泰信蓝筹精选混合型证券投资基金
2018年年度报告
摘要
2018年12月31日
基金管理人：泰信基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2019年3月28日泰信蓝筹精选混合 2018年年度报告摘要
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§1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月26日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。
本报告期自2018年1月1日起至 12月31日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 泰信蓝筹精选混合
基金主代码
290006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年4月22日
基金管理人 泰信基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 99,038,643.14份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 通过投资于在中国经济可持续发展过程中具有核心竞
争优势、在其所属行业内占有领先地位，业绩持续增
长、分红稳定的优质蓝筹公司，分享中国经济发展的
成果。在严格控制投资风险的条件下，实现基金资产
的稳健持续增长。
投资策略 本基金采取“自上而下”的大类资产配置和“自下而
上”的精选证券相结合的投资策略。充分发挥投资管
理人的研究优势，通过投资具有核心竞争优势、在其
所属行业内占有领先地位、业绩持续增长、分红稳定
的优质蓝筹公司，在严格控制投资风险的条件下实现
基金资产的稳健持续增长。
业绩比较基准 75%*沪深300指数+25%上证国债指数
风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中高风险、中高收益的基
金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货
币市场基金、低于股票型基金。适合于能够承担一定
股市风险，追求资本长期增值的个人和机构投资者。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 泰信基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 胡囡 王永民
联系电话
021-20899098 010-66594896
信息披露负责人
电子邮箱
xxpl@ftfund.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-888-5988 95566
传真
021-20899008 010-66594942
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2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.ftfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数据和指标 2018年 2017年 2016年
本期已实现收益
-26,875,054.58 -7,031,509.21 -71,512,216.49
本期利润
-34,727,600.64 -14,836,485.70 -193,185,709.56
加权平均基金份额本期利润
-0.3333 -0.0971 -0.6618
本期基金份额净值增长率
-32.15% -9.34% -25.33%
3.1.2
期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末
期末可供分配基金份额利润
-0.2568 0.0953 0.2082
期末基金资产净值
73,606,563.73 132,125,693.66 260,881,960.51
期末基金份额净值
0.7432 1.0953 1.2082
注：1、本基金合同于2009年4月22日正式生效。
2、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的
申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4、期末可供分配利润是指未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月
-17.22% 1.66% -8.95% 1.23% -8.27% 0.43%
过去六个月
-23.54% 1.53% -10.06% 1.12% -13.48% 0.41%
过去一年
-32.15% 1.59% -18.21% 1.00% -13.94% 0.59%
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过去三年
-54.07% 1.57% -11.97% 0.88% -42.10% 0.69%
过去五年
-9.18% 1.90% 30.86% 1.15% -40.04% 0.75%
自基金合同
生效起至今
12.68% 1.67% 25.28% 1.14% -12.60% 0.53%
注：本基金业绩比较基准为：75%*沪深300指数+25%上证国债指数
1、沪深300指数以沪深两市的A股股票中流通市值大、流动性好的蓝筹股为选股基础构建，大
约覆盖市场65％的流通市值，行业覆盖均衡，能够较全面地反映国内A股市场的总体趋势。指
数通过沪深两个交易所发布，具有权威性和公正性，投资者能方便获得。
2、上证国债指数涵盖了上海证券交易所交易的所有固定利率国债，能够较全面地反映国内债券
市场的情况。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1、本基金基金合同于2009年4月22日正式生效。 本基金自2015年8月7日起变更为混
合型基金。
2、本基金的建仓期为六个月。本基金将基金资产的60%-95%投资于股票，基金资产的5%-40%投
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资于债券、现金类资产及权证、资产支持证券（其中，现金或到期日在1年以内的政府债券不低
于基金资产净值的5%，权证不高于基金资产净值的3%，资产支持证券不高于基金资产净值的20%。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
过往三年本基金未进行利润分配。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人：泰信基金管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号华夏银行大厦37层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号华夏银行大厦36-37层
成立日期：2003年5月23日
法定代表人：万众
总经理：葛航
电话：021-20899188
传真：021-20899008
联系人：姚慧
发展沿革：
泰信基金管理有限公司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd.）是原山东省国际信托
投资有限公司（现更名为山东省国际信托股份有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、青
岛国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于2002年9月24日经中国证券监督委
员会批准正式筹建，2003年5月8日获准开业，是以信托投资公司为主发起人而发起设立的基
金管理公司。
公司目前下设上海锐懿资产管理有限公司、市场部、产品部、营销部（分华东、华北、华南
三大营销中心）、理财顾问部、深圳分公司、北京分公司、电子商务部、客服中心、基金投资部、
研究部、专户投资部、清算会计部、集中交易部、计划财务部、信息技术部、风险管理部、监察
稽核部、综合管理部。截至2018年12 月底，公司有正式员工100人，多数具有硕士以上学历。
所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。
截至2018年12月31日，泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策
略混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活混合、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选混合、泰信
债券增强收益、泰信发展主题混合、泰信债券周期回报、泰信中证200指数、泰信中小盘精选混
合、泰信行业精选混合、泰信中证基本面400指数分级、泰信现代服务业混合、泰信鑫益定期开
放债券、泰信国策驱动混合、泰信鑫选混合、泰信互联网+混合、泰信智选成长、泰信鑫利混合、
泰信竞争优选混合共21只开放式基金及8个资产管理计划。
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证
券
从
业
年
限
说明
车广路
先生
本基金基
金经理兼
泰信国策
驱动基金
经理
2015年2月
5日
-
11
年
工商管理学硕士。具有基金从业
资格。2007年6月进入泰信基金
管理有限公司，历任研究部研究
员、高级研究员、泰信蓝筹精选
混合基金经理助理。自2012年
3月1日至2014年6月21日担
任本基金经理；自2014年6月
21日至2016年1月27日担任泰
信发展主题混合基金经理。自
2015年10月27日开始担任泰信
国策驱动混合基金经理。
吴秉韬
先生
基金经理
助理
2015年
11月9日
-
8
年
上海交通大学硕士，具有基金从
业资格。2011年加入泰信基金管
理有限公司，历任助理研究员，
现任研究部研究员兼本基金经理
助理。
注：1、以上日期均是指公司公告的日期；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》、《泰信蓝筹精选混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚
实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格
控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基
金的投资运作符合有关法律法规和基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（中国证监会公告[2011]18号），
公司制定了《泰信基金管理有限公司公平交易制度》，主要控制方法如下：
1、建立统一的研究平台，所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放。
2、建立全公司投资对象备选库和各投资组合的投资对象备选库。
3、投委会作为公司受托资产投资的最高决策机构，主要负责对公司所管理的受托资产进行
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投资决策。投资总监在其权限范围内审批超出投资组合经理权限的投资计划。投资组合经理在其
权限范围内进行投资决策。
4、投资组合经理同时管理多个投资组合时，必须公平公正的对待管理的所有投资组合，除
申购赎回、个股投资比例超标等客观因素之外，同一交易日投资同一交易品种时，应尽可能使他
们获得相同或相近的交易价格。
严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同
日反向交易。
5、集中交易室负责所有投资指令的执行，必须确保所有同向指令的公平公正，平等对待所
有投资组合。发现异常指令或者涉嫌利益输送的指令，交易室应立即停止执行指令，并向投资总
监和风险管理部报告。对非竞争竞价指令，不同投资组合也必须公平对待，主要采取成交结果按
比例分配和轮侯方式处理。
6、风险管理部通过交易系统监控指标设置，实时监控交易指令，禁止同一投资组合内部的
同日反向交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利
益输送的同日反向交易。
7、公司在交易系统中设置强制公平委托参数，强制交易系统对符合要求的同一交易品种的
同向指令执行公平委托。
8、风险管理部定期与不定期对交易指令的公平性和交易委托的公平性进行分析，对强制公
平委托的执行过程与结果进行检查；对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时
机和交易价差进行分析，并完成定期分析报告。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
公司公平交易制度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投
资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可
疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。
公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，投资经理严格遵守公平、公正、独立
的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易
监控贯穿于整个投资过程。
本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现基金之间存在利益输送行为，公平交易制度整
体执行情况良好。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输
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送的同日反向交易。本报告期内，本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易，未出现成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年年初，以地产和银行为代表的蓝筹股先大幅上涨， 1月底又大幅下跌。在2月初开
始的反弹中，以创业板为代表的科技股表现较好。3月底，美国特朗普政府挑起贸易争端，全球
股市暴跌，A股也出现较大的调整。在随后的反弹中，依然是科技股表现较好。本基金在2月初
将持仓重点转向成长股，并且在一季度取得了较好的收益。二季度，受中美贸易摩擦和国内去杠
杆的影响，A股市场出现大幅调整。随着A股正式纳入MSCI指数，市场热点转向有增量资金进
入的白马蓝筹股。三季度，虽然国务院常务会议提出了积极财政政策，支持扩内需调结构促进实
体经济发展，和基础设施建设相关的周期股出现了较大的反弹。但受问题疫苗事件影响整个大消
费板块出现下跌。8月，受国内房产税加速推出传言、土耳其阿根廷等新兴经济体快速衰落，人
民币加速贬值等因素影响，A股市场一路下行，并几度非常接近2638点的前期低点。随后受
A股即将入摩和降准预期推动，由蓝筹股带动了一波较强的反弹。三季度本基金由于仓位较高，
并且成长股居多，表现开始落后。四季度，受中美贸易摩擦升级和对经济前景的担忧的影响，
A股市场大幅震荡下行，上证综指跌破 2638点的前期低点，创出2499点的新低。从10月底开
始，一行两会领导先后讲话维护市场稳定，而后刘鹤副总理和习总书记先后表态，帮助民营企业
摆脱困境。这极大的恢复了市场的信心和风险偏好，市场出现大幅反弹。但随后市场对中美贸易
摩擦的担忧再次升级，市场一路走低。从全年来看，表现最好的行业分别是餐饮旅游和银行，而
传媒、有色金属和电子元器件行业变现较差。截止到2018年年底本基金持仓较多的行业分别是
计算机、电力、新能源和农林牧渔行业。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.7432元；本报告期基金份额净值增长率为-32.15%，业
绩比较基准收益率为-18.21%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们对当前宏观环境的判断：当前经济环境的确很差，这是市场当前最大的风险点，但是这
已经形成一致预期了，市场对此已经有所反应了。况且由于前两年的供给侧改革和去杠杆，当前
实际的过剩产能并不大，加上有可能出台的一系列的经济托底政策，实际的情况可能没有我们想
象的那么差。中美贸易磋商、民企纾困和减费降税都是在朝着好的方向发展。对资本市场来说，
最回的时刻应经过去了。市场信心是当前最大的变量。我们认为市场信心逐步恢复是大概率事件，
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目前时点我们应该更多的关注上行风险。当下我们看好以下行业：
1，能对抗经济周期回落的行业，我们看好风电设备、光伏、新能源汽车和养殖行业。2，代
表未来科技发展方向的半导体、云计算、5G和人工智能相关股票，主要集中在计算机、电子、
通讯和机械行业。3， 受宏观经济影响较小、内生动力强劲、弹性较大的成长股，主要集中在军
工、计算机、通讯和传媒行业。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、泰信基金管理有限公司估值程序等事项的说明
委员会主席
韩波先生，本科学历。2002年加入泰信基金管理公司，现任公司副总经理。
委员会成员：
张敬燕女士，硕士。2017年加入泰信基金管理有限公司，曾任公司风险管理部副总监。
蔡海成先生，硕士。2013年加入泰信基金管理有限公司，现任公司清算会计部总监。
朱志权先生，学士。2008年6月加入泰信基金管理有限公司，现任基金投资部总监兼投资
总监，泰信优势增长混合基金、泰信智选成长混合基金经理。
梁剑先生，硕士。2004年7月加入泰信基金管理有限公司，现任研究部副总监兼研究副总
监。
2、本基金基金经理不参与本基金估值。
3、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
1、基金合同关于利润分配的约定：
(1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12 次，全年分
配比例不得低于年度可供分配收益的10%，若基金合同生效不满3 个月可不进行收益分配；
(2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将
现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金
默认的收益分配方式是现金分红；
(3)基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
(4)基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
(5)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
(6)每一基金份额享有同等分配权；
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(7)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
2、本报告期,本基金未进行利润分配。
4.8 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明
无。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内本基金未发生连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或基金资产净值
低于五千万元的情形。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对泰信蓝筹精选混合型证券
投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法
规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地
履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的
“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计
是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2019)第21232号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 泰信蓝筹精选混合型证券投资基金全体基金份额持有人：
审计意见 (一)我们审计的内容
我们审计了泰信蓝筹精选混合型证券投资基金(以下简称“泰信蓝
筹精选混合基金”)的财务报表，包括2018年12月31日的资产
负债表，2018年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及
财务报表附注。
(二)我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和
在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基
金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公
允反映了泰信蓝筹精选混合基金2018年12月31日的财务状况以
及2018年度的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计
报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了
我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充
分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于泰信蓝筹精选混
合基金，并履行了职业道德方面的其他责任。
管理层和治理层对财务报表的
责任
泰信蓝筹精选混合基金的基金管理人泰信基金管理有限公司(以下
简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、
中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制
财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部
控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估泰信蓝筹精选混
合基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，
并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算泰信蓝筹
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精选混合基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督泰信蓝筹精选混合基金的财务报告过
程。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理
保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，
如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据
财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并
保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；
设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计
证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、
故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊
导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的
风险。?
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估
计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对泰信蓝筹精选混合基
金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定
性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准
则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关
披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结
论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况
可能导致泰信蓝筹精选混合基金不能持续经营。
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(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价
财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审
计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关
注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 许康玮 周祎
会计师事务所的地址 上海市卢湾区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
审计报告日期 2019年3月26日
泰信蓝筹精选混合 2018年年度报告摘要
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：泰信蓝筹精选混合型证券投资基金
报告截止日： 2018年12月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
资 产：
银行存款
22,167,576.42 10,129,748.59
结算备付金
379,708.40 603,835.58
存出保证金
65,604.93 75,623.24
交易性金融资产
51,597,535.34 124,095,738.64
其中：股票投资
51,597,535.34 124,095,738.64
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
- 3,261,245.11
应收利息
4,290.39 3,268.88
应收股利
- -
应收申购款
2,692.13 37,039.75
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
74,217,407.61 138,206,499.79
负债和所有者权益
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 5,132,196.68
应付赎回款
- 154,103.66
应付管理人报酬
96,538.78 171,886.44
应付托管费
16,089.80 28,647.73
应付销售服务费
- -
应付交易费用
228,215.30 293,889.51
应交税费
- -
应付利息
- -
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应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
270,000.00 300,082.11
负债合计
610,843.88 6,080,806.13
所有者权益：
实收基金
99,038,643.14 120,630,545.23
未分配利润
-25,432,079.41 11,495,148.43
所有者权益合计
73,606,563.73 132,125,693.66
负债和所有者权益总计
74,217,407.61 138,206,499.79
注：报告截止日2018年12月31日，基金份额净值0.7432元，基金份额总额99,038,643.14份。
7.2 利润表
会计主体：泰信蓝筹精选混合型证券投资基金
本报告期： 2018年1月1日至2018年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2018年1月1日至
2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至
2017年12月31日
一、收入
-30,859,160.51 -8,470,603.85
1.利息收入
127,717.29 112,917.67
其中：存款利息收入
127,717.29 112,917.67
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-23,140,453.48 -798,284.26
其中：股票投资收益
-23,517,658.89 -1,556,262.12
基金投资收益
- -
债券投资收益
- -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
377,205.41 757,977.86
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填
列）
-7,852,546.06 -7,804,976.49
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列）
6,121.74 19,739.23
减：二、费用
3,868,440.13 6,365,881.85
1．管理人报酬
1,514,992.95 2,677,091.39
2．托管费
252,498.86 446,181.76
3．销售服务费
- -
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4．交易费用
1,807,560.96 2,916,181.14
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用
293,387.36 326,427.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
-34,727,600.64 -14,836,485.70
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-34,727,600.64 -14,836,485.70
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：泰信蓝筹精选混合型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年 12月31日
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
120,630,545.23 11,495,148.43 132,125,693.66
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -34,727,600.64 -34,727,600.64
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-21,591,902.09 -2,199,627.20 -23,791,529.29
其中：1.基金申购款
8,578,703.59 -243,079.05 8,335,624.54
2.基金赎回款
-30,170,605.68 -1,956,548.15 -32,127,153.83
五、期末所有者权益（基
金净值）
99,038,643.14 -25,432,079.41 73,606,563.73
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
215,922,218.86 44,959,741.65 260,881,960.51
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
- -14,836,485.70 -14,836,485.70
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润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-95,291,673.63 -18,628,107.52 -113,919,781.15
其中：1.基金申购款
11,420,696.57 1,792,588.58 13,213,285.15
2.基金赎回款
-106,712,370.20 -20,420,696.10 -127,133,066.30
五、期末所有者权益（基
金净值）
120,630,545.23 11,495,148.43 132,125,693.66
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______葛航______
______韩波______
____蔡海成____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
泰信蓝筹精选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下
简称“中国证监会”)证监许可[2009]第103号《关于核准泰信蓝筹精选股票型证券投资基金募
集的批复》核准，由泰信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信蓝
筹精选股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，
首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,075,066,130.00元，业经普华永道中天会计
师事务所有限公司普华永道中天验字 (2009)第075号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，
《泰信蓝筹精选股票型证券投资基金基金合同》于2009年4月22日正式生效，基金合同生效日
的基金份额总额为1,075,266,237.12份基金份额，其中认购资金利息折合200,107.12份基金份
额。本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据2014年中国证监会令第 104 号《公开募集证券投资基金运作管理办法》,泰信蓝筹精
选股票型证券投资基金于2015年8月 7 日公告后更名为泰信蓝筹精选混合型证券投资基金。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信蓝筹精选混合型证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行上市的各类股票、债券、货币市场工具、权
证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合
为：股票资产占基金资产的60%-95%，债券、现金类资产及权证、资产支持证券占基金资产的
5%-40%，现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等。权证不高于基金资产净值的3%，资产支持证券不高于基
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金资产净值的20%。本基金的业绩比较基准为：75% ×沪深300指数 + 25% ×上证国债指数。
本财务报表由本基金的基金管理人泰信基金管理有限公司于2019年3月26日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券
投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰信蓝筹精选混合型
证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的
有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年
12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明
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确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等
增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值
税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税
[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进
项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收
率缴纳增值税。对资管产品在2018年 1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增
值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中
抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年12月31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年
最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限
售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁
前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征
个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额
的适用比例计算缴纳。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
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泰信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
上海锐懿资产管理有限公司 基金管理人的子公司
山东省国际信托股份有限公司(“山东国
托”)
基金管理人的股东
江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东
青岛国信实业有限公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.8.1.2 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的债券交易。
7.4.8.1.3 债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
7.4.8.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间未有应支付关联方的佣金。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月 1日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年1月1 日至2017年12月
31日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,514,992.95 2,677,091.39
其中：支付销售机构的
客户维护费
307,682.59 462,413.39
注：支付基金管理人泰信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X
1.50% / 当年天数。
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7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月 1日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年1月1 日至2017年12月
31日
当期发生的基金应支付
的托管费
252,498.86 446,181.76
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人于本基金本报告期内及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
关联方名称
持有的
基金份额
持有的基
金份额
占基金总
份额的比
例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
山东国托
- - 12,451,407.71 10.32%
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月
31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行
22,167,576.42 118,453.03 10,129,748.59 96,140.84
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
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7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.9 期末（ 2018 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量（股） 期末
成本总额
期末估值总额备注
600030
中信
证券
2018
年
12月
25日
重大
事项
16.01
2019
年1月
10日
17.15 120,0001,946,542.001,921,200.00 -
注：本基金截至2018年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停
牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末无作为抵押的债券。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)
金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)
持续的以公允价值计量的金融工具
(i)
各层次金融工具公允价值
于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中
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属于第一层次的余额为49,676,335.34 元，属于第二层次的余额为1,921,200.00元，无属于第
三层次的余额(2017年12月31日：第一层次103,892,412.94元，第二层次13,076,285.70元，
第三层次7,127,040.00元)。
(ii)
公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交
易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活
跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观
察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)
第三层次公允价值余额和本期变动金额
上述第三层次资产变动如下：
交易性金融资产
权益工具投资
2018 年 1 月 1 日 7,127,040.00
购买 -
出售
-
转入第三层次 -
转出第三层次 -7,127,040.00
当期利得或损失总额 -
计入损益的利得或损失 -
2018 年 12 月 31 日 -
2018 年 12 月 31 日仍持
有的资产计入 2018 年度
损益的未实现利得或损失
的变动
——公允价值变动损益 -
计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。
交易性金融资产
权益工具投资
2017 年 1 月 1 日 -
购买 -
出售 -
转入第三层次 7,127,040.00
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转出第三层次 -
当期利得或损失总额 -
计入损益的利得或损失 -
2017 年 12 月 31 日 7,127,040.00
于2017年12月31日仍持有的第三层次金融资产中计入2017年度损益的利得为-
12,430,560.00元。
(c)
非持续的以公允价值计量的金融工具
于2018年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月
31日：同)。
(d)
不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)
除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
泰信蓝筹精选混合 2018年年度报告摘要
第 28 页 共43 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资
51,597,535.34 69.52
其中：股票
51,597,535.34 69.52
2
基金投资
- -
3 固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4 贵金属投资
- -
5 金融衍生品投资
- -
6 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
22,547,284.82 30.38
8 其他各项资产
72,587.45 0.10
9 合计
74,217,407.61 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
3,556,200.00 4.83
B
采矿业
2,574,000.00 3.50
C
制造业
18,170,950.40 24.69
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
4,707,884.94 6.40
E
建筑业
1,304,400.00 1.77
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
13,170,000.00 17.89
J
金融业
5,522,700.00 7.50
K
房地产业
1,421,400.00 1.93
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
泰信蓝筹精选混合 2018年年度报告摘要
第 29 页 共43 页
N
水利、环境和公共设施管理业
1,170,000.00 1.59
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
51,597,535.34 70.10
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
报告期末本基金未持有港股通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600489
中金黄金
300,000 2,574,000.00 3.50
2 300498
温氏股份
90,000 2,356,200.00 3.20
3 300059
东方财富
190,000 2,299,000.00 3.12
4 002531
天顺风能
500,000 2,225,000.00 3.02
5 300253
卫宁健康
170,000 2,118,200.00 2.88
6 002838
道恩股份
120,000 2,103,600.00 2.86
7 300097
智云股份
180,000 2,010,600.00 2.73
8 600030
中信证券
120,000 1,921,200.00 2.61
9 000776
广发证券
150,000 1,902,000.00 2.58
10 300134
大富科技
199,948 1,879,511.20 2.55
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的年度报告正
文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002383
合众思壮
9,205,172.07 6.97
2 600019
宝钢股份
7,851,071.18 5.94
3 002146
荣盛发展
7,683,475.46 5.82
4 600837
海通证券
7,586,244.98 5.74
5 600690
青岛海尔
7,465,785.00 5.65
泰信蓝筹精选混合 2018年年度报告摘要
第 30 页 共43 页
6 000776
广发证券
7,297,685.12 5.52
7 600030
中信证券
7,249,650.00 5.49
8 600999
招商证券
7,221,732.98 5.47
9 603799
华友钴业
6,698,849.56 5.07
10 002812
创新股份
6,594,044.00 4.99
11 600028
中国石化
6,425,318.00 4.86
12 000543
皖能电力
5,979,832.00 4.53
13 300036
超图软件
5,797,413.22 4.39
14 000333
美的集团
5,794,292.00 4.39
15 300097
智云股份
5,738,941.00 4.34
16 600188
兖州煤业
5,432,648.42 4.11
17 002709
天赐材料
5,395,201.00 4.08
18 601288
农业银行
5,243,000.00 3.97
19 600760
中航沈飞
5,240,355.00 3.97
20 601155
新城控股
5,150,371.00 3.90
21 300168
万达信息
5,112,678.76 3.87
22 300498
温氏股份
5,005,143.56 3.79
23 600801
华新水泥
4,957,192.24 3.75
24 600887
伊利股份
4,950,537.70 3.75
25 600048
保利地产
4,781,338.00 3.62
26 002049
紫光国微
4,780,173.08 3.62
27 000401
冀东水泥
4,759,820.00 3.60
28 000961
中南建设
4,547,497.43 3.44
29 601229
上海银行
4,432,923.00 3.36
30 002371
北方华创
4,403,008.36 3.33
31 300212
易华录
4,212,426.00 3.19
32 601009
南京银行
4,189,132.80 3.17
33 002867
周大生
4,139,475.00 3.13
34 603678
火炬电子
4,064,402.50 3.08
35 600884
杉杉股份
4,042,449.74 3.06
36 600426
华鲁恒升
3,996,942.15 3.03
37 300302
同有科技
3,902,997.00 2.95
38 002773
康弘药业
3,874,036.91 2.93
39 300474
景嘉微
3,788,558.00 2.87
40 600855
航天长峰
3,781,069.00 2.86
41 600529
山东药玻
3,773,125.00 2.86
泰信蓝筹精选混合 2018年年度报告摘要
第 31 页 共43 页
42 600782
新钢股份
3,720,304.46 2.82
43 000768
中航飞机
3,672,728.00 2.78
44 600845
宝信软件
3,658,607.00 2.77
45 300070
碧水源
3,600,311.00 2.72
46 600141
兴发集团
3,590,346.15 2.72
47 600031
三一重工
3,519,249.00 2.66
48 600535
天士力
3,439,997.60 2.60
49 002415
海康威视
3,403,440.00 2.58
50 300059
东方财富
3,374,760.87 2.55
51 600271
航天信息
3,366,888.22 2.55
52 600038
中直股份
3,340,859.50 2.53
53 000830
鲁西化工
3,305,992.00 2.50
54 002320
海峡股份
3,301,345.00 2.50
55 000977
浪潮信息
3,295,390.00 2.49
56 600588
用友网络
3,227,284.00 2.44
57 300012
华测检测
3,224,840.00 2.44
58 002460
赣锋锂业
3,206,903.00 2.43
59 300750
宁德时代
3,203,674.00 2.42
60 000681
视觉中国
3,193,301.00 2.42
61 300136
信维通信
3,187,022.00 2.41
62 300296
利亚德
3,168,718.50 2.40
63 603986
兆易创新
3,150,047.60 2.38
64 601186
中国铁建
3,140,882.55 2.38
65 600438
通威股份
3,087,717.00 2.34
66 000002
万科A
3,071,411.00 2.32
67 600507
方大特钢
3,063,391.00 2.32
68 300271
华宇软件
3,008,955.36 2.28
69 603019
中科曙光
2,997,191.00 2.27
70 300316
晶盛机电
2,829,117.00 2.14
71 300253
卫宁健康
2,796,274.00 2.12
72 600886
国投电力
2,773,350.00 2.10
73 002268
卫士通
2,698,779.25 2.04
74 002085
万丰奥威
2,682,177.00 2.03
75 600585
海螺水泥
2,659,668.78 2.01
注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
泰信蓝筹精选混合 2018年年度报告摘要
第 32 页 共43 页
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 603799
华友钴业
10,433,198.59 7.90
2 600019
宝钢股份
10,276,596.89 7.78
3 002383
合众思壮
9,201,918.83 6.96
4 600837
海通证券
7,686,885.38 5.82
5 600690
青岛海尔
7,194,545.00 5.45
6 002146
荣盛发展
7,103,882.40 5.38
7 002460
赣锋锂业
7,055,370.28 5.34
8 600999
招商证券
6,907,864.65 5.23
9 600760
中航沈飞
6,891,855.68 5.22
10 002202
金风科技
6,759,263.56 5.12
11 002812
创新股份
6,741,552.01 5.10
12 002773
康弘药业
6,740,924.61 5.10
13 002709
天赐材料
6,669,646.53 5.05
14 002049
紫光国微
6,433,218.37 4.87
15 600884
杉杉股份
6,387,892.88 4.83
16 600028
中国石化
6,031,100.00 4.56
17 300477
合纵科技
5,555,595.93 4.20
18 000333
美的集团
5,497,081.44 4.16
19 600038
中直股份
5,329,416.58 4.03
20 002694
顾地科技
5,323,184.87 4.03
21 300316
晶盛机电
5,282,101.24 4.00
22 600188
兖州煤业
5,255,393.70 3.98
23 601288
农业银行
5,238,500.00 3.96
24 000776
广发证券
4,959,269.94 3.75
25 600030
中信证券
4,949,107.04 3.75
26 300558
贝达药业
4,940,407.85 3.74
27 300498
温氏股份
4,903,520.60 3.71
28 002371
北方华创
4,792,874.48 3.63
29 002156
通富微电
4,781,575.15 3.62
30 600887
伊利股份
4,636,209.50 3.51
31 600048
保利地产
4,511,357.00 3.41
32 600585
海螺水泥
4,420,103.18 3.35
33 600801
华新水泥
4,405,539.45 3.33
34 000543
皖能电力
4,322,645.59 3.27
泰信蓝筹精选混合 2018年年度报告摘要
第 33 页 共43 页
35 601229
上海银行
4,238,215.24 3.21
36 002320
海峡股份
4,160,157.25 3.15
37 000961
中南建设
4,046,643.05 3.06
38 300225
金力泰
4,043,896.19 3.06
39 601699
潞安环能
4,030,855.00 3.05
40 002867
周大生
4,019,356.62 3.04
41 300212
易华录
4,014,769.83 3.04
42 603678
火炬电子
3,945,167.15 2.99
43 601009
南京银行
3,936,172.44 2.98
44 300474
景嘉微
3,865,536.23 2.93
45 600055
万东医疗
3,800,647.56 2.88
46 600588
用友网络
3,796,092.64 2.87
47 600855
航天长峰
3,701,777.32 2.80
48 300601
康泰生物
3,620,968.46 2.74
49 300136
信维通信
3,577,529.47 2.71
50 300097
智云股份
3,556,218.68 2.69
51 000768
中航飞机
3,549,466.37 2.69
52 600529
山东药玻
3,548,053.17 2.69
53 000830
鲁西化工
3,440,532.03 2.60
54 600782
新钢股份
3,417,071.74 2.59
55 600031
三一重工
3,412,023.32 2.58
56 600141
兴发集团
3,331,736.62 2.52
57 600426
华鲁恒升
3,325,539.06 2.52
58 601155
新城控股
3,315,975.88 2.51
59 601318
中国平安
3,299,653.16 2.50
60 300036
超图软件
3,289,888.72 2.49
61 300750
宁德时代
3,260,776.17 2.47
62 600535
天士力
3,249,013.83 2.46
63 600521
华海药业
3,241,235.32 2.45
64 000977
浪潮信息
3,228,268.66 2.44
65 002415
海康威视
3,149,351.13 2.38
66 000725
京东方A
3,096,100.00 2.34
67 000002
万科A
3,051,371.34 2.31
68 300012
华测检测
3,048,976.29 2.31
69 000401
冀东水泥
3,006,021.35 2.28
70 600507
方大特钢
2,974,876.95 2.25
71 600271
航天信息
2,966,823.64 2.25
72 300296
利亚德
2,949,675.79 2.23
泰信蓝筹精选混合 2018年年度报告摘要
第 34 页 共43 页
73 000063
中兴通讯
2,940,000.00 2.23
74 601225
陕西煤业
2,929,600.00 2.22
75 600845
宝信软件
2,828,281.16 2.14
76 600362
江西铜业
2,820,000.00 2.13
77 300059
东方财富
2,815,960.00 2.13
78 000681
视觉中国
2,781,654.55 2.11
79 300377
赢时胜
2,757,725.66 2.09
80 600886
国投电力
2,682,958.01 2.03
81 300302
同有科技
2,682,351.06 2.03
82 601985
中国核电
2,665,272.09 2.02
注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
575,449,832.90
卖出股票收入（成交）总额
616,577,831.25
注：本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
报告期末本基金未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
报告期末本基金未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
报告期末本基金未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末本基金未投资贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末本基金未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
截至报告期末本基金未投资股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
截至报告期末本基金未投资股指期货。
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8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
截至报告期末本基金未投资国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
截至报告期末本基金未投资国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
截至报告期末本基金未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的。
8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
65,604.93
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
4,290.39
5
应收申购款
2,692.13
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
72,587.45
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 600030
中信证券
1,921,200.00 2.61
重大事项
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8.12.6 本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不
同比例进行合计。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
5,043 19,638.83 0.00 0.00% 99,038,643.14 100.00%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
22,835.89 0.0231%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
注：基金份额总量的数量区间为0、0至10万份（含）、10万份至50万份（含）、50万份至
100万份（含）、100万份以上。
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§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2009 年4 月22 日 ）基金份额总额
1,075,266,237.12
本报告期期初基金份额总额
120,630,545.23
本报告期期间基金总申购份额
8,578,703.59
减:本报告期期间基金总赎回份额
30,170,605.68
本报告期期末基金份额总额 99,038,643.14
注：总申购份额含红利再投资、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
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§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、报告期内，2018年8月，刘连舸先生担任中国银行股份有限公司行长职务。上述人事变
动已按相关规定备案、公告。
2、报告期内，基金管理人无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内，无涉基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费为人民币 6万元。该审
计机构从基金合同生效日（2009年4月22日）开始为本基金提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查
或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
东吴证券
2 205,724,205.23 17.26% 187,476.61 17.28% -
华金证券
2 141,641,983.52 11.88% 129,078.92 11.89% -
光大证券
1 139,996,253.18 11.74% 130,377.99 12.01% -
申万宏源
1 102,599,143.75 8.61% 95,550.15 8.80% -
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华泰证券
1 96,000,649.39 8.05% 87,485.47 8.06% -
国泰君安
1 94,556,598.31 7.93% 86,169.45 7.94% -
安信证券
3 85,106,734.28 7.14% 79,260.80 7.30% -
西南证券
1 81,876,553.84 6.87% 76,251.73 7.03% -
海通证券
2 72,423,815.19 6.08% 66,955.30 6.17% -
长江证券
1 62,774,920.34 5.27% 57,206.79 5.27% -
国盛证券
1 53,209,981.93 4.46% 38,912.16 3.59% -
中金公司
1 28,188,043.08 2.36% 26,250.92 2.42% -
国信证券
1 13,753,661.46 1.15% 12,808.85 1.18% -
天风证券
1 7,341,279.00 0.62% 5,221.81 0.48% -
东方证券
1 6,833,841.65 0.57% 6,227.67 0.57% -
第一创业
1 - - - - -
华泰联合证
券
1 - - - - -
川财证券
1 - - - - -
中航证券
1 - - - - -
财富证券
1 - - - - -
南京证券
1 - - - - -
中信证券
2 - - - - -
上海证券
1 - - - - -
中信建投
2 - - - - -
国海证券
1 - - - - -
中国建银投
资证券
2 - - - - -
万联证券
1 - - - - -
中银国际
3 - - - - -
国联证券
1 - - - - -
华宝证券
1 - - - - -
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长城证券
1 - - - - -
方正证券
1 - - - - -
浙商证券
1 - - - - -
国金证券
2 - - - - -
瑞银证券
1 - - - - -
广州证券
1 - - - - -
广发证券
2 - - - - -
招商证券
1 - - - - -
注：1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》（证监基金字
【2007】48号）中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金，不得超
过其当年所有基金买卖证券交易佣金30%”的要求，本基金管理人在选择租用交易单元时，注重
所选证券公司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力，由公司研究人员对其提供的研究
报告、研究成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告，对交易单元租用情况进行总体
评价，决定是否对交易单元租用情况进行调整。
2、本报告期内本基金新增交易单元：国盛证券上海41834；退租交易单元：无。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东吴证券
- - - - - -
华金证券
- - - - - -
光大证券
- - - - - -
申万宏源
- - - - - -
华泰证券
- - - - - -
国泰君安
- - - - - -
安信证券
- - - - - -
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西南证券
- - - - - -
海通证券
- - - - - -
长江证券
- - - - - -
国盛证券
- - - - - -
中金公司
- - - - - -
国信证券
- - - - - -
天风证券
- - - - - -
东方证券
- - - - - -
第一创业
- - - - - -
华泰联合证
券
- - - - - -
川财证券
- - - - - -
中航证券
- - - - - -
财富证券
- - - - - -
南京证券
- - - - - -
中信证券
- - - - - -
上海证券
- - - - - -
中信建投
- - - - - -
国海证券
- - - - - -
中国建银投
资证券
- - - - - -
万联证券
- - - - - -
中银国际
- - - - - -
国联证券
- - - - - -
华宝证券
- - - - - -
长城证券
- - - - - -
方正证券
- - - - - -
浙商证券
- - - - - -
国金证券
- - - - - -
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瑞银证券
- - - - - -
广州证券
- - - - - -
广发证券
- - - - - -
招商证券
- - - - - -
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§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无影响投资者决策的其他重要信息。
泰信基金管理有限公司
2019年3月28日
