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国富100(164508)

国富100:2018年年度报告摘要

 
 
富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金 
2018 年年度报告摘要 
 
2018 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司 
基金托管人:中国银行股份有限公司 
送出日期:2019 年 3 月 29 日 富兰克林国海中证 100指数增强型分级证券投资基金 2018年年度报告摘要 
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§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 3 月 27 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告期自 2018 年1月1 日起至 12月31 日止。


富兰克林国海中证 100指数增强型分级证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 3 页 共 52 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 国富中证 100 指数增强分级 基金主代码 164508 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 3月26 日 基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 63,120,790.96 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 国富中证 100 指数 增强分级A 国富中证100指数增 强分级 B 国富中证 100 指数增 强分级 下属分级基金的交易代码 150135 150136 164508 报告期末下属分级基金份额 总额 9,045,396.00 份 9,045,397.00 份 45,029,997.96 份


2.2 基金产品说明 投资目标 本基金为股票指数增强型基金。通过量化风险管理方法,控制基 金投资组合与标的指数构成的偏差,同时采取适当的增强策略, 在严格控制跟踪误差风险的基础上,力争获得超越业绩比较基准 的投资收益,追求基金资产的长期增值。在正常市场情况下,本 基金力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离 度的绝对值不超过 0.5%,年化跟踪误差不超过 7.75%。 投资策略 本基金基于被动复制的指数化投资方法,在严格控制跟踪误差风 险的基础上,适度运用资产配置调整、行业配置调整、指数成份 股权重优化等主动增强策略,力争获得超越业绩比较基准的投资 收益。 1、资产配置策略 富兰克林国海中证 100指数增强型分级证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 4 页 共 52 页


本基金采取指数增强策略。为控制基金的跟踪误差风险,本基金 的资产配置将保持与业绩比较基准基本一致,只在股票、债券(主 要是国债) 、现金等各大类资产间进行小幅度的主动调整,追求适 度超越业绩比较基准的收益目标。 2、股票投资策略 为严格控制跟踪误差风险,本基金的股票投资以被动复制跟踪标 的指数为主,辅以适度的增强策略。 3、债券投资策略 本基金债券投资的主要目的是在保证基金资产流动性的前提下, 提高基金资产的投资收益。本基金主要投资于信用等级高、流动 性好的政府债券、金融债、企业债等。 本基金在进行债券组合管理中,将基于对国内外宏观经济形势、 国家财政货币政策动向、市场资金流动性等方面的分析,对利率、 信用利差变化的趋势进行判断,综合考察债券的投资价值和流动 性等因素,构建和调整债券投资组合。 4、股指期货投资策略 本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略,以套期保 值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则参与股指期货交 易,以提高投资管理效率,降低跟踪误差风险。 业绩比较基准 中证 100指数收益率*95%+银行同业存款利率*5% 风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金,属于高预期收益、高预期风险的 证券投资品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型 基金与货币市场基金。 在本基金分级运作期内,从本基金所分离出来的两类基金份额来 看,由于基金收益分配的安排,国富中证 100 A份额将表现出低 风险、收益相对稳定的特征;国富中证100 B 份额则表现出高风 险、收益相对较高的特征。 下属分级基金的风险收益 特征 国富中证 100A 份额 将表现出低风险、收 益相对稳定的特征。 国富中证 100B 份额 则表现出高风险、收 益相对较高的特征。 本基金为股票指数 增强型基金,属于高 预期收益、高预期风富兰克林国海中证 100指数增强型分级证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 5 页 共 52 页


险的证券投资品种, 其预期风险与预期 收益高于混合型基 金、债券型基金与货 币市场基金。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国海富兰克林基金管理有 限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 储丽莉 王永民 联系电话 021-3855 5555 010-6659 4896 电子邮箱 service@ftsfund.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话


400-700-4518、9510-5680 和021-38789555 95566 传真 021-6888 3050 010-6659 4942


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 www.ftsfund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 富兰克林国海中证 100指数增强型分级证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 6 页 共 52 页


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2018 年 2017 年 2016年 本期已实现收益 5,678,330.35 19,024,482.14 -16,235,197.85 本期利润 -11,711,414.71 39,219,231.39 -6,833,695.33 加权平均基金份额本期利润 -0.1789 0.2333 -0.0580 本期基金份额净值增长率 -19.68% 34.22% -5.30% 3.1.2 期末数据和指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末 期末可供分配基金份额利润 -0.0906 0.0969 -0.1591 期末基金资产净值 52,367,608.85 87,282,129.95 74,743,724.78 期末基金份额净值 0.830 1.058 0.813 3.1.3 累计期末指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末 基金份额累计净值增长率 -9.86% 12.23% -16.38% 注: 1、 上述财务指标采用的计算公式, 详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则-第 1号 《主 要财务指标的计算及披露》 。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、 期末可供分配利润, 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 (为 期末余额,不是当期发生数) 。 4、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如,开放式基金的申购赎回费等,计 入费用后实际收益要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -11.80% 1.50% -11.88% 1.53% 0.08% -0.03% 富兰克林国海中证 100指数增强型分级证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 7 页 共 52 页


过去六个月 -10.46% 1.40% -10.91% 1.43% 0.45% -0.03% 过去一年 -19.68% 1.29% -20.85% 1.30% 1.17% -0.01% 过去三年 2.09% 1.11% -5.37% 1.09% 7.46% 0.01% 自基金合同 生效起至今 -9.86% 1.50% -10.15% 1.47% 0.29% 0.03%


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:本基金的基金合同生效日为 2015 年 3 月 26 日。本基金在 6 个月建仓期结束时,各项投资比 例符合基金合同约定。 富兰克林国海中证 100指数增强型分级证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 8 页 共 52 页


3.2.3


自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 注:本基金成立于 2015 年3月 26日,故 2015年业绩为成立日至年底的业绩而非全年的业绩。 3.3 其他指标


单位:人民币元 其他指标 报告期( 2018 年1月 1日至 2018 年 12 月 31 日 ) 中证 100A 与中证 100B 1:1 期末中证 100A 份额参考净值 1.050 期末中证 100A 份额累计参考净值 1.196 期末中证 100B 份额参考净值 0.610 期末中证100B 份额累计参考净值 0.610 中证100A 的预计年收益率 5.00%


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3.4 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 年度 每10份基金份额 分红数 现金形式发 放总额 再投资形式发 放总额 年度利润分配合 计 备注 2018 - - - -


2017 - - - -


2016 - - - -


合计 - - - -





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§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国海富兰克林基金管理有限公司成立于 2004 年 11 月,由国海证券股份有限公司和富兰克林 邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建,目前公司注册资本 2.2 亿元 人民币,国海证券股份有限公司持有 51%的股份,邓普顿国际股份有限公司持有 49%的股份。 国海证券股份有限公司是国内A股市场第 16 家上市券商,是拥有全业务牌照,营业网点遍布 中国主要城市的全国性综合类证券公司。富兰克林邓普顿投资集团是世界知名基金管理公司,在 全球市场上有超过 70年的投资管理经验。 国海富兰克林基金管理有限公司引进富兰克林邓普顿投 资集团享誉全球的投资机制、研究平台和风险控制体系,借助国海证券股份有限公司的综合业务 优势,力争成为国内一流的基金管理公司。 本公司具有丰富的基金管理经验。自 2005年6 月第一只基金成立开始,截至本报告期末,公 司旗下共运作 32 只公募基金产品。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓 名 职务 任本基金的 基金经理 (助理)期 限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离 任 日 期 张 志 强 公司量化与指数投 资总监、金融工程 部总经理、职工监 事、国富沪深 300 指数增强基金及国 富中证100指数增 强分级基金的基金 2015 年3月 26 日 - 16 年 张志强先生,CFA,纽约州立大学(布法罗)计算 机科学硕士,中国科学技术大学数学专业硕士。 历任美国 Enreach Technology Inc.软件工程师、 海通证券股份有限公司研究所高级研究员、友邦 华泰基金管理有限公司高级数量分析师、国海富 兰克林基金管理有限公司首席数量分析师、风险 控制部总经理、业务发展部总经理。截至本报告富兰克林国海中证 100指数增强型分级证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 11 页 共 52 页


经理 期末任国海富兰克林基金管理有限公司量化与指 数投资总监、金融工程部总经理、职工监事、国 富沪深300指数增强基金及国富中证 100 指数增 强分级基金的基金经理。 注: 1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期,其中,首 任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。 2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融 领域的工作年限的总和。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法 规和《富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金证券投资基金基金合同》的规定,本 着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有 人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定 及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司建立了《公平交易管理制度》 ,确保公司旗下投资组合能够得到公平对待,避免各种投资 组合之间的利益输送行为。我们主要从如下几个方面对公平交易进行控制: 1.在研究信息共享方面,投资研究等部门通过定期的例会沟通机制,就相关议题进行讨论; 公司建立了统一的研究平台,研究报告信息通过研究平台进行发布。 2.建立投资对象备选库,股票及债券的入库需要由研究报告支持作为依据,并经过相关领导 审批;建立研究报告的定期更新机制。 3.在投资决策方面,公司在各类资产管理业务之间建立防火墙,确保业务隔离及人员隔离, 同时各投资组合经理投资决策保持独立。 4.公司对所有投资组合的交易指令实行集中交易,公司在交易系统中设置公平交易功能,按 照时间优先、价格优先的原则执行各账户所有指令;公司建立和完善了对债券一级市场申购、非 公开发行股票申购等交易分配制度,以确保相关投资组合能够得到公平对待。 5.公司建立了《同日反向交易管理办法》 ,通过事前审批来对反向交易进行事前控制。公司每富兰克林国海中证 100指数增强型分级证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 12 页 共 52 页


季度对不同时间窗下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。 6.公司定期对公平交易执行情况进行监察稽核,并在监察稽核定期报告中做专项说明。公司 也会在各投资组合的定期报告中,披露公平交易制度执行情况及异常交易行为专项说明。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内公司严格执行《公平交易管理制度》 ,明确了公平交易的原则和目标,制订了实现公 平交易的具体措施,并在技术上按照公平交易原则实现了严格的交易公平分配。 报告期末,公司共管理了三十二只公募基金及六只专户产品。统计所有投资组合分投资类别 (股票、债券)过去连续 4 个季度内在不同时间窗口(T=1、T=3 和 T=5)存在同向交易价差的样 本,并对差价率均值、交易价格占优比率、t 值、贡献率等指标进行分析,报告期内公司未发现 不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 公司按照《异常交易监控与报告制度》 ,系统划分了异常交易的类型、异常交易的界定标准、 异常交易的识别程序,制订了异常交易的监控办法,并规范了异常交易的分析、报告制度。 公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监 控。 报告期内,公司不同投资组合之间未发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券 当日成交量的 5%的情况,经公司检查和分析未发现异常情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2018 年,A 股市场在 1 月份短暂的开门红之后进入长期震荡下跌状态,所有宽基指数均有较 大幅度下跌,大盘价值股表现相对较好。行业方面,除了休闲服务、银行外,其它行业全年下跌 跌幅均超过 20%,其中电子、有色金属、传媒、综合等行业跌幅达 40%左右。中证 100 指数全年下 跌21.94%。 报告期内,本基金在保持均衡的组合配置以控制主动投资风险的前提下,继续使用量化选股 模型精选个股及构建投资组合。报告期内,基金的业绩表现略好于业绩比较基准。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2018年12月 31日, 本基金份额净值为 0.830元。 本报告期, 基金份额净值下跌 19.68%,富兰克林国海中证 100指数增强型分级证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 13 页 共 52 页


同期业绩比较基准下跌 20.85%,基金表现超越业绩基准 1.17%,期间基金年化跟踪误差为 1.09%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2019年,中美贸易冲突和前期去杠杆对于经济增长的负面影响将集中显现,经济发展动 能不足。进出口方面,全球经济低迷加上逆全球化的贸易形势,预计进出口将延续最近数月的下 滑趋势。消费方面,虽然居民消费作为拉动经济增长的重要动力一直被寄予厚望,国家也实质性 地实施了个税优惠新政,但鉴于居民财富主要载体是房产,而房地产市场表现低迷,预计居民大 宗消费将延续目前偏弱的态势。由于进出口和消费两方面短期而言都不乐观,预计 2019年政府将 适度提高固定资产投资,以预防经济增长失速和就业下滑的风险。流动性方面,2018 年,央行实 施了多次定向降准,积极开展公开市场操作,保持了流动性的合理充裕。考虑到美联储调低了下 阶段的加息预期,我国货币政策空间扩大,预计2019 年将延续流动性充裕的局面。 2019 年,预计 A 股市场将呈现低位震荡状态,或有阶段性的或局部的表现。首先,从影响 A 股市场的各方面因素看,中美贸易冲突、海外市场波动、上市公司业绩增速下滑、投资者情绪低 迷等前期制约 A股市场的主要负面因素短期没有显著改善的迹象。另一方面,有利的因素是 A 股 已经具备一定的估值优势,随着 QFII 额度的提高和 MSCI 等国际指数纳入 A 股效应的延续,境外 资金预计将持续流入。同时,市场流动性的合理充裕无虞,证券市场过去几年偏紧的政策将不断 松绑。这些都有利于提振 A股市场的信心,并可能带来阶段性的或局部的投资机会。 本基金将遵循基金合同的要求,将在保持对业绩基准的跟踪、控制主动投资风险的基础上, 借助量化选股策略,力争取得较好的超额收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本公司在报告期内有效控制基金估值流程,按照相关法律法规的规定设有投资资产估值委员 会(简称"估值委员会") ,并已制订了《公允估值管理办法》 。估值委员会审核和决定投资资产估 值的相关事务,确保基金估值的公允、合理,保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。 报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由总经理或其任命者负责,成 员包括投研、风险控制、监察稽核、交易、基金核算方面的部门主管,相关人员均具有丰富的证 券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况,应向估值委 员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大化为最 高准则。 富兰克林国海中证 100指数增强型分级证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 14 页 共 52 页


4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 截至本报告期末,根据基金合同和相关法律的规定,本基金无应分配但尚未分配的利润。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 富兰克林国海中证 100指数增强型分级证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 15 页 共 52 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称"本托管人")在对富兰克林国海中证 100 指数 增强分级证券投资基金(以下称"本基金")的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他 有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全 尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内) 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 富兰克林国海中证 100指数增强型分级证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 16 页 共 52 页


§6 审计报告 会计师出具了无保留意见的审计报告,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 富兰克林国海中证 100指数增强型分级证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 17 页 共 52 页


§7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:富兰克林国海中证100 指数增强型分级证券投资基金 报告截止日: 2018年12月 31 日 单位:人民币元 资 产 本期末 2018 年12 月 31 日 上年度末 2017年 12 月 31 日 资 产:


银行存款 5,184,695.48 5,694,753.86 结算备付金 4,716.94 18,758.30 存出保证金 1,163.61 71,035.53 交易性金融资产 47,698,335.80 82,214,565.03 其中:股票投资 47,698,335.80 82,214,565.03 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 1,007.82 1,124.12 应收股利 - - 应收申购款 8,684.08 25,213.66 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 52,898,603.73 88,025,450.50 负债和所有者权益 本期末 2018 年12 月 31 日 上年度末 2017年 12 月 31 日 富兰克林国海中证 100指数增强型分级证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 18 页 共 52 页


负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 177,855.78 - 应付赎回款 6,732.73 239,861.41 应付管理人报酬 45,832.25 77,863.37 应付托管费 10,083.12 17,129.93 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7,483.77 38,346.76 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 283,007.23 370,119.08 负债合计 530,994.88 743,320.55 所有者权益:


实收基金 58,088,752.41 77,713,814.32 未分配利润 -5,721,143.56 9,568,315.63 所有者权益合计 52,367,608.85 87,282,129.95 负债和所有者权益总计 52,898,603.73 88,025,450.50 注:报告截止日2018 年12月 31日,基金份额总额 63,120,790.96 份。其中国富中证 100 指数增 强分级的份额总额为 45,029,997.96 份,基金份额净值 0.830 元;国富中证 100 指数增强分级 A 份额总额为 9,045,396.00 份,基金份额参考净值 1.050 元;国富中证 100 指数增强分级B 份额总 额为 9,045,397.00 份,基金份额参考净值 0.610 元。


7.2 利润表 会计主体:富兰克林国海中证100 指数增强型分级证券投资基金 本报告期:2018 年 1月1日至2018 年 12 月31日 富兰克林国海中证 100指数增强型分级证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 19 页 共 52 页


单位:人民币元 项 目 本期 2018 年1 月 1日至 2018 年12 月 31日 上年度可比期间 2017年 1月1日至2017 年 12 月31 日 一、收入 -10,330,788.25 43,085,075.23 1.利息收入 34,434.33 81,667.99 其中:存款利息收入 34,434.33 81,649.76 债券利息收入 - 18.23 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 6,973,205.85 22,569,662.04 其中:股票投资收益 5,588,049.12 19,163,683.39 基金投资收益 - - 债券投资收益 - 23,619.97 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 1,385,156.73 3,382,358.68 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) -17,389,745.06 20,194,749.25 4. 汇兑收益(损失以"-"号填 列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 51,316.63 238,995.95 减:二、费用 1,380,626.46 3,865,843.84 1.管理人报酬 631,816.19 1,483,420.13 2.托管费 138,999.54 326,352.45 3.销售服务费 - - 富兰克林国海中证 100指数增强型分级证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 20 页 共 52 页


4.交易费用 110,827.61 1,553,462.69 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加





- - 7.其他费用 498,983.12 502,608.57 三、 利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列) -11,711,414.71 39,219,231.39 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) -11,711,414.71 39,219,231.39


7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:富兰克林国海中证100 指数增强型分级证券投资基金 本报告期:2018 年 1月1日至2018 年 12 月31日 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1 月1 日至 2018年 12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 77,713,814.32 9,568,315.63 87,282,129.95 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -11,711,414.71 -11,711,414.71 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -19,625,061.91 -3,578,044.48 -23,203,106.39 其中:1.基金申购款 20,579,707.36 2,544,047.18 23,123,754.54 2.基金赎回款 -40,204,769.27 -6,122,091.66 -46,326,860.93 富兰克林国海中证 100指数增强型分级证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 21 页 共 52 页


四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 58,088,752.41 -5,721,143.56 52,367,608.85 项目 上年度可比期间 2017 年 1 月1 日至 2017年 12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 89,368,415.30 -14,624,690.52 74,743,724.78 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 39,219,231.39 39,219,231.39 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -11,654,600.98 -15,026,225.24 -26,680,826.22 其中:1.基金申购款 213,473,549.71 -26,610,831.21 186,862,718.50 2.基金赎回款 -225,128,150.69 11,584,605.97 -213,543,544.72 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 77,713,814.32 9,568,315.63 87,282,129.95 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______林勇______














______林勇______














____龚黎____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 富兰克林国海中证 100指数增强型分级证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 22 页 共 52 页


7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金(以下简称“本基金”),经中国证券监 督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]第 426 号《关于核准富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金募集的批复》核准,由国海富兰克林基金管理有限公司依照《中 华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金基金合 同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息 共募集人民币 675,295,672.74元, 业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天 验字(2015)第231 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案, 《富兰克林国海中证 100指数增强 型分级证券投资基金基金合同》于 2015 年3 月 26 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额 为 675,455,568.42 份基金份额,其中认购资金利息折合 159,895.68 份基金份额。本基金的基金 管理人为国海富兰克林基金管理有限公司, 基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国 银行”)。 根据《富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金基金合同》的相关规定,本基金 的基金份额包括富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金之基础份额(以下简称“国 富中证 100 份额”),富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金之稳健收益类份额(以 下简称“国富中证 100A 份额”)及富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金之积极收 益类份额(以下简称“国富中证 100B 份额”)。本基金通过场外、场内两种方式公开发售国富中证 100 份额。投资人场外认购所得的国富中证 100 份额,不进行自动分离或分拆。投资人场内认购 所得的国富中证 100 份额,将按 1∶1 的基金份额配比自动分离为国富中证 100A 份额和国富中证 100B 份额。国富中证100A份额和国富中证 100B份额的数量保持 1:1 的比例不变。基金合同生效 后,国富中证 100 份额将根据基金合同约定分别开放场外和场内申购、赎回,但是不进行上市交 易。在满足上市条件的情况下,国富中证 100A 份额和国富中证 100B份额将申请上市交易但是不 开放申购和赎回等业务。场内国富中证 100 份额与国富中证 100A 份额和国富中证 100B 份额之间 可以按照规定约定的规则进行场内份额的配对转换,包括包括分拆与合并。分拆指基金份额持有 人将其持有的每 2 份场内国富中证 100份额按照 1∶1 的份额配比转换成 1份国富中证 100A 份额 与 1 份国富中证 100B 份额的行为。合并指基金份额持有人将其持有的每 1 份国富中证 100A 份额 与1 份国富中证 100B份额按照 1∶1的基金份额配比转换成 2 份场内国富中证 100份额的行为。 基金份额的净值按如下原则计算:国富中证 100 份额的基金份额净值为净值计算日的基金资 产净值除以基金份额总数,其中基金份额总数为国富中证 100 份额、国富中证 100A 份额和国富中富兰克林国海中证 100指数增强型分级证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 23 页 共 52 页


证100B 份额数量的总和。 本基金每份国富中证 100A份额与每份国富中证100B份额构成一对份额 组合,该份额组合的基金份额参考净值之和等于 2 份国富中证 100 份额的基金份额净值之和。国 富中证 100A份额的约定年收益率为国富中证 100 国富中证 100国富中证100 国富中证 100,国富 中证 100A 份额的份额净值每日按该约定年收益率逐日计算,计算出国富中证 100A 份额的基金份 额参考净值后,根据国富中证 100 份额的基金份额净值与国富中证 100A 份额、国富中证 100B份 额之间的基金份额参考净值关系,可以计算出国富中证 100B 份额的基金份额参考净值。


本基金进行定期份额折算。 在本基金存续期内的每个会计年度(基金合同生效日所在会计年度 除外)第一个工作日,本基金将进行基金的定期份额折算:定期份额折算后国富中证 100A 份额的 基金份额参考净值调整为 1.000 元, 基金份额折算基准日折算前国富中证100A份额的基金份额参 考净值超出 1.000 元的部分将折算为场内国富中证 100 份额分配给国富中证 100A 份额持有人。 国 富中证100份额持有人持有的每2份国富中证100份额将按1份国富中证100A份额获得新增国富 中证 100 份额的分配。持有场外国富中证 100 份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增 场外国富中证 100 份额的分配;持有场内国富中证 100 份额的基金份额持有人将按前述折算方式 获得新增场内国富中证 100 份额的分配。经过上述份额折算后,国富中证 100份额的基金份额净 值将相应调整。在基金份额折算前与折算后,国富中证 100A 份额和国富中证 100B份额的份额配 比保持 1:1 的比例。国富中证 100B 份额不参与定期份额折算,每次定期份额折算不改变国富中 证100B 份额的基金份额参考净值及其份额数。 除以上的定期份额折算外,当国富中证 100 份额的基金份额净值大于或等于 2.000 元时,或 当国富中证 100B 份额的基金份额参考净值小于或等于 0.250 元时, 本基金将根据市场情况确定折 算基准日,进行不定期份额折算:份额折算后本基金将确保国富中证 100A 份额和国富中证 100B 份额的比例为 1:1,份额折算后国富中证 100A 份额的基金份额参考净值、国富中证 100B 份额的 基金份额参考净值和国富中证 100 份额的基金份额净值均调整为 1.000 元。当国富中证 100 份额 的基金份额净值大于或等于 2.000 元时,基金份额折算基准日折算前国富中证 100 份额的基金份 额净值及国富中证 100A 份额、国富中证 100B 份额的基金份额参考净值超出 1.000 元的部分均将 折算为国富中证 100 份额分别分配给国富中证 100 份额、国富中证 100A 份额和国富中证 100B 份 额的持有人。当国富中证 100B 份额的基金份额参考净值小于或等于 0.250 元时,国富中证 100 份额、国富中证 100A份额和国富中证 100B 份额的份额数将相应缩减。 经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2015]第 122 号文审核同意,投资者场内认 购的全部国富中证 100 份额按 1:1 比例自动分拆成的国富中证 100 A 份额和国富中证 100 B 份额 于 2015 年 4月 10 日在深圳证券交易所上市。未上市交易的基金份额托管在场外,基金份额持有富兰克林国海中证 100指数增强型分级证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 24 页 共 52 页


人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。 本基金的分级运作期为五年(含五年),分级运作期满后,满足基金合同约定的存续条件,本 基金无需召开基金份额持有人大会,国富中证 100 A 份额和国富中证 100 B 份额以各自的份额净 值为基础,按照国富中证 100 份额的份额净值自动转换为上市开放式基金(LOF),基金名称为“富 兰克林国海中证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)”。本基金转为上市开放式基金(LOF)后,投 资者可通过场内、场外进行基金份额的申购、赎回。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投 资基金基金合同》的有关规定,本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发 行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、 股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。如果法律法规或中国证监 会以后允许基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围(但须 符合中国证监会的相关规定)。 本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值, 合计(轧 差计算)占基金资产净值的比例为 90%-95%,其中投资于股票资产的比例不低于基金资产净值的 90%,投资于中证 100指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产净值的 80%;债券、现金以 及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为 5%-10%。每个交易日日终在扣除 股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以 内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资组合的业 绩比较基准为中证 100 指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%。 本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于 2019 年 3 月 22 日批准 报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《富兰克林国海中证 100 指数增 强型分级证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协 会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 富兰克林国海中证 100指数增强型分级证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 25 页 共 52 页


7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2018年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2018 年12 月31 日的财务状况以及 2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税 [2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税 [2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开 营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的 补充通知》 、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》 、 财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、财税[2017]56 号《关于资管产 品增值税有关问题的通知》 、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的 通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年1月1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税富兰克林国海中证 100指数增强型分级证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 26 页 共 52 页


的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017 年 最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前 取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人 所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额 的适用比例计算缴纳。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 国海富兰克林基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 国海证券股份有限公司(“国海证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 邓普顿国际股份有限公司(Templeton International, Inc.) 基金管理人的股东 国海富兰克林资产管理(上海)有限公司 基金管理人的全资子公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 富兰克林国海中证 100指数增强型分级证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 27 页 共 52 页


7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 国海证券 - - 103,854,514.53 10.24% 7.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金































































































金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 国海证券 - - - - 关联方名称 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 国海证券 96,219.60 10.23% 3,128.66 8.16% 注: 1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定, 以扣除由中国证券登记结算有 限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服富兰克林国海中证 100指数增强型分级证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 28 页 共 52 页


务等。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018 年1月1日至 2018 年12 月 31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 631,816.19 1,483,420.13 其中: 支付销售机构的客 户维护费 175,885.53 242,831.20 注: 支付基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.0% 的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 1.0% / 当年天数。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018 年1月1日至 2018 年12 月 31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 138,999.54 326,352.45 注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.22%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 × 0.22% / 当年天数。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 富兰克林国海中证 100指数增强型分级证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 29 页 共 52 页


7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 1.基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。 2.本报告期和上年度可比期间(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日)基金管理人未运用固有 资金投资本基金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 1.本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。 2.本报告期末和上年度末(2017 年12月31 日)除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2018 年1月1 日至 2018年 12月 31日 上年度可比期间 2017 年1 月1 日至 2017 年12月31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 5,184,695.48 33,819.29 5,694,753.86 72,007.16 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 7.4.9 期末(2018 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 富兰克林国海中证 100指数增强型分级证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 30 页 共 52 页


7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股票名 称 停牌日 期 停牌原 因 期末 估值单价 复牌 日期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注 600030 中信证 券 2018年 12月 25日 重大事 项停牌 16.01 2019 年 1 月10 日 17.15 78,500 1,292,326.19 1,256,785.00 - 注: 本基金截至 2018年12月 31 日止持有因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股 票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2018年 12 月 31日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 46,441,550.80 元,属于第二层次的余额为 1,256,785.00 元,无属于第三 层次的余额。(2017 年 12 月 31 日:第一层次 81,713,730.58 元,第二层次:500,052.45 元,第 三层次:782.00 元))。 富兰克林国海中证 100指数增强型分级证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 31 页 共 52 页


(ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输 入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。


(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 于 2018年12 月31日,本基金未持有公允价值归属于第三层次的金融工具(2017 年 12 月31 日:782.00元)。本基金本期出售/到期/转出第三层次的金融工具金额为782.00 元,本期第三层 次金融工具未产生计入损益的利得或损失(2017 年度:购买/转入第三层次 1,564.00 元,计入损 益的损失为 782.00 元,均为未实现损失,计入利润表中的公允价值变动收益项目)。 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值采用相关估值技术和方法确定。这些估值技术 和方法包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同 的其他金融资产的当前公允价值、现金折贴现分析和市场可比公司模型以及其他市场参与者通常 采用的估值方法。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2018年12 月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017 年 12 月31 日:同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。


(2)其他 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 富兰克林国海中证 100指数增强型分级证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 32 页 共 52 页


§8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 47,698,335.80 90.17 其中:股票 47,698,335.80 90.17 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,189,412.42 9.81 8 其他各项资产 10,855.51 0.02 9 合计 52,898,603.73 100.00


8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,320,193.00 2.52 C 制造业 14,176,084.85 27.07 D 电力、热力、燃气及水生产和供 1,340,710.44 2.56 富兰克林国海中证 100指数增强型分级证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 33 页 共 52 页


应业 E 建筑业 2,056,055.00 3.93 F 批发和零售业 489,999.10 0.94 G 交通运输、仓储和邮政业 1,342,529.00 2.56 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 757,650.00 1.45 J 金融业 22,160,496.52 42.32 K 房地产业 2,690,210.77 5.14 L 租赁和商务服务业 697,065.92 1.33 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 47,030,994.60 89.81


8.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 271,056.00 0.52 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 314,931.20 0.60 E 建筑业 - - 富兰克林国海中证 100指数增强型分级证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 34 页 共 52 页


F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 81,354.00 0.16 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 667,341.20 1.27


8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金未通过港股通交易机制投资港股。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 601318 中国平安 81,300 4,560,930.00 8.71 2 600036 招商银行 81,100 2,043,720.00 3.90 3 000651 格力电器 52,500 1,873,725.00 3.58 4 600519 贵州茅台 2,977 1,756,459.77 3.35 富兰克林国海中证 100指数增强型分级证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 35 页 共 52 页


5 601166 兴业银行 101,400 1,514,916.00 2.89 6 600030 中信证券 78,500 1,256,785.00 2.40 7 600016 民生银行 214,360 1,228,282.80 2.35 8 000858 五 粮 液 24,121 1,227,276.48 2.34 9 601328 交通银行 209,900 1,215,321.00 2.32 10 000002 万


科A 48,500 1,155,270.00 2.21 11 601288 农业银行 295,600 1,064,160.00 2.03 12 600000 浦发银行 106,030 1,039,094.00 1.98 13 600276 恒瑞医药 19,681 1,038,172.75 1.98 14 601668 中国建筑 175,840 1,002,288.00 1.91 15 601601 中国太保 29,800 847,214.00 1.62 16 600900 长江电力 52,900 840,052.00 1.60 17 600887 伊利股份 35,362 809,082.56 1.55 18 600104 上汽集团 29,671 791,325.57 1.51 19 000333 美的集团 21,300 785,118.00 1.50 20 601398 工商银行 137,600 727,904.00 1.39 21 600048 保利地产 52,863 623,254.77 1.19 22 000001 平安银行 60,312 565,726.56 1.08 23 601006 大秦铁路 68,300 562,109.00 1.07 24 601169 北京银行 97,800 548,658.00 1.05 25 601818 光大银行 147,200 544,640.00 1.04 26 601211 国泰君安 35,200 539,264.00 1.03 27 002415 海康威视 20,925 539,028.00 1.03 28 600019 宝钢股份 78,500 510,250.00 0.97 29 601186 中国铁建 44,600 484,802.00 0.93 30 000895 双汇发展 20,400 481,236.00 0.92 31 600919 江苏银行 79,400 474,018.00 0.91 32 600015 华夏银行 61,240 452,563.60 0.86 富兰克林国海中证 100指数增强型分级证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 36 页 共 52 页


33 601688 华泰证券 27,300 442,260.00 0.84 34 002304 洋河股份 4,513 427,471.36 0.82 35 601888 中国国旅 7,000 421,400.00 0.80 36 600050 中国联通 77,500 400,675.00 0.77 37 601088 中国神华 22,200 398,712.00 0.76 38 000725 京东方A 148,900 391,607.00 0.75 39 600585 海螺水泥 13,000 380,640.00 0.73 40 601009 南京银行 56,220 363,181.20 0.69 41 000069 华侨城A 56,800 360,680.00 0.69 42 000776 广发证券 27,900 353,772.00 0.68 43 000538 云南白药 4,606 340,659.76 0.65 44 002024 苏宁易购 34,086 335,747.10 0.64 45 600309 万华化学 11,900 333,081.00 0.64 46 601766 中国中车 36,680 330,853.60 0.63 47 600028 中国石化 64,500 325,725.00 0.62 48 000063 中兴通讯 16,500 323,235.00 0.62 49 600837 海通证券 36,101 317,688.80 0.61 50 002142 宁波银行 19,530 316,776.60 0.60 51 601390 中国中铁 44,300 309,657.00 0.59 52 603288 海天味业 4,400 302,720.00 0.58 53 300059 东方财富 24,620 297,902.00 0.57 54 002027 分众传媒 52,608 275,665.92 0.53 55 601229 上海银行 24,420 273,259.80 0.52 56 600999 招商证券 19,000 254,600.00 0.49 57 601899 紫金矿业 74,900 250,166.00 0.48 58 600340 华夏幸福 9,400 239,230.00 0.46 59 601111 中国国航 30,800 235,312.00 0.45 60 600023 浙能电力 48,528 229,537.44 0.44 富兰克林国海中证 100指数增强型分级证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 37 页 共 52 页


61 601989 中国重工 53,000 225,250.00 0.43 62 600703 三安光电 19,900 225,069.00 0.43 63 600690 青岛海尔 16,088 222,818.80 0.43 64 600958 东方证券 27,900 222,363.00 0.42 65 000166 申万宏源 54,500 221,815.00 0.42 66 001979 招商蛇口 12,300 213,405.00 0.41 67 601998 中信银行 38,600 210,370.00 0.40 68 600009 上海机场 3,900 197,964.00 0.38 69 002594 比亚迪 3,500 178,500.00 0.34 70 601628 中国人寿 8,200 167,198.00 0.32 71 002736 国信证券 19,668 164,621.16 0.31 72 601336 新华保险 3,800 160,512.00 0.31 73 601857 中国石油 22,200 160,062.00 0.31 74 601933 永辉超市 19,600 154,252.00 0.29 75 600018 上港集团 28,600 148,148.00 0.28 76 600011 华能国际 19,800 146,124.00 0.28 77 600518 康美药业 13,600 125,256.00 0.24 78 601225 陕西煤业 16,800 124,992.00 0.24 79 601727 上海电气 24,800 122,512.00 0.23 80 000568 泸州老窖 2,700 109,782.00 0.21 81 601238 广汽集团 9,600 98,784.00 0.19 82 600606 绿地控股 16,100 98,371.00 0.19 83 601985 中国核电 18,100 95,387.00 0.18 84 601669 中国电建 19,500 94,770.00 0.18 85 601138 工业富联 8,000 92,720.00 0.18 86 601618 中国中冶 27,200 84,592.00 0.16 87 600115 东方航空 17,600 83,600.00 0.16 88 601800 中国交建 7,100 79,946.00 0.15 富兰克林国海中证 100指数增强型分级证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 38 页 共 52 页


89 600010 包钢股份 50,440 74,651.20 0.14 90 601881 中国银河 10,100 68,882.00 0.13 91 603993 洛阳钼业 16,100 60,536.00 0.12 92 601360 三六零 2,900 59,073.00 0.11 93 002352 顺丰控股 1,800 58,950.00 0.11 94 601633 长城汽车 10,500 58,800.00 0.11 95 601018 宁波港 16,900 56,446.00 0.11 96 600025 华能水电 9,400 29,610.00 0.06


8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 600795 国电电力 123,020 314,931.20 0.60 2 600031 三一重工 20,000 166,800.00 0.32 3 600893 航发动力 4,800 104,256.00 0.20 4 002558 巨人网络 4,200 81,354.00 0.16


8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1


累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 601328 交通银行 1,312,252.00 1.50 2 000651 格力电器 1,140,538.00 1.31 3 000895 双汇发展 1,090,588.00 1.25 4 600887 伊利股份 945,810.28 1.08 5 600703 三安光电 843,376.00 0.97 6 601601 中国太保 584,718.00 0.67 富兰克林国海中证 100指数增强型分级证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 39 页 共 52 页


7 601229 上海银行 550,186.00 0.63 8 600919 江苏银行 539,228.00 0.62 9 600309 万华化学 523,996.00 0.60 10 600519 贵州茅台 514,667.00 0.59 11 600036 招商银行 490,951.00 0.56 12 000858 五 粮 液 473,266.00 0.54 13 600276 恒瑞医药 439,232.00 0.50 14 000001 平安银行 435,880.00 0.50 15 601688 华泰证券 426,834.00 0.49 16 600031 三一重工 425,281.00 0.49 17 603288 海天味业 425,176.00 0.49 18 601888 中国国旅 414,240.00 0.47 19 002027 分众传媒 381,579.00 0.44 20 600958 东方证券 367,700.00 0.42 注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2


累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 600519 贵州茅台 2,279,415.00 2.61 2 601318 中国平安 2,202,647.00 2.52 3 600036 招商银行 1,897,770.00 2.17 4 600887 伊利股份 1,640,187.00 1.88 5 000333 美的集团 1,422,909.00 1.63 6 000001 平安银行 1,319,370.00 1.51 7 601398 工商银行 1,293,999.00 1.48 8 600016 民生银行 1,248,409.00 1.43 富兰克林国海中证 100指数增强型分级证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 40 页 共 52 页


9 000651 格力电器 1,243,734.00 1.42 10 601166 兴业银行 1,143,699.00 1.31 11 601601 中国太保 865,877.00 0.99 12 002415 海康威视 856,089.00 0.98 13 000895 双汇发展 820,299.00 0.94 14 601668 中国建筑 713,423.00 0.82 15 601288 农业银行 710,348.00 0.81 16 600030 中信证券 706,697.00 0.81 17 600837 海通证券 681,830.00 0.78 18 600104 上汽集团 670,618.00 0.77 19 000725 京东方A 635,564.00 0.73 20 000002 万


科A 580,435.00 0.67 注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3


买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 21,837,842.34 卖出股票收入(成交)总额 44,552,375.63 注: “买入股票成本总额”及“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量) 填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 富兰克林国海中证 100指数增强型分级证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 41 页 共 52 页


8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据基金合同,本基金不投资贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性 好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模 型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值 操作。 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性 风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到 降低投资组合的整体风险的目的。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据基金合同,本基金不投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金本期投资的前十名证券中,报告期内发行主体被监管部门立案调查 的,或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券如 下: 交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行” )于 2018 年 12 月7日受到中国银行保险监督 管理委员会(以下简称“中国银保监会”)处罚,主要违规事实公告如下:对并购贷款占并购交 易价款比例不合规;购贷款尽职调查和风险评估不到位。为此中国银保监会对交通银行做出罚款 人民币 50万元的行政处罚。 交通银行于 2018 年 12月 8 日收到中国银保监会处罚,主要违规行为公告如下:(一)不良信 贷资产未洁净转让,理财资金投资本行不良信贷资产收益权;(二)未尽职调查并使用自有资金垫富兰克林国海中证 100指数增强型分级证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 42 页 共 52 页


付承接风险资产;(三)档案管理不到位,内控管理存在严重漏洞;(四)理财资金借助保险资管渠 道虚增本行存款规模;(五)违规向土地储备机构提供融资;(六)信贷资金违规承接本行表外理财 资产;(七)理财资金违规投资项目资本金;(八)部分理财产品信息披露不合规;(九)现场检查配 合不力。为此,中国银保监会对交通银行做出罚款人民币 690 万元的行政处罚。 本基金对交通银行投资决策说明:本公司的投研团队经过充分研究,认为上述事件仅对交通 银行短期经营有一定影响,不改变长期投资价值。同时由于本基金看好交通银行长期发展,因此 买入交通银行。本基金管理人对该股的投资决策遵循公司的投资决策制度。 中国民生银行股份有限公司 2018 年 12 月 7 日受到中国银行保险监督管理委员会公开处罚, 违规行为:(一)内控管理严重违反审慎经营规则;(二)同业投资违规接受担保;(三)同业投资, 理财资金违规投资房地产,用于缴交或置换土地出让金及土地储备融资;(四)本行理财产品之间 风险隔离不到位;(五)个人理财资金违规投资;(六)票据代理未明示,增信未簿记和计提资本占 用;(七)为非保本理财产品提供保本承诺。为此,中国银保监督会对中国民生银行股份有限公司 做出罚款人民币 3,160 万元的行政公开处罚。 中国民生银行股份有限公司于 2018 年 12 月 8 日受到中国银行保险监督管理委员会公开处罚 违规行为:贷款业务严重违反审慎经营规则。为此,中国银保监会对中国民生银行股份有限公司 做出罚款人民币 200万元的行政公开处罚。 本基金对民生银行投资决策说明:本公司的投研团队经过充分研究,认为上述事件仅对民生 银行短期经营有一定影响,不改变长期投资价值。同时由于本基金看好民生银行长期发展,因此 买入民生银行。本基金管理人对该股的投资决策遵循公司的投资决策制度。 招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行” )于 2018 年 5 月 4日收到中国银行保险监督 管理委员会(以下简称“中国银保监会”)出具的《中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息 公开表(银监罚决字〔2018〕1号) 》 ,就招商银行主要违法违规事实公告如下:(一)内控管理严 重违反审慎经营规则; (二)违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款; (三)同业投资业务违 规接受第三方金融机构信用担保; (四)销售同业非保本理财产品时违规承诺保本; (五)违规将 票据贴现资金直接转回出票人账户; (六) 为同业投资业务违规提供第三方金融机构信用担保; (七) 未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目; (八)高管人员在获得任职资格核准前履职; (九) 未严格审查贸易背景真实性办理银行承兑业务; (十) 未严格审查贸易背景真实性开立信用证; (十 一)违规签订保本合同销售同业非保本理财产品; (十二)非真实转让信贷资产; (十三)违规向 典当行发放贷款; (十四)违规向关系人发放信用贷款。 富兰克林国海中证 100指数增强型分级证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 43 页 共 52 页


中国银保监会对招商银行做出如下行政处罚:没收违法所得人民币 3.024万元, 处以罚款人民 币6,570 万元,罚没合计人民币 6,573.024 万元。 本基金对招商银行投资决策说明:本公司的投研团队经过充分研究,认为上述事件仅对招商 银行短期经营有一定影响,不改变长期投资价值。同时由于本基金看好银行的长期发展前景,因 此买入招商银行。本基金管理人对该股的投资决策遵循公司的投资决策制度。 兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行” )于 2018 年 5 月 4日收到中国银行保险监督 管理委员会(以下简称“中国银保监会”)出具的《中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息 公开表(银保监银罚决字〔2018〕1号) 》 ,就兴业银行主要违法违规事实公告如下:(一)重大关 联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告; (二)非真实转让信贷资产; (三)无授信额度或 超授信额度办理同业业务; (四)内控管理严重违反审慎经营规则,多家分支机构买入返售业务项 下基础资产不合规; (五)同业投资接受隐性的第三方金融机构信用担保; (六)债券卖出回购业 务违规出表; (七)个人理财资金违规投资; (八)提供日期倒签的材料; (九)部分非现场监管统 计数据与事实不符; (十)个别董事未经任职资格核准即履职; (十一)变相批量转让个人贷款; (十二)向四证不全的房地产项目提供融资。 中国银保监会处以罚款人民币5,870万元。 本基金对兴业银行投资决策说明:本公司的投研团队经过充分研究,认为上述事件仅对兴业 银行短期经营有一定影响,不改变长期投资价值。同时由于本基金看好银行整体的长期发展前景, 因此买入兴业银行。本基金管理人对该股的投资决策遵循公司的投资决策制度。 8.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外 的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,163.61 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,007.82 5 应收申购款 8,684.08 富兰克林国海中证 100指数增强型分级证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 44 页 共 52 页


6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,855.51 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 净值比例(%) 流通受限情况说明 1 600030 中信证券 1,256,785.00 2.40 重大事项停牌


8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 富兰克林国海中证 100指数增强型分级证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 45 页 共 52 页


§9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份额 比例 国富中证 100 指数 增强分级 A 70 129,219.94 2,465,597.00 27.26% 6,579,799.00 72.74% 国富中证 100 指数 增强分级 B 316 28,624.67 20,300.00 0.22% 9,025,097.00 99.78% 国富中证 100 指数 增强分级 2,535 17,763.31 650,128.00 1.44% 44,379,869.96 98.56% 合计 2,921 21,609.31 3,136,025.00 4.97% 59,984,765.96 95.03%


9.2 期末上市基金前十名持有人 国富中证100 指数增强分级 A











































































































序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 梁小红 3,297,110.00 36.45% 2 泰康人寿保险有限责任公司-分红- 个人分红-019L-FH002 深 2,054,260.00 22.71% 3 闫改英 560,933.00 6.20% 4 梁志云 325,878.00 3.60% 富兰克林国海中证 100指数增强型分级证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 46 页 共 52 页


5 沈芳 312,051.00 3.45% 6 王之凡 308,900.00 3.41% 7 邬杰 176,900.00 1.96% 8 中国太平洋财产保险-传统-普通保 险产品-013C-CT001深 166,700.00 1.84% 9 方春娣 150,000.00 1.66% 10 乔传雄 139,000.00 1.54% 国富中证100 指数增强分级 B








































































































序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 项燕 1,794,517.00 19.84% 2 张卫国 768,800.00 8.50% 3 张玲 504,300.00 5.58% 4 梁志云 360,678.00 3.99% 5 曾庆梅 333,400.00 3.69% 6 林少逸 320,906.00 3.55% 7 肖华 257,000.00 2.84% 8 邹木兰 172,400.00 1.91% 9 邓义勇 170,000.00 1.88% 10 莫家秀 140,000.00 1.55% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 无。 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 国富中证 100 指数增 强分级 A 0 国富中证 100 指数增 强分级 B 0 国富中证 100 指数增 强分级 0 合计 0 富兰克林国海中证 100指数增强型分级证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 47 页 共 52 页


本基金基金经理持有本开 放式基金 国富中证 100 指数增 强分级 A 0 国富中证 100 指数增 强分级 B 0 国富中证 100 指数增 强分级 0 合计 0


富兰克林国海中证 100指数增强型分级证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 48 页 共 52 页


§10 开放式基金份额变动 单位:份 项目 国富中证 100 指 数增强分级 A 国富中证 100 指 数增强分级 B 国富中证 100 指 数增强分级 基金合同生效日 (2015 年3 月26 日) 基金份额总额 117,906,583.00 117,906,584.00 439,642,401.42 本报告期期初基金份额总额 10,919,465.00 10,919,466.00 60,643,021.38 本报告期期间基金总申购份额 - - 22,360,225.00 减:本报告期期间基金总赎回份额 - - 43,685,723.08 本报告期期间基金拆分变动份额(份 额减少以"-"填列) -1,874,069.00 -1,874,069.00 5,712,474.66 本报告期期末基金份额总额 9,045,396.00 9,045,397.00 45,029,997.96 注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及定期折算份额。 富兰克林国海中证 100指数增强型分级证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 49 页 共 52 页


§11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。








11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 (一)基金管理人重大人事变动 1、经国海富兰克林基金管理有限公司第五届董事会第十一次会议审议通过,自 2018 年 11 月20 日起,胡昕彦女士不再担任公司副总经理。相关公告已于 2018 年 11 月 17日在《中国证券 报》和公司网站披露。 (二)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内,2018 年8月,刘连舸先生担任中国银行股份有限公司行长职务。上述人事变动已 按相关规定备案、公告。





11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。





11.4


基金投资策略的改变 报告期内未发生基金投资策略的改变。





11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内基金管理人应支付给会计师事务所的审计费用是人民币 63,000.00 元,本基金自 成立以来对其进行审计的均是普华永道中天会计师事务所,未曾改聘其他会计师事务所。





11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 (一)基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。 (二)基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。





富兰克林国海中证 100指数增强型分级证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 50 页 共 52 页


11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国信证券 1 10,736,633.00 16.31% 9,999.00 16.54% - 银河证券 1 10,563,823.80 16.05% 9,838.14 16.28% - 中信证券 1 10,529,136.69 16.00% 9,805.83 16.22% - 光大证券 2 9,790,048.46 14.88% 9,117.31 15.09% - 东方证券 2 4,938,032.94 7.50% 4,598.86 7.61% - 兴业证券 1 4,898,870.00 7.44% 4,562.35 7.55% - 广发证券 1 4,071,544.00 6.19% 3,791.80 6.27% - 华创证券 1 3,861,689.46 5.87% 3,596.45 5.95% - 海通证券 2 1,374,610.98 2.09% 1,280.19 2.12% - 长江证券 2 494,290.00 0.75% 460.33 0.76% - 东吴证券 2 298,059.64 0.45% 277.59 0.46% - 太平洋证券 1 4,252,170.00 6.46% 3,109.64 5.15% - 招商证券 1 - - - - - 东北证券 2 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 国海证券 2 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 富兰克林国海中证 100指数增强型分级证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 51 页 共 52 页


申万宏源 2 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 注: 管理人对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其他相关因素后决定的。报告期内, 本基金新增太平洋证券上海交易单元 1 个,方正证券上海交易单元 1个。停止租用广发证券上海 交易单元 1个。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 国信证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 太平洋证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 富兰克林国海中证 100指数增强型分级证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 52 页 共 52 页


国海证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 中泰证券 - - - - - -


国海富兰克林基金管理有限公司 2019 年 3 月 29 日