安信 中证 一带 一路 主题 指数 分级 证券 投资
基金 2018 年年 度报 告
2018 年 12 月 31 日
基金管理 人：安信 基金管理 有限责任 公司
基金托管 人：招商 证券股份 有限公司
送出日期 ：2019 年 03 月 29 日 安信一带一路分级 2018 年年度报告
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§1 重要提示 及目录
1.1 重要提示
基金管 理人 的董事 会、 董事保 证本 报告所 载资 料不存 在虚 假记载 、误 导性陈 述或 重大 遗 漏 ，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 3 月 28 日 复核了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用 、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 ， 但不保证基金一定盈利 。
基金 的过 往业 绩并不 代表 其未来 表现 。投资 有风 险，投 资者 在作出 投资 决策前 应仔细 阅 读 本
基金的招募说明书及其更新。
本报 告 中财务 资料 已经审 计。 安永华 明会 计师事 务所( 特殊普 通合 伙) 为本 基金 出具了 标 准 无
保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2018 年01 月 01 日 起至 12 月 31 日止。
安信一带一路分级 2018 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提 示及目录 ............................................................... 1
1.1 重要提 示 .................................................................... 1
1.2 目录 ........................................................................ 2
§2 基金简 介 ..................................................................... 4
2.1 基金基 本情况 ................................................................ 4
2.2 基金产 品说明 ................................................................ 4
2.3 基金管 理人和基金托管人 ...................................................... 5
2.4 信息披 露方式 ................................................................ 5
2.5 其他相 关资料 ................................................................ 5
§3 主要财 务指标、 基 金净值表 现 及利润分 配 情况 ...................................... 6
3.1 主要会 计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净 值表现 ................................................................ 6
3.3 过去三 年基金的利润分配情况 .................................................. 8
§4 管理人 报告 ................................................................... 8
4.1 基金管 理人及基金经理情况 .................................................... 8
4.2 管理人 对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 11
4.3 管理人 对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 11
4.4 管理人 对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 11
4.5 管理人 对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 12
4.6 管理人 内部有关本基金的监察稽核工作情况 ..................................... 12
4.7 管理人 对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 12
4.8 管理人 对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 13
4.9 报告期 内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 13
§5 托管人 报告 .................................................................. 13
5.1 报告期 内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 13
5.2 托管人 对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13
5.3 托管人 对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 14
§6 审计报 告 .................................................................... 14
§7 年度财 务报表 ................................................................ 15
7.1 资产负 债表 ................................................................. 15
7.2 利润表 ..................................................................... 17
7.3 所有者 权益（基金净值）变动表 ............................................... 18
7.4 报表附 注 ................................................................... 19
§8 投资组 合报告 ................................................................ 41
8.1 期末基 金资产组合情况 ....................................................... 41
8.2 报告期 末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 41
8.3 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 42
8.4 报告期 内股票投资组合的重大变动 ............................................. 45 安信一带一路分级 2018 年年度报告
3
8.5 期末按 债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 46
8.6 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 46
8.7 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 47
8.8 报告期 末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 47
8.9 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 47
8.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 47
8.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 47
8.12 投资组 合报告附注 .......................................................... 47
§9 基金份 额持有人 信 息 .......................................................... 48
9.1 期末基 金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 48
9.2 期末上 市基金前十名持有人 ................................................... 49
9.3 期末基 金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 50
9.4 期末基 金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 50
§10 开放 式基 金 份 额变动 ......................................................... 51
§11 重 大事 件揭示 ............................................................... 51
11.1 基金份 额持有人大会决议 .................................................... 51
11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 51
11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 51
11.4 基金投 资策略的改变 ........................................................ 51
11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 51
11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 51
11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 52
11.8 其他重 大事件 .............................................................. 52
§12 影 响投 资者决策 的 其他重要 信 息 ................................................ 58
12.1 报告期 内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 58
12.2 影响投 资者决策的其他重要信息 .............................................. 58
§13 备 查文 件目录 ............................................................... 58
13.1 备查文 件目录 .............................................................. 58
13.2 存放地 点 .................................................................. 58
13.3 查阅方 式 .................................................................. 58
安信一带一路分级 2018 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情 况
基金名称
安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金
基金简称
安信一带一路分级
场内简称
一带分级
基金主代码
167503
基金运作方式
交易型开放式
基金合同生效日
2015 年 5 月14 日
基金管理人
安信基金管理有限责任公司
基金托管人
招商证券股份有限公司
报告期末基金份额总额
165,539,722.37 份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期
2015 年 5 月22 日
下属分级基金的基金简称
一带分级
一带一 A
一带一 B
下属分级基金的交易代码
167503
150275
150276
报告期末下属分级基金的份额总额
65,474,632.37 份
50,032,545.00 份
50,032,545.00 份
2.2 基金产品说 明
投资目标
本基金采用指数化投资策略 ， 紧密跟踪中证一带一路主题指数 。 在正 常市场情况
下 ， 力争将基 金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制
在 0.35% 以内 ，年跟踪误差控制在 4% 以内。
投资策略
股票投资上 ， 本基金主要采用完全复制的方法进行投资 ， 即按照标的指数成份股
及其权重构建基金的股票投资组合 ， 并根据标的指数成份股及其权重的变动对股
票投资组合进行相应地调整 ； 债券投资上 ， 本基金将以宏观形势及利率分析为基
础 ， 预测未 来基准利率水平变化趋势与幅度 ， 进行定量评价 ； 权证投 资上 ， 综合
考虑权证标的证券的基本面趋势 、 权 证的市场供求关系以及交易制度设计等多种
因素 ， 对权 证进行合理定 价 ， 谨慎 进行权证投资 ； 资产支 持证券投资方面 ， 综合
运 用 类 别 资 产配置 、 久 期管理 、 收 益率曲线 、 个券选择和利差定价管理等策略。
业绩比较基准
中证一带一路指数收益率×95％＋ 商业银行活期存款利率（税后）×5 ％
风险收益特征
本基金属于股票型基金 ， 其预期的风险与预期收益高于混合型基金 、 债券型基金
与货币市场基金 ， 为证券投资基金中较高风险 、 较高预期收益的品种 。 同时本基
金为指数基金 ， 通过跟踪标的指数表现 ， 具有与标的指数以及标的指数所代表的
公司相似的风险收益特征。 安信一带一路分级 2018 年年度报告
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下属分级基金的
风险收益特征
本基金属于股票型基金， 其预期的 风险与预期收
益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基
金， 为证券投资基金中较高风险、 较高预期收益
的品种。 同时， 本基金 为指数基金， 通过跟踪标
的指数表现， 具有与标 的指数以及标的指数所代
表的公司相似的风险收益特征。
安信一带一路A
份额为稳健收
益类份额， 具有
低预期风险且
预期收益相对
较低的特征。
安信一带一路B
份额为积极收
益类份额， 具有
高预期风险且
预期收益相对
较高的特征。
2.3 基金管理人 和基金托管 人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
安信基金管理有限责任公司 招商证券股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
乔江晖 郭杰
联系电话
0755-82509999 0755-82943666
电子邮箱
service@essencefund.com tgb@cmschina.com.cn
客户服务电话
4008-088-088 95565
传真
0755-82799292 0755-82960794
注册地址
广东省深圳市福田区莲花街道益
田路 6009 号 新世界商务中心 36
层
深圳市福田区福田街道福华一
路 111 号
办公地址
广东省深圳市福田区莲花街道益
田路 6009 号 新世界商务中心 36
层
深圳市福田区福田街道福华一
路 111 号
邮政编码
518026 518000
法定代表人
刘入领 霍达
2.4 信息披露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称
中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.essencefund.com
基金年度报告备置地点
本基金管理人管理人和基金托管人的住所
2.5 其他相关资 料
项目
名称
办公地址
会计师事务所
安永华明会计师事务所（特殊普
通合伙）
中国北京市东城区东长安街 1 号， 东方广场
安永大楼 16 层
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
安信一带一路分级 2018 年年度报告
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§3 主要财务 指标、基 金净值表 现及利润 分配情况
3.1 主要会计数 据和财务指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和指标
2018 年 2017 年 2016 年
本期已实现收益
-75,509,499.81 -39,384,923.25 -100,017,249.09
本期利润
-103,561,103.51 -31,119,936.08 -42,979,639.97
加权平均基金份额本期利润
-0.2520 -0.0226 -0.0412
本期加权平均净值利润率
-31.49%
-2.82%
-5.54%
本期基金份额净值增长率
-23.16%
2.58%
-12.29%
3.1.2 期末 数据和指标
2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可供分配利润
-244,833,566.82 -553,971,249.33 -958,840,774.73
期末可供分配基金份额利润
-1.4790 -0.7504 -0.7513
期末基金资产净值
154,711,309.15 570,221,534.10 989,088,033.41
期末基金份额净值
0.935 0.772 0.775
3.1.3 累计 期末指标
2018 年末 2017 年末 2016 年末
基金份额累计净值增长率
-59.43%
-47.68%
-48.99%
注:1 、基金 业绩指 标不 包括持 有人 认（申 ）购 或交易 基金 的各项 费用 ，计入 费用 后实际 收 益 水 平
要低于所列数字。
2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入 、 投资收益 、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣 除 相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3 、 对期末可 供分配利润 ， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 。
3.2 基金净值表 现
3.2.1 基金份额净 值增长率及 其与同期业 绩比较基准 收益率的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月 -9.80% 1.49% -9.42% 1.56% -0.38% -0.07%
过去六个月 -4.80% 1.40% -6.00% 1.42% 1.20% -0.02%
过去一年 -23.16% 1.29% -24.73% 1.29% 1.57% 0.00%
过去三年 -30.85% 1.30% -31.50% 1.33% 0.65% -0.03%
自基金合同
生效起至今
-59.43% 1.78% -52.32% 1.80% -7.11% -0.02%
注: 根据 《安信一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》 的约定 ， 本基金的业绩比较基准为 ：
中证一带一路指数收益率×95％＋ 商业银行活期存款利率 （税后） ×5 ％ 。 由于本 基金投资标的指
数为中证一带一路指数，且每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，投资于安信一带一路分级 2018 年年度报告
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现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5% ， 因此 ， 本基金将业绩比较基准定
为中证一带一路指数收益率×95％ ＋商业银行活期存款利率（税后）×5 ％。
由于基 金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合合
同要求，基准指数每日按照 95% 、5% 的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时
间序列。
3.2.2 自基金合同 生效以来基 金份额累计 净值增长率 变动及其与 同期业绩比 较基准
收益率变动 的比较
注:1 、本基 金基金合同生效日为 2015 年5 月14 日。
2 、 本基金合同规定 ， 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
安信一带一路分级 2018 年年度报告
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3.2.3 自基金合同 生效以来基 金每年净值 增长率及其 与同期业绩 比较基准收 益率的
比较
注: 合同生效 当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基 金的利润分 配情况
根据合同约定，存续期内本基金不进行收益分配。
§4 管理人报 告
4.1 基金管理人 及基金经理 情况
4.1.1 基金管理人 及其管理基 金的经验
安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准，成立于 2011 年 12 月 ，总 部位于深圳，注册
资本 5.0625 亿元人民币，股东及股权结构为：五矿资本控股有限公司持有 39.84% 的股权，安信
证券股份有限公司持有 33.95% 的股权 ， 佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有 20.28%的 股 权，中 广
核财务有限责任公司持有 5.93% 的股 权。
截至 2018 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理 45 只开放式基金，具体如下：从 2012 年 6
月 20 日起管 理安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金 ； 从 2012 年9 月 25 日起管 理安信目 标
收益债券型证券投资基金；从 2012 年 12 月 18 日起管理安信平稳增长混合型发起式证券投资基
金；从 2013 年 2 月5 日 起管理安信现金管理货币市场基金 ； 从 2013 年7 月 24 日起管 理安信宝利
债券型证券投资基金 （LOF ） （原安信宝利分级债券型证券投资基金） ； 从2013 年 11 月 8 日起管 理
安信永利信用定期开放债券型证券投资基金 ； 从 2013 年 12 月31 日起 管理安信鑫发优选灵活配置
混合型证券投资基金；从 2014 年 4 月 21 日起管理安信价值精选股票型证券投资基金；从 2014安信一带一路分级 2018 年年度报告
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年 11 月 24 日起管理安信现金增利货币市场基金；从 2015 年 3 月 19 日 起管理安信消费医药主题
股票型证券投资基金；从 2015 年 4 月 15 日起管 理安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金；
从 2015 年 5 月 14 日起管理安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金；从 2015 年 5 月 20 日
起管理安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金；从 2015 年 5 月 25 日起管理安信稳健增值灵
活配置混合型证券投资基金 ； 从 2015 年6 月5 日 起管理安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基
金；从 2015 年 8 月 7 日 起管理安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金；从 2015 年 11 月 24
日起管理安信新动力灵活配置混合型证券投资基金 ； 从 2016 年3 月9 日至 2018 年5 月 28 日管理
安信安盈保本混合型证券投资基金 ； 从 2016 年5 月 9 日起管 理安信新回报灵活配置混合型证券投
资 基 金；从 2016 年7 月28 日起管理安 信新优选灵活配置混合型证券投资基金 ； 从 2016 年8 月 9
日起管理安信新目标灵活配置混合型证券投资基金；从 2016 年 8 月 19 日起管理安信新价值灵活
配置混合型证券投资基金 ； 从 2016 年 9 月9 日至 2018 年9 月 26 日管理 安信保证金交易型货币市
场基金；从 2016 年 9 月 29 日起管理安信新成长灵活配置混合型证券投资基金；从 2016 年 9 月
29 日起管理 安信尊享纯债债券型证券投资基金；从 2016 年 10 月 10 日起管理安信永丰定期开放
债券型证券投资基金 ； 从2016 年10 月12 日起管理 安信沪深300 指数增强型发起式证券投资基金 ；
从 2016 年 10 月17 日起 管理安信活期宝货币市场基金 ； 从 2016 年12 月9 日起管理安 信新趋势灵
活配置混合型证券投资基金 ； 从 2016 年12 月 19 日起管理安信新视野灵活配置混合型证券投资基
金；从 2017 年1 月13 日至2018 年6 月11 日管理 安信永鑫定期开放债券型证券投资基金 ； 从2017
年 3 月16 日 起管理安信新起点灵活配置混合型证券投资基金 ； 从 2017 年 3 月16 日 起管理安信中
国制造 2025 沪港深灵活配置混合型证券投资 基 金；从 2017 年 3 月29 日 起管理安信合作创新主题
沪港深灵活配置混合型证券投资基金 ； 从 2017 年 7 月3 日 起管理安信量化多因子灵活配置混合型
证券投资基金；从 2017 年 7 月 20 日 起管理安信工业 4.0 主 题沪港深精选灵活配置混合型证券投
资 基 金；从 2017 年12 月6 日起管理安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基 金；从 2017
年 12 月 28 日起管理安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金；从 2018 年 3 月 14 日起管 理
安信尊享添益债券型证券投资基金；从 2018 年 3 月 21 日起 管理安信比较优势灵活配置混合型证
券投资基金 ；从 2018 年3 月30 日起 管理安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金 ； 从 2018
年 6 月 1 日 起管理安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金；从 2018 年 6 月 12 日起管理安
信永鑫增强债券型证券投资基金；从 2018 年 6 月 21 日起管 理安信中证复兴发展 100 主题指数型
证券投资基金；从 2018 年 9 月 3 日起管理安信量化优选股票型发起式证券投资基金；从 2018 年
9 月 26 日起管理安信恒利增强债券型证券投资基金；从 2018 年 11 月 29 日起管理安信中证 500
指数增强型证券投资基金；从 2018 年 12 月7 日 起管理安信优享纯债债券型证券投资基金。 安信一带一路分级 2018 年年度报告
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4.1.2 基金经理（ 或基金经理 小组）及基 金经理助理 简介
姓名
职务
任本基金的基金经理 （助理）
期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
龙川
本基金
的基金
经 理，量
化投资
部总经
理
2015 年 5
月 14 日
- 16
龙川先生，统计学博士。历任
Susquehanna International Group
（美国）量化投资经理、国泰君安
证券资产管理有限公司量化投资部
首席研究员、东方证券资产管理有
限公司量化投资部总监。现任安信
基金管理有限责任公司量化投资部
总经理。现任安信中证一带一路主
题指数分级证券投资基金、安信沪
深 300 指数 增强型发起式证券投资
基金、安信量化多因子灵活配置混
合型证券投资基金、安信稳健阿尔
法定期开放混合型发起式基金、安
信中证复兴发展 100 主 题指数型证
券投资基金、安信量化优选股票型
发起式证券投资基金的基金经理。
杨扬
本基金
的基金
经理助
理
2018 年 8
月 27 日
- 7
杨扬先生，清华大学工学硕士。历
任东方证券股份有限公司资产管理
业务总部研究助理，上海东方证券
资产管理有限公司量化投资部研究
员、投资助理，安信基金管理有限
责任公司量化投资部投资经理助
理、投资经理、基金经理助理。现
任安信基金管理有限责任公司量化
投资部基金经理。现任安信中证一
带一路指数分级证券投资基金、安
信沪深 300 指数增强型发起式证券
投资基金、安信量化多因子灵活配
置混合型证券投资基金、安信中证
复兴发展 100 主题指数证券投资基
金的基金经理助理；现任安信量化
优选股票型发起式证券投资基金的
基金经理。
施 荣
盛
本基金
的基金
经理助
理
2015 年11
月 9 日
2018 年 8 月 16
日
5
施荣盛先生，经济学博士。历任东
方证券资产管理有限公司量化投资
部研究员、安信基金管理有限责任
公司量化投资部研究助理、基金经
理助理，现任安信基金管理有限责
任公司量化投资部投资经理。曾任安信一带一路分级 2018 年年度报告
11
安信中证一带一路指数分级证券投
资基金、安信沪深 300 指数增强型
发起式证券投资基金的基金经理助
理。
注:1 、 基金 经理的“任职日期” 根 据公司决定的公告 （生效） 日期填写 ； 基金经 理助理的“任
职日期 ”根 据公司 决定 确定的 聘任 日期填 写。 “离任 日期 ”根据 公司 决定的 公告 （生效 ） 日 期 填
写。
2 、 证券从业 年限计算标准遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 中关于 证券从业人员范
围的相关规定。
4.2 管理人对报 告期内本基 金运作遵规 守信情况的 说明
本 报告 期内， 本基 金管理 人严 格遵守 《中 华人民 共和 国证券 投资 基金法 》 、 《证 券投资基 金 销
售管理 办法》 、 《公开 募集 证券投 资基 金运作 管理 办法》 、 《 证 券投资 基金 信息披 露管 理办法 》等 有
关法律 法规 、监管 部门 的相关 规定 及基金 合同 的约定 ，依 照诚实 信用 、勤勉 尽责 、安全 高 效 的 原
则管理 和运 用基金 资产 ，在认 真控 制投资 风险 的基础 上， 为基金 份额 持有人 谋求 最大利 益 ， 没 有
损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报 告期内公平 交易情况的 专项说明
4.3.1 公平交易制 度和控制方 法
本基金管理人采用 T 值 检验等统计方法，定期对旗下管理的所有基金和投资组合之间发生的
同一交 易日 内、三 个交 易日内 、五 个交易 日内 的同向 交易 价差进 行专 项分析 和检 查。分 析 结 果 显
示，本 基金 与本基 金管 理人旗 下管 理的所 有其 他基金 和投 资组合 之间 ，不存 在通 过相同 品 种 的 同
向交易进行投资组合间利益输送的行为。
4.3.2 公平交易制 度的执行情 况
本报告 期内 ，本基 金管 理人严 格执 行《证 券投 资基金 管理 公司公 平交 易制度 指导 意见 》 和 公
司制定 的公 平交易 相关 制度， 公平 对待旗 下管 理的所 有基 金和投 资组 合，未 出现 违反公 平 交 易 制
度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
4.3.3 异常交易行 为的专项说 明
本报告 期内 未发现 本基 金存在 异常 交易行 为。 本报告 期内 ，本公 司所 有投资 组合 参与 的 交 易
所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报 告期内基金 的投资策略 和业绩表现 的说明
4.4.1 报告期内基 金投资策略 和运作分析
2018 年全年 股票市场基本呈现单边下跌态势 ， 沪深 300 指数 下跌 25.31% ，中 证 500 指 数下跌安信一带一路分级 2018 年年度报告
12
33.32%， 全部 A 股上市 公司的跌幅中位数超过 30% 。分行业 来看，2018 年休闲服务、银行、食品
饮料等 行业 跌幅较 少， 电子、 传媒 、有色 等行 业跌幅 较大 。上半 年， 市场预 期发 生较大 变 化 ， 房
地产新开工面积增速大幅下降 、 资 金来源情况变差 ， 叠加 销售增速持续下滑 ， 市 场对 2018 年房 地
产投资 增速 预期变 得相 对谨慎 ；中 美贸易 战骤 然来袭 ，使 出口面 临失 速风险 ；制 造业投 资 回 暖 ，
不抵地 产投 资和基 建投 资向下 压力 ；消费 端， 必选消 费增 长放缓 叠加 举债透 支影 响逐步 显 现 ， 消
费对经 济支 撑作用 弱化 。下半 年， 国常会 政策 取向开 始扭 转，但 海外 市场的 回落 ，加上 国 内 股 票
价格下 跌与 质押盘 违约 的螺旋 再次 显现， 投资 者情绪 极低 ，A 股调整 幅度较 大。 考虑到 内 外 经 济
下行趋 势基 本形成 ，国 内政策 托底 传导至 实体 信用环 境还 未改观 ，企 业盈利 能力 还可能 受 到 需 求
和成本冲击，盈利增速下滑，A 股震 荡下行。
本基 金秉 承指 数基金 的投 资策略 ，在 应对申 购赎 回的基 础上 ，跟踪 指数 收益， 力争将 基 金 跟
踪误差控制在合理范围内。
4.4.2 报告期内基 金的业绩表 现
截至本报告期末本基金份额净值为 0.935 元 ； 本 报告期基金份额净值增长率为-23.16% ，业 绩
比较基准收益率为-24.73% 。
4.5 管理人对宏 观经济、证 券市场及行 业走势的简 要展望
我们认 为市 场指数 的大 幅下跌 ，体 现出当 前市 场情绪 十分 低迷，从 2018 年各 项经济 数 据来
看，尤 其是 发电量 、工 业增加 值、 汽车销 量、 商品房 销售 面积等 数据 表明整 个经 济放缓 趋 势 比 较
明显 ， 我们 认为 2019 年 上半年宏观经济依然存在继续走弱的可能 。 但 与此同时 ， 国家层面各种 稳
增长的 政策 也在陆 续出 台，包 括减 税降费 ，降 准等利 好政 策，从 近期 央行的 表态 来看货 币 政 策 也
在转向 适当 宽松， 我们 认为对 中国 经济的 长期 前景不 必过 分担忧 ，市 场层面 来看 ，无论 是 从 各 大
指数的 估值 角度， 还是 上市公 司破 净股的 个数 等方面 ，都 可以看 出市 场指数 已经 处于历 史 低 估 的
状态，与历史上几次底部区域的估值已经十分接近。
4.6 管理人内部 有关本基金 的监察稽核 工作情况
本报告期内 ， 本基金管理人根据法律法规 、 监管要 求和业务发展的实际需要 ， 通过 合 规培 训 、
梳理业 务风 险点、 细化 制度流 程、 对员工 行为 以及重 点业 务稽核 检查 等方式 ，保 障了基 金 管 理及
公司业 务的 有效开 展及 合规运 作。 本基金 管理 人承诺 将持 续以风 险控 制为核 心， 坚持基 金 份 额 持
有人利益优先的原则 ， 提 高监察稽核工作的科学性和有效性 ， 切实保障基金资产安全 、 合 规 运 作 。
4.7 管理人对报 告期内基金 估值程序等 事项的说明
本基金 管理 人按照 相关 法律法 规、 证监会 的相 关规定 以及 基金合 同的 约定， 对基 金所 持 有 的
投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规及基金合同要求履行估值及净值计算的复核责安信一带一路分级 2018 年年度报告
13
任。会 计师 事务所 定期 对估值 调整 采用的 相关 估值模 型、 假设及 参数 的适当 性发 表审核 意 见 并 出
具报告。
本基 金管 理人 为了确 保估 值工作 的合 规开展 ，设 立估值 委员 会。估 值委 员会负 责审定 公 司 基
金估值 业务 管理制 度， 建立健 全估 值决策 体系 ，确定 不同 基金产 品及 投资品 种的 估值方 法 ， 保 证
基金估 值业 务准确 真实 地反映 基金 相关金 融资 产和金 融负 债的公 允价 值。估 值委 员会负 责 人 由 公
司分管 投资 的副总 经理 担任， 估值 委员会 成员 由运营 部、 权益投 资部 、固定 收益 部、特 定 资 产 管
理部、 研究 部、信 用研 究部和 监察 稽核部 分别 委派一 名或 多名代 表组 成，以 上人 员均具 备 必 要 的
经验、 专业 胜任能 力和 相关工 作经 验。估 值委 员会各 成员 职责分 工如 下：权 益投 资部、 固 定 收 益
部、特 定资 产管理 部、 研究部 及信 用研究 部负 责关注 市场 变化、 证券 发行机 构重 大事件 等 可 能 对
估值产 生重 大影响 的因 素，向 估值 委员会 提出 合理的 估值 建议， 确保 估值的 公允 性；运 营 部 负 责
日常估 值业 务的具 体执 行，及 时准 确完成 基金 估值， 并负 责和托 管行 沟通协 调核 对；监 察 稽 核 部
负责定 期或 不定期 对估 值政策 、程 序及相 关方 法的一 致性 进行检 查， 确保估 值政 策和程 序 的 一 贯
性。当 估值 委员会 委员 同时为 基金 经理时 ，涉 及其相 关持 仓品种 估值 调整时 采取 回避机 制 ， 保 持
估值调整的客观性和独立性。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
截至 报告 期末 本基金 管理 人已签 约的 定价服 务机 构为中 央国 债登记 结算 有限责 任公司 和 中 证
指数有限公司，由其按约定提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。
4.8 管理人对报 告期内基金 利润分配情 况的说明
根据相 关法 律法规 规定 和本基 金合 同的约 定及 实际运 作情 况，本 基金 本报告 期未 进行 利 润 分
配。
4.9 报告期内管 理人对本基 金持有人数 或基金资产 净值预警情 形的说明
无。
§5 托管人报 告
5.1 报告期内本 基金托管人 遵规守信情 况声明
本 报 告 期 ， 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司在本基金的托管过程中 ， 严格遵守 了 《证券投资基金法》 、
基金合 同、 托管协 议和 其他有 关规 定，不 存在 损害基 金份 额持有 人利 益的行 为， 完全尽 职尽 责地
履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报 告期内本基 金投资运作 遵规守信、 净值计算、 利润分配等 情况的说明
本报告 期， 本托管 人按 照国家 有关 规定、 基金 合同、 托管 协议和 其他 有关规 定， 对本 基 金 的
基金资 产净 值计算 、基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 的复 核，对 本基 金的投 资运 作方 面进行 了监安信一带一路分级 2018 年年度报告
14
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本 年度报告中 财务信息等 内容的真实 、准确和完 整发表意见
本托管 人复 核审查 了本 报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告 、 投 资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
审计报告标题
审计报告
审计报告收件人
安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金全体基金份额持有人
审计意见
我们审计了安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金的财务报表，
包括 2018 年12 月 31 日的 资产负债表，2018 年度 的利润表、2018 年度
所有者权益（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。
我们认为， 后附的安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金的财务
报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了安信中
证一带一路主题指数分级证券投资基金 2018 年 12 月 31 日的财务状况
以及 2018 年 度的经营成果和净值变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的
“注册会计师对财务报表审计的责任” 部分进一步阐述了我们在这些准
则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则， 我们独立于安信中证
一带一路主题指数分级证券投资基金， 并履行了职业道德方面的其他责
任。 我们相信， 我们获取的审计证据是充分、 适当的， 为发表审计意见
提供了基础。
强调事项
无
其他事项
无
其他信息
安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金管理层对其他信息负责。
其他信息包括年度报告中涵盖的信息， 但不包括财务报表和我们的审计
报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息， 我们也不对其他信息
发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计， 我们的责任是阅读其他信息， 在此过程中，
考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在
重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作， 如果我们确定其他信息存在重大错报， 我们应
当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务
报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反
映， 并设计、 执行和维护必要的内部控制， 以使财务报表不存在由于舞
弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时， 管理层负责评估安信中证一带一路主题指数分级证
券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用） ，
并运用持续经营假设， 除非计划进行清算、 终止运营或别无其他现实的
选择。 治理层负责监督安信安信中证一带一路主题指数分级证券投资基安信一带一路分级 2018 年年度报告
15
金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表
审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大
错报获取合理保证， 并出具包含审计意见的审计报告。 合理保证是高水
平的保证， 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在
时总能发现。 错报可能由于舞弊或错误导致， 如果合理预期错报单独或
汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策， 则通
常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中， 我们运用职业判断， 并保持职
业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1 ）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计
和实施审计程序以应对这些风险， 并获取充分、 适当的审计证据， 作为
发表审计意见的基础。 由于舞弊可能涉及串通、 伪造、 故意遗漏、 虚假
陈述或凌驾于内部控制之上， 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险
高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2 ）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并
非对内部控制的有效性发表意见。
（3 ）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的
合理性。
（4 ）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取
的审计证据， 就可能导致对安信中证一带一路主题指数分级证券投资基
金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得
出结论。 如果我们得出结论认为存在重大不确定性， 审计准则要求我们
在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露； 如果披露不
充分， 我们应当发表非无保留意见。 我们的结论基于截至审计报告日可
获得的信息。 然而， 未来 的事项或情况可能导致安信中证一带一路主题
指数分级证券投资基金不能持续经营。
（5 ） 评价财务报表的总体列报、 结构和内容 （包括披露） ， 并评价财务
报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、 时间安排和重大审计发现等事项进行
沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名
昌华 高鹤
会计师事务所的地址
中国北京市东城区东长安街 1 号， 东方广场安永大楼 16 层
审计报告日期
2019-3-27
§7 年度财务 报表
7.1 资产负债表
会计主体：安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金
报告截止日：2018 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
上年度末
安信一带一路分级 2018 年年度报告
16
2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
8,227,279.86 13,104,698.71
结算备付金
9,972.79 564,361.19
存出保证金
177,450.81 634,558.51
交易性金融资产
7.4.7.2
146,776,924.13 557,189,991.38
其中：股票投资
142,578,971.33 529,236,491.38
基金投资
- -
债券投资
4,197,952.80 27,953,500.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.4
- -
应收证券清算款
44,125.33 261,801.47
应收利息
7.4.7.5
130,897.57 616,979.44
应收股利
- -
应收申购款
4,512.55 42,495.12
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- -
资产总计
155,371,163.04 572,414,885.82
负债和所 有 者权益
附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
149,116.74 904,188.09
应付管理人报酬
135,707.86 506,383.87
应付托管费
27,141.55 101,276.75
应付销售服务费
- -
应付交易费用
7.4.7.7
37,402.89 348,137.14
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
310,484.85 333,365.87
负债合计
659,853.89 2,193,351.72
所有者权 益 ：
实收基金
7.4.7.9
381,383,012.85 1,079,180,781.97
未分配利润
7.4.7.10
-226,671,703.70 -508,959,247.87
所有者权益合计
154,711,309.15 570,221,534.10 安信一带一路分级 2018 年年度报告
17
负债和所有者权益总计
155,371,163.04 572,414,885.82
注: 报告截 止日 2018 年12 月 31 日 ， 本基金 A 类 份额参考净值人民币 1.002 元，B 类 份额参考净
值人民币 0.868 元 ， 基础 份额参考净值人民币 0.935 元 。 基金 份额总额 165,539,722.37 份，其 中
A 类份额50,032,545.00 份，B 类 份额 50,032,545.00 份，基 础份额 65,474,632.37 份。
7.2 利润表
会计主体：安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金
本报告期：2018 年1 月1 日至 2018 年12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2018 年1 月1 日至2018 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017
年 12 月 31 日
一、收入
-98,015,127.77 -12,179,287.90
1.利息收入
630,272.08 1,739,252.12
其中：存款利息收入
7.4.7.11
217,228.43 1,177,437.55
债券利息收入
413,043.65 561,814.57
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益 （损失以“- ”
填列）
-71,302,730.34 -24,574,498.40
其中：股票投资收益
7.4.7.12
-76,315,129.33 -37,157,115.41
基金投资收益
- -
债券投资收益
7.4.7.13
-1,759.27 19,723.63
资产支持证券投资
收益
7.4.7.14 - -
贵金属投资收益
7.4.7.15 - -
衍生工具收益
7.4.7.16
- -
股利收益
7.4.7.17
5,014,158.26 12,562,893.38
3.公允价值 变动收益( 损失 以
“- ”号填列)
7.4.7.18
-28,051,603.70 8,264,987.17
4.汇兑收益( 损失以 “-”号 填
列)
-
-
5.其他收入( 损失以 “-”号 填
列)
7.4.7.19 708,934.19 2,390,971.21
减：二、费用
5,545,975.74 18,940,648.18
1 ．管理人报 酬
7.4.10.2.1
3,305,089.50 11,047,692.40
2 ．托管费
7.4.10.2.2
661,017.87 2,209,538.48
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用
7.4.7.20
959,868.37 4,948,494.51 安信一带一路分级 2018 年年度报告
18
5 ．利息支出
- -
其中： 卖出回购金融资产支
出
- -
6 ．税金及附 加
- -
7 ．其他费用
7.4.7.21
620,000.00 734,922.79
三、 利润总额( 亏损总额以“-”
号填列)
-103,561,103.51 -31,119,936.08
减：所得税费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “- ”
号填列）
-103,561,103.51 -31,119,936.08
7.3 所有者权益 （基金净值 ）变动表
会计主体：安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金
本报告期：2018 年1 月1 日至 2018 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
1,079,180,781.97 -508,959,247.87 570,221,534.10
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -103,561,103.51
-103,561,103.51
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “-”号 填
列）
-697,797,769.12 385,848,647.68 -311,949,121.44
其中：1.基 金申购款
44,524,075.80 -22,898,397.52 21,625,678.28
2.基金赎回 款
-742,321,844.92 408,747,045.20 -333,574,799.72
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
381,383,012.85 -226,671,703.70 154,711,309.15
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
1,920,593,092.63 -931,505,059.22 989,088,033.41
二、本期经营活动产生 - -31,119,936.08
-31,119,936.08 安信一带一路分级 2018 年年度报告
19
的基金净值变动数（本
期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “-”号 填
列）
-841,412,310.66 453,665,747.43 -387,746,563.23
其中：1.基 金申购款
2,777,315,850.88 -1,249,320,428.07 1,527,995,422.81
2.基金赎回 款
-3,618,728,161.54 1,702,986,175.50 -1,915,741,986.04
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
1,079,180,781.97 -508,959,247.87 570,221,534.10
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
刘入领
范瑛
苗杨
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情 况
安信中 证一 带一路 主题 指数分 级证 券投资 基金 （以下 简称 “本基 金” ）经中 国证 券监 督 管 理
委员会 （以下简称“中国证监会”）2015 年 4 月 29 日下发的证监许可[2015]770 号文“ 关于准予
安信中 证一 带一路 主题 指数分 级证 券投资 基金 注册的 批复 ”的核 准， 由安信 基金 管理有 限 责 任 公
司依照 《中 华人民 共和 国证券 投资 基金法 》和 《安信 中证 一带一 路主 题指数 分级 证券投 资 基 金 基
金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。
本基金募集期间为 2015 年 5 月 11 日 ，募集结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
验证并出具安永华明(2015) 验字 60962175_H41 号 验资报告 。 首次设立募集不包括认购资金利息共
募集人民币 400,830,234.86 元。经向 中国证监会备案， 《安信 中证一带一路主题指数分级证券投
资基金基金合同》于 2015 年 5 月 14 日正式生效。截至 2015 年 4 月 21 日止，安信中证一带一路
主题指 数分 级证券 投资 基金已 收到 的首次 发售 募集的 有效 认购资 金扣 除认购 费后 的净认 购 金 额 为
人民币 400,830,234.86 元 ，折合 400,830,234.86 份 基金份额；有效认购资金在首次发售募集期
内产生的利息人民币 7,525.59 元，折 合 7,525.59 份基金份额。以上收到的实收基金共计人民币
400,837,760.45 元，折 合 400,837,760.45 份基 金份额。本基金的基金管理人为安信基金管理有安信一带一路分级 2018 年年度报告
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限责任 公司 ，注册 登记 机构为 中国 证券登 记结 算有限 责任 公司， 基金 托管人 为招 商证券 股 份 有 限
公司。
根据基金合同 ， 本基金份额包括安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金之基础份额 （以
下简称“安信一带一路份额”） 、 安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金之稳健收益类份额
（以下简称“安信一带一路 A 份额 ”）和安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金之积极收
益类份额（以下简称“安信一带一路 B 份额” ） 。
根据《安信中证一带一路主题分级证券投资基金之一带一 A 与一带一 B 基金份额上市交易公
告书》 ， 安信一带一路 A 份额和安信一带一路 B 份额于 2015 年 5 月22 日 经深圳证券交易所深证上
[2015]211 号文核 准上 市交易 。于 2015 年 5 月 22 日，安 信 一带 一路 A 份 额上市 交 易份 额为
174,086,578 份，安信一带一路 B 份 额上市交易份额为 174,086,578 份。
根据基金合同 ， 本基金 将进行不定期/ 定期份额 折算 。 于 2018 年6 月20 日 ， 本基金 对安信一
带一路份额、安信一带一路 A 份额 和安信一带一路 B 份额 进行不定期折算。于 2018 年 12 月 14
日，本基金对安信一带一路份额、安信一带一路 A 份额进 行定期折算。本期本基金份额折算变动
详见报表附注 7.4.7.9 实收基金。
根据《 中华 人民共 和国 证券投 资基 金法》 和《 安信中 证一 带一路 主题 指数分 级证 券投 资 基 金
基金合 同》 的有关 规定 ，本基 金投 资范围 为具 有良好 流动 性的金 融工 具，包 括标 的指数 成 份 股 及
其备选成份股 、 其他股票 （含中小板 、 创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票） 、 债券 、 资
产支持 证券 、股指 期货 、权证 以及 法律法 规或 中国证 监会 允许基 金投 资的其 他金 融资 产（但 须符
合中国证监会的相关规定） 。 本基金各类资产投资比例为 ： 本基金的股票资产投资比例不低于基金
资产的 90% ， 其中 投资于 中证 一带一 路指 数成份 股和 备选成 份股 的资产 不低 于非现 金基金 资 产 的
80% ， 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后 ， 现金或到期日在一年以内的政
府债券不低于基金资产净值的 5%。
本基金 的业 绩比较 基准 为：中 证一 带一路 指数 收益率*95% ＋商业 银行 活期存 款利 率（税 后 ）
*5% 。
7.4.2 会计报表的 编制基础
本财务 报表 系按照 财政 部颁布 的《 企业会 计准 则— 基本 准则 》 以及 其后 颁 布及 修订 的具体会
计准则 、其 后颁布 的应 用指南 、解 释以及 其他 相关规 定（ 以下合 称“ 企业会 计准 则”） 编 制 ， 同
时，对 于在 具体会 计核 算和信 息披 露方面 ，也 参考了 中国 证券投 资基 金业协 会修 订并发 布 的 《 证
券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金
估值业 务的 指导意 见》 、 《证券投 资基 金信息 披露 管理办 法》 、 《证券投 资基 金信息 披露 内容与 格 式安信一带一路分级 2018 年年度报告
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准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》 、 《证 券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报 表
附注的编制及披露》 、 《证 券投资基金信息披露 XBRL 模板第3 号< 年度报告和 半年度报告>》及 其 他
中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会 计准则及其 他有关规定 的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求 ， 真实 、 完整地反映了本基金于 2018 年12 月 31 日的财
务状况以及 2018 年度的经 营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政 策和会计估 计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月1 日起至 12 月31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 记账 本位币 和编 制本财 务报 表所采 用的 货币均 为人 民币。 除有 特别说 明外 ，均 以 人 民
币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和 金融负债的 分类
金融工具是指形成本基金的金融资产 （或负债） ， 并形成其他单位的金融负债 （或资产） 或权
益工具的合同。
(1) 金融资产分类
本基金 的金 融资产 于初 始确认 时分 为以下 两类 ：以公 允价 值计量 且其 变动计 入当 期损 益 的 金
融资产及贷款和应收款项；
本基金 目前 持有的 股票 投资、 债券 投资、 资产 支持证 券投 资和衍 生工 具分类 为以 公允 价 值 计
量且其 变动 计入当 期损 益的金 融资 产。除 衍生 工具所 产生 的金融 资产 在资产 负债 表中以 衍 生 金 融
资产列 示外 ，以公 允价 值计量 且其 公允价 值变 动计入 损益 的金融 资产 在资产 负债 表中以 交 易 性 金
融资产列示。
本基金 目前 持有的 其他 金融资 产分 类为应 收款 项，包 括银 行存款 、结 算备付 金、 买入 返 售 金
融资产和各类应收款项等。
(2) 金融负债分类
本基金 的金 融负债 于初 始确认 时归 类为以 公允 价值计 量且 其变动 计入 当期损 益的 金融 负 债 和
其他金融负债。
本基金 目前 持有的 金融 负债均 划分 为其他 金融 负债， 主要 包括卖 出回 购金融 资产 款和 各 类 应
付款项等。 安信一带一路分级 2018 年年度报告
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7.4.4.4 金融资产和 金融负债的 初始确认、 后续计量和 终止确认
初始确认
本基金 于成 为金融 工具 合同的 一方 时确认 一项 金融资 产或 金融负 债， 按照取 得时 的公 允 价 值
作为初 始确 认金额 。划 分为以 公允 价值计 量且 其变动 计入 当期损 益的 金融资 产取 得时发 生 的 相 关
交易费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
后续计量
以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产采 用公 允价值 进行 后续计 量。 在持 有 该 类
金融资 产期 间取得 的利 息或现 金股 利，应 当确 认为当 期收 益。每 日， 本基金 将以 公允价 值 计 量 且
其变动 计入 当期损 益的 金融资 产或 金融负 债的 公允价 值变 动计入 当期 损益； 应收 款项及 其 他 金 融
负债采 用实 际利率 法， 按照摊 余成 本进行 后续 计量， 其摊 销或减 值产 生的利 得或 损失， 均 计 入 当
期损益。
终止确认
当收取 该金 融资产 现金 流量的 合同 权利终 止， 或该金 融资 产已转 移， 且符合 金融 资产 转 移 的
终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
处置该 金融 资产或 金融 负债时 ，其 公允价 值与 初始入 账金 额之间 的差 额应确 认为 投资 收 益 ，
同时调整公允价值变动收益。
金融资产转移
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的， 终止确认该金融资产；
保留了 金融 资产所 有权 上几乎 所有 的风险 和报 酬的， 不终 止确认 该金 融资产 ；本 基金既 没 有 转 移
也没有 保留 金融资 产所 有权上 几乎 所有的 风险 和报酬 的， 分别下 列情 况处理 ：放 弃了对 该 金 融 资
产控制 的， 终止确 认该 金融资 产并 确认产 生的 资产和 负债 ；未放 弃对 该金融 资产 控制的 ， 按 照 其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
7.4.4.5 金融资产和 金融负债的 估值原则
公允价 值， 是指市 场参 与者在 计量 日发生 的有 序交易 中， 出售一 项资 产所能 收到 或者 转 移 一
项负债 所需 支付的 价格 。本基 金以 公允价 值计 量相关 资产 或负债 ，假 定出售 资产 或者转 移 负 债 的
有序交 易在 相关资 产或 负债的 主要 市场进 行； 不存在 主要 市场的 ，本 基金假 定该 交易在 相 关 资 产
或负债 的最 有利市 场进 行。主 要市 场( 或最 有利 市场) 是 本基 金在计 量日 能够进 入的 交易市 场 。 本
基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务 报表 中以公 允价 值计量 或披 露的资 产和 负债， 根据 对公允 价值 计量整 体而 言具 有 重 要安信一带一路分级 2018 年年度报告
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意义的 最低 层次输 入值 ，确定 所属 的公允 价值 层次： 第一 层次输 入值 ，在计 量日 能够取 得 的 相 同
资产或 负债 在活跃 市场 上未经 调整 的报价 ；第 二层次 输入 值，除 第一 层次输 入值 外相关 资 产 或 负
债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资 产负 债表日 ，本 基金对 在财 务报表 中确 认的持 续以 公允价 值计 量的资 产和 负债 进 行 重
新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的股票、债券和衍生工具等投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活 跃市 场的金 融工 具按照 估值 日能够 取得 的相同 资产 或负债 在活 跃市场 上未 经调 整
的报价 作为 公允价 值； 估值日 无报 价且最 近交 易日后 未发 生影响 公允 价值计 量的 重大事 件 的 ， 应
采用最 近交 易日的 报价 确定公 允价 值。有 充足 证据表 明估 值日或 最近 交易日 的报 价不能 真 实 反 映
公允价 值的 ，应对 报价 进行调 整， 确定公 允价 值。与 上述 投资品 种相 同，但 具有 不同特 征 的 ， 应
以相同 资产 或负债 的公 允价值 为基 础，并 在估 值技术 中考 虑不同 特征 因素的 影响 。特征 是 指 对 资
产出售 或使 用的限 制等 ，如果 该限 制是针 对资 产持有 者的 ，那么 在估 值技术 中不 应将该 限 制 作 为
特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；
(2) 不存 在 活跃市 场的 金融工 具， 应采用 在当 前情况 下适 用并且 有足 够可利 用数 据和其 他 信
息支持 的估 值技术 确定 公允价 值。 采用估 值技 术确定 公允 价值时 ，应 优先使 用可 观察输 入 值 ， 只
有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下 ， 才使用不可观察输入值 ；
(3) 如有确 凿证 据表明 按上 述估值 原则 仍不能 客观 反映其 公允 价值的 ，基 金管理 人可 根据 具
体情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的价格估值；
(4) 如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和 金融负债的 抵销
当本基 金同 时满足 下列 条件时 ，金 融资产 和金 融负债 以相 互抵销 后的 净额在 资产 负债 表 内 列
示：具 有抵 销已确 认金 额的法 定权 利，且 该种 法定权 利是 当前可执 行的 ； 计划 以净 额 结算， 或同
时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金
实收基 金为 对外发 行的 基金份 额所 募集的 总金 额在扣 除损 益平准 金分 摊部分 后的 余额 。 由 于
基金份 额折 算引起 的实 收基金 份额 变动于 基金 份额折 算日 根据折 算前 的基金 份额 数及确 定 的 折 算
比例计 算确 认。由 于申 购和赎 回引 起的实 收基 金份额 变动 分别于 基金 申购确 认日 及基金 赎 回 确 认
日确认。
7.4.4.8 损益平准金
损益平 准金 包括已 实现 损益平 准金 和未实 现损 益平准 金。 已实现 损益 平准金 指在 申购 或 赎 回安信一带一路分级 2018 年年度报告
24
基金份额时 ， 申购或赎 回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/ （损失） 占基 金净值比例计算
的金额 。未 实现损 益平 准金指 在申 购或赎 回基 金份额 时， 申购或 赎回 款项中 包含 的按累 计 未 实 现
利得/ （损失） 占基金净值比例计算的金额 。 损益平 准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认 。
未实现 损益 平准金 与已 实现损 益平 准金均 在“ 损益平 准金 ”科目 中核 算，并 于期 末全 额 转 入
“未分配利润/ （累计亏 损）”。
7.4.4.9 收入/ （损 失）的确认 和计量
股票投 资在 持有期 间应 取得的 现金 股利扣 除由 上市公 司代 扣代缴 的个 人所得 税后 的净 额 确 认
为投资 收益 。债券 投资 在持有 期间 应取得 的按 票面利 率或 者发行 价计 算的利 息扣 除在适 用 情 况 下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产在持 有期 间 的公 允价 值 变动 确认 为公允价
值变动 损益 ；于处 置时 ，其处 置价 格与初 始确 认金额 之间 的差额 确认 为投资 收益 ，其中 包 括 从 公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款 项在 持有期 间确 认的利 息收 入按实 际利 率法计 算， 实际利 率法 与直线 法差 异较 小 的 则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认 和计量
本基金 的管 理人报 酬和 托管费 等在 费用涵 盖期 间按基 金合 同或相 关公 告约定 的费 率和 计 算 方
法逐日确认。
以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产的 交易 费用发 生时 按照确 定的 金额 计 入 交
易费用。
其他金 融负 债在持 有期 间确认 的利 息支出 按实 际利率 法计 算， 实际 利率 法 与直 线法 差异较小
的则按直线法计算。
其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。
7.4.4.11 基金的收益 分配政策
在存续期内，本基金不进行收益分配。
7.4.4.12 其他重要的 会计政策和 会计估计
本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。
7.4.5 会计政策和 会计估计变 更以及差错 更正的说明
7.4.5.1 会计政策变 更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变 更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。 安信一带一路分级 2018 年年度报告
25
7.4.5.3 差错更正的 说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印花 税
证券（股票）交易印花税税率为 1 ‰ ，由出让方缴纳。
7.4.6.2 企业所得税
证券投 资基 金从证 券市 场中取 得的 收入， 包括 买卖股 票、 债券的 差价 收入， 股权 的股 息 、 红
利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.3 增值 税
根据财政部 、 国家税务总局财税[2016]36 号文 《关 于全面推开营业税改增值税试 点 的 通 知 》 、
财税[2016]46 号文 《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70
号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 财税[2016]140 号文《关 于明确金融、
房地产 开发 、教育 辅助 服务等 增值 税政策 的通 知》 、财 税[2017]56 号文《 关 于资 管产 品 增值税有
关 问题 的通知 》 、财 税〔2017 〕90 号文 《关 于租入 固定 资产进 项税 额抵扣 等增 值税政策的 通 知 》
的规定及其他相关法规：
资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，自 2018
年 1 月 1 日 起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方
法，按照 3% 的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过程中发生的增值税应
税行为 ，未 缴纳增 值税 的，不 再缴 纳；已 缴纳 增值税 的， 已纳税 额从 资管产 品管 理人以 后 月 份 的
增值税 应纳 税额中 抵减 ；对证 券投 资基金 （封 闭式证 券投 资基金 ，开 放式证 券投 资基金 ） 管 理 人
运用基 金买 卖股票 、债 券的转 让收 入免征 增值 税；国 债、 地方政 府债 利息收 入以 及金融 同 业 往 来
利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。
7.4.6.4 个 人所得税
个人所 得税税率为 20% 。
基金取 得的股 票的 股息、 红利 收入、 债券 的利息 收入 及储蓄 利息 收入， 由上 市公司 、 债 券 发
行企业及金融机构在向基金派发股息、红利、债券的利息及储蓄利息时代扣代缴个人所得税。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月） 的，其股息红利
所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个 月以上至 1 年（含 1 年 ）的，暂减按 50% 计入应 纳
税所得额；持股期限超过 1 年的， 股息红利所得暂免征收个人所得税。
暂免征 收储蓄存款利息所得个人所得税。 安信一带一路分级 2018 年年度报告
26
7.4.7 重要财务报 表项目的说 明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
活期存款
8,227,279.86 13,104,698.71
定期存款
- -
其中：存款期限 1 个 月以
内
- -
存款期限 1-3 个月
- -
存款期限 3 个月以上
- -
其他存款
- -
合计
8,227,279.86 13,104,698.71
7.4.7.2 交易性金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
173,749,891.03 142,578,971.33 -31,170,919.70
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
4,209,517.14 4,197,952.80 -11,564.34
银行间市场
- - -
合计
4,209,517.14 4,197,952.80 -11,564.34
资产支持证券
- -
基金
- - -
其他
- - -
合计
177,959,408.17 146,776,924.13 -31,182,484.04
项目
上年度末
2017 年 12 月 31 日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
532,352,545.41
529,236,491.38
-3,116,054.03
贵金属投资- 金交所
黄金合约
-
-
-
债
券
交易所市场
27,968,326.31
27,953,500.00
-14,826.31
银行间市场
-
-
-
合计
27,968,326.31
27,953,500.00
-14,826.31
资产支持证券
-
-
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计
560,320,871.72
557,189,991.38
-3,130,880.34
安信一带一路分级 2018 年年度报告
27
7.4.7.3 衍生金融 资产/ 负债
本基金于本期末及上年度末无衍生金融资产/负债 。
7.4.7.4 买入返售金 融资产
7.4.7.4.1 各项买入返 售金融资产 期末余额
本基金本报告期末及上年度末无买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式 逆回购交易 中取得的债 券
本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
应收活期存款利息
4,147.76 6,450.37
应收定期存款利息
- -
应收其他存款利息
- -
应收结算备付金利息
4.95 279.40
应收债券利息
126,657.08 609,935.62
应收资产支持证券利息
- -
应收买入返售证券利息
- -
应收申购款利息
- -
应收黄金合约拆借孳息
- -
其他
87.78 314.05
合计
130,897.57 616,979.44
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末无其他资产。
7.4.7.7 应付交易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用
37,402.89 348,137.14
银行间市场应付交易费用
- -
合计
37,402.89 348,137.14
安信一带一路分级 2018 年年度报告
28
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金
- -
应付赎回费
484.85 3,365.87
应付信息披露费 200,000.00 200,000.00
应付指数使用费 50,000.00 50,000.00
应付审计费 60,000.00 80,000.00
合计
310,484.85 333,365.87
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年 12 月 31 日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 738,280,471.67
1,079,180,781.97
本期申购 21,310,938.54
31,153,663.97
本期赎回（以“- ”号填 列） -158,970,201.48
-232,369,815.53
2018 年 06 月 20 日 基金份额折算前 600,621,208.73
877,964,630.41
2018 年 6 月20 日基金份 额折算变动份额 -223,732,007.93
-
本期申购
5,448,931.66
12,692,631.31
本期赎回（以“- ”号填 列）
-217,694,519.86
-507,147,557.36
2018 年 12 月 14 日 基金份额折算前
164,643,612.60
383,509,704.36
2018 年 12 月 14 日基金 份额折算变动份额
1,819,273.46
-
本期申购
294,185.88
677,780.52
本期赎回（以“- ”号填 列）
-1,217,349.57
-2,804,472.03
本期末
165,539,722.37
381,383,012.85
注: 根据本 基金合同规定， 本基金将不定期/ 定 期对份额进行折算。 于 2018 年6 月20 日， 本基金
分别对安信一带一路 A 份额、安信一带一路 B 份额和安信一带一路份额进行折算，折算后安信一
带一路 A 份 额及安信一带一路 B 份 额的比例为 1 ：1 ，安信一 带一路份额、安信一带一路 A 份 额、
安信一带一路 B 份额净 值均调整为人民币 1,000 元 。于 2018 年12 月 14 日， 本基金分别对安信一
带一路 A 份 额、安信一带一路份额进行折算，折算后安信一带一路份额净值为人民币 0.976 元，
安信一带一路 A 份额净 值为人民币 1.000 元。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 -553,971,249.33 45,012,001.46 -508,959,247.87
本期利润
-75,509,499.81 -28,051,603.70 -103,561,103.51
本期基金份额交易 384,647,182.32 1,201,465.36 385,848,647.68 安信一带一路分级 2018 年年度报告
29
产生的变动数
其中：基金申购款
-24,010,214.65 1,111,817.13 -22,898,397.52
基金赎回款
408,657,396.97 89,648.23 408,747,045.20
本期已分配利润
- - -
本期末
-244,833,566.82 18,161,863.12 -226,671,703.70
7.4.7.11 存款利息收 入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年12
月 31 日
活期存款利息收入
210,918.48 1,130,966.35
定期存款利息收入
- -
其他存款利息收入
- -
结算备付金利息收入
2,765.20 22,373.61
其他
3,544.75 24,097.59
合计
217,228.43 1,177,437.55
7.4.7.12 股票投资收 益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月1 日至2017 年 12
月 31 日
卖出股票成交总额
457,527,037.77
2,004,400,803.80
减：卖出股票成本总额
533,842,167.10 2,041,557,919.21
买卖股票差价收入
-76,315,129.33 -37,157,115.41
7.4.7.13 债券投资收 益
单位：人民币元
项目
本期
2018年1 月1 日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年1 月1 日至2017年12 月
31日
卖出债券 （、 债转股及债券到期
兑付）成交总额
52,748,579.94 44,840,099.91
减： 卖出债券 （、 债转股 及债券
到期兑付）成本总额
51,323,244.97 43,997,075.19
减：应收利息总额
1,427,094.24 823,301.09
买卖债券差价收入
-1,759.27 19,723.63
安信一带一路分级 2018 年年度报告
30
7.4.7.14 资产支持证 券投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.15 贵金属投资 收益
本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.16 衍生工具收 益
本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至2018
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
股票投资产生的股利收益
5,014,158.26 12,562,893.38
基金投资产生的股利收益
- -
合计
5,014,158.26 12,562,893.38
7.4.7.18 公允价值变 动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月1 日至2017
年 12 月 31 日
1.交易性金 融资产
-28,051,603.70 8,264,987.17
股票投资
-28,054,865.67 8,279,813.48
债券投资
3,261.97 -14,826.31
资产支持证券投资
- -
基金投资
- -
贵金属投资
- -
其他
- -
2.衍生工具
- -
权证投资
- -
3.其他
- -
减： 应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
- -
合计
-28,051,603.70 8,264,987.17
7.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年 12 月
31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月1 日至2017 年
12 月 31 日
基金赎回费收入
708,934.19 2,390,971.21
安信一带一路分级 2018 年年度报告
31
基金转换费收入 - -
合计
708,934.19 2,390,971.21
7.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年 12 月
31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
交易所市场交易费用
959,868.37 4,948,494.51
银行间市场交易费用
- -
合计
959,868.37 4,948,494.51
7.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年 12 月
31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
审计费用
60,000.00 80,000.00
信息披露费
300,000.00 300,000.00
上市费 60,000.00 60,000.00
指数使用费 200,000.00 234,922.79
其他 - 60,000.00
合计
620,000.00 734,922.79
7.4.8 或有事项、 资产负债表 日后事项的 说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表 日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
安信基金管理有限责任公司 （以下简 称 “安信基
金”）
基金管理人、基金销售机构
招商证券股份有限公司 （ 以下简称 “招 商证券” ） 基金托管人、基金销售机构
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证
券”）
基金管理人的股东、基金销售机构
五矿资本控股有限公司 基金管理人的股东
佛山市顺德区新碧贸易有限公司 基金管理人的股东 安信一带一路分级 2018 年年度报告
32
中广核财务有限责任公司 基金管理人的股东
安信乾盛财富管理（深圳）有限公司 基金管理人的子公司
注: 以下关 联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及 上年度可比 期间的关联 方交易
7.4.10.1 通过关联方 交易单元进 行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度可比期间
2017年1 月1 日至2017年12 月31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例（% ）
成交金额
占当期股票
成交总额的比例（% ）
招商证券 519,732,125.77 82.78
121,395,390.61 3.30
安信证券 - -
2,083,209,980.73 56.61
合计 519,732,125.77 82.78
2,204,605,371.34 59.91
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3 应支付关联 方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018年1 月1 日至2018年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（% ）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（% ）
安信证券 - - - -
招商证券 369,686.92 82.78
8,719.03 23.31
合计 369,686.92 82.78
8,719.03 23.31
关联方名称
上年度可比期间
2017年1 月1 日至2017年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（% ）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（% ）
安信证券 1,481,795.00 56.61
173,806.05 49.92
招商证券 86,349.13 3.30
86,349.13 24.80
合计 1,568,144.13 59.91
260,155.18 74.73
注: 上述佣金 按市场佣金率计算 ， 以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费 、 经手费和
由券商 承担 的证券 结算 风险基 金后 的净额 列示 。该类 佣金 协议的 服务 范围还 包括 佣金收 取 方 为 本
基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务 。 安信一带一路分级 2018 年年度报告
33
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人 民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月1 日至2017 年
12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费
3,305,089.50 11,047,692.40
其中：支付销售机构的客户维护费
249,434.26
355,374.86
注: 基 金管 理费每 日计 提，按 月支 付。本 基金 的管理 费按 前一日 基金 资产净 值的 1.00% 年费率计
提。计算方法如下：
H=E ×1.00%/当年天数
H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日基 金资产净值
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月 31 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费
661,017.87 2,209,538.48
注: 基 金托 管费每 日计 提，按 月支 付。本 基金 的托管 费按 前一日 基金 资产净 值的 0.20% 的年费率
计提。计算方法如下：
H=E ×0.20%/当年天数
H 为每日应计 提的基金托管费
E 为前一日的 基金资产净值
7.4.10.3 与关联方进 行银行间同 业市场的债 券（含回购 ） 交易
本基金本期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。
7.4.10.4 各关联方投 资本基金的 情况
7.4.10.4.1 报告期内基 金管理人运 用固有资金 投资本基金 的情况
本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 安信一带一路分级 2018 年年度报告
34
7.4.10.4.2 报告期末除 基金管理人 之外的其他 关联方投资 本基金的情 况
关联方名称
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017年12月31 日
持有的基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例 （% ）
持有的基金份额
持有的基金份额占基
金总份额的比例（% ）
招商证券
1.00
0.00
1.00
0.00
注: 本基金其 他关联方投资本基金所适用的费率/ 用与本基金法律文件规定的一致。
7.4.10.5 由关联方保 管的银行存 款余额及当 期产生的利 息收入
单位：人 民币元
关联方名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31
日
上年度可比期间
2017年1 月1 日至2017年12 月31 日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
招商证券
8,227,279.86
210,918.27
13,104,698.71
1,130,966.35
注: 本基金的 银行存款由基金托管人招商证券保管，按约定利率计息。
7.4.10.6 本基金在承 销期内参与 关联方承销 证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.7 其他关联交 易事项的说 明
本基金本报告期及上年度可比期间均无需说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情 况
本基金本期未进行利润分配。
7.4.12 期末(2018 年 12 月 31 日) 本基金 持有的流通 受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券 而于期末持 有的流通受 限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券代码 证券名称
成功认
购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末
估
值单
价
数量
（股）
期末成
本总额
期末估
值总额
601860 紫金银行
2018/1
2/20
2019/
1/3
新股
未上
市
3.14 3.14
15,97
0
50,145
.80
50,145.
80
7.4.12.2 期末持有的 暂时停牌等 流通受限股 票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。 安信一带一路分级 2018 年年度报告
35
7.4.12.3 期末债券正 回购交易中 作为抵押的 债券
7.4.12.3.1 银行间市场 债券正回购
截至本 报告 期末， 本基 金无从 事银 行间市 场债 券正回 购交 易形成 的卖 出回购 证券 款余 额 ，无
抵押债券。
7.4.12.3.2 交易所市场 债券正回购
截至本报告期末，本基金无从事证券交易所市场 债券正回购交易形成的卖出回购证券款余
额，无抵押债券。
7.4.13 金融工具风 险及管理
7.4.13.1 风险管理政 策和组织架 构
本基金 管理 人坚持 “风 险管理 创造 价值” 、“ 风险管 理人 人有责 ”、 “合规 风险 零容 忍 ” 的
理念， 将风 险管理 融入 到公司 的组 织架构 中， 对风险 实行 多层次 、多 角度、 全方 位的控 制 。 本 基
金管理 人为 全面、 深入 控制风 险， 建立了 自下 而上的 三层 风险管 理体 系。在 业务 操作层 面 由 公 司
各部门 和各 级业务 岗位 进行业 务一 线风险 的自 控和互 控。 经理层 下设 的风险 控制 委员会 、 投 资 决
策委员 会等 专业委 员会 和监察 稽核 部、风 险管 理部组 成公 司风险 管理 的第二 层防 线，负 责 组 织 和
协调公 司内 部的风 险管 理工作 ，查 找、评 估业 务中的 风险 隐患， 提出 处理意 见并 监督执 行 。 本 基
金管理 人在 董事会 下设 立合规 与风 险管理 委员 会、审 计委 员会和 督察 长作为 风险 管理的 第 三 层 防
线 ， 负责制定公司风险管理的框架 、 监督风险管理的执行情况并督促公司保护持有人的合法权益 。
本基金 主要 的投资 工具 包括标 的指 数成份 股及 其备 选成 份股 、 其他 股票 （ 含中 小板 、创业板
股票及其他中国证监会核准上市的股票） 、 债券 、 资产支持 证券 、 股指 期货 、 权证 以及法律法规或
中国证 监会 允许基 金投 资的其 他金 融资产 ，在 日常经 营活 动中面 临信 用风险 、流 动性风 险 及 市 场
风险等 相关 风险。 本基 金的基 金管 理人从 事风 险管理 的主 要目标是 争取 将 相对 风险 控 制在限 定的
范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡。
本基金 管理 人通过 定性 和定量 两种 方式对 本基 金投资 的金 融工具 进行 风险管 理。 一方 面 从 定
性的角 度出 发，对 本基 金存在 的风 险、风 险的 严重程 度及 风险发 生的 可能性 进行 评估、 分 析 和 宏
观控制 ；另 一方面 从定 量分析 的角 度出发 ，通 过金融 建模 和特定 风险 量化指 标计 算，在 日 常 工 作
中实时地对各种量化风险进行跟踪 、 检查和预警 ， 并通过相应决策将风险控制在可承受的范围内 。
7.4.13.2 信用风险
在基金 投资 过程中 ，信 用风险 主要 是指因 债券 交易对 手未 履行合 约责 任，或 者基 金所 投 资 债
券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。 安信一带一路分级 2018 年年度报告
36
本基金 管理 人建立 了严 格的债 券备 选池制 度以 有效地 控制 信用风 险， 对债券 发行 人自 身 偿 债
能力及增信条款进行了充分的考虑并同时采取分散化投资方式防范信用风险。
本基金 在交 易所进 行的 证券交 易交 收和款 项清 算对手 为中 国证券 登记 结算有 限责 任公 司 ， 在
银行间 同业 市场通 过对 交易对 手的 资信情 况进 行充分 审慎 的评估 ，同 时对证 券交 割方式 进 行 限 制
以控制交易对手的违约风险。
截至 2018 年12 月 31 日， 本基金未持有信用类债券（2017 年12 月 31 日： 无） 。
7.4.13.2.1 按短期信用 评级列示的 债券投资
单位：人民币元
短期信用 评 级
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
A-1
- -
A-1 以下
- -
未评级
3,193,552.80 26,959,500.00
合计
3,193,552.80 26,959,500.00
注:1. 债券评 级取自第三方评级机构的债项评级。
2.未评级债 券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。
3.债券投资 以净价列示。
7.4.13.2.2 按长期信用 评级列示的 债券投资
单位：人民币元
长期信用 评 级
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
AAA
- -
AAA 以下
- -
未评级
1,004,400.00 994,000.00
合计
1,004,400.00 994,000.00
注:1. 债券评 级取自第三方评级机构的债项评级。
2.未评级债 券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。
3.债券投资 以净价列示。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。本 基金 的流动 性风 险一方 面来 自于基 金份 额持有 人可 随时要 求赎 回其持 有的 基金份 额 ， 另 一
方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 安信一带一路分级 2018 年年度报告
37
7.4.13.3.1 报告期内本 基金组合资 产的流动性 风险分析
本基金 的基 金管理 人严 格按照 《公 开募集 证券 投资基 金运 作管理 办法 》及《 公开 募集 开 放 式
证券投 资基 金流动 性风 险管理 规定 》等有 关法 规的要 求建 立健全 开放 式基金 流动 性风险 管 理 的 内
部控制 体系 ，审慎 评估 各类资 产的 流动性 ，针 对性制 定流 动性风 险管 理措施 ，对 本基金 组 合 资 产
的流动 性风 险进行 管理 。本基 金的 基金管 理人 采用监 控基 金组合 资产 持仓集 中度 指标、 逆 回 购 交
易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工 作日可变现资产
的可变 现价 值以及 压力 测试等 方式 防范流 动性 风险， 并于 开放日 对本 基金的 申购 赎回情 况 进 行 监
控，保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 ，确 保本基 金资 产的变 现能 力与投 资 者 赎 回
需求的 匹配 与平衡 。本 基金的 基金 管理人 在基 金合同 中设 计了巨 额赎 回条款 ，约 定在非 常 情 况 下
赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金主要投资于上市交易的证券 ， 除在附注 7.4.12 中列示的 部分基金资产流通暂时受限制
外 （如有） ， 其余均能及时变现 。 此 外 ， 本基金 可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流
动性需 求， 其上限 一般 不超过 基金 持有的 债券 资产的 公允 价值。 除附 注 7.4.12.3 中列 示的卖出
回购金融资产款余额 （如有） 将在 1 个月内到期 且计息外 ， 本基金于资产负债表日所持有的金融
负债的 合约 约定剩 余到 期日均 为一 年以内 且一 般不计 息， 可赎回 基金 份额净 值无 固定到 期 日 且 不
计息， 因此 账面余 额一 般即为 未折 现的合 约到 期现金 流量 。本报 告期 内，本 基金 未发生 重 大 流 动
性风险事件。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变
动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是 指基金的现金流量和投资品种的公允价值受市场利率变动而发生波动的风险 。 银
行存款 、结 算备付 金及 债券投 资等 品种的 公允 价值均 面临 在市场 利率 上升时 出现 下降的 风 险 。 本
基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控 ， 采 用久期 、 凸 度 、VAR （在 险价
值）等 量化 风险指 标评 估基金 的利 率风险 ，并 通过调 整投 资组合 的久 期等方 法对 上述利 率 风 险 进
行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞 口
单位：人民币元
本期末
2018 年 12 月 31 日
1 年以内
1-5 年
5 年以上
不计息
合计
安信一带一路分级 2018 年年度报告
38
资产
银行存款 8,227,279.86 - - - 8,227,279.86
结算备付金 9,972.79 - - - 9,972.79
存出保证金 177,450.81 - - - 177,450.81
交易性金融资产 4,197,952.80 - - 142,578,971.33 146,776,924.13
应收利息 - - - 130,897.57 130,897.57
应收申购款 - - - 4,512.55 4,512.55
应收证券清算款 - - - 44,125.33 44,125.33
资产总计
12,612,656.26 - - 142,758,506.78 155,371,163.04
负债
应付赎回款 - - - 149,116.74 149,116.74
应付管理人报酬 - - - 135,707.86 135,707.86
应付托管费 - - - 27,141.55 27,141.55
应付交易费用 - - - 37,402.89 37,402.89
其他负债 - - - 310,484.85 310,484.85
负债总计
- - - 659,853.89 659,853.89
利率敏感度缺口
12,612,656.26 - - 142,098,652.89 154,711,309.15
上年度末
2017 年 12 月 31 日
1 年以内
1-5 年
5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款 13,104,698.71 - - - 13,104,698.71
结算备付金 564,361.19 - - - 564,361.19
存出保证金 634,558.51 - - - 634,558.51
交易性金融资产 27,953,500.00 - - 529,236,491.38 557,189,991.38
应收利息 - - - 616,979.44 616,979.44
应收申购款 - - - 42,495.12 42,495.12
应收证券清算款 - - - 261,801.47 261,801.47
资产总计
42,257,118.41
-
-
530,157,767.41
572,414,885.82
负债
应付赎回款 - - - 904,188.09 904,188.09
应付管理人报酬 - - - 506,383.87 506,383.87
应付托管费 - - - 101,276.75 101,276.75
应付交易费用 - - - 348,137.14 348,137.14
其他负债 - - - 333,365.87 333,365.87
负债总计
- -
-
2,193,351.72
2,193,351.72
利率敏感度缺口
42,257,118.41
-
-
527,964,415.69
570,221,534.10
注: 表中所 示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
安信一带一路分级 2018 年年度报告
39
本期末（2018 年12
月 31 日）
上年度末（2017 年
12 月 31 日 ）
1 、市场利率 下降 25 个 基点 1,395.17 24,078.31
2 、市场利率 上升 25 个 基点 -1,393.97 -24,037.77
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风 险是 指金融 工具 的公允 价值 或未来 现金 流量因 外汇 汇率变 动而 发生波 动的风 险。本基
金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风 险
其他价 格风 险是指 基金 所持金 融工 具的公 允价 值或未 来现 金流量 因除 市场利 率和 外汇 汇 率 以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市或 银行间 同 业 市 场
交易的 股票 和债券 ，所 面临的 其他 价格风 险来 源于单 个证 券发行 主体 自身经 营情 况或特 殊 事 项 的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金通过 投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金的 股票资产投资比例不低于基金资
产的 90% ，其中投资于中证一带一路指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的
80% ， 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 现金或到期日在一年以内的政
府债券不低于基金资产净值的 5%。 此外， 本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实
施 监控 ，定期 运用 多种定 量方 法对基 金进 行风险 度量 ，包括 VaR （ 在险 价值 ）等量 化指标 评 估 本
基金潜在的价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风 险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017年12月31 日
公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资
142,578,971.33
92.16
529,236,491.38
92.81
交易性金融资产－基金投资
- - - -
交易性金融资产－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
142,578,971.33 92.16
529,236,491.38 92.81
安信一带一路分级 2018 年年度报告
40
7.4.13.4.3.2 其他价格风 险的敏感性 分析
假设
除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2018 年12 月31 日 ）
上年度末 （2017 年 12 月
31 日 ）
分析
1. 沪深300 指数上升5% 7,858,012.16 32,229,883.53
2. 沪深300 指数下降5% -7,858,012.16 -32,229,883.53
7.4.14 有助于理解 和分析会计 报表需要说 明的其他事 项
7.4.14.1 承 诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.2 其 他事项
(1) 公允价值
管理层已经评估了银行存款、结算备付金、因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
各层次金融工具公允价值
于 2018 年 12 月 31 日 ，本基 金持 有的交易 性金融资 产中 划分为 第一 层级的 余额 为人民币
142,528,825.53 元， 划分 为第二层级的余额为人民币 4,248,098.60 元， 无 划分为第三层级余额 。
（于 2017 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性金融资产中划分为第一层级的余额为人民币
522,544,854.20 元， 划分 为第二层级的余额为人民币34,645,137.18 元 ， 无 划分为第三层级余额。 ）
公允价值所属层级间重大变动
本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。
对于证 券交 易所上 市的 股票， 若出 现重大 事项 停牌、 交易 不活跃 或属 于非公 开发 行等 情 况 ，
本基金 不会 于停牌 日至 交易恢 复活 跃日期 间或 限售期 间将 相关股 票的 公允价 值列 入第一 层 次 ； 并
根据估 值调 整中所 采用 输入值 的可 观察性 和重 要性， 确定 相关股 票公 允价值 应属 第二层 次 或 第 三
层次。
对于证 券交 易所上 市的 可转换 、可 交换债 券， 若出现 交易 不活跃 的情 况，本 基金 不会 于 交 易
不活跃期间将债券的公允价值列入第一层次； 根 据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性，
确定相关债券公允价值应属第二层次或第三层次。
第三层级公允价值期初金额和本期变动金额
本基金 于本 报告期 初未 持有公 允价 值归属 于第 三层次 的金 融工具 ，本 基金本 报告 期未 发 生 第
三层次公允价值转入转出情况。 安信一带一路分级 2018 年年度报告
41
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7.4.14.3 财 务报表的批准
本财务报表已于 2019 年3 月27 日经 本基金的基金管理人批准。
§8 投资组合 报告
8.1 期末基金资 产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（% ）
1
权益投资
142,578,971.33 91.77
其中：股票
142,578,971.33 91.77
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
4,197,952.80 2.70
其中：债券
4,197,952.80 2.70
资产支持 证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
8,237,252.65 5.30
8
其他各项资产
356,986.26 0.23
9
合计
155,371,163.04 100.00
8.2 报告期末按 行业分类的 股票投资组 合
8.2.1 报告期末指 数投资按行 业分类的境 内股票投资 组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
13,203,896.19 8.53
C
制造业
68,963,776.36 44.58
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
1,451,694.00 0.94
E
建筑业
33,218,611.24 21.47
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
16,398,224.83 10.60
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
4,387,644.58 2.84
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
4,527,040.00 2.93
M
科学研究和技术服务业
271,214.62 0.18 安信一带一路分级 2018 年年度报告
42
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
142,422,101.82 92.06
8.2.2 报告期末积 极投资按行 业分类的境 内股票投资 组合
代码
行业类别
公允价值
（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
106,723.71 0.07
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
- -
J
金融业
50,145.80 0.03
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
156,869.51 0.10
8.2.3 报告期末按 行业分类的 港股通投资 股票投资组 合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
8.3 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的所有股票 投资明细
8.3.1
期末指 数 投资按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的所有股票 投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1 601989 中国重工 1,092,851 4,644,616.75 3.00
2 000338 潍柴动力 592,494 4,562,203.80 2.95 安信一带一路分级 2018 年年度报告
43
3 601888 中国国旅 75,200 4,527,040.00 2.93
4 601390 中国中铁 637,831 4,458,438.69 2.88
5 600406 国电南瑞 236,786 4,387,644.58 2.84
6 601766 中国中车 482,809 4,354,937.18 2.81
7 000063 中兴通讯 222,003 4,349,038.77 2.81
8 601669 中国电建 894,462 4,347,085.32 2.81
9 600031 三一重工 520,673 4,342,412.82 2.81
10 601668 中国建筑 747,259 4,259,376.30 2.75
11 601186 中国铁建 390,107 4,240,463.09 2.74
12 601857 中国石油 551,870 3,978,982.70 2.57
13 600585 海螺水泥 132,300 3,873,744.00 2.50
14 601800 中国交建 342,654 3,858,284.04 2.49
15 600028 中国石化 752,739 3,801,331.95 2.46
16 600089 特变电工 555,916 3,774,669.64 2.44
17 002202 金风科技 338,790 3,384,512.10 2.19
18 600487 亨通光电 194,567 3,317,367.35 2.14
19 601618 中国中冶 1,040,467 3,235,852.37 2.09
20 600176 中国巨石 313,100 3,027,677.00 1.96
21 600522 中天科技 365,546 2,979,199.90 1.93
22 600068 葛洲坝 410,155 2,592,179.60 1.68
23 000157 中联重科 717,055 2,552,715.80 1.65
24 601727 上海电气 512,049 2,529,522.06 1.63
25 600018 上港集团 442,946 2,294,460.28 1.48
26 601919 中远海控 559,646 2,260,969.84 1.46
27 600256 广汇能源 599,838 2,255,390.88 1.46
28 000425 徐工机械 690,147 2,229,174.81 1.44
29 601018 宁波港 577,849 1,930,015.66 1.25
30 600583 海油工程 351,400 1,721,860.00 1.11
31 600820 隧道股份 274,700 1,719,622.00 1.11
32 600528 中铁工业 161,701 1,697,860.50 1.10
33 601117 中国化学 287,472 1,540,849.92 1.00
34 002092 中泰化学 216,202 1,524,224.10 0.99
35 600118 中国卫星 85,711 1,484,514.52 0.96
36 000039 中集集团 127,021 1,343,882.18 0.87
37 601872 招商轮船 352,100 1,299,249.00 0.84
38 601866 中远海发 569,120 1,297,593.60 0.84
39 300001 特锐德 72,011 1,262,352.83 0.82
40 600875 东方电气 159,698 1,260,017.22 0.81
41 600008 首创股份 349,500 1,198,785.00 0.77
42 601228 广州港 268,600 1,063,656.00 0.69
43 002353 杰瑞股份 67,987 1,019,805.00 0.66
44 600312 平高电气 125,158 1,011,276.64 0.65 安信一带一路分级 2018 年年度报告
44
45 601179 中国西电 289,947 974,221.92 0.63
46 600125 铁龙物流 130,521 913,647.00 0.59
47 002266 浙富控股 223,651 910,259.57 0.59
48 600320 振华重工 279,328 885,469.76 0.57
49 000528 柳 工 144,195 875,263.65 0.57
50 002051 中工国际 78,100 865,348.00 0.56
51 600026 中远海能 194,537 863,744.28 0.56
52 600717 天津港 118,407 837,137.49 0.54
53 601880 大连港 437,232 808,879.20 0.52
54 600970 中材国际 146,753 802,738.91 0.52
55 002047 宝鹰股份 111,700 765,145.00 0.49
56 000400 许继电气 84,104 747,684.56 0.48
57 601808 中海油服 82,900 707,966.00 0.46
58 600017 日照港 256,282 707,338.32 0.46
59 000877 天山股份 87,377 621,250.47 0.40
60 600545 卓郎智能 78,900 583,860.00 0.38
61 600580 卧龙电气 89,739 565,355.70 0.37
62 000088 盐 田 港 104,318 521,590.00 0.34
63 600495 晋西车轴 121,657 500,010.27 0.32
64 000582 北部湾港 68,800 484,352.00 0.31
65 000777 中核科技 46,450 465,893.50 0.30
66 600759 洲际油气 186,500 440,140.00 0.28
67 300208 青岛中程 76,171 437,221.54 0.28
68 600428 中远海特 114,858 373,288.50 0.24
69 601002 晋亿实业 67,700 362,195.00 0.23
70 600798 宁波海运 106,100 342,703.00 0.22
71 000065 北方国际 43,400 333,312.00 0.22
72 002554 惠博普 110,046 298,224.66 0.19
73 603111 康尼机电 72,850 288,486.00 0.19
74 002738 中矿资源 18,653 271,214.62 0.18
75 002524 光正集团 55,100 252,909.00 0.16
76 300011 鼎汉技术 36,509 220,879.45 0.14
77 000905 厦门港务 34,711 210,348.66 0.14
78 000018 神州长城 94,300 199,916.00 0.13
79 001872 招商港口 12,600 189,252.00 0.12
8.3.2 期末积极投 资按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 所有股票投 资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值 （元）
占基金资产净值比
例（％）
1 603185 上机数控 1,345 66,039.50 0.04 安信一带一路分级 2018 年年度报告
45
2 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.03
3 603629 利通电子 1,051 40,684.21 0.03
8.4 报告期内股 票投资组合 的重大变动
8.4.1 累计买入金 额超出期初 基金资产净 值2%或前20 名的股票 明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 601668 中国建筑 12,942,585.00 2.27
2 600068 葛洲坝 9,580,246.20 1.68
3 600585 海螺水泥 8,748,251.00 1.53
4 601766 中国中车 7,017,400.80 1.23
5 601727 上海电气 6,681,121.00 1.17
6 601919 中远海控 6,067,686.98 1.06
7 000063 中兴通讯 5,960,036.45 1.05
8 601888 中国国旅 5,760,724.00 1.01
9 600583 海油工程 5,006,625.00 0.88
10 600031 三一重工 4,648,679.00 0.82
11 601857 中国石油 4,624,386.00 0.81
12 600018 上港集团 4,138,898.32 0.73
13 600406 国电南瑞 3,834,014.25 0.67
14 600176 中国巨石 3,571,974.00 0.63
15 600522 中天科技 3,555,298.00 0.62
16 000039 中集集团 3,390,718.79 0.59
17 600026 中远海能 3,315,927.96 0.58
18 000018 神州长城 3,037,154.50 0.53
19 601880 大连港 2,939,055.28 0.52
20 601228 广州港 2,903,838.00 0.51
注: 本项的" 累计买入金额" 按买入成 交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关交易费用 。
8.4.2 累计卖出金 额超出期初 基金资产净 值2%或前20 名的股票 明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 601668 中国建筑 23,198,815.80 4.07
2 002202 金风科技 16,537,884.33 2.90
3 600031 三一重工 15,617,582.56 2.74
4 601857 中国石油 15,481,915.00 2.72
5 600487 亨通光电 14,450,354.80 2.53
6 600028 中国石化 14,320,387.03 2.51
7 000338 潍柴动力 13,168,299.00 2.31
8 601186 中国铁建 11,067,895.00 1.94
9 601919 中远海控 10,841,164.00 1.90
10 000425 徐工机械 10,630,282.00 1.86 安信一带一路分级 2018 年年度报告
46
11 600406 国电南瑞 10,488,299.72 1.84
12 600522 中天科技 9,918,428.00 1.74
13 600018 上港集团 9,391,058.64 1.65
14 601390 中国中铁 9,369,234.71 1.64
15 600256 广汇能源 9,222,346.60 1.62
16 600820 隧道股份 8,909,683.95 1.56
17 601669 中国电建 8,516,115.00 1.49
18 601766 中国中车 8,494,958.00 1.49
19 600089 特变电工 8,070,959.91 1.42
20 601989 中国重工 7,908,527.00 1.39
注: 本项的" 累计卖出金额" 按卖出成 交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列 ， 不考虑相关 交易费用 。
8.4.3 买入股票的 成本总额及 卖出股票的 收入总额
单位: 人民 币元
买入股票成本（成交）总额
175,239,512.72
卖出股票收入（成交）总额
457,527,037.77
注: “买入股 票成本 （成交） 总额” 、 “卖出股 票收入 （成交） 总额”均按买卖成交金额 （成交单
价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券 品种分类的 债券投资组 合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
3,193,552.80 2.06
2
央行票据
- -
3
金融债券
1,004,400.00 0.65
其中：政策性金融债
1,004,400.00 0.65
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
- -
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
4,197,952.80 2.71
8.6 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前五名债 券投资明细
金额单位 ：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
1 019585 18 国债 03 31,910 3,193,552.80 2.06
2 018005 国开 1701 10,000 1,004,400.00 0.65
安信一带一路分级 2018 年年度报告
47
8.7 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的所有资产 支持证券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五 名贵金属投 资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前五名权 证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本 基金投资的 股指期货交 易情况说明
8.10.1 报告期末本 基金投资的 股指期货持 仓和损益明 细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
8.10.2 本基金投资 股指期货的 投资政策
本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参
与股指期货的投资。本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，力争
利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指
数的目的。
8.11 报告期末本 基金投资的 国债期货交 易情况说明
8.11.1 本期国债期 货投资政策
本基金 尚未 在基金 合同 中明确 国债 期货的 投资 策略、 比例 限制、 信息 披露等 ，本 基金 暂 不 参
与国债期货交易。
8.11.2 报告期末本 基金投资的 国债期货持 仓和损益明 细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
8.11.3 本期国债期 货投资评价
本基金 尚未 在基金 合同 中明确 国债 期货的投 资策 略 、比 例限 制 、信 息披 露 等， 本基 金暂不参
与国债期货交易。
8.12 投资组合报 告附注
8.12.1
报告期 内基 金投资 的前 十名证 券的 发行主 体未 有被监 管部 门立案 调查 ，不存 在报 告编 制 日 前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库， 本基金 管理人从制度和流程
上要求股票必须先入库再买入。 安信一带一路分级 2018 年年度报告
48
8.12.3 期末其他各 项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
177,450.81
2
应收证券清算款
44,125.33
3
应收股利
-
4
应收利息
130,897.57
5
应收申购款
4,512.55
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
356,986.26
8.12.4 期末持有的 处于转股期 的可转换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名 股票中存在 流通受限情 况的说明
8.12.5.1
期末指 数 投资前十名 股票中存在 流通受限情 况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.5.2
期末积 极 投资前五名 股票中存在 流通受限情 况的说明
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允
价值（人民币元）
占基金资产净值
比例（%）
流通受限情况
说明
1 601860 紫金银行 50,145.80 0.03 新股未上市
8.12.6 投资组合报 告附注的其 他文字描述 部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§9 基金份额 持有人信 息
9.1 期末基金份 额持有人户 数及持有人 结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
安信一带一路分级 2018 年年度报告
49
( 户)
持有份额
占总份额
比例（% ）
持有份额
占总份额比
例（% ）
一带
分级
8,452 7,746.64 12,554,374.20 19.17 52,920,258.17 80.83
一带
一 A
1,068 46,846.95 34,253,545.00 68.46 15,779,000.00 31.54
一带
一 B
20,434 2,448.49 229,582.00 0.46 49,802,963.00 99.54
合计
28,613 5,785.47 47,037,501.20 28.41 118,502,221.17 71.59
注: 机构/ 个 人投资 者持 有份额 占总 份额比 例的 计算中 ，对 下属分 级基 金，比 例的 分母采 用各 自 级
别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额） 。
9.2 期末上市基 金前十名持 有人
一带分级
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（% ）
1
中银资产－中国银行－中国银行
股份有限公司上海市分行
8,801,266.00 36.82
2 陈恒 1,573,529.00 6.58
3 邓春珍 387,342.00 1.62
4 刘锦法 258,364.00 1.08
5 帅静 234,803.00 0.98
6 吴冬喜 189,884.00 0.79
7 中国纺织服装教育学会 185,947.00 0.78
8 刘彬 185,945.00 0.78
9 周国华 170,954.00 0.72
10 赵亮 156,192.00 0.65
一带一 A
序号
持有人名称
持有份额 （份）
占上市总份额比例（% ）
1
中信资本 （深圳） 投资管理有限公司－中信
资本债券收益增强型私募证券投资基金
8,149,490.00 16.29
2 中国银河证券股份有限公司 6,747,242.00 13.49
3
中国太平洋财产保险－传统－普通保险产
品-013C-CT001 深
5,320,405.00 10.63
4
德邦基金－浙商银行－百年人寿保险－百
年人寿保险股份有限公司－自有资金
4,071,933.00 8.14
5 凌岗 2,936,600.00 5.87
6
中银资产－中国银行－中国银行股份有限
公司上海市分行
2,321,907.00 4.64
7
民生加银基金－广州农商银行－中信证券
股份有限公司
2,012,503.00 4.02
8 富国基金－广发银行－中信证券股份有限 1,798,169.00 3.59 安信一带一路分级 2018 年年度报告
50
公司
9
信达证券－兴业银行－信达证券睿丰 3 号
集合资产管理计划
1,422,853.00 2.84
10 陈永诚 1,225,700.00 2.45
一带一 B
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（% ）
1 张美芳 1,930,659.00 3.86
2 陈方荣 540,652.00 1.08
3 宋伟铭 477,788.00 0.95
4 严顺友 464,381.00 0.93
5 董振文 418,717.00 0.84
6 梁炳华 325,067.00 0.65
7 顾晓东 280,324.00 0.56
8 朱红牡 268,666.00 0.54
9 侯愚选 257,875.00 0.52
10 雷金海 232,191.00 0.46
9.3 期末基金管 理人的从业 人员持有本 基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（% ）
基金管理人所有从
业人员持有本基金
一带分级 35,909.18 0.0548
一带一 A 0.00 0.0000
一带一 B 0.00 0.0000
合计
35,909.18 0.0217
管理人 的从 业人员 持有 基金占 基金 总份额 比例 的计算 中， 对下属 分级 基金， 比例 的分母 采 用 各 自
级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额） 。
9.4 期末基金管 理人的从业 人员持有本 开放式基金 份额总量区 间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
一带分级 0
一带一 A 0
一带一 B 0
合计
0
本基金基金经理持有
本开放式基金
一带分级 0
一带一 A 0
一带一 B 0
合计
0 安信一带一路分级 2018 年年度报告
51
§10 开放式基 金份额变 动
单位：份
项目
一带分级
一带一 A
一带一 B
基金合同生效日（2015 年 5 月
14 日）基金 份额总额
52,664,604.45 174,086,578.00 174,086,578.00
本报告期期初基金份额总额
104,732,755.67 316,773,858.00 316,773,858.00
本报告期基金总申购份额
27,054,056.08 - -
减：本报告期基金总赎回份额
377,882,070.91 - -
本报告期基金拆分变动份额 （份
额减少以“- ”填列）
311,569,891.53 -266,741,313.00 -266,741,313.00
本报告期期末基金份额总额
65,474,632.37
50,032,545.00
50,032,545.00
注: 拆分变动 份额为本基金三级份额之间的配对转换份额及折算调整份额。
§11 重大事件 揭示
11.1 基金份额持 有人大会决 议
本报告期内本基金未举行基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人 、基金托管 人的专门基 金托管部门 的重大人事 变动
本报告期内本基金基金管理人、托管人无重大人事变动。
11.3 涉及基金管 理人、基金 财产、基金 托管业务的 诉讼
本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策 略的改变
本报告期内本基金的投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行 审计的会计 师事务所情 况
本基金聘请的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） ，该事务所自本基
金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。本年度应支付的审计费为人民币 60,000 元。
11.6 管理人、托 管人及其高 级管理人员 受稽查或处 罚等情况
本报告期内本基金管理人 、 托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查
或处罚。
安信一带一路分级 2018 年年度报告
52
11.7 基金租用证 券公司交易 单元的有关 情况
11.7.1 基金租用证 券公司交易 单元进行股 票投资及佣 金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
招商证券
2
519,732,125.77
82.78%
369,686.92
82.78%
-
国信证券
2
108,100,826.75
17.22%
76,893.00
17.22%
-
东北证券
2
-
-
-
-
-
宏信证券
2
-
-
-
-
-
国泰君安
2
-
-
-
-
-
注: 根据中国 证监会 《关于 完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基 金字[2007]48
号）的有关规定，本基金管理人制定了《安信基金管理有限责任公司券商交易单元选择标准及佣
金分配办法》 ， 对券商交易单元的选择标准和程序进行了规定。 本基金管理人将券商路演数量和质
量、 提供的信息充分性和及时性、 系统支持等作为交易单元的选择标准， 由权益投资部、 研究部、
运营部交易室对券商考评后提出租用及变更方案，最终由公司基金投资决策委员讨论及决定。
11.7.2 基金租用证 券公司交易 单元进行其 他证券投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东北证券 - - - -
- -
国泰君安 - - - -
- -
国信证券 3,227,964.20 5.77%
- -
- -
宏信证券 - - - -
- -
招商证券 52,670,671.23 94.23%
- -
- -
-
-
11.8 其他重大事 件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
安信一带一路分级 2018 年年度报告
53
1
安信基金管理有限责任公司关于旗下中天
金融（000540 ）估值调整 的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2018-01-06
2
关于安信基金管理有限责任公司新增开放
式基金销售代理服务机构的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2018-01-10
3
安信基金管理有限责任公司关于旗下奥瑞
德（600666 ）估值调整的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2018-01-10
4
安信中证一带一路主题指数分级证券投资
基金 2017 年第 4 季度报 告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2018-01-20
5
安信基金管理有限责任公司关于增加基金
直销账户的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2018-01-25
6
关于安信基金管理有限责任公司新增开放
式基金销售代理服务机构的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2018-01-26
7
安信基金管理有限责任公司关于旗下东山
精密（002384 ）估值调整 的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2018-02-02
8
关于安信基金管理有限责任公司新增开放
式基金销售代理服务机构的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2018-02-09
9
安信基金管理有限责任公司关于旗下万华
化学（600309 ）估值调整 的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2018-02-10
10
安信中证一带一路主题指数分级证券投资
基金可能发生不定期份额折算的风险提示
公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2018-02-10
11
安信中证一带一路主题指数分级证券投资
基金 B 类份 额交易价格波动提示公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2018-02-12
12
关于安信基金管理有限责任公司新增开放
式基金销售代理服务机构的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2018-03-02
13
关于安信基金管理有限责任公司新增开放
式基金销售代理服务机构的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2018-03-12
14
关于修改安信中证一带一路主题指数分级
证券投资基金基金合同、托管协议和招募
说明书的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2018-03-23
15
安信基金管理有限责任公司关于旗下基金
所持三钢闽光（002110 ）估值调整的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2018-03-24
16
安信中证一带一路主题指数分级证券投资
基金 2017 年 年度报告摘要
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2018-03-31
17
关于安信基金管理有限责任公司旗下部分
证券投资基金新增上海基煜基金销售有限
公司为基金销售服务机构的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2018-04-02
18
关于安信基金管理有限责任公司新增开放
式基金销售代理服务机构的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2018-04-02
19
安信中证一带一路主题指数分级证券投资
基金可能发生不定期份额折算的风险提示
公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2018-04-18
20
安信中证一带一路主题指数分级证券投资
基金 B 类份 额交易价格波动提示公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2018-04-18 安信一带一路分级 2018 年年度报告
54
21
安信基金管理有限责任公司关于旗下基金
所持中兴通讯（000063 ）估值调整的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2018-04-19
22
安信中证一带一路主题指数分级证券投资
基金 2018 年第 1 季度报 告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2018-04-20
23
安信中证一带一路主题指数分级证券投资
基金可能发生不定期份额折算的风险提示
公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2018-04-21
24
安信中证一带一路主题指数分级证券投资
基金 B 类份 额交易价格波动提示公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2018-04-21
25
安信中证一带一路主题指数分级证券投资
基金 B 类份 额交易价格波动提示公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2018-04-26
26
安信中证一带一路主题指数分级证券投资
基金可能发生不定期份额折算的风险提示
公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2018-04-26
27
安信中证一带一路主题指数分级证券投资
基金 B 类份 额交易价格波动提示公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2018-04-28
28
安信中证一带一路主题指数分级证券投资
基金可能发生不定期份额折算的风险提示
公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2018-04-28
29
安信中证一带一路主题指数分级证券投资
基金 B 类份 额交易价格波动提示公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2018-05-04
30
安信中证一带一路主题指数分级证券投资
基金可能发生不定期份额折算的风险提示
公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2018-05-04
31
安信中证一带一路主题指数分级证券投资
基金可能发生不定期份额折算的风险提示
公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2018-05-15
32
安信中证一带一路主题指数分级证券投资
基金 B 类份 额交易价格波动提示公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2018-05-15
33
安信中证一带一路主题指数分级证券投资
基金 B 类份 额交易价格波动提示公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2018-05-18
34
安信中证一带一路主题指数分级证券投资
基金可能发生不定期份额折算的风险提示
公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2018-05-18
35
关于安信基金管理有限责任公司变更五矿
证券有限公司代销旗下部分开放式证券投
资基金产品的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2018-05-18
36
关于安信基金管理有限责任公司旗下部分
开放式证券投资基金新增平安银行股份有
限公司为基金销售服务机构的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2018-05-18
37
关于安信基金管理有限责任公司旗下开放
式基金在中国银河证券股份有限公司开通
定期定额投资和转换等业务的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2018-05-18
38 安信中证一带一路主题指数分级证券投资 上海证券报、中国证券 2018-05-26 安信一带一路分级 2018 年年度报告
55
基金可能发生不定期份额折算的风险提示
公告
报、证券时报
39
安信中证一带一路主题指数分级证券投资
基金 B 类份 额交易价格波动提示公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2018-05-26
40
安信基金管理有限责任公司关于旗下基金
所持中工国际（002051 ）估值调整的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2018-05-29
41
安信中证一带一路主题指数分级证券投资
基金可能发生不定期份额折算的风险提示
公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2018-05-30
42
安信中证一带一路主题指数分级证券投资
基金 B 类份 额交易价格波动提示公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2018-05-30
43
安信中证一带一路主题指数分级证券投资
基金 B 类份 额交易价格波动提示公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2018-06-01
44
安信中证一带一路主题指数分级证券投资
基金可能发生不定期份额折算的风险提示
公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2018-06-01
45
关于安信基金管理有限责任公司新增长城
证券股份有限公司为开放式基金销售代理
服务机构的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2018-06-01
46
安信中证一带一路主题指数分级证券投资
基金可能发生不定期份额折算的风险提示
公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2018-06-05
47
安信中证一带一路主题指数分级证券投资
基金 B 类份 额交易价格波动提示公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2018-06-05
48
安信中证一带一路主题指数分级证券投资
基金 B 类份 额交易价格波动提示公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2018-06-08
49
安信中证一带一路主题指数分级证券投资
基金可能发生不定期份额折算的风险提示
公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2018-06-08
50
安信基金管理有限责任公司关于旗下基金
所持中兴通讯（000063 ）估值调整的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2018-06-09
51
安信中证一带一路主题指数分级证券投资
基金可能发生不定期份额折算的风险提示
公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2018-06-12
52
安信中证一带一路主题指数分级证券投资
基金 B 类份 额交易价格波动提示公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2018-06-12
53
安信中证一带一路主题指数分级证券投资
基金可能发生不定期份额折算的风险提示
公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2018-06-14
54
安信中证一带一路主题指数分级证券投资
基金 B 类份 额交易价格波动提示公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2018-06-14
55
安信中证一带一路主题指数分级证券投资
基金可能发生不定期份额折算的风险提示
公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2018-06-15 安信一带一路分级 2018 年年度报告
56
56
安信中证一带一路主题指数分级证券投资
基金 B 类份 额交易价格波动提示公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2018-06-15
57
安信基金管理有限责任公司关于旗下基金
所持中国中铁（601390 ）
估值调整的
公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2018-06-15
58
安信中证一带一路主题指数分级证券投资
基金可能发生不定期份额折算的风险提示
公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2018-06-16
59
安信中证一带一路主题指数分级证券投资
基金 B 类份 额交易价格波动提示公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2018-06-16
60
安信基金管理有限责任公司关于旗下基金
所持上海电气（601727 ）估值调整的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2018-06-20
61
安信中证一带一路主题指数分级证券投资
基金办理不定期份额折算业务及折算期间
暂停办理申购、赎回、转换、定期定额投
资业务的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2018-06-20
62
安信中证一带一路主题指数分级证券投资
基金 B 类份 额不定期份额折算的风险提示
公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2018-06-20
63
关于调整安信中证一带一路主题指数分级
证券投资基金 B 类份额 折算基准日证券简
称的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2018-06-20
64
关于安信中证一带一路主题指数分级证券
投资基金办理不定期份额折算业务期间一
带一 A 份额 、一带一 B 停复牌的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2018-06-21
65
安信基金管理有限责任公司关于旗下基金
所持中兴通讯（000063 ）估值调整的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2018-06-21
66
关于安信中证一带一路主题指数分级证券
投资基金之一带一 A 份 额、一带一 B 份额
不定期份额折算后前收盘价调整的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2018-06-22
67
关于安信中证一带一路主题指数分级证券
投资基金不定期份额折算结果及恢复交易
的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2018-06-22
68
安信中证一带一路主题指数分级证券投资
基金更新招募说明书摘要 （2018 年第1 号）
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2018-06-28
69
关于安信基金管理有限责任公司旗下开放
式基金在上海好买基金销售有限公司开通
定期定额投资和转换等业务的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2018-06-29
70
安信基金管理有限责任公司关于暂停浙江
金观诚基金销售有限公司销售旗下基金业
务的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2018-06-30
71
安信基金管理有限责任公司关于旗下基金
持有的长期停牌股票估值方法调整的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2018-07-06
72 关于安信基金管理有限责任公司新增北京 上海证券报、中国证券 2018-07-12 安信一带一路分级 2018 年年度报告
57
唐鼎耀华投资咨询有限公司为开放式基金
销售代理服务机构的公告
报、证券时报
73
安信基金管理有限责任公司关于旗下基金
所持长生生物（002680 ）估值调整的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2018-07-17
74
安信中证一带一路主题指数分级证券投资
基金 2018 年第 2 季度报 告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2018-07-20
75
安信基金管理有限责任公司关于旗下基金
所持长生生物（002680 ）估值调整的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2018-07-24
76
安信基金管理有限责任公司关于旗下基金
所持长生生物（002680 ）估值调整的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2018-07-26
77
关于安信基金管理有限责任公司新增开放
式基金销售代理服务机构的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2018-08-10
78
安信基金管理有限责任公司关于旗下基金
所持 ST 长 生（002680） 估值调整的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2018-08-16
79
关于安信宝利债券型证券投资基金和安信
中证一带一路主题指数分级型证券投资基
金新增上海万得基金销售有限公司为基金
销售服务机构的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2018-08-20
80
安信中证一带一路主题指数分级证券投资
基金 2018 年 半年度报告摘要
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2018-08-29
81
关于安信基金管理有限责任公司新增开放
式基金销售代理服务机构的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2018-09-18
82
安信基金管理有限责任公司关于基金直销
账户信息变更的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2018-09-20
83
安信基金管理有限责任公司关于旗下基金
所持光环新网（300383 ）估值调整的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2018-10-12
84
安信中证一带一路主题指数分级证券投资
基金 2018 年第 3 季度报 告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2018-10-25
85
关于安信中证一带一路主题指数分级证券
投资基金定期份额折算及折算期间暂停办
理申购、赎回、转换、定期定额投资、转
托管业务的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2018-12-11
86
关于安信基金管理有限责任公司新增开放
式基金销售代理服务机构的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2018-12-13
87
关于安信中证一带一路主题指数分级证券
投资基金办理定期份额折算业务期间一带
一 A 份额停 复牌的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2018-12-17
88
关于安信中证一带一路主题指数分级证券
投资基金之一带一 A 份 额定期份额折算前
收盘价调整的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2018-12-18
89
关于安信中证一带一路主题指数分级证券
投资基金定期份额折算结果及恢复交易的
公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报
2018-12-18
90 安信中证一带一路主题指数分级证券投资 上海证券报、中国证券 2018-12-28 安信一带一路分级 2018 年年度报告
58
基金更新招募说明书摘要 （2018 年第2 号） 报、证券时报
§12 影响投资 者决策的 其他重要 信息
12.1 报告期内单 一投资者持 有基金份额 比例达到或 超过20%的情 况
无。
12.2 影响投资者 决策的其他 重要信息
无。
§13 备查文件 目录
13.1 备查文件目 录
1 、中国证监 会核准安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金募集的文件；
2 、 《安信中 证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》 ；
3 、 《安信中 证一带一路主题指数分级证券投资基金托管协议》 ；
4 、 《安信中 证一带一路主题指数分级证券投资基金招募说明书》 ；
5 、中国证监 会要求的其他文件。
13.2 存放地点
本基金管理人和基金托管人的住所。
13.3 查阅方式
上述文 件可 在安信 基金 管理有 限责 任公司 互联 网站上 查阅 ，或者 在营 业时间 内到 安信 基 金 管
理有限责任公司查阅。
投资者 对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
客户服 务电话：4008-088-088
网址：http://www.essencefund.com
安信基金管 理有限责任 公司
2019 年 03 月 29 日
