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平安中短债A(004827)

平安中短债:2018年年度报告查看PDF公告

 
 
平安鑫荣混合型证券投资基金 
2018年年度报告 
 
2018年12月31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:平安基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
送出日期:2019年3 月27日 平安鑫荣混合 2018 年年度报告 
第 2 页 共 69 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 3 月 26 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。





基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。





基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。





本报告期自2018年1月1日起至12月 31日止。 平安鑫荣混合 2018 年年度报告 第 3 页 共 69 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 7 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8 3.3 其他指标 .................................................................................................................................... 12 3.4 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 12 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 13 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 13 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 15 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 16 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 17 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 17 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 17 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 18 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 18 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 18 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 19 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 19 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 19 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 19 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 20 6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 20 6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 20 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 23 7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 23 7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 24 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 25 7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 26 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 55 8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 55 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 55 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 55 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 55 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 57 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 57 平安鑫荣混合 2018 年年度报告 第 4 页 共 69 页


8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 58 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 58 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 58 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 58 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 58 8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 59 §9 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 61 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 61 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 61 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 61 §10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 62 §11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 63 11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 63 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 63 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 63 11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 63 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 63 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 63 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 63 11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 64 § 12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 68 12.1 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 68 § 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 69 13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 69 13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 69 13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 69 平安鑫荣混合 2018 年年度报告 第 5 页 共 69 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况


基金名称 平安鑫荣混合型证券投资基金 基金简称 平安鑫荣混合 场内简称 - 基金主代码 004827 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 8月23日 基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 113,827,773.52 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 - 上市日期 - 下属分级基金的基金简称: 平安鑫荣混合 A 平安鑫荣混合 C 下属分级基金的场内简称: - - 下属分级基金的交易代码: 004827 004828 下属分级基金的前端交易代码 - - 下属分级基金的后端交易代码 - - 报告期末下属分级基金的份额总额 11,512,288.73份 102,315,484.79 份


2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要通过合理配置大类资产和精选投资标的,在严格控制下行风险和保 持资产流动性的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金将采取主动的类属资产配置策略,注重风险与收益的平衡。本基金将精 选具有较高投资价值的股票和债券,力求实现基金资产的长期稳定增长。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×15%+中债新综合财富(总值)指数收益率×80%+金融 机构人民币活期存款利率×5% 风险收益特征 本基金是混合型基金, 其预期收益及风险水平高于货币市场基金、 债券型基金, 低于股票型基金。 平安鑫荣混合 A 平安鑫荣混合C 下属分级基金 的风险收益特 征 - -


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 平安鑫荣混合 2018 年年度报告 第 6 页 共 69 页


名称 平安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 陈特正 郭明 联系电话 0755-22626828 010-66105798 电子邮箱 fundservice@pingan.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话


400-800-4800 95588 传真 0755-23997878 (010)66105799 注册地址 深圳市福田区福田街道益田 路 5033 号平安金融中心 34 层 北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址 深圳市福田区福田街道益田 路 5033 号平安金融中心 34 层 北京市西城区复兴门内大街 55 号 邮政编码 518048 100140 法定代表人 罗春风 易会满


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报、上海证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 http://www.fund.pingan.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人住所


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 普通合伙) 上海市黄浦区湖滨路 202号领展企 业广场2 座普华永道中心11 楼 注册登记机构 平安基金管理有限公司 深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34层


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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1


期 间数据和 指标 2018年 2017年8月23日(基金合同生效 日)-2017年12月 31 日 2016年 平安鑫荣混合 A 平安鑫荣混合 C 平安鑫荣混合 A 平安鑫荣混合 C 平安 鑫荣 混合 A 平安 鑫荣 混合 C 本期已实 现收益 -308,264.04 -862,910.29 209,319.70 1,618,205.62 - - 本期利润 -439,867.91 -782,578.06 224,698.47 1,774,378.97 - - 加权平均 基金份额 本期利润 -0.0301 -0.0161 0.0096 0.0077 - - 本期加权 平均净值 利润率 -3.03% -1.63% 0.96% 0.77% - - 本期基金 份额净值 增长率 -3.54% -4.14% 0.93% 0.69% - - 3.1.2


期 末数据和 指标 2018年末 2017年末 2016年末 期末可供 分配利润 -303,901.54 -3,556,820.64 187,169.06 843,443.71 - - 期末可供 分配基金 份额利润 -0.0264 -0.0348 0.0088 0.0064 - - 期末基金 资产净值 11,208,387.19 98,758,664.15 21,433,382.40 132,565,162.07 - - 期末基金 份额净值 0.9736 0.9652 1.0093 1.0069 - - 3.1.3





累计期末 指标 2018年末 2017年末 2016年末 基金份额 累计净值 增长率 -2.64% -3.48% 0.93% 0.69% - - 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;


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2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为 期末余额,而非当期发生数);


3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较





平安鑫荣混合A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.28% 0.30% 0.23% 0.24% -0.51% 0.06% 过去六个月 -1.52% 0.36% 1.20% 0.22% -2.72% 0.14% 过去一年 -3.54% 0.34% 2.33% 0.20% -5.87% 0.14% 自基金合同 生效起至今 -2.64% 0.29% 3.49% 0.18% -6.13% 0.11%








平安鑫荣混合 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.42% 0.30% 0.23% 0.24% -0.65% 0.06% 过去六个月 -1.81% 0.36% 1.20% 0.22% -3.01% 0.14% 过去一年 -4.14% 0.34% 2.33% 0.20% -6.47% 0.14% 自基金合同 生效起至今 -3.48% 0.29% 3.49% 0.18% -6.97% 0.11% 注:1、中债新综合财富(总值)指数收益率*80%+沪深 300指数收益率*15%+金融机构人民币活期存 款利率*5%。其中,沪深 300 指数的成分股样本选自沪、深两个证券市场,覆盖了沪深市场 60%左 右的市值,是中国 A 股市场中代表性强、流动性高、可投资性大的股票组合,能够反映 A 股市场 总体发展趋势。中证全债指数从沪深交易所和银行间市场挑选国债、金融债及企业债组成样本券, 最大限度地涵盖了中国固定收益市场可供投资的产品,已成为广受投资者认可的投资中国固定收 益市场的基准指标。本基金为偏债混合型基金,通常状况下基金在运作过程中股票资产将在 40% 以下调整。权益类资产和固定收益类资产对应的业绩比较基准的权重分别是15%和80%。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 平安鑫荣混合 2018 年年度报告 第 9 页 共 69 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 平安鑫荣混合 2018 年年度报告 第 10 页 共 69 页


1、本基金基金合同于2017 年8月 23 日正式生效,截至报告期末已满一年; 2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组 合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金已完成建仓,建仓期结束时各项资产配置比例 符合合同约定。 平安鑫荣混合 2018 年年度报告 第 11 页 共 69 页


3.2.3


自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 平安鑫荣混合 2018 年年度报告 第 12 页 共 69 页


1.本基金合同于2017年8月23日正式生效, 截止报告期末已满一年. 2.2017年是合同生效当年, 按实际续存期计算, 不按整个自然年度进行折算. 3.3 其他指标 本基金本报告期内无其他指标。 3.4 过去三年基金的利润分配情况 本基金合同于2017年8月23日生效,自基金合同生效日至本报告期末未进行利润分配。 平安鑫荣混合 2018 年年度报告 第 13 页 共 69 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 平安基金管理有限公司(以下简称"平安基金")经中国证监会证监许可【2010】1917号文批 准设立。平安基金总部位于深圳,注册资本金为 13 亿元人民币。目前公司股东为平安信托有限 责任公司,持有股权68.19%;大华资产管理有限公司,持有股权17.51%;三亚盈湾旅业有限公司, 持有股权 14.3%。平安基金秉承“规范、诚信、专业、创新”企业管理理念,致力于通过持续稳 定的投资业绩,不断丰富的客户服务手段及服务内容,为投资人提供多样化的基金产品和高品质 的理财服务,从而实现“以专业承载信赖”的品牌承诺,成为深得投资人信赖的基金管理公司。 截至2018年12月 31 日,平安基金共管理 66只公募基金,资产管理总规模 2879亿元人民币。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 申俊华 平安鑫荣 混合型证 券投资基 金基金经 理 2017 年 8 月 23日 2018年 10月 24 日 10 申俊华女士,湖南大 学金融学博士。曾在 中国中投证券有限责 任公司担任固定收益 研究员。2012年加入 平安基金管理有限公 司,曾担任固定收益 研究员。现担任平安 财富宝货币市场基 金、平安日增利货币 市场基金基金经理。 DANIEL DONGNING SUN 平安鑫荣 混合型证 券投资基 金基金经 理、衍生 品投资中 心投资执 行总经理 2017 年 9 月 12日 2018年 11月 12 日 14 DANIEL DONGNING SUN 先生,美国籍,北京 大学硕士,美国哥伦 比亚大学博士,约翰 霍普金斯大学博士 后。先后担任瑞士再 保险自营交易部量化 分析师、花旗集团投 资银行高级副总裁、 瑞士银行投资银行交 易量化总监、德意志 银行战略科技部量化平安鑫荣混合 2018 年年度报告 第 14 页 共 69 页


服务负责人。2014年 10 月加入平安基金 管理有限公司,任衍 生品投资中心投资执 行总经理。现任平安 深证 300 指数增强型 证券投资基金、平安 沪深 300 指数量化增 强证券投资基金、平 安量化先锋混合型发 起式证券投资基金、 平安股息精选沪港深 股票型证券投资基金 基金经理。 张恒 平安鑫荣 混合型证 券投资基 金基金经 理 2018年1月8 日 - 7 张恒先生,西南财经 大学硕士。曾先后任 职于华泰证券股份有 限公司、摩根士丹利 华鑫基金、景顺长城 基金,2015年起在第 一创业证券历任投资 经理、 高级投资经理、 投资主办人。 2017 年 11 月加入平安基 金管理有限公司,任 固定收益投资部投资 经理。现任平安鑫荣 混合型证券投资基 金、平安惠融纯债债 券型证券投资基金、 平安合正定期开放纯 债债券型发起式证券 投资基金、平安灵活 配置混合型证券投资 基金、平安安心保本 混合型证券投资基 金、平安安享保本混 合型证券投资基金、 平安惠安纯债债券型 证券投资基金、平安 惠兴纯债债券型证券 投资基金、平安惠锦 纯债债券型证券投资 基金基金经理。 高勇标 平安鑫荣 2018年11月 - 8 高勇标先生,西南财平安鑫荣混合 2018 年年度报告 第 15 页 共 69 页


混合型证 券投资基 金的基金 经理 12日 经大学硕士。曾先后 任职于国海证券股份 有限公司自营分公司 投资经理助理、深圳 市尧山财富管理有限 公司投资管理部副总 经理、恒大人寿保险 有限公司固定收益部 投资经理。2017 年 4 月加入平安基金管理 有限公司,任投资研 究部固定收益组投资 经理,现任平安鼎弘 混合型证券投资基金 (LOF)、 平安惠悦纯债 债券型证券投资基 金、平安安盈保本混 合型证券投资基金、 平安安享保本混合型 证券投资基金、平安 鑫安混合型证券投资 基金、平安惠融纯债 债券型证券投资基 金、平安惠泽纯债债 券型证券投资基金、 平安合锦定期开放债 券型发起式证券投资 基金、平安鑫荣混合 型证券投资基金基金 经理。 1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确 认的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确 认的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投 资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等 有关法律法规及各项实施准则、 《平安鑫荣混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的 规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金平安鑫荣混合 2018 年年度报告 第 16 页 共 69 页


份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。 基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本报告期内,根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ,本基金管理人严格遵守 《平安大华基金管理有限责任公司公平交易管理制度》 、 《平安大华基金管理有限责任公司异常交 易监控及报告制度》 ,严格执行法律法规及制度要求,从以下五个方面对交易行为进行严格控制: 一是搭建平等的投资信息平台,合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组 织结构,在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,确保其在获得投资信息、投资建议和实 施投资决策等方面享有公平的机会。二是制定公平交易规则,建立科学的投资决策体系,加强交 易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。三是加强 对投资交易行为的监察稽核力度,建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估制度,通过对投 资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。四是明确报告制 度和路线,根据法规及公司内部要求,分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的投资 业绩进行分析、评估,形成分析报告,由投资组合经理、督察长、总经理签署后,妥善保存备查, 如果发现涉嫌违背公平交易原则的行为,及时向公司管理层汇报并采取相关控制和改进措施。五 是建立投资组合投资信息的管理及保密制度,不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开 投资信息相互隔离。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ,完善 相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗 下管理的所有基金和投资组合。 本基金管理人按日内、3 日内、5日内三个不同的时间窗口,对本基金管理人管理的全部投资 组合在本报告期连续四个季度期间内的交易情况进行了同向交易价差分析,各投资组合交易过程 中不存在显著的交易价差,不存在不公平交易的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 平安鑫荣混合 2018 年年度报告 第 17 页 共 69 页


报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的5%。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年宏观经济稳中有降,通胀中枢维持较低水平,社会融资余额增速持续下行,货币政策 总体中性偏松,流动性保持相对宽松状态。此外,中美贸易摩擦持续发酵,股市剧烈调整,市场 避险情绪升温。在此背景下,利率债和中高等级信用债收益率大幅下行,而低等级信用债受金融 强监管、债务违约等影响,信用利差有所扩大。本基金为追求稳健的投资收益,主要配置中短期 限的高等级信用债和利率债,使基金净值保持相对平稳。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末平安鑫荣混合 A基金份额净值为 0.9736元, 本报告期基金份额净值增长率为 -3.54%;截至本报告期末平安鑫荣混合 C基金份额净值为 0.9652元,本报告期基金份额净值增长 率为-4.14%;同期业绩比较基准收益率为 2.33%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2019年,本基金认为随着货币政策持续偏松,社会融资余额增速有望逐步企稳,宏观经 济下行幅度将有所放缓,但能否企稳反弹还有待观察。债市收益率上半年大概率呈现震荡下行走 势,下半年保持低位震荡,继续下行空间有限,但是否大幅反弹取决于后续经济基本面表现。本 基金认为流动性较好的中短端品种仍有较高投资价值,将保持高比例配置力度。对于长端品种, 将根据经济形势和市场情况进行波段操作,以增强基金整体收益率。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内,本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金份额持有人利益出发, 严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则, 在进一步梳理完善内部控制制度和业务流程的同时, 确保各项法规和管理制度的落实。公司法律合规监察部按照规定的权限和程序,通过合规评审、 合规检视等各项合规管理措施以及实时监控、定期检查、专项检查等方法,对基金的投资运作、 基金销售、基金运营、客户服务和信息披露等进行了重点监控与稽核,发现问题及时提出改进建 议,并督促相关部门进行整改,同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。公司重视对平安鑫荣混合 2018 年年度报告 第 18 页 共 69 页


员工的合规培训,开展了多次培训活动,加强对员工行为的管理,增强员工合规意识。公司还通 过网站、邮件等多种形式进行了投资者教育工作。 报告期内,本基金管理人所管理的基金运作合 法合规,基金合同得到严格履行,有效保障了基金份额持有人利益。本基金管理人将继续以风险 控制为核心,提高监察稽核工作的科学性和有效性,切实保障基金安全、合规运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格按照企业会计准则、 《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定, 对基金所持有的资产按照公允价值进行估值。 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值工作组,由投研部、运营部及法律合规监察部相关人员组成。估值工 作组负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订,负责定期审议公司估值政策、程序及方 法的科学合理性,保证基金估值的公平、合理。估值工作组的相关人员均具有一定年限的专业从 业经验,具有良好的专业能力,并能在相关工作中保持独立性。


本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由中 央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据,由中证指数有限公司按约 定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 报告期内本基金未进行利润分配,符合基金合同的约定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内已出现连续 60 个工作日基金资产净值低于 5000 万元的情形。截止本报告 期末,以上情形已消除。根据 2014年8月8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第 四十一条的规定,予以披露,且基金管理人已经向证监会报告并提出了解决方案。 本基金本报告期内未出现连续 20 工作日基金份额持有人数量不满200人的情况。 平安鑫荣混合 2018 年年度报告 第 19 页 共 69 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对平安鑫荣混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证 券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的 行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,平安鑫荣混合型证券投资基金的管理人——平安基金管理有限公司在平安鑫荣 混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开 支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合 同的规定进行。本报告期内,平安鑫荣混合型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对平安基金管理有限公司编制和披露的平安鑫荣混合型证券投资基金 2018 年 年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核 查,以上内容真实、准确和完整。 平安鑫荣混合 2018 年年度报告 第 20 页 共 69 页


§6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2019)第 23320 号


6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 平安鑫荣混合型证券投资基金全体基金份额持有人 审计意见 我们认为, 后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在 财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中 国证监会”)、 中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协 会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映 了平安鑫荣混合基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度


的经营成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报 告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适 当的,为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于平安鑫荣混合基 金,并履行了职业道德方面的其他责任。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 - 管理层和治理层对财务报表的 责任 平安鑫荣混合基金的基金管理人平安基金管理有限公司(原平安大 华基金管理有限公司,以下简称“基金管理人”)管理层负责按照 企业会计准则和中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允 许的基金行业实务操作编制财务报表, 使其实现公允反映, 并设计、 执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误 导致的重大错报。 在编制财务报表时, 基金管理人管理层负责评估平安鑫荣混合基金 的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持 续经营假设,除非基金管理人管理层计划清算平安鑫荣混合基金、 终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督平安鑫荣混合基金的财务报告过程。 平安鑫荣混合 2018 年年度报告 第 21 页 共 69 页


注册会计师对财务报表审计的 责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保 证是高水平的保证, 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合 理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报 表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保 持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险; 设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证 据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故 意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致 的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目 的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估 计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。 同时,根据获取的审计证据,就可能导致对平安鑫荣混合基金持续 经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出 结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我 们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露; 如果 披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审 计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致平安鑫 荣混合基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价 财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、 时间安排和重大审计 发现等事项进行沟通, 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的 内部控制缺陷。 平安鑫荣混合 2018 年年度报告 第 22 页 共 69 页


会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 曹翠丽


陈怡 会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业广场2 座普华永道中心 11 楼 审计报告日期 2019年3月 25日


平安鑫荣混合 2018 年年度报告 第 23 页 共 69 页


§7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:平安鑫荣混合型证券投资基金 报告截止日: 2018年 12月31日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2018 年 12月 31日 上年度末 2017 年12 月 31日 资 产:





银行存款 7.4.7.1 33,157.04 1,703,047.98 结算备付金


257,050.00 81,586.44 存出保证金


12,953.15 6,500.86 交易性金融资产 7.4.7.2 83,970,958.20 179,287,147.40 其中:股票投资


- 21,099,147.40 基金投资


- - 债券投资


83,970,958.20 158,188,000.00 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 31,663,785.09 - 应收证券清算款


77,807.71 - 应收利息 7.4.7.5 2,304,291.46 1,848,338.39 应收股利


- - 应收申购款


- 99,407.11 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


118,320,002.65 183,026,028.18 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018 年 12月 31日 上年度末 2017 年12 月 31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


8,100,000.00 24,648,723.03 应付证券清算款


- - 应付赎回款


4,323.72 3,935,191.66 应付管理人报酬


56,789.99 171,769.76 应付托管费


9,464.99 28,628.31 应付销售服务费


18,917.74 62,510.50 应付交易费用 7.4.7.7 12,434.97 20,767.34 应交税费


11.78 - 应付利息


- 39,879.64 平安鑫荣混合 2018 年年度报告 第 24 页 共 69 页


应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 151,008.12 120,013.47 负债合计


8,352,951.31 29,027,483.71 所有者权益:





实收基金 7.4.7.9 113,827,773.52 152,890,958.89 未分配利润 7.4.7.10 -3,860,722.18 1,107,585.58 所有者权益合计


109,967,051.34 153,998,544.47 负债和所有者权益总计


118,320,002.65 183,026,028.18 注:报告截止日 2018 年 12 月 31 日,基金份额总额 113,827,773.52 份,其中下属 A类基金份额 净值0.9736 元,A类基金份额 11,512,288.73份;下属 C类基金份额净值0.9652元,C类基金份 额102,315,484.79份。


7.2 利润表 会计主体:平安鑫荣混合型证券投资基金 本报告期:2018年1月1日至2018年12月 31 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2018年1月1日至2018 年 12 月31 日 上年度可比期间 2017 年 8月 23日(基 金合同生效日)至2017 年 12 月31 日 一、收入


317,324.20 4,091,124.22 1.利息收入


2,023,149.87 4,002,293.62 其中:存款利息收入 7.4.7.11 42,205.37 62,452.98 债券利息收入


1,905,161.55 2,322,149.15 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


75,782.95 1,617,691.49 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


-1,673,126.48 -96,107.04 其中:股票投资收益 7.4.7.12 -2,189,757.00 23,883.30 基金投资收益


- - 债券投资收益 7.4.7.13 235,249.57 -126,291.24 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 281,380.95 6,300.90 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 7.4.7.17 -51,271.64 171,552.12 4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) - - 平安鑫荣混合 2018 年年度报告 第 25 页 共 69 页


5.其他收入(损失以“-”号填 列) 7.4.7.18 18,572.45 13,385.52 减:二、费用


1,539,770.17 2,092,046.78 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 752,071.95 1,093,225.87 2.托管费 7.4.10.2.2 125,345.36 182,204.31 3.销售服务费 7.4.10.2.3 240,705.73 413,546.21 4.交易费用 7.4.7.19 109,272.41 29,008.33 5.利息支出


115,144.70 245,872.90 其中:卖出回购金融资产支出


115,144.70 245,872.90 6.税金及附加


899.78 - 7.其他费用 7.4.7.20 196,330.24 128,189.16 三、 利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列) -1,222,445.97 1,999,077.44 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) -1,222,445.97 1,999,077.44


7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:平安鑫荣混合型证券投资基金 本报告期:2018年1月1日至2018年12月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1月 1日至 2018 年12 月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 152,890,958.89 1,107,585.58 153,998,544.47 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -1,222,445.97 -1,222,445.97 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -39,063,185.37 -3,745,861.79 -42,809,047.16 其中:1.基金申购款 75,612,615.61 -2,734,589.83 72,878,025.78 2.基金赎回款 -114,675,800.98 -1,011,271.96 -115,687,072.94 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) - - - 平安鑫荣混合 2018 年年度报告 第 26 页 共 69 页


五、期末所有者权益(基 金净值) 113,827,773.52 -3,860,722.18 109,967,051.34 项目 上年度可比期间 2017 年8 月 23日(基金合同生效日)至 2017 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 313,011,875.04 - 313,011,875.04 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 1,999,077.44 1,999,077.44 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -160,120,916.15 -891,491.86 -161,012,408.01 其中:1.基金申购款 416,307.37 3,257.73 419,565.10 2.基金赎回款 -160,537,223.52 -894,749.59 -161,431,973.11 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 152,890,958.89 1,107,585.58 153,998,544.47


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______罗春风______














______林婉文______














____胡明____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 平安鑫荣混合型证券投资基金(原名为平安大华鑫荣混合型证券投资基金,以下简称“本基 金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]844 号《关于准予平 安大华鑫荣混合型证券投资基金注册的批复》核准,由平安基金管理有限公司(原平安大华基金管 理有限公司,已于 2018 年 10 月 25 日办理完成工商变更登记)依照《中华人民共和国证券投资基 金法》和《平安大华鑫荣混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,平安鑫荣混合 2018 年年度报告 第 27 页 共 69 页


存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 312,827,378.82元,业经普华永 道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第 822 号验资报告予以验证。经向 中国证监会备案, 《平安大华鑫荣混合型证券投资基金基金合同》于2017年8月23日正式生效, 基金合同生效日的基金份额总额为 313,011,875.04 份基金份额,其中认购资金利息折合 184,496.22 份基金份额。本基金的基金管理人为平安基金管理有限公司,基金托管人为中国工商 银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)。 根据《关于平安基金管理有限公司旗下基金更名事宜的公告》 ,平安大华鑫荣混合型证券投资 基金于2018年11月30日起更名为平安鑫荣混合型证券投资基金。 根据《平安鑫荣混合型证券投资基金招募说明书》 ,本基金根据认购/申购费用与销售服务费 收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用的基金 份额,称为A类基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份 额,称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基 金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净 值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安鑫荣混合型证券投资基金基金合同》的有 关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股 票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券资产(包括国债、央行票据、地 方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中 期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等)、资产支持 证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、同业存单、 货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 工具。本基金的投资组合比例为:本基金为混合型基金,本基金投资于股票资产的比例不高于基 金资产的 40%;持有的全部权证市值不超过基金资产净值的 3%;每个交易日日终在扣除股指期货 合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例 合计不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×15%+中债新综 合财富(总值)指数收益率×80%+金融机构人民币活期存款利率×5%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投平安鑫荣混合 2018 年年度报告 第 28 页 共 69 页


资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《平安鑫荣混合型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允 许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2018年 12 月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。比较财务报表的实际编制期间为 2017 年8月23日(基金合同生效日)至2017年12月31日。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示 外,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类 应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 平安鑫荣混合 2018 年年度报告 第 29 页 共 69 页


7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时, 按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益; 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应 收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; 或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值: (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最 近交易日后未发生影响公允价值计量的的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价 值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交 易价格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负 债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的 限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外, 基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息 支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关 资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进 行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认平安鑫荣混合 2018 年年度报告 第 30 页 共 69 页


金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分 别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。


7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下 由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方 法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金的收益分配政策为:(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数平安鑫荣混合 2018 年年度报告 第 31 页 共 69 页


最多为 6 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;(2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择 现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收 益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以权益登记日 当日收市后计算的该类基金份额净值为基准转为基金份额进行再投资; (3)基金收益分配后基金份 额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类份额每单位基金份 额收益分配金额后不能低于面值;(4)由于本基金 A 类份额不收取销售服务费,C 类份额收取销 售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有 同等分配权;(5)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组 成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足 一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股 票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1) 对于证券交易所上市的股票, 若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不 活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务 的指导意见》 ,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的 指数收益法等估值技术进行估值。 (2) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、 资产支持证券和私募债 券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监 会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交 易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),按照中证指平安鑫荣混合 2018 年年度报告 第 32 页 共 69 页


数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按 照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税 [2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税 [2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开 营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的 补充通知》 、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》 、 财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、财税[2017]56 号《关于资管产 品增值税有关问题的通知》 、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的 通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018年1月1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税 的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017 年 最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 平安鑫荣混合 2018 年年度报告 第 33 页 共 69 页


(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前 取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人 所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额 的适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2018年12月 31 日 上年度末 2017年 12月 31 日 活期存款 33,157.04 1,703,047.98 定期存款 - - 其中:存款期限1-3个月 - - 其他存款 - - 合计: 33,157.04 1,703,047.98


7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2018年12月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 19,130,217.72 19,129,958.20 -259.52 银行间市场 64,720,460.00 64,841,000.00 120,540.00 合计 83,850,677.72 83,970,958.20 120,280.48 资产支持证券 - - - 平安鑫荣混合 2018 年年度报告 第 34 页 共 69 页


基金 - - - 其他 - - - 合计 83,850,677.72 83,970,958.20 120,280.48 项目 上年度末 2017年12月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 20,508,245.83 21,099,147.40 590,901.57 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 158,607,349.45 158,188,000.00 -419,349.45 合计 158,607,349.45 158,188,000.00 -419,349.45 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 179,115,595.28 179,287,147.40 171,552.12


7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 项目 本期末 2018年 12月 31 日 账面余额 其中;买断式逆回购 交易所市场 1,600,000.00 - 银行间市场 30,063,785.09 - 合计 31,663,785.09 - 项目 上年度末 2017年 12月 31 日 账面余额 其中;买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 - -


7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末均未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 平安鑫荣混合 2018 年年度报告 第 35 页 共 69 页


项目 本期末 2018年 12月 31 日 上年度末 2017年 12月 31 日 应收活期存款利息 792.53 810.72 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 115.70 36.70 应收债券利息 2,244,448.04 1,847,488.07 应收买入返售证券利息 58,929.39 - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 5.80 2.90 合计 2,304,291.46 1,848,338.39


7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2018年 12月 31 日 上年度末 2017年12月 31 日 交易所市场应付交易费用 9,601.04 13,928.75 银行间市场应付交易费用 2,833.93 6,838.59 合计 12,434.97 20,767.34


7.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2018年12月 31 日 上年度末 2017年12月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 8.12 13.47 预提费用 151,000.00 120,000.00 合计 151,008.12 120,013.47


7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 平安鑫荣混合 A 平安鑫荣混合 2018 年年度报告 第 36 页 共 69 页


项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 21,235,519.55 21,235,519.55 本期申购 213,809.22 213,809.22 本期赎回(以“-”号填列) -9,937,040.04 -9,937,040.04 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 11,512,288.73 11,512,288.73 金额单位:人民币元 平安鑫荣混合 C 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 131,655,439.34 131,655,439.34 本期申购 75,398,806.39 75,398,806.39 本期赎回(以“-”号填列) -104,738,760.94 -104,738,760.94 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 102,315,484.79 102,315,484.79


7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 平安鑫荣混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 187,169.06 10,693.79 197,862.85 本期利润 -308,264.04 -131,603.87 -439,867.91 本期基金份额交易 产生的变动数 -132,610.86 70,714.38 -61,896.48 其中:基金申购款 2,904.77 -2,922.29 -17.52 基金赎回款 -135,515.63 73,636.67 -61,878.96 本期已分配利润 - - - 本期末 -253,705.84 -50,195.70 -303,901.54 单位:人民币元 平安鑫荣混合 2018 年年度报告 第 37 页 共 69 页


平安鑫荣混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 843,443.71 66,279.02 909,722.73 本期利润 -862,910.29 80,332.23 -782,578.06 本期基金份额交易 产生的变动数 -3,083,261.72 -600,703.59 -3,683,965.31 其中:基金申购款 -2,151,535.94 -583,036.37 -2,734,572.31 基金赎回款 -931,725.78 -17,667.22 -949,393.00 本期已分配利润 - - - 本期末 -3,102,728.30 -454,092.34 -3,556,820.64


7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月 1日至 2018年 12月 31 日 上年度可比期间 2017年8月23日(基金合同生效日) 至 2017年12月 31日 活期存款利息收入 41,319.12 54,504.46 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 783.76 7,925.95 其他 102.49 22.57 合计 42,205.37 62,452.98


7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018 年12月 31日 上年度可比期间 2017年8月23日(基金 合同生效日)至2017年 12月 31 日 卖出股票成交总额 45,507,645.31 3,839,861.05 减:卖出股票成本总额 47,697,402.31 3,815,977.75 买卖股票差价收入 -2,189,757.00 23,883.30


7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 上年度可比期间 平安鑫荣混合 2018 年年度报告 第 38 页 共 69 页


2018年1月1日至2018 年12月31日 2017年8月23日(基金合 同生效日)至2017年12月31 日 债券投资收益——买卖债券(、债 转股及债券到期兑付)差价收入 235,249.57 -126,291.24 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 235,249.57 -126,291.24


7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018 年12月31日 上年度可比期间 2017年8月23日(基金合 同生效日)至2017年12月31 日 卖出债券(、债转股及债券到期兑 付)成交总额 262,392,405.39 69,960,061.86 减:卖出债券(、债转股及债券到 期兑付)成本总额 256,433,776.92 69,325,433.35 减:应收利息总额 5,723,378.90 760,919.75 买卖债券差价收入 235,249.57 -126,291.24


7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券赎回差价收入。 7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券申购差价收入。 7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 本基金于本期及上年度可比期间均资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 贵金属投资收益


7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 本基金于本期及上年度可比期间均无贵金属投资。 7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 平安鑫荣混合 2018 年年度报告 第 39 页 共 69 页


7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金于本期及上年度可比期间均无贵金属投资。 7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金于本期及上年度可比期间均无贵金属投资。 7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益。 7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益。 7.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至 2018年12 月 31日 上年度可比期间 2017年8月 23日(基金合同生效 日)至2017年 12 月31日 股票投资产生的股利收益 281,380.95 6,300.90 基金投资产生的股利收益 - - 合计 281,380.95 6,300.90


7.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2018年 1月 1日至 2018 年12月31日 上年度可比期间 2017年 8月 23日(基金合同 生效日)至2017年 12 月31 日 1.交易性金融资产 -51,271.64 171,552.12 ——股票投资 -590,901.57 590,901.57 ——债券投资 539,629.93 -419,349.45 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 -51,271.64 171,552.12


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7.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年 12月 31 日 上年度可比期间 2017年8月23日(基金合同生 效日)至2017年12月31日 基金赎回费收入 18,568.78 13,310.66 转换费收入A类004827 3.67 74.86 合计 18,572.45 13,385.52 注: 1.本基金的赎回费率按持有期间递减,对持续持有期少于7日的投资人收取不于 1.50%的赎回费。 对持续持有期少于 30 日的投资人收取的赎回费,将全额计入基金财产;对持续持有期长于 30 日 但少于 3 个月的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的 75%计入基金财产;对持续持有期 长于 3 个月但少于 6 个月的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的 50%计入基金财产;对 持续持有期长于6个月的投资人,将不低于赎回费总额的 25%归入基金财产。 2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中转出基金的赎回费按注 1 中约定的比例计入基金财产。 7.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年 12 月 31 日 上年度可比期间 2017年 8月 23日(基金合同生 效日)至2017年12月31日 交易所市场交易费用 104,149.91 26,433.33 银行间市场交易费用 5,122.50 2,575.00 合计 109,272.41 29,008.33


7.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至 2018 年12月31日 上年度可比期间 2017年 8月23日(基金合同 生效日)至2017年 12 月31 日 审计费用 42,000.00 60,000.00 信息披露费 100,000.00 60,000.00 其他 1,200.00 400.00 银行间账户维护费 45,000.00 - 银行费用 8,130.24 7,789.16 合计 196,330.24 128,189.16


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7.4.7.21 分部报告 截至本期末,本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务,因此,无需作披露的分部报 告。 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 根据本基金管理人平安基金管理有限公司于 2019 年 1 月 25 日发布的《关于平安鑫荣混合型 证券投资基金转型为平安中短债债券型证券投资基金基金份额转换及折算结果的公告》 , 本基金经 基金份额持有人大会审议通过转型事项,并于完成基金份额转换与变更登记后转型为平安中短债 债券型证券投资基金。 根据《平安基金管理有限公司关于召开平安鑫荣混合型证券投资基金基金份额持有人大会表 决结果暨决议生效的公告》 , 平安基金管理有限公司以2019年1 月22 日作为平安鑫荣混合型证券 投资基金赎回选择日,赎回选择日日终,对当日登记在册的平安鑫荣混合型证券投资基金的基金 份额进行转换与变更登记。基金管理人以 2019 年 1 月 23 日为折算基准日,对当日登记在册的平 安中短债债券型证券投资基金的基金份额进行折算。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 平安基金管理有限公司(“平安基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 工商银行 基金托管人、基金销售机构 平安信托有限责任公司 基金管理人的股东 大华资产管理有限公司 基金管理人的股东 三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东 深圳平安大华汇通财富管理有限公司 基金管理人的子公司 平安证券股份有限公司(“平安证券”) 基金管理人的股东的子公司、基金销售机构 中国平安保险(集团)股份有限公司 基金管理人的最终控股母公司 平安银行股份有限公司(“平安银行”) 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司、基 金销售机构 平安鑫荣混合 2018 年年度报告 第 42 页 共 69 页


注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年8月23日(基金合同生效日)至 2017年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 平安证券 - - 17,357,582.28 61.63%


7.4.10.1.2 债券交易


金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年8月23日(基金合同生效日)至 2017年12月31日 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 平安证券 12,964,296.10 14.84% 331,212.07 13.78%


7.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31 日 上年度可比期间 2017年8月23日(基金合同生效日)至 2017年12月31日 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 平安证券 10,000,000.00 7.92% - - 7.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。 平安鑫荣混合 2018 年年度报告 第 43 页 共 69 页


7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金































































































金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付 佣金总额的 比例 平安证券 - - - - 关联方名称 上年度可比期间 2017年8月23日(基金合同生效日)至2017年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付 佣金总额的 比例 平安证券 12,346.46 61.63% 12,346.46 88.64% 注: 1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定, 以扣除由中国证券登记结算有 限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服 务等。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月 1日至 2018年 12 月 31日 上年度可比期间 2017年8月23日(基金合同生效日) 至 2017 年12月 31日 当期发生的基金应支付 的管理费 752,071.95 1,093,225.87 其中: 支付销售机构的客 户维护费 525,479.70 802,968.83 注:支付基金管理人平安基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.20%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 1.20%/ 当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月 1日至 2018年 12 上年度可比期间 2017年8月23日(基金合同生效日)平安鑫荣混合 2018 年年度报告 第 44 页 共 69 页


月 31日 至 2017 年12月 31日 当期发生的基金应支付 的托管费 125,345.36 182,204.31 注:支付基金托管行工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 × 0.20%/ 当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 平安鑫荣混合A 平安鑫荣混合C 合计 平安银行 0.00 138.82 138.82 平安基金 0.00 6,325.00 6,325.00 平安证券 0.00 3,166.29 3,166.29 工商银行 0.00 230,749.61 230,749.61 合计 0.00 240,379.72 240,379.72 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2017年8月23日(基金合同生效日)至 2017年 12月 31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 平安鑫荣混合A 平安鑫荣混合C 合计 平安银行 0.00 138.40 138.40 平安基金 0.00 107.42 107.42 平安证券 0.00 16.40 16.40 工商银行 0.00 412,543.76 412,543.76 合计 0.00 412,805.98 412,805.98 支付基金销售机构的销售服务费按 C类基金份额前一日基金资产净值0.1%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付给平安基金管理有限公司,再由平安基金管理有限公司计算并支付给各 基金销售机构。其计算公式为: 前一日C类基金份额销售服务费=前一日 C 类基金份额基金资产净值×0.1%/当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未均发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交 易。 平安鑫荣混合 2018 年年度报告 第 45 页 共 69 页


7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2018年1月1日至2018年 12月 31日 上年度可比期间 2017年 8月 23日(基金合同生效日)至 2017年 12月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 工商银行 33,157.04 41,319.12 1,703,047.98 54,504.46 注:本基金的银行存款由基金托管人工商银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.12 期末(2018 年 12 月31 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2018 年12 月 31 日止, 本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回平安鑫荣混合 2018 年年度报告 第 46 页 共 69 页


购证券款余额 8,100,000.00 元,于 2019 年 1 月 2 日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债 券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基 金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通 过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员会为核心的,由 督察长、风险管理委员会、法律合规监察部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管行中国工商银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所 进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险 可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限 制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计 及汇总。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2018年12月 31 日 上年度末 2017年 12月 31 日 A-1 - 29,882,000.00 A-1 以下 - - 未评级 20,048,000.00 89,776,000.00 合计 20,048,000.00 119,658,000.00 注:未评级债券为政策性金融债和超短期融资券。 平安鑫荣混合 2018 年年度报告 第 47 页 共 69 页


7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2018年12月 31 日 上年度末 2017年 12月 31 日 AAA - - AAA以下 - - 未评级 49,339,958.20 - 合计 49,339,958.20 - 注:以上按长期信用评级的债券未评级的债券投资为政策性金融债。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。


针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能以合理价格适时变现。 此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基 金持有的债券投资的公允价值。 于 2018 年 12 月 31 日,除卖出回购金融资产款余额中有


8,100,000.00 元将在一个月以内到期 且计息(该利息金额不重大)外,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均较短且不计 息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约 到期现金流量。 7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中平安鑫荣混合 2018 年年度报告 第 48 页 共 69 页


度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行 持续的监测和分析。


本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上 市公司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证 券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金主动投资于流 动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于 2018年 12月 31日,本基金未持有流 动性受限的资产。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2018 年 12 月 31 日,本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值为 115,745,708.04 元,超 过经确认的当日净赎回金额。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理, 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度: 根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告期内流 动性情况良好。 注:流动性受限资产、7 个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开放式证券投资基金 流动性风险管理规定》第四十条。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 平安鑫荣混合 2018 年年度报告 第 49 页 共 69 页


7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金,存出保证金及应收申购款、债券投资、买入返售金融资产等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期 末


2018 年 12 月 31 日 1个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产











银行 存款 33,157.04 - - - - - 33,157.04 结算 备付 金 257,050.00 - - - - - 257,050.00 存出 保证 金 12,953.15 - - - - - 12,953.15 交易 性金 融资 产 - - 74,193,972.80 3,451,266.00 6,325,719.40 - 83,970,958.20 买入 返售 金融 资产 31,663,785.09 - - - - - 31,663,785.09 应收 证券 清算 款 - - - - - 77,807.71 77,807.71 应收 - - - - - 2,304,291.46 2,304,291.46 平安鑫荣混合 2018 年年度报告 第 50 页 共 69 页


利息 资产 总计 31,966,945.28 - 74,193,972.80 3,451,266.00 6,325,719.40 2,382,099.17 118,320,002.65 负债











卖出 回购 金融 资产 款 8,100,000.00 - - - - - 8,100,000.00 应付 赎回 款 - - - - - 4,323.72 4,323.72 应付 管理 人报 酬 - - - - - 56,789.99 56,789.99 应付 托管 费 - - - - - 9,464.99 9,464.99 应付 销售 服务 费 - - - - - 18,917.74 18,917.74 应付 交易 费用 - - - - - 12,434.97 12,434.97 应交 税费 - - - - - 11.78 11.78 其他 负债 - - - - - 151,008.12 151,008.12 负债 总计 8,100,000.00 - - - - 252,951.31 8,352,951.31 利率 敏感 度缺 口 23,866,945.28 - 74,193,972.80 3,451,266.00 6,325,719.40 2,129,147.86 109,967,051.34 上年 度末


2017 年 12 月 31 日 1个月以内 1-3 个月 3个月-1 年 1-5 年 5年以上 不计息 合计 资产











银行 1,703,047.98 - - - - - 1,703,047.98 平安鑫荣混合 2018 年年度报告 第 51 页 共 69 页


存款 结算 备付 金 81,586.44 - - - - - 81,586.44 存出 保证 金 6,500.86 - - - - - 6,500.86 交易 性金 融资 产 - 9,759,000.00 148,429,000.00 - - 21,099,147.40 179,287,147.40 应收 利息 - - - - - 1,848,338.39 1,848,338.39 应收 申购 款 - - - - - 99,407.11 99,407.11 资产 总计 1,791,135.28 9,759,000.00 148,429,000.00 - - 23,046,892.90 183,026,028.18 负债











卖出 回购 金融 资产 款 24,648,723.03 - - - - - 24,648,723.03 应付 赎回 款 - - - - - 3,935,191.66 3,935,191.66 应付 管理 人报 酬 - - - - - 171,769.76 171,769.76 应付 托管 费 - - - - - 28,628.31 28,628.31 应付 销售 服务 费 - - - - - 62,510.50 62,510.50 应付 交易 费用 - - - - - 20,767.34 20,767.34 应付 利息 - - - - - 39,879.64 39,879.64 其他 - - - - - 120,013.47 120,013.47 平安鑫荣混合 2018 年年度报告 第 52 页 共 69 页


负债 负债 总计 24,648,723.03 - - - - 4,378,760.68 29,027,483.71 利率 敏感 度缺 口 -22,857,587.75 9,759,000.00 148,429,000.00 - - 18,668,132.22 153,998,544.47 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 ( 2018年12月31日 ) 上年度末( 2017年12月31 日 ) 市场利率下降 25 个 基点 263,403.12 209,581.54 市场利率上升 25 个 基点 -257,425.25 -208,987.70





7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏 观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单 个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金 管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应 对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票资产的比例不高于基金平安鑫荣混合 2018 年年度报告 第 53 页 共 69 页


资产的 40%;持有的全部权证市值不超过基金资产净值的 3%;每个交易日日终在扣除股指期货合 约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合 计不低于基金资产净值的5%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监 控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金 面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2018年 12月 31 日 上年度末 2017年 12月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 - - 21,099,147.40 13.70 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 - - 21,099,147.40 13.70


7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 ( 2018年 12月 31 日 ) 上年度末( 2017年 12月 31日 ) 业绩比较基准增加 5% - 1,231,583.05 业绩比较基准减少 5% - -1,231,583.05





7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定: 平安鑫荣混合 2018 年年度报告 第 54 页 共 69 页


第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2018年12月31日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第二层次的余额为 83,970,958.20 元,无属于第一或第三层次的余额(2017 年 12 月 31 日:第 一层次20,876,267.40 元,第二层次158,410,880.00 元,无第三层次)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输 入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2018 年12月 31 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017 年 12 月 31 日:同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。 (2) 其他 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 平安鑫荣混合 2018 年年度报告 第 55 页 共 69 页


§8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 83,970,958.20 70.97 其中:债券 83,970,958.20 70.97








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 31,663,785.09 26.76 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 290,207.04 0.25 8 其他各项资产 2,395,052.32 2.02 9 合计 118,320,002.65 100.00


8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1


累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 600285 羚锐制药 2,388,948.00 1.55 平安鑫荣混合 2018 年年度报告 第 56 页 共 69 页


2 300226 上海钢联 999,364.00 0.65 3 000910 大亚圣象 601,097.00 0.39 4 600993 马应龙 561,016.00 0.36 5 600138 中青旅 480,389.00 0.31 6 300659 中孚信息 415,689.00 0.27 7 002271 东方雨虹 406,055.00 0.26 8 600030 中信证券 403,902.00 0.26 9 002713 东易日盛 396,748.00 0.26 10 600016 民生银行 362,100.00 0.24 11 000501 鄂武商A 354,468.00 0.23 12 000089 深圳机场 323,474.00 0.21 13 601328 交通银行 322,704.00 0.21 14 002831 裕同科技 304,808.00 0.20 15 600351 亚宝药业 299,632.00 0.19 16 002216 三全食品 292,942.00 0.19 17 000596 古井贡酒 284,244.00 0.18 18 603313 梦百合 283,577.00 0.18 19 600837 海通证券 270,228.00 0.18 20 600000 浦发银行 266,463.00 0.17 注:“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2


累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 600285 羚锐制药 2,436,715.00 1.58 2 300226 上海钢联 929,631.00 0.60 3 000338 潍柴动力 809,336.00 0.53 4 600036 招商银行 689,210.00 0.45 5 600030 中信证券 678,400.00 0.44 6 600104 上汽集团 666,553.49 0.43 7 600048 保利地产 661,492.00 0.43 8 600028 中国石化 563,533.00 0.37 9 601939 建设银行 545,082.00 0.35 10 601601 中国太保 540,125.00 0.35 11 600138 中青旅 473,378.00 0.31 平安鑫荣混合 2018 年年度报告 第 57 页 共 69 页


12 600519 贵州茅台 471,210.00 0.31 13 600993 马应龙 460,491.00 0.30 14 300659 中孚信息 460,029.40 0.30 15 000651 格力电器 457,480.00 0.30 16 000910 大亚圣象 455,592.00 0.30 17 601288 农业银行 450,578.00 0.29 18 002142 宁波银行 428,640.00 0.28 19 000596 古井贡酒 423,488.00 0.27 20 601166 兴业银行 396,180.00 0.26 注: “卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3


买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 27,189,156.48 卖出股票收入(成交)总额 45,507,645.31 注: “买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不 考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 6,186,700.00 5.63 2 央行票据 - - 3 金融债券 63,201,258.20 57.47 其中:政策性金融债 63,201,258.20 57.47 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 14,583,000.00 13.26 9 其他 - - 10 合计 83,970,958.20 76.36


8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 平安鑫荣混合 2018 年年度报告 第 58 页 共 69 页


序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 140209 14 国开 09 300,000 30,210,000.00 27.47 2 180207 18 国开 07 200,000 20,048,000.00 18.23 3 018005 国开 1701 93,120 9,352,972.80 8.51 4 019536 16 国债 08 55,000 5,271,200.00 4.79 5 111815459 18 民生银行 CD459 50,000 4,875,500.00 4.43


8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货投资。 平安鑫荣混合 2018 年年度报告 第 59 页 共 69 页


8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1


银保监会于 2018 年 11 月 9 日做出银保监银罚决字〔2018〕8 号处罚决定,由于中国民生银 行股份有限公司(以下简称“公司”):(一)内控管理严重违反审慎经营规则;(二)同业投 资违规接受担保;(三)同业投资、理财资金违规投资房地产,用于缴交或置换土地出让金及土 地储备融资;(四)本行理财产品之间风险隔离不到位;(五)个人理财资金违规投资;(六) 票据代理未明示,增信未簿记和计提资本占用;(七)为非保本理财产品提供保本承诺。根据相 关规定对公司罚款3160万元。银保监会于2018年11 月 9日做出银保监银罚决字〔2018〕5号处 罚决定,由于中国民生银行股份有限公司(以下简称“公司”):贷款业务严重违反审慎经营规 则。根据相关规定对公司罚款 200万元。 本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析,认为以上事项有利于公司规范开展业务, 对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程, 符合法律法规和公司制度的规定。 银保监会于 2018 年 11 月 19 日做出银保监银罚决字〔2018〕14 号处罚决定,由于中信银行 股份有限公司(以下简称“公司”):(一)理财资金违规缴纳土地款;(二)自有资金融资违 规缴纳土地款;(三)为非保本理财产品提供保本承诺;(四)本行信贷资金为理财产品提供融 资;(五)收益权转让业务违规提供信用担保;(六)项目投资审核严重缺位。根据相关规定对 公司罚款2280万元。 本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析,认为该事项有利于公司规范开展业务,对 公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程,符 合法律法规和公司制度的规定。 报告期内,本基金投资的前十名证券的其余八名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或 在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2


本基金投资前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 平安鑫荣混合 2018 年年度报告 第 60 页 共 69 页


8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 12,953.15 2 应收证券清算款 77,807.71 3 应收股利 - 4 应收利息 2,304,291.46 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,395,052.32


8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 平安鑫荣混合 2018 年年度报告 第 61 页 共 69 页


§9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 平安 鑫荣 混合A 173 66,545.02 0.00 0.00% 11,512,288.73 100.00% 平安 鑫荣 混合C 195 524,694.79 65,928,613.00 64.44% 36,386,871.79 35.56% 合计 364 312,713.66 65,928,613.00 57.92% 47,899,160.52 42.08% 上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级 别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额) 。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 无。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 平安鑫荣混合A 0 平安鑫荣混合C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 平安鑫荣混合A 0 平安鑫荣混合C 0 合计 0


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§10 开放式基金份额变动 单位:份 项目 平安鑫荣混合A 平安鑫荣混合 C 基金合同生效日(2017 年8 月 23 日)基金份 额总额 24,779,024.09 288,232,850.95 本报告期期初基金份额总额 21,235,519.55 131,655,439.34 本报告期期间基金总申购份额 213,809.22 75,398,806.39 减:本报告期期间基金总赎回份额 9,937,040.04 104,738,760.94 本报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少以 "-"填列) - - 本报告期期末基金份额总额 11,512,288.73 102,315,484.79


平安鑫荣混合 2018 年年度报告 第 63 页 共 69 页


§11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本基金报告期内无基金份额持有人大会决议。








11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。





11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本基金本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





11.4 基金投资策略的改变 本报告期内,本基金投资策略未发生改变。





11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未更换会计师事务所,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已为本基 金提供审计服务2年。报告期内应支付给该事务所的报酬为 42,000.00元。





11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,本基金管理人、本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查 或处罚等情况。





11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 太平洋证券 3 46,601,290.25 64.10% 33,147.68 64.10% 新增 1个 爱建证券 2 15,651,806.54 21.53% 11,132.98 21.53% 新增 中泰证券 2 6,192,384.00 8.52% 4,404.47 8.52% - 平安鑫荣混合 2018 年年度报告 第 64 页 共 69 页


海通证券 4 2,236,969.00 3.08% 1,591.25 3.08% - 新时代证券 2 2,014,352.00 2.77% 1,432.80 2.77% 新增 招商证券 2 - - - - - 东方证券 2 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 广发证券 1 - - - - 新增 平安证券 2 - - - - - 1、基金交易单元的选择标准如下: (1)研究实力 (2)业务服务水平 (3)综合类研究服务对投资业绩贡献度 (4)专题类服务 2、本基金管理人负责根据上述选择标准,考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租用协 议。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 太平洋证券 39,850,046.46 45.63% 54,145,000.00 42.89% - - 爱建证券 - - 1,000,000.00 0.79% - - 中泰证券 31,607,293.30 36.19% 61,100,000.00 48.40% - - 海通证券 - - - - - - 新时代证券 2,915,490.00 3.34% - - - - 招商证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 平安证券 12,964,296.10 14.84% 10,000,000.00 7.92% - -


11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 平安鑫荣混合 2018 年年度报告 第 65 页 共 69 页


1 关于旗下部分基金新增南京 证券为销售机构及开通定投、 转换业务并参与其费率优惠 活动的公告 公司网站、证券时 报、上海证券报 2018年 1月 12日 2 关于平安鑫荣混合债券型证 券投资基金基金经理变更公 告 公司网站、证券时 报、上海证券报 2018年 1月 10日 3 平安鑫荣混合型证券投资基 金2017 年第 4季度报告 公司网站、证券时 报、上海证券报 2018年 1月 19日 4 关于旗下部分基金新增华瑞 保险销售有限公司为销售机 构的公告 公司网站、证券时 报、上海证券报 2018年 2月 6日 5 平安鑫荣混合型证券投资基 金修改基金合同的公告 公司网站、证券时 报、上海证券报 2018年 3月 24日 6 平安基金管理有限公司关于 调整旗下部分开放式基金赎 回费的公告 公司网站、证券时 报、上海证券报 2018年 3月 26日 7 平安鑫荣混合型证券投资基 金2017年年度报告以及摘要 公司网站、证券时 报、上海证券报 2018年 3月 29日 8 平安鑫荣混合型证券投资基 金招募说明书更新(2018 年 第1期)以及摘要 公司网站、证券时 报、上海证券报 2018年 3月 31日 9 关于旗下部分基金新增海银 基金为销售机构及开通定投、 转换业务并参与其费率优惠 活动的公告 公司网站、证券时 报、上海证券报 2018年 4月 16日 10 关于旗下基金所持中兴通讯 (股票代码:000063)估值调整 的公告 公司网站、证券时 报、上海证券报 2018年 4月 19日 11 平安鑫荣混合型证券投资基 金2018年1季度报告 公司网站、证券时 报、上海证券报 2018年 4月 20日 12 关于旗下部分基金新增万和 证券股份有限公司为销售机 构公告 公司网站、证券时 报、上海证券报 2018年 5月 29日 13 关于旗下基金所持中兴通讯 (股票代码:000063)估值调整 的公告 公司网站、证券时 报、上海证券报 2018年 6月 12日 14 关于旗下基金所持中兴通讯 (股票代码:000063)估值调整 的公告 公司网站、证券时 报、上海证券报 2018年 6月 20日 15 关于旗下基金所持中兴通讯 (股票代码:000063)估值调整 的公告 公司网站、证券时 报、上海证券报 2018年 6月 21日 16 关于旗下基金所持东方园林 公司网站、证券时 2018年 6月 26日 平安鑫荣混合 2018 年年度报告 第 66 页 共 69 页


(代码002310) 、 上海电气 (代 码601727)估值调整的公告 报、上海证券报 17 平安鑫荣混合型证券投资基 金2018 年第 2季度报告 公司网站、证券时 报、上海证券报 2018年 7月 18日 18 关于旗下部分基金新增中证 金牛(北京)投资咨询有限公 司为销售机构的公告 公司网站、证券时 报、上海证券报 2018年 7月 20日 19 关于旗下部分基金新增华安 证券、世纪证券为销售机构及 开通定投、转换业务并参与其 费率优惠活动的公告 公司网站、证券时 报、上海证券报 2018年 7月 30日 20 平安鑫荣混合型证券投资基 金 2018 年半年度报告以及摘 要 公司网站、证券时 报、上海证券报 2018年 8月 27日 21 关于旗下部分基金新增民商 基金销售(上海)有限公司为 销售机构的公告 公司网站、证券时 报、上海证券报 2018年 9月 5日 22 平安鑫荣混合型证券投资基 金招募说明书更新(2018 年 第2期)以及摘要 公司网站、证券时 报、上海证券报 2018年 9月 29日 23 关于旗下基金所持美的集团 (股票代码:000333)估值调整 的公告 公司网站、证券时 报、上海证券报 2018年 10月 16 日 24 平安鑫荣混合型证券投资基 金基金经理变更公告 公司网站、证券时 报、上海证券报 2018年 10月 26 日 25 平安鑫荣混合型证券投资基 金2018 年第 3季度报告 公司网站、证券时 报、上海证券报 2018年 10月 26 日 26 关于旗下部分基金新增弘业 期货股份有限公司为销售机 构的公告 公司网站、证券时 报、上海证券报 2018年 10月 31 日 27 关于平安大华基金管理有限 公司注册资本、股权及法定名 称变更事宜的公告 公司网站、证券时 报、上海证券报 2018年 11月 2日 28 平安鑫荣混合型证券投资基 金基金经理变更公告 公司网站、证券时 报、上海证券报 2018年 11月 14 日 29 关于平安基金管理有限公司 旗下基金更名事宜的公告 公司网站、证券时 报、上海证券报 2018年 11月 28 日 30 关于子公司深圳平安汇通财 富管理有限公司增加注册资 本的公告 公司网站、证券时 报、上海证券报 2018年 11月 29 日 31 平安基金管理有限公司关于 召开平安鑫荣混合型证券投 资基金基金份额持有人大会 (通讯方式)的公告 公司网站、证券时 报、上海证券报 2018年 12月 18 日 平安鑫荣混合 2018 年年度报告 第 67 页 共 69 页


32 平安基金管理有限公司关于 召开平安鑫荣混合型证券投 资基金基金份额持有人大会 (通讯方式) 的第一次提示性 公告 公司网站、证券时 报、上海证券报 2018年 12月 19 日 33 平安基金管理有限公司关于 召开平安鑫荣混合型证券投 资基金基金份额持有人大会 (通讯方式) 的第二次提示性 公告 公司网站、证券时 报、上海证券报 2018年 12月 20 日 34 平安基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增上海天天 基金销售有限公司为销售机 构的公告 公司网站、证券时 报、上海证券报 2018年 12月 21 日 35 关于旗下部分基金新增北京 肯特瑞基金销售有限公司为 销售机构的公告 公司网站、证券时 报、上海证券报 2018年 12月 24 日 36 关于旗下部分基金新增蚂蚁 (杭州) 基金销售有限公司为 销售机构的公告 公司网站、证券时 报、上海证券报 2018年 12月 25 日 37 关于旗下部分基金参与工商 银行定投申购费率优惠活动 的公告 公司网站、证券时 报、上海证券报 2018年 12月 29 日


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§12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 影响投资者决策的其他重要信息 1、自 2018 年 10 月 25 日起,本基金管理人法定名称由“平安大华基金管理有限公司”变 更为“平安基金管理有限公司”。为保护投资者利益,避免对投资者造成混淆和误导,本基金 名称由“平安大华鑫荣混合型证券投资基金”变更为“平安鑫荣混合型证券投资基金”。 2、经本基金管理人 2017年第六次临时股东会审议通过,并经中国证券监督管理委员会《关 于核准平安大华基金管理有限公司变更股权的批复》 (证监许可【2018】1595 号) ,公司新增注 册资本 10 亿元人民币。本次增资完成后,本公司注册资本由 3 亿元人民币增加至 13 亿元人民 币。 3、为进一步满足投资者的需求,优化产品布局,根据《中华人民共和国证券投资基金法》 和《平安鑫荣混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,平安鑫荣混合型证券投资基金(以 下简称“本基金” )的基金管理人平安基金管理有限公司经与本基金的基金托管人中国工商银行 股份有限公司协商一致,决定自 2018年12月26日起至2019年 1月 17日止,以通讯方式召开 本基金的基金份额持有人大会,本次基金份额持有人大会于 2019 年 1 月 18 日表决通过了《关 于平安鑫荣混合型证券投资基金转型相关事项的议案》 ,本次大会决议于2019 年 1月 18 日起生 效。详细内容请阅读本公司 2019 年 1 月 21 日发布的《关于平安鑫荣混合型证券投资基金基金 份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》 。





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§13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立平安大华鑫荣混合型证券投资基金的文件; 2、平安鑫荣混合型证券投资基金基金合同; 3、平安鑫荣混合型证券投资基金托管协议; 4、平安鑫荣混合型证券投资基金招募说明书; 5、中国证监会批准设立平安基金管理有限公司的文件; 6、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。 13.2 存放地点 1、深圳市福田区福田街道益田路 5033号平安金融中心 34层 2、基金托管人住所 13.3 查阅方式 (1)书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:00。投资者可免费查阅, 也可按工本费购买复印件;


(2)网站查询:基金管理人网址:http://www.fund.pingan.com 平安基金管理有限公司 2019 年 3月 27日