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交银精选(519688)

交银精选:2018年年度报告查看PDF公告

交银施罗德精选混合型证券投资基金
2018年年度报告
2018年 12月 31日
基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年三月二十七日交银施罗德精选混合型证券投资基金 2018年年度报告
第2页共59页
§1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 3月 26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2018年 1月 1日起至 12月 31日止。交银施罗德精选混合型证券投资基金 2018年年度报告 第3页共59页 1.2目录 §1


重要提示及目录 ......................................................................................................................................2 1.1 重要提示 ...........................................................................................................................................2 §2


基金简介 ..................................................................................................................................................7 2.1 基金基本情况 ...................................................................................................................................7 2.2 基金产品说明 ...................................................................................................................................7 2.3 基金管理人和基金托管人 ...............................................................................................................7 2.4 信息披露方式 ...................................................................................................................................8 2.5 其他相关资料 ...................................................................................................................................8 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ....................................................................................8 3.1 主要会计数据和财务指标 ...............................................................................................................8 3.2 基金净值表现 ...................................................................................................................................9 3.3过去三年基金的利润分配情况 ......................................................................................................11 §4


管理人报告 ............................................................................................................................................11 4.1 基金管理人及基金经理情况 .........................................................................................................11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................................12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................................14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................................14 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 .............................................................................14 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .........................................................................15 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..............................................................................16 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......................................16 §5


托管人报告 ............................................................................................................................................16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................................16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .............16 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .................................16 §6


审计报告 ................................................................................................................................................17 6.1 审计意见 .........................................................................................................................................17 6.2 形成审计意见的基础 .....................................................................................................................17 6.3 其他信息 .........................................................................................................................................17 6.4 管理层和治理层对财务报表的责任 .............................................................................................17 6.5 注册会计师对财务报表审计的责任 .............................................................................................18 §7年度财务报表 ...........................................................................................................................................19 7.1 资产负债表 .....................................................................................................................................19 7.2 利润表 .............................................................................................................................................20 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 .................................................................................................21 7.4 报表附注 .........................................................................................................................................23 §8投资组合报告 ...........................................................................................................................................45 8.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................................45 8.2期末按行业分类的股票投资组合 ..................................................................................................46 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......................................47 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 ..............................................................................................48交银施罗德精选混合型证券投资基金 2018年年度报告 第4页共59页 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 ..........................................................................................50 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ..................................51 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......................51 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......................51 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ..................................51 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .......................................................................51 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ........................................................................52 8.12 投资组合报告附注 .......................................................................................................................52 §9基金份额持有人信息 ...............................................................................................................................53 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .....................................................................................53 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ..........................................................................53 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......................................53 §10开放式基金份额变动 .............................................................................................................................54 §11重大事件揭示 .........................................................................................................................................54 11.1基金份额持有人大会决议 ............................................................................................................54 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...........................................54 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...............................................................54 11.4 基金投资策略的改变 ...................................................................................................................55 11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 ...............................................................................55 11.6为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................................55 11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................................................55 11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...................................................................................55 11.9其他重大事件 ................................................................................................................................57 12


影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................................59 12.1 影响投资者决策的其他重要信息 ...............................................................................................59 §13备查文件目录 .........................................................................................................................................60 13.1 备查文件目录 ...............................................................................................................................60 13.2存放地点 ........................................................................................................................................60 13.3查阅方式 ........................................................................................................................................60交银施罗德精选混合型证券投资基金 2018年年度报告 第5页共59页 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 交银施罗德精选混合型证券投资基金 基金简称 交银精选混合 基金主代码 519688 交易代码 519688(前端) 519689(后端) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005年 9月 29日 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 6,142,830,338.45份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金将坚持并不断深化价值投资的基本理念,充分发 挥专业研究与管理能力,自上而下配置资产,自下而上 精选证券,有效控制风险,分享中国经济与资本市场高 速成长的成果,谋求实现基金财产的长期稳定增长。 投资策略 自上而下配置资产,自下而上精选证券,有效控制下行 风险。 业绩比较基准 75%×沪深 300指数+25%×中证综合债券指数 风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券 型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较 高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 交银施罗德基金管理有限公 司 中国农业银行股份有限公司 姓名 王晚婷 贺倩 联系电话 (021)61055050 010-66060069 信息披露 负责人 电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure@ tgxxpl@abchina.com交银施罗德精选混合型证券投资基金 2018年年度报告 第6页共59页 jysld.com 客户服务电话 400-700-5000,021- 61055000 95599 传真 (021)61055054 010-68121816 注册地址 中国(上海)自由贸易试验 区银城中路188号交通银行 大楼二层(裙) 北京市东城区建国门内大街 69号 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8号国金中心二期21-22楼 北京市西城区复兴门内大街 28号凯晨世贸中心东座 F9 邮政编码 200120 100031 法定代表人 阮红 周慕冰 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和 《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.fund001.com 基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 德勤华永会计师事务所 (特殊普通合伙) 上海市延安东路 222号 30楼 注册登记机构 中国证券登记结算有限责 任公司 北京市西城区太平桥大 街 17号 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指 标 2018年 2017年 2016年 本期已实现收益 -149,627,277.87 303,855,021.75 406,205,325.41交银施罗德精选混合型证券投资基金 2018年年度报告 第7页共59页 本期利润 -616,754,875.82 491,482,273.45 25,619,409.49 加权平均基金份额本 期利润 -0.1169 0.1053 0.0062 本期加权平均净值利 润率 -18.96% 17.73% 0.99% 本期基金份额净值增 长率 -16.28% 20.71% 0.84% 3.1.2 期末数据和指 标 2018年末 2017年末 2016年末 期末可供分配利润 613,031,076.81 869,540,378.83 709,014,464.64 期末可供分配基金份 额利润 0.0998 0.2134 0.1249 期末基金资产净值 3,336,301,939.91 2,795,056,730.91 3,225,367,795.77 期末基金份额净值 0.5431 0.6859 0.5682 3.1.3 累计期末指标 2018年末 2017年末 2016年末 基金份额累计净值增 长率 478.31% 590.77% 472.24% 注:1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的实际 收益水平要低于所列数字。





2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 -9.30% 1.69% -8.77% 1.23% -0.53% 0.46% 过去六个 月 -13.06% 1.62% -9.78% 1.12% -3.28% 0.50% 过去一年 -16.28% 1.50% -17.72% 1.00% 1.44% 0.50% 过去三年 1.91% 1.34% -11.81% 0.88% 13.72% 0.46% 过去五年 67.14% 1.70% 32.61% 1.15% 34.53% 0.55% 自基金合 478.31% 1.56% 204.87% 1.32% 273.44% 0.24%交银施罗德精选混合型证券投资基金 2018年年度报告 第8页共59页 同生效起 至今 注:1、本基金业绩比较基准自 2015年 10月 1日起,由“75%×沪深 300指数+25%×中 信全债指数”变更为“75%×沪深 300指数+25%×中证综合债券指数”,3.2.2和 3.2.3同。 详情见本基金管理人于 2015年 9月 28日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于 旗下部分基金业绩比较基准变更并修改基金合同相关内容的公告》;





2、本基金业绩比较基准每日进行再平衡过程。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6个月。截至建仓期结束,本基金各项资 产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较交银施罗德精选混合型证券投资基金 2018年年度报告 第9页共59页 3.3过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 年度 每10份基 金份额分 红数 现金形式发放 总额 再投资形式发放 总额 年度利润分配 合计 备注 2018年 0.380 63,201,246.07 90,189,089.47 153,390,335.54 - 2017年 - - - - - 2016年 5.250 876,075,154.01 862,412,971.40 1,738,488,125.4 1 - 合计 5.630 939,276,400.08 952,602,060.87 1,891,878,460.9 5 - §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128号文批准,由 交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱(集团)股交银施罗德精选混合型证券投资基金 2018年年度报告 第10页共59页 份有限公司共同发起设立。公司成立于 2005年 8月 4日,注册地在中国上海,注册资 本金为 2亿元人民币。其中,交通银行股份有限公司持有 65%的股份,施罗德投资管 理有限公司持有 30%的股份,中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司持有 5%的股 份。公司并下设交银施罗德资产管理(香港)有限公司和交银施罗德资产管理有限公 司。 截至报告期末,公司管理了包括货币型、债券型、保本混合型、普通混合型和股 票型在内的 77只基金,其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式(ETF)、QDII 等 不同类型基金。 4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 (助理)期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 王崇 交银精选混 合、交银新 成长混合的 基金经理, 公司权益投 资副总监 2017-06- 03 - 10年 王崇先生,北京大学金融 学博士。2008年加入交银 施罗德基金管理有限公司, 历任行业分析师、高级研 究员。 注:1、本表所列基金经理(助理)任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作 出决定并公告(如适用)之日为准; 2、本表所列基金经理(助理)证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协 会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定; 3、基金经理(或基金经理小组)期后变动(如有)敬请关注基金管理人发布的相关公 告。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基 金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产,基金投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定,为基金持有人谋求最大 利益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下所管理的所有 资产组合投资运作的公平。旗下所管理的所有资产组合,包括证券投资基金和特定客 户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下:交银施罗德精选混合型证券投资基金 2018年年度报告 第11页共59页 (1)公司建立资源共享的投资研究信息平台,所有研究成果对所有投资组合公平 开放,确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。 (2)公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离,实行集中交易制度,建立了合 理且可操作的公平交易分配机制,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交 易所公开竞价交易,遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则,全部通过交易系 统进行比例分配;对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易,遵循“价格优先、 比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。 (3)公司建立了清晰的投资授权制度,明确各层级投资决策主体的职责和权限划 分,组合投资经理充分发挥专业判断能力,不受他人干预,在授权范围内独立行使投资决 策权,维护公平的投资管理环境,维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交 易决策的客观性和独立性,防范不公平及异常交易的发生。 (4)公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库,制定明确的备选库建立、 维护程序。在全公司适用股票、债券备选库的基础上,根据不同投资组合的投资目标、 投资风格、投资范围和关联交易限制等,按需要建立不同投资组合的投资对象风格库 和交易对手备选库,组合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。 (5)公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控,风险管理部负责 对各投资组合公平交易进行事后分析,于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资 组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易 价差进行分析,通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公 平,旗下所管理的所有资产组合,包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格 遵循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台,确保各投资组合在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度, 建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易,遵循“时间优先、价格优先、比 例分配”的原则,全部通过交易系统进行比例分配;对于非集中竞价交易、以公司名义 进行的场外交易,遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交 易结果进行分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控,风险管理部负责对各 账户公平交易进行事后分析,于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整 体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行 分析,通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合,未发现任何 违反公平交易的行为。交银施罗德精选混合型证券投资基金 2018年年度报告 第12页共59页 4.3.3异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内,本公司管理的所有投资 组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日 总成交量 5%的情形,本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下(如日内、 3日内、5 日内)同向交易的交易价差未出现异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2018年国内经济增速继续放缓,经济周期从微滞胀进入微衰退。六月后中美贸易 冲突加剧,A 股市场风险偏好持续下降,同时市场对企业盈利下调担忧加剧,A 股市 场在二月初以后一路震荡下跌,几乎无反弹,主要指数全年跌幅甚至超过 2011年。行 业层面,几个主要的行业回报均为负,其中银行、非银以及食品饮料跌幅较小,电子、 传媒等板块跌幅较大,市场预期非常悲观。 本基金 2018年全年大部分时间保持中性略高仓位,行业均衡配置,个股向有把握 的公司集中。行业层面减持新能源汽车、电子和传媒,增持医疗服务、房地产、计算 机和公共事业。由于本基金持仓的个别重仓股全年跌幅较大,净值出现较大幅度回撤, 但总体跑赢业绩比较基准。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1 主要会计数据和财务指标” 及 “3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2019年,我们对 A 股市场持谨慎乐观的态度。经济下行、中美贸易冲突以及 企业盈利可能下调等负面因素已经在预期中,目前沪深 300指数在 3000点附近对应静 态 PB1.26 倍左右,处于历史底部区域,继续大幅下行的空间不大,从中期而言风险收 益比很高。而货币政策已经明确转向,随着债券利率的持续下行,大类资产配置的指 针逐步转向权益,处于估值底部区域的 A 股配置时机已逐步显现。我们相信周期,我 们相信价值只会迟到不会缺席,本基金 2019年将维持中性略高仓位,继续看好医疗服 务、房地产、计算机、公共事业以及传媒等成长领域投资机会。选股方面将更加严格, 精选具有竞争优势的优质龙头公司,规避中等质量公司,恪守安全边际,努力为基金 持有人带来稳定回报。交银施罗德精选混合型证券投资基金 2018年年度报告 第13页共59页 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 2018年度,根据《证券投资基金法》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导 意见》等法律法规及有关要求,本基金管理人诚实守信、勤勉尽责,依法履行基金管 理人职责,落实风险控制,强化合规管理职能,确保基金管理业务运作的安全、规范, 保护基金投资人的合法权益。 本报告期内,本基金管理人为了确保公司业务的规范运作,主要做了以下工作: (一)持续跟进年内新法规落实推进工作,重点跟进资管新规及配套细则等重要 新规落实情况,不断推动相关制度流程的建立、健全和完善。 公司一直高度重视新法规落实推进工作,重点加强了对资管新规及配套细则等重 要新规落实跟踪力度:一是要求新业务开展要符合新规要求,业务按照新规引导的方 向推进、发展;二是要求稳妥推进存量产品的整改工作,深入理解新规根本规制内容, 以风险为本出发,妥善按照过渡期间整改计划开展工作;三是要求结合新法规的实施、 新的监管要求和公司业务发展实际,不断推动相关制度流程的建立、健全和完善,贯 彻落实新法规及新的监管要求。 (二)继续深化全面风险管理,提高风险控制有效性。 公司风险管理部门继续加大信用风险事前防范力度,加强对信用风险的监控,增 加监控频次;继续加强潜在风险排查,落实防范措施落实跟踪机制,对识别的潜在风 险及残余风险制定风险防范措施并定期跟进;继续加强流动性风险管理,落实完善产 品定期及不定期压力测试工作机制,不断提升公司风险管理水平。 (三)全面开展内部监督检查,强化公司内部控制。 公司审计部门坚持以法律法规和公司各项制度为依据,按照监管机构的要求对基 金运作和公司经营所涉及的各个环节实施了严格的稽核监察。通过对投资、销售等部 门及子公司的内部控制关键点进行定期和不定期检查,促进公司内部控制制度规范、 执行有效,内控管理水平不断提升。 (四)围绕行业热点、难点、重点问题,强化培训教育,持续提高全员风险合规 意识。 公司继续抓好全员风险合规教育工作。公司围绕行业热点、重点、难点问题,组 织开展了多场培训工作,加深了员工对新法规的理解及强化其风险合规意识,提高了 员工内部控制、风险管理的技能和水平,公司内部控制和风险管理基础得到进一步的 夯实和优化。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序,经公司管理层批准后实行, 并成立了估值委员会,估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和 固定收益人员及基金经理组成。 公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值,交银施罗德精选混合型证券投资基金 2018年年度报告 第14页共59页 保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成 员按投资品种的不同性质,研究并参考市场普遍认同的做法,建议合理的估值模型, 进行测算和认证,认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批, 一致同意后,报公司投资总监、总经理审批。 估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的 有效性及适用性的情况后,及时召开临时会议进行研究,及时修订估值方法,以保证 其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值 委员会成员,对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向 估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方 之间不存在任何重大利益冲突,截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规和基金合同要求,本基金本报告期内对上一年度应分配的可分 配利润进行了收益分配,具体情况参见 7.4.11利润分配情况。 本基金未对本报告期内利润进行分配。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内无需预警说明。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证 券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金 管理人—交银施罗德基金管理有限公司 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日基金的 投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义 务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 交银施罗德基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值 的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在 损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有 关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。交银施罗德精选混合型证券投资基金 2018年年度报告 第15页共59页 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基 金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基 金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6


审计报告 德师报(审)字(19)第 P01164 号 交银施罗德精选混合型证券投资基金全体持有人: 6.1 审计意见 我们审计了交银施罗德精选混合型投资基金(以下简称“交银精选基金”)的财务报表, 包括 2018 年 12月 31日的资产负债表,2018年度的利润表、所有者权益(基金净值)变 动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和中国证券监督管理 委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,公允反映了交银精选基金 2018年 12 月 31日的财务状况以及 2018年度的经营成果和基金净值变动情况。 6.2 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会 计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国 注册会计师职业道德守则,我们独立于交银精选基金,并履行了职业道德方面的其他 责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 6.3 其他信息 交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层对其他信息负责。 其他信息包括交银精选基金 2018年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的 审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何 形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其 他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存 在重大错报。交银施罗德精选混合型证券投资基金 2018年年度报告 第16页共59页 基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该 事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。 6.4 管理层和治理层对财务报表的责任 交银精选基金的基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证券监督管理委 员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表,使其实现公允反映,并 设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重 大错报。 在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估交银精选基金的持续经营能力, 披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算交银 精选基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督交银精选基金的财务报告过程。 6.5 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合 理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证 按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误 导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出 的经济决策,则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。 同时,我们也执行以下工作: (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程 序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于 舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由 于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制 的有效性发表意见。 (3)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合 理性。 (4)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的 审计证据,就可能导致对交银精选基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否 存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要 求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分, 我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而, 未来的事项或情况可能导致交银精选基金不能持续经营。 (5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允 反映相关交易和事项。交银施罗德精选混合型证券投资基金 2018年年度报告 第17页共59页 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进 行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师





汪芳 侯雯 上海市延安东路 222号 30 楼 2019年 3月 25 日 §7年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:交银施罗德精选混合型证券投资基金 报告截止日:2018年 12月 31日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2018年 12月 31日 上年度末 2017年 12月 31日 资产: 银行存款 7.4.7.1 272,055,228.35 55,028,747.89 结算备付金 6,925,362.78 5,679,017.27 存出保证金 1,742,955.17 2,002,017.63 交易性金融资产 7.4.7.2 2,813,863,801.12 2,709,026,346.50 其中:股票投资 2,634,943,801.12 2,315,966,346.50 基金投资 - - 债券投资 178,920,000.00 393,060,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 250,000,495.00 - 应收证券清算款 9,681,143.26 23,443,414.77 应收利息 7.4.7.5 737,225.48 8,101,693.49 应收股利 - - 应收申购款 449,949.23 595,014.21 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - -交银施罗德精选混合型证券投资基金 2018年年度报告 第18页共59页 资产总计 3,355,456,160.39 2,803,876,251.76 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018年 12月 31日 上年度末 2017年 12月 31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 9,772,916.70 - 应付赎回款 563,158.09 1,858,270.06 应付管理人报酬 4,389,488.39 3,572,399.57 应付托管费 731,581.39 595,399.90 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 3,291,687.31 2,390,041.92 应交税费 7,404.54 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 397,984.06 403,409.40 负债合计 19,154,220.48 8,819,520.85 所有者权益: 实收基金 7.4.7.9 2,723,270,863.10 1,806,505,144.06 未分配利润 7.4.7.10 613,031,076.81 988,551,586.85 所有者权益合计 3,336,301,939.91 2,795,056,730.91 负债和所有者权益总计 3,355,456,160.39 2,803,876,251.76 注:报告截止日 2018年 12月 31日,基金份额净值 0.5431元,基金份额总额 6,142,830,338.45份。 7.2 利润表 会计主体:交银施罗德精选混合型证券投资基金 本报告期:2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2018年 1月 1日至 上年度可比期间 2017年 1月 1日至交银施罗德精选混合型证券投资基金 2018年年度报告 第19页共59页 2018年 12月 31日 2017年 12月 31日 一、收入 -535,991,032.20 559,601,183.69 1.利息收入 9,636,743.64 16,188,264.54 其中:存款利息收入 7.4.7.11 2,819,352.85 2,470,675.24 债券利息收入 5,883,089.00 9,859,732.53 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 934,301.79 3,857,856.77 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -78,828,711.15 353,687,886.94 其中:股票投资收益 7.4.7.12 -113,933,946.16 336,057,261.11 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 -353,815.89 2,453,199.69 资产支持证券投资收益 7.4.7.14 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 35,459,050.90 15,177,426.14 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 7.4.7.17 -467,127,597.95 187,627,251.70 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.18 328,533.26 2,097,780.51 减:二、费用 80,763,843.62 68,118,910.24 1.管理人报酬 48,664,540.60 41,699,074.21 2.托管费 8,110,756.70 6,949,845.62 3.销售服务费 - - 4.交易费用 7.4.7.19 23,517,573.78 18,988,214.48 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 6,350.53 - 7.其他费用 7.4.7.20 464,622.01 481,775.93 三、利润总额(亏损总额以“- ”号填列) -616,754,875.82 491,482,273.45 减:所得税费用 - -交银施罗德精选混合型证券投资基金 2018年年度报告 第20页共59页 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) -616,754,875.82 491,482,273.45 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:交银施罗德精选混合型证券投资基金 本报告期:2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 单位:人民币元 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 1,806,505,144.06 988,551,586.85 2,795,056,730.91 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 (本期利润) - -616,754,875.82 -616,754,875.82 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数(净值减少以“- ”号填列) 916,765,719.04 394,624,701.32 1,311,390,420.36 其中:1.基金申购款 1,208,928,933.89 520,257,167.91 1,729,186,101.80 2.基金赎回款 -292,163,214.85 -125,632,466.59 -417,795,681.44 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动(净 值减少以“-”号填列) - -153,390,335.54 -153,390,335.54 五、期末所有者权益 (基金净值) 2,723,270,863.10 613,031,076.81 3,336,301,939.91 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 2,516,353,331.13 709,014,464.64 3,225,367,795.77 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 - 491,482,273.45 491,482,273.45交银施罗德精选混合型证券投资基金 2018年年度报告 第21页共59页 (本期利润) 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数(净值减少以“- ”号填列) -709,848,187.07 -211,945,151.24 -921,793,338.31 其中:1.基金申购款 742,881,923.33 241,595,193.87 984,477,117.20 2.基金赎回款 -1,452,730,110.40 -453,540,345.11 -1,906,270,455.51 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动(净 值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 1,806,505,144.06 988,551,586.85 2,795,056,730.91 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告页码(序号)从 7.1至 7.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:谢卫,主管会计工作负责人:夏华龙,会计机构负责人:单江 7.4 报表附注 7.4.1基金基本情况 交银施罗德精选混合型证券投资基金(原交银施罗德精选股票证券投资基金,以下 简称“本基金”)系由基金管理人交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证 券投资基金法》、《交银施罗德精选股票证券投资基金基金合同》及其他有关法律法 规的规定,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监基金字 [2005]140号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定,首次设立 募集基金份额为 4,874,882,643.01份,经德勤华永会计师事务所有限公司验证,并出具 了编号为德师报(验)字(05)第 0038号验资报告。《交银施罗德精选股票证券投资基金 基金合同》(以下简称“原基金合同”)于 2005年 9月 29日正式生效。本基金的管理人为 交银施罗德基金管理有限公司,托管人为中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农 业银行”)。 根据 2007年 1月 23日《交银施罗德基金管理有限公司关于对交银施罗德精选股 票证券投资基金实施基金份额拆分和限量销售的公告》,根据拆分前基金份额净值和 公告的基金份额拆分比例计算公式,基金份额拆分比例为 1:2.255776094(保留到小数点 后 9位),拆分后的基金份额净值为 1.0000元。本基金注册登记机构于 2007年 1月 29日对基金份额持有人经重新计算的基金份额进行了变更登记。 2015年 8月,本基金更名为交银施罗德精选混合型证券投资基金,公告了《交银交银施罗德精选混合型证券投资基金 2018年年度报告 第22页共59页 施罗德精选混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“修改后的基金合同”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、修改后的基金合同和定期更新的本基 金招募说明书的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国 内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中 国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合为:股票资产占基金资产的 60%-95%,债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资 的其他证券品种占基金资产的 5%-40%,其中,基金保留的现金以及投资于一年期以内 的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。 本基金的业绩比较基准自 2015年 10月 1日起,由“75%×沪深 300指数+25%×中 信全债指数”变更为“75%×沪深 300指数+25%×中证综合债券指数”。 本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于 2019年 3月 25日批准报出。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则以及其他相关规定(以下合称“企 业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度报 告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指 引》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实 务操作编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务 操作有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2018年 12月 31日的财务状况以及 2018年度的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金的会计年度为公历年度,即每年 1月 1日起至 12月 31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融资产的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求,本基金将所持有的金融资产在初始确认交银施罗德精选混合型证券投资基金 2018年年度报告 第23页共59页 时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项,暂无 金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产 在资产负债表中以衍生金融资产列示外,其他以公允价值计量且其公允价值变动计入 损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收 金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。 金融负债的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求,本基金将持有的金融负债在初始确认时 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂 无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 其他金融负债包括各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 -股票投资 股票投资成本于交易日按应付或实际支付的全部价款(不含应收股利)入账,相关交 易费用直接计入当期损益。 股票持有期间获得的股票股利(包括送红股和公积金转增股本),于除权日按股权登 记日持有的股数及送股或转增比例,计算确定增加的股票数量。 卖出股票于交易日确认股票投资收益。卖出股票按移动加权平均法结转成本。 -债券投资 买入债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本按债券的公允价值入账,相关 交易费用直接计入当期损益,上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日 止的利息(作为应收利息单独核算)。 买入央行票据和零息债券视同到期一次还本付息的附息债券,根据其发行价、到 期价和发行期限推算内含利率后,逐日确认债券利息收入。 卖出债券于交易日确认债券投资收益。卖出债券按移动加权平均法结转成本。 2) 贷款及应收款项 -买入返售金融资产 买入返售金融资产为本基金按照返售协议约定先买入再按固定价格返售证券等金 融资产所融出的资金。 买入返售金融资产按交易日应支付或实际支付的全部价款入账,相关交易费用计 入初始成本。买入返售金融资产于返售日按账面余额结转。 3) 其他金融负债 除财务担保合同负债外的其他金融负债采用实际利率法,按摊余成本进行后续计 量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。交银施罗德精选混合型证券投资基金 2018年年度报告 第24页共59页 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或 者转移一项负债所需支付的价格。本基金主要金融工具的估值方法如下: 1) 对于银行间市场交易的固定收益品种,以及交易所上市交易或挂牌转让的固定 收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外) ,按照第三方估值机构提供的 估值确定公允价值。 2) 对存在活跃市场的其他投资品种,如估值日有市价的,采用市价确定公允价值; 估值日无市价,且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响 证券价格的重大事件的,采用最近交易市价确定公允价值;对于发行时明确一定期限 限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行时股票公司股东公开发 售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,按照监管机构或行业协会的有关规 定确定公允价值。 3) 对存在活跃市场的其他投资品种,如估值日无市价且最近交易日后经济环境发 生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基金管理人估值委员 会认为必要时,应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市 价,确定公允价值。 4) 当投资品种不再存在活跃市场,基金管理人估值委员会认为必要时,采用市场 参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术,确定投资品 种的公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中 使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期 权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金 特定相关的参数。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法 定权利,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金 融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和 金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等 引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。基金份额拆分引起的基金份额 变动于份额拆分日按拆分前的基金份额数及确定的拆分比例,计算并增加基金份额数 量。交银施罗德精选混合型证券投资基金 2018年年度报告 第25页共59页 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时, 相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现 部分各自占基金净值的比例,损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于年末全额转入利润分配(未 分配利润)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 -利息收入 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 债券利息收入在持有债券期内,按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适 用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额,逐日确认债券利息收入。 贴息债视同到期一次性还本付息的附息债,根据其发行价、到期价和发行期限推算内 含利率后,逐日确认债券利息收入。 资产支持证券利息收入在持有期内,按资产支持证券的票面价值和预计收益率计 算的利息逐日确认资产支持证券利息收入。在收到资产支持证券支付的款项时,其中 属于证券投资收益的部分冲减应计利息(若有)后的差额,确认资产支持证券利息收入。 买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法 逐日计提,若合同利率与实际利率差异较小,则采用合同利率计算确定利息收入。 -投资收益 股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确 认。 债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本 与应收利息(若有)后的差额确认。 资产支持证券投资收益于交易日按卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结 转的资产支持证券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。 衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额 确认。 股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代 扣代缴的个人所得税后的净额确认。 -公允价值变动收益 公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 /负债的公允价值变动形成的利得或损失确认,并于相关金融资产/负债卖出或到期时转 出计入投资收益。交银施罗德精选混合型证券投资基金 2018年年度报告 第26页共59页 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×1.5%的年费率逐日计提。 本基金的基金托管费按前一日基金资产净值×0.25%的年费率逐日计提。 交易费用发生时按照确定的金额计入交易费用。 卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率 逐日计提,若合同利率与实际利率差异较小的,则采用合同利率计算确定利息支出。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 1) 每年收益分配次数最多为 6次,年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益 的 50%; 2) 收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。若基金份额持有人不选择,基 金默认的收益分配方式是现金分红;分红方式最终以注册登记机构确认的分红方式为 准; 3) 基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 4) 基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配; 5) 在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,但若基金合 同生效不满 3个月则不进行收益分配; 6) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值; 7) 每一基金份额享有同等分配权; 8) 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 7.4.4.12 分部报告 根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度,本基金整体为一个报告 分部,且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与 计量基础一致。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定 以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1)对于在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首 次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等, 不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票,根据《关于发布 <证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》(中基协发[2017]6号),在 估值日按照该通知规定的流通受限股票公允价值计算模型进行估值。 (2)对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时交银施罗德精选混合型证券投资基金 2018年年度报告 第27页共59页 的交易不活跃)等情况,根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的 指导意见》(中国证监会公告[2017]13号)及《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估 值指数的通知》(中基协发[2013]13号)相关固定,本基金根据情况决定使用指数收益法、 可比公司法、市场价格模型法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (3)根据《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季 度固定收益品种的估值处理标准>的通知》(中基协发[2014]24 号),在上海证券交易所、 深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 (估值处理标 准另有规定的除外) ,采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收 政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠 政策的通知》、2008年 9月 18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征 收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人 所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]48号《关于实施全国中小企业股份转让系 统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关 于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关 于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产 开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有 关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的 通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下: 1) 证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买 卖股票、债券免征增值税;2018年 1月 1日起,公开募集证券投资基金运营过程中发 生的其他增值税应税行为,以基金管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按 照 3%的征收率缴纳增值税。 2) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,交银施罗德精选混合型证券投资基金 2018年年度报告 第28页共59页 股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。 3) 对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司在收到相关扣收税款当月的法 定申报期内向主管税务机关申报缴纳;从公开发行和转让市场取得的上市公司股票, 持股期限在 1个月以内(含 1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期 限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1年 的,股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得 税。 4) 对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣 代缴 20%的个人所得税,暂不缴纳企业所得税。 5) 对于基金从事 A 股买卖,出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税, 对受让方不再缴纳印花税。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2018年 12月 31日 上年度末 2017年 12月 31日 活期存款 272,055,228.35 55,028,747.89 定期存款 - - 其中:存款期限1个月 以内 - - 存款期限1-3个 月 - - 存款期限3个月 以上 - - 其他存款 - - 合计 272,055,228.35 55,028,747.89 7.4.7.2交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 2018年 12月 31日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 2,888,172,202.65 2,634,943,801.12 -253,228,401.53 贵金属投资-金交所 - - -交银施罗德精选混合型证券投资基金 2018年年度报告 第29页共59页 黄金合约 交易所市场 - - - 银行间市场 178,999,200.00 178,920,000.00 -79,200.00 债券 合计 178,999,200.00 178,920,000.00 -79,200.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 3,067,171,402.65 2,813,863,801.12 -253,307,601.53 上年度末 2017年 12月 31日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 2,101,534,200.08 2,315,966,346.50 214,432,146.42 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 交易所市场 - - - 银行间市场 393,672,150.00 393,060,000.00 -612,150.00 债券 合计 393,672,150.00 393,060,000.00 -612,150.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,495,206,350.08 2,709,026,346.50 213,819,996.42 7.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融工具。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 本期末 2018年 12月 31日 项目 账面余额 其中;买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 250,000,495.00 - 合计 250,000,495.00 -交银施罗德精选混合型证券投资基金 2018年年度报告 第30页共59页 上年度末 2017年 12月 31日 项目 账面余额 其中;买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 - - 银行间买入返售金融 资产 - - 合计 - - 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2018年 12月 31日 上年度末 2017年 12月 31日 应收活期存款利息 87,538.17 18,519.33 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 3,428.04 2,959.66 应收债券利息 466,951.65 8,079,366.83 应收资产支持证券利 息 - - 应收买入返售证券利 息 178,342.86 - 应收申购款利息 102.03 5.18 应收黄金合约拆借孳 息 - - 其他 862.73 842.49 合计 737,225.48 8,101,693.49 7.4.7.6 其他资产交银施罗德精选混合型证券投资基金 2018年年度报告 第31页共59页 本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。 7.4.7.7应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2018年 12月 31日 上年度末 2017年 12月 31日 交易所市场应付交易费用 3,289,737.68 2,388,647.93 银行间市场应付交易费用 1,949.63 1,393.99 合计 3,291,687.31 2,390,041.92 7.4.7.8其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2018年 12月 31日 上年度末 2017年 12月 31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 533.16 2,832.30 预提信息披露费 300,000.00 300,000.00 预提审计费 88,000.00 100,000.00 预提账户维护费 9,300.00 - 应付后端申购费 150.90 577.10 合计 397,984.06 403,409.40 7.4.7.9实收基金 金额单位:人民币元 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 项目 基金份额(份) 账面金额 上年度末 4,074,869,909.50 1,806,505,144.06 本期申购 2,726,987,503.25 1,208,928,933.89 本期赎回(以“-”号填列) -659,027,074.30 -292,163,214.85 本期末 6,142,830,338.45 2,723,270,863.10 注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务; 2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。 7.4.7.10未分配利润 单位:人民币元交银施罗德精选混合型证券投资基金 2018年年度报告 第32页共59页 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 869,540,378.83 119,011,208.02 988,551,586.85 本期利润 -149,627,277.87 -467,127,597.95 -616,754,875.82 本期基金份额交易产生 的变动数 426,891,371.59 -32,266,670.27 394,624,701.32 其中:基金申购款 562,025,768.59 -41,768,600.68 520,257,167.91 基金赎回款 -135,134,397.00 9,501,930.41 -125,632,466.59 本期已分配利润 -153,390,335.54 - -153,390,335.54 本期末 993,414,137.01 -380,383,060.20 613,031,076.81 7.4.7.11存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月 31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年 12月31日 活期存款利息收入 2,638,702.41 2,337,227.15 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 113,378.03 87,200.49 其他 67,272.41 46,247.60 合计 2,819,352.85 2,470,675.24 7.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 卖出股票成交总额 7,450,919,723.36 6,548,668,874.39 减:卖出股票成本总额 7,564,853,669.52 6,212,611,613.28 买卖股票差价收入 -113,933,946.16 336,057,261.11 7.4.7.13债券投资收益 单位:人民币元交银施罗德精选混合型证券投资基金 2018年年度报告 第33页共59页 项目 本期 2018年1月1日至2018年 12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年 12月31日 卖出债券(债转股及债券到期兑付) 成交总额 758,366,681.22 327,966,759.73 减:卖出债券(债转股及债券到期兑 付)成本总额 744,665,195.89 319,275,112.71 减:应收利息总额 14,055,301.22 6,238,447.33 买卖债券差价收入 -353,815.89 2,453,199.69 7.4.7.14资产支持证券投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。 7.4.7.15衍生工具收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。 7.4.7.16股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月 31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月 31日 股票投资产生的股利收益 35,459,050.90 15,177,426.14 基金投资产生的股利收益 - - 合计 35,459,050.90 15,177,426.14 7.4.7.17公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2018年1月1日至2018年12月 31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月 31日 1.交易性金融资产 -467,127,597.95 187,627,251.70 ——股票投资 -467,660,547.95 188,115,331.70 ——债券投资 532,950.00 -488,080.00 ——资产支持证券投资 - -交银施罗德精选混合型证券投资基金 2018年年度报告 第34页共59页 ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减:应税金融商品公允价 值变动产生的预估增值税 - - 合计 -467,127,597.95 187,627,251.70 7.4.7.18其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 基金赎回费收入 305,710.08 2,090,508.66 基金转换费收入 22,823.18 7,271.85 合计 328,533.26 2,097,780.51 注:1、本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的 25%归入基金资产;





2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中转出基金 的不低于赎回费的 25%归入基金资产。 7.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 交易所市场交易费用 23,516,848.78 18,985,714.48 银行间市场交易费用 725.00 2,500.00 合计 23,517,573.78 18,988,214.48 7.4.7.20其他费用 单位:人民币元 项目 本期 上年度可比期间交银施罗德精选混合型证券投资基金 2018年年度报告 第35页共59页 2018年1月1日至2018年 12月31日 2017年1月1日至2017年12月 31日 审计费用 88,000.00 100,000.00 信息披露费 300,000.00 300,000.00 银行费用 30,122.01 - 债券账户费用 46,500.00 - 其他 - 30.00 债券账户维护费 - 37,530.00 银行汇划费 - 44,215.93 合计 464,622.01 481,775.93 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 无。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 交银施罗德基金管理有限公司 (“交银施罗德基 金公司”) 基金管理人、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金销售机构 交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金管理人的股东、基金销售机 构 施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 基金管理人的股东 交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司 上海直源投资管理有限公司 受基金管理人控制的公司 交烨投资管理(上海)有限公司 受基金管理人控制的公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。交银施罗德精选混合型证券投资基金 2018年年度报告 第36页共59页 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年 12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年 12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 48,664,540.60 41,699,074.21 其中:支付销售机构的客户维护 费 4,474,782.64 4,284,707.77 注:支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 ×1.5%÷当年天数。 7.4.10.2.2基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年 12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年 12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 8,110,756.70 6,949,845.62 注:支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计 至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当 年天数。 7.4.10.2.3销售服务费 无。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交 易。 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。交银施罗德精选混合型证券投资基金 2018年年度报告 第37页共59页 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 关联方名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行股份有 限公司 272,055,228.35 2,638,702.41 55,028,747.89 2,337,227.15 注:本基金的银行存款由基金托管人保管,按银行同业利率计息。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 7.4.11利润分配情况 单位:人民币元 序号 权益登 记日 除息日 每10份 基金份 额分红 数 现金形式 发放总额 再投资形 式发放总 额 本期利润 分配合计 备注 1 2018-01- 12 2018-01-12 0.380 63,201,24 6.07 90,189,08 9.47 153,390,3 35.54 - 合计 0.380 63,201,24 6.07 90,189,08 9.47 153,390,3 35.54 - 7.4.12期末(2018年 12月 31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别:股票交银施罗德精选混合型证券投资基金 2018年年度报告 第38页共59页 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 60186 0 紫金 银行 2018- 12-20 2019- 01-03 新股 未上 市 3.14 3.14 15,97 0 50,14 5.80 50,14 5.80 - 00204 4 美年 健康 2018- 10-30 2019- 04-30 限售 股 12.27 14.12 240,0 00 2,944, 800.0 0 3,388, 800.0 0 - 00241 0 广联 达 2018- 07-04 2019- 01-04 限售 股 25.49 20.57 1,360, 000 34,66 6,400. 00 27,97 5,200. 00 - 00241 0 广联 达 2018- 09-12 2019- 03-12 限售 股 26.03 19.88 850,0 00 22,12 5,500. 00 16,89 8,000. 00 - 00291 2 中新 赛克 2018- 11-27 2019- 05-27 限售 股 70.64 75.77 570,0 00 40,26 4,800. 00 43,18 8,900. 00 - 60113 8 工业 富联 2018- 05-28 2019- 06-10 限售 股 13.77 10.97 2,343, 558 32,27 0,793. 66 25,70 8,831. 26 - 60310 8 润达 医疗 2018- 08-13 2019- 02-13 限售 股 9.65 6.92 2,590, 500 24,99 8,325. 00 17,92 6,260. 00 - 注:1、基金可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规 范的非公开发行股份,所认购的股份自发行结束之日起 12个月内不得转让。根据《上 市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及 董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》,本基金持有的上市公司非公开发行 股份,自股份解除限售之日起 12个月内,通过集中竞价交易减持的数量不得超过其持 有该次非公开发行股份数量的 50%;采取大宗交易方式的,在任意连续 90日内,减持 股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。此外,本基金通过大宗交易方式受让的原上 市公司大股东减持或者特定股东减持的股份,在受让后 6个月内,不得转让所受让的 股份。





2、基金还可作为特定投资者,认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份, 所认购的股份自发行结束之日起 12个月内不得转让。 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。交银施罗德精选混合型证券投资基金 2018年年度报告 第39页共59页 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额,无抵押债券。 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金,本基金的运作涉及的金融工具主要包括股票投资、债券投 资、权证投资等。与这些金融工具有关的风险,以及本基金管理人管理此类风险所采 取的风险管理政策如下所述。 本基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡, 将风险对本基金经营业绩的负面影响降低到最低水平,使基金持有人的利益最大化。 基于该风险管理目标,本基金的基金管理人风险管理的基本策略是识别和分析本基金 运作时本基金面临的各种类型的风险,确定适当的风险容忍度,并及时可靠地对各种 风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。本基金目前面临的主要风险包括:信 用风险、流动性风险和市场风险。与本基金相关的市场风险主要包括利率风险、外汇 风险和其他价格风险。 本基金的基金管理人建立了以全面、独立、相互制约以及定性和定量相结合为原 则的,由董事会最终负责、业务部门进行风险评估和监控、风险管理部监察执行的, 同时督察长行使独立监察权力的风险管理组织架构体系。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。 本基金的信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资、买入 返售金融资产、应收利息及其他。 本基金的银行存款存放于本基金的基金托管行-中国农业银行。本基金认为与中国 农业银行相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和 款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对 交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。 对于与债券投资等投资品种相关的信用风险,本基金管理人通过对投资品种的信 用等级评估来选择适当的投资对象,并限制单个投资品种的持有比例来管理信用风险。 7.4.13.3流动性风险 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析交银施罗德精选混合型证券投资基金 2018年年度报告 第40页共59页 流动性风险指因市场交易相对不活跃导致基金投资资产无法以适当价格及时变现, 进而无法应对债务到期偿付或投资者赎回款按时支付的风险。 本基金坚持组合管理、分散投资的原则开展投资活动,所持证券均在证券交易所 或银行间同业市场交易,并严格遵守基金管理人流动性相关交易限制;本期末本基金 未持有具有重大流动性风险的投资品种。同时,本基金在需要时可通过卖出回购金融 资产方式融入短期资金,以缓解流动性风险。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金管理人在基金合同中约定了巨额赎回条 款,设计了非常情况下赎回资金的处理模式,控制因开放模式带来的流动性风险,有 效保障基金持有人利益。本基金的基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时 通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。 截止本报告期末及上年度末,本基金无重大流动性风险。 7.4.13.4市场风险 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发 生波动的风险。本基金持有的利率敏感性资产主要是银行存款、债券投资与买入返售 金融资产。基于本基金产品性质,生息资产占基金资产绝对比重较小,因此本基金并 不存在重大的利率风险。本基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控, 通过对短期利率水平的预测、收益率曲线分析、利率重定价日组合及类别品种配置、 调整投资组合的久期、凸性等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2018年 12月 31日 1个月以内 1-3个月 3个月- 1年 1- 5年 5年 以上 不计息 合计 资产 银行存款





272,055,228.35


- - - - - 272,055,228.35 结算备付金








6,925,362.78


- - - - - 6,925,362.78 存出保证金








1,742,955.17


- - - - - 1,742,955.17 交易性金融资产























-











178,920,000.00 - - - 2,634,943,801.122,813,863,801.12 买入返售金融资产





250,000,495.00


- - - - - 250,000,495.00 应收证券清算款 -


- - - - 9,681,143.26 9,681,143.26交银施罗德精选混合型证券投资基金 2018年年度报告 第41页共59页 应收利息 -


- - - - 737,225.48 737,225.48 应收申购款














10,883.67


- - - - 439,065.56 449,949.23 资产总计





530,734,924.97








178,920,000.00 - - - 2,645,801,235.423,355,456,160.39 负债 应付证券清算款 - - - 9,772,916.70 9,772,916.70 应付赎回款 - - - 563,158.09 563,158.09 应付管理人报酬 - - - 4,389,488.39 4,389,488.39 应付托管费 - - - 731,581.39 731,581.39 应付交易费用 - - - 3,291,687.31 3,291,687.31 应交税费 - - - 7,404.54 7,404.54 其他负债 - - - 397,984.06 397,984.06 负债总计 - - - 19,154,220.48 19,154,220.48 利率敏感度缺口





530,734,924.97








178,920,000.00 - - - 2,626,647,014.943,336,301,939.91 上年度末 2017年 12月 31日 1个月以内 1-3个月 3个月- 1年 1- 5年 5年 以上 不计息 合计 资产 银行存款 55,028,747.89 - - - - - 55,028,747.89 结算备付金 5,679,017.27 - - - - - 5,679,017.27 存出保证金 2,002,017.63 - - - - - 2,002,017.63 交易性金融资产 293,345,000.00 - 99,715, 000.00 - - 2,315,966,346.502,709,026,346.50 应收证券清算款 - - - - - 23,443,414.77 23,443,414.77 应收利息 - - - - - 8,101,693.49 8,101,693.49 应收申购款 17,174.22 - - - - 577,839.99 595,014.21 资产总计 356,071,957.01 - 99,715, 000.00 - - 2,348,089,294.752,803,876,251.76 负债 应付赎回款 - - - 1,858,270.06 1,858,270.06 应付管理人报酬 - - - 3,572,399.57 3,572,399.57 应付托管费 - - - 595,399.90 595,399.90 应付交易费用 - - - 2,390,041.92 2,390,041.92 其他负债 - - - 403,409.40 403,409.40 负债总计 - - - 8,819,520.85 8,819,520.85 利率敏感度缺口 356,071,957.01 - 99,715, 000.00 - - 2,339,269,773.902,795,056,730.91 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或 到期日孰早予以分类。交银施罗德精选混合型证券投资基金 2018年年度报告 第42页共59页 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析





于 2018年 12月 31日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的 比例为 5.36%(2017年 12月 31日:14.06%),因此市场利率的变动对于本基金资产净 值无重大影响 (2017年 12月 31日:同)。 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指金融工具的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因 素变动发生波动的风险。该风险可能与特定投资品种相关,也有可能与整体投资品种 相关。本基金的金融资产以公允价值计量,所有其他价格因素引起的金融资产公允价 值变动均直接反映在当期损益中。本基金在购建资产配置和基金资产投资组合的基础 上,通过建立事前和事后跟踪误差的方式,对基金资产的市场价格风险进行管理。 本基金投资组合中股票资产占基金资产的 60%-95%,债券、货币市场工具、权证、 资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%-40%,其 中,基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净 值的 5%,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。于资产负债表日,本 基金面临的其他价格风险列示如下: 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 2018年 12月 31日 上年度末 2017年 12月 31日 项目 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基 金资 产净 值比 例 (%) 交易性金融资产-股票投资 2,634,943,801.1 2 78.98 2,315,966,346.5 0 82.86 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 - - - -交银施罗德精选混合型证券投资基金 2018年年度报告 第43页共59页 资 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 2,634,943,801.1 2 78.98 2,315,966,346.5 0 82.86 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 1.除本基金业绩比较标准外的其他市场变量保持不变。 假设 2.观察有效期设定为一年期间。 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 相关风险变量的变动 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 1.业绩比较基准下降 5% 减少约 22,483 减少约 14,487 分析 2.业绩比较基准上升 5% 增加约 22,483 增加约 14,487 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面 价值与公允价值相差很小。 (b) 以公允价值计量的金融工具 (i) 金融工具公允价值计量的方法 本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重 大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。公允价值计量层次可分为: 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的 报价; 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入 值; 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 (ii) 各层次金融工具公允价值 于 2018年 12月 31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融工具中属于第一层次的余额为 2,499,807,664.06元,属于第二层次的余额为 314,056,137.06 元,无属于第三层次的余额(2017年 12月 31日:第一层次 1,907,449,981.86 元,第二层次 801,576,364.64元,无属于第三层次的余额)。 (iii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌交银施罗德精选混合型证券投资基金 2018年年度报告 第44页共59页 停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃 日期间、交易不活跃期间及限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允 价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。 如本财务报告 7.4.4.5部分所述,本基金交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品 种(可转换债券、资产支持证券和私募债除外)本期采用第三方估值机构提供的估值数据 进行估值,相关固定收益品种的公允价值层次归入第二层次。 (iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 2,634,943,801.12 78.53 其中:股票 2,634,943,801.12 78.53 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 178,920,000.00 5.33 其中:债券 178,920,000.00 5.33 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 250,000,495.00 7.45 其中:买断式回购的买 入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 278,980,591.13 8.31 8 其他各项资产 12,611,273.14 0.38 9 合计 3,355,456,160.39 100.00 8.2期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合交银施罗德精选混合型证券投资基金 2018年年度报告 第45页共59页 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 239,638,894.19 7.18 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 204,668,227.20 6.13 G 交通运输、仓储和邮政业 25,150,621.27 0.75 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 349,038,925.08 10.46 J 金融业 399,503,248.80 11.97 K 房地产业 524,402,436.64 15.72 L 租赁和商务服务业 2,060,735.56 0.06 M 科学研究和技术服务业 172,965,686.25 5.18 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 563,007,689.85 16.88 R 文化、体育和娱乐业 154,507,336.28 4.63 S 综合 - - 合计 2,634,943,801.12 78.98 8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产 净值比例(%) 1 002044 美年健康 19,823,512 296,162,304.40 8.88 2 600048 保利地产 24,688,346 291,075,599.34 8.72交银施罗德精选混合型证券投资基金 2018年年度报告 第46页共59页 3 601155 新城控股 9,849,170 233,326,837.30 6.99 4 300012 华测检测 26,406,975 172,965,686.25 5.18 5 000001 平安银行 17,826,757 167,214,980.66 5.01 6 601009 南京银行 25,841,414 166,935,534.44 5.00 7 000681 视觉中国 6,625,529 154,507,336.28 4.63 8 600763 通策医疗 3,233,660 153,501,840.20 4.60 9 601933 永辉超市 18,972,900 149,316,723.00 4.48 10 601100 恒立液压 7,211,607 142,861,934.67 4.28 11 002410 广联达 6,008,960 123,929,557.60 3.71 12 300347 泰格医药 2,651,311 113,343,545.25 3.40 13 002912 中新赛克 1,055,757 82,564,362.42 2.47 14 601318 中国平安 1,164,039 65,302,587.90 1.96 15 300559 佳发教育 1,824,946 62,869,389.70 1.88 16 603108 润达医疗 7,795,680 55,351,504.20 1.66 17 300253 卫宁健康 4,414,026 54,998,763.96 1.65 18 603338 浙江鼎力 670,126 37,741,496.32 1.13 19 002456 欧菲科技 2,954,175 27,148,868.25 0.81 20 601138 工业富联 2,343,558 25,708,831.26 0.77 21 603713 密尔克卫 907,637 25,150,621.27 0.75 22 603039 泛微网络 194,358 14,052,083.40 0.42 23 002230 科大讯飞 431,200 10,624,768.00 0.32 24 603886 元祖股份 326,159 5,707,782.50 0.17 25 002027 分众传媒 289,995 1,519,573.80 0.05 26 002127 南极电商 71,963 541,161.76 0.02 27 601012 隆基股份 18,402 320,930.88 0.01 28 603185 上机数控 1,345 66,039.50 0.00 29 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.00 30 300753 爱朋医疗 1,055 42,326.60 0.00 31 603629 利通电子 1,051 40,684.21 0.00 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金 资产净值比 例(%) 1 600048 保利地产 557,824,767.87 19.96 2 002044 美年健康 436,974,839.72 15.63 3 601155 新城控股 432,264,344.51 15.47 4 002027 分众传媒 327,890,548.01 11.73 5 300347 泰格医药 313,720,878.07 11.22 6 002456 欧菲科技 268,444,527.87 9.60交银施罗德精选混合型证券投资基金 2018年年度报告 第47页共59页 7 601318 中国平安 266,520,155.19 9.54 8 000002 万科 A 259,802,548.11 9.30 9 601009 南京银行 240,682,239.32 8.61 10 300059 东方财富 218,139,451.06 7.80 11 601877 正泰电器 213,500,316.43 7.64 12 601933 永辉超市 211,582,366.97 7.57 13 000725 京东方 A 200,378,069.40 7.17 14 000681 视觉中国 193,776,930.17 6.93 15 002410 广联达 190,298,522.73 6.81 16 000001 平安银行 185,675,914.18 6.64 17 601012 隆基股份 175,357,044.74 6.27 18 600763 通策医疗 170,412,228.16 6.10 19 600066 宇通客车 166,160,742.02 5.94 20 002142 宁波银行 165,888,286.39 5.94 21 300253 卫宁健康 163,995,695.57 5.87 22 300146 汤臣倍健 161,416,526.55 5.78 23 300003 乐普医疗 156,084,703.25 5.58 24 300012 华测检测 126,576,899.64 4.53 25 600256 广汇能源 121,172,241.32 4.34 26 600030 中信证券 119,137,107.89 4.26 27 300559 佳发教育 118,425,902.97 4.24 28 603108 润达医疗 115,628,373.15 4.14 29 601166 兴业银行 112,867,621.29 4.04 30 600856 中天能源 111,898,629.00 4.00 31 300170 汉得信息 111,085,004.85 3.97 32 601398 工商银行 106,411,258.18 3.81 33 600887 伊利股份 101,293,205.96 3.62 34 002383 合众思壮 94,473,894.42 3.38 35 603686 龙马环卫 91,501,304.60 3.27 36 002821 凯莱英 90,272,665.88 3.23 37 600519 贵州茅台 88,029,186.00 3.15 38 601100 恒立液压 84,842,911.32 3.04 39 002912 中新赛克 80,604,680.14 2.88 40 600885 宏发股份 76,626,153.00 2.74 41 000661 长春高新 73,876,984.24 2.64 42 002465 海格通信 73,485,007.36 2.63 43 300747 锐科激光 71,734,219.73 2.57 44 603939 益丰药房 66,737,608.10 2.39 注:“本期累计买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相 关交易费用。交银施罗德精选混合型证券投资基金 2018年年度报告 第48页共59页 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金 资产净值比 例(%) 1 300347 泰格医药 467,654,871.00 16.73 2 002027 分众传媒 439,995,196.97 15.74 3 002456 欧菲科技 312,396,476.39 11.18 4 603986 兆易创新 307,747,133.99 11.01 5 000002 万科 A 278,106,516.48 9.95 6 601318 中国平安 267,868,936.52 9.58 7 600066 宇通客车 260,549,182.43 9.32 8 000725 京东方 A 260,198,633.89 9.31 9 601166 兴业银行 259,137,499.13 9.27 10 600048 保利地产 212,810,314.67 7.61 11 300059 东方财富 198,096,240.79 7.09 12 601877 正泰电器 187,742,947.80 6.72 13 002821 凯莱英 177,755,613.70 6.36 14 300146 汤臣倍健 166,089,943.28 5.94 15 002142 宁波银行 164,050,964.65 5.87 16 600856 中天能源 157,086,070.73 5.62 17 601398 工商银行 145,917,510.60 5.22 18 601155 新城控股 134,754,228.64 4.82 19 600256 广汇能源 130,009,313.15 4.65 20 300253 卫宁健康 127,003,593.34 4.54 21 300003 乐普医疗 123,143,334.79 4.41 22 002304 洋河股份 121,192,411.43 4.34 23 601012 隆基股份 118,220,066.53 4.23 24 002410 广联达 113,056,335.02 4.04 25 002709 天赐材料 108,928,820.35 3.90 26 600285 羚锐制药 107,020,694.36 3.83 27 600030 中信证券 101,918,057.56 3.65 28 300170 汉得信息 96,553,144.81 3.45 29 600519 贵州茅台 92,030,966.03 3.29 30 300365 恒华科技 91,647,409.54 3.28 31 600887 伊利股份 88,823,958.16 3.18 32 002583 海能达 87,696,475.50 3.14 33 600056 中国医药 83,470,935.63 2.99 34 300559 佳发教育 77,574,672.78 2.78 35 000998 隆平高科 75,524,138.85 2.70 36 002383 合众思壮 75,034,569.93 2.68 37 300308 中际旭创 74,917,303.45 2.68 38 600885 宏发股份 73,694,700.23 2.64交银施罗德精选混合型证券投资基金 2018年年度报告 第49页共59页 39 603939 益丰药房 71,093,519.96 2.54 40 603686 龙马环卫 68,573,756.59 2.45 41 002044 美年健康 67,120,845.41 2.40 42 000661 长春高新 64,951,664.61 2.32 43 002465 海格通信 64,305,881.40 2.30 44 300747 锐科激光 62,315,957.52 2.23 45 601933 永辉超市 61,299,685.89 2.19 注:“本期累计卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相 关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 8,351,491,672.09 卖出股票的收入(成交)总额 7,450,919,723.36 注:“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填 列,不考虑相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 国家债券 178,920,000.00 5.36 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 178,920,000.00 5.36 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产 净值比例(%)交银施罗德精选混合型证券投资基金 2018年年度报告 第50页共59页 1 189953 18贴现国 债 53 1,800,000 178,920,000.00 5.36 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除南京银行(证券代码:601009) 外,未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情 形。 报告期内本基金投资的前十名证券之一南京银行(证券代码:601009)于 2018年 1月 30日公告,公司收到中国银行业监督管理委员会江苏监管局行政处罚决定书(苏银监 罚决字【2018】 1 号),对镇江分行违规办理票据业务违反审慎经营原则的行为罚款 3230 万元人民币。 本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下:本基金管理人对证券投资特别是重 仓股的投资有严格的投资决策流程控制。本基金在对该证券的投资也严格执行投资决 策流程。在对该证券的选择上,严格执行公司股票池审核流程进入公司股票池。在对 该证券的持有过程中公司研究员密切关注上市公司动向。在上述事件发生时及时分析 其对投资决策的影响,经过分析认为上述事件对上市公司财务状况、经营成果和现金 流量未产生重大的实质性影响,所以不影响对该公司基本面和公司治理的投资判断。 8.12.2本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 8.12.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元交银施罗德精选混合型证券投资基金 2018年年度报告 第51页共59页 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,742,955.17 2 应收证券清算款 9,681,143.26 3 应收股利 - 4 应收利息 737,225.48 5 应收申购款 449,949.23 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 12,611,273.14 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 流通受限情况说 明 1 002044 美年健康 3,388,800.00 0.10 限售股 8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 户均持有的基 金份额 持有份额 占总份 持有份额 占总份交银施罗德精选混合型证券投资基金 2018年年度报告 第52页共59页 额比例 额比例 85,485 71,858.58 2,468,629,2 44.64 40.19% 3,674,201,09 3.81 59.81% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人 员持有本基金 137,524.69 0.00% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研 究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2005年 9月 29日) 基金份额总额 4,874,882,643.01 本报告期期初基金份额总额 4,074,869,909.50 本报告期基金总申购份额 2,726,987,503.25 减:本报告期基金总赎回份额 659,027,074.30 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 6,142,830,338.45 注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务;





2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。 §11重大事件揭示交银施罗德精选混合型证券投资基金 2018年年度报告 第53页共59页 11.1基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人的重大人事变动: (1)本基金管理人于 2018年 6月 30日发布公告,经公司第四届董事会第三十二 次会议审议通过,同意苏奋先生辞去公司督察长职务,并于 2018年 9月 28日发布公 告,经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过,同意佘川女士担任公司督察长职 务; (2)本基金管理人于 2018年 10月 20日发布公告,经公司第五届董事会第一次 会议审议通过,选举阮红女士担任公司董事长(法定代表人),并于 2019年 2月 28日发布公告,经公司第五届董事会第五次会议审议通过,选举谢卫先生担任公司总 经理,阮红女士不再担任公司总经理。期后变动敬请关注基金管理人发布的相关公告。 2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动:本报告期内,本行总行聘任刘琳 同志、李智同志为本行托管业务部高级专家。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期内投资策略未发生改变。 11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 无。 11.6为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内,为本基金提供审计服务的会计师事务所为德勤华永会计师事务所 (特殊普通合伙)。报告年度支付给德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)的审计 费 88,000.00元,自本基金基金合同生效以来,本基金未改聘为其审计的会计师事务所。交银施罗德精选混合型证券投资基金 2018年年度报告 第54页共59页 11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 1、管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金管理人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。 2、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。 11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.8.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易 单元 数量 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 备注 中国国际金 融股份有限 公司 2 954,634,783.53 6.06% 890,828.31 6.07% - 西部证券股 份有限公司 2 940,282,148.68 5.97% 875,684.53 5.97% - 国泰君安证 券股份有限 公司 1 79,709,105.60 0.51% 74,232.47 0.51% - 招商证券股 份有限公司 1 777,415,851.84 4.94% 724,009.53 4.93% - 华泰证券股 份有限公司 1 732,962,534.98 4.65% 682,609.41 4.65% - 华创证券有 限责任公司 1 627,806,699.92 3.99% 584,677.19 3.98% - 中信证券股 份有限公司 1 624,761,092.55 3.97% 581,840.92 3.96% - 国海证券股 份有限公司 1 545,387,559.29 3.46% 507,921.23 3.46% - 中信建投证 券股份有限 公司 1 433,064,289.39 2.75% 403,312.45 2.75% - 中泰证券股 份有限公司 1 401,512,659.02 2.55% 373,927.44 2.55% - 华西证券股 份有限公司 1 321,473,883.23 2.04% 299,389.40 2.04% -交银施罗德精选混合型证券投资基金 2018年年度报告 第55页共59页 海通证券股 份有限公司 1 263,062,336.23 1.67% 244,991.34 1.67% - 东北证券股 份有限公司 2 2,265,793,382.1 0 14.38% 2,110,135.70 14.38% - 兴业证券股 份有限公司 1 1,959,072,087.1 3 12.44% 1,824,479.25 12.43% - 光大证券股 份有限公司 2 1,702,424,916.3 9 10.81% 1,585,470.02 10.80% - 天风证券股 份有限公司 1 1,690,040,305.6 0 10.73% 1,573,934.62 10.73% - 申万宏源证 券有限公司 3 1,432,618,761.0 3 9.09% 1,337,271.37 9.11% - 中国银河证 券股份有限 公司 1 - - - - - 英大证券有 限责任公司 1 - - - - - 中银国际证 券股份有限 公司 1 - - - - - 国金证券股 份有限公司 2 - - - - - 瑞银证券有 限责任公司 1 - - - - - 安信证券股 份有限公司 2 - - - - - 长城证券股 份有限公司 1 - - - - - 国信证券股 份有限公司 1 - - - - - 注:1、报告期内,本基金新增加交易单元为中泰证券股份有限公司,其它交易单 元未发生变化;








2、租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括:券商基本面评价(财务 状况和经营状况)、券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量)、券商每日信息 评价(及时性和有效性)和券商协作表现评价等四个方面;





3、租用证券公司专用交易单元的程序:首先根据租用证券公司专用交易单元 的选择标准进行综合评价,然后根据评价选择基金专用交易单元。研究部提交方案, 并上报公司批准。 11.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况交银施罗德精选混合型证券投资基金 2018年年度报告 第56页共59页 无。 11.9其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 1 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 基金缴纳增值税的提示性公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2018-01-03 2 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 部分基金参与中国农业银行股份有限公 司基金交易费率优惠活动的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2018-01-09 3 交银施罗德基金管理有限公司关于交银 施罗德精选混合型证券投资基金分红的 公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2018-01-10 4 交银施罗德精选混合型证券投资基金 2017年第 4季度报告 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2018-01-22 5 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 嘉实财富管理有限公司为旗下部分基金 的场外销售机构并参与其基金前端申购 (含定期定额投资)费率优惠活动的公 告 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2018-01-31 6 交银施罗德基金管理有限公司关于交银 施罗德精选混合型证券投资基金恢复大 额申购、转换转入、定期定额投资业务 的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2018-03-05 7 交银施罗德基金管理有限公司关于交银 施罗德精选混合型证券投资基金修改基 金合同的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2018-03-22 8 交银施罗德精选混合型证券投资基金 2017年年度报告摘要 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2018-03-28 9 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加交通银行股份有限公司手 机银行基金前端申购(含定期定额投资 业务)费率优惠活动的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2018-03-30 10 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 部分基金参与中国工商银行股份有限公 司个人电子银行申购费率优惠活动的公 告 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2018-03-30 11 交银施罗德精选混合型证券投资基金 2018年第 1季度报告 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2018-04-21 12 交银施罗德精选混合型证券投资基金 (更新)招募说明书摘要(2018年第 1号) 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2018-05-12 13 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海 2018-06-01交银施罗德精选混合型证券投资基金 2018年年度报告 第57页共59页 部分基金参与中国银河证券股份有限公 司基金前端申购(含定期定额投资)费 率优惠活动的公告 证券报、证券时报 14 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 基金所持停牌股票估值调整的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2018-06-06 15 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加交通银行股份有限公司手 机银行基金前端申购(含定期定额投资) 费率优惠活动以及参加网上银行定期定 额投资费率优惠活动的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2018-06-30 16 交银施罗德基金管理有限公司关于高级 管理人员变更的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2018-06-30 17 交银施罗德基金管理有限公司关于暂停 浙江金观诚基金销售有限公司办理相关 销售业务的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2018-07-09 18 交银施罗德精选混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2018-07-18 19 交银施罗德精选混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2018-08-25 20 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 西藏东方财富证券股份有限公司为旗下 部分基金的场外销售机构并参与其基金 前端申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2018-09-03 21 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 部分基金在中国国际金融股份有限公司 开通定期定额投资业务并参与其基金前 端定期定额投资费率优惠活动的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2018-09-17 22 交银施罗德基金管理有限公司关于督察 长任职的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2018-09-28 23 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加交通银行股份有限公司手 机银行基金前端申购(含定期定额投资) 费率优惠活动的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2018-09-29 24 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 基金所持停牌股票估值调整的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2018-10-16 25 交银施罗德基金管理有限公司董事变更 公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2018-10-20 26 交银施罗德基金管理有限公司关于董事 长(法定代表人)变更的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2018-10-20 27 交银施罗德精选混合型证券投资基金 2018年第 3季度报告 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2018-10-26 28 交银施罗德精选混合型证券投资基金更 新招募说明书摘要(2018年第 2号) 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2018-11-13 29 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 中国证券报、上海 2018-12-17交银施罗德精选混合型证券投资基金 2018年年度报告 第58页共59页 南京苏宁基金销售有限公司为旗下部分 基金的场外销售机构并参与其基金前端 申购费率(含定期定额投资)优惠活动 的公告 证券报、证券时报 30 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 部分基金在中国工商银行股份有限公司 开通定期定额投资业务及旗下部分基金 继续参与其定期定额投资业务前端申购 费率优惠活动的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2018-12-28 31 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 部分基金参与中国农业银行股份有限公 司基金交易费率优惠活动的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2018-12-28 32 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 北京百度百盈基金销售有限公司为旗下 部分基金的场外销售机构并参与其基金 前端申购费率(含定期定额投资)优惠 活动的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2018-12-28 12


影响投资者决策的其他重要信息 12.1 影响投资者决策的其他重要信息 1、本基金管理人依据国家税收法律、法规、规章及税收规范性文件的规定,对管 理的基金产品运营过程中产生的应税收入,计提及缴纳增值税及附加税费,该部分税 费由基金资产承担。详情请见有关公告。 2、根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的有关规定及相关 监管要求,经与基金托管人协商一致并报监管机构备案,基金管理人对本基金基金合 同等法律文件作相应修改。请投资者关注基金合同中“对持续持有期少于7日的基金 份额持有人收取不低于1.5%的赎回费并全额计入基金财产”的条款已于2018年3月 31日起正式实施。欲知详情请查阅本基金管理人于2018年3月22日发布的有关公告 及法律文件。 §13备查文件目录交银施罗德精选混合型证券投资基金 2018年年度报告 第59页共59页 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准交银施罗德精选股票证券投资基金募集的文件; 2、《交银施罗德精选混合型证券投资基金基金合同》; 3、《交银施罗德精选混合型证券投资基金招募说明书》; 4、《交银施罗德精选混合型证券投资基金托管协议》; 5、关于募集交银施罗德精选股票证券投资基金之法律意见书; 6、基金管理人业务资格批件、营业执照; 7、基金托管人业务资格批件、营业执照; 8、报告期内交银施罗德精选混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 13.2存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 13.3查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件,或者登录基 金管理人的网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取 得上述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。 本公司客户服务中心电话:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,电子邮件: services@jysld.com。 交银施罗德基金管理有限公司 二〇一九年三月二十七日