鹏 华添利 交易 型货币 市场 基金2018 年年度
报告
2018 年 12 月 31 日
基 金 管理 人： 鹏华 基 金管 理有 限公 司
基 金 托管 人： 中国 工 商银 行股 份有 限公司
送 出 日期 ：2019 年 03 月 28 日 鹏华 添利 货币2018 年年 度报 告
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§1 重 要 提示 及目 录
1.1 重要 提示
基金管理 人的董事 会、 董事保证 本报告所 载资料不 存在虚假记 载、 误 导性陈 述或重大 遗漏，
并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二 以
上独立董事 签字同意 ，并由董 事长签发 。
基金托 管人中国 工商银行 股份有限 公司根据 本基 金合同规定 ，于 2019 年 3 月 27 日复核 了本
报告中的财务指标、净值 表现、利润分配 情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复 核
内容不存在 虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 。
基金管 理人承诺 以诚实信 用、 勤勉尽责 的原则管 理和运用基 金资产 ， 但不 保证基金 一定盈利 。
基金的过往业绩并 不代表其未来表现 。投资有风 险，投资者在作出投资决 策前应仔细阅读 本
基金的招募 说明书及 其更新。
普华永 道中天会 计师事务 所 （特殊普 通合伙） 注 册会计师对 本基金出 具了 “标准无 保留意 见”
的审计报告 。
本报告 期自 2018 年1 月1 日起至 12 月 31 日止 。
鹏华 添利 货币2018 年年 度报 告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ........................................................................................................................ 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2 目录.................................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和 基金托管 人 .............................................................................................................. 6
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润 分配情况 ........................................................................ 7
3.1 主要会计数据 和财务指 标 .............................................................................................................. 7
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 8
3.3 其他指标 ........................................................................................................................................ 11
3.4 过去三年基金 的利润分 配情况 .................................................................................................... 11
§4 管理人报告 ............................................................................................................................. 12
4.1 基金管理人及 基金经理 情况 ........................................................................................................ 12
4.2 管理人对报告 期内本基 金运作遵 规守信情 况的说 明 ................................................................ 13
4.3 管理人对报告 期内公平 交易情况 的专项说 明 ............................................................................ 13
4.4 管理人对报告 期内基金 的投资策 略和业绩 表现的 说明 ............................................................ 15
4.5 管理人对宏观 经济、证 券市 场及 行业走势 的简要 展望 ............................................................ 15
4.6 管理人内部有 关本基金 的监察稽 核工作情 况 ............................................................................ 16
4.7 管理人对报告 期内基金 估值程序 等事项的 说明 ........................................................................ 16
4.8 管理 人对报告 期内基金 利润分配 情况的说 明 ............................................................................ 17
4.9 管理人对会计 师事务所 出具非标 准审计报 告所涉 相关事项的 说明 ........................................ 17
4.10 报告期内管理人 对本基金 持有人数 或基金资 产净 值预警情形 的说明 .................................. 17
§5 托管人报告 ............................................................................................................................. 17
5.1 报告期内本基 金托管人 遵规守信 情况声明 ................................................................................ 17
5.2 托管人对报告 期内本基 金投资运 作遵规守 信、净 值计算、利 润分配等 情况的说 明 ............ 17
5.3 托管人对本年 度报告中 财务信息 等内容的 真实、 准确和完整 发表意见 ................................ 17
§6 审计报告 ................................................................................................................................. 18
6.1 审计报告基本 信息 ........................................................................................................................ 18
6.2 审计报告的基 本内容 .................................................................................................................... 18
§7 年度财务报表.......................................................................................................................... 19
7.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 19
7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 21
7.3 所有者权益（ 基金净值 ）变动表 ................................................................................................ 22
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 23
§8 投资组合报告.......................................................................................................................... 49 鹏华 添利 货币2018 年年 度报 告
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8.1 期末基金资产 组合情况 ................................................................................................................ 49
8.2 债券回购融资 情况 ........................................................................................................................ 49
8.3 基金投资组合 平均剩余 期限 ........................................................................................................ 50
8.4 期末按债券品 种分类的 债券投资 组合 ........................................................................................ 50
8.5 期末按摊余成 本占基金 资产净值 比例大小 排名的 前十名债券 投资明细 ................................ 51
8.6 “影子定价” 与“摊余 成本法” 确定的基 金资产 净值的偏离 ................................................ 51
8.7 期末按公允价 值占基金 资产净值 比例大小 排名的 所有 资产支 持证券投 资明细 .................... 51
8.8 投资组合报告 附注 ........................................................................................................................ 52
§9 基金份额持有人信息............................................................................................................... 54
9.1 期末基金份额 持有人户 数及持有 人结构 .................................................................................... 54
9.2 期末上市基金 前十名持 有人 ........................................................................................................ 54
9.3 期末货币市场 基金前十 名份额持 有人情况 ................................................................................ 55
9.4 期末基金管理 人的从业 人员持有 本基金的 情况 ........................................................................ 55
9.5 期末基金管理 人的从业 人员持有 本开放式 基金份 额总量区间 情况 ........................................ 55
§10 开放式基金份额变动 ............................................................................................................. 56
§11 重大事件揭示 ........................................................................................................................ 56
11.1 基金份额持有人 大会决议 .......................................................................................................... 56
11.2 基金管理人、基 金托管人 的专门基 金托管部 门的 重大人事变 动 .......................................... 56
11.3 涉及基金管理人 、基金财 产、基金 托管业务 的诉 讼 .............................................................. 56
11.4 基金投资策略的 改变 .................................................................................................................. 57
11.5 为基金进行审计 的会计师 事务所情 况 ...................................................................................... 57
11.6 管理人、托管人 及其高级 管理人员 受稽查或 处罚 等情况 ...................................................... 57
11.7 基金租用证券公 司交易单 元的有关 情况 .................................................................................. 57
11.8 偏离度绝对值超 过 0.5% 的情况 ................................................................................................. 58
11.9 其他重大事件 .............................................................................................................................. 58
§12 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 59
12.1 报告期内单一投 资者持有 基金份额 比例达到 或超 过 20% 的情况 .......................................... 59
12.2 影响投资者决策 的其他重 要信息 .............................................................................................. 59
§13 备查文件目录 ........................................................................................................................ 60
13.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 60
13.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 60
13.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 60
鹏华 添利 货币2018 年年 度报 告
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§2 基 金 简介
2.1 基金 基本情况
基金名称
鹏华添利交 易型货币 市场基金
基金简称
鹏华添利货 币
基金主代码
002318
基金运作方 式
交易型开放 式
基金合同生 效日
2016 年1 月29 日
基金管理人
鹏华基金管 理有限公 司
基金托管人
中国工商银 行股份有 限公司
报告期末基 金份
额总额
57,494,477.64 份
基金合同存 续期
不定期
基金份额上 市的
证券交易所
上海证券交 易所
上市日期
2016 年2 月22 日
下属分级基 金的基
金简称
鹏华添利 A
鹏华添利 B
下属分级基 金的场
内简称
-
鹏华添利
下属分级基 金的交
易代码
002318
511820
报告期末下 属分级
基金的份额 总额
52,074,569.32 份
5,419,908.32 份
2.2
基金 产品说明
投资目标
在严格控制 风险和保 持流动性 的基础上 ，力争获 得超 越业绩比较 基
准的投资收 益率。
投资策略
本基金将综 合宏观经 济运行状 况，货币 政策、财 政政 策等政府宏 观
经济状况及 政策，分 析资本市 场资金供 给状况的 变动 趋势，预测 市
场利率水平 变动趋势 。在此基 础上，综 合考虑各 类投 资品种的流 动
性、收益性 以及信用 风险状况 ，进行积 极的投资 组合 管理。 1、久
期策略 结合 宏观经济 运行态势 及利率预 测分析， 本基 金将动态确 定
并调整基金 组合平均 剩余期限 。预测利 率将进入 下降 通道时，适 当鹏华 添利 货币2018 年年 度报 告
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延长投资品 种的平均 期限；预 测市场利 率将进入 上升 通道时，适 当
缩短投资品 种的平均 期限。 2、 类属配置 策略 在 保证 流动性的前 提
下，根据各 类货币市 场工具的 市场规模 、信用等 级、 流动性、市 场
供求、票息 及付息频 率等确定 不同类别 资产的具 体配 置比例。 3 、
套利策略 本 基金根据 对货币市 场变动趋 势、 各市 场和 品种之间的 风
险收益差异 的充分研 究和论证， 适当进行 跨市场 或跨 品种套利操 作，
力争提高资 产收益率 ，具体策 略包括跨 市场套利 和跨 期限套利等 。
4、现金管理 策略 本 基金作为 现金管理 工具，具 有较 高的流动性 要
求，本基金 将根据对 市场资金 面分析以 及对申购 赎回 变化的动态 预
测，通过回 购的滚动 操作和债 券品种的 期限结构 搭配 ，动态调整 并
有效分配基 金的现金 流， 在保持 充分流动 性的基 础上 争取较高收 益。
5、资产支持 证券的投 资策略 本基金将 综合运用 战略 资产配置和 战
术资产配置 进行资产 支持证券 的投资组 合管理， 并根 据信用风险 、
利率风险和 流 动性风 险变化积 极调整投 资策略， 严格 遵守法律法 规
和基金合同 的约定， 在保证本 金安全和 基金资产 流动 性的基础上 获
得稳定收益 。
业绩比较基 准
活期存款利 率（税后） 。
风险收益特 征
本基金为货 币市场基 金，属于 证券投资 基金中的 低风 险品种，其 预
期收益和预 期风险均 低于债券 型基金、 混合型基 金及 股票型基金 。
注: 无。
2.3
基金 管理人和基 金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
鹏华基金管 理有限公 司 中国工商银 行股份有 限公司
信息披露
负责人
姓名
张戈 郭明
联系电话
0755-82825720 010-66105798
电子邮箱
zhangge@phfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电 话
4006788999 95588
传真
0755-82021126 010-66105799
注册地址
深圳市福田 区福华三 路 168 号深
圳国际商会 中心第 43 楼
北京市西城 区复兴门 内大街 55
号
办公地址
深圳市福田 区福华三 路 168 号深
圳国际商会 中心第 43 楼
北京市西城 区复兴门 内大街 55
号
邮政编码
518048 100140
法定代表人
何如 易会满
2.4 信息 披露方式
本基金选定 的信息披 露报纸名 称
《中国证券 报》
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网
址
http://www.phfund.com
基金年度报 告备置地 点
深圳市福田 区福华三 路 168 号 深圳国际 商会中心 第
43 层鹏华基 金管理有 限公司
2.5 其他 相关资料
项目
名称
办公地址
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会计师事务 所
普华永道中 天会计师 事务所
(特殊普通合 伙)
上海市湖滨 路 202 号 领展企业 广场 2 座 普华永
道中心 11 楼
注册登记机 构
鹏华基金管 理有限公 司
深圳市福田 区福华三 路 168 号 深圳国际 商会中
心第 43 层
注册登记机构
(鹏华添利 B)
中国证券登 记结算有 限责任公
司
北京市西城 区太平桥 大街 17 号
§3 主 要 财务 指标 、基 金 净值 表现 及利 润分配 情 况
3.1 主要 会计数据和财 务指标
金额单位： 人民币元
3.1.
1 期
间数
据和
指标
2018 年
2017 年
2016 年01 月 29 日（ 基金合
同生效日）-2016 年 12 月 31
日
鹏华添利 A
鹏华添利 B
鹏华添利 A
鹏华添利 B
鹏华添利 A
鹏华添利 B
本期
已实
现收
益
2,647,622.2
5
36,644,508.
90
5,584,325.8
0
75,663,561.
11
7,230,126.0
8
206,770,919
.57
本期
利润
2,647,622.2
5
36,644,508.
90
5,584,325.8
0
75,663,561.
11
7,230,126.0
8
206,770,919
.57
本期
净值
收益
率
3.4205%
3.4205%
3.6678%
3.6678%
2.2737%
2.2737%
3.1.
2 期
末数
据和
指标
2018 年末
2017 年末
2016 年末
期末
基金
52,074,569. 541,990,832 29,831,990. 998,975,526 625,792,440 5,386,565,2鹏华 添利 货币2018 年年 度报 告
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资产
净值
32
.24
06
.34
.84
18.72
期末
基金
份额
净值
1.0000
1.0000
1.0000
100.0000
1.0000
100.0000
3.1.
3 累
计期
末指
标
2018 年末
2017 年末
2016 年末
累计
净值
收益
率
9.6515%
9.6515%
6.0249%
6.0249%
2.2737%
2.2737%
注: （1）本期已实现收益 指基金本期利息收 入、投资 收益、其他收入（不含 公允价值变动收益 ）
扣除相关费 用后的余 额，本期 利润为本 期已实现 收益 加上本期公 允价值变 动收益。
由于货币市场基金采用摊 余成本法核算， 因此，公允 价值变动收益为零，本期 已实现收益和本 期
利润的金额 相等；
（2 ） 所述 基金业绩 指标不包 括持有人 认购或交 易基金 的各项费用 （例如 ， 开放式 基金的 转换费等） ，
计入费用后 实际收益 水平要低 于所列数 字。
（3 ） 期 末可供分 配利润 ， 采用 期末资产 负债表中 未分 配利润期末 余额和未 分配利润 中已实现 部分
的期末余额 的孰低数 。
表中的 “ 期末” 均 指报 告 期最后一 日， 即 12 月 31 日 ， 无论该 日是否为 开放日或 交易所的 交易日。
（4 ）基金收 益分配按 日结转份 额。
（5 ） 本基金基 金合同于2016 年 1 月 29 日 生效， 至 2016 年 12 月31 日未 满一年， 故 2016 年的 数
据和指标为 非完整会 计年度数 据。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金 份额净值收益 率及其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较
鹏华添利 A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③
②－④
鹏华 添利 货币2018 年年 度报 告
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过去三个
月
0.6728%
0.0011%
0.0882%
0.0000%
0.5846%
0.0011%
过去六个
月
1.4433%
0.0014%
0.1764%
0.0000%
1.2669%
0.0014%
过去一年 3.4205%
0.0021%
0.3500%
0.0000%
3.0705%
0.0021%
自基金成
立起至今
9.6515%
0.0022%
1.0241%
0.0000%
8.6274%
0.0022%
鹏华添利 B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基 准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③
②－④
过去三个
月
0.6728%
0.0011%
0.0882%
0.0000%
0.5846%
0.0011%
过去六个
月
1.4433%
0.0014%
0.1764%
0.0000%
1.2669%
0.0014%
过去一年 3.4205%
0.0021%
0.3500%
0.0000%
3.0705%
0.0021%
自基金成
立起至今
9.6515%
0.0022%
1.0241%
0.0000%
8.6274%
0.0022%
注: 业绩比较 基准=活 期存款税 后利率
3.2.2 自基 金合同生效以 来基金份额 累计净值收 益率变动 及其与同期业 绩比较基准
收益 率变动的比较
鹏华 添利 货币2018 年年 度报 告
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注:1、本基 金基金合 同于 2016 年1 月 29 日生效 。
2 、截至 建仓期结 束，本基 金的各项 投资比 例已 达到基金合 同中规定 的各项比 例。
3.2.3 自基 金合同生效以 来基金每年 净值收益率 及其与同 期业绩比较基 准收益率的
比较
鹏华 添利 货币2018 年年 度报 告
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注: 合同生效 当年按照 实际存续 期计算， 不按整 个自 然年度进行 折算。
3.3 其他 指标
注: 无。
3.4 过去 三年基金的利 润分配情况
单位：元
鹏华添利A
年度
已按再投资 形式
转实收基金
直接通过应 付
赎回款转出 金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2018 年 2,637,673.24 - 9,949.01 2,647,622.25 -
2017 年 5,658,343.41 - -74,017.61 5,584,325.80 -
2016 年 7,143,895.45 - 86,230.63 7,230,126.08 -
合计
15,439,912.10 - 22,162.03 15,462,074.13 -
鹏华添利B
年度
已按再投资 形式
转实收基金
直接通过应 付
赎回款转出 金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2018 年 36,822,820.67 - -178,311.77 36,644,508.90 -
2017 年 75,996,825.33 - -333,264.22 75,663,561.11 -
2016 年 206,028,681.68 - 742,237.89 206,770,919.57 -
合计
318,848,327.68 - 230,661.90 319,078,989.58 - 鹏华 添利 货币2018 年年 度报 告
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§4 管 理 人报 告
4.1 基金 管理人及基金 经理情况
4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验
鹏华基金管 理有限公 司成立于1998 年 12 月22 日， 业务范围包 括基金募 集、 基金 销售、 资
产管理及中国证监会许可 的其他业务。截 止本报告期 末，公司股东由国信证券 股份有限公司、 意
大利欧利盛 资本资产 管理股份 公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 、深 圳市北融 信投资发 展有限
公司组成， 公司性质 为中外合 资企业。 公司原注 册资 本 8,000 万元 人民币， 后于 2001 年 9 月完
成增 资扩股 ，增至 15,000 万 元人民币 。截至 2018 年 12 月， 公司管 理资产总 规模达 到 5,164.62
亿元， 管 理 146 只 公募基金 、10 只 全国社保 投资组合 、4 只基本 养老保险 投资组合 。 经 过 20 年投
资管理基金 ，在基金 投资、风 险控制等 方面积累 了丰 富经验。
4.1.2 基金 经理（或基金 经理小组） 及基金经理 助理简介
姓名
职务
任本基金的 基金经理 （助理）
期限
证券从业年 限
说明
任职日期
离任日期
叶朝明
本基金基
金经理
2016-01-29 - 10
叶朝明先生， 国籍中
国，工商管 理硕士，
10 年证券基金从 业
经验。 曾任职 于招商
银行总行， 从 事本外
币资金管理相关工
作；2014 年 1 月加
盟鹏华基金管理有
限公司， 从事 货币基
金管理工作， 现担任
固定收益部副总经
理、 基金 经理 。2014
年 02 月担任鹏华增
值宝货币基金基金
经理，2015 年01 月
担任鹏华安盈宝货
币基金基金经理，
2015 年07 月 担任鹏
华添利宝货币基金
基金经理，2016 年
01 月担任鹏华添利
基金基金经 理， 2017
年 05 月担任鹏华聚
财通货币基金基金
经理，2017 年06 月鹏华 添利 货币2018 年年 度报 告
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担任鹏华盈余宝货
币基金基金经理，
2017 年06 月 担任鹏
华金元宝货币基金
基金经理，2018 年
08 月担任鹏华弘 泰
混合基金基 金经理，
2018 年09 月 担任鹏
华兴鑫宝货币基金
基金经理，2018 年
09 月担任鹏华货币
基金基金经 理， 2018
年 11 月担任鹏华弘
泽混合基金基金经
理，2018 年 12 月担
任鹏华弘康混合基
金基金经理。 叶朝明
先生具备基金从业
资格。 本报告 期内本
基金基金经理未发
生变动。
注:1. 任职 日期和离 任日期均 指公司作 出决定后 正式 对外公告之 日； 担任新 成立基金 基金经理 的，
任职日期为 基金合同 生效日。
2. 证券 从业的含 义遵从行 业协会关 于从业 人员 资格管理办 法的相关 规定。
4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
报 告期内，本基金管理人 严格遵守《证券投 资基金法 》等法律法规、中国证监 会的有关规定
以及基金合同的约定，本 着诚实守信、勤 勉尽责的原 则管理和运作基金资产， 在严格控制风险 的
基础上，为基金份额持有 人谋求最大利益 。本报告期 内，本基金运作合规，不 存在违反基金合 同
和损害基金 份额持有 利益的行 为。
4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4.3.1 公平 交易制度和控 制方法
根据中国证 监会 《证券投 资基金管 理公司 公平交易 制 度指导意见》 ， 公司制定 了 《鹏华基金 管
理有限公司 公平交易 管理规定》 ， 将公 司所管理 的封 闭式基金 、 开放式 基金、 社保组合 、 特定 客户
资产管理组合等不同资产 组合的授权、研 究分析、投 资决策、交易执行、业绩 评估等投资管理 活
动均纳入公平交易管理， 在业务流程和岗 位职责中制 定公平交易的控制规则和 控制活动，建立 对
公平交易的 执行、 监督 及审核流 程， 严禁在 不同投资 组合之间进 行利益输 送。 在投资 研究环节：1 、
公司使用唯 一的研究 报告发布 平台 “研究 报告管理 平 台” ， 确保各投 资组合在 获得投资 信息、 研究鹏华 添利 货币2018 年年 度报 告
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支持、 投 资建议和 实施投资 决策方面 享有公 平的机会 ；2、 公司严格 按照 《股票库 管理规定》 、 《 信
用债券投资 与风险控 制管理规 定》 ， 执行股票 及信用产 品出入库及 日常维护 工作 ， 确保相 关证券入
库以内容严 谨、 观 点明确的 研究报告 作为依据 ；3、 在 公司股票库 基础上 ， 各涉及 股票投资 的资产
组合根据各 自的投资 目标 、 投资风 格、 投 资范围 和防 范关联交易 的原则分 别建立资 产组合股 票库，
基金经理在 股票库基 础上根据 投资授权 以及基金 合同 择股方式构 建具体的 投资组合 ；4 、 严格 执行
投资授权制度，明确投资 决策委员会、分 管投资副总 裁、基金经理等各主体的 职责和权限划分 ，
合理确定 基 金经理的 投资权限 ，超过投 资权限 的操 作，应严格 履行审批 程序。在 交易执行 环节：
1、 所有 公司管理 的资产组 合的交易 必须通过 集中交易 室完成， 集中交易 室负责 建立和 执 行交易分
配制度， 确保各投资组 合享有公平的交易 执行机会 ；2、针对交易所公开竞 价交易，集中交易 室
应严格启用 恒生交易 系统中的 公平交易 程序， 交 易系 统则自动启 用公平交 易功能， 由系统按 照 “未
委托数量 ” 的比 例对不同 资产组合 进行委托 量的公平 分配； 如 果相关基 金经理 坚持以不 同的价格
进行交易， 且 当前市场 价格不 能同时满 足多个资 产组 合的指令价 格要求时， 交易系 统自动按 照 “价
格优先” 原则 进行委托； 当 市场价格 同时满 足多个资 产组合的指 令价格要 求时， 则交易 系统自 动
按照 “同一指 令价格下 的公平交 易” 模式， 进行公平 委托和交易 量分配；3、 银行 间市 场交易、 交
易所大宗交易等非集中竞 价交易需依据公 司《股票投 资交易流程》和《固定收 益投资管理流程 》
的规定执行；银行间市场 交易、交易所大 宗交易等以 公司名义进行的交易，各 投资组合经理应 在
交易前独立确定各投资组 合的交易价格和 数量，公司 按照价格优先、比例分配 的原则对交易结 果
进行分配 ；4、 新股 、 新债申 购及非公 开定向增 发交易 需依据公司 《新股 申购流程 》 、 《 固定收益 投
资管理流程 》 和 《非公开 定向增发 流程》 的规定执 行 ， 对新股 和新债申 购方案和 分配过程 进行审
核和监控 。 在交易 监控 、 分析与 评估环节 ：1 、 为加 强 对日常投资 交易行为 的监控 和 管理， 杜绝利
益输送、不公平交易等违 规交易行为，防 范日常交易 风险，公司明确了关注类 交易的界定及对 应
的监控和评估措施机制； 所监控的交易包 括但不限于 ：交易所公开竞价交易中 同日同向交易的 交
易时机和交易价差、不同 投资组合临近交 易日的同向 交易和反向交易的交易时 机和交易价差、 关
联交易、 债券交易 收益率偏 离度 、 成交量 和成交价 格 异常、 银 行间债券 交易对手 交易等 ；2 、 将公
平交易作为投资组合业绩 归因分析和交易 绩效评价的 重要关注内容，发现的异 常情况由投资监 察
员进行分析；3、监察稽 核部分别于每季度 和每年度 编写《公平交易执行情 况检查报告 》 ，内容 包
括关注类交 易监控执 行情况 、 不同 投资组合 的整体收 益率差异分 析和同向 交易价差 分析； 《公平交
易执行情况 检查报告 》需经公 司基金经 理、督察 长和 总经理签署 。
4.3.2 公平 交易制度的执 行情况
报告期内，本基金管理人 严格执行公平交易 制度，确 保不同投资组合在研究、 交易、分配等鹏华 添利 货币2018 年年 度报 告
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各环节得到公平对待。同 时，根据《证券 投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》的要求， 公
司对所管理组合的不同时 间窗的同向交易 进行了价差 专项分析，未发现存在违 反公平交易原则 的
现象。
4.3.3 异常 交易行为的专 项说明
报告期内， 本基金未 发生违法 违规且对 基金财产 造成 损 失的异常 交易行为 。
本报告期内未发生 基金管理人管理的 所有投资组 合参与的交易所公开竞价 同日反向交易成 交
较少的单边 交易量超 过该证券 当日成交 量的 5%的 情况 。
4.4 管理 人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说 明
4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
2018 年以来 ， 国内需 求持续疲 弱， 中美 贸易争端 增加 外部不确定 性， 经济 基本面下 行压力加
大。PPI 同比增 速整体延 续回落趋 势，CPI 同 比处于 较低水平， 整体通胀 风险可控 。美联储 2018
年加息 4 次，人民币 小幅贬值 ，外汇占 款稍有下 降。 金融监管的 重点从去 杠杆转向 稳杠杆， 非标
融资萎缩拖 累社融增 速，货币 政策传导 机制仍待 疏通 。
货币政 策保持稳 健， 取向 以国内经 济为主，2018 年进行 4 次 定向降准 ， 流动性 由合理中 性转
变为合理充 裕， 货 币市场利 率下行明 显。2018 年银 行 间 7 天回购 利率全年 均值为 3.02%，比 2017
年下降 33BP 。 债 券市场上 涨明显 ， 债券 收益率大 幅下 行， 其 中短端收 益率下降 更为显著 ， 收 益率
曲线变陡。1 年期国 开债收益 率下行 193BP ，1 年期AA+短融收益 率则下 行 168BP。
2018 年 ， 本基 金保持较 为中性的 组合剩余 期限 ， 在类属配置 上以存款 、 同业 存单类资 产为主，
把握年末等资金 紧张时期 ，配置收益率较 高的短期资 产，在保证组合良好流动 性的基础上，提 高
了组合整体 收益。
4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现
2018 年本基 金的净值 增长率 为 3.4205% ，同期业 绩基 准增长率为 0.3500% 。
4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望
展望 2019 年 ， 我们 预计基建 大幅反弹 概率较小 、 地产 调控难以全 面放松 ， 出口压 力回升 ， 消
费增速仍显 疲软， 经济增速 可能进一 步下行 。 通胀方 面，CPI 同 比增速相 对平稳 ，PPI 同 比维持低
位，整体压力有限。货币 政策将更加注重 内部均衡， 兼顾外部均衡。美联储加 息对美国经济的 影
响逐渐显现，后续加息进 程可能放缓或者 提前结束， 对国内货币政策掣肘减弱 。在经济下行的 背
景下，预计货币条件将相 对宽松，货币市 场利率持续 维持低位。季末年末等时 点银行间流动性 分
层现象仍然 存在，资 金利率可 能出现小 幅波动。
基于以 上分析， 本组 合在 2019 年将继 续保持稳 健 的投资风格， 始 终将风险 管理放在 首位， 维鹏华 添利 货币2018 年年 度报 告
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持灵活的剩余期限，确保 组合的安全性和 流动性。同 时我们将密切关注各类资 产价格走势，捕 捉
市场机会， 在尽力保 证组合安 全的前提 下力争提 高组 合的收益回 报。
4.6 管理 人内部有关本 基金的监察 稽核工作情 况
本报告期内 ，基金管 理人继续 完善内部 控制、提 升风 险管理水平, 着重开展 了以下各 项工作 ：
1 、继续 完善内部 控制体系
公司根据法律法规 、监管要求及业务 发展需求， 不断优化现有的标准化业 务流程体系，强 调
业务流程服务于加强风险 防范和提升运营 效率，通过 信息技术手段持续提升业 务操作的系统化 程
度，并不断 优化。
2 、持续 改进投资 监控的方 法与手段 ，保证 基金 投资业务的 合法合规 性
报告期内，在投资 日常合规监控工作 方面，公司 根据法律法规和产品特点 进一步完善了投 资
监控系统以提升投资监控 效率；在实现交 易价差分析 、银行间交易分析、研究 报告检查等 专项 检
查工作定期化、日常化的 基础上，公司加 强了内幕交 易风险的检查和防范，多 次开展有关内幕 交
易的合规培 训，进一 步强化全 体投研人 员对内幕 交易 行为和结果 的认识。
3 、规范 基金销售 业务，保 证基金销 售业务 的合 法合规性
报告期内，在基金 募集和持续营销活 动中，公司 严格规范基金销售业务， 按照《证券投资 基
金销售管理办法》及相关 法规规定审查宣 传推介材料 ，逐步落实反洗钱法律法 规各项要求，并 督
促销售部门 做好投资 者教育工 作，本报 告期内没 有出 现主动违规 行为。
4 、开展 以风险为 导向的内 部稽核
报告期内，监察稽 核部开展了对 市场 营销管理、 财务费用管理、反洗钱业 务、子公司管理 和
公司日常运作的定期监察 稽核与专项监察 稽核。监察 稽核人员开展了以风险为 导向的内部稽核 ，
通过稽核发现，提高了公 司标准化操作流 程手册的执 行效力，优化了标准化操 作流程手册。报 告
期内，公司 未发生重 大风险事 件。
4.7 管理 人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
1. 有关参与 估值流程 各方及人 员的职责 分工、专 业胜 任能力和相 关工作经 历的描述 ：
基金的 估值由基 金会计负 责， 基金会计 对公司所 管理的基金 以基金为 会计核算 主体 ， 独立建
账、 独立 核算 ， 保证不 同基金之 间在名册 登记 、 账户 设 置、 资 金划拨 、 账簿 记录等方 面相互独 立。
基金会计核算独立于公司 会计核算。基金 会计核算采 用专用的财务核算软件系 统进行基金核算 及
帐务处理；每日按时接收 成交数据及权益 数据，进行 基金估值。基金会计核算 采用基金管理公 司
与托管银行双人同步独立 核算、相互核对 的方式，每 日就基金的会计核算、基 金估值等与托管 银
行进行核对；每日估值结 果必须与托管行 核对一致后 才能对外公告。基金会计 除设有专职基金 会鹏华 添利 货币2018 年年 度报 告
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计核算岗外，还设有基金 会计复核岗位， 负责基金会 计核算的日常事后复核工 作，确保基金净 值
核算无误。
配备的 基金会计 具备会计 资格和基 金从业 资格， 在基金核算 与估值方 面掌握了 丰富的知 识和
经验，熟悉 及了解基 金估值法 规、政策 和方法。
2. 基金 经理参与 或决定估 值的程度 ：
基金经 理不参与 或决定基 金日常估 值。
3. 本公 司参与估 值流程各 方之间不 存在任何 重大 利益冲突。
4. 定价 服务机构 按照商业 合同约定 提供定价 服务 。
4.8 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
本基金在本 报告期累 计分配收益 39,292,131.15 元， 利润分配金 额、方式 等符合相 关法规和
本基金基金 合同的规 定。
4.9 管理 人对会计师事 务所出具非 标准审计报 告所涉相 关事项的说明
无。
4.10 报告 期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值 预警情形的说 明
无。
§5 托 管 人报 告
5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
本报告期内，本基金托管 人在对鹏华添利交 易型货币 市场基金的托管过程中， 严格遵守《证
券投资基金 法》 、 《 货币市 场基金信 息披露特 别规定 》 及其他有关 法律法规 和基金合 同的有关 规定，
不存在任何 损害基金 份额持有 人利益的 行为，完 全尽 职尽责地履 行了基金 托管人应 尽的义务 。
5.2 托管 人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、 净值 计算、 利润 分配等情况 的说明
本报告期内，鹏华添利交 易型货币市场基金 的管理人 ——鹏华基金管理有限公 司在鹏华添利
交易型货币 市场基金 的投资运 作、每万 份基金净 收益 和 7 日年化收益率、 基金利润 分配、基 金费
用开支等问题上，严格 遵循《证券投资基 金法》 、 《货 币市场基金信息披露特 别规定》等有关法 律
法规。
5.3 托管 人对本年度报 告中财务信 息等内容的 真实、准 确和完整发表 意见
本托管人依法对鹏华基金 管理有限公司编制 和披露的 鹏华添利交易型货币市场 基金本年度报
告中财务指 标、 利 润分配情 况、 财 务会计报 告、 投 资 组合报告等 内容进行 了核查 ， 以上内 容真实、
准确和完整 。 鹏华 添利 货币2018 年年 度报 告
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§6 审 计 报告
6.1 审计 报告基本信息
财务报表是 否经过审 计
是
审计意见类 型
标准无保留 意见
审计报告编 号
普华永道中 天审字(2019) 第23015 号
6.2 审计 报告的基本内 容
审计报告标 题
审计报告
审计报告收 件人
鹏华添利交 易型货币 市场基金 全体基金 份额持有 人
审计意见
(一)我们审 计的内容
我们审计了 鹏华添利 交易型货 币市场基 金(以下 简称 “ 鹏华添
利货币基金 ”)的财务 报表，包 括 2018 年 12 月 31 日 的资产
负债表，2018 年 度的利润 表和所有 者权益( 基金净值) 变动表
以及财务报 表附注。
(二)我们的 意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业 会计准
则和在财务报表附注中所列 示 的 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会
(以下简称 “中 国证监会 ”)、 中国证 券投资 基金业协 会(以下
简称 “中国 基金业协 会”) 发布的有 关规定及 允许的基 金行业
实务操作编 制，公允 反映了鹏 华添利货 币基金 2018 年 12 月
31 日的财务状 况以及 2018 年度的 经营成果 和基金净 值变动
情况。
形成审计意 见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计 工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部 分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们 获取的
审计证据是 充分、适 当的，为 发表审计 意见提供 了基 础。
按照中国注册会计师职业道德 守则，我们独立于鹏华 添利货
币基金，并 履行了职 业道德方 面的其他 责任。
强调事项
无
其他事项
无
其他信息
无
管理层和治理层对财务报表的责
任
鹏华添利货币基金的基金管理人鹏华基金 管理有限 公司( 以
下简称 “基 金管理人 ”)管 理层负责 按照企业 会计准则 和中国
证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基 金行业
实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计 、执行
和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞 弊或错
误导致的重 大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估鹏华 添利货
币基金的持续经营能力，披露与持续经营 相关的事 项( 如适
用)， 并运 用持续经 营假设 ， 除非基 金管理人 管理层计 划清算
鹏华添利货 币基金、 终止运营 或别无其 他现实的 选择 。
基金管理人治理层负责监督鹏华添利货币基金的财务 报告过
程。 鹏华 添利 货币2018 年年 度报 告
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注册会计师对财务报表审计的责
任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或 错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的 审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审 计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可 能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来 可能影
响财务报表使用者依 据财务报表作出的经济决策，则 通常认
为错报是重 大的。
在按照审计 准则执行 审计工作 的过程中 ， 我 们运用职 业判断，
并保持职业 怀疑。同 时，我们 也执行以 下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重 大错报
风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取 充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞 弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部 控制之
上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未 能发现
由于错误导 致的重大 错报的风 险。
(二) 了解 与审计相 关的内部 控制， 以设计 恰当的审 计程序，
但目的并 非 对内部控 制的有效 性发表意 见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性 和作出
会计估计及 相关披露 的合理性 。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当 性得出
结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对鹏 华添利
货币基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是 否存在
重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在 重大不
确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使 用者注
意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应 当发表
非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获 得的信
息。然而，未来的事项或情况 可能导致鹏华添利货币 基金不
能持续经营 。
(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容( 包括 披露)，
并评价财务 报表是否 公允反映 相关交易 和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安 排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中 识别出
的值得关注 的内部控 制缺陷。
会计师事务 所的名称
普华永道中 天会计师 事务所(特 殊普通合 伙)
注册会计师 的姓名
许康玮 陈熹
会计师事务 所的地址
上海市湖滨 路 202 号 领展企业 广场 2 座 普华永道 中心11 楼
审计报告日 期
2019 年 3 月22 日
§7 年 度 财务 报表
7.1 资产 负债表
会计主体： 鹏华添利 交易型货 币市场基 金
报告截止日 ：2018 年12 月31 日
单位：人民 币元
鹏华 添利 货币2018 年年 度报 告
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资 产
附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
999,861.84 338,488,182.42
结算备付金
- 100.00
存出保证金
- -
交易性金融 资产
7.4.7.2
363,163,433.27 496,400,282.82
其中：股票 投资
- -
基金投资
- -
债券投资
348,163,433.27 496,400,282.82
资产支持证 券投资
15,000,000.00 -
贵金属投资
- -
衍生金融资 产
7.4.7.3
- -
买入返售金 融资产
7.4.7.4
229,331,104.00 209,720,314.58
应收证券清 算款
- -
应收利息
7.4.7.5
1,415,612.84 5,030,125.11
应收股利
- -
应收申购款
7,000.00 122,900.00
递延所 得税 资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- -
资产总计
594,917,011.95 1,049,761,904.93
负债和所有者权益
附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债
7.4.7.3
- -
卖出回购金 融资产款
- 19,593,850.61
应付证券清 算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人 报酬
182,769.75 295,256.98
应付托管费
54,830.94 88,577.09
应付销售服 务费
152,308.12 246,047.46
应付交易费 用
7.4.7.7
23,554.47 15,200.66
应交税费
1,323.18 -
应付利息
- 24,269.04
应付利润
252,823.93 421,186.69
递延所得税 负债
- -
其他负债
7.4.7.8
184,000.00 270,000.00
负债合计
851,610.39 20,954,388.53
所有者权益：
实收基金
7.4.7.9
594,065,401.56 1,028,807,516.40
未分配利润
7.4.7.10
- - 鹏华 添利 货币2018 年年 度报 告
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所有者权益 合计
594,065,401.56 1,028,807,516.40
负债和所有 者权益总 计
594,917,011.95 1,049,761,904.93
注: 报告截 止日 2018 年12 月31 日 ， 基金份 额总额 57,494,477.64 份 ， 其中鹏 华添利 A 基金份额
的份额总额为 52,074,569.32 份, 份 额 净 值 1.0000 元, 鹏华添利 B 基 金 份 额 的 份 额 总 额 为
5,419,908.32 份, 份 额净值 100.00 元
7.2 利润 表
会计主体： 鹏华添利 交易型货 币市场基 金
本报告期：2018 年 1 月1 日至2018 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
项 目
附注号
本期
2018 年1 月1 日至 2018
年 12 月 31 日
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日至2017
年 12 月 31 日
一、收入
48,400,113.94 97,918,162.44
1.利息收入
47,868,466.27 97,578,426.13
其中：存款 利息收入
7.4.7.11
12,778,598.81 52,764,065.03
债券利息收 入
27,437,539.16 35,055,848.25
资产支持证 券利息
收入
87,656.44 -
买入返售金 融资产
收入
7,564,671.86 9,758,512.85
其他利息收 入
- -
2.投资收益 （损失以 “-”
填列）
531,647.67 339,736.31
其中：股票 投资收益
7.4.7.12
- -
基金投资收 益
- -
债券投资收 益
7.4.7.13
531,647.67 339,736.31
资产支持证 券投资
收益
7.4.7.13.5
- -
贵金属投资 收益
7.4.7.14
- -
衍生工具收 益
7.4.7.15
- -
股利收益
7.4.7.16
- -
3.公允价值 变动收益( 损失以
“-”号填列)
7.4.7.17
- -
4.汇兑收益( 损失以 “-” 号 填
列)
-
-
5.其他收入( 损失以 “-” 号 填
列)
7.4.7.18
- -
减： 二、费 用
9,107,982.79 16,670,275.53
1．管理人报 酬
7.4.10.2.1
3,480,733.98 7,026,018.52
2．托管费
7.4.10.2.2
1,044,220.30 2,107,805.60
3．销售服务 费
7.4.10.2.3
2,900,611.70 5,855,015.52 鹏华 添利 货币2018 年年 度报 告
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4．交易费用
7.4.7.19
-200.00 350.40
5．利息支出
1,360,831.19 1,346,634.55
其中：卖 出回购金 融资产支
出
1,360,831.19 1,346,634.55
6．税金及附 加
315.56 -
7．其他费用
7.4.7.20
321,470.06 334,450.94
三、 利润总额( 亏损总额 以 “-”
号填列)
39,292,131.15 81,247,886.91
减：所得税 费用
- -
四、净利润 （净亏 损以“-”
号填列）
39,292,131.15 81,247,886.91
7.3 所有 者权益（基金 净值）变动 表
会计主体： 鹏华添利 交易型货 币市场基 金
本报告期：2018 年 1 月1 日至2018 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益 合计
一 、期初所 有者
权益 （基金净 值）
1,028,807,516.40 - 1,028,807,516.40
二 、本期经 营活
动 产生的基 金净
值 变动数（ 本期
利润）
- 39,292,131.15
39,292,131.15
三 、本期基 金份
额 交易产生 的基
金净值变动 数
（净值减少以
“-”号填列 ）
-434,742,114.84 - -434,742,114.84
其 中：1. 基 金申
购款
1,881,716,265.66 - 1,881,716,265.66
2. 基金赎
回款
-2,316,458,380.50 - -2,316,458,380.50
四 、本期向 基金
份 额持有人 分配
利 润产生的 基金
净 值变动（ 净值
减少以 “-” 号 填
列）
- -39,292,131.15 -39,292,131.15
五 、期末所 有者
权益 （基金净 值）
594,065,401.56 - 594,065,401.56 鹏华 添利 货币2018 年年 度报 告
第 23 页 共60 页
项目
上年度可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益 合计
一 、期初所 有者
权益 （基金净 值）
6,012,357,659.56 - 6,012,357,659.56
二 、本期经 营活
动 产生的基 金净
值 变动数（ 本期
利润）
- 81,247,886.91
81,247,886.91
三 、本期基 金份
额 交易产生 的基
金净值变动 数
（净值减少以
“-”号填列 ）
-4,983,550,143.16 - -4,983,550,143.16
其 中：1. 基 金申
购款
6,696,326,149.76 - 6,696,326,149.76
2. 基金赎
回款
-11,679,876,292.92 - -11,679,876,292.92
四 、本期向 基金
份 额持有人 分配
利 润产生的 基金
净 值变动（ 净值
减少以 “-” 号 填
列）
- -81,247,886.91 -81,247,886.91
五 、期末所 有者
权益 （基金净 值）
1,028,807,516.40 - 1,028,807,516.40
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 7.1 至7.4 财务 报表由下 列负责人 签署：
邓召明
苏波
郝文高
基金管理人 负责人
主管会计工 作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表 附注
7.4.1 基金 基本情况
鹏华添利交 易型货币 市场基金( 以下简称 “本基 金” ) 经 中国证券监 督管理委 员会( 以下 简称 “ 中
国证监会”) 证监许可[2015]3046 号 《 关于准予 鹏华 添利交易型 货币市场 基金注册 的批复》 准予，
由鹏华基金管理有限公司 依照《中华人民 共和国证券 投资基金法》和《鹏华添 利交易型货币市 场
基金基金合同》负责公开 募集。本基金为 契约型开放 式基金，存续期限不定， 首次设立募集不 包
括认购资金 利息共募 集 1,440,484,999.24 元， 业经 普华永道中 天会计师 事务所（ 特殊普通 合伙）
普华永道中 天验字(2016) 第105 号验资 报告予以 验证 。 经向中 国证监会 备案， 《鹏华 添利交易 型货鹏华 添利 货币2018 年年 度报 告
第 24 页 共60 页
币 市 场 基 金 基 金 合 同 》 于 2016 年 1 月 29 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
1,440,648,154.89 份 基金份额,其中认 购资金利 息折 合 163,155.65 份基金 份额。 本 基金的基 金管
理人为鹏华 基金管理 有限公司 ，基金托 管人为中 国工 商银行股份 有限公司 。
本基金设 A 类和B 类 两类基金 份额，A 类为场外 基金 份额，B 类为 场内基金 份额。A 类基金份 额的
登记业务由本公司办理；B 类基金份额的 登记业务由 中国证券登记结算有限责 任公司办理。两 类
基金 份额单独设置基金代 码，并分别公布 每万份基金 净收益、7 日年化收益率 和运作期年化收 益
率。A 类基金份 额的申 购、赎回 净值为每 份人民币 1.00 元，B 类基金 份额的申 购、赎回 净值为每
份人民币 100.00 元。
根据《鹏华添利交易型货 币市场基金基金 合同》和《 鹏华添利交易型货币市场 基金招募说明书 》
的有关规定 ，本基金 的基金管 理人鹏华 基金管理 有限 公司确定基 金合同生 效日， 即 2016 年 1 月
29 日 为 本 基 金 B 类 基 金 份 额 的 份 额 折 算 日 。 当 日 折 算 前 本 基 金 B 类 基 金 份 额 总 额 为
1,005,302,000.00 份， 本基金的 基金管 理人鹏华 基金 管理有限公 司 按照 100 ：1 的比例对 B 类基
金份额持有 人认购的 基金份额 进行了折 算，并由 B 类 基金份额的 登记机构 中国证券 登记结算 有限
责任公司于 2016 年1 月29 日 进行了变 更登记。
经 上 海 证 券 交 易 所( 以 下 简 称 “ 上 交 所 ”) 上 证 自 律 监 管 决 定 书[2016]29 号 核 准 ， 本 基 金
10,053,020.00 基金 份额于 2016 年2 月22 日在 上交 所挂牌交易 。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 和《鹏华添 利交易型货币市场基金基 金合同》的有关 规
定， 本基 金的投资 范围为法 律法规允 许投资的 金融工 具， 包括 现金， 通 知存款 ， 短期 融资券(包括
超 级短 期融资 券) ，一 年以内( 含 一年) 的银 行定 期存款 、大 额存单 等银 行存款 ，剩 余期限 在 397
天以内(含 397 天) 的 债券、中 期票据以 及资产支 持证 券，期限在 一年以内( 含一年) 的债券回 购和
中央银行票据以及中国证 监会、中国人民 银行认可的 其他具有良好流动性的货 币市场工具。根 据
基金管理 人 2016 年 8 月 27 日 发布的《 鹏华基金 管理 有限公司关 于旗下部 分货币市 场基金修 改基
金合同和托 管协议的 公告》 及修改 后的 《鹏华 添利交 易型货币市 场基金基 金合同》 ， 本 基金的投 资
范围修改为 ：本基金 投资于法 律法规允 许投资的 金融 工具，包括 现金，期 限在 1 年以内( 含 1 年)
的银行存款 、债券回 购、中央 银行票据 、同业存 单， 剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债 券、
非金融企业债务融资工具 、资产支持证券 以及中国证 监会、中国人民银行认可 的其他具有良好 流
动性的货币 市场工具 。本基金 的业绩比 较基准为 活期 存款利率(税后)。
本财务报表 由本基金 的基金管 理人鹏华 基金管理 有限 公司于本基 金的审计 报告日批 准报出。
7.4.2 会计 报表的编制基 础
本基金的财 务报表按 照财政部 于 2006 年 2 月 15 日及 以后期间颁 布的《企 业会计准 则－基本鹏华 添利 货币2018 年年 度报 告
第 25 页 共60 页
准则》 、 各项具体 会计准则 及相关规 定(以下 合称 “ 企 业会计准则 ”) 、 中国证 监会颁布 的 《 证券投
资基 金信息 披露 XBRL 模板第3 号<年度 报告和半 年度 报告>》 、 中国 证券投资 基金业协 会(以下 简称
“中国基金 业协会”)颁 布的 《证券投 资基金 会计核算 业务指引》 、 《鹏 华添利交 易型货币 市场基 金
基金合同》和在财务报表 附注中所列示的 中国证监会 、中国基金业协会发布的 有关规定及允许 的
基金行业实 务操作编 制。
本财务 报表以持 续经营为 基础编制 。
7.4.3 遵循 企业会计准则 及其他有关 规定的声明
本基金 2018 年度财务 报表符合 企业会计 准则的 要求 ， 真实、 完整 地反映 了本基金 2018 年12
月31 日的财 务状况以 及 2018 年度的经 营成果和 基金 净值变动情 况等有关 信息。
7.4.4 重要 会计政策和会 计估计
7.4.4.1 会计 年度
本基金会计 年度为公 历 1 月 1 日起至 12 月31 日 止。
7.4.4.2 记账 本位币
本基金的记 账本位币 为人民币 。
7.4.4.3 金融 资产和金融负 债的分类
(1) 金融资 产的分类
金融资产于初始确认时分 类为：以公允价 值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产、应收款项 、
可供出售金融资产及持有 至到期投资。金 融资产的分 类取决于本基金对金融资 产的持有意图和 持
有能力。本 基金现无 金融资产 分类为可 供出售金 融资 产及持有至 到期投资 。
本基金目前以交易目的持 有的债券投资和 资产支持证 券投资分类为以公 允价值 计量且其变动计 入
当期损益的金融资产。以 公允价值计量且 其变动计入 当期损益的金融资产在资 产负债表中以交 易
性金融资产 列示。
本基金持有的其他金融资 产分类为应收款 项，包括银 行存款、买入返售金融资 产和其他各类应 收
款项等。应 收款项是 指在活跃 市场中没 有报价、 回收 金额固定或 可确定的 非衍生金 融资产。
(2) 金融负 债的分类
金融负债于初始确认时分 类为：以公允价 值计量且其 变动计入当期损益的金融 负债及其他金融 负
债。本基金目前暂无金融 负债分类为以公 允价值计量 且其变动计入当期损益的 金融负债。本基 金
持有的其他 金融负债 包括卖出 回购 金融 资产款和 其他 各类应付款 项等。
鹏华 添利 货币2018 年年 度报 告
第 26 页 共60 页
7.4.4.4 金融 资产和金融负 债的初始确 认、后续计 量和终止 确认
金融资产或 金融负债 于本基金 成为金融 工具合同 的一 方时， 按公允 价值在资 产负债表 内确认。
对于取得债券投资或资产 支持证券投资支 付的价款中 包含的债券起息日或上次 除息日至购买日 止
的利息，单 独确认为 应收项目 。应收款 项和其他 金融 负债的相关 交易费用 计入初始 确认金额 。
债券投资和资产支持证券 投资按票面利率 或商定利率 每日计提应收利息，按实 际利率法在其剩 余
期限内摊销其买入时的溢 价或折价；同时 于每一计价 日计算影子价格，以避免 债券投资和资产 支
持证券 投资的账面价值与 公允价值的差异 导致基金资 产净值发生重大偏离。对 于应收款项和其 他
金融负债采 用实际利 率法，以 摊余成本 进行后续 计量 。
金融资产满 足下列条 件之一的 ，予以终 止确认：(1) 收取该金 融资产现 金流量的 合同权利 终止；
(2) 该金融 资产已转 移， 且本基金 将金融资 产所有权 上几乎所有 的风险和 报酬转移 给转入方 ； 或
者(3) 该金 融资产已 转移， 虽 然本基金 既没有转 移也 没有保留金 融资产所 有权上几 乎所有的 风险
和报酬，但 是放弃了 对该金融 资产控制 。
金融资产终 止确认时 ，其账面 价值与收 到的对价 的差 额，计入当 期损益。
当金融负债的现时 义务全 部或部分已经解 除时，终止 确认该金融负债或义务已 解除的部分。终 止
确认部分的 账面价值 与支付的 对价之间 的差额， 计入 当期损益。
7.4.4.5 金融 资产和金融负 债的估值原 则
为了避免投资组合的账面 价值与公允价值的 差异导致 基金资产净值发生重大偏 离，从而对基
金持有人的利益产生稀释 或不公平的结果 ，基金管理 人于每一计价日采用投资 组合的公允价值 计
算影子价格。当影子价格 确定的基金资产 净值与摊余 成本法计算的基金资产净 值的偏离度绝对 值
达到或超过 0.25% 时 ，基金管理人应根 据相关法律法 规采取相应措施，使基金 资产净值更能公 允
地反映基金 投资组 合 价值。
计算影子价 格时按如 下原则确 定债券投 资和资产 支持 证券投资的 公允价值 ：
(1) 存在活 跃市场的 金融工具 按其估值 日的市 场交 易价格确定 公允价值； 估值日无 交易且最 近交
易日后未发生影响公允价 值计量的重大事 件的，按最 近交易日的市场交易价格 确定公允价值。 有
充足证据表明估值日或最 近交易日的市场 交易价格不 能真实反映公允价值的， 应对市场交易价 格
进行调整，确定公允价值 。与上述投资品 种相同，但 具有不同特征的，应以相 同资产或负债的 公
允价值为基 础， 并 在估值 技术中考 虑不同特 征因素的 影响。 特 征是指对 资产出 售或使用 的限制等，
如果该限 制是针对资产持 有者的，那么在 估值技术中 不应将该限制作为特征考 虑。此外，基金 管
理人不应考 虑因大量 持有相关 资产或负 债所产生 的溢 价或折价。
(2) 当金融 工具不存 在活跃市 场， 采用 在当前情 况下 适用并且有 足够可利 用数据和 其他信息 支持鹏华 添利 货币2018 年年 度报 告
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的估值技术确定公允价值 。采用估值技术 时，优先使 用可观察输入值，只有在 无法取得相关资 产
或负债可观 察输入值 或取得不 切实可行 的情况下 ，才 可以使用不 可观察输 入值。
(3) 如经济 环境发生 重大变化 或证券发 行人发 生影 响金融工具 价格的重 大事件， 应 对估值进 行调
整并确定公 允价值。
7.4.4.6 金融 资产和金融负 债的抵销
本基金持有的资产和承担的 负债基本为金融资 产和金 融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定 权利且该 种法定权 利现在是 可执行的 ； 且2)交易双方 准备按净 额结算时 ， 金融资 产与
金融负债按 抵销后的 净额在资 产负债表 中列示。
7.4.4.7 实收 基金
实收基金为 对外发行 基金份额 所募集的 总金额。A 类 基金份额每 份基金份 额面值为1.00 元，
B 类基金份额 每份基 金份额面 值为 100.00 元。 由 于申 购和赎回引 起的实收 基金变动 分别于基 金申
购确认日及基金赎回确认 日认列。上述申 购和赎回分 别包括基金转换所引起的 转入基金的实收 基
金增加和转 出基金的 实收基 金 减少。
7.4.4.8 损益 平准金
无。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认和计量
债券投资和资产支持证券 投资在持有期间按 实际利率 计算确定的金额扣除在适 用情况下由债
券 发 行 企 业 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 及 由 基 金 管 理 人 缴 纳 的 增 值 税 后 的 净 额 确 认 为 利 息 收
入。
债券投资和资产支持证券 投资处置时其处 置价格扣除 相关交易费用后的净额与 账面价值之间的 差
额确认为投 资收益。
应收款项在持有期间确认 的利息收入按实 际利率法计 算，实际利率法与直线法 差异较小的则按 直
线法计算。
7.4.4.10 费用 的确认和计量
本基金的管理人报酬、托 管费和销售服务 费(如有) 在 费用涵盖 期间按基金合同 约定的费率和
计算方法逐 日确认。
其他金融负债在持有期间 确认的利息支出 按实际利率 法计算，实际利率法与直 线法差异较小的 则
按直线法计 算。
鹏华 添利 货币2018 年年 度报 告
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7.4.4.11 基金 的收益分配政 策
本基金同一类别的每一基 金份额享有同等分 配权。本 基金收益分配方式为红利 再投资。投资
人申购的基金份额自下一 个工作日起享有 基金的分配 权益；当日赎回的基金份 额自下一个工作 日
起不享有基金的分配权益 ；投资人当日买 入的基金份 额自买入当日起享有基金 的收益分配权益 ；
当日卖出的 基金份额 自卖出当 日起，不 享有基金 的收 益分配权益 。本基金 A 类基金 份额以份 额面
值1.00 元固 定份额净 值交易方 式， 每日计算 当日收益 并全部分配 结转至投 资人基金 账户 。 本基金
B 类基金份额 以份额 面值 100.00 元固定 份额净值 交易 方式， 每日计 算当日 收益并全 部分配结 转至
投资人收益账户，投资人 收益账户里的累 计未付收益 和其持有的基金份额一起 参加当日的收益 分
配。
7.4.4.12 分部 报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、内部报 告制度为 依据确定经营分部，以经 营分部为基础
确定报告分 部并披露 分部信息 。 经 营分部是 指本基金 内同时满足 下列条件 的组成部 分：(1) 该组
成部分能够 在日常活 动中产生 收入 、 发生费 用；(2) 本基金的基 金管 理人 能够定期 评价该组 成部
分的经营成 果， 以决定 向其配 置资源、 评 价其业绩 ； (3) 本基金能 够取得该 组成部分 的财务状 况、
经营成果和现金流量等有 关会计信息。如 果两个或多 个经营分部具有相似的经 济特征，并且满 足
一定条件的 ，则合并 为一个经 营分部。
本基金目前 以一个单 一的经营 分部运作 ，不需要 披露 分部信息。
7.4.4.13 其他 重要的会计政 策和会计估 计
根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的 基金行业 估值实务操作，本基金计 算影子价格过
程中确定债 券投资的 公允价值 时采用的 估值方法 及其 关键假设如 下：
对于在证券交易所上市 或挂牌转让的固定 收益品种( 可转换债券、资产支持 证券和私募债券除 外)
及在银行间 同业市场 交易的固 定收益品 种， 根据 中国 证监会公告[2017]13 号 《中国 证监会关 于证
券投资基金 估值业务 的指导意 见》 及 《 中国证券 投资 基金业协会 估值核算 工作小组 关于 2015 年1
季度固定收益品种的估值 处理标准》采用 估值技术确 定公允价值。本基金持有 的证券交易所上 市
或挂牌转让的固定收益 品种(可转换债券、 资产支持 证券和私募债券除外)， 按照中证指数有限 公
司所独立提供的估值结果 确定公允价值。 本基金持有 的银行间同业市场固定收 益品种按照中债 金
融估值中心 有限公司 所独立提 供 的估值 结果确定 公允 价值。
鹏华 添利 货币2018 年年 度报 告
第 29 页 共60 页
7.4.5 会计 政策和会计估 计变更以及 差错更正的 说明
7.4.5.1 会计 政策变更的说 明
无。
7.4.5.2 会计 估计变更的说 明
无。
7.4.5.3 差错 更正的说明
无。
7.4.6 税项
根 据财 政部 、国 家税 务总 局财 税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的 通知 》 、 财 税
[2016]36 号《关 于全面推 开营业税 改征增值 税试点的 通知》 、财税[2016]46 号 《关于进 一步明确
全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号《关于 金融机构同业往来 等增值
税政策的补 充通知》 、 财税[2016]140 号 《关于明 确金 融 房地产 开 发 教 育辅助服 务等增值 税政
策的通知》 、 财税[2017]2 号《关于 资管产品 增值税政 策有关问题 的补充通 知》 、财税[2017]56 号
《关于资管产品增值税有关 问题的通知》 、财税[2017]90 号《关于租入固定 资产进项税额抵扣 等
增值税政策 的通知》 及其他相 关财税法 规和实务 操作 ，主要税项 列示如下 ：
(1) 资管产 品运营过 程中发生 的增值税 应税行 为， 以 资管产品管 理人为增 值税纳税 人。 资管产品
管理人运营 资管产品 过程中发 生的增值 税应税行 为， 暂适用简易 计税方法 ， 按照 3% 的征收率 缴纳
增值税。对 资管产品 在 2018 年 1 月1 日 前运营 过程 中发生的增 值税应税 行为，未 缴纳增值 税的，
不再缴纳； 已缴纳增 值税的， 已纳税额 从资管产 品管 理人以后月 份的增值 税应纳税 额中抵减 。
对证券投资基金管理人运 用基金买卖债券 的转让收入 免征增值税，对国债、地 方政府债以及金 融
同业往来利息收入亦免征 增值税。资管产品 管理人运 营资管产品提供的贷款服 务，以 2018 年 1
月1 日起产 生的利息 及利息性 质的收入 为销售额 。
(2) 对基金 从证券市 场中取得 的收入， 包括买 卖债 券的差价收 入，债券 的利息收 入及其他 收入，
暂不征收企 业所得税 。
(3) 对基金 取得的企 业债券利 息收入， 应由发行 债券 的企业在 向 基金支付 利息时代 扣代缴 20% 的
个人所得税 。
(4) 本基金 的城市维 护建设税 、 教育费 附加和地 方教 育费附加等 税费按照 实际缴纳 增值税额 的适
用比例计算 缴纳。 鹏华 添利 货币2018 年年 度报 告
第 30 页 共60 页
7.4.7 重要 财务报表项目 的说明
7.4.7.1 银行 存款
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
活期存款
999,861.84 1,688,182.42
定期存款
- 336,800,000.00
其中：存款 期限 1 个 月以
内
- -
存款期限 1-3 个月
- 112,800,000.00
存款期限 3 个月以上
- 224,000,000.00
其他存款
- -
合计
999,861.84 338,488,182.42
7.4.7.2 交易 性金融资产
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
摊余成本
影子定价
偏离金额
偏离度
（%）
债券
交易所市场
- -
-
-
银行间市场
348,163,433.27 348,408,000.00
244,566.73
0.0412
合计
348,163,433.27 348,408,000.00 244,566.73 0.0412
资产支持证 券
15,000,000.00
15,000,000.00
-
-
合计
363,163,433.27
363,408,000.00
244,566.73
0.0412
项目
上年度末
2017 年 12 月 31 日
摊余成本
影子定价
偏离金额
偏离度
（%）
债券
交易所市场
- -
-
-
银行间市场
496,400,282.82 496,155,000.00
-245,282.82
-0.0238
合计
496,400,282.82 496,155,000.00 -245,282.82 -0.0238
资产支持证 券
-
-
-
-
合计
496,400,282.82
496,155,000.00
-245,282.82
-0.0238
注: （1）偏 离金额＝ 影子定价 －摊余成 本；
（2 ）偏离度 ＝偏离金 额/摊余 成本法确 定的基金 资产 净值。
7.4.7.3 衍生 金融资产/ 负债
注: 无。
鹏华 添利 货币2018 年年 度报 告
第 31 页 共60 页
7.4.7.4 买入 返售金融资产
7.4.7.4.1 各项 买入返售金融 资产期末余 额
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
账面余额
其中:买断式 逆回购
交易所市场
- -
银行间市场
229,331,104.00 -
合计
229,331,104.00 -
项目
上年度末
2017 年 12 月 31 日
账面余额
其中:买断式 逆回购
交易所市场
80,000,000.00 -
银行间市场
129,720,314.58 -
合计
209,720,314.58 -
7.4.7.4.2 期末 买断式逆回购 交易中取得 的债券
注: 无。
7.4.7.5 应收 利息
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
应收活期存 款利息
328.80 4,405.85
应收定期存 款利息
- 1,524,571.21
应收其他存 款利息
- -
应收结算备 付金利息
- 1,215.00
应收债券利 息
1,018,991.78 3,333,572.61
应收资产支 持证券利 息
90,286.03 -
应收买入返 售证券利 息
306,006.23 166,360.44
应收申购款 利息
- -
应收黄金合 约拆借孳 息
- -
其他
- -
合计
1,415,612.84 5,030,125.11
7.4.7.6 其他 资产
注: 无。
7.4.7.7 应付 交易费用
单位：人民 币元
项目
本期末
上年度末
鹏华 添利 货币2018 年年 度报 告
第 32 页 共60 页
2018 年12 月31 日 2017 年 12 月 31 日
交易所市场 应付交易 费用
- -
银行间市场 应付交易 费用
23,554.47 15,200.66
合计
23,554.47 15,200.66
7.4.7.8 其他 负债
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月31 日
应付券商交 易单元保 证金
- -
应付赎回费
- -
预提费用 184,000.00 270,000.00
合计
184,000.00 270,000.00
7.4.7.9 实收 基金
金额单位： 人民币元
鹏华添利 A
项目
本期
2018 年 1 月1 日至 2018 年12 月 31 日
基金份额（ 份）
账面金额
上年度末 29,831,990.06
29,831,990.06
本期申购
328,887,644.99
328,887,644.99
本期赎回 （以 “- ” 号填 列）
-306,645,065.73
-306,645,065.73
-基金拆分/ 份额折算 前
-
-
基金拆分/份 额折算调 整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回 （以 “- ” 号填 列）
-
-
本期末
52,074,569.32
52,074,569.32
鹏华添利 B
项目
本期
2018 年 1 月1 日至 2018 年12 月 31 日
基金份额（ 份）
账面金额
上年度末 9,989,755.26
998,975,526.34
本期申购
15,528,286.21
1,552,828,620.67
本期赎回 （以 “- ” 号填 列）
-20,098,133.15
-2,009,813,314.77
-基金拆分/ 份额折算 前
-
-
基金拆分/份 额折算调 整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回 （以 “- ” 号填 列）
-
-
本期末
5,419,908.32
541,990,832.24
注: 申购含红 利再投、 转换入份 额，赎回 含转换 出份 额。
鹏华 添利 货币2018 年年 度报 告
第 33 页 共60 页
7.4.7.10 未分 配利润
单位：人民 币元
鹏华添利 A
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润 合计
上年度末 - - -
本期利润
2,647,622.25 - 2,647,622.25
本期基金份 额
交易产生的 变
动数
- - -
其中：基金 申
购款
- - -
基金赎
回款
- - -
本期已分配 利
润
-2,647,622.25 - -2,647,622.25
本期末
- - -
鹏华添利 B
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润 合计
上年度末 - - -
本期利润
36,644,508.90 - 36,644,508.90
本期基金份 额
交易产生的 变
动数
- - -
其中：基金 申
购款
- - -
基金赎
回款
- - -
本期已分配 利
润
-36,644,508.90 - -36,644,508.90
本期末
- - -
7.4.7.11 存款 利息收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12
月 31 日
活期存款利 息收入
30,347.91 63,759.77
定期存款利 息收入
12,647,191.09 52,142,429.95
其他存款利 息收入
- -
结算备付金 利息收入
101,059.81 557,875.31
其他
- -
合计
12,778,598.81 52,764,065.03 鹏华 添利 货币2018 年年 度报 告
第 34 页 共60 页
7.4.7.12 股票 投资收益
注: 无。
7.4.7.13 债券 投资收益
7.4.7.13.1 债券 投资收益项目 构成
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日至2018 年12月31
日
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12月31
日
债 券投 资收 益—— 买卖
债 券（ 、债 转股 及债 券
到期兑付） 差价收入
531,647.67 339,736.31
债 券投 资收 益—— 赎回
差价收入
- -
债 券投 资收 益—— 申购
差价收入
- -
合计
531,647.67 339,736.31
7.4.7.13.2 债券 投资收益 —— 买卖债券差 价收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日至2018 年12月31
日
上年度可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年12 月
31日
卖出债券 （ 、 债转 股及债
券到期兑付 ）成交总 额
2,885,394,061.00 4,157,343,193.01
减： 卖出债券 （、 债转股
及债券到期 兑付） 成本总
额
2,877,425,618.81 4,128,205,122.45
减：应收利 息总额
7,436,794.52 28,798,334.25
买卖债券差 价收入
531,647.67 339,736.31
7.4.7.13.3 债券 投资收益 —— 赎回差价收 入
注: 无。
7.4.7.13.4 债券 投资收益 —— 申购差价收 入
注: 无。
鹏华 添利 货币2018 年年 度报 告
第 35 页 共60 页
7.4.7.13.5 资产 支持证券投资 收益
注: 无。
7.4.7.14 贵金 属投资收益
7.4.7.14.1 贵金 属投资收益项 目构成
注: 无。
7.4.7.14.2 贵金 属投资收益—— 买卖贵金 属差价收入
注: 无。
7.4.7.14.3 贵金 属投资收益—— 赎回差价 收入
注: 无。
7.4.7.14.4 贵金 属投资收益—— 申购差价 收入
注: 无。
7.4.7.15 衍生 工具收益
7.4.7.15.1 衍生 工具收益 —— 买卖权证差 价收入
注: 无。
7.4.7.15.2 衍生 工具收益 —— 其他投资收 益
注: 无。
7.4.7.16 股利 收益
注: 无。
鹏华 添利 货币2018 年年 度报 告
第 36 页 共60 页
7.4.7.17 公允 价值变动收益
注: 无。
7.4.7.18 其他 收入
注: 无。
7.4.7.19 交易 费用
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 12 月
31 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月1 日至 2017 年 12 月31 日
交易所市场 交易费用
- -
银行间市场 交易费用
-200.00 350.40
合计
-200.00 350.40
7.4.7.20 其他 费用
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 12 月
31 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月1 日至 2017 年 12 月31 日
审计费用
75,000.00 80,000.00
信息披露费
100,000.00 100,000.00
银行汇划费 用 40,270.06 57,250.94
账户维护费 45,000.00 36,000.00
上市年费 60,000.00 60,000.00
其他 1,200.00 1,200.00
合计
321,470.06 334,450.94
7.4.7.21 分部 报告
无。
7.4.8 或有 事项、资产负 债表日后事 项的说明
7.4.8.1 或有 事项
无。 鹏华 添利 货币2018 年年 度报 告
第 37 页 共60 页
7.4.8.2 资产 负债表日后事 项
无。
7.4.9 关联 方关系
关联方名称
与本基金的 关系
鹏华基金管 理有限公 司(“鹏华 基金公司 ”) 基 金 管 理人 、 基金 注 册登 记 机构 、 基金 销
售机构
中国工商银 行股份有 限公司(“ 中国工商 银行”) 基金托管人 、基金代 销机构
国信证券股 份有限公 司（ “国信 证券” ） 基金管理人 的股东、 基金代销 机构
意 大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公
司
（Eurizon Capital SGR S.p.A.)
基金管理人 的股东
深圳市北融 信投资发 展有限公 司 基金管理人 的股东
鹏华资产管 理有限公 司 基金管理人 的子公司
注:1、本报 告期存在 控制关系 或其他 重 大利害关 系的 关联方没有 发生变化 。
2、下述关联 交易均在 正常业务 范围内按 一般商 业条 款订立。
7.4.10 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易
7.4.10.1 通过 关联方交易单 元进行的交 易
7.4.10.1.1 股票 交易
注: 无。
7.4.10.1.2 债券 交易
注: 无。
7.4.10.1.3 债券 回购交易
注: 无。
7.4.10.1.4 权证 交易
注: 无。 鹏华 添利 货币2018 年年 度报 告
第 38 页 共60 页
7.4.10.1.5 应支 付关联方的佣 金
注: 无。
7.4.10.2 关联 方报酬
7.4.10.2.1 基金 管理费
单位：人 民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月 31 日
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日至 2017 年
12 月 31 日
当期发生的 基金应支 付的管理 费
3,480,733.98 7,026,018.52
其中： 支付 销售机构 的客户维 护费
498,651.80
821,934.39
注:1 、支付基金管理人鹏 华基金公司的管理 人报酬年 费率为 0.30%，逐日 计提，按月支付。 日管
理费＝前一 日基金资 产净值×0.30% ÷当 年天数 。
2、根据《开放式证券投 资基金销售费用管 理规定》 ， 基金管理人依据销售机 构销售基金的保有 量
提取一定比例的客户维护 费，用以向基金 销售机构支 付客户服务及销售活动中 产生的相关费用 ，
客户维护费 从基金管 理费中列 支。
7.4.10.2.2 基金 托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月 31 日
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日至 2017 年
12 月 31 日
当期发生的 基金应支 付的托管 费
1,044,220.30 2,107,805.60
注: 支付基金 托管人中 国工商银 行的托管 费年费 率为 0.09% ， 逐日 计提， 按 月支付。 日托管费 ＝前
一日基金资 产净值×0.09% ÷当 年天数。
7.4.10.2.3 销售 服务费
单位：人民 币元
获得销售服务费的各关联
方名称
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年 12 月31 日
当期发生的 基金应支 付的销售 服务费
鹏华添利 A
鹏华添利 B
合计
鹏华 添利 货币2018 年年 度报 告
第 39 页 共60 页
国信证券 1,100.68
212,133.30
213,233.98
鹏华基金公 司 20,604.94
363,866.41
384,471.35
中国工商银 行 84,842.93
-
84,842.93
合计
106,548.55 575,999.71 682,548.26
获得销售服 务费的各 关联
方名称
上年度可比 期间
2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月31 日
当期发生的 基金应支 付的销售 服务费
鹏华添利A 鹏华添利 B 合计
国信证券 45.94 290,148.29 290,194.23
鹏华基金公 司 339,483.80 1,207,936.03 1,547,419.83
中国工商银 行 66,304.10 - 66,304.10
合计
405,833.84 1,498,084.32 1,903,918.16
注: 支付基金销售机构的销 售服务费年费率 为 0.25% ，逐日计提，按月支付。 日销售服务费=前一
日基金资产 净值×0.25% ÷当年 天数。
7.4.10.3 与关 联方进行银行 间同业市场 的债券(含 回购)交易
注: 无。
7.4.10.4 各关 联方投资本基 金的情况
7.4.10.4.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况
份额单位： 份
项目
本期
2018 年 01 月 01 日至2018 年 12 月31 日
鹏华添利 A 鹏华添利 B
基金合同生 效日（ 2016 年
1 月 29 日） 持有的基 金份额
- -
报告期初持 有的基金 份额
- 498,531.00
报告期间申 购/买入总 份额
20,022,646.13 6,181,522.00
报告期间因 拆分变动 份额
- -
减 ： 报 告 期 间 赎 回/ 卖 出 总
份额
- 6,680,053.00
报告期末持 有的基金 份额
20,022,646.13 - 鹏华 添利 货币2018 年年 度报 告
第 40 页 共60 页
报告期末持有的基金份额
占基金总份 额比例
38.4500% -
项目
上年度可比 期间
2017 年01 月 01 日至2017 年 12
月 31 日
上年度可比 期间
2017 年 01 月 01 日至2017 年12
月 31 日
鹏华添利 A 鹏华添利 B
基金合同生 效日（ 2016 年
1 月 29 日） 持有的基 金份额
- -
报告期初持 有的基金 份额
- -
报告期间申 购/买入总 份额
- 8,438,779.00
报告期间因 拆分变动 份额
- -
减 ： 报 告 期 间 赎 回/ 卖 出 总
份额
- 7,940,248.00
报告期末持 有的基金 份额
- 498,531.00
报告期末持有的基金份额
占基金总份 额比例
- 4.9904%
注: （1）本 基金管理 人本报告 期申购/买 入总份 额包 含红利再投 份额。
（2）本 基金管理 人投资本 基金的费 率标准 与其 他相同条件 的投资者 适用的费 率标准相 一致。
7.4.10.4.2 报告 期末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基 金的情况
注: 本基金本 报告期末 及上年度 末除基金 管理人 之外 的其他关联 方没有投 资及持有 本基金份 额。
7.4.10.5 由关 联方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入
单位：人 民币元
关联方名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12 月31 日
期末余额
当期利息收 入
期末余额
当期利息收 入
中国工商银 行
999,861.84
30,347.91
1,688,182.42
63,759.77
7.4.10.6 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
注: 注： 本 基金在本 报告期内 及上年度 可比期间 内未 参与本管理 人、 管 理人控股 股东、 托管人 、 委
托人及委托 人控股股 东承销的 证券。 鹏华 添利 货币2018 年年 度报 告
第 41 页 共60 页
7.4.10.7 其他 关联交易事项 的说明
无。
7.4.11 利润 分配情况
单位： 人民 币元
鹏华添利 A
已按再投资 形式转
实收基金
直接通过应 付
赎回款转出 金额
应付利润
本年变动
本期利润分 配合计
备注
2,637,673.24 - 9,949.01 2,647,622.25 -
鹏华添利 B
已按再投资 形式转
实收基金
直接通过应 付
赎回款转出 金额
应付利润
本年变动
本期利润分 配合计
备注
36,822,820.67 - -178,311.77 36,644,508.90 -
7.4.12 期末(2018 年 12 月 31 日)本基金持 有的流通受限证 券
7.4.12.1 因认 购 新发/增 发证券而于期 末持有的流 通受限证 券
注: 本基金于2018 年12 月31 日持有计 入资产支 持证 券的国花 01A( 代码 ：156126)150,000 张 ， 合
计账面价值 为 15,000,000.00 元，因未 上市交易 而流 通受限。
7.4.12.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票
注: 无。
7.4.12.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券
7.4.12.3.1 银行 间市场债券正 回购
无。
7.4.12.3.2 交易 所市场债券正 回购
无。
7.4.13 金融 工具风险及管 理
7.4.13.1 风险 管理政策和组 织架构
本基金为货币市场型证券 投资基金，属于低 风险合理 稳定收益品种。本基金投 资的金融工具鹏华 添利 货币2018 年年 度报 告
第 42 页 共60 页
主 要为 债券投 资。 本 基金在 日常 经营活 动中 面临的与 这些 金融工 具相 关的风 险主 要包括 信用 风
险、流动性风险及市场风 险。本基金的基 金管理人从 事风险管理的主要目标是 争取将以上风险 控
制在限定的范围之内，使 本基金在风险和 收益之间取 得最佳的平衡以实现“风 险和收益相匹配 ”
的风险收益 目标。 本基金 的基金管 理人致力 于全面内 部控制体系 的建设 ， 建立 了从董事 会层面到
各业务部门 的风险管 理组织架 构。 本基金 的基金 管理 人在董事会 下设风险 控制和合 规审计委 员会，
主要负责制定基金管理人 风险控制战略和 控制政策、 协调突发重大风险等事项 ；督察长负责对 基
金管理人各业务环节合 法 合规运作进行监 督检查，组 织、指导基金管理人内部 监察稽核工作， 并
可向董事会和中国证监会 直接报告；在公 司内部设立 独立的监察稽核部，专职 负责对基金管理 人
各部门、 各业务 的风险控 制情况进 行督促 和检查， 并 适时提出整 改建议。 本 基金的基 金管理人 对
于金融工具的风险管理方 法主要是通过定 性分析和定 量分析的方法去估测各种 风险产生的可能 损
失。从定性分析的角度出 发，判断风险损 失的严重程 度和出现同类风险损失的 频度。而从定量 分
析的角度出发，根据本基 金的投资目标， 结合基金资 产所运用金融工具特征通 过特定的风险量 化
指标、模型，日常的量化 报告 ，确定风险 损失的限度 和相应置信程度，及时可 靠地对各种风险 进
行监督、检 查和评估 ，并通过 相应决策 ，将风险 控制 在可承受的 范围内。
7.4.13.2 信用 风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手 未履行合 约责任，或者基金所投资 证券的发行人
出现违约、 拒绝 支付到期 本息等情 况， 导致基 金资产 损失和收益 变化的风 险。 本基金 的基金管 理
人在交易前对交易对手的 资信状况进行了 充分的评估 。本基金的银行存款存放 在本基金的托管 行
中国工商银 行股份有 限公司 ， 与该 银行存款 相关的信 用风险不重 大。 本基金在 交易所进 行的交易
均以中国证 券登记结 算有限责 任公司为 交易 对手 完成 证券交收和 款项清算， 违约风险 可能性很 小；
在银行间同业市场进行交 易前均对交易对 手进行信用 评估并对证券交割方式进 行限制以控制相 应
的信用风险 。 本 基金的基 金管理人 建立了信 用风险管 理流程， 通过对投 资品种 信用等级 评估来控
制证券发行 人的信用 风险 ， 且通过 分散化投 资以分散 信用风险 。 本基 金债券投 资的信用 评级情况
按《中国人 民银行信 用评级管 理指导意 见》设定 的标 准统计及汇 总。
7.4.13.2.1 按短 期信用评级列 示的债券投 资
单位：人民 币元
短期信用评级
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
A-1
10,000,069.71 - 鹏华 添利 货币2018 年年 度报 告
第 43 页 共60 页
A-1 以下
- -
未评级
40,006,562.47 -
合计
50,006,632.18 -
注: 未评级债 券包括国 债、中央 银行票据 和政策 性金 融债；A-1 以 下包含 未评级的 超短期融 资券。
7.4.13.2.2 按短 期信用评级列 示的资产支 持证券投资
单位：人民 币元
短期信用评级
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
A-1
- -
A-1 以下
15,000,000.00 -
未评级
- -
合计
15,000,000.00 -
注:A-1 以下 包含发行 期限小于1 年的资 产支持证 券。
7.4.13.2.3 按短 期信用评级列 示的同业存 单投资
单位：人民 币元
短期信用评级
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
A-1
- -
A-1 以下
298,156,801.09 406,379,502.70
未评级
- -
合计
298,156,801.09 406,379,502.70
注:A-1 以下 包含发行 期限小于1 年的同 业存单。
7.4.13.2.4 按长 期信用评级列 示的债券投 资
单位：人民 币元
长期信用评级
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
AAA
- -
AAA 以下
- -
未评级
- 90,020,780.12
合计
- 90,020,780.12
注: 未评级债 券包括国 债、中央 银行票据 和政策 性金 融债。
7.4.13.2.5 按长 期信用评级列 示的资产支 持证券投资
注: 无。
鹏华 添利 货币2018 年年 度报 告
第 44 页 共60 页
7.4.13.2.6 按长 期信用评级列 示的同业存 单投资
注: 无。
7.4.13.3 流动 性风险
流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难 易程度。 本基金的流动性风险一方 面来自于基金
份额持有人可随时要求赎 回其持有的基金 份额，另一 方面来自于投资品 种所处 的交易市场不活 跃
而带来的变 现困难或 因投资集 中而无法 在市场出 现剧 烈波动的情 况下以合 理的价格 变现。 针 对兑
付赎回资金的流动性风险 ，本基金的基金 管理人每日 对本基金的申购赎回情况 进行严密监控并 预
测流动性需求，保持基金 投资组合中的可 用现金头寸 与之相匹配。本基金的基 金管理人在基金 合
同中设计了巨额赎回条款 ，约定在非常情 况下赎回申 请的处理方式，控制因开 放申购赎回模式 带
来的流动性 风险， 有效保 障基金持 有人利 益。 针对投 资品种变现 的流动性 风险， 本基金 的基金 管
理人通过独立的风险管理 职能部门设定流 动性比例要 求，对流动性指标进行 持 续的监测和分析 ，
包括组合持仓集中度指标 、组合在短时间 内变现能力 的综合指标、组合中变现 能力较差的投资 品
种比例以及流通受限制的 投资品种比例等 。本基金所 持大部分证券在证券交易 所上市，其余亦 可
在银行间同业市场交易， 因此除附注中列 示的部分基 金资产流通暂时受限制不 能自由转让的情 况
外，其余金融资产均能以 合理价格适时变 现。此外， 本基金可通过卖出回购金 融资产方式借入 短
期资金应对 流动性需 求， 其上限一 般不超过 基金持有 的债券投资 的公允价 值。 本基金所 持有的全
部金融负债的合约约定到 期日均为一个月 以内且不计 息，可赎回基金份额净值 （所 有者权益） 无
固定到期日 且不计息 ，因此账 面余额即 为未折现 的合 约到期现金 流量。
7.4.13.3.1 金融 资产和金融负 债的到期期 限分析
注: 无。
7.4.13.3.2 报告 期内本基金组 合资产的流 动性风险分 析
本基金的基 金管理人 在基金运 作过程中 严格按照 《公 开募集证券 投资基金 运作管理 办法》 、 《货
币市场基金 监督管理 办法》及 《公开募 集开放式 证券 投资基金流 动性风险 管理规定 》(自 2017 年
10 月 1 日起施行) 等 法规的要 求对本基 金组合资 产的 流动性风险 进行管理 ，通过监 控基金平 均剩
余期限、 平均剩余 存续期限 、 高流 动资产占 比、 持 仓 集中度、 投资交易 的不活跃 品种(企业 债或短
期融资券)， 并结合份 额持有人 集中度变 化予以 实现 。 鹏华 添利 货币2018 年年 度报 告
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一般情 况下，本 基金投资 组合的平 均剩余期 限在 每个交易日 均不得超过 120 天 ，平均剩 余存
续期限在每 个交易日 均不得超过 240 天 ，且能够 通过 出售所持有 的银行间 同业市场 交易债券 应对
流动性需求 ； 当本基 金前 10 名 份额持有 人的持有 份 额合计超过 基金总份 额的 20% 时， 本基 金投资
组合的平均 剩余期限 在每个交 易日不得 超过 90 天， 平 均剩余存续 期不得超 过 180 天 ； 投 资组合中
现金、国债 、中央银 行票据、 政策性金 融债券以及 5 个交易日内 到期的其 他金融工 具占基金 资产
净值的比例 合计不得 低于20% ； 当本基 金前10 名份额 持有人的持 有份额合 计超过基 金总份额 的50%
时， 本基 金投资组 合的平 均剩余期 限在每个 交易日均 不得超过 60 天， 平均剩余 存续期在 每个交易
日均不得超过 120 天；投 资组合中 现金、国 债、中央 银行票据、 政策性金 融债券以及 5 个交易日
内到期的其 他金融工 具占基金 资产净值 的比例合 计不 得低于 30%。于 2018 年 12 月 31 日， 本 基金
前 10 名份额持有 人的持有 份额合计 占基金总 份额的 比例为 41.06% ，本基金 投资组合 的平均剩 余
期限为 48 天 ，平均剩 余存续期 为 48 天。
本基金投资于一家 公司发行的证券市 值不超过基 金 资产净值的 10% ，且 本基金与由本基金 的
基金管理人管理的其他基 金共同持有一家 公司发行的 证券不得超过该证券的 10%。本基金与 由本
基金的基金管理人管理的 其他货币市场基 金投资同一 商业银行的银行存款及其 发行的同业存单 与
债券不得超 过该商业 银行最近 一个季度 末净资产 的 10% 。
本基金 主动投资 于流动性 受限资产 的市值合 计不 得超过基金 资产净值 的 10%。
同时，本基金的基 金管理人通过合理 分散逆回购 交易的到期日与交易对手 的集中度；按照 穿
透原则对交易对手的财务 状况、偿付能力 及杠杆水平 等进行必要的尽职调查与 严格的准入管理 ，
以及对不同的交易对手实 施交易额度管理 并进行动态 调整等措施严格管理本基 金从事逆回购交 易
的流动性风险和交易对手 风险。此外，本 基金的基金 管理人建立了逆回购交易 质押品管理制度 ：
根据质押品的资质确定质 押率水平；持续 监测质押品 的风险状况与价值变动以 确保质押品按公 允
价值计算足额；并在与私 募类证券资管产 品及中国证 监会认定的其他主体为交 易对手开展逆回 购
交易时，可 接受质押 品的资质 要求与基 金合同约 定的 投资范围保 持一致。
7.4.13.4 市场 风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值 或未来现 金流量因所处市场各类价 格因素的变动
而发生波动 的风 险， 包括利率 风险、外 汇风险和 其他 价格风险。
鹏华 添利 货币2018 年年 度报 告
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7.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流 量受市场 利率变动而发生波动的风 险。利率敏感
性金融工具均面临由于市 场利率上升而导 致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还 面
临每个付息 期间结束 根据市场 利率重新 定价时对 于未 来现金流影 响的风险。 本基金 主要投资 于银
行间同业市场交易的固定 收益品种，此外 还持有银行 存款、结算备付金等利率 敏感性资产，因 此
存在相应的利率风险。本 基金的基金管理 人每日通过 “影子定价”对本基金面 临的市场风险进 行
监控，定期对本基金面临 的利率敏感性缺 口进行监控 ，并通过调整投资组合的 久期等方法对上 述
利率风险进 行管理。
7.4.13.4.1.1 利率 风险敞口
单位：人民 币元
本期末
2018 年 12 月 31 日
6 个月以内
6 个月-1 年
1-5 年
不计息
合计
资产
银行存款 999,861.84 - - - 999,861.84
交易性金融 资产 363,163,433.27 - - - 363,163,433.27
买入返售金 融资产 229,331,104.00 - - - 229,331,104.00
应收利息 - - - 1,415,612.84 1,415,612.84
应收申购款 - - - 7,000.00 7,000.00
资产总计
593,494,399.11 - - 1,422,612.84 594,917,011.95
负债
应付管理人 报酬 - - - 182,769.75 182,769.75
应付托管费 - - - 54,830.94 54,830.94
应付销售服 务费 - - - 152,308.12 152,308.12
应付交易费 用 - - - 23,554.47 23,554.47
应交 税费 - - - 1,323.18 1,323.18
应付利润 - - - 252,823.93 252,823.93
其他负债 - - - 184,000.00 184,000.00
负债总计
- - - 851,610.39 851,610.39
利率敏感度 缺口
593,494,399.11 - - 571,002.45 594,065,401.56
上年度末
2017 年 12 月 31 日
6 个月以内
6 个月
-1 年
1-5 年
不计息
合计
资产
银行存款 338,488,182.42 - - - 338,488,182.42
结算备付金 100.00 - - - 100.00
交易性金融 资产 496,400,282.82 - - - 496,400,282.82
买入返售金 融资产 209,720,314.58 - - - 209,720,314.58
应收利息 - - - 5,030,125.11 5,030,125.11 鹏华 添利 货币2018 年年 度报 告
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应收申购款 - - - 122,900.00 122,900.00
资产总计
1,044,608,879.
82
- -
5,153,025.11
1,049,761,904.93
负债
应付管理人 报酬 - - - 295,256.98 295,256.98
应付托管费 - - - 88,577.09 88,577.09
卖出回购金 融资产
款
19,593,850.61 - - - 19,593,850.61
应付销售服 务费 - - - 246,047.46 246,047.46
应付交易费 用 - - - 15,200.66 15,200.66
应付利息 - - - 24,269.04 24,269.04
应付利润 - - - 421,186.69 421,186.69
其他负债 - - - 270,000.00 270,000.00
负债总计
19,593,850.61 - -
1,360,537.92
20,954,388.53
利率敏感度 缺口
1,025,015,029.
21
- -
3,792,487.19
1,028,807,516.40
注: 表中所示 为本基金 资产及负 债的账面 价值， 并 按照 合约规定的 利率重新 定价日或 到期日孰 早者
予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率 风险的敏感性 分析
假设
该利率敏感 性分析数 据结果为 基于本基 金报表日 组合 持有债券资 产的利率 风险
状况测算的 理论变动 值对基金 资产净值 的影响金 额。
假定所有期 限的利率 均以相同 幅度变动25 个基 点， 其 他市场变量 均不发生 变化。
此项影响并 未考虑基 金经理为 降低利率 风险而可 能采 取的风险管 理活动。
分析
相关风险变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值 的
影响金额（ 单位：人 民币元）
本期末 （2018 年 12
月 31 日）
上年度末 （2017 年 12 月
31 日 ）
市场利率下 降 25 个基 点
193,370.25
190,964.65
市场利率上 升 25 个基 点
-193,147.39
-190,751.04
-
7.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现 金流量因 外汇汇率变动而发生波动 的风险。本基
金的所有资 产及负债 以人民币 计价，因 此无重大 外汇 风险。
鹏华 添利 货币2018 年年 度报 告
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7.4.13.4.3 其他 价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允 价值或未 来现金流量因除市场利率 和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而 发生波动的风险 。本基金主 要投资于交易所及银行间 市场交易的固定 收
益品种，因 此无重大 其他价格 风险。
7.4.13.4.3.1 其他 价格风险敞口
注: 无。
7.4.13.4.3.2 其他 价格风险的敏 感性分析
注: 于 2018 年 12 月 31 日，本基金未 持有交易 性权益 类投资（2017 年 12 月 31 日：未 持有）, 因
此除市场利 率和外汇 汇率以外 的市场价 格因素的 变动 对于本基金 资产净值 无重大影 响 （2017 年12
月31 日：同 ） 。
7.4.13.4.4 采用 风险价值法管 理风险
注: 无。
7.4.14 有助 于理解和分析 会计报表需 要说明的其 他事项
(1) 公允价值
(a) 金融 工具公允 价值计量 的方法
公允价值计量结果 所属的层次，由对 公允价值计 量整体而言具有重要意义 的输入值所属的 最
低层次决定 ：
第一层 次：相同 资产或负 债在活跃 市场上未 经 调 整的报价。
第二层 次：除第 一层次输 入值外相 关资产或 负债 直接或间接 可观察的 输入值。
第三层 次：相关 资产或负 债的不可 观察输入 值。
(b) 持续 的以公允 价值计量 的金融工 具
(i) 各层 次金融工 具公允价 值
于 2018 年12 月31 日， 本 基金持有 的以公允 价值 计量且其变 动计入当 期损益的 金融资产 中属
于第二层次 的余额为363,163,433.27 元， 无属于第 一 层次或第三 层次的余 额(2017 年12 月31 日：
第二层次 496,400,282.82 元， 无第一或 第三层 次)。
(ii) 公 允价值所 属层次间 的重大变 动 鹏华 添利 货币2018 年年 度报 告
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本基金 以导致各 层次之间 转换的事 项发生日 为确 认各层次之 间转换的 时点。
本基金本期及上年 度可比期间持有的 以公允价值 计量的金融工具的公允价 值所属层次未发 生
重大变动。
(iii) 第 三层次公 允价值余 额和本期 变动金 额
无。
(c) 非持 续的以公 允价值计 量的金融 工具
于 2018 年12 月31 日 ， 本基金 未持有非 持续的以 公允价值计 量的金融 资产 （2017 年12 月31
日：同） 。
(d) 不以 公允价值 计量的金 融工具
不以公允价值计量 的金融资产和负债 主要包括应 收款项和其他金融负债， 其账面价值与公 允
价值相差很 小。
(2) 其他
除 公允价值 和增值税 外，截至 资产负债 表日 本基金无需 要说明的 其他重要 事项。
§8 投 资 组合 报告
8.1 期末 基金资产组合 情况
金额单位： 人民币元
序号
项目
金额
占基金总资 产的比例 （%）
1
固定收益投 资
363,163,433.27
61.04
其中：债券
348,163,433.27
58.52
资 产 支 持 证
券
15,000,000.00
2.52
2
买入返售金 融资产
229,331,104.00
38.55
其中： 买断式 回购的
买 入返售金 融资产
-
-
3
银 行 存 款 和 结 算 备
付金合计
999,861.84
0.17
4
其他各项资 产
1,422,612.84
0.24
5
合计
594,917,011.95
100.00
8.2 债券 回购融资情况
金额单位： 人民币元
序号
项目
占基金资产 净值的比 例（％）
1
报告期内债 券回购融 资余额
4.04
其中：买断 式回购融 资
- 鹏华 添利 货币2018 年年 度报 告
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序号
项目
金额
占基金资产 净值
的比例 （％）
2
报告期末债 券回购融 资余额
- -
其中：买断 式回购融 资
- -
注: 报 告期 内债券 回购 融资余 额占 基金资 产净 值的比例 为报 告期内 每日 融资余 额占 资产净 值比 例
的简单平均 值。
债券 正回购的资金 余额超过基 金资产净值的 20% 的 说明
注: 本报告期 内本货币 市场基金 债券正回 购的资 金余 额未超过资 产净值的20%。
8.3 基金 投资组合平均 剩余期限
8.3.1 投资 组合平均剩余 期限基本情 况
项目
天数
报告期末投 资组合平 均剩余期 限
48
报告期内投 资组合平 均剩余期 限最高值
83
报告期内投 资组合平 均剩余期 限最低值
28
报告 期内投资组合 平均剩余期 限超过 120 天情况说明
注: 本报告期 内本基金 投资组合 平均剩余 期限未 超过 120 天。本基金合 同约定： “本基金 投资组合
的平均剩余 期限在每 个交易日 均不得超 过 120 天 ” 。
8.3.2 期末 投资组合平均 剩余期限分 布比例
序号
平均剩余期 限
各期限资产 占基金资 产
净值的比例 （%）
各期限负债 占基金资 产
净值的比例 （%）
1
30 天以内
40.46 -
其中： 剩余存 续期超过397 天的
浮动利率债
- -
2
30 天（含） —60 天
16.76 -
其中： 剩余存 续期超过397 天的
浮动利率债
- -
3
60 天（含） —90 天
33.43 -
其中： 剩余存 续期超过397 天的
浮动利率债
- -
4
90 天（含） —120 天
6.73 -
其中： 剩余存 续期超过397 天的
浮动利率债
- -
5
120 天（含） —397 天 （含）
2.52 -
其中： 剩余存 续期超过397 天的
浮动利率债
- -
合计
99.90 -
8.4 期末 按债券品种分 类的债券投 资组合
金额单位： 人民币元
序号
债券品种
摊余成本
占基金资产 净值比例 （％）
鹏华 添利 货币2018 年年 度报 告
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1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债 券
40,006,562.47 6.73
其中： 政策 性
金融债
40,006,562.47 6.73
4
企业债券
- -
5
企业短期融
资券
10,000,069.71 1.68
6
中期票据
- -
7
同业存单
298,156,801.09 50.19
8
其他
- -
9
合计
348,163,433.27 58.61
10
剩 余 存 续 期
超过397 天的
浮 动 利 率 债
券
- -
注：上表中 ，附息债 券的成本 包括债券 面值和折 溢价 ，贴现式债 券的成本 包括债券 投资成本 和内
在应收利息 。
8.5 期末 按摊余成本占 基金资产净 值比例大小 排名的前 十名债券投资 明细
金额单位： 人民币元
序号
债券代码
债券名称
债券数量（ 张）
摊余成本
占基金资产
净值比例
（％）
1 111814258
18 江苏银行
CD258
1,000,000 99,555,916.84 16.76
2 111809276
18 浦发银行
CD276
1,000,000 99,312,303.58 16.72
3 111815473
18 民生银行
CD473
1,000,000 99,288,580.67 16.71
4 180305 18 进出05 400,000 40,006,562.47 6.73
5 071800046 18 中信CP009 100,000 10,000,069.71 1.68
8.6 “影 子定价”与“ 摊余成本法 ”确定的基 金资产净 值的偏离
项目
偏离情况
报告期内偏 离度的绝 对值在 0.25 （含）-0.5% 间 的次 数
-
报告期内偏 离度的最 高值
0.1978%
报告期内偏 离度的最 低值
-0.0336%
报告期内每 个交易日 偏离度的 绝对值的 简单平均 值
0.0594%
8.7 期 末 按公 允价值占 基金资产净 值比例大小 排名的所 有 资产支持证 券投资明细
金额单位 ：人民币 元
序号
证券代码
证券名称
数量（份）
公允价值
占基金资产 净值鹏华 添利 货币2018 年年 度报 告
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比例（%）
1 156126 国花 01A 150,000 15,000,000.00 2.52
8.8 投资 组合报告附注
8.8.1 基金 计价方法说明
（1）基金持 有的银行 存款以本 金列示， 按银行 实际 协议利率逐 日计提利 息；
（2 ） 基金 持有的回 购协议 （封闭式 回购） 以成本列 示 ， 按实际 利率在实 际持有期 间内逐日 计提利
息；
（3 ） 基 金持有的 附息债券 、 贴现 券购买 时采用 实 际支 付价款 （ 包含交易 费用 ） 确定初 始成本 ， 每
日按摊余成 本和实际 利率计算 确定利息 收入；
（4 ） 基金持有 的买断式 回购以协 议成本列 示， 所产生 的利息在实 际持有期 间内逐日 计提。 回购 期
间对涉及的金融资产根据 其资产的性质进 行相应的估 值。回购期满时，若双方 都能履约，则按 协
议进行交割。若融资业务 到期无法履约， 则继续持有 现金资产，实际持有的相 关资产按其性质 进
行估值；
（5 ） 基金 持有的资 产支持证 券视同债 券， 购 买时采用 实际支付价 款 （包 含交易费 用） 确 定初始成
本，每日按 摊余成本 和实际利 率计算确 定利息收 入。
8.8.2 基金 投资的前十名 证券的发行 主 体本期是 否出现被 监管部门立案 调查，或在
报告 编制日前一年 内受到公开 谴责、处罚 的情形
浦发银行 2018 年 1 月 19 日， 上海浦东 发展银 行股 份有限公司 （以下简 称“公司” ）成都分
行收到中国 银行业监 督管理委 员会四川 监管局 （以 下 简称 “银监会四 川监管局 ” ） 行政处罚 决定书
（川银监罚 字【2018 】2 号） ， 公司就相 关事项公 告如 下：
一、行 政处罚的 主要内容
2018 年1 月 18 日， 银监 会四川监 管局对公 司成 都分行作出 行政处罚 决定， 对 成都分行 内控
管理严重失 效,授信管 理违规， 违规办理 信贷业 务等 严重违反审 慎经营规 则的违规 行为依法 查处，
执行罚款 46,175 万元人民 币。此外 ，对成都 分行原 行长、2 名 副行长、1 名部 门负责人 和 1 名支
行行长分别给予禁止终身 从事银行业工作 、取消其高 级管理人员任职资格、警 告及罚款。对此 ，
公司坚决支 持和接受 监管机构 的上述处 罚决定， 并深 表歉意。
二、公 司相关情 况说明
针对成 都分行上 述违规经 营事项， 公司高 度重 视，在监管 机构和地 方政府的 指导和帮 助下，
及时调整了成都分行经营 班子，并对资产 状况进行了 全面评估，分类施策、强 化管理，按照审 慎
原则计提风险拨备，稳妥 有序化解风险。 目前，成都 分行已按监管要求完 成了 整改，总体风险 可
控，客户权 益未受影 响，经营 管理迈入 正轨。 鹏华 添利 货币2018 年年 度报 告
第 53 页 共60 页
在此基础上，公司 在全行范围内认真 开展举一反 三教育整改工作，深刻反 思，统一思想， 吸
取教训； 端正全行 经营理念 ， 更加 关注安全 性、 流 动 性和效益性 的平衡发 展， 强 化统一法 人管理；
将防范和化解金融风险放 在更加突出的位 置，强化合 规内控体制机制建设，着 重提升内控执行 力
和有效性， 确保全行 依法合规 、稳健发 展。
公司将认真贯彻落 实党的十九大精神 和全国金融 工作会议、中央经济工作 会议要求，积极 服
务实体经济 ， 有效 防控经营 风险 ； 坚持 “回归 本源 、 突出主业 、 做精专 业、 协调发 展 ” ， 为 供给侧
结构性改革和广大客户提 供更加优质的服 务，努力为 股东创造更大的价值，以 良好的经营成果 回
报社会各界 的关心和 支持。
三、不 构成重大 不利影响
上述处 罚金额已 全额计入 2017 年 度公司损 益， 对公司的业 务开展及 持续经营 无重大不 利影
响。
对该证 券的投资 决策程序 的说明 ： 本基 金管理人 长期跟踪研 究该公司 ， 认 为公司的 上述违规
行为对公司并不产生实质 性影响。上述通 告对该公司 债券的投资价值不产生重 大影响。该证券 的
投资已执行 内部严格 的投资决 策流程， 符合法律 法规 和公司制度 的规定。
8.8.3 期末 其他各项资 产 构成
单位：人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
-
2
应收证券清 算款
-
3
应收利息
1,415,612.84
4
应收申购款
7,000.00
5
其他应收款
-
6
待摊费用
-
7
其他
-
8
合计
1,422,612.84
8.8.4 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分
1 、 本基金 的投资决 策流程主 要包括 ： 久期决 策、 期 限 结构策略 、 类属配 置策略和 个券选择 策
略。其中久期区间决策由 投资决策委员会 负责制定， 基金经理在设定的区间内 根据市场情况自 行
调整；期限结构配置和类 属配置决策由固 定收益小组 讨论确定，由基金经理实 施该决策并选择 相
应的个券进 行投资。
2、由于四舍 五入的原 因，投资 组合报告 中数字 分项 之和与合计 项之间可 能存在尾 差。 鹏华 添利 货币2018 年年 度报 告
第 54 页 共60 页
§9 基 金 份额 持有 人信 息
9.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结构
份额单位： 份
份
额
级
别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比 例
（%）
持有份额
占总份额比 例
（%）
鹏
华
添
利
A
14,311 3,638.78 29,883,997.46 57.39 22,190,571.86 42.61
鹏
华
添
利
B
583 9,296.58 1,600,001.69 29.52 3,819,906.63 70.48
合
计
14,894 3,860.24 31,483,999.15 54.76 26,010,478.49 45.24
9.2 期末 上市基金前十 名持有人
鹏华添利 B
序号
持有人名称
持有份额（ 份）
占上市总份 额比例（% ）
1 顾妩茜 73,543,100.00 13.57
2 顾加好 30,608,200.00 5.65
3 万 贤平 23,596,100.00 4.35
4 冯兵元 19,570,100.00 3.61
5
华夏基金华 益 2 号股
票型养老金 产品－中
国建设银行 股份有限
公司
18,731,000.00 3.46
6
易方达资产 －工商银
行－易方达 资产华瑞6
号资产管理 计划
15,280,000.00 2.82
7
兴业证券股 份有限公
司
15,128,800.00 2.79
8
华润深国投 信托有限
公司－华润 信托·建
信沪盈华夏 未来集合
资金信
14,803,500.00 2.73
9 冯平凤 12,654,600.00 2.33
10 柏香针 12,022,700.00 2.22 鹏华 添利 货币2018 年年 度报 告
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注: 持有人为 场内持有 人。
9.3 期末 货币市场基金 前十名份额 持有人情况
序号
持有人类别
持有份额（ 份）
占总份额比 例（%）
1 个人 73,543,100.00 12.38
2 个人 30,608,200.00 5.15
3 个人 23,596,100.00 3.97
4 基金类机构 20,022,646.13 3.37
5 个人 19,570,100.00 3.29
6 基金类机构 18,731,000.00 3.15
7 基金类机构 15,280,000.00 2.57
8 券商类机构 15,128,800.00 2.55
9 信托类机构 14,803,500.00 2.49
10 个人 12,654,600.00 2.13
注: 鹏华添利A 的份额 单位净值 为 1 元 ， 鹏华 添利 B 的 份额单位净 值为 100 元， 本章节前 十大份额
的计算公式 为：持有 份额=鹏华 添利 A 份额+ 鹏华 添利B 份额*100。
9.4 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
项目 份额级别
持有份额总 数（份）
占基金总份 额比例（% ）
基金 管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
鹏华添利 A 64,209.89 0.1233
鹏华添利 B - -
合计
64,209.89 0.0108
注: 截至本报 告期末， 本 基金管理 人从业人 员投资、 持 有本基金符 合相关法 律法规、 中国 证监会 规
定及相关管 理制度的 规定。
9.5 期末 基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额 总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份 额总量的 数量区间 （万份）
本公司高级 管理人员 、
基金投资和 研究部门
负责人持有 本开放式
基金
鹏华添利 A 0~10
鹏华添利 B 0
合计
0~10
本基金基金 经理持有
本开放式基 金
鹏华添利 A 0
鹏华添利 B 0
合计
0
注:1、截至本报告期末， 本公司高级管理 人员、基金 投资和研究部门负责人投 资、持有本基金 符鹏华 添利 货币2018 年年 度报 告
第 56 页 共60 页
合相关法律 法规、中 国证监会 规定及相 关管理制 度的 规定。
2、截至本报 告期末， 本基金的 基金经理 未持有 本基 金份额。
§10 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
项目
鹏华添利 A
鹏华添利 B
基金合同生 效日
（2016 年1 月29 日）
基金份额总 额
435,346,154.89 1,005,302,000.00
本报告期期 初基金份
额总额
29,831,990.06 9,989,755.26
本报告期 基 金总申购
份额
328,887,644.99 15,528,286.21
减：本报告 期 基金总
赎回份额
306,645,065.73 20,098,133.15
本报告期 基 金拆分变
动份额（份 额减少以
“- ”填列）
- -
本报告期期 末基金份
额总额
52,074,569.32
5,419,908.32
注: 总申购份 额含红利 再投、转 换入份额 ；总赎 回份 额含转换出 份额。
§11 重 大 事件 揭示
11.1 基金 份额持有人大 会决议
本基金本报 告期内无 基金份 额 持有人大 会决议。
11.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重 大人事变动
基金管理人 的重大人 事变动： 报告期内 ，基金管 理人 无重大人事 变动。
基金托 管人的重 大人事变 动：报告 期内，基 金托 管人无重大 人事变动 。
11.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼
本报告期无 涉及对公 司运营管 理及基金 运作产生 重大 影响的，与 本基金管 理人、基 金财产 、
基金托管业 务相关的 诉讼事项 。
鹏华 添利 货币2018 年年 度报 告
第 57 页 共60 页
11.4 基金 投资策略的改 变
无。
11.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况
本报告期内 未改聘为 本 基金审 计的会计 师事务所 。 本 年度应支付 给普华永 道中天会 计师事务
所（特殊普 通合伙） 常规审计 费用 75,000.00 元 该审 计机构已提 供审计服 务的连续 年限为 3 年。
11.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况
本基金管理 人、 基 金托管人 涉及托管 业务机构 及其高 级管理人员 在报告期 内未受到 任何稽查
或处罚。
11.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况
11.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支 付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股票 成
交总额的比 例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
招商证券
2
-
-
-
-
-
国信证券
1
-
-
-
-
-
注: 交易单元 选择的标 准和程序 ：
1) 基金管 理人负责 选择代理 本基金证 券买卖的 证券 经营机构， 使用其交 易单元作 为基金的 专用
交易单元， 选择的标 准是：
（1 ）实力雄 厚，信誉 良好，注 册资本不 少于 3 亿元 人民币；
（2 ）财务状 况良好， 各项财务 指标显示 公司经 营状 况稳定；
（3 ）经营行 为规范， 最近二年 未发生因 重大违 规行 为而受到中 国证监会 处罚；
（4 ）内部管 理规范、 严格，具 备健全的 内控制 度， 并能满足基 金运作高 度保密的 要求；
（5 ） 具备基 金运作所 需的高效 、 安全的 通讯条件 ， 交 易设施符合 代理本基 金进行证 券交易的 需要，
并能为本基 金提供全 面的信息 服务；
（6 ） 研究实力 较强， 有固定 的研究机 构和专 门的研究 人员， 能及时为 本基金提 供高质量 的咨询 服
务。
2) 选择交 易单元的 程序：
我公司根据 上述标准 ，选定符 合条件的 证券公司 作为 租用交易单 元的对象 。我公司 投研部门 定期
对所选定证 券公司的 服务进行 综合评比 ，评比内 容包 括：提供研 究报告质 量、数量 、及时性 及提鹏华 添利 货币2018 年年 度报 告
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供研究服务 主动性和 质量等 情 况，并依 据评比结 果确 定交易单元 交易的具 体情况。 我公司在 比较
了多家证券 经营机构 的财务状 况、经营 状况、研 究水 平后，向券 商租用交 易单元作 为基金专 用交
易单元。
11.7.2 基金 租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情 况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交 易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
招商证券 - -
934,800,000.00 100.00%
- -
国信证券 - -
- -
- -
11.8 偏离 度绝对值超过 0.5% 的情况
注: 无。
11.9 其他 重大事件
序号
公告事项
法定披露方 式
法定披露日 期
1
关于鹏华添 利交易型 货币市场 基金
2018 年国庆 假期前暂 停申购、 转换转
入和定期定 额投资业 务的公告
《证券时报 》 2018 年 09 月 26 日
2 2018 年第三 季度报告 《证券时报 》 2018 年 10 月 26 日
3 2018 年半年 度报告摘 要 《证券时报 》 2018 年 08 月 27 日
4 2018 年第二 季度报告 《证券时报 》 2018 年 07 月 18 日
5
关于鹏华添 利交易型 货币市场 基金增
加中航证券 有限公司 为申购赎 回代理
券商的公告
《证券时报 》 2018 年 05 月 21 日
6
关于鹏华添 利交易型 货币市场 基金
2018 年春节 假期前暂 停申购、 转换转
入和定期定 额投资业 务的公告
《证券时报 》 2018 年 02 月 09 日
7 2018 年第一 季度报告 《证券时报 》 2018 年 04 月 21 日
8 2017 年年度 报告摘要 《证券时报 》 2018 年 03 月 29 日
9 2017 年第四 季度报告 《证券时报 》 2018 年 01 月 22 日
10
鹏华添利交 易型货币 市场基金 更新的
招募说明书 摘要
《证券时报 》 2018 年 03 月 13 日
11
关于鹏华基 金管理有 限公司 T+0 赎回
提现业务限 额调整的 公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 06 月 30 日
12
关于鹏华基 金管理有 限公司 T+0 赎回
提现业务限 额调整的 提示性公 告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 06 月 20 日
13
鹏华基金关 于调整旗 下部分基 金单笔
最低定投金 额限制的 公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 06 月 08 日
14 鹏华基金管 理有限公 司关于提 请非自 《证券时报》 、 《中国 证 2018 年 06 月 01 日 鹏华 添利 货币2018 年年 度报 告
第 59 页 共60 页
然人客户及 时登记受 益所有人 信息的
公告
券报》 、 《上 海证券报 》
15
鹏华基金管 理有限公 司关于提 请投资
者及时更新 身份证件 或者身份 证明文
件的公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 05 月 28 日
16
鹏华基金管 理有限公 司关于暂 停客服
电话服务的 公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 05 月 11 日
17
鹏华基金管 理有限公 司关于调 整旗下
部分基金单 笔最低转 换份额和 账户最
低余额限制 的公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 05 月 09 日
18
关于鹏华旗 下 139 只 基金修改 基金合
同的公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 03 月 23 日
19
鹏华基金管 理有限公 司关于增 设客服
热线的公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 12 月 29 日
20
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分
基金在上海 华信证券 有限责任 公司开
展基金转换 费率优惠 活动的公 告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 01 月 30 日
21
鹏华基金管 理有限公 司关于增 加个人
投资者开立 基金账户 的证件类 型的公
告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 11 月 15 日
22
鹏华基金管 理有限公 司关于增 加北京
植信基金销 售有限公 司为旗下 部分基
金销售机构 的公告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 12 月 06 日
23
鹏华基金管 理有限公 司关于增 加北京
百度百盈基 金销售有 限公司为 旗下部
分基金销售 机构的公 告
《证券时报》 、 《中国 证
券报》 、 《上 海证券报 》
2018 年 12 月 18 日
24
鹏华添利交 易型货币 市场基金 更新的
招募说明书 摘要
《中国证券 报》 2018 年 09 月 08 日
注: 无。
§12 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息
12.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况
注: 无。
12.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息
无。
鹏华 添利 货币2018 年年 度报 告
第 60 页 共60 页
§13 备 查 文件 目录
13.1 备查 文件目录
( 一)《鹏华 添利交易 型货币市 场基金基 金合同》 ；
( 二)《 鹏华添利 交易型货 币市场基 金托管协 议》 ；
( 三)《 鹏华添利 交易型货 币市场基 金 2018 年度 报告》 （原文 ） 。
13.2 存放 地点
深圳市福田 区福华三 路 168 号 深圳国际 商会中心 第 43 层鹏华基金 管理有 限公司。
13.3 查阅 方式
投资者可在基金管理人营 业时间内免费查阅 ，也可按 工本费购买复印件，或通 过本基金管理
人网站（http ：//www.phfund.com ）查 阅。
投资者对本报告书 如有疑问，可咨询 本基金管理 人鹏华基金管理有限公司 ，本公司已开通 客
户服务系统 ，咨询电 话：4006788999 。
鹏华 基金管理有限 公司
2019 年 03 月 28 日
