鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金
2018 年年度报告摘要
2018年12月31日
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
送出日期：2019年03月28日鹏华丰实定期开放债券2018年年度报告摘要
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重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月27日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”
的审计报告。
本报告期自2018年01月01日起至12月31日。 鹏华丰实定期开放债券2018年年度报告摘要
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 鹏华丰实定期开放债券
基金主代码
000295
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年9月10日
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
报告期末基金份
额总额
903,704,726.39份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基
金简称
鹏华丰实定期开放债券A 鹏华丰实定期开放债券B
下属分级基金的交
易代码
000295 000296
报告期末下属分级
基金的份额总额
880,357,912.09份 23,346,814.30份
2.2 基金产品说明
投资目标 在有效控制风险的基础上，通过每年定期开放的形式保持适度流动
性，力求取得超越基金业绩比较基准的收益。
投资策略 本基金债券投资将主要采取久期策略，同时辅之以债券类属配置策
略、收益率曲线策略、收益率利差策略、息差策略、债券选择策略
等积极投资策略，在有效控制风险的基础上，通过每年定期开放的
形式保持适度流动性，力求取得超越基金业绩比较基准的收益。
业绩比较基准 一年期定期存款税后利率＋0.5％
风险收益特征 本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混
合型基金，高于货币市场基金，为证券投资基金中具有较低风险收
益特征的品种。
注:无。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 鹏华基金管理有限公司 中信银行股份有限公司
姓名 张戈 李修滨 信息披露
负责人 联系电话
0755-82825720 4006800000鹏华丰实定期开放债券2018年年度报告摘要
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电子邮箱
zhangge@phfund.com.cn lixiubin@citicbank.com
客户服务电话
4006788999 95558
传真
0755-82021126 010-85230024
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.phfund.com
基金年度报告备置地点
深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第
43层鹏华基金管理有限公司
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1
.1
期
间
数
据
和
指
标
2018年 2017年 2016年
鹏华丰实定
期开放债券
A
鹏华丰实定
期开放债券
B
鹏华丰实定期
开放债券A
鹏华丰实定
期开放债券
B
鹏华丰实定期
开放债券A
鹏华丰实定
期开放债券
B
本
期
已
实
现
收
益
19,382,374.
05
448,765.70
-
223,038,653.
40
-
8,193,861.
13
68,911,109.3
5
9,708,813.8
2
本
期
64,120,529.
87
1,850,433.
95
-
66,187,179.3
-
3,018,269.
-
138,978,540.
4,050,366.9
2 鹏华丰实定期开放债券2018年年度报告摘要
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利
润
9 72 18
加
权
平
均
基
金
份
额
本
期
利
润
0.0550 0.0511 -0.0091 -0.0126 -0.0725 0.0230
本
期
基
金
份
额
净
值
增
长
率
5.14% 4.81% -0.66% -1.05% 4.27% 3.99%
3.1
.2
期
末
数
2018年末 2017年末 2016年末 鹏华丰实定期开放债券2018年年度报告摘要
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据
和
指
标
期
末
可
供
分
配
基
金
份
额
利
润
0.0605 0.0456 0.0437 0.0327 0.0574 0.0497
期
末
基
金
资
产
净
值
972,067,987
.73
25,415,528
.64
1,236,119,88
0.43
38,272,227
.23
8,455,980,57
2.99
277,363,084
.17
期
末
基
金
份
额
净
值
1.104 1.089 1.050 1.039 1.057 1.050
注:（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎
回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（3）表中的“期末”均指报告期最后一日，即12月31日，无论该日是否为开放日或交易所的
交易日。鹏华丰实定期开放债券2018年年度报告摘要
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
鹏华丰实定期开放债券A
阶段
份额净值
增长率
①（%）
份额净值
增长率标
准差
②（%）
业绩比较
基准收益
率③（%）
业绩比较
基准收益
率标准差
④（%）
①－
③（%）
②－
④（%）
过去三个月
2.51 0.10 0.50 0.01 2.01 0.09
过去六个月
4.84 0.14 1.01 0.01 3.83 0.13
过去一年
5.14 0.19 2.00 0.01 3.14 0.18
过去三年
8.90 0.14 6.01 0.01 2.89 0.13
过去五年
43.33 0.27 12.09 0.01 31.24 0.26
自基金成立
起至今
37.88 0.27 13.18 0.01 24.70 0.26
鹏华丰实定期开放债券B
阶段
份额净值
增长率
①（%）
份额净值
增长率标
准差
②（%）
业绩比较
基准收益
率③（%）
业绩比较
基准收益
率标准差
④（%）
①－
③（%）
②－
④（%）
过去三个月
2.45 0.09 0.50 0.01 1.95 0.08
过去六个月
4.71 0.13 1.01 0.01 3.70 0.12
过去一年
4.81 0.19 2.00 0.01 2.81 0.18
过去三年
7.85 0.14 6.01 0.01 1.84 0.13
过去五年
40.92 0.27 12.09 0.01 28.83 0.26
自基金成立
起至今
35.42 0.26 13.18 0.01 22.24 0.25
注:业绩比较基准=一年期定存款税后利率+0.5% 鹏华丰实定期开放债券2018年年度报告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注:1、本基金基金合同于2013年9月 10日生效。
2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 鹏华丰实定期开放债券2018年年度报告摘要
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:合同生效当年按照实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 其他指标
注:无。
3.4 过去三年基金的利润分配情况
单位：元
鹏华丰实定期开放债券A
年度
每10份基金份
额分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配
合计
备注
2018年
- - - - -
2017年
- - - - -鹏华丰实定期开放债券2018年年度报告摘要
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2016年
0.3000
18,898,468.4
6
779,691.54
19,678,160.0
0
-
合计
0.3000
18,898,468.4
6
779,691.54
19,678,160.0
0
鹏华丰实定期开放债券B
年度
每10份基金份
额分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配
合计
备注
2018年
- - - - -
2017年
- - - - -
2016年
0.3000 3,561,623.20 1,189,945.19 4,751,568.39 -
合计
0.3000 3,561,623.20 1,189,945.19 4,751,568.39
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
鹏华基金管理有限公司成立于1998 年12 月22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、
资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、
意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发展
有限公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本8,000 万元人民币，后于2001年
9月完成增资扩股，增至15,000 万元人民币。截至2018年12月，公司管理资产总规模达到
5,164.62亿元，管理146只公募基金、10只全国社保投资组合、4只基本养老保险投资组合。
经过20年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）
期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年限 说明
戴钢
本基金基
金经理
2013-09-10 - 16
戴钢先生，国籍中
国，经济学硕士，
16年证券基金从业
经验。曾就职于广
东民安证券研究发
展部，担任研究员；
2005年9月加盟鹏
华基金管理有限公
司，从事研究分析
工作，历任债券研
究员、专户投资经
理等职。2011年
12月至2014年鹏华丰实定期开放债券2018年年度报告摘要
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12月担任鹏华丰泽
分级基金基金经理，
2012年06月至
2018年07月担任
鹏华金刚保本混合
基金基金经理，
2012年11月至
2015年11月担任
鹏华中小企债基金
基金经理，2013年
09月担任鹏华丰实
定期开放债券基金
基金经理，2013年
09月担任鹏华丰泰
定期开放债券基金
基金经理，2013年
10月至2018年
05月担任鹏华丰信
分级债券基金基金
经理，2014年
12月至2016年
02月担任鹏华丰泽
债券（LOF）基金基
金经理，2015年
11月担任鹏华丰和
债券（LOF）基金基
金经理，2016年
03月担任鹏华丰尚
定期开放债券基金
基金经理，2016年
04月至2018年
10月担任鹏华金鼎
保本混合基金基金
经理，2016年
08月至2018年
05月担任鹏华丰饶
债券基金基金经理，
2018年05月至
2018年12月担任
鹏华普悦债券基金
基金经理，2018年
07月担任鹏华宏观
混合基金基金经理，
2018年09月担任
鹏华弘实混合基金鹏华丰实定期开放债券2018年年度报告摘要
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基金经理，2018年
10月担任鹏华金鼎
混合基金基金经理。
戴钢先生具备基金
从业资格。本报告
期内本基金基金经
理未发生变动。
注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，
任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定
以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同
和损害基金份额持有利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《鹏华基金
管理有限公司公平交易管理规定》，将公司所管理的封闭式基金、开放式基金、社保组合、特定
客户资产管理组合等不同资产组合的授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管
理活动均纳入公平交易管理，在业务流程和岗位职责中制定公平交易的控制规则和控制活动，建
立对公平交易的执行、监督及审核流程，严禁在不同投资组合之间进行利益输送。在投资研究环
节：1、公司使用唯一的研究报告发布平台“研究报告管理平台”，确保各投资组合在获得投资
信息、研究支持、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；2、公司严格按照《股票库管
理规定》、《信用债券投资与风险控制管理规定》，执行股票及信用产品出入库及日常维护工作，
确保相关证券入库以内容严谨、观点明确的研究报告作为依据；3、在公司股票库基础上，各涉
及股票投资的资产组合根据各自的投资目标、投资风格、投资范围和防范关联交易的原则分别建
立资产组合股票库，基金经理在股票库基础上根据投资授权以及基金合同择股方式构建具体的投
资组合；4、严格执行投资授权制度，明确投资决策委员会、分管投资副总裁、基金经理等各主
体的职责和权限划分，合理确定 基金经理的投资权限，超过投资权限的操作，应严格履行审批
程序。在交易执行环节：1、所有公司管理的资产组合的交易必须通过集中交易室完成，集中交
易室负责建立和执行交易分配制度， 确保各投资组合享有公平的交易执行机会；2、针对交易所鹏华丰实定期开放债券2018年年度报告摘要
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公开竞价交易，集中交易室应严格启用恒生交易系统中的公平交易程序，交易系统则自动启用公
平交易功能，由系统按照“未委托数量” 的比例对不同资产组合进行委托量的公平分配；如果
相关基金经理坚持以不同的价格进行交易，且当前市场价格不能同时满足多个资产组合的指令价
格要求时，交易系统自动按照“价格优先” 原则进行委托；当市场价格同时满足多个资产组合
的指令价格要求时，则交易系统自动按照“同一指令价格下的公平交易”模式，进行公平委托和
交易量分配；3、银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易需依据公司《股票投资交
易流程》和《固定收益投资管理流程》的规定执行；银行间市场交易、交易所大宗交易等以公司
名义进行的交易，各投资组合经理应在交易前独立确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照
价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；4、新股、新债申购及非公开定向增发交易需
依据公司《新股申购流程》、《固定收益投资管理流程》 和《非公开定向增发流程》的规定执
行，对新股和新债申购方案和分配过程进行审核和监控。在交易监控、分析与评估环节：1、为
加强对日常投资交易行为的监控和管理，杜绝利益输送、不公平交易等违规交易行为，防范日常
交易风险，公司明确了关注类交易的界定及对应的监控和评估措施机制；所监控的交易包括但不
限于：交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差、不同投资组合临近交易日的
同向交易和反向交易的交易时机和交易价差、关联交易、债券交易收益率偏离度、成交量和成交
价格异常、银行间债券交易对手交易等；2、将公平交易作为投资组合业绩归因分析和交易绩效
评价的重要关注内容，发现的异常情况由投资监察员进行分析；3、监察稽核部分别于每季度和
每年度编写《公平交易执行情况检查报告》，内容包括关注类交易监控执行情况、不同投资组合
的整体收益率差异分析和同向交易价差分析；《公平交易执行情况检查报告》需经公司基金经理、
督察长和总经理签署。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等
各环节得到公平对待。同时，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，公
司对所管理组合的不同时间窗的同向交易进行了价差专项分析，未发现存在违反公平交易原则的
现象。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。
本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较
少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。鹏华丰实定期开放债券2018年年度报告摘要
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年债券市场呈现牛市特征，中债总财富指数上涨9.64%。今年在去杠杆的宏观大背景下，
社融增速持续下行，给经济带来明显的下行压力。而年初中美贸易战的爆发以及升级，加重了市
场的悲观情绪。因此政府在宏观政策层面开始出现转变。货币政策开始转向，包括连续的降准。
货币政策的转向带来了债券市场的走牛。但经济下行的预期对权益市场是不利的。全年权益市场
呈现大熊市特征，沪深300创出了历史第二大跌幅，幅度超过25%。
在组合的资产配置上，我们对债券资产仍然维持了信用债为主的投资策略。品种上以3年左右
的高评级信用债为主。我们看好转债市场的投资机会，因此对转债品种也进行了积极配置。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2018年丰实A基金的净值增长率为5.14%，丰实B基金的净值增长率为4.81%，同期业绩基
准增长率为2%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
政策面虽然有所放松，但是幅度有限。短期来看，随着市场整体信用收缩的延续，经济下行
趋势仍将延续。考虑到抢出口效应在2019年的终结，宏观经济有进一步恶化的可能。这一环境
有利于债券而不利于权益。因此我们短期仍然看好债券市场，对权益市场保持谨慎。策略上我们
将重点关注高评级信用债及长久期利率债的投资机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
（1）日常估值流程
基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建
账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。
基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及
帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司
与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银
行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会
计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值
核算无误。
配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和
经验，熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。鹏华丰实定期开放债券2018年年度报告摘要
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（2）特殊业务估值流程
根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的相
关规定，本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组，成员由基金经理、行业研究员、
监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。
2、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理不参与或决定基金日常估值。
基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员共同
商定估值原则和政策。
3、本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
1、截止本报告期末，本基金A类期末可供分配利润为53,233,934.77元，期末基金份额净
值1.104元；本基金B类期末可供分配利润为1,063,784.75元，期末基金份额净值1.089元。
2、本基金本报告期内未进行利润分配。
3、根据相关法律法规及本基金基金合同的规定，本基金管理人将会综合考虑各方面因素，在
严格遵守规定前提下，对本报告期内可供分配利润适时作出相应安排。
4.8 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明
无。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金
合同和托管协议的规定，对鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金2018年度的投资运作，进行
了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，履行了托管人的义务，不存在任何损害基金份额持
有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本托管人认为，鹏华基金管理有限公司在鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金的投资运作、鹏华丰实定期开放债券2018年年度报告摘要
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基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存
在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法
规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，鹏华基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办
法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的鹏华丰实定期开放债券型证券投资
基金2018年年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 审计报告
普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙）注册会计师对本基金出具了“标准无保留意
见”的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金
报告截止日：2018年12月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2018年12 月31日
上年度末
2017年12月31日
资 产：
银行存款
10,012,714.24 2,120,195.64
结算备付金
16,974,968.49 25,074,194.51
存出保证金
222,272.81 867,066.61
交易性金融资产
695,195,862.00 1,529,737,881.30
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
695,195,862.00 1,515,427,881.30
资产支持证券投资
- 14,310,000.00
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
395,160,232.74 -
应收证券清算款
2,850,000.00 969,027.57
应收利息
13,387,308.62 21,701,807.77
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
- -鹏华丰实定期开放债券2018年年度报告摘要
第 17页 共 34页
资产总计
1,133,803,358.90 1,580,470,173.40
负债和所有者权益
本期末
2018年12 月31日
上年度末
2017年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
132,050,000.00 304,000,000.00
应付证券清算款
2,830,893.50 82,739.67
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
704,722.51 887,411.86
应付托管费
201,349.26 253,546.23
应付销售服务费
9,482.92 11,943.44
应付交易费用
4,628.90 40,086.09
应交税费
32,786.14 -
应付利息
95,979.30 182,338.45
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
390,000.00 620,000.00
负债合计
136,319,842.53 306,078,065.74
所有者权益：
实收基金
903,704,726.39 1,213,995,985.85
未分配利润
93,778,789.98 60,396,121.81
所有者权益合计
997,483,516.37 1,274,392,107.66
负债和所有者权益总计
1,133,803,358.90 1,580,470,173.40
注: 报告截止日2018年12月31日，基金份额总额903,704,726.39份，其中鹏华丰实定期开放
债券A基金份额的份额总额为880,357,912.09份,份额净值1.104元,鹏华丰实定期开放债券
B基金份额的份额总额为23,346,814.30份,份额净值1.089元
7.2 利润表
会计主体：鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年 12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018年1月1日至
2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至
2017年12月31日
一、收入
95,837,931.68 47,313,783.07
1.利息收入
66,336,657.41 333,493,883.87
其中：存款利息收入
661,165.66 34,987,172.65
债券利息收入
64,624,271.11 283,513,534.94
资产支持证券利息
收入
74,241.83 1,865,098.96鹏华丰实定期开放债券2018年年度报告摘要
第 18页 共 34页
买入返售金融资产
收入
976,978.81 13,128,077.32
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-
”填列）
-16,638,687.75 -448,207,166.22
其中：股票投资收益
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益
-16,638,687.75 -448,207,166.22
资产支持证券投资
收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
- -
3.公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
46,139,824.07 162,027,065.42
4.汇兑收益(损失以“-”号
填列)
- -
5.其他收入(损失以“-”号
填列)
137.95 -
减：二、费用
29,866,967.86 116,519,232.18
1．管理人报酬
7.4.7.2.1 8,999,887.81 55,247,450.26
2．托管费
7.4.7.2.2 2,571,396.39 15,784,985.74
3．销售服务费
7.4.7.2.3 133,848.11 872,471.37
4．交易费用
20,886.05 79,653.79
5．利息支出
17,483,270.86 44,018,590.11
其中：卖出回购金融资产
支出
17,483,270.86 44,018,590.11
6．税金及附加
208,142.85 -
7．其他费用
449,535.79 516,080.91
三、利润总额(亏损总额以“-
”号填列)
65,970,963.82 -69,205,449.11
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-
”号填列）
65,970,963.82 -69,205,449.11
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年 12月31日
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者
1,213,995,985.85 60,396,121.81 1,274,392,107.66鹏华丰实定期开放债券2018年年度报告摘要
第 19页 共 34页
权益（基金净值）
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 65,970,963.82 65,970,963.82
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-310,291,259.46 -32,588,295.65 -342,879,555.11
其中：1.基金申
购款
407,664,230.03 43,212,391.91 450,876,621.94
2.基金赎
回款
-717,955,489.49 -75,800,687.56 -793,756,177.05
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
903,704,726.39 93,778,789.98 997,483,516.37
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
8,261,429,667.37 471,913,989.79 8,733,343,657.16
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- -69,205,449.11 -69,205,449.11
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-7,047,433,681.52 -342,312,418.87 -7,389,746,100.39
其中：1.基金申
购款
1,097.28 51.32 1,148.60
2.基金赎
回款
-7,047,434,778.80 -342,312,470.19 -7,389,747,248.99
四、本期向基金
- - -鹏华丰实定期开放债券2018年年度报告摘要
第 20页 共 34页
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号
填列）
五、期末所有者
权益（基金净值）
1,213,995,985.85 60,396,121.81 1,274,392,107.66
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
邓召明 苏波 郝文高
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]1016号《关于核准鹏华丰实定期开放债券型证券投
资基金募集的批复》核准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和
《鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金基金合同》公开募集。本基金为契约型基金，采取在封
闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式，存续期限不定。
本基金自2013年8月19日至2013年9月6日期间公开发售，首次设立募集不包括认购资金
利息共募集384,602,527.70元，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入229,284.15元，
业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2013)第576号验资报告予以
验证。经向中国证监会备案，《鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2013年
9月10日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为384,831,811.85份基金份额，其中，认
购资金利息折合229,284.15份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金
托管人为中信银行股份有限公司。
本基金自基金合同生效之日(含)起或自每一开放期结束之日次日(含)起一年的期间封闭运作。
自封闭期结束之后第一个工作日(含)起进入开放期，每个开放期原则上不超过二十个工作日，开
放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。
根据《鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《鹏华丰实定期开放债券型证券投
资基金招募说明书》的相关规定，本基金根据认购、申购费用收取方式的不同，将份额分为不同
的类别。在投资者认购、申购时收取认购、申购费用的基金份额，称为A类；在投资者认购、申鹏华丰实定期开放债券2018年年度报告摘要
第 21页 共 34页
购时不收取认购、申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为B类。本
基金A类、B类两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和B类基金份额
分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基
金份额总数。
根据《鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《鹏华丰实定期开放债券型证券投
资基金招募说明书》的相关规定，本基金的投资范围主要为依法发行的固定收益类品种，包括国
内依法发行交易的国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融
资券、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、中小企业私募债、次级债、债券回购、
银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关
规定)。本基金不直接买入股票、权证等权益类金融工具，因所持可转换公司债券转股形成的股
票、因投资于分离交易可转债而产生的权证，在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖
出。本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，但在每次开放期前三个月、开放期内
及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；开放期内现金或到期日在一年以
内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。本基金整体的业绩比较基准为：一年期定期存款税后利率+0.5%。
本财务报表由本基金的基金管理人鹏华基金管理有限公司于本基金的审计报告日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券
投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华丰实定期开放债
券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的
有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年
12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
7.4.4.1 会计政策变更的说明
无。 鹏华丰实定期开放债券2018年年度报告摘要
第 22页 共 34页
7.4.4.2 会计估计变更的说明
无。
7.4.4.3 差错更正的说明
无。
7.4.5 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明
确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等
增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值
税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税
[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进
项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴
纳增值税。对资管产品在2018年1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以
及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以
2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的
个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计
入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，鹏华丰实定期开放债券2018年年度报告摘要
第 23页 共 34页
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所
得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。
7.4.6 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公司”) 基金管理人、基金注册登记机构、基金销
售机构
中信银行股份有限公司(“中信银行”) 基金托管人、基金代销机构
国信证券股份有限公司（“国信证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构
意大利欧利盛资本资产管理股份公司
（Eurizon Capital SGR S.p.A.)
基金管理人的股东
深圳市北融信投资发展有限公司 基金管理人的股东
鹏华资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注:1、本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.7.1.1 股票交易
注:无。
7.4.7.1.2 债券交易
注:无。
7.4.7.1.3 债券回购交易
注:无。
7.4.7.1.4 权证交易
注:无。鹏华丰实定期开放债券2018年年度报告摘要
第 24页 共 34页
7.4.7.1.5 应支付关联方的佣金
注:无。
7.4.7.2 关联方报酬
7.4.7.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年
12月 31日
上年度可比期间
2017年1月1日至
2017年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费
8,999,887.81 55,247,450.26
其中：支付销售机构的客户维护
费
842,489.74 9,490,898.64
注:1、支付基金管理人鹏华基金公司的管理人报酬年费率为0.70%，逐日计提，按月支付。日管
理费＝前一日基金资产净值×0.70%÷当年天数。
2、根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有
量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，
客户维护费从基金管理费中列支。
7.4.7.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至
2017年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费
2,571,396.39 15,784,985.74
注:支付基金托管人中信银行的托管费年费率为0.20%，逐日计提，按月支付。日托管费＝前一
日基金资产净值×0.20%÷当年天数。
7.4.7.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的各关联
方名称
鹏华丰实定期开放债券
A
鹏华丰实定期开放债券
B
合计
鹏华基金公司
- 947.73 947.73鹏华丰实定期开放债券2018年年度报告摘要
第 25页 共 34页
中信银行
- 41,836.21 41,836.21
合计
- 42,783.94 42,783.94
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的各关联
方名称
鹏华丰实定期开放债券
A
鹏华丰实定期开放债券
B
合计
鹏华基金公司
- 4,448.20 4,448.20
中信银行
- 195,629.30 195,629.30
合计
- 200,077.50 200,077.50
注:支付基金销售机构的B类基金份额的销售服务费年费率为0.35%，逐日计提，按月支付，A类
基金份额不支付销售服务费。日销售服务费=前一日B类基金资产净值×0.35%÷当年天数。
7.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.7.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注:本基金本年度及上年度可比报告期管理人未投资、持有本基金。
7.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注:本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。
7.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月
31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中信银行
10,012,714.24 396,724.04 2,120,195.64 512,422.18
7.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位：
张
）
总金额
国信证券
112719.SZ
18电科01 网下申购
500,00050,000,000.00
上年度可比期间 鹏华丰实定期开放债券2018年年度报告摘要
第 26页 共 34页
2017年1月1日至2017年12月31日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位：
张
）
总金额
- - - - - -
7.4.7.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.8 期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注:无。
7.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注:无。
7.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.8.3.1 银行间市场债券正回购
注:无。
7.4.8.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2018年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额132,050,000.00元，其中23,050,000.00元于2019年1月2日到期，
109,000,000.00元于2019年1月9日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交
易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值鹏华丰实定期开放债券2018年年度报告摘要
第 27页 共 34页
于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为1,963,800.00元，属于第二层次的余额为693,232,062.00元，无属于第三
层次的余额(2017年12月31日：第一层次192,335,590.00元，第二层次1,337,402,291.30元，
无第三层次)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)
、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限
售期间将相关债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允
价值的影响程度，确定相关债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2018年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月
31日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价
值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1
权益投资
- -
其中：股票
- -
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
695,195,862.00 61.32
其中：债券
695,195,862.00 61.32
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
395,160,232.74 34.85鹏华丰实定期开放债券2018年年度报告摘要
第 28页 共 34页
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
26,987,682.73 2.38
8
其他各项资产
16,459,581.43 1.45
9
合计
1,133,803,358.90 100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注:无。
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:无。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注:无。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
注:无。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
注:无。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
注:无。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
13,008,100.00 1.30
其中：政策性金融债
- -
4
企业债券
637,847,962.00 63.95
5
企业短期融资券
2,020,000.00 0.20
6
中期票据
40,356,000.00 4.05
7
可转债（可交换债）
1,963,800.00 0.20
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
695,195,862.00 69.69
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元 鹏华丰实定期开放债券2018年年度报告摘要
第 29页 共 34页
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
1 136301
16龙盛03
600,000 59,892,000.00 6.00
2 143716
18国电03
550,000 55,764,500.00 5.59
3 136562
16能建01
500,000 49,555,000.00 4.97
4 136270
16南网01
500,000 49,295,000.00 4.94
5 155036
18电投12
450,000 45,126,000.00 4.52
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:无。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:无。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:无。
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.10.1 本期国债期货投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
8.10.3 本期国债期货投资评价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1
本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的证券。
8.11.2
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
222,272.81
2
应收证券清算款
2,850,000.00鹏华丰实定期开放债券2018年年度报告摘要
第 30页 共 34页
3
应收股利
-
4
应收利息
13,387,308.62
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
16,459,581.43
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:无。
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:无。
8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份
额
级
别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比
例（%）
鹏
华
丰
实
定
期
开
放
债
券
A
1,180 746,066.03 778,587,906.41 88.44 101,770,005.68 11.56
鹏
华
丰
实
定
期
开
408 57,222.58 - - 23,346,814.30 100.00鹏华丰实定期开放债券2018年年度报告摘要
第 31页 共 34页
放
债
券
B
合
计
1,588 569,083.58 778,587,906.41 86.16 125,116,819.98 13.84
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
鹏华丰实定期开放债券A
92,154.89 0.0105
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
鹏华丰实定期开放债券B
- -
合计
92,154.89 0.0102
注:截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会
规定及相关管理制度的规定。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
注:截止本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金的基金经理未
持有本基金份额。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目 鹏华丰实定期开放债券A 鹏华丰实定期开放债券B
基金合同生效日
（2013年9月10日）
基金份额总额
220,457,907.65 164,373,904.20
本报告期期初基金份
额总额
1,177,156,389.47 36,839,596.38
本报告期基金总申购
份额
407,663,771.32 458.71
减：本报告期基金总
赎回份额
704,462,248.70 13,493,240.79
本报告期基金拆分变
动份额（份额减少以
“-”填列）
- -
本报告期期末基金份
额总额
880,357,912.09 23,346,814.30
注:总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。鹏华丰实定期开放债券2018年年度报告摘要
第 32页 共 34页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人的重大人事变动：报告期内，基金管理人无重大人事变动。
基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人的专门基金托管部门本报告
期内未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财
产、基金托管业务相关的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。本年度应支付给普华永道中天会计师
事务所（特殊普通合伙）审计费用90,000.00元，该审计机构已提供审计服务的年限为6年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何
稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单
元数量 成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
备注
中信证券
2 - - - - -
注:交易单元选择的标准和程序：鹏华丰实定期开放债券2018年年度报告摘要
第 33页 共 34页
1) 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用
交易单元，选择的标准是：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3 亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需
要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询
服务。
2) 选择交易单元的程序：
我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期
对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提
供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较
了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交
易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
中信证券
3,393,263,098.53 100.00% 36,121,966,000.00 100.00% - -
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
投资者类
别
序号
持有基金份额比例达
到或者超过20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比
（%）
机构
1
20180101~20181220,
20181224~20181231
447,568,11
7.03
-
266,568,
117.03
181,000,
000.00
20.03 鹏华丰实定期开放债券2018年年度报告摘要
第 34页 共 34页
2
20180101~20181220,
20181224~20181231
462,962,03
7.04
-
281,962,
037.04
181,000,
000.00
20.03
3 20181221~20181231 -
406,870,
705.24
-
406,870,
705.24
45.02
个人
- - - - - - -
产品特有风险
基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金净
值剧烈波动，甚至可能引发基金流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的
赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
注:1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、强制调增份额、场内买入份额、指数分级
基金合并份额和红利再投；
2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、强制调减份额、场内卖出份额和指数分级基
金拆分份额。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
鹏华基金管理有限公司
2019年03月28日
