0.97
11 000063 中兴通讯 101,300 1,984,467.00 0.95
12 002142 宁波银行 113,888 1,847,263.36 0.89
13 002594 比亚迪 35,600 1,815,600.00 0.87
14 002027 分众传媒 325,688 1,706,605.12 0.82
15 002230 科大讯飞 66,675 1,642,872.00 0.79
16 000776 广发证券 127,900 1,621,772.00 0.78
17 000338 潍柴动力 201,600 1,552,320.00 0.75
18 002024 苏宁易购 149,100 1,468,635.00 0.71
19 001979 招商蛇口 82,601 1,433,127.35 0.69
20 002475 立讯精密 101,692 1,429,789.52 0.69
21 000538 云南白药 19,000 1,405,240.00 0.68
22 000568 泸州老窖 30,700 1,248,262.00 0.60
23 000540 中天金融 238,426 1,161,134.62 0.56
24 002008 大族激光 37,700 1,144,572.00 0.55
25 000166 申万宏源 280,660 1,142,286.20 0.55
26 000100 TCL 集团 459,700 1,126,265.00 0.54
27 000661 长春高新 6,280 1,099,000.00 0.53
28 000895 双汇发展 41,300 974,267.00 0.47
29 300142 沃森生物 49,800 951,180.00 0.46
30 300015 爱尔眼科 35,324 929,021.20 0.45
31 002044 美年健康 61,620 921,219.00 0.44
32 002466 天齐锂业 31,322 918,361.04 0.44
33 002202 金风科技 90,820 907,291.80 0.44
34 000783 长江证券 174,900 900,735.00 0.43
35 000069 华侨城Ａ 141,100 895,985.00 0.43
36 000423 东阿阿胶 21,400 846,370.00 0.41
37 300124 汇川技术 41,894 843,745.16 0.41
38 002422 科伦药业 40,200 830,130.00 0.40
39 300003 乐普医疗 38,826 807,969.06 0.39
40 002236 大华股份 70,100 803,346.00 0.39
41 002736 国信证券 94,200 788,454.00 0.38
42 002456 欧菲科技 85,300 783,907.00 0.38 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金2018 年年 度报 告
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43 300408 三环集团 46,000 778,320.00 0.37
44 300122 智飞生物 19,800 767,448.00 0.37
45 000413 东旭光电 170,300 766,350.00 0.37
46 002007 华兰生物 23,300 764,240.00 0.37
47 000963 华东医药 28,479 753,554.34 0.36
48 002450 康得新 97,110 741,920.40 0.36
49 000768 中航飞机 56,000 741,440.00 0.36
50 300136 信维通信 33,720 728,689.20 0.35
51 002714 牧原股份 25,320 727,950.00 0.35
52 002460 赣锋锂业 32,550 718,704.00 0.35
53 000157 中联重科 199,300 709,508.00 0.34
54 000656 金科股份 112,400 695,756.00 0.33
55 300024 机器人 52,366 692,278.52 0.33
56 002739 万达电影 31,500 687,645.00 0.33
57 002311 海大集团 29,580 685,368.60 0.33
58 000876 新 希 望 89,400 650,832.00 0.31
59 300144 宋城演艺 30,373 648,463.55 0.31
60 002673 西部证券 80,866 620,242.22 0.30
61 000425 徐工机械 187,700 606,271.00 0.29
62 000703 恒逸石化 52,420 603,878.40 0.29
63 002146 荣盛发展 75,800 602,610.00 0.29
64 000728 国元证券 86,200 601,676.00 0.29
65 300347 泰格医药 14,000 598,500.00 0.29
66 000625 长安汽车 90,588 596,974.92 0.29
67 300253 卫宁健康 47,852 596,235.92 0.29
68 002241 歌尔股份 86,000 591,680.00 0.28
69 002410 广联达 28,400 591,004.00 0.28
70 002179 中航光电 17,170 578,285.60 0.28
71 002065 东华软件 83,200 578,240.00 0.28
72 000750 国海证券 130,150 567,454.00 0.27
73 000977 浪潮信息 35,240 561,020.80 0.27
74 300146 汤臣倍健 32,800 557,272.00 0.27
75 002129 中环股份 76,100 550,203.00 0.26
76 002602 世纪华通 26,582 548,918.30 0.26
77 002001 新 和 成 36,515 548,090.15 0.26
78 300070 碧水源 70,214 547,669.20 0.26
79 000998 隆平高科 36,500 540,200.00 0.26
80 300017 网宿科技 68,552 536,762.16 0.26
81 000709 河钢股份 188,100 534,204.00 0.26
82 000623 吉林敖东 37,020 534,198.60 0.26
83 002465 海格通信 68,400 533,520.00 0.26
84 000630 铜陵有色 270,300 532,491.00 0.26 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金2018 年年 度报 告
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85 000401 冀东水泥 42,900 531,102.00 0.26
86 000860 顺鑫农业 16,500 526,185.00 0.25
87 002075 沙钢股份 65,200 523,556.00 0.25
88 002405 四维图新 36,800 519,248.00 0.25
89 300383 光环新网 40,800 516,936.00 0.25
90 002271 东方雨虹 39,402 510,255.90 0.25
91 002493 荣盛石化 50,350 508,031.50 0.24
92 002252 上海莱士 62,720 502,387.20 0.24
93 000690 宝新能源 74,500 501,385.00 0.24
94 002223 鱼跃医疗 25,530 500,643.30 0.24
95 000786 北新建材 36,300 499,488.00 0.24
96 000503 国新健康 31,300 497,044.00 0.24
97 002049 紫光国微 17,100 494,190.00 0.24
98 000778 新兴铸管 113,900 490,909.00 0.24
99 300296 利亚德 63,750 490,237.50 0.24
100 002439 启明星辰 23,800 489,328.00 0.24
101 002195 二三四五 132,511 488,965.59 0.24
102 002081 金 螳 螂 60,063 486,510.30 0.23
103 300072 三聚环保 49,437 486,460.08 0.23
104 002797 第一创业 89,720 486,282.40 0.23
105 002384 东山精密 42,300 477,567.00 0.23
106 002340 格林美 121,920 468,172.80 0.23
107 300450 先导智能 15,875 459,422.50 0.22
108 002050 三花智控 35,800 454,302.00 0.22
109 002624 完美世界 16,200 451,170.00 0.22
110 002092 中泰化学 63,800 449,790.00 0.22
111 000830 鲁西化工 45,500 445,900.00 0.21
112 002038 双鹭药业 17,967 445,761.27 0.21
113 000961 中南建设 78,950 442,909.50 0.21
114 002572 索菲亚 26,108 437,309.00 0.21
115 000581 威孚高科 24,300 429,138.00 0.21
116 000997 新 大 陆 29,150 426,756.00 0.21
117 002310 东方园林 61,000 424,560.00 0.20
118 002281 光迅科技 15,800 424,388.00 0.20
119 002268 卫 士 通 23,660 422,567.60 0.20
120 002508 老板电器 20,690 417,731.10 0.20
121 000999 华润三九 16,682 414,714.52 0.20
122 002500 山西证券 69,600 412,032.00 0.20
123 002506 协鑫集成 82,000 410,000.00 0.20
124 000792 盐湖股份 58,587 408,937.26 0.20
125 000418 小天鹅Ａ 9,400 406,550.00 0.20
126 000825 太钢不锈 98,100 406,134.00 0.20 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金2018 年年 度报 告
第 47 页 共 66 页
127 300168 万达信息 33,800 405,262.00 0.19
128 300601 康泰生物 11,300 404,314.00 0.19
129 000060 中金岭南 101,300 401,148.00 0.19
130 002470 金正大 63,456 401,041.92 0.19
131 000686 东北证券 62,820 393,253.20 0.19
132 002127 南极电商 52,250 392,920.00 0.19
133 000975 银泰资源 38,541 392,732.79 0.19
134 000839 中信国安 116,500 392,605.00 0.19
135 002085 万丰奥威 50,556 391,809.00 0.19
136 300315 掌趣科技 110,800 391,124.00 0.19
137 002507 涪陵榨菜 18,000 388,800.00 0.19
138 002821 凯莱英 5,700 386,745.00 0.19
139 002916 深南电路 4,800 384,816.00 0.19
140 000066 中国长城 81,104 384,432.96 0.18
141 002558 巨人网络 19,700 381,589.00 0.18
142 002221 东华能源 47,200 380,432.00 0.18
143 000039 中集集团 35,800 378,764.00 0.18
144 000050 深天马Ａ 38,600 378,666.00 0.18
145 300628 亿联网络 4,800 372,768.00 0.18
146 002032 苏 泊 尔 7,100 372,750.00 0.18
147 002110 三钢闽光 29,100 372,189.00 0.18
148 000983 西山煤电 67,300 369,477.00 0.18
149 300274 阳光电源 41,080 366,433.60 0.18
150 002013 中航机电 56,262 366,265.62 0.18
151 002153 石基信息 14,092 365,828.32 0.18
152 000671 阳 光 城 70,200 364,338.00 0.18
153 002074 国轩高科 31,290 361,712.40 0.17
154 300618 寒锐钴业 4,880 361,510.40 0.17
155 000008 神州高铁 92,600 360,214.00 0.17
156 300413 芒果超媒 9,700 358,997.00 0.17
157 300166 东方国信 34,339 355,752.04 0.17
158 300009 安科生物 26,504 354,093.44 0.17
159 000009 中国宝安 81,560 351,523.60 0.17
160 002078 太阳纸业 61,000 347,700.00 0.17
161 002352 顺丰控股 10,600 347,150.00 0.17
162 002358 森源电气 19,500 347,100.00 0.17
163 300014 亿纬锂能 22,036 346,405.92 0.17
164 002399 海普瑞 14,980 345,289.00 0.17
165 000917 电广传媒 49,600 343,232.00 0.17
166 300203 聚光科技 13,300 341,145.00 0.16
167 300088 长信科技 81,900 339,885.00 0.16
168 000547 航天发展 44,900 339,444.00 0.16 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金2018 年年 度报 告
第 48 页 共 66 页
169 000932 华菱钢铁 55,900 338,754.00 0.16
170 000988 华工科技 28,200 336,708.00 0.16
171 000402 金 融 街 51,500 331,660.00 0.16
172 002217 合力泰 70,700 330,876.00 0.16
173 300271 华宇软件 22,031 330,685.31 0.16
174 002176 江特电机 56,220 330,011.40 0.16
175 002294 信立泰 15,700 327,973.00 0.16
176 000516 国际医学 66,100 327,195.00 0.16
177 002640 跨境通 30,200 326,160.00 0.16
178 000598 兴蓉环境 80,900 326,027.00 0.16
179 300027 华谊兄弟 69,431 325,631.39 0.16
180 002138 顺络电子 23,500 325,240.00 0.16
181 002371 北方华创 8,600 324,736.00 0.16
182 000513 丽珠集团 12,898 324,384.70 0.16
183 000089 深圳机场 41,300 321,727.00 0.15
184 000960 锡业股份 33,721 321,698.34 0.15
185 300033 同花顺 8,400 320,880.00 0.15
186 000488 晨鸣纸业 57,100 320,331.00 0.15
187 000826 启迪桑德 30,729 319,274.31 0.15
188 000046 泛海控股 67,600 315,692.00 0.15
189 300001 特锐德 18,000 315,540.00 0.15
190 002353 杰瑞股份 21,000 315,000.00 0.15
191 002341 新纶科技 26,400 313,632.00 0.15
192 002183 怡 亚 通 62,600 313,626.00 0.15
193 002373 千方科技 28,000 311,360.00 0.15
194 000040 东旭蓝天 43,000 310,890.00 0.15
195 300251 光线传媒 40,880 310,688.00 0.15
196 002174 游族网络 16,600 308,594.00 0.15
197 002168 深圳惠程 31,200 308,568.00 0.15
198 002589 瑞康医药 44,180 307,934.60 0.15
199 000681 视觉中国 13,200 307,824.00 0.15
200 000898 鞍钢股份 59,955 307,569.15 0.15
201 300073 当升科技 11,100 307,359.00 0.15
202 000887 中鼎股份 30,300 306,636.00 0.15
203 000732 泰禾集团 21,700 304,234.00 0.15
204 000729 燕京啤酒 53,700 302,868.00 0.15
205 002185 华天科技 74,380 301,982.80 0.15
206 002385 大北农 93,750 300,000.00 0.14
207 000883 湖北能源 81,700 299,839.00 0.14
208 300418 昆仑万维 23,200 298,352.00 0.14
209 002583 海能达 37,520 296,032.80 0.14
210 002191 劲嘉股份 37,800 295,218.00 0.14 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金2018 年年 度报 告
第 49 页 共 66 页
211 002601 龙蟒佰利 23,700 291,510.00 0.14
212 002019 亿帆医药 27,000 288,900.00 0.14
213 300676 华大基因 4,800 288,000.00 0.14
214 002157 正邦科技 54,200 287,802.00 0.14
215 000559 万向钱潮 56,028 286,863.36 0.14
216 002266 浙富控股 70,340 286,283.80 0.14
217 000596 古井贡酒 5,300 285,988.00 0.14
218 002273 水晶光电 29,865 285,509.40 0.14
219 000878 云南铜业 36,000 285,480.00 0.14
220 000930 中粮生化 38,000 281,960.00 0.14
221 002250 联化科技 29,700 280,071.00 0.13
222 000970 中科三环 38,200 280,006.00 0.13
223 300170 汉得信息 28,600 279,708.00 0.13
224 002701 奥瑞金 55,200 279,312.00 0.13
225 000938 紫光股份 8,920 278,839.20 0.13
226 002023 海特高新 26,900 278,415.00 0.13
227 002004 华邦健康 60,300 277,983.00 0.13
228 000738 航发控制 23,000 277,380.00 0.13
229 002396 星网锐捷 16,100 277,242.00 0.13
230 000415 渤海租赁 76,600 275,760.00 0.13
231 002841 视源股份 4,820 274,258.00 0.13
232 300068 南都电源 19,200 273,024.00 0.13
233 002372 伟星新材 17,600 272,976.00 0.13
234 000591 太阳能 91,900 272,024.00 0.13
235 000528 柳 工 44,480 269,993.60 0.13
236 000627 天茂集团 48,100 269,841.00 0.13
237 300133 华策影视 30,084 269,552.64 0.13
238 002407 多氟多 24,300 266,328.00 0.13
239 300036 超图软件 14,500 265,785.00 0.13
240 002155 湖南黄金 33,800 265,330.00 0.13
241 002152 广电运通 47,250 265,072.50 0.13
242 300285 国瓷材料 15,900 265,053.00 0.13
243 000027 深圳能源 50,200 263,550.00 0.13
244 300316 晶盛机电 26,280 263,325.60 0.13
245 000935 四川双马 17,400 261,696.00 0.13
246 002491 通鼎互联 33,100 260,828.00 0.13
247 002035 华帝股份 29,350 259,747.50 0.12
248 000902 新洋丰 28,402 254,481.92 0.12
249 002440 闰土股份 28,100 252,900.00 0.12
250 002595 豪迈科技 15,800 252,800.00 0.12
251 002610 爱康科技 158,700 249,159.00 0.12
252 002368 太极股份 10,708 248,425.60 0.12 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金2018 年年 度报 告
第 50 页 共 66 页
253 000400 许继电气 27,700 246,253.00 0.12
254 002030 达安基因 24,042 244,266.72 0.12
255 300113 顺网科技 19,070 242,379.70 0.12
256 002812 恩捷股份 4,900 242,109.00 0.12
257 000717 韶钢松山 53,200 242,060.00 0.12
258 000028 国药一致 5,800 240,352.00 0.12
259 000807 云铝股份 61,800 239,784.00 0.12
260 002408 齐翔腾达 34,800 238,032.00 0.11
261 300058 蓝色光标 54,719 237,480.46 0.11
262 300207 欣旺达 27,600 237,084.00 0.11
263 002280 联络互动 61,250 237,037.50 0.11
264 000800 一汽轿车 35,800 236,996.00 0.11
265 300226 上海钢联 5,200 236,756.00 0.11
266 002497 雅化集团 35,400 235,056.00 0.11
267 002051 中工国际 21,156 234,408.48 0.11
268 002603 以岭药业 22,303 233,289.38 0.11
269 002025 航天电器 10,870 232,944.10 0.11
270 002285 世联行 45,840 232,867.20 0.11
271 002244 滨江集团 58,500 232,830.00 0.11
272 300098 高新兴 34,292 231,813.92 0.11
273 000059 华锦股份 39,000 231,660.00 0.11
274 300026 红日药业 75,600 230,580.00 0.11
275 000831 五矿稀土 27,500 230,175.00 0.11
276 300182 捷成股份 53,434 229,231.86 0.11
277 002151 北斗星通 10,850 228,935.00 0.11
278 002597 金禾实业 14,400 228,816.00 0.11
279 002449 国星光电 22,040 228,775.20 0.11
280 002831 裕同科技 5,700 228,342.00 0.11
281 002643 万润股份 22,400 226,688.00 0.11
282 002444 巨星科技 23,900 226,572.00 0.11
283 300188 美亚柏科 17,400 226,548.00 0.11
284 000667 美好置业 90,100 225,250.00 0.11
285 300078 思创医惠 22,620 224,842.80 0.11
286 300558 贝达药业 7,000 223,790.00 0.11
287 000758 中色股份 61,100 223,015.00 0.11
288 300324 旋极信息 39,538 221,808.18 0.11
289 002047 宝鹰股份 32,300 221,255.00 0.11
290 002383 合众思壮 18,700 221,221.00 0.11
291 300197 铁汉生态 58,245 220,748.55 0.11
292 000031 中粮地产 45,200 220,576.00 0.11
293 002555 三七互娱 23,200 219,008.00 0.11
294 000848 承德露露 27,200 218,688.00 0.11 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金2018 年年 度报 告
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295 002299 圣农发展 13,200 218,328.00 0.11
296 002180 纳思达 9,500 217,740.00 0.10
297 300212 易华录 10,480 217,145.60 0.10
298 002411 延安必康 10,300 217,124.00 0.10
299 000563 陕国投Ａ 81,000 217,080.00 0.10
300 000006 深振业Ａ 41,627 215,627.86 0.10
301 002212 南洋股份 19,200 213,504.00 0.10
302 002672 东江环保 18,450 211,068.00 0.10
303 002839 张家港行 39,400 210,790.00 0.10
304 300055 万邦达 27,290 209,314.30 0.10
305 300377 赢时胜 18,950 209,208.00 0.10
306 002366 台海核电 22,300 209,174.00 0.10
307 300244 迪安诊断 13,772 208,921.24 0.10
308 001965 招商公路 26,000 208,780.00 0.10
309 300496 中科创达 9,400 207,740.00 0.10
310 002262 恩华药业 22,900 206,558.00 0.10
311 300222 科大智能 13,300 206,150.00 0.10
312 300010 立思辰 28,361 205,900.86 0.10
313 000718 苏宁环球 64,709 205,774.62 0.10
314 002131 利欧股份 139,534 205,114.98 0.10
315 000926 福星股份 33,500 205,020.00 0.10
316 300433 蓝思科技 31,359 204,147.09 0.10
317 300294 博雅生物 7,550 203,774.50 0.10
318 002563 森马服饰 22,800 203,376.00 0.10
319 002061 浙江交科 19,800 203,346.00 0.10
320 000156 华数传媒 25,600 203,008.00 0.10
321 000036 华联控股 36,500 201,115.00 0.10
322 002573 清新环境 27,800 200,716.00 0.10
323 002389 航天彩虹 16,400 200,244.00 0.10
324 000012 南 玻Ａ 49,954 199,316.46 0.10
325 002421 达实智能 50,770 199,018.40 0.10
326 300115 长盈精密 24,280 198,853.20 0.10
327 300666 江丰电子 4,800 198,336.00 0.10
328 002091 江苏国泰 35,300 197,680.00 0.10
329 000933 神火股份 50,600 197,340.00 0.09
330 002419 天虹股份 17,900 196,363.00 0.09
331 000078 海王生物 65,850 196,233.00 0.09
332 002028 思源电气 19,800 195,426.00 0.09
333 300308 中际旭创 4,800 195,312.00 0.09
334 002670 国盛金控 19,293 194,473.44 0.09
335 300367 东方网力 21,862 193,915.94 0.09
336 002426 胜利精密 83,500 193,720.00 0.09 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金2018 年年 度报 告
第 52 页 共 66 页
337 002400 省广集团 64,985 192,355.60 0.09
338 300355 蒙草生态 49,360 192,010.40 0.09
339 002128 露天煤业 26,800 191,888.00 0.09
340 000021 深科技 33,266 191,279.50 0.09
341 000685 中山公用 27,200 190,400.00 0.09
342 000712 锦龙股份 20,900 189,772.00 0.09
343 000877 天山股份 26,600 189,126.00 0.09
344 002608 江苏国信 24,700 188,955.00 0.09
345 002056 横店东磁 34,000 188,020.00 0.09
346 002468 申通快递 11,300 185,885.00 0.09
347 002505 大康农业 114,730 185,862.60 0.09
348 300476 胜宏科技 15,800 184,860.00 0.09
349 300199 翰宇药业 19,600 183,064.00 0.09
350 002120 韵达股份 6,013 182,193.90 0.09
351 002237 恒邦股份 21,700 181,846.00 0.09
352 300287 飞利信 48,100 181,818.00 0.09
353 000789 万年青 16,500 179,685.00 0.09
354 000937 冀中能源 47,490 179,037.30 0.09
355 002108 沧州明珠 42,440 178,672.40 0.09
356 300101 振芯科技 18,000 178,200.00 0.09
357 002048 宁波华翔 17,000 177,310.00 0.09
358 300159 新研股份 38,400 177,024.00 0.09
359 300054 鼎龙股份 27,700 176,449.00 0.08
360 000539 粤电力Ａ 38,107 176,435.41 0.08
361 300459 金科文化 23,900 175,665.00 0.08
362 000507 珠海港 26,600 175,560.00 0.08
363 002716 金贵银业 28,560 175,072.80 0.08
364 000034 神州数码 13,000 174,850.00 0.08
365 002745 木林森 15,400 173,866.00 0.08
366 002402 和而泰 28,100 173,658.00 0.08
367 300002 神州泰岳 52,618 173,639.40 0.08
368 300474 景嘉微 4,800 173,568.00 0.08
369 000592 平潭发展 64,400 171,948.00 0.08
370 300699 光威复材 4,800 171,840.00 0.08
371 002807 江阴银行 33,700 171,196.00 0.08
372 300053 欧比特 20,700 168,912.00 0.08
373 300463 迈克生物 11,500 167,900.00 0.08
374 000727 华东科技 114,200 167,874.00 0.08
375 000799 酒鬼酒 10,500 167,790.00 0.08
376 300038 数知科技 17,800 166,074.00 0.08
377 002242 九阳股份 10,300 164,903.00 0.08
378 002773 康弘药业 4,800 163,536.00 0.08 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金2018 年年 度报 告
第 53 页 共 66 页
379 000901 航天科技 18,450 163,098.00 0.08
380 002424 贵州百灵 18,600 162,750.00 0.08
381 000016 深康佳Ａ 50,200 162,648.00 0.08
382 002249 大洋电机 49,100 162,030.00 0.08
383 300134 大富科技 16,900 158,860.00 0.08
384 002431 棕榈股份 44,450 158,686.50 0.08
385 002233 塔牌集团 15,600 156,936.00 0.08
386 002359 北讯集团 19,100 156,811.00 0.08
387 002544 杰赛科技 14,323 154,974.86 0.07
388 000061 农 产 品 31,932 154,870.20 0.07
389 300145 中金环境 47,540 154,505.00 0.07
390 002303 美盈森 33,200 154,380.00 0.07
391 002156 通富微电 21,500 153,295.00 0.07
392 000710 贝瑞基因 4,800 153,120.00 0.07
393 000049 德赛电池 5,300 152,004.00 0.07
394 002517 恺英网络 40,900 151,739.00 0.07
395 002073 软控股份 33,400 151,302.00 0.07
396 000426 兴业矿业 30,300 150,894.00 0.07
397 300458 全志科技 7,523 150,460.00 0.07
398 300257 开山股份 15,000 149,850.00 0.07
399 002123 梦网集团 20,900 149,017.00 0.07
400 000088 盐 田 港 29,600 148,000.00 0.07
401 002145 中核钛白 45,900 147,798.00 0.07
402 002709 天赐材料 6,800 147,288.00 0.07
403 000525 红 太 阳 10,400 145,912.00 0.07
404 000600 建投能源 28,800 144,576.00 0.07
405 002222 福晶科技 14,800 144,448.00 0.07
406 002596 海南瑞泽 24,000 143,760.00 0.07
407 002600 领益智造 57,100 142,750.00 0.07
408 000537 广宇发展 19,000 142,310.00 0.07
409 002036 联创电子 16,500 141,900.00 0.07
410 000989 九 芝 堂 14,200 139,302.00 0.07
411 300266 兴源环境 39,435 139,205.55 0.07
412 000555 神州信息 14,900 139,166.00 0.07
413 000687 华讯方舟 19,500 138,450.00 0.07
414 002482 广田集团 23,900 138,381.00 0.07
415 002657 中科金财 11,000 138,160.00 0.07
416 002292 奥飞娱乐 24,300 137,538.00 0.07
417 000723 美锦能源 42,800 137,388.00 0.07
418 000158 常山北明 26,170 136,607.40 0.07
419 000990 诚志股份 11,300 135,713.00 0.07
420 002509 天广中茂 56,900 134,853.00 0.06 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金2018 年年 度报 告
第 54 页 共 66 页
421 002343 慈文传媒 14,860 134,037.20 0.06
422 300020 银江股份 20,672 133,954.56 0.06
423 002429 兆驰股份 70,500 133,950.00 0.06
424 002390 信邦制药 32,600 133,334.00 0.06
425 002434 万里扬 20,200 133,118.00 0.06
426 000910 大亚圣象 12,900 132,999.00 0.06
427 000869 张 裕Ａ 5,100 132,600.00 0.06
428 000062 深圳华强 7,900 131,614.00 0.06
429 300118 东方日升 22,900 130,301.00 0.06
430 002542 中化岩土 30,100 129,430.00 0.06
431 000921 海信家电 18,100 127,967.00 0.06
432 002251 步 步 高 17,200 127,624.00 0.06
433 000090 天健集团 27,684 127,346.40 0.06
434 000980 众泰汽车 29,400 127,302.00 0.06
435 002190 成飞集成 7,800 125,892.00 0.06
436 300353 东土科技 14,400 125,712.00 0.06
437 300075 数字政通 11,500 125,350.00 0.06
438 000155 川能动力 34,700 124,920.00 0.06
439 300373 扬杰科技 8,600 124,184.00 0.06
440 002501 利源精制 43,700 123,671.00 0.06
441 002002 鸿达兴业 42,861 123,439.68 0.06
442 002635 安洁科技 10,850 122,930.50 0.06
443 000822 山东海化 25,000 121,250.00 0.06
444 000959 首钢股份 32,100 119,733.00 0.06
445 000762 西藏矿业 17,758 119,688.92 0.06
446 000564 供销大集 47,200 119,416.00 0.06
447 000981 银亿股份 38,200 119,184.00 0.06
448 002055 得润电子 12,200 117,974.00 0.06
449 002503 搜于特 50,000 117,500.00 0.06
450 002665 首航节能 41,810 117,486.10 0.06
451 002354 天神娱乐 22,420 117,480.80 0.06
452 002102 ST 冠福 67,100 117,425.00 0.06
453 002489 浙江永强 43,500 114,840.00 0.06
454 002261 拓维信息 27,100 114,362.00 0.06
455 002302 西部建设 12,900 114,036.00 0.05
456 002642 荣之联 17,600 113,344.00 0.05
457 300085 银之杰 14,177 112,848.92 0.05
458 002320 海峡股份 8,350 112,307.50 0.05
459 300323 华灿光电 15,500 112,065.00 0.05
460 002080 中材科技 13,800 111,642.00 0.05
461 002043 兔 宝 宝 21,950 111,286.50 0.05
462 002477 雏鹰农牧 72,600 108,900.00 0.05 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金2018 年年 度报 告
第 55 页 共 66 页
463 002625 光启技术 10,940 108,306.00 0.05
464 300364 中文在线 22,212 107,506.08 0.05
465 002245 澳洋顺昌 27,700 107,476.00 0.05
466 300310 宜通世纪 21,060 106,774.20 0.05
467 002428 云南锗业 21,200 106,000.00 0.05
468 300273 和佳股份 23,000 105,800.00 0.05
469 000806 银河生物 26,858 104,209.04 0.05
470 000553 沙隆达Ａ 11,400 104,082.00 0.05
471 002668 奥马电器 20,904 101,802.48 0.05
472 002512 达华智能 19,000 100,890.00 0.05
473 002437 誉衡药业 34,800 97,440.00 0.05
474 002664 长鹰信质 7,900 97,012.00 0.05
475 002522 浙江众成 19,700 96,333.00 0.05
476 000987 越秀金控 12,050 96,038.50 0.05
477 002308 威创股份 21,500 95,675.00 0.05
478 000612 焦作万方 24,100 95,436.00 0.05
479 002648 卫星石化 9,800 94,766.00 0.05
480 300431 暴风集团 11,021 91,915.14 0.04
481 300083 劲胜智能 38,800 91,568.00 0.04
482 300156 神雾环保 25,000 90,750.00 0.04
483 002907 华森制药 4,800 90,432.00 0.04
484 000587 金洲慈航 37,400 87,890.00 0.04
485 000615 京汉股份 16,500 87,615.00 0.04
486 002681 奋达科技 23,304 85,292.64 0.04
487 002920 德赛西威 4,800 83,280.00 0.04
488 002010 传化智联 12,700 82,550.00 0.04
489 002911 佛燃股份 4,800 80,928.00 0.04
490 300090 盛运环保 36,800 79,120.00 0.04
491 002147 ST 新光 25,330 78,523.00 0.04
492 300291 华录百纳 17,100 76,095.00 0.04
493 002699 美盛文化 13,820 75,733.60 0.04
494 000617 中油资本 5,500 59,125.00 0.03
495 000666 经纬纺机 5,400 58,212.00 0.03
496 300317 珈伟新能 12,000 56,400.00 0.03
497 300116 坚瑞沃能 37,300 50,728.00 0.02
498 000766 通化金马 4,800 32,928.00 0.02
499 002143 印纪传媒 10,660 30,487.60 0.01
8.3.2
期末积极投资按公允价值占基金 资产 净值比例大小 排序的所有股票投资明细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值 （元）
占基金资产 净值比
例（％）
大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金2018 年年 度报 告
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1 000693 *ST 华泽 26,800 - -
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的 股票明细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买 入金额
占期初基金 资产净值 比例(%)
1 002027 分众传媒 1,985,213.57 0.59
2 300618 寒锐钴业 1,267,335.00 0.38
3 000830 鲁西化工 846,074.44 0.25
4 300628 亿联网络 737,322.00 0.22
5 300601 康泰生物 727,120.00 0.22
6 002594 比亚迪 726,696.00 0.22
7 000401 冀东水泥 691,507.61 0.21
8 002035 华帝股份 678,358.80 0.20
9 000040 东旭蓝天 634,736.61 0.19
10 000591 太阳能 544,436.00 0.16
11 000717 韶钢松山 520,133.00 0.15
12 002497 雅化集团 516,684.00 0.15
13 002821 凯莱英 487,767.00 0.14
14 002359 北讯集团 467,546.00 0.14
15 300316 晶盛机电 462,357.00 0.14
16 300676 华大基因 461,362.00 0.14
17 000413 东旭光电 453,155.00 0.13
18 000932 华菱钢铁 451,025.00 0.13
19 002262 恩华药业 449,016.00 0.13
20 000703 恒逸石化 445,066.00 0.13
注： 买入包 括二级市 场上主动 的买入、 新股、配 股、 债转股、换 股及行权 等获得的 股票，买 入金
额按成交金 额（成交 单价乘以 成交数量 ）填列， 不考 虑相关交易 费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的 股票明细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖 出金额
占期初基金 资产净值 比例(%)
1 000651 格力电器 696,995.00 0.21
2 300104 乐视网 586,672.00 0.17
3 000697 炼石航空 537,478.00 0.16
4 300760 迈瑞医疗 516,956.84 0.15
5 002926 华西证券 502,620.96 0.15
6 000503 国新健康 501,026.00 0.15
7 000858 五 粮 液 479,575.00 0.14
8 000566 海南海药 465,326.94 0.14
9 000002 万 科Ａ 465,280.00 0.14
10 300618 寒锐钴业 460,709.00 0.14 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金2018 年年 度报 告
第 57 页 共 66 页
11 300750 宁德时代 453,653.00 0.13
12 000725 京东方Ａ 419,052.00 0.12
13 000001 平安银行 385,474.00 0.11
14 002630 华西能源 338,678.00 0.10
15 000518 四环生物 332,905.00 0.10
16 300628 亿联网络 331,205.00 0.10
17 000601 韶能股份 330,910.80 0.10
18 300747 锐科激光 324,030.00 0.10
19 002104 恒宝股份 320,609.00 0.10
20 002938 鹏鼎控股 320,584.80 0.10
注： 卖出包 括二级市 场上主动 的卖出、 换股、要 约收 购、发行人 回购及行 权等减少 的股票， 卖出
金额按成交 金额（成 交单价乘 以成交数 量）填列 ，不 考虑相关交 易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入 总额
单位: 人民 币元
买入股票成 本（成交 ）总额
45,409,010.84
卖出股票收 入（成交 ）总额
44,274,620.64
注: 买 入股票 成本 、 卖出股票 收入均按 买卖成交 金额 （ 成交单价乘 以成交数 量） 填 列 ， 不 考虑相关
交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
无 。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排序的前五 名债券投资明细
无 。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排序的所有 资产支持证券投资明细
无 。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的 前五名贵金属投资明细
无 。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排序的前五 名权证投资明细
无 。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情 况说明
无 。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情 况说明
无。 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金2018 年年 度报 告
第 58 页 共 66 页
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
基金投资的前十名证券的发行主体本 期是否出现被 监管部门立案调查，或在报告编制日
前一年收到公开谴责、处罚的情形
本 基 金投 资的 前十 名证 券之 一平 安银 行（000001.SZ ） 的 发行 主体 平安 银行 股份 有限 公司 于
2018 年 7 月 26 日因 未按照规 定履行客 户身份识 别义 务等，受到 中国人民 银行处罚 （银反洗 罚决
字〔2018 〕2 号） 。平 安银行为 本基金跟 踪标的指 数的 成份股。
8.12.2
基金投资的前十名股票 是否超出基金 合同规定的备 选股票库
本 基金投资 的前十名 股票 未 超 出基金合 同规定的 备选 股票库
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
6,209.90
2
应收证券清 算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
516.93
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
6,726.83
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明 细
无。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的 说明
8.12.5.1
期末指数投资前十名股票中存在流通 受限情况的说 明
无。
8.12.5.2
期末积极投资前五名股票中存在流通 受限情况的说 明
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部 分的公
允
价值（人民 币元）
占基金资产 净
值比例（%）
流通受限情 况
说明
1 000693 *ST 华泽 - - 重大事项
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五 入原因， 分项之和 与合计可 能有尾差 。 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金2018 年年 度报 告
第 59 页 共 66 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
9.1.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位： 份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比 例
（%）
持有份额
占总份额比 例
（%）
7,451 3,574.73 569,823.00 2.14
26,065,519.00 97.86
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号
持有人名称
持有份额（ 份）
占上市总份 额比例（% ）
1
上海惠澄资 产管理有
限公司－惠 澄伯年一
号私募证券 投资基金
242,531.00 0.91
2
常州对外贸 易有限公
司
200,360.00 0.75
3 林莹 197,096.00 0.74
4 贺雅宁 196,965.00 0.74
5 寇胜利 196,694.00 0.74
6 张小丽 178,073.00 0.67
7 林淑惠 166,270.00 0.62
8 吕君 160,000.00 0.60
9 靳艳华 140,369.00 0.53
10 谢元禄 131,444.00 0.49
注: 以上数据 由中国证 券登记结 算有限公 司提供 ，持 有人为场内 持有人。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金 的情况
无。
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放 式基金份额总 量区间情况
项目
持有基金份 额总量的 数量区间 （万份）
本公司高级 管理人员 、基金投 资和研究 部
门负责人持 有本开放 式基金
0
本基金基金 经理持有 本开放式 基金
0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生 效日 （2015 年6 月 5 日）基 2,384,588,069.00 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金2018 年年 度报 告
第 60 页 共 66 页
金份额总额
本报告期期 初基金份 额总额
28,735,342.00
本报告期基 金总申购 份额
300,000.00
减：本报告 期基金总 赎回份额
2,400,000.00
本报告期基 金拆分变 动份额 （份 额减少
以“- ”填列 ）
-
本报告期期 末基金份 额总额
26,635,342.00
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
无。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托 管部门的重大 人事变动
一、基金管 理人的重 大人事变 动
无。
二、基金托 管人的专 门基金托 管部门的 重大人事 变动
本报告 期内，本 行总行聘 任刘琳同 志、李智 同志 为本行托管 业务部高 级专家。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管 业务的诉讼
无。
11.4 基金投资策略的改变
本基金投资 策略在本 报告期内 没有重大 改变 。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任 的为本基 金审计的 会计师事 务所为普 华永 道中天会计 师事务所( 特殊普通 合伙)，
本年度应支 付的审计 费用为 65,000.00 元。该事 务所 自基金合同 生效日起 为本基金 提供审计 服务
至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽 查或处罚等情 况
本报告期内 ，基金管 理人、托 管人及其 相关高级 管理 人员无受稽 查或处罚 等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投 资及佣金支付 情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股票 成
交总额的比 例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
光大证券
2
87,506,104.35
100.00%
79,747.12
100.00%
-
中原证券
1
-
-
-
-
-
大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金2018 年年 度报 告
第 61 页 共 66 页
长城证券
1
-
-
-
-
-
川财证券
1
-
-
-
-
-
第一创业
1
-
-
-
-
-
东北证券
2
-
-
-
-
-
东方证券
1
-
-
-
-
-
东吴证券
1
-
-
-
-
-
东兴证券
1
-
-
-
-
-
方正证券
1
-
-
-
-
-
北京 高华
1
-
-
-
-
-
广发证券
2
-
-
-
-
-
国金证券
2
-
-
-
-
-
国盛证券
1
-
-
-
-
-
国泰君安
2
-
-
-
-
-
国信证券
1
-
-
-
-
-
海通证券
1
-
-
-
-
-
宏源证券
1
-
-
-
-
-
红塔证券
1
-
-
-
-
-
华创证券
1
-
-
-
-
-
华泰证券
1
-
-
-
-
-
华西证券
1
-
-
-
-
-
联讯证券
1
-
-
-
-
-
民生证券
1
-
-
-
-
-
平安证券
1
-
-
-
-
-
中泰 证券
1
-
-
-
-
-
瑞银证券
2
-
-
-
-
-
山西证券
1
-
-
-
-
-
上海证券
1
-
-
-
-
-
申万宏源
1
-
-
-
-
-
世纪证券
1
-
-
-
-
-
大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金2018 年年 度报 告
第 62 页 共 66 页
天风证券
2
-
-
-
-
-
万和证券
1
-
-
-
-
-
西部证券
1
-
-
-
-
-
西藏东财
1
-
-
-
-
-
湘财证券
1
-
-
-
-
-
兴业证券
2
-
-
-
-
-
银河证券
4
-
-
-
-
-
招商证券
2
-
-
-
-
-
浙商证券
1
-
-
-
-
-
中金公司
3
-
-
-
-
-
中信建投
2
-
-
-
-
-
中信证券
2
-
-
-
-
-
中银国际
2
-
-
-
-
-
爱建证券
1
-
-
-
-
-
安信证券
1
-
-
-
-
-
注: 根据中国 证监会颁 布的《关 于完善证 券投资 基金 交易席位制 度有关问 题的通知》 （证监基 金字
[2007]48 号 ）的有关 规定，本 公司制定 了租用证 券公 司交易单元 的选择标 准和程序 。 租用证 券
公司交易单 元的选择 标准主要 包括： （ 一）财 务状 况良好，最 近一年无 重大违规 行为； （ 二）
经营行为规 范， 内控制 度健全， 能 满足各 投资组合 运 作的保密性 要求； （三） 研究实力 较强， 能
提供包括研 究报告 、 路演服 务、 协助进行 上市公司 调 研等研究服 务； （四 ） 具备 各投资组 合运作
所需的高效、 安全的通 讯条件， 有 足够的交 易和清算 能力， 满足各 投资组合 证券交易 需要； （五）
能提供投资 组合运作 、 管理 所需的其 他券商 服务； （ 六） 相关 基金合同 、 资 产管理合 同以及法 律
法规规定的 其他条件 。 租 用证券公 司交易单 元的程序 ： 首先根 据租用证 券公司 交易单元 的选择标
准形成《券 商服务评 价表》 ，然 后根据评 分高低 进行 选择基金交 易单元。
本报 告期内 本基金租 用证券公 司交易单 元的变 更情 况如下： 本 报告期内 本基金新 增交易单 元：
无。 本报告 期内本基 金退租交 易单元： 英大证 券 。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证 券投资的情况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交 易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交金额
占当期债券 成交金额
占当期权大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金2018 年年 度报 告
第 63 页 共 66 页
成交总额的
比例
回购
成交总额的
比例
证
成交总额
的比例
光大证券 364,354.52 100.00%
- -
- -
11.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方 式
法定披露日 期
1
大成基金管 理有限公 司关于旗 下部分
基金增加上 海联泰基 金销售有 限公司
为销售机构 的公告
中国证监会 指定报刊 及
本公司网站
2018-12-18
2
大成基金管 理有限公 司关于旗 下部分
基金增加北 京百度百 盈基金销 售有限
公司为销售 机构的公 告
中国证监会 指定报刊 及
本公司网站
2018-12-18
3
关于再次提 请投资者 及时更新 已过期
身份证件或 者身份证 明文件的 公告
中国证监会 指定报刊 及
本公司网站
2018-12-04
4
大成基金管 理有限公 司关于撤 销沈阳
分公司的公 告
中国证监会 指定报刊 及
本公司网站
2018-11-08
5
大成深证成 份交易型 开放式指 数证券
投资基金 2018 年第3 季度报告
中国证监会 指定报刊 及
本公司网站
2018-10-25
6
大成基金管 理有限公 司关于旗 下部分
基金增加中 信期货有 限公司为 销售机
构的公告
中国证监会 指定报刊 及
本公司网站
2018-09-19
7
大成深证成 份交易型 开放式指 数证券
投资基金 2018 年半年 度报告及 摘要
中国证监会 指定报刊 及
本公司网站
2018-08-29
8
大成基金管 理有限公 司关于旗 下部分
基金增加嘉 实财富管 理有限公 司为销
售机构的公 告
中国证监会 指定报刊 及
本公司网站
2018-08-16
9
大成深证成 份交易型 开放式指 数证券
投资基金更 新招募说 明书（2018 年 1
期）
中国证监会 指定报刊 及
本公司网站
2018-07-20
10
大成深证成 份交易型 开放式指 数证券
投资基金更 新招募说 明书（2018 年 1
期）-摘要
中国证监会 指定报刊 及
本公司网站
2018-07-20
11
大成深证成 份交易型 开放式指 数证券
投资基金 2018 年第2 季度报告
中国证监会 指定报刊 及
本公司网站
2018-07-20
12
大成基金管 理有限公 司关于公 司旗下
部分基金估 值调整的 公告
中国证监会 指定报刊 及
本公司网站
2018-07-19
13
关于基金管 理人再次 提请投资 者及时
更新已过期 身份证件 或者身份 证明文
件的公告
中国证监会 指定报刊 及
本公司网站
2018-06-30
14
大成基金管 理有限公 司关于提 请直销
非自然人客 户及时登 记受益所 有人信
息的公告
中国证监会 指定报刊 及
本公司网站
2018-06-22
15 大成基金管 理有限公 司关于旗 下部分 中国证监会 指定报刊 及 2018-06-16 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金2018 年年 度报 告
第 64 页 共 66 页
基金增加上 海华夏财 富投资管 理有限
公司为销售 机构的公 告
本公司网站
16
大成基金管 理有限公 司关于旗 下部分
基金增加 上 海挖财基 金销售有 限公司
为销售机构 的公告
中国证监会 指定报刊 及
本公司网站
2018-06-09
17
大成基金管 理有限公 司关于旗 下部分
基金增加四 川天府银 行股份有 限公司
为销售机构 的公告
中国证监会 指定报刊 及
本公司网站
2018-05-17
18
大成基金管 理有限公 司关于旗 下部分
基金增加东 海证券股 份有限公 司为销
售机构的公 告
中国证监会 指定报刊 及
本公司网站
2018-05-04
19
大成深证成 份交易型 开放式指 数证券
投资基金 2018 年第1 季度报告
中国证监会 指定报刊 及
本公司网站
2018-04-20
20
关于大成基 金管理有 限公司南 京分公
司办公地址 变更的公 告
中国证监会 指定报刊 及
本公司网站
2018-04-03
21
大成深证成 份交易型 开放式指 数证券
投资基金 2017 年年度 报告及摘 要
中国证监会 指定报刊 及
本公司网站
2018-03-31
22
《大成深证 成份交易 型开放式 指数证
券投资基金 基金合同 》修订前 后对照
表
中国证监会 指定报刊 及
本公司网站
2018-03-27
23
大成深证成 份交易型 开放式指 数证券
投资基金托 管协议
中国证监会 指定报刊 及
本公司网站
2018-03-27
24
大成深证成 份交易型 开放式 指 数证券
投资基金基 金合同
中国证监会 指定报刊 及
本公司网站
2018-03-27
25
关于调整公 司旗下证 券投资基 金赎回
费的公告
中国证监会 指定报刊 及
本公司网站
2018-03-27
26
关于修订公 司旗下证 券投资基 金基金
合同有关条 款的公告
中国证监会 指定报刊 及
本公司网站
2018-03-27
27
大成基金管 理有限公 司关于旗 下部分
基金开通直 销平台基 金转换业 务的公
告
中国证监会 指定报刊 及
本公司网站
2018-03-10
28
大成基金管 理有限公 司关于公 司旗下
部分基金估 值调整的 公告
中国证监会 指定报刊 及
本公司网站
2018-02-03
29
大成深证成 份交易型 开放式指 数证券
投资基金 2017 年第4 季度报告
中国证监会 指定报刊 及
本公司网站
2018-01-20
30
大成深证成 份交易型 开放式指 数证券
投资基金更 新招募说 明书（2017 年 2
期）
中国证监会 指定报刊 及
本公司网站
2018-01-19
31
大成深证成 份交易型 开放式指 数证券
投资基金更 新招募说 明书-摘要 （2017
年2 期）
中国证监会 指定报刊 及
本公司网站
2018-01-19
32
关于再次提 请投资者 及时更新 已过期
身份证件或 者身份证 明文件的 公告
中国证监会 指定报刊 及
本公司网站
2018-01-05 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金2018 年年 度报 告
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§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例 达到或超过 20% 的情况
无。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
根据《公开 募集开放 式证券投 资基金流 动性风险 管理 规定》的要 求，本基 金管理人 经与基金
托管人协商 一致， 对本基金 基金合同 的有关条 款进行 了修改， 主要在前 言、 释 义、 投 资交易限 制、
申购与赎回 管理、基 金估值管 理、信息 披露等方 面对 流动性风险 管控措施 进行明确 ，具体内 容详
见2018 年3 月27 日 基金管理 人网站披 露的相关 公告 和修订更新 后的法律 文件。
§13 备查 文件目录
13.1 备查文件目录
1 、中国证监 会批准设 立大成深 证成份交 易型开 放式 指数证券投 资基金的 文件；
2 、 《大成深 证成份交 易型开放 式指数证 券投资基 金基 金合同》 ；
3 、 《大成深 证成份交 易型开放 式指数证 券投资基 金托 管协议》 ；
4 、大成基金 管理有限 公司批准 文件、营 业执照 、公 司章程；
5 、本报告期 内在指定 报刊上披 露的各种 公告原 稿。
13.2 存放地点
备查文件存 放于本基 金管理人 和托管人 的住所。
13.3 查阅方式
投资者可在 营业时间 免费查阅， 或登录本 基金管 理人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查
阅。
大成基金管理有 限公司
2019 年03 月 29 日
大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金2018 年年 度报 告
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