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浦银医疗(519171)

浦银医疗:2018年年度报告查看PDF公告

浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投
资基金
2018年年度报告
2018年12月31日
基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
送出日期:2019年3月27日浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告
第 2 页 共 70 页 
§1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月25日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2018年1月1日起至 12月31日止。浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告 第 3 页 共 70 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录....................................................................................................................................2 1.1 重要提示.......................................................................................................................................2 1.2 目录...............................................................................................................................................3 §2 基金简介................................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况...............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明...............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................................5 2.4 信息披露方式...............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料...............................................................................................................................6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况..............................................................................7 3.1 主要会计数据和财务指标...........................................................................................................7 3.2 基金净值表现...............................................................................................................................7 3.3 其他指标.......................................................................................................................................9 3.4 过去三年基金的利润分配情况...................................................................................................9 §4 管理人报告..........................................................................................................................................10 4.1 基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................13 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.........................................................................14 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................20 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................21 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................21 §5 托管人报告..........................................................................................................................................22 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................22 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........22 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.............................22 §6 审计报告..............................................................................................................................................23 6.1 审计报告基本信息.....................................................................................................................23 6.2 审计报告的基本内容.................................................................................................................23 §7 年度财务报表......................................................................................................................................26 7.1 资产负债表.................................................................................................................................26 7.2 利润表.........................................................................................................................................27 7.3 所有者权益(基金净值)变动表.............................................................................................28 7.4 报表附注.....................................................................................................................................29 §8 投资组合报告......................................................................................................................................56 8.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................56 8.2 期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................................56 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................57 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................................58 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................61 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................61浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告 第 4 页 共 70 页 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细.....................61 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................61 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................61 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................61 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................62 8.12 投资组合报告附注...................................................................................................................62 §9 基金份额持有人信息..........................................................................................................................63 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................63 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................63 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................63 §10 开放式基金份额变动........................................................................................................................64 §11 重大事件揭示..................................................................................................................................65 11.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................65 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................65 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................65 11.4 基金投资策略的改变...............................................................................................................65 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................65 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................65 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................65 11.8 其他重大事件...........................................................................................................................67 §12 影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................71 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......................................71 12.2 影响投资者决策的其他重要信息...........................................................................................71 §13 备查文件目录....................................................................................................................................72 13.1 备查文件目录...........................................................................................................................72 13.2 存放地点...................................................................................................................................72 13.3 查阅方式...................................................................................................................................72浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告 第 5 页 共 70 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 浦银安盛医疗健康混合 基金主代码 519171 交易代码 519171 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年5月25日 基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,495,126,143.21份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于医疗健康行业股票,通过自下而上 精选个股和科学的风险控制,分享医疗健康产业发展 所带来的投资机会,力争为投资者带来长期的超额收 益。 投资策略 本基金在股票投资方面主要采用主题投资策略,通过 对医疗健康行业的持续跟踪研究,依据对国家关于医 疗健康行业的重大政策、中长期规划的跟踪,结合对 医疗健康行业相关行业的发展趋势的研究分析,上市 公司发展战略、商业模式、技术、工艺的分析,对属 于医疗健康行业投资主题范畴的上市公司进行重点投 资。 业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*55%+中债综合指数收益率 *45% 风险收益特征 本基金为混合型基金,本基金属于中高风险、中高收 益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基 金和货币市场基金,低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 浦银安盛基金管理有限公 司 中信银行股份有限公司 姓名 顾佳 李修滨 联系电话 021-23212888 4006800000 信息披露负责人 电子邮箱 compliance@py-axa.com lixiubin@citicbank.com 客户服务电话 021-33079999 或 400- 8828-999 95558 传真 021-23212985 010-85230024浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告 第 6 页 共 70 页 注册地址 中国(上海)自由贸易试 验区浦东大道981号3幢 316室 北京市东城区朝阳门北大街9 号 办公地址 上海市淮海中路381号中 环广场38楼 北京市东城区朝阳门北大街9 号 邮政编码 200020 100010 法定代表人 谢伟 李庆萍 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 www.py-axa.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 普通合伙) 上海市湖滨路202号普华永道中心 11楼 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1


期间数据和指标 2018年 2017年 2016年 本期已实现收益 -102,438,836.54 -294,815,355.74 -202,444,481.46 本期利润 -161,186,637.41 -2,787,396.77 -460,327,176.19 加权平均基金份额本期利润 -0.1028 -0.0014 -0.1883 本期加权平均净值利润率 -13.35% -0.18% -24.89% 本期基金份额净值增长率 -14.95% 0.27% -19.53% 3.1.2


期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末 期末可供分配利润 -571,937,007.03 -555,348,111.85 -564,578,664.25 期末可供分配基金份额利润 -0.3825 -0.3178 -0.2462 期末基金资产净值 961,419,838.88 1,320,869,606.58 1,728,909,758.36 期末基金份额净值 0.643 0.756 0.754 3.1.3


累计期末指标 2018年末 2017年末 2016年末 基金份额累计净值增长率 -35.70% -24.40% -24.60% 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告 第 7 页 共 70 页 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额。 3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 4、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -14.38% 2.02% -10.89% 1.04% -3.49% 0.98% 过去六个月 -25.06% 2.10% -17.02% 0.99% -8.04% 1.11% 过去一年 -14.95% 1.92% -12.67% 0.93% -2.28% 0.99% 过去三年 -31.38% 1.62% -13.78% 0.79% -17.60% 0.83% 自基金合同 生效起至今 -35.70% 1.73% -19.56% 0.99% -16.14% 0.74% 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告 第 8 页 共 70 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告 第 9 页 共 70 页 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 注:本基金合同于2015年5月25日生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度 进行折 算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 注:本基金过去三年未进行过利润分配。浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告 第 10 页 共 70 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“浦银安盛” )成立于2007年8月,股东为上海浦东 发展银行股份有限公司、AXA Investment Managers S.A. 及上海国盛集团资产有限公司,公司总 部设在上海,注册资本为人民币19.1亿元,股东持股比例分别为51%、39%和10%。公司主要从 事基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其他业务。 截至2018年12月31日止,浦银安盛旗下共管理43只基金,即浦银安盛价值成长混合型证 券投资基金、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投 资基金、浦银安盛红利精选混合型证券投资基金、浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金、 浦银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金、浦银安盛中证锐联基 本面400指数证券投资基金、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛战略新 兴产业混合型证券投资基金、浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛季季添利 定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛日日 盈货币市场基金、浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金 、浦银安盛盛世精选灵活 配置混合型证券投资基金、浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金、浦银安盛增长动力灵 活配置混合型证券投资基金、浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛睿智精 选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛 鑫定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛 幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛日日丰货币市场基金、浦银安盛盛泰 纯债债券型证券投资基金、浦银安盛日日鑫货币市场基金、浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基 金、浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛安和回报定期开放混合型证券 投资基金、浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛勤纯债债券型证券投资基金、浦 银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)、浦银安盛盛通定期开放债券型发起 式证券投资基金、浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛安久回报定 期开放混合型证券投资基金、浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金、浦银安盛量化多 策略灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安 盛中短债债券型证券投资基金、浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛融定期开放 债券型发起式证券投资基金、浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金。 公司信息技术系统由信息技术系统基础设施系统以及有关业务应用系统构成。信息技术系统浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告 第 11 页 共 70 页 基础设施系统包括机房工程系统、网络集成系统,这些系统在公司筹建之初由专业的系统集成公 司负责建成,之后日常的维护管理由公司负责,但与第三方服务公司签订有技术服务合同,由其 提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。公司业务应用系统主要包括开放式基金登记过户子系 统、直销系统、资金清算系统、投资交易系统、估值核算系统、网上交易系统、呼叫中心系统、 外服系统、营销数据中心系统等。这些系统也主要是在公司筹建之初采购专业系统提供商的产品 建设而成,建成之后在业务运作过程中根据公司业务的需要进行了相关的系统功能升级,升级由 系统提供商负责完成,升级后的系统也均是系统提供商对外提供的通用系统。业务应用系统日常 的维护管理由公司负责,但与系统提供商签订有技术服务合同,由其提供定期的巡检及特殊情况 下的技术支持。除上述情况外,我公司未委托服务机构代为办理重要的、特定的信息技术系统开 发、维护事项。 另外,本公司可以根据自身发展战略的需要,委托资质良好的基金服务机构代为办理基金份 额登记、估值核算等业务。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理(助理)期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年 限 说明 陈蔚丰 公司旗下 浦银安盛 医疗健康 灵活配置 混合型证 券投资基 金以及浦 银安盛红 利精选混 合型证券 投资基金 基金经理 2015年5月 25日 - 11 陈蔚丰女士,南京大学 环境科学硕士。2008 年2月至2010年11月 在江苏瑞华投资发展有 限公司担任行业研究 员。2010年11 月加盟 浦银安盛基金管理有限 公司担任行业研究员之 职。2013年2月,提拔 至高级研究员,先后负 责过医药、煤炭、旅 游、计算机等行业及上 市公司的研究。2014 年7月,陈蔚丰女士调 转至权益投资部,担任 公司旗下股票基金经理 助理。2015年5月起, 担任浦银安盛医疗健康 灵活配置混合型证券投 资基金基金经理。2016 年1月起,兼任浦银安 盛红利精选混合型证券 投资基金基金经理。浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告 第 12 页 共 70 页 注:1、本基金基金经理的任职日期为公司决定的聘任日期。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定 和基金合同的约定,以及公司的规章制度,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持 有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 管理人于2009年颁布了《浦银安盛基金管理有限公司公平交易管理规定》 (以下简称公平交 易管理规定) ,并分别于2011年及2012年进行了两次修订。现行公平交易管理规定分为总则、 实现公平交易的具体措施、公平交易监控与实施效果评估、公平交易的报告和信息披露、隔离及 保密、附则等六部分。公平交易管理规定从投资决策、研究支持、交易实施、监控与评估、报告 与披露等各个环节,预防和发现可能违反公平交易的异常情况,并予以及时纠正与改进。 管理人用于公平交易控制方法包括: -公司建立严格的投资组合投资信息的管理及保密制度,不同投资组合经理之间的持仓和交 易等重大非公开投资信息相互隔离; -相对所有组合建立并使用统一的、系统化的研究平台; -明确了投资决策委员会、投资总监、投资组合经理三级授权体系; -证券投资基金经理及其助理和特定客户资产投资组合经理及其助理相互隔离,不得相互兼 任、互为备份; -严格控制不同投资组合之间的同日反向交易; -执行投资交易交易系统中的公平交易程序; -银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配严格依照制度和程序规范 进行,并对该分配过程进行监控; -定期对投资目标和投资策略类似的投资组合的业绩表现进行分析、归因和评估; -对不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)管理人管理的不同投资组合同向交易的交易价 差进行分析。分析如发现有涉嫌不公平的交易,投资组合经理及交易主管对该情况需提供详细的 原因说明,并将检查结果向公司管理层和督察长汇报。同时改进公平交易管理方法及流程。 -其他能够防范公平交易异常情况的有效方式。浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告 第 13 页 共 70 页 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人根据《公平交易管理规定》 ,建立健全有效的公平交易执行体系, 保证公平对待旗下的每一个投资组合。 在具体执行中,在投资决策流程上,构建统一的研究平台,为所有投资组合公平的提供研究 支持。同时,在投资决策过程中,严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度,保证公募 基金及专户业务的独立投资决策机制;在交易执行环节上,详细规定了面对多个投资组合的投资 指令的交易执行的流程和规定,以保证投资执行交易过程的公平性;从事后监控角度上,一方面 是定期对股票交易情况进行分析,对不同时间窗口(同日,3日,5日)发生的不同组合对同一 股票的同向交易及反向交易进行价差分析,并进行统计显著性的检验,以确定交易价差对相关基 金的业绩差异的贡献度;同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析;另一方面是 公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查,并对发现的问题进行及时 的报告。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性 文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向 交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年A股市场出现了大幅下跌。一方面国内房地产政策持续收紧,叠加金融去杠杆等因 素的影响,市场对经济的预期逐步走向悲观,市场流动性也比较紧张,另一方面,中美贸易摩擦 不断升级,严重程度超出了市场最初的预期。因此全年来看各大指数均出现了明显的回调。医药 行业在2季度走势较好,但是3季度之后在长生疫苗事件,带量采购政策等影响之下,出现大幅 下跌。报告期内,本基金一直重点关注医药领域各个细分领域增速较高的龙头企业,下半年在带 量采购政策逐步明朗之后,降低了对药品领域企业的配置,增加了受医保政策影响较小的子行业 的配置比例。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为0.643元;本报告期基金份额净值增长率为-14.95%,业 绩比较基准收益率为-12.67%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2018年由于内部金融去杠杆外部中美贸易摩擦等因素影响,股市一路下行。展望2019年,浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告 第 14 页 共 70 页 经济大概率继续寻底,三驾马车中,托底还需更多依靠投资端,例如以高铁、轨交,5g等产业 为代表的新基建,地产调控在大基调不变的背景下,局部放松大概率出现。政策上面更加强调宏 观逆周期的调节,财政政策更加积极,而货币政策也已经明确转向,但是宽货币向宽信用的传导 还有待机制的进一步理顺。 2019 年 A 股市场预计机遇会大于挑战。相较于 2018 年,盈利端增速的下滑是可以预见的, 但是也有一些市场因素在好转,1、金融监管边际放松 2、股权质押以及商誉减值的风险在逐步 释放


3、货币环境逐步宽松。潜在的不确定因素则包括中美贸易关系的演进,海外市场的波动 等等。预计A股会有阶段性的风险偏好提升带来的估值修复的机会。 医药行业在2019年将面临行业预期的重构。18年底的带量采购政策令市场对医药行业前景 产生了非常悲观的预期,但只要医保支出的总量还是增长的,变化就是结构性的。未来医药行业 将回归本质,研发创新、消费升级、国产替代将成为医药行业的主要驱动力。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本基金管理人根据《证券投资基金法》 、 《证券投资基金管理公司管理办法》等有关法规诚实 守信、勤勉尽责,依法履行基金管理人职责,强化风险及合规管理,确保基金管理业务运作的安 全、规范,保护基金份额持有人的合法权益。在公司董事会的指导、管理层的支持和各部门的密 切配合下,合规风控工作紧紧围绕公司的经营目标和计划,以及公司的特点和现状,扎扎实实地 开展。2018年,合规风控工作内容涵盖了制度内控、法律合规、信息披露、风险监控、绩效评 估、内部稽核及反洗钱等工作。合规法务方面,在部门同事和全体同仁的共同努力下,公司合规 及信披记录良好,为公司各项业务的开展打下了坚实基础,同时各类仲裁程和违约债券法律处置 程序顺畅;风险管理方面,进一步开发并优化量化风险评估模型,利用数字化、专业化管理提升 风险评估、监测及预警效能,借助中债资信买方评级服务,信用风险管控能力大幅提升;稽核内 审方面,根据监管要求和公司内部审计计划开展了各项专项稽核工作,及时查找和发现的潜在风 险,提出了完善制度流程及加强执行的有效建议。 (一)进一步健全合规风控团队,提高团队的专业素养 2018年,随着公司管理投资组合的数量与规模大幅提升、业务类型的不断拓展,合规风控 团队不断加强自身专业素质的提升,全面提高专业素质,鼓励和支持合规风控人员参与相关的专 业考试和学习。目前合规风控团队内部形成了良好的学习和业务研讨的氛围,团队成员各自发挥浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告 第 15 页 共 70 页 自身优势,相互取长补短,专业素质得到均衡提升,在内部形成了互帮互学、互相协同、勤奋上 进的良好局面。 内部管理上,合规风控团队进一步健全合规风控工作的各项规章制度和工作流程,进一步明 确各岗位人员的工作职责,强化自觉、客观的工作态度和高度的工作责任感,培养团队协作精 神。 对外沟通上,持续与监管机构、交易所、自律协会、外部律师、外部会计师及双方股东对口 部门保持密切良好的沟通,同时与公司其他部门保持良好协作,配合和支持部门间需求接洽。 (二)进一步建立健全风险控制体系 1、完善公司风险控制制度体系的建设 2018年监管机关发布了《关于进一步加强证券基金经营机构债券交易监管的通知》 、 《关于 规范金融机构资产管理业务的指导意见》 、 《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》 、 《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等对资本市场和基金公司产生较大影响的法 规。我司也根据相关法规的要求,对我司的制度进行了修订和完善。同时,公司新增和修订了 《2019年度风险偏好》 、 《浦银安盛基金管理有限公司账户解冻、回转及应急交易流程》 、 《ETF投 资管理制度》 、 《ETF风险管理小组管理规定》 、 《ETF应急预案》 、 《风险分级管理规定》等规章制 度和业务流程,满足未来业务开展的需要,并进一步提高我司业务开展的规范性。此外,风险管 理部组织牵头实施了BCP各关键业务系统的应急演练和紧急情况下通知路径的电话树应急演练, 组织风险偏好制度和年度风险偏好限额的制定,并对投资者适当性风险等级划分方法的调整等工 作。 2、对投资组合进行定期风险评估 风险管理部进一步完善了在市场风险、信用风险、流动性风险和创新产品/业务风险等方面 的风险评估及提示机制。在市场风险方面,从市场趋势和宏观政策方面,对我司产品的股票仓 位、板块配置、行业配置、债券组合久期、杠杆、波动率等进行提示;在信用风险方面,风险管 理部引入专业信用风险人员,对信用风险预警债券、中债资信分层名单中层级较低的债券、高风 险行业(两高一剩等)的债券以及有负面新闻的相关债券,定期对组合持仓进行排查并对信用分 析师和投资经理进行提示和监督。同时,风险管理部定期从独立角度对质押券的信用风险进行监 测,一旦发现信用风险隐患或信用风险事件,则立即提示相关涉事部门;在流动性风险方面,风 险管理部针对不同产品类型制定流动性监控方案,并根据市场情况或时间节点定期或不定期进行 流动性压力测试,关注各项合规指标,实时监控,并提示基金经理,监督反馈及调整事宜。在创 新产品/业务风险管控方面,公司2018 年逐步推行了创新产品/业务风险评估流程,创新业务的浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告 第 16 页 共 70 页 发起部门、风险管理部和其它配合部门均能在创新业务开展前较早的参与该业务的风险识别,并 提出相应的控制措施建议,对于识别出的无法控制的风险,尽早向公司提出资源支持或通过部门 间的交叉控制措施来化解相应风险。 3、建立健全业绩归因分析及评估模型,助力绩效考核及业绩持续改善 风险管理部至少每月会对公司旗下管理全部公募及专户产品的业绩表现、相对市场其他类似 产品的表现、主要收益来源及风险暴露情况进行分析,帮助基金经理明明白白赚钱,同时为绩效 考核委员会提供了量化绩效考核的数据支持。不断完善业绩归因模型,直观体现业绩和风险来源 及风险调整后收益,帮助投研部门回顾投资成功经验及有待改善之处。 4、对投资组合的公平交易及异常交易进行事前控制和事后分析 风险管理部继续着力于对公平交易、异常交易相关工作的提高,对公平交易及异常交易事后 分析进行了进一步的完善。目前,风险管理部异常交易分析的频率为每月一次,并根据《关于规 范债券市场参与者债券交易业务的通知》的要求及时报送异常交易行为,进一步确保投资组合的 投资过程中的合法合规。 5、对公司新产品提供高效、有力的支持 2018年,公司新发行了2只专户产品,9只公募基金及开发中的产品20余只。风险管理部 与投资团队、产品团队、运营团队合作,就各产品的投资合规风险、流动性风险、市场风险、信 用风险、操作风险等方面进行分析,制定相应的风险控制措施和投资控制指标。 6、进一步完善子公司内部控制体系 2018年,子公司内部控制体系得到进一步完善: 业务部门的一线风险控制。子公司设金融机构部、另类投资部、投资管理部、财富管理部 (筹) 、及运营管理部等业务部门,对其管理负责的业务进行检查、监督和控制,保证业务的开 展符合国家法律、法规、监管规定及子公司的规章制度,并对部门的内部控制和风险管理负直接 责任; 子公司设独立的风险管理部,负责对子公司内部控制和风险控制的充分性、合理性和有效性 实施独立客观的风险管控、检查和评价; 管理层的控制。子公司在总经理领导下设立执行委员会,并在管理层下设项目评审及决策委 员会以及风险控制委员会,同时根据业务特征,设立资产证券化业务内核委员会,采取集体决策 制,管理和监督各个部门和各项业务进行,以确保子公司运作在有效的控制下。管理层对内部控 制制度的有效执行承担责任; 执行董事及监事的监控和指导。所有员工应自觉接受并配合执行董事及监事对各项业务和工浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告 第 17 页 共 70 页 作行为的检查监督,合理的风险分析和管理建议应予采纳。执行董事对内部控制负最终责任; 基金公司及其董事会通过稽核检查、审阅报告、参与会议等方式监督子公司内部控制和风险 控制情况。公司按照《浦银安盛基金管理有限公司子公司管理规定》 ,对子公司实行风控合规垂 直管理,明确了子公司重大事项报告机制,并建立了对子公司的稽核评估机制,年内按照相关法 规要求对子公司开展了两次审计工作。母公司对子公司的内控管理主要以事后稽核及重大事件报 告为主,力争在保持子公司独立性、实现母子公司风险隔离的基础上,有效发挥母公司对子公司 风险内控方面的监督管理作用。 7、协助人力资源部完善了合规风控考核体系 2018年,公司进一步加大对各部门、各岗位的风险事件考核力度。公司建立完善了《合规 绩效考核管理规定》 ,依照问题或风险事件的不同等级和影响程度,同时结合是否自动及时上 报、是否受外界因素影响等因素进行考核,责任明确、落实到人,通过下发合规风控函的形式有 力地督促了相关人员对公司制度的执行,有效地推动了公司全体员工合规意识的提高。 (三)稽核(审计)工作 根据相关法规要求、公司的实际运作情况及稽核计划,稽核团队有重点、分步骤、有针对性 地对公司的业务和合规运作,以及执行法规和制度的情况进行稽核,并在稽核后督促整改和跟踪 检查。在有效控制公司的风险以及推动公司内控监管第二道和第三道防线方面发挥了积极的作 用。 稽核工作主要采取定期稽核与不定期稽核相结合、常规稽核与专项稽核相结合的方式。定期 稽核的结果主要体现在月度稽核报告及季度监察稽核报告中。不定期稽核主要是就定期稽核中发 现的问题,与业务部门进行沟通,帮助各部门及时完善和改进工作。不定期稽核的结果主要体现 在稽核报告及整改进展情况表中。 此外,稽核团队还负责协助接受外部检查、对股东审计团队的定期报告工作与负责公司内控 评价的会计师事务所联系和沟通,配合公司的业务开展。 2018年实施的专项稽核包括: 1、完成对上年度反洗钱工作的内部稽核工作; 2、完成了对子公司业务的两次专项审计工作; 3、根据监管部门要求,完成2018 年投资者适当性自查工作; 4、根据行业内近期监管通报问题进行了基金分红专项检查工作; 5、开展了公司综合管理事务专项审计工作; 6、完成了数次投资管理人员离任审查工作;浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告 第 18 页 共 70 页 另外,2018年度,内审团队协调配合审计署以及总行审计部门两次重要的外部审计工作, 并配合外部会计师事务所完成了年度内控审计和专项审计等工作。 2019年,公司监察稽核部将在公司预算内进一步完善人员配置,不断深化稽核工作的深度 和提高稽核工作的有效性。 (四)合规性审核 依据法律法规和公司制度对以下材料进行了审核: 1、对基金宣传推介材料、公司宣传品、网站资料、客户服务资料、渠道用信息、以公司名 义对外发布的新闻等进行了合规性审核,力求公司对外材料的合法合规性; 2、2018年,与公司专业法律顾问一起,对公司发行的基金和专户产品法律文件的合法合规 性进行了全面审核; 3、对一级市场数百个证券的申购,从关联交易角度进行合法合规性审核,对于出现的重大 关联交易,将及时进行披露; 4、参与公司增资及设立分公司相关三会程序及法律文件审核; 5、互联网营销等创新业务合规论证。 (五)信息披露和文件报送 由于公司信息披露的负责人设在监察稽核部,因此监察稽核部指定专人负责并协调公司的信 息披露工作,督察长对信息披露工作进行指导、督促、监督、检查。信息披露工作包括拟定披露 的文件格式、收集相关部门填写的内容并进行统稿和审核、对定稿的信息披露文件排版、制作成 PDF文件向监管机关报备等。 信息披露工作是一项繁杂的事务性工作,需要信息披露负责人耐心、细致、认真的工作态度 和较强的协调能力,不仅涉及到披露的格式,还涉及披露的内容,以及整理、审阅和报送等。该 项工作虽然占据了合规法务团队很多时间,但由于团队成员的工作认真、仔细,所有的披露均做 到了及时、准确,基本未出现重大迟披、漏披、延披、错披的情形。 2018年,按时按质完成基金及其他定期报告(月报、季报、半年报、年报、监察稽核报 告)和招募说明书更新的提示及合规审核工作,并协助业务部门对重大事件临时报告、临时公告 进行编制,及时进行合规审核,并安排公告的披露及上报事宜。2018年全年共审核并安排披 露、上报数百份公告及报告,未出现重大迟、漏等现象。 (六)法律事务 对公司签署的上千份协议、合同等进行了法律审核,在合理范围内最大限度地防范由合同产 生的违约风险及侵权风险,同时,参与起草、审阅并修改董事会、股东会会议通知、决议等会议浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告 第 19 页 共 70 页 材料。此外,合规法务团队还负责与公司法律和基金产品律师联系和沟通,配合公司的业务开 展。年内,合规法务团队还进行东特钢债转股法律程序、银河证券交易所协议式回购对我方违约 的法律程序,协助公安局调查取证等。 全年的法务工作基本做到了有序而高效,积极协助了公司业务的正常开展,公司未发生重大 诉讼或仲裁现象,较好地控制了法律风险。 (七)合规和法律培训 根据工作安排,监察稽核部的合规法务团队负责公司的合规培训工作,合规培训采取现场和 非现场方式,内容包括新员工入司培训、重大新法规培训、从业人员投资限制培训、反洗钱培 训、违法违规案例通报等。现场培训前,合规法务团队会商量每次培训的议题和内容,并准备书 面培训材料;培训中,采取讲实例的互动培训方式;培训后,积极听取员工的建议,以期不断改 进培训效果。 1、合规法务团队每日登陆各监管官网及报备平台,搜集新法律法规、监管动态及行业违规 案例,邮件发业务部门学习参考, 并向管理层、董事及股东方传达,持续进行合规教育。 2、公司2018年对新入职员工分两场进行了入职合规现场培训,内容包括道德规范、业务运 作、公司利益冲突管理、市场营销、投资及交易行为、反洗钱等相关合规要求; 3、由于中国证券基金业协会每年会安排15小时左右的远程在线合规培训。为避免占用业务 人员过多工作时间以及培训内容过多重复,2018全年为业务人员提供了13次现场合规培训,内 容包括老鼠仓、宣传销售、监管新规、反洗钱等。2018年初,公司根据控股股东上海浦东发展 银行的有关通知规定,组织公司员工签署了《案件防控目标责任书》 ,员工对履行相关案件防控 措施和要求进行了承诺。 4、公司2018年对反洗钱相关人员及公司其他员工开展了4场反洗钱合规培训(现场培训3 次,非现场培训1次) ,共计12.2个小时66人次。 2018年,公司对《浦银安盛基金管理有限公司合规手册》 、 《浦银安盛基金管理有限公司宣 传销售工作合规指南》进行了修订,作为员工合规培训教育的一个有效方式,进一步丰富和完善 公司合规培训教育体系,全方位推进公司合规水平的进一步提高。 (八)督导和推动公司的制度建设和完善 督导和推动公司的制度建设和完善是合规团队的重要工作之一。合规法务团队全年推动公司 所有新订、修订制度、流程的工作。 (九)组织进行反洗钱工作 公司反洗钱工作由监察稽核部的合规法务团队具体牵头和落实。全年开展的反洗钱工作包浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告 第 20 页 共 70 页 括:(1)完善反洗钱相关制度;(2)客户识别和客户风险等级划分;(3)利用反洗钱监控系 统从TA数据中心自动抓取数据,对可疑交易进行适时监控;(4)向中国人民银行定期报送可疑 交易;(5)定期或不定期根据监管要求向贵局及人民银行报送报告报表等各项材料;(6)进行 反洗钱合规培训。 (十)落实监管政策和要求,配合和协助监管机关的现场调研 与监管机关的沟通和交流主要由督察长和监察稽核部负责,总体来说,在落实监管机关的监 管政策和要求方面的工作包括: 1、收发监管机关的所有文件,传达监管机关的政策,从收文和报送环节进行协调和督促; 2、组织、协调和督导公司的专项自查; 3、合规法务团队落实相关法规的检查工作; 4、代表公司参与上海基金业同业公会的相关会议。 (十一)督导处理投资人的投诉 公司已经建立了投资人投诉的处理机制,合规法务团队负责指导、督促客服中心妥善处理投 资人的重大投诉,包括商量投诉处理的反馈内容、形式和解决方法等,避免了因投资人投诉致使 公司品牌和声誉受损的情形发生。 (十二)向董事会报告公司经营的合法合规情况 根据《公司章程》的要求,定期向董事会报告公司经营的合法合规情况。报告的形式包括: (1)书面报告:通过季度和年度监察稽核报告的形式;(2)当面报告:通过在董事会会议以及 合规与审计委员会会议汇报的形式;(3)电邮或电话:当董事想了解公司的合规经营情况或提 出一些问题时,通过电子邮件或电话的形式进行沟通和汇报。 (十三)与中介机构的协调 监察稽核部负责与律师事务所和审计师事务所的日常工作协调,包括: 1、与律师事务所:就重大制度修订事项、基金产品募集、专户产品审核、高管和董事的任 免、分公司设立等出具法律意见书。 2、与审计师事务所:就公司的内控评价工作建立了与普华永道会计师事务所日常沟通和协 调的机制。 回顾过去的2018年,从董事会、管理层到员工,对监察稽核部工作都比以前有了更多的重 视和理解、支持,监察稽核部与公司各部门的联系日益紧密和协调,这为公司监察稽核工作的开 展进一步奠定了良好基石。浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告 第 21 页 共 70 页 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值 的公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了浦银安盛基金管理有限公司估值委员会(以下简 称“估值委员会” ) ,制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由公司副总经理暨首席运营 官、风险管理部负责人、指数与量化投资部负责人、研究部负责人、产品估值部和注册登记部负 责人组成。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历,具备良好的专业经验、胜任能力和独 立性。估值委员会的职责主要包括:保证基金估值的公平、合理;制订健全、有效的估值政策和 程序;确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性;定期对估值政策和程序进行评价 等。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基 金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解 释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数 的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金基金经理未参与或决定基金的估值。 本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司以及中债金融估值中心有限公司签订了《中 债信息产品服务三方协议》 。 本基金管理人与中证指数有限公司签订了《债券估值数据服务协议》 。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》第十六部分第三条约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每 年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次期末可供分配利润的20%,若《基 金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润 与未分配利润中已实现收益的孰低数。 本基金本报告期内未进行利润分配,符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告 第 22 页 共 70 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 作为本基金的托管人,中信银行严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的规定,对浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金2018年度基金的投 资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,不存在任 何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本托管人认为,浦银安盛基金管理有限公司在浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基 金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配 等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金 法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,浦银安盛基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管 理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的浦银安盛医疗健康灵活配置混 合型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告 第 23 页 共 70 页 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2019)第22181号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持 有人: 审计意见 (一)我们审计的内容 我们审计了浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金(以下 简称“浦银安盛医疗健康基金”)的财务报表,包括2018年12 月31日的资产负债表,2018年度的利润表和所有者权益(基金净 值)变动表以及财务报表附注。 (二)我们的意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和 在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基 金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公 允反映了浦银安盛医疗健康基金2018年12月31日的财务状况以 及2018年度的经营成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了 我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是充 分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于浦银安盛医疗健 康基金,并履行了职业道德方面的其他责任。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 - 管理层和治理层对财务报表的 责任 浦银安盛医疗健康基金的基金管理人浦银安盛基金管理有限公司 (以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国 证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务 操作编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告 第 24 页 共 70 页 要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大 错报。 在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估浦银安盛医疗健 康基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用), 并运用持续经营假设,除非基金管理人管理层计划清算浦银安盛 医疗健康基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督浦银安盛医疗健康基金的财务报告过 程。 注册会计师对财务报表审计的 责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理 保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在 某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致, 如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据 财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并 保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险; 设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计 证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪 造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于 舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错 报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目 的并非对内部控制的有效性发表意见。浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告 第 25 页 共 70 页 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估 计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。 同时,根据获取的审计证据,就可能导致对浦银安盛医疗健康基 金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定 性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准 则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关 披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结 论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况 可能导致浦银安盛医疗健康基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价 财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审 计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关 注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 张振波 罗佳 会计师事务所的地址 上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 审计报告日期 2019年3月26日 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告 第 26 页 共 70 页 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日: 2018年12月31日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 资 产: 银行存款 7.4.7.1 151,798,081.39 81,977,510.55 结算备付金 1,427,551.27 1,340,901.58 存出保证金 372,636.11 385,040.47 交易性金融资产 7.4.7.2 810,690,170.52 1,241,661,107.67 其中:股票投资 810,690,170.52 1,241,661,107.67 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 34,177.60 - 应收利息 7.4.7.5 29,530.86 22,695.95 应收股利 - - 应收申购款 48,957.84 13,541.20 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 964,401,105.59 1,325,400,797.42 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 3,470.07 - 应付赎回款 206,452.21 1,174,042.24 应付管理人报酬 1,279,903.60 1,666,185.60 应付托管费 213,317.28 277,697.61 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 877,957.56 1,013,260.04 应交税费 - - 应付利息 - -浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告 第 27 页 共 70 页 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 400,165.99 400,005.35 负债合计 2,981,266.71 4,531,190.84 所有者权益: 实收基金 7.4.7.9 1,495,126,143.21 1,747,696,979.83 未分配利润 7.4.7.10 -533,706,304.33 -426,827,373.25 所有者权益合计 961,419,838.88 1,320,869,606.58 负债和所有者权益总计 964,401,105.59 1,325,400,797.42 注:报告截止日2018年12月31日,基金份额净值0.643元,基金份额总额为 1,495,126,143.21份。 7.2 利润表 会计主体:浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 本报告期: 2018年1月1日至2018年12月31日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2018年1月1日至 2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至 2017年12月31日 一、收入 -131,308,469.18 29,699,059.04 1.利息收入 751,793.54 1,687,600.85 其中:存款利息收入 7.4.7.11 751,793.54 1,120,385.77 债券利息收入 - 2,238.65 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 564,976.43 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -73,570,768.22 -264,139,480.25 其中:股票投资收益 7.4.7.12 -80,963,174.77 -276,523,018.76 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 - 559,276.02 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 7,392,406.55 11,824,262.49 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 7.4.7.17 -58,747,800.87 292,027,958.97 4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 7.4.7.18 258,306.37 122,979.47 减:二、费用 29,878,168.23 32,486,455.81 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 18,087,580.96 22,848,162.23浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告 第 28 页 共 70 页 2.托管费 7.4.10.2.2 3,014,596.96 3,808,027.04 3.销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4.交易费用 7.4.7.19 8,329,163.74 5,380,195.51 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 - - 7.其他费用 7.4.7.20 446,826.57 450,071.03 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) -161,186,637.41 -2,787,396.77 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) -161,186,637.41 -2,787,396.77 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2018年1月1日至2018年 12月31日 单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 1,747,696,979.83 -426,827,373.25 1,320,869,606.58 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -161,186,637.41 -161,186,637.41 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -252,570,836.62 54,307,706.33 -198,263,130.29 其中:1.基金申购款 101,716,664.49 -18,266,530.51 83,450,133.98 2.基金赎回款 -354,287,501.11 72,574,236.84 -281,713,264.27 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以 “-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 1,495,126,143.21 -533,706,304.33 961,419,838.88 项目 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告 第 29 页 共 70 页 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 2,293,488,422.61 -564,578,664.25 1,728,909,758.36 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -2,787,396.77 -2,787,396.77 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -545,791,442.78 140,538,687.77 -405,252,755.01 其中:1.基金申购款 26,733,109.92 -6,790,887.41 19,942,222.51 2.基金赎回款 -572,524,552.70 147,329,575.18 -425,194,977.52 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以 “-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 1,747,696,979.83 -426,827,373.25 1,320,869,606.58 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______郁蓓华______














______郁蓓华______














____钱琨____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委 员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]406 号《关于核准浦银安盛医疗健康灵活配置混合 型证券投资基金募集的批复》核准,由浦银安盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投 资基金法》和《浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基 金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 3,211,053,585.02 元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字 (2015)第427 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案, 《浦银安盛医疗健康灵活配置混合型 证券投资基金基金合同》于2015 年5 月25 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 3,212,821,336.34 份基金份额,其中认购资金利息折合1,767,751.32 份基金份额。本基金的基浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告 第 30 页 共 70 页 金管理人为浦银安盛基金管理有限公司,基金托管人为中信银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基 金基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依 法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小企业 私募债)、货币市场工具(含中期票据)、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的股票投资比例为 基金资产的0%-95%;现金、债券资产、资产支持证券及中国证监会允许基金投资的其他证券品 种占基金资产比例为 5%-100%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保 持现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等。本基金以医疗健康行业上市公司为股票主要投资对象,投资于 医疗健康行业上市公司证券的资产占非现金资产的比例不低于 80%。本基金的业绩比较基准为: 中证医药卫生指数收益率*55%+中债综合指数收益率*45%。 本财务报表由本基金的基金管理人浦银安盛基金管理有限公司于2019年3月26日批准报 出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券 投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会(以下 简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《浦银安盛医疗健康灵活 配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业 协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2018年 12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告 第 31 页 共 70 页 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中 以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交 易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类 应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确 认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损 益;对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独 确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告 第 32 页 共 70 页 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入 方;或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有 的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值 并进行估值: (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最 近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价 值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交 易价格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负 债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的 限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此 外,基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息 支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关 资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告 第 33 页 共 70 页 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进 行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分 别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下 由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到 的款项,根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分, 将本金部分冲减资产支持证券投资成本,并将投资收益部分确认为利息收入 。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告 第 34 页 共 70 页 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金 红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利 润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现 平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的 未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部 分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组 成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状 况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且 满足一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股 票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1) 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时 的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金 估值业务的指导意见》 ,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通 知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告 第 35 页 共 70 页 (2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过 大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票,根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关 于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流 通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”),按估值日在证券交易所上市交易的同一股票 的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动 性折扣后的价值进行估值。 (3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)及在银 行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投 资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季 度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或 挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外),按照中证指数有限公司所独立提供的估 值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公 司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税 [2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税 [2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开 营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的 补充通知》 、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》 、浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告 第 36 页 共 70 页 财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、财税[2017]56号《关于资管 产品增值税有关问题的通知》 、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策 的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收 率缴纳增值税。对资管产品在2018年 1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增 值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中 抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017年12月31日前取得的非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年 最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限 售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁 前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征 个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告 第 37 页 共 70 页 的适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 活期存款 151,798,081.39 81,977,510.55 定期存款 - - 其中:存款期限1个月以内 - - 存款期限1-3个月 - - 存款期限3个月以上 - - 其他存款 - - 合计: 151,798,081.39 81,977,510.55 7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 2018年12月31日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 845,251,103.14 810,690,170.52 -34,560,932.62 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 债券 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 845,251,103.14 810,690,170.52 -34,560,932.62 上年度末 2017年12月31日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,217,474,239.42 1,241,661,107.67 24,186,868.25 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - -浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告 第 38 页 共 70 页 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,217,474,239.42 1,241,661,107.67 24,186,868.25 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:本基金本报告期末余上年度末均未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注:本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:本基金本报告期末与上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 应收活期存款利息 28,639.75 21,841.58 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 706.64 663.74 应收债券利息 - - 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 184.47 190.63 合计 29,530.86 22,695.95 7.4.7.6 其他资产 注:本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告 第 39 页 共 70 页 交易所市场应付交易费用 877,957.56 1,013,260.04 银行间市场应付交易费用 - - 合计 877,957.56 1,013,260.04 7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 165.99 5.35 预提费用 400,000.00 400,000.00 - - - 合计 400,165.99 400,005.35 7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 项目 基金份额(份) 账面金额 上年度末 1,747,696,979.83 1,747,696,979.83 本期申购 101,716,664.49 101,716,664.49 本期赎回(以“-”号填列) -354,287,501.11 -354,287,501.11 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 1,495,126,143.21 1,495,126,143.21 注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -555,348,111.85 128,520,738.60 -426,827,373.25 本期利润 -102,438,836.54 -58,747,800.87 -161,186,637.41 本期基金份额交易 产生的变动数 85,849,941.36 -31,542,235.03 54,307,706.33 其中:基金申购款 -34,933,332.14 16,666,801.63 -18,266,530.51 基金赎回款 120,783,273.50 -48,209,036.66 72,574,236.84 本期已分配利润 - - -浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告 第 40 页 共 70 页 本期末 -571,937,007.03 38,230,702.70 -533,706,304.33 7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12 月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月 31日 活期存款利息收入 711,271.06 1,090,195.00 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 33,630.09 24,024.04 其他 6,892.39 6,166.73 合计 751,793.54 1,120,385.77 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018 年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至 2017年12月31日 卖出股票成交总额 2,839,064,986.22 1,879,132,211.71 减:卖出股票成本总额 2,920,028,160.99 2,155,655,230.47 买卖股票差价收入 -80,963,174.77 -276,523,018.76 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018 年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年 12月31日 债券投资收益——买卖债券(、债 转股及债券到期兑付)差价收入 - 559,276.02 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - -浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告 第 41 页 共 70 页 合计 - 559,276.02 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018 年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年 12月31日 卖出债券(、债转股及债券到期兑 付)成交总额 - 9,604,114.67 减:卖出债券(、债转股及债券到 期兑付)成本总额 - 9,042,600.00 减:应收利息总额 - 2,238.65 买卖债券差价收入 - 559,276.02 7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券投资收益-赎回差价收入。 7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券投资收益-申购差价收入。 7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 贵金属投资收益


7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益-买卖贵金属差价收入。 7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益-赎回差价收入。 7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益-申购差价收入。浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告 第 42 页 共 70 页 7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益——买卖权证差价收入。 7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益 注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益——其他投资收益。 7.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年 12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月 31日 股票投资产生的股利收益 7,392,406.55 11,824,262.49 基金投资产生的股利收益 - - 合计 7,392,406.55 11,824,262.49 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2018年1月1日至 2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年 12月31日 1.交易性金融资产 -58,747,800.87 292,027,958.97 ——股票投资 -58,747,800.87 292,027,958.97 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减: 应税金融商品公允价值 变动产生的预估增值税 - - 合计 -58,747,800.87 292,027,958.97 7.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年 12 月 31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月 31日浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告 第 43 页 共 70 页 基金赎回费收入 250,637.23 118,404.21 转换费收入 7,669.14 4,575.26 合计 258,306.37 122,979.47 注:1、本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2、本基金的转换费由转出基金赎回费和基金申购补差费构成,其中不低于赎回费部分的25%归 入转出基金的基金资产。 7.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2018年 1月1日至2018年12 月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12 月31日 交易所市场交易费用 8,329,163.74 5,380,195.51 银行间市场交易费用 - - 交易基金产生的费用 - - 其中:申购费 - -








赎回费 - -


合计 8,329,163.74 5,380,195.51 7.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年 12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12 月31日 审计费用 100,000.00 100,000.00 信息披露费 300,000.00 300,000.00 中债登债券托管帐户 服务费 18,000.00 18,000.00 上清所债券托管账户 维护费 18,900.00 18,000.00 银行汇划费用 9,626.57 12,471.03 其他费用 300.00 1,600.00 合计 446,826.57 450,071.03 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告 第 44 页 共 70 页 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日,本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 浦银安盛基金管理有限公司(“浦银安 盛” ) 基金管理人、基金销售机构 中信银行股份有限公司(“中信银行” ) 基金托管人、基金销售机构 上海浦东发展银行股份有限公司(“上海 浦东发展银行” ) 基金管理人的股东、基金销售机构 法国安盛投资管理有限公司 基金管理人的股东 上海国盛集团资产有限公司 基金管理人的股东 上海浦银安盛资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立,并以一般交易价格为定价基础。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 注:本基金本报告期内及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的股票交易。 7.4.10.1.2 债券交易 注:本基金本报告期内及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的债券交易。 7.4.10.1.3 债券回购交易 注:本基金本报告期内及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 7.4.10.1.4 权证交易 注:本基金本报告期内及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 注:本基金本报告期内及上年度可比期间均未有应支付关联方的佣金。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12 月31日 上年度可比期间 2017年1月1 日至2017年12月 31日 当期发生的基金应支付 的管理费 18,087,580.96 22,848,162.23浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告 第 45 页 共 70 页 其中:支付销售机构的 客户维护费 7,612,045.77 9,606,728.96 注:支付基金管理人浦银安盛的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 1.50%/ 当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12 月31日 上年度可比期间 2017年1月1 日至2017年12月 31日 当期发生的基金应支付 的托管费 3,014,596.96 3,808,027.04 注:支付基金托管人中信银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 × 0.25%/ 当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 注:本基金无销售服务费。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购) 交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:基金管理人在本报告期与上年度可比期间均未持有本基金。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年12月31 日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 关联方 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中信银行 151,798,081.39 711,271.06 81,977,510.55 1,090,195.00浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告 第 46 页 共 70 页 注:本基金的银行存款由基金托管人中信银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 注:本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.12 期末( 2018 年 12 月 31 日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 601860 紫金 银行 2018年 12月20 日 2019 年1 月3 日 新股未 上市 3.14 3.14 15,970 50,145.8050,145.80 - 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.13 金融工具风险及管理 本基金为混合型基金,本基金属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益 高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告 第 47 页 共 70 页 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小 板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小企业私募债)、货币市场工具(含 中期票据)、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金 融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投 资、权证投资及资产支持证券投资等。本基金的股票投资比例为基金资产的0%-95%;现金、债 券资产、资产支持证券及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为5%- 100%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或到期日在一年期 以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等。本基金以医疗健康行业上市公司为股票主要投资对象,投资于医疗健康行业上市公司证 券的资产占非现金资产的比例不低于80%。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险 及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围 之内,使本基金在科学的风险管理的前提下,实现基金财产的安全和增值。 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人奉行全面风险管理,设立了三层次的风险控制体系:第一层次为各业务部门对 各自部门潜在风险的自我管理和检查;第二层次为公司总经理领导的管理层、风险控制委员会、 风险管理部的风险管理;第三层次为董事会层面对公司的风险管理,包括董事会、合规及审计委 员会、督察长。 本基金管理人下设的各业务部门是公司第一线风险控制的实施者,均备有符合法律法规、公 司政策的业务流程,其中包含与其业务相关的风险控制措施、风险管理计划、工作流程和管理责 任。这些流程均得到公司管理层的批准。 本基金管理人设立的风险控制委员会是公司经营层面负责风险管理的最高权利机构,主要负 责制定公司的风险管理政策,并监督实施,确保公司整体风险暴露得到有效的识别、评估、监控 和控制。公司设立风险管理部与监察稽核部监控公司面临的各类风险。风险管理部建立了定性和 数量化分析模型进行基金投资风险和绩效评估,根据基金相关法律法规、公司基本制度及业务流 程,对信息披露、法律文件等进行事中审核,并对基金管理人经营活动及各职能部门履职情况的 合法合规性进行监督和检查。浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告 第 48 页 共 70 页 董事会下属的合规及审计委员会,负责对公司整体风险管理和内部控制的有效性进行审议和 评估。同时,督察长及合规及审计委员会负责检查、评价公司风险控制的充分性和有效性,并向 董事会报告。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险可能产生的损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程 度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范 围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管人中信银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行 的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能 性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以 控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 于2018年12月31日,本基金未持有交易性债券投资(2017年12月31日:同)。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 注:于2018年12月31日,本基金未持有交易性债券投资(2017年12月31日:同)。浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告 第 49 页 共 70 页 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注:于2018年12月31日,本基金未持有交易性债券投资(2017年12月31日:同)。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注:于2018年12月31日,本基金未持有交易性债券投资(2017年12月31日:同)。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 注:于2018年12月31日,本基金未持有交易性债券投资(2017年12月31日:同)。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注:于2018年12月31日,本基金未持有交易性债券投资(2017年12月31日:同)。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注:于2018年12月31日,本基金未持有交易性债券投资(2017年12月31日:同)。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 于2018年12月31日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且 不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的 合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告 第 50 页 共 70 页 本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指 标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续 的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金 管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金 的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公 司可流通股票的15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发 行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券 投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通暂 时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借 入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投 资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2018年12月31日,本基金 持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与 测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2018年12 月31日,本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原 则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及 对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流 动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据 质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值 计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告 第 51 页 共 70 页 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金和存出保证金等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2018年12 月31日 1年以内 1-5 年 5年以 上 不计息 合计 资产 银行存款 151,798,081.39 - - - 151,798,081.39 结算备付金 1,427,551.27 - - - 1,427,551.27 存出保证金 372,636.11 - - - 372,636.11 交易性金融 资产 - - - 810,690,170.52 810,690,170.52 应收证券清 算款 - - - 34,177.60 34,177.60 应收利息 - - - 29,530.86 29,530.86 应收申购款 - - - 48,957.84 48,957.84 资产总计 153,598,268.77 - - 810,802,836.82 964,401,105.59 负债 应付证券清 算款 - - - 3,470.07 3,470.07 应付赎回款 - - - 206,452.21 206,452.21 应付管理人 - - - 1,279,903.60 1,279,903.60浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告 第 52 页 共 70 页 报酬 应付托管费 - - - 213,317.28 213,317.28 应付交易费 用 - - - 877,957.56 877,957.56 其他负债 - - - 400,165.99 400,165.99 负债总计 - - - 2,981,266.71 2,981,266.71 利率敏感度 缺口 153,598,268.77 - - 807,821,570.11 961,419,838.88 上年度末 2017年12 月31日 1年以内 1-5年 5年以 上 不计息 合计 资产 银行存款 81,977,510.55 - - - 81,977,510.55 结算备付金 1,340,901.58 - - - 1,340,901.58 存出保证金 385,040.47 - - - 385,040.47 交易性金融 资产 - - -1,241,661,107.671,241,661,107.67 应收利息 - - - 22,695.95 22,695.95 应收申购款 - - - 13,541.20 13,541.20 资产总计 83,703,452.60 - -1,241,697,344.821,325,400,797.42 负债 应付赎回款 - - - 1,174,042.24 1,174,042.24 应付管理人 报酬 - - - 1,666,185.60 1,666,185.60 应付托管费 - - - 277,697.61 277,697.61 应付交易费 用 - - - 1,013,260.04 1,013,260.04 其他负债 - - - 400,005.35 400,005.35 负债总计 - - - 4,531,190.84 4,531,190.84 利率敏感度 缺口 83,703,452.60 - -1,237,166,153.981,320,869,606.58 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注:于2018年12月31日,本基金未持有交易性债券投资(2017年12月31日:同),因此市场 利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2017年12月31日:同)。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告 第 53 页 共 70 页 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用"自上而下"的策略,通过对宏观 经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;同时采用" 自下而上"的策略通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品 种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投 资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的股票投资比例为基金资产的0%- 95%;现金、债券资产、资产支持证券及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比 例为5%-100%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或到期 日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等。本基金以医疗健康行业上市公司为股票主要投资对象,投资于医疗健康行业 上市公司证券的资产占非现金资产的比例不低于80%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金 所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,及时可靠地对风险进 行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 项目 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 810,690,170.52 84.32 1,241,661,107.67 94.00 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 - - - -浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告 第 54 页 共 70 页 资 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 810,690,170.52 84.32 1,241,661,107.67 94.00 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 相关风险变量的变动 本期末( 2018年12 月31日 ) 上年度末( 2017 年12 月31日 ) 业绩比较基准上升500基点 79,256,167.91 103,930,790.74 业绩比较基准下降500基点 -79,256,167.91 -103,930,790.74 分析 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)


金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)


持续的以公允价值计量的金融工具 (i)


各层次金融工具公允价值 于2018年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中 属于第一层次的余额为810,640,024.72元,属于第二层次的余额为50,145.80元,无属于第三 层次的余额(2017年12月31日:第一层次1,195,460,850.78元,第二层次46,200,256.89 元,无第三层次)。 (ii)


公允价值所属层次间的重大变动浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告 第 55 页 共 70 页 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交 易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活 跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观 察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)


第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)


非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31 日:同)。 (d)


不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。 (2)其他 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 810,690,170.52 84.06 其中:股票 810,690,170.52 84.06 2 基金投资 - -浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告 第 56 页 共 70 页 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 153,225,632.66 15.89 8 其他各项资产 485,302.41 0.05 9 合计 964,401,105.59 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 636,224,659.15 66.18 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 53,761,548.99 5.59 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 44,796,848.00 4.66 J 金融业 50,145.80 0.01 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 9,689,578.96 1.01 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 66,167,389.62 6.88 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 810,690,170.52 84.32 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告 第 57 页 共 70 页 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 300122 智飞生物 1,569,927 60,850,370.52 6.33 2 002007 华兰生物 1,540,600 50,531,680.00 5.26 3 002223 鱼跃医疗 2,254,700 44,214,667.00 4.60 4 000661 长春高新 250,530 43,842,750.00 4.56 5 600332 白云山 1,004,916 35,935,796.16 3.74 6 300451 创业软件 1,800,000 34,470,000.00 3.59 7 300595 欧普康视 779,129 30,183,457.46 3.14 8 600867 通化东宝 2,127,745 29,575,655.50 3.08 9 002821 凯莱英 433,194 29,392,212.90 3.06 10 600276 恒瑞医药 530,000 27,957,500.00 2.91 11 600161 天坛生物 1,285,520 27,317,300.00 2.84 12 300015 爱尔眼科 1,029,906 27,086,527.80 2.82 13 300760 迈瑞医疗 242,241 26,457,562.02 2.75 14 300357 我武生物 709,030 26,227,019.70 2.73 15 600436 片仔癀 302,649 26,224,535.85 2.73 16 600535 天士力 1,349,960 25,919,232.00 2.70 17 600763 通策医疗 500,006 23,735,284.82 2.47 18 000650 仁和药业 4,322,800 23,688,944.00 2.46 19 603883 老百姓 500,000 23,605,000.00 2.46 20 002727 一心堂 1,303,858 23,182,595.24 2.41 21 300078 思创医惠 2,280,000 22,663,200.00 2.36 22 002044 美年健康 1,026,460 15,345,577.00 1.60 23 600329 中新药业 1,200,200 14,930,488.00 1.55 24 300529 健帆生物 336,645 13,970,767.50 1.45 25 600055 万东医疗 1,415,600 12,287,408.00 1.28 26 002675 东诚药业 1,417,544 11,156,071.28 1.16 27 600085 同仁堂 400,000 11,000,000.00 1.14 28 300253 卫宁健康 828,800 10,326,848.00 1.07 29 603259 药明康德 129,436 9,689,578.96 1.01 30 000915 山大华特 649,958 9,619,378.40 1.00 31 600267 海正药业 1,026,700 8,614,013.00 0.90 32 300452 山河药辅 606,100 8,291,448.00 0.86浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告 第 58 页 共 70 页 33 000739 普洛药业 1,000,000 7,440,000.00 0.77 34 600511 国药股份 299,955 6,973,953.75 0.73 35 603538 美诺华 300,000 5,907,000.00 0.61 36 300653 正海生物 22,100 1,022,567.00 0.11 37 300009 安科生物 42,420 566,731.20 0.06 38 300003 乐普医疗 9,655 200,920.55 0.02 39 300142 沃森生物 7,659 146,286.90 0.02 40 603185 上机数控 1,345 66,039.50 0.01 41 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.01 42 300482 万孚生物 931 23,656.71 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1


累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 002007 华兰生物 72,889,692.71 5.52 2 600436 片仔癀 67,474,021.46 5.11 3 600867 通化东宝 62,522,754.19 4.73 4 300253 卫宁健康 61,030,991.27 4.62 5 300482 万孚生物 60,848,380.22 4.61 6 000538 云南白药 58,313,804.00 4.41 7 002262 恩华药业 56,750,773.04 4.30 8 300199 翰宇药业 55,779,322.32 4.22 9 300529 健帆生物 54,071,245.00 4.09 10 000650 仁和药业 51,612,409.23 3.91 11 300451 创业软件 49,098,294.00 3.72 12 000513 丽珠集团 48,002,216.49 3.63 13 600763 通策医疗 46,903,349.12 3.55 14 300294 博雅生物 46,164,335.04 3.49 15 600085 同仁堂 46,056,306.20 3.49 16 603367 辰欣药业 45,730,616.20 3.46 17 300357 我武生物 44,586,745.00 3.38 18 603233 大参林 44,000,509.50 3.33 19 002332 仙琚制药 43,080,005.86 3.26 20 603707 健友股份 42,571,461.84 3.22浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告 第 59 页 共 70 页 21 002223 鱼跃医疗 42,545,667.35 3.22 22 601607 上海医药 40,745,009.56 3.08 23 600276 恒瑞医药 40,324,969.12 3.05 24 600566 济川药业 39,976,247.61 3.03 25 600196 复星医药 37,955,666.89 2.87 26 603658 安图生物 37,784,473.20 2.86 27 600332 白云山 37,323,837.96 2.83 28 300003 乐普医疗 36,913,830.24 2.79 29 600056 中国医药 36,268,624.62 2.75 30 600161 天坛生物 34,702,078.25 2.63 31 600771 广誉远 34,583,362.00 2.62 32 300685 艾德生物 34,256,065.40 2.59 33 600329 中新药业 33,944,711.26 2.57 34 002821 凯莱英 33,742,910.50 2.55 35 002675 东诚药业 32,152,654.80 2.43 36 300015 爱尔眼科 31,963,848.92 2.42 37 300009 安科生物 30,919,128.43 2.34 38 601398 工商银行 29,890,000.00 2.26 39 600535 天士力 29,343,883.80 2.22 40 600267 海正药业 29,084,585.62 2.20 41 600351 亚宝药业 28,286,112.00 2.14 42 300760 迈瑞医疗 28,001,709.80 2.12 43 300595 欧普康视 27,947,955.12 2.12 44 600521 华海药业 27,809,535.70 2.11 45 300122 智飞生物 26,853,961.00 2.03 注:“买入金额”按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2


累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 300347 泰格医药 76,999,716.93 5.83 2 600056 中国医药 74,711,491.95 5.66 3 603387 基蛋生物 72,479,476.75 5.49 4 002422 科伦药业 72,466,131.38 5.49 5 300009 安科生物 68,826,608.94 5.21 6 600351 亚宝药业 67,012,967.85 5.07浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告 第 60 页 共 70 页 7 300003 乐普医疗 64,610,736.24 4.89 8 000963 华东医药 64,546,075.64 4.89 9 600518 康美药业 63,325,285.80 4.79 10 600572 康恩贝 59,679,772.75 4.52 11 600062 华润双鹤 56,108,273.28 4.25 12 300232 洲明科技 55,084,825.26 4.17 13 000538 云南白药 54,860,024.10 4.15 14 002262 恩华药业 54,394,671.37 4.12 15 300595 欧普康视 53,880,933.26 4.08 16 600436 片仔癀 53,031,395.76 4.01 17 300253 卫宁健康 51,016,935.36 3.86 18 300199 翰宇药业 46,563,269.38 3.53 19 603707 健友股份 46,246,027.87 3.50 20 000513 丽珠集团 46,124,844.67 3.49 21 600771 广誉远 45,038,550.36 3.41 22 300142 沃森生物 44,572,878.36 3.37 23 300294 博雅生物 43,992,753.63 3.33 24 600566 济川药业 43,784,352.60 3.31 25 600276 恒瑞医药 43,653,161.16 3.30 26 002614 奥佳华 43,566,845.56 3.30 27 300357 我武生物 43,498,145.25 3.29 28 300482 万孚生物 43,437,902.86 3.29 29 300529 健帆生物 41,891,481.62 3.17 30 002332 仙琚制药 41,771,982.89 3.16 31 603367 辰欣药业 41,226,216.50 3.12 32 002589 瑞康医药 39,293,359.70 2.97 33 000028 国药一致 38,578,633.62 2.92 34 600867 通化东宝 38,398,496.62 2.91 35 600718 东软集团 38,202,691.53 2.89 36 603233 大参林 36,792,712.60 2.79 37 002019 亿帆医药 36,577,432.30 2.77 38 601607 上海医药 35,537,283.00 2.69 39 300244 迪安诊断 35,237,555.42 2.67 40 002044 美年健康 33,149,884.80 2.51 41 600196 复星医药 33,069,048.00 2.50 42 300685 艾德生物 32,983,232.72 2.50 43 000661 长春高新 32,383,753.30 2.45 44 600085 同仁堂 30,434,047.00 2.30浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告 第 61 页 共 70 页 45 603658 安图生物 29,787,677.50 2.26 46 600332 白云山 29,457,375.00 2.23 47 600521 华海药业 28,518,291.24 2.16 48 600529 山东药玻 27,017,499.55 2.05 注:“卖出金额”按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 2,547,805,024.71 卖出股票收入(成交)总额 2,839,064,986.22 注:“买入股票的成本” “卖出股票的收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填 列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 注:本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未持有国债期货。浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告 第 62 页 共 70 页 8.11.3 本期国债期货投资评价 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 372,636.11 2 应收证券清算款 34,177.60 3 应收股利 - 4 应收利息 29,530.86 5 应收申购款 48,957.84 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 485,302.41 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 机构投资者 个人投资者浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告 第 63 页 共 70 页 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 23,672 63,160.11 992,063.49 0.07% 1,494,134,079.72 99.93% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 541,926.53 0.04% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究 部门负责人持有本开放式基金 10~50 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 §10 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2015 年5 月25 日 )基金份额总额 3,212,821,336.34 本报告期期初基金份额总额 1,747,696,979.83 本报告期期间基金总申购份额 101,716,664.49 减:本报告期期间基金总赎回份额 354,287,501.11 本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 1,495,126,143.21 注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。





11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。





浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告 第 64 页 共 70 页 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。





11.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未发生改变。





11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内,为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合 伙),未有改聘情况发生。本报告期内应支付给会计师事务所的报酬为100,000元,截止本报告 期末,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已提供审计服务的连续年限为4年。





11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,管理人、托管人及其高级管理人员未受到有权机关调查、司法纪检部门采取 强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市 场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。





11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 华创证券 1 1,395,357,319.28 25.92% 1,299,497.83 25.92% - 海通证券 1 1,296,495,887.65 24.09% 1,207,428.29 24.09% - 国信证券 1 1,049,558,355.36 19.50% 977,448.57 19.50% - 国泰君安 1 867,784,379.13 16.12% 808,168.26 16.12% - 天风证券 1 773,191,295.73 14.37% 720,071.86 14.37% - 安信证券 1 - - - - - 新时代证券 1 - - - - - 注:1、证券经营机构交易单元选择的标准和程序: (1)选择证券经营机构交易单元的标准 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告 第 65 页 共 70 页 财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格; 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; 具备较强的综合研究能力,能及时、全面地为基金提供研究服务支持; 佣金费率合理; 本基金管理人要求的其他条件。 (2)选择证券经营机构交易单元的程序 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构; 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况: 本基金本报告期新增新时代证券交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 华创证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 浦银安盛医疗健康灵活配置混合 型证券投资基金招募说明书正文 公司官网 2018年1月5日浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告 第 66 页 共 70 页 (更新)2017年第2号 2 浦银安盛医疗健康灵活配置混合 型证券投资基金招募说明书摘要 (更新)2017年第2号 报刊及公司官网 2018年1月5日 3 浦银安盛医疗健康灵活配置混合 型证券投资基金2017年第4季 度报告 报刊及公司官网 2018年1月22日 4 关于旗下部分基金参加中泰证券 网上交易系统基金申购及基金定 投业务费率优惠活动的公告 报刊及公司官网 2018年1月30日 5 浦银安盛基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增上海利得基金 销售有限公司为代销机构并开通 定投和转换业务及参加费率优惠 的公告 报刊及公司官网 2018年2月6日 6 浦银安盛关于旗下部分基金新增 上海有鱼基金销售有限公司为代 销机构并开通定投业务及参加其 费率优惠活动的公告 报刊及公司官网 2018年2月13日 7 关于旗下部分基金新增大泰金石 基金销售有限公司为代销机构并 开通定投业务及参加费率优惠的 公告 报刊及公司官网 2018年2月27日 8 浦银安盛医疗健康灵活配置混合 型证券投资基金2017年年度报 告 报刊及公司官网 2018年3月29日 9 浦银安盛医疗健康灵活配置混合 型证券投资基金2017年年度报 告摘要 公司官网 2018年3月29日浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告 第 67 页 共 70 页 10 关于根据《公开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理规定》 修改基金合同的公告 报刊及公司官网 2018年3月30日 11 关于旗下部分基金参加工商银行 个人电子银行基金申购费率优惠 活动的公告 报刊及公司官网 2018年3月30日 12 关于旗下部分基金参加交通银行 手机银行基金申购及基金定投业 务费率优惠活动的公告 报刊及公司官网 2018年3月30日 13 浦银安盛医疗健康灵活配置混合 型证券投资基金基金合同 公司官网 2018年3月30日 14 浦银安盛医疗健康灵活配置混合 型证券投资基金托管协议 公司官网 2018年3月30日 15 浦银安盛关于旗下部分基金新增 上海万得基金销售有限公司为代 销机构并开通定投业务及参加其 费率优惠活动的公告 报刊及公司官网 2018年4月19日 16 浦银安盛医疗健康灵活配置混合 型证券投资基金2018年第1季 度报告 报刊及公司官网 2018年4月21日 17 浦银安盛基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增北京恒天明泽 基金销售有限公司为代销机构及 开通定投业务并参加其费率优惠 活动的公告 报刊及公司官网 2018年5月7日 18 关于旗下部分基金参加光大证券 网上交易系统、手机端基金申购 业务费率优惠活动的公告 报刊及公司官网 2018年6月4日 19 浦银安盛医疗健康灵活配置混合 报刊及公司官网 2018年7月7日浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告 第 68 页 共 70 页 型证券投资基金招募说明书摘要 (更新)2018年第1号 20 浦银安盛医疗健康灵活配置混合 型证券投资基金招募说明书正文 (更新)2018年第1号 公司官网 2018年7月7日 21 浦银安盛医疗健康灵活配置混合 型证券投资基金2018年第2季 度报告 报刊及公司官网 2018年7月18日 22 浦银安盛基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增嘉实财富管理 有限公司为代销机构并参加其费 率优惠活动的公告 报刊及公司官网 2018年7月24日 23 浦银安盛基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加浦发银行手机 银行申购费率优惠活动的公告 报刊及公司官网 2018年7月30日 24 浦银安盛基金管理有限公司关于 旗下部分基金在公司直销平台开 通基金转换业务的公告 报刊及公司官网 2018年8月21日 25 浦银安盛医疗健康灵活配置混合 型证券投资基金2018年半年度 报告 公司官网 2018年8月27日 26 浦银安盛医疗健康灵活配置混合 型证券投资基金2018年半年度 报告摘要 报刊及公司官网 2018年8月27日 27 浦银安盛基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加交通银行手机 银行基金申购及基金定投业务费 率优惠活动的公告 报刊及公司官网 2018年9月29日 28 浦银安盛基金管理有限公司关于 报刊及公司官网 2018年10月17日浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告 第 69 页 共 70 页 调整旗下部分基金在奕丰基金基 金定投业务定投起点的公告 29 浦银安盛基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增南洋商业银行 为代销机构的公告 报刊及公司官网 2018年10月26日 30 浦银安盛基金管理有限公司关于 旗下部分基金在中金公司开通基 金定投业务并参加其基金定投业 务费率优惠活动的公告 报刊及公司官网 2018年11月9日 31 关于旗下部分基金参加浦发银行 申购费率优惠活动的公告 报刊及公司官网 2018年12月11日 32 浦银安盛基金公司关于旗下部分 基金参加南洋商业银行费率优惠 活动的公告 报刊及公司官网 2018年12月28日 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注:本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等相关规定,经与基金托 管人协商一致,浦银安盛基金管理有限公司对旗下所涉及的公开募集证券投资基金的基金合同 有关条款进行了修改。详见本基金管理人于2018年3月30日发布的《关于根据<公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定>修改基金合同的公告》 。 2、经公司董事会决议通过,浦银安盛基金管理有限公司在上海、北京和深圳设立分公 司。相关工商登记注册手续已办理完毕,并取得营业执照。详见基金管理人于2018年6月6 日发布的《浦银安盛基金管理有限公司关于设立上海分公司的公告》和2019年1月8日发布 的《浦银安盛基金管理有限公司关于设立北京、深圳分公司的公告》 。





浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告 第 70 页 共 70 页 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、


中国证监会批准基金募集的文件 2、


浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金基金合同


3、


浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 4、


浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金托管协议 5、


基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程 6、


基金托管人业务资格批件和营业执照 7、


本报告期内在中国证监会指定报刊上披露的各项公告 8、


中国证监会要求的其他文件 13.2 存放地点 上海市淮海中路381号中环广场38楼基金管理人办公场所。 13.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站(www.py-axa.com)查阅,或在营业时间内至基金管理人办公 场所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人。 客户服务中心电话:400-8828-999 或 021-33079999 。 浦银安盛基金管理有限公司 2019年3月27日