华 泰 柏 瑞 创 新 动力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2018 年年度 报 告 2018 年 12月 31日 基 金 管 理 人 ： 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 ： 2019 年 3月 27日华 泰 柏 瑞 创 新 动力 混 合 2018 年年度 报 告 第 2 页 共 71 页 重 要 提 示 及 目 录 §1
重 要 提 示 1.1
基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ， 并 对 其内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 年度 报 告 已 经 三 分 之二以 上 独 立 董 事 签 字 同 意 ， 并 由 董 事 长 签 发 。 基 金 托 管 人中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合同 规 定 ， 于 2019年 3月 26日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。 基 金 的 过 往 业 绩 并 不代 表 其 未来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。 本 年度 报 告 财 务 资 料 已 经 审 计 ， 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 为 本 基 金 出具 了 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 。 本 报 告 期 自 2018年 1月 1日 起 至 2018年 12月 31日 止 。 华 泰 柏 瑞 创 新 动力 混 合 2018 年年度 报 告 第 3 页 共 71 页 目 录 1.2
§ 1 重 要 提 示 及 目 录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重 要 提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目 录 .............................................................................................................................................. 3 § 2 基 金 简 介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基 金 基 本 情 况 ............................................................................................................................... 5 2.2 基 金 产 品 说 明 ............................................................................................................................... 5 2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 ........................................................................................................... 5 2.4 信 息 披 露 方 式 ............................................................................................................................... 6 2.5 其 他 相 关 资 料 ............................................................................................................................... 6 §3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 .............................................................................. 7 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 ........................................................................................................... 7 3.2 基 金 净 值 表 现 ............................................................................................................................... 7 3.3 过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况 ................................................................................................... 9 § 4 管 理 人 报 告 ......................................................................................................................................... 10 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 ..................................................................................................... 10 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 ............................................................. 12 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 ......................................................................... 12 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 ......................................................... 13 4.5 管 理 人 对宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 ......................................................... 14 4.6 管 理 人 内 部 有 关 本 基 金 的监 察 稽 核 工 作 情 况 ......................................................................... 15 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 ..................................................................... 16 4.8 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 ......................................................................... 16 4.9 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 ................................. 16 § 5 托 管 人 报 告 ......................................................................................................................................... 17 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 ............................................................................. 17 5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 .......... 17 5.3 托 管 人 对 本 年度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 ............................. 17 § 6 审 计 报 告 ............................................................................................................................................. 18 6.1 审 计 报 告 基 本 信 息 ..................................................................................................................... 18 6.2 审 计 报 告 的 基 本 内 容 ................................................................................................................. 18 § 7 年度 财 务 报 表 ..................................................................................................................................... 21 7.1 资 产 负 债 表 ................................................................................................................................. 21 7.2 利 润 表 ........................................................................................................................................ 22 7.3 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表 ............................................................................................. 23 7.4 报 表 附 注 .................................................................................................................................... 2 4 § 8 投 资 组 合 报 告 ..................................................................................................................................... 47 8.1 期末 基 金 资 产 组 合 情 况 ............................................................................................................. 47 8.2 期末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 ............................................................................................. 47 8.3 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 ................................. 48 8.4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 ......................................................................................... 51 8.5 期末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 ..................................................................................... 55 8.6 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 ............................. 55 8.7 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 ...................... 55 8.8 报 告 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 .................. 55 华 泰 柏 瑞 创 新 动力 混 合 2018 年年度 报 告 第 4 页 共 71 页 8.9 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 ............................. 55 8.10 报 告 期末本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 ................................................................... 55 8.11 报 告 期末本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 ................................................................... 55 8.12 投 资 组 合 报 告 附 注 ................................................................................................................... 55 § 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 .......................................................................................................................... 57 9.1 期末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 ................................................................................. 57 9.2 期末 基 金 管 理 人 的 从业人 员 持 有本 基 金 的 情 况 ..................................................................... 57 9.3 期末 基 金 管 理 人 的 从业人 员 持 有本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 ................................. 57 § 10 开 放 式 基 金 份 额 变 动 ........................................................................................................................ 58 §11 重 大 事件 揭 示 .................................................................................................................................. 59 11.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 ....................................................................................................... 59 11.2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人事 变 动 ....................................... 59 11.3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉讼 ........................................................... 59 11.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 ............................................................................................................... 59 11.5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 ................................................................................... 59 11.6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 ................................................... 59 11.7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 ............................................................................... 59 11.8 其 他 重 大 事件 ........................................................................................................................... 62 § 12 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 .................................................................................................... 70 12.1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 20% 的 情 况 ........................................ 70 12.2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 ........................................................................................... 70 § 13 备 查 文 件 目 录 ................................................................................................................................... 71 13.1 备 查 文 件 目 录 ........................................................................................................................... 71 13.2 存 放 地 点 .................................................................................................................................. 71 13.3 查 阅 方 式 .................................................................................................................................. 71 华 泰 柏 瑞 创 新 动力 混 合 2018 年年度 报 告 第 5 页 共 71 页 基 金 简 介 §2
基 金 基 本 情 况 2.1
基 金 名 称 华 泰 柏 瑞 创 新 动力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 简 称 华 泰 柏 瑞 创 新 动力 混 合 基 金 主代 码 000967
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合同 生 效日 2015年 2月 6日 基 金 管 理 人 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 期末 基 金 份 额 总 额 116,792,259.91份 基 金 合同 存 续 期 不 定 期
基 金 产 品 说 明 2.2
投 资 目 标 在 有 效 控 制 风 险 的 前 提 下 ， 本 基 金 追 求 基 金 资 产 的 长 期 增 值 ， 力 争 在 中 长 期 为 投 资 者 创 造 高 于业 绩 比 较 基 准 的 投 资 回 报 。 投 资 策 略 本 基 金 将 采 取 积 极 、 主 动 的 资 产 配 置 策 略 ， 精 选 与 经 济 结 构 调 整 与 转 型 主 题 直 接 相 关 ， 具 备 长 期 盈 利 能 力 提 升 的 上 市 公 司 ， 力 求 实 现 基 金 资 产 的 长 期 增 值 。 业 绩 比 较 基 准 中 证 新 兴 产业 指 数收 益 率 ×60%+中 债 总 指 数 （ 全 价 ） 收 益 率 ×40%
风 险 收 益 特 征 本 基 金 属 于 混 合 型基 金 ， 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 高 于 债 券 型基 金 和 货 币市 场基 金 ， 低 于 股 票 型基 金 。
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 2.3
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 名 称 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 信 息 披 露 负责 人 姓 名 陈 晖 王 永民 联 系 电 话 021-38601777 010-66594896
电 子 邮 箱 cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com
客 户 服 务 电 话 400-888-0001 95566
传 真 021-38601799 010-66594942
注 册 地址 上 海 市 浦 东 新 区 民 生 路 1199弄 上 海 证 大 五 道 口 广 场 1号 17层 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1号 办 公 地址 上 海 市 浦 东 新 区 民 生 路 1199弄 上 海 证 大 五 道 口 广 场 1号 17层 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1号 邮 政 编 码 200135 100818
法 定 代 表 人 贾 波 陈 四 清
信 息 披 露 方 式 2.4
本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 登 载 基 金 年度 报 告 正 文 的 管 理 人互 联 网网 址 http://www.huatai-pb.com
基 金 年度 报 告 备 置 地 点 上 海 市 浦 东 新 区 民 生 路 1199弄 证 大 五 道 口 广 场 1号 楼 17层 及 托 管 人 住 所
其 他 相 关 资 料 2.5
项 目 名 称 办 公 地址 华 泰 柏 瑞 创 新 动力 混 合 2018 年年度 报 告 第 6 页 共 71 页 会 计 师 事 务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 上 海 湖滨 路 202号 普 华 永 道 中 心 11
楼 注 册 登 记 机构 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 上 海 市 浦 东 新 区 民 生 路 1199弄 证 大 五 道 口 广 场 1号 楼 17层
华 泰 柏 瑞 创 新 动力 混 合 2018 年年度 报 告 第 7 页 共 71 页 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 §3
主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 3.1
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 3.1.1
期 间 数 据 和 指 标 2018年 2017年 2016年 本期 已 实 现 收 益 -2,592,968.78 26,121,246.32 -6,345,647.58
本期 利 润 -19,585,187.35 41,958,154.64 -31,503,675.64
加 权 平 均基 金 份 额 本期 利 润 -0.1841 0.3179 -0.1825
本期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 -13.53% 26.31% -17.44%
本期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 -12.89% 30.39% -13.98%
3.1.2
期末 数 据 和 指 标 2018年 末 2017年 末 2016年 末 期末 可 供 分 配 利 润 27,678,918.40 50,101,150.64 13,225,849.67
期末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 0.2370 0.4198 0.0887
期末 基 金 资 产 净 值 144,471,178.31 169,432,617.06 162,362,426.85
期末 基 金 份 额 净 值 1.237 1.420 1.089
3.1.3
累 计 期末 指 标 2018年 末 2017年 末 2016年 末
基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 23.70% 42.00% 8.90%
注 ： 1、 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 。 2、 本期 已 实 现 收 益 指 基 金 本期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公允 价 值 变 动 收 益 ） 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本期 利 润 为 本期 已 实 现 收 益 加 上 本期 公允 价 值 变 动 收 益 。 3、 对 期末 可 供 分 配 利 润 ， 采 用 期末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数 。 基 金 净 值 表 现 3.2
基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 3.2.1
阶 段 份 额 净 值 增 长 率 ① 份 额 净 值 增 长 率 标 准 差 ② 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 ③ 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 ④ ① － ③ ② － ④ 过 去 三个 月 -10.10% 1.26% -7.60% 1.05% -2.50% 0.21%
过 去 六 个 月 -11.89% 1.33% -10.89% 0.95% -1.00% 0.38%
过 去 一 年 -12.89% 1.31% -16.32% 0.89% 3.43% 0.42%
过 去 三 年 -2.29% 1.39% -22.78% 0.85% 20.49% 0.54%
自 基 金 合同 生 效 起 至 今 23.70% 1.75% -11.97% 1.13% 35.67% 0.62%
自 基 金 合同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 3.2.2
收 益 率 变 动 的 比 较 华 泰 柏 瑞 创 新 动力 混 合 2018 年年度 报 告 第 8 页 共 71 页 注 ： 图 示 日 期 为 2015年 2月 6日 至 2018年 12 月 31日 。 华 泰 柏 瑞 创 新 动力 混 合 2018 年年度 报 告 第 9 页 共 71 页 自 基 金 合同 生 效 以 来 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 3.2.3
比 较 注 ： 2015年 按 实 际 存 续 期 计 算 （ 实 际 存 续 期 为 2015年 2月 6日 至 2015年 12月 31日 ） 。 过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况 3.3
注 ： 无 。 华 泰 柏 瑞 创 新 动力 混 合 2018 年年度 报 告 第 10 页 共 71 页 管 理 人 报 告 §4
基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 4.1
基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 4.1.1
本 基 金 管 理 人为 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 。 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 是 经 中 国 证 监 会 批 准 ， 于 2004年 11月 18日 成 立 的 合 资 基 金 管 理 公 司 ， 注 册 资 本 为 2亿 元 人 民 币 。 目 前 的 股 东 构 成 为 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 、 柏 瑞 投 资 有 限 责 任 公 司 （ 原 AIGGIC） 和 苏 州 新 区 高 新 技 术 产业 股 份 有 限 公 司 ， 出 资 比 例 分别 为 49%、 49%和 2%。 目 前 公 司 旗 下 管 理 华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 金 字 塔 稳 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 上 证 红 利 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 积 极 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 价 值 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 行 业 领 先 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 量 化 先 行 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 亚 洲 领 导 企 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 上 证 中 小 盘 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 上 证 中 小 盘 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 、 华 泰 柏 瑞 信 用 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 沪 深 300交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 沪 深 300交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 、 华 泰 柏 瑞 稳 健 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 季季 红 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 创 新 升 级 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 丰 汇 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 量 化 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 创 新 动力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 量 化 驱 动 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 积 极 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 新 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 中 证 500交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 中 证 500
交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 、 华 泰 柏 瑞 消 费 成 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 量 化 智 慧 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 健 康 生 活 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 量 化 绝 对 收 益 策 略 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 交 易 型 货 币市 场 基 金 、 华 泰 柏 瑞 中 国 制 造 2025灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 激 励动力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 精 选 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 量 化 对 冲 稳 健 收 益 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 天 添 宝 货 币市 场基 金 、 华 泰 柏 瑞 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 睿 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 新 经 济 沪 港 深 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 鼎 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 享 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 兴 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 价 值 精 选 30灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 生 物 医 药 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 富 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 量 化 阿 尔 法 灵 华 泰 柏 瑞 创 新 动力 混 合 2018 年年度 报 告 第 11 页 共 71 页 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 港 股 通 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 新 金 融 地 产 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 MSCI中 国 A股 国 际 通 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 、 华 泰 柏 瑞 国 企 整 合 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 医 疗 健 康 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 现 代 服 务 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 MSCI
中 国 A股 国 际 通 指 数 基 金 联 接 基 金 、 华 泰 柏 瑞 中 证 红 利 低 波 动 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 。
截 至 2018年 12月 31日 ， 公 司 基 金 管 理 规 模 为 980.05亿 元 。 基 金 经 理 （ 或 基 金 经 理 小 组 ） 及 基 金 经 理 助 理 简 介 4.1.2
姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 （ 助 理 ） 期 限 证 券 从业 年 限 说 明 任 职 日 期 离 任 日 期 张 慧 投 资 部 总 监 助 理 、 本 基 金 的 基 金 经 理 2015年 2月 6
日 - 11年 经 济 学 硕 士 ， 11年 证 券 从业 经 历 。 2007年 7月 至 2010年 6月 任 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 研 究 员 。 2010年 6月 加 入 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 历 任 研 究 员 、 高 级 研 究 员 、 基 金 经 理 助 理 ， 2013年 9月 至 2018
年 5月 任 华 泰 柏 瑞 盛 世 中 国 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ， 2014
年 5月 起 任 华 泰 柏 瑞 创 新 升 级 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2015
年 2月 起 任 华 泰 柏 瑞 创 新 动力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2016年 1月 起 任 投 资 部 总 监 助 理 。 2018
年 1月 起 任 投 资 部 副 总 监 及华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 吴 邦 栋 本 基 金 的 基 金 经 理 2018年 3月 14
日 - 7年 上 海 财 经 大 学 金 融 学 硕 士 。 曾 任 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 研 究 员 、 农 银 汇 理 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 员 。 2015年 6 月 加 入 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 任 高 级 研 究 员 兼 基 金 经 理 助 理 。 2018
年 3月 起 任 华 泰 柏 瑞 创 新 动力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2018年 4月 至 2018
年 11月 任 华 泰 柏 瑞 爱 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2018年 4月 起 任 华 泰 柏 瑞 新 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和 华 华 泰 柏 瑞 创 新 动力 混 合 2018 年年度 报 告 第 12 页 共 71 页 泰 柏 瑞 鼎 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 注 ： 证 券 从业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 《 证 券 业从业人 员 资 格 管 理 办 法 》 的相 关 规 定 。 任 职 日 期 和 离 职 日 期 指 基 金 管 理 公 司 作 出决 定 之 日 。 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 4.2
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人严 格 遵 守 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 》、《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》、《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 及 其 他 相 关 法 律 、 法 规 的 规 定 以 及 本 基 金 的 《 基 金 合同 》 的 约 定 ， 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上 ， 忠 实 履 行 基 金 管 理 职 责 ， 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 在 本 报 告 期 内 ， 基 金 投 资 管 理 符 合 有 关 法 律 、 法 规 的 规 定 及 基 金 合同 的 约 定 ， 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益的 行 为 。 管 理 人 对 报 告 期 内公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 4.3
公 平 交 易 制 度 和 控 制 方 法 4.3.1
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 根 据 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 的 要 求 ， 建 立 了 科 学完 善 的 公 平 交 易 管 理 制 度 ， 从事 前 、 事中 和 事 后 等 环 节 严 格 控 制 不 同 基 金 之 间 可 能 发 生 的 利 益 输 送 。 投 资 部 和 研 究 部通 过 规 范 的 决 策 流 程 公 平 对 待 不 同 投 资 组 合 。 交 易 部 对 投 资 指 令 的 合 规 性 、 有 效 性 及 合 理 性 进 行 独 立 审 核 ， 对 于 场 内 交 易 的 非 组 合 指 令 启 用 投 资 管 理 系 统 中 的 公 平 交 易 模 块 ； 对 于 场 外 交 易 按 照 时 间 优 先 价 格 优 先 的 原 则 公 平 对 待 不 同 帐 户 。 风 险 管 理 部 对 报 告 期 内 的 交 易 进 行 日 常 监 控 和 分 析 评 估 ， 同 时 对 投 资 组 合 的 交 易 价 差 在 不 同 时 间 窗 （ 如 日 内 、 3
日 、 5 日 )进 行 分 析 ， 综 合 判 断 各 基 金 之 间 是 否 存 在 不 公 平 交 易 或 利 益 输 送 的 可 能 ， 确 保 公 平 交 易 的 实 施 。 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 4.3.2
本 报 告 期 内 ， 公 司 将 投 资 管 理 职能 和 交 易 执 行 职能 完 全 隔 离 ， 实 行 集 中交 易 制 度 ， 由 交 易 部 为 公 募 基 金 、 专 户 理 财 和 海 外 投 资 等 业 务 统 一交 易 服 务 ， 为 公 平 交 易 的 实 施 提 供 了 较 好 的 保 障 。 目 前 公 司 公 募 基 金 、 专 户 理 财 和 海 外 投 资 业 务 的 基 金 经 理 不 存 在 兼 任 其 它 投 资 管 理 部 门 业 务 的 情 况 ， 不 同 业 务 类 别 的 投 资 经 理 之 间 互不 干 扰 ， 独 立 做 出 投 资 决 策 。 公 司 机构 设 置 合 理 ， 公 平 交 易 的相 关 管 理 制 度 健 全 ， 投 资 决 策 流 程 完 善 ， 各 项 制 度 执 行 情 况 良 好 。 交 易 价 差 分 析 表 明 公 司 旗 下 各 基 金 均 得 到 了 公 平 对 待 ， 不 存 在 非 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 行 为 。 经 过 对 不 同 基 金 之 间 交 易 相 同 证 券 时 的 同向 交 易 价 差 进 行 分 析 发 现 ， 报 告 期 内 基 金 之 间 的 买 卖 交 易 价 差 总 体 上 处 于 正 常 的 合 理 水 平 。 华 泰 柏 瑞 创 新 动力 混 合 2018 年年度 报 告 第 13 页 共 71 页 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 4.3.3
本 基 金 管 理 人 根 据 《 异 常 交 易 监 控 与 管 理 办 法 》 对 投 资 交 易 过 程 中 可 能 发 生 的 异 常 交 易 行 为 进 行 监 督 和 管 理 。 投 资 部 负责 对 异 常 交 易 行 为 进 行 事 前 识 别 和 检 查 ， 交 易 部 负责 对 异 常 交 易 行 为 的 事中 监 督 和 控 制 ， 风 险 管 理 部 及 异 常 交 易 评 估 小 组 负责 异 常 交 易 行 为 的 事 后 审 查 和 评 估 。 本 报 告 期 内 ， 该 制 度 执 行 情 况 良 好 ， 无 论 在 二 级 市 场 还 是 在 大 宗 交 易 或 者 一 级 市 场 申 购 等 交 易 中 ， 均 没 有 发 现 影 响 证 券 价 格 或 者 严 重 误 导 其 他 投 资 者 等 异 常 交 易 行 为 。 本 报 告 期本 基 金 与 公 司 所 管 理 的 其 他 投 资 组 合 没 有 参 与交 易 所 公 开 竞 价 单 边 交 易 量 超 过 该证 券 当 日 成 交 量 5%的 同 日 反 向 交 易 。 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 4.4
报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 4.4.1
18年市 场 呈 现 单 边 下 行 的 态 势 ， 1月 份上 涨 之 后 ， 指 数 持 续 处 于 震 荡 下 跌趋 势 中 。 其 中 沪 深 300下 跌 25.31%， 创 业 板 指 下 跌 28.65% ， 中 证 500下 跌 33.32%。 全 年 当 中 风 格 切 换 较 多 ， 但 总 体 跌 幅 接 近 ， 也 均 具 备 一些 细 分 行 业 机 会 。 主 板 方 面 ， 以 银 行 为代 表 的 高 股 息 股 票 资 产 具 有 相 对 收 益 ， 而 成 长 风 格 上 ， 5G、 新 能 源 汽 车 等 主 题 的 表 现 十 分 活 跃 。 宏 观 和 金 融 政 策 环 境 在 去 年 下 半 年 开 始 ， 已 经 有 所 改 善 。 一 方 面 10月 下 旬 市 场 快 速 下 跌 之 后 ， 存 在 股 权 质 押 问 题 的 小 股 票 越 来 越 多 ， 甚 至 开 始 蔓 延 至 一些 杠杆 率 较 高 的 行 业 龙 头 。 针 对 这 一 现 象 ， 一 行 三 会 及 地 方政 府 组织 各 类 纾 困 计 划 ， 对 部 分 出 现 股 权 质 押 、 现 金 流 问 题 的 优 质 民 营 企 业 给 予 帮 助 。 另 一 方 面 ， 11-12月 召 开 的 政 治 局 会 议 、 中 央 经 济 工 作会 议 对 财 政政 策 给 予 积 极 态 度 ， 同 时 强 调 改 善 货 币 政 策 的 疏 导 机 制 ， 将 稳 增 长 再 次 放 到 较 为 重 要 的 位 置 ， 这 意 味 着 2019
年 宽 货 币 的 政 策 可 能 开 始 主 要 向 信 用 端 关 注 ， 未来 更 加 注 重 流 动 性 支 持 实 体 经 济 的 有 效 性 上 。 经 济 及 企 业 盈 利 等 基 本 面 上 看 ， 2018 年 下 半 年 开 始 逐 渐 加剧 ， 这 也 是 政 策 转 向 脚 步 加 快 的 主 要 原 因 之一 。 从 企 业 盈 利 来 看 ， 工 业 企 业 盈 利 单 月 增 长 快 速 回 落 ， 目 前 11月 同 比 数 据 已 经 进 入 负 增 长 区 间 。 而 宏 观 数 据 上 ， 消 费 数 据 的 回 落 速 度 显 著 加 快 ， 以 汽 车 为 首 的 可 选 消 费 品 成 为了主 要 的 拖 累 项 。 我 们 预 计 未来 半 年 内 ， 国 内 宏 观 经 济 仍 将 受 到 金 融 去 杠杆 的 滞 后 性 影 响 ， 呈 现 下 滑 的 态 势 。 行 业上 看 ， 大多 数 行 业 跌 幅 较 大 ， 一 方 面 银 行 等 高 股 息 资 产 相 对 跌 幅 较 少 ； 另 一 方 面 ， 下 半 年 开 始 与 政 策 对 冲 相 关 性 较 大 的 行 业 有 一 定 表 现 。 传 统 行 业 方 面 ， 房 地 产 、 建 筑 两 大 宏 观 经 济 投 资 体 量 占 比 较 大 的 行 业 跌 幅 较 小 ， 主 要 受 到 基 建 预 期 提 速 ， 房 地 产 监 管 口 风 有 所 松 动 等 利 好 的 影 华 泰 柏 瑞 创 新 动力 混 合 2018 年年度 报 告 第 14 页 共 71 页 响 。 另 外 值 得 关 注 的 是 ， 市 场 对 于 所 谓 “ 新 兴 基 建 ” 的 追 捧 也 较 高 ， 主 要 体 现 在 通 信 、 电 力 设 备 两个 行 业上 ， 具 体 而 言 ， 是 对 5G、 特 高 压 投 资 未来 给 予 较 高 的 期望 。 本 基 金 在 报 告 期 内 保 持 仓 位 基 本未 变 ， 结 构 相 对 均 衡 。 我 们 坚 持 从 2-3个 季 度 的 中 期 视角 选 股 ， 不 追 逐 短 期 交 易 ， 坚 持 精 选 细 分 景 气 行 业 ， 自 下 而 上 挖掘 个 股 。 随 着 以 ROE衡 量 的 企 业 盈 利 在 3季 度 见 顶 ， 组 合 过 去 持 有 的 大 部 分 白 马 股 的 业 绩 也 在 3季 度 见 顶 ， 未来 面 临 盈 利 下 修 风 险 ， 如 果 该 类 股 票 估 值 调 整 不 充 分 ， 则 股 价 有 一 定 下 行 压 力 。 根 据 行 业 和 公 司 景 气 度 的 变化 ， 本 基 金 对 持 仓 结 构 和 个 股 进 行 了 调 整 ， 增 持 了 成 长 ， 减 持 了 消 费 和 医 药 ， 对 于 逆 周 期 和 对 冲 经 济 下 滑 的 品 种 也 有 少 量 的 布 局 。 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 4.4.2
截 至 本 报 告 期末本 基 金 份 额 净 值 为 1.237 元 ； 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 -12.89%， 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 -16.32%。 管 理 人 对宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 4.5
在 中 央 经 济 工 作会 议 中 ， 我 们 看 到 了 19年 财 政 和 货 币 政 策 已 确 认 有 节 制 的 转 向 ， 制 造 业 高 质 量 发 展 和 促 进 形 成 国 内 市 场 是 重 点 工 作 。 市 场 的 分 歧 在 于 ： 1.19Q1经 济 和 盈 利 压 力 较 大 。 2.货 币 和 信 用 的 通道 尚 未 打 通 。 我 们 认 为 19年 重 点 关 注 的 就 是 本 轮 宽 信 用 的 “ 抓手 ” 是 什么 ， 这 将 影 响 对 经 济 和 结 构 性 机 会 的 判 断 。 从 逆 向 的 角 度 看 ， 数 据 越 差 、 效 果 越 不 明显 ， 政 策 越 易 加 码 。 展 望 2019年 ， 我 们 认 为 流 动 性 环 境 有 进 一 步 改 善 的 空 间 。 年 初 央 行 继续 显 示 出 宽 松 的 货 币 指 引 ， 全 面 降 准 的 时 间 点 较 之 前 的 市 场 预 期有 一 定 提 前 ， 同 时 对 商 业 银 行 的 中 小 微 企 业 贷 款 给 予 全 面 的 政 策 扶 持 ， 预 示 着 政 策 层 面 对 于今 年 宽 信 用 的 实 施 是 非 常 重 视 的 。 从 市 场 化 利 率 角 度 来 看 ， 国 债 收 益 率 进 一 步 降 低 至 3.12%左 右 ， 短 端 利 率 持 续 压 低 在 2%略 多 的 水 平 ， 这 些 都 给 了 金 融 机构 很强 的 利 率 下 行 预 期 指 引 。 我 们 预 计 今 年 商 业 银 行 “ 早 投 放早 受 益 ” 的 经 营 冲 动 会 强 于 往 年 ， 因 此 1季 度 无 论 从 银 行 间 流 动 性 市 场 ， 还 是 信 用 端 信 贷 企 稳 的 角 度 看 ， 都 存 在 一 定 的 预 期 修 复 空 间 。 从 市 场 层 面 看 ， 全 部 A股 的 PB在 历史 低 点 附 近 ， 一 定 程 度 上 隐 含 了 企 业 盈 利 的 下 修 。 以 银 行 为 例 ， 四 大 行 的 估 值 基 本 处 在 历史 最 低 PB 水 平 ， 而股 息 率 4%、 5%以上 的 权 重 股 不 少 ， 相 比 于 日 益 降 低 的 10年 期 国 债 收 益 率 而 言 具 有 一 定 吸 引 力 。 同 时 ， 这 些 权 重 股 的 估 值 水 平 也 制 约 了 市 场 下 行 的 空 间 。 维 持 19年 看 好 的 方 向 ： 1.具 备 估 值 切 换 空 间 的 景 气 平 稳 或 景 气 上 行 的 公 司 ， 尤 其 是 受 益 于 利 率 下 行 的 领 域 ； 2.预 期 反 转 的 行 业 ， 包 括 估 值 反 转 和 基 本 面 反 转 两 类 ； 3.早 周 期 的 行 业 估 值 调 整 华 泰 柏 瑞 创 新 动力 混 合 2018 年年度 报 告 第 15 页 共 71 页 较 为 充 分 ， 经 济 预 期 见 底 后 具 有 弹 性 ， 如 券 商 、 地 产 、 汽 车 。 4.需 求 相 对 稳 定 ， 成 本 能 够 下 降 的 公 司 ， 其 中 需 求 稳 定 最 为 关 键 ； 5.高 股 息 低 波 动 率 的 龙 头 公 司 ， 利 率 下 行 背 景 下 也 有 一 定 收 益 空 间 ； 6.在 盈 利 先 行 指 标 见 底 后 ， 估 值 和 业 绩 调 整 充 分 的 可 选 消 费 和周 期 成 长 公 司 。 本 基 金 将 继续 重 视 盈 利 的 可 持 续 性 ， 以 及 估 值 的相 对 合 理 性 ， 在 立 足 于 绝 对 收 益的 基 础 之上 ， 挖掘 具 备 市 值 成 长 空 间 的 个 股 ， 力 争 获 取 超 额 收 益 。 管 理 人 内 部 有 关 本 基 金 的监 察 稽 核 工 作 情 况 4.6
2018年度 ， 本 基 金 管 理 人 在 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益的 同 时 ， 始 终 将 合 规 运 作 、 防 范 风 险 工 作 放 在 各 项 工 作 的 首 位 。 依 照 公 司 内 部 控 制 的 整 体 要 求 ， 继续 致 力 于 内 控 机 制 的 完 善 ， 加 强 内 部 风 险 的 控 制 与 防 范 ， 确 保 各 项 法 规 和 管 理 制 度 的 落 实 ， 保 证 基 金 合同 得 到 严 格 履 行 。 公 司 监 察 部 门 按 照 规 定 的 权 限 和 程 序 ， 通 过 实 时 监 控 、 现 场 检 查 、 重 点 抽 查 和 人 员 询 问 等 方 法 ， 独 立 地 开 展 基 金 运 作 和 公 司 管 理 的 合 规 性 稽 核 ， 发 现 问 题 及 时 提 出 改 进 建 议 并 督 促 业 务 部 门 进 行 整 改 ， 同 时 定 期 向 董 事 长 和 公 司 管 理 层 出具 监 察 稽 核 报 告 。 本 报 告 期 内 ， 基 金 管 理 人 内 部 监 察 稽 核 主 要 工 作 如 下 ： （ 1） 全 面 开 展 基 金 运 作 合 规 监 察 工 作 ， 确 保 基 金 投 资 的 独 立 性 、 公 平 性 及 合 法 合 规 主 要 措 施 有 ： 严 格 执 行 集 中交 易 制 度 ， 各 基 金 相 互 独 立 ， 交 易 指 令 由 中 央 交 易 室 统 一 执 行 完 成 ； 对 基 金 投 资 交 易 系 统 进 行 事 先 合 规 性 设 置 ， 并 由 风 险 控 制 部 门 进 行 实 时 监 控 ， 杜 绝 出 现 违 规 行 为 ； 严 格检 查 基 金 的 投 资 决 策 、 研 究 支 持 、 交 易 过 程 是 否 符 合 规 定 的 程 序 ； 通 过 以上 措 施 ， 保 证 了 投 资 运 作 遵 循 投 资 决 策 程 序 与业 务 流 程 ， 保 证 了 基 金 投 资 组 合 符 合 相 关 法 规 及 基 金 合同 规 定 ， 确 保 了 基 金 投 资 行 为 的 独 立 、 公 平 及 合 法 合 规 。 （ 2） 开 展 定 期 和 专 项 监 察 稽 核 工 作 ， 确 保 各 项 业 务 活 动 的 合 法 合 规 本 年度 公 司 监 察 稽 核 部 门 开 展 了 对 公 司 基 金 投 资 、 研 究 、 销 售 、 后 台 运 营 、 反 洗 钱 等 方 面 的 专 项 监 察 稽 核 活 动 。 对 稽 核 中 发 现 问 题 及 时 发 出 合 规 提 示 函 ， 要 求 相 关 部 门 限 期 整改 ， 并 对 改 进 情 况 安 排 后 续 跟 踪 检 查 ， 确 保 各 项 业 务 开 展 合 法 合 规 。 （ 3） 促 进 公 司 各 项 内 部 管 理 制 度 的 完 善 按 照 相 关 法 规 、 证 监 会 等 监 管 机 关 的相 关 规 定 和 公 司 业 务 的 发 展 的 要 求 ， 公 司 法 律 监 察 部 及 时 要 求 各 部 门 制 订 或 修 改 相 应 制 度 ， 促 进 公 司 各 项 内 部 管 理 制 度 的 进 一 步 完 善 。 （ 4） 通 过 各 种 合 规 培 训 提 高 员 工 合 规 意 识 华 泰 柏 瑞 创 新 动力 混 合 2018 年年度 报 告 第 16 页 共 71 页 本 年度 公 司 监 察 稽 核 部 门 通 过 对 公 司 所 有 新 入 职 员 工 进 行 入 职 前 合 规 培 训 、 对 全 体 人 员 开 展 行 为 规 范 培 训 、 对 基 金 投 资 管 理 人 员 进 行 专 项 合 规 培 训 、 对 员 工 进 行 反 洗 钱 培 训 等 ， 有 效 提 高 了 公 司 员 工 的 合 规 意 识 。 通 过 以上 工 作 的 开 展 ， 在 本 报 告 期 内 本 基 金 运 作 过 程 中 未 发 生 违 规 情 形 ， 基 金 运 作 整 体 合 法 合 规 。 在 今 后 的 工 作 中 ， 本 基 金 管 理 人 承 诺 将 一 如 既 往 的 本 着 诚 实 信 用 、 勤勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 不 断 提 高 内 部 监 察 稽 核 工 作 的 科 学 性 和 有 效 性 ， 努力 防 范 各 种 风 险 ， 为 基 金 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 4.7
本 报 告 期 内 ， 基 金 管 理 人严 格 执 行 基 金 估 值 控 制 流 程 ， 定 期 评 估估 值 技 术 的 合 理 性 ， 每 日 将 估 值 结 果 报托 管 银 行 复 核 后 对 外 披 露 。 参 与 估 值 流 程 的 人 员 包 括 负责 运 营 的 副 总 经 理 以 及 投 资 研 究 、 风 险 控 制 、 金 融 工 程 和 基 金 事 务 部 门 负责 人 ， 基 金 经 理 不 参 与 估 值 流 程 。 参 与人 员 的相 关 工 作 经 历 均在 五 年 以上 。 参 与 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 。 已 采 用 的 估 值 技 术 相 关 参 数 或 定 价 服 务 均 来 自 独 立 第 三 方 。 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 4.8
根 据 基 金 合同 的 规 定 ， 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下 ， 基 金 收 益 分 配 每 年 至 多 12次 ； 每 次 基 金 收 益 分 配 比 例 不 得 低 于 收 益 分 配 基 准 日 可 供 分 配 利 润 的 25%； 基 金 的 收 益 分 配 比 例 以 收 益 分 配 基 准 日 可 供 分 配 利 润 为 基 准 计 算 ， 收 益 分 配 基 准 日 可 供 分 配 利 润 以 收 益 分 配 基 准 日 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 收 益的 孰 低 数 为 准 。 基 金 合同 生 效 不 满 3个 月 ， 收 益 可 不 分 配 。 截 止 本 报 告 期末 ， 本 基 金 可 分 配 收 益 为 27,678,918.40元 。 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 4.9
注 ： 无 。 华 泰 柏 瑞 创 新 动力 混 合 2018 年年度 报 告 第 17 页 共 71 页 托 管 人 报 告 §5
报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 5.1
本 报 告 期 内 ， 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 （ 以下 称 “ 本 托 管 人 ” ） 在 华 泰 柏 瑞 创 新 动力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （ 以下 称 “ 本 基 金 ” ） 的 托 管 过 程 中 ， 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 基 金 合同和 托 管 协 议 的 有 关 规 定 ， 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益的 行 为 ， 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 应 尽 的 义 务 。 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 5.2
明 本 报 告 期 内 ， 本 托 管 人 根 据 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 基 金 合同和 托 管 协 议 的 规 定 ， 对 本 基 金 管 理 人 的 投 资 运 作 进 行 了 必 要 的监 督 ， 对 基 金 资 产 净 值 的 计 算 、 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 的 计 算 以 及 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 地 复 核 ， 未 发 现 本 基 金 管 理 人 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益的 行 为 。 托 管 人 对 本 年度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 5.3
本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 收 益 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 （ 注 ： 财 务 会 计 报 告 中 的 “ 金 融 工 具 风 险 及 管 理 ” 部 分 未 在 托 管 人 复 核 范 围 内 ） 、 投 资 组 合 报 告 等 数 据 真 实 、 准 确 和 完 整 。 华 泰 柏 瑞 创 新 动力 混 合 2018 年年度 报 告 第 18 页 共 71 页 审 计 报 告 §6
审 计 报 告 基 本 信 息 6.1
财 务 报 表 是 否 经 过 审 计 是 审 计 意 见 类 型 标 准 无 保 留 意 见 审 计 报 告 编 号 普 华 永 道 中 天 审字 (2019)第 21818号
审 计 报 告 的 基 本 内 容 6.2
审 计 报 告 标 题 审 计 报 告 审 计 报 告 收 件人 华 泰 柏 瑞 创 新 动力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 全 体 基 金 份 额 持 有 人 ： 审 计 意 见 (一 )我 们 审 计 的 内 容 我 们 审 计 了 华 泰 柏 瑞 创 新 动力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (以下 简 称 “ 华 泰 柏 瑞 创 新 动力 基 金 ” )的 财 务 报 表 ， 包 括 2018年 12月 31
日 的 资 产 负 债 表 ， 2018年度 的 利 润 表 和 所 有 者 权 益 (基 金 净 值 )变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 。 (二 )我 们 的 意 见 我 们 认 为 ， 后 附 的 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 和 在 财 务 报 表 附 注 中 所 列 示 的 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 (以下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” )、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 (以下 简 称 “ 中 国 基 金 业 协 会 ” )发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 ， 公允 反 映 了 华 泰 柏 瑞 创 新 动力 基 金 2018年 12月 31日 的 财 务 状 况 以 及 2018年度 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 。 形 成 审 计 意 见 的 基 础 我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 的 规 定 执 行 了 审 计 工 作 。 审 计 报 告 的 “ 注 册 会 计 师 对 财 务 报 表 审 计 的 责 任 ” 部 分 进 一 步 阐 述 了 我 们 在 这 些 准 则 下 的 责 任 。 我 们 相 信 ， 我 们 获 取 的 审 计证 据 是 充 分 、 适 当 的 ， 为 发 表 审 计 意 见 提 供 了 基 础 。 按 照 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道 德 守 则 ， 我 们 独 立 于 华 泰 柏 瑞 创 新 动 力 基 金 ， 并 履 行 了 职 业 道 德 方 面 的 其 他 责 任 。
管 理 层 和 治 理 层 对 财 务 报 表 的 责 任 华 泰 柏 瑞 创 新 动力 基 金 的 基 金 管 理 人 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 (
以下 简 称 “ 基 金 管 理 人 ” )管 理 层 负责 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 监 会 、 中 国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 财 务 报 表 ， 使 其 实 现 公允 反 映 ， 并 设计 、 执 行 和 维 护 必 要 的 内 部 控 制 ， 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重 大 错 报 。 在 编 制 财 务 报 表 时 ， 基 金 管 理 人 管 理 层 负责 评 估 华 泰 柏 瑞 创 新 动 力 基 金 的 持 续经 营 能 力 ， 披 露 与 持 续经 营 相 关 的 事 项 (如 适 用 )， 并 运 用 持 续经 营 假 设 ， 除 非 基 金 管 理 人 管 理 层 计 划 清 算 华 泰 柏 瑞 创 新 动力 基 金 、 终 止 运 营 或 别 无 其 他 现 实 的 选 择 。 基 金 管 理 人 治 理 层 负责 监 督 华 泰 柏 瑞 创 新 动力 基 金 的 财 务 报 告 过 华 泰 柏 瑞 创 新 动力 混 合 2018 年年度 报 告 第 19 页 共 71 页 程 。 华 泰 柏 瑞 创 新 动力 混 合 2018 年年度 报 告 第 20 页 共 71 页 注 册 会 计 师 对 财 务 报 表 审 计 的 责 任 我 们 的目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重 大 错 报 获 取 合 理 保 证 ， 并 出具 包 含 审 计 意 见 的 审 计 报 告 。 合 理 保 证 是 高 水 平 的 保 证 ， 但 并 不 能 保 证 按 照 审 计 准 则 执 行 的 审 计 在 某 一 重 大 错 报 存 在 时 总 能 发 现 。 错 报 可 能 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 ， 如 果 合 理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报 表 作 出 的 经 济 决 策 ， 则 通 常 认 为 错 报 是 重 大 的 。 在 按 照 审 计 准 则 执 行 审 计 工 作 的 过 程 中 ， 我 们 运 用 职 业 判 断 ， 并 保 持 职 业 怀 疑 。 同 时 ， 我 们也 执 行 以下 工 作 ： (一 )识 别 和 评 估 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 ； 设计 和 实 施 审 计 程 序 以 应 对 这 些 风 险 ， 并 获 取 充 分 、 适 当 的 审 计 证 据 ， 作 为 发 表 审 计 意 见 的 基 础 。 由 于 舞 弊 可 能 涉 及 串 通 、 伪 造 、 故 意 遗 漏 、 虚 假 陈 述 或 凌 驾 于 内 部 控 制 之上 ， 未 能 发 现 由 于 舞 弊 导 致 的 重 大 错 报 的 风 险 高 于 未 能 发 现 由 于 错 误 导 致 的 重 大 错 报 的 风 险 。 ? (二 ) 了 解 与 审 计 相 关 的 内 部 控 制 ， 以 设计 恰 当 的 审 计 程 序 ， 但 目 的 并 非 对 内 部 控 制 的 有 效 性 发 表 意 见 。 (三 ) 评 价 基 金 管 理 人 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 及 相 关 披 露 的 合 理 性 。 (四 ) 对 基 金 管 理 人 管 理 层 使 用 持 续经 营 假 设 的 恰 当 性 得 出 结 论 。 同 时 ， 根 据 获 取 的 审 计证 据 ， 就 可 能 导 致 对 华 泰 柏 瑞 创 新 动力 基 金 持 续经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不 确 定 性 得 出 结 论 。 如 果 我 们 得 出 结 论认 为 存 在 重 大 不 确 定 性 ， 审 计 准 则 要 求 我 们 在 审 计 报 告 中 提 请 报 表 使 用 者 注 意 财 务 报 表 中 的相 关 披 露 ； 如 果 披 露 不 充 分 ， 我 们 应 当 发 表 非 无 保 留 意 见 。 我 们 的 结 论 基 于 截 至 审 计 报 告 日 可 获 得 的 信 息 。 然 而 ， 未来 的 事 项 或 情 况 可 能 导 致 华 泰 柏 瑞 创 新 动力 基 金 不 能 持 续经 营 。 (五 ) 评 价 财 务 报 表 的 总 体 列 报 、 结 构 和 内 容 (包 括披 露 )， 并 评 价 财 务 报 表 是 否 公允 反 映 相 关 交 易 和 事 项 。 我 们与 基 金 管 理 人 治 理 层就 计 划 的 审 计 范 围 、 时 间 安 排 和 重 大 审 计 发 现 等 事 项 进 行 沟 通 ， 包 括 沟 通 我 们 在 审 计 中 识 别 出 的 值 得 关 注 的 内 部 控 制 缺 陷 。 会 计 师 事 务 所 的 名 称 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
华 泰 柏 瑞 创 新 动力 混 合 2018 年年度 报 告 第 21 页 共 71 页 注 册 会 计 师 的 姓 名 单 峰
曹 阳 会 计 师 事 务 所 的 地址 中 国 上 海 市 黄 浦 区 湖滨 路 202号 领 展 企 业 广 场 2座 普 华 永 道 中 心 11
楼 审 计 报 告 日 期 2019年 3月 26日
华 泰 柏 瑞 创 新 动力 混 合 2018 年年度 报 告 第 22 页 共 71 页 年度 财 务 报 表 §7
资 产 负 债 表 7.1
会 计 主 体 ： 华 泰 柏 瑞 创 新 动力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 报 告 截 止 日 ： 2018年 12月 31日 单 位 ： 人 民 币 元 资 产 附 注 号 本期末 2018年 12月 31日 上 年度 末 2017年 12月 31日 资 产 ：
银 行 存 款 7.4.7.1 24,648,685.29 17,493,250.02
结 算 备 付 金 619,487.90 477,004.64
存 出 保 证 金 50,962.91 54,392.29
交 易 性 金 融 资 产 7.4.7.2 120,252,264.23 153,570,928.67
其 中 ： 股 票 投 资 120,252,264.23 153,570,628.67
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 - 300.00
资 产 支 持 证 券 投 资 - -
贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 7.4.7.3 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 7.4.7.4 - -
应 收 证 券 清 算 款 467,822.81 1,599,902.57
应 收 利 息 7.4.7.5 5,838.59 4,207.06
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 1,255.03 137,804.63
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 7.4.7.6 - -
华 泰 柏 瑞 创 新 动力 混 合 2018 年年度 报 告 第 23 页 共 71 页 资 产 总 计 146,046,316.76 173,337,489.88
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号 本期 末 2018年 12月 31日 上 年度 末 2017年 12月 31日 负 债 ： 短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 7.4.7.3 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - -
应 付 证 券 清 算 款 779,976.72 635,463.27
应 付 赎 回 款 74,863.51 2,581,359.31
应 付 管 理 人 报 酬 186,390.89 208,363.95
应 付 托 管 费 31,065.13 34,727.31
应 付 销 售 服 务 费 - -
应 付交 易 费 用 7.4.7.7 292,828.88 230,455.06
应 交 税 费 - -
应 付 利 息 - -
应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 7.4.7.8 210,013.32 214,503.92
负 债 合 计 1,575,138.45 3,904,872.82
华 泰 柏 瑞 创 新 动力 混 合 2018 年年度 报 告 第 24 页 共 71 页 所 有 者 权 益 ： 实 收 基 金 7.4.7.9 116,792,259.91 119,331,466.42
未 分 配 利 润 7.4.7.10 27,678,918.40 50,101,150.64
所 有 者 权 益 合 计 144,471,178.31 169,432,617.06
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 146,046,316.76 173,337,489.88
注 ： 报 告 截 止 日 2018年 12月 31日 ， 基 金 份 额 净 值 1.237元 ， 基 金 份 额 总 额 116,792,259.91份 。
利 润 表 7.2
会 计 主 体 ： 华 泰 柏 瑞 创 新 动力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 ： 2018年 1月 1日 至 2018年 12月 31日 单 位 ： 人 民 币 元 项 目 附 注 号 本期 2018年 1月 1日 至 2018
年 12月 31日 上 年度 可 比 期 间 2017年 1月 1日 至 2017
年 12月 31日 一 、 收 入
-15,161,212.87 47,121,826.13
1.利 息 收 入 175,278.70 128,202.07
其 中 ： 存 款 利 息 收 入 7.4.7.11 175,278.69 128,176.37
债 券利 息 收 入 0.01 25.70
资 产 支 持 证 券利 息 收 入 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 - -
其 他 利 息 收 入 - -
2.投 资 收 益 （ 损 失 以 “ -” 填 列 ） 1,615,564.10 31,107,654.07
其 中 ： 股 票 投 资 收 益 7.4.7.12 51,636.87 29,545,884.67
基 金 投 资 收 益 - -
债 券 投 资 收 益 7.4.7.13 36.40 3,273.88
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 7.4.7.13. 5 - -
贵 金 属 投 资 收 益 7.4.7.14 - -
衍 生 工 具 收 益 7.4.7.1 5 - -
股 利 收 益 7.4.7.1 6 1,563,890.83 1,558,495.52
华 泰 柏 瑞 创 新 动力 混 合 2018 年年度 报 告 第 25 页 共 71 页 3.公允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “ -
” 号 填 列 ） 7.4.7.1 7 -16,992,218.57 15,836,908.32
4. 汇 兑 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） - -
5.其 他 收 入 （ 损 失 以 “ -” 号 填 列 ） 7.4.7.1 8 40,162.90 49,061.67
减 ： 二 、 费 用 4,423,974.48 5,163,671.49
1． 管 理 人 报 酬 7.4.10.2.1 2,171,982.15 2,390,551.12
2． 托 管 费 7.4.10.2.2 361,997.03 398,425.22
3． 销 售 服 务 费 7.4.1 0.2.3 - -
4． 交 易 费 用 7.4.7.1 9 1,658,025.23 2,141,202.75
5． 利 息 支 出 - -
其 中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 - -
6 ． 税 金 及 附 加 - -
7． 其 他 费 用 7.4.7. 20 231,970.07 233,492.40
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “ -” 号 填 列 ） -19,585,187.35 41,958,154.64
减 ： 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “ -” 号 填 列 ） -19,585,187.35 41,958,154.64
所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表 7.3
会 计 主 体 ： 华 泰 柏 瑞 创 新 动力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 ： 2018年 1月 1日 至 2018年 12月 31 日 单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期 2018年 1月 1日 至 2018年 12月 31日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 119,331,466.42 50,101,150.64 169,432,617.06
二 、 本期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本期 利 润 ） - -19,585,187.35 -19,585,187.35
华 泰 柏 瑞 创 新 动力 混 合 2018 年年度 报 告 第 26 页 共 71 页 三 、 本期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减 少 以 “ -” 号 填 列 ） -2,539,206.51 -2,837,044.89 -5,376,251.40
其 中 ： 1.基 金 申 购 款 29,892,640.71 10,625,628.15 40,518,268.86
2.基 金 赎 回 款 -32,431,847.22 -13,462,673.04 -45,894,520.26
四 、 本期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以 “ -
” 号 填 列 ） - - -
五 、 期末 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 116,792,259.91 27,678,918.40 144,471,178.31
项 目 上 年度 可 比 期 间 2017年 1月 1日 至 2017年 12月 31日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 149,136,577.18 13,225,849.67 162,362,426.85
二 、 本期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本期 利 润 ） - 41,958,154.64 41,958,154.64
三 、 本期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减 少 以 “ -” 号 填 列 ） -29,805,110.76 -5,082,853.67 -34,887,964.43
其 中 ： 1.基 金 申 购 款 20,374,093.48 6,492,649.16 26,866,742.64
2.基 金 赎 回 款 -50,179,204.24 -11,575,502.83 -61,754,707.07
四 、 本期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以 “ -
” 号 填 列 ） - - -
五 、 期末 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 119,331,466.42 50,101,150.64 169,432,617.06
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。 本 报 告 7.1 至 7.4 财 务 报 表 由 下 列 负责 人 签 署 ： ______韩 勇 ______
______房 伟 力 ______
____赵 景 云 ____
基 金 管 理 人 负责 人
主 管 会 计 工 作 负责 人
会 计 机构 负责 人 报 表 附 注 7.4
基 金 基 本 情 况 7.4.1
华 泰 柏 瑞 创 新 动力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (以下 简 称 “ 本 基 金 ” )经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 (以下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” )证 监 许 可 [2014]1362号 《 关 于 核 准 华 泰 柏 瑞 创 新 动力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 》 核 准 ， 由 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 华 泰 柏 瑞 创 新 动力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合同 》 负责 公 开 募 集 。 华 泰 柏 瑞 创 新 动力 混 合 2018 年年度 报 告 第 27 页 共 71 页 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购资 金 利 息 共 募 集 人 民 币 2,312,478,960.89元 ， 业 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )普 华 永 道 中 天 验 字 (2015)第 102号 验 资 报 告 予以 验 证 。 经 向 中 国 证 监 会 备 案 ， 《 华 泰 柏 瑞 创 新 动力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合同 》 于 2015年 2月 6日 正 式 生 效 ， 基 金 合同 生 效日 的 基 金 份 额 总 额 为 2,312,980,881.15份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购资 金 利 息 折 合 501,920.26份 基 金 份 额 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人为 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 基 金 托 管 人为中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 。 根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 华 泰 柏 瑞 创 新 动力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合同 》 的 有 关 规 定 ， 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票 (包 含 中 小 板 、 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 )、 债 券 、 债 券 回 购 、 银 行 存 款 、 货 币市 场 工 具 、 权 证 、 资 产 支 持 证 券 、 股 指 期 货 以 及 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 (但 须 符 合 中 国 证 监 会 的相 关 规 定 )。 如 法 律 法 规 或 监 管 机构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种 ， 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 ， 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 。 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 ： 本 基 金 持 有 的 股 票 占 基 金 资 产 的 比 例 为 0%-95% ， 其 中 投 资 于 创 新 动力 主 题 相 关 的 证 券 资 产不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的 80%； 每 个交 易 日日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 ， 本 基 金 保 留 的 现 金 (不 包 括 结 算 备 付 金 、 存 出 保 证 金 、 应 收 申 购 款 等 )或 者 到 期 日 在 1年 以 内 的 政 府 债 券 的 比 例 合 计 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5%。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为中 证 新 兴 产业 指 数收 益 率 ×60%+中 债 总 指 数 （ 全 价 ） 收 益 率 ×40%。 本 财 务 报 表 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 于 2019年 3月 26日 批 准 报 出 。 会 计 报 表 的 编 制 基 础 7.4.2
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2006 年 2月 15日 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则 － 基 本 准 则 》 和 38项 具 体会 计 准 则 、 其 后 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 应 用 指 南 、 企 业 会 计 准 则 解 释 以 及 其 他 相 关 规 定 (以下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” )、 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 XBRL模 板 第 3号 <年度 报 告 和 半 年度 报 告 >》、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》、《 华 泰 柏 瑞 创 新 动力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合同 》 和 在 财 务 报 表 附 注 7.4.4所 列 示 的 中 国 证 监 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 。 华 泰 柏 瑞 创 新 动力 混 合 2018 年年度 报 告 第 28 页 共 71 页 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明 7.4.3
本 基 金 2018年度 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求 ， 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2018年 12
月 31日 的 财 务 状 况 以 及 2018年度 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 等 有 关 信 息 。 重 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 7.4.4
本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 、 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年度 报 告 相 一 致 。 会 计 政 策 和 会 计 估 计 变 更 以 及 差 错 更 正 的 说 明 7.4.5
会 计 政 策 变 更 的 说 明 7.4.5.1
本 基 金 本 报 告 期未 发 生 会 计 政 策 变 更 。 会 计 估 计 变 更 的 说 明 7.4.5.2
根 据 中 国 基 金 业 协 会 中 基 协发 [2017]6 号 《 关 于 发 布 <证 券 投 资 基 金 投 资 流 通 受 限 股 票 估 值 指 引 (试 行 )>的 通 知 》 之 附 件 《 证 券 投 资 基 金 投 资 流 通 受 限 股 票 估 值 指 引 (试 行 )》 ， 对 于 在 锁 定 期 内 的 非 公 开 发 行 股 票 、 首 次 公 开 发 行 股 票 时 公 司 股 东 公 开 发 售 股 份 、 通 过 大 宗 交 易 取 得 的 带 限 售 期 的 股 票 等 流 通 受 限 股 票 ， 本 基 金 自 2017 年 12月 26日 起 改 为 按 估 值 日 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 的 同 一 股 票 的 公允 价 值 扣 除 中 证 指 数 有 限 公 司 根 据指 引 所 独 立 提 供 的 该 流 通 受 限 股 票 剩 余 限 售 期 对 应 的 流 动 性 折扣 后 的 价 值 进 行 估 值 。 差 错 更 正 的 说 明 7.4.5.3
本 基 金 在 本 报 告 期 间 无 须 说 明 的 会 计 差 错 更 正 。 税 项 7.4.6
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [2004]78 号 《 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》、 财 税 [2008]1号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》、 财 税 [2012]85号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》、 财 税 [2015]101号 《 关 于上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》、 财 税 [2016]36号 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 》、 财 税 [2016]46 号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 》、 财 税 [2016]70号 《 关 于 金 融 机 构 同 业 往 来 等 增 值 税 政 策 的 补 充 通 知 》、 及 其 他 相 关 财 税 法 规 和 实 务 操 作 ， 主 要 税 项 列 示 如 下 ： (1) 于 2016年 5月 1日 前 ， 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围 ， 不 征 收 营 业 税 。 对 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入免 征 营 业 税 。 自 2016年 5月 1日 起 ， 金 华 泰 柏 瑞 创 新 动力 混 合 2018 年年度 报 告 第 29 页 共 71 页 融 业 由 缴 纳 营 业 税 改 为 缴 纳 增 值 税 。 对 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 转 让 收 入 免 征 增 值 税 ， 对 国 债 、 地 方政 府 债 以 及 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 亦 免 征 增 值 税 。 (2) 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 ， 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 ， 股 票 的 股 息 、 红 利 收 入 ， 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入 ， 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。 (3)对 于 内 地 投 资 者 持 有 的 基 金 类 别 ， 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴 20%的 个人 所 得 税 。 对 基 金 从上 市 公 司取 得 的 股 息 红 利 所 得 ， 持 股 期 限 在 1个 月 以 内 (含 1个 月 )的 ， 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 在 1个 月 以 上 至 1年 (含 1年 )的 ， 暂 减 按 50%计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 超 过 1年 的 ， 暂 免 征 收 个人 所 得 税 。 对 基 金 持 有 的 上 市 公 司 限 售 股 ， 解 禁 后 取 得 的 股 息 、 红 利 收 入 ， 按 照 上 述 规 定 计 算 纳 税 ， 持 股 时 间 自 解 禁 日 起 计 算 ； 解 禁 前 取 得 的 股 息 、 红 利 收 入 继续 暂 减 按 50%计 入 应 纳 税 所 得 额 。 上 述 所 得 统 一 适 用 20%的 税 率 计 征 个人 所 得 税 。 (4) 基 金 卖 出 股 票 按 0.1%的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税 ， 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 。 重 要 财 务 报 表 项 目的 说 明 7.4.7
银 行 存 款 7.4.7.1
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期末 2018年 12月 31日 上 年度 末 2017年 12月 31日 活 期 存 款 24,648,685.29 17,493,250.02
定 期 存 款 - -
其 中 ： 存 款 期 限 1个 月 以 内 - -
存 款 期 限 1-3个 月 - -
存 款 期 限 3个 月 以上 - -
其 他 存 款 - -
合 计 ： 24,648,685.29 17,493,250.02
交 易 性 金 融 资 产 7.4.7.2
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期末 2018年 12月 31日 成 本 公允 价 值 公允 价 值 变 动 股 票 121,539,920.83 120,252,264.23 -1,287,656.60
贵 金 属 投 资 -金 交 所 黄 金 合 约 - - -
华 泰 柏 瑞 创 新 动力 混 合 2018 年年度 报 告 第 30 页 共 71 页 债 券 交 易 所 市 场 - - -
银 行 间 市 场 - - -
合 计 - - -
资 产 支 持 证 券 - - -
基 金 - - -
其 他 - - -
合 计 121,539,920.83 120,252,264.23 -1,287,656.60
项 目 上 年度 末 2017年 12月 31日 成 本 公允 价 值 公允 价 值 变 动 股 票 137,866,066.70 153,570,628.67 15,704,561.97
贵 金 属 投 资 -金 交 所 黄 金 合 约 - - -
债 券 交 易 所 市 场 300.00 300.00 -
银 行 间 市 场 - - -
合 计 300.00 300.00 -
资 产 支 持 证 券 - - -
基 金 - - -
其 他 - - -
合 计 137,866,366.70 153,570,928.67 15,704,561.97
衍 生 金 融 资 产 / 负 债 7.4.7.3
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末 及 上 年度 期末 无 衍 生 金 融 资 产 /负 债 。 买 入 返 售 金 融 资 产 7.4.7.4
各 项 买 入 返 售 金 融 资 产 期末 余 额 7.4.7.4.1
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末 无 买 入 返 售 金 融 资 产 。 期末 买 断 式 逆 回 购 交 易 中 取 得 的 债 券 7.4.7.4.2
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末 无 期末 买 断 式 逆 回 购 交 易 中 取 得 的 债 券 。 应 收 利 息 7.4.7.5
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期末 2018 年 12月 31日 上 年度 末 2017年 12月 31日 应 收 活 期 存 款 利 息 5,487.61 3,937.34
应 收 定 期 存 款 利 息 - -
应 收 其 他 存 款 利 息 - -
应 收 结 算 备 付 金 利 息 325.79 242.73
应 收 债 券利 息 - 0.04
应 收 资 产 支 持 证 券利 息 - -
应 收 买 入 返 售 证 券利 息 - -
应 收 申 购 款 利 息 - -
应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 - -
其 他 25.19 26.95
合 计 5,838.59 4,207.06
华 泰 柏 瑞 创 新 动力 混 合 2018 年年度 报 告 第 31 页 共 71 页
其 他 资 产 7.4.7.6
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末 及 上 年度 末未 持 有 其 他 资 产 。 应 付交 易 费 用 7.4.7.7
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期末 2018 年 12月 31日 上 年度 末 2017年 12月 31日 交 易 所 市 场 应 付交 易 费 用 292,828.88 230,455.06
银 行 间 市 场 应 付交 易 费 用 - -
合 计 292,828.88 230,455.06
其 他 负 债 7.4.7.8
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期末 2018年 12月 31日 上 年度 末 2017年 12月 31日 应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 - -
应 付 赎 回 费 13.32 4,503.92
预 提 费 用 210,000.00 210,000.00
合 计 210,013.32 214,503.92
实 收 基 金 7.4.7.9
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期 2018年 1月 1日 至 2018年 12月 31日 基 金 份 额 （ 份 ） 账 面 金 额 上 年度 末 119,331,466.42 119,331,466.42
本期 申 购 29,892,640.71 29,892,640.71
本期 赎 回 （ 以 “ -” 号 填 列 ） -32,431,847.22 -32,431,847.22
- 基 金 拆 分 /份 额 折 算 前 - -
基 金 拆 分 /份 额 折 算 变 动 份 额 - -
本期 申 购 - -
本期 赎 回 （ 以 “ -” 号 填 列 ） - -
本期末 116,792,259.91 116,792,259.91
注 ： 申 购 含 转 换 入 份 额 ； 赎 回 含 转 换 出 份 额 。 未 分 配 利 润 7.4.7.10
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计 上 年度 末 76,313,600.52 -26,212,449.88 50,101,150.64
本期 利 润 -2,592,968.78 -16,992,218.57 -19,585,187.35
华 泰 柏 瑞 创 新 动力 混 合 2018 年年度 报 告 第 32 页 共 71 页 本期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变 动 数 -732,445.78 -2,104,599.11 -2,837,044.89
其 中 ： 基 金 申 购 款 21,746,716.62 -11,121,088.47 10,625,628.15
基 金 赎 回 款 -22,479,162.40 9,016,489.36 -13,462,673.04
本期 已 分 配 利 润 - - -
本期末 72,988,185.96 -45,309,267.56 27,678,918.40
存 款 利 息 收 入 7.4.7.11
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期 2018年 1月 1日 至 2018年 12月 31日 上 年度 可 比 期 间 2017年 1月 1日 至 2017年 12月 31日 活 期 存 款 利 息 收 入 165,940.34 116,054.79
定 期 存 款 利 息 收 入 - -
其 他 存 款 利 息 收 入 - -
结 算 备 付 金 利 息 收 入 8,388.68 10,833.78
其 他 949.67 1,287.80
合 计 175,278.69 128,176.37
股 票 投 资 收 益 7.4.7.12
股 票 投 资 收 益 —— 买 卖 股 票 差 价 收 入 7.4.7.12.1
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期 2018年 1月 1日 至 2018
年 12月 31日 上 年度 可 比 期 间 2017年 1月 1日 至 2017
年 12月 31日 卖 出 股 票 成 交 总 额 554,766,799.86 723,066,515.79
减 ： 卖 出 股 票 成 本 总 额 554,715,162.99 693,520,631.12
买 卖 股 票 差 价 收 入 51,636.87 29,545,884.67
债 券 投 资 收 益 7.4.7.13
债 券 投 资 收 益 项 目 构 成 7.4.7.13.1
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期 2018年 1月 1日 至 2018
年 12月 31日 上 年度 可 比 期 间 2017年 1月 1日 至 2017
年 12月 31日 债 券 投 资 收 益 —— 买 卖 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券到 期 兑 付 ） 差 价 收 入 36.40 3,273.88
债 券 投 资 收 益 —— 赎 回 差 价 收 入 - -
债 券 投 资 收 益 —— 申 购 差 价 收 入 - -
合 计 36.40 3,273.88
华 泰 柏 瑞 创 新 动力 混 合 2018 年年度 报 告 第 33 页 共 71 页 债 券 投 资 收 益 —— 买 卖 债 券 差 价 收 入 7.4.7.13.2
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期 2018年 1月 1日 至 2018
年 12月 31日 上 年度 可 比 期 间 2017年 1月 1日 至 2017
年 12月 31日 卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券到 期 兑 付 ） 成 交 总 额 336.45 174,499.54
减 ： 卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券到 期 兑 付 ） 成 本 总 额 300.00 171,200.00
减 ： 应 收 利 息总 额 0.05 25.66
买 卖 债 券 差 价 收 入 36.40 3,273.88
债 券 投 资 收 益 —— 赎 回 差 价 收 入 7.4.7.13.3
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 内 无 债 券 投 资 收 益 -- 赎 回 差 价 收 入 。 债 券 投 资 收 益 —— 申 购 差 价 收 入 7.4.7.13.4
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 内 无 债 券 投 资 收 益 -- 申 购 差 价 收 入 。 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 7.4.7.13.5
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年度 未 投 资资 产 支 持 证 券 。 贵 金 属 投 资 收 益
7.4.7.14
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年度 未 投 资贵 金 属 。 衍 生 工 具 收 益 7.4.7.15
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 衍 生 工 具 。 股 利 收 益 7.4.7.16
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期 2018年 1月 1日 至 2018年 12
月 31日 上 年度 可 比 期 间 2017年 1月 1日 至 2017年 12月 31日 股 票 投 资 产 生 的 股 利 收 益 1,563,890.83 1,558,495.52
基 金 投 资 产 生 的 股 利 收 益 - -
合 计 1,563,890.83 1,558,495.52
公允 价 值 变 动 收 益 7.4.7.17
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 名 称 本期 2018年 1月 1日 至 2018
年 12月 31日 上 年度 可 比 期 间 2017年 1月 1日 至 2017年 12
月 31日 1.交 易 性 金 融 资 产 -16,992,218.57 15,836,908.32
华 泰 柏 瑞 创 新 动力 混 合 2018 年年度 报 告 第 34 页 共 71 页 —— 股 票 投 资 -16,992,218.57 15,836,908.32
—— 债 券 投 资 - -
—— 资 产 支 持 证 券 投 资 - -
—— 贵 金 属 投 资 - -
—— 其 他 - -
2.衍 生 工 具 - -
—— 权 证 投 资 - -
3.其 他 - -
减 : 应 税 金 融 商 品 公允 价 值 变 动 产 生 的 预 估 增 值 税 -
-
合 计 -16,992,218.57 15,836,908.32
其 他 收 入 7.4.7.18
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期 2018年 1月 1日 至 2018年 12
月 31日 上 年度 可 比 期 间 2017年 1月 1日 至 2017年 12月 31日 基 金 赎 回 费 收 入 34,129.11 39,501.61
转 换 费 收 入 6,033.79 9,560.06
合 计 40,162.90 49,061.67
交 易 费 用 7.4.7.19
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期 2018年 1月 1日 至 2018年 12月 31
日 上 年度 可 比 期 间 2017年 1月 1日 至 2017年 12月 31日 交 易 所 市 场 交 易 费 用 1,658,025.23 2,141,202.75
银 行 间 市 场 交 易 费 用 - -
交 易 基 金 产 生 的 费 用 - -
其 中 ： 申 购费 - -
赎 回 费 - -
合 计 1,658,025.23 2,141,202.75
其 他 费 用 7.4.7.20
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期 2018年 1月 1日 至 2018年 12
月 31日 上 年度 可 比 期 间 2017年 1月 1日 至 2017年 12月 31
日 审 计 费 用 60,000.00 60,000.00
信 息 披 露 费 150,000.00 150,000.00
银 行 划 款 手 续 费 3,970.07 5,492.40
银 行 间 账 户 服 务 费 18,000.00 18,000.00
合 计 231,970.07 233,492.40
华 泰 柏 瑞 创 新 动力 混 合 2018 年年度 报 告 第 35 页 共 71 页 或 有 事 项 、 资 产 负 债 表 日 后 事 项 的 说 明 7.4.8
或 有 事 项 7.4.8.1
截 至 资 产 负 债 表 日 ， 本 基 金 并 无 须 作 披 露 的 或 有 事 项 。 资 产 负 债 表 日 后 事 项 7.4.8.2
本 基 金 无 资 产 负 债 表 日 后 事 项 。 关 联 方 关 系 7.4.9
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 华 泰 柏 瑞 基 金 ” )
基 金 管 理 人 、 基 金 注 册 登 记 机构 、 基 金 销 售 机构 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 银 行 ” ) 基 金 托 管 人 、 基 金 销 售 机构 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 (“ 华 泰 证 券 ” ) 基 金 管 理 人 的 股 东 、 基 金 销 售 机构 PineBridgeInvestmentLLC 基 金 管 理 人 的 股 东 苏 州 新 区 高 新 技 术 产业 股 份 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 (“ 华 泰 联 合 证 券 ” )
基 金 管 理 人 的 股 东 华 泰 证 券 的 控 股 子 公 司 柏 瑞 爱 建 资 产 管 理 (上 海 )有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 控 股 子 公 司 注 ： 关 联 方 与 基 金 进 行 的 关 联 交 易 均在 正 常 业 务 范 围 内 按 照 一 般 商 业 条 款 而 订 立 的 。 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易 7.4.10
-
通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 7.4.10.1
股 票 交 易 7.4.10.1.1
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 关 联 方 名 称 本期 2018年 1月 1日 至 2018年 12月 31日 上 年度 可 比 期 间 2017年 1月 1日 至 2017年 12月 31日 成 交 金 额 占 当 期 股 票 成 交 总 额 的 比 例 成 交 金 额 占 当 期 股 票 成 交 总 额 的 比 例 华 泰 证 券 58,403,183.77 5.35% 149,917,158.27 10.67%
权 证 交 易 7.4.10.1.2
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 内 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 权 证 交 易 。 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 7.4.10.1.3
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 关 联 方 名 称 本期 2018 年 1月 1日 至 2018年 12月 31日 当 期 佣 金 占 当 期 佣 金 总 量 的 比 例 期末 应 付 佣 金 余 额 占 期末 应 付 佣 金 总 额 的 比 例 华 泰 证 券 53,223.48 5.29% 25,930.32 8.86%
关 联 方 名 称 上 年度 可 比 期 间 2017 年 1月 1日 至 2017年 12月 31日 华 泰 柏 瑞 创 新 动力 混 合 2018 年年度 报 告 第 36 页 共 71 页 当 期 佣 金 占 当 期 佣 金 总 量 的 比 例 期末 应 付 佣 金 余 额 占 期末 应 付 佣 金 总 额 的 比 例 华 泰 证 券 136,619.59 10.56% - -
注 ： 1. 上 述 佣 金 按 市 场 佣 金 率 计 算 ， 以 扣 除 由 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 收 取 的 证 管 费 和 经 手 费 的 净 额 列 示 。 权 证 交 易 不 计 佣 金 。 2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服 务 等 。 关 联 方 报 酬 7.4.10.2
基 金 管 理 费 7.4.10.2.1
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期 2018年 1月 1 日 至 2018年 12月 31
日 上 年度 可 比 期 间 2017年 1月 1日 至 2017年 12月 31日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 2,171,982.15 2,390,551.12
其 中 ： 支 付 销 售 机构 的 客 户 维 护 费 921,218.03 1,093,626.01
注 ： 支 付 基 金 管 理 人 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 的 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1.5%的 年 费 率 计 提 ， 逐 日 累 计 至 每 月月 底 ， 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 ： 日 管 理 人 报 酬 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净 值 ×1.5% / 当 年 天 数 。 基 金 托 管 费 7.4.10.2.2
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期 2018年 1月 1 日 至 2018年 12月 31
日 上 年度 可 比 期 间 2017年 1月 1日 至 2017年 12月 31日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 361,997.03 398,425.22
注 ： 支 付 基 金 托 管 人中 国 银 行 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.25%的 年 费 率 计 提 ， 逐 日 累 计 至 每 月月 底 ， 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 ： 日 托 管 费 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净 值 ×0.25% / 当 年 天 数 。 销 售 服 务 费 7.4.10.2.3
注 ： 本期 和 上 年 可 比 期 间 均 无数 据 。 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 7.4.10.3
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年度 可 比 期 间 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 (含 回 购 )交 易 。 华 泰 柏 瑞 创 新 动力 混 合 2018 年年度 报 告 第 37 页 共 71 页 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 7.4.10.4
报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 7.4.10.4.1
份 额 单 位 ： 份 项 目 本期 2018年 1月 1日 至 2018年 12
月 31日 上 年度 可 比 期 间 2017年 1月 1日 至 2017年 12月 31日 基 金 合同 生 效日 （ 2015年 2
月 6日 ） 持 有 的 基 金 份 额 0.00 0.00
期 初 持 有 的 基 金 份 额 11,927,394.96 4,848,690.59
期 间 申 购 / 买 入 总 份 额 0.00 7,078,704.37
期 间 因 拆 分 变 动 份 额 0.00 0.00
减 ： 期 间 赎 回 /卖 出 总 份 额 4,800,000.00 0.00
期末 持 有 的 基 金 份 额 7,127,394.96 11,927,394.96
期末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 6.1026% 9.9952%
注 ： 1. 期 间 赎 回 /卖 出 总 份 额 含 转 换 出 份 额 。 2. 基 金 管 理 人 投 资 本 基 金 适 用 的 认 (申 ) 购 /赎 回 费 率 按 照 本 基 金 招 募 说 明 书 的 规 定 执 行 。 报 告 期末 除 基 金 管 理 人之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 7.4.10.4.2
注 ： 本 报 告 期末 及 上 年度 末 ， 除 基 金 管 理 人之 外 的 其 他 关 联 方 未 投 资 本 基 金 。 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 7.4.10.5
单 位 ： 人 民 币 元 关 联 方 名 称 本期 2018年 1月 1日 至 2018年 12月 31日 上 年度 可 比 期 间 2017年 1月 1日 至 2017年 12月 31日 期末 余 额 当 期 利 息 收 入 期末 余 额 当 期 利 息 收 入 中 国 银 行 24,648,685.29 165,940.34 17,493,250.02 116,054.79
注 ： 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人中 国 银 行 保 管 ， 按 银 行 同 业 利 率 计 息 。 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 7.4.10.6
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 内 未 参 与 关 联 方 承 销 证 券 。 其 他 关 联 交 易 事 项 的 说 明 7.4.10.7
本 基 金 本 报 告 期 内 无 其 他 关 联 交 易 事 项 。 利 润 分 配 情 况 7.4.11
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 利 润 分 配 。 期末 （ 2018 年 12 月 31 日 ） 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 7.4.12
因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 7.4.12.1
华 泰 柏 瑞 创 新 动力 混 合 2018 年年度 报 告 第 38 页 共 71 页 金 额 单 位 ： 人 民 币 元 7.4.12.1.1 受 限 证 券 类 别 ： 股 票 证 券 代 码 证 券 名 称 成 功 认 购 日 可 流 通 日 流 通 受 限 类 型 认 购 价 格 期末 估 值 单 价 数 量 （ 单 位 ： 股 ） 期末 成 本 总 额 期末 估 值 总 额 备 注 601860
紫 金 银 行 2018
年 12
月 20日 2019
年 1
月 3日 新 股 流 通 受 限 3.14 3.14 15,970 50,145.8050,145.80 -
期末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 7.4.12.2
注 ： 无 。 期末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵押 的 债 券 7.4.12.3
银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 7.4.12.3.1
本 基 金 本 报 告 期末 没 有 在 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 中 抵押 的 债 券 。 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 7.4.12.3.2
本 基 金 本 报 告 期末 没 有 在 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 交 易 中 抵押 的 债 券 。 金 融 工 具 风 险 及 管 理 7.4.13
风 险 管 理 政 策 和 组织 架构 7.4.13.1
本 基 金 为 混 合 型基 金 ， 其 预 期 的 风 险 和 收 益 高 于 货 币市 场基 金 、 债 券 型基 金 ， 低 于 股 票 型基 金 ， 为 证 券 投 资 基 金 中 的 中 高 风 险 、 中 高 收 益 品 种 。 本 基 金 投 资 的 金 融 工 具 主 要 包 括 股 票 投 资 和 债 券 投 资 等 。 本 基 金 在 日 常 经 营 活 动 中 面 临 的 与 这 些 金 融 工 具 相 关 的 风 险 主 要 包 括 信 用 风 险 、 流 动 性 风 险 及 市 场 风 险 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人从事 风 险 管 理 的 主 要 目 标 是 争 取 将 相 对 风 险 控 制 在 限 定 的 范 围 之 内 ， 使 本 基 金 在 风 险 和 收 益 之 间 取 得 最 佳 的 平 衡 以 实 现 “ 风 险 和 收 益相 匹 配 ” 的 风 险 收 益目 标 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 的 风 险 管 理 体 系 由 “ 组织 、 制 度 、 流 程 和 报 告 ” 等 四 个 方 面 构 成 。 华 泰 柏 瑞 创 新 动力 混 合 2018 年年度 报 告 第 39 页 共 71 页 组织 是 指 公 司 的 风 险 管 理 组织 架构 包 括 董 事 会 下 设 的 风 险 管 理 与 审 计 委 员 会 、 公 司 管 理 层 的 风 险 控 制 委 员 会 、 风 险 管 理 部 和 法 律 监 察 部 以 及 公 司 各 业 务 部 门 ， 董 事 会 对 建 立 基 金 风 险 管 理 内 部 控 制 系 统 和 维 持 其 有 效 性 承担 最 终 责 任 ； 制 度 是 指 风 险 管 理 相 关 的 规 章 制 度 ， 是 对 组织 职能 及 其 工 作 流 程 等 的 具 体 规 定 ； 流 程 是 风 险 管 理 的 工 作 流 程 ， 它 详 细 规 定 了 各 部 门 之 间 风 险 管 理 工 作 的 内 容 和 程 序 ； 报 告 是 对 流 程 的 必 要 反 映 和 记 录 ， 既 是 风 险 管 理 工 作 的 重 要 环 节 ， 也 是 对 风 险 管 理 工 作 的 总 结 和 披 露 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分 析 的 方 法 去 估 测 各 种 风 险 产 生 的 可 能 损 失 。 从 定 性 分 析 的 角 度 出 发 ， 判 断 风 险 损 失 的 严 重 程 度 和 出 现 同 类 风 险 损 失 的 频 度 。 而 从 定 量 分 析 的 角 度 出 发 ， 根 据 本 基 金 的 投 资 目 标 ， 结 合 基 金 资 产 所 运 用 金 融 工 具 特 征 通 过 特 定 的 风 险 量 化 指 标 、 模 型 ， 日 常 的 量 化 报 告 ， 确 定 风 险 损 失 的 限 度 和 相 应 置 信 程 度 ， 及 时 可 靠 地 对 各 种 风 险 进 行 监 督 、 检 查 和 评 估 ， 并 通 过 相 应 决 策 ， 将 风 险 控 制 在 可 承 受 的 范 围 内 。 信 用 风 险 7.4.13.2
信 用 风 险 是 指 基 金 在 交 易 过 程 中 因 交 易 对 手 未 履 行 合 约 责 任 ， 或 者 基 金 所 投 资 证 券 之 发 行 人 出 现 违 约 、 拒 绝 支 付 到 期本 息 等 情 况 ， 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变化 的 风 险 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 交 易 前 对 交 易 对 手 的 资 信 状 况 进 行 了 充 分 的 评 估 。 本 基 金 的 银 行 存 款 存 放 在 本 基 金 的 托 管 人中 国 银 行 ， 因 而 与 银 行 存 款 相 关 的 信 用 风 险 不 重 大 。 本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 以中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 为交 易 对 手 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清 算 ， 违 约 风 险 可 能 性 很 小 ； 在 银 行 间 同 业 市 场 进 行 交 易 前 均 对 交 易 对 手 进 行 信 用 评 估 并 对 证 券 交 割 方 式 进 行 限 制 以 控 制 相 应 的 信 用 风 险 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 信 用 风 险 管 理 流 程 ， 通 过 对 投 资 品 种 信 用 等 级 评 估 来 控 制 证 券 发 行 人 的 信 用 风 险 ， 且 通 过 分 散 化 投 资 以 分 散 信 用 风 险 。 华 泰 柏 瑞 创 新 动力 混 合 2018 年年度 报 告 第 40 页 共 71 页 于 2018年 12月 31日 ， 本 基 金 未 持 有 交 易 性 债 券 投 资 (2017年 12月 31日 ： 本 基 金 持 有 的 除 国 债 、 央 行 票 据 和 政 策 性 金 融 债 以 外 的 债 券 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 0.0002%)。 按 短 期 信 用 评 级 列 示 的 债 券 投 资 7.4.13.2.1
注 ： 无 。 按 短 期 信 用 评 级 列 示 的 资 产 支 持 证 券 投 资 7.4.13.2.2
注 ： 无 。 按 短 期 信 用 评 级 列 示 的 同 业 存 单 投 资 7.4.13.2.3
注 ： 无 。 按 长 期 信 用 评 级 列 示 的 债 券 投 资 7.4.13.2.4
注 ： 无 。 按 长 期 信 用 评 级 列 示 的 资 产 支 持 证 券 投 资 7.4.13.2.5
注 ： 无 。 按 长 期 信 用 评 级 列 示 的 同 业 存 单 投 资 7.4.13.2.6
注 ： 无 。 流 动 性 风 险 7.4.13.3
流 动 性 风 险 是 指 基 金 在 履 行 与 金 融 负 债 有 关 的 义 务 时 遇 到 资 金 短 缺 的 风 险 。 本 基 金 的 流 动 性 风 险 一 方 面 来 自 于 基 金 份 额 持 有 人 可 随 时 要 求 赎 回 其 持 有 的 基 金 份 额 ， 另 一 方 面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市 场 出 现 剧 烈 波 动 的 情 况 下以 合 理 的 价 格 变 现 。 针 对 兑 付 赎 回 资 金 的 流 动 性 风 险 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 的 申 购赎 回 情 况 进 行 严 密 监 控 并 预 测流 动 性 需 求 ， 保 持 基 金 投 资 组 合 中 的 可 用 现 金 头 寸 与之 相 匹 配 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 在基 金 合同 中 设计 了 巨 额 赎 回 条 款 ， 约 定 在 非 常 情 况 下 赎 回 申 请 的 处 理 方 式 ， 控 制 因 开 放 申 购 赎 回 模 式 带 来 的 流 动 性 风 险 ， 有 效 保 障 基 金 持 有 人 利 益 。 华 泰 柏 瑞 创 新 动力 混 合 2018 年年度 报 告 第 41 页 共 71 页 于 2018年 12月 31日 ， 本 基 金 所承担 的 全 部 金 融 负 债 的 合 约约 定 到 期 日 均 为一个 月 以 内 且不 计 息 ， 可 赎 回 基 金 份 额 净 值 (所 有 者 权 益 )无 固 定 到 期 日 且不 计 息 ， 因 此 账 面 余 额 即 为 未 折 现 的 合 约 到 期 现 金 流 量 。
金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 到 期期 限 分 析 7.4.13.3.1
注 ： 无 。 报 告 期 内 本 基 金 组 合 资 产 的 流 动 性 风 险 分 析 7.4.13.3.2
本 基 金 的 基 金 管 理 人 在基 金 运 作 过 程 中严 格 按 照 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 及 《 公 开 募 集 开 放 式 证 券 投 资 基 金 流 动 性 风 险 管 理 规 定 》 (自 2017年 10月 1日 起 施 行 )等 法 规 的 要 求 对 本 基 金 组 合 资 产 的 流 动 性 风 险 进 行 管 理 ， 通 过 独 立 的 风 险 管 理 部 门 对 本 基 金 的 组 合 持 仓 集 中 度 指 标 、 流 通 受 限 制 的 投 资 品 种 比 例 以 及 组 合 在 短 时 间 内 变 现 能 力 的 综 合 指 标 等 流 动 性 指 标 进 行 持 续 的监 测 和 分 析 。 本 基 金 投 资 于一 家 公 司发 行 的 证 券 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 10%， 且 本 基 金 与 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有 一 家 公 司发 行 的 证 券 不 得 超 过 该证 券 的 10%。 本 基 金 与 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 开 放 式 基 金 共 同 持 有 一 家 上 市 公 司发 行 的 可 流 通 股 票 不 得 超 过 该 上 市 公 司可 流 通 股 票 的 15%， 本 基 金 与 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 投 资 组 合 持 有 一 家 上 市 公 司发 行 的 可 流 通 股 票 ， 不 得 超 过 该 上 市 公 司可 流 通 股 票 的 30%(完 全 按 照 有 关 指 数 构 成 比 例 进 行 证 券 投 资 的 开 放 式 基 金 及 中 国 证 监 会 认 定 的 特 殊 投 资 组 合 不 受 上 述 比 例 限 制 )。 本 基 金 所 持 部 分 证 券 在 证 券 交 易 所 上 市 ， 其 余 亦 可 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 ， 部 分 基 金 资 产 流 通 暂 时 受 限 制 不 能 自 由 转 让 的 情 况 参 见 附 注 7.4.12 。 此 外 ， 本 基 金 可 通 过 卖 出 回 购 金 融 资 产 方 式 借 入 短 期 资 金 应 对 流 动 性 需 求 ， 其 上 限 一 般 不 超 过 基 金 持 有 的 债 券 投 资 的 公允 价 值 。 本 基 金 主 动 投 资 于 流 动 性 受 限 资 产 的 市 值 合 计 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 15%。 于 2018年 12月 31日 ， 本 基 金 持 有 的 流 动 性 受 限 资 产 的 估 值 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 0.03%。 华 泰 柏 瑞 创 新 动力 混 合 2018 年年度 报 告 第 42 页 共 71 页 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 基 金 组 合 资 产中 7个 工 作 日 可变 现 资 产 的 可变 现 价 值 进 行 审 慎 评 估 与 测 算 ， 确 保 每 日 确 认 的 净 赎 回 申 请 不 得 超 过 7个 工 作 日 可变 现 资 产 的 可变 现 价 值 。 于 2018年 12
月 31日 ， 本 基 金 组 合 资 产中 7个 工 作 日 可变 现 资 产 的 账 面 价 值 为 144,850,803.72元 ， 超 过 经 确 认 的 当 日 净 赎 回 金 额 。 同 时 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 通 过 合 理 分 散 逆 回 购 交 易 的 到 期 日 与交 易 对 手 的 集 中 度 ； 按 照 穿 透 原 则 对 交 易 对 手 的 财 务 状 况 、 偿 付 能 力 及 杠杆 水 平 等 进 行 必 要 的 尽 职 调 查 与严 格 的 准入 管 理 ， 以 及 对 不 同 的 交 易 对 手 实 施 交 易 额 度 管 理 并 进 行 动 态 调 整 等 措 施 严 格 管 理 本 基 金 从事 逆 回 购 交 易 的 流 动 性 风 险 和 交 易 对 手 风 险 。 此 外 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 逆 回 购 交 易 质 押 品 管 理 制 度 ： 根 据 质 押 品 的 资质 确 定 质 押 率 水 平 ； 持 续 监 测 质 押 品 的 风 险 状 况 与价 值 变 动 以 确 保 质 押 品 按 公允 价 值 计 算 足 额 ； 并 在 与 私 募 类 证 券 资 管 产 品 及 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他主 体 为交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易 时 ， 可 接 受 质 押 品 的 资质 要 求 与 基 金 合同 约 定 的 投 资 范 围 保 持 一 致 。 综 合 上 述 各 项 流 动 性 指 标 的监 测 结 果 及 流 动 性 风 险 管 理 措 施 的 实 施 ， 本 基 金 在 本 报 告 期 内 流 动 性 情 况 良 好 。
市 场 风 险 7.4.13.4
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公允 价 值 或 未来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因 素 的 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 ， 包 括 利 率 风 险 、 外 汇 风 险 和 其 他价 格 风 险 。 利 率 风 险 7.4.13.4.1
利 率 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公允 价 值 或 现 金 流 量 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 利 率 敏 感 性 金 融 工 具 均 面 临 由 于 市 场 利 率 上 升 而 导 致 公允 价 值 下 降 的 风 险 ， 其 中 浮 动利 率 类 金 融 工 具 还 面 临 每 个付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未来 现 金 流 影 响 的 风 险 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 定 期 对 本 基 金 面 临 的 利 率 敏 感 性 缺 口 进 行 监 控 ， 并 通 过 调 整 投 资 组 合 的 久 期 等 方 法 对 上 述 利 率 风 险 进 行 管 理 。 华 泰 柏 瑞 创 新 动力 混 合 2018 年年度 报 告 第 43 页 共 71 页 本 基 金 持 有 及 承担 的 大 部 分 金 融 资 产 和 金 融 负 债 不 计 息 ， 因 此 本 基 金 的 收 入 及 经 营 活 动 的 现 金 流 量 在 很 大 程 度 上 独 立 于 市 场 利 率 变化 。 本 基 金 持 有 的 利 率 敏 感 性 资 产主 要 为 银 行 存 款 、 结 算 备 付 金 、 存 出 保 证 金 等 。 利 率 风 险 敞 口 7.4.13.4.1.1
单 位 ： 人 民 币 元 本期末
2018年 12月 31
日 1个 月 以 内 1-3个 月 3 个 月 -1
年 1-5年 5年 以 上 不 计 息 合 计 资 产 银 行 存 款 24,648,685.29 - - - - - 24,648,685.29
结 算 备 付 金 619,487.90 - - - - - 619,487.90
存 出 保 证 金 50,962.91 - - - - - 50,962.91
交 易 性 金 融 资 产 - - - - -120,252,264.23120,252,264.23
应 收 证 券 清 算 款 - - - - - 467,822.81 467,822.81
应 收 利 息 - - - - - 5,838.59 5,838.59
应 收 申 购 款 - - - - - 1,255.03 1,255.03
其 他 资 产 - - - - - - -
资 产 总 计 25,319,136.10 - - - -120,727,180.66146,046,316.76
负 债 应 付 证 券 清 算 款 - - - - - 779,976.72 779,976.72
应 付 赎 回 款 - - - - - 74,863.51 74,863.51
应 付 管 理 人 报 酬 - - - - - 186,390.89 186,390.89
应 付 托 管 费 - - - - - 31,065.13 31,065.13
应 付交 易 费 用 - - - - - 292,828.88 292,828.88
其 他 负 债 - - - - - 210,013.32 210,013.32
负 债 总 计 - - - - - 1,575,138.45 1,575,138.45
利 率 敏 感 度 缺 口 25,319,136.10 - - - -119,152,042.21144,471,178.31
上 年度 末
2017年 12月 31
日 1个 月 以 内 1-3个 月 3个 月 -1
年 1-5年 5年 以 上 不 计 息 合 计 资 产 银 行 存 款 17,493,250.02 - - - - - 17,493,250.02
结 算 备 付 金 477,004.64 - - - - - 477,004.64
存 出 保 证 金 54,392.29 - - - - - 54,392.29
交 易 性 金 融 资 产 - - 300.00 - -153,570,628.67153,570,928.67
应 收 证 券 清 算 款 - - - - - 1,599,902.57 1,599,902.57
应 收 利 息 - - - - - 4,207.06 4,207.06
应 收 申 购 款 - - - - - 137,804.63 137,804.63
其 他 资 产 - - - - - - -
华 泰 柏 瑞 创 新 动力 混 合 2018 年年度 报 告 第 44 页 共 71 页 资 产 总 计 18,024,646.95 - 300.00 - -155,312,542.93173,337,489.88
负 债 应 付 证 券 清 算 款 - - - - - 635,463.27 635,463.27
应 付 赎 回 款 - - - - - 2,581,359.31 2,581,359.31
应 付 管 理 人 报 酬 - - - - - 208,363.95 208,363.95
应 付 托 管 费 - - - - - 34,727.31 34,727.31
应 付交 易 费 用 - - - - - 230,455.06 230,455.06
其 他 负 债 - - - - - 214,503.92 214,503.92
负 债 总 计 - - - - - 3,904,872.82 3,904,872.82
利 率 敏 感 度 缺 口 18,024,646.95 - 300.00 - -151,407,670.11169,432,617.06
注 ： 表 中 所 示 为 本 基 金 资 产 及 负 债 的 账 面 价 值 ， 并 按 照 合 约 规 定 的 利 率 重 新 定 价 日 或 到 期 日 孰 早 者 予以 分 类 。 利 率 风 险 的 敏 感 性 分 析 7.4.13.4.1.2
注 ： 于 2018年 12月 31日 ， 本 基 金 未 持 有 交 易 性 债 券 投 资 (2017年 12月 31日 ： 0.000)， 因 此 市 场 利 率 的 变 动 对 于 本 基 金 资 产 净 值 无 重 大 影 响 (2017年 12月 31日 ： 同 )。 外 汇 风 险 7.4.13.4.2
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公允 价 值 或 未来 现 金 流 量 因 外 汇汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 的 所 有 资 产 及 负 债 以人 民 币 计 价 ， 因 此 无 重 大外 汇 风 险 。 其 他价 格 风 险 7.4.13.4.3
其 他价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公允 价 值 或 未来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 主 要 投 资 于 证 券 交 易 所 上 市 或 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 股 票 和 债 券 ， 所 面 临 的 其 他价 格 风 险 来 源 于 单 个 证 券 发 行 主 体 自 身 经 营 情 况 或 特 殊 事 项 的 影 响 ， 也 可 能 来 源 于 证 券 市 场 整 体 波 动 的 影 响 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 构 建 和 管 理 投 资 组 合 的 过 程 中 ， 采 用 “ 自 上 而 下 ” 的 策 略 ， 通 过 对宏 观 经 济 情 况 及 政 策 的 分 析 ， 结 合 证 券 市 场 运 行 情 况 ， 做 出 资 产 配 置 及 组 合 构 建 的 决 定 ； 通 过 对 单 个 证 券 的 定 性 分 析 及 定 量 分 析 ， 选 择 符 合 基 金 合同 约 定 范 围 的 投 资 品 种 进 行 投 资 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 定 期 结 合 宏 观 及 微 观 环 境 的 变化 ， 对 投 资 策 略 、 资 产 配 置 、 投 资 组 合 进 行 修 正 ， 来 主 动 应 对 可 能 发 生 的 市 场 价 格 风 险 。
华 泰 柏 瑞 创 新 动力 混 合 2018 年年度 报 告 第 45 页 共 71 页 本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他价 格 风 险 。 本 基 金 持 有 的 股 票 占 基 金 资 产 的 比 例 为 0%-
95%， 其 中 投 资 于 创 新 动力 主 题 相 关 的 证 券 资 产不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的 80%； 每 个交 易 日日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 ， 本 基 金 保 留 的 现 金 或 者 到 期 日 在 1年 以 内 的 政 府 债 券 的 比 例 合 计 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5%。 此 外 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 所 持 有 的 证 券 价 格 实 施 监 控 ， 定 期 运 用 多 种 定 量 方 法 对 基 金 进 行 风 险 度 量 ， 及 时 可 靠 地 对 风 险 进 行 跟 踪 和 控 制 。 其 他价 格 风 险 敞 口 7.4.13.1.3.1
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期末 2018 年 12月 31日 上 年度 末 2017年 12月 31日 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ %） 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ %） 交 易 性 金 融 资 产 -股 票 投 资 120,252,264.23 83.24 153,570,628.67 90.64
交 易 性 金 融 资 产 － 基 金 投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 债 券 投 资 - - 300.00 0.00
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投 资 - - - -
衍 生 金 融 资 产 － 权 证 投 资 - - - -
其 他 - - - -
合 计 120,252,264.23 83.24 153,570,928.67 90.64
其 他价 格 风 险 的 敏 感 性 分 析 7.4.13.1.3.2
假 设 除 中 证 500指 数 以 外 的 其 他 市 场 变 量 保 持 不 变 分 析 相 关 风 险 变 量 的 变 动 对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的 影 响 金 额 （ 单 位 ： 人 民 币 万 元 ） 本期末 （ 2018年 12
月 31日 ） 上 年度 末 （ 2017年 12
月 31日 ） 中 证 500指 数 上 升 5% 504.94 626.00
中 证 500指 数 下 降 5% -504.94 -626.00
采 用 风 险 价 值 法 管 理 风 险 7.4.13.1.4
注 ： 无 。 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他事 项 7.4.14
(1)公允 价 值 (a)
金 融 工 具公允 价 值 计 量 的 方 法 公允 价 值 计 量 结 果 所 属 的 层 次 ， 由 对 公允 价 值 计 量 整 体 而 言 具 有 重 要 意 义 的 输 入 值 所 属 的 最 低 层 次 决 定 ： 华 泰 柏 瑞 创 新 动力 混 合 2018 年年度 报 告 第 46 页 共 71 页 第 一 层 次 ： 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整 的 报 价 。 第 二 层 次 ： 除 第 一 层 次 输 入 值 外 相 关 资 产 或 负 债 直 接 或 间 接 可 观 察 的 输 入 值 。 第 三 层 次 ： 相 关 资 产 或 负 债 的 不 可 观 察 输 入 值 。
(b)
持 续 的 以 公允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 (i)
各 层 次 金 融 工 具公允 价 值 于 2018年 12月 31日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益的 金 融 资 产中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 120,202,118.43元 ， 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为 50,145.80元 ， 无 属 于 第 三 层 次 的 余 额 (2017年 12月 31日 ： 第 一 层 次 143,680,362.27 元 ， 第 二 层 次 9,885,078.40元 ， 第 三 层 次 5,488.00元 )。 (ii)
公允 价 值 所 属层 次 间 的 重 大 变 动 本 基 金 以 导 致 各 层 次 之 间 转 换 的 事 项 发 生 日 为 确 认 各 层 次 之 间 转 换 的 时 点 。 对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃 (包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活 跃 )、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 ， 本 基 金 不 会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期 间 、 交 易 不 活 跃 期 间 及 限 售 期 间 将 相 关 股 票 和 债 券 的 公允 价 值 列 入 第 一 层 次 ； 并 根 据 估 值 调 整 中 采 用 的 不 可 观 察 输 入 值 对 于 公允 价 值 的 影 响 程 度 ， 确 定 相 关 股 票 和 债 券 公允 价 值 应 属 第 二 层 次 还 是 第 三 层 次 。 (iii)
第 三 层 次 公允 价 值 余 额 和 本期 变 动 金 额 第 三 层 次 资 产 变 动 如 下 ： 交 易 性 金 融 资 产 权 益 工 具 投 资 2018年 1月 1日 5,488.00
购 买 -
华 泰 柏 瑞 创 新 动力 混 合 2018 年年度 报 告 第 47 页 共 71 页 到 期 -
转 入 -
转 出 -5,488.00
当 期 利 得 总 额 -
计 入 损 益的 利 得 -
2018年 12月 31日 -
2018年 12月 31日 仍 持 有 的 资 产 计 入 2018 年度 损 益的 未 实 现 利 得 或 损 失 的 变 动 —— 公允 价 值 变 动 损 益 -
交 易 性 金 融 资 产 权 益 工 具 投 资 2017年 1月 1日 购 买 -
到 期 -
转 入 5,488.00
转 出 -
当 期 利 得 总 额 -
计 入 损 益的 利 得 -
2017年 12月 31日 5,488.00
2017年 12月 31日 仍 持 有 的 资 产 计 入 2017 年度 损 益的 未 实 现 利 得 或 损 失 的 变 动 —— 公允 价 值 变 动 损 益 -20,227.03
使 用 重 要 不 可 观 察 输 入 值 的 第 三 层 次 公允 价 值 按 照 市 净 率 定 价 模 型 确 定 。 (c)
非 持 续 的 以 公允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 华 泰 柏 瑞 创 新 动力 混 合 2018 年年度 报 告 第 48 页 共 71 页 于 2018年 12月 31日 ， 本 基 金 未 持 有 非 持 续 的 以 公允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 (2017年 12月 31日 ： 同 )。 (d)
不以 公允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 不以 公允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 ， 其 账 面 价 值 与 公允 价 值 相 差 很 小 。 (2)除 公允 价 值 外 ， 截 至 资 产 负 债 表 日 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 。 华 泰 柏 瑞 创 新 动力 混 合 2018 年年度 报 告 第 49 页 共 71 页 投 资 组 合 报 告 §8
期末 基 金 资 产 组 合 情 况 8.1
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 （ %） 1 权 益 投 资 120,252,264.23 82.34
其 中 ： 股 票 120,252,264.23 82.34
2 基 金 投 资 - -
3 固 定 收 益 投 资 - -
其 中 ： 债 券 - -
资 产 支 持 证 券 - -
4 贵 金 属 投 资 - -
5 金 融 衍 生 品 投 资 - -
6 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 25,268,173.19 17.30
8 其 他 各 项 资 产 525,879.34 0.36
9 合 计 146,046,316.76 100.00
期末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 8.2
报 告 期末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 8.2.1
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 代 码 行 业 类 别 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （％） A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 41,410.00 0.03
B 采 矿 业 5,944,770.03 4.11
C 制 造 业 64,007,056.93 44.30
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 9,964,295.84 6.90
E 建 筑 业 9,935.10 0.01
F 批 发 和 零 售 业 16,158.93 0.01
G 交 通 运输 、 仓 储 和 邮 政 业 7,953,479.42 5.51
H 住 宿 和 餐饮 业 2,954.28 0.00
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术服 务 业 9,679,572.98 6.70
J 金 融 业 8,927,291.04 6.18
K 房 地 产业 2,995,313.22 2.07
L 租 赁 和 商 务 服 务 业 42,803.76 0.03
M 科 学 研 究 和 技 术服 务 业 - -
N 水 利 、 环 境 和 公共 设 施 管 理 业 2,918,582.00 2.02
O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 - -
P 教 育 - -
Q 卫 生 和 社 会 工 作 1,772,592.70 1.23
R 文 化 、 体 育 和 娱 乐业 5,976,048.00 4.14
S 综 合 - -
合 计 120,252,264.23 83.24
华 泰 柏 瑞 创 新 动力 混 合 2018 年年度 报 告 第 50 页 共 71 页
报 告 期末 按 行 业 分 类 的 港 股 通 投 资 股 票 投 资 组 合 8.2.2
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 港 股 通 股 票 。 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 8.3
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 （ 股 ） 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （％） 1 601398 工 商 银 行 1,365,141 7,221,595.89 5.00
2 300760 迈 瑞 医 疗 55,900 6,105,398.00 4.23
3 000902 新 洋 丰 677,939 6,074,333.44 4.20
4 300413 芒 果 超 媒 160,400 5,936,404.00 4.11
5 600547 山 东 黄 金 195,548 5,915,327.00 4.09
6 002032 苏 泊 尔 92,050 4,832,625.00 3.35
7 002511 中 顺 洁 柔 507,100 4,320,492.00 2.99
8 600271 航 天 信 息 187,257 4,286,312.73 2.97
9 601006 大 秦 铁 路 516,495 4,250,753.85 2.94
10 603043 广 州 酒 家 153,649 4,160,814.92 2.88
11 600161 天 坛 生 物 195,482 4,153,992.50 2.88
12 600900 长 江 电 力 257,973 4,096,611.24 2.84
13 300365 恒 华 科 技 178,943 3,739,908.70 2.59
14 002120 韵 达 股 份 119,944 3,634,303.20 2.52
15 002851 麦 格 米 特 171,173 3,628,867.60 2.51
16 600674 川 投 能 源 415,446 3,601,916.82 2.49
17 600104 上 汽 集 团 133,145 3,550,977.15 2.46
18 600406 国 电 南 瑞 191,100 3,541,083.00 2.45
19 000661 长 春 高 新 19,700 3,447,500.00 2.39
20 300130 新 国 都 289,480 3,276,913.60 2.27
21 600054 黄 山 旅 游 310,900 2,916,242.00 2.02
22 300546 雄 帝 科 技 111,244 2,881,219.60 1.99
23 002117 东 港 股 份 182,845 2,587,256.75 1.79
24 603337 杰 克 股 份 63,846 2,342,509.74 1.62
25 600886 国 投 电 力 280,164 2,255,320.20 1.56
26 300271 华 宇 软 件 149,900 2,249,999.00 1.56
27 300572 安 车 检 测 50,760 2,200,446.00 1.52
28 600763 通 策 医 疗 37,000 1,756,390.00 1.22
29 000002 万
科 Ａ 65,700 1,564,974.00 1.08
30 002179 中 航 光 电 44,508 1,499,029.44 1.04
31 601939 建 设 银 行 233,700 1,488,669.00 1.03
华 泰 柏 瑞 创 新 动力 混 合 2018 年年度 报 告 第 51 页 共 71 页 32 002025 航 天 电 器 67,692 1,450,639.56 1.00
33 600048 保 利 地 产 121,318 1,430,339.22 0.99
34 002821 凯 莱 英 10,192 691,527.20 0.48
35 002901 大 博医 疗 21,200 627,308.00 0.43
36 002318 久 立 特 材 92,300 585,182.00 0.41
37 300073 当 升 科 技 20,611 570,718.59 0.40
38 601288 农 业 银 行 18,393 66,214.80 0.05
39 600498 烽火 通 信 2,075 59,075.25 0.04
40 600276 恒 瑞 医 药 1,100 58,025.00 0.04
41 300003 乐 普 医 疗 2,727 56,748.87 0.04
42 600036 招 商 银 行 2,131 53,701.20 0.04
43 600872 中 炬 高 新 1,722 50,730.12 0.04
44 601860 紫 金 银 行 15,970 50,145.80 0.03
45 600033 福 建 高 速 16,821 49,958.37 0.03
46 603185 上 机 数 控 1,008 49,492.80 0.03
47 600519 贵 州 茅 台 80 47,200.80 0.03
48 600845 宝 信 软 件 2,236 46,620.60 0.03
49 000681 视觉 中 国 1,700 39,644.00 0.03
50 000997 新 大 陆 2,700 39,528.00 0.03
51 002027 分 众传 媒 6,270 32,854.80 0.02
52 002714 牧 原 股 份 1,080 31,050.00 0.02
53 603660 苏 州 科 达 1,838 30,639.46 0.02
54 600760 中 航 沈 飞 987 27,349.77 0.02
55 601088 中 国 神 华 1,452 26,077.92 0.02
56 300567 精 测 电 子 476 24,028.48 0.02
57 300059 东 方 财 富 1,977 23,921.70 0.02
58 603288 海 天 味 业 341 23,460.80 0.02
59 300122 智 飞 生 物 520 20,155.20 0.01
60 600566 济 川 药 业 596 19,983.88 0.01
61 000651 格 力 电 器 546 19,486.74 0.01
62 002142 宁 波 银 行 1,200 19,464.00 0.01
63 600585 海 螺 水泥 509 14,903.52 0.01
64 000860 顺 鑫 农 业 457 14,573.73 0.01
65 600887 伊 利 股 份 620 14,185.60 0.01
66 300470 日 机 密 封 633 14,084.25 0.01
67 300451 创 业 软 件 670 12,830.50 0.01
68 002507 涪 陵 榨 菜 589 12,722.40 0.01
69 000977 浪 潮 信 息 740 11,780.80 0.01
70 600309 万 华化 学 406 11,363.94 0.01
华 泰 柏 瑞 创 新 动力 混 合 2018 年年度 报 告 第 52 页 共 71 页 71 000768 中 航 飞 机 853 11,293.72 0.01
72 601601 中 国 太 保 395 11,229.85 0.01
73 600236 桂 冠 电 力 1,859 10,447.58 0.01
74 000998 隆 平 高 科 700 10,360.00 0.01
75 002050 三 花 智 控 800 10,152.00 0.01
76 002127 南 极 电 商 1,323 9,948.96 0.01
77 601668 中 国 建 筑 1,743 9,935.10 0.01
78 300015 爱 尔 眼 科 369 9,704.70 0.01
79 000858 五 粮 液 189 9,616.32 0.01
80 600029 南 方 航 空 1,400 9,296.00 0.01
81 601111 中 国国 航 1,200 9,168.00 0.01
82 601600 中 国 铝 业 2,400 8,520.00 0.01
83 002078 太 阳 纸 业 1,453 8,282.10 0.01
84 300750 宁 德 时 代 106 7,822.80 0.01
85 600436 片 仔 癀 87 7,538.55 0.01
86 002439 启 明星 辰 360 7,401.60 0.01
87 601336 新 华 保 险 175 7,392.00 0.01
88 300347 泰 格 医 药 152 6,498.00 0.00
89 000596 古 井 贡 酒 114 6,151.44 0.00
90 300747 锐 科 激 光 43 5,916.80 0.00
91 601318 中 国 平 安 105 5,890.50 0.00
92 603939 益 丰 药 房 137 5,712.90 0.00
93 002024 苏 宁 易 购 577 5,683.45 0.00
94 002594 比 亚 迪 100 5,100.00 0.00
95 000807 云 铝 股 份 1,286 4,989.68 0.00
96 300166 东 方 国 信 480 4,972.80 0.00
97 000963 华 东 医 药 173 4,577.58 0.00
98 002583 海 能 达 564 4,449.96 0.00
99 300496 中 科 创 达 198 4,375.80 0.00
100 002202 金 风 科 技 428 4,275.72 0.00
101 002008 大 族 激 光 133 4,037.88 0.00
102 300316 晶 盛 机 电 394 3,947.88 0.00
103 600741 华 域 汽 车 206 3,790.40 0.00
104 002304 洋 河 股 份 39 3,694.08 0.00
105 300274 阳 光 电 源 399 3,559.08 0.00
106 000066 中 国 长 城 737 3,493.38 0.00
107 002475 立 讯 精 密 233 3,275.98 0.00
108 600559 老 白 干 酒 254 3,139.44 0.00
109 601877 正 泰 电 器 125 3,030.00 0.00
华 泰 柏 瑞 创 新 动力 混 合 2018 年年度 报 告 第 53 页 共 71 页 110 601166 兴 业 银 行 200 2,988.00 0.00
111 300232 洲 明 科 技 312 2,976.48 0.00
112 002236 大 华 股 份 250 2,865.00 0.00
113 002065 东 华 软 件 400 2,780.00 0.00
114 600885 宏 发 股 份 116 2,616.96 0.00
115 300070 碧 水 源 300 2,340.00 0.00
116 300571 平 治 信 息 50 2,199.00 0.00
117 002812 创 新 股 份 44 2,174.04 0.00
118 600563 法 拉 电 子 50 2,107.00 0.00
119 002410 广 联 达 100 2,081.00 0.00
120 600967 内 蒙 一 机 200 2,080.00 0.00
121 600188 兖 州 煤 业 232 2,036.96 0.00
122 300136 信 维 通 信 93 2,009.73 0.00
123 600176 中 国 巨 石 202 1,953.34 0.00
124 600570 恒 生电 子 36 1,871.28 0.00
125 603517 绝 味 食 品 56 1,854.16 0.00
126 600754 锦 江 股 份 84 1,789.20 0.00
127 000786 北 新 建 材 120 1,651.20 0.00
128 600028 中 国 石 化 263 1,328.15 0.00
129 603816 顾 家家 居 29 1,305.00 0.00
130 600258 首 旅 酒 店 73 1,165.08 0.00
131 002139 拓 邦 股 份 273 1,070.16 0.00
132 601636 旗 滨 集 团 215 817.00 0.00
133 000333 美 的 集 团 21 774.06 0.00
134 603799 华友 钴 业 14 421.54 0.00
135 600703 三 安 光 电 22 248.82 0.00
136 603214 爱 婴 室 5 185.00 0.00
报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 8.4
累 计 买 入 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 8.4.1
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本期 累 计 买 入 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 （％） 1 600028 中 国 石 化 23,230,355.09 13.71
2 601398 工 商 银 行 22,838,589.00 13.48
3 600271 航 天 信 息 12,728,461.99 7.51
4 600900 长 江 电 力 12,510,747.20 7.38
5 601288 农 业 银 行 11,982,678.00 7.07
华 泰 柏 瑞 创 新 动力 混 合 2018 年年度 报 告 第 54 页 共 71 页 6 002078 太 阳 纸 业 10,913,244.13 6.44
7 002027 分 众传 媒 10,883,821.50 6.42
8 300003 乐 普 医 疗 10,542,983.93 6.22
9 000661 长 春 高 新 10,175,633.80 6.01
10 000596 古 井 贡 酒 9,813,375.81 5.79
11 600886 国 投 电 力 9,742,434.00 5.75
12 600872 中 炬 高 新 9,362,667.87 5.53
13 002032 苏 泊 尔 9,332,364.95 5.51
14 600887 伊 利 股 份 9,191,584.08 5.42
15 000977 浪 潮 信 息 8,779,667.52 5.18
16 601318 中 国 平 安 8,730,624.19 5.15
17 600519 贵 州 茅 台 8,728,646.00 5.15
18 000902 新 洋 丰 8,579,744.69 5.06
19 000538 云 南 白 药 7,672,592.91 4.53
20 002304 洋 河 股 份 7,574,087.72 4.47
21 600036 招 商 银 行 6,819,908.00 4.03
22 600104 上 汽 集 团 6,624,306.00 3.91
23 002025 航 天 电 器 6,623,327.71 3.91
24 600547 山 东 黄 金 6,576,169.91 3.88
25 600436 片 仔 癀 6,417,061.83 3.79
26 002821 凯 莱 英 6,247,300.00 3.69
27 300760 迈 瑞 医 疗 6,137,434.00 3.62
28 603939 益 丰 药 房 6,021,884.44 3.55
29 300413 芒 果 超 媒 5,962,433.49 3.52
30 002179 中 航 光 电 5,892,703.64 3.48
31 601006 大 秦 铁 路 5,861,367.00 3.46
32 300059 东 方 财 富 5,593,854.40 3.30
33 600674 川 投 能 源 5,556,313.66 3.28
34 600845 宝 信 软 件 5,355,462.07 3.16
35 600161 天 坛 生 物 5,333,892.64 3.15
36 600867 通 化 东 宝 5,167,672.35 3.05
37 002120 韵 达 股 份 5,165,379.30 3.05
38 600352 浙 江 龙 盛 4,872,011.00 2.88
39 600760 中 航 沈 飞 4,801,408.60 2.83
40 601088 中 国 神 华 4,608,105.35 2.72
41 300365 恒 华 科 技 4,554,011.00 2.69
华 泰 柏 瑞 创 新 动力 混 合 2018 年年度 报 告 第 55 页 共 71 页 42 603337 杰 克 股 份 4,550,007.57 2.69
43 603043 广 州 酒 家 4,544,035.24 2.68
44 600308 华 泰 股 份 4,320,590.00 2.55
45 002511 中 顺 洁 柔 4,282,994.60 2.53
46 000063 中 兴 通 讯 4,229,811.60 2.50
47 600559 老 白 干 酒 4,089,153.48 2.41
48 300347 泰 格 医 药 3,828,963.80 2.26
49 002851 麦 格 米 特 3,698,955.80 2.18
50 300130 新 国 都 3,644,910.43 2.15
51 600276 恒 瑞 医 药 3,638,698.00 2.15
52 002222 福 晶 科 技 3,594,685.00 2.12
53 002466 天 齐 锂 业 3,581,560.00 2.11
54 601636 旗 滨 集 团 3,520,994.53 2.08
55 600703 三 安 光 电 3,510,478.00 2.07
56 000488 晨 鸣 纸 业 3,475,514.00 2.05
57 600406 国 电 南 瑞 3,405,984.01 2.01
58 603658 安 图 生 物 3,402,117.39 2.01
注 ： “ 买 入 股 票 成 本 ” 或 “ 卖 出 股 票 收 入 ” 均 按 买 卖 成 交 金 额 （ 成 交 单 价乘以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 8.4.2
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本期 累 计 卖 出 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 （％） 1 600028 中 国 石 化 22,432,809.42 13.24
2 601398 工 商 银 行 18,619,450.75 10.99
3 000596 古 井 贡 酒 16,676,034.80 9.84
4 600887 伊 利 股 份 14,282,280.50 8.43
5 600872 中 炬 高 新 13,318,242.08 7.86
6 002027 分 众传 媒 12,932,574.26 7.63
7 000636 风 华 高 科 11,796,621.65 6.96
8 000858 五 粮 液 10,854,092.62 6.41
9 002304 洋 河 股 份 10,682,156.74 6.30
10 601288 农 业 银 行 10,508,536.91 6.20
11 002078 太 阳 纸 业 9,626,644.14 5.68
12 002507 涪 陵 榨 菜 9,513,924.89 5.62
13 600703 三 安 光 电 9,141,905.89 5.40
14 600845 宝 信 软 件 8,966,201.74 5.29
华 泰 柏 瑞 创 新 动力 混 合 2018 年年度 报 告 第 56 页 共 71 页 15 000977 浪 潮 信 息 8,945,914.20 5.28
16 601318 中 国 平 安 8,769,778.58 5.18
17 600521 华 海 药 业 8,667,017.28 5.12
18 300003 乐 普 医 疗 8,579,086.61 5.06
19 000661 长 春 高 新 8,508,285.12 5.02
20 600900 长 江 电 力 8,275,377.09 4.88
21 000538 云 南 白 药 8,239,129.82 4.86
22 600886 国 投 电 力 8,086,475.45 4.77
23 600271 航 天 信 息 7,950,019.54 4.69
24 600519 贵 州 茅 台 7,831,406.36 4.62
25 600436 片 仔 癀 7,039,429.53 4.15
26 600036 招 商 银 行 6,578,009.63 3.88
27 600867 通 化 东 宝 6,570,922.38 3.88
28 601636 旗 滨 集 团 6,450,919.24 3.81
29 603816 顾 家家 居 6,134,406.54 3.62
30 300232 洲 明 科 技 6,130,773.81 3.62
31 000786 北 新 建 材 5,898,287.46 3.48
32 300059 东 方 财 富 5,763,147.98 3.40
33 603939 益 丰 药 房 5,726,467.25 3.38
34 002179 中 航 光 电 5,036,040.52 2.97
35 600352 浙 江 龙 盛 5,023,945.58 2.97
36 002032 苏 泊 尔 5,013,898.60 2.96
37 600256 广 汇 能 源 4,968,818.19 2.93
38 600702 舍 得 酒 业 4,967,587.44 2.93
39 002025 航 天 电 器 4,959,619.48 2.93
40 601088 中 国 神 华 4,883,660.87 2.88
41 600760 中 航 沈 飞 4,710,062.50 2.78
42 002821 凯 莱 英 4,546,387.10 2.68
43 300335 迪 森 股 份 4,379,768.62 2.58
44 002120 韵 达 股 份 4,300,738.15 2.54
45 300065 海 兰 信 4,166,143.27 2.46
46 002139 拓 邦 股 份 4,016,619.90 2.37
47 603658 安 图 生 物 3,975,587.54 2.35
48 000581 威 孚 高 科 3,778,194.45 2.23
49 000488 晨 鸣 纸 业 3,757,917.98 2.22
50 600308 华 泰 股 份 3,712,409.56 2.19
注 ： “ 买 入 股 票 成 本 ” 或 “ 卖 出 股 票 收 入 ” 均 按 买 卖 成 交 金 额 （ 成 交 单 价乘以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。 华 泰 柏 瑞 创 新 动力 混 合 2018 年年度 报 告 第 57 页 共 71 页 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及卖 出 股 票 的 收 入 总 额 8.4.3
单 位 ： 人 民 币 元 买 入 股 票 成 本 （ 成 交 ） 总 额 538,389,017.12
卖 出 股 票 收 入 （ 成 交 ） 总 额 554,780,569.86
期末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 8.5
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 债 券 。 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 8.6
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 债 券 。 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 8.7
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 资 产 支 持 证 券 。 报 告 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 8.8
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 贵 金 属 。 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 8.9
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有权 证 。 报 告 期末本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 8.10
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 内 未 持 有 股 指 期 货 。 报 告 期末本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 8.11
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 国 债 期 货 。 投 资 组 合 报 告 附 注 8.12
本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本期 受 到 调 查 以 及 处 罚 的 情 况 的 说 明 8.12.1
报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的 ， 也 没 有 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 。 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 超 出 基 金 合同 规 定 的 备 选 股 票 库 情 况 的 说 明 8.12.2
基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 ， 没 有 投 资 于 超 出 基 金 合同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 。 期末 其 他 各 项 资 产 构 成 8.12.3
单 位 ： 人 民 币 元 序 号 名 称 金 额 1 存 出 保 证 金 50,962.91
2 应 收 证 券 清 算 款 467,822.81
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 5,838.59
5 应 收 申 购 款 1,255.03
华 泰 柏 瑞 创 新 动力 混 合 2018 年年度 报 告 第 58 页 共 71 页 6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 525,879.34
期末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 8.12.4
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 。 期末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 8.12.5
注 ： 无 。 华 泰 柏 瑞 创 新 动力 混 合 2018 年年度 报 告 第 59 页 共 71 页 基 金 份 额 持 有 人 信 息 §9
期末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 9.1
份 额 单 位 ： 份 持 有 人 户 数 (户 )
户 均 持 有 的 基 金 份 额 持 有 人 结 构 机构 投 资 者 个 人 投 资 者 持 有 份 额 占 总 份 额 比 例 持 有 份 额 占 总 份 额 比 例 3,046 38,342.83 22,271,673.91 19.07% 94,520,586.00 80.93%
期末 基 金 管 理 人 的 从业人 员 持 有本 基 金 的 情 况 9.2
项 目 持 有 份 额 总 数 （ 份 ） 占 基 金 总 份 额 比 例 基 金 管 理 人 所 有 从业人 员 持 有本 基 金 6,834.01 0.0059%
期末 基 金 管 理 人 的 从业人 员 持 有本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 9.3
项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 （ 万份 ） 本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负责 人 持 有本 开 放 式 基 金 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有本 开 放 式 基 金 0
华 泰 柏 瑞 创 新 动力 混 合 2018 年年度 报 告 第 60 页 共 71 页 开 放 式 基 金 份 额 变 动 §10
单 位 ： 份 基 金 合同 生 效日 （ 2015年 2月 6日 ） 基 金 份 额 总 额 2,312,980,881.15
本 报 告 期期 初 基 金 份 额 总 额 119,331,466.42
本 报 告 期期 间 基 金 总 申 购 份 额 29,892,640.71
减 : 本 报 告 期期 间 基 金 总 赎 回 份 额 32,431,847.22
本 报 告 期期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ） -
本 报 告 期期末 基 金 份 额 总 额 116,792,259.91
华 泰 柏 瑞 创 新 动力 混 合 2018 年年度 报 告 第 61 页 共 71 页 重 大 事件 揭 示 §11
基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 11.1
报 告 期 内 无 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 。
基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人事 变 动 11.2
报 告 期 内 ， 2018年 8月 ， 刘 连 舸 先 生 担 任中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 行 长 职 务 。 上 述 人事 变 动 已 按 相 关 规 定 备 案 、 公 告 。 2018年 8月 20日 ， 公 司 任 命 李 晓 西 先 生 为 公 司 副 总 经 理 ， 李 晓 西 先 生 已 通 过 高 级 管 理 人 员 证 券 投 资 法 律 知 识 考 试 ， 其 任 命 已 在 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 备 案 。 上 述 人事 变 动 已 按 相 关 规 定 备 案 、 公 告 。
涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉讼 11.3
报 告 期 内 无 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉讼 。
基 金 投 资 策 略 的 改 变 11.4
报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 未 改 变 。
为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 11.5
报 告 期 内 基 金 未 改 聘 为 其 审 计 的 会 计 师 事 务 所 。 本 报 告 期 基 金 应 支 付 给 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 的 报 酬 为 60000元 人 民 币 ， 该 事 务 所 已 向 本 基 金 提 供 了 4年 的 审 计 服 务 。
管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 11.6
报 告 期 内 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 托 管 业 务 部 门 及 其 高 级 管 理 人 员 未 受 监 管 部 门 稽 查 或 处 罚 。
基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 11.7
基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 股 票 投 资 及 佣 金 支 付 情 况 11.7.1
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 券 商 名 称 交 易 单 元 数 量 股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金 备 注 成 交 金 额 占 当 期 股 票 成 交 总 额 的 比 例 佣 金 占 当 期 佣 金 总 量 的 比 例 广 发 证 券 2 176,614,803.46 16.18% 162,663.31 16.16% -
海 通 证 券 2 122,843,115.75 11.26% 112,976.27 11.23% -
华 安 证 券 2 98,238,345.99 9.00% 91,490.95 9.09% -
长 江 证 券 1 97,455,393.77 8.93% 90,759.87 9.02% -
国 都 证 券 1 60,477,640.44 5.54% 56,322.25 5.60% -
华 泰 证 券 2 58,403,183.77 5.35% 53,223.48 5.29% -
华 泰 柏 瑞 创 新 动力 混 合 2018 年年度 报 告 第 62 页 共 71 页 兴 业 证 券 2 57,391,999.26 5.26% 52,302.03 5.20% -
西 藏 东 方 财 富 2 51,329,714.75 4.70% 47,347.59 4.70% -
光 大 证 券 2 43,492,632.51 3.99% 39,776.47 3.95% -
华 鑫 证 券 1 42,477,612.10 3.89% 38,710.23 3.85% -
齐 鲁 证 券 1 40,639,640.48 3.72% 37,848.77 3.76% -
银 河 证 券 1 31,500,509.46 2.89% 29,337.79 2.92% -
瑞 银 证 券 2 29,753,661.08 2.73% 27,281.06 2.71% -
安 信 证 券 2 29,373,947.99 2.69% 27,356.20 2.72% -
新时 代 证 券 2 20,437,010.58 1.87% 18,883.95 1.88% -
万 联 证 券 2 19,995,124.79 1.83% 18,221.46 1.81% -
中 信 建 投 2 19,979,047.60 1.83% 18,237.75 1.81% -
东 方 证 券 3 14,052,248.36 1.29% 12,805.97 1.27% -
中 银 国 际 3 13,778,486.88 1.26% 12,831.29 1.27% -
中 投 证 券 1 11,564,183.88 1.06% 10,538.49 1.05% -
华 创 证 券 1 11,028,734.76 1.01% 10,050.52 1.00% -
华 融 证 券 1 9,891,466.35 0.91% 9,014.03 0.90% -
国 元 证 券 1 7,950,207.37 0.73% 7,403.81 0.74% -
国 泰 君 安 1 7,938,255.77 0.73% 7,392.78 0.73% -
西 南 证 券 1 7,241,626.66 0.66% 6,743.31 0.67% -
恒 泰 证 券 1 5,162,653.15 0.47% 4,807.98 0.48% -
民 生 证 券 1 2,311,374.00 0.21% 2,106.36 0.21% -
信 达 证 券 1 - - - - -
国 金 证 券 1 - - - - -
国 联 证 券 1 - - - - -
东 吴 证 券 1 - - - - -
国 海 证 券 1 - - - - -
方 正 证 券 1 - - - - -
东 北 证 券 1 - - - - -
中 信 证 券 1 - - - - -
浙 商 证 券 1 - - - - -
基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 其 他 证 券 投 资 的 情 况 11.7.2
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 券 商 名 称 债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易 华 泰 柏 瑞 创 新 动力 混 合 2018 年年度 报 告 第 63 页 共 71 页 成 交 金 额 占 当 期 债 券 成 交 总 额 的 比 例 成 交 金 额 占 当 期 债 券 回 购 成 交 总 额 的 比 例 成 交 金 额 占 当 期权 证 成 交 总 额 的 比 例 广 发 证 券 336.45 100.00% - - - -
海 通 证 券 - - - - - -
华 安 证 券 - - - - - -
长 江 证 券 - - - - - -
国 都 证 券 - - - - - -
华 泰 证 券 - - - - - -
兴 业 证 券 - - - - - -
西 藏 东 方 财 富 - - - - - -
光 大 证 券 - - - - - -
华 鑫 证 券 - - - - - -
齐 鲁 证 券 - - - - - -
银 河 证 券 - - - - - -
瑞 银 证 券 - - - - - -
安 信 证 券 - - - - - -
新时 代 证 券 - - - - - -
万 联 证 券 - - - - - -
中 信 建 投 - - - - - -
东 方 证 券 - - - - - -
中 银 国 际 - - - - - -
中 投 证 券 - - - - - -
华 创 证 券 - - - - - -
华 融 证 券 - - - - - -
国 元 证 券 - - - - - -
国 泰 君 安 - - - - - -
西 南 证 券 - - - - - -
恒 泰 证 券 - - - - - -
民 生 证 券 - - - - - -
信 达 证 券 - - - - - -
国 金 证 券 - - - - - -
国 联 证 券 - - - - - -
东 吴 证 券 - - - - - -
国 海 证 券 - - - - - -
华 泰 柏 瑞 创 新 动力 混 合 2018 年年度 报 告 第 64 页 共 71 页 方 正 证 券 - - - - - -
东 北 证 券 - - - - - -
中 信 证 券 - - - - - -
浙 商 证 券 - - - - - -
其 他 重 大 事件 11.8
序 号 公 告 事 项 法 定 披 露 方 式 法 定 披 露 日 期 1
华 泰 柏 瑞 基 金 持 有 长 期 停 牌 证 券 估 值 方 法 调 整 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 1月 12日 2
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 上 海 华 信 证 券 有 限 责 任 公 司 开 通 基 金 转 换 并 参 加 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 1月 19日 3
华 泰 柏 瑞 基 金 关 于 增 加 上 海 有 鱼 基 金 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机构 同 时 开 通 基 金 转 换 、 定 投 及参 加 费 率 优 惠 等 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 1月 25日 4
华 泰 柏 瑞 基 金 关 于 增 加 通 华 财 富 （ 上 海 ） 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 同 时 开 通 基 金 转 换 参 加 费 率 优 惠 等 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 1月 25日 5
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 江 苏 银 行 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机构 同 时 开 通 基 金 转 换 、 定 投 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 1月 27日 6
华 泰 柏 瑞 基 金 持 有 长 期 停 牌 证 券 估 值 方 法 调 整 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 2月 8日 7
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 在 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 开 通 基 金 定 期 定 额 投 资 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 3月 7日 8
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 唐 鼎 耀 华 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机构 同 时 开 通 基 金 转 换 、 定 投 及 申 购 定 投 费 率 优 惠 等 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 3月 14日 9 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 3月 15日 华 泰 柏 瑞 创 新 动力 混 合 2018 年年度 报 告 第 65 页 共 71 页 聘 任 华 泰 柏 瑞 创 新 动力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 的 公 告 10
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 54只 证 券 投 资 基 金 修 改 基 金 合同和 托 管 协 议 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 3月 23日 11
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机构 同 时 开 通 基 金 转 换 、 定 投 、 申 购 定 投 费 率 优 惠 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 3月 24日 12
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 长 期 停 牌 证 券 估 值 调 整 的 提 示 性 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 3月 24日 13
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加 交 通 银 行 手 机 银 行 渠 道 申 购 及 定 期 定 额 投 资 手 续 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 3月 31日 14
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 投 资资 产 支 持 证 券 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 4月 2日 15
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 深 圳 盈 信 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机构 同 时 开 通 基 金 转 换 、 定 投 及参 加 费 率 优 惠 等 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 4月 13日 16
华 泰 柏 瑞 基 金 关 于 旗 下 基 金 所 持 有 中 兴 通 讯 （ 000063） 估 值 调 整 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 4月 20日 17
华 泰 柏 瑞 基 金 持 有 长 期 停 牌 证 券 估 值 方 法 调 整 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 4月 24日 18
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 长 期 停 牌 证 券 估 值 调 整 的 提 示 性 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 5月 29日 19
华 泰 柏 瑞 基 金 关 于 增 加 扬 州 国 信 嘉 利 基 金 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 同 时 开 通 基 金 转 换 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 6月 5日 20
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 长 期 停 牌 证 券 估 值 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 6月 20日 华 泰 柏 瑞 创 新 动力 混 合 2018 年年度 报 告 第 66 页 共 71 页 调 整 的 提 示 性 公 告 21
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 中 兴 通 讯 （ 000063） 估 值 调 整 的 提 示 性 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 6月 20日 22
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 深 圳 信 诚 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机构 同 时 开 通 基 金 转 换 、 定 投 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 6月 21日 23
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 上 海 爱 建 财 富 管 理 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机构 同 时 开 通 基 金 转 换 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 6月 28日 24
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 暂 停 浙 江 金 观 诚 基 金 销 售 有 限 公 司 办 理 旗 下 基 金 相 关 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 6月 29日 25
华 泰 柏 瑞 基 金 关 于 增 加 众 升 财 富 （ 北 京 ） 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机构 同 时 开 通 基 金 定 投 、 基 金 转 换 并 参 加 率 优 惠 等 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 6月 30日 26
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加 交 通 银 行 手 机 银 行 渠 道 申 购 及 定 期 定 额 投 资 手 续 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 6月 30日 27
华 泰 柏 瑞 基 金 持 有 长 期 停 牌 证 券 估 值 方 法 调 整 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 7月 17日 28
华 泰 柏 瑞 基 金 持 有 长 期 停 牌 证 券 估 值 方 法 调 整 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 7月 19日 29
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 民 商 基 金 销 售 （ 上 海 ） 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机构 同 时 开 通 基 金 转 换 、 定 投 、 申 购费 率 优 惠 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 7月 21日 30
华 泰 柏 瑞 基 金 持 有 长 期 停 牌 证 券 估 值 方 法 调 整 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 7月 25日 31
华 泰 柏 瑞 基 金 关 于 旗 下 基 金 所 持 有 康 泰 生 物 （ 300601） 估 值 调 整 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 7月 25日 华 泰 柏 瑞 创 新 动力 混 合 2018 年年度 报 告 第 67 页 共 71 页 公 告 32
华 泰 柏 瑞 基 金 关 于 旗 下 基 金 所 持 有 ST长 生 （ 002680） 估 值 调 整 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 7月 31日 33
华 泰 柏 瑞 基 金 关 于 增 加 大 河 财 富 基 金 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机构 同 时 开 通 基 金 转 换 、 定 投 、 申 购费 率 优 惠 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 8月 9日 34
关 于 旗 下 部 分 基 金 在 中 国国 际 金 融 股 份 有 限 公 司 开 通 基 金 定 投 及 定 投 申 购费 率 优 惠 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 8月 17日 35
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 聘 任 副 总 经 理 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 8月 21日 36
关 于 增 加 中 原 银 行 股 份 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机构 同 时 开 通 基 金 转 换 、 定 期 定 额 投 资 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 8月 21日 37
关 于 增 加 西 藏 东 方 财 富 证 券 股 份 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 同 时 开 通 基 金 转 换 及参 加 费 率 优 惠 等 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 8月 24日 38
华 泰 柏 瑞 基 金 关 于 增 加 中 民 财 富 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机构 同 时 开 通 基 金 转 换 、 定 投 及参 加 费 率 优 惠 等 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 8月 31日 39
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 北 京 恒 宇 天 泽 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机构 同 时 开 通 基 金 申 购费 率 优 惠 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 9月 1日 40
华 泰 柏 瑞 基 金 持 有 长 期 停 牌 证 券 估 值 方 法 调 整 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 9月 11日 41
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 在 东 海 证 券 股 份 有 限 公 司 开 通 基 金 定 投 及 定 投 申 购 费 率 优 惠 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 9月 12日 42
华 泰 柏 瑞 基 金 关 于 网 上 直 销 平 台 (含 移 动 终 端 )开 通 中 国 建 设 银 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 9月 19日 华 泰 柏 瑞 创 新 动力 混 合 2018 年年度 报 告 第 68 页 共 71 页 行 基 金 快 捷 支 付业 务 并 实 施 交 易 费 率 优 惠 活 动 43
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 华 泰 期 货 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机构 同 时 开 通 基 金 转 换 、 定 投 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 9月 22日 44
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 基 金 直 销 账 户 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 9月 25日 45
关 于 参 加 交 通 银 行 手 机 银 行 渠 道 申 购 及 定 期 定 额 投 资 手 续 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 9月 29日 46
华 泰 柏 瑞 基 金 关 于 网 上 直 销 平 台 (含 移 动 终 端 )开 通 中 国 银 行 基 金 快 捷 支 付业 务 并 实 施 交 易 费 率 优 惠 活 动 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 10月 9日 47
华 泰 柏 瑞 基 金 关 于 网 上 直 销 平 台 (含 移 动 终 端 )开 通 中 国 民 生 银 行 基 金 快 捷 支 付业 务 并 实 施 交 易 费 率 优 惠 活 动 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 10月 9日 48
华 泰 柏 瑞 基 金 持 有 长 期 停 牌 证 券 估 值 方 法 调 整 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 10月 12日 49
华 泰 柏 瑞 基 金 持 有 长 期 停 牌 证 券 估 值 方 法 调 整 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 10月 17日 50
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 长 期 停 牌 证 券 估 值 调 整 的 提 示 性 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 10月 19日 51
华 泰 柏 瑞 基 金 关 于 新 增 上 海 利 得 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机构 及 开 通 基 金 定 投 、 基 金 转 换 并 参 加 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 10月 23日 52
关 于 增 加 中 山 证 券 有 限 责 任 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机构 同 时 开 通 基 金 转 换 、 定 投 、 申 购 定 投 费 率 优 惠 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 11月 3日 53
关 于 增 加 阳 光 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机构 同 时 开 通 基 金 转 换 、 定 投 、 申 购 定 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 11月 23日 华 泰 柏 瑞 创 新 动力 混 合 2018 年年度 报 告 第 69 页 共 71 页 投 费 率 优 惠 业 务 的 公 告 54
关 于 增 加 深 圳 前 海 财 厚 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 同 时 开 通 基 金 转 换 、 定 投 及参 加 费 率 优 惠 等 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 12月 12日 55
华 泰 柏 瑞 基 金 关 于 网 上 直 销 平 台 (含 移 动 终 端 )开 通 招 商 银 行 直 付 通 支 付业 务 并 实 施 交 易 费 率 优 惠 活 动 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 12月 25日 56
华 泰 柏 瑞 基 金 关 于 增 加 沈 阳 麟 龙 投 资 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机构 同 时 开 通 基 金 转 换 、 定 投 、 申 购 定 投 费 率 优 惠 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 12月 27日
华 泰 柏 瑞 创 新 动力 混 合 2018 年年度 报 告 第 70 页 共 71 页 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 §12
报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 20% 的 情 况 12.1
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 内 未有 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 20%的 情 况 。 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 12.2
无 。 华 泰 柏 瑞 创 新 动力 混 合 2018 年年度 报 告 第 71 页 共 71 页 备 查 文 件 目 录 §13
备 查 文 件 目 录 13.1
1、 本 基 金 的 中 国 证 监 会 批 准 募 集 文 件
2、 本 基 金 的 《 基 金 合同 》
3、 本 基 金 的 《 招 募 说 明 书 》
4、 本 基 金 的 《 托 管 协 议 》
5、 基 金 管 理 人业 务 资 格 批 件 、 营 业 执 照
6、 本 基 金 的 公 告 存 放 地 点 13.2
上 海 市 浦 东 新 区 民 生 路 1199弄 证 大 五 道 口 广 场 1号 楼 17层 托 管 人 住 所 查 阅 方 式 13.3
投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 查 阅 ， 也 可 按 工 本 费购 买 复 印 件 。 投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 基 金 管 理 人 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 。 客 户 服 务 热 线 ： 400-888-0001（ 免 长 途 费 ） 021-
3878 4638 公 司 网 址 ： www.huatai-pb.com
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 2019年 3月 27日
