诺安先锋混合型证券投资基金
2018年年度报告
2018年12月31日
基金管理人：诺安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2019年3 月27日 诺安先锋混合 2018 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 3 月 26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了 2018
年度无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2018年1 月1日起至12月 31日止。 诺安先锋混合 2018 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 15
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 16
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 17
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 17
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 17
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 20
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 20
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 21
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 22
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 23
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 46
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 46
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 46
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 47
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 84
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 88
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 88
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 88 诺安先锋混合 2018 年年度报告
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8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 88
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 88
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 89
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 89
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 89
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 91
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 91
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 91
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 91
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 92
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 93
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 93
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 93
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 93
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 93
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 93
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 93
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 93
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 96
§ 12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 104
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................................... 104
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................ 104
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................. 105
13.1 备查文件目录 ........................................................................................................................ 105
13.2 存放地点 ................................................................................................................................ 105
13.3 查阅方式 ................................................................................................................................ 105
诺安先锋混合 2018 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 诺安先锋混合型证券投资基金
基金简称 诺安先锋混合
基金主代码 320003
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005年 12月 19 日
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,475,430,594.22份
基金合同存续期 不定期
注：自 2015 年 8 月 6 日起，原“诺安股票证券投资基金”变更为“诺安先锋混合型证券投资基
金”。
2.2 基金产品说明
投资目标 以中国企业的比较优势和全球化发展为视角,发掘最
具投资价值的企业,获得稳定的中长期资本投资收益。
在主动投资的理念下,本基金的投资目标是取得超额
利润,也就是在承担和控制市场风险的情况下,取得稳
定的、优于业绩基准的中长期投资回报。
投资策略 本基金实施积极的投资策略。 在资产类别配置层面,本
基金关注市场资金在各个资本市场间的流动,动态调
整股票资产的配置比例;在此基础上本基金注重有中
国比较优势和有国际化发展基础的优势行业的研究和
投资;在个股选择层面,本基金通过对上市公司主营业
务盈利能力和持续性的定量分析,挖掘具有中长期投
资价值的股票;在债券投资方面,本基金将运用多种投
资策略,力求获取高于市场平均水平的投资回报。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%
风险收益特征 本基金属于混合型基金，预期风险与收益低于股票型
基金，高于债券型基金与货币市场基金，属于中高风
险、中高收益的基金品种。
注：自 2018年1月22日起，本基金业绩比较基准由“80%×富时中国A600 指数+20%×富时中国
国债全价指数”变更为“沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%”。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 诺安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 马宏 郭明
联系电话 0755-83026688 （010）66105799
电子邮箱 info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-888-8998 95588 诺安先锋混合 2018 年年度报告
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传真 0755-83026677 （010）66105798
注册地址 深圳市深南大道 4013 号兴
业银行大厦19-20 层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址 深圳市深南大道 4013 号兴
业银行大厦19-20 层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 518048 100140
法定代表人 秦维舟 易会满
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.lionfund.com.cn
基金年度报告备置地点 深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层诺安
基金管理有限公司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 毕马威华振会计师事务所（特殊普
通合伙）
北京市东长安街 1 号东方广场毕马
威大楼8 层
注册登记机构
诺安基金管理有限公司
深圳市深南大道4013号兴业银行大
厦19-20 层
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数据和指标 2018年 2017年 2016年
本期已实现收益 -324,101,841.69 73,032,144.81 558,321,389.83
本期利润 -702,565,842.49 278,200,647.70 -541,139,967.58
加权平均基金份额本期利润 -0.2767 0.0944 -0.1644
本期加权平均净值利润率 -21.63% 7.05% -12.82%
本期基金份额净值增长率 -19.80% 7.28% -10.94%
3.1.2
期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末
期末可供分配利润 320,482,752.97 1,101,875,339.95 979,790,446.18
期末可供分配基金份额利润 0.1295 0.4083 0.3127
期末基金资产净值 2,795,913,347.19 3,800,468,851.92 4,113,111,572.56
期末基金份额净值 1.1295 1.4083 1.3127
3.1.3
累计期末指标 2018年末
2017年末
2016年末
基金份额累计净值增长率 326.23% 431.44% 395.37%
注:①上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分期末余额的孰
低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -7.38% 1.57% -9.45% 1.31% 2.07% 0.26%
过去六个月 -10.09% 1.43% -10.62% 1.20% 0.53% 0.23%
过去一年 -19.80% 1.29% -19.55% 1.07% -0.25% 0.22%
过去三年 -23.37% 1.25% -19.48% 0.96% -3.89% 0.29%
过去五年 31.98% 1.56% 22.69% 1.23% 9.29% 0.33%
自基金合同
生效起至今
326.23% 1.53% 202.52% 1.41% 123.71% 0.12%
注：本基金的业绩比较基准为：80%×沪深 300指数收益率+20%×中证全债指数收益率。 诺安先锋混合 2018 年年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金的建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。
诺安先锋混合 2018 年年度报告
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未进行利润分配。 诺安先锋混合 2018 年年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
截至 2018 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理59 只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、
诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价
值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、
诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证 100 指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投
资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型
开放式指数证券投资基金、诺安沪深 300 指数增强型证券投资基金、诺安行业轮动混合型证券投
资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源股
票证券投资基金（LOF） 、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创业成长指数分级
证券投资基金、诺安策略精选股票型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、诺安
研究精选股票型证券投资基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合型证
券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证
券投资基金、诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券
投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安永鑫收益一年定期开放债
券型证券投资基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺
安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基
金、诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券
投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安景
鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安安鑫灵活配置混
合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安和鑫灵活配置混合型证券
投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资
基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金、诺安改
革趋势灵活配置混合型证券投资基金、诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安圆鼎
定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安联创
顺鑫债券型证券投资基金、诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极配置混合型证券投
资基金、诺安优化配置混合型证券投资基金、诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金等。
诺安先锋混合 2018 年年度报告
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
杨谷
本基金基金
经理
2006年6月
22日
- 21
经济学硕士,CFA,具有基金从业资格。
曾任职于平安证券公司综合研究所、 西
北证券公司资产管理部;2003 年 10 月
加入诺安基金管理有限公司,现任公司
副总经理、 权益投资事业部总经理、投
资一部总监。 曾于2006年11月至2007
年 11 月任诺安价值增长股票证券投资
基金基金经理,2010年9月至2015年1
月任诺安主题精选股票型证券投资基
金基金经理,2013 年 4 月至 2015 年 1
月任诺安多策略股票型证券投资基金
基金经理,2006年2月起任诺安先锋混
合型证券投资基金基金经理。
注：①此处基金经理的任职日期为公司作出决定并对外公告之日；
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期间,诺安先锋混合型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金
法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安先锋混合型证券投资基金基金合同》的规定,遵守了本公
司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会 2011 年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，本公司更
新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》 。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级
市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、
业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组
合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对
手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各
投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操
作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研
究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。 诺安先锋混合 2018 年年度报告
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交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中
心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达
了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单
都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交
易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下
达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则
根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所
大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场
或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的
交易机会。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。此外，公
司对连续四个季度期间内，公司管理的不同投资组合在日内、3日内、5日内的同向交易的交易价
差进行了分析，未发现同向交易价差在上述时间窗口下出现异常的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内基金
管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证
券当日成交量的5%的交易次数为 2次，主要原因分别为采用量化策略的投资组合调仓导致、投资
组合采用的投资策略导致。经检查未导致不公平交易和利益输送。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
在2017年的年报里，我们对 2018年的宏观、市场等趋势做了一个简要展望：“2018年，在
金融去杠杆的政策指引下，我们预期市场流动性难有实质改善的空间，金融强监管的政策导向不
会发生变化， 同时美联储货币政策的全球传导效应对我国央行的政策取向压力较之 2017年将更为
显著。从宏观经济的角度看，未来一段时间，我们仍然难以看到全球经济复苏趋势终止的迹象和
逻辑，中国经济尽管面临着地产下行的压力，但在全球经济复苏的大背景下，制造业的资产负债
表修复和再投资意愿的上升将对经济形成强有力的支撑”。
从实际的结果来看， 仍有诸多超预期的因素导致2018年A股市场出现趋势性了超预期的下跌，
其中包括：1、上半年金融去杠杆政策对于流动性的杀伤力超预期；2、房地产的挤出效应超预期，
导致可选消费等行业需求出现萎缩， 企业盈利预期不断下调； 3、 全球经济虽仍表现出较强的韧性，诺安先锋混合 2018 年年度报告
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但不断出现向下的拐点信号；4、中美贸易战。这些因素集中导致了 2018 年 A 股市场的盈利、估
值出现双杀的局面。在此背景下，我们的组合采取了较为灵活的投资策略，在仓位和板块配置上
没有局限于历史经验，取得了较好的业绩效果。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 1.1295 元。本报告期基金份额净值增长率为-19.80%，同
期业绩比较基准收益率为-19.55%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2019年，宏观基本面有望先抑后扬，但“扬”的高度可能有限。对于“先抑后扬”的结
论，理由主要在于：逆周期调节政策自2018年 7月份开始不断加码，但宽货币向宽信用传导的过
程相对以往有所拉长，考虑基数原因，宏观总需求增速和微观企业盈利在2019年上半年大概率会
延续下滑的趋势，直至下半年企稳。至于为何“扬”的高度有限，理由主要在于：在债务杠杆处
于高位的背景下，企业居民加杠杆的能力和动力不足，中央政府即使短期有加杠杆的意愿，面对
目前的经济体量，更多的是“托底”权宜之计。
在上述判断之下，我们对于 2019 年的 A股市场持谨慎乐观的态度，谨慎，是因为在基本面触
底的过程中，企业盈利预期仍可能经历进一步的下调；乐观，是因为当前估值可能反应了大部分
悲观预期，在持续宽松的货币环境下，权益资产的配置价值可能会凸显。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内本基金管理人共管理了五十九只开放式基金--诺安平衡证券投资基金、诺安货币市
场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长混合
型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、诺安增利
债券型证券投资基金、诺安中证 100 指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投资基金、
诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型开放式指
数证券投资基金、诺安沪深 300 指数增强型证券投资基金、诺安行业轮动混合型证券投资基金、
诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源股票证券投
资基金（LOF） 、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创业成长指数分级证券投资
基金、诺安策略精选股票型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、诺安研究精选
股票型证券投资基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基
金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基
金、诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、
诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投诺安先锋混合 2018 年年度报告
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资基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券
型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中
证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、
诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安景鑫灵活配置
混合型证券投资基金、诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安安鑫灵活配置混合型证券投
资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金、
诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安
优选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金、诺安改革趋势灵活
配置混合型证券投资基金、诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安圆鼎定期开放债
券型发起式证券投资基金、诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安联创顺鑫债券型
证券投资基金、诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极配置混合型证券投资基金、诺
安优化配置混合型证券投资基金、诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金等。
在内部监察工作中，本着合法合规运作、最大限度保障基金份额持有人利益的宗旨，本基金
管理人建立并完善了以监察、稽核为主导的工作体系和流程。内部监察稽核人员依照独立、客观、
公正的原则，认真履行职责，严格按照监察稽核工作计划、方法和程序开展工作，确保了公司勤
勉尽责地管理基金资产。
本年度公司合法合规运作和内部风险控制的具体情况如下:
1、根据中国证监会和公司内部控制制度的要求，监察稽核部在报告期内对公司各个部门进行
了四次全面的监察稽核和多次临时性监察稽核。内容涉及公司及员工遵纪守法情况，内部控制制
度、 业务操作流程执行情况;涵盖基金销售、 投资运作、 后台保障等公司所有业务环节和工作岗位。
对于每次监察稽核工作中发现的问题，都责成各相关部门认真总结、提出整改意见和措施，切实
进行改善，并由监察稽核部跟踪问题的处理情况，确保了公司在各方面规范运作，切实地保障了
基金份额持有人的利益。
2、对公司基金销售活动进行监督、指导，确保基金销售活动严格按照《销售管理办法》的规
定处理基金代销机构、基金宣传推介材料、基金销售费用等方面的问题，不出现违法违规的情况。
同时，督促市场部门利用各种机会，通过多种渠道，以形式多样的方式，做好投资者教育工作。
3、公司所有对外发布的文件、资料及宣传材料，都事先由监察稽核部进行合规性审查，确保
其内容真实、准确、合规，符合中国证监会对信息披露的相关要求。
本报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规，无内幕交易和不正当关联交易，
保障了基金份额持有人的利益。本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则诺安先锋混合 2018 年年度报告
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管理和运用基金资产，在合规运作、稳健经营的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以
及《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关法律法规的规定和基金合同的约
定，日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值
后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会
计账务的核对同时进行。
报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由研究部、财务综合部、监察稽
核部、风险控制部、权益投资事业部、固定收益事业部及基金经理等组成了估值小组，负责研究、
指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和
相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员，不介入基
金日常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权
表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合
理，保持估值政策和程序的一贯性。
报告期内，本基金未签约与估值相关的定价服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下；本基金每年收益分配次数最少一次，
最多为六次；基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；基金当年收益应先弥补上一年度亏
损后，才可进行当年收益分配。
根据上述分配原则及基金实际运作情况，本报告期未有收益分配事项。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金
资产净值低于五千万元的情形。 诺安先锋混合 2018 年年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对诺安先锋混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证
券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的
行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，诺安先锋混合型证券投资基金的管理人——诺安基金管理有限公司在诺安先锋
混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开
支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合
同的规定进行。本报告期内，诺安先锋混合型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对诺安基金管理有限公司编制和披露的诺安先锋混合型证券投资基金 2018 年
年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核
查，以上内容真实、准确和完整。 诺安先锋混合 2018 年年度报告
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计
是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 毕马威华振审字第 1901456号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 诺安先锋混合型证券投资基金全体基金份额持有人
审计意见 我们审计了后附的诺安先锋混合型证券投资基金 (以下简称“该
基金”) 财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的资产负债表、2018
年度的利润表、所有者权益 (基金净值) 变动表以及财务报表附
注。
我们认为， 后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财
政部颁布的企业会计准则、 在财务报表7.4.2中所列示的中国证券
监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 和中国证券投资基
金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制， 公允反映了该
基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果及基
金净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称“审计准则”) 的
规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的
责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册
会计师职业道德守则，我们独立于该基金，并履行了职业道德方面
的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为
发表审计意见提供了基础。
强调事项 -
其他事项 -
其他信息 该基金管理人诺安基金管理有限公司对其他信息负责。 其他信息包
括该基金 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我
们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息， 我们也不对其他
信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过
程中， 考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的
情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我
们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
诺安先锋混合 2018 年年度报告
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管理层和治理层对财务报表的
责任
该基金管理人诺安基金管理有限公司管理层负责按照中华人民共
和国财政部颁布的企业会计准则、 中国证监会和中国证券投资基金
业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表， 使其实
现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表
不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时， 该基金管理人诺安基金管理有限公司管理层负
责评估该基金的持续经营能力， 披露与持续经营相关的事项 (如适
用)，并运用持续经营假设，除非该基金计划进行清算、终止运营
或别无其他现实的选择。
该基金管理人诺安基金管理有限公司治理层负责监督该基金的财
务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证， 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设
计和实施审计程序以应对这些风险， 并获取充分、 适当的审计证据，
作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗
漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重
大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
诺安先锋混合 2018 年年度报告
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(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的
并非对内部控制的有效性发表意见。
(3)评价该基金管理人诺安基金管理有限公司管理层选用会计政策
的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(4)对该基金管理人诺安基金管理有限公司管理层使用持续经营假
设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对
该基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不
确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计
准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相
关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结
论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可
能导致该基金不能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容 (包括披露)，并评价财
务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与该基金管理人诺安基金管理有限公司治理层就计划的审计
范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在
审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 左艳霞
张品
会计师事务所的地址 中国 北京
审计报告日期 2019年3月 26日
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：诺安先锋混合型证券投资基金
报告截止日： 2018年 12 月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 12 月31 日
上年度末
2017 年 12月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 338,428,917.73 251,286,344.58
结算备付金
28,188,056.98 10,568,543.01
存出保证金
1,122,327.68 824,135.52
交易性金融资产 7.4.7.2 2,456,609,015.79 2,905,359,295.68
其中：股票投资
2,190,004,018.19 2,869,100,619.80
基金投资
- -
债券投资
266,604,997.60 36,258,675.88
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - 649,200,643.80
应收证券清算款
12,903,806.15 948,839.01
应收利息 7.4.7.5 624,723.61 1,005,379.43
应收股利
- -
应收申购款
77,442.27 97,940.77
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
2,837,954,290.21 3,819,291,121.80
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 12 月31 日
上年度末
2017 年 12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
27,271,586.86 2,763,976.19
应付赎回款
849,262.70 4,019,163.87
应付管理人报酬
3,682,057.61 4,855,353.68
应付托管费
613,676.28 809,225.62
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 9,323,579.11 6,078,514.06
应交税费
30,628.78 25,000.00
应付利息
- - 诺安先锋混合 2018 年年度报告
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应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 270,151.68 271,036.46
负债合计
42,040,943.02 18,822,269.88
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 2,475,430,594.22 2,698,593,511.97
未分配利润 7.4.7.10 320,482,752.97 1,101,875,339.95
所有者权益合计
2,795,913,347.19 3,800,468,851.92
负债和所有者权益总计
2,837,954,290.21 3,819,291,121.80
注：报告截止日2018年12 月 31 日，基金份额净值1.1295 元，基金份额总额2,475,430,594.22
份。
7.2 利润表
会计主体：诺安先锋混合型证券投资基金
本报告期： 2018年1月1日至2018年 12 月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018 年1 月1 日至
2018 年12 月31 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至
2017 年12 月31 日
一、收入
-563,226,385.63 375,367,037.60
1.利息收入
4,881,621.98 8,645,654.21
其中：存款利息收入 7.4.7.11 3,158,872.14 4,346,049.17
债券利息收入
1,331,685.58 57,634.30
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
391,064.26 4,241,970.74
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-189,669,449.27 161,489,920.48
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -217,668,816.82 127,321,554.17
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 -3,151,139.72 -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 31,150,507.27 34,168,366.31
3.公允价值变动收益 （损失以“-”
号填列）
7.4.7.17
-378,464,000.80 205,168,502.89
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 25,442.46 62,960.02
减：二、费用
139,339,456.86 97,166,389.90
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 48,725,610.31 59,189,070.98
2．托管费 7.4.10.2.2 8,120,935.01 9,864,845.15
3．销售服务费
- - 诺安先锋混合 2018 年年度报告
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4．交易费用 7.4.7.19 82,073,878.97 27,723,084.94
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
4,709.05 -
7．其他费用 7.4.7.20 414,323.52 389,388.83
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-702,565,842.49 278,200,647.70
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-702,565,842.49 278,200,647.70
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：诺安先锋混合型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
2,698,593,511.97 1,101,875,339.95 3,800,468,851.92
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -702,565,842.49 -702,565,842.49
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-223,162,917.75 -78,826,744.49 -301,989,662.24
其中：1.基金申购款 29,471,708.77 7,692,129.24 37,163,838.01
2.基金赎回款 -252,634,626.52 -86,518,873.73 -339,153,500.25
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
2,475,430,594.22 320,482,752.97 2,795,913,347.19
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月1 日至2017 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 3,133,321,126.38 979,790,446.18 4,113,111,572.56 诺安先锋混合 2018 年年度报告
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金净值）
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 278,200,647.70 278,200,647.70
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-434,727,614.41 -156,115,753.93 -590,843,368.34
其中：1.基金申购款 25,664,394.74 8,697,754.94 34,362,149.68
2.基金赎回款 -460,392,009.15 -164,813,508.87 -625,205,518.02
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
2,698,593,511.97 1,101,875,339.95 3,800,468,851.92
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______奥成文______
______薛有为______
____薛有为____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
诺安先锋混合型证券投资基金(简称“本基金”)原名为诺安股票证券投资基金。根据中国证
券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)《公开募集证券投资基金运作管理办法》 (证监会
令第104号) 规定，经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，自2015年 8月 6日起，诺
安股票证券投资基金名称变更为诺安先锋混合型证券投资基金。原诺安股票证券投资基金经中国
证监会《关于同意诺安股票证券投资基金设立的批复》(证监许可 [2005] 154 号)批准，由诺安
基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《诺安股票证券投资
基金基金合同》发售，基金合同于 2005年12月 19日生效。本基金为交易型开放式，存续期限不
定，首次设立募集规模为379,177,416.36份基金份额，其中认购资金利息折合61,905.56 份基金
份额。本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、 《诺安先锋混合型证券投资基金基金
合同》和《诺安先锋混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为界定为
股票、债券以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的、具有
良好流动性的 A 股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换
债。现金资产主要投资于各类银行存款。本基金组合投资比例是：股票资产60-95%；债券的比例诺安先锋混合 2018 年年度报告
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为 0-35%，持有现金和到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现
金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。
本基金的财务报表于 2019年3月26日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”)
颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第
3号 <年度报告和半年度报告> 》以及中国证券投资基金业协会于2012年11 月 16 日颁布的《证
券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及 7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资
基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2018 年 12
月31日的财务状况、2018 年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度自公历1月1日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币
的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可
供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资
产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
本基金目前持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。
在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或诺安先锋混合 2018 年年度报告
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金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量， 公允价值变
动形成的利得或损失计入当期损益。
应收款项以实际利率法按摊余成本计量。
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按摊
余成本进行后续计量。
满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：
收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
该金融资产已转移， 虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：
所转移金融资产的账面价值
因转移而收到的对价
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项
负债所需支付的价格。
本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据企业会计准则的规定采用在当前
情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。
存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则
规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足
证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。
与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术
中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有
者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资
产或负债所产生的溢价或折价。 诺安先锋混合 2018 年年度报告
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对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无
法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的
现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，
以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基
金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比
例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日
认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基
金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包
含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益
平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计
算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计
量，并于会计期末全额转入“未分配利润 / (累计亏损) ”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的
差额确认。
股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得
税 (如适用) 后的净额确认。
债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代诺安先锋混合 2018 年年度报告
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缴的个人所得税 (如适用) 后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次
性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计
提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。
利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占
用期间内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。
公允价值变动收益 / (损失) 核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变
动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等
公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。
卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在资金实
际占用期间内以实际利率法逐日确认， 直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。
本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位， 发生时直接计入基金损益；
如果影响基金份额净值小数点后第四位的，应采用待摊或预提的方法，待摊或预提计入基金损益。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
(a)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最少一次，最多为六次，每
次收益分配时，分配比例不低于当时可分配收益的 50%，若《诺安先锋混合型证券投资基金基金
合同》生效不满3 个月可不进行收益分配；
(b)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红
利按权益登记日除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金
默认的收益分配方式是现金分红；
(c)基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
(d)基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
(e)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
(f)每一基金份额享有同等分配权；
(g)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 诺安先锋混合 2018 年年度报告
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7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
对于证券交易所上市的股票， 若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)
等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估
值业务的指导意见》 ，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》
提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股
票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上
市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投
资流通受限股票估值指引（试行）>的通知》 ，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流
通受限股票的价值。
根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1 季度固定收益品种的估值处
理标准》 ，在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益
品种（估值处理标准另有规定的除外） ，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本年度未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本年度未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本年度未发生重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税 [2012] 85 号文《财政部、
国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税
[2015] 101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有诺安先锋混合 2018 年年度报告
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关问题的通知》 、财税 [2005] 103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、上
证交字 [2008] 16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于
2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、
财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税 [2016]
36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号
《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机
构同业往来等增值税政策的补充通知》 、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、教
育辅助服务等增值税政策的通知》 、财税 [2017] 2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补
充通知》 、财税 [2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实
务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。
(b)自2016年5月1日起， 在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点，
建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改
为缴纳增值税。
2018年1月1日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生的
增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
对资管产品在2018年1月 1日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴
纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；
对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入
免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。
(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴
20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个
人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应
纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股
期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红
利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续
暂减按50%计入个人所得税应纳税所得额。 诺安先锋混合 2018 年年度报告
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(e)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
(g)对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金
管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018年12月 31 日
上年度末
2017年 12月 31 日
活期存款 338,428,917.73 251,286,344.58
定期存款 - -
其中：存款期限1 个月以内 - -
存款期限1-3 个月 - -
存款期限3个月以上 - -
其他存款 - -
合计： 338,428,917.73 251,286,344.58
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2018年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 2,303,066,396.78 2,190,004,018.19 -113,062,378.59
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 284,649,090.13 266,604,997.60 -18,044,092.53
银行间市场 - - -
合计 284,649,090.13 266,604,997.60 -18,044,092.53
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,587,715,486.91 2,456,609,015.79 -131,106,471.12
项目
上年度末
2017年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 2,621,865,172.14 2,869,100,619.80 247,235,447.66
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 36,136,593.86 36,258,675.88 122,082.02
银行间市场 - - - 诺安先锋混合 2018 年年度报告
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合计 36,136,593.86 36,258,675.88 122,082.02
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,658,001,766.00 2,905,359,295.68 247,357,529.68
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金于本年末及上年末未持有衍生金融资产 / 负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 12月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 - -
合计 - -
项目
上年度末
2017年 12月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 300,000,000.00 -
银行间市场 349,200,643.80 -
合计 649,200,643.80 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金于本年末及上年末均无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018年12月 31 日
上年度末
2017年 12月 31 日
应收活期存款利息 74,056.48 120,641.77
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 12,684.60 4,755.90
应收债券利息 537,477.53 98,422.02
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - 781,188.84
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 505.00 370.90 诺安先锋混合 2018 年年度报告
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合计 624,723.61 1,005,379.43
注：此处其他列示的是应收存出保证金利息。
7.4.7.6 其他资产
本基金于本年末及上年末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 12月 31 日
上年度末
2017年 12月 31 日
交易所市场应付交易费用 9,323,579.11 6,077,250.35
银行间市场应付交易费用 - 1,263.71
合计 9,323,579.11 6,078,514.06
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 12月 31 日
上年度末
2017年12月 31 日
应付赎回费 151.68 1,036.46
预提费用 270,000.00 270,000.00
合计 270,151.68 271,036.46
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月1日至2018年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,698,593,511.97 2,698,593,511.97
本期申购 29,471,708.77 29,471,708.77
本期赎回（以“-”号填列） -252,634,626.52 -252,634,626.52
本期末 2,475,430,594.22 2,475,430,594.22
注：此处申购含转换入份(金)额，赎回含转换出份(金)额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 2,068,654,619.93 -966,779,279.98 1,101,875,339.95
本期利润 -324,101,841.69 -378,464,000.80 -702,565,842.49
本期基金份额交易
产生的变动数
-177,172,077.01 98,345,332.52 -78,826,744.49
其中：基金申购款 22,142,019.93 -14,449,890.69 7,692,129.24
基金赎回款 -199,314,096.94 112,795,223.21 -86,518,873.73 诺安先锋混合 2018 年年度报告
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本期已分配利润 - - -
本期末 1,567,380,701.23 -1,246,897,948.26 320,482,752.97
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12月
31 日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31
日
活期存款利息收入 2,714,229.92 4,211,710.14
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 424,235.87 119,984.15
其他 20,406.35 14,354.88
合计 3,158,872.14 4,346,049.17
注：此处其他列示的是申购款利息收入及存出保证金利息收入。
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月 1日至 2018
年12月 31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017
年12月31日
卖出股票成交总额 31,567,820,458.76 9,375,532,565.48
减：卖出股票成本总额 31,785,489,275.58 9,248,211,011.31
买卖股票差价收入 -217,668,816.82 127,321,554.17
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018
年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年
12月31日
卖出债券 （债转股及债券到期兑付）
成交总额
92,552,516.05 -
减：卖出债券（债转股及债券到期
兑付）成本总额
95,432,626.20 -
减：应收利息总额 271,029.57 -
买卖债券差价收入 -3,151,139.72 - 诺安先锋混合 2018 年年度报告
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7.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间内无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
本基金在本年度及上年度均无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至 2018年12
月 31日
上年度可比期间
2017年1月1日至 2017年12月
31 日
股票投资产生的股利收益 31,150,507.27 34,168,366.31
基金投资产生的股利收益 - -
合计 31,150,507.27 34,168,366.31
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018年1月1日至 2018
年12月31日
上年度可比期间
2017年1月 1日至2017年
12 月 31 日
1.交易性金融资产 -378,464,000.80 205,168,502.89
——股票投资 -360,297,826.25 205,866,477.77
——债券投资 -18,166,174.55 -697,974.88
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
减: 应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
-
-
合计 -378,464,000.80 205,168,502.89
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12
月 31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31
日
基金赎回费收入 24,815.73 61,630.21
基金转换费收入 626.73 1,329.81
合计 25,442.46 62,960.02 诺安先锋混合 2018 年年度报告
第 35 页 共 105 页
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至 2018年12
月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月
31 日
交易所市场交易费用 82,073,878.97 27,723,084.94
银行间市场交易费用 - -
合计 82,073,878.97 27,723,084.94
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年
12 月 31 日
上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017年 12
月 31日
审计费用 70,000.00 70,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
汇划费 1,323.52 1,388.83
律师费用 25,000.00 -
账户维护费 18,000.00 18,000.00
合计 414,323.52 389,388.83
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日， 本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
中国对外经济贸易信托有限公司 管理人股东
深圳市捷隆投资有限公司 管理人股东
大恒新纪元科技股份有限公司 管理人股东
诺安基金管理有限公司 发起人、管理人、注册登记与过户机构、直销机构
中国工商银行股份有限公司 托管人、代销机构
注：下述关联方交易均在正常业务范围内，按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。 诺安先锋混合 2018 年年度报告
第 36 页 共 105 页
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间内不存在应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至 2018年12
月 31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
48,725,610.31 59,189,070.98
其中： 支付销售机构的客
户维护费
8,510,882.34 10,362,653.93
注：本基金的管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，管理费的计算方法如下：
H=E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基
金管理费划款指令，基金托管人于次月前 2 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至 2018年12
月 31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
8,120,935.01 9,864,845.15
注：本基金的托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基
金管理费划款指令，基金托管人于次月前 2 个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假诺安先锋混合 2018 年年度报告
第 37 页 共 105 页
日、公休假等,支付日期顺延。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2018年1月 1日至2018年 12月 31
日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年 12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银
行股份有限
公司
338,428,917.73 2,714,229.92 251,286,344.58 4,211,710.14
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计
息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末（ 2018 年 12月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末估 数量 期末 期末估值总额 备注 诺安先锋混合 2018 年年度报告
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代码 名称 认购日 通日 受限
类型
价格 值单价 （单位：
股）
成本总额
601138
工业
富联
2018年
5月28
日
2019
年 6
月10
日
新股
流通
受限
13.77 10.97 164,049 2,258,954.73 1,799,617.53 -
601860
紫金
银行
2018年
12月20
日
2019
年 1
月 3
日
新股
流通
受限
3.14 3.14 15,970 50,145.80 50,145.80 -
截至本报告期末 2018 年 12 月 31 日止，本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限
的债券及权证。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
600270
外运
发展
2018
年12
月13
日
重大
事项
20.99 - - 273,701 5,979,491.40 5,744,983.99 -
300455
康拓
红外
2018
年12
月26
日
重大
事项
6.25
2019年
1月 2
日
6.50 159,161 1,071,570.49 994,756.25 -
000708
大冶
特钢
2018
年12
月25
日
重大
事项
8.77
2019年
1月 3
日
9.65 17,263 160,494.93 151,396.51 -
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2018 年12 月 31 日止， 本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款，无抵押债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2018 年12 月 31 日止， 本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出
回购证券款，无抵押债券。 诺安先锋混合 2018 年年度报告
第 39 页 共 105 页
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：
●信用风险
●流动性风险
●市场风险
本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因；风险管理目标、政策和过程以及计量风
险的方法等。
本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡，以
实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人已制定
了政策和程序来辨别和分析这些风险，设定适当的风险限额并设计相应的内部控制程序，通过可
靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规审查与风险控制委员会，
负责制定风险管理的宏观政策， 设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等；
在管理层层面设立风险控制办公会，实施董事会合规审查与风险控制委员会制定的各项风险管理
和内部控制政策；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险控制部负责，协调并与
各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
本基金管理人建立了以合规审查与风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制办公会、
监察稽核部、风险控制部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在
本基金的托管行中国工商银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金的基
金管理人建立了信用风险管理流程，本基金投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资
以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金
与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10% 。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评
估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。 诺安先锋混合 2018 年年度报告
第 40 页 共 105 页
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金于本年末及上年末无按短期信用评级列示的债券投资。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金于本年末及上年末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金于本年末及上年末无按短期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2018年12月 31 日
上年度末
2017年 12月 31 日
AAA
43,798,274.36 9,186,737.40
AAA 以下
222,806,723.24 27,071,938.48
未评级
- -
合计
266,604,997.60 36,258,675.88
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金于本年末及上年末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金于本年末及上年末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投
资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现，另一方面来自于基金份额持有人
可随时要求赎回其持有的基金份额。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险控制部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金管理人对流通受限证券的投资交易进行限制和控制，
对缺乏流动性的证券投资比率事先确定最高上限，控制基金的流动性结构；加强对投资组合变现
周期和冲击成本的定量分析，定期揭示基金的流动性风险；通过分散投资降低基金财产的非系统
性风险，保持基金组合良好的流动性。本基金所持证券均可在证券交易所或银行间同业市场交易，诺安先锋混合 2018 年年度报告
第 41 页 共 105 页
除7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此
外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金
持有的债券资产的公允价值。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人根据申购赎回变动情况，制定现金头寸预测
表，及时采取措施满足流动性需要；分析基金持有人结构，加强与主要持有机构的沟通，及时揭
示可能的赎回需求；按照有关法律法规规定应对固定赎回，并进行适当报告和披露；在基金合同
中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来
的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可
赎回基金份额净值 (所有者权益) 无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期
现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的流动性风险主要来自两个方面：一是基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金
份额，二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难或因投资集中而无法在市场出现
剧烈波动的情况下以合理的价格变现。首先，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期
日在一年以内的政府债券， 其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，以备支
付基金份额持有人的赎回款项，可以满足短期少量赎回的流动性需要；其次，基于分散投资的原
则，本基金持有一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由基金管理人
管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，在个券方面无高集中度的
特征 ；第三，本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范型
交易场所，主要投资对象为具有良好流动性的金融工具，正常市场环境下，大部分资产可以较快
变现应对赎回。因此在正常市场环境下本基金无重大流动性风险。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量
在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证诺安先锋混合 2018 年年度报告
第 42 页 共 105 页
金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过对所持投
资品种修正久期等参数的监控进行利率风险管理。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照
合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类：
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2018 年12 月 31
日
6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款
338,428,917.73 - - - - 338,428,917.73
结算备付金
28,188,056.98 - - - - 28,188,056.98
存出保证金
1,122,327.68 - - - - 1,122,327.68
交易性金融资产
117,915,687.36 137,206,223.74 11,483,086.50 - 2,190,004,018.19 2,456,609,015.79
应收证券清算款
- - - - 12,903,806.15 12,903,806.15
应收利息
- - - - 624,723.61 624,723.61
应收申购款
298.21 - - - 77,144.06 77,442.27
资产总计 485,655,287.96 137,206,223.74 11,483,086.50 - 2,203,609,692.01 2,837,954,290.21
负债
应付证券清算款 - - - - 27,271,586.86 27,271,586.86
应付赎回款 - - - - 849,262.70 849,262.70
应付管理人报酬 - - - - 3,682,057.61 3,682,057.61
应付托管费 - - - - 613,676.28 613,676.28
应付交易费用 - - - - 9,323,579.11 9,323,579.11
应交税费 - - - - 30,628.78 30,628.78
其他负债 - - - - 270,151.68 270,151.68
负债总计 - - - - 42,040,943.02 42,040,943.02
利率敏感度缺口 485,655,287.96 137,206,223.74 11,483,086.50 - 2,161,568,748.99 2,795,913,347.19
上年度末
2017 年12 月 31
日
6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 251,286,344.58 - - - - 251,286,344.58
结算备付金 10,568,543.01 - - - - 10,568,543.01
存出保证金 824,135.52 - - - - 824,135.52
交易性金融资产 19,055,273.53 17,203,402.35 - - 2,869,100,619.80 2,905,359,295.68
买入返售金融资
产
649,200,643.80 - - - - 649,200,643.80
应收证券清算款 - - - - 948,839.01 948,839.01 诺安先锋混合 2018 年年度报告
第 43 页 共 105 页
应收利息 - - - - 1,005,379.43 1,005,379.43
应收申购款 308.21 - - - 97,632.56 97,940.77
资产总计 930,935,248.65 17,203,402.35 - - 2,871,152,470.80 3,819,291,121.80
负债
应付证券清算款 - - - - 2,763,976.19 2,763,976.19
应付赎回款 - - - - 4,019,163.87 4,019,163.87
应付管理人报酬 - - - - 4,855,353.68 4,855,353.68
应付托管费 - - - - 809,225.62 809,225.62
应付交易费用 - - - - 6,078,514.06 6,078,514.06
应交税费 - - - - 25,000.00 25,000.00
其他负债 - - - - 271,036.46 271,036.46
负债总计 - - - - 18,822,269.88 18,822,269.88
利率敏感度缺口 930,935,248.65 17,203,402.35 - - 2,852,330,200.92 3,800,468,851.92
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金于本年末及上年末均未持有对利率敏感的交易性债券资产。因此，市场利率的变动对
本基金资产的净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
本基金承受的其他价格风险，主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场
利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市
或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价
值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持
有的证券价格实施监控，通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2018年 12月 31 日
上年度末
2017年12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 2,190,004,018.19 78.33 2,869,100,619.80 75.49
交易性金融资产－基金投资 - - - - 诺安先锋混合 2018 年年度报告
第 44 页 共 105 页
交易性金融资产－债券投资 266,604,997.60 9.54 36,258,675.88 0.95
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 2,456,609,015.79 87.86 2,905,359,295.68 76.45
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
业绩比较基准发生变
其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2018年 12月
31 日 ）
上年度末（ 2017年 12月
31 日 ）
业绩比较基准上升 5% 138,579,445.05 201,941,437.48
业绩比较基准下降 5% -138,579,445.05 -201,941,437.48
注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
假设市场因子的变化服从多元正态分布在95%的置信度下，使用过去一年的历史数据，按照 VaR
正态算法，计算未来一个交易日里，基金持仓资产组合可能的最大损失值。
假设
1.置信区间：95%
2.观察期 一年
分析
风险价值
（单位：人民币元）
本期末（2018 年 12 月
31 日）
上年度末（2017 年 12 月 31
日）
基金投资组合的风
险价值
59,850,842.84 44,516,326.01
合计 59,850,842.84 44,516,326.01
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1.公允价值
(1)以公允价值计量的资产和负债
公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入
值。三个层次输入值的定义如下：
第一层次输入值： 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次输入值： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；
第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。
于 2018 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为
2,436,385,029.21 元，属于第二层次的余额为 20,173,840.78 元，属于第三层次的余额为诺安先锋混合 2018 年年度报告
第 45 页 共 105 页
50,145.80元。(2017年12 月 31 日：第一层次2,778,628,976.90元，第二层次 125,667,771.59
元，第三层次1,062,547.19 元)。
2018年，本基金上述持续以公允价值计量的资产和负债金融工具的第一层次与第二层次之间
没有发生重大转换。本基金是在发生转换当年的报告期末确认各层次之间的转换。
(a)第二层次的公允价值计量
对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停
时的交易不活跃） 、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售
期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对
于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。
(b)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2018年12月31日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2017年 12月31日：
无)。
(2)其他金融工具的公允价值(年末非以公允价值计量的项目)
其他金融工具主要包括应收款项、买入返售金融资产和其他金融负债，其账面价值与公允价
值之间无重大差异。 诺安先锋混合 2018 年年度报告
第 46 页 共 105 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 2,190,004,018.19 77.17
其中：股票 2,190,004,018.19 77.17
2
基金投资
- -
3 固定收益投资 266,604,997.60 9.39
其中：债券 266,604,997.60 9.39
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 366,616,974.71 12.92
8 其他各项资产 14,728,299.71 0.52
9 合计 2,837,954,290.21 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 44,335,234.66 1.59
B 采矿业 63,684,373.08 2.28
C 制造业 1,302,162,472.61 46.57
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
115,901,947.58 4.15
E 建筑业 58,356,274.69 2.09
F 批发和零售业 96,239,431.69 3.44
G 交通运输、仓储和邮政业 56,483,790.70 2.02
H 住宿和餐饮业 730,817.32 0.03
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
158,649,165.84 5.67
J 金融业 159,901,196.78 5.72
K 房地产业 31,402,671.52 1.12
L 租赁和商务服务业 17,760,145.06 0.64
M 科学研究和技术服务业 32,426,520.10 1.16
N 水利、环境和公共设施管理业 29,534,085.85 1.06
O 居民服务、修理和其他服务业 591,480.00 0.02 诺安先锋混合 2018 年年度报告
第 47 页 共 105 页
P 教育 412,716.00 0.01
Q 卫生和社会工作 1,912,531.19 0.07
R 文化、体育和娱乐业 11,689,801.15 0.42
S 综合 7,829,362.37 0.28
合计 2,190,004,018.19 78.33
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 603799 华友钴业 1,864,627 56,143,918.97 2.01
2 600276 恒瑞医药 900,422 47,497,260.50 1.70
3 300003 乐普医疗 2,201,652 45,816,378.12 1.64
4 002456 欧菲科技 4,084,975 37,540,920.25 1.34
5 000963 华东医药 1,247,634 33,012,395.64 1.18
6 600900 长江电力 1,876,428 29,797,676.64 1.07
7 300498 温氏股份 1,069,230 27,992,441.40 1.00
8 600031 三一重工 3,342,331 27,875,040.54 1.00
9 600516 方大炭素 1,567,800 26,197,938.00 0.94
10 601766 中国中车 2,880,700 25,983,914.00 0.93
11 601166 兴业银行 1,576,501 23,552,924.94 0.84
12 002310 东方园林 2,818,600 19,617,456.00 0.70
13 300676 华大基因 301,245 18,074,700.00 0.65
14 601108 财通证券 2,361,500 17,050,030.00 0.61
15 600196 复星医药 730,900 17,008,043.00 0.61
16 601233 桐昆股份 1,740,760 16,989,817.60 0.61
17 600036 招商银行 656,200 16,536,240.00 0.59
18 002230 科大讯飞 665,559 16,399,373.76 0.59
19 601229 上海银行 1,435,290 16,060,895.10 0.57
20 002475 立讯精密 1,104,350 15,527,161.00 0.56
21 002110 三钢闽光 1,194,300 15,275,097.00 0.55
22 601668 中国建筑 2,529,780 14,419,746.00 0.52
23 601006 大秦铁路 1,744,900 14,360,527.00 0.51
24 600000 浦发银行 1,358,200 13,310,360.00 0.48
25 601818 光大银行 3,467,374 12,829,283.80 0.46
26 601328 交通银行 2,173,900 12,586,881.00 0.45
27 600886 国投电力 1,485,000 11,954,250.00 0.43
28 600406 国电南瑞 626,700 11,612,751.00 0.42
29 600782 新钢股份 2,267,100 11,539,539.00 0.41
30 000423 东阿阿胶 283,450 11,210,447.50 0.40 诺安先锋混合 2018 年年度报告
第 48 页 共 105 页
31 002262 恩华药业 1,173,600 10,585,872.00 0.38
32 603993 洛阳钼业 2,770,100 10,415,576.00 0.37
33 601607 上海医药 605,142 10,287,414.00 0.37
34 601318 中国平安 181,563 10,185,684.30 0.36
35 600795 国电电力 3,966,800 10,155,008.00 0.36
36 002013 中航机电 1,558,580 10,146,355.80 0.36
37 600583 海油工程 2,000,100 9,800,490.00 0.35
38 300433 蓝思科技 1,446,477 9,416,565.27 0.34
39 300296 利亚德 1,212,850 9,326,816.50 0.33
40 601988 中国银行 2,564,700 9,258,567.00 0.33
41 002025 航天电器 430,690 9,229,686.70 0.33
42 600547 山东黄金 301,300 9,114,325.00 0.33
43 600025 华能水电 2,869,800 9,039,870.00 0.32
44 300068 南都电源 630,400 8,964,288.00 0.32
45 600566 济川药业 266,399 8,932,358.47 0.32
46 300070 碧水源 1,141,651 8,904,877.80 0.32
47 300618 寒锐钴业 112,300 8,319,184.00 0.30
48 000830 鲁西化工 846,700 8,297,660.00 0.30
49 002422 科伦药业 401,101 8,282,735.65 0.30
50 002517 恺英网络 2,215,827 8,220,718.17 0.29
51 002153 石基信息 314,015 8,151,829.40 0.29
52 002294 信立泰 384,211 8,026,167.79 0.29
53 600519 贵州茅台 13,519 7,976,345.19 0.29
54 600816 安信信托 1,824,441 7,972,807.17 0.29
55 000852 石化机械 1,099,950 7,875,642.00 0.28
56 002668 奥马电器 1,613,300 7,856,771.00 0.28
57 601186 中国铁建 721,200 7,839,444.00 0.28
58 000825 太钢不锈 1,873,400 7,755,876.00 0.28
59 600674 川投能源 882,621 7,652,324.07 0.27
60 000735 罗 牛 山 787,200 7,604,352.00 0.27
61 000425 徐工机械 2,337,500 7,550,125.00 0.27
62 000513 丽珠集团 298,314 7,502,597.10 0.27
63 300429 强力新材 240,323 7,498,077.60 0.27
64 000717 韶钢松山 1,527,300 6,949,215.00 0.25
65 600271 航天信息 300,600 6,880,734.00 0.25
66 600256 广汇能源 1,817,479 6,833,721.04 0.24
67 600884 杉杉股份 520,187 6,720,816.04 0.24
68 600298 安琪酵母 259,405 6,544,788.15 0.23
69 002354 天神娱乐 1,217,220 6,378,232.80 0.23 诺安先锋混合 2018 年年度报告
第 49 页 共 105 页
70 002078 太阳纸业 1,099,504 6,267,172.80 0.22
71 002358 森源电气 348,100 6,196,180.00 0.22
72 600711 盛屯矿业 1,355,000 6,192,350.00 0.22
73 002030 达安基因 599,942 6,095,410.72 0.22
74 002414 高德红外 275,372 5,934,266.60 0.21
75 600377 宁沪高速 597,834 5,858,773.20 0.21
76 002383 合众思壮 492,917 5,831,208.11 0.21
77 600062 华润双鹤 477,161 5,768,876.49 0.21
78 002617 露笑科技 1,445,700 5,753,886.00 0.21
79 600270 外运发展 273,701 5,744,983.99 0.21
80 600986 科达股份 1,370,600 5,742,814.00 0.21
81 000989 九 芝 堂 578,655 5,676,605.55 0.20
82 300348 长亮科技 339,300 5,574,699.00 0.20
83 300159 新研股份 1,198,100 5,523,241.00 0.20
84 000543 皖能电力 1,152,500 5,520,475.00 0.20
85 600575 皖江物流 2,580,744 5,496,984.72 0.20
86 002589 瑞康医药 783,838 5,463,350.86 0.20
87 600273 嘉化能源 607,506 5,461,478.94 0.20
88 300098 高新兴 801,402 5,417,477.52 0.19
89 300287 飞利信 1,386,000 5,239,080.00 0.19
90 600967 内蒙一机 500,008 5,200,083.20 0.19
91 000938 紫光股份 163,600 5,114,136.00 0.18
92 300602 飞荣达 152,067 5,080,558.47 0.18
93 600132 重庆啤酒 162,000 4,978,260.00 0.18
94 002340 格林美 1,274,200 4,892,928.00 0.18
95 002353 杰瑞股份 323,399 4,850,985.00 0.17
96 601003 柳钢股份 735,500 4,832,235.00 0.17
97 002630 华西能源 1,692,180 4,822,713.00 0.17
98 600080 金花股份 665,800 4,767,128.00 0.17
99 600380 健康元 707,180 4,716,890.60 0.17
100 600022 山东钢铁 2,973,600 4,668,552.00 0.17
101 600737 中粮糖业 622,800 4,583,808.00 0.16
102 600760 中航沈飞 164,900 4,569,379.00 0.16
103 600490 鹏欣资源 998,800 4,544,540.00 0.16
104 000826 启迪桑德 434,605 4,515,545.95 0.16
105 002343 慈文传媒 500,260 4,512,345.20 0.16
106 600122 宏图高科 1,235,500 4,484,865.00 0.16
107 002131 利欧股份 3,044,700 4,475,709.00 0.16
108 603368 柳药股份 168,982 4,427,328.40 0.16 诺安先锋混合 2018 年年度报告
第 50 页 共 105 页
109 603726 朗迪集团 236,600 4,414,956.00 0.16
110 600323 瀚蓝环境 314,000 4,405,420.00 0.16
111 603386 广东骏亚 272,600 4,347,970.00 0.16
112 002428 云南锗业 869,300 4,346,500.00 0.16
113 603180 金牌厨柜 74,852 4,342,913.04 0.16
114 600810 神马股份 420,228 4,235,898.24 0.15
115 000725 京东方Ａ 1,608,400 4,230,092.00 0.15
116 002716 金贵银业 686,600 4,208,858.00 0.15
117 002396 星网锐捷 242,700 4,179,294.00 0.15
118 300010 立思辰 556,900 4,043,094.00 0.14
119 600456 宝钛股份 267,700 4,039,593.00 0.14
120 300365 恒华科技 192,500 4,023,250.00 0.14
121 600073 上海梅林 536,500 3,996,925.00 0.14
122 002332 仙琚制药 642,684 3,939,652.92 0.14
123 300558 贝达药业 122,099 3,903,505.03 0.14
124 600567 山鹰纸业 1,233,700 3,849,144.00 0.14
125 002677 浙江美大 380,086 3,789,457.42 0.14
126 002038 双鹭药业 151,741 3,764,694.21 0.13
127 600023 浙能电力 795,400 3,762,242.00 0.13
128 002368 太极股份 160,533 3,724,365.60 0.13
129 002063 远光软件 675,026 3,658,640.92 0.13
130 002008 大族激光 120,000 3,643,200.00 0.13
131 000623 吉林敖东 251,770 3,633,041.10 0.13
132 002010 传化智联 558,500 3,630,250.00 0.13
133 300323 华灿光电 498,300 3,602,709.00 0.13
134 002019 亿帆医药 335,583 3,590,738.10 0.13
135 300699 光威复材 100,000 3,580,000.00 0.13
136 300706 阿石创 147,233 3,554,204.62 0.13
137 600267 海正药业 414,570 3,478,242.30 0.12
138 600426 华鲁恒升 288,082 3,477,149.74 0.12
139 600804 鹏博士 489,500 3,441,185.00 0.12
140 600797 浙大网新 477,200 3,440,612.00 0.12
141 000990 诚志股份 285,063 3,423,606.63 0.12
142 002477 雏鹰农牧 2,275,600 3,413,400.00 0.12
143 600177 雅戈尔 471,100 3,387,209.00 0.12
144 601901 方正证券 636,016 3,377,244.96 0.12
145 600660 福耀玻璃 147,200 3,353,216.00 0.12
146 000977 浪潮信息 210,333 3,348,501.36 0.12
147 300353 东土科技 382,800 3,341,844.00 0.12 诺安先锋混合 2018 年年度报告
第 51 页 共 105 页
148 600183 生益科技 324,600 3,265,476.00 0.12
149 000566 海南海药 637,200 3,262,464.00 0.12
150 002745 木林森 287,700 3,248,133.00 0.12
151 000999 华润三九 130,300 3,239,258.00 0.12
152 002908 德生科技 179,900 3,225,607.00 0.12
153 002095 生 意 宝 163,673 3,221,084.64 0.12
154 600569 安阳钢铁 1,054,600 3,195,438.00 0.11
155 300463 迈克生物 217,700 3,178,420.00 0.11
156 600867 通化东宝 227,887 3,167,629.30 0.11
157 002258 利尔化学 234,900 3,086,586.00 0.11
158 300630 普利制药 69,100 3,044,546.00 0.11
159 600422 昆药集团 481,721 2,977,035.78 0.11
160 600236 桂冠电力 521,700 2,931,954.00 0.10
161 601800 中国交建 260,100 2,928,726.00 0.10
162 600750 江中药业 172,585 2,921,864.05 0.10
163 002434 万里扬 441,000 2,906,190.00 0.10
164 300009 安科生物 215,832 2,883,515.52 0.10
165 000429 粤高速Ａ 339,872 2,851,526.08 0.10
166 300294 博雅生物 104,800 2,828,552.00 0.10
167 300394 天孚通信 116,400 2,813,388.00 0.10
168 603619 中曼石油 180,600 2,802,912.00 0.10
169 600161 天坛生物 131,870 2,802,237.50 0.10
170 600718 东软集团 240,452 2,777,220.60 0.10
171 300266 兴源环境 784,800 2,770,344.00 0.10
172 002503 搜于特 1,176,300 2,764,305.00 0.10
173 600827 百联股份 326,342 2,757,589.90 0.10
174 600503 华丽家族 899,200 2,742,560.00 0.10
175 603077 和邦生物 1,679,900 2,721,438.00 0.10
176 601788 光大证券 309,600 2,715,192.00 0.10
177 300607 拓斯达 87,100 2,678,325.00 0.10
178 600604 市北高新 345,600 2,664,576.00 0.10
179 300284 苏交科 251,600 2,609,092.00 0.09
180 002094 青岛金王 534,100 2,601,067.00 0.09
181 002179 中航光电 77,200 2,600,096.00 0.09
182 603399 吉翔股份 264,600 2,598,372.00 0.09
183 002727 一心堂 145,670 2,590,012.60 0.09
184 600548 深高速 286,560 2,573,308.80 0.09
185 000718 苏宁环球 808,400 2,570,712.00 0.09
186 002376 新北洋 167,200 2,564,848.00 0.09 诺安先锋混合 2018 年年度报告
第 52 页 共 105 页
187 002501 利源精制 899,600 2,545,868.00 0.09
188 603899 晨光文具 84,127 2,544,841.75 0.09
189 603986 兆易创新 40,822 2,544,027.04 0.09
190 000667 美好置业 1,016,700 2,541,750.00 0.09
191 300707 威唐工业 152,500 2,540,650.00 0.09
192 603357 设计总院 126,689 2,527,445.55 0.09
193 300373 扬杰科技 173,278 2,502,134.32 0.09
194 002642 荣之联 387,239 2,493,819.16 0.09
195 002430 杭氧股份 266,402 2,490,858.70 0.09
196 002247 聚力文化 528,500 2,462,810.00 0.09
197 300177 中海达 240,714 2,462,504.22 0.09
198 600011 华能国际 329,891 2,434,595.58 0.09
199 002254 泰和新材 223,400 2,421,656.00 0.09
200 300166 东方国信 233,500 2,419,060.00 0.09
201 002600 领益智造 965,632 2,414,080.00 0.09
202 002242 九阳股份 149,413 2,392,102.13 0.09
203 600143 金发科技 477,200 2,362,140.00 0.08
204 002127 南极电商 312,900 2,353,008.00 0.08
205 300202 聚龙股份 364,916 2,350,059.04 0.08
206 300700 岱勒新材 93,686 2,340,276.28 0.08
207 600572 康恩贝 392,700 2,328,711.00 0.08
208 300008 天海防务 897,653 2,324,921.27 0.08
209 300647 超频三 158,500 2,312,515.00 0.08
210 603938 三孚股份 121,966 2,307,596.72 0.08
211 002431 棕榈股份 645,800 2,305,506.00 0.08
212 002712 思美传媒 385,900 2,303,823.00 0.08
213 002308 威创股份 517,300 2,301,985.00 0.08
214 002562 兄弟科技 541,438 2,301,111.50 0.08
215 600118 中国卫星 132,622 2,297,013.04 0.08
216 603389 亚振家居 219,256 2,295,610.32 0.08
217 300653 正海生物 49,000 2,267,230.00 0.08
218 300327 中颖电子 123,936 2,259,353.28 0.08
219 600738 兰州民百 394,200 2,246,940.00 0.08
220 600266 北京城建 279,500 2,213,640.00 0.08
221 600624 复旦复华 362,100 2,190,705.00 0.08
222 300384 三联虹普 184,333 2,182,502.72 0.08
223 603718 海利生物 172,316 2,181,520.56 0.08
224 601016 节能风电 937,100 2,174,072.00 0.08
225 600061 国投资本 240,038 2,157,941.62 0.08 诺安先锋混合 2018 年年度报告
第 53 页 共 105 页
226 600017 日照港 777,100 2,144,796.00 0.08
227 600098 广州发展 377,500 2,136,650.00 0.08
228 002266 浙富控股 524,000 2,132,680.00 0.08
229 002034 旺能环境 194,700 2,130,018.00 0.08
230 300671 富满电子 123,800 2,121,932.00 0.08
231 002182 云海金属 338,602 2,112,876.48 0.08
232 603686 龙马环卫 193,700 2,103,582.00 0.08
233 600392 盛和资源 244,300 2,103,423.00 0.08
234 603658 安图生物 42,744 2,089,754.16 0.07
235 600739 辽宁成大 199,784 2,089,740.64 0.07
236 600695 绿庭投资 391,230 2,085,255.90 0.07
237 603260 合盛硅业 47,600 2,084,880.00 0.07
238 601857 中国石油 288,948 2,083,315.08 0.07
239 002345 潮宏基 462,400 2,066,928.00 0.07
240 603516 淳中科技 89,500 2,066,555.00 0.07
241 002665 首航节能 716,600 2,013,646.00 0.07
242 600197 伊力特 154,492 2,013,030.76 0.07
243 000539 粤电力Ａ 432,900 2,004,327.00 0.07
244 300346 南大光电 224,180 1,986,234.80 0.07
245 600848 上海临港 96,000 1,985,280.00 0.07
246 600811 东方集团 541,400 1,981,524.00 0.07
247 600668 尖峰集团 167,400 1,975,320.00 0.07
248 000536 华映科技 1,054,900 1,972,663.00 0.07
249 002927 泰永长征 45,170 1,958,571.20 0.07
250 000078 海王生物 654,300 1,949,814.00 0.07
251 601088 中国神华 108,500 1,948,660.00 0.07
252 600781 辅仁药业 153,855 1,946,265.75 0.07
253 002511 中顺洁柔 228,300 1,945,116.00 0.07
254 600165 新日恒力 399,300 1,944,591.00 0.07
255 300487 蓝晓科技 78,602 1,935,967.26 0.07
256 601918 新集能源 642,100 1,932,721.00 0.07
257 002901 大博医疗 64,700 1,914,473.00 0.07
258 300180 华峰超纤 170,800 1,904,420.00 0.07
259 002903 宇环数控 109,109 1,885,403.52 0.07
260 300726 宏达电子 103,000 1,862,240.00 0.07
261 002049 紫光国微 64,100 1,852,490.00 0.07
262 002240 威华股份 253,600 1,848,744.00 0.07
263 300366 创意信息 252,200 1,846,104.00 0.07
264 600594 益佰制药 327,628 1,808,506.56 0.06 诺安先锋混合 2018 年年度报告
第 54 页 共 105 页
265 600211 西藏药业 61,240 1,807,192.40 0.06
266 600790 轻纺城 494,800 1,806,020.00 0.06
267 601138 工业富联 164,355 1,803,164.07 0.06
268 300449 汉邦高科 116,700 1,799,514.00 0.06
269 300409 道氏技术 137,200 1,798,692.00 0.06
270 300705 九典制药 153,100 1,795,863.00 0.06
271 600072 中船科技 257,400 1,794,078.00 0.06
272 300164 通源石油 287,300 1,787,006.00 0.06
273 000762 西藏矿业 264,300 1,781,382.00 0.06
274 600433 冠豪高新 493,300 1,780,813.00 0.06
275 603612 索通发展 152,309 1,772,876.76 0.06
276 603696 安记食品 182,200 1,763,696.00 0.06
277 600059 古越龙山 266,460 1,758,636.00 0.06
278 601717 郑煤机 316,060 1,747,811.80 0.06
279 002462 嘉事堂 120,593 1,742,568.85 0.06
280 002595 豪迈科技 108,900 1,742,400.00 0.06
281 603609 禾丰牧业 224,800 1,742,200.00 0.06
282 601179 中国西电 518,500 1,742,160.00 0.06
283 002460 赣锋锂业 78,594 1,735,355.52 0.06
284 603801 志邦家居 72,255 1,734,842.55 0.06
285 002011 盾安环境 409,000 1,730,070.00 0.06
286 002077 大港股份 452,900 1,725,549.00 0.06
287 300039 上海凯宝 424,826 1,724,793.56 0.06
288 300036 超图软件 93,908 1,721,333.64 0.06
289 000813 德展健康 187,021 1,716,852.78 0.06
290 300115 长盈精密 207,762 1,701,570.78 0.06
291 002493 荣盛石化 168,250 1,697,642.50 0.06
292 300616 尚品宅配 27,905 1,695,786.85 0.06
293 600292 远达环保 343,230 1,692,123.90 0.06
294 600694 大商股份 69,790 1,688,220.10 0.06
295 600960 渤海汽车 479,100 1,686,432.00 0.06
296 002004 华邦健康 364,500 1,680,345.00 0.06
297 000009 中国宝安 387,700 1,670,987.00 0.06
298 002555 三七互娱 176,392 1,665,140.48 0.06
299 600648 外高桥 121,166 1,664,820.84 0.06
300 601158 重庆水务 299,400 1,664,664.00 0.06
301 002910 庄园牧场 140,126 1,659,091.84 0.06
302 603167 渤海轮渡 189,119 1,656,682.44 0.06
303 002479 富春环保 381,300 1,651,029.00 0.06 诺安先锋混合 2018 年年度报告
第 55 页 共 105 页
304 002352 顺丰控股 50,367 1,649,519.25 0.06
305 300291 华录百纳 370,100 1,646,945.00 0.06
306 603039 泛微网络 22,700 1,641,210.00 0.06
307 600420 现代制药 179,087 1,636,855.18 0.06
308 300335 迪森股份 258,300 1,619,541.00 0.06
309 002047 宝鹰股份 236,200 1,617,970.00 0.06
310 002068 黑猫股份 270,700 1,597,130.00 0.06
311 603776 永安行 80,889 1,596,748.86 0.06
312 601098 中南传媒 127,600 1,595,000.00 0.06
313 002192 融捷股份 87,273 1,591,859.52 0.06
314 300554 三超新材 85,287 1,590,602.55 0.06
315 600796 钱江生化 305,235 1,578,064.95 0.06
316 002806 华锋股份 85,320 1,565,622.00 0.06
317 002245 澳洋顺昌 399,900 1,551,612.00 0.06
318 002099 海翔药业 341,700 1,544,484.00 0.06
319 600736 苏州高新 293,300 1,542,758.00 0.06
320 002766 索菱股份 281,000 1,534,260.00 0.05
321 601211 国泰君安 99,500 1,524,340.00 0.05
322 300047 天源迪科 137,200 1,524,292.00 0.05
323 002659 凯文教育 181,500 1,522,785.00 0.05
324 600479 千金药业 194,420 1,508,699.20 0.05
325 002610 爱康科技 958,400 1,504,688.00 0.05
326 000581 威孚高科 85,067 1,502,283.22 0.05
327 603477 振静股份 200,500 1,501,745.00 0.05
328 002394 联发股份 148,913 1,501,043.04 0.05
329 002360 同德化工 274,900 1,500,954.00 0.05
330 000528 柳
工 246,900 1,498,683.00 0.05
331 600259 广晟有色 66,800 1,493,648.00 0.05
332 600612 老凤祥 33,100 1,489,500.00 0.05
333 000883 湖北能源 404,500 1,484,515.00 0.05
334 002298 中电兴发 250,500 1,477,950.00 0.05
335 300468 四方精创 122,542 1,476,631.10 0.05
336 300613 富瀚微 16,300 1,466,674.00 0.05
337 002557 洽洽食品 76,523 1,456,997.92 0.05
338 603338 浙江鼎力 25,800 1,453,056.00 0.05
339 603040 新坐标 54,619 1,450,134.45 0.05
340 002390 信邦制药 354,473 1,449,794.57 0.05
341 601669 中国电建 298,234 1,449,417.24 0.05
342 002173 创新医疗 199,200 1,446,192.00 0.05 诺安先锋混合 2018 年年度报告
第 56 页 共 105 页
343 002055 得润电子 149,200 1,442,764.00 0.05
344 002433 太安堂 306,400 1,437,016.00 0.05
345 603505 金石资源 116,400 1,431,720.00 0.05
346 603626 科森科技 187,611 1,431,471.93 0.05
347 603856 东宏股份 113,300 1,426,447.00 0.05
348 300713 英可瑞 65,608 1,413,852.40 0.05
349 002086 东方海洋 323,600 1,410,896.00 0.05
350 002679 福建金森 81,400 1,404,150.00 0.05
351 603056 德邦股份 84,500 1,398,475.00 0.05
352 300422 博世科 140,556 1,392,909.96 0.05
353 603157 拉夏贝尔 161,700 1,384,152.00 0.05
354 600235 民丰特纸 223,100 1,378,758.00 0.05
355 600131 岷江水电 225,900 1,377,990.00 0.05
356 603789 星光农机 111,690 1,376,020.80 0.05
357 603886 元祖股份 78,500 1,373,750.00 0.05
358 300668 杰恩设计 75,600 1,363,068.00 0.05
359 002675 东诚药业 170,100 1,338,687.00 0.05
360 300661 圣邦股份 19,400 1,330,840.00 0.05
361 000584 哈工智能 210,800 1,323,824.00 0.05
362 603108 润达医疗 183,825 1,321,701.75 0.05
363 600309 万华化学 47,131 1,319,196.69 0.05
364 002039 黔源电力 101,400 1,318,200.00 0.05
365 603823 百合花 85,900 1,314,270.00 0.05
366 603012 创力集团 163,400 1,312,102.00 0.05
367 300508 维宏股份 53,280 1,308,556.80 0.05
368 601177 杭齿前进 145,062 1,302,656.76 0.05
369 600128 弘业股份 164,300 1,301,256.00 0.05
370 600678 四川金顶 231,100 1,296,471.00 0.05
371 603978 深圳新星 68,300 1,287,455.00 0.05
372 600261 阳光照明 373,100 1,272,271.00 0.05
373 002737 葵花药业 85,900 1,269,602.00 0.05
374 000726 鲁
泰Ａ 130,250 1,264,727.50 0.05
375 002042 华孚时尚 232,400 1,261,932.00 0.05
376 600054 黄山旅游 134,127 1,258,111.26 0.04
377 300731 科创新源 47,900 1,257,375.00 0.04
378 603160 汇顶科技 15,854 1,247,709.80 0.04
379 002111 威海广泰 128,051 1,247,216.74 0.04
380 002410 广联达 59,718 1,242,731.58 0.04
381 600172 黄河旋风 407,120 1,241,716.00 0.04 诺安先锋混合 2018 年年度报告
第 57 页 共 105 页
382 603729 龙韵股份 80,025 1,235,586.00 0.04
383 600351 亚宝药业 218,600 1,230,718.00 0.04
384 600231 凌钢股份 460,600 1,229,802.00 0.04
385 300645 正元智慧 39,200 1,221,864.00 0.04
386 300236 上海新阳 49,244 1,221,743.64 0.04
387 600667 太极实业 238,600 1,219,246.00 0.04
388 300659 中孚信息 60,922 1,205,646.38 0.04
389 603881 数据港 48,690 1,204,590.60 0.04
390 000685 中山公用 172,071 1,204,497.00 0.04
391 600111 北方稀土 137,300 1,204,121.00 0.04
392 002079 苏州固锝 257,600 1,202,992.00 0.04
393 000910 大亚圣象 116,100 1,196,991.00 0.04
394 002907 华森制药 63,300 1,192,572.00 0.04
395 000831 五矿稀土 141,900 1,187,703.00 0.04
396 603557 起步股份 159,300 1,186,785.00 0.04
397 002472 双环传动 207,800 1,186,538.00 0.04
398 300462 华铭智能 77,539 1,186,346.70 0.04
399 002902 铭普光磁 50,100 1,185,366.00 0.04
400 600110 诺德股份 291,000 1,181,460.00 0.04
401 002867 周大生 42,601 1,177,065.63 0.04
402 300485 赛升药业 118,800 1,165,428.00 0.04
403 600033 福建高速 390,900 1,160,973.00 0.04
404 300309 吉艾科技 143,300 1,154,998.00 0.04
405 300738 奥飞数据 28,432 1,152,917.60 0.04
406 002036 联创电子 133,607 1,149,020.20 0.04
407 002696 百洋股份 127,700 1,144,192.00 0.04
408 002529 海源复材 168,100 1,141,399.00 0.04
409 002567 唐人神 201,300 1,141,371.00 0.04
410 000818 航锦科技 123,417 1,139,138.91 0.04
411 000638 万方发展 203,600 1,129,980.00 0.04
412 000586 汇源通信 97,500 1,128,075.00 0.04
413 600094 大名城 308,000 1,124,200.00 0.04
414 603937 丽岛新材 100,377 1,121,211.09 0.04
415 300074 华平股份 292,200 1,119,126.00 0.04
416 002161 远 望 谷 206,335 1,118,335.70 0.04
417 000553 沙隆达Ａ 122,200 1,115,686.00 0.04
418 000683 远兴能源 467,800 1,108,686.00 0.04
419 002251 步 步 高 149,110 1,106,396.20 0.04
420 002463 沪电股份 154,200 1,105,614.00 0.04 诺安先锋混合 2018 年年度报告
第 58 页 共 105 页
421 603365 水星家纺 73,988 1,104,640.84 0.04
422 002573 清新环境 152,863 1,103,670.86 0.04
423 300363 博腾股份 124,495 1,103,025.70 0.04
424 000839 中信国安 326,900 1,101,653.00 0.04
425 300093 金刚玻璃 180,300 1,101,633.00 0.04
426 603008 喜临门 118,900 1,096,258.00 0.04
427 002151 北斗星通 51,900 1,095,090.00 0.04
428 600596 新安股份 102,160 1,092,090.40 0.04
429 603598 引力传媒 122,200 1,091,246.00 0.04
430 300237 美晨生态 300,300 1,090,089.00 0.04
431 002090 金智科技 64,685 1,088,648.55 0.04
432 300297 蓝盾股份 217,613 1,088,065.00 0.04
433 600888 新疆众和 258,513 1,080,584.34 0.04
434 000968 蓝焰控股 101,300 1,078,845.00 0.04
435 002426 胜利精密 463,600 1,075,552.00 0.04
436 002386 天原集团 200,200 1,071,070.00 0.04
437 603329 上海雅仕 66,850 1,061,578.00 0.04
438 002753 永东股份 117,188 1,057,035.76 0.04
439 002317 众生药业 126,556 1,056,742.60 0.04
440 002739 万达电影 47,800 1,043,474.00 0.04
441 300534 陇神戎发 182,100 1,041,612.00 0.04
442 300681 英搏尔 30,100 1,041,159.00 0.04
443 600222 太龙药业 306,019 1,040,464.60 0.04
444 300298 三诺生物 97,620 1,034,772.00 0.04
445 002270 华明装备 223,303 1,033,892.89 0.04
446 000779 三毛派神 118,799 1,029,987.33 0.04
447 600018 上港集团 198,100 1,026,158.00 0.04
448 600507 方大特钢 102,400 1,022,976.00 0.04
449 000902 新洋丰 114,129 1,022,595.84 0.04
450 601566 九牧王 77,103 1,021,614.75 0.04
451 002027 分众传媒 194,400 1,018,656.00 0.04
452 002287 奇正藏药 40,700 1,018,314.00 0.04
453 600805 悦达投资 220,231 1,013,062.60 0.04
454 300703 创源文化 68,950 1,010,807.00 0.04
455 300065 海兰信 98,800 1,009,736.00 0.04
456 300612 宣亚国际 67,675 1,009,711.00 0.04
457 002928 华夏航空 53,900 1,008,469.00 0.04
458 600809 山西汾酒 28,753 1,007,792.65 0.04
459 002236 大华股份 87,800 1,006,188.00 0.04 诺安先锋混合 2018 年年度报告
第 59 页 共 105 页
460 002133 广宇集团 289,300 998,085.00 0.04
461 300680 隆盛科技 58,600 997,372.00 0.04
462 300572 安车检测 23,000 997,050.00 0.04
463 600252 中恒集团 387,700 996,389.00 0.04
464 300455 康拓红外 159,161 994,756.25 0.04
465 603303 得邦照明 83,780 992,793.00 0.04
466 601200 上海环境 74,800 992,596.00 0.04
467 002022 科华生物 105,308 987,789.04 0.04
468 600083 博信股份 54,800 986,400.00 0.04
469 603026 石大胜华 50,900 982,370.00 0.04
470 600329 中新药业 78,900 981,516.00 0.04
471 600770 综艺股份 208,000 979,680.00 0.04
472 603896 寿仙谷 36,970 978,595.90 0.04
473 600557 康缘药业 95,100 977,628.00 0.03
474 002912 中新赛克 12,000 972,720.00 0.03
475 002685 华东重机 196,400 966,288.00 0.03
476 300193 佳士科技 134,500 965,710.00 0.03
477 300739 明阳电路 45,750 965,325.00 0.03
478 002626 金达威 80,300 965,206.00 0.03
479 300692 中环环保 72,945 959,226.75 0.03
480 002154 报 喜 鸟 315,900 957,177.00 0.03
481 600969 郴电国际 161,260 956,271.80 0.03
482 300519 新光药业 68,900 952,887.00 0.03
483 601991 大唐发电 302,400 952,560.00 0.03
484 300254 仟源医药 146,600 949,968.00 0.03
485 600200 江苏吴中 159,900 946,608.00 0.03
486 000517 荣安地产 408,300 943,173.00 0.03
487 002926 华西证券 112,644 942,830.28 0.03
488 601116 三江购物 87,502 942,396.54 0.03
489 002697 红旗连锁 183,300 940,329.00 0.03
490 002438 江苏神通 163,700 938,001.00 0.03
491 600308 华泰股份 215,500 937,425.00 0.03
492 603599 广信股份 89,100 935,550.00 0.03
493 601107 四川成渝 268,000 932,640.00 0.03
494 300270 中威电子 146,100 932,118.00 0.03
495 300730 科创信息 52,200 931,770.00 0.03
496 603839 安正时尚 86,880 929,616.00 0.03
497 002043 兔 宝 宝 182,700 926,289.00 0.03
498 002444 巨星科技 97,386 923,219.28 0.03 诺安先锋混合 2018 年年度报告
第 60 页 共 105 页
499 300708 聚灿光电 85,400 918,050.00 0.03
500 601799 星宇股份 19,300 916,750.00 0.03
501 603319 湘油泵 45,200 914,848.00 0.03
502 601678 滨化股份 216,500 913,630.00 0.03
503 002327 富安娜 120,800 907,208.00 0.03
504 600819 耀皮玻璃 221,300 905,117.00 0.03
505 300562 乐心医疗 91,440 900,684.00 0.03
506 300342 天银机电 125,398 887,817.84 0.03
507 000049 德赛电池 30,930 887,072.40 0.03
508 603269 海鸥股份 61,400 879,248.00 0.03
509 603676 卫信康 77,700 875,679.00 0.03
510 002275 桂林三金 68,300 874,240.00 0.03
511 000166 申万宏源 213,850 870,369.50 0.03
512 603890 春秋电子 73,600 869,216.00 0.03
513 600497 驰宏锌锗 211,600 867,560.00 0.03
514 600611 大众交通 216,300 863,037.00 0.03
515 002736 国信证券 102,500 857,925.00 0.03
516 002065 东华软件 122,658 852,473.10 0.03
517 601366 利群股份 130,500 845,640.00 0.03
518 600312 平高电气 104,200 841,936.00 0.03
519 002334 英威腾 196,200 839,736.00 0.03
520 601002 晋亿实业 156,800 838,880.00 0.03
521 600201 生物股份 50,400 836,640.00 0.03
522 600742 一汽富维 83,800 836,324.00 0.03
523 600586 金晶科技 295,300 835,699.00 0.03
524 601958 金钼股份 141,066 835,110.72 0.03
525 600597 光明乳业 99,500 831,820.00 0.03
526 002489 浙江永强 314,762 830,971.68 0.03
527 002654 万润科技 209,800 828,710.00 0.03
528 002598 山东章鼓 122,200 828,516.00 0.03
529 000860 顺鑫农业 25,940 827,226.60 0.03
530 002609 捷顺科技 148,871 824,745.34 0.03
531 603607 京华激光 45,220 823,456.20 0.03
532 000702 正虹科技 147,638 820,867.28 0.03
533 000533 万 家 乐 323,500 818,455.00 0.03
534 600703 三安光电 72,306 817,780.86 0.03
535 600855 航天长峰 89,700 809,991.00 0.03
536 600616 金枫酒业 170,102 809,685.52 0.03
537 002318 久立特材 127,700 809,618.00 0.03 诺安先锋混合 2018 年年度报告
第 61 页 共 105 页
538 600208 新湖中宝 278,700 808,230.00 0.03
539 600593 大连圣亚 30,300 802,647.00 0.03
540 000758 中色股份 219,700 801,905.00 0.03
541 601086 国芳集团 158,000 801,060.00 0.03
542 300709 精研科技 30,100 794,339.00 0.03
543 300493 润欣科技 86,850 792,072.00 0.03
544 600863 内蒙华电 342,000 790,020.00 0.03
545 002267 陕天然气 106,300 785,557.00 0.03
546 300514 友讯达 63,200 784,944.00 0.03
547 300408 三环集团 46,300 783,396.00 0.03
548 002850 科达利 42,364 781,615.80 0.03
549 600360 华微电子 151,700 779,738.00 0.03
550 002225 濮耐股份 176,300 779,246.00 0.03
551 000050 深天马Ａ 79,298 777,913.38 0.03
552 603813 原尚股份 41,900 775,150.00 0.03
553 600416 湘电股份 150,100 774,516.00 0.03
554 002082 万邦德 104,800 773,424.00 0.03
555 002033 丽江旅游 135,200 766,584.00 0.03
556 603661 恒林股份 25,800 765,228.00 0.03
557 601169 北京银行 135,000 757,350.00 0.03
558 002435 长江润发 142,900 755,941.00 0.03
559 600114 东睦股份 120,380 754,782.60 0.03
560 300686 智动力 68,180 752,025.40 0.03
561 002497 雅化集团 113,200 751,648.00 0.03
562 300290 荣科科技 127,297 751,052.30 0.03
563 000776 广发证券 59,178 750,377.04 0.03
564 600728 佳都科技 108,700 748,943.00 0.03
565 600981 汇鸿集团 199,200 745,008.00 0.03
566 000996 中国中期 89,000 744,040.00 0.03
567 603367 辰欣药业 48,900 742,302.00 0.03
568 300437 清水源 63,500 741,680.00 0.03
569 000100 TCL 集团 302,300 740,635.00 0.03
570 000739 普洛药业 99,500 740,280.00 0.03
571 300001 特锐德 42,179 739,397.87 0.03
572 000703 恒逸石化 64,100 738,432.00 0.03
573 300750 宁德时代 9,999 737,926.20 0.03
574 002551 尚荣医疗 159,600 734,160.00 0.03
575 603816 顾家家居 16,303 733,635.00 0.03
576 000881 中广核技 108,800 731,136.00 0.03 诺安先锋混合 2018 年年度报告
第 62 页 共 105 页
577 300506 名家汇 50,700 730,080.00 0.03
578 002707 众信旅游 115,500 729,960.00 0.03
579 002930 宏川智慧 28,200 728,970.00 0.03
580 300285 国瓷材料 43,600 726,812.00 0.03
581 600979 广安爱众 181,500 726,000.00 0.03
582 300639 凯普生物 49,100 721,279.00 0.03
583 603712 七一二 40,387 719,292.47 0.03
584 002847 盐津铺子 33,400 718,100.00 0.03
585 002688 金河生物 160,600 716,276.00 0.03
586 002339 积成电子 117,022 716,174.64 0.03
587 300480 光力科技 78,274 715,424.36 0.03
588 300168 万达信息 59,500 713,405.00 0.03
589 300321 同大股份 56,300 712,195.00 0.03
590 300584 海辰药业 29,502 712,178.28 0.03
591 600675 中华企业 127,400 710,892.00 0.03
592 002845 同兴达 41,100 710,619.00 0.03
593 000036 华联控股 128,033 705,461.83 0.03
594 600897 厦门空港 33,130 705,337.70 0.03
595 600079 人福医药 69,200 701,688.00 0.03
596 300760 迈瑞医疗 6,407 699,772.54 0.03
597 600116 三峡水利 95,500 699,060.00 0.03
598 002177 御银股份 217,500 691,650.00 0.02
599 600330 天通股份 124,720 687,207.20 0.02
600 603738 泰晶科技 53,830 680,949.50 0.02
601 600192 长城电工 159,200 673,416.00 0.02
602 603199 九华旅游 35,395 672,505.00 0.02
603 600528 中铁工业 63,900 670,950.00 0.02
604 300678 中科信息 35,620 670,368.40 0.02
605 300545 联得装备 32,400 670,356.00 0.02
606 002220 天宝食品 260,834 665,126.70 0.02
607 603579 荣泰健康 23,432 664,531.52 0.02
608 002499 科林环保 89,300 660,820.00 0.02
609 002137 麦达数字 97,465 660,812.70 0.02
610 603900 莱绅通灵 55,069 655,871.79 0.02
611 603825 华扬联众 47,200 654,664.00 0.02
612 600410 华胜天成 111,600 653,976.00 0.02
613 002864 盘龙药业 20,465 653,038.15 0.02
614 603016 新宏泰 38,800 647,960.00 0.02
615 300717 华信新材 45,140 647,307.60 0.02 诺安先锋混合 2018 年年度报告
第 63 页 共 105 页
616 002872 天圣制药 75,450 645,852.00 0.02
617 600207 安彩高科 148,700 645,358.00 0.02
618 600429 三元股份 116,650 640,408.50 0.02
619 603878 武进不锈 56,400 639,012.00 0.02
620 600581 八一钢铁 179,400 638,664.00 0.02
621 002922 伊戈尔 36,800 638,112.00 0.02
622 600195 中牧股份 59,843 636,729.52 0.02
623 300592 华凯创意 70,500 636,615.00 0.02
624 300642 透景生命 16,750 634,155.00 0.02
625 600415 小商品城 181,000 631,690.00 0.02
626 601966 玲珑轮胎 45,972 627,517.80 0.02
627 000657 中钨高新 117,320 624,142.40 0.02
628 603079 圣达生物 38,640 623,649.60 0.02
629 000957 中通客车 139,900 622,555.00 0.02
630 000419 通程控股 151,965 620,017.20 0.02
631 002096 南岭民爆 118,300 619,892.00 0.02
632 601881 中国银河 90,600 617,892.00 0.02
633 002459 天业通联 73,800 617,706.00 0.02
634 002900 哈三联 51,100 617,288.00 0.02
635 002819 东方中科 29,500 616,550.00 0.02
636 300370 安控科技 233,100 615,384.00 0.02
637 600901 江苏租赁 103,835 613,664.85 0.02
638 603223 恒通股份 59,100 613,458.00 0.02
639 600285 羚锐制药 81,400 612,128.00 0.02
640 000863 三湘印象 155,642 608,560.22 0.02
641 603139 康惠制药 39,100 603,313.00 0.02
642 300031 宝通科技 45,600 601,464.00 0.02
643 002138 顺络电子 43,400 600,656.00 0.02
644 601996 丰林集团 211,800 599,394.00 0.02
645 600232 金鹰股份 119,400 597,000.00 0.02
646 300322 硕贝德 62,404 595,334.16 0.02
647 002521 齐峰新材 106,800 594,876.00 0.02
648 300154 瑞凌股份 123,742 593,961.60 0.02
649 300736 百邦科技 26,500 591,480.00 0.02
650 600663 陆家嘴 45,500 591,045.00 0.02
651 603037 凯众股份 32,843 587,889.70 0.02
652 300364 中文在线 121,400 587,576.00 0.02
653 002664 长鹰信质 47,800 586,984.00 0.02
654 000993 闽东电力 127,900 584,503.00 0.02 诺安先锋混合 2018 年年度报告
第 64 页 共 105 页
655 603229 奥翔药业 51,049 584,000.56 0.02
656 600513 联环药业 97,508 580,172.60 0.02
657 300352 北信源 176,200 579,698.00 0.02
658 000785 武汉中商 88,500 577,905.00 0.02
659 002028 思源电气 58,400 576,408.00 0.02
660 000016 深康佳Ａ 177,400 574,776.00 0.02
661 600226 瀚叶股份 204,800 573,440.00 0.02
662 600582 天地科技 167,000 571,140.00 0.02
663 300111 向日葵 283,700 570,237.00 0.02
664 603106 恒银金融 55,200 568,560.00 0.02
665 002231 奥维通信 83,100 566,742.00 0.02
666 600686 金龙汽车 82,700 566,495.00 0.02
667 002773 康弘药业 16,600 565,562.00 0.02
668 002706 良信电器 91,522 564,690.74 0.02
669 002048 宁波华翔 54,100 564,263.00 0.02
670 000338 潍柴动力 72,620 559,174.00 0.02
671 600378 天科股份 62,780 557,486.40 0.02
672 600475 华光股份 67,500 553,500.00 0.02
673 300471 厚普股份 101,000 549,440.00 0.02
674 603608 天创时尚 49,600 548,576.00 0.02
675 002293 罗莱生活 63,181 546,515.65 0.02
676 603299 井神股份 106,400 545,832.00 0.02
677 002607 亚夏汽车 75,800 545,760.00 0.02
678 002169 智光电气 152,400 545,592.00 0.02
679 000713 丰乐种业 119,030 545,157.40 0.02
680 300053 欧比特 66,700 544,272.00 0.02
681 600856 中天能源 144,800 538,656.00 0.02
682 603737 三棵树 14,800 538,128.00 0.02
683 002088 鲁阳节能 63,400 536,998.00 0.02
684 603668 天马科技 73,487 533,515.62 0.02
685 600081 东风科技 73,696 532,822.08 0.02
686 300246 宝莱特 48,400 531,916.00 0.02
687 601212 白银有色 179,900 530,705.00 0.02
688 300412 迦南科技 81,200 529,424.00 0.02
689 601007 金陵饭店 65,600 529,392.00 0.02
690 300442 普丽盛 41,300 523,271.00 0.02
691 002009 天奇股份 69,040 521,942.40 0.02
692 600019 宝钢股份 80,100 520,650.00 0.02
693 603111 康尼机电 131,248 519,742.08 0.02 诺安先锋混合 2018 年年度报告
第 65 页 共 105 页
694 600929 湖南盐业 63,100 519,313.00 0.02
695 000597 东北制药 51,100 519,176.00 0.02
696 002056 横店东磁 93,727 518,310.31 0.02
697 002873 新天药业 31,783 516,155.92 0.02
698 000788 北大医药 98,800 515,736.00 0.02
699 002880 卫光生物 12,800 514,432.00 0.02
700 600735 新华锦 99,632 514,101.12 0.02
701 000837 秦川机床 130,700 513,651.00 0.02
702 600366 宁波韵升 102,400 513,024.00 0.02
703 002265 西仪股份 56,600 510,532.00 0.02
704 300400 劲拓股份 34,082 507,821.80 0.02
705 300516 久之洋 18,400 506,368.00 0.02
706 002561 徐家汇 65,619 505,266.30 0.02
707 603011 合锻智能 115,600 502,860.00 0.02
708 603963 大理药业 42,760 502,857.60 0.02
709 600307 酒钢宏兴 262,700 501,757.00 0.02
710 002923 润都股份 21,120 496,742.40 0.02
711 002817 黄山胶囊 28,800 495,360.00 0.02
712 002758 华通医药 69,000 494,730.00 0.02
713 600395 盘江股份 98,628 494,126.28 0.02
714 002843 泰嘉股份 40,700 490,435.00 0.02
715 600071 凤凰光学 65,427 489,393.96 0.02
716 002061 浙江交科 47,630 489,160.10 0.02
717 300712 永福股份 33,400 488,308.00 0.02
718 002895 川恒股份 40,756 487,441.76 0.02
719 300664 鹏鹞环保 40,600 487,200.00 0.02
720 600576 祥源文化 115,200 483,840.00 0.02
721 603939 益丰药房 11,572 482,552.40 0.02
722 601163 三角轮胎 42,800 476,792.00 0.02
723 000869 张
裕Ａ 18,200 473,200.00 0.02
724 000552 靖远煤电 184,600 472,576.00 0.02
725 002223 鱼跃医疗 24,050 471,620.50 0.02
726 300214 日科化学 85,700 471,350.00 0.02
727 600353 旭光股份 117,700 469,623.00 0.02
728 603690 至纯科技 30,800 467,544.00 0.02
729 300279 和晶科技 95,200 466,480.00 0.02
730 601199 江南水务 130,800 465,648.00 0.02
731 600113 浙江东日 64,700 461,311.00 0.02
732 000516 国际医学 93,000 460,350.00 0.02 诺安先锋混合 2018 年年度报告
第 66 页 共 105 页
733 600168 武汉控股 79,500 457,125.00 0.02
734 603316 诚邦股份 58,928 456,102.72 0.02
735 000430 张家界 94,016 455,037.44 0.02
736 002280 联络互动 116,200 449,694.00 0.02
737 600133 东湖高新 70,800 446,040.00 0.02
738 002292 奥飞娱乐 78,800 446,008.00 0.02
739 603043 广州酒家 16,300 441,404.00 0.02
740 000997 新 大 陆 30,100 440,664.00 0.02
741 600780 通宝能源 136,300 440,249.00 0.02
742 000523 广州浪奇 110,699 437,261.05 0.02
743 002780 三夫户外 34,607 437,086.41 0.02
744 300043 星辉娱乐 130,700 433,924.00 0.02
745 000969 安泰科技 95,200 433,160.00 0.02
746 002319 乐通股份 28,300 432,707.00 0.02
747 300672 国科微 11,800 428,458.00 0.02
748 603387 基蛋生物 15,980 424,588.60 0.02
749 000609 中迪投资 80,800 424,200.00 0.02
750 603085 天成自控 54,940 424,136.80 0.02
751 603990 麦迪科技 12,900 423,894.00 0.02
752 603868 飞科电器 11,100 423,798.00 0.02
753 600348 阳泉煤业 83,900 422,856.00 0.02
754 603001 奥康国际 41,800 422,598.00 0.02
755 000698 沈阳化工 116,000 422,240.00 0.02
756 600463 空港股份 58,800 421,008.00 0.02
757 000738 航发控制 34,899 420,881.94 0.02
758 000756 新华制药 75,800 420,690.00 0.02
759 600063 皖维高新 180,500 420,565.00 0.02
760 002404 嘉欣丝绸 78,500 419,975.00 0.02
761 600664 哈药股份 106,000 418,700.00 0.01
762 002925 盈趣科技 9,510 417,298.80 0.01
763 002366 台海核电 44,200 414,596.00 0.01
764 603757 大元泵业 22,020 414,196.20 0.01
765 600661 昂立教育 21,100 412,716.00 0.01
766 002045 国光电器 89,400 411,240.00 0.01
767 603811 诚意药业 25,300 410,619.00 0.01
768 000608 阳光股份 83,700 410,130.00 0.01
769 603208 江山欧派 15,400 409,794.00 0.01
770 600510 黑牡丹 67,604 409,680.24 0.01
771 603758 秦安股份 67,600 408,980.00 0.01 诺安先锋混合 2018 年年度报告
第 67 页 共 105 页
772 603100 川仪股份 54,200 407,584.00 0.01
773 600191 华资实业 103,300 407,002.00 0.01
774 300258 精锻科技 33,276 406,965.48 0.01
775 002641 永高股份 124,800 406,848.00 0.01
776 603507 振江股份 18,500 405,890.00 0.01
777 002593 日上集团 133,300 405,232.00 0.01
778 300406 九强生物 41,200 404,996.00 0.01
779 002228 合兴包装 94,200 403,176.00 0.01
780 603980 吉华集团 34,200 402,534.00 0.01
781 002731 萃华珠宝 23,200 401,360.00 0.01
782 000301 东方盛虹 73,100 399,126.00 0.01
783 601020 华钰矿业 47,000 397,620.00 0.01
784 002653 海思科 33,300 395,937.00 0.01
785 002363 隆基机械 83,180 395,936.80 0.01
786 002828 贝肯能源 33,750 394,875.00 0.01
787 300624 万兴科技 7,300 394,638.00 0.01
788 603076 乐惠国际 16,100 393,967.00 0.01
789 603060 国检集团 20,200 393,900.00 0.01
790 000402 金 融 街 60,993 392,794.92 0.01
791 603683 晶华新材 28,400 392,772.00 0.01
792 603895 天永智能 15,100 392,600.00 0.01
793 000030 富奥股份 105,800 392,518.00 0.01
794 000886 海南高速 104,100 390,375.00 0.01
795 002500 山西证券 65,800 389,536.00 0.01
796 002249 大洋电机 118,025 389,482.50 0.01
797 000812 陕西金叶 112,312 388,599.52 0.01
798 300716 国立科技 34,500 388,125.00 0.01
799 002833 弘亚数控 11,400 387,600.00 0.01
800 002566 益盛药业 67,500 387,450.00 0.01
801 600488 天药股份 103,700 386,801.00 0.01
802 000682 东方电子 116,143 384,433.33 0.01
803 002565 顺灏股份 101,922 384,245.94 0.01
804 601882 海天精工 54,500 383,680.00 0.01
805 000153 丰原药业 74,500 383,675.00 0.01
806 002550 千红制药 100,912 383,465.60 0.01
807 000420 吉林化纤 201,600 383,040.00 0.01
808 600995 文山电力 57,701 381,403.61 0.01
809 000705 浙江震元 62,500 378,750.00 0.01
810 300611 美力科技 43,600 371,472.00 0.01 诺安先锋混合 2018 年年度报告
第 68 页 共 105 页
811 603615 茶花股份 43,000 366,790.00 0.01
812 300239 东宝生物 98,300 363,710.00 0.01
813 002031 巨轮智能 189,600 356,448.00 0.01
814 000096 广聚能源 38,500 356,125.00 0.01
815 600620 天宸股份 65,900 355,860.00 0.01
816 002649 博彦科技 48,500 355,505.00 0.01
817 600343 航天动力 46,700 354,920.00 0.01
818 600976 健民集团 24,800 354,144.00 0.01
819 002309 中利集团 42,400 353,616.00 0.01
820 600283 钱江水利 31,510 352,912.00 0.01
821 300722 新余国科 11,400 351,576.00 0.01
822 002909 集泰股份 32,300 350,778.00 0.01
823 000596 古井贡酒 6,500 350,740.00 0.01
824 603306 华懋科技 24,566 350,065.50 0.01
825 002577 雷柏科技 35,700 347,718.00 0.01
826 000089 深圳机场 44,600 347,434.00 0.01
827 600337 美克家居 86,000 339,700.00 0.01
828 000965 天保基建 87,600 337,260.00 0.01
829 002178 延华智能 91,700 336,539.00 0.01
830 600707 彩虹股份 81,300 335,769.00 0.01
831 603577 汇金通 36,850 333,861.00 0.01
832 002723 金莱特 36,900 332,838.00 0.01
833 603725 天安新材 29,800 332,568.00 0.01
834 002487 大金重工 99,200 331,328.00 0.01
835 002891 中宠股份 9,951 329,278.59 0.01
836 002389 南洋科技 26,900 328,449.00 0.01
837 300434 金石东方 36,200 318,560.00 0.01
838 603116 红蜻蜓 45,640 318,110.80 0.01
839 300466 赛摩电气 61,500 314,880.00 0.01
840 603822 嘉澳环保 13,500 314,415.00 0.01
841 600371 万向德农 50,210 313,812.50 0.01
842 300557 理工光科 14,100 313,725.00 0.01
843 000951 中国重汽 28,100 313,034.00 0.01
844 002244 滨江集团 78,200 311,236.00 0.01
845 300472 新元科技 22,700 308,947.00 0.01
846 002171 楚江新材 66,500 307,895.00 0.01
847 600609 金杯汽车 98,900 306,590.00 0.01
848 600075 新疆天业 67,480 305,009.60 0.01
849 600890 中房股份 36,800 304,336.00 0.01 诺安先锋混合 2018 年年度报告
第 69 页 共 105 页
850 002165 红 宝 丽 88,100 303,945.00 0.01
851 600499 科达洁能 74,900 302,596.00 0.01
852 600099 林海股份 53,366 302,585.22 0.01
853 600468 百利电气 56,250 300,937.50 0.01
854 000582 北部湾港 42,690 300,537.60 0.01
855 601677 明泰铝业 33,900 297,981.00 0.01
856 300559 佳发教育 8,600 296,270.00 0.01
857 002274 华昌化工 57,475 291,398.25 0.01
858 601515 东风股份 41,040 291,384.00 0.01
859 002693 双成药业 74,892 291,329.88 0.01
860 000690 宝新能源 42,850 288,380.50 0.01
861 300329 海伦钢琴 40,436 285,882.52 0.01
862 300424 航新科技 20,500 285,770.00 0.01
863 002239 奥特佳 142,200 284,400.00 0.01
864 300665 飞鹿股份 29,520 283,096.80 0.01
865 600350 山东高速 62,000 282,720.00 0.01
866 002197 证通电子 40,300 282,100.00 0.01
867 002316 亚联发展 39,900 278,901.00 0.01
868 002196 方正电机 54,980 278,748.60 0.01
869 603819 神力股份 17,200 277,780.00 0.01
870 600917 重庆燃气 39,000 277,680.00 0.01
871 600138 中青旅 21,500 277,135.00 0.01
872 300227 光韵达 29,200 277,108.00 0.01
873 002341 新纶科技 23,300 276,804.00 0.01
874 600613 神奇制药 56,200 275,942.00 0.01
875 002344 海宁皮城 60,400 274,820.00 0.01
876 600070 浙江富润 42,000 273,840.00 0.01
877 300282 三盛教育 22,800 273,600.00 0.01
878 600051 宁波联合 50,564 272,539.96 0.01
879 603021 山东华鹏 47,200 271,872.00 0.01
880 603136 天目湖 9,200 269,836.00 0.01
881 002920 德赛西威 15,500 268,925.00 0.01
882 300583 赛托生物 8,100 268,515.00 0.01
883 300658 延江股份 23,700 268,047.00 0.01
884 603456 九洲药业 41,900 266,484.00 0.01
885 000625 长安汽车 40,222 265,062.98 0.01
886 002541 鸿路钢构 37,514 263,348.28 0.01
887 002123 梦网集团 36,900 263,097.00 0.01
888 002752 昇兴股份 36,090 261,652.50 0.01 诺安先锋混合 2018 年年度报告
第 70 页 共 105 页
889 002325 洪涛股份 89,900 261,609.00 0.01
890 600551 时代出版 30,304 261,220.48 0.01
891 600217 中再资环 63,700 260,533.00 0.01
892 601965 中国汽研 36,600 259,128.00 0.01
893 601588 北辰实业 95,300 258,263.00 0.01
894 000850 华茂股份 80,700 258,240.00 0.01
895 601319 中国人保 47,913 257,771.94 0.01
896 603500 祥和实业 24,458 255,096.94 0.01
897 600461 洪城水业 46,120 253,660.00 0.01
898 002568 百润股份 27,700 253,178.00 0.01
899 000417 合肥百货 58,300 252,439.00 0.01
900 300396 迪瑞医疗 21,200 251,856.00 0.01
901 603606 东方电缆 27,837 248,584.41 0.01
902 000905 厦门港务 41,000 248,460.00 0.01
903 600783 鲁信创投 15,800 247,744.00 0.01
904 002613 北玻股份 92,681 246,531.46 0.01
905 601689 拓普集团 16,600 245,348.00 0.01
906 300147 香雪制药 39,700 243,758.00 0.01
907 600851 海欣股份 35,010 242,969.40 0.01
908 600517 置信电气 76,100 241,998.00 0.01
909 600803 新奥股份 24,300 241,542.00 0.01
910 000761 本钢板材 71,700 240,912.00 0.01
911 000888 峨眉山Ａ 42,200 238,852.00 0.01
912 300221 银禧科技 46,300 238,445.00 0.01
913 603855 华荣股份 30,100 237,188.00 0.01
914 300482 万孚生物 9,300 236,313.00 0.01
915 300465 高伟达 39,308 236,241.08 0.01
916 603308 应流股份 29,420 235,948.40 0.01
917 600537 亿晶光电 83,100 235,173.00 0.01
918 002919 名臣健康 11,724 234,128.28 0.01
919 600978 宜华生活 56,500 231,650.00 0.01
920 300385 雪浪环境 16,300 229,993.00 0.01
921 600356 恒丰纸业 41,800 229,482.00 0.01
922 000716 黑芝麻 81,500 227,385.00 0.01
923 000529 广弘控股 50,700 227,136.00 0.01
924 002553 南方轴承 43,904 226,983.68 0.01
925 600241 时代万恒 39,332 225,765.68 0.01
926 002322 理工环科 24,841 225,556.28 0.01
927 002534 杭锅股份 42,100 225,235.00 0.01 诺安先锋混合 2018 年年度报告
第 71 页 共 105 页
928 002670 国盛金控 22,300 224,784.00 0.01
929 300200 高盟新材 31,800 224,190.00 0.01
930 603909 合诚股份 8,663 222,639.10 0.01
931 300669 沪宁股份 12,200 222,528.00 0.01
932 000021 深科技 38,700 222,525.00 0.01
933 600560 金自天正 27,500 222,200.00 0.01
934 000733 振华科技 20,300 222,082.00 0.01
935 300194 福安药业 68,900 221,169.00 0.01
936 002818 富森美 10,634 221,080.86 0.01
937 002548 金新农 32,900 220,101.00 0.01
938 300479 神思电子 16,900 219,700.00 0.01
939 600868 梅雁吉祥 76,500 218,025.00 0.01
940 603898 好莱客 14,109 216,290.97 0.01
941 002793 东音股份 21,203 216,270.60 0.01
942 603633 徕木股份 21,480 215,229.60 0.01
943 002107 沃华医药 32,513 214,910.93 0.01
944 002277 友阿股份 67,800 214,248.00 0.01
945 000531 穗恒运Ａ 42,300 214,038.00 0.01
946 300520 科大国创 14,200 212,858.00 0.01
947 300747 锐科激光 1,543 212,316.80 0.01
948 002362 汉王科技 15,900 212,265.00 0.01
949 002246 北化股份 32,100 212,181.00 0.01
950 002868 绿康生化 14,155 211,192.60 0.01
951 000828 东莞控股 28,237 210,930.39 0.01
952 603126 中材节能 40,900 210,635.00 0.01
953 000970 中科三环 28,700 210,371.00 0.01
954 002938 鹏鼎控股 11,980 209,889.60 0.01
955 600055 万东医疗 23,930 207,712.40 0.01
956 600984 建设机械 40,720 206,450.40 0.01
957 603611 诺力股份 16,740 205,567.20 0.01
958 300131 英唐智控 47,900 205,491.00 0.01
959 300419 浩丰科技 39,400 204,486.00 0.01
960 600599 熊猫金控 20,100 203,211.00 0.01
961 601117 中国化学 37,900 203,144.00 0.01
962 603066 音飞储存 28,700 202,335.00 0.01
963 000632 三木集团 52,401 202,267.86 0.01
964 600615 丰华股份 19,300 202,264.00 0.01
965 300360 炬华科技 30,859 202,126.45 0.01
966 603038 华立股份 12,050 200,030.00 0.01 诺安先锋混合 2018 年年度报告
第 72 页 共 105 页
967 300625 三雄极光 14,166 199,315.62 0.01
968 600792 云煤能源 74,200 198,856.00 0.01
969 002412 汉森制药 13,951 198,243.71 0.01
970 300087 荃银高科 19,296 197,976.96 0.01
971 002803 吉宏股份 13,400 197,650.00 0.01
972 601218 吉鑫科技 86,800 197,036.00 0.01
973 300448 浩云科技 19,014 196,604.76 0.01
974 600100 同方股份 20,200 196,546.00 0.01
975 600823 世茂股份 52,100 195,896.00 0.01
976 000700 模塑科技 66,002 194,705.90 0.01
977 300382 斯莱克 35,270 194,337.70 0.01
978 601500 通用股份 29,200 192,428.00 0.01
979 300354 东华测试 23,600 192,340.00 0.01
980 600531 豫光金铅 55,000 191,950.00 0.01
981 002842 翔鹭钨业 12,700 191,897.00 0.01
982 601369 陕鼓动力 31,650 191,482.50 0.01
983 000759 中百集团 35,840 189,235.20 0.01
984 300481 濮阳惠成 17,600 189,024.00 0.01
985 600199 金种子酒 41,200 188,284.00 0.01
986 300222 科大智能 12,100 187,550.00 0.01
987 603566 普莱柯 15,800 186,598.00 0.01
988 603680 今创集团 11,720 185,058.80 0.01
989 600127 金健米业 64,100 182,685.00 0.01
990 002144 宏达高科 18,574 182,025.20 0.01
991 600060 海信电器 20,600 178,808.00 0.01
992 601198 东兴证券 18,700 178,772.00 0.01
993 300390 天华超净 23,900 175,426.00 0.01
994 603055 台华新材 16,400 173,512.00 0.01
995 002186 全 聚 德 15,214 173,135.32 0.01
996 300118 东方日升 30,400 172,976.00 0.01
997 603871 嘉友国际 5,000 172,750.00 0.01
998 002117 东港股份 12,100 171,215.00 0.01
999 000601 韶能股份 46,000 171,120.00 0.01
1,000 600229 城市传媒 25,400 170,688.00 0.01
1,001 002187 广百股份 20,900 170,335.00 0.01
1,002 300528 幸福蓝海 20,132 169,108.80 0.01
1,003 603803 瑞斯康达 16,645 168,613.85 0.01
1,004 002533 金杯电工 38,100 168,021.00 0.01
1,005 300685 艾德生物 4,100 167,731.00 0.01 诺安先锋混合 2018 年年度报告
第 73 页 共 105 页
1,006 600303 曙光股份 42,800 167,348.00 0.01
1,007 002374 丽鹏股份 55,000 167,200.00 0.01
1,008 000949 新乡化纤 62,300 166,964.00 0.01
1,009 603688 石英股份 15,163 166,793.00 0.01
1,010 300527 中国应急 25,258 166,702.80 0.01
1,011 300235 方直科技 20,291 165,371.65 0.01
1,012 000416 民生控股 40,400 165,236.00 0.01
1,013 300242 佳云科技 38,400 165,120.00 0.01
1,014 002091 江苏国泰 29,100 162,960.00 0.01
1,015 600647 同达创业 13,600 161,568.00 0.01
1,016 603161 科华控股 10,300 161,401.00 0.01
1,017 603879 永悦科技 16,300 158,762.00 0.01
1,018 300426 唐德影视 23,200 158,224.00 0.01
1,019 002936 郑州银行 30,805 156,181.35 0.01
1,020 300491 通合科技 10,000 155,900.00 0.01
1,021 000929 兰州黄河 25,000 155,250.00 0.01
1,022 300205 天喻信息 19,000 154,660.00 0.01
1,023 603300 华铁科技 32,179 154,459.20 0.01
1,024 603648 畅联股份 14,800 154,364.00 0.01
1,025 603138 海量数据 8,200 152,766.00 0.01
1,026 002130 沃尔核材 47,100 152,604.00 0.01
1,027 002286 保龄宝 27,900 152,334.00 0.01
1,028 601162 天风证券 24,427 152,180.21 0.01
1,029 300533 冰川网络 4,800 151,632.00 0.01
1,030 000708 大冶特钢 17,263 151,396.51 0.01
1,031 002105 信隆健康 37,620 149,727.60 0.01
1,032 300536 农尚环境 17,400 149,292.00 0.01
1,033 002355 兴民智通 19,701 149,136.57 0.01
1,034 002756 永兴特钢 12,400 147,808.00 0.01
1,035 601858 中国科传 16,900 147,706.00 0.01
1,036 601577 长沙银行 17,329 147,643.08 0.01
1,037 000882 华联股份 66,000 147,180.00 0.01
1,038 603005 晶方科技 8,818 144,791.56 0.01
1,039 300444 双杰电气 21,983 144,428.31 0.01
1,040 600163 中闽能源 45,100 143,418.00 0.01
1,041 002480 新筑股份 29,300 142,984.00 0.01
1,042 600189 吉林森工 38,100 142,113.00 0.01
1,043 000014 沙河股份 15,100 140,279.00 0.01
1,044 002878 元隆雅图 5,500 139,590.00 0.00 诺安先锋混合 2018 年年度报告
第 74 页 共 105 页
1,045 002453 华软科技 26,700 138,840.00 0.00
1,046 603998 方盛制药 29,730 138,839.10 0.00
1,047 300723 一品红 5,200 138,788.00 0.00
1,048 600683 京投发展 33,200 138,444.00 0.00
1,049 601666 平煤股份 39,100 137,632.00 0.00
1,050 600858 银座股份 27,600 136,344.00 0.00
1,051 002681 奋达科技 36,900 135,054.00 0.00
1,052 603527 众源新材 12,980 134,602.60 0.00
1,053 600592 龙溪股份 25,000 134,000.00 0.00
1,054 300569 天能重工 10,415 133,832.75 0.00
1,055 601869 长飞光纤 3,345 133,030.65 0.00
1,056 603022 新通联 19,503 132,620.40 0.00
1,057 603906 龙蟠科技 15,500 131,595.00 0.00
1,058 002381 双箭股份 19,100 127,970.00 0.00
1,059 603630 拉芳家化 9,630 126,153.00 0.00
1,060 601368 绿城水务 21,700 125,643.00 0.00
1,061 600861 北京城乡 17,886 124,307.70 0.00
1,062 300231 银信科技 19,100 124,150.00 0.00
1,063 300695 兆丰股份 2,200 124,080.00 0.00
1,064 300097 智云股份 11,100 123,987.00 0.00
1,065 300417 南华仪器 8,200 123,820.00 0.00
1,066 601139 深圳燃气 23,000 123,510.00 0.00
1,067 603002 宏昌电子 35,500 123,185.00 0.00
1,068 600727 鲁北化工 22,400 122,976.00 0.00
1,069 002255 海陆重工 31,400 122,774.00 0.00
1,070 002578 闽发铝业 36,600 122,244.00 0.00
1,071 002805 丰元股份 8,308 122,127.60 0.00
1,072 600909 华安证券 25,800 121,776.00 0.00
1,073 600843 上工申贝 18,200 120,848.00 0.00
1,074 603089 正裕工业 7,400 120,620.00 0.00
1,075 600135 乐凯胶片 21,400 120,482.00 0.00
1,076 600833 第一医药 13,100 119,603.00 0.00
1,077 603788 宁波高发 8,191 118,359.95 0.00
1,078 600865 百大集团 21,300 118,215.00 0.00
1,079 600237 铜峰电子 35,700 117,453.00 0.00
1,080 000719 中原传媒 14,900 117,263.00 0.00
1,081 300655 晶瑞股份 8,600 116,444.00 0.00
1,082 603123 翠微股份 19,434 114,660.60 0.00
1,083 002527 新时达 21,200 113,632.00 0.00 诺安先锋混合 2018 年年度报告
第 75 页 共 105 页
1,084 300511 雪榕生物 19,000 113,430.00 0.00
1,085 002083 孚日股份 22,390 110,382.70 0.00
1,086 000798 中水渔业 21,202 110,250.40 0.00
1,087 300724 捷佳伟创 3,870 110,217.60 0.00
1,088 300515 三德科技 12,600 109,494.00 0.00
1,089 000919 金陵药业 17,209 107,900.43 0.00
1,090 603636 南威软件 11,200 107,520.00 0.00
1,091 002740 爱迪尔 20,500 107,215.00 0.00
1,092 002832 比音勒芬 3,200 106,880.00 0.00
1,093 600158 中体产业 12,018 106,840.02 0.00
1,094 002351 漫步者 21,500 106,210.00 0.00
1,095 300727 润禾材料 5,340 105,198.00 0.00
1,096 600966 博汇纸业 33,100 103,934.00 0.00
1,097 603806 福斯特 3,860 103,448.00 0.00
1,098 600768 宁波富邦 10,700 103,041.00 0.00
1,099 300095 华伍股份 22,400 102,816.00 0.00
1,100 002342 巨力索具 31,000 102,610.00 0.00
1,101 002646 青青稞酒 9,500 101,745.00 0.00
1,102 002203 海亮股份 12,900 101,394.00 0.00
1,103 300683 海特生物 3,700 100,825.00 0.00
1,104 002810 山东赫达 5,642 100,596.86 0.00
1,105 000899 赣能股份 22,900 100,302.00 0.00
1,106 002614 奥佳华 6,261 99,862.95 0.00
1,107 601599 鹿港文化 31,800 99,216.00 0.00
1,108 603360 百傲化学 8,000 98,880.00 0.00
1,109 603877 太平鸟 5,219 98,065.01 0.00
1,110 300247 乐金健康 28,400 97,412.00 0.00
1,111 600530 交大昂立 22,000 97,240.00 0.00
1,112 002393 力生制药 4,500 96,885.00 0.00
1,113 300555 路通视信 11,900 95,676.00 0.00
1,114 603859 能科股份 5,400 94,986.00 0.00
1,115 603916 苏博特 8,400 93,912.00 0.00
1,116 603009 北特科技 16,070 93,045.30 0.00
1,117 603030 全筑股份 18,200 92,820.00 0.00
1,118 600562 国睿科技 7,200 92,664.00 0.00
1,119 600692 亚通股份 13,000 91,910.00 0.00
1,120 603181 皇马科技 6,400 91,072.00 0.00
1,121 002097 山河智能 16,400 91,020.00 0.00
1,122 002788 鹭燕医药 7,153 90,270.86 0.00 诺安先锋混合 2018 年年度报告
第 76 页 共 105 页
1,123 000590 启迪古汉 11,800 89,680.00 0.00
1,124 002184 海得控制 9,500 88,635.00 0.00
1,125 002579 中京电子 10,300 88,477.00 0.00
1,126 601008 连云港 28,700 87,822.00 0.00
1,127 600269 赣粤高速 22,300 86,970.00 0.00
1,128 600268 国电南自 20,300 86,072.00 0.00
1,129 600975 新五丰 25,200 85,176.00 0.00
1,130 600508 上海能源 8,800 84,920.00 0.00
1,131 000612 焦作万方 21,300 84,348.00 0.00
1,132 002811 亚泰国际 4,615 83,070.00 0.00
1,133 300579 数字认证 3,650 83,001.00 0.00
1,134 603220 贝通信 3,815 82,709.20 0.00
1,135 300693 盛弘股份 5,550 82,528.50 0.00
1,136 600148 长春一东 5,800 81,838.00 0.00
1,137 601288 农业银行 22,600 81,360.00 0.00
1,138 601908 京运通 25,800 81,270.00 0.00
1,139 600769 祥龙电业 20,700 80,730.00 0.00
1,140 600618 氯碱化工 12,400 80,476.00 0.00
1,141 600723 首商股份 12,900 80,109.00 0.00
1,142 002100 天康生物 19,058 80,043.60 0.00
1,143 300371 汇中股份 6,400 79,168.00 0.00
1,144 603096 新经典 1,280 79,001.60 0.00
1,145 603979 金诚信 10,400 77,896.00 0.00
1,146 002809 红墙股份 5,150 77,765.00 0.00
1,147 603298 杭叉集团 6,500 76,830.00 0.00
1,148 601606 长城军工 6,290 75,857.40 0.00
1,149 603326 我乐家居 6,740 75,488.00 0.00
1,150 603496 恒为科技 3,100 75,485.00 0.00
1,151 002890 弘宇股份 4,060 74,907.00 0.00
1,152 603693 江苏新能 5,384 74,245.36 0.00
1,153 600076 康欣新材 17,800 72,980.00 0.00
1,154 300453 三鑫医疗 6,619 72,941.38 0.00
1,155 300626 华瑞股份 8,200 72,488.00 0.00
1,156 603926 铁流股份 5,200 71,864.00 0.00
1,157 601068 中铝国际 13,770 71,741.70 0.00
1,158 002643 万润股份 7,084 71,690.08 0.00
1,159 300521 爱司凯 8,107 71,179.46 0.00
1,160 300549 优德精密 6,218 70,823.02 0.00
1,161 002808 恒久科技 5,480 70,144.00 0.00 诺安先锋混合 2018 年年度报告
第 77 页 共 105 页
1,162 002887 绿茵生态 4,400 69,740.00 0.00
1,163 002869 金溢科技 4,400 69,564.00 0.00
1,164 601208 东材科技 18,600 68,820.00 0.00
1,165 603569 长久物流 6,400 68,800.00 0.00
1,166 600521 华海药业 6,180 68,350.80 0.00
1,167 300461 田中精机 3,800 67,716.00 0.00
1,168 601567 三星医疗 12,000 67,560.00 0.00
1,169 002823 凯中精密 6,500 67,015.00 0.00
1,170 603966 法兰泰克 7,650 66,096.00 0.00
1,171 603185 上机数控 1,345 66,039.50 0.00
1,172 300066 三川智慧 19,800 65,736.00 0.00
1,173 002587 奥拓电子 13,500 65,610.00 0.00
1,174 600444 国机通用 6,800 64,940.00 0.00
1,175 000823 超声电子 8,300 64,740.00 0.00
1,176 603663 三祥新材 3,800 64,600.00 0.00
1,177 000736 中交地产 8,600 63,898.00 0.00
1,178 002114 罗平锌电 9,400 62,604.00 0.00
1,179 603829 洛凯股份 6,500 61,815.00 0.00
1,180 603331 百达精工 4,200 61,572.00 0.00
1,181 300530 达志科技 2,000 61,320.00 0.00
1,182 600251 冠农股份 12,402 61,265.88 0.00
1,183 002429 兆驰股份 31,600 60,040.00 0.00
1,184 600173 卧龙地产 15,600 58,812.00 0.00
1,185 600558 大西洋 18,600 58,776.00 0.00
1,186 603590 康辰药业 1,828 58,678.80 0.00
1,187 300629 新劲刚 3,800 58,482.00 0.00
1,188 603991 至正股份 3,148 57,230.64 0.00
1,189 300447 全信股份 6,100 56,608.00 0.00
1,190 603685 晨丰科技 3,800 54,378.00 0.00
1,191 603587 地素时尚 2,442 53,699.58 0.00
1,192 603416 信捷电气 2,600 52,468.00 0.00
1,193 603583 捷昌驱动 1,321 51,888.88 0.00
1,194 603578 三星新材 2,761 51,879.19 0.00
1,195 601518 吉林高速 20,000 51,600.00 0.00
1,196 000518 四环生物 14,900 51,554.00 0.00
1,197 000861 海印股份 20,500 51,455.00 0.00
1,198 300698 万马科技 2,800 51,044.00 0.00
1,199 002933 新兴装备 1,262 50,757.64 0.00
1,200 600243 青海华鼎 13,100 50,697.00 0.00 诺安先锋混合 2018 年年度报告
第 78 页 共 105 页
1,201 300112 万讯自控 8,100 50,382.00 0.00
1,202 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.00
1,203 002935 天奥电子 1,160 49,508.80 0.00
1,204 300634 彩讯股份 2,058 49,124.46 0.00
1,205 002682 龙洲股份 11,400 49,020.00 0.00
1,206 300082 奥克股份 8,000 48,000.00 0.00
1,207 000815 美利云 7,100 47,925.00 0.00
1,207 002627 宜昌交运 7,500 47,925.00 0.00
1,208 002620 瑞和股份 8,200 47,806.00 0.00
1,209 002937 兴瑞科技 2,114 47,755.26 0.00
1,210 603706 东方环宇 1,765 47,584.40 0.00
1,211 603078 江化微 1,640 47,314.00 0.00
1,212 300621 维业股份 4,900 47,040.00 0.00
1,213 002678 珠江钢琴 8,073 46,177.56 0.00
1,214 603196 日播时尚 3,700 46,028.00 0.00
1,215 300694 蠡湖股份 2,485 45,997.35 0.00
1,216 600153 建发股份 6,500 45,825.00 0.00
1,217 603713 密尔克卫 1,626 45,056.46 0.00
1,218 603105 芯能科技 3,410 44,602.80 0.00
1,219 300748 金力永磁 2,008 43,593.68 0.00
1,220 603110 东方材料 4,020 42,531.60 0.00
1,221 603808 歌力思 2,592 42,094.08 0.00
1,222 300150 世纪瑞尔 10,100 41,612.00 0.00
1,223 603800 道森股份 3,700 41,588.00 0.00
1,224 600167 联美控股 4,593 41,520.72 0.00
1,225 002040 南 京 港 5,300 41,234.00 0.00
1,226 300640 德艺文创 4,300 40,979.00 0.00
1,227 002238 天威视讯 6,300 40,950.00 0.00
1,228 603629 利通电子 1,051 40,684.21 0.00
1,229 000544 中原环保 8,000 40,560.00 0.00
1,230 603297 永新光学 936 40,482.00 0.00
1,231 002216 三全食品 5,400 39,312.00 0.00
1,232 600078 澄星股份 11,900 37,723.00 0.00
1,233 603779 威龙股份 2,800 37,100.00 0.00
1,234 002615 哈尔斯 7,500 36,225.00 0.00
1,235 002454 松芝股份 8,800 35,992.00 0.00
1,236 600501 航天晨光 5,900 35,813.00 0.00
1,237 603192 汇得科技 1,207 34,918.51 0.00
1,238 603790 雅运股份 1,591 33,681.47 0.00 诺安先锋混合 2018 年年度报告
第 79 页 共 105 页
1,239 002104 恒宝股份 5,625 32,962.50 0.00
1,240 600363 联创光电 4,100 32,800.00 0.00
1,241 300512 中亚股份 2,700 32,400.00 0.00
1,242 000978 桂林旅游 6,160 32,216.80 0.00
1,243 600509 天富能源 9,000 32,130.00 0.00
1,244 002418 康盛股份 10,400 32,032.00 0.00
1,245 600992 贵绳股份 4,600 31,832.00 0.00
1,246 600543 莫高股份 4,841 31,611.73 0.00
1,247 000801 四川九洲 7,300 31,609.00 0.00
1,248 002671 龙泉股份 7,700 31,570.00 0.00
1,249 603618 杭电股份 6,000 31,320.00 0.00
1,250 300314 戴维医疗 3,705 30,936.75 0.00
1,251 600589 广东榕泰 7,500 30,600.00 0.00
1,252 300219 鸿利智汇 3,900 29,874.00 0.00
1,253 300749 顶固集创 1,316 29,531.04 0.00
1,254 600190 锦州港 10,750 28,702.50 0.00
1,255 600405 动力源 6,970 28,507.30 0.00
1,256 000524 岭南控股 4,100 28,290.00 0.00
1,257 603657 春光科技 975 28,119.00 0.00
1,258 002765 蓝黛传动 4,200 26,208.00 0.00
1,259 002046 轴研科技 4,100 26,035.00 0.00
1,260 600262 北方股份 1,500 26,025.00 0.00
1,261 600367 红星发展 3,600 25,776.00 0.00
1,262 002470 金正大 4,000 25,280.00 0.00
1,263 600035 楚天高速 8,100 23,895.00 0.00
1,264 002084 海鸥住工 5,900 22,951.00 0.00
1,265 300252 金信诺 2,100 22,890.00 0.00
1,266 600379 宝光股份 3,400 22,746.00 0.00
1,267 601595 上海电影 1,800 22,014.00 0.00
1,268 002250 联化科技 2,330 21,971.90 0.00
1,269 600731 湖南海利 5,181 21,863.82 0.00
1,270 000677 恒天海龙 7,900 20,540.00 0.00
1,271 002546 新联电子 5,400 20,358.00 0.00
1,272 603601 再升科技 2,540 19,380.20 0.00
1,273 600178 东安动力 4,523 18,996.60 0.00
1,274 601929 吉视传媒 9,200 18,860.00 0.00
1,275 603960 克来机电 671 18,640.38 0.00
1,276 000005 世纪星源 6,800 18,224.00 0.00
1,277 002276 万马股份 3,611 18,199.44 0.00 诺安先锋混合 2018 年年度报告
第 80 页 共 105 页
1,278 600785 新华百货 1,100 17,985.00 0.00
1,279 600159 大龙地产 7,400 17,834.00 0.00
1,280 002540 亚太科技 3,800 17,556.00 0.00
1,281 000925 众合科技 2,721 15,917.85 0.00
1,282 300307 慈星股份 3,100 14,818.00 0.00
1,283 600459 贵研铂业 1,284 14,226.72 0.00
1,284 000561 烽火电子 2,500 14,025.00 0.00
1,285 603218 日月股份 847 13,992.44 0.00
1,286 603288 海天味业 198 13,622.40 0.00
1,287 000665 湖北广电 1,900 13,604.00 0.00
1,288 600644 乐山电力 2,932 13,164.68 0.00
1,289 603339 四方科技 870 13,006.50 0.00
1,290 600882 广泽股份 1,500 11,505.00 0.00
1,291 000599 青岛双星 3,100 11,470.00 0.00
1,292 603955 大千生态 791 10,994.90 0.00
1,293 603638 艾迪精密 390 9,441.90 0.00
1,294 603833 欧派家居 104 8,290.88 0.00
1,295 001896 豫能控股 2,300 7,015.00 0.00
1,296 603716 塞力斯 340 6,470.20 0.00
1,297 603988 中电电机 588 5,885.88 0.00
1,298 603203 快克股份 300 5,880.00 0.00
1,299 300666 江丰电子 132 5,454.24 0.00
1,300 603660 苏州科达 315 5,251.05 0.00
1,301 603388 元成股份 500 5,020.00 0.00
1,302 600779 水井坊 158 5,003.86 0.00
1,303 300347 泰格医药 111 4,745.25 0.00
1,304 603233 大参林 111 4,424.46 0.00
1,305 603383 顶点软件 140 4,160.80 0.00
1,306 603989 艾华集团 180 3,625.20 0.00
1,307 603156 养元饮品 87 3,617.46 0.00
1,308 002905 金逸影视 277 3,609.31 0.00
1,309 002812 恩捷股份 70 3,458.70 0.00
1,310 002789 建艺集团 210 3,425.10 0.00
1,311 600391 航发科技 292 3,191.56 0.00
1,312 600535 天士力 166 3,187.20 0.00
1,313 300702 天宇股份 137 2,993.45 0.00
1,314 603585 苏利股份 140 2,879.80 0.00
1,315 601360 三六零 137 2,790.69 0.00
1,316 000988 华工科技 230 2,746.20 0.00 诺安先锋混合 2018 年年度报告
第 81 页 共 105 页
1,317 000538 云南白药 36 2,662.56 0.00
1,318 002016 世荣兆业 287 2,588.74 0.00
1,319 600487 亨通光电 150 2,557.50 0.00
1,320 002590 万安科技 400 2,544.00 0.00
1,321 300423 鲁亿通 131 2,309.53 0.00
1,322 300637 扬帆新材 93 2,290.59 0.00
1,323 600230 沧州大化 140 2,261.00 0.00
1,324 000333 美的集团 61 2,248.46 0.00
1,325 002851 麦格米特 105 2,226.00 0.00
1,326 603098 森特股份 160 2,187.20 0.00
1,327 002709 天赐材料 98 2,122.68 0.00
1,328 000605 渤海股份 222 2,106.78 0.00
1,329 002876 三利谱 65 2,077.40 0.00
1,330 300660 江苏雷利 100 1,922.00 0.00
1,331 603933 睿能科技 100 1,872.00 0.00
1,332 300620 光库科技 42 1,850.10 0.00
1,333 002361 神剑股份 500 1,820.00 0.00
1,334 603639 海利尔 68 1,804.72 0.00
1,335 002268 卫 士 通 100 1,786.00 0.00
1,336 601601 中国太保 61 1,734.23 0.00
1,337 300543 朗科智能 98 1,659.14 0.00
1,338 600038 中直股份 43 1,606.48 0.00
1,339 002881 美格智能 82 1,460.42 0.00
1,340 603336 宏辉果蔬 90 1,399.50 0.00
1,341 600009 上海机场 27 1,370.52 0.00
1,342 603225 新凤鸣 73 1,368.75 0.00
1,343 300667 必创科技 50 1,329.50 0.00
1,344 002365 永安药业 125 1,305.00 0.00
1,345 300740 御家汇 72 1,303.20 0.00
1,346 603369 今世缘 88 1,275.12 0.00
1,347 300532 今天国际 126 1,265.04 0.00
1,348 002035 华帝股份 141 1,247.85 0.00
1,349 300244 迪安诊断 82 1,243.94 0.00
1,350 603828 柯利达 162 1,231.20 0.00
1,351 300648 星云股份 70 1,150.10 0.00
1,352 300589 江龙船艇 100 1,100.00 0.00
1,353 300679 电连技术 40 1,090.80 0.00
1,354 300582 英飞特 106 1,061.06 0.00
1,355 603637 镇海股份 70 1,034.60 0.00 诺安先锋混合 2018 年年度报告
第 82 页 共 105 页
1,356 002202 金风科技 102 1,018.98 0.00
1,357 601336 新华保险 24 1,013.76 0.00
1,358 000786 北新建材 72 990.72 0.00
1,359 300046 台基股份 88 974.16 0.00
1,360 002484 江海股份 157 967.12 0.00
1,361 600980 北矿科技 97 949.63 0.00
1,362 300308 中际旭创 23 935.87 0.00
1,363 600688 上海石化 184 918.16 0.00
1,364 603568 伟明环保 40 914.00 0.00
1,365 600706 曲江文旅 89 905.13 0.00
1,366 600993 马应龙 67 899.14 0.00
1,367 300691 联合光电 40 890.40 0.00
1,368 300568 星源材质 40 887.60 0.00
1,369 600446 金证股份 91 864.50 0.00
1,370 300286 安科瑞 100 842.00 0.00
1,371 300441 鲍斯股份 124 840.72 0.00
1,372 300507 苏奥传感 49 837.41 0.00
1,373 600874 创业环保 101 833.25 0.00
1,374 600690 青岛海尔 60 831.00 0.00
1,375 002918 蒙娜丽莎 50 830.00 0.00
1,376 000628 高新发展 83 819.21 0.00
1,377 601838 成都银行 99 796.95 0.00
1,378 002741 光华科技 48 760.80 0.00
1,379 000915 山大华特 51 754.80 0.00
1,380 002488 金固股份 111 735.93 0.00
1,381 300395 菲利华 50 717.50 0.00
1,382 002507 涪陵榨菜 33 712.80 0.00
1,383 300632 光莆股份 50 712.00 0.00
1,384 603025 大豪科技 58 646.70 0.00
1,385 300326 凯利泰 76 646.00 0.00
1,386 601225 陕西煤业 84 624.96 0.00
1,387 002180 纳思达 27 618.84 0.00
1,388 603689 皖天然气 58 613.64 0.00
1,389 603701 德宏股份 52 592.80 0.00
1,390 000921 海信家电 83 586.81 0.00
1,391 002284 亚太股份 134 569.50 0.00
1,392 000551 创元科技 88 511.28 0.00
1,393 002580 圣阳股份 100 506.00 0.00
1,394 601633 长城汽车 89 498.40 0.00 诺安先锋混合 2018 年年度报告
第 83 页 共 105 页
1,395 300431 暴风集团 59 492.06 0.00
1,396 000768 中航飞机 37 489.88 0.00
1,397 002391 长青股份 45 474.75 0.00
1,398 002419 天虹股份 41 449.77 0.00
1,399 300251 光线传媒 58 440.80 0.00
1,400 000576 广东甘化 72 432.00 0.00
1,401 002703 浙江世宝 100 419.00 0.00
1,402 300021 大禹节水 100 415.00 0.00
1,403 002906 华阳集团 42 409.92 0.00
1,404 603600 永艺股份 55 385.00 0.00
1,405 300232 洲明科技 40 381.60 0.00
1,406 600719 大连热电 100 381.00 0.00
1,407 600826 兰生股份 40 380.40 0.00
1,408 600821 津劝业 95 379.05 0.00
1,409 603118 共进股份 60 378.00 0.00
1,410 300402 宝色股份 49 377.30 0.00
1,411 000027 深圳能源 71 372.75 0.00
1,412 600481 双良节能 99 329.67 0.00
1,413 600315 上海家化 12 327.60 0.00
1,414 002686 亿利达 47 327.59 0.00
1,415 600376 首开股份 45 323.55 0.00
1,416 002051 中工国际 29 321.32 0.00
1,417 300565 科信技术 20 291.60 0.00
1,418 600859 王府井 21 284.76 0.00
1,419 000800 一汽轿车 43 284.66 0.00
1,420 002588 史丹利 73 283.97 0.00
1,421 603020 爱普股份 36 267.48 0.00
1,422 002466 天齐锂业 9 263.88 0.00
1,423 000782 美达股份 61 260.47 0.00
1,424 600808 马钢股份 73 252.58 0.00
1,425 002328 新朋股份 41 229.60 0.00
1,426 002003 伟星股份 32 224.64 0.00
1,427 300310 宜通世纪 43 218.01 0.00
1,428 600512 腾达建设 100 215.00 0.00
1,429 000157 中联重科 60 213.60 0.00
1,430 600982 宁波热电 60 199.80 0.00
1,431 000760 斯太尔 60 197.40 0.00
1,432 002512 达华智能 35 185.85 0.00
1,433 000678 襄阳轴承 32 160.00 0.00 诺安先锋混合 2018 年年度报告
第 84 页 共 105 页
1,434 601021 春秋航空 5 159.05 0.00
1,435 600365 通葡股份 42 152.46 0.00
1,436 002611 东方精工 40 150.00 0.00
1,437 601801 皖新传媒 22 146.96 0.00
1,438 601010 文峰股份 50 145.00 0.00
1,439 000973 佛塑科技 43 138.03 0.00
1,440 603129 春风动力 8 127.84 0.00
1,441 002863 今飞凯达 20 127.40 0.00
1,442 000790 泰合健康 26 105.56 0.00
1,443 000898 鞍钢股份 20 102.60 0.00
1,444 603239 浙江仙通 9 93.69 0.00
1,445 601777 力帆股份 22 83.82 0.00
1,446 600400 红豆股份 20 75.00 0.00
1,447 002241 歌尔股份 8 55.04 0.00
1,448 002170 芭田股份 16 46.72 0.00
1,449 600590 泰豪科技 6 32.34 0.00
1,450 002751 易尚展示 1 21.48 0.00
1,451 600693 东百集团 4 21.00 0.00
1,452 300179 四方达 4 16.12 0.00
1,453 002385 大北农 5 16.00 0.00
1,454 600824 益民集团 4 13.36 0.00
1,455 002205 国统股份 1 11.70 0.00
1,456 600386 北巴传媒 2 6.64 0.00
1,457 600218 全柴动力 1 4.50 0.00
1,458 600082 海泰发展 1 4.49 0.00
1,459 002650 加加食品 1 3.60 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600519 贵州茅台 199,767,624.17 5.26
2 601166 兴业银行 194,952,281.45 5.13
3 600029 南方航空 193,473,927.37 5.09
4 603799 华友钴业 180,996,572.81 4.76
5 002460 赣锋锂业 176,727,180.56 4.65
6 002456 欧菲科技 172,410,700.16 4.54
7 601328 交通银行 160,047,826.85 4.21 诺安先锋混合 2018 年年度报告
第 85 页 共 105 页
8 002027 分众传媒 151,245,446.36 3.98
9 000725 京东方Ａ 148,816,721.00 3.92
10 600016 民生银行 148,456,426.68 3.91
11 600487 亨通光电 145,686,737.73 3.83
12 600104 上汽集团 145,064,066.43 3.82
13 601111 中国国航 143,364,259.17 3.77
14 603993 洛阳钼业 140,951,658.33 3.71
15 600332 白云山 135,480,936.89 3.56
16 600028 中国石化 135,089,626.84 3.55
17 300070 碧水源 127,583,977.77 3.36
18 601006 大秦铁路 126,935,264.85 3.34
19 601818 光大银行 126,317,166.19 3.32
20 600900 长江电力 126,189,717.24 3.32
21 601988 中国银行 123,441,864.70 3.25
22 002241 歌尔股份 119,754,643.01 3.15
23 600276 恒瑞医药 118,714,642.47 3.12
24 000963 华东医药 116,680,186.49 3.07
25 300136 信维通信 115,946,614.11 3.05
26 601857 中国石油 115,945,682.23 3.05
27 300003 乐普医疗 110,905,645.15 2.92
28 600660 福耀玻璃 110,595,902.36 2.91
29 002236 大华股份 109,939,136.05 2.89
30 002202 金风科技 107,417,040.62 2.83
31 002405 四维图新 105,921,377.15 2.79
32 601229 上海银行 104,294,540.36 2.74
33 600703 三安光电 99,660,271.48 2.62
34 601288 农业银行 99,119,760.62 2.61
35 600887 伊利股份 98,127,636.33 2.58
36 601318 中国平安 97,740,665.72 2.57
37 000735 罗 牛 山 96,087,500.54 2.53
38 002466 天齐锂业 94,792,775.57 2.49
39 002415 海康威视 93,406,092.52 2.46
40 601939 建设银行 90,321,084.51 2.38
41 002304 洋河股份 89,623,280.94 2.36
42 600196 复星医药 88,831,750.58 2.34
43 002310 东方园林 87,966,621.63 2.31 诺安先锋混合 2018 年年度报告
第 86 页 共 105 页
44 002371 北方华创 85,568,902.16 2.25
45 600036 招商银行 83,064,909.30 2.19
46 600535 天士力 82,871,342.51 2.18
47 000776 广发证券 81,646,100.50 2.15
48 002008 大族激光 81,533,136.21 2.15
49 000538 云南白药 79,956,117.67 2.10
50 600518 康美药业 79,833,013.18 2.10
51 300122 智飞生物 77,134,698.43 2.03
52 601607 上海医药 76,710,955.74 2.02
53 600000 浦发银行 76,257,296.14 2.01
注：本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601628 中国人寿 279,802,939.78 7.36
2 601318 中国平安 277,835,363.48 7.31
3 002460 赣锋锂业 266,458,788.45 7.01
4 601336 新华保险 229,675,821.21 6.04
5 601601 中国太保 214,172,969.12 5.64
6 600519 贵州茅台 193,246,416.20 5.08
7 600029 南方航空 187,307,349.90 4.93
8 000001 平安银行 171,855,595.63 4.52
9 601166 兴业银行 161,795,635.28 4.26
10 000725 京东方Ａ 155,298,262.88 4.09
11 600487 亨通光电 149,469,626.60 3.93
12 002027 分众传媒 149,080,846.23 3.92
13 601328 交通银行 147,014,309.40 3.87
14 002456 欧菲科技 145,632,447.01 3.83
15 600016 民生银行 144,941,651.28 3.81
16 600028 中国石化 139,215,450.29 3.66
17 600104 上汽集团 138,733,845.30 3.65
18 601111 中国国航 137,627,299.70 3.62
19 002236 大华股份 135,938,687.88 3.58
20 600332 白云山 133,836,410.29 3.52
21 600703 三安光电 131,560,152.08 3.46
22 601988 中国银行 129,352,036.48 3.40 诺安先锋混合 2018 年年度报告
第 87 页 共 105 页
23 002241 歌尔股份 126,423,282.61 3.33
24 603799 华友钴业 120,609,479.21 3.17
25 300136 信维通信 116,522,332.18 3.07
26 603993 洛阳钼业 116,013,599.21 3.05
27 601818 光大银行 115,831,466.73 3.05
28 601006 大秦铁路 115,172,795.72 3.03
29 300070 碧水源 114,207,675.82 3.01
30 601857 中国石油 113,580,048.93 2.99
31 600660 福耀玻璃 111,820,662.36 2.94
32 300296 利亚德 110,240,218.76 2.90
33 002405 四维图新 109,286,659.03 2.88
34 601288 农业银行 108,540,426.43 2.86
35 601939 建设银行 108,487,964.08 2.85
36 002371 北方华创 108,236,632.29 2.85
37 002202 金风科技 106,389,164.47 2.80
38 600887 伊利股份 103,496,964.29 2.72
39 600196 复星医药 102,469,407.72 2.70
40 000100 TCL 集团 100,599,192.39 2.65
41 000807 云铝股份 99,599,361.35 2.62
42 600900 长江电力 94,962,293.22 2.50
43 002466 天齐锂业 92,611,030.42 2.44
44 000735 罗 牛 山 91,885,487.84 2.42
45 002415 海康威视 89,908,869.82 2.37
46 002304 洋河股份 88,469,950.11 2.33
47 601229 上海银行 86,304,299.74 2.27
48 002273 水晶光电 81,879,143.24 2.15
49 002635 安洁科技 81,751,510.81 2.15
50 000538 云南白药 81,311,387.80 2.14
51 000776 广发证券 81,233,398.57 2.14
52 002008 大族激光 81,216,808.00 2.14
53 002497 雅化集团 80,745,077.61 2.12
54 600535 天士力 79,814,651.49 2.10
55 600518 康美药业 79,536,794.75 2.09
56 300122 智飞生物 79,130,028.06 2.08
57 300003 乐普医疗 79,126,679.46 2.08
注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
诺安先锋混合 2018 年年度报告
第 88 页 共 105 页
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 31,466,690,500.22
卖出股票收入（成交）总额 31,567,820,458.76
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 266,604,997.60 9.54
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 266,604,997.60 9.54
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 127005 长证转债 187,048 18,399,911.76 0.66
2 127006 敖东转债 154,987 14,867,902.91 0.53
3 123001 蓝标转债 149,853 14,364,908.58 0.51
4 128016 雨虹转债 129,119 12,782,781.00 0.46
5 132015 18 中油 EB 117,450 11,483,086.50 0.41
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。 诺安先锋混合 2018 年年度报告
第 89 页 共 105 页
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，本报告期没有出现被监管部
门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
本基金本报告期投资的前十名股票中没有超出基金合同规定备选股票库之外
的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,122,327.68
2 应收证券清算款 12,903,806.15
3 应收股利 -
4 应收利息 624,723.61
5 应收申购款 77,442.27
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 14,728,299.71
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％） 诺安先锋混合 2018 年年度报告
第 90 页 共 105 页
1 127005 长证转债 18,399,911.76 0.66
2 127006 敖东转债 14,867,902.91 0.53
3 123001 蓝标转债 14,364,908.58 0.51
4 128016 雨虹转债 12,782,781.00 0.46
5 113019 玲珑转债 10,389,790.00 0.37
6 110031 航信转债 10,265,755.20 0.37
7 127003 海印转债 10,166,394.30 0.36
8 128018 时达转债 9,934,974.40 0.36
9 128037 岩土转债 9,826,345.13 0.35
10 128023 亚太转债 9,781,237.62 0.35
11 128038 利欧转债 9,752,156.40 0.35
12 128013 洪涛转债 9,732,371.67 0.35
13 123003 蓝思转债 9,674,581.40 0.35
14 127004 模塑转债 9,585,979.14 0.34
15 113014 林洋转债 9,510,087.40 0.34
16 128036 金农转债 9,481,508.68 0.34
17 128020 水晶转债 9,420,123.09 0.34
18 123007 道氏转债 9,294,423.20 0.33
19 113017 吉视转债 9,133,832.70 0.33
20 113505 杭电转债 9,119,245.20 0.33
21 110040 生益转债 7,237,058.40 0.26
22 128032 双环转债 7,114,297.86 0.25
23 128015 久其转债 6,060,698.64 0.22
24 113015 隆基转债 5,736,966.80 0.21
25 110042 航电转债 3,649,520.90 0.13
26 128025 特一转债 3,644,240.25 0.13
27 128026 众兴转债 3,484,193.12 0.12
28 128028 赣锋转债 2,710,625.35 0.10
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 诺安先锋混合 2018 年年度报告
第 91 页 共 105 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
154,686 16,002.94 4,411,803.06 0.18% 2,471,018,791.16 99.82%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
1,030,346.15 0.0416%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
50~100
本基金基金经理持有本开放式基金 0
诺安先锋混合 2018 年年度报告
第 92 页 共 105 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2005 年 12 月19 日 ）基金份额总额
379,177,416.36
本报告期期初基金份额总额 2,698,593,511.97
本报告期基金总申购份额 29,471,708.77
减:本报告期基金总赎回份额 252,634,626.52
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 2,475,430,594.22
注：总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 诺安先锋混合 2018 年年度报告
第 93 页 共 105 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，未召开本基金的基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，经诺安基金管理有限公司 2018 年度股东会决议通过，同意选举赵照先生、孙
晓刚先生担任诺安基金管理有限公司的董事，原董事会成员齐斌先生、李清章先生不再担任公司
董事职务。同意选举秦江卫先生担任诺安基金管理有限公司的监事，原监事会成员李京先生不再
担任公司监事职务。上述董事、监事变更事项已报深圳证监局备案并在各基金的《招募说明书》
中披露。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内，基金的投资组合策略没有重大改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。
本报告期应支付给所聘任会计师事务所的审计费为7 万元。截至本报告期末，该事务所已提
供审计服务的连续年限：2年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华福证券 1 8,835,868,345.37 14.02% 6,285,072.84 13.33% - 诺安先锋混合 2018 年年度报告
第 94 页 共 105 页
平安证券 1 8,628,195,316.89 13.69% 5,784,326.56 12.26% -
山西证券 1 7,876,139,088.01 12.50% 5,460,254.71 11.58% -
招商证券 1 6,363,436,007.16 10.10% 5,249,933.47 11.13% -
申万宏源 2 5,722,290,694.11 9.08% 3,136,750.39 6.65% -
广发证券 1 5,477,839,886.58 8.69% 4,452,630.53 9.44% -
国信证券 1 5,389,807,136.68 8.55% 4,965,936.59 10.53% -
中信证券 1 2,856,713,557.70 4.53% 2,660,458.89 5.64% -
国泰君安 1 2,203,758,427.84 3.50% 2,052,377.14 4.35% -
中投证券 2 2,106,740,838.49 3.34% 1,962,026.84 4.16% -
太平洋证券 1 1,730,386,215.77 2.75% 711,695.47 1.51% -
长江证券 1 1,576,995,965.82 2.50% 1,468,622.63 3.11% -
国都证券 1 1,499,369,532.65 2.38% 1,396,357.90 2.96% -
东吴证券 1 992,438,429.58 1.57% 408,195.18 0.87% -
安信证券 2 908,237,933.20 1.44% 373,542.75 0.79% -
广州证券 1 488,289,852.01 0.77% 454,742.51 0.96% -
方正证券 1 368,722,701.53 0.59% 343,376.65 0.73% -
渤海证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
德邦证券 2 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
注：本报告期租用证券公司交易单元的变更情况:
本报告期增加 2 家证券公司的 2 个交易单元:华福证券有限责任公司（1 个交易单元） 、山西证券
股份有限公司（1个交易单元） 。 诺安先锋混合 2018 年年度报告
第 95 页 共 105 页
本报告期减少1家证券公司的 1个交易单元:广发证券股份有限公司(1个交易单元） 。
2、专用交易单元的选择标准和程序
基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为:
(1) 实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3 亿元人民币。
(2) 财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。
(3) 经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
(4) 内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。
(5) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,
并能为本基金提供全面的信息服务。
(6) 研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服
务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订 《专用证券交
易单元租用协议》 。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
华福证券 61,294,699.90 14.23% - - - -
平安证券 71,525,208.80 16.60% - - - -
山西证券 11,553,610.30 2.68% - - - -
招商证券 76,915,633.07 17.85% - - - -
申万宏源 30,026,666.55 6.97% - - - -
广发证券 31,914,579.20 7.41% - - - -
国信证券 56,835,512.21 13.19% - - - -
中信证券 26,640,253.80 6.18% - - - -
国泰君安 31,117,525.47 7.22% - - - -
中投证券 30,028,778.35 6.97% - - - - 诺安先锋混合 2018 年年度报告
第 96 页 共 105 页
广州证券 392,479.70 0.09% - - - -
方正证券 2,632,103.00 0.61% - - - -
太平洋证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
国都证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
诺安基金管理有限公司旗下基金资
产净值公告
基金管理人网站
2018年 1月 2日
2
诺安基金管理有限公司关于旗下部
分基金在兴业证券开通转换业务的
公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》 2018年 1月 9日
3
诺安基金管理有限公司关于增加上
海攀赢金融信息服务有限公司为旗
下部分基金代销机构并开通转换业
务及开展费率优惠活动的公告
《证券时报》 、
《上海证券报 》、
《中国证券报》
2018年 1月 12日
4 诺安基金管理有限公司关于增加上 《证券时报》 、 2018年 1月 17日 诺安先锋混合 2018 年年度报告
第 97 页 共 105 页
海挖财金融信息服务有限公司为旗
下部分基金代销机构并开通定投、 转
换业务及开展费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《中国证券报》
5
诺安基金管理有限公司关于变更诺
安先锋混合型证券投资基金业绩比
较基准及修改基金合同的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》 2018年 1月 20日
6
诺安先锋混合型证券投资基金 2017
年第 4季度报告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》 2018年 1月 22日
7
诺安基金管理有限公司关于增加世
纪证券有限责任公司为旗下部分基
金代销机构并开通定投、 转换业务的
公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2018年 1月 26日
8
诺安基金管理有限公司关于调整旗
下部分基金通过江苏银行办理申购
起点、最低赎回份额、最低持有份额
的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2018年 1月 29日
9
诺安先锋混合型证券投资基金招募
说明书（更新）2017 年第2期-摘要
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》 2018年 2月 2日
10
诺安先锋混合型证券投资基金招募
说明书（更新）2017 年第2期-正文
基金管理人网站
2018年 2月 2日
11
诺安基金管理有限公司关于调整旗
下部分基金通过中原银行办理申购
业务起点金额的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》 2018年 2月 2日
12
诺安基金管理有限公司关于延长通
过网上直销现金宝账户申购（认购）
及定投申购基金开展费率优惠活动
的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2018年 2月 6日 诺安先锋混合 2018 年年度报告
第 98 页 共 105 页
13
诺安基金管理有限公司关于旗下部
分基金在恒天明泽开展费率优惠活
动的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》 2018年 2月 9日
14
诺安基金管理有限公司关于旗下部
分基金参加兴业证券开展的费率优
惠活动的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》 2018年 3月 9日
15
诺安基金管理有限公司关于增加济
安财富（北京）基金销售有限公司为
旗下部分基金代销机构并开通定投、
转换业务及开展费率优惠活动的公
告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2018年 3月 20日
16
诺安先锋混合型证券投资基金 2017
年年度报告
基金管理人网站
2018年 3月 29日
17
诺安先锋混合型证券投资基金 2017
年年度报告-摘要
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》 2018年 3月 29日
18
诺安基金管理有限公司关于旗下部
分基金根据流动性规定调整赎回费
率的提示性公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》 2018年 3月 30日
19
诺安基金管理有限公司关于旗下基
金根据流动性规定修改基金合同和
托管协议的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》 2018年 3月 31日
20
诺安先锋混合型证券投资基金基金
合同（2018年3月修订）
基金管理人网站
2018年 3月 31日
21
诺安先锋混合型证券投资基金托管
协议（2018年3月修订）
基金管理人网站
2018年 3月 31日
22
诺安基金管理有限公司关于旗下基
金继续参加中国工商银行个人电子
银行基金申购费率优惠活动的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》 2018年 3月 31日 诺安先锋混合 2018 年年度报告
第 99 页 共 105 页
23
诺安基金管理有限公司关于旗下部
分基金参加昆仑银行基金费率优惠
的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》 2018年 3月 31日
24
诺安基金管理有限公司关于旗下部
分基金参加交通银行手机银行基金
申购及定投申购手续费率优惠的公
告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2018年 3月 31日
25
诺安基金管理有限公司关于旗下部
分基金参加东海证券基金申购费率
优惠活动的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》 2018年 4月 3日
26
诺安基金管理有限公司关于旗下部
分基金参加中泰证券的费率优惠活
动的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》 2018年 4月 3日
27
诺安基金管理有限公司关于旗下部
分基金在中国工商银行开通转换业
务的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》 2018年 4月 17日
28
诺安先锋混合型证券投资基金 2018
年第 1季度报告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》 2018年 4月 21日
29
诺安基金管理有限公司关于调整旗
下部分基金在招商银行办理定期定
额投资业务的规则的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》 2018年 5月 23日
30
诺安基金管理有限公司关于延长通
过网上直销现金宝账户申购（认购）
及定投申购基金开展费率优惠活动
的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2018年 5月 30日
31
诺安基金管理有限公司关于旗下部
分基金参加中国银河证券费率优惠
活动的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》 2018年 6月 1日 诺安先锋混合 2018 年年度报告
第 100 页 共 105 页
32
诺安基金管理有限公司关于旗下部
分基金参加华宝证券的费率优惠活
动的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》 2018年 6月 8日
33
诺安基金管理有限公司关于旗下基
金所持停牌股票天齐锂业估值调整
的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》 2018年 6月 16日
34
诺安基金管理有限公司关于旗下基
金所持停牌股票新光圆成估值调整
的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》 2018年 6月 20日
35
诺安基金管理有限公司关于旗下部
分基金在北京银行开通转换业务的
公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》 2018年 6月 22日
36
诺安基金管理有限公司关于旗下部
分基金参加交通银行手机银行基金
申购及定投申购手续费率优惠的公
告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2018年 6月 29日
37
诺安基金管理有限公司旗下基金资
产净值公告
基金管理人网站
2018年 6月 30日
38
诺安基金管理有限公司旗下基金资
产净值公告
基金管理人网站
2018年 7月 2日
39
诺安先锋混合型证券投资基金 2018
年第 2季度报告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》 2018年 7月 18日
40
诺安基金管理有限公司关于增加北
京植信基金销售有限公司为旗下部
分基金代销机构及开展费率优惠活
动的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2018年 7月 20日
41
诺安基金管理有限公司关于旗下部
分基金参加国联证券的费率优惠活
《证券时报》 、
《上海证券报》 、 2018年 8月 1日 诺安先锋混合 2018 年年度报告
第 101 页 共 105 页
动的公告 《中国证券报》
42
诺安先锋混合型证券投资基金招募
说明书（更新）2018 年第1期-摘要
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》 2018年 8月 3日
43
诺安先锋混合型证券投资基金招募
说明书（更新）2018 年第1期-正文
基金管理人网站
2018年 8月 3日
44
诺安基金管理有限公司关于旗下部
分基金在光大证券开通转换业务及
参加基金费率优惠活动的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》 2018年 8月 15日
45
诺安基金管理有限公司关于旗下部
分基金在中信银行开通定投及转换
业务的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》 2018年 8月 15日
46
诺安基金管理有限公司关于旗下部
分基金在中信建投证券开通转换业
务的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》 2018年 8月 15日
47
诺安基金管理有限公司关于旗下部
分基金参加东北证券的费率优惠活
动的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》 2018年 8月 21日
48
诺安先锋混合型证券投资基金 2018
年半年度报告
基金管理人网站
2018年 8月 27日
49
诺安先锋混合型证券投资基金 2018
年半年度报告-摘要
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》 2018年 8月 27日
50
诺安基金管理有限公司关于旗下部
分基金参加信达证券费率优惠活动
的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》 2018年 9月 4日
51
诺安基金管理有限公司关于旗下部
分基金在东海证券开通定投、 转换业
务及参加费率优惠活动的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》 2018年 9月 10日 诺安先锋混合 2018 年年度报告
第 102 页 共 105 页
52
诺安基金管理有限公司关于旗下部
分基金在信达证券开通定投、 转换业
务的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》 2018年 9月 11日
53
诺安基金管理有限公司关于旗下基
金所持停牌股票美的集团估值调整
的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》 2018年 9月 22日
54
诺安基金管理有限公司关于旗下基
金所持停牌股票云南白药估值调整
的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》 2018年 9月 27日
55
诺安基金管理有限公司关于增加腾
安基金销售（深圳）有限公司为旗下
部分基金代销机构并开通定投、 转换
业务及开展费率优惠活动的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2018年 10月 12 日
56
诺安基金管理有限公司关于旗下部
分基金在北京农村商业银行开通定
投、 转换业务及参加费率优惠活动的
公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2018年 10月 16 日
57
诺安先锋混合型证券投资基金 2018
年第 3季度报告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》 2018年 10月 26 日
58
诺安基金管理有限公司关于增加南
京苏宁基金销售有限公司为旗下部
分基金代销机构并开通定投、 转换业
务及开展费率优惠活动的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2018年 11月 12 日
59
诺安基金管理有限公司关于调整旗
下部分基金通过宁波银行办理申购
起点、追加申购起点的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》 2018年 12月 7日
60
诺安基金管理有限公司关于增加金
惠家保险代理有限公司为旗下部分
《证券时报》 、
《上海证券报》 、 2018年 12月 27 日 诺安先锋混合 2018 年年度报告
第 103 页 共 105 页
基金代销机构并开通定投、 转换业务
及开展费率优惠活动的公告
《中国证券报》
61
诺安基金管理有限公司关于增加阳
光人寿保险股份有限公司为旗下部
分基金代销机构并开通定投、 转换业
务及开展费率优惠活动的公告、 转换
业务及开展费率优惠活动的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2018年 12月 27 日
62
诺安基金管理有限公司关于旗下部
分基金参加中国工商银行“2019倾
心回馈”基金定投优惠活动的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》 2018年 12月 28 日
63
诺安基金管理有限公司关于旗下基
金参加苏州银行基金申购及定期定
额申购费率优惠活动的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》 2018年 12月 28 日
注：前述所有公告事项均同时在基金管理人网站进行披露。 诺安先锋混合 2018 年年度报告
第 104 页 共 105 页
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 - - - - - - -
个人 - - - - - - -
产品特有风险
本报告期内， 本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形， 敬请投资者留意。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
根据中国证监会 2017 年 8 月 31 日发布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理
规定》 ，我司于2018年3月31日在公司网站和指定媒体发布了《诺安基金管理有限公司关于旗
下基金根据流动性规定修改基金合同和托管协议的公告》的公告，对旗下部分基金的《基金合
同》 、 《托管协议》的相关条款进行修订。
诺安先锋混合 2018 年年度报告
第 105 页 共 105 页
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
①中国证券监督管理委员会批准诺安股票证券投资基金募集的文件。
②《诺安先锋混合型证券投资基金基金合同》 。
③《诺安先锋混合型证券投资基金托管协议》 。
④《诺安基金管理有限公司关于诺安股票证券投资基金变更基金名称及类型并相应修订基金
合同部分条款的公告》 。
⑤基金管理人业务资格批件、营业执照。
⑥诺安先锋混合型证券投资基金 2018年年度报告正文。
⑦报告期内诺安先锋混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。
13.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所。
13.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，
亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。
诺安基金管理有限公司
2019 年 3月 27日
