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鹏华丰收(160612)

鹏华丰收:2018年年度报告摘要

鹏华丰收债券型证券投资基金 2018年年
度报告摘要
2018年12月31日 
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2019年03月28日鹏华丰收债券2018年年度报告摘要
第 2页 共 42页 
重要提示
 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月27日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
  普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”
的审计报告。
  本报告期自2018年01月01日起至12月31日。 鹏华丰收债券2018年年度报告摘要
第 3页 共 42页 
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 鹏华丰收债券
基金主代码 
160612
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年5月28日
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,074,296,790.89份 
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制投资风险的基础上,通过主要投资债券等固定收益类品
种,同时兼顾部分被市场低估的权益类品种,力求使基金份额持有
人获得持续稳定的投资收益。
投资策略 (1)股票投资:股票投资采用“行业配置”与“个股选择”双线
并行的投资策略,并通过灵活的仓位调控等手段来避免市场中的系
统风险。 (2)债券投资:本基金通过对宏观经济状况和货币政策
等因素的研究,形成对未来市场利率变动方向的预期,主动地调整
债券投资组合的久期,提高债券投资组合的收益水平;通过对债券
市场具体情况的分析判断,形成对未来收益率曲线形状变化的预期,
相应地选择子弹型、哑铃型或梯形的组合期限配置,获取因收益率
曲线的形变所带来的投资收益。
业绩比较基准 中债总指数收益率
风险收益特征 本基金属于债券型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金,
低于混合型基金、股票型基金,为证券投资基金中的较低风险品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人 
名称 鹏华基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 张戈 田青
联系电话 
0755-82825720 010-67595096
信息披露
负责人 
电子邮箱 
zhangge@phfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 
4006788999 010-67595096
传真 
0755-82021126 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址 
http://www.phfund.com
基金年度报告备置地点 
深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第
43层鹏华基金管理有限公司鹏华丰收债券2018年年度报告摘要
第 4页 共 42页 
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元 
3.1.1 期
间数据和
指标 
2018年 2017年 2016年
本期已实
现收益 
84,624,699.43 100,982,866.62 41,800,394.92
本期利润 
98,644,895.78 111,007,620.14 -25,641,008.27
加权平均
基金份额
本期利润 
0.0336 0.0442 -0.0123
本期基金
份额净值
增长率 
3.42% 4.03% -0.62% 
3.1.2 期
末数据和
指标 
2018年末 2017年末 2016年末
期末可供
分配基金
份额利润 
0.0379 0.0906 0.0505
期末基金
资产净值 
3,351,750,246.43 2,770,217,775.03 2,769,014,465.37
期末基金
份额净值 
1.090 1.135 1.091
注:(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回
费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(3) 表中的“期末”均指报告期最后一日,即12月31日,无论该日是否为开放日或交易所的交
易日。鹏华丰收债券2018年年度报告摘要
第 5页 共 42页 
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及
其
与
同
期
业
绩
比
较
基
准
收
益
率
的
比
较
阶段 
份额净值
增长率
①(%) 
份额净值增
长率标准差
②(%) 
业绩比较基
准收益率
③(%) 
业绩比较基准收
益率标准差
④(%) 
①-
③(%) 
②-
④(%) 
过去三个月
1.21 0.16 3.43 0.09 -2.22 0.07
过去六个月
0.45 0.15 4.47 0.10 -4.02 0.05
过去一年
3.42 0.20 9.63 0.11 -6.21 0.09
过去三年
6.93 0.26 9.73 0.11 -2.80 0.15
过去五年
34.69 0.26 31.86 0.12 2.83 0.14
自基金成立
起至今
81.98 0.22 56.90 0.12 25.08 0.10
注:业绩比较基准=中债总指数收益率。鹏华丰收债券2018年年度报告摘要
第 6页 共 42页 
3.2.2 自基金合同生效以来基
金
份
额
累
计
净
值
增
长
率
变
动
及
其
与
同
期
业
绩
比
较
基
准
收
益
率
变
动
的
比
较鹏华丰收债券2018年年度报告摘要
第 7页 共 42页 
注:1、本基金基金合同于2008年5月28日生效。



2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 鹏华丰收债券2018年年度报告摘要 第 8页 共 42页 3.2.3 过去五年基金每年净值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 注:合同生效当年按照实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 3.3 其他指标 注:无。 3.4 过去三年基金的利润分配情况 单位:元 年度 每10份基金份额分现金形式发放总额 再投资形式发放总 年度利润分配合计 备注 鹏华丰收债券2018年年度报告摘要 第 9页 共 42页 红数 额 2018年 0.8330 46,459,144.13 196,985,072.86 243,444,216.99 2017年 - - - - 2016年 0.4920 20,958,102.87 91,726,267.67 112,684,370.54 合计 1.3250 67,417,247.00 288,711,340.53 356,128,587.53 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基 金 的 经 验 鹏华基金管理有限公司成立于1998 年12 月22 日,业务范围包括基金募集、基金销售、 资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末,公司股东由国信证券股份有限公司、 意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)、深圳市北融信投资发展 有限公司组成,公司性质为中外合资企业。公司原注册资本8,000 万元人民币,后于2001年 9月完成增资扩股,增至15,000 万元人民币。截至2018年12月,公司管理资产总规模达到 5,164.62亿元,管理146只公募基金、10只全国社保投资组合、4只基本养老保险投资组合。 经过20年投资管理基金,在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。 4.1.2 基金经理(或基金经理 小 组) 及 基 金 经 理 助 理 简 介 任本基金的基金经理(助 理)期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 刘太阳 本基金基金 经理 2016-08-04 - 12 刘太阳先生,国籍中国,理学硕士, 12年证券基金从业经验。曾任中国农 业银行金融市场部高级交易员,从事鹏华丰收债券2018年年度报告摘要 第 10页 共 42页 债券投资交易工作;2011年5月加盟 鹏华基金管理有限公司,从事债券研 究工作,担任固定收益部研究员。 2012年09月至2018年04月担任鹏 华纯债债券基金基金经理,2012年 12月至2015年04月担任鹏华月月发 短期理财债券基金基金经理, 2013年04月至2016年04月担任鹏 华丰利分级债券基金基金经理, 2013年05月至2018年12月担任鹏 华实业债基金基金经理,2015年 03月担任鹏华丰盛债券基金基金经理, 2016年02月至2018年03月担任鹏 华弘盛混合基金基金经理,2016年 04月至2018年04月担任鹏华丰利债 券(LOF)基金基金经理,2016年 08月担任鹏华双债保利债券基金基金 经理,2016年08月担任鹏华丰收债 券基金基金经理,2016年08月至 2017年09月担任鹏华丰安债券基金 基金经理,2016年08月至2018年 06月担任鹏华丰达债券基金基金经理, 2016年09月至2018年04月担任鹏 华丰恒债券基金基金经理,2016年 10月至2018年05月担任鹏华丰禄债 券基金基金经理,2016年10月至 2018年05月担任鹏华丰腾债券基金 基金经理,2016年11月至2018年 07月担任鹏华丰盈债券基金基金经理, 2016年12月至2018年05月担任鹏 华普泰债券基金基金经理,2016年 12月至2018年07月担任鹏华丰惠债 券基金基金经理,2017年02月至 2018年06月担任鹏华安益增强混合 基金基金经理,2017年03月至 2018年06月担任鹏华丰享债券基金 基金经理,2017年03月至2018年 06月担任鹏华丰玉债券基金基金经理, 2017年03月至2017年12月担任鹏 华丰嘉债券基金基金经理,2017年 03月至2018年04月担任鹏华丰康债 券基金基金经理,2017年04月至 2018年05月担任鹏华丰瑞债券基金 基金经理,2017年06月至2018年 03月担任鹏华丰玺债券基金基金经理,鹏华丰收债券2018年年度报告摘要 第 11页 共 42页 2017年06月至2018年06月担任鹏 华丰源债券基金基金经理,2018年 10月担任鹏华双债增利债券基金基金 经理,2018年12月至2019年 01月 担任鹏华永诚一年定期开放债券基金 基金经理。刘太阳先生具备基金从业 资格。本报告期内本基金基金经理未 发生变动。 注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的, 任职日期为基金合同生效日。


2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定 以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的 基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同 和损害基金份额持有利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方 法 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《鹏华基金 管理有限公司公平交易管理规定》,将公司所管理的封闭式基金、开放式基金、社保组合、特定 客户资产管理组合等不同资产组合的授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管 理活动均纳入公平交易管理,在业务流程和岗位职责中制定公平交易的控制规则和控制活动,建 立对公平交易的执行、监督及审核流程,严禁在不同投资组合之间进行利益输送。在投资研究环 节:1、公司使用唯一的研究报告发布平台“研究报告管理平台”,确保各投资组合在获得投资 信息、研究支持、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;2、公司严格按照《股票库管 理规定》、《信用债券投资与风险控制管理规定》,执行股票及信用产品出入库及日常维护工作, 确保相关证券入库以内容严谨、观点明确的研究报告作为依据;3、在公司股票库基础上,各涉 及股票投资的资产组合根据各自的投资目标、投资风格、投资范围和防范关联交易的原则分别建 立资产组合股票库,基金经理在股票库基础上根据投资授权以及基金合同择股方式构建具体的投 资组合;4、严格执行投资授权制度,明确投资决策委员会、分管投资副总裁、基金经理等各主 体的职责和权限划分,合理确定 基金经理的投资权限,超过投资权限的操作,应严格履行审批鹏华丰收债券2018年年度报告摘要 第 12页 共 42页 程序。在交易执行环节:1、所有公司管理的资产组合的交易必须通过集中交易室完成,集中交 易室负责建立和执行交易分配制度, 确保各投资组合享有公平的交易执行机会;2、针对交易所 公开竞价交易,集中交易室应严格启用恒生交易系统中的公平交易程序,交易系统则自动启用公 平交易功能,由系统按照“未委托数量” 的比例对不同资产组合进行委托量的公平分配;如果 相关基金经理坚持以不同的价格进行交易,且当前市场价格不能同时满足多个资产组合的指令价 格要求时,交易系统自动按照“价格优先” 原则进行委托;当市场价格同时满足多个资产组合 的指令价格要求时,则交易系统自动按照“同一指令价格下的公平交易”模式,进行公平委托和 交易量分配;3、银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易需依据公司《股票投资交 易流程》和《固定收益投资管理流程》的规定执行;银行间市场交易、交易所大宗交易等以公司 名义进行的交易,各投资组合经理应在交易前独立确定各投资组合的交易价格和数量,公司按照 价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;4、新股、新债申购及非公开定向增发交易需 依据公司《新股申购流程》、《固定收益投资管理流程》 和《非公开定向增发流程》的规定执 行,对新股和新债申购方案和分配过程进行审核和监控。在交易监控、分析与评估环节:1、为 加强对日常投资交易行为的监控和管理,杜绝利益输送、不公平交易等违规交易行为,防范日常 交易风险,公司明确了关注类交易的界定及对应的监控和评估措施机制;所监控的交易包括但不 限于:交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差、不同投资组合临近交易日的 同向交易和反向交易的交易时机和交易价差、关联交易、债券交易收益率偏离度、成交量和成交 价格异常、银行间债券交易对手交易等;2、将公平交易作为投资组合业绩归因分析和交易绩效 评价的重要关注内容,发现的异常情况由投资监察员进行分析;3、监察稽核部分别于每季度和 每年度编写《公平交易执行情况检查报告》,内容包括关注类交易监控执行情况、不同投资组合 的整体收益率差异分析和同向交易价差分析;《公平交易执行情况检查报告》需经公司基金经理、 督察长和总经理签署。 4.3.2 公平交易制度的执行情 况 报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等 各环节得到公平对待。同时,根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,公 司对所管理组合的不同时间窗的同向交易进行了价差专项分析,未发现存在违反公平交易原则的 现象。鹏华丰收债券2018年年度报告摘要 第 13页 共 42页 4.3.3 异常交易行为的专项说 明 报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。


本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较 少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。" 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略 和 运 作 分 析 2018年债券市场大幅上涨。由于国内经济基本面整体有所下行;央行货币政策维持中性偏 宽松的格局,连续4次降准,货币市场资金利率维持低位;叠加中美贸易摩擦的影响,通胀预期 的降温,国内债券收益率大幅回落。全年来看,债券收益率大幅下行,其中金融债收益率下行幅 度超过100bp。2018年主要债券指数均有所上涨,其中金融债总财富指数上涨幅度最大,涨幅达 10.32%。


2018年权益市场波动加大,大幅下跌。其中沪深300指数下跌25.3%,创业板指数下跌 28.7%。本报告期内基金以持有中高评级信用债为主,组合久期保持中性较长水平,并适当调整 了权益类品种投资比重。


4.4.2 报告期内基金的业绩表 现 本报告期内基金份额净值增长率为3.42%,基准净值增长率为9.63%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2019年,虽然近期多项稳经济政策陆续出台,但宽货币到宽信用仍在疏导的过程中, 国内经济增长继续面临较大的下行压力;并且在国内需求下降及全球油价下跌影响下,通缩风险 有所显现,货币政策仍具有宽松空间,引导短端利率下行,进而带动长期限债券收益率回落。此 外,美国经济可能出现减速,美联储加息周期或将结束,海外紧缩对国内利率下行的制约将逐步 消失,也有利于国内债券收益率回落。


信用债方面,尽管中央不断出台民企纾困政策,但弱资质民企融资情况仍未见明显改善。预鹏华丰收债券2018年年度报告摘要 第 14页 共 42页 计随着纾困政策的进一步推进,龙头民营企业流动性有望改善,信用风险缓和,而资质较差民企 的风险可能进一步暴露。城投债方面,政策利好带动低等级城投融资明显好转,预判城投债短期 内风险仍然可控,但长期政策仍有很大不确定性,未来不同地区之间的城投债收益率分化会越来 越大。


权益方面,目前权益市场估值处于历史较低水平,部分股票的投资价值逐步显现,且目前经 济政策逐步宽松,市场有望呈震荡反弹走势。


综合而言,我们认为目前债券具有一定的配置价值,组合在债券配置方面将维持中性久期, 并在严格控制信用风险的前提下,保持中高评级信用产品的持仓,但期限上以中等期限为主。权 益方面,组合将适当增持权益仓位,力争为投资者创造更高收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述


(1)日常估值流程


基金的估值由基金会计负责,基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体,独立建 账、独立核算,保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。 基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及 帐务处理;每日按时接收成交数据及权益数据,进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司 与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式,每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银 行进行核对;每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会 计核算岗外,还设有基金会计复核岗位,负责基金会计核算的日常事后复核工作,确保基金净值 核算无误。


配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格,在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和 经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。


(2)特殊业务估值流程


根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的相 关规定,本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组,成员由基金经理、行业研究员、 监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。


2、基金经理参与或决定估值的程度


基金经理不参与或决定基金日常估值。


基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论,发表相关意见和建议,与估值小组成员共同 商定估值原则和政策。鹏华丰收债券2018年年度报告摘要 第 15页 共 42页


3、本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。


4.定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1、截止本报告期末,本基金期末可供分配利润为116,531,204.35元,期末基金份额净值 1.090元。 2、本基金于2018年4月24日和 2018年7月27日进行了利润分配,分配金额分别为 162,376,570.50元和81,067,646.49元。 4.8 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 无。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职 尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监 督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。


本基金于2018年4月24日和2018年7月27日进行了利润分配,分配金额分别为 162,376,570.50元和81,067,646.49元。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见” 的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。鹏华丰收债券2018年年度报告摘要 第 16页 共 42页 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:鹏华丰收债券型证券投资基金 报告截止日:2018年12月31日 单位:人民币元 资 产 本期末 2018年12 月31日 上年度末 2017年12月31日 资 产: 银行存款 21,447,096.92 17,478,792.95 结算备付金 115,067,406.96 54,143,048.34 存出保证金 177,464.99 129,208.63 交易性金融资产 4,179,981,413.53 3,195,396,813.50 其中:股票投资 252,990,261.73 278,611,404.00 基金投资 - - 债券投资 3,926,991,151.80 2,916,785,409.50 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - 8,114,920.55 应收利息 85,919,088.89 54,358,807.13 应收股利 - - 应收申购款 9,453.33 31,618.23 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 4,402,601,924.62 3,329,653,209.33 负债和所有者权益 本期末 2018年12 月31日 上年度末 2017年12月31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 1,045,700,000.00 536,700,000.00 应付证券清算款 733,159.31 18,555,687.32 应付赎回款 32,161.35 276,131.19 应付管理人报酬 1,710,172.04 1,406,442.15 应付托管费 570,057.34 468,814.06 应付销售服务费 - - 应付交易费用 156,663.12 192,550.63 应交税费 1,844,087.67 1,484,675.46 应付利息 -286,631.87 -238,921.83鹏华丰收债券2018年年度报告摘要 第 17页 共 42页 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 392,009.23 590,055.32 负债合计 1,050,851,678.19 559,435,434.30 所有者权益: 实收基金 3,074,296,790.89 2,441,439,708.69 未分配利润 277,453,455.54 328,778,066.34 所有者权益合计 3,351,750,246.43 2,770,217,775.03 负债和所有者权益总计 4,402,601,924.62 3,329,653,209.33 注: 报告截止日2018年12月31日,基金份额净值1.090元,基金份额总额 3,074,296,790.89份。 7.2 利润表 会计主体:鹏华丰收债券型证券投资基金 本报告期:2018年1月1日至2018年 12月31日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2018年1月1日至 2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至 2017年12月31日 一、收入 161,630,256.60 145,904,088.90 1.利息收入 168,389,624.76 109,459,398.90 其中:存款利息收入 1,780,140.17 552,819.24 债券利息收入 166,570,777.92 107,698,933.08 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 38,706.67 1,207,646.58 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“- ”填列) -22,507,027.65 26,391,575.42 其中:股票投资收益 -47,379,103.67 23,807,560.23 基金投资收益 - - 债券投资收益 23,451,324.66 -1,279,468.36 资产支持证券投资 收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 1,420,751.36 3,863,483.55 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 14,020,196.35 10,024,753.52 4.汇兑收益(损失以“-”号 填列) - - 鹏华丰收债券2018年年度报告摘要 第 18页 共 42页 5.其他收入(损失以“-”号 填列) 1,727,463.14 28,361.06 减:二、费用 62,985,360.82 34,896,468.76 1.管理人报酬 7.4.7.2.1 19,522,520.83 16,737,829.16 2.托管费 7.4.7.2.2 6,507,506.93 5,579,276.35 3.销售服务费 7.4.7.2.3 - - 4.交易费用 2,908,870.53 1,877,915.27 5.利息支出 33,175,735.87 10,246,921.24 其中:卖出回购金融资产 支出 33,175,735.87 10,246,921.24 6.税金及附加 404,079.02 - 7.其他费用 466,647.64 454,526.74 三、利润总额(亏损总额以“- ”号填列) 98,644,895.78 111,007,620.14 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“- ”号填列) 98,644,895.78 111,007,620.14 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:鹏华丰收债券型证券投资基金 本报告期:2018年1月1日至2018年 12月31日 单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 权益(基金净值) 2,441,439,708.69 328,778,066.34 2,770,217,775.03 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润) - 98,644,895.78 98,644,895.78 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 (净值减少以 “-”号填列) 632,857,082.20 93,474,710.41 726,331,792.61 其中:1.基金申 购款 960,383,305.88 134,951,533.41 1,095,334,839.29 2.基金赎 回款 -327,526,223.68 -41,476,823.00 -369,003,046.68 四、本期向基金 份额持有人分配 - -243,444,216.99 -243,444,216.99鹏华丰收债券2018年年度报告摘要 第 19页 共 42页 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号 填列) 五、期末所有者 权益(基金净值) 3,074,296,790.89 277,453,455.54 3,351,750,246.43 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 权益(基金净值) 2,539,158,971.10 229,855,494.27 2,769,014,465.37 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润) - 111,007,620.14 111,007,620.14 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 (净值减少以 “-”号填列) -97,719,262.41 -12,085,048.07 -109,804,310.48 其中:1.基金申 购款 17,124,486.70 1,845,181.93 18,969,668.63 2.基金赎 回款 -114,843,749.11 -13,930,230.00 -128,773,979.11 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号 填列) - - - 五、期末所有者 权益(基金净值) 2,441,439,708.69 328,778,066.34 2,770,217,775.03 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:


邓召明 苏波 郝文高 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 鹏华丰收债券2018年年度报告摘要 第 20页 共 42页 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 鹏华丰收债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)证监许可[2008]第405号《关于核准鹏华丰收债券型证券投资基金募集的批复》 核准,由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华丰收债券型证 券投资基金基金合同》负责公开募集。





本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 2,099,719,647.42元,经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第71号 验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《鹏华丰收债券型证券投资基金基金合同》于 2008年5月28日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为2,100,410,489.38份基金份额, 其中认购资金利息折合690,841.96份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司, 基金托管人为中国建设银行股份有限公司。





根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华丰收债券型证券投资基金基金合同》的有 关规定,本基金的投资范围为国债、金融债、次级债、企业债、可转换公司债券、央行票据、短 期融资券、资产支持证券、债券回购和股票(含一级市场新股申购)、权证(仅限于通过投资可分 离转债而获得的权证)等权益类品种,以及中国证监会允许基金投资的其它固定收益类金融工具。 本基金投资于债券等固定收益类品种的比例不低于基金资产的80%;本基金投资于股票等权益类 品种的比例为基金资产的0-20%;本基金投资可转换公司债券的比例不超过基金资产净值的 30%;现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为中债总指数收益率。 本财务报表由本基金的基金管理人鹏华基金管理有限公司于本基金的审计报告日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券 投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下 简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华丰收债券型证券 投资基金基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定 及允许的基金行业实务操作编制。


本财务报表以持续经营为基础编制。 鹏华丰收债券2018年年度报告摘要 第 21页 共 42页 7.4.3 遵循企业会计准则及其 他 有 关 规 定 的 声 明 本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2018年 12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 本报告期所采用的会计 政 策、 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 的 说 明 7.4.4.1 会计政策变更的说明 无。 7.4.4.2 会计估计变更的说明 无。 7.4.4.3 差错更正的说明 无。 鹏华丰收债券2018年年度报告摘要 第 22页 共 42页 7.4.5 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明 确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等 增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值 税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进 项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:





(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收 率缴纳增值税。对资管产品在2018年 1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增 值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中 抵减。


对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债 以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017年12月31日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。


(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收 入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。


(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限 售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁 前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征 个人所得税。


(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。鹏华丰收债券2018年年度报告摘要 第 23页 共 42页


(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 7.4.6 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公司”) 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构 国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 意大利欧利盛资本资产管理股份公司





(Eurizon Capital SGR S.p.A.) 基金管理人的股东 深圳市北融信投资发展有限公司 基金管理人的股东 鹏华资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注:1.本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 2.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.7 本报告期及上年度可比 期 间 的 关 联 方 交 易 7.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.7.1.1 股票交易 注:无。 7.4.7.1.2 债券交易 注:无。 7.4.7.1.3 债券回购交易 注:无。 7.4.7.1.4 权证交易 注:无。鹏华丰收债券2018年年度报告摘要 第 24页 共 42页 7.4.7.1.5 应支付关联方的佣金 注:无。 7.4.7.2 关联方报酬 7.4.7.2.1 基金管理费


单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年 12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至 2017年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 19,522,520.83 16,737,829.16 其中:支付销售机构的客户维护 费 66,904.26 78,376.18 注:1、支付基金管理人鹏华基金公司的管理人报酬年费率为0.60%,逐日计提,按月支付。日管 理费=前一日基金资产净值×0.60%÷当年天数。 2、根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》,基金管理人依据销售机构销售基金的保有 量提取一定比例的客户维护费,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用, 客户维护费从基金管理费中列支。 7.4.7.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年 12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至 2017年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 6,507,506.93 5,579,276.35 注:支付基金托管人中国建设银行的托管费年费率为0.20%,逐日计提,按月支付。日托管费= 前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数。 7.4.7.2.3 销售服务费 单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的各关联方 名称 鹏华丰收债券 合计 - 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 获得销售服务费的各关联方 名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 鹏华丰收债券2018年年度报告摘要 第 25页 共 42页 鹏华丰收债券 合计 - 注:无。 7.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:无。 7.4.7.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 基金合同生 效日 (2008年 5月28日) 持有的基金 份额 - - 报告期初持 有的基金份 额 73,185,869.80 73,185,869.80 报告期间申 购/买入总份 额 - - 报告期间因 拆分变动份 额 - - 减:报告期 间赎回/卖出 总份额 - - 报告期末持 有的基金份 额 73,185,869.80 73,185,869.80 报告期末持 有的基金份 额 占基金总份 额比例 2.3806% 2.9977% 注:本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。鹏华丰收债券2018年年度报告摘要 第 26页 共 42页 7.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。 7.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年12月 31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 关联方名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 21,447,096.92 248,713.49 17,478,792.95 134,193.99 7.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金在本报告期内及上年度可比期间内未参与本管理人、管理人控股股东、托管人、委托 人及委托人控股股东承销的证券。 7.4.7.7 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.8 期末(2018年12月 3 1 日) 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 7.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.8.1.1 受限证券类别:债券 证券 代码 证 券 名 称 成功 认购日 可流通日 流 通 受 限 类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 张) 期末 成本总额 期末估值总额 备 注 鹏华丰收债券2018年年度报告摘要 第 27页 共 42页 111075 18 亚 迪 G1 2018-12-282019-01-29 新 债 流 通 受 限 100.00 100.00400,00040,000,000.0040,000,000.00 - 112836 18 赛 格 01 2018-12-262019-01-18 新 债 流 通 受 限 100.00 100.00350,00035,000,000.0035,000,000.00 - 7.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:无。 7.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.8.3.1 银行间市场债券正回购 注:无。 7.4.8.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2018年12月31日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额1,045,700,000.00元,于2019年01月02日到期。该类交易要求本基金转入质押 库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 7.4.9 有助于理解和分析会计 报 表 需 要 说 明 的 其 他 事 项 (1)


公允价值 (a)


金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层鹏华丰收债券2018年年度报告摘要 第 28页 共 42页 次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)


持续的以公允价值计量的金融工具 (i)


各层次金融工具公允价值 于2018年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为252,990,261.73元,属于第二层次的余额为3,926,991,151.80元,无属于第 三层次的余额(2017年12月31日:第一层次279,087,604.60元,第二层次 2,916,309,208.90元,无第三层次)。 (ii)


公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不 活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输 入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)


第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)


非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31日: 同)。 (d)


不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值 相差很小。 (2)


除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


鹏华丰收债券2018年年度报告摘要 第 29页 共 42页 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况


金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 252,990,261.73 5.75 其中:股票 252,990,261.73 5.75 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,926,991,151.80 89.20 其中:债券 3,926,991,151.80 89.20


资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 136,514,503.88 3.10 8 其他各项资产 86,106,007.21 1.96 9 合计 4,402,601,924.62 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的 境 内 股 票 投 资 组 合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 52,045,456.70 1.55 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - -鹏华丰收债券2018年年度报告摘要 第 30页 共 42页 I 信息传输、软件和信息技术服 务业 126,332,465.03 3.77 J 金融业 41,051,220.00 1.22 K 房地产业 33,561,120.00 1.00 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 252,990,261.73 7.55 8.2.2 报告期末按行业分类的 港 股 通 投 资 股 票 投 资 组 合 注:无。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元


序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 300047 天源迪科 4,813,422 53,477,118.42 1.60 2 002410 广联达 1,499,949 31,213,938.69 0.93 3 300383 光环新网 1,463,000 18,536,210.00 0.55 4 000977 浪潮信息 1,106,600 17,617,072.00 0.53 5 000002 万 科A 716,000 17,055,120.00 0.51 6 300078 思创医惠 1,700,000 16,898,000.00 0.50 7 600048 保利地产 1,400,000 16,506,000.00 0.49 8 300170 汉得信息 1,397,464 13,667,197.92 0.41 9 601688 华泰证券 660,000 10,692,000.00 0.32 10 300059 东方财富 780,000 9,438,000.00 0.28 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于鹏华基金管理有限公司网鹏华丰收债券2018年年度报告摘要 第 31页 共 42页 站 http://www.phfund.com.cn 的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初 基 金 资 产 净 值 2 % 或 前 2 0 名 的 股 票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 300170 汉得信息 76,946,734.02 2.78 2 300047 天源迪科 66,511,627.33 2.40 3 600340 华夏幸福 62,920,469.17 2.27 4 600048 保利地产 57,656,066.64 2.08 5 000977 浪潮信息 45,065,988.79 1.63 6 603799 华友钴业 43,634,840.16 1.58 7 002410 广联达 43,540,758.40 1.57 8 000002 万 科A 39,673,617.07 1.43 9 600036 招商银行 39,533,168.70 1.43 10 300558 贝达药业 29,213,513.80 1.05 11 601699 潞安环能 28,437,654.85 1.03 12 600188 兖州煤业 26,952,511.00 0.97 13 300630 普利制药 26,275,602.50 0.95 14 600298 安琪酵母 25,451,601.90 0.92 15 603288 海天味业 23,742,726.92 0.86 16 600782 新钢股份 21,324,794.00 0.77 17 300383 光环新网 20,224,234.00 0.73 18 601088 中国神华 19,652,597.98 0.71 19 600597 光明乳业 19,069,776.99 0.69鹏华丰收债券2018年年度报告摘要 第 32页 共 42页 20 002458 益生股份 18,646,684.71 0.67 注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初 基 金 资 产 净 值 2 % 或 前 2 0 名 的 股 票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000002 万 科A 222,030,136.86 8.01 2 300170 汉得信息 51,636,323.35 1.86 3 601155 新城控股 50,636,001.10 1.83 4 600340 华夏幸福 47,881,291.72 1.73 5 603799 华友钴业 33,823,010.92 1.22 6 600048 保利地产 31,729,176.37 1.15 7 600036 招商银行 29,182,970.72 1.05 8 600298 安琪酵母 24,234,698.10 0.87 9 601699 潞安环能 22,991,985.16 0.83 10 603288 海天味业 22,929,735.41 0.83 11 600741 华域汽车 20,463,650.00 0.74 12 600188 兖州煤业 20,335,111.13 0.73 13 600782 新钢股份 18,449,536.40 0.67 14 600597 光明乳业 17,783,888.10 0.64 15 600771 广誉远 17,176,870.00 0.62 16 601088 中国神华 16,010,986.98 0.58 17 300558 贝达药业 15,915,972.51 0.57 18 002035 华帝股份 15,644,340.54 0.56 19 600507 方大特钢 14,810,061.58 0.53鹏华丰收债券2018年年度报告摘要 第 33页 共 42页 20 002234 民和股份 14,571,509.69 0.53 注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及 卖 出 股 票 的 收 入 总 额 单位: 人民币元 买入股票成本(成交)总额 1,055,324,092.34 卖出股票收入(成交)总额 916,993,734.80 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相 关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 944,896,850.00 28.19 其中:政策性金融债 726,033,850.00 21.66 4 企业债券 1,936,996,651.80 57.79 5 企业短期融资券 51,562,350.00 1.54 6 中期票据 993,535,300.00 29.64 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,926,991,151.80 117.16 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 1 170215 17国开15 3,435,000 354,526,350.00 10.58 2 180210 18国开10 1,300,000 134,069,000.00 4.00 3 101800428 18复星高科 MTN002 1,200,000 122,700,000.00 3.66鹏华丰收债券2018年年度报告摘要 第 34页 共 42页 4 140227 14国开27 800,000 80,912,000.00 2.41 5 180205 18国开05 580,000 63,196,800.00 1.89 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:无。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:无。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:无。 8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.10.1 本期国债期货投资政 策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 8.10.2 报告期末本基金投资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 8.10.3 本期国债期货投资评 价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 8.11 投资组合报告附注 8.11.1


本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的证券。 鹏华丰收债券2018年年度报告摘要 第 35页 共 42页 8.11.2


本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 8.11.3 期末其他各项资产构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 177,464.99 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 85,919,088.89 5 应收申购款 9,453.33 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 86,106,007.21 8.11.4 期末持有的处于转股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 注:无。 8.11.5 期末前十名股票中存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 注:无。 鹏华丰收债券2018年年度报告摘要 第 36页 共 42页 8.11.6 投资组合报告附注的 其 他 文 字 描 述 部 分 由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份额比 例(%) 持有份额 占总份额比例 (%) 4,773 644,101.57 3,027,502,415.55 98.48 46,794,375.34 1.52 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%) 基金管理人所有从业人员持有本基金 16,277.23 0.0005 注:截至本报告期末,本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会 规定及相关管理制度的规定。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 注:截止本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金的基金经理未 持有本基金份额。 §10 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2008年5月28日) 基金份额总额 2,100,410,489.38 本报告期期初基金份额总额 2,441,439,708.69 本报告期基金总申购份额 960,383,305.88 减:本报告期基金总赎回份额 327,526,223.68 本报告期基金拆分变动份额(份额减 -鹏华丰收债券2018年年度报告摘要 第 37页 共 42页 少以“-”填列) 本报告期期末基金份额总额 3,074,296,790.89 注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人的重大人事变动:报告期内,基金管理人无重大人事变动。 基金托管人的重大人事变动:报告期内,基金托管人无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的,与本基金管理人、基金财 产、基金托管业务相关的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内,本基金投资策略未改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。本年度应支付给普华永道中天会计师 事务所(特殊普通合伙)审计费用92,000.00元,该审计机构已提供审计服务的年限为11年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何 稽查或处罚。鹏华丰收债券2018年年度报告摘要 第 38页 共 42页 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交 易 单 元 进 行 股 票 投 资 及 佣 金 支 付 情 况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 元数量 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 佣金 占当期佣 金 总量的比 例 备注 华泰证券 1 289,364,753.58 14.67% 263,698.90 14.83% - 光大证券 1 264,217,631.35 13.40% 240,780.61 13.54% - 东方财富证 券 2 201,416,031.90 10.21% 164,345.07 9.24% - 中泰证券 1 189,670,403.09 9.62% 172,845.63 9.72% - 广发证券 2 153,597,382.07 7.79% 139,973.79 7.87% - 国泰君安 2 152,341,619.91 7.72% 138,827.67 7.81% - 中信证券 1 135,182,616.54 6.85% 123,190.34 6.93% - 华创证券 1 119,232,271.35 6.05% 108,657.67 6.11% - 平安证券 2 106,168,541.42 5.38% 96,751.67 5.44% - 兴业证券 2 84,069,271.75 4.26% 76,612.36 4.31% - 方正证券 2 77,351,172.84 3.92% 70,490.16 3.96% - 中信建投 1 76,520,141.39 3.88% 69,732.34 3.92% - 鹏华丰收债券2018年年度报告摘要 第 39页 共 42页 长江证券 1 68,098,808.45 3.45% 62,058.32 3.49% - 天风证券 1 55,087,181.50 2.79% 50,201.10 2.82% - 中航证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - 本报告期 新增 瑞银证券 1 - - - - - 瑞信方正 1 - - - - - 华西证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 东莞证券 1 - - - - 本报告期 新增 中银国际 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 注:交易单元选择的标准和程序: 1) 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其交易单元作为基金的专用 交易单元,选择的标准是: (1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3 亿元人民币; (2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定; (3)经营行为规范,最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚; (4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求; (5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需鹏华丰收债券2018年年度报告摘要 第 40页 共 42页 要,并能为本基金提供全面的信息服务; (6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询 服务。 2) 选择交易单元的程序: 我公司根据上述标准,选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期 对所选定证券公司的服务进行综合评比,评比内容包括:提供研究报告质量、数量、及时性及提 供研究服务主动性和质量等情况,并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较 了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向券商租用交易单元作为基金专用交 易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交 易 单 元 进 行 其 他 证 券 投 资 的 情 况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 华泰证券 - - 466,830,000.00 0.20% - - 光大证券 - - 13,769,300,000.00 5.96% - - 东方财富 证券 366,660.00 0.08% 43,811,300,000.00 18.96% - - 中泰证券 11,593,150.00 2.53% 14,230,500,000.00 6.16% - - 广发证券 - - 100,000,000.00 0.04% - - 国泰君安 - - 19,988,300,000.00 8.65% - - 中信证券 342,985,494.20 74.98% 2,515,600,000.00 1.09% - - 鹏华丰收债券2018年年度报告摘要 第 41页 共 42页 华创证券 22,444,269.40 4.91% 88,343,000,000.00 38.22% - - 平安证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 方正证券 - - 74,000,000.00 0.03% - - 中信建投 - - 3,307,400,000.00 1.43% - - 长江证券 - - 16,600,800,000.00 7.18% - - 天风证券 - - 21,251,500,000.00 9.20% - - 中航证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 招商证券 - - 3,320,100,000.00 1.44% - - 银河证券 - - - - - - 湘财证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 瑞信方正 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 海通证券 - - 3,335,600,000.00 1.44% - - 国信证券 - - - - - - 东莞证券 - - - - - - 中银国际 80,058,780.00 17.50% - - - - 安信证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 投资者类 别 序号 持有基金份额比例达 到或者超过20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 (%) 1 20180101~20181231 918,266,84 8.07 70,517,9 50.17 - 988,784, 798.24 32.16 机构 2 20180101~20181231 1,391,099, 293.92 106,828, 936.37 - 1,497,92 8,230.29 48.72 鹏华丰收债券2018年年度报告摘要 第 42页 共 42页 个人 - - - - - - - 产品特有风险 基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金净 值剧烈波动,甚至可能引发基金流动性风险,基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的 赎回申请,基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 注:1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、强制调增份额、场内买入份额、指数分级 基金合并份额和红利再投; 2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、强制调减份额、场内卖出份额和指数分级基 金拆分份额。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 鹏华基金管理有限公司 2019年03月28日