华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2018 年年度 报 告 2018 年 12月 31日 基 金 管 理 人 ： 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 ： 2019 年 3月 27日华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 2018 年年度 报 告 第 2 页 共 73 页 重 要 提 示 及 目 录 §1
重 要 提 示 1.1
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ， 并 对 其内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 年度 报 告 已 经 三 分 之二以 上 独 立 董 事 签 字 同 意 ， 并 由 董 事 长 签 发 。 基 金 托 管 人中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合同 规 定 ， 于 2019年 3月 26日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。 基 金 的 过 往 业 绩 并 不代 表 其 未来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。 本 年度 报 告 财 务 资 料 已 经 审 计 ， 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 为 本 基 金 出具 了 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 。 本 报 告 期 自 2018年 1月 1日 起 至 2018年 12月 31日 止 。 本 基 金 名 称 自 2015年 8月 6日 起 ， 由 “ 华 泰 柏 瑞 量 化 指 数 增 强 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ” 更 名 为 “ 华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ” ， 基 金 简 称 为 “ 华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 混 合 ” ， 基 金 代 码 保 持 不 变 。 本 基 金 、 基 金 管 理 人 更 名 等 的 详 细 内 容 见 我 公 司 2015年 8月 6日 刊 登 在 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 的 《 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 股 票 型 证 券 投 资 基 金 更 名 并 修 改 基 金 合同 的 公 告 》。 华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 2018 年年度 报 告 第 3 页 共 73 页 目 录 1.2
§ 1 重 要 提 示 及 目 录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重 要 提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目 录 .............................................................................................................................................. 3 § 2 基 金 简 介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基 金 基 本 情 况 ............................................................................................................................... 5 2.2 基 金 产 品 说 明 ............................................................................................................................... 5 2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 ........................................................................................................... 5 2.4 信 息 披 露 方 式 ............................................................................................................................... 6 2.5 其 他 相 关 资 料 ............................................................................................................................... 6 §3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 .............................................................................. 7 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 ........................................................................................................... 7 3.2 基 金 净 值 表 现 ............................................................................................................................... 7 3.3 过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况 ................................................................................................... 9 § 4 管 理 人 报 告 ......................................................................................................................................... 10 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 ..................................................................................................... 10 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 ............................................................. 12 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 ......................................................................... 12 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 ......................................................... 13 4.5 管 理 人 对宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 ......................................................... 14 4.6 管 理 人 内 部 有 关 本 基 金 的监 察 稽 核 工 作 情 况 ......................................................................... 14 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 ..................................................................... 15 4.8 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 ......................................................................... 15 4.9 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 ................................. 16 § 5 托 管 人 报 告 ......................................................................................................................................... 17 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 ............................................................................. 17 5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 .......... 17 5.3 托 管 人 对 本 年度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 ............................. 17 § 6 审 计 报 告 ............................................................................................................................................. 18 6.1 审 计 报 告 基 本 信 息 ..................................................................................................................... 18 6.2 审 计 报 告 的 基 本 内 容 ................................................................................................................. 18 § 7 年度 财 务 报 表 ..................................................................................................................................... 21 7.1 资 产 负 债 表 ................................................................................................................................. 21 7.2 利 润 表 ........................................................................................................................................ 22 7.3 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表 ............................................................................................. 23 7.4 报 表 附 注 .................................................................................................................................... 24 § 8 投 资 组 合 报 告 ..................................................................................................................................... 49 8.1 期末 基 金 资 产 组 合 情 况 ............................................................................................................. 49 8.2 期末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 ............................................................................................. 49 8.3 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 ................................. 50 8.4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 ......................................................................................... 53 8.5 期末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 ..................................................................................... 56 8.6 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 ............................. 56 8.7 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 ...................... 56 8.8 报 告 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 .................. 56 华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 2018 年年度 报 告 第 4 页 共 73 页 8.9 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 ............................. 56 8.10 报 告 期末本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 ................................................................... 57 8.11 报 告 期末本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 ................................................................... 57 8.12 投 资 组 合 报 告 附 注 ................................................................................................................... 57 § 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 .......................................................................................................................... 59 9.1 期末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 ................................................................................. 59 9.2 期末 基 金 管 理 人 的 从业人 员 持 有本 基 金 的 情 况 ..................................................................... 59 9.3 期末 基 金 管 理 人 的 从业人 员 持 有本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 ................................. 59 § 10 开 放 式 基 金 份 额 变 动 ........................................................................................................................ 60 §11 重 大 事件 揭 示 .................................................................................................................................. 61 11.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 ....................................................................................................... 61 11.2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人事 变 动 ....................................... 61 11.3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉讼 ........................................................... 61 11.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 ............................................................................................................... 61 11.5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 ................................................................................... 61 11.6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 ................................................... 61 11.7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 ............................................................................... 61 11.8 其 他 重 大 事件 ........................................................................................................................... 64 § 12 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 .................................................................................................... 72 12.1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 20% 的 情 况 ........................................ 72 12.2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 ........................................................................................... 72 § 13 备 查 文 件 目 录 ................................................................................................................................... 73 13.1 备 查 文 件 目 录 ........................................................................................................................... 73 13.2 存 放 地 点 .................................................................................................................................. 73 13.3 查 阅 方 式 .................................................................................................................................. 73 华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 2018 年年度 报 告 第 5 页 共 73 页 基 金 简 介 §2
基 金 基 本 情 况 2.1
基 金 名 称 华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 简 称 华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 基 金 主代 码 000172
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合同 生 效日 2013年 8月 2日 基 金 管 理 人 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 期末 基 金 份 额 总 额 3,807,124,814.12份 基 金 合同 存 续 期 不 定 期
基 金 产 品 说 明 2.2
投 资 目 标 本 基 金 为 指 数 增 强 型 混 合 投 资 基 金 ， 在 力 求 有 效 控 制 投 资 风 险 的 前 提 下 ， 力 争 实 现 达 到 或 超越 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 收 益 ， 谋 求 基 金 资 产 的 长 期 增 值 。 本 基 金 力 争 将 对 业 绩 比 较 基 准 的 年 化 跟 踪 误 差 控 制 在 8%以 内 。 投 资 策 略 本 基 金 股 票 资 产 跟 踪 的 标 的 指 数 为 沪 深 300指 数 。 以 增 强 指 数 投 资 收 益 为 目的的 股 票 投 资 策 略 如 下 : 利 用 定 量 投 资 模 型 （ 如 ： 多 因 子 alpha、 风 险 估 测 、 交 易 成 本 等 模 型 ）， 选 取 并 持 有 预 期 收 益 较 好 的 股 票 构 成 投 资 组 合 ， 在 严 格 控 制 组 合 预 期 跟 踪 误 差 的 基 础 上 ， 力 求 超越 标 的 指 数 投 资 回 报 。 一 般 情 况 下 ， 本 基 金 股 票 资 产 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 60%。 债 券 投 资 策 略 :将 具 体 采 用 期 限 结 构 配 置 、 市 场 转 换 、 信 用 利 差 和 相 对 价 值 判 断 、 信 用 风 险 评 估 、 现 金 管 理 等管 理 手 段 进 行 个 券 选 择 。 同 时 运 用 金 融 衍 生 工 具 投 资 策 略 和 融 资 融 券 和 转 融 资 转 融 券 。 业 绩 比 较 基 准 95%×沪 深 300指 数收 益 率 ＋ 2.5%(指 年 收 益 率 ， 评 价 时 按 期 间 折 算 )
风 险 收 益 特 征 本 基 金 是 一 只 混 合 型基 金 ， 其 预 期 风 险 与 预 期 收 益 高 于 债 券 型基 金 与 货 币市 场基 金 ， 低 于 股 票 型基 金
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 2.3
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 名 称 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 信 息 披 露 负责 人 姓 名 陈 晖 王 永民 联 系 电 话 021-38601777 010-66594896
电 子 邮 箱 cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com
客 户 服 务 电 话 400-888-0001 95566
传 真 021-38601799 010-66594942
注 册 地址 上 海 市 浦 东 新 区 民 生 路 1199弄 上 海 证 大 五 道 口 广 场 1号 17层 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1号 办 公 地址 上 海 市 浦 东 新 区 民 生 路 1199弄 上 海 证 大 五 道 口 广 场 1号 17层 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1号 邮 政 编 码 200135 100818
法 定 代 表 人 贾 波 陈 四 清
信 息 披 露 方 式 2.4
华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 2018 年年度 报 告 第 6 页 共 73 页 本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 登 载 基 金 年度 报 告 正 文 的 管 理 人互 联 网网 址 http://www.huatai-pb.com
基 金 年度 报 告 备 置 地 点 上 海 市 浦 东 新 区 民 生 路 1199弄 证 大 五 道 口 广 场 1号 楼 17层 及 托 管 人 住 所
其 他 相 关 资 料 2.5
项 目 名 称 办 公 地址 会 计 师 事 务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 上 海 湖滨 路 202号 普 华 永 道 中 心 11
楼 注 册 登 记 机构 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 上 海 市 浦 东 新 区 民 生 路 1199弄 证 大 五 道 口 广 场 1号 楼 17层
华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 2018 年年度 报 告 第 7 页 共 73 页 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 §3
主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 3.1
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 3.1.1
期 间 数 据 和 指 标 2018年 2017年 2016年 本期 已 实 现 收 益 -811,532,067.97 719,350,119.21 -94,836,456.68
本期 利 润 -1,364,672,571.17 931,992,474.16 -180,578,127.77
加 权 平 均基 金 份 额 本期 利 润 -0.3323 0.2658 -0.1158
本期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 -25.80% 17.73% -7.43%
本期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 -22.54% 22.10% -1.36%
3.1.2
期末 数 据 和 指 标 2018年 末 2017年 末 2016年 末 期末 可 供 分 配 利 润 -525,784,373.62 376,402,992.08 310,058,896.44
期末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 -0.1381 0.1082 0.1338
期末 基 金 资 产 净 值 4,076,851,567.60 5,048,943,663.62 3,231,442,532.18
期末 基 金 份 额 净 值 1.071 1.452 1.395
3.1.3
累 计 期末 指 标 2018年 末 2017年 末 2016年 末
基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 104.54% 164.05% 116.25%
注 ： 1、 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 。 2、 本期 已 实 现 收 益 指 基 金 本期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公允 价 值 变 动 收 益 ） 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本期 利 润 为 本期 已 实 现 收 益 加 上 本期 公允 价 值 变 动 收 益 。 3、 对 期末 可 供 分 配 利 润 ， 采 用 期末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数 。 基 金 净 值 表 现 3.2
基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 3.2.1
阶 段 份 额 净 值 增 长 率 ① 份 额 净 值 增 长 率 标 准 差 ② 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 ③ 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 ④ ① － ③ ② － ④ 过 去 三个 月 -13.14% 1.48% -11.27% 1.56% -1.87% -0.08%
过 去 六 个 月 -14.04% 1.37% -12.42% 1.42% -1.62% -0.05%
过 去 一 年 -22.54% 1.27% -22.18% 1.27% -0.36% 0.00%
过 去 三 年 -6.70% 1.16% -11.77% 1.12% 5.07% 0.04%
过 去 五 年 98.39% 1.52% 45.82% 1.46% 52.57% 0.06%
自 基 金 合同 生 效 起 至 今 104.54% 1.48% 52.68% 1.43% 51.86% 0.05%
自 基 金 合同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 3.2.2
收 益 率 变 动 的 比 较 华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 2018 年年度 报 告 第 8 页 共 73 页 注 ： 1.图 示 日 期 为 2013年 8月 2日 至 2018年 12月 31日 。 华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 2018 年年度 报 告 第 9 页 共 73 页 过 去 五 年 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 3.2.3
过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况 3.3
单 位 ： 人 民 币 元 年度 每 10份 基 金 份 额 分 红 数 现 金 形式 发 放 总 额 再 投 资 形式 发 放 总 额 年度 利 润 分 配 合 计 备 注 2018 0.6300 217,755,834.23 57,225,648.24 274,981,482.47
2017 2.5200 1,310,604,699.75 233,976,666.03 1,544,581,365.78
2016 3.4700 666,091,043.93 111,097,750.22 777,188,794.15
合 计 6.6200 2,194,451,577.91 402,300,064.49 2,596,751,642.40
华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 2018 年年度 报 告 第 10 页 共 73 页 管 理 人 报 告 §4
基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 4.1
基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 4.1.1
本 基 金 管 理 人为 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 。 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 是 经 中 国 证 监 会 批 准 ， 于 2004年 11月 18日 成 立 的 合 资 基 金 管 理 公 司 ， 注 册 资 本 为 2亿 元 人 民 币 。 目 前 的 股 东 构 成 为 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 、 柏 瑞 投 资 有 限 责 任 公 司 （ 原 AIGGIC） 和 苏 州 新 区 高 新 技 术 产业 股 份 有 限 公 司 ， 出 资 比 例 分别 为 49%、 49%和 2%。 目 前 公 司 旗 下 管 理 华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 金 字 塔 稳 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 上 证 红 利 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 积 极 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 价 值 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 行 业 领 先 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 量 化 先 行 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 亚 洲 领 导 企 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 上 证 中 小 盘 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 上 证 中 小 盘 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 、 华 泰 柏 瑞 信 用 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 沪 深 300交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 沪 深 300交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 、 华 泰 柏 瑞 稳 健 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 季季 红 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 创 新 升 级 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 丰 汇 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 量 化 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 创 新 动力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 量 化 驱 动 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 积 极 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 新 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 中 证 500交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 中 证 500
交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 、 华 泰 柏 瑞 消 费 成 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 量 化 智 慧 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 健 康 生 活 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 量 化 绝 对 收 益 策 略 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 交 易 型 货 币市 场 基 金 、 华 泰 柏 瑞 中 国 制 造 2025灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 激 励动力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 精 选 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 量 化 对 冲 稳 健 收 益 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 天 添 宝 货 币市 场基 金 、 华 泰 柏 瑞 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 睿 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 新 经 济 沪 港 深 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 鼎 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 享 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 兴 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 价 值 精 选 30灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 生 物 医 药 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 富 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 量 化 阿 尔 法 灵 华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 2018 年年度 报 告 第 11 页 共 73 页 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 港 股 通 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 新 金 融 地 产 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 MSCI中 国 A股 国 际 通 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 、 华 泰 柏 瑞 国 企 整 合 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 医 疗 健 康 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 现 代 服 务 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 MSCI
中 国 A股 国 际 通 指 数 基 金 联 接 基 金 、 华 泰 柏 瑞 中 证 红 利 低 波 动 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 。
截 至 2018年 12月 31日 ， 公 司 基 金 管 理 规 模 为 980.05亿 元 。 基 金 经 理 （ 或 基 金 经 理 小 组 ） 及 基 金 经 理 助 理 简 介 4.1.2
姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 （ 助 理 ） 期 限 证 券 从业 年 限 说 明 任 职 日 期 离 任 日 期 田 汉 卿 副 总 经 理 、 本 基 金 的 基 金 经 理 2013年 8月 2
日 - 16年 副 总 经 理 。 曾 在 美 国 巴 克 莱 全 球 投 资 管 理 有 限 公 司 （ BGI ） 担 任 投 资 经 理 ， 2012年 8月 加 入 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 2013年 8月 起 任 华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ， 2013年 10月 起 任 公 司 副 总 经 理 ， 2014
年 12月 起 任 华 泰 柏 瑞 量 化 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ， 2015年 3月 起 任 华 泰 柏 瑞 量 化 先 行 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 和 华 泰 柏 瑞 量 化 驱 动 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ， 2015年 6月 起 任 华 泰 柏 瑞 量 化 智 慧 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 和 华 泰 柏 瑞 量 化 绝 对 收 益 策 略 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2016年 5月 起 任 华 泰 柏 瑞 量 化 对 冲 稳 健 收 益 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2017年 3月 至 2018年 11月 任 华 泰 柏 瑞 惠 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2017年 5月 起 任 华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2017 年 9
月 起 任 华 泰 柏 瑞 量 化 阿 尔 法 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2017年 12月 起 任 华 华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 2018 年年度 报 告 第 12 页 共 73 页 泰 柏 瑞 港 股 通 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 本 科 与 研 究 生 毕 业于 清 华 大 学 , MBA毕 业于 美 国 加 州 大 学 伯 克 利分 校 哈 斯 商 学 院 。 注 ： 证 券 从业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 《 证 券 业从业人 员 资 格 管 理 办 法 》 的相 关 规 定 。 任 职 日 期 和 离 职 日 期 指 基 金 管 理 公 司 作 出决 定 之 日 。 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 4.2
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人严 格 遵 守 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 》、《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》、《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 及 其 他 相 关 法 律 、 法 规 的 规 定 以 及 本 基 金 的 《 基 金 合同 》 的 约 定 ， 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上 ， 忠 实 履 行 基 金 管 理 职 责 ， 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 在 本 报 告 期 内 ， 基 金 投 资 管 理 符 合 有 关 法 律 、 法 规 的 规 定 及 基 金 合同 的 约 定 ， 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益的 行 为 。 管 理 人 对 报 告 期 内公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 4.3
公 平 交 易 制 度 和 控 制 方 法 4.3.1
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 根 据 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 的 要 求 ， 建 立 了 科 学完 善 的 公 平 交 易 管 理 制 度 ， 从事 前 、 事中 和 事 后 等 环 节 严 格 控 制 不 同 基 金 之 间 可 能 发 生 的 利 益 输 送 。 投 资 部 和 研 究 部通 过 规 范 的 决 策 流 程 公 平 对 待 不 同 投 资 组 合 。 交 易 部 对 投 资 指 令 的 合 规 性 、 有 效 性 及 合 理 性 进 行 独 立 审 核 ， 对 于 场 内 交 易 的 非 组 合 指 令 启 用 投 资 管 理 系 统 中 的 公 平 交 易 模 块 ； 对 于 场 外 交 易 按 照 时 间 优 先 价 格 优 先 的 原 则 公 平 对 待 不 同 帐 户 。 风 险 管 理 部 对 报 告 期 内 的 交 易 进 行 日 常 监 控 和 分 析 评 估 ， 同 时 对 投 资 组 合 的 交 易 价 差 在 不 同 时 间 窗 （ 如 日 内 、 3
日 、 5 日 )进 行 分 析 ， 综 合 判 断 各 基 金 之 间 是 否 存 在 不 公 平 交 易 或 利 益 输 送 的 可 能 ， 确 保 公 平 交 易 的 实 施 。 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 4.3.2
本 报 告 期 内 ， 公 司 将 投 资 管 理 职能 和 交 易 执 行 职能 完 全 隔 离 ， 实 行 集 中交 易 制 度 ， 由 交 易 部 为 公 募 基 金 、 专 户 理 财 和 海 外 投 资 等 业 务 统 一交 易 服 务 ， 为 公 平 交 易 的 实 施 提 供 了 较 好 的 保 障 。 目 前 公 司 公 募 基 金 、 专 户 理 财 和 海 外 投 资 业 务 的 基 金 经 理 不 存 在 兼 任 其 它 投 资 管 理 部 门 业 务 的 情 况 ， 不 同 业 务 类 别 的 投 资 经 理 之 间 互不 干 扰 ， 独 立 做 出 投 资 决 策 。 公 司 机构 设 置 合 理 ， 公 平 交 易 的相 关 管 理 制 度 健 全 ， 投 资 决 策 流 程 完 善 ， 各 项 制 度 执 行 情 况 良 好 。 交 易 价 差 分 析 表 明 公 司 旗 下 各 基 金 均 得 到 了 公 平 对 待 ， 不 存 在 非 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 行 为 。 经 过 对 不 同 基 金 之 间 交 易 相 同 证 券 时 的 同向 交 易 价 差 进 行 分 析 发 现 ， 报 告 期 内 基 金 之 间 的 买 卖 交 易 价 差 总 体 上 处 于 正 常 的 合 理 水 平 。 华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 2018 年年度 报 告 第 13 页 共 73 页 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 4.3.3
本 基 金 管 理 人 根 据 《 异 常 交 易 监 控 与 管 理 办 法 》 对 投 资 交 易 过 程 中 可 能 发 生 的 异 常 交 易 行 为 进 行 监 督 和 管 理 。 投 资 部 负责 对 异 常 交 易 行 为 进 行 事 前 识 别 和 检 查 ， 交 易 部 负责 对 异 常 交 易 行 为 的 事中 监 督 和 控 制 ， 风 险 管 理 部 及 异 常 交 易 评 估 小 组 负责 异 常 交 易 行 为 的 事 后 审 查 和 评 估 。 本 报 告 期 内 ， 该 制 度 执 行 情 况 良 好 ， 无 论 在 二 级 市 场 还 是 在 大 宗 交 易 或 者 一 级 市 场 申 购 等 交 易 中 ， 均 没 有 发 现 影 响 证 券 价 格 或 者 严 重 误 导 其 他 投 资 者 等 异 常 交 易 行 为 。 本 报 告 期本 基 金 与 公 司 所 管 理 的 其 他 投 资 组 合 参 与交 易 所 公 开 竞 价 单 边 交 易 量 超 过 该证 券 当 日 成 交 量 5%的 同 日 反 向 交 易 共 21次 。 为 量 化 投 资 因 投 资 策 略 需 要 ， 与 其 他 组 合 发 生 反 向 交 易 ， 不 存 在 利 益 输 送 行 为 。 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 4.4
报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 4.4.1
2018年 ， 受 国 内 去 杠杆 ， 中 美 贸 易 摩擦 的 不 断 升 级 ， 质 押 爆 仓 、 个 股 财 务 造 假 、 商 誉 大 幅 减 值 ， 以 及 一 系 列 事件 叠 加 的 影 响 ， 中 国 A 股 市 场 出 现 了 较 大 幅度 的 震 荡 下 行 。 其 中 贸 易 战 的 演 变 一 波 三 折 ， 其 他事件 的 影 响 也 几 乎 贯 穿 A 股 全 年 。 市 场 风 险 偏 好 降 低 ， 大 市 值 因 子 本 报 告 期 表 现 较 好 。 本 报 告 期 内 ， 针 对 市 场 大 小 “ 黑 天 鹅 ” 事件 频 发 的 情 况 ， 我 们 采 取 了 比 较 稳 健 的 投 资 策 略 ， 比 较 严 格 地 控 制 了一些 风 险 暴 露 ， 例 如 较 早 地 限 制 了 对 质 押 和 商 誉 风 险 较 高 股 票 的 买 入 。 收 紧 了个 别 行 业 的 暴 露 ， 同 时 控 制 对 一些 负 面 事件 的 暴 露 等等 。 策 略 运 行 比 较 平 稳 。 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 4.4.2
截 至 本 报 告 期末本 基 金 份 额 净 值 为 1.071 元 ； 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 -22.54%， 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 -22.18%。 管 理 人 对宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 4.5
当 前 经 济 和 企 业 盈 利 仍 存 在 下 滑 的 趋 势 ， 质 押 、 商 誉 等 问 题 还 有 可 能 对 市 场 产 生 影 响 。 贸 易 战 和 去 杠杆 等 方 面 均 有 可 能 出 现 正 向 的 超 预 期 ， 质 押 问 题 由 于 政 府 的 纾 困 措 施 也 得 到 了 有 效 的 缓 解 。 开 年 以 来 市 场 大 幅 上 涨 ， 可 能 是 对 此 前 过 度 悲 观 预 期 的 纠 正 。 目 前 看 来 市 场 短 期 仍 有 进 一 步 波 动 的 可 能 ， 但 我 们 对 2019年 接 下 来 的 股 市 预 期 并 不 悲 观 。 目 前 A股 估 值 仍 处 于 历史 低位 附 近 。 华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 2018 年年度 报 告 第 14 页 共 73 页 从 3-5年 的 时 间 窗 口 来 看 ， A股 市 场在 国 内 所 有 可 投 资资 产中 ， 应 该 也 是 风 险 收 益 性 价 比 最 高 的 资 产 。 本 基 金 还 是 坚 持 利 用 量 化 选 股 策 略 ， 在 有 效 控 制 主 动 投 资 风 险 的 前 提 下 ， 力 求 继续 获 得 超越 市 场 的 超 额 收 益 。 管 理 人 内 部 有 关 本 基 金 的监 察 稽 核 工 作 情 况 4.6
2018年度 ， 本 基 金 管 理 人 在 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益的 同 时 ， 始 终 将 合 规 运 作 、 防 范 风 险 工 作 放 在 各 项 工 作 的 首 位 。 依 照 公 司 内 部 控 制 的 整 体 要 求 ， 继续 致 力 于 内 控 机 制 的 完 善 ， 加 强 内 部 风 险 的 控 制 与 防 范 ， 确 保 各 项 法 规 和 管 理 制 度 的 落 实 ， 保 证 基 金 合同 得 到 严 格 履 行 。 公 司 监 察 部 门 按 照 规 定 的 权 限 和 程 序 ， 通 过 实 时 监 控 、 现 场 检 查 、 重 点 抽 查 和 人 员 询 问 等 方 法 ， 独 立 地 开 展 基 金 运 作 和 公 司 管 理 的 合 规 性 稽 核 ， 发 现 问 题 及 时 提 出 改 进 建 议 并 督 促 业 务 部 门 进 行 整 改 ， 同 时 定 期 向 董 事 长 和 公 司 管 理 层 出具 监 察 稽 核 报 告 。 本 报 告 期 内 ， 基 金 管 理 人 内 部 监 察 稽 核 主 要 工 作 如 下 ： （ 1） 全 面 开 展 基 金 运 作 合 规 监 察 工 作 ， 确 保 基 金 投 资 的 独 立 性 、 公 平 性 及 合 法 合 规 主 要 措 施 有 ： 严 格 执 行 集 中交 易 制 度 ， 各 基 金 相 互 独 立 ， 交 易 指 令 由 中 央 交 易 室 统 一 执 行 完 成 ； 对 基 金 投 资 交 易 系 统 进 行 事 先 合 规 性 设 置 ， 并 由 风 险 控 制 部 门 进 行 实 时 监 控 ， 杜 绝 出 现 违 规 行 为 ； 严 格检 查 基 金 的 投 资 决 策 、 研 究 支 持 、 交 易 过 程 是 否 符 合 规 定 的 程 序 ； 通 过 以上 措 施 ， 保 证 了 投 资 运 作 遵 循 投 资 决 策 程 序 与业 务 流 程 ， 保 证 了 基 金 投 资 组 合 符 合 相 关 法 规 及 基 金 合同 规 定 ， 确 保 了 基 金 投 资 行 为 的 独 立 、 公 平 及 合 法 合 规 。 （ 2） 开 展 定 期 和 专 项 监 察 稽 核 工 作 ， 确 保 各 项 业 务 活 动 的 合 法 合 规 本 年度 公 司 监 察 稽 核 部 门 开 展 了 对 公 司 基 金 投 资 、 研 究 、 销 售 、 后 台 运 营 、 反 洗 钱 等 方 面 的 专 项 监 察 稽 核 活 动 。 对 稽 核 中 发 现 问 题 及 时 发 出 合 规 提 示 函 ， 要 求 相 关 部 门 限 期 整改 ， 并 对 改 进 情 况 安 排 后 续 跟 踪 检 查 ， 确 保 各 项 业 务 开 展 合 法 合 规 。 （ 3） 促 进 公 司 各 项 内 部 管 理 制 度 的 完 善 按 照 相 关 法 规 、 证 监 会 等 监 管 机 关 的相 关 规 定 和 公 司 业 务 的 发 展 的 要 求 ， 公 司 法 律 监 察 部 及 时 要 求 各 部 门 制 订 或 修 改 相 应 制 度 ， 促 进 公 司 各 项 内 部 管 理 制 度 的 进 一 步 完 善 。 （ 4） 通 过 各 种 合 规 培 训 提 高 员 工 合 规 意 识 华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 2018 年年度 报 告 第 15 页 共 73 页 本 年度 公 司 监 察 稽 核 部 门 通 过 对 公 司 所 有 新 入 职 员 工 进 行 入 职 前 合 规 培 训 、 对 全 体 人 员 开 展 行 为 规 范 培 训 、 对 基 金 投 资 管 理 人 员 进 行 专 项 合 规 培 训 、 对 员 工 进 行 反 洗 钱 培 训 等 ， 有 效 提 高 了 公 司 员 工 的 合 规 意 识 。 通 过 以上 工 作 的 开 展 ， 在 本 报 告 期 内 本 基 金 运 作 过 程 中 未 发 生 违 规 情 形 ， 基 金 运 作 整 体 合 法 合 规 。 在 今 后 的 工 作 中 ， 本 基 金 管 理 人 承 诺 将 一 如 既 往 的 本 着 诚 实 信 用 、 勤勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 不 断 提 高 内 部 监 察 稽 核 工 作 的 科 学 性 和 有 效 性 ， 努力 防 范 各 种 风 险 ， 为 基 金 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 4.7
本 报 告 期 内 ， 基 金 管 理 人严 格 执 行 基 金 估 值 控 制 流 程 ， 定 期 评 估估 值 技 术 的 合 理 性 ， 每 日 将 估 值 结 果 报托 管 银 行 复 核 后 对 外 披 露 。 参 与 估 值 流 程 的 人 员 包 括 负责 运 营 的 副 总 经 理 以 及 投 资 研 究 、 风 险 控 制 、 金 融 工 程 和 基 金 事 务 部 门 负责 人 ， 基 金 经 理 不 参 与 估 值 流 程 。 参 与人 员 的相 关 工 作 经 历 均在 五 年 以上 。 参 与 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 。 已 采 用 的 估 值 技 术 相 关 参 数 或 定 价 服 务 均 来 自 独 立 第 三 方 。 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 4.8
根 据 基 金 合同 的 规 定 ， 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下 ， 基 金 收 益 分 配 每 年 至 多 12次 ； 每 次 基 金 收 益 分 配 比 例 不 得 低 于 收 益 分 配 基 准 日 可 供 分 配 利 润 的 25%； 基 金 的 收 益 分 配 比 例 以 收 益 分 配 基 准 日 可 供 分 配 利 润 为 基 准 计 算 ， 收 益 分 配 基 准 日 可 供 分 配 利 润 以 收 益 分 配 基 准 日 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 收 益的 孰 低 数 为 准 。 本 基 金 于 2018年 6月 26日 进 行 利 润 分 配 ， 每 10份 基 金 份 额 派 发 红 利 0.63元 ， 利 润 分 配 合 计 274,981,482.47元 ， 其 中 现 金 形式 发 放 总 额 为 217,755,834.23元 。 截 止 本 报 告 期末 ， 本 基 金 可 分 配 收 益 为 -525,784,373.62元 。 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 4.9
注 ： 无 。 华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 2018 年年度 报 告 第 16 页 共 73 页 托 管 人 报 告 §5
报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 5.1
本 报 告 期 内 ， 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 （ 以下 称 “ 本 托 管 人 ” ） 在 华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （ 以下 称 “ 本 基 金 ” ） 的 托 管 过 程 中 ， 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 基 金 合同和 托 管 协 议 的 有 关 规 定 ， 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益的 行 为 ， 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 应 尽 的 义 务 。 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 5.2
明 本 报 告 期 内 ， 本 托 管 人 根 据 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 基 金 合同和 托 管 协 议 的 规 定 ， 对 本 基 金 管 理 人 的 投 资 运 作 进 行 了 必 要 的监 督 ， 对 基 金 资 产 净 值 的 计 算 、 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 的 计 算 以 及 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 地 复 核 ， 未 发 现 本 基 金 管 理 人 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益的 行 为 。 托 管 人 对 本 年度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 5.3
本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 收 益 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 （ 注 ： 财 务 会 计 报 告 中 的 “ 金 融 工 具 风 险 及 管 理 ” 部 分 未 在 托 管 人 复 核 范 围 内 ） 、 投 资 组 合 报 告 等 数 据 真 实 、 准 确 和 完 整 。 华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 2018 年年度 报 告 第 17 页 共 73 页 审 计 报 告 §6
审 计 报 告 基 本 信 息 6.1
财 务 报 表 是 否 经 过 审 计 是 审 计 意 见 类 型 标 准 无 保 留 意 见 审 计 报 告 编 号 普 华 永 道 中 天 审字 (2019)第 21848号
审 计 报 告 的 基 本 内 容 6.2
审 计 报 告 标 题 审 计 报 告 审 计 报 告 收 件人 华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 混 合 型 证 券 投 资 基 金 全 体 基 金 份 额 持 有 人 ： 审 计 意 见 (一 )我 们 审 计 的 内 容 我 们 审 计 了 华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (以下 简 称 “ 华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 基 金 ” )的 财 务 报 表 ， 包 括 2018年 12月 31日 的 资 产 负 债 表 ， 2018年度 的 利 润 表 和 所 有 者 权 益 (基 金 净 值 )变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 。 (二 )我 们 的 意 见 我 们 认 为 ， 后 附 的 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 和 在 财 务 报 表 附 注 中 所 列 示 的 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 (以下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” )、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 (以下 简 称 “ 中 国 基 金 业 协 会 ” )发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 ， 公允 反 映 了 华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 基 金 2018年 12月 31日 的 财 务 状 况 以 及 2018年度 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 。 形 成 审 计 意 见 的 基 础 我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 的 规 定 执 行 了 审 计 工 作 。 审 计 报 告 的 “ 注 册 会 计 师 对 财 务 报 表 审 计 的 责 任 ” 部 分 进 一 步 阐 述 了 我 们 在 这 些 准 则 下 的 责 任 。 我 们 相 信 ， 我 们 获 取 的 审 计证 据 是 充 分 、 适 当 的 ， 为 发 表 审 计 意 见 提 供 了 基 础 。 按 照 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道 德 守 则 ， 我 们 独 立 于 华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 基 金 ， 并 履 行 了 职 业 道 德 方 面 的 其 他 责 任 。
管 理 层 和 治 理 层 对 财 务 报 表 的 责 任 华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 基 金 的 基 金 管 理 人 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 (
以下 简 称 “ 基 金 管 理 人 ” )管 理 层 负责 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 监 会 、 中 国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 财 务 报 表 ， 使 其 实 现 公允 反 映 ， 并 设计 、 执 行 和 维 护 必 要 的 内 部 控 制 ， 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重 大 错 报 。 在 编 制 财 务 报 表 时 ， 基 金 管 理 人 管 理 层 负责 评 估 华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 基 金 的 持 续经 营 能 力 ， 披 露 与 持 续经 营 相 关 的 事 项 (如 适 用 )， 并 运 用 持 续经 营 假 设 ， 除 非 基 金 管 理 人 管 理 层 计 划 清 算 华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 基 金 、 终 止 运 营 或 别 无 其 他 现 实 的 选 择 。 基 金 管 理 人 治 理 层 负责 监 督 华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 基 金 的 财 务 报 告 过 程 。 华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 2018 年年度 报 告 第 18 页 共 73 页 注 册 会 计 师 对 财 务 报 表 审 计 的 责 任 我 们 的目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重 大 错 报 获 取 合 理 保 证 ， 并 出具 包 含 审 计 意 见 的 审 计 报 告 。 合 理 保 证 是 高 水 平 的 保 证 ， 但 并 不 能 保 证 按 照 审 计 准 则 执 行 的 审 计 在 某 一 重 大 错 报 存 在 时 总 能 发 现 。 错 报 可 能 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 ， 如 果 合 理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报 表 作 出 的 经 济 决 策 ， 则 通 常 认 为 错 报 是 重 大 的 。 在 按 照 审 计 准 则 执 行 审 计 工 作 的 过 程 中 ， 我 们 运 用 职 业 判 断 ， 并 保 持 职 业 怀 疑 。 同 时 ， 我 们也 执 行 以下 工 作 ： (一 )识 别 和 评 估 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 ； 设计 和 实 施 审 计 程 序 以 应 对 这 些 风 险 ， 并 获 取 充 分 、 适 当 的 审 计 证 据 ， 作 为 发 表 审 计 意 见 的 基 础 。 由 于 舞 弊 可 能 涉 及 串 通 、 伪 造 、 故 意 遗 漏 、 虚 假 陈 述 或 凌 驾 于 内 部 控 制 之上 ， 未 能 发 现 由 于 舞 弊 导 致 的 重 大 错 报 的 风 险 高 于 未 能 发 现 由 于 错 误 导 致 的 重 大 错 报 的 风 险 。 ? (二 ) 了 解 与 审 计 相 关 的 内 部 控 制 ， 以 设计 恰 当 的 审 计 程 序 ， 但 目 的 并 非 对 内 部 控 制 的 有 效 性 发 表 意 见 。 (三 ) 评 价 基 金 管 理 人 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 及 相 关 披 露 的 合 理 性 。 (四 ) 对 基 金 管 理 人 管 理 层 使 用 持 续经 营 假 设 的 恰 当 性 得 出 结 论 。 同 时 ， 根 据 获 取 的 审 计证 据 ， 就 可 能 导 致 对 华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 基 金 持 续经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不 确 定 性 得 出 结 论 。 如 果 我 们 得 出 结 论认 为 存 在 重 大 不 确 定 性 ， 审 计 准 则 要 求 我 们 在 审 计 报 告 中 提 请 报 表 使 用 者 注 意 财 务 报 表 中 的相 关 披 露 ； 如 果 披 露 不 充 分 ， 我 们 应 当 发 表 非 无 保 留 意 见 。 我 们 的 结 论 基 于 截 至 审 计 报 告 日 可 获 得 的 信 息 。 然 而 ， 未来 的 事 项 或 情 况 可 能 导 致 华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 基 金 不 能 持 续经 营 。 (五 ) 评 价 财 务 报 表 的 总 体 列 报 、 结 构 和 内 容 (包 括披 露 )， 并 评 价 财 务 报 表 是 否 公允 反 映 相 关 交 易 和 事 项 。 我 们与 基 金 管 理 人 治 理 层就 计 划 的 审 计 范 围 、 时 间 安 排 和 重 大 审 计 发 现 等 事 项 进 行 沟 通 ， 包 括 沟 通 我 们 在 审 计 中 识 别 出 的 值 得 关 注 的 内 部 控 制 缺 陷 。 华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 2018 年年度 报 告 第 19 页 共 73 页 会 计 师 事 务 所 的 名 称 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 注 册 会 计 师 的 姓 名 单 峰 曹 阳 会 计 师 事 务 所 的 地址 中 国 上 海 市 黄 浦 区 湖滨 路 202号 领 展 企 业 广 场 2座 普 华 永 道 中 心 11
楼 审 计 报 告 日 期 2019年 3月 26日
华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 2018 年年度 报 告 第 20 页 共 73 页 年度 财 务 报 表 §7
资 产 负 债 表 7.1
会 计 主 体 ： 华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 混 合 型 证 券 投 资 基 金 报 告 截 止 日 ： 2018年 12月 31日 单 位 ： 人 民 币 元 资 产 附 注 号 本期末 2018年 12月 31日 上 年度 末 2017年 12月 31日 资 产 ：
银 行 存 款 7.4.7.1 637,488,609.12 166,301,754.21
结 算 备 付 金 40,856,989.64 15,436,273.03
存 出 保 证 金 11,357,454.31 1,573,094.42
交 易 性 金 融 资 产 7.4.7.2 3,830,771,852.96 4,966,973,790.19
其 中 ： 股 票 投 资 3,690,363,852.96 4,767,615,790.19
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 140,408,000.00 199,358,000.00
资 产 支 持 证 券 投 资 - -
贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 7.4.7.3 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 7.4.7.4 - -
应 收 证 券 清 算 款 - 548,092.17
应 收 利 息 7.4.7.5 2,801,776.51 4,494,223.92
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 66,691,010.97 8,494,356.35
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 7.4.7.6 - -
华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 2018 年年度 报 告 第 21 页 共 73 页 资 产 总 计 4,589,967,693.51 5,163,821,584.29
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号 本期 末 2018年 12月 31日 上 年度 末 2017年 12月 31日 负 债 ： 短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 7.4.7.3 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - -
应 付 证 券 清 算 款 292,166,898.09 -
应 付 赎 回 款 209,684,133.12 99,400,758.42
应 付 管 理 人 报 酬 3,723,058.87 5,009,371.09
应 付 托 管 费 930,764.68 1,252,342.78
应 付 销 售 服 务 费 - -
应 付交 易 费 用 7.4.7.7 5,786,696.07 8,429,500.50
应 交 税 费 - -
应 付 利 息 - -
应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 7.4.7.8 824,575.08 785,947.88
负 债 合 计 513,116,125.91 114,877,920.67
华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 2018 年年度 报 告 第 22 页 共 73 页 所 有 者 权 益 ： 实 收 基 金 7.4.7.9 3,807,124,814.12 3,477,471,460.93
未 分 配 利 润 7.4.7.10 269,726,753.48 1,571,472,202.69
所 有 者 权 益 合 计 4,076,851,567.60 5,048,943,663.62
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 4,589,967,693.51 5,163,821,584.29
注 ： 报 告 截 止 日 2018年 12月 31日 ， 基 金 份 额 净 值 1.071元 ， 基 金 份 额 总 额 3,807,124,814.12份 ， 均 为 A类 基 金 份 额 。
利 润 表 7.2
会 计 主 体 ： 华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 混 合 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 ： 2018年 1月 1日 至 2018年 12月 31日 单 位 ： 人 民 币 元 项 目 附 注 号 本期 2018年 1月 1日 至 2018
年 12月 31日 上 年度 可 比 期 间 2017年 1月 1日 至 2017
年 12月 31日 一 、 收 入
-1,248,575,844.59 1,043,974,666.27
1.利 息 收 入 7,484,379.09 5,963,624.47
其 中 ： 存 款 利 息 收 入 7.4. 7.11 2,919,344.83 3,366,476.27
债 券利 息 收 入 4,436,087.68 2,495,941.01
资 产 支 持 证 券利 息 收 入 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 128,946.58 101,207.19
其 他 利 息 收 入 - -
2.投 资 收 益 （ 损 失 以 “ -” 填 列 ） -706,777,295.68 816,387,793.44
其 中 ： 股 票 投 资 收 益 7.4.7.12 -806,861,581.14 727,568,694.85
基 金 投 资 收 益 - -
债 券 投 资 收 益 7.4 .7.13 649,400.00 343,974.87
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 7.4.7.13. 5 - -
贵 金 属 投 资 收 益 7.4.7.14 - -
华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 2018 年年度 报 告 第 23 页 共 73 页 衍 生 工 具 收 益 7.4.7.1 5 -6,973,238.45 8,520.00
股 利 收 益 7.4.7.1 6 106,408,123.91 88,466,603.72
3.公允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “ -
” 号 填 列 ） 7.4.7.1 7 -553,140,503.20 212,642,354.95
4. 汇 兑 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） - -
5.其 他 收 入 （ 损 失 以 “ -” 号 填 列 ） 7.4.7.1 8 3,857,575.20 8,980,893.41
减 ： 二 、 费 用 116,096,726.58 111,982,192.11
1． 管 理 人 报 酬 7.4.10.2.1 52,925,639.76 52,323,469.62
2． 托 管 费 7.4.10.2.2 13,231,409.91 13,080,867.32
3． 销 售 服 务 费 7.4.10.2.3 - -
4． 交 易 费 用 7.4.7.1 9 49,440,731.44 46,088,585.92
5． 利 息 支 出 - -
其 中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 - -
6 ． 税 金 及 附 加 10,286.21 -
7． 其 他 费 用 7.4.7. 20 488,659.26 489,269.25
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “ -” 号 填 列 ） -1,364,672,571.17 931,992,474.16
减 ： 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “ -” 号 填 列 ） -1,364,672,571.17 931,992,474.16
所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表 7.3
会 计 主 体 ： 华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 混 合 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 ： 2018年 1月 1日 至 2018年 12月 31 日 单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期 2018年 1月 1日 至 2018年 12月 31日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 3,477,471,460.93 1,571,472,202.69 5,048,943,663.62
二 、 本期 经 营 活 动 产 生 的 - -1,364,672,571.17 -1,364,672,571.17
华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 2018 年年度 报 告 第 24 页 共 73 页 基 金 净 值 变 动 数 （ 本期 利 润 ） 三 、 本期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减 少 以 “ -” 号 填 列 ） 329,653,353.19 337,908,604.43 667,561,957.62
其 中 ： 1.基 金 申 购 款 3,424,647,639.98 1,186,159,307.37 4,610,806,947.35
2.基 金 赎 回 款 -3,094,994,286.79 -848,250,702.94 -3,943,244,989.73
四 、 本期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以 “ -
” 号 填 列 ） - -274,981,482.47 -274,981,482.47
五 、 期末 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 3,807,124,814.12 269,726,753.48 4,076,851,567.60
项 目 上 年度 可 比 期 间 2017年 1月 1日 至 2017年 12月 31日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 2,317,143,270.01 914,299,262.17 3,231,442,532.18
二 、 本期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本期 利 润 ） - 931,992,474.16 931,992,474.16
三 、 本期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减 少 以 “ -” 号 填 列 ） 1,160,328,190.92 1,269,761,832.14 2,430,090,023.06
其 中 ： 1.基 金 申 购 款 6,321,445,925.85 3,826,641,695.46 10,148,087,621.31
2.基 金 赎 回 款 -5,161,117,734.93 -2,556,879,863.32 -7,717,997,598.25
四 、 本期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以 “ -
” 号 填 列 ） - -1,544,581,365.78 -1,544,581,365.78
五 、 期末 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 3,477,471,460.93 1,571,472,202.69 5,048,943,663.62
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。 本 报 告 7.1 至 7.4 财 务 报 表 由 下 列 负责 人 签 署 ： ______韩 勇 ______
______房 伟 力 ______
____赵 静 云 ____
基 金 管 理 人 负责 人
主 管 会 计 工 作 负责 人
会 计 机构 负责 人 报 表 附 注 7.4
基 金 基 本 情 况 7.4.1
华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (原 名 为 华 泰 柏 瑞 量 化 指 数 增 强 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ， 以下 简 称 “ 本 基 金 ” )经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 (以下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” )证 监 许 可 [2013]610号 《 关 于 核 准 华 泰 柏 瑞 量 化 指 数 增 强 股 票 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 》 核 准 ， 由 华 华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 2018 年年度 报 告 第 25 页 共 73 页 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 华 泰 柏 瑞 量 化 指 数 增 强 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合同 》 负责 公 开 募 集 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购资 金 利 息 共 募 集 人 民 币 333,108,260.81 元 ， 业 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 普 华 永 道 中 天 验 字 (2013)第 441号 验 资 报 告 予以 验 证 。 经 向 中 国 证 监 会 备 案 ， 《 华 泰 柏 瑞 量 化 指 数 增 强 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合同 》 于 2013年 8月 2日 正 式 生 效 ， 基 金 合同 生 效日 的 基 金 份 额 总 额 为 333,186,365.72份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购资 金 利 息 折 合 78,104.91份 基 金 份 额 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人为 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 基 金 托 管 人为中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 。 根 据 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 及 基 金 合同 的 有 关 规 定 ， 并 报 中 国 证 监 会 备 案 ， 本 基 金 名 称 自 2015年 8月 6日 起 由 “ 华 泰 柏 瑞 量 化 指 数 增 强 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ” 更 名 为 “ 华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ” 。 本 基 金 根 据 销 售 地 区 的 不 同 ， 将 基 金 份 额 分 为 A类 和 H类 不 同 的 类 别 。 在 中 国 内 地 销 售 的 基 金 份 额 为 A类 基 金 份 额 ， 通 过 基 金 互 认 在 香 港 地 区 销 售 的 基 金 份 额 为 H类 基 金 份 额 。 A类 基 金 份 额 和 H
类 基 金 份 额 分别 设 置 代 码 ， 分别 计 算 和 公 告 基 金 份 额 净 值 和 基 金 份 额 累 计 净 值 。 根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 华 泰 柏 瑞 量 化 指 数 增 强 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合同 》 的 有 关 规 定 ， 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票 、 债 券 、 权 证 、 股 指 期 货 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 (须 符 合 中 国 证 监 会 相 关 规 定 )。 本 基 金 股 票 资 产 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 60%； 现 金 和 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 （ 不 包 括 结 算 备 付 金 、 存 出 保 证 金 、 应 收 申 购 款 等 ） 的 投 资 比 率 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5%。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 95%× 沪 深 300指 数收 益 率 ＋ 2.5%（ 指 年 收 益 率 ， 评 价 时 按 期 间 折 算 ） 。 本 财 务 报 表 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 于 2019年 3月 26日 批 准 报 出 。 会 计 报 表 的 编 制 基 础 7.4.2
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2006 年 2月 15日 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则 － 基 本 准 则 》 和 38项 具 体会 计 准 则 、 其 后 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 应 用 指 南 、 企 业 会 计 准 则 解 释 以 及 其 他 相 关 规 定 (以下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” )、 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 XBRL模 板 第 3号 <年度 报 告 和 半 年度 报 告 >》、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》、《 华 华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 2018 年年度 报 告 第 26 页 共 73 页 泰 柏 瑞 金 字 塔 稳 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合同 》 和 在 财 务 报 表 附 注 7.4.4所 列 示 的 中 国 证 监 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 。 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明 7.4.3
本 基 金 2018年度 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求 ， 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2018年 12
月 31日 的 财 务 状 况 以 及 2018年度 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 等 有 关 信 息 。 重 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 7.4.4
本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 、 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年度 报 告 相 一 致 。 会 计 政 策 和 会 计 估 计 变 更 以 及 差 错 更 正 的 说 明 7.4.5
会 计 政 策 变 更 的 说 明 7.4.5.1
本 基 金 本 报 告 期未 发 生 会 计 政 策 变 更 。 会 计 估 计 变 更 的 说 明 7.4.5.2
本 基 金 本 报 告 期未 发 生 会 计 估 计 变 更 。 差 错 更 正 的 说 明 7.4.5.3
本 基 金 在 本 报 告 期 间 无 须 说 明 的 会 计 差 错 更 正 。 税 项 7.4.6
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [2008]1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》、 财 税 [2012]85号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》、 财 税 [2015]101号 《 关 于上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》、 财 税 [2015]125号 《 关 于 内 地 与 香 港 基 金 互 认 有 关 税 收政 策 的 通 知 》、 财 税 [2016]36号 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 》、 财 税 [2016]46号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 》、 财 税 [2016]70号 《 关 于 金 融 机构 同 业 往 来 等 增 值 税 政 策 的 补 充 通 知 》、 财 税 [2016]140号 《 关 于 明 确 金 融 房 地 产 开 发 教 育 辅 助 服 务 等 增 值 税 政 策 的 通 知 》、 财 税 [2017]2
号 《 关 于 资 管 产 品 增 值 税 政 策 有 关 问 题 的 补 充 通 知 》、 财 税 [2017]56号 《 关 于 资 管 产 品 增 值 税 有 关 问 题 的 通 知 》、 财 税 [2017]90号 《 关 于 租 入 固 定 资 产 进 项 税 额 抵扣 等 增 值 税 政 策 的 通 知 》 及 其 他 相 关 财 税 法 规 和 实 务 操 作 ， 主 要 税 项 列 示 如 下 ： (1) 资 管 产 品 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 ， 以 资 管 产 品 管 理 人为 增 值 税 纳 税 人 。 资 管 产 品 管 理 人 运 营 资 管 产 品 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 ， 暂 适 用 简 易 计 税 方 法 ， 按 照 3%的 征 收 率 缴 纳 增 值 税 。 对 资 管 产 品 在 2018年 1月 1日 前 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 ， 未 缴 纳 增 值 税 华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 2018 年年度 报 告 第 27 页 共 73 页 的 ， 不 再 缴 纳 ； 已 缴 纳 增 值 税 的 ， 已 纳 税 额 从 资 管 产 品 管 理 人以 后 月 份 的 增 值 税 应 纳 税 额 中 抵 减 。 对 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 转 让 收 入免 征 增 值 税 ， 对 国 债 、 地 方政 府 债 以 及 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 亦 免 征 增 值 税 。 资 管 产 品 管 理 人 运 营 资 管 产 品 提 供 的 贷 款 服 务 ， 以 2018年 1月 1日 起 产 生 的 利 息 及 利 息性 质 的 收 入 为 销 售 额 。 资 管 产 品 管 理 人 运 营 资 管 产 品 转 让 2017年 12月 31日 前 取 得 的 非 货 物 期 货 ， 可 以 选 择 按 照 实 际 买 入 价 计 算 销 售 额 ， 或 者 以 2017年 最 后 一个交 易 日 的 非 货 物 期 货 结 算 价 格 作 为买 入 价 计 算 销 售 额 。 (2) 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 ， 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 ， 股 票 的 股 息 、 红 利 收 入 ， 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入 ， 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。 (3) 对 于 内 地 投 资 者 持 有 的 基 金 类 别 ， 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴 20%的 个人 所 得 税 。 对 基 金 从上 市 公 司取 得 的 股 息 红 利 所 得 ， 持 股 期 限 在 1个 月 以 内 (含 1个 月 )的 ， 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 在 1个 月 以 上 至 1年 (含 1年 )的 ， 暂 减 按 50%计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 超 过 1年 的 ， 暂 免 征 收 个人 所 得 税 。 对 基 金 持 有 的 上 市 公 司 限 售 股 ， 解 禁 后 取 得 的 股 息 、 红 利 收 入 ， 按 照 上 述 规 定 计 算 纳 税 ， 持 股 时 间 自 解 禁 日 起 计 算 ； 解 禁 前 取 得 的 股 息 、 红 利 收 入 继续 暂 减 按 50%计 入 应 纳 税 所 得 额 。 上 述 所 得 统 一 适 用 20%的 税 率 计 征 个人 所 得 税 。 对 于 香 港 市 场 投 资 者 通 过 基 金 互 认 持 有 的 基 金 类 别 ， 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 该 内 地基 金 分 配 利 息 时 按 照 7%的 税 率 代 扣 代 缴 所 得 税 。 对 基 金 从上 市 公 司取 得 的 股 息 红 利 所 得 ， 应 由 内 地 上 市 公 司 向 该 内 地基 金 分 配 股 息 红 利 时 按 照 10%的 税 率 代 扣 代 缴 所 得 税 。 (4) 基 金 卖 出 股 票 按 0.1%的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税 ， 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 。 (5) 本 基 金 的 城 市 维 护 建 设 税 、 教 育 费 附 加 和 地 方教 育 费 附 加 等 税 费 按 照 实 际 缴 纳 增 值 税 额 的 适 用 比 例 计 算 缴 纳 。 华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 2018 年年度 报 告 第 28 页 共 73 页 重 要 财 务 报 表 项 目的 说 明 7.4.7
银 行 存 款 7.4.7.1
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期末 2018年 12月 31日 上 年度 末 2017年 12月 31日 活 期 存 款 637,488,609.12 166,301,754.21
定 期 存 款 - -
其 中 ： 存 款 期 限 1个 月 以 内 - -
存 款 期 限 1-3个 月 - -
存 款 期 限 3个 月 以上 - -
其 他 存 款 - -
合 计 ： 637,488,609.12 166,301,754.21
交 易 性 金 融 资 产 7.4.7.2
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期末 2018年 12月 31日 成 本 公允 价 值 公允 价 值 变 动 股 票 4,011,461,118.64 3,690,363,852.96 -321,097,265.68
贵 金 属 投 资 -金 交 所 黄 金 合 约 - - -
债 券 交 易 所 市 场 - - -
银 行 间 市 场 140,467,980.00 140,408,000.00 -59,980.00
合 计 140,467,980.00 140,408,000.00 -59,980.00
资 产 支 持 证 券 - - -
基 金 - - -
其 他 - - -
合 计 4,151,929,098.64 3,830,771,852.96 -321,157,245.68
项 目 上 年度 末 2017年 12月 31日 成 本 公允 价 值 公允 价 值 变 动 股 票 4,535,614,192.67 4,767,615,790.19 232,001,597.52
贵 金 属 投 资 -金 交 所 黄 金 合 约 - - -
债 券 交 易 所 市 场 - - -
银 行 间 市 场 199,350,600.00 199,358,000.00 7,400.00
合 计 199,350,600.00 199,358,000.00 7,400.00
资 产 支 持 证 券 - - -
基 金 - - -
其 他 - - -
合 计 4,734,964,792.67 4,966,973,790.19 232,008,997.52
衍 生 金 融 资 产 / 负 债 7.4.7.3
单 位 ： 人 民 币 元 华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 2018 年年度 报 告 第 29 页 共 73 页 项 目 本期末 2018年 12月 31日 合同 /名 义 金 额 公允 价 值 备 注 资 产 负 债 利 率 衍 生 工 具 - - -
货 币 衍 生 工 具 - - -
权 益 衍 生 工 具 102,697,380.00 - -
股 指 期 货
102,697,380.00 - -
其 他 衍 生 工 具 - - -
合 计 102,697,380.00 - -
项 目 上 年度 末
2017年 12月 31日 合同 /名 义 金 额 公允 价 值 备 注 资 产 负 债 利 率 衍 生 工 具 - - -
货 币 衍 生 工 具 - - -
权 益 衍 生 工 具 - - -
其 他 衍 生 工 具 - - -
合 计 - - -
注 ： 衍 生 金 融 资 产 项 下 的 权 益 衍 生 工 具 为 股 指 期 货 投 资 ， 净 额 为 0。 在 当 日无 负 债 结 算 制 度 下 ， 结 算 准 备 金 已 包 括所 持 股 指 期 货 合 约 产 生 的 持 仓 损 益 ， 则 衍 生 金 融 资 产 项 下 的 股 指 期 货 投 资 与 相 关 的 期 货 暂 收 款 (结 算 所 得 的 持 仓 损 益 )之 间 按 抵 销 后 的 净 额 为 0。 于 2018年 12月 31日 ， 本 基 金 持 有 的 股 指 期 货 合 约 情 况 如 下 ： 代 码 名 称 持 仓 量 (买 /
卖 ) 合 约 市 值 公允 价 值 变 动 IF1901 沪 深 1901 114 102,723,120.00 25,740.00
总 额 合 计 114 102,723,120.00 25,740.00
减 ： 可 抵 销 期 货 暂 收 款 -25,740.00
股 指 期 货 投 资 净 额 -
注 ： 买 入 持 仓 量 以 正 数 表 示 ， 卖 出 持 仓 量 以 负 数 表 示 。 买 入 返 售 金 融 资 产 7.4.7.4
各 项 买 入 返 售 金 融 资 产 期末 余 额 7.4.7.4.1
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 买 入 返 售 金 融 资 产 。 期末 买 断 式 逆 回 购 交 易 中 取 得 的 债 券 7.4.7.4.2
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 买 断 式 逆 回 购 交 易 中 取 得 的 债 券 。 华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 2018 年年度 报 告 第 30 页 共 73 页 应 收 利 息 7.4.7.5
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期末 2018 年 12月 31日 上 年度 末 2017年 12月 31日 应 收 活 期 存 款 利 息 81,613.14 61,815.06
应 收 定 期 存 款 利 息 - -
应 收 其 他 存 款 利 息 - -
应 收 结 算 备 付 金 利 息 20,407.06 10,632.91
应 收 债 券利 息 2,699,219.18 4,420,997.26
应 收 资 产 支 持 证 券利 息 - -
应 收 买 入 返 售 证 券利 息 - -
应 收 申 购 款 利 息 - -
应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 - -
其 他 537.13 778.69
合 计 2,801,776.51 4,494,223.92
其 他 资 产 7.4.7.6
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末 及 上 年度 末未 持 有 其 他 资 产 。 应 付交 易 费 用 7.4.7.7
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期末 2018 年 12月 31日 上 年度 末 2017年 12月 31日 交 易 所 市 场 应 付交 易 费 用 5,786,696.07 8,428,900.50
银 行 间 市 场 应 付交 易 费 用 - 600.00
合 计 5,786,696.07 8,429,500.50
其 他 负 债 7.4.7.8
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期末 2018年 12月 31日 上 年度 末 2017年 12月 31日 应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 - -
应 付 赎 回 费 394,575.08 367,947.88
预 提 费 用 430,000.00 418,000.00
合 计 824,575.08 785,947.88
实 收 基 金 7.4.7.9
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期 2018年 1月 1日 至 2018年 12月 31日 基 金 份 额 （ 份 ） 账 面 金 额 上 年度 末 3,477,471,460.93 3,477,471,460.93
华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 2018 年年度 报 告 第 31 页 共 73 页 本期 申 购 3,424,647,639.98 3,424,647,639.98
本期 赎 回 （ 以 “ -” 号 填 列 ） -3,094,994,286.79 -3,094,994,286.79
- 基 金 拆 分 /份 额 折 算 前 - -
基 金 拆 分 /份 额 折 算 变 动 份 额 - -
本期 申 购 - -
本期 赎 回 （ 以 “ -” 号 填 列 ） - -
本期末 3,807,124,814.12 3,807,124,814.12
注 ： 申 购 含 红 利 再 投 、 转 换 入 份 额 ， 赎 回 含 转 换 出 份 额 。 未 分 配 利 润 7.4.7.10
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计 上 年度 末 376,402,992.08 1,195,069,210.61 1,571,472,202.69
本期 利 润 -811,532,067.97 -553,140,503.20 -1,364,672,571.17
本期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变 动 数 184,326,184.74 153,582,419.69 337,908,604.43
其 中 ： 基 金 申 购 款 204,201,069.44 981,958,237.93 1,186,159,307.37
基 金 赎 回 款 -19,874,884.70 -828,375,818.24 -848,250,702.94
本期 已 分 配 利 润 -274,981,482.47 - -274,981,482.47
本期末 -525,784,373.62 795,511,127.10 269,726,753.48
存 款 利 息 收 入 7.4.7.11
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期 2018年 1月 1日 至 2018年 12月 31日 上 年度 可 比 期 间 2017年 1月 1日 至 2017年 12月 31日 活 期 存 款 利 息 收 入 1,865,330.61 2,773,457.32
定 期 存 款 利 息 收 入 - -
其 他 存 款 利 息 收 入 - -
结 算 备 付 金 利 息 收 入 1,035,281.50 570,337.04
其 他 18,732.72 22,681.91
合 计 2,919,344.83 3,366,476.27
股 票 投 资 收 益 7.4.7.12
股 票 投 资 收 益 —— 买 卖 股 票 差 价 收 入 7.4.7.12.1
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期 2018年 1月 1日 至 2018
年 12月 31日 上 年度 可 比 期 间 2017年 1月 1日 至 2017
年 12月 31日 卖 出 股 票 成 交 总 额 16,252,125,559.05 14,952,257,353.70
减 ： 卖 出 股 票 成 本 总 额 17,058,987,140.19 14,224,688,658.85
买 卖 股 票 差 价 收 入 -806,861,581.14 727,568,694.85
华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 2018 年年度 报 告 第 32 页 共 73 页 债 券 投 资 收 益 7.4.7.13
债 券 投 资 收 益 项 目 构 成 7.4.7.13.1
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期 2018年 1月 1日 至 2018
年 12月 31日 上 年度 可 比 期 间 2017年 1月 1日 至 2017
年 12月 31日 债 券 投 资 收 益 —— 买 卖 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券到 期 兑 付 ） 差 价 收 入 649,400.00 343,974.87
债 券 投 资 收 益 —— 赎 回 差 价 收 入 - -
债 券 投 资 收 益 —— 申 购 差 价 收 入 - -
合 计 649,400.00 343,974.87
债 券 投 资 收 益 —— 买 卖 债 券 差 价 收 入 7.4.7.13.2
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期 2018年 1月 1日 至 2018
年 12月 31日 上 年度 可 比 期 间 2017年 1月 1日 至 2017
年 12月 31日 卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券到 期 兑 付 ） 成 交 总 额 206,846,000.00 78,792,825.77
减 ： 卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券到 期 兑 付 ） 成 本 总 额 199,350,600.00 76,835,014.00
减 ： 应 收 利 息总 额 6,846,000.00 1,613,836.90
买 卖 债 券 差 价 收 入 649,400.00 343,974.87
债 券 投 资 收 益 —— 赎 回 差 价 收 入 7.4.7.13.3
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 内 无 债 券 投 资 收 益 -- 赎 回 差 价 收 入 。 债 券 投 资 收 益 —— 申 购 差 价 收 入 7.4.7.13.4
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 内 无 债 券 投 资 收 益 -- 申 购 差 价 收 入 。 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 7.4.7.13.5
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末 及 上 年度 末未 持 有 资 产 支 持 证 券 。 贵 金 属 投 资 收 益
7.4.7.14
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末 及 上 年度 末未 持 有 贵 金 属 。 衍 生 工 具 收 益 7.4.7.15
衍 生 工 具 收 益 —— 买 卖 权 证 差 价 收 入 7.4.7.15.1
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年度 末未 持 有权 证 。 华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 2018 年年度 报 告 第 33 页 共 73 页 衍 生 工 具 收 益 —— 其 他 投 资 收 益 7.4.7.15.2
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期 收 益 金 额 2018年 1月 1日 至 2018年 12月 31日 上 年度 可 比 期 间 收 益 金 额 2017年 1月 1日 至 2017年 12月 31日 国 债 期 货 投 资 收 益 - -
股 指 期 货 -投 资 收 益 -6,973,238.45 8,520.00
股 利 收 益 7.4.7.16
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期 2018年 1月 1日 至 2018年 12
月 31日 上 年度 可 比 期 间 2017年 1月 1日 至 2017年 12月 31日 股 票 投 资 产 生 的 股 利 收 益 106,408,123.91 88,466,603.72
基 金 投 资 产 生 的 股 利 收 益 - -
合 计 106,408,123.91 88,466,603.72
公允 价 值 变 动 收 益 7.4.7.17
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 名 称 本期 2018年 1月 1日 至 2018
年 12月 31日 上 年度 可 比 期 间 2017年 1月 1日 至 2017年 12
月 31日 1.交 易 性 金 融 资 产 -553,166,243.20 212,642,354.95
—— 股 票 投 资 -553,098,863.20 212,433,640.95
—— 债 券 投 资 -67,380.00 208,714.00
—— 资 产 支 持 证 券 投 资 - -
—— 贵 金 属 投 资 - -
—— 其 他 - -
2.衍 生 工 具 - -
—— 权 证 投 资 - -
3.其 他 25,740.00 -
减 : 应 税 金 融 商 品 公允 价 值 变 动 产 生 的 预 估 增 值 税 -
-
合 计 -553,140,503.20 212,642,354.95
其 他 收 入 7.4.7.18
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期 2018年 1月 1日 至 2018年 12
月 31日 上 年度 可 比 期 间 2017年 1月 1日 至 2017年 12月 31日 基 金 赎 回 费 收 入 3,404,557.01 8,771,524.87
转 换 费 收 入 453,018.19 209,368.54
合 计 3,857,575.20 8,980,893.41
华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 2018 年年度 报 告 第 34 页 共 73 页 交 易 费 用 7.4.7.19
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期 2018年 1月 1日 至 2018年 12月 31
日 上 年度 可 比 期 间 2017年 1月 1日 至 2017年 12月 31日 交 易 所 市 场 交 易 费 用 49,439,931.44 46,087,635.92
银 行 间 市 场 交 易 费 用 800.00 950.00
交 易 基 金 产 生 的 费 用 - -
其 中 ： 申 购费 - -
赎 回 费 - -
合 计 49,440,731.44 46,088,585.92
其 他 费 用 7.4.7.20
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期 2018年 1月 1日 至 2018年 12
月 31日 上 年度 可 比 期 间 2017年 1月 1日 至 2017年 12月 31
日 审 计 费 用 130,000.00 118,000.00
信 息 披 露 费 300,000.00 300,000.00
银 行 划 款 手 续 费 40,659.26 53,269.25
银 行 间 账 户 服 务 费 18,000.00 18,000.00
合 计 488,659.26 489,269.25
分 部 报 告 7.4.7.21
本 基 金 以 内 部 组织结 构 、 管 理 要 求 、 内 部 报 告 制 度 为 依 据 确 定 经 营 分 部 ， 以 经 营 分 部 为 基 础 确 定 报 告 分 部 并 披 露 分 部 信 息 。 经 营 分 部 是 指 本 基 金 内 同 时 满 足 下 列 条 件 的 组 成 部 分 ： (1) 该 组 成 部 分 能 够 在 日 常 活 动 中产 生 收 入 、 发 生 费 用 ； (2)本 基 金 的 基 金 管 理 人 能 够 定 期 评 价 该 组 成 部 分 的 经 营 成 果 ， 以 决 定 向 其 配 置 资 源 、 评 价 其 业 绩 ； (3)本 基 金 能 够 取 得 该 组 成 部 分 的 财 务 状 况 、 经 营 成 果 和 现 金 流 量 等 有 关 会 计 信 息 。 如 果 两个 或 多 个 经 营 分 部 具 有 相 似 的 经 济 特 征 ， 并 且 满 足 一 定 条 件 的 ， 则 合 并 为一个 经 营 分 部 。 本 基 金 目 前 以一个 单 一 的 经 营 分 部 运 作 ， 不 需 要 披 露 分 部 信 息 。 或 有 事 项 、 资 产 负 债 表 日 后 事 项 的 说 明 7.4.8
或 有 事 项 7.4.8.1
截 至 资 产 负 债 表 日 ， 本 基 金 并 无 须 作 披 露 的 或 有 事 项 。 华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 2018 年年度 报 告 第 35 页 共 73 页 资 产 负 债 表 日 后 事 项 7.4.8.2
无 关 联 方 关 系 7.4.9
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 华 泰 柏 瑞 基 金 ” )
基 金 管 理 人 、 基 金 注 册 登 记 机构 、 基 金 销 售 机构 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 银 行 ” ) 基 金 托 管 人 、 基 金 销 售 机构 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 (“ 华 泰 证 券 ” ) 基 金 管 理 人 的 股 东 、 基 金 销 售 机构 PineBridgeInvestmentLLC 基 金 管 理 人 的 股 东 苏 州 新 区 高 新 技 术 产业 股 份 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 (“ 华 泰 联 合 证 券 ” )
基 金 管 理 人 的 股 东 华 泰 证 券 的 控 股 子 公 司 柏 瑞 爱 建 资 产 管 理 (上 海 )有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 控 股 子 公 司 注 ： 1、 关 联 方 与 基 金 进 行 的 关 联 交 易 均在 正 常 业 务 范 围 内 按 照 一 般 商 业 条 款 而 订 立 的 。 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易 7.4.10
-
通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 7.4.10.1
股 票 交 易 7.4.10.1.1
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 关 联 方 名 称 本期 2018年 1月 1日 至 2018年 12月 31日 上 年度 可 比 期 间 2017年 1月 1日 至 2017年 12月 31日 成 交 金 额 占 当 期 股 票 成 交 总 额 的 比 例 成 交 金 额 占 当 期 股 票 成 交 总 额 的 比 例 华 泰 证 券 9,952,973,793.83 30.36% 5,863,623,402.21 19.03%
权 证 交 易 7.4.10.1.2
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 内 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 权 证 交 易 。 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 7.4.10.1.3
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 关 联 方 名 称 本期 2018 年 1月 1日 至 2018年 12月 31日 当 期 佣 金 占 当 期 佣 金 总 量 的 比 例 期末 应 付 佣 金 余 额 占 期末 应 付 佣 金 总 额 的 比 例 华 泰 证 券 9,159,869.70 30.27% 2,109,755.19 36.46%
关 联 方 名 称 上 年度 可 比 期 间 2017 年 1月 1日 至 2017年 12月 31日 当 期 佣 金 占 当 期 佣 金 总 量 的 比 例 期末 应 付 佣 金 余 额 占 期末 应 付 佣 金 总 额 的 比 例 华 泰 证 券 5,398,170.90 19.01% 1,795,585.82 21.30%
注 ： 1. 上 述 佣 金 按 市 场 佣 金 率 计 算 ， 以 扣 除 由 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 收 取 的 证 管 费 和 经 手 费 的 净 额 列 示 。 权 证 交 易 不 计 佣 金 。 华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 2018 年年度 报 告 第 36 页 共 73 页 2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服 务 等 。 关 联 方 报 酬 7.4.10.2
基 金 管 理 费 7.4.10.2.1
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期 2018年 1月 1 日 至 2018年 12月 31
日 上 年度 可 比 期 间 2017年 1月 1日 至 2017年 12月 31日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 52,925,639.76 52,323,469.62
其 中 ： 支 付 销 售 机构 的 客 户 维 护 费 3,094,653.10 3,427,704.44
注 ： 支 付 基 金 管 理 人 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 的 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1%的 年 费 率 计 提 ， 逐 日 累 计 至 每 月月 底 ， 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 ： 日 管 理 人 报 酬 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净 值 ×1% / 当 年 天 数 。 基 金 托 管 费 7.4.10.2.2
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期 2018年 1月 1 日 至 2018年 12月 31
日 上 年度 可 比 期 间 2017年 1月 1日 至 2017年 12月 31日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 13,231,409.91 13,080,867.32
注 ： 支 付 基 金 托 管 人中 国 银 行 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.25%的 年 费 率 计 提 ， 逐 日 累 计 至 每 月月 底 ， 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 ： 日 托 管 费 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净 值 ×0.25% / 当 年 天 数 。 销 售 服 务 费 7.4.10.2.3
注 ： 本期 和 上 年 可 比 期 间 均 无数 据 。 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 7.4.10.3
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 内 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 债 券 市 场 债 券 (含 回 购 )交 易 。 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 7.4.10.4
报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 7.4.10.4.1
份 额 单 位 ： 份 项 目 本期 2018年 1月 1日 至 2018年 12
月 31日 上 年度 可 比 期 间 2017年 1月 1日 至 2017年 12月 31日 基 金 合同 生 效日 （ 2013年 8
月 2日 ） 持 有 的 基 金 份 额 0.00 0.00
华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 2018 年年度 报 告 第 37 页 共 73 页 期 初 持 有 的 基 金 份 额 0.00 0.00
期 间 申 购 / 买 入 总 份 额 16,038,492.38 0.00
期 间 因 拆 分 变 动 份 额 0.00 0.00
减 ： 期 间 赎 回 /卖 出 总 份 额 0.00 0.00
期末 持 有 的 基 金 份 额 16,038,492.38 0.00
期末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 0.4213% 0.0000%
注 ： 1. 期 间 申 购 /买 入 总 份 额 含 转 换 入 份 额 ； 期 间 赎 回 /卖 出 总 份 额 含 转 换 出 份 额 。 2. 基 金 管 理 人 投 资 本 基 金 适 用 的 认 (申 ) 购 /赎 回 费 率 按 照 本 基 金 招 募 说 明 书 的 规 定 执 行 。 报 告 期末 除 基 金 管 理 人之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 7.4.10.4.2
注 ： 本 报 告 期 及 上 年度 ， 除 基 金 管 理 人之 外 的 其 他 关 联 方 未 投 资 本 基 金 。 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 7.4.10.5
单 位 ： 人 民 币 元 关 联 方 名 称 本期 2018年 1月 1日 至 2018年 12月 31日 上 年度 可 比 期 间 2017年 1月 1日 至 2017年 12月 31日 期末 余 额 当 期 利 息 收 入 期末 余 额 当 期 利 息 收 入 中 国 银 行 637,488,609.12 1,865,330.61 166,301,754.21 2,773,457.32
注 ： 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人中 国 银 行 保 管 ， 按 银 行 同 业 利 率 计 息 。 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 7.4.10.6
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 内 未 参 与 关 联 方 承 销 证 券 。 其 他 关 联 交 易 事 项 的 说 明 7.4.10.7
本 基 金 本 报 告 期 内 无 其 他 关 联 交 易 事 项 。 利 润 分 配 情 况 7.4.11
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 序 号 权 益 登 记 日 除 息 日 每 10份 基 金 份 额 分 红 数 现 金 形式 发 放 总 额 再 投 资 形式 发 放 总 额 本期 利 润 分 配 合 计 备 注 场 内 场 外 1
2018年 6
月 26日 -
2018
年 6
月 26日 0.6300217,755,834.2357,225,648.24274,981,482.47
合 计 - -
0.6300217,755,834.2357,225,648.24274,981,482.47
期末 （ 2018 年 12 月 31 日 ） 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 7.4.12
因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 7.4.12.1
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 7.4.12.1.1 受 限 证 券 类 别 ： 股 票 证 券 成 功 认 购 日 流 通 受 限 类 型 期末 估 值 单 价 期末 成 本 总 额 备 注 华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 2018 年年度 报 告 第 38 页 共 73 页 代 码 证 券 名 称 可 流 通 日 认 购 价 格 数 量 （ 单 位 ： 股 ） 期末 估 值 总 额 601860
紫 金 银 行 2018
年 12
月 20日 2019
年 1
月 3日 新 股 流 通 受 限 3.14 3.14 15,970 50,145.8050,145.80 -
注 ： 基 金 可 使 用 以 基 金 名 义 开 设 的 股 票 账 户 ， 选 择 网 上 或 者 网 下一 种 方 式 进 行 新 股 申 购 。 其 中 基 金 作 为一 般 法 人 或战 略 投 资 者 认 购 的 新 股 ， 根 据 基 金 与上 市 公 司 所 签 订 申 购 协 议 的 规 定 ， 在 新 股 上 市 后 的 约 定 期 限 内 不 能 自 由 转 让 ； 基 金 作 为个人 投 资 者 参 与 网 上 认 购 获 配 的 新 股 ， 从 新 股 获 配 日 至 新 股 上 市 日 之 间 不 能 自 由 转 让 。
期末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 7.4.12.2
注 ： 无 。 期末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵押 的 债 券 7.4.12.3
银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 7.4.12.3.1
本 基 金 本 报 告 期末 无 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵押 的 债 券 。 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 7.4.12.3.2
本 基 金 本 报 告 期末 无 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵押 的 债 券 。 金 融 工 具 风 险 及 管 理 7.4.13
风 险 管 理 政 策 和 组织 架构 7.4.13.1
本 基 金 为 混 合 型基 金 ， 其 预 期 风 险 和 收 益 高 于 货 币市 场基 金 、 债 券 型基 金 ， 低 于 股 票 型基 金 ， 为 证 券 投 资 基 金 中 的 中 高 风 险 、 中 高 收 益 品 种 。 本 基 金 投 资 的 金 融 工 具 主 要 包 括 股 票 投 资 和 债 券 投 资 等 。 本 基 金 在 日 常 经 营 活 动 中 面 临 的 与 这 些 金 融 工 具 相 关 的 风 险 主 要 包 括 信 用 风 险 、 流 动 性 风 险 及 市 场 风 险 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人从事 风 险 管 理 的 主 要 目 标 是 争 取 将 相 对 风 险 控 制 在 限 定 的 范 围 之 内 ， 使 本 基 金 在 风 险 和 收 益 之 间 取 得 最 佳 的 平 衡 以 实 现 “ 风 险 和 收 益相 匹 配 ” 的 风 险 收 益目 标 。 华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 2018 年年度 报 告 第 39 页 共 73 页 本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 的 风 险 管 理 体 系 由 “ 组织 、 制 度 、 流 程 和 报 告 ” 等 四 个 方 面 构 成 。 组织 是 指 公 司 的 风 险 管 理 组织 架构 包 括 董 事 会 下 设 的 风 险 管 理 与 审 计 委 员 会 、 公 司 管 理 层 的 风 险 控 制 委 员 会 、 风 险 管 理 部 和 法 律 监 察 部 以 及 公 司 各 业 务 部 门 ， 董 事 会 对 建 立 基 金 风 险 管 理 内 部 控 制 系 统 和 维 持 其 有 效 性 承担 最 终 责 任 ； 制 度 是 指 风 险 管 理 相 关 的 规 章 制 度 ， 是 对 组织 职能 及 其 工 作 流 程 等 的 具 体 规 定 ； 流 程 是 风 险 管 理 的 工 作 流 程 ， 它 详 细 规 定 了 各 部 门 之 间 风 险 管 理 工 作 的 内 容 和 程 序 ； 报 告 是 对 流 程 的 必 要 反 映 和 记 录 ， 既 是 风 险 管 理 工 作 的 重 要 环 节 ， 也 是 对 风 险 管 理 工 作 的 总 结 和 披 露 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分 析 的 方 法 去 估 测 各 种 风 险 产 生 的 可 能 损 失 。 从 定 性 分 析 的 角 度 出 发 ， 判 断 风 险 损 失 的 严 重 程 度 和 出 现 同 类 风 险 损 失 的 频 度 。 而 从 定 量 分 析 的 角 度 出 发 ， 根 据 本 基 金 的 投 资 目 标 ， 结 合 基 金 资 产 所 运 用 金 融 工 具 特 征 通 过 特 定 的 风 险 量 化 指 标 、 模 型 ， 日 常 的 量 化 报 告 ， 确 定 风 险 损 失 的 限 度 和 相 应 置 信 程 度 ， 及 时 可 靠 地 对 各 种 风 险 进 行 监 督 、 检 查 和 评 估 ， 并 通 过 相 应 决 策 ， 将 风 险 控 制 在 可 承 受 的 范 围 内 。 信 用 风 险 7.4.13.2
信 用 风 险 是 指 基 金 在 交 易 过 程 中 因 交 易 对 手 未 履 行 合 约 责 任 ， 或 者 基 金 所投 资 证 券 之 发 行 人 出 现 违 约 、 拒 绝 支 付 到 期本 息 等 情 况 ， 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变化 的 风 险 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 交 易 前 对 交 易 对 手 的 资 信 状 况 进 行 了 充 分 的 评 估 。 本 基 金 的 银 行 存 款 存 放 在 本 基 金 的 托 管 人中 国 银 行 ， 因 而 与 银 行 存 款 相 关 的 信 用 风 险 不 重 大 。 本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 以中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 为交 易 对 手 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清 算 ， 违 约 风 险 可 能 性 很 小 ； 在 银 行 间 同 业 市 场 进 行 交 易 前 均 对 交 易 对 手 进 行 信 用 评 估 并 对 证 券 交 割 方 式 进 行 限 制 以 控 制 相 应 的 信 用 风 险 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 信 用 风 险 管 理 流 程 ， 通 过 对 投 资 品 种 信 用 等 级 评 估 来 控 制 证 券 发 行 人 的 信 用 风 险 ， 且 通 过 分 散 化 投 资 以 分 散 信 用 风 险 。 华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 2018 年年度 报 告 第 40 页 共 73 页 于 2018年 12月 31日 ， 本 基 金 未 持 有 除 国 债 、 央 行 票 据 和 政 策 性 金 融 债 以 外 的 债 券 (2017年 12
月 31日 ： 同 )。 按 短 期 信 用 评 级 列 示 的 债 券 投 资 7.4.13.2.1
注 ： 无 。 按 短 期 信 用 评 级 列 示 的 资 产 支 持 证 券 投 资 7.4.13.2.2
注 ： 无 。 按 短 期 信 用 评 级 列 示 的 同 业 存 单 投 资 7.4.13.2.3
注 ： 无 。 按 长 期 信 用 评 级 列 示 的 债 券 投 资 7.4.13.2.4
注 ： 无 。 按 长 期 信 用 评 级 列 示 的 资 产 支 持 证 券 投 资 7.4.13.2.5
注 ： 无 。 按 长 期 信 用 评 级 列 示 的 同 业 存 单 投 资 7.4.13.2.6
注 ： 无 。 流 动 性 风 险 7.4.13.3
流 动 性 风 险 是 指 基 金 在 履 行 与 金 融 负 债 有 关 的 义 务 时 遇 到 资 金 短 缺 的 风 险 。 本 基 金 的 流 动 性 风 险 一 方 面 来 自 于 基 金 份 额 持 有 人 可 随 时 要 求 赎 回 其 持 有 的 基 金 份 额 ， 另 一 方 面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市 场 出 现 剧 烈 波 动 的 情 况 下以 合 理 的 价 格 变 现 。 针 对 兑 付 赎 回 资 金 的 流 动 性 风 险 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 的 申 购赎 回 情 况 进 行 严 密 监 控 并 预 测流 动 性 需 求 ， 保 持 基 金 投 资 组 合 中 的 可 用 现 金 头 寸 与之 相 匹 配 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 在基 金 合同 中 设计 了 巨 额 赎 回 条 款 ， 约 定 在 非 常 情 况 下 赎 回 申 请 的 处 理 方 式 ， 控 制 因 开 放 申 购 赎 回 模 式 带 来 的 流 动 性 风 险 ， 有 效 保 障 基 金 持 有 人 利 益 。 华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 2018 年年度 报 告 第 41 页 共 73 页 于 2018年 12月 31日 ， 本 基 金 所承担 的 全 部 金 融 负 债 的 合 约约 定 到 期 日 均 为一个 月 以 内 且不 计 息 ， 可 赎 回 基 金 份 额 净 值 (所 有 者 权 益 )无 固 定 到 期 日 且不 计 息 ， 因 此 账 面 余 额 即 为 未 折 现 的 合 约 到 期 现 金 流 量 。
金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 到 期期 限 分 析 7.4.13.3.1
注 ： 无 。 报 告 期 内 本 基 金 组 合 资 产 的 流 动 性 风 险 分 析 7.4.13.3.2
本 基 金 的 基 金 管 理 人 在基 金 运 作 过 程 中严 格 按 照 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 及 《 公 开 募 集 开 放 式 证 券 投 资 基 金 流 动 性 风 险 管 理 规 定 》 (自 2017年 10月 1日 起 施 行 )等 法 规 的 要 求 对 本 基 金 组 合 资 产 的 流 动 性 风 险 进 行 管 理 ， 通 过 独 立 的 风 险 管 理 部 门 对 本 基 金 的 组 合 持 仓 集 中 度 指 标 、 流 通 受 限 制 的 投 资 品 种 比 例 以 及 组 合 在 短 时 间 内 变 现 能 力 的 综 合 指 标 等 流 动 性 指 标 进 行 持 续 的监 测 和 分 析 。 本 基 金 投 资 于一 家 公 司发 行 的 证 券 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 10%， 且 本 基 金 与 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有 一 家 公 司发 行 的 证 券 不 得 超 过 该证 券 的 10%。 本 基 金 与 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 开 放 式 基 金 共 同 持 有 一 家 上 市 公 司发 行 的 可 流 通 股 票 不 得 超 过 该 上 市 公 司可 流 通 股 票 的 15%， 本 基 金 与 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 投 资 组 合 持 有 一 家 上 市 公 司发 行 的 可 流 通 股 票 ， 不 得 超 过 该 上 市 公 司可 流 通 股 票 的 30%(完 全 按 照 有 关 指 数 构 成 比 例 进 行 证 券 投 资 的 开 放 式 基 金 及 中 国 证 监 会 认 定 的 特 殊 投 资 组 合 不 受 上 述 比 例 限 制 )。 本 基 金 所 持 部 分 证 券 在 证 券 交 易 所 上 市 ， 其 余 亦 可 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 ， 部 分 基 金 资 产 流 通 暂 时 受 限 制 不 能 自 由 转 让 的 情 况 参 见 附 注 7.4.12 。 此 外 ， 本 基 金 可 通 过 卖 出 回 购 金 融 资 产 方 式 借 入 短 期 资 金 应 对 流 动 性 需 求 ， 其 上 限 一 般 不 超 过 基 金 持 有 的 债 券 投 资 的 公允 价 值 。 本 基 金 主 动 投 资 于 流 动 性 受 限 资 产 的 市 值 合 计 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 15%。 于 2018年 12月 31日 ， 本 基 金 持 有 的 流 动 性 受 限 资 产 的 估 值 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 0.001%。 华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 2018 年年度 报 告 第 42 页 共 73 页 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 基 金 组 合 资 产中 7个 工 作 日 可变 现 资 产 的 可变 现 价 值 进 行 审 慎 评 估 与 测 算 ， 确 保 每 日 确 认 的 净 赎 回 申 请 不 得 超 过 7个 工 作 日 可变 现 资 产 的 可变 现 价 值 。 于 2018年 12
月 31日 ， 本 基 金 组 合 资 产中 7个 工 作 日 可变 现 资 产 的 账 面 价 值 为 4,468,219,316.28元 ， 超 过 经 确 认 的 当 日 净 赎 回 金 额 。 同 时 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 通 过 合 理 分 散 逆 回 购 交 易 的 到 期 日 与交 易 对 手 的 集 中 度 ； 按 照 穿 透 原 则 对 交 易 对 手 的 财 务 状 况 、 偿 付 能 力 及 杠杆 水 平 等 进 行 必 要 的 尽 职 调 查 与严 格 的 准入 管 理 ， 以 及 对 不 同 的 交 易 对 手 实 施 交 易 额 度 管 理 并 进 行 动 态 调 整 等 措 施 严 格 管 理 本 基 金 从事 逆 回 购 交 易 的 流 动 性 风 险 和 交 易 对 手 风 险 。 此 外 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 逆 回 购 交 易 质 押 品 管 理 制 度 ： 根 据 质 押 品 的 资质 确 定 质 押 率 水 平 ； 持 续 监 测 质 押 品 的 风 险 状 况 与价 值 变 动 以 确 保 质 押 品 按 公允 价 值 计 算 足 额 ； 并 在 与 私 募 类 证 券 资 管 产 品 及 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他主 体 为交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易 时 ， 可 接 受 质 押 品 的 资质 要 求 与 基 金 合同 约 定 的 投 资 范 围 保 持 一 致 。 综 合 上 述 各 项 流 动 性 指 标 的监 测 结 果 及 流 动 性 风 险 管 理 措 施 的 实 施 ， 本 基 金 在 本 报 告 期 内 流 动 性 情 况 良 好 。
市 场 风 险 7.4.13.4
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公允 价 值 或 未来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因 素 的 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 ， 包 括 利 率 风 险 、 外 汇 风 险 和 其 他价 格 风 险 。 利 率 风 险 7.4.13.4.1
利 率 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公允 价 值 或 现 金 流 量 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 利 率 敏 感 性 金 融 工 具 均 面 临 由 于 市 场 利 率 上 升 而 导 致 公允 价 值 下 降 的 风 险 ， 其 中 浮 动利 率 类 金 融 工 具 还 面 临 每 个付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未来 现 金 流 影 响 的 风 险 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 定 期 对 本 基 金 面 临 的 利 率 敏 感 性 缺 口 进 行 监 控 ， 并 通 过 调 整 投 资 组 合 的 久 期 等 方 法 对 上 述 利 率 风 险 进 行 管 理 。 华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 2018 年年度 报 告 第 43 页 共 73 页 本 基 金 持 有 及 承担 的 大 部 分 金 融 资 产 和 金 融 负 债 不 计 息 ， 因 此 本 基 金 的 收 入 及 经 营 活 动 的 现 金 流 量 在 很 大 程 度 上 独 立 于 市 场 利 率 变化 。 本 基 金 持 有 的 利 率 敏 感 性 资 产主 要 为 银 行 存 款 、 结 算 备 付 金 、 存 出 保 证 金 及 债 券 投 资 等 。 利 率 风 险 敞 口 7.4.13.4.1.1
单 位 ： 人 民 币 元 本期末
2018年 12
月 31日 1个 月 以 内 1-3
个 月 3个 月 -1年 1-5年 5年 以上 不 计 息 合 计 资 产 银 行 存 款 637,488,609.12 - - - - - 637,488,609.12
结 算 备 付 金 40,856,989.64 - - - - - 40,856,989.64
存 出 保 证 金 1,085,142.31 - - - - 10,272,312.00 11,357,454.31
交 易 性 金 融 资 产 - -140,408,000.00 - -3,690,363,852.963,830,771,852.96
应 收 利 息 - - - - - 2,801,776.51 2,801,776.51
应 收 申 购 款 - - - - - 66,691,010.97 66,691,010.97
资 产 总 计 679,430,741.07 -140,408,000.00 - -3,770,128,952.444,589,967,693.51
负 债 应 付 证 券 清 算 款 - - - - - 292,192,638.09 292,192,638.09
应 付 赎 回 款 - - - - - 209,684,133.12 209,684,133.12
应 付 管 理 人 报 酬 - - - - - 3,723,058.87 3,723,058.87
应 付 托 管 费 - - - - - 930,764.68 930,764.68
应 付交 易 费 用 - - - - - 5,786,696.07 5,786,696.07
其 他 负 债 - - - - - 798,835.08 798,835.08
负 债 总 计 - - - - - 513,116,125.91 513,116,125.91
利 率 敏 感 度 缺 口 679,430,741.07 -140,408,000.00 - -3,257,012,826.534,076,851,567.60
上 年度 末
2017年 12
月 31日 1 个 月 以 内 1-3
个 月 3个 月 -1年 1-5年 5年 以上 不 计 息 合 计 资 产 银 行 存 款 166,301,754.21 - - - - - 166,301,754.21
结 算 备 付 金 15,436,273.03 - - - - - 15,436,273.03
存 出 保 证 金 1,573,094.42 - - - - - 1,573,094.42
交 易 性 金 融 资 产 79,984,000.00 -119,374,000.00 - -4,767,615,790.194,966,973,790.19
应 收 证 券 清 算 款 - - - - - 548,092.17 548,092.17
应 收 利 息 - - - - - 4,494,223.92 4,494,223.92
应 收 申 购 - - - - - 8,494,356.35 8,494,356.35
华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 2018 年年度 报 告 第 44 页 共 73 页 款 资 产 总 计 263,295,121.66 -119,374,000.00 - -4,781,152,462.635,163,821,584.29
负 债 应 付 赎 回 款 - - - - - 99,400,758.42 99,400,758.42
应 付 管 理 人 报 酬 - - - - - 5,009,371.09 5,009,371.09
应 付 托 管 费 - - - - - 1,252,342.78 1,252,342.78
应 付交 易 费 用 - - - - - 8,429,500.50 8,429,500.50
其 他 负 债 - - - - - 785,947.88 785,947.88
负 债 总 计 - - - - - 114,877,920.67 114,877,920.67
利 率 敏 感 度 缺 口 263,295,121.66 -119,374,000.00 - -4,666,274,541.965,048,943,663.62
注 ： 表 中 所 示 为 本 基 金 资 产 及 负 债 的 账 面 价 值 ， 并 按 照 合 约 规 定 的 利 率 重 新 定 价 日 或 到 期 日 孰 早 者 予以 分 类 。 利 率 风 险 的 敏 感 性 分 析 7.4.13.4.1.2
注 ： 于 2018年 12月 31日 ， 本 基 金 持 有 的 交 易 性 债 券 投 资 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 3.44%(2017年 12月 31日 ： 3.95%)， 因 此 市 场 利 率 的 变 动 对 于 本 基 金 资 产 净 值 无 重 大 影 响 (2017
年 12月 31日 ： 同 )。 外 汇 风 险 7.4.13.4.2
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公允 价 值 或 未来 现 金 流 量 因 外 汇汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 的 所 有 资 产 及 负 债 以人 民 币 计 价 ， 因 此 无 重 大外 汇 风 险 。 其 他价 格 风 险 7.4.13.4.3
其 他价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公允 价 值 或 未来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 主 要 投 资 于 证 券 交 易 所 上 市 或 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 股 票 和 债 券 ， 所 面 临 的 其 他价 格 风 险 来 源 于 单 个 证 券 发 行 主 体 自 身 经 营 情 况 或 特 殊 事 项 的 影 响 ， 也 可 能 来 源 于 证 券 市 场 整 体 波 动 的 影 响 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 构 建 和 管 理 投 资 组 合 的 过 程 中 ， 采 用 “ 自 上 而 下 ” 的 策 略 ， 通 过 对宏 观 经 济 情 况 及 政 策 的 分 析 ， 结 合 证 券 市 场 运 行 情 况 ， 做 出 资 产 配 置 及 组 合 构 建 的 决 定 ； 通 过 对 单 个 证 券 的 定 性 分 析 及 定 量 分 析 ， 选 择 符 合 基 金 合同 约 定 范 围 的 投 资 品 种 进 行 投 资 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 定 期 结 合 宏 观 及 微 观 环 境 的 变化 ， 对 投 资 策 略 、 资 产 配 置 、 投 资 组 合 进 行 修 正 ， 来 主 动 应 对 可 能 发 生 的 市 场 价 格 风 险 。 华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 2018 年年度 报 告 第 45 页 共 73 页
本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他价 格 风 险 。 本 基 金 股 票 资 产 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 60%； 现 金 （ 不 包 括 结 算 备 付 金 、 存 出 保 证 金 、 应 收 申 购 款 等 ） 和 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 率 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5%。 此 外 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 所 持 有 的 证 券 价 格 实 施 监 控 ， 定 期 运 用 多 种 定 量 方 法 对 基 金 进 行 风 险 度 量 ， 测 试 本 基 金 面 临 的 潜 在 价 格 风 险 ， 及 时 可 靠 地 对 风 险 进 行 跟 踪 和 控 制 。 其 他价 格 风 险 敞 口 7.4.13.1.3.1
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期末 2018 年 12月 31日 上 年度 末 2017年 12月 31日 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ %） 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ %） 交 易 性 金 融 资 产 -股 票 投 资 3,690,363,852.96 90.52 4,767,615,790.19 94.43
交 易 性 金 融 资 产 － 基 金 投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 债 券 投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投 资 - - - -
衍 生 金 融 资 产 － 权 证 投 资 - - - -
其 他 - - - -
合 计 3,690,363,852.96 90.52 4,767,615,790.19 94.43
注 ： 其 他 包 含 股 指 期 货 投 资 ， 于 2018 年 12月 31日 ， 持 仓 数 量 为 114手 ， 合 约 市 值 为 102,723,120.00元 (附 注 7.4.7.3)。 在 当 日无 负 债 结 算 制 度 下 ， 结 算 准 备 金 已 包 括所 持 股 指 期 货 投 资 产 生 的 持 仓 损 益 ， 则 其 他中 包 含 的 股 指 期 货 投 资 与 相 关 的 期 货 暂 收 款 (结 算 所 得 的 持 仓 损 益 )之 间 按 抵 销 后 的 净 额 为 0。 其 他价 格 风 险 的 敏 感 性 分 析 7.4.13.1.3.2
假 设 除 沪 深 300指 数 以 外 的 其 他 市 场 变 量 保 持 不 变 分 析 相 关 风 险 变 量 的 变 动 对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的 影 响 金 额 （ 单 位 ： 人 民 币 万 元 ） 本期末 （ 2018年 12
月 31日 ） 上 年度 末 （ 2017年 12
月 31日 ） 沪 深 300指 数 上 升 5% 18,546.78 24,572.00
沪 深 300指 数 下 降 5% -18,546.78 -24,572.00
采 用 风 险 价 值 法 管 理 风 险 7.4.13.1.4
注 ： 无 。 华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 2018 年年度 报 告 第 46 页 共 73 页 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他事 项 7.4.14
(1)公允 价 值 (a)
金 融 工 具公允 价 值 计 量 的 方 法 公允 价 值 计 量 结 果 所 属 的 层 次 ， 由 对 公允 价 值 计 量 整 体 而 言 具 有 重 要 意 义 的 输 入 值 所 属 的 最 低 层 次 决 定 ： 第 一 层 次 ： 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整 的 报 价 。 第 二 层 次 ： 除 第 一 层 次 输 入 值 外 相 关 资 产 或 负 债 直 接 或 间 接 可 观 察 的 输 入 值 。 第 三 层 次 ： 相 关 资 产 或 负 债 的 不 可 观 察 输 入 值 。 (b)
持 续 的 以 公允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 (i)
各 层 次 金 融 工 具公允 价 值 于 2018年 12月 31日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益的 金 融 资 产中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 3,690,313,707.16元 ， 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为 140,458,145.80元 ， 无 属 于 第 三 层 次 的 余 额 (2017年 12月 31日 ： 第 一 层 次 4,587,927,882.64元 ， 第 二 层 次 379,0450,97.55元 ， 无 第 三 层 次 )。 (ii)
公允 价 值 所 属层 次 间 的 重 大 变 动 本 基 金 以 导 致 各 层 次 之 间 转 换 的 事 项 发 生 日 为 确 认 各 层 次 之 间 转 换 的 时 点 。 对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃 (包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活 跃 )、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 ， 本 基 金 不 会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期 间 、 交 易 不 活 跃 期 间 及 限 售 期 间 将 相 关 股 票 和 债 券 的 公允 价 值 列 入 第 一 层 次 ； 并 根 据 估 值 调 整 中 采 用 的 不 可 观 察 输 入 值 对 于 公允 价 值 的 影 响 程 度 ， 确 定 相 关 股 票 和 债 券 公允 价 值 应 属 第 二 层 次 还 是 第 三 层 次 。 (iii)
第 三 层 次 公允 价 值 余 额 和 本期 变 动 金 额 无 。 (c)
非 持 续 的 以 公允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 2018 年年度 报 告 第 47 页 共 73 页 于 2018年 12月 31日 ， 本 基 金 未 持 有 非 持 续 的 以 公允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 (2017年 12月 31日 ： 同 )。 (d)
不以 公允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 不以 公允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 ， 其 账 面 价 值 与 公允 价 值 相 差 很 小 。 (2)除 公允 价 值 外 ， 截 至 资 产 负 债 表 日 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 。 华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 2018 年年度 报 告 第 48 页 共 73 页 投 资 组 合 报 告 §8
期末 基 金 资 产 组 合 情 况 8.1
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 （ %） 1 权 益 投 资 3,690,363,852.96 80.40
其 中 ： 股 票 3,690,363,852.96 80.40
2 基 金 投 资 - -
3 固 定 收 益 投 资 140,408,000.00 3.06
其 中 ： 债 券 140,408,000.00 3.06
资 产 支 持 证 券 - -
4 贵 金 属 投 资 - -
5 金 融 衍 生 品 投 资 - -
6 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 678,345,598.76 14.78
8 其 他 各 项 资 产 80,850,241.79 1.76
9 合 计 4,589,967,693.51 100.00
期末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 8.2
报 告 期末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 8.2.1
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 代 码 行 业 类 别 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （％） A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 68,141,341.60 1.67
B 采 矿 业 127,630,302.52 3.13
C 制 造 业 1,373,192,491.06 33.68
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 103,201,583.09 2.53
E 建 筑 业 219,769,352.87 5.39
F 批 发 和 零 售 业 68,773,781.95 1.69
G 交 通 运输 、 仓 储 和 邮 政 业 128,647,154.84 3.16
H 住 宿 和 餐饮 业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术服 务 业 79,912,931.00 1.96
J 金 融 业 1,346,654,264.79 33.03
K 房 地 产业 174,439,881.65 4.28
L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - -
M 科 学 研 究 和 技 术服 务 业 - -
N 水 利 、 环 境 和 公共 设 施 管 理 业 - -
O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 - -
P 教 育 - -
Q 卫 生 和 社 会 工 作 - -
R 文 化 、 体 育 和 娱 乐业 767.59 0.00
S 综 合 - -
合 计 3,690,363,852.96 90.52
华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 2018 年年度 报 告 第 49 页 共 73 页
报 告 期末 按 行 业 分 类 的 港 股 通 投 资 股 票 投 资 组 合 8.2.2
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 港 股 通 股 票 。 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 8.3
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 （ 股 ） 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （％） 1 601318 中 国 平 安 4,273,133 239,722,761.30 5.88
2 000651 格 力 电 器 3,101,953 110,708,702.57 2.72
3 600016 民 生 银 行 18,869,859 108,124,292.07 2.65
4 601229 上 海 银 行 8,955,829 100,215,726.51 2.46
5 600585 海 螺 水泥 3,379,138 98,941,160.64 2.43
6 601166 兴 业 银 行 5,927,919 88,563,109.86 2.17
7 601818 光 大 银 行 23,844,376 88,224,191.20 2.16
8 601006 大 秦 铁 路 10,494,231 86,367,521.13 2.12
9 603288 海 天 味 业 1,124,986 77,399,036.80 1.90
10 601288 农 业 银 行 21,454,200 77,235,120.00 1.89
11 002146 荣 盛 发 展 9,486,950 75,421,252.50 1.85
12 600031 三一 重 工 8,768,944 73,132,992.96 1.79
13 002736 国 信 证 券 8,489,261 71,055,114.57 1.74
14 601618 中 国 中 冶 22,174,400 68,962,384.00 1.69
15 601601 中 国 太 保 2,347,386 66,736,183.98 1.64
16 000568 泸 州 老 窖 1,499,847 60,983,779.02 1.50
17 601328 交 通 银 行 9,712,686 56,236,451.94 1.38
18 600958 东 方 证 券 6,937,211 55,289,571.67 1.36
19 600606 绿 地 控 股 8,616,387 52,646,124.57 1.29
20 600705 中 航 资 本 12,318,265 52,229,443.60 1.28
21 600782 新 钢 股 份 10,231,455 52,078,105.95 1.28
22 000776 广 发 证 券 4,053,216 51,394,778.88 1.26
23 600999 招 商 证 券 3,592,705 48,142,247.00 1.18
24 601186 中 国 铁 建 4,384,851 47,663,330.37 1.17
25 002415 海 康 威 视 1,812,618 46,693,039.68 1.15
26 002475 立 讯 精 密 3,272,942 46,017,564.52 1.13
27 600566 济 川 药 业 1,356,335 45,477,912.55 1.12
28 600886 国 投 电 力 5,642,863 45,425,047.15 1.11
29 603993 洛 阳 钼 业 11,765,389 44,237,862.64 1.09
30 601800 中 国 交 建 3,856,700 43,426,442.00 1.07
31 601607 上 海 医 药 2,438,759 41,458,903.00 1.02
华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 2018 年年度 报 告 第 50 页 共 73 页 32 002746 仙 坛 股 份 2,950,470 40,362,429.60 0.99
33 601998 中 信 银 行 7,323,410 39,912,584.50 0.98
34 603338 浙 江 鼎 力 705,045 39,708,134.40 0.97
35 600519 贵 州 茅 台 66,796 39,410,307.96 0.97
36 600893 航 发 动力 1,801,239 39,122,911.08 0.96
37 600741 华 域 汽 车 1,989,344 36,603,929.60 0.90
38 600050 中 国 联 通 6,994,997 36,164,134.49 0.89
39 601233 桐 昆 股 份 3,583,058 34,970,646.08 0.86
40 000425 徐 工 机 械 10,607,657 34,262,732.11 0.84
41 002035 华 帝 股 份 3,870,743 34,256,075.55 0.84
42 601088 中 国 神 华 1,874,574 33,667,349.04 0.83
43 600383 金 地 集 团 3,487,117 33,546,065.54 0.82
44 600276 恒 瑞 医 药 633,083 33,395,128.25 0.82
45 600160 巨 化 股 份 5,036,384 33,391,225.92 0.82
46 601336 新 华 保 险 765,192 32,321,710.08 0.79
47 600015 华 夏 银 行 4,345,129 32,110,503.31 0.79
48 600104 上 汽 集 团 1,133,477 30,229,831.59 0.74
49 000596 古 井 贡 酒 552,296 29,801,892.16 0.73
50 000166 申 万 宏 源 7,262,776 29,559,498.32 0.73
51 600036 招 商 银 行 1,102,640 27,786,528.00 0.68
52 600598 北 大 荒 3,245,200 27,778,912.00 0.68
53 601898 中 煤 能 源 5,385,330 25,041,784.50 0.61
54 600023 浙 能 电 力 5,281,908 24,983,424.84 0.61
55 002081 金 螳 螂 3,026,024 24,510,794.40 0.60
56 601390 中 国 中 铁 3,373,590 23,581,394.10 0.58
57 600426 华 鲁 恒 升 1,949,249 23,527,435.43 0.58
58 000503 国 新 健 康 1,420,800 22,562,304.00 0.55
59 600926 杭 州 银 行 2,979,169 22,045,850.60 0.54
60 601238 广 汽 集 团 2,065,748 21,256,546.92 0.52
61 002563 森 马 服 饰 2,337,542 20,850,874.64 0.51
62 000898 鞍 钢 股 份 3,973,695 20,385,055.35 0.50
63 000661 长 春 高 新 111,997 19,599,475.00 0.48
64 002391 长 青 股 份 1,848,505 19,501,727.75 0.48
65 600516 方 大 炭 素 1,133,275 18,937,025.25 0.46
66 000858 五 粮 液 366,571 18,651,132.48 0.46
67 600801 华 新 水泥 1,103,353 18,448,062.16 0.45
68 002048 宁 波 华 翔 1,715,908 17,896,920.44 0.44
69 601169 北 京 银 行 3,156,180 17,706,169.80 0.43
70 601881 中 国 银 河 2,529,184 17,249,034.88 0.42
华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 2018 年年度 报 告 第 51 页 共 73 页 71 002120 韵 达 股 份 522,985 15,846,445.50 0.39
72 601111 中 国国 航 1,967,800 15,033,992.00 0.37
73 603225 新 凤 鸣 778,580 14,598,375.00 0.36
74 601225 陕 西 煤 业 1,960,727 14,587,808.88 0.36
75 600900 长 江 电 力 869,431 13,806,564.28 0.34
76 002024 苏 宁 易 购 1,388,607 13,677,778.95 0.34
77 002456 欧 菲 科 技 1,429,884 13,140,633.96 0.32
78 601677 明 泰 铝 业 1,411,300 12,405,327.00 0.30
79 600019 宝 钢 股 份 1,892,207 12,299,345.50 0.30
80 000001 平 安 银 行 1,264,356 11,859,659.28 0.29
81 000672 上 峰 水泥 1,385,100 11,690,244.00 0.29
82 600068 葛 洲 坝 1,839,400 11,625,008.00 0.29
83 601398 工 商 银 行 2,067,897 10,939,175.13 0.27
84 600332 白 云 山 293,700 10,502,712.00 0.26
85 002832 比 音 勒 芬 307,882 10,283,258.80 0.25
86 000591 太 阳 能 3,459,467 10,240,022.32 0.25
87 002815 崇 达 技 术 637,602 9,315,365.22 0.23
88 002111 威 海 广 泰 928,700 9,045,538.00 0.22
89 601857 中 国 石 油 1,227,511 8,850,354.31 0.22
90 300529 健 帆 生 物 206,313 8,561,989.50 0.21
91 600875 东 方 电 气 1,039,500 8,201,655.00 0.20
92 600655 豫 园 股 份 1,039,900 7,695,260.00 0.19
93 300113 顺 网 科 技 563,461 7,161,589.31 0.18
94 000002 万
科 Ａ 287,303 6,843,557.46 0.17
95 600522 中 天 科 技 813,317 6,628,533.55 0.16
96 600596 新 安 股 份 608,320 6,502,940.80 0.16
97 600115 东 方 航 空 1,365,201 6,484,704.75 0.16
98 601727 上 海 电 气 1,303,298 6,438,292.12 0.16
99 300383 光 环 新 网 481,300 6,098,071.00 0.15
100 600675 中 华 企 业 1,072,201 5,982,881.58 0.15
101 002462 嘉 事 堂 411,200 5,941,840.00 0.15
102 300349 金 卡 智 能 323,659 5,210,909.90 0.13
103 600027 华 电 国 际 1,084,258 5,150,225.50 0.13
104 002841 视 源 股 份 81,653 4,646,055.70 0.11
105 600439 瑞 贝 卡 1,639,600 4,344,940.00 0.11
106 601231 环 旭 电 子 471,200 4,240,800.00 0.10
107 002600 领 益 智 造 1,662,600 4,156,500.00 0.10
108 601018 宁 波 港 1,139,319 3,805,325.46 0.09
109 600483 福 能股 份 423,094 3,596,299.00 0.09
华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 2018 年年度 报 告 第 52 页 共 73 页 110 603160 汇 顶 科 技 40,600 3,195,220.00 0.08
111 000823 超 声 电 子 400,438 3,123,416.40 0.08
112 603328 依 顿 电 子 279,143 2,763,515.70 0.07
113 600588 用 友 网 络 127,323 2,711,979.90 0.07
114 000709 河 钢 股 份 879,600 2,498,064.00 0.06
115 002013 中 航 机 电 302,300 1,967,973.00 0.05
116 601211 国 泰 君 安 126,909 1,944,245.88 0.05
117 002737 葵 花 药 业 119,700 1,769,166.00 0.04
118 000157 中 联 重 科 403,800 1,437,528.00 0.04
119 000636 风 华 高 科 128,200 1,376,868.00 0.03
120 600028 中 国 石 化 246,563 1,245,143.15 0.03
121 603658 安 图 生 物 23,200 1,134,248.00 0.03
122 601872 招 商 轮 船 298,400 1,101,096.00 0.03
123 002304 洋 河 股 份 5,461 517,265.92 0.01
124 600308 华 泰 股 份 76,700 333,645.00 0.01
125 300137 先 河 环 保 18,200 148,330.00 0.00
126 603609 禾 丰 牧 业 12,046 93,356.50 0.00
127 000049 德 赛 电 池 3,226 92,521.68 0.00
128 603185 上 机 数 控 1,345 66,039.50 0.00
129 601860 紫 金 银 行 15,970 50,145.80 0.00
130 000738 航 发 控 制 2,710 32,682.60 0.00
131 600233 圆 通速递 807 8,070.00 0.00
132 002230 科 大 讯 飞 160 3,942.40 0.00
133 000951 中 国 重 汽 70 779.80 0.00
134 600373 中 文 传 媒 59 767.59 0.00
135 601788 光 大 证 券 19 166.63 0.00
报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 8.4
累 计 买 入 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 8.4.1
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本期 累 计 买 入 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 （％） 1 000651 格 力 电 器 233,312,401.78 4.62
2 601318 中 国 平 安 220,974,487.51 4.38
3 600585 海 螺 水泥 200,072,950.81 3.96
4 601818 光 大 银 行 174,786,889.99 3.46
5 600016 民 生 银 行 165,154,744.87 3.27
6 600801 华 新 水泥 153,866,304.83 3.05
华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 2018 年年度 报 告 第 53 页 共 73 页 7 601288 农 业 银 行 153,718,523.61 3.04
8 600015 华 夏 银 行 151,188,175.14 2.99
9 002146 荣 盛 发 展 146,868,212.29 2.91
10 002736 国 信 证 券 145,334,181.65 2.88
11 600426 华 鲁 恒 升 143,633,527.42 2.84
12 601229 上 海 银 行 143,232,020.48 2.84
13 601006 大 秦 铁 路 142,253,833.88 2.82
14 601601 中 国 太 保 136,080,329.53 2.70
15 600926 杭 州 银 行 136,076,682.39 2.70
16 002304 洋 河 股 份 134,747,564.15 2.67
17 600031 三一 重 工 129,538,132.57 2.57
18 601166 兴 业 银 行 128,762,522.47 2.55
19 601998 中 信 银 行 125,873,976.56 2.49
20 601788 光 大 证 券 123,647,898.81 2.45
21 600606 绿 地 控 股 123,543,167.11 2.45
22 600741 华 域 汽 车 122,522,038.75 2.43
23 601800 中 国 交 建 120,506,982.28 2.39
24 601607 上 海 医 药 116,236,939.01 2.30
25 002024 苏 宁 易 购 115,284,500.42 2.28
26 000596 古 井 贡 酒 114,628,594.72 2.27
27 600028 中 国 石 化 113,066,466.79 2.24
28 000858 五 粮 液 111,237,345.75 2.20
29 002626 金 达 威 110,150,323.05 2.18
30 002001 新 和 成 110,114,918.89 2.18
31 600782 新 钢 股 份 109,831,183.27 2.18
32 600516 方 大 炭 素 108,815,941.50 2.16
33 600160 巨 化 股 份 106,813,990.41 2.12
34 600406 国 电 南 瑞 106,528,074.05 2.11
35 601225 陕 西 煤 业 105,956,346.09 2.10
36 000528 柳
工 102,271,196.30 2.03
注 ： “ 买 入 股 票 成 本 ” 或 “ 卖 出 股 票 收 入 ” 均 按 买 卖 成 交 金 额 （ 成 交 单 价乘以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 8.4.2
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本期 累 计 卖 出 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 （％） 华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 2018 年年度 报 告 第 54 页 共 73 页 1 601288 农 业 银 行 260,872,538.23 5.17
2 601318 中 国 平 安 246,397,338.89 4.88
3 000651 格 力 电 器 223,250,757.58 4.42
4 601006 大 秦 铁 路 195,718,140.22 3.88
5 600519 贵 州 茅 台 194,695,309.87 3.86
6 600036 招 商 银 行 190,040,285.85 3.76
7 600585 海 螺 水泥 175,549,318.48 3.48
8 000002 万
科 Ａ 165,564,972.78 3.28
9 600030 中 信 证 券 163,020,420.08 3.23
10 600801 华 新 水泥 159,935,253.38 3.17
11 000338 潍 柴 动力 152,728,576.92 3.02
12 600028 中 国 石 化 152,440,916.46 3.02
13 601398 工 商 银 行 139,334,392.92 2.76
14 601601 中 国 太 保 138,263,547.02 2.74
15 600383 金 地 集 团 128,038,118.21 2.54
16 600104 上 汽 集 团 126,067,403.04 2.50
17 601788 光 大 证 券 123,308,163.54 2.44
18 600016 民 生 银 行 117,816,739.87 2.33
19 600567 山 鹰 纸 业 114,710,305.75 2.27
20 002024 苏 宁 易 购 112,237,747.54 2.22
21 000858 五 粮 液 111,595,899.20 2.21
22 002304 洋 河 股 份 111,436,877.39 2.21
23 600015 华 夏 银 行 110,857,303.24 2.20
24 601818 光 大 银 行 110,856,403.48 2.20
25 300122 智 飞 生 物 110,641,470.68 2.19
26 601390 中 国 中 铁 108,363,587.61 2.15
27 600426 华 鲁 恒 升 108,294,670.04 2.14
28 600926 杭 州 银 行 107,443,234.86 2.13
29 000528 柳
工 105,205,206.93 2.08
30 000333 美 的 集 团 105,204,630.26 2.08
31 002001 新 和 成 103,602,904.13 2.05
32 600406 国 电 南 瑞 103,029,122.83 2.04
注 ： “ 买 入 股 票 成 本 ” 或 “ 卖 出 股 票 收 入 ” 均 按 买 卖 成 交 金 额 （ 成 交 单 价乘以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及卖 出 股 票 的 收 入 总 额 8.4.3
单 位 ： 人 民 币 元 买 入 股 票 成 本 （ 成 交 ） 总 额 16,534,834,066.16
华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 2018 年年度 报 告 第 55 页 共 73 页 卖 出 股 票 收 入 （ 成 交 ） 总 额 16,252,153,099.05
期末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 8.5
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 序 号 债 券 品 种 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （％） 1 国 家 债 券 - -
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 140,408,000.00 3.44
其 中 ： 政 策 性 金 融 债 140,408,000.00 3.44
4 企 业 债 券 - -
5 企 业 短 期 融 资 券 - -
6 中 期 票 据 - -
7 可 转 债 （ 可 交 换 债 ） - -
8
同 业 存 单 - -
9
其 他 - -
10
合 计 140,408,000.00 3.44
期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 8.6
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 （ 张 ） 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （％） 1 180209 18国 开 09 900,000 90,288,000.00 2.21
2 180207 18国 开 07 500,000 50,120,000.00 1.23
期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 8.7
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 资 产 支 持 证 券 。 报 告 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 8.8
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 贵 金 属 。 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 8.9
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有权 证 。 报 告 期末本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 8.10
报 告 期末本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 8.10.1
代 码 名 称 持 仓 量 （ 买 /
卖 ） 合 约 市 值 （ 元 ） 公允 价 值 变 动 （ 元 ） 风 险 说 明 IF1901 IF1901 114 102,723,120.00 25,740.00 -
公允 价 值 变 动 总 额 合 计 （ 元 ） 25,740.00
股 指 期 货 投 资 本期 收 益 （ 元 ） -6,887,520.00
股 指 期 货 投 资 本期 公允 价 值 变 动 （ 元 ） 25,740.00
华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 2018 年年度 报 告 第 56 页 共 73 页
本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 8.10.2
根 据 公 募 基 金 相 关 法 规 和 本 基 金 合同 ， 我 们 可 以 使 用 股 指 期 货 进 行 加 减 仓 位 的 投 资 操 作 。 本 报 告 期 间 ， 市 场 流 动 性 逐 渐 下 降 ， 我 们 根 据 基 金 申 赎 情 况 灵 活 使 用 股 指 期 货 进 行 套 保 ， 对 冲 了一 小 部 分 市 场 风 险 。 报 告 期末本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 8.11
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 估 值 期 货 。 投 资 组 合 报 告 附 注 8.12
本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本期 受 到 调 查 以 及 处 罚 的 情 况 的 说 明 8.12.1
报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的 ， 也 没 有 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 。 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 超 出 基 金 合同 规 定 的 备 选 股 票 库 情 况 的 说 明 8.12.2
基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 ， 没 有 投 资 于 超 出 基 金 合同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 。 期末 其 他 各 项 资 产 构 成 8.12.3
单 位 ： 人 民 币 元 序 号 名 称 金 额 1 存 出 保 证 金 11,357,454.31
2 应 收 证 券 清 算 款 -
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 2,801,776.51
5 应 收 申 购 款 66,691,010.97
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 80,850,241.79
期末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 8.12.4
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 。 期末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 8.12.5
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末 前 十 名 股 票 中不 存 在 流 通 受 限 的 情 况 。 华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 2018 年年度 报 告 第 57 页 共 73 页 基 金 份 额 持 有 人 信 息 §9
期末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 9.1
份 额 单 位 ： 份 持 有 人 户 数 (户 )
户 均 持 有 的 基 金 份 额 持 有 人 结 构 机构 投 资 者 个人 投 资 者 持 有 份 额 占 总 份 额 比 例 持 有 份 额 占 总 份 额 比 例 43,595 87,329.39 3,160,490,057.57 83.02% 646,634,756.55 16.98%
期末 基 金 管 理 人 的 从业人 员 持 有本 基 金 的 情 况 9.2
项 目 持 有 份 额 总 数 （ 份 ） 占 基 金 总 份 额 比 例 基 金 管 理 人 所 有 从业人 员 持 有本 基 金 5,242,512.38 0.1377%
注 ： 期末 基 金 管 理 人 的 从业人 员 持 有本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 9.3
项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 （ 万份 ） 本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负责 人 持 有本 开 放 式 基 金 >100
本 基 金 基 金 经 理 持 有本 开 放 式 基 金 10~50
华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 2018 年年度 报 告 第 58 页 共 73 页 开 放 式 基 金 份 额 变 动 §10
单 位 ： 份 基 金 合同 生 效日 （ 2013年 8月 2日 ） 基 金 份 额 总 额 333,186,365.72
本 报 告 期期 初 基 金 份 额 总 额 3,477,471,460.93
本 报 告 期期 间 基 金 总 申 购 份 额 3,424,647,639.98
减 : 本 报 告 期期 间 基 金 总 赎 回 份 额 3,094,994,286.79
本 报 告 期期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ） -
本 报 告 期期末 基 金 份 额 总 额 3,807,124,814.12
华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 2018 年年度 报 告 第 59 页 共 73 页 重 大 事件 揭 示 §11
基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 11.1
报 告 期 内 无 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 。
基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人事 变 动 11.2
报 告 期 内 ， 2018年 8月 ， 刘 连 舸 先 生 担 任中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 行 长 职 务 。 上 述 人事 变 动 已 按 相 关 规 定 备 案 、 公 告 。 2018年 8月 20日 ， 公 司 任 命 李 晓 西 先 生 为 公 司 副 总 经 理 ， 李 晓 西 先 生 已 通 过 高 级 管 理 人 员 证 券 投 资 法 律 知 识 考 试 ， 其 任 命 已 在 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 备 案 。 上 述 人事 变 动 已 按 相 关 规 定 备 案 、 公 告 。
涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉讼 11.3
报 告 期 内 无 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉讼 。
基 金 投 资 策 略 的 改 变 11.4
报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 未 改 变 。
为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 11.5
报 告 期 内 基 金 未 改 聘 为 其 审 计 的 会 计 师 事 务 所 。 本 报 告 期 基 金 应 支 付 给 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 的 报 酬 为 130000元 人 民 币 ， 该 事 务 所 已 向 本 基 金 提 供 了 6年 的 审 计 服 务 。
管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 11.6
报 告 期 内 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 托 管 业 务 部 门 及 其 高 级 管 理 人 员 未 受 监 管 部 门 稽 查 或 处 罚 。
基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 11.7
基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 股 票 投 资 及 佣 金 支 付 情 况 11.7.1
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 券 商 名 称 交 易 单 元 数 量 股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金 备 注 成 交 金 额 占 当 期 股 票 成 交 总 额 的 比 例 佣 金 占 当 期 佣 金 总 量 的 比 例 华 泰 证 券 2 9,952,973,793.83 30.36% 9,159,869.70 30.27% -
广 发 证 券 1 4,368,656,209.61 13.33% 4,068,504.54 13.45% -
招 商 证 券 1 3,658,871,223.23 11.16% 3,334,335.05 11.02% -
银 河 证 券 1 3,197,259,955.79 9.75% 2,977,597.38 9.84% -
中 信 证 券 1 2,857,596,469.74 8.72% 2,661,272.63 8.80% -
申 银 万 国 1 1,734,775,281.78 5.29% 1,615,586.94 5.34% -
华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 2018 年年度 报 告 第 60 页 共 73 页 国 信 证 券 1 1,075,207,690.11 3.28% 979,840.13 3.24% -
国 金 证 券 1 660,634,839.37 2.02% 602,038.67 1.99% -
方 正 证 券 1 646,635,978.95 1.97% 589,280.21 1.95% -
太 平 洋 证 券 1 621,175,457.35 1.89% 566,079.62 1.87% -
中 金 公 司 1 580,375,920.87 1.77% 540,498.32 1.79% -
西 南 证 券 1 556,891,746.75 1.70% 518,624.67 1.71% -
长 城 证 券 1 498,046,647.80 1.52% 463,826.58 1.53% -
东 方 证 券 1 482,936,071.87 1.47% 449,758.14 1.49% -
中 原 证 券 1 452,651,036.69 1.38% 421,554.24 1.39% -
东 北 证 券 1 357,406,825.46 1.09% 325,706.76 1.08% -
新时 代 证 券 1 285,739,799.67 0.87% 260,394.93 0.86% -
国 泰 君 安 1 276,219,656.65 0.84% 251,719.50 0.83% -
浙 商 证 券 1 266,355,120.63 0.81% 242,729.15 0.80% -
海 通 证 券 1 251,422,293.90 0.77% 229,121.37 0.76% -
财 达 证 券 1 - - - - -
南 京 证 券 1 - - - - -
兴 业 证 券 1 - - - - -
财 通 证 券 1 - - - - -
国 都 证 券 1 - - - - -
安 信 证 券 1 - - - - -
中 信 建 投 1 - - - - -
山 西 证 券 1 - - - - -
西 藏 东 方 财 富 2 - - - - -
德 邦 证 券 1 - - - - -
华 安 证 券 2 - - - - -
基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 其 他 证 券 投 资 的 情 况 11.7.2
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 券 商 名 称 债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易 成 交 金 额 占 当 期 债 券 成 交 总 额 的 比 例 成 交 金 额 占 当 期 债 券 回 购 成 交 总 额 的 比 例 成 交 金 额 占 当 期权 证 成 交 总 额 的 比 例 华 泰 证 券 - - - - - -
广 发 证 券 - - - - - -
华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 2018 年年度 报 告 第 61 页 共 73 页 招 商 证 券 - - - - - -
银 河 证 券 - - - - - -
中 信 证 券 - - - - - -
申 银 万 国 - - 190,000,000.00 100.00% - -
国 信 证 券 - - - - - -
国 金 证 券 - - - - - -
方 正 证 券 - - - - - -
太 平 洋 证 券 - - - - - -
中 金 公 司 - - - - - -
西 南 证 券 - - - - - -
长 城 证 券 - - - - - -
东 方 证 券 - - - - - -
中 原 证 券 - - - - - -
东 北 证 券 - - - - - -
新时 代 证 券 - - - - - -
国 泰 君 安 - - - - - -
浙 商 证 券 - - - - - -
海 通 证 券 - - - - - -
财 达 证 券 - - - - - -
南 京 证 券 - - - - - -
兴 业 证 券 - - - - - -
财 通 证 券 - - - - - -
国 都 证 券 - - - - - -
安 信 证 券 - - - - - -
中 信 建 投 - - - - - -
山 西 证 券 - - - - - -
西 藏 东 方 财 富 - - - - - -
德 邦 证 券 - - - - - -
华 安 证 券 - - - - - -
其 他 重 大 事件 11.8
序 号 公 告 事 项 法 定 披 露 方 式 法 定 披 露 日 期 1
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 新 纪 元 期 货 股 份 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机构 同 时 开 通 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 1月 9日 华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 2018 年年度 报 告 第 62 页 共 73 页 基 金 转 换 、 定 投 及参 加 费 率 优 惠 等 业 务 的 公 告 2
华 泰 柏 瑞 基 金 持 有 长 期 停 牌 证 券 估 值 方 法 调 整 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 1月 12日 3
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 上 海 华 信 证 券 有 限 责 任 公 司 开 通 基 金 转 换 并 参 加 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 1月 19日 4
华 泰 柏 瑞 基 金 关 于 增 加 上 海 有 鱼 基 金 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机构 同 时 开 通 基 金 转 换 、 定 投 及参 加 费 率 优 惠 等 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 1月 25日 5
华 泰 柏 瑞 基 金 关 于 增 加 通 华 财 富 （ 上 海 ） 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 同 时 开 通 基 金 转 换 参 加 费 率 优 惠 等 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 1月 25日 6
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 江 苏 银 行 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机构 同 时 开 通 基 金 转 换 、 定 投 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 1月 27日 7
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加 东亚 银 行 手 机 银 行 渠 道 定 期 定 额 投 资 申 购费 率 优 惠 活 动 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 1月 31日 8
华 泰 柏 瑞 基 金 持 有 长 期 停 牌 证 券 估 值 方 法 调 整 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 2月 8日 9
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 唐 鼎 耀 华 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机构 同 时 开 通 基 金 转 换 、 定 投 及 申 购 定 投 费 率 优 惠 等 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 3月 14日 10
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 54只 证 券 投 资 基 金 修 改 基 金 合同和 托 管 协 议 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 3月 23日 11
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 长 期 停 牌 证 券 估 值 调 整 的 提 示 性 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 3月 24日 12 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 3月 31日 华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 2018 年年度 报 告 第 63 页 共 73 页 参 加 交 通 银 行 手 机 银 行 渠 道 申 购 及 定 期 定 额 投 资 手 续 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 13
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 继续 参 加 中 国 工 商 银 行 个人 电 子 银 行 基 金 申 购费 率 优 惠 活 动 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 3月 31日 14
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 投 资资 产 支 持 证 券 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 4月 2日 15
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 深 圳 盈 信 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机构 同 时 开 通 基 金 转 换 、 定 投 及参 加 费 率 优 惠 等 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 4月 13日 16
华 泰 柏 瑞 基 金 关 于 旗 下 基 金 所 持 有 中 兴 通 讯 （ 000063） 估 值 调 整 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 4月 20日 17
华 泰 柏 瑞 基 金 持 有 长 期 停 牌 证 券 估 值 方 法 调 整 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 4月 24日 18
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 长 期 停 牌 证 券 估 值 调 整 的 提 示 性 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 5月 29日 19
华 泰 柏 瑞 基 金 关 于 增 加 扬 州 国 信 嘉 利 基 金 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 同 时 开 通 基 金 转 换 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 6月 5日 20
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 长 期 停 牌 证 券 估 值 调 整 的 提 示 性 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 6月 20日 21
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 中 兴 通 讯 （ 000063） 估 值 调 整 的 提 示 性 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 6月 20日 22
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 深 圳 信 诚 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机构 同 时 开 通 基 金 转 换 、 定 投 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 6月 21日 23
华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2018年 分 红 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 6月 23日 24 华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 混 合 型 证 券 投 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 6月 23日 华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 2018 年年度 报 告 第 64 页 共 73 页 资 基 金 A类 暂 停 大 额 申 购 业 务 （ 含 转 换 转 入 、 定 期 定 额 投 资 ） 业 务 的 公 告 25
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 上 海 爱 建 财 富 管 理 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机构 同 时 开 通 基 金 转 换 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 6月 28日 26
华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 混 合 型 证 券 投 资 基 金 A类 恢 复大 额 申 购 （ 含 转 换 转 入 、 定 期 定 额 投 资 ） 等 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 6月 28日 27
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 暂 停 浙 江 金 观 诚 基 金 销 售 有 限 公 司 办 理 旗 下 基 金 相 关 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 6月 29日 28
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加 交 通 银 行 手 机 银 行 渠 道 申 购 及 定 期 定 额 投 资 手 续 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 6月 30日 29
华 泰 柏 瑞 基 金 持 有 长 期 停 牌 证 券 估 值 方 法 调 整 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 7月 17日 30
华 泰 柏 瑞 基 金 持 有 长 期 停 牌 证 券 估 值 方 法 调 整 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 7月 19日 31
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 民 商 基 金 销 售 （ 上 海 ） 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机构 同 时 开 通 基 金 转 换 、 定 投 、 申 购费 率 优 惠 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 7月 21日 32
华 泰 柏 瑞 基 金 持 有 长 期 停 牌 证 券 估 值 方 法 调 整 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 7月 25日 33
华 泰 柏 瑞 基 金 关 于 旗 下 基 金 所 持 有 康 泰 生 物 （ 300601） 估 值 调 整 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 7月 25日 34
华 泰 柏 瑞 基 金 关 于 旗 下 基 金 所 持 有 ST长 生 （ 002680） 估 值 调 整 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 7月 31日 35
华 泰 柏 瑞 基 金 关 于 增 加 大 河 财 富 基 金 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机构 同 时 开 通 基 金 转 换 、 定 投 、 申 购费 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 8月 9日 华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 2018 年年度 报 告 第 65 页 共 73 页 率 优 惠 业 务 的 公 告 36
关 于 旗 下 部 分 基 金 在 中 国国 际 金 融 股 份 有 限 公 司 开 通 基 金 定 投 及 定 投 申 购费 率 优 惠 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 8月 17日 37
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 聘 任 副 总 经 理 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 8月 21日 38
关 于 增 加 中 原 银 行 股 份 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机构 同 时 开 通 基 金 转 换 、 定 期 定 额 投 资 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 8月 21日 39
关 于 增 加 西 藏 东 方 财 富 证 券 股 份 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 同 时 开 通 基 金 转 换 及参 加 费 率 优 惠 等 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 8月 24日 40
华 泰 柏 瑞 基 金 关 于 增 加 中 民 财 富 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机构 同 时 开 通 基 金 转 换 、 定 投 及参 加 费 率 优 惠 等 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 8月 31日 41
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 北 京 恒 宇 天 泽 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机构 同 时 开 通 基 金 申 购费 率 优 惠 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 9月 1日 42
华 泰 柏 瑞 基 金 持 有 长 期 停 牌 证 券 估 值 方 法 调 整 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 9月 11日 43
华 泰 柏 瑞 基 金 关 于 网 上 直 销 平 台 (含 移 动 终 端 )开 通 中 国 建 设 银 行 基 金 快 捷 支 付业 务 并 实 施 交 易 费 率 优 惠 活 动 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 9月 19日 44
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 基 金 直 销 账 户 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 9月 25日 45
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 财 通 证 券 股 份 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机构 同 时 开 通 基 金 转 换 、 定 投 、 申 购 定 投 费 率 优 惠 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 9月 26日 46
关 于 参 加 交 通 银 行 手 机 银 行 渠 道 申 购 及 定 期 定 额 投 资 手 续 费 率 优 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 9月 29日 华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 2018 年年度 报 告 第 66 页 共 73 页 惠 活 动 的 公 告 47
华 泰 柏 瑞 基 金 关 于 网 上 直 销 平 台 (含 移 动 终 端 )开 通 中 国 银 行 基 金 快 捷 支 付业 务 并 实 施 交 易 费 率 优 惠 活 动 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 10月 9日 48
华 泰 柏 瑞 基 金 关 于 网 上 直 销 平 台 (含 移 动 终 端 )开 通 中 国 民 生 银 行 基 金 快 捷 支 付业 务 并 实 施 交 易 费 率 优 惠 活 动 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 10月 9日 49
华 泰 柏 瑞 基 金 持 有 长 期 停 牌 证 券 估 值 方 法 调 整 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 10月 12日 50
华 泰 柏 瑞 基 金 持 有 长 期 停 牌 证 券 估 值 方 法 调 整 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 10月 17日 51
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 长 期 停 牌 证 券 估 值 调 整 的 提 示 性 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 10月 19日 52
华 泰 柏 瑞 基 金 关 于 新 增 上 海 利 得 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机构 及 开 通 基 金 定 投 、 基 金 转 换 并 参 加 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 10月 23日 53
关 于 增 加 中 山 证 券 有 限 责 任 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机构 同 时 开 通 基 金 转 换 、 定 投 、 申 购 定 投 费 率 优 惠 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 11月 3日 54
关 于 增 加 阳 光 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机构 同 时 开 通 基 金 转 换 、 定 投 、 申 购 定 投 费 率 优 惠 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 11月 23日 55
关 于 增 加 上 海浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 同 时 开 通 基 金 转 换 、 定 投 、 申 购 定 投 费 率 优 惠 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 12月 12日 56
关 于 增 加 深 圳 前 海 财 厚 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 同 时 开 通 基 金 转 换 、 定 投 及参 加 费 率 优 惠 等 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 12月 12日 57 华 泰 柏 瑞 基 金 关 于 增 加 腾 安 基 金 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 12月 22日 华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 2018 年年度 报 告 第 67 页 共 73 页 销 售 （ 深 圳 ） 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机构 同 时 开 通 基 金 定 投 并 参 加 率 优 惠 等 业 务 的 公 告 58
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加 工 商 银 行 基 金 定 投 优 惠 活 动 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 12月 25日 59
华 泰 柏 瑞 基 金 关 于 网 上 直 销 平 台 (含 移 动 终 端 )开 通 招 商 银 行 直 付 通 支 付业 务 并 实 施 交 易 费 率 优 惠 活 动 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 12月 25日 60
华 泰 柏 瑞 基 金 关 于 增 加 沈 阳 麟 龙 投 资 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机构 同 时 开 通 基 金 转 换 、 定 投 、 申 购 定 投 费 率 优 惠 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 12月 27日
华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 2018 年年度 报 告 第 68 页 共 73 页 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 §12
报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 20% 的 情 况 12.1
投 资 者 类 别 报 告 期 内 持 有 基 金 份 额 变化 情 况 报 告 期末 持 有 基 金 情 况 序 号 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 者 超 过 20%的 时 间 区 间
期 初 份 额 申 购 份 额 赎 回 份 额 持 有 份 额 份 额 占 比 机 构 1 20180101-20180615 970,363,348.07 243,457,573.35 970,363,348.07 243,457,573.35 6.39%
2 20181228-20181231 102,568,965.71 710,405,491.89 0.00 812,974,457.60 21.35%
个 人 - - - - - - -
- - - - - - - -
产 品 特 有 风 险 本 基 金 报 告 期 内 有 单 一 机构 持 有 基 金 份 额 超 过 20%的 情 形 。 如 果 这 些份 额 持 有 比 例 较 大 的 投 资 者 赎 回 ， 可 能 导 致 巨 额 赎 回 ， 从 而 引 发 流 动 性 风 险 ， 可 能 对 基 金 产 生 如 下 影 响 ：（ 1） 延 期 办 理 赎 回 申 请 或 暂 停 赎 回 的 风 险 。 当 发 生 巨 额 赎 回 时 ， 投 资 者 可 能 面 临 赎 回 申 请 延 期 办 理 、 延 缓 支 付 或 暂 停 赎 回 的 风 险 。 （ 2） 基 金 净 值 大 幅 波 动 的 风 险 。 基 金 管 理 人为了 应 对 大 额 赎 回 可 能 短 时 间 内 进 行 资 产 变 现 ， 这 将 对 基 金 资 产 净 值 产 生 不 利 影 响 ， 同 时 可 能 发 生 大 额 赎 回 费 用 归 入 基 金 资 产 、 基 金 份 额 净 值 保 留 位 数 四 舍 五 入 等 问 题 ， 这 些 都 可 能 会 造 成 基 金 资 产 净 值 的 较 大 波 动 。 （ 3） 基 金 投 资 目 标 偏 离 的 风 险 。 单 一 投 资 者 大 额 赎 回 后 可 能 导 致 基 金 规 模 缩 小 ， 基 金 将 面 临 投 资 银 行 间 债 券 、 交 易 所 债 券 时 交 易 困 难 的 情 形 ， 从 而 使 得 实 现 基 金 投 资 目 标 存 在 一 定 的 不 确 定 性 。 （ 4） 基 金 合同 提 前 终 止 的 风 险 。 如 果 投 资 者 大 额 赎 回 可 能 导 致 基 金 资 产 规 模 过 小 ， 不 能 满 足 存 续 的 条 件 ， 基 金 将 根 据 基 金 合同 的 约 定 面 临 合同 终 止 清 算 、 转 型 等 风 险 。 本 基 金 管 理 人 将 密 切 关 注 申 赎 动 向 ， 审 慎 评 估 大 额 申 赎 对 基 金 持 有 集 中 度 的 影 响 ， 同 时 将 完 善 流 动 性 风 险 管 控 机 制 ， 最 大 限 度 的 保 护 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 权 益 。
影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 12.2
无 。 华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 2018 年年度 报 告 第 69 页 共 73 页 备 查 文 件 目 录 §13
备 查 文 件 目 录 13.1
1、 本 基 金 的 中 国 证 监 会 批 准 募 集 文 件
2、 本 基 金 的 《 基 金 合同 》
3、 本 基 金 的 《 招 募 说 明 书 》
4、 本 基 金 的 《 托 管 协 议 》
5、 基 金 管 理 人业 务 资 格 批 件 、 营 业 执 照
6、 本 基 金 的 公 告 存 放 地 点 13.2
上 海 市 浦 东 新 区 民 生 路 1199弄 证 大 五 道 口 广 场 1号 楼 17层 托 管 人 住 所 查 阅 方 式 13.3
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华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 2019年 3月 27日
