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华泰柏瑞国企整合(005806)

华泰柏瑞国企整合:2018年年度报告查看PDF公告

华 泰 柏 瑞 国 企 整 合 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2018 年年度 报 告 2018 年 12月 31日 基 金 管 理 人 : 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 : 2019 年 3月 27日华 泰 柏 瑞 国 企 整 合 混 合 2018 年年度 报 告 第 2 页 共 62 页 重 要 提 示 及 目 录 §1 
重 要 提 示 1.1 
基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 , 并 对 其内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 年度 报 告 已 经 三 分 之二以 上 独 立 董 事 签 字 同 意 , 并 由 董 事 长 签 发 。 基 金 托 管 人中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合同 规 定 , 于 2019年 3月 26日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 , 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 , 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。 基 金 的 过 往 业 绩 并 不代 表 其 未来 表 现 。 投 资 有 风 险 , 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。 本 年度 报 告 财 务 资 料 已 经 审 计 , 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 基 金 出具 了 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 。 本 报 告 期 自 2018年 6月 25日 ( 基 金 合同 生 效日 ) 起 至 2018年 12月 31日 止 。 华 泰 柏 瑞 国 企 整 合 混 合 2018 年年度 报 告 第 3 页 共 62 页 目 录 1.2 
§ 1 重 要 提 示 及 目 录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重 要 提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目 录 .............................................................................................................................................. 3 § 2 基 金 简 介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基 金 基 本 情 况 ............................................................................................................................... 5 2.2 基 金 产 品 说 明 ............................................................................................................................... 5 2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 ........................................................................................................... 5 2.4 信 息 披 露 方 式 ............................................................................................................................... 6 2.5 其 他 相 关 资 料 ............................................................................................................................... 6 §3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 .............................................................................. 7 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 ........................................................................................................... 7 3.2 基 金 净 值 表 现 ............................................................................................................................... 7 3.3 其 他 指 标 ...................................................................................................................................... 9 3.4 过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况 ................................................................................................... 9 § 4 管 理 人 报 告 ......................................................................................................................................... 10 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 ..................................................................................................... 10 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 ............................................................. 13 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 ......................................................................... 13 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 ......................................................... 14 4.5 管 理 人 对宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 ......................................................... 14 4.6 管 理 人 内 部 有 关 本 基 金 的监 察 稽 核 工 作 情 况 ......................................................................... 14 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 ..................................................................... 15 4.8 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 ......................................................................... 15 4.9 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 ................................. 15 § 5 托 管 人 报 告 ......................................................................................................................................... 16 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 ............................................................................. 16 5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 .......... 16 5.3 托 管 人 对 本 年度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 ............................. 16 § 6 审 计 报 告 ............................................................................................................................................. 17 6.1 审 计 报 告 基 本 信 息 ..................................................................................................................... 17 6.2 审 计 报 告 的 基 本 内 容 ................................................................................................................. 17 § 7 年度 财 务 报 表 ..................................................................................................................................... 20 7.1 资 产 负 债 表 ................................................................................................................................. 20 7.2 利 润 表 ........................................................................................................................................ 21 7.3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 ............................................................................................. 22 7.4 报 表 附 注 .................................................................................................................................... 23 § 8 投 资 组 合 报 告 ..................................................................................................................................... 47 8.1 期末 基 金 资 产 组 合 情 况 ............................................................................................................. 47 8.2 期末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 ............................................................................................. 47 8.3 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 ................................. 48 8.4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 ......................................................................................... 49 8.5 期末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 ..................................................................................... 51 8.6 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 ............................. 51 8.7 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 ...................... 51 华 泰 柏 瑞 国 企 整 合 混 合 2018 年年度 报 告 第 4 页 共 62 页 8.8 报 告 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 .................. 51 8.9 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 ............................. 51 8.10 报 告 期末本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 ................................................................... 51 8.11 报 告 期末本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 ................................................................... 51 8.12 投 资 组 合 报 告 附 注 ................................................................................................................... 51 § 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 .......................................................................................................................... 53 9.1 期末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 ................................................................................. 53 9.2 期末 基 金 管 理 人 的 从业人 员 持 有本 基 金 的 情 况 ..................................................................... 53 9.3 期末 基 金 管 理 人 的 从业人 员 持 有本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 ................................. 53 § 10 开 放 式 基 金 份 额 变 动 ........................................................................................................................ 54 §11 重 大 事件 揭 示 .................................................................................................................................. 55 11.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 ....................................................................................................... 55 11.2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人事 变 动 ....................................... 55 11.3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉讼 ........................................................... 55 11.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 ............................................................................................................... 55 11.5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 ................................................................................... 55 11.6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 ................................................... 55 11.7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 ............................................................................... 55 11.8 其 他 重 大 事件 ........................................................................................................................... 57 § 12 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 .................................................................................................... 62 12.1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 20% 的 情 况 ........................................ 62 12.2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 ........................................................................................... 62 § 13 备 查 文 件 目 录 ................................................................................................................................... 63 13.1 备 查 文 件 目 录 ........................................................................................................................... 63 13.2 存 放 地 点 .................................................................................................................................. 63 13.3 查 阅 方 式 .................................................................................................................................. 63 华 泰 柏 瑞 国 企 整 合 混 合 2018 年年度 报 告 第 5 页 共 62 页 基 金 简 介 §2 
基 金 基 本 情 况 2.1 
基 金 名 称 华 泰 柏 瑞 国 企 整 合 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 简 称 华 泰 柏 瑞 国 企 整 合 混 合 基 金 主代 码 005806
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合同 生 效日 2018年 6月 25日 基 金 管 理 人 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 期末 基 金 份 额 总 额 93,954,246.97份 基 金 合同 存 续 期 不 定 期 
基 金 产 品 说 明 2.2 
投 资 目 标 在 严 格 控 制 风 险 和 保 持 资 产 流 动 性 的 前 提 下 , 把 握 国 企 整 合 精 选 投 资 机 会 , 追 求 超越 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 回 报 , 力 争 基 金 资 产 的 持 续 稳 健 增 值 。 投 资 策 略 本 基 金 主 要 采 取 自 下 而 上 的 分 析 方 法 , 通 过 深 入 的 基 本 面 研 究 分 析 , 精 选 已 经 发 生 国 企 整 合 、 拟 发 生 国 企 整 合 以 及 将 在 国 企 整 合 事件中 受 益的 优 质 上 市 公 司 进 行 投 资 。 业 绩 比 较 基 准 中 证 国 有 企 业 改 革 指 数收 益 率 ×80%+中 债 综 合 指 数收 益 率 ×20%。 风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 混 合 型基 金 , 其 预 期 风 险 与 预 期 收 益 高 于 债 券 型基 金 与 货 币市 场基 金 , 低 于 股 票 型基 金 。 
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 2.3 
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 名 称 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 信 息 披 露 负责 人 姓 名 陈 晖 王 永民 联 系 电 话 021-38601777 010-66594896
电 子 邮 箱 cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com
客 户 服 务 电 话 400-888-0001 95566
传 真 021-38601799 010-66594942
注 册 地址 上 海 市 浦 东 新 区 民 生 路 1199弄 上 海 证 大 五 道 口 广 场 1号 17层 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1号 办 公 地址 上 海 市 浦 东 新 区 民 生 路 1199弄 上 海 证 大 五 道 口 广 场 1号 17层 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1号 邮 政 编 码 200135 100818
法 定 代 表 人 贾 波 陈 四 清 
信 息 披 露 方 式 2.4 
本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 登 载 基 金 年度 报 告 正 文 的 管 理 人互 联 网网 址 http://www.huatai-pb.com
基 金 年度 报 告 备 置 地 点 上 海 市 浦 东 新 区 民 生 路 1199弄 证 大 五 道 口 广 场 1号 楼 17层 及 基 金 托 管 人 住 所 
其 他 相 关 资 料 2.5 
 华 泰 柏 瑞 国 企 整 合 混 合 2018 年年度 报 告 第 6 页 共 62 页 项 目 名 称 办 公 地址 会 计 师 事 务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 中 国 上 海 市 黄 浦 区 湖滨 路 202号 领 展 企 业 广 场 2座 普 华 永 道 中 心 11楼 注 册 登 记 机构 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 上 海 市 浦 东 新 区 民 生 路 1199弄 上 海 证 大 五 道 口 广 场 1号 17层 
 华 泰 柏 瑞 国 企 整 合 混 合 2018 年年度 报 告 第 7 页 共 62 页 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 §3 
主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 3.1 
金 额 单 位 : 人 民 币 元 3.1.1


期 间 数 据 和 指 标 2018年 6月 25日 (基 金 合同 生 效日 )- 2018年 12月 31日 本期 已 实 现 收 益 820,770.26 本期 利 润 -10,391,154.62 加 权 平 均基 金 份 额 本期 利 润 -0.0906 本期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 -9.35% 本期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 -10.70% 3.1.2


期末 数 据 和 指 标 2018年 末 期末 可 供 分 配 利 润 -10,057,656.77 期末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 -0.1070 期末 基 金 资 产 净 值 83,896,590.20 期末 基 金 份 额 净 值 0.8930 3.1.3


累 计 期末 指 标 2018年 末 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 -10.70% 基 金 净 值 表 现 3.2 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 3.2.1 阶 段 份 额 净 值 增 长 率 ① 份 额 净 值 增 长 率 标 准 差 ② 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 ③ 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 ④ ① - ③ ② - ④ 过 去 三个 月 -10.77% 1.58% -9.92% 1.32% -0.85% 0.26% 过 去 六 个 月 -10.74% 1.36% -10.65% 1.23% -0.09% 0.13% 自 基 金 合同 生 效 起 至 今 -10.70% 1.32% -12.92% 1.24% 2.22% 0.08% 自 基 金 合同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 3.2.2 收 益 率 变 动 的 比 较 华 泰 柏 瑞 国 企 整 合 混 合 2018 年年度 报 告 第 8 页 共 62 页 注 : 1.图 示 日 期 为 2018年 6月 25日 至 2018 年 12月 31日 。 2.按 基 金 合同 规 定 , 本 基 金 自 基 金 合同 生 效日 起 6个 月 内 为 建 仓 期 , 截 至 报 告 期末本 基 金 的 各 项 投 资 比 例 已 达 到 基 金 合同 投 资 范 围 中 规 定 的 比 例 。 3.自 基 金 合同 生 效 起 至 本 报 告 期末 不 满 一 年 。 华 泰 柏 瑞 国 企 整 合 混 合 2018 年年度 报 告 第 9 页 共 62 页 自 基 金 合同 生 效 以 来 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 3.2.3 比 较 注 : 基 金 合同 生 效日 为 2018年 6月 25日 , 2018年度 的相 关 数 据 根 据 当 年 的 实 际 存 续 期 计 算 。 过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况 3.3 注 : 无 。 华 泰 柏 瑞 国 企 整 合 混 合 2018 年年度 报 告 第 10 页 共 62 页 管 理 人 报 告 §4 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 4.1 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 4.1.1 本 基 金 管 理 人为 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 。 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 是 经 中 国 证 监 会 批 准 , 于 2004年 11月 18日 成 立 的 合 资 基 金 管 理 公 司 , 注 册 资 本 为 2亿 元 人 民 币 。 目 前 的 股 东 构 成 为 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 、 柏 瑞 投 资 有 限 责 任 公 司 ( 原 AIGGIC) 和 苏 州 新 区 高 新 技 术 产业 股 份 有 限 公 司 , 出 资 比 例 分别 为 49%、 49%和 2%。 目 前 公 司 旗 下 管 理 华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 金 字 塔 稳 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 上 证 红 利 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 积 极 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 价 值 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 行 业 领 先 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 量 化 先 行 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 亚 洲 领 导 企 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 上 证 中 小 盘 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 上 证 中 小 盘 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 、 华 泰 柏 瑞 信 用 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 沪 深 300交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 沪 深 300交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 、 华 泰 柏 瑞 稳 健 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 季季 红 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 创 新 升 级 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 丰 汇 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 量 化 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 创 新 动力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 量 化 驱 动 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 积 极 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 新 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 中 证 500交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 中 证 500 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 、 华 泰 柏 瑞 消 费 成 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 量 化 智 慧 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 健 康 生 活 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 量 化 绝 对 收 益 策 略 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 交 易 型 货 币市 场基 金 、 华 泰 柏 瑞 中 国 制 造 2025灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 激 励动力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 精 选 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 量 化 对 冲 稳 健 收 益 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 天 添 宝 货 币市 场基 金 、 华 泰 柏 瑞 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 睿 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 新 经 济 沪 港 深 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 鼎 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 享 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 兴 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 价 值 精 选 30灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 生 物 医 药 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 富 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 量 化 阿 尔 法 灵 活 配 置 华 泰 柏 瑞 国 企 整 合 混 合 2018 年年度 报 告 第 11 页 共 62 页 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 港 股 通 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 新 金 融 地 产 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 MSCI中 国 A股 国 际 通 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 、 华 泰 柏 瑞 国 企 整 合 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 医 疗 健 康 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 现 代 服 务 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 MSCI中 国 A股 国 际 通 指 数 基 金 联 接 基 金 、 华 泰 柏 瑞 中 证 红 利 低 波 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 。 截 至 2018 年 12月 31日 , 公 司 基 金 管 理 规 模 为 980.05 亿 元 。 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 及 基 金 经 理 助 理 简 介 4.1.2 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 ( 助 理 ) 期 限 证 券 从业 年 限 说 明 任 职 日 期 离 任 日 期 杨 景 涵 本 基 金 的 基 金 经 理 2018年 6月 25 日 - 14年 中 山 大 学 经 济 学 硕 士 。 特 许 金 融 分 析 师 ( CFA), 金 融 风 险 管 理 师 ( FRM) 。 2004 年 至 2006年 于 平 安 资 产 管 理 有 限 公 司 , 任 投 资 分 析 师 ; 2006年 至 2009 年 9月 于 生 命 人 寿 保 险 公 司 , 历 任 投 连 投 资 经 理 、 投 资 经 理 、 基 金 投 资 部 负责 人 。 2009 年 10 月 加 入 本 公 司 , 任专 户 投 资 部 投 资 经 理 。 2014 年 6月 至 2015年 4月 任 研 究 部 总 监 助 理 。 2015 年 4月 至 2018年 4月 任 华 泰 柏 瑞 新 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2015年 5 月 至 2017年 12月 任 华 泰 柏 瑞 惠 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2016年 8月 至 2017 年 12月 任 华 泰 柏 瑞 精 选 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2016年 9月 至 2018 年 11月 任 华 泰 柏 瑞 爱 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2016年 9月 起 任 华 泰 柏 瑞 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2016年 11月 至 2017年 12月 任 华 泰 柏 瑞 睿 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2016年 12月 至 2018 年 4月 任 华 泰 柏 瑞 鼎 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2016年 12月 起 任 华 华 泰 柏 瑞 国 企 整 合 混 合 2018 年年度 报 告 第 12 页 共 62 页 泰 柏 瑞 享 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和 华 泰 柏 瑞 兴 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2017年 1 月 至 2018年 3月 任 华 泰 柏 瑞 泰 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 锦 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和 华 泰 柏 瑞 裕 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2017年 2月 起 任 华 泰 柏 瑞 价 值 精 选 30 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2017 年 2月 至 2018年 3月 任 华 泰 柏 嘉 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2017年 3月 至 2018年 11月 任 华 泰 柏 瑞 盛 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2017年 9月 起 任 华 泰 柏 瑞 富 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2018年 3 月 起 任 华 泰 柏 瑞 新 金 融 地 产 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2018年 6月 起 任 华 泰 柏 瑞 国 企 整 合 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 注 : 证 券 从业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 《 证 券 业从业人 员 资 格 管 理 办 法 》 的相 关 规 定 。 任 职 日 期 和 离 任 日 期 指 基 金 管 理 公 司 作 出决 定 之 日 。 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 4.2 本 报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人严 格 遵 守 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 》、《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》、《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 及 其 他 相 关 法 律 、 法 规 的 规 定 以 及 本 基 金 的 《 基 金 合同 》 的 约 定 , 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上 , 忠 实 履 行 基 金 管 理 职 责 , 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 在 本 报 告 期 内 , 基 金 投 资 管 理 符 合 有 关 法 律 、 法 规 的 规 定 及 基 金 合同 的 约 定 , 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益的 行 为 。 管 理 人 对 报 告 期 内公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 4.3 公 平 交 易 制 度 和 控 制 方 法 4.3.1 报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人 根 据 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 的 要 求 , 建 立 了 科 学完 善 的 公 平 交 易 管 理 制 度 , 从事 前 、 事中 和 事 后 等 环 节 严 格 控 制 不 同 基 金 之 间 可 能 发 生 华 泰 柏 瑞 国 企 整 合 混 合 2018 年年度 报 告 第 13 页 共 62 页 的 利 益 输 送 。 投 资 部 和 研 究 部通 过 规 范 的 决 策 流 程 公 平 对 待 不 同 投 资 组 合 。 交 易 部 对 投 资 指 令 的 合 规 性 、 有 效 性 及 合 理 性 进 行 独 立 审 核 , 对 于 场 内 交 易 的 非 组 合 指 令 启 用 投 资 管 理 系 统 中 的 公 平 交 易 模 块 ; 对 于 场 外 交 易 按 照 时 间 优 先 价 格 优 先 的 原 则 公 平 对 待 不 同 帐 户 。 风 险 管 理 部 对 报 告 期 内 的 交 易 进 行 日 常 监 控 和 分 析 评 估 , 同 时 对 投 资 组 合 的 交 易 价 差 在 不 同 时 间 窗 ( 如 日 内 、 3 日 、 5 日 )进 行 分 析 , 综 合 判 断 各 基 金 之 间 是 否 存 在 不 公 平 交 易 或 利 益 输 送 的 可 能 , 确 保 公 平 交 易 的 实 施 。 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 4.3.2 本 报 告 期 内 , 公 司 将 投 资 管 理 职能 和 交 易 执 行 职能 完 全 隔 离 , 实 行 集 中交 易 制 度 , 由 交 易 部 为 公 募 基 金 、 专 户 理 财 和 海 外 投 资 等 业 务 统 一交 易 服 务 , 为 公 平 交 易 的 实 施 提 供 了 较 好 的 保 障 。 目 前 公 司 公 募 基 金 、 专 户 理 财 和 海 外 投 资 业 务 的 基 金 经 理 不 存 在 兼 任 其 它 投 资 管 理 部 门 业 务 的 情 况 , 不 同 业 务 类 别 的 投 资 经 理 之 间 互不 干 扰 , 独 立 做 出 投 资 决 策 。 公 司 机构 设 置 合 理 , 公 平 交 易 的相 关 管 理 制 度 健 全 , 投 资 决 策 流 程 完 善 , 各 项 制 度 执 行 情 况 良 好 。 交 易 价 差 分 析 表 明 公 司 旗 下 各 基 金 均 得 到 了 公 平 对 待 , 不 存 在 非 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 行 为 。 经 过 对 不 同 基 金 之 间 交 易 相 同 证 券 时 的 同向 交 易 价 差 进 行 分 析 发 现 , 报 告 期 内 基 金 之 间 的 买 卖 交 易 价 差 总 体 上 处 于 正 常 的 合 理 水 平 。 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 4.3.3 本 基 金 管 理 人 根 据 《 异 常 交 易 监 控 与 管 理 办 法 》 对 投 资 交 易 过 程 中 可 能 发 生 的 异 常 交 易 行 为 进 行 监 督 和 管 理 。 投 资 部 负责 对 异 常 交 易 行 为 进 行 事 前 识 别 和 检 查 , 交 易 部 负责 对 异 常 交 易 行 为 的 事中 监 督 和 控 制 , 风 险 管 理 部 及 异 常 交 易 评 估 小 组 负责 异 常 交 易 行 为 的 事 后 审 查 和 评 估 。 本 报 告 期 内 , 该 制 度 执 行 情 况 良 好 , 无 论 在 二 级 市 场 还 是 在 大 宗 交 易 或 者 一 级 市 场 申 购 等 交 易 中 , 均 没 有 发 现 影 响 证 券 价 格 或 者 严 重 误 导 其 他 投 资 者 等 异 常 交 易 行 为 。 本 报 告 期本 基 金 与 公 司 所 管 理 的 其 他 投 资 组 合 没 有 参 与交 易 所 公 开 竞 价 单 边 交 易 量 超 过 该证 券 当 日 成 交 量 5%的 同 日 反 向 交 易 。 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 4.4 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 4.4.1 本 基 金 2018年 全 年 ,采 取 积 极 的 策 略 ,保 持 权 益 资 产 的 稳 定 仓 位 ,以 权 益 市 场 为主 要 获 利 手 段 , 业 绩 受 到 市 场 下 跌 影 响 , 有 所 下 滑 , 但保 持 可 控 。 华 泰 柏 瑞 国 企 整 合 混 合 2018 年年度 报 告 第 14 页 共 62 页 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 4.4.2 截 至 本 报 告 期末本 基 金 份 额 净 值 为 0.8930 元 ; 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 -10.70%, 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 -12.92%。 管 理 人 对宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 4.5 展 望 2019年 全 年 ,随 着 宏 观 经 济 政 策 以 及 经 济 基 本 面 的 平 稳 运 行 , 外 部 不 利 因 素 的 边 际 转 好 等等 可 以 预 见 的 有 利 因 素 逐 步 出 现 , 市 场 情 绪 将 逐 步 修 复 , 并 将 逐 步 回 归 基 本 面 , 股 票 市 场 可 能 将 出 现 明显 反 弹 的 行 情 。 我 们 研 判 目 前 的 权 益 市 场 不 但 显 著 具 备 了 系 统 性 的 配 置 机 会 , 系 统 性 修 复 的 时 机 也 逐 步 来 临 , 但 全 年 看 仍 然 会 有 较 大 波 动 的 可 能 , 需 要 保 持 一 定 的 风 险防 范 。 精 选 个 股 持 有 , 积 极 做 多 , 忽 略 短 期 波 动 是 正 确 的盈 利 手 段 。 本 基 金 将 专 注 股 票 市 场 , 积 极 进 取 , 精 选 个 股 , 严 控 风 险 , 努力 在 2019年 为 投 资 者 带 来 相 对 更 好 的 净 值 表 现 。 管 理 人 内 部 有 关 本 基 金 的监 察 稽 核 工 作 情 况 4.6 2018年度 , 本 基 金 管 理 人 在 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益的 同 时 , 始 终 将 合 规 运 作 、 防 范 风 险 工 作 放 在 各 项 工 作 的 首 位 。 依 照 公 司 内 部 控 制 的 整 体 要 求 , 继续 致 力 于 内 控 机 制 的 完 善 , 加 强 内 部 风 险 的 控 制 与 防 范 , 确 保 各 项 法 规 和 管 理 制 度 的 落 实 , 保 证 基 金 合同 得 到 严 格 履 行 。 公 司 监 察 部 门 按 照 规 定 的 权 限 和 程 序 , 通 过 实 时 监 控 、 现 场 检 查 、 重 点 抽 查 和 人 员 询 问 等 方 法 , 独 立 地 开 展 基 金 运 作 和 公 司 管 理 的 合 规 性 稽 核 , 发 现 问 题 及 时 提 出 改 进 建 议 并 督 促 业 务 部 门 进 行 整 改 , 同 时 定 期 向 董 事 长 和 公 司 管 理 层 出具 监 察 稽 核 报 告 。 本 报 告 期 内 , 基 金 管 理 人 内 部 监 察 稽 核 主 要 工 作 如 下 : ( 1) 全 面 开 展 基 金 运 作 合 规 监 察 工 作 , 确 保 基 金 投 资 的 独 立 性 、 公 平 性 及 合 法 合 规 主 要 措 施 有 : 严 格 执 行 集 中交 易 制 度 , 各 基 金 相 互 独 立 , 交 易 指 令 由 中 央 交 易 室 统 一 执 行 完 成 ; 对 基 金 投 资 交 易 系 统 进 行 事 先 合 规 性 设 置 , 并 由 风 险 控 制 部 门 进 行 实 时 监 控 , 杜 绝 出 现 违 规 行 为 ; 严 格检 查 基 金 的 投 资 决 策 、 研 究 支 持 、 交 易 过 程 是 否 符 合 规 定 的 程 序 ; 通 过 以上 措 施 , 保 证 了 投 资 运 作 遵 循 投 资 决 策 程 序 与业 务 流 程 , 保 证 了 基 金 投 资 组 合 符 合 相 关 法 规 及 基 金 合同 规 定 , 确 保 了 基 金 投 资 行 为 的 独 立 、 公 平 及 合 法 合 规 。 ( 2) 开 展 定 期 和 专 项 监 察 稽 核 工 作 , 确 保 各 项 业 务 活 动 的 合 法 合 规 本 年度 公 司 监 察 稽 核 部 门 开 展 了 对 公 司 基 金 投 资 、 研 究 、 销 售 、 后 台 运 营 、 反 洗 钱 等 方 面 的 专 项 监 察 稽 核 活 动 。 对 稽 核 中 发 现 问 题 及 时 发 出 合 规 提 示 函 , 要 求 相 关 部 门 限 期 整改 , 并 对 改 进 情 况 安 排 后 续 跟 踪 检 查 , 确 保 各 项 业 务 开 展 合 法 合 规 。 ( 3) 促 进 公 司 各 项 内 部 管 理 制 度 的 完 善 华 泰 柏 瑞 国 企 整 合 混 合 2018 年年度 报 告 第 15 页 共 62 页 按 照 相 关 法 规 、 证 监 会 等 监 管 机 关 的相 关 规 定 和 公 司 业 务 的 发 展 的 要 求 , 公 司 法 律 监 察 部 及 时 要 求 各 部 门 制 订 或 修 改 相 应 制 度 , 促 进 公 司 各 项 内 部 管 理 制 度 的 进 一 步 完 善 。 ( 4) 通 过 各 种 合 规 培 训 提 高 员 工 合 规 意 识 本 年度 公 司 监 察 稽 核 部 门 通 过 对 公 司 所 有 新 入 职 员 工 进 行 入 职 前 合 规 培 训 、 对 全 体 人 员 开 展 行 为 规 范 培 训 、 对 基 金 投 资 管 理 人 员 进 行 专 项 合 规 培 训 、 对 员 工 进 行 反 洗 钱 培 训 等 , 有 效 提 高 了 公 司 员 工 的 合 规 意 识 。 通 过 以上 工 作 的 开 展 , 在 本 报 告 期 内 本 基 金 运 作 过 程 中 未 发 生 违 规 情 形 , 基 金 运 作 整 体 合 法 合 规 。 在 今 后 的 工 作 中 , 本 基 金 管 理 人 承 诺 将 一 如 既 往 的 本 着 诚 实 信 用 、 勤勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 , 不 断 提 高 内 部 监 察 稽 核 工 作 的 科 学 性 和 有 效 性 , 努力 防 范 各 种 风 险 , 为 基 金 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 4.7 本 报 告 期 内 , 基 金 管 理 人严 格 执 行 基 金 估 值 控 制 流 程 , 定 期 评 估估 值 技 术 的 合 理 性 , 每 日 将 估 值 结 果 报托 管 银 行 复 核 后 对 外 披 露 。 参 与 估 值 流 程 的 人 员 包 括 负责 运 营 的 副 总 经 理 以 及 投 资 研 究 、 风 险 控 制 和 基 金 事 务 部 门 负责 人 , 基 金 经 理 不 参 与 估 值 流 程 。 参 与人 员 的相 关 工 作 经 历 均在 五 年 以上 。 参 与 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 。 已 采 用 的 估 值 技 术 相 关 参 数 或 定 价 服 务 均 来 自 独 立 第 三 方 。 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 4.8 根 据 基 金 合同 的 规 定 , 基 金 收 益 分 配 后 基 金 份 额 净 值 不 能 低 于 面 值 。 本 报 告 期 内 基 金 未 实 施 收 益 分 配 。 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 4.9 注 : 无 。 华 泰 柏 瑞 国 企 整 合 混 合 2018 年年度 报 告 第 16 页 共 62 页 托 管 人 报 告 §5 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 5.1 本 报 告 期 内 , 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以下 称 “ 本 托 管 人 ” ) 在 华 泰 柏 瑞 国 企 整 合 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 以下 称 “ 本 基 金 ” ) 的 托 管 过 程 中 , 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 基 金 合同和 托 管 协 议 的 有 关 规 定 , 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益的 行 为 , 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 应 尽 的 义 务 。 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 5.2 明 本 报 告 期 内 , 本 托 管 人 根 据 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 基 金 合同和 托 管 协 议 的 规 定 , 对 本 基 金 管 理 人 的 投 资 运 作 进 行 了 必 要 的监 督 , 对 基 金 资 产 净 值 的 计 算 、 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 的 计 算 以 及 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 地 复 核 , 未 发 现 本 基 金 管 理 人 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益的 行 为 。 托 管 人 对 本 年度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 5.3 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 收 益 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 ( 注 : 财 务 会 计 报 告 中 的 “ 金 融 工 具 风 险 及 管 理 ” 部 分 未 在 托 管 人 复 核 范 围 内 ) 、 投 资 组 合 报 告 等 数 据 真 实 、 准 确 和 完 整 。 华 泰 柏 瑞 国 企 整 合 混 合 2018 年年度 报 告 第 17 页 共 62 页 审 计 报 告 §6 审 计 报 告 基 本 信 息 6.1 财 务 报 表 是 否 经 过 审 计 是 审 计 意 见 类 型 标 准 无 保 留 意 见 审 计 报 告 编 号 普 华 永 道 中 天 审字 (2019)第 21821号 审 计 报 告 的 基 本 内 容 6.2 审 计 报 告 标 题 审 计 报 告 审 计 报 告 收 件人 华 泰 柏 瑞 国 企 整 合 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 全 体 基 金 份 额 持 有 人 审 计 意 见 (一 )我 们 审 计 的 内 容 我 们 审 计 了 华 泰 柏 瑞 国 企 整 合 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (以下 简 称 “ 华 泰 柏 瑞 国 企 整 合 精 选 基 金 ” )的 财 务 报 表 , 包 括 2018年 12月 31 日 的 资 产 负 债 表 , 2018年 6月 25日 (基 金 合同 生 效日 )至 2018年 12 月 31日 止 期 间 的 利 润 表 和 所 有 者 权 益 (基 金 净 值 )变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 。 (二 )我 们 的 意 见 我 们 认 为 , 后 附 的 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 和 在 财 务 报 表 附 注 中 所 列 示 的 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 (以下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” )、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 (以下 简 称 “ 中 国 基 金 业 协 会 ” )发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 , 公允 反 映 了 华 泰 柏 瑞 国 企 整 合 精 选 基 金 2018年 12月 31日 的 财 务 状 况 以 及 2018年 6月 25日 (基 金 合同 生 效日 )至 2018年 12月 31日 止 期 间 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 。 形 成 审 计 意 见 的 基 础 我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 的 规 定 执 行 了 审 计 工 作 。 审 计 报 告 的 “ 注 册 会 计 师 对 财 务 报 表 审 计 的 责 任 ” 部 分 进 一 步 阐 述 了 我 们 在 这 些 准 则 下 的 责 任 。 我 们 相 信 , 我 们 获 取 的 审 计证 据 是 充 分 、 适 当 的 , 为 发 表 审 计 意 见 提 供 了 基 础 。 按 照 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道 德 守 则 , 我 们 独 立 于 华 泰 柏 瑞 国 企 整 合 精 选 基 金 , 并 履 行 了 职 业 道 德 方 面 的 其 他 责 任 。 管 理 层 和 治 理 层 对 财 务 报 表 的 责 任 华 泰 柏 瑞 国 企 整 合 精 选 基 金 的 基 金 管 理 人 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 (以下 简 称 “ 基 金 管 理 人 ” )管 理 层 负责 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 监 会 、 中 国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 财 务 报 表 , 使 其 实 现 公允 反 映 , 并 设计 、 执 行 和 维 护 必 要 的 内 部 控 制 , 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重 大 错 报 。 在 编 制 财 务 报 表 时 , 基 金 管 理 人 管 理 层 负责 评 估 华 泰 柏 瑞 国 企 整 合 精 选 基 金 的 持 续经 营 能 力 , 披 露 与 持 续经 营 相 关 的 事 项 (如 适 用 ), 并 运 用 持 续经 营 假 设 , 除 非 基 金 管 理 人 管 理 层 计 划 清 算 华 泰 柏 瑞 国 企 整 合 精 选 基 金 、 终 止 运 营 或 别 无 其 他 现 实 的 选 择 。 基 金 管 理 人 治 理 层 负责 监 督 华 泰 柏 瑞 国 企 整 合 精 选 基 金 的 财 务 报 告 过 程 。 注 册 会 计 师 对 财 务 报 表 审 计 的 责 任 我 们 的目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重 大 错 报 获 取 合 理 保 证 , 并 出具 包 含 审 计 意 见 的 审 计 报 告 。 合 理 保 证 是 高 水 平 的 保 证 , 但 并 不 能 保 证 按 照 审 计 准 则 执 行 的 审 计 在 某 一 重 大 错 报 存 在 时 总 能 发 现 。 错 报 可 能 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 , 如 果 合 理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报 表 作 出 的 经 济 决 策 , 则 通 常 认 为 错 报 是 重 大 的 。 在 按 照 审 计 准 则 执 行 审 计 工 作 的 过 程 中 , 我 们 运 用 职 业 判 断 , 并 华 泰 柏 瑞 国 企 整 合 混 合 2018 年年度 报 告 第 18 页 共 62 页 保 持 职 业 怀 疑 。 同 时 , 我 们也 执 行 以下 工 作 : (一 )识 别 和 评 估 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 ; 设计 和 实 施 审 计 程 序 以 应 对 这 些 风 险 , 并 获 取 充 分 、 适 当 的 审 计 证 据 , 作 为 发 表 审 计 意 见 的 基 础 。 由 于 舞 弊 可 能 涉 及 串 通 、 伪 造 、 故 意 遗 漏 、 虚 假 陈 述 或 凌 驾 于 内 部 控 制 之上 , 未 能 发 现 由 于 舞 弊 导 致 的 重 大 错 报 的 风 险 高 于 未 能 发 现 由 于 错 误 导 致 的 重 大 错 报 的 风 险 。 ? (二 ) 了 解 与 审 计 相 关 的 内 部 控 制 , 以 设计 恰 当 的 审 计 程 序 , 但 目 的 并 非 对 内 部 控 制 的 有 效 性 发 表 意 见 。 (三 ) 评 价 基 金 管 理 人 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 及 相 关 披 露 的 合 理 性 。 (四 ) 对 基 金 管 理 人 管 理 层 使 用 持 续经 营 假 设 的 恰 当 性 得 出 结 论 。 同 时 , 根 据 获 取 的 审 计证 据 , 就 可 能 导 致 对 华 泰 柏 瑞 国 企 整 合 精 选 基 金 持 续经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不 确 定 性 得 出 结 论 。 如 果 我 们 得 出 结 论认 为 存 在 重 大 不 确 定 性 , 审 计 准 则 要 求 我 们 在 审 计 报 告 中 提 请 报 表 使 用 者 注 意 财 务 报 表 中 的 相 关 披 露 ; 如 果 披 露 不 充 分 , 我 们 应 当 发 表 非 无 保 留 意 见 。 我 们 的 结 论 基 于 截 至 审 计 报 告 日 可 获 得 的 信 息 。 然 而 , 未来 的 事 项 或 情 况 可 能 导 致 华 泰 柏 瑞 国 企 整 合 精 选 基 金 不 能 持 续经 营 。 (五 ) 评 价 财 务 报 表 的 总 体 列 报 、 结 构 和 内 容 (包 括披 露 ), 并 评 价 财 务 报 表 是 否 公允 反 映 相 关 交 易 和 事 项 。 我 们与 基 金 管 理 人 治 理 层就 计 划 的 审 计 范 围 、 时 间 安 排 和 重 大 审 计 发 现 等 事 项 进 行 沟 通 , 包 括 沟 通 我 们 在 审 计 中 识 别 出 的 值 得 关 注 的 内 部 控 制 缺 陷 。 会 计 师 事 务 所 的 名 称 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 注 册 会 计 师 的 姓 名 单 峰 曹 阳 会 计 师 事 务 所 的 地址 中 国 上 海 市 黄 浦 区 湖滨 路 202号 领 展 企 业 广 场 2座 普 华 永 道 中 心 11 楼 审 计 报 告 日 期 2019年 3月 26日 年度 财 务 报 表 §7 资 产 负 债 表 7.1 会 计 主 体 : 华 泰 柏 瑞 国 企 整 合 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 报 告 截 止 日 : 2018年 12月 31日 单 位 : 人 民 币 元 资 产 附 注 号 本期末 2018年 12月 31日 资 产 : 银 行 存 款 7.4.7.1 4,901,680.56 结 算 备 付 金 117,389.29 存 出 保 证 金 56,279.06 华 泰 柏 瑞 国 企 整 合 混 合 2018 年年度 报 告 第 19 页 共 62 页 交 易 性 金 融 资 产 7.4.7.2 79,217,863.75 其 中 : 股 票 投 资 79,217,863.75 基 金 投 资 - 债 券 投 资 - 资 产 支 持 证 券 投 资 - 贵 金 属 投 资 - 衍 生 金 融 资 产 7.4.7.3 - 买 入 返 售 金 融 资 产 7.4.7.4 - 应 收 证 券 清 算 款 - 应 收 利 息 7.4.7.5 1,164.08 应 收 股 利 - 应 收 申 购 款 - 递 延 所 得 税 资 产 - 其 他 资 产 7.4.7.6 - 资 产 总 计 84,294,376.74 负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号 本期末 2018年 12月 31日 负 债 : 短 期 借 款 - 交 易 性 金 融 负 债 - 衍 生 金 融 负 债 7.4.7.3 - 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - 华 泰 柏 瑞 国 企 整 合 混 合 2018 年年度 报 告 第 20 页 共 62 页 应 付 证 券 清 算 款 - 应 付 赎 回 款 - 应 付 管 理 人 报 酬 111,401.62 应 付 托 管 费 18,566.94 应 付 销 售 服 务 费 - 应 付交 易 费 用 7.4.7.7 27,817.98 应 交 税 费 - 应 付 利 息 - 应 付 利 润 - 递 延 所 得 税 负 债 - 其 他 负 债 7.4.7.8 240,000.00 负 债 合 计 397,786.54 所 有 者 权 益 : 实 收 基 金 7.4.7.9 93,954,246.97 未 分 配 利 润 7.4.7.10 -10,057,656.77 所 有 者 权 益 合 计 83,896,590.20 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 84,294,376.74 注 : 1.报 告 截 止 日 2018年 12月 31日 , 基 金 份 额 净 值 0.8930元 , 基 金 份 额 总 额 93,954,246.97份 。 2.本 财 务 报 表 的 实 际 编 制 期 间 为 2018年 6 月 25日 (基 金 合同 生 效日 )至 2018年 12月 31日 。 利 润 表 7.2 会 计 主 体 : 华 泰 柏 瑞 国 企 整 合 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 : 2018年 6月 25日 (基 金 合同 生 效日 )至 2018年 12月 31日 华 泰 柏 瑞 国 企 整 合 混 合 2018 年年度 报 告 第 21 页 共 62 页 单 位 : 人 民 币 元 项 目 附 注 号 本期 2018年 6月 25日 (基 金 合同 生 效日 )至 2018年 12月 31日 一 、 收 入 -8,961,622.49 1.利 息 收 入 416,853.66 其 中 : 存 款 利 息 收 入 7.4.7.11 95,361.45 债 券利 息 收 入 - 资 产 支 持 证 券利 息 收 入 - 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 321,492.21 其 他 利 息 收 入 - 2.投 资 收 益 ( 损 失 以 “ -” 填 列 ) 1,008,434.87 其 中 : 股 票 投 资 收 益 7.4.7.12 377,987.27 基 金 投 资 收 益 - 债 券 投 资 收 益 7.4.7.13 - 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 7.4.7.13.5 - 贵 金 属 投 资 收 益 7.4.7.14 - 衍 生 工 具 收 益 7.4.7.15 - 股 利 收 益 7.4.7.16 630,447.60 3.公允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “ -” 号 填 列 ) 7.4. 7.17 -11,211,924.88 4. 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ) - 5.其 他 收 入 ( 损 失 以 “ -” 号 填 列 ) 7.4.7.18 825,013.86 减 : 二 、 费 用 1,429,532.13 1. 管 理 人 报 酬 7.4.10.2.1 843,564.54 2. 托 管 费 7.4.10.2.2 140,594.10 3. 销 售 服 务 费 7.4.10.2.3 - 4. 交 易 费 用 7.4.7.19 197,939.34 5. 利 息 支 出 - 华 泰 柏 瑞 国 企 整 合 混 合 2018 年年度 报 告 第 22 页 共 62 页 其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 - 6 . 税 金 及 附 加 - 7. 其 他 费 用 7.4.7.20 247,434.15 三 、 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 “ -” 号 填 列 ) -10,391,154.62 减 : 所 得 税 费 用 - 四 、 净 利 润 ( 净 亏 损 以 “ -” 号 填 列 ) -10,391,154.62 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 7.3 会 计 主 体 : 华 泰 柏 瑞 国 企 整 合 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 : 2018年 6月 25日 (基 金 合同 生 效日 )至 2018年 12月 31日 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本期 2018年 6月 25日 (基 金 合同 生 效日 )至 2018年 12月 31日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 217,928,174.02 - 217,928,174.02 二 、 本期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本期 利 润 ) - -10,391,154.62 -10,391,154.62 三 、 本期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 “ -” 号 填 列 ) -123,973,927.05 333,497.85 -123,640,429.20 其 中 : 1.基 金 申 购 款 681,791.24 -21,356.63 660,434.61 2.基 金 赎 回 款 -124,655,718.29 354,854.48 -124,300,863.81 四 、 本期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填 列 ) - - - 五 、 期末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 93,954,246.97 -10,057,656.77 83,896,590.20 报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。 本 报 告 7.1 至 7.4 财 务 报 表 由 下 列 负责 人 签 署 : ______韩 勇 ______














______房 伟 力 ______














____赵 景 云 ____ 华 泰 柏 瑞 国 企 整 合 混 合 2018 年年度 报 告 第 23 页 共 62 页 基 金 管 理 人 负责 人














主 管 会 计 工 作 负责 人














会 计 机构 负责 人 报 表 附 注 7.4 基 金 基 本 情 况 7.4.1 华 泰 柏 瑞 国 企 整 合 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (以下 简 称 “ 本 基 金 ” )经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 (以下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” )证 监 许 可 [2018]467 号 《 关 于 准 予 华 泰 柏 瑞 国 企 整 合 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 注 册 的 批 复 》 核 准 , 由 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 华 泰 柏 瑞 国 企 整 合 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合同 》 负责 公 开 募 集 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 , 存 续 期 限 不 定 , 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购资 金 利 息 共 募 集 人 民 币 217,753,976.43元 , 业 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )普 华 永 道 中 天 验 字 (2018)第 0378号 验 资 报 告 予以 验 证 。 经 向 中 国 证 监 会 备 案 , 《 华 泰 柏 瑞 国 企 整 合 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合同 》 于 2018 年 6月 25日 正 式 生 效 , 基 金 合同 生 效日 的 基 金 份 额 总 额 为 217,928,174.02份 基 金 份 额 , 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合 174,197.59份 基 金 份 额 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人为 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 , 基 金 托 管 人为中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 。 根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 华 泰 柏 瑞 国 企 整 合 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合同 》 的 有 关 规 定 , 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 , 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票 (包 含 中 小 板 、 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 )、 内 地 与 香 港 股 票 市 场 交 易 互 联 互 通 机 制 下 允 许 投 资 的 香 港 联 合 交 易 所 上 市 的 股 票 (以下 简 称 “ 港 股 通 标 的 股 票 ” )、 债 券 (国 债 、 金 融 债 、 企 业 /公 司 债 、 次 级 债 、 可 转 换 债 券 (含 分 离 交 易 可 转 债 )、 央 行 票 据 、 短 期 融 资 券 、 超 短 期 融 资 券 、 中 期 票 据 等 )、 资 产 支 持 证 券 、 债 券 回 购 、 银 行 存 款 、 货 币市 场 工 具 、 股 指 期 货 、 权 证 以 及 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 (但 须 符 合 中 国 证 监 会 相 关 规 定 )。 本 基 金 股 票 资 产 的 投 资 比 例 占 基 金 资 产 的 比 例 为 60%-95%, 其 中 投 资 于 国 企 整 合 受 益 主 题 相 关 的 股 票 资 产 的 比 例 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的 80%; 投 资 于 港 股 通 标 的 股 票 的 比 例 不 超 过 股 票 资 产 的 50%; 每 个交 易 日日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 现 金 (不 包 括 结 算 备 付 金 、 存 出 保 证 金 、 应 收 申 购 款 等 )和 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5%。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为中 证 国 有 企 业 改 革 指 数收 益 率 ×80%+中 债 综 合 指 数收 益 率 ×20%。 本 财 务 报 表 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 于 2019年 3月 26日 批 准 报 出 。 华 泰 柏 瑞 国 企 整 合 混 合 2018 年年度 报 告 第 24 页 共 62 页 会 计 报 表 的 编 制 基 础 7.4.2 本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2006 年 2月 15日 及 以 后 期 间 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则 - 基 本 准 则 》、 各 项 具 体会 计 准 则 及 相 关 规 定 (以下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” )、 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 XBRL模 板 第 3号 <年度 报 告和 半 年度 报 告 >》、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 (以下 简 称 “ 中 国 基 金 业 协 会 ” )颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》、《 华 泰 柏 瑞 国 企 整 合 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合同 》 和 在 财 务 报 表 附 注 7.4.4所 列 示 的 中 国 证 监 会 、 中 国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 。 本 财 务 报 表 以 持 续经 营 为 基 础 编 制 。 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明 7.4.3 本 基 金 2018年 6月 25日 (基 金 合同 生 效日 )至 2018年 12月 31日 止 期 间 的 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求 , 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2018年 12月 31日 的 财 务 状 况 以 及 2018年 6月 25日 (基 金 合 同 生 效日 )至 2018年 12月 31日 止 期 间 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 等 有 关 信 息 。 重 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 7.4.4 会 计 年度 7.4.4.1 本 基 金 会 计 年度 为 公 历 1月 1日 起 至 12 月 31日 止 。 本期 财 务 报 表 的 实 际 编 制 期 间 为 2018年 6 月 25日 (基 金 合同 生 效日 )至 2018年 12月 31 日 。 记 账 本 位 币 7.4.4.2 本 基 金 的 记 账 本 位 币 为人 民 币 。 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 分 类 7.4.4.3 (1) 金 融 资 产 的 分 类 金 融 资 产于 初 始 确 认 时 分 类 为 : 以 公允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益的 金 融 资 产 、 应 收 款 项 、 可 供 出 售 金 融 资 产 及 持 有 至 到 期 投 资 。 金 融 资 产 的 分 类 取 决 于 本 基 金 对 金 融 资 产 的 持 有 意 图 和 持 有 能 力 。 本 基 金 现 无 金 融 资 产 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 及 持 有 至 到 期 投 资 。 本 基 金 目 前 以交 易 目的 持 有 的 股 票 投 资 分 类 为以 公允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益的 金 融 资 产 。 以 公允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益的 金 融 资 产 在 资 产 负 债 表 中以交 易 性 金 融 资 产 列 示 。 华 泰 柏 瑞 国 企 整 合 混 合 2018 年年度 报 告 第 25 页 共 62 页 本 基 金 持 有 的 其 他 金 融 资 产 分 类 为 应 收 款 项 , 包 括 银 行 存 款 、 买 入 返 售 金 融 资 产 和 其 他 各 类 应 收 款 项 等 。 应 收 款 项 是 指 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 、 回 收 金 额 固 定 或 可 确 定 的 非 衍 生 金 融 资 产 。 (2) 金 融 负 债 的 分 类 金 融 负 债 于 初 始 确 认 时 分 类 为 : 以 公允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益的 金 融 负 债 及 其 他 金 融 负 债 。 本 基 金 目 前 暂 无 金 融 负 债 分 类 为以 公允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益的 金 融 负 债 。 本 基 金 持 有 的 其 他 金 融 负 债 包 括 其 他 各 类 应 付 款 项 等 。 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 初 始 确 认 、 后 续 计 量 和 终 止 确 认 7.4.4.4 金 融 资 产 或 金 融 负 债 于 本 基 金 成 为 金 融 工 具 合同 的 一 方时 , 按 公允 价 值 在 资 产 负 债 表 内 确 认 。 以 公允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益的 金 融 资 产 , 取 得 时 发 生 的相 关 交 易 费 用 计 入 当 期 损 益 。 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 的相 关 交 易 费 用 计 入 初 始 确 认 金 额 。 对 于以 公允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益的 金 融 资 产 , 按 照 公允 价 值 进 行 后 续 计 量 ; 对 于 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 采 用 实 际 利 率 法 , 以 摊 余 成 本 进 行 后 续 计 量 。 金 融 资 产 满 足 下 列 条 件之一 的 , 予以 终 止 确 认 : (1) 收 取 该 金 融 资 产 现 金 流 量 的 合同 权 利 终 止 ; (2) 该 金 融 资 产 已 转 移 , 且 本 基 金 将 金 融 资 产 所 有权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移 给 转 入 方 ; 或 者 (3) 该 金 融 资 产 已 转 移 , 虽 然 本 基 金 既 没 有 转 移 也 没 有 保 留 金 融 资 产 所 有权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 , 但 是 放 弃 了 对 该 金 融 资 产 控 制 。 金 融 资 产 终 止 确 认 时 , 其 账 面 价 值 与 收 到 的 对 价 的 差 额 , 计 入 当 期 损 益 。 当 金 融 负 债 的 现 时 义 务 全 部 或 部 分 已 经 解 除 时 , 终 止 确 认该 金 融 负 债 或 义 务 已 解 除 的 部 分 。 终 止 确 认 部 分 的 账 面 价 值 与 支 付 的 对 价之 间 的 差 额 , 计 入 当 期 损 益 。 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 估 值 原 则 7.4.4.5 本 基 金 持 有 的 股 票 投 资 按 如 下 原 则 确 定 公允 价 值 并 进 行 估 值 : (1) 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具 按 其 估 值 日 的 市 场 交 易 价 格 确 定 公允 价 值 ; 估 值 日无 交 易 且 最 近 交 易 日 后 未 发 生 影 响 公允 价 值 计 量 的 重 大 事件 的 , 按 最 近 交 易 日 的 市 场 交 易 价 格 确 定 公允 价 华 泰 柏 瑞 国 企 整 合 混 合 2018 年年度 报 告 第 26 页 共 62 页 值 。 有 充 足 证 据 表 明 估 值 日 或 最 近 交 易 日 的 市 场 交 易 价 格 不 能 真 实 反 映 公允 价 值 的 , 应 对 市 场 交 易 价 格 进 行 调 整 , 确 定 公允 价 值 。 与上 述 投 资 品 种 相 同 , 但 具 有 不 同 特 征 的 , 应 以 相 同 资 产 或 负 债 的 公允 价 值 为 基 础 , 并 在 估 值 技 术 中 考 虑 不 同 特 征 因 素 的 影 响 。 特 征 是 指 对 资 产 出 售 或 使 用 的 限 制 等 , 如 果 该 限 制 是 针 对 资 产 持 有 者 的 , 那 么 在 估 值 技 术 中不 应 将 该 限 制 作 为 特 征 考 虑 。 此 外 , 基 金 管 理 人不 应 考 虑 因 大 量 持 有 相 关 资 产 或 负 债 所 产 生 的 溢 价 或折 价 。 (2) 当 金 融 工 具 不 存 在 活 跃 市 场 , 采 用 在 当 前 情 况 下 适 用 并 且 有 足 够 可 利 用 数 据 和 其 他 信 息 支 持 的 估 值 技 术 确 定 公允 价 值 。 采 用 估 值 技 术 时 , 优 先 使 用 可 观 察 输 入 值 , 只 有 在 无 法 取 得 相 关 资 产 或 负 债 可 观 察 输 入 值 或 取 得 不 切 实 可 行 的 情 况 下 , 才 可 以 使 用 不 可 观 察 输 入 值 。 (3) 如 经 济 环 境 发 生 重 大 变化 或 证 券 发 行 人 发 生 影 响 金 融 工 具 价 格 的 重 大 事件 , 应 对 估 值 进 行 调 整 并 确 定 公允 价 值 。 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 抵 销 7.4.4.6 本 基 金 持 有 的 资 产 和 承担 的 负 债 基 本 为 金 融 资 产 和 金 融 负 债 。 当 本 基 金 1) 具 有 抵 销 已 确 认 金 额 的 法 定 权 利 且 该 种 法 定 权 利 现 在 是 可 执 行 的 ; 且 2) 交 易 双 方 准 备 按 净 额 结 算 时 , 金 融 资 产 与 金 融 负 债 按 抵 销 后 的 净 额 在 资 产 负 债 表 中 列 示 。 实 收 基 金 7.4.4.7 实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 募 集 的 总 金 额 在 扣 除 损 益 平 准 金 分 摊 部 分 后 的 余 额 。 由 于 申 购 和 赎 回 引 起 的 实 收 基 金 变 动分别 于 基 金 申 购 确 认 日 及 基 金 赎 回 确 认 日 认 列 。 上 述 申 购 和 赎 回 分 别 包 括 基 金 转 换 所 引 起 的 转 入 基 金 的 实 收 基 金 增 加 和 转 出 基 金 的 实 收 基 金 减 少 。 损 益 平 准 金 7.4.4.8 损 益 平 准 金 包 括 已 实 现 平 准 金 和 未 实 现 平 准 金 。 已 实 现 平 准 金 指 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时 , 申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 分 配 的 已 实 现 损 益 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 。 未 实 现 平 准 金 指 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时 , 申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 实 现 损 益 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 。 损 益 平 准 金 于 基 金 申 购 确 认 日 或 基 金 赎 回 确 认 日 认 列 , 并 于 期末 全 额 转 入 未 分 配 利 润 /(累 计 亏 损 )。 收 入 /( 损 失 ) 的 确 认 和 计 量 7.4.4.9 股 票 投 资 在 持 有期 间 应 取 得 的 现 金 股 利 扣 除 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴 的 个人 所 得 税 后 的 净 额 确 认 为 投 资 收 益 。 华 泰 柏 瑞 国 企 整 合 混 合 2018 年年度 报 告 第 27 页 共 62 页 以 公允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益的 金 融 资 产 在 持 有期 间 的 公允 价 值 变 动 确 认 为 公允 价 值 变 动 损 益 ; 于 处 置 时 , 其 处 置 价 格 与 初 始 确 认 金 额 之 间 的 差 额 确 认 为 投 资 收 益 , 其 中 包 括 从 公 允 价 值 变 动 损 益 结 转 的 公允 价 值 累 计 变 动 额 。 应 收 款 项 在 持 有期 间 确 认 的 利 息 收 入 按 实 际 利 率 法 计 算 , 实 际 利 率 法 与 直 线 法 差 异 较 小 的 则 按 直 线 法 计 算 。 费 用 的 确 认 和 计 量 7.4.4.10 本 基 金 的 管 理 人 报 酬 和 托 管 费 在 费 用 涵 盖 期 间 按 基 金 合同 约 定 的 费 率 和 计 算 方 法 逐 日 确 认 。 其 他 金 融 负 债 在 持 有期 间 确 认 的 利 息 支 出 按 实 际 利 率 法 计 算 , 实 际 利 率 法 与 直 线 法 差 异 较 小 的 则 按 直 线 法 计 算 。 基 金 的 收 益 分 配 政 策 7.4.4.11 每 一 基 金 份 额 享 有 同 等 分 配 权 。 本 基 金 收 益 以 现 金 形式 分 配 , 但 基 金 份 额 持 有 人 可 选 择 现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 按 分 红 除 权 日 的 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投 资 。 若 期末未 分 配 利 润 中 的 未 实 现 部 分 为 正 数 , 包 括 基 金 经 营 活 动 产 生 的 未 实 现 损 益 以 及 基 金 份 额 交 易 产 生 的 未 实 现 平 准 金 等 , 则 期末 可 供 分 配 利 润 的 金 额 为 期末未 分 配 利 润 中 的 已 实 现 部 分 ; 若 期末未 分 配 利 润 的 未 实 现 部 分 为 负 数 , 则 期末 可 供 分 配 利 润 的 金 额 为 期末未 分 配 利 润 , 即 已 实 现 部 分 相 抵 未 实 现 部 分 后 的 余 额 。 经 宣 告 的 拟 分 配 基 金 收 益 于 分 红 除 权 日 从 所 有 者 权 益 转 出 。 分 部 报 告 7.4.4.12 本 基 金 以 内 部 组织结 构 、 管 理 要 求 、 内 部 报 告 制 度 为 依 据 确 定 经 营 分 部 , 以 经 营 分 部 为 基 础 确 定 报 告 分 部 并 披 露 分 部 信 息 。 经 营 分 部 是 指 本 基 金 内 同 时 满 足 下 列 条 件 的 组 成 部 分 : (1) 该 组 成 部 分 能 够 在 日 常 活 动 中产 生 收 入 、 发 生 费 用 ; (2) 本 基 金 的 基 金 管 理 人 能 够 定 期 评 价 该 组 成 部 分 的 经 营 成 果 , 以 决 定 向 其 配 置 资 源 、 评 价 其 业 绩 ; (3) 本 基 金 能 够 取 得 该 组 成 部 分 的 财 务 状 况 、 经 营 成 果 和 现 金 流 量 等 有 关 会 计 信 息 。 如 果 两个 或 多 个 经 营 分 部 具 有 相 似 的 经 济 特 征 , 并 且 满 足 一 定 条 件 的 , 则 合 并 为一个 经 营 分 部 。 华 泰 柏 瑞 国 企 整 合 混 合 2018 年年度 报 告 第 28 页 共 62 页 本 基 金 目 前 以一个 单 一 的 经 营 分 部 运 作 , 不 需 要 披 露 分 部 信 息 。 其 他 重 要 的 会 计 政 策 和 会 计 估 计 7.4.4.13 根 据 本 基 金 的 估 值 原 则 和 中 国 证 监 会 允 许 的 基 金 行 业 估 值 实 务 操 作 , 本 基 金 确 定 以下 类 别 股 票 投 资 的 公允 价 值 时 采 用 的 估 值 方 法 及 其关 键 假 设 如 下 : (1)对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 , 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 或 交 易 不 活 跃 (包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活 跃 )等 情 况 , 本 基 金 根 据 中 国 证 监 会 公 告 [2017]13号 《 中 国 证 监 会 关 于 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 》 , 根 据 具 体 情 况 采 用 《 关 于 发 布 中 基 协 (AMAC)基 金 行 业 股 票 估 值 指 数 的 通 知 》 提 供 的 指 数收 益 法 等 估 值 技 术 进 行 估 值 。 (2)对 于 在 锁 定 期 内 的 非 公 开 发 行 股 票 、 首 次 公 开 发 行 股 票 时 公 司 股 东 公 开 发 售 股 份 、 通 过 大 宗 交 易 取 得 的 带 限 售 期 的 股 票 等 流 通 受 限 股 票 , 根 据 中 国 基 金 业 协 会 中 基 协发 [2017]6号 《 关 于 发 布 <证 券 投 资 基 金 投 资 流 通 受 限 股 票 估 值 指 引 (试 行 )>的 通 知 》 之 附 件 《 证 券 投 资 基 金 投 资 流 通 受 限 股 票 估 值 指 引 (试 行 )》 (以下 简 称 “ 指 引 ” ), 按 估 值 日 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 的 同 一 股 票 的 公允 价 值 扣 除 中 证 指 数 有 限 公 司 根 据指 引 所 独 立 提 供 的 该 流 通 受 限 股 票 剩 余 限 售 期 对 应 的 流 动 性 折扣 后 的 价 值 进 行 估 值 。 (3)对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 (可 转 换 债 券 、 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券 除 外 )及 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 固 定 收 益 品 种 , 根 据 中 国 证 监 会 公 告 [2017]13号 《 中 国 证 监 会 关 于 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 》 及 《 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会估 值 核 算 工 作 小 组 关 于 2015年 1季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 》 采 用 估 值 技 术 确 定 公允 价 值 。 本 基 金 持 有 的 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 可 转 换 债 券 、 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券 除 外 ), 按 照 中 证 指 数 有 限 公 司 所 独 立 提 供 的 估 值 结 果 确 定 公允 价 值 。 本 基 金 持 有 的 银 行 间 同 业 市 场 固 定 收 益 品 种 按 照 中 债 金 融 估 值 中 心 有 限 公 司 所 独 立 提 供 的 估 值 结 果 确 定 公允 价 值 。 会 计 政 策 和 会 计 估 计 变 更 以 及 差 错 更 正 的 说 明 7.4.5 会 计 政 策 变 更 的 说 明 7.4.5.1 本 基 金 本 报 告 期未 发 生 会 计 政 策 变 更 。 会 计 估 计 变 更 的 说 明 7.4.5.2 本 基 金 本 报 告 期未 发 生 会 计 估 计 变 更 。 华 泰 柏 瑞 国 企 整 合 混 合 2018 年年度 报 告 第 29 页 共 62 页 差 错 更 正 的 说 明 7.4.5.3 本 基 金 在 本 报 告 期 间 无 须 说 明 的 会 计 差 错 更 正 。 税 项 7.4.6 根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [2008]1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》、 财 税 [2012]85号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》、 财 税 [2015]101号 《 关 于上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》、 财 税 [2016]36号 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 》、 财 税 [2016]46号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 》、 财 税 [2016]70号 《 关 于 金 融 机构 同 业 往 来 等 增 值 税 政 策 的 补 充 通 知 》、 财 税 [2016]140 号 《 关 于 明 确 金 融 房 地 产 开 发 教 育 辅 助 服 务 等 增 值 税 政 策 的 通 知 》、 财 税 [2017]2号 《 关 于 资 管 产 品 增 值 税 政 策 有 关 问 题 的 补 充 通 知 》、 财 税 [2017]56 号 《 关 于 资 管 产 品 增 值 税 有 关 问 题 的 通 知 》、 财 税 [2017]90号 《 关 于 租 入 固 定 资 产 进 项 税 额 抵扣 等 增 值 税 政 策 的 通 知 》 及 其 他 相 关 财 税 法 规 和 实 务 操 作 , 主 要 税 项 列 示 如 下 : (1) 资 管 产 品 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 , 以 资 管 产 品 管 理 人为 增 值 税 纳 税 人 。 资 管 产 品 管 理 人 运 营 资 管 产 品 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 , 暂 适 用 简 易 计 税 方 法 , 按 照 3%的 征 收 率 缴 纳 增 值 税 。 对 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 的 转 让 收 入免 征 增 值 税 。 对 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 亦 免 征 增 值 税 。 资 管 产 品 管 理 人 运 营 资 管 产 品 提 供 的 贷 款 服 务 , 以产 生 的 利 息 及 利 息性 质 的 收 入 为 销 售 额 。 (2) 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 , 包 括 买 卖 股 票 的 差 价 收 入 , 股 票 的 股 息 、 红 利 收 入 及 其 他 收 入 , 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。 (3) 对 基 金 从上 市 公 司取 得 的 股 息 红 利 所 得 , 持 股 期 限 在 1个 月 以 内 (含 1个 月 )的 , 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 在 1个 月 以上 至 1年 (含 1年 )的 , 暂 减 按 50%计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 超 过 1年 的 , 暂 免 征 收 个人 所 得 税 。 对 基 金 持 有 的 上 市 公 司 限 售 股 , 解 禁 后 取 得 的 股 息 、 红 利 收 入 , 按 照 上 述 规 定 计 算 纳 税 , 持 股 时 间 自 解 禁 日 起 计 算 ; 解 禁 前 取 得 的 股 息 、 红 利 收 入 继续 暂 减 按 50%计 入 应 纳 税 所 得 额 。 上 述 所 得 统 一 适 用 20%的 税 率 计 征 个人 所 得 税 。 华 泰 柏 瑞 国 企 整 合 混 合 2018 年年度 报 告 第 30 页 共 62 页 (4) 基 金 卖 出 股 票 按 0.1%的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税 , 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 。 (5) 本 基 金 的 城 市 维 护 建 设 税 、 教 育 费 附 加 和 地 方教 育 费 附 加 等 税 费 按 照 实 际 缴 纳 增 值 税 额 的 适 用 比 例 计 算 缴 纳 。 重 要 财 务 报 表 项 目的 说 明 7.4.7 银 行 存 款 7.4.7.1 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本期末 2018年 12月 31日 活 期 存 款 4,901,680.56 定 期 存 款 - 其 中 : 存 款 期 限 1个 月 以 内 - 存 款 期 限 1-3个 月 - 存 款 期 限 3个 月 以上 - 其 他 存 款 - 合 计 : 4,901,680.56 交 易 性 金 融 资 产 7.4.7.2 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本期末 2018年 12月 31日 成 本 公允 价 值 公允 价 值 变 动 股 票 90,429,788.63 79,217,863.75 -11,211,924.88 贵 金 属 投 资 -金 交 所 黄 金 合 约 - - - 债 券 交 易 所 市 场 - - - 银 行 间 市 场 - - - 合 计 - - - 资 产 支 持 证 券 - - - 基 金 - - - 其 他 - - - 合 计 90,429,788.63 79,217,863.75 -11,211,924.88 衍 生 金 融 资 产 / 负 债 7.4.7.3 注 : 截 至 本 报 告 期末 , 本 基 金 未 持 有 衍 生 金 融 资 产 /负 债 。 买 入 返 售 金 融 资 产 7.4.7.4 各 项 买 入 返 售 金 融 资 产 期末 余 额 7.4.7.4.1 注 : 截 至 本 报 告 期末 , 本 基 金 未 持 有 买 入 返 售 金 融 资 产 。 华 泰 柏 瑞 国 企 整 合 混 合 2018 年年度 报 告 第 31 页 共 62 页 期末 买 断 式 逆 回 购 交 易 中 取 得 的 债 券 7.4.7.4.2 注 : 截 至 本 报 告 期末 , 本 基 金 未 进 行 买 断 式 逆 回 购 交 易 。 应 收 利 息 7.4.7.5 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本期末 2018年 12月 31日 应 收 活 期 存 款 利 息 1,078.17 应 收 定 期 存 款 利 息 - 应 收 其 他 存 款 利 息 - 应 收 结 算 备 付 金 利 息 58.08 应 收 债 券利 息 - 应 收 资 产 支 持 证 券利 息 - 应 收 买 入 返 售 证 券利 息 - 应 收 申 购 款 利 息 - 应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 - 其 他 27.83 合 计 1,164.08 其 他 资 产 7.4.7.6 注 : 截 至 本 报 告 期末 , 本 基 金 未 持 有 其 他 资 产 。 应 付交 易 费 用 7.4.7.7 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本期末 2018年 12月 31日 交 易 所 市 场 应 付交 易 费 用 27,817.98 银 行 间 市 场 应 付交 易 费 用 - 合 计 27,817.98 其 他 负 债 7.4.7.8 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本期末 2018年 12月 31日 应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 - 应 付 赎 回 费 - 预 提 费 用 240,000.00 合 计 240,000.00 实 收 基 金 7.4.7.9 金 额 单 位 : 人 民 币 元 华 泰 柏 瑞 国 企 整 合 混 合 2018 年年度 报 告 第 32 页 共 62 页 项 目 本期 2018年 6月 25日 (基 金 合同 生 效日 )至 2018年 12月 31日 基 金 份 额 ( 份 ) 账 面 金 额 基 金 合同 生 效日 217,928,174.02 217,928,174.02 本期 申 购 681,791.24 681,791.24 本期 赎 回 ( 以 “ -” 号 填 列 ) -124,655,718.29 -124,655,718.29 - 基 金 拆 分 /份 额 折 算 前 - - 基 金 拆 分 /份 额 折 算 变 动 份 额 - - 本期 申 购 - - 本期 赎 回 ( 以 “ -” 号 填 列 ) - - 本期末 93,954,246.97 93,954,246.97 注 : 1. 申 购 含 转 换 入 份 额 ; 赎 回 含 转 换 出 份 额 。 2.本 基 金 自 2018年 5月 7日 至 2018年 6月 15 日 止 期 间 公 开 发 售 , 共 募 集 有 效 净 认 购资 金 人 民 币 217,753,976.43元 , 折 合 为 217,753,976.43 份 基 金 份 额 。 根 据 《 华 泰 柏 瑞 国 企 整 合 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 的 规 定 , 本 基 金 设 立 募 集 期 内 认 购资 金 产 生 的 利 息 收 入 人 民 币 174,197.59元 在 本 基 金 成 立 后 , 折 合 为 174,197.59份 基 金 份 额 , 划 入 基 金 份 额 持 有 人 账 户 。 3.根 据 《 华 泰 柏 瑞 国 企 整 合 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合同 》、《 华 泰 柏 瑞 国 企 整 合 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 及 《 华 泰 柏 瑞 国 企 整 合 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 开 放日 常 申 购 、 赎 回 、 转 换 、 定 期 定 额 投 资 、 费 率 优 惠 等 业 务 公 告 》 的相 关 规 定 , 本 基 金 于 2018年 6月 25日 (基 金 合 同 生 效日 )至 2018年 7月 2日 止 期 间 暂 不 向 投 资 人 开 放 基 金 交 易 。 申 购 业 务 、 赎 回 业 务 和 转 换 业 务 自 2018年 7月 3日 起 开 始 办 理 。 未 分 配 利 润 7.4.7.10 单 位 : 人 民 币 元 项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计 基 金 合同 生 效日 - - - 本期 利 润 820,770.26 -11,211,924.88 -10,391,154.62 本期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变 动 数 -380,633.41 714,131.26 333,497.85 其 中 : 基 金 申 购 款 4,316.14 -25,672.77 -21,356.63 基 金 赎 回 款 -384,949.55 739,804.03 354,854.48 本期 已 分 配 利 润 - - - 本期末 440,136.85 -10,497,793.62 -10,057,656.77 存 款 利 息 收 入 7.4.7.11 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本期 华 泰 柏 瑞 国 企 整 合 混 合 2018 年年度 报 告 第 33 页 共 62 页 2018年 6月 25日 (基 金 合同 生 效日 )至 2018年 12月 31日 活 期 存 款 利 息 收 入 90,735.35 定 期 存 款 利 息 收 入 - 其 他 存 款 利 息 收 入 - 结 算 备 付 金 利 息 收 入 4,171.11 其 他 454.99 合 计 95,361.45 股 票 投 资 收 益 7.4.7.12 股 票 投 资 收 益 —— 买 卖 股 票 差 价 收 入 7.4.7.12.1 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本期 2018年 6月 25日 (基 金 合同 生 效日 ) 至 2018年 12月 31日 卖 出 股 票 成 交 总 额 35,384,900.13 减 : 卖 出 股 票 成 本 总 额 35,006,912.86 买 卖 股 票 差 价 收 入 377,987.27 债 券 投 资 收 益 7.4.7.13 债 券 投 资 收 益 项 目 构 成 7.4.7.13.1 注 : 本 基 金 本 报 告 期 间 无 债 券 投 资 收 益 。 债 券 投 资 收 益 —— 买 卖 债 券 差 价 收 入 7.4.7.13.2 注 : 本 基 金 本 报 告 期 间 无 债 券 投 资 收 益 。 债 券 投 资 收 益 —— 赎 回 差 价 收 入 7.4.7.13.3 注 : 本 基 金 本 报 告 期 间 无 债 券 赎 回 差 价 收 入 。 债 券 投 资 收 益 —— 申 购 差 价 收 入 7.4.7.13.4 注 : 本 基 金 本 报 告 期 间 无 债 券 申 购 差 价 收 入 。 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 7.4.7.13.5 注 : 本 基 金 本 报 告 期 间 无 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 。 贵 金 属 投 资 收 益


7.4.7.14 贵 金 属 投 资 收 益 项 目 构 成 7.4.7.14.1 注 : 本 基 金 本 报 告 期 间 未 持 有 贵 金 属 。 华 泰 柏 瑞 国 企 整 合 混 合 2018 年年度 报 告 第 34 页 共 62 页 贵 金 属 投 资 收 益 —— 买 卖 贵 金 属 差 价 收 入 7.4.7.14.2 注 : 本 基 金 本 报 告 期 间 未 持 有 贵 金 属 。 贵 金 属 投 资 收 益 —— 赎 回 差 价 收 入 7.4.7.14.3 注 : 本 基 金 本 报 告 期 间 未 持 有 贵 金 属 。 贵 金 属 投 资 收 益 —— 申 购 差 价 收 入 7.4.7.14.4 注 : 本 基 金 本 报 告 期 间 未 持 有 贵 金 属 。 衍 生 工 具 收 益 7.4.7.15 衍 生 工 具 收 益 —— 买 卖 权 证 差 价 收 入 7.4.7.15.1 注 : 本 基 金 本 报 告 期 间 无 衍 生 工 具 收 益 。 衍 生 工 具 收 益 —— 其 他 投 资 收 益 7.4.7.15.2 注 : 本 基 金 本 报 告 期 间 无 衍 生 工 具 收 益 。 股 利 收 益 7.4.7.16 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本期 2018年 6月 25日 (基 金 合 同 生 效日 )至 2018年 12月 31 日 股 票 投 资 产 生 的 股 利 收 益 630,447.60 基 金 投 资 产 生 的 股 利 收 益 - 合 计 630,447.60 公允 价 值 变 动 收 益 7.4.7.17 单 位 : 人 民 币 元 项 目 名 称 本期 2018年 6月 25日 (基 金 合同 生 效日 )至 2018 年 12月 31日 1.交 易 性 金 融 资 产 -11,211,924.88 —— 股 票 投 资 -11,211,924.88 —— 债 券 投 资 - —— 资 产 支 持 证 券 投 资 - —— 贵 金 属 投 资 - —— 其 他 - 2.衍 生 工 具 - —— 权 证 投 资 - 3.其 他 - 减 : 应 税 金 融 商 品 公允 价 值 变 动 产 生 的 预 估 增 值 税 - 合 计 -11,211,924.88 华 泰 柏 瑞 国 企 整 合 混 合 2018 年年度 报 告 第 35 页 共 62 页 其 他 收 入 7.4.7.18 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本期 2018年 6月 25日 (基 金 合同 生 效日 )至 2018年 12月 31日 基 金 赎 回 费 收 入 825,013.75 转 换 费 收 入 0.11 合 计 825,013.86 注 : 1. 本 基 金 的 赎 回 费 率 按持 有期 间 递 减 。 不 低 于 赎 回 费 总 额 的 25%归 入 基 金 资 产 。 2. 本 基 金 的 转 换 费 由申 购 补 差 费 和 赎 回 费 两 部 分 构 成 , 其 中不 低 于 转 出 基 金 的 赎 回 费 的 25%归 入 转 出 基 金 的 基 金 资 产 。 交 易 费 用 7.4.7.19 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本期 2018年 6月 25日 (基 金 合同 生 效日 )至 2018年 12月 31日 交 易 所 市 场 交 易 费 用 197,939.34 银 行 间 市 场 交 易 费 用 - 交 易 基 金 产 生 的 费 用 - 其 中 : 申 购费 -








赎 回 费 - 合 计 197,939.34 其 他 费 用 7.4.7.20 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本期 2018年 6月 25日 (基 金 合同 生 效日 )至 2018年 12月 31日 审 计 费 用 60,000.00 信 息 披 露 费 180,000.00 银 行 划 款 手 续 费 4,034.15 其 他 费 用 400.00 银 行 间 账 户 服 务 费 3,000.00 合 计 247,434.15 或 有 事 项 、 资 产 负 债 表 日 后 事 项 的 说 明 7.4.8 或 有 事 项 7.4.8.1 截 至 资 产 负 债 表 日 , 本 基 金 并 无 须 作 披 露 的 或 有 事 项 。 资 产 负 债 表 日 后 事 项 7.4.8.2 截 至 财 务 报 表 报 出 日 , 本 基 金 并 无 须 作 披 露 的 资 产 负 债 表 日 后 事 项 。 关 联 方 关 系 7.4.9 华 泰 柏 瑞 国 企 整 合 混 合 2018 年年度 报 告 第 36 页 共 62 页 关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 华 泰 柏 瑞 基 金 ” ) 基 金 管 理 人 、 登 记 机构 、 基 金 销 售 机构 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 银 行 ” ) 基 金 托 管 人 、 基 金 销 售 机构 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 (“ 华 泰 证 券 ” ) 基 金 管 理 人 的 股 东 、 基 金 销 售 机构 PineBridgeInvestmentLLC 基 金 管 理 人 的 股 东 苏 州 新 区 高 新 技 术 产业 股 份 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 (“ 华 泰 联 合 证 券 ” ) 基 金 管 理 人 的 股 东 华 泰 证 券 的 控 股 子 公 司 柏 瑞 爱 建 资 产 管 理 (上 海 )有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 控 股 子 公 司 注 : 下 述 关 联 交 易 均在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 。 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易 7.4.10 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 7.4.10.1 股 票 交 易 7.4.10.1.1 金 额 单 位 : 人 民 币 元 关 联 方 名 称 本期 2018年 6月 25日 (基 金 合同 生 效日 )至 2018年 12月 31日 成 交 金 额 占 当 期 股 票 成 交 总 额 的 比 例 华 泰 证 券 8,153,808.66 5.07% 权 证 交 易 7.4.10.1.2 注 : 无 。 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 7.4.10.1.3 金 额 单 位 : 人 民 币 元 关 联 方 名 称 本期 2018年 6月 25日 (基 金 合同 生 效日 )至 2018年 12月 31日 当 期 佣 金 占 当 期 佣 金 总 量 的 比 例 期末 应 付 佣 金 余 额 占 期末 应 付 佣 金 总 额 的 比 例 华 泰 证 券 7,430.36 5.01% 802.73 2.89% 注 : 1. 上 述 佣 金 参 考 市 场 价 格 经 本 基 金 的 基 金 管 理 人与 对 方 协 商 确 定 , 以 扣 除 由 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 收 取 的 证 管 费 和 经 手 费 的 净 额 列 示 。 2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服 务 等 。 关 联 方 报 酬 7.4.10.2 基 金 管 理 费 7.4.10.2.1 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本期 2018年 6月 25日 (基 金 合同 生 效日 )至 2018年 12月 31日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 843,564.54 其 中 : 支 付 销 售 机构 的 客 户 维 护 费 550,512.31 华 泰 柏 瑞 国 企 整 合 混 合 2018 年年度 报 告 第 37 页 共 62 页 注 : 支 付 基 金 管 理 人 华 泰 柏 瑞 基 金 的 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1.50%的 年 费 率 计 提 , 逐 日 累 计 至 每 月月 底 , 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 : 日 管 理 人 报 酬 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 1.50%/ 当 年 天 数 。 基 金 托 管 费 7.4.10.2.2 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本期 2018年 6月 25日 (基 金 合同 生 效日 )至 2018年 12月 31日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 140,594.10 注 : 支 付 基 金 托 管 人中 国 银 行 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.25%的 年 费 率 计 提 , 逐 日 累 计 至 每 月月 底 , 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 : 日 托 管 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 0.25%/ 当 年 天 数 。 销 售 服 务 费 7.4.10.2.3 注 : 无 。 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 7.4.10.3 注 : 无 。 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 7.4.10.4 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 7.4.10.4.1 注 : 无 。 报 告 期末 除 基 金 管 理 人之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 7.4.10.4.2 注 : 无 。 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 7.4.10.5 单 位 : 人 民 币 元 关 联 方 名 称 本期 2018 年 6月 25日 (基 金 合同 生 效日 )至 2018年 12月 31日 期末 余 额 当 期 利 息 收 入 中 国 银 行 4,901,680.56 90,735.35 注 : 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人中 国 银 行 保 管 , 按 银 行 同 业 利 率 计 息 。 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 7.4.10.6 注 : 无 。 其 他 关 联 交 易 事 项 的 说 明 7.4.10.7 注 : 本 基 金 本 报 告 期 间 内 无 其 他 关 联 交 易 事 项 。 华 泰 柏 瑞 国 企 整 合 混 合 2018 年年度 报 告 第 38 页 共 62 页 利 润 分 配 情 况 7.4.11 注 : 本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 利 润 分 配 。 期末 ( 2018 年 12 月 31 日 ) 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 7.4.12 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 7.4.12.1 注 : 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 流 通 受 限 证 券 。 期末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 7.4.12.2 注 : 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 。 期末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵押 的 债 券 7.4.12.3 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 7.4.12.3.1 截 止 本 报 告 期末 2018年 12月 31日 止 , 本 基 金 无 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵押 的 债 券 。 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 7.4.12.3.2 截 至 本 报 告 期末 2018年 12月 31日 止 , 本 基 金 无 因 从事交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 余 额 。 金 融 工 具 风 险 及 管 理 7.4.13 风 险 管 理 政 策 和 组织 架构 7.4.13.1 本 基 金 为 混 合 型基 金 , 其 预 期 的 风 险 和 收 益 高 于 货 币市 场基 金 、 债 券 型基 金 , 低 于 股 票 型基 金 , 为 证 券 投 资 基 金 中 的 中 高 风 险 、 中 高 收 益 品 种 。 本 基 金 投 资 的 金 融 工 具 主 要 包 括 股 票 投 资 和 债 券 投 资 等 。 本 基 金 在 日 常 经 营 活 动 中 面 临 的 与 这 些 金 融 工 具 相 关 的 风 险 主 要 包 括 信 用 风 险 、 流 动 性 风 险 及 市 场 风 险 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人从事 风 险 管 理 的 主 要 目 标 是 争 取 将 相 对 风 险 控 制 在 限 定 的 范 围 之 内 , 使 本 基 金 在 风 险 和 收 益 之 间 取 得 最 佳 的 平 衡 以 实 现 “ 风 险 和 收 益相 匹 配 ” 的 风 险 收 益目 标 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 的 风 险 管 理 体 系 由 “ 组织 、 制 度 、 流 程 和 报 告 ” 等 四 个 方 面 构 成 。 组织 是 指 公 司 的 风 险 管 理 组织 架构 包 括 董 事 会 下 设 的 风 险 管 理 与 审 计 委 员 会 、 公 司 管 理 层 的 风 险 控 制 委 员 会 、 风 险 管 理 部 和 法 律 监 察 部 以 及 公 司 各 业 务 部 门 , 董 事 会 对 建 立 基 金 风 险 管 理 内 部 控 制 系 统 和 维 持 其 有 效 性 承担 最 终 责 任 ; 制 度 是 指 风 险 管 理 相 关 的 规 章 制 度 , 是 对 组织 职能 及 其 工 作 流 程 等 的 具 体 规 定 ; 流 程 是 风 险 管 理 的 工 作 流 程 , 它 详 细 规 定 了 各 部 门 之 间 风 险 管 理 工 作 的 内 华 泰 柏 瑞 国 企 整 合 混 合 2018 年年度 报 告 第 39 页 共 62 页 容 和 程 序 ; 报 告 是 对 流 程 的 必 要 反 映 和 记 录 , 既 是 风 险 管 理 工 作 的 重 要 环 节 , 也 是 对 风 险 管 理 工 作 的 总 结 和 披 露 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分 析 的 方 法 去 估 测 各 种 风 险 产 生 的 可 能 损 失 。 从 定 性 分 析 的 角 度 出 发 , 判 断 风 险 损 失 的 严 重 程 度 和 出 现 同 类 风 险 损 失 的 频 度 。 而 从 定 量 分 析 的 角 度 出 发 , 根 据 本 基 金 的 投 资 目 标 , 结 合 基 金 资 产 所 运 用 金 融 工 具 特 征 , 通 过 特 定 的 风 险 量 化 指 标 、 模 型 , 日 常 的 量 化 报 告 , 确 定 风 险 损 失 的 限 度 和 相 应 置 信 程 度 , 及 时 可 靠 地 对 各 种 风 险 进 行 监 督 、 检 查 和 评 估 , 并 通 过 相 应 决 策 , 将 风 险 控 制 在 可 承 受 的 范 围 内 。 信 用 风 险 7.4.13.2 信 用 风 险 是 指 基 金 在 交 易 过 程 中 因 交 易 对 手 未 履 行 合 约 责 任 , 或 者 基 金 所投 资 证 券 之 发 行 人 出 现 违 约 、 拒 绝 支 付 到 期本 息 等 情 况 , 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变化 的 风 险 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 交 易 前 对 交 易 对 手 的 资 信 状 况 进 行 了 充 分 的 评 估 。 本 基 金 的 银 行 存 款 存 放 在 本 基 金 的 托 管 人 中 国 银 行 , 因 而 与 银 行 存 款 相 关 的 信 用 风 险 不 重 大 。 本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 以中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 为交 易 对 手 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清 算 , 违 约 风 险 可 能 性 很 小 ; 在 银 行 间 同 业 市 场 进 行 交 易 前 均 对 交 易 对 手 进 行 信 用 评 估 并 对 证 券 交 割 方 式 进 行 限 制 以 控 制 相 应 的 信 用 风 险 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 信 用 风 险 管 理 流 程 , 通 过 对 投 资 品 种 信 用 等 级 评 估 来 控 制 证 券 发 行 人 的 信 用 风 险 , 且 通 过 分 散 化 投 资 以 分 散 信 用 风 险 。 于 2018年 12月 31日 , 本 基 金 无 债 券 投 资 。 按 短 期 信 用 评 级 列 示 的 债 券 投 资 7.4.13.2.1 注 : 无 。 按 短 期 信 用 评 级 列 示 的 资 产 支 持 证 券 投 资 7.4.13.2.2 注 : 无 。 按 短 期 信 用 评 级 列 示 的 同 业 存 单 投 资 7.4.13.2.3 注 : 无 。 华 泰 柏 瑞 国 企 整 合 混 合 2018 年年度 报 告 第 40 页 共 62 页 按 长 期 信 用 评 级 列 示 的 债 券 投 资 7.4.13.2.4 注 : 无 。 按 长 期 信 用 评 级 列 示 的 资 产 支 持 证 券 投 资 7.4.13.2.5 注 : 无 。 按 长 期 信 用 评 级 列 示 的 同 业 存 单 投 资 7.4.13.2.6 注 : 无 。 流 动 性 风 险 7.4.13.3 流 动 性 风 险 是 指 基 金 在 履 行 与 金 融 负 债 有 关 的 义 务 时 遇 到 资 金 短 缺 的 风 险 。 本 基 金 的 流 动 性 风 险 一 方 面 来 自 于 基 金 份 额 持 有 人 可 随 时 要 求 赎 回 其 持 有 的 基 金 份 额 , 另 一 方 面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市 场 出 现 剧 烈 波 动 的 情 况 下以 合 理 的 价 格 变 现 。 针 对 兑 付 赎 回 资 金 的 流 动 性 风 险 , 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 的 申 购赎 回 情 况 进 行 严 密 监 控 并 预 测流 动 性 需 求 , 保 持 基 金 投 资 组 合 中 的 可 用 现 金 头 寸 与之 相 匹 配 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 在基 金 合同 中 设计 了 巨 额 赎 回 条 款 , 约 定 在 非 常 情 况 下 赎 回 申 请 的 处 理 方 式 , 控 制 因 开 放 申 购 赎 回 模 式 带 来 的 流 动 性 风 险 , 有 效 保 障 基 金 持 有 人 利 益 。 于 2018年 12月 31日 , 本 基 金 所承担 的 全 部 金 融 负 债 的 合 约约 定 到 期 日 均 为一个 月 以 内 且不 计 息 , 可 赎 回 基 金 份 额 净 值 (所 有 者 权 益 )无 固 定 到 期 日 且不 计 息 , 因 此 账 面 余 额 即 为 未 折 现 的 合 约 到 期 现 金 流 量 。 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 到 期期 限 分 析 7.4.13.3.1 注 : 无 。 报 告 期 内 本 基 金 组 合 资 产 的 流 动 性 风 险 分 析 7.4.13.3.2 本 基 金 的 基 金 管 理 人 在基 金 运 作 过 程 中严 格 按 照 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 及 《 公 开 募 集 开 放 式 证 券 投 资 基 金 流 动 性 风 险 管 理 规 定 》 (自 2017年 10月 1日 起 施 行 )等 法 规 的 要 求 对 本 基 金 组 合 资 产 的 流 动 性 风 险 进 行 管 理 , 通 过 独 立 的 风 险 管 理 部 门 对 本 基 金 的 组 合 持 仓 集 中 度 指 标 、 流 通 受 限 制 的 投 资 品 种 比 例 以 及 组 合 在 短 时 间 内 变 现 能 力 的 综 合 指 标 等 流 动 性 指 标 进 行 持 续 的监 测 和 分 析 。 华 泰 柏 瑞 国 企 整 合 混 合 2018 年年度 报 告 第 41 页 共 62 页 本 基 金 投 资 于一 家 公 司发 行 的 证 券 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 10%, 且 本 基 金 与 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有 一 家 公 司发 行 的 证 券 不 得 超 过 该证 券 的 10%。 本 基 金 与 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 开 放 式 基 金 共 同 持 有 一 家 上 市 公 司发 行 的 可 流 通 股 票 不 得 超 过 该 上 市 公 司可 流 通 股 票 的 15%, 本 基 金 与 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 投 资 组 合 持 有 一 家 上 市 公 司发 行 的 可 流 通 股 票 , 不 得 超 过 该 上 市 公 司可 流 通 股 票 的 30%(完 全 按 照 有 关 指 数 构 成 比 例 进 行 证 券 投 资 的 开 放 式 基 金 及 中 国 证 监 会 认 定 的 特 殊 投 资 组 合 不 受 上 述 比 例 限 制 )。 本 基 金 所 持 部 分 证 券 在 证 券 交 易 所 上 市 , 其 余 亦 可 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 , 部 分 基 金 资 产 流 通 暂 时 受 限 制 不 能 自 由 转 让 的 情 况 参 见 附 注 7.4.12 。 此 外 , 本 基 金 可 通 过 卖 出 回 购 金 融 资 产 方 式 借 入 短 期 资 金 应 对 流 动 性 需 求 , 其 上 限 一 般 不 超 过 基 金 持 有 的 债 券 投 资 的 公允 价 值 。 本 基 金 主 动 投 资 于 流 动 性 受 限 资 产 的 市 值 合 计 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 15%。 于 2018年 12月 31日 , 本 基 金 未 持 有 流 动 性 受 限 资 产 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 基 金 组 合 资 产中 7个 工 作 日 可变 现 资 产 的 可变 现 价 值 进 行 审 慎 评 估 与 测 算 , 确 保 每 日 确 认 的 净 赎 回 申 请 不 得 超 过 7个 工 作 日 可变 现 资 产 的 可变 现 价 值 。 同 时 , 本 基 金 的 基 金 管 理 人 通 过 合 理 分 散 逆 回 购 交 易 的 到 期 日 与交 易 对 手 的 集 中 度 ; 按 照 穿 透 原 则 对 交 易 对 手 的 财 务 状 况 、 偿 付 能 力 及 杠杆 水 平 等 进 行 必 要 的 尽 职 调 查 与严 格 的 准入 管 理 , 以 及 对 不 同 的 交 易 对 手 实 施 交 易 额 度 管 理 并 进 行 动 态 调 整 等 措 施 严 格 管 理 本 基 金 从事 逆 回 购 交 易 的 流 动 性 风 险 和 交 易 对 手 风 险 。 此 外 , 本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 逆 回 购 交 易 质 押 品 管 理 制 度 : 根 据 质 押 品 的 资质 确 定 质 押 率 水 平 ; 持 续 监 测 质 押 品 的 风 险 状 况 与价 值 变 动 以 确 保 质 押 品 按 公允 价 值 计 算 足 额 ; 并 在 与 私 募 类 证 券 资 管 产 品 及 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他主 体 为交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易 时 , 可 接 受 质 押 品 的 资质 要 求 与 基 金 合同 约 定 的 投 资 范 围 保 持 一 致 。 综 合 上 述 各 项 流 动 性 指 标 的监 测 结 果 及 流 动 性 风 险 管 理 措 施 的 实 施 , 本 基 金 在 本 报 告 期 内 流 动 性 情 况 良 好 。 市 场 风 险 7.4.13.4 市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公允 价 值 或 未来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因 素 的 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 , 包 括 利 率 风 险 、 外 汇 风 险 和 其 他价 格 风 险 。 华 泰 柏 瑞 国 企 整 合 混 合 2018 年年度 报 告 第 42 页 共 62 页 利 率 风 险 7.4.13.4.1 利 率 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公允 价 值 或 现 金 流 量 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 利 率 敏 感 性 金 融 工 具 均 面 临 由 于 市 场 利 率 上 升 而 导 致 公允 价 值 下 降 的 风 险 , 其 中 浮 动利 率 类 金 融 工 具 还 面 临 每 个付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未来 现 金 流 影 响 的 风 险 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 定 期 对 本 基 金 面 临 的 利 率 敏 感 性 缺 口 进 行 监 控 , 并 通 过 调 整 投 资 组 合 的 久 期 等 方 法 对 上 述 利 率 风 险 进 行 管 理 。 本 基 金 持 有 及 承担 的 大 部 分 金 融 资 产 和 金 融 负 债 不 计 息 , 因 此 本 基 金 的 收 入 及 经 营 活 动 的 现 金 流 量 在 很 大 程 度 上 独 立 于 市 场 利 率 变化 。 本 基 金 持 有 的 利 率 敏 感 性 资 产主 要 为 银 行 存 款 、 结 算 备 付 金 、 存 出 保 证 金 等 。 利 率 风 险 敞 口 7.4.13.4.1.1 单 位 : 人 民 币 元 本期末 2018年 12月 31日 1个 月 以 内 1-3个 月 3个 月 - 1年 1-5年 5年 以上 不 计 息 合 计 资 产 银 行 存 款 4,901,680.56 - - - - - 4,901,680.56 结 算 备 付 金 117,389.29 - - - - - 117,389.29 存 出 保 证 金 56,279.06 - - - - - 56,279.06 交 易 性 金 融 资 产 - - - - -79,217,863.7579,217,863.75 应 收 利 息 - - - - - 1,164.08 1,164.08 资 产 总 计 5,075,348.91 - - - -79,219,027.8384,294,376.74 负 债 应 付 管 理 人 报 酬 - - - - - 111,401.62 111,401.62 应 付 托 管 费 - - - - - 18,566.94 18,566.94 应 付交 易 费 用 - - - - - 27,817.98 27,817.98 其 他 负 债 - - - - - 240,000.00 240,000.00 负 债 总 计 - - - - - 397,786.54 397,786.54 利 率 敏 感 度 缺 口 5,075,348.91 - - - -78,821,241.2983,896,590.20 注 : 表 中 所 示 为 本 基 金 资 产 及 负 债 的 账 面 价 值 , 并 按 照 合 约 规 定 的 利 率 重 新 定 价 日 或 到 期 日 孰 早 者 予以 分 类 。 利 率 风 险 的 敏 感 性 分 析 7.4.13.4.1.2 注 : 于 2018年 12月 31日 , 本 基 金 未 持 有 交 易 性 债 券 投 资 , 因 此 市 场 利 率 的 变 动 对 于 本 基 金 资 产 净 值 无 重 大 影 响 。 外 汇 风 险 7.4.13.4.2 外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公允 价 值 或 未来 现 金 流 量 因 外 汇汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 的 所 有 资 产 及 负 债 以人 民 币 计 价 , 因 此 无 重 大外 汇 风 险 。 华 泰 柏 瑞 国 企 整 合 混 合 2018 年年度 报 告 第 43 页 共 62 页 其 他价 格 风 险 7.4.13.4.3 其 他价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公允 价 值 或 未来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 主 要 投 资 于 证 券 交 易 所 上 市 或 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 股 票 和 债 券 , 所 面 临 的 其 他价 格 风 险 来 源 于 单 个 证 券 发 行 主 体 自 身 经 营 情 况 或 特 殊 事 项 的 影 响 , 也 可 能 来 源 于 证 券 市 场 整 体 波 动 的 影 响 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 构 建 和 管 理 投 资 组 合 的 过 程 中 , 采 用 “ 自 上 而 下 ” 的 策 略 , 通 过 对宏 观 经 济 情 况 及 政 策 的 分 析 , 结 合 证 券 市 场 运 行 情 况 , 做 出 资 产 配 置 及 组 合 构 建 的 决 定 ; 通 过 对 单 个 证 券 的 定 性 分 析 及 定 量 分 析 , 选 择 符 合 基 金 合同 约 定 范 围 的 投 资 品 种 进 行 投 资 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 定 期 结 合 宏 观 及 微 观 环 境 的 变化 , 对 投 资 策 略 、 资 产 配 置 、 投 资 组 合 进 行 修 正 , 来 主 动 应 对 可 能 发 生 的 市 场 价 格 风 险 。 本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他价 格 风 险 。 本 基 金 股 票 资 产 的 投 资 比 例 占 基 金 资 产 的 60%-95%, 投 资 于 国 企 整 合 受 益 主 题 相 关 的 股 票 资 产 的 比 例 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的 80%, 投 资 于 港 股 通 标 的 股 票 的 比 例 不 超 过 股 票 资 产 的 50%。 每 个交 易 日日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 现 金 ( 不 包 括 结 算 备 付 金 、 存 出 保 证 金 、 应 收 申 购 款 等 ) 和 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5%。 此 外 , 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 所 持 有 的 证 券 价 格 实 施 监 控 , 定 期 运 用 多 种 定 量 方 法 对 基 金 进 行 风 险 度 量 , 及 时 可 靠 地 对 风 险 进 行 跟 踪 和 控 制 。 其 他价 格 风 险 敞 口 7.4.13.4.3.1 金 额 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本期末 2018年 12月 31日 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( %) 交 易 性 金 融 资 产 -股 票 投 资 79,217,863.75 94.42 交 易 性 金 融 资 产 - 基 金 投 资 - - 交 易 性 金 融 资 产 - 债 券 投 资 - - 交 易 性 金 融 资 产 - 贵 金 属 投 资 - - 衍 生 金 融 资 产 - 权 证 投 资 - - 其 他 - - 合 计 79,217,863.75 94.42 其 他价 格 风 险 的 敏 感 性 分 析 7.4.13.4.3.2 华 泰 柏 瑞 国 企 整 合 混 合 2018 年年度 报 告 第 44 页 共 62 页 假 设 除 中 证 国 有 企 业 改 革 指 数 以 外 的 其 他 市 场 变 量 保 持 不 变 分 析 相 关 风 险 变 量 的 变 动 对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的 影 响 金 额 ( 单 位 : 人 民 币 万 元 ) 本期末 ( 2018年 12月 31日 ) 中 证 国 有 企 业 改 革 指 数 上 升 5% 406.24 中 证 国 有 企 业 改 革 指 数 下 降 5% -406.24 采 用 风 险 价 值 法 管 理 风 险 7.4.13.1.4 注 : 无 。 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他事 项 7.4.14 (1)公允 价 值 (a)


金 融 工 具公允 价 值 计 量 的 方 法 公允 价 值 计 量 结 果 所 属 的 层 次 , 由 对 公允 价 值 计 量 整 体 而 言 具 有 重 要 意 义 的 输 入 值 所 属 的 最 低 层 次 决 定 : 第 一 层 次 : 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整 的 报 价 。 第 二 层 次 : 除 第 一 层 次 输 入 值 外 相 关 资 产 或 负 债 直 接 或 间 接 可 观 察 的 输 入 值 。 第 三 层 次 : 相 关 资 产 或 负 债 的 不 可 观 察 输 入 值 。 (b)


持 续 的 以 公允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 (i)


各 层 次 金 融 工 具公允 价 值 于 2018年 12月 31日 , 本 基 金 持 有 的 以 公允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益的 金 融 资 产中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 79,217,863.75元 , 无 属 于 第 二 或 第 三 层 次 的 余 额 。 (ii)


公允 价 值 所 属层 次 间 的 重 大 变 动 本 基 金 以 导 致 各 层 次 之 间 转 换 的 事 项 发 生 日 为 确 认 各 层 次 之 间 转 换 的 时 点 。 对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 , 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃 (包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活 跃 )、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 , 本 基 金 不 会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期 间 、 交 易 不 活 跃 期 间 及 限 售 期 间 将 相 关 股 票 和 债 券 的 公允 价 值 列 入 第 一 层 次 ; 并 根 据 估 值 调 整 中 采 用 的 不 可 观 察 输 入 值 对 于 公允 价 值 的 影 响 程 度 , 确 定 相 关 股 票 和 债 券 公允 价 值 应 属 第 二 层 次 还 是 第 三 层 次 。 华 泰 柏 瑞 国 企 整 合 混 合 2018 年年度 报 告 第 45 页 共 62 页 (iii)


第 三 层 次 公允 价 值 余 额 和 本期 变 动 金 额 无 。 (c)


非 持 续 的 以 公允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 于 2018年 12月 31日 , 本 基 金 未 持 有 非 持 续 的 以 公允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 。 (d)


不以 公允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 不以 公允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 , 其 账 面 价 值 与 公允 价 值 相 差 很 小 。 (2)除 公允 价 值 外 , 截 至 资 产 负 债 表 日 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 。 华 泰 柏 瑞 国 企 整 合 混 合 2018 年年度 报 告 第 46 页 共 62 页 投 资 组 合 报 告 §8 期末 基 金 资 产 组 合 情 况 8.1 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 ( %) 1 权 益 投 资 79,217,863.75 93.98 其 中 : 股 票 79,217,863.75 93.98 2 基 金 投 资 - - 3 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - -








资 产 支 持 证 券 - - 4 贵 金 属 投 资 - - 5 金 融 衍 生 品 投 资 - - 6 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 5,019,069.85 5.95 8 其 他 各 项 资 产 57,443.14 0.07 9 合 计 84,294,376.74 100.00 期末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 8.2 报 告 期末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 8.2.1


金 额 单 位 : 人 民 币 元 代 码 行 业 类 别 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 - - B 采 矿 业 5,410,720.00 6.45 C 制 造 业 21,048,173.75 25.09 D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 10,847,180.00 12.93 F 批 发 和 零 售 业 1,374,750.00 1.64 G 交 通 运输 、 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐饮 业 - - I 信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术服 务 业 - - J 金 融 业 22,605,240.00 26.94 K 房 地 产业 12,246,430.00 14.60 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术服 务 业 - - N 水 利 、 环 境 和 公共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 、 体 育 和 娱 乐业 5,685,370.00 6.78 S 综 合 - - 合 计 79,217,863.75 94.42 华 泰 柏 瑞 国 企 整 合 混 合 2018 年年度 报 告 第 47 页 共 62 页 报 告 期末 按 行 业 分 类 的 港 股 通 投 资 股 票 投 资 组 合 8.2.2 注 : 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 港 股 通 股 票 。 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 8.3 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 600373 中 文 传 媒 437,000 5,685,370.00 6.78 2 002142 宁 波 银 行 306,000 4,963,320.00 5.92 3 601166 兴 业 银 行 328,000 4,900,320.00 5.84 4 601009 南 京 银 行 695,000 4,489,700.00 5.35 5 000069 华 侨 城 A 659,000 4,184,650.00 4.99 6 600325 华发 股 份 651,000 4,036,200.00 4.81 7 000002 万


科 A 169,000 4,025,580.00 4.80 8 600188 兖 州 煤 业 440,000 3,863,200.00 4.60 9 600068 葛 洲 坝 606,000 3,829,920.00 4.57 10 002051 中 工 国 际 331,000 3,667,480.00 4.37 11 000059 华 锦 股 份 617,000 3,664,980.00 4.37 12 000830 鲁 西 化 工 340,000 3,332,000.00 3.97 13 000932 华 菱 钢铁 531,980 3,223,798.80 3.84 14 002110 三 钢 闽 光 246,905 3,157,914.95 3.76 15 000581 威 孚 高 科 163,000 2,878,580.00 3.43 16 002092 中 泰 化 学 256,000 1,804,800.00 2.15 17 601328 交 通 银 行 303,000 1,754,370.00 2.09 18 601288 农 业 银 行 475,000 1,710,000.00 2.04 19 601668 中 国 建 筑 294,000 1,675,800.00 2.00 20 601186 中 国 铁 建 154,000 1,673,980.00 2.00 21 601818 光 大 银 行 449,000 1,661,300.00 1.98 22 000822 山 东 海 化 338,000 1,639,300.00 1.95 23 601169 北 京 银 行 283,000 1,587,630.00 1.89 24 601225 陕 西 煤 业 208,000 1,547,520.00 1.84 25 600000 浦 发 银 行 157,000 1,538,600.00 1.83 26 600153 建 发 股 份 195,000 1,374,750.00 1.64 27 000717 韶 钢 松 山 296,000 1,346,800.00 1.61 华 泰 柏 瑞 国 企 整 合 混 合 2018 年年度 报 告 第 48 页 共 62 页 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 8.4 累 计 买 入 金 额 超 出 期末 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 8.4.1 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本期 累 计 买 入 金 额 占 期末 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 000830 鲁 西 化 工 5,873,017.00 7.00 2 601009 南 京 银 行 5,495,594.00 6.55 3 000002 万


科 A 5,442,245.67 6.49 4 600015 华 夏 银 行 5,322,607.70 6.34 5 600373 中 文 传 媒 5,319,044.52 6.34 6 600325 华发 股 份 5,318,937.00 6.34 7 000069 华 侨 城 A 5,308,279.00 6.33 8 601166 兴 业 银 行 5,268,415.64 6.28 9 600188 兖 州 煤 业 5,256,570.00 6.27 10 002142 宁 波 银 行 5,250,756.22 6.26 11 601668 中 国 建 筑 5,242,597.00 6.25 12 000807 云 铝 股 份 5,227,706.99 6.23 13 600068 葛 洲 坝 5,185,123.00 6.18 14 000059 华 锦 股 份 5,004,554.69 5.97 15 600000 浦 发 银 行 4,402,731.69 5.25 16 002110 三 钢 闽 光 4,308,050.70 5.13 17 002051 中 工 国 际 4,118,670.56 4.91 18 000932 华 菱 钢铁 4,091,935.40 4.88 19 600048 保 利 地 产 3,892,914.87 4.64 20 000581 威 孚 高 科 3,467,636.25 4.13 21 000501 鄂 武 商 A 3,433,372.20 4.09 22 000717 韶 钢 松 山 2,430,898.00 2.90 23 002092 中 泰 化 学 2,305,986.00 2.75 24 601169 北 京 银 行 2,196,400.00 2.62 25 000822 山 东 海 化 2,106,425.00 2.51 26 601225 陕 西 煤 业 1,922,701.65 2.29 27 601328 交 通 银 行 1,744,364.00 2.08 28 600018 上 港 集 团 1,721,152.00 2.05 29 601288 农 业 银 行 1,708,391.00 2.04 30 600153 建 发 股 份 1,700,388.00 2.03 31 001979 招 商 蛇 口 1,698,478.00 2.02 华 泰 柏 瑞 国 企 整 合 混 合 2018 年年度 报 告 第 49 页 共 62 页 32 601818 光 大 银 行 1,696,385.00 2.02 累 计 卖 出 金 额 超 出 期末 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 8.4.2 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本期 累 计 卖 出 金 额 占 期末 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 000807 云 铝 股 份 5,527,696.26 6.59 2 600015 华 夏 银 行 5,482,010.00 6.53 3 600048 保 利 地 产 4,078,634.00 4.86 4 601668 中 国 建 筑 3,400,643.80 4.05 5 600000 浦 发 银 行 3,120,425.99 3.72 6 000501 鄂 武 商 A 2,970,330.20 3.54 7 001979 招 商 蛇 口 1,687,263.00 2.01 8 000002 万


科 A 1,618,604.00 1.93 9 600018 上 港 集 团 1,520,883.00 1.81 10 600325 华发 股 份 1,232,944.88 1.47 11 000069 华 侨 城 A 880,880.00 1.05 12 601169 北 京 银 行 596,105.00 0.71 13 000059 华 锦 股 份 582,750.00 0.69 14 600068 葛 洲 坝 522,750.00 0.62 15 000717 韶 钢 松 山 460,427.00 0.55 16 601225 陕 西 煤 业 426,360.00 0.51 17 600029 南 方 航 空 372,360.00 0.44 18 002051 中 工 国 际 355,503.00 0.42 19 601166 兴 业 银 行 320,270.00 0.38 20 601186 中 国 铁 建 228,060.00 0.27 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及卖 出 股 票 的 收 入 总 额 8.4.3 单 位 : 人 民 币 元 买 入 股 票 成 本 ( 成 交 ) 总 额 125,436,701.49 卖 出 股 票 收 入 ( 成 交 ) 总 额 35,384,900.13 注 : “ 买 入 股 票 成 本 ” 或 “ 卖 出 股 票 收 入 ” 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价乘以 成 交 数 量 ) 填 列 , 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。 期末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 8.5 注 : 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 债 券 。 华 泰 柏 瑞 国 企 整 合 混 合 2018 年年度 报 告 第 50 页 共 62 页 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 8.6 注 : 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 债 券 。 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 8.7 注 : 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 资 产 支 持 证 券 。 报 告 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 8.8 注 : 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 贵 金 属 投 资 。 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 8.9 注 : 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有权 证 投 资 。 报 告 期末本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 8.10 报 告 期末本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 8.10.1 注 : 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 股 指 期 货 。 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 8.10.2 注 : 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 股 指 期 货 。 报 告 期末本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 8.11 本期 国 债 期 货 投 资 政 策 8.11.1 注 : 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 国 债 期 货 。 报 告 期末本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 8.11.2 注 : 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 国 债 期 货 。 本期 国 债 期 货 投 资 评 价 8.11.3 注 : 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 国 债 期 货 。 投 资 组 合 报 告 附 注 8.12 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本期 受 到 调 查 以 及 处 罚 的 情 况 的 说 明 8.12.1 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的 , 也 没 有 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 。 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 超 出 基 金 合同 规 定 的 备 选 股 票 库 情 况 的 说 明 8.12.2 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 , 没 有 投 资 于 超 出 基 金 合同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 。 期末 其 他 各 项 资 产 构 成 8.12.3 单 位 : 人 民 币 元 序 号 名 称 金 额 1 存 出 保 证 金 56,279.06 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 华 泰 柏 瑞 国 企 整 合 混 合 2018 年年度 报 告 第 51 页 共 62 页 4 应 收 利 息 1,164.08 5 应 收 申 购 款 - 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 57,443.14 期末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 8.12.4 注 : 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 。 期末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 8.12.5 注 : 本 基 金 报 告 期末 前 十 名 股 票 中不 存 在 流 通 受 限 情 况 。 华 泰 柏 瑞 国 企 整 合 混 合 2018 年年度 报 告 第 52 页 共 62 页 基 金 份 额 持 有 人 信 息 §9 期末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 9.1 份 额 单 位 : 份 持 有 人 户 数 (户 ) 户 均 持 有 的 基 金 份 额 持 有 人 结 构 机构 投 资 者 个人 投 资 者 持 有 份 额 占 总 份 额 比 例 持 有 份 额 占 总 份 额 比 例 444 211,608.66 52,416.77 0.06% 93,901,830.20 99.94% 期末 基 金 管 理 人 的 从业人 员 持 有本 基 金 的 情 况 9.2 项 目 持 有 份 额 总 数 ( 份 ) 占 基 金 总 份 额 比 例 基 金 管 理 人 所 有 从业人 员 持 有本 基 金 1,063.45 0.0011% 期末 基 金 管 理 人 的 从业人 员 持 有本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 9.3 项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 ( 万份 ) 本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负责 人 持 有本 开 放 式 基 金 0 本 基 金 基 金 经 理 持 有本 开 放 式 基 金 0 华 泰 柏 瑞 国 企 整 合 混 合 2018 年年度 报 告 第 53 页 共 62 页 开 放 式 基 金 份 额 变 动 §10 单 位 : 份 基 金 合同 生 效日 ( 2018年 6月 25日 ) 基 金 份 额 总 额 217,928,174.02 基 金 合同 生 效日 起 至 报 告 期期末 基 金 总 申 购 份 额 681,791.24 减 : 基 金 合同 生 效日 起 至 报 告 期期末 基 金 总 赎 回 份 额 124,655,718.29 基 金 合同 生 效日 起 至 报 告 期期末 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 本 报 告 期期末 基 金 份 额 总 额 93,954,246.97 华 泰 柏 瑞 国 企 整 合 混 合 2018 年年度 报 告 第 54 页 共 62 页 重 大 事件 揭 示 §11 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 11.1 报 告 期 内 无 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 。





基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人事 变 动 11.2 2018年 8月 20日 , 公 司 任 命 李 晓 西 先 生 为 公 司 副 总 经 理 , 李 晓 西 先 生 已 通 过 高 级 管 理 人 员 证 券 投 资 法 律 知 识 考 试 , 其 任 命 已 在 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 备 案 。 上 述 人事 变 动 已 按 相 关 规 定 备 案 、 公 告 。 2018年 8月 , 刘 连 舸 先 生 担 任中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 行 长 职 务 。 上 述 人事 变 动 已 按 相 关 规 定 备 案 、 公 告 。





涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉讼 11.3 报 告 期 内 无 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉讼 。





基 金 投 资 策 略 的 改 变 11.4 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 未 改 变 。





为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 11.5 为 本 基 金 审 计 的 会 计 师 事 务 所 为 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 。 报 告 期 内 基 金 未 改 聘 为 其 审 计 的 会 计 师 事 务 所 。 本 报 告 期 基 金 应 支 付 给 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 的 报 酬 为 60,000.00元 人 民 币 , 该 事 务 所 已 向 本 基 金 提 供 了 1年 的 审 计 服 务 。





管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 11.6 报 告 期 内 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 托 管 业 务 部 门 及 其 高 级 管 理 人 员 未 受 监 管 部 门 稽 查 或 处 罚 。





基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 11.7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 股 票 投 资 及 佣 金 支 付 情 况 11.7.1 金 额 单 位 : 人 民 币 元 券 商 名 称 交 易 单 元 数 量 股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金 备 注 成 交 金 额 占 当 期 股 票 成 交 总 额 的 比 例 佣 金 占 当 期 佣 金 总 量 的 比 例 银 河 证 券 1 47,993,344.84 29.84% 44,696.02 30.14% - 中 信 建 投 1 34,332,340.50 21.35% 31,287.19 21.10% - 华 安 证 券 1 16,972,144.97 10.55% 15,805.86 10.66% - 万 联 证 券 1 16,407,932.76 10.20% 14,952.59 10.08% - 海 通 证 券 2 12,598,099.22 7.83% 11,480.82 7.74% - 长 江 证 券 1 10,843,920.17 6.74% 10,099.07 6.81% - 华 泰 柏 瑞 国 企 整 合 混 合 2018 年年度 报 告 第 55 页 共 62 页 西 藏 东 方 财 富 2 10,090,463.50 6.27% 9,388.19 6.33% - 华 泰 证 券 2 8,153,808.66 5.07% 7,430.36 5.01% - 广 发 证 券 2 2,403,715.00 1.49% 2,198.48 1.48% - 国 都 证 券 1 452,200.00 0.28% 421.16 0.28% - 中 银 国 际 3 380,330.00 0.24% 354.18 0.24% - 新时 代 1 193,302.00 0.12% 176.16 0.12% - 国 泰 君 安 1 - - - - - 民 生 证 券 1 - - - - - 光 大 证 券 1 - - - - - 中 信 证 券 1 - - - - - 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 其 他 证 券 投 资 的 情 况 11.7.2 金 额 单 位 : 人 民 币 元 券 商 名 称 债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易 成 交 金 额 占 当 期 债 券 成 交 总 额 的 比 例 成 交 金 额 占 当 期 债 券 回 购 成 交 总 额 的 比 例 成 交 金 额 占 当 期权 证 成 交 总 额 的 比 例 银 河 证 券 - - - - - - 中 信 建 投 - - - - - - 华 安 证 券 - - 175,000,000.00 47.16% - - 万 联 证 券 - - - - - - 海 通 证 券 - - 196,100,000.00 52.84% - - 长 江 证 券 - - - - - - 西 藏 东 方 财 富 - - - - - - 华 泰 证 券 - - - - - - 广 发 证 券 - - - - - - 国 都 证 券 - - - - - - 中 银 国 际 - - - - - - 新时 代 - - - - - - 国 泰 君 安 - - - - - - 民 生 证 券 - - - - - - 光 大 证 券 - - - - - - 中 信 证 券 - - - - - - 华 泰 柏 瑞 国 企 整 合 混 合 2018 年年度 报 告 第 56 页 共 62 页 其 他 重 大 事件 11.8 序 号 公 告 事 项 法 定 披 露 方 式 法 定 披 露 日 期 1 华 泰 柏 瑞 国 企 整 合 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 -基 金 合同 生 效 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 6月 26日 2 华 泰 柏 瑞 国 企 整 合 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 开 放日 常 申 购 、 赎 回 、 转 换 、 定 期 定 额 投 资 、 费 率 优 惠 等 业 务 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 6月 29日 3 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 暂 停 浙 江 金 观 诚 基 金 销 售 有 限 公 司 办 理 旗 下 基 金 相 关 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 6月 29日 4 华 泰 柏 瑞 基 金 持 有 长 期 停 牌 证 券 估 值 方 法 调 整 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 7月 17日 5 华 泰 柏 瑞 基 金 持 有 长 期 停 牌 证 券 估 值 方 法 调 整 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 7月 19日 6 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 民 商 基 金 销 售 ( 上 海 ) 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机构 同 时 开 通 基 金 转 换 、 定 投 、 申 购费 率 优 惠 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 7月 21日 7 华 泰 柏 瑞 基 金 持 有 长 期 停 牌 证 券 估 值 方 法 调 整 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 7月 25日 8 华 泰 柏 瑞 基 金 关 于 旗 下 基 金 所 持 有 康 泰 生 物 ( 300601) 估 值 调 整 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 7月 25日 9 华 泰 柏 瑞 基 金 关 于 旗 下 基 金 所 持 有 ST长 生 ( 002680) 估 值 调 整 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 7月 31日 10 华 泰 柏 瑞 基 金 关 于 增 加 大 河 财 富 基 金 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机构 同 时 开 通 基 金 转 换 、 定 投 、 申 购费 率 优 惠 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 8月 9日 11 关 于 旗 下 部 分 基 金 在 中 国国 际 金 融 股 份 有 限 公 司 开 通 基 金 定 投 及 定 投 申 购费 率 优 惠 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 8月 17日 12 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 聘 任 副 总 经 理 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 8月 21日 13 关 于 增 加 中 原 银 行 股 份 有 限 公 司 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 8月 21日 华 泰 柏 瑞 国 企 整 合 混 合 2018 年年度 报 告 第 57 页 共 62 页 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机构 同 时 开 通 基 金 转 换 、 定 期 定 额 投 资 业 务 的 公 告 14 关 于 增 加 上 海 联 泰 资 产 管 理 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机构 同 时 开 通 基 金 定 投 、 基 金 转 换 及参 加 费 率 优 惠 等 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 8月 23日 15 关 于 增 加 西 藏 东 方 财 富 证 券 股 份 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 同 时 开 通 基 金 转 换 及参 加 费 率 优 惠 等 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 8月 24日 16 华 泰 柏 瑞 基 金 关 于 增 加 中 民 财 富 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机构 同 时 开 通 基 金 转 换 、 定 投 及参 加 费 率 优 惠 等 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 8月 31日 17 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 北 京 恒 宇 天 泽 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机构 同 时 开 通 基 金 申 购费 率 优 惠 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 9月 1日 18 华 泰 柏 瑞 基 金 持 有 长 期 停 牌 证 券 估 值 方 法 调 整 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 9月 11日 19 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 在 东 海 证 券 股 份 有 限 公 司 开 通 基 金 定 投 及 定 投 申 购 费 率 优 惠 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 9月 12日 20 华 泰 柏 瑞 基 金 关 于 网 上 直 销 平 台 (含 移 动 终 端 )开 通 中 国 建 设 银 行 基 金 快 捷 支 付业 务 并 实 施 交 易 费 率 优 惠 活 动 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 9月 19日 21 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 华 泰 期 货 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机构 同 时 开 通 基 金 转 换 、 定 投 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 9月 22日 22 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 基 金 直 销 账 户 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 9月 25日 23 华 泰 柏 瑞 基 金 关 于 网 上 直 销 平 台 (含 移 动 终 端 )开 通 中 国 银 行 基 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 10月 9日 华 泰 柏 瑞 国 企 整 合 混 合 2018 年年度 报 告 第 58 页 共 62 页 金 快 捷 支 付业 务 并 实 施 交 易 费 率 优 惠 活 动 24 华 泰 柏 瑞 基 金 关 于 网 上 直 销 平 台 (含 移 动 终 端 )开 通 中 国 民 生 银 行 基 金 快 捷 支 付业 务 并 实 施 交 易 费 率 优 惠 活 动 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 10月 9日 25 华 泰 柏 瑞 基 金 持 有 长 期 停 牌 证 券 估 值 方 法 调 整 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 10月 12日 26 华 泰 柏 瑞 基 金 持 有 长 期 停 牌 证 券 估 值 方 法 调 整 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 10月 17日 27 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 长 期 停 牌 证 券 估 值 调 整 的 提 示 性 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 10月 19日 28 华 泰 柏 瑞 基 金 关 于 新 增 上 海 利 得 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机构 及 开 通 基 金 定 投 、 基 金 转 换 并 参 加 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 10月 23日 29 关 于 增 加 中 山 证 券 有 限 责 任 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机构 同 时 开 通 基 金 转 换 、 定 投 、 申 购 定 投 费 率 优 惠 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 11月 3日 30 关 于 增 加 阳 光 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机构 同 时 开 通 基 金 转 换 、 定 投 、 申 购 定 投 费 率 优 惠 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 11月 23日 31 关 于 增 加 深 圳 前 海 财 厚 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 同 时 开 通 基 金 转 换 、 定 投 及参 加 费 率 优 惠 等 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 12月 12日 32 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 2018年 末 及 2019年 非 港 股 通 交 易 日 暂 停 申 购赎 回 等 业 务 安 排 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 12月 25日 33 华 泰 柏 瑞 基 金 关 于 网 上 直 销 平 台 (含 移 动 终 端 )开 通 招 商 银 行 直 付 通 支 付业 务 并 实 施 交 易 费 率 优 惠 活 动 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 12月 25日 华 泰 柏 瑞 国 企 整 合 混 合 2018 年年度 报 告 第 59 页 共 62 页 34 华 泰 柏 瑞 基 金 关 于 增 加 沈 阳 麟 龙 投 资 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机构 同 时 开 通 基 金 转 换 、 定 投 、 申 购 定 投 费 率 优 惠 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 12月 27日 华 泰 柏 瑞 国 企 整 合 混 合 2018 年年度 报 告 第 60 页 共 62 页 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 §12 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 20% 的 情 况 12.1 注 : 本 基 金 本 报 告 期 内 未有 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 20%的 情 况 。 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 12.2 无


华 泰 柏 瑞 国 企 整 合 混 合 2018 年年度 报 告 第 61 页 共 62 页 备 查 文 件 目 录 §13 备 查 文 件 目 录 13.1 1、 本 基 金 的 中 国 证 监 会 批 准 募 集 文 件


2、 本 基 金 的 《 基 金 合同 》


3、 本 基 金 的 《 招 募 说 明 书 》


4、 本 基 金 的 《 托 管 协 议 》


5、 基 金 管 理 人业 务 资 格 批 件 、 营 业 执 照


6、 本 基 金 的 公 告 存 放 地 点 13.2 上 海 市 浦 东 新 区 民 生 路 1199弄 证 大 五 道 口 广 场 1号 楼 17层 托 管 人 住 所 查 阅 方 式 13.3 投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 查 阅 , 也 可 按 工 本 费购 买 复 印 件 。 投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 , 可 咨 询 基 金 管 理 人 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 。 客 户 服 务 热 线 : 400-888-0001( 免 长 途 费 ) 021- 3878 4638 公 司 网 址 : www.huatai-pb.com 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 2019年 3月 27日