华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2018 年年度 报 告 2018 年 12月 31日 基 金 管 理 人 ： 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 ： 2019 年 3月 27日华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产业 混 合 2018 年年度 报 告 第 2 页 共 75 页 重 要 提 示 及 目 录 §1
重 要 提 示 1.1
基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ， 并 对 其内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 年度 报 告 已 经 三 分 之二以 上 独 立 董 事 签 字 同 意 ， 并 由 董 事 长 签 发 。 基 金 托 管 人中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合同 规 定 ， 于 2019年 3月 26日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。 基 金 的 过 往 业 绩 并 不代 表 其 未来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。 本 年度 报 告 财 务 资 料 已 经 审 计 ， 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 为 本 基 金 出具 了 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 。 本 报 告 期 自 2018年 1月 16日 （ 基 金 合同 生 效日 ） 起 至 2018年 12月 31日 止 。 华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产业 混 合 2018 年年度 报 告 第 3 页 共 75 页 目 录 1.2
§ 1 重 要 提 示 及 目 录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重 要 提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目 录 .............................................................................................................................................. 3 § 2 基 金 简 介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基 金 基 本 情 况 ............................................................................................................................... 5 2.2 基 金 产 品 说 明 ............................................................................................................................... 5 2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 ........................................................................................................... 5 2.4 信 息 披 露 方 式 ............................................................................................................................... 6 2.5 其 他 相 关 资 料 ............................................................................................................................... 6 §3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 .............................................................................. 7 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 ........................................................................................................... 7 3.2 基 金 净 值 表 现 ............................................................................................................................... 7 3.3 其 他 指 标 ....................................................................................................... 错 误 ! 未 定 义书 签 。 3.4 过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况 ................................................................................................... 9 § 4 管 理 人 报 告 ......................................................................................................................................... 10 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 ..................................................................................................... 10 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 ............................................................. 11 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 ......................................................................... 12 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 ......................................................... 13 4.5 管 理 人 对宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 ......................................................... 14 4.6 管 理 人 内 部 有 关 本 基 金 的监 察 稽 核 工 作 情 况 ......................................................................... 14 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 ..................................................................... 15 4.8 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 ......................................................................... 16 4.9 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 ................................. 16 § 5 托 管 人 报 告 ......................................................................................................................................... 17 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 ............................................................................. 17 5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 .......... 17 5.3 托 管 人 对 本 年度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 ............................. 17 § 6 审 计 报 告 ............................................................................................................................................. 18 6.1 审 计 报 告 基 本 信 息 ..................................................................................................................... 18 6.2 审 计 报 告 的 基 本 内 容 ................................................................................................................. 18 § 7 年度 财 务 报 表 ..................................................................................................................................... 21 7.1 资 产 负 债 表 ................................................................................................................................. 21 7.2 利 润 表 ........................................................................................................................................ 22 7.3 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表 ............................................................................................. 23 7.4 报 表 附 注 .................................................................................................................................... 24 § 8 投 资 组 合 报 告 ..................................................................................................................................... 51 8.1 期末 基 金 资 产 组 合 情 况 ............................................................................................................. 51 8.2 期末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 ............................................................................................. 51 8.3 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 ................................. 52 8.4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 ......................................................................................... 55 8.5 期末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 ..................................................................................... 59 8.6 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 ............................. 59 8.7 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 ...................... 59 华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产业 混 合 2018 年年度 报 告 第 4 页 共 75 页 8.8 报 告 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 .................. 59 8.9 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 ............................. 59 8.10 报 告 期末本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 ................................................................... 59 8.11 报 告 期末本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 ................................................................... 59 8.12 投 资 组 合 报 告 附 注 ................................................................................................................... 59 § 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 .......................................................................................................................... 61 9.1 期末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 ................................................................................. 61 9.2 期末 上 市 基 金 前 十 名 持 有 人 ........................................................................ 错 误 ! 未 定 义书 签 。 9.3 期末 基 金 管 理 人 的 从业人 员 持 有本 基 金 的 情 况 ..................................................................... 61 9.4 期末 基 金 管 理 人 的 从业人 员 持 有本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 ................................. 61 § 10 开 放 式 基 金 份 额 变 动 ........................................................................................................................ 62 §11 重 大 事件 揭 示 .................................................................................................................................. 63 11.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 ....................................................................................................... 63 11.2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人事 变 动 ....................................... 63 11.3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉讼 ........................................................... 63 11.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 ............................................................................................................... 63 11.5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 ................................................................................... 63 11.6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 ................................................... 63 11.7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 ............................................................................... 63 11.8 其 他 重 大 事件 ........................................................................................................................... 67 § 12 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 .................................................................................................... 74 12.1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 20% 的 情 况 ........................................ 74 12.2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 ........................................................................................... 74 § 13 备 查 文 件 目 录 ................................................................................................................................... 75 13.1 备 查 文 件 目 录 ........................................................................................................................... 75 13.2 存 放 地 点 .................................................................................................................................. 75 13.3 查 阅 方 式 .................................................................................................................................. 75 华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产业 混 合 2018 年年度 报 告 第 5 页 共 75 页 基 金 简 介 §2
基 金 基 本 情 况 2.1
基 金 名 称 华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 简 称 华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产业 混 合 基 金 主代 码 005409
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合同 生 效日 2018年 1月 16日 基 金 管 理 人 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 期末 基 金 份 额 总 额 1,300,232,083.59份 基 金 合同 存 续 期 不 定 期
基 金 产 品 说 明 2.2
投 资 目 标 在 严 格 控 制 风 险 和 保 持 资 产 流 动 性 的 前 提 下 ， 把 握 战 略 新 兴 产业 投 资 机 会 ， 追 求 超越 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 回 报 ， 力 争 基 金 资 产 的 持 续 稳 健 增 值 。 投 资 策 略 本 基 金 在 宏 观 经 济 分 析 基 础 上 ， 结 合 政 策 面 、 市 场 资 金 面 等 情 况 ， 在 经 济 周 期 不 同 阶 段 ， 依 据 市 场 不 同 表 现 ， 在 大 类 资 产中 进 行 配 置 ， 把 握 战 略 新 兴 产业 的 投 资 机 会 ， 保 证 整 体 投 资 业 绩 的 持 续 性 。 业 绩 比 较 基 准 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 ： 中 证 新 兴 产业 指 数收 益 率 *80%+中 债 综 合 指 数收 益 率 *20%。 风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 混 合 型基 金 ， 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 水 平 高 于 货 币 型基 金 、 债 券 型基 金 ， 低 于 股 票 型基 金 。 本 基 金 可 能 投 资 港 股 通 标 的 股 票 ， 除 需 承担 与 境 内 证 券 投 资 基 金 类 似 的 市 场 波 动 风 险 等 一 般 投 资 风 险 ， 还 需 承 担 汇 率 风 险 以 及 香 港 市 场 风 险 等 境 外 证 券 市 场 投 资 所 面 临 的 特 别 投 资 风 险 。
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 2.3
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 名 称 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 信 息 披 露 负责 人 姓 名 陈 晖 王 永民 联 系 电 话 021-38601777 010-66594896
电 子 邮 箱 cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com
客 户 服 务 电 话 400-888-0001 95566
传 真 021-38601799 010-66594942
注 册 地址 上 海 市 浦 东 新 区 民 生 路 1199弄 上 海 证 大 五 道 口 广 场 1号 17层 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1号 办 公 地址 上 海 市 浦 东 新 区 民 生 路 1199弄 上 海 证 大 五 道 口 广 场 1号 17层 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1号 邮 政 编 码 200135 100818
法 定 代 表 人 贾 波 陈 四 清
信 息 披 露 方 式 2.4
本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 登 载 基 金 年度 报 告 正 文 的 管 理 人互 联 网网 址 http://www.huatai-pb.com
基 金 年度 报 告 备 置 地 点 上 海 市 浦 东 新 区 民 生 路 1199弄 证 大 五 道 口 广 场 1号 楼 17层 及 基 金 托 管 人 住 所 华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产业 混 合 2018 年年度 报 告 第 6 页 共 75 页
其 他 相 关 资 料 2.5
项 目 名 称 办 公 地址 会 计 师 事 务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 中 国 上 海 市 黄 浦 区 湖滨 路 202号 领 展 企 业 广 场 2座 普 华 永 道 中 心 11楼 注 册 登 记 机构 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 上 海 市 浦 东 新 区 民 生 路 1199弄 上 海 证 大 五 道 口 广 场 1号 17层
华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产业 混 合 2018 年年度 报 告 第 7 页 共 75 页 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 §3
主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 3.1
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 3.1.1
期 间 数 据 和 指 标 2018年 1月 16日 (基 金 合同 生 效日 )-
2018年 12月 31日 本期 已 实 现 收 益 -211,460,631.43
本期 利 润 -229,197,024.39
加 权 平 均基 金 份 额 本期 利 润 -0.1605
本期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 -17.16%
本期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 -16.40%
3.1.2
期末 数 据 和 指 标 2018年 末 期末 可 供 分 配 利 润 -213,280,924.26
期末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 -0.1640
期末 基 金 资 产 净 值 1,086,951,159.33
期末 基 金 份 额 净 值 0.8360
3.1.3
累 计 期末 指 标 2018年 末
基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 -16.40%
基 金 净 值 表 现 3.2
基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 3.2.1
阶 段 份 额 净 值 增 长 率 ① 份 额 净 值 增 长 率 标 准 差 ② 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 ③ 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 ④ ① － ③ ② － ④ 过 去 三个 月 -9.29% 1.28% -11.38% 1.40% 2.09% -0.12%
过 去 六 个 月 -12.55% 1.29% -15.88% 1.27% 3.33% 0.02%
自 基 金 合同 生 效 起 至 今 -16.40% 1.16% -24.62% 1.20% 8.22% -0.04%
自 基 金 合同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 3.2.2
收 益 率 变 动 的 比 较 华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产业 混 合 2018 年年度 报 告 第 8 页 共 75 页 注 ： 1. 图 示 日 期 为 2018年 1月 16日 至 2018 年 12月 31日 。 2、 按 基 金 合同 规 定 ， 本 基 金 自 基 金 合同 生 效日 起 6个 月 内 为 建 仓 期 ， 截 至 报 告 期末本 基 金 的 各 项 投 资 比 例 已 达 到 基 金 合同 投 资 范 围 中 规 定 的 比 例 。 自 基 金 合同 生 效 起 至 本 报 告 期末 不 满 一 年 。 华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产业 混 合 2018 年年度 报 告 第 9 页 共 75 页 自 基 金 合同 生 效 以 来 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 3.2.3
比 较 注 ： 本 基 金 生 效日 为 2018年 1月 16日 ， 2018 年度 的相 关 数 据 根 据 当 年 的 实 际 存 续 期 计 算 。 过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况 3.3
注 ： 无 。 华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产业 混 合 2018 年年度 报 告 第 10 页 共 75 页 管 理 人 报 告 §4
基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 4.1
基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 4.1.1
本 基 金 管 理 人 为 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 。 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 是 经 中 国 证 监 会 批 准 ， 于 2004年 11月 18日 成 立 的 合 资 基 金 管 理 公 司 ， 注 册 资 本 为 2亿 元 人 民 币 。 目 前 的 股 东 构 成 为 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 、 柏 瑞 投 资 有 限 责 任 公 司 （ 原 AIGGIC） 和 苏 州 新 区 高 新 技 术 产业 股 份 有 限 公 司 ， 出 资 比 例 分别 为 49%、 49%和 2%。 目 前 公 司 旗 下 管 理 华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 金 字 塔 稳 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 上 证 红 利 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 积 极 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 价 值 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 行 业 领 先 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 量 化 先 行 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 亚 洲 领 导 企 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 上 证 中 小 盘 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 上 证 中 小 盘 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 、 华 泰 柏 瑞 信 用 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 沪 深 300交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 沪 深 300交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 、 华 泰 柏 瑞 稳 健 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 季季 红 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 创 新 升 级 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 丰 汇 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 量 化 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 创 新 动力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 量 化 驱 动 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 积 极 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 新 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 中 证 500交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 中 证 500
交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 、 华 泰 柏 瑞 消 费 成 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 量 化 智 慧 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 健 康 生 活 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 量 化 绝 对 收 益 策 略 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 交 易 型 货 币市 场 基 金 、 华 泰 柏 瑞 中 国 制 造 2025灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 激 励动力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 精 选 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 量 化 对 冲 稳 健 收 益 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 天 添 宝 货 币市 场基 金 、 华 泰 柏 瑞 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 睿 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 新 经 济 沪 港 深 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 鼎 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 享 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 兴 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 价 值 精 选 30灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 生 物 医 药 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 富 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 量 化 阿 尔 法 灵 华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产业 混 合 2018 年年度 报 告 第 11 页 共 75 页 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 港 股 通 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 新 金 融 地 产 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 MSCI中 国 A股 国 际 通 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 、 华 泰 柏 瑞 国 企 整 合 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 医 疗 健 康 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 现 代 服 务 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 MSCI
中 国 A股 国 际 通 指 数 基 金 联 接 基 金 、 华 泰 柏 瑞 中 证 红 利 低 波 动 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 。 截 至 2018年 12月 31日 ， 公 司 基 金 管 理 规 模 为 980.05亿 元 。 基 金 经 理 （ 或 基 金 经 理 小 组 ） 及 基 金 经 理 助 理 简 介 4.1.2
姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 （ 助 理 ） 期 限 证 券 从业 年 限 说 明 任 职 日 期 离 任 日 期 张 慧 投 资 部 总 监 助 理 、 本 基 金 的 基 金 经 理 2018年 1月 16
日 - 11年 经 济 学 硕 士 ， 11年 证 券 从业 经 历 。 2007年 7月 至 2010年 6月 任 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 研 究 员 。 2010年 6月 加 入 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 历 任 研 究 员 、 高 级 研 究 员 、 基 金 经 理 助 理 ， 2013年 9月 至 2018
年 5月 任 华 泰 柏 瑞 盛 世 中 国 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ， 2014
年 5月 起 任 华 泰 柏 瑞 创 新 升 级 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2015
年 2月 起 任 华 泰 柏 瑞 创 新 动力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2016年 1月 起 任 投 资 部 总 监 助 理 。 2018
年 1月 起 任 投 资 部 副 总 监 及华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 注 ： 证 券 从业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 《 证 券 业从业人 员 资 格 管 理 办 法 》 的相 关 规 定 。 任 职 日 期 和 离 任 日 期 指 基 金 管 理 公 司 作 出决 定 之 日 。 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 4.2
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人严 格 遵 守 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 》、《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》、《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 及 其 他 相 关 法 律 、 法 规 的 规 定 以 及 本 基 金 的 《 基 金 合同 》 的 约 定 ， 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上 ， 忠 实 履 行 基 金 管 理 职 责 ， 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 在 本 报 告 期 内 ， 基 金 投 资 管 理 符 合 有 关 法 律 、 法 规 的 规 定 及 基 金 合同 的 约 定 ， 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益的 行 为 。 华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产业 混 合 2018 年年度 报 告 第 12 页 共 75 页 管 理 人 对 报 告 期 内公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 4.3
公 平 交 易 制 度 和 控 制 方 法 4.3.1
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 根 据 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 的 要 求 ， 建 立 了 科 学完 善 的 公 平 交 易 管 理 制 度 ， 从事 前 、 事中 和 事 后 等 环 节 严 格 控 制 不 同 基 金 之 间 可 能 发 生 的 利 益 输 送 。 投 资 部 和 研 究 部通 过 规 范 的 决 策 流 程 公 平 对 待 不 同 投 资 组 合 。 交 易 部 对 投 资 指 令 的 合 规 性 、 有 效 性 及 合 理 性 进 行 独 立 审 核 ， 对 于 场 内 交 易 的 非 组 合 指 令 启 用 投 资 管 理 系 统 中 的 公 平 交 易 模 块 ； 对 于 场 外 交 易 按 照 时 间 优 先 价 格 优 先 的 原 则 公 平 对 待 不 同 帐 户 。 风 险 管 理 部 对 报 告 期 内 的 交 易 进 行 日 常 监 控 和 分 析 评 估 ， 同 时 对 投 资 组 合 的 交 易 价 差 在 不 同 时 间 窗 （ 如 日 内 、 3
日 、 5 日 )进 行 分 析 ， 综 合 判 断 各 基 金 之 间 是 否 存 在 不 公 平 交 易 或 利 益 输 送 的 可 能 ， 确 保 公 平 交 易 的 实 施 。 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 4.3.2
本 报 告 期 内 ， 公 司 将 投 资 管 理 职能 和 交 易 执 行 职能 完 全 隔 离 ， 实 行 集 中交 易 制 度 ， 由 交 易 部 为 公 募 基 金 、 专 户 理 财 和 海 外 投 资 等 业 务 统 一交 易 服 务 ， 为 公 平 交 易 的 实 施 提 供 了 较 好 的 保 障 。 目 前 公 司 公 募 基 金 、 专 户 理 财 和 海 外 投 资 业 务 的 基 金 经 理 不 存 在 兼 任 其 它 投 资 管 理 部 门 业 务 的 情 况 ， 不 同 业 务 类 别 的 投 资 经 理 之 间 互不 干 扰 ， 独 立 做 出 投 资 决 策 。 公 司 机构 设 置 合 理 ， 公 平 交 易 的相 关 管 理 制 度 健 全 ， 投 资 决 策 流 程 完 善 ， 各 项 制 度 执 行 情 况 良 好 。 交 易 价 差 分 析 表 明 公 司 旗 下 各 基 金 均 得 到 了 公 平 对 待 ， 不 存 在 非 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 行 为 。 经 过 对 不 同 基 金 之 间 交 易 相 同 证 券 时 的 同向 交 易 价 差 进 行 分 析 发 现 ， 报 告 期 内 基 金 之 间 的 买 卖 交 易 价 差 总 体 上 处 于 正 常 的 合 理 水 平 。 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 4.3.3
本 基 金 管 理 人 根 据 《 异 常 交 易 监 控 与 管 理 办 法 》 对 投 资 交 易 过 程 中 可 能 发 生 的 异 常 交 易 行 为 进 行 监 督 和 管 理 。 投 资 部 负责 对 异 常 交 易 行 为 进 行 事 前 识 别 和 检 查 ， 交 易 部 负责 对 异 常 交 易 行 为 的 事中 监 督 和 控 制 ， 风 险 管 理 部 及 异 常 交 易 评 估 小 组 负责 异 常 交 易 行 为 的 事 后 审 查 和 评 估 。 本 报 告 期 内 ， 该 制 度 执 行 情 况 良 好 ， 无 论 在 二 级 市 场 还 是 在 大 宗 交 易 或 者 一 级 市 场 申 购 等 交 易 中 ， 均 没 有 发 现 影 响 证 券 价 格 或 者 严 重 误 导 其 他 投 资 者 等 异 常 交 易 行 为 。 本 报 告 期本 基 金 与 公 司 所 管 理 的 其 他 投 资 组 合 没 有 参 与交 易 所 公 开 竞 价 单 边 交 易 量 超 过 该证 券 当 日 成 交 量 5%的 同 日 反 向 交 易 。 华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产业 混 合 2018 年年度 报 告 第 13 页 共 75 页 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 4.4
报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 4.4.1
18年市 场 呈 现 单 边 下 行 的 态 势 ， 1月 份上 涨 之 后 ， 指 数 持 续 处 于 震 荡 下 跌趋 势 中 。 其 中 沪 深 300下 跌 25.31%， 创 业 板 指 下 跌 28.65% ， 中 证 500下 跌 33.32%。 全 年 当 中 风 格 切 换 较 多 ， 但 总 体 跌 幅 接 近 ， 也 均 具 备 一些 细 分 行 业 机 会 。 主 板 方 面 ， 以 银 行 为代 表 的 高 股 息 股 票 资 产 具 有 相 对 收 益 ， 而 成 长 风 格 上 ， 5G、 新 能 源 汽 车 等 主 题 的 表 现 十 分 活 跃 。 宏 观 和 金 融 政 策 环 境 在 去 年 下 半 年 开 始 ， 已 经 有 所 改 善 。 一 方 面 10月 下 旬 市 场 快 速 下 跌 之 后 ， 存 在 股 权 质 押 问 题 的 小 股 票 越 来 越 多 ， 甚 至 开 始 蔓 延 至 一些 杠杆 率 较 高 的 行 业 龙 头 。 针 对 这 一 现 象 ， 一 行 三 会 及 地 方政 府 组织 各 类 纾 困 计 划 ， 对 部 分 出 现 股 权 质 押 、 现 金 流 问 题 的 优 质 民 营 企 业 给 予 帮 助 。 另 一 方 面 ， 11-12月 召 开 的 政 治 局 会 议 、 中 央 经 济 工 作会 议 对 财 政政 策 给 予 积 极 态 度 ， 同 时 强 调 改 善 货 币 政 策 的 疏 导 机 制 ， 将 稳 增 长 再 次 放 到 较 为 重 要 的 位 置 ， 这 意 味 着 2019
年 宽 货 币 的 政 策 可 能 开 始 主 要 向 信 用 端 关 注 ， 未来 更 加 注 重 流 动 性 支 持 实 体 经 济 的 有 效 性 上 。 经 济 及 企 业 盈 利 等 基 本 面 上 看 ， 2018 年 下 半 年 开 始 逐 渐 加剧 ， 这 也 是 政 策 转 向 脚 步 加 快 的 主 要 原 因 之一 。 从 企 业 盈 利 来 看 ， 工 业 企 业 盈 利 单 月 增 长 快 速 回 落 ， 目 前 11月 同 比 数 据 已 经 进 入 负 增 长 区 间 。 而 宏 观 数 据 上 ， 消 费 数 据 的 回 落 速 度 显 著 加 快 ， 以 汽 车 为 首 的 可 选 消 费 品 成 为了主 要 的 拖 累 项 。 我 们 预 计 未来 半 年 内 ， 国 内 宏 观 经 济 仍 将 受 到 金 融 去 杠杆 的 滞 后 性 影 响 ， 呈 现 下 滑 的 态 势 。 行 业上 看 ， 大多 数 行 业 跌 幅 较 大 ， 一 方 面 银 行 等 高 股 息 资 产 相 对 跌 幅 较 少 ； 另 一 方 面 ， 下 半 年 开 始 与 政 策 对 冲 相 关 性 较 大 的 行 业 有 一 定 表 现 。 传 统 行 业 方 面 ， 房 地 产 、 建 筑 两 大 宏 观 经 济 投 资 体 量 占 比 较 大 的 行 业 跌 幅 较 小 ， 主 要 受 到 基 建 预 期 提 速 ， 房 地 产 监 管 口 风 有 所 松 动 等 利 好 的 影 响 。 另 外 值 得 关 注 的 是 ， 市 场 对 于 所 谓 “ 新 兴 基 建 ” 的 追 捧 也 较 高 ， 主 要 体 现 在 通 信 、 电 力 设 备 两个 行 业上 ， 具 体 而 言 ， 是 对 5G、 特 高 压 投 资 未来 给 予 较 高 的 期望 。 本 基 金 在 报 告 期 内 保 持 仓 位 基 本未 变 ， 结 构 相 对 均 衡 。 我 们 坚 持 从 2-3个 季 度 的 中 期 视角 选 股 ， 不 追 逐 短 期 交 易 ， 坚 持 精 选 细 分 景 气 行 业 ， 自 下 而 上 挖掘 个 股 。 随 着 以 ROE衡 量 的 企 业 盈 利 在 3季 度 见 顶 ， 组 合 过 去 持 有 的 大 部 分 白 马 股 的 业 绩 也 在 3季 度 见 顶 ， 未来 面 临 盈 利 下 修 风 险 ， 如 果 该 类 股 票 估 值 调 整 不 充 分 ， 则 股 价 有 一 定 下 行 压 力 。 根 据 行 业 和 公 司 景 气 度 的 变化 ， 本 基 金 对 持 仓 结 构 和 个 股 进 行 了 调 整 ， 增 持 了 成 长 ， 减 持 了 消 费 和 医 药 ， 对 于 逆 周 期 和 对 冲 经 济 下 滑 的 品 种 也 有 少 量 的 布 局 。 华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产业 混 合 2018 年年度 报 告 第 14 页 共 75 页 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 4.4.2
截 至 本 报 告 期末本 基 金 份 额 净 值 为 0.8360 元 ； 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 -16.40%， 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 -24.62%。 管 理 人 对宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 4.5
在 中 央 经 济 工 作会 议 中 ， 我 们 看 到 了 19年 财 政 和 货 币 政 策 已 确 认 有 节 制 的 转 向 ， 制 造 业 高 质 量 发 展 和 促 进 形 成 国 内 市 场 是 重 点 工 作 。 市 场 的 分 歧 在 于 ： 1.19Q1经 济 和 盈 利 压 力 较 大 。 2.货 币 和 信 用 的 通道 尚 未 打 通 。 我 们 认 为 19年 重 点 关 注 的 就 是 本 轮 宽 信 用 的 “ 抓手 ” 是 什么 ， 这 将 影 响 对 经 济 和 结 构 性 机 会 的 判 断 。 从 逆 向 的 角 度 看 ， 数 据 越 差 、 效 果 越 不 明显 ， 政 策 越 易 加 码 。 展 望 2019年 ， 我 们 认 为 流 动 性 环 境 有 进 一 步 改 善 的 空 间 。 年 初 央 行 继续 显 示 出 宽 松 的 货 币 指 引 ， 全 面 降 准 的 时 间 点 较 之 前 的 市 场 预 期有 一 定 提 前 ， 同 时 对 商 业 银 行 的 中 小 微 企 业 贷 款 给 予 全 面 的 政 策 扶 持 ， 预 示 着 政 策 层 面 对 于今 年 宽 信 用 的 实 施 是 非 常 重 视 的 。 从 市 场 化 利 率 角 度 来 看 ， 国 债 收 益 率 进 一 步 降 低 至 3.12%左 右 ， 短 端 利 率 持 续 压 低 在 2%略 多 的 水 平 ， 这 些 都 给 了 金 融 机构 很强 的 利 率 下 行 预 期 指 引 。 我 们 预 计 今 年 商 业 银 行 “ 早 投 放早 受 益 ” 的 经 营 冲 动 会 强 于 往 年 ， 因 此 1季 度 无 论 从 银 行 间 流 动 性 市 场 ， 还 是 信 用 端 信 贷 企 稳 的 角 度 看 ， 都 存 在 一 定 的 预 期 修 复 空 间 。 从 市 场 层 面 看 ， 全 部 A股 的 PB在 历史 低 点 附 近 ， 一 定 程 度 上 隐 含 了 企 业 盈 利 的 下 修 。 以 银 行 为 例 ， 四 大 行 的 估 值 基 本 处 在 历史 最 低 PB 水 平 ， 而股 息 率 4%、 5%以上 的 权 重 股 不 少 ， 相 比 于 日 益 降 低 的 10年 期 国 债 收 益 率 而 言 具 有 一 定 吸 引 力 。 同 时 ， 这 些 权 重 股 的 估 值 水 平 也 制 约 了 市 场 下 行 的 空 间 。 维 持 19年 看 好 的 方 向 ： 1.具 备 估 值 切 换 空 间 的 景 气 平 稳 或 景 气 上 行 的 公 司 ， 尤 其 是 受 益 于 利 率 下 行 的 领 域 ； 2.预 期 反 转 的 行 业 ， 包 括 估 值 反 转 和 基 本 面 反 转 两 类 ； 3.早 周 期 的 行 业 估 值 调 整 较 为 充 分 ， 经 济 预 期 见 底 后 具 有 弹 性 ， 如 券 商 、 地 产 、 汽 车 。 4.需 求 相 对 稳 定 ， 成 本 能 够 下 降 的 公 司 ， 其 中 需 求 稳 定 最 为 关 键 ； 5.高 股 息 低 波 动 率 的 龙 头 公 司 ， 利 率 下 行 背 景 下也 有 一 定 收 益 空 间 ； 6.在 盈 利 先 行 指 标 见 底 后 ， 估 值 和 业 绩 调 整 充 分 的 可 选 消 费 和周 期 成 长 公 司 。 本 基 金 将 继续 重 视 盈 利 的 可 持 续 性 ， 以 及 估 值 的相 对 合 理 性 ， 在 立 足 于 绝 对 收 益的 基 础 之上 ， 挖掘 具 备 市 值 成 长 空 间 的 个 股 ， 力 争 获 取 超 额 收 益 。 管 理 人 内 部 有 关 本 基 金 的监 察 稽 核 工 作 情 况 4.6
2018年度 ， 本 基 金 管 理 人 在 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益的 同 时 ， 始 终 将 合 规 运 作 、 防 范 风 险 工 作 放 在 各 项 工 作 的 首 位 。 依 照 公 司 内 部 控 制 的 整 体 要 求 ， 继续 致 力 于 内 控 机 制 的 完 善 ， 加 华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产业 混 合 2018 年年度 报 告 第 15 页 共 75 页 强 内 部 风 险 的 控 制 与 防 范 ， 确 保 各 项 法 规 和 管 理 制 度 的 落 实 ， 保 证 基 金 合同 得 到 严 格 履 行 。 公 司 监 察 部 门 按 照 规 定 的 权 限 和 程 序 ， 通 过 实 时 监 控 、 现 场 检 查 、 重 点 抽 查 和 人 员 询 问 等 方 法 ， 独 立 地 开 展 基 金 运 作 和 公 司 管 理 的 合 规 性 稽 核 ， 发 现 问 题 及 时 提 出 改 进 建 议 并 督 促 业 务 部 门 进 行 整 改 ， 同 时 定 期 向 董 事 长 和 公 司 管 理 层 出具 监 察 稽 核 报 告 。 本 报 告 期 内 ， 基 金 管 理 人 内 部 监 察 稽 核 主 要 工 作 如 下 ： （ 1） 全 面 开 展 基 金 运 作 合 规 监 察 工 作 ， 确 保 基 金 投 资 的 独 立 性 、 公 平 性 及 合 法 合 规 主 要 措 施 有 ： 严 格 执 行 集 中交 易 制 度 ， 各 基 金 相 互 独 立 ， 交 易 指 令 由 中 央 交 易 室 统 一 执 行 完 成 ； 对 基 金 投 资 交 易 系 统 进 行 事 先 合 规 性 设 置 ， 并 由 风 险 控 制 部 门 进 行 实 时 监 控 ， 杜 绝 出 现 违 规 行 为 ； 严 格检 查 基 金 的 投 资 决 策 、 研 究 支 持 、 交 易 过 程 是 否 符 合 规 定 的 程 序 ； 通 过 以上 措 施 ， 保 证 了 投 资 运 作 遵 循 投 资 决 策 程 序 与业 务 流 程 ， 保 证 了 基 金 投 资 组 合 符 合 相 关 法 规 及 基 金 合同 规 定 ， 确 保 了 基 金 投 资 行 为 的 独 立 、 公 平 及 合 法 合 规 。 （ 2） 开 展 定 期 和 专 项 监 察 稽 核 工 作 ， 确 保 各 项 业 务 活 动 的 合 法 合 规 本 年度 公 司 监 察 稽 核 部 门 开 展 了 对 公 司 基 金 投 资 、 研 究 、 销 售 、 后 台 运 营 、 反 洗 钱 等 方 面 的 专 项 监 察 稽 核 活 动 。 对 稽 核 中 发 现 问 题 及 时 发 出 合 规 提 示 函 ， 要 求 相 关 部 门 限 期 整改 ， 并 对 改 进 情 况 安 排 后 续 跟 踪 检 查 ， 确 保 各 项 业 务 开 展 合 法 合 规 。 （ 3） 促 进 公 司 各 项 内 部 管 理 制 度 的 完 善 按 照 相 关 法 规 、 证 监 会 等 监 管 机 关 的相 关 规 定 和 公 司 业 务 的 发 展 的 要 求 ， 公 司 法 律 监 察 部 及 时 要 求 各 部 门 制 订 或 修 改 相 应 制 度 ， 促 进 公 司 各 项 内 部 管 理 制 度 的 进 一 步 完 善 。 （ 4） 通 过 各 种 合 规 培 训 提 高 员 工 合 规 意 识 本 年度 公 司 监 察 稽 核 部 门 通 过 对 公 司 所 有 新 入 职 员 工 进 行 入 职 前 合 规 培 训 、 对 全 体 人 员 开 展 行 为 规 范 培 训 、 对 基 金 投 资 管 理 人 员 进 行 专 项 合 规 培 训 、 对 员 工 进 行 反 洗 钱 培 训 等 ， 有 效 提 高 了 公 司 员 工 的 合 规 意 识 。 通 过 以上 工 作 的 开 展 ， 在 本 报 告 期 内 本 基 金 运 作 过 程 中 未 发 生 违 规 情 形 ， 基 金 运 作 整 体 合 法 合 规 。 在 今 后 的 工 作 中 ， 本 基 金 管 理 人 承 诺 将 一 如 既 往 的 本 着 诚 实 信 用 、 勤勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 不 断 提 高 内 部 监 察 稽 核 工 作 的 科 学 性 和 有 效 性 ， 努力 防 范 各 种 风 险 ， 为 基 金 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产业 混 合 2018 年年度 报 告 第 16 页 共 75 页 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 4.7
本 报 告 期 内 ， 基 金 管 理 人严 格 执 行 基 金 估 值 控 制 流 程 ， 定 期 评 估估 值 技 术 的 合 理 性 ， 每 日 将 估 值 结 果 报托 管 银 行 复 核 后 对 外 披 露 。 参 与 估 值 流 程 的 人 员 包 括 负责 运 营 的 副 总 经 理 以 及 投 资 研 究 、 风 险 控 制 和 基 金 事 务 部 门 负责 人 ， 基 金 经 理 不 参 与 估 值 流 程 。 参 与人 员 的相 关 工 作 经 历 均在 五 年 以上 。 参 与 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 。 已 采 用 的 估 值 技 术 相 关 参 数 或 定 价 服 务 均 来 自 独 立 第 三 方 。 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 4.8
根 据 基 金 合同 的 规 定 ， 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下 ， 可 进 行 收 益 分 配 。 本 报 告 期 内 ， 本 基 金 未 进 行 利 润 分 配 。 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 4.9
注 ： 无 。 华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产业 混 合 2018 年年度 报 告 第 17 页 共 75 页 托 管 人 报 告 §5
报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 5.1
本 报 告 期 内 ， 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 （ 以下 称 “ 本 托 管 人 ” ） 在 对 华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （ 以下 称 “ 本 基 金 ” ） 的 托 管 过 程 中 ， 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 基 金 合同和 托 管 协 议 的 有 关 规 定 ， 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益的 行 为 ， 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 应 尽 的 义 务 。 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 5.2
明 本 报 告 期 内 ， 本 托 管 人 根 据 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 基 金 合同和 托 管 协 议 的 规 定 ， 对 本 基 金 管 理 人 的 投 资 运 作 进 行 了 必 要 的监 督 ， 对 基 金 资 产 净 值 的 计 算 、 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 的 计 算 以 及 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 地 复 核 ， 未 发 现 本 基 金 管 理 人 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益的 行 为 。 托 管 人 对 本 年度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 5.3
本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 收 益 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 （ 注 ： 财 务 会 计 报 告 中 的 “ 金 融 工 具 风 险 及 管 理 ” 部 分 未 在 托 管 人 复 核 范 围 内 ） 、 投 资 组 合 报 告 等 数 据 真 实 、 准 确 和 完 整 。 华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产业 混 合 2018 年年度 报 告 第 18 页 共 75 页 审 计 报 告 §6
审 计 报 告 基 本 信 息 6.1
财 务 报 表 是 否 经 过 审 计 是 审 计 意 见 类 型 标 准 无 保 留 意 见 审 计 报 告 编 号 普 华 永 道 中 天 审字 (2019)第 21826号
审 计 报 告 的 基 本 内 容 6.2
审 计 报 告 标 题 审 计 报 告 审 计 报 告 收 件人 华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 全 体 基 金 份 额 持 有 人 审 计 意 见 (一 )我 们 审 计 的 内 容 我 们 审 计 了 华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (以下 简 称 “ 华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产业 基 金 ” )的 财 务 报 表 ， 包 括 2018年 12月 31
日 的 资 产 负 债 表 ， 2018年 1月 16日 (基 金 合同 生 效日 )至 2018年 12
月 31日 止 期 间 的 利 润 表 和 所 有 者 权 益 (基 金 净 值 )变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 。 (二 )我 们 的 意 见 我 们 认 为 ， 后 附 的 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 和 在 财 务 报 表 附 注 中 所 列 示 的 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 (以下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” )、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 (以下 简 称 “ 中 国 基 金 业 协 会 ” )发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 ， 公允 反 映 了 华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产业 基 金 2018年 12月 31日 的 财 务 状 况 以 及 2018年 1月 16日 (基 金 合同 生 效日 )至 2018年 12月 31日 止 期 间 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 。 形 成 审 计 意 见 的 基 础 我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 的 规 定 执 行 了 审 计 工 作 。 审 计 报 告 的 “ 注 册 会 计 师 对 财 务 报 表 审 计 的 责 任 ” 部 分 进 一 步 阐 述 了 我 们 在 这 些 准 则 下 的 责 任 。 我 们 相 信 ， 我 们 获 取 的 审 计证 据 是 充 分 、 适 当 的 ， 为 发 表 审 计 意 见 提 供 了 基 础 。 按 照 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道 德 守 则 ， 我 们 独 立 于 华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产业 基 金 ， 并 履 行 了 职 业 道 德 方 面 的 其 他 责 任 。 管 理 层 和 治 理 层 对 财 务 报 表 的 责 任 华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产业 基 金 的 基 金 管 理 人 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 (以下 简 称 “ 基 金 管 理 人 ” )管 理 层 负责 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 监 会 、 中 国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 财 务 报 表 ， 使 其 实 现 公允 反 映 ， 并 设计 、 执 行 和 维 护 必 要 的 内 部 控 制 ， 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重 大 错 报 。 在 编 制 财 务 报 表 时 ， 基 金 管 理 人 管 理 层 负责 评 估 华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产业 基 金 的 持 续经 营 能 力 ， 披 露 与 持 续经 营 相 关 的 事 项 (如 适 用 )， 并 运 用 持 续经 营 假 设 ， 除 非 基 金 管 理 人 管 理 层 计 划 清 算 华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产业 基 金 、 终 止 运 营 或 别 无 其 他 现 实 的 选 择 。 基 金 管 理 人 治 理 层 负责 监 督 华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产业 基 金 的 财 务 报 华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产业 混 合 2018 年年度 报 告 第 19 页 共 75 页 告 过 程 。 注 册 会 计 师 对 财 务 报 表 审 计 的 责 任 我 们 的目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重 大 错 报 获 取 合 理 保 证 ， 并 出具 包 含 审 计 意 见 的 审 计 报 告 。 合 理 保 证 是 高 水 平 的 保 证 ， 但 并 不 能 保 证 按 照 审 计 准 则 执 行 的 审 计 在 某 一 重 大 错 报 存 在 时 总 能 发 现 。 错 报 可 能 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 ， 如 果 合 理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报 表 作 出 的 经 济 决 策 ， 则 通 常 认 为 错 报 是 重 大 的 。 在 按 照 审 计 准 则 执 行 审 计 工 作 的 过 程 中 ， 我 们 运 用 职 业 判 断 ， 并 保 持 职 业 怀 疑 。 同 时 ， 我 们也 执 行 以下 工 作 ： (一 ) 识 别 和 评 估 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 ； 设计 和 实 施 审 计 程 序 以 应 对 这 些 风 险 ， 并 获 取 充 分 、 适 当 的 审 计 证 据 ， 作 为 发 表 审 计 意 见 的 基 础 。 由 于 舞 弊 可 能 涉 及 串 通 、 伪 造 、 故 意 遗 漏 、 虚 假 陈 述 或 凌 驾 于 内 部 控 制 之上 ， 未 能 发 现 由 于 舞 弊 导 致 的 重 大 错 报 的 风 险 高 于 未 能 发 现 由 于 错 误 导 致 的 重 大 错 报 的 风 险 。
(二 ) 了 解 与 审 计 相 关 的 内 部 控 制 ， 以 设计 恰 当 的 审 计 程 序 ， 但 目 的 并 非 对 内 部 控 制 的 有 效 性 发 表 意 见 。 (三 ) 评 价 基 金 管 理 人 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 及 相 关 披 露 的 合 理 性 。 (四 ) 对 基 金 管 理 人 管 理 层 使 用 持 续经 营 假 设 的 恰 当 性 得 出 结 论 。 同 时 ， 根 据 获 取 的 审 计证 据 ， 就 可 能 导 致 对 华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产 业 基 金 持 续经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不 确 定 性 得 出 结 论 。 如 果 我 们 得 出 结 论认 为 存 在 重 大 不 确 定 性 ， 审 计 准 则 要 求 我 们 在 审 计 报 告 中 提 请 报 表 使 用 者 注 意 财 务 报 表 中 的 相 关 披 露 ； 如 果 披 露 不 充 分 ， 我 们 应 当 发 表 非 无 保 留 意 见 。 我 们 的 结 论 基 于 截 至 审 计 报 告 日 可 获 得 的 信 息 。 然 而 ， 未来 的 事 项 或 情 况 可 能 导 致 华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产业 基 金 不 能 持 续经 营 。 (五 ) 评 价 财 务 报 表 的 总 体 列 报 、 结 构 和 内 容 (包 括披 露 )， 并 评 价 财 务 报 表 是 否 公允 反 映 相 关 交 易 和 事 项 。 我 们与 基 金 管 理 人 治 理 层就 计 划 的 审 计 范 围 、 时 间 安 排 和 重 大 审 计 发 现 等 事 项 进 行 沟 通 ， 包 括 沟 通 我 们 在 审 计 中 识 别 出 的 值 得 关 华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产业 混 合 2018 年年度 报 告 第 20 页 共 75 页 注 的 内 部 控 制 缺 陷 。 会 计 师 事 务 所 的 名 称 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
注 册 会 计 师 的 姓 名 单 峰 曹 阳 会 计 师 事 务 所 的 地址 中 国 上 海 市 黄 浦 区 湖滨 路 202号 领 展 企 业 广 场 2座 普 华 永 道 中 心 11
楼 审 计 报 告 日 期 2019年 3月 26日
华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产业 混 合 2018 年年度 报 告 第 21 页 共 75 页 年度 财 务 报 表 §7
资 产 负 债 表 7.1
会 计 主 体 ： 华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 报 告 截 止 日 ： 2018年 12月 31日 单 位 ： 人 民 币 元 资 产 附 注 号 本期末 2018年 12月 31日 资 产 ：
银 行 存 款 7.4.7.1 190,544,265.06
结 算 备 付 金 3,403,238.65
存 出 保 证 金 391,024.72
交 易 性 金 融 资 产 7.4.7.2 890,672,372.01
其 中 ： 股 票 投 资 890,672,372.01
基 金 投 资 -
债 券 投 资 -
资 产 支 持 证 券 投 资 -
贵 金 属 投 资 -
衍 生 金 融 资 产 7.4.7.3 -
买 入 返 售 金 融 资 产 7.4.7.4 -
应 收 证 券 清 算 款 13,503,370.14
应 收 利 息 7.4.7.5 44,465.42
应 收 股 利 3,289.63
应 收 申 购 款 -
递 延 所 得 税 资 产 -
其 他 资 产 7 .4.7.6 -
华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产业 混 合 2018 年年度 报 告 第 22 页 共 75 页 资 产 总 计 1,098,562,025.63
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号 本期末 2018年 12月 31日 负 债 ： 短 期 借 款 -
交 易 性 金 融 负 债 -
衍 生 金 融 负 债 7.4.7.3 -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 -
应 付 证 券 清 算 款 7,609,710.87
应 付 赎 回 款 -
应 付 管 理 人 报 酬 1,406,392.21
应 付 托 管 费 234,398.73
应 付 销 售 服 务 费 -
应 付交 易 费 用 7.4.7.7 1,960,364.49
应 交 税 费 -
应 付 利 息 -
应 付 利 润 -
递 延 所 得 税 负 债 -
其 他 负 债 7.4.7.8 400,000.00
负 债 合 计 11,610,866.30
华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产业 混 合 2018 年年度 报 告 第 23 页 共 75 页 所 有 者 权 益 ： 实 收 基 金 7.4.7.9 1,300,232,083.59
未 分 配 利 润 7.4.7.10 -213,280,924.26
所 有 者 权 益 合 计 1,086,951,159.33
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 1,098,562,025.63
注 ： 1.报 告 截 止 日 2018年 12月 31日 ， 基 金 份 额 净 值 0.8360元 ， 基 金 份 额 总 额 1,300,232,083.59
份 。 2.本 财 务 报 表 的 实 际 编 制 期 间 为 2018年 1 月 16日 (基 金 合同 生 效日 )至 2018年 12月 31日 止 期 间 。
利 润 表 7.2
会 计 主 体 ： 华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 ： 2018年 1月 16日 (基 金 合同 生 效日 )至 2018年 12月 31日 单 位 ： 人 民 币 元 项 目 附 注 号 本期 2018年 1月 16日 (基 金 合同 生 效日 )至 2018
年 12月 31日 一 、 收 入
-194,518,060.14
1.利 息 收 入 3,849,810.06
其 中 ： 存 款 利 息 收 入 7.4.7.11 3,183,481.01
债 券利 息 收 入 -
资 产 支 持 证 券利 息 收 入 -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 666,329.05
其 他 利 息 收 入 -
2.投 资 收 益 （ 损 失 以 “ -” 填 列 ） -181,231,237.54
其 中 ： 股 票 投 资 收 益 7.4.7.12 -190,191,597.29
华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产业 混 合 2018 年年度 报 告 第 24 页 共 75 页 基 金 投 资 收 益 -
债 券 投 资 收 益 7.4.7.13 -
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 7.4.7.13.5 -
贵 金 属 投 资 收 益 7.4.7.14 -
衍 生 工 具 收 益 7.4.7.15 -
股 利 收 益 7.4.7.16 8,960,359.75
3.公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “ -
” 号 填 列 ） 7.4.7.17 -17,736,392.96
4. 汇 兑 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） -
5.其 他 收 入 （ 损 失 以 “ -” 号 填 列 ） 7.4.7.18 599,760.30
减 ： 二 、 费 用 34,678,964.25
1． 管 理 人 报 酬 7.4.10.2.1 19,170,636.86
2． 托 管 费 7.4.10.2.2 3,195,106.13
3． 销 售 服 务 费 7.4.10.2.3 -
4． 交 易 费 用 7.4.7.19 11,870,735.68
5． 利 息 支 出 -
其 中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 -
6 ． 税 金 及 附 加 -
7． 其 他 费 用 7.4.7.20 442,485.58
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “ -” 号 填 列 ） -229,197,024.39
减 ： 所 得 税 费 用 -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “ -” 号 填 列 ） -229,197,024.39
注 ： 本 基 金 基 金 合同 生 效日 为 2018年 1月 16日 ， 无 上 年度 可 比 期 间 数 据 。 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表 7.3
会 计 主 体 ： 华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 ： 2018年 1月 16日 (基 金 合同 生 效日 )至 2018年 12月 31日 单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期 2018年 1月 16日 (基 金 合同 生 效日 )至 2018年 12月 31日 华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产业 混 合 2018 年年度 报 告 第 25 页 共 75 页 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 1,561,799,165.50 - 1,561,799,165.50
二 、 本期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本期 利 润 ） - -229,197,024.39 -229,197,024.39
三 、 本期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减 少 以 “ -” 号 填 列 ） -261,567,081.91 15,916,100.13 -245,650,981.78
其 中 ： 1.基 金 申 购 款 15,469,771.39 -774,245.52 14,695,525.87
2.基 金 赎 回 款 -277,036,853.30 16,690,345.65 -260,346,507.65
四 、 本期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以 “ -
” 号 填 列 ） - - -
五 、 期末 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 1,300,232,083.59 -213,280,924.26 1,086,951,159.33
注 ： 本 基 金 基 金 合同 生 效日 为 2018年 1月 16日 ， 无 上 年 度 可 比 期 间 数 据 。 报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。 本 报 告 7.1 至 7.4 财 务 报 表 由 下 列 负责 人 签 署 ： ______韩 勇 ______
______房 伟 力 ______
____赵 景 云 ____
基 金 管 理 人 负责 人
主 管 会 计 工 作 负责 人
会 计 机构 负责 人 报 表 附 注 7.4
基 金 基 本 情 况 7.4.1
华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (以下 简 称 “ 本 基 金 ” )经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 (以下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” )证 监 许 可 [2017]2117 号 《 关 于 准 予 华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 注 册 的 批 复 》 核 准 ， 由 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合同 》 负责 公 开 募 集 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购资 金 利 息 共 募 集 人 民 币 1,560,114,523.07
元 ， 业 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )普 华 永 道 中 天 验 字 (2018)第 0007号 验 资 报 告 予以 验 证 。 经 向 中 国 证 监 会 备 案 ， 《 华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合同 》 于 2018年 1月 16日 正 式 生 效 ， 基 金 合同 生 效日 的 基 金 份 额 总 额 为 1,561,799,165.50份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购资 金 利 息 折 合 1,684,642.43份 基 金 份 额 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人为 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 基 金 托 管 人为中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 。 华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产业 混 合 2018 年年度 报 告 第 26 页 共 75 页 根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合同 》 的 有 关 规 定 ， 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票 (包 含 中 小 板 、 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 )、 内 地 与 香 港 股 票 市 场 交 易 互 联 互 通 机 制 下 允 许 投 资 的 香 港 联 合 交 易 所 上 市 的 股 票 (以下 简 称 “ 港 股 通 标 的 股 票 ” )、 债 券 (国 债 、 金 融 债 、 企 业 债 、 公 司 债 、 次 级 债 、 可 转 换 债 券 (含 分 离 交 易 可 转 债 )、 央 行 票 据 、 短 期 融 资 券 、 超 短 期 融 资 券 、 中 期 票 据 等 )、 资 产 支 持 证 券 、 债 券 回 购 、 银 行 存 款 、 货 币市 场 工 具 、 股 指 期 货 、 权 证 以 及 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 (但 须 符 合 中 国 证 监 会 相 关 规 定 )。 本 基 金 持 有 的 股 票 占 基 金 资 产 的 比 例 为 60%-95%， 其 中 投 资 于 本 基 金 所 界 定 的 战 略 新 兴 产 业 证 券 的 比 例 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的 80% ； 投 资 于 港 股 通 标 的 股 票 的 比 例 不 超 过 股 票 资 产 的 50%； 每 个交 易 日日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 ， 现 金 (不 包 括 结 算 备 付 金 、 存 出 保 证 金 、 应 收 申 购 款 等 )和 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5%。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为中 证 新 兴 产业 指 数收 益 率 ×80%+中 债 综 合 指 数收 益 率 ×20%。 本 财 务 报 表 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 于 2019年 3月 26日 批 准 报 出 。 会 计 报 表 的 编 制 基 础 7.4.2
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2006 年 2月 15日 及 以 后 期 间 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则 － 基 本 准 则 》、 各 项 具 体会 计 准 则 及 相 关 规 定 (以下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” )、 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 XBRL模 板 第 3号 <年度 报 告 和 半 年度 报 告 >》、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 (以下 简 称 “ 中 国 基 金 业 协 会 ” )颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》、《 华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合同 》 和 在 财 务 报 表 附 注 7.4.4所 列 示 的 中 国 证 监 会 、 中 国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 。 本 财 务 报 表 以 持 续经 营 为 基 础 编 制 。 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明 7.4.3
本 基 金 2018年 1月 16日 (基 金 合同 生 效日 )至 2018年 12月 31日 止 期 间 的 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求 ， 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2018年 12月 31日 的 财 务 状 况 以 及 2018年 1月 16日 (基 金 合 同 生 效日 )至 2018年 12月 31日 止 期 间 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 等 有 关 信 息 。 华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产业 混 合 2018 年年度 报 告 第 27 页 共 75 页 重 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 7.4.4
会 计 年度 7.4.4.1
本 基 金 会 计 年度 为 公 历 1月 1日 起 至 12 月 31日 止 。 本期 财 务 报 表 的 实 际 编 制 期 间 为 2018年 1
月 16日 (基 金 合同 生 效日 )至 2018年 12月 31 日 。 记 账 本 位 币 7.4.4.2
本 基 金 的 记 账 本 位 币 为人 民 币 。 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 分 类 7.4.4.3
(1) 金 融 资 产 的 分 类 金 融 资 产于 初 始 确 认 时 分 类 为 ： 以 公允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益的 金 融 资 产 、 应 收 款 项 、 可 供 出 售 金 融 资 产 及 持 有 至 到 期 投 资 。 金 融 资 产 的 分 类 取 决 于 本 基 金 对 金 融 资 产 的 持 有 意 图 和 持 有 能 力 。 本 基 金 现 无 金 融 资 产 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 及 持 有 至 到 期 投 资 。 本 基 金 目 前 以交 易 目的 持 有 的 股 票 投 资 和 债 券 投 资 分 类 为以 公允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益的 金 融 资 产 。 以 公允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益的 金 融 资 产 在 资 产 负 债 表 中以交 易 性 金 融 资 产 列 示 。 本 基 金 持 有 的 其 他 金 融 资 产 分 类 为 应 收 款 项 ， 包 括 银 行 存 款 、 买 入 返 售 金 融 资 产 和 其 他 各 类 应 收 款 项 等 。 应 收 款 项 是 指 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 、 回 收 金 额 固 定 或 可 确 定 的 非 衍 生 金 融 资 产 。 (2) 金 融 负 债 的 分 类 金 融 负 债 于 初 始 确 认 时 分 类 为 ： 以 公允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益的 金 融 负 债 及 其 他 金 融 负 债 。 本 基 金 目 前 暂 无 金 融 负 债 分 类 为以 公允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益的 金 融 负 债 。 本 基 金 持 有 的 其 他 金 融 负 债 包 括 其 他 各 类 应 付 款 项 等 。 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 初 始 确 认 、 后 续 计 量 和 终 止 确 认 7.4.4.4
金 融 资 产 或 金 融 负 债 于 本 基 金 成 为 金 融 工 具 合同 的 一 方时 ， 按 公允 价 值 在 资 产 负 债 表 内 确 认 。 以 公允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益的 金 融 资 产 ， 取 得 时 发 生 的相 关 交 易 费 用 计 入 当 期 损 益 ； 对 于 支 付 的 价 款 中 包 含 的 债 券 起 息 日 或 上 次 除 息 日 至 购 买 日 止 的 利 息 ， 单 独 确 认 为 应 收 项 目 。 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 的相 关 交 易 费 用 计 入 初 始 确 认 金 额 。 华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产业 混 合 2018 年年度 报 告 第 28 页 共 75 页 对 于以 公允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益的 金 融 资 产 和 以 公允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益的 金 融 负 债 ， 按 照 公允 价 值 进 行 后 续 计 量 ； 对 于 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 采 用 实 际 利 率 法 ， 以 摊 余 成 本 进 行 后 续 计 量 。 金 融 资 产 满 足 下 列 条 件之一 的 ， 予以 终 止 确 认 ： (1) 收 取 该 金 融 资 产 现 金 流 量 的 合同 权 利 终 止 ； (2) 该 金 融 资 产 已 转 移 ， 且 本 基 金 将 金 融 资 产 所 有权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移 给 转 入 方 ； 或 者 (3) 该 金 融 资 产 已 转 移 ， 虽 然 本 基 金 既 没 有 转 移 也 没 有 保 留 金 融 资 产 所 有权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 ， 但 是 放 弃 了 对 该 金 融 资 产 控 制 。 金 融 资 产 终 止 确 认 时 ， 其 账 面 价 值 与 收 到 的 对 价 的 差 额 ， 计 入 当 期 损 益 。 当 金 融 负 债 的 现 时 义 务 全 部 或 部 分 已 经 解 除 时 ， 终 止 确 认该 金 融 负 债 或 义 务 已 解 除 的 部 分 。 终 止 确 认 部 分 的 账 面 价 值 与 支 付 的 对 价之 间 的 差 额 ， 计 入 当 期 损 益 。 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 估 值 原 则 7.4.4.5
本 基 金 持 有 的 股 票 投 资 和 债 券 投 资 按 如 下 原 则 确 定 公允 价 值 并 进 行 估 值 ： (1) 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具 按 其 估 值 日 的 市 场 交 易 价 格 确 定 公允 价 值 ； 估 值 日无 交 易 且 最 近 交 易 日 后 未 发 生 影 响 公允 价 值 计 量 的 重 大 事件 的 ， 按 最 近 交 易 日 的 市 场 交 易 价 格 确 定 公允 价 值 。 有 充 足 证 据 表 明 估 值 日 或 最 近 交 易 日 的 市 场 交 易 价 格 不 能 真 实 反 映 公允 价 值 的 ， 应 对 市 场 交 易 价 格 进 行 调 整 ， 确 定 公允 价 值 。 与上 述 投 资 品 种 相 同 ， 但 具 有 不 同 特 征 的 ， 应 以 相 同 资 产 或 负 债 的 公允 价 值 为 基 础 ， 并 在 估 值 技 术 中 考 虑 不 同 特 征 因 素 的 影 响 。 特 征 是 指 对 资 产 出 售 或 使 用 的 限 制 等 ， 如 果 该 限 制 是 针 对 资 产 持 有 者 的 ， 那 么 在 估 值 技 术 中不 应 将 该 限 制 作 为 特 征 考 虑 。 此 外 ， 基 金 管 理 人不 应 考 虑 因 大 量 持 有 相 关 资 产 或 负 债 所 产 生 的 溢 价 或折 价 。 (2) 当 金 融 工 具 不 存 在 活 跃 市 场 ， 采 用 在 当 前 情 况 下 适 用 并 且 有 足 够 可 利 用 数 据 和 其 他 信 息 支 持 的 估 值 技 术 确 定 公允 价 值 。 采 用 估 值 技 术 时 ， 优 先 使 用 可 观 察 输 入 值 ， 只 有 在 无 法 取 得 相 关 资 产 或 负 债 可 观 察 输 入 值 或 取 得 不 切 实 可 行 的 情 况 下 ， 才 可 以 使 用 不 可 观 察 输 入 值 。 华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产业 混 合 2018 年年度 报 告 第 29 页 共 75 页 (3) 如 经 济 环 境 发 生 重 大 变化 或 证 券 发 行 人 发 生 影 响 金 融 工 具 价 格 的 重 大 事件 ， 应 对 估 值 进 行 调 整 并 确 定 公允 价 值 。 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 抵 销 7.4.4.6
本 基 金 持 有 的 资 产 和 承担 的 负 债 基 本 为 金 融 资 产 和 金 融 负 债 。 当 本 基 金 1) 具 有 抵 销 已 确 认 金 额 的 法 定 权 利 且 该 种 法 定 权 利 现 在 是 可 执 行 的 ； 且 2) 交 易 双 方 准 备 按 净 额 结 算 时 ， 金 融 资 产 与 金 融 负 债 按 抵 销 后 的 净 额 在 资 产 负 债 表 中 列 示 。 实 收 基 金 7.4.4.7
实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 募 集 的 总 金 额 在 扣 除 损 益 平 准 金 分 摊 部 分 后 的 余 额 。 由 于 申 购 和 赎 回 引 起 的 实 收 基 金 变 动分别 于 基 金 申 购 确 认 日 及 基 金 赎 回 确 认 日 认 列 。 上 述 申 购 和 赎 回 分 别 包 括 基 金 转 换 所 引 起 的 转 入 基 金 的 实 收 基 金 增 加 和 转 出 基 金 的 实 收 基 金 减 少 。 损 益 平 准 金 7.4.4.8
损 益 平 准 金 包 括 已 实 现 平 准 金 和 未 实 现 平 准 金 。 已 实 现 平 准 金 指 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时 ， 申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 分 配 的 已 实 现 损 益 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 。 未 实 现 平 准 金 指 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时 ， 申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 实 现 损 益 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 。 损 益 平 准 金 于 基 金 申 购 确 认 日 或 基 金 赎 回 确 认 日 认 列 ， 并 于 期末 全 额 转 入 未 分 配 利 润 /(累 计 亏 损 )。 收 入 /( 损 失 ) 的 确 认 和 计 量 7.4.4.9
股 票 投 资 在 持 有期 间 应 取 得 的 现 金 股 利 扣 除 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴 的 个人 所 得 税 后 的 净 额 确 认 为 投 资 收 益 。 以 公允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益的 金 融 资 产 在 持 有期 间 的 公允 价 值 变 动 确 认 为 公允 价 值 变 动 损 益 ； 于 处 置 时 ， 其 处 置 价 格 与 初 始 确 认 金 额 之 间 的 差 额 确 认 为 投 资 收 益 ， 其 中 包 括 从 公 允 价 值 变 动 损 益 结 转 的 公允 价 值 累 计 变 动 额 。 应 收 款 项 在 持 有期 间 确 认 的 利 息 收 入 按 实 际 利 率 法 计 算 ， 实 际 利 率 法 与 直 线 法 差 异 较 小 的 则 按 直 线 法 计 算 。 华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产业 混 合 2018 年年度 报 告 第 30 页 共 75 页 费 用 的 确 认 和 计 量 7.4.4.10
本 基 金 的 管 理 人 报 酬 和 托 管 费 在 费 用 涵 盖 期 间 按 基 金 合同 约 定 的 费 率 和 计 算 方 法 逐 日 确 认 。 其 他 金 融 负 债 在 持 有期 间 确 认 的 利 息 支 出 按 实 际 利 率 法 计 算 ， 实 际 利 率 法 与 直 线 法 差 异 较 小 的 则 按 直 线 法 计 算 。 基 金 的 收 益 分 配 政 策 7.4.4.11
每 一 基 金 份 额 享 有 同 等 分 配 权 。 本 基 金 收 益 以 现 金 形式 分 配 ， 但 基 金 份 额 持 有 人 可 选 择 现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 按 分 红 除 权 日 的 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投 资 。 若 期末未 分 配 利 润 中 的 未 实 现 部 分 为 正 数 ， 包 括 基 金 经 营 活 动 产 生 的 未 实 现 损 益 以 及 基 金 份 额 交 易 产 生 的 未 实 现 平 准 金 等 ， 则 期末 可 供 分 配 利 润 的 金 额 为 期末未 分 配 利 润 中 的 已 实 现 部 分 ； 若 期末未 分 配 利 润 的 未 实 现 部 分 为 负 数 ， 则 期末 可 供 分 配 利 润 的 金 额 为 期末未 分 配 利 润 ， 即 已 实 现 部 分 相 抵 未 实 现 部 分 后 的 余 额 。 经 宣 告 的 拟 分 配 基 金 收 益 于 分 红 除 权 日 从 所 有 者 权 益 转 出 。 外 币 交 易 7.4.4.12
外 币 交 易 按 交 易 发 生 日 的 即 期 汇 率 将 外 币 金 额 折 算 为人 民 币 入 账 。 以 公允 价 值 计 量 的 外 币 非 货 币 性 项 目 ， 于 估 值 日 采 用 估 值 日 的 即 期 汇 率 折 算 为人 民 币 ， 所 产 生 的 折 算 差 额 直 接 计 入公允 价 值 变 动 损 益 科 目 。 分 部 报 告 7.4.4.13
本 基 金 以 内 部 组织结 构 、 管 理 要 求 、 内 部 报 告 制 度 为 依 据 确 定 经 营 分 部 ， 以 经 营 分 部 为 基 础 确 定 报 告 分 部 并 披 露 分 部 信 息 。 经 营 分 部 是 指 本 基 金 内 同 时 满 足 下 列 条 件 的 组 成 部 分 ： (1) 该 组 成 部 分 能 够 在 日 常 活 动 中产 生 收 入 、 发 生 费 用 ； (2) 本 基 金 的 基 金 管 理 人 能 够 定 期 评 价 该 组 成 部 分 的 经 营 成 果 ， 以 决 定 向 其 配 置 资 源 、 评 价 其 业 绩 ； (3) 本 基 金 能 够 取 得 该 组 成 部 分 的 财 务 状 况 、 经 营 成 果 和 现 金 流 量 等 有 关 会 计 信 息 。 如 果 两个 或 多 个 经 营 分 部 具 有 相 似 的 经 济 特 征 ， 并 且 满 足 一 定 条 件 的 ， 则 合 并 为一个 经 营 分 部 。 本 基 金 目 前 以一个 单 一 的 经 营 分 部 运 作 ， 不 需 要 披 露 分 部 信 息 。 华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产业 混 合 2018 年年度 报 告 第 31 页 共 75 页 其 他 重 要 的 会 计 政 策 和 会 计 估 计 7.4.4.14
根 据 本 基 金 的 估 值 原 则 和 中 国 证 监 会 允 许 的 基 金 行 业 估 值 实 务 操 作 ， 本 基 金 确 定 以下 类 别 股 票 投 资 的 公允 价 值 时 采 用 的 估 值 方 法 及 其关 键 假 设 如 下 ： (1)对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 或 交 易 不 活 跃 (包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活 跃 )等 情 况 ， 本 基 金 根 据 中 国 证 监 会 公 告 [2017]13号 《 中 国 证 监 会 关 于 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 》 ， 根 据 具 体 情 况 采 用 《 关 于 发 布 中 基 协 (AMAC)基 金 行 业 股 票 估 值 指 数 的 通 知 》 提 供 的 指 数收 益 法 等 估 值 技 术 进 行 估 值 。 (2)于 2017年 12月 26日 前 ， 对 于 在 锁 定 期 内 的 非 公 开 发 行 股 票 ， 根 据 中 国 证 监 会 证 监 会 计 字 [2007]21号 《 关 于 证 券 投 资 基 金 执 行 < 企 业 会 计 准 则 >估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 有 关 事 项 的 通 知 》 之 附 件 《 非 公 开 发 行 有 明 确 锁 定 期 股 票 的 公允 价 值 的 确 定 方 法 》 ， 若 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股 票 的 市 场 交 易 收 盘 价 低 于 非 公 开 发 行 股 票 的 初 始 投 资 成 本 ， 按 估 值 日 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股 票 的 市 场 交 易 收 盘 价 估 值 ； 若 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股 票 的 市 场 交 易 收 盘 价 高 于 非 公 开 发 行 股 票 的 初 始 投 资 成 本 ， 按 锁 定 期 内 已 经 过 交 易 天 数 占 锁 定 期 内 总 交 易 天 数 的 比 例 将 两 者 之 间 差 价 的 一 部 分 确 认 为 估 值 增 值 。 自 2017年 12月 26日 起 ， 对 于 在 锁 定 期 内 的 非 公 开 发 行 股 票 、 首 次 公 开 发 行 股 票 时 公 司 股 东 公 开 发 售 股 份 、 通 过 大 宗 交 易 取 得 的 带 限 售 期 的 股 票 等 流 通 受 限 股 票 ， 根 据 中 国 基 金 业 协 会 中 基 协发 [2017]6号 《 关 于 发 布 <证 券 投 资 基 金 投 资 流 通 受 限 股 票 估 值 指 引 (试 行 )>的 通 知 》 之 附 件 《 证 券 投 资 基 金 投 资 流 通 受 限 股 票 估 值 指 引 (试 行 )》 (以 下 简 称 “ 指 引 ” )， 按 估 值 日 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 的 同 一 股 票 的 公允 价 值 扣 除 中 证 指 数 有 限 公 司 根 据指 引 所 独 立 提 供 的 该 流 通 受 限 股 票 剩 余 限 售 期 对 应 的 流 动 性 折扣 后 的 价 值 进 行 估 值 。 (3)对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 (可 转 换 债 券 、 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券 除 外 )及 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 固 定 收 益 品 种 ， 根 据 中 国 证 监 会 公 告 [2017]13号 《 中 国 证 监 会 关 于 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 》 及 《 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会估 值 核 算 工 作 小 组 关 于 2015年 1季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 》 采 用 估 值 技 术 确 定 公允 价 值 。 本 基 金 持 有 的 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 可 转 换 债 券 、 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券 除 外 )， 按 照 中 证 指 数 有 限 公 司 所 独 立 提 供 的 估 值 结 果 确 定 公允 价 值 。 本 基 金 持 有 的 银 行 间 同 业 市 场 固 定 收 益 品 种 按 照 中 债 金 融 估 值 中 心 有 限 公 司 所 独 立 提 供 的 估 值 结 果 确 定 公允 价 值 。 华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产业 混 合 2018 年年度 报 告 第 32 页 共 75 页 会 计 政 策 和 会 计 估 计 变 更 以 及 差 错 更 正 的 说 明 7.4.5
会 计 政 策 变 更 的 说 明 7.4.5.1
本 基 金 本 报 告 期未 发 生 会 计 政 策 变 更 。 会 计 估 计 变 更 的 说 明 7.4.5.2
本 基 金 本 报 告 期未 发 生 会 计 估 计 变 更 。 差 错 更 正 的 说 明 7.4.5.3
本 基 金 在 本 报 告 期 间 无 须 说 明 的 会 计 差 错 更 正 。 税 项 7.4.6
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [2008]1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》、 财 税 [2012]85号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》、 财 税 [2014]81号 《 财 政 部 国 家 税 务 总 局 证 监 会 关 于 沪 港 股 票 市 场 交 易 互 联 互 通 机 制 试 点 有 关 税 收政 策 的 通 知 》、 财 税 [2015]101号 《 关 于上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》、 财 税 [2016]36号 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 》、 财 税 [2016]46号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 》、 财 税 [2016]70号 《 关 于 金 融 机构 同 业 往 来 等 增 值 税 政 策 的 补 充 通 知 》、 财 税 [2016]127 号 《 财 政 部 国 家 税 务 总 局 证 监 会 关 于 深 港 股 票 市 场 交 易 互 联 互 通 机 制 试 点 有 关 税 收政 策 的 通 知 》、 财 税 [2016]140号 《 关 于 明 确 金 融 房 地 产 开 发 教 育 辅 助 服 务 等 增 值 税 政 策 的 通 知 》、 财 税 [2017]2号 《 关 于 资 管 产 品 增 值 税 政 策 有 关 问 题 的 补 充 通 知 》、 财 税 [2017]56号 《 关 于 资 管 产 品 增 值 税 有 关 问 题 的 通 知 》、 财 税 [2017]90号 《 关 于 租 入 固 定 资 产 进 项 税 额 抵扣 等 增 值 税 政 策 的 通 知 》 及 其 他 相 关 财 税 法 规 和 实 务 操 作 ， 主 要 税 项 列 示 如 下 ： (1) 资 管 产 品 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 ， 以 资 管 产 品 管 理 人为 增 值 税 纳 税 人 。 资 管 产 品 管 理 人 运 营 资 管 产 品 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 ， 暂 适 用 简 易 计 税 方 法 ， 按 照 3%的 征 收 率 缴 纳 增 值 税 。 对 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 的 转 让 收 入免 征 增 值 税 。 资 管 产 品 管 理 人 运 营 资 管 产 品 提 供 的 贷 款 服 务 ， 以产 生 的 利 息 及 利 息性 质 的 收 入 为 销 售 额 。 华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产业 混 合 2018 年年度 报 告 第 33 页 共 75 页 (2) 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 ， 包 括 买 卖 股 票 的 差 价 收 入 ， 股 票 的 股 息 、 红 利 收 入 及 其 他 收 入 ， 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。 (3) 对 基 金 从上 市 公 司取 得 的 股 息 红 利 所 得 ， 持 股 期 限 在 1个 月 以 内 (含 1个 月 )的 ， 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 在 1个 月 以上 至 1年 (含 1年 )的 ， 暂 减 按 50%计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 超 过 1年 的 ， 暂 免 征 收 个人 所 得 税 。 对 基 金 持 有 的 上 市 公 司 限 售 股 ， 解 禁 后 取 得 的 股 息 、 红 利 收 入 ， 按 照 上 述 规 定 计 算 纳 税 ， 持 股 时 间 自 解 禁 日 起 计 算 ； 解 禁 前 取 得 的 股 息 、 红 利 收 入 继续 暂 减 按 50%计 入 应 纳 税 所 得 额 。 上 述 所 得 统 一 适 用 20%的 税 率 计 征 个人 所 得 税 。 对 基 金 通 过 沪 港 通 或 深 港 通 投 资 香 港 联 交 所 上 市 H股 取 得 的 股 息 红 利 ， H股 公 司 应 向 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 (以下 简 称 “ 中 国 结 算 ” )提 出 申 请 ， 由 中 国 结 算 向 H股 公 司 提 供 内 地 个人 投 资 者 名 册 ， H股 公 司 按 照 20%的 税 率 代 扣 个人 所 得 税 。 基 金 通 过 沪 港 通 或 深 港 通 投 资 香 港 联 交 所 上 市 的 非 H股 取 得 的 股 息 红 利 ， 由 中 国 结 算 按 照 20%的 税 率 代 扣 个人 所 得 税 。 (4) 基 金 卖 出 股 票 按 0.1%的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税 ， 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 。 基 金 通 过 沪 港 通 或 深 港 通 买 卖 、 继 承 、 赠 与 联 交 所 上 市 股 票 ， 按 照 香 港 特 别 行 政 区 现 行 税 法 规 定 缴 纳 印 花 税 。 (5) 本 基 金 的 城 市 维 护 建 设 税 、 教 育 费 附 加 和 地 方教 育 费 附 加 等 税 费 按 照 实 际 缴 纳 增 值 税 额 的 适 用 比 例 计 算 缴 纳 。 重 要 财 务 报 表 项 目的 说 明 7.4.7
银 行 存 款 7.4.7.1
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期末 2018年 12月 31日 活 期 存 款 190,544,265.06
定 期 存 款 -
其 中 ： 存 款 期 限 1个 月 以 内 -
存 款 期 限 1-3个 月 -
存 款 期 限 3个 月 以上 -
其 他 存 款 -
华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产业 混 合 2018 年年度 报 告 第 34 页 共 75 页 合 计 ： 190,544,265.06
交 易 性 金 融 资 产 7.4.7.2
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期末 2018年 12月 31日 成 本 公允 价 值 公允 价 值 变 动 股 票 908,408,764.97 890,672,372.01 -17,736,392.96
贵 金 属 投 资 -金 交 所 黄 金 合 约 - - -
债 券 交 易 所 市 场 - - -
银 行 间 市 场 - - -
合 计 - - -
资 产 支 持 证 券 - - -
基 金 - - -
其 他 - - -
合 计 908,408,764.97 890,672,372.01 -17,736,392.96
衍 生 金 融 资 产 / 负 债 7.4.7.3
注 ： 截 至 本 报 告 期末 ， 本 基 金 未 持 有 衍 生 金 融 资 产 /负 债 。 买 入 返 售 金 融 资 产 7.4.7.4
各 项 买 入 返 售 金 融 资 产 期末 余 额 7.4.7.4.1
注 ： 截 至 本 报 告 期末本 基 金 未 持 有 买 入 返 售 金 融 资 产 。 期末 买 断 式 逆 回 购 交 易 中 取 得 的 债 券 7.4.7.4.2
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 从买 断 式 逆 回 购 交 易 中 取 得 的 债 券 。 应 收 利 息 7.4.7.5
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期末 2018 年 12月 31日 应 收 活 期 存 款 利 息 42,338.10
应 收 定 期 存 款 利 息 -
应 收 其 他 存 款 利 息 -
应 收 结 算 备 付 金 利 息 1,932.94
应 收 债 券利 息 -
应 收 资 产 支 持 证 券利 息 -
应 收 买 入 返 售 证 券利 息 -
应 收 申 购 款 利 息 -
应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 -
其 他 194.38
合 计 44,465.42
华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产业 混 合 2018 年年度 报 告 第 35 页 共 75 页 其 他 资 产 7.4.7.6
注 ： 截 至 本 报 告 期末 ， 本 基 金 未 持 有 其 他 资 产 。 应 付交 易 费 用 7.4.7.7
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期末 2018 年 12月 31日 交 易 所 市 场 应 付交 易 费 用 1,960,234.30
银 行 间 市 场 应 付交 易 费 用 130.19
合 计 1,960,364.49
其 他 负 债 7.4.7.8
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期末 2018年 12月 31日 应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 -
应 付 赎 回 费 -
预 提 费 用 400,000.00
合 计 400,000.00
实 收 基 金 7.4.7.9
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期 2018年 1月 16日 (基 金 合同 生 效日 )至 2018年 12月 31日 基 金 份 额 （ 份 ） 账 面 金 额 基 金 合同 生 效日 1,561,799,165.50 1,561,799,165.50
本期 申 购 15,469,771.39 15,469,771.39
本期 赎 回 （ 以 “ -” 号 填 列 ） -277,036,853.30 -277,036,853.30
- 基 金 拆 分 /份 额 折 算 前 - -
基 金 拆 分 /份 额 折 算 变 动 份 额 - -
本期 申 购 - -
本期 赎 回 （ 以 “ -” 号 填 列 ） - -
本期末 1,300,232,083.59 1,300,232,083.59
注 ： 1. 申 购 含 转 换 入 份 额 ； 赎 回 含 转 换 出 份 额 。 2. 本 基 金 自 2017年 12月 4日 至 2018年 1月 10日 止 期 间 公 开 发 售 ， 共 募 集 有 效 净 认 购资 金 人 民 币 1,560,114,523.07元 ， 折 合 为 1,560,114,523.07 份 基 金 份 额 。 根 据 《 华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 的 规 定 ， 本 基 金 设 立 募 集 期 内 认 购资 金 产 生 的 利 息 收 入 人 民 华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产业 混 合 2018 年年度 报 告 第 36 页 共 75 页 币 1,684,642.43元 在 本 基 金 成 立 后 ， 折 合 为 1,684,642.43份 基 金 份 额 ， 划 入 基 金 份 额 持 有 人 账 户 。 3. 根 据 《 华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》、《 华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 及 《 华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 开 放日 常 申 购 、 赎 回 、 转 换 及 定 投 业 务 的 公 告 》 的相 关 规 定 ， 本 基 金 于 2018年 1月 16日 (基 金 合同 生 效日 )至 2018
年 3月 4日 止 期 间 暂 不 向 投 资 人 开 放 ， 基 金 交 易 申 购 、 赎 回 和 转 换 业 务 自 2018年 3月 5日 起 开 始 办 理 。 未 分 配 利 润 7.4.7.10
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计 基 金 合同 生 效日 - - -
本期 利 润 -211,460,631.43 -17,736,392.96 -229,197,024.39
本期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变 动 数 12,596,698.75 3,319,401.38 15,916,100.13
其 中 ： 基 金 申 购 款 -573,439.36 -200,806.16 -774,245.52
基 金 赎 回 款 13,170,138.11 3,520,207.54 16,690,345.65
本期 已 分 配 利 润 - - -
本期末 -198,863,932.68 -14,416,991.58 -213,280,924.26
存 款 利 息 收 入 7.4.7.11
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期 2018年 1月 16日 (基 金 合同 生 效 日 )至 2018 年 12月 31日 活 期 存 款 利 息 收 入 3,077,977.36
定 期 存 款 利 息 收 入 -
其 他 存 款 利 息 收 入 -
结 算 备 付 金 利 息 收 入 95,474.24
其 他 10,029.41
合 计 3,183,481.01
股 票 投 资 收 益 7.4.7.12
股 票 投 资 收 益 —— 买 卖 股 票 差 价 收 入 7.4.7.12.1
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期 2018年 1月 16日 (基 金 合 同 生 效日 )至 2018年 12月 31日 卖 出 股 票 成 交 总 额 3,468,248,605.74
华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产业 混 合 2018 年年度 报 告 第 37 页 共 75 页 减 ： 卖 出 股 票 成 本 总 额 3,658,440,203.03
买 卖 股 票 差 价 收 入 -190,191,597.29
债 券 投 资 收 益 7.4.7.13
债 券 投 资 收 益 项 目 构 成 7.4.7.13.1
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 内 无 债 券 投 资 收 益 。 债 券 投 资 收 益 —— 买 卖 债 券 差 价 收 入 7.4.7.13.2
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 内 无 债 券 投 资 收 益 。 债 券 投 资 收 益 —— 赎 回 差 价 收 入 7.4.7.13.3
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 内 无 债 券 赎 回 差 价 收 入 。 债 券 投 资 收 益 —— 申 购 差 价 收 入 7.4.7.13.4
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 内 无 债 券 申 购 差 价 收 入 。 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 7.4.7.13.5
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 内 无 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 。 贵 金 属 投 资 收 益
7.4.7.14
贵 金 属 投 资 收 益 项 目 构 成 7.4.7.14.1
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 内 无 贵 金 属 投 资 收 益 。 贵 金 属 投 资 收 益 —— 买 卖 贵 金 属 差 价 收 入 7.4.7.14.2
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 内 无 贵 金 属 投 资 收 益 。 贵 金 属 投 资 收 益 —— 赎 回 差 价 收 入 7.4.7.14.3
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 内 无 贵 金 属 投 资 收 益 。 贵 金 属 投 资 收 益 —— 申 购 差 价 收 入 7.4.7.14.4
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 内 无 贵 金 属 投 资 收 益 。 衍 生 工 具 收 益 7.4.7.15
衍 生 工 具 收 益 —— 买 卖 权 证 差 价 收 入 7.4.7.15.1
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 内 无 衍 生 工 具 收 益 。 华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产业 混 合 2018 年年度 报 告 第 38 页 共 75 页 衍 生 工 具 收 益 —— 其 他 投 资 收 益 7.4.7.15.2
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 内 无 衍 生 工 具 收 益 。 股 利 收 益 7.4.7.16
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期 2018年 1 月 16日 (基 金 合同 生 效日 )至 2018年 12月 31日 股 票 投 资 产 生 的 股 利 收 益 8,960,359.75
基 金 投 资 产 生 的 股 利 收 益 -
合 计 8,960,359.75
公允 价 值 变 动 收 益 7.4.7.17
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 名 称 本期 2018年 1月 16日 (基 金 合 同 生 效日 )至 2018年 12月 31日 1.交 易 性 金 融 资 产 -17,736,392.96
—— 股 票 投 资 -17,736,392.96
—— 债 券 投 资 -
—— 资 产 支 持 证 券 投 资 -
—— 贵 金 属 投 资 -
—— 其 他 -
2.衍 生 工 具 -
—— 权 证 投 资 -
3.其 他 -
减 : 应 税 金 融 商 品 公允 价 值 变 动 产 生 的 预 估 增 值 税 -
合 计 -17,736,392.96
其 他 收 入 7.4.7.18
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期 2018年 1月 16日 (基 金 合同 生 效日 )至 2018年 12月 31日 基 金 赎 回 费 收 入 573,146.75
转 换 费 收 入 26,613.55
合 计 599,760.30
注 ： 1、 本 基 金 的 赎 回 费 率 按持 有期 间 递 减 ， 赎 回 费 总 额 不 低 于 25%的 部 分 归 入 基 金 财 产 。 2、 本 基 金 的 转 换 费 由 转 出 基 金 赎 回 费 用 及 基 金 申 购 补 差 费 用 构 成 ， 其 中 转 出 基 金 的 赎 回 费 不 低 于 25%的 部 分 归 入 转 出 基 金 的 基 金 财 产 。 华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产业 混 合 2018 年年度 报 告 第 39 页 共 75 页 交 易 费 用 7.4.7.19
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期 2018年 1月 16日 (基 金 合同 生 效 日 )至 2018年 12月 31日 交 易 所 市 场 交 易 费 用 11,870,735.68
银 行 间 市 场 交 易 费 用 -
交 易 基 金 产 生 的 费 用 -
其 中 ： 申 购费 -
赎 回 费 -
合 计 11,870,735.68
其 他 费 用 7.4.7.20
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期 2018年 1月 16日 (基 金 合同 生 效日 )至 2018 年 12月 31日 审 计 费 用 100,000.00
信 息 披 露 费 300,000.00
银 行 划 款 手 续 费 20,485.58
其 他 费 用 1,000.00
银 行 间 账 户 服 务 费 21,000.00
合 计 442,485.58
或 有 事 项 、 资 产 负 债 表 日 后 事 项 的 说 明 7.4.8
或 有 事 项 7.4.8.1
截 至 资 产 负 债 表 日 ， 本 基 金 并 无 须 作 披 露 的 或 有 事 项 。 资 产 负 债 表 日 后 事 项 7.4.8.2
截 至 财 务 报 表 报 出 日 ， 本 基 金 并 无 须 作 披 露 的 资 产 负 债 表 日 后 事 项 。 关 联 方 关 系 7.4.9
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 华 泰 柏 瑞 基 金 ” )
基 金 管 理 人 、 基 金 注 册 登 记 机构 、 基 金 销 售 机构 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 银 行 ” ) 基 金 托 管 人 、 基 金 销 售 机构 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 (“ 华 泰 证 券 ” ) 基 金 管 理 人 的 股 东 、 基 金 销 售 机构 PineBridgeInvestmentLLC 基 金 管 理 人 的 股 东 苏 州 新 区 高 新 技 术 产业 股 份 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 (“ 华 泰 联 合 证 券 ” )
基 金 管 理 人 的 股 东 华 泰 证 券 的 控 股 子 公 司 柏 瑞 爱 建 资 产 管 理 (上 海 )有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 控 股 子 公 司 注 ： 下 述 关 联 交 易 均在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 。 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易 7.4.10
华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产业 混 合 2018 年年度 报 告 第 40 页 共 75 页 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 7.4.10.1
股 票 交 易 7.4.10.1.1
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 关 联 方 名 称 本期 2018年 1月 16日 (基 金 合同 生 效日 )
至 2018年 12月 31日 成 交 金 额 占 当 期 股 票 成 交 总 额 的 比 例 华 泰 证 券 556,846,355.20 6.93%
权 证 交 易 7.4.10.1.2
注 ： 本 报 告 期本 基 金 与 关 联 方 未 进 行 权 证 交 易 。 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 7.4.10.1.3
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 关 联 方 名 称 本期 2018年 1月 16日 (基 金 合同 生 效日 )至 2018年 12月 31日 当 期 佣 金 占 当 期 佣 金 总 量 的 比 例 期末 应 付 佣 金 余 额 占 期末 应 付 佣 金 总 额 的 比 例 华 泰 证 券 526,206.00 7.08% 264,543.48 13.50%
注 ： 1. 上 述 佣 金 参 考 市 场 价 格 经 本 基 金 的 基 金 管 理 人与 对 方 协 商 确 定 ， 以 扣 除 由 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 收 取 的 证 管 费 和 经 手 费 的 净 额 列 示 。 权 证 交 易 不 计 佣 金 。 2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服 务 等 。 关 联 方 报 酬 7.4.10.2
基 金 管 理 费 7.4.10.2.1
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期 2018年 1月 16 日 (基 金 合同 生 效 日 )至 2018年 12月 31日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 19,170,636.86
其 中 ： 支 付 销 售 机构 的 客 户 维 护 费 12,789,600.65
注 ： 支 付 基 金 管 理 人 华 泰 柏 瑞 基 金 的 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1.50%的 年 费 率 计 提 ， 逐 日 累 计 至 每 月月 底 ， 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 ： 日 管 理 人 报 酬 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 1.50%/ 当 年 天 数 。 基 金 托 管 费 7.4.10.2.2
单 位 ： 人 民 币 元 华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产业 混 合 2018 年年度 报 告 第 41 页 共 75 页 项 目 本期 2018年 1月 16 日 (基 金 合同 生 效 日 )至 2018年 12月 31日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 3,195,106.13
注 ： 支 付 基 金 托 管 人中 国 银 行 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.25%的 年 费 率 计 提 ， 逐 日 累 计 至 每 月月 底 ， 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 ： 日 托 管 费 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 0.25%/ 当 年 天 数 。 销 售 服 务 费 7.4.10.2.3
注 ： 本期 无数 据 。 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 7.4.10.3
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 内 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 (含 回 购 )交 易 。 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 7.4.10.4
报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 7.4.10.4.1
注 ： 本 报 告 期 内 ， 基 金 管 理 人 未 投 资 本 基 金 。 报 告 期末 除 基 金 管 理 人之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 7.4.10.4.2
注 ： 本 报 告 期 内 ， 除 基 金 管 理 人之 外 的 其 他 关 联 方 未 投 资 本 基 金 。 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 7.4.10.5
单 位 ： 人 民 币 元 关 联 方 名 称 本期 2018年 1月 16日 (基 金 合同 生 效日 )
至 2018年 12月 31日 期末 余 额 当 期 利 息 收 入 中 国 银 行 190,544,265.06 3,077,977.36
注 ： 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人中 国 银 行 保 管 ， 按 银 行 同 业 利 率 计 息 。 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 7.4.10.6
注 ： 本 基 金 本期 无 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 。 利 润 分 配 情 况 7.4.11
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 利 润 分 配 。 期末 （ 2018 年 12 月 31 日 ） 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 7.4.12
因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 7.4.12.1
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 7.4.12.1.1 受 限 证 券 类 别 ： 股 票 华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产业 混 合 2018 年年度 报 告 第 42 页 共 75 页 证 券 代 码 证 券 名 称 成 功 认 购 日 可 流 通 日 流 通 受 限 类 型 认 购 价 格 期末 估 值 单 价 数 量 （ 单 位 ： 股 ） 期末 成 本 总 额 期末 估 值 总 额 备 注 601860
紫 金 银 行 2018
年 12
月 20日 2019
年 1
月 3日 新 股 未 上 市 3.14 3.14 15,970 50,145.8050,145.80 -
注 ： 基 金 可 使 用 以 基 金 名 义 开 设 的 股 票 账 户 ， 选 择 网 上 或 者 网 下一 种 方 式 进 行 新 股 申 购 。 其 中 基 金 作 为一 般 法 人 或战 略 投 资 者 认 购 的 新 股 ， 根 据 基 金 与上 市 公 司 所 签 订 申 购 协 议 的 规 定 ， 在 新 股 上 市 后 的 约 定 期 限 内 不 能 自 由 转 让 ； 基 金 作 为个人 投 资 者 参 与 网 上 认 购 获 配 的 新 股 ， 从 新 股 获 配 日 至 新 股 上 市 日 之 间 不 能 自 由 转 让 。 期末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 7.4.12.2
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 。 期末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵押 的 债 券 7.4.12.3
银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 7.4.12.3.1
注 ： 截 至 本 报 告 期末 ， 本 基 金 从事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 余 额 0元 ， 无 债 券 作 为 质 押 。 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 7.4.12.3.2
本 基 金 本 报 告 末 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 余 额 为 零 。 金 融 工 具 风 险 及 管 理 7.4.13
风 险 管 理 政 策 和 组织 架构 7.4.13.1
本 基 金 为 混 合 型基 金 ， 其 预 期 的 风 险 和 收 益 高 于 货 币市 场基 金 、 债 券 型基 金 ， 低 于 股 票 型基 金 ， 为 证 券 投 资 基 金 中 的 中 高 风 险 、 中 高 收 益 品 种 。 本 基 金 投 资 的 金 融 工 具 主 要 包 括 股 票 投 资 和 债 券 投 资 等 。 本 基 金 在 日 常 经 营 活 动 中 面 临 的 与 这 些 金 融 工 具 相 关 的 风 险 主 要 包 括 信 用 风 险 、 流 动 性 风 险 及 市 场 风 险 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人从事 风 险 管 理 的 主 要 目 标 是 争 取 将 相 对 风 险 控 制 在 限 定 的 范 围 之 内 ， 使 本 基 金 在 风 险 和 收 益 之 间 取 得 最 佳 的 平 衡 以 实 现 “ 风 险 和 收 益相 匹 配 ” 的 风 险 收 益目 标 。 华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产业 混 合 2018 年年度 报 告 第 43 页 共 75 页 本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 的 风 险 管 理 体 系 由 “ 组织 、 制 度 、 流 程 和 报 告 ” 等 四 个 方 面 构 成 。 组织 是 指 公 司 的 风 险 管 理 组织 架构 包 括 董 事 会 下 设 的 风 险 管 理 与 审 计 委 员 会 、 公 司 管 理 层 的 风 险 控 制 委 员 会 、 风 险 管 理 部 和 法 律 监 察 部 以 及 公 司 各 业 务 部 门 ， 董 事 会 对 建 立 基 金 风 险 管 理 内 部 控 制 系 统 和 维 持 其 有 效 性 承担 最 终 责 任 ； 制 度 是 指 风 险 管 理 相 关 的 规 章 制 度 ， 是 对 组织 职能 及 其 工 作 流 程 等 的 具 体 规 定 ； 流 程 是 风 险 管 理 的 工 作 流 程 ， 它 详 细 规 定 了 各 部 门 之 间 风 险 管 理 工 作 的 内 容 和 程 序 ； 报 告 是 对 流 程 的 必 要 反 映 和 记 录 ， 既 是 风 险 管 理 工 作 的 重 要 环 节 ， 也 是 对 风 险 管 理 工 作 的 总 结 和 披 露 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分 析 的 方 法 去 估 测 各 种 风 险 产 生 的 可 能 损 失 。 从 定 性 分 析 的 角 度 出 发 ， 判 断 风 险 损 失 的 严 重 程 度 和 出 现 风 险 损 失 的 频 度 。 而 从 定 量 分 析 的 角 度 出 发 ， 根 据 本 基 金 的 投 资 目 标 ， 结 合 基 金 资 产 所 运 用 金 融 工 具 特 征 ， 通 过 特 定 的 风 险 量 化 指 标 、 模 型 ， 日 常 的 量 化 报 告 ， 确 定 风 险 损 失 的 限 度 和 相 应 置 信 程 度 ， 及 时 可 靠 地 对 各 种 风 险 进 行 监 督 、 检 查 和 评 估 ， 并 通 过 相 应 决 策 ， 将 风 险 控 制 在 可 承 受 的 范 围 内 。 信 用 风 险 7.4.13.2
信 用 风 险 是 指 基 金 在 交 易 过 程 中 因 交 易 对 手 未 履 行 合 约 责 任 ， 或 者 基 金 所投 资 证 券 之 发 行 人 出 现 违 约 、 拒 绝 支 付 到 期本 息 等 情 况 ， 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变化 的 风 险 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 交 易 前 对 交 易 对 手 的 资 信 状 况 进 行 了 充 分 的 评 估 。 本 基 金 的 银 行 存 款 存 放 在 本 基 金 的 托 管 人中 国 银 行 ， 因 而 与 银 行 存 款 相 关 的 信 用 风 险 不 重 大 。 本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 以中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 为交 易 对 手 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清 算 ， 违 约 风 险 可 能 性 很 小 ； 在 银 行 间 同 业 市 场 进 行 交 易 前 均 对 交 易 对 手 进 行 信 用 评 估 并 对 证 券 交 割 方 式 进 行 限 制 以 控 制 相 应 的 信 用 风 险 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 信 用 风 险 管 理 流 程 ， 通 过 对 投 资 品 种 信 用 等 级 评 估 来 控 制 证 券 发 行 人 的 信 用 风 险 ， 且 通 过 分 散 化 投 资 以 分 散 信 用 风 险 。 华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产业 混 合 2018 年年度 报 告 第 44 页 共 75 页 于 2018年 12月 31日 ， 本 基 金 无 债 券 投 资 。 按 短 期 信 用 评 级 列 示 的 债 券 投 资 7.4.13.2.1
注 ： 无 。 按 短 期 信 用 评 级 列 示 的 资 产 支 持 证 券 投 资 7.4.13.2.2
注 ： 无 。 按 短 期 信 用 评 级 列 示 的 同 业 存 单 投 资 7.4.13.2.3
注 ： 无 。 按 长 期 信 用 评 级 列 示 的 债 券 投 资 7.4.13.2.4
注 ： 无 。 按 长 期 信 用 评 级 列 示 的 资 产 支 持 证 券 投 资 7.4.13.2.5
注 ： 无 。 按 长 期 信 用 评 级 列 示 的 同 业 存 单 投 资 7.4.13.2.6
注 ： 无 。 流 动 性 风 险 7.4.13.3
流 动 性 风 险 是 指 基 金 在 履 行 与 金 融 负 债 有 关 的 义 务 时 遇 到 资 金 短 缺 的 风 险 。 本 基 金 的 流 动 性 风 险 一 方 面 来 自 于 基 金 份 额 持 有 人 可 随 时 要 求 赎 回 其 持 有 的 基 金 份 额 ， 另 一 方 面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市 场 出 现 剧 烈 波 动 的 情 况 下以 合 理 的 价 格 变 现 。 针 对 兑 付 赎 回 资 金 的 流 动 性 风 险 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 的 申 购赎 回 情 况 进 行 严 密 监 控 并 预 测流 动 性 需 求 ， 保 持 基 金 投 资 组 合 中 的 可 用 现 金 头 寸 与之 相 匹 配 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 在基 金 合同 中 设计 了 巨 额 赎 回 条 款 ， 约 定 在 非 常 情 况 下 赎 回 申 请 的 处 理 方 式 ， 控 制 因 开 放 申 购 赎 回 模 式 带 来 的 流 动 性 风 险 ， 有 效 保 障 基 金 持 有 人 利 益 。 华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产业 混 合 2018 年年度 报 告 第 45 页 共 75 页 于 2018年 12月 31日 ， 本 基 金 所承担 的 全 部 金 融 负 债 的 合 约约 定 到 期 日 均 为一个 月 以 内 且不 计 息 ， 可 赎 回 基 金 份 额 净 值 (所 有 者 权 益 )无 固 定 到 期 日 且不 计 息 ， 因 此 账 面 余 额 即 为 未 折 现 的 合 约 到 期 现 金 流 量 。
金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 到 期期 限 分 析 7.4.13.3.1
注 ： 无 。 报 告 期 内 本 基 金 组 合 资 产 的 流 动 性 风 险 分 析 7.4.13.3.2
本 基 金 的 基 金 管 理 人 在基 金 运 作 过 程 中严 格 按 照 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 及 《 公 开 募 集 开 放 式 证 券 投 资 基 金 流 动 性 风 险 管 理 规 定 》 (自 2017年 10月 1日 起 施 行 )等 法 规 的 要 求 对 本 基 金 组 合 资 产 的 流 动 性 风 险 进 行 管 理 ， 通 过 独 立 的 风 险 管 理 部 门 对 本 基 金 的 组 合 持 仓 集 中 度 指 标 、 流 通 受 限 制 的 投 资 品 种 比 例 以 及 组 合 在 短 时 间 内 变 现 能 力 的 综 合 指 标 等 流 动 性 指 标 进 行 持 续 的监 测 和 分 析 。 本 基 金 投 资 于一 家 公 司发 行 的 证 券 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 10%， 且 本 基 金 与 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有 一 家 公 司发 行 的 证 券 不 得 超 过 该证 券 的 10%。 本 基 金 与 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 开 放 式 基 金 共 同 持 有 一 家 上 市 公 司发 行 的 可 流 通 股 票 不 得 超 过 该 上 市 公 司可 流 通 股 票 的 15%， 本 基 金 与 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 投 资 组 合 持 有 一 家 上 市 公 司发 行 的 可 流 通 股 票 ， 不 得 超 过 该 上 市 公 司可 流 通 股 票 的 30%(完 全 按 照 有 关 指 数 构 成 比 例 进 行 证 券 投 资 的 开 放 式 基 金 及 中 国 证 监 会 认 定 的 特 殊 投 资 组 合 不 受 上 述 比 例 限 制 )。 本 基 金 所 持 部 分 证 券 在 证 券 交 易 所 上 市 ， 其 余 亦 可 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 ， 部 分 基 金 资 产 流 通 暂 时 受 限 制 不 能 自 由 转 让 的 情 况 参 见 附 注 7.4.12 。 此 外 ， 本 基 金 可 通 过 卖 出 回 购 金 融 资 产 方 式 借 入 短 期 资 金 应 对 流 动 性 需 求 ， 其 上 限 一 般 不 超 过 基 金 持 有 的 债 券 投 资 的 公允 价 值 。 本 基 金 主 动 投 资 于 流 动 性 受 限 资 产 的 市 值 合 计 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 15%。 于 2018年 12月 31日 ， 本 基 金 持 有 的 流 动 性 受 限 资 产 的 估 值 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 0.005%。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 基 金 组 合 资 产中 7个 工 作 日 可变 现 资 产 的 可变 现 价 值 进 行 审 慎 评 估 与 测 算 ， 确 保 每 日 确 认 的 净 赎 回 申 请 不 得 超 过 7个 工 作 日 可变 现 资 产 的 可变 现 价 值 。 华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产业 混 合 2018 年年度 报 告 第 46 页 共 75 页 同 时 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 通 过 合 理 分 散 逆 回 购 交 易 的 到 期 日 与交 易 对 手 的 集 中 度 ； 按 照 穿 透 原 则 对 交 易 对 手 的 财 务 状 况 、 偿 付 能 力 及 杠杆 水 平 等 进 行 必 要 的 尽 职 调 查 与严 格 的 准入 管 理 ， 以 及 对 不 同 的 交 易 对 手 实 施 交 易 额 度 管 理 并 进 行 动 态 调 整 等 措 施 严 格 管 理 本 基 金 从事 逆 回 购 交 易 的 流 动 性 风 险 和 交 易 对 手 风 险 。 此 外 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 逆 回 购 交 易 质 押 品 管 理 制 度 ： 根 据 质 押 品 的 资质 确 定 质 押 率 水 平 ； 持 续 监 测 质 押 品 的 风 险 状 况 与价 值 变 动 以 确 保 质 押 品 按 公允 价 值 计 算 足 额 ； 并 在 与 私 募 类 证 券 资 管 产 品 及 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他主 体 为交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易 时 ， 可 接 受 质 押 品 的 资质 要 求 与 基 金 合同 约 定 的 投 资 范 围 保 持 一 致 。 综 合 上 述 各 项 流 动 性 指 标 的监 测 结 果 及 流 动 性 风 险 管 理 措 施 的 实 施 ， 本 基 金 在 本 报 告 期 内 流 动 性 情 况 良 好 。
市 场 风 险 7.4.13.4
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公允 价 值 或 未来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因 素 的 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 ， 包 括 利 率 风 险 、 外 汇 风 险 和 其 他价 格 风 险 。 利 率 风 险 7.4.13.4.1
利 率 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公允 价 值 或 现 金 流 量 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 利 率 敏 感 性 金 融 工 具 均 面 临 由 于 市 场 利 率 上 升 而 导 致 公允 价 值 下 降 的 风 险 ， 其 中 浮 动利 率 类 金 融 工 具 还 面 临 每 个付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未来 现 金 流 影 响 的 风 险 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 定 期 对 本 基 金 面 临 的 利 率 敏 感 性 缺 口 进 行 监 控 ， 并 通 过 调 整 投 资 组 合 的 久 期 等 方 法 对 上 述 利 率 风 险 进 行 管 理 。 本 基 金 持 有 及 承担 的 大 部 分 金 融 资 产 和 金 融 负 债 不 计 息 ， 因 此 本 基 金 的 收 入 及 经 营 活 动 的 现 金 流 量 在 很 大 程 度 上 独 立 于 市 场 利 率 变化 。 本 基 金 持 有 的 利 率 敏 感 性 资 产主 要 为 银 行 存 款 、 结 算 备 付 金 、 存 出 保 证 金 等 。 华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产业 混 合 2018 年年度 报 告 第 47 页 共 75 页 利 率 风 险 敞 口 7.4.13.4.1.1
单 位 ： 人 民 币 元 本期末
2018年 12月 31
日 1个 月 以 内 1-3个 月 3个 月 -
1年 1-5年 5年 以 上 不 计 息 合 计 资 产 银 行 存 款 190,544,265.06 - - - - - 190,544,265.06
结 算 备 付 金 3,403,238.65 - - - - - 3,403,238.65
存 出 保 证 金 391,024.72 - - - - - 391,024.72
交 易 性 金 融 资 产 - - - - -890,672,372.01 890,672,372.01
应 收 证 券 清 算 款 - - - - - 13,503,370.14 13,503,370.14
应 收 利 息 - - - - - 44,465.42 44,465.42
应 收 股 利 - - - - - 3,289.63 3,289.63
其 他 资 产 - - - - - - -
资 产 总 计 194,338,528.43 - - - -904,223,497.201,098,562,025.63
负 债 应 付 证 券 清 算 款 - - - - - 7,609,710.87 7,609,710.87
应 付 管 理 人 报 酬 - - - - - 1,406,392.21 1,406,392.21
应 付 托 管 费 - - - - - 234,398.73 234,398.73
应 付交 易 费 用 - - - - - 1,960,364.49 1,960,364.49
其 他 负 债 - - - - - 400,000.00 400,000.00
负 债 总 计 - - - - - 11,610,866.30 11,610,866.30
利 率 敏 感 度 缺 口 194,338,528.43 - - - -892,612,630.901,086,951,159.33
注 ： 表 中 所 示 为 本 基 金 资 产 及 负 债 的 账 面 价 值 ， 并 按 照 合 约 规 定 的 利 率 重 新 定 价 日 或 到 期 日 孰 早 者 予以 分 类 。 利 率 风 险 的 敏 感 性 分 析 7.4.13.4.1.2
注 ： 于 2018年 12月 31日 ， 本 基 金 未 持 有 交 易 性 债 券 投 资 ， 因 此 市 场 利 率 的 变 动 对 于 本 基 金 资 产 净 值 无 重 大 影 响 。 外 汇 风 险 7.4.13.4.2
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公允 价 值 或 未来 现 金 流 量 因 外 汇汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 持 有 以 非 记 账 本 位 币 人 民 币 计 价 的 资 产 和 负 债 ， 因 此 存 在 相 应 的 外 汇 风 险 。 本 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 的 外 汇 头 寸 进 行 监 控 。 外 汇 风 险 敞 口 7.4.13.4.2.1
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期末 华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产业 混 合 2018 年年度 报 告 第 48 页 共 75 页 2018年 12月 31日 港 币 折 合 人 民 币 合 计 以 外 币 计 价 的 资 产 交 易 性 金 融 资 产 58,617,780.00 58,617,780.00
应 收 股 利 3,289.63 3,289.63
资 产 合 计 58,621,069.63 58,621,069.63
以 外 币 计 价 的 负 债 负 债 合 计 - -
资 产 负 债 表 外 汇 风 险 敞 口 净 额 58,621,069.63 58,621,069.63
7.4.13.4.2.2 外 汇 风 险 的 敏 感 性 分 析 假 设 除 汇 率 以 外 的 其 他 市 场 变 量 保 持 不 变 分 析 相 关 风 险 变 量 的 变 动 对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的 影 响 金 额 (单 位 ： 人 民 币 万 元 )
本期末 2018年 12月 31日 1. 所 有 外 币 相 对 人 民 币 升 值 5% 增 加 约 293
2. 所 有 外 币 相 对 人 民 币 贬 值 5% 减 少 约 293
其 他价 格 风 险 7.4.13.4.3
其 他价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公允 价 值 或 未来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 主 要 投 资 于 证 券 交 易 所 上 市 或 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 股 票 和 债 券 ， 所 面 临 的 其 他价 格 风 险 来 源 于 单 个 证 券 发 行 主 体 自 身 经 营 情 况 或 特 殊 事 项 的 影 响 ， 也 可 能 来 源 于 证 券 市 场 整 体 波 动 的 影 响 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 构 建 和 管 理 投 资 组 合 的 过 程 中 ， 采 用 “ 自 上 而 下 ” 的 策 略 ， 通 过 对宏 观 经 济 情 况 及 政 策 的 分 析 ， 结 合 证 券 市 场 运 行 情 况 ， 做 出 资 产 配 置 及 组 合 构 建 的 决 定 ； 通 过 对 单 个 证 券 的 定 性 分 析 及 定 量 分 析 ， 选 择 符 合 基 金 合同 约 定 范 围 的 投 资 品 种 进 行 投 资 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 定 期 结 合 宏 观 及 微 观 环 境 的 变化 ， 对 投 资 策 略 、 资 产 配 置 、 投 资 组 合 进 行 修 正 ， 来 主 动 应 对 可 能 发 生 的 市 场 价 格 风 险 。 本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他价 格 风 险 。 本 基 金 股 票 资 产 的 投 资 比 例 占 基 金 资 产 的 60-95%； 投 资 于 本 基 金 所 界 定 的 战 略 新 兴 产业 证 券 的 比 例 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的 80%； 投 资 于 港 股 通 标 的 股 票 的 比 例 不 超 过 股 票 资 产 的 50%； 每 个交 易 日日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 ， 现 金 （ 不 包 括 结 算 备 付 金 、 存 出 保 证 金 、 应 收 申 购 款 等 ） 和 到 期 日 在 一 年 以 内 的 华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产业 混 合 2018 年年度 报 告 第 49 页 共 75 页 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5%。 此 外 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 所 持 有 的 证 券 价 格 实 施 监 控 ， 定 期 运 用 多 种 定 量 方 法 对 基 金 进 行 风 险 度 量 ， 及 时 可 靠 地 对 风 险 进 行 跟 踪 和 控 制 。 其 他价 格 风 险 敞 口 7.4.13.1.3.1
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期末 2018 年 12月 31日 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ %） 交 易 性 金 融 资 产 -股 票 投 资 890,672,372.01 81.94
交 易 性 金 融 资 产 － 基 金 投 资 - -
交 易 性 金 融 资 产 － 债 券 投 资 - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 － 权 证 投 资 - -
其 他 - -
合 计 890,672,372.01 81.94
其 他价 格 风 险 的 敏 感 性 分 析 7.4.13.1.3.2
假 设 除 中 证 新 兴 产业 指 数 以 外 的 其 他 市 场 变 量 保 持 不 变 分 析 相 关 风 险 变 量 的 变 动 对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的 影 响 金 额 (单 位 ： 人 民 币 万 元 )
本期末 2018年 12月 31日 1.中 证 新 兴 产业 指 数 上 升 5% 3,620.01
2.中 证 新 兴 产业 指 数 下 降 5% -3,620.01
采 用 风 险 价 值 法 管 理 风 险 7.4.13.1.4
注 ： 无 。 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他事 项 7.4.14
(1)公允 价 值 (a)
金 融 工 具公允 价 值 计 量 的 方 法 公允 价 值 计 量 结 果 所 属 的 层 次 ， 由 对 公允 价 值 计 量 整 体 而 言 具 有 重 要 意 义 的 输 入 值 所 属 的 最 低 层 次 决 定 ： 第 一 层 次 ： 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整 的 报 价 。 第 二 层 次 ： 除 第 一 层 次 输 入 值 外 相 关 资 产 或 负 债 直 接 或 间 接 可 观 察 的 输 入 值 。 华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产业 混 合 2018 年年度 报 告 第 50 页 共 75 页 第 三 层 次 ： 相 关 资 产 或 负 债 的 不 可 观 察 输 入 值 。 (b)
持 续 的 以 公允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 (i)
各 层 次 金 融 工 具公允 价 值 于 2018年 12月 31日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益的 金 融 资 产中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 890,622,226.21元 ， 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为 50,145.80元 ， 无 属 于 第 三 层 次 的 余 额 。 (ii)
公允 价 值 所 属层 次 间 的 重 大 变 动 本 基 金 以 导 致 各 层 次 之 间 转 换 的 事 项 发 生 日 为 确 认 各 层 次 之 间 转 换 的 时 点 。 对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃 (包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活 跃 )、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 ， 本 基 金 不 会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期 间 、 交 易 不 活 跃 期 间 及 限 售 期 间 将 相 关 股 票 和 债 券 的 公允 价 值 列 入 第 一 层 次 ； 并 根 据 估 值 调 整 中 采 用 的 不 可 观 察 输 入 值 对 于 公允 价 值 的 影 响 程 度 ， 确 定 相 关 股 票 和 债 券 公允 价 值 应 属 第 二 层 次 还 是 第 三 层 次 。 (iii)
第 三 层 次 公允 价 值 余 额 和 本期 变 动 金 额 无 。 (c)
非 持 续 的 以 公允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 于 2018年 12月 31日 ， 本 基 金 未 持 有 非 持 续 的 以 公允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 。 (d)
不以 公允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 不以 公允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 ， 其 账 面 价 值 与 公允 价 值 相 差 很 小 。 (2)
除 公允 价 值 外 ， 截 至 资 产 负 债 表 日 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 。 华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产业 混 合 2018 年年度 报 告 第 51 页 共 75 页 投 资 组 合 报 告 §8
期末 基 金 资 产 组 合 情 况 8.1
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 （ %） 1 权 益 投 资 890,672,372.01 81.08
其 中 ： 股 票 890,672,372.01 81.08
2 基 金 投 资 - -
3 固 定 收 益 投 资 - -
其 中 ： 债 券 - -
资 产 支 持 证 券 - -
4 贵 金 属 投 资 - -
5 金 融 衍 生 品 投 资 - -
6 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 193,947,503.71 17.65
8 其 他 各 项 资 产 13,942,149.91 1.27
9 合 计 1,098,562,025.63 100.00
注 ： 通 过 港 股 通 交 易 机 制 投 资 的 港 股 公允 价 值 为人 民 币 58,617,780.00 元 ， 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 5.39%。 期末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 8.2
报 告 期末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 8.2.1
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 代 码 行 业 类 别 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （％） A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 - -
B 采 矿 业 44,196,480.27 4.07
C 制 造 业 465,262,475.73 42.80
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 79,123,527.92 7.28
E 建 筑 业 - -
F 批 发 和 零 售 业 127,850.49 0.01
G 交 通 运输 、 仓 储 和 邮 政 业 53,096,746.29 4.88
H 住 宿 和 餐饮 业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术服 务 业 73,122,039.20 6.73
J 金 融 业 13,720,402.42 1.26
K 房 地 产业 22,417,065.33 2.06
L 租 赁 和 商 务 服 务 业 536,282.56 0.05
M 科 学 研 究 和 技 术服 务 业 - -
N 水 利 、 环 境 和 公共 设 施 管 理 业 21,557,735.52 1.98
O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 - -
P 教 育 - -
Q 卫 生 和 社 会 工 作 13,643,400.76 1.26
R 文 化 、 体 育 和 娱 乐业 45,250,585.52 4.16
华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产业 混 合 2018 年年度 报 告 第 52 页 共 75 页 S 综 合 - -
合 计 832,054,592.01 76.55
报 告 期末 按 行 业 分 类 的 港 股 通 投 资 股 票 投 资 组 合 8.2.2
行 业 类 别 公允 价 值 （ 人 民 币 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （％） A 基 础 材 料 - -
B 消 费 者 非 必 需 品 - -
C 消 费 者 常 用 品 - -
D 能 源 - -
E 金 融 - -
F 医 疗 保 健 - -
G 工 业 - -
H 信 息 技 术 58,617,780.00 5.39
I 电 信 服 务 - -
J 公 用 事业 - -
K 房 地 产 - -
合 计 58,617,780.00 5.39
注 ： 以上 分 类 采 用 全 球 行 业 分 类 标 准 （ GICS ） 。 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 8.3
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 （ 股 ） 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （％） 1 00700 腾 讯 控 股 180,000 49,522,824.00 4.56
2 000902 新 洋 丰 5,159,873 46,232,462.08 4.25
3 300760 迈 瑞 医 疗 419,078 45,771,699.16 4.21
4 300413 芒 果 超 媒 1,214,152 44,935,765.52 4.13
5 600547 山 东 黄 金 1,452,608 43,941,392.00 4.04
6 002032 苏 泊 尔 643,444 33,780,810.00 3.11
7 002511 中 顺 洁 柔 3,806,649 32,432,649.48 2.98
8 600271 航 天 信 息 1,416,516 32,424,051.24 2.98
9 600161 天 坛 生 物 1,472,397 31,288,436.25 2.88
10 300365 恒 华 科 技 1,399,446 29,248,421.40 2.69
11 600674 川 投 能 源 3,266,167 28,317,667.89 2.61
12 600900 长 江 电 力 1,772,541 28,147,951.08 2.59
13 002120 韵 达 股 份 904,400 27,403,320.00 2.52
14 002851 麦 格 米 特 1,289,694 27,341,512.80 2.52
15 600104 上 汽 集 团 981,928 26,188,019.76 2.41
16 600406 国 电 南 瑞 1,398,800 25,919,764.00 2.38
17 000661 长 春 高 新 147,941 25,889,675.00 2.38
华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产业 混 合 2018 年年度 报 告 第 53 页 共 75 页 18 601006 大 秦 铁 路 3,121,923 25,693,426.29 2.36
19 300130 新 国 都 2,094,102 23,705,234.64 2.18
20 600886 国 投 电 力 2,806,245 22,590,272.25 2.08
21 603043 广 州 酒 家 824,563 22,329,166.04 2.05
22 300546 雄 帝 科 技 836,689 21,670,245.10 1.99
23 600054 黄 山 旅 游 2,296,104 21,537,455.52 1.98
24 002117 东 港 股 份 1,259,700 17,824,755.00 1.64
25 300271 华 宇 软 件 1,129,135 16,948,316.35 1.56
26 300572 安 车 检 测 385,847 16,726,467.45 1.54
27 603337 杰 克 股 份 436,026 15,997,793.94 1.47
28 600763 通 策 医 疗 281,393 13,357,725.71 1.23
29 601398 工 商 银 行 2,298,600 12,159,594.00 1.12
30 000002 万
科 Ａ 493,000 11,743,260.00 1.08
31 002025 航 天 电 器 507,999 10,886,418.57 1.00
32 002179 中 航 光 电 323,150 10,883,692.00 1.00
33 600048 保 利 地 产 905,327 10,673,805.33 0.98
34 00268 金 蝶 国 际 1,500,000 9,094,956.00 0.84
35 002821 凯 莱 英 80,856 5,486,079.60 0.50
36 002901 大 博医 疗 156,710 4,637,048.90 0.43
37 002318 久 立 特 材 706,300 4,477,942.00 0.41
38 300073 当 升 科 技 151,057 4,182,768.33 0.38
39 601939 建 设 银 行 156,700 998,179.00 0.09
40 600585 海 螺 水泥 27,129 794,337.12 0.07
41 002027 分 众传 媒 102,344 536,282.56 0.05
42 000333 美 的 集 团 12,799 471,771.14 0.04
43 600276 恒 瑞 医 药 8,693 458,555.75 0.04
44 600498 烽火 通 信 15,489 440,971.83 0.04
45 300003 乐 普 医 疗 20,752 431,849.12 0.04
46 601288 农 业 银 行 108,542 390,751.20 0.04
47 600845 宝 信 软 件 17,116 356,868.60 0.03
48 000681 视觉 中 国 13,500 314,820.00 0.03
49 000997 新 大 陆 20,700 303,048.00 0.03
50 600519 贵 州 茅 台 473 279,074.73 0.03
51 300122 智 飞 生 物 6,507 252,211.32 0.02
52 600872 中 炬 高 新 7,664 225,781.44 0.02
53 300015 爱 尔 眼 科 8,146 214,239.80 0.02
54 600760 中 航 沈 飞 7,305 202,421.55 0.02
55 300567 精 测 电 子 3,995 201,667.60 0.02
56 300059 东 方 财 富 16,595 200,799.50 0.02
华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产业 混 合 2018 年年度 报 告 第 54 页 共 75 页 57 600566 济 川 药 业 5,786 194,004.58 0.02
58 601088 中 国 神 华 9,919 178,145.24 0.02
59 000768 中 航 飞 机 12,210 161,660.40 0.01
60 601601 中 国 太 保 3,974 112,980.82 0.01
61 300470 日 机 密 封 5,060 112,585.00 0.01
62 000977 浪 潮 信 息 6,987 111,233.04 0.01
63 300451 创 业 软 件 5,289 101,284.35 0.01
64 603660 苏 州 科 达 5,623 93,735.41 0.01
65 600885 宏 发 股 份 3,632 81,937.92 0.01
66 300347 泰 格 医 药 1,671 71,435.25 0.01
67 600236 桂 冠 电 力 12,035 67,636.70 0.01
68 603799 华友 钴 业 2,240 67,446.40 0.01
69 603185 上 机 数 控 1,345 66,039.50 0.01
70 600028 中 国 石 化 11,227 56,696.35 0.01
71 002024 苏 宁 易 购 5,645 55,603.25 0.01
72 600436 片 仔 癀 636 55,109.40 0.01
73 002594 比 亚 迪 1,000 51,000.00 0.00
74 601860 紫 金 银 行 15,970 50,145.80 0.00
75 002202 金 风 科 技 4,729 47,242.71 0.00
76 603939 益 丰 药 房 1,104 46,036.80 0.00
77 300496 中 科 创 达 1,970 43,537.00 0.00
78 300316 晶 盛 机 电 4,207 42,154.14 0.00
79 600741 华 域 汽 车 1,985 36,524.00 0.00
80 000066 中 国 长 城 7,637 36,199.38 0.00
81 300274 阳 光 电 源 3,673 32,763.16 0.00
82 002050 三 花 智 控 2,100 26,649.00 0.00
83 600967 内 蒙 一 机 2,500 26,000.00 0.00
84 000963 华 东 医 药 964 25,507.44 0.00
85 000860 顺 鑫 农 业 713 22,737.57 0.00
86 002466 天 齐 锂 业 741 21,726.12 0.00
87 300070 碧 水 源 2,600 20,280.00 0.00
88 600188 兖 州 煤 业 2,306 20,246.68 0.00
89 002139 拓 邦 股 份 3,388 13,280.96 0.00
90 300750 宁 德 时 代 161 11,881.80 0.00
91 300232 洲 明 科 技 1,193 11,381.22 0.00
92 601318 中 国 平 安 156 8,751.60 0.00
93 600703 三 安 光 电 620 7,012.20 0.00
94 601877 正 泰 电 器 267 6,472.08 0.00
95 300747 锐 科 激 光 43 5,916.80 0.00
华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产业 混 合 2018 年年度 报 告 第 55 页 共 75 页 96 600563 法 拉 电 子 100 4,214.00 0.00
97 603214 爱 婴 室 19 703.00 0.00
报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 8.4
累 计 买 入 金 额 超 出 期末 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 8.4.1
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本期 累 计 买 入 金 额 占 期末 基 金 资 产 净 值 比 例 （％） 1 600028 中 国 石 化 208,618,432.52 19.19
2 002027 分 众传 媒 129,980,202.18 11.96
3 00700 腾 讯 控 股 110,146,985.22 10.13
4 600887 伊 利 股 份 109,895,891.10 10.11
5 600271 航 天 信 息 102,708,196.79 9.45
6 600900 长 江 电 力 99,297,326.67 9.14
7 000661 长 春 高 新 95,044,472.85 8.74
8 300003 乐 普 医 疗 88,704,550.80 8.16
9 002078 太 阳 纸 业 86,449,009.02 7.95
10 000636 风 华 高 科 83,569,232.39 7.69
11 000977 浪 潮 信 息 82,453,005.46 7.59
12 601288 农 业 银 行 81,447,227.00 7.49
13 600521 华 海 药 业 81,423,728.08 7.49
14 600703 三 安 光 电 81,198,580.66 7.47
15 002304 洋 河 股 份 77,500,701.24 7.13
16 000538 云 南 白 药 75,929,032.03 6.99
17 600886 国 投 电 力 75,269,361.11 6.92
18 00268 金 蝶 国 际 74,254,650.56 6.83
19 000902 新 洋 丰 71,207,141.73 6.55
20 002032 苏 泊 尔 69,459,462.59 6.39
21 600872 中 炬 高 新 66,225,864.23 6.09
22 600867 通 化 东 宝 65,556,525.39 6.03
23 002120 韵 达 股 份 62,602,586.71 5.76
24 600436 片 仔 癀 61,685,255.85 5.68
25 600104 上 汽 集 团 56,633,012.88 5.21
26 300059 东 方 财 富 55,502,824.51 5.11
27 600845 宝 信 软 件 54,548,370.67 5.02
28 002025 航 天 电 器 53,203,592.04 4.89
华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产业 混 合 2018 年年度 报 告 第 56 页 共 75 页 29 002821 凯 莱 英 48,655,763.21 4.48
30 002179 中 航 光 电 47,886,463.77 4.41
31 600674 川 投 能 源 47,461,537.19 4.37
32 603939 益 丰 药 房 47,326,880.21 4.35
33 600547 山 东 黄 金 47,259,476.04 4.35
34 300760 迈 瑞 医 疗 46,058,794.88 4.24
35 300413 芒 果 超 媒 45,061,508.30 4.15
36 600308 华 泰 股 份 43,577,109.39 4.01
37 600519 贵 州 茅 台 42,802,519.52 3.94
38 600760 中 航 沈 飞 41,344,120.42 3.80
39 000063 中 兴 通 讯 40,720,604.04 3.75
40 600161 天 坛 生 物 39,541,669.32 3.64
41 601088 中 国 神 华 39,199,467.00 3.61
42 002466 天 齐 锂 业 38,926,531.76 3.58
43 601006 大 秦 铁 路 36,434,603.00 3.35
44 300365 恒 华 科 技 35,357,614.19 3.25
45 300347 泰 格 医 药 34,865,370.27 3.21
46 000858 五 粮 液 34,646,495.77 3.19
47 603043 广 州 酒 家 33,318,601.15 3.07
48 600352 浙 江 龙 盛 32,913,245.19 3.03
49 603337 杰 克 股 份 32,566,429.72 3.00
50 002511 中 顺 洁 柔 32,156,139.04 2.96
51 600741 华 域 汽 车 31,467,410.44 2.90
52 000581 威 孚 高 科 31,404,242.84 2.89
53 601318 中 国 平 安 31,006,164.27 2.85
54 600276 恒 瑞 医 药 30,476,383.40 2.80
55 600559 老 白 干 酒 29,901,365.35 2.75
56 000066 中 国 长 城 29,753,523.90 2.74
57 600036 招 商 银 行 29,747,745.32 2.74
58 002851 麦 格 米 特 27,869,701.79 2.56
59 300567 精 测 电 子 27,749,109.99 2.55
60 002415 海 康 威 视 27,566,383.77 2.54
61 300130 新 国 都 26,346,820.59 2.42
62 002024 苏 宁 易 购 25,755,500.00 2.37
63 300316 晶 盛 机 电 25,615,428.44 2.36
64 300470 日 机 密 封 25,172,733.40 2.32
华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产业 混 合 2018 年年度 报 告 第 57 页 共 75 页 65 600763 通 策 医 疗 24,975,747.27 2.30
66 600406 国 电 南 瑞 24,903,283.40 2.29
67 300232 洲 明 科 技 24,132,907.10 2.22
68 600054 黄 山 旅 游 23,193,197.83 2.13
69 300546 雄 帝 科 技 23,183,320.76 2.13
70 002222 福 晶 科 技 23,144,356.74 2.13
71 300073 当 升 科 技 22,793,906.00 2.10
72 000423 东 阿阿 胶 22,765,957.02 2.09
73 300496 中 科 创 达 21,779,408.00 2.00
74 600498 烽火 通 信 21,752,329.78 2.00
注 ： 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。 累 计 卖 出 金 额 超 出 期末 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 8.4.2
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本期 累 计 卖 出 金 额 占 期末 基 金 资 产 净 值 比 例 （％） 1 600028 中 国 石 化 203,043,394.28 18.68
2 000636 风 华 高 科 101,794,482.42 9.37
3 002027 分 众传 媒 101,034,725.07 9.30
4 600887 伊 利 股 份 97,795,102.40 9.00
5 000977 浪 潮 信 息 83,461,701.49 7.68
6 600521 华 海 药 业 78,708,677.10 7.24
7 600703 三 安 光 电 78,302,194.51 7.20
8 002078 太 阳 纸 业 76,382,937.33 7.03
9 00268 金 蝶 国 际 75,660,553.40 6.96
10 601288 农 业 银 行 75,325,620.99 6.93
11 002304 洋 河 股 份 74,026,666.85 6.81
12 000538 云 南 白 药 73,818,961.16 6.79
13 300003 乐 普 医 疗 71,523,682.57 6.58
14 600900 长 江 电 力 69,940,206.77 6.43
15 600436 片 仔 癀 68,473,946.87 6.30
16 600872 中 炬 高 新 67,287,177.50 6.19
17 600271 航 天 信 息 66,058,445.86 6.08
18 600867 通 化 东 宝 62,790,158.44 5.78
19 000661 长 春 高 新 59,299,411.25 5.46
20 300059 东 方 财 富 57,244,694.62 5.27
21 600886 国 投 电 力 57,186,732.62 5.26
22 600845 宝 信 软 件 52,937,186.85 4.87
华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产业 混 合 2018 年年度 报 告 第 58 页 共 75 页 23 603939 益 丰 药 房 45,355,947.72 4.17
24 00700 腾 讯 控 股 43,324,056.82 3.99
25 601088 中 国 神 华 41,438,118.18 3.81
26 002032 苏 泊 尔 41,271,780.82 3.80
27 600760 中 航 沈 飞 40,976,198.38 3.77
28 002025 航 天 电 器 40,844,924.09 3.76
29 600519 贵 州 茅 台 39,521,268.09 3.64
30 600308 华 泰 股 份 37,628,663.95 3.46
31 002179 中 航 光 电 34,276,316.40 3.15
32 002466 天 齐 锂 业 33,941,663.04 3.12
33 002821 凯 莱 英 33,559,549.40 3.09
34 600352 浙 江 龙 盛 32,465,652.49 2.99
35 000858 五 粮 液 31,285,014.35 2.88
36 600104 上 汽 集 团 31,033,077.83 2.86
37 300347 泰 格 医 药 30,704,751.85 2.82
38 601318 中 国 平 安 28,318,727.59 2.61
39 600036 招 商 银 行 28,273,625.21 2.60
40 000581 威 孚 高 科 28,168,850.01 2.59
41 600276 恒 瑞 医 药 28,092,003.15 2.58
42 600741 华 域 汽 车 26,651,713.97 2.45
43 300470 日 机 密 封 26,628,961.58 2.45
44 300567 精 测 电 子 26,523,578.54 2.44
45 000066 中 国 长 城 26,409,384.54 2.43
46 300232 洲 明 科 技 25,831,093.31 2.38
47 002415 海 康 威 视 25,307,722.90 2.33
48 002120 韵 达 股 份 25,212,519.60 2.32
49 300316 晶 盛 机 电 24,182,777.76 2.22
50 000063 中 兴 通 讯 23,294,972.96 2.14
51 000902 新 洋 丰 22,813,399.15 2.10
52 002222 福 晶 科 技 22,573,356.73 2.08
53 600498 烽火 通 信 22,065,968.65 2.03
54 002024 苏 宁 易 购 21,749,780.52 2.00
注 ： 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及卖 出 股 票 的 收 入 总 额 8.4.3
单 位 ： 人 民 币 元 买 入 股 票 成 本 （ 成 交 ） 总 额 4,585,896,188.57
卖 出 股 票 收 入 （ 成 交 ） 总 额 3,487,295,826.31
注 ： 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。 华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产业 混 合 2018 年年度 报 告 第 59 页 共 75 页 期末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 8.5
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 债 券 。 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 8.6
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 债 券 。 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 8.7
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 资 产 支 持 证 券 。 报 告 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 8.8
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 贵 金 属 投 资 。 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 8.9
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有权 证 。 报 告 期末本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 8.10
报 告 期末本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 8.10.1
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 股 指 期 货 。 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 8.10.2
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 股 指 期 货 。 报 告 期末本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 8.11
本期 国 债 期 货 投 资 政 策 8.11.1
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 国 债 期 货 。 报 告 期末本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 8.11.2
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 国 债 期 货 。 本期 国 债 期 货 投 资 评 价 8.11.3
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 国 债 期 货 。 投 资 组 合 报 告 附 注 8.12
本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本期 受 到 调 查 以 及 处 罚 的 情 况 的 说 明 8.12.1
报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的 情 况 ， 也 没 有 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情 况 。 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 超 出 基 金 合同 规 定 的 备 选 股 票 库 情 况 的 说 明 8.12.2
基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 ， 没 有 投 资 于 超 出 基 金 合同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 情 况 。 期末 其 他 各 项 资 产 构 成 8.12.3
单 位 ： 人 民 币 元 序 号 名 称 金 额 华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产业 混 合 2018 年年度 报 告 第 60 页 共 75 页 1 存 出 保 证 金 391,024.72
2 应 收 证 券 清 算 款 13,503,370.14
3 应 收 股 利 3,289.63
4 应 收 利 息 44,465.42
5 应 收 申 购 款 -
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 13,942,149.91
期末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 8.12.4
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 。 期末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 8.12.5
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末 持 有 的 前 十 名 股 票 中 未 存 在 流 通 受 限 。 华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产业 混 合 2018 年年度 报 告 第 61 页 共 75 页 基 金 份 额 持 有 人 信 息 §9
期末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 9.1
份 额 单 位 ： 份 持 有 人 户 数 (户 )
户 均 持 有 的 基 金 份 额 持 有 人 结 构 机构 投 资 者 个人 投 资 者 持 有 份 额 占 总 份 额 比 例 持 有 份 额 占 总 份 额 比 例 9,853 131,963.07 26,039,674.03 2.00% 1,274,192,409.56 98.00%
期末 基 金 管 理 人 的 从业人 员 持 有本 基 金 的 情 况 9.2
项 目 持 有 份 额 总 数 （ 份 ） 占 基 金 总 份 额 比 例 基 金 管 理 人 所 有 从业人 员 持 有本 基 金 111.59 0.0000%
期末 基 金 管 理 人 的 从业人 员 持 有本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 9.3
项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 （ 万份 ） 本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负责 人 持 有本 开 放 式 基 金 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有本 开 放 式 基 金 0
华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产业 混 合 2018 年年度 报 告 第 62 页 共 75 页 开 放 式 基 金 份 额 变 动 §10
单 位 ： 份 基 金 合同 生 效日 （ 2018年 1月 16日 ） 基 金 份 额 总 额 1,561,799,165.50
基 金 合同 生 效日 起 至 报 告 期期末 基 金 总 申 购 份 额 15,469,771.39
减 : 基 金 合同 生 效日 起 至 报 告 期期末 基 金 总 赎 回 份 额 277,036,853.30
基 金 合同 生 效日 起 至 报 告 期期末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ） -
本 报 告 期期末 基 金 份 额 总 额 1,300,232,083.59
华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产业 混 合 2018 年年度 报 告 第 63 页 共 75 页 重 大 事件 揭 示 §11
基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 11.1
报 告 期 内 无 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 。
基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人事 变 动 11.2
2018年 8月 20日 ， 公 司 任 命 李 晓 西 先 生 为 公 司 副 总 经 理 ， 李 晓 西 先 生 已 通 过 高 级 管 理 人 员 证 券 投 资 法 律 知 识 考 试 ， 其 任 命 已 在 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 备 案 。 上 述 人事 变 动 已 按 相 关 规 定 备 案 、 公 告 。 报 告 期 内 ， 2018年 8月 ， 刘 连 舸 先 生 担 任中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 行 长 职 务 。 上 述 人事 变 动 已 按 相 关 规 定 备 案 、 公 告 。
涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉讼 11.3
报 告 期 内 无 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉讼 。
基 金 投 资 策 略 的 改 变 11.4
报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 未 改 变 。
为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 11.5
报 告 期 内 基 金 未 改 聘 为 其 审 计 的 会 计 师 事 务 所 。 本 报 告 期 基 金 应 支 付 给 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 的 报 酬 为 100,000.00 元 人 民 币 ， 该 事 务 所 已 向 本 基 金 提 供 了 1年 的 审 计 服 务 。
管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 11.6
报 告 期 内 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 托 管 业 务 部 门 及 其 高 级 管 理 人 员 未 受 监 管 部 门 稽 查 或 处 罚 。
基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 11.7
基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 股 票 投 资 及 佣 金 支 付 情 况 11.7.1
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 券 商 名 称 交 易 单 元 数 量 股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金 备 注 成 交 金 额 占 当 期 股 票 成 交 总 额 的 比 例 佣 金 占 当 期 佣 金 总 量 的 比 例 海 通 证 券 2 1,004,895,052.72 12.51% 920,963.24 12.39% -
长 江 证 券 1 789,657,294.18 9.83% 747,688.25 10.06% -
广 发 证 券 2 779,876,624.76 9.71% 718,697.10 9.67% -
华 安 证 券 2 723,814,401.27 9.01% 674,085.80 9.07% -
华 泰 证 券 2 556,846,355.20 6.93% 526,206.00 7.08% -
国 都 证 券 1 441,287,905.79 5.49% 410,966.79 5.53% -
华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产业 混 合 2018 年年度 报 告 第 64 页 共 75 页 兴 业 证 券 3 435,616,645.08 5.42% 396,977.91 5.34% -
华 鑫 证 券 1 388,468,511.70 4.84% 354,012.67 4.76% -
光 大 证 券 2 381,394,885.35 4.75% 349,876.17 4.71% -
中 泰 证 券 2 360,019,717.97 4.48% 335,286.39 4.51% -
西 藏 东 方 财 富 2 314,674,598.51 3.92% 290,141.51 3.90% -
瑞 银 证 券 2 264,668,774.06 3.29% 242,170.51 3.26% -
银 河 证 券 1 241,342,785.10 3.00% 224,762.47 3.02% -
中 信 建 投 3 182,180,626.50 2.27% 166,344.68 2.24% -
安 信 证 券 2 163,508,780.79 2.04% 152,278.99 2.05% -
中 银 国 际 3 127,627,983.86 1.59% 118,859.30 1.60% -
万 联 证 券 2 126,741,801.02 1.58% 115,499.70 1.55% -
新时 代 证 券 2 124,549,017.75 1.55% 115,062.44 1.55% -
中 投 证 券 1 105,874,414.90 1.32% 96,483.73 1.30% -
华 融 证 券 1 98,570,882.82 1.23% 89,827.89 1.21% -
国 元 证 券 1 78,978,100.11 0.98% 73,551.08 0.99% -
西 南 证 券 1 78,304,119.54 0.97% 72,922.96 0.98% -
东 方 证 券 3 73,181,969.76 0.91% 66,690.96 0.90% -
华 创 证 券 1 65,605,807.41 0.82% 59,786.68 0.80% -
恒 泰 证 券 1 52,731,909.33 0.66% 49,108.81 0.66% -
国 泰 君 安 1 51,424,011.42 0.64% 47,891.38 0.64% -
民 生 证 券 1 21,162,568.83 0.26% 19,285.52 0.26% -
信 达 证 券 1 - - - - -
国 金 证 券 1 - - - - -
国 联 证 券 2 - - - - -
长 城 证 券 1 - - - - -
财 通 证 券 1 - - - - -
国 信 证 券 2 - - - - -
东 吴 证 券 2 - - - - -
湘 财 证 券 1 - - - - -
渤 海 证 券 1 - - - - -
西 藏 同 信 1 - - - - -
国 海 证 券 1 - - - - -
中 金 公 司 2 - - - - -
中 信 证 券 1 - - - - -
申 万 宏 源 1 - - - - -
华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产业 混 合 2018 年年度 报 告 第 65 页 共 75 页 北 京 高 华 1 - - - - -
浙 商 证 券 2 - - - - -
方 正 证 券 2 - - - - -
西 部 证 券 1 - - - - -
东 北 证 券 1 - - - - -
招 商 证 券 1 - - - - -
基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 其 他 证 券 投 资 的 情 况 11.7.2
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 券 商 名 称 债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易 成 交 金 额 占 当 期 债 券 成 交 总 额 的 比 例 成 交 金 额 占 当 期 债 券 回 购 成 交 总 额 的 比 例 成 交 金 额 占 当 期权 证 成 交 总 额 的 比 例 海 通 证 券 - - - - - -
长 江 证 券 - - - - - -
广 发 证 券 - - - - - -
华 安 证 券 - - - - - -
华 泰 证 券 - - - - - -
国 都 证 券 - - 2,400,000,000.00 70.59% - -
兴 业 证 券 - - - - - -
华 鑫 证 券 - - - - - -
光 大 证 券 - - 1,000,000,000.00 29.41% - -
中 泰 证 券 - - - - - -
西 藏 东 方 财 富 - - - - - -
瑞 银 证 券 - - - - - -
银 河 证 券 - - - - - -
中 信 建 投 - - - - - -
安 信 证 券 - - - - - -
中 银 国 际 - - - - - -
万 联 证 券 - - - - - -
新时 代 证 券 - - - - - -
中 投 证 券 - - - - - -
华 融 证 券 - - - - - -
国 元 证 券 - - - - - -
西 南 证 券 - - - - - -
华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产业 混 合 2018 年年度 报 告 第 66 页 共 75 页 东 方 证 券 - - - - - -
华 创 证 券 - - - - - -
恒 泰 证 券 - - - - - -
国 泰 君 安 - - - - - -
民 生 证 券 - - - - - -
信 达 证 券 - - - - - -
国 金 证 券 - - - - - -
国 联 证 券 - - - - - -
长 城 证 券 - - - - - -
财 通 证 券 - - - - - -
国 信 证 券 - - - - - -
东 吴 证 券 - - - - - -
湘 财 证 券 - - - - - -
渤 海 证 券 - - - - - -
西 藏 同 信 - - - - - -
国 海 证 券 - - - - - -
中 金 公 司 - - - - - -
中 信 证 券 - - - - - -
申 万 宏 源 - - - - - -
北 京 高 华 - - - - - -
浙 商 证 券 - - - - - -
方 正 证 券 - - - - - -
西 部 证 券 - - - - - -
东 北 证 券 - - - - - -
招 商 证 券 - - - - - -
其 他 重 大 事件 11.8
序 号 公 告 事 项 法 定 披 露 方 式 法 定 披 露 日 期 1
华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合同 生 效 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 1月 17日 2
华 泰 柏 瑞 基 金 持 有 长 期 停 牌 证 券 估 值 方 法 调 整 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 2月 8日 3
华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 开 放日 常 申 购 、 赎 回 、 转 换 、 定 期 定 额 投 资 、 费 率 优 惠 等 业 务 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 3月 2日 华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产业 混 合 2018 年年度 报 告 第 67 页 共 75 页 4
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2018年 主 要 投 资 市 场 节 假 日 暂 停 申 购赎 回 等 业 务 安 排 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 3月 5日 5
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 在 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 开 通 基 金 定 期 定 额 投 资 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 3月 7日 6
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 唐 鼎 耀 华 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机构 同 时 开 通 基 金 转 换 、 定 投 及 申 购 定 投 费 率 优 惠 等 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 3月 14日 7
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 54只 证 券 投 资 基 金 修 改 基 金 合同和 托 管 协 议 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 3月 23日 8
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 长 期 停 牌 证 券 估 值 调 整 的 提 示 性 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 3月 24日 9
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 投 资资 产 支 持 证 券 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 4月 2日 10
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 深 圳 盈 信 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机构 同 时 开 通 基 金 转 换 、 定 投 及参 加 费 率 优 惠 等 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 4月 13日 11
华 泰 柏 瑞 基 金 关 于 旗 下 基 金 所 持 有 中 兴 通 讯 （ 000063） 估 值 调 整 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 4月 20日 12
华 泰 柏 瑞 基 金 持 有 长 期 停 牌 证 券 估 值 方 法 调 整 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 4月 24日 13
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 长 期 停 牌 证 券 估 值 调 整 的 提 示 性 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 5月 29日 14
华 泰 柏 瑞 基 金 关 于 增 加 扬 州 国 信 嘉 利 基 金 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 同 时 开 通 基 金 转 换 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 6月 5日 华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产业 混 合 2018 年年度 报 告 第 68 页 共 75 页 15
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 长 期 停 牌 证 券 估 值 调 整 的 提 示 性 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 6月 20日 16
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 中 兴 通 讯 （ 000063） 估 值 调 整 的 提 示 性 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 6月 20日 17
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 深 圳 信 诚 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机构 同 时 开 通 基 金 转 换 、 定 投 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 6月 21日 18
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 上 海 爱 建 财 富 管 理 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机构 同 时 开 通 基 金 转 换 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 6月 28日 19
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 暂 停 浙 江 金 观 诚 基 金 销 售 有 限 公 司 办 理 旗 下 基 金 相 关 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 6月 29日 20
华 泰 柏 瑞 基 金 持 有 长 期 停 牌 证 券 估 值 方 法 调 整 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 7月 17日 21
华 泰 柏 瑞 基 金 持 有 长 期 停 牌 证 券 估 值 方 法 调 整 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 7月 19日 22
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 民 商 基 金 销 售 （ 上 海 ） 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机构 同 时 开 通 基 金 转 换 、 定 投 、 申 购费 率 优 惠 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 7月 21日 23
华 泰 柏 瑞 基 金 持 有 长 期 停 牌 证 券 估 值 方 法 调 整 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 7月 25日 24
华 泰 柏 瑞 基 金 关 于 旗 下 基 金 所 持 有 康 泰 生 物 （ 300601） 估 值 调 整 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 7月 25日 25
华 泰 柏 瑞 基 金 关 于 旗 下 基 金 所 持 有 ST长 生 （ 002680） 估 值 调 整 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 7月 31日 26
华 泰 柏 瑞 基 金 关 于 增 加 大 河 财 富 基 金 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机构 同 时 开 通 基 金 转 换 、 定 投 、 申 购费 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 8月 9日 华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产业 混 合 2018 年年度 报 告 第 69 页 共 75 页 率 优 惠 业 务 的 公 告 27
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 聘 任 副 总 经 理 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 8月 21日 28
关 于 增 加 西 藏 东 方 财 富 证 券 股 份 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 同 时 开 通 基 金 转 换 及参 加 费 率 优 惠 等 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 8月 24日 29
华 泰 柏 瑞 基 金 关 于 增 加 中 民 财 富 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机构 同 时 开 通 基 金 转 换 、 定 投 及参 加 费 率 优 惠 等 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 8月 31日 30
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 北 京 恒 宇 天 泽 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机构 同 时 开 通 基 金 申 购费 率 优 惠 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 9月 1日 31
华 泰 柏 瑞 基 金 持 有 长 期 停 牌 证 券 估 值 方 法 调 整 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 9月 11日 32
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 在 东 海 证 券 股 份 有 限 公 司 开 通 基 金 定 投 及 定 投 申 购 费 率 优 惠 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 9月 12日 33
华 泰 柏 瑞 基 金 关 于 网 上 直 销 平 台 (含 移 动 终 端 )开 通 中 国 建 设 银 行 基 金 快 捷 支 付业 务 并 实 施 交 易 费 率 优 惠 活 动 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 9月 19日 34
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 华 泰 期 货 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机构 同 时 开 通 基 金 转 换 、 定 投 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 9月 22日 35
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 基 金 直 销 账 户 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 9月 25日 36
华 泰 柏 瑞 基 金 关 于 网 上 直 销 平 台 (含 移 动 终 端 )开 通 中 国 银 行 基 金 快 捷 支 付业 务 并 实 施 交 易 费 率 优 惠 活 动 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 10月 9日 37
华 泰 柏 瑞 基 金 关 于 网 上 直 销 平 台 (含 移 动 终 端 )开 通 中 国 民 生 银 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 10月 9日 华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产业 混 合 2018 年年度 报 告 第 70 页 共 75 页 行 基 金 快 捷 支 付业 务 并 实 施 交 易 费 率 优 惠 活 动 38
华 泰 柏 瑞 基 金 持 有 长 期 停 牌 证 券 估 值 方 法 调 整 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 10月 12日 39
华 泰 柏 瑞 基 金 持 有 长 期 停 牌 证 券 估 值 方 法 调 整 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 10月 17日 40
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 长 期 停 牌 证 券 估 值 调 整 的 提 示 性 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 10月 19日 41
华 泰 柏 瑞 基 金 关 于 新 增 上 海 利 得 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机构 及 开 通 基 金 定 投 、 基 金 转 换 并 参 加 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 10月 23日 42
关 于 增 加 中 山 证 券 有 限 责 任 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机构 同 时 开 通 基 金 转 换 、 定 投 、 申 购 定 投 费 率 优 惠 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 11月 3日 43
关 于 增 加 阳 光 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机构 同 时 开 通 基 金 转 换 、 定 投 、 申 购 定 投 费 率 优 惠 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 11月 23日 44
关 于 增 加 深 圳 前 海 财 厚 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 同 时 开 通 基 金 转 换 、 定 投 及参 加 费 率 优 惠 等 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 12月 12日 45
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 2018年 末 及 2019年 非 港 股 通 交 易 日 暂 停 申 购赎 回 等 业 务 安 排 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 12月 25日 46
华 泰 柏 瑞 基 金 关 于 网 上 直 销 平 台 (含 移 动 终 端 )开 通 招 商 银 行 直 付 通 支 付业 务 并 实 施 交 易 费 率 优 惠 活 动 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 12月 25日 47
华 泰 柏 瑞 基 金 关 于 增 加 沈 阳 麟 龙 投 资 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机构 同 时 开 通 基 金 转 换 、 定 投 、 申 购 定 投 费 率 优 惠 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 12月 27日
华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产业 混 合 2018 年年度 报 告 第 71 页 共 75 页 华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产业 混 合 2018 年年度 报 告 第 72 页 共 75 页 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 §12
报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 20% 的 情 况 12.1
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 内 未有 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 20%的 情 况 。 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 12.2
无 。
华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产业 混 合 2018 年年度 报 告 第 73 页 共 75 页 备 查 文 件 目 录 §13
备 查 文 件 目 录 13.1
1、 本 基 金 的 中 国 证 监 会 批 准 募 集 文 件
2、 本 基 金 的 《 基 金 合同 》
3、 本 基 金 的 《 招 募 说 明 书 》
4、 本 基 金 的 《 托 管 协 议 》
5、 基 金 管 理 人业 务 资 格 批 件 、 营 业 执 照
6、 本 基 金 的 公 告 存 放 地 点 13.2
上 海 市 浦 东 新 区 民 生 路 1199弄 证 大 五 道 口 广 场 1号 楼 17层 托 管 人 住 所 查 阅 方 式 13.3
投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 查 阅 ， 也 可 按 工 本 费购 买 复 印 件 。 投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 基 金 管 理 人 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 。 客 户 服 务 热 线 ： 400-888-0001（ 免 长 途 费 ） 021-
3878 4638 公 司 网 址 ： www.huatai-pb.com
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 2019年 3月 27日
